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運用報告書 - Morningstar
当ファンドの仕組みは次の通りです。 商品分類 追加型投信/海外/債券 設定日 2009年7月17日 信託期間 2009年7月17日~2019年7月16日(10年) 運用方針 主として円建て外国投資信託証券への投資を通じて、主 に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行す る債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行いま す。なお、親投資信託であるキャッシュ・マネジメン ト・マザーファンド受益証券へも投資を行います。 主要運用対象 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース (毎月分配型) ・TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Classおよ びキャッシュ・マネジメント・マザーファンド受益証 券を主要投資対象とします。 TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Class ・新興国の政府、政府機関等が発行または保証する米ド ル建ての債券を中心に投資します。また、外国為替予 約取引等を活用します。 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド ・本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資 対象とします。 投資制限 ・投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペー パー以外の有価証券への直接投資は行いません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への直接投資は行いません。 ・同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設 けません。 分配方針 毎月16日(休業日の場合は、翌営業日)の決算日に、 収益分配金額は経費控除後の利子・配当収益および売買 益(評価損益も含みます。)等の中から、基準価額水 準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただ し、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないこと があります。 *分配金自動再投資型の場合、分配金は税金を差し引い た後自動的に無手数料で再投資されます。 運用報告書(全体版) 第 14 作 成 期 決算日 第77期 2016年2月16日 第78期 2016年3月16日 第79期 2016年4月18日 第80期 2016年5月16日 第81期 2016年6月16日 第82期 2016年7月19日 エマージング・ボンド・ファンド・ トルコリラコース(毎月分配型) 受益者の皆様へ 毎々、格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申 し上げます。 さて「エマージング・ボンド・ファンド・トル コリラコース(毎月分配型)」は、上記の通り決 算を行いました。 ここに、第14作成期(第77期~第82期)の運 用状況をご報告申し上げます。 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申 し上げます。 ホームページアドレス http://www.daiwasbi.co.jp/ お問い合わせ先 受付窓口:(電話番号)0120-286104 受付時間:午前9時から午後5時まで(土、日、祝日除く。) ※お客様のお取引内容につきましては、ご購入された販売会 社にお問い合わせください。 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 最近30期の運用実績 基 決 算 期 第53期(2014年2月17日) 第54期(2014年3月17日) 第55期(2014年4月16日) 第56期(2014年5月16日) 第57期(2014年6月16日) 第58期(2014年7月16日) 第59期(2014年8月18日) 第60期(2014年9月16日) 第61期(2014年10月16日) 第62期(2014年11月17日) 第63期(2014年12月16日) 第64期(2015年1月16日) 第65期(2015年2月16日) 第66期(2015年3月16日) 第67期(2015年4月16日) 第68期(2015年5月18日) 第69期(2015年6月16日) 第70期(2015年7月16日) 第71期(2015年8月17日) 第72期(2015年9月16日) 第73期(2015年10月16日) 第74期(2015年11月16日) 第75期(2015年12月16日) 第76期(2016年1月18日) 第77期(2016年2月16日) 第78期(2016年3月16日) 第79期(2016年4月18日) 第80期(2016年5月16日) 第81期(2016年6月16日) 第82期(2016年7月19日) (分配落) 円 6,401 6,276 6,653 6,894 6,868 6,818 6,649 6,691 6,363 7,043 6,407 6,624 6,280 5,871 5,742 5,991 5,672 5,857 5,403 4,806 4,936 5,077 4,762 4,337 4,325 4,488 4,492 4,319 4,218 4,255 準 価 額 税 込 期 中 分 配 金 騰 落 率 円 % 100 △ 1.8 100 △ 0.4 100 7.6 100 5.1 100 1.1 100 0.7 100 △ 1.0 100 2.1 100 △ 3.4 100 12.3 100 △ 7.6 100 4.9 100 △ 3.7 100 △ 4.9 100 △ 0.5 100 6.1 100 △ 3.7 100 5.0 100 △ 6.0 100 △ 9.2 100 4.8 100 4.9 80 △ 4.6 80 △ 7.2 80 1.6 80 5.6 80 1.9 80 △ 2.1 80 △ 0.5 80 2.8 公 社 債 組入比率 % 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 0.6 0.8 0.9 0.9 0.8 *当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。 *基準価額の騰落率は分配金込み *当ファンドは親投資信託を組み入れますので、公社債組入比率は実質組入比率を記載しています。 1 投資信託証券 組 入 比 率 % 97.6 97.9 97.9 98.5 98.7 97.9 97.5 98.2 97.8 98.1 97.9 98.0 97.9 98.0 97.8 98.0 97.7 98.0 98.0 97.7 97.7 98.5 97.9 97.5 97.8 97.7 97.8 97.9 97.8 98.0 純 資 産 総 額 百万円 35,601 33,590 33,714 32,601 29,953 28,922 27,780 27,426 25,419 26,502 23,117 23,718 21,997 20,126 19,397 20,547 19,546 20,051 18,029 15,625 15,707 15,754 14,318 12,523 12,221 12,403 12,132 11,531 10,865 10,534 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 当作成期中の基準価額等の推移 決算期 第77期 第78期 第79期 第80期 第81期 第82期 年 月 日 基 準 価 騰 額 落 (期 首)2016年1月18日 円 4,337 率 % - 1月末 (期 末)2016年2月16日 (期 首)2016年2月16日 2月末 (期 末)2016年3月16日 (期 首)2016年3月16日 3月末 (期 末)2016年4月18日 (期 首)2016年4月18日 4月末 (期 末)2016年5月16日 (期 首)2016年5月16日 5月末 (期 末)2016年6月16日 (期 首)2016年6月16日 6月末 (期 末)2016年7月19日 4,573 4,405 4,325 4,421 4,568 4,488 4,668 4,572 4,492 4,641 4,399 4,319 4,364 4,298 4,218 4,234 4,335 5.4 1.6 - 2.2 5.6 - 4.0 1.9 - 3.3 △2.1 - 1.0 △0.5 - 0.4 2.8 公 組 社 入 比 債 率 投資信託証券 組 入 比 率 % 0.8 % 97.5 0.7 0.9 0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 98.0 97.8 97.8 98.0 97.7 97.7 98.2 97.8 97.8 98.2 97.9 97.9 98.0 97.8 97.8 98.0 98.0 *騰落率は期首比です。 *期末基準価額は分配金込み *当ファンドは親投資信託を組み入れますので、公社債組入比率は実質組入比率を記載しています。 2 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 運用経過 【基準価額等の推移】 (円) 5,500 5,000 (億円) 400 純資産総額(右目盛) 基準価額(左目盛) 分配金再投資基準価額(左目盛) 300 4,500 200 4,000 100 3,500 第76期末 2016.1.18 第77期末 2016.2.16 第78期末 2016.3.16 第79期末 2016.4.18 第80期末 2016.5.16 第81期末 2016.6.16 0 第82期末 2016.7.19 *当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。 *分配金再投資基準価額は、作成期首の基準価額を基準に算出しております。 *分配金再投資基準価額は、収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示す ものです。 *分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の 損益の状況を示すものではありません。 第77期首:4,337円 第82期末:4,255円(作成対象期間における期中分配金合計額 480円) 騰落率 :+9.5%(分配金再投資ベース) 【基準価額の主な変動要因】 当ファンドは、TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Classへの投資を通じて、主に米ドル建て の新興国の政府および政府機関等の発行する債券へ実質的に投資しました。 (上昇要因) ブラジルの米ドル建て国債や同国の石油公社の債券価格が急回復したことが上昇要因となりました。ブラ ジルのテメル暫定政権に対して市場での信任が強まったことや、原油価格の回復などが相場を下支えしまし た。また、メキシコ国債やメキシコ石油公社の債券が好パフォーマンスだったことも上昇要因となりました。 さらに、インドネシアや南アフリカが堅調なパフォーマンスとなったことも上昇要因となりました。 円/トルコリラの為替変動が基準価額の変動要因となりました。 3 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 【投資環境】 JPモルガンEMBIグローバル・ 当作成期、エマージング債券市場は大幅なプラスのリ ダイバーシファイドの推移 ターンとなりました。コモディティ価格の上昇や主要国の (ポイント) 中央銀行による金融緩和政策、政治面で前向きな進展がい 850 くつか見られたことなどが下支えとなり、投資家のリスク 800 選好度は改善しました。一方、世界経済の成長が減速する との懸念は続き、世界の金融市場はボラティリティ(価格 750 変動性)の上昇に見舞われました。発行市場では、アルゼ ンチンが15年ぶりに国際金融市場への復帰を果たし、エ 700 マージング債券の発行額では過去最大規模となるおよそ 650 165億ドルの起債に成功しました。米ドルなどの基軸通貨 2016.7.19 2016.1.18 2016.3.18 2016.5.18 建てエマージング債券市場への資金流入が続いたため、こ の起債に伴う供給圧力は緩和されました。また、リスク資 為替レートの推移 (円/トルコリラ) 産に対する根強い需要が続いたことから、コモディティ価 (円) 格が堅調に推移しました。米連邦準備理事会(FRB)に 45 よる利上げ期待が後退し、欧州中央銀行(ECB)が緩和 40 姿勢を強め、さらに債券購入の対象を投資適格社債にまで 拡大したことなどがリスク資産に対する需要に追い風とな 35 りました。 中国では、経済成長の緩やかな減速が続き、中国政府は 30 2016年の国内総生産(GDP)成長率の目標値を6.5~ 7%に下方修正しました。同国の経済指標では、製造業関 25 2016.1.18 2016.3.18 2016.5.18 2016.7.19 連の一部指標の低調さが目立ちました。中国元は下落した ものの、外貨準備残高の減少は緩やかなペースにとどまり ました。ブラジルでは、ルセフ大統領の弾劾手続きの継続 が下院で可決され、テメル副大統領が大統領権限を引き継ぎました。また、テメル大統領代行は歳出上限を 設定し、社会保障支出の改革などを計画中であることを発表しました。 当作成期、トルコリラは対円で下落しました。インフレの進行にもかかわらず、トルコ中央銀行はベンチ マークの1週間物レポ金利を7.5%に据え置くとともに翌日物貸出金利を10.75%から4ヵ月連続で引き下げ、 9.00%としました。 国内短期金融市場では、国庫短期証券3ヵ月物の利回りが海外投資家による短期の国債に対する需要の高 まりを背景に、作成期首は-0.05%近辺で推移しました。その後、1月末の日本銀行の「マイナス金利付き 量的・質的金融緩和」導入発表を受けて-0.1%近辺で推移した後、作成期末にかけて-0.3%近辺で推移す る動きとなりました。 4 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 【ポートフォリオ】 ■エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 主要投資対象であるTRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Classを作成期を通じて高位に組み入 れ、作成期末の投資信託証券組入比率は98.0%としました。 ■TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Class ベネズエラの組入比率を引き下げ、最終的には全売却しました。ベネズエラは原油安の影響などを受けて、 2016年下期に償還を迎える国債の債務不履行(デフォルト)リスクが高まりました。一方、2015年12月に フィッチ・レーティングスがブラジルの信用格付を投資適格未満に引き下げたことからブラジルのソブリン 債が急落したため、買い場と見て市場平均対比で高位としていた保有をさらに増やしました。トルコについ ては、長期的な政治的リスクに対する懸念から、市場平均対比で高位としていた保有を低位に引き下げまし た。クロアチアの組入比率は市場平均対比で小幅低位から高位に増やしました。 ■キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 安全性と流動性を考慮し、短期の国債・政府保証債中心による運用を行いました。年限に関しては、残存 6ヵ月以内の短期の国債・政府保証債を中心とした運用を継続しました。 【ベンチマークとの差異】 当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありませ ん。 【分配金】 収益分配金は、分配可能額、基準価額水準等を勘案し、第77期~第82期の各期において80円とさせて頂き ました。(1万口当り税込み) なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行います。 ■分配原資の内訳 項目 当期分配金 (対基準価額比率) 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 (1万口当り・税引前) 第77期 第78期 第79期 第80期 第81期 第82期 2016年1月19日 2016年2月17日 2016年3月17日 2016年4月19日 2016年5月17日 2016年6月17日 ~2016年2月16日 ~2016年3月16日 ~2016年4月18日 ~2016年5月16日 ~2016年6月16日 ~2016年7月19日 80 80 80 80 80 80 (円) (%) 1.82 1.75 1.75 1.82 1.86 1.85 (円) 64 59 61 53 51 49 (円) 15 20 18 26 28 30 (円) 1,659 1,638 1,620 1,594 1,566 1,536 ※円未満を切り捨てしているため、「当期分配金」は「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計額と一致しない場合があります。 ※当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。 5 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 今後の運用方針 ■エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 引き続き、運用の基本方針に従い、主として円建て外国投資信託証券への投資を通じて、主に米ドル建て の新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの 確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 ■TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Class エマージング諸国は、先進国と比べて財政状況が相対的に良好で今後の構造改革なども期待できることか ら、長期的なファンダメンタルズは堅調と見ています。また、先進国債券と比べてエマージング債券が非常 に高い利回り水準にあることや、主要国の中央銀行が緩和的な姿勢を維持していることもあり、エマージン グ債券に対する投資家の需要が今後、さらに高まることが期待されます。このような環境のもと、相対的な バリュエーション(投資価値評価)と流動性で優位にある米ドル建てのエマージング国債および政府系機関 債を引き続き選好していきます。また、各国が独自で取り組んでいる前向きな改革なども手がかり材料とし て注目していきます。さらに、現地通貨建てエマージング債券への投資については利回り面で妙味があり、 国によってはインフレ見通しの改善も追い風となっていることから、保有は低位にとどめつつも改革の勢い がある国を選好していきます。 7月に発生したクーデター未遂事件により、トルコリラは急落しました。今後半年から1年の間、トルコ リラは下落基調をたどる可能性があると見ています。 ■キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 日本銀行の「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」導入に伴い、残存1年未満の国債・政府保証債の市 場利回りはマイナス圏で推移しています。引き続き、安全性と流動性をもっとも重視したスタンスでの運用 を継続し、短期の国債・政府保証債を中心とした運用を行っていきます。日本銀行による金融緩和政策が続 くため、短期金利の上昇リスクは限定的と予想します。ファンドの平均残存年限については2~4ヵ月程度 を目安に短めを基本とする方針です。 6 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 1万口当りの費用明細 項 目 信託報酬 第77期~第82期 2016年1月19日~2016年7月19日 項目の概要 金額 比率 36円 0.799% 信託報酬=作成期中の平均基準価額×信託報酬率 作成期中の平均基準価額は4,484円です。 (投信会社) (販売会社) (受託会社) その他費用 (監査費用) (その他) 合計 (21) (15) ( 1) 0 ( 0) ( 0) 36 (0.459) (0.324) (0.016) 0.003 (0.003) (0.000) 0.802 ファンドの運用等の対価 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 その他費用=作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等 *「比率」欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 *作成期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む。)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 なお、その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。 *各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。 *各項目ごとに円未満は四捨五入しています。 売買及び取引の状況 (2016年1月19日から2016年7月19日まで) ■投資信託受益証券 決 算 期 第 77 期 付 買 口 外国 TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Class ~ 第 売 82 期 付 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 2,927,812 1,308,708 7,605,160 3,412,284 *金額は受渡し代金 親投資信託受益証券の設定、解約状況 決 算 期 (2016年1月19日から2016年7月19日まで) 第 設 口 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 7 数 千口 3,236 金 77 期 定 ~ 額 千円 3,295 第 82 解 口 期 数 千口 34,193 約 金 額 千円 34,819 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 利害関係人との取引状況等 (2016年1月19日から2016年7月19日まで) <エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)> ■利害関係人との取引状況 当作成期における利害関係人との取引はありません。 <キャッシュ・マネジメント・マザーファンド> ■利害関係人との取引状況 当作成期における利害関係人との取引はありません。 組入資産の明細 2016年7月19日現在 ■ファンド・オブ・ファンズが組み入れた邦貨建ファンドの明細 フ ァ ン ド 名 当 口 TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Class 合 計 数 千口 23,368,065 23,368,065 評 期 価 末 額 千円 10,324,011 10,324,011 比 率 % 98.0 98.0 *比率は、純資産総額に対する評価額の割合 ■親投資信託残高 第 76 期 末 口 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 数 千口 130,342 第 口 82 数 千口 99,385 期 評 末 価 額 千円 101,233 8 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) <補足情報> キャッシュ・マネジメント・マザーファンドにおける組入資産の明細 下記は、キャッシュ・マネジメント・マザーファンド全体(4,659,260千口)の内容です。 ■公社債 A 債券種類別開示 国内(邦貨建)公社債 2016年7月19日現在 区 分 地 方 債 証 券 特 殊 債 券 (除 く 金 融 債 券) 普 通 社 債 券 合 計 額 面 金 額 千円 298,000 ( 298,000) 2,390,000 (2,390,000) 1,300,000 (1,300,000) 3,988,000 (3,988,000) *( )内は、非上場債で内書き *組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合 9 評 価 額 千円 300,001 ( 300,001) 2,406,181 (2,406,181) 1,306,787 (1,306,787) 4,012,970 (4,012,970) 残 存 期 間 別 組 入 比 率 組 入 比 率 うちBB格 以下組入比率 5 年 以 上 2 年 以 上 2 年 未 満 % % % % % 6.3 - - - 6.3 ( 6.3) (-) (-) (-) ( 6.3) 50.7 - - - 50.7 (50.7) (-) (-) (-) (50.7) 27.5 - - - 27.5 (27.5) (-) (-) (-) (27.5) 84.6 - - - 84.6 (84.6) (-) (-) (-) (84.6) エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) B 個別銘柄開示 国内(邦貨建)公社債 銘 (地方債証券) 18-1 新潟県公債 143 神奈川県公債 18-7 埼玉県公債 小 (特殊債券(除く金融債券)) 197 政保預金保険 867 政保公営企業 2 政保首都高速 25 政保道路機構 156 政保道路機構 16 政保政策投資B 873 政保公営企業 30 政保道路機構 小 (普通社債券) 62 小田急電鉄 15 ダイキン工業 67 東京急行電鉄 10 セイコーエプソン 306 中国電力 77 三菱商事 39 日本精工 4 三井住友F&L 425 九州電力 22 日新製鋼 18 ホンダフアイナンス 30 東海旅客鉄道 16 沖縄電力 小 合 柄 利 率 % 額 面 2016年7月19日現在 金 額 評 価 千円 額 千円 償 還 年 月 計 2.1000 1.7700 1.8500 - 100,000 98,000 100,000 298,000 100,046 98,765 101,189 300,001 2016/07/27 2016/12/20 2017/02/27 - 計 0.1000 1.8000 1.8000 1.8000 0.3000 1.8000 1.7000 1.7000 - 600,000 100,000 90,000 200,000 400,000 200,000 500,000 300,000 2,390,000 600,051 100,339 90,324 202,099 400,983 202,398 506,147 303,837 2,406,181 2016/08/08 2016/09/21 2016/09/26 2017/01/31 2017/01/31 2017/02/28 2017/03/17 2017/03/28 - 計 計 0.2800 1.4200 1.5500 0.3280 3.6000 0.5600 2.1300 0.5540 0.2810 0.3300 0.4790 1.7800 1.8300 - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,300,000 3,988,000 100,000 100,035 100,042 100,037 100,962 100,236 101,277 100,325 100,158 100,187 100,295 101,509 101,719 1,306,787 4,012,970 2016/07/25 2016/07/29 2016/07/29 2016/09/09 2016/10/25 2016/12/26 2017/02/23 2017/02/23 2017/02/24 2017/03/10 2017/03/17 2017/05/19 2017/06/20 - - 日 10 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 投資信託財産の構成 2016年7月19日現在 項 投 資 目 信 託 受 益 証 評 第 価 82 額 期 末 比 千円 10,324,011 券 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 率 % 95.2 101,233 418,117 10,843,362 0.9 3.9 100.0 資産、負債、元本及び基準価額の状況 項 目 (A) 資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 (2016年2月16日) (2016年3月16日) (2016年4月18日) (2016年5月16日) (2016年6月16日) 第 77 期 末 12,511,300,993円 426,227,628 11,949,501,838 第 78 期 末 12,671,162,083円 400,335,709 12,122,727,166 第 79 期 末 12,386,763,305円 393,378,413 11,864,220,281 第 80 期 末 11,794,623,619円 385,805,995 11,284,316,581 第 81 期 末 11,130,886,902円 387,319,388 10,629,376,012 (2016年7月19日)現在 第 82 期 末 10,843,362,853円 378,342,482 10,324,011,349 28,874,412,148円 28,258,770,014円 27,638,641,674円 27,007,663,665円 26,700,937,363円 101,471,655円 107,693,899円 168,534,787円 148,489,947円 226,642,049円 717,113,789円 727,822,239円 799,512,796円 455,216,249円 1,170,117,216円 16,037,132,225円 15,235,360,598円 14,874,861,824円 15,169,278,215円 14,892,216,666円 25,757,462,196円 125,619,941円 1,122,033,589円 14,226,089,978円 投資信託受益証券(評価額) キャッシュ・マネジメント・ 127,796,771 122,461,125 117,245,682 113,763,627 107,431,667 101,233,905 マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額) 未 収 入 金 7,774,756 25,638,083 11,918,929 10,737,416 6,759,835 39,775,117 (B) 負 債 289,663,204 267,881,007 253,961,464 262,964,471 265,641,372 308,404,283 未 払 金 - - - 1,799,303 9,810,701 - 未 払 収 益 分 配 金 226,070,160 221,109,133 216,061,309 213,607,498 206,059,697 198,088,388 未 払 解 約 金 47,294,222 30,846,668 19,603,424 32,418,742 33,970,119 94,408,188 未 払 信 託 報 酬 16,240,247 15,808,930 18,114,456 14,901,443 15,504,601 15,550,655 そ の 他 未 払 費 用 58,575 116,276 182,275 237,485 296,254 357,052 (C) 純 資 産 総 額(A-B) 12,221,637,789 12,403,281,076 12,132,801,841 11,531,659,148 10,865,245,530 10,534,958,570 元 本 28,258,770,014 27,638,641,674 27,007,663,665 26,700,937,363 25,757,462,196 24,761,048,548 次 期 繰 越 損 益 金 △16,037,132,225 △15,235,360,598 △14,874,861,824 △15,169,278,215 △14,892,216,666 △14,226,089,978 (D) 受 益 権 総 口 数 28,258,770,014口 27,638,641,674口 27,007,663,665口 26,700,937,363口 25,757,462,196口 24,761,048,548口 1万口当り基準価額(C/D) 4,325円 4,488円 4,492円 4,319円 4,218円 4,255円 *元本状況 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 *元本の欠損 11 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 損益の状況 自2016年1月19日 至2016年2月16日 項 (A) 配 当 受 取 (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 等 配 目 収 当 第 益 金 受 取 利 息 支 払 利 息 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 信 託 報 酬 等 当 期 損 益 金(A+B+C) 前 期 繰 越 損 益 金 追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 当 額) (売 買 損 益 相 当 額) 計 (D+E+F) 収 益 分 配 金 次 期 繰 越 損 益 金(G+H) 追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 当 額) (売 買 損 益 相 当 額) 分 配 準 備 積 立 金 繰 越 損 益 金 77 期 197,804,814円 197,797,543 7,271 - 9,327,961 19,927,644 △ 10,599,683 △ 16,298,822 190,833,953 △ 8,714,882,923 △ 7,287,013,095 ( 4,416,390,226) (△11,703,403,321) △15,811,062,065 △ 226,070,160 △16,037,132,225 △ 7,287,013,095 ( 4,416,390,236) (△11,703,403,331) 273,492,927 △ 9,023,612,057 自2016年2月17日 至2016年3月16日 第 78 期 167,693,027円 167,692,771 256 - 518,516,117 526,887,470 △ 8,371,353 △ 15,866,631 670,342,513 △ 8,525,298,940 △ 7,159,295,038 ( 4,320,510,883) (△11,479,805,921) △15,014,251,465 △ 221,109,133 △15,235,360,598 △ 7,159,295,038 ( 4,320,510,900) (△11,479,805,938) 209,384,592 △ 8,285,450,152 自2016年3月17日 至2016年4月18日 第 79 期 180,404,872円 180,404,872 - - 65,258,568 71,996,342 △ 6,737,774 △ 18,180,455 227,482,985 △ 7,843,334,501 △ 7,042,948,999 ( 4,223,134,242) (△11,266,083,241) △14,658,800,515 △ 216,061,309 △14,874,861,824 △ 7,042,948,999 ( 4,223,134,290) (△11,266,083,289) 154,625,959 △ 7,986,538,784 自2016年4月19日 至2016年5月16日 第 80 期 158,988,210円 158,998,310 69 △ 10,169 △ 394,223,232 4,905,315 △ 399,128,547 △ 14,956,653 △ 250,191,675 △ 7,700,414,201 △ 7,005,064,841 ( 4,176,042,846) (△11,181,107,687) △14,955,670,717 △ 213,607,498 △15,169,278,215 △ 7,005,064,841 ( 4,176,042,875) (△11,181,107,716) 82,654,892 △ 8,246,868,266 自2016年5月17日 至2016年6月16日 第 81 期 148,851,709円 148,861,097 429 △ 9,817 △ 186,964,744 4,557,123 △ 191,521,867 △ 15,563,533 △ 53,676,568 △ 7,808,058,715 △ 6,824,421,686 ( 4,029,385,313) (△10,853,806,999) △14,686,156,969 △ 206,059,697 △14,892,216,666 △ 6,824,421,686 ( 4,029,385,381) (△10,853,807,067) 6,606,111 △ 8,074,401,091 自2016年6月17日 至2016年7月19日 第 82 期 128,963,870円 128,974,281 249 △ 10,660 174,552,895 181,302,374 △ 6,749,479 △ 15,611,453 287,905,312 △ 7,717,543,997 △ 6,598,362,905 ( 3,873,542,610) (△10,471,905,515) △14,028,001,590 △ 198,088,388 △14,226,089,978 △ 6,667,693,840 ( 3,804,211,722) (△10,471,905,562) 179,119 △ 7,558,575,257 *有価証券売買損益には、期末の評価換えによるものを含みます。 *信託報酬等には、消費税等相当額を含めて表示しております。 *追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る額は損失として、上回る額は利益として処理されます。 <分配金の計算過程> 信託約款に基づき計算した収益分配可能額及び収益分配金の計算過程は以下のとおりです。 決 算 期 第 77 期 (A) 配 当 等 収 益 ( 費 用 控 除 後) 182,283,707円 (B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 0 (費用控除後、繰越欠損金補填後) (C) 収 益 調 整 金 4,416,390,236 (D) 分 配 準 備 積 立 金 317,279,380 分配可能額(A+B+C+D) 4,915,953,323 (1 万 口 当 り 分 配 可 能 額) ( 1,739.62) 収 益 分 配 金 226,070,160 (1 万 口 当 り 収 益 分 配 金) ( 80) 第 78 期 163,866,526円 0 4,320,510,900 266,627,199 4,751,004,625 ( 1,718.97) 221,109,133 ( 80) 第 79 期 167,131,865円 0 4,223,134,290 203,555,403 4,593,821,558 ( 1,700.93) 216,061,309 ( 80) 第 80 期 144,119,410円 0 4,176,042,875 152,142,980 4,472,305,265 ( 1,674.96) 213,607,498 ( 80) 第 81 期 133,377,362円 0 4,029,385,381 79,288,446 4,242,051,189 ( 1,646.92) 206,059,697 ( 80) 第 82 期 122,412,502円 0 3,873,542,657 6,524,070 4,002,479,229 ( 1,616.44) 198,088,388 ( 80) 12 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 分配金のお知らせ 決 算 期 1万口当り分配金(税込み) 第 77 期 80円 第 78 期 80円 第 79 期 80円 第 80 期 80円 第 81 期 80円 第 82 期 80円 ■分配金のお支払いについて 分配金のお支払いは各決算日から起算して5営業日までに開始いたします。 ■課税上のお取扱いについて ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配 金)」に分かれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る 場合は、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)、残りの額が普通分配金となります。 ・元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、そ の後の個々の受益者の個別元本となります。 ・普通分配金は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、 申告分離課税または総合課税を選択することもできます。 ※法人の受益者の場合、税率が異なります。 ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※課税上のお取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 お知らせ 該当事項はございません。 ※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。 13 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 参考情報 ■投資対象とする指定投資信託証券の概要 ファンド名 TRP TRP TRP TRP TRP Global Global Global Global Global Emerging Emerging Emerging Emerging Emerging Markets Markets Markets Markets Markets Bond Bond Bond Bond Bond Fund Fund Fund Fund Fund JPY NZD ZAR CNY MXN Class/TRP Class/TRP Class/TRP Class/TRP Class Global Global Global Global Emerging Emerging Emerging Emerging Markets Markets Markets Markets Bond Bond Bond Bond Fund Fund Fund Fund AUD BRL TRY CAD Class Class Class Class 基 本 的 性 格 ケイマン籍/外国投資信託受益証券/円建て 主に新興国の政府、政府機関等が発行または保証する米ドル建ての債券を中心に投資し、高水準のインカムゲイ 運 用 目 的 ンの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。 新興国の政府、政府機関等が発行または保証する米ドル建ての債券を中心に投資します。また、外国為替予約取 主 要 投 資 対 象 引等を活用します。 1.各ファンドは、主に米ドル建ての新興国の政府、政府機関等が発行または保証する債券を実質的な主要投資 対象とします。 ●デュレーションは、エマージング債券市場平均(*)に対して±2年の範囲とします。 *エマージング債券市場平均とは、代表的な債券指数であるJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシ ファイドの数値をいいます。 ●ポートフォリオの平均格付けは、原則として、B-格相当以上とします。 ●米ドル以外の通貨建ての資産への投資は、原則として、ファンドの純資産総額の20%以内とします。ただ し、この場合は当該通貨売り、米ドル買いの為替取引を行うことを原則とします。 ●事業債への投資は、原則として、ファンドの純資産総額の20%以内とします。 ●政府以外の発行する同一発行体の債券への投資割合は、原則として、ファンドの純資産総額の10%以内とし 運 用 方 針 ます。ただし、同一発行体の事業債への投資割合は、原則として、ファンドの純資産総額の3%以内としま す。 ●キャッシュ運用目的や新興国債券市場の非常事態時等においては、米国国債およびAAA格相当以上の米ド ル建ての公社債へ投資する場合があります。 2.各ファンドにおいて、為替予約取引等により、組入れ資産の実質的な通貨である米ドルの売りと取引対象通 貨の買いの為替取引を行います。 3.資金動向、市況動向、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、資産凍結などの投資規制の導 入、自然災害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等)によっては、上記の運用ができない場合がありま す。 T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド (T. Rowe Price International Ltd) 会 計 年 度 毎年3月末日 収 益 の 分 配 原則毎月行います。 投 資 運 用 会 社 管理報酬等:年0.09%(程度) 上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財 産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換事務代行費 用、管理費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息等はファンドの信託財産から負 管 理 報 酬 お よ び 担されます。 そ の 他 費 用 等 上記の管理報酬等には、管理事務代行会社への報酬が含まれており、その報酬には下限金額(約40,000米ドル) が設定されています。 受託会社への費用として年間10,000米ドルがかかります。 運用報酬はかかりません。 ※上記の報酬等は将来変更になる場合があります。 申 込 手 数 料 ありません。 14 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) ■投資対象とする指定投資信託証券の資産の状況 当ファンドの運用報告書作成時点において、入手可能な直前の計算期間の資産の状況につき、T.ロウ・ プライス・インターナショナル・リミテッドから提供を受けた情報を委託会社が抜粋・翻訳したものを記載 しております。 損益計算書(2015年3月31日に終了した年度) 収益 受取利息(源泉税額 2,618,490円 控除後) 収益 合計 費用 管理会社報酬 カストディーフィー 名義書換代理人報酬 専門家報酬 受託会社報酬 ファンド設立費用 その他費用 費用合計 純利益 実現及び未実現(損)益: 実現(損)益: 有価証券 スワップ契約 外国為替取引及び外国為替予約取引 実現益 合計 未実現(損)益の変動: 有価証券 スワップ契約 外国為替取引及び外国為替予約取引 未実現損の変動 合計 実現及び未実現損 合計 運用による純資産の増加額 純資産変動計算書(2015年3月31日に終了した年度) 運用による純資産の増減額: 純利益 実現益 未実現損の変動 運用による純資産の増加額 受益者への分配金 ファンドの受益証券の取引による純資産の減少額 純資産の減少額 純資産 期首 期末 15 (単位:円) 19,840,827,830 19,840,827,830 205,570,448 100,488,424 38,807,448 9,808,190 2,486,335 1,317,664 285,511 358,764,020 19,482,063,810 50,293,057,459 112,841,048 (10,648,778,718) 39,757,119,789 (12,267,066,328) (545,479,261) (40,938,793,520) (53,751,339,109) (13,994,219,320) 5,487,844,490 (単位:円) 19,482,063,810 39,757,119,789 (53,751,339,109) 5,487,844,490 (44,347,317,504) (137,287,805,620) (176,147,278,634) 420,191,477,968 244,044,199,334 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 有価証券明細表(2015年3月31日現在) 額面 USD 5,000,000 USD USD 54,930,000 21,400,000 USD USD USD USD USD USD USD 6,651,000 13,700,000 1,025,000 2,735,000 900,000 31,340,000 10,000,000 銘柄 確定利付証券(99.9%) アルゼンチン(3.9%) 国債(3.9%) Argentina Boden Bonds 7.00% due 10/03/15 Argentina Bonar Bonds 7.00% due 04/17/17 8.75% due 05/07/24 国債 計 アルゼンチン 計(取得原価8,044,768,592円) アルメニア(0.3%) 国債(0.3%) Republic of Armenia 6.00% due 09/30/20 国債 計 アルメニア 計(取得原価638,476,187円) バハマ(0.7%) 国債(0.7%) Commonwealth of the Bahamas 7.13% due 04/02/38 国債 計 バハマ 計(取得原価1,137,813,354円) 純資産比率(%) 公正価値 (単位:円) 583,734,928 6,262,863,619 2,697,281,103 9,543,879,650 9,543,879,650 783,662,792 783,662,792 783,662,792 1,788,868,430 1,788,868,430 1,788,868,430 バーレーン(0.0%) 国債(0.0%) Bahrain Government International Bond 6.00% due 09/19/44 国債 計 バーレーン 計(取得原価109,346,996円) 118,928,122 118,928,122 118,928,122 バルバドス(0.1%) 国債(0.1%) Barbados Government International Bond 7.00% due 08/04/22 国債 計 バルバドス 計(取得原価237,842,399円) 318,586,338 318,586,338 318,586,338 バミューダ(1.7%) 国債(1.7%) Bermuda Government International Bond 4.85% due 02/06/24 (a) 4.85% due 02/06/24 (a) 国債 計 バミューダ 計(取得原価3,144,926,550円) 114,003,701 3,969,862,222 4,083,865,923 4,083,865,923 ブラジル(3.1%) 社債券(1.5%) BR Properties S.A. 9.00% due 10/29/49 (b),(c) 1,190,255,606 16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 額面 USD 2,290,000 USD 4,800,000 USD 3,441,000 USD 11,250,000 USD 270,000 USD USD 16,900,000 14,900,000 USD USD 2,790,000 1,100,000 USD 11,290,000 USD USD 15,990,000 8,375,000 USD 13,000,000 USD 1,615,000 USD 645,000 USD 4,300,000 USD 2,070,000 USD 3,500,000 17 銘柄 BRF S.A. 5.88% due 06/06/22 Minerva Luxembourg S.A. 7.75% due 01/31/23 (c) Odebrecht Finance, Ltd. 7.13% due 06/26/42 (c) Votorantim Cimentos S.A. 7.25% due 04/05/41 社債券 計 国債(1.6%) Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.75% due 09/26/23 Brazilian Government International Bond 5.00% due 01/27/45 5.63% due 01/07/41 国債 計 ブラジル 計(取得原価5,659,525,144円) カナダ(0.1%) 社債券(0.1%) Pacific Rubiales Energy Corp. 5.38% due 01/26/19 (c) 5.63% due 01/19/25 (a),(c) 社債券 計 カナダ 計(取得原価354,325,388円) チリ(2.5%) 社債券(2.5%) Banco del Estado de Chile 3.88% due 02/08/22 Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.00% due 07/17/22 3.88% due 11/03/21 Empresa Nacional del Petroleo 5.25% due 08/10/20 社債券 計 チリ 計(取得原価4,157,654,777円) 中国(0.6%) 社債券(0.6%) CAR, Inc. 6.13% due 02/04/20 (c) China Shanshui Cement Group, Ltd. 7.50% due 03/10/20 (c) CIFI Holdings Group Co., Ltd. 8.88% due 01/27/19 (c) Geely Automobile Holdings, Ltd. 5.25% due 10/06/19 (c) Longfor Properties Co., Ltd. 6.75% due 01/29/23 (c) 純資産比率(%) 公正価値 (単位:円) 292,149,528 568,444,491 345,088,529 1,328,978,248 3,724,916,402 33,438,567 1,884,861,196 1,827,087,328 3,745,387,091 7,470,303,493 221,666,368 77,923,666 299,590,034 299,590,034 1,395,843,993 1,898,871,514 1,061,869,195 1,673,575,895 6,030,160,597 6,030,160,597 197,378,138 77,254,934 507,985,131 256,560,945 414,920,586 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 額面 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 680,000 3,400,000 27,000,000 2,665,990 4,500,000 6,400,000 11,855,000 28,100,000 1,695,207 6,000,000 5,000,000 銘柄 6.88% due 10/18/19 (c) 社債券 計 中国 計(取得原価1,298,828,634円) コロンビア(1.8%) 社債券(0.2%) Ecopetrol S.A. 7.38% due 09/18/43 社債券 計 国債(1.6%) Colombia Government International Bond 6.13% due 01/18/41 社債券 計 コロンビア 計(取得原価3,143,795,382円) コンゴ(0.1%) 国債(0.1%) Republic of Congo 3.50% due 06/30/29 (c) 国債 計 コンゴ 計(取得原価154,156,727円) 純資産比率(%) 公正価値 (単位:円) 84,403,214 1,538,502,948 1,538,502,948 444,951,724 444,951,724 3,861,285,127 3,861,285,127 4,306,236,851 284,549,746 284,549,746 284,549,746 コスタリカ(0.5%) 国債(0.5%) Costa Rica Government International Bond 5.63% due 04/30/43 7.00% due 04/04/44 国債 計 コスタリカ 計(取得原価1,233,971,178円) 474,228,414 782,870,388 1,257,098,802 1,257,098,802 ドミニカ共和国(2.3%) 国債(2.3%) Dominican Republic International Bond 6.85% due 01/27/45 7.50% due 05/06/21 9.04% due 01/23/18 国債 計 ドミニカ共和国 計(取得原価3,954,662,881円) 1,499,904,950 3,784,389,218 220,069,776 5,504,363,944 5,504,363,944 エクアドル(0.3%) 国債(0.3%) Ecuador Government International Bond 10.50% due 03/24/20 国債 計 エクアドル 計(取得原価725,609,989円) 724,946,614 724,946,614 724,946,614 エルサルバドル(1.5%) 国債(1.5%) El Salvador Government International Bond 6.38% due 01/18/27 (a) 602,623,116 18 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 額面 USD USD USD USD USD USD EUR USD 10,575,000 13,225,000 5,100,000 7,000,000 4,000,000 13,085,000 2,500,000 4,533,800 USD 6,135,000 USD 2,250,000 USD 4,000,000 19 銘柄 6.38% due 01/18/27 (a) 7.65% due 06/15/35 国債 計 エルサルバドル 計(取得原価3,452,882,336円) 純資産比率(%) 公正価値 (単位:円) 1,274,547,889 1,669,273,526 3,546,444,531 3,546,444,531 ガボン(0.2%) 国債(0.2%) Gabonese Republic 6.38% due 12/12/24 国債 計 ガボン 計(取得原価553,141,899円) 579,507,572 579,507,572 579,507,572 ジョージア(0.4%) 社債券(0.4%) Bank of Georgia JSC 7.75% due 07/05/17 社債券 計 ジョージア 計(取得原価554,169,063円) 869,212,549 869,212,549 869,212,549 ガーナ(0.8%) 国債(0.8%) Republic of Ghana 7.88% due 08/07/23 8.13% due 01/18/26 国債 計 ガーナ 計(取得原価1,818,351,691円) 457,211,657 1,493,629,341 1,950,840,998 1,950,840,998 ギリシャ(0.1%) 国債(0.1%) Hellenic Republic Government Bond 3.00% due 02/24/27 国債 計 ギリシャ 計(取得原価201,903,826円) 163,420,736 163,420,736 163,420,736 グレナダ(0.1%) 国債(0.1%) Grenada Government International Bond 6.00% due 09/15/25 (d) 国債 計 グレナダ 計(取得原価258,800,909円) 149,521,888 149,521,888 149,521,888 香港(0.6%) 社債券(0.6%) Lenovo Group, Ltd. 4.70% due 05/08/19 PCCW-HKT Capital No 5, Ltd. 3.75% due 03/08/23 Shimao Property Holdings, Ltd. 8.13% due 01/22/21 (c) 社債券 計 香港 計(取得原価1,250,597,109円) 777,122,288 274,908,930 501,286,492 1,553,317,710 1,553,317,710 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 額面 USD USD 18,496,000 18,050,000 USD 2,120,000 USD 9,500,000 USD 2,435,000 USD 9,890,000 USD 4,750,000 USD 7,500,000 USD 12,322,000 USD 23,945,000 USD USD 19,000,000 18,642,000 USD 17,350,000 USD 20,000,000 銘柄 純資産比率(%) 公正価値 (単位:円) ハンガリー(1.3%) 国債(1.3%) Hungary Government International Bond 7.63% due 03/29/41 国債 計 ハンガリー 計(取得原価1,503,301,425円) 3,218,506,207 3,218,506,207 3,218,506,207 アイスランド(0.9%) 国債(0.9%) Iceland Government International Bond 4.88% due 06/16/16 国債 計 アイスランド 計(取得原価1,406,381,141円) 2,253,331,772 2,253,331,772 2,253,331,772 インド(1.5%) 社債券(1.5%) Bharti Airtel International Netherlands BV 5.13% due 03/11/23 Export-Import Bank of India 4.00% due 01/14/23 GCX, Ltd. 7.00% due 08/01/19 (c) NTPC, Ltd. 4.38% due 11/26/24 Reliance Holding USA, Inc. 5.40% due 02/14/22 社債券 計 インド 計(取得原価2,903,028,110円) インドネシア(5.2%) 社債券(2.4%) Majapahit Holding BV 7.88% due 06/29/37 Pertamina Persero PT 6.00% due 05/03/42 Perusahaan Listrik Negara PT 5.50% due 11/22/21 社債券 計 国債(2.8%) Indonesia Government International Bond 3.75% due 04/25/22 4.88% due 05/05/21 Indonesia Government International Bond 5.25% due 01/17/42 国債 計 インドネシア 計(取得原価8,615,025,378円) イラク(0.8%) 国債(0.8%) Republic of Iraq 5.80% due 01/15/28 (c) 国債 計 イラク 計(取得原価1,377,841,980円) 276,048,009 1,181,837,591 291,946,118 1,254,413,139 626,913,535 3,631,158,392 3,631,158,392 1,159,150,060 1,500,620,422 3,147,995,973 5,807,766,455 2,329,842,901 2,445,233,235 2,202,939,767 6,978,015,903 12,785,782,358 2,026,732,468 2,026,732,468 2,026,732,468 20 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 額面 銘柄 USD 2,100,000 USD USD USD 12,505,000 5,000,000 5,750,000 USD USD USD USD USD USD 24,080,000 1,409,000 59,428 6,945,000 26,175,000 2,051,000 USD USD 20,500,000 20,418,000 USD USD USD USD USD 8,000,000 8,200,000 11,850,000 29,400,000 32,938,000 USD 21 360,000 純資産比率(%) 公正価値 (単位:円) イスラエル(1.5%) 社債券(1.5%) B Communications, Ltd. 7.38% due 02/15/21 (a),(c) Israel Electric Corp., Ltd. 6.88% due 06/21/23 7.25% due 01/15/19 7.75% due 12/15/27 社債券 計 イスラエル 計(取得原価2,455,677,704円) 1,743,231,221 676,077,177 874,373,161 3,564,790,006 3,564,790,006 コートジボワール(1.2%) 国債(1.2%) Ivory Coast Government International Bond 5.38% due 07/23/24 6.38% due 03/03/28 国債 計 コートジボワール 計(取得原価2,793,047,350円) 2,757,843,227 169,819,194 2,927,662,421 2,927,662,421 ジャマイカ(1.9%) 社債券(0.0%) Air Jamaica, Ltd. 9.38% due 07/08/15 社債券 計 国債(1.9%) Jamaica Government International Bond 7.63% due 07/09/25 8.00% due 06/24/19 8.00% due 03/15/39 国債 計 ジャマイカ 計(取得原価3,225,737,362円) 271,108,447 6,984,395 6,984,395 927,619,111 3,474,913,767 265,336,007 4,667,868,885 4,674,853,280 カザフスタン(6.5%) 社債券(6.5%) Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.38% due 10/06/20 7.00% due 05/11/16 KazMunayGas National Co. JSC 4.40% due 04/30/23 5.75% due 04/30/43 6.38% due 04/09/21 7.00% due 05/05/20 9.13% due 07/02/18 社債券 計 832,279,487 777,070,815 1,423,953,450 3,598,637,869 4,303,820,111 15,950,459,707 国債(0.0%) Kazakhstan Government International Bond 4.88% due 10/14/44 国債 計 カザフスタン 計(取得原価12,043,560,292円) 37,315,459 37,315,459 15,987,775,166 2,455,881,076 2,558,816,899 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 額面 USD 4,250,000 USD 2,200,000 USD 5,000,000 USD 1,965,000 USD 1,465,000 USD 2,000,000 USD 6,600,000 USD 3,500,000 USD USD 26,775,000 13,000,000 MXN MXN 60,000,000 758,802,000 USD 19,974,000 USD USD 7,543,000 9,631,000 銘柄 リトアニア(0.2%) 国債(0.2%) Lithuania Government International Bond 6.13% due 03/09/21 国債 計 リトアニア 計(取得原価383,106,832円) ルクセンブルグ(0.5%) 社債券(0.5%) Altice Finco S.A. 9.88% due 12/15/20 (c) Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A. 8.15% due 04/11/18 Millicom International Cellular S.A. 6.63% due 10/15/21 (c) 社債券 計 ルクセンブルグ 計(取得原価1,080,587,935円) メキシコ(7.1%) 社債券(3.0%) Alfa SAB de CV 6.88% due 03/25/44 (c) Cemex SAB de CV 7.25% due 01/15/21 (c) Comision Federal de Electricidad 5.75% due 02/14/42 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV 8.13% due 02/08/20 (a),(c) Petroleos Mexicanos 6.50% due 06/02/41 6.63% due 06/15/38 社債券 計 純資産比率(%) 公正価値 (単位:円) 611,184,261 611,184,261 611,184,261 293,516,433 629,606,240 250,086,344 1,173,209,017 1,173,209,017 193,786,205 256,639,496 882,528,061 453,736,230 3,652,503,201 1,761,698,223 7,200,891,416 国債(4.1%) Mexican Bonos 6.50% due 06/09/22 7.75% due 11/13/42 Mexico Government International Bond 5.75% due 10/12/10 国債 計 メキシコ 計(取得原価13,072,297,555円) 2,622,943,195 10,059,909,825 17,260,801,241 モンゴル(0.7%) 国債(0.7%) Mongolia Government International Bond 4.13% due 01/05/18 5.13% due 12/05/22 国債 計 モンゴル 計(取得原価1,581,704,509円) 827,703,749 981,748,008 1,809,451,757 1,809,451,757 494,902,357 6,942,064,273 22 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 額面 USD USD 24,860,000 3,500,000 USD 835,000 USD 2,960,000 USD 2,910,000 USD USD USD USD USD USD 2,500,000 9,720,000 2,410,000 735,000 220,000 5,400,000 USD 10,400,000 USD 280,000 USD USD USD USD 23 6,075,000 12,600,000 4,000,000 4,557,000 銘柄 モロッコ(1.3%) 国債(1.3%) Morocco Government International Bond 4.25% due 12/11/22 国債 計 モロッコ 計(取得原価2,440,794,891円) ナミビア(0.2%) 国債(0.2%) Namibia International Bonds 5.50% due 11/03/21 国債 計 ナミビア 計(取得原価444,109,349円) 純資産比率(%) 公正価値 (単位:円) 3,100,588,872 3,100,588,872 3,100,588,872 457,513,868 457,513,868 457,513,868 オランダ(1.8%) 社債券(1.8%) Bharti Airtel International Netherlands BV 5.35% due 05/20/24 Majapahit Holding BV 7.75% due 01/20/20 Marfrig Holding Europe BV 8.38% due 05/09/18 Petrobras Global Finance BV 3.00% due 01/15/19 4.88% due 03/17/20 5.63% due 05/20/43 6.75% due 01/27/41 7.25% due 03/17/44 7.88% due 03/15/19 Petrobras Global Finance Co. 6.88% due 01/20/40 Royal Capital BV 6.25% due 05/29/49 (b),(c),(e) 社債券 計 オランダ 計(取得原価4,040,703,935円) 35,048,081 4,347,704,031 4,347,704,031 パキスタン(1.0%) 国債(1.0%) Pakistan Government International Bond 6.75% due 12/03/19 8.25% due 04/15/24 国債 計 パキスタン 計(取得原価2,288,066,514円) 744,333,377 1,600,131,667 2,344,465,044 2,344,465,044 パラグアイ(0.5%) 国債(0.5%) Republic of Paraguay 6.10% due 08/11/44 (a) 6.10% due 08/11/44 (a) 国債 計 パラグアイ 計(取得原価921,940,439円) 526,470,742 602,514,284 1,128,985,026 1,128,985,026 110,776,969 420,293,945 331,532,657 259,583,655 1,049,686,719 235,521,783 78,480,670 24,905,496 662,463,771 1,139,410,285 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 額面 USD USD 4,020,000 2,400,000 USD 5,000,000 USD 4,700,000 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 13,200,000 3,700,000 21,686,000 1,220,000 5,970,000 5,000,000 36,787,500 5,770,000 13,702,903 65,830,000 銘柄 ペルー(0.3%) 社債券(0.3%) Banco de Credito del Peru 5.38% due 09/16/20 (a) 6.13% due 04/24/27 (c),(e) 社債券 計 ペルー 計(取得原価644,251,017円) 純資産比率(%) 公正価値 (単位:円) 531,513,588 314,414,563 845,928,151 845,928,151 フィリピン(1.5%) 社債券(0.6%) Alliance Global Group, Inc. 6.50% due 08/18/17 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. 7.39% due 12/02/24 社債券 計 758,810,435 1,402,657,769 国債(0.9%) Philippine Government International Bond 6.38% due 10/23/34 国債 計 フィリピン 計(取得原価2,435,969,477円) 2,226,107,777 2,226,107,777 3,628,765,546 ルーマニア(1.4%) 国債(1.4%) Romanian Government International Bond 4.38% due 08/22/23 (a) 4.38% due 08/22/23 (a) 6.75% due 02/07/22 国債 計 ルーマニア 計(取得原価2,547,740,384円) 477,001,680 2,795,745,522 177,581,939 3,450,329,141 3,450,329,141 ロシア(2.6%) 社債券(0.3%) VimpelCom Holdings BV 7.50% due 03/01/22 社債券 計 国債(2.3%) Russian Foreign Bond - Eurobond 4.50% due 04/04/22 7.50% due 03/31/30 国債 計 ロシア 計(取得原価5,202,751,382円) セルビア(4.7%) 国債(4.7%) Republic of Serbia 4.88% due 02/25/20 6.75% due 11/01/24 (c) 7.25% due 09/28/21 国債 計 セルビア 計(取得原価7,964,495,115円) 643,847,334 682,839,448 682,839,448 576,737,305 5,073,060,825 5,649,798,130 6,332,637,578 711,792,101 1,678,241,228 9,127,414,196 11,517,447,525 11,517,447,525 24 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 額面 USD 2,250,000 USD 2,100,000 USD USD 2,900,000 1,700,000 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 25 5,460,000 5,650,000 30,590,000 8,000,000 24,585,000 4,798,000 23,335,000 6,500,000 4,300,000 銘柄 純資産比率(%) 公正価値 (単位:円) シンガポール(0.4%) 社債券(0.4%) ABJA Investment Co. Pte, Ltd. 5.95% due 07/31/24 Pratama Agung Pte, Ltd. 6.25% due 02/24/20 (c) TBG Global Pte, Ltd. 4.63% due 04/03/18 (c) 5.25% due 02/10/22 (c) 社債券 計 シンガポール 計(取得原価1,033,580,726円) 359,085,426 204,249,661 1,090,942,561 1,090,942,561 スロベニア(0.6%) 国債(0.6%) Slovenia Government International Bond 5.25% due 02/18/24 5.85% due 05/10/23 国債 計 スロベニア 計(取得原価1,117,160,641円) 754,809,737 804,621,784 1,559,431,521 1,559,431,521 南アフリカ(3.5%) 社債券(1.8%) Eskom Holdings SOC, Ltd. 5.75% due 01/26/21 6.75% due 08/06/23 社債券 計 3,559,184,223 959,591,865 4,518,776,088 国債(1.7%) South Africa Government International Bond 5.88% due 09/16/25 6.25% due 03/08/41 国債 計 南アフリカ 計(取得原価6,567,940,390円) 3,385,519,125 693,357,170 4,078,876,295 8,597,652,383 スリランカ(1.2%) 国債(1.2%) Sri Lanka Government International Bond 6.25% due 07/27/21 国債 計 スリランカ 計(取得原価2,150,834,047円) 2,906,889,762 2,906,889,762 2,906,889,762 トリニダッド(0.4%) 社債券(0.4%) Petroleum Co. of Trinidad & Tobago, Ltd. 9.75% due 08/14/19 (a) 社債券 計 トリニダッド 計(取得原価818,217,287円) 930,543,032 930,543,032 930,543,032 トルコ(6.2%) 社債券(1.0%) Arcelik AS 5.00% due 04/03/23 494,792,554 279,873,285 247,734,189 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 額面 USD 200,000 USD 4,085,000 USD 7,710,000 USD 2,800,000 USD 1,445,000 USD USD USD USD 24,250,000 44,375,000 14,350,000 7,700,000 USD 4,440,000 USD 2,180,000 USD 4,000,000 USD 3,385,000 USD USD USD USD USD 925,000 2,250,000 800,000 4,000,000 11,800,000 銘柄 純資産比率(%) 公正価値 (単位:円) Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.49% due 11/25/24 Turkiye Garanti Bankasi AS 4.00% due 09/13/17 Turkiye Halk Bankasi AS 4.88% due 07/19/17 Turkiye Is Bankasi 6.00% due 10/24/22 Yasar Holdings AS 8.88% due 05/06/20 (c) 社債券 計 181,089,745 2,485,631,195 国債(5.2%) Turkey Government International Bond 5.63% due 03/30/21 6.25% due 09/26/22 6.75% due 05/30/40 7.38% due 02/05/25 国債 計 トルコ 計(取得原価10,029,889,425円) 3,195,364,099 6,066,705,843 2,135,890,061 1,148,091,176 12,546,051,179 15,031,682,374 アラブ首長国連邦(0.8%) 社債券(0.8%) Al Shindagha Sukuk, Ltd. 3.78% due 11/26/19 DP World, Ltd. 6.85% due 07/02/37 Jafz Sukuk, Ltd. 7.00% due 06/19/19 Ruwais Power Co. PJSC 6.00% due 08/31/36 社債券 計 アラブ首長国連邦 計(取得原価1,615,877,055円) 24,344,775 497,545,756 953,747,320 334,111,045 538,457,245 296,296,438 549,256,491 481,046,151 1,865,056,325 1,865,056,325 イギリス(0.2%) 社債券(0.2%) Vedanta Resources PLC 7.13% due 05/31/23 (a) 7.13% due 05/31/23 (a) 8.25% due 06/07/21 社債券 計 イギリス 計(取得原価422,034,318円) 92,072,417 223,959,935 87,485,286 403,517,638 403,517,638 アメリカ(14.5%) 社債券(0.2%) Southern Copper Corp. 6.75% due 04/16/40 社債券 計 516,205,162 516,205,162 国債(14.3%) U.S. Treasury Notes 0.25% due 09/15/15 1,415,889,046 26 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 額面 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 27 6,585,000 12,908,000 19,300,000 18,165,000 12,000,000 16,410,000 16,000,000 9,271,000 13,066,000 16,822,000 10,000,000 10,000,000 10,535,000 15,445,000 7,549,000 11,500,000 19,000,000 10,000,000 10,000,000 5,500,000 10,000,000 13,860,000 3,220,000 22,122,565 20,417,687 19,550,000 33,347,100 290,000 17,965,000 4,500,000 26,000,000 36,595,000 9,306,000 銘柄 0.25% due 09/30/15 0.25% due 10/31/15 (f) 0.38% due 06/30/15 (f) 0.63% due 08/15/16 (f) 0.88% due 02/28/17 (f) 1.00% due 08/31/16 (f) 1.00% due 10/31/16 (f) 1.00% due 03/31/17 (f) 1.00% due 09/15/17 (f) 1.00% due 12/15/17 (f) 1.25% due 09/30/15 1.50% due 06/30/16 1.50% due 07/31/16 1.50% due 11/30/19 (f) 1.63% due 08/31/19 (f) 1.75% due 07/31/15 1.75% due 09/30/19 (f) 2.00% due 04/30/16 2.38% due 03/31/16 2.50% due 04/30/15 (f) 3.25% due 05/31/16 4.25% due 08/15/15 4.50% due 02/15/16 国債 計 アメリカ 計(取得原価34,342,054,582円) ベネズエラ(4.8%) 社債券(3.1%) Petroleos de Venezuela S.A. 5.00% due 10/28/15 5.13% due 10/28/16 5.25% due 04/12/17 8.50% due 11/02/17 社債券 計 国債(1.7%) Venezuela Government International Bond 7.65% due 04/21/25 8.25% due 10/13/24 9.00% due 05/07/23 11.75% due 10/21/26 11.95% due 08/05/31 国債 計 ベネズエラ 計(取得原価12,597,003,569円) ベトナム(0.5%) 国債(0.5%) Vietnam Government International Bond 4.80% due 11/19/24 国債 計 ベトナム 計(取得原価1,067,537,772円) 純資産比率(%) 公正価値 (単位:円) 790,138,083 1,548,717,884 2,316,179,594 2,185,075,291 1,448,318,852 1,984,419,474 1,935,739,136 1,121,206,234 1,577,834,960 2,028,411,361 1,205,902,221 1,216,020,293 1,281,966,819 1,866,566,833 918,611,060 1,386,895,127 2,322,189,168 1,220,892,846 1,223,984,512 660,875,664 1,239,911,751 1,687,872,434 400,428,209 34,984,046,852 35,500,252,014 2,506,865,590 1,461,564,013 973,098,718 2,649,437,475 7,590,965,796 11,911,550 754,058,407 195,627,653 1,270,605,355 1,808,125,986 4,040,328,951 11,631,294,747 1,167,638,052 1,167,638,052 1,167,638,052 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 額面 USD 銘柄 12,000,000 USD 147,710,168 JPY 2 純資産比率(%) ザンビア(0.5%) 国債(0.5%) Zambia Government International Bond 5.38% due 09/20/22 国債 計 ザンビア 計(取得原価1,095,238,475円) 確定利付証券 計(取得原価196,315,039,374円) 1,327,929,504 1,327,929,504 1,327,929,504 243,958,243,309 短期投資(7.3%) ケイマン諸島(7.3%) 定期預金(7.3%) BNP Paribas S.A. 0.03% due 04/01/15 Brown Brothers Harriman & Co. 0.01% due 04/01/15 定期預金 計 ケイマン諸島 計(取得原価17,717,813,062円) 短期投資 計(取得原価17,717,813,062円) 有価証券 計(取得原価214,032,852,436円) 現金その他資産(負債控除後) 純資産 公正価値 (単位:円) 17,714,141,613 2 17,714,141,615 17,714,141,615 17,714,141,615 107.2% 261,672,384,924 (7.2) (17,628,185,590) 100.0% 244,044,199,334 (a) 規則144A証券-1933年証券法規則144Aに基づく登録を免除された有価証券。これらの証券は、登録を免除され一般的には、適格機関投資家への転売が 可能である。別段の指定がない限り、これらの証券は流動性が低いとはみなされない。 (b) 永久債 (c) 償還条項付証券 (d) デフォルト証券 (e) 変動利付証券(2015年3月31日現在) (f) この証券の全部または一部は、担保のために分別されている。 28 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 為替予約取引 ファンドレベルの外国為替予約取引 2015年3月31日現在 買 EUR JPY JPY JPY USD USD 取引相手方 Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman BNP Paribas S.A. Morgan Stanley & & & & Co. Co. Co. Co. 契約額 8,233,920 120,750,776 348,217,475 69,113,150 64,667,746 10,934,169 決済日 05/22/2015 04/01/2015 04/02/2015 04/06/2015 05/22/2015 05/22/2015 売 USD USD USD USD MXN EUR 契約額 評価益 9,362,955 ¥ - 1,013,665 - 2,902,356 171,369 576,414 - 971,826,891 131,742,257 74,999,969 9,591,824 ¥ 206,913,595 評価(損) 評価(損)益計 ¥ (61,592,799) ¥ (61,592,799) (806,326) (806,326) - 171,369 (9,485) (9,485) - 131,742,257 - 74,999,969 ¥ (62,408,610) ¥ 144,504,985 Class A - JPY Class外国為替予約取引 2015年3月31日現在 買 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 29 取引相手方 Barclays Bank PLC Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Citibank NA Deutsche Bank AG Goldman Sachs Group, Inc. JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co. Bank of America NA Brown Brothers Harriman & Co. Citibank NA Goldman Sachs Group, Inc. Goldman Sachs Group, Inc. JPMorgan Chase & Co. Morgan Stanley Bank of America NA BNP Paribas S.A. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. 契約額 5,470,583,231 127,650,544 127,889,600 3,123,956,179 5,422,730,809 5,455,963,772 5,456,140,876 5,481,088 2,100,921,241 15,757,950 5,477,997,359 122,448,688 5,488,236,987 5,455,995,697 5,422,530,142 17,529,735 254,000 48,000 489,000 1,003,000 30,000 437,000 490,000 334,000 175,000 801,000 247,000 267,000 297,000 314,000 337,000 649,000 115,000 410,000 324,000 決済日 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 05/07/2015 05/07/2015 05/07/2015 05/07/2015 05/07/2015 05/07/2015 05/07/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 売 契約額 USD 45,795,000 USD 1,072,000 USD 1,072,000 USD 26,188,583 USD 45,783,000 USD 45,783,000 USD 45,790,000 USD 46,000 USD 17,537,857 USD 130,000 USD 45,790,000 USD 1,026,000 USD 45,807,000 USD 45,813,000 USD 45,787,000 JPY 2,100,921,241 JPY 30,411,928 JPY 5,814,480 JPY 58,739,169 JPY 121,629,798 JPY 3,635,190 JPY 52,213,197 JPY 58,608,900 JPY 39,790,422 JPY 21,013,475 JPY 95,353,042 JPY 29,522,922 JPY 32,350,521 JPY 35,897,499 JPY 37,964,170 JPY 40,216,232 JPY 77,811,855 JPY 13,826,162 JPY 49,715,370 JPY 39,251,952 評価益 ¥ - - - - - - - - - 176,025 - - - - - 1,217,536 47,360 - - - - 191,168 151,143 262,342 - 701,641 96,936 - - - 196,287 15,223 - - - 評価(損) ¥ (21,082,436) (902,040) (662,984) (16,538,233) (67,495,837) (34,262,874) (34,925,199) (35,161) (1,183,127) - (10,436,058) (528,658) (2,234,067) (35,194,522) (65,543,692) - - (58,394) (99,044) (1,351,587) (37,636) - - - (27,745) - - (332,293) (281,718) (309,775) - - (35,540) (548,803) (398,372) 評価(損)益計 ¥ (21,082,436) (902,040) (662,984) (16,538,233) (67,495,837) (34,262,874) (34,925,199) (35,161) (1,183,127) 176,025 (10,436,058) (528,658) (2,234,067) (35,194,522) (65,543,692) 1,217,536 47,360 (58,394) (99,044) (1,351,587) (37,636) 191,168 151,143 262,342 (27,745) 701,641 96,936 (332,293) (281,718) (309,775) 196,287 15,223 (35,540) (548,803) (398,372) エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 買 USD USD USD USD USD USD USD USD 取引相手方 Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Citibank NA Goldman Sachs Group, Inc. JPMorgan Chase & Co. Morgan Stanley Brown Brothers Harriman & Co. 契約額 124,000 2,785,000 320,000 45,790,000 45,807,000 45,813,000 45,787,000 155,000 決済日 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 05/07/2015 売 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 契約額 15,033,512 338,229,895 38,392,800 5,480,522,678 5,490,428,852 5,458,345,446 5,424,755,391 18,577,525 評価益 ¥ - - - 10,543,397 2,675,837 35,478,754 65,950,929 924 ¥ 117,705,502 評価(損) ¥ (163,624) (4,256,997) (18,894) - - - - - ¥ (298,945,310) 評価(損)益計 ¥ (163,624) (4,256,997) (18,894) 10,543,397 2,675,837 35,478,754 65,950,929 924 ¥ (181,239,808) 売 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD 契約額 98,284,000 98,519,000 3,586,000 272,000 101,656,470 3,558,000 98,287,000 98,512,000 5,648,000 111,000 579,000 337,000 976,000 472,000 1,554,000 144,000 78,375,740 98,541,000 98,284,000 98,541,000 98,287,000 98,542,000 128,000 2,705,000 98,537,000 3,516,000 1,381,166 1,097,210 20,971,705 492,630 410,688 194,375 4,404,939 28,359 67,391 評価益 ¥ - - 290,629 - - 2,257,916 - 85,585,947 - 151,985 16,768 650,355 - 839,061 1,374,986 424,649 66,507,225 58,456,594 27,213,486 - - - 109,505 7,378,718 47,740,250 2,943,640 3,333,332 635,589 3,202,534 217,298 338,117 299,650 2,804,287 62,376 181,899 評価(損) 評価(損)益計 ¥ (288,149,730) ¥ (288,149,730) (628,506,874) (628,506,874) (9,820,958) (9,530,329) (710,220) (710,220) (270,692,015) (270,692,015) (8,615,784) (6,357,868) (202,500,247) (202,500,247) (268,351,180) (182,765,233) (12,621,072) (12,621,072) (294,829) (142,844) (542,945) (526,177) (998,307) (347,952) (2,138,112) (2,138,112) (915,022) (75,961) (4,397,106) (3,022,120) (388,243) 36,406 (28,814,720) 37,692,505 (126,165,092) (67,708,498) (178,972,559) (151,759,073) (189,703,414) (189,703,414) (268,054,139) (268,054,139) (339,821,358) (339,821,358) (335,700) (226,195) (5,908,582) 1,470,136 (396,850,441) (349,110,191) (14,201,942) (11,258,302) - 3,333,332 (667,101) (31,512) (20,742,672) (17,540,138) (381,203) (163,905) (309,774) 28,343 - 299,650 (4,644,918) (1,840,631) (22,364) 40,012 (347) 181,552 Class B - AUD Class外国為替予約取引 2015年3月31日現在 買 AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 取引相手方 Bank of America NA Bank of America NA Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Goldman Sachs Group, Inc. JPMorgan Chase & Co. Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Goldman Sachs Group, Inc. Goldman Sachs Group, Inc. Goldman Sachs Group, Inc. Goldman Sachs Group, Inc. Goldman Sachs Group, Inc. Morgan Stanley Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Goldman Sachs Group, Inc. Goldman Sachs Group, Inc. BNP Paribas S.A. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. 契約額 125,499,750 122,092,346 4,589,728 348,271 130,104,560 4,587,705 126,438,541 126,948,454 7,269,358 144,016 753,612 438,174 1,256,647 618,206 2,005,032 189,257 103,203,675 128,497,492 127,240,750 127,162,623 125,972,184 125,521,344 165,676 3,569,732 125,622,811 4,495,618 1,083,000 838,000 15,876,000 375,000 314,000 151,000 3,350,000 22,000 53,000 決済日 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 30 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 買 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 取引相手方 Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Goldman Sachs Group, Inc. Goldman Sachs Group, Inc. Goldman Sachs Group, Inc. Goldman Sachs Group, Inc. Morgan Stanley Brown Brothers Harriman & Co. Co. Co. Co. Co. Co. 契約額 374,000 357,000 961,000 341,000 92,000 98,541,000 98,537,000 98,541,000 78,524,581 98,542,000 542,000 決済日 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 05/05/2015 売 AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD 契約額 478,717 468,157 1,229,419 434,223 117,489 126,912,981 125,183,958 128,252,851 103,203,675 125,279,422 710,960 評価益 ¥ 990,873 386,182 2,813,997 1,109,927 268,476 189,492,799 348,065,787 74,739,290 - 339,274,479 24,068 ¥ 1,270,182,674 評価(損) ¥ - (466,435) (208,097) - - - (644,696) (8,001,406) (38,668,928) - (34,708) ¥(3,323,263,240) 評価(損)益計 ¥ 990,873 (80,253) 2,605,900 1,109,927 268,476 189,492,799 347,421,091 66,737,884 (38,668,928) 339,274,479 (10,640) ¥(2,053,080,566) 売 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD 契約額 391,000 53,000 20,000 20,000 104,000 104,000 12,000 92,000 20,335,935 12,000 89,000 40,000 39,000 106,000 20,020,238 63,402 32,178 364,070 138,356 141,096 38,097 243,052 68,376 23,863 39,995 35,770 166,323 26,677,999 57,433 評価益 ¥ - 132,020 61,050 7,076 76,219 46,527 8,302 - - 24,476 45,991 - 15,632 57,127 2,687,525 - 6,083 244,326 - - - - - 12,605 11,204 48,529 152,579 15,231,429 30,141 ¥ 18,898,841 評価(損) ¥ (247,531) - (27,254) (8,770) (64,065) (93,908) (10,581) (93,213) (12,979,652) - (225,368) (84,150) (17,840) (268,466) (12,259,071) (185,402) (21,750) (6,827) (330,337) (336,878) (68,300) (871,480) (153,004) - (10,293) (27,447) - (6,120,381) (21,513) ¥ (34,533,481) 評価(損)益計 ¥ (247,531) 132,020 33,796 (1,694) 12,154 (47,381) (2,279) (93,213) (12,979,652) 24,476 (179,377) (84,150) (2,208) (211,339) (9,571,546) (185,402) (15,667) 237,499 (330,337) (336,878) (68,300) (871,480) (153,004) 12,605 911 21,082 152,579 9,111,048 8,628 ¥ (15,634,640) Class C - NZD Class外国為替予約取引 2015年3月31日現在 買 NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 31 取引相手方 Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Citibank NA Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Goldman Sachs Group, Inc. Morgan Stanley Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Brown Brothers Harriman & Morgan Stanley Brown Brothers Harriman & Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. 契約額 518,643 72,143 27,046 26,651 138,818 138,156 15,977 121,645 26,973,498 16,328 117,070 52,576 52,153 139,457 26,677,999 46,000 24,000 275,000 101,000 103,000 28,000 175,000 50,000 18,000 30,000 27,000 126,000 20,082,077 43,000 決済日 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 05/04/2015 05/04/2015 05/04/2015 05/04/2015 05/04/2015 05/04/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 05/04/2015 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) Class D - BRL Class外国為替予約取引 2015年3月31日現在 買 BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 取引相手方 Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC BNP Paribas S.A. Credit Suisse First Boston Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Royal Bank of Scotland PLC Credit Suisse First Boston Credit Suisse First Boston Credit Suisse First Boston Credit Suisse First Boston Standard Chartered Bank BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. Credit Suisse First Boston Morgan Stanley Morgan Stanley Royal Bank of Canada Barclays Bank PLC BNP Paribas S.A. Deutsche Bank AG Goldman Sachs Group, Inc. JPMorgan Chase & Co. Morgan Stanley Barclays Bank PLC BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. Citibank NA Credit Suisse First Boston Credit Suisse First Boston Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co. 契約額 240,649,810 250,518,929 246,962,485 15,299,406 240,175,751 31,600,817 42,114,960 8,233,159 28,554,705 157,012,418 14,463,530 266,197,740 239,726,569 132,833,324 134,434,103 245,294,617 258,928,222 8,989,302 15,524,320 661,803,839 61,093,973 290,756,124 295,982,264 12,701,176 300,691,739 15,094,380 91,991 458,010 91,330,000 1,163,000 2,182,000 420,000 454,000 748,000 453,000 78,773,417 1,825,000 1,886,000 4,456,000 1,180,000 956,000 907,000 333,000 91,404,000 730,000 968,000 787,000 968,000 決済日 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015 07/02/2015 07/02/2015 07/02/2015 07/02/2015 07/02/2015 07/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 売 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL 契約額 評価益 評価(損) 評価(損)益計 91,007,000 ¥ 57,585,969 ¥ (1,941,332,032) ¥ (1,883,746,063) 90,748,000 44,424,873 (1,526,802,548) (1,482,377,675) 90,695,000 162,906,179 (1,772,373,218) (1,609,467,039) 5,242,000 3,426,476 (57,974,029) (54,547,553) 91,131,000 26,292,689 (1,942,696,327) (1,916,403,638) 11,606,000 20,742,919 (226,789,268) (206,046,349) 15,451,629 45,348,977 (318,045,070) (272,696,093) 3,075,000 2,411,687 (62,235,991) (59,824,304) 10,379,000 31,708,364 (204,911,117) (173,202,753) 59,316,000 31,953,891 (1,253,610,113) (1,221,656,222) 5,441,918 4,032,729 (113,917,934) (109,885,205) 90,986,000 267,292,690 (1,277,503,201) (1,010,210,511) 91,002,000 147,556,326 (2,143,706,456) (1,996,150,130) 50,122,000 72,641,582 (1,142,454,448) (1,069,812,866) 45,743,000 71,829,312 (557,264,753) (485,435,441) 90,929,000 159,346,120 (1,939,763,453) (1,780,417,333) 77,450,375 256,602,119 - 256,602,119 3,076,000 8,843,637 (46,325,505) (37,481,868) 5,312,000 15,044,375 (79,752,924) (64,708,549) 227,510,000 612,096,173 (3,497,500,148) (2,885,403,975) 20,913,999 49,558,209 (305,325,224) (255,767,015) 91,404,000 108,453,722 (351,560,862) (243,107,140) 91,330,000 322,699,355 (468,392,111) (145,692,756) 3,775,000 26,290,891 (15,279,565) 11,011,326 91,404,000 301,299,284 (284,138,615) 17,160,669 4,648,000 17,607,693 (23,886,866) (6,279,173) 28,000 98,428 (97,561) 867 140,000 535,375 (601,995) (66,620) 288,237,480 137,490,614 (597,543) 136,893,071 3,760,561 - (1,638,753) (1,638,753) 7,174,089 - (7,524,403) (7,524,403) 1,292,676 2,377,053 (515,148) 1,861,905 1,418,523 1,773,946 (556,850) 1,217,096 2,371,459 717,008 - 717,008 1,469,623 402,472 (1,222,656) (820,184) 258,928,222 59,746,392 (328,876,074) (269,129,682) 5,984,622 - (5,704,075) (5,704,075) 5,504,517 19,625,465 - 19,625,465 14,614,120 - (13,995,035) (13,995,035) 3,459,288 11,704,220 - 11,704,220 2,777,945 10,407,875 - 10,407,875 2,871,562 1,025,097 (5,934) 1,019,163 1,052,780 432,585 (2,178) 430,407 292,949,820 81,208,689 (112,258,282) (31,049,593) 2,361,550 - (1,069,711) (1,069,711) 2,919,972 6,517,747 - 6,517,747 2,478,735 2,396,862 (1,028,250) 1,368,612 2,804,780 10,839,986 - 10,839,986 32 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 買 USD USD USD USD USD USD USD 取引相手方 JPMorgan Chase & Co. Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Royal Bank of Canada Morgan Stanley 契約額 1,096,000 1,288,000 1,554,000 540,000 22,960,000 91,404,000 1,498,000 決済日 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 05/05/2015 売 BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL 契約額 評価益 評価(損) 評価(損)益計 3,182,455 ¥ 12,018,402 ¥ - ¥ 12,018,402 3,887,313 8,919,033 (323,985) 8,595,048 5,136,048 - (6,361,729) (6,361,729) 1,697,814 1,783,047 (732,533) 1,050,514 71,429,708 109,336,497 (36,197,421) 73,139,076 285,820,308 237,062,299 (598,027) 236,464,272 1,050,045 (4,564,940) (3,514,895) 4,924,675 ¥ 3,585,465,378 ¥(22,078,014,861) ¥(18,492,549,483) 売 ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 契約額 評価益 489,167 ¥ 74,954 629,825 - 108,535 14,155 111,459 - 1,031,574 - 4,387,024 - 159,921 - 598,003 - 206,270,639 12,933,769 17,530,015 8,075,650 14,000 14,488 93,000 27,361 43,000 - 81,000 11,962 462,000 - 184,000 213,772 86,000 56,537 25,000 75,931 88,000 84,825 12,403,461 16,960,682 ¥ 33,986,865 評価(損) 評価(損)益計 ¥ - ¥ 74,954 (118,070) (118,070) (9,149) 5,006 (23,936) (23,936) (257,135) (257,135) (731,150) (731,150) (23,933) (23,933) (162,862) (162,862) (9,637,330) 3,296,439 (96,028,218) (87,952,568) (56,779) (42,291) (536,215) (508,854) (175,309) (175,309) (342,114) (330,152) (1,774,256) (1,774,256) (747,024) (533,252) (64,341) (7,804) - 75,931 (308,099) (223,274) (16,362,379) (3,958,918) ¥ (127,358,299) ¥ (93,371,434) 売 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 契約額 評価益 904,000 ¥ 416,088 16,000 7,365 578,000 190,854 45,000 84,999 913,000 414,290 50,000,000 50,938,504 26,715,976 36,633,004 50,000,000 57,294,500 50,000,000 18,295,742 50,000,000 26,202,931 192,000 324,488 788,000 2,329,331 54,000 60,074 101,000 247,937 224,000 74,703 評価(損) 評価(損)益計 ¥ (3,710,608) ¥ (3,294,520) (65,675) (58,310) (3,326,445) (3,135,591) (115,665) (30,666) (5,338,548) (4,924,258) (308,558,196) (257,619,692) (110,489,676) (73,856,672) (271,960,056) (214,665,556) (236,194,405) (217,898,663) - 26,202,931 (481,988) (157,500) (1,509,923) 819,408 (65,110) (5,036) (121,112) 126,825 (122,223) (47,520) Class E - ZAR Class外国為替予約取引 2015年3月31日現在 買 USD USD USD USD USD USD USD USD USD ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR 取引相手方 BNP Paribas S.A. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Royal Bank of Canada Barclays Bank PLC Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Goldman Sachs Group, Inc. Royal Bank of Canada 契約額 41,000 51,000 9,000 9,000 83,000 356,000 13,000 48,000 17,052,697 203,500,646 165,346 1,075,340 503,259 948,008 5,418,151 2,175,395 1,047,153 312,355 1,049,619 206,270,639 決済日 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 Class F - TRY Class外国為替予約取引 2015年3月31日現在 買 TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY 33 取引相手方 Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Morgan Stanley Morgan Stanley Royal Bank of Scotland Royal Bank of Scotland BNP Paribas S.A. Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman & & & & & Co. Co. Co. Co. Co. PLC PLC & & & & & Co. Co. Co. Co. Co. 契約額 2,275,775 40,279 1,432,804 116,172 2,263,857 124,240,000 67,765,072 125,170,000 125,100,000 131,635,000 499,834 2,083,456 141,437 267,519 586,118 決済日 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 買 TRY TRY TRY TRY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 取引相手方 Brown Brothers Harriman & Co. Credit Suisse First Boston Morgan Stanley Royal Bank of Scotland PLC BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. Credit Suisse First Boston Morgan Stanley Royal Bank of Scotland PLC 契約額 2,211,611 131,590,000 131,342,500 33,592,487 689,000 50,000,000 37,000 166,000 160,000 345,000 66,000 204,000 812,000 3,318,000 339,000 126,000 776,000 308,000 609,000 292,000 381,000 127,000 310,000 50,000,000 50,000,000 12,829,586 決済日 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 売 USD USD USD USD TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY 契約額 評価益 855,000 ¥ 901,254 50,000,000 24,145,223 50,000,000 100,702,561 12,718,511 25,010,956 1,759,293 1,366,941 130,505,000 37,922,941 96,784 4,398 427,898 143,026 424,800 - 887,116 400,693 172,293 58,638 531,094 154,726 2,129,478 144,934 8,705,437 144,428 883,265 391,252 330,829 31,935 1,982,214 1,671,741 807,206 30,021 1,618,539 - 741,300 840,797 1,006,450 - 336,099 - 786,377 854,135 130,455,000 37,922,941 130,225,000 27,672,867 - 33,592,487 ¥ 454,031,218 評価(損) 評価(損)益計 ¥ (2,252,402) ¥ (1,351,148) - 24,145,223 (87,874,728) 12,827,833 (13,386,020) 11,624,936 - 1,366,941 (69,666,327) (31,743,386) (37,612) (33,214) - 143,026 (433,388) (433,388) (2,257) 398,436 (101,759) (43,121) (221,110) (66,384) (1,125,872) (980,938) (4,335,109) (4,190,681) (534,448) (143,196) (202,307) (170,372) (168,038) 1,503,703 (377,775) (347,754) (1,725,529) (1,725,529) (63,230) 777,567 (796,200) (796,200) (293,849) (293,849) - 854,135 (67,356,964) (29,434,023) (46,483,825) (18,810,958) (13,040,255) (13,040,255) ¥(1,252,538,634) ¥ (798,507,416) 売 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CNY CNY 契約額 評価益 11,000 ¥ 19,328 22,083 1,876 22,000 36,996 14,021 1,191 110,217 9,363 11,000 24,308 22,000 40,222 4,402,959 8,879,875 22,000 26,204 31,000 52,979 12,000 21,095 11,000 11,295 22,124 1,880 11,000 - 4,407,164 374,403 13,000 - 27,000 7,155 22,000 - 4,395,856 1,164,265 86,117 27,259 676,973 95,762 評価(損) 評価(損)益計 ¥ (23,585) ¥ (4,257) (26,270) (24,394) (50,105) (13,109) (16,678) (15,487) (131,111) (121,748) (31,541) (7,233) (51,629) (11,407) (11,503,499) (2,623,624) (34,419) (8,215) (63,356) (10,377) (28,361) (7,266) (17,105) (5,810) (26,319) (24,439) (6,704) (6,704) (5,242,648) (4,868,245) (9,682) (9,682) (40,108) (32,953) (27,613) (27,613) (6,783,285) (5,619,020) (14,232) 13,027 - 95,762 Class H - CNY Class外国為替予約取引 2015年3月31日現在 買 CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY USD USD 取引相手方 BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. Citibank NA Credit Suisse First Boston HSBC Bank PLC HSBC Bank PLC JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co. Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Standard Chartered Bank BNP Paribas S.A. Credit Suisse First Boston Goldman Sachs Group, Inc. Standard Chartered Bank BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. 契約額 67,972 135,641 135,707 86,117 676,973 67,818 135,795 27,159,653 135,960 191,642 74,016 67,892 135,890 67,846 27,069,681 80,414 166,347 135,502 27,069,681 14,000 110,000 決済日 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 05/04/2015 05/04/2015 05/04/2015 05/04/2015 04/02/2015 04/02/2015 34 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 買 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 取引相手方 BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. Citibank NA Credit Suisse First Boston HSBC Bank PLC HSBC Bank PLC JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co. Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Standard Chartered Bank 契約額 22,094 11,066 22,000 11,041 22,109 22,135 4,421,812 12,050 31,201 22,000 11,053 11,046 4,409,461 決済日 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 売 CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY 契約額 評価益 135,707 ¥ 26,096 67,972 13,071 135,641 44,890 67,818 13,042 135,795 26,114 135,960 26,145 27,159,653 5,222,883 74,016 14,234 191,642 36,853 135,890 44,261 67,892 13,056 67,846 13,048 5,143,730 27,069,681 ¥ 21,432,879 評価(損) 評価(損)益計 ¥ (1,691) ¥ 24,405 (847) 12,224 (30,504) 14,386 (846) 12,196 (1,692) 24,422 (1,694) 24,451 (338,457) 4,884,426 (922) 13,312 (2,388) 34,465 (34,684) 9,577 (846) 12,210 (846) 12,202 - 5,143,730 ¥ (24,543,667) ¥ (3,110,788) 売 USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD CAD CAD CAD 契約額 評価益 5,000 ¥ - 10,000 25,712 7,000 - 8,000 - 7,000 - 8,000 - 1,282,473 - 7,000 - 1,304,559 - 7,664 2,171 1,246 2,123 1,648,704 989,906 1,224 3,834 ¥ 1,021,136 評価(損) 評価(損)益計 ¥ (10,955) ¥ (10,955) (16,224) 9,488 (11,525) (11,525) (17,255) (17,255) (11,525) (11,525) (6,143) (6,143) (2,184,468) (2,184,468) (10,782) (10,782) (386,155) (386,155) (8,319) (6,148) (217) 1,906 (590,351) 399,555 (4,332) (3,108) ¥ (3,258,251) ¥ (2,237,115) Class I - CAD Class外国為替予約取引 2015年3月31日現在 買 CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD USD USD USD USD 取引相手方 Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Royal Bank of Scotland Brown Brothers Harriman Citibank NA Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Citibank NA Brown Brothers Harriman & Co. & Co. & Co. & Co. & Co. & Co. PLC & Co. & Co. & Co. & Co. 契約額 6,217 12,765 8,743 9,949 8,743 10,067 1,601,130 8,755 1,648,704 6,000 1,000 1,305,154 3,000 決済日 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 05/05/2015 05/05/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 05/05/2015 Class J - MXN Class外国為替予約取引 2015年3月31日現在 買 MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN USD USD USD USD USD 35 取引相手方 BNP Paribas S.A. Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman JPMorgan Chase & Co. Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Deutsche Bank AG Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Deutsche Bank AG & & & & Co. Co. Co. Co. & Co. & Co. & & & & Co. Co. Co. Co. 契約額 34,148,362 179,741 390,335 373,903 180,045 120,064 179,644 183,130 34,559,969 15,000 11,000 15,000 13,000 2,265,284 決済日 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 売 USD USD USD USD USD USD USD USD USD MXN MXN MXN MXN MXN 契約額 2,268,657 12,000 26,000 25,000 12,000 8,000 12,000 12,000 2,261,045 232,839 169,940 232,320 197,384 34,559,969 評価益 ¥ 970,952 - 2,950 - - - 11 3,276 367,272 - - - 11,550 1,718,125 ¥ 3,074,136 評価(損) ¥ (4,294,461) (24,550) (49,089) (55,534) (22,155) (14,504) (28,019) (3,922) (60,106) (33,545) (18,238) (29,461) (5,921) (2,038,151) ¥ (6,677,656) 評価(損)益計 ¥ (3,323,509) (24,550) (46,139) (55,534) (22,155) (14,504) (28,008) (646) 307,166 (33,545) (18,238) (29,461) 5,629 (320,026) ¥ (3,603,520) エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) クレジット・デフォルト・スワップ 2015年3月31日現在 通貨 USD USD USD USD 通貨 AUD BRL CAD CNY EUR JPY MXN NZD TRY USD ZAR 取引 相手方 想定元本 クレジッ ト・プロテ クション JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co. 23,500,000 Sell 28,200,000 Sell 28,200,000 Sell 14,100,000 Sell - - - - - - - - - - - 参照対象 受取 CDX Emerging Markets 16 Index CDX Emerging Markets 16 Index CDX Emerging Markets 16Index CDX Emerging Markets 16 Index インプライド・ クレジット・ スプレッド 終了日 前払いプレミアム 支払い 評価(損) 時価 5.00% 5.34% 12/20/2016 ¥ 214,090,845 ¥(225,631,621) ¥ (11,540,776) 5.00% 5.34% 12/20/2016 194,791,486 (208,640,417) (13,848,931) 5.00% 5.34% 12/20/2016 225,776,258 (239,625,189) (13,848,931) 5.00% 5.01% 6/20/2017 119,493,263 (118,246,250) (1,247,013) ¥ 754,151,852 ¥(792,143,477) ¥ (37,991,625) オーストラリア・ドル ブラジル・レアル カナダ・ドル 中国・人民元 ユーロ 日本円 メキシコ・ペソ ニュージーランド・ドル トルコ・リラ 米ドル 南アフリカ・ランド デリバティブ取引の価値 以下の表は本ファンドのデリバティブ取引の要約である。 取引先 デリバティブ 資産の価値 デリバティブ 負債の価値 担保受取 担保差入 純額* 店頭デリバティブ Bank of America NA Barclays Bank PLC BNP Paribas S.A. Brown Brothers Harriman & Co. Citibank NA Credit Suisse First Boston Deutsche Bank AG Goldman Sachs Group, Inc. HSBC Bank PLC JPMorgan Chase & Co. Morgan Stanley Royal Bank of Canada Royal Bank of Scotland PLC Standard Chartered Bank 合計 \ 1,217,536 \ (917,839,731) 733,182,640 (5,826,608,106) 593,447,179 (553,877,586) 37,843,077 (174,266,848) 21,978,528 (40,962,836) 664,256,311 (7,210,836,614) 391,111,117 (467,060,702) 835,584,553 (1,582,285,995) 14,155,107 (11,878,069) 63,215,509 (872,149,485) 1,629,619,024 (6,894,436,965) 456,439,198 (849,010,025) 104,633,927 (650,683,138) 166,028,518 (1,951,789,836) \ 5,712,712,224 \(28,003,685,486) \ - - - - - - - - - - - - - - \ - \ - - - - - - - - - - - - - - \ - \ (916,622,195) (5,093,425,466) 39,569,593 (136,423,771) (18,984,308) (6,546,580,303) (75,949,585) (746,701,442) 2,277,038 (808,933,976) (5,264,817,941) (392,570,827) (546,049,211) (1,785,760,868) \ (22,290,973,262) *純額は、デフォルトは発生した場合に取引先から(または取引先に)生じる受取り(または支払い)の額をあらわしている。純額は、同一の法人格に対 する同一の契約に基づく取引に関して損益を通算することが認められている。 36 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 運用報告書 決算日:2015年7月27日 (第9期:2014年7月26日~2015年7月27日) 当ファンドは、上記の通り決算を行いました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上 げます。 当ファンドの仕組みは次の通りです。 商品分類 親投資信託 信託期間 無期限 運用方針 安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 主要運用対象 本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。 投資制限 ・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引をいい ます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 http://www.daiwasbi.co.jp/ キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 最近5期の運用実績 基 決 算 準 価 期 騰 期 額 落 公 社 債 組 入 比 率 中 率 純 総 資 産 額 第5期(2011年7月25日) 円 10,148 % 0.1 % 73.7 百万円 4,884 第6期(2012年7月25日) 第7期(2013年7月25日) 第8期(2014年7月25日) 第9期(2015年7月27日) 10,158 10,168 10,175 10,179 0.1 0.1 0.1 0.0 89.3 83.1 71.9 68.9 8,058 8,901 5,609 5,091 *当ファンドは、安定した収益の確保を図ることを目的とした運用を行っているため、ベンチマークおよび参考指数はありません。 当期中の基準価額等の推移 年 月 日 基 準 価 騰 額 落 率 公 組 社 入 比 債 率 (期 首)2014年7月25日 円 10,175 % - % 71.9 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 2015年1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 (期 末)2015年7月27日 10,175 10,175 10,176 10,176 10,177 10,177 10,177 10,178 10,177 10,178 10,179 10,179 10,179 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.1 76.9 68.7 74.4 78.2 75.6 71.5 73.1 73.6 76.1 74.7 75.9 68.9 *騰落率は期首比です。 38 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 運用経過 【基準価額等の推移】 期 首:10,175円 期 末:10,179円 騰落率: +0.0% (円) 10,200 基準価額 10,190 10,180 【基準価額の主な変動要因】 (上昇要因) 主に保有債券のキャリー収益が上昇要因となりました。 10,170 10,160 10,150 2014.7.25 2014.10.25 2015.1.25 2015.4.25 2015.7.27 【投資環境】 国内短期金融市場では、2014年10月以降、日本銀行の短期国債買入れオペでの札割れなど、需給ひっ迫を 背景に短期金利の低下ペースが加速したほか、日本銀行の追加緩和発表がサプライズとなったことなどを受 けて、短期金利はマイナス圏へ大きく下振れる展開となりました。2015年の年明け以降も、欧州での量的緩 和導入の観測や日本銀行の超過準備預金への付利引き下げ観測を材料に短期金利が下振れする局面もありま したが、その後は0%付近を推移する動きとなりました。5月以降は、欧米長期金利の上昇に伴い、日本の 長期金利も上昇する展開となりましたが、短期金利への影響は見られませんでした。 【ポートフォリオ】 安全性と流動性を考慮し、短期の国債中心による運用を継続しました。また、高格付けの事業債等の組み 入れを行い、ファンドの利回り上昇を図りました。 今後の運用方針 引き続き、安全性と流動性をもっとも重視したスタンスでの運用を継続し、短期の国債を中心とした運用 を行っていきます。日本銀行による金融緩和政策が続くため、短期金利の上昇リスクは限定的と予想します。 ファンドの平均残存年限については2~4ヵ月程度を目安に短めを基本とする方針です。 39 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 1万口当りの費用明細 (2014年7月26日から2015年7月27日まで) 当期中に発生した費用はありません。 売買及び取引の状況 (2014年7月26日から2015年7月27日まで) ■公社債 買 国 内 国 債 証 券 額 千円 6,072,997 地方債証券 200,950 社 債 付 売 付 1,411,619 券 額 千円 - (7,300,000) - ( 100,000) - ( 800,000) *金額は受渡し代金(経過利子分は含まれていません。) *( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。 *社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれていません。 主要な売買銘柄 (2014年7月26日から2015年7月27日まで) ■公社債 当 買 銘 329 332 469 333 326 336 535 335 328 324 期 付 柄 金 2年国債 2年国債 国庫短期証券 2年国債 2年国債 2年国債 国庫短期証券 2年国債 2年国債 2年国債 売 額 千円 891,121 700,364 689,970 600,339 590,194 500,410 499,995 400,300 400,208 400,096 付 銘 柄 - 金 額 千円 - *金額は受渡し代金(経過利子分は含まれていません。) 40 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 利害関係人との取引状況等 (2014年7月26日から2015年7月27日まで) ■利害関係人との取引状況 当期における利害関係人との取引はありません。 組入資産の明細 2015年7月27日現在 ■公社債 A 債券種類別開示 国内(邦貨建)公社債 当 区 国 分 債 証 額 券 地 方 債 証 券 普 通 社 債 券 合 計 面 金 額 千円 2,700,000 ( 500,000) 100,000 ( 100,000) 700,000 ( 700,000) 3,500,000 (1,300,000) *( )内は、非上場債で内書き *組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合 41 期 評 価 額 千円 2,700,599 ( 500,000) 100,488 ( 100,488) 704,989 ( 704,989) 3,506,076 (1,305,477) ちBB格 組 入 比 率 う 以下組入比率 % 53.0 ( 9.8) 2.0 ( 2.0) 13.8 (13.8) 68.9 (25.6) % - (-) - (-) - (-) - (-) 末 残 存 期 間 別 組 入 比 率 5年以上 2年以上 2年未満 % % % - - 53.0 (-) (-) ( 9.8) - - 2.0 (-) (-) ( 2.0) - - 13.8 (-) (-) (13.8) - - 68.9 (-) (-) (25.6) キャッシュ・マネジメント・マザーファンド B 個別銘柄開示 国内(邦貨建)公社債 銘 当 柄 利 (国債証券) 535 国庫短期証券 332 2年国債 333 2年国債 335 2年国債 336 2年国債 小 率 % 小 小 合 金 期 額 評 千円 価 額 千円 500,000 700,091 600,126 400,152 500,230 - 2,700,000 2,700,599 1.6000 100,000 100,488 2015/11/25 - 100,000 100,488 - 0.8800 3.7000 0.2350 0.6050 0.4500 2.0800 2.0700 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,015 101,151 100,069 100,256 100,187 101,525 101,784 2015/08/05 2015/11/25 2016/02/26 2016/02/26 2016/02/26 2016/05/25 2016/06/20 - - 700,000 3,500,000 704,989 3,506,076 計 計 投資信託財産の構成 項 公 2015/08/31 2015/09/15 2015/10/15 2015/12/15 2016/01/15 - - - 2015年7月27日現在 当 目 社 末 償 還 年 月 日 500,000 700,000 600,000 400,000 500,000 計 (普通社債券) 1 日生2010基金 376 東北電力 22 三菱UFJリース 38 野村ホールデイングス 3 森トラスト総合リート 388 九州電力 21 トヨタフアイナンス 面 - 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 計 (地方債証券) 32 共同発行地方 額 評 債 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 価 期 額 千円 3,506,076 1,615,477 5,121,553 末 比 率 % 68.5 31.5 100.0 42 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 資産、負債、元本及び基準価額の状況 損益の状況 自2014年7月26日 至2015年7月27日 (2015年7月27日)現在 項 (A) 資 コ 公 未 前 (B) 負 未 (C) 純 元 次 (D) 受 1 万 目 産 ー ル ・ ロ ー ン 等 社 債(評価額) 収 利 息 払 費 用 債 払 解 約 金 資 産 総 額(A-B) 本 期 繰 越 損 益 金 益 権 総 口 数 口 当 り 基 準 価 額(C/D) 当 期 末 5,121,553,171円 1,611,725,285 3,506,076,100 2,215,161 1,536,625 30,216,901 30,216,901 5,091,336,270 5,001,676,353 89,659,917 5,001,676,353口 10,179円 *元本状況 期首元本額 5,512,693,615円 期中追加設定元本額 7,331,735,448円 期中一部解約元本額 7,842,752,710円 *元本の内訳 SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 40,348,831円 SMBCファンドラップ・欧州株 43,665,952円 SMBCファンドラップ・新興国株 21,750,604円 SMBCファンドラップ・コモディティ 7,546,498円 SMBCファンドラップ・米国債 40,618,382円 SMBCファンドラップ・欧州債 36,677,783円 SMBCファンドラップ・新興国債 16,647,961円 SMBCファンドラップ・日本グロース株 35,752,454円 SMBCファンドラップ・日本中小型株 24,892,013円 SMBCファンドラップ・日本債 163,594,181円 DC日本国債プラス 527,668,699円 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 220,400,647円 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 720,419,773円 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 19,224,657円 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 1,214,224,964円 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 19,121,344円 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 224,344,139円 エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 1,007,322,834円 大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 304,246,971円 エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 4,489,297円 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 4,766,507円 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 2,404,173円 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 7,172,213円 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 4,816,541円 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 53,192,264円 グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 38,180,328円 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 36,729,262円 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 3,885,843円 アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 21,155,757円 日本株厳選ファンド・円コース 270,889円 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 18,658,181円 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 679,887円 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 9,783円 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 9,512,243円 日本株225・米ドルコース 49,237円 日本株225・ブラジルレアルコース 393,895円 日本株225・豪ドルコース 147,711円 日本株225・資源3通貨コース 49,237円 グローバルCBオープン・高金利通貨コース 598,533円 グローバルCBオープン・円コース 827,757円 グローバルCBオープン(マネープールファンド) 16,559,702円 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 1,057,457円 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 12,541,581円 スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 4,566,053円 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) 14,309円 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) 12,837円 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 66,417,109円 日本株厳選ファンド・米ドルコース 196,696円 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 196,696円 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 196,696円 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 900,342円 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 2,262,892円 カナダ高配当株ファンド 984円 短期米ドル社債オープン(毎月分配型) 98,290円 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) 98,242円 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) 98,242円 43 項 (A) 配 受 (B) 有 売 売 (C) 当 (D) 前 (E) 解 (F) 追 (G) 次 目 当 等 収 益 取 利 息 価 証 券 売 買 損 益 買 益 買 損 期 損 益 金(A+B) 期 繰 越 損 益 金 約 差 損 益 金 加 信 託 差 損 益 金 計 (C+D+E+F) 期 繰 越 損 益 金(G) 当 期 12,178,047円 12,178,047 △ 10,183,113 21,207 △ 10,204,320 1,994,934 96,585,399 △138,993,220 130,072,804 89,659,917 89,659,917 *有価証券売買損益には、期末の評価換えによるものを含みます。 *解約差損益金とは、一部解約時の解約金額と元本の差額をいい、元本を 下回る額は利益として、上回る額は損失として処理されます。 *追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る 額は損失として、上回る額は利益として処理されます。 キャッシュ・マネジメント・マザーファンド お知らせ ◆デリバティブ取引に係るリスク管理方法の記載を行いました。(2014年12月1日付) ◆運用報告書の交付に関する所要の約款変更を行いました。(2014年12月1日および2014年12月26日付) ※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。 44