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運用報告書(全体版)
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版) 受益者のみなさまへ 運用報告書 (全体版) 毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。 さて、「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050」は、第2期 の決算を行いました。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主 に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・ 短期金融商品等の資産クラスを主要な投資対象とし、投資信託財産の成 長を図ることを目的として運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申 し上げます。 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。 第2期(決算日 2016年9月26日) 計算期間(2015年9月26日~2016年9月26日) ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 商 品 分 類 追加型投信/内外/資産複合 信 託 期 間 2014年10月16日から2051年9月25日まで ● 投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国 海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金 融商品等の資産クラスを主要な投資対象とし、投資信託財 産の成長を図ることを目的として運用を行います。なお、世 界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為 替ヘッジを行うことを基本とします。 ● 基本資産配分は、時間の経過により西暦2050年(ターゲッ 運 用 方 針 ト・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への 配分を漸減し、リスクを減少させることを目指して設計しま す。 ●投資信託証券の組入れにあたっては、基本資産配分に対し て機動的に変更する場合があります。 ●FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関 する権限を委託します。 フィデリティ・ターゲット・デート・ ファンド(アクティブ)2050 愛称:将来設計(アクティブ) 主として投資信託証券に投資を行います。投資信託証券には 主要運用対象 国内投資信託および外国投資信託の受益証券、投資法人な らびに外国投資法人の投資証券が含まれます。 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含 組 入 制 限 みます。)以外への直接投資は行いません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 毎決算時(原則9月25日。同日が休業日の場合は翌営業 日。)に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行い ます。 ●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と 売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 分 配 方 針 ● 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等 を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではあり ません。 ●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判 断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 〈お問合せ先〉 フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部 東京都港区六本木七丁目7番7号 TRI-SEVEN ROPPONGI フリーコール 0120-00-8051(無料) 受付時間:営業日の午前9時~午後5時 http://www.fidelity.co.jp/fij/ ホームページ お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。 基準価額をご確認いただけます。 http://www.fidelity.co.jp/fij/ フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版) ■パフォーマンス と、「投資期間毎のファンドの騰落率(税引前の収益分配 ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な種 金を再投資したもの)」についてご説明します。 類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用実績」 設定来の運用実績 (円) 16,000 分配金再投資基準価額(基準価額) 14,500 13,000 11,500 10,000 8,500 14/10/16 (設定時) 15/1 15/5 15/9 ■設定来の運用実績 16/1 16/5 16/9/26 グラフは月末ベース ■ファンドの騰落率 上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資し 過去6ヶ月間 過去1年間 たと仮定した場合の推移を示しています。フィデリティ・ ファンド △4.13% △7.60% 過去3年間 設定来 - 6.67% ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050に設定時 の10,000円で投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべ ファンドの騰落率とは、ある一定期間のファンドの成績 てを再投資にまわします。その結果、グラフは2016年9月 をパーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す 26日にお客さまの分配金再投資基準価額が10,667円に ることにより算出しています。ただし、申込手数料および なったことを表します。ただし、申込手数料および収益分 収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。 配金にかかる税金は考慮しておりません。 - 1 - フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版) ■投資環境 ファンドが投資対象とする主要資産クラスの騰落率は以下の表の通りでした。 国内株式 先進国海外株式 新興国株式 世界債券 国内短期金融商品 現地通貨ベース(%) △7.07 +11.12 +13.98 +9.41 △0.27 円ベース(%) △7.07 △8.34 △2.01 △9.06 △0.27 国内株式:MSCIジャパン・インデックス、先進国海外株式:MSCIコクサイ・インデックス、新興国株式:MSCIエマージング・マーケット・イ ンデックス、世界債券:ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス、国内短期金融商品:シティ・世界マネーマーケット・ インデックス1ヶ月ユーロ預金インデックス(円セクター)。株式は配当金込、債券はトータル・リターン。 【株式】 <国内> 当期初は上昇して始まったものの、世界景気の先行き不安から上値は重く、2016年に入ると中国株の急落や 中東情勢の不安定化、原油安を背景に株価は世界的に急落しました。日銀は1月末にマイナス金利を導入し ましたが、相場の安定化にはつながらず、大幅な円高が進行する中、国内株式は海外株式に対して値動き が低迷しました。 <海外> 海外株式も当期初は上昇し、年明けに急落しましたが、その後2月半ば頃に原油価格の底入れなどを受け反 転し、当期末まで上昇基調が続きました。 米国では、連邦準備制度理事会(FRB)が2015年12月に、2006年6月以来約9年半ぶりの利上げを実施しま したが、その後追加利上げは実施されないまま当期末を迎えました。欧州では、欧州中央銀行(ECB)が 2015年12月及び2016年3月に追加金融緩和を実施しました。6月末には、英国の欧州連合(EU)離脱をめぐ る国民投票において離脱派が残留派を上回るという大勢の予想に反する結果となり相場は一時動揺しました が、その後持ち直しました。 【世界債券】 <国内> 1月末の日銀によるマイナス金利導入を受け、国内債券利回りはマイナス圏まで低下(価格は上昇)しました。 <海外> 米国では、2016年に入ってからの追加利上げが注目されましたが、結局当期末までには実施されず、長期債 券利回りは前期末比で低下(価格は上昇)しました。欧州では、ECBが6月にマイナス金利の導入を決め、英 国もEU離脱をめぐる景気の低迷や相場安定化のために金融緩和を実施し、長期債券利回りは低下(価格は 上昇)しました。 【為替】 主要通貨に対して円が急上昇しました(大幅な円高)。2016年1月の世界的な株安局面において、リスク回避 目的の円買いが見られたことに加え、米国の利上げペースが緩やかなものになるとの見方から、日銀による マイナス金利政策導入にもかかわらず円高が進行しました。6月には日銀の追加金融緩和、米追加利上げと いずれの観測も後退したことに加え、英国のEU離脱に関する懸念の高まりから、低リスクとされる円が一層 買われました。6月末に行われた英国民投票の結果を受け、ポンドは円を含む主要通貨に対して急落しまし た。 前期末 当期末 WMロイター ドル 120.82円 100.42円 ユーロ 134.99円 113.14円 ポンド 183.35円 130.27円 豪ドル 84.78円 76.70円 - 2 - フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版) ■受益者のみなさまへ ■基準価額の推移 受益者のみなさま、フィデリティ・ターゲット・デート・ (指数) 140 ファンド(アクティブ)2050にご投資いただき、誠にありが 基準価額 とうございます。ここに、第2期決算を迎えましたので、 120 運用状況をご報告申し上げます。 100 80 60 15/9/25 (期首) 15/12/25 16/3/28 *期首を100として指数化 16/6/27 16/9/26 (期末) ※当ファンドはベンチマークを設定しておりません。 ■運用経過 ●基準価額の主な変動要因 当期の当ファンドの騰落率は、△7.60%でした。 組入れていた投資信託証券のうち、アジアを除く株式ファンドの騰落率が、大幅な円高の影響もあり、円ベー スでマイナスとなったことが基準価額の下落につながりました。 ●ベンチマークとの差異 当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しており ません。 - 3 - フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版) ●ポートフォリオ 当ファンドは投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)への投資を通じて、主に、国内株 式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分 散投資を行います。(世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行うことを基本と します。) 西暦2050年(以下「ターゲット・イヤー」といいます。)に向けて、上記資産クラスへの配分を変更します。時間 の経過によりターゲット・イヤーまでの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少 させることを目指し、当期もそのように運用を行いました。 投資信託証券の組入れにあたっては、定性、定量評価等を考慮して選定したものに分散投資することを基本 とします。定期的にモニターを実施し、組入れ比率の調整や入れ替えを行う場合もあります。 当期末時点での各ファンドへの組入投資比率と、それぞれの当期中の騰落率は以下の通りです。 組入比率 当期中騰落率 (2016年9月26日現在) (円ベース) 【国内株式】 14.6% フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 14.6% △0.07% 【先進国海外株式】 66.6% フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) 30.1% △11.37% フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド(注) 9.1% △5.39% フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド(注) 6.4% △8.83% フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド(注) 6.2% △10.34% フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド(注) 5.8% △19.90% フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド(注) 3.6% △10.67% フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド(注) 1.8% △10.27% フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(注) 1.9% +0.68% フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド(注) 0.8% +0.83% フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド(注) 0.4% +5.32% フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド(注) 0.4% +1.97% 【新興国株式】 14.3% フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド(注) 14.3% △2.73% 【世界債券】 3.9% フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド(注) 3.9% +5.04% 【国内短期債券・短期金融商品等】 - - - - ※先進国海外株式で組入れるファンドにおいては、一部新興国株式に投資を行うものもあります。 ※世界債券で組入れるファンドにおいては、株式を組入れる場合があります。 ※(注)ルクセンブルグ籍証券投資法人。騰落率は、原則として、ファンド全体の基準価額に反映される期末日の前営業日を基準とした 騰落率としています。日本国内での販売は行っておりません。 ※組入比率は、対純資産総額比率です。 ※期末時点での組入投資信託証券の中には、期初から保有していないものも含まれますが、全てについて前期末比の騰落率を記載し ています。 ※世界債券については、2016年4月にフィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド 米ドル・ヘッジ シェアクラスから円ヘッ ジ シェアクラスへと組入れを変更しました。当期中の騰落率は、前者の米ドル・ベース騰落率、後者の円ベース騰落率を変更時点で 繋げたものを記載しています。 ※フィデリティ・ファンズ-サウス・イースト・アジア・ファンドのファンド名称が、2016年3月23日付でフィデリティ・ファンズ-アジア・フォー カス・ファンドへと変更になりました。 組入投資信託証券 - 4 - フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版) ■今後の運用方針 今後も当ファンドのターゲット・イヤーである西暦2050年に向けて、設計した下記の基本資産配分をもとに投 資信託証券の組入れを調整してまいります。 基本資産配分の推移のイメージ図 (%) 100 90 80 国内 短期 債券・ 短期 金融 商品等 世界債券 新興国株式 70 60 50 40 先進国海外株式 30 20 10 0 国内株式 35 30 25 20 15 10 (ターゲット・イヤーまでの残存年数) 5 (年) ターゲット・イヤー (2050年) ※上図は、当初設定時における基本資産配分の推移を示したイメージ図であり、将来、実際に上記通りの運用を行なうことを保証するも のではありません。また、市場の環境等によっては、リスク管理のために、基本資産配分から乖離した運用が行なわれる場合がありま す。 - 5 - フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版) ■分配金 毎決算時に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。 ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。 )等の全額とします。 ・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではあり ません。 ・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。また、収益分配に 充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。 ●分配原資の内訳 (単位:円、1万口当たり・税引前) 項目 当期分配金 (対基準価額比率) 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 第2期 2015年9月26日~2016年9月26日 0 -% - - 841 *「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。 *当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは 異なります。 *投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超 えて分配金が支払われることはありません。 - 6 - フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版) ■設定以来の運用実績 基 決 算 期 (分配落) 準 価 額 税 込 分配金 期 中 騰落率 投資信託 受益証券 組入比率 投資証券 組入比率 純 資 産 総 額 (設定日) 2014年10月16日 円 10,000 円 - % - % - % - 百万円 90 1期(2015年9月25日) 2期(2016年9月26日) 11,544 10,667 0 0 15.4 △7.6 44.5 44.8 52.9 54.7 129 125 (注)当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。 ■当期中の基準価額等の推移 基 準 価 額 年 月 日 騰落率 投資信託 受益証券 組入比率 投資証券 組入比率 (期 首) 2015年9月25日 円 11,544 % - % 44.5 % 52.9 9月末 10月末 11月末 12月末 2016年1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 (期 末) 2016年9月26日 11,277 12,398 12,601 12,328 11,167 10,683 11,286 11,253 11,385 10,305 10,866 10,818 △2.3 7.4 9.2 6.8 △3.3 △7.5 △2.2 △2.5 △1.4 △10.7 △5.9 △6.3 43.9 44.6 45.2 45.5 45.3 45.4 45.2 44.7 45.0 45.5 45.2 44.1 53.1 53.2 52.6 53.0 53.5 53.4 54.2 53.4 53.0 53.9 54.1 54.8 10,667 △7.6 44.8 54.7 (注)騰落率は期首比です。 - 7 - フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版) ■1万口(元本10,000円)当たりの費用明細 第2期 項目 2015年9月26日~2016年9月26日 金額 (a)信託報酬 項目の概要 比率 83円 0.743% (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は11,227円です。 (投信会社) (9) (0.076) 委託した資金の運用の対価 (販売会社) (73) (0.650) 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 管理及び事務手続き等の対価 (0.017) 運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価 (受託会社) (2) (b)売買委託手数料 - - 期中の売買委託手数料 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 (c)有価証券取引税 - - 期中の有価証券取引税 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (d)その他費用 14 0.122 (保管費用) (2) (0.021) 保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外 における保管銀行等に支払う費用 (監査費用) (1) (0.013) 監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用 (10) (0.088) その他には、法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、 印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま れます。 97 0.865 (その他) 合計 (b)売買委託手数料= (c)有価証券取引税= (d)その他費用= 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 (注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した 結果です。 (注2)「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。 (注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 (注4)各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)が支払った費用を含みません。 - 8 - フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版) ■売買及び取引の状況(2015年9月26日から2016年9月26日まで) ● 投資信託受益証券、投資証券 買 単位数又は口数 千口 1,777.338 3,806.545 千口 4.81291 国内 フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) 外国 フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド 付 金 額 千円 1,924 5,853 千円 4,865 千アメリカ・ドル 76 2 (0) 2 15 - - 6 千オーストラリア・ドル 3 千ユーロ 0 16 1 3.83858 0.15726 (0.00426) 0.23219 1.14202 - - 0.35462 フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド 0.23093 フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド 0.05314 1.08327 0.08726 売 単位数又は口数 千口 2,169.551 742.726 千口 - - - 3.45959 - 0.05712 0.04831 3.62746 - 0.56217 - 0.06882 付 金 額 千円 2,340 1,014 千円 - 千アメリカ・ドル - - 35 - 1 0 69 千オーストラリア・ドル - 千ユーロ 7 - 1 (注1)金額は受渡し代金。 (注2)買付( )内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 (注3)金額の単位未満は切捨て。 ■利害関係人との取引状況等(2015年9月26日から2016年9月26日まで) (1)期中の利害関係人との取引状況 当 区 投 投 為 資 分 信 託 資 受 益 証 買付額等 A 証 券 券 替 百万円 7 19 26 うち利害関係人 との取引状況B 百万円 - 19 15 期 B A % - 100.0 56.7 売付額等 C 百万円 3 12 17 うち利害関係人 との取引状況D 百万円 - 12 9 D C % - 100.0 52.3 (2)利害関係人の発行する有価証券等 種 そ の 他 当 類 有 価 証 券 買 付 額 百万円 19 期 売 付 額 百万円 12 期末保有額 百万円 68 (3)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率 項 目 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A ) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B ) (B)/(A) 当 期 -千円 - - ※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、 FIL LUXEMBOURG SAです。 - 9 - フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版) ■組入資産の明細(2016年9月26日現在) (1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細 当 フ ァ ン ド 名 単位数又は口数 千口 17,052.189 28,130.977 4.81291 45,187.97891 フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド 合 計 評 期 末 価 額 千円 18,399 37,914 4,942 61,257 比 率 % 14.6 30.1 3.9 48.7 (注1)比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。 (注2)評価額の単位未満は切捨て。 (2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細 フ ァ ン ド 名 単位数又は口数 千口 3.83858 0.48541 11.56113 0.25693 0.27857 5.5299 フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド 1.94977 フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド 合 計 4.73684 4.57054 1.06981 2.60122 36.8787 当 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 79 8,028 9 950 178 18,007 5 559 5 544 113 11,449 千オーストラリア・ドル 31 2,442 千ユーロ 68 7,781 64 7,337 19 2,222 39 4,479 - 63,803 (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。 (注3)評価額の単位未満は切捨て。 ■投資信託財産の構成 項 (2016年9月26日現在) 目 投 資 信 託 受 益 証 投 資 証 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 投 資 信 託 財 産 総 券 券 他 額 当 期 評 価 額 千円 56,314 68,746 1,262 126,323 末 比 率 % 44.6 54.4 1.0 100.0 (注1)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 なお、9月26日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=100.75円、1オーストラリア・ドル=76.84円、1ユーロ=113.14円です。 (注2)当期末における外貨建資産(69,096千円)の投資信託財産総額(126,323千円)に対する比率は、54.7%です。 (注3)評価額の単位未満は切捨て。 - 10 - 比 率 % 6.4 0.8 14.3 0.4 0.4 9.1 1.9 6.2 5.8 1.8 3.6 50.7 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版) ■資産、負債、元本及び基準価額の状況 項 目 (A) 資 産 126,323,313 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 1,145,544 投資信託受益証券(評価額) 56,314,241 投 資 証 券 ( 評 価 額 ) 68,746,406 そ の 他 未 収 収 益 117,122 (B) 負 債 540,978 酬 476,629 そ の 他 未 払 費 用 64,349 (C) 純 資 産 総 額 ( A - B ) 125,782,335 未 払 信 託 報 元 本 117,915,679 次 期 繰 越 損 益 金 7,866,656 (D) 受 益 権 総 ■損益の状況 (2016年9月26日現在) 当 期 末 円 口 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 数 117,915,679口 1万口当り基準価額(C/D) 10,667円 (注1)当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は 以下の通りです。 期首元本額 111,999,027円 期中追加設定元本額 13,908,529円 期中一部解約元本額 7,991,877円 (注2)未払信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。 受託者報酬 11,068円 委託者報酬 465,561円 当期(自2015年9月26日 至2016年9月26日) 項 目 当 期 円 配 当 等 収 益 1,634,222 受 取 配 当 金 1,174,757 受 取 利 息 66 そ の 他 収 益 金 459,399 有 価 証 券 売 買 損 益 △10,836,025 売 買 益 6,878,041 売 買 損 △17,714,066 信 託 報 酬 等 △1,126,855 当期損益金(A+B+C) △10,328,658 前 期 繰 越 損 益 金 8,080,962 追 加 信 託 差 損 益 金 10,114,352 ( 配 当 等 相 当 額 ) (1,338,522) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) (8,775,830) 計 ( D + E + F ) 7,866,656 収 益 分 配 金 0 次期繰越損益金(G+H) 7,866,656 追 加 信 託 差 損 益 金 10,114,352 ( 配 当 等 相 当 額 ) (1,338,522) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) (8,775,830) 分 配 準 備 積 立 金 8,588,329 繰 越 損 益 金 △10,836,025 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい ます。 (注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした 価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。 受託者報酬 22,535円 委託者報酬 947,959円 (注5)信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する 費用として、純資産総額に対して年0.050%以内の率を乗じて得た額を委託 報酬の中から支弁しております。 (注6)当期末における配当等収益から費用を控除した額(507,367円)、有価証券 売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整 金(1,338,522円)及び分配準備積立金(8,080,962円)より分配対象収益 は9,926,851円(1口当たり0.084186円)でありますが、分配は行ってお りません。 - 11 - フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 2015年11月30日決算〈補足情報〉 ご参考として以下に、フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050が組入れている各投資信託証券の直前 の作成期における運用内容を掲載いたします。 〈補足情報〉 フィデリティ・日本成長株・ファンド (適格機関投資家専用)の運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 国内証券投資信託 運 用 方 針 マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みま す。)されている株式を主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に、積極的な運 用を行うことを基本とします。 主な投資対象 フィデリティ・日本成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 ●株式への実質投資割合には制限を設けません。 ●新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 20%以内とします。 ●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。(当該外貨建資産につ いては、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行うことができます。) 主な投資制限 ●同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ●同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純 資産総額の5%以内とします。 ●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財 産の純資産総額の10%以内とします。 ●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内 とします。 決 算 日 11月30日 ●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額としま す。 分 配 方 針 ●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う ものではありません。 ● 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま す。 - 12 - フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 2015年11月30日決算〈補足情報〉 ■損益の状況 当期(自 2014年12月2日 項 至 2015年11月30日) 目 当 期 円 有 価 証 券 売 買 損 益 137,789,775 売 買 益 162,937,733 売 買 損 △25,147,958 (B) 信 託 報 酬 等 △10,962,337 (C) 当 期 損 益 金 ( A + B ) 126,827,438 (D) 前 期 繰 越 損 益 金 114,049,367 (E) 追 加 信 託 差 損 益 金 △37,093,494 (配 当 等 相 当 額) (6,775,919) (売 買 損 益 相 当 額) (△43,869,413) (F) 計 ( C + D + E ) 203,783,311 (G) 収 益 分 配 金 0 次 期 繰 越 損 益 金 ( F + G ) 203,783,311 追 加 信 託 差 損 益 金 △37,093,494 (配 当 等 相 当 額) (6,842,535) (売 買 損 益 相 当 額) (△43,936,029) 分 配 準 備 積 立 金 240,876,805 (注1)(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 (注3)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。 受託者報酬 1,317,746円 委託者報酬 9,620,083円 (注5)当期末における配当等収益から費用を控除した額(15,494,219円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控 除した額(111,333,219円)、信託約款に規定される収益調整金(6,842,535円)及び分配準備積立金(114,049,367円)より分配対象収益は247,719,340円(1口当 たり0.257664円)でありますが、分配は行っておりません。 (A) ■組入資産の明細(2015年11月30日現在) ●親投資信託残高 期首(前期末) 口 数 フィデリティ・日本成長株・マザーファンド (注)評価額の単位未満は切捨て。 当 口 千口 658,139.435 - 13 - 期 数 千口 488,463.394 末 評 価 額 千円 1,165,131 フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 2015年11月30日決算〈補足情報〉 <フィデリティ・日本成長株・マザーファンド> ご参考として、フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・日本成長株・マザーファン ドの情報を掲載いたします。 ■損益の状況 当期(自2014年12月2日 項 至2015年11月30日) 目 当 期 円 当 等 収 益 8,076,422,123 取 配 当 金 8,075,777,055 の 他 収 益 金 645,068 (B) 価 証 券 売 買 損 益 60,783,698,385 買 益 93,205,100,661 買 損 △32,421,402,276 (C) 期 損 益 金 ( A + B ) 68,860,120,508 (D) 期 繰 越 損 益 金 286,595,832,495 (E) 加 信 託 差 損 益 金 12,021,474,572 (F) 約 差 損 益 金 △66,642,751,385 (G) 計 ( C + D + E + F ) 300,834,676,190 次 期 繰 越 損 益 金 ( G ) 300,834,676,190 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注3)(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 (A) 配 受 そ 有 売 売 当 前 追 解 ■組入資産の明細(2015年11月30日現在) 下記は、フィデリティ・日本成長株・マザーファンド全体(217,155,900,864口)の内容です。 (1) 国内株式 上場株式 銘 柄 期首(前期末) 株 数 千株 水産・農林業(0.1%) サカタのタネ 鉱業(0.1%) 石油資源開発 建設業(0.8%) ショーボンドホールディングス JESCOホールディングス 東急建設 大成建設 大林組 西松建設 東鉄工業 日本ハウスホールディングス 大東建託 新日本建設 積水ハウス きんでん 大氣社 東芝プラントシステム 東洋エンジニアリング 食料品(0.7%) 江崎グリコ 寿スピリッツ 雪印メグミルク アサヒグループホールディングス 宝ホールディングス 当 株 数 千株 期 末 銘 評価額 柄 千円 - 250.3 620,994 137.6 119.5 408,092 - - 1,082.4 262 248 - 7 506.5 23.9 - 818.3 - 108.6 - 2,921 49.3 26.4 263.8 - 140 521 - - - 146.7 789.1 213.6 156.9 462 - 239,844 13,992 219,217 - 159,180 252,685 - - - 103,716 1,642,511 357,566 458,932 548,856 - 413.1 47 - 1,175 - 26.8 100.6 581.6 42.5 218.2 165,892 511,048 1,683,150 164,050 205,544 キッコーマン 味の素 日本たばこ産業 繊維製品(2.5%) 富士紡ホールディングス 帝人 東レ 住江織物 セーレン デサント 化学(5.8%) 旭化成 日産化学工業 東ソー 信越化学工業 日本パーカライジング 本州化学工業 三井化学 JSR ダイセル 日立化成 タイガースポリマー ダイキョーニシカワ 花王 関西ペイント 日本特殊塗料 - 14 - 期首(前期末) 株 数 当 株 数 期 末 評価額 千株 - 239 111.1 千株 139 189 - 千円 563,645 533,452 - 1,006 3,770 14,340 314 - - - - 10,644 561 142.8 347.6 - - 11,910,636 199,155 209,916 520,704 1,960 666 - 809.8 32.2 - - 632.8 816 160.3 - 71.8 - 2,477 - 2,220 2,386.2 697 - - 101 851 - - - 107.4 87.7 276.6 3,876.9 14 1,869,462 7,048,834 480,930 - - 116,150 436,563 - - - 75,717 731,418 1,745,622 7,528,939 16,464 フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 2015年11月30日決算〈補足情報〉 銘 柄 サカタインクス ライオン 高砂香料工業 ドクターシーラボ OATアグリオ デクセリアルズ 日本農薬 日東電工 三光合成 ニフコ 医薬品(3.1%) 協和発酵キリン アステラス製薬 塩野義製薬 わかもと製薬 あすか製薬 日本新薬 中外製薬 小野薬品工業 参天製薬 生化学工業 栄研化学 第一三共 UMNファーマ 石油・石炭製品(-) JXホールディングス ゴム製品(2.3%) 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 オカモト ニッタ 相模ゴム工業 ガラス・土石製品(1.5%) TOTO 日本特殊陶業 ニチアス 鉄鋼(0.4%) 新日鐵住金 ジェイ エフ イー ホールディングス 大和工業 日立金属 非鉄金属(0.5%) 三菱マテリアル 住友電気工業 フジクラ 金属製品(3.7%) SUMCO RS Technologies 東洋製罐グループホールディングス 三和ホールディングス LIXILグループ リンナイ 期首(前期末) 株 数 当 株 期 数 末 銘 評価額 千株 727.8 - - - 3.3 - 1,213.2 212.7 - 171.3 千株 791.2 908 77.1 27.3 123.2 1,213.1 - 8.3 141 992.9 千円 1,001,659 1,167,688 229,064 66,912 212,273 1,626,767 - 68,856 55,695 5,202,796 371 1,264.8 1,029.1 - - 544 - 124.8 87.2 836.8 - 1,862.7 147 - - 1,294 44 581.8 617 160.3 65 467.6 30 632.5 - 146 - - 7,021,244 12,892 896,553 3,134,360 689,290 1,281,150 912,755 50,910 1,445,262 - 227,030 344.8 - - 1,562.5 1,721.7 361.2 - 319.6 - 2,381.9 717.2 - 929 271.9 327 6,340,617 3,141,336 - 1,024,687 951,650 255,714 - 168.3 751 1,690.1 - 599 7,182,925 - 482,794 3,158 92.5 1,872.2 - - - 524.1 215.7 - - 1,661,397 344,257 207 2,250.8 1,081 - 1,483.3 - - 2,598,741 - 873.5 - - 445.9 125.7 746.3 677.9 228.1 81.3 - - 1,457.1 885,337 542,649 196,989 - - 16,057,242 柄 岡部 パイオラックス 機械(12.7%) 三浦工業 タクマ アイダエンジニアリング 牧野フライス製作所 旭ダイヤモンド工業 日特エンジニアリング ディスコ 中村超硬 島精機製作所 やまびこ SMC オイレス工業 住友重機械工業 フロイント産業 クボタ ダイキン工業 椿本チエイン トリニティ工業 鈴茂器工 ユニバーサルエンターテインメント 竹内製作所 JUKI サンデンホールディングス 新晃工業 TPR ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 THK 前澤工業 日立工機 マキタ 三菱重工業 電気機器(18.0%) 日清紡ホールディングス ブラザー工業 ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 山洋電気 マブチモーター 日本電産 東光高岳 SEMITEC 大崎電気工業 オムロン 日本電気 - 15 - 期首(前期末) 株 数 当 株 数 期 末 評価額 千株 112.8 29.7 千株 251.4 115.9 千円 237,321 783,484 6,669 819 6.6 43 453.9 6.8 362.8 - - 115.2 96 23.4 251 - 1,721 996.1 21 - - - 79.4 - 474 553.7 59.5 311.7 - 210 527.1 - - 2,367.3 13,643 6,669 1,063 72.1 - - - 755.1 12.8 121.2 494 59.3 - - 137.8 3,889 889.6 - 97 7.1 58.1 - 339.3 - 433.1 - 109.2 64.2 - 371.4 180.7 47.2 2,200.9 10,313 11,037,195 1,099,142 95,027 - - - 8,955,486 43,264 219,614 586,378 1,934,366 - - 200,636 7,986,061 7,695,040 - 44,911 7,810 136,825 - 399,695 - 620,632 - 944,580 90,329 - 911,415 74,448 43,754 15,384,291 6,498,221 406 68.1 - 20,165 4,094 8,630 396 133.5 - 59.2 1,882.6 - - - 36.1 419 - - 293 2,578 5,350 - - - 28 110.1 731.2 42.1 7.8 549 323.7 - - - 395,843 1,873,174 1,609,815 - - - 22,064 780,609 6,959,561 63,360 10,927 370,026 1,464,742 - フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 2015年11月30日決算〈補足情報〉 銘 柄 富士通 サンケン電気 セイコーエプソン EIZO パナソニック 日立国際電気 ソニー TDK アルプス電気 ローランド ディー.ジー. SMK ヒロセ電機 日本航空電子工業 日立マクセル 大井電気 横河電機 アズビル 日本光電工業 共和電業 エスペック キーエンス シスメックス OBARA GROUP フェローテック イリソ電子工業 オプテックス スタンレー電気 日本デジタル研究所 山一電機 富士通フロンテック カシオ計算機 ファナック 芝浦電子 ローム 浜松ホトニクス 太陽誘電 村田製作所 小糸製作所 ミツバ SCREENホールディングス キヤノン 象印マホービン MUTOHホールディングス 東京エレクトロン 輸送用機器(7.8%) ユニプレス ダイハツディーゼル 豊田自動織機 デンソー 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 期首(前期末) 株 数 当 株 数 期 末 銘 評価額 千株 3,116 678 1,378.4 68.7 296 357 1,186 21.2 39.5 28.8 - 59.3 - - - 8,741.9 1,847.9 1,003.9 - - 37.9 1,151.3 118.8 - - - 2,222.9 23.8 - 52 343.7 222.1 - 814.8 391.4 375.8 40.4 328.4 173.9 595 516.4 474 699 - 千株 - - 1,985.4 68.7 376.8 184 3,502.9 - - - 900 - 207 119.4 171 7,620.1 1,701.3 1,951.4 32.4 75.8 114 737.9 352.7 699.6 38.2 160.4 600.4 - 144.5 46 388 68.8 24.9 875.2 1,565.4 - 23.2 - 915.4 - 387.9 1,504 552 99.3 千円 - - 3,849,690 198,543 526,578 334,512 11,128,713 - - - 617,400 - 445,257 242,501 73,701 11,201,547 5,282,536 5,001,438 14,968 109,076 7,606,080 5,674,451 1,565,988 826,227 283,826 432,598 1,636,090 - 123,258 69,920 1,053,420 1,508,096 43,326 5,793,824 4,829,259 - 443,120 - 1,958,040 - 1,441,436 3,023,040 164,496 814,061 89.4 174 77.2 622.1 604.3 1,422.9 1,269.3 65.6 - - 56.7 654.7 - 1,320.6 281.5 - - - 370,251 3,845,053 - 1,829,031 2,155,445 - 柄 三菱自動車工業 新明和工業 NOK マツダ 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 シマノ タカタ ジャムコ 精密機器(3.2%) 島津製作所 東京精密 オリンパス シード 朝日インテック シチズンホールディングス CYBERDYNE セイコーホールディングス その他製品(1.0%) ブロッコリー ニホンフラッシュ サマンサタバサジャパンリミテッド バンダイナムコホールディングス トッパン・フォームズ ヨネックス アシックス ヤマハ ピジョン TASAKI 三菱鉛筆 電気・ガス業(0.2%) 電源開発 イーレックス 陸運業(0.4%) 東京急行電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 ハマキョウレックス セイノーホールディングス 北海道中央バス 日立物流 海運業(0.0%) 商船三井 川崎汽船 飯野海運 空運業(0.3%) 日本航空 倉庫・運輸関連業(0.2%) 三井倉庫ホールディングス - 16 - 期首(前期末) 株 数 当 株 期 数 末 評価額 千株 4,810.2 712 392.1 2,924.1 2,124.9 973.7 260.9 918.4 875.1 254 - 千株 - - - 3,843.6 1,317.4 512.8 102.6 3,167.1 250.6 - 63.4 千円 - - - 9,830,007 5,272,234 1,940,948 522,028 9,517,135 4,578,462 - 276,424 4,261 1,399.2 106.7 19.9 108.9 688.8 8.4 4,209 2,990 1,237.6 199.9 76.5 165.3 - 16.8 6,259 5,956,080 3,413,300 981,509 103,581 884,355 - 31,920 5,119,862 102 - - 268.7 - - - 170.1 446.4 - 164.3 - 374.5 225.7 - 529.7 183.7 515.5 - 2.4 552.2 82.6 - 469,997 190,490 - 844,871 554,774 1,449,586 - 8,472 1,020,465 479,906 - - 191.9 71.9 755,126 98,862 - 287 23.9 38.5 14.6 - 342 - 803.6 527 286 26.7 62.7 - 26.9 - 3 188.5 504,339 422,708 310,254 487,492 - 63,995 - 1,194 383,974 412 513 954.5 - - 468.8 - - 240,494 - 398.7 1,678,527 315 - - フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 2015年11月30日決算〈補足情報〉 銘 柄 近鉄エクスプレス 情報・通信業(5.8%) 新日鉄住金ソリューションズ 夢の街創造委員会 アイスタイル エニグモ クロス・マーケティンググループ インターネットイニシアティブ ヴィンクス 野村総合研究所 インフォコム オービック ヤフー CAC Holdings 伊藤忠テクノソリューションズ 大塚商会 デジタルガレージ スカパーJSATホールディングス 日本電信電話 KDDI 沖縄セルラー電話 GMOインターネット カドカワ 東宝 NTTデータ スクウェア・エニックス・ホールディングス SCSK NSD ソフトバンクグループ 卸売業(5.5%) あいホールディングス クリヤマホールディングス 第一興商 ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム 伊藤忠商事 住友商事 伊藤忠エネクス ミスミグループ本社 小売業(5.2%) エービーシー・マート アスクル パル コメ兵 ジェイアイエヌ J.フロント リテイリング マツモトキヨシホールディングス スタートトゥデイ ウエルシアホールディングス シュッピン 白鳩 すかいらーく コスモス薬品 期首(前期末) 株 数 当 株 数 期 末 銘 評価額 千株 304.1 千株 415.8 千円 977,130 6.9 88.8 76.4 435.5 68.7 37.3 - 20.4 - 61.1 - 64.2 13.3 194.7 551.1 232.8 131.7 795.3 9.2 748.3 64.4 - 55 - 155 5 2,081.3 - 413.3 - - 305.5 - 23.4 - 126.2 66.4 1,571.5 205.4 - 246 870.7 - 720.4 124.8 - 208.3 - 300.2 - 438.3 - - 2,765.8 - 443,057 - - 130,754 - 20,685 - 166,079 434,920 796,750 207,248 - 1,517,820 1,730,951 - 3,288,626 381,638 - 394,520 - 983,155 - 1,226,801 - - 18,080,034 452.6 - 37.1 189 - 593.4 2,689 241.8 4,505.2 1,285.7 18.3 - - 346.3 442.2 2,189.5 - 12,099.6 4,011,384 33,068 - - 251,067 664,184 2,862,771 - 20,218,431 69.3 - 87.9 193.2 281.4 - - - 406.7 77.1 151.5 407.4 - - 68.9 84.4 81.4 426.1 921.2 141 143.5 335.2 765.8 138.1 - 149 - 367,237 258,264 205,128 2,283,896 1,870,957 891,120 613,462 2,276,008 975,629 85,622 - 2,512,140 柄 セブン&アイ・ホールディングス トリドール クスリのアオキ ノジマ 良品計画 VTホールディングス フジ・コーポレーション ユナイテッドアローズ ピーシーデポコーポレーション スクロール ラオックス エイチ・ツー・オーリテイリング 丸井グループ イズミ ヤオコー ニトリホールディングス バローホールディングス サックスバーホールディングス やまや 銀行業(4.1%) 新生銀行 あおぞら銀行 三菱UFJフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 群馬銀行 七十七銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 山陰合同銀行 みずほフィナンシャルグループ 証券、商品先物取引業(1.9%) FPG ジャフコ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 澤田ホールディングス 岩井コスモホールディング 保険業(0.8%) アニコム ホールディングス MS&ADインシュアランスグループホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス T&Dホールディングス その他金融業(4.2%) Jトラスト イオンフィナンシャルサービス オリックス 三菱UFJリース 不動産業(2.6%) 野村不動産ホールディングス プレサンスコーポレーション - 17 - 期首(前期末) 株 数 当 株 期 末 数 評価額 千株 414.9 - - - 248.7 303.5 189 - 187 - 4,259 169.8 997.8 - 2.4 - 135.3 123.6 65.7 千株 541.1 80.1 29.8 137 123.2 226.5 140.3 106.9 387.9 273.9 - 907.1 389.7 20.6 - 227.6 - 217.6 58.4 千円 2,986,872 155,634 194,296 246,463 3,272,192 168,742 315,534 580,467 335,921 121,885 - 2,333,061 711,592 99,086 - 2,307,864 - 442,380 131,984 8,190 - 9,579.8 420.8 2,208 2,666 385 280 121 - 9,379.4 12,656 1,005 11,881 - 7,000 825.8 - - - 256 2,493.5 2,961,504 436,170 9,385,990 - 3,290,000 3,878,782 - - - 254,720 619,634 206.4 325.2 594 9,655.8 160.9 131.2 3,121.7 - - 9,792.3 79 - 2,625,349 - - 7,150,337 90,376 - 207.5 696 - 769.9 228.8 1,136.6 - - 645.9 368.8 153.7 662.8 - - 1,464,901 785,544 697,798 1,143,330 - 2,523.1 5,210.3 1,429.7 795.7 2,885.4 7,043.5 - 766,259 8,182,994 12,512,777 - 1,975.8 71.9 1,462.6 61.2 3,526,328 260,100 フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 2015年11月30日決算〈補足情報〉 銘 柄 期首(前期末) 株 オープンハウス 東急不動産ホールディングス パーク24 三菱地所 東京建物 ダイビル 住友不動産 レオパレス21 イオンモール シノケングループ サービス業(4.5%) 日本工営 アイレップ 日本マニュファクチャリング テンプホールディングス 学情 綜合警備保障 カカクコム メッセージ キャリアデザインセンター エムスリー ヒューマンホールディングス ディー・エヌ・エー ぐるなび ファンコミュニケーションズ デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム セプテーニ・ホールディングス ドリームインキュベータ リゾートトラスト 東京個別指導学院 数 当 株 数 期 末 銘 評価額 千株 111.1 5,873.1 - 208 8,053 291 - 2,676.4 1,517.1 - 千株 331.6 3,415.5 596.2 - 889.5 122 73 - 1,012.4 381.9 千円 858,844 2,831,449 1,490,500 - 1,315,570 123,830 273,166 - 2,141,226 674,817 364 507 - 675.8 - 123.9 2,306.6 171 289.6 - 63.6 - 153.8 300.2 375.1 - 6.5 - 478.1 446 333.8 82.2 1,203.1 242.8 - 3,284.5 - 190.8 195.6 70.4 236.4 758.1 141.9 666 315.5 - 45.3 - 206,498 108,485 68,965 2,391,762 270,964 - 7,712,006 - 250,520 529,684 77,580 458,143 1,920,267 117,635 344,322 738,901 - 148,810 - 期首(前期末) 柄 株 サイバーエージェント 楽天 クリーク・アンド・リバー社 GMOアドパートナーズ エン・ジャパン 弁護士ドットコム テクノプロ・ホールディングス インターワークス イード イトクロ ウチヤマホールディングス IBJ ライドオン・エクスプレス ウィルグループ リクルートホールディングス 日本郵政 鎌倉新書 エイチ・アイ・エス 共立メンテナンス 藤田観光 メイテック 応用地質 ベネッセホールディングス ダイセキ 合計 株 数、金 額 期首(前期末) 単位数または口数 千口 トーセイ・リート投資法人投資証券 - ケネディクス商業リート投資法人投資証券 - サムティ・レジデンシャル投資法人投資証券 - ジャパン・シニアリビング投資法人投資証券 - いちごホテルリート投資法人投資証券 - インヴィンシブル投資法人投資証券 4.425 いちごオフィスリート投資法人投資証券 2.191 口 数 、 金 額 6.616 合 計 銘 柄 数 < 比 率 > 2 (注1)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。 (注2)評価額の単位未満は切捨て。 柄 当 株 期 末 数 評価額 千株 94.6 2,935.2 289.3 28.5 179.1 - - - - - 210.4 - 59.4 - 226.1 - - 1,214.2 - - 510.1 128.4 641.9 6.3 千株 113.7 - 210.4 288 - 61.5 251.8 86.1 192.7 0.7 - 85.4 139.5 53.4 169 105.3 0.7 273.5 65.5 2,253 324.5 - - - 千円 590,103 - 123,715 134,496 - 124,968 883,818 81,106 231,047 1,456 - 131,345 191,394 47,098 649,805 200,807 700 1,092,632 649,105 1,331,523 1,332,072 - - - 301,009.8 256,051.2 511,651,182 銘 柄 数<比率> 276 281 <98.8%> (注1)銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。 (注2)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。 (注3)評価額の単位未満は切捨て。 (2) 国内投資信託受益証券、投資証券 銘 数 当 期 単位数または口数 千口 0.863 0.163 1.628 0.112 0.333 16.723 - 19.822 6 - 18 - 末 評 価 額 千円 98,382 40,847 143,426 16,788 36,363 1,239,174 - 1,574,983 <0.3%> フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド SICAV(April 2016) 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV) 投 資 目 的 主として時価総額が小型、中型、大型の米国企業の株式に投資し、長期的な元本の成長を目指します。 決 4月30日 算 日 - 19 - フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド SICAV(April 2016) 運用および純資産変動計算書 2016年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 米ドル 1,597,344 6,147 1,603,491 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 管理費用の払戻 払戻費用 総費用 1,985,987 552,995 77,258 11,334 37,774 32,273 2,697,621 39 6,973 (6,173) 2,698,460 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 (1,094,969) 3,657,743 (263,452) 51,923 (119,972) (9,793,842) (254,599) (42,005) (375,552) (8,234,725) 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) 62,942,979 (132,372,010) 316,744 (69,112,287) (77,347,012) 純資産額 期首 期末 203,252,156 125,905,144 - 20 - フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド SICAV(April 2016) 投資資産明細表 2016年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Suncor Energy ConocoPhillips Schlumberger Anadarko Petroleum Baker Hughes CA US US US US CAD USD USD USD USD 74,853 45,326 19,517 21,365 15,517 2,216,522 2,151,634 1,552,000 1,122,504 742,660 7,785,320 1.76 1.71 1.23 0.89 0.59 6.18 公益事業 CMS Energy Edison International US US USD USD 41,849 18,779 1,690,718 1,317,504 3,008,222 1.34 1.05 2.39 素材 LyondellBasell Industries (A) Monsanto US US USD USD 24,063 12,839 1,978,201 1,206,474 3,184,675 1.57 0.96 2.53 資本財・サービス General Electric Nielsen Holdings United Parcel Service (B) MasTec Union Pacific Spirit Airlines US US US US US US USD USD USD USD USD USD 145,809 66,261 18,356 58,824 14,213 16,881 4,502,579 3,451,539 1,925,513 1,315,311 1,242,667 729,942 13,167,551 3.58 2.74 1.53 1.04 0.99 0.58 10.46 情報技術 Alphabet (A) Apple Microsoft Oracle Activision Blizzard Cisco Systems MAXIMUS eBay Hewlett Packard Enterprise Facebook (A) US US US US US US US US US US USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7,361 46,257 82,250 82,491 54,505 62,556 19,716 31,698 37,906 5,136 5,195,536 4,318,566 4,102,634 3,264,180 1,844,460 1,703,399 1,032,911 765,180 628,477 595,899 23,451,242 4.13 3.43 3.26 2.59 1.46 1.35 0.82 0.61 0.50 0.47 18.63 一般消費財・サービス Dollar General Comcast Priceline Group LKQ Johnson Controls TJX Time Warner Home Depot NVR TripAdvisor US US US US US US US US US US USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 28,777 30,850 1,268 53,053 37,301 18,902 15,612 8,232 579 14,735 2,332,647 1,857,801 1,711,311 1,681,780 1,536,810 1,432,606 1,171,397 1,092,747 950,427 925,514 1.85 1.48 1.36 1.34 1.22 1.14 0.93 0.87 0.75 0.74 - 21 - フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド SICAV(April 2016) USD USD 株数または 額面価額 13,353 886 時価 (米ドル) 773,024 583,194 16,049,258 純資産 比率(%) 0.61 0.46 12.75 US US US US US US US USD USD USD USD USD USD USD 34,261 25,970 24,252 24,164 26,100 18,573 31,373 3,433,992 2,491,558 2,489,967 2,368,302 1,637,616 1,484,138 1,401,433 15,307,006 2.73 1.98 1.98 1.88 1.30 1.18 1.11 12.16 ヘルスケア Johnson & Johnson Express Scripts Holding Pfizer Allergan Cigna Amgen Zimmer Biomet Holdings Mylan Centene Thermo Fisher Scientific Team Health Holdings AbbVie US US US US US US US US US US US US USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 26,360 39,535 84,884 12,520 14,692 10,732 14,664 36,004 22,027 6,067 17,142 10,222 2,943,398 2,907,391 2,760,424 2,682,430 2,033,282 1,689,341 1,680,899 1,496,683 1,351,822 867,416 706,784 624,267 21,744,137 2.34 2.31 2.19 2.13 1.61 1.34 1.34 1.19 1.07 0.69 0.56 0.50 17.27 金融 JPMorgan Chase & Co Citigroup American Tower Intercontinental Exchange CBRE Group (A) Morgan Stanley PNC Financial Services Group Prudential Financial US US US US US US US US USD USD USD USD USD USD USD USD 59,499 43,251 17,573 7,380 47,742 48,006 13,511 12,385 3,740,097 2,006,398 1,818,960 1,760,384 1,409,819 1,296,156 1,183,598 957,751 14,173,163 2.97 1.59 1.44 1.40 1.12 1.03 0.94 0.76 11.26 非上場 情報技術 Spotify Technology Spotify Technology 5.00% 11/02/2021 (perpetual) SE SE USD USD 141 38,622 237,009 38,622 275,631 0.19 0.03 0.22 国コード 通貨 Williams-Sonoma Amazon.com US US 生活必需品 CVS Health Molson Coors Brewing (B) PepsiCo Philip Morris International Altria Group Procter & Gamble Coca-Cola その他 (1) 投資資産合計(取得価額 106,954,306米ドル) 118,146,204 - 22 - (0.00) 93.84 フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド SICAV(April 2016) 通貨 差金決済取引 Centene Cigna USD USD 契約額等 未実現(損)益 (米ドル) 491,805 137,978 7,812 1,322 9,134 0.01 0.00 0.01 7,749,806 6.15 125,905,144 100.00 その他資産(負債控除後) 純資産額 国名 アメリカ合衆国 カナダ スウェーデン 現金その他純資産 地域別 国コード US CA SE - 23 - 純資産 比率(%) 純資産比率(%) 91.86 1.76 0.22 6.16 フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド SICAV(April 2016) 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て 運 用 方 針 主として米国の株式に投資を行います。 主な投資対象 米国の株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 - 24 - フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド SICAV(April 2016) 運用および純資産変動計算書 2016年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 米ドル 105,982,772 10,488,661 116,471,433 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 管理費用の払戻 払戻費用 総費用 101,625,106 25,154,399 3,907,043 197,170 1,699,550 1,641,836 134,225,104 1,177,440 (388,624) 135,013,920 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 (18,542,487) 570,464,590 (214,615) 5,388,659 14,202,529 (656,003,198) (121,296) (13,477,121) (7,742,809) (106,045,748) 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (40,868) 3,646,857,365 (2,910,543,608) 1,926,130 738,239,887 632,153,271 純資産額 期首 期末 8,025,620,542 8,657,773,813 - 25 - フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド SICAV(April 2016) 投資資産明細表 2016年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Baker Hughes Devon Energy Rowan Companies (A) US US US USD USD USD 2,694,765 2,743,093 3,802,225 128,971,466 94,718,990 69,922,921 293,613,377 1.49 1.09 0.81 3.39 素材 Syngenta Mosaic CH US CHF USD 393,391 4,557,346 157,371,345 128,152,569 285,523,914 1.82 1.48 3.30 資本財・サービス L-3 Communications Holdings General Electric United Parcel Service (B) Jacobs Engineering Group Dun & Bradstreet Nielsen Holdings Rolls-Royce Holdings US US US US US US GB USD USD USD USD USD USD GBP 2,492,576 9,193,310 1,564,079 3,355,952 1,114,326 1,922,289 9,346,753 325,430,756 283,889,416 164,071,862 149,406,990 123,066,179 100,132,008 91,521,275 1,237,518,486 3.76 3.28 1.90 1.73 1.42 1.16 1.06 14.29 情報技術 Oracle EMC Microsoft International Business Machines Cisco Systems PayPAL Holdings VMware (A) Hewlett Packard Enterprise eBay Western Digital Juniper Networks Nuance Communications HP US US US US US US US US US US US US US USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 8,409,568 9,405,452 4,622,917 1,512,945 7,226,712 4,683,766 2,844,272 8,888,967 4,683,766 2,701,239 4,202,174 5,193,111 3,946,243 332,766,602 243,507,154 230,591,120 218,862,696 196,783,355 182,292,162 160,672,905 147,379,081 113,066,104 106,725,939 98,372,894 88,230,959 48,223,087 2,167,474,058 3.84 2.81 2.66 2.53 2.27 2.11 1.86 1.70 1.31 1.23 1.14 1.02 0.56 25.04 一般消費財・サービス Omnicom Group Mattel Cable One US US US USD USD USD 2,129,626 4,519,387 127,985 176,205,291 140,417,366 58,322,811 374,945,468 2.04 1.62 0.67 4.33 生活必需品 Molson Coors Brewing (B) Kellogg CVS Health Archer-Daniels-Midland Procter & Gamble US US US US US USD USD USD USD USD 3,627,615 2,969,624 1,551,716 3,473,403 1,082,480 348,033,382 227,116,829 155,528,472 138,276,155 86,500,981 955,455,819 4.02 2.62 1.80 1.60 1.00 11.04 - 26 - フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド SICAV(April 2016) 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 ヘルスケア Pfizer Express Scripts Holding Jazz Pharmaceuticals CR Bard Cigna PerkinElmer Mylan Perrigo US US IE US US US US IE USD USD USD USD USD USD USD USD 12,280,137 2,965,357 1,471,159 858,338 1,301,352 2,993,851 2,811,927 933,552 399,350,067 218,072,320 217,128,422 181,478,391 180,094,145 149,512,918 116,891,795 89,023,561 1,551,551,619 4.61 2.52 2.51 2.10 2.08 1.73 1.35 1.03 17.92 電気通信サービス Verizon Communications US USD 5,032,263 256,142,207 256,142,207 2.96 2.96 金融 Berkshire Hathaway (B) JPMorgan Chase & Co Bank of New York Mellon Citigroup Fifth Third Bank Morgan Stanley Willis Towers Watson US US US US US US GB USD USD USD USD USD USD USD 2,028,165 2,969,908 4,574,068 3,505,662 5,176,232 3,217,863 580,258 293,860,765 186,688,398 182,596,803 162,627,681 95,087,382 86,882,305 72,236,282 1,079,979,616 3.39 2.16 2.11 1.88 1.10 1.00 0.83 12.47 その他の市場で取引される証券 オープンエンド型ファンド Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD IE USD 20,696 353,134,745 353,134,745 4.08 4.08 非上場 資本財・サービス Rolls-Royce Holdings C (Entitle) GB GBP 663,619,453 970,577 970,577 0.01 0.01 情報技術 Spotify Technology SE USD 7,155 11,984,790 11,984,790 0.14 0.14 その他 (4) 投資資産合計(取得価額 8,390,191,349米ドル) 8,568,294,672 差金決済取引 Cigna Fifth Third Bancorp Willis Towers Watson - 27 - 通貨 契約額等 USD USD USD 85,438,340 48,159,709 102,587,583 未実現(損)益 (米ドル) (87,896) (1,244,631) (3,769,399) (5,101,926) (0.00) 98.97 純資産 比率(%) (0.00) (0.01) (0.04) (0.06) フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド SICAV(April 2016) 契約額等 (米ドル) 未実現(損)益 (米ドル) 純資産 比率(%) 外国為替先物取引 A Shares (SGD) (hedged) Bought SGD Sold USD at 1.35828 20/05/2016 Bought USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016 Bought USD Sold GBP at 1.41880 20/05/2016 25,105,059 472,579 261,369 225,244 (3,962) (7,831) 213,451 0.00 (0.00) (0.00) 0.00 A-ACC Bought Bought Bought Bought Bought Bought Shares (AUD) (hedged) USD Sold AUD at 0.77345 CHF Sold USD at 0.97073 GBP Sold USD at 0.68480 USD Sold CHF at 1.03379 USD Sold GBP at 1.41880 AUD Sold USD at 1.29720 1,974,103 44,194 22,196 408,776 226,120 21,654,377 33,386 531 35 (3,427) (6,775) (289,417) (265,667) 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) A-ACC Bought Bought Bought Bought Bought Bought Shares (CZK) (hedged) CZK Sold USD at 23.93300 20/05/2016 CZK Sold USD at 23.73727 20/05/2016 USD Sold GBP at 1.46129 20/05/2016 USD Sold CHF at 1.03889 20/05/2016 USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016 USD Sold GBP at 1.41880 20/05/2016 8,245,327 464,573 7,752 3,649 155,337 86,002 104,367 2,033 (7) (13) (1,302) (2,577) 102,501 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00 A-ACC Bought Bought Bought Bought Bought Shares (EUR) (hedged) EUR Sold USD at 0.88654 EUR Sold USD at 0.88634 EUR Sold USD at 0.88612 EUR Sold USD at 0.87798 USD Sold EUR at 1.13507 91,366,380 90,259,120 84,283,417 15,515,555 57,310,894 1,356,728 1,319,258 1,211,410 78,297 (483,865) 3,481,828 0.02 0.02 0.01 0.00 (0.01) 0.04 A-ACC Bought Bought Bought Shares (HUF) (hedged) HUF Sold USD at 275.77000 20/05/2016 USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016 USD Sold GBP at 1.41880 20/05/2016 13,556,043 255,315 141,142 163,971 (2,140) (4,229) 157,602 0.00 (0.00) (0.00) 0.00 55,254 2,897,534 (463) (7,487) (7,950) (0.00) (0.00) (0.00) 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 29,738,695 109,825 561,298 307,734 308,171 1,557 (2,005) (7,266) 300,457 0.00 0.00 (0.00) (0.00) 0.00 SR-ACC Shares (SGD) (hedged) Bought SGD Sold USD at 1.35828 20/05/2016 Bought USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016 Bought USD Sold GBP at 1.41879 20/05/2016 8,679,359 163,364 90,390 77,872 (1,370) (2,708) 73,794 0.00 (0.00) (0.00) 0.00 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 A-ACC Shares (PLN) (hedged) Bought USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016 Bought PLN Sold USD at 3.81345 20/05/2016 I-ACC Shares (EUR) (hedged) Bought EUR Sold USD at 0.88262 Bought EUR Sold USD at 0.88595 Bought USD Sold CHF at 1.03881 Bought USD Sold GBP at 1.42808 - 28 - フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド SICAV(April 2016) 契約額等 (米ドル) Y Shares (EUR) (hedged) Bought EUR Sold USD at Bought GBP Sold USD at Bought CHF Sold USD at Bought USD Sold CHF at Bought USD Sold GBP at Bought USD Sold EUR at Y-ACC Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought 未実現(損)益 (米ドル) 純資産 比率(%) 0.88595 0.70340 0.96590 1.03379 1.41880 1.13019 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 23,332,860 38,953 71,954 439,843 243,233 3,895,973 330,764 1,122 502 (3,687) (7,287) (49,502) 271,912 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) 0.00 Shares (EUR) (hedged) EUR Sold USD at 0.88665 EUR Sold USD at 0.88634 EUR Sold USD at 0.88405 GBP Sold USD at 0.70024 CHF Sold USD at 0.96264 USD Sold CHF at 1.02950 USD Sold GBP at 1.43325 USD Sold CHF at 1.03379 USD Sold GBP at 1.41879 USD Sold EUR at 1.13299 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 108,976,670 107,182,230 10,218,560 313,892 548,489 136,676 126,224 4,076,916 2,254,914 29,870,578 1,631,467 1,567,094 122,585 7,591 1,966 (1,708) (2,534) (34,179) (67,558) (306,363) 2,918,361 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.03 その他資産(負債控除後) 純資産額 国名 アメリカ合衆国 アイルランド イギリス スイス スウェーデン 現金その他純資産 地域別 国コード US IE GB CH SE - 29 - 87,334,778 1.00 8,657,773,813 100.00 純資産比率(%) 87.49 7.61 1.90 1.82 0.14 1.03 フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) 第8期〈補足情報〉 〈補足情報〉 フィデリティ・米国優良株・ファンド (適格機関投資家専用)の運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 国内証券投資信託 運 用 方 針 ファンドは、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に 上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを 目標に積極的な運用を行うことを基本とします。 主な投資対象 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 ● ● ● 主な投資制限 ● ● ● ● 決 算 日 11月30日 ● 分 配 方 針 株式への実質投資割合には制限を設けません。 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20% 以内とします。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 (当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為 替の売買の予約を行うことができます。) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産 総額の5%以内とします。 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財 産の純資産総額の10%以内とします。 マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とし ます。 ● ● 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの ではありません。 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 - 30 - フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) 第8期〈補足情報〉 ■損益の状況 当期(自2014年12月2日 至2015年11月30日) 項 目 当 期 円 87,393,355 (A) 有 価 証 券 売 買 損 益 96,947,800 売 買 益 △9,554,445 売 買 損 △11,543,184 (B) 信 託 報 酬 等 75,850,171 (C) 当 期 損 益 金 ( A + B ) 503,111,028 (D) 前 期 繰 越 損 益 金 △57,899,999 (E) 追 加 信 託 差 損 益 金 (20,936,020) ( 配 当 等 相 当 額 ) (△78,836,019) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) 521,061,200 (F) 計 ( C + D + E ) △33,461,866 (G) 収 益 分 配 金 487,599,334 次 期 繰 越 損 益 金 ( F + G ) △57,899,999 追 加 信 託 差 損 益 金 (20,972,685) ( 配 当 等 相 当 額 ) (△78,872,684) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) 545,499,333 分 配 準 備 積 立 金 (注1)(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 (注3)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。 受託者報酬 1,388,208円 委託者報酬 10,134,435円 (注5)信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35%以内 の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 (注6)当期末における配当等収益から費用を控除した額(14,241,253円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含 む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(61,608,918円)、信託約款に規定される収益調整金(20,972,685円)及 び分配準備積立金(503,111,028円)より分配対象収益は599,933,884円(1口当たり0.785285円)であり、うち33,461,866円 (1口当たり0.043800円)を分配金額としております。 ■組入資産の明細(2015年11月30日現在) ● 親投資信託残高 項 目 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド 期首(前期末) 口 数 千口 449,726.085 口 当 期 数 千口 385,377.917 (注)評価額の単位未満は切捨て。 - 31 - 末 評 価 額 千円 1,248,084 フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) 第8期〈補足情報〉 〈フィデリティ・米国優良株・マザーファンド〉 ご参考として、フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・米国優良 株・マザーファンドの情報を掲載いたします。 ■損益の状況 当期(自2014年12月2日 項 至2015年11月30日) 目 当 期 円 (A) 配 当 等 収 益 受 取 配 当 金 受 取 利 息 そ の 他 収 益 金 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C) 信 託 報 酬 等 (D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C ) (E) 前 期 繰 越 損 益 金 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 (G) 解 約 差 損 益 金 (H) 計 ( D + E + F + G ) 次 期 繰 越 損 益 金 ( H ) 254,769,567 248,845,241 111,497 5,812,829 1,290,843,895 3,023,704,617 △1,732,860,722 △7,641,105 1,537,972,357 12,068,734,251 3,098,714,189 △3,245,488,626 13,459,932,171 13,459,932,171 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 (注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 ■組入資産の明細(2015年11月30日現在) 下記は、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド全体(6,012,756,065口)の内容です。 (1)外国株式 上場、登録株式 期首(前期末) 銘 柄 (アメリカ・・・NASDAQ) ADOBE SYSTEMS INC ANALOG DEVICES INC APPLE INC MICROSOFT CORP QUALCOMM INC 株 数 当 株 期 末 価 評 数 外貨建金額 業 額 種 等 邦貨換算金額 百株 225.9 百株 263.9 千アメリカ・ドル 2,432 千円 298,743 ソフトウェア・サービス - 312.5 1,889 232,014 半導体・半導体製造装置 363.2 1,141.3 437.2 - 5,150 - 632,603 テクノロジー・ハードウェア及び機器 - ソフトウェア・サービス - テクノロジー・ハードウェア及び機器 465 - - STARBUCKS CORP 202.2 - - VERTEX PHARMCEUTICALS INC 143.3 199 2,647 325,214 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 367,142 小売 AMAZON COM INC - 消費者サービス - 44.4 2,989 EBAY INC SBA COMMUNICATIONS CORP CL-A 255.7 74.4 - - - - - ソフトウェア・サービス - 電気通信サービス SHIRE PHARMACEUTICALS GR-ADR 49 - - - 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス - 32 - フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) 第8期〈補足情報〉 期首(前期末) 銘 柄 株 数 当 株 期 末 評 数 価 外貨建金額 業 額 種 等 邦貨換算金額 SALIX PHARMACEUTICALS LTD 百株 161.1 百株 - 千アメリカ・ドル - 千円 - 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 289.9 183.3 1,767 217,136 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス COMCAST CORP CL-A 626.8 465.3 2,865 351,975 メディア - 432 2,692 330,712 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス - 79.9 133.7 - 2,439 - 299,618 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス - ソフトウェア・サービス NASDAQ INC - 358.7 2,111 259,354 各種金融 AVAGO TECHNOLOGIES LTD - 124 1,612 198,046 半導体・半導体製造装置 NXP SEMICONDUCTORS NV 193 195 1,723 211,621 半導体・半導体製造装置 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 419.4 396.3 1,760 216,207 食品・飲料・タバコ TWENTY FIRST CENTURY FOX INC-A CATAMARAN CORP (USA) 654.6 357 - - - - AKORN INC - 515.2 1,722 211,597 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス MONSTER BEVERAGE CORP NEW - 114.5 1,792 220,140 食品・飲料・タバコ PAYPAL HLDGS INC - 524.6 1,845 226,669 ソフトウェア・サービス ALPHABET INC CL A - 80.1 6,183 759,454 ソフトウェア・サービス AMERICAN AIRLINES GROUP INC FACEBOOK INC A 476.7 341.3 284.4 354.9 1,185 3,742 145,623 運輸 459,644 ソフトウェア・サービス MEDIVATION INC 132.2 355.8 1,482 182,138 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス AFLAC INC - 171.5 1,119 137,545 保険 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC - 557 3,115 382,689 公益事業 - 83.4 138.5 190.9 2,595 2,805 318,727 ヘルスケア機器・サービス 344,543 資本財 ENDO INTERNATIONAL PLC ALEXION PHARMACEUTICALS INC GOOGLE INC CL A - メディア - ヘルスケア機器・サービス (アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所) BARD C R INC BOEING CO BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 322.2 - - - 705.3 2,044 251,125 運輸 CVS HEALTH CORP 261 276.3 2,614 321,128 食品・生活必需品小売り CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 212 238.3 1,882 231,217 各種金融 632.2 - - 361 - 1,503 - 食品・飲料・タバコ 184,667 食品・飲料・タバコ CSX CORP COCA COLA CO CONAGRA FOODS INC - 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス CUMMINS INC 79.3 - - - 資本財 DANAHER CORP 218.8 308 2,982 366,369 資本財 ECOLAB INC MACY’S INC M & T BANK CORPORATION HARLEY-DAVIDSON INC HOME DEPOT INC - 86 1,022 125,598 素材 234.2 - - - 小売 69.5 - - 181.3 - 883 - 銀行 108,508 自動車・自動車部品 185.5 194.6 2,622 322,039 小売 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC - 370.6 1,688 207,330 保険 KEYCORP - 903.8 1,187 145,860 銀行 KROGER CO 310.2 - - ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A MCGRAW HILL FINANCIAL INC 180 177.1 211.2 - 1,801 - 221,238 家庭用品・パーソナル用品 - 各種金融 MEDTRONIC INC - 食品・生活必需品小売り 256.5 - - - ヘルスケア機器・サービス MOHAWK INDUSTRIES INC 90.3 - - - 耐久消費財・アパレル NATIONAL OILWELL VARCO INC 93.6 - - - エネルギー OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 91.8 459.8 3,457 424,617 エネルギー ORACLE CORP PG&E CORP 549.8 - 641.6 224.2 2,513 1,183 308,743 ソフトウェア・サービス 145,308 公益事業 PALL CORP 173.5 - - - 資本財 86.4 - - - 食品・飲料・タバコ 129.8 - - - 家庭用品・パーソナル用品 PEPSICO INC PROCTER & GAMBLE CO - 33 - フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) 第8期〈補足情報〉 期首(前期末) 銘 柄 株 数 当 株 期 末 評 数 価 外貨建金額 種 SCHLUMBERGER LTD 百株 267 STATE STREET CORP 169.6 - - - 236 1,497 TOTAL SYS SVCS INC 265.9 - - - ソフトウェア・サービス UNION PACIFIC CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP 171.2 90.9 - - - - - 運輸 - 資本財 EDISON INTERNATIONAL 351.2 - - FEDEX CORP 129.3 160.7 2,636 323,867 運輸 2,185.3 1,287 2,249 276,305 銀行 69.6 98.8 1,880 230,994 ヘルスケア機器・サービス GOLDMAN SACHS GROUP INC. AGILENT TECHNOLOGIES INC - 208.6 51 - 971 - METLIFE INC 284.3 - - VERIZON COMMUNICATIONS 420.7 467.3 2,113 JPMORGAN CHASE & CO 228.2 - - FMC TECHNOLOGIES INC 175.8 - - CHEVRON CORP AETNA INC 342.2 - 175.5 231.8 1,585 2,412 194,791 エネルギー 296,255 ヘルスケア機器・サービス 263,823 資本財 TEVA PHARMACEUTICAL IND ADR BANK OF AMERICA CORPORATION MCKESSON CORP INGERSOLL RAND PLC 百株 412 業 額 千アメリカ・ドル 3,185 千円 391,304 エネルギー - 各種金融 183,971 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス - 公益事業 119,306 各種金融 - 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス - 保険 259,592 電気通信サービス - 銀行 - エネルギー 258 367 2,148 146.8 - - SALESFORCE.COM INC - 298.9 2,390 293,577 ソフトウェア・サービス REYNOLDS AMERICAN INC - 553.7 2,593 318,537 食品・飲料・タバコ - 168.3 169.8 100.3 1,585 1,127 194,721 食品・飲料・タバコ 138,451 素材 CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A MOLSON COORS BREWING CO B ASHLAND INC CF INDUSTRIES HOLDINGS INC - 食品・飲料・タバコ 43.1 245.1 1,105 135,795 素材 238.8 235.9 1,526 187,514 ソフトウェア・サービス HESS CORP 98 303.1 1,791 219,972 エネルギー WYNDHAM WORLDWIDE CORP - 138.9 1,058 130,063 消費者サービス - 218 335.9 411 1,909 1,380 234,536 各種金融 169,609 各種金融 VISA INC CL A - 293.5 2,343 287,804 ソフトウェア・サービス LORILLARD INC 208.4 - - - 81 1,077 FIDELITY NATL INFORM SVCS INC DISCOVER FINANCIAL SERVICE INVESCO LTD SIGNET JEWELERS LTD (US) - 食品・飲料・タバコ 132,353 小売 EQT CORPORATION 197.6 - - TIME WARNER INC HCA HLDGS INC 326.8 179.5 325.3 280.5 2,269 1,948 278,794 メディア 239,262 ヘルスケア機器・サービス CITIGROUP INC 638.6 677 3,670 450,751 銀行 MARATHON PETROLEUM CORP 144.8 167.6 981 CBRE GROUP INC 555.7 448.7 1,675 205,778 不動産 242 265 2,321 285,081 自動車・自動車部品 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 170 451.5 - 202.3 - 1,288 - 耐久消費財・アパレル 158,222 保険 DUKE ENERGY CORP 297.5 - - 111 127 737 DELPHI AUTOMOTIVE PLC EATON CORP PLC ZOETIS INC CL A FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC T-MOBILE US INC YELP INC LYONDELLBASELL INDS CLASS A - エネルギー 120,564 エネルギー - 公益事業 90,625 資本財 290.5 - - - 311.7 1,733 212,891 資本財 146.7 39.1 323.4 - 1,193 - 146,527 電気通信サービス - ソフトウェア・サービス - 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 181 117 1,113 136,744 素材 DOLLAR GENERAL CORP - 188.8 1,227 150,747 小売 JARDEN CORP - 336 1,573 193,255 耐久消費財・アパレル - 34 - 等 邦貨換算金額 フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) 第8期〈補足情報〉 期首(前期末) 銘 柄 株 PVH CORP 計 末 価 外貨建金額 業 額 百株 195.7 千アメリカ・ドル 1,604 113.8 1,059 130,083 耐久消費財・アパレル 1,959 240,622 銀行 197.67 - - 株数、 金額 銘柄数<比率> 22,799.27 81 24,655.1 76 153,990 - 18,913,142 <97.1%> 株数、 金額 22,799.27 24,655.1 - 18,913,142 81 76 - <97.1%> - 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。 (注3)評価額の単位未満は切捨て。 (2)外国投資信託受益証券、投資証券 期首(前期末) 銘 柄 (アメリカ) AMERICAN TOWER REIT INC BOSTON PROPERTIES INC 小 計 合 計 口数、 金額 銘柄数<比率> 口数、 金額 銘柄数<比率> 単位数又は口数 当 単位数又は口数 千口 15.58 8.2 23.78 2 23.78 2 千口 - 17.57 17.57 1 17.57 1 末 評 価 外貨建金額 千アメリカ・ドル - 2,210 2,210 - - - (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。 (注3)評価額の単位未満は切捨て。 - 35 - 等 千円 197,118 食品・飲料・タバコ 1,926.4 銘柄数<比率> 種 邦貨換算金額 - VALEANT PHARMACEUTICALS INTL 合 期 評 数 801.1 REGIONS FINANCIAL CORP 計 当 株 百株 - MEAD JOHNSON NUTRITION CO CL A 小 数 期 額 邦貨換算金額 千円 - 271,512 271,512 <1.4%> 271,512 <1.4%> フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016) 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て 運 用 方 針 主として欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式に投資を行うことにより、長期 的な元本の成長を目指します。 主な投資対象 欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 - 36 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016) 運用および純資産変動計算書 2016年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 ユーロ 24,848,386 24,848,386 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 管理費用の払戻 払戻費用 総費用 11,686,207 2,800,061 418,496 162,308 274,830 199,185 15,541,087 2,326 (213,723) (591) 15,329,099 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 9,519,287 29,641,058 (178,970) 278,977 (1,738,297) (172,754,832) 45,209 (41,880) 336,204 (134,893,244) 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (2,253,566) 396,191,944 (566,359,452) (1,219,902) (171,387,410) (308,534,220) 純資産額 期首 期末 1,064,396,332 755,862,112 - 37 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016) 投資資産明細表 2016年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Royal Dutch Shell (B) Statoil John Wood Group Royal Dutch Shell (A) Royal Dutch Shell (A) (UK) Amec Foster Wheeler NL NO GB NL NL GB GBP NOK GBP EUR GBP GBP 1,238,429 1,102,727 1,534,860 467,805 242,622 558,828 28,273,539 17,003,917 12,252,621 10,759,522 5,518,951 3,528,135 77,336,685 3.74 2.25 1.62 1.42 0.73 0.47 10.23 公益事業 National Grid GB GBP 949,917 11,836,649 11,836,649 1.57 1.57 素材 Johnson Matthey Air Liquide Linde GB FR DE GBP EUR EUR 225,696 73,697 40,930 8,329,120 7,295,954 5,460,037 21,085,111 1.10 0.97 0.72 2.79 資本財・サービス Schneider Electric Siemens Adecco Experian Zodiac Aerospace Randstad Holding Wolseley Bunzl A.P. Moller-Maersk (B) SGS Schindler Holding Michael Page International FR DE CH IE FR NL CH GB DK CH CH GB EUR EUR CHF GBP EUR EUR GBP GBP DKK CHF CHF GBP 293,750 171,750 228,458 581,247 367,919 111,289 90,824 159,176 3,061 1,936 7,642 40,751 16,696,775 15,649,901 12,844,898 9,294,925 7,533,138 5,220,010 4,436,163 4,148,791 3,758,114 3,720,968 1,215,520 211,751 84,730,954 2.21 2.07 1.70 1.23 1.00 0.69 0.59 0.55 0.50 0.49 0.16 0.03 11.21 情報技術 SAP Just Eat Worldpay Group DE GB GB EUR GBP GBP 557,569 1,224,845 1,741,450 38,093,114 6,004,463 5,941,380 50,038,957 5.04 0.79 0.79 6.62 一般消費財・サービス RELX Publicis Groupe Kering Volkswagen AG Perpetual (Pref'd) Relx Group WPP GB FR FR DE GB GB EUR EUR EUR EUR GBP GBP 1,682,207 375,803 100,139 108,823 306,579 129,025 24,652,742 24,288,159 14,985,764 13,760,633 4,741,932 2,632,291 85,061,521 3.26 3.21 1.98 1.82 0.63 0.35 11.25 生活必需品 British American Tobacco L'Oreal GB FR GBP EUR 660,581 166,883 35,211,915 26,442,640 4.66 3.50 - 38 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016) EUR CHF GBP GBP EUR GBP EUR GBP 株数または 額面価額 344,513 177,405 3,494,446 174,961 63,501 85,300 55,598 73,371 時価 (ユーロ) 21,073,884 11,549,382 8,536,244 6,831,376 4,975,934 4,563,209 4,550,662 3,487,537 127,222,783 純資産 比率(%) 2.79 1.53 1.13 0.90 0.66 0.60 0.60 0.46 16.83 DE FR GB CH IE DE DK CH EUR EUR GBP CHF GBP EUR DKK CHF 340,423 471,559 1,753,379 115,196 165,496 50,709 75,385 49,846 34,297,650 34,004,154 25,909,636 25,435,261 9,014,193 3,841,173 3,675,296 3,322,239 139,499,602 4.54 4.50 3.43 3.37 1.19 0.51 0.49 0.44 18.46 金融 Prudential DNB Barclays AXA Lloyds Banking Group Legal & General Group Julius Baer Group London Stock Exchange Group UBS Group Deutsche Boerse GB NO GB FR GB GB CH GB CH DE GBP NOK GBP EUR GBP GBP CHF GBP CHF EUR 1,732,741 2,658,511 10,387,008 993,856 10,136,866 2,682,430 199,527 177,543 214,048 10,568 29,846,273 29,701,149 22,771,012 21,879,741 8,690,800 7,649,898 7,450,365 6,157,175 3,235,240 757,585 138,139,238 3.95 3.93 3.01 2.89 1.15 1.01 0.99 0.81 0.43 0.10 18.28 その他の市場で取引される証券 情報技術 Amadeus IT Holding ES EUR 362,055 14,388,055 14,388,055 1.90 1.90 749,339,555 99.14 国コード 通貨 Danone Nestle WM Morrison Supermarkets Unilever Beiersdorf SABMiller Heineken Imperial Brands FR CH GB GB DE GB NL GB ヘルスケア Bayer Sanofi Smith & Nephew Roche Holding Shire Fresenius Medical Care AG & Co Novo Nordisk (B) Novartis 投資資産合計(取得価額 806,829,656ユーロ) 契約額等 (ユーロ) 外国為替先物取引 I-ACC Shares (SGD) (hedged) Bought EUR Sold CHF at 0.91854 Bought EUR Sold CHF at 0.91573 Bought EUR Sold NOK at 0.10818 Bought EUR Sold GBP at 1.26411 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 4,516,663 269,719 302,788 979,108 - 39 - 未実現(損)益 (ユーロ) 39,380 1,520 (449) (10,675) 純資産 比率(%) 0.01 0.00 (0.00) (0.00) フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016) Bought Bought Bought Bought SGD SGD EUR EUR 1.53920 1.52286 0.10568 1.23666 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 契約額等 (ユーロ) 49,085,109 2,836,374 2,789,616 18,335,941 Y-ACC Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Shares (USD) (hedged) EUR Sold USD at 0.88539 EUR Sold CHF at 0.91854 CHF Sold EUR at 1.09904 EUR Sold CHF at 0.91573 EUR Sold NOK at 0.10818 NOK Sold EUR at 9.20538 EUR Sold GBP at 1.26411 USD Sold EUR at 1.13708 EUR Sold NOK at 0.10568 GBP Sold EUR at 0.77504 USD Sold EUR at 1.13952 EUR Sold GBP at 1.23666 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 9,290,463 1,008,671 851,649 52,633 62,716 548,896 188,000 634,080 622,964 3,475,184 10,993,187 4,094,719 Sold Sold Sold Sold EUR EUR NOK GBP at at at at 未実現(損)益 (ユーロ) (30,150) (31,834) (68,428) (593,688) (694,324) 純資産 比率(%) (0.00) (0.00) (0.01) (0.08) (0.09) 122,929 8,794 672 297 (93) (1,497) (2,050) (4,049) (15,281) (32,906) (46,730) (132,580) (102,494) 0.02 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.01) (0.02) (0.01) その他資産(負債控除後) 純資産額 国名 イギリス フランス ドイツ スイス オランダ ノルウェー アイルランド スペイン デンマーク 現金その他純資産 地域別 国コード GB FR DE CH NL NO IE ES DK - 40 - 7,319,375 0.95 755,862,112 100.00 純資産比率(%) 32.27 23.05 15.46 9.69 7.19 6.18 2.42 1.90 0.98 0.86 フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016) 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・ カンパニーズ・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て 運 用 方 針 主として時価総額が中小型の欧州の株式に投資を行います。 主な投資対象 時価総額が中小型の欧州の株式を主要な投資対象とします。 ●ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総 額の10%を超えないものとします。 主な投資制限 ●ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ●ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準まで の保有を行うことはできません。 決 算 日 分 配 方 針 4月30日 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 - 41 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016) 運用および純資産変動計算書 2016年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 ユーロ 22,743,082 25,064 22,768,146 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 管理費用の払戻 払戻費用 総費用 14,239,433 3,448,928 514,469 283,448 220,130 245,366 18,951,774 (164,786) 18,786,988 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 3,981,158 64,083,613 283,142 15,245,798 (77,647,722) 43,116 (4,099,526) 1,889,579 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (528,304) 313,396,125 (372,756,319) (454,481) (59,814,675) (58,453,400) 純資産額 期首 期末 1,045,347,881 986,894,481 - 42 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016) 投資資産明細表 2016年4月30日現在 国コード 通貨 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Africa Oil Cairn Energy Amerisur Resources Tullow Oil Faroe Petroleum Ophir Energy Africa Oil Savannah Petroleum Lekoil Rockhopper Exploration John Wood Group Ichor Coal Parkmead Group Genel Energy Premier Oil CA GB GB GB GB GB CA GB NG GB GB ZA GB GB GB SEK GBP GBP GBP GBP GBP CAD GBP GBP GBP GBP EUR GBP GBP GBP 5,773,171 1,834,259 14,651,478 1,061,129 3,690,678 3,545,712 2,257,043 7,230,088 7,550,626 3,361,818 192,432 446,556 852,448 370,158 242,373 8,768,812 5,249,796 5,150,411 3,793,924 3,727,014 3,415,187 3,411,175 2,456,554 1,689,074 1,632,998 1,536,164 666,261 661,975 624,581 228,494 43,012,420 0.89 0.53 0.52 0.38 0.38 0.35 0.35 0.25 0.17 0.17 0.16 0.07 0.07 0.06 0.02 4.36 公益事業 Fulcrum Utility Services Modern Water GB GB GBP GBP 12,849,001 1,768,659 6,446,690 149,781 6,596,471 0.65 0.02 0.67 素材 Sika Mountain Province Diamonds Mandalay Resources Wienerberger Petra Diamonds Huhtamaki Firestone Diamonds Clariant Navigator Munksjo Boliden Plant Impact RM2 International Synthomer Accsys Technologies Gem Diamonds Almonty Industries Revelo Resources CH CA CA AT ZA FI GB CH PT SE SE GB GB GB GB GB CA CA CHF CAD CAD EUR GBP EUR GBP CHF EUR EUR SEK GBP GBP GBP GBP GBP CAD CAD 3,261 2,360,726 6,554,733 250,582 2,851,307 108,072 9,896,223 217,513 1,082,014 283,442 182,581 3,800,368 6,104,970 348,372 1,746,719 419,799 606,594 2,240,774 12,122,291 8,878,587 5,067,368 4,323,797 4,300,844 3,706,870 3,700,182 3,594,582 3,370,474 2,820,248 2,781,151 2,635,440 2,419,207 1,549,709 1,451,323 727,124 139,417 101,442 63,690,056 1.23 0.90 0.51 0.44 0.44 0.38 0.37 0.36 0.34 0.29 0.28 0.27 0.25 0.16 0.15 0.07 0.01 0.01 6.45 資本財・サービス Porr Blancco Technology Group AT GB EUR GBP 532,292 4,668,440 14,717,883 13,814,990 1.49 1.40 - 43 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016) 国コード 通貨 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) Regus Teleperformance LISI Cpl Resources Volution Group BBA Aviation Konecranes Irish Continental Group SFS Group Arcadis Dialight Grafton Group Bossard Holding Flughafen Zuerich DCC Travis Perkins Brenntag OC Oerlikon Amadeus Fire Gama Aviation Zalaris (A) Mersen Royal Mail Kingspan Group Deutz HomeServe SIG Heliocentris Energy Solutions Paragon Entertainment LU FR FR IE GB GB FI IE CH NL GB IE CH CH IE GB DE CH DE GB NO FR GB IE DE GB GB DE GB GBP EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR CHF EUR GBP GBP CHF CHF GBP GBP EUR CHF EUR GBP NOK EUR GBP EUR EUR GBP GBP EUR GBP 3,435,064 142,271 229,500 973,217 2,587,105 1,877,057 183,422 708,291 55,245 230,902 464,178 379,644 34,961 3,801 39,172 123,643 48,133 255,013 31,376 596,390 465,803 115,388 249,390 67,076 334,872 244,121 734,890 329,739 1,712,678 12,839,258 11,154,072 5,735,213 5,596,000 5,464,913 4,803,627 3,673,943 3,647,699 3,475,822 3,453,140 3,361,337 3,350,950 3,316,944 3,047,290 3,034,423 2,920,783 2,464,891 2,150,106 2,057,638 2,020,244 1,615,209 1,613,130 1,552,196 1,542,748 1,492,191 1,292,537 1,272,886 649,256 35,576 127,166,895 1.30 1.13 0.58 0.57 0.55 0.49 0.37 0.37 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.31 0.31 0.30 0.25 0.22 0.21 0.20 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13 0.13 0.07 0.00 12.89 情報技術 Just Eat Playtech United Internet Luxoft Holding (A) Rightmove Accesso Technology Group Apigee Equiniti Group Auto Trader Group Alten CANCOM Moneysupermarket.com Group RNTS Media SNP Schneider-Neureither & Partner Rocket Internet AG FDM Group Holdings GB GB DE CH GB GB US GB GB FR DE GB DE DE DE GB GBP GBP EUR USD GBP GBP USD GBP GBP EUR EUR GBP EUR EUR EUR GBP 6,400,349 1,139,748 238,173 188,415 180,220 566,002 832,277 3,032,231 1,363,901 118,860 138,770 1,489,243 2,655,991 176,945 236,271 696,338 31,375,942 11,720,943 10,154,506 9,447,534 8,887,777 7,994,810 6,946,858 6,579,606 6,537,956 6,418,439 6,182,910 5,975,642 5,657,261 5,415,400 4,961,701 4,922,358 3.18 1.19 1.03 0.96 0.90 0.81 0.70 0.67 0.66 0.65 0.63 0.61 0.57 0.55 0.50 0.50 - 44 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016) 国コード 通貨 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) Zendesk Microgen Sophos Group ASM International Altran Technologies Seeing Machines SDL Sopra Steria Group Softing ams Micro Focus International Bond International Software Siltronic eWork Scandinavia Paysafe Group InVision Microsaic Systems Lombard Risk Management PhotonStar LED Group Smart Metering Systems Bodaclick US GB GB NL FR AU GB FR DE AT GB GB DE SE GB DE GB GB GB GB ES USD GBP GBP EUR EUR GBP GBP EUR EUR CHF GBP GBP EUR SEK GBP EUR GBP GBP GBP GBP EUR 242,386 2,340,592 1,364,354 88,391 227,758 51,556,473 547,128 24,239 170,190 96,663 112,325 1,177,316 73,696 128,073 206,815 18,538 6,266,419 3,572,278 9,851,111 8,500 654,548 4,797,305 4,413,118 3,580,502 3,148,929 2,950,605 2,883,295 2,836,009 2,460,259 2,374,155 2,231,129 2,195,390 1,324,352 1,258,359 1,031,170 1,007,773 863,889 660,847 462,347 362,035 44,086 7 180,065,204 0.49 0.45 0.36 0.32 0.30 0.29 0.29 0.25 0.24 0.23 0.22 0.13 0.13 0.10 0.10 0.09 0.07 0.05 0.04 0.00 0.00 18.25 一般消費財・サービス GVC Holdings ASOS Rezidor Hotel Group 4imprint Group Ocado Group Yoox Net-A-Porter Group Card Factory Jumbo Gym Group Takkt Leoni Ted Baker Ascential Cairn Homes GFK Photo-Me International Lotto24 Sports Direct International Applegreen Dalata Hotel Group Coats Group Headlam Group Surteco Signet Jewelers GB GB BE GB GB IT GB GR GB DE DE GB GB IE DE GB DE GB IE IE GB GB DE US GBP GBP SEK GBP GBP EUR GBP EUR GBP EUR EUR GBP GBP EUR EUR GBP EUR GBP EUR EUR GBP GBP EUR USD 3,453,163 367,244 3,113,241 600,549 2,493,343 366,924 1,870,270 725,502 1,948,693 316,984 183,746 185,990 1,866,892 4,687,588 147,132 2,272,676 1,067,744 920,687 959,601 797,193 8,632,487 537,545 126,310 27,676 23,924,566 16,904,631 11,516,818 10,110,246 9,421,375 9,378,569 8,709,460 8,321,506 6,725,660 5,784,961 5,781,556 5,670,309 5,393,311 5,250,099 5,002,483 4,858,827 4,708,749 4,533,421 4,414,165 3,514,824 3,310,434 3,298,252 2,822,393 2,601,783 2.42 1.71 1.17 1.02 0.95 0.95 0.88 0.84 0.68 0.59 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51 0.49 0.48 0.46 0.45 0.36 0.34 0.33 0.29 0.26 - 45 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016) 国コード 通貨 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) Schibsted (B) Victoria EDAG Engineering Group Stanley Gibbons Group Ladbrokes Marshall Motor Holdings Shoe Zone NO GB CH GB GB GB GB NOK GBP EUR GBP GBP GBP GBP 101,980 89,449 91,046 6,039,445 736,000 472,045 268,113 2,529,513 1,589,345 1,515,911 1,331,723 1,102,639 899,078 723,149 181,649,756 0.26 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 18.41 生活必需品 Booker Group Origin Enterprises Royal Unibrew Scandinavian Tobacco Group GB IE DK DK GBP EUR DKK DKK 4,994,737 717,846 79,415 216,513 10,343,212 4,416,189 3,132,417 3,007,638 20,899,456 1.05 0.45 0.32 0.30 2.12 ヘルスケア Eurofins Scientific Sartorius Stedim Biotech (H) Ion Beam Applications McCarthy & Stone Nexus Craneware Genmab Quantum Pharmaceutical Ablynx UDG Healthcare LivaNova Verona Pharma Clinigen Group Avacta Group Sinclair Pharma Electrical Geodesics LivaNova NMC Health Constellation Healthcare Technologies LU FR BE GB DE GB DK GB BE IE GB GB GB GB GB US GB AE US EUR EUR EUR GBP EUR GBP DKK GBP EUR GBP USD GBP GBP GBP GBP GBP USD GBP GBP 34,006 29,003 257,013 2,647,564 365,308 510,081 36,971 5,902,349 281,033 422,397 62,097 66,687,762 390,662 1,451,342 3,505,499 2,097,367 27,759 94,061 478,125 11,019,527 9,672,363 9,239,610 7,851,673 5,589,205 5,183,634 4,783,123 4,489,207 3,708,229 3,304,456 2,883,550 2,749,183 2,676,666 2,087,133 1,613,170 1,568,405 1,279,076 1,258,879 870,932 81,828,021 1.12 0.98 0.94 0.80 0.57 0.53 0.48 0.45 0.38 0.33 0.29 0.28 0.27 0.21 0.16 0.16 0.13 0.13 0.09 8.29 電気通信サービス Sunrise Communications Group Zayo Group Holdings CH US CHF USD 47,916 91,236 2,560,974 2,050,149 4,611,123 0.26 0.21 0.47 金融 Banca Generali Grand City Properties Aurelius VZ Holding AG Aroundtown Property Holdings St James's Place KBC Ancora IT LU DE CH CY GB BE EUR EUR EUR CHF EUR GBP EUR 702,769 791,589 271,163 49,796 3,068,462 1,195,827 383,170 18,222,792 15,269,753 14,160,112 13,533,971 13,439,865 13,253,033 11,813,117 1.85 1.55 1.43 1.37 1.36 1.34 1.20 - 46 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016) 国コード 通貨 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) IG Group Holdings Anima Holding Safestore Holdings LXB Retail Properties D Carnegie & Co (B) Sanne Group GAM Holding Conwert Immobilien Invest Purplebricks Group esure Group ICAP Avanza Bank Holding Urban & Civic Tritax Big Box REIT Deutsche Wohnen ISARIA Wohnbau Nordnet UBM Development Countrywide Rathbone Brothers Paragon Group Close Brothers Group Summit Germany mutares Brewin Dolphin Holdings Mattioli Woods Cerved Information Solutions International Personal Finance Henderson Group Plus500 Brooks Macdonald Group Kennedy Wilson Europe Real Estate (A) CMC Markets Leonteq McKay Securities Banca Popolare dell'Emilia Romagna GB IT GB GB SE GB CH AT GB GB GB SE GB GB DE DE SE AT GB GB GB GB GB DE GB GB IT GB GB IL GB GB GB CH GB IT GBP EUR GBP GBP SEK GBP CHF EUR GBP GBP GBP SEK GBP GBP EUR EUR SEK EUR GBP GBP GBP GBP EUR EUR GBP GBP EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP CHF GBP EUR 1,130,779 1,620,094 1,503,318 4,771,918 713,635 1,052,381 506,568 387,275 2,215,325 1,377,248 761,374 124,072 1,040,266 1,926,380 115,327 848,137 820,121 68,075 502,887 87,501 590,646 141,245 1,672,138 111,802 442,391 180,114 185,426 369,508 384,392 165,004 52,334 83,410 342,027 10,827 214,950 59,383 11,173,395 10,012,178 6,506,772 6,160,871 6,017,536 5,935,885 5,765,468 5,356,013 4,884,884 4,725,224 4,559,691 4,259,052 3,470,665 3,341,562 3,084,421 2,967,631 2,462,793 2,409,852 2,284,628 2,273,936 2,243,902 2,188,283 1,663,777 1,621,126 1,549,475 1,445,889 1,302,618 1,263,973 1,255,923 1,242,332 1,170,711 1,161,111 1,093,020 658,030 637,460 303,150 218,145,880 1.13 1.01 0.66 0.62 0.61 0.60 0.58 0.54 0.49 0.48 0.46 0.43 0.35 0.34 0.31 0.30 0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.17 0.16 0.16 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.07 0.06 0.03 22.10 クローズエンド型ファンド Oakley Capital Investments Fund BM GBP 4,858,063 8,973,436 8,973,436 0.91 0.91 オープンエンド型ファンド Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF-D-EUR FR EUR 41,646 1,253,336 1,253,336 0.13 0.13 その他の市場で取引される証券 公益事業 Helius Energy GB GBP 6,998,834 89 89 0.00 0.00 - 47 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016) 国コード 通貨 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 情報技術 Catena Media Virtusa MT US SEK USD 250,000 37,846 1,468,841 1,176,578 2,645,419 0.15 0.12 0.27 一般消費財・サービス Telepizza Group SAU LeoVegas (B) Technogym Naturhouse Health ES SE IT ES EUR SEK EUR EUR 1,219,501 1,459,741 1,050,231 260,661 7,499,931 5,749,438 3,413,251 1,146,908 17,809,528 0.76 0.58 0.35 0.12 1.80 電気通信サービス Cellnex Telecom ES EUR 196,710 2,834,591 2,834,591 0.29 0.29 金融 Bankinter Banco de Sabadell Banco Popular Espanol ES ES ES EUR EUR EUR 495,699 163,394 109,509 3,299,373 272,705 260,084 3,832,162 0.33 0.03 0.03 0.39 非上場 エネルギー Impact Oil & Gas Sphere Minerals GB AU GBP AUD 12,867,925 69,332 2,467,332 0 2,467,332 0.25 0.00 0.25 公益事業 Sterecycle 12.00% 27/01/2014 GB CAD 2,927,024 20 20 0.00 0.00 素材 Copper AU AUD 8,143,943 54 54 0.00 0.00 資本財・サービス Silverdell GB GBP 14,600,951 187 187 0.00 0.00 情報技術 Spotify Technology Spotify Technology 5.00% 11/02/2021 (perpetual) Cambridge Broadband (Pref'd) Cambridge Broadband Networks 8.00% 20/01/2015 MathEngine SE SE GB GB GB USD USD GBP USD GBP 5,207 2,734,406 234,603 672,442 154,758 7,623,264 2,389,902 1,295,522 587,722 2 11,896,412 0.77 0.24 0.13 0.06 0.00 1.21 一般消費財・サービス Westwing Home & Living Global Fashion Group Zip Wireless Wts WG Limited WG Limited Wts (US) DE SE GB CA CA EUR EUR GBP CAD USD 2,015 134,187 77,190 278,549 85,786,168 10,537,284 1,357,970 230,279 145,502 750 1.07 0.14 0.02 0.01 0.00 - 48 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016) 国コード 通貨 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) Koytas Tekstil Sanayi VE TIC TR TRY 74,832 0 12,271,785 0.00 1.24 ヘルスケア TMO Renewables GB GBP 1,234,549 16 16 0.00 0.00 金融 Banco De Sabadell (Temp.) ES EUR 4,748 7,924 7,924 0.00 0.00 クローズエンド型ファンド Loudwater Trust GB GBP 3,175,289 4,059 4,059 0.00 0.00 その他 (6) 投資資産合計 (取得価額 920,584,319ユーロ) 991,661,626 契約額等 (ユーロ) 外国為替先物取引 Bought NOK Sold EUR Bought SEK Sold EUR Bought EUR Sold CHF Bought EUR Sold DKK Bought EUR Sold DKK Bought DKK Sold EUR Bought DKK Sold EUR Bought CHF Sold EUR Bought CHF Sold EUR Bought EUR Sold GBP Bought EUR Sold GBP at at at at at at at at at at at 未実現(損)益 (ユーロ) (0.00) 100.48 純資産 比率(%) 9.32225 9.21125 0.91896 0.13440 0.13437 7.44051 7.44300 1.08981 1.08818 1.25077 1.25083 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 24,784,662 49,820,210 9,456,927 255,260 161,217 188,159 13,795,596 1,007,517 30,477,602 59,285,036 114,296,493 237,657 115,384 85,568 101 28 (73) (720) (7,545) (273,294) (1,249,490) (2,403,311) (3,495,695) 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.03) (0.13) (0.24) (0.35) A-ACC Shares (USD) (hedged) Bought EUR Sold CHF at 0.91854 Bought EUR Sold USD at 0.88216 Bought EUR Sold USD at 0.88366 Bought GBP Sold EUR at 0.78920 Bought EUR Sold CAD at 0.70168 Bought EUR Sold DKK at 0.13438 Bought NOK Sold EUR at 9.25813 Bought CHF Sold EUR at 1.09987 Bought CAD Sold EUR at 1.44248 Bought DKK Sold EUR at 7.44230 Bought DKK Sold EUR at 7.44119 Bought NOK Sold EUR at 9.19475 Bought SEK Sold EUR at 9.17870 Bought SEK Sold EUR at 9.16086 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 2,499,868 2,278,335 1,600,068 402,561 47,141 884,359 64,873 92,648 15,598 39,813 89,892 43,155 249,436 202,579 21,796 21,708 18,006 3,473 362 257 194 142 69 (6) (28) (167) (321) (654) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) - 49 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016) Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought CHF GBP EUR EUR EUR USD EUR Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold EUR EUR CAD SEK NOK EUR GBP at at at at at at at 1.09146 0.77482 0.66987 0.10799 0.10568 1.13952 1.23666 契約額等 (ユーロ) 172,613 709,711 496,343 3,288,592 1,020,534 33,577,266 10,328,113 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 未実現(損)益 (ユーロ) (1,056) (6,916) (18,861) (24,855) (25,033) (142,730) (334,408) (489,028) 純資産 比率(%) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.01) (0.03) (0.05) (782,422) (0.08) その他資産(負債控除後) 純資産額 986,894,481 国名 イギリス ドイツ スイス イタリア フランス ルクセンブルグ アイルランド スウェーデン ベルギー オーストリア カナダ アメリカ合衆国 スペイン キプロス デンマーク バミューダ ギリシャ フィンランド オランダ 南アフリカ ノルウェー ポルトガル オーストラリア ナイジェリア マルタ アラブ首長国連邦 イスラエル トルコ 現金その他純資産(負債控除後) 地域別 国コード GB DE CH IT FR LU IE SE BE AT CA US ES CY DK BM GR FI NL ZA NO PT AU NG MT AE IL TR - 50 - 純資産比率(%) 42.91 10.70 6.20 4.32 4.18 3.96 3.86 3.70 3.68 2.94 2.69 2.03 1.55 1.36 1.11 0.91 0.84 0.75 0.67 0.50 0.42 0.34 0.29 0.17 0.15 0.13 0.13 0.00 (0.48) 100.00 フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016) 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て 運 用 方 針 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式 を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。 主な投資対象 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式 を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 - 51 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016) 運用および純資産変動計算書 2016年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 ユーロ 21,203,058 6,462 21,209,520 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 管理費用の払戻 払戻費用 総費用 8,238,913 1,919,392 278,445 115,186 118,137 10,670,073 (26,546) 10,643,527 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 10,565,993 (2,729,377) (19,761) (6,656,903) (65,684,240) 6,828 7,893,424 (56,624,036) 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (12,525,258) 176,755,660 (227,845,489) (325,549) (51,415,378) (120,564,672) 純資産額 期首 期末 630,017,981 509,453,309 - 52 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016) 投資資産明細表 2016年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Royal Dutch Shell (A) (UK) Total Neste Koninklijke Vopak TGS Nopec Geophysical NL FR FI NL NO GBP EUR EUR EUR NOK 731,114 172,452 178,838 87,053 87,909 16,630,706 7,575,804 4,996,743 4,130,225 1,283,144 34,616,622 3.26 1.49 0.98 0.81 0.25 6.79 公益事業 National Grid Snam Fortum Centrica SSE GB IT FI GB GB GBP EUR EUR GBP GBP 813,159 1,789,774 489,066 1,596,047 191,958 10,132,554 9,539,497 6,436,107 4,863,843 3,705,200 34,677,201 1.99 1.87 1.26 0.95 0.73 6.81 素材 BASF Fuchs Petrolub Air Liquide EMS-Chemie Holding Tikkurila Oyj DE DE FR CH FI EUR EUR EUR CHF EUR 146,554 227,796 58,193 6,682 61,123 10,573,872 7,335,021 5,761,135 2,885,193 935,786 27,491,007 2.08 1.44 1.13 0.57 0.18 5.40 資本財・サービス Siemens Securitas (B) Kone (B) Atlantia Atlas Copco (A) BAE Systems SGS Capita Sandvik DE SE FI IT SE GB CH GB SE EUR SEK EUR EUR SEK GBP CHF GBP SEK 129,193 493,142 159,838 215,853 225,845 768,136 2,333 293,390 380,059 11,772,064 6,803,495 6,367,940 5,249,556 5,106,200 4,686,595 4,484,335 3,754,105 3,407,369 51,631,659 2.31 1.34 1.25 1.03 1.00 0.92 0.88 0.74 0.67 10.13 一般消費財・サービス RELX Daimler Hennes & Mauritz (B) Kingfisher Sodexo Nokian Renkaat Hugo Boss Matas GB DE SE GB FR FI DE DK EUR EUR SEK GBP EUR EUR EUR DKK 511,703 98,368 143,691 868,969 44,214 84,117 35,755 20,818 7,499,003 5,969,950 4,463,516 4,042,165 3,899,196 2,710,264 1,991,205 346,808 30,922,107 1.47 1.17 0.88 0.79 0.77 0.53 0.39 0.07 6.07 生活必需品 British American Tobacco Nestle Unilever (CVA) GB CH GB GBP CHF EUR 247,907 199,091 297,452 13,214,554 12,961,199 11,411,727 2.59 2.54 2.24 - 53 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016) GBP USD GBP GBP USD CHF EUR EUR EUR GBP EUR 株数または 額面価額 234,773 125,026 443,829 116,563 136,990 1,524 74,625 174,111 129,047 1,146,385 102,948 時価 (ユーロ) 11,159,467 10,709,932 10,473,104 9,914,539 9,286,351 8,145,474 8,066,942 3,308,117 3,193,272 2,278,708 1,585,406 115,708,792 純資産 比率(%) 2.19 2.10 2.06 1.95 1.82 1.60 1.58 0.65 0.63 0.45 0.31 22.71 CH GB GB CH DE FR DE DK DK FI CH CHF GBP GBP CHF EUR EUR EUR DKK DKK EUR CHF 206,867 617,956 217,814 46,980 127,482 119,775 79,983 154,957 82,278 87,740 10,413 13,787,602 11,525,000 10,936,658 10,501,522 9,656,764 8,636,950 8,058,269 7,554,719 5,387,510 2,672,570 2,299,215 91,016,779 2.71 2.26 2.15 2.06 1.90 1.70 1.58 1.48 1.06 0.52 0.45 17.87 電気通信サービス Swisscom Deutsche Telekom Freenet Sunrise Communications Group CH DE DE CH CHF EUR EUR CHF 12,713 165,533 90,523 40,890 5,631,396 2,530,165 2,414,238 2,185,467 12,761,266 1.11 0.50 0.47 0.43 2.50 金融 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Allianz Svenska Handelsbanken Legal & General Group Swiss Re Admiral Group HSBC Holdings (UK) Cembra Money Bank ING Groep Sampo Banque Cantonale Vaudoise Novae Group DE DE SE GB CH GB GB CH NL FI CH GB EUR EUR SEK GBP CHF GBP GBP CHF EUR EUR CHF GBP 74,196 77,926 943,975 2,885,453 103,491 318,251 1,250,081 115,690 613,804 124,252 6,334 264,195 12,016,103 11,552,477 10,979,417 8,228,891 8,018,986 7,554,559 7,230,771 6,925,938 6,564,638 4,737,713 3,815,145 2,711,869 90,336,507 2.36 2.27 2.16 1.62 1.57 1.48 1.42 1.36 1.29 0.93 0.75 0.53 17.73 クローズエンド型ファンド Greencoat UK Wind Funds GB GBP 1,523,328 2,093,291 2,093,291 0.41 0.41 国コード 通貨 Imperial Brands Philip Morris International Diageo Reckitt Benckiser Group Kraft Heinz Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AB InBev Koninklijke Ahold Carrefour McBride Suedzucker GB US GB GB US CH BE NL FR GB DE ヘルスケア Novartis GlaxoSmithKline AstraZeneca Roche Holding (B) Fresenius Medical Care AG & Co Sanofi Bayer Novo Nordisk (B) Coloplast (B) Orion (B) Roche Holding - 54 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016) 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 その他の市場で取引される証券 公益事業 Iberdrola Red Electrica ES ES EUR EUR 1,422,943 61,959 8,827,941 4,830,954 13,658,895 1.73 0.95 2.68 非上場 生活必需品 McBride GB GBP 13,756,622 17,585 17,585 0.00 0.00 その他 (5) 投資資産合計(取得価額 476,372,728ユーロ) 504,931,706 契約額等 (ユーロ) 未実現(損)益 (ユーロ) (0.00) 99.11 純資産 比率(%) 外国為替先物取引 A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged) Bought AUD Sold EUR at 1.51289 10/05/2016 Bought EUR Sold CHF at 0.91854 10/05/2016 Bought EUR Sold AUD at 0.67232 10/05/2016 Bought EUR Sold USD at 0.87756 10/05/2016 Bought EUR Sold NOK at 0.10807 10/05/2016 Bought CHF Sold EUR at 1.09762 10/05/2016 Bought SEK Sold EUR at 9.14398 10/05/2016 Bought USD Sold EUR at 1.13475 10/05/2016 Bought EUR Sold NOK at 0.10568 10/05/2016 Bought EUR Sold GBP at 1.25635 10/05/2016 Bought GBP Sold EUR at 0.77784 10/05/2016 Bought EUR Sold SEK at 0.10799 10/05/2016 Bought EUR Sold GBP at 1.23666 10/05/2016 21,821,840 3,618,630 919,381 892,005 3,748 215,192 41,153 81,075 48,838 106,589 569,654 1,322,851 6,582,939 129,743 31,550 10,237 3,808 (9) (109) (208) (683) (1,198) (1,809) (3,353) (9,998) (213,145) (55,174) 0.03 0.01 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.04) (0.01) A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged) Bought EUR Sold HKD at 0.11489 10/05/2016 Bought EUR Sold CHF at 0.91854 10/05/2016 Bought EUR Sold HKD at 0.11394 10/05/2016 Bought EUR Sold USD at 0.87756 10/05/2016 Bought GBP Sold EUR at 0.78740 10/05/2016 Bought CHF Sold EUR at 1.09813 10/05/2016 Bought SEK Sold EUR at 9.17732 10/05/2016 Bought CHF Sold EUR at 1.09758 10/05/2016 Bought SEK Sold EUR at 9.13157 10/05/2016 Bought GBP Sold EUR at 0.78159 10/05/2016 Bought USD Sold EUR at 1.13086 10/05/2016 Bought USD Sold EUR at 1.12376 10/05/2016 Bought EUR Sold SEK at 0.10799 10/05/2016 616,092 1,184,963 329,112 292,121 154,306 88,970 22,806 85,187 24,355 174,132 30,596 25,895 433,185 12,237 10,331 3,760 1,247 976 (4) (33) (46) (156) (190) (362) (467) (3,274) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) - 55 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016) Bought HKD Sold EUR at 8.82314 10/05/2016 Bought EUR Sold GBP at 1.23666 10/05/2016 契約額等 (ユーロ) 7,217,476 2,155,673 未実現(損)益 (ユーロ) (43,722) (69,797) (89,500) 純資産 比率(%) (0.01) (0.01) (0.02) A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged) Bought EUR Sold CHF at 0.91854 10/05/2016 Bought EUR Sold NOK at 0.10568 10/05/2016 Bought USD Sold EUR at 1.12698 10/05/2016 Bought EUR Sold SEK at 0.10799 10/05/2016 Bought USD Sold EUR at 1.13927 10/05/2016 Bought USD Sold EUR at 1.13925 10/05/2016 Bought USD Sold EUR at 1.13929 10/05/2016 Bought EUR Sold GBP at 1.23666 10/05/2016 41,029,047 553,737 3,094,554 14,998,997 78,997,816 79,877,112 81,056,360 74,639,441 357,725 (13,583) (47,075) (113,364) (353,199) (358,666) (361,127) (2,416,704) (3,305,993) 0.07 (0.00) (0.01) (0.02) (0.07) (0.07) (0.07) (0.47) (0.65) 7,972,270 1.55 509,453,309 100.00 その他資産(負債控除後) 純資産額 国名 イギリス ドイツ スイス スウェーデン オランダ フランス フィンランド アメリカ合衆国 イタリア スペイン デンマーク ベルギー ノルウェー 現金その他純資産 地域別 国コード GB DE CH SE NL FR FI US IT ES DK BE NO - 56 - 純資産比率(%) 28.94 16.77 16.03 6.04 6.01 5.71 5.66 3.93 2.90 2.68 2.61 1.58 0.25 0.89 フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド SICAV(April 2016) 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て 運 用 方 針 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象 とし、バリュースタイルで運用を行い、元本成長を目指します。 主な投資対象 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象 とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 - 57 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド SICAV(April 2016) 運用および純資産変動計算書 2016年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 ユーロ 4,697,185 4,697,185 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 管理費用の払戻 払戻費用 総費用 2,250,330 548,324 76,584 48,368 31,871 2,955,477 (43,976) 2,911,501 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 1,785,684 (2,970,582) (74,819) 113,010 (27,785,964) (47,649) 103,860 (28,876,460) 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (41,359) 57,404,245 (36,421,867) 137,909 21,120,287 (7,797,532) 純資産額 期首 期末 165,037,261 157,239,729 - 58 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド SICAV(April 2016) 投資資産明細表 2016年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Total Royal Dutch Shell (B) FR NL EUR GBP 82,036 112,519 3,603,845 2,568,838 6,172,683 2.29 1.63 3.93 資本財・サービス Airbus Group Vestas Wind Systems Koninklijke Philips Deutsche Post SKF Randstad Holding Wolseley Rolls-Royce Holdings FR DK NL DE SE NL CH GB EUR DKK EUR EUR SEK EUR GBP GBP 57,707 49,744 126,696 116,321 169,478 57,947 54,571 198,588 3,151,357 3,107,540 3,040,708 2,982,478 2,727,235 2,718,012 2,665,416 1,699,537 22,092,283 2.00 1.98 1.93 1.90 1.73 1.73 1.70 1.08 14.05 情報技術 SAP Nokia Telefonaktiebolaget LM Ericsson ASML Holding Infineon Technologies DE FI SE NL DE EUR EUR SEK EUR EUR 58,253 576,189 366,960 27,815 85,401 3,979,850 2,967,372 2,595,211 2,347,626 1,061,103 12,951,162 2.53 1.89 1.65 1.49 0.67 8.24 一般消費財・サービス Daimler Volkswagen AG Perpetual (Pref'd) Renault Fiat Chrysler Automobiles Publicis Groupe WPP Luxottica Group Hennes & Mauritz (B) Relx Group Carnival Swatch Group Swatch Group (Reg'd) DE DE FR GB FR GB IT SE GB US CH CH EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR SEK GBP GBP CHF CHF 66,404 28,300 38,299 436,569 47,296 138,836 58,514 87,855 161,086 51,670 4,987 23,344 4,030,081 3,578,531 3,227,827 3,060,346 3,056,734 2,832,461 2,783,492 2,729,048 2,491,560 2,243,671 1,487,458 1,362,463 32,883,672 2.56 2.28 2.05 1.95 1.94 1.80 1.77 1.74 1.58 1.43 0.95 0.87 20.91 生活必需品 Carlsberg (B) DK DKK 31,990 2,720,408 2,720,408 1.73 1.73 ヘルスケア Sanofi GlaxoSmithKline Bayer Merck FR GB DE DE EUR GBP EUR EUR 64,894 223,102 39,640 13,847 4,679,482 4,160,892 3,993,748 1,136,441 13,970,563 2.98 2.65 2.54 0.72 8.88 電気通信サービス Orange FR EUR 221,686 3,210,015 3,210,015 2.04 2.04 - 59 - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド SICAV(April 2016) 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 金融 HSBC Holdings (UK) UBS Group Lloyds Banking Group Barclays AXA Prudential Intesa Sanpaolo Zurich Insurance Group Societe Generale Julius Baer Group Deutsche Bank UniCredit DNB GB CH GB GB FR GB IT CH FR CH DE IT NO GBP CHF GBP GBP EUR GBP EUR CHF EUR CHF EUR EUR NOK 953,415 280,948 4,772,804 1,745,634 173,408 220,160 1,446,428 16,684 95,197 75,305 120,416 250,908 74,522 5,514,779 4,246,397 4,091,944 3,826,881 3,817,576 3,792,237 3,500,356 3,261,461 3,260,508 2,811,905 1,983,247 846,563 832,568 41,786,422 3.51 2.70 2.60 2.43 2.43 2.41 2.23 2.07 2.07 1.79 1.26 0.54 0.53 26.57 その他の市場で取引される証券 資本財・サービス International Consolidated Airlines GB EUR 164,533 1,104,837 1,104,837 0.70 0.70 情報技術 Amadeus IT Holding ES EUR 49,361 1,961,600 1,961,600 1.25 1.25 一般消費財・サービス Industria de Diseno Textil ES EUR 98,471 2,760,638 2,760,638 1.76 1.76 電気通信サービス Telefonica ES EUR 404,983 3,856,244 3,856,244 2.45 2.45 金融 Banco Santander BBVA Alpha Bank ES ES GR EUR EUR EUR 1,017,109 616,642 606,461 4,496,639 3,689,370 1,158,341 9,344,350 2.86 2.35 0.74 5.94 非上場 資本財・サービス Rolls-Royce Holdings C (Entitle) GB GBP 15,399,151 19,685 19,685 0.01 0.01 その他 (2) 投資資産合計(取得価額 168,755,663ユーロ) その他資産(負債控除後) 純資産額 - 60 - (0.00) 154,834,560 98.47 2,405,169 1.53 157,239,729 100.00 フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド SICAV(April 2016) 国名 イギリス フランス ドイツ スペイン スイス オランダ スウェーデン イタリア デンマーク フィンランド アメリカ合衆国 ギリシャ ノルウェー 現金その他純資産 地域別 国コード GB FR DE ES CH NL SE IT DK FI US GR NO - 61 - 純資産比率(%) 20.73 17.81 14.47 10.66 10.07 6.79 5.12 4.53 3.71 1.89 1.43 0.74 0.53 1.53 フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド SICAV(April 2016) 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て 運 用 方 針 日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株に投資します。 「ス ペシャル・シチュエーション株式」は、一般的に、純資産に比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が 高くかつ株価上昇に有利な特別な状況を有します。また、ファンドはポートフォリオの25%までを、上記以外の 株式にも投資を行うことができます。 主な投資対象 日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株を主要な投資対 象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 - 62 - フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド SICAV(April 2016) 運用および純資産変動計算書 2016年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 米ドル 30,089,811 30,089,811 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 管理費用の払戻 払戻費用 総費用 19,418,240 4,666,815 702,684 961,651 245,045 324,004 26,318,439 5,305 20,022 (194,090) (12,476) 26,137,200 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 3,952,611 (23,451,945) (1,912,911) 1,130,676 847,087 2,964,404 (229,296,972) 58,742 (284,575) (4,698,828) (250,691,711) 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (939,363) 714,840,101 (799,849,802) (361,804) (85,371,505) (337,002,579) 純資産額 期首 期末 1,727,432,880 1,390,430,301 - 63 - フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド SICAV(April 2016) 投資資産明細表 2016年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー China Petroleum & Chemical (H) PTT CNOOC CN TH CN HKD THB HKD 41,434,539 1,993,817 13,701,426 28,993,496 17,309,752 16,849,369 63,152,617 2.09 1.24 1.21 4.54 公益事業 Guangdong Investment Power Grid (India) HK IN HKD INR 16,740,416 6,390,213 23,596,277 13,765,228 37,361,505 1.70 0.99 2.69 素材 LG Chemical's Siam Cement Korea Zinc Ultratech Cement Lafarge Malaysia Vale (Indonesia) Baoshan Iron & Steel (A) KR TH KR IN MY ID CN KRW THB KRW INR MYR IDR CNY 49,804 684,189 19,822 154,466 3,196,477 48,545,933 7,816,250 12,871,983 9,574,242 8,587,381 7,335,650 7,162,714 6,826,954 6,719,635 59,078,559 0.93 0.69 0.62 0.53 0.52 0.49 0.48 4.25 資本財・サービス Weichai Power (H) Zhuzhou CRRC Times Electric (H) CJ Korea Express Sembcorp Industries Container (India) LT Group CN CN KR SG IN PH HKD HKD KRW SGD INR PHP 15,439,952 2,653,359 44,716 3,537,028 350,446 20,696,689 18,479,710 15,039,077 7,605,773 7,524,909 7,121,803 6,794,479 62,565,751 1.33 1.08 0.55 0.54 0.51 0.49 4.50 情報技術 Taiwan Semiconductor Manufacturing Samsung Electronics Tencent Holdings Baidu ADR Tata Consultancy Services NAVER Catcher Technology Largan Precision HTC Chroma ATE AAC Technologies Holdings Advantech TW KR CN CN IN KR TW TW TW TW CN TW TWD KRW HKD USD INR KRW TWD TWD TWD TWD HKD TWD 17,191,398 64,611 3,379,541 134,160 582,031 37,304 2,228,527 141,120 3,679,912 4,190,494 1,299,484 1,143,421 79,547,517 70,220,578 68,655,104 26,401,443 22,168,102 22,053,042 15,605,153 9,881,891 9,353,817 9,255,554 9,007,382 8,042,019 350,191,602 5.72 5.05 4.94 1.90 1.59 1.59 1.12 0.71 0.67 0.67 0.65 0.58 25.19 一般消費財・サービス Tata Motors Techtronic Industries Samsonite International Shenzhou International Group Holdings New Oriental Education & Technology Group ADR IN HK US CN CN INR HKD HKD HKD USD 3,849,748 6,135,801 6,332,781 2,915,510 381,554 23,614,772 22,950,160 20,333,741 15,050,032 14,964,567 1.70 1.65 1.46 1.08 1.08 - 64 - フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド SICAV(April 2016) KRW TWD USD IDR CNY USD CNY HKD INR 株数または 額面価額 249,704 2,681,598 1,033,109 22,884,253 2,085,887 202,365 1,480,220 10,093,838 394,405 時価 (米ドル) 14,663,885 14,269,439 13,864,319 11,635,638 10,807,721 8,815,011 7,333,705 7,010,020 6,854,507 192,167,517 純資産 比率(%) 1.05 1.03 1.00 0.84 0.78 0.63 0.53 0.50 0.49 13.82 CN KR HK HK KR SG CNY KRW USD HKD KRW SGD 734,577 76,649 2,065,553 10,469,865 47,112 5,076,417 28,480,596 27,238,852 14,233,964 7,833,277 7,654,201 7,161,826 92,602,716 2.05 1.96 1.02 0.56 0.55 0.52 6.66 ヘルスケア CSPC Pharmaceutical Group Raffles Medical Group Sun Pharmaceutical Industries Cipla (India) Jiangsu Hengrui Medicine CN SG IN IN CN HKD SGD INR INR CNY 17,937,980 4,133,956 982,366 1,038,684 947,095 15,911,971 14,411,442 11,972,194 8,378,699 6,823,643 57,497,949 1.14 1.04 0.86 0.60 0.49 4.14 電気通信サービス HKT Trust and HKT LG Uplus China Mobile HK KR HK HKD KRW HKD 15,956,276 2,259,998 1,191,684 22,985,290 22,142,179 13,605,180 58,732,649 1.65 1.59 0.98 4.22 金融 AIA Group HDFC Bank (demat.) United Overseas Bank Shinhan Financial Group Public Bank Housing Development Finance E.Sun Financial Holding Dah Sing Banking Group Bank Central Asia BOC Hong Kong Holdings Samsung Fire & Marine Insurance Bank Rakyat Indonesia Persero Fubon Financial Holding China Overseas Land & Investment China Pacific Insurance Group (H) ICICI Bank Ayala Dongbu Insurance HK IN SG KR MY IN TW HK ID HK KR ID TW HK CN IN PH KR HKD INR SGD KRW MYR INR TWD HKD IDR HKD KRW IDR TWD HKD HKD INR PHP KRW 10,057,970 1,415,464 2,049,811 762,153 5,504,384 1,472,081 40,907,340 11,946,436 19,556,652 6,319,061 70,216 21,884,453 13,427,025 3,969,993 3,105,826 2,460,335 525,203 130,172 60,000,250 28,848,758 28,180,041 27,842,416 26,330,090 24,069,052 22,588,035 21,195,673 19,295,951 18,820,807 18,067,716 17,125,262 16,257,121 12,556,549 10,856,564 8,757,295 8,632,100 7,975,198 4.32 2.07 2.03 2.00 1.89 1.73 1.62 1.52 1.39 1.35 1.30 1.23 1.17 0.90 0.78 0.63 0.62 0.57 国コード 通貨 CJ E&M Makalot Industrial Vipshop Holdings ADR Astra International Zhejiang Supor Cookware (A) Ctrip.com International ADR Midea Group Chow Tai Fook Jewellery Group Jubilant Foodworks KR TW CN ID CN CN CN HK IN 生活必需品 Kweichow Moutai (A) Amorepacific Dairy Farm International Holdings Sun Art Retail Group BGF retail First Resources - 65 - フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド SICAV(April 2016) THB HKD PHP 株数または 額面価額 1,565,261 883,179 4,079,891 時価 (米ドル) 7,420,394 7,179,389 7,066,535 399,065,196 純資産 比率(%) 0.53 0.52 0.51 28.70 CN USD 610,542 3,163,435 3,163,435 0.23 0.23 その他の市場で取引される証券 素材 Hindalco Industries IN INR 5,099,947 7,381,358 7,381,358 0.53 0.53 情報技術 Hermes Microvision TW TWD 247,941 7,610,187 7,610,187 0.55 0.55 オープンエンド型ファンド Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD IE USD 75 1,276,723 1,276,723 0.09 0.09 非上場 金融 Fubon Financial HlDN Preference TW TWD 628,561 1,168,583 1,168,583 0.08 0.08 国コード 通貨 Bangkok Bank Standard Chartered Metropolitan Bank & Trust TH GB PH エクイティ・リンク債 DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29/11/2024 その他 (3) 投資資産合計(取得価額 1,333,784,786米ドル) 1,393,016,344 契約額等 (米ドル) 外国為替先物取引 A-ACC Shares (EUR) (hedged) Bought EUR Sold USD at 0.87787 10/05/2016 Bought USD Sold IDR at 0.00008 10/05/2016 Bought KRW Sold USD at 1149.70001 10/05/2016 Bought INR Sold USD at 66.73000 10/05/2016 Bought USD Sold HKD at 0.12893 10/05/2016 Bought TWD Sold USD at 32.32400 10/05/2016 Bought MYR Sold USD at 3.92100 10/05/2016 Bought IDR Sold USD at 13151.99939 10/05/2016 Bought USD Sold CNY at 0.15394 10/05/2016 Bought USD Sold MYR at 0.25533 10/05/2016 Bought USD Sold SGD at 0.73990 10/05/2016 Bought USD Sold TWD at 0.03086 10/05/2016 Bought USD Sold INR at 0.01496 10/05/2016 Bought USD Sold KRW at 0.00087 10/05/2016 14,810,610 664,018 183,022 132,296 4,600,237 108,950 31,880 55,711 722,158 401,172 655,360 2,291,378 2,031,777 2,946,339 - 66 - 未実現(損)益 (米ドル) 68,503 2,085 1,398 473 406 173 114 (208) (780) (968) (2,766) (9,421) (10,262) (38,274) 10,473 (0.00) 100.19 純資産 比率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00 フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド SICAV(April 2016) 契約額等 (米ドル) Asijských akcií A-ACC Bought CZK Sold USD Bought USD Sold PHP Bought KRW Sold USD Bought USD Sold IDR Bought INR Sold USD Bought TWD Sold USD Bought USD Sold HKD Bought SGD Sold USD Bought CNY Sold USD Bought HKD Sold USD Bought IDR Sold USD Bought USD Sold CNY Bought USD Sold MYR Bought USD Sold THB Bought USD Sold CZK Bought USD Sold SGD Bought USD Sold TWD Bought USD Sold INR Bought USD Sold KRW オプション Purchased Put Purchased Put Purchased Put Purchased Put Purchased Put Shares (CZK) (hedged) at 23.70390 10/05/2016 at 0.02161 10/05/2016 at 1154.23996 10/05/2016 at 0.00008 10/05/2016 at 66.90001 10/05/2016 at 32.36000 10/05/2016 at 0.12893 10/05/2016 at 1.34985 10/05/2016 at 6.49500 10/05/2016 at 7.75498 10/05/2016 at 13171.50533 10/05/2016 at 0.15394 10/05/2016 at 0.25533 10/05/2016 at 0.02850 10/05/2016 at 0.04218 10/05/2016 at 0.73990 10/05/2016 at 0.03086 10/05/2016 at 0.01496 10/05/2016 at 0.00087 10/05/2016 3,646,202 62,633 48,785 160,445 43,039 42,052 1,111,539 9,038 9,530 61,393 12,261 174,498 96,927 89,824 184,323 158,342 553,659 490,932 711,916 HSCEI 7800 30/06/2016 Tencent Holdings 30/09/2016 HSCEI 7500 30/06/2016 HSCEI 7400 31/05/2016 HSCEI 7200 31/05/2016 その他資産(負債控除後) 純資産額 通貨 契約数 HKD HKD HKD HKD HKD 24,432 1,025,228 24,931 38,162 62,943 未実現(損)益 (米ドル) 10,029 911 567 504 264 114 98 27 9 (15) (28) (189) (234) (388) (552) (668) (2,276) (2,480) (9,248) (3,555) 時価 (米ドル) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 純資産 比率(%) 400,417 384,839 282,892 22,054 14,265 1,104,467 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.08 (3,697,428) (0.27) 1,390,430,301 - 67 - 純資産 比率(%) 100.00 フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド SICAV(April 2016) 国名 中国 韓国 香港 台湾 インド シンガポール インドネシア タイ マレーシア フィリピン アメリカ合衆国 イギリス アイルランド 現金その他純資産(負債控除後) 地域別 国コード CN KR HK TW IN SG ID TH MY PH US GB IE - 68 - 純資産比率(%) 23.46 17.76 16.17 13.92 12.25 4.12 3.95 2.47 2.41 1.62 1.46 0.52 0.09 (0.19) フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド SICAV(April 2016) 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て 運 用 方 針 主としてアジア(除く日本)の取引所に上場されている企業の株式に投資を行います。 主な投資対象 アジア(除く日本)の取引所に上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 - 69 - フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド SICAV(April 2016) 運用および純資産変動計算書 2016年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 米ドル 42,785,502 452 42,785,954 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 管理費用の払戻 払戻費用 総費用 27,561,132 6,611,234 1,009,534 1,089,141 808,722 423,207 37,502,970 61,731 (509,920) (206) 37,054,575 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 5,731,379 28,308,689 (2,689,412) 219,403 (449,246,812) (525,729) 1,664,991 (416,537,491) 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (3,762,863) 210,276,875 (726,473,349) (1,573,888) (517,770,362) (938,070,716) 純資産額 期首 期末 2,753,401,679 1,815,330,963 - 70 - フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド SICAV(April 2016) 投資資産明細表 2016年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー China Petroleum & Chemical (H) CNOOC SK Innovation CN CN KR HKD HKD KRW 48,774,000 19,125,000 167,097 34,129,227 23,519,025 22,516,171 80,164,423 1.88 1.30 1.24 4.42 素材 LG Chemical's KR KRW 111,535 28,826,666 28,826,666 1.59 1.59 資本財・サービス CK Hutchison Holdings Shanghai International Airport (A) Container (India) Zhuzhou CRRC Times Electric (H) Larsen & Toubro Sinotrans (H) LT Group Eicher Motors KEPCO Plant Service & Engineering HK CN IN CN IN CN PH IN KR HKD CNY INR HKD INR HKD PHP INR KRW 2,736,000 5,981,164 897,303 3,008,000 617,654 23,639,000 30,404,800 29,046 73,139 32,681,801 25,119,227 18,235,080 17,049,162 11,640,442 10,873,271 9,981,537 8,741,674 4,825,284 139,147,478 1.80 1.38 1.00 0.94 0.64 0.60 0.55 0.48 0.27 7.67 情報技術 Taiwan Semiconductor Manufacturing Tencent Holdings Samsung Electronics Cognizant Technology Solutions (A) Advantech NAVER SK Hynix Inotera Memories Novatek Microelectronics Baidu ADR TW CN KR US TW KR KR TW TW CN TWD HKD KRW USD TWD KRW KRW TWD TWD USD 21,746,612 4,321,700 54,781 428,879 3,389,097 33,074 759,598 14,223,000 2,557,000 36,722 100,625,266 87,794,980 59,537,464 24,819,228 23,836,529 19,552,480 18,573,293 12,855,323 8,913,194 7,226,522 363,734,279 5.54 4.84 3.28 1.37 1.31 1.08 1.02 0.71 0.49 0.40 20.04 一般消費財・サービス Brilliance China Automotive Holdings Ctrip.com International ADR Hyundai Motor Maruti Suzuki India Samsonite International Sands China Astra International Eclat Textile Merida Industry Weifu High-Technology Group (B) Zhejiang Supor Cookware (A) HK CN KR IN US CN ID TW TW CN CN HKD USD KRW INR HKD HKD IDR TWD TWD HKD CNY 27,900,000 559,799 191,928 401,665 6,784,500 5,540,400 34,817,400 973,000 2,449,000 4,263,134 1,207,048 27,469,338 24,384,844 24,032,970 22,895,737 21,784,151 19,640,761 17,703,120 11,060,494 10,009,879 9,012,655 6,254,144 194,248,093 1.51 1.34 1.32 1.26 1.20 1.08 0.98 0.61 0.55 0.50 0.34 10.70 - 71 - フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド SICAV(April 2016) 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 生活必需品 Amorepacific Kweichow Moutai (A) Robinsons Retail Holdings Beijing Yanjing Brewery (A) Universal Robina KR CN PH CN PH KRW CNY PHP CNY PHP 87,648 584,369 9,454,920 12,035,687 2,717,260 31,147,581 22,656,813 15,519,694 13,245,014 12,071,562 94,640,664 1.72 1.25 0.85 0.73 0.66 5.21 ヘルスケア Sun Pharmaceutical Industries Cipla (India) IHH Healthcare China Biologic Products Raffles Medical Group Kalbe Farma Harmonicare Medical Holdings IN IN MY CN SG ID CN INR INR MYR USD SGD IDR HKD 3,360,763 3,244,932 12,255,700 131,089 4,162,980 126,993,200 6,856,000 40,957,956 26,175,730 20,534,371 15,119,805 14,512,624 13,202,140 5,264,746 135,767,372 2.26 1.44 1.13 0.83 0.80 0.73 0.29 7.48 電気通信サービス China Mobile HKT Trust and HKT Advanced Info Service HK HK TH HKD HKD THB 5,575,500 12,931,000 2,624,700 63,654,192 18,627,327 11,693,279 93,974,798 3.51 1.03 0.64 5.18 金融 AIA Group HDFC Bank (demat.) Industrial & Commercial Bank of China (H) United Overseas Bank Hang Seng Bank Housing Development Finance China Pacific Insurance Group (H) China Overseas Land & Investment Kasikornbank NVDR Bank Central Asia Kotak Mahindra Bank Shinhan Financial Group E.Sun Financial Holding ICICI Bank Public Bank Cathay Financial Holding Hyundai Marine & Fire Insurance Dah Sing Financial Holdings City Developments Bank Rakyat Indonesia Persero Mahindra & Mahindra Financial Services Dah Sing Banking Group HK IN CN SG HK IN CN HK TH ID IN KR TW IN MY TW KR HK SG ID IN HK HKD INR HKD SGD HKD INR HKD HKD THB IDR INR KRW TWD INR MYR TWD KRW HKD SGD IDR INR HKD 18,035,800 3,541,538 105,683,960 2,959,739 2,008,600 2,205,959 9,533,000 8,196,000 4,577,100 21,540,100 1,914,053 546,035 33,094,000 4,805,122 3,536,000 14,603,130 557,173 1,856,800 1,961,800 14,403,300 2,212,521 5,529,600 107,591,545 72,180,561 56,853,104 40,689,390 36,329,612 36,068,230 33,323,054 25,922,834 21,698,541 21,252,959 20,619,725 19,947,339 18,273,699 17,103,305 16,914,370 16,329,697 15,484,025 12,663,241 12,117,008 11,271,028 9,970,744 9,810,758 632,414,769 5.93 3.98 3.13 2.24 2.00 1.99 1.84 1.43 1.20 1.17 1.14 1.10 1.01 0.94 0.93 0.90 0.85 0.70 0.67 0.62 0.55 0.54 34.84 エクイティ・リンク債 DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29/11/2024 BNP (Wuxi Weifu H-T (A)) ELN 26/01/2017 CN CN USD USD 2,718,200 1,829,903 14,083,960 5,202,472 19,286,432 0.78 0.29 1.06 - 72 - フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド SICAV(April 2016) その他の市場で取引される証券 オープンエンド型ファンド Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD 国コード 通貨 IE USD 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 1 6,825 6,825 0.00 0.00 2 0.00 1,782,211,801 98.18 その他 投資資産合計(取得価額 1,752,707,372米ドル) 差金決済取引 AIA Group 通貨 契約額等 HKD 138,256,414 未実現(損)益 (米ドル) 国名 中国 香港 インド 韓国 台湾 シンガポール インドネシア アメリカ合衆国 フィリピン マレーシア タイ アイルランド 現金その他純資産 地域別 国コード CN HK IN KR TW SG ID US PH MY TH IE - 73 - 純資産 比率(%) 1,664,991 1,664,991 0.09 0.09 31,454,171 1.73 1,815,330,963 100.00 その他資産(負債控除後) 純資産額 純資産 比率(%) 純資産比率(%) 23.73 18.44 15.68 13.47 11.12 3.71 3.49 2.57 2.07 2.06 1.84 0.00 1.82 フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド SICAV(April 2016) 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/豪ドル建て 運 用 方 針 主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行います。 主な投資対象 オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 - 74 - フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド SICAV(April 2016) 運用および純資産変動計算書 2016年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 豪ドル 23,029,328 13,994 23,043,322 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 管理費用の払戻 払戻費用 総費用 7,248,326 1,780,370 256,039 105,895 106,808 9,497,438 (28,780) 9,468,658 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 13,574,664 35,047,124 394 (77,699,559) 101 (29,077,276) 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (8,225,512) 86,109,910 (90,135,001) 302,121 (3,722,970) (41,025,758) 純資産額 期首 期末 571,353,978 530,328,220 - 75 - フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド SICAV(April 2016) 投資資産明細表 2016年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (豪ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Caltex Australia Oil Search Santos WorleyParsons AU AU AU AU AUD AUD AUD AUD 576,778 1,314,548 1,305,440 595,721 18,691,163 9,214,595 6,248,021 4,152,067 38,305,846 3.52 1.74 1.18 0.78 7.22 素材 BHP Billiton Rio Tinto (Australia) Newcrest Mining South32 Incitec Pivot Mount Gibson Iron AU GB AU AU AU AU AUD AUD AUD AUD AUD AUD 1,264,021 262,992 478,936 5,108,449 2,583,745 9,830,177 26,064,485 13,518,116 9,152,079 8,455,546 8,295,640 2,107,387 67,593,253 4.91 2.55 1.73 1.59 1.56 0.40 12.75 資本財・サービス Sydney Airport Aurizon Holdings RCR Tomlinson Monadelphous Group AU AU AU AU AUD AUD AUD AUD 2,749,679 2,688,677 2,954,247 435,127 18,671,260 11,447,509 3,858,891 3,306,093 37,283,753 3.52 2.16 0.73 0.62 7.03 一般消費財・サービス Crown Resorts Fairfax Media SKY Network Television RCG Burson Group Surfstitch Group Trade Me Group AU AU NZ AU AU AU NZ AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD 1,447,255 14,756,509 1,669,435 5,312,924 1,454,946 5,335,085 965,607 17,042,735 11,697,558 8,090,032 7,257,694 7,224,714 5,585,667 4,024,585 60,922,985 3.21 2.21 1.53 1.37 1.36 1.05 0.76 11.49 生活必需品 Wesfarmers AU AUD 589,486 25,139,545 25,139,545 4.74 4.74 ヘルスケア CSL Cochlear Sigma Pharmaceuticals AU AU AU AUD AUD AUD 301,214 73,789 5,897,579 31,590,202 7,948,362 6,468,609 46,007,173 5.96 1.50 1.22 8.68 電気通信サービス Telstra Amaysim Australia AU AU AUD AUD 4,086,162 5,009,648 21,838,603 8,341,961 30,180,564 4.12 1.57 5.69 金融 Westpac Banking Commonwealth Bank of Australia National Australia Bank ANZ Banking Group AU AU AU AU AUD AUD AUD AUD 1,677,119 623,099 859,313 834,904 51,924,230 45,907,878 23,297,276 20,204,618 9.79 8.66 4.39 3.81 - 76 - フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド SICAV(April 2016) AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD 株数または 額面価額 1,458,427 1,489,911 942,495 814,974 3,115,470 4,384,219 665,136 2,478,703 時価 (豪ドル) 18,177,713 15,004,659 10,478,480 9,141,992 8,542,810 8,458,974 5,769,980 2,718,702 219,627,312 純資産 比率(%) 3.43 2.83 1.98 1.72 1.61 1.60 1.09 0.51 41.41 AUD 724,916 2,920,206 2,920,206 0.55 0.55 3 0.00 527,980,640 99.56 2,347,580 0.44 530,328,220 100.00 国コード 通貨 Suncorp Group Westfield QBE Insurance Group Bank of Queensland Hotel Property Investments Arena AUB Group McGrath AU AU AU AU AU AU AU AU その他の市場で取引される証券 情報技術 WiseTech Global AU その他 投資資産合計(取得価額 500,057,197豪ドル) その他資産(負債控除後) 純資産額 国名 オーストラリア イギリス ニュージーランド 現金その他純資産 地域別 国コード AU GB NZ - 77 - 純資産比率(%) 94.72 2.55 2.28 0.44 フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016) 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て 運 用 方 針 アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当 利回りが高い株式を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。 主な投資対象 アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当 利回りが高い株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 - 78 - フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016) 運用および純資産変動計算書 2016年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 米ドル 8,788,334 8,788,334 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 管理費用の払戻 払戻費用 総費用 4,240,179 962,966 137,493 148,129 78,401 5,567,168 (20,043) (15,264) 5,531,861 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 3,256,473 (8,040,040) 6,600 23,291 (44,327,142) (816) (129,868) (49,211,502) 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (4,352,062) 57,171,958 (116,811,197) (222,331) (59,861,570) (113,425,134) 純資産額 期首 期末 383,310,603 269,885,469 - 79 - フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016) 投資資産明細表 2016年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー China Petroleum & Chemical (H) CNOOC Oil Search CN CN AU HKD HKD AUD 4,841,788 2,013,317 390,980 3,388,004 2,475,882 2,086,077 7,949,963 1.26 0.92 0.77 2.95 公益事業 Power Assets Holdings Cheung Kong Infrastructure Holdings CT Environmental Group Power Grid (India) Guangdong Investment SIIC Environment Holdings Huadian Power International (H) HK HK CN IN HK SG CN HKD HKD HKD INR HKD SGD HKD 250,018 212,275 6,478,685 829,676 1,135,847 2,473,623 2,016,356 2,374,987 2,001,064 1,884,415 1,787,214 1,601,021 1,281,669 1,030,858 11,961,228 0.88 0.74 0.70 0.66 0.59 0.47 0.38 4.43 素材 LG Chemical's BHP Billiton Korea Zinc Vale (Indonesia) Rio Tinto (Australia) Fletcher Building PTT Global Chemical Universal Cement KR AU KR ID GB NZ TH TW KRW AUD KRW IDR AUD NZD THB TWD 20,526 328,835 4,022 11,726,632 40,802 258,004 839,828 1,094,602 5,304,975 5,161,185 1,742,502 1,649,102 1,596,352 1,502,698 1,499,002 697,269 19,153,085 1.97 1.91 0.65 0.61 0.59 0.56 0.56 0.26 7.10 資本財・サービス CK Hutchison Holdings McMillan Shakespeare Zhuzhou CRRC Times Electric (H) China State Construction International Holdings Sydney Airport Beijing Capital International Airport (H) Larsen & Toubro Kerry Logistics Network SITC International Holdings Zhejiang Expressway (H) Cummins India International Container Terminal Services Sinotruk (Hong Kong) HK AU CN HK AU CN IN HK HK CN IN PH CN HKD AUD HKD HKD AUD HKD INR HKD HKD HKD INR PHP HKD 356,773 267,817 366,541 1,294,926 388,736 1,291,887 69,573 906,347 2,237,244 1,121,662 85,740 695,531 1,621,698 4,261,696 2,496,073 2,077,533 2,012,503 2,009,197 1,382,398 1,311,196 1,274,756 1,206,536 1,141,881 1,140,034 963,751 814,103 22,091,657 1.58 0.92 0.77 0.75 0.74 0.51 0.49 0.47 0.45 0.42 0.42 0.36 0.30 8.19 情報技術 Taiwan Semiconductor Manufacturing Samsung Electronics Sunny Optical Technology Advantech Cognizant Technology Solutions (A) Largan Precision TW KR CN TW US TW TWD KRW HKD TWD USD TWD 2,801,621 9,790 1,664,761 519,836 57,451 42,556 12,963,575 10,640,000 5,119,223 3,656,165 3,324,687 2,979,981 4.80 3.94 1.90 1.35 1.23 1.10 - 80 - フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016) HKD KRW TWD TWD 株数または 額面価額 144,286 2,232 832,795 228,487 時価 (米ドル) 2,931,158 2,032,621 1,990,967 1,599,966 47,238,343 純資産 比率(%) 1.09 0.75 0.74 0.59 17.50 KR TW TW CN CN ID TW CN IN HK HK HK HK HK KRW TWD TWD HKD HKD IDR TWD HKD INR HKD HKD HKD HKD HKD 27,651 188,706 397,905 900,774 376,927 3,612,216 951,943 488,586 280,758 1,563,436 522,834 1,124,093 514,614 744,735 3,462,413 2,145,101 2,117,351 2,027,390 1,945,719 1,836,653 1,820,652 1,732,043 1,722,202 1,539,303 1,317,536 1,308,953 778,989 506,271 24,260,576 1.28 0.79 0.78 0.75 0.72 0.68 0.67 0.64 0.64 0.57 0.49 0.49 0.29 0.19 8.99 生活必需品 LG Household & Health Care Wesfarmers President Chain Store KR AU TW KRW AUD TWD 4,628 70,505 217,848 4,061,143 2,288,638 1,535,547 7,885,328 1.50 0.85 0.57 2.92 ヘルスケア CSL Ramsay Health Care Sun Pharmaceutical Industries China Biologic Products Dr Reddy's Laboratories Raffles Medical Group AU AU IN CN IN SG AUD AUD INR USD INR SGD 85,428 96,701 169,757 10,791 26,571 313,156 6,819,533 4,766,815 2,068,845 1,244,640 1,232,820 1,091,699 17,224,352 2.53 1.77 0.77 0.46 0.46 0.40 6.38 電気通信サービス China Mobile Far EasTone Telecommunications Telstra TPG Telecom HKT Trust and HKT SK Telecom StarHub HK TW AU AU HK KR SG HKD TWD AUD AUD HKD KRW SGD 482,051 1,472,244 733,958 365,564 1,326,712 9,164 151,683 5,503,465 3,306,248 2,985,770 2,971,483 1,911,151 1,653,931 371,987 18,704,035 2.04 1.23 1.11 1.10 0.71 0.61 0.14 6.93 金融 Commonwealth Bank of Australia AIA Group ANZ Banking Group China Construction Bank (H) Industrial & Commercial Bank of China (H) AU HK AU CN CN AUD HKD AUD HKD HKD 239,570 1,407,194 380,373 10,877,685 10,393,355 13,435,026 8,394,535 7,006,479 6,931,487 5,591,146 4.98 3.11 2.60 2.57 2.07 国コード 通貨 CN KR TW TW 一般消費財・サービス Hyundai Motor Eclat Textile Makalot Industrial Fuyao Glass Industry Group (H) Shenzhou International Group Holdings Astra International Fulgent Sun International Holding Sands China Tata Motors Brilliance China Automotive Holdings Stella International Holdings Man Wah Holdings Regina Miracle International Holdings Xinyi Glass Holdings Tencent Samsung Chicony Catcher Holdings Electronics Perpetual (Pref'd) Electronics Technology - 81 - フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016) INR KRW AUD AUD INR HKD AUD SGD HKD AUD HKD IDR MYR HKD SGD TWD INR HKD HKD AUD SGD TWD SGD 株数または 額面価額 291,255 129,850 401,178 698,709 177,064 189,882 414,044 225,194 844,033 377,829 371,101 2,784,882 952,804 578,968 1,004,632 1,459,072 369,284 219,732 55,627 582,013 80,132 497,503 563,161 時価 (米ドル) 4,762,126 4,743,575 3,805,993 3,653,726 3,608,764 3,434,402 3,173,865 3,095,877 2,669,560 2,569,351 2,246,960 2,179,256 2,176,493 2,023,810 1,829,744 1,766,609 1,664,179 1,495,415 1,398,038 1,214,747 904,675 874,772 815,182 97,465,792 純資産 比率(%) 1.76 1.76 1.41 1.35 1.34 1.27 1.18 1.15 0.99 0.95 0.83 0.81 0.81 0.75 0.68 0.65 0.62 0.55 0.52 0.45 0.34 0.32 0.30 36.11 TW TWD 131,215 2,335,522 2,335,522 0.87 0.87 IE USD 439 7,497,366 7,497,366 2.78 2.78 5 0.00 283,767,252 105.14 国コード 通貨 Housing Development Finance Shinhan Financial Group Suncorp Group Goodman Group HDFC Bank (demat.) Hang Seng Bank Westfield United Overseas Bank China Overseas Land & Investment Challenger (Australia) Link REIT Bank Rakyat Indonesia Persero Malayan Banking China Pacific Insurance Group (H) Ascendas Real Estate Investment Trust Fubon Financial Holding Mahindra & Mahindra Financial Services Cheung Kong Property Holdings Hong Kong Exchanges and Clearing Hotel Property Investments DBS Group Holdings Huaku Development Frasers Centrepoint Trust IN KR AU AU IN HK AU SG HK AU HK ID MY CN SG TW IN HK HK AU SG TW SG その他の市場で取引される証券 一般消費財・サービス Tung Thih Electronic オープンエンド型ファンド Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD その他 投資資産合計(取得価額 254,056,968米ドル) - 82 - フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016) 契約額等 (米ドル) 外国為替先物取引 A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged) Bought AUD Sold USD at 1.32587 10/05/2016 Bought USD Sold AUD at 0.76446 10/05/2016 Bought KRW Sold USD at 1158.95010 10/05/2016 Bought USD Sold IDR at 0.00008 10/05/2016 Bought TWD Sold USD at 32.41100 10/05/2016 Bought INR Sold USD at 66.96500 10/05/2016 Bought USD Sold HKD at 0.12893 10/05/2016 Bought SGD Sold USD at 1.35280 10/05/2016 Bought AUD Sold USD at 1.31485 10/05/2016 Bought HKD Sold USD at 7.75620 10/05/2016 Bought USD Sold SGD at 0.74108 10/05/2016 Bought USD Sold SGD at 0.73990 10/05/2016 Bought USD Sold INR at 0.01496 10/05/2016 Bought USD Sold TWD at 0.03086 10/05/2016 Bought USD Sold KRW at 0.00087 10/05/2016 未実現(損)益 (米ドル) 純資産 比率(%) 2,300,525 135,368 33,529 59,329 40,674 18,478 1,061,300 9,240 21,067 88,471 6,836 105,586 210,875 462,904 385,938 20,445 630 528 232 174 131 97 48 11 (8) (18) (446) (1,065) (1,903) (5,013) 13,843 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.01 A-MINCOME (G) Shares (RMB) (hedged) Bought CNY Sold USD at 6.49590 10/05/2016 Bought USD Sold AUD at 0.76967 10/05/2016 Bought USD Sold HKD at 0.12893 10/05/2016 Bought CNY Sold USD at 6.49210 10/05/2016 Bought USD Sold HKD at 0.12897 10/05/2016 Bought USD Sold INR at 0.01496 10/05/2016 Bought USD Sold TWD at 0.03086 10/05/2016 Bought USD Sold KRW at 0.00087 10/05/2016 Bought USD Sold AUD at 0.75422 10/05/2016 826,136 5,479 281,388 19,747 10,765 59,196 129,945 108,340 205,145 894 63 25 10 4 (299) (534) (1,407) (1,807) (3,051) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) I-ACC Shares (USD) (hedged) Bought USD Sold AUD at 0.76967 Bought USD Sold HKD at 0.12893 Bought USD Sold HKD at 0.12897 Bought USD Sold INR at 0.01498 Bought USD Sold INR at 0.01496 Bought USD Sold TWD at 0.03086 Bought USD Sold KRW at 0.00087 Bought USD Sold AUD at 0.75422 5,783 292,978 11,280 2,167 61,636 135,300 114,912 213,591 66 26 4 (9) (311) (556) (1,478) (1,882) (4,140) 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) その他資産(負債控除後) (13,888,435) (5.15) 純資産額 269,885,469 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 - 83 - 100.00 フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016) 国名 オーストラリア 香港 中国 台湾 韓国 インド シンガポール アイルランド インドネシア アメリカ合衆国 マレーシア イギリス ニュージーランド タイ フィリピン 現金その他純資産(負債控除後) 地域別 国コード AU HK CN TW KR IN SG IE ID US MY GB NZ TH PH - 84 - 純資産比率(%) 24.62 17.50 16.21 14.74 12.46 7.15 3.48 2.78 2.10 1.23 0.81 0.59 0.56 0.56 0.36 (5.14) フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド SICAV(April 2016) 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て 運 用 方 針 主に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)、中東等にある経済が急成長を遂げている地域の国々 の株式に投資します。 主な投資対象 主に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む) 、中東等にある経済が急成長を遂げている地域の国々 の株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 - 85 - フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド SICAV(April 2016) 運用および純資産変動計算書 2016年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 米ドル 55,013,530 55,013,530 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 管理費用の払戻 払戻費用 総費用 43,597,321 10,500,305 1,623,342 1,716,493 1,042,457 747,543 59,227,461 (1,306,454) 57,921,007 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 (2,907,477) (189,930,536) (2,707,662) 1,766,154 (285,488,299) 245,881 (815,805) (479,837,744) 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (1,163,958) 1,666,188,059 (1,023,068,124) 2,231,213 645,351,148 164,349,446 純資産額 期首 期末 3,929,782,459 4,094,131,905 - 86 - フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド SICAV(April 2016) 投資資産明細表 2016年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 公益事業 Korea Electric Power Power Grid (India) KR IN KRW INR 66,913 1,250,176 3,620,411 2,693,018 6,313,429 0.09 0.07 0.15 資本財・サービス Alliance Global Group Shanghai International Airport (A) LT Group Weichai Power (H) PH CN PH CN PHP CNY PHP HKD 122,775,881 8,669,423 5,916,600 742,000 37,950,336 36,409,166 1,942,350 888,082 77,189,934 0.93 0.89 0.05 0.02 1.89 情報技術 Taiwan Semiconductor Manufacturing Check Point Software Technologies Cognizant Technology Solutions (A) NetEase ADR Baidu ADR Infosys ADR Infosys Tencent Holdings NAVER Samsung Electronics SK Hynix Novatek Microelectronics TW IL US CN CN IN IN CN KR KR KR TW TWD USD USD USD USD USD INR HKD KRW KRW KRW TWD 44,937,607 1,719,768 2,303,105 880,719 578,153 3,679,522 2,466,788 509,800 12,109 2,902 111,700 621,000 207,933,936 141,674,495 133,280,698 121,847,476 113,774,663 68,475,904 44,766,553 10,356,545 7,158,242 3,153,972 2,731,230 2,164,683 857,318,397 5.08 3.46 3.26 2.98 2.78 1.67 1.09 0.25 0.17 0.08 0.07 0.05 20.94 一般消費財・サービス Naspers Steinhoff International Holdings Woolworths Holdings (South Africa) Samsonite International New Oriental Education & Technology Group ADR Techtronic Industries Midea Group Shenzhou International Group Holdings Matahari Department Store Giant Manufacturing Makalot Industrial Tata Motors Sands China Tata Motors Chow Tai Fook Jewellery Group ZA NL ZA US CN HK CN CN ID TW TW IN CN IN HK ZAR ZAR ZAR HKD USD HKD CNY HKD IDR TWD TWD USD HKD INR HKD 2,117,796 30,734,927 15,110,985 29,969,956 2,270,563 23,189,495 11,600,325 9,913,425 23,681,716 5,158,026 4,212,982 627,320 5,153,087 2,682,162 2,181,400 290,514,574 192,025,836 97,222,855 96,229,651 89,051,474 86,737,272 57,473,444 51,173,680 34,019,502 30,868,066 22,418,308 19,026,606 18,267,732 16,452,670 1,514,950 1,102,996,620 7.10 4.69 2.37 2.35 2.18 2.12 1.40 1.25 0.83 0.75 0.55 0.46 0.45 0.40 0.04 26.94 生活必需品 Fomento Economico Mexicano ADR Uni-President Enterprises Fomento Economico Mexicano SABMiller MX TW MX GB USD TWD MXN GBP 1,227,018 49,682,615 6,721,817 870,469 114,443,959 89,197,278 62,735,394 53,279,450 2.80 2.18 1.53 1.30 - 87 - フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド SICAV(April 2016) INR ZAR JPY IDR HKD IDR CNY 株数または 額面価額 10,643,980 8,248,752 965,511 1,033,974 2,317,000 460,100 520,700 時価 (米ドル) 51,956,452 51,142,654 25,330,751 7,807,780 3,906,554 2,408,980 573,019 462,782,271 純資産 比率(%) 1.27 1.25 0.62 0.19 0.10 0.06 0.01 11.30 US CN IN IN USD HKD INR INR 2,376,341 75,176,386 5,619,084 3,043,913 93,390,212 66,685,571 45,327,180 37,096,474 242,499,437 2.28 1.63 1.11 0.91 5.92 金融 HDFC Bank (demat.) AIA Group Discovery Bank Rakyat Indonesia Persero Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Itau Unibanco Holding ADR BB Seguridade Participacoes Credicorp Zenith Bank BM&F Bovespa Public Bank Bank Central Asia Kasikornbank NVDR IN HK ZA ID AE BR BR PE NG BR MY ID TH INR HKD ZAR IDR AED USD BRL USD NGN BRL MYR IDR THB 14,374,051 38,077,530 13,147,142 118,154,898 37,644,003 5,125,798 4,719,689 243,553 313,265,117 1,018,268 553,600 1,562,100 293,000 292,959,467 227,149,354 117,467,971 92,459,866 67,647,893 48,028,726 40,946,951 35,390,704 19,987,274 5,224,530 2,648,132 1,541,276 1,389,018 952,841,162 7.16 5.55 2.87 2.26 1.65 1.17 1.00 0.86 0.49 0.13 0.06 0.04 0.03 23.27 エクイティ・リンク債 Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17/01/2017 GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14/10/2016 DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20/01/2020 BNP (Midea Group (A)) ELN 10/02/2017 DB (Midea Group (A)) ELN 06/11/2023 MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 10/04/2017 CN CN CN CN CN CN USD USD USD USD USD USD 15,493,203 12,491,972 11,840,738 1,902,451 1,861,971 214,000 65,067,149 13,747,146 13,030,477 9,425,631 9,225,074 898,741 111,394,218 1.59 0.34 0.32 0.23 0.23 0.02 2.72 その他の市場で取引される証券 素材 Novolipetsk Steel PhosAgro MMC Norilsk Nickel ADR RU RU RU USD USD USD 3,183,278 910,562 227,179 43,133,412 14,113,708 3,350,889 60,598,009 1.05 0.34 0.08 1.48 生活必需品 Magnit Reg S RU USD 504,154 17,443,714 17,443,714 0.43 0.43 金融 Alpha Bank Guaranty Trust Bank Reg S GR NG EUR USD 7,290,893 3,543,665 15,932,983 12,402,829 28,335,812 0.39 0.30 0.69 国コード 通貨 ITC AVI Pigeon Hanjaya Mandala Sampoerna China Mengniu Dairy Gudang Garam Beijing Yanjing Brewery (A) IN ZA JP ID CN ID CN ヘルスケア Abbott Laboratories CSPC Pharmaceutical Group Cipla (India) Sun Pharmaceutical Industries - 88 - フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド SICAV(April 2016) オープンエンド型ファンド Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD 国コード 通貨 IE USD 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 1 9,084 9,084 0.00 0.00 3 0.00 3,919,722,090 95.74 その他 投資資産合計(取得価額 3,611,379,940米ドル) 契約額等 (米ドル) 外国為替先物取引 A-ACC Shares (EUR) (hedged) Bought EUR Sold USD at 0.87787 Bought USD Sold PLN at 0.26520 Bought USD Sold IDR at 0.00008 Bought USD Sold HKD at 0.12893 Bought USD Sold MYR at 0.25533 Bought USD Sold THB at 0.02840 Bought USD Sold INR at 0.01496 Bought USD Sold TRY at 0.34779 Bought USD Sold TWD at 0.03086 Bought USD Sold MXN at 0.05610 Bought USD Sold RUB at 0.01463 Bought USD Sold KRW at 0.00087 Bought USD Sold BRL at 0.27034 Bought USD Sold ZAR at 0.06557 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 41,877,241 615,090 1,224,405 10,115,981 1,580,221 1,008,464 3,662,956 710,265 5,619,903 2,102,791 1,657,832 7,131,274 3,136,114 3,473,109 その他資産(負債控除後) 純資産額 - 89 - 純資産 比率(%) 未実現(損)益 (米ドル) 193,693 8,427 3,844 920 (3,813) (8,086) (18,501) (18,581) (23,106) (73,066) (85,925) (92,637) (199,617) (225,602) (542,050) 純資産 比率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.01) (0.01) 174,951,865 4.27 4,094,131,905 100.00 フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド SICAV(April 2016) 国名 中国 インド 南アフリカ 台湾 アメリカ合衆国 香港 オランダ メキシコ イスラエル インドネシア ブラジル ロシア アラブ首長国連邦 イギリス フィリピン ペルー ナイジェリア 日本 韓国 ギリシャ マレーシア タイ アイルランド 現金その他純資産 地域別 国コード CN IN ZA TW US HK NL MX IL ID BR RU AE GB PH PE NG JP KR GR MY TH IE - 90 - 純資産比率(%) 16.65 14.14 13.59 8.61 7.89 7.70 4.69 4.33 3.46 3.38 2.30 1.91 1.65 1.30 0.97 0.86 0.79 0.62 0.41 0.39 0.06 0.03 0.00 4.26 フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016) 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て 運 用 方 針 主として世界各国の格付けの高い政府債券および投資適格事業債に投資を行います。 主な投資対象 主として世界各国の格付けの高い政府債券および投資適格事業債に投資します。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超え ないものとします。 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 - 91 - フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016) 運用および純資産変動計算書 2016年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 米ドル 10,269,982 269,497 10,539,479 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 管理費用の払戻 払戻費用 総費用 2,310,661 1,101,210 157,356 60,076 76,813 3,706,116 458,854 9,083 (68,932) 4,105,121 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 6,434,358 (8,505,693) (358,825) 855,878 (721,537) (2,305,715) 9,173,286 111,597 2,371,457 453,520 2,113,511 9,621,837 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (5,241,044) 74,088,401 (67,123,486) 10,322 6,975,237 11,356,030 純資産額 期首 期末 328,664,166 340,020,196 - 92 - フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016) 投資資産明細表 2016年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー CNOOC Finance 2011 4.25% 26/01/2021 Reg S Energy Transfer Partners LP 2.50% 15/06/2018 Chevron 3.191% 24/06/2023 Vier Gas Transport 2.875% 12/06/2025 Enterprise Products Operating 3.75% 15/02/2025 Chevron 2.427% 24/06/2020 Plains All American Pipeline 8.75% 01/05/2019 VG US US DE US US US USD USD USD EUR USD USD USD 783,938 734,942 636,950 391,969 440,965 440,965 293,977 835,474 719,493 667,144 516,328 454,628 452,887 331,133 3,977,087 0.25 0.21 0.20 0.15 0.13 0.13 0.10 1.17 公益事業 Abu Dhabi National Energy 6.165% 25/10/2017 Reg S First Hydro Finance 9.00% 31/07/2021 Western Power Dist. 3.625% 06/11/2023 ENW Finance 6.125% 21/07/2021 EMTN Abu Dhabi National Energy 4.125% 13/03/2017 Reg S SPP-Distribucia 2.625% 23/06/2021 Wales & West Fin. 6.75% VRN 17/12/2036 EMTN Eastern Power Networks 6.25% 12/11/2036 EMTN Yorkshire Water Bradford Fin. 6.375% 19/08/2039 Gas Natural Fenosa Fin. 3.875% 17/01/2023 EMTN TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted) AE GB GB GB AE SK GB GB KY NL GB USD GBP GBP GBP USD EUR GBP GBP GBP EUR EUR 2,204,826 754,540 832,934 685,946 1,126,911 734,942 489,961 362,571 195,984 293,977 3,013,262 2,332,235 1,442,059 1,246,166 1,196,967 1,148,096 890,243 793,638 734,143 405,726 401,380 34 10,590,687 0.69 0.42 0.37 0.35 0.34 0.26 0.23 0.22 0.12 0.12 0.00 3.11 素材 International Paper 4.80% 15/06/2044 Glencore (Australia) 4.50% 19/09/2019 MTN Sinochem Offshore Capital 3.55% 13/05/2017 Arkema 1.50% 20/01/2025 EMTN Arkema 3.85% 30/04/2020 LYB International Finance 4.875% 15/03/2044 Lafarge 4.75% 23/03/2020 EMTN CRH Funding 1.875% 09/01/2024 EMTN Ecolab 2.25% 12/01/2020 US AU VG FR FR NL FR NL US USD AUD CNY EUR EUR USD EUR EUR USD 1,469,884 2,008,841 6,271,504 685,946 587,953 685,946 460,564 465,463 342,973 1,494,087 1,469,424 962,747 794,822 764,976 708,780 609,814 564,762 346,682 7,716,094 0.44 0.43 0.28 0.23 0.22 0.21 0.18 0.17 0.10 2.27 資本財・サービス DH Europe Finance 1.70% 04/01/2022 General Electric 1.875% 28/05/2027 Hutchison Whampoa Finance 1.375% 31/10/2021 Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN Eastern Creation II Invest. 3.75% 27/06/2017 EMTN General Electric 5.25% 06/12/2017 Bureau Veritas 3.125% 21/01/2021 Burlington Northern Santa Fe 3.40% 01/09/2024 General Electric 4.50% 11/03/2044 PSA International 5.90% 29/06/2016 Reg S PSA International 4.625% 11/09/2019 GMTN Aurizon Network 2.00% 18/09/2024 EMTN LU US KY GB VG US FR US US SG SG AU EUR EUR EUR GBP CNY USD EUR USD USD USD USD EUR 1,861,853 1,714,864 1,273,899 734,942 7,839,380 1,126,911 783,938 881,930 832,934 881,930 685,946 685,946 2,242,413 2,107,112 1,480,254 1,240,380 1,205,346 1,203,448 966,033 944,789 934,458 888,548 748,899 746,434 0.66 0.62 0.44 0.36 0.35 0.35 0.28 0.28 0.27 0.26 0.22 0.22 - 93 - フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016) GBP GBP EUR GBP EUR GBP USD 株数または 額面価額 379,583 391,969 440,965 293,977 391,969 146,988 195,984 時価 (米ドル) 634,457 632,311 573,816 494,623 465,494 282,560 206,857 17,998,232 純資産 比率(%) 0.19 0.19 0.17 0.15 0.14 0.08 0.06 5.29 GB FR FR NL FR GB DE DE NL US US US US US GB US US GB GBP EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR USD USD USD USD USD EUR EUR EUR USD EUR 1,322,895 1,371,891 1,273,899 1,028,919 979,922 685,946 734,942 685,946 832,934 832,934 734,942 685,946 705,544 587,953 489,961 440,965 342,973 97,992 2,000,257 1,597,376 1,493,154 1,216,090 1,200,573 1,014,464 888,443 878,186 850,788 847,344 782,713 759,607 748,759 691,283 539,826 471,310 363,501 117,374 16,461,048 0.59 0.47 0.44 0.36 0.35 0.30 0.26 0.26 0.25 0.25 0.23 0.22 0.22 0.20 0.16 0.14 0.11 0.03 4.84 生活必需品 Altria Group 2.85% 09/08/2022 Coca-Cola HBC Finance 2.375% 18/06/2020 EMTN Tyson Foods 2.65% 15/08/2019 Mondelez International 2.375% 06/03/2035 AB InBev 1.50% 17/03/2025 EMTN Sysco 3.30% 15/07/2026 AB InBev 2.75% 17/03/2036 EMTN AB InBev 2.00% 17/03/2028 EMTN Mondelez International 1.625% 08/03/2027 JB 3.75% 13/05/2025 144A Mondelez International 1.00% 07/03/2022 Sysco 4.50% 01/04/2046 Altria Group 9.25% 06/08/2019 AB InBev Finance 3.65% 01/02/2026 US NL US US BE US BE BE US MX US US US US USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD 1,028,919 832,934 881,930 783,938 734,942 832,934 636,950 636,950 587,953 587,953 391,969 391,969 326,314 367,471 1,066,700 1,018,040 905,693 877,931 864,663 853,339 784,763 763,648 660,731 597,244 451,555 409,259 405,400 387,401 10,046,367 0.31 0.30 0.27 0.26 0.25 0.25 0.23 0.22 0.19 0.18 0.13 0.12 0.12 0.11 2.95 ヘルスケア Eurofins Scientific 2.25% 27/01/2022 Zimmer Biomet Holdings 3.55% 01/04/2025 Medtronic 3.50% 15/03/2025 Merck & Co 1.125% 15/10/2021 LU US US US EUR USD USD EUR 3,478,725 1,616,872 1,126,911 832,934 3,920,062 1,660,018 1,207,909 988,071 1.15 0.49 0.36 0.29 国コード 通貨 Aspire Defence Finance 4.674% 31/03/2040 (A) Firstgroup 5.25% 29/11/2022 Illinois Tool Works 3.00% 19/05/2034 EMTN Rolls-Royce 6.75% 30/04/2019 EMTN General Electric 1.25% 26/05/2023 Eversholt Funding 6.697% 22/02/2035 EMTN Burlington Northern Santa Fe 4.15% 01/04/2045 GB GB US GB US GB US 一般消費財・サービス AA Bond 4.720% 31/07/2018 EMTN Publicis Groupe 1.125% 16/12/2021 Christian Dior 1.375% 19/06/2019 General Motors Financial 1.875% 15/10/2019 EMTN Infra Park 2.125% 16/04/2025 AA Bond 3.781% 31/07/2019 EMTN ProSiebenSat.1 Media 2.625% 15/04/2021 Continental 3.125% 09/09/2020 EMTN Fiat Chrysler Automobiles 4.50% 15/04/2020 AutoZone 3.125% 15/07/2023 Service Corp International US 5.375% 15/05/2024 Home Depot 3.75% 15/02/2024 Delphi 5.00% 15/02/2023 Priceline Group 2.375% 23/09/2024 Delphi Automotive 1.50% 10/03/2025 Priceline Group 1.80% 03/03/2027 General Motors Financial 4.375% 25/09/2021 Sky 2.50% 15/09/2026 EMTN - 94 - フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016) EUR USD USD USD USD USD USD 株数または 額面価額 685,946 685,946 642,829 489,961 440,965 391,969 293,977 時価 (米ドル) 793,278 779,954 713,563 499,632 449,140 401,158 308,626 11,721,411 純資産 比率(%) 0.23 0.23 0.21 0.15 0.13 0.12 0.09 3.45 US HK GB FR LU US LU USD CNY EUR EUR EUR USD EUR 1,665,868 8,280,345 979,922 979,922 587,953 356,692 97,992 1,799,822 1,276,924 1,143,426 1,123,659 659,571 421,783 103,541 6,528,726 0.53 0.38 0.34 0.33 0.19 0.12 0.03 1.92 KY GB GB FR CH GB GB US DE NL GB GB LU GB CH AU GB US NL CN CN MY GB US JP US MX GB GB NL NL LU GBP GBP EUR EUR USD GBP GBP EUR EUR GBP EUR GBP EUR EUR USD CNY EUR USD EUR CNY CNY CNY EUR USD USD EUR USD GBP GBP EUR EUR EUR 1,577,675 2,057,837 3,086,756 2,155,829 2,743,783 1,665,868 1,224,903 1,518,880 1,665,868 1,053,417 1,567,876 979,922 1,469,884 1,273,899 1,420,888 9,799,225 1,224,903 1,420,888 1,273,899 9,211,271 9,162,275 9,162,275 1,175,907 1,298,397 1,077,915 1,077,915 1,175,907 783,938 808,436 930,926 906,428 832,934 3,532,529 3,406,019 3,338,260 2,873,888 2,708,848 2,552,930 2,014,326 1,859,997 1,828,788 1,817,072 1,795,241 1,710,091 1,619,065 1,591,628 1,515,831 1,480,405 1,474,961 1,473,945 1,431,784 1,418,480 1,416,521 1,391,144 1,367,915 1,351,978 1,238,899 1,234,735 1,219,435 1,205,619 1,201,704 1,165,131 1,105,441 1,044,228 1.04 1.00 0.98 0.85 0.80 0.75 0.59 0.55 0.54 0.53 0.53 0.50 0.48 0.47 0.45 0.44 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.41 0.40 0.40 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.31 国コード 通貨 Eurofins Scientific 3.375% 30/01/2023 Medtronic 4.625% 15/03/2045 Medtronic 4.375% 15/03/2035 AbbVie 2.50% 14/05/2020 Merck & Co 3.70% 10/02/2045 Actavis Funding SCS 3.00% 12/03/2020 AbbVie 3.60% 14/05/2025 LU US US US US LU US 電気通信サービス Qwest 6.75% 01/12/2021 China Unicom Hong Kong 3.80% 24/07/2016 EMTN British Telecommunications 1.75% 10/03/2026 EMTN Iliad 4.875% 01/06/2016 Wind Acquisition Fin. 4.00% 15/07/2020 Reg S Verizon Communications 5.85% 15/09/2035 Wind Acquisition Fin. 7.00% 23/04/2021 Reg S 金融 SMFG Pref'd Cap. 10.231% VRN (perpetual) Reg S Bank of Scotland 7.281% VRN (perpetual) Barclays 2.625% VRN 11/11/2025 EMTN Wendel 5.875% 17/09/2019 UBS Group 6.875% VRN (perpetual) UNITE USAF II 3.374% 30/06/2023 National Westminster Bank 6.50% 07/09/2021 Citigroup 2.375% 22/05/2024 EMTN Allianz 2.241% VRN 07/07/2045 Rabobank 6.91% VRN (perpetual) Channel Link Enterprises Fin. 3.209% FRN 30/06/2050 RBS 5.125% 13/01/2024 Grand City Properties 1.50% 17/04/2025 HBOS 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN Credit Suisse 6.50% 08/08/2023 Reg S Commonwealth Bank 5.15% VRN 11/03/2025 EMTN HSBC Holdings 2.50% 15/03/2027 EMTN Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026 GMTN Generali Finance 4.596% VRN (perpetual) EMTN Bank of China (Paris) 3.35% 15/07/2016 EMTN China Construction Bank 3.80% 29/09/2017 EMTN Cagamas Global 3.70% 22/09/2017 EMTN HSBC Holdings 1.50% 15/03/2022 EMTN Citigroup 4.60% 09/03/2026 Fukoku Mutual Life Ins. 6.50% VRN (perpetual) Citigroup 1.069% VRN 30/11/2017 EMTN BBVA (Texas) 4.375% 10/04/2024 Reg S Intu SGS Finance 3.875% 17/03/2023 EMTN Old Mutual 7.875% 03/11/2025 Achmea 2.50% 19/11/2020 EMTN NN Group 4.625% VRN 08/04/2044 UniCredit Bank Luxembourg 8.125% VRN (perpetual) - 95 - フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016) GBP GBP EUR USD GBP EUR CNY USD EUR EUR GBP USD USD GBP EUR CNY EUR EUR USD EUR EUR GBP USD GBP EUR USD USD EUR EUR GBP EUR EUR USD CNY USD EUR USD GBP GBP EUR USD GBP USD 株数または 額面価額 734,942 685,946 881,930 979,922 684,966 881,930 6,085,319 930,926 765,319 636,950 587,953 783,938 783,938 489,961 636,950 4,899,612 587,953 587,953 587,953 489,961 563,455 380,175 587,953 342,973 489,961 538,957 489,961 391,969 392,949 293,977 416,467 342,973 391,969 2,743,783 391,969 391,969 342,973 244,981 195,984 293,977 333,174 244,981 195,984 時価 (米ドル) 1,043,702 1,009,291 1,002,628 997,878 967,191 921,858 916,400 911,996 906,966 823,477 819,763 812,233 801,340 799,876 796,976 756,065 724,019 698,077 675,755 668,809 610,076 580,073 567,801 553,544 551,129 542,929 510,008 493,165 481,250 453,228 443,347 436,551 431,539 422,787 406,171 374,606 374,546 373,340 344,503 340,430 320,069 236,583 196,090 83,484,903 純資産 比率(%) 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.07 0.06 24.55 JPY JPY EUR EUR EUR 1,135,779,149 1,224,903,099 8,843,800 5,487,566 3,086,756 13,291,001 12,006,869 11,165,598 8,611,017 3,581,379 3.91 3.53 3.28 2.53 1.05 国コード 通貨 Lloyds Banking Group 7.00% VRN (perpetual) Telereal Securitisation 4.090% VRN 10/12/2033 Bank of Ireland 4.25% VRN 11/06/2024 EMTN UBS Group AG 7.125% VRN (perpetual) AXA 5.625% VRN 16/01/2054 EMTN Aviva 3.375% VRN 04/12/2045 EMTN eSun International Finance 8.375% 24/06/2018 Nordea Bank 5.50% VRN (perpetual) 144A Svenska Handelsbanken 2.656% VRN 15/01/2024 Prologis 3.375% 20/02/2024 Santander UK Group 7.375% VRN (perpetual) CMT MTN 3.731% 21/03/2018 EMTN Wharf Finance 4.625% 08/02/2017 EMTN American Int'l Group 5.00% 26/04/2023 EMTN Prologis 3.00% 18/01/2022 EMTN Korea Development 4.10% 24/08/2018 Credit Suisse 5.75% VRN 18/09/2025 SNS Bank 6.625% 30/11/2016 EMTN Korea Eximbank 5.00% 11/04/2022 Rabobank 6.875% 19/03/2020 Reg S Allied Irish Banks 4.125% VRN 26/11/2025 EMTN Bishopsgate Asset Finance 4.808% 14/08/2044 Credit Agricole 7.875% VRN (perpetual) Reg S UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN Wendel 2.50% 09/02/2027 Toronto-Dominion Bank 2.375% 19/10/2016 Jefferies Group 5.125% 13/04/2018 Prologis 3.00% 02/06/2026 Vonovia Finance 2.125% 09/07/2022 Lloyds Bank 10.75% VRN 16/12/2021 EMTN Achmea 4.25% VRN (perpetual) EMTN Aquarius & Invest. 4.25% VRN 02/10/2043 EMTN Credit Agricole 8.125% VRN 19/09/2033 Reg S Agricultural Dev. Bank of China 3.00% 21/05/2016 UBS Group AG 7.00% VRN (perpetual) Banco Popular Espanol 8.25% VRN (perpetual) Citigroup 4.50% 14/01/2022 RL Finance Bonds No. 2 6.125% VRN 30/11/2043 Direct Line Insurance Group 9.25% VRN 27/04/2042 Klepierre 1.00% 17/04/2023 EMTN MetLife 4.1 3.00% 13/08/2042 Barclays Bank 1.563% FRN (perpetual) Credit Agricole 4.375% 17/03/2025 144A GB GB IE CH FR GB VG SE SE US GB SG HK US US KR CH NL KR NL IE KY FR CH FR CA US US NL GB NL IE FR CN CH ES US GB GB FR US GB FR 国債 Japan 1.70% 20/09/2032 Japan 0.40% 20/06/2025 Germany Inflation Linked 0.10% 15/04/2023 Germany 2.50% 04/07/2044 Ireland 2.00% 18/02/2045 JP JP DE DE IE - 96 - フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016) GBP EUR CAD NZD USD EUR MXN GBP DKK BRL GBP BRL BRL USD THB MXN KRW CLP ILS GBP SEK BRL USD 株数または 額面価額 1,690,913 2,939,767 3,919,690 4,507,643 2,302,818 1,420,888 7,031,319 1,126,911 10,681,155 1,291,652 391,969 970,255 3,032,048 538,957 14,881,291 1,212,819 425,699,508 7,398 848,973 97,992 979,922 133,410 48,996 時価 (米ドル) 3,523,135 3,434,590 3,405,018 3,289,451 3,140,108 2,287,937 2,239,065 1,930,521 1,801,928 1,066,043 846,517 803,075 767,967 550,242 444,561 412,105 383,822 317,273 257,196 219,504 150,369 110,121 52,185 80,088,597 純資産 比率(%) 1.04 1.01 1.00 0.97 0.92 0.67 0.66 0.57 0.53 0.31 0.25 0.24 0.23 0.16 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.04 0.03 0.02 23.55 GB FR LU US US BR EUR EUR USD USD USD USD 2,155,829 1,077,915 979,922 783,938 685,946 538,957 2,472,395 1,206,021 1,001,552 801,577 658,039 323,644 6,463,228 0.73 0.35 0.29 0.24 0.19 0.10 1.90 資本財・サービス Experian Finance 2.375% 15/06/2017 144A GB USD 930,926 934,501 934,501 0.27 0.27 情報技術 Hewlett Packard Enterprise 4.90% 15/10/2025 144A US USD 832,934 870,963 870,963 0.26 0.26 一般消費財・サービス Comcast 3.15% 01/03/2026 CCO Safari II 4.908% 23/07/2025 144A Harman Finance 2.00% 27/05/2022 US US LU USD USD EUR 2,253,822 1,224,903 363,551 2,360,479 1,320,196 415,352 4,096,027 0.69 0.39 0.12 1.20 生活必需品 BAT Int'l Finance 2.125% 07/06/2017 144A Heineken 1.40% 01/10/2017 144A SABMiller Holdings 2.20% 01/08/2018 144A SABMiller Holdings 2.45% 15/01/2017 144A Kraft Heinz Foods 5.20% 15/07/2045 144A GB NL US US US USD USD USD USD USD 1,126,911 1,077,915 881,930 832,934 440,965 1,137,928 1,082,733 895,988 840,514 507,950 0.33 0.32 0.26 0.25 0.15 国コード 通貨 UK Treasury 4.75% 07/12/2038 Germany 0.50% 15/02/2026 Canada 2.50% 01/06/2024 New Zealand 2.00% 20/09/2025 US Treasury 5.25% 15/02/2029 Netherlands 2.75% 15/01/2047 Mexico 2.50% 10/12/2020 UK Treasury 3.25% 22/01/2044 Denmark Inflation Linked 0.10% 15/11/2023 Brazil 6.00% 15/08/2018 UK Treasury 6.00% 07/12/2028 Brazil 6.00% 15/05/2019 Brazil 10.00% 01/01/2025 US Treasury 2.75% 15/08/2042 Thailand 1.20% 14/07/2021 Mexico 4.00% 15/11/2040 Korea Treasury Inflation linked 1.125% 10/06/2023 Chile 3.00% 01/02/2021 Israel 1.75% 29/09/2023 UK Treasury 4.25% 07/12/2055 Sweden 5.00% 01/12/2020 Brazil 6.00% 15/05/2017 US Treasury 3.00% 15/11/2044 GB DE CA NZ US NL MX GB DK BR GB BR BR US TH MX KR CL IL GB SE BR US その他の市場で取引される証券 素材 Mondi Finance 1.50% 15/04/2024 EMTN SPCM 2.875% 15/06/2023 Reg S INEOS Group Holdings 5.875% 15/02/2019 144A Steel Dynamics 5.50% 01/10/2024 Glencore Funding 3.125% 29/04/2019 144A Samarco Mineracao 4.125% 01/11/2022 Reg S - 97 - フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016) USD USD 株数または 額面価額 489,961 293,977 時価 (米ドル) 494,236 303,985 5,263,334 純資産 比率(%) 0.15 0.09 1.55 US ES US US GB NL NO GB US IT IT GB IT NL FR IT NL IT US GB USD EUR EUR USD USD EUR USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD EUR USD EUR USD GBP 2,155,829 1,567,876 1,518,880 1,420,888 1,175,907 979,922 1,028,919 979,922 930,926 783,938 734,942 930,926 881,930 734,942 685,946 541,897 587,953 489,961 480,162 203,646 2,183,607 1,785,743 1,714,882 1,442,406 1,182,475 1,154,797 1,030,555 941,275 940,437 931,805 898,860 868,865 861,879 744,815 698,174 655,731 622,304 560,208 483,163 290,166 19,992,147 0.64 0.53 0.50 0.42 0.35 0.34 0.30 0.28 0.28 0.27 0.26 0.26 0.25 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.14 0.09 5.88 国債 US Treasury 0.125% 15/04/2020 Italy 4.50% 01/03/2024 US Treasury Inflation Index 0.625% 15/01/2026 Ireland 4.50% 18/04/2020 Spain 5.50% 30/04/2021 Italy 2.35% 15/09/2024 Italy 2.60% 15/09/2023 Argentina 7.50% 22/04/2026 Reg S Spain 2.90% 31/10/2046 South Africa 2.75% 31/01/2022 Turkey 3.00% 23/02/2022 Peruvian 2.75% 30/01/2026 South Africa 2.00% 31/01/2025 Russian Inflation linked 2.50% 16/08/2023 US IT US IE ES IT IT AR ES ZA TR PE ZA RU USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR ZAR TRY EUR ZAR RUB 8,819,302 5,291,581 5,928,531 3,919,690 3,429,729 1,959,845 1,371,891 1,548,278 1,273,899 13,947,420 2,601,497 1,077,915 3,814,316 20,011,515 9,114,368 7,542,074 6,204,374 5,293,748 4,890,049 2,573,996 2,081,422 1,569,665 1,480,902 1,412,690 1,328,199 1,291,508 336,209 327,599 45,446,803 2.68 2.22 1.82 1.56 1.44 0.76 0.61 0.46 0.44 0.42 0.39 0.38 0.10 0.10 13.37 オープンエンド型ファンド Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD IE USD 1 836 836 0.00 0.00 6 0.00 331,680,997 97.55 国コード 通貨 Japan Tobacco 2.80% 13/04/2026 EMTN Wm Wrigley Jr 2.90% 21/10/2019 144A JP US 金融 WEA Finance 2.70% 17/09/2019 144A Criteria Caixa 1.625% 21/04/2022 EMTN Jefferies Group 2.375% 20/05/2020 EMTN Voya Financial 2.90% 15/02/2018 Nationwide Building 2.35% 21/01/2020 144A ING Bank 3.00% VRN 11/04/2028 EMTN DNB Boligkreditt 1.45% 21/03/2018 144A RBS Group 8.00% VRN (perpetual) Metropolitan Life Global 3.00% 10/01/2023 144A Banco Popolare 3.50% 14/03/2019 EMTN UniCredit 5.75% VRN 28/10/2025 EMTN RBS Group 7.50% VRN (perpetual) Intesa Sanpaolo 5.71% 15/01/2026 144A Vonovia Finance 3.20% 02/10/2017 Reg S BFCM 2.50% 29/10/2018 144A Intesa Sanpaolo 4.00% 09/11/2017 EMTN Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 Reg S Intesa Sanpaolo 1.125% 04/03/2022 EMTN CNH Industrial Capital 3.875% 16/07/2018 144A Eddystone Finance 1.113% FRN 19/04/2021 その他 投資資産合計(取得価額 342,579,551米ドル) - 98 - フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016) 契約額等 (米ドル) 外国為替先物取引 Bought JPY Sold USD Bought CAD Sold USD Bought JPY Sold USD Bought JPY Sold USD Bought JPY Sold USD Bought EUR Sold USD Bought NOK Sold USD Bought GBP Sold USD Bought BRL Sold USD Bought EUR Sold USD Bought EUR Sold USD Bought BRL Sold USD Bought TRY Sold USD Bought BRL Sold USD Bought ILS Sold USD Bought USD Sold CAD Bought USD Sold AUD Bought BRL Sold USD Bought EUR Sold USD Bought GBP Sold USD Bought USD Sold ZAR Bought EUR Sold USD Bought CLP Sold USD Bought USD Sold AUD Bought TRY Sold USD Bought BRL Sold USD Bought NOK Sold USD Bought TRY Sold USD Bought USD Sold MXN Bought USD Sold ILS Bought TRY Sold USD Bought BRL Sold USD Bought NZD Sold USD Bought USD Sold KRW Bought THB Sold USD Bought USD Sold ZAR Bought CLP Sold USD Bought USD Sold CLP Bought USD Sold KRW Bought KRW Sold USD Bought USD Sold THB Bought USD Sold NZD Bought USD Sold TRY Bought USD Sold BRL Bought USD Sold ILS Bought USD Sold BRL Bought USD Sold TRY Bought USD Sold MXN at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 112.32030 06/05/2016 1.29492 04/05/2016 110.61478 06/05/2016 107.16820 03/06/2016 109.20440 06/05/2016 0.87566 04/05/2016 8.29209 04/05/2016 0.71052 04/05/2016 3.63880 04/05/2016 0.88685 04/05/2016 0.88152 04/05/2016 3.63600 04/05/2016 2.85490 04/05/2016 3.48200 04/05/2016 3.77360 04/05/2016 0.79878 04/05/2016 0.76635 04/05/2016 3.60580 04/05/2016 0.88015 04/05/2016 0.68395 04/05/2016 0.07017 03/06/2016 0.87902 04/05/2016 674.30000 04/05/2016 0.76225 03/06/2016 2.84844 04/05/2016 3.53080 04/05/2016 8.07488 03/06/2016 2.84400 04/05/2016 0.05818 03/06/2016 0.26777 04/05/2016 2.79700 04/05/2016 3.51650 03/06/2016 1.43214 04/05/2016 0.00088 03/06/2016 34.93000 04/05/2016 0.07014 03/06/2016 661.79998 03/06/2016 0.00152 04/05/2016 0.00088 04/05/2016 1140.50000 04/05/2016 0.02860 03/06/2016 0.69711 03/06/2016 0.35280 04/05/2016 0.28643 04/05/2016 0.26419 04/05/2016 0.28719 04/05/2016 0.35465 03/06/2016 0.05792 04/05/2016 35,982,506 5,982,824 4,728,274 47,240,802 6,185,278 44,467,424 2,791,071 1,690,846 453,007 1,403,284 2,378,878 337,028 761,129 2,110,689 1,557,837 6,173,564 1,548,374 207,513 1,243,616 21,461,082 978,048 1,002,202 259,106 1,546,316 209,613 137,759 2,866,149 145,781 384,348 1,542,738 1,455,703 61,012 3,202,219 72,644 131,007 2,318 5,053 5,068 72,699 72,719 130,900 3,197,204 26,769 38,857 30,460 62,067 1,444,463 123,064 - 99 - 未実現(損)益 (米ドル) 1,825,393 190,740 164,427 151,739 133,488 85,045 78,335 66,244 23,860 20,655 20,516 17,478 16,182 15,427 15,361 14,774 10,629 8,949 8,777 6,661 5,879 5,768 5,668 4,342 3,972 2,952 2,877 2,531 1,330 931 798 443 308 27 15 13 0 (1) (6) (20) (43) (231) (368) (384) (389) (450) (479) (518) 純資産 比率(%) 0.54 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016) Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought USD USD USD MXN ILS USD USD USD USD USD USD AUD ZAR USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold TRY MXN THB USD USD MXN ZAR CLP ZAR NOK BRL USD USD GBP BRL EUR EUR EUR USD BRL JPY BRL ZAR NZD TRY EUR EUR BRL JPY EUR GBP at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at A Shares (USD) (hedged) Bought JPY Sold USD at Bought EUR Sold USD at Bought GBP Sold USD at Bought JPY Sold USD at Bought GBP Sold USD at Bought CAD Sold USD at Bought CAD Sold USD at Bought EUR Sold USD at Bought USD Sold EUR at Bought USD Sold CAD at Bought USD Sold GBP at Bought USD Sold JPY at 0.35032 04/05/2016 0.05654 04/05/2016 0.02843 04/05/2016 17.13730 04/05/2016 3.73220 03/06/2016 0.05780 04/05/2016 0.06904 04/05/2016 0.00150 04/05/2016 0.06770 04/05/2016 0.12386 04/05/2016 0.28417 04/05/2016 1.31034 04/05/2016 14.16400 04/05/2016 1.46219 03/06/2016 0.27894 04/05/2016 1.13999 04/05/2016 1.14102 04/05/2016 1.13073 04/05/2016 1.25190 03/06/2016 0.28437 03/06/2016 0.00925 06/05/2016 0.28058 04/05/2016 0.06711 04/05/2016 0.69058 04/05/2016 0.35109 04/05/2016 1.12746 04/05/2016 1.14298 03/06/2016 0.27482 04/05/2016 0.00932 06/05/2016 1.13750 04/05/2016 1.43759 04/05/2016 111.48520 06/05/2016 0.88996 06/05/2016 0.69548 06/05/2016 107.88680 06/05/2016 0.70198 06/05/2016 1.26809 06/05/2016 1.29092 06/05/2016 0.87517 06/05/2016 1.14089 06/05/2016 0.77259 06/05/2016 1.43693 06/05/2016 0.00891 06/05/2016 A-ACC Shares (EUR) (hedged) Bought EUR Sold USD at 0.87646 03/06/2016 Bought EUR Sold USD at 0.87665 06/05/2016 契約額等 (米ドル) 26,205 29,623 131,022 386,850 1,544,620 232,902 127,314 259,706 79,322 2,869,406 205,479 1,552,513 989,915 21,469,455 265,055 2,971,211 4,019,544 1,033,757 6,188,417 2,105,156 1,658,887 617,087 777,877 3,202,527 2,542,737 4,568,938 44,592,521 2,126,116 47,360,478 38,042,714 23,224,834 未実現(損)益 (米ドル) (542) (824) (946) (1,261) (1,289) (1,453) (2,139) (2,218) (2,842) (2,902) (3,636) (4,139) (5,403) (7,126) (9,483) (10,891) (11,109) (12,152) (14,842) (15,175) (17,786) (18,573) (34,385) (35,493) (47,133) (66,794) (87,133) (106,379) (151,305) (222,105) (396,401) 1,615,786 純資産 比率(%) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.02) (0.03) (0.03) (0.04) (0.07) (0.12) 0.48 326,884 458,108 104,532 112,648 32,195 48,498 15,105 146,601 613,319 64,546 139,382 454,603 14,029 8,403 1,796 1,043 859 509 433 207 (1,802) (1,967) (2,443) (21,599) (532) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.01) (0.00) 120,560 101,258 0.04 0.03 32,291,708 32,515,311 - 100 - フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016) Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought JPY USD GBP USD CAD USD USD USD USD USD 107.07900 06/05/2016 0.79977 03/06/2016 0.68471 06/05/2016 1.46056 03/06/2016 1.25033 06/05/2016 0.00934 03/06/2016 0.77259 06/05/2016 1.43693 06/05/2016 1.13998 06/05/2016 0.00891 06/05/2016 契約額等 (米ドル) 10,353,065 1,443,851 3,176,245 3,096,766 1,477,925 10,102,116 1,472,536 3,180,779 32,616,569 10,370,653 A-ACC Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Shares (JPY) (hedged) JPY Sold USD at 112.22970 06/05/2016 JPY Sold USD at 107.88680 06/05/2016 JPY Sold USD at 107.01710 03/06/2016 EUR Sold USD at 0.87721 06/05/2016 USD Sold CAD at 0.79977 03/06/2016 GBP Sold USD at 0.68471 06/05/2016 USD Sold GBP at 1.46056 03/06/2016 USD Sold EUR at 1.14264 06/05/2016 CAD Sold USD at 1.25033 06/05/2016 USD Sold CAD at 0.77464 06/05/2016 USD Sold GBP at 1.42454 06/05/2016 USD Sold EUR at 1.14089 06/05/2016 USD Sold CAD at 0.77259 06/05/2016 USD Sold GBP at 1.43693 06/05/2016 USD Sold EUR at 1.14103 03/06/2016 USD Sold JPY at 0.00934 06/05/2016 1,353,592 381,061 1,810,212 683,306 72,276 156,125 155,043 165,917 72,301 17,292 38,173 519,948 54,745 118,175 684,952 1,805,700 Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold USD CAD USD GBP USD JPY CAD GBP EUR JPY at at at at at at at at at at - 101 - 未実現(損)益 (米ドル) 17,589 5,257 4,533 (4,466) (5,389) (18,127) (44,874) (55,750) (121,667) (492,735) (493,811) 純資産 比率(%) 0.01 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.01) (0.01) (0.02) (0.04) (0.14) (0.15) 67,521 3,527 3,254 2,558 263 223 (224) (234) (264) (482) (992) (1,527) (1,668) (2,071) (2,503) (3,062) 64,319 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.02 フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016) 先物取引 Long Gilt Bond Future 28/06/2016 Euro-Bobl Bond Future 08/06/2016 US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2016 US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/06/2016 Japan 10 Year Bond Future 13/06/2016 Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2016 Short Gilt Bond Future 28/06/2016 US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2016 Euro-Schatz Bond Future 08/06/2016 US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2016 Canada 10 Year Bond Future 21/06/2016 US Treasury Note 20 Year Bond Future 21/06/2016 Euro-Bund Bond Future 08/06/2016 US Ultra Bond Future 21/06/2016 金利スワップ取引 Receive fixed 2.435% pay float. (3m CDOR) 01/03/2022 Receive fixed 4.222% pay float. (3m USDLIBOR) 16/09/2018 Receive fixed 3.80% pay float. (6m THB) 18/01/2023 Receive fixed 12.395% pay float. (BRACETIP) 02/01/2017 Pay fixed 5.60% receive float. (1m MXIBTIEE) 01/06/2021 Receive fixed 5.57% pay float. (3m JIBAR) 02/05/2018 インフレーション スワップ Pay fixed 1.48% receive float. (US CPI) 16/02/2026 Pay fixed 1.525% receive float. (US CPI) 11/02/2026 Pay fixed 1.913% receive float. (US CPI) 08/03/2046 Pay fixed 1.90% receive float. (US CPI) 24/11/2025 Receive fixed 1.80% pay float. (US CPI) 08/03/2026 その他資産(負債控除後) 純資産額 - 102 - 通貨 契約額等 GBP EUR USD USD JPY EUR GBP USD EUR USD CAD USD EUR USD (16,781,176) (22,310,777) (21,179,003) (10,419,940) 2,823,499,635 (9,451,666) (1,940,237) (20,930,402) (1,642,816) (2,570,459) 136,444 (319,026) 1,903,558 14,204,129 通貨 契約額等 CAD USD THB BRL MXN ZAR 4,605,636 3,135,752 2,425,638 1,819,229 12,128,191 9,096,143 通貨 契約額等 USD USD USD USD USD 18,618,527 7,300,422 3,184,748 9,799,225 9,554,244 未実現(損)益 (米ドル) 279,921 88,792 87,421 68,537 64,178 52,661 8,684 5,888 3,341 2,735 (1,504) (1,964) (20,726) (278,680) 359,284 未実現(損)益 (米ドル) 248,940 241,381 7,758 (2,132) (7,877) (25,931) 462,139 未実現(損)益 (米ドル) 745,556 259,578 126,463 (79,969) (94,644) 956,984 純資産 比率(%) 0.08 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.01) (0.08) 0.11 純資産 比率(%) 0.07 0.07 0.00 (0.00) (0.00) (0.01) 0.14 純資産 比率(%) 0.22 0.08 0.04 (0.02) (0.03) 0.28 5,375,030 1.57 340,020,196 100.00 フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016) 国名 アメリカ合衆国 イギリス ドイツ 日本 オランダ フランス イタリア ルクセンブルグ アイルランド スペイン スイス ケイマン諸島 メキシコ カナダ バージン諸島(英領) オーストラリア アラブ首長国連邦 ニュージーランド 中国 ブラジル シンガポール ベルギー 香港 スウェーデン 韓国 デンマーク 南アフリカ アルゼンチン マレーシア トルコ ペルー ノルウェー サーク島 タイ ロシア チリ イスラエル 現金その他純資産 地域別 国コード US GB DE JP NL FR IT LU IE ES CH KY MX CA VG AU AE NZ CN BR SG BE HK SE KR DK ZA AR MY TR PE NO SK TH RU CL IL - 103 - 純資産比率(%) 22.01 16.09 8.04 7.95 5.43 4.82 4.74 3.59 3.21 2.51 2.03 1.76 1.31 1.16 1.15 1.09 1.02 0.97 0.96 0.90 0.72 0.71 0.61 0.58 0.53 0.53 0.51 0.46 0.41 0.39 0.38 0.30 0.26 0.13 0.10 0.09 0.08 2.45