Upload Login /
...

運用報告書1 - Morningstar

by user

on
Category: Documents
>> Downloads: 7
51

views

Report

Comments

Description

Transcript

運用報告書1 - Morningstar
品
名：x3603_全体版_01-00_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F_表1.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）」、「フィデリティ・世界分散・
ファンド（株式重視型）」は、第56期∼第58期まで決算を行いましたので、運用状
況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
運用報告書
(全体版)
第20作成期(2015年５月12日∼2015年11月10日)
第56期(決算日 2015年７月10日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
第57期(決算日 2015年９月10日)
第58期(決算日 2015年11月10日)
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 原則無期限です。
「フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）」、「フィデリテ
ィ・世界分散・ファンド（株式重視型）」は、主として、フィデリテ
ィ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・
マザーファンド、フィデリティ・グローバル・リート・マザーファン
運 用 方 針
ドの各受益証券への投資を通じて、世界（日本を含みます。）
の債券、株式、不動産投資信託（リート）へ実質的に分散投資
を行い、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行
い、長期的な投資信託財産の成長を目指します。
当ファンド
主要運用対象
主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファン
ド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィ
デリティ・グローバル・リート・マザーファンドの各受
益証券に投資を行います。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリ
マ ザ ー ティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・グ
フ ァ ン ド ローバル・リート・マザーファンドに関しては、各マザ
ーファンドの表紙をご参照ください。
フィデリティ・世界分散・ファンド
(債券重視型/株式重視型)
愛称：3つのチカラ
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有
価証券を含みます。）以外への直接投資は行いま
せん。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けま
せん。
当ファンド
同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、
投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
組 入 制 限
同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割
合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とし
ます。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリ
マ ザ ー ティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・グ
フ ァ ン ド ローバル・リート・マザーファンドに関しては、各マザ
ーファンドの表紙をご参照ください。
分 配 方 針
毎年1、3、5、7、9、11月の各10日（ただし休業日の場合は翌
日以降の最初の営業日）に決算を行い、収益分配方針に基
づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありま
せん。
〈お問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
0120-00-8051(無料)
受付時間：営業日の午前9時∼午後5時
ホームページ
http://www.fidelity.co.jp/fij/
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。
基準価額をご確認いただけます｡
http://www.fidelity.co.jp/fij/
品
名：x3603_全体版_01-01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F_ベビー文章.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
（債券重視型）
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
実績」と「投資期間毎のファンドの騰落率（税引前の収
種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用
益分配金を再投資したもの）」についてご説明します。
■設定来の運用実績
■ファンドの騰落率
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
したと仮定した場合の推移を示しています。フィデリテ
ファンド
ィ・世界分散・ファンド（債券重視型）に設定時の
10,000円で投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべ
てを再投資にまわします。その結果、グラフは2015年11
月10日にお客さまの分配金再投資基準価額が15,453円に
なったことを表します。ただし、申込手数料および収益
過去6ヶ月間
過去1年間
過去3年間
△1.55％
3.04％
65.21％
設定来
54.53％
ファンドの騰落率とは、ある一定期間のファンドの成
績をパーセンテージで示したもので、収益分配金を再投
資することにより算出しています。ただし、申込手数料
および収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
分配金にかかる税金は考慮しておりません。
− 1 −
品
名：x3603_全体版_01-01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F_ベビー文章.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
（株式重視型）
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
実績」と「投資期間毎のファンドの騰落率（税引前の収
種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用
益分配金を再投資したもの）」についてご説明します。
■設定来の運用実績
■ファンドの騰落率
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
したと仮定した場合の推移を示しています。フィデリテ
ファンド
ィ・世界分散・ファンド（株式重視型）に設定時の
10,000円で投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべ
てを再投資にまわします。その結果、グラフは2015年11
月10日にお客さまの分配金再投資基準価額が15,655円に
なったことを表します。ただし、申込手数料および収益
過去6ヶ月間
過去1年間
過去3年間
△3.06％
4.11％
78.44％
設定来
56.55％
ファンドの騰落率とは、ある一定期間のファンドの成
績をパーセンテージで示したもので、収益分配金を再投
資することにより算出しています。ただし、申込手数料
および収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
分配金にかかる税金は考慮しておりません。
− 2 −
品
名：x3603_全体版_01-01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F_ベビー文章.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
投資環境
− 3 −
品
名：x3603_全体版_01-01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F_ベビー文章.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
− 4 −
品
名：x3603_全体版_01-01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F_ベビー文章.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■受益者のみなさまへ
受益者のみなさま、フィデリティ・世界分散・ファン
ド（債券重視型／株式重視型）にご投資いただき、誠に
ありがとうございます。ここに、第56期∼第58期まで決
算を迎えましたので、運用状況をご報告申し上げます。
■基準価額の推移（当報告書作成期間：第56期∼第58期）
（債券重視型）
（株式重視型）
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■運用経過
●基準価額の主な変動要因
●ベンチマークとの差異
− 5 −
品
名：x3603_全体版_01-01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F_ベビー文章.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
●ポートフォリオ
■今後の運用方針
− 6 −
品
名：x3603_全体版_01-01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F_ベビー文章.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■分配金
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではあり
ません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 7 −
品
名：x3603_全体版_01-02_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F（債券重視型）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
《フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）》
■最近５作成期の運用実績
基
作
成
期
16作成期末(2013年11月11日)
17作成期末(2014年５月12日)
18作成期末(2014年11月10日)
19作成期末(2015年５月11日)
20作成期末(2015年11月10日)
準 価 額
投資信託
投資証券 純資産
税 込 期 中 受益証券
組入比率 総 額
(分配落)
分配金 騰落率 組入比率
円
円
％
％
％ 百万円
8,312
155
△3.5
33.2
63.3 17,448
8,978
165
10.0
32.5
64.4 16,171
9,793
165
10.9
33.1
64.0 16,543
10,083
165
4.6
32.7
64.3 15,480
9,761
165
△1.6
33.2
63.8 13,626
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。（分配金を再投資することにより算出したファンドの騰落率とは異なります。）
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注３）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
（注４）16作成期対応期間（第44期∼第46期）、17作成期対応期間（第47期∼第49期）、18作成期対応期間（第50期∼第52期）、19作成期対応期間（第53期∼第55期）、
20作成期対応期間（第56期∼第58期）の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。
■過去６ヶ月間の基準価額等の推移
決
算
期
基 準 価
年
月
日
(期 首)
第
2015年５月11日
56
(期 末)
期
2015年７月10日
(期 首)
第
2015年７月10日
57
(期 末)
期
2015年９月10日
(期 首)
第
2015年９月10日
58
(期 末)
期
2015年11月10日
額
投資信託
投資証券
受益証券
組入比率
騰落率
組入比率
円
％
％
％
10,083
−
32.7
64.3
9,936
△1.5
32.7
63.9
9,881
−
32.7
63.9
9,683
△2.0
32.6
64.0
9,628
−
32.6
64.0
9,816
2.0
33.2
63.8
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
− 8 −
品
名：x3603_全体版_01-02_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F（債券重視型）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2015年５月12日から2015年11月10日まで）
決
算
期
口
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
第
56
設
定
数
金
千口
−
−
−
（注）金額の単位未満は切捨て。
− 9 −
期
∼
額
千円
−
−
−
第
58
期
解
口
数
千口
736,403.575
91,338.960
204,395.905
約
金
額
千円
1,212,314
162,850
282,768
品
名：x3603_全体版_01-02_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F（債券重視型）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■利害関係人との取引状況等（2015年５月12日から2015年11月10日まで）
（1）期中の利害関係人との取引状況
<フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド>
第
区
分
買付額等
Ａ
百万円
−
−
0
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
56
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
−
−
期
∼
第
58
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
−
−
百万円
1,695
2,437
2,497
期
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
2,437
2,090
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
83.7
（注）平均保有割合25.6％
＊平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
<フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド>
第
区
分
買付額等
Ａ
百万円
26
69
70
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
56
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
6
69
70
期
∼
Ｂ
Ａ
第
58
売付額等
Ｃ
％
23.7
100.0
100.0
百万円
285
472
527
期
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
107
472
260
Ｄ
Ｃ
％
37.6
100.0
49.4
（注）平均保有割合17.8％
（2）利害関係人の発行する有価証券等
<フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド>
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
第
56
付
額
百万円
−
期
売
∼
付
第
額
百万円
2,437
58
期
作成期末保有額
百万円
21,445
第
56
付
額
百万円
69
期
売
∼
付
第
額
百万円
472
58
期
作成期末保有額
百万円
7,491
<フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド>
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
− 10 −
品
名：x3603_全体版_01-02_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F（債券重視型）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
（3）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
第56期∼第58期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
314千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL
INVESTMENTS SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
■組入資産の明細（2015年11月10日現在）
●親投資信託残高
期首(前作成期末)
口
数
千口
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
6,454,744.962
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
1,274,060.398
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
1,626,897.687
種
類
当
作 成
数
千口
5,718,341.387
1,182,721.438
1,422,501.782
口
期 末
評 価
額
千円
9,344,341
1,998,562
1,924,502
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
コー ル・ローン等 、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2015年11月10日現在）
当 作 成
評 価 額
千円
1,998,562
1,924,502
9,344,341
492,886
13,760,293
期 末
比
率
％
14.5
14.0
67.9
3.6
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝123.20円、1カナダ・ドル＝92.80円、1オーストラリア・ドル＝86.82円、1香港・ドル＝15.89円、
1シンガポール・ドル＝86.64円、1イギリス・ポンド＝186.28円、1ユーロ＝132.46円です。
（注２）フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(21,460,342千円)の投資信託財産総額(36,655,598千円)に対する比率は、
58.5%です。
（注３）フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(7,496,297千円)の投資信託財産総額(11,237,841千円)に対する比率は、
66.7%です。
（注４）フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(9,234,530千円)の投資信託財産総額(9,344,035千円)に対する比
率は、98.8%です。
（注５）評価額の単位未満は切捨て。
− 11 −
品
名：x3603_全体版_01-02_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F（債券重視型）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド(評価額)
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(評価額)
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
(Ｂ) 負
債
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
そ の 他 未 払 費 用
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受
益
権
総
口
数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
(2015年７月10日現在)
第56期末
円
14,782,077,123
556,627,400
2,084,339,479
2,131,293,004
9,973,317,240
36,500,000
146,321,365
81,469,083
42,284,385
21,208,404
1,359,493
14,635,755,758
14,812,560,563
△176,804,805
14,812,560,563口
9,881円
(2015年９月10日現在)
第57期末
円
13,965,854,257
524,437,367
1,932,608,872
1,935,176,232
9,573,631,786
−
127,021,642
79,054,869
24,414,532
20,855,854
2,696,387
13,838,832,615
14,373,612,555
△534,779,940
14,373,612,555口
9,628円
（注１）各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
第56期
第57期
期首元本額
15,352,355,308円
14,812,560,563円
期中追加設定元本額
122,483,397円
62,814,057円
期中一部解約元本額
662,278,142円
501,762,065円
（注２）各期末における未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第56期末
第57期末
受託者報酬
1,631,402円
1,604,284円
委託者報酬
19,577,002円
19,251,570円
（注３）各期末における投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通りです。
第56期末
第57期末
元本の欠損
176,804,805円
534,779,940円
− 12 −
(2015年11月10日現在)
第58期末
円
13,760,293,833
492,886,828
1,998,562,685
1,924,502,660
9,344,341,660
−
133,812,184
76,779,493
35,177,312
19,343,449
2,511,930
13,626,481,649
13,959,907,944
△333,426,295
13,959,907,944口
9,761円
第58期
14,373,612,555円
47,403,869円
461,108,480円
第58期末
1,487,944円
17,855,505円
第58期末
333,426,295円
品
名：x3603_全体版_01-02_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F（債券重視型）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■損益の状況
項
目
(Ａ) 配
当
等
収
益
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(Ｇ)
計
( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
(Ｈ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第56期
円
−
−
△198,659,066
8,160,582
△206,819,648
△22,567,897
△221,226,963
655,868,438
△529,977,197
(7,153,659)
(△537,130,856)
△95,335,722
△81,469,083
△176,804,805
△537,289,213
(△537,289,213)
640,173,310
△279,688,902
第56期（自 2015年５月12日 至 2015年７月10日）
第57期（自 2015年７月11日 至 2015年９月10日）
第58期（自 2015年９月11日 至 2015年11月10日）
第57期
第58期
円
円
461,536
598,233
461,536
598,233
△264,020,059
280,157,260
12,814,706
285,514,581
△276,834,765
△5,357,321
△22,192,748
△19,158,992
△285,751,271
261,596,501
349,034,765
△11,918,010
△519,008,565
△506,325,293
(2,663,824)
(1,936,784)
(△521,672,389)
(△508,262,077)
△455,725,071
△256,646,802
△79,054,869
△76,779,493
△534,779,940
△333,426,295
△521,745,166
△508,300,204
(△521,745,166)
(△508,300,204)
596,906,510
555,595,879
△609,941,284
△380,721,970
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第56期
第57期
第58期
受託者報酬
1,631,402円
1,604,284円
1,487,944円
委託者報酬
19,577,002円
19,251,570円
17,855,505円
（注５）第56期末における配当等収益から費用を控除した額（58,461,939円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（7,312,016円）及び分配準備積立金（655,868,438円）より分配対象収益は721,642,393円（1口当たり
0.048718円）であり、うち81,469,083円（1口当たり0.005500円）を分配金額としております。
第57期末における配当等収益から費用を控除した額（53,952,534円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（2,736,601円）及び分配準備積立金（619,272,244円）より分配対象収益は675,961,379円（1口当たり
0.047028円）であり、うち79,054,869円（1口当たり0.005500円）を分配金額としております。
第58期末における配当等収益から費用を控除した額（51,910,606円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（1,974,911円）及び分配準備積立金（578,489,855円）より分配対象収益は632,375,372円（1口当たり
0.045299円）であり、うち76,779,493円（1口当たり0.005500円）を分配金額としております。
■分配金のお知らせ
決
算 期
第56期
第57期
第58期
年 月 日
2015年７月10日
2015年９月10日
2015年11月10日
１万口当たりの分配金（税込）
55円
55円
55円
（注１）受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配
金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
（注２）元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の
受益者の個別元本となります。
（注３）個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）さ
れます。
※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
− 13 −
品
名：x3603_全体版_01-03_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F（株式重視型）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
《フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）》
■最近５作成期の運用実績
基
作
成
期
16作成期末(2013年11月11日)
17作成期末(2014年５月12日)
18作成期末(2014年11月10日)
19作成期末(2015年５月11日)
20作成期末(2015年11月10日)
準 価 額
投資信託
投資証券 純資産
税 込 期 中 受益証券
組入比率 総 額
(分配落)
分配金 騰落率 組入比率
円
円
％
％
％ 百万円
8,061
165
△1.6
31.3
65.3 11,120
8,668
180
9.8
29.6
67.2 10,779
9,503
180
11.7
30.4
66.7 10,375
9,976
225
7.3
30.2
67.2
9,613
9,444
225
△3.1
30.3
66.4
8,551
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。（分配金を再投資することにより算出したファンドの騰落率とは異なります。）
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注３）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
（注４）16作成期対応期間（第44期∼第46期）、17作成期対応期間（第47期∼第49期）、18作成期対応期間（第50期∼第52期）、19作成期対応期間（第53期∼第55期）、
20作成期対応期間（第56期∼第58期）の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。
■過去６ヶ月間の基準価額等の推移
決
算
期
基 準 価
年
月
日
(期 首)
第
2015年５月11日
56
(期 末)
期
2015年７月10日
(期 首)
第
2015年７月10日
57
(期 末)
期
2015年９月10日
(期 首)
第
2015年９月10日
58
(期 末)
期
2015年11月10日
額
投資信託
投資証券
受益証券
組入比率
騰落率
組入比率
円
％
％
％
9,976
−
30.2
67.2
9,743
△2.3
29.8
66.6
9,668
−
29.8
66.6
9,283
△4.0
29.5
66.7
9,208
−
29.5
66.7
9,519
3.4
30.3
66.4
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
− 14 −
品
名：x3603_全体版_01-03_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F（株式重視型）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2015年５月12日から2015年11月10日まで）
決
算
期
口
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
第
56
設
定
数
金
千口
−
−
−
（注）金額の単位未満は切捨て。
− 15 −
期
∼
額
千円
−
−
−
第
58
期
解
口
数
千口
233,493.386
173,064.849
118,489.940
約
金
額
千円
384,305
305,536
163,703
品
名：x3603_全体版_01-03_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F（株式重視型）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■利害関係人との取引状況等（2015年５月12日から2015年11月10日まで）
（1）期中の利害関係人との取引状況
<フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド>
第
区
分
買付額等
Ａ
百万円
−
−
0
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
56
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
−
−
期
∼
第
58
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
−
−
百万円
1,695
2,437
2,497
期
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
2,437
2,090
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
83.7
（注）平均保有割合8.0％
＊平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
<フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド>
第
区
分
買付額等
Ａ
百万円
26
69
70
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
56
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
6
69
70
期
∼
Ｂ
Ａ
第
58
売付額等
Ｃ
％
23.7
100.0
100.0
百万円
285
472
527
期
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
107
472
260
Ｄ
Ｃ
％
37.6
100.0
49.4
（注）平均保有割合37.4％
（2）利害関係人の発行する有価証券等
<フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド>
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
第
56
付
額
百万円
−
期
売
∼
付
第
額
百万円
2,437
58
期
作成期末保有額
百万円
21,445
第
56
付
額
百万円
69
期
売
∼
付
第
額
百万円
472
58
期
作成期末保有額
百万円
7,491
<フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド>
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
− 16 −
品
名：x3603_全体版_01-03_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F（株式重視型）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
（3）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
第56期∼第58期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
197千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL
INVESTMENTS SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
■組入資産の明細（2015年11月10日現在）
●親投資信託残高
期首(前作成期末)
口
数
千口
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
2,012,918.182
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
2,649,462.850
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
1,012,993.909
種
類
当
作 成
数
千口
1,779,424.796
2,476,398.001
894,503.969
口
期 末
評 価
額
千円
2,907,758
4,184,617
1,210,174
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
コー ル・ローン等 、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2015年11月10日現在）
当 作 成
評 価 額
千円
4,184,617
1,210,174
2,907,758
339,841
8,642,390
期 末
比
率
％
48.4
14.0
33.6
4.0
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝123.20円、1カナダ・ドル＝92.80円、1オーストラリア・ドル＝86.82円、1香港・ドル＝15.89円、
1シンガポール・ドル＝86.64円、1イギリス・ポンド＝186.28円、1ユーロ＝132.46円です。
（注２）フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(21,460,342千円)の投資信託財産総額(36,655,598千円)に対する比率は、
58.5%です。
（注３）フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(7,496,297千円)の投資信託財産総額(11,237,841千円)に対する比率は、
66.7%です。
（注４）フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(9,234,530千円)の投資信託財産総額(9,344,035千円)に対する比
率は、98.8%です。
（注５）評価額の単位未満は切捨て。
− 17 −
品
名：x3603_全体版_01-03_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F（株式重視型）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド(評価額)
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(評価額)
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
(Ｂ) 負
債
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
そ の 他 未 払 費 用
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受
益
権
総
口
数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
(2015年７月10日現在)
第56期末
円
9,140,364,380
376,194,254
4,324,894,281
1,329,467,639
3,102,808,206
7,000,000
106,185,399
70,079,963
21,695,444
13,223,305
1,186,687
9,034,178,981
9,343,995,165
△309,816,184
9,343,995,165口
9,668円
(2015年９月10日現在)
第57期末
円
8,502,240,662
341,197,666
4,062,851,690
1,198,988,084
2,899,203,222
−
90,419,127
68,516,877
6,649,292
12,907,890
2,345,068
8,411,821,535
9,135,583,628
△723,762,093
9,135,583,628口
9,208円
（注１）各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
第56期
第57期
期首元本額
9,636,267,137円
9,343,995,165円
期中追加設定元本額
112,507,525円
115,240,981円
期中一部解約元本額
404,779,497円
323,652,518円
（注２）各期末における未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第56期末
第57期末
受託者報酬
1,017,163円
992,895円
委託者報酬
12,206,142円
11,914,995円
（注３）各期末における投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通りです。
第56期末
第57期末
元本の欠損
309,816,184円
723,762,093円
− 18 −
(2015年11月10日現在)
第58期末
円
8,642,390,856
339,841,036
4,184,617,342
1,210,174,419
2,907,758,059
−
90,613,038
67,913,108
9,416,397
11,970,195
1,313,338
8,551,777,818
9,055,081,182
△503,303,364
9,055,081,182口
9,444円
第58期
9,135,583,628円
48,459,621円
128,962,067円
第58期末
920,776円
11,049,419円
第58期末
503,303,364円
品
名：x3603_全体版_01-03_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F（株式重視型）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■損益の状況
項
目
(Ａ) 配
当
等
収
益
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(Ｇ)
計
( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
(Ｈ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第56期
円
−
−
△204,532,698
5,601,796
△210,134,494
△14,409,992
△218,942,690
535,084,275
△555,877,806
(182,323,551)
(△738,201,357)
△239,736,221
△70,079,963
△309,816,184
△581,133,514
(157,186,250)
(△738,319,764)
535,084,275
△263,766,945
第56期（自 2015年５月12日 至 2015年７月10日）
第57期（自 2015年７月11日 至 2015年９月10日）
第58期（自 2015年９月11日 至 2015年11月10日）
第57期
第58期
円
円
294,967
382,345
294,967
382,345
△339,498,201
291,924,269
8,630,417
293,917,467
△348,128,618
△1,993,198
△14,066,271
△10,938,465
△353,269,505
281,368,149
262,455,203
△134,854,728
△564,430,914
△581,903,677
(160,159,323)
(139,459,439)
(△724,590,237)
(△721,363,116)
△655,245,216
△435,390,256
△68,516,877
△67,913,108
△723,762,093
△503,303,364
△586,789,523
△624,089,635
(137,957,910)
(97,299,242)
(△724,747,433)
(△721,388,877)
517,146,345
510,063,705
△654,118,915
△389,277,434
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第56期
第57期
第58期
受託者報酬
1,017,163円
992,895円
920,776円
委託者報酬
12,206,142円
11,914,995円
11,049,419円
（注５）第56期末における配当等収益から費用を控除した額（44,824,255円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（182,441,958円）及び分配準備積立金（535,084,275円）より分配対象収益は762,350,488円（1口当たり
0.081587円）であり、うち70,079,963円（1口当たり0.007500円）を分配金額としております。
第57期末における配当等収益から費用を控除した額（46,158,268円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（160,316,519円）及び分配準備積立金（517,146,345円）より分配対象収益は723,621,132円（1口当たり
0.079209円）であり、うち68,516,877円（1口当たり0.007500円）を分配金額としております。
第58期末における配当等収益から費用を控除した額（25,727,150円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（139,485,200円）及び分配準備積立金（510,063,705円）より分配対象収益は675,276,055円（1口当たり
0.074574円）であり、うち67,913,108円（1口当たり0.007500円）を分配金額としております。
■分配金のお知らせ
決
算 期
第56期
第57期
第58期
年 月 日
2015年７月10日
2015年９月10日
2015年11月10日
１万口当たりの分配金（税込）
75円
75円
75円
（注１）受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配
金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
（注２）元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の
受益者の個別元本となります。
（注３）個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）さ
れます。
※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
− 19 −
品
名：x3603_全体版_02-00_(x3600流用)ワールド債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第20期》
決算日 2015年11月10日
（計算期間：2015年５月12日から2015年11月10日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として世界(日本を含みます。)の各種債券に投資を行い、配
当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
●主として投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行います。
●投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」)の中から、主とし
運 用 方 針
主要運用対象
て投資目的、利回り水準、リスク・リターン特性、通貨配分、セクター配分などを考慮して選定したファ
ンドに投資します。
●組入れた投資信託証券(「投資対象ファンド」)は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回
り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行います。
また投資対象ファンドの入替えを行う可能性もあります。
● ファンド・ユニバースは、投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)の中か
ら、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として、世界(日本を含みます。)の各種債券(主として国債、政府機関債、投資適格債券、ハイ・イールド
債、エマージング債等)を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行います。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
− 20 −
品
名：x3603_全体版_02-00_(x3600流用)ワールド債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■基準価額の推移
■投資環境
堅調な米国景気を背景とした同国の利上げ開始観測を
受け、主要市場の長期金利が上昇（国債価格は下落）す
る局面もありましたが、世界国債の騰落率は前期末比で
プラスとなりました。ハイ・イールド債券は夏に株価が
急落した際に一部連動して下落しました。エマージング
債券は中国をはじめとした景気不安や商品価格下落がマ
イナスに響きましたが、円ベースではプラスとなりまし
た。
世界国債
現地通貨ベース(％)*
円ベース(％)
0.51
0.44
世界ハイイールド エマージング
債券
債券
△3.15
△1.53
△1.30
1.21
世界国債：シティ世界国債インデックス、世界ハイ･イールド債券：バンクオブア
メリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ･イールド・ボンド・インデックス、エ
マージング債券：JPモルガン・EMBIグローバル、為替：WMロイター。いずれもト
ータル・リターン。* エマージング債券は米国・ドル・ベース。
米国
ユーロ圏
英国
政策金利（％）
前期末
当期末
0∼0.25
0∼0.25
0.05
0.05
0.50
0.50
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
10年国債利回り（％）
前期末
当期末
2.28
2.33
0.59
0.63
1.94
2.03
円は、米国の年内利上げ観測が強まった６月に一時１
ドル＝125円台と約12年半ぶりに対ドルでの円安水準をつ
け、その後いったん戻しましたが、当期末にかけて再び
円安傾向となりました。ユーロは、３月の欧州中央銀行
（ECB）による量的金融緩和実施を受けて前期は下落しま
したが、当期はやや反発しました。オーストラリアは商
品相場の下落が通貨安につながりました。
ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
前期末
119.94円
133.75円
186.64円
94.93円
当期末
123.27円
131.81円
186.25円
86.62円
WMロイター
− 21 −
品
名：x3603_全体版_02-00_(x3600流用)ワールド債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■運用経過
当期の当ファンドの騰落率は、△0.40％でした。
当ファンドについては、従来通り、利回り水準、リス
ク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮
し、米国、欧州の投資適格債券を中心に、ハイ･イールド
債券、エマージング債券にも分散投資を行いました。当
期末時の各投資信託証券の組入れ比率及び騰落率は以下
の通りでした。
組入れ投資信託証券
フィデリティ･米国投資適格債・ファンド
(投資適格債券)
（適格機関投資家専用）
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･
ボンド･ファンド
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･
ファンド
フィデリティ･USハイ･イールド･ファン
(ハイ･イールド債券)
ド（適格機関投資家専用）
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･
ハイ･イールド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−エマージング･
(エマージング債券)
マーケット･デット･ファンド
現金・その他
当期末 期中騰落率
組入れ比率＊ (円ベース)
36.3％
＋1.42％
(注１)
35.3％
△2.42％
(注２)
8.0％
△2.04％
5.0％
△1.11％
(注１)
5.0％
△1.90％
(注１)
10.2％
＋0.26％
0.2％
−
＊組入れ比率は、対純資産総額比率。なお、未払金等の発生により、「現金・そ
の他」の数値がマイナスになることがあります。
(注1)ルクセンブルグ籍証券投資法人。(注2)英国籍証券投資法人。 (注1)(注2)
ともに日本国内での販売は行っておりません。
(注1)(注2)の外国籍投信の騰落率は､原則として､ファンド全体の基準価額に反映
される基準日（前期末・当期末）の各前営業日をベースとしています。
■今後の運用方針
当ファンドは、今後も、各投資信託証券への投資を通
じ、世界の債券市場へ分散投資を行います。それぞれの
投資対象ファンドにおいては、トップダウン、ボトムア
ップ両面からの調査分析に基づき、発行体の信用力分析、
定量面からの相対価値分析などを重視した運用を行って
まいります。
− 22 −
品
名：x3603_全体版_02-00_(x3600流用)ワールド債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算
期
16期(2013年11月11日)
17期(2014年５月12日)
18期(2014年11月10日)
19期(2015年５月11日)
20期(2015年11月10日)
円
13,155
14,472
15,981
16,406
16,341
額
期 中
騰落率
％
△2.9
10.0
10.4
2.7
△0.4
投資信託
受益証券
組入比率
％
41.1
40.9
41.4
40.8
41.3
投資証券
組入比率
％
58.8
58.9
58.8
59.0
58.5
純資産
総 額
百万円
50,094
45,963
44,859
41,466
36,655
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準
2015年５月11日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
円
16,406
16,763
16,482
16,683
16,363
16,137
16,316
％
−
2.2
0.5
1.7
△0.3
△1.6
△0.5
投資信託
受益証券
組入比率
％
40.8
41.4
41.1
40.8
40.8
41.0
41.0
2015年11月10日
16,341
△0.4
41.3
年
月
価
日
(期 首)
額
騰落率
投資証券
組入比率
％
59.0
58.5
58.8
59.1
59.0
58.9
58.9
(期 末)
58.5
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
（注）費用明細の項目の概要および注記については、９頁および15頁をご参照く
ださい。
− 23 −
品
名：x3603_全体版_02-00_(x3600流用)ワールド債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■売買及び取引の状況（2015年５月12日から2015年11月10日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
買
付
単位数又は口数
金
額
国内
千口
千円
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
外国
千口 千アメリカ・ドル
フィデリティ・ファンズ−エマージング・マーケット・デット・ファンド
−
−
千口 千イギリス・ポンド
フィデリティ・ストラテジック･ボンド・ファンド
−
−
千口
千ユーロ
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド
−
−
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド
−
−
売
付
単位数又は口数
金
額
千口
千円
86,631.89
78,864
1,507,433.323
1,616,635
千口 千アメリカ・ドル
248.24741
2,796
千口 千イギリス・ポンド
5,891.65428
1,870
千口
千ユーロ
125.46292
1,429
978.24669
11,384
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2015年５月12日から2015年11月10日まで)
(1)期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等
Ａ
百万円
−
−
0
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
−
−
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
−
−
百万円
1,695
2,437
2,497
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
2,437
2,090
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
83.7
(2)利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
付
額
百万円
−
当
売
付
期
額
百万円
2,437
期末保有額
百万円
21,445
(3)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
−千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL
INVESTMENTS SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 24 −
品
名：x3603_全体版_02-00_(x3600流用)ワールド債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■組入資産の明細（2015年11月10日現在）
下記は、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド全体(22,432,110,925口)の内容です。
(1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
比
率
千口
千円
％
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
2,210,141.044
1,831,322
5.0
フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用） 12,468,481.709
13,297,635
36.3
合
計
14,678,622.753
15,128,958
41.3
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
フィデリティ・ファンズ−エマージング・マーケット・デット・ファンド
フィデリティ・ストラテジック･ボンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−コア・ユーロ・ボンド・ファンド
合
計
千口
2,757.77295
千口
50,746.41925
千口
1,224.1645
8,380.50828
63,108.86498
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
30,418
3,747,526
千イギリス・ポンド
千円
15,680
2,920,990
千ユーロ
千円
13,759
1,822,597
97,800
12,954,658
−
21,445,773
比
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額（邦貨換算金額）の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2015年11月10日現在）
当
期
評 価 額
千円
15,128,958
21,445,773
80,867
36,655,598
末
比
率
％
41.3
58.5
0.2
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝123.20円、1イギリス・ポンド＝186.28円、1ユーロ＝132.46円です。
（注２）当期末における外貨建資産(21,460,342千円)の投資信託財産総額(36,655,598千円)に対する比率は、58.5%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 25 −
率
％
10.2
8.0
5.0
35.3
58.5
品
名：x3603_全体版_02-00_(x3600流用)ワールド債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
66,337,624
投資信託受益証券(評価額)
15,128,958,611
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
21,445,773,132
未
収
配
金
10,483,423
そ の 他 未 収 収 益
4,046,042
(Ｂ) 負
債
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
−
36,655,598,832
当
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受
益
権
総
■損益の状況
（2015年11月10日現在）
当 期 末
円
産
36,655,598,832
口
(Ａ)
(Ｂ)
22,432,110,925
14,223,487,907
数
22,432,110,925口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
16,341円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
25,276,038,492円
期中追加設定元本額
13,849,801円
期中一部解約元本額
2,857,777,368円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ･世界3資産･ファンド(毎月決算型)
14,461,211,909円
フィデリティ･世界分散･ファンド(債券重視型)
5,718,341,387円
フィデリティ･世界分散･ファンド(株式重視型)
1,779,424,796円
ＭＵＦＧ･フィデリティ･退職金活用ファンド(安定型)
23,775,507円
ＭＵＦＧ･フィデリティ･退職金活用ファンド(安定成長型)
124,424,338円
ＭＵＦＧ･フィデリティ･退職金活用ファンド(成長型)
252,844,893円
フィデリティ･退職設計･ファンド(１年決算型)
42,996,268円
フィデリティ･退職設計･ファンド(隔月決算型)
29,091,827円
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
当期（自 2015年５月12日 至 2015年11月10日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
546,708,331
受
取
配
当
金
527,995,189
受
取
利
息
849
そ の 他 収 益 金
18,712,293
有 価 証 券 売 買 損 益
△660,785,474
売
買
益
292,270,392
売
買
損
△953,055,866
信
託
報
酬
等
△58,540
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
△114,135,683
前 期 繰 越 損 益 金
16,190,691,760
追 加 信 託 差 損 益 金
8,899,064
解 約 差 損 益 金
△1,861,967,234
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
14,223,487,907
次期繰越損益金(Ｈ)
14,223,487,907
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、追加設定の際、追加設定をした価額か
ら元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
− 26 −
品
名：x3603_全体版_02-01_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
ご参考として以下に、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運
用内容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主としてユーロ建ての債券に投資を行います。通常はユーロ建てかつ投資適格の国債や非国債に投資を行います。
主な投資対象
ユーロ建ての国債、非国債を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 27 −
品
名：x3603_全体版_02-01_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
6,713,341
6,713,341
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
817,650
922,215
135,994
32,283
53,736
1,961,878
20,390
(317,818)
1,664,450
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
5,048,891
21,445,270
(2,815)
(1,844,495)
212,830
450,695
(47,847)
119,673
(247,854)
25,134,348
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(2,182,761)
32,556,685
(36,284,457)
164,822
(3,562,950)
19,388,637
純資産額
期首
期末
266,883,962
286,272,599
− 28 −
品
名：x3603_全体版_02-01_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Kinder Morgan 2.25% 16/03/2027
Kinder Morgan 1.50% 16/03/2022
US
US
EUR
EUR
1,641,585
1,239,564
1,661,319
1,236,489
2,897,808
0.58
0.43
1.01
公益事業
EDP Finance 2.625% 15/04/2019 EMTN
EDP Finance 2.00% 22/04/2025 EMTN
NL
NL
EUR
EUR
2,948,153
1,273,066
3,109,734
1,268,980
4,378,714
1.09
0.44
1.53
素材
Albemarle 1.875% 08/12/2021
Mondi Finance 3.375% 28/09/2020 EMTN
US
GB
EUR
EUR
3,132,413
843,909
3,188,937
942,159
4,131,096
1.11
0.33
1.44
資本財・サービス
Bureau Veritas 3.125% 21/01/2021
Heathrow Funding 1.50% 11/02/2030 EMTN
Tyco International Finance 1.375% 25/02/2025
FR
GB
LU
EUR
EUR
EUR
2,512,630
2,010,104
1,876,097
2,764,015
1,961,732
1,862,055
6,587,802
0.97
0.69
0.65
2.30
情報技術
Infineon Technologies 1.50% 10/03/2022
DE
EUR
1,407,073
1,404,493
1,404,493
0.49
0.49
一般消費財・サービス
British Sky Broadcasting 1.50% 15/09/2021 EMTN
ProSiebenSat.1 Media 2.625% 15/04/2021
Delphi Automotive 1.50% 10/03/2025
Priceline Group 1.80% 03/03/2027
Sky 2.50% 15/09/2026 EMTN
Discovery Communications 2.375% 07/03/2022
GB
DE
GB
US
GB
US
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2,763,893
1,892,848
1,909,599
1,943,101
1,356,820
871,045
2,830,958
2,003,835
1,893,734
1,888,729
1,482,283
925,222
11,024,761
0.99
0.70
0.66
0.66
0.52
0.32
3.85
生活必需品
BAT Int'l Finance 2.00% 13/03/2045 EMTN
Mondelez International 1.625% 08/03/2027
Imperial Tobacco Finance 5.00% 02/12/2019 EMTN
Mondelez International 2.375% 06/03/2035
Mondelez International 1.00% 07/03/2022
GB
US
GB
US
US
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2,412,125
1,675,087
1,351,795
1,507,578
837,543
2,284,382
1,656,091
1,599,531
1,529,269
836,058
7,905,331
0.80
0.58
0.56
0.53
0.29
2.76
ヘルスケア
Thermo Fisher Scientific 2.00% 15/04/2025
Eurofins Scientific 2.25% 27/01/2022
Eurofins Scientific 3.125% 26/11/2018
Merck 2.625% VRN 12/12/2074
Merck 3.375% VRN 12/12/2074
US
LU
LU
DE
DE
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2,093,859
1,842,596
820,793
552,779
150,758
2,185,836
1,872,143
874,532
564,809
161,075
5,658,395
0.76
0.65
0.31
0.20
0.06
1.98
金融
Intesa Sanpaolo 1.125% 14/01/2020 EMTN
Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021 GMTN
RBS Group 1.625% 25/06/2019 EMTN
ING Bank 6.125% VRN 29/05/2023 EMTN
Lloyds Bank 10.375% VRN 12/02/2024 EMTN
IT
US
GB
NL
GB
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5,360,278
4,656,742
4,137,465
3,517,683
3,024,202
5,375,032
5,017,185
4,215,296
4,036,876
3,930,702
1.88
1.75
1.47
1.41
1.37
− 29 −
品
名：x3603_全体版_02-01_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
株数または
額面価額
2,948,153
2,579,634
2,847,648
2,864,399
2,462,378
2,780,644
2,010,104
2,345,122
2,479,129
2,110,610
2,345,122
1,624,834
2,010,104
1,993,353
2,010,104
1,843,936
1,675,087
1,876,097
1,809,094
1,675,087
1,641,585
1,474,076
1,423,824
1,038,554
1,005,052
938,049
954,800
1,072,056
971,550
1,005,052
837,543
938,049
904,547
804,042
734,693
469,024
418,772
時価
（ユーロ）
3,639,700
3,123,335
3,100,762
3,083,274
2,774,530
2,734,919
2,613,828
2,534,693
2,448,295
2,358,681
2,209,901
2,175,298
2,118,365
2,098,582
2,073,309
1,987,775
1,902,629
1,870,720
1,809,465
1,775,533
1,640,530
1,481,877
1,458,630
1,207,666
1,203,550
1,114,870
1,089,077
1,080,229
1,054,294
1,011,780
997,217
931,347
898,673
808,488
774,556
545,686
448,483
88,755,638
純資産
比率(％)
1.27
1.09
1.08
1.08
0.97
0.96
0.91
0.89
0.86
0.82
0.77
0.76
0.74
0.73
0.72
0.69
0.66
0.65
0.63
0.62
0.57
0.52
0.51
0.42
0.42
0.39
0.38
0.38
0.37
0.35
0.35
0.33
0.31
0.28
0.27
0.19
0.16
31.00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10,352,037
9,866,262
7,688,649
8,408,936
5,176,019
5,795,801
3,609,812
4,522,735
3,249,669
1,825,845
1,465,701
1,675,087
10,558,369
10,229,316
8,579,735
8,519,252
6,502,511
6,325,080
5,338,828
4,463,821
3,248,415
2,137,836
2,119,694
1,884,369
3.69
3.57
3.00
2.98
2.27
2.21
1.86
1.56
1.13
0.75
0.74
0.66
国コード
通貨
Lloyds Bank 6.50% 24/03/2020 EMTN
Wendel 5.875% 17/09/2019
Bank of America 2.375% 19/06/2024 EMTN
Nationwide Building 4.125% VRN 20/03/2023 EMTN
Goldman Sachs Group 2.875% 03/06/2026 EMTN
KBC Groep 1.875% VRN 11/03/2027 EMTN
Barclays Bank 6.625% 30/03/2022 Reg S
Achmea 2.50% 19/11/2020 EMTN
Intesa Sanpaolo 1.125% 04/03/2022 EMTN
Prologis 3.00% 02/06/2026
Grand City Properties 1.50% 17/04/2025
ABN Amro Bank 7.125% VRN 13/09/2022 EMTN
FCA Capital Ireland 2.625% 17/04/2019 EMTN
Citigroup 2.125% 10/09/2026 EMTN
Rabobank 2.50% VRN 26/05/2026
Scentre Group Trust 1 2.25% 16/07/2024 EMTN
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044
FCE Bank 1.134% 10/02/2022 EMTN
Cassa Depositi e Prestiti 1.50% 09/04/2025 EMTN
BBVA 3.50% VRN 11/04/2024
FCA Capital Ireland 1.375% 17/04/2020 EMTN
Weome Trust 1.125% 21/01/2027
Bank of America 1.375% 10/09/2021 EMTN
JPMorgan Chase & Co 3.00% 19/02/2026 EMTN
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN
Goldman Sachs Group 4.75% 12/10/2021
Goldman Sachs Group 3.25% 01/02/2023 EMTN
ELM (Swiss Re) 2.60% VRN (perpetual)
Wendel 2.75% 02/10/2024
Credit Agricole 2.625% 17/03/2027
BPCE 4.625% 18/07/2023
NN Group 1.00% 18/03/2022 EMTN
Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020 EMTN
Deutsche Bank 2.75% 17/02/2025 EMTN
Deutsche Annington Finance 2.125% 09/07/2022
HBOS 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN
Bank of Ireland 3.25% 15/01/2019
GB
FR
US
GB
US
BE
GB
NL
IT
US
LU
NL
IE
US
NL
AU
NL
GB
IT
ES
IE
GB
US
US
US
US
US
NL
FR
FR
FR
NL
IE
DE
NL
GB
IE
国債
Italy 1.05% 01/12/2019
Spain 1.40% 31/01/2020
Spain 2.75% 31/10/2024
Germany 0.50% 15/02/2025
Italy 4.50% 01/03/2024
Italy 2.50% 01/12/2024
Italy 4.75% 01/09/2044
France 0.50% 25/05/2025
Germany 0.08% 17/04/2020
Italy 4.25% 01/03/2020
Germany 2.50% 15/08/2046
Germany 2.00% 04/01/2022
IT
ES
ES
DE
IT
IT
IT
FR
DE
IT
DE
DE
− 30 −
品
名：x3603_全体版_02-01_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
EUR
EUR
株数または
額面価額
1,675,087
1,172,561
時価
（ユーロ）
1,824,459
1,742,661
73,474,346
純資産
比率(％)
0.64
0.61
25.67
IT
ES
IT
EUR
EUR
EUR
3,174,290
2,780,644
1,139,059
3,518,792
2,769,174
1,279,097
7,567,063
1.23
0.97
0.45
2.64
国債
France 1.75% 25/05/2023
France 3.25% 25/05/2045
France 1.75% 25/11/2024
Spain 5.15% 31/10/2044
FR
FR
FR
ES
EUR
EUR
EUR
EUR
14,506,253
5,511,036
6,817,604
1,197,687
16,053,001
8,132,706
7,556,732
1,873,402
33,615,841
5.61
2.84
2.64
0.65
11.74
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR
IE
EUR
1,927
27,136,848
27,136,848
9.48
9.48
国コード
通貨
Ireland 2.00% 18/02/2045
Netherlands 2.75% 15/01/2047
IE
NL
その他の市場で取引される証券
金融
UniCredit 3.25% 14/01/2021 EMTN
Criteria CaixaHolding 1.625% 21/04/2022 EMTN
Banca MPS 2.875% 16/07/2024
その他
(4)
投資資産合計（取得価額 265,807,185ユーロ）
274,538,132
クレジット・デフォルト・スワップ
Bought Protection on iTraxx Europe Senior Fin. 20/06/2020
通貨
契約額等
EUR
16,750,869
未実現(損)益
（ユーロ）
(247,854)
(247,854)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イタリア
フランス
アメリカ合衆国
イギリス
アイルランド
スペイン
オランダ
ドイツ
ルクセンブルグ
ベルギー
オーストラリア
現金その他純資産
地域別
国コード
IT
FR
US
GB
IE
ES
NL
DE
LU
BE
AU
− 31 −
(0.00)
95.90
純資産
比率(％)
(0.09)
(0.09)
11,982,321
4.19
286,272,599
100.00
純資産比率(％)
15.82
15.77
12.76
12.01
11.90
8.81
7.56
7.24
2.38
0.96
0.69
4.10
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、あるいは主たる業務活
動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回りの投資非適格証券に主として投資を行い、高水準の利
息収入の確保と元本成長を追求します。投資非適格証券とはS&Pによる格付けでBB＋以下、ないし国際的に認め
られた格付け機関により同等の格付けを与えられた証券をいいます。
主な投資対象
本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、あるいは主たる業務活
動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回りの投資非適格証券を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 32 −
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
305,995,285
2,935,239
308,930,524
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
43,710,902
14,786,491
2,366,034
506,432
1,411,954
1,026,864
63,808,677
19,420,223
(1,892)
(91)
83,226,917
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
225,703,607
166,063,267
6,603,895
(175,501,468)
(11,700,612)
18,580,854
143,513,812
(373,672)
(120,178,748)
2,715,313
(22,562,435)
232,863,813
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(113,314,397)
2,960,763,117
(2,419,628,506)
(5,817,242)
535,317,369
654,866,785
純資産額
期首
期末
4,548,555,793
5,203,422,578
− 33 −
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Repsol International Finance 4.50% VRN 25/03/2075
Nostrum Oil & Gas Fin. 6.375% 14/02/2019 Reg S
EDC Finance 4.875% 17/04/2020 Reg S
Trafigura Funding 5.00% 27/04/2020 EMTN
Gaz Capital (Gazprom) 7.288% 16/08/2037 Reg S
BIBBY Offshore Services 7.50% 15/06/2021 Reg S
GPN Capital (Gazprom Neft) 6.00% 27/11/2023 Reg S
Rosneft Finance 7.25% 02/02/2020 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 8.625% 28/04/2034 Reg S
Zhaikmunai 7.125% 13/11/2019 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 9.25% 23/04/2019 Reg S
Hellenic Petroleum Fin. 4.625% 16/05/2016 EMTN
Gaz Capital (Gazprom) 8.146% 11/04/2018 Reg S
Afren 10.25% 08/04/2019 Reg S (Defaulted)
TOTAL 2.625% VRN (perpetual) EMTN
TOTAL 2.25% VRN (perpetual) EMTN
Origin Energy Fin. 7.875% VRN 16/06/2071 EMTN
NL
NL
IE
LU
LU
GB
LU
LU
LU
KZ
LU
GB
LU
GB
FR
FR
AU
EUR
USD
USD
EUR
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
29,079,778
27,830,002
28,553,486
22,572,688
19,292,896
12,250,989
17,363,606
15,916,639
13,119,169
14,083,814
11,575,737
9,646,448
1,929,290
4,437,366
257,463
163,840
117,028
28,781,826
23,997,184
22,891,711
22,879,157
17,609,756
14,827,098
14,442,353
14,191,059
13,398,452
12,179,976
11,536,356
7,997,297
1,836,516
1,749,139
259,611
164,739
127,279
208,869,509
0.55
0.46
0.44
0.44
0.34
0.28
0.28
0.27
0.26
0.23
0.22
0.15
0.04
0.03
0.00
0.00
0.00
4.01
公益事業
Infinis 7.00% 15/02/2019 Reg S
EDP Finance 2.625% 18/01/2022 EMTN
Enel 6.625% VRN 15/09/2076
EDP Finance 2.625% 15/04/2019 EMTN
Anglian Water Osprey Fin. 7.00% 31/01/2018 EMTN
Southern Water Greensands 8.50% 15/04/2019 GMTN
Enel 7.75% VRN 10/09/2075
Gas Natural Fenosa 4.125% VRN (perpetual)
Enel 5.00% VRN 15/01/2075
Public Power 4.75% 01/05/2017 Reg S
Veolia Environnement 4.85% VRN (perpetual)
EDP Finance 6.00% 02/02/2018 144A
Thames Water Kemble Fin. 7.75% 01/04/2019 EMTN
Enel 6.50% VRN 10/01/2074
Federal Grid Finance 8.446% 13/03/2019 EMTN
EDF 6.00% VRN (perpetual) EMTN
EnBW 3.625% VRN 02/04/2076 EMTN
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073
Wales & West 6.75% VRN 17/12/2036 EMTN
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)
GB
NL
IT
NL
GB
GB
IT
NL
IT
GB
FR
NL
GB
IT
IE
FR
DE
GB
GB
GB
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
RUB
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
18,328,251
20,517,995
14,151,339
19,292,896
10,794,375
9,301,105
6,414,888
9,357,054
7,305,053
8,778,268
3,762,115
4,726,759
2,626,728
2,893,934
178,459,285
397,897
280,868
70,217
58,514
723,484
26,646,693
21,704,071
21,068,561
20,350,291
16,176,000
14,492,808
9,979,841
9,846,948
7,918,586
6,627,592
5,295,449
4,609,178
3,976,870
3,240,879
2,680,769
594,600
290,907
107,606
92,200
7
175,699,856
0.51
0.42
0.40
0.39
0.31
0.28
0.19
0.19
0.15
0.13
0.10
0.09
0.08
0.06
0.05
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
3.38
素材
ArcelorMittal 3.125% 14/01/2022 EMTN
Kerling 10.625% 01/02/2017 Reg S
Lafarge 10.00% 30/05/2017 EMTN
Ardagh Finance Holdings 8.375% 15/06/2019 Reg S
LU
GB
FR
LU
EUR
EUR
GBP
EUR
28,842,879
27,165,362
15,109,231
20,566,820
29,026,377
27,867,124
23,884,513
21,904,990
0.56
0.54
0.46
0.42
− 34 −
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Polyus Gold International 5.625% 29/04/2020 Reg S
HeidelbergCement Finance 2.25% 12/03/2019 EMTN
INEOS Group Holdings 5.75% 15/02/2019 Reg S
Glasstank 8.50% 15/05/2019 Reg S
ArcelorMittal 3.00% 09/04/2021 EMTN
ArcelorMittal 7.75% 15/10/2039
Trinseo Materials Finance 8.75% 01/02/2019
HeidelbergCement Finance 8.00% 31/01/2017
Metalloinvest Financed 5.625% 17/04/2020 Reg S
Smurfit Kappa Acquisitions 3.25% 01/06/2021 Reg S
Ferrexpo Finance 7.875% 07/04/2016 Reg S
Trinseo Materials Finance 6.375% 01/05/2022 Reg S
Albea Beauty Holdings 8.75% 01/11/2019 Reg S
ArcelorMittal 7.50% 01/03/2041
Cemex 4.375% 05/03/2023 Reg S
Nitrogenmuvek Vegyipari 7.875% 21/05/2020 Reg S
Evraz 6.50% 22/04/2020 Reg S
ThyssenKrupp 1.75% 25/11/2020 EMTN
ArcelorMittal 7.00% 25/02/2022
Evraz 6.75% 27/04/2018 Reg S
ThyssenKrupp 2.50% 25/02/2025 EMTN
Cemex 9.375% 12/10/2022 Reg S
ProGroup 4.497% FRN 01/05/2022 Reg S
Titan Global Finance 4.25% 10/07/2019 EMTN
ProGroup 5.125% 01/05/2022 Reg S
OI European Group 4.875% 31/03/2021 Reg S
Lafarge 6.625% 29/11/2017 EMTN
ALROSA Finance 7.75% 03/11/2020 Reg S
Lafarge 8.875% 24/11/2016 EMTN
Ardagh Packaging Fin. 9.25% 15/10/2020 Reg S
Lafarge 5.375% 26/06/2017 EMTN
HeidelbergCement Finance 7.50% 03/04/2020
SGD Group 5.625% 15/05/2019 Reg S
Uranium One Investments 6.25% 13/12/2018 Reg S
Arkema 4.75% VRN (perpetual)
Chalco Hong Kong Investment 6.625% VRN (perpetual)
Teksid Alu. 11.375% 15/07/2011 Reg S (Defaulted)
GB
LU
LU
NL
LU
LU
LU
LU
IE
IE
GB
LU
LU
LU
MX
HU
LU
DE
LU
LU
DE
US
DE
GB
DE
NL
FR
LU
FR
IE
FR
LU
FR
CA
FR
VG
LU
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
23,730,262
14,054,874
14,083,814
16,109,568
14,180,278
14,855,530
14,132,046
11,575,737
15,337,852
11,286,344
15,434,317
10,418,164
8,971,196
10,205,942
8,874,732
9,260,590
9,646,448
7,524,229
7,138,371
6,704,281
5,652,818
4,823,224
4,726,759
5,016,153
4,389,134
4,003,276
2,911,298
4,437,366
3,279,792
2,893,934
2,218,683
1,832,825
1,591,664
1,818,355
163,840
93,623
3,876,907
20,130,649
14,707,484
14,454,458
14,262,872
14,229,108
13,804,944
13,475,535
13,020,928
12,534,578
12,073,894
11,552,556
10,548,521
9,718,129
9,344,586
8,863,337
7,981,743
7,869,871
7,502,496
7,004,932
5,699,132
5,634,924
4,944,633
4,788,165
4,761,142
4,487,205
4,457,934
4,437,555
4,124,022
3,682,590
3,099,237
2,433,068
2,361,786
1,650,756
1,466,113
173,550
89,355
39
384,054,831
0.39
0.28
0.28
0.27
0.27
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.20
0.19
0.18
0.17
0.15
0.15
0.14
0.13
0.11
0.11
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
7.38
資本財・サービス
RZD (Russian Railways) 2.177% 26/02/2018
Schaeffler Holding Fin. 6.875% 15/08/2018 Reg S
Boing Group Financing 6.625% 15/07/2019 Reg S
RZD (Russian Railways) 7.487% 25/03/2031 Reg S
Areva 4.875% 23/09/2024 EMTN
Heathrow Finance 5.75% 03/03/2025 Reg S
Empresas ICA 8.875% 29/05/2024 144A
Schaeffler Finance 3.50% 15/05/2022 Reg S
Schaeffler Finance 4.75% 15/05/2023 144A
Viridian Group Fundco II 7.50% 01/03/2020 Reg S
IE
NL
GB
IE
FR
GB
MX
NL
NL
KY
CHF
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
USD
EUR
USD
EUR
24,395,867
19,389,360
19,003,502
12,889,584
14,855,530
9,453,519
17,315,374
12,154,524
13,119,169
11,768,666
21,055,685
20,314,436
18,766,215
16,658,856
16,129,109
13,687,490
13,452,010
12,559,823
12,164,464
12,105,085
0.40
0.39
0.36
0.32
0.31
0.26
0.26
0.24
0.23
0.23
− 35 −
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Schaeffler Finance 2.50% 15/05/2020 Reg S
Far East Capital 8.00% 02/05/2018 Reg S
Far East Capital 8.75% 02/05/2020 Reg S
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S
Heathrow Finance 5.375% 01/09/2019
SCF Capital 5.375% 27/10/2017 Reg S
Empresas ICA 8.875% 29/05/2024 Reg S
Areva 3.125% 20/03/2023 EMTN
Empark Funding 5.527% FRN 15/12/2019 Reg S
Sacyr 4.00% 08/05/2019
Finmeccanica 4.875% 24/03/2025 EMTN
CCCI Treasure 3.50% VRN (perpetual)
CRCC Yupeng 3.95% VRN (perpetual)
Volvo Treasury 4.20% VRN 10/06/2075
NL
LU
LU
NL
GB
IE
MX
FR
LU
ES
IT
VG
HK
SE
EUR
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
11,382,808
24,019,655
24,212,584
10,635,209
6,366,656
10,225,235
6,284,661
4,630,295
3,665,650
2,122,219
1,331,210
234,057
187,246
117,028
11,486,563
11,402,488
11,377,082
10,788,850
9,461,127
8,570,183
4,882,443
4,559,354
3,707,598
2,116,934
1,558,545
210,524
173,187
120,579
237,308,630
0.22
0.22
0.22
0.21
0.18
0.16
0.09
0.09
0.07
0.04
0.03
0.00
0.00
0.00
4.56
情報技術
Alcatel-Lucent (USA) 6.45% 15/03/2029
Bulgarian Telecom. 6.625% 15/11/2018 Reg S
Nokia 6.625% 15/05/2039
Banglalink Digital Comm. 8.625% 06/05/2019 Reg S
Phosphorus 10.00% 01/04/2019 Reg S (Defaulted)
US
BG
FI
BD
GB
USD
EUR
USD
USD
GBP
9,646,448
9,115,893
8,136,779
6,559,585
21,173,953
9,743,843
9,311,279
8,771,251
6,162,368
944,876
34,933,617
0.19
0.18
0.17
0.12
0.02
0.67
一般消費財・サービス
Altice 7.25% 15/05/2022 Reg S
Cable Comm. Systems 7.50% 01/11/2020 Reg S
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S
AA Bond 9.50% 31/07/2019 Reg S
CPUK Finance 11.625% 28/02/2018 EMTN
SMCP 8.875% 15/06/2020 Reg S
Altice 6.25% 15/02/2025 Reg S
Johnston Press Bond 8.625% 01/06/2019 Reg S
Nord Anglia Education
Unitymedia Hessen 4.00% 15/01/2025 Reg S
Numericable-SFR 6.00% 15/05/2022 144A
Novalis 3.00% 30/04/2022 Reg S
Numericable-SFR 5.625% 15/05/2024 Reg S
Numericable-SFR 5.375% 15/05/2022 Reg S
GEMS MEA Sukuk 12.00% VRN (perpetual)
Unitymedia KabelBW 3.75% 15/01/2027 Reg S
Unitymedia Hessen 5.125% 21/01/2023 Reg S
Renault 4.375% 11/12/2017 EMTN
Enterprise Inns 6.375% 26/09/2031
Altice 7.75% 15/05/2022 144A
Jaguar Land Rover Auto. 5.00% 15/02/2022 Reg S
Gala Group Finance 8.875% 01/09/2018 Reg S
Jaguar Land Rover Auto. 3.875% 01/03/2023 Reg S
Arqiva Broadcast Finance 9.50% 31/03/2020 Reg S
Unitymedia Hessen 3.50% 15/01/2027 Reg S
Aston Martin Capital 9.25% 15/07/2018 Reg S
LU
NL
GB
GB
GB
FR
LU
GB
HK
DE
FR
FR
FR
FR
KY
DE
DE
FR
GB
LU
GB
GB
GB
GB
DE
GB
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
CNY
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
48,521,633
36,125,947
27,343,417
22,186,830
21,212,539
26,961,822
28,264,092
19,244,663
1,043,328
23,585,565
25,852,480
20,932,792
19,292,896
16,977,748
15,955,225
16,495,426
15,019,519
109,969,505
11,354,834
16,977,748
10,418,164
9,636,801
9,646,448
7,958,319
12,058,060
7,494,325
50,505,828
38,266,084
38,220,078
33,735,603
31,190,792
29,428,828
28,410,020
26,137,957
24,432,772
24,232,977
23,823,247
20,946,398
20,481,463
17,837,951
16,892,737
16,088,442
16,074,588
15,807,889
15,563,451
15,550,679
15,377,320
13,891,609
13,226,860
12,184,735
12,034,125
10,619,561
0.97
0.74
0.73
0.65
0.60
0.57
0.55
0.50
0.47
0.47
0.46
0.40
0.39
0.34
0.32
0.31
0.31
0.30
0.30
0.30
0.30
0.27
0.25
0.23
0.23
0.20
− 36 −
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Merlin Entertainments 2.75% 15/03/2022 Reg S
International Game Tech. 6.25% 15/02/2022 144A
Fiat 6.75% 14/10/2019 GMTN
Fiat 4.75% 15/07/2022 GMTN
Jaguar Land Rover Automotive 3.50% 15/03/2020 144A
Verisure Holding 8.75% 01/12/2018 Reg S
Faurecia (A) 3.125% 15/06/2022
Numericable-SFR 6.25% 15/05/2024 144A
Gestamp Fund. Luxembourg 5.625% 31/05/2020 144A
Unitymedia Hessen 5.50% 15/09/2022 Reg S
UPC Holding 6.75% 15/03/2023 Reg S
UPC Holding 6.75% 15/03/2023 Reg S
Faurecia (B) 3.125% 15/06/2022
Gala Electric Casinos 11.50% 01/06/2019 Reg S
Thomas Cook 7.75% 15/06/2020 Reg S
Numericable-SFR 4.875% 15/05/2019 144A
Renault 4.65% 11/04/2016 EMTN
Volkswagen Int'l Fin. 3.75% VRN (perpetual) Reg S
Volkswagen Int'l Finance 2.50% VRN (perpetual)
Bertelsmann SE & Co 3.00% VRN 23/04/2075
Bertelsmann SE & Co 3.50% VRN 23/04/2075
Technicolor (perpetual) (Defaulted)
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (Defaulted)
GB
GB
LU
LU
GB
SE
FR
FR
LU
DE
NL
NL
FR
GB
GB
FR
FR
NL
NL
DE
DE
FR
IE
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
CHF
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
CNY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10,128,770
9,453,519
6,945,442
7,138,371
8,103,016
6,125,494
6,270,191
6,752,513
6,656,049
5,556,354
4,919,688
4,389,134
4,533,830
3,183,328
3,858,579
4,437,366
15,434,317
163,840
140,434
117,028
117,028
3,665,650
2,237,976
10,111,298
8,363,285
8,122,816
7,921,112
7,250,197
6,538,965
6,341,358
6,230,369
6,190,558
6,000,773
5,169,153
4,838,469
4,560,675
4,556,661
4,165,423
4,029,976
2,233,418
176,780
140,914
117,018
117,003
37
22
684,138,274
0.19
0.16
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.15
生活必需品
Tesco 5.125% 10/04/2047 EMTN
R&R Pik 9.25% 15/05/2018 Reg S
Iceland Bondco 6.25% 15/07/2021 Reg S
Picard Groupe 4.25% FRN 01/08/2019 Reg S
Tesco 5.50% 13/01/2033 EMTN
Tesco 6.125% 24/02/2022 EMTN
Tesco Corporate Treasury 2.50% 01/07/2024 EMTN
Iceland Bondco 4.822% FRN 15/07/2020 Reg S
Tesco 4.875% 24/03/2042 EMTN
MHP 8.25% 02/04/2020 Reg S
Mriya Agro 9.45% 19/04/2018 Reg S (Defaulted)
China Culiangwang Beverages 7.00% 12/04/2016
China Culiangwang BEV. Holding 10.00% 12/04/2016
Minerva Luxembourg 8.75% VRN (perpetual) Reg S
GB
GB
GB
FR
GB
GB
GB
GB
GB
LU
CY
BM
BM
LU
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
USD
USD
CNY
CNY
USD
29,807,524
29,903,988
13,119,169
15,144,923
9,453,519
8,537,106
12,540,382
9,453,519
5,209,082
2,265,951
13,808,890
6,984,028
2,361,998
93,623
32,979,164
30,405,388
15,622,497
15,302,188
13,204,975
13,044,342
12,338,921
10,833,576
6,333,052
1,656,759
1,488,121
806,094
306,699
81,597
154,403,373
0.63
0.58
0.30
0.29
0.25
0.25
0.24
0.21
0.12
0.03
0.03
0.02
0.01
0.00
2.97
ヘルスケア
Labco 8.50% 15/01/2018 Reg S
Priory Group No 3 8.875% 15/02/2019 Reg S
Eurofins Scientific 4.875% VRN (perpetual)
Cerba European Lab 7.00% 01/02/2020 Reg S
Eurofins Scientific 2.25% 27/01/2022
Priory Group No 3 7.00% 15/02/2018 Reg S
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074
FR
GB
LU
FR
LU
GB
DE
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
27,253,144
12,265,458
16,611,033
8,971,196
5,884,333
2,362,233
163,840
28,602,175
17,592,934
16,794,278
9,541,002
5,978,694
3,379,915
178,281
82,067,279
0.55
0.34
0.32
0.18
0.11
0.06
0.00
1.58
− 37 −
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
電気通信サービス
Play Topco 7.75% 28/02/2020 Reg S
Wind Acquisition Finance 7.375% 23/04/2021 144A
Wind Acquisition Finance 7.00% 23/04/2021 Reg S
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019 EMTN
OTE 3.50% 09/07/2020
Virgin Media Secured Fin. 6.00% 15/04/2021 Reg S
Oi 5.75% 10/02/2022 Reg S
Wind Acquisition Finance 4.00% 15/07/2020 Reg S
Telefonica Europe 5.875% VRN (perpetual)
Telecom Italia 3.25% 16/01/2023 EMTN
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023 EMTN
Wind Acquisition Finance 4.75% 15/07/2020 144A
Helios Towers Fin. Netherlands 8.375% 15/07/2019
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036
Telemar Norte Leste 5.50% 23/10/2020 Reg S
Telefonica Europe 6.75% VRN (perpetual)
Altice Financing 5.25% 15/02/2023 Reg S
Virgin Media Finance 7.00% 15/04/2023 Reg S
Eileme 2 11.75% 31/01/2020 Reg S
Telecom Italia 5.303% 30/05/2024 144A
Telenet Fin. Luxembourg 6.375% 15/11/2020 Reg S
Telecom Italia Capital 6.375% 15/11/2033
Matterhorn Telecom 3.875% 01/05/2022
Telecom Italia Capital 7.175% 18/06/2019
Telefonica Europe 4.20% VRN (perpetual)
Wind Acquisition Fin. 4.146% FRN 15/07/2020 Reg S
Play Finance 6.50% 01/08/2019 Reg S
Telecom Italia 5.25% 17/03/2055 EMTN
Telecom Italia 7.375% 15/12/2017 EMTN
Altice Financing 6.625% 15/02/2023 144A
MTS International Funding 5.00% 30/05/2023 Reg S
VimpelCom Holdings 5.95% 13/02/2023 Reg S
Telefonica Europe 7.625% VRN (perpetual)
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038
UPCB Finance II 6.375% 01/07/2020 Reg S
Altice Financing 7.875% 15/12/2019 144A
Altice Finco 8.125% 15/01/2024 144A
Altice Finco 7.625% 15/02/2025 144A
Orange 5.875% VRN (perpetual)
America Movil 5.125% VRN 06/09/2073
Telekom Austria 5.625% VRN (perpetual)
KPNQwest 7.125% 01/06/2009 (Defaulted)
LU
LU
LU
IT
GB
GB
BR
LU
NL
IT
IT
LU
NL
KY
LU
BR
NL
LU
GB
SE
IT
LU
LU
LU
LU
NL
LU
LU
IT
IT
LU
IE
NL
NL
LU
KY
LU
LU
LU
FR
MX
AT
NL
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
USD
EUR
USD
USD
GBP
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
62,557,214
56,335,255
44,084,267
27,106,518
39,839,829
24,482,685
43,216,086
29,875,049
23,633,797
20,546,934
13,215,634
20,373,298
20,546,934
14,855,530
14,132,046
16,398,961
8,681,803
12,250,989
7,717,158
9,742,912
11,421,394
10,225,235
10,948,718
10,611,093
9,646,448
9,231,501
9,453,519
8,730,035
7,331,300
4,823,224
7,910,087
8,544,823
7,717,158
4,726,759
4,823,224
4,521,290
4,630,295
1,929,290
1,736,361
397,897
234,057
234,057
892,296
65,214,394
51,950,893
47,212,993
41,359,399
36,346,135
35,477,203
32,617,724
30,335,065
27,043,327
21,818,573
20,053,594
18,353,590
15,036,575
14,833,581
14,301,197
13,250,341
13,118,231
12,923,831
11,511,287
11,021,484
10,858,116
10,781,447
10,543,268
10,466,251
9,959,841
9,692,457
9,554,133
9,250,162
8,298,698
7,414,543
7,329,375
6,896,005
6,306,077
5,770,248
5,137,667
4,707,793
4,408,493
1,821,299
1,592,873
585,722
253,893
252,155
9
675,659,942
1.25
1.00
0.91
0.79
0.70
0.68
0.63
0.58
0.52
0.42
0.39
0.35
0.29
0.29
0.27
0.25
0.25
0.25
0.22
0.21
0.21
0.21
0.20
0.20
0.19
0.19
0.18
0.18
0.16
0.14
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.04
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
12.98
金融
VEB (Vnesheconombank) 3.75% 17/02/2016 EMTN
RPG Byty Sro 6.75% 01/05/2020 Reg S
Cabot Fin. Luxembourg 10.375% 01/10/2019 Reg S
IE
CZ
LU
CHF
EUR
GBP
38,368,746
29,401,408
18,665,877
36,026,153
31,062,588
28,270,601
0.69
0.60
0.54
− 38 −
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
Intesa Sanpaolo 8.047% VRN (perpetual)
International Personal Fin. 5.75% 07/04/2021 EMTN
Lock 5.548% FRN 15/08/2020 Reg S
Marlin Intermediate Hldg 10.50% 01/08/2020 Reg S
Grand City Properties 3.75% VRN (perpetual)
Credit Suisse 7.50% VRN (perpetual) Reg S
Turkiye Vakiflar Bank. 6.875% VRN 03/02/2025 Reg S
Groupama 6.298% VRN (perpetual)
Lowell Group Financing 10.75% 01/04/2019 Reg S
Lloyds Banking Group 7.00% VRN (perpetual)
Nationwide Building 6.875% VRN (perpetual) EMTN
RBS Group 7.648% VRN (perpetual)
Banca MPS 3.625% 01/04/2019 EMTN
KBC Groep 5.625% VRN (perpetual)
Finansbank (Turkey) 6.25% 30/04/2019 Reg S
HSS Financing 6.75% 01/08/2019 Reg S
Generali 6.269% VRN (perpetual)
RBS Group 5.50% (perpetual)
Lloyds Bank 13.00% VRN (perpetual) EMTN
Deutsche Bank 6.00% VRN (perpetual)
Biz Finance (Ukreximbank) 8.375% 27/07/2015 Reg S
Galaxy Bidco 6.375% 15/11/2020 Reg S
Credit Agricole 8.125% VRN (perpetual)
RSHB (Russian Agri. Bank) 8.50% 16/10/2023 Reg S
DNB Bank 5.75% VRN (perpetual)
Commerzbank 7.75% 16/03/2021 EMTN
Galaxy Finco 7.875% 15/11/2021 Reg S
Cabot Fin. Luxembourg 6.50% 01/04/2021 Reg S
Deutsche Annington Finance 4.00% VRN (perpetual)
Novo Banco 2.625% 08/05/2017 EMTN
Groupama 6.375% VRN (perpetual)
NBG Finance 4.375% 30/04/2019 GMTN
RL Finance Bonds 6.125% VRN (perpetual)
SB Cap. (SberBank of Russia) 2.065% 28/02/2017
Barclays Bank 8.00% VRN (perpetual)
SberBank of Russia 5.50% VRN 26/02/2024 Reg S
Rabobank 5.50% VRN (perpetual)
Credit Agricole 8.125% VRN 19/09/2033 Reg S
PGH Capital 5.75% 07/07/2021
BBVA 9.00% VRN (perpetual)
RSHB (Russian Agri. Bank) 3.125% 17/08/2015
Novo Banco 4.00% 21/01/2019 EMTN
Bank of Scotland 7.754% VRN (perpetual) Reg S
International Personal Fin. 5.75% 07/04/2021
Intesa Sanpaolo 9.50% VRN (perpetual)
Banco Popular Espanol 8.25% VRN (perpetual)
Credit Agricole 7.875% VRN (perpetual) Reg S
UBS Group AG 5.75% VRN (perpetual)
National Westminster Bank 6.50% 07/09/2021
国コード
通貨
IT
GB
NO
GB
LU
CH
TR
FR
GB
GB
GB
GB
IT
BE
TR
GB
IT
GB
GB
DE
GB
GB
FR
LU
NO
DE
GB
LU
NL
PT
FR
GB
GB
LU
GB
LU
NL
FR
IE
ES
LU
PT
GB
GB
IT
ES
FR
CH
GB
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
USD
EUR
GBP
GBP
GBP
USD
EUR
EUR
USD
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
USD
GBP
GBP
USD
USD
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
USD
EUR
USD
GBP
USD
CHF
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
− 39 −
株数または
額面価額
23,750,826
26,093,641
23,537,333
13,794,420
20,611,468
20,460,377
21,415,114
18,107,654
12,443,918
12,932,596
13,119,169
15,723,710
17,218,909
17,290,883
18,521,180
11,472,713
10,900,486
15,627,245
6,380,161
14,773,946
20,261,399
9,646,448
8,151,248
16,157,800
13,797,598
9,646,448
8,778,268
8,826,500
10,891,961
11,575,737
10,464,975
16,940,127
7,717,158
11,763,843
9,646,448
14,276,743
9,786,882
9,833,693
6,656,049
10,114,562
10,355,462
9,646,448
5,943,176
9,453,519
8,295,945
8,436,379
8,953,810
7,664,663
4,929,335
時価
（ユーロ）
27,352,223
26,457,830
23,954,402
21,118,721
20,358,122
19,656,703
19,054,766
18,963,738
18,605,015
18,235,742
18,158,549
17,951,410
17,841,459
17,406,706
16,930,711
16,455,027
16,017,376
15,687,356
15,670,385
15,017,177
13,659,105
13,462,537
12,953,254
12,915,072
12,349,198
12,203,658
12,087,144
11,736,592
11,351,711
11,340,188
11,290,976
10,919,919
10,760,806
10,686,162
10,642,029
10,331,795
10,268,078
9,962,514
9,885,334
9,824,807
9,771,297
9,681,411
9,603,481
9,548,054
8,968,448
8,626,911
8,553,314
7,995,543
7,799,337
純資産
比率(％)
0.53
0.51
0.46
0.41
0.39
0.38
0.37
0.36
0.36
0.35
0.35
0.34
0.34
0.33
0.33
0.32
0.31
0.30
0.30
0.29
0.26
0.26
0.25
0.25
0.24
0.23
0.23
0.23
0.22
0.22
0.22
0.21
0.21
0.21
0.20
0.20
0.20
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.18
0.18
0.17
0.17
0.16
0.15
0.15
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
UBS Group AG 7.125% VRN (perpetual)
Baggot Securities 10.24% (perpetual) Reg S
RBS 9.50% VRN (perpetual)
Societe Generale 6.999% VRN (perpetual)
GPB (Gazprombank) 7.496% VRN 28/12/2023 Reg S
VTB Capital (VTB Bank) 3.15% 16/12/2016
JPMorgan (CEMEX) 4.758% FRN 17/02/2017 EMTN
Credit Agricole 7.50% VRN (perpetual)
Bank of Scotland 6.059% VRN (perpetual) Reg S
Ardshininvestbank 12.00% 09/12/2017 EMTN
Bank of Ireland 10.00% 30/07/2016 EMTN
Tesco Property Finance 4 5.801% 13/10/2040 Reg S
RBS Capital Trust C 4.243% VRN (perpetual)
VTB Capital (VTB Bank) 6.00% 12/04/2017 Reg S
RCI Banque 2.125% 06/10/2017 EMTN
Transregional (Transcapital) 7.74% VRN 18/07/2017
Argon Capital 2.90% VRN (perpetual) EMTN
UT2 Funding 5.321% 30/06/2016
Russian Standard Bank 9.25% 11/07/2017 Reg S
Barclays Bank 7.625% 21/11/2022
ERB Hellas 4.25% 26/06/2018 EMTN
UniCredit Bank Luxembourg 8.125% VRN (perpetual)
ATF Capital 10.00% VRN (perpetual)
Barclays Bank 7.125% VRN (perpetual)
UniCredit 6.375% VRN 02/05/2023 Reg S
GPB Fin. (Gazprombank) 8.617% 15/12/2015 Reg S
Bank of Ireland 4.25% VRN 11/06/2024 EMTN
FCA Capital Ireland 1.375% 17/04/2020 EMTN
RBS Group 7.092% VRN (perpetual)
Alpha Credit Group 3.375% 17/06/2017 EMTN
Barclays Bank 1.563% FRN (perpetual)
SPV Credit Finance 10.875% 28/02/2018 Reg S
HBOS Sterling Fin. Jersey LP 7.881% VRN (perpetual)
Intesa Sanpaolo 8.375% VRN (perpetual)
Eurobank Ergasias 1.636% FRN 08/06/2017 EMTN
Credit Agricole 7.875% VRN (perpetual)
GPB Fin. (Gazprombank) 4.25% 30/01/2017 EMTN
Sumitomo Mitsui 10.23% VRN (perpetual) Reg S
AXA 6.686% VRN (perpetual) EMTN
UBS 5.125% 15/05/2024
HSBC Holdings (A) 6.375% VRN (perpetual)
Aviva 6.125% VRN (perpetual)
Standard Life 6.75% VRN (perpetual)
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044
HSBC Holdings 5.25% VRN (perpetual)
UniCredit 6.75% VRN (perpetual)
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (perpetual)
Credit Agricole 6.50% VRN (perpetual)
Generali 6.416% VRN (perpetual)
国コード
通貨
株数または
額面価額
CH
IE
GB
FR
IE
LU
NL
FR
GB
NL
IE
GB
US
LU
FR
IE
IE
IE
LU
GB
GB
LU
NL
GB
IT
IE
IE
IE
GB
GB
GB
GB
GB
IT
GR
FR
IE
KY
FR
CH
GB
GB
GB
NL
GB
IT
GB
FR
IT
USD
EUR
GBP
EUR
USD
CHF
USD
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
EUR
USD
GBP
USD
GBP
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
GBP
USD
RUB
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
CNY
GBP
GBP
USD
USD
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
8,138,461
7,186,604
4,763,853
6,656,049
9,260,590
7,799,153
7,574,823
4,823,224
4,823,224
7,234,836
6,029,030
4,672,952
6,077,262
6,752,513
4,204,887
8,392,410
4,847,340
5,377,895
6,125,494
4,905,480
7,717,158
4,066,942
7,799,153
3,010,963
4,823,224
272,994,473
3,858,579
3,569,186
3,183,328
4,340,902
2,893,934
4,750,876
1,446,967
2,046,318
5,402,011
868,180
7,717,158
269,165
351,085
561,737
468,114
269,165
234,057
327,680
351,085
351,085
234,057
327,680
234,057
− 40 −
時価
（ユーロ）
7,605,932
7,567,192
7,563,091
7,463,754
7,297,301
7,049,233
6,777,255
6,766,395
6,645,629
6,546,307
6,502,131
6,404,960
6,107,275
5,997,017
5,819,865
5,789,269
5,624,054
5,506,991
5,489,455
5,156,772
4,940,482
4,824,534
4,695,992
4,671,680
4,628,961
4,608,250
3,994,106
3,566,891
3,482,508
3,133,174
2,853,517
2,641,172
2,619,991
2,484,515
2,322,865
1,053,829
1,019,912
585,528
561,810
522,315
432,621
404,074
381,045
372,191
367,594
357,419
343,968
343,938
343,008
純資産
比率(％)
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.07
0.07
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Credit Suisse 6.50% 08/08/2023 Reg S
Svenska Handelsbanken 5.25% VRN (perpetual)
Nordea Bank 5.50% VRN (perpetual) Reg S
JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026
Old Mutual 8.00% 03/06/2021 EMTN
BBVA 7.00% VRN (perpetual) Reg S
Banco Santander 6.25% VRN (perpetual)
QBE Insurance Group 6.75% VRN 02/12/2044
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)
Bank of America 4.00% 22/01/2025 MTN
Investec Bank 9.625% 17/02/2022 EMTN
Rabobank 6.91% VRN (perpetual)
Hutchison Whampoa Europe 3.75% VRN (perpetual)
RL Finance Bonds No. 2 6.125% VRN 30/11/2043
Scottish Widows 5.50% 16/06/2023
Societe Generale 8.25% VRN (perpetual) EMTN
Muenchen Re 6.625% VRN 26/05/2042 EMTN
Cattles 7.125% 05/07/2017 (Defaulted)
Fukoku Mutual Life Insurance 6.50% VRN (perpetual)
Tesco Property Finance 1 7.623% 13/07/2039
Yancoal Int'l Trading 7.20% VRN (perpetual)
UK SPV Credit Finance 9.375% 23/09/2015 EMTN
UBS Group AG 7.00% VRN (perpetual)
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.50% (perpetual)
Bank of Ireland 10.00% 19/12/2022 EMTN
Delta Lloyd 4.375% VRN (perpetual) EMTN
Tesco Property Finance 2 6.052% 13/10/2039
BBVA (Colombia) 4.875% 21/04/2025 Reg S
Channel Link A4 3.426% FRN 30/06/2050
CH
SE
SE
US
GB
ES
ES
AU
GB
US
GB
NL
KY
GB
GB
FR
DE
GB
JP
GB
HK
GB
CH
NL
IE
NL
GB
CO
GB
USD
USD
USD
USD
GBP
EUR
EUR
USD
USD
USD
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
USD
GBP
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
327,680
374,491
351,085
304,274
163,840
234,057
234,057
234,057
234,057
234,057
117,028
117,028
175,543
117,028
117,028
175,543
93,623
3,713,882
140,434
87,921
140,434
192,929
117,028
93,623
70,217
93,623
54,150
70,217
58,514
335,704
334,567
320,472
277,252
257,235
240,428
235,601
227,916
224,146
207,252
192,605
191,753
180,677
176,644
172,562
167,491
153,164
152,981
146,768
144,411
127,620
111,914
109,578
108,323
96,569
92,928
78,631
63,611
58,750
982,856,756
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.89
国債
Germany 0.00% 12/06/2015
Greece 4.75% 17/04/2019
DE
GR
EUR
EUR
19,292,896
10,948,718
19,297,237
8,129,150
27,426,387
0.37
0.16
0.53
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Rosneft Finance 7.25% 02/02/2020 144A
Pacific Rubiales Energy 5.625% 19/01/2025 Reg S
Puma International Fin. 6.75% 01/02/2021 144A
Afren 6.625% 09/12/2020 Reg S
Puma International Fin. 6.75% 01/02/2021 Reg S
LU
CA
LU
GB
LU
USD
USD
USD
USD
USD
9,453,519
9,453,519
5,787,869
9,014,605
2,701,005
8,428,629
5,950,979
5,415,730
3,553,413
2,527,341
25,876,092
0.16
0.11
0.10
0.07
0.05
0.50
公益事業
EDP Finance 5.25% 14/01/2021 144A
EDP Finance 4.125% 15/01/2020 144A
Iberdrola International 5.75% VRN (perpetual) EMTN
NL
NL
NL
USD
USD
EUR
9,260,590
9,646,448
163,840
8,982,887
8,954,345
179,625
18,116,857
0.17
0.17
0.00
0.35
− 41 −
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
素材
EVRAZ N. America 7.50% 15/11/2019 144A
INEOS Group Holdings 6.50% 15/08/2018 Reg S
Ardagh Finance Holdings 8.625% 15/06/2019 144A
Crown European Holdings 3.375% 15/05/2025 Reg S
SPCM 2.875% 15/06/2023 Reg S
Norcell Sweden Holding 2 10.75% 29/09/2019 Reg S
Crown European Holdings 4.00% 15/07/2022 Reg S
Smurfit Kappa Acquisitions 4.875% 15/09/2018 144A
EVRAZ N. America (Canada) 7.50% 15/11/2019 144A
Evraz 7.40% 24/04/2017 Reg S
Lafarge 7.125% 15/07/2036
CA
LU
LU
FR
FR
SE
FR
IE
CA
LU
FR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
51,704,960
23,682,029
16,715,178
13,963,233
13,505,027
9,551,382
7,668,926
6,752,513
3,974,336
2,604,541
1,929,290
45,278,839
24,543,925
15,985,462
13,957,041
13,603,060
10,493,182
8,207,350
6,480,412
3,480,388
2,317,046
2,246,351
146,593,056
0.87
0.47
0.31
0.27
0.26
0.20
0.16
0.12
0.07
0.04
0.04
2.82
資本財・サービス
Iron Mountain 6.125% 15/09/2022 Reg S
AECOM 5.75% 15/10/2022 144A
CNH Industrial Fin. Europe 2.75% 18/03/2019 GMTN
Gol LuxCo 8.875% 24/01/2022 Reg S
CNH Industrial Fin. Europe 6.25% 09/03/2018 EMTN
Schaeffler Finance 4.25% 15/05/2021 144A
Global Ship Lease 10.00% 01/04/2019 144A
Schaeffler Finance 4.75% 15/05/2021 144A
Meccanica Holdings USA 6.25% 15/07/2019 144A
Finmeccanica 4.50% 19/01/2021 EMTN
GB
US
LU
LU
LU
NL
MH
NL
US
IT
GBP
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
15,434,317
17,619,237
14,180,278
19,099,967
10,611,093
12,154,524
10,852,254
10,611,093
6,752,513
5,402,011
22,394,181
16,282,676
14,461,090
13,188,017
11,854,713
11,013,399
10,171,892
9,794,430
6,725,721
6,067,657
121,953,776
0.43
0.31
0.28
0.25
0.23
0.21
0.20
0.19
0.13
0.12
2.34
情報技術
Ceridian HCM Holding 11.00% 15/03/2021 144A
Yandex 1.125% 15/12/2018
Alcatel-Lucent (USA) 6.75% 15/11/2020 144A
Advanced Micro Devices 7.75% 01/08/2020
Advanced Micro Devices 7.00% 01/07/2024
UPCB Finance III 6.625% 01/07/2020 144A
Alcatel-Lucent (USA) 8.875% 01/01/2020 144A
US
NL
US
US
US
KY
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
29,003,010
14,016,289
9,646,448
9,405,287
9,646,448
6,511,352
4,702,643
27,477,028
11,049,993
9,354,953
6,898,738
6,723,036
6,077,818
4,663,231
72,244,797
0.53
0.21
0.18
0.13
0.13
0.12
0.09
1.39
一般消費財・サービス
Virgin Media Secured Fin. 6.25% 28/03/2029 Reg S
Polish Television Holding 11.00% 15/01/2021 Reg S
Marfrig Overseas 9.50% 04/05/2020 Reg S
VTR Finance BV 6.875% 15/01/2024 Reg S
Fiat 4.50% 15/04/2020 144A
CG Co-Issuer 8.25% 15/06/2021
Cirsa Funding Luxembourg 5.875% 15/05/2023 Reg S
EDU UK BondCo 8.875% 15/09/2018 Reg S
SITV Finance 10.375% 01/07/2019 144A
Fiat 5.25% 15/04/2023 144A
Marfrig Overseas 9.50% 04/05/2020 144A
Virgin Media Secured Fin. 5.25% 15/01/2026 144A
Caesars Entertainment 11.00% 01/10/2021
Altice 7.625% 15/02/2025 144A
GB
NL
KY
NL
NL
US
LU
GB
US
NL
KY
GB
US
LU
GBP
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
37,283,521
26,817,125
33,007,250
26,314,545
27,010,054
23,647,302
22,669,152
14,863,247
22,138,598
16,784,819
15,434,317
14,469,672
7,234,836
5,980,798
54,928,999
32,140,324
28,940,566
24,469,158
24,420,309
23,413,314
22,378,420
20,859,251
17,453,362
15,218,138
13,532,719
12,962,984
5,800,935
5,462,962
1.06
0.62
0.56
0.47
0.47
0.45
0.43
0.40
0.34
0.29
0.26
0.25
0.11
0.10
− 42 −
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Snai 12.00% 15/12/2018 Reg S
UPCB Finance VI 6.875% 15/01/2022 144A
Fiat 6.625% 15/03/2018 GMTN
Jaguar Land Rover Auto. 5.625% 01/02/2023 144A
IT
KY
LU
GB
EUR
USD
EUR
USD
4,967,921
3,858,579
1,832,825
1,061,109
5,340,872
3,724,697
2,052,601
1,010,033
314,109,644
0.10
0.07
0.04
0.02
6.04
生活必需品
Agrokor 8.875% 01/02/2020 144A
HR
USD
19,871,682
19,727,616
19,727,616
0.38
0.38
ヘルスケア
ConvaTec Finance Int'l
Fresenius Medical Care
Fresenius Medical Care
Fresenius Medical Care
LU
US
US
US
USD
USD
USD
USD
32,990,852
16,640,122
12,386,039
10,611,093
29,998,938
16,541,286
12,211,272
9,910,201
68,661,697
0.58
0.32
0.23
0.19
1.32
電気通信サービス
Altice Finco 9.875% 15/12/2020 144A
Eileme 2 11.625% 31/01/2020 144A
Colombia Telecom. 8.50% VRN (perpetual) Reg S
Hellas Telecom 8.011% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)
LU
SE
CO
LU
USD
USD
USD
EUR
18,231,786
7,813,623
134,817
12,700,687
18,150,446
7,862,938
124,674
127
26,138,185
0.35
0.15
0.00
0.00
0.50
金融
AerCap Global Aviation Trust 5.00% 01/10/2021 144A
Aldesa Financial Services 7.25% 01/04/2021 Reg S
Bankia 4.00% VRN 22/05/2024 MTN
Arrow Global Finance 5.29% FRN 01/11/2021 Reg S
Aston Escrow 9.50% 15/08/2021 144A
ELM (Swiss Re) 6.302% VRN (perpetual) EMTN
Encore Capital Group 2.875% 15/03/2021
UniCredit 6.95% 31/10/2022 EMTN
UniCredit 5.75% VRN 28/10/2025 EMTN
Keystone Financing 9.50% 15/10/2019 Reg S
Natixis 10.00% VRN (perpetual) Reg S
Credit Suisse 7.875% VRN 24/02/2041 Reg S
Societe Generale 6.00% VRN (perpetual) Reg S
HSBC Holdings (B) 6.375% VRN (perpetual)
Generali 10.125% VRN 10/07/2042 EMTN
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A
Banque PSA Finance 5.75% 04/04/2021 Reg S
Barclays Bank 7.75% VRN 10/04/2023
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S
RBS Capital Trust II 6.425% VRN (perpetual)
AerCap Global Aviation Trust 3.75% 15/05/2019 144A
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037
Barclays Bank 8.25% VRN (perpetual)
Nippon Life Insurance 5.10% VRN 16/10/2044 Reg S
IE
LU
ES
GB
US
NL
US
IT
IT
GB
FR
GB
FR
GB
IT
US
FR
GB
DE
US
IE
ES
GB
JP
USD
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
USD
EUR
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
35,383,171
23,199,707
19,292,896
18,810,573
32,604,994
9,735,808
15,337,852
8,681,803
9,405,287
6,752,513
8,199,481
9,212,358
10,114,562
8,003,710
5,112,617
4,253,784
4,823,224
4,630,295
4,147,973
4,340,902
4,823,224
1,398,735
468,114
140,434
33,957,358
21,272,855
19,303,188
18,939,200
18,657,839
14,849,667
12,913,569
10,601,484
10,481,947
9,870,116
8,794,169
8,755,429
8,652,416
7,406,707
7,249,734
4,854,974
4,749,577
4,615,442
4,475,885
4,409,883
4,385,810
1,510,392
447,854
137,962
241,293,457
0.65
0.41
0.37
0.36
0.36
0.29
0.25
0.20
0.20
0.19
0.17
0.17
0.17
0.14
0.14
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.03
0.01
0.00
4.64
国債
Greece 3.00% 24/02/2028
Greece 3.00% 24/02/2029
GR
GR
EUR
EUR
32,894,387
28,939,343
18,153,590
15,895,846
0.35
0.31
8.25% 15/01/2019 144A
5.75% 15/02/2021 144A
5.625% 31/07/2019 144A
4.75% 15/10/2024 144A
− 43 −
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Greece 3.00% 24/02/2027
Greece 3.00% 24/02/2025
GR
GR
EUR
EUR
9,646,448
4,823,224
5,349,934
2,819,657
42,219,027
0.10
0.05
0.81
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR
IE
EUR
29,156
410,603,414
410,603,414
7.89
7.89
非上場
エネルギー
MPF 10.00% 08/05/2013 (Defaulted)
Remedial Cayman 10.00% 28/03/2012 (Defaulted)
Remedial Cayman
BM
KY
KY
USD
USD
USD
3,376,257
1,162,846
1,013
30
10
0
40
0.00
0.00
0.00
0.00
一般消費財・サービス
Laureate Education 10.00% 01/09/2019 144A
International Game Tech. 4.125% 15/02/2020 Reg S
Talon Equityco 23/11/2015
US
GB
BE
USD
EUR
EUR
47,117,110
10,514,628
2,795
41,472,241
10,663,373
0
52,135,614
0.80
0.20
0.00
1.00
電気通信サービス
Damovo Group
KY
EUR
819,948
8
8
0.00
0.00
金融
Cattles 6.875% 17/01/2014 EMTN (Defaulted)
GB
GBP
1,389,088
57,219
57,219
0.00
0.00
1
0.00
5,207,148,954
100.07
その他
投資資産合計（取得価額 4,901,986,958ユーロ）
クレジット・デフォルト・スワップ
Bought Protection on Ukraine 6.75% 20/03/2019
Bought Protection on Russia 5.00% 20/06/2019
Bought Protection on Russia 7.50% 20/06/2020
Bought Protection on Brazil 12.25% 20/03/2020
Sold Protection on UPC Holding 8.00% 20/12/2017
Bought Protection on Turkey 11.875% 20/03/2020
Bought Protection on Suedzucker Int l 4.125% 20/03/2020
Sold Protection on Portugal Telecom 4.375% 20/12/2018
Bought Protection on Generali Finance 5 Year 20/06/2017
Sold Protection on Abengoa 8.50% 20/12/2015
Sold Protection on Arcelormittal 6.125% 20/12/2019
Bought Protection on CDX Na Hy S22 5 Year 20/06/2019
Bought Protection on Numericable 5.375% 20/03/2020
Bought Protection on iTraxx Xover S23 20/06/2020
− 44 −
通貨
契約額等
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
9,525,867
48,666,329
37,669,379
40,129,223
13,968,056
13,505,027
12,878,008
11,961,595
8,585,339
18,328,251
9,549,983
32,797,923
28,264,092
209,327,918
未実現(損)益
（ユーロ）
5,761,996
3,995,238
3,906,057
2,044,403
1,426,458
632,472
194,989
172,571
(104,112)
(142,520)
(602,473)
(2,550,130)
(2,724,378)
(22,063,924)
(10,053,353)
純資産
比率(％)
0.11
0.08
0.08
0.04
0.03
0.01
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.05)
(0.05)
(0.42)
(0.19)
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought GBP Sold EUR
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought CHF Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Bought EUR Sold CHF
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold USD
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.94455
0.92891
0.94922
0.94431
0.92284
0.92977
1.14253
0.91242
0.93212
0.74266
0.74103
0.91957
0.90925
0.92558
1.13265
0.91697
1.06017
1.13150
0.96251
0.94612
0.93016
1.37602
1.38547
1.37314
0.93057
1.13275
1.14215
0.73710
0.94917
0.93173
1.39587
0.92833
1.14035
0.92130
1.38622
1.37515
1.37478
1.38083
1.37250
1.36405
0.88061
1.36857
0.87334
0.71876
1.33056
0.87494
1.34374
1.32670
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
47,888,180
29,456,688
14,434,978
15,719,047
26,332,925
13,194,114
20,372,345
17,142,238
7,619,733
13,982,618
15,597,672
9,610,645
16,969,416
7,220,513
15,811,266
7,600,722
13,263,496
7,319,863
7,543,966
1,162,796
1,093,188
7,266,494
1,078,687
43,657,233
201,906
255,185
160,048
279,751
32,917
36,901
80,652
28,934
44,539
30,401
74,226
346,709
196,008
31,168
357,313
29,562
26,418
222,999
27,885
62,198
85,151
222,244
287,586
516,690
− 45 −
未実現(損)益
（ユーロ）
2,607,189
1,089,255
861,089
851,649
795,331
500,615
477,794
318,423
309,125
273,589
270,222
255,244
255,099
240,188
230,959
179,755
124,426
99,396
82,572
65,341
41,957
16,801
9,917
9,270
7,841
3,750
3,700
3,336
1,962
1,481
1,352
1,051
958
866
723
582
276
181
(92)
(189)
(448)
(695)
(699)
(825)
(2,623)
(5,170)
(6,097)
(17,368)
純資産
比率(％)
0.05
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
契約額等
（ユーロ）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
GBP
CHF
CHF
USD
GBP
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
CHF
USD
EUR
CHF
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.89449
0.72744
0.88947
0.71914
0.88347
0.89059
1.35555
0.94970
0.93591
0.88204
1.32635
0.71613
0.71463
1.34309
0.94078
1.08317
0.92983
0.87137
0.71967
0.92967
0.87837
1.06177
1.06472
1.06851
1.05519
1.06295
1.05961
1.07271
1.05937
1.08753
1.07610
1.33670
1.33636
1.33639
1.33634
1.33563
1.33545
1.33546
0.87418
0.87403
0.87402
0.87421
0.87396
0.87404
0.87410
0.87390
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
18,634,559
24,706,158
8,349,043
5,231,408
5,740,389
16,355,033
8,544,287
46,866,454
7,652,341
8,606,548
4,160,512
9,200,204
8,656,626
7,621,409
15,198,144
6,575,138
8,644,243
7,571,343
18,104,816
11,011,031
13,468,902
5,654,687
7,219,058
8,155,867
14,264,048
16,522,170
16,958,474
23,544,305
18,582,241
48,775,395
44,667,109
148,540,008
149,249,838
149,514,700
149,382,269
148,322,821
148,984,976
149,117,407
172,822,245
173,686,356
175,414,578
177,142,801
176,278,690
178,006,912
206,465,551
351,693,268
− 46 −
未実現(損)益
（ユーロ）
(26,864)
(32,922)
(58,791)
(66,595)
(78,895)
(94,847)
(107,638)
(117,379)
(130,061)
(132,056)
(140,923)
(155,161)
(163,820)
(165,226)
(180,559)
(195,405)
(202,132)
(206,359)
(217,349)
(259,275)
(261,832)
(276,459)
(333,820)
(349,486)
(781,321)
(790,161)
(861,811)
(920,145)
(948,323)
(1,258,783)
(1,610,174)
(3,910,986)
(3,966,574)
(3,970,695)
(3,972,425)
(4,021,001)
(4,058,502)
(4,060,947)
(4,167,732)
(4,217,460)
(4,262,267)
(4,265,579)
(4,294,387)
(4,320,854)
(4,996,325)
(8,592,310)
(68,243,557)
純資産
比率(％)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.03)
(0.08)
(0.08)
(0.08)
(0.08)
(0.08)
(0.08)
(0.08)
(0.08)
(0.08)
(0.08)
(0.08)
(0.08)
(0.08)
(0.10)
(0.17)
(1.31)
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
契約額等
（ユーロ）
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Shares (CZK) (hedged)
CZK Sold EUR at 27.52910 07/05/2015
CZK Sold EUR at 27.44058 03/06/2015
EUR Sold CZK at 0.03644 07/05/2015
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (SEK) (hedged)
EUR Sold SEK at 0.10785
EUR Sold SEK at 0.10786
SEK Sold EUR at 9.28530
SEK Sold EUR at 9.28404
SEK Sold EUR at 9.26907
SEK Sold EUR at 9.27054
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
6,726,330
6,946,431
6,751,186
24,857
2,322
(3,031)
24,148
0.00
0.00
(0.00)
0.00
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
03/06/2015
03/06/2015
62,338,217
53,443,049
58,503,340
58,164,346
53,942,856
62,060,436
559,883
487,984
(440,566)
(445,853)
(489,157)
(552,974)
(880,683)
0.01
0.01
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
Shares (USD) (hedged)
EUR Sold USD at 0.93132
USD Sold EUR at 1.11881
USD Sold EUR at 1.11817
USD Sold EUR at 1.11787
USD Sold EUR at 1.11769
EUR Sold USD at 0.89501
EUR Sold USD at 0.89485
EUR Sold USD at 0.89459
EUR Sold USD at 0.89410
USD Sold EUR at 1.07466
USD Sold EUR at 1.07436
USD Sold EUR at 1.07438
USD Sold EUR at 1.07453
07/05/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
31,680,437
66,267,015
80,488,512
82,299,152
83,207,702
83,312,991
82,417,152
80,625,475
65,622,866
88,974,601
88,424,737
89,353,860
90,271,942
1,254,604
127,708
109,345
89,768
76,750
(76,618)
(91,046)
(112,338)
(127,058)
(3,317,201)
(3,320,068)
(3,353,353)
(3,375,596)
(12,115,103)
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.06)
(0.06)
(0.06)
(0.06)
(0.23)
A-MDIST Shares (SGD) (hedged)
Bought EUR Sold SGD at 0.67653
Bought SGD Sold EUR at 1.44284
Bought SGD Sold EUR at 1.47918
Bought SGD Sold EUR at 1.47648
07/05/2015
07/05/2015
03/06/2015
07/05/2015
8,697,992
357,975
9,055,994
8,372,210
14,247
(9,120)
(16,663)
(23,072)
(34,608)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-MDIST Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.92650
Bought EUR Sold USD at 0.92932
Bought EUR Sold USD at 0.93132
Bought USD Sold EUR at 1.11875
Bought USD Sold EUR at 1.11860
Bought USD Sold EUR at 1.11816
Bought USD Sold EUR at 1.11782
Bought USD Sold EUR at 1.11839
Bought EUR Sold USD at 0.89443
Bought EUR Sold USD at 0.89483
Bought EUR Sold USD at 0.89461
Bought EUR Sold USD at 0.89425
Bought EUR Sold USD at 0.89413
Bought EUR Sold USD at 0.89406
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
73,991,701
67,457,812
32,779,004
164,468,684
80,457,434
84,066,681
82,302,981
36,097,962
46,304,106
82,417,152
84,208,830
80,625,475
83,312,991
81,521,314
2,532,532
2,521,557
1,298,109
309,156
140,422
113,303
85,940
56,087
(72,789)
(92,741)
(115,074)
(143,046)
(158,485)
(161,405)
0.05
0.05
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
− 47 −
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
契約額等
（ユーロ）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
1.07301
1.07248
1.07338
1.07448
1.07298
1.07430
1.07307
1.07334
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
80,148,741
79,255,557
81,052,754
83,924,242
82,014,194
84,706,163
82,939,526
83,850,723
(3,106,620)
(3,109,275)
(3,114,795)
(3,142,443)
(3,180,396)
(3,184,849)
(3,209,889)
(3,225,248)
(18,959,949)
(0.06)
(0.06)
(0.06)
(0.06)
(0.06)
(0.06)
(0.06)
(0.06)
(0.36)
A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged)
Bought HKD Sold EUR at 8.67164 03/06/2015
Bought EUR Sold HKD at 0.11535 07/05/2015
Bought HKD Sold EUR at 8.33368 07/05/2015
2,591,553
2,573,877
2,672,383
4,841
(4,863)
(98,506)
(98,528)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (CHF) (hedged)
EUR Sold CHF at 0.95238
EUR Sold CHF at 0.95231
CHF Sold EUR at 1.02767
CHF Sold EUR at 1.02971
CHF Sold EUR at 1.04009
CHF Sold EUR at 1.04940
CHF Sold EUR at 1.04933
CHF Sold EUR at 1.02442
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
03/06/2015
03/06/2015
07/05/2015
90,437,937
87,137,523
10,217
32,048
93,646
90,833,169
90,533,615
181,949,005
38,254
29,967
(222)
(633)
(923)
(32,977)
(38,818)
(4,507,679)
(4,513,031)
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.09)
(0.09)
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (GBP) (hedged)
EUR Sold GBP at 1.37823
GBP Sold EUR at 0.71382
GBP Sold EUR at 0.72689
GBP Sold EUR at 0.72594
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
03/06/2015
612,075
29,980
583,853
613,821
2,339
(598)
(1,160)
(2,338)
(1,757)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (USD) (hedged)
USD Sold EUR at 1.11736
USD Sold EUR at 1.11710
USD Sold EUR at 1.06757
USD Sold EUR at 1.07739
USD Sold EUR at 1.07375
EUR Sold USD at 0.89548
EUR Sold USD at 0.89526
USD Sold EUR at 1.07545
03/06/2015
03/06/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
67,122,443
72,154,343
30,068
92,817
153,946
68,180,485
67,187,896
140,229,577
42,438
28,560
(1,312)
(3,233)
(5,864)
(27,627)
(43,760)
(5,127,619)
(5,138,417)
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.10)
(0.10)
− 48 −
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
通貨
先物取引
US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2015
Long Gilt Future 26/06/2015
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2015
Euro-Schatz Future 08/06/2015
US Treasury Note 2 Year Future 30/06/2015
US Treasury Note 20 Year Future 19/06/2015
Euro-Bund Future 08/06/2015
Euro-Bobl Future 08/06/2015
USD
GBP
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
その他資産（負債控除後）
純資産額
− 49 −
契約額等
94,682,553
(110,571,544)
(329,472)
(208,170)
(51,299)
37,142
1,797,159
39,852,899
未実現(損)益
（ユーロ）
652,958
380,139
2,876
138
23
(726)
(20,666)
(130,289)
884,453
純資産
比率(％)
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.02
115,404,009
2.18
5,203,422,578
100.00
品
名：x3603_全体版_02-02_(x3600流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
国名
イギリス
ルクセンブルグ
アイルランド
オランダ
フランス
イタリア
アメリカ合衆国
ドイツ
ケイマン諸島
カナダ
ギリシャ
ブラジル
スペイン
スウェーデン
ノルウェー
スイス
トルコ
チェコ共和国
メキシコ
香港
ポルトガル
クロアチア
ベルギー
カザフスタン
マーシャル諸島
ブルガリア
フィンランド
ハンガリー
バングラデシュ
キプロス
バミューダ
オーストラリア
バージン諸島（英領）
日本
オーストリア
コロンビア
現金その他純資産(負債控除後)
地域別
国コード
GB
LU
IE
NL
FR
IT
US
DE
KY
CA
GR
BR
ES
SE
NO
CH
TR
CZ
MX
HK
PT
HR
BE
KZ
MH
BG
FI
HU
BD
CY
BM
AU
VG
JP
AT
CO
− 50 −
純資産比率(％)
22.69
21.17
12.67
10.04
7.94
5.21
5.13
2.86
1.95
1.08
1.01
0.88
0.80
0.71
0.70
0.70
0.69
0.60
0.53
0.48
0.40
0.38
0.33
0.23
0.20
0.18
0.17
0.15
0.12
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
(0.07)
品
名：x3603_全体版_02-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主としてエマージング債券へ投資を行うことにより利息収入の確保と元本成長を目指します。ファンドは、ロー
カル市場の債券、エマージング市場の発行体が発行した株式や社債等にも投資を行うことができます。投資対象
国としてはラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、東欧（ロシアを含みます。
）や中東等を含みます。
主な投資対象
エマージング債券を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 51 −
品
名：x3603_全体版_02-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
52,747,738
936,066
5
53,683,809
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
11,008,479
3,046,716
459,798
147,736
425,290
189,356
15,277,375
473,958
(560)
15,750,773
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
37,933,036
1,940,186
(24,642)
(13,267,058)
15,126,030
6,607,413
(16,105,154)
(92,927)
1,810,259
(3,430,320)
(4,684,072)
25,812,751
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(17,335,245)
887,165,084
(399,531,512)
10,691,757
498,325,329
506,802,835
純資産額
期首
期末
699,205,664
1,206,008,499
− 52 −
品
名：x3603_全体版_02-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Petroleos de Venezuela 5.50% 12/04/2037
Petroleos de Venezuela 8.50% 02/11/2017 144A
Petroleos Mexicanos 6.625% (perpetual) 144A
Petroleos Mexicanos 8.625% 01/02/2022
Petroleos de Venezuela 12.75% 17/02/2022 144A
Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044 Reg S
Pertamina Persero PT 6.00% 03/05/2042 Reg S
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043
Azerbaijan 5.45% 09/02/2017
Rosneft Finance 7.25% 02/02/2020 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 8.625% 28/04/2034 Reg S
Pertamina Persero PT 6.00% 03/05/2042 144A
KazMunayGas National 6.375% 09/04/2021 144A
KazMunayGas National 7.00% 05/05/2020 144A
MIE Holdings 7.50% 25/04/2019 Reg S
VE
VE
MX
MX
VE
ID
ID
CO
AZ
LU
LU
ID
KZ
KZ
KY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
28,954,580
11,463,728
8,381,589
3,733,617
7,741,540
3,809,813
3,733,617
3,085,949
2,362,084
2,285,888
1,523,925
1,523,925
868,637
731,484
914,355
11,668,710
8,898,954
8,522,609
4,585,479
4,522,898
4,078,637
3,758,085
3,482,339
2,449,458
2,274,951
1,737,263
1,533,912
920,208
797,547
672,846
59,903,896
0.97
0.74
0.71
0.38
0.38
0.34
0.31
0.29
0.20
0.19
0.14
0.13
0.08
0.07
0.06
4.97
公益事業
Perusahaan Gas 5.125% 16/05/2024 Reg S
Comision Fed. Electricidad 4.875% 15/01/2024 Reg S
Eskom Holdings SOC 7.125% 11/02/2025 Reg S
RusHydro 7.875% 28/10/2015 EMTN
Federal Grid Finance 8.446% 13/03/2019 EMTN
ID
MX
ZA
IE
IE
USD
USD
USD
RUB
RUB
3,809,813
3,047,851
3,047,851
88,844,842
38,098,131
4,000,229
3,274,051
3,183,629
1,674,374
638,819
12,771,102
0.33
0.27
0.26
0.14
0.05
1.06
素材
Southern Copper 3.875% 23/04/2025
ABJA Investment 5.95% FRN 31/07/2024
Braskem Finance 6.45% 03/02/2024
Chalieco Hong Kong 6.875% VRN (perpetual)
Polyus Gold International 5.625% 29/04/2020 Reg S
Cemex 4.375% 05/03/2023 Reg S
Yingde Gases Investment 8.125% 22/04/2018 Reg S
Cemex 9.375% 12/10/2022 144A
Nitrogenmuvek Vegyipari 7.875% 21/05/2020 Reg S
US
SG
KY
HK
GB
MX
VG
US
HU
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
22,858,879
6,705,271
3,809,813
3,047,851
2,285,888
1,904,907
1,828,710
1,142,944
761,963
22,621,032
6,955,398
3,845,511
3,144,047
2,164,531
2,123,584
1,737,171
1,307,902
733,072
44,632,248
1.88
0.58
0.32
0.26
0.18
0.18
0.14
0.11
0.06
3.70
資本財・サービス
CITIC 6.80% 17/01/2023
CCCI Treasure 3.50% VRN (perpetual)
Georgian Railway 7.75% 11/07/2022 144A
ITNL Offshore Two 7.50% 01/04/2018
China Automation Group 7.75% 20/04/2016
RZD (Russian Railways) 3.374% 20/05/2021
Odebrecht Finance 4.375% 25/04/2025 Reg S
Empresas ICA 8.875% 29/05/2024 Reg S
SriLankan Airlines 5.30% 27/06/2019
Inst. Costarricense de Elec. 6.375% 15/05/2043 Reg S
HK
VG
GE
SG
KY
IE
KY
MX
LK
CR
USD
USD
USD
CNY
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
9,143,552
9,989,330
2,864,979
17,525,140
1,935,385
1,866,808
1,981,103
1,828,710
1,234,379
1,142,944
10,834,039
10,029,282
3,173,108
2,832,895
1,948,007
1,807,843
1,720,724
1,585,820
1,220,891
988,527
36,141,136
0.90
0.83
0.26
0.23
0.16
0.15
0.14
0.13
0.10
0.08
3.00
− 53 −
品
名：x3603_全体版_02-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
情報技術
Alibaba Group Holding 3.60% 28/11/2024 Reg S
21Vianet Group 6.875% 26/06/2017
KY
KY
USD
CNY
7,619,626
28,116,421
7,610,380
4,376,180
11,986,560
0.63
0.36
0.99
一般消費財・サービス
InRetail Consumer 5.25% 10/10/2021 Reg S
Studio City Finance 8.50% 01/12/2020 Reg S
Maoye International Holdings 7.75% 19/05/2017 Reg S
Wynn Macau 5.25% 15/10/2021 Reg S
Ottawa Holdings Pte 5.875% 16/05/2018 Reg S
Studio City Finance 8.50% 01/12/2020 Reg S
PE
VG
KY
KY
SG
VG
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6,632,885
6,263,333
3,047,851
1,828,710
914,355
518,135
6,849,326
6,344,418
3,028,166
1,723,559
788,266
524,842
19,258,577
0.57
0.53
0.25
0.14
0.07
0.04
1.60
生活必需品
Minerva Luxembourg 7.75% 31/01/2023 144A
Marfrig Holding Europe 6.875% 24/06/2019 Reg S
LU
NL
USD
USD
4,419,383
2,895,458
4,436,005
2,602,073
7,038,078
0.37
0.22
0.58
ヘルスケア
Hikma Pharmaceuticals 4.25% 10/04/2020
GB
USD
6,248,094
6,315,707
6,315,707
0.52
0.52
電気通信サービス
TBG Global 5.25% 10/02/2022
Turk Telekomunikasyon 3.75% 19/06/2019 Reg S
Turk Telekomunikasyon 4.875% 19/06/2024 Reg S
Oi 5.75% 10/02/2022 Reg S
Pacnet 9.00% 12/12/2018 Reg S
GCX 7.00% 01/08/2019 Reg S
Telemar Norte Leste 5.50% 23/10/2020 Reg S
Digicel 6.75% 01/03/2023 Reg S
SG
TR
TR
BR
BM
BM
BR
BM
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
9,143,552
5,562,327
3,886,009
3,162,145
1,523,925
1,676,318
1,523,925
1,219,140
9,177,511
5,555,505
3,896,877
2,664,058
1,741,719
1,708,057
1,374,447
1,203,486
27,321,660
0.76
0.46
0.32
0.22
0.14
0.14
0.11
0.10
2.27
金融
NBK Tier 1 Financing 5.75% VRN (perpetual)
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 5.125% 22/04/2020
1MDB Global Investments 4.40% 09/03/2023 Reg S
Zenith Bank 6.25% 22/04/2019 Reg S
Turkiye Vakiflar Bank. 6.875% VRN 03/02/2025 Reg S
BBVA (Texas) 5.35% VRN 12/11/2029 Reg S
Africa Finance 4.375% 29/04/2020 Reg S
BBVA (Colombia) 4.875% 21/04/2025 Reg S
Yancoal Int'l Trading 7.20% VRN (perpetual)
CIMPOR Financial Ops 5.75% 17/07/2024 Reg S
Shimao Property Holdings 8.375% 10/02/2022
BBVA (Texas) 4.375% 10/04/2024 Reg S
Greenland Global Investment 5.875% 03/07/2024
Krung Thai Bank 5.20% VRN 26/12/2024 EMTN
Banque Centrale de Tunisie 5.75% 30/01/2025 Reg S
International Bank of Azerbaijan 5.625% 11/06/2019
RSHB (Russian Agri. Bank) 8.50% 16/10/2023 Reg S
SberBank of Russia 5.50% VRN 26/02/2024 Reg S
Central China Real Estate 8.75% 23/01/2021
AE
TR
MY
NG
TR
MX
SU
CO
HK
NL
KY
MX
VG
TH
TN
AZ
LU
LU
KY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
22,858,879
19,811,028
11,048,458
9,143,552
8,076,804
7,924,411
7,010,056
6,971,958
6,705,271
5,790,916
4,571,776
4,533,678
3,809,813
3,809,813
3,809,813
3,809,813
3,809,813
3,809,813
2,781,164
23,104,292
19,734,161
10,052,882
8,835,332
8,021,886
7,926,535
7,104,983
7,050,135
6,801,659
5,179,827
4,783,641
4,759,221
3,989,701
3,978,660
3,949,218
3,666,265
3,399,163
3,077,542
2,794,722
1.92
1.64
0.83
0.73
0.67
0.66
0.59
0.58
0.56
0.43
0.40
0.39
0.33
0.33
0.33
0.30
0.28
0.26
0.23
− 54 −
品
名：x3603_全体版_02-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
VEB (Vnesheconombank) 5.942% 21/11/2023 Reg S
Dev. Bank of Mongolia 5.75% 21/03/2017 Reg S
eSun International Finance 8.375% 24/06/2018
China South City Holdings 8.25% 29/01/2019
Bulgaria Steel Finance 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)
IE
MN
VG
HK
NL
USD
USD
CNY
USD
EUR
3,047,851
2,590,673
10,652,238
914,355
228,589
2,712,630
2,514,374
1,698,034
880,327
3
146,015,193
0.22
0.21
0.14
0.07
0.00
12.11
国債
Mexico 3.60% 30/01/2025
Serbia 5.875% 03/12/2018 Reg S
Montenegro 3.875% 18/03/2020 Reg S
Zambia 8.50% 14/04/2024 Reg S
Kazakhstan 3.875% 14/10/2024 Reg S
Peruvian 5.625% 18/11/2050
Indonesia 5.125% 15/01/2045 Reg S
Indonesia 5.875% 15/01/2024 Reg S
Turkey 7.375% 05/02/2025
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S
Lebanon 6.65% 26/02/2030 Reg S
Croatia 3.00% 11/03/2025
Venezuela 7.00% 31/03/2038 Reg S
Argentina 8.75% 02/06/2017 (Defaulted)
Turkey 4.875% 16/04/2043
Argentina 8.28% 31/12/2033 (Defaulted)
Bolivia 4.875% 29/10/2022 Reg S
Georgia 6.875% 12/04/2021 Reg S
Ivory Coast 5.375% 23/07/2024 Reg S
Colombia 4.00% 26/02/2024
Indonesia 4.35% 10/09/2024 Reg S
Indonesia 6.75% 15/01/2044 Reg S
Turkey 5.625% 30/03/2021
Trinidad & Tobago 4.375% 16/01/2024 Reg S
Nigeria 6.75% 28/01/2021 Reg S
Colombia 5.625% 26/02/2044
Bahrain 6.00% 19/09/2044 Reg S
Croatia 3.875% 30/05/2022
Venezuela 11.75% 21/10/2026 Reg S
Serbia 5.25% 21/11/2017 Reg S
Ukraine 9.25% 24/07/2017 Reg S
Venezuela 12.75% 23/08/2022 Reg S
Turkey 6.625% 17/02/2045
Turkey 2.803% 26/03/2018 Reg S
Mexico 5.75% 12/10/2110
Honduras 7.50% 15/03/2024 Reg S
Namibiands 5.50% 03/11/2021 144A
Dominican Republic 5.50% 27/01/2025 Reg S
Ghana 7.875% 07/08/2023 Reg S
Uruguay 7.625% 21/03/2036
Sri Lanka 5.125% 11/04/2019 Reg S
Belarus 8.75% 03/08/2015
MX
RS
ME
ZM
KZ
PE
ID
ID
TR
IQ
LB
HR
VE
AR
TR
AR
BO
GE
CI
CO
ID
ID
TR
TT
NG
CO
BH
HR
VE
RS
UA
VE
TR
TR
MX
HN
NA
DO
GH
UY
LK
BY
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
48,765,608
32,040,528
21,258,757
14,096,309
15,544,038
12,176,163
11,429,439
9,905,514
9,219,748
12,835,260
10,667,477
9,524,533
24,382,804
9,334,042
9,143,552
8,434,233
8,450,927
7,467,234
8,533,981
7,619,626
7,071,013
5,562,327
6,400,486
6,248,094
6,095,701
5,867,112
6,514,780
5,333,738
12,332,365
5,714,720
12,450,469
10,625,569
3,962,206
4,571,776
3,985,065
3,809,813
3,657,421
3,809,813
4,000,304
2,735,446
3,809,813
3,809,813
49,619,006
33,975,087
23,211,905
15,382,167
15,128,126
14,748,682
11,835,413
11,388,578
11,297,187
11,110,529
11,024,501
10,284,273
9,802,497
9,200,701
8,788,096
8,645,300
8,572,131
8,361,973
8,156,737
7,868,026
7,273,322
7,045,321
6,997,271
6,753,895
6,566,542
6,541,830
6,402,228
6,226,113
6,212,737
5,920,973
5,744,796
5,740,995
4,798,510
4,558,856
4,246,327
4,132,537
4,042,538
3,940,116
3,885,501
3,835,095
3,820,665
3,700,950
4.11
2.82
1.92
1.28
1.25
1.22
0.98
0.94
0.94
0.92
0.91
0.85
0.81
0.76
0.73
0.72
0.71
0.69
0.68
0.65
0.60
0.58
0.58
0.56
0.54
0.54
0.53
0.52
0.52
0.49
0.48
0.48
0.40
0.38
0.35
0.34
0.34
0.33
0.32
0.32
0.32
0.31
− 55 −
品
名：x3603_全体版_02-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Ivory Coast 5.75% 31/12/2032 Reg S
Russia 12.75% 24/06/2028 Reg S
Dominican Republic 7.50% 06/05/2021 144A
Dominican Republic 7.50% 06/05/2021 Reg S
Pakistan 7.25% 15/04/2019 Reg S
Costa Rica 4.25% 26/01/2023 Reg S
Turkey 7.00% 11/03/2019
Zambia 5.375% 20/09/2022 144A
Brazil 8.25% 20/01/2034
Turkey 7.00% 05/06/2020
Ecuador 7.95% 20/06/2024 Reg S
Dominican Republic 6.85% 27/01/2045 Reg S
Russia 4.50% 04/04/2022 Reg S
Ukraine 6.875% 23/09/2015 Reg S
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S
Brazil 12.25% 06/03/2030
Bolivia 5.95% 22/08/2023 Reg S
Turkey 7.25% 05/03/2038
Gabon 6.375% 12/12/2024 Reg S
Ivory Coast 6.375% 03/03/2028 Reg S
Turkey 8.00% 14/02/2034
Serbia 6.75% 01/11/2024 144A
Argentina 2.50% 31/12/2038 (Defaulted)
Venezuela 9.25% 07/05/2028 Reg S
Uruguay 7.875% 15/01/2033
Venezuela 7.65% 21/04/2025
CI
RU
DO
DO
PK
CR
TR
ZM
BR
TR
EC
DO
RU
UA
ET
BR
BO
TR
GA
CI
TR
RS
AR
VE
UY
VE
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,840,292
2,308,747
3,101,188
3,047,851
3,047,851
3,352,636
2,773,544
2,986,893
1,828,710
2,011,581
2,285,888
2,057,299
2,133,495
3,809,813
1,904,907
982,932
1,523,925
1,215,330
1,523,925
1,523,925
815,300
1,030,613
1,748,704
2,057,299
419,079
1,028,650
3,676,641
3,654,227
3,491,550
3,431,499
3,226,514
3,213,950
3,140,068
2,777,221
2,432,916
2,321,264
2,236,170
2,144,734
2,076,137
1,966,984
1,916,163
1,766,083
1,606,981
1,546,660
1,544,562
1,535,701
1,097,108
1,052,479
1,004,805
920,693
592,997
432,701
461,594,841
0.30
0.30
0.29
0.28
0.27
0.27
0.26
0.23
0.20
0.19
0.19
0.18
0.17
0.16
0.16
0.15
0.13
0.13
0.13
0.13
0.09
0.09
0.08
0.08
0.05
0.04
38.27
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Petronas Global Sukuk 2.707% 18/03/2020 Reg S
Petronas Capital 4.50% 18/03/2045 Reg S
Petroleos Mexicanos 4.50% 23/01/2026 Reg S
Petroleos Mexicanos 5.50% 27/06/2044
Petroleum Trinidad & Tobago 9.75% 14/08/2019 Reg S
Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035
Pacific Rubiales Energy 7.25% 12/12/2021 Reg S
Petroleos de Venezuela 9.00% 17/11/2021 Reg S
MY
MY
MX
MX
TT
MX
CA
VE
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
35,507,458
17,067,963
11,429,439
6,739,559
4,419,383
2,293,508
3,047,851
3,809,813
35,795,388
17,375,476
11,646,559
6,692,039
5,325,483
2,605,297
2,406,337
1,841,332
83,687,911
2.97
1.44
0.97
0.55
0.44
0.22
0.20
0.15
6.94
公益事業
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S
CL
USD
4,571,776
4,552,741
4,552,741
0.38
0.38
素材
Suzano Trading 5.875% 23/01/2021 Reg S
GTL Trade Finance 7.25% 16/04/2044 Reg S
KY
VG
USD
USD
6,095,701
1,981,103
6,413,665
1,954,854
8,368,519
0.53
0.16
0.69
情報技術
Global A&T Electronics 10.00% 01/02/2019 144A
BCP Singapore VI Cayman 8.00% 15/04/2021 144A
KY
KY
USD
USD
2,285,888
781,774
2,240,056
782,396
3,022,452
0.19
0.06
0.25
− 56 −
品
名：x3603_全体版_02-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
一般消費財・サービス
Columbus International 7.375% 30/03/2021 Reg S
Polish Television Holding 11.00% 15/01/2021 Reg S
Arcos Dorados 10.25% 13/07/2016 144A
Marfrig Overseas 9.50% 04/05/2020 144A
BB
NL
VG
KY
USD
EUR
BRL
USD
1,676,318
1,295,336
4,190,794
609,570
1,823,361
1,732,903
1,267,682
596,589
5,420,535
0.15
0.14
0.11
0.05
0.45
生活必需品
Marfrig Holding Europe 8.375% 09/05/2018 Reg S
Agrokor 8.875% 01/02/2020 144A
NL
HR
USD
USD
6,095,701
2,285,888
5,970,297
2,533,078
8,503,375
0.50
0.21
0.71
電気通信サービス
Colombia Telecom. 8.50% VRN (perpetual) Reg S
CO
USD
2,837,549
2,929,061
2,929,061
0.24
0.24
金融
Northern Lights III 7.00% 16/08/2019 Reg S
Lodha Developers International 12.00% 13/03/2020
Intercorp Peru 5.875% 12/02/2025 Reg S
Banco BMG 9.95% 05/11/2019 Reg S
Corp Fin. de Desarrollo 3.25% 15/07/2019 Reg S
Fondo Mivivienda 3.50% 31/01/2023 Reg S
NL
IN
BS
BR
PE
PE
USD
USD
USD
USD
USD
USD
31,240,468
6,629,075
2,019,201
1,523,925
1,447,729
457,178
32,353,503
6,649,264
2,042,404
1,557,628
1,476,035
453,327
44,532,161
2.68
0.55
0.17
0.13
0.12
0.04
3.69
国債
Uruguay 5.10% 18/06/2050
Mexico 4.75% 08/03/2044 MTN
Turkey 11.875% 15/01/2030
Venezuela 11.95% 05/08/2031 Reg S
Venezuela 9.25% 15/09/2027
Costa Rica 7.00% 04/04/2044 Reg S
Brazil 5.00% 27/01/2045
Paraguay 6.10% 11/08/2044 Reg S
Belize 5.00% 20/02/2038 144A
Brazil 7.125% 20/01/2037
Colombia 5.00% 15/06/2045
Belize 5.00% 20/02/2038 Reg S
Ecuador 9.375% 15/12/2015 Reg S
UY
MX
TR
VE
VE
CR
BR
PY
BZ
BR
CO
BZ
EC
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5,333,738
4,571,776
2,392,563
8,000,608
8,000,608
3,657,421
3,809,813
3,047,851
3,200,243
1,828,710
1,828,710
2,209,692
813,014
5,467,082
4,708,358
4,164,136
4,066,509
3,894,296
3,799,030
3,578,938
3,306,439
2,405,331
2,218,226
1,865,242
1,660,824
828,887
41,963,298
0.45
0.39
0.35
0.34
0.32
0.32
0.30
0.27
0.20
0.18
0.15
0.14
0.07
3.48
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
6,673
113,620,363
113,620,363
9.42
9.42
非上場
素材
Sino Forest 0.00% 21/10/2017 144A (Defaulted)
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 Reg S (Defaulted)
CA
CA
USD
USD
5,493,751
502,895
55
5
60
0.00
0.00
0.00
(2)
(0.00)
その他
投資資産合計
(取得価額 1,174,797,961米ドル）
1,149,579,472
− 57 −
95.32
品
名：x3603_全体版_02-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
クレジット・デフォルト・スワップ
Bought Protection on South Africa 5.50% 20/06/2020
Bought Protection on Brazil 12.25% 20/03/2020
Bought Protection on Indonesia 6.875% 20/03/2020
Bought Protection on Thailand 1.45% 20/06/2020
Sold Protection on Colombia 10.375% 20/06/2020
Sold Protection on Russia 7.50% 20/06/2020
Sold Protection on Russia 7.50% 20/03/2020
Sold Protection on CDX EM CDSI S23 5 Year 20/06/2020
通貨
契約額等
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
76,196,263
19,811,028
41,907,944
51,813,459
23,735,136
24,382,804
32,345,313
57,909,160
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
Bought BRL Sold USD
Bought ZAR Sold USD
Bought USD Sold BRL
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold ZAR
Bought USD Sold BRL
Bought COP Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought COP Sold USD
Bought USD Sold TRY
Bought PLN Sold USD
Bought USD Sold MXN
Bought ZAR Sold USD
Bought TWD Sold USD
Bought ILS Sold USD
Bought USD Sold TRY
Bought USD Sold BRL
Bought KRW Sold USD
Bought USD Sold ZAR
Bought MYR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold INR
Bought MYR Sold USD
Bought USD Sold ZAR
Bought IDR Sold USD
Bought CNY Sold USD
Bought USD Sold TRY
Bought USD Sold THB
Bought USD Sold CZK
Bought KRW Sold USD
Bought MXN Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold CNY
Bought BRL Sold USD
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
3.26730 12/05/2015
12.52690 12/05/2015
0.35575 12/05/2015
1.14468 12/05/2015
0.08669 12/05/2015
0.34141 12/05/2015
2561.00000 12/05/2015
0.92687 12/05/2015
2525.00000 12/05/2015
0.38708 12/05/2015
3.80839 12/05/2015
0.06692 12/05/2015
12.35427 12/05/2015
31.55000 12/05/2015
4.00773 12/05/2015
0.37807 12/05/2015
0.33659 12/05/2015
1099.00000 12/05/2015
0.08478 12/05/2015
3.58260 12/05/2015
1.12503 12/05/2015
0.01586 12/05/2015
3.72450 12/05/2015
0.08427 12/05/2015
13104.99999 12/05/2015
6.30720 12/05/2015
0.37378 12/05/2015
0.03046 12/05/2015
0.04120 12/05/2015
1078.20000 12/05/2015
15.39473 12/05/2015
0.89518 12/05/2015
0.16022 12/05/2015
2.92000 12/05/2015
18,303,614
15,007,383
8,604,018
25,140,685
16,244,795
13,706,944
5,294,713
9,005,944
5,649,414
7,270,298
5,653,704
9,072,363
5,838,381
6,731,475
5,322,310
10,848,823
7,470,453
6,301,384
8,845,062
18,951,018
11,413,510
8,364,042
1,753,670
9,310,544
7,737,234
3,141,018
10,605,297
4,617,280
2,392,270
7,367,120
1,934,513
9,082,164
2,782,280
382,025
− 58 −
未実現(損)益
（米ドル）
3,903,709
1,126,592
1,033,129
125,390
(500,502)
(2,822,198)
(3,547,064)
(5,213,272)
(5,894,216)
未実現(損)益
（米ドル）
1,445,316
716,420
664,766
638,203
591,734
464,156
357,171
312,509
296,328
284,557
284,088
275,454
194,412
194,201
193,227
162,329
143,787
139,065
120,839
97,331
88,782
79,476
78,823
70,727
66,744
47,139
36,615
33,699
29,500
20,075
(196)
(6,136)
(12,328)
(13,648)
純資産
比率(％)
0.32
0.09
0.09
0.01
(0.04)
(0.23)
(0.29)
(0.43)
(0.49)
純資産
比率(％)
0.12
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
品
名：x3603_全体版_02-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
契約額等
（米ドル）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
USD
INR
USD
MXN
MXN
HUF
USD
TRY
USD
EUR
TRY
USD
MXN
USD
MXN
TRY
USD
USD
TRY
USD
USD
EUR
IDR
USD
USD
BRL
USD
INR
USD
USD
TRY
USD
MXN
USD
ZAR
USD
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
MXN
USD
ZAR
USD
USD
USD
ILS
USD
MYR
USD
USD
HUF
USD
EUR
USD
USD
ILS
ILS
USD
CNY
KRW
USD
USD
ILS
MXN
USD
IDR
USD
TWD
MYR
USD
RUB
USD
COP
USD
EUR
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.06475 12/05/2015
62.59000 12/05/2015
0.08291 12/05/2015
15.25278 12/05/2015
15.25516 12/05/2015
269.82000 12/05/2015
0.25424 12/05/2015
2.63250 12/05/2015
0.27735 12/05/2015
0.88544 12/05/2015
2.62305 12/05/2015
0.00362 12/05/2015
14.98320 12/05/2015
1.09776 12/05/2015
14.92600 12/05/2015
2.59830 12/05/2015
0.25008 12/05/2015
0.24994 12/05/2015
2.60149 12/05/2015
0.15809 12/05/2015
0.00091 12/05/2015
0.87236 12/05/2015
12813.00000 12/05/2015
0.24626 12/05/2015
0.06380 12/05/2015
2.91920 12/05/2015
0.00008 12/05/2015
62.54000 12/05/2015
0.03173 12/05/2015
0.26965 12/05/2015
2.50030 12/05/2015
0.01445 12/05/2015
14.89730 12/05/2015
0.00037 12/05/2015
11.53560 12/05/2015
1.06291 12/05/2015
1.05802 12/05/2015
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (CHF) (hedged)
CHF Sold USD at 0.97180
USD Sold CHF at 1.06719
CHF Sold USD at 0.97489
CHF Sold USD at 0.93620
A-ACC
Bought
Bought
Bought
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
5,994,974
1,812,044
5,496,761
5,258,532
5,515,143
9,482,665
5,913,134
5,304,360
9,477,358
9,415,218
5,331,902
9,520,975
6,283,323
10,402,984
5,683,426
5,443,973
5,515,537
5,488,150
5,969,185
11,190,920
13,827,643
8,999,147
18,192,120
5,645,968
15,339,879
7,749,091
25,781,767
18,036,620
14,342,914
11,403,485
7,794,857
2,384,598
18,910,379
5,651,884
18,801,895
17,359,288
23,595,124
(18,753)
(30,717)
(47,733)
(49,014)
(50,553)
(78,881)
(99,123)
(102,896)
(108,314)
(108,674)
(122,207)
(140,159)
(168,583)
(173,202)
(173,603)
(174,958)
(181,141)
(183,226)
(184,735)
(197,361)
(228,037)
(235,293)
(251,915)
(268,928)
(272,338)
(278,889)
(314,447)
(319,913)
(388,918)
(443,428)
(535,060)
(599,409)
(612,876)
(642,738)
(661,329)
(830,896)
(1,232,727)
(2,415,809)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.03)
(0.03)
(0.03)
(0.04)
(0.04)
(0.05)
(0.05)
(0.05)
(0.05)
(0.07)
(0.10)
(0.20)
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
03/06/2015
722,371
788,499
41,030
791,495
23,622
3,353
1,476
(3,294)
25,157
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
Shares (EUR) (hedged)
EUR Sold USD at 0.92998 07/05/2015
USD Sold EUR at 1.11823 07/05/2015
EUR Sold USD at 0.89397 03/06/2015
55,367,912
57,477,988
58,608,243
2,110,076
100,536
(102,220)
2,108,392
0.17
0.01
(0.01)
0.17
− 59 −
品
名：x3603_全体版_02-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
契約額等
（米ドル）
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Shares (SEK) (hedged)
SEK Sold USD at 8.64423 07/05/2015
USD Sold SEK at 0.12076 07/05/2015
SEK Sold USD at 8.27633 03/06/2015
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
10,657,514
10,991,923
11,364,100
334,409
133,152
(136,177)
331,384
0.03
0.01
(0.01)
0.03
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
03/06/2015
4,799,459
5,692,566
456,233
525,836
277,164
5,876,525
171,960
32,389
15,670
572
(1,803)
(33,261)
185,527
0.01
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
0.02
E-MDIST Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.93020 07/05/2015
Bought USD Sold EUR at 1.11823 07/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.89397 03/06/2015
33,514,036
34,799,349
35,184,745
1,285,313
60,868
(61,367)
1,284,814
0.11
0.01
(0.01)
0.11
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
03/06/2015
93,663
111,069
13,747
110,752
3,565
203
95
(203)
3,660
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
Y-QDIST Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.92993 07/05/2015
Bought USD Sold EUR at 1.11882 07/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.89341 03/06/2015
14,640,822
15,198,050
15,306,496
557,228
34,752
(36,239)
555,741
0.05
0.00
(0.00)
0.05
A-MDIST Shares (AUD) (hedged)
Bought AUD Sold USD at 1.31700
Bought USD Sold AUD at 0.79098
Bought AUD Sold USD at 1.31512
Bought AUD Sold USD at 1.27283
Bought USD Sold AUD at 0.78139
Bought AUD Sold USD at 1.26621
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (EUR) (hedged)
EUR Sold USD at 0.92993
USD Sold EUR at 1.11832
EUR Sold USD at 0.90201
EUR Sold USD at 0.89389
通貨
先物取引
Euro-Bobl Future 08/06/2015
Euro-Bund Future 08/06/2015
US Treasury Note 2 Year Future 30/06/2015
Euro-Schatz Future 08/06/2015
US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2015
Euro Buxl 30 Year Future 08/06/2015
US Ultra Bond Future 19/06/2015
US Treasury Note 20 Year Future 19/06/2015
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2015
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
その他資産（負債控除後）
純資産額
− 60 −
契約額等
(14,721,118)
(14,447,345)
3,507,016
(1,524,802)
(121,323,595)
385,538
12,809,759
47,156,438
246,693,734
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
66,169
6,780
5,222
56
(7,088)
(18,069)
(272,580)
(1,028,896)
(1,265,252)
(2,513,658)
0.01
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.02)
(0.09)
(0.10)
(0.21)
62,758,035
5.16
1,206,008,499
100.00
品
名：x3603_全体版_02-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
国名
アイルランド
メキシコ
トルコ
マレーシア
ベネズエラ
インドネシア
オランダ
ケイマン諸島
セルビア
コロンビア
バージン諸島（英領）
アメリカ合衆国
ペルー
マヨット
アラブ首長国連邦
香港
シンガポール
クロアチア
アルゼンチン
ザンビア
カザフスタン
ブラジル
ナイジェリア
ルクセンブルグ
コートジボワール
ドミニカ共和国
トリニダード・トバゴ
グルジア
イラク
レバノン
ボリビア
ウルグアイ
イギリス
コスタリカ
ウクライナ
国際機関
インド
バーレーン
アゼルバイジャン
ロシア
スリランカ
バミューダ
チリ
ホンジュラス
ベリーズ
ナミビア
タイ
チュニジア
地域別
国コード
IE
MX
TR
MY
VE
ID
NL
KY
RS
CO
VG
US
PE
ME
AE
HK
SG
HR
AR
ZM
KZ
BR
NG
LU
CI
DO
TT
GE
IQ
LB
BO
UY
GB
CR
UA
SU
IN
BH
AZ
RU
LK
BM
CL
HN
BZ
NA
TH
TN
− 61 −
純資産比率(％)
9.99
9.31
7.12
5.24
4.81
4.22
3.97
3.53
3.40
2.47
2.28
1.98
1.95
1.92
1.92
1.80
1.64
1.58
1.56
1.51
1.40
1.29
1.28
1.24
1.11
1.08
1.00
0.96
0.92
0.91
0.84
0.82
0.70
0.66
0.64
0.59
0.55
0.53
0.51
0.48
0.42
0.39
0.38
0.34
0.34
0.34
0.33
0.33
品
名：x3603_全体版_02-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
国名
ガーナ
ベラルーシ
パラグアイ
パキスタン
南アフリカ
エクアドル
モンゴル
カナダ
バハマ
エチオピア
バルバドス
ガボン
ハンガリー
現金その他純資産
地域別
国コード
GH
BY
PY
PK
ZA
EC
MN
CA
BS
ET
BB
GA
HU
− 62 −
純資産比率(％)
0.32
0.31
0.27
0.27
0.26
0.25
0.21
0.20
0.17
0.16
0.15
0.13
0.06
4.68
品
名：x3603_全体版_02-04_(x3600流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
運 用 方 針
主に英ポンド建ての（または英ポンドに為替ヘッジされた）公社債を投資対象として、魅力的な水準の利息収入
の確保を主たる目的とし、元本成長の可能性も目指します。
主な投資対象
英ポンド建ての（または英ポンドに為替ヘッジされた）公社債を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
決
算
日
分 配 方 針
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
毎月末日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 63 −
品
名：x3603_全体版_02-04_(x3600流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
総利益計算書
期末
2015年２月28日
2015年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
財務費用：利息／その他
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
財務費用：分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2014年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
89,659
68,780
(13,744)
(2,841)
52,195
-
13,229
65,631
(15,043)
(5,605)
44,983
(2)
52,195
141,854
(52,351)
89,503
44,981
58,210
(44,928)
13,282
ポートフォリオ計算書
2015年２月28日現在
保有数量／
保有相当量
66,900,000
400,000,000
250,000,000
15,003,275
10,700,000
8,750,000
5,850,000
5,450,000
3,900,000
3,550,000
2,900,000
2,850,000
3,175,000
2,900,000
2,033,872
400,000
24,000,000
53,550,000
38,900,000
18,750,000
30,000,000
8,500,000
15,000,000
5,350,000
組入投資資産
AAA格 - (8.13％)
Australia 3.75% 21/04/2037
Norway 2.00% 24/05/2023
Norway 3.00% 14/03/2024
Fidelity Institutional Liquidity Fund (GBP)
Abbey National Treasury 5.125% 14/04/2021
Lloyds Bank 4.875% 30/03/2027
Abbey National Treasury 5.25% 16/02/2029
Lloyds Bank 5.125% 07/03/2025
Lloyds Bank 6.00% 08/02/2029
International Bank for Reconstruction & Development 5.75% 07/06/2032
European Investment Bank 6.00% 07/12/2028
Abbey National 5.75% 02/03/2026
Barclays Bank 4.25% 12/01/2022
Deco 2012 M-Hill FRN 28/07/2021
Meadowhall Finance 4.986% 12/01/2032
Wellcome Trust Finance 4.75% 28/05/2021
AA格 - (8.17％)
UK Gilt Treasury 3.50% 02/07/2068
New Zealand I/L 2.50% 20/09/2035
US Treasury Note 0.75% 15/02/2042
UK Gilt Treasury 4.75% 07/09/2015
New Zealand 4.50% 15/04/2027
Clydesdale Bank 4.625% 08/06/2026
Microsoft 4.00% 12/02/2055
UK Gilt Treasury 4.50% 07/12/2042
− 64 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
37,939
35,681
24,006
15,003
12,665
10,863
7,675
6,780
5,480
5,258
4,209
3,784
3,633
2,897
2,436
466
178,775
2.33
2.19
1.47
0.92
0.78
0.67
0.47
0.42
0.34
0.32
0.26
0.23
0.22
0.18
0.15
0.03
10.96
31,405
28,787
26,332
19,177
16,298
10,124
9,602
7,568
1.93
1.77
1.61
1.18
1.00
0.62
0.59
0.46
品
名：x3603_全体版_02-04_(x3600流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
保有数量／
保有相当量
10,000,000
5,150,000
5,350,000
3,100,000
2,220,153
3,675,000
1,250,000
1,200,000
2,500,000
1,250,000
1,700,000
875,000
1,000,000
144,105
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
5,000,000
46,376
20,000,000
20,000,000
210,775,000
14,300,000
18,100,000
11,550,000
9,450,000
6,128,000
4,939,673
3,700,000
3,700,000
4,000,000
3,600,000
3,901,377
5,200,000
3,000,000
2,900,000
3,500,000
4,900,000
5,000,000
4,850,000
2,700,000
4,350,000
2,400,000
2,150,000
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
US Treasury Bond 3.00% 15/11/2044
US Treasury Bond 3.625% 15/08/2043
GE Corporation 4.50% 11/03/2044
Commonwealth Bank Australia 3.00% 04/09/2026
Telereal Securitisation 5.388% 10/12/2031
Walmart Stores 4.00% 11/04/2043
Reseau Ferre de France 5.25% 31/01/2035
UK Gilt Treasury 4.75% 07/12/2030
Microsoft 3.75% 12/02/2045
UK Gilt Treasury 2.75% 07/09/2024
General Electric 4.125% 09/10/2042
Community Finance 1 5.017% 31/07/2034
Statoil 3.95% 15/05/2043
Trafford Centre Finance 6.50% 28/07/2033
Sold protection on Procter & Gamble 20/09/2017
Sold protection on Procter & Gamble 20/09/2017
Sold protection on Coca Cola 20/09/2017
Sold protection on Coca Cola 20/09/2017
Sold protection on Shell International Finance 20/06/2017
Telereal Securitisation 5.5534% 10/12/2031
Bought protection on Government of Japan 20/12/2017
Bought Protection on Government of Japan 20/12/2019
A格 - (12.35％)
Poland 5.75% 25/04/2029
EDF 6.00% 23/01/2114
EDF 6.00% 22/01/2114
Unite (USAF) 3.37% 30/06/2028
Society of Lloyds 4.75% 30/10/2024
Intu Properties 3.875% 17/03/2023
Aspire Defence Finance 4.674% 31/03/2040 (A)
BAT International Finance 7.25% 12/03/2024
EDF 5.50% 17/10/2041
Intu SGS Finance 4.25% 17/09/2030
Heathrow Fund 4.625% 31/10/2048
Dignity Finance 3.5456% 31/12/2034
UBS 5.75% VRN (Perpetual)
Comcast 5.50% 23/11/2029
Anglian Water Services Financing 6.875% 21/08/2023
Intu Metro 4.125% 06/12/2028
Total 2.625% (Perpetual)
Swire Pacific 4.50% 09/10/2013
BAT International Finance 3.25% 07/06/2022
Thames Water Utilities 7.241% 09/04/2058
Merck 2.75% 10/02/2025
Anglian Water Services Finance 4.50% 05/10/2027
Wales & West Utilities 6.25% 30/11/2021
− 65 −
純資産
比率(％)
6,970
4,011
3,897
3,279
2,644
2,501
1,669
1,620
1,601
1,356
1,167
1,123
662
193
116
116
110
110
68
56
(293)
(360)
181,909
0.43
0.25
0.24
0.20
0.16
0.15
0.10
0.10
0.10
0.08
0.07
0.07
0.04
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
(0.02)
(0.02)
11.15
52,309
20,209
13,917
11,950
10,226
6,441
5,776
5,014
4,759
4,317
4,187
4,118
3,938
3,837
3,812
3,759
3,623
3,516
3,192
3,113
2,798
2,748
2,653
3.21
1.24
0.85
0.73
0.63
0.39
0.35
0.31
0.29
0.26
0.26
0.25
0.24
0.24
0.23
0.23
0.22
0.22
0.20
0.19
0.17
0.17
0.16
品
名：x3603_全体版_02-04_(x3600流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
保有数量／
保有相当量
3,800,000
1,850,000
1,850,000
1,629,000
1,450,000
1,300,000
1,300,000
1,100,000
2,000,000
1,950,000
1,000,000
1,600,000
1,700,000
1,600,000
913,046
1,550,000
803,925
850,000
624,999
414,000
400,000
250,000
400,000
264,874
250,000
225,000
142,000
10,000,000
10,000,000
131,573
5,000,000
5,000,000
4,000,000
4,000,000
50,000
55,428
50,000
2,000,000
2,500,000
2,500,000
10,000,000
10,350,000
270,000,000
15,850,000
9,500,000
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
UBS 7.125% (Perpetual)
National Grid 4.00% 08/06/2027
ELM 6.3024% (Perpetual)
Intu Properties 4.625% 17/03/2028
Wales & West Utilities 4.625% 13/12/2023
Wales & West Utilities 5.00% 07/03/2028
Munich Re 6.625% 26/05/2042
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026
Swire Properties Finance 2.75% 07/03/2020
Abbvie 2.90% 06/11/2022
HSBC 6.375% VRN 18/10/2022
Entergy Arkansas 4.95% 15/12/2044
Merck & Co 3.70% 10/02/2045
Entergy Lousiana 4.95% 15/01/2045
NATS (en Route) 5.25% 31/03/2026
Philip Morris International 2.90% 15/11/2021
Aspire Defence Finance 4.674% 31/03/2040 (B)
Hannover Finance 5.75% 14/09/2040
Broadgate Financing FRN 05/01/2020
National Grid 6.50% 27/07/2028
HSBC 5.75% 20/12/2027
Yorkshire Water Services 6.375% 19/08/2039
Hannover Finance VRN 30/06/2043
BBC 5.0636% 10/08/2033
Dali Capital 4.79924% 21/12/2037
HSBC 5.00% 20/03/2023
Yorkshire Water Services 6.454% 28/05/2027
Sold protection on EDF 20/06/2019
Sold protection on Groupe Danone 20/12/2017
BL Superstore Finance 5.27% 04/10/2025
Sold protection on Anheuser Busch 20/12/2017
Sold protection on Anheuser Busch 20/09/2017
Sold protection on SAB London 20/06/2018
Sold protection on SAB London 20/03/2018
Dwr Cymru 6.015% 31/03/2028
Mitchells & Butler 5.574% 28/12/2030
Yorkshire Electricity 9.25% 17/01/2020
Sold protection on SAB London 20/03/2018
Sold protection on BHP Finance 20/06/2017
Sold protection on Rio Tinto Finance 20/06/2017
Bought protection on ENI 20/06/2019
BBB格 - (37.48％)
Koninklijke 5.75% 17/09/2029
South Africa 6.50% 28/02/2041
Verizon Communications 5.15% 15/09/2023
CPUK Finance 4.811% 28/02/2042
− 66 −
純資産
比率(％)
2,567
2,072
2,065
1,836
1,661
1,563
1,560
1,500
1,299
1,258
1,095
1,091
1,087
1,076
1,058
1,031
940
746
615
579
476
362
357
319
295
241
189
186
163
145
77
72
71
68
66
66
65
34
27
21
(151)
210,060
0.16
0.13
0.13
0.11
0.10
0.10
0.10
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
12.88
12,690
12,344
11,733
10,106
0.78
0.76
0.72
0.62
品
名：x3603_全体版_02-04_(x3600流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
保有数量／
保有相当量
9,000,000
8,500,000
6,721,840
7,518,607
8,000,000
7,500,000
6,150,000
9,052,000
6,550,000
6,100,000
7,150,000
4,800,000
8,200,000
9,200,000
9,081,000
4,400,000
5,450,000
5,200,000
8,800,000
4,900,000
4,850,000
5,600,000
5,000,000
4,290,000
4,000,000
3,900,000
3,879,000
7,000,000
4,300,000
4,300,000
7,300,000
4,244,000
3,900,000
4,606,930
4,450,000
7,000,000
4,000,000
5,450,000
4,500,000
6,000,000
4,250,000
5,000,000
5,000,000
6,000,000
19,500,000
2,850,000
5,200,000
組入投資資産
AA Bond Company 4.7201% 31/07/2018
Aviva 6.125% VRN (Perpetual)
Great Rolling Stock 6.875% 27/07/2035
UPP Bond Issuer 1.00% 28/02/2040
AA Bond Company 4.2487% 31/07/2020
Italy BTPS 2.55% 15/09/2041
France Telecom 5.375% 22/11/2050
Verizon Communications 6.55% 15/09/2043
Arqiva Financing 5.34% 30/12/2037
HSBC 5.844% VRN (Perpetual)
Telefonica 7.045% 20/06/2036
Scottish Widows 7.00% 16/06/2043
Hutchison Whampoa Europe 3.75% (Perpetual)
HSBC 6.375% VRN (Perpetual)
Verizon Communications 5.01% 21/08/2054
Porterbrook Rail Finance 7.125% 10/10/2026
Arqiva Financing 4.882% 31/12/2032
SP Manweb 4.875% 20/09/2027
Verizon Communications 5.012% 21/08/2054
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020
FirstGroup 5.25% 29/11/2022
Assicurazioni Generali 7.75% 12/12/2042
Reed Elsevier In 2.75% 01/08/2019
Gatwick Funding 5.25% 23/01/2024
SPD Finance UK 5.875% 17/07/2026
Associated British Ports 6.25% 14/12/2026
Ondeo Services UK 6.875% 06/02/2023
Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024
AXA 5.625% 16/01/2054
Porterbrook Rail 5.50% 20/04/2019
Glencore Funding 4.125% 30/05/2023
Co-Op Bank 4.75% 11/11/2021
Porterbrook Rail Finance 6.50% 20/10/2020
Channel Link 5.892% 30/06/2041
AA Bond Company 3.781% 31/07/2019
Greenland Global Investment 5.875% 03/07/2024
Heathrow Funding 6.25% 10/09/2018
HBOS 4.50% VRN 18/03/2030
Mondelez International 3.875% 06/03/2045
Channel Link FRN 30/06/2050
Royal London Finance Bonds 6.125% VRN (Perpetual)
News America 6.15% 15/02/2041
Norfolk Southern 6.00% 15/03/2105
Actavis Funding 4.85% 15/06/2044
Brazil 10.00% 01/01/2025
Eversholt Rail 6.359% 02/12/2025
Imperial Tobacco Finance 3.50% 11/02/2023
− 67 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
9,666
9,371
8,818
8,788
8,501
8,210
7,833
7,647
7,570
6,784
6,221
6,203
6,191
6,136
6,115
6,110
6,063
6,039
5,926
5,790
5,400
5,315
5,151
5,047
5,027
5,007
5,003
4,948
4,894
4,844
4,769
4,762
4,698
4,646
4,634
4,552
4,540
4,531
4,442
4,332
4,322
4,207
4,112
3,956
3,745
3,696
3,382
0.59
0.57
0.54
0.54
0.52
0.50
0.48
0.47
0.46
0.42
0.38
0.38
0.38
0.38
0.37
0.37
0.37
0.37
0.36
0.36
0.33
0.33
0.32
0.31
0.31
0.31
0.31
0.30
0.30
0.30
0.29
0.29
0.29
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.27
0.27
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.23
0.21
品
名：x3603_全体版_02-04_(x3600流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
保有数量／
保有相当量
2,900,000
5,000,000
5,000,000
2,750,000
2,400,000
2,400,000
4,400,000
3,800,000
3,700,000
2,700,000
4,350,000
2,100,000
2,400,000
2,000,000
3,500,000
3,400,000
2,000,000
2,100,000
2,250,000
1,835,000
1,950,000
1,900,000
3,600,000
2,000,000
2,900,000
1,925,000
2,050,000
3,000,000
1,988,000
1,850,000
1,600,000
2,000,000
2,550,000
2,000,000
1,600,000
2,950,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000
2,400,000
2,500,000
1,804,953
2,200,000
1,550,000
2,500,000
2,300,000
2,700,000
組入投資資産
AVLN 6.625% VRN 03/06/2041
Verizon Communications 3.50% 01/11/2024
Plains All American Pipeline 3.60% 01/11/2024
Southern Gas Network 4.875% 05/10/2023
South Eastern Power Networks 5.625% 30/09/2030
Daily Mail & General Trust 6.375% 21/06/2027
SES 3.60% 04/04/2023
Aurizon Network Pty 2.00%18/09/2024
Deutsche Annington Finance 4.00% (Perpetual)
Mexico 5.625% 19/03/2114
Altria 2.85% 09/08/2022
Direct Line Insurance 9.25% 27/04/2042
EDF 5.875% (Perpetual)
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025
Merck & Co 2.625% 01/12/2074
Rabobank Nederland 5.50% 29/06/2020
Scottish Power 6.75% 29/05/2023
Tele Danmark 5.625% 23/02/2023
Western Power 3.875% 17/10/2024
Southern Water Services Finance 6.192% 31/03/2029
FirstGroup 6.875% 18/09/2024
British Telecom 5.75% 07/12/2028
AT&T 4.80% 15/06/2044
London Power Networks 5.125% 31/03/2023
SSE VRN (Perpetual)
Northern Gas 4.875% 30/06/2027
Scottish Widows 5.50% 16/06/2023
Time Warner Cable 5.875% 15/11/2040
Amgen 4.00% 13/09/2029
Porterbrook Rail 4.625% 04/04/2029
Northern Gas Networks 5.625% 23/03/2040
Arqiva Financing 4.04% 30/06/2020
ING Verzekeringen 4.625% 08/04/2044
British Telecom 8.875% 15/12/2030
Northumbrian Water Finance 5.125% 23/01/2042
Viacom 4.25% 01/09/2023
Verizon Communications 4.40% 01/11/2034
Veolia Environment 4.625% 30/03/2027
Southern Gas 2.50% 03/02/2025
Aviva 3.875% 03/07/2044
Coca-Cola HBC 2.375% 18/06/2020
Bishopsgate Asset Finance 4.808% 14/08/2044
Credit Suisse 5.75% VRN 18/09/2025
Eversholt Funding 5.831% 02/12/2020
21st Century Fox 4.75% 15/09/2044
News America 5.40% 01/10/2043
WEA Finance 3.75% 17/09/2024
− 68 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
3,333
3,298
3,297
3,205
3,045
3,040
2,951
2,869
2,859
2,854
2,796
2,741
2,652
2,643
2,642
2,554
2,546
2,455
2,440
2,437
2,423
2,386
2,350
2,337
2,305
2,256
2,246
2,202
2,138
2,116
2,111
2,110
2,110
2,079
1,998
1,996
1,969
1,964
1,961
1,957
1,942
1,894
1,843
1,819
1,813
1,797
1,794
0.20
0.20
0.20
0.20
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
0.17
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
品
名：x3603_全体版_02-04_(x3600流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
保有数量／
保有相当量
1,550,000
1,549,000
1,300,000
2,250,000
2,300,000
1,500,000
1,500,000
1,200,000
1,420,000
1,190,000
1,500,000
2,450,000
2,000,000
1,500,000
2,000,000
2,800,000
2,000,000
1,950,000
2,243,000
1,250,000
2,050,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,150,000
1,000,000
1,600,000
750,000
1,000,000
931,000
1,000,000
850,000
900,000
700,000
1,200,000
1,318,000
1,150,000
600,000
1,150,000
700,000
650,000
500,000
454,000
500,000
200,000
150,000
200,000
組入投資資産
Wales & West Utilities 6.75% 17/12/2036
Rabobank Nederland 6.91% VRN (Perpetual)
EDF Energy Networks 6.125% 12/11/2031
Linde Finance 7.375% VRN 14/07/2066
Altria Group 5.375% 31/01/2044
Eastern Power 4.75% 30/09/2021
SPI Australia Assets 5.125% 11/02/2021
Imperial Tobacco Finance 9.00% 17/02/2022
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042
British Telecom 6.375% 23/06/2037
Aviva 5.9021% 27/07/2049
Directv 3.95% 15/01/2025
Merck & Co 3.375% 12/12/2074
Barclays Bank 6.125% VRN (Perpetual)
Orange 5.50% 06/02/2044
Brazil I/L 6.00% 15/08/2050
France Telecom 5.375% 13/01/2042
Credit Suisse 6.50% 08/08/2023
Conagra Foods 3.20% 25/01/2023
Imperial Tobacco 4.875% 01/06/2032
Tyson Foods 3.95% 15/08/2024
NIE Finance 6.375% 02/06/2026
Aviva 6.875% VRN 20/05/2058
Western Power Distribution 5.50% 09/05/2025
Severn Trent Water 3.62% 16/01/2026
Imperial Tobacco 5.50% 28/09/2026
Reynolds Amern 4.85% 15/09/2023
Deutsche Telekom International Finance 7.125% 15/06/2030
EDF 6.00% (Perpetual)
FirstGroup 6.125% 18/01/2019
Credit Agricole 5.00% (Perpetual)
Standard Life MACS 6.546% VRN (Perpetual)
Assicurazioni Generali 10.125% 10/07/2042
Western Power Distribution 5.75% 23/03/2040
Reynolds Amern 6.15% 15/09/2043
Kraft Foods 3.50% 06/06/2022
Tyson Foods 4.875% 15/08/2034
Western Power 5.75% 23/03/2040
Altria Group 4.00% 31/01/2024
Linde Finance 8.125% VRN 14/07/2066
Altria 10.20% 06/02/2039
Woolwich Building Society 9.50% 01/08/2021
Dignity Finance 4.6956% 31/12/2049
Barclays FRN (Perpetual)
Imperial Tobacco Finance 8.125% 15/03/2024
Deutsche Telekom International Finance 8.875% 27/11/2028
Telefonica Emisiones 5.597% 12/03/2020
− 69 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
1,785
1,785
1,784
1,777
1,738
1,705
1,698
1,659
1,653
1,645
1,626
1,623
1,573
1,562
1,532
1,527
1,496
1,431
1,430
1,413
1,398
1,308
1,275
1,265
1,222
1,201
1,135
1,127
1,120
1,037
1,025
958
944
935
928
877
829
802
794
758
743
664
506
358
275
242
230
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
品
名：x3603_全体版_02-04_(x3600流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
保有数量／
保有相当量
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
100,000
100,000
84,939
50,000
6,900,000
22,569
1,650,000
2,000,000
10,000,000
South East Water 5.6577% 30/09/2019
Southern Water Services Finance 5.00% 31/03/2021
RMPA Services 5.337% 30/09/2038
United Utilities Electrics 8.875% 25/03/2026 (Bearer)
Bought Protection on Suedzucker International 20/03/2020
Marstons Issuer FRN 15/07/2020
Bought Protection on Suedzucker International 20/03/2020
Bought protection on Assicurazioni Generale 20/12/2016
Bought protection on Hammerson 20/12/2016
45,000,000
9,713,607
9,050,000
8,500,000
11,650,000
8,330,000
9,400,000
11,155,000
7,152,000
6,150,000
10,000,000
6,263,000
6,150,000
9,480,000
5,000,000
10,000,000
7,600,000
4,950,000
7,350,000
3,450,000
4,375,000
4,300,000
3,950,000
5,660,000
5,000,000
6,000,000
5,000,000
3,600,000
3,526,000
4,850,000
4,000,000
2,650,000
5,000,000
2,632,472
2,600,000
4,000,000
BB格 - (14.37％)
Turkey 9.00% 24/07/2024
Tesco Property Finance 6.0517% 13/10/2039
Virgin Media Securities 6.25% 28/03/2029
Telefonica Europe 6.75% (Perpetual)
UPCB Finance 6.375% 01/07/2020
Infinis 7.00% 15/02/2019
Telecom Italia 5.25% 17/03/2055
UPCB Finance 6.625% 01/07/2020
Lloyds Bank 7.00% VRN (Perpetual)
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019
Nielsen 5.50% 01/10/2021
Lloyds Bank 7.875% VRN (Perpetual)
Heathrow Finance 5.75% 03/03/2025
Nielsen Finance 5.00% 15/04/2022
Old Mutual 8.00% 03/06/2021
Gold Field Orogen 4.875% 07/10/2020
Telecom Italia 7.20% 18/07/2036
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)
Barclays Bank 7.75% 10/04/2023
SMFG Preferred Capital 10.231% VRN (Perpetual)
ENEL 6.625% 15/09/2076
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023
Enel 7.75% 10/09/2075
EDP Finance 2.625% 18/01/2022
Telecom Italia 4.50% 25/01/2021
Centurylink 7.65% 15/03/2042
Smurfit Kappa Acquisitions 2.75% 01/02/2025
Deutsche Bank VRN (Perpetual)
Barclays 7.00% VRN (Perpetual)
Centurylink 7.60% 15/09/2039
Barclays VRN (Perpetual)
Lafarge 8.75% 30/05/2017
Brasil Telecom 5.75% 10/02/2022
Priory Group 7.00% 15/02/2018
Veolia Environneme 4.85% (Perpetual)
Societe Generale 7.875% (Perpetual)
− 70 −
純資産
比率(％)
114
114
105
77
39
22
9
(62)
(114)
484,092
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
29.68
12,024
10,278
9,935
9,305
8,870
8,814
7,890
7,555
7,259
6,816
6,708
6,538
6,405
6,275
5,763
5,736
5,508
5,354
5,247
5,192
4,777
4,744
4,508
4,434
4,121
3,973
3,749
3,552
3,485
3,217
3,146
3,069
2,786
2,730
2,648
2,623
0.74
0.63
0.61
0.57
0.54
0.54
0.48
0.46
0.45
0.42
0.41
0.40
0.39
0.38
0.35
0.35
0.34
0.33
0.32
0.32
0.29
0.29
0.28
0.27
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.19
0.17
0.17
0.16
0.16
品
名：x3603_全体版_02-04_(x3600流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
4,000,000
2,700,000
2,400,000
2,200,000
2,900,000
3,000,000
2,182,113
2,600,000
3,000,000
1,500,000
2,425,000
1,914,482
2,500,000
2,350,000
1,600,000
1,500,000
1,950,000
300,000,000
2,000,000
1,900,000
1,349,000
2,400,000
2,000,000
1,700,000
14,000,000
1,282,040
1,840,000
1,600,000
1,000,000
850,000
10,000,000
864,800
1,000,000
706,838
1,160,000
450,000
600,000
400,000
250,000
225,000
150,000
800,000
5,000,000
Central China Real Estate 8.00% 28/01/2020
UniCredit 6.95% 31/10/2022
Enterprise Inns 6.875% 09/05/2025
Assicurazioni Generali 6.416% VRN (Perpetual)
Unitymedia Hessen 4.00% 15/01/2025
Barclays 7.625% 21/11/2022
Tesco Property Finance 5.6611% 13/10/2041
Natixis 6.307% VRN (Perpetual)
Lynx 5.375% 15/04/2021
HBOS Sterling Finance Jersey 7.881% (Perpetual)
ENEL 5.00% 15/01/2075
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027
Unitymedia Hessen 3.50% 15/01/2027
Credit Agricole 6.50% (Perpetual)
Lynx 6.00% 15/04/2021
Tesco I/L 1.982% 24/03/2036
Intesa Sanpaolo 8.047% VRN (Perpetual)
Eksportfinans 0.72% 28/07/2016
Unitymedia 5.50% 15/09/2022
Fiat Industrial 6.25% 09/03/2018
AA Bond Company 9.50% 31/07/2019
Societe Generale 6.00% (Perpetual)
Portugal Telecom 4.625% 08/05/2020
MAPFRE 5.921% VRN 24/07/2037
Bought protection on Russian Federation 20/06/2019
Tesco Property Finance 5.744% 13/04/2040
Lloyds Bank 7.50% 31/12/2049
Telecom Italia 3.25% 16/01/2023
Royal Bank of Scotland 9.50% 12/08/2049
Natwest 6.50% 07/09/2021
Bought protection on Russian Federation 20/06/2019
Unique Pub Finance 6.542% 30/03/2021
Intesa Sanpaolo 8.375% VRN (Perpetual)
Tesco Property Finance 7.6227% 13/07/2039
LBG Capital 8.00% (Perpetual)
Tesco 6.125% 24/02/2022
Unitymedia 5.125% 21/01/2023
Telecom Italia 6.00% 30/09/2034
Delamare Finance 5.5457% 19/02/2029 (A)
Credit Suisse 7.50% (Perpetual)
Wind Acquisition Finance 4.00% 15/07/2020
Sold protection on Virgin Media Finance 20/12/2017
Bought protection on Nokia Corporation 20/12/2017
15,313,000
10,000,000
B格 - (9.11％)
Enterprise Inns 6.375% 26/09/2031
Wind Acquisition Finance 7.00% 23/04/2021
− 71 −
純資産
比率(％)
2,480
2,445
2,431
2,377
2,239
2,224
2,134
2,072
2,062
1,958
1,941
1,897
1,854
1,797
1,704
1,669
1,615
1,594
1,578
1,567
1,480
1,477
1,455
1,347
1,289
1,287
1,243
1,225
1,130
980
921
890
867
849
799
502
474
267
261
156
111
67
(447)
263,302
0.15
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
(0.03)
16.14
14,680
7,686
0.90
0.47
品
名：x3603_全体版_02-04_(x3600流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
保有数量／
保有相当量
8,000,000
6,800,000
7,750,000
4,700,000
7,200,000
6,150,000
6,435,000
4,000,000
7,000,000
5,150,000
4,100,000
4,850,000
5,000,000
6,000,000
5,000,000
3,500,000
5,000,000
4,500,000
3,400,000
5,000,000
4,750,000
4,000,000
5,000,000
5,000,000
2,900,000
5,000,000
4,000,000
4,000,000
4,100,000
4,000,000
4,000,000
3,300,000
3,000,000
2,900,000
2,000,000
2,000,000
3,000,000
1,800,000
4,000,000
3,000,000
2,700,000
2,000,000
1,000,000
2,000,000
750,000
1,000,000
400,000
組入投資資産
Johnston Press Bond 8.625% 01/06/2019
CPUK Finance 11.625% 28/02/2042
Polish Television 11.00% 15/01/2021
Marlin Intermediate 10.50% 01/08/2020
Lee Enterprises 9.50% 15/03/2022
Labco S.A.S 8.50% 15/01/2018
Heinz HJ Finance 7.125% 01/08/2039
Cabot Finance 10.375% 01/10/2019
Future Land Development 10.25% 21/07/2019
UPC Holding 6.75% 15/03/2023
Edu UK Bondco 8.875% 15/09/2018
Telenet Finance 6.75% 15/08/2024
UPC Holding 6.375% 15/09/2022
Cemex 6.125% 05/05/2025
Empark Funding FRN 01/12/2019
Keystone Finance 9.50% 15/10/2019
Kindred Escrow 8.75% 15/01/2023
Cerba European Lab 7.00% 01/02/2020
Domestc & General 6.375% 15/11/2020
Caesars Entertainment 8.00% 01/10/2020
Numericable 6.25% 15/05/2024
SMCP SAS 8.875% 15/06/2020
Mirant Americas 9.125% 01/05/2031
Marfrig 6.875% 24/06/2019
Governor & Co Bank 10.00% 19/12/2022
Hellenic Republic 4.75% 17/04/2019
Boing Finance 6.625% 15/07/2019
CIFI 8.875% 27/01/2019
Aldesa Finance Services 7.25% 01/04/2021
Cemex 5.70% 11/01/2025
China South City 8.25% 21/01/2019
Arrow Global Finance FRN 01/10/2021
Lock FRN 15/08/2020
Iceland Foods 6.75% 15/07/2024
Arrow Global Finance 7.875% 01/03/2020
Aston Martin 9.25% 15/07/2018
Numericable 6.00% 15/05/2022
Gala Finance 8.875% 01/09/2018
Aston Escrow 9.50% 15/08/2021
Sitv 10.375% 01/07/2019
Gol LuxCo 8.875% 24/01/2022
Carrizo Oil & Gas 7.50% 15/09/2020
Cabot Financial 6.50% 01/04/2021
Greece Step 24/02/2028
Bibby Offshore 7.50% 15/06/2021
Greece Step 24/02/2027
Mizzen Bondco 7.00% 01/05/2021
− 72 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
7,560
7,265
6,766
5,202
4,818
4,702
4,598
4,419
4,309
4,162
4,025
3,973
3,963
3,907
3,670
3,654
3,524
3,497
3,410
3,265
3,140
3,092
2,893
2,892
2,852
2,757
2,732
2,620
2,609
2,518
2,480
2,382
2,203
2,158
2,082
2,035
1,964
1,894
1,892
1,730
1,466
1,325
932
831
626
421
386
0.46
0.45
0.41
0.32
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0.26
0.25
0.24
0.24
0.24
0.23
0.22
0.22
0.21
0.21
0.20
0.19
0.19
0.18
0.18
0.17
0.17
0.17
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.14
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.09
0.08
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
品
名：x3603_全体版_02-04_(x3600流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
保有数量／
保有相当量
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
425,000
350,000
200,000
100,000
1,400,000
3,600,000
Cemex Espana 9.875% 30/04/2019
Cemex Finance 9.375% 12/10/2022
Wind Acquisition Finance 7.375% 23/04/2021
Numericable 5.375% 15/05/2022
Bought Protection on Numericable 20/03/2020
Bought Protection on Numericable 20/03/2020
5,000,000
2,375,000
1,000,000
CCC格 - (0.66％)
Alere 6.50% 15/06/2020
Laureate Education 9.25% 01/09/2019
Domestc & General 7.875% 15/11/2021
226,181
2,666,828
2,038,525
1,560,338
9,650,000
7,000,000
4,750,000
3,350,000
3,000,000
4,350,000
1,774,520
2,000,000
2,500,000
1,507,000
1,000,000
1,000,000
1,400,000
680,000
1,200,000
600,000
468,000
250,000
1,009,997
180,000
1,650,000
310,000
1,639
1,200,387
1,000,000
619,953
格付なし - (8.12％)
Fidelity Funds - Institutional European High Yield Fund
Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund
Fidelity Funds - Global High Yield Focus Fund
Stichting Bank Certificate 6.50% (Perpetual)
Shui On Development 9.625% 10/06/2019
Prosieben Media 2.625% 15/04/2021
Admiral 5.50% 25/07/2024
PGH Capital 5.75% 07/07/2021
Gems Mea Sukuk 12.00% (Perpetual)
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027
Leg Immobilien 0.50% 01/07/2021
Sacyr 4.00% 08/05/2019
Town Centre Securities 5.375% 20/11/2031
Peel South East 10.00% 30/04/2026
Peel 8.375% 30/04/2040
Rabobank Nederland 6.875% 19/03/2020
Shaftesbury 8.50% 31/03/2024
International Personal Finance 5.75% 07/04/2021
Cerba European Lab 7.00% 01/02/2020
Novae 6.50% 27/04/2017
Annes Gate Property 5.661% 30/06/2031
Blue Ocean Resources 11.00% 31/12/2020
British Land 5.264% 24/09/2035
Cattles 7.125% 05/07/2017
Cattles 6.875% 17/01/2014
BTA Bank 5.50% 21/12/2022
Tim Hellas Telecommunications FRN 15/07/2015
MPF 10.00% 08/05/2013
Remedial Cayman 10.00% 28/03/2012
106,289,840
54,173,179
外国為替先物取引 - ((0.06)％)
Bought GBP sold EUR @ 1.33597 for settlement 12/05/2015
Bought GBP sold EUR @ 1.33636 for settlement 12/05/2015
− 73 −
純資産
比率(％)
305
258
134
77
(104)
(268)
168,369
0.02
0.02
0.01
0.00
(0.01)
(0.02)
10.32
3,338
1,482
978
5,798
0.20
0.09
0.06
0.36
24,621
16,878
13,961
12,239
7,767
4,469
3,688
3,574
3,282
3,183
2,032
1,973
1,794
1,435
1,401
1,372
1,234
934
859
466
466
302
295
214
50
9
1
0
0
0
108,499
1.51
1.03
0.86
0.75
0.48
0.27
0.23
0.22
0.20
0.20
0.12
0.12
0.11
0.09
0.09
0.08
0.08
0.06
0.05
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.65
2,859
1,441
0.18
0.09
品
名：x3603_全体版_02-04_(x3600流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
保有数量／
保有相当量
61,556,887
52,368,610
52,421,985
68,278,377
68,049,467
68,088,613
68,144,660
68,422,498
17,455,577
12,334,750
11,890,786
7,381,462
9,382,494
36,977,404
5,009,987
3,336,799
5,242,219
7,618,387
2,857,590
3,341,253
2,401,628
3,534,262
10,572,033
7,244,759
43,647,650
182
540
691
100,000,000
30,000,000
819
(24)
(82)
(84)
(169)
(13)
(1,936)
(200)
(847)
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
GBP
EUR
GBP
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
sold
NOK
EUR
PLN
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
TRY
ZAR
EUR
USD
AUD
USD
EUR
EUR
KRW
EUR
USD
GBP
GBP
USD
GBP
NZD
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
11.55177 for settlement 12/05/2015
1.33668 for settlement 12/05/2015
5.5983 for settlement 12/05/2015
1.52757 for settlement 12/05/2015
1.5283 for settlement 12/05/2015
1.52889 for settlement 12/05/2015
1.5291 for settlement 12/05/2015
1.52919 for settlement 12/05/2015
179.45560 for settlement 12/05/2015
3.82148 for settlement 12/05/2015
17.62701 for settlement 12/05/2015
1.34553 for settlement 12/05/2015
1.5287 for settlement 12/05/2015
1.9738 for settlement 12/05/2015
1.52096 for settlement 12/05/2015
1.34530 for settlement 12/05/2015
1.35611 for settlement 12/05/2015
1665.2951 for settlement 12/05/2015
1.35009 for settlement 12/05/2015
1.54164 for settlement 12/05/2015
1.36241 for settlement 12/05/2015
1.52026 for settlement 12/05/2015
1.55117 for settlement 12/05/2015
1.35436 for settlement 12/05/2015
2.09038 for settlement 12/05/2015
株式 - (0.00％)
Delta Airlines
Remedial Cayman (Unlisted)
BTA Bank GDR
1,397
1,381
1,105
646
611
585
577
575
417
412
275
147
82
78
69
67
64
64
47
1
(18)
(50)
(62)
(98)
(769)
11,903
5
0
0
5
インデックス・クレジット・デフォルト・スワップ - ((0.37)％)
Bought Call on Bought Protection ITRAXX Series 22 18/03/2015
Bought protection on ITRAXX Europe Sub Financial Series 19 20/12/2018
先物取引 - ((0.20)％)
Australian 10 Year Bond Future 16/03/2015
US Long Bond Future 19/06/2015
US Treasury 5 Year Future 30/06/2015
US Treasury 10 Year Future 19/06/2015
US Ultra Bond Future 19/06/2015
EURO BUXL Future 06/03/2015
Long Gilt Future 26/06/2015
Japanese 10 Year Bond Future 11/03/2015
EURO BUND Future 06/03/2015
− 74 −
純資産
比率(％)
0.09
0.08
0.07
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
(0.05)
0.73
0.00
0.00
0.00
0.00
1
(502)
(501)
0.00
(0.03)
(0.03)
1,927
18
(4)
(13)
(38)
(171)
(596)
(1,139)
(3,864)
(3,880)
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
(0.04)
(0.07)
(0.24)
(0.24)
品
名：x3603_全体版_02-04_(x3600流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
1,608,331
22,539
1,630,870
98.60
1.40
100.00
カッコ内の数字は2014年２月28日現在の割合を示す。
店頭デリバティブ契約の保有ポジションについて、第三者であるカウンターパーティに対し、公社債のうち
7,057,000英ポンドを担保として差し入れている。
（2014年現在差入れ担保は6,083,000英ポンド）
純資産比率は端数処理されている。
− 75 −
品
名：x3603_全体版_02-05_(x3600流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
〈補足情報〉
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の米ドル建て投資適格債券（国債、政府機関債、モー
ゲージ担保証券、資産担保証券、社債等のうち、いわゆる投資適格債券としての格付を有するものをいいます。
）
に投資することにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
決
算
日
毎月末日
●
分 配 方 針
公社債への実質投資割合には制限を設けません。
株式への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 76 −
品
名：x3603_全体版_02-05_(x3600流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■損益の状況
項
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
( 売 買 損 益 相 当 額 )
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第104期(自2015年３月３日
第105期(自2015年４月１日
第106期(自2015年５月１日
第104期
129,589,787円
131,609,678
△2,019,891
△8,137,453
121,452,334
1,560,422,910
△550,004,679
(△550,004,679)
1,131,870,565
△22,342,285
1,109,528,280
△550,004,679
(△550,004,679)
1,659,532,959
−
第105期
△178,714,039円
2,552,983
△181,267,022
△8,254,356
△186,968,395
1,597,948,600
△529,594,307
(△529,594,307)
881,385,898
△25,815,812
855,570,086
△529,594,307
(△529,594,307)
1,591,095,498
△205,931,105
至2015年３月31日)
至2015年４月30日)
至2015年６月１日)
第106期
567,328,677円
568,590,815
△1,262,138
△8,519,107
558,809,570
1,379,410,287
△527,394,321
(△527,394,321)
1,410,825,536
△25,708,573
1,385,116,963
△527,394,321
(△527,394,321)
1,912,511,284
−
第107期(自2015年６月２日
第108期(自2015年７月１日
第109期(自2015年８月１日
第107期
△380,331,721円
3,993,760
△384,325,481
△7,614,774
△387,946,495
1,857,050,261
△512,100,384
(△512,100,384)
957,003,382
△16,642,025
940,361,357
△512,100,384
(△512,100,384)
1,855,730,666
△403,268,925
第108期
264,529,725円
266,635,732
△2,106,007
△7,921,367
256,608,358
1,413,234,160
△498,269,754
(△498,269,754)
1,171,572,764
△16,192,566
1,155,380,198
△498,269,754
(△498,269,754)
1,814,717,664
△161,067,712
至2015年６月30日)
至2015年７月31日)
至2015年８月31日)
第109期
△325,264,433円
1,481,964
△326,746,397
△7,849,927
△333,114,360
1,626,891,957
△490,207,165
(△490,207,165)
803,570,432
△25,223,363
778,347,069
△490,207,165
(△490,207,165)
1,777,961,326
△509,407,092
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第 104 期
第 105 期
第 106 期
第 107 期
第 108 期
第 109 期
受託者報酬
550,756円
558,665円
576,583円
515,379円
536,127円
529,965円
委託者報酬
7,572,939円
7,681,734円
7,928,119円
7,086,521円
7,371,847円
7,287,191円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
（注６）第104期末における配当等収益から費用を控除した額（25,582,924円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（95,869,410円）、信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(1,560,422,910円)より分配対象収益は1,681,875,244円(１口当たり0.112917円)
であり、うち22,342,285円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
第105期末における配当等収益から費用を控除した額（18,962,710円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（1,597,948,600円）より分配対象収益は1,616,911,310円（１口当たり0.112739円）
であり、うち25,815,812円（１口当たり0.001800円）を分配金額としております。
第106期末における配当等収益から費用を控除した額（26,138,381円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（327,595,542円）、信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(1,584,485,934円)より分配対象収益は1,938,219,857円(１口当たり0.135706円)
であり、うち25,708,573円（１口当たり0.001800円）を分配金額としております。
第107期末における配当等収益から費用を控除した額（15,322,430円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（1,857,050,261円）より分配対象収益は1,872,372,691円（１口当たり0.135010円）
であり、うち16,642,025円（１口当たり0.001200円）を分配金額としております。
第108期末における配当等収益から費用を控除した額（25,298,493円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（1,805,611,737円）より分配対象収益は1,830,910,230円（１口当たり0.135685円）
であり、うち16,192,566円（１口当たり0.001200円）を分配金額としております。
第109期末における配当等収益から費用を控除した額（17,831,286円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（1,785,353,403円）より分配対象収益は1,803,184,689円（１口当たり0.135828円）
であり、うち25,223,363円（１口当たり0.001900円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2015年８月31日現在）
●親投資信託残高
第103期末
口
数
フィデリティ・米国投資適格債･マザーファンド
千口
8,611,049.190
第109期末
口
数
千口
7,364,077.332
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 77 −
評
価
額
千円
14,050,659
品
名：x3603_全体版_02-05_(x3600流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
〈フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・米国
投資適格債・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2015年３月３日 至2015年８月31日)
項
目
当
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 先
物
取
引
等
損
益
取
引
益
取
引
損
(Ｄ) 信
託
報
酬
等
(Ｅ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ )
(Ｆ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｇ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｈ) 解
約
差
損
益
金
(Ｉ) 計 ( Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ ＋ Ｈ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｉ )
期
円
169,671,815
169,662,804
9,011
△47,127,696
584,204,786
△631,332,482
△38,091,534
34,619,378
△72,710,912
△2,209,109
82,243,476
8,405,163,089
500,235,900
△1,678,162,116
7,309,480,349
7,309,480,349
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益および(Ｃ)先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｄ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｇ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｈ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2015年８月31日現在）
下記は、フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド全体（8,049,699,819口）の内容です。
（１）公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
期
末
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率
以下組入比率
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル 千アメリカ･ドル
千円
％
％
ア
メ
リ
カ
111,655
111,931
13,563,798
88.3
0.2
千オーストラリア･ドル 千オーストラリア･ドル
オ ー ス ト ラ リ ア
1,500
1,584
137,141
0.9
−
千イギリス･ポンド 千イギリス･ポンド
イ
ギ
リ
ス
350
360
67,403
0.4
−
ユ
ー
ロ
千ユーロ
千ユーロ
オ
ラ
ン
ダ
600
663
90,239
0.6
−
ル ク セ ン ブ ル グ
1,050
1,061
144,453
0.9
−
ド
イ
ツ
3,300
3,714
505,349
3.3
−
合
計
−
−
14,508,386
94.5
0.2
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
額面金額
− 78 −
残存期間別組入比率
２年以上
％
％
48.4
23.7
５年以上
２年未満
％
16.1
0.9
−
−
0.4
−
−
0.2
0.9
0.3
51.2
−
−
3.0
26.8
0.4
−
−
16.5
品
名：x3603_全体版_02-05_(x3600流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
（アメリカ）
RED HAT CONV 0.25% 10/19 144A
USTN .375% 01/15/16
USTN .375% 01/31/16
USTN 0.375% 10/31/16
USTN .75% 10/31/17
USTN 1% 05/15/18
UST NOTES 1.125% 06/18
UST NOTES 0.875% 07/15/18
USTN 1.625% 07/31/19
USTN 1.5% 05/31/20
UST NOTES 1.625% 06/30/20
USTN 2.125% 01/31/21
USTN 2% 10/31/21
USTN 1.750% 04/30/22
USTN 1.875% 05/31/22
UST NOTES 2.125% 06/30/22
USTN 2.25% 11/15/24
USTN 2% 02/15/25
USTN 2.125% 05/15/25
UST NOTE 2% 8/15/25
USTB 3% 11/15/44
USTB 2.50% 02/15/45
COLOMBIA GOVT 5% 06/15/45
ELEC DE FRAN 6% 1/22/2114 144A
ABU DHABI NAT 4.125% 3/17 REGS
PETROLEOS MEX 6.5% 6/02/41
CITIGROUP INC 4.45% 1/10/17
FIFTH THIRD BK 1.35% 6/1/17
CANADA NATURAL 1.75% 01/15/18
ABBVIE INC 1.8% 05/14/2018
ILFC MTN 7.125% 9/1/18 REGS
BECTON DICKINSO 2.675% 12/19
GENERAL MTR FRN 1/20
ABBVIE INC 2.5% 05/14/2020
BAXALTA INC 2.875 6/23/20 144A
CELGENE CORP 2.875% 8/15/20
DENALI/FN 5.625% 10/15/20 144A
AETNA INC 4.125% 6/01/21
MONSANTO CO 2.75% 7/15/21
FOREST LABS 5.0% 12/15/21 144A
EMD FIN LLC 2.95%3/19/22 144A
APACHE CORP 3.25% 4/15/22
DEVON ENERGY CO 3.25% 5/15/22
CCO SAFARI II 4.464% 7/22 144A
CELGENE CORP 3.55% 08/15/22
MET LIFE GLBL 3% 1/10/23 144A
CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23
MCKESSON CORP 2.85% 03/15/2023
VERIZON COMM 5.15% 09/15/23
BHP BILLITON FIN LTD 3.85 9/23
WILLIAMS PARTNERS/ACMP 4.875 3/15/24
種
類
新株予約権付社債(転換社債)
国債証券
特殊債券
社債券
利
期
率
額面金額
％
0.2500
0.3750
0.3750
0.3750
0.7500
1.0000
1.1250
0.8750
1.6250
1.5000
1.6250
2.1250
2.0000
1.7500
1.8750
2.1250
2.2500
2.0000
2.1250
2.0000
3.0000
2.5000
5.0000
6.0000
4.1250
6.5000
4.4500
1.3500
1.7500
1.8000
7.1250
2.6750
1.8488
2.5000
2.8750
2.8750
5.6250
4.1250
2.7500
5.0000
2.9500
3.2500
3.2500
4.4640
3.5500
3.0000
5.0000
2.8500
5.1500
3.8500
4.8750
千アメリカ･ドル
75
5,700
10,000
3,000
12,000
1,550
1,100
750
8,000
900
1,650
8,500
3,250
4,000
550
50
1,450
1,850
6,956
350
5,125
7,050
450
350
450
300
850
400
150
350
1,300
150
840
350
500
200
200
100
30
1,850
200
100
150
450
500
650
400
350
200
100
650
− 79 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
91
11,036
5,702
691,071
10,006
1,212,563
2,996
363,096
11,986
1,452,473
1,550
187,911
1,103
133,732
746
90,506
8,088
980,142
900
109,147
1,658
201,024
8,697
1,054,009
3,283
397,926
3,964
480,376
549
66,560
50
6,150
1,458
176,775
1,819
220,475
6,909
837,263
344
41,705
5,190
629,003
6,436
780,027
399
48,396
370
44,878
464
56,248
297
35,990
883
107,087
399
48,384
148
17,935
348
42,179
1,434
173,870
150
18,200
846
102,615
346
41,955
493
59,859
200
24,305
207
25,084
104
12,697
29
3,561
1,991
241,386
196
23,783
96
11,708
144
17,559
450
54,534
498
60,436
635
76,970
404
48,969
334
40,489
218
26,521
101
12,279
606
73,445
償還年月日
2019/10/01
2016/01/15
2016/01/31
2016/10/31
2017/10/31
2018/05/15
2018/06/15
2018/07/15
2019/07/31
2020/05/31
2020/06/30
2021/01/31
2021/10/31
2022/04/30
2022/05/31
2022/06/30
2024/11/15
2025/02/15
2025/05/15
2025/08/15
2044/11/15
2045/02/15
2045/06/15
2114/01/22
2017/03/13
2041/06/02
2017/01/10
2017/06/01
2018/01/15
2018/05/14
2018/09/01
2019/12/15
2020/01/15
2020/05/14
2020/06/23
2020/08/15
2020/10/15
2021/06/01
2021/07/15
2021/12/15
2022/03/19
2022/04/15
2022/05/15
2022/07/23
2022/08/15
2023/01/10
2023/03/15
2023/03/15
2023/09/15
2023/09/30
2024/03/15
品
名：x3603_全体版_02-05_(x3600流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
当
銘
柄
（アメリカ）
CIMAREX ENERGY 4.375% 06/01/24
WALGREENS BOOTS 3.8% 11/18/24
DIRECTV HLDGS L 3.95% 01/15/25
GLENCORE FDG 4% 4/16/25 144A
ORACLE CORP 2.95% 05/15/2025
ABBVIE INC 3.6% 05/14/2025
SHELL INTL FIN BV 3.25% 05/25
RIO TINTO FIN 3.75% 06/15/25
BAXALTA INC 4.0% 6/23/25 144A
TIME WARNER INC 3.6% 07/15/25
CCO SAFARI II 4.908% 7/25 144A
ABN AMRO BANK 4.75% 7/25 144A
HSBC HLDS 4.25% 8/18/25
NEWFIELD EXPL CO 5.375% 1/26
INTL PAPER 3.8% 01/15/26
ORACLE CORP 3.25% 5/15/30
BRITISH TELE(8.625+25BP)
DEUTSCHE TELEKOM 9.25%
MASCO CORP 6.5 8/15/32
FREEPORT MCMORAN INC5.4% 11/34
TIME WARNER CABLE 7.3% 7/1/38
ALTRIA GROUP INC 10.2% 2/6/39
COX COMMUN 8.375% 3/01/39 144A
DIRECTV HLDGS 6% 8/15/40
GS GRP INC MTN 6.25% 2/01/41
MCKESSON CORP 6% 3/01/41
CITIGROUP INC 5.875% 1/30/42
VIACOM INC 5.85% 9/01/43
CENOVUS ENERGY 5.2% 09/15/43
NOBLE ENERGY INC 5.25% 11/15/43
ACTAVIS FUNDING SCS 4.85% 6/44
MONSANTO CO 3.95% 4/15/45
NEUBERGER BER 4.875% 4/45 144A
SOUTHERN COPPER CORP 5.875% 04
SUNOCO LOGIST 5.35% 05/15/45
SHELL INTL FIN BV 4.375% 05/45
CELGENE CORP 5% 8/15/45
BARCLAYS PLC 5.25% 08/17/45
INTERNL PAPER CO 5.15% 5/15/46
BNP PARIBAS VAR 7.375% PRP RGS
MONSANTO CO NEW 4.7% 07/15/64
小
(オーストラリア)
AUSTRALIA GOVT 3.25% 4/25 RGS
AUSTRALIA GOVT 3.75% 4/37 RGS
小
(イギリス)
TIME WARNER CAB 5.75% 6/02/31
BG ENERGY CAP UK5Y+533.6
AMERICA MOVIL C 6.375 9/73RGS
小
(ユーロ・・・オランダ）
VW INT FIN CV 5.5% 11/15 RGS
ABN AMRO BANK 7.125% 7/06/22
種
類
社債券
計
利
額面金額
％
4.3750
3.8000
3.9500
4.0000
2.9500
3.6000
3.2500
3.7500
4.0000
3.6000
4.9080
4.7500
4.2500
5.3750
3.8000
3.2500
9.6250
9.2500
6.5000
5.4000
7.3000
10.2000
8.3750
6.0000
6.2500
6.0000
5.8750
5.8500
5.2000
5.2500
4.8500
3.9500
4.8750
5.8750
5.3500
4.3750
5.0000
5.2500
5.1500
7.3750
4.7000
−
千アメリカ･ドル
350
100
100
50
350
250
450
275
500
500
350
650
700
350
100
700
485
350
390
350
150
554
300
400
250
400
250
300
500
225
1,250
200
300
150
300
700
250
700
400
200
100
111,655
千オーストラリア･ドル
400
1,100
1,500
千イギリス･ポンド
150
100
100
350
千ユーロ
400
200
国債証券
3.2500
3.7500
−
社債券
5.7500
6.5000
6.3750
−
新株予約権付社債(転換社債)
社債券
5.5000
7.1250
計
計
期
率
− 80 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
337
40,843
97
11,805
96
11,693
41
5,024
337
40,854
245
29,772
441
53,511
266
32,294
497
60,299
484
58,703
348
42,204
651
78,970
693
83,994
322
39,125
96
11,685
650
78,777
707
85,789
521
63,166
403
48,914
253
30,749
159
19,330
891
107,981
372
45,155
414
50,230
299
36,301
464
56,235
288
34,999
275
33,439
427
51,775
201
24,413
1,146
138,910
168
20,411
274
33,318
129
15,718
256
31,117
695
84,298
250
30,333
702
85,099
386
46,859
204
24,817
87
10,549
111,931
13,563,798
千オーストラリア･ドル
418
36,224
1,165
100,916
1,584
137,141
千イギリス･ポンド
148
27,745
106
19,817
106
19,840
360
67,403
千ユーロ
411
55,980
251
34,259
償還年月日
2024/06/01
2024/11/18
2025/01/15
2025/04/16
2025/05/15
2025/05/14
2025/05/11
2025/06/15
2025/06/23
2025/07/15
2025/07/23
2025/07/28
2025/08/18
2026/01/01
2026/01/15
2030/05/15
2030/12/15
2032/06/01
2032/08/15
2034/11/14
2038/07/01
2039/02/06
2039/03/01
2040/08/15
2041/02/01
2041/03/01
2042/01/30
2043/09/01
2043/09/15
2043/11/15
2044/06/15
2045/04/15
2045/04/15
2045/04/23
2045/05/15
2045/05/11
2045/08/15
2045/08/17
2046/05/15
2049/12/31
2064/07/15
−
2025/04/21
2037/04/21
−
2031/06/02
2072/11/30
2073/09/06
−
2015/11/09
2022/07/06
品
名：x3603_全体版_02-05_(x3600流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
当
銘
柄
種
類
利
率
期
額面金額
(ユーロ・・・ルクセンブルグ）
％
千ユーロ
DANAHER EUROPE FIN 1.7% 1/4/22
社債券
1.7000
1,050
(ユーロ・・・ドイツ）
GERMANY GOVT 171 0% 4/17/20
国債証券
0.0000
500
GERMANY GOVT 1.75% 4/15/20
1.7500
2,000
MERCK FIN SERV .75% 09/02/19
社債券
0.7500
500
MERCK FIN SER 1.375% 9/1/22
1.3750
300
小
計
−
4,950
合
計
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
499
2,414
500
299
5,439
−
（２）先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
外国
US 10YR NOTE FUT
UST 2YR FUT
CAN 10YR BOND FUT
EURO BUND FUTURE
EURO BOBL FUT
別
当
買
建
期
額
末
売
建
額
百万円
1,079
百万円
−
688
−
−
518
83
−
−
584
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
− 81 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,061
144,453
67,958
328,533
68,044
40,813
740,042
14,508,386
償還年月日
2022/01/04
2020/04/17
2020/04/15
2019/09/02
2022/09/01
−
−
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債（ハイ・イールド債券）を主要な投資対
象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
毎月22日
●
分 配 方 針
公社債の実質投資割合には、制限を設けません。
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外への投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 82 −
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■損益の状況
項
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第104期(自2014年11月26日
第105期(自2014年12月23日
第106期(自2015年１月23日
至2014年12月22日)
至2015年１月22日)
至2015年２月23日)
第107期(自2015年２月24日
第108期(自2015年３月24日
第109期(自2015年４月23日
至2015年３月23日)
至2015年４月22日)
至2015年５月22日)
第104期
第105期
第106期
第107期
第108期
第109期
△115,306,863円
△149,615,955円
1,004,283,254円
95,896,824円
624,944,832円
531,659,700円
191,436
3,189,560
1,004,609,544
97,083,742
625,302,952
531,829,860
△115,498,299
△152,805,515
△326,290
△1,186,918
△358,120
△170,160
△18,574,092
△21,734,466
△23,430,029
△22,003,147
△24,732,622
△25,531,300
△133,880,955
△171,350,421
980,853,225
73,893,677
600,212,210
506,128,400
3,174,107,788
2,943,765,163
2,643,855,892
3,400,150,115
3,338,015,783
3,391,011,338
△6,017,964,119
△6,173,828,532
△6,461,747,009
△6,611,198,423
△7,051,767,169
△7,297,497,626
(167,702,096)
(75,608,978)
(203,292,663)
(425,474,770)
(374,945,969)
(535,979,115)
(△6,185,666,215) (△6,249,437,510) (△6,665,039,672) (△7,036,673,193) (△7,426,713,138) (△7,833,476,741)
△2,977,737,286
△3,401,413,790
△2,837,037,892
△3,137,154,631
△3,113,539,176
△3,400,357,888
△222,006,217
△201,112,119
△213,756,760
△385,435,547
△590,230,460
△626,108,342
△3,199,743,503
△3,602,525,909
△3,050,794,652
△3,522,590,178
△3,703,769,636
△4,026,466,230
△6,149,747,093
△6,248,594,845
△6,461,747,009
△6,863,093,928
△7,101,387,360
△7,417,477,568
(37,298,836)
(1,415,731)
(206,262,221)
(176,778,027)
(328,857,683)
(419,489,408)
(△6,187,045,929) (△6,250,010,576) (△6,668,009,230) (△7,039,871,955) (△7,430,245,043) (△7,836,966,976)
3,174,107,788
3,167,395,444
3,410,952,357
3,400,150,115
3,397,617,724
3,391,011,338
△224,104,198
△521,326,508
−
△59,646,365
−
−
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第104期
第105期
第106期
第107期
第108期
第109期
受託者報酬
932,193円
1,090,810円
1,175,908円
1,104,293円
1,241,279円
1,289,194円
委託者報酬
17,595,299円
20,589,124円
22,195,336円
20,843,647円
23,429,290円
24,333,723円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
（注６）第104期末における配当等収益から費用を控除した額（90,223,243円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額 （0円）、信託約款に規定される収益調整金（169,081,810円）及び分配準備積立金（3,174,107,788円）より分配対象収益は3,433,412,841円（１口当たり
0.105165円）であり、うち222,006,217円（１口当たり0.006800円）を分配金額としております。
第105期末における配当等収益から費用を控除した額（126,345,806円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額 （0円）、信託約款に規定される収益調整金 （76,182,044円）及び分配準備積立金（3,167,395,444円）より分配対象収益は3,369,923,294円（１口当たり
0.102214円）であり、うち201,112,119円（１口当たり0.006100円）を分配金額としております。
第106期末における配当等収益から費用を控除した額（159,255,316円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（300,707,414円）、信託約款に規定される収益調整金（206,262,221円）及び分配準備積立金(3,164,746,387円)より分配対象収益は3,830,971,338円（１口
当たり0.109325円）であり、うち213,756,760円（１口当たり0.006100円）を分配金額としております。
第107期末における配当等収益から費用を控除した額（133,540,042円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額 （0円）、信託約款に規定される収益調整金（428,673,532円）及び分配準備積立金（3,400,150,115円）より分配対象収益は3,962,363,689円（１口当たり
0.106914円）であり、うち385,435,547円（１口当たり0.010400円）を分配金額としております。
第108期末における配当等収益から費用を控除した額（217,573,977円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（323,036,292円）、信託約款に規定される収益調整金（378,477,874円）及び分配準備積立金(3,397,617,724円)より分配対象収益は4,316,705,867円（１口
当たり0.110435円）であり、うち590,230,460円（１口当たり0.015100円）を分配金額としております。
第109期末における配当等収益から費用を控除した額（174,429,523円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（331,698,877円）、信託約款に規定される収益調整金（539,469,350円）及び分配準備積立金(3,391,011,338円)より分配対象収益は4,436,609,088円（１口
当たり0.107707円）であり、うち626,108,342円（１口当たり0.015200円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2015年５月22日現在）
●親投資信託残高
第
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド･
マザーファンド
103
口
期 末
数
千口
10,766,914.172
第 109
数
千口
13,063,677.894
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 83 −
期
末
評
価
額
千円
37,108,683
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
〈フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・
ＵＳハイ・イールド・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2014年11月26日 至2015年５月22日)
項
目
当
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
期
円
37,547,574,234
709,019,012
36,596,194,870
242,360,352
33,631,914,741
59,844,363,676
△26,212,448,935
△56,958,879
71,122,530,096
830,956,405,920
21,751,684,746
△131,572,733,108
792,257,887,654
792,257,887,654
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2015年５月22日現在）
下記は、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド全体（430,444,468,847口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
WILLIAMS COMPANIES INC
UNITED RENTALS INC
BANK OF AMERICA CORPORATION
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPON ADR
TIME WARNER CABLE
GENERAL MOTORS CO
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
REALOGY HOLDINGS CORP
AXIALL CORP
ARAMARK
EP ENERGY CORP
TRINSEO SA
SOUTHWESTERN EN B PC 6.25 1/18
株
数
当
株
数
百株
−
百株
135.08
−
−
−
4,588.52
2,287
12,434.01
1,863.26
2,017.51
2,230
10,000
9,314.82
5,128.24
−
2,074
1,775
9,526
4,588.52
1,887
9,209.01
1,553.26
2,017.51
2,230
10,000
−
5,100.09
2,432
− 84 −
期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
184
22,323 半導体・半導体製造装置
11,015
18,660
15,936
4,698
31,233
32,765
13,558
9,375
8,005
31,640
−
14,882
14,253
1,333,587
2,259,235
1,929,492
568,864
3,781,454
3,966,938
1,641,516
1,135,075
969,250
3,830,654
−
1,801,771
1,725,725
エネルギー
資本財
銀行
素材
メディア
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
不動産
素材
消費者サービス
エネルギー
素材
エネルギー
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
15,099
1,828,052
22,417
2,714,100
24,105
2,918,392
29,019
3,513,409
32,531
3,938,565
35,629
4,313,622
−
−
百株
百株
ACTAVIS PLC 5.5% PC A 3/1/18
−
145
AMERICAN TOWER 5.5% PC 02/18
−
2,167
AERCAP HOLDINGS NV
−
5,000
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
3,287
2,806
GMAC CAP 8.125% PFD 2 PERP
16,117.41
12,550.66
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
10,742
8,282
SPANSION INC CL A
54.98
−
（アメリカ・・・ＯＴＣ）
MOTORS LIQ CO GUC TR
1,169.8
1,169.8
2,398
WP ROCKET HOLDINGS 15% PREFERRED
50,573.18
50,573.18
3,995
WP ROCKET HOLDINGS
69,111
306,036.4
1,530
LEGEND ACQUISITION(BANKRUPTCY)
−
633.47
950
ALLY FIN INC 7 PFD 144A PERP
430.85
216.14
21,848
ALLY FINANCIAL 7% PFD RGS PERP
38.77
18.78
1,898
BROADVIEW NETWRKS HLDS INC P/P
8,446.75
8,446.75
1,393
PB INVESTOR II LLC
533.5
533.5
25
WP ROCKET HLDGS 19.5% CL C PRE
−
12,774.08
1,277
WELLS FARGO 5.85 PFD PERP
11,587
6,257.16
16,312
株数、
金額
221,955.6
470,137.39
416,641
小
計
銘柄数<比率>
21
29
−
株数、
金額
221,955.6
470,137.39
−
合
計
銘柄数<比率>
21
29
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
290,336
483,708
185,259
115,041
2,645,181
229,834
168,736
3,100
154,655
1,974,944
50,442,834
<4.1％>
50,442,834
<4.1％>
（２）外国新株予約権証券
期首(前期末)
期
末
評
価
額
証 券 数
証 券 数
外貨建金額
邦貨換算金額
（アメリカ）
証券
証券 千アメリカ･ドル
千円
LEGEND ACQUISITION (BANKRUPTCY) WARRANTS A
−
83,543
0
0
LEGEND ACQUISITION (BANKRUPTCY) WARRANTS B
−
110,167
0
0
GENERAL MTRS CO 7/10/16 WT
34,887
34,887
898
108,762
GENERAL MTRS CO 7/10/19 WT
34,887
34,887
613
74,296
証券数、
金額
69,774
263,484
1,512
183,058
小
計
銘柄数<比率>
2
4
−
<0.0％>
証券数、
金額
69,774
263,484
−
183,058
合
計
銘柄数<比率>
2
4
−
<0.0％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
当
柄
− 85 −
業
種
等
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
不動産
資本財
素材
各種金融
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
各種金融
商業・専門サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
各種金融
電気通信サービス
各種金融
商業・専門サービス
銀行
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
（３）公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
期
末
評
価
額
う ち Ｂ Ｂ 格
額面金額
組入比率
以下組入比率
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
％
％
ア
メ
リ
カ
8,722,230
8,757,392
1,060,257,476
86.7
79.9
合
計
−
−
1,060,257,476
86.7
79.9
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
残存期間別組入比率
２年以上
２年未満
％
％
％
66.0
18.7
2.0
66.0
18.7
2.0
５年以上
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
（アメリカ）
SHIP FIN INTL CONV 3.25% 2/18
GM GLBL 7.2% 1/15/11 DT
GM GLBL 7.125 7/15/13 DT
WATERFORD GAME 8.625 9/14 144A
TXU CORP 5.55% 11/15/14
ECHOSTAR DBS 7.75 5/31/15
FRESENIUS US FN II 9 7/15 144A
INTL LEASE FIN 8.625% 9/15 WI
CEMEX SAB 3ML+500 9/30/15 144A
CHESAPEAKE ENERGY 3.25 3/15/16
IPALCO 7.25% 4/1/16 144A
GENERAL MOTORS 7.7% 4/15/16
REALOGY / SUN 3.375% 5/16 144A
GENERAL MTR 2.75% 5/15/16 WI
ALLY FINL INC 3.5% 07/18/16
ALLY FINL INC 3ML+268 7/18/16
ILFC MTN 6.75% 9/1/16 144A
USG MTN 6.3% 11/15/16
SPRINT NEXTEL 6% 12/01/16
CLEAR CHANNEL 5.5 12/15/16
PACIFIC DRILL 7.25% 12/17 144A
ALCATEL-LUCENT 4.625 7/17 144A
GENERAL MTRS 4.75% 08/15/17 WI
ILFC MTN 8.875% 9/1/17
VWR FNDG INC 7.25% 9/15/17 WI
RYERSON INC 9% 10/15/17 WI
BROADVIEW NETWR 10.5% 11/15/17
USG CORP 9.75 1/15/18
LANDRYS HLDG 10.25 1/1/18 144A
TARGA RES LP/FIN 5% 1/18 144A
ENERGY PART LTD 8.25% 2/15/18
JC PENNEY CORP 5.75% 2/15/18
TRANSOCEAN INC 6% 3/15/18
JMC STL GRP 8.25% 3/15/18 144A
種
類
新株予約権付社債(転換社債)
普通社債券
利
期
率
額面金額
％
3.2500
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
7.7500
9.0000
8.6250
5.2730
3.2500
7.2500
0.0000
3.3750
2.7500
3.5000
2.9551
6.7500
6.3000
6.0000
5.5000
7.2500
4.6250
4.7500
8.8750
7.2500
9.0000
10.5000
9.7500
10.2500
5.0000
8.2500
5.7500
6.0000
8.2500
千アメリカ･ドル
13,760
9,305
3,690
485
23,259
2,945
3,240
6,340
29,755
14,240
2,940
2,285
27,305
7,915
37,145
13,000
2,675
810
17,410
14,660
21,560
20,775
10,810
4,715
13,070
16,090
12,995
4,670
27,515
36,195
2,640
4,040
15,340
70,625
− 86 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
14,266
1,727,295
0
0
0
0
0
0
23,840
2,886,366
2,948
356,996
3,272
396,189
6,466
782,897
29,790
3,606,760
14,222
1,721,881
3,064
371,073
0
0
27,441
3,322,345
8,024
971,541
37,702
4,564,602
13,157
1,593,017
2,835
343,326
848
102,724
18,149
2,197,411
14,073
1,703,890
19,835
2,401,447
21,424
2,593,830
11,406
1,380,945
5,351
647,909
13,576
1,643,702
16,447
1,991,242
12,345
1,494,639
5,393
653,033
28,615
3,464,490
37,461
4,535,503
1,841
222,938
3,979
481,785
15,627
1,892,036
63,562
7,695,511
償還年月日
2018/02/01
2049/01/15
2013/07/15
2049/09/15
2014/11/15
2015/05/31
2015/07/15
2015/09/15
2015/09/30
2016/03/15
2016/04/01
2016/04/15
2016/05/01
2016/05/15
2016/07/18
2016/07/18
2016/09/01
2016/11/15
2016/12/01
2016/12/15
2017/12/01
2017/07/01
2017/08/15
2017/09/01
2017/09/15
2017/10/15
2017/11/15
2018/01/15
2018/01/01
2018/01/15
2018/02/15
2018/02/15
2018/03/15
2018/03/15
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
当
銘
柄
（アメリカ）
ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18
CONTINENTAL AIR LINES INC 6.12
DISH DBS 4.25% 4/1/18 WI
OWENS ILL 7.8%
BLUESCOPE STL 7.125% 5/18 144A
NES RENTALS 7.875% 5/1/18 144A
SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18
TRANSUNION 9.625% 6/15/18 PIK
UNITED CONTL HLD 6.375% 6/1/18
US AWYS GROUP 6.125% 6/1/18
AHERN RENTLS 9.5% 6/15/18 144A
TRANSUNION PIK 8.125 6/15 WI
LIONS GATE ENT 5.25% 8/18 144A
VPII ESCRW 6.75% 8/15/18 144A
CHASSIX INC 9.25% 8/1/18 144A
SCHAEFFLER PIK 6.875 8/18 144A
BRIGHTSTAR CRP 7.25% 8/18 144A
NAI ENTMT / FIN 5.0% 8/1/18
T-MOBILE USA 5.25% 9/1/18 WI
RYERSON INC 11.25% 10/18 WI
SPRINT NEXTEL 9% 11/15/18 144A
ALLY LLC MTN 8% 12/31/18
RIALTO HLDS LLC 7% 12/18 144A
CCO HLDGS/CAP CORP 7% 1/01/19
ALLY FINL INC 3.5% 01/27/2019
ARDAGH / HLDGS 6.25% 1/19 144A
ALTICE FING 7.875% 12/19 144A
PRINCE MINERAL 11.5 12/19 144A
NAVIOS MARITIME 8.125% 2/15/19
BASIC ENERGY 7.75% 2/15/19WI
BLUELINE RENTAL 7% 2/19 144A
WHITING PETROLEUM 5.0% 3/15/19
TENET HEALTHCARE 5% 03/19 144A
ICAHN ENT LP 4.875% 3/15/19
ENERGY TRANSFER 9% 4/15/19
ILFC 5.875% 4/01/19
REALOGY/CO-ISSR 4.5% 4/19 144A
WILLIAM LYON 5.75% 4/15/19
SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19
ANIXTER INC 5.625% 5/01/19
CARMIKE CINEMAS 7.375% 5/19 WI
LINN ENERGY LLC 6.5% 5/19
EVEREST LLC/FIN 6.875% 5/19 WI
OCWEN FIN 6.625% 05/15/19 144A
AERCAP IRELAND 3.75% 5/19 144A
BANK OF AMER MTN 7.625 6/1/19
FIRST DATA 7.375% 6/15/19 144A
HUGHES SATELLIT 6.5% 6/15/19
TEKNI-PLEX INC 9.75% 6/19 144A
LEVEL 3 COMM 8.875 6/1/19 WI
SLM CORP MED 4.875% 6/17/19
LENNAR CORP 4.5% 06/15/2019
SANMINA CORP 4.375% 06/19 144A
POLYMER GRP 6.875% 06/19 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
9.7500
6.1250
4.2500
7.8000
7.1250
7.8750
8.4500
9.6250
6.3750
6.1250
9.5000
8.1250
5.2500
6.7500
0.0000
6.8750
7.2500
5.0000
5.2500
11.2500
9.0000
8.0000
7.0000
7.0000
3.5000
6.2500
7.8750
12.0000
8.1250
7.7500
7.0000
5.0000
5.0000
4.8750
9.0000
5.8750
4.5000
5.7500
6.9000
5.6250
7.3750
6.5000
6.8750
6.6250
3.7500
7.6250
7.3750
6.5000
9.7500
8.8750
4.8750
4.5000
4.3750
6.8750
千アメリカ･ドル
6,605
1,935
19,180
500
1,400
2,025
86,590
3,975
1,420
14,450
1,925
5,550
19,070
23,970
3,685
7,430
10,390
7,190
33,790
6,897
35,595
52,200
10,235
2,103
7,045
6,425
1,980
1,910
8,790
17,050
4,410
30,000
14,930
21,360
1,464
2,805
18,105
4,740
80,666
3,455
11,655
23,010
7,600
2,680
22,860
67
51,645
12,360
3,628
2,135
6,795
5,540
14,015
5,565
− 87 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
1,552
187,921
2,036
246,569
19,635
2,377,273
565
68,404
1,454
176,044
2,075
251,295
96,764
11,715,256
3,984
482,456
1,492
180,730
14,955
1,810,692
2,071
250,830
5,661
685,377
19,737
2,389,613
25,378
3,072,543
3,113
376,990
7,736
936,656
11,013
1,333,392
7,396
895,519
34,803
4,213,683
6,655
805,794
40,667
4,923,588
58,464
7,078,236
10,721
1,298,011
2,192
265,431
6,956
842,276
6,537
791,487
2,100
254,250
1,838
222,572
7,471
904,574
14,449
1,749,446
4,564
552,605
29,925
3,623,019
14,892
1,803,056
21,974
2,660,404
1,792
217,040
3,064
371,014
18,467
2,235,811
4,787
579,610
83,388
10,095,842
3,718
450,191
12,348
1,495,029
20,191
2,444,557
7,896
956,017
2,504
303,172
23,202
2,809,175
80
9,730
53,646
6,494,950
13,596
1,646,067
3,891
471,087
2,232
270,245
6,795
822,670
5,706
690,849
14,085
1,705,280
5,189
628,276
償還年月日
2018/04/15
2018/04/29
2018/04/01
2018/05/15
2018/05/01
2018/05/01
2018/06/15
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/15
2018/08/01
2018/08/15
2018/08/01
2018/08/15
2018/08/01
2018/08/01
2018/09/01
2018/10/15
2018/11/15
2018/12/31
2018/12/01
2019/01/15
2019/01/27
2019/01/31
2019/12/15
2019/12/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/01
2019/03/15
2019/03/01
2019/03/15
2019/04/15
2019/04/01
2019/04/15
2019/04/15
2019/05/01
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/15
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/15
2019/06/01
2019/06/15
2019/06/15
2019/06/01
2019/06/01
2019/06/17
2019/06/15
2019/06/01
2019/06/01
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
当
銘
柄
（アメリカ）
ARDAGH 8.625% PIK 6/15/19 144A
WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144
RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A
HUB HL/FN PIK 8.125% 7/19 144A
RJS PWR HLDG 5.125% 07/19 144A
REYNOLDS GRP 9.875 8/15/19
FAIRPOINT COMM 8.75% 8/19 144A
TRAC INTERMODAL 11% 8/15/19
LSB INDUSTRIES 7.75% 08/01/19
CENVEO CORP 6.0% 08/01/19 144A
MHGE PRN/FN PIK 8.5% 8/19 144A
AMER ENERGY 3ML+650 8/19 144A
CONTL AIR PASS RJ04 9.558 9/19
GRATON ECONOMC 9.625 9/19 144A
LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A
WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A
BOXER PARENT 9% PIK 10/19 144A
OFFSHORE GROUP 7.5% 11/19 WI
SHALE HLDG 8.75% 11/15/19 144A
SCHAEFFLER 6.25%PIK 11/19 144A
DYNEGY INC 6.75% 11/1/19 144A
APX GRP INC 6.375% 12/1/19 WI
CALIFORNIA RESOURCES 5% 15/01/2020
TEEKAY CORP 8.5% 1/15/20
EILEME 2 AB 11.625 1/20 144A
REALOGY CORP 9% 1/15/20 144A
REALOGY CORP 7.625 1/20 144A
KINDRED ESCROW 8% 01/20 144A
HCA INC 6.5% 2/15/20
DIGICEL LTD 7% 2/15/20 144A
PRESTIGE BRAND 8.125 2/20 WI
FAGE DAIRY 9.875 2/1/20 144A
TENET HLTHCRE 6.75% 02/20 WI
CITGO HLDG 10.75% 2/20 144A
HALCON RES 8.625% 2/20 144A
SLM CORP MTN 8% 3/25/20
RITE AID CORP 9.25% 3/15/20 WI
CLEAR CHANNEL 7.625 3/20 WI
FAMILY TREE 5.25% 3/20 144A
ENERGY XXI 11.0% 3/20 144A
VRX ESCROW 5.375% 3/20 144A
CLIFFS NAT RES 8.25% 3/20 144A
LINN ENERGY LLC 8.625 4/20 WI
EQUINIX INC 4.875% 4/1/20
MDC PARTNERS 6.75% 4/1/20 144A
CORRECTIONS COR 4.125% 4/01/20
T-MOBILE USA 6.542% 4/28/20
WALTER ENERGY 11 PIK 4/20 144A
MALLINCKRODT 4.875% 4/20 144A
PINNACLE ENT 8.75% 5/15/20 WI
LANDRYS INC 9.375 5/1/20 144A
CIT GROUP NEW 5.375% 5/15/20
CHUKCHANSI ECON 9.75% 5/20 RGS
EVEREST LLC/FIN 9.375% 5/20 WI
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
8.6250
0.0000
0.0000
8.8750
5.1250
9.8750
8.7500
11.0000
7.7500
6.0000
9.2500
6.7797
9.5580
9.6250
10.0000
9.5000
9.7500
7.5000
8.7500
6.2500
6.7500
6.3750
5.0000
8.5000
11.6250
9.0000
7.6250
8.0000
6.5000
7.0000
8.1250
9.8750
6.7500
10.7500
8.6250
8.0000
9.2500
7.6250
5.2500
11.0000
5.3750
8.2500
8.6250
4.8750
6.7500
4.1250
6.5420
11.0000
4.8750
8.7500
9.3750
5.3750
10.2500
9.3750
千アメリカ･ドル
9,347
6,530
4,985
7,730
24,220
4,301
14,915
4,490
3,575
8,055
40,565
14,960
748
5,165
54,785
19,210
20,640
33,560
10,620
12,755
11,000
63,115
7,125
17,000
8,625
1,285
14,315
10,855
35,735
1,385
1,105
13,290
5,295
18,135
5,025
5,355
83,320
47,525
3,305
13,580
35,495
10,505
9,020
6,070
1,635
8,080
14,210
9,038
4,875
8,805
24,285
13,950
4,220
38,545
− 88 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
9,582
1,160,145
0
0
0
0
7,720
934,701
24,098
2,917,653
4,569
553,267
15,884
1,923,133
4,905
593,887
3,798
459,876
7,632
924,019
41,477
5,021,706
10,472
1,267,845
834
101,076
5,610
679,260
52,867
6,400,671
10,469
1,267,536
16,770
2,030,343
24,079
2,915,280
8,761
1,060,754
13,520
1,636,902
11,633
1,408,479
63,115
7,641,333
6,840
828,118
19,082
2,310,318
9,660
1,169,640
1,391
168,409
15,317
1,854,435
11,709
1,417,709
39,844
4,823,976
1,433
173,550
1,182
143,147
13,987
1,693,493
5,550
671,997
18,951
2,294,406
5,188
628,148
5,997
726,129
91,652
11,096,307
50,138
6,070,313
3,495
423,144
12,561
1,520,820
36,648
4,437,044
10,032
1,214,607
8,388
1,015,607
6,267
758,778
1,618
195,969
8,221
995,364
14,956
1,810,725
647
78,414
4,987
603,791
9,245
1,119,322
25,984
3,145,997
14,733
1,783,844
2,448
296,382
41,869
5,069,141
償還年月日
2019/06/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/08/15
2019/08/15
2019/08/15
2019/08/01
2019/08/01
2019/08/01
2019/08/01
2019/09/01
2019/09/01
2019/09/01
2019/10/15
2019/10/15
2019/11/01
2019/11/15
2019/11/15
2019/11/01
2019/12/01
2020/01/15
2020/01/15
2020/01/31
2020/01/15
2020/01/15
2020/01/15
2020/02/15
2020/02/15
2020/02/01
2020/02/01
2020/02/01
2020/02/15
2020/02/01
2020/03/25
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/01
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/31
2020/04/15
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/28
2020/04/01
2020/04/15
2020/05/15
2020/05/01
2020/05/15
2020/05/30
2020/05/01
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
当
銘
柄
（アメリカ）
JLL/DELTA 8.75% PIK 5/20 144A
AES CORP 8% 6/1/20
TENET HEALTH 4.75% 06/01/20
PENNEY JC CORP 5.65% 6/1/20
CONSOLIDATED 10.125% 7/20 144A
WIND ACQ 4.75% 07/15/20 144A
LEGEND ACQ SUB 10.75 8/20 144A
RCN TELECOM 8.5% 8/15/20 144A
PLAYA RESORTS 8% 8/15/20 144A
ICAHN ENTERPRISES 6% 8/20 WI
ALLY FINL INC 7.5% 9/15/20 WI
WAVEDIVISN ESC 8.125 9/20 144A
DIGICEL GROUP 8.25% 9/20 144A
CEQUEL LLC/CRP 6.375 9/20 144A
ENERGY TRANS EQ 7.5% 10/15/20
ARDAGH PKG PLC 9.125 10/20 144
GENON ENERGY INC 9.875 10/20 WI
ARDAGH FN/HLD 9.125 10/20 144A
GETTY IMAGES INC 7% 10/20 144A
REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 WI
HERTZ CORP 5.875% 10/15/2020
PAR PHARMACE CO 7.375 10/20 WI
JBS INVTS 7.75% 10/28/20 144A
TENET HEALTH CORP 6% 10/01/20
HEINZ 4.25% 10/15/20
CHESAPEAKE 6.875% 11/15/20
EDGEN MURRAY 8.75% 11/20 144A
IMS HEALTH INC 6 11/01/20 144A
ARDAGH PACK 7% 11/15/20 144A
BOISE CASCAD CO 6.375% 11/1/20
WILLIAM LYON 8.5 11/15/20
ALCATEL-LUCENT 6.75 11/20 144A
SPECTRUM ESCW 6.375 11/20 WI
ILFC 8.25% 12/15/20
TENNECO INC 6.875% 12/15/20 WI
SEALED AIR 6.5% 12/01/20 144A
STUDIO CITY 8.5% 12/01/20 144A
ALTICE FINCO 9.875 12/20 144A
BROOKFIELD RESIDENTL PPTYS INC
APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI
LEVEL 3 FIN INC 6.125% 1/15/21
ARDAGH / HLDGS 6.75% 1/21 144A
FIRST DATA CORP 11.25 1/21 WI
CHESAPEAKE ENERGY 6.125% 2/21
GEO GROUP INC 6.625% 2/15/21
TARGA RES LP/FI 6.875% 2/01/21
REYNOLDS GRP 6.875% 2/15/21 WI
REYNOLDS GRP STEP 2/15/21 WI
DIGITALGLOBE 5.25% 2/1/21 144A
NXP BV FDG 5.75% 2/15/21 144A
GENESIS ENR 5.75% 2/15/21
KINDER MORGAN 5% 02/15/21 144A
REVLON CONS 5.75% 2/15/21 WI
SABRA HEALTH CA LP 5.5% 2/1/21
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
9.5000
8.0000
4.7500
5.6500
10.1250
4.7500
0.0000
8.5000
8.0000
6.0000
7.5000
8.1250
8.2500
6.3750
7.5000
9.1250
9.8750
9.1250
7.0000
5.7500
5.8750
7.3750
7.7500
6.0000
4.2500
6.8750
8.7500
6.0000
7.0000
6.3750
8.5000
6.7500
6.3750
8.2500
6.8750
6.5000
8.5000
9.8750
6.5000
8.7500
6.1250
6.7500
11.2500
6.1250
6.6250
6.8750
6.8750
8.2500
5.2500
5.7500
5.7500
5.0000
5.7500
5.5000
千アメリカ･ドル
5,420
669
9,640
13,415
2,750
18,615
9,705
12,325
3,975
42,120
50,991
7,825
43,495
1,555
12,510
13,200
22,025
3,460
25,880
35,650
5,430
2,155
52,310
10,535
18,005
980
4,928
3,410
2,867
1,690
9,030
38,995
1,675
35,650
8,215
5,025
10,879
2,770
2,925
73,320
13,505
7,430
12,737
14,750
2,420
7,050
56,810
5,465
23,645
7,550
2,470
9,580
30,255
5,860
− 89 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
5,494
665,222
779
94,360
9,736
1,178,785
12,107
1,465,799
2,426
293,821
18,684
2,262,169
0
0
13,126
1,589,179
4,153
502,909
44,963
5,443,682
59,786
7,238,405
8,255
999,478
45,130
5,463,938
1,601
193,911
14,323
1,734,200
14,091
1,705,997
22,641
2,741,230
3,676
445,083
14,864
1,799,668
37,165
4,499,581
5,538
670,558
2,308
279,495
57,933
7,013,987
11,285
1,366,349
18,410
2,228,912
1,036
125,470
5,353
648,092
3,537
428,330
2,939
355,865
1,791
216,884
9,820
1,188,922
41,432
5,016,194
1,775
214,959
43,359
5,249,511
8,666
1,049,292
5,596
677,579
11,042
1,336,877
3,060
370,577
3,012
364,753
67,271
8,144,512
14,315
1,733,153
7,662
927,661
14,297
1,730,971
15,081
1,825,962
2,544
308,005
7,384
894,086
59,977
7,261,503
5,745
695,556
23,704
2,869,856
7,984
966,638
2,470
299,042
10,263
1,242,547
30,217
3,658,394
6,196
750,264
償還年月日
2020/05/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/07/15
2020/07/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/01
2020/09/15
2020/09/01
2020/09/30
2020/09/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/28
2020/10/01
2020/10/15
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/15
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/01
2020/12/01
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/01
2021/01/15
2021/01/31
2021/01/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
当
銘
柄
（アメリカ）
JURASSIC 6.875% 02/15/21 144A
NETFLIX INC 5.375% 02/01/21 144A
SABINE PASS 5.625% 2/1/21 WI
CEDAR FAIR 5.25% 3/15/21 WI
AIRCASTLE LTD 5.125% 03/15/21
COLUMBUS INTL 7.375% 3/21 144A
WHITING PETROLEUM 5.75 3/15/21
ISLE CAPRI CS 5.875% 3/21 144A
CONTL AIR ERJ1 9.798% 4/1/21
CONTINENTAL 7.125% 4/1/21 WI
CCO HLDGS/CAP CRP 6.5% 4/30/21
LYNX I CORP 5.375% 2/21 144A
DIGICEL LTD 6.0% 4/15/21 144A
ABC SUPPLY CO 5.625 4/21 144A
WESTERN REFING 6.25% 4/1/21 WI
NORTEK INC 8.5 4/15/21
TENET HEALTH CRP 4.5% 4/01/21
T-MOBILE USA 6.633% 4/28/21
T-MOBILE USA 6.25% 4/1/21 WI
MCGRAW-HILL GLB 9.75 4/21 WI
HILCORP ENGFI 7.625% 4/21 144A
MURRAY ENERGY 11.25% 4/21 144A
AMERIGAS PTR LP 6.5% 5/20/21
BUILDNG MATRLS 6.75% 5/21 144A
UNIT CORP 6.625% 5/15/21
HCA HLDGS INC 7.75% 5/15/21
MPT OPER PARTNE 6.875% 5/01/21
US COAT/FLASH 7.375 5/21 144A
SCHAEFFLER 4.75% 5/15/21 144A
SCHAEFFLER FIN 4.25 5/21 144A
AERCAP IRELAND 4.5% 05/21 144A
TENASKA ALA 7% 144A
CINEMARK USA 7.375% 6/15/21WI
DISH DBS CORP 6.75% 6/01/21 WI
CHESAPEAKE ENRGY 5.375 6/15/21
B&G FOODS INC 4.625% 6/01/21
CLEAN HARBORS INC 5.12% 6/1/21
AUDATEX NA INC 6% 06/15/21 144
RITE AID CORP 6.75% 06/21 WI
ULTRAPETROL 8.875 6/15/21 WI
SEMGROUP CORP 7.5% 06/21
INTELSAT LUXEMB 7.75% 06/01/21
BAYTEX EN 5.125% 6/1/21 144A
ARDAGH FIN/US 6% 6/30/21 144A
CTR PARTNER 5.875% 06/21 WI
NATIONAL CINEM 7.875% 7/15/21
AMC NETWORKS 7.75% 7/15/21 WI
GIBSON ENERGY 6.75% 7/21 144A
VPII ESCROW 7.5% 7/15/21 144A
CHEMTURA CORP 5.75% 07/15/21
BMC SOFTWARE 8.125% 7/21 144A
SUMMIT MIDSTRM 7.5% 7/01/21 WI
MARKWEST EN PAR/FIN 6.5% 8/21
SIRIUS XM RADIO 5.75 8/21 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.8750
5.3750
5.6250
5.2500
5.1250
7.3750
5.7500
5.8750
9.7980
7.1250
6.5000
5.3750
6.0000
5.6250
6.2500
8.5000
4.5000
6.6330
6.2500
9.7500
7.6250
11.2500
6.5000
6.7500
6.6250
7.7500
6.8750
7.3750
4.7500
4.2500
4.5000
7.0000
7.3750
6.7500
5.3750
4.6250
5.1250
6.0000
6.7500
8.8750
7.5000
7.7500
5.1250
6.0000
5.8750
7.8750
7.7500
6.7500
7.5000
5.7500
8.1250
7.5000
6.5000
5.7500
千アメリカ･ドル
10,505
4,475
17,360
8,820
20,250
47,495
9,680
3,565
2,329
3,235
13,980
3,316
18,125
2,030
2,795
4,410
6,420
12,845
10,305
47,980
5,245
23,530
8,269
18,210
24,655
49,165
13,775
30,240
29,170
18,940
25,020
1,989
3,935
17,775
22,975
7,970
3,490
49,010
46,240
5,050
6,880
29,650
6,290
8,760
2,175
7,525
1,840
26,870
40,500
4,725
32,040
3,480
5,509
27,715
− 90 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
8,745
1,058,807
4,676
566,168
18,065
2,187,149
9,172
1,110,550
21,161
2,561,992
51,769
6,267,739
9,873
1,195,396
3,680
445,642
2,614
316,530
3,441
416,629
14,635
1,771,888
3,478
421,103
17,864
2,162,794
2,085
252,530
2,850
345,158
4,768
577,299
6,355
769,496
13,567
1,642,621
10,820
1,310,007
53,137
6,433,399
5,467
662,000
23,177
2,806,045
8,692
1,052,435
19,325
2,339,721
24,038
2,910,356
52,690
6,379,194
14,808
1,792,819
32,810
3,972,355
29,716
3,597,829
18,940
2,293,065
26,083
3,157,911
2,109
255,365
4,220
510,950
18,885
2,286,520
22,630
2,739,859
7,989
967,340
3,542
428,872
50,970
6,170,986
48,841
5,913,179
4,620
559,434
7,224
874,609
26,388
3,194,855
6,117
740,588
8,803
1,065,876
2,229
269,910
7,938
961,159
1,996
241,704
27,978
3,387,343
44,246
5,356,893
4,866
589,217
29,076
3,520,267
3,636
440,283
5,770
698,655
28,823
3,489,673
償還年月日
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/01
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/30
2021/03/15
2021/03/15
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/30
2021/04/15
2021/04/15
2021/04/15
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/01
2021/04/28
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/15
2021/05/20
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/15
2021/05/15
2021/06/30
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/01
2021/06/30
2021/06/01
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/01
2021/08/15
2021/08/01
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
当
銘
柄
（アメリカ）
FIRST DATA CORP 11.75% 8/21 WI
COMMUNITY HLTH 5.125 8/21
DANA HOLDING 5.375% 9/15/21
CALIFORNIA RESOURCES 5.5% 15/09/2021
SPRINT CORP 7.25% 9/15/21 WI
ENERGY FUT CO 11% 10/01/21
HOCKEY MGR 7.875% 10/1/21 144A
HOWARD HGH 6.875% 10/1/21 144A
TMS INTL 7.625% 10/15/21 144A
WYNN MACAU 5.25% 10/15/21 144A
TENET HEALTH 4.375% 10/01/21
ADT CORP 6.25% 10/15/2021 WI
WR GRACE 5.125% 10/01/21 144A
FORUM ENERGY TECH 6.25% 10/1/21
AERCAP IR/GLBL 5% 10/21 144A
DIAMONDBACK ENR 7.625% 10/1/21
HILTON WRLDWID 5.625% 10/21 WI
CAESARS ENT RESOR 11% 10/21 WI
PEABODY ENERGY 6.25% 11/21
USG CORP 5.875% 11/01/21 144A
NAVIOS 8.125% 11/15/21 144A
GARDA WRLD 7.25% 11/15/21 144A
GARDA WORLD 7.25% 11/21 144A
AMER ENERGY 7.375% 11/21 144A
AMER ENERGY 7.125% 11/21 144A
TRANSOCEAN INC 6.375% 12/15/21
CEQUEL COMM 5.125% 12/21 144A
WOOD / FIN 6.75% 12/15/21 144A
GOLDEN NUG ESC 8.5% 12/21 144A
POST HLDGS 6.75% 12/01/21 144A
VALEANT PHRM 5.625% 12/21 144A
PRESTIGE BRND 5.375 12/21 144A
HD SUPPLY INC 5.25% 12/21 144A
BALBOA MRGR 11.375% 12/21 144A
ILFC 8.625% 1/15/22
SLM CORP MTN 7.25% 1/25/22
UPCB FIN LTD 6.875 1/22 144A
SPCM SA 6.0% 01/15/22 144A
ALTICE FING 6.5% 01/15/22 144A
SERVICE CORP 5.375% 1/22 WI
LAREDO PETE 5.625% 01/15/22 WI
GLOBAL CASH INC 10% 1/22 144A
NEW RED FN 4.625% 1/15/22 144A
LAMAR MEDIA CRP 5.875% 2/22
POST HLDGS INC 7.375% 2/15/22
MPT OPER PARTNE 6.375% 2/15/22
PARSLEY/FIN 7.5% 2/15/22 144A
ICAHN ENTR LP 5.875% 2/1/22 WI
SILGAN HLDGS INC 5.5% 2/01/22
CHS/CMNTY HEALT 6.875% 2/01/22
CBS OUTDR/CORP 5.25% 2/15/22 WI
ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A
HCA INC 5.875% 3/15/22
GULFMARK OFFSHO 6.375% 3/15/22
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
11.7500
5.1250
5.3750
5.5000
7.2500
0.0000
7.8750
6.8750
7.6250
5.2500
4.3750
6.2500
5.1250
6.2500
5.0000
7.6250
5.6250
11.0000
6.2500
5.8750
8.1250
7.2500
7.2500
7.3750
7.1250
6.3750
5.1250
6.7500
8.5000
6.7500
5.6250
5.3750
5.2500
11.3750
8.6250
7.2500
6.8750
6.0000
6.5000
5.3750
5.6250
10.0000
4.6250
5.8750
7.3750
6.3750
7.5000
5.8750
5.5000
6.8750
5.2500
0.0000
5.8750
6.3750
千アメリカ･ドル
4,592
7,795
7,335
34,870
14,740
20,005
11,100
20,075
2,425
14,260
24,860
10,665
9,415
6,200
16,385
8,590
52,385
16,410
30,210
2,430
8,040
5,405
5,525
16,485
23,075
40,070
20,540
11,025
26,565
19,351
7,695
15,725
19,020
8,970
64,715
21,455
5,629
5,245
49,045
3,495
16,425
4,160
8,710
2,640
9,870
9,615
6,480
42,505
20,000
10,365
8,380
74,843
103,976
10,325
− 91 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
5,240
634,481
8,077
977,951
7,646
925,790
33,126
4,010,625
14,772
1,788,480
22,106
2,676,375
11,433
1,384,193
21,128
2,558,080
2,412
292,126
13,760
1,666,032
24,362
2,949,604
11,438
1,384,824
9,697
1,174,070
6,045
731,868
17,450
2,112,674
9,255
1,120,590
54,873
6,643,508
15,322
1,855,135
16,011
1,938,488
2,587
313,323
8,160
988,003
5,323
644,567
5,442
658,878
11,539
1,397,087
16,210
1,962,567
37,577
4,549,477
20,129
2,437,042
10,473
1,268,056
27,627
3,344,873
19,375
2,345,754
7,964
964,240
15,882
1,922,864
19,733
2,389,104
9,126
1,105,002
81,379
9,852,569
22,983
2,782,632
6,051
732,680
5,507
666,762
50,148
6,071,480
3,722
450,643
16,589
2,008,460
4,004
484,764
8,710
1,054,519
2,772
335,606
10,116
1,224,834
10,384
1,257,215
6,787
821,798
44,470
5,384,086
20,850
2,524,309
11,051
1,338,027
8,652
1,047,540
83,918
10,160,038
114,633
13,878,682
8,363
1,012,538
償還年月日
2021/08/15
2021/08/01
2021/09/15
2021/09/15
2021/09/15
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/01
2021/11/15
2021/11/01
2021/11/15
2021/11/15
2021/11/15
2021/11/01
2020/11/01
2021/12/15
2021/12/15
2021/12/15
2021/12/01
2021/12/01
2021/12/01
2021/12/15
2021/12/15
2021/12/01
2022/01/15
2022/01/25
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/02/01
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/01
2022/02/01
2022/02/01
2022/02/15
2022/03/01
2022/03/15
2022/03/15
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
当
銘
柄
（アメリカ）
REGAL ENTRTN GRP 5.75% 3/15/22
OSHKOSH CORP 5.375% 03/22 WI
CRESTWOOD MID 6.125% 3/22 WI
OASIS PETE INC 6.875% 3/15/22
PEABODY ENERGY 10% 03/22 144A
EVOLUTION ESCRW 7.5% 3/22 144A
AMERICAN TIRE 10.25% 3/22 144A
NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI
T-MOBILE USA INC 6.731% 4/22
TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI
GRIFOLS WORLD 5.25% 04/22 144A
DIGICEL GROUP 7.125% 4/22 144A
ENTEGRIS INC 6% 04/01/22 144A
CROWN CASTLE 4.875% 04/22
CHESAPEAKE ENERGY 4.875% 04/22
NIELSEN FINANCE 5.0% 4/22 144A
JONES ENRGY/FIN 6.75% 4/22 W/I
ZF NORTH AMER 4.5% 4/22 144A
SIGNODE/LUX 6.375% 5/22 144A
NAVIOS STH/FIN 7.25% 5/22 144A
CAESARS/FIN 9.375% 5/1/22 144A
ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A
NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A
INMARSAT FIN 4.875% 5/22 144A
QUAD GRAPHICS INC 7% 5/1/22
TRINSEO MATLS 6.75% 5/22 144A
ALLY FINL INC 4.625% 5/19/22
24 HOUR HLD III 8% 6/1/22 144A
CHOICE HOTELS 5.75% 7/01/22
DISH DBS CORP 5.875% 7/22
SONIC AUTOMOTIVE INC 7 7/22
BROOKFIELD RES 6.125 7/22 144A
MENS WEARHOUSE 7.0% 07/22 144A
HMAN FIN 6.375% 07/15/22 144A
ENVISION HLTH 5.125% 7/22 144A
GATES GLBL /CO 6% 7/15/22 144A
C&S GRP EN 5.375% 7/15/22 144A
ROSE ROCK MIDSTRM 5.625% 07/22
GLOBAL PARTNER 6.25% 7/15/22
CIT GROUP NEW 5% 8/15/22
DAVITA INC 5.75% 8/15/22
TARGA RS LP/FI 6.375 8/22
SUMMIT MIDSTREAM 5.5% 08/15/22
CDW LLC/FIN 6.0% 08/15/22
WILLIAM LYON HOMES 7% 08/15/22
HEALTHSOUTH 7.75% 9/15/22
EP ENERGY/EVER 7.75% 09/22 WI
UNITED AIRLS 14-2 4.625% 9/22
TEINE ENERGY 6.875% 09/22 144A
COVANTA HLDG 6.375% 10/01/22
HERTZ CORP 6.25% 10/15/22
ANNA MRGR SUB 7.75% 10/22 144A
AECOM TECH 5.75% 10/22 144A
RSP PERMIAN 6.625% 10/22 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
5.7500
5.3750
6.1250
6.8750
10.0000
7.5000
10.2500
6.0000
6.7310
8.1250
5.2500
7.1250
6.0000
4.8750
4.8750
5.0000
6.7500
4.5000
6.3750
7.2500
9.3750
7.7500
6.0000
4.8750
7.0000
6.7500
4.6250
8.0000
5.7500
5.8750
7.0000
6.1250
7.0000
6.3750
5.1250
6.0000
5.3750
5.6250
6.2500
5.0000
5.7500
6.3750
5.5000
6.0000
7.0000
7.7500
7.7500
4.6250
6.8750
6.3750
6.2500
7.7500
5.7500
6.6250
千アメリカ･ドル
12,015
10,000
8,545
4,710
10,550
12,755
11,420
12,685
9,485
42,320
16,420
21,850
3,675
22,305
5,730
23,380
9,000
41,865
6,135
7,200
46,860
107,680
93,505
19,555
3,920
4,640
9,985
5,495
1,920
32,995
4,360
5,470
5,155
5,585
11,450
13,830
30,855
7,080
3,350
10,820
5,880
2,850
9,700
18,860
20,465
6,597
13,570
16,845
18,455
4,290
3,875
14,900
6,770
5,545
− 92 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
12,375
1,498,295
10,350
1,253,074
8,865
1,073,338
4,827
584,495
8,413
1,018,637
12,627
1,528,805
12,033
1,456,935
13,128
1,589,525
10,006
1,211,508
46,181
5,591,218
16,789
2,032,698
21,275
2,575,806
3,822
462,729
23,254
2,815,371
5,457
660,778
23,380
2,830,616
8,910
1,078,733
42,074
5,093,938
6,104
739,050
6,993
846,642
37,722
4,567,038
107,949
13,069,409
94,440
11,433,856
19,163
2,320,173
3,773
456,797
4,732
573,000
9,960
1,205,861
4,753
575,466
2,088
252,794
33,324
4,034,651
4,719
571,414
5,511
667,219
5,490
664,683
5,487
664,342
11,750
1,422,640
12,758
1,544,632
30,315
3,670,241
7,062
855,032
3,308
400,514
11,036
1,336,176
6,240
755,494
3,006
364,027
9,312
1,127,403
20,274
2,454,633
21,181
2,564,416
6,943
840,630
14,248
1,725,065
17,350
2,100,606
18,316
2,217,589
4,547
550,553
3,996
483,807
15,306
1,853,190
6,990
846,282
5,780
699,864
償還年月日
2022/03/15
2022/03/01
2022/03/01
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/01
2022/04/15
2022/04/28
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/15
2022/04/15
2022/04/15
2022/04/01
2022/04/29
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/15
2022/05/15
2022/05/15
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/19
2022/06/01
2022/07/01
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/01
2022/07/01
2022/07/15
2022/07/01
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/08/15
2022/08/15
2022/08/01
2022/08/15
2022/08/15
2022/08/15
2022/09/15
2022/09/01
2022/09/03
2022/09/30
2022/10/01
2022/10/15
2022/10/01
2022/10/15
2022/10/01
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
当
銘
柄
（アメリカ）
EXTERRAN PARTNER 6% 10/22 WI
SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22
CYRUSONE LP/CYRUS 6.375% 11/22
CLEAR CHANNEL B 6.5% 11/22 WI
FTI CONSULTING 6% 11/15/22 WI
BARCLAYS 7.625% 11/21/22
SPECTRUM ESCW 6.625 11/22 WI
SCHAEFFLR 6.75% PIK 11/22 144A
DYNEGY INC NEW 7.375% 11/01/22
INTELSAT JH SA 6.625% 12/15/22
KLX INC 5.875% 12/01/22 144A
SCIENTIFIC GAM 10 12/1/22 144A
LEVEL 3 COM INC 5.75% 12/22 WI
ANTERO RES CRP 5.125% 12/22 WI
UNITYMEDIA HESN 5.5% 1/23 144A
SLM CORP 5.5% 12/31/23
CALPINE CORP 5.375% 01/15/23
MINERVA LUXM 7.75 1/31/23 144A
KINDRED ESCROW 8.75% 1/23 144A
ENDO / FINCO 5.375% 1/23 144A
MARKWEST EN PAR 5.5% 2/15/23
CCO HLDGS LLC 5.125% 2/15/23
ESAL GMBH 6.25% 02/05/23 144A
CLEARWATER PAPER CRP 4.5% 2/23
BEAZER HOMES 7.25% 2/1/23 WI
TERRAFORM PWR 5.875% 2/23 144A
ALTICE FING 6.625% 2/23 144A
CROWNROCK LP 7.75% 2/23 144A
ACADIA HEALTH 5.625% 2/23 144A
WESTRN REFN LOG 7.5% 2/23 144A
NXP BV 5.75% 03/15/23 144A
CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23
DISH CORP 5% 03/15/23 WI
FELCOR LODGNG 5.625 03/23 WI
NRG ENERGY 6.625% 3/15/23
POLYONE CORP 5.25 3/15/23 WI
MGM RESORTS INTL 6.0% 03/15/23
VALEANT PHARM 5.5% 3/23 144A
FAMILY TREE 5.75% 3/23 144A
IHEARTCOMM 10.625% 03/23 144A
DIGICEL LTD 6.75% 3/1/23 144A
PROJECT HOMSTK 8.875 3/23 144A
LAREDO PETE INC 6.25% 03/15/23
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC
SEALED AIR 5.25% 4/1/23 144A
OFFSHORE GROUP 7.125 4/23 WI
T-MOBILE USA INC 6.836% 4/23
GEO GROUP 5.125% 4/1/23 WI
STEEL DYNMC 5.25% 4/15/23 WI
T-MOBILE USA 6.625% 4/1/23 WI
SABINE PASS 5.625% 4/23 WI
ZAYO GROUP LLC 6% 04/23 144A
CRESTWOOD MID 6.25% 4/23 144A
SHEA HOMES 5.875% 4/23 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.0000
6.0000
6.3750
6.5000
6.0000
7.6250
6.6250
6.7500
7.3750
6.6250
5.8750
10.0000
5.7500
5.1250
5.5000
5.5000
5.3750
7.7500
8.7500
5.3750
5.5000
5.1250
6.2500
4.5000
7.2500
5.8750
6.6250
7.7500
5.6250
7.5000
5.7500
5.0000
5.0000
5.6250
6.6250
5.2500
6.0000
5.5000
5.7500
10.6250
6.7500
8.8750
6.2500
6.3750
5.2500
7.1250
6.8360
5.1250
5.2500
6.6250
5.6250
6.0000
6.2500
5.8750
千アメリカ･ドル
13,305
76,145
4,240
9,770
15,775
66,284
1,980
5,990
36,335
27,705
7,960
27,700
12,455
22,580
6,310
47,991
11,640
22,725
10,855
830
3,015
10,655
20,130
5,735
3,640
6,670
20,540
7,570
5,330
4,580
3,700
57,420
14,355
23,540
29,340
6,460
15,580
13,810
16,545
2,980
16,105
5,810
12,660
2,085
3,120
21,030
2,775
2,330
2,885
16,530
13,735
18,930
8,790
3,365
− 93 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
12,972
1,570,565
72,718
8,804,025
4,452
539,003
10,282
1,244,953
16,682
2,019,697
77,386
9,369,192
2,113
255,899
6,544
792,291
38,696
4,685,018
25,765
3,119,447
8,009
969,740
26,522
3,211,109
12,610
1,526,775
22,580
2,733,760
6,554
793,554
46,431
5,621,436
11,698
1,416,301
23,611
2,858,617
12,021
1,455,492
805
97,473
3,143
380,539
10,521
1,273,875
20,834
2,522,438
5,620
680,449
3,530
427,473
6,911
836,810
21,310
2,580,031
8,118
982,946
5,436
658,209
4,786
579,453
3,949
478,196
59,257
7,174,298
13,583
1,644,544
24,540
2,971,112
30,733
3,720,923
6,589
797,754
16,047
1,942,858
14,017
1,697,056
17,496
2,118,281
2,974
360,110
15,903
1,925,459
5,810
703,416
13,134
1,590,224
2,210
267,576
3,221
390,014
14,721
1,782,271
2,934
355,287
2,399
290,555
2,935
355,399
17,306
2,095,347
13,855
1,677,446
18,930
2,291,855
9,251
1,120,076
3,449
417,585
償還年月日
2022/10/01
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/21
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/01
2022/12/15
2022/12/01
2022/12/01
2022/12/01
2022/12/01
2023/01/15
2023/01/25
2023/01/15
2023/01/31
2023/01/15
2023/01/15
2023/02/15
2023/02/15
2023/02/05
2023/02/01
2023/02/01
2023/02/01
2023/02/15
2023/02/15
2023/02/15
2023/02/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/01
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/01
2023/03/01
2023/03/15
2023/03/01
2023/03/01
2023/03/15
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/28
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/01
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
当
銘
柄
（アメリカ）
CONSOL ENERGY 8% 4/1/23 144A
SUNOCO LP 6.375%/FIN 4/23 144A
TAYLOR MORRIS 5.875% 4/23 144A
CONCORDIA HLTHCR 7% 4/23 144A
CARRIZO OIL & GAS 6.25% 4/23
COMM SALES & LEAS 6% 4/23 144A
HCA INC 4.75% 5/01/23
LBC TANK TRM 6.875 5/15/23 144
SONIC AUTOMOTIVE 5% 5/23 WI
CORRECTIONS COR 4.625% 5/01/23
VERISIGN 4.625% 5/1/23 WI
VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A
RICE ENERGY 7.25% 5/23 144A
CHEMOURS CO 6.625% 05/23 144A
QUINTILES TRN 4.875% 5/23 144A
SABRA HLTH /CPTL 5.375% 6/1/23
REGAL ENTERT 5.75 6/15/23
INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A
CINEMARK USA 4.875% 6/23 EI
INTELSAT LUXMB 8.125% 06/01/23
ANTERO RES 5.625% 6/1/23 144A
BLUE COAT HLD 8.375% 6/23 144A
EP ENER/EVRST 6.375% 6/23 144A
PARAMOUNT RES 6.875% 6/23 144A
GM 8.25% 7/15/23
DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23
UNITED RENTALS 4.625% 7/23
NOVA CHEMICALS 5.25% 8/23 144A
CIT GROUP INC 5.0% 08/01/23
INTELSAT J H SA 5.5% 08/01/23
DANA HOLDING CORP 6.0% 9/15/23
ACTIVISION 6.125% 9/15/23 144A
CCO HLDGS LLC 5.75% 9/23 WI
SPRINT CORP 7.875% 9/15/23
ENDEAVOR ENRG 8.125% 9/23 144A
PINNACLE MERGER 9.5 10/23 144A
AUDATEX NA 6.125% 11/23 144A
ROYAL BK SC 6% 12/19/23
CCO HLDGS LLC 5.75% 01/15/24
CALPINE CORP 5.875% 1/24 144A
ALTICE FINCO 8.125% 01/24 144A
T-MOBILE USA 6.5% 01/15/24
LAMAR MEDIA 5.375% 1/24 WI
MICRON TECHN 5.25% 1/24 144A
CBS OUTDR/CRP 5.625% 2/15/24 WI
OUTFRONT MDIA 5.625% 2/24 144A
STENA INTL SA 5.75% 3/24 144A
COVANTA HLDG 5.875% 3/1/24
WILLIAMS PARTNERS/ACMP 4.875 3/15/24
SLM CORP 6.125% 03/25/2024
NETFLIX INC 5.75% 03/01/24 144
KENNEDY-WILSON 5.875% 04/24
CEMEX FIN LLC 6% 04/01/24 144A
JBS INVTS GMBH 7.25% 4/24 144A
種
普通社債券
類
利
率
％
8.0000
6.3750
5.8750
7.0000
6.2500
6.0000
4.7500
6.8750
5.0000
4.6250
4.6250
5.8750
7.2500
6.6250
4.8750
5.3750
5.7500
7.0000
4.8750
8.1250
5.6250
8.3750
6.3750
6.8750
0.0000
4.6250
4.6250
5.2500
5.0000
5.5000
6.0000
6.1250
5.7500
7.8750
8.1250
9.5000
6.1250
6.0000
5.7500
5.8750
8.1250
6.5000
5.3750
5.2500
5.6250
5.6250
5.7500
5.8750
4.8750
6.1250
5.7500
5.8750
6.0000
7.2500
− 94 −
期
額面金額
千アメリカ･ドル
20,000
7,215
10,435
4,920
6,720
4,455
33,720
8,240
1,180
9,055
5,945
60,910
4,960
31,420
7,925
4,695
4,985
42,450
15,095
42,490
9,725
25,840
12,305
18,690
23,035
21,365
9,170
14,200
22,465
26,175
7,335
11,530
4,735
23,700
2,715
4,596
3,325
54,975
34,185
9,890
2,960
23,110
5,865
8,720
2,750
2,805
25,000
8,530
7,330
21,935
19,200
7,910
16,075
11,155
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
20,985
2,540,678
7,503
908,460
10,487
1,269,682
4,950
599,387
6,872
832,099
4,443
538,018
34,815
4,215,161
8,507
1,030,039
1,174
142,148
9,100
1,101,770
5,930
717,961
62,851
7,609,394
5,183
627,530
31,400
3,801,622
7,984
966,675
4,929
596,844
5,059
612,586
40,327
4,882,450
15,132
1,832,120
37,497
4,539,813
10,016
1,212,727
26,066
3,155,822
12,305
1,489,766
18,783
2,274,112
0
0
19,602
2,373,261
9,221
1,116,451
14,572
1,764,322
22,885
2,770,698
24,081
2,915,486
7,720
934,670
12,683
1,535,530
4,823
584,015
24,040
2,910,591
2,823
341,853
5,170
625,992
3,453
418,156
59,490
7,202,532
34,911
4,226,726
10,557
1,278,205
3,108
376,285
24,092
2,916,839
6,040
731,377
8,567
1,037,255
2,884
349,173
2,941
356,156
23,750
2,875,412
8,732
1,057,254
7,458
902,973
21,167
2,562,721
19,920
2,411,714
7,969
964,846
16,452
1,991,935
12,186
1,475,460
償還年月日
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/15
2023/04/15
2023/04/15
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/15
2023/06/01
2023/06/15
2023/06/30
2023/06/01
2023/06/01
2023/06/01
2023/06/01
2023/06/15
2023/06/30
2023/07/15
2023/07/15
2023/07/15
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/01
2023/09/15
2023/09/15
2023/09/01
2023/09/15
2023/09/15
2023/10/01
2023/11/01
2023/12/19
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/02/15
2024/02/15
2024/03/01
2024/03/01
2024/03/15
2024/03/25
2024/03/01
2024/04/01
2024/04/01
2024/04/03
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
当
銘
柄
（アメリカ）
ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24
SERVICE CORP 5.375% 05/15/2024
SABINE PASS 5.75% 5/24 WI
ROSETTA RES INC 5.875% 6/1/24
BAYTEX ENRGY 5.625% 6/24 144A
CEDAR FR/MAGN 5.375% 6/24 144A
SPRINT CORP 7.125% 06/15/24
DAVITA HEALTHCR 5.125% 7/15/24
BELDEN INC 5.25% 07/15/24 144A
ADVANCED MICRO DVC 7% 07/01/24
TRANSDIGM INC 6.5% 07/15/24
NRG YIELD OP 5.375% 8/24 144A
WR GRACE 5.625% 10/01/24 144A
AECOM TECH 5.875% 10/24 144A
NAVIENT CORP 5.875% 10/24
TXU CORP 6.5% 11/15/24
HEALTHSOUTH 5.75% 11/01/24
DYNEGY INC NEW 7.625% 11/01/24
CALIFORNIA RESOURCES 6% 15/11/2024
HILCORP EN/FIN 5% 12/1/24 144A
CALPINE CORP 5.75% 01/15/25
ZIGGO BOND FN 5.875% 1/25 144A
UPCB FIN IV 5.375% 1/25 144A
ENDO 6.0% 02/01/25 144A
HEINZ 4.875% 02/15/2025 144A
ALTICE SA 7.625% 2/15/25 144A
HCA INC 5.375% 02/01/25
CBRE SRVCS 5.25% 3/15/25
SABINE PASS 5.625% 3/25 144A
SHEA HOMES 6.125% 4/25 144A
VRX ESCROW 6.125% 4/15/25 144A
GCI INC 6.875% 04/15/2025 144A
MALLINCKRODT 5.5% 4/25 144A
DAVITA HEALTHCARE PRTN 5% 5/25
CHEMOURS CO 7.0% 05/15/25 144A
TRANSDIGM 6.5% 5/15/25 144A
RANGE RES 4.875% 5/15/25 144A
SM ENERGY CO 5.625% 06/01/25
FELCOR LODGING 6% 6/1/25 144A
PPL ENERGY 6.5% 6/25 144A
JBS USA / FIN 5.75% 6/25 144A
UNITED RENTALS 5.5% 7/15/25
SPECTRUM BRNDS 5.75% 7/25 144A
GENERAL MOTORS 7.4% 9/01/25
HILCORP ENRGY 5.75% 10/25 144A
NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A
RITE AID CORP 7.7% 2/15/27
LUCEENT TECH 6.5%
GENERAL MO GLB 6.75 5/01/28DTC
SPRINT CAP CRP 6.875% 11/15/28
RITE AID 6.875% 12/15/28 144A
LUCENT 6.45% GBL 3/15/29 (DT)
MIRANT AMERICAS 9.125% 5/01/31
ALLY 8% GLOBAL
種
普通社債券
類
利
率
％
5.1250
5.3750
5.7500
5.8750
5.6250
5.3750
7.1250
5.1250
5.2500
7.0000
6.5000
5.3750
5.6250
5.8750
5.8750
0.0000
5.7500
7.6250
6.0000
5.0000
5.7500
5.8750
5.3750
6.0000
4.8750
7.6250
5.3750
5.2500
5.6250
6.1250
6.1250
6.8750
5.5000
5.0000
7.0000
6.5000
4.8750
5.6250
6.0000
6.5000
5.7500
5.5000
5.7500
0.0000
5.7500
7.7500
7.7000
6.5000
0.0000
6.8750
6.8750
6.4500
9.1250
8.0000
− 95 −
期
額面金額
千アメリカ･ドル
75,720
30,000
29,795
7,610
6,290
7,045
8,185
18,190
1,685
14,225
12,290
34,730
3,785
5,800
4,630
13,870
27,725
31,905
14,055
24,825
7,130
8,855
11,005
18,365
10,705
13,325
20,960
12,795
26,900
3,365
24,190
10,070
10,095
17,085
9,215
17,255
25,155
5,000
4,540
8,030
7,960
7,320
10,485
635
25,100
5,810
38,505
24,279
1,280
11,110
27,010
22,710
2,300
34,804
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
77,489
9,381,663
31,500
3,813,705
29,981
3,629,826
8,218
995,050
6,101
738,684
7,273
880,658
7,951
962,725
18,212
2,205,016
1,693
205,022
11,877
1,438,054
12,489
1,512,129
35,771
4,330,903
3,974
481,162
6,046
732,049
4,398
532,526
14,216
1,721,221
28,695
3,474,149
34,138
4,133,130
13,071
1,582,524
24,204
2,930,423
7,183
869,703
9,032
1,093,516
11,005
1,332,375
18,433
2,231,788
11,521
1,394,878
13,158
1,593,092
21,470
2,599,469
13,686
1,657,062
26,900
3,256,783
3,440
416,567
25,036
3,031,187
10,321
1,249,654
10,091
1,221,822
16,786
2,032,282
9,261
1,121,238
17,470
2,115,176
25,155
3,045,515
5,050
611,403
4,642
562,025
8,149
986,677
8,039
973,354
7,374
892,879
10,668
1,291,633
0
0
25,131
3,042,655
6,362
770,276
45,435
5,500,924
26,221
3,174,615
0
0
10,054
1,217,304
30,656
3,711,564
24,413
2,955,712
2,162
261,753
44,897
5,435,699
償還年月日
2024/05/28
2024/05/15
2024/05/15
2024/06/01
2024/06/01
2024/06/01
2024/06/15
2024/07/15
2024/07/15
2024/07/01
2024/07/15
2024/08/15
2024/10/01
2024/10/15
2024/10/25
2024/11/15
2024/11/01
2024/11/01
2024/11/15
2024/12/01
2025/01/15
2025/01/15
2025/01/15
2025/02/01
2025/02/15
2025/02/15
2025/02/01
2025/03/15
2025/03/01
2025/04/01
2025/04/15
2025/04/15
2025/04/15
2025/05/01
2025/05/15
2025/05/15
2025/05/15
2025/06/01
2025/06/01
2025/06/01
2025/06/15
2025/07/15
2025/07/15
2025/09/01
2025/10/01
2025/12/15
2027/02/15
2028/01/15
2028/05/01
2028/11/15
2028/12/15
2029/03/15
2031/05/01
2031/11/01
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
当
銘
柄
種
類
利
率
期
額面金額
（アメリカ）
％ 千アメリカ･ドル
ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31
普通社債券
8.0000
116,515
SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32
8.7500
8,815
GM GLBL 8.375 7/15/33 DT
0.0000
74,265
TXU CORP 6.55% 11/15/34
0.0000
23,955
JC PENNEY 7.4% 4/01/37
7.4000
4,340
HEINZ HJ FIN 7.125 8/1/39 144A
7.1250
6,005
CITIGROUP 5.95% PERP
5.9500
14,155
JPMORGAN CHASE 5.15% PERP
5.1500
58,180
CITIGROUP 5.35% PERP
5.3500
112,350
BANK OF AMERICA 5.2% PERP
5.2000
29,640
WELLS FARGO 5.875%/VAR PERP
5.8750
8,635
BANK OF AMERICA 6.1% VAR PERP
6.1000
12,630
GOLDMAN SACHS 5.375% VAR PERP
5.3750
35,760
STATE STREET 5.25% VAR PERP
5.2500
28,215
小
計
−
8,722,230
合
計
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
142,002
17,192,261
8,903
1,077,904
0
0
24,553
2,972,737
3,602
436,118
7,806
945,132
14,130
1,710,746
57,016
6,902,975
107,294
12,990,114
28,380
3,436,002
9,131
1,105,552
12,724
1,540,582
35,581
4,307,815
28,391
3,437,339
8,757,392 1,060,257,476
− 1,060,257,476
（４）外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
（アメリカ）
千口
千口 千アメリカ･ドル
千円
EXTENDED STAY AMERICA INC UNIT
1,079.9
1,079.9
21,457
2,597,873
口数、
金額
1,079.9
1,079.9
21,457
2,597,873
小
計
銘柄数<比率>
1
1
−
<0.2％>
口数、
金額
1,079.9
1,079.9
−
2,597,873
合
計
銘柄数<比率>
1
1
−
<0.2％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
単位数又は口数
当
単位数又は口数
（５）金銭債権
（Ａ）金銭債権
当
期
末
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
ア
メ
リ
カ
534,240
64,680,447
合
計
−
64,680,447
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
区
分
− 96 −
比
率
％
<5.3>
<5.3>
償還年月日
2031/11/01
2032/03/15
2033/07/15
2034/11/15
2037/04/01
2039/08/01
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
−
−
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）金銭債権
当
銘
柄
(イギリス)
LIBERTY CBL PR TERM 1LN 01/22 C1
LIBERTY CBL PR TERM 2LN 06/23 C1
(ルクセンブルグ)
PACIFIC DRILLING TERM B 6/3/18 C1
ALTICE FINANCING TRM B 6/24/19 C1
(カナダ)
GARDA WORLD SEC TRM US 11/8/20 C1
GARDA WORLD SEC TERM DD 11/20 C1
PATHEON TERM B 01/23/2021 C1
ATLANTIC POWER TERM B 02/20/21 C1
(アメリカ)
TRANSDIGM TERM D 06/04/2021 C1
BRICKMAN TERM B 1LN 12/18/20 C1
AMER ENRGY-MARCL TM B 1LN 8/20 C1
OCEAN RIG DOV TERM B 07/25/21 C1
KRONOS TERM 2ND LIEN 4/24/20 C1
DTZ WORLDWIDE TERM 2LN 10/22 C1
DTZ WORLDWIDE TERM 2LN 10/22 C2
CHASSIX INC TERM DIP 12/12/15 C1
TARGA RESOURCES HOLD TERM 2/22 C1
WASH MULTIFAMILY TM B 1LN 5/22
ALIXPARTNERS TM B-2 1LN 1/2/21 C1
CHEMOURS TERM B 05/07/22 C1
ENERGY FUT TRM 1LN DIP 06/16 C1
BLUE COAT TERM B 05/19/22
RURAL/METRO TM 2LN 12.5% 01/16 C1
RENAISSANCE LEARN TRM 2LN 4/22 C1
RURAL/METRO TERM B 17.5% 01/16 C1
ADV SALES & MARKET TM 2LN 7/22 C1
AMERICAN RENAL TERM 2LN 2/8/20 C1
STATION CASINO TM B 2/19/20 C1
REALOGY TERM B 3/1/20 C1
OCWEN FINANCIAL TERM B 1/23/18 C1
AMERICAN RENAL TM B 1LN 8/8/19 C1
LA FRONTERA TERM B 09/30/20 C1
RURAL/METRO TERM B 6/30/18 C1
LAUREATE EDU TERM B 06/16/18 C1
FIELDWOOD TERM B 1LN 9/30/18 C1
FIELDWOOD TERM B 1LN 9/30/18 C2
CITGO HOLDCO TERM B 05/09/2018 C1
COINMACH TERM B 11/14/19 C1
COINMACH TERM B 11/14/19 C7
MACDERMID TERM B 1LN 06/06/20 C1
MACDERMID TERM B 1LN 06/06/20 C3
MACDERMID TERM B 1LN 06/06/20 C4
WEATHER CHANNEL TERM 2LN 6/20 C1
US AIRWAYS TERM B-1 05/21/19 C1
TRANSDIGM TERM C 2/19/20 C1
US RENAL TERM INCR 2LN 7/3/20 C1
US RENAL CARE TERM B-2 07/19 C1
REVLON CONSUMER TERM INCR 8/19 C1
種
金銭債権
類
利
期
率
額面金額
％
4.50000
7.75000
千アメリカ･ドル
1,225
4,815
千アメリカ･ドル
4,400
8,485
千アメリカ･ドル
3,596
919
12,604
2,106
千アメリカ･ドル
14,222
26,003
18,915
23,406
11,765
4,892
497
1,227
5,056
1,605
5,915
2,365
61,081
1,815
142
14,285
462
950
10,767
14,602
19,508
19,483
9,407
4,290
2,223
45,097
1,584
145
10,214
2,314
2,299
1,009
176
406
5,110
12,358
3,964
1,130
19,841
2,308
4.50000
5.50000
4.00000
4.00000
4.25000
4.75000
3.75000
4.00000
5.25000
5.50000
9.75000
9.25000
9.25000
10.00000
5.75000
0.00000
4.00000
3.75000
4.25000
0.00000
14.50000
8.00000
19.50000
7.50000
8.50000
4.25000
3.75000
5.00000
4.50000
4.50000
9.00000
5.00000
3.87500
3.87500
9.50000
4.25000
4.25000
4.50000
4.50000
4.50000
7.00000
3.50000
3.75000
8.50000
4.25000
4.00000
− 97 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
1,226
148,496
4,839
585,866
千アメリカ･ドル
3,872
468,865
8,591
1,040,123
千アメリカ･ドル
3,591
434,854
918
111,241
12,573
1,522,241
2,111
255,695
千アメリカ･ドル
14,205
1,719,854
26,003
3,148,210
14,659
1,774,780
21,358
2,585,844
12,176
1,474,242
4,916
595,248
500
60,581
1,233
149,357
5,107
618,333
1,609
194,803
5,926
717,572
2,365
286,330
61,500
7,445,880
1,816
219,880
128
15,554
14,000
1,695,002
418
50,711
961
116,454
10,754
1,302,093
14,658
1,774,700
19,508
2,361,926
19,337
2,341,138
9,431
1,141,845
4,300
520,706
1,975
239,228
43,293
5,241,515
1,538
186,288
140
17,055
10,367
1,255,207
2,314
280,253
2,299
278,405
1,018
123,283
177
21,496
409
49,607
4,701
569,174
12,343
1,494,391
3,959
479,325
1,141
138,177
19,866
2,405,220
2,311
279,862
償還年月日
2022/１/７
2023/７/７
2018/６/３
2019/６/24
2020/11/８
2020/11/８
2021/１/23
2021/２/24
2021/６/４
2020/12/18
2020/８/４
2021/７/25
2020/４/24
2022/10/28
2022/10/28
2015/12/12
2022/２/27
2022/５/４
2020/７/10
2022/５/12
2016/６/19
2022/５/19
2016/１/31
2022/４/９
2016/１/31
2022/７/25
2020/２/８
2020/２/19
2020/３/１
2018/１/23
2019/８/８
2020/９/30
2018/６/30
2018/６/16
2018/９/30
2018/９/30
2018/５/12
2019/11/14
2019/11/14
2020/６/６
2020/６/６
2020/６/６
2020/６/26
2019/５/21
2020/２/19
2020/７/３
2019/７/３
2019/８/19
品
名：x3603_全体版_02-06_(x3600流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
当
銘
柄
種
類
利
率
額面金額
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
5,672
686,778
145
17,652
1,496
181,203
50,866
6,158,413
4,262
516,021
460
55,715
3,308
400,520
171
20,778
3,713
449,635
1,928
233,432
5,839
706,939
4,109
497,569
10
1,262
31
3,788
5,483
663,878
13
1,676
6,947
841,112
22,334
2,704,084
170
20,694
千アメリカ･ドル
4,810
582,354
534,240
64,680,447
−
64,680,447
(アメリカ)
％ 千アメリカ･ドル
REVLON CONSUMER TERM INCR 8/19 C2
金銭債権
4.00000
5,665
REVLON CONSUMER TERM INCR 8/19 C3
4.00000
145
REVLON CONSUMER TERM INCR 8/19 C4
4.00000
1,494
FIELDWOOD TERM 2LN 09/30/20 C1
8.37500
61,285
BJS WHOLESALE TM BNEW 1LN 9/19 C1
4.50000
4,246
SHERIDAN PROD II TERM A 12/20 C1
4.25000
500
SHERIDAN PROD II TERM 12/20 C1
4.25000
3,595
SHERIDAN PROD II TERM M 12/20 C1
4.25000
186
LIGHT TOWER TERM B-1 04/11/20 C1
4.00000
3,732
HARBOURVEST TERM B 02/04/21 C1
3.25000
1,935
RENAISSANCE LEARN TRM 1LN 4/21 C1
4.50000
5,920
CAESARS GROWTH TERM 1LN 4/21 C1
6.25000
4,516
CAESARS GROWTH TERM 1LN 5/21 C2
6.25000
11
CAESARS GROWTH TERM 1LN 4/21 C3
6.25000
34
DSI RENAL TERM B 1LN 04/21/21 C1
4.50000
5,469
DSI RENAL TERM B 1LN 04/21/21 C5
4.50000
13
DSI RENAL TERM 10/21/21 C1
7.75000
6,930
CAESARS PROP TM B 1LN 10/11/20 C1
7.00000
23,265
CAESARS PROP TM B 1LN 10/11/20 C3
7.00000
178
(ケイマン諸島)
千アメリカ･ドル
VANTAGE DRILL CO TM B NEW 3/19 C1
5.75000
6,822
小
計
−
556,956
合
計
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注３）決算日時点で受渡しが完了していない新規買付銘柄に関しましては、クーポンレートが確定しておりません。
− 98 −
償還年月日
2019/８/19
2019/８/19
2019/８/19
2020/９/30
2019/９/26
2020/12/16
2020/12/16
2020/12/16
2020/４/11
2021/２/４
2021/４/９
2021/５/８
2021/５/８
2021/５/８
2021/４/24
2021/４/24
2021/10/24
2020/10/11
2020/10/11
2019/３/28
−
−
品
名：x3603_全体版_03-00_(x3600流用)ワールド株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第20期》
決算日 2015年11月10日
（計算期間：2015年５月12日から2015年11月10日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
● 投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みま
運 用 方 針
主要運用対象
す。)されている株式に投資を行い、配当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図る
ことを目指します。
●主として投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行います。
●投資信託証券への投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」)の中から、主と
して投資目的、予想配当利回り、リスク・リターン特性、地域分散などを考慮して選定したファンドに投
資します。
●組入れた投資信託証券（「投資対象ファンド」）は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の予
想配当利回り、リスク・リターン特性、地域配分などを考慮して、組入れ比率の調整を行います。また投
資対象ファンドの入れ替えを行う可能性もあります。
●投資対象ファンドへの配分にあたっては、各市場における配当水準と共に、北米、欧州、アジア・パシフ
ィックの３地域への配分のバランスも考慮し、特定地域への配分が極端に偏らないよう運用を行います。
●ファンド・ユニバースは、投資信託証券（国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。）の中か
ら、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として、国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とする投
資信託証券に投資を行います。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
− 99 −
品
名：x3603_全体版_03-00_(x3600流用)ワールド株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■基準価額の推移
■投資環境
世界の株式市場は急落後反発しました。米国の利上げ
開始観測やギリシャ不安の再燃などを背景に相場は一進
一退の動きで始まり、８月に中国人民銀行（中央銀行）
が人民元の切り下げを実施したことを機に中国経済に対
する不安が広まると、世界的に急落しました。10月以降、
当期末にかけては、欧州中央銀行（ECB）の追加緩和期待
や、中国の利下げなどが好感され急反発したものの、夏
場の下落分のすべては取り戻せませんでした。
世界株式
△2.44
△1.75
現地通貨ベース(％)
円ベース(％)
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
世界株式：MSCIワールド・インデックス、配当金込。
円は、米国の年内利上げ観測が強まった６月に一時１
ドル＝125円台と約12年半ぶりに対ドルでの円安水準をつ
け、その後いったん戻しましたが、当期末にかけて再び
円安傾向となりました。ユーロは、３月のECBによる量的
金融緩和実施を受けて前期は下落しましたが、当期はや
や反発しました。オーストラリアは商品相場の下落が通
貨安につながりました。
ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
前期末
119.94円
133.75円
186.64円
94.93円
当期末
123.27円
131.81円
186.25円
86.62円
WMロイター
− 100 −
品
名：x3603_全体版_03-00_(x3600流用)ワールド株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■運用経過
当期の当ファンドの騰落率は、△4.82％でした。
当ファンドは、従来どおり、日本、米国、欧州、アジ
アの株式に分散投資を行いました。４地域への配分は、
各市場における配当利回り水準を重視し、特定地域への
配分に極端な偏りがないことを考慮した上で決定してお
ります。当期末時の各投資信託証券の組入れ比率及び騰
落率は以下の通りでした。
組入れ投資信託証券
フィデリティ･日本配当成長株・ファンド
(日本)
（適格機関投資家専用）
フィデリティ･USエクイティ･インカム･
(米国)
ファンド（適格機関投資家専用）
フィデリティ・マネービルダー･ディビデン
(欧州)
ド･ファンド
フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン･
ディビデンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−アジア･パシフィッ
(アジア)
ク･ディビデンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア・
ファンド
フィデリティ・ファンズ−グローバル・
(グローバル)
ディビデンド・ファンド
現金・その他
当期末 期中騰落率
組入れ比率＊ (円ベース)
10.3％
＋0.56％
23.0％
△3.91％
(注1)
18.2％
△1.24％
(注2)
15.0％
△4.98％
(注2)
17.6％ △11.85％
(注2)
8.1％ △13.30％
(注2)
7.7％
△0.16％
0.1％
−
＊組入れ比率は、対純資産総額比率。なお、未払金等の発生により、「現金・そ
の他」の数値がマイナスになることがあります。
(注1)ルクセンブルグ籍証券投資法人。(注2)英国籍証券投資法人。 (注1)(注2)
ともに日本国内での販売は行っておりません。
(注1)(注2)の外国籍投信の騰落率は､原則として､ファンド全体の基準価額に反映
される基準日（前期末・当期末）の各前営業日をベースとしています。
■今後の運用方針
当ファンドは、今後も、各投資信託証券への投資を通
じ、日本を含む世界の株式市場へ分散投資を行います。
それぞれの投資対象ファンドにおいては、グローバルな
調査ネットワークを活用し、中長期的に株主価値を創造
できる銘柄の選択に注力してまいります。
− 101 −
品
名：x3603_全体版_03-00_(x3600流用)ワールド株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算
期
16期(2013年11月11日)
17期(2014年５月12日)
18期(2014年11月10日)
19期(2015年５月11日)
20期(2015年11月10日)
円
13,024
14,231
16,046
17,753
16,898
額
期 中
騰落率
％
2.8
9.3
12.8
10.6
△4.8
投資信託
受益証券
組入比率
％
35.5
32.5
33.7
33.0
33.2
投資証券
組入比率
％
64.6
67.4
66.8
66.9
66.7
純資産
総 額
百万円
15,091
14,003
13,714
12,681
11,237
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準
2015年５月11日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
円
17,753
18,328
17,610
17,841
16,391
15,410
16,867
％
−
3.2
△0.8
0.5
△7.7
△13.2
△5.0
投資信託
受益証券
組入比率
％
33.0
33.1
33.0
32.8
32.9
32.0
32.4
2015年11月10日
16,898
△4.8
33.2
年
月
価
日
(期 首)
額
騰落率
投資証券
組入比率
％
66.9
66.8
66.7
67.0
66.5
67.7
67.4
(期 末)
66.7
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
（注）費用明細の項目の概要および注記については、９頁および15頁をご参照く
ださい。
− 102 −
品
名：x3603_全体版_03-00_(x3600流用)ワールド株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■売買及び取引の状況(2015年５月12日から2015年11月10日まで)
●投資信託受益証券、投資証券
国内
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
外国
フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド
フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド
買
付
単位数又は口数
金
額
千口
千円
5,868.434
6,200
21,663.779
20,000
千口
千アメリカ･ドル
24.85035
414
−
−
千口 千オーストラリア･ドル
4.68989
236
千口 千イギリス･ポンド
−
−
千口
千ユーロ
−
−
売
付
単位数又は口数
金
額
千口
千円
89,587.547
107,601
164,549.878
178,277
千口
千アメリカ･ドル
19.32331
386
45.79526
625
千口 千オーストラリア･ドル
−
−
千口 千イギリス･ポンド
417.10501
1,111
千口
千ユーロ
67.04632
1,007
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2015年５月12日から2015年11月10日まで)
(1)期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等
Ａ
百万円
26
69
70
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
6
69
70
Ｂ
Ａ
売付額等
Ｃ
％
23.7
100.0
100.0
百万円
285
472
527
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
107
472
260
Ｄ
Ｃ
％
37.6
100.0
49.4
(2)利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
付
額
百万円
69
当
売
付
期
額
百万円
472
期末保有額
百万円
7,491
(3)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
−千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL
INVESTMENTS SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 103 −
品
名：x3603_全体版_03-00_(x3600流用)ワールド株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■組入資産の明細(2015年11月10日現在)
下記は、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド全体(6,650,503,929口)の内容です。
（1）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
比
率
千口
千円
％
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)
990,318.377
1,154,513
10.3
フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) 2,578,852.519
2,580,915
23.0
合
計
3,569,170.896
3,735,428
33.2
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
（2）ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
評 価 額
単位数又は口数
外貨建金額
邦貨換算金額
千口 千アメリカ・ドル
千円
フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
920.80822
16,095
1,982,993
フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド
527.53603
7,010
863,749
千口 千オーストラリア・ドル
千円
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド
205.99556
10,462
908,355
千口 千イギリス・ポンド
千円
フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド
4,232.65359
10,983
2,046,050
千口
千ユーロ
千円
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド
880.93422
12,764
1,690,817
合
計
6,767.92762
−
7,491,966
比
率
％
17.6
7.7
8.1
18.2
15.0
66.7
（注１）邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
(2015年11月10日現在)
当
期
評 価 額
千円
3,735,428
7,491,966
10,446
11,237,841
末
比
率
％
33.2
66.7
0.1
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝123.20円、1オーストラリア・ドル＝86.82円、1イギリス・ポンド＝186.28円、1ユーロ＝132.46円
です。
（注２）当期末における外貨建資産(7,496,297千円)の投資信託財産総額(11,237,841千円)に対する比率は、66.7%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 104 −
品
名：x3603_全体版_03-00_(x3600流用)ワールド株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
■損益の状況
（2015年11月10日現在）
当 期 末
円
産
11,237,841,250
目
(Ａ) 資
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
6,226,258
投資信託受益証券(評価額)
3,735,428,764
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
7,491,966,064
そ の 他 未 収 収 益
4,220,164
(Ｂ) 負
債
−
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
11,237,841,250
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受
益
権
総
口
(Ａ)
(Ｂ)
6,650,503,929
4,587,337,321
数
6,650,503,929口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
16,898円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
7,143,123,159円
期中追加設定元本額
0円
期中一部解約元本額
492,619,230円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)
2,991,384,490円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
1,182,721,438円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
2,476,398,001円
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
当期（自 2015年５月12日 至 2015年11月10日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
217,306,850
受
取
配
当
金
198,027,694
受
取
利
息
1,231
そ の 他 収 益 金
19,277,925
有 価 証 券 売 買 損 益
△782,025,558
売
買
益
130,107,322
売
買
損
△912,132,880
信
託
報
酬
等
△44,680
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
△564,763,388
前 期 繰 越 損 益 金
5,538,031,625
解 約 差 損 益 金
△385,930,916
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
4,587,337,321
次期繰越損益金(Ｇ)
4,587,337,321
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
− 105 −
品
名：x3603_全体版_03-01_(x3600流用)ファンズ−オーストラリア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
ご参考として以下に、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運
用内容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／豪ドル建て
運 用 方 針
主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 106 −
品
名：x3603_全体版_03-01_(x3600流用)ファンズ−オーストラリア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
豪ドル
23,649,684
7,146
23,656,830
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
7,990,763
1,924,510
285,993
101,385
113,537
10,416,188
(51,776)
10,364,412
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
13,292,418
56,617,025
(235)
(24,275,925)
891
45,634,174
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(9,285,986)
96,115,129
(175,860,859)
(685,502)
(80,431,232)
(44,083,044)
純資産額
期首
期末
615,437,022
571,353,978
− 107 −
品
名：x3603_全体版_03-01_(x3600流用)ファンズ−オーストラリア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（豪ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Oil Search
Caltex Australia
AU
AU
AUD
AUD
1,932,130
276,353
15,578,358
9,772,365
25,350,723
2.73
1.71
4.44
素材
BHP Billiton
Rio Tinto
Boral
DuluxGroup
Sims Metal Management
Incitec Pivot
Regis Resources
Mount Gibson Iron
AU
GB
AU
AU
US
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
845,690
270,260
1,459,093
1,425,874
797,205
2,025,777
2,811,251
6,510,555
27,341,303
15,437,497
9,232,241
9,026,440
8,625,709
8,074,629
3,528,133
1,326,464
82,592,416
4.79
2.70
1.62
1.58
1.51
1.41
0.62
0.23
14.46
資本財・サービス
Sydney Airport
Asciano
Transpacific Industries Group
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
4,394,422
3,285,995
6,516,616
23,662,327
21,685,905
4,977,862
50,326,094
4.14
3.80
0.87
8.81
一般消費財・サービス
SKY Network Television
Crown Resorts
REA Group
Flight Centre Travel Group
ARB
Surfstitch Group
RCG
NZ
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
2,999,014
1,392,591
207,240
176,921
505,166
2,476,256
1,426,360
18,145,178
18,122,391
9,790,075
7,680,272
6,351,433
4,157,541
1,441,222
65,688,112
3.18
3.17
1.71
1.34
1.11
0.73
0.25
11.50
生活必需品
Wesfarmers
AU
AUD
537,049
23,464,869
23,464,869
4.11
4.11
ヘルスケア
CSL
Ramsay Health Care
Mayne Pharma Group
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
408,639
133,002
6,036,821
37,115,231
8,315,703
6,528,967
51,959,901
6.50
1.46
1.14
9.09
電気通信サービス
Telstra
Vocus Communications
Amcom Telecommunications
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
3,441,195
900,389
616,245
21,426,125
5,228,995
1,417,701
28,072,821
3.75
0.92
0.25
4.91
金融
Australia & New Zealand Banking Group
National Australia Bank
Commonwealth Bank of Australia
Westpac Banking
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
1,572,906
1,277,338
522,831
741,237
53,401,964
46,928,434
46,424,091
26,999,130
9.35
8.21
8.13
4.73
− 108 −
品
名：x3603_全体版_03-01_(x3600流用)ファンズ−オーストラリア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
Suncorp Group
QBE Insurance Group
Federation Centres
Austbrokers Holdings
Hotel Property Investments
Arena
Money3
国コード
通貨
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
株数または
額面価額
1,359,016
1,012,296
4,381,951
839,331
1,852,335
2,932,500
2,198,587
時価
（豪ドル）
純資産
比率(％)
17,819,278
13,861,452
12,903,726
7,133,596
5,001,087
4,904,152
3,262,928
238,639,838
その他
(2)
投資資産合計（取得価額 460,471,770豪ドル）
国名
オーストラリア
ニュージーランド
イギリス
アメリカ合衆国
現金その他純資産
地域別
国コード
AU
NZ
GB
US
− 109 −
(0.00)
566,094,772
99.08
5,259,206
0.92
571,353,978
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
3.12
2.43
2.26
1.25
0.88
0.86
0.57
41.77
純資産比率(％)
91.69
3.18
2.70
1.51
0.92
品
名：x3603_全体版_03-02_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 110 −
品
名：x3603_全体版_03-02_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
11,445,323
11,445,323
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
5,436,882
1,226,128
180,853
183,649
83,480
7,110,992
(34,871)
(5,428)
7,070,693
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
4,374,630
10,552,410
(118,233)
(354,093)
28,100,534
(723)
145,647
42,700,172
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(4,777,424)
120,067,353
(110,383,843)
121,282
9,804,792
47,727,540
純資産額
期首
期末
335,583,063
383,310,603
− 111 −
品
名：x3603_全体版_03-02_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
CNOOC
China Petroleum & Chemical (H)
Oil Search
PetroChina (H)
CN
CN
AU
CN
HKD
HKD
AUD
HKD
2,952,609
4,627,597
524,617
884,861
4,996,925
4,341,130
3,327,390
1,139,297
13,804,742
1.30
1.13
0.87
0.30
3.60
公益事業
Power Assets Holdings
CT Environmental Group
Guangdong Investment
Power Grid (India)
Cheung Kong Infrastructure Holdings
Huadian Power International (H)
Huaneng Renewables (H)
SIIC Environment Holdings
China Gas Holdings
HK
CN
HK
IN
HK
CN
CN
SG
HK
HKD
HKD
HKD
INR
HKD
HKD
HKD
SGD
HKD
302,123
1,909,006
1,591,521
953,429
246,819
1,792,253
4,483,705
10,932,437
1,041,555
3,057,639
2,682,956
2,375,681
2,254,901
2,094,912
1,983,665
1,964,749
1,855,354
1,845,442
20,115,299
0.80
0.70
0.62
0.59
0.55
0.52
0.51
0.48
0.48
5.25
素材
BHP Billiton
LG Chemical's
Rio Tinto
PTT Global Chemical
Fletcher Building
Universal Cement
AU
KR
GB
TH
NZ
TW
AUD
KRW
AUD
THB
NZD
TWD
369,279
23,330
57,853
1,017,027
224,529
1,222,562
9,391,593
5,915,475
2,599,539
1,976,971
1,416,079
1,305,240
22,604,897
2.45
1.54
0.68
0.52
0.37
0.34
5.90
資本財・サービス
Hutchison Whampoa
China State Construction International Holdings
Larsen & Toubro
Sydney Airport
Zhejiang Expressway (H)
Kerry Logistics Network
SITC International Holdings
International Container Terminal Services
Sinotruk (Hong Kong)
Metro Performance Glass
Air New Zealand
HK
HK
IN
AU
CN
HK
HK
PH
CN
NZ
NZ
HKD
HKD
INR
AUD
HKD
HKD
HKD
PHP
HKD
NZD
NZD
404,537
2,138,414
108,277
574,810
1,330,364
1,273,524
2,579,308
758,825
2,135,342
933,380
512,285
5,955,809
4,130,463
2,774,231
2,434,761
2,117,689
2,056,252
1,912,014
1,869,863
1,525,292
1,296,352
1,049,756
27,122,482
1.55
1.08
0.72
0.64
0.55
0.54
0.50
0.49
0.40
0.34
0.27
7.08
情報技術
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Sunny Optical Technology
Advantech
Cognizant Technology Solutions (A)
MediaTek
Tencent Holdings
Samsung Electronics
TW
CN
TW
US
TW
CN
KR
TWD
HKD
TWD
USD
TWD
HKD
KRW
2,678,650
2,338,122
473,197
65,545
268,838
163,658
2,059
12,931,398
5,233,553
3,909,460
3,892,733
3,462,277
3,384,666
2,702,579
3.37
1.37
1.02
1.02
0.90
0.88
0.71
− 112 −
品
名：x3603_全体版_03-02_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
SK Hynix
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)
Chicony Electronics
Baidu ADR
NAVER
KR
KR
TW
CN
KR
KRW
KRW
TWD
USD
KRW
54,695
2,256
649,855
9,012
2,458
2,348,222
2,290,443
1,872,293
1,839,446
1,485,825
45,352,895
0.61
0.60
0.49
0.48
0.39
11.83
一般消費財・サービス
Shenzhou International Group Holdings
Sands China
Makalot Industrial
Kia Motors
Eclat Textile
Fuyao Glass Industry Group (H)
Man Wah Holdings
Twenty-First Century Fox (B)
CN
CN
TW
KR
TW
CN
HK
US
HKD
HKD
TWD
KRW
TWD
HKD
HKD
USD
601,173
646,645
327,242
54,394
179,281
782,446
1,463,093
31,731
2,833,090
2,646,849
2,560,677
2,507,529
2,405,334
1,963,977
1,902,120
1,067,733
17,887,309
0.74
0.69
0.67
0.65
0.63
0.51
0.50
0.28
4.67
生活必需品
LG Household & Health Care
Wesfarmers
President Chain Store
KR
AU
TW
KRW
AUD
TWD
4,323
78,108
268,838
3,170,400
2,684,572
1,987,860
7,842,832
0.83
0.70
0.52
2.05
ヘルスケア
CSL
Ramsay Health Care
Sun Pharmaceutical Industries
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group (H)
Dr Reddy's Laboratories
China Biologic Products
Virtus Health
Raffles Medical Group
Greencross
Kalbe Farma
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group
Tong Ren Tang Technologies
AU
AU
IN
CN
IN
CN
AU
SG
AU
ID
CN
CN
AUD
AUD
INR
HKD
INR
USD
AUD
SGD
AUD
IDR
HKD
HKD
87,844
92,379
185,264
665,182
47,128
20,637
258,889
500,280
280,018
10,318,616
2,591,598
645,723
6,276,281
4,543,521
2,731,867
2,534,539
2,450,261
1,983,169
1,556,143
1,520,218
1,464,917
1,428,032
1,326,998
1,129,347
28,945,293
1.64
1.19
0.71
0.66
0.64
0.52
0.41
0.40
0.38
0.37
0.35
0.29
7.55
電気通信サービス
China Mobile
Telstra
Far EasTone Telecommunications
HKT Trust and HKT
Telekomunikasi Indonesia
SK Telecom
StarHub
HK
AU
TW
HK
ID
KR
SG
HKD
AUD
TWD
HKD
IDR
KRW
SGD
541,773
1,134,594
1,808,639
2,770,690
13,953,612
9,387
598,715
7,734,416
5,557,131
4,309,470
3,709,145
2,800,283
2,511,115
1,908,816
28,530,376
2.02
1.45
1.12
0.97
0.73
0.66
0.50
7.44
金融
Commonwealth Bank of Australia
Australia & New Zealand Banking Group
China Construction Bank (H)
Industrial & Commercial Bank of China (H)
AU
AU
CN
CN
AUD
AUD
HKD
HKD
255,122
527,340
13,666,186
14,813,228
17,819,891
14,083,849
13,303,214
12,863,279
4.65
3.67
3.47
3.36
− 113 −
品
名：x3603_全体版_03-02_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
AIA Group
China Overseas Land & Investment
Fubon Financial Holding
Housing Development Finance
Shinhan Financial Group
China Pacific Insurance Group (H)
United Overseas Bank
CK Hutchison Holdings
Suncorp Group
Hong Kong Exchanges and Clearing
Westfield
CITIC Securities (H)
HDFC Bank
Goodman Group
Malayan Banking
DBS Group Holdings
BOC Hong Kong Holdings
Bank Rakyat Indonesia Persero
Link REIT
China Cinda Asset Management (H)
Huaku Development
Ascendas Real Estate Investment Trust
Challenger (Australia)
Hotel Property Investments
Mahindra & Mahindra Financial Services
Frasers Centrepoint Trust
HK
HK
TW
IN
KR
CN
SG
HK
AU
HK
AU
CN
IN
AU
MY
SG
HK
ID
HK
CN
TW
SG
AU
AU
IN
SG
HKD
HKD
TWD
INR
KRW
HKD
SGD
HKD
AUD
HKD
AUD
HKD
INR
AUD
MYR
SGD
HKD
IDR
HKD
HKD
TWD
SGD
AUD
AUD
INR
SGD
1,652,048
1,790,205
2,836,369
328,421
138,728
981,233
275,956
221,215
464,023
117,828
555,362
878,204
213,415
735,335
1,180,071
173,935
690,786
2,734,548
375,605
3,771,925
853,625
1,004,583
332,550
789,464
397,161
829,660
11,034,250
7,487,221
6,115,233
6,035,152
5,723,323
5,345,584
5,097,153
4,808,980
4,786,093
4,506,886
4,124,964
3,904,544
3,803,717
3,606,271
3,039,338
2,764,363
2,686,116
2,447,269
2,332,193
2,245,904
1,953,042
1,870,607
1,846,118
1,676,693
1,669,575
1,294,816
160,275,638
2.88
1.95
1.60
1.57
1.49
1.39
1.33
1.25
1.25
1.18
1.08
1.02
0.99
0.94
0.79
0.72
0.70
0.64
0.61
0.59
0.51
0.49
0.48
0.44
0.44
0.34
41.81
その他の市場で取引される証券
情報技術
Egis Technology
TW
TWD
114,417
546,578
546,578
0.14
0.14
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
81
1,379,090
1,379,090
0.36
0.36
エクイティ・リンク債
CITI (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 12/02/2016
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 11/11/2016
CN
CN
USD
USD
454,050
404,561
2,022,703
1,761,143
3,783,846
0.53
0.46
0.99
非上場
情報技術
Andes Technology
TW
TWD
172,056
448,647
448,647
0.12
0.12
電気通信サービス
Total Access Communication
TH
THB
497,683
1,306,223
1,306,223
0.34
0.34
その他
(2)
投資資産合計（取得価額 305,908,719米ドル）
379,946,145
− 114 −
(0.00)
99.12
品
名：x3603_全体版_03-02_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought AUD Sold USD at 1.31955 08/05/2015
Bought AUD Sold USD at 1.31963 08/05/2015
Bought AUD Sold USD at 1.29631 08/05/2015
Bought USD Sold INR at 0.01592 08/05/2015
Bought SGD Sold USD at 1.34713 08/05/2015
Bought USD Sold HKD at 0.12903 08/05/2015
Bought USD Sold HKD at 0.12902 08/05/2015
Bought USD Sold HKD at 0.12901 08/05/2015
Bought USD Sold KRW at 0.00092 08/05/2015
Bought USD Sold SGD at 0.74266 08/05/2015
Bought USD Sold HKD at 0.12896 08/05/2015
Bought USD Sold IDR at 0.00008 08/05/2015
Bought USD Sold SGD at 0.73062 08/05/2015
Bought USD Sold KRW at 0.00090 08/05/2015
Bought USD Sold TWD at 0.03200 08/05/2015
未実現(損)益
（米ドル）
3,932,395
265,225
240,683
338,608
28,950
161,907
118,689
232,089
64,056
35,435
1,915,536
107,374
242,014
368,371
609,598
148,546
10,036
4,693
4,521
453
22
8
4
(478)
(530)
(672)
(1,328)
(7,485)
(9,931)
(11,339)
136,520
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
中国
オーストラリア
香港
台湾
韓国
インド
シンガポール
インドネシア
アメリカ合衆国
ニュージーランド
タイ
マレーシア
イギリス
フィリピン
アイルランド
現金その他純資産
地域別
国コード
CN
AU
HK
TW
KR
IN
SG
ID
US
NZ
TH
MY
GB
PH
IE
− 115 −
純資産
比率(％)
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.04
3,227,938
0.84
383,310,603
100.00
純資産比率(％)
22.72
22.22
18.17
11.43
7.48
5.67
4.26
1.74
1.29
0.98
0.86
0.79
0.68
0.49
0.36
0.88
品
名：x3603_全体版_03-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 116 −
品
名：x3603_全体版_03-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
16,051,350
16,051,350
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
6,829,711
1,563,146
231,609
123,152
116,515
8,864,133
(11,623)
(19,523)
8,832,987
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
7,218,363
5,122,748
(65,407)
41,738,395
65,682,386
(7,947)
(11,055,246)
108,633,292
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(8,009,168)
488,327,917
(210,695,055)
1,404,797
279,037,659
379,661,783
純資産額
期首
期末
250,356,198
630,017,981
− 117 −
品
名：x3603_全体版_03-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A)
Total
BG Group
TGS Nopec Geophysical
NL
FR
GB
NO
GBP
EUR
GBP
NOK
766,506
196,484
483,449
38,713
21,675,379
9,526,524
7,849,485
876,923
39,928,311
3.44
1.51
1.25
0.14
6.34
公益事業
National Grid
GDF Suez
Fortum
Snam
Centrica
Electricite de France
RWE
SSE
GB
FR
FI
IT
GB
FR
DE
GB
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
979,986
640,292
589,402
2,156,960
1,789,303
264,317
118,152
94,350
11,827,635
11,656,512
10,432,415
10,042,804
6,274,715
6,007,931
2,633,618
2,004,101
60,879,731
1.88
1.85
1.66
1.59
1.00
0.95
0.42
0.32
9.66
素材
BASF
Fuchs Petrolub
Air Liquide
DE
DE
FR
EUR
EUR
EUR
176,621
274,530
69,464
15,804,067
9,204,974
8,113,403
33,122,444
2.51
1.46
1.29
5.26
資本財・サービス
Securitas (B)
Atlas Copco Ab
G4S
Atlantia (A)
BAE Systems
Sandvik
Vinci
Rolls-Royce Holdings
SE
SE
GB
IT
GB
SE
FR
GB
SEK
SEK
GBP
EUR
GBP
SEK
EUR
GBP
594,313
267,663
1,640,945
257,656
916,892
439,781
87,194
272,971
7,927,598
7,452,598
6,601,627
6,477,472
6,395,449
4,935,565
4,779,952
3,920,466
48,490,727
1.26
1.18
1.05
1.03
1.02
0.78
0.76
0.62
7.70
一般消費財・サービス
Daimler
Reed Elsevier
Hennes & Mauritz (B)
Pearson
Axel Springer
Kingfisher
Sodexo
Darty
DE
GB
SE
GB
DE
GB
FR
GB
EUR
EUR
SEK
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
102,032
401,854
169,978
323,328
110,128
1,017,000
51,712
2,065,538
8,808,452
8,653,919
6,037,179
5,860,114
5,500,342
4,905,559
4,670,629
2,127,079
46,563,273
1.40
1.37
0.96
0.93
0.87
0.78
0.74
0.34
7.39
生活必需品
Nestle
British American Tobacco
Imperial Tobacco Group
Kraft Foods Group
CH
GB
GB
US
CHF
GBP
GBP
USD
239,937
298,767
282,938
157,351
16,650,247
14,737,307
12,400,638
11,879,208
2.64
2.34
1.97
1.89
− 118 −
品
名：x3603_全体版_03-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Reckitt Benckiser Group
Philip Morris International
Unilever (A)
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli
Danone
Diageo
Carrefour
Koninklijke Ahold
L'Oreal
McBride
Suedzucker
GB
US
GB
CH
FR
GB
FR
NL
FR
GB
DE
GBP
USD
EUR
CHF
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
140,476
150,676
267,748
1,821
103,706
150,389
116,601
198,666
18,591
1,285,434
113,814
11,237,333
11,185,000
10,459,592
8,907,814
6,690,100
3,740,624
3,590,132
3,436,918
3,168,914
1,659,079
1,535,346
121,278,252
1.78
1.78
1.66
1.41
1.06
0.59
0.57
0.55
0.50
0.26
0.24
19.25
ヘルスケア
Novartis
AstraZeneca
GlaxoSmithKline
Roche Holding (B)
Sanofi
Fresenius Medical Care AG & Co
Novo Nordisk (B)
Bayer
Coloplast (B)
Roche Holding
Indivior
CH
GB
GB
CH
FR
DE
DK
DE
DK
CH
GB
CHF
GBP
GBP
CHF
EUR
EUR
DKK
EUR
DKK
CHF
GBP
249,306
262,500
744,734
56,618
144,348
153,637
186,747
70,925
98,212
11,676
130,768
22,936,761
16,206,625
15,486,727
14,214,878
13,164,571
11,558,110
9,474,293
9,213,179
7,157,483
2,994,332
358,206
122,765,165
3.64
2.57
2.46
2.26
2.09
1.83
1.50
1.46
1.14
0.48
0.06
19.49
電気通信サービス
Swisscom
Sunrise Communications Group
CH
CH
CHF
CHF
15,175
19,112
8,046,071
1,586,449
9,632,520
1.28
0.25
1.53
金融
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft
Svenska Handelsbanken
Barclays
HSBC Holdings (UK)
Allianz
Admiral Group
Cembra Money Bank
Standard Chartered
Investec
Sampo
Zurich Insurance Group
Swiss Re
Banque Cantonale Vaudoise
Novae Group
Intu Properties
DE
SE
GB
GB
DE
GB
CH
GB
ZA
FI
CH
CH
CH
GB
GB
EUR
SEK
GBP
GBP
EUR
GBP
CHF
GBP
GBP
EUR
CHF
CHF
CHF
GBP
GBP
89,419
379,213
3,881,146
1,506,543
54,783
383,542
117,309
438,437
748,731
147,258
20,916
57,893
7,227
301,454
575,720
15,639,338
15,620,915
13,605,048
13,406,424
8,359,902
8,204,837
6,951,315
6,441,398
6,425,325
6,385,111
5,766,067
4,579,541
3,790,679
2,887,051
2,711,407
120,774,358
2.48
2.48
2.16
2.13
1.33
1.30
1.10
1.02
1.02
1.01
0.92
0.73
0.60
0.46
0.43
19.17
クローズエンド型ファンド
Greenc UK Wind /Fund
GB
GBP
1,708,098
2,585,715
2,585,715
0.41
0.41
− 119 −
品
名：x3603_全体版_03-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
その他の市場で取引される証券
公益事業
Red Electrica
Iberdrola
Gas Natural SDG
ES
ES
ES
EUR
EUR
EUR
73,122
668,455
99,083
5,484,915
3,995,358
2,175,377
11,655,650
0.87
0.63
0.35
1.85
非上場
資本財・サービス
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)
GB
GBP
38,488,928
52,848
52,848
0.01
0.01
生活必需品
McBride Perpetual (Pref'd)
GB
GBP
21,852,384
30,005
30,005
0.00
0.00
617,758,999
98.05
投資資産合計（取得価額 523,515,781ユーロ）
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought EUR Sold CHF at 0.95995 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.92937 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10776 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.40079 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.38212 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.96443 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.39526 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.94430 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.91800 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.97305 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.38516 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.92345 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.39217 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.92652 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.93132 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.37903 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.96189 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.96830 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.93747 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.95969 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.94399 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.37319 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.91115 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.95390 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10715 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10700 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10740 08/05/2015
2,416,177
254,415
1,066,838
388,546
834,756
376,992
302,050
84,208
182,749
190,400
454,448
119,145
256,742
70,770
47,479
389,919
160,888
90,440
32,250
128,520
18,812
5,310,585
34,041
232,288
88,502
160,544
27,791
− 120 −
未実現(損)益
（ユーロ）
20,183
9,527
8,733
7,876
5,572
4,921
4,908
4,556
4,522
4,209
4,040
3,674
3,593
2,424
1,881
1,724
1,671
1,548
1,499
1,038
1,011
902
582
463
218
174
134
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
品
名：x3603_全体版_03-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
契約額等
（ユーロ）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
EUR
EUR
EUR
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
SEK
SEK
SEK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.10702
0.10679
0.10651
1.41857
1.39645
1.39016
1.38319
1.38810
1.38194
1.37094
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
46,603
78,883
132,433
15,241,405
1,082,026
1,188,352
1,046,132
1,319,069
2,012,387
1,664,551
59
(69)
(471)
(8,713)
(17,477)
(24,465)
(26,674)
(29,071)
(53,083)
(56,809)
(115,190)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged)
Bought EUR Sold CHF at 0.95995 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.39963 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.92937 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10776 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.91800 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.92345 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.96229 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.91717 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.95866 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.37936 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.94467 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.96263 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.37319 08/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.91870 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10706 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10671 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10660 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.36274 08/05/2015
Bought HKD Sold EUR at 8.43883 08/05/2015
Bought HKD Sold EUR at 8.20444 08/05/2015
Bought HKD Sold EUR at 8.44096 08/05/2015
Bought HKD Sold EUR at 8.34653 08/05/2015
332,248
86,496
34,937
146,756
27,771
17,917
41,888
13,437
31,416
43,935
3,583
17,136
730,411
3,583
5,558
18,491
13,788
78,258
217,329
122,495
368,678
2,107,224
2,775
1,680
1,308
1,201
687
552
453
320
220
205
195
191
124
91
9
(31)
(37)
(582)
(5,373)
(6,346)
(9,023)
(74,571)
(85,952)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold CHF at 0.95914 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10776 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.39580 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.38396 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.96263 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.37936 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.96524 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.96553 08/05/2015
Bought EUR Sold GBP at 1.37679 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.95875 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10706 08/05/2015
Bought EUR Sold SEK at 0.10705 08/05/2015
Bought EUR Sold CHF at 0.95537 08/05/2015
43,068,501
19,016,353
2,178,878
3,144,064
2,241,961
4,882,224
1,426,097
1,194,761
3,654,803
1,274,729
830,618
712,294
238,952
322,937
155,669
36,260
25,214
25,023
22,793
19,837
16,974
10,223
9,044
1,356
1,114
847
0.05
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
− 121 −
品
名：x3603_全体版_03-03_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
契約額等
（ユーロ）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
SEK
SEK
SEK
SEK
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.10704
0.10669
0.10660
0.10662
1.35643
1.10244
1.09766
1.37129
1.08560
1.05857
1.08646
1.06644
1.07459
1.07441
1.07405
1.07393
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
340,862
229,486
255,032
582,320
1,552,811
7,952,360
6,289,755
94,651,433
6,577,947
6,804,450
14,128,415
9,310,399
65,140,821
66,082,903
67,035,673
70,543,770
未実現(損)益
（ユーロ）
486
(422)
(687)
(1,442)
(18,690)
(98,643)
(104,964)
(115,044)
(180,845)
(351,806)
(377,467)
(415,730)
(2,432,913)
(2,479,169)
(2,536,111)
(2,676,793)
(11,142,949)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.03)
(0.06)
(0.06)
(0.07)
(0.39)
(0.39)
(0.40)
(0.42)
(1.77)
23,603,073
3.78
630,017,981
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イギリス
スイス
ドイツ
フランス
スウェーデン
オランダ
アメリカ合衆国
フィンランド
デンマーク
イタリア
スペイン
南アフリカ
ノルウェー
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
CH
DE
FR
SE
NL
US
FI
DK
IT
ES
ZA
NO
− 122 −
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
32.16
15.30
14.01
11.33
6.66
3.99
3.66
2.67
2.64
2.62
1.85
1.02
0.14
1.95
品
名：x3603_全体版_03-04_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−グローバル･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
配当支払を行う、世界の株式を主要な投資対象とし、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。
主な投資対象
配当支払を行う、世界の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 123 −
品
名：x3603_全体版_03-04_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
運用および純資産変動計算書
2015年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
119,131,833
119,131,833
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
56,768,412
12,120,356
1,923,289
449,287
735,086
826,070
72,822,500
(268,727)
(13,272)
72,540,501
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
46,591,332
167,618,231
(1,834,226)
(56,386,624)
(1,217,926)
(151,048)
13,668,771
168,288,510
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(87,359,924)
1,426,235,851
(2,140,910,630)
(1,767,343)
(716,442,122)
(635,513,536)
純資産額
期首
期末
4,472,618,818
3,837,105,282
− 124 −
品
名：x3603_全体版_03-04_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
投資資産明細表
2015年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A)
Total
NL
FR
EUR
EUR
2,247,549
741,363
71,174,148
40,122,863
111,297,011
1.85
1.05
2.90
公益事業
National Grid
Ameren
SSE
GB
US
GB
GBP
USD
GBP
5,213,001
1,435,804
1,911,439
70,229,513
58,882,322
45,320,400
174,432,235
1.83
1.53
1.18
4.55
素材
International Flavors & Fragrances
US
USD
427,992
49,471,548
49,471,548
1.29
1.29
資本財・サービス
Vinci
Parker-Hannifin
Secom
FR
US
JP
EUR
USD
JPY
1,130,813
469,217
420,981
69,196,400
55,850,899
29,944,921
154,992,220
1.80
1.46
0.78
4.04
情報技術
Microsoft
Oracle
Harris
Xilinx
Symantec
Cisco Systems
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,848,715
1,309,346
694,910
1,201,196
2,057,986
1,388,882
91,067,699
57,571,956
55,842,998
52,348,100
51,264,425
40,083,144
348,178,322
2.37
1.50
1.46
1.36
1.34
1.04
9.07
一般消費財・サービス
Reed Elsevier
Wolters Kluwer
Omnicom Group
Bridgestone
SES
McDonald's
Comcast (A)
GB
NL
US
JP
LU
US
US
EUR
EUR
USD
JPY
EUR
USD
USD
6,198,357
4,584,250
923,419
1,367,298
1,623,519
498,308
697,256
148,996,176
147,985,880
70,105,974
57,468,985
56,631,893
48,395,717
40,587,298
570,171,923
3.88
3.86
1.83
1.50
1.48
1.26
1.06
14.86
生活必需品
Kimberly-Clark
Kraft Foods Group
British American Tobacco
Asahi Group Holdings
Procter & Gamble
Pepsi
Reynolds American
Dr Pepper Snapple Group
Unilever (A)
US
US
GB
JP
US
US
US
US
GB
USD
USD
GBP
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
1,043,539
872,744
1,267,486
1,796,444
686,464
533,031
539,130
351,913
429,803
114,601,409
73,546,104
69,788,326
57,949,556
54,512,143
50,595,256
39,561,384
26,298,440
18,741,775
505,594,393
2.99
1.92
1.82
1.51
1.42
1.32
1.03
0.69
0.49
13.18
− 125 −
品
名：x3603_全体版_03-04_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
ヘルスケア
Johnson & Johnson
Roche Holding
Astellas Pharma
Pfizer
GlaxoSmithKline
Medtronic
Novartis
Cardinal Health
Sanofi
AstraZeneca
US
CH
JP
US
GB
IE
CH
US
FR
GB
USD
CHF
JPY
USD
GBP
USD
CHF
USD
EUR
GBP
1,529,178
508,631
5,825,329
2,608,377
3,268,566
937,496
670,042
744,583
623,120
558,368
152,489,649
145,596,519
91,148,541
88,919,582
75,869,893
70,546,541
68,810,416
64,220,251
63,433,744
38,480,285
859,515,421
3.97
3.79
2.38
2.32
1.98
1.84
1.79
1.67
1.65
1.00
22.40
電気通信サービス
Telstra
Swisscom
TDC
KDDI
AU
CH
DK
JP
AUD
CHF
DKK
JPY
11,927,496
96,940
7,343,246
1,664,219
58,419,739
57,373,274
55,673,244
39,523,062
210,989,319
1.52
1.50
1.45
1.03
5.50
金融
Zurich Insurance Group
Sampo
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft
SCOR
HSBC Holdings (UK)
Deutsche Boerse
US Bancorp
RSA Insurance Group
BB&T
Gjensidige Forsikring (A)
CH
FI
DE
FR
GB
DE
US
GB
US
NO
CHF
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
GBP
USD
NOK
335,343
1,404,366
315,783
1,628,183
5,865,212
658,900
1,224,656
6,798,954
1,013,509
1,670,413
103,190,080
67,970,962
61,649,889
58,393,920
58,259,769
54,653,800
52,672,470
44,557,704
38,888,329
28,929,305
569,166,228
2.69
1.77
1.61
1.52
1.52
1.42
1.37
1.16
1.01
0.75
14.83
その他の市場で取引される証券
公益事業
Iberdrola
ES
EUR
10,139,779
67,649,634
67,649,634
1.76
1.76
2
0.00
3,621,458,256
94.38
その他
投資資産合計（取得価額 3,325,548,709米ドル）
− 126 −
品
名：x3603_全体版_03-04_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
A-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.94923
Bought EUR Sold USD at 0.94951
Bought USD Sold JPY at 0.00829
Bought USD Sold NOK at 0.12273
Bought USD Sold AUD at 0.75565
Bought USD Sold DKK at 0.14101
Bought USD Sold CHF at 1.01523
Bought USD Sold GBP at 1.45911
純資産
比率(％)
71,150,986
68,456,050
14,133,495
1,491,608
2,778,068
2,711,617
19,598,012
20,446,348
4,254,338
4,114,555
(94,574)
(105,091)
(106,860)
(156,306)
(884,269)
(978,969)
6,042,824
0.11
0.11
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.02)
(0.03)
0.16
10,685,760
823,972
87,012
161,890
158,019
1,142,943
1,192,269
2,710,791
398,116
(5,443)
(6,130)
(6,227)
(9,109)
(51,570)
(57,086)
(152,728)
109,823
0.01
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought AUD Sold USD at 1.32315 21/05/2015
Bought USD Sold JPY at 0.00829 21/05/2015
Bought USD Sold NOK at 0.12273 21/05/2015
Bought USD Sold DKK at 0.14101 21/05/2015
Bought USD Sold CHF at 1.01523 21/05/2015
Bought USD Sold GBP at 1.45911 21/05/2015
Bought USD Sold EUR at 1.05357 21/05/2015
48,708,750
3,843,393
405,614
737,423
5,329,834
5,559,837
12,641,799
1,940,108
(25,389)
(28,578)
(42,507)
(240,484)
(266,205)
(712,249)
624,696
0.05
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
0.02
A-HMDIST (G) Shares (RMB) (hedged)
Bought CNY Sold USD at 6.25100 21/05/2015
Bought USD Sold JPY at 0.00841 21/05/2015
Bought CNY Sold USD at 6.22750 21/05/2015
Bought CNY Sold USD at 6.23810 21/05/2015
Bought USD Sold JPY at 0.00838 21/05/2015
Bought USD Sold JPY at 0.00836 21/05/2015
Bought USD Sold JPY at 0.00835 21/05/2015
Bought USD Sold AUD at 0.78500 21/05/2015
Bought CNY Sold USD at 6.21820 21/05/2015
Bought USD Sold AUD at 0.77547 21/05/2015
Bought USD Sold NOK at 0.12933 21/05/2015
Bought USD Sold NOK at 0.12646 21/05/2015
Bought USD Sold AUD at 0.77083 21/05/2015
Bought USD Sold NOK at 0.12705 21/05/2015
Bought USD Sold AUD at 0.76765 21/05/2015
Bought USD Sold NOK at 0.12430 21/05/2015
9,418,333
229,897
1,221,196
439,076
25,416
35,629
68,722
23,576
648,902
8,645
6,734
3,697
8,645
4,753
9,431
3,961
48,535
1,830
1,678
1,352
99
67
24
(26)
(79)
(114)
(138)
(156)
(165)
(180)
(219)
(232)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
未実現(損)益
（米ドル）
Shares (HUF) (hedged)
HUF Sold USD at 282.28250 21/05/2015
USD Sold JPY at 0.00829 21/05/2015
USD Sold NOK at 0.12273 21/05/2015
USD Sold AUD at 0.75565 21/05/2015
USD Sold DKK at 0.14101 21/05/2015
USD Sold CHF at 1.01523 21/05/2015
USD Sold GBP at 1.45911 21/05/2015
USD Sold EUR at 1.05357 21/05/2015
− 127 −
品
名：x3603_全体版_03-04_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
契約額等
（米ドル）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CNY
USD
USD
USD
USD
USD
CNY
CNY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
AUD
NOK
AUD
DKK
DKK
DKK
NOK
USD
DKK
DKK
CHF
GBP
DKK
USD
USD
GBP
CHF
GBP
CHF
CHF
CHF
GBP
GBP
GBP
EUR
JPY
NOK
AUD
EUR
EUR
EUR
EUR
DKK
EUR
CHF
GBP
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.77574
0.12636
0.75552
0.14401
0.14157
0.14343
0.12737
6.21394
0.14309
0.14600
1.04430
1.52460
0.14479
6.21550
6.21050
1.50372
1.02373
1.48822
1.04770
1.03352
1.05067
1.46433
1.48263
1.49467
1.06908
0.00829
0.12273
0.75565
1.09048
1.07396
1.06777
1.05691
0.14101
1.07951
1.01523
1.45911
1.05357
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
A-MINCOME (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought AUD Sold USD at 1.32313 21/05/2015
Bought EUR Sold USD at 0.93539 21/05/2015
Bought GBP Sold USD at 0.67195 21/05/2015
Bought CHF Sold USD at 0.95758 21/05/2015
Bought DKK Sold USD at 6.97188 21/05/2015
Bought NOK Sold USD at 7.90738 21/05/2015
Bought JPY Sold USD at 119.37940 21/05/2015
Bought USD Sold JPY at 0.00829 21/05/2015
Bought USD Sold NOK at 0.12273 21/05/2015
− 128 −
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
18,861
5,678
8,645
9,278
6,734
8,978
11,355
533,639
9,876
20,800
36,149
128,728
21,249
1,365,457
689,316
68,962
42,528
56,702
116,952
65,919
181,808
50,572
73,559
159,378
112,764
725,011
76,581
142,243
242,274
170,820
168,587
139,559
139,165
342,757
1,005,790
1,048,216
2,384,782
(243)
(244)
(334)
(349)
(363)
(372)
(401)
(430)
(432)
(505)
(643)
(662)
(689)
(758)
(937)
(1,294)
(1,579)
(1,638)
(1,705)
(1,841)
(2,144)
(2,249)
(2,393)
(3,932)
(4,787)
(4,789)
(5,396)
(5,471)
(5,640)
(6,504)
(7,354)
(7,445)
(8,022)
(11,348)
(45,382)
(50,189)
(134,360)
(270,548)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
67,787,868
1,223,022
528,316
842,748
59,668
42,871
463,304
5,348,735
564,453
2,698,832
54,221
15,714
15,257
2,582
1,889
(1,801)
(35,333)
(39,769)
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
品
名：x3603_全体版_03-04_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
契約額等
（米ドル）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
USD
USD
USD
USD
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
DKK
AUD
CHF
GBP
EUR
at
at
at
at
at
0.14101
0.77083
1.01523
1.45911
1.05357
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
1,026,228
5,595,430
7,416,901
7,737,492
17,593,347
(59,155)
(107,099)
(334,653)
(370,470)
(991,223)
848,992
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.03)
0.02
E-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.94916 21/05/2015
Bought USD Sold JPY at 0.00829 21/05/2015
Bought USD Sold NOK at 0.12273 21/05/2015
Bought USD Sold AUD at 0.75565 21/05/2015
Bought USD Sold DKK at 0.14101 21/05/2015
Bought USD Sold CHF at 1.01523 21/05/2015
Bought USD Sold GBP at 1.45911 21/05/2015
77,013,494
7,794,858
822,715
1,532,456
1,495,497
10,808,517
11,275,988
4,598,291
(51,491)
(57,964)
(58,947)
(86,205)
(487,684)
(539,893)
3,316,107
0.12
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
0.09
Svetových dividend A-ACC Shares (CZK) (hedged)
Bought CZK Sold USD at 25.98830 21/05/2015
Bought CZK Sold USD at 25.64160 21/05/2015
Bought CZK Sold USD at 25.33243 21/05/2015
Bought USD Sold JPY at 0.00837 21/05/2015
Bought USD Sold JPY at 0.00838 21/05/2015
Bought USD Sold AUD at 0.77717 21/05/2015
Bought USD Sold AUD at 0.77083 21/05/2015
Bought USD Sold NOK at 0.12646 21/05/2015
Bought USD Sold DKK at 0.14343 21/05/2015
Bought USD Sold CHF at 1.04774 21/05/2015
Bought USD Sold GBP at 1.48822 21/05/2015
Bought USD Sold EUR at 1.08303 21/05/2015
Bought USD Sold JPY at 0.00829 21/05/2015
Bought USD Sold NOK at 0.12273 21/05/2015
Bought USD Sold AUD at 0.75565 21/05/2015
Bought USD Sold EUR at 1.06908 21/05/2015
Bought USD Sold DKK at 0.14101 21/05/2015
Bought USD Sold CHF at 1.01523 21/05/2015
Bought USD Sold GBP at 1.45911 21/05/2015
Bought USD Sold EUR at 1.05357 21/05/2015
19,871,019
918,078
789,620
99,770
68,280
16,503
16,503
8,450
21,698
137,153
137,923
181,985
1,530,241
161,480
300,990
303,680
293,593
2,122,152
2,214,434
5,033,051
1,148,618
40,113
24,563
285
266
(183)
(316)
(357)
(900)
(1,994)
(3,984)
(5,451)
(10,109)
(11,377)
(11,578)
(12,892)
(16,924)
(95,752)
(106,027)
(283,566)
652,435
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
0.02
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
12,825,407
1,098,217
115,927
216,116
210,692
1,589,182
3,612,900
606,031
(7,255)
(8,168)
(8,313)
(12,145)
(76,090)
(203,554)
290,506
0.02
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
0.01
Y-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.94916 21/05/2015
28,987,870
Shares (CHF) (hedged)
CHF Sold USD at 0.98500
USD Sold JPY at 0.00829
USD Sold NOK at 0.12273
USD Sold AUD at 0.75565
USD Sold DKK at 0.14101
USD Sold GBP at 1.45911
USD Sold EUR at 1.05357
− 129 −
1,730,709
0.05
品
名：x3603_全体版_03-04_(x3600流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
契約額等
（米ドル）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
JPY
AUD
DKK
JPY
NOK
AUD
DKK
CHF
GBP
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.00837
0.77717
0.14521
0.00829
0.12273
0.75565
0.14101
1.01523
1.45911
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
163,536
32,221
29,030
2,934,011
309,624
576,832
562,944
4,068,876
4,244,970
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
アメリカ合衆国
イギリス
スイス
日本
フランス
オランダ
ドイツ
アイルランド
フィンランド
スペイン
オーストラリア
ルクセンブルグ
デンマーク
ノルウェー
現金その他純資産
未実現(損)益
（米ドル）
地域別
国コード
US
GB
CH
JP
FR
NL
DE
IE
FI
ES
AU
LU
DK
NO
− 130 −
468
(357)
(860)
(19,382)
(21,815)
(22,188)
(32,450)
(183,589)
(203,249)
1,247,287
純資産
比率(％)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
0.03
202,784,904
5.24
3,837,105,282
100.00
純資産比率(％)
37.21
14.86
9.77
7.19
6.02
5.71
3.03
1.84
1.77
1.76
1.52
1.48
1.45
0.75
5.62
品
名：x3603_全体版_03-05_(x3600流用)ﾏﾈｰﾋﾞﾙﾀﾞｰ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
〈補足情報〉
フィデリティ･マネービルダー･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
運 用 方 針
主に英国の証券（普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。
）を投資対象として、配当収益および長期
的な元本成長の双方を獲得することを目標とします。
主な投資対象
英国の証券（普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。
）を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
決
算
日
分 配 方 針
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
２月末日、５月31日、８月31日、11月30日
(注）但し、現地の法制度により、５月31日、11月30日の財務情報は開示しておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 131 −
品
名：x3603_全体版_03-05_(x3600流用)ﾏﾈｰﾋﾞﾙﾀﾞｰ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
総利益計算書
期末
2015年２月28日
2015年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
財務費用：利息／その他
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
財務費用：分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2014年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
70,723
37,160
(9,338)
(1)
27,821
(518)
74,053
29,189
(7,316)
(2)
21,871
(111)
27,303
98,026
(34,830)
63,196
21,760
95,813
(27,943)
67,870
ポートフォリオ計算書
2015年２月28日現在
保有数量／
保有相当量
1,791,854
1,012,536
594,588
816,525
1,261,730
649,069
421,256
729,832
4,407,268
630,586
264,691
6,203,993
12,440,011
1,077,216
3,653,949
99,374
819,938
1,018,076
2,784,242
7,251,067
1,070,245
2,395,148
組入投資資産
消費財 - (19.69％)
Imperial Tobacco
British American Tobacco
Reckitt Benckiser
Altria
Diageo
Unilever (UK)
Associated British Foods
Cranswick
McBride
Tate & Lyle
Nichols
金融 - (13.87％)
HSBC (UK) (Reg'd)
Barclays
Provident Financial
Amlin
Munich Reinsurance (Reg'd)
Admiral
Standard Chartered
Direct Line Insurance
Greencoat UK Wind
Catlin
Beazley
− 132 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
56,838
38,183
34,724
29,688
24,427
18,544
13,261
10,327
4,143
3,780
2,808
236,723
5.24
3.52
3.20
2.74
2.25
1.71
1.22
0.95
0.38
0.35
0.26
21.82
36,033
32,151
29,537
19,293
13,300
12,012
10,410
9,082
7,541
7,294
6,908
3.32
2.96
2.72
1.78
1.23
1.11
0.96
0.84
0.70
0.67
0.64
品
名：x3603_全体版_03-05_(x3600流用)ﾏﾈｰﾋﾞﾙﾀﾞｰ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
1,006,587
639,214
1,503,886
972,585
593,726
277,472
690,065
1,033,032
Novae
Phoenix (UK)
INTU Properties
Aviva
Hiscox (BM)
Close Brothers
Investec
Barclays Lake Acquisition Unlisted ELN 31/01/2019
4,199,945
1,378,013
322,056
254,852
84,286
401,266
607,078
ヘルスケア - (21.51％)
GlaxoSmithKline
AstraZeneca (UK)
Novartis (Reg'd)
Sanofi-Aventis
Roche
Smith & Nephew
Indivior
3,461,414
2,751,804
1,197,315
6,572,877
734,913
1,102,166
1,562,399
2,171,621
公益事業 - (13.06％)
National Grid Transco
Pennon
SSE
Centrica
Severn Trent
United Utilities
Drax
Infinis Energy
8,114,537
3,594,323
819,746
474,584
2,370,250
2,030,145
748,609
669,656
1,053,120
1,660,820
744,480
資本財 - (11.41％)
BAE Systems
Group 4 Securicor
Capita
Bunzl
Homeserve
Cobham
PayPoint
Rolls-Royce
AA
Premier Farnell
Serco
1,526,929
7,746,421
2,299,219
消費者サービス - (6.51％)
Pearson
Tesco
Kingfisher
− 133 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
6,492
5,488
5,376
5,257
4,732
4,537
3,968
83
219,494
0.60
0.51
0.50
0.48
0.44
0.42
0.37
0.01
20.23
64,785
61,452
21,471
16,139
14,892
4,763
1,027
184,529
5.97
5.67
1.98
1.49
1.37
0.44
0.09
17.01
30,796
23,390
18,822
16,163
14,911
10,399
6,581
4,335
125,397
2.84
2.16
1.74
1.49
1.37
0.96
0.61
0.40
11.56
43,291
10,686
9,607
8,984
8,047
6,929
6,498
6,358
3,973
2,845
1,667
108,885
3.99
0.99
0.89
0.83
0.74
0.64
0.60
0.59
0.37
0.26
0.15
10.04
21,637
19,079
8,503
1.99
1.76
0.78
品
名：x3603_全体版_03-05_(x3600流用)ﾏﾈｰﾋﾞﾙﾀﾞｰ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
保有数量／
保有相当量
1,472,331
3,116,126
624,567
1,039,587
569,162
234,360
16,807,500
組入投資資産
Brown (N)
Morrison (WM) Supermarkets
Greggs
Marks & Spencer
Greene King
Dignity
Woolworths
1,656,501
4,173,713
1,363,417
石油・ガス - (6.92％)
Royal Dutch Shell A (UK)
BP
BG
7,153,268
4,157,816
5,609,888
通信 - (6.26％)
BT
TalkTalk Telecom
KCOM
205,982
281,355
3,780,171
素材 - (0.28％)
Croda
Victrex
キャッシュ ファンズ／マネー マーケット ファンズ - (0.00％)
Fidelity Institutional Liquidity Fund (GBP)
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
カッコ内の数字は2014年２月28日現在の割合を示す。
純資産比率は端数処理されている。
− 134 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
6,659
6,092
5,446
5,245
4,955
4,458
0
82,074
0.61
0.56
0.50
0.48
0.46
0.41
0.00
7.57
34,869
18,642
12,999
66,510
3.21
1.72
1.20
6.13
32,504
13,962
5,161
51,627
3.00
1.29
0.48
4.76
5,625
5,334
10,959
0.52
0.49
1.01
3,780
3,780
1,089,978
(5,255)
1,084,723
0.35
0.35
100.48
(0.48)
100.00
品
名：x3603_全体版_03-06_(x3600流用)US ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝｶﾑ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ＵＳエクイティ･インカム･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）され
ている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成
長を目標とします。
主な投資対象
フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
決
算
日
毎年３月10日、６月10日、９月10日、12月10日
●
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 135 −
品
名：x3603_全体版_03-06_(x3600流用)US ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝｶﾑ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■損益の状況
第40期（自2014年12月11日
第41期（自2015年３月11日
項
(Ａ) 有
売
売
(Ｂ) 信
(Ｃ) 当
(Ｄ) 前
(Ｅ) 追
(
(
(Ｆ) 計
(Ｇ) 収
次
追
(
(
分
価
証
目
券
売
第
買
損
益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
益
分
配
金
期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
40
期
第
円
91,384,972
94,484,473
△3,099,501
△14,776,785
76,608,187
963,259,433
△381,392,696
(10,330,838)
(△391,723,534)
658,474,924
△142,080,071
516,394,853
△391,819,656
(−)
(△391,819,656)
908,214,509
至2015年３月10日)
至2015年６月10日)
41
期
円
275,847,333
280,266,804
△4,419,471
△15,055,416
260,791,917
876,793,611
△378,031,159
(437,782)
(△378,468,941)
759,554,369
△171,541,416
588,012,953
△378,031,159
(441,283)
(△378,472,442)
966,044,112
(注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第40期
第41期
受託者報酬
1,430,660円
1,437,429円
委託者報酬
13,284,842円
13,347,841円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
（注６）第40期末における配当等収益から費用を控除した額（33,617,635円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（42,990,552円）、信託約款に規定される収益調整金（10,426,960円）及び分配準備積立金（963,259,433円）より分配対象収益は1,050,294,580円（１口当た
り0.147845円）であり、うち142,080,071円（１口当たり0.020000円）を分配金額としております。
第41期末における配当等収益から費用を控除した額（38,526,386円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（222,265,531円）、信託約款に規定される収益調整金（441,283円）及び分配準備積立金（876,793,611円）より分配対象収益は1,138,026,811円（１口当たり
0.165853円）であり、うち171,541,416円（１口当たり0.025000円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2015年６月10日現在）
●
親投資信託残高
フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・
マザーファンド
期首(前作成期末)
口
数
千口
3,837,730.868
当 作 成
数
千口
3,454,022.999
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 136 −
期
末
評 価
額
千円
7,431,675
品
名：x3603_全体版_03-06_(x3600流用)US ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝｶﾑ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
〈フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・
ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
第40期（自2014年12月11日
第41期（自2015年３月11日
項
目
第
40
至2015年３月10日)
至2015年６月10日)
期
第
41
期
円
円
(Ａ) 配
当
等
収
益
41,097,899
42,089,975
受
取
配
当
金
40,466,914
42,078,854
受
取
利
息
7,667
11,121
そ
の
他
収
益
金
623,318
−
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
49,181,205
238,000,181
売
買
益
380,989,568
465,615,744
売
買
損
△331,808,363
△227,615,563
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
△1,823,401
△702,043
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
88,455,703
279,388,113
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
4,029,214,700
3,938,656,008
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
25,104,346
9,527,712
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
△204,118,741
△249,905,333
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ F ＋ Ｇ )
3,938,656,008
3,977,666,500
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
3,938,656,008
3,977,666,500
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2015年６月10日現在）
下記は、フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンド全体（3,454,022,999口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前作成期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
APPLE INC
CISCO SYSTEMS INC
MICROSOFT CORP
QUALCOMM INC
ENDO INTERNATIONAL PLC
GOOGLE INC CL A
NASDAQ OMX GROUP
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
AFLAC INC
AES CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
APACHE CORP
AVNET INC
BOEING CO
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
株
数
当
株
数
百株
79.4
660.2
−
88
−
6.47
188.8
−
121.9
百株
35.4
500.2
248
80
110
−
12.73
216
109.9
−
511
184.3
115.4
141.9
28.1
224.9
127
464
139.3
144.4
128.9
25.1
203.9
作
成 期 末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
451
56,139
1,412
175,807
1,132
140,903
534
66,551
906
112,810
−
−
63
7,944
868
108,124
443
55,157
− 137 −
783
626
744
845
552
351
1,326
97,478
78,019
92,685
105,262
68,711
43,766
165,156
業
種
等
テクノロジー･ハードウェア及び機器
テクノロジー･ハードウェア及び機器
ソフトウェア･サービス
テクノロジー･ハードウェア及び機器
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ソフトウェア･サービス
各種金融
食品･飲料･タバコ
運輸
保険
公益事業
公益事業
エネルギー
テクノロジー･ハードウェア及び機器
資本財
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
品
名：x3603_全体版_03-06_(x3600流用)US ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝｶﾑ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
期首(前作成期末)
銘
CIGNA CORP
CMS ENERGY CORP
CVS HEALTH CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CATERPILLAR INC
CUMMINS INC
DANAHER CORP
MACY'S INC
GENERAL ELECTRIC CO
HALLIBURTON CO
HARLEY-DAVIDSON INC
HEWLETT-PACKARD CO
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
INGRAM MICRO INC-CL A
KEYCORP
LENNAR CORP-CL A
LOWE'S COMPANIES
MEDTRONIC INC
MOHAWK INDUSTRIES INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PFIZER INC
PROCTER & GAMBLE CO
ROCK TENN COMPANY CL A
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TUPPERWARE BRANDS CORP
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
XEROX CORP
NEW JERSEY RESOURCES CORP
FEDEX CORP
BANK OF AMERICA CORPORATION
WELLS FARGO COMPANY
EXXON MOBIL CORP
METLIFE INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
VERIZON COMMUNICATIONS
JPMORGAN CHASE & CO
BUNGE LIMITED
CHEVRON CORP
AETNA INC
INGERSOLL RAND PLC
MARATHON OIL CORP
ASHLAND INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
HESS CORP
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
INVESCO LTD
TIME WARNER INC
MERCK & CO INC NEW
GENERAL MOTORS CO
CITIGROUP INC
MARATHON PETROLEUM CORP
柄
株
数
百株
99.5
206.4
158.9
149
83.5
41.3
82.5
77.5
365.6
82.7
−
421
198.8
−
−
178
86.1
204.6
28.2
108.6
122.1
104
143.36
104.5
99.2
69.3
58.7
42.1
91.1
556.8
106.9
28.7
1,111.6
417.4
51.5
180.9
−
143.43
364.6
111.1
171.2
−
67.4
187.7
70
48.9
103.3
73.2
231.7
114.5
214.5
216.14
316.42
51.8
当
株
数
百株
−
187.4
144.9
136
75.5
38.3
74.5
−
−
144.7
104
384
180.8
110
374
173
44.1
−
−
−
111.1
−
−
209.5
55.2
79.3
−
38.1
83.1
505.8
193.8
26.7
1,009.6
379.4
185.5
164.9
136
−
330.6
−
156.2
103
61.4
287.7
64
43.9
−
66.2
210.7
104.5
−
265.14
237
46.8
作
成 期 末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
−
−
595
74,146
1,448
180,306
1,163
144,840
654
81,497
520
64,785
634
78,999
−
−
−
−
655
81,546
561
69,922
1,251
155,708
741
92,282
294
36,594
573
71,404
801
99,755
302
37,613
−
−
−
−
−
−
860
107,135
−
−
−
−
1,652
205,726
348
43,316
1,019
126,894
−
−
379
47,277
966
120,284
557
69,435
539
67,151
481
59,938
1,747
217,508
2,151
267,738
1,568
195,272
901
112,181
1,591
198,023
−
−
2,220
276,422
−
−
1,568
195,223
1,207
150,294
421
52,430
769
95,712
811
101,009
554
69,024
−
−
559
69,687
821
102,272
893
111,240
−
−
934
116,355
1,327
165,183
464
57,857
− 138 −
業
種
等
ヘルスケア機器･サービス
公益事業
食品･生活必需品小売り
各種金融
資本財
資本財
資本財
小売
資本財
エネルギー
自動車･自動車部品
テクノロジー･ハードウェア及び機器
保険
テクノロジー･ハードウェア及び機器
銀行
耐久消費財･アパレル
小売
ヘルスケア機器･サービス
耐久消費財･アパレル
エネルギー
エネルギー
銀行
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
家庭用品･パーソナル用品
素材
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
耐久消費財･アパレル
運輸
資本財
ソフトウェア･サービス
公益事業
運輸
銀行
銀行
エネルギー
保険
ヘルスケア機器･サービス
電気通信サービス
銀行
食品･飲料･タバコ
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
資本財
エネルギー
素材
各種金融
エネルギー
消費者サービス
各種金融
メディア
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
自動車･自動車部品
銀行
エネルギー
品
名：x3603_全体版_03-06_(x3600流用)US ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝｶﾑ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
期首(前作成期末)
成 期 末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株
百株 千アメリカ･ドル
千円
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
67.4
61.4
531
66,155
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
253.1
230.1
1,380
171,800
ABBVIE INC
152
138
933
116,226
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
270.21
245.19
688
85,689
ANTHEM INC
77.1
−
−
−
MEDTRONIC PLC
−
205.6
1,540
191,712
BLACKROCK INC
17.7
16.7
589
73,314
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
71.6
64.6
657
81,872
PVH CORP
−
56
646
80,514
REGIONS FINANCIAL CORP
739.8
671.8
708
88,210
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
96.1
−
−
−
TRIUMPH GROUP INC
85
127
854
106,393
株数、
金額
12,526.63
11,687.56
57,097
7,106,413
小
計
銘柄数<比率>
71
66
−
<95.6％>
株数、
金額
12,526.63
11,687.56
−
7,106,413
合
計
銘柄数<比率>
71
66
−
<95.6％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
株
数
当
株
作
業
数
期首(前作成期末)
期 末
評
価
外貨建金額
(アメリカ)
千口
千口
千アメリカ･ドル
REDWOOD TRUST INC
33.13
−
−
WP GLIMCHER INC
−
45.6
603
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST A
−
25.3
427
SENIOR HOUSING PROP TRUST
41.55
33.05
599
口数、
金額
74.68
103.95
1,630
小
計
銘柄数<比率>
2
3
−
口数、
金額
74.68
103.95
−
合
計
銘柄数<比率>
2
3
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
柄
単位数又は口数
当
単位数又は口数
− 139 −
作
等
自動車･自動車部品
保険
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
銀行
ヘルスケア機器･サービス
ヘルスケア機器･サービス
各種金融
素材
耐久消費財･アパレル
銀行
保険
資本財
（２）外国投資信託受益証券、投資証券
銘
種
成
額
邦貨換算金額
千円
−
75,085
53,183
74,658
202,927
<2.7％>
202,927
<2.7％>
品
名：x3603_全体版_03-07_(x3600流用)日本配当成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
〈補足情報〉
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド
（適格機関投資家専用）の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されてい
る株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ること
を目的に運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●株式への実質投資割合には制限を設けません。
●新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。
●同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
●同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
主な投資制限
総額の５％以内とします。
●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。ただし、当該実質投資割合の計算において、取引所金融商品市場又は外国市場に上場等され、かつ当該
取引所において常時売却可能な投資信託証券および投資信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投
資信託証券に該当することとなったものの合計額については、これを算入しません。
決
算
日
毎年１月10日、４月10日、７月10日、10月10日
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 140 −
品
名：x3603_全体版_03-07_(x3600流用)日本配当成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■損益の状況
項
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
目
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
前
期
繰
越
損
益
金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
額)
(売
買
損
益
相
当
額)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
額)
(売
買
損
益
相
当
額)
分
配
準
備
積
立
金
繰
越
損
益
金
第38期（自 2015年１月14日
第39期（自 2015年４月11日
第38期
円
777,878,025
806,474,531
△28,596,506
△6,902,165
770,975,860
450,876,254
△493,656,455
(121,029,253)
(△614,685,708)
728,195,659
△22,307,682
705,887,977
△493,656,455
(121,029,253)
(△614,685,708)
1,199,544,432
−
至 2015年４月10日）
至 2015年７月10日）
第39期
円
3,865,887
11,946,919
△8,081,032
△7,763,188
△3,897,301
1,140,143,069
△469,210,622
(115,035,891)
(△584,246,513)
667,035,146
△21,203,010
645,832,136
△489,850,002
(94,396,511)
(△584,246,513)
1,140,143,069
△4,460,931
（注１）(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第38期
第39期
受託者報酬
509,368円
555,405円
委託者報酬
6,367,363円
6,942,766円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しており
ます。
（注６）第38期末における配当等収益から費用を控除した額（47,568,139円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額
（723,407,721円）、信託約款に規定される収益調整金（121,029,253円）及び分配準備積立金（450,876,254円）より分配対象収益は1,342,881,367円（1口当たり0.300991円）で
あり、うち22,307,682円（1口当たり0.005000円）を分配金額としております。
第39期末における配当等収益から費用を控除した額（563,630円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、
信託約款に規定される収益調整金（115,035,891円）及び分配準備積立金（1,140,143,069円）より分配対象収益は1,255,742,590円（1口当たり0.296124円）であり、うち
21,203,010円（1口当たり0.005000円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2015年７月10日現在）
●親投資信託残高
第37期末
口
数
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
千口
2,866,929.059
第39期末
口
数
千口
2,564,117.662
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 141 −
評
価
額
千円
4,884,131
品
名：x3603_全体版_03-07_(x3600流用)日本配当成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
<フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド>
ご参考として、フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・日本配当成長株・マザー
ファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期（自2015年１月14日 至2015年７月10日）
当
期
円
当
等
収
益
909,493,576
取
配
当
金
909,385,800
取
利
息
91,491
の
他
収
益
金
16,285
価 証 券 売 買 損 益
12,076,489,395
買
益
14,797,741,296
買
損
△2,721,251,901
期
損
益
金 ( Ａ ＋ Ｂ )
12,985,982,971
期
繰
越
損
益
金
28,429,561,352
加 信 託 差 損 益 金
420,287,219
約
差
損
益
金
△7,379,992,716
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
34,455,838,826
期 繰 越 損 益 金 ( Ｇ )
34,455,838,826
項
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
配
受
受
そ
有
売
売
当
前
追
解
次
目
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2015年７月10日現在）
下記は、フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド全体(38,081,645,586口)の内容です。
国内株式
上場株式
銘
柄
建設業（6.2％）
コムシスホールディングス
清水建設
西松建設
大東建託
大和ハウス工業
積水ハウス
協和エクシオ
食料品（3.8％）
日本ハム
アサヒグループホールディングス
日本たばこ産業
繊維製品（−）
東レ
化学（9.9％）
旭化成
日産化学工業
信越化学工業
日本パーカライジング
ダイセル
積水化学工業
花王
関西ペイント
ＤＩＣ
ポーラ・オルビスホールディングス
日本農薬
医薬品（7.4％）
アステラス製薬
塩野義製薬
期首(前期末)
株 数
千株
当
期
数
千株
末
評価額
千円
202.1
−
−
57.6
589.2
1,658.1
62.2
397.4
40
2,618
−
314.4
553.7
366.3
718,499
41,360
1,227,842
−
895,568
1,019,084
516,849
−
102.4
498.4
539
−
256.4
1,571,724
−
1,109,571
1,185
−
−
−
−
105.5
37.8
706
−
190.4
−
−
195.2
798.5
902
135.5
−
−
1,312.7
908
−
97
1,766
139.6
798.5
831,102
375,741
−
−
1,982,177
1,317,508
−
182,845
498,012
963,240
878,350
−
1,158.9
677.1
620.7
1,205,238
3,022,809
株
銘
柄
日本新薬
栄研化学
ゴム製品（3.5％）
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
ガラス・土石製品（1.1％）
住友大阪セメント
非鉄金属（2.3％）
住友金属鉱山
ＵＡＣＪ
アサヒホールディングス
金属製品（2.1％）
ＳＵＭＣＯ
ＬＩＸＩＬグループ
機械（6.8％）
ディスコ
三井海洋開発
瑞光
ダイキン工業
ユニバーサルエンターテインメント
日本精工
三菱重工業
電気機器（14.3％）
ブラザー工業
日立製作所
三菱電機
東芝テック
ジーエス・ユアサ コーポレーション
− 142 −
期首(前期末)
株 数
千株
−
−
当
期
数
千株
143
206.4
末
評価額
千円
554,125
486,072
277
430.3
847.6
−
240.8
428.3
−
601,036
1,887,518
877
1,706
764,288
276
1,045
48.8
634
1,440
48.8
1,095,552
408,960
96,087
316
1,154.8
20.2
607.5
27,148
1,495,057
−
419.1
43.3
97.6
113.4
−
1,710
203.5
−
−
28.6
109.8
676.1
1,710
1,910,865
−
−
242,785
319,957
1,162,892
1,189,989
−
630
−
−
371
1,013.8
1,615
738
724
371
1,677,839
1,221,747
1,085,229
445,984
170,660
株
品
名：x3603_全体版_03-07_(x3600流用)日本配当成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
銘
柄
日本電気
沖電気工業
富士通ゼネラル
キヤノン
輸送用機器（12.0％）
デンソー
日産自動車
トヨタ自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研工業
富士重工業
その他製品（1.9％）
バンダイナムコホールディングス
電気・ガス業（0.4％）
中国電力
情報・通信業（10.4％）
ＮＥＣネッツエスアイ
新日鉄住金ソリューションズ
コーエーテクモホールディングス
オービック
ヤフー
大塚商会
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
沖縄セルラー電話
卸売業（3.4％）
第一興商
伊藤忠商事
丸紅
キヤノンマーケティングジャパン
阪和興業
日鉄住金物産
小売業（2.4％）
エービーシー・マート
期首(前期末)
株 数
千株
3,576
−
534
−
当
期
数
千株
9,347
7,491
−
63.7
末
評価額
千円
3,421,002
1,865,259
−
246,136
143.8
665.5
1,010.2
1,077.9
155.6
285.1
317.2
−
582.7
709.8
−
−
−
497.3
−
692,247
5,625,165
−
−
−
2,195,330
316.6
582.2
1,369,334
170.1
167.3
290,265
191.4
−
105.2
71
−
275.6
117.1
172.7
120
190.8
461.9
35.8
225.8
136.8
171.1
−
3,842.1
−
−
−
−
548.7
291.8
−
576,467
530,100
344,595
−
1,805,787
−
−
−
−
1,646,648
2,439,448
−
13.5
−
−
−
476
1,123
−
853
685.3
100.9
−
1,123
−
1,250,498
462,234
203,818
−
471,660
−
85.1
573,574
株
銘
柄
セブン＆アイ・ホールディングス
良品計画
西松屋チェーン
ユナイテッドアローズ
丸井グループ
イズミ
銀行業（6.6％）
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
証券、商品先物取引業（−）
野村ホールディングス
丸三証券
保険業（−）
東京海上ホールディングス
その他金融業（3.9％）
東京センチュリーリース
イオンフィナンシャルサービス
オリックス
三菱ＵＦＪリース
不動産業（−）
飯田グループホールディングス
パーク24
レオパレス21
サービス業（1.6％）
アコーディア・ゴルフ
テンプホールディングス
綜合警備保障
カカクコム
ユー・エス・エス
リロ・ホールディング
メイテック
株 数、金 額
合計
銘 柄 数<比率>
期首(前期末)
株 数
千株
58.1
67.8
−
91.5
1,946.3
129.4
株
当
期
数
千株
−
−
378.6
91.5
−
52.2
−
715.5
5,601
2,537.3
472.6
−
2,175,227
2,489,656
−
1,297.1
254.6
−
−
−
−
259.5
−
−
147.2
356.8
−
2,622.5
72.3
−
699.7
2,034.1
268,233
−
1,221,326
1,287,585
1,017.2
261.7
1,906.5
−
−
−
−
−
−
−
111.5
183.8
−
605.4
16.4
−
45,460
75
290.3
34.7
−
147.5
−
−
79.3
59,501.8
69
338,489
155,629
−
261,960
−
−
360,022
70,890,599
<97.7％>
（注１）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注２）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 143 −
末
評価額
千円
−
−
449,776
392,535
−
279,270
品
名：x3603_全体版_04-00_(x3600流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第３期》
決算日 2015年11月10日
（計算期間：2015年５月12日から2015年11月10日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信
運 用 方 針
主要運用対象
託証券（リート）（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）を主要な
投資対象とし、配当等収益の確保と、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。
●リートへの投資は、原則として高位を維持します。
●外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
●FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
日本を含む世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（リ
ート）（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）を主要な投資対象とし
ます。
●リートへの投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●同一銘柄のリートへの投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●株式への直接投資は行いません。
− 144 −
品
名：x3603_全体版_04-00_(x3600流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
【為替】
■投資環境
当期の世界リート市場の動きは以下の通りでした。
（以下、騰落率は、表記のない限り現地期末ベースで
す。）
リート市場（注１）
世界リート
米国
欧州
オーストラリア
日本
現地通貨ベース（注２）
△2.44％
＋0.53％
＋1.16％
＋0.52％
△6.87％
円ベース
＋0.27％
＋3.33％
△0.30％
△8.28％
△6.87％
米ドル
ユーロ
英ポンド
オーストラリアドル
前期末
119.94円
133.75円
186.64円
94.93円
当期末
123.27円
131.81円
186.25円
86.62円
（注）WMロイター
（注１）世界リート：FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデックス、米国、欧州、
オーストラリア、日本：FTSE EPRA/NAREIT 地域別REITインデックスより。
いずれも配当金込み。
（注２）世界リートは米ドルベースの騰落率。
当期の世界リート相場は米ドルベースで下落しました。
世界リート相場は、６月までは中国や米国の景気減速
懸念などから下落基調となりました。７月に入ると、ギ
リシャ債務問題に対する取り組みに進展が見られたこと
等から上昇しました。８月後半には、中国株式の急落に
よって、世界的に投資家心理が悪化したこと等により下
落しました。９月から10月にかけては、米連邦準備制度
理事会（FRB）が利上げを見送ったこと等が好感され上昇
しました。11月に入ると、再び米国での利上げ観測が高
まったこと等により下落しました。
円ベースでは、米ドルに対して円安となったことなど
がプラスに働きました。
当期は、米ドルは対円で上昇、ユーロ、英ポンドおよ
びオーストラリアドルは対円で下落しました。
期初から８月後半にかけては、欧米の景況感の回復な
どにより米ドル、ユーロ、英ポンドは対円で上昇しまし
た。一方、オーストラリアドルは資源価格の下落などを
背景に対円で下落しました。８月後半には中国株式の急
落によって、世界的に投資家心理が悪化したこと等によ
り、主要通貨は対円で下落しました。その後もみ合いの
展開となった後、10月後半以降は、米国での利上げ観測
の高まり等を受けて米ドルは対円で上昇しました。ユー
ロは欧州中央銀行（ECB）による追加緩和観測などにより
下落しました。オーストラリアドルは中国景気の鈍化懸
念などを受けて上値の重い展開となりました。
■運用経過
当期のファンドの騰落率は、△1.73％でした。
当ファンドは、従来どおり、ボトム･アップ・アプロー
チによる個別リートのファンダメンタルズ分析やバリュ
エーション分析を行い、国別、業種別の分散も考慮した
運用を行いました。
■今後の運用方針
トップ・ダウン・アプローチによる国別・業種別配分
を考慮したうえで、ボトム・アップ・アプローチによる
個別リートのファンダメンタルズ分析を重視した運用を
行います。
今後につきましても、調査分析ネットワークを活用し、
個別リートの財務内容の精査に基づいた運用を行い、フ
ァンドの付加価値を高める努力をしてまいる所存です。
− 145 −
品
名：x3603_全体版_04-00_(x3600流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■基準価額の推移
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■組入上位10銘柄
＊組入れ比率は、対純資産総額比率。
＊銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しておりま
す。実際の発行体名と異なる場合があります。
− 146 −
品
名：x3603_全体版_04-00_(x3600流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算
期
(設定日)
2014年３月６日
１期(2014年11月10日)
２期(2015年５月11日)
３期(2015年11月10日)
円
10,000
12,291
13,767
13,529
額
期 中
騰落率
％
−
22.9
12.0
△1.7
投資信託
受益証券
組入比率
％
−
−
−
−
投資証券
組入比率
％
−
98.9
97.9
98.2
純資産
総 額
百万円
100
11,629
10,666
9,340
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準
2015年５月11日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
円
13,767
14,163
13,350
13,944
13,172
12,918
14,016
％
−
2.9
△3.0
1.3
△4.3
△6.2
1.8
投資信託
受益証券
組入比率
％
−
−
−
−
−
−
−
2015年11月10日
13,529
△1.7
−
年
月
価
日
(期 首)
額
騰落率
投資証券
組入比率
％
97.9
99.0
96.7
97.3
98.4
97.8
97.9
(期 末)
98.2
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
（注）費用明細の項目の概要および注記については、９頁および15頁をご参照く
ださい。
− 147 −
品
名：x3603_全体版_04-00_(x3600流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■売買及び取引の状況（2015年５月12日から2015年11月10日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
アメリカ
TAUBMAN CENTERS INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
TANGER FACTORY OUTLET - REIT
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
外
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
PROLOGIS INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
MACERICH CO/THE
SIMON PROPERTY GROUP INC
SUN COMMUNITIES INC
VENTAS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
オーストラリア
VICINITY CENTERS
香港
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR
国
シンガポール
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
イギリス
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
ユーロ(オランダ)
EUROCOMMERCIAL CVA
買
付
単位数又は口数
金
額
千口
千アメリカ･ドル
−
−
−
−
−
−
−
−
(11.989)
(−)
−
−
12.977
507
−
−
−
−
(△29.04)
(△2,200)
22.601
1,835
−
−
−
−
3.616
207
−
−
千口 千オーストラリア･ドル
−
−
千口
千香港･ドル
409
18,869
千口 千シンガポール･ドル
−
−
(−)
(△0)
−
−
(−)
(△0)
千口 千イギリス･ポンド
−
−
−
−
千口
千ユーロ
−
−
売
単位数又は口数
千口
6.252
62.85
12.914
−
付
金
額
千アメリカ･ドル
462
1,180
423
0
26.098
2.822
17.029
8.56
697
120
250
626
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（ ）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2015年５月12日から2015年11月10日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
− 148 −
−
−
6.782
1,303
4.178
282
−
−
5.03
207
千口 千オーストラリア･ドル
922.085
2,773
千口
千香港･ドル
33.5
1,562
千口 千シンガポール･ドル
−
−
21.8
52
千口
65.213
71.405
千口
17.134
千イギリス･ポンド
557
604
千ユーロ
698
品
名：x3603_全体版_04-00_(x3600流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■組入資産の明細（2015年11月10日現在）
下記は、フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド全体(6,904,043,065口)の内容です。
(1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
期首(前期末)
当
期
末
銘
柄
単位数又は口数 単位数又は口数
評 価 額
千口
千口
千円
ケネディクス・オフィス投資法人
0.201
0.201
107,133
口 数 、 金 額
0.201
0.201
107,133
合
計
銘 柄 数 、 比 率
1
1
−
比
率
％
1.1
−
1.1
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
期首(前期末)
銘
柄
単位数又は口数 単位数又は口数
(アメリカ)
TAUBMAN CENTERS INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
TANGER FACTORY OUTLET - REIT
SL GREEN REALTY CORP REIT
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT
ESSEX PROPERTY TRUST INC
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
PROLOGIS INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC
EQUITY RESIDENTIAL
HOME PROPERTIES INC
MACERICH CO/THE
SIMON PROPERTY GROUP INC
SUN COMMUNITIES INC
VENTAS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(カナダ)
CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(オーストラリア)
WESTFIELD CORP STAPLED UNIT
GOODMAN GROUP (STAPLE)
千口
6.252
87.459
63.627
30.043
30.755
11.953
109.501
−
151.958
87.088
168.076
57.493
37.6
−
44.527
46.941
47.958
73.949
1,055.18
16
千口
97.237
97.237
1
千口
320.981
594.326
千口
−
24.609
50.713
30.043
30.755
11.953
109.501
11.989
125.86
97.243
151.047
57.493
−
22.601
37.745
42.763
51.574
68.919
924.808
16
千口
97.237
97.237
1
千口
320.981
594.326
− 149 −
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
−
−
421
51,965
1,721
212,051
3,447
424,723
2,262
278,720
2,584
318,363
1,785
220,030
363
44,798
3,351
412,923
3,973
489,516
2,034
250,663
4,380
539,735
−
−
1,755
216,295
7,228
890,556
2,670
329,011
2,566
316,234
2,683
330,632
43,232
5,326,223
−
−
千カナダ・ドル
千円
2,487
230,823
2,487
230,823
−
−
千オーストラリア・ドル
千円
3,158
274,216
3,565
309,596
比
率
％
−
0.6
2.3
4.5
3.0
3.4
2.4
0.5
4.4
5.2
2.7
5.8
−
2.3
9.5
3.5
3.4
3.5
−
57.0
2.5
−
2.5
2.9
3.3
品
名：x3603_全体版_04-00_(x3600流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
期首(前期末)
銘
柄
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT
VICINITY CENTERS
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(香港)
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(シンガポール)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
ユーロ (オランダ)
EUROCOMMERCIAL CVA
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
ユーロ (フランス)
ICADE
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
口 数 、 金 額
ユーロ計
銘 柄 数
< 比 率 >
口 数 、 金 額
合
計
銘 柄 数
< 比 率 >
単位数又は口数 単位数又は口数
千口
1,208.617
922.085
3,046.009
4
千口
215
215
1
千口
1,751
770.1
1,814
712.3
5,047.4
4
千口
324.557
274.365
68.236
167.9
835.058
4
千口
33.765
33.765
1
千口
11.057
11.057
1
44.822
2
10,340.706
32
千口
1,208.617
−
2,123.924
3
千口
590.5
590.5
1
千口
1,751
770.1
1,814
690.5
5,025.6
4
千口
259.344
202.96
68.236
167.9
698.44
4
千口
16.631
16.631
1
千口
11.057
11.057
1
27.688
2
9,488.197
31
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリア・ドル
千円
4,858
421,827
−
−
11,583
1,005,640
−
−
千香港・ドル
千円
26,779
425,521
26,779
425,521
−
−
千シンガポール・ドル
千円
2,346
203,286
1,497
129,773
2,757
238,890
1,567
135,802
8,168
707,753
−
−
千イギリス・ポンド
千円
2,133
397,354
1,712
319,094
405
75,566
2,145
399,712
6,397
1,191,728
−
−
千ユーロ
千円
665
88,117
665
88,117
−
−
千ユーロ
千円
702
93,002
702
93,002
−
−
1,367
181,120
−
−
−
9,068,810
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額（邦貨換算金額）の割合。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 150 −
比
率
4.5
−
−
10.8
4.6
−
4.6
2.2
1.4
2.6
1.5
−
7.6
4.3
3.4
0.8
4.3
−
12.8
0.9
−
0.9
1.0
−
1.0
−
1.9
−
97.1
品
名：x3603_全体版_04-00_(x3600流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/12/16 15:35:00
■投資信託財産の構成
項
目
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2015年11月10日現在）
当
期
評 価 額
千円
9,175,943
168,092
9,344,035
末
比
率
％
98.2
1.8
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝123.20円、1カナダ・ドル＝92.80円、1オーストラリア・ドル＝86.82円、1香港・ドル＝15.89円、
1シンガポール・ドル＝86.64円、1イギリス・ポンド＝186.28円、1ユーロ＝132.46円です。
（注２）当期末における外貨建資産(9,234,530千円)の投資信託財産総額(9,344,035千円)に対する比率は、98.8%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■損益の状況
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
（2015年11月10日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
9,347,135,840
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
138,241,272
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
9,175,943,481
未
収
入
金
3,153,482
未
収
配
当
金
29,797,605
負
債
6,502,748
未
払
金
3,100,833
未
払
解
約
金
3,401,915
純資産総額(Ａ−Ｂ)
9,340,633,092
元
本
6,904,043,065
次 期 繰 越 損 益 金
2,436,590,027
受 益 権 総 口 数
6,904,043,065口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
13,529円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
7,748,148,934円
期中追加設定元本額
74,119,345円
期中一部解約元本額
918,225,214円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型) 111,091,239円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)
49,792,052円
フィデリティ・ワールド・リート・ファンド(適格機関投資家専用)
1,565,450円
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)
3,597,194,338円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
1,422,501,782円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
894,503,969円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)
14,314,998円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)
98,744,555円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)
198,897,115円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)
25,665,684円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)
17,255,269円
フィデリティ・資産分散投信(安定型)
62,420,435円
フィデリティ・資産分散投信(成長型)
410,096,179円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
当期（自 2015年５月12日 至 2015年11月10日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
170,791,515
受
取
配
当
金
170,757,921
受
取
利
息
33,594
有 価 証 券 売 買 損 益
△323,419,316
売
買
益
305,969,167
売
買
損
△629,388,483
信
託
報
酬
等
△1,107,627
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
△153,735,428
前 期 繰 越 損 益 金
2,918,622,245
追 加 信 託 差 損 益 金
27,279,820
解 約 差 損 益 金
△355,576,610
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
2,436,590,027
次期繰越損益金(Ｈ)
2,436,590,027
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、追加設定の際、追加設定をした価額か
ら元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
− 151 −
Fly UP