金融機関リスク管理における ストレステストの活用

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金融機関リスク管理における
ストレステストの活用
～蓋然性のあるシナリオ、インパクト計測の考え方～
お か ざ き か ん
じ
岡崎 貫 治 氏
講師
有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ
前金融庁監督局健全性基準室・課長補佐
日時 平成２８年１０月７日（金）午後１時３０分～午後４時３０分
世界的な金融危機は、従来用いられてきた計量的リスク管理手法の問題点を明らかにしました 。
そのため、計量的リスクの捕捉に加えて、様々なリスクを包括的に取り込んで分析を行う
ス ト レステストの活用が、強く求められています。
もっとも、ストレステストで使用するシナリオには、フォワードルッキングでありつつも、
一定程度の蓋然性を確保することが必要と考えられます。蓋然性の確保は、 ストレスシナリオの
構築やス トレス テスト 結果を評 価する 際の議 論・検討 を活性 化させ る重要な 鍵とな ります 。
また、ス トレス インパ クトの計 測も一 定の理 論的背景 に基づ くこと で、計測 結果の 説得力 の
向上に繋がると考えられます。
本セミナーでは、金融機関のリスク管理高度化におけるストレステストの有効的な活用方法に
ついて、解説を行います。
１．ストレステストの背景
（１）金融危機後に求められるストレステスト
（２）金融規制におけるストレステスト
２．ストレスシナリオの構築
（１）シナリオ構築のフロー
（２）蓋然性のあるシナリオの設定方法
（３）シナリオ作例
３．ストレスインパクトの計測
（１）ベースライン・シナリオの数値化
（２）経済指標の関係性を整理
（３）経営指標へのインパクト反映
４．ストレステスト結果の活用
（１）マネジメント・アクションの検討
【講師紹介】銀行、証券会社、信用リスク・データベース機関を経て、有限責任監査法人トーマツに入 社 。
2013 年 4 月 よ り 金 融 庁 監 督 局 健 全 性 基 準 室 ・ 課 長 補 佐 と し て 、 内 部 格 付 手 法 等 の 承 認 審 査 並 び に
バーゼル III（流動性規制、等）の国内実施を担当。また、規制目的で使用される先進的リスク計測及 び
管 理 を 議 論 す る リ ス ク 計 測 部 会 （ The Risk Measurement Working Group ） の メ ン バ ー を 務 め る 。
2016 年 4 月に監査法人トーマツに復職。現在は信用リスク管理高度化及び国際的な金融規制等に関する
ア ド バ イザリー 業務に 従 事。
※ 録 音 ･ビ デ オ 撮 影 は ご 遠 慮 下 さ い 。
■主催
金融財務研究会
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Twitter： https://twitter.com/#!/keichoken
Blog： http://keichoken.blogspot.com/
開 催 日
会
場
平成２８年１０月７日（金）
１３：３０ ～１６：３０
茅 場 町 ･グ リ ン ヒ ル ビ ル
金融財務研究会本社 セミナールーム
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8
TEL 03-5651-2030
地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅
６番出口より徒歩１分
（ 開 場 は 開 演 の ３ ０ 分 前 で す 。）
参 加 費
１名 につ き３ ４ ,６０ ０円
（消 費税 、参 考資 料 を含 む）
１社 ２名 以上 同時 に 参加 お申 込み いた
だい た場 合、お ２人 目か ら１ 名に つき ２ ９ ,００ ０円。後日 追 加申 込み が
予定 され てい る場 合 はそ の旨 ご連 絡下 さ い。
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〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリンヒルビル
TEL 03-5651-2030
FAX 03-5695-8005
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ご 参 加 に な れ な か っ た 場 合 、当 社 お よ び 経 営 調 査 研 究 会 主 催 の 他 の セ ミ ナ ー に 無 料
で ご 出 席 い た だ け ま す 。 (但 し 新 し い セ ミ ナ ー の 参 加 費 と の 差 額 が 2,000 円 以 上 の
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