Comments
Description
Transcript
数学付録:行列1
『公共経済学講義:理論から政策へ』 1 数学付録:行列 須賀晃一[編] c ⃝Koichi Suga, 2014 発行所:有斐閣 2014 年 6 月 25 日 初版第 1 刷発行 ISBN 978-4-641-16445-1 1 須賀晃一(編)『公共経済学講義:理論から政策へ』(有斐閣,2014 年)の【数学付録】を項目別に公 開しています。本書を読み進めて頂くに際してのご参考に,ぜひご利用下さい。 1 行列 1 行列の定義 mn 個の実数を次のように並べたものを行列 (matrix) といい, a11 a12 · · · a11 a12 · · · a1n a21 a22 · · · a21 a22 · · · a2n あるいは A = A= .. .. .. .. .. . . . . . am1 am2 · · · am1 am2 · · · amn a1n a2n .. . amn で表す.正確には,(m, n) 型行列あるいは m × n 行列といい,(aij ) とも表す.行列 A は n 個の m 次元列ベクトル a1 , a2 , · · · , an を並べたものと考えることができる. A = (a1 , a2 , · · · , an ) a1j a2j aj = . .. amj また,m 個の n 次元ベクトル b1 , b2 , · · · , bm でも表すことができる. b1 b2 A= . .. bm b1 = (a11 , a12 , . . . , a1n ) ········· bm = (am1 , am2 , . . . , amn ) 行と列の数が同じ行列を正方行列という.(n, n) 型正方行列を n 次正方行列という. n 正方行列 A において aii (i = 1, · · · , n) を対角成分という.対角成分の和 a11 + a22 + · · · + ann をトレースといい,tr(A) で表す.対角成分以外の成分がすべて 0 である行列を対角行列 という.対角成分がすべて 1 で,他はすべて 0 である対角行列を単位行列といい,I ある いは In で表す.すなわち 1 0 ··· 0 . 0 1 · · · .. I= . .. . . . 1 0 0 ··· 2 0 1 単位行列の第 j 列を基本単位ベクトル ej で表すと, In = [e1 , e2 , · · · , en ] となる.クロネッカーのデルタを用いて単位行列の要素を表すことができる.それは δij で 表される記号で,i と j が等しいときは 1,i と j が異なるときは 0 の値をとるものである. { 1 (i = j ) δij = 0 (i ̸= j ) この場合,単位行列は, δ11 δ12 · · · δ1n δ 21 δ22 · · · δ2n In = [δij ] = . . . . . . . . . . . . . . . . . . δn1 δn2 · · · δnn n 次正方行列 A において,aji = aij ,あるいは A′ = A となるような行列を対称行列と いう.この行列では,対角線に関して対称の位置にある要素はすべて等しくなる. 4 1 2 例 1. A = 1 5 3 は対称行列である. 2 3 6 A の行と列を入れかえることを,A を転置するといい,転置記号 ′ (プライム) をつけて 表す.一般に,A′ ̸= A だが,A′ = A が成り立つ場合,A を対称行列という. また,すべての成分が 0 であるような (m, n) 型行列をゼロ行列といい,0mn ,あるいは 単に 0 と書く. 2 行列の演算 行列と行列の間や行列とスカラーの間には,和,スカラー積,積などの演算が定義され る.まず,行列の相当についいて定義し,以下順にこれらの演算を定義していこう. [行列の相等] (m, n) 型の行列 A = [aij ] と (p, q) 型の行列 B = [bij ] は,それらの型が 同じで,しかも対応する要素がすべて等しいとき,即ち, { m = p, n = q aij = bij (i = 1, 2, · · · , m, j = 1, 2, · · · , n) が成立するとき,かつそのときに限り等しいといい,A = B で表す. [行列の和] A = [aij ], B = [bij ] を同じ (m, n) 型行列とするとき,A と B の (i, j) 要素 aij と bij の和,aij + bij を (i, j) 要素とする (m, n) 型行列を A と B の和といって,A + B 3 で表わす. a11 + b11 a12 + b12 · · · a1n + b1n a +b a22 + b22 · · · a2n + b2n 21 21 A + B = [aij ] = [bij ] = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am1 + bm1 am2 + bm2 · · · amn + bmn 異なる型の行列の間の和は定義されないことに注意せよ. [スカラー積] A = [aij ] を (m, n) 型行列,λ を任意のスカラーとするとき,λaij を (m, n) 型行列 A の λ 倍といい,λA で表わす. λa11 λa12 · · · λa1n λa 21 λa22 · · · λa2n λA = [λaij ] = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . λam1 λam2 · · · λamn [ ] [ ] 1 2 4 −1 2 1 例 2. A = , B= , λ = 2 とするとき, −3 1 4 0 3 −4 [ ] [ ] 1 + (−1) 2 + 2 4+1 0 4 5 A+B = = −3 + 0 1 + 3 4 + (−4) −3 4 0 [ ] [ ] 2×1 2×2 2×4 2 4 8 λA = = 2 × (−3) 2 × 1 2 × 4 −6 2 8 行列の和とスカラー積の定義から,ただちに次の性質が得られる. (i) (A + B) + C = A + (B + C) (ii) A + B = B + A (iii) A + Om,n = Om.n + A = A (iv) A − A = Om,n (v) λ(A + B) = λA + λB (vi) (λ + µ)A = λA + µA (vii) (λµ)A = λ(µA) (viii) 1A = A ここで,A, B, C はすべて (m, n) 型の行列,λ, µ はスカラー,−A = (−1)A である. [行列の積] A = [aij ] を (m, n) 型の行列,B = [bij ] を (n, p) 型の行列とするとき, Cij = ai1 b1j + ai2 b2j + · · · + ain bnj = n ∑ aik bkj (i = 1, · · · , m; j = 1, · · · , p) k=1 を (i, j) 要素とする (m, p) 型の行列を A と B の積といい,AB で表わす. 4 c11 c12 · · · c21 c22 · · · . AB = .. . . . cm1 cm2 · · · n ∑ n ∑ n ∑ k=1 k=1 k=1 a1k bk1 , a1k bk2 , · · · a1k bkp c1p k=1 k=1 k=1 n n n c2p ∑ ∑ ∑ a2k bk1 , a2k bk2 , · · · a2k bkp .. . = k=1 k=1 k=1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n n n ∑ ∑ ∑ cmp amk bk1 , amk bk2 , · · · amk bkp A と B の積 AB が定義できるのは,A の列の個数と B の行の個数が等しいときに限る のであり,AB が定義できても,BA が定義できるとは限らない.また,AB と BA が定 義できても AB = BA は一般に成立しない. 1 −1 3 1 −3 例 3. A = 2 1 2 , B = 2 1 とするとき,A は (3, 3) 型,B は (3, 2) 型である 1 2 1 から AB が作れて, 5 4 1 × 1 + (−1) × 2 + 3 × 5, 1 × (−3) + (−1) × 1 + 3 × 4 14 8 AB = 2 × 1 + 1 × 2 + 2 × 5, 2 × (−3) + 1 × 1 + 2 × 4 = 14 3 1 × 1 + 2 × 2 + 1 × 5, 1 × (−3) + 2 × 1 + 1 × 4 10 3 [ ] [ ] 1 −2 3 1 例 4. A = ,B= とすると,AB ,BA がともに定義され, 2 1 4 2 [ ] [ ] 1 × 3 + (−2) × 4 1 × 1 + (−2) × 2 −5 −3 AB = = 2×3+1×4 2×1+1×2 10 4 [ ] [ ] 3 × 1 + 1 × 2 3 × (−2) + 1 × 1 5 −5 BA = = 4 × 1 + 2 × 2 4 × (−2) + 2 × 1 8 −6 となる.AB ,BA ともに (2, 2) 型であるが,AB ̸= BA. A が正方行列のとき,AA を A2 ,A2 A を A3 ,一般に An−1 A = An (n = 2, 3, . . .) と 書き,A の累乗という.A が m 次正方行列ならば,A の累乗も m 次正方行列である. 行列の積に関して,次の性質が得られる. (i) A,B,C をそれぞれ (m, n) 型,(n, p) 型, (p, q) 型の行列とすると, (AB)C = A(BC) (ii) A を (m, n) 型,B, C を (n, p) 型の行列とすると, A(B + C) = AB + AC 5 (iii) A,B を (m, n) 型, C を (n, p) 型の行列とすると, (A + B)C = AC + BC (iv) A を (m, n) 型の行列とすると, Im A = AIn = A ところで,行列の場合,積の逆演算としての商は一般的には定義できない.つまり,行 列 A と B に対して,AX = B(あるいは,Y A = B) をみたすような行列 X(あるいは Y ) が一意的に存在するかというと,A ̸= 0 であっても一般には存在しないし,また存在した としてもそれは一意的であるとは限らない.A が (m, n) 型の場合,AX = B なる X が存 在するためには,まず,X が (n, p) 型でなければならないが,次の例で示されるとおり, それだけでは十分でないのである. 1 0 2 例 5. A = 0 1 , B = 1 とする.AX = B なる X が存在するとすれば,それは (2, 1) 1 1 4 [ ] x x 型であるから,X = とおくと,AX = y となるから,AX = B とはなり得な y x+y い.つまり,AX = B なる X は存在しない. [ ] [ ] 4 0 2 1 3 9 4 例 6. A = ,B = とする. C = 1 1 とすると,AC = B とな −1 3 2 −1 5 0 1 るが, 3 2 D = 0 3 としても,AD = B となるから,AX = B をみたす X は存在するが, 1 −1 一意的でない. 行列の和,スカラー積,行列の積と転置行列の間では,次の性質が得られる. (i) A,B が (m, n) 型行列ならば, (A + B)′ = A′ + B ′ (ii) 任意の行列 A と任意のスカラー λ に対し, (λA)′ = λA′ (iii) A と B の積を定義できるとき,B ′ と A′ の積 B ′ A′ が定義でき, (AB)′ = B ′ A′ 6 (iv) 任意の行列 A に対して, (A′ )′ = A 対称行列と (n, 1) 型行列 (Rn のベクトル) との積について,次の性質が得られる.A を (n, n) 型の対称行列,x, y を Rn のベクトルとすれば, (Ax, y) = (Ay, x) ここで,(Ax, y) は Ax と y の内積である. 3 行列の分割 行列 A をいくつかの縦線および横線によって区切る.区切られた一つの部分は A の要 素が矩形に配置されているから一つの行列とみることができる.この行列を A の小行列と いい,一般に Aij と表す. . 1 2 3 .. 4 .. 例 7. A = 1 1 1 . 1 を点線で示したように区分すれば,次の 4 つの小行列がで ............. .. 5 6 7 . 8 きる. A11 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1 2 3 4 A11 A12 = A12 = A21 = 5 6 7 A22 = 8 このとき,A = 1 1 1 1 A21 A22 で表される. 行列 A を小行列 Aij を使って, A11 A12 · · · A1q A 21 A22 · · · A2q A= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ap1 Ap2 · · · Apq と表したとき,同じ行に並んだ小行列 Ai1 , Ai2 , · · · Aiq の行の数はすべて等しく,同じ列 に並んだ小行列 A1j , A2j , · · · Apj の列の数はすべて等しくなければならないことに注意 しなければならない. 行列をこのように分割すると,演算が簡単になることが多い.いま,2つの (m, n) 型行 列 A, B が同じように分割されているとしよう. ] A11 A12 , A= A21 A22 [ [ B11 B12 B= B21 B22 ] (1) ここで,A11 ,B11 は (m1 , n1 ) 型行列,A12 ,B12 は (m1 , n2 ) 型行列,A21 ,B21 は (m2 , n1 ) 型行列,A22 , B22 は (m2 , n2 ) 型行列で,m1 + m2 = m, n1 + n2 = n である.このとき2 つの行列の和は, 7 [ A11 + B11 A12 + B12 A+B = A21 + B21 A22 + B22 ] のように分割される. 2つの行列の積について考える.A を (m, n) 型行列,B を (n, p) 型行列とし,それぞ れ,(1) のように分割されているものとする.ここで,B11 は (n1 , p1 ) 型,B12 は (n1 , p2 ) 型,B21 は (n2 , p1 ) 型,B22 は (n2 , p2 ) 型行列で,n1 + n2 = n,p1 + p2 = p である.この とき, [ ][ ] [ ] A11 A12 B11 B12 A11 B11 + A12 B21 A11 B12 + A12 B22 = A21 A22 B21 B22 A21 B11 + A22 B21 A21 B12 + A22 B22 である. 例 8. A = .. 2 . 2 . 1 2 .. 0 1 .. 1 . 0 .. 2 0 . 1 0 , B = ....... のとき, ............. . 3 .. 1 .. 1 1 . 2 1 .. 1 . 2 [ AB = [ 1 2 2 0 ][ 1, 1 5 4 = 7 5 10 6 4 ] [ 2 1 2 1 ] [ + ] 0 1 1 0 [ + ][ ] 2, 1 [ 3 1 3 1 ] [ , ] 1 2 2 0 [ , ][ ] 1, 1 [ 2 0 2 0 ] [ + ] 0 1 1 0 [ + ][ ] 2, 1 [ 1 2 ] ] 1 2 逆行列と直交行列 行列の積の演算のところで,逆演算としての商が一般的に定義できないことを示した. そこでは,AX = B をみたす X は,一般的に存在しないし,たとえ,存在したとしても, 一意的であるとは限らない. ここでは,A を n 次正方行列,B を n 次の単位行列 In に限定してみよう.このとき, XA = AX = In (2) をみたす n 次正方行列 X を A の逆行列といい,A−1 で表す.この場合でも,任意の A に 対して,このような逆行列が,いつも存在するとは限らない.たとえば,A をゼロ行列と すると,どんな行列を左あるいは右からかけても,ゼロ行列となってしまい,式 (2) をみ たす行列 (逆行列) は存在しないのである. もちろん,A を適当にとれば,A の逆行列が存在するかもしれない. 8 例 9. [ ] 1 −2 A= 2 0 とするとき,A の逆行列は存在し, [ A−1 0 = − 12 1 2 1 4 ] である. [ 0 ∵ − 12 1 2 1 4 ][ ][ ] [ 0 1 −2 1 −2 = 2 0 2 0 − 12 1 2 1 4 ] [ 1 0 = 0 1 ] この例のように,A の逆行列が存在するとき,あるいは同じことであるが,A が逆行列 をもつとき,A は正則であるという(A が正則であるための必要十分条件は定理 4 で与え られる). A が正則であれば,A の逆行列はただ一つであるということが言える(逆行列の一意 性).なぜなら,X, Y を A の逆行列とすると,(2) より,XAY = (XA)Y = In Y = Y , XAY = X(AY ) = XIn = X となり,X = Y が得られるからである. 逆行列の定義から,次の性質が成り立つ. (i) (A−1 )−1 = A (ii) (AB)−1 = B −1 A−1 (iii) (A′ )−1 = (A−1 )′ A を n 次正方行列としよう.そして,A の各列を a1 · · · · · · an で表すと, A = [a1 · · · · · · an ] となる.このとき,各 ai に関して,(ai , ai ) = 1 (i = 1, 2, · · · , n), (ai , aj ) = 0 (i ̸= j, i, j = 1, 2, · · · , n) が成立するとき,即ち,Rn のベクトル a1 · · · an が正規直交系である とき,この A を直交行列という. 1 1 − √12 √12 0 √ 0 − √2 2 1 1 1 1 1 √ のとき,a1 = − , a2 = − , a3 = √1 とお 例 10. A = 2 −2 −2 2 2 2 1 2 1 2 √1 2 1 2 1 2 √1 2 くと, (ai , ai ) = 1 (i = 1, 2, 3), (ai , aj ) = 0 (i ̸= j, i, j = 1, 2, 3) である.したがって,この A は直交行列である. 直交行列に関して,次の性質が成り立つ. (i) A′ = A−1 (ii) (Ax, Ay) = (x, y) (iii) ∥ Ax ∥ = ∥ x ∥ 9 5 行列の階数 (m, n) 型行列を,n 個の列ベクトル (Rm のベクトル) で表そう. A = [a1 , a2 , · · · an ] この n 個の列ベクトルのうち,1 次独立なものの最大個数を行列 A の階数(ランク)とい い,r(A) で表す.定義よりただちに,階数の範囲が, 0 ≤ r(A) ≤ m (3) であることを得る. 例 11. n 次の単位行列 In の階数は r(In ) = n である.なぜなら,In = [e1 , · · · en ], ei ∈ Rn (i = 1, 2, · · · , n) となり,n 個の Rn の基本単位ベクトル e1 , · · · en は,1次独立であるから. 任意の n 次の正方行列の階数を見出すため,次の列や行に対する基本変形と呼ばれるも のを定義しておこう. 行列 A に対して,次の 3 つを列に関する基本変形という. (i) A の任意の 2 つの列を入れかえる. (ii) A の 1 つの列に 0 でない数をかける. (iii) A の 1 つの列を何倍かして他の列に加える. 同様に,次の 3 つを行に関する基本変形という. (i′ ) A の任意の 2 つの行を入れかえる. (ii′ ) A の 1 つの行に 0 でない数をかける. (iii′ ) A の 1 つの行を何倍かして他の列に加える. いま,n 次の単位行列 In の第 i 列と第 j 列を入れかえた行列を In;i,j λ で表わす. 第i列 .. . .. . 0 In;i,j = 1 .. . In;i,j λ 1 .. . 第i列 .. . .. . 1 .. . .. . .. . .. . . 1 .. . .. . = .. 第j列 .. . .. . 1 0 .. . .. . .. .. . 1 第j列 .. . .. . λ . 1 .. . .. . .. . 1 10 In;iλ = 1 .. . 第i列 .. . .. . λ 0 .. . 1 列に関する (i) の操作は,n 次正方行列 A と In;i,j λ の積を作ることであり,(ii) は,A と In;i,j λ との積を作ることであり,(iii) は,A と In;i,j λ との積を作ることと同じである.同 様に,行に関する基本形 (i′),(ii′),(iii′) は,それぞれ In;i,j A, A,In;iλ A, A と In;i,j λ A の 形の積を作ることと同じである. 定理 1. 行列 A, B をそれぞれ,n 次の正方行列とし,B は正則であるとする.このとき, r(AB) = r(A) が成立する. ところで,行列 In;i,j ,In;iλ , In;i,j λ は,すべて正則である.というのは,X1 , X2 ,X3 を .. .. .. .. 1 . . . . 1 .. . .. . . .. . . . . .. 1 . .. . . . .. .. 1 −λ . . 0 1 .. . . 1 . , X2 = .. . X1 = . , X3 = λ . .. . . .. 1 0 1 . . .. .. . . . .. .. .. . . . . . 1 .. .. .. .. . . 1 . . とすると,X1 In;i,j = In;i,j X1 = In , X2 In;iλ = In;iλ X2 = In , X3 = In となるからであ る.したがって次の系を得る. 系 1. 列に関する基本変形によって,階数はかわらない. 定理 1 と同様にして,r(CA) = r(A) が得られる.したがって,行に関する基本変形に よっても,階数はかわらない. 列および行に関する基本変形によって得られる行列が,もし,単位行列やゼロ行列の形 で得られるならば,当該の行列の階数は直ちに知られるであろう. 定理 2. n 次の正方行列 A に,列と行に関する基本変形を繰り返し行うことによって,A を [ Ir On−r,r Or,n−r On−r,n−r ] (4) の形の n 次正方行列に変形することができる.ここで,Ir , Or,n−r , On−r,r , On−r,n−r は小 行列で,それぞれ,r 次の単位行列,(r, n − r) 型,(n − r, r) 型,(n − r, n − r) 型のゼロ 行列である. 0 −3 4 −3 0 4 例 12. A = 7 2 2 とする.(i) 第 1 行列と第 2 行列を入れかえると, 2 7 2, 11 1 6 1 11 6 1 11 6 7 2 ,(iii) 第 1 列を −11 倍,−6 倍して,そ 2 −3 0 4 (i′ ) 第 1 行と第 3 行を入れかえると 11 .. . 1 1 0 0 れぞれ,第 2 列, 第 3 列に加えると 2 −15 −10 ,(iii′ ) 第 1 行を −2 倍,3 倍して,そ 0 33 22 1 0 0 1 れぞれ,第 2 行,第 3 行に加えると, 0 −15 −10 , (ii′ ) 第 2 行に − 51 , 第 3 行に 11 −3 33 22 1 0 0 1 0 0 をかけると 0 3 2 , (iii′ ) 第 2 行を −1 倍し,第 3 行に加えると,0 3 2 ,(ii) 第 0 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 列に 3 , 第 3 列に 2 をかけると,0 1 1, (iii) 第 2 列を (−1) 倍し,第 3 列に加える 0 0 0 [ ] 1 0 0 I2 O と,0 1 0 = となる.したがって,行列 A の階数は 2 である. O 0 0 0 0 (4) 式の形をとくに,行列の標準形という.この行列において,1 次独立な列ベクトル の最大個数と,1 次独立な行ベクトルの最大個数が一致することが,直ちにわかる.した がって,次の定理を得る. 定理 3. n 次正方行列 A において r(A) = r(A′ ) 標準形は,先に示したように A の左及び右に In;i,j , In;iλ , In;i,j λ を繰り返しかけること によって得られる.いま,行に関する基本変形に対応する正則行列,列に関する基本変形 に対応する正則行列をそれぞれ,X, Y としよう.このとき,標準形は, [ XAY = Ir On−r,r Or,n−r On−r,n−r ] (5) で表すことができる.A が正則であれば,XAY は正則であり,(1) の右辺の 1 つの行 (列) がすべて 0 となることはないから,右辺は n 次の単位行列となる. 定理 4. n 次正方行列 A が正則であるための必要十分条件は,r(A) = n となることである. 例 例 9 の行列を使って,A が正則ならば,r(A) = 2 となることを確かめよう. A= [ 13. ] [ ] 1 −2 1 0 において,第 1 列を 2 倍し第 2 列に加えると, , 第 1 列を-2 倍し第 2 2 0 2 4 [ ] [ ] 1 0 1 0 行に加えると, , 第 2 列に 41 をかけると, . したがって,標準形は I2 で 0 4 0 1 r(A) = r(I2 ) = 2. 練習問題 12 1. 次の行列の転置行列を求めよ.また,それらの転置行列のうちで正方行列であるも ののトレースを求めよ. [ ] 1 3 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 3 (1) (2) 4 5 6 (3) 2 1 3 (4) 0 1 1 3 4 5 6 0 0 0 2 4 3 1 7 8 9 2. 次の行列 A の転置行列を求め,A′ = A であることを確かめよ. 1 2 3 4 2 0 2 1 A= 3 2 0 3 4 1 3 1 ] [ ] [ ] ] [ [ 3 4 1 1 2 5 1 2 2 −2 , D= とするとき,次 , C= 3. A = , B= 4 3 2 −4 7 6 −2 5 3 1 の計算をせよ. (1) A + B (2) 2A − 3B (3) C + 2D (4) AB (5) BA (6) (BC)D′ [ ] [ ] 3 2 1 1 −1 2 0 1 4. A = 1 0, B = 6 −3, C = ,x= とするとき,次の計算を 5 1 4 2 2 1 0 2 せよ. (1) AC (2) 3A − 2B (3) BC (4) (AC)′ (5) Ax (6) A′ B [ ] [ ] ( ) ( ) 2 3 1 2 1 2 5. A = , , a= , b= とするとき,次の行列を小行列を使 −1 1 3 1 3 7 わずに書け. [ ] [ ] (1) a, Ab (2) a, b, A [ A I2 (3) I2 O ] [ A a (4) ′ b O ] 6. 行列の積に関する性質 (ii), (iii) を証明せよ. 7. 逆行列の性質 (i), (ii) を証明せよ. 8. 例 10 で与えた行列の逆行列を求めよ. 9. 次の行列の階数を基本変形を行うことによって,求めよ. [ ] 1 2 3 1 2 (1) (2) 4 5 6 3 4 7 8 9 1 2 1 10. A = 2 1 2 について次の問いに答えよ. 1 3 x (1) A の階数が 3 であるための x の条件を求めよ. 13 (2) A の階数が 1 になることはあるか. 11. A, AB がともに正則ならば,B も正則で B −1 = (AB)−1 A となることを示せ. 12. 正方行列 A, B に対して,AB が正則ならば,A も B もともに正則になることを 示せ. 14