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GS債券戦略ファンド - Morningstar

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GS債券戦略ファンド - Morningstar
運用報告書（全体版）
Ａコース Ｂコース Ｃコース Ｄコース
第21期末（2015年７月23日）
基準価額
9,153円
純資産総額 3,672百万円
第21期末（2015年７月23日）
基準価額
11,471円
純資産総額 34,688百万円
第４期末（2015年７月23日）
基準価額
9,972円
純資産総額 1,813百万円
第４期末（2015年７月23日）
基準価額
12,681円
純資産総額 6,328百万円
第16期～第21期
騰 落 率
1.11％
分配金合計
240円
第16期～第21期
騰 落 率
5.91％
分配金合計
480円
第４期
騰 落 率
1.02％
分配金合計
0円
第４期
騰 落 率
6.01％
分配金合計
0円
（注）騰落率は収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみ
なして計算したものです。
■本ファンドの仕組みは次のとおりです。
商品分類
信託期間
運用方針
追加型投信／内外／債券
2024年１月23日まで（約10年）
日本および新興国を含む世界の、政府および政
府機関が発行する債券、社債、モーゲージ証券、
アセットバック証券および通貨等を主要投資対象
とする投資信託証券に投資し、信託財産の着実
な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行
います。
ＧＳ債券戦略ファンド
愛称：ザ・ボンド
Ａコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）
Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）
Ｃコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）
Ｄコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）
追加型投信／内外／債券
Ａコース／Ｂコース 第16期（決算日2015年 ２ 月23日）
第17期（決算日2015年 ３ 月23日）
第18期（決算日2015年 ４ 月23日）
第19期（決算日2015年 ５ 月25日）
第20期（決算日2015年 ６ 月23日）
第21期（決算日2015年 ７ 月23日）
Ｃコース／Ｄコース 第 ４ 期（決算日2015年 ７ 月23日）
作成対象期間：2015年１月24日～2015年７月23日
主要投資対象
本ファンド
以下の指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・ルクセンブルク籍外国投資証券
ゴールドマン・サックス・ファンズ　Ｓ．Ｉ．Ｃ．Ａ．Ｖ．
①ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラ
テジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ
・アイルランド籍外国投資証券
ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー
②ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リ
ザーブズ・ファンド
指定投資信託証券① 日本および新興国を含む世界の、国債、政府系
機関債、国際機関債、社債、エマージング市場債
券、モーゲージ証券、アセットバック証券および通
貨等
指定投資信託証券② 主に米ドル建ての短期の市場性を有する金融市
場証券
運用方法・組入制限
①投資信託証券への投資は、高位に維持するこ
とを基本とします。
②外貨建資産については、Ａコース・Ｃコースでは、
原則として対円での為替ヘッジを行い、Ｂコー
ス・Ｄコースでは、原則として対円での為替ヘッ
ジを行いません。
③株式への直接投資は行いません。
分配方針
原則として毎計算期末（Ａコース・Ｂコースは毎月
23日、Ｃコース・Ｄコースは毎年１月および７月の
各23日。休業日の場合は翌営業日。）に収益の分
配を行います。投信会社が経費控除後の利子・配
当等収益および売買損益（評価損益を含みま
す。）等の中から基準価額水準、市場動向等を勘
案して分配金を決定します。
受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＧＳ債券戦略ファンド（愛称　ザ・ボンド）」は、こ
のたび、Ａコース／Ｂコースにつきましては、第16期～
第21期の決算、Ｃコース／Ｄコースにつきましては、第
４期の決算を行いました。本ファンドは、日本および新
興国を含む世界の債券および通貨等に投資し、市場
環境に応じて機動的に資産配分を行うことにより、信
託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指し
て運用を行っております。今期の運用経過等について、
以下のとおりご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上
げます。
〒106-6147 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
お問合せ先：03-6437-6000（代表）
www.gsam.co.jp
受 付 時 間：営業日の午前９時～午後５時
ＧＳ債券戦略ファンド　Ａコース
ＧＳ債券戦略ファンド　Ａコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）
（以下、「Ａコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）」といいます。）
■設定以来の運用実績
（設　定　日）
2013年９月30日
基 準 価 額 税
（分配落） 分
円
10,000
１期（2013年11月25日）
２期（2013年12月24日）
３期（2014年１月23日）
４期（2014年２月24日）
５期（2014年３月24日）
６期（2014年４月23日）
７期（2014年５月23日）
８期（2014年６月23日）
９期（2014年７月23日）
10期（2014年８月25日）
11期（2014年９月24日）
12期（2014年10月23日）
13期（2014年11月25日）
14期（2014年12月24日）
10,038
10,114
10,128
10,045
10,020
9,981
9,949
9,949
9,879
9,806
9,820
9,651
9,618
9,537
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
0.8
1.2
0.5
△0.4
0.1
0.0
0.1
0.4
△0.3
△0.3
0.6
△1.3
0.1
△0.4
101.4
95.3
170.2
99.4
100.8
99.5
98.9
106.2
100.5
100.4
99.3
99.7
100.3
99.8
35
175
262
704
933
1,041
1,090
1,567
2,162
2,379
2,629
2,947
3,139
3,408
15期（2015年１月23日）
16期（2015年２月23日）
17期（2015年３月23日）
18期（2015年４月23日）
19期（2015年５月25日）
20期（2015年６月23日）
21期（2015年７月23日）
9,291
9,356
9,240
9,173
9,215
9,151
9,153
40
40
40
40
40
40
40
△2.2
1.1
△0.8
△0.3
0.9
△0.3
0.5
100.2
100.0
97.2
99.1
100.7
99.8
98.8
3,408
3,512
3,603
3,547
3,674
3,693
3,672
決
①
②
③
④
算
期
配
込 期
金 騰
円
－
落
中 投資信託証券 純
率 総
率 比
％
％
－
－
資
産
額
百万円
10
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）本ファンドには、ベンチマークは設けておりません。また、外国籍ファンドを主たる投資対象とし、当該外国籍ファンド
の値動きを表す適切な参考指数は存在しないと考えております。
－　－
1
ＧＳ債券戦略ファンド　Ａコース
■過去６ヶ月間の基準価額と市況推移
決算期
第16期
第17期
第18期
第19期
第20期
第21期
年
月
日
基
準
価
（期　首）2015年１月23日
額 騰
円
9,291
１月末
（期　末）2015年２月23日
（期　首）2015年２月23日
２月末
（期　末）2015年３月23日
（期　首）2015年３月23日
３月末
（期　末）2015年４月23日
（期　首）2015年４月23日
４月末
（期　末）2015年５月25日
（期　首）2015年５月25日
５月末
（期　末）2015年６月23日
（期　首）2015年６月23日
６月末
（期　末）2015年７月23日
9,308
9,396
9,356
9,372
9,280
9,240
9,235
9,213
9,173
9,198
9,255
9,215
9,228
9,191
9,151
9,198
9,193
落
投 資 信 託 証 券
率 比
率
％
％
－
100.2
0.2
1.1
－
0.2
△0.8
－
△0.1
△0.3
－
0.3
0.9
－
0.1
△0.3
－
0.5
0.5
98.7
100.0
100.0
98.9
97.2
97.2
98.9
99.1
99.1
99.2
100.7
100.7
102.1
99.8
99.8
99.0
98.8
（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）本ファンドには、ベンチマークは設けておりません。また、外国籍ファンドを主たる投資対象とし、当該外国籍ファンド
の値動きを表す適切な参考指数は存在しないと考えております。
－　－
2
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｂコース
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）
（以下、「Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）」といいます。）
■設定以来の運用実績
（設　定　日）
2013年９月30日
基 準 価 額 税
（分配落） 分
円
10,000
１期（2013年11月25日）
２期（2013年12月24日）
３期（2014年１月23日）
４期（2014年２月24日）
５期（2014年３月24日）
６期（2014年４月23日）
７期（2014年５月23日）
８期（2014年６月23日）
９期（2014年７月23日）
10期（2014年８月25日）
11期（2014年９月24日）
12期（2014年10月23日）
13期（2014年11月25日）
14期（2014年12月24日）
10,405
10,797
10,878
10,570
10,522
10,516
10,405
10,437
10,306
10,501
10,961
10,629
11,663
11,820
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
4.5
4.2
1.1
△ 2.5
△ 0.1
0.3
△ 0.7
0.7
△ 0.9
2.3
4.8
△ 2.7
10.1
1.7
96.9
96.3
102.8
100.0
99.0
97.8
99.1
102.3
98.1
98.7
99.0
97.9
98.5
98.5
15
614
892
1,089
1,499
1,614
1,677
4,469
6,631
8,199
9,097
9,888
11,888
15,711
15期（2015年１月23日）
16期（2015年２月23日）
17期（2015年３月23日）
18期（2015年４月23日）
19期（2015年５月25日）
20期（2015年６月23日）
21期（2015年７月23日）
11,296
11,398
11,312
11,210
11,382
11,435
11,471
80
80
80
80
80
80
80
△ 3.8
1.6
△ 0.1
△ 0.2
2.2
1.2
1.0
99.8
99.5
100.2
99.7
99.0
99.6
99.5
17,116
19,959
23,912
27,349
30,027
31,281
34,688
決
①
②
③
④
算
期
配
込 期
金 騰
円
－
落
中 投資信託証券 純
率 総
率 比
％
％
－
－
資
産
額
百万円
10
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）本ファンドには、ベンチマークは設けておりません。また、外国籍ファンドを主たる投資対象とし、当該外国籍ファンド
の値動きを表す適切な参考指数は存在しないと考えております。
－　－
3
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｂコース
■過去６ヶ月間の基準価額と市況推移
決算期
第16期
第17期
第18期
第19期
第20期
第21期
年
月
日
基
準
価
（期　首）2015年１月23日
額 騰
円
11,296
１月末
（期　末）2015年２月23日
（期　首）2015年２月23日
２月末
（期　末）2015年３月23日
（期　首）2015年３月23日
３月末
（期　末）2015年４月23日
（期　首）2015年４月23日
４月末
（期　末）2015年５月25日
（期　首）2015年５月25日
５月末
（期　末）2015年６月23日
（期　首）2015年６月23日
６月末
（期　末）2015年７月23日
11,291
11,478
11,398
11,434
11,392
11,312
11,319
11,290
11,210
11,146
11,462
11,382
11,583
11,515
11,435
11,405
11,551
落
投 資 信 託 証 券
率 比
率
％
％
－
99.8
△0.0
1.6
－
0.3
△0.1
－
0.1
△0.2
－
△0.6
2.2
－
1.8
1.2
－
△0.3
1.0
99.8
99.5
99.5
99.9
100.2
100.2
101.0
99.7
99.7
99.5
99.0
99.0
98.8
99.6
99.6
98.4
99.5
（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）本ファンドには、ベンチマークは設けておりません。また、外国籍ファンドを主たる投資対象とし、当該外国籍ファンド
の値動きを表す適切な参考指数は存在しないと考えております。
－　－
4
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｃコース
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｃコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）
（以下、「Ｃコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）」といいます。）
■設定以来の運用実績
（設　定　日）
2013年９月30日
基 準 価 額 税
（分 配 落） 分
円
10,000
１期（2014年１月23日）
２期（2014年７月23日）
３期（2015年１月23日）
４期（2015年７月23日）
10,249
10,237
9,871
9,972
決
算
期
配
込 期
金 騰
円
－
0
0
0
0
落
中 投資信託証券 純
率 総
率 比
％
％
－
－
2.5
△0.1
△3.6
1.0
104.5
98.6
98.9
99.8
資
産
額
百万円
10
382
1,099
1,776
1,813
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）本ファンドには、ベンチマークは設けておりません。また、外国籍ファンドを主たる投資対象とし、当該外国籍ファンド
の値動きを表す適切な参考指数は存在しないと考えております。
■当期中の基準価額と市況推移
年
月
（期　首）
2015年１月23日
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
（期　末）
2015年７月23日
日
基
準
価
額 騰
円
9,871
落
投 資 信 託 証 券
率 比
率
％
％
－
98.9
9,889
9,998
9,891
9,894
9,968
9,979
0.2
1.3
0.2
0.2
1.0
1.1
99.1
98.4
98.4
98.6
101.2
98.3
9,972
1.0
99.8
（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）本ファンドには、ベンチマークは設けておりません。また、外国籍ファンドを主たる投資対象とし、当該外国籍ファンド
の値動きを表す適切な参考指数は存在しないと考えております。
－　－
5
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｄコース
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｄコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）
（以下、「Ｄコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）」といいます。）
■設定以来の運用実績
（設　定　日）
2013年９月30日
基 準 価 額 税
（分 配 落） 分
円
10,000
１期（2014年１月23日）
２期（2014年７月23日）
３期（2015年１月23日）
４期（2015年７月23日）
10,984
10,652
11,962
12,681
決
算
期
配
込 期
金 騰
円
－
0
0
0
0
落
中 投資信託証券 純
率 総
率 比
％
％
－
－
9.8
△ 3.0
12.3
6.0
122.9
99.0
100.3
98.7
資
産
額
百万円
10
405
2,506
4,967
6,328
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）本ファンドには、ベンチマークは設けておりません。また、外国籍ファンドを主たる投資対象とし、当該外国籍ファンド
の値動きを表す適切な参考指数は存在しないと考えております。
■当期中の基準価額と市況推移
年
月
（期　首）
2015年１月23日
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
（期　末）
2015年７月23日
日
基
準
価
額 騰
円
11,962
落
投 資 信 託 証 券
率 比
率
％
％
－
100.3
11,957
12,196
12,160
12,061
12,627
12,518
△0.0
2.0
1.7
0.8
5.6
4.6
100.5
99.4
100.6
98.5
98.9
100.1
12,681
6.0
98.7
（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）本ファンドには、ベンチマークは設けておりません。また、外国籍ファンドを主たる投資対象とし、当該外国籍ファンド
の値動きを表す適切な参考指数は存在しないと考えております。
－　－
6
ＧＳ債券戦略ファンド
運用経過
■基準価額等の推移について（2015年１月24日～2015年７月23日）
○Ａコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）
(円)
10,500
(億円)
100
10,000
80
9,500
60
9,000
40
8,500
20
8,000
第15期末 第16期末 第17期末 第18期末
(15/1/23) (15/2/23) (15/3/23) (15/4/23)
純資産総額(右軸)
基準価額(左軸)
分配金再投資基準価額(左軸)
第16期首：9,291円
第21期末：9,153円
（当作成期中にお支払いした分配金：240円）
騰落率：＋1.11％（分配金再投資ベース）
0
第19期末 第20期末 第21期末
(15/5/25) (15/6/23) (15/7/23)
○Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）
(円)
12,500
(億円)
1,000
12,000
800
11,500
600
11,000
400
10,500
200
10,000
第15期末 第16期末 第17期末 第18期末
(15/1/23) (15/2/23) (15/3/23) (15/4/23)
純資産総額(右軸)
基準価額(左軸)
分配金再投資基準価額(左軸)
第16期首：11,296円
第21期末：11,471円
（当作成期中にお支払いした分配金：480円）
騰落率：＋5.91％（分配金再投資ベース）
0
第19期末 第20期末 第21期末
(15/5/25) (15/6/23) (15/7/23)
（注１）Ａコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）およびＢコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）の値動きと比較する適切な指
数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定していません（以下同じ）。
（注２）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の
実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注３）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、
ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。
（注４）分配金再投資基準価額は、当作成期（以下、「当期」といいます。）の期首の基準価額を起点として指数化しています。
－　－
7
ＧＳ債券戦略ファンド
○Ｃコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）
(円)
11,000
(億円)
100
10,500
80
10,000
60
9,500
40
9,000
20
8,500
15/1
(期首)
15/2
15/3
15/4
15/5
15/6
純資産総額(右軸)
基準価額(左軸)
分配金再投資基準価額(左軸)
第４期首：9,871円
第４期末：9,972円
（期中にお支払いした分配金：0円）
騰落率：＋1.02％（分配金再投資ベース）
0
15/7 (年/月)
(期末)
○Ｄコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）
(円)
13,500
(億円)
250
13,000
200
12,500
150
12,000
100
11,500
50
11,000
15/1
(期首)
15/2
15/3
15/4
15/5
15/6
純資産総額(右軸)
基準価額(左軸)
分配金再投資基準価額(左軸)
第４期首：11,962円
第４期末：12,681円
（期中にお支払いした分配金：0円）
騰落率：＋6.01％（分配金再投資ベース）
0
15/7 (年/月)
(期末)
（注１）Ｃコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）およびＤコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）の値動きと比較する適切
な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定していません（以下同じ）。
（注２）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の
実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注３）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、
ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。
（注４）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を起点として指数化しています。
－　－
8
ＧＳ債券戦略ファンド
■基準価額の主な変動要因
○Ａコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）の基準価額は、期首の9,291円から138円下落し、期末には
9,153円となりました。
○Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）の基準価額は、期首の11,296円から175円上昇し、期末には
11,471円となりました。
○Ｃコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）の基準価額は、期首の9,871円から101円上昇し、期末に
は9,972円となりました。
○Ｄコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）の基準価額は、期首の11,962円から719円上昇し、期末に
は12,681円となりました。
（以下、４ファンドを総称して本ファンドといいます。）
上昇要因
国別配分戦略や個別銘柄選択がプラス寄与となったことなどが基準価額の上昇要因となりました。ま
た、Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）、Ｄコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）において
は、米ドルが対円で上昇したことも基準価額の上昇要因となりました。
下落要因
セクター配分戦略においてプエルトリコの地方債のポジションや、社債を選好するポジションなどが
マイナス寄与となったことなどが、基準価額の下落要因となりました。また、Ａコース（毎月決算型、
為替ヘッジあり）、Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）においては分配金をお支払いしたことも
基準価額の下落要因となりました。
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9
ＧＳ債券戦略ファンド
■当期の基準価額の騰落率
○Ａコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）
(％)
2.00
Ａコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）
1.00
0.00
-1.00
-2.00
第16期
(15/1/24～15/2/23)
第17期
(15/2/24～15/3/23)
第18期
(15/3/24～15/4/23)
第19期
(15/4/24～15/5/25)
第20期
(15/5/26～15/6/23)
第21期
(15/6/24～15/7/23)
第19期
(15/4/24～15/5/25)
第20期
(15/5/26～15/6/23)
第21期
(15/6/24～15/7/23)
○Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）
(％)
4.00
Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）
2.00
0.00
-2.00
第16期
(15/1/24～15/2/23)
第17期
(15/2/24～15/3/23)
第18期
(15/3/24～15/4/23)
○Ｃコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）
○Ｄコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）
(％)
2.00
(％)
8.00
1.50
6.00
1.00
1.02％
4.00
2.00
0.50
0.00
6.01％
0.00
Ｃコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）
Ｄコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）
（注）各コースの基準価額の騰落率は収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
－　－
10
ＧＳ債券戦略ファンド
当期のパフォーマンス（分配金再投資ベース）は、Ａコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）は
＋1.11％、Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）は＋5.91％、Ｃコース（年２回決算型、為替ヘッ
ジあり）は＋1.02％、Ｄコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）は＋6.01％となりました。
■組入れファンドの当期中の騰落率（分配金再投資）
騰落率
（米ドルベース）
ファンド名
ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・
インカム・ボンド・ポートフォリオ＊１
ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド＊２
騰落率
（円換算ベース）
2.21％
7.01％
0.02％
4.73％
（注）純資産価格の騰落率は収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
正式名称はそれぞれ以下の通りです。
＊１　ルクセンブルク籍外国投資証券（米ドル建て）ゴールドマン・サックス・ファンズ　Ｓ．Ｉ．Ｃ．Ａ．Ｖ．－ゴールドマ
ン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ
＊２　アイルランド籍外国投資証券（米ドル建て）ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー－ゴールドマン・サックス
ＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド
■投資環境について
＜海外債券市場＞
米国では、期初から３月上旬にかけては、１月の雇用統計が良好な結果となったことなどを受け利回
りは上昇（価格は下落）しました。その後は、３月のＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）後の声明にお
いてＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が経済成長率見通しを下方修正し、早期の利上げ観測が後退した
ことなどを受け、利回りは低下基調となりました。期の後半に入り、原油価格が反発し堅調な推移と
なったことや、４月の住宅着工件数などの概ね良好な経済指標を受けて、年内の利上げ観測が高まった
ことなどから利回りは上昇しました。期末にかけては、一進一退の推移となり、当期の10年国債利回り
は上昇する結果となりました。ユーロ圏では、期の前半は、国債の買い取りを含めた量的金融緩和の実
施や、インフレ期待が後退したことなどを背景に、ドイツ10年国債利回りは低下傾向となりました。期
の後半に入り、利回りの低下が行き過ぎとの見方や原油価格の反発に加え、４月のユーロ圏ＣＰＩ（消
費者物価指数）速報値が前年比０％と５ヵ月ぶりにマイナス圏を脱するなど、ユーロ圏経済に改善の兆
しが見られインフレ期待が上昇したことなどを受けて利回りは上昇しました。期末にかけては、一進一
退の推移となり、当期の10年国債利回りは上昇する結果となりました。
＜外国為替市場＞
外国為替市場では、米ドルは円に対して期の前半は概ねレンジ圏での推移となりました。期の後半は、
米雇用関連統計や住宅指標などの経済指標が堅調な結果となったことや、イエレンＦＲＢ議長によるタ
カ派（財政重視）的な発言などを受けて、年内利上げ観測が高まり上昇しました。６月には黒田日銀総
裁の円安けん制と見られる発言などを背景に下落する局面もありましたが、期を通じては上昇する結果
となりました。ユーロについては、期の前半は、国債の買い取りを含めた量的金融緩和の実施や、それ
に伴い短期金利がマイナスまで低下したことなどを背景に対円で下落傾向となりました。期の後半は、
－　－
11
ＧＳ債券戦略ファンド
４月のユーロ圏ＣＰＩなど欧州経済に改善の兆しが見られたことや、６月にドラギＥＣＢ（欧州中央銀
行）総裁がユーロ圏の景気回復の兆候に言及したことなどを背景に上昇し、期を通じても対円で上昇す
る結果となりました。
＜短期金融市場＞
当期において、１ヵ月物米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間取引金利）は前期末の0.17％程度から
0.19％程度まで上昇して期末を迎えました。
■ポートフォリオについて
＜本ファンド＞
本ファンドは期を通じて、ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボン
ド・ポートフォリオおよびゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンドを主要投資
対象とし、当期を通じてゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・
ポートフォリオを高位に組入れることにより、主に日本および新興国を含む世界の債券および通貨等に
投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行いました。また、Ａコース
（毎月決算型、為替ヘッジあり）およびＣコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）は、外貨建て資産
に対して為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を目指しました。
＜ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ＞
期首における主要なポジションは、デュレーション戦略における米国の金利上昇を見込んだポジショ
ンや、セクター配分戦略における社債を選好するポジション、国別配分戦略においては、イタリアおよ
びスペインのオーバーウェイトに対するドイツおよびフランスのアンダーウェイトなどとしました。ま
た、通貨配分戦略では、米ドル、インド・ルピー、トルコ・リラなどに対して強気のポジションとする
一方、ユーロ、中国・人民元、ニュージーランド・ドルなどに対して弱気のポジションとしました。
期末における主要なポジションは、デュレーション戦略における米国の金利上昇を見込んだポジショ
ンや欧州の金利低下を見込んだポジション、セクター配分戦略における社債を選好するポジション、国
別配分戦略においては欧州のオーバーウェイトに対する米国や英国のアンダーウェイトなどです。また、
通貨配分戦略では、米ドルに対して強気のポジションとする一方、ユーロ、日本円、カナダ・ドル、中
国・人民元などに対して弱気のポジションとしました。
当期においては、セクター配分戦略などがマイナス寄与となったものの、国別配分戦略や個別銘柄選
択がプラス寄与となり全体でプラスとなりました。国別配分戦略においては、米国のオーバーウェイト
に対する英国のアンダーウェイトや、欧州のオーバーウェイトに対する米国や英国のアンダーウェイト
などがプラス寄与となりました。個別銘柄選択においては、社債や、国債および金利スワップの銘柄選
択がプラス寄与となりました。一方、セクター配分戦略においては、社債のオーバーウェイト等がマイ
ナス寄与となりました。
＜ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド＞
主として米ドル建ての短期金融市場証券に分散投資することにより、元本と流動性を確保しつつ、米
ドルベースでの最大限の収益を得ることを目標として運用を行いました。
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12
ＧＳ債券戦略ファンド
■ベンチマークとの差異について
本ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定し
ていません。
■分配金について
収益分配金（１万口当たり、税引前）については、分配方針および基準価額の水準などを勘案し、Ａ
コース（毎月決算型、為替ヘッジあり）は、第16期から第21期は各40円としました。Ｂコース（毎月決
算型、為替ヘッジなし）は、第16期から第21期は各80円としました。また、Ｃコース（年２回決算型、
為替ヘッジあり）およびＤコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）は第４期の分配は行わないことと
しました。収益分配金に充てなかった収益については、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づい
て運用を行います。
今後の運用方針について
＜本ファンド＞
今後も引き続きゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポート
フォリオの組入れを高位に保つことによって、主に日本および新興国を含む世界の債券および通貨等に
投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。また、Ａコース（毎
月決算型、為替ヘッジあり）およびＣコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）は、外貨建て資産に対
して為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を目指します。
＜ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ＞
米国では年初と比較すると経済成長が回復しており、利上げを行う条件がそろいつつあると考えてい
ます。労働市場は上半期を通じて堅調な回復を見せ、概ね良好な経済指標が発表されるなか、米国のイ
ンフレ率は上昇基調にあると見ています。当社では、ＦＲＢが12月に初回利上げを実施すると見ている
ものの、経済指標の上振れが続いた場合は９月に実施される可能性もあると考えています。
一方、欧州や日本は依然として金融緩和策を継続していることから、世界的な「乖離」というテーマ
はすでに経済成長から各国の金融政策に焦点が移行しており、今後は、米国の景気回復および他の先進
国の緩和的な金融政策を背景に、米国とその他の主要先進国の金利市場で乖離が進むと考えています。
投資戦略の観点からは、引き続き金融政策の乖離をテーマとしており、米国の金利が欧州や日本と比
較して相対的に上昇すると見ているほか、為替について、米ドルは他の主要先進国に対して上昇基調が
続くと見ています。リスク資産については、社債についてやや強気の見方としていますが、景気循環の
後半にあると考えているため、選択的にポジションを取っています。
上記の見通しに基づき今後も引き続き運用の基本方針に基づいて運用を行います。
＜ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド＞
今後も主として米ドル建ての短期金融市場証券に分散投資することにより、元本と流動性を確保しつ
つ、米ドルベースでの最大限の収益を得ることを目標として運用を行います。
（上記見通しは2015年７月23日現在のものであり、今後見通しは変更されることもあります。）
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13
ＧＳ債券戦略ファンド
本ファンドのデータ
■本ファンドの組入資産の内容（2015年７月23日現在）
＜Ａコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）＞
○組入れファンド
ファンド名
ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・
インカム・ボンド・ポートフォリオ
ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド
○資産別配分
その他現金等
1.2％
比率
96.5％
2.3％
○国別配分
○通貨別配分
アイルランド
2.3％
外国投資信託証券
98.8％
（組入銘柄数：２銘柄）
その他現金等
1.2％
米ドル
0.5％
日本円
99.5％
ルクセンブルク
96.5％
（注）上記の比率は全てＡコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）の純資産総額に対する割合です。
＜Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）＞
○組入れファンド
（組入銘柄数：２銘柄）
ファンド名
ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・
インカム・ボンド・ポートフォリオ
ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド
○資産別配分
その他現金等
0.5％
外国投資信託証券
99.5％
比率
97.2％
2.2％
○国別配分
○通貨別配分
アイルランド
2.2％
その他現金等
0.5％
日本円
0.5％
ルクセンブルク
97.2％
（注）上記の比率は全てＢコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）の純資産総額に対する割合です。
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14
米ドル
99.5％
ＧＳ債券戦略ファンド
＜Ｃコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）＞
○組入れファンド
（組入銘柄数：２銘柄）
ファンド名
ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・
インカム・ボンド・ポートフォリオ
ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド
○資産別配分
その他現金等
0.2％
比率
97.1％
2.7％
○国別配分
○通貨別配分
アイルランド
2.7％
外国投資信託証券
99.8％
その他現金等
0.2％
米ドル
-0.2％
日本円
100.2％
ルクセンブルク
97.1％
（注）上記の比率は全てＣコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）の純資産総額に対する割合です。
＜Ｄコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）＞
○組入れファンド
（組入銘柄数：２銘柄）
ファンド名
ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・
インカム・ボンド・ポートフォリオ
ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド
○資産別配分
その他現金等
1.3％
外国投資信託証券
98.7％
比率
96.4％
2.3％
○国別配分
○通貨別配分
アイルランド
2.3％
その他現金等
1.3％
日本円
1.3％
ルクセンブルク
96.4％
（注）上記の比率は全てＤコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）の純資産総額に対する割合です。
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15
米ドル
98.7％
ＧＳ債券戦略ファンド
■組入上位ファンドの概要
＜ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ＞（2014年11月30日現在）
＊組入れファンドの決算は、年１回（毎年11月末）です。したがって、本報告書作成時点で入手可能な2014年11月30日時点までの
状況をご報告申し上げます。
○債券特性値
最終利回り　：1.97％
デュレーション：－2.41年
○資産別配分
○国別配分
英国
3.0％
その他
10.3％
バンクローン
4.4％
ユーロ圏
13.9％
国債
37.3％
非政府系機関MBS
6.2％
その他
2.9％
政府系機関MBS
6.4％
エマージング債券
7.7％
準国債
8.6％
ハイ・イールド債
9.1％
CLO
10.1％
米国
80.2％
（注）CLO＝金融機関が複数の事業会社などに貸し出したロー
ン債権を担保として発行される証券
MBS＝住宅ローン等の債権を担保として発行される証券
○通貨別配分
○組入上位10銘柄
（組入銘柄数：854銘柄）
銘柄
米ドル
トルコ・リラ
1.7％
インド・ルピー
ニュージーランド
・ドル
ブラジル・レアル
1.5％
-1.8％
ユーロ
-2.0％
-1.5％
-4.8％
オフショア人民元
スイス・フラン
12.8％
-5.7％
その他
-10.0
-0.2％
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0(％)
１ FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 0% 24 DEC 2014
２
３
４
５
６
７
８
９
10
US GOVT 2% 31 OCT 2021
US GOVT 2.25% 30 APR 2021
US GOVT 1.5% 30 NOV 2019
US GOVT 2.125% 30 JUN 2021
US GOVT 3.375% 15 MAY 2044
US GOVT 3.625% 15 FEB 2044
ITALIAN GOVT BTP 1.15% 15 MAY 2017
US GOVT 1.5% 31 OCT 2019
FNCL TBA 4.50% 1 JAN 2045
種別
準国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
政府系機関ＭＢＳ
通貨
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
比率
5.3％
2.8％
2.8％
2.7％
2.5％
2.4％
2.0％
2.0％
1.6％
1.6％
（注１）上記の比率は全て組入れファンドの純資産総額に対する割合です。
（注２）通貨別配分は、基本配分（米ドル100％）からの乖離を示しています。したがって、米ドルについては基本配分との合計
が実際のポジションとなります。
－　－
16
ＧＳ債券戦略ファンド
＜ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド＞（2014年12月31日現在）
＊組入れファンドの決算は、年１回（毎年12月末）です。したがって、本報告書作成時点で入手可能な2014年12月31日時点までの
状況をご報告申し上げます。
○資産別配分
○国別配分
エージェンシー債
3.2％
譲渡性預金証書
4.4％
国債
1.4％
その他
0.0％
その他
17.8％
ヤンキー譲渡性預金証書
27.0％
社債
4.8％
アメリカ
21.4％
シンガポール
6.3％
変動利付債
5.0％
カナダ
6.9％
現先取引
17.6％
日本
13.7％
スウェーデン
7.1％
コマーシャル・ペーパー
18.7％
フランス
オランダ
7.4％ オーストラリア 11.0％
8.4％
定期預金
17.9％
○組入上位10銘柄
○通貨別配分
（組入銘柄数：107銘柄）
銘柄
１ ING Bank NV Repo(e)
米ドル
100.0％
２
３
４
５
６
７
８
９
10
通貨
米ドル
Societe Generale Plc Repo(e)
現先取引
米ドル
ヤンキー譲渡性預金証書 米ドル
BNP Paribas
ヤンキー譲渡性預金証書 米ドル
The Norinchukin Bank
Australia and New Zealand Banking Group Ltd
定期預金
米ドル
United Overseas Bank Ltd
定期預金
米ドル
Nrw Bank
コマーシャル・ペーパー 米ドル
Skandinaviska Enskilda Banken AB
定期預金
米ドル
Nordea Bank AB
定期預金
米ドル
JP Morgan Securities Ltd Repo(d)
現先取引
米ドル
（注）上記の比率は全て組入れファンドの純資産総額に対する割合です。
－　－
17
種別
現先取引
比率
4.4％
3.4％
3.4％
3.4％
3.4％
3.4％
3.4％
3.0％
3.0％
3.0％
ＧＳ債券戦略ファンド　Ａコース
Ａコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）
■１万口当たりの費用明細
第16期～第21期
2015年１月24日～2015年７月23日
項目の概要
金額
比率
信託報酬
76円
0.817％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）
（37）
（0.398）
ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用
報告書等の作成等の対価
（販売会社）
（38）
（0.405）
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、分配金・換金代金・
償還金の支払い業務等の対価
（受託会社）
（ 1）
（0.013）
ファンドの財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
その他費用
1
0.012
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）
（ 0）
（0.000）
海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用
（監査費用）
（ 0）
（0.003）
監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）
（ 1）
（0.008）
法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費
用、証拠金利息の調整金額、支払外国税等
合計
77
0.829
期中の平均基準価額は9,256円です。
項目
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡
便法により算出した結果です。但し、各項目の費用は、本ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除
く。）が支払った費用を含みません。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
■売買及び取引の状況（2015年１月24日から2015年７月23日まで）
投資信託証券
決
算
期
銘
柄
名
外
国
ゴールドマン・サックス・ファンズ
Ｓ．Ｉ．Ｃ．Ａ．Ｖ．－ゴールドマン・
サックス・グローバル・ストラテジック・
インカム・ボンド・ポートフォリオ
Ｉ Ｘ Ｏ シ ェ ア ク ラ ス
第
16
買
口
数
口
金
55,190
（注）金額は受渡し代金。
－　－
18
期
付
～
額
千米ドル
4,955
第
売
口
21
期
付
数
口
37,994
金
額
千米ドル
3,400
ＧＳ債券戦略ファンド　Ａコース
■利害関係人との取引状況等（2015年１月24日から2015年７月23日まで）
(1）利害関係人との取引状況
第
区
分
16
期
買 付 額 等
Ａ
投
資
信
託
証
券
為
為
替
替
先
直
物
物
取
取
引
引
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
599
－
21,720
385
～
第
期
売 付 額 等
Ｃ
Ｂ／Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
414
－
％
－
3,519
48
21
16.2
12.5
21,746
413
Ｄ／Ｃ
％
－
3,521
59
16.2
14.3
(2）売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
売
う
項
買
委
ち 利 害
目
託
手
数
料
総
関 係 人 へ の 支 払
（B）／（A）
第
16
期
～
第
額（A）
額（B）
21
期
－千円
－千円
－％
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、本ファンドに係る利害
関係人とはゴールドマン・サックス証券株式会社です。
■組入資産の明細（2015年７月23日現在）
ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
第
フ
ァ
ン
ド
名
オフショアファンド
ゴールドマン・サックス・ファンズ
Ｓ．Ｉ．Ｃ．Ａ．Ｖ．－ゴールドマン・
サックス・グローバル・ストラテジック・
インカム・ボンド・ポートフォリオ
Ｉ Ｘ Ｏ シ ェ ア ク ラ ス
ゴールドマン・サックス・ファンズ・
ピーエルシー－ゴールドマン・
サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・
ファンド　インスティテューショナル・
アキュムレーション・シェアクラス
合
計
口
数
21
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
口
千米ドル
千円
比
率
％
325,325
28,570
3,545,549
96.5
55
680
84,421
2.3
325,381
29,250
3,629,971
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は純資産総額に対する比率。
－　－
19
〈98.8％〉
ＧＳ債券戦略ファンド　Ａコース
■投資信託財産の構成
2015年７月23日現在
項
投
目
資
証
評
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
第
価
21
額
千円
3,629,971
期
末
比
率
％
97.2
103,180
3,733,151
2.8
100.0
（注１）当期末における外貨建純資産（3,629,971千円）の投資信託財産総額（3,733,151千円）に対する比率は97.2％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。なお決算日における邦
貨換算レートは１米ドル＝124.10円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
(A) 資
目
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投
未
未
資
証
収
収
券(評価額)
入
金
利
息
(B) 負
債
未
払
金
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
第 16 期 末
2015年２月23日
第 17 期 末
2015年３月23日
第 18 期 末
2015年４月23日
第 19 期 末
2015年５月25日
第 20 期 末
2015年６月23日
第 21 期 末
2015年７月23日
7,059,131,213円
7,242,796,024円
7,110,094,325円
7,424,079,848円
7,603,317,032円
7,321,684,544円
69,728,709
176,695,450
43,257,327
91,262,872
83,055,566
103,034,014
3,512,392,752
3,503,178,145
3,514,410,083
3,698,825,208
3,685,601,686
3,629,971,623
3,477,009,690
3,562,922,276
3,552,426,874
3,633,991,700
3,834,659,720
3,588,678,830
62
153
41
68
60
77
3,547,001,543
3,639,070,383
3,562,336,345
3,749,357,980
3,909,333,200
3,649,391,368
3,507,050,400
3,609,389,250
3,516,000,000
3,717,286,800
3,865,798,000
3,612,334,940
15,015,008
15,600,884
15,469,845
15,951,628
16,146,262
16,049,085
19,956,250
9,529,312
25,657,173
10,793,129
22,544,237
16,050,377
4,875,007
4,464,583
5,110,479
5,234,756
4,822,160
4,956,966
104,878
86,354
98,848
91,667
22,541
－
3,512,129,670
3,603,725,641
3,547,757,980
3,674,721,868
3,693,983,832
3,672,293,176
3,753,752,149
3,900,221,140
3,867,461,420
3,987,907,066
4,036,565,714
4,012,271,378
△　241,622,479
△　296,495,499
△　319,703,440
△　313,185,198
△　342,581,882
△　339,978,202
3,753,752,149口
3,900,221,140口
3,867,461,420口
3,987,907,066口
4,036,565,714口
4,012,271,378口
9,356円
9,240円
9,173円
9,215円
9,151円
9,153円
（注）当作成期首元本額は3,668,141,736円、当作成期間（第16期～第21期）中において、追加設定元本額は1,100,406,851円、同
解約元本額は756,277,209円です。
－　－
20
ＧＳ債券戦略ファンド　Ａコース
■損益の状況
項
(A) 配
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
目
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第
16
期
第
17
期
第
18
期
第
19
期
第
20
期
第
21
期
自　2015年１月24日 自　2015年２月24日 自　2015年３月24日 自　2015年４月24日 自　2015年５月26日 自　2015年６月24日
至　2015年２月23日 至　2015年３月23日 至　2015年４月23日 至　2015年５月25日 至　2015年６月23日 至　2015年７月23日
34,184,459円
34,351,668
△　167,209
9,924,872
40,143,284
△ 30,218,412
△　4,981,069
39,128,262
△211,358,482
△ 54,377,251
(　53,919,439)
(△108,296,690)
△226,607,471
△ 15,015,008
△241,622,479
△ 54,377,251
(　53,919,439)
(△108,296,690)
32,101,401
△219,346,629
34,033,065円
34,064,484
△　31,419
△ 58,594,412
85,574,138
△144,168,550
△　4,554,554
△ 29,115,901
△182,103,566
△ 69,675,148
(　58,488,926)
(△128,164,074)
△280,894,615
△ 15,600,884
△296,495,499
△ 69,675,148
(　58,488,926)
(△128,164,074)
45,097,537
△271,917,888
34,653,545円
34,864,155
△　210,610
△ 39,517,355
70,760,768
△110,278,123
△　5,211,137
△ 10,074,947
△215,071,430
△ 79,087,218
(　60,003,554)
(△139,090,772)
△304,233,595
△ 15,469,845
△319,703,440
△ 79,087,218
(　60,003,554)
(△139,090,772)
56,734,123
△297,350,345
36,377,970円
36,582,028
△　204,058
771,974
84,192,117
△ 83,420,143
△　5,327,028
31,822,916
△237,142,509
△ 91,913,977
(　64,609,570)
(△156,523,547)
△297,233,570
△ 15,951,628
△313,185,198
△ 91,913,977
(　64,609,570)
(△156,523,547)
71,125,184
△292,396,405
37,101,552円
37,211,567
△　110,015
△ 42,041,591
105,486,845
△147,528,436
△　4,846,578
△　9,786,617
△211,504,968
△105,144,035
(　69,479,868)
(△174,623,903)
△326,435,620
△ 16,146,262
△342,581,882
△105,144,035
(　69,479,868)
(△174,623,903)
84,094,640
△321,532,487
35,912,436円
36,039,602
△　127,166
△ 14,704,304
22,877,177
△ 37,581,481
△　4,958,825
16,249,307
△227,437,010
△112,741,414
(　72,097,783)
(△184,839,197)
△323,929,117
△ 16,049,085
△339,978,202
△112,741,414
(　72,097,783)
(△184,839,197)
95,457,116
△322,693,904
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額
分をいいます。
＜お知らせ＞
約款変更について
・一般社団法人 投資信託協会の「信用リスク集中回避のための投資制限に係るガイドライン」に従い、信託約款に分散投資規制
に関する保有制限を定めるため、所要の変更を行いました。
－　－
21
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｂコース
Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）
■１万口当たりの費用明細
第16期～第21期
2015年１月24日～2015年７月23日
項目の概要
金額
比率
信託報酬
93円
0.817％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）
（45）
（0.403）
ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用
報告書等の作成等の対価
（販売会社）
（46）
（0.400）
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、分配金・換金代金・
償還金の支払い業務等の対価
（受託会社）
（ 2）
（0.013）
ファンドの財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
その他費用
2
0.015
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）
（ 0）
（0.000）
海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用
（監査費用）
（ 0）
（0.000）
監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）
（ 2）
（0.015）
法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費
用、証拠金利息の調整金額、支払外国税等
合計
95
0.832
期中の平均基準価額は11,363円です。
項目
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡
便法により算出した結果です。但し、各項目の費用は、本ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除
く。）が支払った費用を含みません。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
■売買及び取引の状況（2015年１月24日から2015年７月23日まで）
投資信託証券
決
算
期
銘
柄
名
外
国
ゴールドマン・サックス・ファンズ
Ｓ．Ｉ．Ｃ．Ａ．Ｖ．－ゴールドマン・
サックス・グローバル・ストラテジック・
インカム・ボンド・ポートフォリオ
Ｉ Ｘ Ｏ シ ェ ア ク ラ ス
ゴールドマン・サックス・ファンズ・
ピーエルシー－ゴールドマン・
サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・
ファンド　インスティテューショナル・
アキュムレーション・シェアクラス
第
16
買
口
数
口
金
期
付
～
額
千米ドル
第
売
口
21
期
付
数
口
金
額
千米ドル
1,590,462
143,126
33,530
3,000
212
2,600
－
－
（注）金額は受渡し代金。
－　－
22
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｂコース
■利害関係人との取引状況等（2015年１月24日から2015年７月23日まで）
(1）利害関係人との取引状況
第
区
投
為
分
資
替
信
直
託
物
証
取
16
期
買 付 額 等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
17,620
－
16,001
2,723
券
引
～
第
21
期
売 付 額 等
Ｃ
Ｂ／Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
370
－
373
－
％
－
17.0
Ｄ／Ｃ
％
－
－
(2）売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
売
う
項
買
委
ち 利 害
目
託
手
数
料
総
関 係 人 へ の 支 払
（B）／（A）
第
16
期
～
第
額（A）
額（B）
21
期
－千円
－千円
－％
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、本ファンドに係る利害
関係人とはゴールドマン・サックス証券株式会社です。
■組入資産の明細（2015年７月23日現在）
ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
第
フ
ァ
ン
ド
名
オフショアファンド
ゴールドマン・サックス・ファンズ
Ｓ．Ｉ．Ｃ．Ａ．Ｖ．－ゴールドマン・
サックス・グローバル・ストラテジック・
インカム・ボンド・ポートフォリオ
Ｉ Ｘ Ｏ シ ェ ア ク ラ ス
ゴールドマン・サックス・ファンズ・
ピーエルシー－ゴールドマン・
サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・
ファンド　インスティテューショナル・
アキュムレーション・シェアクラス
合
計
口
数
21
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
口
千米ドル
千円
比
率
％
3,095,069
271,809
33,731,499
97.2
512
6,267
777,813
2.2
3,095,582
278,076
34,509,313
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は純資産総額に対する比率。
－　－
23
〈99.5％〉
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｂコース
■投資信託財産の構成
2015年７月23日現在
項
投
目
資
証
評
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
第
価
21
額
千円
34,509,313
期
末
比
率
％
96.1
1,403,213
35,912,526
3.9
100.0
（注１）当期末における外貨建純資産（33,727,483千円）の投資信託財産総額（35,912,526千円）に対する比率は93.9％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。なお決算日における邦
貨換算レートは１米ドル＝124.10円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
(A) 資
目
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投 資 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
金
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
第 16 期 末
2015年２月23日
第 17 期 末
2015年３月23日
第 18 期 末
2015年４月23日
第 19 期 末
2015年５月25日
第 20 期 末
2015年６月23日
第 21 期 末
2015年７月23日
20,865,471,098円
821,772,351
19,865,093,257
178,605,000
490
906,192,591
631,049,000
140,090,101
108,829,695
25,827,500
396,295
19,959,278,507
17,511,262,734
2,448,015,773
17,511,262,734口
11,398円
25,768,213,028円
1,317,442,937
23,971,009,324
479,760,000
767
1,855,373,299
1,391,540,000
169,109,510
266,256,262
28,116,055
351,472
23,912,839,729
21,138,688,829
2,774,150,900
21,138,688,829口
11,312円
29,093,534,056円
1,134,453,840
27,262,963,134
696,116,000
1,082
1,744,090,495
1,392,580,000
195,173,150
119,498,406
36,417,884
421,055
27,349,443,561
24,396,643,821
2,952,799,740
24,396,643,821口
11,210円
31,408,616,259円
1,169,102,372
29,728,415,012
511,098,000
875
1,381,120,415
1,018,875,480
211,045,515
109,557,392
41,121,613
520,415
30,027,495,844
26,380,689,392
3,646,806,452
26,380,689,392口
11,382円
33,255,867,511円
1,324,647,288
31,166,015,262
765,204,000
961
1,974,417,492
1,530,897,180
218,841,269
183,790,664
39,966,191
922,188
31,281,450,019
27,355,158,722
3,926,291,297
27,355,158,722口
11,435円
36,694,293,887円
1,403,212,806
34,509,313,029
781,767,000
1,052
2,005,587,296
1,563,660,000
241,914,396
154,046,949
44,824,894
1,141,057
34,688,706,591
30,239,299,541
4,449,407,050
30,239,299,541口
11,471円
（注）当作成期首元本額は15,153,777,348円、当作成期間（第16期～第21期）中において、追加設定元本額は20,529,936,895円、
同解約元本額は5,444,414,702円です。
－　－
24
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｂコース
■損益の状況
項
(A) 配
受
第
16
期
第
17
期
第
18
期
第
19
期
第
20
期
第
21
期
自　2015年１月24日 自　2015年２月24日 自　2015年３月24日 自　2015年４月24日 自　2015年５月26日 自　2015年６月24日
至　2015年２月23日 至　2015年３月23日 至　2015年４月23日 至　2015年５月25日 至　2015年６月23日 至　2015年７月23日
目
当
取
等
配
収
当
益
金
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G) 計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
189,834,897円
189,976,722
△　141,825
143,195,728
146,587,830
△　3,392,102
△　26,225,572
306,805,053
313,377,442
1,967,923,379
(　2,098,063,069)
(△　130,139,690)
2,588,105,874
△　140,090,101
2,448,015,773
1,967,923,379
(　2,098,063,069)
(△　130,139,690)
1,073,031,652
△　592,939,258
222,200,033円
223,526,534
△　1,326,501
△　249,452,712
128,274,107
△　377,726,819
△　28,475,966
△　55,728,645
462,557,165
2,536,431,890
(　2,799,011,780)
(△　262,579,890)
2,943,260,410
△　169,109,510
2,774,150,900
2,536,431,890
(　2,799,011,780)
(△　262,579,890)
1,058,454,051
△　820,735,041
263,171,341円
263,643,033
△　471,692
△　265,887,215
20,975,485
△　286,862,700
△　36,843,766
△　39,559,640
230,684,940
2,956,847,590
(　3,427,904,536)
(△　471,056,946)
3,147,972,890
△　195,173,150
2,952,799,740
2,956,847,590
(　3,427,904,536)
(△　471,056,946)
1,058,288,978
△1,062,336,828
284,000,812円
285,001,375
△　1,000,563
415,992,184
416,807,857
△　815,673
△　41,647,474
658,345,522
△　3,975,289
3,203,481,734
(　3,815,354,939)
(△　611,873,205)
3,857,851,967
△　211,045,515
3,646,806,452
3,203,481,734
(　3,815,354,939)
(△　611,873,205)
1,095,377,730
△　652,053,012
299,286,988円
299,950,224
△　663,236
42,840,427
385,991,376
△　343,150,949
△　40,895,261
301,232,154
406,279,267
3,437,621,145
(　4,092,179,622)
(△　654,558,477)
4,145,132,566
△　218,841,269
3,926,291,297
3,437,621,145
(　4,092,179,622)
(△　654,558,477)
1,048,515,447
△　559,845,295
333,837,148円
334,924,922
△　1,087,774
61,787,764
186,813,622
△　125,025,858
△　45,967,810
349,657,102
474,206,279
3,867,458,065
(　4,667,653,028)
(△　800,194,963)
4,691,321,446
△　241,914,396
4,449,407,050
3,867,458,065
(　4,667,653,028)
(△　800,194,963)
1,070,616,144
△　488,667,159
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額
分をいいます。
＜お知らせ＞
約款変更について
・一般社団法人 投資信託協会の「信用リスク集中回避のための投資制限に係るガイドライン」に従い、信託約款に分散投資規制
に関する保有制限を定めるため、所要の変更を行いました。
－　－
25
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｃコース
Ｃコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）
■１万口当たりの費用明細
当期
2015年１月24日～2015年７月23日
項目の概要
金額
比率
信託報酬
81円
0.817％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）
（40）
（0.401）
ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用
報告書等の作成等の対価
（販売会社）
（40）
（0.403）
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、分配金・換金代金・
償還金の支払い業務等の対価
（受託会社）
（ 1）
（0.013）
ファンドの財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
その他費用
2
0.017
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）
（ 0）
（0.000）
海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用
（監査費用）
（ 1）
（0.005）
監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）
（ 1）
（0.012）
法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費
用、証拠金利息の調整金額、支払外国税等
合計
83
0.834
期中の平均基準価額は9,936円です。
項目
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡
便法により算出した結果です。但し、各項目の費用は、本ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除
く。）が支払った費用を含みません。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
■売買及び取引の状況（2015年１月24日から2015年７月23日まで）
投資信託証券
銘
柄
名
外
国
ゴールドマン・サックス・ファンズ
Ｓ．Ｉ．Ｃ．Ａ．Ｖ．－ゴールドマン・
サックス・グローバル・ストラテジック・
インカム・ボンド・ポートフォリオ
Ｉ Ｘ Ｏ シ ェ ア ク ラ ス
買
口
付
数
口
金
34,737
（注）金額は受渡し代金。
－　－
26
売
額
千米ドル
3,121
口
付
数
口
31,295
金
額
千米ドル
2,790
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｃコース
■利害関係人との取引状況等（2015年１月24日から2015年７月23日まで）
(1）利害関係人との取引状況
当
区
分
期
買 付 額 等
Ａ
投
資
信
託
証
券
為
為
替
替
先
直
物
物
取
取
引
引
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
376
－
11,380
263
売 付 額 等
Ｃ
Ｂ／Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
340
－
％
－
1,938
11
17.0
4.2
11,343
341
Ｄ／Ｃ
％
－
1,952
6
17.2
1.8
(2）売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
売
う
項
買
委
ち 利 害
目
託
手
数
料
総
関 係 人 へ の 支 払
（B）／（A）
当
期
－千円
－千円
－％
額（A）
額（B）
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、本ファンドに係る利害
関係人とはゴールドマン・サックス証券株式会社です。
■組入資産の明細（2015年７月23日現在）
ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
フ
ァ
ン
ド
名
オフショアファンド
ゴールドマン・サックス・ファンズ
Ｓ．Ｉ．Ｃ．Ａ．Ｖ．－ゴールドマン・
サックス・グローバル・ストラテジック・
インカム・ボンド・ポートフォリオ
Ｉ Ｘ Ｏ シ ェ ア ク ラ ス
ゴールドマン・サックス・ファンズ・
ピーエルシー－ゴールドマン・
サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・
ファンド　インスティテューショナル・
アキュムレーション・シェアクラス
合
計
口
数
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
口
千米ドル
千円
比
率
％
161,528
14,185
1,760,416
97.1
32
394
48,915
2.7
161,561
14,579
1,809,331
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は純資産総額に対する比率。
－　－
27
〈99.8％〉
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｃコース
■投資信託財産の構成
2015年７月23日現在
項
目
投
資
当
価
評
証
期
額
千円
1,809,331
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
31,216
1,840,547
末
比
率
％
98.3
1.7
100.0
（注１）当期末における外貨建純資産（1,809,331千円）の投資信託財産総額（1,840,547千円）に対する比率は98.3％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。なお決算日における邦
貨換算レートは１米ドル＝124.10円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
当
項
目
(A) 資
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
資
証
末
券(評価額)
3,642,213,678円
入
金
1,801,815,153
未
収
利
息
23
債
1,829,134,318
金
1,813,508,960
酬
15,308,592
払
未
払
信
託
報
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純
資
産
総
1,813,079,360
本
1,818,115,749
次 期 繰 越 損 益 金
△　5,036,389
(D) 受
益
権
総
口
(C)
(D)
(E)
(F)
316,766
額(Ａ－Ｂ)
元
(B)
1,809,331,916
収
未
(A) 配
31,066,586
未
(B) 負
項
2015年７月23日
産
投
期
■損益の状況
(G)
(H)
数
1,818,115,749口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,972円
目
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
当
期
自　2015年１月24日
至　2015年７月23日
103,898,568円
△ 53,687,487
157,586,055
△ 71,154,140
134,594,556
△205,748,696
△ 15,633,288
17,111,140
△ 47,797,555
25,650,026
(　89,936,237)
(△ 64,286,211)
△　5,036,389
0
△　5,036,389
25,650,026
(　89,936,237)
(△ 64,286,211)
147,258,907
△177,945,322
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額
分をいいます。
（注４）期首元本額は1,800,082,397円、当作成期間中において、追加設定元本額は390,071,973円、同解約元本額は372,038,621
円です。
－　－
28
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｃコース
＜お知らせ＞
約款変更について
・一般社団法人 投資信託協会の「信用リスク集中回避のための投資制限に係るガイドライン」に従い、信託約款に分散投資規制
に関する保有制限を定めるため、所要の変更を行いました。
－　－
29
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｄコース
Ｄコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）
■１万口当たりの費用明細
当期
2015年１月24日～2015年７月23日
項目の概要
金額
比率
信託報酬
100円
0.817％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）
（ 49）
（0.403）
ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用
報告書等の作成等の対価
（販売会社）
（ 49）
（0.400）
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、分配金・換金代金・
償還金の支払い業務等の対価
（受託会社）
（　2）
（0.013）
ファンドの財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
その他費用
1
0.012
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）
（　0）
（0.000）
海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用
（監査費用）
（　0）
（0.002）
監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）
（　1）
（0.010）
法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費
用、証拠金利息の調整金額、支払外国税等
合計
101
0.829
期中の平均基準価額は12,253円です。
項目
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡
便法により算出した結果です。但し、各項目の費用は、本ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除
く。）が支払った費用を含みません。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
■売買及び取引の状況（2015年１月24日から2015年７月23日まで）
投資信託証券
銘
柄
名
外
国
ゴールドマン・サックス・ファンズ
Ｓ．Ｉ．Ｃ．Ａ．Ｖ．－ゴールドマン・
サックス・グローバル・ストラテジック・
インカム・ボンド・ポートフォリオ
Ｉ Ｘ Ｏ シ ェ ア ク ラ ス
ゴールドマン・サックス・ファンズ・
ピーエルシー－ゴールドマン・
サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・
ファンド　インスティテューショナル・
アキュムレーション・シェアクラス
買
口
付
数
口
金
売
額
千米ドル
口
付
数
口
金
額
千米ドル
148,152
13,376
39,143
3,500
24
300
－
－
（注）金額は受渡し代金。
－　－
30
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｄコース
■利害関係人との取引状況等（2015年１月24日から2015年７月23日まで）
(1）利害関係人との取引状況
当
区
投
為
分
資
替
信
直
託
物
証
取
買 付 額 等
Ａ
期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
1,651
1,298
券
引
売 付 額 等
Ｃ
Ｂ／Ａ
百万円
－
85
％
－
6.5
百万円
429
430
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
Ｄ／Ｃ
百万円
－
－
％
－
－
(2）売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
売
う
項
買
委
ち 利 害
目
託
手
数
料
総
関 係 人 へ の 支 払
（B）／（A）
当
期
－千円
－千円
－％
額（A）
額（B）
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、本ファンドに係る利害
関係人とはゴールドマン・サックス証券株式会社です。
■組入資産の明細（2015年７月23日現在）
ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
フ
ァ
ン
ド
名
オフショアファンド
ゴールドマン・サックス・ファンズ
Ｓ．Ｉ．Ｃ．Ａ．Ｖ．－ゴールドマン・
サックス・グローバル・ストラテジック・
インカム・ボンド・ポートフォリオ
Ｉ Ｘ Ｏ シ ェ ア ク ラ ス
ゴールドマン・サックス・ファンズ・
ピーエルシー－ゴールドマン・
サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・
ファンド　インスティテューショナル・
アキュムレーション・シェアクラス
合
計
口
数
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
口
千米ドル
千円
比
率
％
559,556
49,140
6,098,307
96.4
97
1,196
148,472
2.3
559,654
50,336
6,246,779
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は純資産総額に対する比率。
－　－
31
〈98.7％〉
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｄコース
■投資信託財産の構成
2015年７月23日現在
項
目
投
資
当
価
評
証
期
額
千円
6,246,779
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
162,590
6,409,369
末
比
率
％
97.5
2.5
100.0
（注１）当期末における外貨建純資産（6,246,779千円）の投資信託財産総額（6,409,369千円）に対する比率は97.5％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。なお決算日における邦
貨換算レートは１米ドル＝124.10円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
当
項
目
(A) 資
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
資
未
証
券(評価額)
収
利
末
6,409,369,133円
債
80,516,075
金
31,575,585
酬
48,261,621
そ の 他 未 払 費 用
678,869
払
未
(C) 純
解
払
資
信
産
総
約
託
報
額(Ａ－Ｂ)
6,328,853,058
本
4,990,906,036
次 期 繰 越 損 益 金
1,337,947,022
元
(D) 受
益
権
総
口
(B)
6,246,779,647
122
未
(A) 配
162,589,364
息
(B) 負
項
2015年７月23日
産
投
期
■損益の状況
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
数
4,990,906,036口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
12,681円
目
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
当
期
自　2015年１月24日
至　2015年７月23日
320,209,802円
389,413,758
△　69,203,956
29,860,720
263,608,721
△　233,748,001
△　48,955,056
301,115,466
214,217,514
822,614,042
(　498,314,997)
(　324,299,045)
1,337,947,022
0
1,337,947,022
822,614,042
(　498,314,997)
(　324,299,045)
515,332,980
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額
分をいいます。
（注４）期 首 元 本 額 は 4,153,058,507 円 、 当 作 成 期 間 中 に お い て 、 追 加 設 定 元 本 額 は 2,187,885,392 円 、 同 解 約 元 本 額 は
1,350,037,863円です。
－　－
32
ＧＳ債券戦略ファンド　Ｄコース
＜お知らせ＞
約款変更について
・一般社団法人 投資信託協会の「信用リスク集中回避のための投資制限に係るガイドライン」に従い、信託約款に分散投資規制
に関する保有制限を定めるため、所要の変更を行いました。
－　－
33
ＧＳ債券戦略ファンド
<ゴールドマン・サックス・ファンズ Ｓ．Ｉ．Ｃ．Ａ．Ｖ．－ゴールドマン・サックス・グローバ
ル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ ＩＸＯシェアクラスの状況>
ゴールドマン・サックス・ファンズ Ｓ．Ｉ．Ｃ．Ａ．Ｖ．－ゴールドマン・サックス・グローバ
ル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ（ルクセンブルク籍）は、ＧＳ債券戦略ファ
ンドが投資対象とする外国投資信託証券です。
当外国投資信託証券の決算は、年１回（毎年11月末）です。したがって、本報告書作成時点で入手可
能な2014年11月30日時点までの状況をご報告申し上げます。なお、これらの内容は、当外国投資信託証
券の全てのクラスを含んだ内容です。
■信託報酬等の費用内訳（2013年12月１日から2014年11月30日まで）（単位：米ドル）
費用
当座借越支払利息
投資顧問報酬
管理事務代行報酬および保管費用
販売報酬およびサービシング報酬
名義書換事務代行報酬
年次税
監査報酬
投資主サービス報酬
管理会社報酬
取締役報酬
弁護士報酬
保険費用
印刷費用
出版費用
その他費用
投資顧問報酬調整額
固定報酬のクラスにかかる追加投資顧問報酬
費用合計
94,131
38,302,354
1,661,538
2,934,202
325,323
1,652,428
27,078
670,511
543,492
43,651
34,096
4,531
125,446
13,236
451,151
46,883,168
(54)
1,892,976
48,776,090
■保有有価証券明細
額面
銘柄名称
公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券
社債－5.46％
ベルギー
12,600,000
KBC Groep NV
カナダ
768,000
Pacific Rubiales Energy Corp.
ケイマン諸島
6,021,000
Transocean, Inc.
ドイツ
4,400,000
Deutsche Bank AG
香港
19,860,000
CITIC Ltd.
アイルランド
4,450,000
Ardagh Packaging Finance Plc.
日本
7,200,000
SoftBank Corp.
18,525,000
SoftBank Corp. 144A
2,450,000
Ymobile Corp. 144A
－　－
34
評価額
(米ドル) 投資主資本割合(％)
通貨
利率
償還年月日
EUR
5.625％
29/03/2049
15,533,760
0.21
USD
5.375％
26/01/2019
768,000
0.01
USD
6.800％
15/03/2038
5,450,489
0.07
EUR
6.000％
31/05/2049
5,355,332
0.07
USD
6.800％
17/01/2023
23,408,890
0.31
EUR
9.250％
15/10/2020
5,960,355
0.08
EUR
USD
USD
4.625％
4.500％
8.250％
15/04/2020
15/04/2020
01/04/2018
9,652,786
18,549,082
2,590,875
30,792,743
0.13
0.25
0.03
0.41
ＧＳ債券戦略ファンド
評価額
(米ドル) 投資主資本割合(％)
額面
銘柄名称
通貨
利率
償還年月日
社債
ルクセンブルク
2,250,000
780,000
5,650,000
Aguila 3 S.A.
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
CHF
USD
USD
7.875％
4.375％
6.000％
31/01/2018
19/09/2022
27/11/2023
2,296,062
657,150
5,226,250
8,179,462
0.03
0.01
0.07
0.11
America Movil SAB de CV
MXN
6.000％
09/06/2019
3,490,054
0.05
ABN AMRO Bank NV
ABN AMRO Bank NV
Barclays SLCSM Funding BV
UPC Holding BV
EUR
GBP
GBP
EUR
4.310％
5.000％
6.140％
8.375％
29/03/2049
29/12/2049
29/06/2049
15/08/2020
13,279,825
17,649,220
8,015,986
2,157,988
41,103,019
0.18
0.23
0.11
0.03
0.55
Olam International Ltd.
USD
6.750％
29/01/2018
2,170,987
0.03
Banco Santander S.A.
USD
6.375％
29/05/2049
8,159,000
0.11
Credit Suisse Group AG 144A
Credit Suisse Group AG 144A
USD
USD
6.250％
7.500％
29/12/2049
31/12/2049
13,973,312
8,260,938
22,234,250
0.19
0.11
0.30
3,000,000
200,000
100,000
100,000
3,800,000
1,184,000
4,270,000
3,400,000
1,300,000
1,700,000
2,250,000
400,000
4,663,000
4,580,000
7,460,000
3,550,000
300,000
5,450,000
3,700,000
10,705,000
1,550,000
Abbey National Treasury Services Plc.
Abbey National Treasury Services Plc.
Abbey National Treasury Services Plc.
Abbey National Treasury Services Plc.
Anglian Water Osprey Financing Plc.
Bank of Scotland Plc.-Series A
Bank of Scotland Plc.-Series B
Barclays Bank Plc.
Barclays Plc.
Barclays Plc.
Barclays Plc.
Coventry Building Society
Lloyds Bank Plc.
Lloyds Bank Plc.
Lloyds Banking Group Plc.
Lloyds Banking Group Plc.
NRAM Covered Bond LLP 144A
Royal Bank of Scotland Plc.
Royal Bank of Scotland Plc.
Royal Bank of Scotland Plc.
Scottish Widows Plc.
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
USD
GBP
USD
USD
GBP
USD
EUR
GBP
2.155％
3.375％
3.625％
2.263％
7.000％
7.286％
7.281％
4.875％
6.500％
7.000％
6.625％
2.157％
10.750％
9.875％
7.000％
7.500％
5.625％
9.625％
9.500％
10.500％
5.125％
16/02/2015
08/06/2015
08/09/2016
05/04/2017
31/01/2018
29/11/2049
29/05/2049
29/12/2049
15/06/2049
15/06/2049
29/06/2049
10/02/2015
16/12/2021
16/12/2021
29/12/2049
31/12/2049
22/06/2017
22/06/2015
16/03/2022
16/03/2022
29/09/2049
4,717,315
253,496
132,281
162,285
6,407,021
1,972,269
7,589,847
4,243,568
1,582,028
2,581,732
2,182,500
628,819
8,448,518
5,289,900
11,704,875
3,674,250
331,819
8,895,819
4,264,250
15,900,691
2,451,442
93,414,725
0.06
0.00
0.00
0.00
0.09
0.03
0.10
0.06
0.02
0.03
0.03
0.01
0.11
0.07
0.16
0.05
0.00
0.12
0.06
0.21
0.03
1.24
325,000
2,600,000
1,630,000
9,000,000
2,800,000
2,300,000
4,900,000
400,000
9,750,000
16,700,000
25,325,000
5,975,000
2,374,000
Avon Products, Inc.
Bank of America Corp.
Brazil Loan Trust 1
General Electric Capital Corp.
General Motors Co.
ING Capital Funding Trust III
JPMorgan Chase & Co
MGM Resorts International
Morgan Stanley
Reynolds Group Issuer, Inc.
Reynolds Group Issuer, Inc.
Reynolds Group Issuer, Inc.
Rite Aid Corp.
USD
EUR
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4.600％
0.922％
5.477％
8.500％
5.200％
3.833％
3.625％
7.500％
3.700％
9.000％
9.875％
7.875％
8.000％
15/03/2020
28/03/2018
24/07/2023
06/04/2018
01/04/2045
29/12/2049
13/05/2024
01/06/2016
23/10/2024
15/04/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2020
305,040
3,201,750
1,699,691
733,393
2,885,120
2,297,125
5,018,619
431,500
9,887,816
17,472,375
27,414,312
6,378,312
2,552,050
0.00
0.04
0.02
0.01
0.04
0.03
0.07
0.01
0.13
0.23
0.37
0.09
0.03
メキシコ
47,210,000
オランダ
10,400,000
11,045,000
5,006,000
1,600,000
シンガポール
2,090,000
スペイン
8,200,000
スイス
14,350,000
7,775,000
英国
米国
－　－
35
ＧＳ債券戦略ファンド
額面
評価額
(米ドル) 投資主資本割合(％)
銘柄名称
通貨
利率
償還年月日
Sprint Communications, Inc.
Verizon Communications, Inc.
Verizon Communications, Inc.
Walgreens Boots Alliance, Inc.
Walgreens Boots Alliance, Inc.
USD
USD
USD
USD
USD
7.000％
5.150％
6.550％
4.500％
4.800％
15/08/2020
15/09/2023
15/09/2043
18/11/2034
18/11/2044
6,077,000
15,717,604
16,722,180
7,286,623
15,651,326
141,731,836
0.08
0.21
0.22
0.10
0.21
1.89
Petroleos de Venezuela S.A.
Petroleos de Venezuela S.A.
USD
USD
6.000％
5.500％
16/05/2024
12/04/2037
社債合計（取得原価 米ドル 463,925,385）
国債－22.91％
アルゼンチン
37,158,000
Argentine Republic Government International Bond
188,973,000
Argentine Republic Government International Bond
1,138,913
539,090
1,678,003
409,430,905
0.01
0.01
0.02
5.46
EUR
USD
8.225％ 15/12/2035
8.475％ 15/12/2035
3,821,343
16,157,192
19,978,535
0.05
0.22
0.27
ブラジル
1,341,000
67,741,000
Brazil Notas do Tesouro Nacional-Series B
Brazil Notas do Tesouro Nacional-Series B
BRL
BRL
6.000％
6.000％
15/08/2040
15/08/2050
1,369,763
69,366,853
70,736,616
0.02
0.92
0.94
コスタリカ
440,000
1,740,000
Costa Rica Government International Bond
Costa Rica Government International Bond
USD
USD
9.995％
5.625％
01/08/2020
30/04/2043
566,500
1,518,150
2,084,650
0.01
0.02
0.03
ドミニカ
11,810,000
1,073,000
368,000
2,940,000
Dominican
Dominican
Dominican
Dominican
USD
USD
USD
USD
6.600％
5.875％
8.625％
7.450％
28/01/2024
18/04/2024
20/04/2027
30/04/2044
12,991,000
1,126,650
450,800
3,322,200
17,890,650
0.17
0.02
0.01
0.04
0.24
ドイツ
78,125,000
48,200,000
Bundesrepublik Deutschland
FMS Wertmanagement AoeR
EUR
USD
1.500％
0.481％
15/02/2023
30/06/2015
105,517,852
48,283,049
153,800,901
1.41
0.64
2.05
Republic of Honduras
USD
8.750％
16/12/2020
7,410,000
0.10
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.150％
4.500％
2.350％
4.750％
5.500％
4.500％
3.750％
2.500％
5.000％
15/05/2017
01/02/2018
15/09/2019
01/09/2021
01/11/2022
01/05/2023
01/09/2024
01/12/2024
01/09/2040
153,093,876
55,338,770
91,563,002
63,830,087
39,720,171
34,968,146
42,653,914
39,869,337
9,592,043
530,629,346
2.04
0.74
1.22
0.85
0.53
0.46
0.57
0.53
0.13
7.07
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
9.500％
4.750％
6.500％
8.000％
10.000％
7.500％
8.500％
5.000％
18/12/2014
14/06/2018
10/06/2021
07/12/2023
05/12/2024
03/06/2027
31/05/2029
16/06/2016
86,724,174
30,519,288
4,272,278
1,878,341
1,433,512
2,376,545
732,699
23,929,794
1.16
0.41
0.06
0.02
0.02
0.03
0.01
0.32
社債
米国
5,900,000
14,000,000
12,950,000
7,100,000
14,875,000
ベネズエラ
2,510,000
1,240,000
ホンジュラス
6,500,000
イタリア
121,100,000
39,690,000
67,343,805
42,200,000
24,920,000
23,160,000
29,620,000
30,660,000
6,000,000
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
メキシコ
1,196,772,800
418,424,100
55,616,000
22,399,400
15,001,000
29,315,300
8,361,600
308,481,344
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Republic
Republic
Republic
Republic
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
International
International
International
International
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Bond
Bond
Bond
Bond
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Udibonos
－　－
36
ＧＳ債券戦略ファンド
評価額
(米ドル) 投資主資本割合(％)
額面
銘柄名称
通貨
利率
償還年月日
国債
メキシコ
140,728,042
3,607,122,800
4,633,139,500
947,657,800
8,008,860,600
2,000,485,200
1,804,556,600
2,148,396,800
3,458,371,400
2,678,194,600
653,376,600
2,685,073,000
Mexican Udibonos
Mexico Cetes
Mexico Cetes
Mexico Cetes
Mexico Cetes
Mexico Cetes
Mexico Cetes
Mexico Cetes
Mexico Cetes
Mexico Cetes
Mexico Cetes
Mexico Cetes
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
3.500％
2.656％
4.454％
2.777％
2.795％
2.833％
2.907％
2.870％
2.888％
2.895％
2.920％
2.936％
14/12/2017
11/12/2014
18/12/2014
24/12/2014
31/12/2014
15/01/2015
29/01/2015
05/02/2015
19/02/2015
26/02/2015
19/03/2015
01/04/2015
10,977,045
26,014,983
33,396,349
6,827,763
57,669,996
14,387,852
12,947,802
15,424,666
24,801,824
19,197,855
4,674,950
19,188,404
397,376,120
0.15
0.35
0.44
0.09
0.77
0.19
0.17
0.20
0.33
0.26
0.06
0.26
5.30
スペイン
39,770,000
49,030,000
34,140,000
45,855,758
Spain
Spain
Spain
Spain
EUR
EUR
EUR
EUR
4.500％
5.900％
4.400％
0.550％
31/01/2018
30/07/2026
31/10/2023
30/11/2019
55,533,818
83,751,489
52,016,484
57,904,888
249,206,679
0.74
1.12
0.69
0.77
3.32
GBP
1.750％
07/09/2022
31,503
0.00
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0.500％
0.125％
0.125％
0.375％
2.375％
2.500％
1.375％
0.250％
2.250％
0.250％
1.500％
1.625％
2.875％
3.625％
15/04/2015
15/04/2016
15/01/2022
15/07/2023
15/01/2025
15/01/2029
15/02/2044
15/01/2015
31/01/2015
30/09/2015
31/05/2019
30/06/2019
15/05/2043
15/08/2043
38,176,709
15,985,502
24,566,879
16,421,062
13,805,523
8,590,888
35,106,350
700,205
12,547,850
28,522,258
14,231,070
1,812,796
9,755,371
40,959,385
261,181,848
0.51
0.21
0.33
0.22
0.18
0.11
0.47
0.01
0.17
0.38
0.19
0.02
0.13
0.55
3.48
USD
USD
USD
USD
9.000％
8.250％
9.250％
7.000％
07/05/2023
13/10/2024
07/05/2028
31/03/2038
1,340,700
3,832,400
2,942,500
441,000
8,556,600
1,718,883,448
0.01
0.05
0.04
0.01
0.11
22.91
USD
USD
USD
6.200％
6.125％
6.375％
1,527,858
3,018,054
2,582,286
7,128,198
0.02
0.04
0.04
0.10
USD
USD
USD
USD
7.875％
8.125％
6.450％
6.375％
5,041,512
15,085,765
513,573
10,819,112
31,459,962
38,588,160
0.07
0.20
0.01
0.14
0.42
0.52
Government
Government
Government
Government
Bond
Bond
Bond 144A
Inflation Linked Bond 144A
英国
20,000
United Kingdom Gilt
米国
38,332,415
15,851,745
24,818,940
16,364,800
11,617,300
6,873,568
31,609,545
700,000
12,500,000
28,500,000
14,200,000
1,800,000
9,900,000
36,100,000
ベネズエラ
2,460,000
7,370,000
5,500,000
900,000
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Government
Government
Government
Government
Inflation
Inflation
Inflation
Inflation
Inflation
Inflation
Inflation
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Indexed
Indexed
Indexed
Indexed
Indexed
Indexed
Indexed
International
International
International
International
Bonds
Bonds
Bonds
Bonds
Bonds
Bonds
Bonds
Bond
Bond
Bond
Bond
国債合計（取得原価 米ドル 1,735,681,839）
優先株式－0.52％
オランダ
59,916
ING Groep NV
118,541
ING Groep NV
102,107
ING Groep NV
米国
189,317
570,566
20,148
421,305
Citigroup Capital XIII
GMAC Capital Trust I-Series 2
Merrill Lynch Capital Trust II
Morgan Stanley
優先株式合計（取得原価 米ドル 38,755,016）
－　－
37
ＧＳ債券戦略ファンド
額面
銘柄名称
通貨
利率
投資信託証券－2.35％
アイルランド
176,455,130
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (X Distribution Class)
投資信託証券合計（取得原価 米ドル 176,455,130）
公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券合計（取得原価 米ドル 2,366,551,563）
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性有価証券
社債－8.24％
バミューダ
15,150,000
Seadrill Ltd. 144A
1,500,000
Seadrill Ltd. 144A
USD
USD
6.125％
6.625％
カナダ
49,600,000
4,600,000
8,800,000
21,174,000
7,400,000
5,150,000
Bank of Montreal 144A
Bank of Nova Scotia 144A
Canadian Imperial Bank of Commerce 144A
Kodiak Oil & Gas Corp.
MEG Energy Corp. 144A
New Red Finance, Inc. 144A
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Banco Nacional de Costa Rica
コスタリカ
1,390,000
アイルランド
23,551,000
5,875,000
イタリア
13,800,000
ルクセンブルク
6,575,000
21,381,000
3,967,000
9,755,000
メキシコ
3,600,000
英国
5,325,000
3,300,000
525,000
償還年月日
評価額
(米ドル) 投資主資本割合(％)
176,455,130
176,455,130
2,343,357,643
2.35
2.35
31.24
15/09/2017
15/09/2020
14,468,250
1,346,250
15,814,500
0.19
0.02
0.21
2.850％
1.650％
2.600％
8.125％
7.000％
6.000％
09/06/2015
29/10/2015
02/07/2015
01/12/2019
31/03/2024
01/04/2022
50,240,492
4,651,340
8,914,300
22,762,050
7,141,000
5,291,625
99,000,807
0.67
0.06
0.12
0.30
0.10
0.07
1.32
USD
6.250％
01/11/2023
1,403,900
0.02
Ardagh Packaging Finance Plc. 144A
Ardagh Packaging Finance Plc. 144A
USD
USD
9.125％
9.125％
15/10/2020
15/10/2020
25,493,958
6,337,656
31,831,614
0.34
0.09
0.43
Intesa Sanpaolo SpA 144A
USD
5.017％
26/06/2024
13,771,745
0.18
Aguila 3 S.A. 144A
Beverage Packaging Holdings Luxembourg II S.A. 144A
Bumble Bee Holdco SCA 144A
Intelsat Jackson Holdings S.A.
USD
USD
USD
USD
7.875％ 31/01/2018
5.625％ 15/12/2016
9.625％ 15/03/2018
7.250％ 01/04/2019
6,476,375
21,541,357
4,155,433
10,291,525
42,464,690
0.09
0.29
0.05
0.14
0.57
Trust F/1401
USD
5.250％
15/12/2024
3,821,400
0.05
Algeco Scotsman Global Finance Plc. 144A
Lloyds Banking Group Plc. 144A
Lloyds Banking Group Plc. 144A
USD
USD
USD
10.750％ 15/10/2019
6.413％ 29/01/2049
6.657％ 31/12/2049
5,028,930
3,581,523
569,625
9,180,078
0.06
0.05
0.01
0.12
21st Century Fox America, Inc. 144A
Alphabet Holding Co., Inc.
Bank of America Corp.-Series V
Bank of America Corp.-Series X
Bank of America Corp.-Series Z
Beazer Homes USA, Inc.
Berry Plastics Corp.
BI-LO LLC 144A
BI-LO LLC 144A
Bumble Bee Holdings, Inc. 144A
CCO Holdings LLC
CDW LLC
Chrysler Group LLC
Citigroup, Inc.-Series M
Comcast Corp.
Community Health Systems, Inc.
Enterprise Products Operating LLC-Series A
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,912,540
318,500
11,573,719
9,949,812
11,500,469
471,375
21,630,750
9,058,875
4,676,500
12,596,187
3,928,125
5,578,755
10,461,500
10,698,187
12,301,012
3,991,375
4,151,500
0.03
0.00
0.15
0.13
0.15
0.01
0.29
0.12
0.06
0.17
0.05
0.08
0.14
0.14
0.16
0.05
0.06
米国
1,800,000
350,000
11,825,000
9,925,000
11,125,000
450,000
19,100,000
12,325,000
4,975,000
12,025,000
3,750,000
5,226,000
9,800,000
10,725,000
11,425,000
3,700,000
3,800,000
－　－
38
4.750％
7.750％
5.125％
6.250％
6.500％
9.125％
9.750％
8.625％
9.250％
9.000％
7.000％
8.500％
8.000％
6.300％
4.650％
8.000％
8.375％
15/09/2044
01/11/2017
29/12/2049
29/09/2049
29/10/2049
15/05/2019
15/01/2021
15/09/2018
15/02/2019
15/12/2017
15/01/2019
01/04/2019
15/06/2019
29/12/2049
15/07/2042
15/11/2019
01/08/2066
ＧＳ債券戦略ファンド
額面
評価額
(米ドル) 投資主資本割合(％)
銘柄名称
通貨
利率
償還年月日
Enterprise Products Operating LLC-Series B
Equinix, Inc.
First Data Corp. 144A
First Data Corp. 144A
General Motors Co.
General Motors Co.
Griffey Images Inc. 144A
Halcon Resources Corp.
Halcon Resources Corp.
Halcon Resources Corp.
HD Supply, Inc.
HD Supply, Inc.
Level 3 Communications, Inc.
Level 3 Financing, Inc.
Level 3 Financing, Inc.
Level 3 Financing, Inc.
Men's Wearhouse, Inc. 144A
NBCUniversal Media LLC
PNC Preferred Funding Trust II 144A
Post Holdings, Inc.
Post Holdings, Inc. 144A
Post Holdings, Inc. 144A
Realogy Group LLC 144A
Reynolds Group Issuer, Inc.
Reynolds Group Issuer, Inc.
Sabine Pass LNG LP
Sealed Air Corp. 144A
Sprint Corp.
Sprint Corp.
Univision Communications, Inc. 144A
Verizon Communications, Inc.
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
7.034％
7.000％
7.375％
8.875％
3.500％
4.875％
7.000％
9.750％
8.875％
9.250％
8.125％
11.000％
8.875％
9.375％
8.125％
8.625％
7.000％
4.450％
1.457％
7.375％
6.750％
6.000％
7.875％
8.500％
7.125％
7.500％
8.375％
7.250％
7.875％
8.500％
4.862％
15/01/2068
15/07/2021
15/06/2019
15/08/2020
02/10/2018
02/10/2023
15/10/2020
15/07/2020
15/05/2021
15/02/2022
15/04/2019
15/04/2020
01/06/2019
01/04/2019
01/07/2019
15/07/2020
01/07/2022
15/01/2043
29/03/2049
15/02/2022
01/12/2021
15/12/2022
15/02/2019
15/05/2018
15/04/2019
30/11/2016
15/09/2021
15/09/2021
15/09/2023
15/05/2021
21/08/2046
3,256,364
9,831,000
11,167,025
8,852,156
461,363
3,685,672
5,473,813
8,661,250
17,552,920
453,063
13,963,219
3,047,500
9,038,600
10,537,312
2,418,750
8,194,469
1,592,625
1,755,254
19,020,474
12,271,500
296,250
1,231,750
1,105,125
21,294,375
1,820,000
11,918,625
339,750
5,240,250
18,409,750
37,140,937
10,679,502
395,509,824
0.04
0.13
0.15
0.12
0.01
0.05
0.07
0.12
0.23
0.01
0.19
0.04
0.12
0.14
0.03
0.11
0.02
0.02
0.25
0.16
0.00
0.02
0.02
0.28
0.02
0.16
0.01
0.07
0.25
0.50
0.14
5.27
Petroleos de Venezuela S.A.
米ドル 629,557,558）
USD
6.000％
15/11/2026
5,058,473
617,857,031
0.07
8.24
Dominican Republic International Bond
DOP
14.500％
10/02/2023
865,732
0.01
Federal Home Loan Bank Discount Notes
Federal Home Loan Bank Discount Notes
Federal Home Loan Banks
Federal Home Loan Banks
Federal Home Loan Banks
Federal Home Loan Banks
Federal Farm Credit Banks
Federal Home Loan Banks Bonds
United States Treasury Inflation Indexed Bonds
United States Treasury Inflation Indexed Bonds
United States Treasury Inflation Indexed Bonds
United States Treasury Note/Bond
United States Treasury Note/Bond
United States Treasury Note/Bond
United States Treasury Note/Bond
United States Treasury Note/Bond
United States Treasury Note/Bond
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0.034％
0.030％
0.120％
0.090％
0.100％
0.100％
0.250％
0.300％
0.125％
0.625％
0.125％
0.125％
0.375％
1.500％
1.625％
1.750％
1.500％
17/12/2014
24/12/2014
09/01/2015
22/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
02/12/2015
04/01/2016
15/04/2017
15/01/2024
15/07/2024
30/04/2015
15/02/2016
31/01/2019
30/04/2019
30/09/2019
31/10/2019
99,998,900
399,994,400
9,700,165
39,998,960
5,999,934
15,399,830
10,005,450
17,011,543
28,699,452
35,733,647
3,025,630
7,100,000
10,222,318
63,656,063
43,867,053
82,852,062
119,937,002
1.33
5.33
0.13
0.53
0.08
0.21
0.13
0.23
0.38
0.48
0.04
0.09
0.14
0.85
0.58
1.10
1.60
社債
米国
2,925,000
8,700,000
10,610,000
8,225,000
450,000
3,475,000
6,737,000
10,250,000
21,406,000
550,000
12,825,000
2,650,000
8,408,000
9,825,000
2,250,000
7,475,000
1,550,000
1,675,000
19,800,000
12,150,000
300,000
1,300,000
1,050,000
20,500,000
1,750,000
11,100,000
300,000
5,100,000
17,450,000
34,350,000
10,200,000
ベネズエラ
11,490,000
社債合計（取得原価
国債－30.03％
ドミニカ
34,100,000
米国
100,000,000
400,000,000
9,700,000
40,000,000
6,000,000
15,400,000
10,000,000
17,000,000
28,294,920
35,092,128
3,103,955
7,100,000
10,200,000
63,300,000
43,500,000
82,000,000
120,200,000
－　－
39
ＧＳ債券戦略ファンド
額面
銘柄名称
国債
米国
203,200,000
204,000,000
187,600,000
213,200,000
26,700,000
28,300,000
133,900,000
164,900,000
53,600,000
United
United
United
United
United
United
United
United
United
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
国債合計（取得原価 米ドル 2,200,870,490）
政府機関アセット・バック債－8.28％
米国
3,974,597
Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)
13,400,000
Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)
27,800,000
Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)
26,900,000
Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)
30,200,000
Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)
34,600,000
Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)
34,100,000
Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)
26,700,000
Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)
2,184,814
Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)
63,518
Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)
45,735
Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)
142,172
Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)
100,500
Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)
179,891
Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)
15,557,321
Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)
3,938
Federal National Mortgage Association (FNMA)
279,281
Federal National Mortgage Association (FNMA)
99,553
Federal National Mortgage Association (FNMA)
5,842,975
Federal National Mortgage Association (FNMA)
31,008
Federal National Mortgage Association (FNMA)
84,163
Federal National Mortgage Association (FNMA)
74,193
Federal National Mortgage Association (FNMA)
250,435
Federal National Mortgage Association (FNMA)
7,314
Federal National Mortgage Association (FNMA)
463,901
Federal National Mortgage Association (FNMA)
68,080
Federal National Mortgage Association (FNMA)
21,999
Federal National Mortgage Association (FNMA)
21,513
Federal National Mortgage Association (FNMA)
1,397,983
Federal National Mortgage Association (FNMA)
59,316
Federal National Mortgage Association (FNMA)
85,278
Federal National Mortgage Association (FNMA)
99,061
Federal National Mortgage Association (FNMA)
54,043
Federal National Mortgage Association (FNMA)
23,939
Federal National Mortgage Association (FNMA)
9,275
Federal National Mortgage Association (FNMA)
108,554
Federal National Mortgage Association (FNMA)
124,952
Federal National Mortgage Association (FNMA)
26,818
Federal National Mortgage Association (FNMA)
6,442
Federal National Mortgage Association (FNMA)
905,231
Federal National Mortgage Association (FNMA)
51,199
Federal National Mortgage Association (FNMA)
56,275
Federal National Mortgage Association (FNMA)
3,834
Federal National Mortgage Association (FNMA)
1,015,623
Federal National Mortgage Association (FNMA)
－　－
40
評価額
(米ドル) 投資主資本割合(％)
通貨
利率
償還年月日
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.500％
2.250％
2.125％
2.000％
2.750％
3.750％
3.625％
3.375％
3.000％
30/11/2019
30/04/2021
30/06/2021
31/10/2021
15/11/2042
15/11/2043
15/02/2044
15/05/2044
15/11/2044
202,692,000
208,669,764
190,238,031
214,032,759
25,686,228
32,823,585
151,986,944
178,916,500
54,274,181
1,681,430,212
2,253,388,133
2.70
2.78
2.54
2.85
0.34
0.44
2.03
2.39
0.72
22.41
30.03
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.779％
3.320％
3.250％
3.300％
3.310％
3.060％
3.490％
3.389％
1.555％
0.505％
0.555％
0.755％
1.005％
0.525％
5.945％
6.000％
4.375％
3.830％
1.355％
6.000％
6.000％
6.000％
6.000％
6.000％
5.000％
6.000％
6.000％
6.000％
6.000％
6.000％
6.000％
0.555％
4.500％
6.000％
6.000％
0.555％
0.555％
6.000％
6.000％
6.000％
6.000％
6.000％
6.000％
6.000％
25/09/2022
25/02/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/05/2023
25/07/2023
25/01/2024
25/03/2024
25/10/2024
15/10/2036
15/12/2036
15/09/2037
15/06/2039
15/03/2041
15/11/2043
01/03/2021
01/06/2021
01/07/2021
25/07/2024
01/04/2026
01/05/2027
01/08/2028
01/01/2032
01/04/2033
01/12/2033
01/07/2035
01/08/2035
01/01/2036
01/02/2036
01/02/2036
01/06/2036
25/06/2036
01/07/2036
01/08/2036
01/08/2036
25/08/2036
25/08/2036
01/09/2036
01/09/2036
01/09/2036
01/09/2036
01/10/2036
01/12/2036
01/12/2036
4,121,295
14,148,949
29,187,415
28,333,262
31,825,254
35,720,303
36,287,749
28,188,199
2,184,498
63,689
45,942
143,902
101,995
180,760
2,358,850
4,459
311,903
108,372
5,780,503
35,128
95,585
84,460
283,969
8,286
516,312
77,145
24,909
24,379
1,589,430
67,160
96,720
99,430
59,155
27,105
10,520
109,191
125,673
30,374
7,312
1,025,167
58,244
63,759
4,349
1,166,875
0.06
0.19
0.39
0.38
0.43
0.48
0.48
0.38
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.01
0.00
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
ＧＳ債券戦略ファンド
額面
銘柄名称
政府機関アセット・バック債
米国
88,385
Federal
19,674
Federal
673,177
Federal
29,831
Federal
27,289
Federal
12,470
Federal
484,381
Federal
128,352
Federal
1,957
Federal
6,125
Federal
2,001
Federal
574,959
Federal
4,763,222
Federal
29,179
Federal
93,322
Federal
430,792
Federal
5,635
Federal
27,191
Federal
137,817
Federal
1,527
Federal
4,666
Federal
3,206
Federal
669,020
Federal
28,301
Federal
7,693
Federal
24,661
Federal
1,984,991
Federal
790,549
Federal
3,302
Federal
5,308
Federal
14,413
Federal
9,229
Federal
187,267
Federal
588,495
Federal
22,983
Federal
2,696
Federal
100,269
Federal
18,927
Federal
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Federal National Mortgage Association (FNMA)
35,450
Federal National Mortgage Association (FNMA)
303,467
Federal National Mortgage Association (FNMA)
53,241
Federal National Mortgage Association (FNMA)
61,589
Federal National Mortgage Association (FNMA)
37,712
Federal National Mortgage Association (FNMA)
153,021
Federal National Mortgage Association (FNMA)
48,118
Federal National Mortgage Association (FNMA)
889,345
Federal National Mortgage Association (FNMA)
875,478
Federal National Mortgage Association (FNMA)
883,562
Federal National Mortgage Association (FNMA)
64,272
Federal National Mortgage Association (FNMA)
7,393,933
Federal National Mortgage Association (FNMA)
911,754
Federal National Mortgage Association (FNMA)
929,588
Federal National Mortgage Association (FNMA)
40,128
Federal National Mortgage Association (FNMA)
40,413
Federal National Mortgage Association (FNMA)
15,630,660
Federal National Mortgage Association (FNMA)
29,999
Federal National Mortgage Association (FNMA)
100,000,000
Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA
7,217,206
Government National Mortgage Association (GNMA)
10,446,625
Government National Mortgage Association (GNMA)
11,116,403
Government National Mortgage Association (GNMA)
36,477,945
Government National Mortgage Association (GNMA)
20,370,740
Government National Mortgage Association (GNMA)
24,960,608
Government National Mortgage Association (GNMA)
－　－
43
通貨
利率
償還年月日
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
4.500％
6.000％
6.000％
6.000％
6.000％
6.000％
6.000％
4.500％
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6.000％
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4.843％
4.500％
6.000％
6.000％
6.000％
6.000％
4.500％
4.500％
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4.500％
4.500％
4.500％
3.000％
3.000％
3.000％
3.000％
3.000％
3.000％
3.000％
3.000％
3.000％
3.000％
3.000％
3.000％
3.000％
3.000％
3.000％
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4.500％
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4.500％
4.500％
5.895％
5.945％
6.495％
6.445％
6.645％
5.445％
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01/01/2043
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01/01/2043
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01/03/2044
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20/12/2039
16/01/2040
16/01/2040
20/01/2040
評価額
(米ドル) 投資主資本割合(％)
6,535,728
3,207,358
808,106
1,969,928
1,810,777
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16,870
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390,367
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20,685,165
837,555
165,724
61,587
41,781
65,608
61,944
18,078,564
51,862
81,278
68,465
58,792
115,120
235,988
28,284
46,172
141,337
35,988
308,078
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62,428
38,474
155,346
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967,505
955,773
961,215
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995,130
1,011,595
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43,964
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1,030,970
1,810,932
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6,985,636
4,108,037
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0.00
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1.45
0.01
0.02
0.03
0.09
0.06
0.05
ＧＳ債券戦略ファンド
額面
銘柄名称
政府機関アセット・バック債
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Government
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Government
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Government
30,978,102
Government
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Government
9,453,099
Government
7,804,240
Government
8,326,652
Government
15,717,675
Government
7,709,829
Government
8,131,789
Government
7,198,582
Government
23,596,255
Government
14,359,364
Government
10,321,156
Government
4,030,152
Government
18,865,713
Government
16,922,877
Government
3,985,934
Government
7,267,565
Government
11,400,307
Government
12,684,883
Government
4,180,405
Government
40,724,118
Government
18,276,507
Government
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
(GNMA)
政府機関アセット・バック債合計（取得原価 米ドル 608,157,882）
非政府機関アセット・バック債－17.15％
ケイマン諸島
2,088,026
Aberdeen Loan Funding Ltd. "A" 144A
1,500,000
Acis CLO Ltd. "1A" 144A
11,550,000
Acis CLO Ltd. "2A" 144A
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Acis CLO Ltd. "4A" 144A
1,650,000
Acis CLO Ltd. "A" 144A
2,100,000
Acis CLO Ltd. "C" 144A
27,200,000
Anchorage Capital CLO Ltd. "A1A" 144A
5,950,000
Anchorage Capital CLO Ltd. "A2" 144A
14,250,000
B&M CLO Ltd. "A1" 144A
2,500,000
B&M CLO Ltd. "A2" 144A
3,438,820
BlueMountain CLO Ltd. "A1B" 144A
5,224,143
Brentwood CLO Corp. "A1A" 144A
2,408,293
Brentwood CLO Corp. "A1B" 144A
12,368,952
Callidus Debt Partners Clo Fund VI Ltd. "A1D"
28,700,000
CIFC Funding Ltd. "A1L" 144A
4,700,000
CIFC Funding Ltd. "A2L" 144A
4,000,000
Covenant Credit Partners CLO I Ltd. "1A" 144A
20,750,000
Crown Point CLO Ltd. "2A"
250,000
Crown Point CLO Ltd. "A1LA" 144A
13,750,000
Cutwater Ltd. "A1B" 144A
3,050,000
Cutwater Ltd. "A2"
3,650,000
Cutwater Ltd. "B" 144A
158,093
Gleneagles CLO Ltd. "A1" 144A
314,995
Golub Capital Management CLO Ltd. "A" 144A
2,657,359
Grayson CLO Ltd. "A1A" 144A
13,450,000
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A1" 144A
－　－
44
評価額
(米ドル) 投資主資本割合(％)
通貨
利率
償還年月日
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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5.995％
6.045％
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5.945％
5.995％
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5.395％
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5.445％
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1,393,245
1,326,011
1,347,994
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621,943,186
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0.01
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0.02
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8.29
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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0.502％
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31/07/2021
01/11/2021
18/04/2026
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28,619,755
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3,831,216
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13,502,486
2,964,896
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157,974
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2,614,974
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銘柄名称
利率
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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51,152,169
1,816,254
732,261
1,325,755
24,890,501
736,530
1,856,602
20,704,158
35,660,747
4,731,112
1,740,015
2,481,673
1,537,335
31,918,144
3,633,990
2,979,293
30,096,212
6,365,418
30,424,110
5,398,263
46,672,126
3,217,310
988,010
1,241,311
38,133,985
2,176,771
10,266,875
2,539,418
37,824,816
1,143,432
29,347,903
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761,551,175
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0.28
0.02
0.04
0.30
0.06
0.68
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0.01
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0.33
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0.28
0.48
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0.04
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0.41
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0.01
0.02
0.51
0.03
0.14
0.03
0.50
0.02
0.39
0.08
0.23
10.15
Quadrivio Finance Srl "A1"
EUR
0.585％
25/07/2060
5,829,700
0.08
Black Diamond Luxembourg S.A. "AD"
Black Diamond Luxembourg S.A. "AD" 144A
USD
USD
0.483％
0.483％
29/04/2019
29/04/2019
1,592,203
2,729,492
4,321,695
0.02
0.04
0.06
Aire
Aire
Aire
Aire
Aire
Aire
Aire
Aire
USD
EUR
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USD
EUR
EUR
GBP
USD
0.453％
0.382％
0.926％
0.473％
0.342％
0.442％
0.866％
0.573％
20/09/2066
20/09/2066
20/09/2066
20/09/2066
20/09/2066
20/09/2066
20/09/2066
20/09/2066
6,757,914
2,821,306
574,933
6,622,347
1,496,035
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2,104,187
794,697
0.09
0.04
0.01
0.09
0.02
0.02
0.03
0.01
非政府機関アセット・バック債
ケイマン諸島
27,000,000
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A1B" 144A
6,750,000
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. "A2" 144A
21,200,000
ICG US CLO Ltd. "1A" 144A
1,500,172
KKR Financial CLO Corp. "A" 144A
3,157,849
KKR Financial CLO Corp. "A1"
22,450,000
Magnetite VIII Ltd. "A" 144A
4,650,000
Magnetite VIII Ltd. "B" 144A
51,500,000
MidOcean Credit CLO III "3A" 144A
1,900,000
Neuberger Berman CLO XVII Ltd. "17A" 144A
734,926
Ocean Trails CLO "A1"
1,350,000
OCP CLO Ltd. "2A" 144A
25,700,000
OCP CLO Ltd. "5A" 144A
750,000
OCP CLO Ltd."2X"
1,900,000
OFSI Fund V Ltd. "5A" 144A
21,400,000
OFSI Fund VI Ltd. "6A" 144A
36,200,000
OFSI Fund VII Ltd. "7A" 144A
4,900,000
OFSI Fund VII Ltd. "7A" 144A
1,750,885
OHA Park Avenue CLO I Ltd. "A1A" 144A
2,500,000
OZLM Funding III Ltd. "A1" 144A
1,543,564
Red River CLO Ltd. "A" 144A
32,350,000
Regatta IV Funding Ltd. "1A" 144A
3,750,000
Regatta IV Funding Ltd. "1A" 144A
3,000,000
Saratoga Investment Corp. CLO Ltd. "A1" 144A
30,150,000
Shackleton CLO Ltd. "A" 144A
6,500,000
Shackleton CLO Ltd. "B1" 144A
30,650,000
Silvermore CLO Ltd. "A1" 144A
5,550,000
Silvermore CLO Ltd. "A2" 144A
47,400,000
Sound Point CLO VI Ltd. "2A" 144A
3,350,000
Sound Point CLO VI Ltd. "2A" 144A
1,000,000
Symphony CLO V Ltd. "A1" 144A
1,250,000
Symphony CLO XI Ltd. "A" 144A
39,000,000
Trinitas CLO II Ltd. "2A" 144A
2,300,000
Trinitas CLO II Ltd. "2A" 144A
10,300,000
Trinitas CLO Ltd. "A1" 144A
2,650,000
Trinitas CLO Ltd. "B1" 144A
39,010,851
Wasatch Ltd. "1A" 144A
1,158,302
Westchester CLO Ltd. "A1A"
29,400,000
Whitehorse Ltd. "A" 144A
6,400,000
Whitehorse Ltd. "B" 144A
17,700,000
Zais CLO 1 Ltd. "1A" 144A
イタリア
4,676,725
ルクセンブルク
1,621,539
2,779,782
評価額
(米ドル) 投資主資本割合(％)
通貨
英国
6,983,023
2,329,318
376,797
6,836,277
1,237,665
1,381,590
1,383,033
816,394
Valley
Valley
Valley
Valley
Valley
Valley
Valley
Valley
Mortgages
Mortgages
Mortgages
Mortgages
Mortgages
Mortgages
Mortgages
Mortgages
Plc.
Plc.
Plc.
Plc.
Plc.
Plc.
Plc.
Plc.
"1A" 144A
"2A1"
"2A1"
"2A1" 144A
"2A2"
"2A2"
"2A2"
"2A3"
－　－
45
ＧＳ債券戦略ファンド
額面
銘柄名称
通貨
非政府機関アセット・バック債
英国
13,347,363
Aire Valley Mortgages Plc. "2A3"
4,446,272
Eurosail PRIME Plc. "A1"
36,447
Granite Master Issuer Plc. "3A2"
3,298,453
Granite Master Issuer Plc. "4A2"
1,421,433
Granite Master Issuer Plc. "5A1"
2,096,249
Granite Master Issuer Plc. "A6"
40,387
Granite Mortgages Plc. "3A"
144,633
Granite Mortgages Plc. "3A1"
1,403,364
Kenrick No 2 Plc. "A"
2,547,272
Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2B"
293,916
Leek Finance Number Eighteen Plc. "A2C"
289,233
Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2A"
1,928,220
Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2B" 144A
578,466
Leek Finance Number Seventeen Plc. "A2C"
59,056
Silk Road Finance Number Three Plc. "A"
利率
償還年月日
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
0.826％ 20/09/2066
0.963％ 13/09/2045
0.209％ 20/12/2054
0.726％ 17/12/2054
0.725％ 20/12/2054
0.725％ 20/12/2054
0.938％ 20/01/2044
0.926％ 20/09/2044
1.208％ 18/04/2049
0.493％ 21/09/2038
0.342％ 21/09/2038
0.846％ 21/12/2037
0.513％ 21/12/2037
0.362％ 21/12/2037
1.916％ 21/06/2055
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0.315％
0.415％
0.425％
0.487％
5.500％
0.655％
6.000％
0.555％
0.655％
0.405％
0.465％
0.655％
2.450％
1.760％
0.655％
0.435％
0.365％
0.365％
6.000％
0.505％
0.395％
6.000％
1.073％
0.345％
0.345％
0.335％
0.385％
0.732％
1.952％
0.645％
5.878％
0.345％
0.345％
0.802％
0.365％
0.375％
6.000％
0.635％
6.000％
0.315％
評価額
(米ドル) 投資主資本割合(％)
20,267,836
6,687,917
45,164
5,138,098
2,214,098
3,265,227
63,130
226,048
2,205,480
2,631,499
379,092
474,513
2,016,773
755,045
93,502
69,313,342
0.27
0.09
0.00
0.07
0.03
0.04
0.00
0.00
0.03
0.03
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0.01
0.02
0.01
0.00
0.92
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1,569,256
2,064,871
1,771,309
339,420
5,752,142
346,991
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29,809
1,244,312
1,486,895
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700,060
951,695
101,662
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1,781,959
1,070,399
314,794
3,057,081
694,800
1,556,438
1,747,882
2,021,936
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687,095
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245,075
916,650
1,528,344
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2,796,228
1,510,362
934,051
3,427,526
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2,454,584
1,276,219
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0.05
0.02
0.03
0.02
0.00
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0.00
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0.00
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0.01
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0.01
0.03
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0.04
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0.01
0.05
0.07
0.03
0.02
0.01
米国
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2,620,706
3,000,000
2,129,266
354,874
8,499,108
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34,635
1,468,029
1,943,070
1,334,683
805,368
1,062,364
125,068
4,569,241
752,285
2,296,127
1,208,538
359,997
3,481,299
784,466
2,185,882
2,343,048
2,822,306
82,302
1,061,697
2,760,835
400,000
1,030,000
1,832,440
4,700,450
3,480,705
1,900,000
1,258,414
4,356,361
5,985,219
2,905,776
2,169,334
1,362,384
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust "A2C"
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust "A2C"
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust "A2D"
Alternative Loan Trust "1A1"
Alternative Loan Trust "1A1"
Alternative Loan Trust "1A11"
Alternative Loan Trust "1A2"
Alternative Loan Trust "1A3"
Alternative Loan Trust "1A5"
Alternative Loan Trust "2A1"
Alternative Loan Trust "2A1A"
Alternative Loan Trust "4A3"
Alternative Loan Trust "5A1"
Alternative Loan Trust "A1"
Alternative Loan Trust "A1"
Alternative Loan Trust "A1"
Alternative Loan Trust "A1"
Alternative Loan Trust "A1D"
Alternative Loan Trust "A22"
Alternative Loan Trust "A3"
Alternative Loan Trust "A4"
Alternative Loan Trust "A7"
American Home Mortgage Assets Trust "1A1"
American Home Mortgage Assets Trust "2A1"
American Home Mortgage Assets Trust "A1A"
American Home Mortgage Investment Trust "11A1"
American Home Mortgage Investment Trust "11A1"
American Home Mortgage Investment Trust "1A1"
American Home Mortgage Investment Trust "2A4"
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates "M2"
Banc of America Funding "2A1"
Banc of America Funding Trust "6A1"
Banc of America Funding Trust "6A1"
Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust "M3"
BCAP LLC "12A1"
BCAP LLC "2A1A"
BCAP LLC "2A7"
Bear Stearns ALT-A Trust "11A1"
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust "A2"
Bear Stearns Mortgage Funding Trust "1A1"
－　－
46
25/08/2036
25/03/2037
25/05/2036
20/11/2035
25/11/2035
25/08/2037
25/02/2036
25/02/2036
25/05/2035
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25/12/2035
25/06/2035
25/07/2035
25/02/2037
25/08/2047
25/04/2047
25/08/2036
25/09/2035
25/06/2035
25/08/2036
25/09/2046
25/09/2046
25/12/2046
25/12/2046
25/03/2047
25/11/2045
25/09/2035
25/10/2035
25/10/2036
20/10/2036
20/10/2046
28/02/2041
25/05/2047
25/05/2047
25/04/2037
25/02/2036
25/03/2037
25/01/2037
ＧＳ債券戦略ファンド
額面
銘柄名称
非政府機関アセット・バック債
米国
1,358,050
Bella Vista Mortgage "1A1"
429,271
Brazos Higher Education Authority "A10"
9,354,000
Carrington Mortgage Loan Trust "A4"
5,000,000
Centex Home Equity Loan Trust "AV4"
85,190
ChaseFlex Trust "1A2"
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates "A1" 144A
1,347,815
6,509,009
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates "A1" 144A
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates "A1" 144A
4,106,054
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates "A1" 144A
3,865,580
2,381,081
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates "A1" 144A
977,765
CHL Mortgage Pass-Through Trust "1A1"
941,973
CHL Mortgage Pass-Through Trust "1A1"
1,213,773
CHL Mortgage Pass-Through Trust "2A2"
1,025,654
CHL Mortgage Pass-Through Trust "A22"
730,522
CHL Mortgage Pass-Through Trust "A3"
565,451
CHL Mortgage Pass-Through Trust "A5"
6,300,000
Citigroup Commercial Mortgage Trust "E" 144A
1,845,005
Citigroup Mortgage Loan Trust "1A1" 144A
100,000
Citigroup Mortgage Loan Trust "A4"
800,000
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. "M3"
2,146,349
CitiMortgage Alternative Loan Trust "1A1"
740,751
CitiMortgage Alternative Loan Trust "1A13"
673,364
CitiMortgage Alternative Loan Trust "1A4"
1,481,789
CitiMortgage Alternative Loan Trust "1A5"
1,653,343
CitiMortgage Alternative Loan Trust "1A7"
3,200,000
COMM Mortgage Trust "F" 144A
5,644,857
Countrywide Alternative Loan Trust "A1A"
727,313
Countrywide Alternative Loan Trust "A4"
183,165
Countrywide Asset-Backed Certificates "A2"
815,603
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust "A19"
1,109,505
Credit Based Asset Servicing "A23"
21,250,517
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "A1A"
24,863,316
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "A1A"
14,306,127
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust "A1A1"
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC "AF2"
4,894,869
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC "AF3"
5,400,000
7,800,000
CSMC Trust "E" 144A
689,747
Deutsche ALT-A Securities, Inc. Alternate Loan Trust "A1"
Deutsche ALT-A Securities, Inc. Alternate Loan Trust "A1A"
2,486,752
2,286,921
DSLA Mortgage Loan Trust "2A1A"
5,446,247
DSLA Mortgage Loan Trust "2A1A"
4,598,000
First Frankin Mortgage Loan Trust "A4"
632,302
First Franklin Mortgage Loan Trust "A4"
1,500,000
First Franklin Mortgage Loan Trust "M6"
606,375
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, Inc. "1A2"
2,050,000
FREMF Mortgage Trust "C" 144A
396,963
GCO Education Loan Funding Trust "A8L"
1,009,353
GMAC Mortgage Home Equity Loan Trust "1A1"
1,921,288
GMAC Mortgage Home Equity Loan Trust "2A1"
6,250,000
GRACE Mortgage Trust "F" 144A
1,395,827
GreenPoint Mortgage Funding Trust "3A1"
4,903,081
GS Mortgage Securities Trust "A1A"
2,059,141
GSAA Home Equity Trust "A1"
855,998
GSAA Home Equity Trust "A2A"
721,528
GSAA Trust "2A3"
2,600,000
GSAMP Trust "A2C"
2,476,467
HarborView Mortgage Loan Trust "1A1A"
－　－
47
通貨
利率
償還年月日
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0.755％
0.354％
0.395％
0.405％
0.615％
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0.305％
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0.285％
0.285％
0.455％
0.355％
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6.000％
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6.000％
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6.000％
6.000％
6.000％
5.750％
5.750％
3.658％
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5.750％
0.315％
6.000％
0.302％
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4.199％
4.199％
4.373％
0.883％
0.355％
0.484％
0.444％
0.405％
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0.464％
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25/07/2037
25/06/2037
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25/11/2047
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25/12/2035
15/09/2037
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25/04/2036
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25/04/2036
10/08/2045
25/11/2036
25/11/2037
25/03/2036
25/01/2037
19/07/2045
評価額
(米ドル) 投資主資本割合(％)
1,270,817
428,077
7,780,316
4,631,728
51,275
1,204,273
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3,310,206
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1,905,724
869,129
775,719
1,038,888
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1,535,188
90,827
668,654
1,932,945
674,458
572,329
1,281,677
1,423,602
3,189,085
4,361,969
612,799
174,831
788,215
979,696
22,594,516
26,542,100
15,467,884
4,987,043
5,193,021
7,136,240
612,437
2,165,588
1,704,689
4,818,003
3,783,765
584,195
1,379,878
513,727
2,004,514
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1,025,592
1,967,376
5,893,406
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0.01
0.10
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0.01
0.03
0.03
ＧＳ債券戦略ファンド
額面
銘柄名称
非政府機関アセット・バック債
米国
758,146
Harborview Mortgage Loan Trust "2A1A"
460,869
HarborView Mortgage Loan Trust "2A1A"
2,703,116
Harborview Mortgage Loan Trust "A1A"
4,000,000
HILT Mortgage Trust "E" 144A
500,000
HLSS Servicer Advance Receivables Trust 144A
3,959,352
HomeBanc Mortgage Trust "A1"
1,400,000
HSI Asset Securitization Corp. Trust "2A4"
1,100,000
HSI Asset Securitization Corp. Trust "M2"
6,379,619
Impac Secured Assets Trust "1A1B"
22,417,631
Impac Secured Assets Trust "A2"
5,388,835
IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust "A1"
1,585,724
IndyMac INDA Mortgage Loan Trust "1A1"
906,004
IndyMac INDA Mortgage Loan Trust "1A1A"
643,059
Indymac Index Mortgage Loan Trust "2A1"
5,109,277
IndyMac Index Mortgage Loan Trust "A1"
445,829
JP Morgan Alternative Loan Trust "1A1"
2,438,756
JP Morgan Alternative Loan Trust "1A1"
663,311
JP Morgan Alternative Loan Trust "2A2"
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust "D" 144A
1,900,000
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust "E" 144A
3,450,000
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust "E" 144A
6,500,000
900,000
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust "AV5"
212,460
JP Morgan Mortgage Trust "1A1"
207,040
JP Morgan Mortgage Trust "5A2"
2,156,233
Lehman XS Trust "1A1A"
2,928,760
Lehman XS Trust "2A2"
1,529,340
Lehman XS Trust "4A1"
11,047
Lehman XS Trust "A2A"
4,199,788
Lehman XS Trust "1A1"
1,006,784
Lehman XS Trust "1A1"
7,300,000
LSTAR 144A
357,694
Luminent Mortgage Trust "1A1"
1,154,760
Luminent Mortgage Trust "1A1"
842,183
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust "1A1"
324,240
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust "4A1A"
1,606,133
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust "A1"
500,000
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust "A4"
100,000
Morgan Stanley Capital I Trust "AM"
50,000
Morgan Stanley Capital I Trust "AM"
5,995,000
Morgan Stanley Capital I Trust "F" 144A
8,683,743
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust "1A"
1,629,927
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust "2A1"
2,441,790
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust "2A3"
1,325,040
RALI Trust "1A1"
4,048,705
RALI Trust "2A8"
96,345
RALI Trust "3A1"
2,461,960
RALI Trust "3A1"
9,121,737
RALI Trust "A1"
1,134,472
RALI Trust "A1A"
1,865,372
RALI Trust "A1A"
598,766
RALI Trust "A9"
1,559,395
RALI Trust "CB3"
3,155,868
Residential accredit "1A4"
3,136,319
Residential Asset Securitization Trust "2A1"
1,297,620
Residential Asset Securitization Trust "2A3"
1,660,813
Residential Asset Securitization Trust "A13"
799,689
RFMSI Series Trust "2A"
－　－
48
通貨
利率
償還年月日
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.134％
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0.315％
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0.415％
2.552％
2.576％
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1.005％
1.055％
0.325％
0.455％
0.425％
2.153％
0.315％
0.335％
0.913％
0.965％
0.465％
3.102％
5.478％
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3.560％
0.325％
0.235％
2.943％
0.913％
0.455％
0.655％
0.425％
1.407％
0.305％
0.345％
6.000％
3.521％
6.000％
4.850％
6.000％
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3.010％
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25/08/2037
25/03/2037
25/04/2046
25/07/2037
25/06/2037
25/01/2036
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15/12/2028
15/12/2028
15/10/2029
25/01/2037
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25/07/2035
25/12/2035
25/09/2047
25/08/2047
25/05/2046
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25/02/2036
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25/12/2046
25/12/2046
25/09/2037
15/05/2046
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15/12/2044
13/07/2029
25/11/2036
25/09/2046
25/06/2037
25/09/2046
25/01/2037
25/08/2035
25/02/2046
25/11/2037
25/06/2037
25/05/2047
25/04/2036
25/12/2035
25/01/2037
25/10/2035
25/08/2036
25/01/2037
25/11/2035
評価額
(米ドル) 投資主資本割合(％)
537,629
368,624
1,968,810
3,996,896
500,568
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1,939,699
2,497,760
1,098,729
10,742
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859,294
7,218,250
301,726
951,622
641,879
263,037
1,433,273
506,326
107,579
48,611
5,771,836
3,791,431
755,666
1,611,986
914,411
2,692,141
74,176
1,570,306
5,918,636
844,725
1,552,615
523,258
1,284,018
2,694,579
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0.00
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0.03
0.01
0.02
0.01
ＧＳ債券戦略ファンド
額面
銘柄名称
評価額
(米ドル) 投資主資本割合(％)
通貨
利率
償還年月日
非政府機関アセット・バック債
米国
1,510,086
Saxon Asset Securities Trust "A2C"
1,197,395
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust "M1"
1,800,640
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust "1A1"
816,542
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust "3A1"
1,105,519
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust "5A1"
676,687
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust "1A1"
2,904,729
Structured Asset Mortgage Investments II Trust "1A1"
1,767,306
Structured Asset Mortgage Investments II Trust "3A1"
3,305,520
Structured Asset Mortgage Investments II Trust "3A1"
3,385,996
Structured Asset Mortgage Investments II Trust "A1B"
1,361,878
Structured Asset Mortgage Investments II Trust "A4A"
11,596,370
Vericrest Opportunity Loan Trust (Volt) "A1" 144A
14,978,012
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust "A1A"
900,000
Wachovia Mortgage Loan Trust "M1"
2,211,797
WaMu Mortgage Pass Through Certificates Trust "1A"
956,870
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "1A"
1,455,868
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "1A"
210,843
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "1A"
1,755,060
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "1A"
3,073,357
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "1A"
2,182,275
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "1A1A"
1,154,257
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "2A"
12,174
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "2A1A"
1,341,625
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "2A1A"
786,618
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "2A21"
729,960
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "A1A"
2,193,073
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "A1A"
5,073,010
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "A1A1"
34,108
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "A1A1"
535,704
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "A2A1"
4,053,704
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust "AR10"
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust "1CB3"
2,507,162
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust "2A"
270,481
2,088,340
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust "A1A"
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust "A1A"
1,363,760
48,405
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust "CB1"
1,303,465
Wells Fargo Alternative Loan Trust "2A1"
654,940
Wells Fargo Alternative Loan Trust "A1"
3,325,000
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities
200,000
WFRBS Commercial Mortgage Trust "B"
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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1.130％
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5.149％
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0.345％
6.500％
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0.335％
3.125％
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0.815％
0.853％
1.073％
0.993％
0.933％
0.813％
0.863％
0.425％
1.913％
0.385％
0.445％
0.485％
0.475％
0.813％
0.425％
0.425％
0.495％
2.232％
0.605％
0.863％
1.053％
0.875％
0.605％
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0.785％
4.697％
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25/05/2047
25/02/2036
25/09/2047
27/04/2054
15/10/2048
25/10/2035
25/01/2047
25/09/2046
25/10/2046
25/12/2046
25/03/2047
25/06/2047
25/07/2045
25/07/2047
25/04/2045
25/07/2045
25/01/2045
25/07/2045
25/02/2047
25/12/2045
25/12/2045
25/01/2045
25/09/2036
25/05/2035
25/02/2047
25/04/2046
25/04/2047
25/06/2035
25/06/2037
28/12/2037
25/11/2035
15/04/2045
非政府機関アセット・バック債合計（取得原価 米ドル 1,277,371,528）
地方債－2.25％
プエルトリコ
1,015,000
Commonwealth of Puerto Rico "A"
115,000
Commonwealth of Puerto Rico "A"
375,000
Commonwealth of Puerto Rico "A"
270,000
Commonwealth of Puerto Rico "A"
960,000
Commonwealth of Puerto Rico "A"
85,000
Commonwealth of Puerto Rico "A"
195,000
Commonwealth of Puerto Rico "A"
80,880,000
Commonwealth of Puerto Rico "A"
190,000
Commonwealth of Puerto Rico "A"
1,230,000
Commonwealth of Puerto Rico "A"
3,930,000
Commonwealth of Puerto Rico "A"
1,745,000
Commonwealth of Puerto Rico "A"
210,000
Commonwealth of Puerto Rico "B"
1,108,110
1,077,137
1,224,817
629,209
943,769
577,137
2,161,865
1,163,877
2,295,932
2,663,905
1,153,083
11,560,129
15,981,389
837,660
1,783,365
840,408
1,207,347
177,602
1,411,886
2,698,561
2,077,033
852,267
11,734
1,270,674
746,346
706,250
1,817,696
4,839,543
32,554
510,881
3,684,755
2,032,503
193,563
1,711,671
1,054,751
38,162
985,415
566,100
2,864,906
218,910
444,366,680
1,285,382,592
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.03
0.02
0.03
0.04
0.02
0.15
0.21
0.01
0.02
0.01
0.02
0.00
0.02
0.04
0.03
0.01
0.00
0.02
0.01
0.01
0.02
0.06
0.00
0.01
0.05
0.03
0.00
0.02
0.01
0.00
0.01
0.01
0.04
0.00
5.93
17.14
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5.500％ 01/07/2026
5.250％ 01/07/2027
5.125％ 01/07/2031
5.500％ 01/07/2032
5.375％ 01/07/2033
5.000％ 01/07/2034
6.000％ 01/07/2034
8.000％ 01/07/2035
5.125％ 01/07/2037
5.250％ 01/07/2037
5.500％ 01/07/2039
5.000％ 01/07/2041
5.875％ 01/07/2036
771,045
85,653
268,507
195,572
686,342
58,637
144,719
69,762,235
133,321
874,087
2,802,444
1,210,698
152,590
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.93
0.00
0.01
0.04
0.02
0.00
－　－
49
ＧＳ債券戦略ファンド
評価額
(米ドル) 投資主資本割合(％)
額面
銘柄名称
通貨
利率
償還年月日
地方債
プエルトリコ
1,430,000
540,000
55,000
530,000
180,000
760,000
1,760,000
1,030,000
250,000
3,745,000
8,545,000
600,000
8,385,000
1,775,000
385,000
5,500,000
6,980,000
9,910,000
2,170,000
3,135,000
310,000
5,835,000
540,000
20,995,000
95,000
1,025,000
830,000
1,600,000
225,000
33,265,000
Commonwealth of Puerto Rico "B"
Commonwealth of Puerto Rico "B"
Commonwealth of Puerto Rico "C"
Commonwealth of Puerto Rico "D"
Commonwealth of Puerto Rico "E"
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "A"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "B"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C"
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. "C"
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5.750％
6.000％
6.000％
5.750％
5.625％
5.000％
5.750％
6.000％
5.250％
6.000％
5.500％
6.125％
0.000％/6.750％
0.000％/6.250％
8.826％
5.500％
5.375％
5.500％
5.000％
5.250％
5.250％
5.750％
6.375％
6.000％
6.500％
9.295％
8.535％
6.000％
5.250％
5.250％
01/07/2038
01/07/2039
01/07/2039
01/07/2041
01/07/2032
01/07/2033
01/07/2037
01/07/2038
01/07/2042
01/07/2044
01/08/2028
01/08/2029
01/08/2032
01/08/2033
01/08/2035
01/08/2037
01/08/2039
01/08/2042
01/08/2043
01/08/2043
01/08/2027
01/08/2037
01/08/2039
01/08/2042
01/08/2044
01/08/2037
01/08/2038
01/08/2039
01/08/2040
01/08/2041
1,040,525
399,908
40,731
383,254
131,758
528,322
1,267,200
744,175
170,248
2,696,400
6,941,018
502,902
6,294,536
1,010,791
65,469
4,131,050
5,162,059
7,365,112
1,496,128
2,251,526
248,143
4,520,608
453,141
16,400,034
77,731
140,907
104,539
1,257,584
178,349
24,323,701
167,473,699
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.04
0.09
0.01
0.08
0.01
0.00
0.06
0.07
0.10
0.02
0.03
0.00
0.06
0.01
0.22
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.32
2.23
USD
5.375％
01/08/2038
1,240,274
168,713,973
4,947,284,915
0.02
2.25
65.95
BRL
6.000％
15/08/2040
234,933
234,933
234,933
0.00
0.00
0.00
USD
0.028％
31/03/2020
2,110,580
0.03
USD
0.030％
06/05/2021
15,272,875
0.20
USD
0.028％
30/06/2019
6,596,015
0.09
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
0.035％
0.035％
0.035％
0.035％
0.040％
09/07/2015
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
13,529,268
8,035,487
6,327,442
3,551,653
30,854,500
62,298,350
0.18
0.11
0.08
0.05
0.41
0.83
Authority
Authority
Authority
Authority
Authority
"A"
"A"
"A"
"A"
"A"
米国
1,690,000
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp.
地方債合計（取得原価 米ドル 169,553,553）
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性有価証券合計（取得原価 米ドル 4,885,511,011）
その他譲渡性有価証券
社債－0.00％
米国
230,000
HSBC Bank USA NA
社債合計（取得原価 米ドル 287,690）
その他譲渡性有価証券合計（取得原価 米ドル 287,690）
バンクローン－4.43％
カナダ
2,150,000
MEG Energy Corp.
ケイマン諸島
15,250,000
Avago Technologies Cayman Ltd.
ルクセンブルク
6,625,000
Intelsat Jackson Holdings S.A.
英国
8,633,694
Alliance Boots Holdings Ltd.
6,443,345
Alliance Boots Holdings Ltd.
5,073,755
Alliance Boots Holdings Ltd.
2,847,932
Alliance Boots Holdings Ltd.
19,679,151
Alliance Boots Holdings Ltd.
－　－
50
ＧＳ債券戦略ファンド
額面
銘柄名称
通貨
バンクローン
米国
44,750,000
14,175,000
3,100,000
2,525,000
4,075,000
6,059,813
3,675,000
4,525,000
30,710,812
14,625,000
3,375,000
6,649,002
6,300,000
4,500,000
9,711,041
9,125,000
1,450,000
1,525,000
5,600,000
5,075,000
3,850,000
5,062,313
3,450,000
6,144,712
2,425,000
2,025,000
2,650,000
2,150,000
4,225,000
3,150,000
2,350,000
625,000
4,348,197
3,225,000
225,000
20,650,000
1011778 B.C. ULLC
ADS Waste Holdings, Inc.
American Energy - Marcellus LLC
Arysta LifeScience SPC LLC
Bright Horizons Family Solutions, Inc.
Burlington Coat Factory Warehouse Corp.
Cdw LLC
Checkout Holding Corp.
Clear Channel Communications, Inc.
Community Health Systems Inc.
Delta Air Lines, Inc.
Diamond Foods, Inc.
First Data Corp.
Gates Global, Inc.
Getty Images, Inc.
H.J. Heinz Company
HCA, Inc.
HCA, Inc.
HCA, Inc.
HD Supply, Inc.
Hilton Worldwide Finance LLC
Men'S Wearhouse, Inc.
MGM Resorts International
MPH Acquisition Holdings LLC
Pinnacle Foods Finance LLC
Sabre, Inc.
SBA Senior Finance II LLC
Scientific Games International, Inc.
Sedgwick Claims Management Services, Inc.
Seminole Hard Rock Entertainment, Inc.
Transdigm, Inc.
Transdigm, Inc.
True Religion Apparel, Inc.
Univision Communications, Inc.
Univision Communications, Inc.
US Foods, Inc.
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
バンクローン合計（取得原価 米ドル 332,443,789）
デリバティブ取引を除く評価額（取得原価 米ドル 7,584,794,053）
カバード・フォワード・モーゲージ担保証券－(0.74％)
(51,000,000)
Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA
カバード・フォワード・モーゲージ担保証券合計（取得原価 米ドル (55,443,661)）
－　－
51
利率
償還年月日
0.045％ 27/10/2021
0.038％ 09/10/2019
0.043％ 04/08/2020
0.045％ 30/05/2020
0.028％ 30/01/2020
0.043％ 13/08/2021
0.033％ 29/04/2020
0.030％ 04/04/2021
0.038％ 29/01/2016
0.043％ 27/01/2021
0.033％ 18/10/2018
0.043％ 20/08/2018
0.037％ 24/03/2017
0.043％ 03/07/2021
0.048％ 18/10/2019
0.035％ 05/06/2020
0.027％ 02/02/2016
0.025％ 02/05/2016
0.029％ 31/03/2017
0.040％ 28/06/2018
1.000％ 26/10/2020
0.045％ 18/06/2021
0.035％ 20/12/2019
0.038％ 31/03/2021
0.030％ 29/04/2020
0.040％ 19/02/2019
0.025％ 24/03/2021
0.050％ 18/10/2020
0.028％ 01/03/2021
0.035％ 14/05/2020
0.030％ 28/02/2020
0.030％ 02/06/2021
0.059％ 30/07/2019
0.030％ 01/03/2020
0.030％ 01/03/2020
0.045％ 29/03/2019
4.500％
評価額
(米ドル) 投資主資本割合(％)
44,914,232
13,958,831
2,946,287
2,522,892
4,046,984
6,041,845
3,633,950
4,425,088
30,458,523
14,675,676
3,341,959
6,613,696
6,253,726
4,464,292
9,210,631
9,138,277
1,447,281
1,520,616
5,596,528
5,067,387
3,821,799
5,081,296
3,407,582
6,056,934
2,394,906
2,014,116
2,619,591
2,123,351
4,148,422
3,114,563
2,333,997
620,703
3,998,994
3,196,523
223,013
20,660,841
246,095,332
332,373,152
7,623,250,643
0.60
0.19
0.04
0.03
0.05
0.08
0.05
0.06
0.41
0.20
0.04
0.09
0.08
0.06
0.12
0.12
0.02
0.02
0.07
0.07
0.05
0.07
0.05
0.08
0.03
0.03
0.03
0.03
0.06
0.04
0.03
0.01
0.05
0.04
0.00
0.28
3.28
4.43
101.62
(55,394,764)
(55,394,764)
(0.74)
(0.74)
ＧＳ債券戦略ファンド
先物取引－(0.00％)
枚数
評価額
(米ドル)
未実現利益
(米ドル)
投資主資本割合(％)
買建
308,661,976
3,174,168
0.04
買建
買建
206,042,000
1,473,033,640
1,679,075,640
109,558
7,908,991
8,018,549
11,192,717
0.00
0.11
0.11
0.15
評価額
(米ドル)
未実現損失
(米ドル)
投資主資本割合(％)
売建
売建
(175,625,880)
(13,911,799)
(189,537,679)
(5,389,123)
(241,931)
(5,631,054)
(0.07)
(0.00)
(0.07)
売建
(504,640,841)
(4,060,176)
(0.05)
売建
売建
売建
売建
(164,159,531)
(214,227,845)
(204,700,032)
(20,518,750)
(603,606,158)
(1,202,950)
(37,969)
(441,294)
(206,250)
(1,888,463)
(11,579,693)
(0.02)
(0.00)
(0.01)
(0.00)
(0.03)
(0.15)
銘柄名称
カナダドル
Canadian Government Bond 10YR 20/03/2015
米ドル
US Treasury Long Bond Futures 20/03/2015
US Treasury Notes 10YR 20/03/2015
2,566
1,451
11,623
先物取引未実現利益
枚数
銘柄名称
ユーロ
Euro OAT Futures 08/12/2014
German Federal Republic Bonds 10YR 08/12/2014
(957)
(73)
日本円
Japan Government Bonds 10YR 11/12/2014
米ドル
US Treasury Bond Ultra Long 20/03/2015
US Treasury Notes 2YR 31/03/2015
US Treasury Notes 5YR 31/03/2015
USD 5YR Interest Rate Swap 15/12/2014
(407)
(1,027)
(978)
(1,716)
(200)
先物取引未実現損失
外国為替予約取引－0.66％
通貨
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
AUD
CHF
CNH
EUR
EUR
EUR
GBP
HUF
PLN
TRY
USD
USD
USD
USD
元本(買) 通貨
11,555,000
24,259,234
24,454,601
23,263,000
34,215,000
163,294,309
22,788,000
24,464,721
1,040,466,764
32,616,200
11,876,755
22,089,678
186,541,336
20,271,086
11,669,000
26,184,000
57,859,545
1,711,737,810
172,610,000
116,946,000
54,743,000
159,248,280
17,116,327,432
245,455,922
891,014,145
949,288,360
387,525,522
212,917,525
1,703,380,242
BRL
KRW
JPY
RUB
BRL
MXN
RUB
USD
EUR
BRL
KRW
COP
MXN
MYR
BRL
JPY
EUR
USD
GBP
NOK
SEK
EUR
EUR
EUR
USD
AUD
CAD
CHF
EUR
元本(売)
満期日
28,018,217
25,665,357,017
2,803,707,778
1,020,053,471
86,936,894
2,201,059,133
1,043,635,709
30,425,672
820,355,571
84,193,539
13,022,861,758
46,161,904,950
2,543,808,240
68,014,367
29,882,325
2,518,975,817
47,771,000
277,427,812
136,823,012
979,471,554
504,702,854
200,130,000
55,630,000
58,120,000
393,869,210
1,077,659,419
434,410,851
198,941,455
1,337,981,416
03/12/2014
03/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
08/12/2014
08/12/2014
08/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
12/12/2014
15/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
－　－
52
未実現利益
(米ドル)
691,993
1,098,943
790,305
2,604,903
556,279
4,416,977
1,674,402
71,934
17,815,342
38,075
140,712
1,181,905
2,957,918
213,100
122,593
980,224
462,950
83,813
765,640
5,391,355
290,359
69,724
240,795
711,490
8,049,751
33,704,824
7,020,777
6,559,628
35,389,805
投資主資本割合(％)
0.01
0.02
0.01
0.04
0.01
0.06
0.02
0.00
0.24
0.00
0.00
0.02
0.04
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.07
0.00
0.00
0.00
0.01
0.11
0.45
0.09
0.09
0.47
ＧＳ債券戦略ファンド
通貨
元本(買) 通貨
元本(売)
満期日
GBP
HUF
ILS
JPY
MXN
NOK
NZD
PLN
SEK
SGD
CAD
CHF
COP
SEK
MYR
USD
AUD
GBP
PHP
BRL
BRL
MXN
MXN
MXN
USD
USD
USD
AUD
CAD
CNH
JPY
SGD
182,698,919
18,681,732,105
217,082,439
114,752,396,338
4,311,501,505
175,070,307
536,392,749
225,715,859
842,750,887
192,801,407
13,533,213
2,221,550
25,136,279,200
232,580,597
41,367,723
33,149,937
3,894,159
137,729,537
519,062,155
77,891,000
176,222,774
179,387,000
203,726,259
606,544,386
52,644,066
19,157,808
89,476,845
115,552,156
5,144,294
1,527,027,358
1,460,964,064
95,875,981
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
19/12/2014
22/12/2014
08/01/2015
08/01/2015
09/01/2015
13/01/2015
16/01/2015
23/01/2015
29/01/2015
19/02/2015
26/02/2015
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
元本(買) 通貨
元本(売)
満期日
26,359,721
23,622,050
11,160,199
20,311,330
24,838,000
8,879,537
45,996,000
11,394,000
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10,004,000
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14,607,358
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304,038,581
70,923,000
277,326,162
2,617,033,020
501,771,805
01/12/2014
03/12/2014
04/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
08/12/2014
08/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
11/12/2014
12/12/2014
15/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
USD
294,610,594
USD
76,620,309
USD
62,539,056
USD
1,042,470,277
USD
321,191,600
USD
25,768,370
USD
427,471,956
USD
67,604,000
USD
118,787,707
USD
153,305,409
USD
11,870,667
USD
2,306,714
USD
11,740,000
USD
31,435,972
USD
12,289,000
NZD
42,743,593
USD
3,361,087
USD
215,884,489
USD
11,530,871
USD
30,307,782
USD
69,601,001
USD
13,272,196
USD
14,956,997
USD
43,993,297
GBP
33,625,919
NZD
24,707,000
TRY
203,921,459
USD
98,367,900
USD
4,556,000
USD
245,954,812
USD
12,465,000
USD
73,724,601
外国為替予約取引未実現利益
通貨
INR
KRW
IDR
JPY
RUB
MXN
RUB
BRL
KRW
CLP
MYR
BRL
AUD
AUD
CAD
CAD
CAD
CAD
CHF
EUR
EUR
EUR
1,622,968,046
25,665,357,017
135,719,174,000
2,328,683,804
1,128,473,876
121,032,527
2,100,401,106
29,323,598
13,743,294,123
13,560,421,185
27,270,793
25,884,049
78,059,439
973,415,980
17,192,004
52,285,980
25,732,894
339,199,973
66,922,994
230,031,000
8,246,000
118,894,000
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
CHF
EUR
NZD
USD
USD
CHF
HUF
PLN
－　－
53
未実現利益
(米ドル)
8,299,451
663,905
6,840,635
73,702,851
10,152,217
673,513
6,646,825
321,597
5,316,986
5,489,963
17,065
2,315
363,935
120,414
119,425
312,330
57,752
76,779
12,246
484,171
2,262,881
363,087
313,417
412,563
13,996
53,751
899,169
838,474
59,851
245,231
118,908
240,993
259,593,212
未実現損失
(米ドル)
(206,018)
(461,758)
(45,257)
(656,406)
(1,984,176)
(143,141)
(3,503,179)
(47,430)
(156,581)
(630,274)
(84,209)
(2,510)
(420,894)
(29,767,066)
(93,268)
(285,746)
(548,728)
(6,929,983)
(1,505,149)
(897,306)
(360,513)
(1,351,566)
投資主資本割合(％)
0.11
0.01
0.09
0.98
0.14
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0.09
0.01
0.07
0.07
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
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0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
3.46
投資主資本割合(％)
(0.00)
(0.01)
(0.00)
(0.01)
(0.03)
(0.00)
(0.05)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.40)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.09)
(0.02)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
ＧＳ債券戦略ファンド
通貨
元本(買) 通貨
EUR
1,154,582,385
GBP
160,273,651
HUF
9,915,456,882
ILS
217,082,439
JPY
117,271,372,155
MXN
5,423,706,190
NOK
1,154,541,861
NZD
565,821,749
PLN
482,031,743
SEK
1,100,772,061
SEK
301,004,549
SGD
192,801,407
USD
23,480,000
USD
394,972,000
USD
348,204,945
USD
104,454,209
ZAR
1,285,075,463
CAD
15,402,282
USD
23,524,000
SEK
131,892,225
MYR
82,623,103
AUD
3,894,159
USD
21,666,558
CLP
13,462,871,260
GBP
47,338,279
INR
2,161,263,000
USD
10,662,495
INR
1,745,157,097
RUB
599,617,050
INR
1,534,706,538
KRW
16,282,409,000
AUD
57,847,156
CAD
177,902,428
EUR
19,974,000
HUF
11,938,691,090
NOK
175,070,307
USD
47,274,933
USD
146,111,165
USD
23,485,614
USD
12,465,000
ZAR
295,968,590
外国為替予約取引未実現損失
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
BRL
CNH
TRY
ZAR
USD
USD
BRL
USD
USD
USD
NZD
USD
USD
USD
PHP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CHF
NZD
PLN
TRY
USD
元本(売)
満期日
1,464,957,178
260,070,070
40,632,000
60,135,600
1,058,739,338
405,737,810
139,391,827
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148,211,144
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42,456,000
149,352,497
61,474,866
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1,164,960,880
116,512,000
13,510,122
61,978,800
17,810,638
24,681,000
3,364,125
27,928,243
22,576,967
74,195,652
34,702,360
480,665,268
28,068,470
13,021,000
24,681,000
15,420,408
49,424,610
157,636,326
24,952,819
48,453,572
25,685,386
45,566,181
188,325,109
79,168,831
28,212,782
26,461,209
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
19/12/2014
22/12/2014
08/01/2015
08/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
15/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
30/01/2015
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
未実現損失
(米ドル)
(25,600,581)
(8,902,015)
(317,620)
(4,437,180)
(68,706,111)
(14,462,003)
(8,278,519)
(3,028,048)
(4,524,944)
(1,626,705)
(1,927,768)
(1,537,051)
(260,201)
(916,223)
(6,261,138)
(963,652)
(224,914)
(19,422)
(404,042)
(52,155)
(374,899)
(60,789)
(197,358)
(461,028)
(21,543)
(167,515)
(4,437)
(194,223)
(1,091,951)
(208,995)
(821,479)
(599,905)
(2,148,330)
(34,480)
(29,633)
(667,178)
(42,251)
(325,830)
(24,519)
(38,632)
(85,010)
(210,131,435)
投資主資本割合(％)
(0.34)
(0.12)
(0.00)
(0.06)
(0.92)
(0.19)
(0.11)
(0.04)
(0.06)
(0.02)
(0.03)
(0.02)
(0.00)
(0.01)
(0.08)
(0.01)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.00)
(0.01)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.02)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.03)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(2.80)
特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引－(0.98％)
通貨
元本(買) 通貨
USD
27,392,850 EUR
USD
2,972,577 CHF
USD
197,876 SGD
USD
254,152 GBP
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益
元本(売)
満期日
21,968,428
2,863,241
255,488
161,836
09/12/2014
18/12/2014
08/01/2015
09/01/2015
－　－
54
未実現利益
(米ドル)
7,110
2,556
2,035
572
12,273
投資主資本割合(％)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ＧＳ債券戦略ファンド
通貨
元本(買) 通貨
JPY
18,970,133,740 USD
EUR
2,468,764,628 USD
CAD
56,148,800 USD
CHF
111,523,143 USD
SEK
2,299,445,279 USD
AUD
150,142,938 USD
SGD
21,467,243 USD
GBP
93,193,617 USD
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失
スワップ契約－(2.15％)
現地通貨建
支払
想定元本額
金利スワップ
138,370,000 Floating (AUD 6 month BBSW)
134,190,000 Floating (AUD 6 month BBSW)
69,475,000 Floating (AUD 6 month BBSW)
17,540,000 Floating (AUD 6 month BBSW)
66,660,000 Floating (BRL 1 month BCSWA)
38,970,000 Floating (BRL 1 month BZDIO)
27,970,000 Floating (BRL 1 month BZDIO)
24,580,000 Floating (BRL 1 month BZDIO)
28,560,000 Floating (BRL 1 month BZDIO)
26,150,000 Floating (BRL 1 month BZDIO)
26,150,000 Floating (BRL 1 month BZDIO)
27,600,000 Floating (BRL 1 month BZDIO)
27,820,000 Floating (BRL 1 month BZDIO)
361,870,000 Floating (CAD 3 month LIBOR)
114,370,000 Floating (CAD 3 month CDOR)
41,690,000 Floating (EUR 6 month EURIBOR)
21,750,000 Floating (GBP 6 month LIBOR)
141,650,000 Floating (GBP 6 month LIBOR)
209,000,000 Floating (GBP 6 month LIBOR)
11,800,000 Floating (GBP 6 month LIBOR)
9,200,000 Floating (GBP 6 month LIBOR)
70,460,550,000 Floating (JPY 6 month LIBOR)
64,792,160,000 Floating (JPY 6 month LIBOR)
6,799,780,000 Floating (JPY 6 month JIBOR)
10,690,200,000 Floating (KRW 3 month KSDA)
25,475,520,000 Floating (KRW 3 month KWCDC)
8,728,520,000 Floating (KRW 3 month KWCDC)
26,853,480,000 Floating (KRW 3 month LIBOR)
9,253,850,000 Floating (KRW 3 month LIBOR)
15,491,260,000 Floating (KRW 3 month LIBOR)
39,098,790,000 Floating (KRW 3 month LIBOR)
141,610,000 Floating (MXN 1 month LIBOR)
69,100,000 Floating (MXN 1 month LIBOR)
121,900,000 Floating (MXN 1 month LIBOR)
174,410,000 Floating (MXN 1 month LIBOR)
52,320,000 Floating (MXN 1 month LIBOR)
19,220,000 Fixed 3.830％
12,050,000 Fixed 3.785％
13,740,000 Floating (MYR 3 month LIBOR)
11,690,000 Floating (MYR 3 month LIBOR)
26,740,000 Floating (MYR 3 month LIBOR)
41,110,000 Floating (MYR 3 month LIBOR)
512,510,000 Floating (NZD 3 month NZDBB)
97,860,000 Floating (NZD 3 month NZDBB)
元本(売)
満期日
165,562,497
3,141,911,796
49,244,018
115,811,149
310,648,380
129,452,050
16,645,797
146,060,486
05/12/2014
09/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
19/12/2014
08/01/2015
08/01/2015
09/01/2015
受取
Fixed 4.500％
Fixed 4.500％
Fixed 4.500％
Fixed 5.000％
Fixed 12.398％
Fixed 11.900％
Fixed 11.935％
Fixed 12.262％
Fixed 12.430％
Fixed 12.590％
Fixed 12.580％
Fixed 12.600％
Fixed 12.480％
Fixed 4.000％
Fixed 3.000％
Fixed 0.750％
Fixed 2.840％
Fixed 2.680％
Fixed 3.250％
Fixed 3.377％
Fixed 3.547％
Fixed 1.250％
Fixed 0.750％
Fixed 1.880％
Fixed 2.850％
Fixed 2.173％
Fixed 2.167％
Fixed 2.175％
Fixed 2.075％
Fixed 2.060％
Fixed 2.033％
Fixed 7.265％
Fixed 7.260％
Fixed 7.280％
Fixed 7.353％
Fixed 7.380％
Floating (MYR 3 month MIBOR)
Floating (MYR 3 month LIBOR)
Fixed 4.780％
Fixed 4.990％
Fixed 5.075％
Fixed 5.040％
Fixed 4.500％
Fixed 5.000％
－　－
55
未実現損失
(米ドル)
(5,447,783)
(64,361,343)
(63,862)
(128,959)
(1,042,109)
(2,088,855)
(190,344)
(35,882)
(73,359,137)
通貨
満期日
AUD
AUD
AUD
AUD
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
CAD
CAD
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
JPY
JPY
JPY
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
NZD
NZD
17/09/2024
17/12/2024
18/12/2024
18/12/2034
02/01/2017
02/01/2018
02/01/2018
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
19/12/2023
17/12/2024
18/03/2020
05/02/2021
12/09/2021
18/12/2024
19/11/2029
19/11/2039
19/12/2023
17/12/2024
09/05/2027
03/03/2017
28/10/2017
28/10/2017
29/10/2017
04/11/2017
04/11/2017
07/11/2017
16/08/2024
19/08/2024
03/10/2024
04/10/2024
04/10/2024
17/09/2018
24/09/2018
01/11/2023
12/11/2023
13/11/2023
15/11/2023
17/12/2019
17/12/2024
投資主資本割合(％)
(0.07)
(0.86)
(0.00)
(0.00)
(0.02)
(0.03)
(0.00)
(0.00)
(0.98)
未実現利益 投資主資本割合(％)
(米ドル)
2,356,567
4,628,519
546,352
392,570
417,226
52,076
45,441
253,500
348,339
364,297
361,396
387,557
353,223
3,480,908
1,084,436
51,093
1,591,772
7,484,958
8,603,055
108,354
146,889
1,719,698
2,166,085
1,896,658
178,787
93,772
30,901
100,220
10,828
12,147
4,252
113,430
54,151
94,029
167,957
54,067
7,226
10,486
83,620
98,741
251,615
370,107
7,684,915
2,341,503
0.03
0.06
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.05
0.01
0.00
0.02
0.10
0.11
0.00
0.00
0.02
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.10
0.03
ＧＳ債券戦略ファンド
現地通貨建
想定元本額
支払
受取
金利スワップ
29,670,000 Floating (PLN 6 month LIBOR) Fixed 3.048％
116,810,000 Fixed 1.500％
Floating (USD 3 month LIBOR)
712,100,000 Floating (USD 3 month LIBOR) Fixed 3.025％
412,575,000 Floating (USD 3 month LIBOR) Fixed 4.500％
17,400,000 Floating (USD 3 month LIBOR) Fixed 3.170％
225,695,000 Floating (USD 3 month LIBOR) Fixed 3.750％
60,750,000 Floating (USD 3 month LIBOR) Fixed 3.500％
214,305,000 Floating (USD 3 month LIBOR) Fixed 3.500％
金利スワップ未実現利益
クレジット・デフォルト・スワップ
1,350,000 Floating (CDX.NA.IG.16-V1 Index) Fixed 1.000％
Floating (People's Republic of China)
35,680,000 Fixed 1.000％
18,330,000 Fixed 1.000％
Floating (People's Republic of China)
Floating (People's Republic of China)
39,000,000 Fixed 1.000％
948,025,000 Floating (CDX.NA.IG.23-V1 Index) Fixed 1.000％
744,175,000 Floating (CDX.NA.HY.23-V1 Index) Fixed 5.000％
クレジット・デフォルト・スワップ未実現利益
トータル・リターン・スワップ
815,830 Floating (MBX.FN30.650.67 Index) Fixed 6.500％
5,896,597 Floating (MBX.FN30.650.67 Index) Fixed 6.500％
34,248,726 Floating (MBX.FN30.650.67 Index) Fixed 6.500％
10,420,013 Floating (MBX.FN30.650.67 Index) Fixed 6.500％
17,205,138 Floating (MBX.FN30.650.67 Index) Fixed 6.500％
Floating (IOS.FN30.300.12 Index)
9,950,059 Fixed 3.000％
2,573,291 Fixed 3.000％
Floating (IOS.FN30.300.12 Index)
Floating (IOS.FN30.300.12 Index)
5,146,582 Fixed 3.000％
Floating (IOS.FN30.300.12 Index)
3,431,055 Fixed 3.000％
3,431,055 Fixed 3.000％
Floating (IOS.FN30.300.12 Index)
Floating (IOS.FN30.300.12 Index)
5,146,582 Fixed 3.000％
Floating (IOS.FN30.300.12 Index)
6,004,346 Fixed 3.000％
2,573,291 Fixed 3.000％
Floating (IOS.FN30.300.12 Index)
Floating (IOS.FN30.300.12 Index)
3,431,055 Fixed 3.000％
Floating (IOS.FN30.300.12 Index)
5,146,582 Fixed 3.000％
12,694,903 Fixed 3.000％
Floating (IOS.FN30.300.12 Index)
Floating (IOS.FN30.300.12 Index)
4,288,819 Fixed 3.000％
Floating (IOS.FN30.300.12 Index)
2,573,291 Fixed 3.000％
2,573,291 Fixed 3.000％
Floating (IOS.FN30.300.12 Index)
Floating (IOS.FN30.300.12 Index)
22,301,857 Fixed 3.000％
Floating (IOS.FN30.300.12 Index)
3,431,055 Fixed 3.000％
トータル・リターン・スワップ未実現利益
スワップ契約未実現利益合計
現地通貨建
想定元本額
378,480,000
163,970,000
21,060,000
75,970,000
31,800,000
298,325,000
304,070,000
226,825,000
31,730,000
4,520,000
139,510,000
315,010,000
支払
受取
金利スワップ
Fixed 3.750％
Floating (BRL 1 month BCSWA)
Floating (BRL 1 month BCSWA)
Fixed 1.500％
Fixed 1.250％
Fixed 3.250％
Fixed 2.000％
Fixed 1.500％
Fixed 2.250％
Fixed 2.250％
Fixed 2.250％
Fixed 3.750％
Floating (AUD 6 month LIBOR)
Fixed 11.230％
Fixed 10.730％
Floating (CHF 6 month LIBOR)
Floating (EUR 1 month LIBOR)
Floating (EUR 6 month LIBOR)
Floating (EUR 6 month EURIBOR)
Floating (EUR 6 month EURIBOR)
Floating (EUR 6 month EURIBOR)
Floating (EUR 6 month EURIBOR)
Floating (GBP 6 month LIBOR)
Floating (GBP 2 month LIBOR)
－　－
56
未実現利益
(米ドル) 投資主資本割合(％)
通貨
満期日
PLN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
17/06/2019
17/12/2017
04/08/2021
19/12/2023
10/03/2026
18/12/2034
17/12/2044
20/12/2044
318,526
474,305
13,231,179
3,642,701
1,897,008
2,011,433
4,140,397
1,472,209
77,791,481
0.00
0.01
0.18
0.05
0.03
0.03
0.06
0.02
1.04
USD
USD
USD
USD
USD
USD
20/06/2016
20/06/2019
20/09/2019
20/09/2019
20/12/2019
20/12/2019
17,991
30,677
41,928
89,327
1,127,366
19,485,062
20,792,351
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.26
0.28
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
12/01/2038
12/01/2038
12/01/2038
12/01/2038
12/01/2038
12/01/2043
12/01/2043
12/01/2043
12/01/2043
12/01/2043
12/01/2043
12/01/2043
12/01/2043
12/01/2043
12/01/2043
12/01/2043
12/01/2043
12/01/2043
12/01/2043
12/01/2043
12/01/2043
11,521
24,358
70,198
9,780
29,522
30,646
2,865
2,890
3,780
3,270
10,093
10,889
10,989
14,652
18,066
8,476
8,999
6,022
14,577
69,711
7,193
368,497
98,952,329
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.32
通貨
満期日
AUD
BRL
BRL
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
17/12/2019
04/01/2016
04/01/2021
18/12/2024
18/03/2022
19/12/2023
18/12/2024
18/03/2025
18/12/2034
18/03/2045
12/09/2017
19/12/2023
未実現損失
(米ドル) 投資主資本割合(％)
(6,736,465)
(560,350)
(169,025)
(734,816)
(106,883)
(3,908,512)
(9,959,841)
(2,238,434)
(568,830)
(174,351)
(1,552,841)
(6,099,647)
(0.09)
(0.01)
(0.00)
(0.01)
(0.00)
(0.05)
(0.13)
(0.03)
(0.01)
(0.00)
(0.02)
(0.08)
ＧＳ債券戦略ファンド
現地通貨建
想定元本額
86,200,000
11,800,000
219,390,000
76,840,000
257,580,000
12,070,000
9,200,000
274,030,000
54,810,000
11,135,050,000
1,814,740,000
2,037,660,000
2,037,650,000
2,037,650,000
8,083,730,000
12,532,090,000
20,126,230,000
2,000,000,000
5,355,780,000
1,900,450,000
1,944,440,000
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07/01/2024
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26/11/2018
11/12/2018
未実現損失
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未実現損失
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通貨
満期日
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(33,372)
(127,465)
(61,489)
(32,922)
(49,822)
(41,959)
(39,756)
(35,388)
(13,664)
(696,924)
(69,621)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.00)
－　－
58
ＧＳ債券戦略ファンド
現地通貨建
想定元本額
支払
受取
クレジット・デフォルト・スワップ
18,800,000 Fixed 1.000％
Floating (People's Republic of China)
18,720,000 Fixed 1.000％
Floating (People's Republic of China)
Floating (People's Republic of China)
2,160,000 Fixed 1.000％
Floating (People's Republic of China)
12,840,000 Fixed 1.000％
3,210,000 Fixed 1.000％
Floating (People's Republic of China)
Floating (People's Republic of China)
3,140,000 Fixed 1.000％
Floating (People's Republic of China)
5,230,000 Fixed 1.000％
18,440,000 Fixed 1.000％
Floating (People's Republic of China)
Floating (People's Republic of China)
3,150,000 Fixed 1.000％
Floating (People's Republic of China)
9,530,000 Fixed 1.000％
3,690,000 Fixed 1.000％
Floating (People's Republic of China)
Floating (People's Republic of China)
1,700,000 Fixed 1.000％
Floating (People's Republic of China)
12,140,000 Fixed 1.000％
21,990,000 Fixed 1.000％
Floating (People's Republic of China)
Floating (People's Republic of China)
2,000,000 Fixed 1.000％
Floating (People's Republic of China)
4,990,000 Fixed 1.000％
11,230,000 Fixed 1.000％
Floating (People's Republic of China)
Floating (People's Republic of China)
5,990,000 Fixed 1.000％
Floating (People's Republic of China)
24,710,000 Fixed 1.000％
30,300,000 Fixed 1.000％
Floating (People's Republic of China)
Floating (People's Republic of China)
12,800,000 Fixed 1.000％
クレジット・デフォルト・スワップ未実現損失
トータル・リターン・スワップ
1,211,629 Floating (MBX.FN30.650.67 Index) Fixed 6.500％
4,684,967 Floating (MBX.FN30.650.67 Index) Fixed 6.500％
Floating (MBX.GII30.450.10 Index)
7,423,946 Fixed 4.500％
トータル・リターン・スワップ未実現損失
スワップ契約未実現損失合計
投資評価額（取得原価 米ドル 7,529,350,392）
その他資産・負債
投資主資本
投資合計
デリバティブ取引を除く投資合計（取得原価 米ドル 7,584,794,053）
カバード・フォワード・モーゲージ担保証券評価額（取得原価 米ドル (55,443,661)）
先物取引未実現利益
先物取引未実現損失
外国為替予約取引未実現利益
外国為替予約取引未実現損失
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失
スワップ契約未実現利益
スワップ契約未実現損失
その他資産・負債
投資主資本
－　－
59
未実現損失
(米ドル) 投資主資本割合(％)
通貨
満期日
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
(195,392)
(171,948)
(18,107)
(101,474)
(26,202)
(24,246)
(36,945)
(154,490)
(25,658)
(70,498)
(28,337)
(12,760)
(89,070)
(155,248)
(14,120)
(34,144)
(80,463)
(43,605)
(105,538)
(83,314)
(42,820)
(3,680,395)
(0.01)
(0.01)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.05)
USD
USD
USD
12/01/2038
12/01/2038
12/01/2041
(2,492)
(12,927)
(33,137)
(48,556)
(260,240,057)
7,382,296,088
119,565,372
7,501,861,460
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
(3.47)
98.41
1.59
100.00
評価額
(米ドル)
7,623,250,643
(55,394,764)
11,192,717
(11,579,693)
259,593,212
(210,131,435)
12,273
(73,359,137)
98,952,329
(260,240,057)
119,565,372
7,501,861,460
投資主資本割合(％)
101.62
(0.74)
0.15
(0.15)
3.46
(2.80)
0.00
(0.98)
1.32
(3.47)
1.59
100.00
ＧＳ債券戦略ファンド
<ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー－ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リ
ザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラスの状況>
ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー－ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リ
ザーブズ・ファンド（アイルランド籍）は、ＧＳ債券戦略ファンドが投資対象とする外国投資信託証券
です。
当外国投資信託証券の決算は、年１回（毎年12月末）です。したがって、本報告書作成時点で入手可
能な2014年12月31日時点までの状況をご報告申し上げます。なお、これらの内容は、当外国投資信託証
券の全てのクラスを含んだ内容です。
■信託報酬等の費用内訳（2014年１月１日から2014年12月31日まで）（単位：米ドル）
費用
支払利息
投資顧問報酬
管理会社報酬
管理事務代行報酬および保管費用
販売報酬
名義書換事務代行報酬
監査報酬
投資主サービス報酬
取締役報酬
弁護士報酬
保険費用
印刷費用
その他費用
費用合計
投資顧問／販売報酬および諸費用の調整額
運用費用合計
2,929
54,848,903
1,323,159
3,167,604
7,313,166
297,541
15,742
1,742,044
16,553
75,117
190,973
18,175
261,111
69,273,017
(14,294,676)
54,978,341
■保有有価証券明細
額面
名称
公認の金融商品取引所に上場もしくは規制ある市場で取引されている譲渡性有価証券
エージェンシー債
318,000,000
Federal Home Loan Banks
300,000,000
Federal Home Loan Banks
317,000,000
Federal Home Loan Banks
エージェンシー債合計
社債
50,000,000
Credit Suisse USA Inc
500,000,000
JPMorgan Chase Bank NA
300,000,000
Svenska Handelsbanken AB
170,000,000
Wells Fargo Bank NA
60,000,000
Westpac Banking Corp
350,000,000
Westpac Banking Corp
社債合計
国債
100,000,000
Dexia Credit Local SA/New York NY
300,000,000
Dexia Credit Local SA/New York NY
25,000,000
Nederlandse Waters
国債合計
－　－
60
評価額
(米ドル)
利率
償還年月日
純資産比率(％)
0.342％
0.355％
0.369％
27/08/2015
05/10/2015
09/10/2015
318,000,000
300,000,000
317,000,000
935,000,000
1.08
1.02
1.07
3.17
0.452％
0.355％
0.431％
0.367％
0.271％
0.434％
15/01/2015
07/01/2015
04/01/2016
20/01/2016
17/07/2015
31/12/2015
50,086,000
500,000,000
300,000,000
170,000,000
60,248,433
350,000,000
1,430,334,433
0.16
1.69
1.02
0.58
0.20
1.18
4.83
0.285％
0.305％
0.228％
01/07/2015
01/10/2015
09/07/2015
100,000,000
300,000,000
25,000,000
425,000,000
0.34
1.02
0.08
1.44
ＧＳ債券戦略ファンド
額面
名称
変動利付債
Asb Finance Ltd
Bank of Montreal
BNZ International Funding
Commonwealth Bank of Australia
National Australia Bank Ltd
150,000,000
495,000,000
91,000,000
247,000,000
500,000,000
変動利付債合計
公認の金融商品取引所に上場もしくは規制ある市場で取引されている譲渡性有価証券合計
公認の金融商品取引所に上場もしくは規制ある市場で取引されている以外の譲渡性有価証券
譲渡性預金証書
245,000,000
Bank of Nova Scotia (The)
225,000,000
Barclays Bank Plc
280,000,000
Barclays Bank Plc
250,000,000
Credit Suisse/New York NY
300,000,000
Royal Bank of Canada
譲渡性預金証書合計
コマーシャル・ペーパー
200,000,000
Alpine Securitization
300,000,000
Alpine Securitization
102,300,000
Atlantic Asset Securitization
335,000,000
Australia and New Zealand Banking Group Ltd
50,000,000
Bedford Row Funding Corp
97,000,000
Bedford Row Funding Corp
25,000,000
Chariot Funding LLC
25,000,000
Chariot Funding LLC
25,000,000
Chariot Funding LLC
100,000,000
Dexia Credit Local
100,000,000
Dexia Credit Local
200,000,000
Dexia Credit Local
100,000,000
Dexia Credit Local
100,000,000
Dexia Credit Local
100,000,000
Electricite de France
137,000,000
Erste Abwicklungsanstalt
134,296,000
Gotham Funding Corporation
120,000,000
Gotham Funding Corporation
50,000,000
Hannover Funding Company
24,000,000
Jupiter Securitization Company LLC
25,000,000
Jupiter Securitization Company LLC
72,000,000
Jupiter Securitization Company LLC
75,000,000
Kells Funding LLC
50,000,000
Kells Funding LLC
100,000,000
Kells Funding LLC
50,000,000
Kells Funding LLC
85,000,000
Kells Funding LLC
75,000,000
Kells Funding LLC
200,000,000
Kells Funding LLC
50,000,000
Lma-Americas LLC
151,000,000
Lma-Americas LLC
100,000,000
Matchpoint Finance Plc
1,000,000,000
Nrw Bank
305,683,000
Regency Markets No. 1 LLC
－　－
61
評価額
(米ドル)
利率
償還年月日
0.286％
0.221％
0.281％
0.238％
0.218％
16/09/2015
13/04/2015
15/10/2015
02/01/2015
11/05/2015
149,994,684
495,000,000
90,999,971
247,000,000
500,000,000
1,482,994,655
4,273,329,088
0.51
1.68
0.30
0.84
1.69
5.02
14.46
0.363％
0.230％
0.550％
0.257％
0.325％
22/01/2016
11/03/2015
10/04/2015
24/09/2015
31/12/2015
245,000,000
225,000,000
280,000,000
250,000,000
300,000,000
1,300,000,000
0.83
0.76
0.95
0.85
1.02
4.41
0.260％
0.000％
0.180％
0.398％
0.255％
0.310％
0.270％
0.270％
0.270％
0.250％
0.251％
0.310％
0.310％
0.305％
0.750％
0.170％
0.180％
0.180％
0.200％
0.270％
0.270％
0.270％
0.246％
0.241％
0.242％
0.243％
0.242％
0.247％
0.265％
0.180％
0.180％
0.200％
0.145％
0.160％
17/02/2015
01/05/2015
21/01/2015
16/10/2015
02/04/2015
25/08/2015
06/05/2015
07/05/2015
01/06/2015
08/04/2015
08/04/2015
06/05/2015
07/05/2015
20/05/2015
15/01/2016
16/01/2015
21/01/2015
02/02/2015
21/01/2015
13/04/2015
06/05/2015
30/07/2015
20/02/2015
20/04/2015
29/04/2015
30/04/2015
15/05/2015
21/08/2015
08/10/2015
08/01/2015
15/01/2015
02/02/2015
14/01/2015
15/01/2015
199,932,111
300,000,000
102,289,770
335,000,000
50,000,000
96,802,874
24,976,563
24,976,375
24,971,688
99,932,639
99,931,944
199,784,722
99,891,500
99,882,236
99,210,417
136,990,296
134,282,570
119,980,800
49,994,444
23,981,640
24,976,563
71,886,600
75,000,151
50,000,000
100,000,000
50,000,000
85,000,000
74,994,673
199,983,573
49,998,250
150,989,430
99,982,222
999,947,638
305,663,980
0.68
1.02
0.35
1.13
0.17
0.33
0.08
0.08
0.08
0.34
0.34
0.68
0.34
0.34
0.34
0.46
0.45
0.41
0.17
0.08
0.08
0.24
0.25
0.17
0.34
0.17
0.29
0.25
0.68
0.17
0.51
0.34
3.38
1.03
純資産比率(％)
ＧＳ債券戦略ファンド
額面
名称
コマーシャル・ペーパー
150,000,000
Standard Chartered Bank
150,000,000
Standard Chartered Bank
150,000,000
Standard Chartered Bank
200,000,000
United Overseas Bank
65,200,000
Victory Receivable Corp
35,000,000
Victory Receivable Corp
100,000,000
Victory Receivable Corp
コマーシャル・ペーパー合計
現先取引
160,000,000
BNP Paribas Repo
300,000,000
Credit Suisse Securitis (USA) LLC Repo
300,000,000
Credit Suisse Securitis (USA) LLC Repo
1,300,000,000
ING Bank NV Repo
875,000,000
JP Morgan Securities Ltd Repo
500,000,000
JP Morgan Securities Ltd Repo
207,000,000
Merrill Lynch Repo
52,000,000
Merrill Lynch Repo
1,000,000,000
Societe Generale Plc Repo
100,000,000
Wells Fargo Securities LLC Repo
400,000,000
Wells Fargo Securities LLC Repo
現先取引合計
ヤンキー譲渡性預金証書
75,000,000
Banco Del Estado De Chile
45,000,000
Banco Del Estado De Chile
1,000,000,000
BNP Paribas
297,000,000
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/NY
300,000,000
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/NY
250,000,000
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/NY
250,000,000
DZ Bank AG
210,000,000
DZ Bank AG
250,000,000
Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group
250,000,000
Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group
300,000,000
Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group
350,000,000
Mizuho Bank Ltd
150,000,000
Mizuho Bank Ltd
300,000,000
Mizuho Bank Ltd
50,000,000
National Bank of Kuwait
50,000,000
National Bank of Kuwait
150,000,000
National Bank of Kuwait
105,000,000
National Bank of Kuwait
150,000,000
Oversea-Chinese Banking Corporation
590,000,000
Sumitomo Mitsui Trust Bank
500,000,000
Sumitomo Mitsui Trust Bank
350,000,000
Sumitomo Mitsui Trust Bank
1,000,000,000
The Norinchukin Bank
252,000,000
Toronto-Dominion Bank
500,000,000
Toronto-Dominion Bank
250,000,000
Toronto-Dominion Bank
ヤンキー譲渡性預金証書合計
公認の金融商品取引所に上場もしくは規制ある市場で取引されている以外の譲渡性有価証券合計
－　－
62
評価額
(米ドル)
利率
償還年月日
0.250％
0.250％
0.250％
0.245％
0.160％
0.180％
0.180％
27/01/2015
03/02/2015
10/02/2015
11/05/2015
05/01/2015
26/01/2015
05/02/2015
149,972,917
149,965,625
149,958,333
199,823,056
65,198,841
34,995,625
99,982,500
5,511,132,566
0.51
0.51
0.51
0.68
0.22
0.12
0.34
18.66
0.170％
0.400％
0.350％
0.250％
0.090％
0.130％
0.060％
0.080％
0.190％
0.350％
0.300％
02/01/2015
02/02/2015
02/03/2015
02/01/2015
07/01/2015
12/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
05/01/2015
07/01/2015
160,000,000
300,000,000
300,000,000
1,300,000,000
875,000,000
500,000,000
207,000,000
52,000,000
1,000,000,000
100,000,000
400,000,000
5,194,000,000
0.54
1.02
1.02
4.40
2.96
1.69
0.70
0.18
3.38
0.34
1.35
17.58
0.210％
0.210％
0.230％
0.350％
0.300％
0.395％
0.310％
0.310％
0.275％
0.240％
0.240％
0.220％
0.220％
0.220％
0.280％
0.280％
0.280％
0.280％
0.300％
0.220％
0.230％
0.230％
0.230％
0.150％
0.150％
0.230％
09/01/2015
02/03/2015
04/02/2015
09/01/2015
19/05/2015
11/09/2015
13/02/2015
17/02/2015
03/02/2015
09/02/2015
09/03/2015
05/01/2015
03/02/2015
05/03/2015
06/01/2015
22/01/2015
03/02/2015
10/02/2015
03/02/2015
23/02/2015
10/03/2015
12/03/2015
27/02/2015
08/01/2015
15/01/2015
04/06/2015
75,000,000
45,000,000
1,000,000,000
297,000,000
300,000,000
250,000,000
250,000,000
210,000,000
250,001,145
250,000,000
300,000,000
350,000,000
150,000,000
300,000,000
50,000,000
50,000,000
150,000,000
105,000,000
150,000,000
590,000,000
500,000,000
350,000,000
1,000,000,000
252,000,000
500,000,000
250,000,000
7,974,001,145
19,979,133,711
0.25
0.15
3.38
1.00
1.02
0.85
0.85
0.71
0.84
0.85
1.02
1.18
0.51
1.02
0.17
0.17
0.51
0.36
0.51
2.00
1.69
1.18
3.38
0.85
1.69
0.85
26.99
67.64
純資産比率(％)
ＧＳ債券戦略ファンド
額面
1,000,000,000
250,000,000
500,000,000
884,600,000
900,000,000
750,000,000
1,000,000,000
定期預金合計
預金合計
投資資産合計
名称
預金
定期預金
Australia and New Zealand Banking Group Ltd
China Construction Bank Corp
DBS Bank Ltd
Nordea Bank AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Standard Chartered Bank
United Overseas Bank Ltd
投資合計
エージェンシー債合計
社債合計
国債合計
変動利付債合計
譲渡性預金証書合計
コマーシャル・ペーパー合計
現先取引合計
ヤンキー譲渡性預金証書合計
定期預金合計
その他資産・負債
純資産
－　－
63
利率
満期日
評価額
(米ドル)
0.120％
0.200％
0.120％
0.030％
0.050％
0.150％
0.140％
05/01/2015
02/01/2015
05/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
1,000,000,000
250,000,000
500,000,000
884,600,000
900,000,000
750,000,000
1,000,000,000
5,284,600,000
5,284,600,000
29,537,062,799
評価額
(米ドル)
935,000,000
1,430,334,433
425,000,000
1,482,994,655
1,300,000,000
5,511,132,566
5,194,000,000
7,974,001,145
5,284,600,000
3,078,365
29,540,141,164
純資産比率(％)
3.39
0.85
1.69
2.99
3.05
2.54
3.38
17.89
17.89
99.99
純資産比率(％)
3.17
4.83
1.44
5.02
4.41
18.66
17.58
26.99
17.89
0.01
100.00
ＧＳ債券戦略ファンド
■分配金のお知らせ
Ａコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）
決
算
期
１ 万 口 当 た り 分 配 金
第16期
40円
第17期
40円
第18期
40円
第19期
40円
第20期
40円
第21期
40円
第17期
80円
第18期
80円
第19期
80円
第20期
80円
第21期
80円
Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）
決
算
期
１ 万 口 当 た り 分 配 金
第16期
80円
◇分配金には、課税扱いとなる普通分配金と、非課税扱いとなる元本払戻金（特別分配金）があります。
◇分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額普通分配金となります。分配後の基準
価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部
分が普通分配金となります。
◇税率は、個人の受益者については原則20.315％（所得税15.315％、地方税５％）です。
◇税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合もあります。
－　－
64
ＧＳ債券戦略ファンド
■分配原資の内訳
Ａコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）
（単位：円・％、１万口当たり・税引前）
第 16 期 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期
項
目
2015年１月24日 2015年２月24日 2015年３月24日 2015年４月24日 2015年５月26日 2015年６月24日
～2015年２月23日 ～2015年３月23日 ～2015年４月23日 ～2015年５月25日 ～2015年６月23日 ～2015年７月23日
40
40
40
40
40
40
当期分配金
（対基準価額比率）
0.426
0.431
0.434
0.432
0.435
0.435
当期の収益
40
40
40
40
40
40
当期の収益以外
－
－
－
－
－
－
翌期繰越分配対象額
229
265
301
340
380
417
Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）
（単位：円・％、１万口当たり・税引前）
第 16 期 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期
項
目
2015年１月24日 2015年２月24日 2015年３月24日 2015年４月24日 2015年５月26日 2015年６月24日
～2015年２月23日 ～2015年３月23日 ～2015年４月23日 ～2015年５月25日 ～2015年６月23日 ～2015年７月23日
80
80
80
80
80
80
当期分配金
（対基準価額比率）
0.697
0.702
0.709
0.698
0.695
0.693
当期の収益
80
80
80
80
80
80
当期の収益以外
－
－
－
－
－
－
翌期繰越分配対象額
1,810
1,824
1,838
1,861
1,879
1,897
Ｃコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）
項
（単位：円・％、１万口当たり・税引前）
第
４
期
2015年１月24日～2015年７月23日
－
－
－
－
1,304
目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
Ｄコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）
項
（単位：円・％、１万口当たり・税引前）
第
４
期
2015年１月24日～2015年７月23日
－
－
－
－
2,680
目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率
とは異なります。
－　－
65
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