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ダイワライフスタイル25 投資信託説明書
ダイワライフスタイル25 追加型投信／内外／資産複合／インデックス型 ※課税上は株式投資信託として取扱われます。 投資信託説明書 （請求目論見書） 2016年2月23日 本文書は、 金融商品取引法 （昭和23年法律第25号） 第13条の規定に基づき作成され、 投資者の請求に より交付される目論見書 （請求目論見書） です。 本文書にかかる 「ダイワライフスタイル25」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の 規定により、有価証券届出書を平成28年2月22日に関東財務局長に提出しており、平成28年2月23日に その届出の効力が生じております。 発 行 者 名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者の役職氏名 取締役社長 白川 真 本店の所在の場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 有価証券届出書の写し を縦 覧 に 供 する場 所 該当ありません。 第一部 証券情報 (1) ファンドの名称 ダイワライフスタイル２５ (2) 内国投資信託受益証券の形態等 追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供さ れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規 定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関お よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、 振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されること により定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振 替受益権」といいます。 ）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益 権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあり ません。 なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無 記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 (3) 発行（売出）価額の総額 5,000 億円を上限とします。 (4) 発行（売出）価格 1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、 委託会社のホームページでご覧になることもできます。 ・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00～17:00） ・委託会社のホームページ アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/ (5) 申込手数料 ① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込 手数料を徴収している販売会社はありません。 取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより 知ることができます。 ・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00～17:00） ② 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されま す。 ③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。 1 (6) 申込単位 販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 ・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00～17:00） (7) 申込期間 平成 28 年 2 月 23 日から平成 29 年 2 月 21 日まで（継続申込期間） (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます｡) (8) 申込取扱場所 委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。 ・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00～17:00） ・委託会社のホームページ アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/ (9) 払込期日 受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さ い。）までに、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等 に相当する金額の合計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託 が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座 に払込みます。 (10) 払込取扱場所 受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申 込取扱場所については、前(8)をご参照下さい。 (11) 振替機関に関する事項 振替機関は下記のとおりです。 株式会社 証券保管振替機構 (12) その他 ① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを 行なうものとします。 ② 委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みに かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。 この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 ③ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配 金再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配 金支払いコース」があります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下 さい。なお、コース名は、販売会社により異なる場合があります。 ④ ｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資 約款にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同 2 様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契 約または規定は、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。 ⑤ 取得申込金額に利息は付きません。 ⑥ 振替受益権について ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に 記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事 項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 （参考） ◆投資信託振替制度とは、 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といい ます。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。 3 第二部 ファンド情報 第１ １ ファンドの状況 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投 資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 商 属 品 性 分 区 類 分 単位型投信・追加型投信 投 資 対 象 地 域 投資対象資産(収益の源泉) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘ ッ ジ 対象インデックス 追加型投信 内外 資産複合 インデックス型 その他資産（投資信託証券（資産複合 定型（株式、債券））） 年1回 グローバル（含む日本） ファミリーファンド 為替ヘッジなし その他の指数（合成インデックス） 資産配分固 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を 記載しております。 （注 1）商品分類の定義 ・ 「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信 託財産とともに運用されるファンド ・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、 国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの ・ 「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資 産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの ・ 「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記 載があるもの （注 2）属性区分の定義 ・「その他資産」…組入れている資産 ・ 「資産複合 資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比 率については固定的とする旨の記載があるもの ・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの ・ 「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす る旨の記載があるもの ・ 「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの ・ 「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも のまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの ・「その他の指数」…日経 225、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの 4 ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームペ ージ（アドレス http://www.toushin.or.jp/）をご参照下さい。 ＜信託金の限度額＞ ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、1,000 億円を限度として信託金を追加することがで きます。 ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 5 ＜ファンドの特色＞ 6 7 8 9 10 (2) ファンドの沿革 平成12年 4月28日 平成12年12月 1日 信託契約締結、当初設定、運用開始 ファンドの名称の変更（従来は「ライフスタイル２５」） (3) ファンドの仕組み 受益者 お申込者 収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金（※3） お取扱窓口 ↑↓※1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※3） 委託会社 ↓運用指図 販売会社 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託 会社との契約（※1）に基づき、次の業務を 行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など 当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下 ｢信託契約」といいます。）(※2)の委託者で あり、次の業務を行ないます。 大和証券投資信託 ①受益権の募集・発行 委託株式会社 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など ↑↓※2 受託会社 損益↑↓信託金（※3） 信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を 行ないます。なお、信託事務の一部につき日 三井住友信託銀行 本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に 株式会社 委託することができます。また、外国におけ 再信託受託会社： る資産の保管は、その業務を行なうに充分な 日本トラスティ・ 能力を有すると認められる外国の金融機関 サービス信託銀行 が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管 株式会社 理・処分 ②信託財産の計算 など 損益↑↓投資 投資対象 東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）、 わが国の公社債、外国の株式（預託証書を含みます｡）、 外国の公社債 など （ファミリーファンド方式で運用を行ないます。） （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。 ※1：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金 の支払いに関する事務の内容等が規定されています。 ※2：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた 信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、 11 委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されて います。 ※3：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信 託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファン ド口座に払込みます。 ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。ま た、販売会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。 ＜委託会社の概況（平成 27 年 12 月末日現在）＞ ・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円 ・沿革 昭和34年12月12日 設立登記 昭和35年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 昭和35年 4月 1日 営業開始 昭和60年11月 8日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。 平成 7年 5月31日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧 問業の登録を受ける。 平成 7年 9月14日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一 任契約にかかる業務の認可を受ける。 平成19年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたもの とみなされる。 （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号） ・大株主の状況 名 称 株式会社大和証券グループ本社 住 所 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 ２ 所有 株式数 株 2,608,525 比率 ％ 100.00 投資方針 (1) 投資方針 ① 主要投資対象 トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、 外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの受益 証券を主要投資対象とします。 ② 投資態度 イ．主として、上記に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中 長期的な成長をめざします。 ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投 資を行ないます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行 なうことがあります。また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもありま す。 ＜標準組入比率＞ トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 20％ 日本債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 65％ 外国株式インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 5％ 外国債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 10％ ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ない ません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにか 12 かる為替予約等を行なうことができるものとします。 ニ．保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンド の信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計を いいます。 ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予 想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の 運用が行なわれないことがあります。 ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特 色＞をご参照下さい。 (2) 投資対象 ① 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井 住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の 1．から 4．までに掲げる親投資信託 （以下、総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに次の 5．から 25． までに掲げる有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる 同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 1. トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券 2. 日本債券インデックスマザーファンド受益証券 3. 外国株式インデックスマザーファンド受益証券 4. 外国債券インデックスマザーファンド受益証券 5. 株券または新株引受権証書 6. 国債証券 7. 地方債証券 8. 特別の法律により法人の発行する債券 9. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 10. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるもの をいいます。） 11. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項 第 6 号で定めるものをいいます。） 12. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定め るものをいいます。） 13. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商 品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。） 14. コマーシャル・ペーパー 15. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。） および新株予約権証券 16. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 5.から前 15.までの証券または 証書の性質を有するもの 17. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定 めるものをいいます。） 18. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号 で定めるものをいいます。） 19. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをい います。） 20. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。） 21. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 22. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発 行信託の受益証券に限ります。） 13 23. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。） 24. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券 発行信託の受益証券に表示されるべきもの 25. 外国の者に対する権利で前 24.の有価証券の性質を有するもの なお、前 5.の証券または証書ならびに前 16.および前 20.の証券または証書のうち前 5. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 6.から前 10.までの証券 ならびに前 18.の証券のうち投資法人債券ならびに前 16.および前 20.の証券または証書の うち前 6.から前 10.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 17.の証 券および前 18.の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品 取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま す。）により運用することを指図することができます。 1. 預金 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を 除きます。） 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの ③ 前①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応 等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前② 1.から 4.の金 融商品により運用することの指図ができます。 ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特 色＞をご参照下さい。 14 (3) 運用体制 ① 運用体制 ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。 リスク管理 ファンド運営上 運用 の諸方針の決定 （運用方針の決定、実行） 運用方針の決定 運用評価 コンプライアンス 運用実行 ファンド 個別会議 調査部 投資調査課 調査部 企業調査課 銘柄・セクター分析 クレジット リサーチチーム 信用リスクの分析 商品本部 運用部長 運用会議 基本計画書 運用本部 投資環境検討会 等 マクロ・市場動向分析 運用本部 クウォンツ リサーチチーム 運用計画書の承認 リスクマネジメント 会議 運用審査会議 ファンド マネージャー 運用計画書 ファンド評価会議 執行役員会議 リスクマネジメ ント部 定量分析･運用モデル 議長 運用本部 取締役会 ＣＩＯ 海外現地法人 大和総研等 運用部 ファンドマネージャー 法務コンプライ アンス部 ポートフォリオ 運用本部 ② 運用方針の決定にかかる過程 運用方針は次の過程を経て決定しております。 イ．基本計画書の策定 ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個 別会議において審議・決定します。 ロ．投資環境の検討 運用最高責任者である CIO（Chief Investment Officer）が議長となり、原則として 月 1 回投資環境検討会を開催し、投資環境について検討します。 ハ．基本的な運用方針の決定 CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定し ます。 ニ．運用計画書の作成・承認 ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で 決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファ ンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の 決定事項との整合性等を確認し、承認します。 ③ 職務権限 ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社 内規則によって、次のように定められています。 イ．CIO（Chief Investment Officer）（1 名） 運用最高責任者として、次の職務を遂行します。 ・ファンド運用に関する組織運営 15 ・ファンドマネージャーの任命・変更 ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定 ・各ファンドの分配政策の決定 ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告 ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定 ロ．Deputy-CIO（1～5 名程度） CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。 ハ. インベストメント・オフィサー（1～5 名程度） CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。 ニ．運用部長（各運用部に 1 名） ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。 ホ．ファンドマネージャー ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。 ④ ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議 次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事 務局となる内部管理関連部門の人員は 25～35 名程度です。 イ．ファンド評価会議 運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバッ クします。 ロ．運用審査会議 経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要 事項を審議・決定します。 ハ．リスクマネジメント会議 経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況に ついての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。 ニ．執行役員会議 経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審 議・決定します。 ⑤ 受託会社に対する管理体制 受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。 また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。 ※ 上記の運用体制は平成 27 年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 (4) 分配方針 毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。 ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。 ② 原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、 分配を行なわないことがあります。 ③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。 (5) 投資制限 ① 株式（信託約款） イ．委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を 組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）の時価総額とマザー ファンドの信託財産に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入 可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信 託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。 16 ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド の受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式、新株 引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を 乗じて得た額をいいます。 ② 新株引受権証券等（信託約款） イ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券 の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額 の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド の受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権 証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ③ 投資信託証券（信託約款） イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融 商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引 法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商 品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開 設するものをいいます。以下同じ。）に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可 能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券 （以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）の時価総額とマザーファンド の信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額のうち信 託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超える こととなる投資の指図をしません。 ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド の受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証 券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ④ 投資する株式等の範囲（信託約款） イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、 金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準 ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株 主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券 については、この限りではありません。 ロ．前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新 株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについ ては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款） イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時 価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額 の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。 ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド の受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引 受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑥ 信用取引（信託約款） イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付ける ことの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し または買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。 17 ロ．信用取引の指図は、次の 1.から 6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい て行なうことができるものとし、かつ次の 1.から 6.に掲げる株券数の合計数を超えない ものとします。 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 2. 株式分割により取得する株券 3. 有償増資により取得する株券 4. 売出しにより取得する株券 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち 会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって 当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし ているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定 めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新 株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、 または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前 5.に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券 ⑦ 先物取引等（信託約款） イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取 引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引 （金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取 引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることがで きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。 1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、 組入有価証券の時価総額の範囲内とします。 2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、 有価証券の組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る 組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵 当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取 る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前(2)②の 1.から 4.に掲げる 金融商品で運用している額の範囲内とします。 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取 引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を 上回らない範囲内とします。 ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所に おける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をす ることができます。 1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、 為替の売予約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。 2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、 為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミア ム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、 かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の 純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。 ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引な らびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図 をすることができます。 1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、 18 保有金利商品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等な らびに前(2)②の 1.から 4.に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時 価総額の範囲内とします。 2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、 信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)②の 1.から 4.に掲げる金融商品で運用している額（以下本 2.において「金融商品 運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信 託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額 を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組 入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および 償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可 能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金 等を加えた額を限度とします。 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミア ム額の合計額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、 かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の 純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。 ⑧ スワップ取引（信託約款） イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異 なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 （以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。 ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超 えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ いてはこの限りではありません。 ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の 総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財 産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合 計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財 産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の 合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやか にその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。 ニ．前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取 引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す るマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。 ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。 ⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款） イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引およ び為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。 ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則と して信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約 が可能なものについてはこの限りではありません。 ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の 総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財 産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合 計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの 信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合 19 計額（以下本ハ.において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えな いものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価 総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額 の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当 する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。 ニ．前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のう ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取 引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す るマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザ ーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみな した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額にマザーファ ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の 総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財 産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ.において「為替先渡取引の想定元本の合 計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンド の信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と の合計額（以下本ホ.において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を 超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資 産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産 の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超え る額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。 ヘ．前ホ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のう ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取 引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す るマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザ ーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみ なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額にマザー ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で 行なうものとします。 チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは 受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。 ⑩ デリバティブ取引等（信託約款） 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合 理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図を しません。 ⑪ 同一銘柄の転換社債等（信託約款） イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社 債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株 予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産 の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。 ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド 受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債 および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑫ 有価証券の貸付け（信託約款） 20 イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公 社債を次の 1.および 2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。 1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有す る株式の時価合計額の 50％を超えないものとします。 2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財 産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ロ．前イ.の 1.および 2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、す みやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図 を行なうものとします。 ⑬ 外貨建資産（信託約款） イ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に 属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託 財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価 証券の値上がり等により100分の50を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調 整します。 ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド の受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款） 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認 められる場合には、制約されることがあります。 ⑮ 外国為替予約取引（信託約款） 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建 資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券 の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割 合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、 外国為替の売買の予約を指図することができます。 ⑯ 資金の借入れ（信託約款） イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約 に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返 済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを 目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。 ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始 日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金 日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間と し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度と します。ただし、資金借入額は借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％ を超えないこととします。 ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日から その翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ニ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。 21 ＜参 考＞マザーファンドの概要 １．トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資方針 ① 主要投資対象 東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。 ② 基本的な投資態度 わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルと して運用を行ないます。 投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理 を行ないます。 イ．上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。 ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、 東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。 ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。 (2) 投資対象 ① 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価 証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資すること を指図します。 1. 株券または新株引受権証書 2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 3. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発 行信託の受益証券に限ります。） 4．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券 発行信託の受益証券に表示されるべきもの ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品 取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま す。）により運用することを指図することができます。 1. 預金 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を 除きます。） 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの (3) 主な投資制限 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資は、行ないません。 信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券の価格 変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品 取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商 品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引 （金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所 におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。 信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リスクを 回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび に外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指 図をすることができます。 22 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する ため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換 する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。 (注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の 時価総額を指数化し、株価の変動をとらえようとするもので、1968 年（昭和 43 年）1 月 4 日（基準時）の時価総額を 100 として、1969 年（昭和 44 年）7 月 1 日から株式会社東京証券 取引所が算出・公表しています。 ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であ り、株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利、ノウハウ およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。 株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯ ＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停 止を行なうことができます。 ２．日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資方針 ① 主要投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 ② 投資態度 イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢ Ｉ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予 想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の 運用が行なわれないことがあります。 (2) 投資対象 ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定 により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）（本邦通貨表示のものに 限ります。）に投資することを指図します。 1. 転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号 の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の 旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転 換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権 者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書 2. 国債証券 3. 地方債証券 4. 特別の法律により法人の発行する債券 5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるもの をいいます。） 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項 第 6 号で定めるものをいいます。） 8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定め るものをいいます。） 23 9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商 品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。） 10. コマーシャル・ペーパー 11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同 じ。）および新株予約権証券 12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11.までの証券または 証書の性質を有するもの 13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定 めるものをいいます。） 14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号 で定めるものをいいます。） 15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをい います。） 16. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。） 17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発 行信託の受益証券に限ります。） 19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。） 20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券 発行信託の受益証券に表示されるべきもの 21. 外国の者に対する権利で前 20.の有価証券の性質を有するもの ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品 取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま す。）により運用することを指図することができます。 1. 預金 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を 除きます。） 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの (3) 主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新 株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 ② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30％以 下とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 ④ 外貨建資産への投資は、行ないません。 (注）ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数とは ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数は、株式会社大和総研が開発した日本 における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定する指数であり、下記の債券の時価総額 加重方式による累積投資収益率指数です。 対 象：日本で発行されている確定利付公募債券 残存額：50 億円以上 期 間：残存期間 1 年以上 種 類：国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債 24 ３．外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資方針 ① 主要投資対象 外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。 ② 投資態度 イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ 指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないませ ん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかか る為替予約等を行なうことができるものとします。 ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予 想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の 運用が行なわれないことがあります。 (2) 投資対象 ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定 により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図し ます。 1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書 2. 国債証券 3. 地方債証券 4. 特別の法律により法人の発行する債券 5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるもの をいいます。） 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項 第 6 号で定めるものをいいます。） 8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定め るものをいいます。） 9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商 品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。） 10. コマーシャル・ペーパー 11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含み ます。以下同じ。）および新株予約権証券 12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11.までの証券または 証書の性質を有するもの 13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定 めるものをいいます。） 14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号 で定めるものをいいます。） 15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをい います。） 16. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。） 17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発 行信託の受益証券に限ります。） 19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。） 20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券 25 発行信託の受益証券に表示されるべきもの 21. 外国の者に対する権利で前 20.の有価証券の性質を有するもの ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品 取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま す。）により運用することを指図することができます。 1. 預金 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を 除きます。） 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの (3) 主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 （注）ＭＳＣＩコクサイ指数とは ＭＳＣＩコクサイ指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価 指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、ＭＳＣＩコクサイ指数（円 ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ指数（米ドルベース）をもとに、MSCI Inc.の承諾を得て委託 会社が計算したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、 MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ４．外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資方針 ① 主要投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。 ② 投資態度 イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、 ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本と します。 ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないませ ん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる 為替予約等を行なうことができるものとします。 ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予 想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の 運用が行なわれないことがあります。 (2) 投資対象 ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定に より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま す。 1. 転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号 の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の 旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転 換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権 26 者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書 2. 国債証券 3. 地方債証券 4. 特別の法律により法人の発行する債券 5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるもの をいいます。） 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項 第 6 号で定めるものをいいます。） 8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定め るものをいいます。） 9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商 品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。） 10. コマーシャル・ペーパー 11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含み ます。以下同じ。）および新株予約権証券 12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11.までの証券または 証書の性質を有するもの 13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定 めるものをいいます。） 14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号 で定めるものをいいます。） 15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをい います。） 16. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。） 17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発 行信託の受益証券に限ります。） 19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。） 20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券 発行信託の受益証券に表示されるべきもの 21. 外国の者に対する権利で前 20.の有価証券の性質を有するもの ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品 取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。） により運用することを指図することができます。 1. 預金 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を 除きます。） 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの (3) 主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新 株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 ② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30％以 下とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 27 ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 （注）シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）とは シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLC が開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均 し円ベースで表示した債券インデックスです。 28 ３ 投資リスク (1) 価額変動リスク 当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。） に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されている ものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産 に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。 投資信託は預貯金とは異なります。 投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申 込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。 基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。 ① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク） 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価 は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等 に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下 落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 ② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク） 公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落 します（値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、 公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営 不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくな った場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落しま す（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の価格が下落した場 合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 ③ 外国証券への投資に伴うリスク イ．為替リスク 外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替 レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為 替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産 について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要 因となり、投資元本を割込むことがあります。 なお、当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避 するための為替ヘッジは行ないません。このため、為替レートの変動の影響を直接受け ます。 ロ．カントリー・リスク 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、 または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、 方針に沿った運用が困難となることがあります。 ④ その他 イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければ ならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、 当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要 因となります。 ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、 債務不履行により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が 下落する要因となります。 (2) 換金性が制限される場合 通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある 29 ときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中 止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回でき ます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除し た後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。 (3) その他の留意点 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・ オフ）の適用はありません。 当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただ し、主として次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものでは ありません。 ・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと ・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと ・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担 (4) リスク管理体制 運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。 取締役会 ・運用リスク管理等に関する基本 方針の決定・変更 ・運用リスク管理等に関するモニタ リング・監視結果のうち重要な事 項の報告 運用リスク管理等の適切 性および有効性を検証す るための内部監査にかか る重要事項の報告 ・報告を受けた必要事項の審議・ 決定 リスクマネジメント会議 内部監査会議 ・運用リスク管理等に関する具体 的方法の決定・変更 ・運用リスクの状況および運用リス ク管理等の状況に関する事項の 報告 ・報告を受けた必要事項の審議・ 決定 ・市場リスクおよび信用リスクの管理 ・取引業者の信用リスクの管理 ・投資制限の管理 ・取引価格または評価価格の妥当性の検証 運用リスク管理等の適切 性および有効性を検証す るための内部監査、監査 結果の報告 内部監査部 リスクマネジメント部 運用本部 ・自主管理 ※流動性リスクに対する管理体制 当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のため に合理的な条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、 取引の停止等により市場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難とな るリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止 および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動 性リスク発生時における対応策（コンティンジェンシー・プラン）を定めています。 30 31 ４ 手数料等及び税金 (1) 申込手数料 ① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込 手数料を徴収している販売会社はありません。 取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより 知ることができます。 ・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00～17:00） ② 申込手数料には、消費税等が課されます。 ③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。 (2) 換金（解約）手数料 ① 換金手数料 ありません。 ② 信託財産留保額 ありません。 (3) 信託報酬等 ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.756％（税 抜 0.70％）を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の とき信託財産中から支弁するものとします。 ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支 弁します。 ③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。 委託会社 販売会社 受託会社 年率 0.27％（税抜） 年率 0.35％（税抜） 年率 0.08％（税抜） ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。 ④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会 社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。 信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。 委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・ 運用報告書の作成等の対価 販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提 供等の対価 受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 (4) その他の手数料等 ① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁 します。 ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の 利息ならびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する 32 金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 ③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基 づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、 郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。 ④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料 にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産 に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。 （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上 限額等を示すことができません。 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができ ません。 ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞ 各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売 買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の 費用等を支弁します。 (5) 課税上の取扱い 課税上は株式投資信託として取扱われます。 ① 個人の投資者に対する課税 イ．収益分配金に対する課税 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20％（所得税 15％および地方税 5％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度 が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の 適用はありません。）を選択することもできます。ただし、平成 49 年 12 月 31 日まで基 準所得税額に 2.1％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％および地方税 5％）となります。 ロ．解約金および償還金に対する課税 一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料 （税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、20％（所得税 15％ および地方税 5％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、平成 49 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％および地方税 5％）となります。 ハ．損益通算について 一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社 債、公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能とな ります。また、翌年以後 3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子か ら繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場 株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。 なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。 ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合 公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象で す。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資 信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じ た配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。ご利用になれるのは、満 20 歳以上の 方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。 33 また、当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。 くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。 ※平成 28 年 1 月から年間 80 万円の範囲で 20 歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニ アＮＩＳＡ」の口座開設の申込受付けが開始され、同年 4 月より投資可能となる予定で す。 ② 法人の投資者に対する課税 法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一 部解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、15％（所 得税 15％）の税率で源泉徴収※され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありま せん。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻 金（特別分配金）には課税されません。ただし、平成 49 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 15.315％（所得税 15％および復興 特別所得税 0.315％）となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。 ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。 ③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にか かわらず所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出 年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。 ＜注 1＞個別元本について ① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消 費税等に相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。 ② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追 加信託を行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法 が異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。 ③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元 本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本 となります。 ＜注 2＞収益分配金の課税について ① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱 いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分） の区分があります。 ② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者 の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収 益分配金の全額が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資 者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金 となります。 （※）上記は、平成 28 年 1 月 1 日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正さ れた場合等には、上記の内容が変更になることがあります。 （※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めし ます。 34 ５ 運用状況 (1) 投資状況 (平成 27 年 12 月 30 日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 親投資信託受益証券 内 日本 875,765,303 99.71 875,765,303 99.71 2,531,390 0.29 878,296,693 100.00 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 投資比率(％) (注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (平成 27 年 12 月 30 日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ．主要銘柄の明細 銘柄名 地域 1 日本債券インデックスマザーファンド 日本 2 トピックス・インデックス・マザーファンド 日本 3 外国債券インデックスマザーファンド 日本 4 外国株式インデックスマザーファンド 日本 種類 親投資信 託受益証 券 親投資信 託受益証 券 親投資信 託受益証 券 親投資信 託受益証 券 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 419,447,232 1.3440 563,737,156 1.3522 567,176,547 64.58 192,533,177 0.9405 181,089,581 0.9225 177,611,855 20.22 30,901,480 2.8552 88,230,937 2.8152 86,993,846 9.90 21,905,003 2.0551 45,019,132 2.0079 43,983,055 5.01 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ．投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.71% 合計 99.71% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ．投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 35 投資 比率 (%) ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 36 (3) 運用実績 ① 純資産の推移 純資産総額 （分配落） (円) 純資産総額 （分配付） (円) １口当たりの 純資産額 (分配落)(円) １口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第 7 計算期間末 (平成 18 年 11 月 30 日) 219,726,377 219,726,377 1.1464 1.1464 第 8 計算期間末 (平成 19 年 11 月 30 日) 270,931,098 270,931,098 1.1641 1.1641 第 9 計算期間末 (平成 20 年 12 月 1 日) 272,342,153 272,342,153 0.9930 0.9930 第 10 計算期間末 (平成 21 年 11 月 30 日) 332,682,624 332,682,624 1.0337 1.0337 第 11 計算期間末 (平成 22 年 11 月 30 日) 393,147,562 393,147,562 1.0466 1.0466 第 12 計算期間末 (平成 23 年 11 月 30 日) 423,884,545 423,884,545 1.0189 1.0189 第 13 計算期間末 (平成 24 年 11 月 30 日) 501,136,922 501,136,922 1.0771 1.0771 第 14 計算期間末 (平成 25 年 12 月 2 日) 638,027,220 638,027,220 1.2646 1.2646 第 15 計算期間末 (平成 26 年 12 月 1 日) 744,594,681 744,594,681 1.3560 1.3560 平成 26 年 12 月末日 758,467,228 － 1.3630 － 平成 27 年 1 月末日 759,832,166 － 1.3569 － 2 月末日 777,793,486 － 1.3765 － 3 月末日 797,344,785 － 1.3812 － 4 月末日 835,104,988 － 1.3930 － 5 月末日 848,421,739 － 1.4079 － 6 月末日 835,594,650 － 1.3946 － 7 月末日 849,594,579 － 1.4050 － 8 月末日 841,106,955 － 1.3774 － 9 月末日 840,582,605 － 1.3544 － 10 月末日 872,857,663 － 1.3909 － 第 16 計算期間末 (平成 27 年 11 月 30 日) 875,628,369 12 月末日 878,296,693 875,628,369 － ② 分配の推移 １口当たり分配金(円) 第 7 計算期間 0.0000 第 8 計算期間 0.0000 37 1.3947 1.3902 1.3947 － １口当たり分配金(円) 第 9 計算期間 0.0000 第 10 計算期間 0.0000 第 11 計算期間 0.0000 第 12 計算期間 0.0000 第 13 計算期間 0.0000 第 14 計算期間 0.0000 第 15 計算期間 0.0000 第 16 計算期間 0.0000 ③ 収益率の推移 収益率(％) 第 7 計算期間 2.3 第 8 計算期間 1.5 第 9 計算期間 △14.7 第 10 計算期間 4.1 第 11 計算期間 1.2 第 12 計算期間 △2.6 第 13 計算期間 5.7 第 14 計算期間 17.4 第 15 計算期間 7.2 第 16 計算期間 2.9 (4) 設定及び解約の実績 設定数量（口） 解約数量（口） 第 7 計算期間 55,260,339 18,188,407 第 8 計算期間 71,606,784 30,533,026 第 9 計算期間 59,224,250 17,694,551 第 10 計算期間 63,466,894 15,890,321 第 11 計算期間 75,519,043 21,712,042 第 12 計算期間 75,559,394 35,176,849 第 13 計算期間 80,200,699 30,963,750 第 14 計算期間 101,371,018 62,138,972 第 15 計算期間 86,587,089 41,997,530 第 16 計算期間 123,911,245 45,185,630 38 （参考）マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (平成 27 年 12 月 30 日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 株式 内 日本 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 投資比率(％) 128,833,561,970 98.72 128,833,561,970 98.72 1,675,193,276 1.28 130,508,755,246 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％) 株価指数先物取引（買建） 1,655,825,000 1.27 内 日本 1,655,825,000 1.27 (注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する 清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最 も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (平成 27 年 12 月 30 日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ．主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 1 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機 器 2 三菱 UFJ フィナンシャル G 日本 株式 銀行業 3 日本電信電話 日本 株式 4 三井住友フィナンシャル G 日本 5 本田技研 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 700,700 7,100.64 4,975,424,432 7,488.00 5,246,841,600 4.02 4,457,300 723.39 3,224,408,535 757.10 3,374,621,830 2.59 情報・通信 業 429,800 4,328.51 1,860,397,153 4,836.00 2,078,512,800 1.59 株式 銀行業 444,300 4,572.48 2,031,555,480 4,606.00 2,046,445,800 1.57 日本 株式 輸送用機 器 506,600 3,686.80 1,867,733,600 3,910.00 1,980,806,000 1.52 6 ソフトバンクグループ 日本 株式 情報・通信 業 315,400 5,935.69 1,872,117,198 6,139.00 1,936,240,600 1.48 7 みずほフィナンシャルＧ 日本 株式 銀行業 7,816,900 228.21 1,783,922,409 243.50 1,903,415,150 1.46 8 ＫＤＤＩ 日本 株式 情報・通信 業 564,900 2,724.31 1,538,966,662 3,154.00 1,781,694,600 1.37 39 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 9 日本たばこ産業 日本 株式 食料品 372,800 3,990.76 1,487,757,632 4,471.00 1,666,788,800 1.28 10 武田薬品 日本 株式 医薬品 234,700 5,467.21 1,283,155,408 6,065.00 1,423,455,500 1.09 11 セブン&アイ・HLDGS 日本 株式 小売業 232,300 5,288.96 1,228,625,720 5,550.00 1,289,265,000 0.99 12 ファナック 日本 株式 電気機器 57,600 19,633.52 1,130,891,288 21,080.00 1,214,208,000 0.93 13 ソ ニ ー 日本 株式 電気機器 398,100 3,031.25 1,206,743,145 3,002.00 1,195,096,200 0.92 14 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業 102,900 10,175.32 1,047,040,710 11,450.00 1,178,205,000 0.90 15 アステラス製薬 日本 株式 医薬品 659,900 1,577.50 1,040,993,210 1,731.50 1,142,616,850 0.88 16 キヤノン 日本 株式 電気機器 302,100 3,520.03 1,063,401,606 3,675.00 1,110,217,500 0.85 17 東海旅客鉄道 日本 株式 陸運業 50,400 18,763.00 945,655,230 21,600.00 1,088,640,000 0.83 18 ＮＴＴドコモ 日本 株式 情報・通信 業 428,900 2,153.13 923,478,741 2,484.00 1,065,387,600 0.82 19 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業 224,200 4,318.48 968,204,632 4,712.00 1,056,430,400 0.81 20 三菱地所 日本 株式 不動産業 413,000 2,392.31 988,027,870 2,523.50 1,042,205,500 0.80 21 村田製作所 日本 株式 電気機器 59,100 16,121.42 952,775,950 17,570.00 1,038,387,000 0.80 22 日産自動車 日本 株式 輸送用機 器 790,900 1,111.80 879,323,790 1,279.50 1,011,956,550 0.78 23 日 立 日本 株式 電気機器 1,437,000 625.79 899,269,770 691.50 993,685,500 0.76 24 花 王 日本 株式 化学 158,500 5,102.03 808,672,406 6,255.00 991,417,500 0.76 25 三井不動産 日本 株式 不動産業 294,000 3,120.05 917,297,550 3,056.00 898,464,000 0.69 26 富士重工業 日本 株式 輸送用機 器 177,700 4,244.19 754,192,617 5,027.00 893,297,900 0.68 27 キーエンス 日本 株式 電気機器 12,700 52,900.00 671,830,000 67,080.00 851,916,000 0.65 28 三菱商事 日本 株式 卸売業 416,800 2,077.00 865,693,600 2,028.00 845,270,400 0.65 29 ブリヂストン 日本 株式 ゴム製品 198,500 4,151.77 824,126,852 4,174.00 828,539,000 0.63 30 デンソー 日本 株式 輸送用機 器 138,500 5,342.48 739,934,796 5,818.00 805,793,000 0.62 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 40 ロ．投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 株式 98.72% 合計 98.72% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ．投資株式の業種別投資比率 業種 水産・農林業 0.11% 鉱業 0.35% 建設業 2.90% 食料品 4.52% 繊維製品 0.74% パルプ・紙 0.23% 化学 6.01% 医薬品 5.31% 石油・石炭製品 0.47% ゴム製品 0.87% ガラス・土石製品 0.92% 鉄鋼 1.21% 非鉄金属 0.89% 金属製品 0.64% 機械 4.54% 電気機器 11.62% 輸送用機器 10.61% 精密機器 1.55% その他製品 1.46% 電気・ガス業 2.09% 陸運業 4.39% 海運業 0.24% 空運業 0.63% 倉庫・運輸関連業 0.21% 情報・通信業 7.36% 卸売業 3.89% 小売業 4.72% 銀行業 9.02% 証券、商品先物取引業 1.16% 保険業 2.59% その他金融業 1.33% 不動産業 2.69% サービス業 3.44% 合計 (注) 投資比率 98.72% 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 41 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの (単位：円) 種類 地域 株価指数先物 日本 取引 資産名 TOPIX 先物 2016 年 3 月 買建/ 売建 数量 買建 簿価 107 1,653,143,650 時価 1,655,825,000 投資 比率 1.27% (注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する 清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最 も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 42 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (平成 27 年 12 月 30 日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 国債証券 内 日本 地方債証券 内 日本 特殊債券 内 日本 社債券 内 日本 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 投資比率(％) 39,218,363,000 73.77 39,218,363,000 73.77 4,537,727,268 8.54 4,537,727,268 8.54 4,619,424,138 8.69 4,619,424,138 8.69 4,442,749,646 8.36 4,442,749,646 8.36 347,286,502 0.65 53,165,550,554 100.00 (注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (平成 27 年 12 月 30 日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ．主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 償還期限 (年/月/日) 投資 比率 (%) 1 １２４ ５年国債 日本 国債証券 565,000,000 100.31 566,791,050 100.35 0.100000 567,011,400 2020/06/20 1.07 2 ３３５ １０年国債 日本 国債証券 500,000,000 102.41 512,079,050 102.83 0.500000 514,155,000 2024/09/20 0.97 3 １２５ ５年国債 日本 国債証券 505,000,000 100.30 506,522,550 100.35 0.100000 506,777,600 2020/09/20 0.95 4 １２２ ５年国債 日本 国債証券 500,000,000 100.32 501,615,000 100.37 0.100000 501,875,000 2019/12/20 0.94 5 ３０５ １０年国債 日本 国債証券 470,000,000 105.15 494,237,900 105.10 1.300000 493,974,700 2019/12/20 0.93 6 １１６ ５年国債 日本 国債証券 485,000,000 100.60 487,949,600 100.63 0.200000 488,079,750 2018/12/20 0.92 7 １２３ ５年国債 日本 国債証券 480,000,000 100.32 481,540,800 100.35 0.100000 481,713,600 2020/03/20 0.91 8 １１９ ５年国債 日本 国債証券 470,000,000 100.30 471,414,700 100.34 0.100000 471,621,500 2019/06/20 0.89 43 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 償還期限 (年/月/日) 投資 比率 (%) 9 ３４０ １０年国債 日本 国債証券 450,000,000 100.95 454,299,000 101.46 0.400000 456,610,500 2025/09/20 0.86 10 ３３９ １０年国債 日本 国債証券 440,000,000 101.11 444,906,000 101.62 0.400000 447,128,000 2025/06/20 0.84 11 ３３４ １０年国債 日本 国債証券 425,000,000 103.31 439,101,500 103.71 0.600000 440,780,250 2024/06/20 0.83 12 １１７ ５年国債 日本 国債証券 420,000,000 100.64 422,695,800 100.67 0.200000 422,822,400 2019/03/20 0.80 13 ３３８ １０年国債 日本 国債証券 415,000,000 101.27 420,270,500 101.76 0.400000 422,308,150 2025/03/20 0.79 14 ３１２ １０年国債 日本 国債証券 395,000,000 105.84 418,087,750 105.79 1.200000 417,870,500 2020/12/20 0.79 15 ３３３ １０年国債 日本 国債証券 390,000,000 103.39 403,221,000 103.77 0.600000 404,710,800 2024/03/20 0.76 16 １２０ ５年国債 日本 国債証券 350,000,000 100.70 352,457,000 100.74 0.200000 352,593,500 2019/09/20 0.66 17 ３５５ ２年国債 日本 国債証券 340,000,000 100.19 340,659,000 100.25 0.100000 340,873,800 2017/08/15 0.64 18 ３３２ １０年国債 日本 国債証券 313,000,000 103.45 323,800,350 103.78 0.600000 324,837,660 2023/12/20 0.61 19 １０５ ５年国債 日本 国債証券 300,000,000 100.33 300,996,000 100.37 0.200000 301,134,000 2017/06/20 0.57 20 ３００ １０年国債 日本 国債証券 286,000,000 104.92 300,088,360 104.82 1.500000 299,785,200 2019/03/20 0.56 21 １４０ ２０年国債 日本 国債証券 260,000,000 113.58 295,308,000 115.21 1.700000 299,561,600 2032/09/20 0.56 22 １５３ ２０年国債 日本 国債証券 280,000,000 104.39 292,300,400 106.09 1.300000 297,066,000 2035/06/20 0.56 23 １５０ ２０年国債 日本 国債証券 270,000,000 107.00 288,918,900 108.70 1.400000 293,492,700 2034/09/20 0.55 24 １０７ ５年国債 日本 国債証券 290,000,000 100.43 291,247,000 100.46 0.200000 291,360,100 2017/12/20 0.55 25 １４５ ２０年国債 日本 国債証券 253,000,000 113.06 286,056,980 114.75 1.700000 290,320,030 2033/06/20 0.55 26 ３０６ １０年国債 日本 国債証券 255,000,000 105.87 269,986,350 105.79 1.400000 269,774,700 2020/03/20 0.51 27 １４７ ２０年国債 日本 国債証券 235,000,000 111.04 260,946,350 112.73 1.600000 264,931,950 2033/12/20 0.50 28 ３１４ １０年国債 日本 国債証券 250,000,000 105.57 263,932,500 105.55 1.100000 263,895,000 2021/03/20 0.50 29 １５２ ２０年国債 日本 国債証券 250,000,000 102.98 257,462,500 104.65 1.200000 261,635,000 2035/03/20 0.49 30 ２８８ １０年国債 日本 国債証券 254,000,000 103.08 261,840,980 102.99 1.700000 261,614,920 2017/09/20 0.49 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 44 ロ．投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 国債証券 投資比率 73.77% 地方債証券 8.54% 特殊債券 8.69% 社債券 8.36% 合計 99.35% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ．投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 45 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (平成 27 年 12 月 30 日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 株式 投資比率(％) 75,330,160,020 96.15 内 香港 960,777,418 1.23 内 シンガポール 384,871,854 0.49 内 イスラエル 244,028,272 0.31 内 ノルウェー 179,183,588 0.23 内 スウェーデン 938,009,207 1.20 内 デンマーク 613,613,493 0.78 6,270,686,316 8.00 内 アイルランド 126,032,260 0.16 内 オランダ 950,904,588 1.21 内 ベルギー 471,904,416 0.60 内 フランス 3,092,554,064 3.95 内 ドイツ 2,991,361,467 3.82 内 スイス 3,090,910,633 3.94 45,686,668 0.06 1,050,719,462 1.34 内 イタリア 775,234,478 0.99 内 フィンランド 297,298,981 0.38 内 オーストリア 57,723,824 0.07 内 カナダ 2,636,559,281 3.37 内 アメリカ 48,093,019,927 61.38 2,016,550,503 2.57 42,529,320 0.05 1,953,851,835 2.49 内 香港 35,584,164 0.05 内 シンガポール 19,705,621 0.03 内 イギリス 111,017,312 0.14 内 フランス 118,430,923 0.15 内 カナダ 6,973,703 0.01 内 アメリカ 1,473,710,998 1.88 188,429,114 0.24 1,066,309,540 1.36 内 イギリス 内 ポルトガル 内 スペイン 内 オーストラリア 内 ニュージーランド 投資証券 内 オーストラリア コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 46 投資資産の種類 時価(円) 純資産総額 投資比率(％) 78,350,321,395 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 株価指数先物取引（買建） 内 アメリカ 投資比率(％) 1,000,001,632 1.28 1,000,001,632 1.28 318,909,000 0.41 318,909,000 0.41 為替予約取引（買建） 内 日本 (注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する 清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最 も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (平成 27 年 12 月 30 日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ．主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 APPLE INC アメリカ 株式 情報技術 121,500 14,198.20 1,725,085,433 13,115.13 1,593,488,465 2.03 2 MICROSOFT CORP アメリカ 株式 情報技術 161,400 6,504.49 1,049,825,864 6,820.49 1,100,827,974 1.41 3 EXXON MOBIL CORP アメリカ 株式 エネルギー 88,755 9,795.94 869,443,918 9,547.48 847,387,262 1.08 4 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ 株式 資本財・サ ービス 200,900 3,662.32 735,760,681 3,772.68 757,931,573 0.97 5 JOHNSON & JOHNSON アメリカ 株式 ヘルスケア 59,000 12,348.17 728,548,926 12,547.05 740,276,440 0.94 6 AMAZON.COM INC アメリカ 株式 一般消費 財・サービ ス 8,500 81,208.64 690,273,463 83,699.72 711,447,634 0.91 7 WELLS FARGO & CO アメリカ 株式 金融 103,872 6,680.34 693,902,869 6,668.52 692,673,226 0.88 8 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ 株式 金融 78,720 8,101.01 637,717,704 8,089.31 636,790,696 0.81 9 NESTLE SA-REG スイス 株式 生活必需 品 69,150 9,284.12 641,997,451 9,132.22 631,493,566 0.81 10 ALPHABET INC-CL C アメリカ 株式 情報技術 6,567 90,488.85 594,240,334 93,665.72 615,102,823 0.79 11 FACEBOOK INC-A アメリカ 株式 情報技術 45,600 12,718.32 579,955,597 12,936.62 589,910,264 0.75 47 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 12 ALPHABET INC-CL A アメリカ 株式 情報技術 6,150 93,107.30 572,609,905 95,759.51 588,921,021 0.75 13 PROCTER & GAMBLE CO/THE アメリカ 株式 生活必需 品 57,737 9,130.17 527,149,029 9,692.21 559,599,683 0.71 14 AT&T INC アメリカ 株式 電気通信 サービス 130,491 4,048.87 528,342,100 4,212.90 549,746,486 0.70 15 NOVARTIS AG-REG スイス 株式 ヘルスケア 49,650 10,784.90 535,470,285 10,633.00 527,928,450 0.67 16 PFIZER INC アメリカ 株式 ヘルスケア 131,363 3,954.80 519,514,642 3,959.62 520,148,390 0.66 17 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN スイス 株式 ヘルスケア 15,350 33,478.76 513,898,966 33,843.32 519,494,962 0.66 18 VERIZON COMMUNICATIONS INC アメリカ 株式 電気通信 サービス 85,954 5,455.19 468,895,427 5,693.99 489,421,913 0.62 19 BANK OF AMERICA CORP アメリカ 株式 金融 222,301 2,108.26 468,668,929 2,084.14 463,306,584 0.59 20 COCA-COLA CO/THE アメリカ 株式 生活必需 品 87,800 5,204.32 456,939,428 5,271.86 462,869,580 0.59 21 CHEVRON CORP アメリカ 株式 エネルギー 40,018 10,899.52 436,177,219 11,005.66 440,424,602 0.56 22 HOME DEPOT INC アメリカ 株式 27,300 16,249.30 443,607,922 16,125.55 440,227,706 0.56 23 WALT DISNEY CO/THE アメリカ 株式 33,900 13,885.82 470,729,613 12,914.91 437,815,747 0.56 24 INTEL CORP アメリカ 株式 情報技術 101,200 4,156.82 420,673,207 4,274.41 432,571,142 0.55 25 HSBC HOLDINGS PLC イギリス 株式 金融 426,000 956.47 407,476,729 973.63 414,768,885 0.53 26 CITIGROUP INC アメリカ 株式 金融 63,923 6,536.57 417,845,123 6,389.91 408,462,716 0.52 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL アメリカ B 株式 金融 25,200 16,236.51 409,161,224 16,178.62 407,701,360 0.52 27 一般消費 財・サービ ス 一般消費 財・サービ ス 28 VISA INC-CLASS A SHARES アメリカ 株式 情報技術 41,500 9,628.29 399,574,900 9,553.51 396,471,001 0.51 29 GILEAD SCIENCES INC アメリカ 株式 ヘルスケア 31,100 13,025.88 405,104,868 12,466.24 387,700,363 0.49 30 MERCK & CO. INC. アメリカ 株式 ヘルスケア 59,821 6,508.11 389,321,983 6,433.33 384,848,677 0.49 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ．投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 株式 投資証券 投資比率 96.15% 2.49% 48 投資有価証券の種類 投資比率 合計 98.64% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ．投資株式の業種別投資比率 業種 投資比率 エネルギー 6.53% 素材 4.27% 資本財・サービス 9.75% 一般消費財・サービス 12.26% 生活必需品 10.56% ヘルスケア 13.83% 金融 18.25% 情報技術 14.43% 電気通信サービス 3.15% 公益事業 3.12% その他 0.00% 合計 96.15% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの (単位：円) 種類 地域 株価指数先物 アメリカ 取引 為替予約取引 日本 資産名 S&P500 2016 年 3 月 買建/ 売建 数量 買建 カナダ・ドル買/円売 2016 買建 年1月 米ドル買/円売 2016 年 1 買建 月 簿価 時価 投資 比率 16 965,469,542 1,000,001,632 1.28% 200,000 17,432,300 17,434,000 0.02% 2,500,000 301,520,000 301,475,000 0.38% (注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する 清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最 も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 49 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (平成 27 年 12 月 30 日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 国債証券 投資比率(％) 158,269,616,137 97.94 63,873,090,481 39.52 内 シンガポール 584,704,984 0.36 内 マレーシア 723,068,162 0.45 内 ノルウェー 445,574,527 0.28 内 スウェーデン 740,959,954 0.46 内 デンマーク 986,728,527 0.61 13,124,351,696 8.12 内 スイス 483,155,537 0.30 内 ポーランド 896,187,348 0.55 内 カナダ 3,151,447,975 1.95 内 アメリカ 68,111,479,732 42.15 内 メキシコ 1,631,343,714 1.01 653,737,067 0.40 2,863,786,433 1.77 3,334,933,017 2.06 161,604,549,154 100.00 内 ユーロ 内 イギリス 内 南アフリカ 内 オーストラリア コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 為替予約取引（買建） 内 日本 投資比率(％) 1,177,692,340 0.73 1,177,692,340 0.73 (注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (平成 27 年 12 月 30 日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ．主要銘柄の明細 銘柄名 1 United States Treasury Note/Bond 地域 アメリカ 種類 株数、口数 または 額面金額 国債証券 6,410,000 50 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 償還期限 (年/月/日) 99.55 769,692,953 99.31 0.625000 767,822,026 2017/08/31 投資 比率 (%) 0.48 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 償還期限 (年/月/日) 投資 比率 (%) 2 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 6,275,000 98.22 743,401,625 97.47 2.000000 737,725,417 2025/02/15 0.46 3 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 6,143,000 97.99 726,029,812 97.21 2.000000 720,295,190 2025/08/15 0.45 4 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 5,921,000 100.45 717,366,827 99.70 2.250000 712,010,838 2024/11/15 0.44 5 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 5,662,000 101.55 693,505,989 100.84 2.375000 688,650,614 2024/08/15 0.43 6 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 5,788,000 99.14 692,087,100 98.41 2.125000 687,018,961 2025/05/15 0.43 7 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 5,660,000 99.45 678,918,490 99.21 0.500000 677,259,644 2017/07/31 0.42 8 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 5,412,000 102.71 670,482,829 101.97 2.500000 665,639,488 2024/05/15 0.41 9 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 5,229,000 104.79 660,916,608 103.93 2.750000 655,499,155 2024/02/15 0.41 10 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ユーロ 国債証券 3,118,000 153.70 631,490,067 150.61 6.000000 618,815,071 2031/05/01 0.38 11 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 4,974,000 99.53 597,124,539 99.25 0.625000 595,432,781 2017/09/30 0.37 12 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 4,635,000 103.35 577,782,717 102.88 3.250000 575,160,879 2017/03/31 0.36 13 FRENCH GOVERNMENT BOND ユーロ 国債証券 3,397,000 130.13 582,500,358 127.97 4.250000 572,840,661 2023/10/25 0.35 14 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 4,509,000 104.42 567,873,235 103.75 2.625000 564,224,133 2020/11/15 0.35 15 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 4,280,000 108.53 560,290,040 107.74 3.625000 556,175,840 2020/02/15 0.34 16 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 4,468,000 103.21 556,226,814 102.36 2.500000 551,640,899 2023/08/15 0.34 17 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 4,685,000 97.97 553,621,079 97.25 1.750000 549,518,759 2023/05/15 0.34 18 FRENCH GOVERNMENT BOND ユーロ 国債証券 3,550,000 118.65 555,048,511 117.42 3.250000 549,294,774 2021/10/25 0.34 19 FRENCH GOVERNMENT BOND ユーロ 国債証券 3,590,000 115.96 548,558,496 115.03 3.500000 544,159,091 2020/04/25 0.34 20 FRENCH GOVERNMENT BOND ユーロ 国債証券 3,480,000 118.15 541,792,752 116.70 3.000000 535,148,224 2022/04/25 0.33 21 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 4,076,000 109.36 537,655,127 108.57 3.625000 533,737,025 2021/02/15 0.33 22 FRENCH GOVERNMENT BOND ユーロ 国債証券 2,507,000 167.00 551,699,962 161.29 5.750000 532,817,305 2032/10/25 0.33 23 FRENCH GOVERNMENT BOND ユーロ 国債証券 2,623,000 154.78 534,977,221 150.38 5.500000 519,769,381 2029/04/25 0.32 51 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 償還期限 (年/月/日) 投資 比率 (%) 24 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 4,325,000 100.05 521,919,934 99.50 1.500000 519,030,058 2019/11/30 0.32 25 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 4,020,000 107.35 520,493,685 106.68 3.375000 517,274,266 2019/11/15 0.32 26 United Kingdom Gilt イギリス 国債証券 2,854,000 101.25 516,616,096 101.02 1.250000 515,442,548 2018/07/22 0.32 27 FRENCH GOVERNMENT BOND ユーロ 国債証券 3,146,000 126.99 526,435,038 124.23 3.500000 514,993,502 2026/04/25 0.32 28 FRENCH GOVERNMENT BOND ユーロ 国債証券 3,230,000 120.24 511,762,001 119.07 3.750000 506,807,817 2021/04/25 0.31 29 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 4,218,000 98.96 503,442,157 98.61 0.625000 501,697,202 2018/04/30 0.31 30 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 3,581,000 115.41 498,478,155 114.67 3.750000 495,303,658 2043/11/15 0.31 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ．投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 国債証券 97.94% 合計 97.94% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ．投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの (単位：円) 種類 地域 為替予約取引 日本 資産名 英ポンド買/円売 2016 年 1月 ノルウェー・クローネ買/ 円売 2016 年 1 月 ポーランド・ズロチ買/円 売 2016 年 1 月 スウェーデン・クローネ買 /円売 2016 年 1 月 米ドル買/円売 2016 年 1 月 スイス・フラン買/円売 2016 年 1 月 南アフリカ・ランド買/円 売 2016 年 1 月 買建/ 売建 数量 簿価 時価 投資 比率 買建 850,000 156,484,637 151,937,500 0.09% 買建 282,000 3,997,406 3,900,060 0.00% 買建 252,000 7,668,259 7,839,720 0.00% 買建 746,000 10,658,979 10,734,940 0.01% 買建 3,420,000 418,285,008 412,417,800 0.26% 買建 34,000 4,060,768 4,132,020 0.00% 買建 795,000 6,748,564 6,248,700 0.00% 52 種類 地域 資産名 豪ドル買/円売 2016 年 1 月 カナダ・ドル買/円売 2016 年1月 ユーロ買/円売 2016 年 1 月 シンガポール・ドル買/円 売 2016 年 1 月 メキシコ・ペソ買/円売 2016 年 1 月 デンマーク・クローネ買/ 円売 2016 年 1 月 買建/ 売建 数量 簿価 時価 投資 比率 買建 280,000 24,936,156 24,606,400 0.02% 買建 587,000 53,546,628 51,162,920 0.03% 買建 3,193,000 417,175,924 420,741,610 0.26% 買建 59,000 5,128,268 5,035,650 0.00% 買建 10,069,000 71,941,249 70,281,620 0.04% 買建 490,000 8,549,961 8,653,400 0.01% (注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 53 （参考情報）運用実績 54 第２ １ 管理及び運営 申込（販売）手続等 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうも のとします。 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再 投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払い コース」があります。 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約 款にしたがい契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。 販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会 社が定める単位をもって取得の申込みに応じることができます。 お買付価額（1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。 お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には､ 消費税等が課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手 数料はかかりません。 委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社 所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行 なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された 当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該 取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取 得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載ま たは記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、 振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関 への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、 社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受 託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に より、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。 ２ 換金（解約）手続等 委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社 所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行 なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。 ＜一部解約＞ 受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位（別に定める契約にか かる受益権については、1 口の整数倍とします。）をもって、委託会社に一部解約の実行を請 求することができます。 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行な うものとします。 解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。 解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることがで きます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。 55 ・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00～17:00） ・委託会社のホームページ アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得な い事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約 の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の 一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回 しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価 額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて計算される価額と します。 一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日か ら起算して 5 営業日目から受益者に支払います。 受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の 指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約 金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当 該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約 にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該 振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 ３ 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たり の価額をいいます。 純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令お よび一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1、注 2）により評価して得た信託 財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 （注 1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要 ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。 （注 2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要 ・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場 で評価します。 ・外国の株式：海外取引所に上場されている株式は原則として海外取引所における計 算時に知り得る直近の日の最終相場、海外の店頭市場に登録されている株式は原則 として当該海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終 買気配相場で評価します。 ・公社債等：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、2.金融商品取引業者、銀行 等の提示する価額（売気配相場を除く。）、3.価格情報会社の提供する価額 なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預 金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における 56 計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則と して、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。 基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、 委託会社のホームページでご覧になることもできます。 ・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00～17:00） ・委託会社のホームページ アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/ (2) 保管 該当事項はありません。 (3) 信託期間 無期限とします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがありま す。 (4) 計算期間 毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。 上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま す。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計 算期間が開始されるものとします。 (5) その他 ① 信託の終了 1．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約 することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと きは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま す。 2．委託会社は、前 1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、 その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただ し、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公 告を行ないません。 3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えるときは、前 1.の信託契約の解約をしません。 5．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理 由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行な いません。 6．前 3.から前 5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ ている場合であって、前 3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を 行なうことが困難な場合には適用しません。 7．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが い、信託契約を解約し、信託を終了させます。 8．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止 57 したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁 が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき は、②の 4.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存 続します。 9．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社 が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま す。 ② 信託約款の変更 1．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生し たときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合にお いて、委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出 ます。 2．委託会社は、前 1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、 変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信 託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべ ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えるときは、前 1.の信託約款の変更をしません。 5．委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理 由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行な いません。 6．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1.か ら前 5.までの規定にしたがいます。 ③ 反対者の買取請求権 前①の 1.から 6.までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定 にしたがい信託約款の変更を行なう場合において、前①の 3.または前②の 3.の一定の期間 内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、 信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 ④ 運用報告書 1．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのう ち重要な事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告書）を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知られた る受益者に対して交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法によ り交付します。 2．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。 ・委託会社のホームページ アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/ 3．前 2.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場 合には、これを交付します。 ⑤ 公告 1．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレス に掲載します。 http://www.daiwa-am.co.jp/ 2．前 1．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生 58 じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 ⑥ 関係法人との契約の更改 委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、 期間満了の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら 意思の表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いにつ いてもこれと同様とします。 59 ４ 受益者の権利等 信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者と し、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。 ① 収益分配金および償還金にかかる請求権 受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時 における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応 じて請求する権利を有します。 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益 者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益 者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取 得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則 として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して 5 営業日までに支払います。 上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、 原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加 した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益 者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、 当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載 または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として信 託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。 収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。 受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときなら びに信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないとき は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 ② 換金請求権 受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解約）手続等」をご参照下さい。 60 第３ ファンドの経理状況 (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省 令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総 理府令第 133 号）に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 16 期計算期間（平成 26 年 12 月 2 日から平成 27 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受け ております。 61 1 財務諸表 ダイワライフスタイル２５ (1) 貸借対照表 第 15 期 第 16 期 平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 27 年 11 月 30 日現在 金 額（円） 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 ※1 62 4,805,952 742,449,510 889,000 748,144,462 748,144,462 6,391,208 873,088,711 － 879,479,919 879,479,919 877,245 302,166 2,342,130 28,240 3,549,781 3,549,781 613,969 366,064 2,837,291 34,226 3,851,550 3,851,550 549,099,746 627,825,361 195,494,935 130,758,653 744,594,681 744,594,681 748,144,462 247,803,008 142,387,957 875,628,369 875,628,369 879,479,919 (2) 損益及び剰余金計算書 第 15 期 第 16 期 自 平成 25 年 12 月 3 日 自 平成 26 年 12 月 2 日 至 平成 26 年 12 月 1 日 至 平成 27 年 11 月 30 日 金 額（円） 金 額（円） 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益 経常利益 当期純利益 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※1 63 1,912 54,906,453 54,908,365 2,328 28,720,201 28,722,529 576,169 4,465,876 54,304 5,096,349 49,812,016 49,812,016 49,812,016 1,136,435 133,517,033 24,450,444 705,058 5,464,771 65,921 6,235,750 22,486,779 22,486,779 22,486,779 1,188,425 195,494,935 47,195,110 24,450,444 11,148,123 47,195,110 16,185,391 11,148,123 － 195,494,935 16,185,391 － 247,803,008 (3) 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 第 16 期 自 平成 26 年 12 月 2 日 至 平成 27 年 11 月 30 日 区 分 1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券 方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評 価しております。 2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日 基本となる重要な事項 平成 26 年 11 月 30 日が休日のため、前計算期間末日を平成 26 年 12 月 1 日としております。このため、当計算期間は 364 日となっており ます。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 第 15 期 平成 26 年 12 月 1 日現在 第 16 期 平成 27 年 11 月 30 日現在 1. ※1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 504,510,187 円 86,587,089 円 41,997,530 円 549,099,746 円 123,911,245 円 45,185,630 円 2. 計算期間末日における受益権 の総数 549,099,746 口 627,825,361 口 （損益及び剰余金計算書に関する注記） 区 分 ※1 分配金の計算過程 第 15 期 自 平成 25 年 12 月 3 日 至 平成 26 年 12 月 1 日 計算期間末における解約に伴う 当期純利益金額分配後の配当等 収益から費用を控除した額 （1,912 円）、解約に伴う当期 純利益金額分配後の有価証券売 買等損益から費用を控除し、繰 越欠損金を補填した額 （48,673,669 円）、投資信託約 款に規定される収益調整金 （89,192,056 円）及び分配準備 積立金（82,083,072 円）より分 配対象額は 219,950,709 円（1 万口当たり 4,005.66 円）であ り、分配を行っておりません。 64 第 16 期 自 平成 26 年 12 月 2 日 至 平成 27 年 11 月 30 日 計算期間末における解約に伴う 当期純利益金額分配後の配当等 収益から費用を控除した額 （1,704 円）、解約に伴う当期 純利益金額分配後の有価証券売 買等損益から費用を控除し、繰 越欠損金を補填した額 （21,296,650 円）、投資信託約 款に規定される収益調整金 （130,395,653 円）及び分配準 備積立金（121,089,603 円）よ り分配対象額は 272,783,610 円 （1 万口当たり 4,344.90 円）で あり、 分配を行っておりません。 （金融商品に関する注記） Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 1. 金融商品に対する取組方針 2. 金融商品の内容及びリスク 第 16 期 自 平成 26 年 12 月 2 日 至 平成 27 年 11 月 30 日 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の 基本方針」に従っております。 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び 金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、 当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティ ブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変 動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行 っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス クの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額 の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる 前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 第 16 期 平成 27 年 11 月 30 日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と 計上額との差額 時価との差額はありません。 区 分 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ とから、当該帳簿価額を時価としております。 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 種 類 親投資信託受益証券 合計 第 15 期 平成 26 年 12 月 1 日現在 当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円） 52,685,630 52,685,630 65 第 16 期 平成 27 年 11 月 30 日現在 当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円） 26,117,647 26,117,647 （デリバティブ取引に関する注記） ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第 15 期 平成 26 年 12 月 1 日現在 該当事項はありません。 第 16 期 平成 27 年 11 月 30 日現在 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 第 16 期 自 平成 26 年 12 月 2 日 至 平成 27 年 11 月 30 日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれ ていないため、該当事項はありません。 （1 口当たり情報） 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） 第 15 期 平成 26 年 12 月 1 日現在 1.3560 円 (13,560 円) 第 16 期 平成 27 年 11 月 30 日現在 1.3947 円 (13,947 円) (4) 附属明細表 第１ 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 親投資信託受益 トピックス・インデックス・マザーファ 190,099,286 証券 ンド 日本債券インデックスマザーファンド 419,178,583 外国株式インデックスマザーファンド 21,679,584 外国債券インデックスマザーファンド 30,209,709 親投資信託受益証券 合計 合計 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 66 評価額 （円） 178,864,418 563,376,015 44,575,392 86,272,886 873,088,711 873,088,711 備考 （参考） 当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックスマ ザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデック スマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信 託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおり であります。 「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 27 年 11 月 30 日現在 金 額（円） 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 その他未収収益 流動資産合計 資産合計 ※3※4 ※5 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 前受金 未払金 未払解約金 未払利息 受入担保金 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 67 7,759,929,209 128,429,278,710 72,039,299 12,441,011 471,202,375 11,002,355 136,755,892,959 136,755,892,959 3,147,726,099 131,197,269,060 81,594,183 300,304,490 660,850,866 14,767,385 135,402,512,083 135,402,512,083 － 61,605,000 309,731,152 170,291,500 139,310 6,369,936,457 49,744 6,911,753,163 6,911,753,163 3,715,396 85,705,000 － 180,292,000 61,555 2,739,805,530 － 3,009,579,481 3,009,579,481 156,429,196,684 140,709,507,157 △26,585,056,888 129,844,139,796 129,844,139,796 136,755,892,959 △8,316,574,555 132,392,932,602 132,392,932,602 135,402,512,083 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 自 平成 26 年 12 月 2 日 至 平成 27 年 11 月 30 日 区 分 1. 有価証券の評価基準及び評価 株式 方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場 のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者 等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基 づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議 のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており ます。 2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引 及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主 たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当 金額を計上しております。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 1. ※1 期首 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 25 年 12 月 3 日 172,799,217,116 円 13,085,758,738 円 29,455,779,170 円 平成 27 年 11 月 30 日現在 平成 26 年 12 月 2 日 156,429,196,684 円 11,811,404,364 円 27,531,093,891 円 1,649,409,274 円 6,873,376,545 円 1,617,325,422 円 5,759,733,101 円 20,854,254,321 円 16,707,119,660 円 281,828,838 円 168,688,902 円 257,375,152 円 194,943,748 円 4,407,636,350 円 3,001,554,339 円 204,772,382 円 130,280,454 円 6,079,456,236 円 4,148,883,429 円 期末元本額の内訳 ファンド名 適格機関投資家専用投信１号 トピックス・インデックスファ ンド ダイワ・トピックス・インデッ クスファンドＶＡ 適格機関投資家専用・ダイワ・ トピックスインデックスファン ドＶＡ２ ダイワ国内重視バランスファン ド３０ＶＡ(一般投資家私募) ダイワ国内重視バランスファン ド５０ＶＡ(一般投資家私募) ダイワ国際分散バランスファン ド３０ＶＡ(一般投資家私募) ダイワ国際分散バランスファン 68 ド５０ＶＡ(一般投資家私募) Ｄ－Ｉ'ｓ ＴＯＰＩＸインデッ クス ＤＣダイワ日本株式インデック ス ダイワ・ライフ・バランス３０ ダイワ・ライフ・バランス５０ ダイワ・ライフ・バランス７０ 年金ダイワ日本株式インデック ス ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2020 ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2030 ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2040 ダイワ世界分散バランスファン ド１５ＶＡ ダイワ世界分散バランスファン ド２０ＶＡ ダイワ世界分散バランスファン ド２０ＶＡ（国内株式型） ダイワ世界分散バランスファン ド２５ＶＡ ダイワ世界分散バランスファン ド３０ＶＡ ダイワ世界分散バランスファン ド３０ＶＡ（国内株式型） ダイワ世界バランスファンド４ ０ＶＡ ダイワ世界バランスファンド６ ０ＶＡ ダイワ・バランスファンド３５ ＶＡ ダイワ・ワールド・バランスフ ァンド５０ＶＡ ダイワ・ワールド・バランスフ ァンド７５ＶＡ ダイワ・バランスファンド２５ ＶＡ（適格機関投資家専用） ダイワ国内バランスファンド２ ５ＶＡ（適格機関投資家専用） ダイワ国内バランスファンド３ ０ＶＡ（適格機関投資家専用） ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ ダイワライフスタイル２５ ダイワライフスタイル５０ ダイワライフスタイル７５ ＤＣ・ダイワ・トピックス・イ ンデックス（確定拠出年金専用 ファンド） 69 26,531,872 円 33,524,767 円 61,223,159,280 円 61,010,045,853 円 1,980,050,202 円 2,046,507,975 円 1,750,405,350 円 2,989,882,103 円 1,858,797,670 円 2,014,704,231 円 1,915,630,247 円 3,490,362,889 円 22,554,312 円 22,797,202 円 40,879,759 円 50,793,788 円 7,231,848 円 10,007,790 円 24,797,025 円 1,441,372 円 80,684,863 円 3,254,423 円 47,683,722 円 5,937,998 円 71,973,936 円 65,615,632 円 421,849,875 円 361,268,786 円 222,221,290 円 181,226,317 円 2,252,789,966 円 1,558,534,214 円 329,991,054 円 229,342,532 円 20,413,387,713 円 15,530,969,176 円 631,978,000 円 409,871,701 円 1,382,469,239 円 703,533,678 円 1,599,512,026 円 1,239,069,922 円 315,436,365 円 197,613,241 円 374,256,369 円 308,115,317 円 395,865,319 円 687,128,241 円 183,009,725 円 607,535,054 円 468,369,062 円 15,910,074,282 円 190,099,286 円 597,223,153 円 465,107,454 円 15,838,961,222 円 計 156,429,196,684 円 140,709,507,157 円 156,429,196,684 口 140,709,507,157 口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本 総額を下回っており、その差額 は 26,585,056,888 円でありま す。 貸借対照表上の純資産額が元本 総額を下回っており、その差額 は 8,316,574,555 円でありま す。 4. ※3 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下 のとおり有価証券の貸付を行っ ております。 株式 6,226,031,650 円 株券貸借取引契約により、以下 のとおり有価証券の貸付を行っ ております。 株式 2,594,940,450 円 5. ※4 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金 代用有価証券として以下のとお り差入を行っております。 株式 742,900,000 円 先物取引に係る差入委託証拠金 代用有価証券として以下のとお り差入を行っております。 株式 765,700,000 円 6. ※5 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当 貸付有価証券に係る配当金相当 額の未入金分 10,071,900 円が 額の未入金分 14,105,650 円が 含まれております。 含まれております。 2. 期末日における受益権の総数 （金融商品に関する注記） Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 1. 金融商品に対する取組方針 2. 金融商品の内容及びリスク 自 平成 26 年 12 月 2 日 至 平成 27 年 11 月 30 日 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の 基本方針」に従っております。 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ 取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引 に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信 用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款 に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指 数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行 っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス クの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額 の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる 前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 70 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 平成 27 年 11 月 30 日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と 計上額との差額 時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ とから、当該帳簿価額を時価としております。 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 27 年 11 月 30 日現在 当期間の損益に 当期間の損益に 含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円） 株式 8,243,384,272 12,572,725,549 合計 8,243,384,272 12,572,725,549 （注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 26 年 9 月 20 日か ら平成 26 年 12 月 1 日まで、及び平成 27 年 9 月 25 日から平成 27 年 11 月 30 日まで）を指してお ります。 種 類 （デリバティブ取引に関する注記） ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 種 類 契約額等 （円） 平成 26 年 12 月 1 日 現在 時価 うち （円） １年超 評価損益 （円） 契約額等 （円） 平成 27 年 11 月 30 日 現在 時価 評価損益 うち （円） （円） １年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 合計 1,137,140,000 － 1,209,550,000 72,410,000 1,187,395,000 － 1,265,600,000 78,205,000 1,137,140,000 － 1,209,550,000 72,410,000 1,187,395,000 － 1,265,600,000 78,205,000 （注） 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評 価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場 や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 71 （1 口当たり情報） 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） 平成 26 年 12 月 1 日現在 0.8301 円 (8,301 円) 平成 27 年 11 月 30 日現在 0.9409 円 (9,409 円) 附属明細表 第１ 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 極 洋 日本水産 マルハニチロ サカタのタネ ホクト ショーボンドＨＤ ミライト・ホールディングス 日鉄鉱業 三井松島 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 石油資源開発 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクションＧＰ 東建コーポレーション 大成建設 大 林 組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーシヨン 松井建設 錢 高 組 鹿島建設 不動テトラ 鉄建建設 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設 ナカノフドー建設 奥 村 組 株 式 数 35,000 76,200 14,000 10,700 7,000 評価額（円） 単 価 金 額 267.00 9,345,000 423.00 32,232,600 1,959.00 27,426,000 2,481.00 26,546,700 2,334.00 16,338,000 6,300 4,865.00 20,400 19,000 52,000 332,200 999.00 588.00 132.00 1,222.50 2,500 2,970.00 7,425,000 貸付株式数 10,100 5,100 42,800 20,800 28,600 8,600 5,300 2,500 326,000 190,000 194,000 3,415.00 1,702.00 691.00 831.00 1,655.00 941.00 2,640.00 9,670.00 759.00 1,137.00 1,033.00 34,491,500 8,680,200 29,574,800 17,284,800 47,333,000 8,092,600 13,992,000 24,175,000 貸付株式数 247,434,000 216,030,000 200,402,000 44,700 203.00 9,074,100 貸付株式数 74,100 10,300 10,000 297,000 49,500 1,376.00 780.00 555.00 676.00 149.00 101,961,600 8,034,000 5,550,000 200,772,000 7,375,500 貸付株式数 41,000 315.00 12,915,000 貸付株式数 72,000 247,500 25,000 40,000 6,500 61,000 485.00 121.00 627.00 743.00 767.00 673.00 34,920,000 29,947,500 貸付株式数 15,675,000 貸付株式数 29,720,000 4,985,500 41,053,000 72 30,649,500 貸付株式数 備考 1,800 株 (1,800 株) 20,379,600 11,172,000 6,864,000 406,114,500 700 株 (700 株) 700 株 13,200 株 (13,200 株) 14,700 株 12,000 株 (12,000 株) 75,200 株 6,000 株 東鉄工業 淺沼組 戸田建設 熊 谷 組 北野建設 三井ホーム 矢作建設 ピーエス三菱 8,000 23,000 75,000 92,000 20,000 13,000 9,500 12,800 2,759.00 298.00 698.00 345.00 341.00 583.00 853.00 418.00 日本ハウスＨＬＤＧＳ 14,300 469.00 6,706,700 貸付株式数 3,900 株 (800 株) 大東建託 新日本建設 ＮＩＰＰＯ 東亜道路 前田道路 日本道路 東亜建設 若築建設 東洋建設 五洋建設 大林道路 世紀東急 福 田 組 住友林業 日本基礎技術 23,300 9,900 15,000 14,000 20,000 20,000 58,000 44,000 20,700 70,900 8,000 11,300 11,000 44,000 9,000 12,790.00 707.00 2,088.00 478.00 2,046.00 611.00 327.00 152.00 534.00 489.00 857.00 633.00 1,293.00 1,658.00 513.00 298,007,000 6,999,300 31,320,000 6,692,000 40,920,000 12,220,000 18,966,000 6,688,000 貸付株式数 11,053,800 34,670,100 6,856,000 7,152,900 14,223,000 72,952,000 4,617,000 12,000 株 日成ビルド工業 20,000 368.00 7,360,000 貸付株式数 6,000 株 (6,000 株) 25,000 187,000 12,700 210,900 8,500 11,000 9,500 25,000 38,000 8,000 10,000 5,800 10,700 25,100 23,000 12,000 15,700 63,000 28,000 9,000 19,200 7,200 13,800 921.00 3,429.00 1,135.00 2,081.50 503.00 1,241.00 2,650.00 844.00 1,674.00 1,083.00 884.00 1,679.00 2,334.00 1,242.00 463.00 2,241.00 1,112.00 2,092.00 222.00 1,157.00 1,739.00 2,207.00 537.00 23,025,000 641,223,000 14,414,500 438,988,350 4,275,500 貸付株式数 13,651,000 25,175,000 21,100,000 63,612,000 8,664,000 8,840,000 9,738,200 24,973,800 31,174,200 10,649,000 26,892,000 貸付株式数 17,458,400 131,796,000 6,216,000 10,413,000 33,388,800 15,890,400 7,410,600 パナホーム 大和ハウス ライト工業 積水ハウス 日特建設 ユアテック 中電工 関 電 工 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 日本工営 九電工 三機工業 日 揮 中外炉工業 太平電業 高砂熱学 ＮＥＣネッツエスアイ 明星工業 73 22,072,000 6,854,000 52,350,000 31,740,000 6,820,000 7,579,000 8,103,500 5,350,400 3,000 株 3,000 株 大 氣 社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 日本製粉 日清製粉Ｇ本社 昭和産業 中部飼料 フィード・ワン 日本甜菜糖 三井製糖 ネクスト 日本Ｍ＆Ａセンター アコーディア・ゴルフ タケエイ パソナグループ ＧＣＡサヴィアン エス・エム・エス テンプホールディングス クックパッド 森永製菓 中 村 屋 江崎グリコ 7,900 10,000 8,700 9,800 43,000 69,500 29,000 7,300 47,200 49,000 27,000 17,700 9,300 16,300 5,900 5,800 5,900 7,800 41,500 13,400 59,000 23,000 14,500 2,925.00 908.00 1,699.00 1,188.00 839.00 1,934.00 483.00 1,098.00 138.00 203.00 547.00 1,367.00 5,500.00 1,107.00 1,018.00 905.00 1,277.00 2,400.00 1,988.00 2,659.00 639.00 477.00 6,190.00 23,107,500 9,080,000 14,781,300 11,642,400 36,077,000 134,413,000 14,007,000 8,015,400 6,513,600 9,947,000 14,769,000 24,195,900 51,150,000 18,044,100 6,006,200 貸付株式数 5,249,000 7,534,300 18,720,000 82,502,000 35,630,600 37,701,000 10,971,000 89,755,000 不 二 家 51,000 203.00 10,353,000 貸付株式数 山崎製パン 第一屋製パン モロゾフ 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー 森永乳業 六甲バター ヤクルト 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 丸大食品 米 久 46,000 44,000 21,000 3,900 1,900 23,300 59,000 3,800 33,700 37,400 15,200 44,000 46,000 32,000 37,000 2,700 2,315.00 119.00 439.00 4,530.00 5,080.00 5,090.00 573.00 1,856.00 6,080.00 9,850.00 2,894.00 329.00 2,379.00 628.00 462.00 2,298.00 106,490,000 5,236,000 9,219,000 17,667,000 9,652,000 118,597,000 33,807,000 7,052,800 204,896,000 貸付株式数 368,390,000 43,988,800 14,476,000 109,434,000 20,096,000 17,094,000 6,204,600 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 4,600 2,098.00 9,650,800 貸付株式数 スタジオアリス 3,500 2,175.00 7,612,500 シミックホールディングス 3,400 1,663.00 5,654,200 貸付株式数 7,400 3,300 4,800 19,700 1,231.00 2,060.00 5,700.00 5,920.00 システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ＳＯＬ 綜合警備保障 74 9,109,400 6,798,000 27,360,000 116,624,000 1,600 株 12,000 株 (12,000 株) 9,500 株 1,200 株 (1,200 株) 1,000 株 (1,000 株) 日本駐車場開発 69,200 150.00 カカクコム 42,900 2,348.00 ディップ 6,800 2,804.00 ＳＢＳホールディングス 6,100 1,186.00 ツクイ 7,700 1,340.00 10,318,000 貸付株式数 51,000 2,708.00 138,108,000 貸付株式数 6,100 817.00 4,983,700 貸付株式数 3,100 2,800 26,700 81,700 7,200 3,200.00 2,611.00 1,938.00 1,322.00 2,533.00 9,920,000 7,310,800 51,744,600 貸付株式数 108,007,400 18,237,600 4,600 2,430.00 11,178,000 貸付株式数 14,900 98,000 117,300 256,400 47,500 36,000 21,500 829.00 542.00 3,860.00 1,731.50 942.00 227.00 2,491.00 12,352,100 貸付株式数 53,116,000 452,778,000 443,956,600 44,745,000 8,172,000 53,556,500 コカ・コーライーストジャパン 22,300 1,814.00 40,452,200 サントリー食品インター ダイドードリンコ 42,800 3,400 4,805.00 5,480.00 205,654,000 18,632,000 伊 藤 園 18,900 2,814.00 53,184,600 貸付株式数 キーコーヒー 日清オイリオグループ 不二製油グループ Ｊ－オイルミルズ ローソン サンエー カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション アスクル 6,700 36,000 17,100 32,000 20,700 4,000 4,800 6,800 3,800 5,800 1,944.00 477.00 1,842.00 349.00 9,350.00 5,380.00 2,439.00 6,700.00 1,482.00 5,330.00 13,024,800 17,172,000 31,498,200 11,168,000 193,545,000 21,520,000 11,707,200 45,560,000 5,631,600 30,914,000 貸付株式数 ゲオホールディングス 11,000 1,954.00 21,494,000 貸付株式数 アダストリア くらコーポレーション 5,200 3,600 7,260.00 4,180.00 37,752,000 15,048,000 キャンドゥ 4,600 1,562.00 7,185,200 貸付株式数 パル ＪＡＬＵＸ エディオン 3,600 2,300 23,300 3,060.00 2,782.00 981.00 11,016,000 6,398,600 22,857,300 貸付株式数 エムスリー ツカダ・グローバルＨＯＬＤ アウトソーシング ウェルネット ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ ぐるなび 一休 ファンコミュニケーションズ サッポロホールディングス アサヒグループホールディン キリンＨＤ 宝ホールディングス オエノンホールディングス コカ・コーラウエスト 75 10,380,000 貸付株式数 19,500 株 (1,800 株) 100,729,200 19,067,200 貸付株式数 1,900 株 (100 株) 7,234,600 2,100 株 (2,100 株) 14,400 株 (14,400 株) 1,800 株 (1,800 株) 8,000 株 1,300 株 (1,300 株) 3,100 株 5,500 株 (5,500 株) 1,500 株 3,000 株 (900 株) 1,300 株 (100 株) 8,800 株 あらた 2,700 2,680.00 19,100 344.00 あみやき亭 1,500 4,495.00 ひらまつ 9,200 757.00 6,964,400 貸付株式数 4,200 355,800 1,300 2,073.00 270.00 4,580.00 8,706,600 96,066,000 5,954,000 貸付株式数 69,800 2,440.00 6,700 1,036.00 48,000 134,000 4,055.00 2,822.50 キユーピー 31,900 2,953.00 94,200,700 貸付株式数 ハウス食品Ｇ本社 21,200 2,169.00 45,982,800 カ ゴ メ 22,500 2,080.00 46,800,000 貸付株式数 アリアケジャパン ニチレイ 横浜冷凍 東洋水産 日清食品ＨＤ 永谷園ホールディングス フジッコ 5,400 69,000 15,200 30,500 26,000 8,000 6,900 5,820.00 806.00 979.00 4,400.00 6,250.00 1,112.00 2,207.00 31,428,000 55,614,000 14,880,800 貸付株式数 134,200,000 162,500,000 8,896,000 15,228,300 4,200 3,055.00 12,831,000 貸付株式数 372,800 4,100 4,410.00 2,373.00 21,300 1,696.00 8,800 51,000 115,900 5,500 6,200 4,900 1,329.00 371.00 1,130.00 2,071.00 1,793.00 1,723.00 3,700 4,600.00 17,020,000 貸付株式数 4,000 29,000 27,900 19,700 9,200 5,360.00 1,132.00 844.00 3,530.00 3,120.00 21,440,000 32,828,000 貸付株式数 23,547,600 69,541,000 28,704,000 1,200 5,440.00 6,528,000 貸付株式数 Ｊ． フロント リテイリング 71,200 2,031.00 144,607,200 ドトール・日レスＨＤ 10,200 1,917.00 19,553,400 ＪＰホールディングス フィールズ 双日 ゲンキー アルフレッサホールディング ス ハニーズ キッコーマン 味 の 素 ロックフィールド 日本たばこ産業 わらべや日洋 ユーグレナ 片倉工業 グ ン ゼ ヒューリック アルペン クオール アルコニックス 神戸物産 ジェイアイエヌ ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ あい ホールディングス アークランドサービス 76 7,236,000 6,570,400 貸付株式数 6,100 株 (2,000 株) 6,742,500 3,300 株 (3,300 株) 200 株 170,312,000 6,941,200 貸付株式数 1,600 株 (1,600 株) 194,640,000 378,215,000 1,400 株 (1,400 株) 7,500 株 (7,500 株) 4,300 株 1,000 株 (1,000 株) 1,644,048,000 9,729,300 36,124,800 貸付株式数 5,400 株 (5,200 株) 11,695,200 18,921,000 130,967,000 11,390,500 11,116,600 8,442,700 1,200 株 (1,200 株) 7,200 株 300 株 (300 株) マツモトキヨシＨＬＤＧＳ ブロンコビリー スタートトゥデイ 物語コーポレーション ココカラファイン 三越伊勢丹ＨＤ 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 ダイワボウＨＤ シキボウ 日東紡績 トヨタ紡織 11,500 2,700 17,300 1,900 6,000 111,200 240,000 197,000 37,000 32,100 66,000 56,000 48,000 43,000 19,800 6,320.00 2,440.00 4,275.00 5,040.00 4,825.00 1,877.00 180.00 59.00 229.00 1,456.00 223.00 259.00 124.00 358.00 2,649.00 マクニカ・富士エレＨＬＤＧＳ 10,300 1,645.00 16,943,500 ウエルシアＨＤ クリエイトＳＤＨ バイタルＫＳＫＨＤ 4,900 2,900 10,600 6,790.00 8,020.00 999.00 33,271,000 23,258,000 10,589,400 3,900 2,659.00 10,370,100 貸付株式数 ＴＯＫＡＩホールディングス 三洋貿易 チムニー ジョイフル本田 すかいらーく 日本毛織 ダイドーリミテツド 29,300 5,200 1,700 8,500 17,000 20,000 14,700 539.00 1,484.00 3,310.00 2,468.00 1,680.00 934.00 503.00 15,792,700 7,716,800 5,627,000 20,978,000 貸付株式数 28,560,000 貸付株式数 18,680,000 7,394,100 ユナイテッド・スーパーマーケ 19,200 1,037.00 19,910,400 野村不動産ＨＬＤＧＳ 三重交通グループＨＤ プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス 36,400 12,700 2,000 3,600 2,411.00 472.00 4,250.00 5,060.00 87,760,400 5,994,400 8,500,000 18,216,000 日本管理センター 4,400 1,445.00 オープンハウス 東急不動産ＨＤ 飯田ＧＨＤ 帝国繊維 日本コークス工業 8,400 135,200 51,600 7,000 64,200 2,590.00 829.00 2,394.00 1,736.00 104.00 あさひ 5,100 1,269.00 6,471,900 貸付株式数 日本調剤 1,600 4,810.00 7,696,000 貸付株式数 コスモス薬品 2,800 16,860.00 47,208,000 貸付株式数 11,500 232,300 2,893.00 5,520.00 5,200 3,365.00 ＵＫＣホールディングス シップヘルスケアＨＤ セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ クリエイト・レストランツ・ホ ール 77 72,680,000 6,588,000 貸付株式数 73,957,500 9,576,000 28,950,000 208,722,400 43,200,000 11,623,000 8,473,000 46,737,600 14,718,000 14,504,000 5,952,000 15,394,000 52,450,200 6,358,000 貸付株式数 300 株 1,000 株 (1,000 株) 1,800 株 5,100 株 1,200 株 (1,200 株) 21,756,000 112,080,800 123,530,400 12,152,000 6,676,800 1,200 株 (1,200 株) 400 株 800 株 (800 株) 33,269,500 1,282,296,000 17,498,000 貸付株式数 1,100 株 ツルハホールディングス サンマルクホールディングス トリドール クスリのアオキ 帝 人 11,900 4,800 7,200 4,500 244,000 11,000.00 3,525.00 1,943.00 6,520.00 438.00 東 レ 427,000 1,119.00 477,813,000 貸付株式数 ク ラ レ 旭 化 成 サカイ オーベックス 稲葉製作所 宮地エンジニアリングＧ トーカロ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 住江織物 芦森工業 アツギ 共和レザー セーレン 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル ＴＳＩホールディングス ＩＴホールディングス 92,500 368,000 28,000 4,500 24,000 4,800 47,000 1,400 20,000 25,000 89,000 5,200 15,500 13,200 35,000 3,800 27,400 18,700 1,567.00 842.10 229.00 1,314.00 212.00 2,638.00 1,306.00 4,245.00 355.00 214.00 119.00 941.00 1,470.00 764.00 1,503.00 6,340.00 871.00 2,983.00 144,947,500 309,892,800 6,412,000 5,913,000 5,088,000 12,662,400 61,382,000 5,943,000 7,100,000 5,350,000 10,591,000 4,893,200 22,785,000 10,084,800 52,605,000 24,092,000 23,865,400 55,782,100 2,600 2,000.00 5,200,000 貸付株式数 35,100 13,800 2,900 600.00 1,931.00 3,140.00 21,060,000 貸付株式数 26,647,800 9,106,000 ＫＬａｂ 9,000 1,072.00 9,648,000 貸付株式数 2,600 株 (400 株) ポールトゥウィン・ピットクル 4,800 1,115.00 5,352,000 貸付株式数 1,000 株 53,400 1,953.00 アイスタイル 5,300 1,564.00 8,289,200 貸付株式数 エイチーム 2,400 2,042.00 4,900,800 貸付株式数 コロプラ 15,300 2,489.00 38,081,700 貸付株式数 ブロードリーフ 特種東海製紙 6,600 37,000 1,139.00 381.00 7,517,400 14,097,000 6,200 1,495.00 9,269,000 貸付株式数 1,700 株 (1,700 株) 98,300 380.00 37,354,000 貸付株式数 27,500 株 5,000 5,930.00 29,650,000 貸付株式数 9,600 2,324.00 22,310,400 貸付株式数 電算システム グリー コーエーテクモＨＤ 三菱総合研究所 ネクソン ティーガイア ガンホー・オンライン・エンタ ー ＧＭＯペイメントゲートウェ イ インターネットイニシアティ ブ 78 130,900,000 16,920,000 13,989,600 29,340,000 106,872,000 12,000 株 (12,000 株) 700 株 (700 株) 9,700 株 104,290,200 1,600 株 (1,600 株) 700 株 (700 株) 4,400 株 (500 株) 1,400 株 (1,400 株) 200 株 (200 株) ＳＲＡホールディングス 朝日ネット 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 4,100 15,000 241,000 30,200 103,000 38,600 2,707.00 533.00 534.00 1,982.00 89.00 811.00 11,098,700 7,995,000 128,694,000 59,856,400 9,167,000 31,304,600 貸付株式数 中越パルプ 29,000 216.00 6,264,000 貸付株式数 大王製紙 26,600 1,165.00 30,989,000 貸付株式数 ｇｕｍｉ 6,400 1,200.00 7,680,000 貸付株式数 47,000 23,000 4,700 392,000 436,000 13,000 35,500 36,000 546.00 286.00 3,040.00 162.00 706.00 759.00 2,954.00 146.00 44,000 484.00 テイカ 石原産業 日東エフシー 日本曹達 東ソー 14,000 111,000 5,800 40,000 159,000 608.00 110.00 922.00 745.00 690.00 トクヤマ 106,000 263.00 セントラル硝子 東亞合成 大阪ソーダ 関東電化 デンカ 64,000 37,200 28,000 15,000 125,000 582.00 1,057.00 433.00 911.00 544.00 37,248,000 39,320,400 12,124,000 13,665,000 68,000,000 37,000 1,930.00 71,410,000 貸付株式数 105,500 28,000 28,000 48,000 45,900 25,000 30,600 12,000 10,000 4,900 34,000 8,500 24,000 80,000 6,963.00 182.00 422.00 1,998.00 1,177.00 264.00 1,234.00 672.00 1,123.00 1,498.00 244.00 9,220.00 585.00 1,214.00 レンゴー トーモク ザ・パック 昭和電工 住友化学 住友精化 日産化学 ラサ工業 クレハ イビデン 信越化学 日本カ－バイド 堺 化 学 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パ－カライジング 高圧ガス 四国化成 ステラ ケミファ 保土谷化学 日本触媒 大日精化 カネカ 79 10,800 株 10,000 株 (10,000 株) 7,500 株 (500 株) 1,800 株 (200 株) 25,662,000 6,578,000 14,288,000 63,504,000 307,816,000 9,867,000 104,867,000 5,256,000 21,296,000 貸付株式数 12,000 株 (1,000 株) 8,512,000 12,210,000 5,347,600 29,800,000 109,710,000 27,878,000 貸付株式数 734,596,500 5,096,000 11,816,000 95,904,000 54,024,300 6,600,000 37,760,400 8,064,000 11,230,000 7,340,200 8,296,000 78,370,000 14,040,000 97,120,000 28,000 株 (28,000 株) 10,200 株 (10,200 株) 協和発酵キリン 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 日本合成化学 ダイセル 住友ベ－クライト 積水化学 71,000 100,000 252,000 56,800 12,000 396,700 14,000 81,900 55,000 136,000 2,169.00 667.00 513.00 1,938.00 3,695.00 806.70 920.00 1,802.00 516.00 1,467.00 日本ゼオン 51,000 987.00 アイカ工業 17,800 2,469.00 317,000 262.00 83,054,000 貸付株式数 積水樹脂 タキロン 旭有機材 日立化成 ニチバン リケンテクノス 大倉工業 積水化成品 群栄化学 ダイキョーニシカワ 日本化薬 カーリットホールディングス ＥＰＳホールディングス プレステージ・インター アミューズ 野村総合研究所 ドリームインキュベータ ケネディクス 10,200 17,000 32,000 29,200 9,000 13,500 20,000 18,000 20,000 1,900 38,000 10,200 6,800 6,200 1,800 39,000 2,800 79,700 1,656.00 578.00 230.00 2,050.00 646.00 436.00 361.00 388.00 334.00 8,340.00 1,329.00 540.00 1,436.00 1,142.00 6,050.00 4,655.00 2,307.00 484.00 16,891,200 9,826,000 7,360,000 59,860,000 5,814,000 5,886,000 7,220,000 6,984,000 6,680,000 15,846,000 50,502,000 5,508,000 9,764,800 7,080,400 10,890,000 181,545,000 6,459,600 貸付株式数 38,574,800 貸付株式数 電通 65,700 6,910.00 453,987,000 貸付株式数 インテージホールディングス 4,000 1,778.00 7,112,000 イオンファンタジー 2,800 2,161.00 6,050,800 貸付株式数 7,600 709.00 7,900 29,100 45,000 38,000 158,500 18,000 20,000 234,700 659,900 42,500 945.00 1,820.00 949.00 142.00 6,311.00 389.00 975.00 5,983.00 1,733.50 1,481.00 宇部興産 メディカルシステムネットワ ーク 日本精化 ＡＤＥＫＡ 日油 ミヨシ油脂 花 王 第一工業製薬 三洋化成 武田薬品 アステラス製薬 大日本住友製薬 80 153,999,000 66,700,000 129,276,000 110,078,400 44,340,000 320,017,890 12,880,000 147,583,800 28,380,000 199,512,000 50,337,000 貸付株式数 15,000 株 (15,000 株) 43,948,200 88,000 株 (88,000 株) 500 株 24,300 株 18,500 株 (18,500 株) 700 株 (700 株) 5,388,400 7,465,500 52,962,000 42,705,000 5,396,000 1,000,293,500 7,002,000 貸付株式数 19,500,000 1,404,210,100 1,143,936,650 62,942,500 貸付株式数 4,000 株 12,200 株 塩野義製薬 田辺三菱製薬 あすか製薬 日本新薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品 久光製薬 持田製薬 参天製薬 扶桑薬品 日本ケミファ ツムラ 日医工 テ ル モ みらかホールディングス キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 鳥居薬品 86,100 67,600 8,500 14,000 58,500 10,200 72,600 28,900 26,800 18,400 4,200 108,200 28,000 11,000 18,600 13,900 86,400 15,000 10,700 12,000 5,700 4,700 5,426.00 2,151.00 1,541.00 5,080.00 4,300.00 8,680.00 7,997.00 2,373.00 19,710.00 5,250.00 7,700.00 1,952.00 285.00 674.00 3,385.00 3,105.00 3,930.00 5,470.00 3,105.00 1,697.00 2,285.00 2,759.00 467,178,600 145,407,600 13,098,500 71,120,000 251,550,000 88,536,000 580,582,200 68,579,700 528,228,000 96,600,000 32,340,000 211,206,400 7,980,000 7,414,000 62,961,000 貸付株式数 43,159,500 339,552,000 82,050,000 33,223,500 20,364,000 13,024,500 12,967,300 5,000 2,810.00 14,050,000 貸付株式数 2,800 2,500 9,900 12,800 198,900 16,100 7,630.00 2,215.00 7,060.00 1,710.00 2,537.00 2,324.00 3,400 1,941.00 6,599,400 貸付株式数 ダイト 大塚ホールディングス 大正製薬ＨＤ 大日本塗料 3,100 126,200 14,000 43,000 3,345.00 4,078.00 8,340.00 234.00 10,369,500 514,643,600 116,760,000 貸付株式数 10,062,000 日本ペイントＨＯＬＤ 45,500 3,085.00 140,367,500 貸付株式数 66,200 18,000 5,700 12,100 4,500 233,000 12,600 57,000 3,100 2,900 63,300 17,300 1,942.00 867.00 1,176.00 563.00 4,675.00 355.00 1,266.00 512.00 2,347.00 2,270.00 6,997.00 2,258.00 128,560,400 15,606,000 6,703,200 6,812,300 21,037,500 82,715,000 15,951,600 29,184,000 7,275,700 6,583,000 442,910,100 39,063,400 ＪＣＲファーマ 東和薬品 富士製薬工業 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン製薬ＨＤ 大幸薬品 関西ペイント 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス ＤＩＣ サカタインクス 東洋インキＳＣホールディン Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ アルプス技研 オリエンタルランド ダスキン 81 5,200 株 1,500 株 (1,500 株) 21,364,000 5,537,500 69,894,000 21,888,000 504,609,300 37,416,400 800 株 (800 株) 3,900 株 12,800 株 (12,800 株) パーク２４ 28,200 2,500.00 70,500,000 貸付株式数 明光ネットワークジャパン 8,100 1,399.00 11,331,900 貸付株式数 ファルコホールディングス フジ・メディア・ＨＤ 4,000 57,700 1,541.00 1,467.00 6,164,000 84,645,900 貸付株式数 ラウンドワン 20,800 535.00 11,128,000 貸付株式数 24,600 19,300 11,500 400,200 4,000 27,400 10,900 8,900 10,200 6,500 71,200 3,000 3,285.00 6,550.00 997.00 507.00 3,940.00 5,020.00 1,141.00 6,000.00 722.00 1,009.00 1,957.00 7,030.00 伊藤忠テクノソリュー 12,800 2,543.00 アイティフォー サイバーエージェント 楽天 大塚商会 総合メディカル サイボウズ セントラルスポーツ 電通国際情報Ｓ ウェザーニューズ ＣＩＪ 14,200 14,500 275,500 15,000 3,000 18,300 3,000 4,400 2,200 10,400 566.00 5,190.00 1,552.00 6,170.00 4,435.00 326.00 2,318.00 2,150.00 4,400.00 514.00 3,200 3,335.00 6,600 775.00 134,700 141,300 112,000 68,000 4,200 5,700 3,800 14,000 9,500 4,986.00 1,294.00 2,945.50 1,286.00 2,971.00 4,945.00 4,730.00 1,779.00 12,880.00 671,614,200 182,842,200 329,896,000 貸付株式数 87,448,000 貸付株式数 12,478,200 28,186,500 17,974,000 24,906,000 122,360,000 ドクターシーラボ 8,400 2,451.00 20,588,400 貸付株式数 ポーラ・オルビスＨＤ ノエビアホールディングス コ ニ シ 6,000 3,700 5,200 8,640.00 3,400.00 2,644.00 51,840,000 12,580,000 13,748,800 リゾートトラスト オービック ジャストシステム ヤフー ビー・エム・エル トレンドマイクロ りらいあコミュニケーショ 日本オラクル フューチャーアーキテクト ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ユー・エス・エス オービックビジネスＣ ＷＯＷＯＷ フルキャストホールディング ス 富士フイルムＨＬＤＧＳ コニカミノルタ 資 生 堂 ライオン 高砂香料 マンダム ミルボン ファンケル コーセー 82 4,500 株 (4,500 株) 2,300 株 (2,300 株) 16,000 株 5,000 株 (5,000 株) 80,811,000 126,415,000 11,465,500 202,901,400 15,760,000 137,548,000 12,436,900 53,400,000 7,364,400 6,558,500 139,338,400 21,090,000 32,550,400 貸付株式数 3,700 株 (3,700 株) 8,037,200 75,255,000 427,576,000 92,550,000 13,305,000 5,965,800 6,954,000 9,460,000 9,680,000 5,345,600 10,672,000 貸付株式数 800 株 (800 株) 5,115,000 32,700 株 21,000 株 2,600 株 (2,600 株) 長谷川香料 7,900 1,570.00 星光ＰＭＣ 小林製薬 荒川化学工業 日本高純度化学 ＪＣＵ 新田ゼラチン デクセリアルズ アース製薬 イハラケミカル 大成ラミック 3,600 8,800 6,100 3,100 2,000 5,900 13,500 4,000 9,700 2,800 1,264.00 10,030.00 1,188.00 2,370.00 4,825.00 734.00 1,341.00 5,170.00 1,670.00 3,020.00 クミアイ化学 12,900 1,067.00 13,764,300 貸付株式数 日本農薬 14,400 814.00 11,721,600 貸付株式数 59,700 9,000 86,000 4,800 4,300 16,800 29,500 695,700 17,600 36,100 26,500 198,500 54,400 1,085.00 997.00 1,188.00 1,472.00 1,341.00 372.00 2,038.00 499.30 1,618.00 2,117.00 2,662.00 4,380.00 1,662.00 オカモト 19,000 1,103.00 20,957,000 貸付株式数 アキレス ニッタ 住友理工 三ツ星ベルト バンドー化学 63,000 6,700 13,000 16,000 24,000 159.00 3,500.00 1,058.00 1,010.00 542.00 10,017,000 23,450,000 13,754,000 16,160,000 13,008,000 鬼怒川ゴム 15,000 743.00 旭 硝 子 日本板硝子 有沢製作所 日本山村硝子 日本電気硝子 住友大阪セメント 太平洋セメント 日本ヒユ－ム 312,000 289,000 10,100 30,000 122,000 119,000 369,000 7,600 724.00 106.00 787.00 186.00 683.00 474.00 380.00 753.00 日本コンクリ－ト 15,800 350.00 アジアパイルＨＤ 東海カーボン 8,700 56,000 600.00 374.00 昭和シエル石油 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学 ビーピー・カストロール 富士石油 出光興産 ＪＸホールディングス コスモエネルギーＨＬＤＧＳ 横浜ゴム 東洋ゴム ブリヂストン 住友ゴム 83 12,403,000 貸付株式数 2,100 株 (2,100 株) 4,550,400 88,264,000 7,246,800 7,347,000 9,650,000 4,330,600 18,103,500 20,680,000 16,199,000 8,456,000 3,600 株 (3,600 株) 3,900 株 (3,900 株) 64,774,500 8,973,000 102,168,000 7,065,600 5,766,300 6,249,600 60,121,000 347,363,010 28,476,800 76,423,700 70,543,000 869,430,000 90,412,800 11,145,000 貸付株式数 5,000 株 (5,000 株) 1,000 株 (1,000 株) 225,888,000 30,634,000 7,948,700 5,580,000 83,326,000 56,406,000 140,220,000 5,722,800 5,530,000 貸付株式数 5,220,000 20,944,000 4,300 株 (3,800 株) 日本カーボン 33,000 344.00 4,100 1,802.00 ノリタケ ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 ＭＡＲＵＷＡ 品川リフラクトリーズ フジミインコーポレーテッド 37,000 43,600 75,000 50,600 2,500 18,000 5,600 288.00 4,250.00 2,855.00 3,355.00 3,020.00 270.00 1,588.00 ニチアス 31,000 806.00 265,500 1,090,000 36,000 161,900 2,472.50 144.00 239.00 1,942.00 日新製鋼 26,700 1,347.00 35,964,900 貸付株式数 東京製鐵 共英製鋼 32,700 6,700 759.00 2,162.00 24,819,300 14,485,400 大和工業 13,100 3,170.00 41,527,000 貸付株式数 東京鐵鋼 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 15,000 4,200 9,100 16,700 574.00 2,235.00 2,509.00 426.00 8,610,000 9,387,000 22,831,900 7,114,200 丸一鋼管 19,200 3,410.00 65,472,000 貸付株式数 大同特殊鋼 日本高周波 100,000 46,000 520.00 102.00 日本冶金工 50,800 162.00 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 36,000 37,000 576.00 547.00 日立金属 67,300 1,596.00 107,410,800 貸付株式数 大平洋金属 41,000 323.00 13,243,000 貸付株式数 新日本電工 栗本鉄工所 40,100 35,000 227.00 225.00 日本製鋼所 99,000 472.00 46,728,000 貸付株式数 47,000 139,600 155,000 36,000 370,000 163,000 77,000 98,000 250.00 220.00 237.00 311.00 435.00 1,388.00 947.00 245.00 11,750,000 30,712,000 貸付株式数 36,735,000 11,196,000 160,950,000 226,244,000 72,919,000 24,010,000 東洋炭素 新日鐵住金 神戸製鋼所 合同製鐵 ＪＦＥホールディングス 三菱製鋼 日本軽金属ＨＤ 三井金属 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機金 84 11,352,000 7,388,200 貸付株式数 1,100 株 (1,100 株) 10,656,000 185,300,000 214,125,000 169,763,000 7,550,000 4,860,000 8,892,800 24,986,000 貸付株式数 8,000 株 (8,000 株) 656,448,750 156,960,000 8,604,000 314,409,800 7,000 株 (7,000 株) 2,100 株 (2,100 株) 5,400 株 (5,400 株) 52,000,000 4,692,000 8,229,600 貸付株式数 15,600 株 (15,600 株) 20,736,000 20,239,000 18,800 株 (18,800 株) 12,000 株 (12,000 株) 9,102,700 7,875,000 28,000 株 (28,000 株) 39,000 株 大阪チタニウム 5,800 3,000.00 17,400,000 貸付株式数 10,200 86,000 189,000 235,800 85,000 98,000 15,700 38,000 8,200 9,200 42,100 20,000 12,300 60,600 17,600 8,000 4,200 82,100 12,400 1,240.00 296.00 267.00 1,752.00 697.00 78.00 479.00 457.00 852.00 1,943.00 2,423.00 329.00 1,354.00 1,032.00 1,071.00 1,725.00 1,166.00 2,878.00 1,819.00 12,648,000 貸付株式数 25,456,000 50,463,000 413,121,600 59,245,000 7,644,000 貸付株式数 7,520,300 17,366,000 6,986,400 17,875,600 102,008,300 6,580,000 16,654,200 62,539,200 18,849,600 13,800,000 4,897,200 236,283,800 22,555,600 長府製作所 6,900 2,746.00 18,947,400 貸付株式数 リンナイ ユニプレス 岡 部 ジーテクト 東 プ レ 高周波熱錬 10,900 11,900 13,400 6,700 11,700 12,800 11,020.00 2,934.00 944.00 1,780.00 2,725.00 953.00 東京製綱 45,000 188.00 パイオラックス 日本発条 三浦工業 タ ク マ テクノプロ・ホールディング 3,200 55,600 25,700 22,000 8,600 6,760.00 1,265.00 1,655.00 1,034.00 3,510.00 ジャパンマテリアル 3,000 2,554.00 7,662,000 貸付株式数 ベクトル 2,600 2,036.00 5,293,600 貸付株式数 118,000 18,000 39,000 35,000 88,300 16,500 31,000 20,100 30,000 26,800 3,845.00 560.00 1,119.00 430.00 1,212.00 1,318.00 173.00 1,223.00 1,006.00 2,432.00 453,710,000 10,080,000 貸付株式数 43,641,000 15,050,000 107,019,600 21,747,000 5,363,000 24,582,300 30,180,000 65,177,600 貸付株式数 東邦チタニウム ＵＡＣＪ 古河電工 住友電工 フジクラ 昭和電線ＨＬＤＧＳ タツタ電線 リョービ アーレステイ アサヒＨＤ 東洋製罐グループＨＤ ホッカンホールディングス 横河ブリッジＨＬＤＧＳ 三和ホールディングス 文化シヤツタ－ 三協立山 アルインコ ＬＩＸＩＬグループ ノーリツ リクルートホールディングス ツ ガ ミ オークマ 東芝機械 アマダホールディングス アイダエンジニア 滝澤鉄工所 富士機械製造 牧野フライス オーエスジー 85 1,700 株 (1,700 株) 2,900 株 24,000 株 1,800 株 (1,800 株) 120,118,000 34,914,600 12,649,600 11,926,000 31,882,500 12,198,400 8,460,000 貸付株式数 12,000 株 (12,000 株) 21,632,000 70,334,000 42,533,500 22,748,000 30,186,000 800 株 (400 株) 700 株 (700 株) 5,000 株 7,600 株 旭ダイヤモンド ＤＭＧ森精機 ソデイツク ディスコ 日東工器 豊田自動織機 ＯＫＫ 16,900 32,900 12,100 7,500 4,000 51,200 36,000 1,447.00 1,675.00 1,009.00 11,860.00 2,712.00 6,530.00 150.00 島精機製作所 8,700 1,812.00 15,764,400 貸付株式数 日阪製作所 やまびこ ナブテスコ 三井海洋開発 ＳＭＣ 9,400 11,600 31,200 6,800 17,600 1,005.00 1,187.00 2,577.00 1,822.00 32,620.00 9,447,000 13,769,200 80,402,400 12,389,600 貸付株式数 574,112,000 7,200 600.00 4,320,000 貸付株式数 12,000 637.00 7,644,000 ユニオンツール 3,000 3,480.00 10,440,000 貸付株式数 オイレス工業 日精エーエスビー サト－ホールディングス 日精樹脂工業 8,100 2,400 8,200 5,500 2,079.00 2,204.00 2,750.00 1,033.00 16,839,900 5,289,600 貸付株式数 22,550,000 5,681,500 小松製作所 288,900 2,036.00 588,200,400 貸付株式数 住友重機械 173,000 584.00 101,032,000 貸付株式数 日立建機 巴工業 26,800 3,800 1,932.00 1,564.00 井関農機 66,000 204.00 13,464,000 貸付株式数 ＴＯＷＡ 6,700 843.00 5,648,100 貸付株式数 27,000 31,000 217.00 283.00 5,859,000 8,773,000 283,000 2,053.50 581,140,500 貸付株式数 東洋エンジニア 34,000 344.00 11,696,000 貸付株式数 三菱化工機 24,000 299.00 7,176,000 貸付株式数 月島機械 帝国電機製作所 新東工業 11,800 6,200 14,600 1,183.00 825.00 1,070.00 13,959,400 5,115,000 15,622,000 5,500 1,819.00 10,004,500 貸付株式数 10,000 14,800 5,100 13,000 879.00 1,566.00 2,050.00 476.00 8,790,000 23,176,800 10,455,000 6,188,000 新川 ホソカワミクロン 丸山製作所 北川鉄工所 クボタ 渋谷工業 アイチ コーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 住友精密 86 24,454,300 55,107,500 12,208,900 88,950,000 10,848,000 334,336,000 5,400,000 2,500 株 (2,500 株) 1,900 株 1,300 株 (1,300 株) 800 株 (800 株) 700 株 89,900 株 (89,900 株) 47,000 株 (47,000 株) 51,777,600 5,943,200 18,000 株 (18,000 株) 1,800 株 (1,800 株) 89,000 株 (89,000 株) 9,000 株 (9,000 株) 6,000 株 (6,000 株) 1,500 株 (1,500 株) 荏原製作所 132,000 607.00 80,124,000 貸付株式数 酉島製作所 7,700 1,005.00 7,738,500 貸付株式数 北越工業 千代田化工建 ダイキン工業 オルガノ ト－ヨ－カネツ 7,400 44,000 82,000 14,000 38,000 883.00 1,045.00 8,650.00 483.00 257.00 栗田工業 34,300 2,657.00 椿本チエイン 34,000 958.00 日本コンベヤ 24,000 183.00 日 機 装 新興プランテック アネスト岩田 22,400 13,500 11,300 978.00 1,012.00 989.00 21,907,200 13,662,000 11,175,700 ダイフク 28,100 2,001.00 56,228,100 貸付株式数 加藤製作所 油研工業 タダノ フジテック ＣＫＤ キトー 平和 理想科学工業 15,000 21,000 27,000 16,900 16,600 8,200 17,100 6,600 594.00 260.00 1,591.00 1,322.00 1,323.00 1,056.00 2,308.00 2,000.00 8,910,000 5,460,000 42,957,000 22,341,800 21,961,800 8,659,200 貸付株式数 39,466,800 13,200,000 ＳＡＮＫＹＯ 15,300 4,870.00 74,511,000 貸付株式数 日本金銭機械 6,400 1,369.00 8,761,600 貸付株式数 3,900 3,900 3,200 8,500 17,900 2,112.00 2,560.00 1,538.00 2,636.00 1,674.00 8,236,800 9,984,000 4,921,600 22,406,000 29,964,600 8,600 1,178.00 10,130,800 貸付株式数 37,000 6,700 72,800 10,000 11,000 19,300 4,800 10,800 60,800 3,500 31,000 7,300 12,200 396.00 821.00 1,473.00 1,272.00 1,279.00 3,470.00 1,433.00 938.00 1,330.00 2,071.00 453.00 3,355.00 8,650.00 マースエンジニアリング 福島工業 ダイコク電機 竹内製作所 ア マ ノ ＪＵＫＩ サンデンホールディングス 蛇の目ミシン ブラザー工業 マックス モリタホールディングス グローリー 新晃工業 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リ ケ ン ＴＰＲ ホシザキ電機 87 34,000 株 2,100 株 (2,100 株) 6,534,200 45,980,000 709,300,000 6,762,000 9,766,000 91,135,100 貸付株式数 6,600 株 (6,600 株) 32,572,000 4,392,000 貸付株式数 14,652,000 5,500,700 107,234,400 12,720,000 14,069,000 66,971,000 6,878,400 10,130,400 80,864,000 7,248,500 14,043,000 24,491,500 105,530,000 7,000 株 (7,000 株) 8,200 株 (8,200 株) 2,100 株 4,300 株 (4,300 株) 1,800 株 (1,800 株) 2,400 株 (2,400 株) 大豊工業 6,000 1,407.00 日本精工 116,300 1,549.00 180,148,700 貸付株式数 Ｎ Ｔ Ｎ ジェイテクト 不 二 越 ミネベア 日本トムソン Ｔ Ｈ Ｋ 142,000 60,500 54,000 91,000 21,000 37,300 579.00 2,276.00 578.00 1,351.00 560.00 2,454.00 82,218,000 137,698,000 31,212,000 122,941,000 11,760,000 91,534,200 ユーシン精機 2,900 2,311.00 6,701,900 貸付株式数 7,500 7,500 29,200 1,437,000 1,188,000 600,000 172,000 15,000 70,200 44,000 56,000 16,000 5,700 16,600 9,900 36,500 43,000 16,200 67,600 3,300 35,000 7,300 42,900 2,478.00 1,020.00 569.00 726.60 300.90 1,363.00 567.00 441.00 1,625.00 211.00 490.00 788.00 2,066.00 927.00 758.00 6,990.00 369.00 7,090.00 9,518.00 1,505.00 554.00 854.00 351.00 18,585,000 7,650,000 16,614,800 1,044,124,200 357,469,200 817,800,000 97,524,000 6,615,000 114,075,000 9,284,000 27,440,000 12,608,000 11,776,200 15,388,200 7,504,200 255,135,000 15,867,000 114,858,000 643,416,800 4,966,500 19,390,000 6,234,200 貸付株式数 15,057,900 3,000 1,723.00 5,169,000 貸付株式数 14,400 12,000 64,300 9,400 9,300 110,000 4,200 776,000 545,000 256,000 19,000 32,000 4,100 28,900 889.00 674.00 4,525.00 2,134.00 1,093.00 466.00 2,141.00 412.00 621.60 160.00 559.00 477.00 1,985.00 814.00 12,801,600 8,088,000 貸付株式数 290,957,500 20,059,600 10,164,900 51,260,000 8,992,200 319,712,000 338,772,000 40,960,000 10,621,000 15,264,000 8,138,500 23,524,600 貸付株式数 イーグル工業 日本ピラ－工業 キッツ 日 立 東 芝 三菱電機 富士電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニア テクノロジー 明 電 舎 山洋電気 デンヨー 日立工機 三桜工業 マキタ 東芝テック マブチモーター 日本電産 東光高岳 ダイヘン 田淵電機 ＪＶＣケンウッド 第一精工 日新電機 大崎電気 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ ジーエス・ユアサ コーポ メルコホールディングス 日本電気 富 士 通 沖 電 気 電気興業 サンケン電気 アイホン ルネサスエレクトロニクス 88 8,442,000 32,300 株 (32,300 株) 800 株 (800 株) 1,000 株 300 株 (300 株) 3,000 株 8,000 株 セイコーエプソン 83,800 1,939.00 ワコム 46,900 451.00 アルバック 9,800 3,115.00 アクセル 4,900 1,407.00 ＥＩＺＯ 6,100 2,890.00 ジャパンディスプレイ 105,100 375.00 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ エレコム 日本無線 パナソニック 16,000 19,000 7,100 5,200 5,900 19,000 643,400 1,374.00 377.00 1,559.00 1,147.00 1,636.00 396.00 1,397.50 シャープ 474,000 126.00 59,724,000 貸付株式数 アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソ ニ ー Ｔ Ｄ Ｋ 帝国通信工業 ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 パイオニア 日本電波工業 34,600 17,000 13,000 398,100 34,100 36,000 23,000 25,000 47,500 91,900 6,300 825.00 1,632.00 1,818.00 3,177.00 8,850.00 204.00 672.00 394.00 3,870.00 383.00 823.00 28,545,000 27,744,000 23,634,000 1,264,763,700 301,785,000 7,344,000 15,456,000 貸付株式数 9,850,000 183,825,000 35,197,700 貸付株式数 5,184,900 貸付株式数 1,700 4,415.00 7,505,500 貸付株式数 ローランド ディー．ジー． フオスタ－電機 クラリオン Ｓ Ｍ Ｋ ヨコオ 東 光 ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子 Ｔ Ｏ Ａ 日立マクセル 古野電気 ユニデンホールディングス アルパイン アイコム 船井電機 横河電機 3,300 7,300 31,000 18,000 8,100 16,000 18,600 9,000 16,000 7,600 9,600 9,100 30,000 14,100 4,200 6,300 56,800 2,903.00 2,916.00 449.00 686.00 617.00 404.00 696.00 14,980.00 2,151.00 1,242.00 2,031.00 911.00 172.00 1,729.00 2,505.00 972.00 1,470.00 9,579,900 21,286,800 13,919,000 貸付株式数 12,348,000 4,997,700 6,464,000 貸付株式数 12,945,600 134,820,000 34,416,000 9,439,200 19,497,600 8,290,100 5,160,000 24,378,900 10,521,000 6,123,600 貸付株式数 83,496,000 新電元工業 22,000 499.00 10,978,000 貸付株式数 日本トリム 89 162,488,200 21,151,900 貸付株式数 15,100 株 (15,100 株) 30,527,000 6,894,300 貸付株式数 1,200 株 (1,200 株) 17,629,000 39,412,500 貸付株式数 30,800 株 (30,800 株) 21,984,000 7,163,000 11,068,900 5,964,400 9,652,400 7,524,000 899,151,500 146,000 株 (132,000 株) 5,900 株 26,300 株 2,100 株 300 株 (100 株) 8,000 株 5,000 株 1,600 株 3,000 株 (3,000 株) アズビル 日本光電工業 共和電業 堀場製作所 アドバンテスト エスペック パナソニックデバイス キーエンス 日置電機 シスメックス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ デンソー コーセル オプテックス 千代田インテグレ レーザーテック スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 日本セラミック 日本デジタル研究所 山一電機 図 研 日本電子 カ シ オ ファナック エンプラス ロ ー ム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京 セ ラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 日東電工 北陸電気工業 東海理化電機 ニチコン 日本ケミコン Ｋ Ｏ Ａ 三井造船 日立造船 三菱重工業 18,000 23,600 13,700 10,500 39,600 7,100 8,300 12,700 3,800 43,700 3,105.00 2,563.00 462.00 4,585.00 1,118.00 1,439.00 721.00 66,720.00 2,270.00 7,690.00 55,890,000 60,486,800 6,329,400 48,142,500 44,272,800 貸付株式数 10,216,900 5,984,300 847,344,000 8,626,000 336,053,000 6,800 1,164.00 7,915,200 貸付株式数 3,800 138,500 9,400 4,700 3,400 6,700 40,200 22,000 34,400 4,440.00 5,873.00 1,163.00 2,697.00 2,980.00 1,333.00 2,725.00 272.00 1,808.00 3,900 1,949.00 7,601,100 貸付株式数 5,800 5,700 5,900 23,000 56,600 57,600 3,100 27,600 43,800 10,500 22,000 92,200 27,600 59,100 1,589.00 853.00 1,190.00 827.00 2,715.00 21,920.00 4,820.00 6,620.00 3,085.00 726.00 847.00 5,707.00 2,009.00 19,100.00 9,216,200 4,862,100 7,021,000 19,021,000 153,669,000 貸付株式数 1,262,592,000 14,942,000 182,712,000 135,123,000 7,623,000 18,634,000 526,185,400 55,448,400 1,128,810,000 8,200 750.00 6,150,000 貸付株式数 9,900 45,500 35,000 16,500 18,700 50,000 8,900 1,712.00 8,296.00 198.00 2,843.00 1,024.00 262.00 1,079.00 223,000 202.00 44,600 1,003,000 680.00 630.10 90 11,500 株 2,000 株 (2,000 株) 16,872,000 813,410,500 10,932,200 12,675,900 10,132,000 8,931,100 109,545,000 5,984,000 62,195,200 1,000 株 (1,000 株) 19,200 株 3,100 株 (3,100 株) 16,948,800 377,468,000 6,930,000 46,909,500 19,148,800 13,100,000 9,603,100 45,046,000 貸付株式数 30,328,000 631,990,300 41,000 株 (41,000 株) 川崎重工業 ＩＨＩ 名村造船所 441,000 436,000 17,200 489.00 322.00 1,133.00 30,000 294.00 8,820,000 貸付株式数 13,000 17,500 45,000 14,800 36,600 7,800 84,600 790,900 163,500 716,700 80,400 223,300 4,900 6,500 407.00 841.00 205.00 4,035.00 478.00 4,050.00 936.00 1,314.50 1,385.00 7,657.00 1,495.00 1,096.00 1,190.00 2,638.00 5,291,000 14,717,500 貸付株式数 9,225,000 59,718,000 17,494,800 31,590,000 79,185,600 1,039,638,050 226,447,500 5,487,771,900 120,198,000 244,736,800 5,831,000 貸付株式数 17,147,000 日産車体 27,400 1,405.00 38,497,000 貸付株式数 新明和工業 極東開発工業 25,000 12,300 1,191.00 1,470.00 29,775,000 18,081,000 日信工業 12,900 1,915.00 24,703,500 貸付株式数 51,000 35,000 31,300 9,900 27,300 20,400 66,000 19,000 9,200 32,500 42,000 13,300 13,300 7,800 56,600 10,300 178,500 65,400 294.00 193.00 314.00 2,080.00 3,320.00 525.00 388.00 365.00 1,051.00 568.00 1,071.00 1,333.00 2,016.00 1,861.00 4,930.00 496.00 2,557.50 1,598.00 14,994,000 6,755,000 9,828,200 貸付株式数 20,592,000 90,636,000 10,710,000 25,608,000 6,935,000 9,669,200 18,460,000 44,982,000 17,728,900 貸付株式数 26,812,800 14,515,800 279,038,000 5,108,800 456,513,750 104,509,200 7,400 1,337.00 9,893,800 貸付株式数 506,600 117,100 177,700 79,600 15,900 4,002.00 3,785.00 5,088.00 3,005.00 1,190.00 日本車輌 近畿車輌 ＦＰＧ じもとホールディングス 全国保証 足利ホールディングス 東京ＴＹフィナンシャルＧ 九州フィナンシャルＧ 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 ※ 日野自動車 三菱自動車工業 エフテック 武蔵精密工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ タチエス Ｎ Ｏ Ｋ フタバ産業 ＫＹＢ シロキ工業 大同メタル工業 プレス工業 カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 富士機工 マ ツ ダ ダイハツ 今仙電機製作所 本田技研 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 ショーワ 91 215,649,000 140,392,000 19,487,600 2,027,413,200 443,223,500 904,137,600 239,198,000 18,921,000 7,000 株 (7,000 株) 4,400 株 1,600 株 7,200 株 (7,200 株) 3,600 株 (3,600 株) 8,500 株 4,100 株 1,500 株 (1,500 株) 小糸製作所 ＴＢＫ 33,700 11,500 5,000.00 475.00 エクセディ 7,900 2,962.00 10,000 20,500 10,900 5,700 9,500 22,600 13,200 2,139.00 2,927.00 1,331.00 2,427.00 2,582.00 18,270.00 3,455.00 ジャムコ 2,600 4,360.00 小 野 建 佐鳥電機 6,300 6,700 1,091.00 817.00 カッパ・クリエイト 9,400 1,245.00 11,703,000 貸付株式数 ライトオン 5,400 1,481.00 7,997,400 貸付株式数 9,300 6,300 6,400 5,900 55,700 2,300 4,800 6,300 6,500 8,400 7,600 10,600 26,600 2,162.00 3,050.00 26,560.00 1,481.00 2,157.00 2,235.00 4,665.00 1,147.00 2,614.00 686.00 1,768.00 2,350.00 729.00 8,500 881.00 7,488,500 貸付株式数 35,900 5,900 12,000 28,300 6,100 4,875.00 937.00 1,121.00 1,503.00 1,273.00 175,012,500 5,528,300 13,452,000 42,534,900 貸付株式数 7,765,300 5,600 1,573.00 8,808,800 貸付株式数 サイゼリヤ エクセル ＶＴホールディングス 9,200 3,300 20,200 2,922.00 1,699.00 745.00 26,882,400 5,606,700 15,049,000 ガリバーインターナショナル 15,300 1,150.00 17,595,000 貸付株式数 8,000 4,300 4,700 3,700 5,430.00 1,779.00 3,265.00 3,900.00 43,440,000 7,649,700 15,345,500 14,430,000 貸付株式数 ミツバ 豊田合成 愛三工業 ヨ ロ ズ エフ・シー・シー シマノ テイ・エス テック ナガイレーベン 三菱食品 良品計画 松田産業 メディパルＨＤ アルビス アズワン シモジマ ドウシシャ コナカ コーナン商事 黒田電気 ネットワンシステムズ ワタミ ドンキホーテホールディング 丸文 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス ハピネット 幸楽苑ホールディングス ユナイテッドアローズ 進和 ハイデイ日高 シークス 92 168,500,000 5,462,500 23,399,800 貸付株式数 2,200 株 (2,200 株) 21,390,000 60,003,500 14,507,900 13,833,900 24,529,000 412,902,000 45,606,000 11,336,000 貸付株式数 700 株 (700 株) 6,873,300 5,473,900 1,000 株 (1,000 株) 1,400 株 (1,400 株) 20,106,600 19,215,000 169,984,000 8,737,900 120,144,900 5,140,500 22,392,000 7,226,100 16,991,000 5,762,400 13,436,800 24,910,000 19,391,400 2,700 株 (2,700 株) 8,000 株 1,600 株 (1,600 株) 5,100 株 (5,100 株) 1,000 株 京都きもの友禅 8,500 983.00 8,355,500 貸付株式数 18,700 1,812.00 33,884,400 貸付株式数 2,700 10,000 73,000 20,000 1,600 11,400 27,000 11,200 5,700 104,800 5,710.00 6,500.00 1,992.00 323.00 4,975.00 1,668.00 247.00 2,758.00 2,350.00 1,652.00 15,417,000 65,000,000 145,416,000 6,460,000 7,960,000 19,015,200 6,669,000 30,889,600 13,395,000 173,129,600 貸付株式数 トプコン 19,200 2,165.00 41,568,000 貸付株式数 オリンパス 理研計器 ＳＣＲＥＥＮホールディング ス キヤノン電子 タムロン ＨＯＹＡ ノーリツ鋼機 キヤノン リ コ ー シチズンホールディングス リズム時計 83,900 5,800 4,910.00 1,568.00 411,949,000 9,094,400 59,000 924.00 54,516,000 6,000 5,000 131,000 8,000 302,100 182,500 70,000 33,000 2,148.00 2,385.00 4,990.00 627.00 3,716.00 1,262.00 910.00 170.00 12,888,000 11,925,000 653,690,000 5,016,000 1,122,603,600 230,315,000 63,700,000 5,610,000 大研医器 6,300 1,048.00 メニコン パラマウントベッドＨＤ 3,100 6,100 2,952.00 4,100.00 前田工繊 8,000 1,100.00 永大産業 アートネイチャー バンダイナムコＨＬＤＧＳ 共立印刷 フランスベッドＨＬＤＧＳ 14,000 5,800 58,100 15,700 9,400 430.00 1,166.00 2,741.00 311.00 972.00 マーベラス 10,200 1,003.00 10,230,600 貸付株式数 パイロットコーポレーション エイベックス・グループＨＤ トッパン・フォームズ フジシールインターナショナ ル タカラトミー 大建工業 凸版印刷 大日本印刷 10,000 10,900 10,800 5,530.00 1,471.00 1,595.00 55,300,000 16,033,900 17,226,000 7,100 3,865.00 27,441,500 18,500 26,000 160,000 167,000 656.00 366.00 1,080.00 1,203.00 コロワイド 壱番屋 スギホールディングス 島津製作所 Ｊ Ｍ Ｓ ブイ・テクノロジー スター精密 東京計器 東京精密 マニー ニコン 93 6,602,400 貸付株式数 (1,000 株) 2,500 株 5,700 株 (5,700 株) 33,400 株 4,800 株 (4,800 株) 1,700 株 (300 株) 9,151,200 25,010,000 8,800,000 貸付株式数 1,900 株 (300 株) 6,020,000 6,762,800 159,252,100 4,882,700 9,136,800 12,136,000 貸付株式数 9,516,000 172,800,000 200,901,000 2,900 株 (2,800 株) 6,000 株 図書印刷 14,000 537.00 共同印刷 日本写真印刷 藤森工業 宝印刷 前澤化成工業 アシックス ツ ツ ミ 24,000 9,800 5,500 4,900 7,400 52,600 3,500 350.00 2,579.00 3,320.00 1,329.00 1,101.00 2,812.00 2,551.00 4,300 2,556.00 ニ チ ハ エフピコ 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器 クリナップ ピジヨン 天馬 キングジム リンテック 信越ポリマー 東 リ イトーキ 任 天 堂 三菱鉛筆 松 風 タカラスタンダ－ド コ ク ヨ ナカバヤシ ニ フ コ グローブライド 岡村製作所 日本バルカー 伊 藤 忠 丸 紅 スクロール 高 島 ヨンドシーホールディングス 三陽商会 長瀬産業 蝶 理 豊田通商 8,500 5,200 2,500 41,800 2,600 9,100 32,100 5,000 6,800 13,400 14,300 21,000 12,600 34,700 4,300 4,000 25,000 29,900 17,000 11,300 3,300 19,900 33,000 437,000 547,400 11,000 17,000 4,700 37,000 33,100 4,700 62,300 1,743.00 4,675.00 2,221.00 3,100.00 2,315.00 736.00 3,530.00 2,329.00 837.00 2,661.00 671.00 353.00 944.00 18,905.00 5,810.00 1,512.00 937.00 1,418.00 340.00 5,240.00 1,680.00 1,210.00 308.00 1,502.00 682.00 445.00 245.00 2,794.00 308.00 1,565.00 1,779.00 2,888.00 オンワ－ドホールディングス 39,000 765.00 29,835,000 貸付株式数 13,200 126,000 31,000 16,700 501,500 483.00 206.00 598.00 5,490.00 1,510.00 6,375,600 25,956,000 18,538,000 91,683,000 貸付株式数 757,265,000 ジェイ エス ピー 三共生興 兼 松 美 津 濃 フアミリーマート 三井物産 94 7,518,000 貸付株式数 3,000 株 (3,000 株) 8,400,000 25,274,200 18,260,000 6,512,100 8,147,400 147,911,200 8,928,500 10,990,800 貸付株式数 1,100 株 (1,100 株) 14,815,500 24,310,000 5,552,500 129,580,000 6,019,000 6,697,600 113,313,000 11,645,000 5,691,600 35,657,400 9,595,300 7,413,000 11,894,400 656,003,500 24,983,000 6,048,000 23,425,000 42,398,200 5,780,000 59,212,000 5,544,000 24,079,000 10,164,000 656,374,000 373,326,800 4,895,000 4,165,000 13,131,800 11,396,000 51,801,500 8,361,300 179,922,400 10,000 株 (10,000 株) 5,500 株 日本紙パルプ 東京エレクトロン 25,000 50,600 339.00 8,198.00 日立ハイテクノロジーズ 19,300 3,395.00 65,523,500 貸付株式数 8,000 28,000 2,500 35,000 22,100 349,500 15,900 17,000 416,800 18,000 1,344.00 193.00 3,640.00 818.00 1,120.00 1,307.50 1,368.00 474.00 2,072.00 517.00 10,752,000 5,404,000 9,100,000 28,630,000 24,752,000 456,971,250 21,751,200 貸付株式数 8,058,000 863,609,600 9,306,000 16,000 1,947.00 31,152,000 22,000 7,300 6,000 30,000 59,000 10,100 13,000 41,500 302.00 1,410.00 3,045.00 261.00 548.00 989.00 841.00 1,351.00 6,644,000 10,293,000 18,270,000 7,830,000 32,332,000 9,988,900 10,933,000 56,066,500 岩谷産業 65,000 682.00 すてきナイスグループ 兼松エレクトロニクス 三愛石油 稲畑産業 35,000 5,200 15,000 15,200 175.00 2,044.00 986.00 1,318.00 6,125,000 10,628,800 14,790,000 20,033,600 2,600 5,760.00 14,976,000 貸付株式数 119,000 14,100 12,800 18,000 20,800 12,300 16,000 15,200 2,596.00 1,498.00 1,057.00 3,055.00 2,362.00 618.00 481.00 1,001.00 308,924,000 21,121,800 13,529,600 54,990,000 貸付株式数 49,129,600 7,601,400 7,696,000 15,215,200 サンリオ 17,300 2,940.00 50,862,000 貸付株式数 サンワ テクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフード サービス 加賀電子 5,000 9,000 7,100 3,600 8,600 10,400 7,700 5,600 997.00 3,250.00 1,271.00 2,413.00 1,338.00 1,039.00 3,140.00 1,848.00 4,985,000 29,250,000 9,024,100 8,686,800 11,506,800 10,805,600 24,178,000 10,348,800 貸付株式数 カメイ 東都水産 スターゼン セイコーＨＤ 山 善 住友商事 日本ユニシス 内田洋行 三菱商事 第一実業 キヤノンマーケティングＪＰ Ｎ 西華産業 菱洋エレクトロ ユアサ商事 神鋼商事 阪和興業 カナデン 菱電商事 ニプロ ゴ－ルドウイン ユニ・チヤ－ム デサント ワ キ タ 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループ シナネンホールディングス 伊藤忠エネクス 95 8,475,000 414,818,800 44,330,000 貸付株式数 1,800 株 (1,800 株) 4,900 株 16,000 株 (16,000 株) 700 株 (700 株) 5,000 株 4,600 株 (4,600 株) 1,500 株 (1,500 株) 三益半導体 木曽路 サトレストランシステムズ 5,500 7,900 9,500 1,164.00 2,085.00 901.00 6,402,000 16,471,500 貸付株式数 8,559,500 千 趣 会 14,200 818.00 11,615,600 貸付株式数 ケーヨー アデランス 上新電機 13,200 10,900 15,000 507.00 905.00 1,163.00 6,692,400 貸付株式数 9,864,500 17,445,000 6,500 3,175.00 20,637,500 貸付株式数 10,000 7,600 14,600 2,364.00 1,378.00 2,867.00 23,640,000 10,472,800 41,858,200 チヨダ 6,800 4,120.00 28,016,000 貸付株式数 ライフコーポレーション 3,800 3,110.00 11,818,000 貸付株式数 リンガーハツト 5,600 2,677.00 14,991,200 貸付株式数 13,100 10,000 8,700 10,800 6,400 82,000 12,000 1,603.00 1,258.00 2,735.00 4,570.00 15,010.00 1,122.00 1,478.00 20,999,300 12,580,000 23,794,500 49,356,000 96,064,000 92,004,000 17,736,000 28,500 2,572.00 73,302,000 27,000 6,300 69,400 42,600 4,600 229,500 54,000 10,900 335.00 1,198.00 1,826.00 2,324.00 4,520.00 1,910.00 749.00 4,810.00 9,045,000 7,547,400 126,724,400 99,002,400 20,792,000 438,345,000 40,446,000 52,429,000 東武ストア 17,000 315.00 平 和 堂 フ ジ ヤオコー ゼビオホールディングス 11,300 6,500 6,400 8,000 2,971.00 2,797.00 5,550.00 2,345.00 33,572,300 18,180,500 35,520,000 18,760,000 ケーズホールディングス 11,800 4,485.00 52,923,000 貸付株式数 9,200 492,000 366,000 4,457,300 654,000 1,165,000 2,438.00 234.00 434.00 790.00 600.80 470.00 日本瓦斯 ロイヤルホールディングス いなげや 島 忠 ＡＯＫＩホールディングス オークワ コメリ 青山商事 しまむら 高 島 屋 松 屋 エイチ・ツー・オーリテイリン グ 近鉄百貨店 パ ル コ 丸井グループ クレディセゾン アクシアル リテイリング イオン ユニーグループ・ＨＤ イ ズ ミ ＰＡＬＴＡＣ 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ りそなホールディングス 三井住友トラストＨＤ 96 5,355,000 貸付株式数 22,429,600 115,128,000 158,844,000 3,521,267,000 392,923,200 547,550,000 2,400 株 3,800 株 (3,800 株) 1,500 株 1,900 株 (1,900 株) 1,800 株 (1,800 株) 1,000 株 1,700 株 (1,700 株) 7,000 株 (7,000 株) 3,800 株 (3,800 株) 三井住友フィナンシャルＧ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 七十七銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルＧ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 紀陽銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルＧ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 大分銀行 宮崎銀行 佐賀銀行 十八銀行 444,300 70,000 63,000 178,000 213,000 371,000 195,000 121,000 8,800 16,200 26,000 85,000 43,000 39,000 34,000 4,100 50,000 54,000 30,000 241,000 162,000 69,000 57,700 100,000 36,000 75,000 51,000 61,000 2,600 4,697.00 547.00 262.00 326.00 849.00 724.50 571.00 739.00 4,590.00 754.00 409.00 629.00 399.00 437.00 481.00 5,350.00 445.00 160.00 199.00 597.00 1,203.00 493.00 2,492.00 745.00 641.00 507.00 252.00 408.00 3,020.00 2,086,877,100 38,290,000 16,506,000 58,028,000 180,837,000 268,789,500 111,345,000 89,419,000 40,392,000 12,214,800 10,634,000 53,465,000 17,157,000 17,043,000 16,354,000 21,935,000 22,250,000 8,640,000 5,970,000 貸付株式数 143,877,000 194,886,000 34,017,000 143,788,400 74,500,000 23,076,000 38,025,000 12,852,000 24,888,000 7,852,000 50,000 619.00 30,950,000 貸付株式数 52,000 49,000 105,000 21,300 28,000 369,000 162,000 34,000 37,800 34,000 58,300 60,000 46,000 45,000 32,000 39,000 38,000 397.00 603.00 1,147.00 1,856.00 275.00 261.00 700.00 995.00 1,707.00 222.00 1,227.00 450.00 294.00 724.00 504.00 407.00 271.00 20,644,000 29,547,000 120,435,000 39,532,800 7,700,000 96,309,000 113,400,000 33,830,000 64,524,600 7,548,000 71,534,100 27,000,000 13,524,000 32,580,000 16,128,000 貸付株式数 15,873,000 10,298,000 36,000 373.00 13,428,000 貸付株式数 97 10,000 株 14,000 株 (14,000 株) 11,000 株 10,000 株 (10,000 株) 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルＧ 高知銀行 4,600 11,500 206,800 7,816,900 35,000 4,720.00 1,688.00 539.00 248.50 148.00 山口フィナンシャルＧ 51,000 1,428.00 72,828,000 貸付株式数 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース ＳＢＩホールディングス 6,600 11,100 13,300 67,000 5,940.00 2,718.00 4,240.00 1,395.00 39,204,000 30,169,800 56,392,000 93,465,000 日本証券金融 27,900 646.00 18,023,400 貸付株式数 アイフル ポケットカード 長野銀行 91,200 8,600 31,000 412.00 584.00 211.00 37,574,400 貸付株式数 5,022,400 6,541,000 名古屋銀行 48,000 452.00 21,696,000 貸付株式数 北洋銀行 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 東日本銀行 大光銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 北日本銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 リコーリース イオンフィナンシャルサービ ス 81,700 2,000 39,000 27,000 29,000 27,000 31,000 40,000 57,000 44,000 6,400 31,000 2,400 86,000 85,000 51,000 4,900 458.00 6,800.00 185.00 233.00 397.00 244.00 257.00 174.00 206.00 589.00 1,373.00 745.00 3,350.00 116.00 97.00 216.00 3,725.00 37,418,600 13,600,000 7,215,000 6,291,000 11,513,000 6,588,000 7,967,000 6,960,000 11,742,000 25,916,000 8,787,200 23,095,000 8,040,000 9,976,000 8,245,000 11,016,000 18,252,500 36,800 2,836.00 104,364,800 ア コ ム 111,300 611.00 68,004,300 貸付株式数 ジャックス オ リ コ 日立キャピタル オリックス 三菱ＵＦＪリース 33,000 239,600 13,200 392,800 141,100 473.00 238.00 3,445.00 1,776.50 647.00 15,609,000 57,024,800 貸付株式数 45,474,000 697,809,200 91,291,700 9,600 4,890.00 46,944,000 貸付株式数 45,200 518,000 1,068,300 48,000 465.00 796.30 730.20 746.00 ジャフコ トモニホールディングス 大和証券Ｇ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 98 21,712,000 19,412,000 111,465,200 1,942,499,650 5,180,000 21,018,000 412,483,400 780,072,660 35,808,000 15,000 株 (15,000 株) 7,300 株 (7,300 株) 26,500 株 14,000 株 (14,000 株) 36,500 株 (36,500 株) 35,800 株 2,600 株 (2,600 株) 丸三証券 東洋証券 東海東京ＨＤ 光世証券 水戸証券 いちよし証券 松井証券 損保ジャパン興亜ＨＤ 日本取引所グループ 17,600 29,000 62,300 32,000 25,400 13,600 23,800 123,600 163,200 1,235.00 395.00 743.00 181.00 423.00 1,163.00 1,135.00 3,795.00 1,930.00 マネックスＧ 65,400 332.00 カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディング 藍澤證券 フィデアホール 池田泉州ＨＤ 48,400 9,200 7,200 10,800 35,000 49,600 399.00 1,648.00 1,472.00 748.00 284.00 507.00 19,311,600 15,161,600 10,598,400 8,078,400 9,940,000 25,147,200 4,400 2,796.00 12,302,400 貸付株式数 166,100 2,700 53,600 355,800 224,200 3,472.00 1,507.00 2,268.00 2,130.00 4,540.00 2,600 2,750.00 7,150,000 貸付株式数 3,400 1,711.00 5,817,400 貸付株式数 203,300 294,000 413,000 12,200 61,700 14,800 10,400 134,000 107,000 23,000 19,000 66,100 6,800 7,300 12,100 4,600 4,900 2,300 25,800 5,900 35,700 2,200 1,725.00 3,104.00 2,589.50 1,512.00 1,479.00 1,015.00 707.00 3,742.00 202.00 1,027.00 513.00 720.00 2,264.00 775.00 616.00 2,913.00 2,407.00 13,330.00 681.00 1,152.00 2,115.00 3,435.00 350,692,500 912,576,000 1,069,463,500 18,446,400 91,254,300 15,022,000 7,352,800 501,428,000 21,614,000 23,621,000 9,747,000 47,592,000 15,395,200 5,657,500 貸付株式数 7,453,600 13,399,800 11,794,300 30,659,000 17,569,800 6,796,800 75,505,500 7,557,000 アニコム ホールディングス ＭＳ＆ＡＤ マネースクウェアＨＤ ＳＯＮＹ ＦＨ 第一生命 東京海上ＨＤ イー・ギャランティ ＮＥＣキャピタルソリューシ ョン Ｔ＆Ｄホールディングス 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 大京 テーオーシー 東京楽天地 レオパレス２１ スターツコーポレーション フジ住宅 空港施設 住友不動産販売 ゴールドクレスト リロ・ホールディング タカラレーベン サンヨーハウジ 名古屋 イオンモール 東祥 99 21,736,000 11,455,000 46,288,900 5,792,000 10,744,200 15,816,800 27,013,000 469,062,000 314,976,000 21,712,800 貸付株式数 18,300 株 (18,300 株) 1,200 株 (500 株) 576,699,200 4,068,900 121,564,800 757,854,000 1,017,868,000 600 株 (600 株) 800 株 (800 株) 3,600 株 トーセイ エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行 京浜急行 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 新京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西武ホールディングス 鴻池運輸 西日本鉄道 ハマキョウレックス サカイ引越センター 近鉄グループＨＬＤＧＳ 阪急阪神ＨＬＤＧＳ 南海電鉄 京阪電鉄 神戸電鉄 名古屋鉄道 山陽電鉄 トランコム 日本通運 ヤマトホールディングス 山 九 日 新 丸全昭和運輸 センコー トナミホールディングス ニッコンホールディングス 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＮＳユナイテッド海運 飯野海運 日本航空 9,700 33,000 7,800 8,400 304,000 96,000 329,000 153,000 182,000 158,000 757.00 1,200.00 901.00 516.00 600.00 688.00 957.00 997.00 1,252.00 1,011.00 7,342,900 39,600,000 7,027,800 4,334,400 182,400,000 66,048,000 314,853,000 152,541,000 227,864,000 159,738,000 85,000 1,478.00 125,630,000 貸付株式数 17,000 25,000 102,900 54,400 50,400 44,800 8,700 72,000 5,100 1,300 561,000 376,000 126,000 125,000 27,000 201,000 27,000 1,900 220,000 103,500 74,000 29,000 24,000 26,000 15,000 18,700 1,175.00 465.00 11,620.00 7,775.00 21,985.00 2,598.00 1,552.00 670.00 2,379.00 7,010.00 472.00 788.00 639.00 821.00 355.00 496.00 465.00 6,570.00 556.00 2,354.00 614.00 394.00 447.00 790.00 365.00 2,338.00 34,000 591.00 40,200 12,000 12,100 506,000 277,000 245,000 1,248.00 701.00 2,037.00 320.00 321.00 253.00 29,000 231.00 29,800 106,300 513.00 4,210.00 100 24,000 株 (24,000 株) 19,975,000 11,625,000 1,195,698,000 422,960,000 1,108,044,000 116,390,400 13,502,400 48,240,000 12,132,900 9,113,000 264,792,000 296,288,000 80,514,000 102,625,000 9,585,000 99,696,000 12,555,000 12,483,000 122,320,000 243,639,000 45,436,000 11,426,000 10,728,000 20,540,000 5,475,000 43,720,600 20,094,000 貸付株式数 9,000 株 (5,000 株) 50,169,600 8,412,000 24,647,700 161,920,000 88,917,000 61,985,000 6,699,000 貸付株式数 15,287,400 447,523,000 8,000 株 (8,000 株) ＡＮＡホールディングス 三菱倉庫 三井倉庫ＨＯＬＤ 住友倉庫 渋沢倉庫 ヤマタネ 東陽倉庫 日本トランスシティ 安田倉庫 東洋埠頭 上 組 キユーソー流通システム 郵船ロジスティクス 1,040,000 41,000 35,000 43,000 22,000 33,000 25,000 17,000 7,100 37,000 65,000 2,200 6,200 346.50 1,721.00 361.00 655.00 318.00 200.00 268.00 479.00 943.00 195.00 1,085.00 2,584.00 1,483.00 360,360,000 70,561,000 貸付株式数 12,635,000 28,165,000 6,996,000 6,600,000 6,700,000 8,143,000 6,695,300 7,215,000 70,525,000 5,684,800 9,194,600 近鉄エクスプレス 10,400 2,350.00 24,440,000 貸付株式数 東京放送ＨＤ 日本テレビＨＬＤＳ 33,800 51,100 1,855.00 2,269.00 62,699,000 貸付株式数 115,945,900 テレビ朝日ＨＤ 15,700 2,129.00 33,425,300 貸付株式数 スカパーＪＳＡＴＨＤ 45,500 623.00 テレビ東京ＨＤ 5,800 2,322.00 13,467,600 貸付株式数 コネクシオ 日本通信 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ エムティーアイ 6,800 32,600 429,800 564,900 6,700 428,900 8,500 1,156.00 341.00 4,565.00 3,058.00 8,860.00 2,328.00 699.00 7,860,800 11,116,600 貸付株式数 1,962,037,000 1,727,464,200 59,362,000 998,479,200 5,941,500 ＧＭＯインターネット 21,000 1,894.00 39,774,000 貸付株式数 カドカワ 学研ホールディングス ゼンリン 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 18,100 28,000 8,400 478,100 172,900 230,600 77,200 55,000 140,700 50,900 124,400 53,100 6,200 47,500 624,000 578,000 140,000 1,920.00 265.00 2,250.00 754.00 1,698.50 1,380.00 1,577.00 1,683.00 1,446.00 1,763.00 1,291.00 1,109.00 2,854.00 3,935.00 588.10 457.10 765.00 21,000 279.00 北海道瓦斯 101 11,000 株 1,100 株 (1,100 株) 9,400 株 4,300 株 (4,300 株) 28,346,500 1,600 株 (200 株) 9,200 株 1,600 株 (1,600 株) 34,752,000 7,420,000 18,900,000 360,487,400 293,670,650 318,228,000 121,744,400 92,565,000 203,452,200 89,736,700 160,600,400 58,887,900 17,694,800 186,912,500 366,974,400 264,203,800 107,100,000 5,859,000 貸付株式数 7,000 株 (2,000 株) 広島ガス 西部瓦斯 静岡ガス メタウォーター 松 竹 東 宝 エイチ・アイ・エス 東 映 ＮＴＴデータ 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 アインホールディングス 東京テアトル 14,700 66,000 18,000 3,700 38,000 40,000 9,800 22,000 34,600 4,500 6,800 4,800 6,900 56,000 471.00 277.00 834.00 2,970.00 1,167.00 3,275.00 3,995.00 1,254.00 6,000.00 9,910.00 1,107.00 1,311.00 5,790.00 138.00 6,923,700 18,282,000 15,012,000 10,989,000 44,346,000 131,000,000 39,151,000 27,588,000 207,600,000 44,595,000 貸付株式数 7,527,600 6,292,800 39,951,000 7,728,000 貸付株式数 よみうりランド 16,000 422.00 6,752,000 貸付株式数 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム ＤＴＳ 45,000 35,000 8,600 50,000 6,800 286.00 156.00 2,846.00 581.00 2,914.00 12,870,000 5,460,000 24,475,600 貸付株式数 29,050,000 19,815,200 スクウェア・エニックス・ＨＤ 23,500 2,799.00 65,776,500 シーイーシー カプコン 西尾レントオール 5,800 14,600 5,100 1,146.00 2,711.00 3,400.00 6,646,800 39,580,600 17,340,000 日本空港ビルデング 17,800 6,210.00 トランス・コスモス 乃村工藝社 ジャステック ＳＣＳＫ 7,200 13,500 6,500 13,400 3,055.00 1,863.00 1,070.00 4,780.00 藤田観光 24,000 591.00 31,000 247.00 5,800 3,100 61,200 9,100 12,200 7,600 5,700 10,500 9,000 7,400 7,800 13,100 25,300 19,500 6,000 1,999.00 3,855.00 8,437.00 1,153.00 923.00 4,105.00 3,065.00 2,974.00 2,745.00 1,450.00 1,963.00 1,780.00 2,881.00 3,120.00 3,815.00 ＫＮＴ－ＣＴホールディング ス 日本管財 トーカイ セコム アイネス 丹青社 メイテツク ＴＫＣ アサツー ディ・ケイ 富士ソフト 応用地質 船井総研ホールディン ＮＳＤ コナミホールディングス ベネッセホールディングス イオンディライト 102 110,538,000 貸付株式数 1,000 株 13,000 株 4,000 株 (4,000 株) 2,300 株 5,600 株 (5,600 株) 21,996,000 25,150,500 6,955,000 64,052,000 14,184,000 貸付株式数 6,000 株 (6,000 株) 7,657,000 11,594,200 11,950,500 516,344,400 10,492,300 11,260,600 貸付株式数 31,198,000 17,470,500 31,227,000 24,705,000 10,730,000 15,311,400 23,318,000 72,889,300 60,840,000 22,890,000 3,500 株 ニチイ学館 11,400 837.00 ダイセキ 日鉄住金物産 トラスコ中山 12,000 36,000 6,300 2,023.00 423.00 4,640.00 168,400 554.00 21,500 5,200 23,900 20,800 9,200 10,800 5,600 3,600 7,900 2,230.00 2,807.00 10,140.00 1,528.00 2,861.00 548.00 2,652.00 2,776.00 793.00 サガミチェーン 9,500 1,344.00 12,768,000 貸付株式数 日 伝 ミロク情報サービス 因幡電機産業 王将フードサービス プレナス 2,900 6,300 7,900 4,300 6,700 3,015.00 858.00 3,945.00 4,180.00 2,016.00 8,743,500 5,405,400 31,165,500 17,974,000 貸付株式数 13,507,200 ミニストップ 4,500 2,284.00 10,278,000 貸付株式数 10,500 12,100 62,400 3,000 11,100 315,400 25,300 11,800 5,900 4,900 15,500 2,606.00 2,889.00 1,671.00 4,575.00 49,780.00 6,537.00 4,805.00 7,930.00 2,033.00 1,061.00 699.00 27,363,000 34,956,900 104,270,400 13,725,000 552,558,000 貸付株式数 2,061,769,800 121,566,500 93,574,000 11,994,700 5,198,900 10,834,500 131,197,269,060 ヤマダ電機 オートバックスセブン アークランドサカモト ニトリホールディングス 吉野家ホールディングス 加藤産業 イノテック イエローハット 松屋フーズ ＪＢＣＣホールディングス アークス バローホールディングス ミスミグループ本社 ベ ル ク ファーストリテイリング ソフトバンクグループ スズケン サンドラッグ サックスバーホールディング ジェコス ベルーナ 合計 9,541,800 貸付株式数 4,800 株 (4,800 株) 24,276,000 15,228,000 29,232,000 93,293,600 貸付株式数 50,600 株 (50,600 株) 47,945,000 14,596,400 242,346,000 31,782,400 26,321,200 5,918,400 14,851,200 9,993,600 6,264,700 3,000 株 (3,000 株) 1,300 株 1,200 株 (1,200 株) 3,100 株 （注） 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま す。 トヨタ自動車 100,000 株 2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する 貸付であります。 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 103 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。 104 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 27 年 11 月 30 日現在 金 額（円） 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 ※1 105 282,577,606 41,307,987,410 4,454,870,968 4,825,769,573 4,981,866,720 1,311,659,240 194,741,505 4,057,412 57,363,530,434 57,363,530,434 773,613,981 39,271,633,420 4,537,340,242 4,618,196,029 4,544,659,368 － 177,835,149 2,983,028 53,926,261,217 53,926,261,217 1,411,132,120 1,312,304 1,412,444,424 1,412,444,424 40,390,200 20,952,802 61,343,002 61,343,002 42,232,877,887 40,077,387,149 13,718,208,123 55,951,086,010 55,951,086,010 57,363,530,434 13,787,531,066 53,864,918,215 53,864,918,215 53,926,261,217 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 自 平成 26 年 12 月 2 日 至 平成 27 年 11 月 30 日 有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 方法 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但 し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日 本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基 づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議 のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており ます。 区 分 （貸借対照表に関する注記） 区 分 1. ※1 期首 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ国内重視バランスファン ド３０ＶＡ(一般投資家私募) ダイワ国内重視バランスファン ド５０ＶＡ(一般投資家私募) ダイワ国際分散バランスファン ド３０ＶＡ(一般投資家私募) ダイワ国際分散バランスファン ド５０ＶＡ(一般投資家私募) Ｄ－Ｉ'ｓ 日本債券インデック ス ＤＣダイワ日本債券インデック ス ダイワ・バランスファンド３５ ＶＡ ダイワ・バランスファンド２５ ＶＡ（適格機関投資家専用） ダイワ国内バランスファンド２ ５ＶＡ（適格機関投資家専用） ダイワ国内バランスファンド３ ０ＶＡ（適格機関投資家専用） ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 ダイワ投信倶楽部日本債券イン デックス ダイワライフスタイル２５ 平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 25 年 12 月 3 日 42,573,047,799 円 1,969,786,496 円 2,309,956,408 円 平成 27 年 11 月 30 日現在 平成 26 年 12 月 2 日 42,232,877,887 円 2,256,319,749 円 4,411,810,487 円 382,037,783 円 346,538,523 円 2,620,201,706 円 2,113,073,470 円 293,365,466 円 202,491,555 円 3,710,996,850 円 2,951,519,418 円 772,826 円 769,428 円 3,672,713,156 円 3,986,330,780 円 20,764,426,177 円 19,222,294,155 円 3,183,424,694 円 2,878,951,953 円 532,713,021 円 416,763,462 円 513,994,155 円 500,900,872 円 204,060,513 円 531,534,291 円 5,546,060,674 円 5,982,286,143 円 359,343,128 円 419,178,583 円 106 ダイワライフスタイル５０ ダイワライフスタイル７５ 353,171,587 円 95,596,151 円 42,232,877,887 円 415,206,042 円 109,548,474 円 40,077,387,149 円 期末日における受益権の総数 42,232,877,887 口 40,077,387,149 口 計 2. （金融商品に関する注記） Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 1. 金融商品に対する取組方針 2. 金融商品の内容及びリスク 自 平成 26 年 12 月 2 日 至 平成 27 年 11 月 30 日 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の 基本方針」に従っております。 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び 金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利変 動等）、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行 っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス クの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額 の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる 前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 平成 27 年 11 月 30 日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と 計上額との差額 時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ とから、当該帳簿価額を時価としております。 107 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 27 年 11 月 30 日現在 種 類 当期間の損益に 当期間の損益に 含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円） 国債証券 798,605,210 236,670,000 地方債証券 6,703,578 △25,121,526 特殊債券 218,097 △20,104,744 社債券 △7,033,722 △27,103,152 合計 798,493,163 164,340,578 （注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 25 年 12 月 3 日か ら平成 26 年 12 月 1 日まで、及び平成 26 年 12 月 2 日から平成 27 年 11 月 30 日まで）を指してお ります。 （デリバティブ取引に関する注記） ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 平成 26 年 12 月 1 日現在 該当事項はありません。 平成 27 年 11 月 30 日現在 該当事項はありません。 （1 口当たり情報） 平成 26 年 12 月 1 日現在 1.3248 円 (13,248 円) 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） 平成 27 年 11 月 30 日現在 1.3440 円 (13,440 円) 附属明細表 第１ 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 国債証券 券面総額 （円） 250,000,000 140,000,000 160,000,000 360,000,000 100,000,000 170,000,000 254,000,000 300,000,000 240,000,000 290,000,000 115,000,000 150,000,000 180,000,000 210,000,000 150,000,000 240,000,000 銘 柄 ３４９ ３５０ ３５３ ３５５ ３５７ １０３ １０４ １０５ １０６ １０７ １０８ １０９ １１０ １１１ １１２ １１３ ２年国債 ２年国債 ２年国債 ２年国債 ２年国債 ５年国債 ５年国債 ５年国債 ５年国債 ５年国債 ５年国債 ５年国債 ５年国債 ５年国債 ５年国債 ５年国債 108 評価額 備考 （円） 250,345,000 140,214,200 160,281,600 360,702,000 100,214,000 170,693,600 254,706,120 300,996,000 240,928,800 291,247,000 115,258,750 150,378,000 181,279,800 211,976,100 151,566,000 241,896,000 １１４ ５年国債 １１５ ５年国債 １１６ ５年国債 １１７ ５年国債 １１８ ５年国債 １１９ ５年国債 １２０ ５年国債 １２１ ５年国債 １２２ ５年国債 １２３ ５年国債 １２４ ５年国債 １２５ ５年国債 １ ４０年国債 ２ ４０年国債 ３ ４０年国債 ４ ４０年国債 ５ ４０年国債 ６ ４０年国債 ７ ４０年国債 ８ ４０年国債 ２８５ １０年国債 ２８６ １０年国債 ２８７ １０年国債 ２８８ １０年国債 ２８９ １０年国債 ２９０ １０年国債 ２９１ １０年国債 ２９２ １０年国債 ２９３ １０年国債 ２９４ １０年国債 ２９５ １０年国債 ２９６ １０年国債 ２９７ １０年国債 ２９８ １０年国債 ２９９ １０年国債 ３００ １０年国債 ３０１ １０年国債 ３０３ １０年国債 ３０４ １０年国債 ３０５ １０年国債 ３０６ １０年国債 ３０７ １０年国債 ３０８ １０年国債 ３０９ １０年国債 ３１０ １０年国債 ３１１ １０年国債 ３１２ １０年国債 ３１３ １０年国債 ３１４ １０年国債 ３１５ １０年国債 140,000,000 145,000,000 505,000,000 520,000,000 140,000,000 470,000,000 350,000,000 10,000,000 515,000,000 540,000,000 565,000,000 120,000,000 85,000,000 116,000,000 74,000,000 82,000,000 125,000,000 105,000,000 114,000,000 78,000,000 123,000,000 220,000,000 90,000,000 254,000,000 48,000,000 132,000,000 179,000,000 155,000,000 238,000,000 147,000,000 175,000,000 25,000,000 70,000,000 125,000,000 250,000,000 286,000,000 120,000,000 10,000,000 100,000,000 470,000,000 255,000,000 240,000,000 150,000,000 90,000,000 30,000,000 30,000,000 395,000,000 160,000,000 250,000,000 221,000,000 109 141,195,600 145,832,300 508,075,450 523,338,400 140,918,400 471,414,700 352,457,000 10,032,200 516,663,450 541,733,400 566,791,050 120,373,200 106,509,250 139,449,400 88,953,180 98,661,580 143,395,000 117,432,000 120,868,500 75,603,840 125,725,680 226,182,000 92,668,500 261,840,980 49,485,600 136,258,320 184,362,840 161,066,700 248,945,620 153,385,680 181,711,250 26,053,500 72,988,300 129,955,000 260,667,500 300,088,360 126,340,800 10,524,000 104,860,000 494,237,900 269,986,350 253,075,200 158,616,000 94,351,500 31,387,200 31,099,500 418,087,750 170,608,000 263,932,500 235,060,020 ３１６ １０年国債 ３１７ １０年国債 ３１８ １０年国債 ３１９ １０年国債 ３２０ １０年国債 ３２１ １０年国債 ３２２ １０年国債 ３２４ １０年国債 ３２８ １０年国債 ３２９ １０年国債 ３３０ １０年国債 ３３１ １０年国債 ３３２ １０年国債 ３３３ １０年国債 ３３４ １０年国債 ３３５ １０年国債 ３３６ １０年国債 ３３７ １０年国債 ３３８ １０年国債 ３３９ １０年国債 ３４０ １０年国債 １ ３０年国債 ２ ３０年国債 ３ ３０年国債 ４ ３０年国債 ５ ３０年国債 ６ ３０年国債 ７ ３０年国債 ８ ３０年国債 ９ ３０年国債 １０ ３０年国債 １１ ３０年国債 １２ ３０年国債 １３ ３０年国債 １４ ３０年国債 １５ ３０年国債 １６ ３０年国債 １７ ３０年国債 １８ ３０年国債 １９ ３０年国債 ２０ ３０年国債 ２１ ３０年国債 ２２ ３０年国債 ２３ ３０年国債 ２４ ３０年国債 ２５ ３０年国債 ２６ ３０年国債 ２７ ３０年国債 ２８ ３０年国債 ２９ ３０年国債 115,000,000 214,000,000 235,000,000 100,000,000 180,000,000 175,000,000 130,000,000 22,000,000 80,000,000 235,000,000 242,000,000 185,000,000 345,000,000 390,000,000 425,000,000 550,000,000 175,000,000 265,000,000 415,000,000 440,000,000 130,000,000 16,000,000 24,000,000 30,000,000 36,000,000 28,000,000 24,000,000 55,000,000 27,000,000 43,000,000 45,000,000 40,000,000 60,000,000 75,000,000 82,000,000 100,000,000 60,000,000 80,000,000 80,000,000 57,000,000 60,000,000 60,000,000 70,000,000 70,000,000 57,000,000 68,000,000 125,000,000 115,000,000 136,000,000 150,000,000 110 121,680,350 226,927,740 247,838,050 106,268,000 190,197,000 185,258,500 136,805,500 23,046,760 82,836,800 246,766,450 254,223,420 191,491,650 356,919,750 403,221,000 439,101,500 563,293,500 179,028,500 266,407,150 420,270,500 444,906,000 131,237,600 20,630,720 29,737,680 36,786,900 47,274,120 34,049,960 29,880,960 67,690,150 31,081,050 46,730,250 46,625,850 45,226,400 71,706,000 88,289,250 101,881,720 125,931,000 75,496,800 99,271,200 97,770,400 69,571,350 75,310,200 73,087,200 87,714,900 87,672,900 71,353,170 82,581,920 154,101,250 144,068,550 170,548,080 185,376,000 ３０ ３０年国債 ３１ ３０年国債 ３２ ３０年国債 ３３ ３０年国債 ３４ ３０年国債 ３５ ３０年国債 ３６ ３０年国債 ３７ ３０年国債 ３８ ３０年国債 ３９ ３０年国債 ４０ ３０年国債 ４１ ３０年国債 ４２ ３０年国債 ４３ ３０年国債 ４４ ３０年国債 ４５ ３０年国債 ４６ ３０年国債 ４７ ３０年国債 ４８ ３０年国債 ３４ 利付国債２０年 ３５ 利付国債２０年 ３６ 利付国債２０年 ３７利付国債２０年 ３８利付国債２０年 ３９ ２０年国債 ４０ ２０年国債 ４１ ２０年国債 ４２ ２０年国債 ４３ ２０年国債 ４４ ２０年国債 ４５ ２０年国債 ４６ ２０年国債 ４７ ２０年国債 ４８ ２０年国債 ４９ ２０年国債 ５０ ２０年国債 ５１ ２０年国債 ５２ ２０年国債 ５３ ２０年国債 ５４ ２０年国債 ５５ ２０年国債 ５７ ２０年国債 ５９ ２０年国債 ６０ ２０年国債 ６１ ２０年国債 ６２ ２０年国債 ６３ ２０年国債 ６４ ２０年国債 ６５ ２０年国債 ６６ ２０年国債 150,000,000 155,000,000 172,000,000 213,000,000 181,000,000 207,000,000 190,000,000 230,000,000 135,000,000 136,000,000 117,000,000 119,000,000 130,000,000 143,000,000 133,000,000 140,000,000 175,000,000 170,000,000 42,000,000 9,000,000 22,000,000 21,000,000 23,000,000 60,000,000 90,000,000 57,000,000 136,000,000 87,000,000 100,000,000 85,000,000 78,000,000 73,000,000 89,000,000 54,000,000 64,000,000 107,000,000 82,000,000 52,000,000 66,000,000 65,000,000 140,000,000 85,000,000 45,000,000 90,000,000 186,000,000 95,000,000 130,000,000 90,000,000 85,000,000 135,000,000 111 182,532,000 185,583,050 209,760,880 246,509,160 217,388,240 239,623,200 219,723,600 260,797,000 149,805,450 153,956,080 129,606,750 128,916,270 140,756,200 154,747,450 143,846,150 144,531,800 180,509,000 179,355,100 42,221,760 9,409,410 22,943,580 22,135,890 24,285,470 63,726,600 95,382,900 60,678,780 142,699,360 94,439,370 110,956,000 94,027,000 85,948,980 80,184,660 98,238,200 60,697,080 70,974,080 117,527,730 90,850,260 58,150,560 74,137,140 73,405,800 156,993,200 95,138,800 50,092,200 98,292,600 198,052,800 99,794,650 146,335,800 102,221,100 96,752,950 152,594,550 ６７ ２０年国債 ６８ ２０年国債 ６９ ２０年国債 ７０ ２０年国債 ７１ ２０年国債 ７２ ２０年国債 ７３ ２０年国債 ７４ ２０年国債 ７５ ２０年国債 ７６ ２０年国債 ７７ ２０年国債 ７８ ２０年国債 ７９ ２０年国債 ８０ ２０年国債 ８１ ２０年国債 ８２ ２０年国債 ８３ ２０年国債 ８４ ２０年国債 ８５ ２０年国債 ８６ ２０年国債 ８７ ２０年国債 ８８ ２０年国債 ８９ ２０年国債 ９０ ２０年国債 ９１ ２０年国債 ９２ ２０年国債 ９３ ２０年国債 ９４ ２０年国債 ９５ ２０年国債 ９６ ２０年国債 ９７ ２０年国債 ９８ ２０年国債 ９９ ２０年国債 １００ ２０年国債 １０１ ２０年国債 １０２ ２０年国債 １０３ ２０年国債 １０４ ２０年国債 １０５ ２０年国債 １０６ ２０年国債 １０７ ２０年国債 １０８ ２０年国債 １０９ ２０年国債 １１０ ２０年国債 １１１ ２０年国債 １１２ ２０年国債 １１３ ２０年国債 １１４ ２０年国債 １１５ ２０年国債 １１６ ２０年国債 55,000,000 120,000,000 110,000,000 83,000,000 125,000,000 175,000,000 120,000,000 73,000,000 80,000,000 51,000,000 130,000,000 61,000,000 50,000,000 53,000,000 76,000,000 87,000,000 93,000,000 100,000,000 58,000,000 80,000,000 65,000,000 100,000,000 78,000,000 120,000,000 85,000,000 190,000,000 100,000,000 90,000,000 103,000,000 92,000,000 81,000,000 130,000,000 195,000,000 142,000,000 55,000,000 80,000,000 70,000,000 85,000,000 126,000,000 87,000,000 107,000,000 107,000,000 110,000,000 110,000,000 100,000,000 152,000,000 140,000,000 130,000,000 115,000,000 89,000,000 112 62,757,750 139,927,200 127,366,800 98,428,870 146,132,500 203,577,500 138,951,600 85,176,400 93,530,400 58,697,940 150,803,900 70,320,190 58,105,000 62,114,410 88,467,800 102,102,330 109,382,880 116,583,000 68,324,000 95,836,000 77,218,700 120,080,000 92,867,580 143,176,800 102,301,750 225,131,000 117,482,000 106,766,100 124,739,180 109,323,600 97,319,070 154,727,300 232,305,450 171,051,780 67,574,650 98,469,600 85,279,600 101,476,400 150,614,100 105,044,670 128,050,110 125,350,500 128,877,100 131,695,300 121,109,000 182,164,400 167,833,400 155,871,300 139,473,150 108,033,540 １１７ ２０年国債 １１８ ２０年国債 １１９ ２０年国債 １２０ ２０年国債 １２１ ２０年国債 １２２ ２０年国債 １２３ ２０年国債 １２４ ２０年国債 １２５ ２０年国債 １２６ ２０年国債 １２７ ２０年国債 １２８ ２０年国債 １２９ ２０年国債 １３０ ２０年国債 １３１ ２０年国債 １３２ ２０年国債 １３３ ２０年国債 １３４ ２０年国債 １３５ ２０年国債 １３６ ２０年国債 １３７ ２０年国債 １３８ ２０年国債 １３９ ２０年国債 １４０ ２０年国債 １４１ ２０年国債 １４２ ２０年国債 １４３ ２０年国債 １４４ ２０年国債 １４５ ２０年国債 １４６ ２０年国債 １４７ ２０年国債 １４８ ２０年国債 １４９ ２０年国債 １５０ ２０年国債 １５１ ２０年国債 １５２ ２０年国債 １５３ ２０年国債 １５４ ２０年国債 国債証券 合計 地方債証券 ６５１ 東京都公債 ６５４ 東京都公債 ６６０ 東京都公債 ６６５ 東京都公債 ６８８ 東京都公債 ６９９ 東京都公債 ７１３ 東京都公債 ２４－１ 北海道公債 ２４－６ 北海道公債 １６３ 神奈川県公債 ３０８ 大阪府公債 165,000,000 59,000,000 93,000,000 150,000,000 175,000,000 95,000,000 140,000,000 110,000,000 85,000,000 70,000,000 91,000,000 119,000,000 105,000,000 110,000,000 127,000,000 72,000,000 190,000,000 50,000,000 92,000,000 100,000,000 85,000,000 102,000,000 70,000,000 260,000,000 170,000,000 94,000,000 180,000,000 95,000,000 253,000,000 235,000,000 235,000,000 235,000,000 236,000,000 270,000,000 230,000,000 250,000,000 280,000,000 70,000,000 100,000,000 104,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 112,000,000 113 197,976,900 70,004,680 107,787,000 169,615,500 205,226,000 110,047,050 168,173,600 130,534,800 103,258,000 83,031,900 106,676,570 139,413,260 121,450,350 127,213,900 144,964,150 82,092,240 219,520,300 57,707,000 104,766,840 112,342,000 96,673,050 112,845,660 78,527,400 295,308,000 192,808,900 108,101,880 200,961,000 104,547,500 286,056,980 265,265,650 260,946,350 256,544,800 257,074,800 288,918,900 237,548,600 257,462,500 292,300,400 71,603,700 39,271,633,420 102,787,500 107,211,208 103,851,400 104,161,500 103,943,200 105,073,800 104,001,600 104,990,300 104,151,800 104,640,100 115,618,384 ３６１ 大阪府公債 ２２－５ 京都府公債 ２４－５ 京都府公債 ２６－１７ 兵庫県公債 ２６－１０ 静岡県公債 ２０－６ 愛知県公債 ２４－１６ 愛知県公債 ２１－３ 埼玉県公債 １９－８ 福岡県公債 ２１－２ 千葉県公債 ２１－６ 千葉県公債 ５１ 共同発行地方 ５４ 共同発行地方 ５７ 共同発行地方 ６１ 共同発行地方 ７６ 共同発行地方 ８１ 共同発行地方 ９０ 共同発行地方 １０８ 共同発行地方 １１７ 共同発行地方 １２６ 共同発行地方 １３１ 共同発行地方 ２３－２ 島根県公債 １９－２ 大阪市公債 ４７１ 名古屋市債 ２１－５ 京都市公債 ２５－３ 京都市５年 ２４－１０ 神戸市公債 ２４－３ 横浜市公債 ２４－５ 札幌市公債 ２１－３ 広島市公債 ２４－４ 福井県公債 ２２－１ 岡山県公債 地方債証券 合計 特殊債券 １９ 政保政策投資Ｃ ２８ 道路機構 ３２ 道路機構 ６１ 道路機構 ８１ 道路機構 ２７ 政保道路機構 ３０ 政保道路機構 ３３ 政保道路機構 ４７ 政保道路機構 ６４ 政保道路機構 ６６ 政保道路機構 ８６ 政保道路機構 １１０ 政保道路機構 １６８ 政保道路機構 １７３ 政保道路機構 １７５ 政保道路機構 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 112,000,000 100,000,000 100,000,000 219,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 114 104,638,800 105,730,800 104,267,700 100,436,200 101,225,800 104,896,600 103,849,000 105,507,500 103,159,100 105,145,900 104,979,200 102,843,400 102,945,900 103,238,300 103,531,100 52,374,850 104,902,200 104,803,000 105,283,100 103,620,200 104,166,900 102,842,800 105,200,400 102,539,900 105,210,100 105,634,300 100,654,600 104,121,600 103,682,800 104,277,600 104,961,900 101,610,500 104,627,400 4,537,340,242 103,517,700 102,987,400 103,421,900 104,761,300 104,858,700 102,154,500 114,417,184 102,279,600 102,959,900 228,205,665 104,056,900 117,622,700 105,428,600 104,584,900 104,524,800 104,360,100 １８６ 政保道路機構 １９０ 政保道路機構 ２３６ 政保道路機構 ３ 公営企業１５年 ２ 政保地方公営機 １３ 地方公共団体 ２９ 地方公共団体 ３３ 地方公共団体 ３９政保地方公共団 ４８ 地方公共団体 ５１ 地方公共団体 ７１ 地方公共団体 ４ 政保首都高速 ２５ 日本政策金融 ２５ 政保日本政策 ２７ 国際協力銀行 ２ 住宅支援機構 い７４１ 利付商工債 い７４２ 利付商工債 い７５２ 利付商工債 い７４９ 利付農林債 い７５７ 利付農林債 ２６９ 信金中金 ２７２ 信金中金 ２７４ 信金中金 ２４ 政保中日本道 ５ 中日本高速道路 特殊債券 合計 社債券 １０ 首都高速道路 ２６ ＧＥキヤピタル １７ シテイグループ・インク ８ドイツ銀行ＡＧロンドン ９ ＡＵＳＴ・ＮＺ銀行 ２９ 東日本高速道 ２１ 西日本高速道 １１ セブンアンドアイ １４ 武田薬品 １ 富士フイルムホールデイ ４ ＪＸホールデイングス ２４ 太平洋セメント １ 明治安田２０１３基 ５２ 日産自動車 １ 三菱ＵＦＪＦＧ 劣後 ２９ みずほコーポレート ２０ 東京三菱銀行 １３２三菱東京ＵＦＪＢＫ １２ 三菱東京ＵＦＪ劣 ４ りそな銀行劣後 ９三菱ＵＦＪ信託ＢＫ劣 １１三菱ＵＦＪ信託ＢＫ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 130,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 115 103,520,300 102,998,900 100,000,000 111,326,500 104,543,800 105,048,100 104,806,800 105,062,000 104,357,300 103,870,200 104,122,700 100,325,500 102,966,500 104,873,500 104,587,800 102,147,400 102,176,900 100,405,900 100,358,900 100,244,800 100,225,900 100,394,100 130,496,080 100,247,600 100,257,600 103,876,700 104,812,400 4,618,196,029 100,378,200 100,146,800 107,462,200 99,513,000 100,450,200 99,961,600 103,100,200 101,303,700 101,456,700 100,360,400 104,435,100 100,479,100 101,340,400 101,474,800 101,282,000 100,411,100 110,919,800 100,404,500 103,232,900 108,593,900 106,884,500 105,809,200 ２０ 三井住友ＢＫ劣 ４６ ＮＴＴフアイナンス １９ ホンダフアイナンス １５ トヨタフアイナンス ２ イオンＦＳ １４８ オリックス １６４ オリックス １７５ オリックス ８１ 住友不動産 ９ ジヤパンリアルエステイト ６ 日本リテールフアンド ６２東日本旅客鉄道 ７２東日本旅客鉄道 １８ 西日本旅客鉄 １５ ＮＴＴドコモ ４４０ 関西電力 ４７２ 関西電力 ３７２ 中国電力 ２６０ 北陸電力 ４２３ 九州電力 ２６１ 北海道電力 ３０ 大阪瓦斯 ２１ ＮＴＴデータ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 6,000,000 100,000,000 100,000,000 社債券 合計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 116 107,016,900 100,310,900 100,356,500 107,531,800 101,572,500 101,339,800 103,083,300 103,637,600 100,557,300 100,822,700 102,899,600 104,879,500 105,473,200 104,857,300 104,729,200 101,559,000 104,436,200 105,549,100 109,226,900 102,286,700 6,299,568 103,391,800 103,441,700 4,544,659,368 52,971,829,059 「外国株式インデックスマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 27 年 11 月 30 日現在 金 額（円） 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 ※1 117 367,768,273 174,358,106 79,586,702,051 1,770,589,177 55,099,570 181,218,640 166,780,182 467,893,794 82,770,409,793 82,770,409,793 239,405,681 177,053,513 76,810,694,854 1,931,978,847 65,920,564 211,709,830 161,785,867 421,379,331 80,019,928,487 80,019,928,487 124,072,094 98,009,000 222,081,094 222,081,094 － 142,019,000 142,019,000 142,019,000 41,132,911,173 38,848,551,378 41,415,417,526 82,548,328,699 82,548,328,699 82,770,409,793 41,029,358,109 79,877,909,487 79,877,909,487 80,019,928,487 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 自 平成 26 年 12 月 2 日 至 平成 27 年 11 月 30 日 区 分 1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)株式 方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終 相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金 融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており ます。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基 づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議 のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており ます。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終 相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金 融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており ます。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基 づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議 のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており ます。 2. デリバティブ取引の評価基準 (1)先物取引 及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主 たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場にお いて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受 渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最 も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確 定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には 入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準 基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 118 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の 額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基 づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資 産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額 に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の 外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した 外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算し た外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用 しております。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 1. ※1 期首 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ外国株式インデックスＶ Ａ ダイワ国内重視バランスファン ド３０ＶＡ(一般投資家私募) ダイワ国内重視バランスファン ド５０ＶＡ(一般投資家私募) ダイワ国際分散バランスファン ド３０ＶＡ(一般投資家私募) ダイワ国際分散バランスファン ド５０ＶＡ(一般投資家私募) Ｄ－Ｉ'ｓ 外国株式インデック ス ＤＣダイワ外国株式インデック ス ダイワ・ライフ・バランス３０ ダイワ・ライフ・バランス５０ ダイワ・ライフ・バランス７０ 大和ＤＣ海外株式インデックス ファンド ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2020 ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2030 ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2040 ダイワ世界分散バランスファン ド１５ＶＡ ダイワ世界分散バランスファン ド２０ＶＡ ダイワ世界分散バランスファン ド２５ＶＡ ダイワ世界分散バランスファン ド３０ＶＡ 平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 25 年 12 月 3 日 45,154,967,328 円 4,725,445,886 円 8,747,502,041 円 平成 27 年 11 月 30 日現在 平成 26 年 12 月 2 日 41,132,911,173 円 4,000,470,289 円 6,284,830,084 円 1,383,886,041 円 873,124,109 円 54,756,014 円 45,226,330 円 788,475,397 円 595,884,678 円 84,782,895 円 58,755,519 円 2,517,272,111 円 1,929,753,813 円 1,016,437 円 1,475,423 円 19,723,084,767 円 20,429,635,387 円 416,195,911 円 576,945,877 円 408,822,495 円 1,483,061,731 円 425,329,034 円 623,913,204 円 492,714,343 円 1,412,182,749 円 6,387,347 円 7,435,419 円 9,042,059 円 13,012,768 円 1,975,715 円 2,933,748 円 5,292,603 円 333,864 円 33,254,133 円 1,499,345 円 20,450,186 円 19,846,533 円 180,456,110 円 163,351,857 円 119 ダイワ世界バランスファンド４ ０ＶＡ ダイワ世界バランスファンド６ ０ＶＡ ダイワ・バランスファンド３５ ＶＡ ダイワ・バランスファンド２５ ＶＡ（適格機関投資家専用） ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 ダイワ投信倶楽部外国株式イン デックス ダイワライフスタイル２５ ダイワライフスタイル５０ ダイワライフスタイル７５ 計 2. 期末日における受益権の総数 2,753,767,299 円 2,172,615,062 円 672,292,970 円 532,843,230 円 6,477,886,541 円 5,407,208,212 円 285,356,632 円 246,505,874 円 119,574,236 円 258,796,304 円 2,997,102,584 円 2,989,938,104 円 19,135,198 円 63,867,711 円 48,770,173 円 41,132,911,173 円 21,679,584 円 68,533,539 円 54,023,346 円 38,848,551,378 円 41,132,911,173 口 38,848,551,378 口 （金融商品に関する注記） Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 1. 金融商品に対する取組方針 2. 金融商品の内容及びリスク 自 平成 26 年 12 月 2 日 至 平成 27 年 11 月 30 日 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の 基本方針」に従っております。 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ 取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引 に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変 動等）、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款 に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指 数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の 受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約 取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行 っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス クの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額 の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる 前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 120 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 平成 27 年 11 月 30 日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と 計上額との差額 時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ とから、当該帳簿価額を時価としております。 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 27 年 11 月 30 日現在 当期間の損益に 当期間の損益に 含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円） 株式 7,309,939,986 836,729,506 投資証券 310,108,267 45,078,520 合計 7,620,048,253 881,808,026 （注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 25 年 12 月 3 日か ら平成 26 年 12 月 1 日まで、及び平成 26 年 12 月 2 日から平成 27 年 11 月 30 日まで）を指してお ります。 種 類 （デリバティブ取引に関する注記） ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 種 類 契約額等 （円） 平成 26 年 12 月 1 日 現在 時価 うち （円） １年超 評価損益 （円） 契約額等 （円） 平成 27 年 11 月 30 日 現在 時価 評価損益 うち （円） （円） １年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 合計 1,111,796,862 － 1,166,896,432 55,099,570 960,805,507 － 1,026,726,071 65,920,564 1,111,796,862 － 1,166,896,432 55,099,570 960,805,507 － 1,026,726,071 65,920,564 （注） 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評 価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場 や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日 の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 121 （1 口当たり情報） 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） 平成 26 年 12 月 1 日現在 2.0069 円 (20,069 円) 平成 27 年 11 月 30 日現在 2.0561 円 (20,561 円) 附属明細表 第１ 有価証券明細表 (1) 株式 通 貨 銘 柄 アメリカ・ドル PALO ALTO NETWOR JARDEN CORP JAZZ PHARMACEUTI SYNCHRONY FINANC ABBOTT LABS ALCOA INC VERISK ANALYTI LAS VEGAS SANDS AMPHENOL CORP-A FIDELITY NATIONA QORVO INC AFLAC INC DARDEN RESTAURAN ADOBE SYS INC CF INDUSTRIES HO LULULEMON ATH PEOPLE'S UNITED GARMIN LTD AETNA INC AIR PRODS & CHEM ALTERA CORP HONEYWELL INTL TOTAL SYS SERVS WR BERKLEY CORP AUTOZONE INC DOLLAR TREE INC PINNACLE WEST CELANESE CORP-A DR HORTON INC CONTL RES INC/OK DENTSPLY INTL AUTODESK INC MOODY'S CORP DEVON ENERGY CO ALBEMARLE CORP ALLIANT ENERGY CITIGROUP INC AUTOMATIC DATA AMERICAN ELECTRI 株 式 数 株 1,500 4,000 1,300 3,800 31,700 27,300 3,300 8,700 6,600 6,029 3,200 9,100 2,900 10,700 5,000 2,500 6,800 2,600 7,479 4,300 6,500 15,800 3,751 2,100 670 4,721 2,400 3,300 7,166 2,100 3,000 4,800 3,900 8,200 2,400 2,500 64,323 10,100 10,500 122 評価額 単 価 アメリカ・ドル 185.910 46.830 149.420 31.350 45.420 9.320 74.880 44.320 54.960 64.720 57.510 65.300 57.050 92.170 45.110 52.500 16.700 37.480 104.060 137.900 52.820 104.060 55.930 55.680 785.960 75.080 62.950 70.750 32.770 36.360 61.110 63.050 103.790 44.870 53.110 59.880 54.210 86.690 55.940 備考 金 額 アメリカ・ドル 278,865.000 187,320.000 194,246.000 119,130.000 1,439,814.000 254,436.000 247,104.000 385,584.000 362,736.000 390,196.880 184,032.000 594,230.000 165,445.000 986,219.000 225,550.000 131,250.000 113,560.000 97,448.000 778,264.740 592,970.000 343,330.000 1,644,148.000 209,793.430 116,928.000 526,593.200 354,452.680 151,080.000 233,475.000 234,829.820 76,356.000 183,330.000 302,640.000 404,781.000 367,934.000 127,464.000 149,700.000 3,486,949.830 875,569.000 587,370.000 NETSUITE INC ALLEGHANY CORP DUN & BRADSTREET HESS CORP DAVITA HEALTHCAR DANAHER CORP AVNET INC INTERCONTINENTAL UNDER ARMOUR-A ARCHER-DANIELS BUNGE LTD TE CONNECTIVITY APPLE INC DISCOVER FINANCI BOEING CO/THE CINCINNATI FIN SPECTRA ENERG BECTON DICKINSON CDK GLOBAL INC COLUMBIA PIPELIN CH ROBINSON CR BARD INC BANK NY MELLON VERIZON COMMUNIC BERKSHIRE HATH-B ANSYS INC H&R BLOCK INC BB&T CORP BROADCOM CORP-A BAKER HUGHES INC BRISTOL-MYER SQB EDGEWELL PERSONA JPMORGAN CHASE LEGG MASON INC T ROWE PRICE GRP CIGNA CORP LKQ CORP RENAISSANCERE FRONTIER COMMUNI BROWN-FORMAN -B AMERIPRISE FINAN DOLLAR GENERAL C SERVICENOW INC CATERPILLAR INC CMS ENERGY CORP MOSAIC CO/THE DELTA AIR LI MEAD JOHNSON CORNING INC CISCO SYSTEMS DU PONT (EI) ISIS PHARM MORGAN STANLEY WABCO HOLDINGS 800 350 750 5,700 3,600 13,100 2,800 2,370 3,800 13,400 3,100 8,825 121,100 9,400 13,900 3,215 14,096 4,437 2,900 6,700 3,100 1,600 24,071 87,154 24,800 1,900 5,100 16,800 11,650 9,223 35,600 1,300 78,120 2,150 5,600 5,550 6,800 1,000 22,142 2,500 3,960 6,500 3,000 12,100 6,000 6,800 4,400 4,400 26,600 108,300 19,200 2,600 31,700 1,100 123 85.880 509.530 108.950 59.090 74.320 96.850 45.520 260.230 89.680 36.460 67.010 67.340 117.810 56.850 146.950 61.080 26.630 151.290 48.900 19.290 68.860 187.370 43.880 45.230 134.630 93.660 36.730 38.660 54.620 52.780 67.850 82.380 67.170 43.550 75.950 135.300 30.070 111.050 4.960 106.510 113.510 65.010 87.290 71.220 35.170 31.050 47.140 82.010 18.760 27.320 67.090 62.460 33.780 107.400 68,704.000 178,335.500 81,712.500 336,813.000 267,552.000 1,268,735.000 127,456.000 616,745.100 340,784.000 488,564.000 207,731.000 594,275.500 14,266,791.000 534,390.000 2,042,605.000 196,372.200 375,376.480 671,273.730 141,810.000 129,243.000 213,466.000 299,792.000 1,056,235.480 3,941,975.420 3,338,824.000 177,954.000 187,323.000 649,488.000 636,323.000 486,789.940 2,415,460.000 107,094.000 5,247,320.400 93,632.500 425,320.000 750,915.000 204,476.000 111,050.000 109,824.320 266,275.000 449,499.600 422,565.000 261,870.000 861,762.000 211,020.000 211,140.000 207,416.000 360,844.000 499,016.000 2,958,756.000 1,288,128.000 162,396.000 1,070,826.000 118,140.000 DOW CHEMICAL CO AVAGO TECHNOLOGI UNITED THERAPEUT ENSCO PLC-CL A DICK'S SPORTING ACUITY BRANDS ALNYLAM PHARMACE ARAMARK DTE ENERGY CO CENTENE CORP CITIZENS FINANCI ENVISION HEALTHC GARTNER INC SPLUNK INC WHITEWAVE FOOD AGCO CORP DOMINION RES/VA MONSTER BEVERAGE DEERE & CO AIRGAS INC QUANTA SERVICES TIME WARNER INC VMWARE INC-CL A BAXALTA INC NASDAQ INC WESTLAKE CHEMICA CONS EDISON INC WYNDHAM WORLDWID HUNT (JB) TRANS COLGATE-PALMOLIV AMETEK INC CHURCH & DWIGHT TABLEAU SOFTWA-A LYONDELLBASELL-A COSTCO WHOLESALE SCANA CORP KEURIG GREEN MOU AFFIL MANAGERS CHIPOTLE MEXICAN LEUCADIA NATL CUMMINS INC ACTIVISION BLIZZ HANESBRANDS INC HILTON WORLDWIDE TRANSDIGM GROUP SBA COMM CORP-A NIELSEN HOLDINGS KINDER MORGAN IN HCA HOLDINGS INC CABOT OIL & GAS T-MOBILE US INC ZILLOW GRO-C COCA-COLA CO/THE COCA-COLA ENTER 23,900 5,600 900 4,900 2,000 900 1,500 4,800 3,800 2,200 9,000 3,800 1,700 2,600 3,600 1,700 12,700 3,000 6,600 1,500 4,900 17,633 1,900 11,600 2,700 1,200 6,200 2,600 2,100 18,400 5,225 2,900 1,000 8,600 9,400 2,900 2,600 1,200 650 6,600 3,700 10,900 8,500 10,700 1,100 2,800 7,600 39,381 7,100 8,800 5,950 1,800 87,800 4,700 124 52.010 130.040 154.260 16.740 39.550 231.590 107.380 33.210 80.170 58.720 26.390 28.260 92.880 59.840 41.330 50.040 67.370 156.540 79.090 138.430 21.720 69.780 60.450 35.650 58.870 59.770 62.210 76.240 79.000 66.560 56.860 87.110 97.670 95.160 163.580 59.250 50.840 176.690 576.620 17.880 99.740 37.240 31.250 23.300 237.210 106.390 47.100 23.870 69.450 19.080 36.890 24.550 43.150 51.560 1,243,039.000 728,224.000 138,834.000 82,026.000 79,100.000 208,431.000 161,070.000 159,408.000 304,646.000 129,184.000 237,510.000 107,388.000 157,896.000 155,584.000 148,788.000 85,068.000 855,599.000 469,620.000 521,994.000 207,645.000 106,428.000 1,230,430.740 114,855.000 413,540.000 158,949.000 71,724.000 385,702.000 198,224.000 165,900.000 1,224,704.000 297,093.500 252,619.000 97,670.000 818,376.000 1,537,652.000 171,825.000 132,184.000 212,028.000 374,803.000 118,008.000 369,038.000 405,916.000 265,625.000 249,310.000 260,931.000 297,892.000 357,960.000 940,024.470 493,095.000 167,904.000 219,495.500 44,190.000 3,788,570.000 242,332.000 EXPEDITORS INTL EATON VANCE CORP FMC TECHNOLOGIES FRANKLIN RES INC CSX CORP FLUOR CORP LABORATORY CP EXPEDIA INC AUTOLIV INC AMAZON.COM INC FLOWSERVE CORP EDWARDS LIFE EXXON MOBIL CORP FLIR SYSTEMS AES CORP L-3 COMM HLDGS EVEREST RE GROUP EOG RESOURCES EQT CORP AKAMAI TECHNOLOG AMERISOURCEBERGE AGILENT TECH INC FORD MOTOR CO MACY'S INC DISCOVERY COMM-A LIBERTY GLOBAL-A LIBERTY MEDIA -A DISCOVERY COMM-C NEXTERA ENERGY FREEPORT-MCMORAN US BANCORP UNITED RENTALS F5 NETWORKS FASTENAL CO FISERV INC GENERAL ELECTRIC NORWEGIAN CRUISE GOODYEAR TIRE GENERAL MOTORS C TRIPADVISOR INC LINKEDIN CORP-A GENERAL DYNAMICS GOLDMAN SACHS GP GAMESTOP CORP-A ALPHABET INC-A ALPHABET INC-C GENERAL MILLS IN FIRSTENERGY CORP GENUINE PARTS CO FIFTH THIRD BANC MEDIVATION INC HARRIS CORP AMERICAN AIRLINE HALLIBURTON CO 4,000 2,500 4,900 8,700 20,800 3,300 2,200 2,175 1,850 8,400 2,900 2,300 88,955 3,100 14,300 1,800 1,000 11,600 3,200 3,900 4,400 7,290 79,123 7,398 3,440 5,387 2,100 5,820 9,500 22,308 37,900 2,200 1,600 6,000 5,000 199,400 3,300 5,600 30,800 2,500 2,300 6,000 8,300 2,300 6,150 6,567 12,600 8,768 3,300 17,500 3,400 2,500 3,800 18,400 125 49.490 36.280 33.380 41.580 28.990 48.320 122.070 123.630 124.350 673.260 46.170 165.120 81.230 30.270 9.990 124.470 185.420 82.020 57.410 57.900 98.990 41.970 14.530 39.990 31.080 41.990 40.720 29.460 99.370 8.100 43.900 77.160 103.000 40.330 95.740 30.360 57.820 34.810 36.370 82.790 244.590 145.560 190.470 36.010 771.970 750.260 58.410 31.150 90.880 20.640 41.680 83.100 41.690 39.130 197,960.000 90,700.000 163,562.000 361,746.000 602,992.000 159,456.000 268,554.000 268,895.250 230,047.500 5,655,384.000 133,893.000 379,776.000 7,225,814.650 93,837.000 142,857.000 224,046.000 185,420.000 951,432.000 183,712.000 225,810.000 435,556.000 305,961.300 1,149,657.190 295,846.020 106,915.200 226,200.130 85,512.000 171,457.200 944,015.000 180,694.800 1,663,810.000 169,752.000 164,800.000 241,980.000 478,700.000 6,053,784.000 190,806.000 194,936.000 1,120,196.000 206,975.000 562,557.000 873,360.000 1,580,901.000 82,823.000 4,747,615.500 4,926,957.420 735,966.000 273,123.200 299,904.000 361,200.000 141,712.000 207,750.000 158,422.000 719,992.000 HOME DEPOT INC ASSURANT INC HUNTINGTON BANC HERSHEY CO/THE HARLEY-DAVIDSON HUMANA INC STARWOOD HOTELS HELMERICH & PAYN HENRY SCHEIN INC HP INC HEWLETT PACKA HOLLYFRONTIER CO ARCH CAPITAL GRP HARMAN INTL KRAFT HEINZ CO/T IBM INTL PAPER CO FORTUNE BRANDS H ZOETIS INC INGERSOLL-RAND CHENIERE ENERGY LEGGETT & PLATT LIBERTY GLOBAL-C JUNIPER NETWORKS JM SMUCKER CO JOHNSON&JOHNSON ABBVIE INC HOLOGIC INC KIMBERLY-CLARK KROGER CO KLA-TENCOR CORP LOCKHEED MARTIN FLEETCOR TECHNOL L BRANDS INC LOWE'S COS INC ELI LILLY & CO LEVEL 3 COMM INC LAM RESEARCH RANGE RESOURCES JONES LANG LASAL LOEWS CORP LINCOLN NATL CRP MCDONALDS CORP 3M CO FACEBOOK INC-A MANPOWERGROUP IN MCGRAW HILL FINA MARTIN MAR MTLS CONCHO RESOURCES PHILLIPS 66 MURPHY OIL CORP MGM RESORTS INTE MATTEL INC MCCORMICK-N/V 27,500 1,600 17,800 3,300 4,500 3,200 3,800 2,300 1,800 39,200 39,200 3,900 2,800 1,400 12,803 19,900 8,600 3,200 10,300 5,729 4,700 3,100 13,423 7,500 2,400 59,100 36,729 5,100 7,700 20,000 3,300 5,700 1,700 5,300 20,300 21,100 6,500 3,300 3,700 900 6,100 5,449 20,500 13,500 45,600 1,700 5,800 1,200 2,800 11,700 3,600 9,300 7,200 2,500 126 134.740 85.150 11.760 87.000 48.730 168.900 72.510 57.360 156.630 12.610 14.350 49.730 72.920 102.880 74.610 138.460 41.850 55.610 47.080 58.530 47.600 47.150 40.510 30.270 123.260 102.370 60.000 40.060 120.850 38.010 66.540 225.910 152.740 96.680 77.340 83.650 50.740 77.630 28.500 166.790 37.720 54.930 114.230 157.990 105.450 90.600 96.850 161.000 108.300 92.760 28.400 22.770 24.480 86.030 3,705,350.000 136,240.000 209,328.000 287,100.000 219,285.000 540,480.000 275,538.000 131,928.000 281,934.000 494,312.000 562,520.000 193,947.000 204,176.000 144,032.000 955,231.830 2,755,354.000 359,910.000 177,952.000 484,924.000 335,318.370 223,720.000 146,165.000 543,765.730 227,025.000 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CORP PNC FINANCIAL SE LIBERTY INTER-A TERADATA CORP TYSON FOODS-A NETFLIX INC THERMO FISHER NRG ENERGY TORCHMARK CORP FIRST REPUBLIC B TEXTRON INC TWENTY-FIRST C-A TWENTY-FIRST - B NEWS CORP-CL A OGE ENERGY CORP OMNICOM GROUP ORACLE CORP MASTERCARD INC-A ONEOK INC OCEANEERING INTL CENTURYLINK INC ROPER TECHNOLOGI YUM! BRANDS INC ALLIANCE DATA MOLSON COORS-B NOBLE ENERGY INC BANK OF AMERICA BIOMARIN PHARMAC NORDSTROM INC AMERICAN EXPRESS ANALOG DEVICES TD AMERITRADE HO AMERICAN INTERNA ASHLAND INC ANADARKO PETROLE SKYWORKS SOLUTIO ROYAL CARIBBEAN MALLINCKRODT AVERY DENNISON COGNIZANT TECH-A EMERSON ELEC CO AON PLC AMGEN INC CORE LABS NV COACH INC EATON CORP PLC CELGENE CORP CONSTELLATION-A APPLIED MATERIAL CIT GROUP INC CIMAREX ENERGY C CME GROUP INC NATL OILWELL VAR 3,000 11,650 11,093 9,550 3,200 6,500 8,600 8,500 7,100 2,675 3,100 5,900 26,650 9,600 8,337 4,200 5,300 73,183 21,400 4,600 2,100 12,095 2,100 9,200 1,300 3,300 8,900 222,301 3,400 3,000 19,500 6,700 6,000 28,572 1,400 10,900 4,100 3,800 2,500 1,900 13,100 14,100 6,000 16,200 1,000 5,900 10,086 16,900 3,700 26,000 3,900 1,900 6,900 8,244 130 231.620 31.390 95.480 26.820 29.800 50.550 125.440 139.960 11.620 60.950 68.790 43.240 29.540 29.900 14.250 25.940 73.690 39.180 98.670 29.460 43.070 27.060 194.830 72.960 285.530 93.370 36.550 17.480 96.450 57.610 71.850 60.450 36.740 63.680 112.390 60.710 81.900 92.500 66.290 66.170 64.730 50.290 94.650 163.520 115.580 31.820 58.100 112.690 143.790 18.620 42.860 118.030 96.650 37.350 694,860.000 365,693.500 1,059,159.640 256,131.000 95,360.000 328,575.000 1,078,784.000 1,189,660.000 82,502.000 163,041.250 213,249.000 255,116.000 787,241.000 287,040.000 118,802.250 108,948.000 390,557.000 2,867,309.940 2,111,538.000 135,516.000 90,447.000 327,290.700 409,143.000 671,232.000 371,189.000 308,121.000 325,295.000 3,885,821.480 327,930.000 172,830.000 1,401,075.000 405,015.000 220,440.000 1,819,464.960 157,346.000 661,739.000 335,790.000 351,500.000 165,725.000 125,723.000 847,963.000 709,089.000 567,900.000 2,649,024.000 115,580.000 187,738.000 585,996.600 1,904,461.000 532,023.000 484,120.000 167,154.000 224,257.000 666,885.000 307,913.400 ECOLAB INC EQUIFAX INC GAP INC/THE GILEAD SCIENCES ST JUDE MEDICAL DR PEPPER SNAPPL HORMEL FOODS CRP STATE ST CORP STAPLES INC SUNTRUST BANKS SCHWAB (CHARLES) IHS INC-CLASS A BAXTER INTL INC B/E AEROSPACE IN CAMPBELL SOUP CO CROWN HOLDINGS I CHUBB CORP CARDINAL HEALTH FEDEX CORP CAPITAL ONE FINA FMC CORP FLEXTRONICS INTL CERNER CORP INTL FLVR & FRAG CITRIX SYSTEMS INTEL CORP CAMERON INTERNAT INTERPUBLIC GRP HARTFORD FINL SV ILLINOIS TOOL WO SIRIUS XM HOLDIN ILLUMINA INC CHESAPEAKE ENERG SEALED AIR CORP INTUITIVE SURGIC SNAP-ON INC CALPINE CORP CABLEVISION SY-A CARMAX INC COMERICA INC CHICAGO BRIDGE & DUKE ENERGY CORP TARGET CORP DOVER CORP WW GRAINGER INC JACOBS ENGIN GRP JOHNSON CONTROLS CINTAS CORP CA INC CONAGRA FOODS CLOROX CO ENTERGY CORP MICROSOFT CORP INCYTE CORP 5,800 2,600 5,000 31,100 5,900 4,148 3,200 8,943 13,600 11,048 25,200 1,500 11,600 2,300 4,000 3,100 4,900 7,100 5,700 11,654 2,800 12,200 6,600 1,800 3,400 100,400 4,100 8,800 9,200 7,000 55,300 3,000 11,900 4,400 800 1,200 7,200 4,300 4,600 4,000 2,300 14,828 13,000 3,500 1,300 2,600 14,200 2,100 7,105 9,000 2,800 3,800 161,400 3,400 131 118.910 112.320 27.360 108.000 63.660 90.570 75.010 72.800 12.310 43.520 33.740 122.290 37.680 46.240 53.100 51.940 130.600 87.290 164.090 79.000 42.190 11.220 59.610 119.850 76.850 34.460 68.040 23.150 45.550 93.200 4.135 185.560 5.260 45.270 519.240 171.760 14.470 30.280 57.410 46.390 42.090 67.510 73.440 65.090 199.650 43.470 45.700 92.010 28.200 41.650 125.510 66.170 53.930 116.750 689,678.000 292,032.000 136,800.000 3,358,800.000 375,594.000 375,684.360 240,032.000 651,050.400 167,416.000 480,808.960 850,248.000 183,435.000 437,088.000 106,352.000 212,400.000 161,014.000 639,940.000 619,759.000 935,313.000 920,666.000 118,132.000 136,884.000 393,426.000 215,730.000 261,290.000 3,459,784.000 278,964.000 203,720.000 419,060.000 652,400.000 228,665.500 556,680.000 62,594.000 199,188.000 415,392.000 206,112.000 104,184.000 130,204.000 264,086.000 185,560.000 96,807.000 1,001,038.280 954,720.000 227,815.000 259,545.000 113,022.000 648,940.000 193,221.000 200,361.000 374,850.000 351,428.000 251,446.000 8,704,302.000 396,950.000 CVS HEALTH CORP MEDTRONIC PLC MICRON TECH BLACKROCK INC CENTERPOINT ENER HASBRO INC KELLOGG CO KEYCORP KANSAS CITY SOUT MONDELEZ INTER-A KOHLS CORP COOPER COS INC NY COMM BANCORP APACHE CORP ACE LTD ARROW ELECTRONIC ALLSTATE CORP EBAY INC PAYPAL HOLDINGS EASTMAN CHEMICAL XILINX INC EXPRESS SCRIPTS DISH NETWORK-A YAHOO! INC ESTEE LAUDER TOLL BROTHERS TRIMBLE NAVIG LINEAR TECH CORP LENNAR CORP-A LEAR CORP E*TRADE FINANCIA HERTZ GLOBAL HOL PROGRESSIVE CORP PRAXAIR INC PACCAR INC PVH CORP EMC CORP/MA BIOGEN INC STARBUCKS CORP PERRIGO CO PLC EVERSOURCE ENERG INTUIT INC BORGWARNER INC BEST BUY CO INC BALL CORP BOSTON SCIENTIFC BED BATH &BEYOND XL GROUP PLC ELECTRONIC ARTS VULCAN MATERIALS VERTEX PHARM VF CORP CBS CORP-B VIACOM INC-B 23,974 30,188 23,000 2,600 9,100 2,400 5,600 18,400 2,400 34,711 4,400 1,000 10,000 8,110 7,000 2,000 8,900 23,700 23,400 3,200 5,600 15,510 4,700 19,300 4,900 3,800 5,400 5,300 3,900 1,700 5,700 8,300 12,800 6,200 7,637 1,700 41,100 5,030 32,100 3,100 6,680 5,700 4,800 6,500 2,800 28,847 3,600 6,300 6,800 2,900 5,200 7,100 9,471 7,271 132 94.630 76.460 15.560 358.390 17.000 75.370 69.270 13.140 92.260 44.420 48.070 146.960 16.160 49.420 115.060 56.770 62.840 29.100 35.180 71.260 49.230 85.730 63.070 32.940 85.290 37.890 22.700 45.470 51.960 125.820 30.290 16.080 31.120 113.910 51.840 93.070 25.400 293.210 62.180 150.490 50.530 100.180 42.780 31.480 69.010 18.330 55.430 38.020 68.880 103.990 133.060 65.330 50.750 51.160 2,268,659.620 2,308,174.480 357,880.000 931,814.000 154,700.000 180,888.000 387,912.000 241,776.000 221,424.000 1,541,862.620 211,508.000 146,960.000 161,600.000 400,796.200 805,420.000 113,540.000 559,276.000 689,670.000 823,212.000 228,032.000 275,688.000 1,329,672.300 296,429.000 635,742.000 417,921.000 143,982.000 122,580.000 240,991.000 202,644.000 213,894.000 172,653.000 133,464.000 398,336.000 706,242.000 395,902.080 158,219.000 1,043,940.000 1,474,846.300 1,995,978.000 466,519.000 337,540.400 571,026.000 205,344.000 204,620.000 193,228.000 528,765.510 199,548.000 239,526.000 468,384.000 301,571.000 691,912.000 463,843.000 480,653.250 371,984.360 MOHAWK INDS NUANCE COMMUNICA VARIAN MEDICAL S CARNIVAL CORP COMCAST CORP-A COMCAST CORP-SPL 1,300 6,000 2,200 8,700 45,270 8,400 192.710 21.040 80.800 50.840 61.590 61.640 アメリカ・ドル 小計 イギリス・ポンド MERLIN TUI AG-DI BP PLC UNILEVER PLC BARCLAYS PLC ROLLS-ROYCE HOLD ROLLS-ENTITLE MARKS & SPENCER RANDGOLD RES LTD REXAM PLC PRUDENTIAL PLC INMARSAT PLC ROYAL BK SCOTLAN JOHNSON MATTHEY BAE SYSTEMS PLC AVIVA PLC GLAXOSMITHKLINE MELROSE INDUSTRI ROYAL MAIL RELX PLC BG GROUP PLC DIAGEO PLC RIO TINTO PLC STANDARD CHARTER TESCO PLC FRESNILLO PLC SMITH & NEPHEW GLENCORE PLC HARGREAVES LANSD SMITHS GRP PLC BABCOCK INTL GRP DIRECT LINE INSU DIXONS CARPHONE PEARSON PLC SAINSBURY PLC NEXT PLC TAYLOR WIMPEY PL WHITBREAD PLC IMI PLC BUNZL PLC ABERDEEN ASSET GKN PLC SPORTS DIRECT IN 250,523.000 126,240.000 177,760.000 442,308.000 2,788,179.300 517,776.000 アメリカ・ドル 400,797,496.010 (49,225,948,460) 株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド 14,100 10,747 397,900 27,760 365,700 39,400 3,652,380 35,300 1,900 15,160 56,300 9,400 68,191 4,409 67,700 88,366 106,102 24,042 17,100 24,746 74,400 54,900 27,600 55,700 175,300 5,000 19,300 236,925 5,700 8,433 6,100 29,883 20,900 17,363 28,525 3,100 68,900 4,011 5,850 7,255 20,600 36,500 5,500 4.075 10.900 3.865 28.760 2.243 6.065 0.001 5.000 39.970 5.705 15.485 11.130 3.067 27.990 5.195 5.130 13.655 2.859 4.896 11.970 10.300 19.245 21.990 5.585 1.691 7.150 11.210 0.918 14.710 10.300 10.840 4.082 4.816 8.290 2.561 79.200 1.887 44.310 9.405 19.040 3.348 2.984 7.115 57,457.500 117,142.300 1,537,883.500 798,377.600 820,265.100 238,961.000 3,652.380 176,500.000 75,943.000 86,487.800 871,805.500 104,622.000 209,141.790 123,407.910 351,701.500 453,317.580 1,448,822.810 68,736.070 83,721.600 296,209.620 766,320.000 1,056,550.500 606,924.000 311,084.500 296,432.300 35,750.000 216,353.000 217,497.150 83,847.000 86,859.900 66,124.000 121,982.400 100,654.400 143,939.270 73,052.520 245,520.000 130,014.300 177,727.410 55,019.250 138,135.200 68,968.800 108,916.000 39,132.500 133 VODAFONE GROUP CRODA INTL. KINGFISHER PLC WPP PLC UNITED UTILITIES SEVERN TRENT RECKITT BENCKISE ST JAMES'S PLACE SCHRODERS PLC TATE & LYLE AMEC FOSTER WHEE SSE PLC WEIR GROUP PLC BARRATT DEV ASTRAZENECA PLC WOLSELEY PLC LEGAL & GEN GRP 3I GROUP PLC SKY PLC ASHTEAD GROUP SAGE GROUP NATIONAL GRID PL LLOYDS BANKING RSA INSURANCE G IMPERIAL TOBACCO CENTRICA PLC ARM HOLDINGS BRIT AMER TOBACC ICAP PLC SABMILLER PLC BHP BILLITON PLC ASSOC BRIT FOODS HSBC HLDGS PLC SHIRE PLC OLD MUTUAL PLC ANGLO AMER PLC MONDI PLC WM MORRISON SUP CARNIVAL PLC EASYJET PLC COMPASS GROUP PERSIMMON BT GROUP PLC COCA-COLA HBC AG WILLIAM HILL BURBERRY GROUP INTERCONTINENTAL AGGREKO PLC CAPITA PLC TRAVIS PERKINS INTERTEK GROUP ITV PLC PETROFAC LTD LONDON STOCK EX 577,383 3,100 51,911 28,200 14,727 5,133 13,900 11,000 2,700 10,100 8,600 21,400 4,800 21,200 27,600 5,615 130,600 21,091 22,200 11,200 24,114 81,328 1,246,965 21,760 20,700 107,160 30,500 40,660 12,000 21,000 45,577 7,700 425,500 12,800 104,025 29,883 7,500 50,900 4,161 3,500 36,641 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NEWCREST MINING INCITEC PIVOT LT COMMONW BK AUSTR CALTEX AUST LTD ORICA LTD QBE INSURANCE CIMIC GROUP LTD WOOLWORTHS LTD COCA-COLA AMATIL 1,406,368.500 893,331.030 68,499.000 77,296.400 76,979.200 74,566.000 69,741.000 42,716.200 177,537.800 256,057.880 イスラエル・シュケル 6,834,313.000 (216,100,977) 株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル 54,500 70,200 118,200 12,100 21,600 69,900 16,100 39,700 11,800 57,000 67,998 22,000 60,200 9,700 36,400 26,700 46,800 7,500 14,600 17,600 45,600 37,000 6,000 8,300 30,600 2,900 28,100 13,700 2.290 18.770 1.225 12.800 8.710 1.155 30.250 2.060 11.130 29.690 32.120 4.030 27.340 46.230 5.600 13.750 5.520 13.860 7.580 11.350 3.790 80.120 34.250 15.850 12.490 25.400 23.760 9.300 124,805.000 1,317,654.000 144,795.000 154,880.000 188,136.000 80,734.500 487,025.000 81,782.000 131,334.000 1,692,330.000 2,184,095.760 88,660.000 1,645,868.000 448,431.000 203,840.000 367,125.000 258,336.000 103,950.000 110,668.000 199,760.000 172,824.000 2,964,440.000 205,500.000 131,555.000 382,194.000 73,660.000 667,656.000 127,410.000 135 TABCORP HLDGS CROWN RESORTS LT QANTAS AIRWAYS TELSTRA CORP AMP LTD JAMES HARDIE-CDI MACQUARIE GROUP CSL LTD WESFARMERS LTD COCHLEAR LTD SUNCORP GROUP LT BORAL LTD ASX LTD COMPUTERSHARE LT HARVEY NORMAN INSURANCE AUSTRA SONIC HEALTHCARE TRANSURBAN GROUP TRANSURBAN GR-RT ILUKA RESOURCES SYDNEY AIRPORT TATTS GROUP LTD AGL ENERGY LTD BRAMBLES LTD APA GROUP RAMSAY HEALTH 20,500 10,600 14,554 93,600 66,500 11,400 6,484 10,300 24,445 1,700 28,700 22,700 4,200 13,900 14,000 51,100 9,500 42,400 2,355 12,000 25,100 36,900 15,200 34,900 24,200 2,900 4.600 11.520 3.780 5.400 5.800 16.360 81.500 99.650 38.320 93.790 13.470 5.680 41.450 11.600 4.060 5.590 20.150 10.510 0.660 6.020 6.550 4.190 16.720 10.900 9.080 66.510 94,300.000 122,112.000 55,014.120 505,440.000 385,700.000 186,504.000 528,446.000 1,026,395.000 936,732.400 159,443.000 386,589.000 128,936.000 174,090.000 161,240.000 56,840.000 285,649.000 191,425.000 445,624.000 1,554.300 72,240.000 164,405.000 154,611.000 254,144.000 380,410.000 219,736.000 192,879.000 カナダ・ドル 42.390 568.150 25.460 49.320 16.980 88.430 57.130 63.100 36.280 38.750 43.640 60.830 99.940 54.480 36.090 10.560 75.250 25.280 39.490 42.430 30.510 1.290 9.470 15.060 オーストラリア・ドル 22,009,907.080 (1,939,513,012) カナダ・ドル 279,774.000 227,260.000 76,380.000 216,366.840 152,820.000 256,447.000 195,955.900 220,850.000 1,156,606.400 213,125.000 305,480.000 1,618,078.000 869,478.000 2,200,992.000 241,803.000 40,128.000 2,370,375.000 96,064.000 98,725.000 653,422.000 228,825.000 47,214.000 232,015.000 111,444.000 オーストラリア・ドル 小計 カナダ・ドル IMPERIAL OIL CONSTELLATION SO PRAIRIESKY ROYAL RESTAURANT BRAND SILVER WHEATON INTACT FINANCIAL BCE INC FRANCO-NEVADA CO SUNCOR ENERGY METRO INC NATL BK CANADA BANK OF NOVA SCO CAN IMPL BK COMM TORONTO-DOM BANK GREAT-WEST LIFEC MEG ENERGY CORP ROYAL BANK OF CA TOURMALINE OIL C VERMILION ENERGY TRANSCANADA CORP PEMBINA PIPELINE BOMBARDIER INC-B BARRICK GOLD CRP CAE INC 株 6,600 400 3,000 4,387 9,000 2,900 3,430 3,500 31,880 5,500 7,000 26,600 8,700 40,400 6,700 3,800 31,500 3,800 2,500 15,400 7,500 36,600 24,500 7,400 136 THOMSON REUTERS POTASH CORP SAS EMPIRE CO LTD A WEST FRASER TIMB VERESEN INC LOBLAW COS LTD CAN UTILITIES-A ROGERS COMMUNI-B AGNICO EAGLE MIN KINROSS GOLD BANK OF MONTREAL POWER CORP CDA METHANEX CORP CAMECO CORP TELUS CORP POWER FINANCIAL TECK RESOURCES-B CANADIAN TIRE-A TURQUOISE HILL R AGRIUM INC CAN NATURAL RES FAIRFAX FINL HLD MAGNA INTL WESTON (GEORGE) BLACKBERRY LTD SUN LIFE FINANCI ENBRIDGE INC BROOKFIELD ASS-A MANULIFE FIN VALEANT PHARMACE GOLDCORP INC ENCANA CORP CANADIAN PACIFIC IND ALLIANCE INS GILDAN ACTIVEWEA CAN NATL RAILWAY CGI GROUP INC-A HUSKY ENERGY INC ONEX CORP SHAW COMM-B FINNING INTL INC SNC-LAVALIN GRP ELDORADO GOLD IGM FINANCIAL IN OPEN TEXT CORP CI FINANCIAL COR SAPUTO INC FIRST QUANTUM ALIMEN COUCHE-B YAMANA GOLD INC FORTIS INC CRESCENT POINT CENOVUS ENERGY DOLLARAMA INC 7,804 17,800 3,900 1,400 6,200 4,860 2,800 8,100 4,800 29,500 14,300 8,000 2,200 9,200 5,400 5,600 12,100 1,700 20,800 2,900 24,300 450 8,900 1,100 11,900 13,200 18,900 19,000 42,500 7,100 17,759 18,400 3,400 2,800 5,200 17,600 4,900 7,400 2,000 8,700 3,900 3,400 17,200 2,300 2,800 4,800 5,800 14,700 9,000 20,100 6,100 10,500 18,300 2,700 137 53.470 26.100 26.800 53.720 10.360 67.520 32.690 51.450 34.830 2.530 76.640 31.180 50.850 16.100 41.970 33.790 5.500 124.220 3.560 128.260 31.770 670.000 60.110 109.730 10.410 43.850 46.550 45.480 21.800 115.220 15.460 10.850 194.830 43.410 41.700 79.670 57.410 17.930 81.860 27.470 19.210 41.900 3.970 37.960 64.440 31.480 32.830 4.800 61.780 2.680 36.840 17.140 19.470 90.070 417,279.880 464,580.000 104,520.000 75,208.000 64,232.000 328,147.200 91,532.000 416,745.000 167,184.000 74,635.000 1,095,952.000 249,440.000 111,870.000 148,120.000 226,638.000 189,224.000 66,550.000 211,174.000 74,048.000 371,954.000 772,011.000 301,500.000 534,979.000 120,703.000 123,879.000 578,820.000 879,795.000 864,120.000 926,500.000 818,062.000 274,554.140 199,640.000 662,422.000 121,548.000 216,840.000 1,402,192.000 281,309.000 132,682.000 163,720.000 238,989.000 74,919.000 142,460.000 68,284.000 87,308.000 180,432.000 151,104.000 190,414.000 70,560.000 556,020.000 53,868.000 224,724.000 179,970.000 356,301.000 243,189.000 ALTAGAS LTD KEYERA CORP PEYTO EXPL & DEV INTER PIPELINE L CANADIAN OIL SAN ARC RESOURCES LT 3,100 4,000 3,400 7,400 11,200 7,500 31.430 38.670 26.750 23.100 8.330 18.160 カナダ・ドル 小計 シンガポール・ド ル UNITED OVERSEAS DBS GROUP HLDGS SINGAPORE AIRLIN KEPPEL CORP LTD UOL GROUP LTD CITY DEVELOPS CAPITALAND LTD SEMBCORP MARINE SINGAP PRESS HLG JARDINE CYCLE & OCBC BANK GENTING SINGAPOR SINGAPORE TELECO NOBLE GROUP LTD SINGAP TECH ENG SEMBCORP INDUS GOLDEN AGRI-RESO SINGAPORE EXCH COMFORTDELGRO CO WILMAR INTERNATI GLOBAL LOGISTIC カナダ・ドル 29,995,978.360 (2,753,330,854) 株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル 29,000 38,500 12,470 31,500 13,200 11,200 59,000 25,000 41,000 3,000 67,000 153,000 175,050 115,181 35,000 29,000 219,400 19,000 46,800 56,000 69,000 19.230 16.600 10.280 6.610 6.060 7.350 3.040 2.090 4.000 32.140 8.680 0.750 3.800 0.400 2.890 3.350 0.355 7.510 2.930 2.900 2.000 557,670.000 639,100.000 128,191.600 208,215.000 79,992.000 82,320.000 179,360.000 52,250.000 164,000.000 96,420.000 581,560.000 114,750.000 665,190.000 46,072.400 101,150.000 97,150.000 77,887.000 142,690.000 137,124.000 162,400.000 138,000.000 スイス・フラン 120.100 19.800 69.850 275.500 64.350 3,418.000 73,490.000 19.300 45.700 14.680 98.300 76.400 375.000 168.000 22.040 48.870 104.900 1,950.000 シンガポール・ドル 4,451,492.000 (386,656,595) スイス・フラン 108,090.000 1,587,960.000 258,445.000 4,228,925.000 51,480.000 184,572.000 146,980.000 932,190.000 95,970.000 124,046.000 766,740.000 5,344,180.000 131,250.000 168,000.000 752,004.800 254,124.000 68,185.000 253,500.000 シンガポール・ドル 小計 スイス・フラン DUFRY AG-REG UBS GROUP AG ADECCO SA-REG ROCHE HLDG-GENUS PARGESA HOLDI-BR SIKA AG-BR LINDT&SPRUENGLI ABB LTD-REG ARYZTA AG TRANSOCEAN LTD SWISS RE AG NESTLE SA-REG PARTNERS GROUP J SCHINDLER HLD-PC CREDIT SUISS-REG JULIUS BAER GROU SULZER AG-REG SGS SA-REG 97,433.000 154,680.000 90,950.000 170,940.000 93,296.000 136,200.000 株 900 80,200 3,700 15,350 800 54 2 48,300 2,100 8,450 7,800 69,950 350 1,000 34,120 5,200 650 130 138 SWATCH GROUP-BR ZURICH INSURANCE BALOISE HOL-REG NOVARTIS AG-REG CIE FINANCI-REG SWISSCOM AG-REG GEBERIT AG-REG GIVAUDAN-REG ACTELION LTD-REG SYNGENTA AG-REG SONOVA HOLDING A LONZA GROUP -REG SWATCH GROUP/THE LAFARGEHOLCIM-RE SWISS LIFE H AG KUEHNE & NAGEL-R SWISS PRIME -REG 700 3,332 1,200 49,650 11,450 550 800 210 2,300 2,012 1,300 1,300 1,100 9,540 800 1,250 1,400 357.400 272.100 125.600 88.750 76.850 513.000 341.500 1,845.000 142.900 378.000 129.300 162.000 67.200 55.050 258.900 137.600 77.250 スイス・フラン 小計 スウェーデン・ク ローナ 250,180.000 906,637.200 150,720.000 4,406,437.500 879,932.500 282,150.000 273,200.000 387,450.000 328,670.000 760,536.000 168,090.000 210,600.000 73,920.000 525,177.000 207,120.000 172,000.000 108,150.000 スイス・フラン 25,547,612.000 (3,044,508,922) 株 スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ ICA GRUPPEN AB ERICSSON LM-B VOLVO AB-B MILLICOM INT-SDR SKF AB- B SHARES ELECTROLUX AB-B NORDEA BANK AB SWEDISH MATCH AB TELE2 AB-B SHS GETINGE AB-B SHS SEB AB-A SVENSKA HAN-A SWEDBANK AB-A HENNES & MAURI-B SVENSKA CELL-B SKANSKA AB-B SANDVIK AB INVESTOR AB-B ATLAS COPCO-A SECURITAS AB-B TELIASONERA AB ALFA LAVAL AB ATLAS COPCO-B ASSA ABLOY AB-B LUNDIN PETROLEUM BOLIDEN AB HUSQVARNA-B SHS KINNEVIK-B SHS HEXAGON AB-B 1,300 65,530 32,400 1,500 8,650 5,450 65,450 4,550 8,950 4,700 32,050 32,100 19,900 20,800 12,400 8,250 22,350 10,100 14,400 9,200 55,800 7,000 8,300 21,100 6,400 6,000 12,550 5,300 5,550 スウェーデン・クローナ 小計 318.700 83.950 88.350 510.500 148.500 249.900 96.250 297.200 87.850 220.200 92.200 116.100 192.100 319.500 254.200 172.400 87.850 330.400 232.300 132.000 42.800 159.800 214.800 183.500 135.200 156.800 56.100 264.800 314.600 414,310.000 5,501,243.500 2,862,540.000 765,750.000 1,284,525.000 1,361,955.000 6,299,562.500 1,352,260.000 786,257.500 1,034,940.000 2,955,010.000 3,726,810.000 3,822,790.000 6,645,600.000 3,152,080.000 1,422,300.000 1,963,447.500 3,337,040.000 3,345,120.000 1,214,400.000 2,388,240.000 1,118,600.000 1,782,840.000 3,871,850.000 865,280.000 940,800.000 704,055.000 1,403,440.000 1,746,030.000 スウェーデン・クローナ 68,069,076.000 (955,009,136) 139 デンマーク・クロ ーネ NOVO NORDISK-B DANSKE BANK A/S AP MOELLER-A VESTAS WIND SYST TDC A/S CARLSBERG-B NOVOZYMES-B SHS COLOPLAST-B DSV A/S WILLIAM DEMANT AP MOELLER-B PANDORA A/S 株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ 42,800 15,250 95 5,200 19,300 2,450 5,500 2,500 4,200 675 160 2,500 386.000 183.800 10,200.000 453.700 37.180 588.000 335.700 568.500 275.100 670.500 10,410.000 824.500 16,520,800.000 2,802,950.000 969,000.000 2,359,240.000 717,574.000 1,440,600.000 1,846,350.000 1,421,250.000 1,155,420.000 452,587.500 1,665,600.000 2,061,250.000 デンマーク・クローネ 小計 ニュージーラン ド・ドル デンマーク・クローネ 33,412,621.500 (581,713,740) 株 ニュージーランド・ドル ニュージーランド・ドル SPARK NEW ZEALAN AUCKLAND AIRPORT CONTACT ENERGY FLETCHER BLDG 52,689 23,400 13,000 20,100 3.310 5.300 5.060 7.190 ニュージーランド・ドル 小計 ノルウェー・クロ ーネ NORSK HYDRO ASA DNB ASA ORKLA ASA TELENOR ASA STATOIL ASA YARA INTL ASA GJENSIDIGE FORSI ニュージーランド・ドル 508,719.590 (40,712,829) 株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ 29,900 21,150 19,050 15,800 24,173 3,760 3,950 33.680 111.900 70.350 153.800 134.400 388.300 140.100 1,007,032.000 2,366,685.000 1,340,167.500 2,430,040.000 3,248,851.200 1,460,008.000 553,395.000 ユーロ 125.800 33.015 23.995 10.335 134.250 123.850 93.910 96.870 9.004 101.500 38.155 39.130 225.550 77.880 168.300 26.395 ノルウェー・クローネ 12,406,178.700 (175,051,181) ユーロ 2,270,690.000 99,045.000 718,650.250 237,549.970 107,400.000 439,667.500 79,823.500 1,675,851.000 400,678.000 735,875.000 160,251.000 74,738.300 552,597.500 1,565,388.000 681,615.000 116,138.000 ノルウェー・クローネ 小計 ユーロ BAYER AG-REG EVONIK INDUSTRIE DEUTSCHE BANK-RG COMMERZBANK VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN-PREF MAN SE SIEMENS AG-REG E.ON SE BAYER MOTOREN WK GEA GROUP AG OSRAM LICHT AG CONTINENTAL AG BASF SE LINDE AG K+S AG-REG 174,400.590 124,020.000 65,780.000 144,519.000 株 18,050 3,000 29,950 22,985 800 3,550 850 17,300 44,500 7,250 4,200 1,910 2,450 20,100 4,050 4,400 140 ALLIANZ SE-VINK THYSSENKRUPP AG HENKEL AG -PFD RWE AG DEUTSCHE LUFT-RG FRAPORT AG BRENNTAG AG FRESENIUS SE & C UNITED INTERN-RE SAP SE MUENCHENER RUE-R HEIDELBERGCEMENT PORSCHE AUTO-PRF BEIERSDORF AG MERCK KGAA ADIDAS AG HENKEL AG & CO K METRO AG DEUTSCHE TELEKOM FRESENIUS MEDICA DAIMLER AG QIAGEN NV INFINEON TECH HANNOVER RUECK S DEUTSCHE POST-RG DEUTSCHE BOERSE PROSIEBENSAT.1 M LANXESS AG DEUTSCHE WOHN-BR SYMRISE AG KABEL DEUTSCHLAN TELEFONICA DEUTS HUGO BOSS -ORD RTL GROUP VONOVIA SE KONINKLIJKE PHIL NN GROUP ARCELORMITTAL UNILEVER NV-CVA HEINEKEN NV RELX NV AEGON NV AHOLD NV AKZO NOBEL DSM (KONIN) WOLTERS KLUWER BOSKALIS WESTMIN ING GROEP NV KPN (KONIN) NV ASML HOLDING NV TNT EXPRESS VOPAK RANDSTAD HOLDING HEINEKEN HLDG 9,850 7,800 3,900 10,800 5,050 900 3,400 8,400 2,700 21,492 3,650 3,100 3,400 2,150 2,900 4,570 2,200 3,700 69,400 4,850 21,050 4,850 24,750 1,400 21,200 4,150 4,750 1,950 7,650 2,800 550 12,800 1,400 1,000 10,400 20,476 4,800 21,300 35,150 5,100 21,419 40,744 19,293 5,500 3,800 6,900 2,100 84,750 68,450 7,430 10,195 2,000 2,650 2,300 141 167.300 19.835 108.500 10.870 13.375 57.300 50.930 69.590 50.110 74.540 188.950 74.740 48.095 88.810 96.390 89.470 92.690 31.485 17.480 78.910 82.450 25.205 13.600 110.450 27.555 80.850 49.595 47.400 25.770 62.540 115.850 5.388 81.590 83.400 30.295 25.815 32.805 4.577 42.320 84.970 16.405 5.800 20.610 66.290 47.855 32.850 42.425 13.175 3.599 87.340 7.694 40.725 58.690 74.500 1,647,905.000 154,713.000 423,150.000 117,396.000 67,543.750 51,570.000 173,162.000 584,556.000 135,297.000 1,602,013.680 689,667.500 231,694.000 163,523.000 190,941.500 279,531.000 408,877.900 203,918.000 116,494.500 1,213,112.000 382,713.500 1,735,572.500 122,244.250 336,600.000 154,630.000 584,166.000 335,527.500 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1,600 12,300 4,250 23,150 9,350 20,150 2,250 12,600 12,100 6,375 25,041 5,500 10,500 5,717 60,200 1,300 4,717 600 1,024 6,050 15,800 6,050 4,400 3,500 1,650 4,100 6,050 2,050 1,200 4,200 4,450 42,900 1,200 2,650 2,200 4,750 4,150 570 13,700 1,800 2,800 600 43,300 4,650 3,750 25,425 142 59.670 23.470 14.520 14.855 40.480 46.620 94.850 116.000 161.850 58.940 35.400 56.020 16.350 5.662 70.060 65.020 29.345 18.025 20.055 168.750 41.295 54.790 3.709 53.820 107.800 154.950 62.940 12.815 44.810 155.950 39.425 85.060 145.000 59.540 19.535 92.840 117.350 25.065 123.350 25.545 170.900 27.800 49.400 19.465 94.080 331.100 6.865 76.180 75.040 112.000 16.620 29.040 13.150 83.830 101,439.000 53,981.000 82,764.000 28,224.500 93,104.000 2,195,802.000 379,400.000 875,568.000 258,960.000 724,962.000 150,450.000 1,296,863.000 152,872.500 114,089.300 157,635.000 819,252.000 355,074.500 114,909.370 502,197.250 928,125.000 433,597.500 313,234.430 223,281.800 69,966.000 508,492.600 92,970.000 64,450.560 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6,950 6,350 600 1,550 750 4,050 3,400 10,450 16,600 2,750 5,450 2,000 2,300 1,700 1,250 2,950 17,400 4,790 3,500 21,750 8,300 5,700 25,343 6,100 14,615 10,550 103,769 245,782 134,950 274,597 8,907 54,400 11,225 50,815 151,500 44,400 3,700 19,600 32,200 40,400 2,100 20,900 19,350 96,927 6,850 40,473 137,112 143 62.110 67.950 22.890 11.395 16.290 63.570 14.185 26.605 68.890 210.450 66.590 106.400 28.145 37.005 12.055 4.361 83.110 56.500 46.940 94.700 77.510 107.350 38.800 122.650 41.315 31.655 2.420 13.610 20.580 17.810 8.130 9.035 12.110 5.545 1.232 1.095 3.214 24.770 15.310 13.710 1.490 4.154 4.830 62.650 6.405 4.650 1.990 41.590 6.835 13.500 11.635 19.445 3.316 7.819 642,838.500 869,760.000 214,021.500 251,829.500 515,953.170 57,213.000 78,726.750 184,904.750 437,451.500 126,270.000 103,214.500 79,800.000 113,987.250 125,817.000 125,974.750 72,392.600 228,552.500 307,925.000 93,880.000 217,810.000 131,767.000 134,187.500 114,460.000 2,134,110.000 197,898.850 110,792.500 52,635.000 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18,700 108,422 11,300 77,650 3,200 13,100 3,000 3,550 9,650 9,450 6,650 3,000 3,450 2,050 3,550 5,550 2,850 2,400 1,600 661,800 6,000 49,500 10,350 3,400 17,500 6.666 1.714 6.757 12.330 44.800 5.117 14.515 37.465 20.450 2.594 3.449 11.110 8.030 30.905 104.150 33.465 28.430 81.230 22.410 5.877 1.161 17.920 6.815 42.240 9.255 23.320 35.190 46.800 13.910 40.230 36.140 26.210 32.710 26.625 28.080 31.035 14.905 49.770 0.355 12.890 3.238 9.890 74.750 27.850 774,815.840 184,625.220 88,516.700 274,959.000 150,080.000 1,597,271.550 146,601.500 359,664.000 152,352.500 55,641.300 185,556.200 50,550.500 144,540.000 116,697.280 151,017.500 799,813.500 133,621.000 203,075.000 219,618.000 109,899.900 125,877.940 202,496.000 529,184.750 135,168.000 121,240.500 69,960.000 124,924.500 451,620.000 131,449.500 267,529.500 108,420.000 90,424.500 67,055.500 94,518.750 155,844.000 88,449.750 35,772.000 79,632.000 234,939.000 77,340.000 160,281.000 102,361.500 254,150.000 487,375.000 香港・ドル 69.450 22.950 36.000 96.300 11.340 101.200 ユーロ 77,387,901.780 (10,051,140,683) 香港・ドル 2,083,500.000 1,193,400.000 1,152,000.000 3,659,400.000 997,920.000 5,937,302.800 ユーロ 小計 香港・ドル POWER ASSETS GALAXY ENTERTAIN MTR CORP SHK PPT SINO LAND CKH HOLDINGS 株 30,000 52,000 32,000 38,000 88,000 58,669 144 WHARF HLDG SWIRE PACIFIC-A CLP HOLDINGS CATHAY PAC AIR HENDERSON LAND D HONG KG CHINA GS HANG SENG BANK WHEELOCK & CO NEW WORLD DEV HKEX LI & FUNG LTD HANG LUNG PPT ASM PACIFIC YUE YUEN IND NWS HOLDINGS KERRY PPT BANK EAST ASIA SJM HOLDINGS LTD SWIREPROPERTIES CHEUNG KONG PROP CKI HOLDINGS AIA SANDS CHINA LTD SHANGRI-LA ASIA TECHTRONIC IND MGM CHINA BOC HONG KONG HO WYNN MACAU LTD HKT-SS 29,000 12,500 41,000 33,000 25,806 149,493 16,800 25,000 113,000 24,500 132,000 52,000 6,500 21,000 46,500 18,000 29,040 47,000 30,000 59,669 15,000 262,800 54,000 30,000 31,500 20,000 82,500 38,000 57,000 44.600 85.200 65.400 13.640 48.000 15.460 140.800 34.250 7.700 203.800 5.330 18.320 59.850 27.050 10.500 22.200 27.800 5.710 23.050 50.800 68.200 46.500 26.150 7.070 31.400 10.080 24.150 9.580 9.720 香港・ドル 小計 1,293,400.000 1,065,000.000 2,681,400.000 450,120.000 1,238,688.000 2,311,161.780 2,365,440.000 856,250.000 870,100.000 4,993,100.000 703,560.000 952,640.000 389,025.000 568,050.000 488,250.000 399,600.000 807,312.000 268,370.000 691,500.000 3,031,185.200 1,023,000.000 12,220,200.000 1,412,100.000 212,100.000 989,100.000 201,600.000 1,992,375.000 364,040.000 554,040.000 香港・ドル 60,416,229.780 (957,597,242) 76,810,694,854 [76,810,694,854] 合計 (2) 株式以外の有価証券 種 類 投資証券 通 貨 アメリカ・ドル 銘 柄 券面総額 AVALONBAY COMMUN SIMON PROPERTY BOSTON PROPERTIE GENERAL GROWTH P VORNADO RLTY TST EQUITY RESIDENTI EQUINIX INC AMERICAN TOWER C HOST HOTELS & RE KIMCO REALTY PLUM CREEK TIMBR VENTAS INC WEYERHAEUSER CO AMERICAN CAPITAL CROWN CASTLE INT IRON MOUNTAIN 2,847 6,587 3,300 12,100 3,627 7,900 1,158 9,100 16,093 8,700 3,700 7,000 11,094 7,800 7,200 3,910 145 評価額 備考 アメリカ・ドル 519,150.450 1,251,530.000 415,206.000 313,390.000 353,813.850 637,135.000 344,794.500 907,088.000 267,465.660 229,506.000 188,996.000 375,690.000 359,112.780 140,478.000 619,704.000 109,714.600 VEREIT INC PROLOGIS INC CAMDEN PROP TR DUKE REALTY CORP ESSEX PROPERTY FED REALTY INVS WELLTOWER INC HCP INC LIBERTY PROP MACERICH CO ANNALY CAPITAL M REALTY INCOME PUBLIC STORAGE REGENCY CENTERS SL GREEN REALTY UDR INC DIGITAL REALTY EXTRA SPACE STOR アメリカ・ドル 小計 20,400 11,062 1,800 7,300 1,400 1,500 7,400 9,700 3,300 3,000 19,800 4,800 3,100 2,100 2,100 5,700 2,800 2,300 イギリス・ポンド 169,932.000 482,303.200 139,896.000 148,701.000 327,362.000 221,850.000 467,606.000 346,678.000 112,728.000 238,110.000 191,664.000 240,144.000 746,480.000 143,031.000 249,732.000 215,004.000 202,076.000 193,039.000 アメリカ・ドル 11,869,111.040 (1,457,764,218) イギリス・ポンド LAND SECURITIES SEGRO PLC HAMMERSON PLC BRIT LAND CO PLC INTU PROPERTIES イギリス・ポンド 小計 17,100 16,750 17,400 20,900 21,100 オーストラリ ア・ドル 210,843.000 73,030.000 105,966.000 174,410.500 68,216.300 イギリス・ポンド 632,465.800 (116,753,187) オーストラリア・ドル SCENTRE GROUP DEXUS PROPERTY G GPT GROUP MIRVAC GROUP STOCKLAND WESTFIELD CORP GOODMAN GROUP VICINITY CENTRES オーストラリア・ドル 小計 116,322 23,950 40,060 93,400 51,500 43,096 38,200 74,873 シンガポール・ド ル 472,267.320 185,133.500 187,480.800 176,059.000 206,515.000 413,721.600 234,166.000 205,900.750 オーストラリア・ドル 2,081,243.970 (183,399,219) シンガポール・ドル ASCENDAS REAL ES CAPITALAND MALL シンガポール・ドル 小計 48,000 63,200 ユーロ UNIBAIL-RODAMCO ICADE GECINA SA 2,150 750 750 146 113,280.000 118,500.000 シンガポール・ドル 231,780.000 (20,132,411) ユーロ 525,567.500 50,325.000 85,837.500 KLEPIERRE FONCIERE DES REG 4,150 750 ユーロ 小計 香港・ドル LINK REIT 49,500 香港・ドル 小計 投資証券 合計 合計 176,022.250 62,595.000 ユーロ 900,347.250 (116,937,101) 香港・ドル 2,333,925.000 香港・ドル 2,333,925.000 (36,992,711) 1,931,978,847 [1,931,978,847] 1,931,978,847 [1,931,978,847] 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 （注）1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 内数で表示しております。 3. 外貨建有価証券の内訳 組入 合計金額に 組入株式 通貨 銘柄数 投資証券 対する比率 時価比率 時価比率 アメリカ・ドル 株式 585 銘柄 97.1% 2.9% 64.3% 投資証券 34 銘柄 イギリス・ポンド 株式 107 銘柄 98.2% 1.8% 8.4% 投資証券 5 銘柄 イスラエル・シュケル 株式 6 銘柄 100% -% 0.3% オーストラリア・ドル 株式 54 銘柄 91.4% 8.6% 2.7% 投資証券 8 銘柄 カナダ・ドル 株式 84 銘柄 100% -% 3.5% シンガポール・ドル 株式 21 銘柄 95.1% 4.9% 0.5% 投資証券 2 銘柄 スイス・フラン 株式 35 銘柄 100% -% 3.9% スウェーデン・クローナ 株式 29 銘柄 100% -% 1.2% デンマーク・クローネ 株式 12 銘柄 100% -% 0.7% ニュージーランド・ドル 株式 4 銘柄 100% -% 0.1% ノルウェー・クローネ 株式 7 銘柄 100% -% 0.2% ユーロ 株式 222 銘柄 98.8% 1.2% 12.9% 投資証券 5 銘柄 香港・ドル 株式 35 銘柄 96.3% 3.7% 1.3% 投資証券 1 銘柄 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。 147 「外国債券インデックスマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 27 年 11 月 30 日現在 金 額（円） 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 ※1 148 64,493,142 949,466,688 169,019,024,965 9,091,885 2,413,443,236 1,587,127,867 35,206,343 174,077,854,126 174,077,854,126 22,299,870 1,424,967,456 160,897,617,318 10,321,012 － 1,365,306,752 28,126,154 163,748,638,562 163,748,638,562 634,842 1,859,286,882 210,003,000 2,069,924,724 2,069,924,724 14,453,112 － 81,875,100 96,328,212 96,328,212 58,642,095,234 57,305,049,313 113,365,834,168 172,007,929,402 172,007,929,402 174,077,854,126 106,347,261,037 163,652,310,350 163,652,310,350 163,748,638,562 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 自 平成 26 年 12 月 2 日 至 平成 27 年 11 月 30 日 区 分 1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券 方法 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但 し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等 で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基 づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議 のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており ます。 2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引 及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場にお いて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受 渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最 も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準 基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の 額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基 づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資 産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額 に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の 外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した 外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算し た外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用 しております。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 1. ※1 期首 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 25 年 12 月 3 日 60,271,757,086 円 4,730,279,405 円 6,359,941,257 円 平成 27 年 11 月 30 日現在 平成 26 年 12 月 2 日 58,642,095,234 円 4,738,151,583 円 6,075,197,504 円 2,290,419,243 円 1,705,324,690 円 73,485,615 円 64,835,690 円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ外国債券インデックスＶ Ａ ダイワ国内重視バランスファン ド３０ＶＡ(一般投資家私募) 149 ダイワ国内重視バランスファン ド５０ＶＡ(一般投資家私募) ダイワ国際分散バランスファン ド３０ＶＡ(一般投資家私募) ダイワ国際分散バランスファン ド５０ＶＡ(一般投資家私募) Ｄ－Ｉ'ｓ 外国債券インデック ス ＤＣダイワ外国債券インデック ス ダイワ・ライフ・バランス３０ ダイワ・ライフ・バランス５０ ダイワ・ライフ・バランス７０ ＤＣダイワ・ワールドアセット （六つの羽／安定コース） ＤＣダイワ・ワールドアセット （六つの羽／６分散コース） ＤＣダイワ・ワールドアセット （六つの羽／成長コース） ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2020 ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2030 ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2040 ダイワ世界バランスファンド４ ０ＶＡ ダイワ世界バランスファンド６ ０ＶＡ ダイワ・バランスファンド３５ ＶＡ ダイワ・ワールド・バランスフ ァンド５０ＶＡ ダイワ・ワールド・バランスフ ァンド７５ＶＡ ダイワ・バランスファンド２５ ＶＡ（適格機関投資家専用） ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 ダイワ投信倶楽部外国債券イン デックス ダイワライフスタイル２５ ダイワライフスタイル５０ ダイワライフスタイル７５ 計 2. 期末日における受益権の総数 537,277,899 円 424,599,533 円 135,056,068 円 94,962,008 円 1,722,206,915 円 1,383,635,321 円 445,454 円 458,057 円 34,465,553,414 円 35,721,581,475 円 422,054,516 円 191,757,096 円 110,025,498 円 187,063,304 円 453,561,180 円 223,580,955 円 140,934,888 円 208,558,781 円 148,457,365 円 170,466,025 円 36,267,690 円 51,355,053 円 8,855,272 円 11,127,145 円 6,361,098 円 11,074,521 円 327,294 円 617,784 円 2,209,328,440 円 1,816,582,601 円 231,160,596 円 190,939,449 円 8,707,192,168 円 7,736,607,136 円 708,262,308 円 546,037,516 円 582,345,067 円 350,468,264 円 454,402,000 円 412,662,256 円 39,180,811 円 70,890,454 円 5,295,256,154 円 5,422,306,182 円 25,935,134 円 42,372,501 円 11,046,314 円 58,642,095,234 円 30,209,709 円 48,765,591 円 12,907,049 円 57,305,049,313 円 58,642,095,234 口 57,305,049,313 口 150 （金融商品に関する注記） Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 1. 金融商品に対する取組方針 2. 金融商品の内容及びリスク 自 平成 26 年 12 月 2 日 至 平成 27 年 11 月 30 日 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の 基本方針」に従っております。 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ 取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引 に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変 動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代 金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為 替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行 っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス クの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額 の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる 前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 平成 27 年 11 月 30 日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と 計上額との差額 時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ とから、当該帳簿価額を時価としております。 151 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 27 年 11 月 30 日現在 種 類 当期間の損益に 当期間の損益に 含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円） 国債証券 8,345,849,135 82,327,006 合計 8,345,849,135 82,327,006 （注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 25 年 12 月 3 日か ら平成 26 年 12 月 1 日まで、及び平成 26 年 12 月 2 日から平成 27 年 11 月 30 日まで）を指してお ります。 （デリバティブ取引に関する注記） ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 種 類 契約額等 （円） 平成 26 年 12 月 1 日 現在 時価 評価損益 うち （円） （円） １年超 契約額等 （円） 平成 27 年 11 月 30 日 現在 時価 評価損益 うち （円） （円） １年超 市場取引以外の取 引 為替予約取引 売 建 オーストラリア ・ドル スイス・フラン スウェーデン ・クローナ デンマーク ・クローネ ポーランド ・ズロチ ユーロ 南アフリカ ・ランド 買 建 アメリカ・ドル イギリス・ポンド オーストラリア ・ドル カナダ・ドル シンガポール ・ドル スイス・フラン スウェーデン ・クローナ デンマーク ・クローネ ノルウェー ・クローネ ポーランド ・ズロチ 762,492,839 － 761,446,060 1,046,779 － － － － 30,486,595 － 30,257,836 228,759 － － － － 20,374,257 1,522,393 － － 20,319,491 1,517,801 54,766 4,592 － － － － － － － － 168,148,908 － 167,941,222 207,686 － － － － 25,750,631 － 25,754,612 △3,981 － － － － 504,256,011 11,954,044 － － 503,748,037 11,907,061 507,974 46,983 － － － － － － － － － 1,597,665,105 7,410,264 1,316,101,673 － 592,178,995 206,852,103 25,305,249 － － － 595,867,332 207,699,286 25,252,920 3,688,337 847,183 △52,329 626,126,802 82,160,770 30,462,896 － － － 634,804,890 81,399,780 31,099,300 8,678,088 △760,990 636,404 45,009,250 5,798,086 － － 45,013,505 5,806,720 4,255 8,634 20,008,159 5,422,699 － － 19,916,260 5,470,920 △91,899 48,221 5,141,486 7,651,852 － － 5,159,280 7,663,800 17,794 11,948 4,399,317 6,881,802 － － 4,290,120 6,790,520 △109,197 △91,282 11,140,187 － 11,201,040 60,853 42,231,229 － 41,505,440 △725,789 4,300,598 － 4,286,550 △14,048 4,153,665 － 4,159,500 5,835 9,829,685 － 9,886,800 57,115 7,805,927 － 7,635,420 △170,507 1,590,254,841 152 1,311,969,573 △4,132,100 マレーシア ・リンギット メキシコ・ペソ ユーロ 南アフリカ ・ランド 合計 990,817 － 982,906 △7,911 － － 23,911,151 643,806,196 8,339,186 － － － 24,061,046 646,450,000 8,333,920 149,895 2,643,804 △5,266 15,590,542 463,562,173 7,295,692 － － － 15,793,200 202,658 451,947,553 △11,614,620 7,156,670 △139,022 8,457,043 1,316,101,673 － 1,311,969,573 △4,132,100 2,352,747,680 － 2,359,111,165 － － （注） 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評 価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない 場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合 には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の 仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場 合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて おります。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧 客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 （1 口当たり情報） 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） 平成 26 年 12 月 1 日現在 2.9332 円 (29,332 円) 153 平成 27 年 11 月 30 日現在 2.8558 円 (28,558 円) 附属明細表 第１ 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 国債証券 通 貨 アメリカ・ドル 銘 柄 券面総額 アメリカ・ドル 4.625% United States Treasury Note/Bond 20161115 4.625% United States Treasury Note/Bond 20170215 4.5% United States Treasury Note/Bond 20170515 4.75% United States Treasury Note/Bond 20170815 4.25% United States Treasury Note/Bond 20171115 3.5% United States Treasury Note/Bond 20180215 3.875% United States Treasury Note/Bond 20180515 4% United States Treasury Note/Bond 20180815 3.75% United States Treasury Note/Bond 20181115 2.75% United States Treasury Note/Bond 20190215 3.125% United States Treasury Note/Bond 20190515 3.625% United States Treasury Note/Bond 20190815 3.125% United States Treasury Note/Bond 20161031 3.375% United States Treasury Note/Bond 20191115 2.75% United States Treasury Note/Bond 20161130 3.25% United States Treasury Note/Bond 20161231 3.125% United States Treasury Note/Bond 20170131 3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215 3% United States Treasury Note/Bond 20170228 3.25% United States Treasury Note/Bond 20170331 3.125% United States Treasury Note/Bond 20170430 3.5% United States Treasury Note/Bond 20200515 2.75% United States Treasury Note/Bond 20170531 2.5% United States Treasury Note/Bond 20170630 154 評価額 備考 アメリカ・ドル 2,336,000.000 2,423,763.520 2,039,000.000 2,134,812.610 1,795,000.000 1,891,535.100 2,401,000.000 2,561,266.750 1,686,000.000 1,794,730.140 3,839,000.000 4,047,265.750 2,960,000.000 3,162,434.400 3,173,000.000 3,420,018.050 2,488,000.000 2,672,161.760 3,161,000.000 3,308,176.160 3,096,000.000 3,282,719.760 2,621,000.000 2,831,282.830 85,000.000 86,942.250 4,020,000.000 4,315,510.200 4,149,000.000 4,234,220.460 3,154,000.000 3,240,356.520 2,884,000.000 2,963,742.600 5,630,000.000 6,110,745.700 2,687,000.000 2,761,617.990 4,635,000.000 4,790,504.250 1,653,000.000 1,707,681.240 3,073,000.000 3,323,388.040 2,835,000.000 2,918,150.550 3,468,000.000 3,559,139.040 2.375% United States Treasury Note/Bond 20170731 2.625% United States Treasury Note/Bond 20200815 1.875% United States Treasury Note/Bond 20170831 1.875% United States Treasury Note/Bond 20170930 1.875% United States Treasury Note/Bond 20171031 2.625% United States Treasury Note/Bond 20201115 2.25% United States Treasury Note/Bond 20171130 2.75% United States Treasury Note/Bond 20171231 2.625% United States Treasury Note/Bond 20180131 3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215 2.75% United States Treasury Note/Bond 20180228 2.875% United States Treasury Note/Bond 20180331 2.625% United States Treasury Note/Bond 20180430 3.125% United States Treasury Note/Bond 20210515 2.375% United States Treasury Note/Bond 20180531 2.375% United States Treasury Note/Bond 20180630 2.25% United States Treasury Note/Bond 20180731 2.125% United States Treasury Note/Bond 20210815 1.5% United States Treasury Note/Bond 20180831 1.375% United States Treasury Note/Bond 20180930 1% United States Treasury Note/Bond 20161031 1.75% United States Treasury Note/Bond 20181031 2% United States Treasury Note/Bond 20211115 0.875% United States Treasury Note/Bond 20161130 1.375% United States Treasury Note/Bond 20181130 0.875% United States Treasury Note/Bond 20161231 1.375% United States Treasury Note/Bond 20181231 0.875% United States Treasury Note/Bond 20170131 1.25% United States Treasury Note/Bond 20190131 2% United States Treasury Note/Bond 20220215 155 1,773,000.000 1,818,495.180 2,854,000.000 2,979,975.560 2,903,000.000 2,954,121.830 2,831,000.000 2,882,637.440 2,372,000.000 2,415,621.080 4,509,000.000 4,708,342.890 883,000.000 905,860.870 924,000.000 958,104.840 255,000.000 263,874.000 4,076,000.000 4,457,798.920 1,234,000.000 1,281,188.160 1,300,000.000 1,355,289.000 260,000.000 269,778.600 3,417,000.000 3,653,763.930 1,322,000.000 1,364,290.780 1,065,000.000 1,099,154.550 1,341,000.000 1,380,961.800 2,534,000.000 2,577,534.120 3,444,000.000 3,476,545.800 2,835,000.000 2,851,386.300 142,000.000 142,460.080 1,320,000.000 1,340,974.800 1,353,000.000 1,364,405.790 3,027,000.000 3,032,176.170 2,165,000.000 2,174,959.000 3,410,000.000 3,415,456.000 1,861,000.000 1,867,234.350 2,970,000.000 2,974,752.000 1,426,000.000 1,424,773.640 3,224,000.000 3,246,277.840 0.875% United States Treasury Note/Bond 20170228 1.375% United States Treasury Note/Bond 20190228 1% United States Treasury Note/Bond 20170331 1.5% United States Treasury Note/Bond 20190331 0.875% United States Treasury Note/Bond 20170430 1.25% United States Treasury Note/Bond 20190430 1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515 0.625% United States Treasury Note/Bond 20170531 1.125% United States Treasury Note/Bond 20190531 0.75% United States Treasury Note/Bond 20170630 1% United States Treasury Note/Bond 20190630 0.5% United States Treasury Note/Bond 20170731 0.875% United States Treasury Note/Bond 20190731 1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815 0.625% United States Treasury Note/Bond 20170831 1% United States Treasury Note/Bond 20190831 0.625% United States Treasury Note/Bond 20170930 1% United States Treasury Note/Bond 20190930 0.75% United States Treasury Note/Bond 20171031 1.25% United States Treasury Note/Bond 20191031 1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115 0.625% United States Treasury Note/Bond 20171130 1% United States Treasury Note/Bond 20191130 0.75% United States Treasury Note/Bond 20171231 1.125% United States Treasury Note/Bond 20191231 0.875% United States Treasury Note/Bond 20180131 1.375% United States Treasury Note/Bond 20200131 2% United States Treasury Note/Bond 20230215 0.75% United States Treasury Note/Bond 20180228 1.25% United States Treasury Note/Bond 20200229 156 2,408,000.000 2,412,406.640 1,843,000.000 1,846,593.850 3,856,000.000 3,868,184.960 300,000.000 301,803.000 2,375,000.000 2,377,873.750 559,000.000 557,160.890 2,459,000.000 2,430,942.810 3,485,000.000 3,475,032.900 2,385,000.000 2,366,921.700 3,906,000.000 3,901,390.920 1,368,000.000 1,350,900.000 5,660,000.000 5,629,039.800 1,784,000.000 1,750,674.880 2,543,000.000 2,490,944.790 6,410,000.000 6,381,667.800 1,872,000.000 1,842,890.400 4,974,000.000 4,950,870.900 2,215,000.000 2,178,297.450 2,648,000.000 2,640,029.520 884,000.000 877,467.240 3,168,000.000 3,094,724.160 2,336,000.000 2,321,470.080 1,353,000.000 1,327,631.250 1,913,000.000 1,904,544.540 894,000.000 880,590.000 2,153,000.000 2,147,186.900 1,366,000.000 1,357,243.940 3,850,000.000 3,850,577.500 3,447,000.000 3,425,559.660 1,968,000.000 1,943,537.760 0.75% United States Treasury Note/Bond 20180331 1.125% United States Treasury Note/Bond 20200331 1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515 0.625% United States Treasury Note/Bond 20180430 1.125% United States Treasury Note/Bond 20200430 1% United States Treasury Note/Bond 20180531 1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531 1.375% United States Treasury Note/Bond 20180630 1.875% United States Treasury Note/Bond 20200630 2% United States Treasury Note/Bond 20200731 1.375% United States Treasury Note/Bond 20180731 2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815 2.125% United States Treasury Note/Bond 20200831 2% United States Treasury Note/Bond 20200930 1.25% United States Treasury Note/Bond 20181031 1.75% United States Treasury Note/Bond 20201031 2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115 0.625% United States Treasury Note/Bond 20161115 1.25% United States Treasury Note/Bond 20181130 2% United States Treasury Note/Bond 20201130 0.625% United States Treasury Note/Bond 20161215 1.5% United States Treasury Note/Bond 20181231 2.375% United States Treasury Note/Bond 20201231 0.75% United States Treasury Note/Bond 20170115 2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215 1.5% United States Treasury Note/Bond 20190131 2.125% United States Treasury Note/Bond 20210131 0.625% United States Treasury Note/Bond 20170215 1.5% United States Treasury Note/Bond 20190228 2% United States Treasury Note/Bond 20210228 157 2,315,000.000 2,299,535.800 1,160,000.000 1,138,609.600 4,685,000.000 4,590,175.600 4,218,000.000 4,174,132.800 1,451,000.000 1,423,213.350 3,407,000.000 3,398,209.940 2,461,000.000 2,435,405.600 1,693,000.000 1,704,834.070 2,131,000.000 2,154,632.790 2,827,000.000 2,874,041.280 1,697,000.000 1,707,996.560 4,468,000.000 4,611,780.240 1,993,000.000 2,036,586.910 1,885,000.000 1,916,064.800 3,611,000.000 3,616,633.160 2,345,000.000 2,352,691.600 3,821,000.000 4,012,050.000 719,000.000 718,798.680 2,638,000.000 2,639,846.600 2,501,000.000 2,537,714.680 144,000.000 143,915.040 2,026,000.000 2,040,870.840 2,006,000.000 2,072,278.240 2,168,000.000 2,168,411.920 5,229,000.000 5,479,782.840 2,185,000.000 2,200,010.950 1,647,000.000 1,679,676.480 2,190,000.000 2,186,912.100 2,373,000.000 2,388,187.200 1,734,000.000 1,756,611.360 0.75% United States Treasury Note/Bond 20170315 1.625% United States Treasury Note/Bond 20190331 2.25% United States Treasury Note/Bond 20210331 0.875% United States Treasury Note/Bond 20170415 2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515 1.625% United States Treasury Note/Bond 20190430 0.875% United States Treasury Note/Bond 20170515 2.25% United States Treasury Note/Bond 20210430 1.5% United States Treasury Note/Bond 20190531 2% United States Treasury Note/Bond 20210531 0.875% United States Treasury Note/Bond 20170615 1.625% United States Treasury Note/Bond 20190630 2.125% United States Treasury Note/Bond 20210630 7.5% United States Treasury Note/Bond 20161115 8.75% United States Treasury Note/Bond 20170515 8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215 8.125% United States Treasury Note/Bond 20190815 8.75% United States Treasury Note/Bond 20200815 8% United States Treasury Note/Bond 20211115 6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815 6% United States Treasury Note/Bond 20260215 6.5% United States Treasury Note/Bond 20261115 6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115 5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815 5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115 5.25% United States Treasury Note/Bond 20290215 6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515 5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215 4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215 5% United States Treasury Note/Bond 20370515 158 1,182,000.000 1,182,035.460 2,383,000.000 2,405,709.990 2,821,000.000 2,892,399.510 1,485,000.000 1,486,796.850 5,412,000.000 5,559,098.160 2,975,000.000 3,002,637.750 2,237,000.000 2,239,706.770 2,407,000.000 2,468,667.340 2,241,000.000 2,251,487.880 2,732,000.000 2,763,144.800 753,000.000 753,850.890 2,885,000.000 2,910,445.700 3,485,000.000 3,548,148.200 1,552,000.000 1,652,445.440 1,527,000.000 1,703,017.290 904,000.000 1,121,800.720 724,000.000 900,018.880 642,000.000 848,942.280 2,106,000.000 2,837,161.080 654,000.000 851,017.500 855,000.000 1,149,838.200 630,000.000 887,657.400 709,000.000 987,835.520 700,000.000 936,411.000 438,000.000 574,875.000 473,000.000 622,917.350 964,000.000 1,404,200.960 1,241,000.000 1,690,862.500 1,926,000.000 2,479,859.820 547,000.000 752,721.230 4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215 4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515 3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215 4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515 4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815 4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115 4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215 4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515 3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815 4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115 4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215 4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515 3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815 3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115 3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215 3% United States Treasury Note/Bond 20420515 2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815 2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115 3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215 2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515 3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815 3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115 3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215 3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515 0.875% United States Treasury Note/Bond 20170715 1.625% United States Treasury Note/Bond 20190731 2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731 2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815 3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815 0.875% United States Treasury Note/Bond 20170815 159 548,000.000 693,389.880 1,019,000.000 1,312,359.910 255,000.000 282,769.500 694,000.000 859,636.980 760,000.000 974,935.600 810,000.000 1,021,167.000 1,307,000.000 1,706,654.460 1,478,000.000 1,861,807.040 1,591,000.000 1,860,960.880 1,677,000.000 2,077,115.430 1,754,000.000 2,334,451.220 1,365,000.000 1,724,691.150 1,367,000.000 1,572,050.000 1,450,000.000 1,499,952.500 2,377,000.000 2,455,726.240 2,353,000.000 2,370,271.020 1,731,000.000 1,654,714.830 3,984,000.000 3,801,891.360 2,026,000.000 2,080,438.620 3,998,000.000 3,904,606.720 3,314,000.000 3,740,147.260 3,581,000.000 4,132,975.340 3,617,000.000 4,078,167.500 2,993,000.000 3,217,684.510 2,583,000.000 2,584,291.500 3,326,000.000 3,353,273.200 2,834,000.000 2,902,186.040 5,662,000.000 5,749,987.480 3,729,000.000 3,820,174.050 1,818,000.000 1,818,345.420 1.625% United States Treasury Note/Bond 20190831 2% United States Treasury Note/Bond 20210831 1% United States Treasury Note/Bond 20170915 1.75% United States Treasury Note/Bond 20190930 2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930 0.875% United States Treasury Note/Bond 20171015 1.5% United States Treasury Note/Bond 20191031 2% United States Treasury Note/Bond 20211031 2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115 3% United States Treasury Note/Bond 20441115 0.875% United States Treasury Note/Bond 20171115 0.375% United States Treasury Note/Bond 20161031 1.875% United States Treasury Note/Bond 20211130 1.5% United States Treasury Note/Bond 20191130 0.5% United States Treasury Note/Bond 20161130 1% United States Treasury Note/Bond 20171215 2.125% United States Treasury Note/Bond 20211231 1.625% United States Treasury Note/Bond 20191231 0.625% United States Treasury Note/Bond 20161231 0.875% United States Treasury Note/Bond 20180115 1.25% United States Treasury Note/Bond 20200131 0.5% United States Treasury Note/Bond 20170131 1.5% United States Treasury Note/Bond 20220131 2% United States Treasury Note/Bond 20250215 2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215 1% United States Treasury Note/Bond 20180215 1.375% United States Treasury Note/Bond 20200229 0.5% United States Treasury Note/Bond 20170228 1.75% United States Treasury Note/Bond 20220228 1% United States Treasury Note/Bond 20180315 160 1,189,000.000 1,198,190.970 1,301,000.000 1,313,593.680 2,187,000.000 2,191,177.170 3,404,000.000 3,444,133.160 3,625,000.000 3,683,036.250 1,466,000.000 1,465,369.620 3,190,000.000 3,194,721.200 2,163,000.000 2,181,061.050 5,921,000.000 5,947,822.130 3,227,000.000 3,222,708.090 1,593,000.000 1,591,566.300 145,000.000 144,676.650 2,886,000.000 2,888,251.080 4,325,000.000 4,327,335.500 444,000.000 443,183.040 717,000.000 717,587.940 3,169,000.000 3,214,538.530 2,204,000.000 2,214,314.720 1,544,000.000 1,542,486.880 1,547,000.000 1,543,178.910 3,963,000.000 3,917,465.130 2,386,000.000 2,379,462.360 2,427,000.000 2,371,251.810 6,275,000.000 6,163,681.500 3,763,000.000 3,384,329.310 1,961,000.000 1,960,294.040 2,788,000.000 2,767,731.240 970,000.000 966,925.100 1,809,000.000 1,792,176.300 2,081,000.000 2,079,272.770 1.375% United States Treasury Note/Bond 20200331 0.5% United States Treasury Note/Bond 20170331 0.75% United States Treasury Note/Bond 20180415 1.75% United States Treasury Note/Bond 20220331 1% United States Treasury Note/Bond 20180515 2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515 3% United States Treasury Note/Bond 20450515 1.375% United States Treasury Note/Bond 20200430 1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430 0.5% United States Treasury Note/Bond 20170430 1.875% United States Treasury Note/Bond 20220531 1.5% United States Treasury Note/Bond 20200531 1.125% United States Treasury Note/Bond 20180615 1.625% United States Treasury Note/Bond 20200630 0.625% United States Treasury Note/Bond 20170630 2.125% United States Treasury Note/Bond 20220630 0.875% United States Treasury Note/Bond 20180715 1.625% United States Treasury Note/Bond 20200731 0.625% United States Treasury Note/Bond 20170731 2% United States Treasury Note/Bond 20220731 2% United States Treasury Note/Bond 20250815 2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815 1% United States Treasury Note/Bond 20180815 1.875% United States Treasury Note/Bond 20220831 1.375% United States Treasury Note/Bond 20200831 1% United States Treasury Note/Bond 20180915 1.75% United States Treasury Note/Bond 20220930 1.375% United States Treasury Note/Bond 20200930 0.875% United States Treasury Note/Bond 20181015 アメリカ・ドル 小計 161 2,792,000.000 2,769,077.680 2,159,000.000 2,151,486.680 2,083,000.000 2,068,106.550 2,891,000.000 2,861,858.720 2,180,000.000 2,175,814.400 6,188,000.000 6,134,783.200 4,035,000.000 4,027,737.000 2,607,000.000 2,583,771.630 2,612,000.000 2,583,424.720 2,323,000.000 2,313,638.310 2,826,000.000 2,813,622.120 3,013,000.000 3,001,460.210 2,196,000.000 2,197,273.680 3,001,000.000 3,001,930.310 2,313,000.000 2,305,852.830 2,021,000.000 2,042,463.020 2,189,000.000 2,174,880.950 3,135,000.000 3,135,000.000 1,374,000.000 1,368,998.640 2,179,000.000 2,184,948.670 6,143,000.000 6,019,648.560 3,573,000.000 3,482,531.640 14,000.000 13,941.480 2,445,000.000 2,431,430.250 2,868,000.000 2,835,046.680 2,179,000.000 2,168,693.330 2,472,000.000 2,436,650.400 2,876,000.000 2,839,129.680 2,057,000.000 2,038,425.290 アメリカ・ドル 567,249,815.180 (69,669,622,300) イギリス・ポンド イギリス・ポンド イギリス・ポンド 2% United Kingdom Gilt 20200722 2,380,000.000 2,465,680.000 2% United Kingdom Gilt 20250907 1,124,000.000 1,142,883.200 554,000.000 559,096.800 412,000.000 423,536.000 595,000.000 680,858.500 8% United Kingdom Gilt 20210607 1,213,000.000 1,646,890.100 6% United Kingdom Gilt 20281207 949,000.000 1,389,241.100 4.25% United Kingdom Gilt 20320607 1,840,000.000 2,340,848.000 5% United Kingdom Gilt 20250307 1,662,000.000 2,132,013.600 1,843,000.000 2,374,889.800 1,457,000.000 2,036,157.500 1,724,000.000 1,990,013.200 1,708,000.000 2,523,911.600 1,666,000.000 2,299,579.800 1,232,000.000 1,535,441.600 1,604,000.000 1,763,758.400 1,666,000.000 2,318,405.600 1,800,000.000 2,397,600.000 1,773,000.000 2,510,745.300 1,820,000.000 2,036,398.000 1,178,000.000 1,546,478.400 1,391,000.000 1,611,890.800 1,870,000.000 2,468,961.000 1,428,000.000 1,574,655.600 1,144,000.000 1,644,385.600 1,795,000.000 2,010,579.500 1,657,000.000 2,194,199.400 1,843,000.000 2,091,436.400 1.5% United Kingdom Gilt 20210122 2.5% United Kingdom Gilt 20650722 8.75% United Kingdom Gilt 20170825 4.25% United 20360307 4.75% United 20381207 4.75% United 20200307 4.25% United 20551207 4.25% United 20461207 4.25% United 20271207 Kingdom Gilt Kingdom Gilt Kingdom Gilt Kingdom Gilt Kingdom Gilt Kingdom Gilt 5% United Kingdom Gilt 20180307 4.5% United Kingdom Gilt 20421207 4.75% United Kingdom Gilt 20301207 4.25% United Kingdom Gilt 20491207 4.5% United Kingdom Gilt 20190307 4.25% United Kingdom Gilt 20390907 4% United Kingdom Gilt 20220307 4.5% United Kingdom Gilt 20340907 3.75% United Kingdom Gilt 20190907 4% United Kingdom Gilt 20600122 3.75% United Kingdom Gilt 20200907 4.25% United Kingdom Gilt 20401207 3.75% United Kingdom Gilt 20210907 162 1.75% United Kingdom Gilt 20170122 3.75% United Kingdom Gilt 20520722 1% United Kingdom Gilt 20170907 1.75% United Kingdom Gilt 20220907 3.25% United Kingdom Gilt 20440122 1.25% United Kingdom Gilt 20180722 2.25% United Kingdom Gilt 20230907 3.5% United Kingdom Gilt 20680722 1.75% United Kingdom Gilt 20190722 2.75% United Kingdom Gilt 20240907 3.5% United Kingdom Gilt 20450122 イギリス・ポンド 小計 1,010,000.000 1,025,049.000 1,182,000.000 1,558,703.400 2,392,000.000 2,409,222.400 2,242,000.000 2,279,441.400 2,012,000.000 2,305,953.200 2,854,000.000 2,889,675.000 2,167,000.000 2,267,548.800 1,506,000.000 2,000,269.200 1,781,000.000 1,828,196.500 2,012,000.000 2,180,203.200 1,106,000.000 1,327,974.200 イギリス・ポンド 73,782,771.100 (13,620,299,545) オーストラリ ア・ドル 6% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170215 5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315 5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415 5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715 5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20180121 5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421 4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170721 4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421 2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421 3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421 3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421 3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20181021 4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421 2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20191021 163 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル 1,737,000.000 1,819,889.640 2,506,000.000 2,755,397.120 2,050,000.000 2,403,625.000 2,459,000.000 2,693,514.830 1,882,000.000 2,249,686.340 2,063,000.000 2,211,267.810 1,918,000.000 2,285,201.100 1,385,000.000 1,434,693.800 1,662,000.000 1,944,340.560 2,173,000.000 2,170,653.160 964,000.000 975,577.640 1,968,000.000 2,033,711.520 958,000.000 1,111,998.500 671,000.000 692,579.360 1,790,000.000 2,004,424.100 1,029,000.000 1,051,185.240 3.75% AUSTRALIAN BOND 20370421 2.75% AUSTRALIAN BOND 20350621 1.75% AUSTRALIAN BOND 20201121 3.25% AUSTRALIAN BOND 20390621 オーストラリア・ドル 小計 GOVERNMENT GOVERNMENT GOVERNMENT GOVERNMENT カナダ・ドル 2.75% Canada Government International Bond 20641201 8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601 5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601 5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601 5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601 4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170601 4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180601 3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601 4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601 3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601 3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601 2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601 3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170301 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170901 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601 1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180301 1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180901 2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170201 1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190301 1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190901 1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170801 2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 164 763,000.000 800,211.510 354,000.000 321,124.020 386,000.000 376,068.220 402,000.000 386,768.220 カナダ・ドル オーストラリア・ドル 31,721,917.690 (2,795,335,387) カナダ・ドル 285,000.000 325,444.350 386,000.000 635,105.100 983,000.000 1,425,890.650 1,017,000.000 1,548,738.450 1,386,000.000 2,027,856.600 1,747,000.000 1,835,206.030 969,000.000 1,055,211.930 2,199,000.000 2,427,696.000 1,413,000.000 1,873,666.260 1,476,000.000 1,649,474.280 956,000.000 1,068,655.040 1,461,000.000 1,601,022.240 1,491,000.000 1,881,642.000 1,327,000.000 1,342,048.180 780,000.000 791,863.800 1,625,000.000 1,642,046.250 1,265,000.000 1,282,204.000 1,021,000.000 1,036,948.020 1,105,000.000 1,196,814.450 1,463,000.000 1,478,683.360 853,000.000 881,294.010 827,000.000 857,342.630 341,000.000 344,546.400 406,000.000 446,932.920 20481201 2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601 1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20161101 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200301 1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180201 0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170501 0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200901 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601 0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20171101 0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210301 カナダ・ドル 小計 シンガポール・ド ル 4% SINGAPORE GOVERNMENT 20180901 3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20200901 3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301 3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901 2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601 3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901 2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20170401 2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901 2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20210601 2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401 0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20180401 2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701 3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901 2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701 1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20191001 2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601 2% SINGAPORE GOVERNMENT 20200701 165 1,047,000.000 1,109,767.650 1,014,000.000 1,018,126.980 829,000.000 853,157.060 98,000.000 99,280.860 1,018,000.000 1,012,828.560 649,000.000 644,424.550 505,000.000 495,218.150 36,000.000 35,740.800 363,000.000 357,849.030 カナダ・ドル 36,282,726.590 (3,330,391,474) シンガポール・ドル シンガポール・ドル 391,000.000 418,370.000 696,000.000 738,108.000 442,000.000 483,106.000 438,000.000 462,966.000 599,000.000 617,269.500 768,000.000 805,632.000 580,000.000 590,208.000 279,000.000 283,927.140 307,000.000 309,916.500 370,000.000 363,606.400 272,000.000 266,641.600 151,000.000 155,605.500 173,000.000 187,435.120 435,000.000 445,657.500 70,000.000 70,000.000 224,000.000 222,772.480 224,000.000 225,516.480 1.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20171001 シンガポール・ドル 小計 スイス・フラン 4% SWISS GOVERNMENT BOND 20230211 4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408 4.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20170605 3% SWISS GOVERNMENT BOND 20180108 3% SWISS GOVERNMENT BOND 20190512 2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706 2% SWISS GOVERNMENT BOND 20210428 スイス・フラン 小計 スウェーデン・ク ローナ 190,000.000 190,773.300 スイス・フラン シンガポール・ドル 6,837,511.520 (593,906,251) スイス・フラン 420,000.000 563,379.600 506,000.000 766,539.400 495,000.000 535,847.400 568,000.000 618,199.840 527,000.000 603,019.750 457,000.000 525,979.580 370,000.000 428,615.400 スイス・フラン 4,041,580.970 (481,635,204) スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ 5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201 3.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20170812 4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312 3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330 3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601 1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113 2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512 スウェーデン・クローナ 小計 デンマーク・クロ ーネ 7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110 4% DANISH GOVERNMENT BOND 20171115 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115 4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115 3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115 2.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20161115 1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115 166 5,775,000.000 7,196,747.250 5,175,000.000 5,550,705.000 10,220,000.000 11,758,007.800 4,475,000.000 5,879,165.500 7,555,000.000 9,093,802.400 6,290,000.000 6,775,273.500 4,760,000.000 5,532,786.000 スウェーデン・クローナ 51,786,487.450 (726,564,419) デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ 3,055,000.000 4,823,234.000 8,385,000.000 9,134,032.050 11,932,000.000 19,750,443.000 8,601,000.000 10,045,107.900 6,150,000.000 7,212,658.500 2,921,000.000 3,009,739.980 5,846,000.000 6,358,460.360 1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115 デンマーク・クローネ 小計 ノルウェー・クロ ーネ 4.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20170519 4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522 3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525 2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524 3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314 1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313 ノルウェー・クローネ 小計 ポーランド・ズロ チ 5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20220923 5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20171025 5.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20191025 Poland Government Bond 20170725 1.5% Poland Government Bond 20200425 5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290425 5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20201025 5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20211025 4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20170425 4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025 3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20180425 2.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20180725 3.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20190725 3.25% Poland Government Bond 20250725 ポーランド・ズロチ 小計 マレーシア・リン ギット 1,682,000.000 1,853,395.800 デンマーク・クローネ 62,187,071.590 (1,082,676,916) ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ 5,755,000.000 6,066,000.200 5,075,000.000 5,750,736.250 6,698,000.000 7,694,461.460 5,149,000.000 5,430,083.910 4,095,000.000 4,633,042.050 1,910,000.000 1,964,855.200 ノルウェー・クローネ 31,539,179.070 (445,017,817) ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ 2,309,000.000 2,802,433.300 2,029,000.000 2,167,966.210 1,912,000.000 2,175,473.600 812,000.000 791,626.920 782,000.000 766,594.600 627,000.000 817,357.200 2,256,000.000 2,595,189.600 2,284,000.000 2,732,235.000 1,177,000.000 1,228,552.600 3,083,000.000 3,415,347.400 1,720,000.000 1,805,948.400 2,099,000.000 2,144,884.140 1,840,000.000 1,932,533.600 1,891,000.000 1,993,851.490 ポーランド・ズロチ 27,369,994.060 (832,868,919) マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット 4.24% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180207 167 1,210,000.000 1,237,116.100 5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190730 3.814% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170215 3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531 5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280915 4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129 4.012% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170915 4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415 4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715 4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415 3.58% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180928 3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815 3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315 4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415 3.314% MALAYSIAN GOVERNMENT 20171031 3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331 3.26% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180301 3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315 3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415 3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615 3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731 4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930 4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715 3.394% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170315 4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930 3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031 3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915 3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT 20201015 3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930 3.759% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190315 マレーシア・リンギット 小計 168 1,417,000.000 1,518,187.970 1,015,000.000 1,028,712.650 573,000.000 519,424.500 738,000.000 793,342.620 1,603,000.000 1,645,591.710 1,427,000.000 1,457,994.440 578,000.000 579,976.760 1,916,000.000 1,931,328.000 1,514,000.000 1,513,651.780 1,595,000.000 1,608,110.900 875,000.000 834,286.250 731,000.000 694,428.070 618,000.000 584,831.940 399,000.000 403,345.110 444,000.000 439,737.600 533,000.000 533,772.850 401,000.000 382,437.710 477,000.000 435,281.580 586,000.000 543,011.040 656,000.000 658,223.840 233,000.000 239,419.150 488,000.000 485,047.600 340,000.000 343,369.400 857,000.000 857,000.000 648,000.000 648,000.000 404,000.000 395,940.200 700,000.000 698,859.000 1,161,000.000 1,138,337.280 768,000.000 775,772.160 マレーシア・リンギット 24,924,538.210 メキシコ・ペソ 5% Mexican Bonos 20191211 5.75% Mexican Bonos 20260305 8% Mexican Bonos 20231207 10% Mexican Bonos 20241205 7.5% Mexican Bonos 20270603 7.25% Mexican Bonos 20161215 7.75% Mexican Bonos 20171214 10% Mexican Bonos 20361120 8.5% Mexican Bonos 20290531 8.5% Mexican Bonos 20181213 8.5% Mexican Bonos 20381118 8% Mexican Bonos 20200611 6.5% Mexican Bonos 20210610 7.75% Mexican Bonos 20310529 6.5% Mexican Bonos 20220609 7.75% Mexican Bonos 20421113 5% Mexican Bonos 20170615 4.75% Mexican Bonos 20180614 7.75% Mexican Bonos 20341123 メキシコ・ペソ 小計 ユーロ 0.375% Finland Government Bond 20200915 0.75% Finland Government Bond 20310415 0.875% Finland Government Bond 20250915 0.25% Austria Government Bond 20191018 1.2% Austria Government Bond 20251020 0.8% Belgium Government Bond 20250622 1% Belgium Government Bond 20310622 1.9% Belgium Government Bond 20380622 6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104 6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704 5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104 4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704 6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104 5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104 4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704 4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104 169 ユーロ (715,334,247) メキシコ・ペソ 8,756,053.560 2,226,003.660 9,306,418.540 25,786,285.520 9,355,484.880 13,120,166.730 14,759,087.520 9,370,086.880 10,448,213.160 13,669,910.800 11,592,376.020 14,188,156.160 14,113,856.460 18,912,682.950 14,863,095.550 10,715,167.680 9,454,897.500 13,204,968.840 2,333,916.860 メキシコ・ペソ 226,176,829.270 (1,671,446,768) ユーロ 232,000.000 237,199.120 248,000.000 234,895.680 279,000.000 283,779.270 347,000.000 353,471.550 462,000.000 484,309.980 1,163,000.000 1,168,163.720 349,000.000 330,865.960 358,000.000 371,167.240 774,000.000 1,151,750.700 1,067,000.000 1,780,278.830 1,362,000.000 2,159,287.560 1,113,000.000 1,664,669.580 951,000.000 1,652,695.350 1,304,000.000 2,162,344.960 1,721,000.000 2,806,968.210 2,071,000.000 3,179,109.260 メキシコ・ペソ 8,802,000.000 2,298,000.000 8,233,000.000 20,222,000.000 8,568,000.000 12,639,000.000 13,756,000.000 6,874,000.000 8,844,000.000 12,376,000.000 9,694,000.000 12,728,000.000 13,441,000.000 17,015,000.000 14,299,000.000 9,654,000.000 9,290,000.000 13,133,000.000 2,101,000.000 3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170104 4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704 4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170704 4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180104 4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180704 4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704 3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190104 3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190704 3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200104 3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704 3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704 2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200904 2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210104 3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704 2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904 2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104 1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704 2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704 1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904 1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215 1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515 2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815 1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215 2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815 1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515 1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815 0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215 1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815 2,185,000.000 2,285,094.850 1,225,000.000 1,996,737.750 2,099,000.000 2,255,585.400 1,798,000.000 1,966,023.100 2,211,000.000 2,479,614.390 1,399,000.000 2,458,630.580 2,682,000.000 3,026,851.560 2,481,000.000 2,824,965.840 2,075,000.000 2,378,240.500 2,247,000.000 2,584,005.060 1,374,000.000 2,005,559.100 1,444,000.000 1,616,456.920 2,333,000.000 2,654,790.690 1,465,000.000 1,744,111.800 1,415,000.000 1,610,114.350 1,707,000.000 1,924,915.620 2,222,000.000 2,484,440.420 1,376,000.000 1,793,175.680 1,644,000.000 1,812,740.160 1,410,000.000 1,556,879.700 1,817,000.000 2,006,803.820 1,707,000.000 1,952,500.740 1,291,000.000 1,453,924.200 1,204,000.000 1,573,254.760 1,705,000.000 1,885,798.200 2,142,000.000 2,274,439.860 1,379,000.000 1,394,968.820 1,549,000.000 1,629,919.760 GERMAN GOVERNMENT BOND 20161216 485,000.000 486,988.500 GERMAN GOVERNMENT BOND 20170310 492,000.000 494,464.920 170 GERMAN GOVERNMENT BOND 20170616 795,000.000 800,016.450 GERMAN GOVERNMENT BOND 20170915 307,000.000 309,287.150 1,717,000.000 1,741,415.740 1,848,000.000 1,870,582.560 1,811,000.000 1,842,275.970 890,000.000 908,218.300 1,392,000.000 1,414,104.960 1,209,000.000 1,257,613.890 1,674,000.000 1,748,107.980 1,113,000.000 1,145,366.040 1,151,000.000 1,176,644.280 1,731,000.000 1,750,421.820 596,000.000 609,177.560 653,000.000 875,601.170 1,285,000.000 2,058,865.550 2,225,000.000 3,364,422.500 2,623,000.000 4,059,931.860 2,507,000.000 4,186,840.420 2,113,000.000 3,280,432.500 3,075,000.000 3,546,428.250 1,721,000.000 2,702,142.100 3,230,000.000 3,883,752.000 2,222,000.000 3,233,698.820 3,288,000.000 3,477,520.320 3,397,000.000 4,420,584.040 3,148,000.000 3,424,016.640 2,261,000.000 2,496,279.660 2,467,000.000 2,792,841.360 2,365,000.000 3,742,494.250 3,263,000.000 3,765,045.180 0.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170224 0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170407 0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20171013 0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180223 0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180413 1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20181012 1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190222 0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190412 0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011 GERMAN GOVERNMENT BOND 20200417 0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20201016 8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025 8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425 6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025 5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425 5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025 4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425 4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190425 4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425 3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425 4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025 3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170425 4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025 4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20171025 4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180425 4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181025 4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425 3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025 171 3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425 4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425 3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425 2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201025 3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025 3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425 2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025 2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025 1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180525 3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525 1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525 1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181125 2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525 1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525 0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20161125 2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525 1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125 0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191125 0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525 3,590,000.000 4,162,999.900 1,017,000.000 1,621,759.050 3,146,000.000 3,995,105.400 3,113,000.000 3,501,035.450 3,760,000.000 4,461,428.000 3,480,000.000 4,111,654.800 3,099,000.000 3,710,153.790 1,940,000.000 2,207,254.400 2,114,000.000 2,182,810.700 788,000.000 1,050,041.520 2,747,000.000 3,031,396.910 2,659,000.000 2,760,387.670 2,486,000.000 2,848,632.820 1,764,000.000 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GOVERNMENT BOND 20200715 3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115 3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715 2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170115 2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715 2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115 1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180115 1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715 1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115 0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170415 2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115 2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715 0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180415 0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715 9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101 7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101 6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101 2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201 0.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180115 1.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191201 3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901 1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220415 1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601 1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301 0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180515 0.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200501 173 1,405,000.000 1,517,062.800 2,093,000.000 2,331,853.160 1,347,000.000 1,555,731.120 1,146,000.000 1,340,109.480 1,349,000.000 2,077,163.220 1,463,000.000 1,732,031.070 1,465,000.000 1,513,052.000 1,438,000.000 1,640,829.900 866,000.000 1,052,744.240 1,477,000.000 1,527,661.100 1,385,000.000 1,539,081.250 575,000.000 603,042.750 317,000.000 320,914.950 955,000.000 1,269,662.950 1,620,000.000 1,835,411.400 1,374,000.000 1,399,789.980 749,000.000 754,917.100 943,000.000 911,890.430 1,106,000.000 1,769,721.660 1,110,000.000 1,750,791.900 2,722,000.000 4,131,968.780 1,814,000.000 2,002,129.940 1,743,000.000 1,771,027.440 1,445,000.000 1,489,722.750 1,129,000.000 1,299,580.610 1,229,000.000 1,271,326.760 945,000.000 962,983.350 577,000.000 558,911.050 128,000.000 128,691.200 1,211,000.000 1,230,291.230 2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201 1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220915 0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20181015 5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101 6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501 5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201 5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170801 4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190201 4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200201 5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801 4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201 3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210801 4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170201 4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180201 5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801 4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801 4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180801 4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190301 4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190901 5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301 5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901 4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301 4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200901 4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301 3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210301 4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210901 5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220301 4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170501 5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901 4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170601 174 357,000.000 377,488.230 601,000.000 623,645.680 371,000.000 373,593.290 2,654,000.000 3,765,070.560 3,118,000.000 4,792,366.000 1,455,000.000 2,228,696.250 2,528,000.000 2,751,146.560 2,074,000.000 2,345,113.280 1,921,000.000 2,256,867.640 1,908,000.000 2,737,140.480 2,390,000.000 3,057,670.400 2,734,000.000 3,206,107.120 2,280,000.000 2,388,756.000 2,480,000.000 2,722,246.400 1,674,000.000 2,456,293.680 1,953,000.000 2,488,571.190 2,187,000.000 2,446,531.290 2,708,000.000 3,092,373.520 2,531,000.000 2,912,750.730 2,118,000.000 2,802,516.420 1,893,000.000 2,776,463.100 2,560,000.000 2,989,696.000 2,000,000.000 2,339,640.000 2,070,000.000 2,678,662.800 2,144,000.000 2,501,190.400 2,281,000.000 2,806,907.360 2,012,000.000 2,530,653.360 2,315,000.000 2,472,072.750 1,657,000.000 2,159,236.700 1,490,000.000 1,596,684.000 5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101 3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20171101 4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901 4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501 3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180601 4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901 4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301 2.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20161115 3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20181201 3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501 1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20161215 2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501 3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901 3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301 1.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170515 2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215 1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190801 5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20280328 5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170928 5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350328 4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220328 4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170328 4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20180328 4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190328 3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20200928 4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20410328 4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20210928 3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170628 4.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20260328 4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220928 175 1,910,000.000 2,494,421.800 1,295,000.000 1,382,632.650 1,810,000.000 2,430,649.000 1,594,000.000 1,991,352.320 2,341,000.000 2,545,556.580 1,434,000.000 2,087,029.260 2,194,000.000 2,769,047.400 421,000.000 432,333.320 2,111,000.000 2,327,335.280 1,095,000.000 1,280,569.650 318,000.000 323,208.840 1,100,000.000 1,187,934.000 1,901,000.000 2,294,830.170 1,066,000.000 1,284,913.760 905,000.000 920,783.200 1,593,000.000 1,726,286.310 446,000.000 467,158.240 1,706,000.000 2,582,969.300 810,000.000 896,832.000 1,704,000.000 2,697,994.320 1,377,000.000 1,710,922.500 209,000.000 221,073.930 966,000.000 1,063,817.160 1,121,000.000 1,280,282.890 1,636,000.000 1,938,136.480 1,396,000.000 2,130,393.720 1,656,000.000 2,059,004.160 1,202,000.000 1,275,009.480 801,000.000 1,094,446.350 1,070,000.000 1,361,553.600 4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320328 3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190928 2.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20230622 1.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20180622 3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20450622 2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20240622 3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20340622 4.5% IRISH TREASURY 20181018 4.4% IRISH TREASURY 20190618 5.9% IRISH TREASURY 20191018 5.4% IRISH TREASURY 20250313 5% IRISH TREASURY 20201018 5.5% IRISH TREASURY 20171018 3.9% IRISH TREASURY 20230320 3.4% IRISH TREASURY 20240318 2.4% IRISH TREASURY 20300515 0.8% IRISH TREASURY 20220315 2% IRISH TREASURY 20450218 4.5% IRISH TREASURY 20200418 6.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20270715 4.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20180115 3.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20200715 3.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20210915 4.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20370315 4.3% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20170915 4.35% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20190315 4.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20260315 3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20170220 3.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20220420 3.4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20221122 3.8% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20620126 1.95% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20190618 3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20440620 1.75% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20231020 2.4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20340523 176 777,000.000 1,075,795.350 1,123,000.000 1,260,691.030 1,338,000.000 1,524,490.440 1,052,000.000 1,094,669.120 753,000.000 1,087,136.220 1,505,000.000 1,761,452.000 497,000.000 617,626.870 759,000.000 684,000.000 570,000.000 1,131,000.000 765,000.000 169,000.000 504,000.000 847,000.000 761,000.000 372,000.000 391,000.000 1,035,000.000 861,055.140 792,030.960 701,459.100 1,576,772.340 948,186.900 187,184.400 624,602.160 1,024,895.410 851,406.800 383,160.000 387,066.540 1,238,708.700 985,000.000 1,574,896.800 1,286,000.000 1,423,061.880 1,248,000.000 1,482,761.280 1,212,000.000 1,457,599.680 1,218,000.000 1,836,792.720 711,000.000 770,404.050 989,000.000 1,140,287.330 675,000.000 951,972.750 907,000.000 946,409.150 554,000.000 678,478.260 872,000.000 1,064,633.520 318,000.000 538,539.360 738,000.000 796,516.020 563,000.000 773,753.420 675,000.000 749,108.250 301,000.000 355,631.500 1.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20181019 1.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20241021 3.875% Finland Government Bond 20170915 4.375% Finland Government Bond 20190704 4% Finland Government Bond 20250704 3.375% Finland Government Bond 20200415 3.5% Finland Government Bond 20210415 1.875% Finland Government Bond 20170415 2.75% Finland Government Bond 20280704 1.625% Finland Government Bond 20220915 1.5% Finland Government Bond 20230415 2.625% Finland Government Bond 20420704 1.125% Finland Government Bond 20180915 2% Finland Government Bond 20240415 6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131 0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20171031 1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430 1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730 0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180430 2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031 1.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200730 5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730 5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170730 4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131 3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170131 4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730 4.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180730 4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131 4.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190730 4.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20191031 177 307,000.000 320,127.320 932,000.000 1,023,569.000 474,000.000 510,232.560 447,000.000 521,362.920 667,000.000 877,705.300 527,000.000 608,421.500 459,000.000 546,228.360 163,000.000 168,087.230 389,000.000 474,218.230 612,000.000 672,465.600 446,000.000 485,497.760 387,000.000 496,234.620 425,000.000 442,123.250 529,000.000 596,706.710 2,108,000.000 3,101,837.680 1,735,000.000 1,752,297.950 1,497,000.000 1,517,748.420 527,000.000 520,075.220 12,000.000 12,053.280 1,642,000.000 1,737,301.680 609,000.000 627,665.850 1,679,000.000 2,515,595.330 1,654,000.000 1,806,399.560 1,494,000.000 1,907,285.220 2,135,000.000 2,231,352.550 1,139,000.000 1,606,559.500 2,206,000.000 2,441,821.400 1,777,000.000 2,262,032.150 2,382,000.000 2,759,832.840 1,775,000.000 2,052,024.250 4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730 4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200430 4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730 4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031 5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430 5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730 4.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20161031 5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131 4.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180131 5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131 4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031 5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031 3.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20181031 5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031 2.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170430 2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190430 3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430 2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031 1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200131 1,173,000.000 1,619,267.850 2,101,000.000 2,428,020.650 1,789,000.000 2,297,093.890 1,681,000.000 2,033,001.400 2,515,000.000 3,166,083.200 1,265,000.000 1,791,682.750 1,456,000.000 1,513,905.120 1,978,000.000 2,576,285.660 2,000,000.000 2,193,580.000 1,758,000.000 2,283,132.180 1,350,000.000 1,673,595.000 1,270,000.000 1,736,115.400 1,564,000.000 1,730,597.280 964,000.000 1,433,304.120 1,488,000.000 1,532,907.840 1,836,000.000 1,994,593.680 2,219,000.000 2,650,662.070 1,849,000.000 2,055,366.890 1,900,000.000 1,981,320.000 ユーロ 小計 ユーロ 494,094,035.240 (64,172,933,297) 南アフリカ・ラン ド 8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20170915 8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221 7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115 10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221 6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331 6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331 6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228 7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228 178 南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド 5,462,000.000 5,543,056.080 4,178,000.000 4,207,956.260 5,768,000.000 5,622,300.320 13,703,000.000 15,596,754.600 7,612,000.000 5,611,033.560 7,086,000.000 6,674,303.400 9,804,000.000 7,240,744.200 8,999,000.000 7,507,865.700 7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228 8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228 8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131 8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131 8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131 8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331 8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228 南アフリカ・ランド 小計 2,839,000.000 2,748,010.050 8,752,000.000 8,311,774.400 6,321,000.000 5,920,375.020 3,801,000.000 3,508,323.000 2,902,000.000 2,754,781.540 4,943,000.000 4,613,549.050 3,166,000.000 3,083,525.700 国債証券 合計 合計 南アフリカ・ランド 88,944,352.880 (759,584,774) 160,897,617,318 [160,897,617,318] 160,897,617,318 [160,897,617,318] （注）1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 内数で表示しております。 3. 外貨建有価証券の内訳 組入債券 合計金額に 通貨 銘柄数 時価比率 対する比率 アメリカ・ドル 国債証券 233 銘柄 100% 43.2% イギリス・ポンド 国債証券 39 銘柄 100% 8.5% オーストラリア・ドル 国債証券 20 銘柄 100% 1.7% カナダ・ドル 国債証券 33 銘柄 100% 2.1% シンガポール・ドル 国債証券 18 銘柄 100% 0.4% スイス・フラン 国債証券 7 銘柄 100% 0.3% スウェーデン・クローナ 国債証券 7 銘柄 100% 0.5% デンマーク・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.7% ノルウェー・クローネ 国債証券 6 銘柄 100% 0.3% ポーランド・ズロチ 国債証券 14 銘柄 100% 0.5% マレーシア・リンギット 国債証券 30 銘柄 100% 0.4% メキシコ・ペソ 国債証券 19 銘柄 100% 1.0% ユーロ 国債証券 280 銘柄 100% 39.9% 南アフリカ・ランド 国債証券 15 銘柄 100% 0.5% 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。 179 ２ ファンドの現況 純資産額計算書 平成 27 年 12 月 30 日 Ⅰ 資産総額 878,843,606 円 Ⅱ 負債総額 546,913 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 878,296,693 円 Ⅳ 発行済数量 631,795,612 口 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3902 円 (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド 純資産額計算書 平成 27 年 12 月 30 日 Ⅰ 資産総額 134,183,539,945 円 Ⅱ 負債総額 3,674,784,699 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 130,508,755,246 円 Ⅳ 発行済数量 141,468,780,289 口 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9225 円 (参考) 日本債券インデックスマザーファンド 純資産額計算書 平成 27 年 12 月 30 日 Ⅰ 資産総額 53,425,385,578 円 Ⅱ 負債総額 259,835,024 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 53,165,550,554 円 Ⅳ 発行済数量 39,316,370,798 口 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3522 円 180 (参考) 外国株式インデックスマザーファンド 純資産額計算書 平成 27 年 12 月 30 日 Ⅰ 資産総額 78,843,535,040 円 Ⅱ 負債総額 493,213,645 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 78,350,321,395 円 Ⅳ 発行済数量 39,021,079,723 口 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0079 円 (参考) 外国債券インデックスマザーファンド 純資産額計算書 平成 27 年 12 月 30 日 Ⅰ 資産総額 161,634,449,401 円 Ⅱ 負債総額 29,900,247 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） Ⅳ 発行済数量 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 161,604,549,154 円 57,405,091,443 口 2.8152 円 181 第４ 内国投資信託受益証券事務の概要 (1) 名義書換えの手続き等 該当事項はありません。 (2) 受益者に対する特典 ありません。 (3) 譲渡制限の内容 譲渡制限はありません。 (4) 受益証券の再発行 受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名 式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への 変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 (5) 受益権の譲渡 ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの とします。 ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有 する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える 振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口 座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該 他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座 に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機 関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 (6) 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会 社に対抗することができません。 (7) 受益権の再分割 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受 益権を均等に再分割できるものとします。 (8) 償還金 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償 還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還 日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録さ れている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 (9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金 の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、 約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。 182 第三部 委託会社等の情報 第１ １ 委託会社等の概況 委託会社等の概況 ａ. 資本金の額 平成 27 年 12 月末日現在 資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円 発行可能株式総数 799 万 9,980 株 発行済株式総数 260 万 8,525 株 過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。 ｂ. 委託会社の機構 ① 会社の意思決定機構 業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会におい て選任され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株 主総会の終結のときまでです。 取締役会は、4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決 議にしたがい業務を執行します。 また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を 審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ね ることができます。 ② 投資運用の意思決定機構 投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。 イ．ファンド個別会議 ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会 議において審議・決定します。 ロ．投資環境検討会 運用最高責任者である CIO（Chief Investment Officer）が議長となり、原則として月 1 回投資環境検討会を開催し、投資環境について検討します。 ハ．運用会議 CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。 ニ．運用部長・ファンドマネージャー ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定 された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネ ージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との 整合性等を確認し、承認します。 ホ．ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議 ・ファンド評価会議 運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバック します。 ・運用審査会議 経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事 項を審議・決定します。 ・リスクマネジメント会議 経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況につ いての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。 183 ・執行役員会議 経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・ 決定します。 ２ 事業の内容及び営業の概況 委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資 信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資 運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行 なっています。 平成 27 年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は 次のとおりです。 基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円） 単位型株式投資信託 31 154,128 追加型株式投資信託 603 11,974,562 株式投資信託 合計 634 12,128,690 単位型公社債投資信託 3 29,316 追加型公社債投資信託 17 3,006,014 公社債投資信託 合計 20 3,035,330 総合計 654 15,164,021 184 ３ 委託会社等の経理状況 １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令 第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引 業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。 また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭 和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条及び第57条 の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基 づいて作成しております。 ２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第56期事業年度（平成26年４月 １日から平成27年３月31日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人によ り受けております。 また、第57期事業年度に係る中間会計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）の 中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。 ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 185 (1) 貸借対照表 （単位:百万円） 前事業年度 （平成26年３月31日） 資産の部 流動資産 現金・預金 有価証券 前払費用 未収委託者報酬 未収収益 繰延税金資産 その他 流動資産計 固定資産 有形固定資産 建物 器具備品 無形固定資産 ソフトウェア ソフトウェア仮勘定 電話加入権 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 出資金 長期差入保証金 投資不動産 その他 貸倒引当金 固定資産計 資産合計 当事業年度 （平成27年３月31日） 31,438 4,878 139 10,295 110 585 153 47,600 15,186 15,003 157 8,265 103 674 15 39,406 ※1 ※1 186 252 23 228 2,991 2,910 68 11 15,077 8,338 5,141 129 997 398 74 △3 18,320 57,727 ※1 ※1 255 21 234 2,759 2,758 1 － 12,979 6,667 5,129 124 996 － 60 － 15,995 63,596 （単位:百万円） 前事業年度 （平成26年３月31日） 負債の部 流動負債 預り金 未払金 未払収益分配金 未払償還金 未払手数料 その他未払金 未払費用 未払法人税等 未払消費税等 賞与引当金 その他 流動負債計 固定負債 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 繰延税金負債 その他 固定負債計 負債合計 純資産の部 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 資本剰余金合計 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合計 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 純資産合計 負債・純資産合計 ※2 187 当事業年度 （平成27年３月31日） 53 8,998 7 77 4,277 4,635 3,463 1,530 530 955 1 15,534 ※2 64 9,172 5 72 4,965 4,127 4,162 1,133 1,429 1,092 747 17,801 1,959 80 1,789 3 3,832 19,366 2,072 101 1,745 2 3,920 21,722 15,174 15,174 11,495 11,495 11,495 11,495 374 374 10,821 11,196 37,866 14,126 14,501 41,171 494 494 38,360 57,727 702 702 41,873 63,596 (2) 損益計算書 （単位:百万円） 前事業年度 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 営業収益 委託者報酬 その他営業収益 営業収益計 営業費用 支払手数料 広告宣伝費 調査費 調査費 委託調査費 委託計算費 営業雑経費 通信費 印刷費 協会費 諸会費 その他営業雑経費 営業費用計 一般管理費 給料 役員報酬 給料・手当 賞与 賞与引当金繰入額 福利厚生費 交際費 旅費交通費 租税公課 不動産賃借料 退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入額 固定資産減価償却費 諸経費 一般管理費計 営業利益 188 当事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 84,771 788 85,560 90,924 933 91,858 47,520 668 8,246 741 7,505 735 1,323 249 477 54 11 531 58,494 49,978 670 9,013 867 8,146 756 1,289 252 481 53 13 488 61,709 5,708 243 3,785 724 955 793 37 191 222 1,182 373 33 963 1,354 10,862 16,203 5,881 289 3,803 695 1,092 831 45 176 259 1,180 383 38 1,032 1,372 11,201 18,948 （単位:百万円） 前事業年度 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 営業外収益 受取配当金 受取利息 その他 営業外収益計 営業外費用 投資有価証券売却損 その他 営業外費用計 経常利益 特別利益 固定資産売却益 特別利益計 特別損失 外国税関連費用 その他 特別損失計 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 当期純利益 ※1 189 当事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 144 9 220 374 ※1 1,226 20 372 1,620 3 71 74 16,503 84 67 152 20,416 － － 7 7 － 0 0 16,502 6,525 △150 6,375 10,126 746 26 772 19,651 6,238 △17 6,220 13,431 (3) 株主資本等変動計算書 前事業年度（自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日） （単位：百万円） 株主資本 利益剰余金 資本剰余金 資本金 当期首残高 資本準備金 その他利益 剰余金 利益準備金 株主資本合計 利益剰余金 合計 繰越利益 剰余金 15,174 11,495 374 7,722 8,097 34,767 剰余金の配当 - - - △7,027 △7,027 △7,027 当期純利益 - - - 10,126 10,126 10,126 - - - - - - - - - 3,099 3,099 3,099 15,174 11,495 374 10,821 11,196 37,866 当期変動額 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 評価・換算差額等 その他有価 証券評価 差額金 当期首残高 純資産合計 評価・換算 差額等合計 464 464 35,231 剰余金の配当 - - △7,027 当期純利益 - - 10,126 30 30 30 30 30 3,129 494 494 38,360 当期変動額 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 190 当事業年度（自 平成 26 年４月１日 至 平成 27 年３月 31 日） （単位：百万円） 株主資本 利益剰余金 資本剰余金 資本金 当期首残高 資本準備金 その他利益 剰余金 利益準備金 株主資本合計 利益剰余金 合計 繰越利益 剰余金 15,174 11,495 374 10,821 11,196 37,866 剰余金の配当 - - - △10,126 △10,126 △10,126 当期純利益 - - - 13,431 13,431 13,431 - - - - - - - - - 3,304 3,304 3,304 15,174 11,495 374 14,126 14,501 41,171 当期変動額 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 評価・換算差額等 その他有価 証券評価 差額金 当期首残高 純資産合計 評価・換算 差額等合計 494 494 38,360 剰余金の配当 - - △10,126 当期純利益 - - 13,431 208 208 208 当期変動額合計 208 208 3,513 当期末残高 702 702 41,873 当期変動額 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） 191 注記事項 （重要な会計方針） １．有価証券の評価基準及び評価方法 (１) 子会社及び関連会社株式 移動平均法による原価法により計上しております。 (２) その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原 価は移動平均法により算定）を採用しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。 ２．固定資産の減価償却の方法 (１) 有形固定資産及び投資不動産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 ８～47 年 器具備品 ４～20 年 (２) 無形固定資産 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能 期間（５年間）に基づく定額法によっております。 ３．引当金の計上基準 (１) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び 破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。 (２) 賞与引当金 役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 (３) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上し ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能 力及び実績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。 また、執行役員･参与についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上 しております。 (４) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要 支給額を計上しております。 ４．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 ５．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。 192 （表示方法の変更） （貸借対照表） 前事業年度において、「流動資産」に独立掲記しておりました「貯蔵品」、「前払金」は、金 額的重要性が乏しいため、当事業年度より「流動資産」の「その他」として表示しております。 この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の財務諸表において、「流動資産」に表示していた「貯蔵品」14百万円、 「前払金」０百万円、「その他」０百万円は、「その他」15百万円として組替えております。 前事業年度において、「有形固定資産」に独立掲記しておりました「リース資産」は、金額的 重要性が乏しいため、当事業年度より「有形固定資産」の「器具備品」として表示しております。 この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の財務諸表において、「有形固定資産」に表示していた「リース資産」 ４百万円、「器具備品」224百万円は、「器具備品」228百万円として組替えております。 前事業年度において、「投資その他の資産」に独立掲記しておりました「従業員に対する長期 貸付金」、「長期前払費用」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「投資その他の資 産」の「その他」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度 の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の財務諸表において、「投資その他の資産」に表示していた「従業員に 対する長期貸付金」68百万円、「長期前払費用」６百万円は、「その他」74百万円として組替え ております。 前事業年度において、「流動負債」に独立掲記しておりました「リース債務」は、金額的重要 性が乏しいため、当事業年度より「流動負債」の「その他」として表示しております。この表示 方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の財務諸表において、「流動負債」に表示していた「リース債務」１百 万円は、「その他」１百万円として組替えております。 前事業年度において、「固定負債」に独立掲記しておりました「リース債務」は、金額的重要 性が乏しいため、当事業年度より「固定負債」の「その他」として表示しております。この表示 方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の財務諸表において、「固定負債」に表示していた「リース債務」３百 万円は、「その他」３百万円として組替えております。 （損益計算書） 前事業年度において、「営業費用」に独立掲記しておりました「公告費」、「受益証券発行費」 は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「営業費用」の「その他営業雑経費」として表 示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っ ております。 この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業費用」に表示していた「公告費」０百万円、 「受益証券発行費」０百万円、「その他営業雑経費」530百万円は、「その他営業雑経費」531百 万円として組替えております。 前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「有価証券利息」、「投資有 価証券売却益」、「有価証券償還益」、「時効成立分配金・償還金」は、金額的重要性が乏しい ため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映 させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「有価証券利息」 13百万円、「投資有価証券売却益」64百万円、「有価証券償還益」63百万円、「時効成立分配金・ 償還金」44百万円、「その他」34百万円は、「その他」220百万円として組替えております。 193 前事業年度において、「営業外費用」に独立掲記しておりました「有価証券償還損」、「時効 成立後支払分配金・償還金」、「投資不動産管理費用」、「貯蔵品廃棄損」は、金額的重要性が 乏しいため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」として表示しております。この表示方 法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」に表示していた「有価証券償還損」 18百万円、「時効成立後支払分配金・償還金」16百万円、「投資不動産管理費用」16百万円、「貯 蔵品廃棄損」９百万円、「その他」９百万円は、「その他」71百万円として組替えております。 前事業年度において、「特別損失」に独立掲記しておりました「固定資産除却損」は、金額的 重要性が乏しいため、当事業年度より「特別損失」の「その他」として表示しております。この 表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の財務諸表において、「特別損失」に表示していた「固定資産除却損」 ０百万円は、「その他」０百万円として組替えております。 （貸借対照表関係） ※１ ※２ 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額 前事業年度 （平成 26 年３月 31 日） 建物 18 百万円 器具備品 251 百万円 投資建物 729 百万円 投資器具備品 24 百万円 当事業年度 （平成 27 年３月 31 日） 20 百万円 275 百万円 － － 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。 前事業年度 当事業年度 （平成 26 年３月 31 日） （平成 27 年３月 31 日） 未払金 4,508 百万円 4,084 百万円 194 ３ 保証債務 前事業年度（平成 26 年３月 31 日） 子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務 1,719 百万円に対して保証を 行っております。 当事業年度（平成 27 年３月 31 日） 子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務 1,834 百万円に対して保証を 行っております。 （損益計算書関係） ※１ 関係会社項目 関係会社に対する営業外収益には次のものがあります。 前事業年度 （自 平成25年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日） 受取配当金 － 当事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成 27 年３月 31 日） 1,065 百万円 （株主資本等変動計算書関係） 前事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 当事業年度期首 株式数 発行済株式 普通株式 合 計 当事業年度 増加株式数 2,608 2,608 （単位：千株） 当事業年度末 株式数 当事業年度 減少株式数 － － － － 2,608 2,608 ２．配当に関する事項 （１） 配当金支払額 株式の種類 決議 平成25年６月24日 定時株主総会 剰余金の配当の 総額（百万円） １株当たり 配当額（円） 7,027 2,694 普通株式 基準日 効力発生日 平成25年 ３月31日 平成25年 ６月25日 （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成 26 年６月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を 次のとおり提案しております。 ① 剰余金の配当の総額 10,126百万円 ② 配当の原資 ③ １株当たり配当額 利益剰余金 3,882円 ④ 基準日 平成26年３月31日 ⑤ 効力発生日 平成26年６月26日 195 当事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株） 当事業年度期首 株式数 発行済株式 普通株式 合 計 当事業年度 増加株式数 2,608 2,608 当事業年度 減少株式数 － － 当事業年度末 株式数 － － 2,608 2,608 ２．配当に関する事項 （１） 配当金支払額 決議 平成26年６月25日 定時株主総会 株式の種類 剰余金の配当の 総額（百万円） １株当たり 配当額（円） 10,126 3,882 普通株式 基準日 効力発生日 平成26年 ３月31日 平成26年 ６月26日 （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成 27 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を 次のとおり提案しております。 ① 剰余金の配当の総額 13,428百万円 ② 配当の原資 利益剰余金 ③ １株当たり配当額 5,148円 ④ 基準日 平成27年３月31日 ⑤ 効力発生日 平成27年６月24日 （金融商品関係） １．金融商品の状況に関する事項 （１）金融商品に対する取組方針 当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資 金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。 （２）金融商品の内容及びそのリスク 証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が 信託されており、「証券投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の 制限が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券 投資信託、株式であります。証券投資信託は余資運用及び事業推進目的で保有しており、価格変 動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株 式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会 社株式は発行体の信用リスクに晒されております。 未払手数料は証券投資信託の販売に係る手数料の未払額であります。その他未払金は主に連結 納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務 を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが1年以内 の支払期日であります。 196 （３） 金融商品に係るリスク管理体制 ①市場リスクの管理 （ⅰ）為替変動リスクの管理 当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行っ ております。 （ⅱ）価格変動リスクの管理 当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行っ ており、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告 を行っております。 ②信用リスクの管理 発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジ メント会議において報告を行っております。 ２．金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握 することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）参照のこと）。 前事業年度（平成26年３月31日） （単位：百万円） 貸借対照表 計上額 （１）現金・預金 時価 差額 15,186 15,186 － 8,265 8,265 － 22,283 22,283 － 45,735 45,735 － （１）未払手数料 4,277 4,277 － （２）その他未払金 4,635 4,635 － （３）未払費用（*） 2,678 2,678 － 11,591 11,591 － （２）未収委託者報酬 （３）有価証券及び投資有価証券 その他有価証券 資産計 負債計 （*）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。 197 当事業年度（平成27年３月31日） （単位：百万円） 貸借対照表 時価 計上額 差額 （１）現金・預金 31,438 31,438 － （２）未収委託者報酬 10,295 10,295 － 10,520 10,520 － 52,254 52,254 － （１）未払手数料 4,965 4,965 － （２）その他未払金 4,127 4,127 － （３）未払費用（*） 3,366 3,366 － 12,460 12,460 － （３）有価証券及び投資有価証券 その他有価証券 資産計 負債計 （*）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。 （注１）金融商品の時価の算定方法 資 産 （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ っております。 （３）有価証券及び投資有価証券 これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記 事項（有価証券関係）をご参照下さい。 負 債 （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ っております。 （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 （単位：百万円） 区分 前事業年度 当事業年度 （平成26年３月31日） （平成27年３月31日） （１）その他有価証券 非上場株式 1,059 1,025 5,141 5,129 997 996 （２）子会社株式及び関連会社株式 非上場株式 （３）長期差入保証金 これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握 することが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。 198 （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 前事業年度（平成26年３月31日） （単位：百万円） １年以内 現金・預金 未収委託者報酬 １年超 ５年超 ５年以内 10年以内 10年超 15,186 - - - 8,265 - - - - 1,498 3,978 97 23,452 1,498 3,978 97 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの 合計 当事業年度（平成27年３月31日） （単位：百万円） １年以内 １年超 ５年超 ５年以内 10年以内 10年超 現金・預金 31,438 - - - 未収委託者報酬 10,295 - - - 6 1,591 3,790 84 41,740 1,591 3,790 84 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの 合計 （有価証券関係） １．子会社株式及び関連会社株式 前事業年度（平成26年３月31日） 子会社株式（貸借対照表計上額 5,141百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極め て困難と認められることから、記載しておりません。 当事業年度（平成27年３月31日） 子会社株式（貸借対照表計上額 5,129百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極め て困難と認められることから、記載しておりません。 199 ２．その他有価証券 前事業年度（平成26年３月31日） 貸借対照表計上額 （百万円） 取得原価 （百万円） 差額 （百万円） 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの （１）株式 113 55 58 証券投資信託 5,625 4,873 751 小計 5,738 4,928 809 証券投資信託 16,544 16,586 △41 小計 16,544 16,586 △41 合計 22,283 21,514 768 （２）その他 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 （注）非上場株式（貸借対照表計上額 1,059百万円）については、市場価格がなく、時価を把握す ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 当事業年度（平成27年３月31日） 貸借対照表計上額 （百万円） 取得原価 （百万円） 差額 （百万円） 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの （１）株式 164 55 109 証券投資信託 4,576 3,633 943 小計 4,741 3,688 1,052 証券投資信託 5,779 5,793 △14 小計 5,779 5,793 △14 合計 10,520 9,482 1,038 （２）その他 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 （注）非上場株式（貸借対照表計上額 1,025百万円）については、市場価格がなく、時価を把握す ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 200 ３．売却したその他有価証券 前事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 売却額 売却益の合計額 種類 （百万円） （百万円） 売却損の合計額 （百万円） その他 証券投資信託 24,501 64 3 合計 24,501 64 3 当事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 売却額 売却益の合計額 種類 （百万円） （百万円） （１）株式 売却損の合計額 （百万円） 32 - 1 34,371 145 84 34,404 145 85 （２）その他 証券投資信託 合計 ４．減損処理を行った有価証券 前事業年度において、該当事項はありません。 当事業年度において、子会社株式について11百万円の減損処理を行っております。 （退職給付関係） １．採用している退職給付制度の概要 当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用してお ります。 ２．確定給付制度 (１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 前事業年度 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 退職給付債務の期首残高 1,935百万円 勤務費用 退職給付の支払額 その他 退職給付債務の期末残高 201 当事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 1,959百万円 201 212 △217 △118 39 18 1,959 2,072 (２)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 前事業年度 （自 平成25年４月１日 積立型制度の退職給付債務 年金資産 非積立型制度の退職給付債務 貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 至 平成26年３月31日） － － － 1,959 百万円 退職給付引当金 貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 当事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） － － － 2,072 百万円 1,959 2,072 1,959 2,072 1,959 2,072 (３)退職給付費用及びその内訳項目の金額 前事業年度 （自 平成25年４月１日 勤務費用 確定給付制度に係る退職給付費用 至 平成26年３月31日） 201 百万円 201 当事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 212 百万円 212 ３．確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度170百万円であります。 202 （税効果会計関係） １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 （単位：百万円） 当事業年度 （平成27年３月31日） 前事業年度 （平成26年３月31日） 繰延税金資産 減損損失 833 - 退職給付引当金 698 670 賞与引当金 287 305 - 241 未払事業税 335 231 連結法人間取引（譲渡損） 141 128 投資有価証券評価損 128 105 出資金評価損 116 103 その他 246 206 外国税関連費用 繰延税金資産小計 評価性引当額 2,789 1,992 △ 1,200 △ 613 繰延税金資産合計 1,588 1,379 繰延税金負債 連結法人間取引（譲渡益） 2,428 2,203 その他有価証券評価差額金 273 335 1 - 繰延税金負債合計 2,704 2,539 繰延税金負債の純額 1,115 1,159 その他 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異 の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 前事業年度 （平成26年３月31日） - （調整） 交際費等永久に損金に算入されない項目 当事業年度 （平成27年３月31日） 35.64％ - 1.14％ 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 - △2.02％ 評価性引当額の増減額 - △2.67％ 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 - △0.51％ その他 - 0.07％ - 31.65％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 (注) 前事業年度においては、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異 が法定実効税率の100分の５以下であるため記載を省略しております。 203 ３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 27 年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正 する法律」（平成 27 年法律第２号）が平成 27 年３月 31 日に公布され、平成 27 年４月１日以後に 開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税 金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の 35.64%から平成 27 年４月１日 に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については 33.10%に、平成 28 年４月１日に開 始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については 32.34%となります。 この税率変更により、繰延税金資産（流動）が 44 百万円、繰延税金負債（長期）が 180 百万円、 法人税等調整額が 100 百万円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が 34 百万円増加して おります。 （セグメント情報等） ［セグメント情報］ 当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。 ［関連情報］ １.サービスごとの情報 単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており ます。 ２.地域ごとの情報 （１）営業収益 内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、 記載を省略しております。 （２）有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた め、記載を省略しております。 ３.主要な顧客ごとの情報 営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。 [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報] 前事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 該当事項はありません。 当事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 該当事項はありません。 [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報] 該当事項はありません。 [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報] 該当事項はありません。 204 （関連当事者情報） １．関連当事者との取引 （ア）財務諸表提出会社の子会社 前事業年度（自 種類 子会社 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日） 所在地 議決権等 資本金又 事業の の所有 は出資金 内容 (被所有) （百万円） 割合（％） Daiwa Asset Management Singapo (Singapore) re Ltd. 金融商 (所有) 133 品取引 直接100.0 業 会社等の 名称 関連当事者 との関係 取引の内容 経営管理 債務保証 （注） 取引金額 （百万円） 科目 期末残高 （百万円） 1,719 － － 取引条件及び取引条件の決定方針等 (注) シンガポール通貨庁（MAS）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行等に 関するMASへの損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資 産額に応じて保証状にて定められております。 当事業年度（自 種類 子会社 平成 26 年４月１日 至 平成 27 年３月 31 日） 所在地 議決権等 資本金又 事業の の所有 は出資金 内容 (被所有) （百万円） 割合（％） Daiwa Asset Management Singapo (Singapore) re Ltd. 金融商 (所有) 133 品取引 直接100.0 業 会社等の 名称 関連当事者 との関係 取引の内容 経営管理 債務保証 （注） 取引金額 （百万円） 科目 期末残高 （百万円） 1,834 － － 取引条件及び取引条件の決定方針等 (注) シンガポール通貨庁（MAS）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行等に 関するMASへの損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資 産額に応じて保証状にて定められております。 205 （イ）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社 前事業年度（自 平成 25 年４月１日 種類 会社等の 名称 所在地 同一の親 会社をも つ会社 大和証券㈱ 東京都 千代田区 同一の親 会社をも つ会社 ㈱大和総研 ビジネス・ 東京都 イノベーシ 江東区 ョン 同一の親 会社をも つ会社 大和プロパ 東京都 ティ㈱ 中央区 至 平成 26 年３月 31 日） 資本金ま 議決権等 たは出資 事業の の所有 金 内容 (被所有) （百万円） 割合（％） 関連当事者 との関係 取引の内容 取引金額 （百万円） 科目 期末残高 （百万円） 金融商 100,000 品取引 業 － 証券投資信託受 益証券の募集販 売 証券投資信託 の代行手数料 25,994 情報サ 3,000 ービス 業 － ソフトウェアの 開発 ソフトウェア の購入 678 未払費用 393 不動産 管理業 － 本社ビルの管理 不動産の賃借 料 978 長期差入保 証金 971 100 未払手数料 3,216 取引条件及び取引条件の決定方針等 (注１)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま れております。 (注２)証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担す る信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数 料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。 (注３)ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価 格を決定しております。 (注４)差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。 当事業年度（自 平成 26 年４月１日 種類 会社等の 名称 所在地 同一の親 会社をも つ会社 大和証券㈱ 東京都 千代田区 同一の親 会社をも つ会社 ㈱大和総研 ビジネス・ 東京都 イノベーシ 江東区 ョン 同一の親 会社をも つ会社 大和プロパ 東京都 ティ㈱ 中央区 至 平成 27 年３月 31 日） 資本金ま 議決権等 たは出資 事業の の所有 金 内容 (被所有) （百万円） 割合（％） 関連当事者 との関係 取引の内容 取引金額 （百万円） 科目 期末残高 （百万円） 金融商 100,000 品取引 業 － 証券投資信託受 益証券の募集販 売 証券投資信託 の代行手数料 28,838 情報サ 3,000 ービス 業 － ソフトウェアの 開発 ソフトウェア の購入 685 未払費用 348 不動産 管理業 － 本社ビルの管理 不動産の賃借 料 978 長期差入保 証金 971 100 未払手数料 3,751 取引条件及び取引条件の決定方針等 (注１)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま れております。 (注２)証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担す る信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数 料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。 (注３)ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価 格を決定しております。 206 (注４)差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。 ２.親会社に関する注記 株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場） （１株当たり情報） 当事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 前事業年度 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） １株当たり純資産額 １株当たり当期純利益 14,705.91円 １株当たり純資産額 3,882.07円 16,052.69円 １株当たり当期純利益 5,148.94円 (注１)潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し ておりません。 (注２)１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 前事業年度 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 当期純利益（百万円） 普通株式の期中平均株式数（株） 10,126 2,608,525 （重要な後発事象） 該当事項はありません。 207 当事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 13,431 2,608,525 中間財務諸表 (１)中間貸借対照表 （単位:百万円） 当中間会計期間 （平成27年９月30日） 資産の部 流動資産 現金・預金 22,998 4,461 有価証券 未収委託者報酬 10,719 繰延税金資産 504 その他 334 39,018 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 ※１ 247 無形固定資産 ソフトウエア 2,432 135 その他 無形固定資産合計 2,568 投資その他の資産 投資有価証券 5,468 関係会社株式 5,129 その他 1,231 投資その他の資産合計 11,830 固定資産合計 14,646 資産合計 53,664 208 （単位:百万円） 当中間会計期間 （平成27年９月30日） 負債の部 流動負債 未払金 7,124 未払費用 4,744 未払法人税等 1,085 903 賞与引当金 その他 ※３ 流動負債合計 643 14,500 固定負債 退職給付引当金 2,142 役員退職慰労引当金 111 繰延税金負債 1,497 その他 2 固定負債合計 3,754 負債合計 18,255 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,096 利益剰余金合計 8,471 株主資本合計 35,141 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 267 評価・換算差額等合計 267 純資産合計 35,409 負債・純資産合計 53,664 209 (２)中間損益計算書 （単位:百万円） 当中間会計期間 （自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） 営業収益 委託者報酬 46,714 その他営業収益 435 営業収益合計 47,150 営業費用 支払手数料 24,499 その他営業費用 6,487 営業費用合計 30,987 ※１ 一般管理費 営業利益 5,812 10,350 営業外収益 ※２ 378 営業外費用 ※３ 29 経常利益 10,699 税引前中間純利益 10,699 法人税、住民税及び事業税 3,260 法人税等調整額 39 中間純利益 7,398 210 (３)中間株主資本等変動計算書 当中間会計期間（自 平成 27 年４月１日 至 平成 27 年９月 30 日） （単位：百万円） 株主資本 利益剰余金 資本剰余金 資本金 資本準備金 その他利益 剰余金 利益準備金 株主資本合計 利益剰余金 合計 繰越利益 剰余金 15,174 11,495 374 14,126 14,501 41,171 剰余金の配当 - - - △ 13,428 △ 13,428 △ 13,428 中間純利益 - - - 7,398 7,398 7,398 株主資本以外の項 目の当中間期変動 額（純額） - - - - - - 当中間期変動額合計 - - - △ 6,029 △ 6,029 △ 6,029 15,174 11,495 374 8,096 8,471 35,141 当期首残高 当中間期変動額 当中間期末残高 評価・換算差額等 その他有価 証券評価 差額金 純資産合計 評価・換算 差額等合計 702 702 41,873 剰余金の配当 - - △ 13,428 中間純利益 当期首残高 当中間期変動額 - - 7,398 株主資本以外の項 目の当中間期変動 額（純額） △ 434 △ 434 △ 434 当中間期変動額合計 △ 434 △ 434 △ 6,464 267 267 35,409 当中間期末残高 211 注記事項 （重要な会計方針） １．有価証券の評価基準及び評価方法 （１）子会社及び関連会社株式 移動平均法による原価法により計上しております。 （２）その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。 ２．固定資産の減価償却の方法 （１）有形固定資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 10～18年 器具備品 ４～20年 （２）無形固定資産 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づい ております。 ３．引当金の計上基準 （１）賞与引当金 役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を 計上しております。 （２）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を 計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、 貢献度、能力及び実績等に応じて各事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであ ります。また、執行役員・参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末 要支給額を計上しております。 （３）役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期 間末要支給額を計上しております。 ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 （１）消費税等の会計処理 212 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 （２）連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。 （中間貸借対照表関係） ※１ 減価償却累計額 当中間会計期間 （平成 27 年 9 月 30 日現在） 有形固定資産 239百万円 ２ 保証債務 当中間会計期間（平成27年９月30日現在） 子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務1,765百万円に対して保証を行ってお ります。 ※３ 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」 に含めて表示しております。 （中間損益計算書関係） ※１ 減価償却実施額 当中間会計期間 （自 平成 27 年４月 １日 至 平成 27 年９月 30 日） 15百万円 532百万円 有形固定資産 無形固定資産 ※２ 営業外収益の主要項目 当中間会計期間 （自 平成 27 年４月 １日 至 平成 27 年９月 30 日） 171百万円 99百万円 外国税関連費用引当金戻入益 投資有価証券売却益 受取配当金 ※３ 69百万円 営業外費用の主要項目 当中間会計期間 （自 平成 27 年４月 １日 至 平成 27 年９月 30 日） 13百万円 5百万円 2百万円 為替差損 貯蔵品廃棄損 投資有価証券売却損 213 （中間株主資本等変動計算書関係) 当中間会計期間（自 平成 27 年４月１日 至 平成 27 年９月 30 日） １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 当事業年度期首 株式数 発行済株式 普通株式 合計 （単位：千株） 当中間会計期間 増加株式数 2,608 2,608 当中間会計期間 減少株式数 － － 当中間会計期間末 株式数 － － 2,608 2,608 ２．配当に関する事項 配当金支払額 (決議) 平成 27 年６月 23 日 定時株主総会 株式の種類 普通株式 配当金の総額 （百万円） １株当たり 配当額（円） 13,428 5,148 214 基準日 効力発生日 平成 27 年 ３月 31 日 平成 27 年 ６月 24 日 （金融商品関係） 当中間会計期間（平成 27 年９月 30 日） 金融商品の時価等に関する事項 中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把 握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)参照のこと） 。 （単位：百万円） 中間貸借対照表計 時価 差額 上額 （１）現金・預金 22,998 22,998 － （２）未収委託者報酬 10,719 10,719 － （３）有価証券及び投資有価証券 その他有価証券 8,908 8,908 － 資産合計 42,626 42,626 － （１）未払金 7,124 7,124 － （２）未払費用（*) 3,702 3,702 － 負債合計 10,827 10,827 － （*）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。 （注１）金融商品の時価の算定方法 資 産 （１）現金・預金及び（２）未収委託者報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ ております。 （３）有価証券及び投資有価証券 これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託については、 基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項（有 価証券関係）をご参照下さい。 負 債 （１）未払金及び（２）未払費用 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ っております。 （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 （単位：百万円） 区分 当中間会計期間 非上場株式 1,021 子会社株式 5,129 差入保証金 1,052 これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。 215 （有価証券関係） 当中間会計期間（平成27年９月30日） １．子会社株式及び関連会社株式 子会社株式（中間貸借対照表計上額 5,129 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極 めて困難と認められることから、記載しておりません。 ２．その他有価証券 中間貸借対照表 計上額 （百万円） 取得原価 （百万円） 差額 （百万円） 中間貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの （１）株式 161 55 106 3,455 3,002 453 3,617 3,058 559 5,290 5,453 △163 小計 5,290 5,453 △163 合計 8,908 8,511 396 （２）その他 証券投資信託 小計 中間貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの その他 証券投資信託 （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 1,021 百万円）については、市場価格がなく、 時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお りません。 （セグメント情報等） ［セグメント情報］ 当中間会計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） 当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。 ［関連情報］ 当中間会計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） １.サービスごとの情報 単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を 省略しております。 ２.地域ごとの情報 （１）営業収益 内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超え るため、記載を省略しております。 216 （２）有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超える ため、記載を省略しております。 ３.主要な顧客ごとの情報 営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま せん。 ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］ 当中間会計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） 該当事項はありません。 ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］ 当中間会計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） 該当事項はありません。 ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］ 当中間会計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） 該当事項はありません。 （１株当たり情報） 当中間会計期間 （自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） 13,574.37円 2,836.44円 （注）１．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため １株当たり純資産額 １株当たり中間純利益金額 記載しておりません。 （注）２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 当中間会計期間 （自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） 中間純利益(百万円) 普通株式に係る中間純利益(百万円) 普通株主に帰属しない金額(百万円) 普通株式の期中平均株式数(株) 7,398 7,398 － 2,608,525 （重要な後発事象） 該当事項はありません。 217 ４ 利害関係人との取引制限 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に 掲げる行為が禁止されています。 ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を 行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を 失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 ② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護 に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会 社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融 商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者 をいいます。以下④⑤において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数 を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体 として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取 引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。 ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用 の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とし た運用を行なうこと。 ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。 ５ その他 ａ. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項 ① 平成 27 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。 ・ 代表取締役の人数の変更（4 名以内に変更） ② 平成 27 年 6 月 26 日付で、定款について次の変更をいたしました。 ・ 取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の責任を法令の定める限度に制限する 契約を締結できる旨の規定の新設 ｂ. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。 218 追加型証券投資信託 （ダイワライフスタイル２５） 約 款 大和証券投資信託委託株式会社 運用の基本方針 約款第21条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 ２．運用方法 (1) 投資対象 トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国株式 インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資 対象とします。 (2) 投資態度 ① 主として、上記の各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を めざします。 ② 各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行な います。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがありま す。 トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券…… 信託財産の純資産総額の20％ 日本債券インデックスマザーファンド受益証券…………… 信託財産の純資産総額の65％ 外国株式インデックスマザーファンド受益証券…………… 信託財産の純資産総額の 5％ 外国債券インデックスマザーファンド受益証券…………… 信託財産の純資産総額の10％ また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ③ 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。 なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を 行なうことができるものとします。 ④ 保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財 産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな いことがあります。 (3) 投資制限 ① 株式への実質投資割合の制限 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）および株式を組入可能な投資信託 証券（上記に掲げる各マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産 の純資産総額の50％以下とします。 ② 新株引受権証券等への実質投資割合の制限 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産 総額の20％以下とします。 ③ 投資信託証券への実質投資割合の制限 投資信託証券（上記に掲げる各マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま す。 ）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合の制限 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額 の5％以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合の制限 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当 該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在 し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 ⑥ 外貨建資産への実質投資割合の制限 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。 ⑦ 有価証券先物取引等の範囲 有価証券先物取引等は、約款第25条の範囲で行ないます。 ⑧ スワップ取引の範囲 スワップ取引は、約款第26条の範囲で行ないます。 ⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引の範囲 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第27条の範囲で行ないます。 ３．収益分配方針 ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。 ② 原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配 を行なわないことがあります。 ③ 留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。 追加型証券投資信託 （ダイワライフスタイル２５） 約 款 （信託の種類、委託者および受託者） 第 1条 この信託は、証券投資信託であり、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信 託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11 年法律第62号）の適用を受けます。 （信託事務の委託） 第 1条の2 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部につ いて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可 を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準 用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。 ） を含みます。 ）と信託契約を締結し、これを委託することができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることが ない場合に行なうものとします。 （信託の目的および金額） 第 2条 委託者は、金1,000万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受け ます。 （信託金の限度額） 第 3条 委託者は、受託者と合意のうえ、1,000億円を限度として信託金を追加することができます。 ② 追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 ③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第 4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第52条第1項、第53条第1項、第54条第1項および第56 条第2項の規定による解約の日までとします。 （受益権の取得申込の勧誘の種類） 第 5条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、 金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に 該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。 （当初の受益者） 第 6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者と し、第7条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 （受益権の分割および再分割） 第 7条 委託者は、第2条の規定による受益権については1,000万口に、追加信託によって生じた受益権 については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行 された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等 に再分割できるものとします。 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 第 8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の 口数を乗じた額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。） を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価し て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。 ）を、 計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証 券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換 算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しま す。 ③ 第32条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相 場の仲値によるものとします。 （信託日時の異なる受益権の内容） 第 9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 1 第10条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降 「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振 替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受け、同日以降に 追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことにつ いて同意した一の振替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」と いいます。 ）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」 をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録さ れることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権 を「振替受益権」といいます。 ）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り 消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者 が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を 発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を 除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益 証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 ③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振 替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替 口座簿への新たな記載または記録を行ないます。 ④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請すること ができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在のすべての受益権（受益権につ き、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始 日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受 入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券にかかる受益権 については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。 振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来す る計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録 により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入 簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者（委託 者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいま す。 ）および登録金融機関（委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機 関をいいます。）（以下総称して「指定販売会社」といいます。）に当該申請の手続を委任するこ とができます。 （受益権の設定にかかる受託者の通知） 第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に より、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。 （受益権の申込単位および価額） 第12条 委託者は、第7条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位 または1口単位として委託者が定める単位をもって取得の申込に応じることができます。 ② 指定販売会社は、第7条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1円単位または1口単位として指定販売会社が定める単位をもって取得の申込に応じることがで きます。ただし、指定販売会社と別に定める積立投資約款に従って契約（以下「別に定める契約」 といいます。 ）を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込に応じることができ ます。 ③ 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設 されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当 該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定販売会社は、当 該取得申込の代金（第5項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。 ）の 支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なう ことができます。 ④ 第1項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、委託者が別に定める手数料な らびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当す る金額を加算した価額とします。 ⑤ 第2項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、指定販売会社が別に定める手 2 数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。なお、受益 者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第 43条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 第13条 （削 除） （受益権の譲渡にかかる記載または記録） 第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が 記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権 の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載 または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場 合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含み ます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が 行なわれるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等 が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断した ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （受益権の譲渡の対抗要件） 第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者お よび受託者に対抗することができません。 第16条 （削 除） 第17条 （削 除） 第18条 （削 除） 第19条 （削 除） （有価証券および金融商品の指図範囲等） 第20条 委託者は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託 銀行株式会社を受託者として締結された次の第1号から第4号までに掲げる親投資信託（以下、総 称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに次の第5号から第25号までに掲げる 有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利 を除きます。 ）に投資することを指図します。 1. トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券 2. 日本債券インデックスマザーファンド受益証券 3. 外国株式インデックスマザーファンド受益証券 4. 外国債券インデックスマザーファンド受益証券 5. 株券または新株引受権証書 6. 国債証券 7. 地方債証券 8. 特別の法律により法人の発行する債券 9. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株 引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 10. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま す。 ） 11. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で 定めるものをいいます。 ） 12. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを いいます。 ） 13. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引 法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。 ） 14. コマーシャル・ペーパー 15. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お よび新株予約権証券 16. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第5号から第15号までの証券または証書 の性質を有するもの 17. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを 3 いいます。 ） 18. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも のをいいます。 ） 19. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。 ） 20. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。 ） 21. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 22. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受 益証券に限ります。） 23. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。 ） 24. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託 の受益証券に表示されるべきもの 25. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの なお、第5号の証券または証書ならびに第16号および第20号の証券または証書のうち第5号の証 券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第6号から第10号までの証券ならびに 第18号の証券のうち投資法人債券ならびに第16号および第20号の証券または証書のうち第6号か ら第10号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第17号の証券および第18号の 証券（投資法人債券を除きます。 ）を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す ることを指図することができます。 1. 預金 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。 ） 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの ③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委 託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項第1号から第4号までの金融商品に より運用することの指図ができます。 ④ 委託者は、信託財産に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な 投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財 産に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な投資信託証券の時価 総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の50を 超えることとなる投資の指図をしません。 ⑤ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式、新株引受権証券、新株 予約権証券および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑥ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額 とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち 信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えること となる投資の指図をしません。 ⑦ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予 約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑧ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所 （金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3 号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。） に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下 している場合を除きます。 ）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除き ます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額 の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑨ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 4 券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託 証券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 （受託者の自己または利害関係人等との取引） 第20条の2 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及 び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者お よび受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条および第33条において同じ。 ） 、第33 条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産と の間で、第20条第1項および第2項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に 関する法律ならびに関連法令に反しない限り行なうことができます。 ② 前項の取扱いは、第24条から第27条まで、第29条、第32条、第38条から第40条までにおける委 託者の指図による取引についても同様とします。 （運用の基本方針） 第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行 ないます。 （投資する株式等の範囲） 第22条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取 引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取 引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当に より取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権 証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投 資することを指図することができるものとします。 （同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限） 第23条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち 信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることと なる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新 株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 （信用取引の指図範囲） 第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指 図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し により行なうことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 2. 株式分割により取得する株券 3. 有償増資により取得する株券 4. 売出しにより取得する株券 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株 予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行 前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社 債型新株予約権付社債」といいます。 ）の新株予約権に限ります。 ）の行使により取得可能な株 券 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信 託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを 除きます。 ）の行使により取得可能な株券 （先物取引等の運用指図および範囲） 第25条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号 ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3 5 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次 の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含め て取り扱うものとします（以下同じ。 ）。 1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証 券の時価総額の範囲内とします。 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の 組入可能額（組入有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入 外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還 金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金およ び償還金等ならびに第20条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内 とします。 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプシ ョン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上 回らない範囲内とします。 ② 委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨 にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。 1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予 約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予 約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合 計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定 する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産 総額の5％を上回らない範囲内とします。 ③ 委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国 の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができ ます。 1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商 品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第20条第2項第 1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とし ます。 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が 限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第20条第2項第1号か ら第4号に掲げる金融商品で運用している額（以下本号において「金融商品運用額等」といい ます。）の範囲内とします。ただし、保有金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可 能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信 託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに 外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の 額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価 証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合 計額が取引時点の保有金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定す る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総 額の5％を上回らない範囲内とします。 （スワップ取引の運用指図および範囲） 第26条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取 金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取 引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期 間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ てはこの限りではありません。 ③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ なした額との合計額（以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。 ）が、 6 信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上 記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約 を指図するものとします。 ④ 前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託 財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の 総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受 益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑤ スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。 ⑥ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。 （金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲） 第27条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡 取引を行なうことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が 可能なものについてはこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ なした額との合計額（以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。 ）が、 信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「保有金利商品 の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の 事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計 額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにそ の超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。 ④ 前項においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託 財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の 総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受 益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる 保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産 にかかる保有金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産 に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑤ 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ なした額との合計額（以下本項において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。 ）が、 信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建 資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「保有外貨 建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解 約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元 本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、す みやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。 ⑥ 前項においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託 財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の 総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受 益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる 保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財 産にかかる保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託 財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうも のとします。 ⑧ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。 （デリバティブ取引等にかかる投資制限） 7 第27条の2 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な 方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 （同一銘柄の転換社債等への投資制限） 第28条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総 額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10 を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券 の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型 新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 （有価証券の貸付けの指図および範囲） 第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の 各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。 1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の 時価合計額の50％を超えないものとします。 2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有 する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額 に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも のとします。 （外貨建資産への投資制限） 第30条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨 建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100 分の50を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合 を乗じて得た額をいいます。 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 第31条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ る場合には、制約されることがあります。 （外国為替予約取引の指図および範囲） 第32条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマ ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約 を指図することができます。 （信託業務の委託等） 第33条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託 業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含 みます。）を委託先として選定します。 1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 2. 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認めら れること 3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を 行なう体制が整備されていること 4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適 合していることを確認するものとします。 ③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、 受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することがで きるものとします。 1. 信託財産の保存にかかる業務 8 2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行 為にかかる業務 4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 第34条 （削 除） （混蔵寄託） 第35条 金融機関または第一種金融商品取引業者 （金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商 品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいま す。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済 する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパー は、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関 または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。 第36条 （削 除） （信託財産の登記等および記載等の留保等） 第37条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をする こととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがありま す。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、 速やかに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属 する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理する ものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管 理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計 算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 （一部解約の請求および有価証券売却等の指図） 第38条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求な らびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第39条 委託者は、前条の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清 算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの 指図ができます。 （資金の借入れ） 第40条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払 資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を 目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コ ール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって 有価証券等の運用は行なわないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信 託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もし くは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有 価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借 入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。 ③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌 営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 （損益の帰属） 第41条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属し ます。 （受託者による資金の立替え） 第42条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委 託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、 株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあると 9 きは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこ れを定めます。 （信託の計算期間） 第43条 この信託の計算期間は、毎年12月1日から翌年11月30日までとします。ただし、第1計算期間は、 平成12年4月28日から平成12年11月30日までとします。 ② 前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」 といいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より 次の計算期間が開始されるものとします。 （信託財産に関する報告） 第44条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託 者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを 委託者に提出します。 （信託事務の諸費用および監査報酬） 第45条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息なら びに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額（以下「諸 経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 ② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づい て益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等） は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。 （信託報酬等の額および支弁の方法） 第46条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第43条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産 の純資産総額に年10,000分の70の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日（6カ月終了日が休業日の場合には、翌営 業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委 託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から 支弁します。 （収益の分配方式） 第47条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 1. 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除 した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかか る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、 次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託 報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、 その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降 の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 第48条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金（信 託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）につ いては第49条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第49条第4項に規定する 支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解 約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第49条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日に おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計 算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該 収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定 販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。） に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第50条に規定する時効前の収益分配金に 10 かかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換え に受益者に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対して は、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日 の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者に 対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得 申込により増加した受益権は、第10条第3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されま す。 ③ 償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関 等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわ れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申 込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と して取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振 替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口 数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において 当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対し ては、償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該 受益者に支払います。 ④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益 者に支払います。 ⑤ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等 において行なうものとします。ただし、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配 金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者において行なうものとします。 ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として受益者ごとの信託時 の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 （収益分配金および償還金の時効） 第50条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求 しないときならびに信託終了による償還金については前条第3項に規定する支払開始日から10年 間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に 帰属します。 （信託契約の一部解約） 第51条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者または指定販売会社が定める単位（別に定め る契約にかかる受益権については、1口の整数倍とします。 ）をもって、委託者に一部解約の実行 を請求することができます。 ② 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行の請求を受益者がすると きは、委託者または指定販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平 成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもっ て行なうものとします。 ③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約 します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振 替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引 き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法 の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 ④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。 ⑤ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情 があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。 ⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に 行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の 請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初 の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、第4項の規定に準じて算 出した価額とします。 （質権口記載または記録の受益権の取扱い） 第51条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金 11 の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この 約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。 （信託契約の解約） 第52条 委託者は、第4条の規定による信託終了前に、受益権の口数が30億口を下ることとなった場合も しくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な い事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け 出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を 記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託 契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述 べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超え るときは、第1項の信託契約の解約をしません。 ⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公 告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 ⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている 場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが 困難な場合には適用しません。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第53条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契 約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第57条の規定 に従います。 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） 第54条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、 委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託 会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第57条第4項に該当する場合を除き、当該投 資信託委託会社と受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第55条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する 事業を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託 契約に関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 第56条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背 いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を 請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託 者は、第57条の規定に従い、新受託者を選任します。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま す。 （信託約款の変更） 第57条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、 あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる 知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して 書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述 べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 12 ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超え るときは、第1項の信託約款の変更をしません。 ⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公 告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 （反対者の買取請求権） 第57条の2 第52条の規定に従い信託契約の解約を行なう場合または前条の規定に従い信託約款の変更 を行なう場合において、第52条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述 べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 することができます。 （運用報告書に記載すべき事項の提供） 第57条の3 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代 えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、 これを交付します。 （公告） 第58条 委託者が受益者に対してする公告は、平成20年6月30日までは日本経済新聞に掲載し、平成20 年7月1日以降は電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。 http://www.daiwa-am.co.jp/ ② 平成20年7月1日以降において、前項の電子公告による公告をすることができない事故その他や むを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第59条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 （付 則） 第 1条 この約款において「積立投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社 が締結する「積立投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとしま す。この場合、 「積立投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。 第 2条 第49条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益 者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数に より加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益 者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をい い、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 第 3条 平成18年12月29日現在の信託約款第10条、第11条、第13条（受益証券の種類）から第19条（受 益証券の再交付の費用）の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者 がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 第 4条 第27条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下 「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といい ます。）までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約また は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、そ の取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本 として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日におけ る当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する 取引をいいます。 第 5条 第27条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日まで の期間にかかる為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国 為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条 において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為 替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決 め、その取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワッ プ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率 の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めにかかるスワップ 幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ 13 元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡 日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの 差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で 決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 平成12年 4月28日 委託者 大和証券投資信託委託株式会社 受託者 三井住友信託銀行株式会社 14