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SAS Model Implementation Platform
SAS® Stress Testing Solution Overview 既に多くの銀行は、資本計画を開示するための正式なフレームワークを導入しており、様々な潜在的悪化シナリオの下で自行の脆 弱性や自己資本比率の分析を実施した上で資本計画を策定しています。また、資本水準と資本配分に関するリスク計測、分析、意思 決定を強化するための施策にも乗り出しています。こうした進展があるとはいえ、銀行の資本計画プロセスを改善する必要性は今 も存在し続けています。 – 米連邦準備制度理事会（FRB）理事、ダニエル・K・タルーロ（Daniel K. Tarullo）氏 FRB 第 3 回年次ストレステスト・モデリング・シンポジウムにて （2014 年 6 月 25 日、 ボストン） SAS® Stress Testing 全体ポートフォリオに対するストレステストが、規制対応だけでなく戦略的な意思決定を実現 概要 SAS のアプローチ 大規模な銀行の多くにとって、ストレステストは目新しいものではありませ ストレステストに対する SAS のアプローチでは、収益モデルと損失モデル ん。グローバル規模か地域規模かを問わず、米国と欧州の金融機関は何年 を 1 つのプラットフォームで実行できる統合ソリューションを活用します。こ も前から一定レベルのストレステストやシナリオ分析に投資しています。し のソリューシュンは、銀行特有のシナリオを定義および実行できる機能を提 かしながら、より包括的なストレステストの実施を求められる金融機関の数 供することを通して、what-if モデルによる感応度分析や資本計画分析をサ が増え、事業規模の最小要件が下がっているほか、テストの複雑さのレベル ポートします。 や開示すべき情報量についても新たな動きが見られます。 SAS はストレステスト・プロセス全体に及ぶ連携調整と透明性を確立でき 昨今、ストレステストと資本管理に関する要件は、リスク情報や財務情報と る環境を通して、規制当局が資本計画に対して実施するレビューおよび検証 切っても切れない関係にあります。そのため、上記のような新たなレベルの （米国の CCAR：包括的資本分析およびレビュー、欧州の EBA：欧州銀行監 厳正さの導入と報告要件の拡大を受け、金融機関の間では今、 テクノロジー 督機構など）への対応や、銀行内部の意思決定の改善をサポートします。 投資の必要性が高まりつつあります。ただし、規制要件の量的側面と質的側 面を共に満たすためには、データとモデリングを扱うプラットフォームの効 SAS Stress Testing ソリューション・スイートは、相互に補完し合う3 つの 率性を高めるだけでは達成が難しい課題であることは明らかです。 包括的な製品を中心とした設計になっています。 • SAS Stress Testing Workbench • SAS Risk Modeling Workbench • SAS Model Implementation Platform 課題 • データの管理： データに関する問題は、全行規模の総合的なストレステストを実 施するにあたり最大の障壁となる可能性があります。多くの金融 ▶ 「調査対象となった銀行の 60% 以上が ストレステストのフレームワークを 確立していますが、過半数は今も 機関にとって、データ準備、データ品質、データ統合、データ集計 手作業のプロセスに大きく依存していると は以前から課題であり続けています。また、データ変換の追跡と 回答しています」 文書化に関するプロセスは、時間が掛かり、非効率的で、不完全な レベルにとどまっているケースが少なくありません。 – Longitude Research 社、2014 年 10 月 • モデルの開発とモデル・ライフサイクルの管理・維持： 銀行がモデルの開発と検証をサポートするためには、効率的なモ デリング環境が必要です。インフラの効率が悪く、モデルのライ 機能 フサイクル全体、とりわけモデルの開発フェーズと実行フェーズ 次ページの図に示すように、SAS はモデル・ガバナンスやデータ管理とビ とでプロセスが隔てられている状況では、モデルの破綻や間違っ ジュアライゼーション（視覚化）に関する銀行の機能を強化するためのソ た結果につながる恐れがあります。また、包括的なガバナンス・プ リューションを提供しています。 ロセスを用いて、モデル・インベントリを管理・維持することも重 要です。 • モデルの導入： 多くの銀行では依然として、 （1）手作業のプロセスに依存しすぎ ていることによる制約の克服、 （2）異なるシナリオに基づくモデ ルの開発／ベンチマーク／実行への対応、 （3）個別の実行サイ クルに掛かる時間と労力の削減、という課題への取り組みに苦労 しています。これらの課題に対して人的リソースを投下し、人海戦 術で対応するという過去のパラダイムはもはや時代遅れです。こ うしたやり方は多くの場合、プロセスを複雑にするばかりか、効果 的なストレステスト・プログラムにおける全体調整の障害となる からです。 • 統合、計画、レポート作成： 規制当局が要求するレベルの透明性とプロセスの文書化を確立 しながら、必要な全ての情報の収集、重要なタスクの追跡管理、対 話型の結果分析を実現するためには、全てのコンポーネントを適 切に連動させる統合的なプロセスとソリューションが必要不可欠 です。つまり、リスクと財務のデータを全行規模で集計・リコンサ イルし、同じシナリオで総合的に将来予測を実行し、レポート作成 のタクソノミ （分類定義）をソースデータと正確に対応付けること が必要です。しかし、 これらの機能が十分に統合されていないケー スが多く、その結果としてシナリオ、損失予測、損益分析の非効率 な繰り返しや一貫性のない利用に陥りがちです。 SAS のソフトウェアとサービスを活用すると、以下のことが可能になります。 • ストレステストのライフサイクルを考慮したデータ管理： データ管理は、あらゆる取り組みや戦略的な意思決定を支える不可欠な 要素です。成功の可否は、必要なデータに迅速かつ容易にアクセスして 統合することができ、かつ、そのデータが正確、最新、完全であると確信 を持つことができるかどうかに懸かっています。SAS の包括的なデータ 管理機能には、ストレステストのライフサイクル全体を通じて高い透明 性を維持しながら必要な情報を容易に検索することを可能にする、デー タ品質、データ系統、 メタデータ文書化の機能が含まれています。 • モデルのリスクとパフォーマンスの監視： このソリューションは SAS Risk Modeling Workbench と SAS Model Risk Management の組み合わせにより、モデル開発とモデ ル・ガバナンスをサポートする機能を提供します。また、SAS のソリュー ションは、銀行内部での資本計画に使われるモデルを独立してレビュー および検証するための機能も備えています。Web ベースのフロントエ ンドを通じて、モデル・インベントリ、モデル検証プロセス、評価プロセス を利用することもできます。SAS が提供するモデルリスク管理機能は、 モデルリスク管理に関して規制当局が定めるガイダンスに準拠してい ます。 • コスト効率に優れた自動化と反復性を備えたモデルの導入と実行： これは SAS Model Implementation Platform によって実現します。 SAS のストレステスト機能は、単一の簡素化されたプラットフォーム上 で動作し、ストレステストのモデリング実装プロセスを迅速化すると同時 に、規制要件を確実に満たせるように設計されています。その結果、全 行規模でリスク状況を把握することができます。また、SAS 独自のハイ パフォーマンス・インメモリ・アーキテクチャにより、大量な詳細レベル のデータを対象としてモデルを実行し、その結果を任意のレベルで集計 して、分析やレポート作成に利用することができます。包括的で効率的 な SAS のプラットフォームにはプロセス管理機能も含まれており、全て の適切なステップが確実に遂行および監視されるほか、繰り返し利用可 能です。 ガバナンス 評価とガバナンス SAS Model Risk Management ® モデルの開発 モデルの導入 統合およびレポート作成 SAS Risk Modeling Workbench SAS Model Implementation Platform SAS Stress Testing Workbench モデルの仕様、推定・測定 シナリオ管理とモデル実行 規制対応レポート／経営報告レポート ® ® ® データとモデルのステージング データの検証と集計 モデルのインベントリ ストレステスト用データマート 結果データ・レポジトリ SAS Risk Data Aggregation and Reporting ® データ・ソーシング 外部の市場データ ポートフォリオ・データ GL（総勘定元帳）データ 担保 パラメータ トランザクション サードパーティ・データ ルール、指標、動的な階層構造 SAS® Stress Testing スイートはモジュール方式で統合され、モデル開発からレポート作成までのプロセス全体に渡って、首尾一貫したガバナンスと 透明性を実現します。 • ストレステスト・プロセスの連携調整と、 リスクと財務の統合およびリコンサイル： これは SAS Stress Testing Workbench の Web ベース環境によっ て実現します。分析担当者はシナリオを指定して、モデリングの結果を バランスシート、財務諸表、資本計画に統合することができます。つまり、 SAS Stress Testing Workbench が中央ハブとして機能し、ここを司 ▶ 「常に過去を振り返り、蓄積してきた 経験の中からシナリオを選択するだけの 姿勢には危険が伴います。銀行は プロアクティブ（能動的）でなければならず、 令塔として銀行はストレステスト・プロセスの様々なフェーズの連携調 多くの場合、それを担保する責任は個々の 整を図り、様々なシステムから得られた結果をシームレスに整理統合で 銀行にあります。なぜなら、それぞれの銀行に きます。このワークベンチは、一元管理されるモデル・インベントリとス トレステスト用データ・レポジトリを介して、ストレステスト・システムを構 脆弱性を持ち込む新たなエクスポージャーや 成する他のコンポーネントと結びつけられます。 リスクが何であり、 どのようなシナリオを 概念化する必要があるかについては、 その銀行自身が誰よりも的確に 把握しているからです」 – Argyle Executive Forum による対談： 「銀行業務のベストプラクティス：銀行における 規制遵守と効率性向上の手法をフィラデルフィア 連邦準備銀行のポール・カレムに聞く」 （英語） 、 2014 年 11 月 18 日 SAS® の優位性 確信にもとづき、 単なるコンプライアンス対応を超える レベルの成果を達成 SAS Stress Testing は、以下を提供する総合的なソリューション・スイート です。 • 世界中の 1,400 を超える金融機関が SAS のリスク管理ソリューション を利用しています。 • Chartis Research 社は「エンタープライズ・ストレステスト・システム に関する 2015 年版 RiskTech Quadrant」 （英語版）で、SAS をリー ダーと評価しました： 「特に顕著な差別化要因は、データ管理、モデル・ ライフサイクルの管理と統合、シナリオ管理、集計、資本計画、レポート • 連携調整が図られた包括的なプラットフォーム： 反復可能なプロセスによる統合的なストレステストの実施を実現 作成などを幅広くカバーした、連携性の高い体系的なサポートです」 （Chartis RiskTech Quadrant® for enterprise stress testing 。 systems, July, 2015） • 機能豊富なモデリング環境： モジュール方式の効率的な統合モデル開発／検証アプリケーションを 完備 • 2015 年版の「Chartis: RiskTech100」レポート（英語版）で、SAS は リスク管理テクノロジーに関するリスク・ソリューション・ベンダーのラン キングで第 1 位と評価されました。 • 高度なリスク管理テクノロジー： 複雑な計算を高速に処理し、結果を効率よく迅速に提供することによっ て、 より高いレベルでの規制要件の遵守を支援 ▶ SAS に関する事実 「モントリオール銀行ではストレステスト機能の 構築に多大な投資を行っており、その対象は ヒト、 プロセス、 システムに及びます。当行では これを、単なるコンプライアンス対応を 大きく超える取り組みと捉えています。 • 「IDC MarketScape: 世界の信用リスク分析ソリューション 2014 年版 ベンダー評価」 （英語版）で、SAS はリーダーと評価されました。 • Aite 社の 2013 年のレポート「ストレステスト自動化のグローバル市場： ストレス、不確実性、 モラルハザード」 （英語版） で、 SAS はカテゴリー・リー ダーと評価され、SAS Stress Testing が分析に基づく高度な洞察と幅 広いデータ統合機能を提供することが認められました。 • Gartner 社はデータ統合ツールに関して、SAS を「リーダー」クアドラ ントと評価しました： 「SAS は幅広いコア機能と幅広い接続性を備えて おり、現代のデータ統合ツール需要に関して、この市場にひしめく著名 ストレステストとは不確実性に関する評価、 な大手ベンダーとも互角以上に競争できる実力を有しています」 （デー 予測、準備のために戦略的かつ付加価値の タ統合ツールに関する Gartner Magic Quadrant（英語版） 、2014 年 高いインプットを得る手段である、 と 考えているのです。私自身は、 フォワード・ ルッキングなシミュレーションのためには、 ストレステストまたはシナリオテストは 欠かせないと考えます。 （中略）戦略的行動の 筋書きを何度でも描き直してリハーサルでき、 代償を払う必要もない便利なツールです。 これを実践していけば、 フォワード・ルッキング な思考力が研ぎ澄まされ、不利益もしくは 好機をもたらす事象が見え始めた時点で 7 月 24 日） • SAS は、Chartis Research 社の「モデルリスク管理ソリューションに関 する 2014 年版 RiskTech Quadrant」 （英語版） （このテーマでは同社 初の調査レポート）で、 カテゴリー・リーダーに位置付けられました。その 理由に挙げられたのは、SAS が幅広いテクノロジー・ソリューションを取 り えており、市場リスク、信用リスク、オペリスクを横断して適用できる 高度なモデルリスク分析、リスクデータ集計、モデル・ガバナンス、ワー クフロー、 レポート作成の機能を網羅していることでした。 関連情報 銀行業務におけるリスク管理とコンプライアンスに関して SAS が提供する ソリューションの詳細については、sas.com/jp/go/stresstest をご覧くだ さい。 タイムリーに認識し、市場の変化により迅速に 適応できるようになります」 – サンジブ・タルウォー（Sanjiv Talwar）博士、 モントリオール銀行（Bank of Montreal） 、 リスク資本・ストレステスト責任者 SAS Institute Japan 株式会社 www.sas.com/jp [email protected] 本社 大阪支店 Tel: 03 6434 3000 Fax: 03 6434 3001 Tel: 06 6345 5700 Fax: 06 6345 5655 〒106-6111 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 11F 〒530-0004 大阪市北区堂島浜 1-4-16 アクア堂島西館 12F このカタログに記載された内容は、改良のため予告なく仕様・性能を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 SAS、SAS ロゴ、その他の SAS Institute Inc. の製品名・サービス名は、米国およびその他の国における SAS Institute Inc. の登録商標または商標です。 その他記載のブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標です。Copyright©2016, SAS Institute Inc. 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