金融機関におけるストレステストの実務

Project No. 20151115
第 76 回 金融機関
リスクマネジメントセミナー
（関係部門へご回覧下さい）
金融機関におけるストレステストの実務
リーマンショック以降各国金融当局が実施した金融緩和施策により、世界経済は徐々に回
復の足取りを強めてきました。しかし、昨年末の米国の利上げ、中国経済の成長鈍化、原油
価格の大幅下落に伴う産油国・新興国の景気後退など各国の金融政策の余地が狭まる中で、
世界経済は再び不安定化の動きを見せています。日本経済においても、デフレ脱却、消費税
引き上げ、財政再建の課題が依然として残る中、少子高齢化、人口減少の影響が徐々に高ま
っており、国内経済成長の先行きに不安感がますます強まっています。
また、日本銀行「金融システムレポート別冊（人口減少に立ち向かう地域金融－地域金融
機関の経営環境と課題－）」や金融庁「金融行政方針」においては、マクロ経済環境を踏ま
えたリスク管理の重要性や、「持続可能なビジネスモデル」検証の必要性が指摘されていま
す。
これまで日本の金融機関におけるストレステストは、巨額の貸倒損失やトレーディング損
失等が発生する事態を想定したシナリオをもとに、最大損失額を見積り、自己資本と対比す
ることを主体に実施されてきました。しかし現状では、人口減少問題に加え、FinTech企業や
異業種企業の参入による競争激化に伴い、ますます収益性が低下する恐れがあり、短期的な
ストレスシナリオに加え、構造的な収益の低下や損失の拡大を想定した長期的なストレスシ
ナリオに基づく経営への影響度を分析し、抜本的な対策を講じる必要があると考えられます。
本セミナーでは、金融機関のリスク管理担当者を対象に、各国当局や大手金融機関のスト
レステストの事例を紹介するとともに、グローバルストレスシナリオや国内の人口減少シナ
リオを織り込んだストレステストの実施方法などについて、具体的な計算例を用いて分かり
やすく解説します。
＜金融機関の在籍者限定とさせていただきます＞
開催日：２０１６年３月１１日（金）１．０日間
会 場：第２ニッキンホール（東京・市ヶ谷）
講 師：
（敬称略）
ＮＳフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社
代表取締役社長
杉 本 好 正
執 行 役 員
田 幡 和 寿
主催：C
M C
Computer Based Management College
http://www.nikkin.co.jp/ＣＭＣ/
※上記サイトからＷｅｂでの申し込みが出来ます
後援：一般社団法人 全国地方銀行協会
一般社団法人 全国信用金庫協会
一般社団法人 第二地方銀行協会
一般社団法人 全国信用組合中央協会
☆セミナーのねらい
・金融機関におけるストレステスト高度化の論点（新たな潮流）を整理する。
・金融機関におけるストレステストの現況（規制概要、金融機関独自の取り組み）を理解する。
・マクロ経済（グローバル、ローカル）シナリオを用いたストレステストの手法に関する理解を深める。
☆セミナーのテーマ
本セミナーでは、金融機関において重要度が高く、かつ難度の高いストレステスト高度化の論点を整
理するとともに、具体的な手法を解説します。
☆セミナーの対象
・金融機関のリスク管理部門の管理者・担当者
・金融機関の経営企画部門管理者・担当者
・金融機関の内部監査部門における本部業務監査担当者
・金融機関の在籍者で、リスク管理に関する新たな潮流の勉強をしたい方
☆開催要綱
日
時：２０１６年３月１１日（金）１．０日間
時
間：１０：３０～１６：３０
会
場：第２ニッキンホール（東京都・市ヶ谷）
講師名：ＮＳフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社
代表取締役社長
執 行 役 員
杉本
田幡
好正
和寿
氏
氏
代表取締役社長 杉本 好正 氏
大手邦銀２行、大手監査法人を経て当社入社。バーゼル規制、信用リスク管理、営業企画など業務全般の実
務に精通し、リスク管理から営業マーケティングまで幅広い分野で豊富なコンサルティング実績を有する。
単なる規制対応にとどまらず、ビジネス競争力のある制度設計、予測精度の高い格付やモデルの開発、意思
決定に役立つリスクシナリオやモニタリング指標のデータ提供など、実践的な業務コンサルティングを志向。
当社代表として業務全般を統括するとともに、業界セミナーにて最新の事例や独創的な管理手法を紹介する
等講演活動にも携わる。
執行役員 田幡 和寿 氏
大手邦銀にて、グループ経営管理（持株会社兼務）
、経営企画、与信検証、営業統括、金利為替ディーリ
ング等を担当。リスク管理高度化、国内外金融機関との提携交渉、グループ内部監査体制再編等の特命プ
ロジェクトを主導。2007年より現職にて、金融機関の実務を踏まえたコンサルティングを実践し、ALM運
営高度化、リスク管理態勢構築等の多数の支援実績を有する。
「公認内部監査人（CIA）試験委員会」委員長、
日本証券アナリスト協会検定会員、カーネギーメロン大学経営大学院卒MBA。
受講料：
・CMC 会員価格
４１，０４０円（本体価格
３８，０００円、消費税
３，０４０円）
・後援協会会員価格
４４，２８０円（本体価格
４１，０００円、消費税
３，２８０円）
・一般価格
４７，５２０円（本体価格
４４，０００円、消費税
３，５２０円）
（昼食はこちらで用意いたします）
定
員：６０人（最少開催人員１０人）
金融機関におけるストレステストの実務
カリキュラム
10：30～16：30（10：00 受付開始）
１． 金融機関のストレステストの現況
(1) 国内外の金融当局によるストレステストの規制概要及び事例
(2) 金融機関のストレステストの取り組み事例
(3) ストレステストの実務上の課題
（１２：００～１３：００）
昼休憩
２． ストレステストの事例
(1) グローバルマクロ経済に係るストレスシナリオ
(2) 地域金融機関におけるストレスシナリオ
(3) ストレステストの実施方法
３． ＡＬＭ運営高度化の視点の確認
(1) 地域金融機関の経営環境の激変（人口減少、資産・負債・収益・リスクの状況等）
(2) ＡＬＭ運営の現状（バランスシート構成、預貸率、資金調達原価等）
(3) 預貸金の将来予測
４． ストレスシナリオを用いた影響度分析の実務
(1) 人口減少を踏まえた金融機関の経営リスク
(2) グローバル経済シナリオを踏まえた金融機関の経営リスク
(3) 多面的な経営シミュレーション（バランスシート構成の変化、環境の変化）
(4) 影響度分析
・信用コストの変化
・資本の制約
・期間損益（資金収支、業務純益等）への影響
５．質疑
※講演順序や内容を変更する場合がございます。
ＦＡＸ０３－３２６１－４５７０
CMC 事務局まで
第７６回 金融機関 リスクマネジメントセミナー
１１５
「金融機関におけるストレステストの実務」
ホームページ用受講申込書（３月１１日開講）
貴社名
所在地
〒
ＴＥＬ
ＦＡＸ
Ｅメール
受付番号
参加者氏名
所属（部・課・グループ）
役職
☆ お申し込みいただきました方には、受講証・請求書・会場地図を郵送いたします。
受講料
Ａ：CMC 会員価格
４１，０４０円（本体価格３８，０００円）
Ｂ：後援団体会員価格
４４，２８０円（本体価格４１，０００円）
Ｃ：一般価格
４７，５２０円（本体価格４４，０００円）
お問い合わせは、
株式会社
CMC
ＴＥＬ０３－３２６１－４５５０
ＦＡＸ０３－３２６１－４５７０
まで。
注：振込先銀行
みずほ銀行
市ヶ谷支店
普通預金
１７９７０４２
振込予定日（できるだけご記入ください）
（名義）
株式会社 CMC
月
日
受講についてのお願い
①受講料は、セミナー開催日までにお振込みください。
②銀行振込の場合は領収書を発行いたしません。
③銀行振込に際しては、貴社名の前に請求書番号の下３桁（枝番数字）を付記してください。
振込手数料は貴機関でご負担をお願い申し上げます。
④開催日一週間以内の受講キャンセルの場合、受講料の払い戻しはいたしません。
⑤講演中の録音・撮影ならびにパソコン・携帯電話の利用はご遠慮ください。
⑥ホームページに提携ホテル一覧がございます。特別割引もございますので是非ご利用ください。
⑦諸般の事情により開催を中止させていただく場合がございます。