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2011年1月

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2011年1月
920984
運用報告書
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信/海外/債券
信 託 期 間 無期限(2004年 1 月16日設定)
主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン
グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
およびピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト
エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファン
ドの投資信託証券への投資を通じて、世界各国の国債、
政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担
保証券(ABS)等に実質的な投資を行います。
B of Aメリルリンチ グローバル・ハイイールド・イン
デックス(BB−B、円ヘッジベース)×50%+バーク
レイズ・キャピタル・グローバル総合(日本円除く)イン
デックス(円ヘッジベース)×50%の合成指数をベンチ
運 用 方 針 マークとします。
各投資信託証券の組入比率は、それぞれ純資産総額の
50%程度となるように調整します。
実質的に投資する公社債は、原則として取得時において
B−格相当以上の格付を有しているものに限るものとし、
ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてBBB−
格相当以上を維持します。
ポートフォリオの実質的な平均デュレーション(平均回収
期間)は原則としてベンチマーク±2年以内で調整します。
実質的な組入外貨建資産については、原則として投資する
外国投資信託において為替ヘッジを行います。運用指図に
関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
ピムコ ケイマン グローバル ハイ
ピムコ ハイ・ インカム(エン・ヘッジド)ファンド投
インカム毎月 資信託証券、ピムコ ケイマン グロー
分配型ファンド バル アグリゲイト エクス・ジャパン
(為替ヘッジ付き)(エン・ヘッジド)インカム ファンド
投資信託証券を主要投資対象とします。
ピムコ ケイマン
グローバル
主要運用対象 ハイ インカム
(エン・ヘッジド)
フ ァ ンド
世界各国の社債等を主要投資対象と
します。
原則として、円に対して為替ヘッジ
を行います。
ピムコ ケイマン
グローバル
アグリゲイト
エクス・ジャパン
(エン・ヘッジド)
インカム ファンド
世界各国の国債、政府機関債、社債、
モーゲージ証券(MBS)
、資産担
保証券(ABS)等を主要投資対象
とします。
原則として、円に対して為替ヘッジ
を行います。
主な組入制限
ピムコ ハイ・インカム
毎月分配型ファンド
(為替ヘッジ付き)
第79期(決算日:2010年 8 月16日)
第80期(決算日:2010年 9 月15日)
第81期(決算日:2010年10月15日)
第82期(決算日:2010年11月15日)
第83期(決算日:2010年12月15日)
第84期(決算日:2011年 1 月17日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「ピムコ ハイ・インカム毎月分配
型ファンド(為替ヘッジ付き)
」は、去る1月17日に第
84期の決算を行いましたので、法令に基づいて第79
期∼第84期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申
し上げます。
外貨建資産への直接投資は行いません。
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
経費等控除後の利子等収益および売買益(評価
益を含みます。
)等の全額を分配対象額とし、
分配金額は、経費等を控除後の利子等収益等を
分 配 方 針 中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して、
委託会社が決定します。ただし、分配対象収益
が少額の場合には、分配を行わないことがあり
ます。
※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号
URL : http://www.am.mufg.jp/
本資料の記載内容に関するお問い合わせ先
営業企画推進部
TEL. 0120−151034
お客様専用フリーダイヤル (9:00∼17:00、土・日・祝日・12月31日∼1月3日を除く)
お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。
◆目
次
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)のご報告
◇最近5作成期の運用実績 ………………………………………
1
◇当作成期中の基準価額と市況等の推移 ………………………
3
◇当作成期の運用経過 ……………………………………………
5
◇収益分配金 ………………………………………………………
9
◇今後の運用方針 …………………………………………………
9
◇1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細 ………………
11
◇売買および取引の状況 …………………………………………
11
◇利害関係人との取引状況等 ……………………………………
11
◇組入資産の明細 …………………………………………………
11
◇投資信託財産の構成 ……………………………………………
12
◇資産、負債、元本および基準価額の状況 ……………………
12
◇損益の状況 ………………………………………………………
13
◇分配金のお知らせ ………………………………………………
14
投資対象ファンドのご報告
◇ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド …
15
◇ ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド ……
15
CS3_11732974_01_osx三菱UFJ_ピムコハイインカム毎月分配型F(為替ヘッジ付き)_目次.indd
1
2011/02/08
14:38:41
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
本資料の表記にあたって
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・-印は組入れまたは売買がないことを示しています。
最近5作成期の運用実績
基
決
算
期
決
算
第
作成期
10
第
作成期
11
第
作成期
12
第
作成期
13
第
作成期
14
価
額
合
成
指
数
BofAメリルリンチ グローバル・
ハイイールド・インデックス
(BB-B、円ヘッジベース)
日
(分配落)
第55期
第56期
第57期
第58期
第59期
第60期
第61期
第62期
第63期
第64期
第65期
第66期
第67期
第68期
第69期
第70期
第71期
第72期
第73期
第74期
第75期
第76期
第77期
第78期
第79期
第80期
第81期
第82期
第83期
第84期
準
2008年8月15日
2008年9月16日
2008年10月15日
2008年11月17日
2008年12月15日
2009年1月15日
2009年2月16日
2009年3月16日
2009年4月15日
2009年5月15日
2009年6月15日
2009年7月15日
2009年8月17日
2009年9月15日
2009年10月15日
2009年11月16日
2009年12月15日
2010年1月15日
2010年2月15日
2010年3月15日
2010年4月15日
2010年5月17日
2010年6月15日
2010年7月15日
2010年8月16日
2010年9月15日
2010年10月15日
2010年11月15日
2010年12月15日
2011年1月17日
円
8,920
8,807
7,783
7,760
7,388
7,973
7,872
7,413
7,753
8,055
8,176
8,270
8,623
8,742
8,875
8,886
8,896
9,032
8,900
9,012
9,060
9,030
8,887
9,029
9,132
9,176
9,277
9,224
8,989
9,085
税 込 み 期
中
分 配 金 騰 落 率
円
30
30
30
30
30
30
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
45
45
45
%
△ 0.1
△ 0.9
△11.3
0.1
△ 4.4
8.3
△ 0.5
△ 5.1
5.4
4.7
2.2
1.9
5.0
2.1
2.2
0.8
0.8
2.2
△ 0.8
1.9
1.2
0.3
△ 0.9
2.3
1.8
1.1
1.8
△ 0.1
△ 2.1
1.6
期
中
騰 落 率
110.39
110.43
99.02
97.41
94.72
102.15
102.65
99.25
103.85
108.60
111.58
112.78
117.07
119.05
121.60
122.59
123.67
125.75
124.77
127.43
128.99
129.16
128.04
130.66
132.94
134.56
136.79
136.50
134.29
136.03
%
0.1
0.0
△10.3
△ 1.6
△ 2.8
7.9
0.5
△ 3.3
4.6
4.6
2.7
1.1
3.8
1.7
2.1
0.8
0.9
1.7
△ 0.8
2.1
1.2
0.1
△ 0.9
2.0
1.8
1.2
1.7
△ 0.2
△ 1.6
1.3
期
中
騰 落 率
111.52
110.60
91.62
87.26
80.74
91.93
93.63
87.92
95.31
103.26
110.00
110.06
116.98
119.80
124.28
125.81
127.58
131.85
129.30
134.09
137.04
135.83
133.30
137.60
140.19
143.22
146.93
147.81
146.16
148.99
%
△ 0.1
△ 0.8
△17.2
△ 4.8
△ 7.5
13.8
1.8
△ 6.1
8.4
8.3
6.5
0.1
6.3
2.4
3.7
1.2
1.4
3.3
△ 1.9
3.7
2.2
△ 0.9
△ 1.9
3.2
1.9
2.2
2.6
0.6
△ 1.1
1.9
(注)当ファンドの基準価額は、投資対象とする各ファンドの前営業日の基準価額を基に計算しております。
(注)基準価額および分配金は1万口当たり。
(注)基準価額の騰落率は分配金込み。
(注)外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
(注)合成指数は、BofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス(BB-B、円ヘッジベース)×50%、バークレイズ・キャピタル・グローバル
総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)×50%を合成したものです。
(注)BofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス(BB-B、円ヘッジベース)とは、BofAメリルリンチ社が算出するグローバルベースの高
利回り債券の値動きを示す代表的な指数を円換算したものです。
1
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
バークレイズ・キャピタル・
グローバル総合(日本円除く)
インデックス(円ヘッジベース)
決
算
期
決
算
日
期
騰
第 作成期
10
第
作成期
11
第
作成期
12
第
作成期
13
第
作成期
14
第55期
第56期
第57期
第58期
第59期
第60期
第61期
第62期
第63期
第64期
第65期
第66期
第67期
第68期
第69期
第70期
第71期
第72期
第73期
第74期
第75期
第76期
第77期
第78期
第79期
第80期
第81期
第82期
第83期
第84期
2008年8月15日
2008年9月16日
2008年10月15日
2008年11月17日
2008年12月15日
2009年1月15日
2009年2月16日
2009年3月16日
2009年4月15日
2009年5月15日
2009年6月15日
2009年7月15日
2009年8月17日
2009年9月15日
2009年10月15日
2009年11月16日
2009年12月15日
2010年1月15日
2010年2月15日
2010年3月15日
2010年4月15日
2010年5月17日
2010年6月15日
2010年7月15日
2010年8月16日
2010年9月15日
2010年10月15日
2010年11月15日
2010年12月15日
2011年1月17日
落
ピムコ ケイマン 純
グ ロ ー バ ル 総
ア グ リ ゲ イ ト
エクス・ジャパン
(エン・ヘッジド)
インカム ファンド
%
%
49.3
50.0
48.9
50.2
48.3
50.8
47.1
51.7
47.7
50.9
49.7
49.1
49.3
49.7
48.0
50.9
49.3
49.6
50.3
49.7
50.7
48.3
50.1
49.1
51.7
49.0
52.1
49.2
51.2
47.8
51.1
47.9
51.1
47.9
51.2
47.9
50.5
48.8
51.0
48.1
51.1
47.9
49.9
48.5
49.6
49.4
50.0
49.0
49.8
49.3
49.7
48.8
50.2
48.9
51.3
49.2
50.9
48.0
51.2
47.9
ピムコ ケイマン
中 グローバル ハイ
率 インカム(エン・
ヘッジド)ファンド
%
0.4
0.9
△3.0
1.6
2.1
2.1
△0.9
△0.5
1.0
0.9
△0.9
2.1
1.4
1.0
0.5
0.4
0.4
0.0
0.4
0.6
0.3
1.1
0.1
0.9
1.6
0.3
0.7
△1.0
△2.1
0.7
118.73
119.80
116.16
118.01
120.52
123.06
121.99
121.43
122.60
123.75
122.60
125.18
126.88
128.14
128.83
129.36
129.82
129.88
130.37
131.12
131.47
132.97
133.14
134.31
136.48
136.87
137.84
136.44
133.55
134.43
投 資 信 託 証 券 比 率
資
産
額
百万円
3,654
3,589
3,091
2,990
2,798
2,981
2,943
2,776
3,016
3,335
3,570
3,802
4,282
4,557
5,057
5,334
5,698
6,124
6,198
6,471
6,857
7,385
7,187
8,058
8,707
9,626
10,511
10,426
9,665
9,548
(注)バークレイズ・キャピタル・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)とは、バークレイズ・キャピタル社が算出するグローバルベー
スの投資適格債券の値動きを示す代表的な指数を円換算したものです。
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期
年
月
日
基
準
価
額
騰
落
率
合
成
数
騰
落
B of A メ リ ル リ ン チ
グローバル・ハイイールド・
率 イ ン デ ッ ク ス 騰
(BB-B、円ヘッジベース)
率
円
9,029
7月末
(期 末)2010年8月16日
9,112
9,192
0.9
1.8
132.08
132.94
1.1
1.8
139.95
140.19
1.7
1.9
第80期
(期 首)2010年8月16日
8月末
(期 末)2010年9月15日
9,132
9,197
9,236
-
0.7
1.1
132.94
133.82
134.56
-
0.7
1.2
140.19
140.95
143.22
-
0.5
2.2
第81期
(期 首)2010年9月15日
9月末
(期 末)2010年10月15日
9,176
9,253
9,337
-
0.8
1.8
134.56
135.48
136.79
-
0.7
1.7
143.22
144.64
146.93
-
1.0
2.6
第82期
(期 首)2010年10月15日
10月末
(期 末)2010年11月15日
9,277
9,275
9,269
-
△0.0
△0.1
136.79
136.73
136.50
-
△0.0
△0.2
146.93
147.70
147.81
-
0.5
0.6
第83期
(期 首)2010年11月15日
11月末
(期 末)2010年12月15日
9,224
9,114
9,034
-
△1.2
△2.1
136.50
135.04
134.29
-
△1.1
△1.6
147.81
145.68
146.16
-
△1.4
△1.1
第84期
(期 首)2010年12月15日
12月末
(期 末)2011年1月17日
8,989
9,043
9,130
-
0.6
1.6
134.29
134.94
136.03
-
0.5
1.3
146.16
146.82
148.99
-
0.4
1.9
130.66
%
-
落
(期 首)2010年7月15日
第79期
%
-
指
137.60
%
-
(注)当ファンドの基準価額は、投資対象とする各ファンドの前営業日の基準価額を基に計算しております。
(注)基準価額は1万口当たり。
(注)期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
3
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2011/02/08
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
決算期
年
月
日
バークレイズ・キャピタ
ル・グローバル総合
(日本円除く)インデックス 騰
( 円 ヘ ッ ジ ベ ー ス )
落
投
資
信
託
ピ ム コ
ケ イ マ ン
ロ ー バ ル
ハ イ
率 グ
イ ン カ ム ( エ ン ・
ヘッジド)ファンド
%
50.0
%
49.0
0.5
1.6
50.5
49.8
48.9
49.3
136.48
137.54
136.87
-
0.8
0.3
49.8
49.9
49.7
49.3
49.8
48.8
(期 首)2010年9月15日
9月末
(期 末)2010年10月15日
136.87
137.37
137.84
-
0.4
0.7
49.7
51.2
50.2
48.8
50.3
48.9
第82期
(期 首)2010年10月15日
10月末
(期 末)2010年11月15日
137.84
137.01
136.44
-
△0.6
△1.0
50.2
50.7
51.3
48.9
48.6
49.2
第83期
(期 首)2010年11月15日
11月末
(期 末)2010年12月15日
136.44
135.50
133.55
-
△0.7
△2.1
51.3
49.6
50.9
49.2
47.9
48.0
第84期
(期 首)2010年12月15日
12月末
(期 末)2011年1月17日
133.55
134.25
134.43
-
0.5
0.7
50.9
51.0
51.2
48.0
48.2
47.9
(期 首)2010年7月15日
134.31
7月末
(期 末)2010年8月16日
134.95
136.48
第80期
(期 首)2010年8月16日
8月末
(期 末)2010年9月15日
第81期
第79期
%
-
証
券
比
率
ピムコ ケイマン グローバル
アグリゲイト エクス・
ジャパン(エン・ヘッジド)
イ ン カ ム
フ ァ ン ド
4
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4
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
当作成期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ4.1%(分配金再投資ベース)の上昇となりました。
基準価額の推移
9,600
基準価額(円)
基準価額(分配金再投資)(円)
ベンチマーク
9,400
9,200
9,000
8,800
10/7/15
7/30
8/31
9/30
10/29
11/30
12/30
11/1/17
(注)基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
(注)ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
ては、ピムコ ケイマン グローバル ハイ イ
ンカム(エン・ヘッジド)ファンドおよびピ
ムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エ
クス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム
ファンドはそれぞれベンチマークをアウトパ
フォーム(運用成果が上回る)しましたが、
信託報酬等のコストがあり、基準価額(分配
金再投資ベース)はベンチマーク(BofAメ
リルリンチ グローバル・ハイイールド・イン
デックス(BB-B、円ヘッジベース)と
バークレイズ・キャピタル・グローバル総合
(日本円除く)インデックス(円ヘッジベー
ス)を50%ずつ合成した指数)と同程度のパ
フォーマンスとなりました。
基準価額の変動要因
・当ファンドは2本の円建外国投資信託への
投資を通じて、日本を除く世界の高利回り
債券(ハイ・イールド債券)と投資適格債
券を概ね50%程度ずつ組み入れた運用を行
いました。
・当作成期を通じてみると、高利回り債券市
況および投資適格債券市況が堅調に推移し
たことは基準価額にプラスに影響しました。
・各資産の詳細な変動要因については、当
ファンドが投資対象とする円建外国投資信
託の項で説明します。
ベンチマークとの比較
高位組み入れを行った外国投資信託につい
5
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5
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
<ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド>
(記載文章はピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の計算期間に基づ
いています。)
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ8.5%(分配金再投資ベース)の上昇となりました。
基準価額の推移
14,600
基準価額(分配金再投資)(円)
BofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・
インデックス(BB-B、円ヘッジベース)
14,400
14,200
14,000
13,800
13,600
13,400
13,200
10/7/15
7/30
8/31
9/30
10/29
11/30
12/30
11/1/17
(注)基準価額(分配金再投資)は、分配金を再投資したものとして計算しています。
(注)ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額(分配金再投資)と同一になるよう指数化しています。
債券市況の推移
110
基準価額の変動要因
(当作成期首を100として指数化)
108
106
104
102
100
98
10/7/15 7/30
BofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・
インデックス(BB-B、Local)
8/31
9/30
10/29
11/30
12/30 11/1/17
◎高利回り債券市況
・当作成期の高利回り債券市況では、欧州金
融機関の資産査定(ストレステスト)が想
定の範囲内となり金融セクターに対する安
堵感が広がったことや、欧米企業の増益基
調が継続したことなどを受けて、投資家心
理の改善が見られました。当作成期末にか
けてはアイルランドなど欧州周辺国の財政
悪化問題が再燃し、高利回り債券市況は弱
含む局面も見られたものの、当作成期を通
じてみると概ね堅調な推移となりました。
前述の結果、高利回り債券市況の上昇は基
6
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6
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
準価額に対してプラス要因となりました。
なお、外貨建て債券への投資に伴う為替変
動リスクについては、為替予約取引を活用し
てほぼ100%ヘッジした状態を維持しました。
このため、為替変動による基準価額および後
述のベンチマーク対比の相対パフォーマンス
への影響は、限定的なものにとどまっていま
す。
ベンチマークとの比較
基準価額(分配金再投資ベース)は、ベン
チマーク(BofAメリルリンチ グローバル・
ハイイールド・インデックス(BB-B、円
ヘ ッ ジ ベ ー ス ) に 対 し 、 0.2 % の ア ウ ト パ
フォームとなりました。主な要因は次の通り
です。
(プラス要因)
・景気動向による影響を受け難いとの見通し
から積極姿勢とした携帯電話のパフォーマ
ンスが好調となったこと。
・消費低迷による影響を受けやすいとの見通
しから消極姿勢とした小売のパフォーマン
スが振るわなかったこと。
(マイナス要因)
・住宅市場の低迷による影響を受けやすいと
の見通しから消極姿勢とした不動産、建築
素材のパフォーマンスが好調であったこと。
7
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
<ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム
ファンド>
(記載文章はピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の計算期間に基づ
いています。)
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ1.2%(分配金再投資ベース)の上昇となりました。
基準価額の推移
12,800
12,600
12,400
12,200
基準価額(分配金再投資)(円)
バークレイズ・キャピタル・グローバル総合
(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)
12,000
10/7/15
7/30
8/31
9/30
10/29
11/30
12/30
11/1/17
(注)基準価額(分配金再投資)は、分配金を再投資したものとして計算しています。
(注)ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額(分配金再投資)と同一になるよう指数化しています。
債券市況の推移
基準価額の変動要因
(当作成期首を100として指数化)
110
◎投資適格債券市況
・当作成期の後半にかけて、米国で発表され
た減税措置に対する期待感などから主要国
で景況感の改善が見られたため、国債利回
りは上昇(債券価格は下落)しました。一
方で、投資家のリスク許容度の回復を受け
て、社債など非国債セクターのパフォーマ
ンスが堅調となったことが牽引し、投資適
格債券市況は堅調に推移しました。
108
106
104
102
100
バークレイズ・キャピタル・グローバル総合
(日本円除く)インデックス(ドルベース)
98
10/7/15 7/30
8/31
9/30
10/29
11/30
12/30 11/1/17
前述の結果、投資適格債券市況の上昇は基
準価額に対してプラス要因となりました。
8
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
なお、外貨建て債券への投資に伴う為替変
動リスクについては、為替予約取引を活用し
てほぼ100%ヘッジした状態を維持しました。
このため、為替変動による基準価額および後
述のベンチマーク対比の相対パフォーマンス
への影響は、限定的なものにとどまっていま
す。
充てなかった利益につきましては信託財産中
に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を
行います。また、収益分配金の計算過程につ
きましては、損益の状況の<注記事項>をご
参照ください。
今後の運用方針
ベンチマークとの比較
運用環境の見通し
基準価額(分配金再投資ベース)は、ベン
チマーク(バークレイズ・キャピタル・グ
ローバル総合(日本円除く)インデックス
(円ヘッジベース))に対し、1.1%のアウト
パフォームとなりました。主な要因は次の通
りです。
・主要国では各国中央銀行が金融緩和政策を
維持しているのに加え、今般米国で減税措
置を延長する方針が明らかになるなど、短
期的には金融・財政面での政策効果が消
費・投資を喚起し、景気を下支えする効果
を持つと考えます。しかし、主要国の財政
悪化は深刻な問題となりつつあり、また失
業率も高水準で推移するなど消費を取り巻
く環境は脆弱であることから、本格的な内
需主導の景気回復には時間を要すると考え
ます。
・企業動向に目を向けると、業績の改善基調
が継続しているほか、米金融危機以降、資
本増強やバランスシート調整など財務強化
に向けた取り組みが行われてきました。こ
のような企業のファンダメンタルズ(経済
の基礎的条件)の改善を受けて、高利回り
債の債務不履行率は当面の間は低位で推移
するものと考えられます。また、低金利の
環境下、高利回り債は高い利子収入を求め
る投資家の需要に支えられる可能性があり、
これらの要因は同市場へプラスに働くと見
ています。
(プラス要因)
・投資妙味があると判断した金融債などの社
債へ選択的に投資を行ったこと。
・欧州周辺国の財政悪化問題に対する懸念か
ら、ユーロ圏でドイツなど中核国の債券を
周辺国に対して重点的に投資したこと。
・欧州の財政悪化問題が通貨ユーロに対する
下押し圧力になると考え、通貨ユーロをア
ンダーウェイト(投資比率を基準となる配
分比率より少なくすること)としたこと。
(マイナス要因)
・米国で低金利環境が長期化するとの見通し
のもと、金利リスクを多めとしたこと。
収益分配金
<ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
(為替ヘッジ付き)>
各期とも、投資した投資信託証券から受け
取った分配金等を中心とし、為替ヘッジコス
ト考慮後のベンチマークの最終利回りおよび
市況動向等を勘案し分配を行いました(各期
の分配金額については14頁の「分配金のお知
らせ」をご覧ください)。なお、収益分配に
今後の運用方針
<ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
(為替ヘッジ付き)>
運用の基本方針にしたがって、引き続き2
本の円建外国投資信託への投資を通じて、日
本を除く世界の高利回り債券と投資適格債券
を概ね50%程度ずつ組み入れた運用を行い、
9
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
外貨建て債券への投資に伴う為替変動リスク
については、ほぼ100%ヘッジした状態を維持
しながら、毎月の安定した分配をめざしてい
く方針です。
<ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカ
ム(エン・ヘッジド)ファンド>
・マクロ経済見通しと各銘柄の信用力分析を
組み合わせながら、銘柄分散の徹底といっ
た投資哲学に則って次のような運用を継続
することで、引き続き中長期的に優れたパ
フォーマンスの獲得をめざします。
・金利リスクについては、ベンチマークに対
して中立水準とし、市場の金利水準に応じ
て柔軟な対応とします。
・業種選択に関しては、景気低迷の影響を受
け難いと思われるヘルスケア、公益、担保
価値が高く資産の質が良好であるケーブル
テレビなどに積極姿勢を維持します。一方、
引き続き景気低迷の影響を受けやすい建築
資材などの住宅関連、小売などの消費関連
には消極姿勢を維持します。
<ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト
エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカ
ム ファンド>
・投資する債券の分散に配慮することはもと
より可能な限り様々な戦略への分散に努め
つつ、次のような運用を行うことで、長期
的な付加価値の獲得をめざします。
・ポートフォリオ全体の金利リスクについて
は、ベンチマークに対して中立水準とし、
市場の金利水準に応じて柔軟な対応としま
す。
・セクター戦略では、分散投資の観点から金
融債などの社債への投資を継続します。
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
(a) 信
(投
(販
(受
(b) 保
合
目
託
信
売
託
管
報
会
会
銀
費
(注)作成期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追
加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算
出した結果です。
(a) 信託報酬=作成期中の平均基準価額×信託報酬率
(b) 保管費用等は、作成期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
(注)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
第79期~第84期
酬
社)
社)
行)
64円
(37)
(25)
( 2)
用 等
計
売買および取引の状況
0
64
(2010年7月16日~2011年1月17日)
投資信託証券
第
79
期
付
買
邦(貨建 )
外 国
口
数
千口
金
~
額
千円
第
84
売
口
数
千口
期
付
金
額
千円
ピムコ ケイマン グローバル ハイ
インカム (エン・ヘッジド) ファンド
185
1,499,659
99
807,888
ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト
エクス・ジャパン (エン・ヘッジド) インカム ファンド
150
1,499,594
82
807,846
(注)金額は受渡代金。
利害関係人との取引状況等
(2010年7月16日~2011年1月17日)
当作成期における利害関係人との取引はありません。
組入資産の明細
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
第13作成期末
口
数
千口
第
口
14
数
千口
作
成
評 価 額
千円
期
末
比
率
%
ピムコ ケイマン グローバル ハイ
インカム (エン・ヘッジド) ファンド
511
597
4,887,680
51.2
ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・
ジャパン (エン・ヘッジド) インカム ファンド
合
計
404
472
4,574,372
47.9
915
1,070
9,462,052
99.1
(注)比率はピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の純資産総額に対する評価額の比率。
11
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
投資信託財産の構成
2011年1月17日現在
項
第
目
評
14
価
作
成
額
千円
期
比
末
率
%
ピムコ ケイマン グローバル ハイ
インカム (エン・ヘッジド) ファンド
4,887,680
50.7
ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・
ジャパン (エン・ヘッジド) インカム ファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
4,574,372
47.4
186,203
9,648,255
1.9
100.0
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
(A) 資
目
産
コール・ローン等
投資信託証券(評価額)
未 収 入 金
未 収 利 息
(B) 負
債
第 79 期 末
2010/8/16現在
8,791,547,889円
166,157,347
8,625,390,072
-
470
84,245,475
第 80 期 末
2010/9/15現在
9,731,551,884円
199,806,340
9,477,750,243
53,994,733
568
105,503,728
第 81 期 末
2010/10/15現在
10,637,179,580円
219,315,138
10,417,863,876
-
566
125,460,676
第 82 期 末
2010/11/15現在
10,642,722,436円
171,132,023
10,471,589,983
-
430
216,078,205
第 83 期 末
2010/12/15現在
9,912,841,507円
308,078,762
9,562,778,036
41,983,934
775
247,441,769
第 84 期 末
2011/1/17現在
9,648,255,525円
184,208,656
9,462,052,831
1,993,574
464
99,779,477
未
払
金
7,984,670
11,989,734
43,989,381
147,989,825
-
5,991,834
未払収益分配金
57,210,703
62,943,302
67,986,686
50,866,103
48,388,430
47,294,638
未 払 解 約 金
8,943,916
20,377,497
2,127,181
5,022,104
187,544,975
34,496,784
未 払 信 託 報 酬
10,073,649
10,160,379
11,320,863
12,160,894
11,471,313
11,957,601
その他未払費用
32,537
32,816
36,565
39,279
37,051
38,620
(C) 純資産総額(A-B)
8,707,302,414
9,626,048,156
10,511,718,904
10,426,644,231
9,665,399,738
9,548,476,048
元
本
9,535,117,318
10,490,550,472
11,331,114,492
11,303,578,586
10,752,984,533
10,509,919,571
次 期 繰 越 損 益 金 △ 827,814,904
△ 864,502,316
△ 819,395,588
△ 876,934,355
△ 1,087,584,795
△ 961,443,523
(D) 受 益 権 総 口 数
9,535,117,318口
10,490,550,472口
11,331,114,492口
11,303,578,586口
10,752,984,533口
10,509,919,571口
1万口当たり基準価額(C/D)
9,132円
9,176円
9,277円
9,224円
8,989円
9,085円
12
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
損益の状況
項
(A) 配
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
目
当 等 収 益
受 取 配 当 金
受 取 利 息
有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
信 託 報 酬 等
当期損益金(A+B+C)
前期繰越損益金
追加信託差損益金
(配 当 等 相 当 額)
(売買損益相当額)
計 (D+E+F)
収 益 分 配 金
次期繰越損益金(G+H)
追加信託差損益金
(配 当 等 相 当 額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰 越 損 益 金
第 79 期
2010/7/16~2010/8/16
51,285,431円
51,274,276
11,155
108,775,978
109,307,915
△ 531,937
△ 10,106,186
149,955,223
△ 74,895,935
△ 845,663,489
( 390,762,673)
(△1,236,426,162)
△ 770,604,201
△ 57,210,703
△ 827,814,904
△ 845,663,489
( 390,762,673)
(△1,236,426,162)
42,484,588
△ 24,636,003
第 80 期
2010/8/17~2010/9/15
50,955,586円
50,942,808
12,778
62,095,850
62,518,555
△ 422,705
△ 10,193,195
102,858,241
17,778,770
△ 922,196,025
( 434,747,139)
(△1,356,943,164)
△ 801,559,014
△ 62,943,302
△ 864,502,316
△ 922,196,025
( 434,747,139)
(△1,356,943,164)
57,693,709
-
第 81 期
2010/9/16~2010/10/15
54,575,377円
54,557,286
18,091
131,664,269
132,329,017
△ 664,748
△ 11,357,428
174,882,218
56,418,172
△ 982,709,292
( 476,657,090)
(△1,459,366,382)
△ 751,408,902
△ 67,986,686
△ 819,395,588
△ 982,709,292
( 476,657,090)
(△1,459,366,382)
163,313,704
-
第 82 期
2010/10/16~2010/11/15
54,671,852円
54,655,466
16,386
△ 54,141,578
13,593,983
△ 67,735,561
△ 12,200,173
△ 11,669,899
154,593,362
△ 968,991,715
( 485,843,663)
(△1,454,835,378)
△ 826,068,252
△ 50,866,103
△ 876,934,355
△ 968,991,715
( 485,843,663)
(△1,454,835,378)
146,198,938
△ 54,141,578
第 83 期
2010/11/16~2010/12/15
50,866,326円
50,852,443
13,883
△ 242,360,715
13,362,452
△ 255,723,167
△ 11,508,364
△ 203,002,753
85,226,968
△ 921,420,580
( 470,971,558)
(△1,392,392,138)
△1,039,196,365
△ 48,388,430
△1,087,584,795
△ 921,420,580
( 470,971,558)
(△1,392,392,138)
124,475,708
△ 290,639,923
第 84 期
2010/12/16~2011/1/17
56,801,327円
56,790,062
11,265
102,997,514
105,347,199
△ 2,349,685
△ 11,996,221
147,802,620
△ 159,257,785
△ 902,693,720
( 462,201,506)
(△1,364,895,226)
△ 914,148,885
△ 47,294,638
△ 961,443,523
△ 902,693,720
( 462,201,506)
(△1,364,895,226)
125,729,614
△ 184,479,417
(注)(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
(注)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①作成期首(前作成期末)元本額 8,925,351,492円
作成期中追加設定元本額 4,594,252,863円
作成期中一部解約元本額 3,009,684,784円
②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は961,443,523円です。
③第79期分配金の計算過程:計算期間末における解約処理後の配当等収益から費用を控除した額(48,047,409円)、解約処
理後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金補填後の額(0円)、収益調整金(390,762,673円)、および分
配準備積立金(51,647,882円)、より分配対象収益は490,457,964円(1万口当たり514円)であり、うち57,210,703円
(1万口当たり60円)を分配金額としております。
④第80期分配金の計算過程:計算期間末における解約処理後の配当等収益から費用を控除した額(46,361,513円)、解約処
理後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金補填後の額(32,108,997円)、収益調整金(434,747,139円)、
および分配準備積立金(42,166,501円)、より分配対象収益は555,384,150円(1万口当たり529円)であり、うち
62,943,302円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
⑤第81期分配金の計算過程:計算期間末における解約処理後の配当等収益から費用を控除した額(51,247,651円)、解約処
理後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(123,634,567円)、収益調整金(476,657,090円)、および分配準備積
立金(56,418,172円)、より分配対象収益は707,957,480円(1万口当たり624円)であり、うち67,986,686円(1万口当
たり60円)を分配金額としております。
⑥第82期分配金の計算過程:計算期間末における解約処理後の配当等収益から費用を控除した額(42,471,679円)、解約処
理後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、収益調整金(485,843,663円)、および分配準備積立金
(154,593,362円)、より分配対象収益は682,908,704円(1万口当たり604円)であり、うち50,866,103円(1万口当た
り45円)を分配金額としております。
⑦第83期分配金の計算過程:計算期間末における解約処理後の配当等収益から費用を控除した額(39,357,962円)、解約処
理後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、収益調整金(470,971,558円)、および分配準備積立金
(133,506,176円)、より分配対象収益は643,835,696円(1万口当たり598円)であり、うち48,388,430円(1万口当た
り45円)を分配金額としております。
⑧第84期分配金の計算過程:計算期間末における解約処理後の配当等収益から費用を控除した額(52,536,670円)、解約処
理後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金補填後の額(0円)、収益調整金(462,201,506円)、および分
配準備積立金(120,487,582円)、より分配対象収益は635,225,758円(1万口当たり604円)であり、うち47,294,638円
(1万口当たり45円)を分配金額としております。
⑨信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁してい
る額は25,846,246円です。
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
分配金のお知らせ
決
算
期
1万口当たり分配金
第79期
第80期
第81期
第82期
第83期
第84期
60円
60円
60円
45円
45円
45円
◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。
◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◆課税上の取り扱い
・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配
金」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下
回る部分の額が特別分配金となり、残りの額が普通分配金となります。
・特別分配金が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の個々の受益者の個別
元本となります。
・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、10%(所得税7%および地方
税3%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。なお、上記税率
は2011年12月31日まで適用される税率です。2012年以降は、20%(所得税15%および地方税5%)の税率となる予定です。
※法人受益者に対する課税は異なります。
※課税上の取扱いの詳細については、販売会社・税務署等にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※三菱UFJ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い
販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ(http://www.am.mufg.jp/)をご覧ください。
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド/ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
<参考>投資する投資信託証券およびその概要
フ ァ ン ド 名 ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト
(エン・ヘッジド)ファンド
エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカ
ム ファンド
運 用 方 針 ベンチマークであるBofAメリルリンチ グ ベンチマークであるバークレイズ・キャピタ
ローバル・ハイイールド・インデックス(B ル・グローバル総合(日本円除く)インデッ
B-B、円ヘッジベース)を上回る投資成果 クス(円ヘッジベース)を上回る投資成果を
めざします。
をめざします。
主要運用対象 世界各国の社債等
世界各国の国債、政府機関債、社債、モー
ゲージ証券(MBS)、資産担保証券(AB
S)等
主な組入制限 ・通常、ファンドの80%以上をBBB-格相 ・投資する公社債は原則として取得時におい
てBBB-格相当以上の格付を取得してい
当未満の格付を取得している公社債に投資
るものに限ります。
します。
・投資する公社債は原則として取得時におい ・投資する公社債の平均格付は、ポートフォ
リオ全体で原則としてAA-格相当以上に
てB-格相当以上の格付を取得しているも
維持します。
のに限ります。
・投資する公社債の平均格付は、ポートフォ ・ポートフォリオの平均デュレーションは、
原則としてベンチマーク±2年の範囲で調
リオ全体で原則としてB-格相当以上に維
整します。
持します。
・ポートフォリオの平均デュレーションは、 ・同一の発行体が発行する銘柄への投資比率
は、取得時において純資産総額の3%
原則としてベンチマーク±2年の範囲で調
(※)以内とします(国債や政府機関債等
整します。
を除きます。)。
・同一の発行体が発行する銘柄への投資比率
は 、 取 得 時 に お い て 純 資 産 総 額 の 3 % ・エマージング債への投資は行いません。
(※)以内とします(国債や政府機関債等 ・原則として、円に対して為替ヘッジを行い
ます。
を除きます。)。
・エマージング債への投資は行いません。
・原則として、円に対して為替ヘッジを行い
ます。
決
算
日 原則として毎年2月28日
分 配 方 針 原則として毎月経費控除後の利子収益および売買益より分配を行う方針です。ただし、適正
な分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配原資をこれらに限定しません。
なお、分配原資が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
(※)ファンドは上記の2つの外国投資信託に純資産総額の50%程度ずつ投資しますので、同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、原則として、ファンド全
体の純資産総額の1.5%程度を上限とします。
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド/ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
損益計算書、純資産変動計算書、投資有価証券明細表はPIMCO Cayman Trust Annual Report
February 28.2010版から抜粋して作成しています。
(1)損益計算書
(2009年3月1日~2010年2月28日)
ピムコ ケイマン
グローバル
ハイ インカム
(エン・ヘッジド)
ファンド
投資収益:
ピムコ ケイマン
グローバル
アグリゲイト
エクス・ジャパン
(エン・ヘッジド)
インカム ファンド
千米ドル
2,106
千米ドル
966
30
0
2,136
0
1
967
投資顧問料
0
0
事務手数料
支払利息
雑費用
費用合計
0
2
0
2
0
3
0
3
2,134
964
受取利息(外国税額控除後)*
受取配当金(外国税額控除後)*
雑収入
収益合計
費用:
投資純利益
実現及び未実現純評価(損)益:
実現投資純(損)益
372
先物契約、売建オプションおよびスワップ実現純(損)益
外国為替取引実現純(損)益
未実現投資純評価(損)益
先物契約、売建オプションおよびスワップ未実現純評価(損)益
外貨建資産および負債の換算に係る未実現純評価(損)益
当期純(損)益
運用による資産の純評価(損)益
*外国源泉課税
31
136
1,052
5,450
46
1,185
8,241
471
1,112
2,273
(244)
1,273
4,916
10,375
5,880
14
0
(注)データ提供元:ピムコジャパンリミテッド
(注)現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。
(注)各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド/ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
(2)純資産変動計算書
(2009年3月1日~2010年2月28日)
ピムコ ケイマン
グローバル
ハイ インカム
(エン・ヘッジド)
ファンド
純資産の増加(減少):
運用:
千米ドル
投資純利益
ピムコ ケイマン
グローバル
アグリゲイト
エクス・ジャパン
(エン・ヘッジド)
インカム ファンド
千米ドル
2,134
964
1,560
6,681
10,375
1,614
3,302
5,880
配当収益と売買益からの分配額
(2,963)
(1,167)
配当収益と売買益を超過する分配額
分配金額合計
0
(2,963)
0
(1,167)
受益証券の発行
16,451
16,911
受益証券の償還
資本取引から生じる純資産の純増(減)額
(1,387)
15,064
22,476
(1,387)
15,524
20,237
期首
14,037
14,671
期末*
*分配(過分配)していない投資純利益を含んだ額
36,513
688
34,908
1,956
実現純(損)益
未実現純(損)益
運用から生じる純資産の純増加額
投資の分配:
資本取引:
純資産の増加(減少)額合計
純資産:
(注)データ提供元:ピムコジャパンリミテッド
(注)現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。
(注)各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
(3) 投資有価証券明細表(the Schedule of Investments)
(A)ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
(2010年2月28日現在)
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
BERMUDA 1.1%
GERMANY 1.2%
Intelsat Jackson Holdings S.A.
8.500% due 11/01/2019
$
Intelsat Subsidiary Holding Co. S.A.
8.875% due 01/15/2015
Total Bermuda
(Cost $408)
150 $
153
250
256
409
Cognis GmbH
9.500% due 05/15/2014
EUR
HeidelbergCement AG
7.500% due 04/03/2020
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
3.540% due 04/15/2013
Total Germany
(Cost $423)
CANADA 3.9%
Celestica, Inc.
7.625% due 07/01/2013
Kinder Morgan Finance Co. ULC
5.700% due 01/05/2016
Nortel Networks Ltd. (a)
0.000% due 07/15/2011
10.125% due 07/15/2013
OPTI Canada, Inc.
7.875% due 12/15/2014
8.250% due 12/15/2014
Quebecor Media, Inc.
7.750% due 03/15/2016
Teck Resources Ltd.
9.750% due 05/15/2014
10.250% due 05/15/2016
10.750% due 05/15/2019
Telesat Canada, Inc.
11.000% due 11/01/2015
Videotron Ltee
9.125% due 04/15/2018
Total Canada
(Cost $1,232)
50
52
170
166
85
80
61
60
25
75
22
67
130
131
75
85
395
89
101
488
100
109
50
55
1,401
Smurfit Kappa Funding PLC
7.750% due 04/01/2015
Total Ireland
(Cost $50)
175
239
440
$
50
49
49
100
139
50
69
208
150
184
184
100
105
75
65
175
310
253
416
839
100
100
138
131
269
100
141
ITALY 0.6%
Intesa Sanpaolo SpA
8.047% due 06/29/2049
Lottomatica SpA
8.250% due 03/31/2066
Total Italy
(Cost $218)
EUR
JERSEY, CHANNEL ISLANDS 0.5%
HSBC Capital Funding LP
5.369% due 10/29/2049
Total Jersey, Channel Islands
(Cost $205)
LUXEMBOURG 2.3%
EUR
150
206
206
Hellas Telecommunications Luxembourg V
4.684% due 10/15/2012
Lighthouse International Co. S.A.
8.000% due 04/30/2014
Wind Acquisition Finance S.A.
11.000% due 12/01/2015
11.750% due 07/15/2017
$
Total Luxembourg
(Cost $832)
DENMARK 0.8%
Danske Bank A/S
5.914% due 12/29/2049
$
Nordic Telephone Co. Holdings ApS
6.165% due 05/01/2016
EUR
8.250% due 05/01/2016
Total Denmark
(Cost $261)
100
83
30
100
41
148
272
MULTINATIONAL 0.7%
Reynolds Group Issuer, Inc.
7.750% due 10/15/2016
8.000% due 12/15/2016
Total Multinational
(Cost $270)
FRANCE 0.9%
Cie Generale
7.500% due
7.750% due
Rexel S.A.
8.250% due
Total France
(Cost $317)
70
131
IRELAND 0.1%
CAYMAN ISLANDS 0.6%
UPCB Finance Ltd.
7.625% due 01/15/2020
Total Cayman Islands
(Cost $208)
50 $
100
de Geophysique-Veritas
05/15/2015
$
05/15/2017
125
75
123
74
12/15/2016
100
142
339
EUR
EUR
NETHERLANDS 2.6%
Impress Holdings BV
9.250% due 09/15/2014
18
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
Intergen NV
9.000% due 06/30/2017
Rabobank Nederland NV
11.000% due 06/29/2049
Sensata Technologies BV
8.000% due 05/01/2014
9.000% due 05/01/2016
UPC Holding BV
7.750% due 01/15/2014
Total Netherlands
(Cost $843)
$
EUR
175 $
179
200
254
70
75
70
101
147
202
947
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
Altria Group, Inc.
9.250% due 08/06/2019
$
American Airlines, Inc.
10.500% due 10/15/2012
American International Group, Inc.
0.361% due 10/18/2011
4.000% due 09/20/2011
EUR
5.850% due 01/16/2018
$
8.000% due 05/22/2038
EUR
8.625% due 05/22/2038
GBP
American Stores Co.
8.000% due 06/01/2026
$
AmeriGas Partners LP
7.125% due 05/20/2016
7.250% due 05/20/2015
ARAMARK Corp.
3.749% due 02/01/2015
8.500% due 02/01/2015
ArvinMeritor, Inc.
8.125% due 09/15/2015
BAC Capital Trust VII
5.250% due 08/10/2035
GBP
Berry Petroleum Co.
10.250% due 06/01/2014
$
Berry Plastics Corp.
5.001% due 02/15/2015
Biomet, Inc.
10.000% due 10/15/2017
10.375% due 10/15/2017 (b)
11.625% due 10/15/2017
Brocade Communications Systems, Inc.
6.625% due 01/15/2018
Building Materials Corp. of America
7.000% due 02/15/2020
Cantor Fitzgerald LP
7.875% due 10/15/2019
Capital One Capital V
10.250% due 08/15/2039
CC Holdings GS V LLC
7.750% due 05/01/2017
Chart Industries, Inc.
9.125% due 10/15/2015
Chesapeake Energy Corp.
7.250% due 12/15/2018
7.500% due 06/15/2014
7.625% due 07/15/2013
9.500% due 02/15/2015
CIT Group, Inc.
7.000% due 05/01/2013
7.000% due 05/01/2014
7.000% due 05/01/2016
Citigroup, Inc.
5.500% due 02/15/2017
CL Capital Trust 1
7.047% due 04/29/2049
EUR
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
9.250% due 12/15/2017
$
Colorado Interstate Gas Co.
6.850% due 06/15/2037
Community Health Systems, Inc.
8.875% due 07/15/2015
Concho Resources, Inc.
8.625% due 10/01/2017
Constellation Brands, Inc.
7.250% due 09/01/2016
UNITED KINGDOM 2.7%
Barclays Bank PLC
14.000% due 11/29/2049
GBP
FCE Bank PLC
9.375% due 01/17/2014
EUR
HBOS PLC
6.750% due 05/21/2018
$
6.750% due 05/21/2018
Royal Bank of Scotland Group PLC
5.000% due 11/12/2013
Virgin Media Finance PLC
8.750% due 04/15/2014
EUR
9.750% due 04/15/2014
GBP
Virgin Media Secured Finance PLC
6.500% due 01/15/2018
$
Total United Kingdom
(Cost $908)
200
390
100
142
100
125
92
116
100
93
5
5
8
8
150
148
997
UNITED STATES 72.4%
ASSET-BACKED SECURITIES 0.1%
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
5.721% due 01/25/2037
100
48
BANK LOAN OBLIGATIONS 0.2%
Tribune Co.
5.250% due 06/04/2014 (a)
123
株数
72
1
36
COMMON STOCKS 0.1%
Dex One Corp.
CONVERTIBLE PREFERRED SECURITIES 1.0%
American International Group, Inc.
8.500% due 08/01/2011
Wells Fargo & Co.
7.500% due 12/31/2049
300
3
400
381
384
額面金額
(単位:千)
CORPORATE BONDS & NOTES 64.8%
AES Corp.
7.750% due 10/15/2015
8.000% due 06/01/2020
8.750% due 05/15/2013
8.875% due 02/15/2011
9.750% due 04/15/2016
AES Ironwood LLC
8.857% due 11/30/2025
AES Red Oak LLC
8.540% due 11/30/2019
Allison Transmission, Inc.
11.000% due 11/01/2015
$
5
100
175
25
100
5
99
179
26
107
41
40
172
177
75
78
25 $
31
375
386
50
100
150
100
100
46
132
121
90
101
75
67
55
10
55
10
25
50
22
51
185
169
200
205
50
55
50
47
150
100
350
165
110
389
50
51
50
50
100
102
200
227
25
27
130
130
300
50
100
225
297
51
105
246
100
200
100
95
184
89
525
513
50
66
250
258
50
52
550
571
50
52
100
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
Continental Airlines, Inc.
7.750% due 07/02/2014
$
106 $
9.798% due 04/01/2021
62
Continental Resources, Inc.
8.250% due 10/01/2019
50
Cricket Communications, Inc.
10.000% due 07/15/2015
100
Crown Americas LLC
7.625% due 05/15/2017
100
CSC Holdings LLC
7.625% due 04/01/2011
25
7.625% due 07/15/2018
210
7.875% due 02/15/2018
10
8.500% due 06/15/2015
25
8.625% due 02/15/2019
100
Delhaize America, Inc.
8.050% due 04/15/2027
120
Delta Air Lines, Inc.
7.111% due 09/18/2011
200
7.570% due 11/18/2010
300
9.500% due 09/15/2014
100
Denbury Resources, Inc.
8.250% due 02/15/2020
50
DISH DBS Corp.
6.625% due 10/01/2014
25
7.000% due 10/01/2013
150
7.125% due 02/01/2016
150
7.750% due 05/31/2015
55
7.875% due 09/01/2019
150
Dynegy Roseton
7.270% due 11/08/2010
35
El Paso Corp.
8.050% due 10/15/2030
100
8.250% due 02/15/2016
95
El Paso Performance-Linked Trust
7.750% due 07/15/2011
400
Energy Future Holdings Corp.
9.750% due 10/15/2019
137
10.000% due 01/15/2020
100
Energy Future Intermediate Holding Co. LLC
9.750% due 10/15/2019
167
Enterprise Products Operating LLC
8.375% due 08/01/2066
200
Equinix, Inc.
8.125% due 03/01/2018 (c)
50
First Data Corp.
9.875% due 09/24/2015
205
Ford Motor Credit Co. LLC
3.001% due 01/13/2012
250
7.000% due 10/01/2013
80
8.000% due 12/15/2016
475
8.125% due 01/15/2020
100
Forest Oil Corp.
8.500% due 02/15/2014
85
Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc.
8.375% due 04/01/2017
25
Freescale Semiconductor, Inc.
9.125% due 12/15/2014 (b)
33
Fresenius Medical Care Capital Trust IV
7.875% due 06/15/2011
175
Fresenius U.S. Finance II, Inc.
9.000% due 07/15/2015
50
Frontier Communications Corp.
7.125% due 03/15/2019
55
7.450% due 07/01/2035
120
8.250% due 05/01/2014
50
9.000% due 08/15/2031
15
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
General Electric Capital Corp.
6.875% due 01/10/2039
$
Georgia-Pacific LLC
7.125% due 01/15/2017
7.375% due 12/01/2025
8.000% due 01/15/2024
8.250% due 05/01/2016
GMAC, Inc.
8.000% due 11/01/2031
8.300% due 02/12/2015
Goodyear Tire & Rubber Co.
9.000% due 07/01/2015
Harrah's Operating Co., Inc.
10.000% due 12/15/2018
11.250% due 06/01/2017
HCA, Inc.
7.875% due 02/15/2020
8.750% due 11/01/2010
GBP
9.125% due 11/15/2014
$
9.250% due 11/15/2016
Hexion Finance Escrow LLC
8.875% due 02/01/2018
Intelsat Corp.
9.250% due 08/15/2014
9.250% due 06/15/2016
International Lease Finance Corp.
0.472% due 05/24/2010
4.875% due 09/01/2010
5.000% due 04/15/2010
5.300% due 05/01/2012
5.875% due 05/01/2013
6.625% due 11/15/2013
Ipalco Enterprises, Inc.
7.250% due 04/01/2016
JC Penney Corp., Inc.
7.950% due 04/01/2017
JohnsonDiversey, Inc.
8.250% due 11/15/2019
Kinder Morgan, Inc.
5.150% due 03/01/2015
6.500% due 09/01/2012
Lehman Brothers Holdings, Inc. (a)
5.625% due 01/24/2013
6.625% due 01/18/2012
6.750% due 12/28/2017
6.875% due 05/02/2018
Lender Processing Services, Inc.
8.125% due 07/01/2016
McJunkin Red Man Corp.
9.500% due 12/15/2016
MetLife Capital Trust IV
7.875% due 12/15/2037
MetLife Capital Trust X
9.250% due 04/08/2038
MGM Mirage
10.375% due 05/15/2014
11.125% due 11/15/2017
Midwest Generation LLC
8.560% due 01/02/2016
New Albertsons, Inc.
7.500% due 02/15/2011
Newfield Exploration Co.
6.875% due 02/01/2020
7.125% due 05/15/2018
Nielsen Finance LLC
11.500% due 05/01/2016
105
56
51
102
104
26
217
10
26
108
136
202
305
102
52
25
154
151
57
155
35
99
101
419
139
102
169
202
50
178
235
79
478
100
88
27
29
183
55
52
95
52
15
100 $
105
225
200
100
50
228
198
105
53
75
250
69
253
75
78
52
100
40
104
200
75
50
610
209
116
53
649
50
47
50
50
52
52
25
100
25
50
25
25
25
99
25
46
21
22
25
25
80
88
50
52
100
100
97
105
25
50
50
25
6
11
1
6
100
107
100
101
175
173
600
672
25
50
27
54
190
195
100
103
100
100
99
101
50
56
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
NPC International, Inc.
9.500% due 05/01/2014
$
100 $
NRG Energy, Inc.
7.250% due 02/01/2014
225
7.375% due 02/01/2016
280
7.375% due 01/15/2017
350
8.500% due 06/15/2019
50
NSG Holdings LLC
7.750% due 12/15/2025
140
Oshkosh Corp.
8.500% due 03/01/2020
25
Owens-Brockway Glass Container, Inc.
6.750% due 12/01/2014
EUR
100
Pacific Life Insurance Co.
9.250% due 06/15/2039
$
150
Peabody Energy Corp.
7.875% due 11/01/2026
100
Pioneer Natural Resources Co.
7.500% due 01/15/2020
100
PMI Group, Inc.
6.000% due 09/15/2016
300
Quicksilver Resources, Inc.
11.750% due 01/01/2016
100
Quintiles Transnational Corp.
9.500% due 12/30/2014 (b)
100
Qwest Capital Funding, Inc.
7.900% due 08/15/2010
25
Qwest Communications International, Inc.
7.500% due 02/15/2014
200
8.000% due 10/01/2015
100
Qwest Corp.
7.500% due 06/15/2023
25
8.375% due 05/01/2016
25
8.875% due 03/15/2012
100
RBS Capital Trust A
6.467% due 12/29/2049
EUR
150
Regions Financial Corp.
7.375% due 12/10/2037
$
325
7.750% due 11/10/2014
300
Reliant Energy Mid-Atlantic Power Holdings LLC
9.237% due 07/02/2017
48
RRI Energy, Inc.
7.625% due 06/15/2014
175
7.875% due 06/15/2017
50
SandRidge Energy, Inc.
8.625% due 04/01/2015 (b)
250
SLM Corp.
0.549% due 01/27/2014
175
5.000% due 10/01/2013
25
5.375% due 01/15/2013
100
8.450% due 06/15/2018
10
Southern Natural Gas Co.
5.900% due 04/01/2017
250
Speedway Motorsports, Inc.
8.750% due 06/01/2016
25
Sprint Capital Corp.
6.900% due 05/01/2019
245
7.625% due 01/30/2011
25
8.750% due 03/15/2032
110
Sprint Nextel Corp.
6.000% due 12/01/2016
25
8.375% due 08/15/2017
200
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.
6.750% due 05/15/2018
50
Suburban Propane Partners LP
6.875% due 12/15/2013
5
SunGard Data Systems, Inc.
9.125% due 08/15/2013
$
141 $
SUPERVALU, Inc.
7.500% due 11/15/2014
70
Tenaska Alabama Partners LP
7.000% due 06/30/2021
84
Tenneco, Inc.
8.125% due 11/15/2015
25
Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC
10.500% due 11/01/2016 (b)
106
TreeHouse Foods, Inc.
7.750% due 03/01/2018 (c)
50
TRW Automotive, Inc.
7.000% due 03/15/2014
110
United Air Lines, Inc.
9.750% due 01/15/2017
100
10.400% due 11/01/2016
200
Universal City Development Partners Ltd.
8.875% due 11/15/2015
100
Vanguard Health Holding Co. II LLC
8.000% due 02/01/2018
50
Ventas Realty LP
6.500% due 06/01/2016
75
6.750% due 04/01/2017
25
Visant Corp.
7.625% due 10/01/2012
100
Wells Fargo Capital XIII
7.700% due 12/29/2049
150
Wells Fargo Capital XV
9.750% due 12/31/2049
125
West Corp.
9.500% due 10/15/2014
50
Williams Cos., Inc.
7.500% due 01/15/2031
100
Williams Partners LP
7.250% due 02/01/2017
100
Windstream Corp.
7.875% due 11/01/2017
300
8.625% due 08/01/2016
150
WMG Acquisition Corp.
9.500% due 06/15/2016
100
Wynn Las Vegas Capital Corp.
6.625% due 12/01/2014
195
7.875% due 11/01/2017
100
99
227
277
345
50
122
25
138
180
103
101
173
114
101
26
203
104
24
28
109
115
282
309
52
168
47
246
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 6.2%
Adjustable Rate Mortgage Trust
3.765% due 10/25/2035
34
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
4.900% due 10/25/2035
147
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
0.549% due 03/25/2035
21
Greenwich Capital Commercial Funding Corp.
5.444% due 03/10/2039
100
GS Mortgage Securities Corp. II
5.560% due 11/10/2039
100
GSR Mortgage Loan Trust
3.724% due 05/25/2035
164
3.991% due 11/25/2035
177
Harborview Mortgage Loan Trust
0.469% due 03/19/2036
57
0.569% due 06/20/2035
101
Indymac Index Mortgage Loan Trust
5.573% due 05/25/2036
1,125
146
23
96
10
265
27
216
26
98
22
195
50
5
145
71
85
25
76
51
106
104
211
101
49
75
25
101
149
136
50
113
115
296
153
105
190
99
23,663
18
123
12
95
96
124
154
32
76
865
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
RBSCF Trust
6.068% due 09/17/2039
$
RBSSP Resecuritization Trust
0.531% due 03/26/2035
Residential Accredit Loans, Inc.
0.389% due 01/25/2037
5.500% due 02/25/2036
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates
5.725% due 10/25/2036
200 $
181
395
352
73
63
40
42
50
37
2,247
26,450
Total United States
(Cost $25,004)
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
TIME DEPOSITS 1.4%
BNP Paribas Bank
0.045% due 03/01/2010
Brown Brothers Harriman & Co.
0.010% due 03/01/2010
0.052% due 03/01/2010
DnB NORBank ASA
0.030% due 03/01/2010
HSBC Bank
0.063% due 03/01/2010
EUR
52 $
71
¥
CAD
155
1
2
1
$
364
364
53
80
518
2,118
GBP
Total Short-Term Instruments
(Cost $2,117)
SHORT-TERM INSTRUMENTS 5.8%
Total Investments 96.2%
(Cost $33,296)
REPURCHASE AGREEMENTS 4.4%
Barclays Capital, Inc.
0.100% due 03/01/2010
400
(Dated 02/26/2010. Collateralized by U.S. Treasury
Notes 5.000% due 05/15/2037 valued at $410.
Repurchase proceeds are $400.)
Deutsche Bank Securities, Inc.
0.110% due 03/01/2010
800
(Dated 02/26/2010. Collateralized by Freddie Mac
0.000% due 03/08/2010 valued at $715. Dated
02/26/2010. Collateralized by Fannie Mae
0.000% due 12/30/2010 valued at $103.
Repurchase proceeds are $800.)
JPMorgan Securities
0.100% due 03/01/2010
400
(Dated 02/26/2010. Collateralized by U.S. Treasury
Bonds 4.375% due 11/15/2039 valued at $409.
Repurchase proceeds are $400.)
$
Written Options (f) (0.0%)
(Premiums $44)
400
35,128
(2)
Other Assets and Liabilities (Net) 3.8%
Net Assets 100.0%
$
1,387
36,513
800
400
1,600
Notes to Schedule of Investments (amounts in thousands*, except number of contracts):
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(a) Security is in default.
(b) Payment in-kind bond security.
(c) When-Issued security.
(d) Cash of $79 has been pledged as collateral for the following open futures contracts on February 28, 2010:
90-Day
90-Day
90-Day
90-Day
Eurodollar
Eurodollar
Eurodollar
Eurodollar
銘柄
December Futures
June Futures
March Futures
September Futures
種類
限月
12/2010
06/2010
03/2010
09/2010
Long
Long
Long
Long
契約数
未実現評価益
9 $
31
9
11
2
1
12
37
$
80
(e) Swap agreements outstanding on February 28, 2010:
Credit Default Swaps on Corporate, Sovereign, and U.S. Municipal Issues - Sell Protection(2)
2010年2月28日時点の
参照債券
固定受取金利
満期日
ジット スプレッド
American International Group, Inc.
American International Group, Inc.
5.000%
5.000%
前払プレミ
市場価格 アム支払額 未実現評価益
(受取額)
100 $
2 $
(14) $
16
100
1
(23)
24
取引相手 イ ン プ ラ イ ド ク レ 想定元本(4)
09/20/2010 BOA
09/20/2011 BOA
(3)
3.665% $
4.552%
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
Credit Default Swaps on Corporate, Sovereign, and U.S. Municipal Issues - Sell Protection(2) (Cont.)
2010年2月28日時点の
固定受取金利
参照債券
取引相手 イ ン プ ラ イ ド ク レ 想定元本(4)
満期日
ジット スプレッド(3)
Community Health Systems, Inc.
Georgia-Pacific LLC
GMAC, Inc.
Qwest Capital Funding, Inc.
RRI Energy, Inc.
SLM Corp.
SLM Corp.
SLM Corp.
SLM Corp.
5.000%
5.000%
5.000%
4.350%
5.000%
5.000%
5.000%
5.000%
7.600%
03/20/2014
06/20/2014
03/20/2012
09/20/2010
09/20/2014
12/20/2013
06/20/2012
06/20/2010
03/20/2012
GSC
BOA
MLP
GSC
DUB
BCLY
BOA
GSC
GSC
前払プレミ
市場価格 アム支払額 未実現評価益
(受取額)
$
0 $
(5) $
5
9
(8)
17
2
(15)
17
4
0
4
(6)
(14)
8
2
(5)
7
7
(19)
26
1
(3)
4
4
0
4
$
26 $
(106) $
132
4.898% $
2.252%
4.073%
0.753%
7.085%
4.614%
4.076%
2.320%
4.011%
50
75
100
150
100
50
225
50
50
想定元本(4)
市場価格
Credit Default Swaps on Credit Indices - Buy Protection(1)
参照指標
固定支払金利
Dow Jones CDX N.A. HY13 Index
(5.000%)
満期日
取引相手
12/20/2014 RBS
$
99 $
前払プレミアム支
未実現評価損
払額(受取額)
1 $
7 $
(6)
(2)
Credit Default Swaps on Credit Indices - Sell Protection
参照指標
固定受取金利
Dow Jones CDX N.A. HY9 Index
1.550%
満期日
想定元本(4)
取引相手
12/20/2010 MLP
$
市場価格
48 $
前払プレミアム支
未実現評価益
払額(受取額)
1 $
0 $
1
(1) If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap
agreement, the Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap
and deliver the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net
settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the
referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.
(2) If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap
agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take
delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement
amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced
obligation or underlying securities comprising the referenced index.
(3) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap
agreements on corporate issues, U.S. Municiapl issues or sovereign issues of an emerging country as of period end and serve as
an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the
credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection
and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement.
Wider credit spreads represent a
deterioration of the reference entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event
occurring as defined under the terms of the agreement.
(4) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of
credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(f) Written options outstanding on February 28, 2010:
Interest Rate Swaptions
銘柄
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap
Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap
Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap
取引相手 変動金利インデックス
BOA
BOA
CSFB
CSFB
DUB
DUB
GSC
JPM
MLP
MSC
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
3-Month
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
変動金利の
支払/受取
Receive
Pay
Receive
Pay
Receive
Pay
Pay
Pay
Pay
Receive
行使金利
3.250%
4.250%
3.250%
4.250%
3.250%
4.250%
4.250%
5.500%
5.800%
3.250%
行使期限
04/19/2010
04/19/2010
04/19/2010
04/19/2010
04/19/2010
04/19/2010
04/19/2010
08/31/2010
06/28/2010
04/19/2010
想定元本 プレミアム 市場価格
$
100 $
100
100
100
200
200
100
2,000
1,000
200
$
1 $
2
1
2
2
5
2
21
6
2
44 $
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
(g) Foreign currency contracts outstanding on February 28, 2010:
種類
Sell
Sell
Sell
Sell
Buy
Sell
Sell
Sell
Sell
Buy
Buy
Sell
Buy
Buy
Buy
Sell
Buy
Sell
契約でカバー
される元本金額
2,060
47
245
51
50
163
3
46
571
33,704
7,000
45,793
19,000
3,166,727
22,000
3,000
34,959
15,804
通貨
EUR
GBP
¥
取引相手
JPM
BCLY
CITI
DUB
GSC
JPM
RBS
BCLY
UBS
CITI
DUB
DUB
GSC
JPM
RBC
RBC
RBS
RBS
決済月
未実現評価益
03/2010
04/2010
04/2010
04/2010
04/2010
04/2010
04/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
$
$
148 $
0
2
0
0
9
0
3
45
7
0
0
3
407
1
0
3
0
628 $
未実現評価損
未実現純評価(損)益
0 $
0
0
0
(3)
0
0
0
0
0
0
(4)
0
0
0
(1)
0
0
(8) $
148
0
2
0
(3)
9
0
3
45
7
0
(4)
3
407
1
(1)
3
0
620
(1)
(h) Fair Value Measurements
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of February 28, 2010 in valuing the Fund's
assets and liabilities:
Quoted Prices in Active Markets
Significant Other Observable
Significant Unobservable
for Identical Investments (Level 1)
Inputs (Level 2)
Inputs (Level 3)
$
495 $
25,603 $
352
0
2,118
0
0
6,560
0
495
34,281
352
$
80 $
745 $
0
$
575 $
35,026 $
352
Category(2)
United States
Short-Term Instruments
Other Investments(3)
Financial Derivative Instruments(4)
Total
Fair Value at February 28, 2010
$
$
$
26,450
2,118
6,560
35,128
825
35,953
The following is a reconciliation of the fair valuations using significant unobservable inputs (Level 3) for the Fund during
the year ended February 28, 2010:
Category(2)
United States
Starting Balance at
February 28, 2009
$
Net
Purchases/
(Sales)
0 $
Accrued
Discounts/
(Premiums)
335 $
Net Change in
Unrealized
Net Change in
Net Transfers
Realized
Ending Balance at
Appreciation/
Unrealized
In/(Out) of
Gains/(Losses) Appreciation/
February 28, 2010 (Depreciation) on
Level 3
Investments held at
(Depreciation)
February 28, 2010(5)
1 $
1 $
15 $
0 $
352 $
15
(1) See note 2(c) in the Notes to Financial Statements for additional information.
(2) Refer to the Schedule of Investments for additional information.
(3) Sum of all other categories each of which individually have a market value of less than 5% of net assets.
(4) Financial Derivative Instruments may include open futures contracts, swap contracts, written options, and foreign currency
contracts.
(5) Any difference between Net Change in Unrealized Appreciation/(Depreciation) and Net Change in Unrealized Appreciation/
(Depreciation) on Investments held at February 28, 2010 may be due to premiums on Swaps that closed during the period.
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
(i) Fair Value of Derivative Instruments as of February 28, 2010(1)
The following is a summary of the fair valuations of the Fund's derivative instruments categorized by risk exposure:
Fair Values of Derivative Instruments on the Statement of Assets and Liabilities as of February 28, 2010.
Location
Asset derivatives
Variation margin receivable(2)
Unrealized appreciation on foreign currency contracts
Unrealized appreciation on swap contracts
Interest Rate Contracts
$
$
Liability derivatives
Written options outstanding
Variation margin payable(2)
Unrealized depreciation on foreign currency contracts
Unrealized depreciation on swap contracts
$
$
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Exchange
Credit Contracts Equity Contracts Other Contracts
Contracts
Total
80 $
0
0
80 $
0 $
628
0
628 $
0 $
0
133
133 $
0 $
0
0
0 $
0 $
0
0
0 $
80
628
133
841
(2) $
(80)
0
0
(82) $
0 $
0
(8)
0
(8) $
0 $
0
0
(6)
(6) $
0 $
0
0
0
0 $
0 $
0
0
0
0 $
(2)
(80)
(8)
(6)
(96)
Effect of Derivative Instruments on the Statement of Operations for the year ended February 28, 2010.
Location
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Exchange
Interest Rate Contracts
Credit Contracts Equity Contracts Other Contracts
Contracts
Realized Gain/(Loss) on derivatives
recognized as a result from operations
Net realized gain on investments
$
(purchased options)
Net realized gain (loss) on futures
contracts, written options and swaps
Net realized gain on foreign currency contracts
$
Change in Unrealized Appreciation/
(Depreciation) on derivatives
recognized as a result from operations
Net change in unrealized (depreciation) on
$
investments (purchased options)
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on
futures contracts, written options and swaps
Net change in unrealized appreciation on
foreign currency contracts
$
(1)
(2)
607 $
0 $
259
0 $
0 $
607
(123)
0
0
0
866 $
1,117
1,117 $
0
(123) $
0
0 $
0
0 $
(501) $
0 $
0 $
0 $
0 $
(198)
0
244
0
0
46
1,186
0
0
0
1,186
0 $
0 $
0
(699) $
0
0 $
Total
1,186 $
244 $
136
1,117
1,860
(501)
731
See note 4 in the Notes to Financial Statements for additional information.
Only current day's variation margin is reported within the Statement of Assets and Liabilities. The variation margin is
included in the open futures cumulative appreciation of $80 as reported in the Notes to Schedule of Investments.
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
(B) ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
(2010年2月28日現在)
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
FRANCE 15.4%
AUSTRALIA 5.1%
Australia Government Bond
6.250% due 06/15/2014
Commonwealth Bank of Australia
0.533% due 09/17/2014
0.636% due 12/10/2012
0.751% due 06/25/2014
2.500% due 12/10/2012
Crusade Global Trust
4.310% due 08/14/2037
Macquarie Bank Ltd.
3.300% due 07/17/2014
National Australia Bank Ltd.
3.375% due 07/08/2014
Suncorp-Metway Ltd.
4.000% due 01/16/2014
Westpac Banking Corp.
2.700% due 12/09/2014
2.900% due 09/10/2014
Total Australia
(Cost $1,766)
AUD
200 $
188
$
100
100
300
100
100
100
299
102
AUD
160
139
$
200
205
100
103
GBP
100
159
$
300
100
299
101
1,795
BNP Paribas
7.195% due 06/29/2049
$
200 $
BNP Paribas Home Loan Covered Bonds S.A.
3.000% due 07/23/2013
EUR
100
3.750% due 12/13/2011
100
BPCE S.A.
4.625% due 07/29/2049
100
Cie de Financement Foncier
2.250% due 01/25/2013
100
4.500% due 01/09/2013
100
CM-CIC Covered Bonds
3.125% due 01/21/2015
100
Compagnie de Financement Foncier
3.875% due 02/11/2011
200
4.000% due 07/21/2011
100
Credit Logement S.A.
4.604% due 03/29/2049
50
Dexia Credit Local
0.501% due 01/12/2012
$
300
0.910% due 01/14/2013
GBP
200
France Government Bond
3.500% due 04/25/2015
EUR
100
4.000% due 04/25/2013
100
4.000% due 04/25/2018
100
4.250% due 04/25/2019
300
5.000% due 04/25/2012
300
5.500% due 04/25/2010
100
5.500% due 10/25/2010
300
France Treasury Notes
3.000% due 01/12/2011
300
3.750% due 09/12/2010
200
GCE Covered Bonds
2.250% due 02/04/2013
100
Societe Financement de l'Economie Francaise
2.250% due 06/11/2012
$
200
2.875% due 09/22/2014
100
3.375% due 05/05/2014
100
Societe Generale
5.922% due 04/29/2049
100
Vivendi S.A.
5.750% due 04/04/2013
100
Total France
(Cost $5,377)
CANADA 7.4%
Broadway Credit Card Trust
5.234% due 06/17/2011
CAD
Canada Government Bond
3.500% due 06/01/2020
3.750% due 06/01/2012
4.250% due 06/01/2018
Canadian Imperial Bank of Commerce
2.000% due 02/04/2013
$
Citigroup Finance Canada, Inc.
5.500% due 05/21/2013
CAD
Ford Auto Securitization Trust
3.396% due 11/15/2011
Province of Ontario Canada
4.000% due 12/03/2019
EUR
4.700% due 06/02/2037
CAD
6.500% due 03/08/2029
Province of Quebec Canada
5.000% due 04/29/2019
EUR
Total Canada
(Cost $2,529)
100
98
300
600
400
283
597
407
300
301
100
98
56
54
200
200
100
280
190
116
100
152
2,576
DKK
140
142
95
138
146
138
280
142
53
300
305
144
147
145
442
444
137
423
418
278
138
204
102
104
85
108
5,393
GERMANY 18.4%
DENMARK 0.3%
Realkredit Danmark A/S
2.000% due 01/01/2011
Total Denmark
(Cost $98)
195
500
Bundesobligation
2.500% due 10/08/2010
3.500% due 04/08/2011
Bundesschatzanweisungen
1.250% due 03/11/2011
4.000% due 09/10/2010
92
92
EUR
1,100
100
1,520
141
100
200
138
278
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
IKB Deutsche Industriebank AG
2.125% due 09/10/2012
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
4.875% due 06/17/2019
Landwirtschaftliche Rentenbank
3.750% due 02/11/2016
NRW.Bank
0.652% due 08/24/2012
Republic of Germany
3.250% due 01/04/2020
3.750% due 01/04/2015
3.750% due 01/04/2019
4.000% due 01/04/2037
4.250% due 07/04/2014
4.250% due 07/04/2017
4.750% due 07/04/2034
4.750% due 07/04/2040
5.250% due 01/04/2011
5.625% due 01/04/2028
6.250% due 01/04/2030
Total Germany
(Cost $6,343)
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
NEW ZEALAND 0.6%
EUR
100 $
138
$
100
108
EUR
100
145
$
100
100
EUR
400
100
100
100
200
600
200
100
300
400
50
553
147
144
139
299
901
309
158
426
673
90
6,407
ANZ National International Ltd.
6.200% due 07/19/2013
$
Westpac Securities NZ Ltd.
3.450% due 07/28/2014
Total New Zealand
(Cost $200)
136
DnB NOR Boligkreditt
4.625% due 07/03/2012
Kommunalbanken AS
2.000% due 01/14/2013
Total Norway
(Cost $354)
87
104
214
EUR
100
145
$
200
202
347
100
102
102
100
138
100
138
200
276
552
$
160
148
EUR
100
137
$
131
118
100
82
EUR
100
105
$
100
103
EUR
100
106
65
56
100
102
Qatar Government International Bond
5.250% due 01/20/2020
Total Qatar
(Cost $101)
SWEDEN 1.6%
183
183
Stadshypotek AB
3.000% due 10/01/2014
EUR
Swedbank Hypotek AB
3.625% due 10/05/2016
Sweden Government International Bond
1.500% due 09/08/2011
Total Sweden
(Cost $578)
119
119
UNITED KINGDOM 7.1%
NETHERLANDS 4.1%
Achmea Hypotheekbank NV
0.599% due 11/03/2014
$
200
Deutsche Telekom International Finance BV
8.500% due 06/15/2010
120
Fortis Bank Nederland NV
3.375% due 05/19/2014
EUR
100
Globaldrive BV
4.000% due 10/20/2016
71
ING Bank NV
3.900% due 03/19/2014
$
200
Netherlands Government Bond
4.000% due 07/15/2019
EUR
100
4.500% due 07/15/2017
100
Rabobank Nederland NV
11.000% due 06/29/2049
$
275
Total Netherlands
(Cost $1,396)
100
QATAR 0.3%
LUXEMBOURG 0.3%
Volkswagen Car Lease
1.519% due 08/21/2015
Total Luxembourg
(Cost $128)
110
NORWAY 1.0%
ITALY 0.5%
Siena Mortgages SpA
0.945% due 12/16/2038
Total Italy
(Cost $166)
100 $
Barclays Bank PLC
0.424% due 03/23/2017
Bumper 2 S.A.
2.212% due 06/20/2022
Granite Master Issuer PLC
0.299% due 12/20/2054
HBOS PLC
5.375% due 11/29/2049
LBG Capital No.2 PLC
6.385% due 05/12/2020
Lloyds TSB Bank PLC
2.800% due 04/02/2012
Newgate Funding PLC
1.314% due 12/15/2050
Paragon Mortgages PLC
0.360% due 11/15/2038
Royal Bank of Scotland PLC
2.625% due 05/11/2012
200
123
142
98
209
145
151
349
1,417
$
27
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
2.650% due 04/23/2012
3.750% due 11/14/2011
4.125% due 11/14/2011
Silverstone Master Issuer PLC
2.067% due 01/21/2055
Spirit Issuer PLC
1.685% due 12/28/2011
United Kingdom Gilt
4.250% due 03/07/2036
4.750% due 12/07/2038
Yorkshire Building Society
2.000% due 03/30/2012
Total United Kingdom
(Cost $2,590)
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
$
200 $
205
EUR
200
285
GBP
100
159
200
308
100
113
100
100
144
157
100
153
2,481
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
Cytec Industries, Inc.
8.950% due 07/01/2017
$
100 $
Embarq Corp.
7.082% due 06/01/2016
200
HRPT Properties Trust
5.750% due 11/01/2015
250
JC Penney Corp., Inc.
7.950% due 04/01/2017
270
JPMorgan Chase & Co.
3.625% due 12/12/2011
EUR
100
Lehman Brothers Holdings, Inc. (a)
0.000% due 11/16/2009
$
100
0.000% due 05/25/2010
100
Merrill Lynch & Co., Inc.
6.875% due 04/25/2018
100
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
1.026% due 07/01/2010
100
Regions Financial Corp.
7.750% due 11/10/2014
100
SLM Corp.
4.750% due 03/17/2014
EUR
100
Time Warner, Inc.
5.500% due 11/15/2011
$
100
Verizon New York, Inc.
6.875% due 04/01/2012
100
Wachovia Bank N.A.
0.584% due 03/15/2016
100
WM Covered Bond Program
3.875% due 09/27/2011
EUR
100
4.375% due 05/19/2014
100
UNITED STATES 24.5%
ASSET-BACKED SECURITIES 0.6%
Amortizing Residential Collateral Trust
0.809% due 07/25/2032
$
4
0.929% due 10/25/2031
9
Bank of America Auto Trust
1.160% due 02/15/2012
100
Countrywide Asset-Backed Certificates
0.709% due 12/25/2031
3
Ford Credit Auto Owner Trust
1.132% due 01/15/2011
1
HFC Home Equity Loan Asset-Backed Certificates
0.579% due 09/20/2033
32
Truman Capital Mortgage Loan Trust
0.569% due 01/25/2034
1
Wachovia Asset Securitization, Inc.
0.489% due 06/25/2033
93
Wells Fargo Home Equity Trust
0.459% due 10/25/2035
9
CORPORATE BONDS & NOTES 11.0%
American International Group, Inc.
0.820% due 04/26/2011
EUR
4.000% due 09/20/2011
BA Covered Bond Issuer
4.125% due 04/05/2012
Bank of America Corp.
4.750% due 05/23/2017
4.750% due 05/06/2019
7.625% due 06/01/2019
$
Bear Stearns Cos., LLC
7.250% due 02/01/2018
BMW US Capital LLC
1.079% due 07/25/2011
Board of Trustees of The Leland Stanford
University
4.750% due 05/01/2019
Citigroup, Inc.
0.701% due 01/16/2012
GBP
5.500% due 04/11/2013
$
4
7
101
1
1
28
120
221
246
297
142
23
23
106
100
103
121
106
110
93
141
143
3,831
2
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 4.4%
American Home Mortgage Investment Trust
2.486% due 10/25/2034
$
23
Bear Stearns Alternative-A Trust
5.632% due 11/25/2036
191
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
4.584% due 08/25/2035
103
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
0.549% due 03/25/2035
435
0.559% due 02/25/2035
19
0.569% due 06/25/2035
127
0.609% due 09/25/2034
21
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates
5.311% due 12/15/2039
100
CS First Boston Mortgage Securities Corp.
6.500% due 04/25/2033
3
First Republic Mortgage Loan Trust
0.582% due 11/15/2031
33
GSR Mortgage Loan Trust
4.547% due 09/25/2035
100
Harborview Mortgage Loan Trust
0.419% due 01/19/2038
67
0.449% due 05/19/2035
46
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp.
5.420% due 01/15/2049
100
59
9
212
100
100
127
132
200
282
100
100
100
129
130
113
100
116
100
Junior
100
100
104
200
200
294
209
19
112
89
216
13
112
13
88
3
28
74
36
27
91
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
Mellon Residential Funding Corp.
0.672% due 12/15/2030
$
31 $
Merrill Lynch Countrywide Commercial Mortgage Trust
5.956% due 08/12/2049
200
Residential Asset Mortgage Products, Inc.
8.500% due 10/25/2031
104
Structured Asset Mortgage Investments, Inc.
0.459% due 05/25/2045
28
Thornburg Mortgage Securities Trust
0.349% due 07/25/2036
119
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates
0.459% due 04/25/2045
84
0.539% due 01/25/2045
19
0.769% due 12/25/2027
72
1.871% due 08/25/2042
13
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
4.607% due 06/25/2035
36
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 2.8%
Fannie Mae
0.479% due 06/25/2044
0.579% due 03/25/2044
2.625% due 12/01/2034
2.841% due 11/01/2034
4.500% due 02/25/2017 03/25/2017
5.550% due 04/01/2015
6.500% due 06/25/2044
Freddie Mac
1.681% due 10/25/2044
4.500% due 02/15/2015 02/15/2020
6.000% due 04/15/2036
Small Business Administration
4.625% due 02/01/2025
5.902% due 02/10/2018
U.S. TREASURY OBLIGATIONS 5.7%
U.S. Treasury Bonds
4.375% due 11/15/2039
4.500% due 08/15/2039
4.625% due 02/15/2040
5.500% due 08/15/2028
U.S. Treasury Notes
3.625% due 08/15/2019
4.000% due 08/15/2018 (c)
REPURCHASE AGREEMENTS 7.5%
Deutsche Bank Securities, Inc.
0.110% due 03/01/2010
$
900 $
(Dated 02/26/2010. Collateralized by Fannie
Mae 0.000% due 12/30/2010 valued at $204.
Collateralized by Freddie Mac 0.000% due
03/08/2010 valued at $715. Repurchase
proceeds are $900.)
JPMorgan Securities
0.100% due 03/01/2010
1,700
(Dated 02/26/2010. Collateralized by U.S.
Treasury Notes 1.500% due 12/31/2013 valued
at $1,735. Repurchase proceeds are $1,700.)
28
187
103
18
116
63
15
56
9
3
38
27
158
20
196
52
21
217
56
63
61
96
126
100
133
62
82
65
90
969
200
100
200
400
195
100
203
457
200
800
201
836
1,992
8,555
100
100
900
1,700
2,600
TIME DEPOSITS 1.4%
ANZ National Bank
2.930% due 03/01/2010
BNP Paribas Bank
0.040% due 03/01/2010
Brown Brothers Harriman & Co.
0.010% due 03/01/2010
0.010% due 03/01/2010
0.050% due 03/01/2010
0.060% due 03/01/2010
0.150% due 03/01/2010
0.990% due 03/01/2010
1.750% due 03/01/2010
DnB NORBank ASA
0.030% due 03/01/2010
35
1,551
3
40
26
151
Total United States
(Cost $8,686)
額面金額
時価
(単位:千) (単位:千)
AUD
23
21
EUR
120
163
\
SEK
CAD
GBP
DKK
NOK
NZD
97
9
10
8
20
4
1
1
1
9
13
4
1
1
285
285
499
3,199
$
Total Short-Term Instruments
(Cost $3,198)
Total Investments 95.8%
(Cost $33,510)
$
Written Options (e) (0.1%)
(Premiums $64)
Other Assets and Liabilities (Net) 4.3%
Net Assets 100.0%
33,432
(27)
$
1,503
34,908
SHORT-TERM INSTRUMENTS 9.2%
CERTIFICATES OF DEPOSIT 0.3%
Barclays Bank PLC
1.071% due 03/22/2011
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Notes to Schedule of Investments (amounts in thousands*, except number of contracts):
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(a) Security is in default.
(b) Cash of $10 has been pledged as collateral as of February 28, 2010 for swap, swaption and foreign currency contracts as
governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. Master Agreements.
(c) Securities with an aggregate market value of $36 and cash of $115 have been pledged as collateral for the following open
futures contracts on February 28, 2010:
銘柄
3-Month Euribor Interest Rate June Futures
Canada Government 10-Year Bond June Futures
Euro-Bobl 5-Year Note June Futures
Euro-Bund 10-Year Bond June Futures
Euro-Bund 10-Year Bond March Futures
U.S. Treasury 10-Year Note June Futures
United Kingdom Treasury 10-Year Gilt June Futures
種類
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
限月
06/2010
06/2010
06/2010
06/2010
03/2010
06/2010
06/2010
契約数
未実現評価益
17 $
5
4
4
4
0
3
1
11
20
26
20
2
2
$
52
(d) Swap agreements outstanding on February 28, 2010:
Credit Default Swaps on Corporate, Sovereign, and U.S. Municipal Issues - Buy Protection(1)
参照債券
Cytec Industries, Inc.
Embarq Corp.
HRPT Properties Trust
JC Penney Corp., Inc.
Time Warner, Inc.
Vivendi S.A.
固定支払金利
満期日
(1.000%)
(1.000%)
(1.960%)
(1.000%)
(0.310%)
(1.780%)
09/20/2017
06/20/2016
12/20/2015
06/20/2017
12/20/2011
06/20/2013
2010年2月28日時点の
前払プレミ
取引相手 イ ン プ ラ イ ド ク レ 想定元本(4) 市場価格 アム支払額 未実現評価(損)益
ジット スプレッド(3)
(受取額)
DUB
1.228% $
100 $
1 $
9 $
(8)
DUB
0.963%
200
(1)
(4)
3
MSC
2.030%
250
0
0
0
DUB
1.673%
300
12
19
(7)
BOA
0.406%
100
0
0
0
BNP
0.874%
100
(3)
0
(3)
$
9 $
24 $
(15)
Credit Default Swaps on Corporate, Sovereign, and U.S. Municipal Issues - Sell Protection(2)
参照債券
HSBC Finance Corp.
2010年2月28日時点の
前払プレミ
取引相手 イ ン プ ラ イ ド ク レ 想定元本(4) 市場価格 アム支払額 未実現評価益
ジット スプレッド(3)
(受取額)
5.000% 09/20/2013 DUB
1.022% $
100 $
15 $
9 $
6
固定受取金利
満期日
(1) If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap
agreement, the Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap
and deliver the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net
settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the
referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.
(2) If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap
agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take
delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement
amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced
obligation or underlying securities comprising the referenced index.
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
(3) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap
agreements on corporate issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues of an emerging country as of period end serve as an
indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit
derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may
include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of
the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as
defined under the terms of the agreement.
(4) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of
credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
Interest Rate Swaps
変動金利の
支払/受取
Pay
Pay
Pay
Pay
変動金利インデックス 固定金利
1-Month
3-Month
3-Month
3-Month
EUR-FRCPXTOB Index
Australian Bank Bill
Canadian Bank Bill
Canadian Bank Bill
2.080%
5.750%
3.750%
5.800%
満期日
取引相手
06/15/2012
12/16/2012
06/15/2020
12/19/2023
GSC
GSC
RBC
JPM
想定元本
EUR
AUD
CAD
市場価格
100 $
9,000
200
100
$
3
13
0
0
16
前払プレミアム支
未実現評価益
払額(受取額)
$
0 $
3
(1)
14
(4)
4
0
0
$
(5) $
21
(e) Written options outstanding on February 28, 2010:
Interest Rate Swaptions
銘柄
取引相手 変動金利インデックス
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap
JPM
JPM
BCLY
BCLY
MSC
6-Month
6-Month
3-Month
3-Month
3-Month
EUR-LIBOR
EUR-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
USD-LIBOR
変動金利の
支払/受取
Receive
Pay
Receive
Pay
Pay
行使金利
行使期限
3.250%
4.000%
3.250%
4.250%
10.000%
06/07/2010
06/07/2010
04/19/2010
04/19/2010
07/10/2012
想定元本 プレミアム 市場価格
EUR 1,000 $
1,000
$
1,000
1,000
300
$
13 $
9
13
8
2
45 $
8
1
1
2
1
13
Options on Exchange-Traded Futures Contracts
銘柄
行使価格
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note April Futures $
118.000
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note June Futures
119.000
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note May Futures
119.000
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note June Futures
114.000
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note May Futures
114.000
Put - IMM Eurodollar March Futures
98.500
行使期限
03/26/2010
05/21/2010
04/23/2010
05/21/2010
04/23/2010
03/15/2010
契約数
プレミアム
3 $
5
8
12
12
7
$
市場価格
1 $
3
2
6
4
3
19 $
2
3
3
4
2
0
14
(f) Foreign currency contracts outstanding on February 28, 2010:
種類
Sell
Sell
Sell
Sell
Sell
Sell
Buy
通貨
AUD
CAD
DKK
EUR
契約でカバー
される元本金額
368
3
1,305
635
26
7,989
7,989
取引相手
JPM
CITI
JPM
RBS
GSC
BCLY
BNP
決済月
04/2010
04/2010
04/2010
04/2010
03/2010
03/2010
03/2010
未実現評価益
$
0 $
0
17
7
0
417
21
未実現評価損
未実現純評価(損)益
(2) $
0
0
0
0
0
0
(2)
0
17
7
0
417
21
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
Foreign currency contracts (Cont.)
種類
Sell
Buy
Sell
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Buy
Buy
Sell
Buy
Buy
Sell
Buy
Buy
Sell
Buy
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Sell
Sell
Buy
Sell
Sell
Sell
通貨
EUR
GBP
\
KRW
NOK
SEK
契約でカバー
される元本金額
7,989
204
1,364
1,760
201
261
81
100
267
213
4
253
203
156
86
7
114
69
1,353
59,953
2,988,937
7,000
16,000
19,000
22,000
3,000
3,000
6,000
38,528
12,227
10,167
63,032
24,337
26,841
10,944
14,545
29,278
11,458
11,511
87
690
1,157
274
162
18
取引相手
BNP
CITI
CITI
DUB
GSC
GSC
MSC
MSC
RBS
RBS
BCLY
CITI
CITI
DUB
JPM
RBS
RBS
UBS
UBS
CITI
CSFB
DUB
DUB
GSC
RBC
RBC
RBS
BCLY
BCLY
DUB
MSC
BCLY
MSC
MSC
BCLY
BOA
CITI
JPM
MSC
CITI
GSC
HSBC
MSC
BNP
CITI
決算月
04/2010
04/2010
04/2010
04/2010
04/2010
04/2010
04/2010
04/2010
04/2010
04/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
07/2010
07/2010
07/2010
07/2010
08/2010
08/2010
08/2010
11/2010
11/2010
11/2010
11/2010
11/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
03/2010
未実現評価益
$
$
0 $
0
13
2
0
0
0
3
0
2
0
0
19
0
10
0
11
0
106
12
351
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1,000 $
未実現評価損
未実現純評価(損)益
(21) $
(2)
0
(4)
(10)
0
(1)
0
(7)
0
0
(19)
0
(11)
0
(1)
0
(3)
0
0
0
0
(2)
0
0
(1)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4)
0
0
0
(88) $
(21)
(2)
13
(2)
(10)
0
(1)
3
(7)
2
0
(19)
19
(11)
10
(1)
11
(3)
106
12
351
0
(2)
3
1
(1)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
(4)
0
0
0
912
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
(g) Fair Value Measurements(1)
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of February 28, 2010 in valuing the Fund's
assets and liabilities:
Quoted Prices in Active Markets
Significant Other Observable
for Identical Investments (Level 1)
Inputs (Level 2)
$
0 $
1,795
0
2,576
0
5,393
0
6,407
0
2,481
0
8,555
0
3,199
0
3,026
0
33,432
$
38 $
911
$
38 $
34,343
Category(2)
Australia
Canada
France
Germany
United Kingdom
United States
Short-Term Instruments
Other Investments(3)
Financial Derivative Instruments(4)
Total
Significant Unobservable
Inputs (Level 3)
$
0
0
0
0
0
0
0
0
0
$
0
$
0
Fair Value at February 28, 2010
$
$
$
1,795
2,576
5,393
6,407
2,481
8,555
3,199
3,026
33,432
949
34,381
The following is a reconciliation of the fair valuations using significant unobservable inputs (Level 3) for the Fund during
the year ended February 28, 2010:
Category(2)
Financial Derivative Instruments(4)
Starting Balance at
February 28, 2009
$
Net
Purchases/
(Sales)
3 $
Accrued
Discounts/
(Premiums)
0 $
Net Change in
Unrealized
Net Change in
Net Transfers
Appreciation/
Realized
Unrealized
Ending Balance at
In/(Out) of
Gains/(Losses) Appreciation/
February 28, 2010 (Depreciation) on
Level 3
Investments held at
(Depreciation)
February 28, 2010(5)
0 $
0 $
1 $
(4) $
0 $
0
(1) See note 2(c) in the Notes to Financial Statements for additional information.
(2) Refer to the Schedule of Investments for additional information.
(3) Sum of all other categories each of which individually have a market value of less than 5% of net assets.
(4) Financial Derivative Instruments may include open futures contracts, swap contracts, written options, and foreign currency
contracts.
(5) Any difference between Net Change in Unrealized Appreciation/(Depreciation) and Net Change in Unrealized Appreciation/
(Depreciation) on Investments held at February 28, 2010 may be due to premiums on Swaps that closed during the period.
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
(h) Fair Value of Derivative Instruments as of February 28, 2010(1)
The following is a summary of the fair valuations of the Fund's derivative instruments categorized by risk exposure:
Fair Values of Derivative Instruments on the Statement of Assets and Liabilities as of February 28, 2010.
Location
Asset derivatives
Variation margin receivable(2)
Unrealized appreciation on foreign currency contracts
Unrealized appreciation on swap contracts
Interest Rate Contracts
$
$
Liability derivatives
Written options outstanding
Variation margin payable(2)
Unrealized depreciation on foreign currency contracts
Unrealized depreciation on swap contracts
$
$
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Exchange
Credit Contracts Equity Contracts Other Contracts
Contracts
82 $
0
21
103 $
0 $
1,000
0
1,000 $
0 $
0
9
9 $
0 $
0
0
0 $
0 $
0
0
0 $
(27) $
(72)
0
0
(99) $
0 $
0
(88)
0
(88) $
0 $
0
0
(18)
(18) $
0 $
0
0
0
0 $
0 $
0
0
0
0 $
Total
82
1,000
30
1,112
(27)
(72)
(88)
(18)
(205)
Effect of Derivative Instruments on the Statement of Operations for the year ended February 28, 2010.
Location
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Exchange
Credit Contracts Equity Contracts Other Contracts
Interest Rate Contracts
Contracts
Realized Gain/(Loss) on derivatives
recognized as a result from operations
Net realized gain on investments
$
(purchased options)
Net realized gain (loss) on futures
contracts, written options and swaps
Net realized gain on foreign currency contracts
$
Change in Unrealized Appreciation/
(Depreciation) on derivatives
recognized as a result from operations
Net change in unrealized (depreciation) on
$
investments (purchased options)
Net change in unrealized (depreciation) on
futures contracts, written options and swaps
Net change in unrealized appreciation on
foreign currency contracts
$
(1)
(2)
270 $
0 $
483
2
0 $
Total
0 $
0 $
270
(14)
0
0
471
0
753 $
1,072
1,074 $
0
(14) $
0
0 $
0
0 $
(240) $
0 $
0 $
0 $
0 $
(240)
0
0
(244)
0
0
0 $
0 $
(84)
0
(324) $
0
(160)
1,461
0
1,461 $
(160) $
1,072
1,813
1,461
977
See note 4 in the Notes to Financial Statements for additional information.
Only current day's variation margin is reported within the Statement of Assets and Liabilities. The variation margin is
included in the open futures cumulative appreciation of $52 as reported in the Notes to Schedule of Investments.
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
<補足情報>
(1) ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム (エン・ヘッジド) ファンド投資信託証券の組入外国(外貨建)公社債
銘
柄
名
利
(アメリカ)
社債
率 額面金額
% 千アメリカドル
0.50
150
0.59
175
3.79
25
3.90
50
4.88
250
5.00
100
5.00
100
5.04
75
5.15
100
5.40
75
5.50
250
5.63
150
5.63
25
5.70
170
5.75
100
5.78
200
5.85
150
5.88
25
5.91
100
6.00
150
6.00
125
6.13
75
6.24
140
6.25
125
6.38
150
6.38
150
6.45
125
6.50
50
6.50
250
6.50
150
6.50
75
6.63
50
6.63
75
6.63
125
6.63
250
6.63
25
6.63
50
6.63
75
6.63
50
6.75
50
6.75
100
6.75
125
6.75
100
6.75
50
6.75
50
6.75
75
6.75
50
6.75
25
HBOS PLC SR SUBORDINATED EMTN FRN
SLM CORP FRN
ARAMARK CORP FRN
ING CAP FUNDING TRST III GLBL CO GTD
AMERICAN GENERAL FINANCE
ARAMARK CORP
RBS PLC GLBL
BERRY PLASTICS CORP 1ST LIEN
KINDER MORGAN
GEORGIA-PACIFIC LLC CO GTD 144A
HUNTSMAN INTL LLC GLBL CO GTD
FORD MOTOR CREDIT
LEHMAN BROS HLDGS SR UNS
KINDER MORGAN
GENERAL NUTRITION CENTER GLBL FRN
ING GROEP NV GLBL BD
AIG INC
AIG / ILFC
DANSKE BANK A/S 144A BD
HOST HOTELS & RESORTS
SPRINT NEXTEL BD SR UNSEC
JARDEN CORP CO GTD
UBS PFD FUNDING TRST V GLBL SUB
ALLY FINANCIAL INC CO GTD 144A
DAVITA INC CO GTD
LAS VEGAS SANDS CORP GLBL CO GDT
ANADARKO PETROLEUM CORP SR NT
PEABODY ENERGY CORP SR NT
TRANSOCEAN INC CO GTD
VIRGIN MEDIA SECURED FIN GLBL SR SECURE
WHITING PETROLEUM CORP SR SUBORD
BROCADE COMMUNICATIONS GLBL SR SECURED
CELANESE US HOLDINGS LLC CO GTD 144A
DAVITA INC CO GTD
FORD MOTOR CREDIT
AIG / ILFC
LEHMAN BROS HLDGS GLOBAL 2012
LIFEPOINT HOSPITALS INC CO GTD 144A
PRECISION DRILLING CORP SR UNSEC 144A
BALL CORP SR NT
HBOS PLC SUB NT 144A
HBOS PLC SUB NT REGS
AIG / ILFC SEC
LEHMAN BROS HLDGS JR
MARKWEST ENERGY PART/FIN CO GTD
RANGE RESOURCES
STARWOOD HOTELS
VALEANT PHARMACEUTICALS SR NT 144A
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
123
10,213 2016/9/30
163
13,563 2014/1/27
24
2,054 2015/2/1
46
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241
19,980 2012/7/15
101
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98
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75
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101
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74
6,152 2020/11/1
245
20,316 2016/6/30
157
13,083 2015/9/15
6
522 2024/1/24
173
14,360 2016/1/5
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154
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25
2,130 2013/5/1
93
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123
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150
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153
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122
10,141 2036/9/15
53
4,430 2020/9/15
273
22,689 2020/11/15
159
13,230 2018/1/15
77
6,382 2018/10/1
53
4,399 2018/1/15
78
6,475 2018/10/15
125
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26
2,163 2013/11/15
12
1,030 2024/1/18
75
6,258 2020/10/1
51
4,275 2020/11/15
53
4,410 2020/9/15
92
7,689 2018/5/21
116
9,611 2018/5/21
106
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0
2 2024/12/28
51
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78
6,506 2020/8/1
54
4,513 2018/5/15
25
2,122 2017/10/1
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
銘
柄
名
利
(アメリカ)
社債
率 額面金額
% 千アメリカドル
6.85
50
6.88
100
6.88
100
6.88
25
6.88
100
6.88
75
6.88
25
6.88
150
6.88
50
6.88
100
6.88
125
6.88
75
6.90
350
7.00
100
7.00
200
7.00
300
7.00
500
7.00
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7.00
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7.00
180
7.00
50
7.00
25
7.00
250
7.00
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250
7.12
100
7.13
100
7.13
25
7.13
55
7.13
50
7.13
150
7.13
250
7.13
225
7.13
150
7.13
100
7.13
200
7.25
100
7.25
50
7.25
300
7.25
150
7.25
50
7.25
50
7.25
150
7.25
125
7.25
25
7.25
150
7.25
200
7.38
25
7.38
200
7.38
280
7.38
350
EL PASO PIPE / COLORADO INT GAS
BE AEROSPACE INC SR NT
BROCADE COMMUNICATIONS GLBL SR SECURED
BUILDING MATERIALS CORP SR NT 144A
CF INDUSTRIES HOLDINGS I SR UNSECURED
HARVEST OPERATIONS CORP CO GTD 144A
LEHMAN BROS HLDGS MTN
NEWFIELD EXPLORATION
QEP RESOURCES INC SR NT
REGENCY ENERGY PARTNERS LP CO GTD
SPX CORP CO GTD 144A
SEAGATE HDD CAYMAN SR UNSECURED 144A
SPRINT CAPITAL CORP GLBL
BUILDING MATERIALS CORP SR SECURED 144A
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR NT
CIT GROUP INC SR SECURED SERIES A
CIT GROUP INC SERIES SR SECURED A
CIT GROUP INC SR SECURED SERIES A
FMG RESOURCES AUG 2006 SR NT 144A
FORD MOTOR CREDIT
INERGY LP/INERGY FIN SR UNSECURED 144A
LIMITED BRANDS CO GTD
TRW AUTO SR 144A
TENASKA ALABAMA II PT SR NT 144A
VALEANT PHARMACEUTICALS SR NT 144A
NGPL PIPECO LLC SR NT 144A
AMERIGAS PARTNERS
CF INDUSTRIES HOLDINGS I SR UNSECURED
FRONTIER COMM / CITIZENS
CONTINENTAL RESOURCES SR NT 144A
CROWN CASTLE INTL CORP SR NT
DISH DBS Corp
GEORGIA PACIFIC CORP GTD
AIG / ILFC SEC
NEWFIELD EXPLORATION
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD SR SECUR 144A
AMERIGAS PARTNERS
ARCH COAL INC SR NT
CHESAPEAKE ENERGY
CONSTELLATION BRANDS INC CO GTD
COVANTA HOLDING CORP SR NT
FOREST OIL CORPORATION
HCA 1ST LIEN
INTELSAT JACKSON HLDG SR UNSECURED 144A
AES IPALCO
PETROHAWK ENERGY CORP GLBL CO GTD
WIND ACQUISITION FIN SA SR SECURED 144A
CONTINENTAL RESOURCES
GEORGIA PACIFIC CORP
NRG ENERGY INC
NRG ENERGY INC
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
50
4,218 2037/6/15
104
8,654 2020/10/1
107
8,872 2020/1/15
25
2,088 2018/8/15
109
9,027 2018/5/1
77
6,428 2017/10/1
6
527 2024/5/2
161
13,401 2020/2/1
52
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103
8,530 2018/12/1
135
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72
6,040 2020/5/1
353
29,240 2019/5/1
104
8,633 2020/2/15
201
16,688 2019/1/1
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506
41,979 2015/5/1
403
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51
4,259 2015/11/1
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51
4,254 2018/10/1
26
2,184 2020/5/1
273
22,671 2014/3/15
85
7,063 2021/6/30
258
21,377 2020/10/1
110
9,177 2017/12/15
105
8,696 2016/5/20
27
2,274 2020/5/1
57
4,771 2019/3/15
53
4,389 2021/4/1
160
13,292 2019/11/1
260
21,584 2016/2/1
240
19,938 2017/1/15
159
13,230 2018/9/1
107
8,903 2018/5/15
206
17,081 2019/4/15
104
8,633 2015/5/20
53
4,389 2020/10/1
320
26,523 2018/12/15
159
13,230 2016/9/1
51
4,253 2020/12/1
51
4,275 2019/6/15
160
13,300 2020/9/15
128
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27
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154
12,795 2018/8/15
206
17,102 2018/2/15
26
2,215 2020/10/1
214
17,723 2025/12/1
291
24,117 2016/2/1
364
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
銘
柄
名
利
(アメリカ)
社債
率 額面金額
% 千アメリカドル
7.38
125
7.38
50
7.38
150
7.38
25
7.38
125
7.38
50
7.45
120
7.50
100
7.50
175
7.50
125
7.50
125
7.50
125
7.50
200
7.50
100
7.50
50
7.50
100
7.50
100
7.50
70
7.50
25
7.63
210
7.63
25
7.63
100
7.63
75
7.63
105
7.63
50
7.63
100
7.63
50
7.63
145
7.63
175
7.63
25
7.63
100
7.63
100
7.65
100
7.75
5
7.75
125
7.75
50
7.75
25
7.75
75
7.75
67
7.75
250
7.75
75
7.75
175
7.75
125
7.75
140
7.75
150
7.75
100
7.75
25
7.75
80
7.75
100
7.75
250
7.75
50
PHILLIPS-VAN HEUSEN SR NT
QVC INC SR SECURED 144A
REGIONS FINANCIAL CORP SUB NT
SUBURBAN PROPANE PARTNRS SR NT
SUNGARD DATA SYSTEMS INC SR NT 144A
WARNER MUSIC GROUP SR SUB NT
FRONTIER COMM / CITIZENS
BUILDING MATERIALS CORP SR NT 144A
CALPINE CORP SECURED
CIE GEN GEOPHYSIQUE YANK
ENERGY TRANSFER EQUITY SR UNSECURED
ALLY FINANCIAL INC NEW
JARDEN CORP SR SUBORD
PIONEER NATURAL RESOURCE SR UNSECURED
POLYPORE INTERNATIONAL SR NT 144A
QVC INC SR SECURED 144A
ROCKWOOD SPECIALTIES GRP
SUPERVALU
QWEST OP CO
CABLEVISION OP CO
CABLEVISION OP CO
CHESAPEAKE ENERGY
CITYCENTER HLDGS/FINANCE SR SEC 144A
CROWN AMER/CAP CORP II
FIDELITY NATIONAL INFORM GLBL CO GTD
LEVI STRAUSS & CO GLBL SR UNSECURED
MYLAN INC SR NT 144A
PLAINS EXPLORATION & PRO SR UNSECURED
RELIANT ENERGY INC
SPRINT CAPITAL CORP GLBL CO GTD
STEEL DYNAMICS INC SR NT 144A
SUNGARD DATA SYSTEMS INC SR NT 144A
RBS PERP GLBL JR SUB
AES SR UNSEC
ADVANCED MICRO DEVICES GLBL SR UNSEC
CABLEVISION HOLD CO
CC HOLDINGS GS V LLC/CROWN SR SEC 144A
CIE GEN GEOPHYSIQUE GLBL SR UNSEC
CONTINENTAL AIRLINES INC P/T 962A
EL PASO CORP
HCA HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A
JSG PACKAGING / SMURFIT CAP
LINN ENERGY LLC/FIN CORP CO GTD 144A
NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD 144A SEC
NIELSEN FINANCE LLC/CO SR NT 144A
PLAINS EXPLORATION & PRO SR NT
POLYMER GROUP INC SR SECURED 144A
QUEBECOR MEDIA SR NT
QUEBECOR MEDIA SR NT
SMITHFIELD FOODS INC SR UNSECURED
TENNECO INC 144A SR NT
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
133
11,064 2020/5/15
52
4,368 2020/10/15
142
11,801 2037/12/10
26
2,225 2020/3/15
127
10,585 2018/11/15
49
4,068 2014/4/15
106
8,795 2035/7/1
102
8,489 2020/3/15
176
14,638 2021/2/15
129
10,688 2015/5/15
134
11,128 2020/10/15
136
11,310 2013/12/31
210
17,433 2020/1/15
110
9,186 2020/1/15
51
4,285 2017/11/15
106
8,799 2019/10/1
103
8,551 2014/11/15
66
5,522 2014/11/15
25
2,086 2023/6/15
231
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25
2,093 2011/4/1
109
9,068 2013/7/15
75
6,289 2016/1/15
113
9,413 2017/5/15
53
4,441 2017/7/15
104
8,685 2020/5/15
54
4,544 2017/7/15
158
13,089 2020/4/1
184
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25
2,078 2011/1/30
107
8,903 2020/3/15
103
8,551 2020/11/15
85
7,081 2049/8/29
5
445 2015/10/15
128
10,676 2020/8/1
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179
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130
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130
10,812 2025/12/15
159
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105
8,716 2015/6/15
25
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83
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104
8,613 2016/3/15
268
22,257 2017/7/1
53
4,410 2018/8/15
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
銘
柄
名
利
(アメリカ)
社債
率 額面金額
% 千アメリカドル
7.75
250
7.75
175
7.75
250
7.75
75
7.88
250
7.88
200
7.88
100
7.88
150
7.88
500
7.88
25
7.88
100
7.88
200
7.88
100
7.88
150
7.88
25
7.88
100
7.88
50
7.88
100
7.88
50
7.88
100
7.88
125
7.88
300
7.88
100
8.00
300
8.00
250
8.00
75
8.00
250
8.00
200
8.00
500
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75
8.00
270
8.00
270
8.00
100
8.00
100
8.00
40
8.00
150
8.00
50
8.13
100
8.13
50
8.13
200
8.13
100
8.13
75
8.13
50
8.13
25
8.13
100
8.25
100
8.25
50
8.25
100
8.25
50
8.25
100
8.25
200
TRANSDIGM INC SR SUB NT 144A
TREEHOUSE FOODS INC SR UNSECURED
WARNER CHILCOTT CO LLC CO GTD 144A
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 1ST MTGE
AFFINION GROUP INC SR NT 144A
CALPINE CORP SECURED
CANTOR FITZGERALD LP BD 144A
CASE NEW HOLLAND INC 144A SR NT
DISH DBS Corp
FRONTIER COMMUNICATIONS GLBL SR UNSEC
GRAPHIC PACKAGING INTL SR NT
HCA 1ST LIEN
LAMAR MEDIA CORP GLBL CO GTD
MYLAN INC SR UNSECURED 144A
OPTI CANADA 2ND LIEN
PEABODY ENERGY
PETROHAWK ENERGY
PILGRIM'S PRIDE CORP CO GTD 144A
RELIANT ENERGY INC
SOLUTIA INC SR NT
UNIVISION COMMUNICATIONS SR SECUR 144A
WINDSTREAM CORP GLBL CO GTD
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP GLBL 1ST MTG
AES SR UNSEC
ALLY FINANCIAL INC GLBL CO GTD
SUPERVALU / AM STORES
CABLEVISION HOLD CO
CONSOL ENERGY INC 144A
FORD MOTOR CREDIT
ALLY FINANCIAL INC OLD
GEORGIA PACIFIC CORP
LYONDELL CHEMICAL SR SECURED
QWEST COMMUNICATIONS INT GLBL CO GTD
SLM CORP SR UNSECURED MTN
SENSATA TECH
VANGUARD HLT HDG LLC/INC GLBL CO GTD
VANGUARD HLT HDG LLC/INC CO GTD 144A
ARVINMERITOR NT
COTT BEVERAGES USA INC CO GTD
FORD MOTOR CREDIT
LENDER PROCESS SERVICES GLBL CO GTD WI
LIVE NATION ENTERTAINMENT SR UNSEC 144A
SCIENTIFIC GAMES INTERNAL SR SUB NT144A
TENNECO AUTOMOTIVE SR SUB
WINDSTREAM CORP GLBL CO GTD
BERRY PLASTICS CORP 1ST LIEN
COMMSCOPE INC SR NT 144A
CONSOL ENERGY INC 144A
CONTINENTAL RESOURCES GLBL CO GTD
DENBURY RESOURCES
DIVERSEY INC GLBL CO GTD
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
265
21,999 2018/12/15
189
15,725 2018/3/1
260
21,584 2018/9/15
81
6,755 2020/8/15
246
20,394 2018/12/15
208
17,226 2020/7/31
102
8,529 2019/10/15
168
13,913 2017/12/1
528
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27
2,298 2015/4/15
106
8,820 2018/10/1
219
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106
8,841 2018/4/15
168
13,975 2020/7/15
17
1,449 2014/12/15
110
9,172 2026/11/1
53
4,389 2015/6/1
100
8,323 2018/12/15
50
4,141 2017/6/15
108
9,017 2020/3/15
134
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321
26,647 2017/11/1
108
8,965 2017/11/1
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280
23,241 2020/3/15
63
5,279 2026/6/1
271
22,464 2020/4/15
217
18,013 2017/4/1
564
46,734 2016/12/15
82
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314
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303
25,100 2017/11/1
108
8,965 2015/10/1
103
8,603 2020/3/25
42
3,495 2014/5/1
155
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51
4,280 2018/2/1
106
8,830 2015/9/15
54
4,482 2018/9/1
232
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103
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77
6,428 2018/5/15
51
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26
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106
8,820 2018/9/1
107
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109
9,068 2020/4/1
55
4,575 2019/10/1
110
9,110 2020/2/15
218
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ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
銘
柄
名
利
(アメリカ)
社債
率 額面金額
% 千アメリカドル
8.25
272
8.25
50
8.25
25
8.25
75
8.25
100
8.25
75
8.25
250
8.25
200
8.25
75
8.25
250
8.25
50
8.30
250
8.38
25
8.38
200
8.38
250
8.38
500
8.45
10
8.50
50
8.50
150
8.50
25
8.50
85
8.50
25
8.50
150
8.50
150
8.50
500
8.50
200
8.54
159
8.56
157
8.63
125
8.63
200
8.63
50
8.63
100
8.63
50
8.63
250
8.63
100
8.63
75
8.63
100
8.63
50
8.63
250
8.63
50
8.75
190
8.75
250
8.75
45
8.75
110
8.86
39
8.88
25
8.88
375
8.88
250
8.88
250
8.88
100
9.00
100
FIRST DATA CORPORATION SR SEC 144A
FRONTIER COMM
FRONTIER COMMUNICATIONS GLBL SR UNSEC
GRIFOLS INC SR NT 144A
GOODYEAR TIRE & RUBBER C SR NT
GRAHAM PACK CO LP/GPC GLBL CO GTD
NRG ENERGY INC
NALCO CO GLBL SR NT
OPTI CANADA 2ND LIEN
PINNACLE FOODS FINANCE LLC CO GTD
SENECA GAMING CORP CO GTD 144A
ALLY FINANCIAL INC
AMERICAN RENAL
ENTERPRISE PRODUCTS OPER CO GTD A
NOVELIS INC CO GTD 144A
SPRINT NEXTEL CORP
SLM CORP
ARAMARK CORP
COOPER-STANDARD
CABLEVISION OP CO
FOREST OIL CORPORATION
FRONTIER COMMUNICATIONS GLBL UNSECURED
INTELSAT JACKSON
MANITOWOC COMPANY INC SR NT
RBS GLOBAL & REXNORD COR GLBL CO GTD
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD SR NT 144A
AES REDOAK
EDISON MIDWEST GEN
ALERE INC SR SUB 144A
CABLEVISION OP CO SR UNSEC
CONCHO RESOURCES INC CO GTD
GEOEYE INC SR UNSECURED
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC SR SUB 144A
AIG / ILFC
LINN ENERGY LLC/FIN CORP SR UNSEC 144A
PATHEON INC SR SECURED 144A
PINNACLE ENTERTAINMENT GLBL CO GTD
ROOFING SUPPLY/FINANCE SR SECURED 144A
SANDRIDGE ENERGY INC GLBL CO GTD
WEST CORP SR UNSECURED 144A
AIG / ILFC
NOVELIS INC CO GTD 144A
SANDRIDGE ENERGY INC GLBL CO GTD
SPRINT CAPITAL CORP GLBL CO GTD
AES IRONWOOD
AES SR UNSEC
COMMUNITY HEALTH
HEXION US FIN/NOVA SCOTI GLBL SR SECURE
INTELSAT OPCO
UNIVERSAL CITY DEVELOPMT CO GTD
BUMBLE BEE ACQUISITON CO SR SECUR 144A
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
259
21,513 2021/1/15
56
4,637 2014/5/1
28
2,324 2017/4/15
75
6,231 2018/2/1
105
8,758 2020/8/15
78
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256
21,222 2020/9/1
220
18,241 2017/5/15
52
4,379 2014/12/15
259
21,481 2017/9/1
50
4,203 2018/12/1
281
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25
2,137 2018/5/15
215
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267
22,154 2017/12/15
547
45,343 2017/8/15
10
885 2018/6/15
52
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28
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164
13,603 2019/11/1
163
13,572 2020/11/1
545
45,136 2018/5/1
206
17,102 2018/5/15
160
13,271 2019/11/30
159
13,193 2016/1/2
129
10,714 2018/10/1
229
19,007 2019/2/15
54
4,544 2017/10/1
106
8,799 2016/10/1
54
4,539 2021/3/15
275
22,775 2015/9/15
109
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76
6,351 2017/4/15
109
9,079 2017/8/1
52
4,368 2017/12/1
260
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54
4,492 2018/10/1
209
17,348 2017/3/15
270
22,387 2020/12/15
48
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115
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39
3,251 2025/11/30
25
2,073 2011/2/15
397
32,920 2015/7/15
273
22,646 2018/2/1
259
21,481 2015/1/15
108
8,944 2015/11/15
106
8,830 2017/12/15
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14:39:05
ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
銘
柄
名
利
(アメリカ)
社債
率 額面金額
% 千アメリカドル
9.00
15
9.00
100
9.00
50
9.00
250
9.00
225
9.00
75
9.00
200
9.00
200
9.00
200
9.13
175
9.13
100
9.13
50
9.13
130
9.13
50
9.13
50
9.24
45
9.25
125
9.25
100
9.25
250
9.25
1,010
9.25
50
9.25
100
9.38
150
9.38
75
9.50
225
9.50
100
9.50
100
9.50
50
9.50
100
9.50
100
9.50
275
9.50
150
9.50
150
9.63
100
9.75
150
9.75
137
9.75
417
9.75
250
9.75
100
9.75
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9.80
59
9.88
125
9.88
6
9.88
75
10.00
150
10.00
150
10.00
100
10.00
52
10.00
300
10.00
100
10.25
50
FRONTIER COMM / CITIZENS
CROWN CASTLE INTL CORP SR UNSECURED
FRESENIUS US FINANCE II SR UNSEC 144A
INEOS FINANCE PLC SR SECURED 144A
INTERGEN NV SR SECURED 144A
MGM RESORTS INTL SR SECURED 144A
TOMKINS (PINAFORE LLC/INC) SR SEC 144A
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD SR NT 144A
TRAVELPORT LLC/TRAVELPOR GLBL CO GTD
ASSOCIATED MATERIALS INC SR SEC 144A
BRICKMAN GROUP HOLDINGS SR NT 144A
SYNIVERSE HOLDINGS INC SR NT 144A
CHART INDUSTRIES INC GLBL SR SUB NT
QUICKSILVER RESOURCES
QUEBECOR / VIDEOTRON
RELIANT ENERGY / MID ATLANTIC
AIR MEDICAL GROUP HOLDINGS CO GTD 144A
CAPELLA HEALTHCARE 144A CO GTD
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE GLBL CO GTD B
HCA 2ND LIEN
INTELSAT CORP SR UNSECURED
PACIFIC LIFE INSURANCE CO 144A SUB
INSIGHT COMMUNICATIONS 144A SR NT
VERTELLUS SPECIALTIES SR SECURED 144A
CHESAPEAKE ENERGY
GRAPHIC PACKAGING INTL GLBL CO GTD
INTELSAT JACKSON
MCJUNKIN RED MAN CORP SR SECURED 144A
NPC INTERNATIONAL INC GLBL CO GTD
QUINTILES TRANSNATIONAL SR UNSEC 144A
SPECTRUM BRANDS INC SECURED 144A
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC CO GTD
WMG ACQUISITION CORP GLBL SR SECURED
GEOEYE INC GLBL SR UNSECURED
AES SR UNSEC
TXU (EFH) SECURED
TXU (EFH) SECURED
MICHAEL FOODS INC SR NT 144A
NFR ENERGY LLC/FIN CORP CO GTD 144A
UNITED AIRLINES INC 09-2 A EETC CO GTD
CONTINENTAL AIR EETC 05-ERJ
BAUSCH & LOMB INC GLBL SR UNSECURED
FIRST DATA CORP
BORGATA SR SECURED 144A
ALLIANCE ONE INTL INC GLBL CO GTD
BIOMET INC GLBL SR
TXU (EFH) SECURED
HARRAHS OPERATING CO INC GLBL SR SECUR
TENET HEALTHCARE CORP GLBL SR SECURED
VISANT CORP SR NT 144A
BERRY PETROLEUM CO SR NT
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
15
1,319 2031/8/15
111
9,234 2015/1/15
57
4,782 2015/7/15
270
22,413 2015/5/15
241
20,032 2017/6/30
83
6,894 2020/3/15
220
18,261 2018/10/1
211
17,475 2019/4/15
183
15,197 2016/3/1
185
15,399 2017/11/1
102
8,509 2018/11/1
52
4,368 2019/1/15
134
11,143 2015/10/15
55
4,575 2019/8/15
56
4,648 2018/4/15
48
4,017 2017/7/2
133
11,051 2018/11/1
108
8,965 2017/7/1
276
22,879 2017/12/15
1,090
90,340 2016/11/15
51
4,296 2014/8/15
128
10,647 2039/6/15
160
13,292 2018/7/15
80
6,692 2015/10/1
262
21,709 2015/2/15
111
9,193 2017/6/15
106
8,789 2016/6/15
49
4,078 2016/12/15
103
8,571 2014/5/1
102
8,509 2014/12/30
303
25,166 2018/6/15
170
14,131 2016/8/15
161
13,354 2016/6/15
114
9,472 2015/10/1
171
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139
11,577 2019/10/15
425
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274
22,697 2018/7/15
100
8,323 2017/2/15
109
9,103 2017/1/15
61
5,090 2021/4/1
135
11,206 2015/11/1
5
486 2015/9/24
78
6,491 2018/8/15
157
13,013 2016/7/15
169
14,037 2017/10/15
104
8,679 2020/1/15
47
3,924 2018/12/15
356
29,504 2018/5/1
107
8,861 2017/10/1
57
4,793 2014/6/1
40
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2011/02/08
14:39:05
ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
銘
柄
名
利
(アメリカ)
% 千アメリカドル
10.25
200
10.25
125
10.25
49
10.38
100
10.38
125
10.40
94
10.50
100
10.50
50
10.63
150
10.75
250
10.88
100
11.00
75
11.00
250
11.00
200
11.00
100
11.13
150
11.25
250
11.50
200
11.63
400
11.75
100
11.75
100
11.88
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12.63
22
2.25
150
7.50
0
8.00
250
0.42
65
0.50
53
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19
0.60
89
2.63
132
2.94
140
5.34
390
5.50
62
5.37
100
千ユーロ
3.74
250
3.86
150
5.99
250
6.13
100
6.13
150
6.38
200
6.47
150
6.50
50
6.75
50
6.75
100
6.88
100
7.00
100
7.00
150
7.13
125
7.13
50
CAPITAL ONE CAPITAL V GLBL NT
INTERACTIVE DATA CORP 144A CO GTD
TECK RESOURCES SEC
BIOMET INC GLBL SR TOGGLE
MGM RESORTS INTL SR SEC GLBL
UNITED AIRLINES INC GLBL EETC 2009-1
PETROHAWK ENERGY
SIMMONS FOODS INC SR SECURED 144A
SUNGARD DATA SYSTEMS INC GLBL CO GTD
TECK RESOURCES SEC
DJO FIN LLC/DJO FIN COR GLBL CO GTD
社債
ALLISON TRANSMISSION INC 144A SR NT
LYONDELL CHEMICAL SR SECURED
RABOBANK NEDERLAND JR SUBORD 144A
TELESAT CANADA/TELESAT L GLBL SR UNSEC
MGM RESORTS INTL SR SEC GLBL
HARRAHS OPERATING CO INC GLBL SR SEC
NIELSEN FINANCE LLC
BIOMET INC GLBL SUB
QUICKSILVER RESOURCES
WIND ACQUISITION FIN SA SR NT 144A
DOLLAR GENERAL CORP GLBL CO GTD
FIRST DATA CORPORATION SR NT 144A
CHESAPEAKE ENERGY CONVERT
新株予約権付社
WELLS
FARGO & CO CONV NEW MONEY L
債(転換社債)券
LBG CAPITAL NO.1 PLC BK GTD 144A
RALI 2006-QO10 A1 ARM 1MLIB+16
HVMLT 2006-1 2A1A 1MLIB+24
CWHL 2005-2 2A1 1MLIB+32
HVMLT 2005-9 2A1A AS 1MLIB+34
モーゲージ証券
CMLTI 2006-AR1 1A1 1YRTSY+240
GSR 2005-AR3 4A1 WM35 WC4.4531 ARM
INDX 2006-AR5 2A1 WM36 WC5.9865 ARM
RALI 2006-QA2 3A1 WM36 WC6.4574 ARM
アセットバック証券 CBASS 2007-CB1 AF2 WM36 WC8.0687
(ユーロ)
社債
率 額面金額
NXP BV/NXP FUNDING LLC EXCH GLBL FRN
GROHE HOLDING GMBH FRN SEC
PREGIS CORP GLBL SR SECURED FRN
BOMBARDIER INC REGS
ZIGGO FINANCE BV SENIOR SECURED REGS
TELENET FINANCE LUX SR SEC REGS
RBS CAP TRUST
CONTI-GUMMI FINANCE B.V. CO GTD REGS
OWENS ILLINOIS EUROPEAN
OWENS BROCKWAY SR
NALCO CO SR NT REGS
SUNRISE COMMUNICATIONS I CO GTD REGS
RHODIA SA REGS SR NT
CONTI-GUMMI FINANCE B.V. CO GTD REGS
CROWN EURO HOLDINGS SA REGS
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
215
17,868 2039/8/15
138
11,439 2018/8/1
60
5,003 2016/5/15
111
9,224 2017/10/15
142
11,788 2014/5/15
109
9,032 2018/5/1
115
9,524 2014/8/1
54
4,482 2017/11/1
167
13,851 2015/5/15
325
26,956 2019/5/15
109
9,089 2014/11/15
82
6,848 2015/11/1
286
23,733 2018/5/1
257
21,347 2049/6/29
113
9,400 2015/11/1
174
14,410 2017/11/15
284
23,551 2017/6/1
232
19,255 2016/5/1
458
37,931 2017/10/15
118
9,772 2016/1/1
113
9,358 2017/7/15
291
24,173 2017/7/15
21
1,749 2021/1/15
122
10,155 2038/12/15
202
16,747 2049/12/31
220
18,220 2049/12/29
40
3,381 2037/1/25
34
2,847 2036/3/19
12
1,073 2035/3/25
76
6,315 2035/6/20
116
9,688 2035/10/25
103
8,539 2035/5/25
330
27,404 2036/5/25
37
3,084 2036/2/25
48
3,992 2037/1/25
千ユーロ
246
27,251 2013/10/15
145
16,143 2014/1/15
246
27,251 2013/4/15
99
10,997 2021/5/15
151
16,724 2017/11/15
205
22,686 2020/11/15
101
11,204 2049/12/29
52
5,791 2016/1/15
51
5,685 2020/9/15
103
11,453 2014/12/1
105
11,721 2019/1/15
106
11,730 2017/12/31
159
17,678 2018/5/15
131
14,524 2018/10/15
52
5,796 2018/8/15
41
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41
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14:39:05
ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド
銘
柄
名
利
(ユーロ)
率 額面金額
ARDAGH PACKAGING FINANCE CO GTD REGS
CONTI-GUMMI FINANCE B.V. REGS
ALLY FINANCIAL INC NEW
HEIDELBERGCEMENT FINANCE B.V. CO GTD
UPCB FINANCE LTD SR SECURED REGS
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD SR SEC REGS
UPC HOLDING BV SR UNSECURED REGS
AIG INC JR SUB
ZIGGO BOND CO REGS BD
BEVERAGE PACKAGING HOLD
INTESA SANPAOLO SPA SR SUBORDINATED
CODERE FIN LUXEMBOURG SA REGS
LOTTOMATICA SPA BD EUR REGS
REXEL SA SR NT REGS
UPC HOLDING BV SR NT REGS
CONTI-GUMMI FINANCE B.V. SR SEC REG S
HERTZ HOLDGS NETHERLANDS SR SEC REGS
CIRSA FUNDING LUXEMBOURG CO GTD REGS
ISS HOLDINGS A/S SR SUB REGS
NARA CABLE FUNDING SR SECURED REGS
BOARDRIDERS SA SR NT REGS
GROUPE BPCE SUBORDINATED VAR
SENSATA TECH
PICARD BONDCO REGS
HAPAG-LLOYD CO GTD REGS
ARDAGH PACKAGING FINANCE CO GTD REGS
INEOS FINANCE PLC SR SECURED REGS
FORD MOTOR CREDIT / FCE BANK PLC
OXEA FINANCE/CY SCA CO GTD REGS
KERLING PLC SR SECURED REGS
WIND ACQUISITION FIN SR NT
%
7.38
7.50
7.50
7.50
7.63
7.75
8.00
8.00
8.00
8.00
8.05
8.25
8.25
8.25
8.38
8.50
8.50
8.75
8.88
8.88
8.88
9.00
9.00
9.00
9.00
9.25
9.25
9.38
9.63
10.63
11.75
千ユーロ
100
100
200
200
150
100
175
100
250
100
100
200
50
100
250
50
50
50
250
100
100
200
75
100
200
100
50
100
100
100
210
新株予約権付社
債(転換社債)券 LBG CAPITAL NO.1 PLC SERIES 32 BK GTD
7.38
100
社債
(イギリス)
社債
BANK OF AMERICA CAP TRUST VII GLBL BKGTD
AIG INC JR SUB
BARCLAYS BANK PLC SUBORDINATED
新株予約権付社
債(転換社債)券 LBG CAPITAL NO.1 PLC SERIES 19 BK GTD
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
103
11,481 2017/10/15
106
11,757 2017/9/15
213
23,571 2015/4/21
211
23,350 2020/4/3
162
17,969 2020/1/15
107
11,868 2016/10/15
185
20,528 2016/11/1
100
11,066 2068/5/22
264
29,256 2018/5/15
103
11,412 2016/12/15
94
10,457 2049/6/29
204
22,575 2015/6/15
49
5,519 2066/3/31
111
12,338 2016/12/15
264
29,273 2020/8/15
55
6,100 2015/7/15
55
6,100 2015/7/31
51
5,671 2018/5/15
263
29,187 2016/5/15
97
10,789 2018/12/1
108
12,007 2017/12/15
200
22,143 2049/3/29
79
8,839 2016/5/1
108
11,951 2018/10/1
220
24,346 2015/10/15
107
11,841 2020/10/15
55
6,100 2015/5/15
112
12,463 2014/1/17
113
12,505 2017/7/15
112
12,394 2017/2/1
237
26,318 2017/7/15
86
9,577
2020/3/12
千イギリスポンド 千イギリスポンド
5.25
200
146
8.63
100
101
14.00
100
122
19,276
13,349
16,046
2035/8/10
2068/5/22
2049/11/29
6,839
2020/3/19
11.04
50
52
(注)データ提供元:ピムコジャパンリミテッド
(注)データは現地2011年1月14日現在
(注)邦貨換算金額は、現地2011年1月14日現在のデータをもとに、2011年1月14日のThe WM Companyが提供する為替レート(1アメリカドル=82.82円、1ユーロ
=110.66円、1イギリスポンド=131.53円)により算出したものです。
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
(2) ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン (エン・ヘッジド) インカム ファンド投資信託証券の組入外国(外貨建)公社債
銘
柄
名
利
(アメリカ)
国債
エージェンシー債
地方債
社債
率 額面金額
% 千アメリカドル
0.13
95
5.25
100
0.58
100
0.64
200
0.68
100
0.68
100
0.80
500
1.35
100
2.00
250
2.50
100
2.63
100
2.65
200
2.70
300
2.75
100
2.80
100
2.80
400
3.00
100
3.00
400
3.30
200
3.38
100
3.49
400
3.50
400
3.90
200
4.00
100
4.63
177
5.90
75
6.25
200
5.02
100
5.29
100
5.55
100
5.69
100
5.70
200
5.74
200
5.81
100
5.94
100
6.31
100
6.52
200
6.55
100
7.05
200
7.60
200
7.63
100
7.73
100
8.08
100
0.39
200
1.03
200
1.12
100
1.25
500
1.25
300
U S TREASURY BILLS
QATAR (STATE OF) SR NT 144A
COMMONWEALTH BANK AUST GOV GTD FRN 144A
ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV GOV GTD 144A
COMMONWEALTH BANK AUST GOV GTD 144A FRN
NRW.BANK EMTN FRN LOC GOV GTD REGS
COMMONWEALTH BANK AUST GOV GTD 144A FRN
EXPORT-IMPORT BK KOREA FRN 144A
DEXIA CR SA NY GOVT GTD 144A
COMMONWEALTH BANK AUST GOV GTD 144A
RBS GOVT GTD 144A
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC GOV GTD EMTN
WESTPAC BANKING CORP GOV GTD REGS
DEXIA CREDIT LOCAL GOVT GTD 144A
LLOYDS TSB BANK PLC GOV GTD 144A
NIBC BANK NV GOVT LIQ GTD 144A
LEASEPLAN CORPORATION NV GOV GTD 144A
RBS PLC GOVT GTD 144A
MACQUARIE BANK LTD GOV GTD NT 144A
NATIONAL AUSTRALIA BANK GOV GTD 144A
COMMONWEALTH BANK AUST GOV LIQ GTD 144A
PROVINCE OF QUEBEC USD GLBL NT
ING BANK NV GOVT GTD 144A
ONTARIO (PROVINCE OF) GLBL BD GMTN
SBAP 2005-20B 1
SBIC 2008-P10A 1
TENN VALLEY AUTH SER E(750MM)
BAB DALLAS TEX AREA RAPID
BAB NY DORM-TXB-H-GEN PUR
BAB TRIBORO BRDG-BABS-A2
BAB NYC-SER F1
BAB CALIFORNIA ST
BAB L A MET TRANSN
BAB SAN ANTONIO ELEC
BAB AMERN MUN PWR
BAB SAN ANTONIO ELEC-BABS
BAB CHICAGO BRD OF ED
BAB - UNIV OF CALIFORNIA
BAB ALAMEDA JT PWRS-A-TXB
BAB CALIFORNIA ST
BAB CA ST-TXBL
AMERN MUN PWR-A-COMB
BAB AMERN MUN PWR-B
GECC GLBL UNSEC FRN A
EOG RESOURCES INC SR UNSECURED FRN
BMW US CAPITAL LLC FRN CO GTD EMTN
KOMMUNEKREDIT NT EMTN
SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDITT COVERED 144A
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
94
7,867 2011/1/27
107
8,892 2020/1/20
99
8,263 2014/9/17
199
16,502 2014/11/3
100
8,283 2012/12/10
100
8,305 2012/8/24
502
41,633 2014/6/25
99
8,279 2012/3/13
248
20,596 2013/3/5
103
8,534 2012/12/10
102
8,473 2012/5/11
205
16,980 2012/4/23
309
25,667 2014/12/9
100
8,284 2014/1/10
102
8,483 2012/4/2
414
34,298 2014/12/2
102
8,502 2012/5/7
408
33,813 2011/12/9
211
17,525 2014/7/17
105
8,759 2014/7/8
427
35,367 2014/8/13
389
32,293 2020/7/29
214
17,749 2014/3/19
102
8,497 2019/10/7
187
15,539 2025/2/1
84
6,986 2018/2/10
240
19,892 2017/12/15
90
7,527 2048/12/1
96
7,970 2033/3/15
90
7,501 2040/11/15
100
8,324 2023/12/1
195
16,223 2021/11/1
193
15,986 2039/6/1
100
8,290 2041/2/1
84
7,013 2047/2/15
98
8,154 2037/2/1
194
16,120 2040/12/1
97
8,108 2048/5/15
200
16,594 2044/12/1
212
17,581 2040/11/1
106
8,804 2040/3/1
105
8,728 2033/2/15
110
9,158 2050/2/15
197
16,382 2013/3/20
200
16,593 2014/2/3
100
8,289 2011/7/25
498
41,298 2013/9/3
298
24,738 2014/10/25
43
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43
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14:39:08
ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
銘
柄
名
利
(アメリカ)
社債
モーゲージ証券
率 額面金額
% 千アメリカドル
1.45
400
1.45
300
1.61
300
1.65
100
1.75
300
1.90
200
2.00
300
2.13
400
2.38
300
2.82
100
2.85
800
2.95
100
3.45
100
3.63
900
4.10
200
4.50
300
4.75
100
4.88
300
4.95
100
5.00
200
5.00
200
5.13
300
5.13
100
5.13
200
5.38
100
5.50
200
5.50
200
5.63
100
5.75
250
5.75
100
6.00
100
6.20
100
6.38
100
6.38
300
6.38
300
6.50
100
6.88
500
6.88
100
7.08
200
7.13
200
7.25
100
7.95
270
8.50
100
8.95
100
11.00
275
0.38
103
0.40
63
0.40
110
0.43
72
BANK OF NOVA SCOTIA COVERED 144A
STADSHYPOTEK AB COVERED 144A
ING BANK NV SR NT FRN 144A
BANK OF NOVA SCOTIA COVERED 144A
CITIGROUP INC GLBL SR NT FRN
PPG INDUSTRIES INC SR UNSECURED
CANADIAN IMPERIAL BANK COVERED 144A
CIE FINANCEMENT FONCIER COVERED 144A
BP CAPITAL MARKETS PLC CO GTD EMTN
LEHMAN BROS HLDGS FRN 2009
BANK OF MONTREAL COVERED 144A
LEHMAN BROS HLDGS FRN MTN 2010
MORGAN STANLEY SR UNSECURED
ENTERGY CORP SR NT
MORGAN STANLEY SR UNSECURED
BP CAPITAL MARKETS PLC CO GTD
STANFORD UNIVERSITY BD
LLOYDS TSB BANK PLC BK GTD
TRANSOCEAN INC CO GTD
KILROY REALTY LP SR UNSECURED
WAL-MART STORES INC SR NT
ENTERGY CORP SR NT
KU ENERGY CORP 1ST MTGE 144A
SYDNEY AIRPORT FINANCE CO GTD 144A
SLM CORP
CITIGROUP INC SR NT
PPG INDUSTRIES INC SR UNSECURED
ROCKIES EXPRESS PIPELINE NT 144A
COMMONWEALTH REIT SR UNSEC
VIVENDI NT 144A
CITIGROUP INC GLBL NT
WAL-MART STORES INC SR NT
CITIGROUP INC SR UNSECURED
GOODMAN FUNDING PTY LTD CO GTD 144A
LLOYDS TSB BANK PLC BK GTD
BANK OF AMERICA CORP SR NT
MERRILL LYNCH & CO NT MTN
VERIZON NEW YORK INC NT
EMBARQ CORP NT SR UNSECURED
AVIATION CAPITAL GROUP NT 144A
BEAR STEARNS CO INC GLBL SR UNSEC
JC PENNEY
PRIDE INTERNATIONAL INC SR NT
CYTEC INDUSTRIES INC SR UNSECURED
RABOBANK NEDERLAND JR SUBORD 144A
TMST 2006-4 A2B 1MLIB+12
PARGN 12A A2C 3MLIB+11 144A
GRANM 2007-1 2A1 3MLIB+7
GHM 2007-2A AC 3MLIB+13 144A
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
400
33,193 2013/7/26
298
24,689 2013/9/30
299
24,832 2013/10/18
96
7,961 2015/10/29
301
24,932 2014/1/13
190
15,809 2016/1/15
305
25,280 2013/2/4
403
33,448 2013/4/22
302
25,085 2011/12/14
24
2,039 2024/11/16
817
67,672 2015/6/9
24
2,039 2024/5/25
98
8,157 2015/11/2
900
74,601 2015/9/15
203
16,821 2015/1/26
303
25,169 2020/10/1
108
8,949 2019/5/1
300
24,890 2016/1/21
105
8,736 2015/11/15
201
16,727 2015/11/3
191
15,834 2040/10/25
298
24,689 2020/9/15
97
8,050 2040/11/1
192
15,953 2021/2/22
102
8,474 2014/5/15
214
17,750 2013/4/11
194
16,147 2040/11/15
97
8,089 2020/4/15
261
21,674 2015/11/1
108
8,965 2013/4/4
108
8,996 2017/8/15
111
9,227 2038/4/15
111
9,246 2014/8/12
287
23,825 2020/11/12
299
24,804 2021/1/21
110
9,130 2016/8/1
555
45,967 2018/4/25
106
8,837 2012/4/1
224
18,577 2016/6/1
203
16,887 2020/10/15
118
9,825 2018/2/1
295
24,485 2017/4/1
115
9,586 2019/6/15
122
10,123 2017/7/1
354
29,352 2049/6/29
102
8,510 2036/7/25
52
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103
8,530 2054/12/20
62
5,195 2039/6/18
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
銘
柄
名
利
(アメリカ)
モーゲージ証券
アセットバック証券
率 額面金額
% 千アメリカドル
0.45
61
0.48
42
0.49
25
0.49
75
0.49
6,609
0.57
16
0.58
384
0.58
19
0.59
17
0.60
105
0.61
31
0.61
33
0.64
19
0.69
98
0.70
23
0.71
98
0.80
65
1.54
57
1.73
11
2.14
17
2.26
19
2.46
2,025
2.69
125
2.76
60
2.89
95
2.90
100
2.93
89
2.93
35
3.04
24
3.16
298
4.00
1,000
4.00
7,000
4.07
300
4.50
3
4.50
4
4.50
54
4.59
100
5.21
174
5.31
100
5.42
100
5.42
100
5.70
100
5.96
200
6.00
132
6.50
2
6.50
43
8.50
92
0.42
49
HVMLT 2006-12 2A2A 1MLIB+19
HVMLT 2005-2 2A1A 1MLIB+22
SAMI 2005-AR2 2A1 AS 1MLIB+23
WAMU 2005-AR6 2A1A 1MLIB+23
COMM 2006-C8 XP WM15 WC5.8929 VAR
WAMU 2005-AR2 2A1A 1MLIB+31
CWHL 2005-2 1A1 1MLIB+32
CWHL 2005-2 2A1 1MLIB+32
CWHL 2004-25 1A1 AS ARM 1MLIB+33
CWHL 2005-R2 1AF1 1ML+34 144A
FRBPT 2001 FRBI-A 1MOLIB+35
FNW 2004-W2 5AF PT 1MLIBOR+35
CWHL 2004-16 PT 1MLIB+38 1A4A
FNR 2010-123 FL 1MLIB+43
MRFC 2000-TBC3 A1 AS 1MLIB+44
FNR 2010-123 FK 1MLIB+45
WAMU 2003-R1 A1 1MLIB+27
FSPC T-62 1A1 12MTA+120
WAMU 2002-AR9 1A AS 1MLIBOR+140
FN ARM 800171 1YRLIB+135 10.00
AHM 2004-3 5A 12MLIBOR+150
COMM 2010-C1 XWA WM17 WC6.0271 VAR 144A
FN ARM 841068 1YR CMT+236 9.19
SARM 2004-4 3A2 ARM WM34 WC5.38
WFMBS 2005-AR16 6A1 WM35 WC4.8318 ARM
GSR 2005-AR6 4A5 WM35 WC4.8047 ARM
CMLTI 2005-3 2A2A WM35 WC5.0453
BSARM 2005-2 A2 1MLIB+195
WFMBS 2005-AR11 1A1 WM33 WC4.8745 ARM
COMM 2010-C1 A1 WM17 WC6.0271 144A
FNMA TBA 4% JAN 30YR
FNMA TBA 4% FEB 30YR
JPMCC 2010-C2 A3 WM19 WC5.6223 144A
FNR 2003-15 CE SEQ WM17 WC5.4436
FNR 2003-25 CE SEQ WM17 WC5.4705
FHR 3037 BC WM19 WC4.93
GSMS 2010-C1 A2 144A
BALTA 2006-6 31A1 ARM WM36 WC6.8
CSMC 2006-C5 A3
WBCMT 2006-C23 A5
JPMCC 2007-LDPX A3 SEQ WM15 WC5.76
BSCMS 2007-PW18 A4 WM16 WC6.2485
MLCFC 2007-8 A3 WM16 WC5.9865
FHRR R006 ZA Z SEQ WM35 WC6.4347
CSFB 2003-8 5A1 SEQ WM31 WC7.750
FNW 2004-W8 2A PT WM26 WC7.11
RAMP 2004-SL2 A4 SEQ WM24 WC9.08
SLMA 2004-9 A4 3MLIB+13
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
41
3,458 2038/1/19
29
2,417 2035/5/19
18
1,496 2045/5/25
63
5,288 2045/4/25
87
7,238 2046/12/10
14
1,215 2045/1/25
250
20,754 2035/3/25
12
1,073 2035/3/25
13
1,128 2035/2/25
91
7,576 2035/6/25
29
2,432 2031/11/15
32
2,684 2044/3/25
12
1,005 2034/9/25
98
8,134 2040/11/25
22
1,839 2030/12/15
97
8,115 2040/11/25
59
4,912 2027/12/25
57
4,732 2044/10/25
10
895 2042/8/25
18
1,499 2034/12/1
17
1,438 2034/10/25
221
18,354 2046/7/10
131
10,910 2034/11/1
54
4,529 2034/4/25
88
7,341 2035/10/25
82
6,799 2035/9/25
86
7,153 2035/8/25
33
2,807 2035/3/25
25
2,077 2035/6/25
301
24,951 2046/7/10
997
82,591 2041/1/13
6,961
576,569 2041/2/10
289
23,954 2043/11/15
3
273 2017/2/25
4
354 2017/3/25
57
4,783 2020/2/15
101
8,367 2043/8/10
110
9,173 2036/11/25
105
8,760 2039/12/15
107
8,933 2045/1/15
107
8,866 2049/1/15
106
8,824 2050/6/13
217
17,980 2049/8/12
147
12,192 2036/4/15
2
208 2033/4/25
49
4,119 2044/6/25
94
7,856 2031/10/25
49
4,133 2017/4/25
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
銘
柄
名
利
(アメリカ)
アセットバック証券
% 千アメリカドル
0.49
3
0.60
0
0.72
300
0.74
2
0.84
3
0.96
8
1.92
100
千カナダドル
5.50
100
3.40
8
5.23
100
千ユーロ
0.46
100
0.52
100
3.50
600
4.00
100
4.25
600
4.50
100
5.00
1,100
5.63
100
1.00
200
1.25
200
1.88
200
3.38
100
3.50
100
3.63
100
3.75
100
3.75
200
4.00
200
5.00
100
1.18
100
1.30
100
1.35
100
1.36
400
1.58
200
2.00
400
2.25
100
2.25
100
2.25
400
2.25
100
2.50
200
2.50
200
2.50
600
2.63
400
2.75
200
2.75
400
2.88
100
3.00
100
3.00
100
WFHET 2005-2 AI1A 1MLIB+23
TRUMN 2004-1 A1 1MLIBOR+34 144A
SCSLC 2010-1 A1 3MLIB+45
CWL 2001-BC3 A 1MLIB+24
ARC 2002-BC4-A 1MOLIB+29
ARC 2001-BC6-A 1MLIB+35
PLMR 2010-1 A 3MLIB+150 144A
(カナダ)
社債
アセットバック証券
CITIGROUP FIN CANADA INC CO GTD MTN 144A
FASTR 2009-R1A A1 144A
BCCT-2008-1 ASSET BACKED
(ユーロ)
国債
エージェンシー債
社債
率 額面金額
FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BD
NETHERLANDS GOVT BD
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BD SER 08
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVT BD
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BD SER 98
DUESSELDORFER HYPOBANK GOV GTD
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN LANDESS EMTN
DUESSELDORFER HYPOBANK GOV LIQ GTD
ABN AMRO BANK NV
NIBC BANK NV GOVT GTD EMTN
JPMORGAN CHASE & CO FDIC GTD
LANDWIRTSCH. RENTENBANK GOVT
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC GOV GTD EMTN
ONTARIO (PROVINCE OF) NT EMTN
QUEBEC PROVINCE BD
AIG INC
MERRILL LYNCH & CO SR UNSECURED EMTN
GOLDMAN SACHS GROUP INC GLBL SR UNSECUR
MORGAN STANLEY SR UNSEC FRN EMTN
MERRILL LYNCH & CO SUB NT FRN EMTN
GCE COVERED BONDS
BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED
GCE COVERED BONDS COVERED EMTN
ING BANK NV COVERED EMTN
CIE FINANCEMENT FONCIER SECURED EMTN
BNP PARIBAS HOME LOAN COV EMTN
CREDIT MUTUEL ARKEA COVERED BONDS
ABBEY NATL TREASURY SERV COVERED
DNB NOR BOLIGKREDITT AS COVERED EMTN
DEXIA MUNICIPAL AGENCY COVERED
GCE COVERED BONDS
NATIONWIDE BLDG SOCIETY PFAND
BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED
STADSHYPOTEK AB COVERED
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
3
270 2035/10/25
0
41 2034/1/25
299
24,841 2021/1/25
1
98 2031/12/25
3
287 2032/7/25
7
635 2031/10/25
99
8,238 2019/2/16
千カナダドル
104
8,718 2013/5/21
8
705 2011/11/15
101
8,480 2011/6/17
千ユーロ
99
11,057 2011/3/24
99
11,061 2011/2/24
627
69,417 2019/7/4
107
11,864 2019/7/15
660
73,135 2018/7/4
110
12,236 2017/7/15
1,123
124,285 2011/7/15
126
14,022 2028/1/4
199
22,125 2011/8/4
196
21,784 2013/9/13
199
22,105 2013/12/13
103
11,499 2014/5/19
104
11,536 2014/4/7
102
11,305 2011/12/12
105
11,646 2016/2/11
204
22,592 2011/11/14
208
23,022 2019/12/3
111
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99
11,007 2011/4/26
94
10,433 2014/1/31
97
10,769 2013/2/4
383
42,402 2013/3/1
156
17,364 2018/9/14
395
43,752 2013/9/30
100
11,137 2012/10/1
100
11,101 2013/2/4
388
42,992 2015/8/31
100
11,092 2013/1/25
196
21,730 2015/6/9
194
21,557 2015/6/16
597
66,150 2013/3/18
393
43,491 2016/1/11
193
21,442 2016/1/25
396
43,903 2015/1/14
97
10,796 2015/9/14
101
11,258 2013/7/23
101
11,247 2014/10/1
46
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
銘
柄
名
利
(ユーロ)
社債
モーゲージ証券
アセットバック証券
率 額面金額
%
3.13
3.13
3.25
3.25
3.25
3.38
3.50
3.63
3.63
3.75
3.75
3.75
3.88
3.88
3.88
3.88
3.98
4.00
4.00
4.13
4.13
4.38
4.50
4.63
4.75
4.75
5.25
5.38
6.00
6.75
12.00
1.63
1.93
1.97
2.20
2.35
1.49
1.71
1.80
1.91
2.52
3.00
3.00
4.00
CM-CIC COVERED BONDS COVERED REGS
BNZ INTERNATIONAL FNDNG COVERED EMTN
ABN AMRO BANK NV COVERED EMTN
YORKSHIRE BUILDING SOC COVERED EMTN
BANK OF SCOTLAND PLC COVERED EMTN
ING BANK NV COVERED EMTN
ABN AMRO BANK NV COV EMTN
ABBEY NATL TREASURY SERV COVERED EMTN
SWEDBANK HYPOTEK AB COVERED
ABN AMRO BANK NV
BNP PARIBAS COVERED EMTN
GENERAL ELECTRIC SCF REGS
CIE FINANCEMENT FONCIER COVERED EMTN
NATIONWIDE BLDG SOCIETY COVERED EMTN
WM COVERED BOND PROGRAM COVERED EMTN
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC COV EMTN
BAA FUNDING LTD CO GTD REGS
AIG INC
CIE FINANCEMENT FONCIER EMTN
BA COVERED BOND ISSUER EMTN
NATIONWIDE BLDG SOCIETY COVERED EMTN
WM COVERED BOND PROGRAM COVERED EMTN
CIE FINANCEMENT FONCIER COVERED EMTN
DNB NORBANK BOLIKREDITT
BANK OF AMERICA CORP SUB NT EMTN
BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED EMTN
JP MORGAN CHASE & CO SR UNSEC EMTN
GOLDMAN SACHS GROUP INC SR INSEC
BARCLAYS BANK PLC SUB EMTN
MERRILL LYNCH & CO SR UNSECURED EMTN
ZURICH INSURANCE CO (CLOVERIE) SUB NT
NGATE 2007-3X A2B 3MEUR+60
DMPL VIII A1 3MEUR+95
SAEC 9 A1 3MEUR + 95BP REGS
ARRMF 2010-1A A1B 3MEUR+120 144A
HMI 2010-1X A3 3MEUR+140
VCL 12 A 1MEUR + 68BP REGS
ABEST 5 A 1MEUR+90
SCGA 2010-1 A 1ME+105BP
VCL 11 A 1MEUR + 110BP
BUMP 2009-3 A 3ME+150BP
GLDR 2009-A A
MAGFD 2010-1A A1 144A
GLDR 2008-2 A
(イギリス)
国債
UK
UK
UK
UK
GILT
GILT
GILT
GILT
4
4
4
4
1/4 3/07/36
1/2 03/07/19
1/2% 2034
3/4 09/07/15
4.25
4.50
4.50
4.75
千ユーロ
100
200
100
200
100
200
300
300
100
400
100
100
200
200
300
200
300
100
200
200
300
400
100
100
100
100
200
600
300
200
100
100
200
185
200
500
178
176
252
55
57
146
75
50
千イギリスポンド
100
1,200
100
100
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
100
11,170 2015/1/21
194
21,537 2017/11/23
102
11,308 2013/1/18
194
21,562 2015/9/22
100
11,158 2013/1/25
197
21,851 2018/1/11
297
32,915 2018/1/12
290
32,158 2017/10/5
101
11,279 2016/10/5
408
45,211 2012/1/12
102
11,291 2011/12/13
102
11,383 2014/7/22
200
22,171 2011/2/11
204
22,667 2014/12/5
304
33,693 2011/9/27
188
20,900 2020/10/19
304
33,666 2012/2/15
100
11,069 2011/9/20
202
22,435 2011/7/21
204
22,610 2012/4/5
306
33,917 2012/2/27
415
45,957 2014/5/19
104
11,580 2013/1/9
104
11,519 2013/7/3
89
9,952 2017/5/23
97
10,812 2017/4/3
211
23,393 2013/5/8
627
69,396 2013/2/15
287
31,797 2021/1/14
212
23,465 2013/5/21
117
13,039 2049/7/29
79
8,829 2050/12/15
199
22,060 2047/7/25
184
20,458 2092/9/23
199
22,126 2047/5/16
500
55,436 2054/10/15
178
19,703 2016/6/21
176
19,561 2020/9/21
254
28,116 2019/8/12
55
6,192 2015/8/21
57
6,364 2022/6/20
146
16,227 2015/7/20
76
8,417 2017/4/20
51
5,707 2016/10/20
千イギリスポンド
97
12,805 2036/3/7
1,289
169,637 2019/3/7
100
13,280 2034/9/7
110
14,474 2015/9/7
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ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
銘
柄
名
利
(イギリス)
国債
エージェンシー債
社債
モーゲージ証券
率 額面金額
UK GILT 4.75 3/07/20
DEXIA CREDIT LOCAL FOR GOV GTD FRN EMTN
YORKSHIRE BUILDING SOC GOV GTD BK EMTN
SUNCORP-METWAY LTD GOVT GTD EMTN
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC GOV GTD EMTN
CITIGROUP INC SR UNSECURED FRN EMTN
NRW.BANK LOCAL GOV GTD
SPIRIT ISSUER PLC A2
RMACS 2007-NS1X A2A 3MGBP+15
ESAIL 2007-1X A3C 3MGBP+16
MANSD 2007-2X A1 3MGBP+65
NGATE 2007-3X A3 3MGBP+100
% 千イギリスポンド
4.75
300
1.07
200
2.00
100
4.00
100
4.13
100
0.83
200
1.63
300
1.84
100
0.90
100
0.91
100
1.40
161
1.75
300
CRGT 2005-2 A2 BBSW3M+17
SWAN 2010-1 A
5.22
6.11
(オーストラリア)
モーゲージ証券
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
326
42,942 2020/3/7
199
26,235 2013/1/14
100
13,240 2012/3/30
104
13,748 2014/1/16
102
13,488 2011/11/14
196
25,877 2012/1/16
295
38,913 2013/12/15
70
9,285 2031/12/28
82
10,822 2044/6/12
84
11,060 2045/3/13
137
18,128 2049/12/15
228
30,116 2050/12/15
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
133
161
128
161
10,548
13,229
2037/8/14
2041/4/25
(注)データ提供元:ピムコジャパンリミテッド
(注)データは現地2011年1月14日現在
(注)邦貨換算金額は、現地2011年1月14日現在のデータをもとに、2011年1月14日のThe WM Companyが提供する為替レート(1アメリカドル=82.82円、1カナダ
ドル=83.55円、1ユーロ=110.66円、1イギリスポンド=131.53円、1オーストラリアドル=81.88円)により算出したものです。
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