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運用報告書（全体版）

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運用報告書（全体版）
品
名：x9639_全体版_00-00_退職設計（隔月）_表1.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
受益者のみなさまへ
毎々､格別のお引き立てにあずかり､厚くお礼申し上げます｡
さて､｢フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）｣は､第53期～第55期まで決
算を行いましたので､運用状況をご報告申し上げます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､お願い申し上げます｡
運用報告書
(全体版)
第19作成期(2015年11月11日～2016年５月10日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
第53期(決算日 2016年１月12日)
第54期(決算日 2016年３月10日)
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
第55期(決算日 2016年５月10日)
信 託 期 間 原則無期限です。
主として、フィデリティ・日本株式・マザーファンド、フィデリティ・
海外株式・マザーファンド、フィデリティ・国内債券・マザーファ
ンド、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・
グローバル・リート・マザーファンド、フィデリティ・円キャッシュ・
運 用 方 針
リザーブ・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、国
内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内外の不動産投
資信託（リート）、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分
散投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
主要運用対象
主として、フィデリティ・日本株式・マザーファンド、フ
ィデリティ・海外株式・マザーファンド、フィデリティ・
国内債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド債
当ファンド 券・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・リー
ト・マザーファンド、フィデリティ・円キャッシュ・リザー
ブ・マザーファンドの各受益証券に投資を行いま
す。
フィデリティ・日本株式・マザーファンド、フィデリテ
ィ・海外株式・マザーファンド、フィデリティ・国内債
券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド債券・マザ
マ ザ ー
ーファンド、フィデリティ・グローバル・リート・マザー
ファンド
ファンド、フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザ
ーファンドに関しては、各マザーファンドの表紙をご
参照ください。
フィデリティ･退職設計･ファンド
(隔月決算型)
愛称：安心のチカラ
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有
価証券を含みます。）以外への直接投資は行いま
せん。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けま
せん。
当ファンド
同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、
投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。
同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割
合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とし
組 入 制 限
ます。
フィデリティ・日本株式・マザーファンド、フィデリテ
ィ・海外株式・マザーファンド、フィデリティ・国内債
券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド債券・マザ
マ ザ ー
ーファンド、フィデリティ・グローバル・リート・マザー
ファンド
ファンド、フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザ
ーファンドに関しては、各マザーファンドの表紙をご
参照ください。
分 配 方 針
毎年1、3、5、7、9、11月の各10日(ただし休業日の場合は翌日
以降の最初の営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき
分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありませ
ん。
〈お問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
0120-00-8051(無料)
受付時間：営業日の午前9時～午後5時
ホームページ
http://www.fidelity.co.jp/fij/
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。
基準価額をご確認いただけます｡
http://www.fidelity.co.jp/fij/
品
名：x9639_全体版_00-01_退職設計（隔月）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用
実績」と「投資期間毎のファンドの騰落率(税引前の収益
分配金を再投資したもの)」についてご説明します。
ベンチマーク：組入れる各資産クラスの市場指標を合成した複合ベンチマーク(円ベース)
資産クラス
ベンチマーク
国内株式
TOPIX(配当金込)
海外株式
MSCI コクサイ・インデックス(配当金込、円換算、ヘッジなし)
国内債券
Nomura BPI総合指数
海外債券
合成複合ベンチマーク＊
国内外の不動産投資信託(リート) FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデックス（配当金込、円換算）
国内短期債券･短期金融商品 シティ世界マネーマーケット・インデックス１ヶ月ユーロ預金インデックス(円セクター)
＊ 合成複合ベンチマークとは、市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク(円ベース)です。
構成割合
10％
5％
60％
10％
5％
10％
構成割合
対象資産
ベンチマーク
ユーロ建て債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ・EMUラージ･キャピタライゼーション・インベストメント・グレード・インデックス(円換算)
36％
米ドル建て債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USコーポレート＆ガバメント・マスター・ラージ・キャピタライゼーション・インデックス(円換算)
36％
英ポンド建て債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ・スターリング・ラージ・キャピタライゼーション・インデックス(円換算)
8％
米ドル建てハイ･イールド債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ･USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)
5％
＊
ユーロ建てハイ･イールド債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス(レベル4-20％)(ユーロヘッジ・ベース)(円換算)
5％
エマージング債券 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算)
10％
＊設定から2013年８月末まではバンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュア
ーズ・コンストレインド・インデックス(ユーロヘッジ・ベース)(円換算)でした。
上記グラフはこれらを連続させて指数化しております。
※ベンチマークは、ファンド設定日前営業日を10,000円として計算しています。
■設定来の運用実績
■ファンドの騰落率
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
したと仮定した場合の推移を示しています。フィデリテ
ィ・退職設計・ファンド(隔月決算型)に設定時の10,000
円で投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべてを再
投資にまわします。その結果、グラフは2016年５月10日
にお客さまの分配金再投資基準価額が11,853円になった
ことを表します。ただし、申込手数料および収益分配金
にかかる税金は考慮しておりません。
ファンド
ベンチマーク
過去6ヶ月間
過去1年間
過去3年間
設定来
△0.01％
0.37％
10.30％
18.53％
0.51％
1.24％
13.60％
26.91％
ファンドの騰落率とは、ある一定期間のファンドの成
績をパーセンテージで示したもので、収益分配金を再投
資することにより算出しています。ただし、申込手数料
および収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
ここではファンドの騰落率を、当ファンドのベンチマー
クと比較することができます。
－ 1 －
品
名：x9639_全体版_00-01_退職設計（隔月）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
投資環境
－ 2 －
品
名：x9639_全体版_00-01_退職設計（隔月）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
－ 3 －
品
名：x9639_全体版_00-01_退職設計（隔月）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
■基準価額の推移（当報告書作成期間：第53期～第55期）
■受益者のみなさまへ
受益者のみなさま、フィデリティ・退職設計・ファン
ド（隔月決算型）にご投資いただき、誠にありがとうご
ざいます。ここに、第53期～第55期まで決算を迎えまし
たので、運用状況をご報告申し上げます。
■運用経過
●基準価額の主な変動要因
－ 4 －
品
名：x9639_全体版_00-01_退職設計（隔月）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
●ベンチマークとの差異
－ 5 －
品
名：x9639_全体版_00-01_退職設計（隔月）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
●ポートフォリオ
■今後の運用方針
－ 6 －
品
名：x9639_全体版_00-01_退職設計（隔月）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
■分配金
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではあり
ません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
－ 7 －
品
名：x9639_全体版_00-01_退職設計（隔月）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
■最近５作成期の運用実績
基
作
成
期
(分配落)
円
10,225
10,678
10,938
10,935
10,888
15作成期末(2014年５月12日)
16作成期末(2014年11月10日)
17作成期末(2015年５月11日)
18作成期末(2015年11月10日)
19作成期末(2016年５月10日)
準 価 額
税 込 期 中
分配金 騰落率
円
％
45
2.2
45
4.9
45
2.9
45
0.4
45
0.0
ベンチマーク
投資信託
投資証券 純資産
期 中 受益証券
組入比率 総 額
騰落率 組入比率
％
％
％ 百万円
11,722
2.4
85.2
13.7
544
12,368
5.5
85.2
13.6
541
12,796
3.5
85.3
13.4
516
12,889
0.7
85.9
13.3
480
12,955
0.5
85.5
13.2
482
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。（分配金を再投資することにより算出したファンドの騰落率とは異なります。）
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注３）ベンチマーク：組入れる各資産クラスの市場指標を合成した複合ベンチマーク(円ベース)
資産クラス
ベンチマーク
構成割合
国内株式
TOPIX(配当金込)
10％
＊1
海外株式
MSCI コクサイ・インデックス (配当金込、円換算、ヘッジなし)
5％
国内債券
Nomura BPI総合指数
60％
海外債券
合成複合ベンチマーク＊2
10％
国内外の不動産投資信託(リート) FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデックス（配当金込、円換算）
5％
国内短期債券･短期金融商品 シティ世界マネーマーケット・インデックス１ヶ月ユーロ預金インデックス(円セクター)＊３ 10％
＊１ MSCI コクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額
加重指数です。
MSCI コクサイ・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨
するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、
MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊２ 合成複合ベンチマークとは、市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク(円ベース)です。
＊３ 同指数はCitigroup Index LLCの算出によるものです。
対象資産
ベンチマーク
構成割合
ユーロ建て債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ・EMUラージ･キャピタライゼーション・インベストメント・グレード・インデックス(円換算)
36％
米ドル建て債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USコーポレート＆ガバメント・マスター・ラージ・キャピタライゼーション・インデックス(円換算)
36％
英ポンド建て債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ・スターリング・ラージ・キャピタライゼーション・インデックス(円換算)
8％
米ドル建てハイ･イールド債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ･USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)
5％
ユーロ建てハイ･イールド債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス(レベル4-20％)(ユーロヘッジ・ベース)(円換算)＊
5％
エマージング債券 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算)
10％
＊2013年８月末までのバンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデック
ス(ユーロヘッジ・ベース)(円換算)及び現在のベンチマークの騰落率を連続させて計算しております。
（注４）15作成期対応期間（第41期～第43期）、16作成期対応期間（第44期～第46期）、17作成期対応期間（第47期～第49期）、18作成期対応期間（第50期～第52期）、
19作成期対応期間（第53期～第55期）の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。
■過去６ヶ月間の基準価額等の推移
決
算
期
第
53
期
第
54
期
第
55
期
基 準 価
年
月
日
(期 首)2015年11月10日
11月末
12月末
(期 末)2016年１月12日
(期 首)2016年１月12日
１月末
２月末
(期 末)2016年３月10日
(期 首)2016年３月10日
３月末
４月末
(期 末)2016年５月10日
額
ベンチマーク
騰落率
円
10,935
10,970
10,937
10,770
10,755
10,762
10,763
10,809
10,794
10,953
10,934
10,903
％
－
0.3
0.0
△1.5
－
0.1
0.1
0.5
－
1.5
1.3
1.0
騰落率
12,889
12,931
12,898
12,717
12,717
12,685
12,740
12,806
12,806
12,994
13,032
12,955
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
－ 8 －
％
－
0.3
0.1
△1.3
－
△0.3
0.2
0.7
－
1.5
1.8
1.2
投資信託
投資証券
受益証券
組入比率
組入比率
％
％
85.9
13.3
85.5
13.3
85.4
13.4
86.0
12.8
86.0
12.8
85.7
13.0
86.4
12.3
86.3
12.6
86.3
12.6
86.0
12.9
86.0
12.7
85.5
13.2
品
名：x9639_全体版_00-01_退職設計（隔月）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
－ 9 －
品
名：x9639_全体版_00-01_退職設計（隔月）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2015年11月11日から2016年５月10日まで）
決
算
期
第
53
設
定
数
金
千口
1,924.714
1,714.303
4,842.644
597.066
－
851.394
口
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
フィデリティ・国内債券・マザーファンド
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
期
～
第
額
千円
2,750
2,600
5,100
700
－
1,100
口
55
期
解
数
千口
426.492
－
2,243.045
8,817.927
493.146
－
約
金
額
千円
700
－
2,690
10,602
500
－
（注）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2015年11月11日から2016年５月10日まで）
(1)期中の利害関係人との取引状況
(A)フィデリティ・海外株式・マザーファンド
第
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
買付額等
Ａ
百万円
16
119
118
53
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
－
119
118
期
～
第
55
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
－
100.0
100.0
百万円
－
131
133
期
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
－
131
130
Ｄ
Ｃ
％
－
100.0
98.0
（注）平均保有割合1.2％
＊平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
(B)フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
第
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
買付額等
Ａ
百万円
－
－
－
53
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
－
－
－
（注）平均保有割合0.1％
－ 10 －
期
～
第
55
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
－
－
－
百万円
999
1,479
1,543
期
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
－
1,479
1,457
Ｄ
Ｃ
％
－
100.0
94.4
品
名：x9639_全体版_00-01_退職設計（隔月）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
(C)フィデリティ・日本株式・マザーファンド
第
区
分
53
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
7
－
投 資 信 託 受 益 証 券
期
～
第
55
期
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
80
0
％
－
Ｄ
Ｃ
％
1.0
（注）平均保有割合4.4％
(D)フィデリティ・国内債券・マザーファンド
第
区
分
53
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
7
－
投 資 信 託 受 益 証 券
期
～
第
55
期
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
245
1
％
－
Ｄ
Ｃ
％
0.7
（注）平均保有割合14.8％
(E)フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
第
区
分
53
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
1
1
投 資 信 託 受 益 証 券
期
～
Ｂ
Ａ
第
55
売付額等
Ｃ
期
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
21
21
％
100.0
Ｄ
Ｃ
％
100.0
（注）平均保有割合22.3％
(2)利害関係人の発行する有価証券等
(A)フィデリティ・海外株式・マザーファンド
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
第
53
付
額
百万円
119
期
売
～
付
第
額
百万円
131
55
期
作成期末保有額
百万円
933
第
53
付
額
百万円
－
期
売
～
付
第
額
百万円
1,479
55
期
作成期末保有額
百万円
18,492
(B)フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
－ 11 －
品
名：x9639_全体版_00-01_退職設計（隔月）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
(3)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
第53期～第55期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
0千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
－
(Ｂ)／(Ａ)
－
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL
INVESTMENT SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
■組入資産の明細（2016年５月10日現在）
●親投資信託残高
種
類
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
フィデリティ・国内債券・マザーファンド
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
期首(前作成期末)
口
数
千口
14,809.136
29,091.827
41,619.501
243,668.259
46,931.879
17,255.269
当
口
作 成
数
千口
16,307.358
30,806.130
44,219.100
235,447.398
46,438.733
18,106.663
期 末
評 価
額
千円
23,083
46,920
46,208
289,812
47,084
23,821
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
フィデリティ・国内債券・マザーファンド
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
コー ル・ローン等 、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2016年５月10日現在）
当 作 成
評 価 額
千円
46,208
47,084
289,812
23,083
23,821
46,920
6,661
483,591
期 末
比
率
％
9.6
9.7
59.9
4.8
4.9
9.7
1.4
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、5月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝108.46円、1カナダ・ドル＝83.59円、1オーストラリア・ドル＝79.20円、1香港・ドル＝13.97円、1
シンガポール・ドル＝79.08円、1イギリス・ポンド＝156.26円、1ユーロ＝123.49円です。
（注２）フィデリティ・海外株式・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(934,109千円)の投資信託財産総額(1,747,531千円)に対する比率は、53.5%で
す。
（注３）フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(18,500,339千円)の投資信託財産総額(31,338,196千円)に対する比率は、
59.0%です。
（注４）フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(8,564,402千円)の投資信託財産総額(8,698,743千円)に対する比
率は、98.5%です。
（注５）評価額の単位未満は切捨て。
－ 12 －
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■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
フィデリティ・日本株式・マザーファンド(評価額)
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド(評価額)
フィデリティ・国内債券・マザーファンド(評価額)
フィデリティ・海外株式・マザーファンド(評価額)
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(評価額)
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド(評価額)
(Ｂ) 負
債
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
そ の 他 未 払 費 用
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ － Ｂ )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受
益
権
総
口
数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
(2016年１月12日現在)
第53期末
(2016年３月10日現在)
第54期末
円
470,256,940
6,111,722
44,175,661
47,084,231
283,939,469
21,283,855
22,031,527
45,630,475
1,159,480
654,264
－
422,811
82,405
469,097,460
436,176,337
32,921,123
436,176,337口
10,755円
（注１）各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
第53期
期首元本額
439,391,885円
期中追加設定元本額
4,033,603円
期中一部解約元本額
7,249,151円
（注２）各期末における未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第53期末
受託者報酬
35,586円
委託者報酬
387,225円
－ 13 －
円
473,270,125
5,614,088
41,530,213
47,084,231
291,235,353
21,204,287
21,929,721
44,672,232
1,310,938
655,889
117,069
381,269
156,711
471,959,187
437,259,763
34,699,424
437,259,763口
10,794円
第54期
(2016年５月10日現在)
第55期末
円
483,591,879
6,661,481
46,208,959
47,084,231
289,812,202
23,083,065
23,821,125
46,920,816
1,307,426
664,398
－
406,726
236,302
482,284,453
442,932,006
39,352,447
442,932,006口
10,888円
第55期
436,176,337円
1,412,421円
328,995円
第54期末
437,259,763円
10,087,379円
4,415,136円
第55期末
32,095円
349,174円
34,236円
372,490円
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■損益の状況
項
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(Ｆ)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第53期
円
△6,680,623
3,237,266
△9,917,889
△505,216
△7,185,839
41,192,781
△431,555
(6,013,308)
(△6,444,863)
33,575,387
△654,264
32,921,123
△569,391
(5,878,255)
(△6,447,646)
41,192,781
△7,702,267
第53期（自 2015年11月11日 至 2016年１月12日）
第54期（自 2016年１月13日 至 2016年３月10日）
第55期（自 2016年３月11日 至 2016年５月10日）
第54期
第55期
円
円
2,811,956
5,274,214
7,298,405
5,618,999
△4,486,449
△344,785
△455,575
△486,317
2,356,381
4,787,897
33,465,323
34,811,183
△466,391
417,765
(6,026,159)
(7,054,559)
(△6,492,550)
(△6,636,794)
35,355,313
40,016,845
△655,889
△664,398
34,699,424
39,352,447
△466,391
417,765
(6,026,598)
(7,075,434)
(△6,492,989)
(△6,657,669)
41,190,768
41,381,658
△6,024,953
△2,446,976
（注１）(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第53期
第54期
第55期
受託者報酬
35,586円
32,095円
34,236円
委託者報酬
387,225円
349,174円
372,490円
（注５）第53期末における配当等収益から費用を控除した額（516,428円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（6,016,091円）及び分配準備積立金（41,192,781円）より分配対象収益は47,725,300円（1口当たり0.109417
円）であり、うち654,264円（1口当たり0.001500円）を分配金額としております。
第54期末における配当等収益から費用を控除した額（684,860円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（6,026,598円）及び分配準備積立金（41,161,797円）より分配対象収益は47,873,255円（1口当たり0.109485
円）であり、うち655,889円（1口当たり0.001500円）を分配金額としております。
第55期末における配当等収益から費用を控除した額（1,270,678円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（7,075,434円）及び分配準備積立金（40,775,378円）より分配対象収益は49,121,490円（1口当たり0.110901
円）であり、うち664,398円（1口当たり0.001500円）を分配金額としております。
■分配金のお知らせ
決
算 期
第53期
第54期
第55期
年 月 日
2016年１月12日
2016年３月10日
2016年５月10日
１万口当たりの分配金（税込）
15円
15円
15円
（注１）受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配
金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
（注２）元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の
受益者の個別元本となります。
（注３）個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）さ
れます。
※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
－ 14 －
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フィデリティ・日本株式・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第９期》
決算日 2015年10月26日
（計算期間：2014年10月28日から2015年10月26日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
● 投資信託証券への投資を通じて、実質的に主としてわが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みま
す。）されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
●主として投資信託証券（国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。以下、本マザーファンドに
おいて同じ。）に投資を行います。
●投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券（ファンド・ユニバース）の中から、定性、定
量評価等を考慮して選定したファンドに分散投資することを基本とします。
運 用 方 針
主要運用対象
●組入れた投資信託証券（「投資対象ファンド」）は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体のリ
スク分散などを考慮して組入れ比率の調整を行います。また投資対象ファンドの入替えを行う可能性もあ
ります。
●ファンド・ユニバースは、定性、定量評価等に基づき適宜見直しを行います。見直しに伴い、ファンド・
ユニバースとして選定されていた投資信託証券がファンド・ユニバースから除外されたり、新たに追加指
定される場合があります。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対象とす
る投資信託証券に投資を行います。
●投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。
組 入 制 限
●株式への直接投資は行いません。
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
－ 15 －
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■投資環境
■基準価額の推移
当期における日本株式市場は、TOPIX（配当金込）で＋
26.66％となりました。
日本株は海外株を上回り大きく上昇しましたが、これ
は2014年秋の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）
による株式配分の引き上げや日銀の追加金融緩和による
円安進行を契機とした力強い上昇基調が期前半まで続い
たことによります。日本国内の景気や業績の改善見通し、
企業による株主還元強化やベースアップの動き、良好な
需給環境が株価を押し上げました。2015年８月に中国が
人民元の切り下げを実施し、市場にくすぶっていた中国
の景気減速に対する不安が一気に高まると、株価は世界
的に急落し、日本株も追随して大きく値を崩しました。
しかし、10月下旬には、欧州中央銀行（ECB）のドラギ総
裁が追加緩和を示唆したのに続き、中国人民銀行が追加
利下げを実施し、金融緩和の流れが好感され、株価は戻
り歩調となり、前期末と比べると大きく値上がりした水
準で期を終えました。
■運用経過
当期の当ファンドの騰落率は＋24.25％でした。
前期同様、主要投資対象であるフィデリティ・日本成
長株・ファンド（適格機関投資家専用）を、期を通じて
高位に組入れました。
当期末時の各投資信託証券の組入れ比率は以下の通り
でした。
組入れ投資信託証券
フィデリティ･日本成長株･ファンド
(適格機関投資家専用)
フィデリティ・マネー・プール
(適格機関投資家専用)
組入れ比率*
(2015年10月26日現在)
当期中
騰落率**
99.5％
＋24.29％
0.5％
△0.01％
* 組入れ比率は、対純資産総額比率
** 当期中騰落率は、フィデリティ・日本株式・マザーファンドの基準価額に反映
される基準日（前期末・当期末）の各前営業日をベースとしています。
■今後の運用方針
当ファンドは、今後も、投資信託証券への投資を通じ、
日本の株式に幅広く分散投資をすることで、長期的な投
資信託財産の成長をはかることを目的とした運用を行っ
てまいります。投資対象ファンドにおいては、グローバ
ルなリサーチ網も活用し、徹底した個別企業の調査分析
に基づいた銘柄選択を行います。
－ 16 －
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■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算 期
５期(2011年10月25日)
６期(2012年10月25日)
７期(2013年10月25日)
８期(2014年10月27日)
９期(2015年10月26日)
円
5,422
5,519
8,950
9,317
11,576
額
投資信託
投資証券
期 中 受益証券
組入比率
騰落率 組入比率
％
％
％
△5.4
100.0
－
1.8
100.0
－
62.2
100.0
－
4.1
100.0
－
24.2
100.0
－
純資産
総 額
百万円
2,126
1,873
1,819
1,253
1,134
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準 価
年
月 日
(期 首)
額
騰落率
2014年10月27日
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
円
9,317
9,592
10,518
10,655
10,473
11,171
11,494
11,921
12,361
12,056
12,007
11,395
10,203
％
－
3.0
12.9
14.4
12.4
19.9
23.4
27.9
32.7
29.4
28.9
22.3
9.5
2015年10月26日
11,576
24.2
投資信託
投資証券
受益証券
組入比率
組入比率
％
％
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
99.4
－
100.0
－
100.0
－
(期 末)
100.0
－
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
（注）費用明細の項目の概要および注記については、９頁をご参照ください。
－ 17 －
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■売買及び取引の状況(2014年10月28日から2015年10月26日まで)
●投資信託受益証券、投資証券
買
付
単位数又は口数
金
額
国内
千口
千円
フィデリティ・日本成長株・ファンド（適格機関投資家専用）
24,526.252
27,274
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
101.505
101
売
単位数又は口数
千口
386,894.171
957.829
付
金
額
千円
436,184
959
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2014年10月28日から2015年10月26日まで)
(1) 期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
27
0
期
Ｂ
Ａ
売付額等
Ｃ
％
0.4
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
437
0
Ｄ
Ｃ
％
0.2
(2) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
－千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
－
(Ｂ)／(Ａ)
－
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社です。
■組入資産の明細(2015年10月26日現在)
下記は、フィデリティ・日本株式・マザーファンド全体(980,433,563口)の内容です。
●ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
比
千口
千円
フィデリティ・日本成長株・ファンド（適格機関投資家専用）
971,957.913
1,129,123
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
5,812.041
5,820
合
計
977,769.954
1,134,944
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
－ 18 －
率
％
99.5
0.5
100.0
品
名：x9639_全体版_01-00_(x3615流用)日本株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
■投資信託財産の構成
項
目
投 資 信 託 受 益 証 券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
(2015年10月26日現在)
当
期
額
千円
1,134,944
1,911
1,136,855
評 価
末
比
率
％
99.8
0.2
100.0
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■損益の状況
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
（2015年10月26日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
1,136,855,266
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
1,023,000
投資信託受益証券(評価額)
1,134,944,266
未
収
入
金
888,000
負
債
1,910,000
未
払
解
約
金
1,910,000
純資産総額(Ａ－Ｂ)
1,134,945,266
元
本
980,433,563
次 期 繰 越 損 益 金
154,511,703
受 益 権 総 口 数
980,433,563口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
11,576円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
1,345,751,132円
期中追加設定元本額
43,036,079円
期中一部解約元本額
408,353,648円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）
34,146,221円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）
234,592,900円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）
606,886,325円
フィデリティ・退職設計・ファンド（１年決算型）
62,282,534円
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）
42,525,583円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
当期（自 2014年10月28日 至 2015年10月26日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
2,522
受
取
配
当
金
2,522
有 価 証 券 売 買 損 益
290,836,429
売
買
益
290,839,581
売
買
損
△3,152
信
託
報
酬
等
△21,600
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
290,817,351
前 期 繰 越 損 益 金
△91,874,076
追 加 信 託 差 損 益 金
5,727,884
解 約 差 損 益 金
△50,159,456
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
154,511,703
次期繰越損益金(Ｈ)
154,511,703
（注１）（B）有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）（C）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示して
います。
（注３）（F）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をし
た価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）（G）解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し
引いた差額分をいいます。
－ 19 －
品
名：x9639_全体版_01-01-1_(x3615流用)日本成長株.doc
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ご参考として以下に、フィデリティ・日本株式・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内
容を掲載いたします。
＜補足情報＞
フィデリティ・日本成長株・ファンド
（適格機関投資家専用）の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みま
す。）されている株式を主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に、積極的な運
用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●株式への実質投資割合には制限を設けません。
●新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
20％以内とします。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。（当該外貨建資産につ
いては、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行うことができます。）
主な投資制限
●同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
●同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の５％以内とします。
●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以内とします。
●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内
とします。
決
算
日
11月30日
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
す。
分 配 方 針
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。
● 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
－ 20 －
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■損益の状況
当期（自 2013年12月３日 至 2014年12月１日）
項
目
当
期
円
有 価 証 券 売 買 損 益
192,348,991
売
買
益
209,405,361
売
買
損
△17,056,370
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
△12,342,712
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
180,006,279
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
金
△23,500,391
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
△55,231,103
(配
当
等
相
当
額)
(4,908,000)
(売
買
損
益
相
当
額)
(△60,139,103)
(Ｆ)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
101,274,785
(Ｇ) 収
益
分
配
金
0
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
101,274,785
追 加 信 託 差 損 益 金
△55,231,103
(配
当
等
相
当
額)
(4,917,337)
(売
買
損
益
相
当
額)
(△60,148,440)
分
配
準
備
積
立
金
156,505,888
（注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,483,124円
委託者報酬
10,827,431円
（注５）当期末における配当等収益から費用を控除した額（18,485,874円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（66,964,092円）、信託約款に規定される収益調整金（4,917,337円）及び分配準備積立金（71,055,922円）より分配対象収益は161,423,225円（1口当た
り0.125676円）でありますが、分配は行っておりません。
(Ａ)
■組入資産の明細(2014年12月１日現在)
●親投資信託残高
期首(前期末)
口
数
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
（注）評価額の単位未満は切捨て。
当
口
千口
937,294.027
－ 21 －
期
数
千口
658,139.435
末
評
価
額
千円
1,385,646
品
名：x9639_全体版_01-01-2_(x3615流用)日本成長株.doc
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プリント日時：2016/06/14 18:45:00
<フィデリティ・日本成長株・マザーファンド>
ご参考として、フィデリティ・日本成長株・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・日本成長株・マザーファン
ドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期（自 2013 年 12 月３日 至 2014 年 12 月１日）
項
目
当
期
円
当
等
収
益
8,594,136,495
取
配
当
金
8,593,904,092
の
他
収
益
金
232,403
(B)
価 証 券 売 買 損 益
70,344,409,435
買
益
105,081,063,065
買
損
△34,736,653,630
(C)
期
損
益
金 ( Ａ ＋ Ｂ )
78,938,545,930
(D)
期
繰
越
損
益
金
257,569,574,412
(E)
加 信 託 差 損 益 金
10,932,076,872
(F)
約
差
損
益
金
△60,844,364,719
(G)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
286,595,832,495
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｇ )
286,595,832,495
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(A)
配
受
そ
有
売
売
当
前
追
解
■組入資産の明細（2014 年 12 月１日現在）
下記は、フィデリティ・日本成長株・マザーファンド全体(259,280,062,264口)の内容です。
(1) 国内株式
（Ａ）上場株式
銘
柄
鉱業（0.1％）
国際石油開発帝石
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
建設業（0.8％）
東急建設
大成建設
大林組
東鉄工業
東日本ハウス
大東建託
積水ハウス
大氣社
東芝プラントシステム
東洋エンジニアリング
食料品（1.4％）
江崎グリコ
寿スピリッツ
アサヒグループホールディングス
味の素
日本たばこ産業
繊維製品（2.9％）
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
帝人
東レ
住江織物
化学（4.3％）
旭化成
期首(前期末)
株 数
千株
株
当
期
数
千株
末
評価額
千円
1,494.6
148
424.8
－
－
137.6
－
－
498,800
－
－
－
－
952
276.8
1,438
－
32
5,799
1,082.4
262
248
7
506.5
23.9
818.3
108.6
－
2,921
585,578
162,178
183,520
17,836
239,068
325,040
1,314,189
270,088
－
1,276,477
－
42
－
14
1,271.2
413.1
47
1,175
239
111.1
1,817,640
101,567
4,393,325
533,567
421,957
874
－
－
14,033
－
1,006
406
3,770
14,340
314
321,920
492,884
1,229,020
13,379,220
94,200
4,196
1,960
2,035,460
銘
柄
日産化学工業
信越化学工業
日本パーカライジング
伊勢化学工業
ＪＳＲ
ダイセル
日立化成
ダイキョーニシカワ
関西ペイント
サカタインクス
ＯＡＴアグリオ
日本農薬
日東電工
ニフコ
医薬品（2.8％）
協和発酵キリン
アステラス製薬
塩野義製薬
日本新薬
ロート製薬
小野薬品工業
参天製薬
生化学工業
沢井製薬
そーせいグループ
第一三共
ＵＭＮファーマ
石油・石炭製品（0.0％）
ＪＸホールディングス
－ 22 －
期首(前期末)
株 数
千株
－
369.6
－
129
1,051.9
－
537.2
－
1,197
522
－
242
－
－
当
期
数
千株
666
809.8
32.2
－
632.8
816
160.3
71.8
2,477
727.8
3.3
1,213.2
212.7
171.3
末
評価額
千円
1,474,524
6,573,956
82,496
－
1,333,309
1,122,816
355,866
263,506
4,911,891
978,163
7,880
1,662,084
1,334,054
704,043
－
940.7
1,835.1
521
4,112
86.1
－
－
201
233.2
－
－
371
1,264.8
1,029.1
544
－
124.8
87.2
836.8
－
－
1,862.7
147
481,929
2,167,234
3,138,755
1,906,720
－
1,271,712
587,728
1,794,099
－
－
3,316,537
514,500
6,381.3
344.8
150,712
株
品
名：x9639_全体版_01-01-2_(x3615流用)日本成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
銘
柄
ゴム製品（2.3％）
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
ニッタ
ガラス・土石製品（0.2％）
日本特殊陶業
ニチアス
鉄鋼（1.4％）
新日鐵住金
ジェイ エフ イー ホールディングス
大和工業
非鉄金属（0.8％）
三菱マテリアル
住友電気工業
フジクラ
金属製品（1.7％）
ＳＵＭＣＯ
三和ホールディングス
ＬＩＸＩＬグループ
リンナイ
岡部
ジーテクト
パイオラックス
機械（10.6％）
三浦工業
タクマ
アマダ
アイダエンジニアリング
牧野フライス製作所
旭ダイヤモンド工業
日特エンジニアリング
ディスコ
やまびこ
ＳＭＣ
新川
オイレス工業
住友重機械工業
クボタ
ダイキン工業
椿本チエイン
フジテック
平和
竹内製作所
ＪＵＫＩ
サンデン
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
ＴＰＲ
ホシザキ電機
日本精工
ＴＨＫ
マキタ
三菱重工業
電気機器（23.2％）
コニカミノルタ
ブラザー工業
日立製作所
東芝
三菱電機
期首(前期末)
株 数
千株
株
当
期
数
千株
末
評価額
千円
－
1,576.7
－
229.6
1,562.5
1,721.7
361.2
319.6
3,935,937
7,096,847
673,999
854,610
－
995
168.3
751
615,978
500,917
8,590
2,509.3
3,190
3,158
92.5
1,872.2
973,927
239,390
6,215,704
－
2,181.2
－
207
2,250.8
1,081
77,004
3,554,013
489,693
－
－
831.4
770.7
－
43.7
－
873.5
445.9
125.7
746.3
112.8
－
29.7
1,312,870
377,231
323,928
6,768,941
133,216
－
145,975
2,008.3
－
678
－
－
－
－
－
－
78.1
76.4
－
10,072
－
365.8
－
10
78.4
57.4
1,550
－
189.7
123
1,886.8
－
333.9
－
1,746.3
2,310.7
14,759
6,669
819
－
6.6
43
453.9
6.8
362.8
115.2
96
－
23.4
251
1,721
996.1
21
－
－
79.4
－
474
553.7
－
－
59.5
311.7
210
527.1
2,367.3
13,643
8,296,236
676,494
－
7,108
36,937
581,899
8,262
3,417,576
566,208
3,130,560
－
46,846
163,652
3,225,154
8,058,449
20,832
－
－
384,296
－
330,852
560,344
－
－
189,805
1,910,721
318,150
1,527,535
14,132,781
9,483,249
1,577.5
－
18,308
－
12,022
－
68.1
20,165
4,094
8,630
－
153,293
18,553,816
2,173,914
12,414,255
銘
柄
富士電機
安川電機
マブチモーター
日本電産
オムロン
日本電気
富士通
サンケン電気
セイコーエプソン
ＥＩＺＯ
パナソニック
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
アルプス電気
ローランド ディー．ジー．
フォスター電機
ヒロセ電機
横河電機
アズビル
日本光電工業
キーエンス
シスメックス
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
スタンレー電気
日本デジタル研究所
富士通フロンテック
カシオ計算機
ファナック
ローム
浜松ホトニクス
太陽誘電
村田製作所
ニチコン
小糸製作所
ミツバ
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン
リコー
象印マホービン
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器（11.8％）
ユニプレス
ダイハツディーゼル
豊田自動織機
デンソー
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
新明和工業
ＮＯＫ
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
－ 23 －
期首(前期末)
株 数
千株
－
－
－
1,425.6
－
－
364
－
－
－
－
－
－
1,077.2
－
－
287.5
－
8,006.3
2,597.5
859.9
－
189.3
－
1,695.4
－
－
－
－
－
－
－
373.1
2,840.4
－
－
－
－
654
－
－
459.5
－
－
－
－
214
52
6,111
5,607.7
1,118
3,043.5
572
－
－
－
11,712
3,879.6
－
－
当
期
末
数
評価額
千株
千円
396
207,504
133.5
206,925
59.2
561,808
1,882.6
14,964,787
36.1
196,384
419
158,801
3,116
2,133,836
678
692,238
1,378.4
8,049,856
68.7
151,827
296
459,984
357
642,243
1,186
3,131,040
21.2
152,640
39.5
95,234
28.8
120,240
－
－
59.3
888,314
8,741.9
12,736,948
1,847.9
5,216,621
1,003.9
6,053,517
37.9
2,104,208
1,151.3
6,044,325
118.8
592,812
2,222.9
5,815,106
23.8
40,341
52
81,952
343.7
623,471
222.1
4,499,746
814.8
6,322,848
391.4
2,414,938
375.8
509,960
40.4
524,392
－
－
328.4
1,249,562
173.9
343,452
595
474,810
516.4
2,017,058
－
－
474
372,090
699
349,500
－
－
株
89.4
174
77.2
622.1
－
－
－
604.3
1,422.9
1,269.3
65.6
4,810.2
712
392.1
2,924.1
2,124.9
973.7
260.9
187,471
146,334
472,464
3,535,394
－
－
－
667,751
2,174,902
9,429,629
105,353
5,945,407
822,360
1,201,786
9,202,142
7,640,077
3,751,666
1,143,002
品
名：x9639_全体版_01-01-2_(x3615流用)日本成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
銘
柄
ヤマハ発動機
シマノ
タカタ
精密機器（2.4％）
テルモ
日機装
島津製作所
東京精密
トプコン
オリンパス
シード
朝日インテック
シチズンホールディングス
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ
セイコーホールディングス
その他製品（1.0％）
ブロッコリー
バンダイナムコホールディングス
ヤマハ
河合楽器製作所
ピジョン
三菱鉛筆
電気・ガス業（－）
関西電力
中国電力
東北電力
九州電力
北海道電力
陸運業（0.5％）
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
セイノーホールディングス
日立物流
海運業（0.2％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
飯野海運
倉庫・運輸関連業（0.3％）
三井倉庫ホールディングス
近鉄エクスプレス
情報・通信業（5.3％）
新日鉄住金ソリューションズ
夢の街創造委員会
アイスタイル
エニグモ
クロス・マーケティンググループ
じげん
インターネットイニシアティブ
野村総合研究所
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ジャストシステム
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
伊藤忠テクノソリューションズ
大塚商会
デジタルガレージ
スカパーＪＳＡＴホールディングス
ワイヤレスゲート
期首(前期末)
株 数
千株
628.2
1,173.3
－
株
当
期
末
数
評価額
千株
千円
918.4
2,342,838
875.1
14,465,403
254
329,438
1,068.3
808
9,556
1,898.9
753.2
－
－
－
－
－
－
－
－
4,261
1,399.2
－
106.7
19.9
108.9
688.8
8.4
4,209
－
－
5,070,590
3,282,523
－
473,748
29,591
646,866
655,048
27,090
2,883,165
－
－
－
1,050
747.4
－
102
268.7
170.1
－
446.4
164.3
177,990
707,487
307,370
－
3,330,144
637,484
1,413.9
403.3
1,821.3
583.2
2,263.8
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
669.8
268.4
－
891.6
287
23.9
38.5
14.6
342
803.6
396,634
214,000
219,912
255,719
390,906
1,207,810
4,931
3,482
－
859.2
－
412
513
954.5
－
154,912
160,056
666,241
－
342.3
315
304.1
141,120
1,295,466
－
－
－
98.1
－
46.3
－
－
876.8
－
138
111.7
188.8
－
－
－
59.7
6.9
88.8
76.4
435.5
68.7
－
37.3
20.4
－
61.1
－
64.2
13.3
194.7
551.1
232.8
－
21,976
60,295
39,269
487,760
31,945
－
97,091
75,888
－
234,013
－
77,361
60,648
799,243
1,091,178
166,219
－
銘
柄
コネクシオ
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
沖縄セルラー電話
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ
ＮＴＴデータ
ＳＣＳＫ
ＮＳＤ
ソフトバンク
卸売業（4.3％）
あいホールディングス
第一興商
ガリバーインターナショナル
伊藤忠商事
三井物産
住友商事
三菱商事
三愛石油
伊藤忠エネクス
新光商事
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
小売業（2.5％）
エービーシー・マート
パル
コメ兵
ジェイアイエヌ
ウエルシアホールディングス
シュッピン
白鳩
すかいらーく
セブン＆アイ・ホールディングス
良品計画
ＶＴホールディングス
フジ・コーポレーション
ピーシーデポコーポレーション
ラオックス
エイチ・ツー・オーリテイリング
パルコ
丸井グループ
ヤオコー
ケーズホールディングス
ヤマダ電機
ニトリホールディングス
バロー
サックスバーホールディングス
やまや
銀行業（4.5％）
新生銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
群馬銀行
七十七銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
－ 24 －
期首(前期末)
株 数
千株
51.9
660.9
1,178
144.8
－
1,884.7
－
－
－
1,414
－
820.2
当
期
末
数
評価額
千株
千円
－
－
131.7
820,491
795.3
5,999,743
－
－
9.2
31,050
－
－
748.3
828,368
64.4
131,376
55
251,625
155
467,325
5
8,430
2,081.3
16,579,635
株
－
－
－
2,601.8
1,822.9
2,898.7
1,488.5
205
－
17.3
6,990.6
116.2
452.6
37.1
189
593.4
－
2,689
－
－
241.8
－
4,505.2
－
1,106,154
117,607
177,093
813,254
－
3,389,484
－
－
186,186
－
17,367,546
－
－
173.4
－
371.3
296.6
－
－
－
628.1
－
136.4
84.3
－
－
－
34.2
1,659.4
－
269.7
1,729.3
141.95
－
－
25.1
69.3
87.9
193.2
281.4
406.7
77.1
151.5
407.4
414.9
248.7
303.5
189
187
4,259
169.8
－
997.8
2.4
－
－
－
135.3
123.6
65.7
408,177
290,509
612,444
784,261
1,523,091
174,091
121,654
498,657
1,848,794
3,442,008
137,182
239,085
180,642
1,252,146
318,714
－
1,038,709
17,184
－
－
－
277,365
194,793
107,485
10,799
16,911.9
3,740.3
6,508
3,990.3
－
－
－
35,024.1
8,190
9,579.8
420.8
2,208
2,666
385
280
121
9,379.4
1,842,750
6,610,062
269,017
1,090,752
11,937,015
272,195
174,720
77,803
1,916,211
品
名：x9639_全体版_01-01-2_(x3615流用)日本成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
銘
柄
期首(前期末)
株 数
千株
証券、商品先物取引業（1.8％）
ＦＰＧ
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
澤田ホールディングス
岩井コスモホールディング
保険業（1.2％）
アニコム ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業（2.9％）
イオンフィナンシャルサービス
アコム
オリックス
三菱ＵＦＪリース
不動産業（4.4％）
野村不動産ホールディングス
プレサンスコーポレーション
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
三菱地所
東京建物
ダイビル
レオパレス21
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
サービス業（4.5％）
日本工営
アコーディア・ゴルフ
アイレップ
コシダカホールディングス
テンプホールディングス
綜合警備保障
カカクコム
株
当
期
数
千株
末
評価額
千円
－
557.4
－
－
160.9
－
206.4
325.2
594
9,655.8
160.9
131.2
303,820
1,512,180
569,824
6,940,589
129,202
161,900
－
3,789
－
1,083.3
1,133.7
207.5
696
769.9
228.8
1,136.6
309,590
1,969,680
1,342,705
908,450
1,657,162
935.1
1,377.8
10,686.6
5,280.2
2,523.1
－
5,210.3
1,429.7
6,476,797
－
8,156,724
796,342
3,427.2
51.3
－
3,347.3
478.6
－
10,015
－
2,491.8
2,477
390.5
1,975.8
71.9
111.1
5,873.1
－
208
8,053
291
2,676.4
1,517.1
－
4,319,098
269,984
258,085
5,068,485
－
558,480
7,755,039
367,533
1,889,538
3,075,161
－
145
778.6
－
47.9
694.9
－
1,364.1
364
－
507
－
675.8
123.9
2,306.6
158,340
－
187,083
－
2,449,775
300,705
4,237,224
銘
柄
メッセージ
キャリアデザインセンター
ヒューマンホールディングス
ぐるなび
ファンコミュニケーションズ
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム
ドリームインキュベータ
みらかホールディングス
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
クリーク・アンド・リバー社
ＧＭＯアドパートナーズ
エン・ジャパン
ウチヤマホールディングス
ライドオン・エクスプレス
リクルートホールディングス
エイチ・アイ・エス
メイテック
応用地質
ベネッセホールディングス
ダイセキ
株 数、金 額
合計
銘 柄 数<比率>
期首(前期末)
株 数
千株
－
0.553
－
－
－
－
－
590.3
－
－
7,595.4
308.6
－
196.9
72.4
－
－
621.3
403.4
－
－
－
394,096.303
172
当
期
末
数
評価額
千株
千円
171
544,635
289.6
265,852
63.6
67,734
153.8
280,223
300.2
432,888
375.1
191,301
6.5
14,774
－
－
478.1
184,068
94.6
445,566
2,935.2
4,797,584
289.3
197,302
28.5
16,017
179.1
300,171
210.4
132,131
59.4
172,260
226.1
876,137
1,214.2
3,488,396
510.1
1,729,239
128.4
232,532
641.9
2,346,144
6.3
12,782
301,009.8 536,617,121
276
<98.3％>
期首(前期末)
株 数
千株
株
（Ｂ）上場予定株式
銘
柄
期首(前期末)
単位数または口数
千口
フィデリティ・円キャッシュ・ファンド（適格機関投資家専用）
2,994,678.754
日本リテールファンド投資法人
6.557
インヴィンシブル投資法人投資証券
－
いちご不動産投資法人投資証券
－
口
数
、
金
額
2,994,685.311
合 計
銘
柄
数
<
比
率
>
2
（注１）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
柄
当
期
数
千株
末
評価額
千円
サービス業（－）
ライドオン・エクスプレス
8.3
－
株 数、金 額
8.3
－
合計
銘 柄 数<比率>
1
－
（注１）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注２）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
(2) 国内投資信託受益証券、投資証券
銘
株
当
期
単位数または口数
千口
－
－
4.425
2.191
6.616
2
－ 25 －
末
評 価 額
千円
－
－
205,983
191,493
397,477
<0.1％>
－
－
<－>
品
名：x9639_全体版_01-02_(x3615流用)マネー・プール.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･マネー･プール
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として本邦通貨表示の公社債等（国債、地方債、政府保証債、
利付金融債、事業債、短期金融商品等）に投資を行い、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行
います。
主な投資対象
フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
決
算
日
11月30日
●
分 配 方 針
公社債への実質投資割合には制限を設けません。
株式への実質的な直接投資は行いません。
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。
（当該外貨建資産については、
為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行うことができます。）
同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
－ 26 －
品
名：x9639_全体版_01-02_(x3615流用)マネー・プール.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
■損益の状況
当期(自2013年12月３日 至2014年12月１日)
項
(Ａ) 有
売
売
(Ｂ) 信
(Ｃ) 当
(Ｄ) 前
(Ｅ) 追
(
(
(Ｆ) 計
(Ｇ) 収
次
追
(
分
繰
価
証
目
券
売
当
買
期
円
139,735
148,916
△9,181
△29,738
109,997
64,590
554,234
(21,683)
(532,551)
728,821
△148,869
579,952
531,784
(531,784)
127,200
△79,032
損
益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
益
分
配
金
期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
加 信 託 差 損 益 金
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
越
損
益
金
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
9,867円
委託者報酬
19,871円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内
の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（108,948円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、
有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（554,234円）及び分配準備積立金
（144,671円）より分配対象収益は807,853円(１口当たり0.002171円)であり、うち148,869円(１口当たり0.000400円)を分
配金額としております。
■組入資産の明細（2014年12月１日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・マネー・プール・
マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
398,773.506
口
当
期
数
千口
365,970.757
（注）評価額の単位未満は切捨て。
－ 27 －
末
評
価
額
千円
372,741
品
名：x9639_全体版_01-02_(x3615流用)マネー・プール.doc
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〈フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・マネー・プール・
マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2013年12月３日 至2014年12月１日)
項
目
当
期
円
5,588,038
5,588,038
87,062
325,979
△238,917
△21,600
5,653,500
294,140,923
161,554,335
△194,177,038
267,171,720
267,171,720
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2014年12月１日現在）
下記は、フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド全体（14,442,330,102口）の内容です。
● 公社債
（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
当
区
国
債
合
分
証
計
額 面 金 額
券
千円
9,800,000
(9,800,000)
9,800,000
(9,800,000)
評
価
額
期
組 入 比 率
(うちＢＢ格以下)
％
％
66.6
－
(66.6)
(－)
66.6
－
(66.6)
(－)
組 入 比 率
千円
9,800,182
(9,800,182)
9,800,182
(9,800,182)
（注１）（ ）内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切り捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
－ 28 －
末
残存期間別組入比率
２年以上
％
％
－
－
(－)
(－)
－
－
(－)
(－)
５年以上
２年未満
％
66.6
(66.6)
66.6
(66.6)
品
名：x9639_全体版_01-02_(x3615流用)マネー・プール.doc
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（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
銘
柄
当
利
率
期
額面金額
末
評
価
額
償還年月日
(国債証券)
％
千円
千円
第477回 国庫短期証券
－
2,500,000
2,499,997
2014/12/08
第479回 国庫短期証券
－
2,000,000
1,999,996
2014/12/15
第483回 国庫短期証券
－
2,000,000
2,000,024
2015/01/13
第488回 国庫短期証券
－
600,000
600,013
2015/01/26
第492回 国庫短期証券
－
2,500,000
2,500,137
2015/02/16
第493回 国庫短期証券
－
200,000
200,013
2015/02/23
－
9,800,000
9,800,182
合
計
（注）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
－ 29 －
－
品
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フィデリティ・海外株式・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第10期》
決算日 2015年10月26日
（計算期間：2014年10月28日から2015年10月26日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●ファンドは、主として、投資信託証券に投資を行います。
●｢ファンド・ユニバース｣より選定した投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として海外の取引所に
運 用 方 針
主要運用対象
上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図る
ことを目的に積極的な運用を行います。
●ファンド・ユニバースが投資する資産には、米国株式、欧州株式(英国を含む)、アジア株式、オーストラ
リア株式が含まれます。
●ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断される投資信託証券を選別することにより、運用収益
向上を図ります。
●投資信託証券の組入れにあたっては、各組入対象ファンドのリスク・リターン特性、銘柄分散度、投資ス
タイルなどの定性、定量評価等を考慮して選定した組入対象ファンドに分散投資することを基本とします｡
●組入れた投資信託証券(｢投資対象ファンド｣)は定期的にモニターを行い、ファンド全体のリスク分散など
を考慮して、組入比率の調整を行います。また投資対象ファンドの入替えを行う可能性もあります｡
●ファンド・ユニバースは、委託会社の判断により、適宜見直しを行うことがあります。これに伴い、現在
のファンド・ユニバース以外の投資信託証券に投資することがあります。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
●資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として、海外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を直接または実質的な主要
投資対象とする投資信託証券に投資を行います。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●株式への直接投資は行いません。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
－ 30 －
品
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投資環境
当期の主要資産クラスの騰落率は以下の表の通りでした。
現地通貨ベース(％)
円ベース(％)
海外株式
8.42
16.96
米国株
7.61
20.80
欧州株
13.24
15.15
アジア･パシフィック株
1.55
0.43
海外株式：MSCI コクサイ・インデックス、米国：MSCI USインデックス、欧州：MSCIヨーロッパ・インデックス、アジア・パシフィック：MSCI パシフィック（除
く日本）・インデックス、為替：WMロイター。株価指数はいずれも配当金込。
海外先進国株式相場は、続伸しました。期前半は、地政学リスクの高まりや原油価格急落、ギリシャ債務問題の再燃などの波乱
材料をこなしながら、世界的な金融緩和環境の継続を背景に堅調に推移しましたが、期後半は、米国の利上げ開始観測や中国の景
気減速懸念を背景に一進一退となり、８月に中国が人民元を切り下げたことを機に急落しました。しかし、10月には、欧州中央銀
行（ECB）のドラギ総裁が追加緩和を示唆したのに続き、中国人民銀行が追加利下げを実施し、金融緩和の流れが好感され、株価
は戻り歩調となり、前期末比での騰落率はプラスとなりました。
地域別には、ECBが2015年３月に実施した量的金融緩和、ユーロ安、原油安が追い風となった欧州株が現地通貨ベースで最も大
きく上昇しました。円ベースでは、大幅な円安・ドル高を受けて米国株が最も大きく上昇しました。アジア・パシフィック株は、
中国の景気減速不安が重石となり、米欧株の騰落率を大きく下回りました。
主要市場の当期中の金利動向は以下の通りです。
前期末
当期末
米国
0～0.25
0～0.25
政策金利（％）
ユーロ圏
英国
0.05
0.50
0.05
0.50
オーストラリア
2.50
2.00
米国
2.23
2.05
10年国債利回り（％）
ユーロ圏
英国
0.87
2.21
0.50
1.83
オーストラリア
3.30
2.66
為替市場では、前期末比で大幅な円安・ドル高となりました。2014年10月末に日銀が予想外の追加金融緩和策を発表したことが
きっかけとなり円が下落したことに加え、2015年半ばに米国の利上げ開始観測が高まった際には一時１ドル＝125円台と約12年半
ぶりの円安水準をつけました。ユーロは、３月のECBによる量的金融緩和実施を受けて期前半に下落し、オーストラリアは商品相
場の下落が通貨安につながりました。
前期末
当期末
ドル
107.72円
120.92円
ユーロ
136.92円
133.59円
WMロイター
－ 31 －
ポンド
173.78円
185.70円
豪ドル
94.76円
87.78円
品
名：x9639_全体版_02-00-2_(x3615流用)海外株式マザー_文章.doc
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プリント日時：2016/06/14 18:45:00
■基準価額の推移
■運用経過
●基準価額の主な変動要因
当期の当ファンドの騰落率は＋18.27％でした。
当ファンドは、投資対象ファンドへの投資を通じて、実質的に、米国、欧州、アジア・パシフィック地域の株式
への投資を行います。
当期は、投資対象とする各地域の株式相場が前期末比で値上がりしたことが、基準価額の主な上昇要因となりま
した。
●ベンチマークとの差異
当期の当ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率の＋16.96％を上回りました。
当期の実績に影響を与えた主な要因は以下の通りです。
・欧州株式の組入れファンドの騰落率が市場の騰落率を総じて上回ったことがプラスとなりました。
・米国株式の組入れファンドの騰落率が市場の騰落率を総じて下回ったことがマイナスとなりました。
－ 32 －
品
名：x9639_全体版_02-00-2_(x3615流用)海外株式マザー_文章.doc
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●ポートフォリオ
当ファンドは、投資対象ファンドへの投資を通じて、実質的に、米国、欧州、アジア・パシフィック地域の株式
への投資を行います。各地域への配分については、基本的にベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックスか
ら大きく乖離させず、主な付加価値の源泉は、各組入れファンドの銘柄選択に求めます。
当期末現在で組入れている投資信託証券と、それぞれの騰落率は以下の通りでした。
組入れ比率*
当期中
騰落率
前期末
当期末
組入れ投資信託証券
(2014/10/27) (2015/10/26) （円ベース）
【米国株式】
66.9％
66.8％
フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）
45.8％
44.7％
19.4％
フィデリティ･ファンズ － アメリカ・ファンド
21.0％
22.1％
20.5％
【欧州株式】
26.9％
27.5％
フィデリティ･ファンズ － ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド
10.9％
10.8％
16.4％
フィデリティ･ファンズ － ヨーロピアン･スモーラー･カンパニーズ・ファンド
4.0％
2.8％
27.6％
フィデリティ･ファンズ － ヨーロピアン･ディビデンド・ファンド
5.2％
5.6％
14.1％
フィデリティ･ファンズ － ヨーロピアン･バリュー・ファンド
6.8％
8.3％
16.4％
【アジア・パシフィック株式】
5.4％
4.5％
フィデリティ･ファンズ － オーストラリア･ファンド
2.9％
2.1％
△3.7％
フィデリティ･ファンズ － サウス･イースト･アジア･ファンド
0.9％
0.6％
9.5％
フィデリティ･ファンズ － アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド
0.9％
0.8％
12.8％
フィデリティ･ファンズ － アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド
0.8％
0.9％
9.6％
【その他・現金等】
0.8％
1.2％
＊組入れ比率は、対純資産総額比率
フィデリティ･米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）以外はいずれもルクセンブルグ籍証券投資法人（外国籍投信）です。日本国内での販売は行っておりません。
外国籍投信の騰落率は、原則として､ファンドﾞ全体の基準価額に反映される基準日（前期末・当期末）の各前営業日をベースとしています。
投資信託証券のうち、当期中に新規に組入れたもの、或いは全売却したものについては、表中に記載の当期中騰落率が基準価額にすべて反映されていない場合もあります。
■今後の運用方針
当ファンドは引き続き、各投資信託証券への投資を通じ、ベンチマークの比率から大きく乖離しない形で海外の
株式に分散投資を行うことにより、投資信託財産の成長を追求してまいります。各投資対象ファンドにおきまして
は、今後も、グローバルな調査ネットワークを活用し、徹底した企業調査に基づき魅力的な銘柄を発掘し、ファン
ドの付加価値を高める努力をしてまいる所存です。
－ 33 －
品
名：x9639_全体版_02-00-3_(x3615流用)海外株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
■最近５期の運用実績
基 準 価 額
決
算
期
６期(2011年10月25日)
７期(2012年10月25日)
８期(2013年10月25日)
９期(2014年10月27日)
10期(2015年10月26日)
円
6,326
7,427
11,452
13,741
16,251
期 中
騰落率
％
△5.9
17.4
54.2
20.0
18.3
ＭＳＣＩ コクサイ・
投資信託
インデックス＊1
投資証券
受益証券
組入比率
(配当金込、円換
期 中
組入比率
算､ヘッジなし)＊2 騰落率
％
％
％
361,408
△5.8
47.3
52.4
434,938
20.3
49.8
49.3
666,974
53.3
46.1
53.6
790,258
18.5
45.8
53.3
924,252
17.0
44.7
54.1
＊１
純資産
総 額
百万円
2,078
1,979
2,337
2,015
2,031
ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数で
す。
（注）ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するもので
はなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデー
タを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊２ ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス(配当金込、円換算、ヘッジなし) は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。
■当期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
年
月
日
騰落率
(期 首)
2014年10月27日
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2015年10月26日
円
13,741
14,106
15,784
16,084
15,422
16,418
16,542
16,599
17,451
16,875
17,380
16,033
14,823
％
－
2.7
14.9
17.1
12.2
19.5
20.4
20.8
27.0
22.8
26.5
16.7
7.9
16,251
18.3
ＭＳＣＩ コクサイ・
投資信託
インデックス
投資証券
受益証券
組入比率
(配当金込、円換
組入比率
騰落率
算､ヘッジなし)
％
％
％
790,258
－
45.8
53.3
843,034
6.7
45.7
52.9
912,197
15.4
44.5
54.5
909,129
15.0
44.5
55.0
869,444
10.0
43.2
55.4
936,986
18.6
43.8
55.6
923,139
16.8
43.2
55.9
942,257
19.2
43.1
54.4
980,463
24.1
43.7
54.8
944,160
19.5
43.7
55.3
974,707
23.3
44.2
53.7
889,984
12.6
44.1
53.7
850,116
7.6
44.0
53.6
924,252
（注）騰落率は期首比です。
－ 34 －
17.0
44.7
54.1
品
名：x9639_全体版_02-00-3_(x3615流用)海外株式マザー.doc
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プリント日時：2016/06/14 18:45:00
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
（注）費用明細の項目の概要および注記については、９頁をご参照ください。
■売買及び取引の状況（2014年10月28日から2015年10月26日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
国内
フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）
外国
フィデリティ・ファンズ－アメリカ・ファンド
フィデリティ・ファンズ－アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド
フィデリティ・ファンズ－サウス・イースト・アジア・ファンド
フィデリティ･ファンズ－アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド
フィデリティ・ファンズ－オーストラリア・ファンド
フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･バリュー･ファンド
買
単位数又は口数
千口
15,618.552
付
金
額
千円
24,557
千口
千アメリカ･ドル
－
－
－
－
(0.0047)
(0)
－
－
(0.02973)
(0)
1.79397
34
(0.11349)
(2)
千口 千オーストラリア･ドル
－
－
(0.19755)
(10)
千口
千ユーロ
－
－
(0.27402)
(13)
－
－
－
－
(0.89273)
(13)
9.44494
144
売
単位数又は口数
千口
125,020.836
付
金
額
千円
198,188
千口
58.42528
0.57994
千アメリカ･ドル
531
21
9.25443
66
1.2757
24
千口 千オーストラリア･ドル
2.51367
132
千口
6.09489
千ユーロ
271
7.8759
2.933
285
45
5.35442
85
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（ ）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2014年10月28日から2015年10月26日まで)
(1) 期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
買付額等
Ａ
百万円
24
23
23
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
－
23
23
－ 35 －
期
Ｂ
Ａ
％
－
100.0
100.0
売付額等
Ｃ
百万円
198
186
191
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
－
186
184
Ｄ
Ｃ
％
－
100.0
96.6
品
名：x9639_全体版_02-00-3_(x3615流用)海外株式マザー.doc
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(2) 利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
付
券
額
百万円
23
当
売
付
期
額
百万円
186
期末保有額
百万円
1,098
(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
－千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
－
(Ｂ)／(Ａ)
－
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL
LUXEMBOURG SAです。
■組入資産の明細（2015年10月26日現在）
下記は、フィデリティ・海外株式・マザーファンド全体(1,249,997,745口)の内容です。
(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
比
率
千口
千円
％
フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）
554,804.54
908,048
44.7
合
計
554,804.54
908,048
44.7
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
フィデリティ・ファンズ－アメリカ・ファンド
フィデリティ・ファンズ－アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド
フィデリティ・ファンズ－サウス・イースト・アジア・ファンド
フィデリティ･ファンズ－アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド
千口
414.4601
3.79558
14.28902
8.32762
フィデリティ・ファンズ－オーストラリア・ファンド
9.41514
フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･バリュー･ファンド
合
計
36.6627
9.76846
58.72649
75.81822
631.26333
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
3,705
448,907
139
16,865
96
11,678
152
18,441
千オーストラリア・ドル
498
43,671
千ユーロ
1,643
219,353
423
56,580
857
114,507
1,264
168,779
－
1,098,785
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 36 －
比
率
％
22.1
0.8
0.6
0.9
2.1
10.8
2.8
5.6
8.3
54.1
品
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■投資信託財産の構成
項
（2015年10月26日現在）
目
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
当 期 末
評 価 額
比
千円
908,048
1,098,785
28,950
2,035,784
率
％
44.6
54.0
1.4
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、10月26日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝121.14円、1オーストラリア・ドル＝87.55円、1イギリス・ポンド＝185.54円、1ユーロ＝133.46円
です。
（注２）当期末における外貨建資産(1,099,235千円)の投資信託財産総額(2,035,784千円)に対する比率は、54.0%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
28,525,686
投資信託受益証券(評価額)
908,048,590
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
1,098,785,077
そ の 他 未 収 収 益
425,057
(Ｂ) 負
未
払
解
約
債
金
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ － Ｂ )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受
益
権
総
■損益の状況
（2015年10月26日現在）
当 期 末
円
産
2,035,784,410
口
(Ａ)
(Ｂ)
4,400,000
4,400,000
2,031,384,410
1,249,997,745
781,386,665
数
1,249,997,745口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
16,251円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
1,467,174,972円
期中追加設定元本額
129,792,405円
期中一部解約元本額
346,969,632円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・海外株式･ファンド(ＤＣ年金)
600,889,547円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)
12,290,389円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長安定型) 83,251,423円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)
516,603,778円
フィデリティ・退職設計・ファンド(１年決算型)
22,042,655円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)
14,919,953円
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
当期（自 2014年10月28日 至 2015年10月26日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
26,167,627
受
取
配
当
金
19,574,341
受
取
利
息
28
そ の 他 収 益 金
6,593,258
有 価 証 券 売 買 損 益
337,064,263
売
買
益
355,695,801
売
買
損
△18,631,538
信
託
報
酬
等
△38,457
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
363,193,433
前 期 繰 越 損 益 金
548,810,978
追 加 信 託 差 損 益 金
79,635,300
解 約 差 損 益 金
△210,253,046
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
781,386,665
次期繰越損益金(Ｈ)
781,386,665
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
－ 37 －
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ご参考として以下に、フィデリティ・海外株式・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内
容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･米国優良株･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
ファンドは、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に
上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを
目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
11月30日
●
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
（当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為
替の売買の予約を行うことができます。
）
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
－ 38 －
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■損益の状況
当期(自2013年12月３日 至2014年12月１日)
項
(Ａ) 有
売
売
(Ｂ) 信
(Ｃ) 当
(Ｄ) 前
(Ｅ) 追
(
(
(Ｆ) 計
(Ｇ) 収
次
追
(
(
分
価
証
目
券
売
当
買
損
益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
益
分
配
金
期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
期
円
365,091,410
399,611,307
△34,519,897
△11,100,947
353,990,463
249,915,030
△82,896,649
(6,101,759)
(△88,998,408)
521,008,844
△20,621,885
500,386,959
△82,896,649
(6,118,385)
(△89,015,034)
583,283,608
(注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,331,314円
委託者報酬
9,719,106円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内
の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（14,843,768円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含
む）
、有価証券売買等損益から費用を控除した額（339,146,695円）
、信託約款に規定される収益調整金（6,118,385円）及び
分配準備積立金（249,915,030円）より分配対象収益は610,023,878円（１口当たり0.709953円）であり、うち20,621,885円
（１口当たり0.024000円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2014年12月１日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
627,416.395
口
当
期
数
千口
449,726.085
（注）評価額の単位未満は切捨て。
－ 39 －
末
評
価
額
千円
1,357,408
品
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〈フィデリティ・米国優良株・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・米国優良
株・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2013年12月３日 至2014年12月１日)
項
目
当
期
円
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
230,418,994
228,016,419
88,855
2,313,720
4,723,825,268
5,277,514,692
△553,689,424
△8,753,348
4,945,490,914
6,615,189,805
3,801,508,874
△3,293,455,342
12,068,734,251
12,068,734,251
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2014年12月１日現在）
下記は、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド全体（5,979,575,542口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
ADOBE SYSTEMS INC
APPLE INC
株
数
当
株
数
期
末
評
外貨建金額
価
額
邦貨換算金額
業
種
等
百株
216.1
71.1
百株
225.9
363.2
千アメリカ･ドル
1,664
4,319
GILEAD SCIENCES INC.
HOLOGIC INC
317.4
425.6
－
－
－
－
MICROSOFT CORP
QUALCOMM INC
STARBUCKS CORP
930.8
283.9
153.5
1,141.3
465
202.2
5,456
3,389
1,642
648,729 ソフトウェア･サービス
403,019 テクノロジー･ハードウェア及び機器
195,225 消費者サービス
－
43.7
143.3
－
1,689
－
200,831 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
－ 小売
EBAY INC
SBA COMMUNICATIONS CORP CL-A
280
121.1
255.7
74.4
1,403
905
166,836 ソフトウェア･サービス
107,622 電気通信サービス
SHIRE PHARMACEUTICALS GR-ADR
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
－
－
49
161.1
1,046
1,654
124,435 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
196,683 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
VERTEX PHARMCEUTICALS INC
AMAZON COM INC
－ 40 －
千円
197,884 ソフトウェア･サービス
513,549 テクノロジー･ハードウェア及び機器
－ 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
－ ヘルスケア機器･サービス
品
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期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
株
期
末
評
数
価
外貨建金額
額
業
種
等
邦貨換算金額
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COMCAST CORP CL-A
百株
－
420.6
百株
289.9
626.8
千アメリカ･ドル
2,600
3,575
千円
309,230 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
425,063 メディア
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
GOOGLE INC CL A
127.6
37.1
－
79.9
－
4,387
－ 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
521,588 ソフトウェア･サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
106
214.2
－
193
－
419.4
1,501
－
1,644
178,541 半導体･半導体製造装置
－ ヘルスケア機器･サービス
195,460 食品･飲料･タバコ
TWENTY FIRST CENTURY FOX INC-A
CATAMARAN CORP (USA)
466.4
－
654.6
357
2,408
1,818
286,397 メディア
216,208 ヘルスケア機器･サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
FACEBOOK INC A
－
118.1
476.7
341.3
2,313
2,651
275,043 運輸
315,284 ソフトウェア･サービス
158.2
132.2
1,532
182,147 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
MEDIVATION INC
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
AFLAC INC
209.8
－
－
－ 保険
ALLERGAN INC
APACHE CORP
149.6
75.6
－
－
－
－
－ 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
－ エネルギー
BOEING CO
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
CVS HEALTH CORP
144.3
－
274.3
83.4
322.2
261
1,120
1,902
2,384
133,223 資本財
226,199 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
283,492 食品･生活必需品小売り
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
COCA COLA CO
230.6
－
212
632.2
1,763
2,834
209,702 各種金融
336,952 食品･飲料･タバコ
COLGATE-PALMLIVE CO
CUMMINS INC
195.2
61.7
－
79.3
－
1,154
－ 家庭用品･パーソナル用品
137,290 資本財
DANAHER CORP
MACY'S INC
M & T BANK CORPORATION
215
193.8
－
218.8
234.2
69.5
1,828
1,520
875
217,365 資本財
180,735 小売
104,128 銀行
HOME DEPOT INC
KROGER CO
217.5
－
185.5
310.2
1,843
1,856
219,217 小売
220,687 食品･生活必需品小売り
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MEDTRONIC INC
121.5
－
－
180
177.1
256.5
1,334
1,655
1,894
158,661 家庭用品･パーソナル用品
196,783 各種金融
225,268 ヘルスケア機器･サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
64.7
－
90.3
93.6
1,386
627
164,890 耐久消費財･アパレル
74,602 エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
ORACLE CORP
110.5
551
91.8
549.8
732
2,331
87,061 エネルギー
277,216 ソフトウェア･サービス
115
33.1
42.3
－
－
173.5
－
－
1,667
－ 銀行
－ 素材
198,250 資本財
PEPSICO INC
PRAXAIR INC
217.4
75.1
86.4
－
864
－
PROCTER & GAMBLE CO
SCHLUMBERGER LTD
STATE STREET CORP
270.2
196
198.3
129.8
267
169.6
1,173
2,294
1,301
TJX COMPANIES INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
226.1
177.2
－
－
－
－
TOTAL SYS SVCS INC
UNION PACIFIC CORP
215.5
80.9
265.9
171.2
877
1,999
104,290 ソフトウェア･サービス
237,673 運輸
UNITED TECHNOLOGIES CORP
WAL MART STORES INC
WILLIAMS COMPANIES INC
149
178.7
217.9
90.9
－
－
1,000
－
－
118,964 資本財
－ 食品･生活必需品小売り
－ エネルギー
EDISON INTERNATIONAL
371.4
351.2
2,232
265,389 公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PALL CORP
－ 41 －
102,823 食品･飲料･タバコ
－ 素材
139,550 家庭用品･パーソナル用品
272,836 エネルギー
154,716 各種金融
－ 小売
－ 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
品
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期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
株
期
末
評
数
価
外貨建金額
額
業
種
等
邦貨換算金額
百株
217.3
108.2
百株
－
129.3
千アメリカ･ドル
－
2,303
－
－
2,185.3
69.6
3,723
1,466
442,716 銀行
174,398 ヘルスケア機器･サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC
EXXON MOBIL CORP
METLIFE INC
－
412.8
－
208.6
－
284.3
891
－
1,580
105,997 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
－ エネルギー
187,964 保険
VERIZON COMMUNICATIONS
JPMORGAN CHASE & CO
151.4
639.5
420.7
228.2
2,128
1,372
253,036 電気通信サービス
163,218 銀行
197
－
175.8
342.2
839
3,725
99,843 エネルギー
442,928 エネルギー
216.9
206
115.9
－
258
146.8
－
1,626
1,415
－ 保険
193,427 資本財
168,247 食品･飲料･タバコ
99.9
－
168.3
43.1
1,919
1,155
228,204 素材
137,404 素材
FIDELITY NATL INFORM SVCS INC
HESS CORP
DELTA AIR LINES INC
148.1
85.6
319.2
238.8
98
－
1,461
714
－
173,724 ソフトウェア･サービス
84,972 エネルギー
－ 運輸
INVESCO LTD
LORILLARD INC
518
233.2
218
208.4
879
1,315
104,605 各種金融
156,439 食品･飲料･タバコ
EQT CORPORATION
TIME WARNER INC
138.7
－
197.6
326.8
1,797
2,781
213,736 エネルギー
330,718 メディア
ACCENTURE PLC CL A
MERCK & CO INC NEW
HCA HLDGS INC
30
485.2
213.6
－
－
179.5
－
－
1,250
－ ソフトウェア･サービス
－ 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
148,723 ヘルスケア機器･サービス
CITIGROUP INC
MARATHON PETROLEUM CORP
491.4
116.8
638.6
144.8
3,446
1,304
409,757 銀行
155,092 エネルギー
－
176
－
555.7
242
170
1,874
1,765
1,304
222,910 不動産
209,887 自動車･自動車部品
155,040 耐久消費財･アパレル
－
224.2
451.5
297.5
2,474
2,406
294,160 保険
286,141 公益事業
156
－
111
290.5
752
1,305
89,513 資本財
155,177 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
T-MOBILE US INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP INC
YELP INC
304.4
75.9
－
146.7
－
39.1
428
－
223
CBS CORP CLASS B
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
162.1
78
－
181
－
1,427
－ メディア
169,699 素材
71.4
1,067.9
134.67
－
801.1
197.67
－
806
2,875
－ 耐久消費財･アパレル
95,909 銀行
341,821 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
FREEPORT MCMORAN INC
FEDEX CORP
BANK OF AMERICA CORPORATION
MCKESSON CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
CHEVRON CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
INGERSOLL RAND PLC
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A
ASHLAND INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CBRE GROUP INC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
DUKE ENERGY CORP
EATON CORP PLC
ZOETIS INC CL A
PVH CORP
REGIONS FINANCIAL CORP
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
千円
－ 素材
273,906 運輸
50,910 電気通信サービス
－ 各種金融
26,538 ソフトウェア･サービス
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
17,665.87
80
22,799.27
81
146,812
－
17,454,535
<96.7％>
合
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
17,665.87
80
22,799.27
81
－
－
17,454,535
<96.7％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 42 －
品
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（２）外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
AMERICAN TOWER REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
小
計
合
計
口数、
金額
銘柄数<比率>
口数、
金額
銘柄数<比率>
単位数又は口数
当
単位数又は口数
千口
11.19
－
11.19
1
11.19
1
千口
15.58
8.2
23.78
2
23.78
2
末
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
1,636
1,063
2,699
－
－
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 43 －
期
額
邦貨換算金額
千円
194,510
126,385
320,896
<1.8％>
320,896
<1.8％>
品
名：x9639_全体版_02-02_(x3615流用)アメリカ・ファンド.doc
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〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－アメリカ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主として米国の株式に投資を行います。
主な投資対象
米国の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 44 －
品
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運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
80,391,466
569,462
80,960,928
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
86,336,415
20,986,628
3,351,259
192,489
1,525,922
1,310,687
113,703,400
234,585
(165,298)
(11,289)
113,761,398
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
(32,800,470)
908,488,632
(689,198)
1,545,059
(58,189,314)
153,006,979
(61,373)
8,375,195
14,508,474
994,183,984
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
4,257,440,769
(2,262,722,267)
(3,919,333)
1,990,799,169
2,984,983,153
純資産額
期首
期末
5,040,637,389
8,025,620,542
－ 45 －
品
名：x9639_全体版_02-02_(x3615流用)アメリカ・ファンド.doc
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投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Devon Energy
Baker Hughes
Rowan Companies (A)
US
US
US
USD
USD
USD
3,247,534
2,695,858
3,803,767
221,774,097
186,068,119
76,912,169
484,754,385
2.76
2.32
0.96
6.04
資本財・サービス
Rolls-Royce Holdings
Dun & Bradstreet
Jacobs Engineering Group
General Dynamics
Eaton
Nielsen
United Parcel Service (B)
Towers Watson & Co (A)
GB
US
US
US
US
US
US
US
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
9,039,143
1,114,778
2,979,221
741,193
1,353,552
1,923,068
845,181
580,493
144,911,192
143,092,904
129,536,529
102,618,171
93,300,339
87,634,209
85,194,245
74,419,203
860,706,792
1.81
1.78
1.61
1.28
1.16
1.09
1.06
0.93
10.72
情報技術
eBay
Microsoft
Activision Blizzard
Cisco Systems
Juniper Networks
Oracle
Citrix Systems
Nvidia
Hewlett-Packard
EMC
Symantec
Altera
Nuance Communications
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4,083,122
4,460,743
9,290,150
7,229,642
7,762,480
4,406,621
1,560,107
4,395,641
2,860,882
3,131,124
3,282,502
1,654,797
3,299,381
238,903,468
219,736,200
214,045,056
208,647,468
206,016,219
193,759,125
105,276,020
97,275,535
94,695,194
84,571,659
81,767,125
67,548,814
50,760,977
1,863,002,860
2.98
2.74
2.67
2.60
2.57
2.41
1.31
1.21
1.18
1.05
1.02
0.84
0.63
23.21
一般消費財・サービス
Omnicom Group
Best Buy
Graham Holdings (B)
NVR
Royal Caribbean Cruises
Mattel
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,130,490
4,582,940
84,552
61,802
1,103,359
2,026,525
161,746,801
159,440,483
87,022,609
82,687,986
75,999,368
57,168,270
624,065,517
2.02
1.99
1.08
1.03
0.95
0.71
7.78
生活必需品
Kellogg
Wal-Mart Stores
CVS Health
ConAgra Foods
Procter & Gamble
Molson Coors Brewing (B)
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,970,828
2,160,308
1,552,345
2,708,456
1,082,919
1,022,878
187,667,205
168,806,467
155,933,055
97,531,501
85,994,598
75,815,717
771,748,543
2.34
2.10
1.94
1.22
1.07
0.94
9.62
－ 46 －
品
名：x9639_全体版_02-02_(x3615流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
ヘルスケア
Pfizer
Eli Lilly & Co
CR Bard
Express Scripts Holding
Anthem
Cigna
PerkinElmer
Mallinckrodt
Mylan
Quest Diagnostics
Centene
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
9,040,042
3,714,677
1,188,356
2,029,313
1,122,219
1,301,880
3,094,104
1,086,755
1,304,628
1,098,010
996,175
308,175,032
267,791,065
198,336,616
178,315,733
171,822,951
164,739,895
159,284,474
125,194,176
95,811,880
79,001,820
63,316,883
1,811,790,525
3.84
3.34
2.47
2.22
2.14
2.05
1.98
1.56
1.19
0.98
0.79
22.58
電気通信サービス
Verizon Communications
US
USD
5,034,304
253,980,637
253,980,637
3.16
3.16
金融
JPMorgan Chase & Co
Bank of New York Mellon
Chubb
Citigroup
ACE
Morgan Stanley
Fifth Third Bank
US
US
US
US
CH
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,971,112
3,571,009
1,335,096
2,375,051
1,125,711
3,219,168
5,178,331
188,635,901
151,803,593
132,040,994
126,993,977
120,631,191
120,525,650
103,825,537
944,456,843
2.35
1.89
1.65
1.58
1.50
1.50
1.29
11.77
非上場
資本財・サービス
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)
GB
GBP
1,274,519,163
1,953,392
1,953,392
0.02
0.02
一般消費財・サービス
Spotify Technology
LU
USD
7,158
14,027,962
14,027,962
0.17
0.17
その他
(1)
投資資産合計（取得価額 6,796,380,934米ドル）
7,630,487,455
差金決済取引
Towers Watson (A)
Fifth Third Bancorp
－ 47 －
通貨
契約額等
USD
USD
185,880,385
52,585,396
未実現(損)益
（米ドル）
5,214,173
3,161,022
8,375,195
(0.00)
95.08
純資産
比率(％)
0.06
0.04
0.10
品
名：x9639_全体版_02-02_(x3615流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
A Shares (SGD) (hedged)
Bought SGD Sold USD at
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold SGD at
純資産
比率(％)
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
35,686,552
301,493
165,670
226,120
270,892
163,032
1,237,308
1,071
936
490
(4,116)
(4,172)
1,231,517
0.02
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
0.02
Shares (AUD) (hedged)
AUD Sold USD at 1.32337 21/05/2015
USD Sold AUD at 0.77767 21/05/2015
USD Sold AUD at 0.77741 21/05/2015
30,675,676
2,217,268
2,599,989
1,227,155
(23,138)
(27,996)
1,176,021
0.02
(0.00)
(0.00)
0.01
3,273,862
135,243
189,241
3,827
193,068
0.00
0.00
0.00
52,665,050
49,972,110
4,811,961
8,623,397
3,158,492
2,993,267
173,751
(253,347)
6,072,163
0.04
0.04
0.00
(0.00)
0.08
A-ACC Shares (HUF) (hedged)
Bought HUF Sold USD at 282.28250 21/05/2015
8,846,926
329,607
329,607
0.00
0.00
A-ACC
Bought
Bought
Bought
2,673,951
126,321
106,027
142,610
3,666
(824)
145,452
0.00
0.00
(0.00)
0.00
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
2,758,136
252,163
268,735
232,226
164,673
9,426
(1,842)
(8,842)
163,415
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
0.00
Shares (EUR) (hedged)
EUR Sold USD at 0.94948 21/05/2015
EUR Sold USD at 0.93747 21/05/2015
EUR Sold USD at 0.89675 21/05/2015
81,324,691
16,914,224
3,287,876
A-ACC
Bought
Bought
Bought
1.37273
0.75641
0.75799
0.75537
0.74228
0.73445
未実現(損)益
（米ドル）
A-ACC Shares (CZK) (hedged)
Bought CZK Sold USD at 25.98830 21/05/2015
Bought CZK Sold USD at 25.26341 21/05/2015
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (EUR) (hedged)
EUR Sold USD at 0.94940
EUR Sold USD at 0.94933
EUR Sold USD at 0.92802
USD Sold EUR at 1.08367
Shares (PLN) (hedged)
PLN Sold USD at 3.82075 21/05/2015
PLN Sold USD at 3.73257 21/05/2015
PLN Sold USD at 3.59910 21/05/2015
Y Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at
Bought EUR Sold USD at
Bought USD Sold EUR at
Bought USD Sold EUR at
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
0.94916
0.92916
1.10882
1.07396
その他資産（負債控除後）
純資産額
－ 48 －
4,884,832
789,096
3,927
5,677,855
0.06
0.01
0.00
0.07
371,768,794
4.63
8,025,620,542
100.00
品
名：x9639_全体版_02-02_(x3615流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
国名
アメリカ合衆国
イギリス
スイス
ルクセンブルグ
現金その他純資産
地域別
国コード
US
GB
CH
LU
－ 49 －
純資産比率(％)
91.57
1.83
1.50
0.17
4.92
品
名：x9639_全体版_02-03_(x3615流用)ヨーロピアン・バリュー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･バリュー･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象
とし、バリュースタイルで運用を行い、元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象
とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 50 －
品
名：x9639_全体版_02-03_(x3615流用)ヨーロピアン・バリュー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
5,383,803
5,383,803
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
2,088,428
497,348
71,512
50,159
30,080
2,737,527
(35,711)
2,701,816
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
2,681,987
34,871,740
365,307
921,123
(49,113)
(12,391,869)
(1,575)
(103,860)
26,293,740
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(383)
62,722,505
(67,997,713)
(138,123)
(5,413,331)
20,880,026
純資産額
期首
期末
144,157,235
165,037,261
－ 51 －
品
名：x9639_全体版_02-03_(x3615流用)ヨーロピアン・バリュー.doc
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プリント日時：2016/06/14 18:45:00
投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
素材
BASF
Rio Tinto
DE
GB
EUR
GBP
27,265
49,512
2,439,677
1,961,293
4,400,970
1.48
1.19
2.67
資本財・サービス
Deutsche Post
Rolls-Royce Holdings
Assa Abloy (B)
DE
GB
SE
EUR
GBP
SEK
124,863
228,121
62,161
3,690,315
3,276,313
3,221,665
10,188,293
2.24
1.99
1.95
6.17
情報技術
SAP
ASML Holding
Nokia
DE
NL
FI
EUR
EUR
EUR
66,448
39,113
501,687
4,513,791
3,782,576
3,032,698
11,329,065
2.74
2.29
1.84
6.86
一般消費財・サービス
Daimler
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)
Hennes & Mauritz (B)
WPP
Swatch Group
Fiat Chrysler Automobiles
Swatch Group
DE
DE
SE
GB
CH
GB
CH
EUR
EUR
SEK
GBP
CHF
EUR
CHF
49,119
17,293
105,035
175,189
4,436
131,044
21,133
4,240,476
4,002,527
3,730,564
3,670,724
1,775,328
1,749,433
1,662,667
20,831,719
2.57
2.43
2.26
2.22
1.08
1.06
1.01
12.62
生活必需品
SABMiller
Reckitt Benckiser Group
Imperial Tobacco Group
Danone
Pernod Ricard
British American Tobacco
Henkel AG & Co Perpetual (Pref'd)
Heineken
GB
GB
GB
FR
FR
GB
DE
NL
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
83,555
49,608
88,145
57,995
32,403
71,327
31,644
46,776
3,972,945
3,968,376
3,863,208
3,741,260
3,596,781
3,518,370
3,297,258
3,291,147
29,249,345
2.41
2.40
2.34
2.27
2.18
2.13
2.00
1.99
17.72
ヘルスケア
Roche Holding
Sanofi
Bayer
GlaxoSmithKline
Novartis
Merck (A)
CH
FR
DE
GB
CH
DE
CHF
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
26,685
58,411
39,650
242,963
49,424
27,304
6,843,321
5,327,106
5,150,520
5,052,404
4,547,152
2,642,793
29,563,296
4.15
3.23
3.12
3.06
2.76
1.60
17.91
電気通信サービス
Deutsche Telekom
Telenor
DE
NO
EUR
NOK
213,894
144,803
3,523,910
2,918,438
6,442,348
2.14
1.77
3.90
－ 52 －
品
名：x9639_全体版_02-03_(x3615流用)ヨーロピアン・バリュー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
金融
UBS Group
Barclays
AXA
Intesa Sanpaolo
Societe Generale
Credit Suisse Group
Julius Baer Group
Zurich Insurance Group
DNB
CH
GB
FR
IT
FR
CH
CH
CH
NO
CHF
GBP
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
CHF
NOK
251,597
1,251,368
173,091
1,275,716
85,786
157,616
71,158
11,830
201,750
4,516,940
4,386,569
3,914,458
3,847,560
3,835,078
3,720,917
3,344,789
3,261,301
3,199,456
34,027,068
2.74
2.66
2.37
2.33
2.32
2.25
2.03
1.98
1.94
20.62
その他の市場で取引される証券
電気通信サービス
Telefonica
ES
EUR
327,047
4,460,925
4,460,925
2.70
2.70
金融
Banco Santander
BBVA Argentaria
ES
ES
EUR
EUR
758,346
465,342
5,123,389
4,188,081
9,311,470
3.10
2.54
5.64
非上場
資本財・サービス
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)
GB
GBP
33,291,276
45,711
45,711
0.03
0.03
金融
Banco Santander
ES
EUR
784,547
115,226
115,226
0.07
0.07
1
0.00
159,965,437
96.93
その他
投資資産合計（取得価額 146,100,576ユーロ）
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought GBP Sold EUR
Bought GBP Sold EUR
at
at
at
at
1.37982
1.38042
0.72009
0.72063
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
1,446,703
76,919
297,777
9,884,075
その他資産（負債控除後）
純資産額
－ 53 －
未実現(損)益
（ユーロ）
7,796
448
(3,493)
(108,611)
(103,860)
純資産
比率(％)
0.00
0.00
(0.00)
(0.07)
(0.06)
5,175,684
3.14
165,037,261
100.00
品
名：x9639_全体版_02-03_(x3615流用)ヨーロピアン・バリュー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
国名
イギリス
ドイツ
スイス
フランス
スペイン
オランダ
スウェーデン
ノルウェー
イタリア
フィンランド
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
DE
CH
FR
ES
NL
SE
NO
IT
FI
－ 54 －
純資産比率(％)
21.49
20.30
17.98
12.37
8.41
4.29
4.21
3.71
2.33
1.84
3.07
品
名：x9639_全体版_02-04_(x3615流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 55 －
品
名：x9639_全体版_02-04_(x3615流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
16,051,350
16,051,350
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
6,829,711
1,563,146
231,609
123,152
116,515
8,864,133
(11,623)
(19,523)
8,832,987
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
7,218,363
5,122,748
(65,407)
41,738,395
65,682,386
(7,947)
(11,055,246)
108,633,292
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(8,009,168)
488,327,917
(210,695,055)
1,404,797
279,037,659
379,661,783
純資産額
期首
期末
250,356,198
630,017,981
－ 56 －
品
名：x9639_全体版_02-04_(x3615流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A)
Total
BG Group
TGS Nopec Geophysical
NL
FR
GB
NO
GBP
EUR
GBP
NOK
766,506
196,484
483,449
38,713
21,675,379
9,526,524
7,849,485
876,923
39,928,311
3.44
1.51
1.25
0.14
6.34
公益事業
National Grid
GDF Suez
Fortum
Snam
Centrica
Electricite de France
RWE
SSE
GB
FR
FI
IT
GB
FR
DE
GB
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
979,986
640,292
589,402
2,156,960
1,789,303
264,317
118,152
94,350
11,827,635
11,656,512
10,432,415
10,042,804
6,274,715
6,007,931
2,633,618
2,004,101
60,879,731
1.88
1.85
1.66
1.59
1.00
0.95
0.42
0.32
9.66
素材
BASF
Fuchs Petrolub
Air Liquide
DE
DE
FR
EUR
EUR
EUR
176,621
274,530
69,464
15,804,067
9,204,974
8,113,403
33,122,444
2.51
1.46
1.29
5.26
資本財・サービス
Securitas (B)
Atlas Copco Ab
G4S
Atlantia (A)
BAE Systems
Sandvik
Vinci
Rolls-Royce Holdings
SE
SE
GB
IT
GB
SE
FR
GB
SEK
SEK
GBP
EUR
GBP
SEK
EUR
GBP
594,313
267,663
1,640,945
257,656
916,892
439,781
87,194
272,971
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7,452,598
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6,477,472
6,395,449
4,935,565
4,779,952
3,920,466
48,490,727
1.26
1.18
1.05
1.03
1.02
0.78
0.76
0.62
7.70
一般消費財・サービス
Daimler
Reed Elsevier
Hennes & Mauritz (B)
Pearson
Axel Springer
Kingfisher
Sodexo
Darty
DE
GB
SE
GB
DE
GB
FR
GB
EUR
EUR
SEK
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
102,032
401,854
169,978
323,328
110,128
1,017,000
51,712
2,065,538
8,808,452
8,653,919
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5,860,114
5,500,342
4,905,559
4,670,629
2,127,079
46,563,273
1.40
1.37
0.96
0.93
0.87
0.78
0.74
0.34
7.39
生活必需品
Nestle
British American Tobacco
Imperial Tobacco Group
Kraft Foods Group
CH
GB
GB
US
CHF
GBP
GBP
USD
239,937
298,767
282,938
157,351
16,650,247
14,737,307
12,400,638
11,879,208
2.64
2.34
1.97
1.89
－ 57 －
品
名：x9639_全体版_02-04_(x3615流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Reckitt Benckiser Group
Philip Morris International
Unilever (A)
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli
Danone
Diageo
Carrefour
Koninklijke Ahold
L'Oreal
McBride
Suedzucker
GB
US
GB
CH
FR
GB
FR
NL
FR
GB
DE
GBP
USD
EUR
CHF
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
140,476
150,676
267,748
1,821
103,706
150,389
116,601
198,666
18,591
1,285,434
113,814
11,237,333
11,185,000
10,459,592
8,907,814
6,690,100
3,740,624
3,590,132
3,436,918
3,168,914
1,659,079
1,535,346
121,278,252
1.78
1.78
1.66
1.41
1.06
0.59
0.57
0.55
0.50
0.26
0.24
19.25
ヘルスケア
Novartis
AstraZeneca
GlaxoSmithKline
Roche Holding (B)
Sanofi
Fresenius Medical Care AG & Co
Novo Nordisk (B)
Bayer
Coloplast (B)
Roche Holding
Indivior
CH
GB
GB
CH
FR
DE
DK
DE
DK
CH
GB
CHF
GBP
GBP
CHF
EUR
EUR
DKK
EUR
DKK
CHF
GBP
249,306
262,500
744,734
56,618
144,348
153,637
186,747
70,925
98,212
11,676
130,768
22,936,761
16,206,625
15,486,727
14,214,878
13,164,571
11,558,110
9,474,293
9,213,179
7,157,483
2,994,332
358,206
122,765,165
3.64
2.57
2.46
2.26
2.09
1.83
1.50
1.46
1.14
0.48
0.06
19.49
電気通信サービス
Swisscom
Sunrise Communications Group
CH
CH
CHF
CHF
15,175
19,112
8,046,071
1,586,449
9,632,520
1.28
0.25
1.53
金融
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft
Svenska Handelsbanken
Barclays
HSBC Holdings (UK)
Allianz
Admiral Group
Cembra Money Bank
Standard Chartered
Investec
Sampo
Zurich Insurance Group
Swiss Re
Banque Cantonale Vaudoise
Novae Group
Intu Properties
DE
SE
GB
GB
DE
GB
CH
GB
ZA
FI
CH
CH
CH
GB
GB
EUR
SEK
GBP
GBP
EUR
GBP
CHF
GBP
GBP
EUR
CHF
CHF
CHF
GBP
GBP
89,419
379,213
3,881,146
1,506,543
54,783
383,542
117,309
438,437
748,731
147,258
20,916
57,893
7,227
301,454
575,720
15,639,338
15,620,915
13,605,048
13,406,424
8,359,902
8,204,837
6,951,315
6,441,398
6,425,325
6,385,111
5,766,067
4,579,541
3,790,679
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2,711,407
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2.48
2.48
2.16
2.13
1.33
1.30
1.10
1.02
1.02
1.01
0.92
0.73
0.60
0.46
0.43
19.17
クローズエンド型ファンド
Greenc UK Wind /Fund
GB
GBP
1,708,098
2,585,715
2,585,715
0.41
0.41
－ 58 －
品
名：x9639_全体版_02-04_(x3615流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
その他の市場で取引される証券
公益事業
Red Electrica
Iberdrola
Gas Natural SDG
ES
ES
ES
EUR
EUR
EUR
73,122
668,455
99,083
5,484,915
3,995,358
2,175,377
11,655,650
0.87
0.63
0.35
1.85
非上場
資本財・サービス
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)
GB
GBP
38,488,928
52,848
52,848
0.01
0.01
生活必需品
McBride Perpetual (Pref'd)
GB
GBP
21,852,384
30,005
30,005
0.00
0.00
617,758,999
98.05
投資資産合計（取得価額 523,515,781ユーロ）
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought EUR Sold CHF at 0.95995 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.92937 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10776 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.40079 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.38212 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.96443 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.39526 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.94430 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.91800 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.97305 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.38516 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.92345 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.39217 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.92652 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.93132 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.37903 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.96189 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.96830 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.93747 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.95969 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.94399 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.37319 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.91115 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.95390 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10715 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10700 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10740 08/05/2015
2,416,177
254,415
1,066,838
388,546
834,756
376,992
302,050
84,208
182,749
190,400
454,448
119,145
256,742
70,770
47,479
389,919
160,888
90,440
32,250
128,520
18,812
5,310,585
34,041
232,288
88,502
160,544
27,791
－ 59 －
未実現(損)益
（ユーロ）
20,183
9,527
8,733
7,876
5,572
4,921
4,908
4,556
4,522
4,209
4,040
3,674
3,593
2,424
1,881
1,724
1,671
1,548
1,499
1,038
1,011
902
582
463
218
174
134
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
品
名：x9639_全体版_02-04_(x3615流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
契約額等
（ユーロ）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
EUR
EUR
EUR
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
SEK
SEK
SEK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
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0.10679
0.10651
1.41857
1.39645
1.39016
1.38319
1.38810
1.38194
1.37094
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
46,603
78,883
132,433
15,241,405
1,082,026
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1,319,069
2,012,387
1,664,551
59
(69)
(471)
(8,713)
(17,477)
(24,465)
(26,674)
(29,071)
(53,083)
(56,809)
(115,190)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged)
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Bought EUR Sold GBP at 1.39963 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.92937 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10776 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.91800 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.92345 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.96229 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.91717 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.95866 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.37936 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.94467 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.96263 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.37319 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.91870 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10706 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10671 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10660 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.36274 08/05/2015
Bought HKD Sold EUR at 8.43883 08/05/2015
Bought HKD Sold EUR at 8.20444 08/05/2015
Bought HKD Sold EUR at 8.44096 08/05/2015
Bought HKD Sold EUR at 8.34653 08/05/2015
332,248
86,496
34,937
146,756
27,771
17,917
41,888
13,437
31,416
43,935
3,583
17,136
730,411
3,583
5,558
18,491
13,788
78,258
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122,495
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2,107,224
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1,680
1,308
1,201
687
552
453
320
220
205
195
191
124
91
9
(31)
(37)
(582)
(5,373)
(6,346)
(9,023)
(74,571)
(85,952)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged)
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Bought EUR Sold SEK at 0.10776 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.39580 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.38396 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.96263 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.37936 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.96524 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.96553 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.37679 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.95875 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10706 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10705 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.95537 08/05/2015
43,068,501
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3,654,803
1,274,729
830,618
712,294
238,952
322,937
155,669
36,260
25,214
25,023
22,793
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0.02
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
－ 60 －
品
名：x9639_全体版_02-04_(x3615流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
契約額等
（ユーロ）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
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SEK
SEK
SEK
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EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.10704
0.10669
0.10660
0.10662
1.35643
1.10244
1.09766
1.37129
1.08560
1.05857
1.08646
1.06644
1.07459
1.07441
1.07405
1.07393
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
340,862
229,486
255,032
582,320
1,552,811
7,952,360
6,289,755
94,651,433
6,577,947
6,804,450
14,128,415
9,310,399
65,140,821
66,082,903
67,035,673
70,543,770
未実現(損)益
（ユーロ）
486
(422)
(687)
(1,442)
(18,690)
(98,643)
(104,964)
(115,044)
(180,845)
(351,806)
(377,467)
(415,730)
(2,432,913)
(2,479,169)
(2,536,111)
(2,676,793)
(11,142,949)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.03)
(0.06)
(0.06)
(0.07)
(0.39)
(0.39)
(0.40)
(0.42)
(1.77)
23,603,073
3.78
630,017,981
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イギリス
スイス
ドイツ
フランス
スウェーデン
オランダ
アメリカ合衆国
フィンランド
デンマーク
イタリア
スペイン
南アフリカ
ノルウェー
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
CH
DE
FR
SE
NL
US
FI
DK
IT
ES
ZA
NO
－ 61 －
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
32.16
15.30
14.01
11.33
6.66
3.99
3.66
2.67
2.64
2.62
1.85
1.02
0.14
1.95
品
名：x9639_全体版_02-05_(x3615流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
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〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主として欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式に投資を行うことにより、長期
的な元本の成長を目指します。
主な投資対象
欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 62 －
品
名：x9639_全体版_02-05_(x3615流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
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プリント日時：2016/06/14 18:45:00
運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
14,934,386
14,934,386
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
6,850,487
1,596,603
237,853
123,636
123,994
104,940
9,037,513
(63,010)
(1,465)
8,973,038
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
5,961,348
41,487,289
(262,082)
4,153,916
1,261,756
87,299,891
(35,257)
(743,440)
(336,204)
138,787,217
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(1,980,533)
855,222,503
(166,818,122)
3,820,115
692,224,496
829,031,180
純資産額
期首
期末
235,365,152
1,064,396,332
－ 63 －
品
名：x9639_全体版_02-05_(x3615流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
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投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
BG Group
Royal Dutch Shell (A)
John Wood Group
Statoil
Royal Dutch Shell (A)
Amec Foster Wheeler
Aker Solutions
GB
NL
GB
NO
NL
GB
NO
GBP
EUR
GBP
NOK
GBP
GBP
NOK
1,797,118
1,016,031
1,788,534
865,712
312,907
481,381
337,289
29,178,769
28,824,792
16,932,484
16,290,270
8,848,436
6,067,649
1,831,402
107,973,802
2.74
2.71
1.59
1.53
0.83
0.57
0.17
10.14
素材
Air Liquide
Johnson Matthey
BHP Billiton
FR
GB
AU
EUR
GBP
GBP
104,874
204,835
222,635
12,249,341
9,407,830
4,771,840
26,429,011
1.15
0.88
0.45
2.48
資本財・サービス
Schneider Electric
Siemens
Zodiac Aerospace
Adecco
Randstad Holding
Michael Page International
Schindler Holding
A.P. Moller-Maersk (B)
Sandvik
FR
DE
FR
CH
NL
GB
CH
DK
SE
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
GBP
CHF
DKK
SEK
554,824
366,731
429,018
178,429
230,520
904,014
27,661
1,688
172,899
37,084,413
35,759,923
14,058,926
13,027,417
12,286,704
6,622,151
4,191,805
2,988,079
1,940,408
127,959,826
3.48
3.36
1.32
1.22
1.15
0.62
0.39
0.28
0.18
12.02
情報技術
SAP
Microsoft
ASML Holding
DE
US
NL
EUR
USD
EUR
701,817
235,260
49,237
47,674,395
10,382,172
4,761,677
62,818,244
4.48
0.98
0.45
5.90
一般消費財・サービス
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)
Publicis Groupe
Kering
WPP
Reed Elsevier
Reed Elsevier
Sky
Volkswagen
DE
FR
FR
GB
GB
GB
GB
DE
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
133,748
364,021
159,441
1,160,444
1,065,689
552,209
354,135
4,422
30,956,011
27,250,616
26,315,747
24,314,647
22,949,616
8,203,889
5,236,894
1,005,065
146,232,485
2.91
2.56
2.47
2.28
2.16
0.77
0.49
0.09
13.74
生活必需品
British American Tobacco
L'Oreal
SABMiller
Danone
Nestle
GB
FR
GB
FR
CH
GBP
EUR
GBP
EUR
CHF
621,344
145,244
517,775
340,630
221,755
30,649,130
24,756,862
24,619,711
21,974,050
15,388,540
2.88
2.33
2.31
2.06
1.45
－ 64 －
品
名：x9639_全体版_02-05_(x3615流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
WM Morrison Supermarkets
Unilever
Unilever (A)
Beiersdorf
GB
GB
GB
DE
GBP
GBP
EUR
EUR
3,395,323
175,804
156,902
27,790
8,708,579
6,918,220
6,129,367
2,166,500
141,310,959
0.82
0.65
0.58
0.20
13.28
ヘルスケア
Roche Holding
Sanofi
Novartis
Smith & Nephew
Bayer
Novo Nordisk (B)
GlaxoSmithKline
Shire
CH
FR
CH
GB
DE
DK
GB
IE
CHF
EUR
CHF
GBP
EUR
DKK
GBP
GBP
211,790
393,449
288,344
1,589,905
129,179
309,360
717,188
135,485
54,312,528
35,882,590
26,528,258
24,384,490
16,780,315
15,694,802
14,913,904
9,924,652
198,421,539
5.10
3.37
2.49
2.29
1.58
1.47
1.40
0.93
18.64
金融
Prudential
Barclays
Lloyds Banking Group
DNB
Credit Suisse Group
AXA
Legal & General Group
London Stock Exchange Group
UBS Group
ICAP
GB
GB
GB
NO
CH
FR
GB
GB
CH
GB
GBP
GBP
GBP
NOK
CHF
EUR
GBP
GBP
CHF
GBP
1,659,304
7,690,750
23,944,821
1,417,859
930,408
746,883
4,563,690
379,433
483,200
860,661
37,113,882
26,959,312
25,440,732
22,485,140
21,964,514
16,890,769
16,292,165
13,279,866
8,674,925
6,576,375
195,677,680
3.49
2.53
2.39
2.11
2.06
1.59
1.53
1.25
0.82
0.62
18.38
その他の市場で取引される証券
情報技術
Amadeus IT Holding
ES
EUR
569,589
23,256,301
23,256,301
2.18
2.18
一般消費財・サービス
Inditex
ES
EUR
113,056
3,241,881
3,241,881
0.30
0.30
1,033,321,728
97.08
投資資産合計（取得価額 918,056,997ユーロ）
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
I-ACC Shares (SGD) (hedged)
Bought EUR Sold CHF at 0.95995
Bought EUR Sold GBP at 1.37936
Bought EUR Sold GBP at 1.37319
Bought EUR Sold CHF at 0.96263
Bought EUR Sold NOK at 0.11488
Bought SGD Sold EUR at 1.44537
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
13,294,686
2,093,754
31,722,097
286,552
221,508
3,192,271
－ 65 －
未実現(損)益
（ユーロ）
111,053
9,775
5,386
3,198
(6,459)
(75,988)
純資産
比率(％)
0.01
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.01)
品
名：x9639_全体版_02-05_(x3615流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
契約額等
（ユーロ）
Bought EUR Sold NOK at 0.11464 08/05/2015
Bought SGD Sold EUR at 1.47162 08/05/2015
Bought SGD Sold EUR at 1.47129 08/05/2015
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (USD) (hedged)
EUR Sold CHF at 0.95995
EUR Sold GBP at 1.37936
EUR Sold GBP at 1.37319
EUR Sold CHF at 0.96263
EUR Sold NOK at 0.11594
EUR Sold NOK at 0.11464
USD Sold EUR at 1.05857
USD Sold EUR at 1.07599
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
通貨
先物取引
Ftse 100 Index Future 19/06/2015
Euro Stoxx 50 Future 19/06/2015
GBP
EUR
未実現(損)益
（ユーロ）
3,351,969
46,690,722
47,577,241
(104,518)
(283,492)
(299,425)
(640,470)
(0.01)
(0.03)
(0.03)
(0.06)
433,160
57,664
1,033,834
4,760
6,745
109,334
102,024
3,040,910
3,618
269
176
53
(136)
(3,409)
(5,275)
(109,764)
(114,468)
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
契約額等
未実現(損)益
（ユーロ）
4,531,093
9,385,347
(74,562)
(261,642)
(336,204)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イギリス
フランス
スイス
ドイツ
オランダ
ノルウェー
スペイン
デンマーク
アメリカ合衆国
アイルランド
オーストラリア
スウェーデン
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
FR
CH
DE
NL
NO
ES
DK
US
IE
AU
SE
－ 66 －
純資産
比率(％)
純資産
比率(％)
(0.01)
(0.02)
(0.03)
32,165,746
3.03
1,064,396,332
100.00
純資産比率(％)
34.85
20.34
13.54
12.62
5.14
3.82
2.49
1.76
0.98
0.93
0.45
0.18
2.92
品
名：x9639_全体版_02-06_(x3615流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
＜補足情報＞
フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・スモーラー・
カンパニーズ・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主として時価総額が中小型の欧州の株式に投資を行います。
主な投資対象
時価総額が中小型の欧州の株式を主要な投資対象とします。
●ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総
額の10％を超えないものとします。
主な投資制限
●ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
●ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準まで
の保有を行うことはできません。
決
算
日
分 配 方 針
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 67 －
品
名：x9639_全体版_02-06_(x3615流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
15,850,753
256,363
16,107,116
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
13,376,758
3,239,372
498,130
265,794
171,543
234,539
17,786,136
(129,598)
(1,178)
17,655,360
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
(1,548,244)
120,820,555
298,232
(10,075,175)
51,619,927
20,948
1,145,192
162,281,435
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(979,192)
144,054,317
(433,919,195)
(427,239)
(290,292,117)
(128,989,874)
純資産額
期首
期末
1,174,337,755
1,045,347,881
－ 68 －
品
名：x9639_全体版_02-06_(x3615流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
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投資資産明細表
2015年4月30日現在
国コード
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
John Wood Group
Faroe Petroleum
Amerisur Resources
Ichor Coal
Aker Solutions
Hunting
Amec Foster Wheeler
Parkmead Group
Lekoil
Rockhopper Exploration
Savannah Petroleum
GB
GB
GB
DE
NO
GB
GB
GB
NG
GB
GB
通貨
GBP
GBP
GBP
EUR
NOK
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
株数または
額面価額
610,451
3,197,454
6,854,071
440,838
315,595
205,895
131,273
857,035
3,337,991
689,385
1,350,655
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
5,779,289
3,819,556
3,199,756
1,719,270
1,713,609
1,655,243
1,654,655
1,465,067
1,008,317
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472,905
0.55
0.37
0.31
0.16
0.16
0.16
0.16
0.14
0.10
0.06
0.05
23,088,737
2.21
公益事業
Fulcrum Utility Services
Modern Water
GB
GB
GBP
GBP
13,172,039
1,746,015
2,238,141
332,637
2,570,778
0.21
0.03
0.25
素材
Mountain Province Diamonds
Firestone Diamonds
Huhtamaki
Portucel
Platinum Group Metals
Clariant
Petra Diamonds
Synthomer
Munksjo
Plant Impact
Alent
RM2 International
Sika
Accsys Technologies
Almonty Industries
Sylvania Platinum
Revelo Resources
CA
GB
FI
PT
CA
CH
GB
GB
SE
GB
GB
GB
CH
GB
CA
ZA
CA
CAD
GBP
EUR
EUR
CAD
CHF
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
CHF
GBP
CAD
GBP
CAD
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710
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2,830,692
6,457,255
2,212,086
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3,696,435
3,612,562
3,558,304
3,543,052
3,540,533
2,864,830
2,729,787
2,724,984
2,472,890
2,463,903
2,283,855
2,180,316
1,978,845
1,318,502
908,785
171,727
45,393,941
0.51
0.35
0.35
0.34
0.34
0.34
0.27
0.26
0.26
0.24
0.24
0.22
0.21
0.19
0.13
0.09
0.02
4.34
資本財･サービス
Regus
Teleperformance
Brammer
HellermannTyton Group
Dialight
Arcadis
Regenersis
LU
FR
GB
GB
GB
NL
GB
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
3,996,427
196,763
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2,456,983
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13,690,892
13,173,288
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9,853,402
9,775,555
9,295,494
1.31
1.26
1.16
1.11
0.94
0.94
0.89
－ 69 －
品
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国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
Lavendon Group
SThree
LISI
Brenntag
Amadeus Fire
Deutz
Cpl Resources
Porr
CENTROTEC Sustainable
Wienerberger
DCC
Irish Continental Group
Grafton Group
BBA Aviation
Travis Perkins
SFS Group
HomeServe
Flughafen Zuerich
Bossard Holding (A)
Serco Group
Mersen
Mears Group
Gama Aviation
Heijmans (A)
Zalaris (A)
Exova Group
USG People
Latchways
Meyer Burger Technology
Muehlbauer Holding
Flybe Group
SKIL Ports & Logistics
Paragon Entertainment
GB
GB
FR
DE
DE
DE
IE
AT
DE
AT
IE
IE
IE
GB
GB
CH
GB
CH
CH
GB
FR
GB
GB
NL
NO
GB
NL
GB
CH
DE
GB
GB
GB
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
CHF
GBP
CHF
CHF
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
NOK
GBP
EUR
GBP
CHF
EUR
GBP
GBP
GBP
3,854,009
1,720,855
242,556
123,475
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1,307,731
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829,807
292,908
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112,545
47,144
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4,483
29,008
1,623,460
121,952
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160,739
478,169
654,560
130,196
145,869
155,611
43,618
953,124
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1,690,751
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6,649,123
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5,662,477
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3,838,833
3,817,905
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1,581,230
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0.37
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0.31
0.31
0.30
0.30
0.30
0.28
0.28
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0.17
0.16
0.15
0.14
0.09
0.08
0.07
0.05
0.00
18.48
情報技術
Luxoft Holding
Innovation Group
Alten
GameLoft
Just Eat
Playtech
Sopra Group
United Internet
Moneysupermarket.com Group
RNTSMedia
Auto Trader Group
Accesso Technology Group
CH
GB
FR
FR
GB
GB
FR
DE
GB
LU
GB
GB
USD
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
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714,792
19,029,705
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11,761,449
11,716,294
11,525,256
11,420,954
11,256,455
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7,980,985
7,166,251
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1.82
1.39
1.13
1.12
1.10
1.09
1.08
0.98
0.86
0.76
0.69
0.56
－ 70 －
品
名：x9639_全体版_02-06_(x3615流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
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国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
Tracsis
Rocket Internet AG
FDM Group Holdings
Matomy Media Group
SDL
UBISOFT Entertainment
ASM International
Altran Technologies
Tungsten
Zendesk
Sepura
SNP Schneider-Neureither & Partner
Electronic Arts
Microsaic Systems
Softing
Bond International Software
Dialog Semiconductor
ams
Axway Software (A)
Microgen
Ubisense Group
InVision
IBEX Global Solutions
LPKF Laser & Electronics
Seeing Machines
Nanoco Group
IAR Systems Group
PhotonStar LED Group
NCC Group
Bodaclick
GB
DE
GB
IL
GB
FR
NL
FR
GB
US
GB
DE
US
GB
DE
GB
DE
AT
FR
GB
GB
DE
US
DE
AU
GB
SE
GB
GB
ES
GBP
EUR
GBP
GBP
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EUR
EUR
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USD
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EUR
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EUR
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GBP
EUR
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GBP
SEK
GBP
GBP
EUR
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1,943,392
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1,418,142
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1,157,198
1,136,387
1,108,231
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244,689
6
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0.54
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0.41
0.40
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0.28
0.28
0.26
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0.11
0.11
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0.02
0.00
19.62
一般消費財・サービス
Rightmove
Paddy Power
Rezidor Hotel Group
Byggmax Group AB
4imprint Group
Ted Baker
Mothercare
Card Factory
Leoni
Hornbach Baumarkt
Poundland Group
GFK
Schibsted
Alpargatas
Stanley Gibbons Group
GB
IE
BE
SE
GB
GB
GB
GB
DE
DE
GB
DE
NO
BR
GB
GBP
EUR
SEK
SEK
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GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
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EUR
NOK
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GBP
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10,016,626
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9,622,315
9,196,456
8,857,604
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7,709,052
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7,377,600
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1.06
0.96
0.95
0.92
0.92
0.88
0.85
0.83
0.79
0.74
0.71
0.71
0.64
0.55
－ 71 －
品
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国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
Dalata Hotel Group
Sports Direct International
boohoo.com
Surteco
ElringKlinger
Amer Sports
Headlam Group
Pirelli & C.
SAF-Holland
Taylor Wimpey
Cineworld Group
Brunello Cucinelli
Chime Communications
Lotto24
Games Workshop Group
Lookers
Marshall Motor Holdings
Entertainment One
IE
GB
GB
DE
DE
FI
GB
IT
DE
GB
GB
IT
GB
DE
GB
GB
GB
CA
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
1,392,667
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1,460,315
393,145
147,588
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560,545
242,726
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511,171
129,900
5,013,601
4,889,067
4,766,889
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4,124,821
3,761,228
3,641,525
3,486,200
3,434,133
3,332,475
2,637,518
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1,703,046
1,480,837
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0.16
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0.05
18.12
生活必需品
Booker Group
Raisio
AAK
Hilton Food Group
McColl's Retail Group
GB
FI
SE
GB
GB
GBP
EUR
SEK
GBP
GBP
5,650,667
933,335
40,082
314,493
450,400
11,234,599
3,696,005
2,262,012
1,863,293
1,045,140
20,101,049
1.07
0.35
0.22
0.18
0.10
1.92
ヘルスケア
Sartorius Stedim Biotech (H)
Eurofins Scientific
CompuGroup Medical
Quantum Pharmaceutical
Clinigen Group
Nexus
Craneware
AAP Implantate
Ambu (B)
UDG Healthcare
Verona Pharma
Sorin
Audika Groupe
Genmab
Electrical Geodesics
Sinclair IS Pharma
Lombard Medical
NMC Health
Sphere Medical Holding
FR
LU
DE
GB
GB
DE
GB
DE
DK
IE
GB
IT
FR
DK
US
GB
GB
AE
GB
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
DKK
GBP
GBP
EUR
EUR
DKK
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
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333,245
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155,351
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1,128,966
173,204
39,075
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166,600
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0.26
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0.19
0.17
0.10
－ 72 －
品
名：x9639_全体版_02-06_(x3615流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
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国コード
Nexus
DE
通貨
EUR
株数または
額面価額
61,015
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
976,240
0.09
90,441,153
8.65
電気通信サービス
Sunrise Communications Group
Manx Telecom
TalkTalk Telecom Group
CH
GB
GB
CHF
GBP
GBP
113,197
765,143
369,770
9,396,143
1,975,103
1,856,718
13,227,964
0.90
0.19
0.18
1.27
金融
Foxtons Group
Grand City Properties
VZ Holding AG
IG Group Holdings
KBC Ancora
Anima Holding
LXB Retail Properties
Provident Financial
Aurelius
Close Brothers Group
Henderson Group
GAM Holding
Safestore Holdings
Sanne Group
mutares
Brewin Dolphin Holdings
Conwert Immobilien Invest
Countrywide
ISARIA Wohnbau
Tritax Big Box REIT
St James's Place
Deutsche Wohnen
Paragon Group
Rathbone Brothers
Urban & Civic
Nordnet
UBM Realitaetenentwicklung
Summit Germany
ICAP
Cerved Information Solutions
Marwyn Management Partners
GB
LU
CH
GB
BE
IT
GB
GB
DE
GB
GB
CH
GB
GB
DE
GB
AT
GB
DE
GB
GB
DE
GB
GB
GB
SE
AT
GB
GB
IT
GB
GBP
EUR
CHF
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
CHF
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
SEK
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
4,602,253
807,416
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1,123,136
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135,131
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92,479
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579,522
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6,029,109
5,629,810
5,464,302
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3,697,206
3,460,810
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3,168,822
3,064,233
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2,435,740
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1,922,945
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1.31
1.12
1.09
0.98
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0.30
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0.26
0.23
0.23
0.22
0.20
0.18
0.13
0.01
17.20
クローズエンド型ファンド
Oakley Capital Investments Fund
Marwyn Value Investors
Kennedy Wilson Europe Real Estate (A)
BM
GB
GB
GBP
GBP
GBP
5,036,733
1,921,178
83,410
11,514,695
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1,280,410
18,519,329
1.10
0.55
0.12
1.77
－ 73 －
品
名：x9639_全体版_02-06_(x3615流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
国コード
オープンエンド型ファンド
Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50
その他の市場で取引される証券
公益事業
Helius Energy
金融
D Carnegie & Co (B)
Bankinter
FR
GB
SE
ES
通貨
EUR
GBP
SEK
EUR
株数または
額面価額
277,747
6,909,229
760,229
465,066
非上場
エネルギー
Impact Oil & Gas
Rock Well Petroleum Placing
Sphere Minerals
GB
CA
AU
GBP
USD
AUD
12,703,180
4,463,256
68,444
公益事業
Sterecycle 12.00% 27/01/2014 Placing
GB
CAD
2,889,550
素材
Copper
AU
AUD
8,090,209
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
10,069,706
0.96
10,069,706
0.96
403,188
0.04
403,188
0.04
5,119,135
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0.49
0.30
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40
0
3,662,906
0.35
0.00
0.00
0.35
21
0.00
21
0.00
57
0.00
57
0.00
資本財･サービス
Silverdell
Connaught
Clean Recycle & Energy Placing
GB
GB
GB
GBP
GBP
GBP
14,414,018
673,335
2,735
198
9
0
207
0.00
0.00
0.00
0.00
情報技術
Cambridge Broadband AA
Cambridge Broadband Networks 8.00% 20/01/2015
Mathengine
GB
GB
GB
GBP
USD
GBP
231,599
365,860
152,777
1,373,758
327,764
2
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0.13
0.03
0.00
0.16
一般消費財・サービス
Westwing Home & Living
Spotify Technology
WG Limited
Wood Group
WG Limited WTS 16/01/2018 (US)
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC
DE
LU
CA
CA
CA
TR
EUR
USD
CAD
USD
USD
TRY
1,994
4,157
259,040,293
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84,687,867
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75,870
759
0
18,011,076
1.00
0.70
0.02
0.01
0.00
0.00
1.72
ヘルスケア
TMO Renewables
GB
GBP
1,218,743
17
17
0.00
0.00
電気通信サービス
ip.access (B)
GB
GBP
150,949
1,537,878
0.15
－ 74 －
品
名：x9639_全体版_02-06_(x3615流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
ip.access(C)
ip.access (A)
ip.access 0.00% 31/12/2049
ip.access (C1)
ip.access (C1) Wts
GB
GB
GB
GB
GB
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
1,024,968
988,179
254,064
156,550
358,496
997,369
909,075
348,844
152,334
5
3,945,505
0.10
0.09
0.03
0.01
0.00
0.38
金融
Big Foot
Max Property Group
DE
GB
EUR
GBP
256
415,200
4,860,924
6
0.47
0.00
4,860,930
0.47
クローズエンド型ファンド
Loudwater Trust
GB
GBP
3,134,637
4,304
0.00
4,304
0.00
1
0.00
1,031,768,904
98.70
その他
投資資産合計 (取得価額 883,043,875ユーロ)
契約額等
（ユーロ)
外国為替先物取引
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold CHF
Bought EUR Sold CHF
Bought EUR Sold ZAR
Bought EUR Sold CHF
Bought CHF Sold EUR
Bought ZAR Sold EUR
Bought DKK Sold EUR
Bought ZAR Sold EUR
Bought NOK Sold EUR
Bought SEK Sold EUR
Bought CHF Sold EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
1.38731 28/05/2015
1.38767 28/05/2015
1.39154 28/05/2015
0.96871 28/05/2015
0.97047 28/05/2015
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8.38526 28/05/2015
9.24662 28/05/2015
1.03230 28/05/2015
A-ACC Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold SEK at 0.10776
Bought EUR Sold CHF at 0.95995
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Bought EUR Sold GBP at 1.39425
Bought EUR Sold GBP at 1.39942
Bought EUR Sold CHF at 0.97305
Bought EUR Sold CHF at 0.97236
Bought EUR Sold GBP at 1.38460
Bought EUR Sold CHF at 0.96733
115,844,301
76,718,628
3,019,338
1,684,873
1,089,596
664,871
813,387
751,944
146,507
18,653,374
537,758
18,411,812
51,409,103
40,099,466
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
1,257,417
1,155,729
1,295,824
238,894
174,365
107,576
87,584
211,435
83,776
－ 75 －
未実現(損)益
(ユーロ)
1,256,219
852,386
42,043
28,776
20,619
19,872
17,317
(466)
(4,568)
(7,481)
(14,825)
(159,069)
(591,782)
(673,359)
785,682
10,293
9,654
4,363
3,705
3,361
2,378
1,873
1,794
1,349
純資産
比率(％)
0.12
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.02)
(0.06)
(0.06)
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
品
名：x9639_全体版_02-06_(x3615流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
契約額等
（ユーロ)
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
GBP
GBP
CHF
SEK
SEK
CAD
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DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
SEK
NOK
NOK
CAD
NOK
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EUR
EUR
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
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at
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at
at
at
at
at
at
at
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08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
6,355,403
238,894
58,072
59,215
135,319
7,393
21,839
13,398
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10,852
15,274
372,200
57,933
33,960
48,751
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556,256
763,541
440,181
762,042
759,978
881,118
15,531,691
その他資産（負債控除後）
純資産額
－ 76 －
未実現(損)益
(ユーロ)
純資産
比率(％)
1,079
924
741
346
333
107
13
10
(2)
(7)
(8)
(84)
(122)
(188)
(642)
(2,232)
(17,345)
(22,692)
(23,621)
(27,464)
(28,983)
(29,186)
(560,626)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.05)
(670,879)
(0.06)
13,464,174
1.29
1,045,347,881
100.00
品
名：x9639_全体版_02-06_(x3615流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
国名
イギリス
ドイツ
フランス
スイス
ルクセンブルグ
アイルランド
スウェーデン
ベルギー
イタリア
オランダ
オーストリア
バミューダ
カナダ
フィンランド
ノルウェー
アメリカ合衆国
ブラジル
デンマーク
イスラエル
ポルトガル
スペイン
アラブ首長国連邦
オーストラリア
ナイジェリア
南アフリカ
トルコ
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
DE
FR
CH
LU
IE
SE
BE
IT
NL
AT
BM
CA
FI
NO
US
BR
DK
IL
PT
ES
AE
AU
NG
ZA
TR
－ 77 －
純資産比率(％)
44.31
13.88
8.90
5.97
4.94
3.40
2.23
1.94
1.93
1.64
1.61
1.10
1.08
1.06
1.04
0.91
0.64
0.61
0.41
0.34
0.30
0.17
0.11
0.10
0.09
0.00
1.30
品
名：x9639_全体版_02-07_(x3615流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株に投資します。
「ス
ペシャル・シチュエーション株式」は、一般的に、純資産に比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が
高くかつ株価上昇に有利な特別な状況を有します。また、ファンドはポートフォリオの25％までを、上記以外の
株式にも投資を行うことができます。
主な投資対象
日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株を主要な投資対
象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 78 －
品
名：x9639_全体版_02-07_(x3615流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
28,948,647
28,948,647
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
19,877,641
4,654,611
718,220
810,367
157,430
295,644
26,513,913
(195,448)
(4,683)
26,313,782
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
2,634,865
155,819,189
(1,080,461)
(1,122,964)
100,855,762
(49,378)
280,327
257,337,340
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(499,678)
497,588,654
(337,588,153)
1,171,156
161,171,657
418,009,319
純資産額
期首
期末
1,309,423,561
1,727,432,880
－ 79 －
品
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投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
China Petroleum & Chemical (H)
CNOOC
Tambang Batubara Bukit Asam Persero
CN
CN
ID
HKD
HKD
IDR
34,846,396
17,115,065
4,414,696
32,689,257
28,965,127
3,182,388
64,836,772
1.89
1.68
0.18
3.75
公益事業
China Longyuan Power Group (H)
China Resources Power Holdings
Guangdong Investment
CN
HK
HK
HKD
HKD
HKD
17,933,179
5,604,911
10,749,571
22,324,806
16,945,507
16,046,006
55,316,319
1.29
0.98
0.93
3.20
素材
LG Chemical's
Nan Ya Plastics
Ultratech Cement
Lafarge Malaysia
Siam Cement
Korea Zinc
Hindalco Industries
KR
TW
IN
MY
TH
KR
IN
KRW
TWD
INR
MYR
THB
KRW
INR
79,288
7,862,009
346,195
5,272,204
613,634
20,013
3,905,785
20,103,941
19,357,348
14,529,318
14,227,577
9,913,927
8,890,747
7,888,986
94,911,844
1.16
1.12
0.84
0.82
0.57
0.51
0.46
5.49
資本財・サービス
Weichai Power (H)
Cathay Pacific Airways
Jardine Matheson Holdings
Keppel
Samsung C&T
Zhuzhou CSR Times Electric (H)
IJM
CJ Korea Express
Orient Overseas International
Container (India)
CN
HK
HK
SG
KR
CN
MY
KR
HK
IN
HKD
HKD
USD
SGD
KRW
HKD
MYR
KRW
HKD
INR
5,326,030
5,932,546
217,295
1,762,114
186,853
1,092,119
4,043,278
39,369
1,085,781
250,177
21,180,338
15,287,723
13,459,039
11,587,366
9,941,753
9,328,072
8,287,985
7,497,105
6,679,084
6,447,063
109,695,528
1.23
0.88
0.78
0.67
0.58
0.54
0.48
0.43
0.39
0.37
6.35
情報技術
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Tencent Holdings
Samsung Electronics
SK Hynix
NAVER
Tata Consultancy Services
Chroma ATE
Delta Electronics
Novatek Microelectronics
Advantech
Sunny Optical Technology
58.com
Alibaba Group Holding ADR
TPK Holding
TW
CN
KR
KR
KR
IN
TW
TW
TW
TW
CN
CN
CN
TW
TWD
HKD
KRW
KRW
KRW
INR
TWD
TWD
TWD
TWD
HKD
USD
USD
USD
17,901,180
3,188,012
41,931
769,136
36,145
406,222
5,710,222
2,016,520
1,635,253
978,765
3,084,261
89,823
82,299
1,069,716
86,419,371
65,932,224
55,035,580
33,021,038
21,849,740
15,718,953
13,771,609
12,168,547
8,565,292
8,086,357
6,903,679
6,769,053
6,732,878
6,667,176
5.00
3.82
3.19
1.91
1.26
0.91
0.80
0.70
0.50
0.47
0.40
0.39
0.39
0.39
－ 80 －
品
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Baidu ADR
TPK Holding
CN
TW
USD
TWD
30,772
160,893
6,280,647
1,001,987
354,924,131
0.36
0.06
20.55
一般消費財・サービス
Hyundai Motor
Techtronic Industries
Maruti Suzuki India
Samsonite International
Stella International Holdings
New Oriental Education & Technology Group ADR
Zhejiang Supor Cookware (A)
Midea Group
Shenzhou International Group Holdings
Giant Manufacturing
Huayu Automotive Systems (A)
SAIC Motor (A)
DB
Tata Motors
KR
HK
IN
US
HK
CN
CN
CN
CN
TW
CN
CN
IN
IN
KRW
HKD
INR
HKD
HKD
USD
CNY
CNY
HKD
TWD
CNY
CNY
INR
INR
184,165
6,403,523
348,027
3,855,570
5,162,212
522,482
2,901,197
1,832,030
1,722,038
904,899
1,839,148
1,143,880
491,039
221,892
28,940,579
22,746,553
20,546,818
14,090,446
13,980,181
13,412,123
12,021,468
10,920,164
8,115,281
7,806,461
6,316,020
4,979,564
2,863,527
1,771,297
168,510,482
1.68
1.32
1.19
0.82
0.81
0.78
0.70
0.63
0.47
0.45
0.37
0.29
0.17
0.10
9.75
生活必需品
China Mengniu Dairy
Uni-President Enterprises
Tingyi Cayman Islands Holding
Amorepacific
Universal Robina
Orion (South Korea)
Gudang Garam
LG Household & Health Care
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)
First Resources
Britannia Industries
LT Group
Kweichow Moutai (A)
CN
TW
CN
KR
PH
KR
ID
KR
CN
SG
IN
PH
CN
HKD
TWD
HKD
KRW
PHP
KRW
IDR
KRW
HKD
SGD
INR
PHP
CNY
5,847,712
14,803,634
7,311,347
3,607
1,802,523
7,468
1,884,880
9,872
1,457,668
4,988,351
183,099
18,877,862
85,834
29,611,996
24,250,597
15,467,930
13,030,060
8,794,567
8,707,664
7,259,707
7,239,191
6,732,295
6,689,820
6,320,552
6,301,078
3,490,615
143,896,072
1.71
1.40
0.90
0.75
0.51
0.50
0.42
0.42
0.39
0.39
0.37
0.36
0.20
8.33
ヘルスケア
CSPC Pharmaceutical Group
WuXi PharmaTech Cayman
Raffles Medical Group
Sun Pharmaceutical Industries
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group (H)
Medy-Tox
CN
CN
SG
IN
CN
KR
HKD
USD
SGD
INR
HKD
KRW
21,729,267
353,704
4,639,307
902,976
2,027,246
20,001
22,589,620
15,315,391
14,097,627
13,315,091
7,724,405
6,909,931
79,952,065
1.31
0.89
0.82
0.77
0.45
0.40
4.63
電気通信サービス
HKT Trust and HKT
Axiata Group
LG Uplus
HK
MY
KR
HKD
MYR
KRW
21,944,629
8,522,526
1,519,933
29,377,447
16,063,479
15,195,294
60,636,220
1.70
0.93
0.88
3.51
－ 81 －
品
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
金融
AIA Group
Industrial & Commercial Bank of China (H)
Hong Kong Exchanges and Clearing
United Overseas Bank
HDFC Bank
China Overseas Land & Investment
Shinhan Financial Group
Housing Development Finance
Bank Rakyat Indonesia Persero
Samsung Fire & Marine Insurance
China Pacific Insurance Group (H)
CTBC Financial Holding
E.Sun Financial Holding
Public Bank
BOC Hong Kong Holdings
Cathay Financial Holding
Dah Sing Banking Group
Bank Central Asia
Ayala
China Cinda Asset Management (H)
Bangkok Bank
Standard Chartered
Korean Reinsurance
HK
CN
HK
SG
IN
HK
KR
IN
ID
KR
CN
TW
TW
MY
HK
TW
HK
ID
PH
CN
TH
GB
KR
HKD
HKD
HKD
SGD
INR
HKD
KRW
INR
IDR
KRW
HKD
TWD
TWD
MYR
HKD
TWD
HKD
IDR
PHP
HKD
THB
HKD
KRW
10,066,997
60,074,345
905,386
1,765,076
1,767,788
7,286,969
715,750
1,471,434
28,513,667
94,768
3,826,512
24,516,468
22,887,142
2,614,942
3,611,794
7,949,846
6,310,107
12,525,727
498,933
14,343,813
1,413,124
433,532
631,944
67,238,832
52,166,421
34,630,802
32,602,548
31,507,478
30,476,483
29,528,781
27,039,498
25,518,147
24,904,096
20,846,161
19,102,233
15,665,363
14,245,000
14,044,442
13,914,750
13,751,242
13,000,175
8,717,908
8,540,687
7,930,836
7,147,514
6,993,100
519,512,497
3.89
3.02
2.00
1.89
1.82
1.76
1.71
1.57
1.48
1.44
1.21
1.11
0.91
0.82
0.81
0.81
0.80
0.75
0.50
0.49
0.46
0.41
0.40
30.07
その他の市場で取引される証券
情報技術
Hermes Microvision
TW
TWD
218,424
15,405,071
15,405,071
0.89
0.89
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
1,149
19,569,991
19,569,991
1.13
1.13
エクイティ・リンク債
UBS (Kweichow Moutai (A)) ELN 09/07/2015
BNP (Midea Group (A)) ELN 10/02/2017
UBS (Saic Motor (A)) ELN 16/09/2015
BNP (Huayu Auto. Systems (A)) ELN 11/11/2016
CN
CN
CN
CN
USD
USD
USD
USD
408,040
502,356
393,149
97,681
16,593,834
2,994,391
1,711,466
335,458
21,635,149
0.96
0.17
0.10
0.02
1.25
非上場
素材
Siam Cement
TH
THB
427,292
6,955,068
6,955,068
0.40
0.40
1,715,757,209
99.32
投資資産合計（取得価額 1,427,228,679米ドル）
－ 82 －
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契約額等
（米ドル）
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
外国為替先物取引
A-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.92934 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.94170 08/05/2015
Bought USD Sold INR at 0.01592 08/05/2015
Bought USD Sold THB at 0.03067 08/05/2015
Bought KRW Sold USD at 1086.05004 08/05/2015
Bought SGD Sold USD at 1.35255 08/05/2015
Bought HKD Sold USD at 7.75136 08/05/2015
Bought USD Sold PHP at 0.02240 08/05/2015
Bought USD Sold HKD at 0.12900 08/05/2015
Bought USD Sold HKD at 0.12896 08/05/2015
Bought USD Sold IDR at 0.00008 08/05/2015
Bought USD Sold MYR at 0.26972 08/05/2015
Bought USD Sold SGD at 0.73062 08/05/2015
Bought USD Sold TWD at 0.03200 08/05/2015
Bought USD Sold KRW at 0.00090 08/05/2015
7,680,487
420,516
760,666
111,867
107,477
23,215
68,891
114,257
580,673
2,628,999
239,437
245,811
329,471
1,110,677
1,598,403
287,344
21,534
10,155
1,562
1,084
458
0
(18)
(43)
(923)
(2,962)
(9,594)
(10,189)
(20,659)
(43,092)
234,657
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.01
Asijských akcií A-ACC
Bought CZK Sold USD
Bought USD Sold INR
Bought USD Sold IDR
Bought USD Sold HKD
Bought USD Sold SGD
Bought USD Sold MYR
Bought USD Sold TWD
Bought USD Sold KRW
1,614,409
149,124
46,246
621,444
60,300
49,620
221,431
294,746
63,847
2,472
200
(80)
(1,216)
(1,260)
(3,550)
(3,577)
56,836
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
Shares (CZK) (hedged)
at 25.54000 20/05/2015
at 0.01596 20/05/2015
at 0.00008 20/05/2015
at 0.12899 20/05/2015
at 0.73855 20/05/2015
at 0.27322 20/05/2015
at 0.03210 20/05/2015
at 0.00092 20/05/2015
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
中国
韓国
香港
台湾
インド
シンガポール
マレーシア
インドネシア
タイ
フィリピン
アイルランド
アメリカ合衆国
イギリス
現金その他純資産
地域別
国コード
CN
KR
HK
TW
IN
SG
MY
ID
TH
PH
IE
US
GB
－ 83 －
11,384,178
0.66
1,727,432,880
100.00
純資産比率(％)
27.03
17.24
17.06
14.60
8.56
3.76
3.06
2.83
1.44
1.38
1.13
0.82
0.41
0.68
品
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〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－サウス･イースト･アジア･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主として日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 84 －
品
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運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
75,085,818
75,085,818
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
46,240,308
10,655,778
1,690,724
1,786,407
1,018,160
724,702
62,116,079
(957,907)
61,158,172
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
13,927,646
421,238,460
(3,223,233)
(3,319,124)
(71,138,705)
(52,471)
357,432,573
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(7,204,259)
461,548,714
(1,637,165,965)
(5,774,225)
(1,181,391,476)
(831,163,162)
純資産額
期首
期末
3,584,564,841
2,753,401,679
－ 85 －
品
名：x9639_全体版_02-08_(x3615流用)サウス・イースト・アジア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
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投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
CNOOC
China Petroleum & Chemical (H)
SK Innovation
CN
CN
KR
HKD
HKD
KRW
21,777,000
32,920,000
235,554
36,854,875
30,882,113
25,827,463
93,564,451
1.34
1.12
0.94
3.40
公益事業
Korea Electric Power
KR
KRW
554,955
24,001,513
24,001,513
0.87
0.87
素材
LG Chemical's
KR
KRW
91,375
23,168,719
23,168,719
0.84
0.84
資本財・サービス
Shanghai International Airport (A)
Zhuzhou CSR Times Electric (H)
Sinotrans (H)
Larsen & Toubro
Eicher Motors
Hiwin Technologies
CN
CN
CN
IN
IN
TW
CNY
HKD
HKD
INR
INR
TWD
10,136,805
4,780,000
41,314,000
817,491
61,351
1,882,000
45,157,429
40,827,221
31,690,761
20,945,402
14,638,516
14,394,229
167,653,558
1.64
1.48
1.15
0.76
0.53
0.52
6.09
情報技術
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Tencent Holdings
Samsung Electronics
NAVER
SK Hynix
Advantech
Novatek Microelectronics
Cognizant Technology Solutions (A)
Baidu ADR
Samsung
Delta Electronics
Inotera Memories
Kingdee International Software Group
Sinosoft Technology Group
Alibaba Group Holding ADR
Sunny Optical Technology
TW
CN
KR
KR
KR
TW
TW
US
CN
KR
TW
TW
CN
CN
CN
CN
TWD
HKD
KRW
KRW
KRW
TWD
TWD
USD
USD
KRW
TWD
TWD
HKD
HKD
USD
HKD
28,352,612
5,691,400
86,397
90,195
1,202,408
4,951,097
7,160,000
566,700
129,600
217,707
3,821,000
19,174,000
31,608,000
20,374,000
167,139
4,183,000
136,874,493
117,705,523
113,399,652
54,522,736
51,622,580
40,904,959
37,503,363
33,656,313
26,451,360
24,302,071
23,057,556
22,152,867
18,827,805
15,229,624
13,673,642
9,363,050
739,247,594
4.97
4.27
4.12
1.98
1.87
1.49
1.36
1.22
0.96
0.88
0.84
0.80
0.68
0.55
0.50
0.34
26.85
一般消費財・サービス
Sands China
JD.com
Brilliance China Automotive Holdings
Samsonite International
Merida Industry
China International Travel Service (A)
Weifu High-Technology Group (B)
CN
CN
HK
US
TW
CN
CN
HKD
USD
HKD
HKD
TWD
CNY
HKD
8,348,800
765,100
13,530,000
6,795,000
3,271,000
2,663,081
3,684,144
34,173,336
25,806,823
25,470,319
24,832,795
24,530,048
22,052,439
17,233,994
1.24
0.94
0.93
0.90
0.89
0.80
0.63
－ 86 －
品
名：x9639_全体版_02-08_(x3615流用)サウス・イースト・アジア.doc
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Hyundai Motor
KR
KRW
78,399
12,319,972
186,419,726
0.45
6.77
生活必需品
Kweichow Moutai (A)
Universal Robina
LG Household & Health Care
Gudang Garam
Robinsons Retail Holdings
LT Group
CN
PH
KR
ID
PH
PH
CNY
PHP
KRW
IDR
PHP
PHP
821,892
4,682,210
24,634
3,890,500
7,413,440
22,823,500
33,424,023
22,844,654
18,064,290
14,984,448
14,448,237
7,618,059
111,383,711
1.21
0.83
0.66
0.54
0.52
0.28
4.05
ヘルスケア
Sun Pharmaceutical Industries
Cipla (India)
Raffles Medical Group
Medy-Tox
IHH Healthcare
China Biologic Products
Naturalendo Tech
IN
IN
SG
KR
MY
CN
KR
INR
INR
SGD
KRW
MYR
USD
KRW
5,159,114
3,067,927
6,159,442
51,537
10,070,000
69,418
107,941
76,075,219
30,646,015
18,716,916
17,804,628
16,671,035
6,671,070
3,421,556
170,006,439
2.76
1.11
0.68
0.65
0.61
0.24
0.12
6.17
電気通信サービス
HKT Trust and HKT
China Mobile
China Unicom (Hong Kong)
DiGi.Com
HK
HK
HK
MY
HKD
HKD
HKD
MYR
34,821,000
2,285,000
13,626,000
12,150,800
46,615,145
32,620,962
25,610,786
20,421,646
125,268,539
1.69
1.18
0.93
0.74
4.55
金融
Industrial & Commercial Bank of China (H)
AIA Group
United Overseas Bank
China Pacific Insurance Group (H)
China Overseas Land & Investment
Hong Kong Exchanges and Clearing
HDFC Bank
CK Hutchison Holdings
Axis Bank
Shinhan Financial Group
Fubon Financial Holding
Cathay Financial Holding
Bank Rakyat Indonesia Persero
Bank Central Asia
Malayan Banking
Mahindra & Mahindra Financial Services
Ayala
China Pacific Insurance Group (A)
Dah Sing Financial Holdings
Dah Sing Banking Group
Kasikornbank
CN
HK
SG
CN
HK
HK
IN
HK
IN
KR
TW
TW
ID
ID
MY
IN
PH
CN
HK
HK
TH
HKD
HKD
SGD
HKD
HKD
HKD
INR
HKD
INR
KRW
TWD
TWD
IDR
IDR
MYR
INR
PHP
CNY
HKD
HKD
THB
191,885,960
20,081,400
4,344,239
11,259,600
14,568,000
1,585,505
2,908,550
2,119,500
4,738,191
879,167
15,701,000
18,273,130
29,740,300
21,929,800
8,262,796
4,355,993
1,043,920
2,739,907
2,142,000
5,849,600
1,130,600
166,626,932
134,126,384
80,242,025
61,340,311
60,928,133
60,645,184
51,839,414
46,075,634
42,462,053
36,270,646
33,851,480
31,983,767
26,615,915
22,760,454
21,281,295
18,311,600
18,240,538
15,381,965
15,068,397
12,747,685
7,183,285
963,983,097
6.05
4.87
2.91
2.23
2.21
2.20
1.88
1.67
1.54
1.32
1.23
1.16
0.97
0.83
0.77
0.67
0.66
0.56
0.55
0.46
0.26
35.01
－ 87 －
品
名：x9639_全体版_02-08_(x3615流用)サウス・イースト・アジア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
その他の市場で取引される証券
情報技術
PChome Online
TW
TWD
1,031,000
17,499,966
17,499,966
0.64
0.64
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
5,710
97,218,128
97,218,128
3.53
3.53
エクイティ・リンク債
BNP (Weifu High-Technology (A)) ELN 26/01/2017
CN
USD
1,385,686
8,112,194
8,112,194
0.29
0.29
非上場
情報技術
Andes Technology
TW
TWD
1,328,000
3,462,842
3,462,842
0.13
0.13
金融
Kasikornbank
TH
THB
6,538,900
41,545,003
41,545,003
1.51
1.51
その他
(2)
投資資産合計（取得価額 2,293,784,237米ドル）
2,772,535,478
その他資産（負債控除後）
(19,133,799)
純資産額
2,753,401,679
国名
中国
香港
韓国
台湾
インド
シンガポール
アイルランド
インドネシア
フィリピン
アメリカ合衆国
マレーシア
タイ
現金その他純資産(負債控除後)
地域別
国コード
CN
HK
KR
TW
IN
SG
IE
ID
PH
US
MY
TH
－ 88 －
純資産比率(％)
28.24
16.70
14.70
14.03
9.26
3.59
3.53
2.34
2.29
2.12
2.12
1.77
(0.69)
(0.00)
100.69
(0.69)
100.00
品
名：x9639_全体版_02-09_(x3615流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 89 －
品
名：x9639_全体版_02-09_(x3615流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
11,445,323
11,445,323
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
5,436,882
1,226,128
180,853
183,649
83,480
7,110,992
(34,871)
(5,428)
7,070,693
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
4,374,630
10,552,410
(118,233)
(354,093)
28,100,534
(723)
145,647
42,700,172
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(4,777,424)
120,067,353
(110,383,843)
121,282
9,804,792
47,727,540
純資産額
期首
期末
335,583,063
383,310,603
－ 90 －
品
名：x9639_全体版_02-09_(x3615流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
CNOOC
China Petroleum & Chemical (H)
Oil Search
PetroChina (H)
CN
CN
AU
CN
HKD
HKD
AUD
HKD
2,952,609
4,627,597
524,617
884,861
4,996,925
4,341,130
3,327,390
1,139,297
13,804,742
1.30
1.13
0.87
0.30
3.60
公益事業
Power Assets Holdings
CT Environmental Group
Guangdong Investment
Power Grid (India)
Cheung Kong Infrastructure Holdings
Huadian Power International (H)
Huaneng Renewables (H)
SIIC Environment Holdings
China Gas Holdings
HK
CN
HK
IN
HK
CN
CN
SG
HK
HKD
HKD
HKD
INR
HKD
HKD
HKD
SGD
HKD
302,123
1,909,006
1,591,521
953,429
246,819
1,792,253
4,483,705
10,932,437
1,041,555
3,057,639
2,682,956
2,375,681
2,254,901
2,094,912
1,983,665
1,964,749
1,855,354
1,845,442
20,115,299
0.80
0.70
0.62
0.59
0.55
0.52
0.51
0.48
0.48
5.25
素材
BHP Billiton
LG Chemical's
Rio Tinto
PTT Global Chemical
Fletcher Building
Universal Cement
AU
KR
GB
TH
NZ
TW
AUD
KRW
AUD
THB
NZD
TWD
369,279
23,330
57,853
1,017,027
224,529
1,222,562
9,391,593
5,915,475
2,599,539
1,976,971
1,416,079
1,305,240
22,604,897
2.45
1.54
0.68
0.52
0.37
0.34
5.90
資本財・サービス
Hutchison Whampoa
China State Construction International Holdings
Larsen & Toubro
Sydney Airport
Zhejiang Expressway (H)
Kerry Logistics Network
SITC International Holdings
International Container Terminal Services
Sinotruk (Hong Kong)
Metro Performance Glass
Air New Zealand
HK
HK
IN
AU
CN
HK
HK
PH
CN
NZ
NZ
HKD
HKD
INR
AUD
HKD
HKD
HKD
PHP
HKD
NZD
NZD
404,537
2,138,414
108,277
574,810
1,330,364
1,273,524
2,579,308
758,825
2,135,342
933,380
512,285
5,955,809
4,130,463
2,774,231
2,434,761
2,117,689
2,056,252
1,912,014
1,869,863
1,525,292
1,296,352
1,049,756
27,122,482
1.55
1.08
0.72
0.64
0.55
0.54
0.50
0.49
0.40
0.34
0.27
7.08
情報技術
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Sunny Optical Technology
Advantech
Cognizant Technology Solutions (A)
MediaTek
Tencent Holdings
Samsung Electronics
TW
CN
TW
US
TW
CN
KR
TWD
HKD
TWD
USD
TWD
HKD
KRW
2,678,650
2,338,122
473,197
65,545
268,838
163,658
2,059
12,931,398
5,233,553
3,909,460
3,892,733
3,462,277
3,384,666
2,702,579
3.37
1.37
1.02
1.02
0.90
0.88
0.71
－ 91 －
品
名：x9639_全体版_02-09_(x3615流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
SK Hynix
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)
Chicony Electronics
Baidu ADR
NAVER
KR
KR
TW
CN
KR
KRW
KRW
TWD
USD
KRW
54,695
2,256
649,855
9,012
2,458
2,348,222
2,290,443
1,872,293
1,839,446
1,485,825
45,352,895
0.61
0.60
0.49
0.48
0.39
11.83
一般消費財・サービス
Shenzhou International Group Holdings
Sands China
Makalot Industrial
Kia Motors
Eclat Textile
Fuyao Glass Industry Group (H)
Man Wah Holdings
Twenty-First Century Fox (B)
CN
CN
TW
KR
TW
CN
HK
US
HKD
HKD
TWD
KRW
TWD
HKD
HKD
USD
601,173
646,645
327,242
54,394
179,281
782,446
1,463,093
31,731
2,833,090
2,646,849
2,560,677
2,507,529
2,405,334
1,963,977
1,902,120
1,067,733
17,887,309
0.74
0.69
0.67
0.65
0.63
0.51
0.50
0.28
4.67
生活必需品
LG Household & Health Care
Wesfarmers
President Chain Store
KR
AU
TW
KRW
AUD
TWD
4,323
78,108
268,838
3,170,400
2,684,572
1,987,860
7,842,832
0.83
0.70
0.52
2.05
ヘルスケア
CSL
Ramsay Health Care
Sun Pharmaceutical Industries
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group (H)
Dr Reddy's Laboratories
China Biologic Products
Virtus Health
Raffles Medical Group
Greencross
Kalbe Farma
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group
Tong Ren Tang Technologies
AU
AU
IN
CN
IN
CN
AU
SG
AU
ID
CN
CN
AUD
AUD
INR
HKD
INR
USD
AUD
SGD
AUD
IDR
HKD
HKD
87,844
92,379
185,264
665,182
47,128
20,637
258,889
500,280
280,018
10,318,616
2,591,598
645,723
6,276,281
4,543,521
2,731,867
2,534,539
2,450,261
1,983,169
1,556,143
1,520,218
1,464,917
1,428,032
1,326,998
1,129,347
28,945,293
1.64
1.19
0.71
0.66
0.64
0.52
0.41
0.40
0.38
0.37
0.35
0.29
7.55
電気通信サービス
China Mobile
Telstra
Far EasTone Telecommunications
HKT Trust and HKT
Telekomunikasi Indonesia
SK Telecom
StarHub
HK
AU
TW
HK
ID
KR
SG
HKD
AUD
TWD
HKD
IDR
KRW
SGD
541,773
1,134,594
1,808,639
2,770,690
13,953,612
9,387
598,715
7,734,416
5,557,131
4,309,470
3,709,145
2,800,283
2,511,115
1,908,816
28,530,376
2.02
1.45
1.12
0.97
0.73
0.66
0.50
7.44
金融
Commonwealth Bank of Australia
Australia & New Zealand Banking Group
China Construction Bank (H)
Industrial & Commercial Bank of China (H)
AU
AU
CN
CN
AUD
AUD
HKD
HKD
255,122
527,340
13,666,186
14,813,228
17,819,891
14,083,849
13,303,214
12,863,279
4.65
3.67
3.47
3.36
－ 92 －
品
名：x9639_全体版_02-09_(x3615流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
AIA Group
China Overseas Land & Investment
Fubon Financial Holding
Housing Development Finance
Shinhan Financial Group
China Pacific Insurance Group (H)
United Overseas Bank
CK Hutchison Holdings
Suncorp Group
Hong Kong Exchanges and Clearing
Westfield
CITIC Securities (H)
HDFC Bank
Goodman Group
Malayan Banking
DBS Group Holdings
BOC Hong Kong Holdings
Bank Rakyat Indonesia Persero
Link REIT
China Cinda Asset Management (H)
Huaku Development
Ascendas Real Estate Investment Trust
Challenger (Australia)
Hotel Property Investments
Mahindra & Mahindra Financial Services
Frasers Centrepoint Trust
HK
HK
TW
IN
KR
CN
SG
HK
AU
HK
AU
CN
IN
AU
MY
SG
HK
ID
HK
CN
TW
SG
AU
AU
IN
SG
HKD
HKD
TWD
INR
KRW
HKD
SGD
HKD
AUD
HKD
AUD
HKD
INR
AUD
MYR
SGD
HKD
IDR
HKD
HKD
TWD
SGD
AUD
AUD
INR
SGD
1,652,048
1,790,205
2,836,369
328,421
138,728
981,233
275,956
221,215
464,023
117,828
555,362
878,204
213,415
735,335
1,180,071
173,935
690,786
2,734,548
375,605
3,771,925
853,625
1,004,583
332,550
789,464
397,161
829,660
11,034,250
7,487,221
6,115,233
6,035,152
5,723,323
5,345,584
5,097,153
4,808,980
4,786,093
4,506,886
4,124,964
3,904,544
3,803,717
3,606,271
3,039,338
2,764,363
2,686,116
2,447,269
2,332,193
2,245,904
1,953,042
1,870,607
1,846,118
1,676,693
1,669,575
1,294,816
160,275,638
2.88
1.95
1.60
1.57
1.49
1.39
1.33
1.25
1.25
1.18
1.08
1.02
0.99
0.94
0.79
0.72
0.70
0.64
0.61
0.59
0.51
0.49
0.48
0.44
0.44
0.34
41.81
その他の市場で取引される証券
情報技術
Egis Technology
TW
TWD
114,417
546,578
546,578
0.14
0.14
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
81
1,379,090
1,379,090
0.36
0.36
エクイティ・リンク債
CITI (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 12/02/2016
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 11/11/2016
CN
CN
USD
USD
454,050
404,561
2,022,703
1,761,143
3,783,846
0.53
0.46
0.99
非上場
情報技術
Andes Technology
TW
TWD
172,056
448,647
448,647
0.12
0.12
電気通信サービス
Total Access Communication
TH
THB
497,683
1,306,223
1,306,223
0.34
0.34
その他
(2)
投資資産合計（取得価額 305,908,719米ドル）
379,946,145
－ 93 －
(0.00)
99.12
品
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契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought AUD Sold USD at 1.31955 08/05/2015
Bought AUD Sold USD at 1.31963 08/05/2015
Bought AUD Sold USD at 1.29631 08/05/2015
Bought USD Sold INR at 0.01592 08/05/2015
Bought SGD Sold USD at 1.34713 08/05/2015
Bought USD Sold HKD at 0.12903 08/05/2015
Bought USD Sold HKD at 0.12902 08/05/2015
Bought USD Sold HKD at 0.12901 08/05/2015
Bought USD Sold KRW at 0.00092 08/05/2015
Bought USD Sold SGD at 0.74266 08/05/2015
Bought USD Sold HKD at 0.12896 08/05/2015
Bought USD Sold IDR at 0.00008 08/05/2015
Bought USD Sold SGD at 0.73062 08/05/2015
Bought USD Sold KRW at 0.00090 08/05/2015
Bought USD Sold TWD at 0.03200 08/05/2015
未実現(損)益
（米ドル）
3,932,395
265,225
240,683
338,608
28,950
161,907
118,689
232,089
64,056
35,435
1,915,536
107,374
242,014
368,371
609,598
148,546
10,036
4,693
4,521
453
22
8
4
(478)
(530)
(672)
(1,328)
(7,485)
(9,931)
(11,339)
136,520
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
中国
オーストラリア
香港
台湾
韓国
インド
シンガポール
インドネシア
アメリカ合衆国
ニュージーランド
タイ
マレーシア
イギリス
フィリピン
アイルランド
現金その他純資産
地域別
国コード
CN
AU
HK
TW
KR
IN
SG
ID
US
NZ
TH
MY
GB
PH
IE
－ 94 －
純資産
比率(％)
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.04
3,227,938
0.84
383,310,603
100.00
純資産比率(％)
22.72
22.22
18.17
11.43
7.48
5.67
4.26
1.74
1.29
0.98
0.86
0.79
0.68
0.49
0.36
0.88
品
名：x9639_全体版_02-10_(x3615流用)ファンズ－オーストラリア.doc
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〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－オーストラリア･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／豪ドル建て
運 用 方 針
主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 95 －
品
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運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
豪ドル
23,649,684
7,146
23,656,830
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
7,990,763
1,924,510
285,993
101,385
113,537
10,416,188
(51,776)
10,364,412
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
13,292,418
56,617,025
(235)
(24,275,925)
891
45,634,174
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(9,285,986)
96,115,129
(175,860,859)
(685,502)
(80,431,232)
(44,083,044)
純資産額
期首
期末
615,437,022
571,353,978
－ 96 －
品
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投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（豪ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Oil Search
Caltex Australia
AU
AU
AUD
AUD
1,932,130
276,353
15,578,358
9,772,365
25,350,723
2.73
1.71
4.44
素材
BHP Billiton
Rio Tinto
Boral
DuluxGroup
Sims Metal Management
Incitec Pivot
Regis Resources
Mount Gibson Iron
AU
GB
AU
AU
US
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
845,690
270,260
1,459,093
1,425,874
797,205
2,025,777
2,811,251
6,510,555
27,341,303
15,437,497
9,232,241
9,026,440
8,625,709
8,074,629
3,528,133
1,326,464
82,592,416
4.79
2.70
1.62
1.58
1.51
1.41
0.62
0.23
14.46
資本財・サービス
Sydney Airport
Asciano
Transpacific Industries Group
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
4,394,422
3,285,995
6,516,616
23,662,327
21,685,905
4,977,862
50,326,094
4.14
3.80
0.87
8.81
一般消費財・サービス
SKY Network Television
Crown Resorts
REA Group
Flight Centre Travel Group
ARB
Surfstitch Group
RCG
NZ
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
2,999,014
1,392,591
207,240
176,921
505,166
2,476,256
1,426,360
18,145,178
18,122,391
9,790,075
7,680,272
6,351,433
4,157,541
1,441,222
65,688,112
3.18
3.17
1.71
1.34
1.11
0.73
0.25
11.50
生活必需品
Wesfarmers
AU
AUD
537,049
23,464,869
23,464,869
4.11
4.11
ヘルスケア
CSL
Ramsay Health Care
Mayne Pharma Group
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
408,639
133,002
6,036,821
37,115,231
8,315,703
6,528,967
51,959,901
6.50
1.46
1.14
9.09
電気通信サービス
Telstra
Vocus Communications
Amcom Telecommunications
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
3,441,195
900,389
616,245
21,426,125
5,228,995
1,417,701
28,072,821
3.75
0.92
0.25
4.91
金融
Australia & New Zealand Banking Group
National Australia Bank
Commonwealth Bank of Australia
Westpac Banking
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
1,572,906
1,277,338
522,831
741,237
53,401,964
46,928,434
46,424,091
26,999,130
9.35
8.21
8.13
4.73
－ 97 －
品
名：x9639_全体版_02-10_(x3615流用)ファンズ－オーストラリア.doc
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Suncorp Group
QBE Insurance Group
Federation Centres
Austbrokers Holdings
Hotel Property Investments
Arena
Money3
国コード
通貨
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
株数または
額面価額
1,359,016
1,012,296
4,381,951
839,331
1,852,335
2,932,500
2,198,587
時価
（豪ドル）
純資産
比率(％)
17,819,278
13,861,452
12,903,726
7,133,596
5,001,087
4,904,152
3,262,928
238,639,838
その他
(2)
投資資産合計（取得価額 460,471,770豪ドル）
国名
オーストラリア
ニュージーランド
イギリス
アメリカ合衆国
現金その他純資産
地域別
国コード
AU
NZ
GB
US
－ 98 －
(0.00)
566,094,772
99.08
5,259,206
0.92
571,353,978
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
3.12
2.43
2.26
1.25
0.88
0.86
0.57
41.77
純資産比率(％)
91.69
3.18
2.70
1.51
0.92
品
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フィデリティ・国内債券・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第９期》
決算日 2015年10月26日
（計算期間：2014年10月28日から2015年10月26日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●投資信託証券への投資を通じて、実質的に主としてわが国の公社債（国債、地方債、政府保証債、利付金
運 用 方 針
主要運用対象
融債、事業債等）に投資を行い、利息等収入の確保を図るとともに、投資信託財産の長期的な成長を図る
ことを目的として運用を行います。
●主として投資信託証券（国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。以下、本マザーファンドに
おいて同じ。）に投資を行います。
●投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券（ファンド・ユニバース）の中から、主として
投資目的等を考慮して選定したファンドに投資することを基本とします。組入れた投資信託証券（「投資
対象ファンド」）の入れ替えを行う場合もあります。
●ファンド・ユニバースは、投資信託証券の中から、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直しを
行います。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としま
す。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
投資信託証券への投資を通じて、実質的に主としてわが国の公社債（国債、地方債、政府保証債、利付金融
債、事業債等）に投資を行います。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
●投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。
組 入 制 限
●外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。（当該外貨建資産について
は、原則として為替ヘッジを行います。）
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
－ 99 －
品
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■投資環境
■運用経過
当期の国内債券市場はNomura BPI総合指数で＋2.14％
でした。
日銀は金融緩和姿勢を継続し、10年国債利回りは前期
末の0.48％から当期末には0.30％へ低下しました。
当期の当ファンドの騰落率は＋1.73％でした。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質
的に円建ての公社債（国債、地方債、政府保証債、利付
金融債、事業債等）に投資を行います。当期については、
フィデリティ･日本債券･ファンド(適格機関投資家専用)、
フィデリティ･日本債券･ファンドII(適格機関投資家専
用)、フィデリティ･マネー･プール(適格機関投資家専用)
を組入れた運用を行いました。
当期末時の各投資信託証券の組入れ比率は以下の通り
でした。
■基準価額の推移
組入れ投資信託証券
フィデリティ･日本債券･ファンド
(適格機関投資家専用)
フィデリティ･日本債券･ファンドⅡ
(適格機関投資家専用)
フィデリティ･マネー･プール
(適格機関投資家専用)
組入れ比率*
(2015年10月26日現在)
当期中
騰落率**
33.7％
＋1.77％
64.0％
＋1.76％
2.3％
△0.01％
* 組入れ比率は、対純資産総額比率。
** 当期中騰落率は、フィデリティ・国内債券・マザーファンドの基準価額に反映
される基準日（前期末・当期末）の各前営業日をベースとしています。
■今後の運用方針
当ファンドは、今後も、投資信託証券への投資を通じ、
円建ての債券に幅広く分散投資を行います。投資対象フ
ァンドにおいては、トップダウン、ボトムアップ両面か
らの精査を行い、複数の戦略を組合わせることにより、
あらゆる環境下で安定的な付加価値を継続して創出する
ことを目指した運用を行ってまいります。
－ 100 －
品
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■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算 期
５期(2011年10月25日)
６期(2012年10月25日)
７期(2013年10月25日)
８期(2014年10月27日)
９期(2015年10月26日)
円
10,812
11,088
11,296
11,527
11,726
額
投資信託
投資証券
期 中 受益証券
組入比率
騰落率 組入比率
％
％
％
0.8
100.0
－
2.6
100.0
－
1.9
100.0
－
2.0
100.0
－
1.7
100.0
－
純資産
総 額
百万円
4,563
3,896
2,863
2,228
2,044
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準 価
年
月 日
(期 首)
額
騰落率
2014年10月27日
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
円
11,527
11,522
11,586
11,697
11,694
11,636
11,640
11,687
11,596
11,609
11,626
11,645
11,703
％
－
△0.0
0.5
1.5
1.4
0.9
1.0
1.4
0.6
0.7
0.9
1.0
1.5
2015年10月26日
11,726
1.7
投資信託
投資証券
受益証券
組入比率
組入比率
％
％
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
(期 末)
100.0
－
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
（注）費用明細の項目の概要および注記については、９頁をご参照ください。
－ 101 －
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■売買及び取引の状況(2014年10月28日から2015年10月26日まで)
●投資信託受益証券、投資証券
国内
フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）
フィデリティ・日本債券・ファンドII（適格機関投資家専用）
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
買
単位数又は口数
千口
－
151,450.582
－
付
金
額
千円
－
157,696
－
売
単位数又は口数
千口
318,710.614
－
698.952
付
金
額
千円
342,382
－
700
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2014年10月28日から2015年10月26日まで)
(1) 期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
157
－
期
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
－
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
343
0
Ｄ
Ｃ
％
0.2
(2) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
－千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
－
(Ｂ)／(Ａ)
－
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株
式会社です。
■組入資産の明細(2015年10月26日現在)
下記は､フィデリティ・国内債券・マザーファンド全体(1,743,741,696口)の内容です｡
●ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
比
千口
千円
フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）
641,489.186
689,793
フィデリティ・日本債券・ファンドII（適格機関投資家専用）
1,256,189.208
1,308,446
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
46,351.421
46,420
合
計
1,944,029.815
2,044,660
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
－ 102 －
率
％
33.7
64.0
2.3
100.0
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■投資信託財産の構成
項
目
投 資 信 託 受 益 証 券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
(2015年10月26日現在)
当
期
評 価 額
千円
2,044,660
3,501
2,048,161
末
比
率
％
99.8
0.2
100.0
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■損益の状況
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
（2015年10月26日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
2,048,161,948
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
1,000
投資信託受益証券(評価額)
2,044,660,948
未
収
入
金
3,500,000
負
債
3,500,000
未
払
解
約
金
3,500,000
純資産総額(Ａ－Ｂ)
2,044,661,948
元
本
1,743,741,696
次 期 繰 越 損 益 金
300,920,252
受 益 権 総 口 数
1,743,741,696口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
11,726円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
1,932,933,014円
期中追加設定元本額
159,824,634円
期中一部解約元本額
349,015,952円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）
199,822,465円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）
464,823,544円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）
472,130,178円
フィデリティ・退職設計・ファンド（１年決算型）
363,297,250円
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）
243,668,259円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
当期（自 2014年10月28日 至 2015年10月26日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
35,914,283
受
取
配
当
金
35,914,283
有 価 証 券 売 買 損 益
1,891,510
売
買
益
7,402,320
売
買
損
△5,510,810
当期損益金(Ａ＋Ｂ)
37,805,793
前 期 繰 越 損 益 金
295,224,243
追 加 信 託 差 損 益 金
25,704,356
解 約 差 損 益 金
△57,814,140
計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
300,920,252
次期繰越損益金(Ｇ)
300,920,252
（注１）（B）有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）（E）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をし
た価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）（F）解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し
引いた差額分をいいます。
－ 103 －
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ご参考として以下に、フィデリティ・国内債券・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内
容を掲載いたします。
＜補足情報＞
フィデリティ・日本債券・ファンド
（適格機関投資家専用）の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の公社債（国債・地方債・政府保証債・利付金融債・事業
債等）を主要投資対象とし、利息等の収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を目指し、投資信託財
産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・日本債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●公社債への実質投資割合には制限を設けません。
●株式への実質的な直接投資は行いません。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の25％以内とします。
主な投資制限
●同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以内とします。
●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内
とします。
決
算
日
４月30日
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
す。
分 配 方 針
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。
● 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
－ 104 －
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■損益の状況
当期（自 2014年５月１日 至 2015年４月30日）
項
目
当
期
円
有 価 証 券 売 買 損 益
55,022,666
売
買
益
63,035,483
売
買
損
△8,012,817
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
△6,387,513
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
48,635,153
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
金
97,556,777
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
△11,991,861
(売
買
損
益
相
当
額)
(△11,991,861)
(Ｆ)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
134,200,069
(Ｇ) 収
益
分
配
金
△18,342,170
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
115,857,899
追 加 信 託 差 損 益 金
△11,991,861
(売
買
損
益
相
当
額)
(△11,991,861)
分
配
準
備
積
立
金
127,849,760
（注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
875,556円
委託者報酬
5,472,687円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（17,819,721円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（30,815,432円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（97,556,777円）より分配対象収益は146,191,930円（1口当たり
0.087673円）であり、うち18,342,170円（1口当たり0.011000円）を分配金額としております。
(Ａ)
■組入資産の明細(2015年４月30日現在)
●親投資信託残高
期首(前期末)
口
数
フィデリティ・日本債券・マザーファンド
（注）評価額の単位未満は切捨て。
当
口
千口
1,785,696.609
－ 105 －
期
数
千口
1,392,094.721
末
評
価
額
千円
1,781,185
品
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<フィデリティ・日本債券・マザーファンド>
ご参考として、フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・日本債券・マザーファンドの
情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期（自 2014年５月１日 至 2015年４月30日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
35,769,541
受
取
利
息
35,769,541
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
62,518,022
売
買
益
64,451,973
売
買
損
△1,933,951
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
△25,170
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
98,262,393
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
644,782,440
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
26,078,443
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
△112,409,791
(Ｈ)
計
( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
656,713,485
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
656,713,485
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(Ａ)
■組入資産の明細（2015年４月30日現在）
下記は、フィデリティ・日本債券・マザーファンド全体（2,349,979,573口）の内容です。
●公社債
（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
当
区
分
額面金額
評 価 額
千円
千円
債
証
券
2,630,400
2,854,173
合
計
2,630,400
2,854,173
（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注３）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
国
期
末
う ち B B 格
以 下 組 入 比 率
％
％
94.9
－
94.9
－
組入比率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
94.9
－
－
94.9
－
－
（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
銘
柄
(国債証券)
第312回 国債（10年）
第318回 国債（10年）
第5回 国債（30年）
第146回 国債（20年）
第41回 国債（30年）
第45回 国債（30年）
合
計
（注）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
当
利率
％
1.2000
1.0000
2.2000
1.7000
1.7000
1.5000
－
額面金額
千円
1,130,000
800,000
350,400
200,000
100,000
50,000
2,630,400
－ 106 －
期
末
評価額
千円
1,200,489
845,592
423,731
223,812
108,797
51,751
2,854,173
償還年月日
2020/12/20
2021/09/20
2031/05/20
2033/09/20
2043/12/20
2044/12/20
－
品
名：x9639_全体版_03-02_(x3615流用)日本債券Ⅱ.doc
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＜補足情報＞
フィデリティ・日本債券・ファンドⅡ
（適格機関投資家専用）の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の公社債（国債・地方債・政府保証債・利付金融債・事業
債等）を主要投資対象とし、利息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を目指し、投資信託財産
の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・日本債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●公社債への実質投資割合には制限を設けません。
●株式への実質的な直接投資は行いません。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の25％以内とします。
主な投資制限
●同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以内とします。
●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内
とします。
決
算
日
毎月末日
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
す。
分 配 方 針
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。
● 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
－ 107 －
品
名：x9639_全体版_03-02_(x3615流用)日本債券Ⅱ.doc
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■損益の状況
第87期（自 2014年11月１日
第88期（自 2014年12月２日
第89期（自 2015年１月６日
項
目
至 2014年12月１日）
至 2015年１月５日）
至 2015年２月２日）
第90期（自 2015年２月３日
第91期（自 2015年３月３日
第92期（自 2015年４月１日
第87期
至 2015年３月２日）
至 2015年３月31日）
至 2015年４月30日）
第88期
第89期
第90期
第91期
第92期
円
円
円
円
円
円
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
6,113,769
12,260,173
△255,902
△6,381,598
△738,055
4,223,960
売
買
益
6,118,753
12,260,173
21,190
－
25,616
4,223,960
売
買
損
△4,984
－
△277,092
△6,381,598
△763,671
－
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
△310,124
△356,124
△287,382
△290,098
△305,322
△316,440
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
5,803,645
11,904,049
△543,284
△6,671,696
△1,043,377
3,907,520
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
65,328,281
68,807,598
78,357,587
76,847,249
69,406,565
67,532,558
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
△15,337,698
△14,620,780
△14,585,758
△14,591,078
△16,982,195
△17,862,616
(配 当 等 相 当 額)
(1,110,329)
(2,004,703)
(2,060,740)
(3,400,192)
(1,048,519)
(254,429)
(売 買 損 益 相 当 額)
(△16,448,027)
(△16,625,483)
(△16,646,498)
(△17,991,270)
(△18,030,714)
(△18,117,045)
(Ｆ)
計
( Ｃ＋ Ｄ＋Ｅ)
55,794,228
66,090,867
63,228,545
55,584,475
51,380,993
53,577,462
(Ｇ) 収
益
分
配
金
△2,324,328
△2,354,060
△3,028,274
△3,160,105
△1,872,655
△1,291,537
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
53,469,900
63,736,807
60,200,271
52,424,370
49,508,338
52,285,925
追 加 信 託 差 損 益 金
△15,337,698
△14,620,780
△16,646,978
△16,982,195
△18,024,220
△18,065,774
(配 当 等 相 当 額)
(1,110,329)
(2,017,595)
(－)
(1,048,519)
(6,494)
(54,993)
(売 買 損 益 相 当 額)
(△16,448,027)
(△16,638,375)
(△16,646,978)
(△18,030,714)
(△18,030,714)
(△18,120,767)
分 配 準 備 積 立 金
68,807,598
78,357,587
78,106,976
78,106,976
78,106,976
78,106,976
繰
越
損
益
金
－
－
△1,259,727
△8,700,411
△10,574,418
△7,755,277
（注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第87期
第88期
第89期
第90期
第91期
第92期
受託者報酬
42,480円
48,778円
39,362円
39,737円
41,822円
43,439円
委託者報酬
265,529円
304,917円
246,059円
248,385円
261,420円
271,520円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。
（注６）第87期末における配当等収益から費用を控除した額（1,008,931円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（4,794,714円）、信託約款に規定される収益調整金（1,110,329円）及び分配準備積立金（65,328,281円）より分配対象収益は72,242,255円（1口当たり
0.065270円）であり、うち2,324,328円（1口当たり0.002100円）を分配金額としております。
第88期末における配当等収益から費用を控除した額（1,197,690円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（10,706,359円）、信託約款に規定される収益調整金（2,017,595円）及び分配準備積立金（68,807,598円）より分配対象収益は82,729,242円（1口当た
り0.073801円）であり、うち2,354,060円（1口当たり0.002100円）を分配金額としております。
第89期末における配当等収益から費用を控除した額（716,443円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（2,061,220円）及び分配準備積立金（78,357,587円）より分配対象収益は81,135,250円（1口当たり0.072340
円）であり、うち3,028,274円（1口当たり0.002700円）を分配金額としております。
第90期末における配当等収益から費用を控除した額（768,988円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（3,439,636円）及び分配準備積立金（78,106,976円）より分配対象収益は82,315,600円（1口当たり0.070331
円）であり、うち3,160,105円（1口当たり0.002700円）を分配金額としております。
第91期末における配当等収益から費用を控除した額（830,630円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（1,048,519円）及び分配準備積立金（78,106,976円）より分配対象収益は79,986,125円（1口当たり0.068340
円）であり、うち1,872,655円（1口当たり0.001600円）を分配金額としております。
第92期末における配当等収益から費用を控除した額（1,088,379円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（258,151円）及び分配準備積立金（78,106,976円）より分配対象収益は79,453,506円（1口当たり0.067670
円）であり、うち1,291,537円（1口当たり0.001100円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2015年４月30日現在）
●親投資信託残高
第86期末
口
数
フィデリティ・日本債券・マザーファンド
（注）評価額の単位未満は切捨て。
第92期末
口
千口
915,239.760
－ 108 －
数
千口
957,884.852
評
価
額
千円
1,225,613
品
名：x9639_全体版_03-02_(x3615流用)日本債券Ⅱ.doc
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プリント日時：2016/06/14 18:45:00
<フィデリティ・日本債券・マザーファンド>
106頁をご参照ください。
<フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）>
<フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド>
26～29頁をご参照ください。
－ 109 －
品
名：x9639_全体版_04-00_(x9637流用)ワールド債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第21期》
決算日 2016年５月10日
（計算期間：2015年11月11日から2016年５月10日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として世界(日本を含みます。)の各種債券に投資を行い、配
当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
●主として投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行います。
●投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」)の中から、主とし
運 用 方 針
主要運用対象
て投資目的、利回り水準、リスク・リターン特性、通貨配分、セクター配分などを考慮して選定したファ
ンドに投資します。
●組入れた投資信託証券(「投資対象ファンド」)は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回
り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行います。
また投資対象ファンドの入替えを行う可能性もあります。
● ファンド・ユニバースは、投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)の中か
ら、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として、世界(日本を含みます。)の各種債券(主として国債、政府機関債、投資適格債券、ハイ・イールド
債、エマージング債等)を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行います。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
－ 110 －
品
名：x9639_全体版_04-00_(x9637流用)ワールド債券マザー.doc
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プリント日時：2016/06/14 18:45:00
■基準価額の推移
■投資環境
（以下、別途記載がない限り、現地通貨ベースでの相
場の動きを記載しています。）
世界国債は前期末比で上昇しました。米国は2015年12
月に利上げ実施に踏み切りましたが、日本では日銀が
2016年１月にマイナス金利政策を導入、３月には欧州中
央銀行（ECB）が追加金融緩和を実施するなど歴史的な低
金利環境が続き、債券相場を支えました。加えて、期前
半に株価が世界的に急落した際には、安定資産としての
国債に資金が流入しました。ハイ・イールド債券は、株
価が急落した局面で、一部連動して下落しましたが、そ
の後戻しました。エマージング債券も、中国の景気減速
に対する懸念が高まった期前半には値を崩したものの、
期後半に為替市場でドル高是正の動きが進み、原油その
他の商品市況が反転すると持ち直し、前期末比で上昇し
ました。
世界国債
現地通貨ベース(％)*
円ベース(％)
4.59
△3.08
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
世界ハイイールド エマージング
債券
債券
2.60
5.63
△8.42
△6.55
世界国債：シティ世界国債インデックス、世界ハイ･イールド債券：バンクオブア
メリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ･イールド・ボンド・インデックス、エ
マージング債券：JPモルガン・EMBIグローバル・ダイバーシファイド、為替：WM
ロイター。いずれもトータル・リターン。* エマージング債券は米ドル・ベース。
為替市場では、日銀によるマイナス金利政策導入にも
かかわらず、主要通貨に対し大幅な円高となりました。
年明けの世界的な株価急落局面で円は買われ、日銀のマ
イナス金利政策発表を受けていったん下落に転じました
が、２月に米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げペース
の減速を示唆すると、米ドル高の是正が進む中、再び上
昇基調となりました。ユーロは、ECBによる追加緩和観測
及びその実施などが、ポンドは、英国の欧州連合（EU）
離脱に関する懸念が対円での重石となりました。
ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
前期末
123.27円
131.81円
186.25円
86.62円
当期末
109.05円
124.26円
157.76円
80.37円
WMロイター
－ 111 －
品
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■運用経過
当期の当ファンドの騰落率は、△6.79％でした。
当ファンドについては、従来通り、利回り水準、リス
ク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮
し、米国、欧州の投資適格債券を中心に、ハイ･イールド
債券、エマージング債券にも分散投資を行いました。当
期末時の各投資信託証券の組入れ比率及び騰落率は以下
の通りでした。
組入れ投資信託証券
フィデリティ･米国投資適格債・ファンド
(投資適格債券)
（適格機関投資家専用）
フィデリティ･ファンズ－コア･ユーロ･
ボンド･ファンド
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･
ファンド
フィデリティ･USハイ･イールド･ファン
(ハイ･イールド債券)
ド（適格機関投資家専用）
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･
ハイ･イールド･ファンド
フィデリティ･ファンズ－エマージング･
(エマージング債券)
マーケット･デット･ファンド
現金・その他
当期末 期中騰落率
組入れ比率＊ (円ベース)
(注１)
(注２)
35.8％
△7.81％
36.2％
△3.49％
7.9％ △13.08％
4.9％ △11.01％
(注１)
5.0％
△6.19％
(注１)
9.9％
△8.78％
0.2％
－
＊組入れ比率は、対純資産総額比率。なお、未払金等の発生により、「現金・そ
の他」の数値がマイナスになることがあります。
(注1)ルクセンブルグ籍証券投資法人。(注2)英国籍証券投資法人。 (注1)(注2)
ともに日本国内での販売は行っておりません。
(注1)(注2)の外国籍投信の騰落率は､原則として､ファンド全体の基準価額に反映
される基準日（前期末・当期末）の各前営業日をベースとしています。
■今後の運用方針
当ファンドは、今後も、各投資信託証券への投資を通
じ、世界の債券市場へ分散投資を行います。各投資信託
証券におきましては、トップダウン、ボトムアップ両面
からの調査分析に基づき、発行体の信用力分析、定量面
からの相対価値分析などを重視した運用を行ってまいり
ます。
－ 112 －
品
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■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算
期
17期(2014年５月12日)
18期(2014年11月10日)
19期(2015年５月11日)
20期(2015年11月10日)
21期(2016年５月10日)
円
14,472
15,981
16,406
16,341
15,231
額
期 中
騰落率
％
10.0
10.4
2.7
△0.4
△6.8
投資信託
受益証券
組入比率
％
40.9
41.4
40.8
41.3
40.8
投資証券
組入比率
％
58.9
58.8
59.0
58.5
59.0
純資産
総 額
百万円
45,963
44,859
41,466
36,655
31,338
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準
2015年11月10日
11月末
12月末
2016年１月末
２月末
３月末
４月末
円
16,341
16,314
16,033
16,100
15,197
15,662
15,324
％
－
△0.2
△1.9
△1.5
△7.0
△4.2
△6.2
投資信託
受益証券
組入比率
％
41.3
41.2
40.8
40.9
41.4
40.4
40.9
2016年５月10日
15,231
△6.8
40.8
年
月
価
日
(期 首)
額
騰落率
投資証券
組入比率
％
58.5
58.6
59.2
59.1
58.7
59.5
59.1
(期 末)
59.0
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
（注）費用明細の項目の概要および注記については、９頁をご参照ください。
－ 113 －
品
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■売買及び取引の状況（2015年11月11日から2016年５月10日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
買
付
単位数又は口数
金
額
国内
千口
千円
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
－
－
フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)
－
－
外国
千口 千アメリカ・ドル
フィデリティ・ファンズ－エマージング・マーケット・デット・ファンド
－
－
千口 千イギリス・ポンド
フィデリティ・ストラテジック･ボンド・ファンド
－
－
千口
千ユーロ
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド
－
－
フィデリティ･ファンズ－コア･ユーロ･ボンド･ファンド
－
－
売
付
単位数又は口数
金
額
千口
千円
27,431.079
20,000
940,167.997
979,550
千口 千アメリカ・ドル
198.16232
2,180
千口 千イギリス・ポンド
627.26361
194
千口
千ユーロ
81.30069
898
716.23487
8,460
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2015年11月11日から2016年５月10日まで)
(1)期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等
Ａ
百万円
－
－
－
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
－
－
－
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
－
－
－
百万円
999
1,479
1,543
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
－
1,479
1,457
Ｄ
Ｃ
％
－
100.0
94.4
(2)利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
付
額
百万円
－
当
売
付
期
額
百万円
1,479
期末保有額
百万円
18,492
(3)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
－千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
－
(Ｂ)／(Ａ)
－
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL
INVESTMENTS SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
－ 114 －
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■組入資産の明細（2016年５月10日現在）
下記は、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド全体(20,575,357,813口)の内容です。
(1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
比
率
千口
千円
％
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
2,182,709.965
1,542,521
4.9
フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用） 11,528,313.712
11,232,036
35.8
合
計
13,711,023.677
12,774,557
40.8
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
フィデリティ・ファンズ－エマージング・マーケット・デット・ファンド
フィデリティ・ストラテジック･ボンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド
フィデリティ・ファンズ－コア・ユーロ・ボンド・ファンド
合
計
千口
2,559.61063
千口
50,119.15564
千口
1,142.86381
7,664.27341
61,485.90349
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
28,667
3,109,292
千イギリス・ポンド
千円
15,887
2,482,623
千ユーロ
千円
12,651
1,562,334
91,817
11,338,604
－
18,492,853
比
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額（邦貨換算金額）の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2016年５月10日現在）
当
期
評 価 額
千円
12,774,557
18,492,853
70,785
31,338,196
末
比
率
％
40.8
59.0
0.2
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、5月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝108.46円、1イギリス・ポンド＝156.26円、1ユーロ＝123.49円です。
（注２）当期末における外貨建資産(18,500,339千円)の投資信託財産総額(31,338,196千円)に対する比率は、59.0%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 115 －
率
％
9.9
7.9
5.0
36.2
59.0
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■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
■損益の状況
（2016年５月10日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
31,338,196,789
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
47,190,326
投資信託受益証券(評価額)
12,774,557,181
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
18,492,853,720
未
収
配
当
金
20,306,060
そ の 他 未 収 収 益
3,289,502
負
債
4,390
そ の 他 未 払 費 用
4,390
純資産総額(Ａ－Ｂ)
31,338,192,399
元
本
20,575,357,813
次 期 繰 越 損 益 金
10,762,834,586
受 益 権 総 口 数
20,575,357,813口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
15,231円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
22,432,110,925円
期中追加設定元本額
9,240,940円
期中一部解約元本額
1,865,994,052円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ･世界3資産･ファンド(毎月決算型)
13,274,302,630円
フィデリティ･世界分散･ファンド(債券重視型)
5,214,640,875円
フィデリティ･世界分散･ファンド(株式重視型)
1,631,602,268円
ＭＵＦＧ･フィデリティ･退職金活用ファンド(安定型)
27,176,979円
ＭＵＦＧ･フィデリティ･退職金活用ファンド(安定成長型)
121,742,341円
ＭＵＦＧ･フィデリティ･退職金活用ファンド(成長型)
239,854,293円
フィデリティ･退職設計･ファンド(１年決算型)
35,232,297円
フィデリティ･退職設計･ファンド(隔月決算型)
30,806,130円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
当期（自 2015年11月11日 至 2016年５月10日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
431,861,353
受
取
配
当
金
417,039,759
受
取
利
息
914
そ の 他 収 益 金
14,820,680
有 価 証 券 売 買 損 益
△2,812,984,878
売
買
益
420,441,243
売
買
損
△3,233,426,121
信
託
報
酬
等
△20,659
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
△2,381,144,184
前 期 繰 越 損 益 金
14,223,487,907
追 加 信 託 差 損 益 金
5,222,154
解 約 差 損 益 金
△1,084,731,291
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
10,762,834,586
次期繰越損益金(Ｈ)
10,762,834,586
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、追加設定の際、追加設定をした価額か
ら元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
－ 116 －
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ご参考として以下に、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運
用内容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－コア･ユーロ･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主としてユーロ建ての債券に投資を行います。通常はユーロ建てかつ投資適格の国債や非国債に投資を行います。
主な投資対象
ユーロ建ての国債、非国債を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 117 －
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運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
6,713,341
6,713,341
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
817,650
922,215
135,994
32,283
53,736
1,961,878
20,390
(317,818)
1,664,450
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
5,048,891
21,445,270
(2,815)
(1,844,495)
212,830
450,695
(47,847)
119,673
(247,854)
25,134,348
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(2,182,761)
32,556,685
(36,284,457)
164,822
(3,562,950)
19,388,637
純資産額
期首
期末
266,883,962
286,272,599
－ 118 －
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投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Kinder Morgan 2.25% 16/03/2027
Kinder Morgan 1.50% 16/03/2022
US
US
EUR
EUR
1,641,585
1,239,564
1,661,319
1,236,489
2,897,808
0.58
0.43
1.01
公益事業
EDP Finance 2.625% 15/04/2019 EMTN
EDP Finance 2.00% 22/04/2025 EMTN
NL
NL
EUR
EUR
2,948,153
1,273,066
3,109,734
1,268,980
4,378,714
1.09
0.44
1.53
素材
Albemarle 1.875% 08/12/2021
Mondi Finance 3.375% 28/09/2020 EMTN
US
GB
EUR
EUR
3,132,413
843,909
3,188,937
942,159
4,131,096
1.11
0.33
1.44
資本財・サービス
Bureau Veritas 3.125% 21/01/2021
Heathrow Funding 1.50% 11/02/2030 EMTN
Tyco International Finance 1.375% 25/02/2025
FR
GB
LU
EUR
EUR
EUR
2,512,630
2,010,104
1,876,097
2,764,015
1,961,732
1,862,055
6,587,802
0.97
0.69
0.65
2.30
情報技術
Infineon Technologies 1.50% 10/03/2022
DE
EUR
1,407,073
1,404,493
1,404,493
0.49
0.49
一般消費財・サービス
British Sky Broadcasting 1.50% 15/09/2021 EMTN
ProSiebenSat.1 Media 2.625% 15/04/2021
Delphi Automotive 1.50% 10/03/2025
Priceline Group 1.80% 03/03/2027
Sky 2.50% 15/09/2026 EMTN
Discovery Communications 2.375% 07/03/2022
GB
DE
GB
US
GB
US
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2,763,893
1,892,848
1,909,599
1,943,101
1,356,820
871,045
2,830,958
2,003,835
1,893,734
1,888,729
1,482,283
925,222
11,024,761
0.99
0.70
0.66
0.66
0.52
0.32
3.85
生活必需品
BAT Int'l Finance 2.00% 13/03/2045 EMTN
Mondelez International 1.625% 08/03/2027
Imperial Tobacco Finance 5.00% 02/12/2019 EMTN
Mondelez International 2.375% 06/03/2035
Mondelez International 1.00% 07/03/2022
GB
US
GB
US
US
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2,412,125
1,675,087
1,351,795
1,507,578
837,543
2,284,382
1,656,091
1,599,531
1,529,269
836,058
7,905,331
0.80
0.58
0.56
0.53
0.29
2.76
ヘルスケア
Thermo Fisher Scientific 2.00% 15/04/2025
Eurofins Scientific 2.25% 27/01/2022
Eurofins Scientific 3.125% 26/11/2018
Merck 2.625% VRN 12/12/2074
Merck 3.375% VRN 12/12/2074
US
LU
LU
DE
DE
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2,093,859
1,842,596
820,793
552,779
150,758
2,185,836
1,872,143
874,532
564,809
161,075
5,658,395
0.76
0.65
0.31
0.20
0.06
1.98
金融
Intesa Sanpaolo 1.125% 14/01/2020 EMTN
Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021 GMTN
RBS Group 1.625% 25/06/2019 EMTN
ING Bank 6.125% VRN 29/05/2023 EMTN
Lloyds Bank 10.375% VRN 12/02/2024 EMTN
IT
US
GB
NL
GB
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5,360,278
4,656,742
4,137,465
3,517,683
3,024,202
5,375,032
5,017,185
4,215,296
4,036,876
3,930,702
1.88
1.75
1.47
1.41
1.37
－ 119 －
品
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プリント日時：2016/06/14 18:45:00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
株数または
額面価額
2,948,153
2,579,634
2,847,648
2,864,399
2,462,378
2,780,644
2,010,104
2,345,122
2,479,129
2,110,610
2,345,122
1,624,834
2,010,104
1,993,353
2,010,104
1,843,936
1,675,087
1,876,097
1,809,094
1,675,087
1,641,585
1,474,076
1,423,824
1,038,554
1,005,052
938,049
954,800
1,072,056
971,550
1,005,052
837,543
938,049
904,547
804,042
734,693
469,024
418,772
時価
（ユーロ）
3,639,700
3,123,335
3,100,762
3,083,274
2,774,530
2,734,919
2,613,828
2,534,693
2,448,295
2,358,681
2,209,901
2,175,298
2,118,365
2,098,582
2,073,309
1,987,775
1,902,629
1,870,720
1,809,465
1,775,533
1,640,530
1,481,877
1,458,630
1,207,666
1,203,550
1,114,870
1,089,077
1,080,229
1,054,294
1,011,780
997,217
931,347
898,673
808,488
774,556
545,686
448,483
88,755,638
純資産
比率(％)
1.27
1.09
1.08
1.08
0.97
0.96
0.91
0.89
0.86
0.82
0.77
0.76
0.74
0.73
0.72
0.69
0.66
0.65
0.63
0.62
0.57
0.52
0.51
0.42
0.42
0.39
0.38
0.38
0.37
0.35
0.35
0.33
0.31
0.28
0.27
0.19
0.16
31.00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10,352,037
9,866,262
7,688,649
8,408,936
5,176,019
5,795,801
3,609,812
4,522,735
3,249,669
1,825,845
1,465,701
1,675,087
10,558,369
10,229,316
8,579,735
8,519,252
6,502,511
6,325,080
5,338,828
4,463,821
3,248,415
2,137,836
2,119,694
1,884,369
3.69
3.57
3.00
2.98
2.27
2.21
1.86
1.56
1.13
0.75
0.74
0.66
国コード
通貨
Lloyds Bank 6.50% 24/03/2020 EMTN
Wendel 5.875% 17/09/2019
Bank of America 2.375% 19/06/2024 EMTN
Nationwide Building 4.125% VRN 20/03/2023 EMTN
Goldman Sachs Group 2.875% 03/06/2026 EMTN
KBC Groep 1.875% VRN 11/03/2027 EMTN
Barclays Bank 6.625% 30/03/2022 Reg S
Achmea 2.50% 19/11/2020 EMTN
Intesa Sanpaolo 1.125% 04/03/2022 EMTN
Prologis 3.00% 02/06/2026
Grand City Properties 1.50% 17/04/2025
ABN Amro Bank 7.125% VRN 13/09/2022 EMTN
FCA Capital Ireland 2.625% 17/04/2019 EMTN
Citigroup 2.125% 10/09/2026 EMTN
Rabobank 2.50% VRN 26/05/2026
Scentre Group Trust 1 2.25% 16/07/2024 EMTN
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044
FCE Bank 1.134% 10/02/2022 EMTN
Cassa Depositi e Prestiti 1.50% 09/04/2025 EMTN
BBVA 3.50% VRN 11/04/2024
FCA Capital Ireland 1.375% 17/04/2020 EMTN
Weome Trust 1.125% 21/01/2027
Bank of America 1.375% 10/09/2021 EMTN
JPMorgan Chase & Co 3.00% 19/02/2026 EMTN
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN
Goldman Sachs Group 4.75% 12/10/2021
Goldman Sachs Group 3.25% 01/02/2023 EMTN
ELM (Swiss Re) 2.60% VRN (perpetual)
Wendel 2.75% 02/10/2024
Credit Agricole 2.625% 17/03/2027
BPCE 4.625% 18/07/2023
NN Group 1.00% 18/03/2022 EMTN
Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020 EMTN
Deutsche Bank 2.75% 17/02/2025 EMTN
Deutsche Annington Finance 2.125% 09/07/2022
HBOS 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN
Bank of Ireland 3.25% 15/01/2019
GB
FR
US
GB
US
BE
GB
NL
IT
US
LU
NL
IE
US
NL
AU
NL
GB
IT
ES
IE
GB
US
US
US
US
US
NL
FR
FR
FR
NL
IE
DE
NL
GB
IE
国債
Italy 1.05% 01/12/2019
Spain 1.40% 31/01/2020
Spain 2.75% 31/10/2024
Germany 0.50% 15/02/2025
Italy 4.50% 01/03/2024
Italy 2.50% 01/12/2024
Italy 4.75% 01/09/2044
France 0.50% 25/05/2025
Germany 0.08% 17/04/2020
Italy 4.25% 01/03/2020
Germany 2.50% 15/08/2046
Germany 2.00% 04/01/2022
IT
ES
ES
DE
IT
IT
IT
FR
DE
IT
DE
DE
－ 120 －
品
名：x9639_全体版_04-01_(x9637流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
EUR
EUR
株数または
額面価額
1,675,087
1,172,561
時価
（ユーロ）
1,824,459
1,742,661
73,474,346
純資産
比率(％)
0.64
0.61
25.67
IT
ES
IT
EUR
EUR
EUR
3,174,290
2,780,644
1,139,059
3,518,792
2,769,174
1,279,097
7,567,063
1.23
0.97
0.45
2.64
国債
France 1.75% 25/05/2023
France 3.25% 25/05/2045
France 1.75% 25/11/2024
Spain 5.15% 31/10/2044
FR
FR
FR
ES
EUR
EUR
EUR
EUR
14,506,253
5,511,036
6,817,604
1,197,687
16,053,001
8,132,706
7,556,732
1,873,402
33,615,841
5.61
2.84
2.64
0.65
11.74
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR
IE
EUR
1,927
27,136,848
27,136,848
9.48
9.48
国コード
通貨
Ireland 2.00% 18/02/2045
Netherlands 2.75% 15/01/2047
IE
NL
その他の市場で取引される証券
金融
UniCredit 3.25% 14/01/2021 EMTN
Criteria CaixaHolding 1.625% 21/04/2022 EMTN
Banca MPS 2.875% 16/07/2024
その他
(4)
投資資産合計（取得価額 265,807,185ユーロ）
274,538,132
クレジット・デフォルト・スワップ
Bought Protection on iTraxx Europe Senior Fin. 20/06/2020
通貨
契約額等
EUR
16,750,869
未実現(損)益
（ユーロ）
(247,854)
(247,854)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イタリア
フランス
アメリカ合衆国
イギリス
アイルランド
スペイン
オランダ
ドイツ
ルクセンブルグ
ベルギー
オーストラリア
現金その他純資産
地域別
国コード
IT
FR
US
GB
IE
ES
NL
DE
LU
BE
AU
－ 121 －
(0.00)
95.90
純資産
比率(％)
(0.09)
(0.09)
11,982,321
4.19
286,272,599
100.00
純資産比率(％)
15.82
15.77
12.76
12.01
11.90
8.81
7.56
7.24
2.38
0.96
0.69
4.10
品
名：x9639_全体版_04-02_(x9637流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、あるいは主たる業務活
動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回りの投資非適格証券に主として投資を行い、高水準の利
息収入の確保と元本成長を追求します。投資非適格証券とはS&Pによる格付けでBB＋以下、ないし国際的に認め
られた格付け機関により同等の格付けを与えられた証券をいいます。
主な投資対象
本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、あるいは主たる業務活
動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回りの投資非適格証券を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 122 －
品
名：x9639_全体版_04-02_(x9637流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
305,995,285
2,935,239
308,930,524
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
43,710,902
14,786,491
2,366,034
506,432
1,411,954
1,026,864
63,808,677
19,420,223
(1,892)
(91)
83,226,917
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
225,703,607
166,063,267
6,603,895
(175,501,468)
(11,700,612)
18,580,854
143,513,812
(373,672)
(120,178,748)
2,715,313
(22,562,435)
232,863,813
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(113,314,397)
2,960,763,117
(2,419,628,506)
(5,817,242)
535,317,369
654,866,785
純資産額
期首
期末
4,548,555,793
5,203,422,578
－ 123 －
品
名：x9639_全体版_04-02_(x9637流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Repsol International Finance 4.50% VRN 25/03/2075
Nostrum Oil & Gas Fin. 6.375% 14/02/2019 Reg S
EDC Finance 4.875% 17/04/2020 Reg S
Trafigura Funding 5.00% 27/04/2020 EMTN
Gaz Capital (Gazprom) 7.288% 16/08/2037 Reg S
BIBBY Offshore Services 7.50% 15/06/2021 Reg S
GPN Capital (Gazprom Neft) 6.00% 27/11/2023 Reg S
Rosneft Finance 7.25% 02/02/2020 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 8.625% 28/04/2034 Reg S
Zhaikmunai 7.125% 13/11/2019 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 9.25% 23/04/2019 Reg S
Hellenic Petroleum Fin. 4.625% 16/05/2016 EMTN
Gaz Capital (Gazprom) 8.146% 11/04/2018 Reg S
Afren 10.25% 08/04/2019 Reg S (Defaulted)
TOTAL 2.625% VRN (perpetual) EMTN
TOTAL 2.25% VRN (perpetual) EMTN
Origin Energy Fin. 7.875% VRN 16/06/2071 EMTN
NL
NL
IE
LU
LU
GB
LU
LU
LU
KZ
LU
GB
LU
GB
FR
FR
AU
EUR
USD
USD
EUR
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
29,079,778
27,830,002
28,553,486
22,572,688
19,292,896
12,250,989
17,363,606
15,916,639
13,119,169
14,083,814
11,575,737
9,646,448
1,929,290
4,437,366
257,463
163,840
117,028
28,781,826
23,997,184
22,891,711
22,879,157
17,609,756
14,827,098
14,442,353
14,191,059
13,398,452
12,179,976
11,536,356
7,997,297
1,836,516
1,749,139
259,611
164,739
127,279
208,869,509
0.55
0.46
0.44
0.44
0.34
0.28
0.28
0.27
0.26
0.23
0.22
0.15
0.04
0.03
0.00
0.00
0.00
4.01
公益事業
Infinis 7.00% 15/02/2019 Reg S
EDP Finance 2.625% 18/01/2022 EMTN
Enel 6.625% VRN 15/09/2076
EDP Finance 2.625% 15/04/2019 EMTN
Anglian Water Osprey Fin. 7.00% 31/01/2018 EMTN
Southern Water Greensands 8.50% 15/04/2019 GMTN
Enel 7.75% VRN 10/09/2075
Gas Natural Fenosa 4.125% VRN (perpetual)
Enel 5.00% VRN 15/01/2075
Public Power 4.75% 01/05/2017 Reg S
Veolia Environnement 4.85% VRN (perpetual)
EDP Finance 6.00% 02/02/2018 144A
Thames Water Kemble Fin. 7.75% 01/04/2019 EMTN
Enel 6.50% VRN 10/01/2074
Federal Grid Finance 8.446% 13/03/2019 EMTN
EDF 6.00% VRN (perpetual) EMTN
EnBW 3.625% VRN 02/04/2076 EMTN
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073
Wales & West 6.75% VRN 17/12/2036 EMTN
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)
GB
NL
IT
NL
GB
GB
IT
NL
IT
GB
FR
NL
GB
IT
IE
FR
DE
GB
GB
GB
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
RUB
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
18,328,251
20,517,995
14,151,339
19,292,896
10,794,375
9,301,105
6,414,888
9,357,054
7,305,053
8,778,268
3,762,115
4,726,759
2,626,728
2,893,934
178,459,285
397,897
280,868
70,217
58,514
723,484
26,646,693
21,704,071
21,068,561
20,350,291
16,176,000
14,492,808
9,979,841
9,846,948
7,918,586
6,627,592
5,295,449
4,609,178
3,976,870
3,240,879
2,680,769
594,600
290,907
107,606
92,200
7
175,699,856
0.51
0.42
0.40
0.39
0.31
0.28
0.19
0.19
0.15
0.13
0.10
0.09
0.08
0.06
0.05
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
3.38
素材
ArcelorMittal 3.125% 14/01/2022 EMTN
Kerling 10.625% 01/02/2017 Reg S
Lafarge 10.00% 30/05/2017 EMTN
Ardagh Finance Holdings 8.375% 15/06/2019 Reg S
LU
GB
FR
LU
EUR
EUR
GBP
EUR
28,842,879
27,165,362
15,109,231
20,566,820
29,026,377
27,867,124
23,884,513
21,904,990
0.56
0.54
0.46
0.42
－ 124 －
品
名：x9639_全体版_04-02_(x9637流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Polyus Gold International 5.625% 29/04/2020 Reg S
HeidelbergCement Finance 2.25% 12/03/2019 EMTN
INEOS Group Holdings 5.75% 15/02/2019 Reg S
Glasstank 8.50% 15/05/2019 Reg S
ArcelorMittal 3.00% 09/04/2021 EMTN
ArcelorMittal 7.75% 15/10/2039
Trinseo Materials Finance 8.75% 01/02/2019
HeidelbergCement Finance 8.00% 31/01/2017
Metalloinvest Financed 5.625% 17/04/2020 Reg S
Smurfit Kappa Acquisitions 3.25% 01/06/2021 Reg S
Ferrexpo Finance 7.875% 07/04/2016 Reg S
Trinseo Materials Finance 6.375% 01/05/2022 Reg S
Albea Beauty Holdings 8.75% 01/11/2019 Reg S
ArcelorMittal 7.50% 01/03/2041
Cemex 4.375% 05/03/2023 Reg S
Nitrogenmuvek Vegyipari 7.875% 21/05/2020 Reg S
Evraz 6.50% 22/04/2020 Reg S
ThyssenKrupp 1.75% 25/11/2020 EMTN
ArcelorMittal 7.00% 25/02/2022
Evraz 6.75% 27/04/2018 Reg S
ThyssenKrupp 2.50% 25/02/2025 EMTN
Cemex 9.375% 12/10/2022 Reg S
ProGroup 4.497% FRN 01/05/2022 Reg S
Titan Global Finance 4.25% 10/07/2019 EMTN
ProGroup 5.125% 01/05/2022 Reg S
OI European Group 4.875% 31/03/2021 Reg S
Lafarge 6.625% 29/11/2017 EMTN
ALROSA Finance 7.75% 03/11/2020 Reg S
Lafarge 8.875% 24/11/2016 EMTN
Ardagh Packaging Fin. 9.25% 15/10/2020 Reg S
Lafarge 5.375% 26/06/2017 EMTN
HeidelbergCement Finance 7.50% 03/04/2020
SGD Group 5.625% 15/05/2019 Reg S
Uranium One Investments 6.25% 13/12/2018 Reg S
Arkema 4.75% VRN (perpetual)
Chalco Hong Kong Investment 6.625% VRN (perpetual)
Teksid Alu. 11.375% 15/07/2011 Reg S (Defaulted)
GB
LU
LU
NL
LU
LU
LU
LU
IE
IE
GB
LU
LU
LU
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CA
FR
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USD
USD
EUR
USD
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EUR
EUR
EUR
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USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
23,730,262
14,054,874
14,083,814
16,109,568
14,180,278
14,855,530
14,132,046
11,575,737
15,337,852
11,286,344
15,434,317
10,418,164
8,971,196
10,205,942
8,874,732
9,260,590
9,646,448
7,524,229
7,138,371
6,704,281
5,652,818
4,823,224
4,726,759
5,016,153
4,389,134
4,003,276
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4,437,366
3,279,792
2,893,934
2,218,683
1,832,825
1,591,664
1,818,355
163,840
93,623
3,876,907
20,130,649
14,707,484
14,454,458
14,262,872
14,229,108
13,804,944
13,475,535
13,020,928
12,534,578
12,073,894
11,552,556
10,548,521
9,718,129
9,344,586
8,863,337
7,981,743
7,869,871
7,502,496
7,004,932
5,699,132
5,634,924
4,944,633
4,788,165
4,761,142
4,487,205
4,457,934
4,437,555
4,124,022
3,682,590
3,099,237
2,433,068
2,361,786
1,650,756
1,466,113
173,550
89,355
39
384,054,831
0.39
0.28
0.28
0.27
0.27
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.20
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0.17
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0.15
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0.11
0.10
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0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
7.38
資本財・サービス
RZD (Russian Railways) 2.177% 26/02/2018
Schaeffler Holding Fin. 6.875% 15/08/2018 Reg S
Boing Group Financing 6.625% 15/07/2019 Reg S
RZD (Russian Railways) 7.487% 25/03/2031 Reg S
Areva 4.875% 23/09/2024 EMTN
Heathrow Finance 5.75% 03/03/2025 Reg S
Empresas ICA 8.875% 29/05/2024 144A
Schaeffler Finance 3.50% 15/05/2022 Reg S
Schaeffler Finance 4.75% 15/05/2023 144A
Viridian Group Fundco II 7.50% 01/03/2020 Reg S
IE
NL
GB
IE
FR
GB
MX
NL
NL
KY
CHF
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
USD
EUR
USD
EUR
24,395,867
19,389,360
19,003,502
12,889,584
14,855,530
9,453,519
17,315,374
12,154,524
13,119,169
11,768,666
21,055,685
20,314,436
18,766,215
16,658,856
16,129,109
13,687,490
13,452,010
12,559,823
12,164,464
12,105,085
0.40
0.39
0.36
0.32
0.31
0.26
0.26
0.24
0.23
0.23
－ 125 －
品
名：x9639_全体版_04-02_(x9637流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
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株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Schaeffler Finance 2.50% 15/05/2020 Reg S
Far East Capital 8.00% 02/05/2018 Reg S
Far East Capital 8.75% 02/05/2020 Reg S
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S
Heathrow Finance 5.375% 01/09/2019
SCF Capital 5.375% 27/10/2017 Reg S
Empresas ICA 8.875% 29/05/2024 Reg S
Areva 3.125% 20/03/2023 EMTN
Empark Funding 5.527% FRN 15/12/2019 Reg S
Sacyr 4.00% 08/05/2019
Finmeccanica 4.875% 24/03/2025 EMTN
CCCI Treasure 3.50% VRN (perpetual)
CRCC Yupeng 3.95% VRN (perpetual)
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075
NL
LU
LU
NL
GB
IE
MX
FR
LU
ES
IT
VG
HK
SE
EUR
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
11,382,808
24,019,655
24,212,584
10,635,209
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4,630,295
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234,057
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9,461,127
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4,882,443
4,559,354
3,707,598
2,116,934
1,558,545
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237,308,630
0.22
0.22
0.22
0.21
0.18
0.16
0.09
0.09
0.07
0.04
0.03
0.00
0.00
0.00
4.56
情報技術
Alcatel-Lucent (USA) 6.45% 15/03/2029
Bulgarian Telecom. 6.625% 15/11/2018 Reg S
Nokia 6.625% 15/05/2039
Banglalink Digital Comm. 8.625% 06/05/2019 Reg S
Phosphorus 10.00% 01/04/2019 Reg S (Defaulted)
US
BG
FI
BD
GB
USD
EUR
USD
USD
GBP
9,646,448
9,115,893
8,136,779
6,559,585
21,173,953
9,743,843
9,311,279
8,771,251
6,162,368
944,876
34,933,617
0.19
0.18
0.17
0.12
0.02
0.67
一般消費財・サービス
Altice 7.25% 15/05/2022 Reg S
Cable Comm. Systems 7.50% 01/11/2020 Reg S
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S
AA Bond 9.50% 31/07/2019 Reg S
CPUK Finance 11.625% 28/02/2018 EMTN
SMCP 8.875% 15/06/2020 Reg S
Altice 6.25% 15/02/2025 Reg S
Johnston Press Bond 8.625% 01/06/2019 Reg S
Nord Anglia Education
Unitymedia Hessen 4.00% 15/01/2025 Reg S
Numericable-SFR 6.00% 15/05/2022 144A
Novalis 3.00% 30/04/2022 Reg S
Numericable-SFR 5.625% 15/05/2024 Reg S
Numericable-SFR 5.375% 15/05/2022 Reg S
GEMS MEA Sukuk 12.00% VRN (perpetual)
Unitymedia KabelBW 3.75% 15/01/2027 Reg S
Unitymedia Hessen 5.125% 21/01/2023 Reg S
Renault 4.375% 11/12/2017 EMTN
Enterprise Inns 6.375% 26/09/2031
Altice 7.75% 15/05/2022 144A
Jaguar Land Rover Auto. 5.00% 15/02/2022 Reg S
Gala Group Finance 8.875% 01/09/2018 Reg S
Jaguar Land Rover Auto. 3.875% 01/03/2023 Reg S
Arqiva Broadcast Finance 9.50% 31/03/2020 Reg S
Unitymedia Hessen 3.50% 15/01/2027 Reg S
Aston Martin Capital 9.25% 15/07/2018 Reg S
LU
NL
GB
GB
GB
FR
LU
GB
HK
DE
FR
FR
FR
FR
KY
DE
DE
FR
GB
LU
GB
GB
GB
GB
DE
GB
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
CNY
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
48,521,633
36,125,947
27,343,417
22,186,830
21,212,539
26,961,822
28,264,092
19,244,663
1,043,328
23,585,565
25,852,480
20,932,792
19,292,896
16,977,748
15,955,225
16,495,426
15,019,519
109,969,505
11,354,834
16,977,748
10,418,164
9,636,801
9,646,448
7,958,319
12,058,060
7,494,325
50,505,828
38,266,084
38,220,078
33,735,603
31,190,792
29,428,828
28,410,020
26,137,957
24,432,772
24,232,977
23,823,247
20,946,398
20,481,463
17,837,951
16,892,737
16,088,442
16,074,588
15,807,889
15,563,451
15,550,679
15,377,320
13,891,609
13,226,860
12,184,735
12,034,125
10,619,561
0.97
0.74
0.73
0.65
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0.50
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0.31
0.30
0.30
0.30
0.30
0.27
0.25
0.23
0.23
0.20
－ 126 －
品
名：x9639_全体版_04-02_(x9637流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
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プリント日時：2016/06/14 18:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Merlin Entertainments 2.75% 15/03/2022 Reg S
International Game Tech. 6.25% 15/02/2022 144A
Fiat 6.75% 14/10/2019 GMTN
Fiat 4.75% 15/07/2022 GMTN
Jaguar Land Rover Automotive 3.50% 15/03/2020 144A
Verisure Holding 8.75% 01/12/2018 Reg S
Faurecia (A) 3.125% 15/06/2022
Numericable-SFR 6.25% 15/05/2024 144A
Gestamp Fund. Luxembourg 5.625% 31/05/2020 144A
Unitymedia Hessen 5.50% 15/09/2022 Reg S
UPC Holding 6.75% 15/03/2023 Reg S
UPC Holding 6.75% 15/03/2023 Reg S
Faurecia (B) 3.125% 15/06/2022
Gala Electric Casinos 11.50% 01/06/2019 Reg S
Thomas Cook 7.75% 15/06/2020 Reg S
Numericable-SFR 4.875% 15/05/2019 144A
Renault 4.65% 11/04/2016 EMTN
Volkswagen Int'l Fin. 3.75% VRN (perpetual) Reg S
Volkswagen Int'l Finance 2.50% VRN (perpetual)
Bertelsmann SE & Co 3.00% VRN 23/04/2075
Bertelsmann SE & Co 3.50% VRN 23/04/2075
Technicolor (perpetual) (Defaulted)
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (Defaulted)
GB
GB
LU
LU
GB
SE
FR
FR
LU
DE
NL
NL
FR
GB
GB
FR
FR
NL
NL
DE
DE
FR
IE
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
CHF
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
CNY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10,128,770
9,453,519
6,945,442
7,138,371
8,103,016
6,125,494
6,270,191
6,752,513
6,656,049
5,556,354
4,919,688
4,389,134
4,533,830
3,183,328
3,858,579
4,437,366
15,434,317
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140,434
117,028
117,028
3,665,650
2,237,976
10,111,298
8,363,285
8,122,816
7,921,112
7,250,197
6,538,965
6,341,358
6,230,369
6,190,558
6,000,773
5,169,153
4,838,469
4,560,675
4,556,661
4,165,423
4,029,976
2,233,418
176,780
140,914
117,018
117,003
37
22
684,138,274
0.19
0.16
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.15
生活必需品
Tesco 5.125% 10/04/2047 EMTN
R&R Pik 9.25% 15/05/2018 Reg S
Iceland Bondco 6.25% 15/07/2021 Reg S
Picard Groupe 4.25% FRN 01/08/2019 Reg S
Tesco 5.50% 13/01/2033 EMTN
Tesco 6.125% 24/02/2022 EMTN
Tesco Corporate Treasury 2.50% 01/07/2024 EMTN
Iceland Bondco 4.822% FRN 15/07/2020 Reg S
Tesco 4.875% 24/03/2042 EMTN
MHP 8.25% 02/04/2020 Reg S
Mriya Agro 9.45% 19/04/2018 Reg S (Defaulted)
China Culiangwang Beverages 7.00% 12/04/2016
China Culiangwang BEV. Holding 10.00% 12/04/2016
Minerva Luxembourg 8.75% VRN (perpetual) Reg S
GB
GB
GB
FR
GB
GB
GB
GB
GB
LU
CY
BM
BM
LU
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
USD
USD
CNY
CNY
USD
29,807,524
29,903,988
13,119,169
15,144,923
9,453,519
8,537,106
12,540,382
9,453,519
5,209,082
2,265,951
13,808,890
6,984,028
2,361,998
93,623
32,979,164
30,405,388
15,622,497
15,302,188
13,204,975
13,044,342
12,338,921
10,833,576
6,333,052
1,656,759
1,488,121
806,094
306,699
81,597
154,403,373
0.63
0.58
0.30
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0.25
0.25
0.24
0.21
0.12
0.03
0.03
0.02
0.01
0.00
2.97
ヘルスケア
Labco 8.50% 15/01/2018 Reg S
Priory Group No 3 8.875% 15/02/2019 Reg S
Eurofins Scientific 4.875% VRN (perpetual)
Cerba European Lab 7.00% 01/02/2020 Reg S
Eurofins Scientific 2.25% 27/01/2022
Priory Group No 3 7.00% 15/02/2018 Reg S
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074
FR
GB
LU
FR
LU
GB
DE
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
27,253,144
12,265,458
16,611,033
8,971,196
5,884,333
2,362,233
163,840
28,602,175
17,592,934
16,794,278
9,541,002
5,978,694
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0.55
0.34
0.32
0.18
0.11
0.06
0.00
1.58
－ 127 －
品
名：x9639_全体版_04-02_(x9637流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
電気通信サービス
Play Topco 7.75% 28/02/2020 Reg S
Wind Acquisition Finance 7.375% 23/04/2021 144A
Wind Acquisition Finance 7.00% 23/04/2021 Reg S
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019 EMTN
OTE 3.50% 09/07/2020
Virgin Media Secured Fin. 6.00% 15/04/2021 Reg S
Oi 5.75% 10/02/2022 Reg S
Wind Acquisition Finance 4.00% 15/07/2020 Reg S
Telefonica Europe 5.875% VRN (perpetual)
Telecom Italia 3.25% 16/01/2023 EMTN
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023 EMTN
Wind Acquisition Finance 4.75% 15/07/2020 144A
Helios Towers Fin. Netherlands 8.375% 15/07/2019
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036
Telemar Norte Leste 5.50% 23/10/2020 Reg S
Telefonica Europe 6.75% VRN (perpetual)
Altice Financing 5.25% 15/02/2023 Reg S
Virgin Media Finance 7.00% 15/04/2023 Reg S
Eileme 2 11.75% 31/01/2020 Reg S
Telecom Italia 5.303% 30/05/2024 144A
Telenet Fin. Luxembourg 6.375% 15/11/2020 Reg S
Telecom Italia Capital 6.375% 15/11/2033
Matterhorn Telecom 3.875% 01/05/2022
Telecom Italia Capital 7.175% 18/06/2019
Telefonica Europe 4.20% VRN (perpetual)
Wind Acquisition Fin. 4.146% FRN 15/07/2020 Reg S
Play Finance 6.50% 01/08/2019 Reg S
Telecom Italia 5.25% 17/03/2055 EMTN
Telecom Italia 7.375% 15/12/2017 EMTN
Altice Financing 6.625% 15/02/2023 144A
MTS International Funding 5.00% 30/05/2023 Reg S
VimpelCom Holdings 5.95% 13/02/2023 Reg S
Telefonica Europe 7.625% VRN (perpetual)
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038
UPCB Finance II 6.375% 01/07/2020 Reg S
Altice Financing 7.875% 15/12/2019 144A
Altice Finco 8.125% 15/01/2024 144A
Altice Finco 7.625% 15/02/2025 144A
Orange 5.875% VRN (perpetual)
America Movil 5.125% VRN 06/09/2073
Telekom Austria 5.625% VRN (perpetual)
KPNQwest 7.125% 01/06/2009 (Defaulted)
LU
LU
LU
IT
GB
GB
BR
LU
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IT
IT
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KY
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MX
AT
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EUR
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USD
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
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43,216,086
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13,215,634
20,373,298
20,546,934
14,855,530
14,132,046
16,398,961
8,681,803
12,250,989
7,717,158
9,742,912
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8,544,823
7,717,158
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4,823,224
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4,630,295
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234,057
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47,212,993
41,359,399
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32,617,724
30,335,065
27,043,327
21,818,573
20,053,594
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15,036,575
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13,118,231
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9,554,133
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7,414,543
7,329,375
6,896,005
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5,770,248
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4,408,493
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9
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0.63
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0.29
0.27
0.25
0.25
0.25
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0.21
0.21
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0.20
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0.19
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0.18
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0.14
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0.08
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0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
12.98
金融
VEB (Vnesheconombank) 3.75% 17/02/2016 EMTN
RPG Byty Sro 6.75% 01/05/2020 Reg S
Cabot Fin. Luxembourg 10.375% 01/10/2019 Reg S
IE
CZ
LU
CHF
EUR
GBP
38,368,746
29,401,408
18,665,877
36,026,153
31,062,588
28,270,601
0.69
0.60
0.54
－ 128 －
品
名：x9639_全体版_04-02_(x9637流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
Intesa Sanpaolo 8.047% VRN (perpetual)
International Personal Fin. 5.75% 07/04/2021 EMTN
Lock 5.548% FRN 15/08/2020 Reg S
Marlin Intermediate Hldg 10.50% 01/08/2020 Reg S
Grand City Properties 3.75% VRN (perpetual)
Credit Suisse 7.50% VRN (perpetual) Reg S
Turkiye Vakiflar Bank. 6.875% VRN 03/02/2025 Reg S
Groupama 6.298% VRN (perpetual)
Lowell Group Financing 10.75% 01/04/2019 Reg S
Lloyds Banking Group 7.00% VRN (perpetual)
Nationwide Building 6.875% VRN (perpetual) EMTN
RBS Group 7.648% VRN (perpetual)
Banca MPS 3.625% 01/04/2019 EMTN
KBC Groep 5.625% VRN (perpetual)
Finansbank (Turkey) 6.25% 30/04/2019 Reg S
HSS Financing 6.75% 01/08/2019 Reg S
Generali 6.269% VRN (perpetual)
RBS Group 5.50% (perpetual)
Lloyds Bank 13.00% VRN (perpetual) EMTN
Deutsche Bank 6.00% VRN (perpetual)
Biz Finance (Ukreximbank) 8.375% 27/07/2015 Reg S
Galaxy Bidco 6.375% 15/11/2020 Reg S
Credit Agricole 8.125% VRN (perpetual)
RSHB (Russian Agri. Bank) 8.50% 16/10/2023 Reg S
DNB Bank 5.75% VRN (perpetual)
Commerzbank 7.75% 16/03/2021 EMTN
Galaxy Finco 7.875% 15/11/2021 Reg S
Cabot Fin. Luxembourg 6.50% 01/04/2021 Reg S
Deutsche Annington Finance 4.00% VRN (perpetual)
Novo Banco 2.625% 08/05/2017 EMTN
Groupama 6.375% VRN (perpetual)
NBG Finance 4.375% 30/04/2019 GMTN
RL Finance Bonds 6.125% VRN (perpetual)
SB Cap. (SberBank of Russia) 2.065% 28/02/2017
Barclays Bank 8.00% VRN (perpetual)
SberBank of Russia 5.50% VRN 26/02/2024 Reg S
Rabobank 5.50% VRN (perpetual)
Credit Agricole 8.125% VRN 19/09/2033 Reg S
PGH Capital 5.75% 07/07/2021
BBVA 9.00% VRN (perpetual)
RSHB (Russian Agri. Bank) 3.125% 17/08/2015
Novo Banco 4.00% 21/01/2019 EMTN
Bank of Scotland 7.754% VRN (perpetual) Reg S
International Personal Fin. 5.75% 07/04/2021
Intesa Sanpaolo 9.50% VRN (perpetual)
Banco Popular Espanol 8.25% VRN (perpetual)
Credit Agricole 7.875% VRN (perpetual) Reg S
UBS Group AG 5.75% VRN (perpetual)
National Westminster Bank 6.50% 07/09/2021
国コード
通貨
IT
GB
NO
GB
LU
CH
TR
FR
GB
GB
GB
GB
IT
BE
TR
GB
IT
GB
GB
DE
GB
GB
FR
LU
NO
DE
GB
LU
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PT
FR
GB
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LU
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IE
ES
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GB
GB
IT
ES
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CH
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USD
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USD
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EUR
EUR
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CHF
EUR
USD
EUR
USD
GBP
USD
CHF
EUR
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EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
－ 129 －
株数または
額面価額
23,750,826
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23,537,333
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20,460,377
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12,932,596
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18,521,180
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14,773,946
20,261,399
9,646,448
8,151,248
16,157,800
13,797,598
9,646,448
8,778,268
8,826,500
10,891,961
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10,464,975
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7,717,158
11,763,843
9,646,448
14,276,743
9,786,882
9,833,693
6,656,049
10,114,562
10,355,462
9,646,448
5,943,176
9,453,519
8,295,945
8,436,379
8,953,810
7,664,663
4,929,335
時価
（ユーロ）
27,352,223
26,457,830
23,954,402
21,118,721
20,358,122
19,656,703
19,054,766
18,963,738
18,605,015
18,235,742
18,158,549
17,951,410
17,841,459
17,406,706
16,930,711
16,455,027
16,017,376
15,687,356
15,670,385
15,017,177
13,659,105
13,462,537
12,953,254
12,915,072
12,349,198
12,203,658
12,087,144
11,736,592
11,351,711
11,340,188
11,290,976
10,919,919
10,760,806
10,686,162
10,642,029
10,331,795
10,268,078
9,962,514
9,885,334
9,824,807
9,771,297
9,681,411
9,603,481
9,548,054
8,968,448
8,626,911
8,553,314
7,995,543
7,799,337
純資産
比率(％)
0.53
0.51
0.46
0.41
0.39
0.38
0.37
0.36
0.36
0.35
0.35
0.34
0.34
0.33
0.33
0.32
0.31
0.30
0.30
0.29
0.26
0.26
0.25
0.25
0.24
0.23
0.23
0.23
0.22
0.22
0.22
0.21
0.21
0.21
0.20
0.20
0.20
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.18
0.18
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0.15
品
名：x9639_全体版_04-02_(x9637流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
UBS Group AG 7.125% VRN (perpetual)
Baggot Securities 10.24% (perpetual) Reg S
RBS 9.50% VRN (perpetual)
Societe Generale 6.999% VRN (perpetual)
GPB (Gazprombank) 7.496% VRN 28/12/2023 Reg S
VTB Capital (VTB Bank) 3.15% 16/12/2016
JPMorgan (CEMEX) 4.758% FRN 17/02/2017 EMTN
Credit Agricole 7.50% VRN (perpetual)
Bank of Scotland 6.059% VRN (perpetual) Reg S
Ardshininvestbank 12.00% 09/12/2017 EMTN
Bank of Ireland 10.00% 30/07/2016 EMTN
Tesco Property Finance 4 5.801% 13/10/2040 Reg S
RBS Capital Trust C 4.243% VRN (perpetual)
VTB Capital (VTB Bank) 6.00% 12/04/2017 Reg S
RCI Banque 2.125% 06/10/2017 EMTN
Transregional (Transcapital) 7.74% VRN 18/07/2017
Argon Capital 2.90% VRN (perpetual) EMTN
UT2 Funding 5.321% 30/06/2016
Russian Standard Bank 9.25% 11/07/2017 Reg S
Barclays Bank 7.625% 21/11/2022
ERB Hellas 4.25% 26/06/2018 EMTN
UniCredit Bank Luxembourg 8.125% VRN (perpetual)
ATF Capital 10.00% VRN (perpetual)
Barclays Bank 7.125% VRN (perpetual)
UniCredit 6.375% VRN 02/05/2023 Reg S
GPB Fin. (Gazprombank) 8.617% 15/12/2015 Reg S
Bank of Ireland 4.25% VRN 11/06/2024 EMTN
FCA Capital Ireland 1.375% 17/04/2020 EMTN
RBS Group 7.092% VRN (perpetual)
Alpha Credit Group 3.375% 17/06/2017 EMTN
Barclays Bank 1.563% FRN (perpetual)
SPV Credit Finance 10.875% 28/02/2018 Reg S
HBOS Sterling Fin. Jersey LP 7.881% VRN (perpetual)
Intesa Sanpaolo 8.375% VRN (perpetual)
Eurobank Ergasias 1.636% FRN 08/06/2017 EMTN
Credit Agricole 7.875% VRN (perpetual)
GPB Fin. (Gazprombank) 4.25% 30/01/2017 EMTN
Sumitomo Mitsui 10.23% VRN (perpetual) Reg S
AXA 6.686% VRN (perpetual) EMTN
UBS 5.125% 15/05/2024
HSBC Holdings (A) 6.375% VRN (perpetual)
Aviva 6.125% VRN (perpetual)
Standard Life 6.75% VRN (perpetual)
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044
HSBC Holdings 5.25% VRN (perpetual)
UniCredit 6.75% VRN (perpetual)
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (perpetual)
Credit Agricole 6.50% VRN (perpetual)
Generali 6.416% VRN (perpetual)
国コード
通貨
株数または
額面価額
CH
IE
GB
FR
IE
LU
NL
FR
GB
NL
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GB
US
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IE
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USD
GBP
USD
GBP
EUR
USD
USD
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EUR
USD
GBP
USD
RUB
EUR
EUR
EUR
EUR
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USD
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EUR
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USD
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EUR
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EUR
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4,823,224
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351,085
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327,680
234,057
－ 130 －
時価
（ユーロ）
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比率(％)
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Credit Suisse 6.50% 08/08/2023 Reg S
Svenska Handelsbanken 5.25% VRN (perpetual)
Nordea Bank 5.50% VRN (perpetual) Reg S
JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026
Old Mutual 8.00% 03/06/2021 EMTN
BBVA 7.00% VRN (perpetual) Reg S
Banco Santander 6.25% VRN (perpetual)
QBE Insurance Group 6.75% VRN 02/12/2044
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)
Bank of America 4.00% 22/01/2025 MTN
Investec Bank 9.625% 17/02/2022 EMTN
Rabobank 6.91% VRN (perpetual)
Hutchison Whampoa Europe 3.75% VRN (perpetual)
RL Finance Bonds No. 2 6.125% VRN 30/11/2043
Scottish Widows 5.50% 16/06/2023
Societe Generale 8.25% VRN (perpetual) EMTN
Muenchen Re 6.625% VRN 26/05/2042 EMTN
Cattles 7.125% 05/07/2017 (Defaulted)
Fukoku Mutual Life Insurance 6.50% VRN (perpetual)
Tesco Property Finance 1 7.623% 13/07/2039
Yancoal Int'l Trading 7.20% VRN (perpetual)
UK SPV Credit Finance 9.375% 23/09/2015 EMTN
UBS Group AG 7.00% VRN (perpetual)
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.50% (perpetual)
Bank of Ireland 10.00% 19/12/2022 EMTN
Delta Lloyd 4.375% VRN (perpetual) EMTN
Tesco Property Finance 2 6.052% 13/10/2039
BBVA (Colombia) 4.875% 21/04/2025 Reg S
Channel Link A4 3.426% FRN 30/06/2050
CH
SE
SE
US
GB
ES
ES
AU
GB
US
GB
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KY
GB
GB
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JP
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GB
CH
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IE
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GB
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234,057
234,057
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117,028
117,028
175,543
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140,434
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117,028
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93,623
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70,217
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235,601
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207,252
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172,562
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144,411
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国債
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DE
GR
EUR
EUR
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10,948,718
19,297,237
8,129,150
27,426,387
0.37
0.16
0.53
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Rosneft Finance 7.25% 02/02/2020 144A
Pacific Rubiales Energy 5.625% 19/01/2025 Reg S
Puma International Fin. 6.75% 01/02/2021 144A
Afren 6.625% 09/12/2020 Reg S
Puma International Fin. 6.75% 01/02/2021 Reg S
LU
CA
LU
GB
LU
USD
USD
USD
USD
USD
9,453,519
9,453,519
5,787,869
9,014,605
2,701,005
8,428,629
5,950,979
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25,876,092
0.16
0.11
0.10
0.07
0.05
0.50
公益事業
EDP Finance 5.25% 14/01/2021 144A
EDP Finance 4.125% 15/01/2020 144A
Iberdrola International 5.75% VRN (perpetual) EMTN
NL
NL
NL
USD
USD
EUR
9,260,590
9,646,448
163,840
8,982,887
8,954,345
179,625
18,116,857
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0.17
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0.35
－ 131 －
品
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株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
素材
EVRAZ N. America 7.50% 15/11/2019 144A
INEOS Group Holdings 6.50% 15/08/2018 Reg S
Ardagh Finance Holdings 8.625% 15/06/2019 144A
Crown European Holdings 3.375% 15/05/2025 Reg S
SPCM 2.875% 15/06/2023 Reg S
Norcell Sweden Holding 2 10.75% 29/09/2019 Reg S
Crown European Holdings 4.00% 15/07/2022 Reg S
Smurfit Kappa Acquisitions 4.875% 15/09/2018 144A
EVRAZ N. America (Canada) 7.50% 15/11/2019 144A
Evraz 7.40% 24/04/2017 Reg S
Lafarge 7.125% 15/07/2036
CA
LU
LU
FR
FR
SE
FR
IE
CA
LU
FR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
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13,957,041
13,603,060
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0.26
0.20
0.16
0.12
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0.04
0.04
2.82
資本財・サービス
Iron Mountain 6.125% 15/09/2022 Reg S
AECOM 5.75% 15/10/2022 144A
CNH Industrial Fin. Europe 2.75% 18/03/2019 GMTN
Gol LuxCo 8.875% 24/01/2022 Reg S
CNH Industrial Fin. Europe 6.25% 09/03/2018 EMTN
Schaeffler Finance 4.25% 15/05/2021 144A
Global Ship Lease 10.00% 01/04/2019 144A
Schaeffler Finance 4.75% 15/05/2021 144A
Meccanica Holdings USA 6.25% 15/07/2019 144A
Finmeccanica 4.50% 19/01/2021 EMTN
GB
US
LU
LU
LU
NL
MH
NL
US
IT
GBP
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
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17,619,237
14,180,278
19,099,967
10,611,093
12,154,524
10,852,254
10,611,093
6,752,513
5,402,011
22,394,181
16,282,676
14,461,090
13,188,017
11,854,713
11,013,399
10,171,892
9,794,430
6,725,721
6,067,657
121,953,776
0.43
0.31
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0.25
0.23
0.21
0.20
0.19
0.13
0.12
2.34
情報技術
Ceridian HCM Holding 11.00% 15/03/2021 144A
Yandex 1.125% 15/12/2018
Alcatel-Lucent (USA) 6.75% 15/11/2020 144A
Advanced Micro Devices 7.75% 01/08/2020
Advanced Micro Devices 7.00% 01/07/2024
UPCB Finance III 6.625% 01/07/2020 144A
Alcatel-Lucent (USA) 8.875% 01/01/2020 144A
US
NL
US
US
US
KY
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
29,003,010
14,016,289
9,646,448
9,405,287
9,646,448
6,511,352
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27,477,028
11,049,993
9,354,953
6,898,738
6,723,036
6,077,818
4,663,231
72,244,797
0.53
0.21
0.18
0.13
0.13
0.12
0.09
1.39
一般消費財・サービス
Virgin Media Secured Fin. 6.25% 28/03/2029 Reg S
Polish Television Holding 11.00% 15/01/2021 Reg S
Marfrig Overseas 9.50% 04/05/2020 Reg S
VTR Finance BV 6.875% 15/01/2024 Reg S
Fiat 4.50% 15/04/2020 144A
CG Co-Issuer 8.25% 15/06/2021
Cirsa Funding Luxembourg 5.875% 15/05/2023 Reg S
EDU UK BondCo 8.875% 15/09/2018 Reg S
SITV Finance 10.375% 01/07/2019 144A
Fiat 5.25% 15/04/2023 144A
Marfrig Overseas 9.50% 04/05/2020 144A
Virgin Media Secured Fin. 5.25% 15/01/2026 144A
Caesars Entertainment 11.00% 01/10/2021
Altice 7.625% 15/02/2025 144A
GB
NL
KY
NL
NL
US
LU
GB
US
NL
KY
GB
US
LU
GBP
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
37,283,521
26,817,125
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26,314,545
27,010,054
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15,434,317
14,469,672
7,234,836
5,980,798
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28,940,566
24,469,158
24,420,309
23,413,314
22,378,420
20,859,251
17,453,362
15,218,138
13,532,719
12,962,984
5,800,935
5,462,962
1.06
0.62
0.56
0.47
0.47
0.45
0.43
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－ 132 －
品
名：x9639_全体版_04-02_(x9637流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Snai 12.00% 15/12/2018 Reg S
UPCB Finance VI 6.875% 15/01/2022 144A
Fiat 6.625% 15/03/2018 GMTN
Jaguar Land Rover Auto. 5.625% 01/02/2023 144A
IT
KY
LU
GB
EUR
USD
EUR
USD
4,967,921
3,858,579
1,832,825
1,061,109
5,340,872
3,724,697
2,052,601
1,010,033
314,109,644
0.10
0.07
0.04
0.02
6.04
生活必需品
Agrokor 8.875% 01/02/2020 144A
HR
USD
19,871,682
19,727,616
19,727,616
0.38
0.38
ヘルスケア
ConvaTec Finance Int'l
Fresenius Medical Care
Fresenius Medical Care
Fresenius Medical Care
LU
US
US
US
USD
USD
USD
USD
32,990,852
16,640,122
12,386,039
10,611,093
29,998,938
16,541,286
12,211,272
9,910,201
68,661,697
0.58
0.32
0.23
0.19
1.32
電気通信サービス
Altice Finco 9.875% 15/12/2020 144A
Eileme 2 11.625% 31/01/2020 144A
Colombia Telecom. 8.50% VRN (perpetual) Reg S
Hellas Telecom 8.011% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)
LU
SE
CO
LU
USD
USD
USD
EUR
18,231,786
7,813,623
134,817
12,700,687
18,150,446
7,862,938
124,674
127
26,138,185
0.35
0.15
0.00
0.00
0.50
金融
AerCap Global Aviation Trust 5.00% 01/10/2021 144A
Aldesa Financial Services 7.25% 01/04/2021 Reg S
Bankia 4.00% VRN 22/05/2024 MTN
Arrow Global Finance 5.29% FRN 01/11/2021 Reg S
Aston Escrow 9.50% 15/08/2021 144A
ELM (Swiss Re) 6.302% VRN (perpetual) EMTN
Encore Capital Group 2.875% 15/03/2021
UniCredit 6.95% 31/10/2022 EMTN
UniCredit 5.75% VRN 28/10/2025 EMTN
Keystone Financing 9.50% 15/10/2019 Reg S
Natixis 10.00% VRN (perpetual) Reg S
Credit Suisse 7.875% VRN 24/02/2041 Reg S
Societe Generale 6.00% VRN (perpetual) Reg S
HSBC Holdings (B) 6.375% VRN (perpetual)
Generali 10.125% VRN 10/07/2042 EMTN
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A
Banque PSA Finance 5.75% 04/04/2021 Reg S
Barclays Bank 7.75% VRN 10/04/2023
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S
RBS Capital Trust II 6.425% VRN (perpetual)
AerCap Global Aviation Trust 3.75% 15/05/2019 144A
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037
Barclays Bank 8.25% VRN (perpetual)
Nippon Life Insurance 5.10% VRN 16/10/2044 Reg S
IE
LU
ES
GB
US
NL
US
IT
IT
GB
FR
GB
FR
GB
IT
US
FR
GB
DE
US
IE
ES
GB
JP
USD
EUR
EUR
EUR
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USD
EUR
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
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4,823,224
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7,249,734
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国債
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EUR
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－ 133 －
品
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株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Greece 3.00% 24/02/2027
Greece 3.00% 24/02/2025
GR
GR
EUR
EUR
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オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR
IE
EUR
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410,603,414
7.89
7.89
非上場
エネルギー
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Remedial Cayman 10.00% 28/03/2012 (Defaulted)
Remedial Cayman
BM
KY
KY
USD
USD
USD
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10
0
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0.00
0.00
0.00
0.00
一般消費財・サービス
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US
GB
BE
USD
EUR
EUR
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電気通信サービス
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KY
EUR
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8
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金融
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GB
GBP
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57,219
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0.00
1
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その他
投資資産合計（取得価額 4,901,986,958ユーロ）
クレジット・デフォルト・スワップ
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Bought Protection on Russia 7.50% 20/06/2020
Bought Protection on Brazil 12.25% 20/03/2020
Sold Protection on UPC Holding 8.00% 20/12/2017
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Bought Protection on Suedzucker Int’l 4.125% 20/03/2020
Sold Protection on Portugal Telecom 4.375% 20/12/2018
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Sold Protection on Abengoa 8.50% 20/12/2015
Sold Protection on Arcelormittal 6.125% 20/12/2019
Bought Protection on CDX Na Hy S22 5 Year 20/06/2019
Bought Protection on Numericable 5.375% 20/03/2020
Bought Protection on iTraxx Xover S23 20/06/2020
－ 134 －
通貨
契約額等
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
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未実現(損)益
（ユーロ）
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純資産
比率(％)
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品
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外国為替先物取引
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12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
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－ 135 －
未実現(損)益
（ユーロ）
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品
名：x9639_全体版_04-02_(x9637流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
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18,634,559
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5,740,389
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7,652,341
8,606,548
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351,693,268
－ 136 －
未実現(損)益
（ユーロ）
(26,864)
(32,922)
(58,791)
(66,595)
(78,895)
(94,847)
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(790,161)
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(1,258,783)
(1,610,174)
(3,910,986)
(3,966,574)
(3,970,695)
(3,972,425)
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(4,320,854)
(4,996,325)
(8,592,310)
(68,243,557)
純資産
比率(％)
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(0.00)
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(0.00)
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(0.01)
(0.01)
(0.01)
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(0.08)
(0.08)
(0.10)
(0.17)
(1.31)
品
名：x9639_全体版_04-02_(x9637流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
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契約額等
（ユーロ）
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Shares (CZK) (hedged)
CZK Sold EUR at 27.52910 07/05/2015
CZK Sold EUR at 27.44058 03/06/2015
EUR Sold CZK at 0.03644 07/05/2015
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (SEK) (hedged)
EUR Sold SEK at 0.10785
EUR Sold SEK at 0.10786
SEK Sold EUR at 9.28530
SEK Sold EUR at 9.28404
SEK Sold EUR at 9.26907
SEK Sold EUR at 9.27054
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
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6,946,431
6,751,186
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(3,031)
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0.00
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07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
03/06/2015
03/06/2015
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58,164,346
53,942,856
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Shares (USD) (hedged)
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USD Sold EUR at 1.11881
USD Sold EUR at 1.11817
USD Sold EUR at 1.11787
USD Sold EUR at 1.11769
EUR Sold USD at 0.89501
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USD Sold EUR at 1.07438
USD Sold EUR at 1.07453
07/05/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
31,680,437
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(76,618)
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(0.00)
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07/05/2015
07/05/2015
03/06/2015
07/05/2015
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0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-MDIST Shares (USD) (hedged)
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07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
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2,521,557
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140,422
113,303
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0.05
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0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
－ 137 －
品
名：x9639_全体版_04-02_(x9637流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
契約額等
（ユーロ）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
1.07301
1.07248
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1.07298
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1.07307
1.07334
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
80,148,741
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82,014,194
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82,939,526
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(3,106,620)
(3,109,275)
(3,114,795)
(3,142,443)
(3,180,396)
(3,184,849)
(3,209,889)
(3,225,248)
(18,959,949)
(0.06)
(0.06)
(0.06)
(0.06)
(0.06)
(0.06)
(0.06)
(0.06)
(0.36)
A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged)
Bought HKD Sold EUR at 8.67164 03/06/2015
Bought EUR Sold HKD at 0.11535 07/05/2015
Bought HKD Sold EUR at 8.33368 07/05/2015
2,591,553
2,573,877
2,672,383
4,841
(4,863)
(98,506)
(98,528)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (CHF) (hedged)
EUR Sold CHF at 0.95238
EUR Sold CHF at 0.95231
CHF Sold EUR at 1.02767
CHF Sold EUR at 1.02971
CHF Sold EUR at 1.04009
CHF Sold EUR at 1.04940
CHF Sold EUR at 1.04933
CHF Sold EUR at 1.02442
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
03/06/2015
03/06/2015
07/05/2015
90,437,937
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32,048
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(633)
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0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.09)
(0.09)
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (GBP) (hedged)
EUR Sold GBP at 1.37823
GBP Sold EUR at 0.71382
GBP Sold EUR at 0.72689
GBP Sold EUR at 0.72594
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
03/06/2015
612,075
29,980
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(598)
(1,160)
(2,338)
(1,757)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (USD) (hedged)
USD Sold EUR at 1.11736
USD Sold EUR at 1.11710
USD Sold EUR at 1.06757
USD Sold EUR at 1.07739
USD Sold EUR at 1.07375
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EUR Sold USD at 0.89526
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03/06/2015
03/06/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
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0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.10)
(0.10)
－ 138 －
品
名：x9639_全体版_04-02_(x9637流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
通貨
先物取引
US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2015
Long Gilt Future 26/06/2015
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2015
Euro-Schatz Future 08/06/2015
US Treasury Note 2 Year Future 30/06/2015
US Treasury Note 20 Year Future 19/06/2015
Euro-Bund Future 08/06/2015
Euro-Bobl Future 08/06/2015
USD
GBP
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
その他資産（負債控除後）
純資産額
－ 139 －
契約額等
94,682,553
(110,571,544)
(329,472)
(208,170)
(51,299)
37,142
1,797,159
39,852,899
未実現(損)益
（ユーロ）
652,958
380,139
2,876
138
23
(726)
(20,666)
(130,289)
884,453
純資産
比率(％)
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.02
115,404,009
2.18
5,203,422,578
100.00
品
名：x9639_全体版_04-02_(x9637流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
国名
イギリス
ルクセンブルグ
アイルランド
オランダ
フランス
イタリア
アメリカ合衆国
ドイツ
ケイマン諸島
カナダ
ギリシャ
ブラジル
スペイン
スウェーデン
ノルウェー
スイス
トルコ
チェコ共和国
メキシコ
香港
ポルトガル
クロアチア
ベルギー
カザフスタン
マーシャル諸島
ブルガリア
フィンランド
ハンガリー
バングラデシュ
キプロス
バミューダ
オーストラリア
バージン諸島（英領）
日本
オーストリア
コロンビア
現金その他純資産(負債控除後)
地域別
国コード
GB
LU
IE
NL
FR
IT
US
DE
KY
CA
GR
BR
ES
SE
NO
CH
TR
CZ
MX
HK
PT
HR
BE
KZ
MH
BG
FI
HU
BD
CY
BM
AU
VG
JP
AT
CO
－ 140 －
純資産比率(％)
22.69
21.17
12.67
10.04
7.94
5.21
5.13
2.86
1.95
1.08
1.01
0.88
0.80
0.71
0.70
0.70
0.69
0.60
0.53
0.48
0.40
0.38
0.33
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0.17
0.15
0.12
0.03
0.02
0.01
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0.00
0.00
(0.07)
品
名：x9639_全体版_04-03_(x9637流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－エマージング･マーケット･デット･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主としてエマージング債券へ投資を行うことにより利息収入の確保と元本成長を目指します。ファンドは、ロー
カル市場の債券、エマージング市場の発行体が発行した株式や社債等にも投資を行うことができます。投資対象
国としてはラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、東欧（ロシアを含みます。
）や中東等を含みます。
主な投資対象
エマージング債券を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 141 －
品
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運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
52,747,738
936,066
5
53,683,809
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
11,008,479
3,046,716
459,798
147,736
425,290
189,356
15,277,375
473,958
(560)
15,750,773
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
37,933,036
1,940,186
(24,642)
(13,267,058)
15,126,030
6,607,413
(16,105,154)
(92,927)
1,810,259
(3,430,320)
(4,684,072)
25,812,751
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(17,335,245)
887,165,084
(399,531,512)
10,691,757
498,325,329
506,802,835
純資産額
期首
期末
699,205,664
1,206,008,499
－ 142 －
品
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投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Petroleos de Venezuela 5.50% 12/04/2037
Petroleos de Venezuela 8.50% 02/11/2017 144A
Petroleos Mexicanos 6.625% (perpetual) 144A
Petroleos Mexicanos 8.625% 01/02/2022
Petroleos de Venezuela 12.75% 17/02/2022 144A
Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044 Reg S
Pertamina Persero PT 6.00% 03/05/2042 Reg S
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043
Azerbaijan 5.45% 09/02/2017
Rosneft Finance 7.25% 02/02/2020 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 8.625% 28/04/2034 Reg S
Pertamina Persero PT 6.00% 03/05/2042 144A
KazMunayGas National 6.375% 09/04/2021 144A
KazMunayGas National 7.00% 05/05/2020 144A
MIE Holdings 7.50% 25/04/2019 Reg S
VE
VE
MX
MX
VE
ID
ID
CO
AZ
LU
LU
ID
KZ
KZ
KY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
28,954,580
11,463,728
8,381,589
3,733,617
7,741,540
3,809,813
3,733,617
3,085,949
2,362,084
2,285,888
1,523,925
1,523,925
868,637
731,484
914,355
11,668,710
8,898,954
8,522,609
4,585,479
4,522,898
4,078,637
3,758,085
3,482,339
2,449,458
2,274,951
1,737,263
1,533,912
920,208
797,547
672,846
59,903,896
0.97
0.74
0.71
0.38
0.38
0.34
0.31
0.29
0.20
0.19
0.14
0.13
0.08
0.07
0.06
4.97
公益事業
Perusahaan Gas 5.125% 16/05/2024 Reg S
Comision Fed. Electricidad 4.875% 15/01/2024 Reg S
Eskom Holdings SOC 7.125% 11/02/2025 Reg S
RusHydro 7.875% 28/10/2015 EMTN
Federal Grid Finance 8.446% 13/03/2019 EMTN
ID
MX
ZA
IE
IE
USD
USD
USD
RUB
RUB
3,809,813
3,047,851
3,047,851
88,844,842
38,098,131
4,000,229
3,274,051
3,183,629
1,674,374
638,819
12,771,102
0.33
0.27
0.26
0.14
0.05
1.06
素材
Southern Copper 3.875% 23/04/2025
ABJA Investment 5.95% FRN 31/07/2024
Braskem Finance 6.45% 03/02/2024
Chalieco Hong Kong 6.875% VRN (perpetual)
Polyus Gold International 5.625% 29/04/2020 Reg S
Cemex 4.375% 05/03/2023 Reg S
Yingde Gases Investment 8.125% 22/04/2018 Reg S
Cemex 9.375% 12/10/2022 144A
Nitrogenmuvek Vegyipari 7.875% 21/05/2020 Reg S
US
SG
KY
HK
GB
MX
VG
US
HU
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
22,858,879
6,705,271
3,809,813
3,047,851
2,285,888
1,904,907
1,828,710
1,142,944
761,963
22,621,032
6,955,398
3,845,511
3,144,047
2,164,531
2,123,584
1,737,171
1,307,902
733,072
44,632,248
1.88
0.58
0.32
0.26
0.18
0.18
0.14
0.11
0.06
3.70
資本財・サービス
CITIC 6.80% 17/01/2023
CCCI Treasure 3.50% VRN (perpetual)
Georgian Railway 7.75% 11/07/2022 144A
ITNL Offshore Two 7.50% 01/04/2018
China Automation Group 7.75% 20/04/2016
RZD (Russian Railways) 3.374% 20/05/2021
Odebrecht Finance 4.375% 25/04/2025 Reg S
Empresas ICA 8.875% 29/05/2024 Reg S
SriLankan Airlines 5.30% 27/06/2019
Inst. Costarricense de Elec. 6.375% 15/05/2043 Reg S
HK
VG
GE
SG
KY
IE
KY
MX
LK
CR
USD
USD
USD
CNY
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
9,143,552
9,989,330
2,864,979
17,525,140
1,935,385
1,866,808
1,981,103
1,828,710
1,234,379
1,142,944
10,834,039
10,029,282
3,173,108
2,832,895
1,948,007
1,807,843
1,720,724
1,585,820
1,220,891
988,527
36,141,136
0.90
0.83
0.26
0.23
0.16
0.15
0.14
0.13
0.10
0.08
3.00
－ 143 －
品
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
情報技術
Alibaba Group Holding 3.60% 28/11/2024 Reg S
21Vianet Group 6.875% 26/06/2017
KY
KY
USD
CNY
7,619,626
28,116,421
7,610,380
4,376,180
11,986,560
0.63
0.36
0.99
一般消費財・サービス
InRetail Consumer 5.25% 10/10/2021 Reg S
Studio City Finance 8.50% 01/12/2020 Reg S
Maoye International Holdings 7.75% 19/05/2017 Reg S
Wynn Macau 5.25% 15/10/2021 Reg S
Ottawa Holdings Pte 5.875% 16/05/2018 Reg S
Studio City Finance 8.50% 01/12/2020 Reg S
PE
VG
KY
KY
SG
VG
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6,632,885
6,263,333
3,047,851
1,828,710
914,355
518,135
6,849,326
6,344,418
3,028,166
1,723,559
788,266
524,842
19,258,577
0.57
0.53
0.25
0.14
0.07
0.04
1.60
生活必需品
Minerva Luxembourg 7.75% 31/01/2023 144A
Marfrig Holding Europe 6.875% 24/06/2019 Reg S
LU
NL
USD
USD
4,419,383
2,895,458
4,436,005
2,602,073
7,038,078
0.37
0.22
0.58
ヘルスケア
Hikma Pharmaceuticals 4.25% 10/04/2020
GB
USD
6,248,094
6,315,707
6,315,707
0.52
0.52
電気通信サービス
TBG Global 5.25% 10/02/2022
Turk Telekomunikasyon 3.75% 19/06/2019 Reg S
Turk Telekomunikasyon 4.875% 19/06/2024 Reg S
Oi 5.75% 10/02/2022 Reg S
Pacnet 9.00% 12/12/2018 Reg S
GCX 7.00% 01/08/2019 Reg S
Telemar Norte Leste 5.50% 23/10/2020 Reg S
Digicel 6.75% 01/03/2023 Reg S
SG
TR
TR
BR
BM
BM
BR
BM
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
9,143,552
5,562,327
3,886,009
3,162,145
1,523,925
1,676,318
1,523,925
1,219,140
9,177,511
5,555,505
3,896,877
2,664,058
1,741,719
1,708,057
1,374,447
1,203,486
27,321,660
0.76
0.46
0.32
0.22
0.14
0.14
0.11
0.10
2.27
金融
NBK Tier 1 Financing 5.75% VRN (perpetual)
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 5.125% 22/04/2020
1MDB Global Investments 4.40% 09/03/2023 Reg S
Zenith Bank 6.25% 22/04/2019 Reg S
Turkiye Vakiflar Bank. 6.875% VRN 03/02/2025 Reg S
BBVA (Texas) 5.35% VRN 12/11/2029 Reg S
Africa Finance 4.375% 29/04/2020 Reg S
BBVA (Colombia) 4.875% 21/04/2025 Reg S
Yancoal Int'l Trading 7.20% VRN (perpetual)
CIMPOR Financial Ops 5.75% 17/07/2024 Reg S
Shimao Property Holdings 8.375% 10/02/2022
BBVA (Texas) 4.375% 10/04/2024 Reg S
Greenland Global Investment 5.875% 03/07/2024
Krung Thai Bank 5.20% VRN 26/12/2024 EMTN
Banque Centrale de Tunisie 5.75% 30/01/2025 Reg S
International Bank of Azerbaijan 5.625% 11/06/2019
RSHB (Russian Agri. Bank) 8.50% 16/10/2023 Reg S
SberBank of Russia 5.50% VRN 26/02/2024 Reg S
Central China Real Estate 8.75% 23/01/2021
AE
TR
MY
NG
TR
MX
SU
CO
HK
NL
KY
MX
VG
TH
TN
AZ
LU
LU
KY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
22,858,879
19,811,028
11,048,458
9,143,552
8,076,804
7,924,411
7,010,056
6,971,958
6,705,271
5,790,916
4,571,776
4,533,678
3,809,813
3,809,813
3,809,813
3,809,813
3,809,813
3,809,813
2,781,164
23,104,292
19,734,161
10,052,882
8,835,332
8,021,886
7,926,535
7,104,983
7,050,135
6,801,659
5,179,827
4,783,641
4,759,221
3,989,701
3,978,660
3,949,218
3,666,265
3,399,163
3,077,542
2,794,722
1.92
1.64
0.83
0.73
0.67
0.66
0.59
0.58
0.56
0.43
0.40
0.39
0.33
0.33
0.33
0.30
0.28
0.26
0.23
－ 144 －
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
VEB (Vnesheconombank) 5.942% 21/11/2023 Reg S
Dev. Bank of Mongolia 5.75% 21/03/2017 Reg S
eSun International Finance 8.375% 24/06/2018
China South City Holdings 8.25% 29/01/2019
Bulgaria Steel Finance 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)
IE
MN
VG
HK
NL
USD
USD
CNY
USD
EUR
3,047,851
2,590,673
10,652,238
914,355
228,589
2,712,630
2,514,374
1,698,034
880,327
3
146,015,193
0.22
0.21
0.14
0.07
0.00
12.11
国債
Mexico 3.60% 30/01/2025
Serbia 5.875% 03/12/2018 Reg S
Montenegro 3.875% 18/03/2020 Reg S
Zambia 8.50% 14/04/2024 Reg S
Kazakhstan 3.875% 14/10/2024 Reg S
Peruvian 5.625% 18/11/2050
Indonesia 5.125% 15/01/2045 Reg S
Indonesia 5.875% 15/01/2024 Reg S
Turkey 7.375% 05/02/2025
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S
Lebanon 6.65% 26/02/2030 Reg S
Croatia 3.00% 11/03/2025
Venezuela 7.00% 31/03/2038 Reg S
Argentina 8.75% 02/06/2017 (Defaulted)
Turkey 4.875% 16/04/2043
Argentina 8.28% 31/12/2033 (Defaulted)
Bolivia 4.875% 29/10/2022 Reg S
Georgia 6.875% 12/04/2021 Reg S
Ivory Coast 5.375% 23/07/2024 Reg S
Colombia 4.00% 26/02/2024
Indonesia 4.35% 10/09/2024 Reg S
Indonesia 6.75% 15/01/2044 Reg S
Turkey 5.625% 30/03/2021
Trinidad & Tobago 4.375% 16/01/2024 Reg S
Nigeria 6.75% 28/01/2021 Reg S
Colombia 5.625% 26/02/2044
Bahrain 6.00% 19/09/2044 Reg S
Croatia 3.875% 30/05/2022
Venezuela 11.75% 21/10/2026 Reg S
Serbia 5.25% 21/11/2017 Reg S
Ukraine 9.25% 24/07/2017 Reg S
Venezuela 12.75% 23/08/2022 Reg S
Turkey 6.625% 17/02/2045
Turkey 2.803% 26/03/2018 Reg S
Mexico 5.75% 12/10/2110
Honduras 7.50% 15/03/2024 Reg S
Namibiands 5.50% 03/11/2021 144A
Dominican Republic 5.50% 27/01/2025 Reg S
Ghana 7.875% 07/08/2023 Reg S
Uruguay 7.625% 21/03/2036
Sri Lanka 5.125% 11/04/2019 Reg S
Belarus 8.75% 03/08/2015
MX
RS
ME
ZM
KZ
PE
ID
ID
TR
IQ
LB
HR
VE
AR
TR
AR
BO
GE
CI
CO
ID
ID
TR
TT
NG
CO
BH
HR
VE
RS
UA
VE
TR
TR
MX
HN
NA
DO
GH
UY
LK
BY
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
48,765,608
32,040,528
21,258,757
14,096,309
15,544,038
12,176,163
11,429,439
9,905,514
9,219,748
12,835,260
10,667,477
9,524,533
24,382,804
9,334,042
9,143,552
8,434,233
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5,867,112
6,514,780
5,333,738
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12,450,469
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3,809,813
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8,645,300
8,572,131
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0.34
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0.32
0.32
0.32
0.31
－ 145 －
品
名：x9639_全体版_04-03_(x9637流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Ivory Coast 5.75% 31/12/2032 Reg S
Russia 12.75% 24/06/2028 Reg S
Dominican Republic 7.50% 06/05/2021 144A
Dominican Republic 7.50% 06/05/2021 Reg S
Pakistan 7.25% 15/04/2019 Reg S
Costa Rica 4.25% 26/01/2023 Reg S
Turkey 7.00% 11/03/2019
Zambia 5.375% 20/09/2022 144A
Brazil 8.25% 20/01/2034
Turkey 7.00% 05/06/2020
Ecuador 7.95% 20/06/2024 Reg S
Dominican Republic 6.85% 27/01/2045 Reg S
Russia 4.50% 04/04/2022 Reg S
Ukraine 6.875% 23/09/2015 Reg S
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S
Brazil 12.25% 06/03/2030
Bolivia 5.95% 22/08/2023 Reg S
Turkey 7.25% 05/03/2038
Gabon 6.375% 12/12/2024 Reg S
Ivory Coast 6.375% 03/03/2028 Reg S
Turkey 8.00% 14/02/2034
Serbia 6.75% 01/11/2024 144A
Argentina 2.50% 31/12/2038 (Defaulted)
Venezuela 9.25% 07/05/2028 Reg S
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Venezuela 7.65% 21/04/2025
CI
RU
DO
DO
PK
CR
TR
ZM
BR
TR
EC
DO
RU
UA
ET
BR
BO
TR
GA
CI
TR
RS
AR
VE
UY
VE
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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3,047,851
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2,011,581
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1,523,925
1,523,925
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0.30
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0.13
0.13
0.09
0.09
0.08
0.08
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0.04
38.27
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Petronas Global Sukuk 2.707% 18/03/2020 Reg S
Petronas Capital 4.50% 18/03/2045 Reg S
Petroleos Mexicanos 4.50% 23/01/2026 Reg S
Petroleos Mexicanos 5.50% 27/06/2044
Petroleum Trinidad & Tobago 9.75% 14/08/2019 Reg S
Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035
Pacific Rubiales Energy 7.25% 12/12/2021 Reg S
Petroleos de Venezuela 9.00% 17/11/2021 Reg S
MY
MY
MX
MX
TT
MX
CA
VE
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
35,507,458
17,067,963
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6,739,559
4,419,383
2,293,508
3,047,851
3,809,813
35,795,388
17,375,476
11,646,559
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5,325,483
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1,841,332
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0.15
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公益事業
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S
CL
USD
4,571,776
4,552,741
4,552,741
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0.38
素材
Suzano Trading 5.875% 23/01/2021 Reg S
GTL Trade Finance 7.25% 16/04/2044 Reg S
KY
VG
USD
USD
6,095,701
1,981,103
6,413,665
1,954,854
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0.53
0.16
0.69
情報技術
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KY
KY
USD
USD
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2,240,056
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3,022,452
0.19
0.06
0.25
－ 146 －
品
名：x9639_全体版_04-03_(x9637流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
一般消費財・サービス
Columbus International 7.375% 30/03/2021 Reg S
Polish Television Holding 11.00% 15/01/2021 Reg S
Arcos Dorados 10.25% 13/07/2016 144A
Marfrig Overseas 9.50% 04/05/2020 144A
BB
NL
VG
KY
USD
EUR
BRL
USD
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5,420,535
0.15
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0.11
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生活必需品
Marfrig Holding Europe 8.375% 09/05/2018 Reg S
Agrokor 8.875% 01/02/2020 144A
NL
HR
USD
USD
6,095,701
2,285,888
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2,533,078
8,503,375
0.50
0.21
0.71
電気通信サービス
Colombia Telecom. 8.50% VRN (perpetual) Reg S
CO
USD
2,837,549
2,929,061
2,929,061
0.24
0.24
金融
Northern Lights III 7.00% 16/08/2019 Reg S
Lodha Developers International 12.00% 13/03/2020
Intercorp Peru 5.875% 12/02/2025 Reg S
Banco BMG 9.95% 05/11/2019 Reg S
Corp Fin. de Desarrollo 3.25% 15/07/2019 Reg S
Fondo Mivivienda 3.50% 31/01/2023 Reg S
NL
IN
BS
BR
PE
PE
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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2,042,404
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1,476,035
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0.55
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0.12
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3.69
国債
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Mexico 4.75% 08/03/2044 MTN
Turkey 11.875% 15/01/2030
Venezuela 11.95% 05/08/2031 Reg S
Venezuela 9.25% 15/09/2027
Costa Rica 7.00% 04/04/2044 Reg S
Brazil 5.00% 27/01/2045
Paraguay 6.10% 11/08/2044 Reg S
Belize 5.00% 20/02/2038 144A
Brazil 7.125% 20/01/2037
Colombia 5.00% 15/06/2045
Belize 5.00% 20/02/2038 Reg S
Ecuador 9.375% 15/12/2015 Reg S
UY
MX
TR
VE
VE
CR
BR
PY
BZ
BR
CO
BZ
EC
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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8,000,608
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1,828,710
2,209,692
813,014
5,467,082
4,708,358
4,164,136
4,066,509
3,894,296
3,799,030
3,578,938
3,306,439
2,405,331
2,218,226
1,865,242
1,660,824
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41,963,298
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3.48
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
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113,620,363
9.42
9.42
非上場
素材
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Sino Forest 0.00% 28/07/2014 Reg S (Defaulted)
CA
CA
USD
USD
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5
60
0.00
0.00
0.00
(2)
(0.00)
その他
投資資産合計
(取得価額 1,174,797,961米ドル）
1,149,579,472
－ 147 －
95.32
品
名：x9639_全体版_04-03_(x9637流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
クレジット・デフォルト・スワップ
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Bought Protection on Brazil 12.25% 20/03/2020
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Sold Protection on Colombia 10.375% 20/06/2020
Sold Protection on Russia 7.50% 20/06/2020
Sold Protection on Russia 7.50% 20/03/2020
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通貨
契約額等
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
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Bought ZAR Sold USD
Bought USD Sold BRL
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold ZAR
Bought USD Sold BRL
Bought COP Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought COP Sold USD
Bought USD Sold TRY
Bought PLN Sold USD
Bought USD Sold MXN
Bought ZAR Sold USD
Bought TWD Sold USD
Bought ILS Sold USD
Bought USD Sold TRY
Bought USD Sold BRL
Bought KRW Sold USD
Bought USD Sold ZAR
Bought MYR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold INR
Bought MYR Sold USD
Bought USD Sold ZAR
Bought IDR Sold USD
Bought CNY Sold USD
Bought USD Sold TRY
Bought USD Sold THB
Bought USD Sold CZK
Bought KRW Sold USD
Bought MXN Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold CNY
Bought BRL Sold USD
at
at
at
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at
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at
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at
at
at
at
at
at
at
at
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at
at
at
at
at
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at
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－ 148 －
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（米ドル）
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79,476
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47,139
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33,699
29,500
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(196)
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純資産
比率(％)
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純資産
比率(％)
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品
名：x9639_全体版_04-03_(x9637流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
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契約額等
（米ドル）
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KRW
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MYR
USD
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A-ACC
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Bought
Bought
Bought
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CHF Sold USD at 0.97489
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A-ACC
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Bought
Bought
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（米ドル）
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比率(％)
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10,402,984
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13,827,643
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(18,753)
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(78,881)
(99,123)
(102,896)
(108,314)
(108,674)
(122,207)
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(168,583)
(173,202)
(173,603)
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(181,141)
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(197,361)
(228,037)
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(268,928)
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07/05/2015
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(0.00)
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EUR Sold USD at 0.92998 07/05/2015
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(0.01)
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－ 149 －
品
名：x9639_全体版_04-03_(x9637流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
契約額等
（米ドル）
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Shares (SEK) (hedged)
SEK Sold USD at 8.64423 07/05/2015
USD Sold SEK at 0.12076 07/05/2015
SEK Sold USD at 8.27633 03/06/2015
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
10,657,514
10,991,923
11,364,100
334,409
133,152
(136,177)
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0.01
(0.01)
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07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
03/06/2015
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(33,261)
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0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
0.02
E-MDIST Shares (EUR) (hedged)
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Bought USD Sold EUR at 1.11823 07/05/2015
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07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
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110,752
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0.00
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(0.00)
0.00
Y-QDIST Shares (EUR) (hedged)
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0.05
0.00
(0.00)
0.05
A-MDIST Shares (AUD) (hedged)
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Bought AUD Sold USD at 1.27283
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Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (EUR) (hedged)
EUR Sold USD at 0.92993
USD Sold EUR at 1.11832
EUR Sold USD at 0.90201
EUR Sold USD at 0.89389
通貨
先物取引
Euro-Bobl Future 08/06/2015
Euro-Bund Future 08/06/2015
US Treasury Note 2 Year Future 30/06/2015
Euro-Schatz Future 08/06/2015
US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2015
Euro Buxl 30 Year Future 08/06/2015
US Ultra Bond Future 19/06/2015
US Treasury Note 20 Year Future 19/06/2015
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2015
EUR
EUR
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EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
その他資産（負債控除後）
純資産額
－ 150 －
契約額等
(14,721,118)
(14,447,345)
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(1,524,802)
(121,323,595)
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12,809,759
47,156,438
246,693,734
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
66,169
6,780
5,222
56
(7,088)
(18,069)
(272,580)
(1,028,896)
(1,265,252)
(2,513,658)
0.01
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0.00
(0.00)
(0.00)
(0.02)
(0.09)
(0.10)
(0.21)
62,758,035
5.16
1,206,008,499
100.00
品
名：x9639_全体版_04-03_(x9637流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
国名
アイルランド
メキシコ
トルコ
マレーシア
ベネズエラ
インドネシア
オランダ
ケイマン諸島
セルビア
コロンビア
バージン諸島（英領）
アメリカ合衆国
ペルー
マヨット
アラブ首長国連邦
香港
シンガポール
クロアチア
アルゼンチン
ザンビア
カザフスタン
ブラジル
ナイジェリア
ルクセンブルグ
コートジボワール
ドミニカ共和国
トリニダード・トバゴ
グルジア
イラク
レバノン
ボリビア
ウルグアイ
イギリス
コスタリカ
ウクライナ
国際機関
インド
バーレーン
アゼルバイジャン
ロシア
スリランカ
バミューダ
チリ
ホンジュラス
ベリーズ
ナミビア
タイ
チュニジア
地域別
国コード
IE
MX
TR
MY
VE
ID
NL
KY
RS
CO
VG
US
PE
ME
AE
HK
SG
HR
AR
ZM
KZ
BR
NG
LU
CI
DO
TT
GE
IQ
LB
BO
UY
GB
CR
UA
SU
IN
BH
AZ
RU
LK
BM
CL
HN
BZ
NA
TH
TN
－ 151 －
純資産比率(％)
9.99
9.31
7.12
5.24
4.81
4.22
3.97
3.53
3.40
2.47
2.28
1.98
1.95
1.92
1.92
1.80
1.64
1.58
1.56
1.51
1.40
1.29
1.28
1.24
1.11
1.08
1.00
0.96
0.92
0.91
0.84
0.82
0.70
0.66
0.64
0.59
0.55
0.53
0.51
0.48
0.42
0.39
0.38
0.34
0.34
0.34
0.33
0.33
品
名：x9639_全体版_04-03_(x9637流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
国名
ガーナ
ベラルーシ
パラグアイ
パキスタン
南アフリカ
エクアドル
モンゴル
カナダ
バハマ
エチオピア
バルバドス
ガボン
ハンガリー
現金その他純資産
地域別
国コード
GH
BY
PY
PK
ZA
EC
MN
CA
BS
ET
BB
GA
HU
－ 152 －
純資産比率(％)
0.32
0.31
0.27
0.27
0.26
0.25
0.21
0.20
0.17
0.16
0.15
0.13
0.06
4.68
品
名：x9639_全体版_04-04_(x9637流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
運 用 方 針
主に英ポンド建ての（または英ポンドに為替ヘッジされた）公社債を投資対象として、魅力的な水準の利息収入
の確保を主たる目的とし、元本成長の可能性も目指します。
主な投資対象
英ポンド建ての（または英ポンドに為替ヘッジされた）公社債を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
決
算
日
分 配 方 針
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
毎月末日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 153 －
品
名：x9639_全体版_04-04_(x9637流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
総利益計算書
期末
2015年２月28日
2015年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
財務費用：利息／その他
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
財務費用：分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2014年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
89,659
68,780
(13,744)
(2,841)
52,195
-
13,229
65,631
(15,043)
(5,605)
44,983
(2)
52,195
141,854
(52,351)
89,503
44,981
58,210
(44,928)
13,282
ポートフォリオ計算書
2015年２月28日現在
保有数量／
保有相当量
66,900,000
400,000,000
250,000,000
15,003,275
10,700,000
8,750,000
5,850,000
5,450,000
3,900,000
3,550,000
2,900,000
2,850,000
3,175,000
2,900,000
2,033,872
400,000
24,000,000
53,550,000
38,900,000
18,750,000
30,000,000
8,500,000
15,000,000
5,350,000
組入投資資産
AAA格 - (8.13％)
Australia 3.75% 21/04/2037
Norway 2.00% 24/05/2023
Norway 3.00% 14/03/2024
Fidelity Institutional Liquidity Fund (GBP)
Abbey National Treasury 5.125% 14/04/2021
Lloyds Bank 4.875% 30/03/2027
Abbey National Treasury 5.25% 16/02/2029
Lloyds Bank 5.125% 07/03/2025
Lloyds Bank 6.00% 08/02/2029
International Bank for Reconstruction & Development 5.75% 07/06/2032
European Investment Bank 6.00% 07/12/2028
Abbey National 5.75% 02/03/2026
Barclays Bank 4.25% 12/01/2022
Deco 2012 M-Hill FRN 28/07/2021
Meadowhall Finance 4.986% 12/01/2032
Wellcome Trust Finance 4.75% 28/05/2021
AA格 - (8.17％)
UK Gilt Treasury 3.50% 02/07/2068
New Zealand I/L 2.50% 20/09/2035
US Treasury Note 0.75% 15/02/2042
UK Gilt Treasury 4.75% 07/09/2015
New Zealand 4.50% 15/04/2027
Clydesdale Bank 4.625% 08/06/2026
Microsoft 4.00% 12/02/2055
UK Gilt Treasury 4.50% 07/12/2042
－ 154 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
37,939
35,681
24,006
15,003
12,665
10,863
7,675
6,780
5,480
5,258
4,209
3,784
3,633
2,897
2,436
466
178,775
2.33
2.19
1.47
0.92
0.78
0.67
0.47
0.42
0.34
0.32
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0.15
0.03
10.96
31,405
28,787
26,332
19,177
16,298
10,124
9,602
7,568
1.93
1.77
1.61
1.18
1.00
0.62
0.59
0.46
品
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プリント日時：2016/06/14 18:45:00
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保有相当量
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時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
US Treasury Bond 3.00% 15/11/2044
US Treasury Bond 3.625% 15/08/2043
GE Corporation 4.50% 11/03/2044
Commonwealth Bank Australia 3.00% 04/09/2026
Telereal Securitisation 5.388% 10/12/2031
Walmart Stores 4.00% 11/04/2043
Reseau Ferre de France 5.25% 31/01/2035
UK Gilt Treasury 4.75% 07/12/2030
Microsoft 3.75% 12/02/2045
UK Gilt Treasury 2.75% 07/09/2024
General Electric 4.125% 09/10/2042
Community Finance 1 5.017% 31/07/2034
Statoil 3.95% 15/05/2043
Trafford Centre Finance 6.50% 28/07/2033
Sold protection on Procter & Gamble 20/09/2017
Sold protection on Procter & Gamble 20/09/2017
Sold protection on Coca Cola 20/09/2017
Sold protection on Coca Cola 20/09/2017
Sold protection on Shell International Finance 20/06/2017
Telereal Securitisation 5.5534% 10/12/2031
Bought protection on Government of Japan 20/12/2017
Bought Protection on Government of Japan 20/12/2019
A格 - (12.35％)
Poland 5.75% 25/04/2029
EDF 6.00% 23/01/2114
EDF 6.00% 22/01/2114
Unite (USAF) 3.37% 30/06/2028
Society of Lloyds 4.75% 30/10/2024
Intu Properties 3.875% 17/03/2023
Aspire Defence Finance 4.674% 31/03/2040 (A)
BAT International Finance 7.25% 12/03/2024
EDF 5.50% 17/10/2041
Intu SGS Finance 4.25% 17/09/2030
Heathrow Fund 4.625% 31/10/2048
Dignity Finance 3.5456% 31/12/2034
UBS 5.75% VRN (Perpetual)
Comcast 5.50% 23/11/2029
Anglian Water Services Financing 6.875% 21/08/2023
Intu Metro 4.125% 06/12/2028
Total 2.625% (Perpetual)
Swire Pacific 4.50% 09/10/2013
BAT International Finance 3.25% 07/06/2022
Thames Water Utilities 7.241% 09/04/2058
Merck 2.75% 10/02/2025
Anglian Water Services Finance 4.50% 05/10/2027
Wales & West Utilities 6.25% 30/11/2021
－ 155 －
純資産
比率(％)
6,970
4,011
3,897
3,279
2,644
2,501
1,669
1,620
1,601
1,356
1,167
1,123
662
193
116
116
110
110
68
56
(293)
(360)
181,909
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0.24
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0.16
0.15
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0.10
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0.01
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(0.02)
11.15
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5,776
5,014
4,759
4,317
4,187
4,118
3,938
3,837
3,812
3,759
3,623
3,516
3,192
3,113
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2,748
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品
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
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1,850,000
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時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
UBS 7.125% (Perpetual)
National Grid 4.00% 08/06/2027
ELM 6.3024% (Perpetual)
Intu Properties 4.625% 17/03/2028
Wales & West Utilities 4.625% 13/12/2023
Wales & West Utilities 5.00% 07/03/2028
Munich Re 6.625% 26/05/2042
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026
Swire Properties Finance 2.75% 07/03/2020
Abbvie 2.90% 06/11/2022
HSBC 6.375% VRN 18/10/2022
Entergy Arkansas 4.95% 15/12/2044
Merck & Co 3.70% 10/02/2045
Entergy Lousiana 4.95% 15/01/2045
NATS (en Route) 5.25% 31/03/2026
Philip Morris International 2.90% 15/11/2021
Aspire Defence Finance 4.674% 31/03/2040 (B)
Hannover Finance 5.75% 14/09/2040
Broadgate Financing FRN 05/01/2020
National Grid 6.50% 27/07/2028
HSBC 5.75% 20/12/2027
Yorkshire Water Services 6.375% 19/08/2039
Hannover Finance VRN 30/06/2043
BBC 5.0636% 10/08/2033
Dali Capital 4.79924% 21/12/2037
HSBC 5.00% 20/03/2023
Yorkshire Water Services 6.454% 28/05/2027
Sold protection on EDF 20/06/2019
Sold protection on Groupe Danone 20/12/2017
BL Superstore Finance 5.27% 04/10/2025
Sold protection on Anheuser Busch 20/12/2017
Sold protection on Anheuser Busch 20/09/2017
Sold protection on SAB London 20/06/2018
Sold protection on SAB London 20/03/2018
Dwr Cymru 6.015% 31/03/2028
Mitchells & Butler 5.574% 28/12/2030
Yorkshire Electricity 9.25% 17/01/2020
Sold protection on SAB London 20/03/2018
Sold protection on BHP Finance 20/06/2017
Sold protection on Rio Tinto Finance 20/06/2017
Bought protection on ENI 20/06/2019
BBB格 - (37.48％)
Koninklijke 5.75% 17/09/2029
South Africa 6.50% 28/02/2041
Verizon Communications 5.15% 15/09/2023
CPUK Finance 4.811% 28/02/2042
－ 156 －
純資産
比率(％)
2,567
2,072
2,065
1,836
1,661
1,563
1,560
1,500
1,299
1,258
1,095
1,091
1,087
1,076
1,058
1,031
940
746
615
579
476
362
357
319
295
241
189
186
163
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66
65
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(151)
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品
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
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5,200,000
組入投資資産
AA Bond Company 4.7201% 31/07/2018
Aviva 6.125% VRN (Perpetual)
Great Rolling Stock 6.875% 27/07/2035
UPP Bond Issuer 1.00% 28/02/2040
AA Bond Company 4.2487% 31/07/2020
Italy BTPS 2.55% 15/09/2041
France Telecom 5.375% 22/11/2050
Verizon Communications 6.55% 15/09/2043
Arqiva Financing 5.34% 30/12/2037
HSBC 5.844% VRN (Perpetual)
Telefonica 7.045% 20/06/2036
Scottish Widows 7.00% 16/06/2043
Hutchison Whampoa Europe 3.75% (Perpetual)
HSBC 6.375% VRN (Perpetual)
Verizon Communications 5.01% 21/08/2054
Porterbrook Rail Finance 7.125% 10/10/2026
Arqiva Financing 4.882% 31/12/2032
SP Manweb 4.875% 20/09/2027
Verizon Communications 5.012% 21/08/2054
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020
FirstGroup 5.25% 29/11/2022
Assicurazioni Generali 7.75% 12/12/2042
Reed Elsevier In 2.75% 01/08/2019
Gatwick Funding 5.25% 23/01/2024
SPD Finance UK 5.875% 17/07/2026
Associated British Ports 6.25% 14/12/2026
Ondeo Services UK 6.875% 06/02/2023
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024
AXA 5.625% 16/01/2054
Porterbrook Rail 5.50% 20/04/2019
Glencore Funding 4.125% 30/05/2023
Co-Op Bank 4.75% 11/11/2021
Porterbrook Rail Finance 6.50% 20/10/2020
Channel Link 5.892% 30/06/2041
AA Bond Company 3.781% 31/07/2019
Greenland Global Investment 5.875% 03/07/2024
Heathrow Funding 6.25% 10/09/2018
HBOS 4.50% VRN 18/03/2030
Mondelez International 3.875% 06/03/2045
Channel Link FRN 30/06/2050
Royal London Finance Bonds 6.125% VRN (Perpetual)
News America 6.15% 15/02/2041
Norfolk Southern 6.00% 15/03/2105
Actavis Funding 4.85% 15/06/2044
Brazil 10.00% 01/01/2025
Eversholt Rail 6.359% 02/12/2025
Imperial Tobacco Finance 3.50% 11/02/2023
－ 157 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
9,666
9,371
8,818
8,788
8,501
8,210
7,833
7,647
7,570
6,784
6,221
6,203
6,191
6,136
6,115
6,110
6,063
6,039
5,926
5,790
5,400
5,315
5,151
5,047
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5,003
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4,762
4,698
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4,634
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4,540
4,531
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4,332
4,322
4,207
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
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保有相当量
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1,950,000
1,900,000
3,600,000
2,000,000
2,900,000
1,925,000
2,050,000
3,000,000
1,988,000
1,850,000
1,600,000
2,000,000
2,550,000
2,000,000
1,600,000
2,950,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000
2,400,000
2,500,000
1,804,953
2,200,000
1,550,000
2,500,000
2,300,000
2,700,000
組入投資資産
AVLN 6.625% VRN 03/06/2041
Verizon Communications 3.50% 01/11/2024
Plains All American Pipeline 3.60% 01/11/2024
Southern Gas Network 4.875% 05/10/2023
South Eastern Power Networks 5.625% 30/09/2030
Daily Mail & General Trust 6.375% 21/06/2027
SES 3.60% 04/04/2023
Aurizon Network Pty 2.00%18/09/2024
Deutsche Annington Finance 4.00% (Perpetual)
Mexico 5.625% 19/03/2114
Altria 2.85% 09/08/2022
Direct Line Insurance 9.25% 27/04/2042
EDF 5.875% (Perpetual)
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025
Merck & Co 2.625% 01/12/2074
Rabobank Nederland 5.50% 29/06/2020
Scottish Power 6.75% 29/05/2023
Tele Danmark 5.625% 23/02/2023
Western Power 3.875% 17/10/2024
Southern Water Services Finance 6.192% 31/03/2029
FirstGroup 6.875% 18/09/2024
British Telecom 5.75% 07/12/2028
AT&T 4.80% 15/06/2044
London Power Networks 5.125% 31/03/2023
SSE VRN (Perpetual)
Northern Gas 4.875% 30/06/2027
Scottish Widows 5.50% 16/06/2023
Time Warner Cable 5.875% 15/11/2040
Amgen 4.00% 13/09/2029
Porterbrook Rail 4.625% 04/04/2029
Northern Gas Networks 5.625% 23/03/2040
Arqiva Financing 4.04% 30/06/2020
ING Verzekeringen 4.625% 08/04/2044
British Telecom 8.875% 15/12/2030
Northumbrian Water Finance 5.125% 23/01/2042
Viacom 4.25% 01/09/2023
Verizon Communications 4.40% 01/11/2034
Veolia Environment 4.625% 30/03/2027
Southern Gas 2.50% 03/02/2025
Aviva 3.875% 03/07/2044
Coca-Cola HBC 2.375% 18/06/2020
Bishopsgate Asset Finance 4.808% 14/08/2044
Credit Suisse 5.75% VRN 18/09/2025
Eversholt Funding 5.831% 02/12/2020
21st Century Fox 4.75% 15/09/2044
News America 5.40% 01/10/2043
WEA Finance 3.75% 17/09/2024
－ 158 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
3,333
3,298
3,297
3,205
3,045
3,040
2,951
2,869
2,859
2,854
2,796
2,741
2,652
2,643
2,642
2,554
2,546
2,455
2,440
2,437
2,423
2,386
2,350
2,337
2,305
2,256
2,246
2,202
2,138
2,116
2,111
2,110
2,110
2,079
1,998
1,996
1,969
1,964
1,961
1,957
1,942
1,894
1,843
1,819
1,813
1,797
1,794
0.20
0.20
0.20
0.20
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0.19
0.18
0.18
0.18
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0.17
0.17
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0.16
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
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0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
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0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
品
名：x9639_全体版_04-04_(x9637流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
保有数量／
保有相当量
1,550,000
1,549,000
1,300,000
2,250,000
2,300,000
1,500,000
1,500,000
1,200,000
1,420,000
1,190,000
1,500,000
2,450,000
2,000,000
1,500,000
2,000,000
2,800,000
2,000,000
1,950,000
2,243,000
1,250,000
2,050,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,150,000
1,000,000
1,600,000
750,000
1,000,000
931,000
1,000,000
850,000
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700,000
1,200,000
1,318,000
1,150,000
600,000
1,150,000
700,000
650,000
500,000
454,000
500,000
200,000
150,000
200,000
組入投資資産
Wales & West Utilities 6.75% 17/12/2036
Rabobank Nederland 6.91% VRN (Perpetual)
EDF Energy Networks 6.125% 12/11/2031
Linde Finance 7.375% VRN 14/07/2066
Altria Group 5.375% 31/01/2044
Eastern Power 4.75% 30/09/2021
SPI Australia Assets 5.125% 11/02/2021
Imperial Tobacco Finance 9.00% 17/02/2022
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042
British Telecom 6.375% 23/06/2037
Aviva 5.9021% 27/07/2049
Directv 3.95% 15/01/2025
Merck & Co 3.375% 12/12/2074
Barclays Bank 6.125% VRN (Perpetual)
Orange 5.50% 06/02/2044
Brazil I/L 6.00% 15/08/2050
France Telecom 5.375% 13/01/2042
Credit Suisse 6.50% 08/08/2023
Conagra Foods 3.20% 25/01/2023
Imperial Tobacco 4.875% 01/06/2032
Tyson Foods 3.95% 15/08/2024
NIE Finance 6.375% 02/06/2026
Aviva 6.875% VRN 20/05/2058
Western Power Distribution 5.50% 09/05/2025
Severn Trent Water 3.62% 16/01/2026
Imperial Tobacco 5.50% 28/09/2026
Reynolds Amern 4.85% 15/09/2023
Deutsche Telekom International Finance 7.125% 15/06/2030
EDF 6.00% (Perpetual)
FirstGroup 6.125% 18/01/2019
Credit Agricole 5.00% (Perpetual)
Standard Life MACS 6.546% VRN (Perpetual)
Assicurazioni Generali 10.125% 10/07/2042
Western Power Distribution 5.75% 23/03/2040
Reynolds Amern 6.15% 15/09/2043
Kraft Foods 3.50% 06/06/2022
Tyson Foods 4.875% 15/08/2034
Western Power 5.75% 23/03/2040
Altria Group 4.00% 31/01/2024
Linde Finance 8.125% VRN 14/07/2066
Altria 10.20% 06/02/2039
Woolwich Building Society 9.50% 01/08/2021
Dignity Finance 4.6956% 31/12/2049
Barclays FRN (Perpetual)
Imperial Tobacco Finance 8.125% 15/03/2024
Deutsche Telekom International Finance 8.875% 27/11/2028
Telefonica Emisiones 5.597% 12/03/2020
－ 159 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
1,785
1,785
1,784
1,777
1,738
1,705
1,698
1,659
1,653
1,645
1,626
1,623
1,573
1,562
1,532
1,527
1,496
1,431
1,430
1,413
1,398
1,308
1,275
1,265
1,222
1,201
1,135
1,127
1,120
1,037
1,025
958
944
935
928
877
829
802
794
758
743
664
506
358
275
242
230
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
品
名：x9639_全体版_04-04_(x9637流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
保有数量／
保有相当量
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
100,000
100,000
84,939
50,000
6,900,000
22,569
1,650,000
2,000,000
10,000,000
South East Water 5.6577% 30/09/2019
Southern Water Services Finance 5.00% 31/03/2021
RMPA Services 5.337% 30/09/2038
United Utilities Electrics 8.875% 25/03/2026 (Bearer)
Bought Protection on Suedzucker International 20/03/2020
Marstons Issuer FRN 15/07/2020
Bought Protection on Suedzucker International 20/03/2020
Bought protection on Assicurazioni Generale 20/12/2016
Bought protection on Hammerson 20/12/2016
45,000,000
9,713,607
9,050,000
8,500,000
11,650,000
8,330,000
9,400,000
11,155,000
7,152,000
6,150,000
10,000,000
6,263,000
6,150,000
9,480,000
5,000,000
10,000,000
7,600,000
4,950,000
7,350,000
3,450,000
4,375,000
4,300,000
3,950,000
5,660,000
5,000,000
6,000,000
5,000,000
3,600,000
3,526,000
4,850,000
4,000,000
2,650,000
5,000,000
2,632,472
2,600,000
4,000,000
BB格 - (14.37％)
Turkey 9.00% 24/07/2024
Tesco Property Finance 6.0517% 13/10/2039
Virgin Media Securities 6.25% 28/03/2029
Telefonica Europe 6.75% (Perpetual)
UPCB Finance 6.375% 01/07/2020
Infinis 7.00% 15/02/2019
Telecom Italia 5.25% 17/03/2055
UPCB Finance 6.625% 01/07/2020
Lloyds Bank 7.00% VRN (Perpetual)
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019
Nielsen 5.50% 01/10/2021
Lloyds Bank 7.875% VRN (Perpetual)
Heathrow Finance 5.75% 03/03/2025
Nielsen Finance 5.00% 15/04/2022
Old Mutual 8.00% 03/06/2021
Gold Field Orogen 4.875% 07/10/2020
Telecom Italia 7.20% 18/07/2036
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)
Barclays Bank 7.75% 10/04/2023
SMFG Preferred Capital 10.231% VRN (Perpetual)
ENEL 6.625% 15/09/2076
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023
Enel 7.75% 10/09/2075
EDP Finance 2.625% 18/01/2022
Telecom Italia 4.50% 25/01/2021
Centurylink 7.65% 15/03/2042
Smurfit Kappa Acquisitions 2.75% 01/02/2025
Deutsche Bank VRN (Perpetual)
Barclays 7.00% VRN (Perpetual)
Centurylink 7.60% 15/09/2039
Barclays VRN (Perpetual)
Lafarge 8.75% 30/05/2017
Brasil Telecom 5.75% 10/02/2022
Priory Group 7.00% 15/02/2018
Veolia Environneme 4.85% (Perpetual)
Societe Generale 7.875% (Perpetual)
－ 160 －
純資産
比率(％)
114
114
105
77
39
22
9
(62)
(114)
484,092
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
29.68
12,024
10,278
9,935
9,305
8,870
8,814
7,890
7,555
7,259
6,816
6,708
6,538
6,405
6,275
5,763
5,736
5,508
5,354
5,247
5,192
4,777
4,744
4,508
4,434
4,121
3,973
3,749
3,552
3,485
3,217
3,146
3,069
2,786
2,730
2,648
2,623
0.74
0.63
0.61
0.57
0.54
0.54
0.48
0.46
0.45
0.42
0.41
0.40
0.39
0.38
0.35
0.35
0.34
0.33
0.32
0.32
0.29
0.29
0.28
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0.24
0.23
0.22
0.21
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0.19
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0.16
品
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
4,000,000
2,700,000
2,400,000
2,200,000
2,900,000
3,000,000
2,182,113
2,600,000
3,000,000
1,500,000
2,425,000
1,914,482
2,500,000
2,350,000
1,600,000
1,500,000
1,950,000
300,000,000
2,000,000
1,900,000
1,349,000
2,400,000
2,000,000
1,700,000
14,000,000
1,282,040
1,840,000
1,600,000
1,000,000
850,000
10,000,000
864,800
1,000,000
706,838
1,160,000
450,000
600,000
400,000
250,000
225,000
150,000
800,000
5,000,000
Central China Real Estate 8.00% 28/01/2020
UniCredit 6.95% 31/10/2022
Enterprise Inns 6.875% 09/05/2025
Assicurazioni Generali 6.416% VRN (Perpetual)
Unitymedia Hessen 4.00% 15/01/2025
Barclays 7.625% 21/11/2022
Tesco Property Finance 5.6611% 13/10/2041
Natixis 6.307% VRN (Perpetual)
Lynx 5.375% 15/04/2021
HBOS Sterling Finance Jersey 7.881% (Perpetual)
ENEL 5.00% 15/01/2075
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027
Unitymedia Hessen 3.50% 15/01/2027
Credit Agricole 6.50% (Perpetual)
Lynx 6.00% 15/04/2021
Tesco I/L 1.982% 24/03/2036
Intesa Sanpaolo 8.047% VRN (Perpetual)
Eksportfinans 0.72% 28/07/2016
Unitymedia 5.50% 15/09/2022
Fiat Industrial 6.25% 09/03/2018
AA Bond Company 9.50% 31/07/2019
Societe Generale 6.00% (Perpetual)
Portugal Telecom 4.625% 08/05/2020
MAPFRE 5.921% VRN 24/07/2037
Bought protection on Russian Federation 20/06/2019
Tesco Property Finance 5.744% 13/04/2040
Lloyds Bank 7.50% 31/12/2049
Telecom Italia 3.25% 16/01/2023
Royal Bank of Scotland 9.50% 12/08/2049
Natwest 6.50% 07/09/2021
Bought protection on Russian Federation 20/06/2019
Unique Pub Finance 6.542% 30/03/2021
Intesa Sanpaolo 8.375% VRN (Perpetual)
Tesco Property Finance 7.6227% 13/07/2039
LBG Capital 8.00% (Perpetual)
Tesco 6.125% 24/02/2022
Unitymedia 5.125% 21/01/2023
Telecom Italia 6.00% 30/09/2034
Delamare Finance 5.5457% 19/02/2029 (A)
Credit Suisse 7.50% (Perpetual)
Wind Acquisition Finance 4.00% 15/07/2020
Sold protection on Virgin Media Finance 20/12/2017
Bought protection on Nokia Corporation 20/12/2017
15,313,000
10,000,000
B格 - (9.11％)
Enterprise Inns 6.375% 26/09/2031
Wind Acquisition Finance 7.00% 23/04/2021
－ 161 －
純資産
比率(％)
2,480
2,445
2,431
2,377
2,239
2,224
2,134
2,072
2,062
1,958
1,941
1,897
1,854
1,797
1,704
1,669
1,615
1,594
1,578
1,567
1,480
1,477
1,455
1,347
1,289
1,287
1,243
1,225
1,130
980
921
890
867
849
799
502
474
267
261
156
111
67
(447)
263,302
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0.15
0.15
0.15
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
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保有相当量
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2,000,000
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1,000,000
2,000,000
750,000
1,000,000
400,000
組入投資資産
Johnston Press Bond 8.625% 01/06/2019
CPUK Finance 11.625% 28/02/2042
Polish Television 11.00% 15/01/2021
Marlin Intermediate 10.50% 01/08/2020
Lee Enterprises 9.50% 15/03/2022
Labco S.A.S 8.50% 15/01/2018
Heinz HJ Finance 7.125% 01/08/2039
Cabot Finance 10.375% 01/10/2019
Future Land Development 10.25% 21/07/2019
UPC Holding 6.75% 15/03/2023
Edu UK Bondco 8.875% 15/09/2018
Telenet Finance 6.75% 15/08/2024
UPC Holding 6.375% 15/09/2022
Cemex 6.125% 05/05/2025
Empark Funding FRN 01/12/2019
Keystone Finance 9.50% 15/10/2019
Kindred Escrow 8.75% 15/01/2023
Cerba European Lab 7.00% 01/02/2020
Domestc & General 6.375% 15/11/2020
Caesars Entertainment 8.00% 01/10/2020
Numericable 6.25% 15/05/2024
SMCP SAS 8.875% 15/06/2020
Mirant Americas 9.125% 01/05/2031
Marfrig 6.875% 24/06/2019
Governor & Co Bank 10.00% 19/12/2022
Hellenic Republic 4.75% 17/04/2019
Boing Finance 6.625% 15/07/2019
CIFI 8.875% 27/01/2019
Aldesa Finance Services 7.25% 01/04/2021
Cemex 5.70% 11/01/2025
China South City 8.25% 21/01/2019
Arrow Global Finance FRN 01/10/2021
Lock FRN 15/08/2020
Iceland Foods 6.75% 15/07/2024
Arrow Global Finance 7.875% 01/03/2020
Aston Martin 9.25% 15/07/2018
Numericable 6.00% 15/05/2022
Gala Finance 8.875% 01/09/2018
Aston Escrow 9.50% 15/08/2021
Sitv 10.375% 01/07/2019
Gol LuxCo 8.875% 24/01/2022
Carrizo Oil & Gas 7.50% 15/09/2020
Cabot Financial 6.50% 01/04/2021
Greece Step 24/02/2028
Bibby Offshore 7.50% 15/06/2021
Greece Step 24/02/2027
Mizzen Bondco 7.00% 01/05/2021
－ 162 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
7,560
7,265
6,766
5,202
4,818
4,702
4,598
4,419
4,309
4,162
4,025
3,973
3,963
3,907
3,670
3,654
3,524
3,497
3,410
3,265
3,140
3,092
2,893
2,892
2,852
2,757
2,732
2,620
2,609
2,518
2,480
2,382
2,203
2,158
2,082
2,035
1,964
1,894
1,892
1,730
1,466
1,325
932
831
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0.46
0.45
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0.03
0.02
品
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
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保有相当量
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
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350,000
200,000
100,000
1,400,000
3,600,000
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Cemex Finance 9.375% 12/10/2022
Wind Acquisition Finance 7.375% 23/04/2021
Numericable 5.375% 15/05/2022
Bought Protection on Numericable 20/03/2020
Bought Protection on Numericable 20/03/2020
5,000,000
2,375,000
1,000,000
CCC格 - (0.66％)
Alere 6.50% 15/06/2020
Laureate Education 9.25% 01/09/2019
Domestc & General 7.875% 15/11/2021
226,181
2,666,828
2,038,525
1,560,338
9,650,000
7,000,000
4,750,000
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1,200,387
1,000,000
619,953
格付なし - (8.12％)
Fidelity Funds - Institutional European High Yield Fund
Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund
Fidelity Funds - Global High Yield Focus Fund
Stichting Bank Certificate 6.50% (Perpetual)
Shui On Development 9.625% 10/06/2019
Prosieben Media 2.625% 15/04/2021
Admiral 5.50% 25/07/2024
PGH Capital 5.75% 07/07/2021
Gems Mea Sukuk 12.00% (Perpetual)
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027
Leg Immobilien 0.50% 01/07/2021
Sacyr 4.00% 08/05/2019
Town Centre Securities 5.375% 20/11/2031
Peel South East 10.00% 30/04/2026
Peel 8.375% 30/04/2040
Rabobank Nederland 6.875% 19/03/2020
Shaftesbury 8.50% 31/03/2024
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Cerba European Lab 7.00% 01/02/2020
Novae 6.50% 27/04/2017
Annes Gate Property 5.661% 30/06/2031
Blue Ocean Resources 11.00% 31/12/2020
British Land 5.264% 24/09/2035
Cattles 7.125% 05/07/2017
Cattles 6.875% 17/01/2014
BTA Bank 5.50% 21/12/2022
Tim Hellas Telecommunications FRN 15/07/2015
MPF 10.00% 08/05/2013
Remedial Cayman 10.00% 28/03/2012
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外国為替先物取引 - ((0.06)％)
Bought GBP sold EUR @ 1.33597 for settlement 12/05/2015
Bought GBP sold EUR @ 1.33636 for settlement 12/05/2015
－ 163 －
純資産
比率(％)
305
258
134
77
(104)
(268)
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0.02
0.01
0.00
(0.01)
(0.02)
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3,282
3,183
2,032
1,973
1,794
1,435
1,401
1,372
1,234
934
859
466
466
302
295
214
50
9
1
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
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(82)
(84)
(169)
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(200)
(847)
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(千英ポンド)
組入投資資産
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Bought
Bought
Bought
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株式 - (0.00％)
Delta Airlines
Remedial Cayman (Unlisted)
BTA Bank GDR
1,397
1,381
1,105
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577
575
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(18)
(50)
(62)
(98)
(769)
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0
0
5
インデックス・クレジット・デフォルト・スワップ - ((0.37)％)
Bought Call on Bought Protection ITRAXX Series 22 18/03/2015
Bought protection on ITRAXX Europe Sub Financial Series 19 20/12/2018
先物取引 - ((0.20)％)
Australian 10 Year Bond Future 16/03/2015
US Long Bond Future 19/06/2015
US Treasury 5 Year Future 30/06/2015
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EURO BUXL Future 06/03/2015
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Japanese 10 Year Bond Future 11/03/2015
EURO BUND Future 06/03/2015
－ 164 －
純資産
比率(％)
0.09
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0.04
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(0.24)
品
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
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(千英ポンド)
純資産
比率(％)
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100.00
カッコ内の数字は2014年２月28日現在の割合を示す。
店頭デリバティブ契約の保有ポジションについて、第三者であるカウンターパーティに対し、公社債のうち
7,057,000英ポンドを担保として差し入れている。
（2014年現在差入れ担保は6,083,000英ポンド）
純資産比率は端数処理されている。
－ 165 －
品
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〈補足情報〉
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の米ドル建て投資適格債券（国債、政府機関債、モー
ゲージ担保証券、資産担保証券、社債等のうち、いわゆる投資適格債券としての格付を有するものをいいます。
）
に投資することにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
決
算
日
毎月末日
●
分 配 方 針
公社債への実質投資割合には制限を設けません。
株式への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
－ 166 －
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■損益の状況
項
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
( 売 買 損 益 相 当 額 )
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第110期(自2015年９月１日
第111期(自2015年10月１日
第112期(自2015年11月３日
第110期
△49,611,626円
3,738,544
△53,350,170
△7,208,835
△56,820,461
1,241,410,808
△479,718,136
(△479,718,136)
704,872,211
△18,187,959
686,684,252
△479,718,136
(△479,718,136)
1,738,843,962
△572,441,574
第111期
78,196,561円
78,589,712
△393,151
△7,838,391
70,358,170
1,153,525,138
△474,421,978
(△474,421,978)
749,461,330
△17,987,163
731,474,167
△474,421,978
(△474,421,978)
1,725,409,587
△519,513,442
至2015年９月30日)
至2015年11月２日)
至2015年11月30日)
第112期
184,815,954円
186,663,242
△1,847,288
△6,644,002
178,171,952
1,188,495,033
△467,576,058
(△467,576,058)
899,090,927
△24,058,894
875,032,033
△467,576,058
(△467,576,058)
1,698,176,704
△355,568,613
第113期(自2015年12月１日
第114期(自2016年１月５日
第115期(自2016年２月２日
第113期
△314,244,608円
3,002,694
△317,247,302
△8,047,405
△322,292,013
1,310,972,236
△456,558,571
(△456,558,571)
532,121,652
△24,728,421
507,393,231
△456,558,571
(△456,558,571)
1,654,478,306
△690,526,504
第114期
300,530,839円
303,497,377
△2,966,538
△6,151,625
294,379,214
944,020,180
△447,118,314
(△447,118,314)
791,281,080
△20,584,531
770,696,549
△447,118,314
(△447,118,314)
1,620,917,013
△403,102,150
至2016年１月４日)
至2016年２月１日)
至2016年２月29日)
第115期
△703,566,878円
1,897,368
△705,464,246
△5,996,839
△709,563,717
1,210,552,462
△444,451,938
(△444,451,938)
56,536,807
△14,443,607
42,093,200
△444,451,938
(△444,451,938)
1,610,247,625
△1,123,702,487
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第 110 期
第 111 期
第 112 期
第 113 期
第 114 期
第 115 期
受託者報酬
487,904円
530,509円
449,679円
544,660円
416,344円
404,361円
委託者報酬
6,708,743円
7,294,631円
6,183,091円
7,489,139円
5,724,880円
5,560,073円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
（注６）第110期末における配当等収益から費用を控除した額（17,113,873円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（1,739,918,048円）より分配対象収益は1,757,031,921円（１口当たり0.135246円）
であり、うち18,187,959円（１口当たり0.001400円）を分配金額としております。
第111期末における配当等収益から費用を控除した額（23,749,877円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（1,719,646,873円）より分配対象収益は1,743,396,750円（１口当たり0.135694円）
であり、うち17,987,163円（１口当たり0.001400円）を分配金額としております。
第112期末における配当等収益から費用を控除した額（21,723,714円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（1,700,511,884円）より分配対象収益は1,722,235,598円（１口当たり0.136010円）
であり、うち24,058,894円（１口当たり0.001900円）を分配金額としております。
第113期末における配当等収益から費用を控除した額（21,044,135円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（1,658,162,592円）より分配対象収益は1,679,206,727円（１口当たり0.135812円）
であり、うち24,728,421円（１口当たり0.002000円）を分配金額としております。
第114期末における配当等収益から費用を控除した額（21,232,870円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（1,620,268,674円）より分配対象収益は1,641,501,544円（１口当たり0.135566円）
であり、うち20,584,531円（１口当たり0.001700円）を分配金額としております。
第115期末における配当等収益から費用を控除した額（13,440,506円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（1,611,250,726円）より分配対象収益は1,624,691,232円（１口当たり0.134982円）
であり、うち14,443,607円（１口当たり0.001200円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2016年２月29日現在）
●親投資信託残高
第109期末
口
数
フィデリティ・米国投資適格債･マザーファンド
千口
7,364,077.332
第115期末
口
数
千口
6,591,633.982
（注）評価額の単位未満は切捨て。
－ 167 －
評
価
額
千円
12,069,940
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〈フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・米国
投資適格債・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2015年９月１日 至2016年２月29日)
項
目
当
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 先
物
取
引
等
損
益
取
引
益
取
引
損
(Ｄ) 信
託
報
酬
等
(Ｅ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ )
(Ｆ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｇ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｈ) 解
約
差
損
益
金
(Ｉ) 計 ( Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ ＋ Ｈ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｉ )
期
円
153,048,770
153,048,770
△729,757,367
514,786,654
△1,244,544,021
12,896,337
48,188,770
△35,292,433
△1,695,743
△565,508,003
7,309,480,349
240,518,035
△983,530,552
6,000,959,829
6,000,959,829
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益および(Ｃ)先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｄ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｇ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｈ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2016年２月29日現在）
下記は、フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド全体（7,220,141,764口）の内容です。
（１）公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
期
末
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率
以下組入比率
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル 千アメリカ･ドル
千円
％
％
ア
メ
リ
カ
96,389
98,108
11,147,080
84.3
0.5
千オーストラリア･ドル 千オーストラリア･ドル
オ ー ス ト ラ リ ア
4,400
4,650
376,457
2.8
－
千イギリス･ポンド 千イギリス･ポンド
イ
ギ
リ
ス
875
858
135,292
1.0
－
ユ
ー
ロ
千ユーロ
千ユーロ
ド
イ
ツ
4,000
4,599
570,860
4.3
－
そ
の
他
500
499
62,038
0.5
－
合
計
－
－
12,291,729
93.0
0.5
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
額面金額
－ 168 －
残存期間別組入比率
２年以上
％
％
37.7
26.1
５年以上
２年未満
％
20.5
1.2
1.6
－
1.0
－
－
1.7
0.5
42.1
2.6
－
30.4
－
－
20.5
品
名：x9639_全体版_04-05_(x9637流用)米国投資適格債.doc
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プリント日時：2016/06/14 18:45:00
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
末
価
額
％
0.3750
0.7500
千アメリカ･ドル
4,500
4,800
千アメリカ･ドル
4,493
4,796
千円
510,569
545,010
2016/10/31
2017/10/31
USTN 1% 12/31/17
USTN 0.75% 01/31/18
1.0000
0.7500
5,500
8,950
5,520
8,942
627,228
1,016,095
2017/12/31
2018/01/31
USTN 1% 05/15/18
USTN 1.25% 12/15/18
USTN 1.625% 07/31/19
1.0000
1.2500
1.6250
950
800
11,200
953
807
11,424
108,317
91,765
1,298,083
2018/05/15
2018/12/15
2019/07/31
USTN 1.625% 08/31/19
UST NOTE 1.375% 08/31/20
1.6250
1.3750
1,500
650
1,530
654
173,850
74,403
2019/08/31
2020/08/31
USTN 2.125% 01/31/21
USTN 1.375% 01/31/21
2.1250
1.3750
7,550
700
7,852
704
892,169
79,999
2021/01/31
2021/01/31
USTN 2% 10/31/21
USTN 2.125% 12/31/22
USTN 1.75% 01/31/23
2.0000
2.1250
1.7500
2,800
1,400
500
2,892
1,455
507
328,672
165,373
57,619
2021/10/31
2022/12/31
2023/01/31
USTN 2% 02/15/25
USTN 2.125% 05/15/25
2.0000
2.1250
700
3,190
715
3,290
81,270
373,886
2025/02/15
2025/05/15
USTN 2.25% 11/15/25
USTN 1.625% 2/15/26
USTB 4.375% 2/15/38
2.2500
1.6250
4.3750
6,200
250
300
6,464
246
406
734,516
28,054
46,150
2025/11/15
2026/02/15
2038/02/15
USTB 3% 11/15/44
USTB 2.50% 02/15/45
3.0000
2.5000
1,525
3,250
1,641
3,155
186,549
358,574
2044/11/15
2045/02/15
USTB 3% 05/15/45
USTB 2.875% 8/15/45
3.0000
2.8750
2,050
4,550
2,204
4,772
250,497
542,230
2045/05/15
2045/08/15
3.0000
6.0000
6.5000
550
100
300
592
99
260
67,282
11,248
29,569
2045/11/15
2114/01/22
2041/06/02
1.7500
7.1250
150
1,300
137
1,410
15,572
160,261
2018/01/15
2018/09/01
COMMONWEALTH NY 1.75% 11/02/18
MYLAN NV 3% 12/15/18 144A
DEVON ENERGY CORP 6.3% 1/15/19
1.7500
3.0000
6.3000
350
450
100
348
446
94
39,601
50,696
10,743
2018/11/02
2018/12/15
2019/01/15
PEPSICO INC 1.5% 02/22/19
PEPSICO INC 3ML+59 2/22/19
1.5000
1.2146
300
350
300
350
34,158
39,791
2019/02/22
2019/02/22
UNITEDHEALTH GRP 1.7% 2/15/19
ABN AMRO BK 2.45% 6/4/20 144A
1.7000
2.4500
400
500
400
498
45,462
56,606
2019/02/15
2020/06/04
JPMC CO 2.55% 10/29/20
HALLIBURTON CO 2.7% 11/15/20
SOLVAY FINAN 3.4% 12/3/20 144A
2.5500
2.7000
3.4000
400
150
570
399
146
567
45,442
16,689
64,470
2020/10/29
2020/11/15
2020/12/03
MYLAN NV 3.75% 12/15/20 144A
PIONEER NATL RE 3.45% 01/15/21
3.7500
3.4500
250
150
248
140
28,245
15,993
2020/12/15
2021/01/15
BARCLAYS PLC 3.25% 01/12/21
STANDARD IND 5.125% 02/21 144A
GOLDMAN SACHS 3ML+177 2/25/21
3.2500
5.1250
2.3991
200
50
425
193
50
428
21,931
5,737
48,643
2021/01/12
2021/02/15
2021/02/25
GOLDMAN SACHS 2.875% 2/25/21
AMERICAN INTL GRP 3.3% 3/01/21
2.8750
3.3000
450
300
449
302
51,067
34,394
2021/02/25
2021/03/01
MITSUBISHI UFJ FI 2.95% 3/1/21
MITSUBISHI FRN 3ML+188 3/1/21
2.9500
2.5091
750
550
754
555
85,684
63,170
2021/03/01
2021/03/01
FOREST LABS 5.0% 12/15/21 144A
5.0000
400
438
49,825
2021/12/15
USTB 3% 11/15/45
ELEC DE FRAN 6% 1/22/2114 144A
PETROLEOS MEX 6.5% 6/02/41
CANADA NATURAL 1.75% 01/15/18
ILFC MTN 7.125% 9/1/18 REGS
特殊債券
社債券
利
評
額面金額
国債証券
類
期
率
（アメリカ）
USTN 0.375% 10/31/16
USTN .75% 10/31/17
種
－ 169 －
外貨建金額
邦貨換算金額
償還年月日
品
名：x9639_全体版_04-05_(x9637流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
当
銘
柄
期
末
率
額面金額
評
外貨建金額
％
2.9500
千アメリカ･ドル
200
千アメリカ･ドル
198
千円
22,540
2022/03/19
CCO SAFARI II 4.464% 7/22 144A
4.4640
450
454
51,646
2022/07/23
MET LIFE GLBL 3% 1/10/23 144A
3.0000
650
644
73,234
2023/01/10
KBC BANK 8%/VAR 1/25/23 RGS
8.0000
200
209
23,820
2023/01/25
CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23
5.0000
400
400
45,503
2023/03/15
MCKESSON CORP 2.85% 03/15/2023
2.8500
350
342
38,899
2023/03/15
COMMERZBANK AG 8.125% 9/23 RGS
8.1250
400
437
49,651
2023/09/19
AIR LEASE CORP 4.25% 9/15/24
4.2500
200
185
21,076
2024/09/15
BAXALTA INC 4.0% 6/23/25 144A
4.0000
500
492
55,995
2025/06/23
HALLIBURTON CO 3.8% 11/15/25
3.8000
300
282
32,127
2025/11/15
SOLVAY FIN 4.45% 12/03/25 144A
4.4500
200
200
22,804
2025/12/03
SIMON PROP GROUP 3.3% 1/15/26
3.3000
500
504
57,284
2026/01/15
EXPEDIA INC 5% 02/15/26 144A
5.0000
300
284
32,369
2026/02/15
ANHEUSER-BUSCH 3.65% 2/1/26
3.6500
425
436
49,651
2026/02/01
GOLDMAN SACHS 3.75% 02/25/26
3.7500
375
377
42,860
2026/02/25
UNITEDHEALTH GRP 3.1% 3/15/26
3.1000
400
401
45,607
2026/03/15
MAGELLAN MIDSTREAM P 5% 3/1/26
5.0000
350
354
40,230
2026/03/01
MITSUBISHI UFJ FI 3.85% 3/1/26
3.8500
750
755
85,836
2026/03/01
KELLOGG CO 3.25% 04/01/2026
3.2500
250
251
28,562
2026/04/01
ROCHE HLDG 2.625% 5/15/26 144A
2.6250
400
396
45,096
2026/05/15
BANK AMER CORP 4.25% 10/22/26
4.2500
200
199
22,613
2026/10/22
CITIGROUP INC 4.45% 09/29/27
4.4500
200
195
22,256
2027/09/29
HALLIBURTON CO 4.85% 11/15/35
4.8500
300
261
29,726
2035/11/15
ALTRIA GROUP INC 10.2% 2/6/39
10.2000
554
919
104,473
2039/02/06
COX COMMUN 8.375% 3/01/39 144A
8.3750
300
326
37,131
2039/03/01
DIRECTV HLDGS 6% 8/15/40
6.0000
275
283
32,180
2040/08/15
GS GRP INC MTN 6.25% 2/01/41
6.2500
250
299
33,984
2041/02/01
MCKESSON CORP 6% 3/01/41
6.0000
400
450
51,235
2041/03/01
CITIGROUP INC 5.875% 1/30/42
5.8750
250
283
32,172
2042/01/30
VIACOM INC 5.85% 9/01/43
5.8500
300
253
28,800
2043/09/01
CENOVUS ENERGY 5.2% 09/15/43
5.2000
500
307
34,929
2043/09/15
NOBLE ENERGY INC 5.25% 11/15/43
5.2500
375
271
30,832
2043/11/15
NEUBERGER BER 4.875% 4/45 144A
4.8750
300
263
29,916
2045/04/15
SUNOCO LOGIST 5.35% 05/15/45
5.3500
300
222
25,242
2045/05/15
SANTANDR UK 5.625%9/15/45 144A
5.6250
200
179
20,419
2045/09/15
HALLIBURTON CO 5% 11/15/45
5.0000
300
262
29,826
2045/11/15
KELLOGG CO 4.5% 04/01/46
4.5000
300
301
34,225
2046/04/01
11.0000
75
88
10,057
2049/12/31
4.7000
100
79
9,071
2064/07/15
11,147,080
種
（アメリカ）
EMD FIN LLC 2.95%3/19/22 144A
社債券
RABOBANK MTN 11%/VAR PERP 144A
MONSANTO CO NEW 4.7% 07/15/64
小
計
類
利
－
国債証券
AUSTRALIA GOVT 5.75% 7/15/22
AUSTRALIA GOVT 3.75% 4/37 RGS
小
計
社債券
HSBC BANK FND 5.862%/VRN PERP
小
計
償還年月日
96,389
98,108
千オーストラリア･ドル
1.7500
2,700
2,678
216,844
2020/11/21
5.7500
800
971
78,676
2022/07/15
－
2037/04/21
3.7500
900
999
80,936
－
4,400
4,650
376,457
千イギリス･ポンド
千イギリス･ポンド
5.3750
475
461
72,649
2045/10/27
5.8620
400
397
62,642
2049/12/31
－
875
858
135,292
(イギリス)
LEGAL&GEN 5.375%/VAR 10/45 RGS
額
邦貨換算金額
千オーストラリア･ドル
(オーストラリア)
AUSTRALIA GOVT 1.75% 11/20
価
－ 170 －
－
－
品
名：x9639_全体版_04-05_(x9637流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
当
銘
柄
種
(ユーロ・・・ドイツ）
GERMANY GOVT 1.75% 4/15/20
GERMANY GOVT 1.5% 2/23
類
利
国債証券
GERMANY GOVT 0.5% 02/15/26 RGS
(ユーロ・・・その他）
NORDEA BANK AB 1% 02/22/23 RGS
社債券
率
期
末
評
外貨建金額
額面金額
額
邦貨換算金額
償還年月日
％
1.7500
1.5000
千ユーロ
2,300
850
千ユーロ
2,767
952
千円
343,454
118,265
2020/04/15
2023/02/15
0.5000
850
879
109,140
2026/02/15
2023/02/22
1.0000
500
499
62,038
小
計
－
4,500
5,099
632,898
－
合
計
－
－
－
12,291,729
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（２）先物取引の銘柄別期末残高
銘
価
柄
外国
別
当
買
建
期
額
末
売
建
額
百万円
百万円
US 10YR NOTE FUT
UST 2YR FUT
1,007
968
－
－
LONG GILT FUT
EURO BUND FUTURE
－
－
171
185
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
－ 171 －
品
名：x9639_全体版_04-06_(x9637流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債（ハイ・イールド債券）を主要な投資対
象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
毎月22日
●
分 配 方 針
公社債の実質投資割合には、制限を設けません。
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外への投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
－ 172 －
品
名：x9639_全体版_04-06_(x9637流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
■損益の状況
項
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第110期(自2015年５月23日
第111期(自2015年６月23日
第112期(自2015年７月23日
至2015年６月22日)
至2015年７月22日)
至2015年８月24日)
第110期
第111期
第112期
200,156,502円
△1,574,351円 △1,708,762,791円
200,814,078
32,813,576
272,958
△657,576
△34,387,927
△1,709,035,749
△29,029,624
△30,718,099
△36,214,961
171,126,878
△32,292,450
△1,744,977,752
3,386,106,601
3,380,026,592
3,161,719,816
△7,810,538,261
△8,917,995,781
△10,157,801,573
(890,367,054)
(634,247,508)
(315,678,384)
(△8,700,905,315) (△9,552,243,289) (△10,473,479,957)
△4,253,304,782
△5,570,261,639
△8,741,059,509
△799,754,722
△822,033,454
△548,404,396
△5,053,059,504
△6,392,295,093
△9,289,463,905
△8,433,287,182
△9,554,363,738
△10,481,127,734
(276,399,175)
(4,502,405)
(172,379)
(△8,709,686,357) (△9,558,866,143) (△10,481,300,113)
3,386,106,601
3,385,905,165
3,385,531,643
△5,878,923
△223,836,520
△2,193,867,814
第113期(自2015年８月25日
第114期(自2015年９月25日
第115期(自2015年10月23日
第113期
△795,429,256円
12,768
△795,442,024
△33,868,309
△829,297,565
1,191,645,728
△10,732,034,000
(89,776,822)
(△10,821,810,822)
△10,369,685,837
△295,669,893
△10,665,355,730
△10,818,797,706
(5,065,914)
(△10,823,863,620)
3,385,480,217
△3,232,038,241
第114期
169,227,982円
170,972,558
△1,744,576
△31,034,779
138,193,203
153,269,701
△11,473,476,835
(203,303,816)
(△11,676,780,651)
△11,182,013,931
△312,626,236
△11,494,640,167
△11,590,985,517
(89,036,205)
(△11,680,021,722)
3,381,679,204
△3,285,333,854
至2015年９月24日)
至2015年10月22日)
至2015年11月24日)
第115期
507,669,374円
507,761,239
△91,865
△39,212,684
468,456,690
96,336,773
△12,115,132,763
(257,545,111)
(△12,372,677,874)
△11,550,339,300
△416,025,573
△11,966,364,873
△12,256,841,612
(126,119,006)
(△12,382,960,618)
3,381,378,134
△3,090,901,395
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第110期
第111期
第112期
第113期
第114期
第115期
受託者報酬
1,456,941円
1,541,677円
1,817,556円
1,699,787円
1,556,927円
1,954,542円
委託者報酬
27,499,846円
29,099,349円
34,306,537円
32,083,542円
29,387,183円
36,892,142円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
（注６）第110期末における配当等収益から費用を控除した額（177,005,801円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（899,148,096円）及び分配準備積立金 （3,386,106,601円）より分配対象収益は4,462,260,498円（１口当たり
0.096526円）であり、うち799,754,722円（１口当たり0.017300円）を分配金額としております。
第111期末における配当等収益から費用を控除した額（185,665,497円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（640,870,362円）及び分配準備積立金 （3,385,905,165円）より分配対象収益は4,212,441,024円（１口当たり
0.083016円）であり、うち822,033,454円（１口当たり0.016200円）を分配金額としております。
第112期末における配当等収益から費用を控除した額（225,078,235円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（323,498,540円）及び分配準備積立金 （3,385,531,643円）より分配対象収益は3,934,108,418円（１口当たり
0.071020円）であり、うち548,404,396円（１口当たり0.009900円）を分配金額としております。
第113期末における配当等収益から費用を控除した額（208,906,187円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金 （91,829,620円）及び分配準備積立金 （3,385,480,217円）より分配対象収益は3,686,216,024円（１口当たり
0.064830円）であり、うち295,669,893円（１口当たり0.005200円）を分配金額としております。
第114期末における配当等収益から費用を控除した額（195,117,554円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（206,544,887円）及び分配準備積立金 （3,381,679,204円）より分配対象収益は3,783,341,645円（１口当たり
0.062929円）であり、うち312,626,236円（１口当たり0.005200円）を分配金額としております。
第115期末における配当等収益から費用を控除した額（274,316,724円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（267,827,855円）及び分配準備積立金 （3,381,378,134円）より分配対象収益は3,923,522,713円（１口当たり
0.062244円）であり、うち416,025,573円（１口当たり0.006600円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2015年11月24日現在）
●親投資信託残高
第
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド･
マザーファンド
109
口
期 末
数
千口
13,063,677.894
第 115
数
千口
18,577,349.891
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
－ 173 －
期
末
評
価
額
千円
51,037,553
品
名：x9639_全体版_04-06_(x9637流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
〈フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・
ＵＳハイ・イールド・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2015年５月23日 至2015年11月24日)
項
目
当
期
円
36,865,262,620
770,058,895
35,932,548,234
162,655,491
△75,492,350,525
22,572,797,143
△98,065,147,668
△125,649,043
△38,752,736,948
792,257,887,654
38,130,514,193
△89,783,149,815
701,852,515,084
701,852,515,084
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2015年11月24日現在）
下記は、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド全体（401,676,954,430口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP
CDW CORPORATION
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
WILLIAMS COMPANIES INC
UNITED RENTALS INC
BANK OF AMERICA CORPORATION
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPON ADR
TIME WARNER CABLE
GENERAL MOTORS CO
HCA HLDGS INC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
REALOGY HOLDINGS CORP
AXIALL CORP
ARAMARK
TRINSEO SA
株
数
当
株
数
百株
135.08
－
百株
135.08
3,500
2,074
1,775
9,526
4,588.52
1,887
9,209.01
－
1,553.26
2,017.51
2,230
10,000
5,100.09
2,074
2,209
9,526
4,588.52
1,887
7,566.01
4,189
1,553.26
－
2,230
10,000
2,835.75
期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
136
16,763 半導体・半導体製造装置
15,701
1,929,181 テクノロジー・ハードウェア及び機器
－ 174 －
7,601
16,819
16,641
3,000
34,800
27,298
28,217
13,410
－
4,328
33,070
7,872
933,960
2,066,590
2,044,792
368,719
4,275,882
3,354,125
3,467,035
1,647,790
－
531,834
4,063,310
967,237
エネルギー
資本財
銀行
素材
メディア
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
自動車・自動車部品
不動産
素材
消費者サービス
素材
品
名：x9639_全体版_04-06_(x9637流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
5,875
721,948
14,737
1,810,797
12,311
1,512,769
3,316
407,552
10,312
1,267,137
21,950
2,696,996
22,558
2,771,751
26,494
3,255,348
31,866
3,915,390
27,852
3,422,220
百株
百株
SOUTHWESTERN EN B PC 6.25 1/18
2,432
2,432
ALLERGAN PLC 5.5% PC A 3/1/18
145
145
NRG YIELD INC CL C
－
8,491
CHASSIX HLDGS INC (UC HOLDING)
－
1,437.15
AMERICAN TOWER 5.5% PC 02/18
2,167
1,008.59
AERCAP HOLDINGS NV
5,000
5,000
CIT GROUP INC
－
5,283
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
2,806
2,806
GMAC CAP 8.125% PFD 2 PERP
12,550.66
12,550.66
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
8,282
8,282
（アメリカ・・・ＯＴＣ）
MOTORS LIQ CO GUC TR
1,169.8
1,169.8
1,532
WP ROCKET HOLDINGS 15% PREFERRED
50,573.18
50,573.18
5,977
WP ROCKET HOLDINGS
306,036.4
306,036.4
1,836
LEGEND ACQUISITION(BANKRUPTCY)
633.47
633.47
950
ALLY FIN INC 7 PFD 144A PERP
216.14
216.14
21,688
ALLY FINANCIAL 7% PFD RGS PERP
18.78
18.78
1,884
BROADVIEW NETWRKS HLDS INC P/P
8,446.75
8,446.75
1,267
PB INVESTOR II LLC
533.5
533.5
30
WP ROCKET HLDGS 19.5% CL C PRE
12,774.08
12,774.08
1,277
WELLS FARGO 5.85 PFD PERP
6,257.16
6,257.16
16,149
株数、
金額
470,137.39
486,388.28
438,768
小
計
銘柄数<比率>
29
33
－
株数、
金額
470,137.39
486,388.28
－
合
計
銘柄数<比率>
29
33
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
188,290
734,486
225,616
116,751
2,664,922
231,550
155,677
3,736
156,955
1,984,317
53,911,444
<4.9％>
53,911,444
<4.9％>
（２）外国新株予約権証券
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
（アメリカ）
証券
証券 千アメリカ･ドル
千円
LEGEND ACQUISITION (BANKRUPTCY) WARRANTS A
83,543
83,543
0
0
LEGEND ACQUISITION (BANKRUPTCY) WARRANTS B
110,167
110,167
0
0
GENERAL MTRS CO 7/10/16 WT
34,887
34,887
911
111,965
GENERAL MTRS CO 7/10/19 WT
34,887
34,887
625
76,815
証券数、
金額
263,484
263,484
1,536
188,780
小
計
銘柄数<比率>
4
4
－
<0.0％>
証券数、
金額
263,484
263,484
－
188,780
合
計
銘柄数<比率>
4
4
－
<0.0％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
証
券
数
当
証
券
数
－ 175 －
業
種
等
エネルギー
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
公益事業
工業部品
不動産
資本財
銀行
素材
各種金融
半導体・半導体製造装置
各種金融
商業・専門サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
各種金融
電気通信サービス
各種金融
商業・専門サービス
銀行
品
名：x9639_全体版_04-06_(x9637流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
（３）公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
期
末
評
価
額
う ち Ｂ Ｂ 格
額面金額
組入比率
以下組入比率
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
％
％
ア
メ
リ
カ
8,421,680
7,810,292
959,650,647
87.0
79.0
合
計
－
－
959,650,647
87.0
79.0
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
残存期間別組入比率
２年以上
２年未満
％
％
％
65.1
20.2
1.6
65.1
20.2
1.6
５年以上
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
（アメリカ）
SHIP FIN INTL CONV 3.25% 2/18
GM GLBL 7.2% 1/15/11 DT
GM GLBL 7.125 7/15/13 DT
WATERFORD GAME 8.625 9/14 144A
TXU CORP 5.55% 11/15/14
GENERAL MOTORS 7.7% 4/15/16
GENERAL MTR 2.75% 5/15/16 WI
ALLY FINL INC 3ML+268 7/18/16
ILFC MTN 6.75% 9/1/16 144A
USG MTN 6.3% 11/15/16
SPRINT NEXTEL 6% 12/01/16
CLEAR CHANNEL 5.5 12/15/16
PACIFIC DRILL 7.25% 12/17 144A
ALCATEL-LUCENT 4.625 7/17 144A
ILFC MTN 8.875% 9/1/17
RYERSON INC 9% 10/15/17 WI
BROADVIEW NETWR 10.5% 11/15/17
USG CORP 9.75 1/15/18
LANDRYS HLDG 10.25 1/1/18 144A
TARGA RES LP/FIN 5% 1/18 144A
JC PENNEY CORP 5.75% 2/15/18
TRANSOCEAN INC 6% 3/15/18
JMC STL GRP 8.25% 3/15/18 144A
ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18
CONTINENTAL AIR LINES INC 6.12
DISH DBS 4.25% 4/1/18 WI
OWENS ILL 7.8%
BLUESCOPE STL 7.125% 5/18 144A
NES RENTALS 7.875% 5/1/18 144A
SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18
UNITED CONTL HLD 6.375% 6/1/18
US AWYS GROUP 6.125% 6/1/18
BMC SOFTWARE INC 7.25 6/1/18
VPII ESCRW 6.75% 8/15/18 144A
種
類
新株予約権付社債(転換社債)
普通社債券
利
期
率
額面金額
％
3.2500
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
2.7500
2.9951
6.7500
6.3000
6.0000
5.5000
7.2500
4.6250
8.8750
9.0000
10.5000
9.7500
10.2500
5.0000
5.7500
6.0000
8.2500
0.0000
6.1250
4.2500
7.8000
7.1250
7.8750
8.4500
6.3750
6.1250
7.2500
6.7500
千アメリカ･ドル
7,200
9,305
3,690
479
23,259
2,285
7,915
13,000
2,675
810
10,200
38,080
21,560
20,775
4,715
16,090
12,995
4,670
27,515
36,195
4,040
15,340
70,625
6,605
1,935
19,180
500
1,400
2,025
86,590
1,420
14,450
2,520
23,970
－ 176 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
7,741
951,190
0
0
0
0
0
0
22,793
2,800,676
0
0
7,959
978,030
13,046
1,603,076
2,758
338,948
836
102,759
10,174
1,250,140
33,510
4,117,422
13,798
1,695,409
21,294
2,616,439
5,139
631,471
13,475
1,655,719
12,020
1,476,943
5,218
641,224
27,996
3,439,931
35,471
4,358,334
3,848
472,816
14,616
1,795,918
48,201
5,922,525
132
16,231
1,997
245,480
19,084
2,344,863
553
68,039
1,368
168,147
1,954
240,103
90,892
11,167,980
1,487
182,762
14,926
1,834,062
2,308
283,700
23,303
2,863,288
償還年月日
2018/02/01
2049/01/15
2013/07/15
2049/09/15
2014/11/15
2016/04/15
2016/05/15
2016/07/18
2016/09/01
2016/11/15
2016/12/01
2016/12/15
2017/12/01
2017/07/01
2017/09/01
2017/10/15
2017/11/15
2018/01/15
2018/01/01
2018/01/15
2018/02/15
2018/03/15
2018/03/15
2018/04/15
2018/04/29
2018/04/01
2018/05/15
2018/05/01
2018/05/01
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/01
2018/06/01
2018/08/15
品
名：x9639_全体版_04-06_(x9637流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
SCHAEFFLER PIK 6.875 8/18 144A
LIONS GATE ENT 5.25% 8/1/18
BRIGHTSTAR CRP 7.25% 8/18 144A
NAI ENTMT / FIN 5.0% 8/1/18
T-MOBILE USA 5.25% 9/1/18 WI
RYERSON INC 11.25% 10/18 WI
SPRINT NEXTEL 9% 11/15/18 144A
ALLY LLC MTN 8% 12/31/18
RIALTO HLDS LLC 7% 12/18 144A
ARDAGH / HLDGS 6.25% 1/19 144A
ALTICE FING 7.875% 12/19 144A
PRINCE MINERAL 11.5 12/19 144A
NAVIOS MARITIME 8.125% 2/15/19
BLUELINE RENTAL 7% 2/19 144A
WHITING PETROLEUM 5.0% 3/15/19
ICAHN ENT LP 4.875% 3/15/19
TENET HEALTHCARE 5% 03/19 W/I
ENERGY TRANSFER 9% 4/15/19
REALOGY/CO-ISSR 4.5% 4/19 144A
SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19
ANIXTER INC 5.625% 5/01/19
LINN ENERGY LLC 6.5% 5/19
BANK OF AMER MTN 7.625 6/1/19
HUGHES SATELLIT 6.5% 6/15/19
SLM CORP MED 4.875% 6/17/19
LENNAR CORP 4.5% 06/15/2019
ARDAGH 8.625% PIK 6/15/19 144A
WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144
RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A
HUB HL/FN PIK 8.125% 7/19 144A
RJS PWR HLDG 5.125% 07/19 144A
REYNOLDS GRP 9.875 8/15/19
FAIRPOINT COMM 8.75% 8/19 144A
TRAC INTERMODAL 11% 8/15/19
LSB INDUSTRIES 7.75% 08/01/19
CENVEO CORP 6.0% 08/01/19 144A
MHGE PRN/FN PIK 8.5% 8/19 144A
AMER ENERGY 3ML+650 8/19 144A
CONTL AIR PASS RJ04 9.558 9/19
LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A
WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A
BOXER PARENT 9% PIK 10/19 144A
SHALE HLDG 8.75% 11/15/19 144A
SCHAEFFLER 6.25%PIK 11/19 144A
DYNEGY INC 6.75% 11/19 W/I
APX GRP INC 6.375% 12/1/19 WI
CALIFORNIA RESOURCES 5% 15/01/2020
TEEKAY CORP 8.5% 1/15/20
EILEME 2 AB 11.625 1/20 144A
REALOGY CORP 9% 1/15/20 144A
HCA INC 6.5% 2/15/20
PRESTIGE BRAND 8.125 2/20 WI
FAGE DAIRY 9.875 2/1/20 144A
TENET HLTHCRE 6.75% 02/20 WI
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.8750
5.2500
7.2500
5.0000
5.2500
11.2500
9.0000
8.0000
7.0000
6.2500
7.8750
11.5000
8.1250
7.0000
5.0000
4.8750
5.0000
9.0000
4.5000
6.9000
5.6250
6.5000
7.6250
6.5000
4.8750
4.5000
8.6250
0.0000
0.0000
8.1250
4.6250
9.8750
8.7500
11.0000
7.7500
6.0000
9.2500
6.8341
9.5580
9.2500
0.0000
9.7500
8.7500
6.2500
6.7500
6.3750
5.0000
8.5000
11.6250
9.0000
6.5000
8.1250
9.8750
6.7500
千アメリカ･ドル
7,430
19,070
10,390
7,190
24,990
6,897
35,595
52,200
10,235
6,425
1,980
1,910
8,790
4,410
30,000
21,360
14,930
1,464
18,105
80,666
3,455
23,010
67
11,124
4,070
5,540
9,750
6,530
4,985
7,730
24,220
4,301
14,915
2,234
3,575
8,055
40,565
14,960
670
54,785
19,210
20,640
10,620
12,755
11,000
63,115
3,175
17,000
8,625
1,285
35,735
1,105
13,290
5,295
－ 177 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
7,694
945,451
19,642
2,413,424
10,961
1,346,833
7,315
898,895
25,552
3,139,608
5,776
709,726
38,442
4,723,442
58,203
7,151,402
10,490
1,289,013
6,392
785,492
2,064
253,622
1,528
187,745
6,065
745,218
4,002
491,734
27,825
3,418,857
21,360
2,624,503
14,332
1,761,071
1,695
208,281
18,634
2,289,629
70,986
8,722,059
3,662
450,071
5,982
735,082
78
9,645
12,019
1,476,833
3,805
467,575
5,692
699,419
9,844
1,209,622
0
0
0
0
7,459
916,542
22,040
2,708,079
4,483
550,923
15,026
1,846,350
2,423
297,823
3,074
377,763
6,182
759,608
40,970
5,034,063
6,582
808,779
717
88,199
42,184
5,183,203
6,099
749,405
14,925
1,833,858
7,672
942,775
13,472
1,655,362
10,780
1,324,538
60,117
7,386,580
1,895
232,846
16,702
2,052,236
9,271
1,139,235
1,349
165,782
39,294
4,828,166
1,151
141,541
13,854
1,702,342
5,189
637,584
償還年月日
2018/08/15
2018/08/01
2018/08/01
2018/08/01
2018/09/01
2018/10/15
2018/11/15
2018/12/31
2018/12/01
2019/01/31
2019/12/15
2019/12/15
2019/02/15
2019/02/01
2019/03/15
2019/03/15
2019/03/01
2019/04/15
2019/04/15
2019/05/01
2019/05/01
2019/05/15
2019/06/01
2019/06/15
2019/06/17
2019/06/15
2019/06/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/08/15
2019/08/15
2019/08/15
2019/08/01
2019/08/01
2019/08/01
2019/08/01
2019/09/01
2019/09/01
2019/10/15
2019/10/15
2019/11/15
2019/11/15
2019/11/01
2019/12/01
2020/01/15
2020/01/15
2020/01/31
2020/01/15
2020/02/15
2020/02/01
2020/02/01
2020/02/01
品
名：x9639_全体版_04-06_(x9637流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
CITGO HLDG 10.75% 2/20 144A
HALCON RES 8.625% 2/20 144A
SLM CORP MTN 8% 3/25/20
RITE AID CORP 9.25% 3/15/20 WI
CLEAR CHANNEL 7.625 3/20 WI
VRX ESCROW 5.375% 3/20 144A
CLIFFS NAT RES 8.25% 3/20 144A
LINN ENERGY LLC 8.625 4/20 WI
HORNBECK OFFS 5.875% 4/20 WI
EQUINIX INC 4.875% 4/1/20
MDC PARTNERS 6.75% 4/1/20 144A
CORRECTIONS COR 4.125% 4/01/20
T-MOBILE USA 6.542% 4/28/20
WALTER ENERGY 11 PIK 4/20 144A
PINNACLE ENT 8.75% 5/15/20 WI
LANDRYS INC 9.375 5/1/20 144A
CIT GROUP NEW 5.375% 5/15/20
CHUKCHANSI ECON 9.75% 5/20 RGS
EVEREST LLC/FIN 9.375% 5/20 WI
JLL/DELTA 8.75% PIK 5/20 144A
TENET HEALTH 4.75% 06/01/20
PENNEY JC CORP 5.65% 6/1/20
CONSOLIDATED 10.125% 7/20 144A
WIND ACQ 4.75% 07/15/20 144A
RCN TELECOM 8.5% 8/15/20 144A
PLAYA RESORTS 8% 8/15/20 144A
TRONOX FIN LLC 6.375 8/20 WI
ICAHN ENTERPRISES 6% 8/20 WI
WPX ENERGY INC 7.5% 8/01/20
ALLY FINL INC 7.5% 9/15/20 WI
WAVEDIVISN ESC 8.125 9/20 144A
DIGICEL GROUP 8.25% 9/20 144A
CEQUEL LLC/CRP 6.375 9/20 144A
FRONTIER COMM 8.875% 9/20 144A
ENERGY TRANS EQ 7.5% 10/15/20
ARDAGH PKG PLC 9.125 10/20 144
ARDAGH FN/HLD 9.125 10/20 144A
REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 WI
HERTZ CORP 5.875% 10/15/2020
JBS INVTS 7.75% 10/28/20 144A
TENET HEALTH CORP 6% 10/01/20
NAVIENT CORP 5.0% 10/20
AERCAP IRELAND 4.625% 10/30/20
CHESAPEAKE 6.875% 11/15/20
IMS HEALTH INC 6 11/01/20 144A
ARDAGH PACK 7% 11/15/20 144A
BOISE CASCAD CO 6.375% 11/1/20
WILLIAM LYON 8.5 11/15/20
ALCATEL-LUCENT 6.75 11/20 144A
SPECTRUM ESCW 6.375 11/20 WI
ILFC 8.25% 12/15/20
SEALED AIR 6.5% 12/01/20 144A
ALTICE FINCO 9.875 12/20 144A
BROOKFIELD RESIDENTL PPTYS INC
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
10.7500
8.6250
8.0000
9.2500
7.6250
5.3750
8.2500
8.6250
5.8750
4.8750
6.7500
4.1250
6.5420
0.0000
8.7500
9.3750
5.3750
0.0000
9.3750
9.5000
4.7500
5.6500
10.1250
4.7500
8.5000
8.0000
6.3750
6.0000
7.5000
7.5000
8.1250
8.2500
6.3750
8.8750
7.5000
9.1250
9.1250
5.7500
5.8750
7.7500
6.0000
5.0000
4.6250
6.8750
6.0000
7.0000
6.3750
8.5000
6.7500
6.3750
8.2500
6.5000
9.8750
6.5000
千アメリカ･ドル
18,135
4,155
5,355
83,320
28,375
38,745
10,505
9,020
10,315
6,070
1,635
8,080
14,210
9,038
8,805
24,285
13,950
4,220
45,095
5,420
9,640
13,415
14,285
18,615
12,325
3,975
12,440
24,550
8,270
50,991
7,825
36,910
1,555
5,470
12,510
13,200
3,460
22,120
5,430
52,310
10,535
7,230
23,360
980
3,410
2,867
1,690
9,030
23,713
1,675
35,650
5,025
2,770
2,925
－ 178 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
18,225
2,239,388
3,188
391,827
5,432
667,509
89,256
10,966,952
27,620
3,393,766
33,708
4,141,720
8,663
1,064,455
2,345
288,154
8,252
1,013,923
6,252
768,195
1,667
204,910
7,878
967,969
14,636
1,798,362
90
11,105
9,201
1,130,554
25,802
3,170,391
14,699
1,806,165
2,426
298,195
38,668
4,751,255
5,433
667,620
9,712
1,193,350
11,536
1,417,538
12,249
1,505,082
18,382
2,258,634
12,633
1,552,232
4,024
494,513
8,365
1,027,918
25,131
3,087,948
7,649
939,924
58,384
7,173,727
7,590
932,614
32,480
3,990,915
1,516
186,286
5,415
665,377
13,198
1,621,644
13,860
1,702,978
3,628
445,855
22,673
2,785,831
5,592
687,199
56,055
6,887,526
11,061
1,359,157
6,543
803,956
23,944
2,941,999
460
56,593
3,512
431,556
2,860
351,466
1,752
215,329
9,616
1,181,634
25,007
3,072,612
1,777
218,412
42,423
5,212,575
5,602
688,425
2,915
358,218
2,859
351,308
償還年月日
2020/02/15
2020/02/01
2020/03/25
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/31
2020/04/15
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/28
2020/04/01
2020/05/15
2020/05/01
2020/05/15
2020/05/30
2020/05/01
2020/05/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/07/15
2020/07/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/01
2020/08/01
2020/09/15
2020/09/01
2020/09/30
2020/09/15
2020/09/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/28
2020/10/01
2020/10/26
2020/10/30
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/15
2020/12/15
2020/12/01
2020/12/15
2020/12/15
品
名：x9639_全体版_04-06_(x9637流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI
LEVEL 3 FIN INC 6.125% 1/15/21
ARDAGH / HLDGS 6.75% 1/21 144A
CHESAPEAKE ENERGY 6.125% 2/21
GEO GROUP INC 6.625% 2/15/21
LINN ENERGY LLC 7.75% 2/01/21
TARGA RES LP/FI 6.875% 2/01/21
REYNOLDS GRP 6.875% 2/15/21 WI
REYNOLDS GRP STEP 2/15/21 WI
DIGITALGLOBE 5.25% 2/1/21 144A
NXP BV FDG 5.75% 2/15/21 144A
KINDER MORGAN 5% 02/15/21 144A
REVLON CONS 5.75% 2/15/21 WI
SABRA HEALTH CA LP 5.5% 2/1/21
JURASSIC 6.875% 02/15/21 144A
NETFLIX INC 5.375% 02/01/21 144A
SABINE PASS 5.625% 2/1/21 WI
EMDEON INC 6% 02/15/2021 144A
ISLE CAPRI 5.875% 3/15/21 WI
HORNBECK OFFSHORE 5% 3/1/21 WI
CEDAR FAIR 5.25% 3/15/21 WI
AIRCASTLE LTD 5.125% 03/15/21
COLUMBUS INTL 7.375% 3/21 144A
WHITING PETROLEUM 5.75 3/15/21
CONTL AIR ERJ1 9.798% 4/1/21
CONTINENTAL 7.125% 4/1/21 WI
CCO HLDGS/CAP CRP 6.5% 4/30/21
DIGICEL LTD 6.0% 4/15/21 144A
WESTERN REFING 6.25% 4/1/21 WI
NORTEK INC 8.5 4/15/21
T-MOBILE USA 6.633% 4/28/21
T-MOBILE USA 6.25% 4/1/21 WI
MCGRAW-HILL GLB 9.75 4/21 WI
HILCORP ENGFI 7.625% 4/21 144A
MURRAY ENERGY 11.25% 4/21 144A
AMERIGAS PTR LP 6.5% 5/20/21
UNIT CORP 6.625% 5/15/21
MPT OPER PARTNE 6.875% 5/01/21
US COAT/FLASH 7.375 5/21 144A
SCHAEFFLER 4.75% 5/15/21 144A
SCHAEFFLER FIN 4.25 5/21 144A
AERCAP IRELAND 4.5% 05/21 W/I
PSPC ESCR 10.375% 5/01/21 144A
TENASKA ALA 7% 144A
CINEMARK USA 7.375% 6/15/21WI
DISH DBS CORP 6.75% 6/01/21 WI
CHESAPEAKE ENRGY 5.375 6/15/21
B&G FOODS INC 4.625% 6/01/21
CLEAN HARBORS INC 5.12% 6/1/21
AUDATEX NA INC 6% 06/15/21 144
RITE AID CORP 6.75% 06/21 WI
ULTRAPETROL 8.875 6/15/21 WI
SEMGROUP CORP 7.5% 06/21
INTELSAT LUXEMB 7.75% 06/01/21
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
8.7500
6.1250
6.7500
6.1250
6.6250
7.7500
6.8750
6.8750
8.2500
5.2500
5.7500
5.0000
5.7500
5.5000
6.8750
5.3750
5.6250
6.0000
5.8750
5.0000
5.2500
5.1250
7.3750
5.7500
9.7980
7.1250
6.5000
6.0000
6.2500
8.5000
6.6330
6.2500
9.7500
7.6250
11.2500
6.5000
6.6250
6.8750
7.3750
4.7500
4.2500
4.5000
10.3750
7.0000
7.3750
6.7500
5.3750
4.6250
5.1250
6.0000
6.7500
8.8750
7.5000
7.7500
千アメリカ･ドル
73,320
13,505
7,430
14,750
2,420
120
7,050
56,810
5,465
8,320
7,550
9,580
30,255
5,860
11,325
4,475
17,360
8,395
3,565
155
8,820
20,250
47,495
9,680
2,152
3,235
13,980
18,125
2,795
4,410
12,845
10,305
47,980
5,245
33,665
8,269
24,655
13,775
30,240
29,170
18,940
25,020
2,990
1,869
3,935
17,775
22,975
7,970
3,490
34,980
12,515
5,050
6,880
29,650
－ 179 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
61,222
7,522,371
14,161
1,740,037
7,467
917,488
6,416
788,364
2,462
302,548
25
3,096
7,050
866,233
58,869
7,233,278
5,519
678,199
7,113
874,048
7,701
946,221
9,174
1,127,256
29,782
3,659,328
6,021
739,818
7,106
873,167
4,665
573,299
16,578
2,037,037
8,017
985,076
3,696
454,186
119
14,664
9,040
1,110,806
21,009
2,581,421
50,107
6,156,674
8,978
1,103,151
2,372
291,528
3,356
412,469
14,574
1,790,725
16,420
2,017,567
2,774
340,845
4,575
562,176
13,198
1,621,667
10,526
1,293,448
52,658
6,470,094
5,336
655,731
7,490
920,353
8,372
1,028,712
19,600
2,408,341
14,360
1,764,466
31,978
3,929,235
29,461
3,619,959
18,845
2,315,522
25,489
3,131,848
3,087
379,321
1,949
239,498
4,112
505,250
17,819
2,189,474
9,879
1,213,863
7,845
963,948
3,490
428,816
35,268
4,333,451
13,297
1,633,825
3,105
381,603
6,381
784,058
13,342
1,639,392
償還年月日
2020/12/01
2021/01/15
2021/01/31
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/01
2021/02/15
2021/03/15
2021/03/01
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/30
2021/03/15
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/30
2021/04/15
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/28
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/15
2021/05/20
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/15
2021/05/15
2021/05/01
2021/06/30
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/01
品
名：x9639_全体版_04-06_(x9637流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
CTR PARTNER 5.875% 06/21 WI
NATIONAL CINEM 7.875% 7/15/21
AMC NETWORKS 7.75% 7/15/21 WI
GIBSON ENERGY 6.75% 7/21 144A
VPII ESCROW 7.5% 7/15/21 144A
BMC SOFTWARE 8.125% 7/21 144A
SUMMIT MIDSTRM 7.5% 7/01/21 WI
SIRIUS XM RADIO 5.75 8/21 144A
COMMUNITY HLTH 5.125 8/21
CALIFORNIA RESOURCES 5.5% 15/09/2021
SPRINT CORP 7.25% 9/15/21 WI
LINN ENERGY LLC 6.5% 09/15/21
ENERGY FUT CO 11% 10/01/21
HOCKEY MGR 7.875% 10/1/21 144A
HOWARD HGH 6.875% 10/1/21 144A
TMS INTL 7.625% 10/15/21 144A
WYNN MACAU 5.25% 10/15/21 144A
TENET HEALTH 4.375% 10/01/21
ADT CORP 6.25% 10/15/2021 WI
WR GRACE 5.125% 10/01/21 144A
FORUM ENERGY TECH 6.25% 10/1/21
DIAMONDBACK ENR 7.625% 10/1/21
HILTON WRLDWID 5.625% 10/21 WI
CAESARS ENT RESOR 11% 10/21 WI
AERCAP IR/GLBL 5% 10/21 W/I
PEABODY ENERGY 6.25% 11/21
USG CORP 5.875% 11/01/21 144A
NAVIOS 8.125% 11/15/21 144A
GARDA WRLD 7.25% 11/15/21 144A
GARDA WORLD 7.25% 11/21 144A
AMER ENERGY 7.375% 11/21 144A
AMER ENERGY 7.125% 11/21 144A
TRANSOCEAN INC 6.375% 12/15/21
CEQUEL COMM 5.125% 12/21 144A
WOOD / FIN 6.75% 12/15/21 144A
GOLDEN NUG ESC 8.5% 12/21 144A
POST HLDGS 6.75% 12/01/21 144A
VALEANT PHRM 5.625% 12/21 144A
PRESTIGE BRND 5.375 12/21 144A
HD SUPPLY INC 5.25% 12/21 144A
ILFC 8.625% 1/15/22
SLM CORP MTN 7.25% 1/25/22
SPCM SA 6.0% 01/15/22 144A
ALTICE FING 6.5% 01/15/22 144A
SERVICE CORP 5.375% 1/22 WI
LAREDO PETE 5.625% 01/15/22 WI
GLOBAL CASH INC 10% 1/22 144A
NEW RED FN 4.625% 1/15/22 144A
LAMAR MEDIA CRP 5.875% 2/22
POST HLDGS INC 7.375% 2/15/22
MPT OPER PARTNE 6.375% 2/15/22
PARSLEY/FIN 7.5% 2/15/22 144A
ICAHN ENTR LP 5.875% 2/1/22 WI
CHS/CMNTY HEALT 6.875% 2/01/22
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
5.8750
7.8750
7.7500
6.7500
7.5000
8.1250
7.5000
5.7500
5.1250
5.5000
7.2500
6.5000
0.0000
7.8750
6.8750
7.6250
5.2500
4.3750
6.2500
5.1250
6.2500
7.6250
5.6250
11.0000
5.0000
6.2500
5.8750
8.1250
7.2500
7.2500
7.3750
7.1250
6.8750
5.1250
6.7500
8.5000
6.7500
5.6250
5.3750
5.2500
8.6250
7.2500
6.0000
6.5000
5.3750
5.6250
10.0000
4.6250
5.8750
7.3750
6.3750
7.5000
5.8750
6.8750
千アメリカ･ドル
2,175
7,525
1,840
26,870
39,540
32,040
3,480
27,715
7,795
34,870
14,740
2,545
42,447
11,100
16,010
2,425
17,675
24,860
10,665
9,415
11,550
8,590
32,730
36,890
16,385
30,210
2,430
8,040
5,405
5,525
16,485
22,130
31,665
20,540
11,025
26,565
19,351
7,695
15,725
19,020
64,715
22,485
5,245
49,045
3,495
16,425
4,160
8,710
2,640
9,870
9,615
6,480
13,255
10,365
－ 180 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
2,196
269,914
7,826
961,580
1,944
238,971
25,862
3,177,710
36,179
4,445,326
25,071
3,080,510
3,340
410,484
28,477
3,498,988
7,872
967,349
19,265
2,367,173
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1,439,827
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69,420
44,994
5,528,456
10,767
1,322,941
16,490
2,026,163
2,182
268,163
15,951
1,959,983
24,238
2,978,184
11,144
1,369,376
9,532
1,171,281
10,106
1,241,754
9,126
1,121,419
33,916
4,167,315
33,846
4,158,728
16,958
2,083,687
5,135
631,023
2,553
313,687
7,517
923,662
4,850
596,040
4,958
609,273
7,170
881,097
9,737
1,196,409
23,986
2,947,189
18,794
2,309,231
9,757
1,198,857
27,361
3,361,962
19,544
2,401,433
6,579
808,389
15,174
1,864,506
19,638
2,412,939
78,628
9,661,111
21,416
2,631,502
5,245
644,453
48,677
5,980,962
3,656
449,291
15,275
1,876,869
3,650
448,524
8,731
1,072,873
2,775
341,001
10,289
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9,927
1,219,790
6,480
796,197
13,462
1,654,097
9,950
1,222,605
償還年月日
2021/06/01
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
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2021/08/01
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2022/01/15
2022/01/25
2022/01/15
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2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/02/01
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/01
2022/02/01
品
名：x9639_全体版_04-06_(x9637流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
CBS OUTDR/CORP 5.25% 2/15/22 WI
PLATFORM SPECLTY 6.5 2/22 144A
ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A
HCA INC 5.875% 3/15/22
GULFMARK OFFSHO 6.375% 3/15/22
REGAL ENTRTN GRP 5.75% 3/15/22
OSHKOSH CORP 5.375% 03/22 WI
CRESTWOOD MID 6.125% 3/22 WI
OASIS PETE INC 6.875% 3/15/22
PEABODY ENERGY 10% 03/22 144A
EVOLUTION ESCRW 7.5% 3/22 144A
AMERICAN TIRE 10.25% 3/22 144A
NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI
T-MOBILE USA INC 6.731% 4/22
TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI
DIGICEL GROUP 7.125% 4/22 144A
ENTEGRIS INC 6% 04/01/22 144A
CROWN CASTLE 4.875% 04/22
CHESAPEAKE ENERGY 4.875% 04/22
NIELSEN FINANCE 5.0% 4/22 144A
JONES ENRGY/FIN 6.75% 4/22 W/I
ZF NORTH AMER 4.5% 4/22 144A
SIGNODE/LUX 6.375% 5/22 144A
NAVIOS STH/FIN 7.25% 5/22 144A
ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A
NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A
INMARSAT FIN 4.875% 5/22 144A
ALLY FINL INC 4.625% 5/19/22
CA LLC/INC 9.375% 5/1/22 W/I
RICE ENERGY INC 6.25% 05/22
24 HOUR HLD III 8% 6/1/22 144A
TOPS HLDG/MRKT 8.0% 06/22 144A
CABLE ONE INC 5.75% 06/22 144A
CHOICE HOTELS 5.75% 7/01/22
DISH DBS CORP 5.875% 7/22
SONIC AUTOMOTIVE INC 7 7/22
BROOKFIELD RES 6.125 7/22 144A
HMAN FIN 6.375% 07/15/22 144A
GATES GLBL /CO 6% 7/15/22 144A
C&S GRP EN 5.375% 7/15/22 144A
ROSE ROCK MIDSTRM 5.625% 07/22
GLOBAL PARTNER 6.25% 7/15/22
CIT GROUP NEW 5% 8/15/22
DAVITA INC 5.75% 8/15/22
TARGA RS LP/FI 6.375 8/22
SUMMIT MIDSTREAM 5.5% 08/15/22
CDW LLC/FIN 6.0% 08/15/22
WILLIAM LYON HOMES 7% 08/15/22
SABLE INTL 6.875% 8/01/22 144A
HEALTHSOUTH 7.75% 9/15/22
EP ENERGY/EVER 7.75% 09/22 WI
UNITED AIRLS 14-2 4.625% 9/22
TEINE ENERGY 6.875% 09/22 144A
FRONTIER COMM 10.5% 09/22 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
5.2500
6.5000
0.0000
5.8750
6.3750
5.7500
5.3750
6.1250
6.8750
10.0000
7.5000
10.2500
6.0000
6.7310
8.1250
7.1250
6.0000
4.8750
4.8750
5.0000
6.7500
4.5000
6.3750
7.2500
7.7500
6.0000
4.8750
4.6250
9.3750
6.2500
8.0000
8.0000
5.7500
5.7500
5.8750
7.0000
6.1250
6.3750
6.0000
5.3750
5.6250
6.2500
5.0000
5.7500
6.3750
5.5000
6.0000
7.0000
6.8750
7.7500
7.7500
4.6250
6.8750
10.5000
千アメリカ･ドル
8,380
19,710
90,807
103,976
10,325
12,015
10,000
8,545
4,710
10,550
17,635
16,620
12,685
9,485
42,320
21,650
3,675
11,030
5,730
23,380
9,000
32,190
6,135
7,200
107,680
93,505
19,555
9,985
46,860
18,018
5,495
20,640
6,530
1,920
32,995
4,360
5,470
5,585
13,830
30,855
7,080
3,350
10,820
5,880
2,850
9,700
18,860
20,465
17,935
6,597
13,570
16,845
18,455
8,980
－ 181 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
8,579
1,054,104
16,802
2,064,556
97,277
11,952,507
111,254
13,669,818
6,298
773,865
12,195
1,498,427
10,075
1,237,915
7,241
889,810
4,003
491,910
2,690
330,551
11,854
1,456,531
16,370
2,011,467
13,192
1,620,950
9,756
1,198,787
42,320
5,199,858
17,584
2,160,562
3,748
460,578
11,250
1,382,361
2,370
291,298
23,380
2,872,700
6,997
859,782
31,546
3,876,081
5,628
691,618
5,868
721,001
98,729
12,130,910
92,219
11,330,986
19,066
2,342,654
10,159
1,248,326
38,542
4,735,698
15,315
1,881,790
4,588
563,767
20,743
2,548,716
6,562
806,352
2,059
253,013
30,685
3,770,308
4,588
563,838
5,155
633,453
4,984
612,459
10,441
1,282,965
27,769
3,412,038
5,982
735,082
3,006
369,424
11,063
1,359,366
6,100
749,568
2,778
341,425
8,366
1,027,961
19,755
2,427,401
20,720
2,545,966
18,428
2,264,274
6,827
838,943
10,584
1,300,529
16,845
2,069,745
16,655
2,046,478
8,660
1,064,059
償還年月日
2022/02/15
2022/02/01
2022/03/01
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/01
2022/03/01
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/01
2022/04/15
2022/04/28
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/15
2022/04/15
2022/04/15
2022/04/01
2022/04/29
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/15
2022/05/15
2022/05/15
2022/05/19
2022/05/01
2022/05/01
2022/06/01
2022/06/15
2022/06/15
2022/07/01
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/01
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/08/15
2022/08/15
2022/08/01
2022/08/15
2022/08/15
2022/08/15
2022/08/01
2022/09/15
2022/09/01
2022/09/03
2022/09/30
2022/09/15
品
名：x9639_全体版_04-06_(x9637流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
COVANTA HLDG 6.375% 10/01/22
HERTZ CORP 6.25% 10/15/22
ANNA MRGR SUB 7.75% 10/22 144A
EXTERRAN PARTNER 6% 10/22 WI
RSP PERMIAN INC 6.625% 10/22
SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22
CYRUSONE LP/CYRUS 6.375% 11/22
CLEAR CHANNEL B 6.5% 11/22 WI
FTI CONSULTING 6% 11/15/22 WI
BARCLAYS 7.625% 11/21/22
SCHAEFFLR 6.75% PIK 11/22 144A
DYNEGY INC 7.375% 11/22 W/I
MOLINA HLTH 5.375% 11/22 144A
INTELSAT JH SA 6.625% 12/15/22
POST HLDG INC 6% 12/15/22 144A
LEVEL 3 COM INC 5.75% 12/22 WI
ANTERO RES CRP 5.125% 12/22 WI
SCIENTIFIC GAMES 10% 12/1/22
UNITYMEDIA HESN 5.5% 1/23 144A
SLM CORP 5.5% 12/31/23
CALPINE CORP 5.375% 01/15/23
MINERVA LUXM 7.75 1/31/23 144A
ENDO / FINCO 5.375% 1/23 144A
NEPTUNE 10.125% 01/15/23 144A
KINDRED HEALTHC 8.75% 1/15/23
CCO HLDGS LLC 5.125% 2/15/23
ESAL GMBH 6.25% 02/05/23 144A
CLEARWATER PAPER CRP 4.5% 2/23
BEAZER HOMES 7.25% 2/1/23 WI
TERRAFORM PWR 5.875% 2/23 144A
ALTICE FING 6.625% 2/23 144A
CROWNROCK LP 7.75% 2/23 144A
WESTERN REFNG LOG 7.5% 02/23
ACADIA HEALTHCARE 5.625% 02/23
NXP BV 5.75% 03/15/23 144A
CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23
DISH CORP 5% 03/15/23 WI
FELCOR LODGNG 5.625 03/23 WI
NRG ENERGY 6.625% 3/15/23
POLYONE CORP 5.25 3/15/23 WI
MGM RESORTS INTL 6.0% 03/15/23
VALEANT PHARM 5.5% 3/23 144A
LAREDO PETE INC 6.25% 03/15/23
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC
SEALED AIR 5.25% 4/1/23 144A
T-MOBILE USA INC 6.836% 4/23
GEO GROUP 5.125% 4/1/23 WI
T-MOBILE USA 6.625% 4/1/23 WI
SABINE PASS 5.625% 4/23 WI
ZAYO GROUP LLC 6% 04/23 144A
CRESTWOOD MID 6.25% 4/23 144A
SHEA HOMES 5.875% 4/23 144A
CONSOL ENERGY 8% 4/1/23 144A
SUNOCO LP 6.375%/FIN 4/23 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.3750
6.2500
7.7500
6.0000
6.6250
6.0000
6.3750
6.5000
6.0000
7.6250
6.7500
7.3750
5.3750
6.6250
6.0000
5.7500
5.1250
10.0000
5.5000
5.5000
5.3750
7.7500
5.3750
10.1250
8.7500
5.1250
6.2500
4.5000
7.2500
5.8750
6.6250
7.7500
7.5000
5.6250
5.7500
5.0000
5.0000
5.6250
6.6250
5.2500
6.0000
5.5000
6.2500
6.3750
5.2500
6.8360
5.1250
6.6250
5.6250
6.0000
6.2500
5.8750
8.0000
6.3750
千アメリカ･ドル
4,290
3,875
28,955
13,305
5,545
76,145
4,240
9,770
16,645
66,284
5,990
36,335
10,600
27,705
12,305
12,455
22,580
27,700
6,310
60,681
11,640
33,120
2,530
45,515
1,600
10,655
20,130
5,735
3,640
6,670
20,540
7,570
4,580
5,330
3,700
55,150
14,355
23,540
29,340
6,460
15,580
13,810
12,660
2,085
3,120
2,775
2,330
16,530
13,735
9,820
8,790
3,365
20,000
7,215
－ 182 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
4,450
546,879
4,030
495,166
26,783
3,290,873
11,409
1,401,828
5,489
674,501
56,728
6,970,172
4,356
535,295
9,721
1,194,437
17,414
2,139,760
75,710
9,302,599
6,529
802,230
34,972
4,297,063
10,626
1,305,678
18,008
2,212,673
11,997
1,474,117
12,548
1,541,823
20,096
2,469,220
21,467
2,637,711
6,341
779,186
52,489
6,449,331
10,854
1,333,667
33,037
4,059,280
2,371
291,432
47,335
5,816,125
1,552
190,694
10,495
1,289,542
19,701
2,420,690
5,476
672,949
3,403
418,175
4,869
598,266
20,231
2,485,893
7,740
951,053
4,614
566,965
5,250
645,073
3,815
468,825
55,537
6,823,849
12,524
1,538,914
24,187
2,971,899
27,286
3,352,655
6,411
787,787
15,548
1,910,485
11,600
1,425,341
12,027
1,477,757
2,126
261,307
3,229
396,771
2,823
346,931
2,178
267,678
16,798
2,064,045
12,636
1,552,609
9,476
1,164,352
7,449
915,323
3,474
426,894
14,150
1,738,610
7,251
890,939
償還年月日
2022/10/01
2022/10/15
2022/10/01
2022/10/01
2022/10/01
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/21
2022/11/15
2022/11/01
2022/11/15
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/01
2022/12/01
2022/12/01
2023/01/15
2023/01/25
2023/01/15
2023/01/31
2023/01/15
2023/01/15
2023/01/15
2023/02/15
2023/02/05
2023/02/01
2023/02/01
2023/02/01
2023/02/15
2023/02/15
2023/02/15
2023/02/15
2023/03/15
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2023/03/15
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/28
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/01
品
名：x9639_全体版_04-06_(x9637流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
TAYLOR MORRIS 5.875% 4/23 144A
CARRIZO OIL & GAS 6.25% 4/23
COMM SALES & LEAS 6% 4/23 144A
HCA INC 4.75% 5/01/23
LBC TANK TRM 6.875 5/15/23 144
SONIC AUTOMOTIVE 5% 5/23 WI
CORRECTIONS COR 4.625% 5/01/23
VERISIGN 4.625% 5/1/23 WI
VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A
RICE ENERGY 7.25% 5/23 144A
CHEMOURS CO 6.625% 05/23 144A
QUINTILES TRN 4.875% 5/23 144A
HORIZON PHARM 6.625% 5/23 144A
SABRA HLTH /CPTL 5.375% 6/1/23
INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A
CINEMARK USA 4.875% 6/23 EI
INTELSAT LUXMB 8.125% 06/01/23
ANTERO RES 5.625% 6/1/23 144A
BLUE COAT HLD 8.375% 6/23 144A
EP ENER/EVRST 6.375% 6/15/23
TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23
GLOBAL PARTNERS 7.0% 06/15/23
GM 8.25% 7/15/23
DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23
UNITED RENTALS 4.625% 7/23
ALERE INC 6.375% 07/23 144A
ENDO/FIN/FINCO 6% 7/15/23 144A
NOVA CHEMICALS 5.25% 8/23 144A
CIT GROUP INC 5.0% 08/01/23
INTELSAT J H SA 5.5% 08/01/23
WPX ENERGY INC 8.25% 8/01/23
WAYNE MERGER 8.25% 8/1/23 144A
JAGUAR/PHARMA 6.375% 8/23 144A
ACTIVISION 6.125% 9/15/23 144A
CCO HLDGS LLC 5.75% 9/23 WI
SPRINT CORP 7.875% 9/15/23
AMAG PHARMA 7.875% 9/23 144A
ENSEMBLE S MRG 9% 9/30/23 144A
PINNACLE MERGER 9.5 10/23 144A
BLUE CUBE 9.75% 10/15/23 144A
PBF HLDG CO 7% 11/15/23 144A
ROYAL BK SC 6% 12/19/23
TEAM HLTH 7.25% 12/15/23 144A
QORVO INC 6.75% 12/01/23 144A
CCO HLDGS LLC 5.75% 01/15/24
CALPINE CORP 5.875% 1/24 144A
ALTICE FINCO 8.125% 01/24 144A
T-MOBILE USA 6.5% 01/15/24
LAMAR MEDIA 5.375% 1/24 WI
MICRON TECHN 5.25% 1/24 144A
RACKSPACE 6.5% 1/15/24 144A
OUTFRONT MDIA 5.625% 2/24 144A
STENA INTL SA 5.75% 3/24 144A
COVANTA HLDG 5.875% 3/1/24
種
普通社債券
類
利
率
％
5.8750
6.2500
6.0000
4.7500
6.8750
5.0000
4.6250
4.6250
5.8750
7.2500
6.6250
4.8750
6.6250
5.3750
7.0000
4.8750
8.1250
5.6250
8.3750
6.3750
6.7500
7.0000
0.0000
4.6250
4.6250
6.3750
6.0000
5.2500
5.0000
5.5000
8.2500
8.2500
6.3750
6.1250
5.7500
7.8750
7.8750
9.0000
9.5000
9.7500
7.0000
6.0000
7.2500
6.7500
5.7500
5.8750
8.1250
6.5000
5.3750
5.2500
6.5000
5.6250
5.7500
5.8750
－ 183 －
期
額面金額
千アメリカ･ドル
10,435
6,720
4,455
33,720
8,240
1,180
9,055
5,945
60,910
7,395
14,650
7,925
840
4,695
42,450
15,095
42,490
9,725
52,260
12,305
17,225
10,385
23,035
21,365
9,170
4,495
33,235
14,200
22,465
26,175
12,400
24,863
8,095
11,530
4,735
26,060
8,455
16,695
4,596
11,315
16,190
54,975
14,640
23,710
34,185
9,890
2,960
23,110
5,865
16,290
10,115
2,805
25,000
8,530
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
10,461
1,285,353
6,182
759,631
4,187
514,542
33,551
4,122,460
8,343
1,025,104
1,129
138,824
8,636
1,061,130
5,826
715,852
52,078
6,398,830
6,581
808,675
11,119
1,366,270
7,925
973,744
717
88,116
4,788
588,412
35,233
4,329,140
14,745
1,811,822
18,908
2,323,232
8,898
1,093,343
53,566
6,581,715
9,351
1,149,055
16,040
1,970,930
9,554
1,173,924
0
0
11,964
1,470,065
9,043
1,111,225
4,517
555,062
31,988
3,930,450
14,200
1,744,754
22,858
2,808,579
19,565
2,404,051
11,392
1,399,796
24,427
3,001,455
7,730
949,874
12,567
1,544,193
4,841
594,879
20,457
2,513,563
7,013
861,759
16,402
2,015,416
5,136
631,064
12,220
1,501,495
16,179
1,988,012
59,729
7,338,999
15,060
1,850,532
24,124
2,964,229
34,911
4,289,567
10,155
1,247,836
2,812
345,510
23,341
2,867,920
6,011
738,648
14,986
1,841,428
10,115
1,242,830
2,889
354,989
22,500
2,764,575
8,338
1,024,499
償還年月日
2023/04/15
2023/04/15
2023/04/15
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/01
2023/06/01
2023/06/30
2023/06/01
2023/06/01
2023/06/01
2023/06/01
2023/06/15
2023/06/15
2023/06/15
2023/07/15
2023/07/15
2023/07/15
2023/07/01
2023/07/15
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/01
2023/09/15
2023/09/01
2023/09/15
2023/09/01
2023/09/30
2023/10/01
2023/10/15
2023/11/15
2023/12/19
2023/12/15
2023/12/01
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/02/15
2024/03/01
2024/03/01
品
名：x9639_全体版_04-06_(x9637流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
WILLIAMS PARTNERS/ACMP 4.875 3/15/24
SLM CORP 6.125% 03/25/2024
NETFLIX INC 5.75% 03/01/24 144
POST HLDGS 7.75% 03/15/24 144A
KENNEDY-WILSON 5.875% 04/24
CEMEX FIN LLC 6% 04/01/24 144A
JBS INVTS GMBH 7.25% 4/24 144A
ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24
SERVICE CORP 5.375% 05/15/2024
SABINE PASS 5.75% 5/24 WI
BAYTEX ENRGY 5.625% 6/24 144A
SPRINT CORP 7.125% 06/15/24
CEDAR/ MAG/ CANS 5.375% 6/1/24
NOBLE ENERGY 5.875% 06/01/24
DAVITA HEALTHCR 5.125% 7/15/24
TRANSDIGM INC 6.5% 07/15/24
WR GRACE 5.625% 10/01/24 144A
NAVIENT CORP 5.875% 10/24
TXU CORP 6.5% 11/15/24
HEALTHSOUTH 5.75% 11/01/24
CALIFORNIA RESOURCES 6% 15/11/2024
HEALTHSOTH 5.75% 11/01/24 144A
DYNEGY INC 7.625% 11//24 W/I
HILCORP EN/FIN 5% 12/1/24 144A
CALPINE CORP 5.75% 01/15/25
ZIGGO BOND FN 5.875% 1/25 144A
UPCB FIN IV 5.375% 1/25 144A
ENDO 6.0% 02/01/25 144A
HEINZ 4.875% 02/15/2025 144A
ALTICE SA 7.625% 2/15/25 144A
HCA INC 5.375% 02/01/25
MICRON TEC 5.5% 02/01/25
CBRE SRVCS 5.25% 3/15/25
SABINE PASS 5.625% 3/25 144A
USG CORP 5.5% 03/01/2025 144A
SHEA HOMES 6.125% 4/25 144A
VRX ESCROW 6.125% 4/15/25 144A
GCI INC 6.875% 4/15/25
DAVITA HEALTHCARE PRTN 5% 5/25
CHEMOURS CO 7.0% 05/15/25 144A
TRANSDIGM 6.5% 5/15/25 144A
RANGE RES 4.875% 5/15/25 144A
SM ENERGY CO 5.625% 06/01/25
PPL ENERGY 6.5% 6/25 144A
JBS USA / FIN 5.75% 6/25 144A
TERRAFORM POWR 6.12% 6/25 144A
FELCOR LODGING LP 6% 6/1/25 WI
UNITED RENTALS 5.5% 7/15/25
SPECTRUM BRNDS 5.75% 7/25 144A
ALTICE US FIN 7.75% 7/25 144A
ALTICE US II 7.75% 7/25 144A
POST HLDGS INC 8% 07/25 144A
MSCI INC 5.75% 08/15/2025 144A
GENERAL MOTORS 7.4% 9/01/25
種
普通社債券
類
利
率
％
4.8750
6.1250
5.7500
7.7500
5.8750
6.0000
7.2500
5.1250
5.3750
5.7500
5.6250
7.1250
5.3750
5.8750
5.1250
6.5000
5.6250
5.8750
0.0000
5.7500
6.0000
5.7500
7.6250
5.0000
5.7500
5.8750
5.3750
6.0000
4.8750
7.6250
5.3750
5.5000
5.2500
5.6250
5.5000
6.1250
6.1250
6.8750
5.0000
7.0000
6.5000
4.8750
5.6250
6.5000
5.7500
6.1250
6.0000
5.5000
5.7500
7.7500
7.7500
8.0000
5.7500
0.0000
－ 184 －
期
額面金額
千アメリカ･ドル
7,330
44,663
19,200
8,055
7,910
16,075
11,155
53,110
30,000
29,795
6,290
33,800
7,045
7,610
18,190
12,290
3,785
15,925
13,870
27,725
14,055
6,450
31,905
24,825
7,130
8,855
11,005
31,680
6,505
34,390
20,960
10,615
12,795
42,225
1,145
3,365
24,190
10,070
17,085
3,720
17,255
16,760
5,000
8,030
7,960
3,150
4,540
7,320
10,485
12,185
10,945
4,025
6,300
635
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
6,410
787,679
38,633
4,746,897
19,872
2,441,672
8,316
1,021,883
7,811
959,752
15,045
1,848,627
11,503
1,413,446
54,595
6,708,147
31,432
3,862,111
27,411
3,368,038
5,126
629,874
25,603
3,145,902
7,150
878,603
7,629
937,378
18,099
2,223,830
12,197
1,498,746
3,822
469,713
13,615
1,672,982
13,592
1,670,122
27,031
3,321,406
7,730
949,815
6,288
772,698
30,555
3,754,344
22,230
2,731,496
6,630
814,738
8,401
1,032,253
10,578
1,299,787
29,858
3,668,701
6,974
856,896
29,468
3,620,745
20,331
2,498,094
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1,211,336
13,002
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38,719
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1,176
144,555
3,491
428,962
20,621
2,533,822
10,397
1,277,513
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2,004,768
2,790
342,807
16,953
2,083,019
14,832
1,822,481
4,450
546,771
6,986
858,382
7,641
938,923
2,283
280,604
4,664
573,170
7,246
890,414
10,773
1,323,719
11,758
1,444,769
10,507
1,291,019
4,216
518,042
6,504
799,238
0
0
償還年月日
2024/03/15
2024/03/25
2024/03/01
2024/03/15
2024/04/01
2024/04/01
2024/04/03
2024/05/28
2024/05/15
2024/05/15
2024/06/01
2024/06/15
2024/06/01
2024/06/01
2024/07/15
2024/07/15
2024/10/01
2024/10/25
2024/11/15
2024/11/01
2024/11/15
2024/11/01
2024/11/01
2024/12/01
2025/01/15
2025/01/15
2025/01/15
2025/02/01
2025/02/15
2025/02/15
2025/02/01
2025/02/01
2025/03/15
2025/03/01
2025/03/01
2025/04/01
2025/04/15
2025/04/15
2025/05/01
2025/05/15
2025/05/15
2025/05/15
2025/06/01
2025/06/01
2025/06/15
2025/06/15
2025/06/01
2025/07/15
2025/07/15
2025/07/15
2025/07/15
2025/07/15
2025/08/15
2025/09/01
品
名：x9639_全体版_04-06_(x9637流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
当
銘
柄
種
類
利
率
期
額面金額
（アメリカ）
％ 千アメリカ･ドル
HILCORP ENRGY 5.75% 10/25 144A
普通社債券
5.7500
25,100
BLUE CUBE 10% 10/15/25 144A
10.0000
6,070
NEPTUNE 6.625% 10/15/25 144A
6.6250
9,235
NEPTUNE 10.875% 10/15/25 144A
10.8750
28,095
ALLY FINL INC 5.75% 11/20/2025
5.7500
7,580
NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A
7.7500
5,674
QORVO INC 7.0% 12/01/25 144A
7.0000
20,835
T-MOBILE USA INC 6.5% 1/15/26
6.5000
15,165
CCOH SAFARI 5.75% 2/26 144A
5.7500
8,140
RITE AID CORP 7.7% 2/15/27
7.7000
38,505
LUCEENT TECH 6.5%
6.5000
24,279
GENERAL MO GLB 6.75 5/01/28DTC
0.0000
1,280
SPRINT CAP CRP 6.875% 11/15/28
6.8750
11,110
RITE AID 6.875% 12/15/28 144A
6.8750
27,010
LUCENT 6.45% GBL 3/15/29 (DT)
6.4500
22,710
ALLY 8% GLOBAL
8.0000
34,804
ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31
8.0000
116,515
SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32
8.7500
8,815
GM GLBL 8.375 7/15/33 DT
0.0000
74,265
TXU CORP 6.55% 11/15/34
0.0000
23,955
L BRANDS 6.875% 11/01/35 144A
6.8750
11,245
JC PENNEY 7.4% 4/01/37
7.4000
4,340
CITIGROUP 5.95% PERP
5.9500
14,155
JPMORGAN CHASE 5.15% PERP
5.1500
58,180
CITIGROUP 5.35% PERP
5.3500
112,350
BANK OF AMERICA 5.2% PERP
5.2000
29,640
WELLS FARGO 5.875%/VAR PERP
5.8750
8,635
BANK OF AMERICA 6.1% VAR PERP
6.1000
12,630
GOLDMAN SACHS 5.375% VAR PERP
5.3750
35,760
RYL BK SCTLND GRP 8%/VAR PERP
8.0000
7,105
ROYAL BK SCOTLD 7.5%/VAR PERP
7.5000
16,290
CITIGROUP INC 6.125% VAR PERP
6.1250
10,455
小
計
－
8,421,680
合
計
－
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
23,079
2,835,772
6,631
814,809
9,592
1,178,674
29,499
3,624,634
7,589
932,518
6,241
766,926
21,355
2,623,996
15,142
1,860,528
8,140
1,000,161
47,746
5,866,575
24,885
3,057,739
0
0
7,832
962,385
31,736
3,899,494
23,334
2,867,113
41,764
5,131,640
138,419
17,007,643
6,809
836,694
0
0
23,475
2,884,483
11,441
1,405,852
3,038
373,279
13,924
1,710,962
55,762
6,851,553
105,573
12,971,760
27,704
3,404,016
9,066
1,114,031
12,705
1,561,159
35,491
4,360,877
7,524
924,497
16,868
2,072,607
10,611
1,303,874
7,810,292
959,650,647
－
959,650,647
（４）外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
（アメリカ）
千口
千口 千アメリカ･ドル
千円
EXTENDED STAY AMERICA INC UNIT
1,079.9
1,079.9
18,509
2,274,260
口数、
金額
1,079.9
1,079.9
18,509
2,274,260
小
計
銘柄数<比率>
1
1
－
<0.2％>
口数、
金額
1,079.9
1,079.9
－
2,274,260
合
計
銘柄数<比率>
1
1
－
<0.2％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
単位数又は口数
当
単位数又は口数
－ 185 －
償還年月日
2025/10/01
2025/10/15
2025/10/15
2025/10/15
2025/11/20
2025/12/15
2025/12/01
2026/01/15
2026/02/15
2027/02/15
2028/01/15
2028/05/01
2028/11/15
2028/12/15
2029/03/15
2031/11/01
2031/11/01
2032/03/15
2033/07/15
2034/11/15
2035/11/01
2037/04/01
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
－
－
品
名：x9639_全体版_04-06_(x9637流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
（５）金銭債権
（Ａ）金銭債権
当
期
末
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
ア
メ
リ
カ
414,801
50,966,623
合
計
－
50,966,623
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
区
分
比
率
％
<4.6>
<4.6>
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）金銭債権
当
銘
柄
(イギリス)
LIBERTY CBL PR TERM 1LN 01/22 C1
LIBERTY CBL PR TERM 2LN 06/23 C1
(ルクセンブルグ)
PACIFIC DRILLING TERM B 6/3/18 C1
(カナダ)
GARDA WORLD SEC TRM US 11/8/20 C1
GARDA WORLD SEC TRM US 11/8/20 C5
GARDA WORLD SEC TERM DD 11/20 C1
GARDA WORLD SEC TERM DD 11/20 C5
PATHEON TERM B 01/23/2021 C1
ATLANTIC POWER TERM B 02/20/21 C1
(アメリカ)
TRANSDIGM TERM D 06/04/2021 C1
BRICKMAN TERM B 1LN 12/18/20 C1
AMER ENRGY-MARCL TM B 1LN 8/20 C1
OCEAN RIG DOV TERM B 07/25/21 C1
MURRAY ENERGY TRM B-2 5YR 4/20 C1
KRONOS TERM 2ND LIEN 4/24/20 C1
DTZ WORLDWIDE TERM 2LN 10/22 C1
DTZ WORLDWIDE TERM 2LN 10/22 C2
US RENAL CARE TERM 2LN 11/23
CHASSIX TERM 12% EXIT 07/29/19 C1
TARGA RESOURCES HOLD TERM 2/22 C1
WASH MULTIFAMILY TM B 1LN 5/22 C1
WASH MULTIFAMILY TM B 1LN 5/22 C2
ENERGY FUT TRM 1LN DIP 06/16 C1
RENAISSANCE LEARN TRM 2LN 4/22 C1
CIRQUE DU SOL TERM B 1LN 6/22 C1
CIRQUE DU SOL TERM B 1LN 6/22 C2
US RENAL TERM B 1LN 11/17/22
AMERICAN RENAL TERM 2LN 2/8/20 C1
STATION CASINO TM B 2/19/20 C1
HORIZON PHARMA TERM B 5/07/21
REALOGY TERM B 3/1/20 C1
AMERICAN RENAL TM B 1LN 8/8/19 C1
LAUREATE EDU TERM B 06/16/18 C1
CITGO HOLDCO TERM B 05/09/2018 C1
種
金銭債権
類
利
期
率
額面金額
％
4.50000
7.75000
千アメリカ･ドル
1,225
4,815
千アメリカ･ドル
4,378
千アメリカ･ドル
3,568
9
912
2
12,541
1,964
千アメリカ･ドル
14,150
16,130
10,270
23,288
21,670
11,765
4,892
497
13,490
1,227
3,343
238
1,362
35,131
14,285
829
370
33,730
10,458
14,522
2,427
19,409
9,383
44,864
7,203
4.50000
4.00000
5.25000
4.00000
5.25000
4.25000
4.75000
3.75000
4.00000
5.25000
5.50000
7.50000
9.75000
9.25000
9.25000
0.00000
12.00000
5.75000
4.25000
4.25000
4.25000
8.00000
5.00000
5.00000
0.00000
8.50000
4.25000
0.00000
3.75000
4.50000
5.00000
9.50000
－ 186 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
1,186
145,812
4,646
570,912
千アメリカ･ドル
2,432
298,843
千アメリカ･ドル
3,457
424,803
8
1,086
884
108,670
2
277
12,133
1,490,862
1,957
240,571
千アメリカ･ドル
13,791
1,694,519
15,708
1,930,146
3,560
437,454
13,361
1,641,754
14,584
1,791,941
11,833
1,453,993
4,843
595,082
492
60,564
13,287
1,632,653
1,227
150,824
3,337
410,017
233
28,711
1,334
163,945
34,984
4,298,545
13,547
1,664,611
821
100,899
367
45,131
33,477
4,113,322
10,432
1,281,871
14,400
1,769,361
2,130
261,723
19,337
2,375,961
9,250
1,136,563
38,246
4,699,385
7,210
886,007
償還年月日
2022/１/７
2023/７/７
2018/６/３
2020/11/８
2020/11/８
2020/11/８
2020/11/５
2021/１/23
2021/２/24
2021/６/４
2020/12/18
2020/８/４
2021/７/25
2020/４/16
2020/４/24
2022/10/28
2022/10/28
2023/11/17
2015/12/12
2022/２/27
2022/５/14
2022/５/14
2016/６/19
2022/４/９
2022/７/８
2022/７/８
2022/11/17
2020/２/８
2020/２/19
2021/５/７
2020/３/１
2019/８/８
2018/６/16
2018/５/12
品
名：x9639_全体版_04-06_(x9637流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
当
銘
柄
種
類
利
率
額面金額
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
1,973
242,431
2,478
304,560
11
1,381
975
119,890
170
20,904
392
48,241
12,136
1,491,263
3,431
421,679
1,138
139,884
19,584
2,406,303
4,138
508,502
3,642
447,496
1,872
230,080
5,669
696,600
1,289
158,460
13,089
1,608,339
33
4,082
5,420
665,959
13
1,690
6,964
855,746
21,807
2,679,453
55
6,835
414,801
50,966,623
－
50,966,623
(アメリカ)
％ 千アメリカ･ドル
COINMACH TERM B 11/14/19 C1
金銭債権
4.25000
2,029
COINMACH TERM B 11/14/19 C7
4.25000
2,549
COINMACH TERM B 11/14/19 C13
4.25000
11
MACDERMID TERM B 1LN 06/06/20 C1
4.50000
1,004
MACDERMID TERM B 1LN 06/06/20 C3
4.50000
175
MACDERMID TERM B 1LN 06/06/20 C4
4.50000
404
US AIRWAYS TERM B-1 05/21/19 C1
3.50000
12,233
TRANSDIGM TERM C 2/19/20 C1
3.75000
3,516
US RENAL TERM INCR 2LN 7/3/20 C1
8.50000
1,130
US RENAL CARE TERM B-2 07/19 C1
4.25000
19,690
BJS WHOLESALE TM BNEW 1LN 9/19 C1
4.50000
4,228
LIGHT TOWER TERM B-1 04/11/20 C1
4.00000
3,713
HARBOURVEST TERM B 02/04/21 C1
3.25000
1,891
RENAISSANCE LEARN TRM 1LN 4/21 C1
4.50000
5,890
CAESARS GROWTH TERM 1LN 4/21
0.00000
1,460
CAESARS GROWTH TERM 1LN 4/21 C1
6.25000
14,818
CAESARS GROWTH TERM 1LN 4/21 C3
6.25000
37
DSI RENAL TERM B 1LN 04/21/21 C1
4.50000
5,442
DSI RENAL TERM B 1LN 04/21/21 C7
4.50000
13
DSI RENAL TERM 10/21/21 C1
7.75000
6,930
CAESARS PROP TM B 1LN 10/11/20 C1
7.00000
23,265
CAESARS PROP TM B 1LN 10/11/20 C3
7.00000
59
小
計
－
454,856
合
計
－
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注３）決算日時点で受渡しが完了していない新規買付銘柄に関しましては、クーポンレートが確定しておりません。
－ 187 －
償還年月日
2019/11/14
2019/11/14
2019/11/14
2020/６/６
2020/６/６
2020/６/６
2019/５/21
2020/２/19
2020/７/３
2019/７/３
2019/９/26
2020/４/11
2021/２/４
2021/４/９
2021/５/８
2021/５/８
2021/５/８
2021/４/24
2021/４/24
2021/10/24
2020/10/11
2020/10/11
－
－
品
名：x9639_全体版_05-00_(x9637流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第４期》
決算日 2016年５月10日
（計算期間：2015年11月11日から2016年５月10日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信
運 用 方 針
主要運用対象
託証券（リート）（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）を主要な
投資対象とし、配当等収益の確保と、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。
●リートへの投資は、原則として高位を維持します。
●外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
●FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
日本を含む世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（リ
ート）（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）を主要な投資対象とし
ます。
●リートへの投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●同一銘柄のリートへの投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●株式への直接投資は行いません。
－ 188 －
品
名：x9639_全体版_05-00_(x9637流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
【為替】
■投資環境
当期の世界リート市場の動きは以下の通りでした。
（以下、騰落率は、表記のない限り現地期末ベースで
す。）
リート市場（注１）
世界リート
米国
欧州
オーストラリア
日本
現地通貨ベース（注２）
＋13.97％
＋13.62％
△5.05％
＋20.06％
＋17.47％
円ベース
＋0.82％
＋0.51％
△10.49％
＋11.39％
＋17.47％
米ドル
ユーロ
英ポンド
オーストラリアドル
前期末
123.27円
131.81円
186.25円
86.62円
当期末
109.05円
124.26円
157.76円
80.37円
（注）WMロイター。
（注１）世界リート：FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデックス、米国、欧州、
オーストラリア、日本：FTSE EPRA/NAREIT 地域別REITインデックスより。
いずれも配当金込み。
（注２）世界リートは米ドルベースの騰落率。
当期の世界リート相場は米ドルベースで上昇しました。
世界リート相場は、米連邦準備制度理事会（FRB）の政
策金利引き上げを意識した値動きとなりました。2015年
12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）でゼロ金利政策の
解除が決定されましたが、イエレンFRB議長が今後の利上
げを穏やかなペースで行うと示唆したため、金融政策に
関する不透明感が後退し、相場は上昇基調となりました。
2016年に入ると、原油価格の下落が投資家心理を冷やし
たこと等から下落基調となりました。しかし、２月中旬
に原油価格が反発してからは、相場は上昇基調となりま
した。
円ベースでは、米ドルに対して円高となったこと等が
マイナスに働きました。
当期は、米ドル、ユーロ、英ポンドおよびオーストラ
リアドルは対円で下落しました。
期初から2016年２月上旬にかけては、原油価格の下落
が続いたこと等からリスク回避の動きが広がり、主要通
貨は対円で下落しました。２月中旬に原油価格が反発す
ると、主要通貨は対円でいったん上昇しました。しかし、
その後は各国の金融政策に対する思惑などによって、主
要通貨は対円で変動性の高い展開となりました。
■運用経過
当期のファンドの騰落率は、△2.76％でした。
当ファンドは、従来どおり、ボトム･アップ・アプロー
チによる個別リートのファンダメンタルズ分析やバリュ
エーション分析を行い、国別、業種別の分散も考慮した
運用を行いました。
■今後の運用方針
トップ・ダウン・アプローチによる国別・業種別配分
を考慮したうえで、ボトム・アップ・アプローチによる
個別リートのファンダメンタルズ分析を重視した運用を
行います。
今後につきましても、調査分析ネットワークを活用し、
個別リートの財務内容の精査に基づいた運用を行い、フ
ァンドの付加価値を高める努力をしてまいる所存です。
－ 189 －
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■基準価額の推移
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■組入上位10銘柄
＊組入れ比率は、対純資産総額比率。
＊銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しておりま
す。実際の発行体名と異なる場合があります。
－ 190 －
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■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算
期
(設定日)
2014年３月６日
１期(2014年11月10日)
２期(2015年５月11日)
３期(2015年11月10日)
４期(2016年５月10日)
円
10,000
12,291
13,767
13,529
13,156
額
期 中
騰落率
％
－
22.9
12.0
△1.7
△2.8
投資信託
受益証券
組入比率
％
－
－
－
－
－
投資証券
組入比率
％
－
98.9
97.9
98.2
98.7
純資産
総 額
百万円
100
11,629
10,666
9,340
8,698
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準
2015年11月10日
11月末
12月末
2016年１月末
２月末
３月末
４月末
円
13,529
13,838
13,764
12,897
12,289
13,245
12,996
％
－
2.3
1.7
△4.7
△9.2
△2.1
△3.9
投資信託
受益証券
組入比率
％
－
－
－
－
－
－
－
2016年５月10日
13,156
△2.8
－
年
月
価
日
(期 首)
額
騰落率
投資証券
組入比率
％
98.2
97.8
97.5
97.7
96.7
98.6
99.2
(期 末)
98.7
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
（注）費用明細の項目の概要および注記については、９頁をご参照ください。
－ 191 －
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■売買及び取引の状況（2015年11月11日から2016年５月10日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
アメリカ
PUBLIC STORAGE INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
TANGER FACTORY OUTLET - REIT
SL GREEN REALTY CORP REIT
WELLTOWER INC
EPR PROPERTIES
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
PROLOGIS INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC
外
MACERICH CO/THE
SIMON PROPERTY GROUP INC
SUN COMMUNITIES INC
VENTAS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
オーストラリア
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT
香港
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR
シンガポール
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT
国
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
イギリス
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
ユーロ(オランダ)
EUROCOMMERCIAL CVA
買
付
単位数又は口数
金
額
千口
千アメリカ･ドル
3.006
720
－
－
－
－
－
－
14.27
907
5.973
378
－
－
－
－
－
－
1.02
78
－
－
－
－
5.849
308
－
－
千口 千オーストラリア･ドル
－
－
千口
千香港･ドル
－
－
千口 千シンガポール･ドル
－
－
－
－
(31.242)
(45)
－
－
(25.893)
(57)
千口 千イギリス･ポンド
－
－
7.131
49
－
－
4.827
55
千口
千ユーロ
－
－
売
付
単位数又は口数
金
額
千口
千アメリカ･ドル
－
－
24.609
326
5.339
193
2.62
308
2.792
194
－
－
5.323
143
3.431
157
6.147
75
－
－
2.475
498
1.645
113
－
－
13.015
549
千口 千オーストラリア･ドル
168.469
722
千口
千香港･ドル
25
1,180
千口 千シンガポール･ドル
147.4
198
－
－
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（ ）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2015年11月11日から2016年５月10日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
－ 192 －
－
－
千口
35.332
－
9.759
－
千口
4.17
千イギリス･ポンド
254
－
55
－
千ユーロ
171
品
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■組入資産の明細（2016年５月10日現在）
下記は、フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド全体(6,611,793,977口)の内容です。
(1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
期首(前期末)
当
期
末
銘
柄
単位数又は口数 単位数又は口数
評 価 額
千口
千口
千円
ケネディクス・オフィス投資法人
0.201
0.201
130,449
口 数 、 金 額
0.201
0.201
130,449
合
計
銘 柄 数 、 比 率
1
1
－
比
率
％
1.5
－
1.5
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
期首(前期末)
銘
柄
単位数又は口数 単位数又は口数
(アメリカ)
PUBLIC STORAGE INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
TANGER FACTORY OUTLET - REIT
SL GREEN REALTY CORP REIT
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT
ESSEX PROPERTY TRUST INC
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
WELLTOWER INC
EPR PROPERTIES
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
PROLOGIS INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC
EQUITY RESIDENTIAL
MACERICH CO/THE
SIMON PROPERTY GROUP INC
SUN COMMUNITIES INC
VENTAS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(カナダ)
CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(オーストラリア)
WESTFIELD CORP STAPLED UNIT
千口
－
24.609
50.713
30.043
30.755
11.953
109.501
11.989
－
－
125.86
97.243
151.047
57.493
22.601
37.745
42.763
51.574
68.919
924.808
16
千口
97.237
97.237
1
千口
320.981
千口
3.006
－
45.374
27.423
30.755
11.953
109.501
11.989
11.478
5.973
120.537
93.812
144.9
57.493
23.621
35.27
41.118
57.423
55.904
887.53
18
千口
97.237
97.237
1
千口
320.981
－ 193 －
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
795
86,326
－
－
1,661
180,216
2,896
314,115
2,648
287,302
2,791
302,727
1,915
207,719
331
35,902
857
92,994
423
45,905
3,572
387,496
4,436
481,168
1,766
191,576
4,132
448,221
1,906
206,773
7,513
814,959
3,004
325,822
3,827
415,165
2,682
290,980
47,163
5,115,374
－
－
千カナダ・ドル
千円
3,043
254,407
3,043
254,407
－
－
千オーストラリア・ドル
千円
3,357
265,910
比
率
％
1.0
－
2.1
3.6
3.3
3.5
2.4
0.4
1.1
0.5
4.5
5.5
2.2
5.2
2.4
9.4
3.7
4.8
3.3
－
58.8
2.9
－
2.9
3.1
品
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期首(前期末)
銘
柄
GOODMAN GROUP (STAPLE)
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(香港)
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(シンガポール)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
ユーロ (オランダ)
EUROCOMMERCIAL CVA
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
ユーロ (フランス)
ICADE
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
口 数 、 金 額
ユーロ計
銘 柄 数
< 比 率 >
口 数 、 金 額
合
計
銘 柄 数
< 比 率 >
単位数又は口数 単位数又は口数
千口
594.326
1,208.617
2,123.924
3
千口
590.5
590.5
1
千口
1,751
770.1
1,814
690.5
5,025.6
4
千口
259.344
202.96
68.236
167.9
698.44
4
千口
16.631
16.631
1
千口
11.057
11.057
1
27.688
2
9,488.197
31
千口
594.326
1,040.148
1,955.455
3
千口
565.5
565.5
1
千口
1,603.6
770.1
1,845.242
716.393
4,935.335
4
千口
224.012
210.091
58.477
172.727
665.307
4
千口
12.461
12.461
1
千口
11.057
11.057
1
23.518
2
9,129.882
33
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリア・ドル
千円
4,285
339,379
4,836
383,065
12,479
988,355
－
－
千香港・ドル
千円
26,606
371,696
26,606
371,696
－
－
千シンガポール・ドル
千円
2,229
176,269
1,640
129,715
2,915
230,556
1,747
138,231
8,532
674,773
－
－
千イギリス・ポンド
千円
1,652
258,155
1,676
261,973
342
53,592
2,032
317,676
5,704
891,397
－
－
千ユーロ
千円
519
64,099
519
64,099
－
－
千ユーロ
千円
756
93,449
756
93,449
－
－
1,275
157,549
－
－
－
8,453,555
－
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額（邦貨換算金額）の割合。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 194 －
比
率
％
3.9
4.4
－
11.4
4.3
－
4.3
2.0
1.5
2.7
1.6
－
7.8
3.0
3.0
0.6
3.7
－
10.2
0.7
－
0.7
1.1
－
1.1
－
1.8
－
97.2
品
名：x9639_全体版_05-00_(x9637流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/06/14 18:45:00
■投資信託財産の構成
項
目
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2016年５月10日現在）
当
期
評 価 額
千円
8,584,004
114,739
8,698,743
末
比
率
％
98.7
1.3
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、5月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝108.46円、1カナダ・ドル＝83.59円、1オーストラリア・ドル＝79.20円、1香港・ドル＝13.97円、1
シンガポール・ドル＝79.08円、1イギリス・ポンド＝156.26円、1ユーロ＝123.49円です。
（注２）当期末における外貨建資産(8,564,402千円)の投資信託財産総額(8,698,743千円)に対する比率は、98.5%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■損益の状況
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
（2016年５月10日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
8,706,513,640
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
102,630,598
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
8,584,004,264
未
収
入
金
7,843,792
未
収
配
当
金
12,034,986
負
債
7,800,757
未
払
金
7,798,953
未
払
解
約
金
1,504
そ の 他 未 払 費 用
300
純資産総額(Ａ－Ｂ)
8,698,712,883
元
本
6,611,793,977
次 期 繰 越 損 益 金
2,086,918,906
受 益 権 総 口 数
6,611,793,977口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
13,156円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
6,904,043,065円
期中追加設定元本額
125,685,292円
期中一部解約元本額
417,934,380円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型) 211,620,250円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)
55,143,955円
フィデリティ・ワールド・リート・ファンド(適格機関投資家専用)
1,558,927円
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)
3,384,169,025円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
1,329,423,761円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
831,982,219円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)
15,938,533円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)
96,162,218円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)
189,094,259円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)
20,860,308円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)
18,106,663円
フィデリティ・資産分散投信(安定型)
61,768,071円
フィデリティ・資産分散投信(成長型)
395,965,788円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
当期（自 2015年11月11日 至 2016年５月10日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
186,760,533
受
取
配
当
金
186,671,094
受
取
利
息
89,439
有 価 証 券 売 買 損 益
△449,088,029
売
買
益
792,030,737
売
買
損
△1,241,118,766
信
託
報
酬
等
△551,150
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
△262,878,646
前 期 繰 越 損 益 金
2,436,590,027
追 加 信 託 差 損 益 金
41,194,617
解 約 差 損 益 金
△127,987,092
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
2,086,918,906
次期繰越損益金(Ｈ)
2,086,918,906
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、追加設定の際、追加設定をした価額か
ら元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
－ 195 －
品
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フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第９期》
決算日 2015年10月26日
（計算期間：2014年10月28日から2015年10月26日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
● 投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として本邦通貨表示の公社債等（国債、地方債、政府保証
運 用 方 針
主要運用対象
債、利付金融債、事業債、短期金融商品等）に投資を行い、安定した収益の確保を図ることを目的として
運用を行います。
●主として投資信託証券（国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。以下、本マザーファンドに
おいて同じ。）に投資を行います。
●投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券「ファンド・ユニバース」の中から、主として
投資目的等を考慮して選定したファンドに投資することを基本とします。組入れた投資信託証券（「投資
対象ファンド」）の入れ替えを行う場合もあります。
●ファンド・ユニバースは、投資信託証券の中から、当該投資信託証券の投資目的を勘案して適宜見直しを
行います。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としま
す。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として本邦通貨表示の公社債等（国債、地方債、政府保証債、
利付金融債、事業債、短期金融商品等）に投資を行います。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
●投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。
組 入 制 限
●外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。（当該外貨建資産について
は、原則として為替ヘッジを行います。）
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
－ 196 －
品
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■投資環境
■運用経過
当期の国内短期金融市場はシティ世界マネーマーケッ
当期の当ファンドの騰落率は△0.01％でした。
ト・インデックス１ヶ月ユーロ預金インデックス（円セ
クター）で△0.06％でした。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質
的に円建ての公社債（国債、地方債、政府保証債、利付
金融債、事業債等）に投資を行い、安定した収益の確保
■基準価額の推移
を図ることを運用の目的とします。当期については、フ
ィデリティ・マネー･プール(適格機関投資家専用)とフィ
デリティ・円キャッシュ･ファンド(適格機関投資家専用)
を組入れ、信用力が高く、流動性もある短期国債等に投
資を行いました。
当期末時の各投資信託証券の組入れ比率は以下の通り
でした。
組入れ投資信託証券
フィデリティ･円キャッシュ･ファンド
(適格機関投資家専用)
フィデリティ･マネー･プール
(適格機関投資家専用)
組入れ比率*
(2015年10月26日現在)
当期中
騰落率**
99.4％
△0.01％
0.5％
△0.01％
* 組入れ比率は、対純資産総額比率。
** 当期中騰落率は、フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンドの
基準価額に反映される基準日（前期末・当期末）の各前営業日をベースとして
います。
■今後の運用方針
当ファンドは、今後も、投資信託証券への投資を通じ、
円建ての公社債に分散投資を行うことで、安定した収益
の確保をはかってまいります。投資対象ファンドにおい
ては、引き続き、信用力、流動性共に高い短期債券を中
心に、安定した運用を行ってまいります。
－ 197 －
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■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算 期
５期(2011年10月25日)
６期(2012年10月25日)
７期(2013年10月25日)
８期(2014年10月27日)
９期(2015年10月26日)
円
10,121
10,128
10,135
10,140
10,139
額
投資信託
投資証券
期 中 受益証券
組入比率
騰落率 組入比率
％
％
％
0.1
100.0
－
0.1
100.0
－
0.1
100.0
－
0.0
100.0
－
△0.0
99.9
－
純資産
総 額
百万円
568
469
305
232
225
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準 価
年
月 日
(期 首)
額
騰落率
2014年10月27日
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
円
10,140
10,139
10,139
10,138
10,138
10,139
10,139
10,139
10,139
10,139
10,139
10,139
10,139
％
－
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
2015年10月26日
10,139
△0.0
投資信託
投資証券
受益証券
組入比率
組入比率
％
％
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
100.0
－
(期 末)
99.9
－
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
（注）費用明細の項目の概要および注記については、９頁をご参照ください。
－ 198 －
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■売買及び取引の状況(2014年10月28日から2015年10月26日まで)
●投資信託受益証券、投資証券
買
付
単位数又は口数
金
額
国内
千口
千円
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
550.282
551
フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)
21,894.08
22,226
売
単位数又は口数
千口
572.208
29,156.833
付
金
額
千円
573
29,599
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2014年10月28日から2015年10月26日まで)
(1)期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
22
22
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
売付額等
Ｃ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
30
30
Ｄ
Ｃ
％
100.0
(2)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
－千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
－
(Ｂ)／(Ａ)
－
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社です。
■組入資産の明細(2015年10月26日現在)
下記は､フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド全体(222,545,693口)の内容です｡
●ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評
価
額
比
率
千口
千円
％
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
1,164.54
1,166
0.5
フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)
220,900.578
224,258
99.4
合
計
222,065.118
225,424
99.9
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
－ 199 －
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■投資信託財産の構成
項
目
投 資 信 託 受 益 証 券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
(2015年10月26日現在)
評 価
当
期
額
千円
225,424
211
225,635
末
比
率
％
99.9
0.1
100.0
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■損益の状況
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
（2015年10月26日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
225,635,552
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
211,000
投資信託受益証券(評価額)
225,424,552
負
債
－
純資産総額(Ａ－Ｂ)
225,635,552
元
本
222,545,693
次 期 繰 越 損 益 金
3,089,859
受 益 権 総 口 数
222,545,693口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
10,139円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
229,632,774円
期中追加設定元本額
29,736,758円
期中一部解約元本額
36,823,839円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）
38,444,497円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型） 67,121,283円
フィデリティ・退職設計・ファンド（１年決算型）
70,048,034円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)
46,931,879円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
当期（自 2014年10月28日 至 2015年10月26日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
246
受
取
配
当
金
246
有 価 証 券 売 買 損 益
△22,575
売
買
損
△22,575
当期損益金(Ａ＋Ｂ)
△22,329
前 期 繰 越 損 益 金
3,211,293
追 加 信 託 差 損 益 金
412,296
解 約 差 損 益 金
△511,401
計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
3,089,859
次期繰越損益金(Ｇ)
3,089,859
（注１）（B）有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）（E）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をし
た価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）（F）解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し
引いた差額分をいいます。
－ 200 －
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ご参考として以下に、フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期
における運用内容を掲載いたします。
＜補足情報＞
フィデリティ・円キャッシュ・ファンド
（適格機関投資家専用）の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として本邦通貨表示の公社債等（国債、地方債、政府保証
債、利付金融債、事業債、短期金融商品等）に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。
主な投資対象
フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●公社債への実質投資割合には制限を設けません。
●株式への実質的な直接投資は行いません。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。（当該外貨建資産につ
いては、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行うことができます。）
主な投資制限
●同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以内とします。
●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内
とします。
決
算
日
分 配 方 針
４月30日
運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで投資信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づ
いて運用します。
－ 201 －
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■損益の状況
当期（自 2014年５月１日 至 2015年４月30日）
項
目
当
期
円
有 価 証 券 売 買 損 益
65,903
売
買
益
91,027
売
買
損
△25,124
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
△25,108
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
40,795
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
金
2,657
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
3,365,917
(配
当
等
相
当
額)
(246,615)
(売
買
損
益
相
当
額)
(3,119,302)
(Ｆ)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
3,409,369
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ )
3,409,369
追 加 信 託 差 損 益 金
3,365,917
(配
当
等
相
当
額)
(246,615)
(売
買
損
益
相
当
額)
(3,119,302)
分
配
準
備
積
立
金
43,452
（注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）当期における信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
25,108円
委託者報酬
－円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。
（注６）約款第47条により、信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産内に留保し､期中には分配を行いません。
(Ａ)
■組入資産の明細(2015年４月30日現在)
●親投資信託残高
期首(前期末)
口
数
フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド
（注）評価額の単位未満は切捨て。
当
口
千口
8,309,078.518
－ 202 －
期
数
千口
224,361.473
末
評
価
額
千円
228,063
品
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<フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド>
ご参考として、フィデリティ・円キャッシュ・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・円キャッシュ・マザーフ
ァンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期（自 2014年５月１日 至 2015年４月30日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
546,267
受
取
利
息
546,267
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
139,749
売
買
益
141,249
売
買
損
△1,500
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
△21,600
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
664,416
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
144,798,662
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
35,391,810
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
△164,466,957
(Ｈ)
計
( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
16,387,931
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
16,387,931
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(Ａ)
■組入資産の明細（2015年４月30日現在）
下記は、フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド全体（994,169,037口）の内容です。
●公社債
（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
当
区
国
債
合
分
証
計
額面金額
券
千円
600,000
(600,000)
600,000
(600,000)
評 価 額
組入比率
千円
599,998
(599,998)
599,998
(599,998)
％
59.4
(59.4)
59.4
(59.4)
（注１）（ ）内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
－ 203 －
期
末
う ち B B 格
以 下 組 入 比 率
％
－
(－)
－
(－)
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
－
－
59.4
(－)
(－)
(59.4)
－
－
59.4
(－)
(－)
(59.4)
品
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（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
銘
柄
(国債証券)
第509回 国庫短期証券
第510回 国庫短期証券
第518回 国庫短期証券
合
計
（注）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
当
利率
額面金額
％
－
－
－
－
千円
100,000
400,000
100,000
600,000
<フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）>
<フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド>
26～29頁をご参照ください。
－ 204 －
期
末
評価額
償還年月日
千円
99,999
399,998
99,999
599,998
2015/05/07
2015/05/12
2015/06/15
－
Fly UP