情報経済特論【選択2単位】［演習］

情報経済特
情報経済 特 論
Special Economic Information
何
宗路
院１年・前期
２単位・選択
１．授業の目標及び期待される学習効果
現在の経済学研究では、経済理論の深化と応用を発展させるための重要な方法として経済シミュレーションが注目されている。シミュレーシ
ョンとは、モデルの設定を変えることで、その振舞いがどのように変化するかを観察するというものである。経済シミュレーションを行うこと
により、経済変数間の複雑な関係の理解が容易になり、また、様々な経済現象がもたらすメカニズムを捉えることが可能になる。
本講義では、経済シミュレーションの目的・原理・手順について解説すると共に、経済データの特性について把握させることを通じて実際に
問題発見、問題の公式化（モデルの作成）、問題の解決に至る経済シミュレーションの全過程を学習する。そして、景気変動メカニズムを解明
するために提案された新しいモデルを用いた経済シミュレーションを紹介する
２．授業計画
回
１
２
内
容
文
献
経済シミュレーションとは
経済学の方法論、経済シミュレーションの意義・目的・方法、モデルとシミュレーション
経済分析と統計分析
経済分析の方法、統計分析と確率、経済分析と統計分析の接点
経済現象と経済データ
３
経済現象の特徴、経済データの種類、自然科学データと経済データの違い点、時系列データとその収集
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５
経済データの特性値: 相関分析と検定
基本統計、相関分析、相関係数の解釈上の注意
経済データの特性値: 相関分析の事例
一人当たりＧＤＰと年間平均気温の相関分析
計量経済モデル分析の基礎
６
計量経済モデルの作成手順、最小二乗法、モデルの適合度の評価
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計量経済学のシミュレーション
消費関数に基づく計量経済学モデルによるシミュレーション
経済時系列データの特徴
季節変動、確率変動、トレンド、単位根、長期記憶、自己回帰性
時系列分析の基礎
時系列モデル（自己回帰モデル）の作成、最小二乗法でパラメータの推定
時系列モデルの評価
自己回帰モデルの評価とその事例
時系列シミュレーション
自己回帰モデルによるシミュレーションの目的・原理・手法・事例
景気変動のメカニズムを解明するために各複雑系理論
伝統的経済の解釈、カオス理論・自己組織・フラクタル理論の解釈
景気変動のメカニズムを解明するために新複雑系理論
物理学の法則に基づいて非線形時系列モデルとそのモデルによる景気変動の安定性の評価
非線形時系列シミュレーション
景気変動メカリヅムを解明するために非線形時系列モデルによるシミュレーション
まとめ
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３．予習・復習
７．教科書及び教材
授業の際に配布する。
４．成績評価
成績は，出席状況，課題レポートによって評価する。
８．参考文献
「例題で学ぶ計量経済学」白砂 堤津耶 日本評論社 2003年
「経済の時系列分析」 山本拓著 創文社
５．対象とする学生
数量分析手法に関心のある大学院生
９．関連する資格
初級システムアドミニストレータ試験
６．関連科目
経済統計、ミクロ経済学、マクロ経済学
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