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リアルタイム性を追求した マルチプロダクトキャピタルマーケット
導入実績 PRISMは国内の大手金融機関様10社以上の導入実績を誇ります。先進のコンポーネント志向アーキテクチャにより、お客様の要件に100%合致し、 お客様のシステム環境に適合したシステムインテグレーションを行います。 大手邦銀様 導入事例 ● 同行の基 幹システムで対 応していなかっ 大手系信託銀行様 導入事例 大手邦銀様 導入事例 ● 為 替、資 金などのプレーン系 主力商 品を ● OISカーブおよびテナースプレッド対応に たクレジットデリバティブおよび金利・為替 対象としたフロント・ミドル一体の同行業務 おいては、SABRモデルに依存せず、マーケット エキゾチックデリバティブのリスク計算シス 基幹システムとして、海外複数拠点に導入。 で観測されるレート・ボラティリティにてカーブ テムとして 導 入。同 行 の 保 有 する 計 算 モ ● ジュールをPRISMに組み込むことで他商品 ライブラリをPRISMに適用。 と整合性ある評価を実現。 ● 東京および海外拠点で稼動。保守サポート ● 同行グループ会社の開発したプライシング の構築を実現。 ● 本部系の関連システム20以上とのシステム CPU分散計算基盤にGPUを併せて導入し、 従来の30倍の計算スピードの高速化を実現。 キャピタルマーケットトレーディングシステム I/Fに対応。 も実施。 お客様とともに次世代の市場業務を構築 システム企画コンサルティング、ソースコード開発から保守・運用まで、当社はグローバルコンペティティブなソリューション提供力とともに一貫してお客様の 業務を支えます。PRISM導入プロジェクトに失敗はありません。 自社開発というコミットメント ワールドクラスのエンジニア陣 外部ライブラリの組み込み 企画から設計・開発、導入、運用にいたるまで、 業界トップクラスのクオンツリサーチ陣および お客様が開発した計算エンジンやサードパー すべて自社で行う完全自社開発体制を敷いて フィナンシャルエンジニア陣を揃えております。 ティ製ライブラリを組み込み可 能です。また おります。東京・日本橋にて600名を超える 金 融 工 学 業 界 の 権 威 で あ るFrancis お客様が定義する評価ロジックを当社のエン 金融専門エンジニアを擁し、あらゆるビジネス Longstaff 、四塚利樹をそれぞれ当社の顧問、 ジニアがソースコードとして開発し、適用する プロセスに携わることで、スピーディーかつ責任 取締役として擁し、最先端のソリューション提 ことも可能です。金融 ITに高度なスキルを ある対応を実現しています。 供力を誇ります。 持つ当社ならではのソリューションです。 本カタログの情報は、2012年6月現在のものです。実際の製品・ソリューションとは内容が異なる場合があります。 All Rights Reserved, Copyright© 2012 Simplex Consulting, Inc. 株式会社シンプレクス・コンサルティング 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目ビルディング15階 http://www.simplex-cn.co.jp/ お問合せ窓口 セールスグループ TEL : 03-3278-6756 E-MAIL： [email protected] リアルタイム性を 追 求した マル チプロダクトキャピタルマーケットソリューション キャピタルマーケットトレーディングシステム 先進のトレーディング・リスク管理機能で次世代の市場取引を 総合的にサポートする市場取引プラットフォーム グローバル化するマーケットにおいて、 市場取引は金融機関の収益拡大の鍵であり続けています。 機動性高く大量の取引を行い、 収益 リアルタイム性の追求 力のある複雑な金融商品を積極的に取り扱うことが望まれる一方で、 それらは高度なポジション管理・リスク管理技術を要求します。 また、 バーゼルⅢに代表される新規制の下でカウンターパーティリスクなどの新たな手法への対応が求められています。 金利・為替･クレジットなどのアセットに対しイントラデイでのポジションとリスクをいかに迅速にかつ統合的に把握するか。高速計算基盤とリアルタイム モニタリング機能が、 ディーリング機会の創出とリスクコントロールを実現します。 PRISMは堅牢な業務の遂行と先進的トレーディング・リスク管理によりお客様が市場取引において持続的に収益を拡大されることを 目指して開発されたキャピタルマーケットソリューションです。 金融市場を取り巻く状況が日々変化する中で、 PRISMの先進性と柔軟 性、 業務統合能力は、 お客様のニーズにジャストフィットし長期的にお客様の業務をサポートします。 PRISM Users Multi Products Front Dealer Forex Money Market Fixed Income Interest Rate Derivatives Currency Options Structured Bond Credit Derivatives Futures & Options Deal Capture Quants Hedge Account Management 分散計算 CSA Collateral GPU リミット管理 イントラデイのポジション変動およびマーケット 数十∼数百のCPUを用いて効率的に処理を 損失限度、 センシティビティリミットなどの取引 データフィードを受け、 ポジション・リスク値を 実 行する当社 独自の分 散 計 算 機 構を標 準 枠およびクレジットラインを柔軟かつ多層的に 自動で再計算します。任意のポートフォリオに 装備。 また1ボードで500以上のコアが組み込 設定可能。 リミット超過を観測した時点で直ちに 対し様々な切り口での直感的なモニタリングが まれたGPUを活用することでさらなる高速化も アラートを出力します。 可能です。 実現しています。 ハイパフォーマンスの実現 スピード向上事例※ 30 GPU 従来手法 Complete Functions from Front Office to Back Office Cash Management リアルタイムモニタリング 複雑化する市場環境下での収益の確保には商品選択の自由度、大量の取引ボリュームへの対応力、多岐に わたるリスクの迅速な把握が重要であり、これらはシステムに膨大な数値計算能力を要求します。PRISM 1（基準値） ※GPU活用時の、 リバースフローターマルチコーラブル20年 (取引件数1件)のPVと感応度計測時間、 従来比。 2,820秒から90秒に短縮。 （約30倍) はCPUの分散計算機能とGPUの併用によって投資対効果の高い計算基盤をご提供します。シミュレーション ポイントの多い商品は飛躍的な高速計算が可能なGPUにより処理し、プレーンでI/Oがボトルネックとなる 商品はCPUで計算させるといった使い分けにより、計算処理を細部にわたって最適化しています。 Real-time P/L Risk Monitoring, Limit Management Risk Manager VaR Scenario Analysis Irregular Detection CVA STP Connectivity Confirmation Accounting Settlement 先進的カウンターパーティリスク管理 標準的手法が定まらないまま高度化するカウンターパーティリスク管理に対して、PRISMの先進コンポーネントをベースに、 スモールスタートから本格ミドル オフィスシステム構築までお客様の課題レベルに合わせてサポートします。 Sophisticated Architecture Back Office Real-time Calculation Flexibility & Scalability Pluggable Components Wrong Way Risk Expected Shortfall Scenario Analysis 金利、為替、株式、 クレジットの各アセットクラス CSA契約を加味したエクスポージャー分布 マ ー ケットシ ナリオ シミュレ ー ション や EUC Support All-in-one キャピタルマーケットソリューション の標準的モデルを搭載。 や損失分布を計測。 ヒストリカル・シミュレー W h a t - i f 分 析に対 応 。ストレス環 境 下での リスクシナリオ生成にあたってはフル・シミュ ションで計算した損失分布からパラメトリック リスク値の変 化を一 覧します。強力な計 算 レーションにより相 関 構 造を柔 軟に表 現し な分布を推定し、期待ショートフォールを算出 基 盤が膨大なシミュレーション計算を支え 誤方向リスクを捉えます。 します。 ます。 Model Calibration PFE, EPE, CVA, ･･･ Building Block Approach マーケットリスクファクターのBlackモデルへの エクスポ ー ジャ ー 分 布 からP F E , E P E , 商 品 定 義のデータモデルにBuilding Block PRISMは商品横断的に市場取引を一元管理するキャピタルマーケットトレーディングシステムです。通常業務から最新のリスク管理まで、本邦金融機関の 実務で本当に使えるベストプラクティスを提供し、 お客様の業務を推進します。 200種類以上の商品に対応 One Platform 実務で使える最新ロジック キャリブレーション機能を標準搭載。実務的に Uni-lateral/Bi-lateral CVAといった統 計 量 Approachを採用。 日々多様化する金融商品 取引ボリュームの大きいプレーン商品から少量 フロントからミドル、バックオフィスに渡る一連 商品種類、インデックステナーや担保有無、 データ取得に制限の多いクレジットリスクファ を算出。ユーザによる新たな指 標の定 義も に対し、既存のペイオフ定義を組合せることで 多品種のエキゾチック商品まで、200種類以上 の市場業務機能をカバー。上流の電子ブロー 担保通貨などに応じて異なるイールドカーブを クターについては誘導型モデルをベースに債 サポートします。Contribution Analysisにおい 短期間で頑健な商品モデルを構築できます。 の商品に対応。 迅速で正確な入力を促す約定 キングシステムや下流の情報系・勘定系シス フレキシブルに設定可能です。OIS・テナース 券市場、CDS市場、格付推移行列と様々な入 ては直感性を重視したレポートを提供します。 力に対応します。 American Monte-carlo (LSM法) CVAシステムイメージ LSM法は当社顧問 Francis Longstaff UCLA 入力機能、 金利/為替/クレジットポジションの一 テムとのSTPにも対 応します。部 門により異 プレッド対応においては、 マーケットから取得 元管理、 OTC/上場商品の一体管理などにより、 なる切り口でポートフォリオを表現するなど、 可 能なレート・ボラティリティによるカーブ 一つのポートフォリオに多数の商品が混在する ニーズの異なるどの部門にも最高の業務環境 生成をいち早く実現。 日本のマーケットに応 現在のトレーディングを強力に支援します。 を提供します。 じた現実的な時価評価を行います。 Risk Scenario Input Data Trade Back Testing Report 教 授とSchwartz同教 授が開 発した手 法で Output Data あり、多次元のモンテカルロが必要となるCVA 計算においてもデファクト技術となっています。 SCENARIO PV Exposure 当社では1997年の創業以来、 その開発と実務 での活用に豊富な経験を培っています。 P/L & Risk Monitor Exposure Report Market Counterparty Risk Factor Engine Pricing Engine Simulation Manager Exposure Engine