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目論見書補完書面
目論見書補完書面 すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 (本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。) 当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。 したがって、元本保証はありません。 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリ ングオフ)の適用はありません。 ●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要 当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。 ●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業で あり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。 ・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。 ・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。 ●当ファンドに係る手数料等 以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況 等により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。 お申込手数料 お申込金額に対して、1.05%(税込)を乗じて得た額とします。 その他の費用 この他、信託報酬、信託財産留保額等を合計した費用をご負担いた だきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 ●当ファンドの販売会社の概要 商号等 本社所在地 加入協会 設立・資本金 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 日本証券業協会 設立:平成 12 年 7 月 19 日 コールセンター 連絡先 資本金:81 億円(平成 21 年 7 月末現在) 0800-500-4300(通話料無料) 営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2156(有料) 200908 投資信託説明書 (目論見書) 2010.2.18 すみしん マイセレクション 25 すみしん マイセレクション 50 すみしん マイセレクション 75 追加型投信/内外/資産複合/自動けいぞく投資専用 追加型投信 /内外 / 資産複合 /自動けいぞく投資専用 追加型投信 /内外 / 資産複合 /自動けいぞく投資専用 ◆設定・運用は この冊子の前半部分は「すみしん マイセレクション 25」、「すみしん マイセレクション 50」および「すみしん マイセレクション 75」の投資信託説明書(交付目論見書)であり、 後半部分は「すみしん マイセレクション 25」 、「すみしん マイセレクション 50」および 「すみしん マイセレクション 75」の投資信託説明書(請求目論見書)です。 ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。 すみしん マイセレクション すみしん マイセレクション 25 追加型投信/内外/資産複合/自動けいぞく投資専用 すみしん マイセレクション 50 追加型投信/内外/資産複合/自動けいぞく投資専用 すみしん マイセレクション 75 追加型投信/内外/資産複合/自動けいぞく投資専用 投資信託説明書 (交付目論見書) 2010.2.18 1. この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「すみしん マイセレクション 25」、 「す みしん マイセレクション 50」および「すみしん マイセレクション 75」の募集につい ては、委託者は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 5 条の規定により有価証 券届出書を平成 21 年 8 月 18 日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年 8 月 19 日に その届出の効力が生じております。 2. この投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法第 13 条の規定にもとづく目 論見書のうち、同法第 15 条第 2 項の規定にもとづき投資家がファンドを取得する際に あらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。 3. 投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家から請求された場合に交付されます。また、 投資家が投資信託説明書(請求目論見書)の交付を請求した場合には、投資家は自ら交 付請求したことを記録しておいてください。なお、投資信託説明書(請求目論見書)の 記載項目については 63 頁をご参照ください。 4. 投資信託説明書(請求目論見書)に記載されている情報については、委託者のホームペ ージ等によっても入手することが可能です。 <有価証券届出書の表紙記載項目> 有価証券届出書提出日 : 平成 21 年 8 月 18 日 発行者名 : 住信アセットマネジメント株式会社 代表者の役職・氏名 : 取締役社長 平 田 誠 一 本店の所在の場所 : 東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 届出の対象とした募集 募集内国投資信託受益証券に係る ファンドの名称 : すみしん マイセレクション 25 すみしん マイセレクション 50 すみしん マイセレクション 75 募集内国投資信託受益証券の金額 : すみしん マイセレクション 25 上限 3,000 億円 すみしん マイセレクション 50 上限 3,000 億円 すみしん マイセレクション 75 上限 3,000 億円 有価証券届出書の写しを縦覧に供 する場所 : 該当ありません。 ●投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また、収益や利回り等 も未確定の商品です。 ●投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構 による保護の対象ではなく、また、第一種金融商品取引業を行う者以外でご購入頂いた 場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。 ●投資信託は、元本が保証されているものではないために、投資した資産の減少を含むリ スクは、ファンドの受益者に帰属します。 ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。 下記の事項は、この投資信託(以下「ファンド」といいます。)をお申込みされるご投 資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。 お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)を十分にお読み いただき、商品の内容・リスクをご理解のうえ、お申込みください。 記 ■各ファンドに係るリスクについて 各ファンドは、マザーファンドを通じて主に株式、公社債等を実質的な投資対象とし ますので、組入株式、公社債等の価格の下落(各マザーファンドが TOPIX、NOMURA− BPI 総合、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)およびシティグルー プ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標としてい るため、これらの指数の下落を含みます。)や、株式、公社債等の発行者の経営・財 務状況の変化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、 外貨建資産に実質的に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがありま す。 したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の 下落により、投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。 各ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「為替リスク」、 「カントリーリスク」、「信用リスク」などがあります。 ※詳しくは、本投資信託説明書(交付目論見書)の「Ⅰ−2−(4)投資リスクおよび リスク管理体制」をご覧ください。 ■各ファンドに係る手数料等について ●申込手数料 取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額(基準価額に下記の追加設定時の信託 財産留保金を加えた価額)に 1.05%(税抜 1.00%)を上限として指定販売会社が 独自に定める率を乗じて得た額とします。 ※詳しくは指定販売会社にご確認ください。 ●換金(解約)手数料 ありません。 ●信託財産留保金 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%の率を乗じて得た額を追加設定時 信託財産留保金、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%の率を乗じて得 た額を解約時信託財産留保金とします。 ●信託報酬(投資信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。) すみしん マイセレクション 25 は年 0.5565%(税抜年 0.53%)、すみしん マイセレ クション 50 は年 0.6405%(税抜年 0.61%) 、すみしん マイセレクション 75 は年 0.7245%(税抜年 0.69%)の率を各ファンドの純資産総額に乗じて得た額とします。 ●その他の費用 証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に 要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用(各々 必要な場合には消費税等を含みます。)等を実費として(運用状況等により変動す るため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)投資信託財産を通じて 間接的にご負担いただきます。 ※詳しくは、本投資信託説明書(交付目論見書)の「Ⅱ.ご投資の手引き」をご覧く ださい。なお、当該手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等 に応じて異なりますので、表示することができません。 投資信託説明書(交付目論見書)の概要 すみしん マイセレクション 25 すみしん マイセレクション 50 すみしん マイセレクション 75 本概要は、投資信託説明書(交付目論見書)本文の内容を要約したもので、投資信託説明書(交付目論見書) の一部です。詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)本文の該当箇所をご覧ください。 商 ( 品 共 分 通 類 追加型投信/内外/資産複合 ) ファンドの目的 投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。 ( 共 通 ) 主 な 投 資 対 象 「住信 国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「住信 国内債券インデッ ( 共 通 ) クス マザーファンド」受益証券、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」受 益証券および「住信 外国債券インデックス マザーファンド」受益証券 ※「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、わが国の株式を中心に投資を 行い、東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果を目標として運用を行い、「住信 国 内債券インデックス マザーファンド」はわが国の公社債を中心に投資を行い、ノム ラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合) (以下本概要において NOMURA −BPI 総合といいます。)と連動する投資成果を目標として運用を行います。また、 「住信 外国株式インデックス マザーファンド」は日本を除く世界の主要国の株式 市場の動きをとらえることをめざして、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、 円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行い、「住信 外国債券インデッ クス マザーファンド」は日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シ ティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を 目標として運用を行います。 主 な 投 資 制 限 「すみしん マイセレクション 25」 ●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 35%以下とします。 ●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 25%以下とします。 「すみしん マイセレクション 50」 ●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 60%以下とします。 ●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 30%以下とします。 「すみしん マイセレクション 75」 ●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 85%以下とします。 ●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 40%以下とします。 ファンドの有する ●ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の値動きにより基準 価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。また、フ 諸 リ ス ク ァンドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合 ( 共 通 ) にも、同様のリスクがあります。 ●ファンドは、各マザーファンドを通じて株式に投資を行います。組み入れた株式の 価格は、発行企業の業績や国内外の経済情勢等により変動します。株式の価格変動 により基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの 資産を株式に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。 ●ファンドは、各マザーファンドを通じて公社債に投資を行います。公社債について は、一般的に金利低下局面では値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。ま た、残存期間が長期の公社債の価格は、概して短期のものより金利の変動に対応し て大きく変動します。このため基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあり ます。また、ファンドの資産を公社債に直接投資している場合にも、同様のリスク があります。 ●ファンドは、各マザーファンドを通じて外貨建資産に投資を行います。通貨の価格 変動等の影響により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込む ことがあります。例えば、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の価格 が表示通貨建では値上がりしていても、その通貨に対して円高となった場合は円建 の評価額が減価し、基準価額が下落する場合があります。また、ファンドの資産を 外貨建資産に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。 ●各マザーファンドを通じて外貨建資産への投資を行う場合、当該国・地域の政治・ 経済、社会制度、対外関係等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、 投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を外貨建資産に直接投 資している場合にも、同様のリスクがあります。 ●ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の発行者の経営・財 務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が影響を受 け、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの資産をマザーファンド受益証 券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。また、 各マザーファンドおよびファンドが、コール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商 品で運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影 響を受け、投資元本を割り込むことがあります。 ●ファンドは、東証株価指数(TOPIX)、NOMURA-BPI 総合、MSCI コクサイ・インデック ス(除く日本、円ベース) 、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベ ース)のいずれかが下落すれば、各マザーファンド受益証券の基準価額が下落する 要因となるため、これにより投資元本を割り込むことがあります。 ●ファンドの主要投資対象である各マザーファンドは、各ベンチマークへの連動を目指 しますが、各マザーファンドへの入出金の影響、組入比率が 100%でない影響、ファ ンドの銘柄ごとの組入比率と各ベンチマークの構成銘柄のウェイトが異なること、売 買コストや信託報酬等の影響などから、各ベンチマークから乖離する可能性がありま す。各マザーファンドの各ベンチマークは前記「主な投資対象」に記載された通り です。 ●ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが主要投資対象 とする各マザーファンドに対し、他のベビーファンドによる多額の追加設定および 一部解約等がなされた場合には、各マザーファンドにおける売買ならびに組入比率 の変更等により、基準価額が大きく変動し、結果として投資元本を割り込むことが あります。 ●ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護 機構による保護の対象ではなく、第一種金融商品取引業を行う者以外でご購入頂い た場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。ファンドは、元本が保証 されているものではないために、投資した資産の減少を含むリスクは、ファンドの 受益者に帰属します。 お 申 込 期 間 継続募集期間 ( 共 通 ) 平成 21 年 8 月 19 日∼平成 22 年 8 月 18 日 ※上記継続募集期間は、期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することによって更新されま す。 お 取 扱 い コ ー ス 「自動けいぞく投資コース」のみの取扱いとなります。 ( 共 通 ) ※分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されるコースです。 なお、指定販売会社によっては、定時定額で購入する「自動購入サービス」を利用す ることもできます。 お 買 付 単 位 委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、 ( 共 通 ) 本「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。 お 買 付 価 額 原則として、取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額 ( 販 売 価 額 ) 販売基準価額=取得申込受付日の翌営業日の基準価額 ( 共 通 ) +追加設定時信託財産留保金(取得申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.05%) 申 込 手 数 料 取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額に、指定販売会社が個別に定める申込手数 ( 1 口 当 た り ) 料率を乗じて得た額(有価証券届出書提出日現在、上限 1.05%(税抜 1.00%) ) ( 共 通 ) なお、ファンド間の乗換え(スイッチング)の場合には申込手数料はかかりません。 ご 換 金 単 位 委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、 ( 共 通 ) 本「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。 ご 換 金 価 額 ●ご解約による場合は、解約請求受付日の翌営業日の解約価額 ( 共 通 ) 解約価額=解約請求受付日の翌営業日の基準価額 −解約時信託財産留保金(解約請求受付日の翌営業日の基準価額の 0.05%) ●買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。 ご 換 金 の ●ご解約による場合は、解約請求受付日より起算して 5 営業日目から指定販売会社の お 支 払 期 日 営業所等において支払います。 ( 共 通 ) ●買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。 お買付・ご換金の受付 原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時までとし、当該受付時間を過ぎた場合 ( 共 通 ) は、翌営業日の受付になります。 信 託 財 産 留 保 金 ●お買付時「追加設定時信託財産留保金」 ( 共 通 ) 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%の率を乗じた金額 ●ご解約時「解約時信託財産留保金」 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%の率を乗じた金額 決 ( 共 算 通 日 原則として、毎年 5 月 29 日(休業日の場合は翌営業日) ) 収 ( 益 共 分 通 配 経費控除後の配当等収益(繰越分およびみなし配当等収益を含みます。)および売買 ) 益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額を分配対象額の範 囲とし、委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。た だし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 信 ( 託 共 期 通 間 平成 12 年 5 月 30 日から原則として無期限です。 ) クローズド期間 ありません。 ( 共 通 ) 信 託 報 酬 すみしん マイセレクション 25 信託報酬(純資産総 0.5565% 額に対する年率) (税抜 0.53%) 0.1995% 委託者 (税抜:0.19%) 0.2835% 指定販売会社 (税抜:0.27%) 0.0735% 受託者 (税抜:0.07%) すみしん マイセレクション 50 0.6405% (税抜 0.61%) 0.2415% (税抜:0.23%) 0.3255% (税抜:0.31%) 0.0735% (税抜:0.07%) すみしん マイセレクション 75 0.7245% (税抜 0.69%) 0.2835% (税抜:0.27%) 0.3675% (税抜:0.35%) 0.0735% (税抜:0.07%) 販 売 基 準 価 額 の 日本経済新聞にそれぞれ すみしん マイセレクション 25 は「マイ 25」 掲載紙および表記名 すみしん マイセレクション 50 は「マイ 50」 すみしん マイセレクション 75 は「マイ 75」として掲載されます。 委 託 者 へ の 住信アセットマネジメント株式会社 お問い合わせ先 ホ ー ム ペ ー ジ :http://www.sumishinam.co.jp/ フリーダイヤル:0120-417434 ( 共 通 ) (受付時間は営業日の午前 9 時∼午後 5 時とします。) ご投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書(交付目論見書)本文をよくお読みいただき、商品の内 容・リスクを充分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。 【目 Ⅰ.ファンドの内容 1.基本情報 次】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2.ファンドの特色 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 (2)運用方針等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 ①投資方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 (1)ファンドの基本的性格および特色 ②主な投資対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 ③主な投資制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 ④分配方針 (3)運用体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 (4)投資リスクおよびリスク管理体制 3.運用の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 (1)運用状況 (2)財務ハイライト情報 Ⅱ.ご投資の手引き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52 1.お買付時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52 2.ご換金時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55 3.管理および運営等 Ⅲ.その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 1.委託会社等の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 2.内国投資信託受益証券事務の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62 3.投資信託説明書(請求目論見書)の項目 投資信託約款 用語解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 Ⅰ.ファンドの内容 1.基本情報 (1)ファンドの名称 すみしん マイセレクション 25 すみしん マイセレクション 50 すみしん マイセレクション 75 (以上を総称して「すみしん マイセレクション」ということがあります。また、それぞれを「ファン ド」ということがあります。) (2)内国投資信託受益証券の形態等(各ファンド共通) 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権です。 ファンドは、格付は取得していません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適 用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(9)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該 振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、 以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以 下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。 委託者である住信アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」ということがあります。)は、や むを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 (3)発行価額の総額(各ファンド共通) 3,000 億円を上限とします。 (4)信託期間(各ファンド共通) 平成 12 年 5 月 30 日から、投資信託約款第 3 条の規定による信託終了の日までとします。(原則無期限) (5)クローズド期間(各ファンド共通) ありません。 (6)計算期間(各ファンド共通) 原則として、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月 29 日までとします。ただし、当該計算期間終了の該当日が 休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始され るものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款第 3 条に定める信託期間の終了日 とします。 (7)信託金の限度額(各ファンド共通) 3,000 億円とします。ただし、委託者は、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができま す。 -1- (8)ファンドの関係法人図(各ファンド共通) ファンド すみしん マイセレクション すみしん マイセレクション 25 すみしん マイセレクション 50 すみしん マイセレクション 75 委託者 受託者 住信アセットマネジメント株式会社 証券投資信託契約 (投資信託財産の運用指図等) 住友信託銀行株式会社 (投資信託財産の管理業務等) (再信託受託会社:日本トラスティ・ サービス信託銀行株式会社) 証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関 する契約 指定販売会社 指定販売会社は、販売・一部解約等の申込み、償還金・一部解約金の 支払い等に関する投資者との窓口になります。 (受益権の募集・販売の取扱い、一部解 約実行の請求の受付、受益権の買取、 収益分配金の再投資ならびに償還金 および一部解約金の支払い等) 投資者 (受益者) 委託者が関係法人と締結している契約等の概要については、「Ⅲ.その他 1.委託会社等の概況 (4)委 託会社が関係法人と締結している契約等の概要」に記載されている通りです。 -2- ファンドは、 「ファミリーファンド方式」で運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、受益 者から投資された資金をベビーファンド(「すみしん マイセレクション 25」、「すみしん マイセレク ション 50」 、 「すみしん マイセレクション 75」)としてまとめ、その資金を主としてマザーファンド(「住 信 国内株式インデックス マザーファンド」、 「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」および「住信 外国債券インデックス マザーファンド」 )に 投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。 <ベビーファンド> <主要投資対象> <マザーファンド> 住信 国内株式インデックス マザーファンド 投 資 国内株式 損 益 申込み 解約等 受益者 損 益 分配金 償還金 すみしん マイセレクション 投 資 すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 住信 国内債券インデックス マザーファンド 投 資 国内債券 損 益 損 益 住信 外国株式インデックス マザーファンド 投 資 外国株式 損 益 住信 外国債券インデックス マザーファンド 投 資 外国債券 損 益 (9)振替機関に関する事項(各ファンド共通) 株式会社証券保管振替機構 (10)その他(各ファンド共通) 振替受益権について ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合がありま す。)に移行しており、社振法の規定の適用を受け、前記「(9)振替機関に関する事項」に記載の振替 機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(9)振替機関に関する事項」に記載の振 替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステムの帳簿(振替口座簿)への記載・記録によっ て行われますので、やむを得ない事情等がある場合を除き、受益証券は発行されません。 -3- 2.ファンドの特色 (1)ファンドの基本的性格および特色 すみしん マイセレクションは、ファンド間の乗換え(以下「スイッチング」といいます。 )の可能な 「すみしん マイセレクション 25」 、「すみしん マイセレクション 50」、 「すみしん マイセレクション 75」の 3 本のファンドから構成され、投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行 います。 【ファンドの特色】 (各ファンド共通) ライフ・ステージに合わせた3つのファンド ファンドのラインアップ ・日本を含む世界の公社債や株式にバランスよく投資を行い、分散投資効果によりリスクを軽減しつつ 安定的な収益の獲得をめざします。 ・お客様のライフ・ステージやリスク許容度、将来の人生設計に合せて、3 種類のアセットミックス(資 産構成比率)の中からお選びいただけます。 ・ライフ・ステージや資金ニーズの変化に応じて、3 つのファンド間で自由にスイッチングができます。 (スイッチングのお申込みは無手数料です。なお、スイッチングの場合にも、換金時と同様、信託財 産留保金※1 および税金がかかりますのでご留意ください。) 資産配分の方針 ・3 つのファンドごとに、期待リターンとリスクのバランスを勘案し、基準となるアセットミックスを 設定します。 ・資産ごとの投資比率は、原則として、基準アセットミックスから±5%の範囲内にコントロールしま す。 ・基準アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年 1 回程度見直しを行うことがあります。 *実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 資産別の運用方針 ・資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、市場の成長にそった運用収益の獲得および、運用 にともなう諸費用を極力抑制し、長期的な運用成果の向上をめざします。 資産ごとの運用では、下記のインデックスに連動する投資成果を目標とします。 国内株式:東証株価指数(TOPIX)※2 国内債券:ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)※3 外国株式:MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)※4 外国債券:シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)※5 住友信託銀行のアドバイスにもとづいて運用します 運用効率向上のため、実質的な運用は投資対象資産ごとにまとめられたマザーファンドで行います。 マザーファンドの運用は、住友信託銀行のアドバイスを受けて行います。 -4- ※1「信託財産留保金」とは、当初設定日以降の買付または信託期間終了前の解約に際し、取得申込者または解約者にご負担い ただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定または解約に対応して投資信託財産で有価証券等の取 引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを負うことに なります。信託財産留保金は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有される受益者との公平性を図る目的 で導入されています。すみしん マイセレクションにおいては、当初設定日以降の買付の際に、取得申込受付日の翌営業日の 基準価額の 0.05%を「追加設定時信託財産留保金」として、また、信託期間終了前の解約の際に解約請求受付日の翌営業日の 基準価額の 0.05%を「解約時信託財産留保金」としてご負担いただいております。以下同じ。 ※2「東証株価指数(TOPIX)」とは、日本国内の株式市場の動向を的確に表すために、株式会社東京証券取引所(以下、㈱東京 証券取引所といいます。 )が公表する株価指数で、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額で加重平 均し、指数化したものです。具体的には、1968 年 1 月 4 日の東京証券取引所第一部上場全銘柄の時価総額を 100 として、そ の後の時価総額を指数化しています。当該指数は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、下記の点をご認識ください。 1)TOPIX の指数値および TOPIX の商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など TOPIX に関するすべての権利および TOPIX の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。 2)㈱東京証券取引所は、TOPIX の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX の指数値の算出もしくは公表の停止または TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 3)㈱東京証券取引所は、TOPIX の商標の使用もしくは TOPIX の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及 をするものではありません。 4)㈱東京証券取引所は、TOPIX の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま た㈱東京証券取引所は、TOPIX の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 5)「すみしん マイセレクション」が主要投資対象とする「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、TOPIX の指数 値に連動した投資成果を目標として運用しますが、当該ファンドの基準価額と TOPIX の指数値が著しく乖離することがあ ります。 6)「すみしん マイセレクション」および「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、㈱東京証券取引所により提供、 保証または販売されるものではありません。 7)㈱東京証券取引所は、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」を投資対象とする「すみしん マイセレクション」 の購入者または公衆に対し、「すみしん マイセレクション」および「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の説 明、投資のアドバイスをする義務はありません。 8)㈱東京証券取引所は、委託者または「住信 国内株式インデックス マザーファンド」を投資対象とする「すみしん マイセ レクション」の購入者のニーズを、TOPIX の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。 9)前記の項目に限らず、㈱東京証券取引所は「すみしん マイセレクション」および「住信 国内株式インデックス マザーフ ァンド」の発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ※3「ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)(以下「NOMURA-BPI 総合」ということがあります。)」とは、野村證 券株式会社が、国内で発行された公募利付債券の流通市場全体の動向を的確に表すために開発した経過利子込時価総額加重 型の投資収益指数です。NOMURA-BPI 総合は、銘柄種類別・残存年数別に分類した各セクターポートフォリオに対して、それ ぞれの投資収益指数が用意され、一定の組入基準にもとづいて構成されたインデックス・ポートフォリオのパフォーマンスを もとに計算され、機関投資家に広く認知されています。同指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式 会社に帰属します。また、野村證券株式会社は、「すみしん マイセレクション」および「住信 国内債券インデックス マザ ーファンド」の運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。 -5- ※4「MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース) 」とは、MSCI 社が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国の株 式指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI 社に帰属します。また MSCI 社は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ※5「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク が開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(円ベース の指数)です。同指数はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、 利用など同指数に関するすべての権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが有しています。 -6- 【ファンドの商品分類】(各ファンド共通) ファンドは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。 ファンドの商品分類・属性区分に該当しない定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ (http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。 ①商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 (収益の源泉) 国内 株式 単位型投信 債券 不動産投信 海外 追加型投信 その他資産 ( 内外 ) 資産複合 (注)ファンドが該当する商品分類を反転表示しています。 [分類における定義] 分類項目 該当分類 分類の定義 単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従 来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 投資対象地域 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産に よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいい ます。 投資対象資産 (収益の源泉) 資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、 その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉と する旨の記載があるものをいいます。 -7- ②属性区分表 投資対象資産 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(資産 複合(株式、債券、短 期金融資産)、(資産 配分固定型) )) 決算頻度 投資対象地域 年1回 グローバル (日本を含む) 年2回 日本 投資形態 為替ヘッジ 北米 年4回 ファミリーファンド 欧州 年6回 (隔月) ( あり ) アジア オセアニア 年 12 回 (毎月) 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし アフリカ 日々 中近東 (中東) その他 エマージング 資産複合 ( ) ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 (注)ファンドが該当する属性区分を反転表示しています。 [区分における定義] 区分項目 投資対象資産 決算頻度 該当区分 その他資産 (投資信託証券(資 産複合(株式、債券、 短 期 金 融 資 産 )、 (資産配分固定 型) )) 年1回 投資対象地域 グローバル (日本を含む) 投資形態 ファミリーファンド 為替ヘッジ なし 定義 目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主とし て投資信託証券であり(投資形態がファミリーファンドまたはファ ンド・オブ・ファンズのものをいいます。)、実質的に複数資産(フ ァンドにおいては、株式、債券、短期金融資産)を投資対象とし、 組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。 目論見書または投資信託約款において、年 1 回決算する旨の記載が あるものをいいます。 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が 世界(日本を含みます。)の資産を源泉とする旨の記載があるもの をいいます。 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ ブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象とし て投資する旨の記載があるものをいいます。 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨 の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの をいいます。 -8- (2)運用方針等 ①投資方針 (イ)基本方針(各ファンド共通) ファンドは、投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。 (ロ)投資態度 各ファンドとも、住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、住信 国内債券インデッ クス マザーファンド受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、および住 信 外国債券インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 ⅰ.「すみしん マイセレクション 25」 a.基準ポートフォリオは、国内債券 60%、国内株式 20%、外国株式 5%、外国債券 10%および短 期金融資産 5%の比率で基準配分します。各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けます。 基準配分(%) 変動幅(%) 国内債券 60 ±5 国内株式 20 ±5 外国株式 5 ±5 外国債券 10 ±5 5 … 短期金融資産 合計 100 b.各資産の基本アロケーションは、市況動向等に応じて、1 年に 1 回程度、若干の見直しを行う 場合があります。 c.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ し、運用効率の向上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロールを行う場合があり ます。 d.投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨 に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプショ ン取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に 係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオ プション取引と類似の取引を行うことができます。 e.投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった 通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取 引を行うことができます。 f.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を 行うことができます。 -9- ⅱ.「すみしん マイセレクション 50」 a.基準ポートフォリオは、国内債券 40%、国内株式 35%、外国株式 15%、外国債券 5%および短 期金融資産 5%の比率で基準配分します。各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けます。 基準配分(%) 変動幅(%) 国内債券 40 ±5 国内株式 35 ±5 外国株式 15 ±5 外国債券 5 ±5 短期金融資産 5 … 合計 100 b.∼f.「すみしん マイセレクション 25」と同じ。 g.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資 信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした 部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の 75%以下とします。 h.ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができ ない場合があります。 ⅲ.「すみしん マイセレクション 75」 a.基準ポートフォリオは、国内債券 17%、国内株式 50%、外国株式 25%、外国債券 5%および短 期金融資産 3%の比率で基準配分します。各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けます。 基準配分(%) 変動幅(%) 国内債券 17 ±5 国内株式 50 ±5 外国株式 25 ±5 外国債券 5 ±5 短期金融資産 3 … 合計 100 b.∼f.「すみしん マイセレクション 25」と同じ。 g.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資 信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした 部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の 50%以下とします。 h.「すみしん マイセレクション 50」と同じ。 - 10 - (参考)「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の概要 1.基本方針 この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成 果を目標として運用を行います。 2.運用方法 (1)投資対象 わが国の取引所※に上場されている株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数 (TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株 式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産 総額を超えることがあります。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によ っては、上記の運用ができない場合があります。 ⑤国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション 取引を行うことができます。 3.運用制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は、行いません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総 額の 10%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が 当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で 存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社 債」といいます。 )への投資は、投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産 の純資産総額の 5%以下とします。 ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 ※「取引所」とは、金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所 金融商品市場ならびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいい ます。以下同じ。 - 11 - (参考)「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の概要 1.基本方針 この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果を目 標として運用を行います。 2.運用方法 (1)投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま す。 ②運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組 入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ ては、上記の運用ができない場合があります。 ④国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、 金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先 物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利 に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を 行うことができます。 3.運用制限 ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産 総額の 10%以下とします。 ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は、行いません。 - 12 - (参考)「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の概要 1.基本方針 この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI コク サイ・インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 2.運用方法 (1)投資対象 原則として、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)を構成している国の株式を主 要投資対象とします。 (2)投資態度 ①原則として MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)を構成している国の株式に分 散投資を行い、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成 果を目標として運用を行います。 ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式 の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額 を超えることがあります。 ⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有 価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、 および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等 先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション 取引と類似の取引を行うことができます。 ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ ては、上記の運用ができない場合があります。 ⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、異なった 通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑧投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができます。 3.運用制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額 の 10%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産 総額の 10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の 純資産総額の 5%以下とします。 ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 - 13 - (参考)「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の概要 1.基本方針 この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティグループ世界国債 インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 2.運用方法 (1)投資対象 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに 連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組 入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ ては、上記の運用ができない場合があります。 ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価 証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプシ ョン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券 オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこ とができます。また、投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨 に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通 貨に係る先物オプション取引を行うことができます。 ⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回 避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条 件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を 行うことができます。 3.運用制限 ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産 総額の 10%以下とします。 ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ②主な投資対象(詳しくは投資信託約款をご参照ください。 ) 「住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券」、 「住信 国内債券インデックス マザーファン ド受益証券」 、 「住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券」および「住信 外国債券インデッ クス マザーファンド受益証券」を主要投資対象とします。 - 14 - ③主な投資制限 ⅰ.「すみしん マイセレクション 25」 (イ)投資信託約款にもとづく投資制限(詳しくは投資信託約款をご参照ください。) 1)株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 35%以下とします。 (投資信託約款の「運 用の基本方針」) 2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 25%以下とします。 (投資信託約 款の「運用の基本方針」) 3)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資 産総額の 10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」) 4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とし ます。 (投資信託約款の「運用の基本方針」) 5)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の 純資産総額の 10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」) 6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託 財産の純資産総額の 5%以下とします。 (投資信託約款の「運用の基本方針」) 7)投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。(投資信託約 款の「運用の基本方針」) 8)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場 されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の 発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、 新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかか わらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等に おいて上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図す ることができるものとします。(投資信託約款第 17 条) 9)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指 図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより 行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証 券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数 の合計数を超えないものとします。(投資信託約款第 20 条) 1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 2.株式分割により取得する株券 3.有償増資による取得する株券 4.売出しにより取得する株券 5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権 の行使により取得可能な株券 6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、なら びに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に 定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券 10)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを 回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号 イに掲げるものをいいます。 ) 、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに - 15 - 掲げるものをいいます。 )および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハ に掲げるものをいいます。 )ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま す。(以下同じ。)また、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替 変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引 ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図 することができます。また、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに 価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション 取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができ ます。 (投資信託約款第 21 条) 11)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金 利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うこ との指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原 則として、本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内 で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、 当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係る スワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信 託財産の純資産総額を超えないものとします。 (投資信託約款第 22 条) 12)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図するこ とができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則 として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全 部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該 投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金 利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託 財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額 と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に 属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたって は、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財 産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、 投資信託財産の時価総額を超えないものとします。(投資信託約款第 23 条) 13)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債 を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。(投資信託約款第 24 条) 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式 の時価合計額を超えないものとします。 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保 有する公社債の額面金額を超えないものとします。 14)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信 託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決 済については、公社債(投資信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻 - 16 - しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付の指図は、当該売付けにかかる公社 債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第 25 条) 15)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、 この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 (投資信託約款第 26 条) 16)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする ことができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの 投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資 信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信 託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないもの とします。(投資信託約款第 29 条) 17)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、投資 信託財産において一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることが できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。当該資金借入 額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とし、当該借入期間は、有価証券等の売却代金 の入金日までに限るものとします。(投資信託約款第 37 条) 1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定して いる資金の額の範囲内 2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内 3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10%以内 ※前記 1)から 7)における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、 ファンドの投資信託財産に属する前記 1)から 7)に掲げる各資産の時価総額とマザーファンドの 投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした 額の合計額の割合をいいます。また、「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、 ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投 資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。前記 11)、12)、16)における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。 (ロ)法律等で規制される取引等 委託者は、 「金融商品取引法」および「投資信託及び投資法人に関する法律」等関係法令を遵守し、 受益者のため忠実に、また受益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図 その他の業務を遂行しなければなりません。関係法令に定める主なものは、以下の通りです。 <同一の法人の発行する株式への投資制限>(投資信託及び投資法人に関する法律) 運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する同一法人の 発行する株式に係る議決権の総数が、当該法人の総発行株式の数に係る議決権の総数に 100 分の 50 の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指 図してはならない。 <デリバティブ取引に係る投資制限>(金融商品取引業等に関する内閣府令) 投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動そ の他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託者が定めた合理的な方法に より算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ 取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付 債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはならない。 - 17 - ⅱ.「すみしん マイセレクション 50」 (イ)投資信託約款にもとづく投資制限(詳しくは投資信託約款をご参照ください。) 1)株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 60%以下とします。 (投資信託約款の「運 用の基本方針」) 2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 30%以下とします。 (投資信託約 款の「運用の基本方針」) 3)∼17)「すみしん マイセレクション 25」と同じ。 (ロ)法律等で規制される取引等 「すみしん マイセレクション 25」と同じ。 ⅲ.「すみしん マイセレクション 75」 (イ)投資信託約款にもとづく投資制限(詳しくは投資信託約款をご参照ください。) 1)株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 85%以下とします。 (投資信託約款の「運 用の基本方針」) 2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 40%以下とします。 (投資信託約 款の「運用の基本方針」) 3)∼17)「すみしん マイセレクション 25」と同じ。 (ロ)法律等で規制される取引等 「すみしん マイセレクション 25」と同じ。 ④分配方針(各ファンド共通) (イ)収益分配方針 毎決算時(毎年 5 月 29 日。ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日。 )に、原則として、以下 の方針にもとづき収益分配を行います。 1)分配対象額の範囲 経費控除後の配当等収益※1(繰越分およびみなし配当等収益※2 を含みます。)および売買益※3 等の全額とします。 2)分配対象額についての分配方針 委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額 が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 3)留保益の運用方針 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運 用を行います。 ※1「配当等収益」とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。 以下同じ。 ※2「みなし配当等収益」とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額 に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。 ※3「売買益」とは、売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額をいいます。以下同じ。 - 18 - (ロ)収益の分配 1)投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 a.投資信託財産に属する配当等収益とみなし配当等収益との合計額から諸経費、投資信託財産 に係る会計監査費用(消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を含みます。 )、 信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益 者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備 積立金として積み立てることができます。 b.売買益は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬お よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その 全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分 配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 2)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 - 19 - (3)運用体制(各ファンド共通) 実質的な運用を行う各マザーファンドの運用体制は、以下の通りであり、そのベビーファンドである ファンドも同様の運用体制となっております。記載された体制、会議・部署の名称、人員等は、有価 証券届出書提出日現在のものであり、今後変更されることがあります。 PLAN 商品委員会 ∼メンバー∼ 社長(委員長) 運用担当役員 営業担当役員他 10名程度 ∼内容∼ 運用の基本方針等を審議・決定するための機関 ① 運用基本方針の審議・決定 ② 運用の手法、プロセス、体制、ガイドライン等の審議・決定 DO 発注依頼 運用部署 住 友 信 託 銀 行 投資助言 ① ② ③ ④ 発注 トレーディング部署 投資環境分析 運用計画の決定 ポートフォリオの管理 運用計画にもとづく運用指図 売買取引の執行 発注 SEE 運用委員会 ∼メンバー∼ 社長(委員長) 運用担当役員 各運用部長他 10名程度 ∼内容∼ 運用プロダクトの品質管理を行うための機関 ① ファンドのパフォーマンス分析、リスク分析 ② 運用手法、運用プロセス等の改善・見直し要否の審議・決定 運用リスク管理委員会 ∼メンバー∼ 社長(委員長) リスク管理担当役員 リスク管理部長他 10名程度 ∼内容∼ 運用リスクを管理するための機関 ① ファンドの信託約款、運用ガイドライン等の遵守状況の確認 ② ファンドの運用実績、運用リスクの把握・モニタリング コンプライアンス委員会 ∼メンバー∼ 社長(委員長) リスク管理担当役員 リスク管理部長他 15名程度 ∼内容∼ コンプライアンスのための機関 ① 法令諸規則の遵守状況のモニタリング リスク管理部門(5名程度) - 20 - [PLAN(計画)] ファンドの運用基本方針、運用手法、運用プロセス等は、社長を委員長とし、運用担当役員、営業担当役 員、投資企画部長、営業企画部長等 10 名程度で構成される商品委員会において決定されます。 [DO(実行)] ファンドの運用計画は、商品委員会において決定された運用基本方針、運用手法、運用プロセス、運用ガ イドライン等に則り、各運用部において、ファンドマネジャーによって起案され、各運用部長が決定しま す。ファンドマネジャーは、運用計画に沿って運用の指図を行います。 売買の執行は、運用部署から独立したトレーディング部署が行います。 [SEE(検証)] 毎月開催される運用委員会において、ファンドのパフォーマンス分析、リスク分析を通じて、運用プロダ クトのクオリティーコントロールを行います。 また、ファンドの信託約款、運用ガイドライン等の遵守状況の確認、ファンドの運用実績、運用リスクの 把握・モニタリングを行う機関として、運用リスク管理委員会を毎月開催します。運用リスク管理委員会 は、社長を委員長とし、リスク管理担当役員、運用担当役員、営業担当役員、リスク管理部長、各運用部 長等 10 名程度で構成されます。 また、法令諸規則等遵守状況は、コンプライアンス委員会に報告されます。コンプライアンス委員会は、 原則として毎月開催され、社長を委員長とし、リスク管理担当役員、運用担当役員、営業担当役員、リス ク管理部長、各運用部長、各営業部長等 15 名程度で構成されます。 なお、ファンドの運用実績、運用リスクの把握・モニタリング、法令諸規則や信託約款等の遵守状況の確 認は、運用部署から独立したリスク管理部が行います。(5 名程度) (4)投資リスクおよびリスク管理体制(各ファンド共通) ①投資リスク 投資信託商品はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また、収益や利回り 等も未確定の商品です。従いまして、以下に記載するファンドのリスク要因を充分にご理 解頂いたうえ、ファンドの受益権への取得申込みを行ってください。 (イ)ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構による保 護の対象ではなく、また、第一種金融商品取引業を行う者以外でご購入頂いた場合は、投資者保 護基金の保護の対象ではありません。ファンドは、元本が保証されているものではないために、 投資した資産の減少を含むリスクは、ファンドの受益者に帰属します。 (ロ)ファンドの資産価値に影響を及ぼすリスク要因としては、主として次のようなものがあります。 1)価格変動リスク ・ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の値動きにより基準価額が大き く変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産をマザー ファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。 (株価変動リスク) ・ファンドは、各マザーファンドを通じて株式に投資を行います。組み入れた株式の価格は、 発行企業の業績や国内外の経済情勢等により変動します。株式の価格変動により基準価額が 変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を株式に直接投資して いる場合にも、同様のリスクがあります。 - 21 - (金利変動リスク) ・ファンドは、各マザーファンドを通じて公社債に投資を行います。公社債については、一般 的に金利低下局面では値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、残存期間が長 期の公社債の価格は、概して短期のものより金利の変動に対応して大きく変動します。この ため基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を公社 債に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。 2)為替リスク ・ファンドは、各マザーファンドを通じて外貨建資産に投資を行います。通貨の価格変動等の 影響により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。 例えば、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建では値上がり していても、その通貨に対して円高となった場合は円建の評価額が減価し、基準価額が下落 する場合があります。また、ファンドの資産を外貨建資産に直接投資している場合にも、同 様のリスクがあります。 3)カントリーリスク ・各マザーファンドを通じて外貨建資産への投資を行う場合、当該国・地域の政治・経済、社 会制度、対外関係等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り 込むことがあります。また、ファンドの資産を外貨建資産に直接投資している場合にも、同 様のリスクがあります。 4)信用リスク ・ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の 変化およびそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割り 込むことがあります。ファンドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直接投 資している場合にも、同様のリスクがあります。また、各マザーファンドおよびファンドが、 コール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行等により損失が 発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。 5)その他のリスク ・ファンドは、東証株価指数(TOPIX)、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ・インデックス(除く 日本、円ベース)、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)のいずれか が下落すれば、各マザーファンド受益証券の基準価額が下落する要因となるため、これによ り投資元本を割り込むことがあります。 ・ファンドの主要投資対象である各マザーファンドは、各ベンチマークへの連動を目指します が、各マザーファンドへの入出金の影響、組入比率が100%でない影響、ファンドの銘柄ごと の組入比率と各ベンチマークの構成銘柄のウェイトが異なること、売買コストや信託報酬等 の影響などから、各ベンチマークから乖離する可能性があります。各マザーファンドの各ベ ンチマークは、前記「(1)ファンドの基本的性格および特色」に記載された通りです。 ・ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが主要投資対象とする各 マザーファンドに対し、他のベビーファンドによる多額の追加設定および一部解約等がなさ れた場合には、各マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変更等により、基準価額 が大きく変動し、結果として投資元本を割り込むことがあります。 - 22 - ②リスク管理体制 (イ)投資リスクに関する管理基準 基本方針を遵守した運用を行うため、ファンドごとにリスク管理項目を規定しています。 運用の基本方針 投資信託約款等にしたがって、ファンド運用上遵守すべき基本事項を定め たもの 運用ガイドライン 運用の基本方針にもとづき、運用目標やリスク管理目標等の、ファンドの 運用管理基準を定めたもの 【すみしん マイセレクションのリスク管理基準】 ・資産構成比率と基準アセットミックスの乖離幅チェックを日々行い、許容範囲を超過した場合リバ ランスを実行します。 ・原則各マザーファンドへの投資を行いますので、リスク管理は各資産ごとに行います。 ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われて おります。 【各マザーファンドのリスク管理基準】 ⅰ.住信 国内株式インデックス マザーファンド ・リスクモデルを活用したリスク分析を行います。 〔項目〕 推定トラッキングエラー※1 本マザーファンドの銘柄別構成比率と市場構成比率との乖離 等 ・パフォーマンスの要因分析を行います。 〔項目〕 トラッキングエラー実績値 業種選択要因・リスクファクター要因・銘柄選択要因 個別銘柄ごとの寄与度分析 本マザーファンドの資金動向要因 等 ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行わ れております。 ⅱ.住信 国内債券インデックス マザーファンド ・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。 〔項目〕 推定トラッキングエラー デュレーション※2 期間構造 債券種別等の乖離確認 ・パフォーマンスの要因分析を行います。 〔項目〕 トラッキングエラー実績値 ポートフォリオ要因 評価格差要因 本マザーファンドの資金動向要因 等 ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われ ております。 ※1「トラッキングエラー」とは、運用のリターンとベンチマーク等とがどの程度乖離しているかを示す指標をいいます。以下同じ。 ※2「デュレーション」とは、債券価格の金利変動に対する感応度で、この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大き くなります。 - 23 - ⅲ.住信 外国株式インデックス マザーファンド ・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。 〔項目〕 推定トラッキングエラー リスクインデックス セクター 国 通貨 システマティックリスク要因 ・パフォーマンスの要因分析を行います。 〔項目〕 トラッキングエラー実績値 為替評価日格差要因 本マザーファンドの資金動向要因 等 ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われ ております。 ⅳ.住信 外国債券インデックス マザーファンド ・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。 〔項目〕 推定トラッキングエラー 通貨 期間構造 銘柄特有要因 ・パフォーマンスの要因分析を行います。 〔項目〕 トラッキングエラー実績値 為替評価日格差要因 本マザーファンドの資金動向要因 等 ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われ ております。 (ロ)リスク管理体制 明確な PLAN-DO-SEE プロセスにより、投資リスクの管理を行っています。 実質的な運用を行う各マザーファンドのリスク管理体制は、前記「(3)運用体制」に記載されて いる通りであり、そのベビーファンドである「すみしん マイセレクション」も同様のリスク管 理体制となっております。 - 24 - 3.運用の状況 (1)運用状況 すみしん マイセレクション 25 ①投資状況 (平成 21 年 12 月 30 日現在) 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 住信 国内株式インデックス マザーファンド 日本 123,975,400 20.05 住信 国内債券インデックス マザーファンド 日本 369,061,583 59.70 住信 外国株式インデックス マザーファンド 日本 36,726,055 5.94 住信 外国債券インデックス マザーファンド 日本 63,750,389 10.31 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 24,702,223 4.00 合計(純資産総額) 618,215,650 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (参考情報) 住信 国内株式インデックス マザーファンド (平成 21 年 12 月 30 日現在) 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 133,108,241,530 96.35 新株予約権証券 日本 1,925,000 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 5,046,712,122 3.65 合計(純資産総額) 138,156,878,652 100.00 (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 住信 国内債券インデックス マザーファンド (平成 21 年 12 月 30 日現在) 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 113,770,395,000 73.99 ポーランド 99,178,000 0.06 小計 113,869,573,000 74.06 地方債証券 日本 9,721,142,149 6.32 特殊債券 日本 17,343,586,456 11.28 社債券 日本 11,254,570,900 7.32 アメリカ 786,924,000 0.51 フランス 201,414,000 0.13 オーストラリア 104,296,000 0.07 オランダ 104,100,000 0.07 韓国 100,882,000 0.07 小計 12,552,186,900 8.16 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 272,138,779 0.18 合計(純資産総額) 153,758,627,284 100.00 (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - 25 - 住信 外国株式インデックス マザーファンド (平成 21 年 12 月 30 日現在) 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 61,955,954,808 49.50 12,047,896,602 9.63 6,406,646,740 5.12 6,275,127,354 5.01 5,477,914,856 4.38 5,084,906,917 4.06 4,912,326,269 3.92 2,979,550,685 2.38 2,973,760,191 2.38 2,155,976,630 1.72 1,616,294,674 1.29 1,206,065,876 0.96 853,343,617 0.68 696,393,652 0.56 685,785,588 0.55 654,010,965 0.52 616,988,207 0.49 514,906,400 0.41 488,278,682 0.39 484,951,334 0.39 378,407,144 0.30 258,445,557 0.21 226,014,499 0.18 185,871,177 0.15 114,630,906 0.09 74,320,895 0.06 43,321,073 0.03 38,265,875 0.03 27,711,228 0.02 27,186,380 0.02 21,229,266 0.02 13,768,079 0.01 119,496,252,126 95.47 投資信託受益証券 116,435,085 0.09 108,502,671 0.09 224,937,756 0.18 投資証券 941,768,613 0.75 298,728,725 0.24 163,452,774 0.13 128,247,218 0.10 29,669,706 0.02 1,561,867,036 1.25 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 3,878,727,050 3.10 合計(純資産総額) 125,161,783,968 100.00 (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 資産の種類 国/地域 アメリカ イギリス フランス カナダ スイス ドイツ オーストラリア スペイン オランダ イタリア スウェーデン 香港 シンガポール フィンランド ベルギー バミューダ アイルランド デンマーク ノルウェー アンティル ルクセンブルグ ギリシャ ポルトガル オーストリア ケイマン島 ジャージー キプロス ニュージーランド モーリシャス パナマ ガーンジー リベリア 小計 カナダ パナマ 小計 アメリカ オーストラリア イギリス フランス 香港 小計 - 26 - 住信 外国債券インデックス マザーファンド (平成 21 年 12 月 30 日現在) 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 98,121,249,544 33.46 34,640,437,654 11.81 31,902,512,516 10.88 30,231,570,716 10.31 21,762,551,334 7.42 13,842,563,196 4.72 9,052,137,600 3.09 7,892,048,765 2.69 7,757,836,548 2.65 7,332,922,434 2.50 5,561,075,520 1.90 3,455,865,600 1.18 2,776,470,972 0.95 2,614,233,860 0.89 2,558,171,785 0.87 2,046,383,773 0.70 1,780,222,092 0.61 1,576,810,158 0.54 1,138,257,007 0.39 911,965,886 0.31 51,270,149 0.02 287,006,557,109 97.88 特殊債券 2,130,674,864 0.73 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 4,094,739,511 1.40 合計(純資産総額) 293,231,971,484 100.00 (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 資産の種類 国/地域 アメリカ イタリア ドイツ フランス イギリス スペイン ベルギー カナダ オランダ ギリシャ オーストリア ポルトガル アイルランド デンマーク ポーランド スウェーデン フィンランド マレーシア シンガポール ノルウェー オーストラリア 小計 オーストラリア ②投資資産(平成 21 年 12 月 30 日現在) (イ)投資有価証券の主要銘柄 1) 投資有価証券の主要銘柄 国/ 地域 種類 銘柄名 親投資信託 住信 国内債券インデックス 受益証券 マザーファンド 親投資信託 住信 国内株式インデックス 日本 受益証券 マザーファンド 親投資信託 住信 外国債券インデックス 日本 受益証券 マザーファンド 親投資信託 住信 外国株式インデックス 日本 受益証券 マザーファンド 日本 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 313,587,886 1.1495 360,472,654 1.1769 369,061,583 59.70 181,915,482 0.6674 121,411,869 0.6815 123,975,400 20.05 33,408,652 1.8996 63,463,121 1.9082 63,750,389 10.31 39,532,891 0.7704 30,457,810 0.9290 36,726,055 5.94 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2) 投資有価証券の種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 96.00 合計 96.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 3) 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - 27 - (ロ)投資不動産物件 該当事項はありません。 (ハ)その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 (参考情報) 住信 国内株式インデックス マザーファンド (イ)投資有価証券の主要銘柄 1) 投資有価証券の主要銘柄 国/ 種類 地域 銘柄名 業種 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 三菱UFJフィナンシャル・ 日本 株式 銀行業 グループ 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 1,524,200 3,783.65 5,767,039,330 3,880.00 5,913,896,000 4.28 8,243,000 560.38 4,619,212,340 452.00 3,725,836,000 2.70 946,300 2,753.62 2,605,750,606 3,110.00 2,942,993,000 2.13 日本 株式 キヤノン 電気機器 687,900 3,187.16 2,192,447,364 3,910.00 2,689,689,000 1.95 日本 株式 三菱商事 卸売業 874,800 1,817.55 1,589,992,740 2,305.00 2,016,414,000 1.46 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 461,400 3,949.38 1,822,243,932 3,650.00 1,684,110,000 1.22 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 436,300 3,749.87 1,636,068,281 3,830.00 1,671,029,000 1.21 697,700 2,386.06 1,664,754,062 2,335.00 1,629,129,500 1.18 599,800 3,693.36 2,215,277,328 2,645.00 1,586,471,000 1.15 9,532,900 212.05 2,021,451,445 166.00 1,582,461,400 1.15 2,670.00 1,580,907,000 1.14 日本 株式 東京電力 電気・ガス業 三井住友フィナンシャルグル 日本 株式 銀行業 ープ みずほフィナンシャルグルー 日本 株式 銀行業 プ 日本 株式 ソニー 電気機器 592,100 2,494.41 1,476,940,161 日本 株式 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 2,193,400 684.04 1,500,373,336 681.00 1,493,705,400 1.08 日本 株式 パナソニック 電気機器 1,084,400 1,359.47 1,474,209,268 1,325.00 1,436,830,000 1.04 62,600 25,492.27 1,595,816,102 22,040.00 1,379,704,000 1.00 日本 株式 任天堂 その他製品 日本 株式 東芝 電気機器 日本 株式 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業 日本 株式 三井物産 卸売業 日本 株式 新日本製鐵 鉄鋼 2,498,000 380.77 951,163,460 511.00 1,276,478,000 0.92 9,716 141,951.21 1,379,197,956 129,600.00 1,259,193,600 0.91 943,300 1,214.60 1,145,732,180 1,311.00 1,236,666,300 0.90 3,260,000 361.13 1,177,283,800 375.00 1,222,500,000 0.88 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 206,300 5,696.46 1,175,179,698 5,870.00 1,210,981,000 0.88 日本 株式 三菱地所 不動産業 768,000 1,555.10 1,194,316,800 1,478.00 1,135,104,000 0.82 444,500 2,782.02 1,236,607,890 2,530.00 1,124,585,000 0.81 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 日本 株式 日産自動車 輸送用機器 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 1,332,300 575.32 766,498,836 810.00 1,079,163,000 0.78 478,800 1,775.56 850,138,128 2,170.00 1,038,996,000 0.75 日本 株式 信越化学工業 化学 191,000 4,973.20 949,881,200 5,230.00 998,930,000 0.72 日本 株式 小松製作所 機械 515,100 1,402.96 722,664,696 1,934.00 996,203,400 0.72 日本 株式 ファナック 電気機器 114,700 7,658.96 878,482,712 8,630.00 989,861,000 0.72 457,200 2,071.52 947,098,944 2,100.00 960,120,000 0.69 249,000 3,175.39 790,672,110 3,650.00 908,850,000 0.66 901,450,755 493,000.00 896,274,000 0.65 日本 株式 関西電力 電気・ガス業 ジェイ エフ イー ホール 日本 株式 鉄鋼 ディングス 日本 株式 KDDI 情報・通信業 セブン&アイ・ホールディン 日本 株式 小売業 グス 1,818 495,847.50 467,500 2,265.18 1,058,971,650 1,897.00 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2) 投資有価証券の種類別投資比率 種類 投資比率(%) 株式 96.35 新株予約権証券 0.00 合計 96.35 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - 28 - 886,847,500 0.64 3) 投資株式の業種別投資比率 種類 株式 国内/外国 国内 業種 水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙 化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業 情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業 その他金融業 不動産業 サービス業 投資比率(%) 0.10 0.39 1.87 3.32 0.85 0.37 5.69 4.16 0.62 0.58 1.19 2.66 1.18 0.65 4.52 14.21 10.27 1.59 2.07 4.87 3.65 0.45 0.39 0.23 5.19 4.90 3.32 8.68 1.84 2.08 0.64 2.27 1.54 96.35 合計 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 (ロ)投資不動産物件 該当事項はありません。 (ハ)その他投資資産の主要なもの 資産の 種類 株価指数 先物取引 買建 資産の名称 取引所 / 通貨 数量 売建 TOPIX 先物 東京証券取引所 買建 円 322 簿価金額 評価金額 評価金額 (現地通貨) (現地通貨) (円) 2,839,023,000 2,912,490,000 投資 比率 (%) 2,912,490,000 2.11 (注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価して おります。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値 等、原則に準ずる方法で評価しております。 - 29 - 住信 国内債券インデックス マザーファンド (イ)投資有価証券の主要銘柄 1) 投資有価証券の主要銘柄 国/ 地域 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 種類 銘柄名 第288回利付国債 国債証券 (10年) 第284回利付国債 国債証券 (10年) 第60回利付国債 国債証券 (5年) 第296回利付国債 国債証券 (10年) 第84回利付国債 国債証券 (5年) 第289回利付国債 国債証券 (10年) 第81回利付国債 国債証券 (5年) 第61回利付国債 国債証券 (5年) 第85回利付国債 国債証券 (5年) 第285回利付国債 国債証券 (10年) 第269回利付国債 国債証券 (10年) 第235回利付国債 国債証券 (10年) 第69回利付国債 国債証券 (5年) 第237回利付国債 国債証券 (10年) 第264回利付国債 国債証券 (10年) 第256回利付国債 国債証券 (10年) 第259回利付国債 国債証券 (10年) 第66回利付国債 国債証券 (5年) 第270回利付国債 国債証券 (10年) 第273回利付国債 国債証券 (10年) 第301回利付国債 国債証券 (10年) 第298回利付国債 国債証券 (10年) 第286回利付国債 国債証券 (10年) 第71回利付国債 国債証券 (5年) 第303回利付国債 国債証券 (10年) 第234回利付国債 国債証券 (10年) 第70回利付国債 国債証券 (5年) 第80回利付国債 国債証券 (5年) 第300回利付国債 国債証券 (10年) 第229回利付国債 国債証券 (10年) 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 償還期限 (%) 投資 比率 (%) 1,970,000,000 102.86 2,026,514,500 105.76 2,083,531,100 1.7 2017/09/20 1.36 1,940,000,000 103.68 2,011,427,400 106.17 2,059,756,200 1.7 2016/12/20 1.34 1,870,000,000 101.83 1,904,405,500 101.81 1,904,015,300 1.2 2011/09/20 1.24 1,830,000,000 100.40 1,837,484,700 103.25 1,889,639,700 1.5 2018/09/20 1.23 1,810,000,000 100.31 1,815,621,800 101.20 1,831,738,100 0.7 2014/06/20 1.19 1,600,000,000 100.99 1,615,932,500 104.06 1,665,072,000 1.5 2017/12/20 1.08 1,590,000,000 100.42 1,596,792,700 101.69 1,616,934,600 0.8 2014/03/20 1.05 1,580,000,000 101.98 1,611,331,700 102.07 1,612,769,200 1.2 2011/12/20 1.05 1,580,000,000 100.67 1,590,675,900 101.15 1,598,185,800 0.7 2014/09/20 1.04 1,470,000,000 103.24 1,517,715,400 106.09 1,559,523,000 1.7 2017/03/20 1.01 1,470,000,000 102.00 1,499,400,000 104.05 1,529,593,800 1.3 2015/03/20 0.99 1,410,000,000 102.47 1,444,829,400 102.46 1,444,742,400 1.4 2011/12/20 0.94 1,410,000,000 101.04 1,424,692,200 101.99 1,438,129,500 0.9 2012/12/20 0.94 1,290,000,000 102.90 1,327,536,900 102.97 1,328,325,900 1.5 2012/03/20 0.86 1,260,000,000 103.16 1,299,866,400 104.83 1,320,933,600 1.5 2014/09/20 0.86 1,240,000,000 102.79 1,274,596,000 104.07 1,290,517,600 1.4 2013/12/20 0.84 1,230,000,000 103.20 1,269,458,400 104.60 1,286,678,400 1.5 2014/03/20 0.84 1,240,000,000 101.78 1,262,084,400 102.43 1,270,181,600 1.1 2012/09/20 0.83 1,220,000,000 102.47 1,250,254,800 104.05 1,269,434,400 1.3 2015/06/20 0.83 1,150,000,000 103.49 1,190,246,300 105.13 1,209,075,500 1.5 2015/09/20 0.79 1,170,000,000 101.53 1,187,912,800 102.45 1,198,770,300 1.5 2019/06/20 0.78 1,160,000,000 98.98 1,148,222,500 101.29 1,175,068,400 1.3 2018/12/20 0.76 1,090,000,000 103.90 1,132,513,700 106.69 1,162,975,500 1.8 2017/06/20 0.76 1,120,000,000 102.48 1,147,878,400 103.36 1,157,699,200 1.3 2013/03/20 0.75 1,140,000,000 101.21 1,153,837,000 101.25 1,154,295,600 1.4 2019/09/20 0.75 1,120,000,000 102.26 1,145,391,400 102.15 1,144,180,800 1.4 2011/09/20 0.74 1,100,000,000 100.59 1,106,512,000 101.77 1,119,558,000 0.8 2013/03/20 0.73 1,100,000,000 100.10 1,101,199,000 101.73 1,119,074,000 0.8 2013/12/20 0.73 1,040,000,000 101.35 1,054,075,500 102.74 1,068,496,000 1.5 2019/03/20 0.69 1,040,000,000 101.91 1,059,907,600 101.51 1,055,787,200 1.4 2011/03/21 0.69 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 - 30 - 2) 投資有価証券の種類別投資比率 種類 投資比率(%) 国債証券 74.06 地方債証券 6.32 特殊債券 11.28 社債券 8.16 合計 99.82 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 3) 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 (ロ)投資不動産物件 該当事項はありません。 (ハ)その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 住信 外国株式インデックス マザーファンド (イ)投資有価証券の主要銘柄 1) 投資有価証券の主要銘柄 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 326,730 6,376.08 2,083,257,598 6,340.16 2,071,521,783 1.66 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 537,011 1,883.44 1,011,430,682 2,889.17 1,551,519,829 1.24 イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC (GB) 銀行 1,163,999 798.58 テクノロジー・ハードウ アメリカ 株式 APPLE INC 59,917 12,439.94 ェアおよび機器 イギリス 株式 BP PLC エネルギー 1,235,893 744.37 家庭用品・パーソナル用 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 190,953 4,843.53 品 INTL BUSINESS テクノロジー・ハードウ アメリカ 株式 88,641 9,641.94 MACHINES CORP ェアおよび機器 医薬品・バイオテクノロ アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 177,923 5,022.21 ジー・ライフサイエンス スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲料・タバコ 233,079 3,484.73 929,556,215 1,045.78 1,217,292,239 0.97 アメリカ 株式 GENERAL ELECTRIC CO 資本財 869,221,484 1,422.02 1,017,496,566 0.81 アメリカ 株式 AT&T INC 715,527 1,214.79 919,964,638 886.50 1,095,627,177 0.88 924,888,302 5,671.51 1,082,993,376 0.87 854,672,001 12,143.38 1,076,401,789 0.86 893,567,203 5,980.97 1,064,152,837 0.85 812,217,616 4,500.00 1,048,856,082 0.84 388,592 2,268.42 881,491,030 2,610.11 1,014,269,419 0.81 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 各種金融 262,327 3,396.10 890,889,816 3,821.22 1,002,411,539 0.80 アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 132,440 6,061.10 802,732,216 7,111.04 941,786,270 0.75 アメリカ 株式 GOOGLE INC-CL A ソフトウェア・サービス 医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス テクノロジー・ハードウ ェアおよび機器 15,961 37,813.49 603,541,225 57,046.73 910,523,017 0.73 530,755 1,303.21 691,687,877 1,709.37 907,259,858 0.72 387,052 1,704.77 659,835,025 2,219.60 859,104,489 0.69 銀行 544,793 991.31 540,064,196 1,537.79 837,782,675 0.67 エネルギー 138,723 5,289.23 733,739,240 5,994.11 831,522,308 0.66 素材 233,761 2,799.16 654,335,749 3,531.45 825,517,060 0.66 アメリカ 株式 PFIZER アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA フランス 株式 TOTAL SA オースト 株式 BHP BILLITON LTD ラリア アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP スペイン 株式 電気通信サービス 745,364,304 19,258.10 1,153,888,176 0.92 各種金融 575,232 1,060.07 609,786,761 1,392.55 801,040,472 0.64 324,480 2,292.42 743,846,580 2,457.22 797,321,341 0.64 159,125 3,195.86 508,542,813 4,841.69 770,435,035 0.62 アメリカ 株式 WAL-MART STORES 銀行 テクノロジー・ハードウ ェアおよび機器 食品・生活必需品小売り 152,121 4,563.55 694,212,550 4,983.53 758,099,719 0.61 スペイン 株式 TELEFONICA 電気通信サービス 290,030 2,015.63 584,596,069 2,603.70 755,151,111 0.60 アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO アメリカ 株式 HEWLETT-PACKARD CO - 31 - 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC 帳簿価額 金額 (円) 帳簿価額 単価 (円) 電気通信サービス 3,530,539 171.44 医薬品・バイオテクノロ スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 46,766 12,759.61 ジー・ライフサイエンス アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲料・タバコ 136,299 4,319.48 医薬品・バイオテクノロ アメリカ 株式 MERCK & CO 210,530 2,370.95 ジー・ライフサイエンス アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 377,438 1,447.81 医薬品・バイオテクノロ スイス 株式 NOVARTIS 139,298 3,803.94 ジー・ライフサイエンス 評価額 単価 (円) 605,275,959 743,920,366 0.59 596,716,061 15,774.39 737,705,263 0.59 588,742,167 5,317.85 724,818,182 0.58 499,156,562 3,416.90 719,362,062 0.57 546,459,265 1,878.83 709,145,611 0.57 529,881,652 5,045.32 702,803,403 0.56 2) 投資有価証券の種類別投資比率 種類 投資比率(%) 株式 95.47 投資信託受益証券 0.18 投資証券 1.25 合計 96.90 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 3) 投資株式の業種別投資比率 国内/外国 外国 業種 エネルギー 素材 資本財 商業・専門サービス 運輸 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル 消費者サービス メディア 小売 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 ヘルスケア機器・サービス 医 薬 品・ バ イオテクノロジ ー・ライフサイエンス 銀行 各種金融 保険 不動産 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェア および機器 電気通信サービス 公益事業 半導体・半導体製造装置 合計 投資比率(%) 11.52 7.06 6.88 0.66 1.78 0.95 1.14 1.26 2.30 2.34 2.40 6.04 1.83 2.96 7.33 8.81 5.47 3.88 0.57 4.65 5.24 4.41 4.44 1.55 95.47 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 (ロ)投資不動産物件 該当事項はありません。 - 32 - 投資 比率 (%) 210.71 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 種類 株式 評価額 金額 (円) (ハ)その他投資資産の主要なもの 資産の 種類 資産の名称 株価指数 S&P 500 FUTU 先物取引 FTSE 100 S&P/TSE 60 SPI 200 FUTU DJ EURO STOX SWISS MKT IX 買建 / 売建 取引所 シカゴ商業取引所 ロンドン国際金融 先物オプション取 引所 モントリオール取 引所 シドニー先物取引 所 ユーレックス・ドイ ツ金融先物取引所 ユーレックス・チュ ーリッヒ取引所 通貨 数量 簿価金額 評価金額 (現地通貨) (現地通貨) 評価金額 (円) 投資 比率 (%) 買建 アメリカドル 77 21,280,529 21,592,725 1,988,689,972 1.59 買建 イギリスポンド 50 2,635,910 2,692,000 394,458,760 0.32 買建 カナダドル 28 3,797,970 3,847,200 338,822,904 0.27 買建 オーストラリア ドル 36 4,187,838 4,371,300 359,670,564 0.29 買建 ユーロ 157 4,588,504 4,689,590 619,025,880 0.49 買建 スイスフラン 20 1,294,730 1,308,600 116,033,562 0.09 (注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価して おります。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値 等、原則に準ずる方法で評価しております。 住信 外国債券インデックス マザーファンド (イ)投資有価証券の主要銘柄 1) 投資有価証券の主要銘柄 国/地域 種類 銘柄名 アメリカ 国債証券 T 3.125% 05/15/19 償還期限 利率 評価額 評価額 帳簿価額 帳簿価額 金額 単価 金額 単価 (%) (円) (円) (円) (円) 24,600,000 8,947.80 2,201,161,219 8,749.50 2,152,377,000 3.125 2019/05/15 数量 投資 比率 (%) 0.73 アメリカ 国債証券 T 1.75% 08/15/12 22,000,000 9,274.03 2,040,288,421 9,284.83 2,042,662,875 1.750 2012/08/15 0.70 アメリカ 国債証券 T 0.875% 04/30/11 20,300,000 9,202.80 1,868,169,351 9,227.26 1,873,135,556 0.875 2011/04/30 0.64 アメリカ 国債証券 T 2.875% 01/31/13 19,000,000 9,564.00 1,817,161,781 9,559.69 1,816,341,515 2.875 2013/01/31 0.62 アメリカ 国債証券 T 1.125% 06/30/11 19,500,000 9,210.71 1,796,090,308 9,256.05 1,804,929,750 1.125 2011/06/30 0.62 アメリカ 国債証券 T 4.25% 08/15/15 18,000,000 9,961.19 1,793,014,312 9,894.99 1,781,098,875 4.250 2015/08/15 0.61 アメリカ 国債証券 T 0.875% 01/31/11 19,000,000 9,221.51 1,752,087,375 9,240.22 1,755,641,859 0.875 2011/01/31 0.60 アメリカ 国債証券 T 3.75% 11/15/18 18,500,000 9,304.97 1,721,420,953 9,240.22 1,709,440,757 3.750 2018/11/15 0.58 アメリカ 国債証券 T 2.25% 05/31/14 17,000,000 9,109.26 1,548,575,156 9,175.46 1,559,828,625 2.250 2014/05/31 0.53 アメリカ 国債証券 T 4.0% 02/15/15 15,800,000 9,830.23 1,553,177,278 9,823.04 1,552,040,418 4.000 2015/02/15 0.53 ドイツ 10,980,000 13,903.89 1,526,647,910 13,783.96 1,513,479,686 5.250 2011/01/04 0.52 フランス 国債証券 FRTR 4.25% 04/25/19 10,800,000 13,478.19 1,455,645,351 14,012.32 1,513,331,424 4.250 2019/04/25 0.52 アメリカ 国債証券 T 0.875% 02/28/11 16,000,000 9,214.31 1,474,290,750 9,237.34 1,477,974,750 0.875 2011/02/28 0.50 国債証券 DBR 5.25% 01/04/11 イタリア 国債証券 BTPS 4.75% 02/01/13 10,300,000 14,012.20 1,443,257,547 14,194.75 1,462,059,456 4.750 2013/02/01 0.50 アメリカ 国債証券 T 3.375% 06/30/13 15,000,000 9,707.91 1,456,187,343 9,696.40 1,454,460,468 3.375 2013/06/30 0.50 イタリア 国債証券 BTPS 6% 05/01/31 9,380,000 14,242.80 1,335,974,640 15,455.48 1,449,724,399 6.000 2031/05/01 0.49 アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/31/14 15,500,000 9,243.09 1,432,680,258 9,171.14 1,421,527,522 2.375 2014/08/31 0.48 アメリカ 国債証券 T 4.0% 08/15/18 15,000,000 9,509.32 1,426,398,750 9,441.68 1,416,253,359 4.000 2018/08/15 0.48 フランス 国債証券 FRTR 3.75% 04/25/21 10,500,000 12,639.16 1,327,112,556 13,224.28 1,388,550,240 3.750 2021/04/25 0.47 9,660,000 14,352.85 1,386,485,624 14,310.78 1,382,421,348 5.000 2012/07/04 0.47 8,500,000 15,044.64 1,278,794,870 16,206.82 1,377,580,380 6.500 2027/11/01 0.47 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 07/04/12 イタリア 国債証券 BTPS 6.5% 11/01/27 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/13 8,800,000 15,621.62 1,374,702,698 15,645.05 1,376,764,581 4.500 2013/03/07 0.47 アメリカ 国債証券 T 1% 09/30/11 14,500,000 9,213.59 1,335,971,659 9,215.75 1,336,284,656 1.000 2011/09/30 0.46 アメリカ 国債証券 T 4.5% 09/30/11 13,500,000 9,918.01 1,338,932,531 9,778.42 1,320,088,007 4.500 2011/09/30 0.45 イギリス 国債証券 UKT 5% 03/07/12 8,400,000 15,852.90 1,331,643,854 15,714.97 1,320,057,998 5.000 2012/03/07 0.45 ドイツ 9,280,000 14,274.99 1,324,719,517 14,154.49 1,313,536,857 5.000 2012/01/04 0.45 イタリア 国債証券 BTPS 3.75% 08/01/16 9,600,000 13,096.12 1,257,228,086 13,653.94 1,310,779,008 3.750 2016/08/01 0.45 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 01/04/14 9,200,000 14,100.93 1,297,285,836 14,224.45 1,308,649,584 4.250 2014/01/04 0.45 ドイツ 国債証券 DBR 4.25% 07/04/14 9,150,000 14,123.04 1,292,258,433 14,250.85 1,303,952,958 4.250 2014/07/04 0.44 イタリア 国債証券 BTPS 4.5% 02/01/20 9,300,000 13,088.87 1,217,265,755 13,758.49 1,279,539,756 4.500 2020/02/01 0.44 国債証券 DBR 5.0% 01/04/12 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 - 33 - 2) 投資有価証券の種類別投資比率 種類 投資比率(%) 国債証券 97.88 特殊債券 0.73 合計 98.60 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 3) 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 (ロ)投資不動産物件 該当事項はありません。 (ハ)その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ③運用実績 (イ)純資産の推移 第 1 期計算期間末 (平成13年 5月29日) 第 2 期計算期間末 (平成14年 5月29日) 第 3 期計算期間末 (平成15年 5月29日) 第 4 期計算期間末 (平成16年 5月31日) 第 5 期計算期間末 (平成17年 5月30日) 第 6 期計算期間末 (平成18年 5月29日) 第 7 期計算期間末 (平成19年 5月29日) 第 8 期計算期間末 (平成20年 5月29日) 第 9 期計算期間末 (平成21年 5月29日) 平成 20 年 12 月末日 平成 21 年 1 月末日 2 月末日 3 月末日 4 月末日 5 月末日 6 月末日 7 月末日 8 月末日 9 月末日 10 月末日 11 月末日 12 月末日 純資産総額(円) (分配付) 3,357,296,946 (分配落) 3,324,658,766 (分配付) 3,348,409,903 (分配落) 3,348,409,903 (分配付) 3,426,072,135 (分配落) 3,426,072,135 (分配付) 3,344,400,269 (分配落) 3,312,161,123 (分配付) 3,278,925,442 (分配落) 3,232,125,826 (分配付) 1,071,934,144 (分配落) 1,057,583,464 (分配付) 947,709,322 (分配落) 941,688,352 (分配付) 806,474,787 (分配落) 799,256,510 (分配付) 664,080,504 (分配落) 664,080,504 702,121,752 679,597,567 663,315,123 658,631,289 664,166,530 664,080,504 670,027,638 666,864,627 661,564,049 647,226,825 640,473,073 610,319,217 618,215,650 - 34 - 1口当たりの純資産額(円) (分配付) 1.0197 (分配落) 1.0098 (分配付) 0.9871 (分配落) 0.9871 (分配付) 0.9721 (分配落) 0.9721 (分配付) 1.0220 (分配落) 1.0121 (分配付) 1.0405 (分配落) 1.0256 (分配付) 1.1037 (分配落) 1.0890 (分配付) 1.1543 (分配落) 1.1470 (分配付) 1.1012 (分配落) 1.0913 (分配付) 0.9933 (分配落) 0.9933 0.9798 0.9486 0.9478 0.9578 0.9772 0.9933 1.0080 1.0154 1.0228 1.0131 1.0101 0.9974 1.0201 (ロ)分配の推移 期 間 第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 第 9 期計算期間(平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年 1 口当たりの分配金(円) 0.0100 0.0000 0.0000 0.0100 0.0150 0.0150 0.0075 0.0100 0.0000 5 月 29 日) 5 月 29 日) 5 月 29 日) 5 月 31 日) 5 月 30 日) 5 月 29 日) 5 月 29 日) 5 月 29 日) 5 月 29 日) (ハ)収益率の推移 期 間 収益率(%) 第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日) 2.0 第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日) △2.2 第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日) △1.5 第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日) 5.1 第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日) 2.8 第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日) 7.6 第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日) 6.0 第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日) △4.0 第 9 期計算期間(平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年 5 月 29 日) △9.0 当中間計算期間(平成 21 年 5 月 30 日∼平成 21 年 11 月 29 日) △0.3 (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額 を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 すみしん マイセレクション 50 ①投資状況 (平成 21 年 12 月 30 日現在) 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 住信 国内株式インデックス マザーファンド 日本 265,027,317 35.07 住信 国内債券インデックス マザーファンド 日本 289,415,061 38.30 住信 外国株式インデックス マザーファンド 日本 111,582,460 14.77 住信 外国債券インデックス マザーファンド 日本 35,724,143 4.73 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 53,934,243 7.13 合計(純資産総額) 755,683,224 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 ②投資資産(平成 21 年 12 月 30 日現在) (イ)投資有価証券の主要銘柄 1) 投資有価証券の主要銘柄 国/ 地域 種類 銘柄名 親投資信託 住信 国内債券インデックス 受益証券 マザーファンド 親投資信託 住信 国内株式インデックス 日本 受益証券 マザーファンド 親投資信託 住信 外国株式インデックス 日本 受益証券 マザーファンド 日本 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 245,913,044 1.1501 282,828,294 1.1769 289,415,061 38.30 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 - 35 - 国/ 地域 日本 種類 銘柄名 数量 親投資信託 住信 外国債券インデックス 受益証券 マザーファンド 帳簿価額 単価 (円) 18,721,383 1.9004 評価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 35,578,163 1.9082 評価額 金額 (円) 35,724,143 投資 比率 (%) 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2) 投資有価証券の種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 92.86 合計 92.86 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 3) 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 (ロ)投資不動産物件 該当事項はありません。 (ハ)その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ③運用実績 (イ)純資産の推移 第 1 期計算期間末 (平成13年 5月29日) 第 2 期計算期間末 (平成14年 5月29日) 第 3 期計算期間末 (平成15年 5月29日) 第 4 期計算期間末 (平成16年 5月31日) 第 5 期計算期間末 (平成17年 5月30日) 第 6 期計算期間末 (平成18年 5月29日) 第 7 期計算期間末 (平成19年 5月29日) 第 8 期計算期間末 (平成20年 5月29日) 第 9 期計算期間末 (平成21年 5月29日) 平成 20 年 12 月末日 平成 21 年 1 月末日 2 月末日 3 月末日 4 月末日 5 月末日 6 月末日 7 月末日 8 月末日 9 月末日 純資産総額(円) (分配付) 4,261,783,389 (分配落) 4,261,783,389 (分配付) 4,070,112,686 (分配落) 4,070,112,686 (分配付) 3,720,419,220 (分配落) 3,720,419,220 (分配付) 4,217,437,326 (分配落) 4,217,437,326 (分配付) 4,336,770,346 (分配落) 4,336,770,346 (分配付) 1,077,381,495 (分配落) 1,063,828,416 (分配付) 968,669,189 (分配落) 961,127,145 (分配付) 800,955,733 (分配落) 794,018,143 (分配付) 684,391,539 (分配落) 684,391,539 601,613,774 577,471,897 595,387,363 607,781,717 649,724,638 684,391,539 723,491,484 731,979,216 750,460,358 729,403,828 - 36 - 1口当たりの純資産額(円) (分配付) 0.9908 (分配落) 0.9908 (分配付) 0.9245 (分配落) 0.9245 (分配付) 0.8435 (分配落) 0.8435 (分配付) 0.9479 (分配落) 0.9479 (分配付) 0.9768 (分配落) 0.9768 (分配付) 1.1326 (分配落) 1.1183 (分配付) 1.2234 (分配落) 1.2139 (分配付) 1.1055 (分配落) 1.0960 (分配付) 0.8970 (分配落) 0.8970 0.8605 0.8240 0.8129 0.8292 0.8670 0.8970 0.9137 0.9300 0.9402 0.9252 10 月末日 11 月末日 12 月末日 729,096,658 717,719,492 755,683,224 0.9219 0.8997 0.9378 (ロ)分配の推移 期 間 第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 第 9 期計算期間(平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年 5 月 29 日) 5 月 29 日) 5 月 29 日) 5 月 31 日) 5 月 30 日) 5 月 29 日) 5 月 29 日) 5 月 29 日) 5 月 29 日) 1 口当たりの分配金(円) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0150 0.0100 0.0100 0.0000 (ハ)収益率の推移 期 間 収益率(%) 第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日) △0.9 第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日) △6.7 第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日) △8.8 第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日) 12.4 第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日) 3.0 第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日) 16.0 第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日) 9.4 第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日) △8.9 第 9 期計算期間(平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年 5 月 29 日) △18.2 当中間計算期間(平成 21 年 5 月 30 日∼平成 21 年 11 月 29 日) △0.9 (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額 を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 すみしん マイセレクション 75 ①投資状況 (平成 21 年 12 月 30 日現在) 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 住信 国内株式インデックス マザーファンド 日本 212,698,483 50.71 住信 国内債券インデックス マザーファンド 日本 69,958,667 16.68 住信 外国株式インデックス マザーファンド 日本 104,979,972 25.03 住信 外国債券インデックス マザーファンド 日本 19,563,938 4.66 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 12,269,737 2.92 合計(純資産総額) 419,470,797 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - 37 - ②投資資産(平成 21 年 12 月 30 日現在) (イ)投資有価証券の主要銘柄 1) 投資有価証券の主要銘柄 国/ 地域 種類 銘柄名 数量 親投資信託 住信 国内株式インデックス 受益証券 マザーファンド 親投資信託 住信 外国株式インデックス 日本 受益証券 マザーファンド 親投資信託 住信 国内債券インデックス 日本 受益証券 マザーファンド 親投資信託 住信 外国債券インデックス 日本 受益証券 マザーファンド 日本 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 312,103,424 0.6671 208,204,195 0.6815 212,698,483 50.71 113,003,200 0.7730 87,352,108 0.9290 104,979,972 25.03 59,443,171 1.1500 68,360,965 1.1769 69,958,667 16.68 10,252,562 1.9001 19,480,895 1.9082 19,563,938 4.66 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2) 投資有価証券の種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 97.07 合計 97.07 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 3) 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 (ロ)投資不動産物件 該当事項はありません。 (ハ)その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ③運用実績 (イ)純資産の推移 第 1 期計算期間末 (平成13年 5月29日) 第 2 期計算期間末 (平成14年 5月29日) 第 3 期計算期間末 (平成15年 5月29日) 第 4 期計算期間末 (平成16年 5月31日) 第 5 期計算期間末 (平成17年 5月30日) 第 6 期計算期間末 (平成18年 5月29日) 第 7 期計算期間末 (平成19年 5月29日) 第 8 期計算期間末 (平成20年 5月29日) 第 9 期計算期間末 (平成21年 5月29日) 平成 20 年 12 月末日 平成 21 年 1 月末日 純資産総額(円) (分配付) 3,609,558,187 (分配落) 3,609,558,187 (分配付) 3,278,918,914 (分配落) 3,278,918,914 (分配付) 2,810,773,404 (分配落) 2,810,773,404 (分配付) 2,522,390,819 (分配落) 2,522,390,819 (分配付) 2,608,304,609 (分配落) 2,608,304,609 (分配付) 764,694,495 (分配落) 755,419,988 (分配付) 730,303,507 (分配落) 722,291,802 (分配付) 559,619,286 (分配落) 554,843,911 (分配付) 387,953,904 (分配落) 387,953,904 361,098,070 339,477,744 - 38 - 1口当たりの純資産額(円) (分配付) 0.9657 (分配落) 0.9657 (分配付) 0.8680 (分配落) 0.8680 (分配付) 0.7388 (分配落) 0.7388 (分配付) 0.8893 (分配落) 0.8893 (分配付) 0.9231 (分配落) 0.9231 (分配付) 1.1554 (分配落) 1.1414 (分配付) 1.2950 (分配落) 1.2808 (分配付) 1.1048 (分配落) 1.0954 (分配付) 0.7899 (分配落) 0.7899 0.7401 0.6955 2 月末日 3 月末日 4 月末日 5 月末日 6 月末日 7 月末日 8 月末日 9 月末日 10 月末日 11 月末日 12 月末日 333,437,493 345,222,924 368,554,656 387,953,904 406,212,240 422,661,267 419,252,710 405,037,187 404,848,641 390,067,637 419,470,797 0.6802 0.7010 0.7513 0.7899 0.8081 0.8307 0.8423 0.8228 0.8200 0.7890 0.8383 (ロ)分配の推移 期 間 第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 第 9 期計算期間(平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年 5 月 29 日) 5 月 29 日) 5 月 29 日) 5 月 31 日) 5 月 30 日) 5 月 29 日) 5 月 29 日) 5 月 29 日) 5 月 29 日) 1 口当たりの分配金(円) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0150 0.0150 0.0100 0.0000 (ハ)収益率の推移 期 間 収益率(%) 第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日) △3.4 第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日) △10.1 第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日) △14.9 第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日) 20.4 第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日) 3.8 第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日) 25.2 第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日) 13.5 第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日) △13.7 第 9 期計算期間(平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年 5 月 29 日) △27.9 当中間計算期間(平成 21 年 5 月 30 日∼平成 21 年 11 月 29 日) △1.9 (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額 を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 - 39 - (2)財務ハイライト情報 以下の情報は、投資信託説明書(請求目論見書)の「第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務 諸表」から抜粋して記載したものです。 ファンドの「財務諸表」および「中間財務諸表」については、あずさ監査法人による監査を受けております。 また、当該監査法人による監査報告書および中間監査報告書は、投資信託説明書(請求目論見書)の 「第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。 すみしん マイセレクション 25 (イ)貸借対照表 (単位:円) 第8期 第9期 (平成20年 5月29日現在) (平成21年 5月29日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 - 40 - 41,504,998 758,401,542 8,900,000 549 808,807,089 808,807,089 31,890,064 634,612,301 ― 60 666,502,425 666,502,425 7,218,277 ― 302,070 1,984,960 45,272 9,550,579 9,550,579 ― 523,839 245,728 1,614,735 37,619 2,421,921 2,421,921 732,372,431 668,582,444 66,884,079 799,256,510 799,256,510 808,807,089 △4,501,940 664,080,504 664,080,504 666,502,425 (ロ)損益及び剰余金計算書 第8期 (自 平成19年 5月30日 至 平成20年 5月29日) 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△) 当期純利益又は当期純損失(△) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金(△) (単位:円) 第9期 (自 平成20年 5月30日 至 平成21年 5月29日) 204,996 △31,055,141 △30,850,145 103,962 △69,539,241 △69,435,279 635,467 4,175,814 45,272 4,856,553 △35,706,698 △35,706,698 △35,706,698 528,522 3,473,067 37,619 4,039,208 △73,474,487 △73,474,487 △73,474,487 △2,218,617 △9,100,415 120,673,354 1,209,695 66,884,079 399,816 1,209,695 399,816 14,292,612 7,411,763 14,292,612 7,411,763 7,218,277 66,884,079 ― △4,501,940 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 資産の評価基準及び評価方法 第 8 期 第 9 期 (自 平成19年5月30日 (自 平成20年5月30日 至 平成20年5月29日) 至 平成21年5月29日) 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受 同左 益証券の基準価額で評価してお ります。 - 41 - すみしん マイセレクション 50 (イ)貸借対照表 (単位:円) 第8期 第9期 (平成20年 5月29日現在) (平成21年 5月29日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 - 42 - 42,764,247 752,700,228 8,280,000 566 803,745,041 803,745,041 35,730,620 650,630,522 ― 67 686,361,209 686,361,209 6,937,590 131,997 299,713 2,311,970 45,628 9,726,898 9,726,898 ― ― 222,065 1,712,963 34,642 1,969,670 1,969,670 724,496,237 762,979,940 69,521,906 794,018,143 794,018,143 803,745,041 △78,588,401 684,391,539 684,391,539 686,361,209 (ロ)損益及び剰余金計算書 第8期 (自 平成19年 5月30日 至 平成20年 5月29日) 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△) 当期純利益又は当期純損失(△) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金(△) (単位:円) 第9期 (自 平成20年 5月30日 至 平成21年 5月29日) 202,076 △77,993,384 △77,791,308 98,959 △134,239,706 △134,140,747 640,715 4,942,468 45,628 5,628,811 △83,420,119 △83,420,119 △83,420,119 486,636 3,753,930 34,642 4,275,208 △138,415,955 △138,415,955 △138,415,955 △6,620,593 △6,343,153 169,354,870 5,682,853 69,521,906 ― 5,682,853 ― 21,778,701 16,037,505 21,778,701 4,860,623 ― 11,176,882 6,937,590 69,521,906 ― △78,588,401 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 資産の評価基準及び評価方法 第 8 期 第 9 期 (自 平成19年5月30日 (自 平成20年5月30日 至 平成20年5月29日) 至 平成21年5月29日) 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受 同左 益証券の基準価額で評価してお ります。 - 43 - すみしん マイセレクション 75 (イ)貸借対照表 (単位:円) 第8期 第9期 (平成20年 5月29日現在) (平成21年 5月29日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 - 44 - 18,875,830 535,944,105 6,830,000 249 561,650,184 561,650,184 13,865,041 375,385,495 90,000 26 389,340,562 389,340,562 4,775,375 ― 202,769 1,795,883 32,246 6,806,273 6,806,273 ― 96,202 128,727 1,140,097 21,632 1,386,658 1,386,658 506,516,896 491,133,025 48,327,015 554,843,911 554,843,911 561,650,184 △103,179,121 387,953,904 387,953,904 389,340,562 (ロ)損益及び剰余金計算書 第8期 (自 平成19年 5月30日 至 平成20年 5月29日) 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△) 当期純利益又は当期純損失(△) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金(△) (単位:円) 第9期 (自 平成20年 5月30日 至 平成21年 5月29日) 94,634 △87,801,163 △87,706,529 44,604 △148,068,610 △148,024,006 453,269 4,014,484 32,246 4,499,999 △92,206,528 △92,206,528 △92,206,528 304,631 2,698,071 21,632 3,024,334 △151,048,340 △151,048,340 △151,048,340 △4,220,098 △6,838,676 158,344,223 3,975,390 48,327,015 ― 3,975,390 ― 21,230,793 7,296,472 21,230,793 3,484,150 ― 3,812,322 4,775,375 48,327,015 ― △103,179,121 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 資産の評価基準及び評価方法 第 8 期 第 9 期 (自 平成19年5月30日 (自 平成20年5月30日 至 平成20年5月29日) 至 平成21年5月29日) 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受 同左 益証券の基準価額で評価してお ります。 - 45 - すみしん マイセレクション 25 (イ)中間貸借対照表 (単位:円) 前中間計算期間末 当中間計算期間末 (平成20年11月29日現在) (平成21年11月29日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金(△) 元本等合計 純資産 負債純資産合計 - 46 - 35,939,444 654,914,428 584 690,854,456 690,854,456 27,493,912 582,877,444 186 610,371,542 610,371,542 609,034 282,794 1,858,332 20,131 2,770,291 2,770,291 2,532,689 241,768 1,588,685 17,213 4,380,355 4,380,355 713,412,213 611,900,056 △25,328,048 688,084,165 688,084,165 690,854,456 △5,908,869 605,991,187 605,991,187 610,371,542 (ロ)中間損益及び剰余金計算書 前中間計算期間 (自 平成20年 5月30日 至 平成20年11月29日) 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△) 中間純利益又は中間純損失(△) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 剰余金増加額又は欠損金減少額 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 分配金 中間剰余金又は中間欠損金(△) (単位:円) 当中間計算期間 (自 平成21年 5月30日 至 平成21年11月29日) 89,188 △90,347,114 △90,257,926 11,580 855,143 866,723 282,794 1,858,332 20,131 2,161,257 △92,419,183 △92,419,183 △92,419,183 241,768 1,588,685 17,213 1,847,666 △980,943 △980,943 △980,943 △2,061,380 1,097,701 66,884,079 666,614 △4,501,940 671,715 ― 479,010 666,614 192,705 2,520,938 ― 2,520,938 ― ― △25,328,048 ― △5,908,869 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 前中間計算期間 当中間計算期間 (自 平成 20 年 5 月 30 日 (自 平成 21 年 5 月 30 日 至 平成 20 年 11 月 29 日) 至 平成 21 年 11 月 29 日) 資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受益証 同左 券の基準価額で評価しております。 - 47 - すみしん マイセレクション 50 (イ)中間貸借対照表 (単位:円) 前中間計算期間末 当中間計算期間末 (平成20年11月29日現在) (平成21年11月29日現在) 資産の部 流動資産 金銭信託 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金(△) 元本等合計 純資産 負債純資産合計 - 48 - 100,000 31,018,188 566,698,782 ― 504 597,817,474 597,817,474 29,689 38,609,970 672,540,931 50,000 262 711,230,852 711,230,852 ― 264,571 2,040,967 18,834 2,324,372 2,324,372 48,454 268,896 2,074,292 19,154 2,410,796 2,410,796 700,015,485 797,744,059 △104,522,383 595,493,102 595,493,102 597,817,474 △88,924,003 708,820,056 708,820,056 711,230,852 (ロ)中間損益及び剰余金計算書 前中間計算期間 (自 平成20年 5月30日 至 平成20年11月29日) 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△) 中間純利益又は中間純損失(△) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 剰余金増加額又は欠損金減少額 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 分配金 中間剰余金又は中間欠損金(△) (単位:円) 当中間計算期間 (自 平成21年 5月30日 至 平成21年11月29日) 85,343 △172,081,446 △171,996,103 14,237 △4,959,591 △4,945,354 264,571 2,040,967 18,834 2,324,372 △174,320,475 △174,320,475 △174,320,475 268,896 2,074,292 19,154 2,362,342 △7,307,696 △7,307,696 △7,307,696 △3,878,042 1,201,063 69,521,906 452,729 △78,588,401 4,964,851 ― 4,964,851 452,729 ― 4,054,585 6,791,694 4,054,585 ― ― 6,791,694 ― △104,522,383 ― △88,924,003 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 前中間計算期間 当中間計算期間 (自 平成 20 年 5 月 30 日 (自 平成 21 年 5 月 30 日 至 平成 20 年 11 月 29 日) 至 平成 21 年 11 月 29 日) 資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受益証 同左 券の基準価額で評価しております。 - 49 - すみしん マイセレクション 75 (イ)中間貸借対照表 (単位:円) 前中間計算期間末 当中間計算期間末 (平成20年11月29日現在) (平成21年11月29日現在) 資産の部 流動資産 金銭信託 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金(△) 元本等合計 純資産 負債純資産合計 - 50 - ― 10,596,225 349,122,115 172 359,718,512 359,718,512 49,480 13,850,285 370,806,215 93 384,706,073 384,706,073 62,616 175,904 1,557,974 12,495 1,808,989 1,808,989 ― 150,332 1,331,417 10,681 1,492,430 1,492,430 487,519,501 494,386,439 △129,609,978 357,909,523 357,909,523 359,718,512 △111,172,796 383,213,643 383,213,643 384,706,073 (ロ)中間損益及び剰余金計算書 前中間計算期間 (自 平成20年 5月30日 至 平成20年11月29日) 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△) 中間純利益又は中間純損失(△) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 剰余金増加額又は欠損金減少額 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 分配金 中間剰余金又は中間欠損金(△) (単位:円) 当中間計算期間 (自 平成21年 5月30日 至 平成21年11月29日) 39,395 △177,031,990 △176,992,595 5,154 △5,319,280 △5,314,126 175,904 1,557,974 12,495 1,746,373 △178,738,968 △178,738,968 △178,738,968 150,332 1,331,417 10,681 1,492,430 △6,806,556 △6,806,556 △6,806,556 △3,480,484 1,060,105 48,327,015 ― △103,179,121 5,578,424 ― 5,578,424 2,678,509 5,705,438 2,649,338 ― 29,171 5,705,438 ― △129,609,978 ― △111,172,796 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 前中間計算期間 当中間計算期間 (自 平成 20 年 5 月 30 日 (自 平成 21 年 5 月 30 日 至 平成 20 年 11 月 29 日) 至 平成 21 年 11 月 29 日) 資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受益証 同左 券の基準価額で評価しております。 - 51 - Ⅱ.ご投資の手引き(各ファンド共通) 1.お買付時 ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、取得申込者は指定販売会社に、取 得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替 機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行わ れます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に 係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権に ついて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関へ の通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に したがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じ た受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を 設定した旨の通知を行います。 (1)申込期間 継続募集期間 平成 21 年 8 月 19 日から平成 22 年 8 月 18 日まで (継続募集を行う期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することによって更 新されます。 ) 取得のお申込みの受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時までとし、当該受付時間を過 ぎた場合は、翌営業日の受付になります。 (2)申込取扱場所ならびに払込取扱場所 委託者にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してあ る「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。 (3)お取扱いコース 「自動けいぞく投資コース」のみの取扱いとなります。 分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されるコースです。 なお、指定販売会社によっては、定時定額で購入する「自動購入サービス」を利用することもできます。 - 52 - (4)販売価額(発行価格) (受益権 1 口当たり) 原則として、取得申込受付日の翌営業日の基準価額※1 に追加設定時信託財産留保金(取得申込受付日の 翌営業日の基準価額の 0.05%)を加えた価額(販売基準価額)とします。 販売基準価額=取得申込受付日の翌営業日の基準価額+追加設定時信託財産留保金 =取得申込受付日の翌営業日の基準価額+(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×0.05%) なお、販売基準価額は、翌日の日本経済新聞に「すみしん マイセレクション 25」は「マイ 25」、「すみ しん マイセレクション 50」は「マイ 50」 、「すみしん マイセレクション 75」は「マイ 75」として掲載 されます。ただし、表示は 1 万口当たりに換算した価額で行われます。また、委託者および指定販売会 社で入手できますので、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ 先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載され ている通りです。 (5)申込単位 委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書 の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。 (6)申込手数料(受益権 1 口当たり) ①申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額に、指定販売会社が個別に定める申込手数料 率を乗じて得た額とします。 有価証券届出書提出日現在の申込手数料率の上限は 1.05% (税抜※21.00%) です。申込手数料については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い 合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記 載されている通りです。 ②「償還乗換え※3」によりファンドの受益権の取得申込みをする場合は、当該償還金額の範囲内(単位 型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。 )で取得する 部分については無手数料(有価証券届出書提出日現在)で申込みを受け付けます。申込金額が償還金 額を超える場合、超過部分の金額については、前記①に定める申込手数料率を上限として指定販売会 社が定める料率により計算された手数料をお支払いいただきます。指定販売会社によっては「償還乗 換え」の取扱いを行わない場合があります。「償還乗換え」の取扱いの詳細については、委託者また は指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に 掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。 ③ファンド間の乗換え(スイッチング)の場合には、申込手数料はかかりません。 ④自動けいぞく投資契約にもとづき収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりません。 ※1「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)をそのときの受益権総口数で除した 1 口 当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れる有価証券等の値動きにより、日々変動します。 ※2「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。以下同じ。 ※3「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前 3 ケ月の初日以降償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長 した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における受益権の買取請求による売却代金またはご解約金を含みます。 なお、追加型証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものを信託期 間を延長した証券投資信託とみなします。)をもって、その支払いを行った指定販売会社でファンドの受益権をお求めいただ く場合をいいます。この場合、指定販売会社は償還金の支払いを受けたことを証する書面の提出を求めることがあります。 - 53 - (7)払込期日 取得申込者は、取得申込みに係る金額を指定販売会社が指定する期日までに申込みの指定販売会社に支 払うものとします。なお、ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、振 替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託者の指定する口座 を経由して、受託者の指定するファンド口座に払い込まれます。 (8)その他 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会 社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消 すことができます。 - 54 - 2.ご換金時 ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、換金の請求を行う受益者は、その口 座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が 行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規 定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 (1)ご換金の方法 ファンドのご換金の方法は、ご解約の請求のほか受益権の買取の方法によることができます。ただし、 受益権の買取は指定販売会社によっては行わない場合がありますので、詳細については指定販売会社に お問い合わせください。 ご解約の請求は、原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時までとし、当該受付時間を過ぎた場合 は、翌営業日の受付になります。 (2)ご換金価額(受益権1口当たり) ①ご解約による場合は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の率を乗 じて得た額を解約時信託財産留保金として控除した価額(解約価額)とします。 解約価額=解約請求受付日の翌営業日の基準価額−解約時信託財産留保金 =解約請求受付日の翌営業日の基準価額−(解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.05%) ②買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。 (3)お受取金額(受益権 1 口当たり) ①ご解約による場合は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた額となります。 ②買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。 (4)ご換金単位 委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書 の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。 (5)換金(解約)手数料 ありません。 (6)お支払い期日 ①ご解約による場合は、解約請求受付日より起算して 5 営業日目から指定販売会社の営業所等において お支払いします。 ②買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。 (7)その他 委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、 ご解約の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けたご解約の請求の受付を取り消すことがで きます。 - 55 - 3.管理および運営等 (1)資産の評価 投資信託財産に属する有価証券等の資産の時価評価は、原則として、法令および社団法人投資信託協会 規則にしたがって評価します。 【主要な投資対象の評価方法】 ①ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法 原則として、ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。 ②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法 ・株式 原則として、ファンドの基準価額計算日(外国で取引されているものについては、原則として、 基準価額計算日の前日)の当該取引所における最終相場で評価するものとします。 ・公社債 原則として、計算時において知り得る直近の日(外国で取引されているものについては、原則と して、ファンドの基準価額計算日の前日)の次のいずれかから入手した価額で評価します。 1.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) 2.価格情報会社の提供する価額 3.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。) また、外貨建資産の円換算については、原則として、わが国におけるファンドの基準価額計算日の 対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国におけるファ ンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 (2)お買付時、ご換金時以外における手数料等 ①信託報酬等 ファンド名 すみしん マイセレクション 25 すみしん マイセレクション 50 すみしん マイセレクション 75 信託報酬の配分(純資産総額に対する年率) 信託報酬率 (純資産総額に 委託者 指定販売会社 受託者 対する年率) 0.5565% 0.1995% 0.2835% 0.0735% (税抜 0.53%) (税抜:0.19%) (税抜:0.27%) (税抜:0.07%) 0.6405% 0.2415% 0.3255% 0.0735% (税抜 0.61%) (税抜:0.23%) (税抜:0.31%) (税抜:0.07%) 0.7245% 0.2835% 0.3675% 0.0735% (税抜 0.69%) (税抜:0.27%) (税抜:0.35%) (税抜:0.07%) 信託報酬は信託期間を通じて毎日計算し、投資信託財産の費用として計上します。 前記により日々計算された信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日および毎計算期末または 信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。マザーファンドにおいては信託報酬 はかかりません。 ②その他の手数料等 (イ)投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用(消費税等を含みます。 )ならびに 受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。投資信 託約款の定めにもとづいて、資金の借入れを行う場合の利息も同様です。負担の水準・計算方法 は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に 料率、上限額等を示すことができません。)となります。 (マザーファンドにおいて負担する場合 を含みます。 ) - 56 - (ロ)証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料(消費税等を含みます。 )または税金、先物・オプシ ョン取引に要する費用(消費税等を含みます。 )、組入資産の保管に要する費用(消費税等を含み ます。 )は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。負担の水準・計算方法は、個 別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に料率、 上限額等を示すことができません。)となります。 (マザーファンドにおいて負担する場合を含み ます。 ) (ハ)投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。 )は、計算期間を通じて毎日、投資信 託財産の純資産総額に 0.00525%(税抜 0.005%)を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託 終了のとき、投資信託財産中から支弁します。なお、費用の計算方法および支弁時期は有価証券 届出書提出日現在のものであり、今後変更されることがあります。 (3)収益分配金の再投資 ①収益分配金は、原則として自動的にファンドの受益権に再投資されます。 ②受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業 日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者と別に定める「自 動けいぞく投資約款」(以下「別に定める契約」といいます。)にもとづき、受益者に対して遅滞なく 収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。 ※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、分配金は、税引き後無手数 料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録 されます。 (4)償還金の支払い ①償還金は、原則として償還日から起算して 5 営業日目までに受益者に支払います。 ②償還金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。 (5)課税上の取扱い 受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、その内容 が変更されることがあります。また、課税上の取扱いの詳細につきましては、税理士等にご確認される ことをお勧めいたします。 ①個人の受益者に対する課税 ・収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、平成 23 年 12 月 31 日ま では 10%(所得税 7%および地方税 3%)、平成 24 年 1 月 1 日以降は 20%(所得税 15%および 地方税 5%)の税率により源泉徴収が行われます。原則として確定申告不要ですが、確定申告に より総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。 ・ご解約による換金時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料お よび当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)が譲渡所得等として 課税対象となり、平成 23 年 12 月 31 日までは 10%(所得税 7%および地方税 3%)、平成 24 年 1 月 1 日以降は 20%(所得税 15%および地方税 5%)の税率による申告分離課税が適用されます。 なお、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用による申告不要の特例があります。詳しくは指定販 売会社にお問い合わせください。 - 57 - ・ご解約による換金時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等を行うことにより、 上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。 )と 通算することができ、また、控除しきれない損失金額については、翌年以降 3 年間の繰越控除の 対象とすることができます。 ②法人の受益者に対する課税 ・収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびにご解約による換金時および償還時の個別 元本超過額については、平成 23 年 12 月 31 日までは、7%(所得税 7%)、平成 24 年 1 月 1 日以 降は 15%(所得税 15%)の税率により源泉徴収されます。(地方税はありません。 )源泉徴収され た所得税は、所有期間に応じて法人税の額から控除できます。 ◇買取請求によるご換金については、指定販売会社にお問い合わせください。 ◇個別元本について 1)追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該 申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたり ます。 2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を 行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 3)受益者が同一ファンドの受益権を複数の指定販売会社で取得する場合については、各指定販売 会社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一指定販売会社であっても複数支店等で同 一ファンドの受益権を取得する場合は、当該支店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があ ります。 4)受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金 を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下 記の「◇収益分配金の課税について」をご参照ください。) ◇収益分配金の課税について 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる 「特別分配金」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。 受益者が収益分配金を受け取る際、a)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元 本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額 が普通分配金となり、b)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って いる場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金 を控除した額が普通分配金となります。 (6)信託の終了 ①委託者は、投資信託約款に定める信託終了前に、受益権の残存口数が5億口を下回ることとなった場 合もしくはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを 得ない事情が発生したときには、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させ ることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届 け出ます。 ②委託者は、前記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載 した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契 約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 - 58 - ③前記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④前記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える ときは、前記①の投資信託契約の解約をしません。 ⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告 し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付し ます。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、 公告を行いません。 ⑥前記③から⑤までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合 であって、前記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合 には適用しません。 (7)投資信託約款の変更 ①委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者 と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする 旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 ②委託者は、前記①の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとす る旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られ たる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交 付したときは、原則として、公告を行いません。 ③前記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④前記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える ときは、前記①の投資信託約款の変更をしません。 ⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告 し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付し ます。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、 公告を行いません。 (8)受益証券の保管 該当事項はありません。 (9)運用報告書 委託者は、計算期間の末日ごとおよび償還時に、期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価証 券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知られたる受益者に対して交 付します。 - 59 - (10)受益者の権利等 ファンドの受益者が有する主な権利は、以下の通りです。 ①収益分配金請求権 ファンドの収益分配金は、自動的にファンドの受益権に再投資されます。受託者が委託者の指定する 預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売 会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者と別に定める契約にもとづき、受益者に対 して遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。 ②償還金請求権 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。受益者が、信託終了による償還金につい て支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受け た金銭は、委託者に帰属するものとします。 ③換金請求権 受益者は、自己に帰属する受益権について、ご解約の請求をすること、または買取を請求することに より換金する権利を有します。 ④反対者の買取請求権 投資信託契約の解約、または投資信託約款の変更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、 一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投 資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 ⑤帳簿閲覧・謄写請求権 受益者は、委託者に対し、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写の請求をす ることができます。 なお、受益者には、議決権、受益者集会の権利はありません。 - 60 - Ⅲ.その他(各ファンド共通) 1.委託会社等の概況 (1)資本金 平成 21 年 9 月末日現在 3 億円 (2)会社の沿革 昭和61年11月1日 住信キャピタルマネジメント株式会社設立 昭和62年 2月20日 投資顧問業の登録 昭和62年 9月 9日 投資一任契約に係る業務の認可 平成 2年10月 1日 住信投資顧問株式会社に商号変更 平成11年 2月15日 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更 平成11年 3月25日 証券投資信託委託業の認可 平成19年 9月30日 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録 (3)大株主の状況(平成 21 年 9 月末日現在) 名 称 住友信託銀行株式会社 住 所 持株数 持株比率 大阪府大阪市中央区北浜 4-5-33 1,800 株 30.0% 東京都中央区八重洲 2-3-1 1,500 株 25.0% 住信保証株式会社 東京都中央区日本橋本町 4-11-5 1,200 株 20.0% 住信カード株式会社 東京都中央区日本橋本町 4-11-5 1,200 株 20.0% 300 株 5.0% 6,000 株 100.0% すみしん不動産株式会社 住信情報サービス株式会社 大阪府豊中市新千里西町 1-1-3 合計 (4)委託会社が関係法人と締結している契約等の概要 ①受託者との投資信託契約 受託者とは、受益者の利殖に資する目的で、投資信託約款の通り投資信託契約を締結しております。 ②指定販売会社との証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約 委託者は、指定販売会社に対し、次の業務を委託し、指定販売会社はこれを引き受けます。 1)受益権の募集・販売の取扱い 2)追加設定の申込受付事務 3)受益者に対する収益分配金の再投資事務 4)受益者に対する一部解約等の事務 5)受益者に対する受益権の買取 6)受益者に対する一部解約金および償還金の支払事務 7)受益者に対する運用報告書の交付 8)その他前記の業務に付随する業務 なお、指定販売会社によって引き受ける業務が異なる場合があります。指定販売会社が引き受ける業 務については委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本 投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている 通りです。 - 61 - 2.内国投資信託受益証券事務の概要 (1)投資信託受益証券の名義書換等 該当事項はありません。 (2)受益者等に対する特典 受益権の募集・販売に際して、生命保険、年金およびその他の特典またはサービス・商品を付けること はありません。 (3)内国投資信託証券の譲渡制限の内容 該当事項はありません。 ※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替受益権に移行しており、委託者は、本ファンドの受益 権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力 を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情 がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証 券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証 券の再発行の請求を行わないものとします。 ○受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載 または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の 口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また は記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。) に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われ るよう通知するものとします。 ③委託者は、前記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記 録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場 合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替 停止日や振替停止期間を設けることができます。 ○受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗するこ とができません。 ○受益権の再分割 委託者は、受託者と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再 分割できるものとします。 ○償還金 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前 において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受 益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については 原則として取得申込者とします。 )に支払います。 - 62 - ○質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一 部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 3.投資信託説明書(請求目論見書)の項目 第 1 ファンドの沿革 第 4 ファンドの経理状況 1 財務諸表 (1)貸借対照表 第 2 手続等 1 申込(販売)手続等 (2)損益及び剰余金計算書 2 換金(解約)手続等 (3)注記表 (4)附属明細表 2 ファンドの現況 第 3 管理及び運営 純資産額計算書 1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 Ⅰ 資産総額 (2)保管 Ⅱ 負債総額 (3)信託期間 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) (4)計算期間 Ⅳ 発行済数量 (5)その他 Ⅴ 1 単位当たりの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2 受益者の権利等 第 5 設定及び解約の実績 - 63 - 追加型証券投資信託 すみしん マイセレクション 25 約款 運用の基本方針 (3)運用制限 ①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次の 35%以下とします。 ものとします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割 合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10% 1.基本方針 以下とします。 この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長をはかる ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投 ことをめざして運用を行います。 資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち 2.運用方法 会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付 (1)投資対象 社債についての社債であって当該社債と当該新株予約 住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、 権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明 住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、 確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条 住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、 ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権 および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益 付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま 証券を主要投資対象とします。 す。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額 (2)投資態度 の 10%以下とします。 ①主として、住信 国内株式インデックス マザーファンド ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への 受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド 実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産 受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド 総額の 5%以下とします。 受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーフ ⑥投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資 ァンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、 産総額の 5%以下とします。 外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの ⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産 低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざし 総額の 25%以下とします。 て運用を行います。 ②基準ポートフォリオは、国内債券 60%、国内株式 20%、 3.収益分配方針 外国株式 5%、外国債券 10%および短期金融資産 5%の 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行い 比率で基準配分します。 ます。 ③各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資 (1)分配対象額の範囲 産毎の比率に一定の変動幅を設けます。市況動向等に応 経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンド じて、基本アロケーションは 1 年に 1 回程度、若干の見 の投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財 直しを行う場合があります。 産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」と ④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則 いいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含 として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向 み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とし 上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロー ルを行う場合があります。 ます。 (2)分配対象額についての分配方針 ⑤投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内におい 委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金 て行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引 額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、 ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨 に係る先物オプション取引を行うことができます。また、 分配を行わないことがあります。 (3)留保益の運用方針 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引およ び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価 証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物 取引等」といいます。)を行うことができます。 ⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価 格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった 受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の 条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」とい います。)を行うことができます。 ⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができ ます。 <約款-1> (信託の種類、委託者および受託者) 産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で 第1条 この信託は、証券投資信託であり、住信アセットマネ 除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表 ジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社 示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、 を受託者とします。 預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算に ②この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗 ついては、原則として、わが国における当日の対顧客電 要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 信売買相場の仲値によって計算します。 号)の適用を受けます。 ③第 29 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わ (信託事務の委託) 第 1 条の 2 が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融 るものとします。 機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規 (信託日時の異なる受益権の内容) 定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関 第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることによ と信託契約を締結し、これを委託することができます。 り差異を生ずることはありません。 (信託の目的、金額および限度額) (受益権の帰属と受益証券の不発行) 第2条 第9条 委託者は、金 2,290,695,616 円を受益者のために利殖 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債 の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。 等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株 ②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度と 式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるも して信託金を追加することができるものとし、追加信託 のとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社 を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委 振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける 託者に交付します。 こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、 ③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更す ることができます。 委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う ことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規 (信託期間) 定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま 第3条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 50 条 す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振 第 7 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1 法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関 項および第 55 条第 2 項の規定による信託終了の日まで を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座 とします。 簿に記載または記録されることにより定まります(以下、 (受益権の分割および再分割) 第 4 条 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる 委託者は、第 2 条第 1 項による受益権について 受益権を「振替受益権」といいます。)。 2,290,695,616 口に、追加信託によって生じた受益権に ②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振 ついては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口 法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま 数に、それぞれ均等に分割します。 たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機 ②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、 関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ 株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託 を得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する 者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定 受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がや 日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 むを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除 (受益権の取得申込みの勧誘の種類) き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請 第5条 求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融 商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、 投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定め る公募により行われます。 求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 ③委託者は、第 4 条第 1 項の規定により分割された受益権 について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また (当初の受益者) は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への 第 6 条 通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振 この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受 益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 4 替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数 その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行 に応じて、取得申込者に帰属します。 います。 (追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法) 第7条 ④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価 入簿に記載または記録を申請することができるものと 額に、当該基準価額に 0.05%を乗じて得た追加設定時 し、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の における信託財産留保額(以下「追加設定時信託財産留 すべての受益権(受益権につき、既に投資信託契約の一 保額」といいます。)を加算した額に当該追加信託にか 部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約 かる受益権の口数を乗じて得た金額とします。 金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを ②この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する 含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に 資産(受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定す 振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替 る借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投 受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券 資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財 は無効となり、当該記載または記録により振替受益権と 産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資 なります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託 <約款-2> の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場 は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または 合において、指定販売会社(委託者の指定する金融商品 記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の 取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業 申請をするものとします。 を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2 ②第 1 項の申請のある場合には、第 1 項の振替機関等は、 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同 当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少 じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。 および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、そ (受益権の設定に係る受託者の通知) の備える振替口座簿に記載または記録するものとしま 第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追 す。ただし、第 1 項の振替機関等が振替先口座を開設し 加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関 たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま 他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含み す。 ます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口 (受益権の申込単位、価額および手数料) 座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる 第 11 条 指定販売会社は、第 4 条第 1 項の規定により分割され よう通知するものとします。 る受益権を、その取得申込者に対しては、指定販売会社 ③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者 が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい 申込みに応ずることができるものとします。ただし、指 る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座 定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従 を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者 って契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結 が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると んだ受益権取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取 判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けるこ 得申込に応ずることができます。 とができます。 ②第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時 (受益権の譲渡の対抗要件) にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託 第 11 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿へ の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示す の記載または記録によらなければ、委託者および受託者 ものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加 に対抗することができません。 の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、 (受益証券の再交付) 当該取得申込の代金(第 3 項または第 5 項の受益権の価 第 12 条 (削除) 額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。) (受益証券を毀損した場合等の再交付) の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る 第 13 条 (削除) 口数の増加の記載または記録を行うことができます。 (受益証券の再交付の費用) ③第 1 項の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の 第 14 条 (削除) 基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した額(以 (運用の指図範囲等) 下「販売基準価額」といいます。)に、第 4 項に規定す 第 15 条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第 1 号から第 る手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方 4 号までの住信アセットマネジメント株式会社を委託者 消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金 とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された 額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約 親投資信託(以下、それぞれを総称し「マザーファンド」 締結日前の取得申込に係る当該価額は、1 口につき 1 円 といいます。)の受益証券ならびに第 5 号から第 26 号 に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消 までの有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定に 費税等に相当する金額を加算した価額とします。 より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除 ④前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところ によるものとします。 きます。)に投資することを指図します。 1.住信 国内株式インデックス マザーファンド ⑤前各項の規定にかかわらず、指定販売会社は、受益者が 2.住信 国内債券インデックス マザーファンド 別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場 3.住信 外国株式インデックス マザーファンド 合の受益権の取得価額は、原則として、第 40 条に規定 4.住信 外国債券インデックス マザーファンド する各計算期間終了日の販売基準価額とします。 5.株券または新株引受権証書 ⑥前各項の規定にかかわらず、取引所(金融商品取引法第 6.国債証券 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品 7.地方債証券 取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な 8.特別の法律により法人の発行する債券 らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する 9.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった 外国金融商品市場および当該市場を開設するものをい 新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付 います。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取 社債券」といいます。)の新株引受権証券を除き 引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、指定 販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、 およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す ことができます。 ます。) 10.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券 (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるも のをいいます。) (受益権の譲渡に係る記載または記録) 11.特別の法律により設立された法人の発行する出資 第 11 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に <約款-3> 証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め るものをいいます。) 条第 2 項第 1 号で定めるもの 12.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有す 取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま るもの す。) ③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償 13.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証 還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要 券または新優先出資引受権を表示する証券(金融 と認めるときは、委託者は、信託金を前項第 1 号から第 商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをい 4 号に掲げる金融商品により運用することの指図ができ います。) ます。 14.コマーシャル・ペーパー ④委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額と、マ 15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新 ザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額 株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新 のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額 株予約権証券 が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 35 を超える 16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、 こととなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の 第 5 号から第 15 号の証券または証書の性質を有 値上がり等により 100 分の 35 を超えることとなった場 するもの 合には、すみやかにこれを調整します。 17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券 ⑤委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総 (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定める 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託 ものをいいます。) 証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなし 18.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 た額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。) の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。 19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 ⑥委託者は、取得時において、投資信託財産に属する新株 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。) 引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザー 20.オプションを表示する証券または証書(金融商品 ファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券およ 取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、 び新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属 有価証券に係るものに限ります。) するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産 21.預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で 総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし 定めるものをいいます。) ません。 22.外国法人が発行する譲渡性預金証書 ⑦前 3 項において投資信託財産に属するとみなした額と 23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条 は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益 時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総 証券に限ります。) 額に占める当該株式、当該投資信託証券、当該新株引受 24.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で 権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を 定めるものをいいます。) 乗じて得た額をいいます。 25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受 (運用の基本方針) 第 16 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定 益証券に表示されるべきもの める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 26.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を 有するもの (投資する株式等の範囲) 第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証 なお、第 5 号の証券または証書、第 16 号ならびに第 21 券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株 号の証券または証書のうち第 5 号の証券または証書の 式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場にお 性質を有するものを以下「株式」といい、第 6 号から第 いて取引されている株式の発行会社の発行するものと 10 号までの証券および第 16 号ならびに第 21 号の証券 します。ただし、株主割当または社債権者割当により取 または証書のうち第 6 号から第 10 号までの証券の性質 得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ を有するものを以下「公社債」といい、第 17 号および いては、この限りではありません。 第 18 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株 ②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次 式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等 に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定 において上場または登録されることが確認できるもの により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を については、委託者が投資することを指図することがで 含みます。)により運用することを指図することができ ます。 きるものとします。 (同一銘柄の株式等への投資制限) 1.預金 第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同 2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 一銘柄の株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託 号に規定する受益証券発行信託を除きます。) 財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産 3.コール・ローン に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純 4.手形割引市場において売買される手形 資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図 5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 をしません。 <約款-4> ②委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一 (先物取引等の運用指図、目的および範囲) 銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総 第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該新株 に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた 引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のう め、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融 ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投 商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをい 資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとな います。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引 る投資の指図をしません。 法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。) ③前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額と および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならび 時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総 に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引 額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新 を行うことの指図をすることができます。なお、選択 株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい 権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま ます。 す。(以下同じ。) (同一銘柄の転換社債等への投資制限) ②委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に 第 19 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、 資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、 ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社 プション取引ならびに外国の取引所における通貨に係 債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独 る先物取引および先物オプション取引を行うことを指 で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの 図することができます。 (以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号 ③委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転 資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、 換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額 わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオ と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社 プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの 債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総 取引と類似の取引を行うことを指図することができま 額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計 す。 額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超え (スワップ取引の運用指図、目的および範囲) ることとなる投資の指図をしません。 第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 ②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、 に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動 投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価 リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金 総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に 利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の 占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約 もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。) 権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 (信用取引の指図範囲) を行うことの指図をすることができます。 ②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限 第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 信用取引により株券を売付けることの指図をすること が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないもの とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解 ができます。なお、当該売付けの決済については、株券 約が可能なものについてはこの限りではありません。 の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ ③スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に とができるものとします。 かかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファン ②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の ドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総 発行会社が発行する株券について行うことができる 額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計 ものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超え 額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま ないものとします。 す。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものと 1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書 の権利行使により取得する株券 します。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、 上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の 2.株式分割により取得する株券 合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとな 3.有償増資により取得する株券 った場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相 4.売出しにより取得する株券 当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし 5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使 により取得可能な株券 ます。 ④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るス ワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株 するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投 に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファン 資信託財産に属する新株予約権証券および新株予 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 除きます。)の行使により取得可能な株券 を乗じて得た額をいいます。 ⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実 <約款-5> 勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま ⑥前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為 す。 替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 ⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あ するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファン は受入れの指図を行うものとします。 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 (金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲) に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 を乗じて得た額をいいます。 に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動 ⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取 相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価 引を行うことを指図することができます。 するものとします。 ②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、 ⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ 当該取引の決済日が原則として第 3 条に定める信託期 たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信 担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで ⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、 はありません。 あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。) ③金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満 係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンド 期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外 の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額 において代表的利率として公表される預金契約または のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額 金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」 (以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいま といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る す。)が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商 数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との 品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価 差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間 総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対 で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日 象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属すると における当該指標利率の現実の数値で決済日における みなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時 現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を 価総額の合計額」といいます。)を超えないものとしま いいます。 す。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上 ⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、 記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、 あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス 金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商 ワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引お 品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、 よび当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先 委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡 物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 取引の一部の解約を指図するものとします。 本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替 ④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金 取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係 利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条 するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワ に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファン ップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本とし に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 て定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投 数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭 資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のう またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日にお ち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ ける当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し ンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価 引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた 総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に 金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済 占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証 日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日に 券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 おける直物外国為替取引で反対売買したときの差金に ⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に 係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決 かかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファン 済日における指標利率の数値で決済日における現在価 ドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総 値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま 額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計 す。 額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいま (有価証券の貸付の指図および範囲) す。)が、投資信託財産の時価総額を超えないものとし 第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、 投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の 純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計 範囲内で貸付の指図をすることができます。 額が、純資産総額を超えることとなった場合には、委託 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時 者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引 価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価 の一部の解約を指図するものとします。 合計額を超えないものとします。 <約款-6> 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債 の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する (外国為替予約の指図) 第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 公社債の額面金額の合計額を超えないものとしま 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま す。 す。 ②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合に ②前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買 は、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約 予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買 の一部の解約を指図するものとします。 予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合 ③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき 計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファ は、担保の受入れの指図を行うものとします。 ンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信 (公社債の空売りの指図範囲) 託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投 第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さ ③前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為 ない公社債を売付けることの指図をすることができま 替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額 す。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資 とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予 信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し 約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総 または買戻しにより行うことの指図をすることができ 額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受 るものとします。 益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。ま ②前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時 た、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約 価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー ③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付け ファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額に にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、 投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 その超える額に相当する売付けの一部を決済するため 価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 の指図をするものとします。 ④第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者 (公社債の借入れ) は、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約 第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の 公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当 指図をするものとします。 該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と (保管業務の委任) 認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属す ②前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が る資産を外国で保管する場合には、業務を行うに充分な 投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結 ③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れ し、これを委任することができます。 にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 (有価証券の保管) 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、 第 31 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等 その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還 に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることがで するための指図をするものとします。 きます。 ④第 1 項の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支 弁します。 (混蔵寄託) 第 32 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第 (外貨建資産への投資制限) 2 条第 9 項に規定するものをいいます。本条においては、 第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総 外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類す 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資 る者を含みます。)から、売買代金および償還金等につ 産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した 額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー 25 を超えることとなる投資の指図をしません。有価証 シャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引 券の値上がり等により 100 分の 25 を超えることとなっ 業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関ま た場合には、すみやかにこれを調整します。 たは金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものと ②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、 します。 投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 (一括登録) 価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額 第 33 条 (削除) に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得 (投資信託財産の登記等および記載等の留保等) た額をいいます。 第 34 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託 (特別の場合の外貨建有価証券への投資制限) 財産については、信託の登記または登録をすることとし 第 28 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収 ます。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記また 支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制 約されることがあります。 は登録を留保することがあります。 ②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委 託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記 <約款-7> または登録をするものとします。 ②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間 ③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすること 終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が ができる投資信託財産については、投資信託財産に属す 休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日 る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明ら とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし かにする方法により分別して管理するものとします。た ます。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定め だし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする 方法により分別して管理することがあります。 る信託期間の終了日とします。 (投資信託財産に関する報告) ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別する 第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財 ことができる方法によるほか、その計算を明らかにする 産に関する計算書および報告書を作成してこれを委託 方法により分別して管理することがあります。 者に提出します。 (一部解約の請求および有価証券の売却等の指図) ②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託 第 35 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受 財産に関する総計算書および報告書を作成してこれを 益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求ならびに 委託者に提出します。 投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができ (信託事務の諸費用) ます。 第 42 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する (再投資の指図) 諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸 第 36 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却 経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託 代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有 財産中から支弁します。 価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収 ②投資信託財産に係る会計監査費用(消費税を含みます。) 入金を再投資することを指図することができます。 は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信 (資金の借入れ) 託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計 第 37 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁 ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産におい します。 て一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借 (信託報酬等の総額および支弁の方法) 入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を 第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に もって有価証券等の運用は行わないものとします。 規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産 ②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範 総額に年 10,000 分の 53 の率を乗じて得た額とします。 囲内の額とします。 ②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日お 1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有 よび毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中 価証券等の売却等による受取りの確定している資 から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は 金の額の範囲内 別に定めるものとします。 2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該 ③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信 支払日における支払資金の不足額の範囲内 託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。 3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資 産総額の 10%以内 (収益の分配方式) 第 44 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、 ③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日まで に限るものとします。 次の方法により処理します。 1.投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、 ④借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。 貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する (損益の帰属) 収益から支払利息を控除した額をいいます。以下 第 38 条 委託者の指示に基づく行為により投資信託財産に生 同じ。)とマザーファンドの投資信託財産に属す じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 る配当等収益のうち投資信託財産に属するとみな (受託者による資金の立替え) した額(以下「みなし配当等収益」といいます。) 第 39 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転 との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計 換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申 監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬お 出があるときは、受託者は資金の立替えをすることがで よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額 きます。 を控除した後、その残額を受益者に分配すること ②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の ができます。なお、次期以降の分配金にあてるた 清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お め、その一部を分配準備積立金として積み立てる よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を 見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替え て投資信託財産に繰り入れることができます。 ことができます。 2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし 配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買 ③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と 委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。 益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に 係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信 (信託の計算期間) 託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当 第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月 する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ 29 日までとすることを原則とします。 の全額を売買益をもって補填した後、受益者に分 <約款-8> 配することができます。なお、次期以降の分配に ④償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則と あてるため、分配準備積立金として積み立てるこ して、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計 とができます。 算されるものとします。 ②前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファ (受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い) ンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーフ 第 48 条 (削除) ァンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託 (償還金の時効) 財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の 第 49 条 受益者が、信託終了による償還金について第 47 条第 割合を乗じて得た額をいいます。 1 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請 ③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、 求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受 次期に繰り越します。 けた金銭は、委託者に帰属します。 (収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに (投資信託契約の一部解約) 関する受託者の免責) 第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 第 45 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期 口単位または指定販売会社が委託者の承認を得て定め 間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における投 る解約単位をもって一部解約の実行を請求することが 資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をい できます。 います。以下同じ。)については第 47 条第 1 項に規定 ②平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係 する支払開始日までに、一部解約金については第 47 条 る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販 第 2 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指 売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 定する預金口座等に払い込みます。 ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者 ②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座 に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ 19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替 後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ 受益権となることが確実な受益証券をもって行うもの ん。 とします。 (収益分配金の再投資) ③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた 第 46 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営 場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、 業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込 第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口 むことにより、指定販売会社に交付します。 座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の ②指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対 請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行 し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付け うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同 を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にした 第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録 がい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の されます。 記載または記録が行われます。 ③収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者 ④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日 毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるもの の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の とします。 率を乗じて得た解約時における信託財産留保額(「解約 (償還金および一部解約金の支払い) 時信託財産留保額」といいます。)を控除した価額とし 第 47 条 償還金は、信託終了後 1 ケ月以内の委託者の指定する ます。 日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に ⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の 記載または記録されている受益者(信託終了日以前にお 停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項に いて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま よる一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およ す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取 びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取 得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載ま り消すことができます。 たは記録されている受益権については原則として取得 ⑥前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止され 申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、 た場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の その口座が開設されている振替機関等に対して委託者 一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者が がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該 受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社 受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後 振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を 当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、 受け付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出した 受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、 信託終了日後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から受 益証券と引換えに当該受益者に支払います。 価額とします。 ⑦委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受 益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合には、受 ②一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算し 託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を て、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。 終了させることができます。この場合において、委託者 ③前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、 は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け 指定販売会社の営業所等において行うものとします。 <約款-9> 出ます。 ⑧委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ 第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付 (投資信託契約に関する監督官庁の命令) します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益 第 52 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の 者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契 行いません。 約を解約し信託を終了させます。 ⑨前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 ②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 を変更しようとするときは、第 56 条の規定にしたがい 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし ます。 ます。 (委託者の登録取消等に伴う取扱い) ⑩前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の 第 53 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 7 したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この 項の投資信託契約の解約をしません。 投資信託契約を解約し信託を終了させます。 ⑪委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした ②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約 ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、 に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 継ぐことを命じたときは、この信託は、第 56 条第 4 項 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者 を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ⑫第 9 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、 の間において存続します。 (委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い) 第 54 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあ 第 9 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および り、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 (質権口記載又は記録の受益権の取り扱い) することがあります。 ②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させ 第 50 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記 ることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する 録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解 事業を承継させることがあります。 約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支 (受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 払い等については、この投資信託約款によるほか、民法 第 55 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任する その他の法令等にしたがって取り扱われます。 ことができます。受託者がその任務に背いた場合、その (投資信託契約の解約) 他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、 第 51 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの投資 裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託 信託契約を解約することが受益者のため有利であると 者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場 認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 合、委託者は、第 56 条の規定にしたがい、新受託者を 受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託 を終了させることができます。この場合において、委託 選任します。 ②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの 者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届 け出ます。 投資信託契約を解約し信託を終了させます。 (投資信託約款の変更) ②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ 第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまた うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付 うえ、この投資信託約款を変更することができるものと します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益 し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を 者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行いません。 監督官庁に届け出ます。 ②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なも ③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 のについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交 ます。 付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受 ④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の 益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の投資信託契約の解約をしません。 を行いません。 ③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 ⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 ます。 ④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の を交付したときは、原則として、公告を行いません。 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 ⑥第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、 項の投資信託約款の変更をしません。 ⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととした <約款-10> ときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、 これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 を交付したときは、原則として、公告を行いません。 (反対者の買取請求権) 第 57 条 第 50 条第 7 項から同条第 12 項および第 51 条に規定 する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信 託約款の変更を行う場合において、第 50 条第 9 項また は第 51 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委 託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を経 由して、受託者に対し、自己に帰属する受益権を投資信 託財産をもって買取るべき旨を請求することができま す。 (公告) 第 58 条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。 (投資信託約款に関する疑義の取扱い) 第 59 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたとき は、委託者と受託者の協議により定めます。 (付則) 第1条 第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「収益 調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの とし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額 をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加 重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 また、第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する 「各 受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、 各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託の つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整 されるものとします。 第2条 平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 9 条、第 10 条、第 12 条から第 14 条、第 48 条の規定および受益 権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者が やむを得ない事情等により受益証券を発行する場合に は、なおその効力を有するものとします。 上記条項により投資信託契約を締結します。 平成 12 年 5 月 30 日 委託者 住信アセットマネジメント株式会社 受託者 住友信託銀行株式会社 <約款-11> 追加型証券投資信託 すみしん マイセレクション 50 約款 運用の基本方針 ⑧株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資す る場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株 約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次の 式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属 ものとします。 するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則と して投資信託財産総額の 75%以下とします。 1.基本方針 ⑨ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情に この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長をはかるこ とをめざして運用を行います。 よっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)運用制限 ①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 2.運用方法 60%以下とします。 (1)投資対象 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割 住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、 合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10% 住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、 住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、 以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投 および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益 証券を主要投資対象とします。 資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち (2)投資態度 会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付 ①主として、住信 国内株式インデックス マザーファンド 社債についての社債であって当該社債と当該新株予約 受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド 権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明 受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド 確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条 受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーフ ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権 ァンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、 付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま 外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの す。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額 低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざし て運用を行います。 の 10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への ②基準ポートフォリオは、国内債券 40%、国内株式 35%、 実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産 外国株式 15%、外国債券 5%および短期金融資産 5%の 比率で基準配分します。 総額の 5%以下とします。 ⑥投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資 ③各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資 産毎の比率に一定の変動幅を設けます。市況動向等に応 産総額の 5%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産 じて、基本アロケーションは 1 年に 1 回程度、若干の見 総額の 30%以下とします。 直しを行う場合があります。 ④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則 として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向 上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロー ルを行う場合があります。 3.収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行い ます。 (1)分配対象額の範囲 ⑤投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内におい 経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンド て行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引 の投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財 ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨 産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」と に係る先物オプション取引を行うことができます。また、 いいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とし いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引およ ます。 (2)分配対象額についての分配方針 び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお 委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金 ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価 額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、 証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物 分配を行わないことがあります。 (3)留保益の運用方針 取引等」といいます。)を行うことができます。 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の ⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価 格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった 受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の 条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」とい います。)を行うことができます。 ⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができ ます。 <約款-12> 判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 (信託の種類、委託者および受託者) 産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で 第1条 この信託は、証券投資信託であり、住信アセットマネ 除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表 ジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社 示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、 を受託者とします。 預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算に ②この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗 ついては、原則として、わが国における当日の対顧客電 要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)の適用を受けます。 信売買相場の仲値によって計算します。 ③第 29 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わ (信託事務の委託) 第 1 条の 2 が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融 るものとします。 機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規 (信託日時の異なる受益権の内容) 定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関 第8条 と信託契約を締結し、これを委託することができます。 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることによ り差異を生ずることはありません。 (信託の目的、金額および限度額) (受益権の帰属と受益証券の不発行) 第 2 条委託者は、金 3,285,585,462 円を受益者のために利殖の 第9条 目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債 等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株 ②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度と 式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるも して信託金を追加することができるものとし、追加信託 のとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社 を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委 振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける 託者に交付します。 こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、 ③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更す 委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う ることができます。 ことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規 (信託期間) 定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま 第3条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 50 条 す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振 第 7 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1 法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関 項および第 55 条第 2 項の規定による信託終了の日まで を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座 とします。 簿に記載または記録されることにより定まります(以下、 (受益権の分割および再分割) 第 4 条 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる 委託者は、第 2 条第1項による受益権について 受益権を「振替受益権」といいます。)。 3,285,585,462 口に、追加信託によって生じた受益権に ②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振 ついては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口 法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま 数に、それぞれ均等に分割します。 たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機 ②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、 関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ 株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託 を得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する 者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定 受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がや 日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 むを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除 (受益権の取得申込みの勧誘の種類) き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請 第5条 求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融 商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、 投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定め 求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 ③委託者は、第 4 条第 1 項の規定により分割された受益権 る公募により行われます。 について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また (当初の受益者) は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への 第 6 条 通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振 この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受 益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 4 替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数 その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行 に応じて、取得申込者に帰属します。 います。 (追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法) 第7条 ④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価 入簿に記載または記録を申請することができるものと 額に、当該基準価額に 0.05%の率を乗じて得た追加設定 し、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の 時における信託財産留保額(以下「追加設定時信託財産 すべての受益権(受益権につき、既に投資信託契約の一 留保額」といいます。)を加算した額に当該追加信託に 部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約 かかる受益権の口数を乗じて得た金額とします。 金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを ②この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する 含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に 資産(受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定す 振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替 る借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投 受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券 資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財 は無効となり、当該記載または記録により振替受益権と 産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資 なります。た、委託者は、受益者を代理してこの信託の <約款-13> 受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合 は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または において、指定販売会社(委託者の指定する金融商品取 記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の 引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を 申請をするものとします。 行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2 条 ②第 1 項の申請のある場合には、第 1 項の振替機関等は、 第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同 当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少 じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。 および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、そ (受益権の設定に係る受託者の通知) の備える振替口座簿に記載または記録するものとしま 第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追 す。ただし、第 1 項の振替機関等が振替先口座を開設し 加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関 たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま 他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含み す。 ます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口 (受益権の申込単位、価額および手数料) 座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる 第 11 条 指定販売会社は、第 4 条第 1 項の規定により分割され よう通知するものとします。 る受益権を、その取得申込者に対しては、指定販売会社 ③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者 が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい 申込みに応ずることができるものとします。ただし、指 る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座 定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従 を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者 って契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結 が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると んだ受益権取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取 判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けるこ 得申込に応ずることができます。 とができます。 ②第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時 (受益権の譲渡の対抗要件) にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託 第 11 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿へ の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示す の記載または記録によらなければ、委託者および受託者 ものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加 に対抗することができません。 の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、 (受益証券の再交付) 当該取得申込の代金(第 3 項または第 5 項の受益権の価 第 12 条 (削除) 額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。) (受益証券を毀損した場合等の再交付) の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る 第 13 条 (削除) 口数の増加の記載または記録を行うことができます。 (受益証券の再交付の費用) ③第 1 項の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の 第 14 条 (削除) 基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した額(以 (運用の指図範囲等) 下「販売基準価額」といいます。)に、第 4 項に規定す 第 15 条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第 1 号から第 る手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方 4 号までの住信アセットマネジメント株式会社を委託者 消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金 とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された 額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約 親投資信託(以下、それぞれを総称し「マザーファンド」 締結日前の取得申込に係る当該価額は、1 口につき 1 円 といいます。)の受益証券ならびに第 5 号から第 26 号 に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消 までの有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定に 費税等に相当する金額を加算した価額とします。 より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除 ④前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところ によるものとします。 きます。)に投資することを指図します。 1.住信 国内株式インデックス マザーファンド ⑤前各項の規定にかかわらず、指定販売会社は、受益者が 2.住信 国内債券インデックス マザーファンド 別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場 3.住信 外国株式インデックス マザーファンド 合の受益権の取得価額は、原則として、第 40 条に規定 4.住信 外国債券インデックス マザーファンド する各計算期間終了日の販売基準価額とします。 5.株券または 新株引受権証書 ⑥前各項の規定にかかわらず、取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品 6.国債証券 7.地方債証券 取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な 8.特別の法律により法人の発行する債券 らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する 9.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった 外国金融商品市場および当該市場を開設するものをい 新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付 います。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取 社債券」といいます。)の新株引受権証券を除き 引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託 ます。) 者の指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止 10.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券 すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるも 取り消すことができます。 のをいいます。) (受益権の譲渡に係る記載または記録) 11.特別の法律により設立された法人の発行する出資 第 11 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に <約款-14> 証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め るものをいいます。) 条第 2 項第 1 号で定めるもの 12.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有す 取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま す。) るもの ③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償 13.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証 還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要 券または新優先出資引受権を表示する証券(金融 と認めるときは、委託者は、信託金を前項第 1 号から第 商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをい 4 号に掲げる金融商品により運用することの指図ができ います。) ます。 14.コマーシャル・ペーパー ④委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額と、マ 15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新 ザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額 株引受権証券を含みます。以下同じ。) および のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額 新株予約権証券 が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 60 を超える 16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、 こととなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の 第 5 号から第 15 号の証券または証書の性質を有 値上がり等により 100 分の 60 を超えることとなった場 するもの 合には、すみやかにこれを調整します。 17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券 ⑤委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総 (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定める 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託 ものをいいます。) 証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなし 18.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 た額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。) 19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥委託者は、取得時において、投資信託財産に属する新株 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。) 引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザー 20.オプションを表示する証券または証書(金融商品 ファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券およ 取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、 び新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属 有価証券に係るものに限ります。) するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産 21.預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号 総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし で定めるものをいいます。) ません。 22.外国法人が発行する譲渡性預金証書 ⑦前 3 項において投資信託財産に属するとみなした額と 23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条 は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益 時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総 証券に限ります。) 額に占める当該株式、当該投資信託証券、当該新株引受 24.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号 権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を で定めるものをいいます。) 乗じて得た額をいいます。 25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受 (運用の基本方針) 第 16 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定 益証券に表示されるべきもの める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 26.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を 有するもの (投資する株式等の範囲) 第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証 なお、第 5 号の証券または証書、第 16 号ならびに第 21 券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株 号の証券または証書のうち第 5 号の証券または証書の 式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場にお 性質を有するものを以下「株式」といい、第 6 号から第 いて取引されている株式の発行会社の発行するものと 10 号までの証券および第 16 号ならびに第 21 号の証券 します。ただし、株主割当または社債権者割当により取 または証書のうち第 6 号から第 10 号までの証券の性質 得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ を有するものを以下「公社債」といい、第 17 号および 第 18 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 いては、この限りではありません。 ②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株 ②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次 式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等 に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定 において上場または登録されることが確認できるもの により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を については、委託者が投資することを指図することがで 含みます。)により運用することを指図することができ ます。 きるものとします。 (同一銘柄の株式等への投資制限) 1.預金 第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同 2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 一銘柄の株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託 号に規定する受益証券発行信託を除きます。) 財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産 3.コール・ローン に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純 4.手形割引市場において売買される手形 資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図 5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 をしません。 <約款-15> ②委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一 銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総 (先物取引等の運用指図、目的および範囲) 第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該新株 に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、 引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のう わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取 ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投 引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。) 、 資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとな 有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 る投資の指図をしません。 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券 ③前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額と オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号 は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所に 時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総 おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を 額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新 することができます。なお、選択権取引は、オプション 株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい ます。 取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。) ②委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に (同一銘柄の転換社債等への投資制限) 資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、 第 19 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、 わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項 プション取引ならびに外国の取引所における通貨に係 第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債 る先物取引および先物オプション取引を行うことを指 であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で 存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以 図することができます。 ③委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に 下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ 資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、 び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社 わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオ 債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額と、 プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債 取引と類似の取引を行うことを指図することができま ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額 す。 のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額 (スワップ取引の運用指図、目的および範囲) が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超える 第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 こととなる投資の指図をしません。 に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動 ②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、 リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金 投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価 利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の 総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。) 占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約 権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 を行うことの指図をすることができます。 ②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限 (信用取引の指図範囲) が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないもの 第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解 信用取引により株券を売付けることの指図をすること 約が可能なものについてはこの限りではありません。 ができます。なお、当該売付けの決済については、株券 ③スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ かかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファン とができるものとします。 ドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総 ②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の 額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計 発行会社が発行する株券について行うことができるも 額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま のとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えな す。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものと いものとします。 します。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、 1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書 上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の の権利行使により取得する株券 合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとな 2.株式分割により取得する株券 った場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相 3.有償増資により取得する株券 当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし 4.売出しにより取得する株券 ます。 5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求におよ ④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るス び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行 ワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 使より取得可能な株券 するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株 に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファン 引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 資信託財産に属する新株予約権証券および新株予 に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを 除きます。)の行使により取得可能な株券 を乗じて得た額をいいます。 ⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実 勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま <約款-16> す。 替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 ⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あ するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファン は受入れの指図を行うものとします。 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 (金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲) に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 を乗じて得た額をいいます。 に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動 ⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取 相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価 引を行うことを指図することができます。 するものとします。 ②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、 ⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ 当該取引の決済日が原則として第 3 条に定める信託期 たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信 託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで 担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、 はありません。 あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。) ③金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満 係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンド 期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外 の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額 において代表的利率として公表される預金契約または のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額 金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」 (以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいま といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る す。)が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商 数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との 品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価 差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間 総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対 で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日 象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属すると における当該指標利率の現実の数値で決済日における みなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時 現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を 価総額の合計額」といいます。)を超えないものとしま す。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上 いいます。 ⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、 記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、 あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス 金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商 ワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引お 品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、 よび当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先 委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡 物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 取引の一部の解約を指図するものとします。 本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替 ④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金 取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係 利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条 するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワ に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファン ップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本とし に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 て定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投 数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭 資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のう またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日にお ち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ ける当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し ンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価 引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた 総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に 金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済 占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証 日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日に 券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 おける直物外国為替取引で反対売買したときの差金に ⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に 係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決 かかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファン 済日における指標利率の数値で決済日における現在価 ドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総 値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま 額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計 す。 額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいま (有価証券の貸付の指図および範囲) す。)が、投資信託財産の時価総額を超えないものとし 第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、 投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の 純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計 範囲内で貸付の指図をすることができます。 額が、純資産総額を超えることとなった場合には、委託 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時 者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引 価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価 の一部の解約を指図するものとします。 合計額を超えないものとします。 ⑥前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為 <約款-17> 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債 の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま 公社債の額面金額の合計額を超えないものとしま す。 す。 ②前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買 ②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合に 予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買 は、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約 予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合 の一部の解約を指図するものとします。 計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファ ③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき ンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信 は、担保の受入れの指図を行うものとします。 託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投 (公社債の空売りの指図範囲) 資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 ③前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為 投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さ 替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額 ない公社債を売付けることの指図をすることができま とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予 す。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資 約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総 信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し 額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受 または買戻しにより行うことの指図をすることができ 益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。ま るものとします。 た、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約 ②前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時 のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー 価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額に ③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付け マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、 その超える額に相当する売付けの一部を決済するため 価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ④第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者 の指図をするものとします。 は、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約 (公社債の借入れ) の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の 第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 指図をするものとします。 公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当 (保管業務の委任) 該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と 第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属す 認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 る資産を外国で保管する場合には、業務を行うに充分な ②前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が 能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結 投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 し、これを委任することができます。 ③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れ にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 (有価証券の保管) 第 31 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、 に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることがで その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還 するための指図をするものとします。 きます。 (混蔵寄託) ④第 1 項の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支 第 32 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第 弁します。 2 条第 9 項に規定するものをいいます。 本条においては、 (外貨建資産への投資制限) 外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類す 第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総 る者を含みます。)から、売買代金および償還金等につ 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資 いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した 産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした 外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー 額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の シャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引 30 を超えることとなる投資の指図をしません。 有価証券 業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関ま の値上がり等により 100 分の 30 を超えることとなった たは金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものと 場合には、すみやかにこれを調整します。 します。 ②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、 (一括登録) 投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 第 33 条 (削除) 価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額 (投資信託財産の登記等および記載等の留保等) に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得 第 34 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託 た額をいいます。 財産については、信託の登記または登録をすることとし (特別の場合の外貨建有価証券への投資制限) ます。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記また 第 28 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収 支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制 は登録を留保することがあります。 ②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委 約されることがあります。 託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記 (外国為替予約の指図) または登録をするものとします。 第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 ③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすること <約款-18> ができる投資信託財産については、投資信託財産に属す 休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日 る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明ら とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし かにする方法により分別して管理するものとします。た ます。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定め だし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする 方法により分別して管理することがあります。 る信託期間の終了日とします。 (投資信託財産に関する報告) ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別する 第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財 ことができる方法によるほか、その計算を明らかにする 産に関する計算書および報告書を作成してこれを委託 方法により分別して管理することがあります。 者に提出します。 (一部解約の請求および有価証券の売却等の指図) ②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託 第 35 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受 財産に関する総計算書および報告書を作成してこれを 益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求ならびに 委託者に提出します。 投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができ (信託事務の諸費用) ます。 第 42 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する (再投資の指図) 諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸 第 36 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却 経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託 代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有 価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収 財産中から支弁します。 ②投資信託財産に係る会計監査費用(消費税を含みます。) 入金を再投資することを指図することができます。 は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信 (資金の借入れ) 託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計 第 37 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁 ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産におい します。 て一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借 (信託報酬等の総額および支弁の方法) 入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を 第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に もって有価証券等の運用は行わないものとします。 規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産 ②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範 囲内の額とします。 総額に年 10,000 分の 61 の率を乗じて得た額とします。 ②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日お 1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有 よび毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中 価証券等の売却等による受取りの確定している資 から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は 金の額の範囲内 別に定めるものとします。 2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該 ③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信 支払日における支払資金の不足額の範囲内 託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。 3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資 産総額の 10%以内 (収益の分配方式) 第 44 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、 ③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日まで に限るものとします。 次の方法により処理します。 1.投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、 ④借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。 貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する (損益の帰属) 収益から支払利息を控除した額をいいます。以下 第 38 条 委託者の指示に基づく行為により投資信託財産に生 同じ。)とマザーファンドの投資信託財産に属す じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 る配当等収益のうち投資信託財産に属するとみな (受託者による資金の立替え) した額(以下「みなし配当等収益」といいます。) 第 39 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転 との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計 換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申 監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬お 出があるときは、受託者は資金の立替えをすることがで よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額 きます。 を控除した後、その残額を受益者に分配すること ②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の ができます。なお、次期以降の分配金にあてるた 清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お め、その一部を分配準備積立金として積み立てる よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を 見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替え て投資信託財産に繰り入れることができます。 ことができます。 2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし 配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買 ③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と 委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。 益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に 係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信 (信託の計算期間) 託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当 第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月 する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ 29 日までとすることを原則とします。 の全額を売買益をもって補填した後、受益者に分 ②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間 配することができます。なお、次期以降の分配に 終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が あてるため、分配準備積立金として積み立てるこ <約款-19> とができます。 算されるものとします。 ②前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファ (受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い) ンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーフ 第 48 条 (削除) ァンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託 (償還金の時効) 財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の 第 49 条 受益者が、信託終了による償還金について第 47 条第 割合を乗じて得た額をいいます。 1 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請 ③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、 求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受 次期に繰り越します。 けた金銭は、委託者に帰属します。 (収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに (投資信託契約の一部解約) 関する受託者の免責) 第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 第 45 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期 口単位または指定販売会社が委託者の承認を得て定め 間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における投 る解約単位をもって一部解約の実行を請求することが 資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をい できます。 います。以下同じ。)については第 47 条第 1 項に規定 ②平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係 する支払開始日までに、一部解約金については第 47 条 る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販 第 2 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指 売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 定する預金口座等に払い込みます。 ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者 ②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座 に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ 19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替 後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ 受益権となることが確実な受益証券をもって行うもの ん。 とします。 (収益分配金の再投資) ③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた 第 46 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営 場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、 業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込 第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口 むことにより、指定販売会社に交付します。 座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の ②指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対 請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行 し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付け うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同 を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にした 第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録 がい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の されます。 記載または記録が行われます。 ③収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者 ④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日 毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるもの の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の とします。 率を乗じて得た解約時における信託財産留保額(「解約 (償還金および一部解約金の支払い) 時信託財産留保額」といいます。)を控除した価額とし 第 47 条 償還金は、信託終了後 1 ケ月以内の委託者の指定する ます。 日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に ⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の 記載または記録されている受益者(信託終了日以前にお 停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項に いて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま よる一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およ す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取 びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取 得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載ま り消すことができます。 たは記録されている受益権については原則として取得 ⑥前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止され 申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、 た場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の その口座が開設されている振替機関等に対して委託者 一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者が がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該 受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社 受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後 振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を 当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、 受け付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出した 受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、 信託終了日後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から受 価額とします。 ⑦委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受 益証券と引換えに当該受益者に支払います。 益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合には、受 ②一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算し 託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を て、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。 終了させることができます。この場合において、委託者 ③前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、 は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け 指定販売会社の営業所等において行うものとします。 出ます。 ④償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則と ⑧委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ して、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計 うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ <約款-20> の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付 (投資信託契約に関する監督官庁の命令) します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益 第 52 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の 者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契 行いません。 約を解約し信託を終了させます。 ⑨前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 ②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 を変更しようとするときは、第 56 条の規定にしたがい 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし ます。 ます。 (委託者の登録取消等に伴う取扱い) ⑩前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の 第 53 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 7 したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この 項の投資信託契約の解約をしません。 投資信託契約を解約し信託を終了させます。 ⑪委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした ②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約 ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、 に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 継ぐことを命じたときは、この信託は、第 56 条第 4 項 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者 を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ⑫第 9 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、 の間において存続します。 (委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い) 第 54 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあ 第 9 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および り、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 (質権口記載又は記録の受益権の取り扱い) することがあります。 ②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させ 第 50 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記 ることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する 録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解 事業を承継させることがあります。 約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支 (受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 払い等については、この投資信託約款によるほか、民法 第 55 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任する その他の法令等にしたがって取り扱われます。 ことができます。受託者がその任務に背いた場合、その (投資信託契約の解約) 他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、 第 51 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの投資 裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託 信託契約を解約することが受益者のため有利であると 者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場 認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 合、委託者は、第 56 条の規定にしたがい、新受託者を 受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託 を終了させることができます。この場合において、委託 選任します。 ②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの 者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届 け出ます。 投資信託契約を解約し信託を終了させます。 (投資信託約款の変更) ②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ 第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまた うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付 うえ、この投資信託約款を変更することができるものと します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益 し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を 者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行いません。 監督官庁に届け出ます。 ②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なも ③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 のについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交 ます。 付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受 ④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の 益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の投資信託契約の解約をしません。 を行いません。 ③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 ⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 ます。 ④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の を交付したときは、原則として、公告を行いません。 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 ⑥第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、 項の投資信託約款の変更をしません。 ⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととした 第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および ときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 <約款-21> して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 を交付したときは、原則として、公告を行いません。 (反対者の買取請求権) 第 57 条 第 50 条第 7 項から同条第 12 項および第 51 条に規定 する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信 託約款の変更を行う場合において、第 50 条第 9 項また は第 51 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委 託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を経 由して、受託者に対し、自己に帰属する受益権を投資信 託財産をもって買取るべき旨を請求することができま す。 (公告) 第 58 条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。 (投資信託約款に関する疑義の取扱い) 第 59 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたとき は、委託者と受託者の協議により定めます。 (付則) 第1条 第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「収益 調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの とし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額 をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加 重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 また、第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する 「各 受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、 各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託の つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整 されるものとします。 第2条 平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 9 条、第 10 条、第 12 条から第 14 条、第 48 条の規定および受益 権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者が やむを得ない事情等により受益証券を発行する場合に は、なおその効力を有するものとします。 上記条項により投資信託契約を締結します。 平成 12 年 5 月 30 日 委託者 住信アセットマネジメント株式会社 受託者 住友信託銀行株式会社 <約款-22> 追加型証券投資信託 すみしん マイセレクション 75 約款 運用の基本方針 ⑧株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資す る場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株 約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次の 式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属 ものとします。 するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則と して投資信託財産総額の 50%以下とします。 1.基本方針 ⑨ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情に この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長をはかるこ とをめざして運用を行います。 よっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)運用制限 ①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 2.運用方法 85%以下とします。 (1)投資対象 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割 住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、 合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10% 住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、 住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、 以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投 および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益 証券を主要投資対象とします。 資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち (2)投資態度 会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付 ①主として、住信 国内株式インデックス マザーファンド 社債についての社債であって当該社債と当該新株予約 受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド 権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明 受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド 確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条 受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーフ ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権 ァンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、 付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま 外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの す。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額 低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざし て運用を行います。 の 10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への ②基準ポートフォリオは、国内債券 17%、国内株式 50%、 実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産 外国株式 25%、外国債券 5%および短期金融資産 3%の 比率で基準配分します。 総額の 5%以下とします。 ⑥投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資 ③各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資 産毎の比率に一定の変動幅を設けます。市況動向等に応 産総額の 5%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産 じて、基本アロケーションは 1 年に 1 回程度、若干の見 総額の 40%以下とします。 直しを行う場合があります。 ④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則 として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向 上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロー ルを行う場合があります。 3.収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行い ます。 (1)分配対象額の範囲 ⑤投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内におい 経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンド て行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引 の投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財 ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨 産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」と に係る先物オプション取引を行うことができます。また、 いいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とし いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引およ ます。 (2)分配対象額についての分配方針 び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお 委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金 ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価 額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、 証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物 分配を行わないことがあります。 (3)留保益の運用方針 取引等」といいます。)を行うことができます。 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の ⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価 格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった 受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の 条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」とい います。)を行うことができます。 ⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができ ます。 <約款-23> 判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 (信託の種類、委託者および受託者) 産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で 第1条 この信託は、証券投資信託であり、住信アセットマネ 除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表 ジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社 示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、 を受託者とします。 預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算に ②この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗 ついては、原則として、わが国における当日の対顧客電 要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)の適用を受けます。 信売買相場の仲値によって計算します。 ③第 29 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わ (信託事務の委託) 第 1 条の 2 が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融 るものとします。 機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規 (信託日時の異なる受益権の内容) 定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関 第8条 と信託契約を締結し、これを委託することができます。 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることによ り差異を生ずることはありません。 (信託の目的、金額および限度額) (受益権の帰属と受益証券の不発行) 第2条 第9条 委託者は、金 3,035,855,279 円を受益者のために利殖 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債 の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。 等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株 ②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度 式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるも として信託金を追加することができるものとし、追加信 のとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社 託を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を 振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける 委託者に交付します。 こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、 ③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更す 委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う ることができます。 ことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規 (信託期間) 定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま 第3条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 50 条 す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振 第 7 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1 法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関 項および第 55 条第 2 項の規定による信託終了の日まで を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座 とします。 簿に記載または記録されることにより定まります(以下、 (受益権の分割および再分割) 第 4 条 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる 委託者は、第 2 条第 1 項による受益権について 受益権を「振替受益権」といいます。)。 3,035,855,279 口に、追加信託によって生じた受益権に ②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振 ついては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口 法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま 数に、それぞれ均等に分割します。 たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機 ②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、 関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ 株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託 を得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する 者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定 受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がや 日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 むを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除 (受益権の取得申込みの勧誘の種類) き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請 第5条 求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融 商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、 投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定め 求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 ③委託者は、第 4 条第 1 項の規定により分割された受益権 る公募により行われます。 について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また (当初の受益者) は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への 第 6 条 通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振 この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受 益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 4 替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数 その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行 に応じて、取得申込者に帰属します。 います。 (追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法) 第7条 ④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価 入簿に記載または記録を申請することができるものと 額に、当該基準価額に 0.05%の率を乗じて得た追加設 し、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の 定時における信託財産留保額(以下「追加設定時信託財 すべての受益権(受益権につき、既に投資信託契約の一 産留保額」といいます。)を加算した額に当該追加信託 部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約 にかかる受益権の口数を乗じて得た金額とします。 金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを ②この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する 含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に 資産(受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定す 振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替 る借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投 受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券 資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財 は無効となり、当該記載または記録により振替受益権と 産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資 なります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託 <約款-24> の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場 は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または 合において、指定販売会社(委託者の指定する金融商品 記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の 取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業 申請をするものとします。 を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2 ②第 1 項の申請のある場合には、第 1 項の振替機関等は、 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同 当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少 じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。 および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、そ (受益権の設定に係る受託者の通知) の備える振替口座簿に記載または記録するものとしま 第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追 す。ただし、第 1 項の振替機関等が振替先口座を開設し 加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関 たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま 他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含み す。 ます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口 (受益権の申込単位、価額および手数料) 座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる 第 11 条 指定販売会社は、第 4 条第 1 項の規定により分割され よう通知するものとします。 る受益権を、その取得申込者に対しては、指定販売会社 ③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者 が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい 申込みに応ずることができるものとします。ただし、指 る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座 定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従 を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者 って契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結 が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると んだ受益権取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取 判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けるこ 得申込に応ずることができます。 とができます。 ②第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時 (受益権の譲渡の対抗要件) にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託 第 11 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿へ の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示す の記載または記録によらなければ、委託者および受託者 ものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加 に対抗することができません。 の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、 (受益証券の再交付) 当該取得申込の代金(第 3 項または第 5 項の受益権の価 第 12 条 (削除) 額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。) (受益証券を毀損した場合等の再交付) の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る 第 13 条 (削除) 口数の増加の記載または記録を行うことができます。 (受益証券の再交付の費用) ③第 1 項の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の 第 14 条 (削除) 基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した額(以 (運用の指図範囲等) 下「販売基準価額」といいます。)に、第 4 項に規定す 第 15 条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第 1 号から第 る手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方 4 号までの住信アセットマネジメント株式会社を委託者 消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金 とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された 額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約 親投資信託(以下、それぞれを総称し「マザーファンド」 締結日前の取得申込に係る当該価額は、1 口につき 1 円 といいます。)の受益証券ならびに第 5 号から第 26 号 に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消 までの有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定に 費税等に相当する金額を加算した価額とします。 より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除 ④前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところ によるものとします。 きます。)に投資することを指図します。 1.住信 国内株式インデックス マザーファンド ⑤前各項の規定にかかわらず、指定販売会社は、受益者が 2.住信 国内債券インデックス マザーファンド 別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場 3.住信 外国株式インデックス マザーファンド 合の受益権の取得価額は、原則として、第 40 条に規定 4.住信 外国債券インデックス マザーファンド する各計算期間終了日の販売基準価額とします。 5.株券または 新株引受権証書 ⑥前各項の規定にかかわらず、取引所(金融商品取引法第 6.国債証券 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品 7.地方債証券 取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な 8.特別の法律により法人の発行する債券 らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する 9.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった 外国金融商品市場および当該市場を開設するものをい 新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付 います。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取 社債券」といいます。)の新株引受権証券を除き 引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、指定 販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、 およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す ことができます。 ます。) 10.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券 (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるも のをいいます。) (受益権の譲渡に係る記載または記録) 11.特別の法律により設立された法人の発行する出資 第 11 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に <約款-25> 証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め るものをいいます。) 条第 2 項第 1 号で定めるもの 12.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有す 取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま す。) るもの ③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償 13.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証 還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要 券または新優先出資引受権を表示する証券(金融 と認めるときは、委託者は、信託金を前項第1号から第 商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをい 4 号に掲げる金融商品により運用することの指図ができ います。) ます。 14.コマーシャル・ペーパー ④委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額と、マ 15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新 ザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額 株引受権証券を含みます。以下同じ。) および のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額 新株予約権証券 が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 85 を超える 16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、 こととなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の 第 5 号から第 15 号の証券または証書の性質を有 値上がり等により 100 分の 85 を超えることとなった場 するもの 合には、すみやかにこれを調整します。 17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券 ⑤委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総 (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定める 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託 ものをいいます。) 証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなし 18.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 た額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。) 19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥委託者は、取得時において、投資信託財産に属する新株 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。) 引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザー 20.オプションを表示する証券または証書(金融商品 ファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券およ 取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、 び新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属 有価証券に係るものに限ります。) するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産 21.預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号 総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし で定めるものをいいます。) ません。 22.外国法人が発行する譲渡性預金証書 ⑦前 3 項において投資信託財産に属するとみなした額と 23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条 は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益 時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総 証券に限ります。) 額に占める当該株式、当該投資信託証券、当該新株引受 24.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号 権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を で定めるものをいいます。) 乗じて得た額をいいます。 25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受 (運用の基本方針) 第 16 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定 益証券に表示されるべきもの める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 26.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を 有するもの (投資する株式等の範囲) 第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証 なお、第 5 号の証券または証書、第 16 号ならびに第 21 券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株 号の証券または証書のうち第 5 号の証券または証書の 式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場にお 性質を有するものを以下「株式」といい、第 6 号から第 いて取引されている株式の発行会社の発行するものと 10 号までの証券および第 16 号ならびに第 21 号の証券 します。ただし、株主割当または社債権者割当により取 または証書のうち第 6 号から第 10 号までの証券の性質 得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ を有するものを以下「公社債」といい、第 17 号および 第 18 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 いては、この限りではありません。 ②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株 ②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次 式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等 に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定 において上場または登録されることが確認できるもの により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を については、委託者が投資することを指図することがで 含みます。)により運用することを指図することができ ます。 きるものとします。 (同一銘柄の株式等への投資制限) 1.預金 第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同 2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 一銘柄の株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託 号に規定する受益証券発行信託を除きます。) 財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産 3.コール・ローン に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純 4.手形割引市場において売買される手形 資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図 5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 をしません。 <約款-26> ②委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一 銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総 (先物取引等の運用指図、目的および範囲) 第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該新株 に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、 引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のう わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取 ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投 引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、 資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとな 有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 る投資の指図をしません。 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券 ③前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額と オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号 は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所に 時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総 おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を 額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新 することができます。なお、選択権取引は、オプション 株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい ます。 取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。) ②委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に (同一銘柄の転換社債等への投資制限) 資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、 第 19 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、 わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 プション取引ならびに外国の取引所における通貨に係 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社 る先物取引および先物オプション取引を行うことを指 債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独 で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの 図することができます。 ③委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に (以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号 資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、 および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転 わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオ 換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額 プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社 取引と類似の取引を行うことを指図することができま 債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総 す。 額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計 (スワップ取引の運用指図、目的および範囲) 額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超え 第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 ることとなる投資の指図をしません。 に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動 ②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、 リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金 投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価 利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の 総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。) 占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約 権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 を行うことの指図をすることができます。 ②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限 (信用取引の指図範囲) が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないもの 第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解 信用取引により株券を売付けることの指図をすること 約が可能なものについてはこの限りではありません。 ができます。なお、当該売付けの決済については、株券 ③スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ かかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファン とができるものとします。 ドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総 ②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の 額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計 発行会社が発行する株券について行うことができるも 額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま のとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えな す。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものと いものとします。 します。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、 1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書 上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の の権利行使により取得する株券 合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとな 2.株式分割により取得する株券 った場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相 3.有償増資により取得する株券 当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし 4.売出しにより取得する株券 ます。 5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および ④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るス 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使 ワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 により取得可能な株券 するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株 に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファン 引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 資信託財産に属する新株予約権証券および新株予 に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを 除きます。)の行使により取得可能な株券 を乗じて得た額をいいます。 ⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実 勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま <約款-27> す。 替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 ⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あ するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファン は受入れの指図を行うものとします。 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 (金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲) に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 を乗じて得た額をいいます。 に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動 ⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取 相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価 引を行うことを指図することができます。 するものとします。 ②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、 ⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ 当該取引の決済日が原則として第 3 条に定める信託期 たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信 託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで 担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、 はありません。 あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。) ③金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満 係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンド 期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外 の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額 において代表的利率として公表される預金契約または のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額 金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」 (以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいま といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る す。)が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商 数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との 品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価 差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間 総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対 で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日 象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属すると における当該指標利率の現実の数値で決済日における みなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時 現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を 価総額の合計額」といいます。)を超えないものとしま す。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上 いいます。 ⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、 記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、 あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス 金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商 ワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引お 品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、 よび当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先 委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡 物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 取引の一部の解約を指図するものとします。 本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替 ④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金 取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係 利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条 するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワ に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファン ップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本とし に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 て定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投 数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭 資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のう またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日にお ち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ ける当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し ンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価 引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた 総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に 金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済 占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証 日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日に 券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 おける直物外国為替取引で反対売買したときの差金に ⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に 係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決 かかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファン 済日における指標利率の数値で決済日における現在価 ドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総 値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま 額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計 す。 額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいま (有価証券の貸付の指図および範囲) す。)が、投資信託財産の時価総額を超えないものとし 第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、 投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の 純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計 範囲内で貸付の指図をすることができます。 額が、純資産総額を超えることとなった場合には、委託 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時 者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引 価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価 の一部の解約を指図するものとします。 合計額を超えないものとします。 ⑥前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為 <約款-28> 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債 の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま 公社債の額面金額の合計額を超えないものとしま す。 す。 ②前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買 ②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合に 予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買 は、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約 予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合 の一部の解約を指図するものとします。 計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファ ③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき ンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信 は、担保の受入れの指図を行うものとします。 託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投 (公社債の空売りの指図範囲) 資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 ③前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為 投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さ 替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額 ない公社債を売付けることの指図をすることができま とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予 す。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資 約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総 信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し 額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受 または買戻しにより行うことの指図をすることができ 益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。ま るものとします。 た、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約 ②前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時 のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー 価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額に ③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付け マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、 その超える額に相当する売付けの一部を決済するため 価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ④第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者 の指図をするものとします。 は、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約 (公社債の借入れ) の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の 第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 指図をするものとします。 公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当 (保管業務の委任) 該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と 第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属す 認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 る資産を外国で保管する場合には、業務を行うに充分な ②前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が 能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結 投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 し、これを委任することができます。 ③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れ にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 (有価証券の保管) 第 31 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、 に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることがで その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還 するための指図をするものとします。 きます。 (混蔵寄託) ④第 1 項の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支 第 32 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第 弁します。 2 条第 9 項に規定するものをいいます。本条においては、 (外貨建資産への投資制限) 外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類す 第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総 る者を含みます。)から、売買代金および償還金等につ 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資 いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した 産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした 外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー 額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の シャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引 40 を超えることとなる投資の指図をしません。有価証 業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関ま 券の値上がり等により 100 分の 40 を超えることとなっ たは金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものと た場合には、すみやかにこれを調整します。 します。 ②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、 (一括登録) 投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 第 33 条 (削除) 価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額 (投資信託財産の登記等および記載等の留保等) に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得 第 34 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託 た額をいいます。 財産については、信託の登記または登録をすることとし (特別の場合の外貨建有価証券への投資制限) ます。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記また 第 28 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収 支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制 は登録を留保することがあります。 ②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委 約されることがあります。 託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記 (外国為替予約の指図) または登録をするものとします。 第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 ③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすること <約款-29> ができる投資信託財産については、投資信託財産に属す 休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日 る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明ら とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし かにする方法により分別して管理するものとします。た ます。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定め だし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする 方法により分別して管理することがあります。 る信託期間の終了日とします。 (投資信託財産に関する報告) ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別する 第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財 ことができる方法によるほか、その計算を明らかにする 産に関する計算書および報告書を作成してこれを委託 方法により分別して管理することがあります。 者に提出します。 (一部解約の請求および有価証券の売却等の指図) ②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託 第 35 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受 財産に関する総計算書および報告書を作成してこれを 益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求ならびに 委託者に提出します。 投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができ (信託事務の諸費用) ます。 第 42 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する (再投資の指図) 諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸 第 36 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却 経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託 代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有 価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収 財産中から支弁します。 ②投資信託財産に係る会計監査費用(消費税を含みます。) 入金を再投資することを指図することができます。 は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信 (資金の借入れ) 託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計 第 37 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁 ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産におい します。 て一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借 (信託報酬等の総額および支弁の方法) 入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を 第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に もって有価証券等の運用は行わないものとします。 規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産 ②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範 囲内の額とします。 総額に年 10,000 分の 69 の率を乗じて得た額とします。 ②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日お 1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有 よび毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中 価証券等の売却等による受取りの確定している資 から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は 金の額の範囲内 別に定めるものとします。 2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該 ③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信 支払日における支払資金の不足額の範囲内 託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。 3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資 産総額の 10%以内 (収益の分配方式) 第 44 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、 ③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日まで に限るものとします。 次の方法により処理します。 1.投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、 ④借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。 貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する (損益の帰属) 収益から支払利息を控除した額をいいます。以下 第 38 条 委託者の指示に基づく行為により投資信託財産に生 同じ。)とマザーファンドの投資信託財産に属す じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 る配当等収益のうち投資信託財産に属するとみな (受託者による資金の立替え) した額(以下「みなし配当等収益」といいます。) 第 39 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転 との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計 換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申 監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬お 出があるときは、受託者は資金の立替えをすることがで よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額 きます。 を控除した後、その残額を受益者に分配すること ②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の ができます。なお、次期以降の分配金にあてるた 清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お め、その一部を分配準備積立金として積み立てる よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を 見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替え て投資信託財産に繰り入れることができます。 ことができます。 2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし 配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買 ③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と 委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。 益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に 係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信 (信託の計算期間) 託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当 第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月 する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ 29 日までとすることを原則とします。 の全額を売買益をもって補填した後、受益者に分 ②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間 配することができます。なお、次期以降の分配に 終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が あてるため、分配準備積立金として積み立てるこ <約款-30> とができます。 算されるものとします。 ②前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファ (受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い) ンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーフ 第 48 条 (削除) ァンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託 (償還金の時効) 財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の 第 49 条 受益者が、信託終了による償還金について第 47 条第 割合を乗じて得た額をいいます。 1 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請 ③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、 求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受 次期に繰り越します。 けた金銭は、委託者に帰属します。 (収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに (投資信託契約の一部解約) 関する受託者の免責) 第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 第 45 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期 口単位または指定販売会社が委託者の承認を得て定め 間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における投 る解約単位をもって一部解約の実行を請求することが 資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をい できます。 います。以下同じ。)については第 47 条第 1 項に規定 ②平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係 する支払開始日までに、一部解約金については第 47 条 る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販 第 2 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指 売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 定する預金口座等に払い込みます。 ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者 ②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座 に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ 19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替 後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ 受益権となることが確実な受益証券をもって行うもの ん。 とします。 (収益分配金の再投資) ③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた 第 46 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営 場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、 業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込 第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口 むことにより、指定販売会社に交付します。 座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の ②指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対 請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行 し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付け うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同 を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にした 第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録 がい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の されます。 記載または記録が行われます。 ③収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者 ④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日 毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるもの の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の とします。 率を乗じて得た解約時における信託財産留保額(「解約 (償還金および一部解約金の支払い) 時信託財産留保額」といいます。)を控除した価額とし 第 47 条 償還金は、信託終了後 1 ケ月以内の委託者の指定する ます。 日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に ⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の 記載または記録されている受益者(信託終了日以前にお 停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項に いて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま よる一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およ す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取 びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取 得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載ま り消すことができます。 たは記録されている受益権については原則として取得 ⑥前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止され 申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、 た場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の その口座が開設されている振替機関等に対して委託者 一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者が がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該 受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社 受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後 振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を 当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、 受け付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出した 受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、 信託終了日後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から受 価額とします。 ⑦委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受 益証券と引換えに当該受益者に支払います。 益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合には、受 ②一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算し 託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を て、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。 終了させることができます。この場合において、委託者 ③前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、 は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け 指定販売会社の営業所等において行うものとします。 出ます。 ④償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則と ⑧委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ して、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計 うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ <約款-31> の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付 (投資信託契約に関する監督官庁の命令) します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益 第 52 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の 者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契 行いません。 約を解約し信託を終了させます。 ⑨前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 ②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 を変更しようとするときは、第 56 条の規定にしたがい 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし ます。 ます。 (委託者の登録取消等に伴う取扱い) ⑩前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の 第 53 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 7 したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この 項の投資信託契約の解約をしません。 投資信託契約を解約し信託を終了させます。 ⑪委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした ②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約 ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、 に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 継ぐことを命じたときは、この信託は、第 56 条第 4 項 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者 を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ⑫第 9 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、 の間において存続します。 (委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い) 第 54 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあ 第 9 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および り、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 (質権口記載又は記録の受益権の取り扱い) することがあります。 ②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させ 第 50 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記 ることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する 録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解 事業を承継させることがあります。 約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支 (受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 払い等については、この投資信託約款によるほか、民法 第 55 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任する その他の法令等にしたがって取り扱われます。 ことができます。受託者がその任務に背いた場合、その (投資信託契約の解約) 他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、 第 51 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの投資 裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託 信託契約を解約することが受益者のため有利であると 者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場 認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 合、委託者は、第 56 条の規定にしたがい、新受託者を 受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託 を終了させることができます。この場合において、委託 選任します。 ②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの 者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届 け出ます。 投資信託契約を解約し信託を終了させます。 (投資信託約款の変更) ②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ 第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまた うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付 うえ、この投資信託約款を変更することができるものと します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益 し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を 者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行いません。 監督官庁に届け出ます。 ②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なも ③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 のについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交 ます。 付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受 ④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の 益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の投資信託契約の解約をしません。 を行いません。 ③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 ⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 ます。 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 ④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の を交付したときは、原則として、公告を行いません。 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 ⑥第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、 項の投資信託約款の変更をしません。 ⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととした 第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および ときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 <約款-32> して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 を交付したときは、原則として、公告を行いません。 (反対者の買取請求権) 第 57 条 第 50 条第 7 項から同条第 12 項および第 51 条に規定 する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信 託約款の変更を行う場合において、第 50 条第 9 項また は第 51 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委 託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を経 由して、受託者に対し、自己に帰属する受益権を投資信 託財産をもって買取るべき旨を請求することができま す。 (公告) 第 58 条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。 (投資信託約款に関する疑義の取扱い) 第 59 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたとき は、委託者と受託者の協議により定めます。 (付則) 第1条 第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「収益 調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの とし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額 をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加 重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 また、第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する 「各 受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、 各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託の つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整 されるものとします。 第2条 平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 9 条、第 10 条、第 12 条から第 14 条、第 48 条の規定および受益 権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者が やむを得ない事情等により受益証券を発行する場合に は、なおその効力を有するものとします。 上記条項により投資信託契約を締結します。 平成 12 年 5 月 30 日 委託者 住信アセットマネジメント株式会社 受託者 住友信託銀行株式会社 <約款-33> 用 語 解 説 あ行 運用報告書 EDINET ファンドがどのように運用され、その結果どうなったかを現在の運用内容とあわせて説明する報告書の こと。原則としてファンドの計算期間ごとに投信会社が作成し、販売会社を通じてファンドの保有者(受 益者)に交付されます。 Electronic Disclosure for Investors’NETwork の略です。投資家は EDINET を利用することにより、 インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書、半期報告書等を閲覧することが できます。 か行 会計監査費用 格付 株式投資信託 基準価額 金融商品取引業 (金融商品取引 業者) 金融商品取引所 (取引所) クローズド期間 継続募集期間 個別元本 1998 年 12 月の法改正により、ファンドで保有している有価証券などの分別管理が適切に行われている かなどについて公認会計士などの有資格者によるファンドの監査が義務付けられ、その対価として支払 われる費用のこと。 債券の元金や利金の支払いの安全度を専門的な第三者(格付機関など)が評価したもの。各機関によっ て分析方法が異なるため、同じ銘柄であっても必ずしも同等の評価とならないこともあります。債券格 付が一般的ですが、株式格付や投資信託格付などもあります。 略して「株式投信」「株投」といわれることもあります。一般には株式を主な投資対象とするファンド を指しますが、日本では、約款上株式を 1 株でも組み入れることが可能なファンドは株式投資信託に分 類されます。 ファンドの資産総額から負債総額を差し引いた金額(純資産総額)をそのときのファンドの受益権総口 数で除した 1 口当たりの純資産価額をいいます。ファンドを買い付ける際や換金する際の基準となるも ので、通常、毎営業日に計算・公表されています。 2007年9月30日施行の「金融商品取引法」にもとづき定められ、有価証券の売買等を行う「第一種金融 商品取引業」、投資信託他の運用等を行う「投資運用業」などの種類があります。これらの業を行う者 は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、「金融商品取引業者」と呼ばれます。 上記の「金融商品取引法」に定められ、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品 会員制法人または株式会社をいいます。なお、本目論見書および投資信託約款等においては、原則とし て、金融商品取引所の開設する金融商品市場、これらに類似する市場で外国に所在するものおよび当該 市場を開設する者を含め、総称して「取引所」という用語を使用しております。 ファンドを解約できない期間のこと。効率的で計画的な運用を行うため設けられますが、ファンドによ ってその有無、期間の長短は異なります。 追加型証券投資信託におけるファンド設定日から目論見書の有効期間が切れる日まで行われるファン ドの募集期間のこと。目論見書の有効期間は、有価証券届出書を関東財務局長に提出することで更新さ れていきます。 受益者ごとのファンドの買付価額のこと。同じファンドを複数回取得した場合には、追加取得のつど、 取得口数に応じて加重平均されます。 さ行 収益分配金 受益者 純資産総額 償還 信託期間 信託財産留保金 信託報酬 設定日 ファンドの決算時に受益者に支払われる収益金のこと。収益の源泉はファンドに組み入れた有価証券等 から生ずる利子・配当、売買益・評価益などの合計額から経費を差し引いた額であり、分配方針にした がって受益権口数に応じて各受益者に平等に分配されます。 ファンドを購入・保有している個人・法人のこと。 ファンドに組み入れられている有価証券の時価、現預金、利息・配当金の合計額からファンドの運用に 要した費用などの負債額を差し引いた額のこと。 ファンドが信託財産の清算を行い、換金された金銭をその時の受益者に返還すること。なお、約款で定 められた信託期間中であっても、ファンドの規模が小さくなって運用が困難になった場合などには期日 を繰り上げて償還することがあり、これを「繰上償還」といいます。 ファンドごとに定められたファンドの存続期間のこと。運用開始日から運用終了日までの期間をいいま す。 償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、途中解約 時の解約者から頂く一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。ファンドによっては追加信 託時にお買付の投資者にご負担頂く場合があります。 運用を行う委託者、指定販売会社、投資信託財産の管理を行う受託者に対して、それら業務の対価とし てファンドから支払われる報酬のこと。 ファンドの運用開始日のこと。 た行 貯金保険 追加型投資信託 投資信託約款 当初募集期間 特別分配金 正式には「農水産業協同組合貯金保険」といいます。預金保険が、日本国内に本店のある銀行、信用金 庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会を対象にしている のに対し、貯金保険は、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、左記協同組合の連合会、 農林中央金庫を対象にしています。 ファンドの存続期間中、原則としていつでも購入・換金ができるファンドのこと。 個々のファンドの具体的な仕組みや運営・管理などの細目を規定したもの。投資信託及び投資法人に関 する法律にもとづいて作成され、その内容については、あらかじめ、金融庁に届出が行われます。委託 者と受託者は、この投資信託約款にもとづいて投資信託契約を締結し、ファンドの運営・管理などを行 います。 新しく設定される追加型証券投資信託において、そのファンドの有価証券届出書を関東財務局長に提出 しその効力が発生した日以降、販売会社が募集を開始した日からファンド設定日の前日まで行われる募 集期間のこと。ファンドが設定されていないため、基準価額は存在せず、取得する場合は通常 1 口当た り 1 円や 1 口当たり 1 万円(ファンドによって異なる)などの価額となります。 収益分配金のうちファンドの追加設定によりファンドに生じた収益調整金から支払われる分配金で、追 加型株式投資信託特有のもの。収益分配金を支払った後の基準価額が、その受益者の個別元本を下回っ ている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、元本の払戻しの性格を持つため、非課税扱 いとなります。 は行 配当利回り 反対者による買 取請求権 普通分配金 保険契約者保護 機構 株式の年間配当額を株価で割ったもの。 投資信託契約の解約や重大な投資信託約款の変更等を行う場合においては、事前にその賛否を受益者に 問わなければなりません。反対する受益者に帰属する受益権の割合が法令に定める割合に達せず、それ らが実施されることとなった場合において、反対した受益者が、受託者に対し、自己に帰属する受益権 を、公正な価額で投資信託財産をもって買い取るべきことを請求できる権利のことです。この制度を使 わず、通常の解約を行ってもかまいません。 追加型株式投資信託の収益分配金のうち、公社債などの利子、株式の配当金、売買益などの運用益から 支払われる分配金で、マル優などの適用で非課税となるものを除き、課税扱いとなります。具体的には、 収益分配金を支払った後の基準価額が、その受益者の個別元本と同額の場合または個別元本を上回って いる場合には収益分配金全額が普通分配金となり、また、収益分配金を支払った後の基準価額が、その 受益者の個別元本を下回っている場合には、収益分配金から特別分配金を差し引いた額が普通分配金と なります。 保険会社が経営破綻に陥った場合に、保険契約者の保護を図り、もって保険業に対する信頼性を維持す ることを目的としています。現在、日本には、生命保険会社が加入する「生命保険契約者保護機構」と、 損害保険会社が加入する「損害保険契約者保護機構」の 2 つがあります。 ま行 申込手数料 目論見書 ファンドの取得申込みの際、投資者が販売会社に支払う手数料のこと。販売手数料、募集手数料ともい います。 有価証券の募集や売出の時に、その有価証券の発行者が投資者に対して提供しなければならない説明資 料のこと。投資信託の場合も、1998 年の法改正によってそれまでの受益証券説明書に替わって、目論 見書の交付が義務づけられました。ファンドの運用方針や特徴など、重要な情報が記載されています。 なお、2004 年の法改正によって、ファンドを買っていただく投資者に必ず交付しなければならない目 論見書(交付目論見書)と、約定までに投資者からの請求があれば交付しなければならない目論見書(請 求目論見書)の 2 部制となりました。 や行 有価証券届出書 有価証券報告書 預金保険機構 投資信託を募集する場合、(関東)財務局長に提出しなければならない書類のこと。1998 年の法改正に よって投資信託も有価証券の一種となったことから、提出が義務づけられました。原則として、有価証 券届出書に記載されていない事項は目論見書には記載できません。 ファンドの決算日から 3 ケ月以内に、(関東)財務局長に提出しなければならないファンドの決算書の こと。1998 年の法改正によって投資信託も有価証券の一種となったことから、提出が義務づけられま した。 金融機関の破綻により預金の払戻しができなくなったなどの場合、預金保険機構が、預金保険金を支払 ったり、破綻金融機関の合併に対して資金を援助するなどの方法により、預金者を保護する制度のこと。 日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、 労働金庫連合会はすべてこの制度への加入が義務づけられています。 すみしん マイセレクション すみしん マイセレクション 25 追加型投信/内外/資産複合/自動けいぞく投資専用 すみしん マイセレクション 50 追加型投信/内外/資産複合/自動けいぞく投資専用 すみしん マイセレクション 75 追加型投信/内外/資産複合/自動けいぞく投資専用 投資信託説明書 (請求目論見書) 2010.2.18 1. この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「すみしん マイセレクション 25」、 「す みしん マイセレクション 50」および「すみしん マイセレクション 75」の募集について は、委託者は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届 出書を平成 21 年 8 月 18 日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年 8 月 19 日にその届 出の効力が生じております。 2. この投資信託説明書(請求目論見書)は、金融商品取引法第 13 条の規定にもとづく目論 見書のうち、同法第 15 条第 3 項の規定にもとづき投資家がファンドを取得する時までに 投資家から請求があった場合に交付を行う目論見書です。 <有価証券届出書の表紙記載項目> 有価証券届出書提出日 : 平成 21 年 8 月 18 日 発行者名 : 住信アセットマネジメント株式会社 代表者の役職・氏名 : 取締役社長 平 田 誠 一 本店の所在の場所 : 東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 届出の対象とした募集 募集内国投資信託受益証券に係る ファンドの名称 : すみしん マイセレクション 25 すみしん マイセレクション 50 すみしん マイセレクション 75 募集内国投資信託受益証券の金額 : すみしん マイセレクション 25 上限 3,000 億円 すみしん マイセレクション 50 上限 3,000 億円 すみしん マイセレクション 75 上限 3,000 億円 有価証券届出書の写しを縦覧に供 する場所 : 該当ありません。 ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。 ※本投資信託説明書中において、 「すみしん マイセレクション 25」、「すみしん マイセレクシ ョン 50」および「すみしん マイセレクション 75」を総称して「すみしん マイセレクショ ン」ということがあります。またそれぞれを「ファンド」ということがあります。 【目 第1 ファンドの沿革 次】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1 申込(販売)手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 換金(解約)手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 第2 手続等 第3 管理及び運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 資産管理等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 (1)資産の評価 (2)保管 4 (3)信託期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 (4)計算期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 (5)その他 2 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表 2 ファンドの現況 第5 設定及び解約の実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151 第1【ファンドの沿革】(各ファンド共通) 平成 12 年 5 月 30 日 ファンドおよびファンドの主要投資対象である「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」および「住信 外国債券インデック ス マザーファンド」の投資信託契約締結、設定、運用開始 第2【手続等】(各ファンド共通) 1【申込(販売)手続等】 ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より投資信託振替制度( 「振替制度」と称する場合があります。 ) に移行しており、取得申込者は指定販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために 開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関 (社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。 )第 2 条に規定する「口座管理機関」 をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。 )の口座を示すものとし、当該口座に当該取 得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。 (以下、振替口座簿に記載または記録される ことにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)なお、指定販売会社は、当該取得申込みの代金 の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができ ます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載 または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委 託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな 記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替 機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 1)申込手続 (イ)ファンドの受益権の取得申込者は、指定販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行います。 (ロ)取得申込みは、申込期間における毎営業日に、本邦にある指定販売会社の営業所等で受け付けま す。 (ハ)取得申込みの受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時までとし、当該受付時間を 過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。 (ニ)ファンドの受益権の販売価額は、原則として、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に追加設定 時信託財産留保金※(取得申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.05%)を加えた価額(販売基準 価額)とします。 販売基準価額=取得申込受付日の翌営業日の基準価額+追加設定時信託財産留保金 =取得申込受付日の翌営業日の基準価額+(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×0.05%) 「信託財産留保金」とは、当初設定日以降の買付または信託期間終了前の解約に際し、取得申 込者または解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加 設定または解約に対応して投資信託財産で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料 等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを負うことになりま す。信託財産留保金は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有される受益者 との公平性を図る目的で導入されています。すみしん マイセレクションにおいては、当初設 定日以降の買付の際に、取得申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.05%を「追加設定時信託財 産留保金」として、また、信託期間終了前の解約の際に解約請求受付日の翌営業日の基準価額 の 0.05%を「解約時信託財産留保金」としてご負担いただいております。以下同じ。 -1- 販売基準価額に関する投資家の皆様による照会方法等につきましては、委託者または指定販売会 社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、以下の通りです。 <お問い合わせ先> 住信アセットマネジメント株式会社 ホームページ:http://www.sumishinam.co.jp/ フリーダイヤル:0120-417434 (受付時間は営業日の午前 9 時∼午後 5 時とします。) (ホ)申込代金の払込みについては、指定販売会社が指定する期日までに申込みの指定販売会社に支払 うものとします。 (ヘ)ファンドは、収益の分配がなされた場合、税金を差し引いた後、分配金を無手数料で再投資する 「自動けいぞく投資専用ファンド」です。このため申込みの際、受益権の取得申込者は、指定販 売会社との間で別に定める「自動けいぞく投資約款」にしたがって、分配金自動けいぞく投資に関 する契約を締結します。なお、指定販売会社によっては、当該契約について、同様の権利義務関 係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるも のとします。なお、指定販売会社によっては、定時定額で購入する「自動購入サービス」を利用 することもできます。当該サービスを利用する場合には指定販売会社との間で「自動購入サービ ス」に関する取り決め(指定販売会社によっては、当該契約について、同様の権利義務関係を規 定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替え るものとします。)を行うものとします。 (ト)取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条 第 17 項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定す る外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停 止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会社は、受益権の取 得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがで きます。 2)申込単位 委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、前記「1)申込手 続(ニ)」に記載されている先と同じです。 3)申込手数料 (イ)申込手数料(受益権 1 口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額に、指定販売会 社が個別に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。有価証券届出書提出日現在の申込手数 料率の上限は 1.05%(税抜※1.00%)です。 「税抜」における「税」とは、消費税および地方消費税をいいます。 申込手数料については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い 合わせ先は、前記「1)申込手続(ニ)」に記載されている先と同じです。 (ロ) 「償還乗換え※」によりファンドの受益権の取得申込みをする場合は、当該償還金額の範囲内(単 位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取 得する部分については無手数料(有価証券届出書提出日現在)で申込みを受け付けます。申込金 額が償還金額を超える場合、超過部分の金額については、前記(イ)に定める申込手数料率を上 限として指定販売会社が定める料率により計算された手数料をお支払いいただきます。指定販売 会社によっては「償還乗換え」の取扱いを行わない場合があります。「償還乗換え」の取扱いの -2- 詳細については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ 先は、前記「1)申込手続(ニ)」に記載されている先と同じです。 「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前 3 ケ月の初日以降償還となった証券投資 信託の償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における 受益権の買取請求による売却代金またはご解約金を含みます。なお、追加型証券投資信託にあ っては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものを信託期 間を延長した証券投資信託とみなします。)をもって、その支払いを行った指定販売会社で各 ファンドの受益権をお求めいただく場合をいいます。この場合、指定販売会社は償還金の支払 いを受けたことを証する書面の提出を求めることがあります。 (ハ)ファンド間の乗換え(スイッチング)の場合には、申込手数料はかかりません。 (ニ)自動けいぞく投資契約にもとづき収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりません。 2【換金(解約)手続等】 1)受益権の買取請求 ファンドのご換金の方法は、ご解約の請求のほか受益権の買取の方法によることができます。ただし、 受益権の買取は指定販売会社によっては行わない場合がありますので、詳細については指定販売会社 にお問い合わせください。 2)受益権のご解約の請求 ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、ご解約の請求を行う受益者は、 その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約 を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行わ れます。 なお、ご解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 (イ)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者にご解約の請求をすることができます。ご解約 の請求の受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時までとし、当該受付時間を過ぎ た場合は、翌営業日の受付になります。なお、解約単位は、指定販売会社によって異なります。 (ロ)受益者が、前記(イ)のご解約の請求をするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって 行うものとします。 (ハ)委託者は、前記(イ)のご解約の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約し ます。 (ニ)ご解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の率を乗 じて得た額を解約時信託財産留保金として控除した価額(解約価額)とします。 解約価額=解約請求受付日の翌営業日の基準価額−解約時信託財産留保金 =解約請求受付日の翌営業日の基準価額−(解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.05%) (ホ)ご解約の受取金額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた額(解約代金)となります。 (ヘ)解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して 5 営業日目から指定販売会社の営業所等に おいて支払います。 (ト)委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると きは、前記(イ)によるご解約の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けたご解約の -3- 請求の受付を取り消すことができます。 (チ)前記(ト)により、ご解約の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行 った当日のご解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がそのご解約の請求を撤回しない場合 には、当該受益権のご解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご 解約の請求を受け付けたものとして、前記(ニ)の規定に準じて計算された価額とします。 (リ)解約単位および解約価額に関する投資家の皆様による照会方法等につきましては、委託者または 指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、前記「1【申込(販売) 手続等】 1)申込手続(ニ)」に記載されている先と同じです。 第3【管理及び運営】(各ファンド共通) 1【資産管理等の概要】 (1)【資産の評価】 1)基準価額の算出方法 基準価額とは、投資信託財産に属する有価証券(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま す。)、金融商品等のすべての資産を時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した 純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した 1 口当たり純資産価額をいいます。なお、ファン ドに属する有価証券等の資産の時価評価は、原則として、法令および社団法人投資信託協会規則にした がって評価します。 【主要な投資対象の評価方法】 (1)ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法 原則として、ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。 (2)マザーファンドの主要な投資対象の評価方法 ・株式 原則として、ファンドの基準価額計算日(外国で取引されているものについては、原則として、 基準価額計算日の前日)の当該取引所における最終相場で評価するものとします。 ・公社債 原則として、計算時において知り得る直近の日(外国で取引されているものについては、原則 として、ファンドの基準価額計算日の前日)の次のいずれかから入手した価額で評価します。 1.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) 2.価格情報会社の提供する価額 3.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。) また、外貨建資産の円換算については、原則として、わが国におけるファンドの基準価額計算日 の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 2)基準価額の算出頻度 基準価額は、委託者の営業日において日々算出されます。 3)基準価額に関する投資者による照会方法等 基準価額は、委託者および指定販売会社で入手できます。投資家の皆様による照会方法等につきまして は、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、前記「第 2【手 続等】 1【申込(販売)手続等】 1)申込手続(ニ) 」に記載されている先と同じです。 なお、販売基準価額は、翌日の日本経済新聞に「すみしん マイセレクション 25」は「マイ 25」 、「すみ -4- しん マイセレクション 50」は「マイ 50」 、「すみしん マイセレクション 75」は「マイ 75」として掲載 されます。ただし、表示は 1 万口当たりに換算した価額で行われます。 (2)【保管】 該当事項はありません。 (3)【信託期間】 平成 12 年 5 月 30 日から、投資信託約款第 3 条の規定による信託終了の日までとします。(原則無期限) (4)【計算期間】 原則として、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月 29 日までとします。ただし、当該計算期間終了の該当日が休 業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも のとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款第 3 条に定める信託期間の終了日としま す。 (5)【その他】 1)信託の終了 (イ)(a)委託者は、投資信託約款に定める信託終了前に、受益権の残存口数が5億口を下回ることとなっ た場合もしくはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまた はやむを得ない事情が発生したときには、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする 旨を監督官庁に届け出ます。 (b)委託者は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨 を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この 投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま せん。 (c)前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を 述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 (d)前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超 えるときは、前記(a)の投資信託契約の解約をしません。 (e)委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を 公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対し て交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、 原則として、公告を行いません。 (f)前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい る場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと が困難な場合には適用しません。 (ロ)委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投 資信託契約を解約し信託を終了させます。 (ハ)委託者が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委 託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この投資信託契 約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、後記「2)投資信託約款の変 更(イ)(d)」に該当する場合を除き、この信託はその委託者と受託者との間において存続します。 (ニ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた 場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求す -5- ることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した後、委託者が新受託 者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。 2)投資信託約款の変更 (イ)(a)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受 託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 (b)委託者は、前記(a)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に 係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に 対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 (c)前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を 述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 (d)前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超 えるときは、前記(a)の投資信託約款の変更をしません。 (e)委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を 公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対し て交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、 原則として、公告を行いません。 (ロ)委託者は、監督官庁の命令にもとづいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前記(イ) に記載されている手続きにしたがいます。 3)指定販売会社との証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約の更改等に関する手続 指定販売会社との証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約の有効期間は、契約締結の日か ら 1 年間とします。ただし、契約満了日の 3 ケ月前までに別段の意思表示のないときは、同一条件に て自動的に 1 年間更新され、以後も同様とします。期間の途中において必要あるときは、契約の一部 を変更することができます。 4)運用報告書 委託者は、計算期間の末日ごとおよび償還時に、期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価 証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知られたる受益者に対し て交付します。 5)信託事務処理の再信託 受託者は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会 社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に もとづいて所定の事務を行います。 2【受益者の権利等】 ファンドの受益者が有する主な権利は、以下の通りです。なお、ファンドの受益権の 1 口当たり投資信 託財産持分は、すべて均等かつ同一であり、取得申込日の前後等により受益者間で 1 口当たり持分の差 異が生じることはありません。 1)収益分配金請求権 ファンドの収益分配金は、自動的にファンドの受益権に再投資されます。この場合、受託者が委託者 の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配 -6- 金が指定販売会社に支払われ、指定販売会社は、受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資に係る 受益権の売付を行います。 ※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、分配金は、税引き後無手数 料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記 録されます。 2)償還金請求権 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 償還金は、原則として償還日から起算して 5 営業日目までに受益者に支払います。償還金の支払いは、 指定販売会社の営業所等において行われます。受益者が、信託終了による償還金について支払開始日 から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託 者に帰属するものとします。 3)換金請求権 受益者は、自己に帰属する受益権について、ご解約の請求をすること、または買取を請求することに より換金する権利を有します。 4)反対者の買取請求権 投資信託契約の解約、または投資信託約款の変更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、 一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投 資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 5)帳簿閲覧・謄写請求権 受益者は、委託者に対し、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写の請求をす ることができます。 なお、受益者には、議決権、受益者集会の権利はありません。 第4【ファンドの経理状況】 (1)各ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省 令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2)各ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日から平成 20 年 5 月 29 日まで)及び第 9 期計算期間(平成 20 年 5 月 30 日から平成 21 年 5 月 29 日まで)の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。その監査報告書は、該当 する財務諸表の直前に添付しております。 (3)各ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算 に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (4)各ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、前中間計算期間(平成 20 年 5 月 30 日から平成 20 年 11 月 29 日まで)及び当中間計算期間(平成 21 年 5 月 30 日から平成 21 年 11 月 29 日まで)の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。その中間監査報 告書は、該当する中間財務諸表の直前に添付しております。 -7- 1【財務諸表】 すみしん マイセレクション 25 (1)【貸借対照表】 (単位:円) 第8期 第9期 (平成20年 5月29日現在) (平成21年 5月29日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 - 10 - 41,504,998 758,401,542 8,900,000 549 808,807,089 808,807,089 31,890,064 634,612,301 ― 60 666,502,425 666,502,425 7,218,277 ― 302,070 1,984,960 45,272 9,550,579 9,550,579 ― 523,839 245,728 1,614,735 37,619 2,421,921 2,421,921 732,372,431 668,582,444 66,884,079 799,256,510 799,256,510 808,807,089 △4,501,940 664,080,504 664,080,504 666,502,425 (2)【損益及び剰余金計算書】 第8期 (自 平成19年 5月30日 至 平成20年 5月29日) 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△) 当期純利益又は当期純損失(△) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金(△) (単位:円) 第9期 (自 平成20年 5月30日 至 平成21年 5月29日) 204,996 △31,055,141 △30,850,145 103,962 △69,539,241 △69,435,279 635,467 4,175,814 45,272 4,856,553 △35,706,698 △35,706,698 △35,706,698 528,522 3,473,067 37,619 4,039,208 △73,474,487 △73,474,487 △73,474,487 △2,218,617 △9,100,415 120,673,354 1,209,695 66,884,079 399,816 1,209,695 399,816 14,292,612 7,411,763 14,292,612 7,411,763 7,218,277 66,884,079 ― △4,501,940 (3)【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 資産の評価基準及び評価方法 第 8 期 第 9 期 (自 平成19年5月30日 (自 平成20年5月30日 至 平成20年5月29日) 至 平成21年5月29日) 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受 同左 益証券の基準価額で評価してお ります。 (貸借対照表に関する注記) 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 2.元本の欠損 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 821,014,998円 8,977,105円 97,619,672円 732,372,431円 ― 3.計算期間末日における受益権の総数 純資産額は、元本を4,501,940 円下回っております。 732,372,431口 - 11 - 第 9 期 (平成21年5月29日現在) 732,372,431円 18,544,473円 82,334,460円 668,582,444円 668,582,444口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 分 配 金 の 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計 算 過 程 (0円)、経費控除後繰越欠損補填後の有価証 券売買等損益(0円) 、収益調整金(4,229,648 円)及び分配準備積立金(104,495,696円)に より、分配対象収益は108,725,344円(1万口 当たり1,484円56銭)であり、うち7,323,724 円(1万口当たり100円)を分配金額としてお ります。なお、当期の課税対象収益分配金に 加算する外国所得税額は105,447円です。 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) 計算期間末における経費控除後の配当等収益 (0円)、経費控除後繰越欠損補填後の有価証 券売買等損益(0円) 、収益調整金(6,137,694 円)及び分配準備積立金(86,567,020円)に より、分配対象収益は92,704,714円(1万口当 たり1,386円58銭)でありますが、分配は見送 りとさせて頂きました。 (有価証券に関する注記) 第 8 期(平成20年5月29日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 758,401,542 △26,183,740 合 計 758,401,542 △26,183,740 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 第 9 期(平成21年5月29日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 634,612,301 △49,854,304 合 計 634,612,301 △49,854,304 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅰ取引の状況に関する事項 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 該当事項はありません。 同左 Ⅱ取引の時価等に関する事項 第 8 期 (平成20年5月29日現在) ― 第 9 期 (平成21年5月29日現在) 該当事項はありません。 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) (関連当事者との取引に関する注記) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左 件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び 投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬 等の給付以外の取引は行っておりません。 - 12 - 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) (1 口当たり情報) 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 第 9 期 (平成21年5月29日現在) 1口当たり純資産額 =1.0913円 1口当たり純資産額 =0.9933円 (4)【附属明細表】(平成 21 年 5 月 29 日現在) 1)有価証券明細表 ①株式 該当事項はありません。 ②株式以外の有価証券 種類 親投資信託 受益証券 銘柄 総口数(口) 評価額(円) 住信 国内株式インデックス マザーファンド 203,914,879 136,174,356 住信 外国株式インデックス マザーファンド 45,830,843 35,280,582 住信 国内債券インデックス マザーファンド 341,152,524 392,120,711 住信 外国債券インデックス マザーファンド 37,393,616 71,036,652 628,291,862 634,612,301 合計 2)信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 3)デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 - 13 - すみしん マイセレクション 50 (1)貸借対照表 (単位:円) 第8期 第9期 (平成20年 5月29日現在) (平成21年 5月29日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 - 16 - 42,764,247 752,700,228 8,280,000 566 803,745,041 803,745,041 35,730,620 650,630,522 ― 67 686,361,209 686,361,209 6,937,590 131,997 299,713 2,311,970 45,628 9,726,898 9,726,898 ― ― 222,065 1,712,963 34,642 1,969,670 1,969,670 724,496,237 762,979,940 69,521,906 794,018,143 794,018,143 803,745,041 △78,588,401 684,391,539 684,391,539 686,361,209 (2)損益及び剰余金計算書 第8期 (自 平成19年 5月30日 至 平成20年 5月29日) 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△) 当期純利益又は当期純損失(△) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金(△) (単位:円) 第9期 (自 平成20年 5月30日 至 平成21年 5月29日) 202,076 △77,993,384 △77,791,308 98,959 △134,239,706 △134,140,747 640,715 4,942,468 45,628 5,628,811 △83,420,119 △83,420,119 △83,420,119 486,636 3,753,930 34,642 4,275,208 △138,415,955 △138,415,955 △138,415,955 △6,620,593 △6,343,153 169,354,870 5,682,853 69,521,906 ― 5,682,853 ― 21,778,701 16,037,505 21,778,701 4,860,623 ― 11,176,882 6,937,590 69,521,906 ― △78,588,401 (3)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 資産の評価基準及び評価方法 第 8 期 第 9 期 (自 平成19年5月30日 (自 平成20年5月30日 至 平成20年5月29日) 至 平成21年5月29日) 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受 同左 益証券の基準価額で評価してお ります。 (貸借対照表に関する注記) 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 2.元本の欠損 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 791,772,275円 35,231,434円 102,507,472円 724,496,237円 ― 3.計算期間末日における受益権の総数 純資産額は、元本を78,588,401 円下回っております。 724,496,237口 - 17 - 第 9 期 (平成21年5月29日現在) 724,496,237円 90,520,062円 52,036,359円 762,979,940円 762,979,940口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 分 配 金 の 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計 算 過 程 (0円)、経費控除後繰越欠損補填後の有価証 券売買等損益(0円)、収益調整金(10,147,717 円)及び分配準備積立金(149,001,875円)に より、分配対象収益は159,149,592円(1万口 当たり2,196円69銭)であり、うち7,244,962 円(1万口当たり100円)を分配金額としてお ります。なお、当期の課税対象収益分配金に 加算する外国所得税額は307,372円です。 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) 計算期間末における経費控除後の配当等収益 (0円)、経費控除後繰越欠損補填後の有価証 券売買等損益(0円)、収益調整金(28,216,765 円)及び分配準備積立金(132,115,372円)に より、分配対象収益は160,332,137円(1万口 当たり2,101円39銭)でありますが、分配は見 送りとさせて頂きました。 (有価証券に関する注記) 第 8 期(平成20年5月29日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 752,700,228 △67,460,169 合 計 752,700,228 △67,460,169 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 第 9 期(平成21年5月29日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 650,630,522 △107,887,890 合 計 650,630,522 △107,887,890 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅰ取引の状況に関する事項 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 該当事項はありません。 同左 Ⅱ取引の時価等に関する事項 第 8 期 (平成20年5月29日現在) ― 第 9 期 (平成21年5月29日現在) 該当事項はありません。 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) (関連当事者との取引に関する注記) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左 件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び 投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬 等の給付以外の取引は行っておりません。 - 18 - 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) (1 口当たり情報) 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 第 9 期 (平成21年5月29日現在) 1口当たり純資産額 =1.0960円 1口当たり純資産額 =0.8970円 (4)附属明細表(平成 21 年 5 月 29 日現在) 1)有価証券明細表 ①株式 該当事項はありません。 ②株式以外の有価証券 種類 親投資信託 受益証券 銘柄 総口数(口) 評価額(円) 住信 国内株式インデックス マザーファンド 360,209,369 240,547,816 住信 外国株式インデックス マザーファンド 134,498,438 103,536,897 住信 国内債券インデックス マザーファンド 237,219,411 272,659,991 住信 外国債券インデックス マザーファンド 17,837,458 33,885,818 749,764,676 650,630,522 合計 2)信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 3)デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 - 19 - すみしん マイセレクション 75 (1)貸借対照表 (単位:円) 第8期 第9期 (平成20年 5月29日現在) (平成21年 5月29日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 - 22 - 18,875,830 535,944,105 6,830,000 249 561,650,184 561,650,184 13,865,041 375,385,495 90,000 26 389,340,562 389,340,562 4,775,375 ― 202,769 1,795,883 32,246 6,806,273 6,806,273 ― 96,202 128,727 1,140,097 21,632 1,386,658 1,386,658 506,516,896 491,133,025 48,327,015 554,843,911 554,843,911 561,650,184 △103,179,121 387,953,904 387,953,904 389,340,562 (2)損益及び剰余金計算書 第8期 (自 平成19年 5月30日 至 平成20年 5月29日) 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△) 当期純利益又は当期純損失(△) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金(△) (単位:円) 第9期 (自 平成20年 5月30日 至 平成21年 5月29日) 94,634 △87,801,163 △87,706,529 44,604 △148,068,610 △148,024,006 453,269 4,014,484 32,246 4,499,999 △92,206,528 △92,206,528 △92,206,528 304,631 2,698,071 21,632 3,024,334 △151,048,340 △151,048,340 △151,048,340 △4,220,098 △6,838,676 158,344,223 3,975,390 48,327,015 ― 3,975,390 ― 21,230,793 7,296,472 21,230,793 3,484,150 ― 3,812,322 4,775,375 48,327,015 ― △103,179,121 (3)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 資産の評価基準及び評価方法 第 8 期 第 9 期 (自 平成19年5月30日 (自 平成20年5月30日 至 平成20年5月29日) 至 平成21年5月29日) 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受 同左 益証券の基準価額で評価してお ります。 (貸借対照表に関する注記) 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 2.元本の欠損 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 563,947,579円 18,380,854円 75,811,537円 506,516,896円 ― 3.計算期間末日における受益権の総数 純資産額は、元本を103,179,121 円下回っております。 506,516,896口 - 23 - 第 9 期 (平成21年5月29日現在) 506,516,896円 22,330,687円 37,714,558円 491,133,025円 491,133,025口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 分 配 金 の 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計 算 過 程 (0円)、経費控除後繰越欠損補填後の有価証 券売買等損益(0円) 、収益調整金(8,109,407 円)及び分配準備積立金(132,337,062円)に より、分配対象収益は140,446,469円(1万口 当たり2,772円78銭)であり、うち5,065,168 円(1万口当たり100円)を分配金額としてお ります。なお、当期の課税対象収益分配金に 加算する外国所得税額は289,793円です。 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) 計算期間末における経費控除後の配当等収益 (0円)、経費控除後繰越欠損補填後の有価証 券売買等損益(0円)、収益調整金(13,311,709 円)及び分配準備積立金(118,258,592円)に より、分配対象収益は131,570,301円(1万口 当たり2,678円91銭)でありますが、分配は見 送りとさせて頂きました。 (有価証券に関する注記) 第 8 期(平成20年5月29日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 535,944,105 △79,339,938 合 計 535,944,105 △79,339,938 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 第 9 期(平成21年5月29日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 375,385,495 △123,220,015 合 計 375,385,495 △123,220,015 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅰ取引の状況に関する事項 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 該当事項はありません。 同左 Ⅱ取引の時価等に関する事項 第 8 期 (平成20年5月29日現在) ― 第 9 期 (平成21年5月29日現在) 該当事項はありません。 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) (関連当事者との取引に関する注記) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左 件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び 投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬 等の給付以外の取引は行っておりません。 - 24 - 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) (1 口当たり情報) 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 第 9 期 (平成21年5月29日現在) 1口当たり純資産額 =1.0954円 1口当たり純資産額 =0.7899円 (4)附属明細表(平成 21 年 5 月 29 日現在) 1)有価証券明細表 ①株式 該当事項はありません。 ②株式以外の有価証券 種類 親投資信託 受益証券 銘柄 総口数(口) 評価額(円) 住信 国内株式インデックス マザーファンド 292,101,226 195,065,198 住信 外国株式インデックス マザーファンド 124,413,284 95,773,346 住信 国内債券インデックス マザーファンド 57,109,281 65,641,407 住信 外国債券インデックス マザーファンド 9,951,858 18,905,544 483,575,649 375,385,495 合計 2)信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 3)デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 - 25 - (参考) 「すみしん マイセレクション25」、 「すみしん マイセレクション50」、「すみしん マイセレクション75」は、 「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」、 「住信 外国債券インデックス マザーファンド」を主要投資対象と しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべてこれらマザーファンドの 受益証券です。 これらマザーファンドの状況は次の通りです。 なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。 「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の状況 (1)貸借対照表 (単位:円) 第8期 第9期 (平成20年 5月29日現在) (平成21年 5月29日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 未収利息 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 前受金 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 - 26 - 2,186,255,463 146,886,964,240 272,019,675 17,472,000 1,242,622,151 28,940 156,800,000 150,762,162,469 150,762,162,469 2,483,274,414 123,222,798,670 578,946,000 1,506,277,490 1,079,485,940 4,691 155,520,000 129,026,307,205 129,026,307,205 99,175 185,915,000 62,748,000 223,155,070 471,917,245 471,917,245 ― 563,426,000 ― 250,031,030 813,457,030 813,457,030 149,459,134,632 191,980,688,007 831,110,592 150,290,245,224 150,290,245,224 150,762,162,469 △63,767,837,832 128,212,850,175 128,212,850,175 129,026,307,205 (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1.資産の評価基準及び評価方法 2.収益及び費用の計上基準 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) (1)株式 移動平均法に基づき、原則とし て時価で評価しております。時 価評価にあたっては、金融商品 取引所における最終相場(最終 相場のないものについては、そ れに準じる価額) 、金融商品取引 所が発表する基準値段、又は金 融商品取引業者等から提示され る気配相場に基づいて評価して おります。 (2)先物取引 個別法に基づき、時価評価して おります。 受取配当金 受取配当金は、原則として、株 式の配当落ち日において、確定 配当金額又は予想配当金額を計 上しております。 ただし、平成19年6月30日以前に 計上した受取配当金について は、その金額が確定している場 合には当該金額、未だ確定して いない場合には予想配当金額の 90%を計上し、残額については 入金時に計上しております。 (会計方針の変更) 受取配当金は、従来、原則とし て、株式の配当落ち日において、 その金額が確定している場合に は当該金額、未だ確定していな い場合には予想配当金額の90% を計上し、残額については入金 時に計上しておりましたが、 「投資信託に関する会計規則に 関する細則」の改正により、平 成19年7月1日以降計上する受取 配当金については、原則として、 配当落ち日において、予想配当 金額についてもその全額を計上 する方法に変更しました。 - 27 - 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) (1)株式 同左 (2)先物取引 同左 受取配当金 受取配当金は、原則として、株 式の配当落ち日において、確定 配当金額又は予想配当金額を計 上しております。 (貸借対照表に関する注記) 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 第 8 期 第 9 期 (平成20年5月29日現在)(平成21年5月29日現在) 120,415,268,927円 149,459,134,632円 44,551,405,535円 78,703,044,533円 15,507,539,830円 36,181,491,158円 149,459,134,632円 191,980,688,007円 元本額の内訳 住信 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) SBI 資産設計オープン(資産成長型) SBI 資産設計オープン(分配型) STAM TOPIXインデックス・オープン 世界経済インデックスファンド 住信 国内バランス30 住信 国内バランス60 すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 すみしん 日本株式インデックス・オープン すみしん DC マイセレクション25 すみしん DC マイセレクション50 すみしん DC マイセレクション75 すみしん DC日本株式インデックス・オープン すみしん DC マイセレクションS25 すみしん DC マイセレクションS50 すみしん DC マイセレクションS75 すみしん DC 日本株式インデックス・オープンS すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045 STAM 日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 住信 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA1 (適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション75VA1 (適格機関投資家専用) すみしん 日本株式インデックス・オープンVA1 (適格機関投資家専用) 住信 国内バランス 30VA2(適格機関投資家専用) 住信 国内バランス 60VA2(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA2 (適格機関投資家専用) すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスB(37.5)VA1 (適格機関投資家専用) すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) - 28 - 12,222,747,504円 172,037,663円 46,886,231円 282,360,132円 ― 667,153,022円 610,745,023円 166,128,438円 282,067,294円 279,582,060円 16,855,890,373円 2,075,323,493円 8,046,494,567円 7,623,556,611円 1,424,385,490円 35,377,117円 229,224,288円 188,177,099円 72,804,294円 7,547,786円 319,483円 420,231円 504,534円 640,692,809円 485,546,591円 861,390,161円 13,537,991,503円 407,435,021円 47,982,729円 2,636,356,217円 4,560,692円 857,581,485円 664,408,138円 203,914,879円 360,209,369円 292,101,226円 20,531,286,738円 3,309,891,782円 11,934,452,996円 10,180,364,635円 2,147,510,743円 122,963,252円 700,632,742円 545,912,374円 252,251,103円 17,929,591円 11,496,159円 9,679,276円 2,645,219円 1,154,946,493円 539,831,776円 1,047,682,802円 432,914,261円 448,339,354円 4,437,796,070円 4,120,940,854円 14,769,679円 73,470,263円 8,812,290円 21,760,255円 85,972,085円 10,664,858円 1,797,524,098円 7,027,306,395円 18,463,720,556円 5,609,629,280円 10,658,211,436円 1,742,640,283円 2,194,738,647円 7,738,209,096円 22,990,768,680円 6,411,509,262円 14,056,081,986円 2,808,787,173円 11,094,765,206円 5,193,561,398円 14,558,180,149円 6,032,144,070円 第 8 期 第 9 期 (平成20年5月29日現在)(平成21年5月29日現在) すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 8,620,625,606円 4,857,771,723円 すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 943,487,350円 3,181,397,545円 すみしん グローバルバランスファンドVA35 1,740,216,572円 6,139,274,901円 (適格機関投資家専用) 住信 FOFs用日本株式インデックス・オープン 15,829,506,666円 21,126,234,761円 (適格機関投資家専用) 住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1 2,492,814,929円 3,675,893,668円 2.元本の欠損 ― 3.計算期間末日における受益権の総数 149,459,134,632口 純資産額は、元本を 63,767,837,832 円 下 回 っております。 191,980,688,007口 (有価証券に関する注記) 第 8 期(平成 20 年 5 月 29 日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 株 式 146,886,964,240 △29,762,807,850 合 計 146,886,964,240 △29,762,807,850 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 第 9 期(平成 21 年 5 月 29 日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 株 式 123,222,798,670 △50,540,374,967 合 計 123,222,798,670 △50,540,374,967 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅰ取引の状況に関する事項 第 8 期 第 9 期 (自 平成19年5月30日 (自 平成20年5月30日 至 平成20年5月29日) 至 平成21年5月29日) 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 用目的 用目的 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す 同左 る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価 格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品 取引所における市場デリバティブ取引ならびに 外国金融商品取引所におけるこれらの取引と類 似の取引を行うことができます。 2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 デリバティブ取引には、市場リスクがあります。 同左 当ファンドが利用するデリバティブ取引は、約款 に基づき、取引所取引のみであり、信用リスクは ないものと考えられます。なお、デリバティブ取 引の執行は、取引権限を定めた社内ルールに従い 行っており、市場リスクの管理については、ポジ ションやリスク評価額を日々算出し、リスクをコ ントロールする体制としています。 - 29 - 第 8 期 第 9 期 (自 平成19年5月30日 (自 平成20年5月30日 至 平成20年5月29日) 至 平成21年5月29日) 3.取引の時価等に関する事項についての補足説明 3.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価に関する事項についての契約額等は、 同左 あくまでもデリバティブ取引における名目的な 契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引 のリスクの大きさを示すものではありません。 Ⅱ取引の時価等に関する事項 株式関連 区分 種 類 株価指数先物取引 市場取引 買建 TOPIX 株価指数先物 合 計 区分 種 類 第 8 期 (平成 20 年 5 月 29 日現在) 契 約 額 等(円) 時 価 評 価 損 益 うち 1 年超 (円) (円) 3,450,945,000 3,450,945,000 ― 3,722,960,000 272,015,000 ― 3,722,960,000 272,015,000 第 9 期 (平成 21 年 5 月 29 日現在) 契 約 額 等(円) 時 価 評 価 損 益 うち 1 年超 (円) (円) 株価指数先物取引 市場取引 買建 TOPIX 先物 2,985,039,000 ― 3,564,090,000 579,051,000 合 計 2,985,039,000 ― 3,564,090,000 579,051,000 (注)時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 1.原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し ております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、 原則に準ずる方法で評価しております。 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左 件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び 投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬 等の給付以外の取引は行っておりません。 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) (1 口当たり情報) 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 第 9 期 (平成21年5月29日現在) 1口当たり純資産額 =1.0056円 1口当たり純資産額 =0.6678円 - 30 - (3)附属明細表(平成 21 年 5 月 29 日現在) 1)有価証券明細表 ①株式 銘 柄 極洋 日本水産 マルハニチロホールディングス サカタのタネ ホクト ショーボンドホールディングス 住石ホールディングス 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石 関東天然瓦斯開発 石油資源開発 間組 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 長谷工コーポレーション 松井建設 鹿島建設 鉄建建設 安藤建設 太平工業 三井住友建設 前田建設工業 奥村組 東鉄工業 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 三井ホーム 矢作建設工業 大東建託 NIPPOコーポレーション 前田道路 日本道路 東亜建設工業 五洋建設 大成ロテック 大林道路 住友林業 日本基礎技術 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 株数 (株) 51,000 138,500 212,000 22,000 11,100 10,700 33,300 31,000 39,000 550 14,000 17,100 50,000 42,680 59,000 10,900 9,200 5,760 15,000 548,000 340,000 345,000 590,500 20,000 506,000 57,000 40,000 10,000 63,100 83,000 115,000 15,000 134,000 79,000 8,000 22,000 15,000 52,400 24,000 35,000 45,000 105,000 150,000 28,000 21,000 83,900 19,700 16,300 46,000 303,000 28,200 339,000 - 31 - 評価額 単価(円) 191.00 266.00 146.00 1,317.00 1,880.00 1,783.00 107.00 433.00 133.00 771,000.00 598.00 4,910.00 105.00 283.00 1,001.00 343.00 1,405.00 2,705.00 174.00 235.00 433.00 429.00 78.00 372.00 295.00 97.00 141.00 301.00 100.00 361.00 360.00 475.00 394.00 74.00 446.00 477.00 650.00 4,310.00 865.00 864.00 277.00 129.00 138.00 162.00 184.00 685.00 218.00 239.00 550.00 906.00 223.00 921.00 金額(円) 9,741,000 36,841,000 30,952,000 28,974,000 20,868,000 19,078,100 3,563,100 13,423,000 5,187,000 424,050,000 8,372,000 83,961,000 5,250,000 12,078,440 59,059,000 3,738,700 12,926,000 15,580,800 2,610,000 128,780,000 147,220,000 148,005,000 46,059,000 7,440,000 149,270,000 5,529,000 5,640,000 3,010,000 6,310,000 29,963,000 41,400,000 7,125,000 52,796,000 5,846,000 3,568,000 10,494,000 9,750,000 225,844,000 20,760,000 30,240,000 12,465,000 13,545,000 20,700,000 4,536,000 3,864,000 57,471,500 4,294,600 3,895,700 25,300,000 274,518,000 6,288,600 312,219,000 備考 銘 柄 株数 (株) 北陸電気工事 コミューチュア ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 大明 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 日本工営 東電通 日本電話施設 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 ヤマト 太平電業 高砂熱学工業 日立プラントテクノロジー 三晃金属工業 NECネッツエスアイ 朝日工業社 アタカ大機 大氣社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 日本製粉 日清製粉グループ本社 日東富士製粉 昭和産業 鳥越製粉 日本農産工業 協同飼料 中部飼料 日本配合飼料 ユニ・チャーム ペットケア 日本甜菜製糖 三井製糖 日本M&Aセンター アコーディア・ゴルフ パソナグループ リンクアンドモチベーション テンプホールディングス 森永製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 8,000 11,000 19,000 13,000 11,000 17,500 55,000 17,000 71,000 14,000 17,000 11,100 24,000 43,000 12,400 38,000 23,000 23,000 22,000 32,000 122,000 53,000 17,000 18,000 38,000 39,000 13,000 10,700 21,000 10,000 18,400 20,000 16,000 21,000 76,000 109,000 10,000 54,000 10,500 31,000 42,000 12,000 34,000 6,900 67,000 47,000 19 294 112 13 13,100 127,000 28,000 43,000 4,900 65,000 - 32 - 評価額 単価(円) 302.00 693.00 487.00 390.00 475.00 1,380.00 670.00 844.00 787.00 819.00 477.00 479.00 931.00 909.00 730.00 266.00 169.00 275.00 600.00 689.00 1,572.00 270.00 336.00 959.00 755.00 498.00 344.00 1,046.00 333.00 221.00 1,029.00 431.00 841.00 1,059.00 417.00 1,076.00 289.00 274.00 706.00 227.00 111.00 671.00 111.00 2,740.00 219.00 274.00 328,000.00 75,400.00 52,400.00 49,100.00 680.00 194.00 470.00 917.00 1,509.00 128.00 金額(円) 2,416,000 7,623,000 9,253,000 5,070,000 5,225,000 24,150,000 36,850,000 14,348,000 55,877,000 11,466,000 8,109,000 5,316,900 22,344,000 39,087,000 9,052,000 10,108,000 3,887,000 6,325,000 13,200,000 22,048,000 191,784,000 14,310,000 5,712,000 17,262,000 28,690,000 19,422,000 4,472,000 11,192,200 6,993,000 2,210,000 18,933,600 8,620,000 13,456,000 22,239,000 31,692,000 117,284,000 2,890,000 14,796,000 7,413,000 7,037,000 4,662,000 8,052,000 3,774,000 18,906,000 14,673,000 12,878,000 6,232,000 22,167,600 5,868,800 638,300 8,908,000 24,638,000 13,160,000 39,431,000 7,394,100 8,320,000 備考 銘 柄 山崎製パン モロゾフ 雪印乳業 森永乳業 ヤクルト本社 明治ホールディングス プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 丸大食品 米久 S Foods 学情 スタジオアリス シミック システムプロ NECフィールディング 新日鉄ソリューションズ 綜合警備保障 日本駐車場開発 コア カカクコム ルネサンス 新日本科学 ソネット・エムスリー ディー・エヌ・エー 博報堂DYホールディングス ぐるなび 一休 ジャパンベストレスキューシステム ジェイコム パシフィックゴルフグループインターナショナルホ ールディングス サッポロホールディングス アサヒビール キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス メルシャン 養命酒製造 三国コカ・コーラボトリング 四国コカ・コーラボトリング コカ・コーラウエスト コカ・コーラ セントラル ジャパン ダイドードリンコ 伊藤園 伊藤園(優) キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油 J−オイルミルズ ローソン インターニックス サンエー 株数 (株) 81,000 18,000 132,000 103,000 64,500 34,100 71,000 91,000 91,000 40,000 11,500 6,500 4,800 5,200 180 80 9,100 7,400 37,400 1,367 4,500 86 6,000 7,200 52 146 15,540 59 84 32 13 297 単価(円) 982.00 304.00 282.00 325.00 1,719.00 3,190.00 121.00 1,147.00 333.00 237.00 948.00 769.00 308.00 619.00 21,940.00 41,450.00 1,100.00 1,310.00 868.00 4,980.00 581.00 353,000.00 298.00 364.00 333,000.00 327,000.00 4,860.00 235,800.00 40,800.00 42,700.00 87,300.00 56,000.00 金額(円) 79,542,000 5,472,000 37,224,000 33,475,000 110,875,500 108,779,000 8,591,000 104,377,000 30,303,000 9,480,000 10,902,000 4,998,500 1,478,400 3,218,800 3,949,200 3,316,000 10,010,000 9,694,000 32,463,200 6,807,660 2,614,500 30,358,000 1,788,000 2,620,800 17,316,000 47,742,000 75,524,400 13,912,200 3,427,200 1,366,400 1,134,900 16,632,000 172,000 225,600 492,000 102,000 35,000 36,000 9,000 16,100 5,600 37,000 13,500 5,500 27,400 6,100 9,800 2,800 2,200 52,000 32,100 46,000 33,200 6,500 4,100 434.00 1,309.00 1,198.00 557.00 204.00 182.00 878.00 768.00 810.00 1,620.00 1,304.00 2,480.00 1,300.00 806.00 1,578.00 996.00 730.00 493.00 1,080.00 318.00 3,960.00 299.00 2,830.00 74,648,000 295,310,400 589,416,000 56,814,000 7,140,000 6,552,000 7,902,000 12,364,800 4,536,000 59,940,000 17,604,000 13,640,000 35,620,000 4,916,600 15,464,400 2,788,800 1,606,000 25,636,000 34,668,000 14,628,000 131,472,000 1,943,500 11,603,000 - 33 - 評価額 備考 銘 柄 株数 (株) キリン堂 ダイユーエイト カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション 高千穂交易 アスクル ゲオ ポイント シー・ヴイ・エス・ベイエリア 伊藤忠食品 くらコーポレーション キャンドゥ 高千穂電気 JALUX エディオン サーラコーポレーション トーメンデバイス バルス あみやき亭 双日 アルフレッサ ホールディングス ハニーズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ニチレイ 横浜冷凍 東洋水産 日清食品ホールディングス 永谷園 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 わらべや日洋 なとり 片倉工業 グンゼ 昭栄 神栄 川島織物セルコン 山下医科器械 ラサ商事 アルペン ビックカメラ DCM Japanホールディングス あい ホールディングス ユニバース J.フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス ココカラファイン ホールディングス 4,700 1,900 7,500 11,200 5,200 4,500 8,900 199 9,530 10,000 2,600 33 48 7,000 3,000 43,000 10,500 1,500 59 19 657,700 21,200 7,920 105,000 327,000 62,200 44,400 46,500 6,100 9,900 135,000 23,000 48,000 38,200 11,000 13,000 5,800 2,665 6,400 5,200 13,800 77,000 18,700 13,000 41,000 1,300 4,700 8,100 270 53,400 24,900 1,400 268,000 15,200 19,700 6,200 - 34 - 評価額 単価(円) 506.00 593.00 1,778.00 2,140.00 401.00 955.00 1,422.00 65,300.00 4,510.00 127.00 3,220.00 130,600.00 93,900.00 902.00 1,229.00 615.00 515.00 968.00 82,700.00 126,300.00 190.00 3,950.00 591.00 963.00 709.00 955.00 1,427.00 1,495.00 989.00 1,450.00 367.00 580.00 2,100.00 2,965.00 890.00 1,104.00 1,190.00 272,900.00 1,187.00 770.00 796.00 331.00 761.00 146.00 88.00 1,047.00 333.00 1,581.00 29,850.00 540.00 335.00 1,095.00 390.00 1,301.00 1,928.00 1,335.00 金額(円) 2,378,200 1,126,700 13,335,000 23,968,000 2,085,200 4,297,500 12,655,800 12,994,700 42,980,300 1,270,000 8,372,000 4,309,800 4,507,200 6,314,000 3,687,000 26,445,000 5,407,500 1,452,000 4,879,300 2,399,700 124,963,000 83,740,000 4,680,720 101,115,000 231,843,000 59,401,000 63,358,800 69,517,500 6,032,900 14,355,000 49,545,000 13,340,000 100,800,000 113,263,000 9,790,000 14,352,000 6,902,000 727,278,500 7,596,800 4,004,000 10,984,800 25,487,000 14,230,700 1,898,000 3,608,000 1,361,100 1,565,100 12,806,100 8,059,500 28,836,000 8,341,500 1,533,000 104,520,000 19,775,200 37,981,600 8,277,000 備考 銘 柄 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡績 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 大和紡績 シキボウ 日東紡績 トヨタ紡織 クリエイトSDホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス 日本毛織 ダイドーリミテッド 御幸ホールディングス 野村不動産ホールディングス ヒューリック 帝国繊維 ブックオフコーポレーション 日本コークス工業 ミタチ産業 JFE商事ホールディングス あさひ サークルKサンクス 日本調剤 コスモス薬品 グリーンホスピタルサプライ セブン&アイ・ホールディングス ツルハホールディングス サンマルクホールディングス フェリシモ トリドール 帝人 東レ 三菱レイヨン クラレ 旭化成 稲葉製作所 三協・立山ホールディングス トーカロ アルファCo SUMCO 住江織物 日本フエルト イチカワ 日本バイリーン 芦森工業 アツギ ダイニック 共和レザー セーレン 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル サンエー・インターナショナル レナウン 株数 (株) 193,900 377,000 254,000 47,000 80,000 120,000 79,000 73,000 110,000 37,600 3,800 13,800 38,000 16,100 11,000 30,200 30,100 12,000 5,900 68,500 4,300 71,000 1,800 25,900 2,050 4,100 100 422,800 7,900 3,500 3,100 8 460,000 747,000 280,000 166,000 701,000 5,600 175,000 7,900 6,800 60,300 28,000 6,500 9,000 16,000 36,000 105,000 21,000 6,700 28,100 21,000 67,000 5,500 8,200 19,000 - 35 - 評価額 単価(円) 850.00 143.00 86.00 95.00 983.00 158.00 265.00 135.00 170.00 1,199.00 1,620.00 567.00 565.00 497.00 280.00 1,701.00 430.00 384.00 832.00 118.00 381.00 347.00 2,190.00 1,360.00 1,617.00 1,449.00 58,800.00 2,300.00 2,750.00 2,810.00 1,630.00 424,000.00 260.00 471.00 256.00 954.00 470.00 972.00 76.00 1,315.00 479.00 1,469.00 121.00 406.00 225.00 438.00 135.00 138.00 133.00 389.00 426.00 379.00 1,163.00 5,090.00 656.00 146.00 金額(円) 164,815,000 53,911,000 21,844,000 4,465,000 78,640,000 18,960,000 20,935,000 9,855,000 18,700,000 45,082,400 6,156,000 7,824,600 21,470,000 8,001,700 3,080,000 51,370,200 12,943,000 4,608,000 4,908,800 8,083,000 1,638,300 24,637,000 3,942,000 35,224,000 3,314,850 5,940,900 5,880,000 972,440,000 21,725,000 9,835,000 5,053,000 3,392,000 119,600,000 351,837,000 71,680,000 158,364,000 329,470,000 5,443,200 13,300,000 10,388,500 3,257,200 88,580,700 3,388,000 2,639,000 2,025,000 7,008,000 4,860,000 14,490,000 2,793,000 2,606,300 11,970,600 7,959,000 77,921,000 27,995,000 5,379,200 2,774,000 備考 銘 柄 株数 (株) クラウディア ITホールディングス コーエーテクモホールディングス 特種東海ホールディングス ドワンゴ ベリサーブ マクロミル ティーガイア GMOペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ ソネットエンタテインメント SRAホールディングス JBISホールディングス 朝日ネット 王子製紙 三菱製紙 北越製紙 中越パルプ工業 大王製紙 紀州製紙 日本製紙グループ本社 レンゴー トーモク ザ・パック コープケミカル 昭和電工 住友化学 日本化成 住友精化 日産化学工業 ラサ工業 クレハ テイカ 石原産業 片倉チッカリン 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 ダイソー 関東電化工業 電気化学工業 イビデン 信越化学工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パーカライジング 高圧ガス工業 四国化成工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 2,400 34,800 16,700 76,000 57 10 64 88 24 35 66 61 5,900 13,700 9,000 461,000 165,000 64,500 43,000 48,000 37,000 52,600 88,000 40,000 7,100 15,000 585,000 827,000 21,000 21,000 75,000 48,000 73,000 19,000 160,000 9,000 67,000 302,000 138,000 115,000 123,000 45,000 26,000 236,000 75,400 187,100 39,000 80,000 175,000 40,000 27,000 17,000 16,000 18,000 5,400 28,000 - 36 - 評価額 単価(円) 1,115.00 1,562.00 699.00 268.00 155,300.00 142,000.00 105,000.00 124,100.00 90,100.00 214,900.00 154,600.00 203,500.00 790.00 330.00 291.00 443.00 142.00 428.00 269.00 866.00 81.00 2,680.00 526.00 183.00 1,595.00 195.00 141.00 419.00 159.00 370.00 1,000.00 128.00 420.00 252.00 101.00 328.00 417.00 294.00 681.00 361.00 245.00 201.00 386.00 261.00 2,725.00 4,980.00 345.00 984.00 814.00 209.00 976.00 479.00 379.00 383.00 3,010.00 191.00 金額(円) 2,676,000 54,357,600 11,673,300 20,368,000 8,852,100 1,420,000 6,720,000 10,920,800 2,162,400 7,521,500 10,203,600 12,413,500 4,661,000 4,521,000 2,619,000 204,223,000 23,430,000 27,606,000 11,567,000 41,568,000 2,997,000 140,968,000 46,288,000 7,320,000 11,324,500 2,925,000 82,485,000 346,513,000 3,339,000 7,770,000 75,000,000 6,144,000 30,660,000 4,788,000 16,160,000 2,952,000 27,939,000 88,788,000 93,978,000 41,515,000 30,135,000 9,045,000 10,036,000 61,596,000 205,465,000 931,758,000 13,455,000 78,720,000 142,450,000 8,360,000 26,352,000 8,143,000 6,064,000 6,894,000 16,254,000 5,348,000 備考 銘 柄 日本触媒 大日精化工業 カネカ 協和発酵キリン 三菱瓦斯化学 三井化学 JSR 東京応化工業 三菱ケミカルホールディングス 日本合成化学工業 ダイセル化学工業 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材工業 日立化成工業 ニチバン リケンテクノス 大倉工業 積水化成品工業 群栄化学工業 タイガースポリマー 日本カーリット 日本化薬 イーピーエス パナソニック電工インフォメーションシステムズ アミューズ 野村総合研究所 ドリームインキュベータ サイバネットシステム TAC 電通 インテージ シンプレクス・テクノロジー イオンファンタジー 日本精化 ADEKA 日油 ミヨシ油脂 ハリマ化成 花王 第一工業製薬 三洋化成工業 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 わかもと製薬 あすか製薬 日本新薬 中外製薬 株数 (株) 75,000 41,000 140,000 154,000 193,000 344,000 102,300 21,700 652,500 30,000 146,000 114,000 252,000 97,000 35,000 471,000 16,000 26,000 40,000 48,600 13,000 20,000 27,000 29,000 30,000 5,600 9,000 79,000 30 2,400 2,800 52,500 47 97 5,600 111,200 2,900 189 3,800 9,300 48,400 98,000 41,000 10,000 288,000 19,000 35,000 394,600 251,800 79,500 164,000 112,000 13,000 12,000 28,000 149,200 - 37 - 評価額 単価(円) 741.00 245.00 662.00 998.00 542.00 330.00 1,421.00 1,827.00 441.00 420.00 512.00 426.00 580.00 352.00 938.00 227.00 777.00 266.00 254.00 1,478.00 292.00 178.00 264.00 294.00 205.00 353.00 354.00 589.00 368,000.00 1,730.00 938.00 1,752.00 74,000.00 31,450.00 416.00 1,821.00 1,450.00 46,650.00 803.00 509.00 820.00 360.00 139.00 365.00 2,095.00 212.00 478.00 3,770.00 3,230.00 777.00 1,880.00 1,055.00 395.00 841.00 1,114.00 1,737.00 金額(円) 55,575,000 10,045,000 92,680,000 153,692,000 104,606,000 113,520,000 145,368,300 39,645,900 287,752,500 12,600,000 74,752,000 48,564,000 146,160,000 34,144,000 32,830,000 106,917,000 12,432,000 6,916,000 10,160,000 71,830,800 3,796,000 3,560,000 7,128,000 8,526,000 6,150,000 1,976,800 3,186,000 46,531,000 11,040,000 4,152,000 2,626,400 91,980,000 3,478,000 3,050,650 2,329,600 202,495,200 4,205,000 8,816,850 3,051,400 4,733,700 39,688,000 35,280,000 5,699,000 3,650,000 603,360,000 4,028,000 16,730,000 1,487,642,000 813,314,000 61,771,500 308,320,000 118,160,000 5,135,000 10,092,000 31,192,000 259,160,400 備考 銘 柄 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 有機合成薬品工業 持田製薬 大正製薬 参天製薬 エスエス製薬 扶桑薬品工業 日本ケミファ ツムラ テルモ みらかホールディングス キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 東和薬品 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン 大日本塗料 日本ペイント 関西ペイント 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽インキ製造 DIC サカタインクス 東洋インキ製造 アルプス技研 ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン パーク24 明光ネットワークジャパン ファルコバイオシステムズ クレスコ フジ・メディア・ホールディングス 秀英予備校 田谷 ラウンドワン リゾートトラスト オービック ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング ヤフー ビー・エム・エル ワタベウェディング トレンドマイクロ もしもしホットライン 株数 (株) 48,000 138,300 51,000 56,400 34,900 9,000 46,000 107,000 34,800 27,000 38,000 18,000 33,000 77,300 21,400 23,000 21,500 7,300 4,500 6,700 4,600 7,300 16,000 330,700 27,000 67,000 124,000 127,000 32,000 9,300 13,100 8,200 373,000 23,000 111,000 5,800 2,100 2,600 31,700 33,700 65,500 9,300 6,300 3,600 1,104 3,500 1,800 18,300 19,800 3,330 2,700 7,749 5,900 3,300 51,500 8,100 - 38 - 評価額 単価(円) 848.00 3,250.00 967.00 4,270.00 3,080.00 301.00 896.00 1,819.00 2,900.00 507.00 310.00 266.00 2,840.00 3,990.00 2,165.00 2,175.00 970.00 748.00 749.00 1,427.00 4,210.00 5,030.00 1,066.00 1,779.00 1,397.00 108.00 443.00 600.00 591.00 311.00 517.00 1,964.00 153.00 306.00 270.00 541.00 427.00 713.00 6,290.00 1,618.00 860.00 459.00 737.00 487.00 124,300.00 364.00 671.00 884.00 915.00 14,140.00 678.00 25,360.00 1,934.00 1,598.00 3,150.00 1,741.00 金額(円) 40,704,000 449,475,000 49,317,000 240,828,000 107,492,000 2,709,000 41,216,000 194,633,000 100,920,000 13,689,000 11,780,000 4,788,000 93,720,000 308,427,000 46,331,000 50,025,000 20,855,000 5,460,400 3,370,500 9,560,900 19,366,000 36,719,000 17,056,000 588,315,300 37,719,000 7,236,000 54,932,000 76,200,000 18,912,000 2,892,300 6,772,700 16,104,800 57,069,000 7,038,000 29,970,000 3,137,800 896,700 1,853,800 199,393,000 54,526,600 56,330,000 4,268,700 4,643,100 1,753,200 137,227,200 1,274,000 1,207,800 16,177,200 18,117,000 47,086,200 1,830,600 196,514,640 11,410,600 5,273,400 162,225,000 14,102,100 備考 銘 柄 株数 (株) 東急コミュニティー リソー教育 日本オラクル アルファシステムズ フューチャーアーキテクト ウェアハウス シーエーシー ソフトバンク・テクノロジー トーセ ユー・エス・エス オービックビジネスコンサルタント 日立ビジネスソリューション 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東京個別指導学院 東計電算 カルチュア・コンビニエンス・クラブ エックスネット テー・オー・ダブリュー 大塚商会 総合メディカル サイボウズ アグレックス セントラルスポーツ 電通国際情報サービス ウェザーニューズ CIJ 富士フイルムホールディングス コニカミノルタホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル コーセー ドクターシーラボ エステー コニシ 長谷川香料 小林製薬 荒川化学工業 メック 日本高純度化学 荏原ユージライト アース製薬 イハラケミカル工業 北興化学工業 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 新日本石油 昭和シェル石油 コスモ石油 富士興産 ニチレキ 2,900 1,324 17,000 3,100 137 3,900 6,300 3,000 3,200 15,260 3,400 3,900 13,200 13,400 8,900 2,400 51,500 14 2,500 8,500 2,600 195 2,500 3,500 8,200 3,300 11,800 274,300 283,500 191,000 130,000 40,000 11,300 4,600 19,600 18,200 75 7,900 8,800 13,000 15,600 9,400 7,600 30 1,200 8,500 21,000 12,000 3,200 29,000 23,000 781,000 87,900 311,000 41,000 14,000 - 39 - 評価額 単価(円) 1,914.00 3,220.00 3,400.00 1,999.00 39,900.00 495.00 675.00 598.00 595.00 5,400.00 3,660.00 555.00 2,455.00 370.00 164.00 1,076.00 784.00 129,400.00 562.00 4,330.00 2,115.00 17,500.00 755.00 867.00 494.00 1,229.00 305.00 2,755.00 991.00 1,626.00 434.00 500.00 2,160.00 1,977.00 1,123.00 2,010.00 147,800.00 942.00 835.00 984.00 3,420.00 838.00 433.00 257,700.00 1,566.00 2,535.00 340.00 309.00 2,030.00 442.00 885.00 580.00 942.00 346.00 101.00 330.00 金額(円) 5,550,600 4,263,280 57,800,000 6,196,900 5,466,300 1,930,500 4,252,500 1,794,000 1,904,000 82,404,000 12,444,000 2,164,500 32,406,000 4,958,000 1,459,600 2,582,400 40,376,000 1,811,600 1,405,000 36,805,000 5,499,000 3,412,500 1,887,500 3,034,500 4,050,800 4,055,700 3,599,000 755,696,500 280,948,500 310,566,000 56,420,000 20,000,000 24,408,000 9,094,200 22,010,800 36,582,000 11,085,000 7,441,800 7,348,000 12,792,000 53,352,000 7,877,200 3,290,800 7,731,000 1,879,200 21,547,500 7,140,000 3,708,000 6,496,000 12,818,000 20,355,000 452,980,000 82,801,800 107,606,000 4,141,000 4,620,000 備考 銘 柄 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール 新日鉱ホールディングス AOCホールディングス 出光興産 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト アキレス フコク ニッタ クリエートメディック 東海ゴム工業 三ツ星ベルト バンドー化学 鬼怒川ゴム工業 旭硝子 日本板硝子 有沢製作所 日本山村硝子 日本電気硝子 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント デイ・シイ リゾートソリューション 日本ヒューム 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド TOTO 日本碍子 日本特殊陶業 MARUWA 品川白煉瓦 黒崎播磨 東京窯業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド ニチアス 新日本製鐵 住友金属工業 神戸製鋼所 日新製鋼 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 東京鐵鋼 株数 (株) 169,000 5,600 3,800 464,000 26,000 13,300 137,000 105,000 352,100 96,400 7,000 47,000 92,000 5,300 10,100 3,300 20,800 34,000 40,000 27,000 554,000 360,000 15,200 55,000 182,000 5,300 215,000 448,000 11,400 13,000 11,000 98,000 57,000 4,900 58,000 173,000 135,000 99,000 3,600 35,000 31,000 16,000 6,000 11,300 49,000 2,948,000 1,921,000 1,560,000 432,000 65,000 69,000 286,600 46,500 9,000 26,400 24,000 - 40 - 評価額 単価(円) 999.00 910.00 275.00 540.00 888.00 7,970.00 430.00 222.00 1,450.00 652.00 322.00 339.00 155.00 467.00 1,355.00 864.00 952.00 405.00 234.00 146.00 698.00 273.00 420.00 212.00 914.00 1,106.00 217.00 172.00 309.00 160.00 278.00 458.00 263.00 3,890.00 289.00 557.00 1,698.00 835.00 1,495.00 207.00 207.00 224.00 380.00 1,411.00 275.00 364.00 256.00 165.00 214.00 222.00 305.00 3,180.00 1,117.00 2,545.00 2,555.00 374.00 金額(円) 168,831,000 5,096,000 1,045,000 250,560,000 23,088,000 106,001,000 58,910,000 23,310,000 510,545,000 62,852,800 2,254,000 15,933,000 14,260,000 2,475,100 13,685,500 2,851,200 19,801,600 13,770,000 9,360,000 3,942,000 386,692,000 98,280,000 6,384,000 11,660,000 166,348,000 5,861,800 46,655,000 77,056,000 3,522,600 2,080,000 3,058,000 44,884,000 14,991,000 19,061,000 16,762,000 96,361,000 229,230,000 82,665,000 5,382,000 7,245,000 6,417,000 3,584,000 2,280,000 15,944,300 13,475,000 1,073,072,000 491,776,000 257,400,000 92,448,000 14,430,000 21,045,000 911,388,000 51,940,500 22,905,000 67,452,000 8,976,000 備考 銘 柄 株数 (株) 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 住友鋼管 丸一鋼管 モリ工業 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本金属工業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 日本金属 大平洋金属 日本電工 日本製鋼所 三菱製鋼 日亜鋼業 日本精線 日本軽金属 大紀アルミニウム工業所 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 DOWAホールディングス 古河機械金属 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム 住友軽金属工業 古河スカイ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 三菱電線工業 昭和電線ホールディングス タツタ電線 日立電線 沖電線 カナレ電気 平河ヒューテック リョービ アサヒホールディングス 東洋製罐 ホッカンホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス 三和ホールディングス 文化シヤッター 東洋シヤッター 住生活グループ 日本フイルコン ノーリツ 長府製作所 リンナイ 7,100 83,000 24,000 7,700 31,300 19,000 171,000 34,000 64,000 59,500 56,000 61,000 73,000 29,000 78,000 45,000 161,000 66,000 17,000 10,000 249,000 17,000 325,000 60,000 682,000 291,000 142,000 189,000 11,100 18,500 159,000 55,000 353,000 370,300 168,000 72,000 134,000 26,000 88,000 12,000 1,200 3,200 70,000 15,700 86,700 35,000 5,300 22,000 113,000 29,000 2,400 135,800 11,700 18,800 12,100 21,700 - 41 - 評価額 単価(円) 1,684.00 499.00 447.00 507.00 1,809.00 208.00 412.00 100.00 199.00 412.00 398.00 376.00 895.00 156.00 758.00 526.00 1,239.00 230.00 263.00 214.00 100.00 203.00 224.00 399.00 316.00 1,348.00 424.00 100.00 3,730.00 1,662.00 110.00 171.00 343.00 1,081.00 437.00 87.00 81.00 230.00 310.00 135.00 980.00 671.00 265.00 1,814.00 1,775.00 242.00 1,250.00 816.00 290.00 340.00 617.00 1,383.00 499.00 1,199.00 1,842.00 3,960.00 金額(円) 11,956,400 41,417,000 10,728,000 3,903,900 56,621,700 3,952,000 70,452,000 3,400,000 12,736,000 24,514,000 22,288,000 22,936,000 65,335,000 4,524,000 59,124,000 23,670,000 199,479,000 15,180,000 4,471,000 2,140,000 24,900,000 3,451,000 72,800,000 23,940,000 215,512,000 392,268,000 60,208,000 18,900,000 41,403,000 30,747,000 17,490,000 9,405,000 121,079,000 400,294,300 73,416,000 6,264,000 10,854,000 5,980,000 27,280,000 1,620,000 1,176,000 2,147,200 18,550,000 28,479,800 153,892,500 8,470,000 6,625,000 17,952,000 32,770,000 9,860,000 1,480,800 187,811,400 5,838,300 22,541,200 22,288,200 85,932,000 備考 銘 ユニプレス ダイニチ工業 日東精工 三洋工業 岡部 日立ツール 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 パイオラックス 日本発條 中央発條 三浦工業 タクマ ツガミ オークマ 東芝機械 アマダ アイダエンジニアリング 牧野フライス製作所 オーエスジー ダイジェット工業 旭ダイヤモンド工業 森精機製作所 ディスコ 日東工器 豊田自動織機 大阪機工 東洋機械金属 オーエム製作所 津田駒工業 島精機製作所 日本スピンドル製造 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 SMC 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 サトー 日本エアーテック 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 日工 巴工業 井関農機 丸山製作所 北川鉄工所 柄 株数 (株) 15,000 6,800 21,000 15,000 24,300 6,800 23,700 16,800 81,000 5,000 74,000 18,000 16,700 44,000 33,000 68,000 62,000 172,000 29,100 54,000 46,400 13,000 28,000 48,300 10,300 6,500 86,900 37,000 6,900 9,000 32,000 13,400 18,000 13,000 4,000 14,600 47,000 8,000 13,000 33,500 10,000 20,000 6,200 12,400 11,900 4,200 11,000 7,100 499,100 283,000 57,400 16,000 4,300 114,000 25,000 57,000 - 42 - 評価額 単価(円) 956.00 552.00 256.00 161.00 381.00 718.00 768.00 776.00 265.00 1,350.00 543.00 259.00 2,050.00 201.00 194.00 442.00 368.00 628.00 316.00 315.00 670.00 160.00 512.00 1,058.00 3,360.00 1,913.00 2,455.00 90.00 145.00 355.00 125.00 2,445.00 147.00 1,174.00 1,345.00 176.00 852.00 1,648.00 236.00 10,150.00 1,242.00 347.00 2,470.00 1,365.00 905.00 470.00 274.00 546.00 1,385.00 396.00 1,575.00 292.00 928.00 317.00 192.00 113.00 金額(円) 14,340,000 3,753,600 5,376,000 2,415,000 9,258,300 4,882,400 18,201,600 13,036,800 21,465,000 6,750,000 40,182,000 4,662,000 34,235,000 8,844,000 6,402,000 30,056,000 22,816,000 108,016,000 9,195,600 17,010,000 31,088,000 2,080,000 14,336,000 51,101,400 34,608,000 12,434,500 213,339,500 3,330,000 1,000,500 3,195,000 4,000,000 32,763,000 2,646,000 15,262,000 5,380,000 2,569,600 40,044,000 13,184,000 3,068,000 340,025,000 12,420,000 6,940,000 15,314,000 16,926,000 10,769,500 1,974,000 3,014,000 3,876,600 691,253,500 112,068,000 90,405,000 4,672,000 3,990,400 36,138,000 4,800,000 6,441,000 備考 銘 柄 株数 (株) シンニッタン クボタ 荏原実業 東洋エンジニアリング 三菱化工機 月島機械 帝国電機製作所 東京機械製作所 新東工業 澁谷工業 アイチ コーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 住友精密工業 酒井重工業 荏原製作所 酉島製作所 千代田化工建設 ダイキン工業 オルガノ トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン 大同工業 TCM 日機装 木村化工機 新興プランテック アネスト岩田 ダイフク 加藤製作所 油研工業 タダノ フジテック シーケーディ キトー 平和 理想科学工業 SANKYO 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 キヤノンファインテック オーイズミ ダイコク電機 アマノ サンデン ブラザー工業 マックス モリタホールディングス グローリー 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン 帝国ピストンリング 9,700 514,000 3,000 83,000 34,000 17,000 4,500 37,000 22,700 6,600 19,100 31,900 9,000 20,000 21,000 241,000 10,200 100,000 117,200 20,000 71,000 62,000 59,000 26,000 35,000 32,000 10,300 22,000 24,000 46,000 26,000 20,000 52,000 32,000 31,400 25 20,000 8,700 29,300 11,900 5,300 3,600 9,900 7,100 4,400 32,500 61,000 129,500 19,000 17,000 32,600 17,000 122,700 42,000 50,000 16,000 - 43 - 評価額 単価(円) 286.00 700.00 1,321.00 340.00 244.00 516.00 1,889.00 158.00 733.00 742.00 412.00 1,144.00 577.00 384.00 168.00 292.00 1,432.00 819.00 2,930.00 772.00 178.00 2,630.00 326.00 152.00 132.00 661.00 916.00 894.00 253.00 692.00 232.00 167.00 496.00 426.00 500.00 84,700.00 1,092.00 874.00 5,050.00 923.00 2,720.00 618.00 1,045.00 226.00 1,276.00 900.00 200.00 901.00 1,035.00 346.00 1,878.00 392.00 1,059.00 102.00 255.00 410.00 金額(円) 2,774,200 359,800,000 3,963,000 28,220,000 8,296,000 8,772,000 8,500,500 5,846,000 16,639,100 4,897,200 7,869,200 36,493,600 5,193,000 7,680,000 3,528,000 70,372,000 14,606,400 81,900,000 343,396,000 15,440,000 12,638,000 163,060,000 19,234,000 3,952,000 4,620,000 21,152,000 9,434,800 19,668,000 6,072,000 31,832,000 6,032,000 3,340,000 25,792,000 13,632,000 15,700,000 2,117,500 21,840,000 7,603,800 147,965,000 10,983,700 14,416,000 2,224,800 10,345,500 1,604,600 5,614,400 29,250,000 12,200,000 116,679,500 19,665,000 5,882,000 61,222,800 6,664,000 129,939,300 4,284,000 12,750,000 6,560,000 備考 銘 柄 ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 NTN ジェイテクト 不二越 ミネベア 日本トムソン THK ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 日本ピラー工業 キッツ 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機ホールディングス 東洋電機製造 安川電機 シンフォニアテクノロジー 明電舎 オリジン電気 デンヨー 日立工機 三櫻工業 マキタ 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 高岳製作所 ダイヘン JVC・ケンウッド・ホールディングス 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 IDEC エルピーダメモリ ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス メルコホールディングス テクノメディカ 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 ナカヨ通信機 アイホン NECエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック 株数 (株) 21,600 10,400 222,000 191,000 108,200 113,000 160,000 36,000 66,900 5,100 4,400 16,000 14,000 50,000 1,795,000 2,066,000 1,002,000 249,000 23,000 118,000 69,000 99,000 17,000 11,600 36,900 13,700 65,300 78,000 21,000 16,100 53,200 42,000 56,000 404,800 22,000 17,000 127,500 16,400 15,100 53,000 171,000 28,000 6,000 8 1,082,000 1,103,000 342,000 47,000 28,000 64,000 14,000 7,600 21,700 81,300 213 17,200 - 44 - 評価額 単価(円) 1,058.00 696.00 456.00 323.00 834.00 184.00 387.00 486.00 1,427.00 1,500.00 1,510.00 379.00 353.00 319.00 315.00 357.00 552.00 155.00 600.00 505.00 231.00 384.00 258.00 727.00 946.00 417.00 2,115.00 388.00 422.00 4,730.00 5,530.00 290.00 327.00 70.00 438.00 878.00 1,453.00 774.00 606.00 977.00 755.00 128.00 1,312.00 249,500.00 371.00 494.00 100.00 94.00 514.00 397.00 159.00 1,521.00 977.00 1,401.00 163,200.00 1,936.00 金額(円) 22,852,800 7,238,400 101,232,000 61,693,000 90,238,800 20,792,000 61,920,000 17,496,000 95,466,300 7,650,000 6,644,000 6,064,000 4,942,000 15,950,000 565,425,000 737,562,000 553,104,000 38,595,000 13,800,000 59,590,000 15,939,000 38,016,000 4,386,000 8,433,200 34,907,400 5,712,900 138,109,500 30,264,000 8,862,000 76,153,000 294,196,000 12,180,000 18,312,000 28,336,000 9,636,000 14,926,000 185,257,500 12,693,600 9,150,600 51,781,000 129,105,000 3,584,000 7,872,000 1,996,000 401,422,000 544,882,000 34,200,000 4,418,000 14,392,000 25,408,000 2,226,000 11,559,600 21,200,900 113,901,300 34,761,600 33,299,200 備考 銘 柄 ナナオ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ マスプロ電工 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー NEC トーキン TDK 帝国通信工業 三洋電機 ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 池上通信機 パイオニア 日本電波工業 日本トリム ローランド ディー.ジー. フォスター電機 クラリオン SMK ヨコオ 東光 ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 TOA 日立マクセル アルパイン スミダコーポレーション アイコム 船井電機 横河電機 新電元工業 山武 日本光電工業 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 エスペック サンクス キーエンス 日置電機 シスメックス メガチップス OBARA 株数 (株) 9,200 27,100 25,000 14,000 11,000 8,200 42,000 1,144,100 518,000 51,000 26,000 32,000 568,900 34,000 56,100 26,000 1,060,000 37,900 33,000 91,900 34,000 84,000 8,500 1,550 4,200 11,300 47,000 34,000 9,100 49,000 26,700 18,700 26,000 14,000 23,200 23,600 8,700 6,000 9,800 117,200 38,000 27,500 21,400 23,000 11,000 5,800 15,500 73,100 12,000 10,400 9,500 22,100 5,200 20,500 9,900 7,400 - 45 - 評価額 単価(円) 1,787.00 731.00 341.00 764.00 564.00 868.00 252.00 1,368.00 1,081.00 365.00 296.00 613.00 2,495.00 231.00 4,260.00 233.00 239.00 1,837.00 308.00 511.00 96.00 275.00 1,841.00 1,898.00 1,312.00 1,110.00 95.00 337.00 454.00 143.00 1,290.00 10,590.00 567.00 525.00 1,149.00 870.00 530.00 1,961.00 3,450.00 485.00 201.00 1,970.00 1,184.00 231.00 263.00 538.00 2,305.00 1,712.00 415.00 556.00 299.00 19,840.00 1,571.00 3,290.00 1,703.00 702.00 金額(円) 16,440,400 19,810,100 8,525,000 10,696,000 6,204,000 7,117,600 10,584,000 1,565,128,800 559,958,000 18,615,000 7,696,000 19,616,000 1,419,405,500 7,854,000 238,986,000 6,058,000 253,340,000 69,622,300 10,164,000 46,960,900 3,264,000 23,100,000 15,648,500 2,941,900 5,510,400 12,543,000 4,465,000 11,458,000 4,131,400 7,007,000 34,443,000 198,033,000 14,742,000 7,350,000 26,656,800 20,532,000 4,611,000 11,766,000 33,810,000 56,842,000 7,638,000 54,175,000 25,337,600 5,313,000 2,893,000 3,120,400 35,727,500 125,147,200 4,980,000 5,782,400 2,840,500 438,464,000 8,169,200 67,445,000 16,859,700 5,194,800 備考 銘 柄 日本電産コパル電子 ミヤチテクノス 東京電波 澤藤電機 デンソー コーセル 日立メディコ 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ 東光電気 スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 新神戸電機 日本デジタル研究所 古河電池 双信電機 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 協栄産業 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 日東電工 北陸電気工業 パナソニック電工 東海理化電機製作所 ニチコン 日本ケミコン KOA 三井造船 日立造船 佐世保重工業 三菱重工業 川崎重工業 IHI 日本車輌製造 日本輸送機 近畿車輛 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 株数 (株) 11,200 6,000 4,100 9,000 235,600 14,300 8,000 10,000 7,400 5,700 8,000 75,300 40,000 60,500 6,000 11,900 7,900 11,000 10,200 8,000 5,300 7,500 40,000 102,300 103,700 22,200 6,300 55,400 39,100 14,200 31,600 95,600 17,000 52,000 120,100 15,300 19,000 98,400 49,000 175,000 28,300 33,800 58,000 15,300 388,000 477,500 65,000 1,911,000 890,000 737,000 49,000 13,000 18,000 1,355,400 509,000 1,378,400 - 46 - 評価額 単価(円) 494.00 520.00 565.00 168.00 2,275.00 824.00 920.00 273.00 879.00 1,060.00 235.00 1,522.00 199.00 1,410.00 270.00 174.00 996.00 785.00 1,021.00 916.00 308.00 642.00 325.00 856.00 7,660.00 710.00 850.00 6,190.00 1,873.00 789.00 1,092.00 7,460.00 198.00 991.00 4,040.00 407.00 1,883.00 2,665.00 152.00 788.00 1,430.00 1,045.00 286.00 586.00 229.00 109.00 214.00 341.00 213.00 171.00 550.00 222.00 622.00 571.00 163.00 3,810.00 金額(円) 5,532,800 3,120,000 2,316,500 1,512,000 535,990,000 11,783,200 7,360,000 2,730,000 6,504,600 6,042,000 1,880,000 114,606,600 7,960,000 85,305,000 1,620,000 2,070,600 7,868,400 8,635,000 10,414,200 7,328,000 1,632,400 4,815,000 13,000,000 87,568,800 794,342,000 15,762,000 5,355,000 342,926,000 73,234,300 11,203,800 34,507,200 713,176,000 3,366,000 51,532,000 485,204,000 6,227,100 35,777,000 262,236,000 7,448,000 137,900,000 40,469,000 35,321,000 16,588,000 8,965,800 88,852,000 52,047,500 13,910,000 651,651,000 189,570,000 126,027,000 26,950,000 2,886,000 11,196,000 773,933,400 82,967,000 5,251,704,000 備考 銘 日野自動車 三菱自動車工業 武蔵精密工業 トヨタ車体 日産車体 関東自動車工業 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス NOK フタバ産業 カヤバ工業 シロキ工業 市光工業 大同メタル工業 プレス工業 カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 マツダ ダイハツ工業 愛知機械工業 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 ショーワ 小糸製作所 TBK エクセディ ミツバ 豊田合成 愛三工業 ヨロズ エフ・シー・シー 新家工業 シマノ タカタ テイ・エス テック 小野建 はるやま商事 佐鳥電機 カッパ・クリエイト エコートレーディング 伯東 中山福 ライトオン ナガイレーベン ジーンズメイト 柄 株数 (株) 153,000 2,398,000 10,400 23,400 37,000 16,300 44,000 21,400 19,700 97,000 33,000 29,900 14,200 57,700 23,300 75,000 22,000 32,000 19,000 43,000 64,000 23,000 24,700 16,000 98,200 425,000 114,000 27,000 7,900 916,900 216,900 365,000 124,100 23,000 54,000 14,000 13,000 23,000 30,300 13,000 7,200 15,800 24,000 41,600 19,100 22,700 9,100 5,500 9,800 6,250 2,400 7,300 6,700 8,300 5,800 3,400 - 47 - 評価額 単価(円) 280.00 152.00 1,436.00 1,387.00 707.00 881.00 316.00 443.00 1,166.00 165.00 196.00 458.00 619.00 1,218.00 396.00 177.00 184.00 178.00 395.00 174.00 191.00 303.00 1,265.00 246.00 1,891.00 247.00 921.00 248.00 770.00 2,750.00 2,120.00 375.00 1,075.00 417.00 971.00 165.00 1,853.00 270.00 2,095.00 617.00 911.00 1,197.00 140.00 3,490.00 1,441.00 1,277.00 970.00 376.00 453.00 1,916.00 832.00 611.00 565.00 750.00 1,714.00 513.00 金額(円) 42,840,000 364,496,000 14,934,400 32,455,800 26,159,000 14,360,300 13,904,000 9,480,200 22,970,200 16,005,000 6,468,000 13,694,200 8,789,800 70,278,600 9,226,800 13,275,000 4,048,000 5,696,000 7,505,000 7,482,000 12,224,000 6,969,000 31,245,500 3,936,000 185,696,200 104,975,000 104,994,000 6,696,000 6,083,000 2,521,475,000 459,828,000 136,875,000 133,407,500 9,591,000 52,434,000 2,310,000 24,089,000 6,210,000 63,478,500 8,021,000 6,559,200 18,912,600 3,360,000 145,184,000 27,523,100 28,987,900 8,827,000 2,068,000 4,439,400 11,975,000 1,996,800 4,460,300 3,785,500 6,225,000 9,941,200 1,744,200 備考 銘 柄 菱食 良品計画 三城ホールディングス 松田産業 メディセオ・パルタックホールディングス アドヴァン SPK アズワン スズデン 尾家産業 シモジマ ドウシシャ コナカ 高速 ハウス オブ ローゼ G−7ホールディングス イオン北海道 コジマ コーナン商事 黒田電気 ネットワンシステムズ エコス ワタミ マルシェ ドン・キホーテ 丸文 メガネトップ 西松屋チェーン ゼンショー ハピネット 幸楽苑 トーメンエレクトロニクス ユニマットライフ ハークスレイ サイゼリヤ エクセル マルカキカイ アルゴグラフィックス ガリバーインターナショナル ポプラ ユナイテッドアローズ 進和 エスケイジャパン ダイトエレクトロン ハイデイ日高 京都きもの友禅 コロワイド 田中商事 オーハシテクニカ 壱番屋 マクニカ 白銅 トップカルチャー スギホールディングス 島津製作所 JMS 株数 (株) 10,300 11,200 15,000 7,700 114,100 9,000 2,700 6,900 4,200 3,800 7,300 5,600 14,100 6,400 1,100 3,500 6,600 9,500 12,700 16,200 258 2,900 13,900 2,700 19,500 8,400 6,300 28,000 36,200 2,900 6,500 3,300 4,200 3,200 15,700 5,400 4,300 4,500 2,890 3,100 14,700 6,100 6,100 6,100 4,900 7,000 24,500 5,000 6,900 3,700 4,300 4,600 4,700 16,900 118,000 18,000 - 48 - 評価額 単価(円) 2,300.00 3,670.00 915.00 1,382.00 1,112.00 479.00 1,051.00 1,590.00 482.00 758.00 1,360.00 1,276.00 253.00 580.00 1,227.00 359.00 301.00 540.00 866.00 916.00 152,700.00 654.00 1,836.00 683.00 1,665.00 389.00 1,355.00 776.00 496.00 1,130.00 1,112.00 922.00 878.00 966.00 1,127.00 906.00 660.00 981.00 2,130.00 625.00 625.00 1,226.00 170.00 475.00 1,014.00 697.00 540.00 420.00 580.00 2,040.00 1,281.00 497.00 327.00 1,912.00 648.00 353.00 金額(円) 23,690,000 41,104,000 13,725,000 10,641,400 126,879,200 4,311,000 2,837,700 10,971,000 2,024,400 2,880,400 9,928,000 7,145,600 3,567,300 3,712,000 1,349,700 1,256,500 1,986,600 5,130,000 10,998,200 14,839,200 39,396,600 1,896,600 25,520,400 1,844,100 32,467,500 3,267,600 8,536,500 21,728,000 17,955,200 3,277,000 7,228,000 3,042,600 3,687,600 3,091,200 17,693,900 4,892,400 2,838,000 4,414,500 6,155,700 1,937,500 9,187,500 7,478,600 1,037,000 2,897,500 4,968,600 4,879,000 13,230,000 2,100,000 4,002,000 7,548,000 5,508,300 2,286,200 1,536,900 32,312,800 76,464,000 6,354,000 備考 銘 柄 株数 (株) アロカ 長野計器 スター精密 東京計器 愛知時計電機 日本電産トーソク 東京精密 ニコン トプコン オリンパス 理研計器 大日本スクリーン製造 キヤノン電子 タムロン HOYA ノーリツ鋼機 キヤノン リコー 日本電産コパル 日本電産サンキョー シチズンホールディングス リズム時計工業 SRIスポーツ バンダイナムコホールディングス 共立印刷 フランスベッドホールディングス パイロットコーポレーション エイベックス・グループ・ホールディングス トッパン・フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー スルガ アロン化成 タカノ プロネクサス ウッドワン 大建工業 きもと 凸版印刷 大日本印刷 図書印刷 共同印刷 日本写真印刷 光村印刷 藤森工業 宝印刷 前澤化成工業 コンビ アシックス ツツミ JSP ニチハ ローランド エフピコ 小松ウオール工業 ヤマハ 6,700 6,500 20,500 40,000 12,000 3,300 20,500 187,000 25,400 117,500 9,300 122,000 9,700 9,900 246,400 10,100 622,100 347,000 10,900 32,000 139,500 56,000 73 116,600 13,900 72,000 108 20,400 23,000 12,000 32,300 2,900 8,000 5,200 13,100 22,000 51,000 9,300 326,000 327,000 23,000 36,000 16,500 10,000 7,500 5,200 7,900 7,000 107,000 4,000 7,400 13,600 7,700 5,600 4,000 85,400 - 49 - 評価額 単価(円) 830.00 794.00 892.00 151.00 237.00 690.00 1,167.00 1,427.00 542.00 1,866.00 582.00 252.00 1,307.00 1,078.00 1,980.00 797.00 3,150.00 1,312.00 839.00 423.00 480.00 103.00 79,100.00 1,004.00 150.00 125.00 111,500.00 882.00 1,133.00 1,644.00 567.00 1,026.00 295.00 581.00 671.00 300.00 156.00 350.00 858.00 1,218.00 239.00 234.00 3,920.00 327.00 823.00 839.00 908.00 664.00 740.00 1,746.00 553.00 584.00 1,076.00 4,550.00 1,050.00 1,204.00 金額(円) 5,561,000 5,161,000 18,286,000 6,040,000 2,844,000 2,277,000 23,923,500 266,849,000 13,766,800 219,255,000 5,412,600 30,744,000 12,677,900 10,672,200 487,872,000 8,049,700 1,959,615,000 455,264,000 9,145,100 13,536,000 66,960,000 5,768,000 5,774,300 117,066,400 2,085,000 9,000,000 12,042,000 17,992,800 26,059,000 19,728,000 18,314,100 2,975,400 2,360,000 3,021,200 8,790,100 6,600,000 7,956,000 3,255,000 279,708,000 398,286,000 5,497,000 8,424,000 64,680,000 3,270,000 6,172,500 4,362,800 7,173,200 4,648,000 79,180,000 6,984,000 4,092,200 7,942,400 8,285,200 25,480,000 4,200,000 102,821,600 備考 銘 柄 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン 天馬 パラマウントベッド キングジム リンテック 信越ポリマー 東リ イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 タカラスタンダード コクヨ ナカバヤシ ニフコ ダイワ精工 サンウエーブ工業 岡村製作所 日本バルカー工業 伊藤忠商事 丸紅 ムトウ F&Aアクアホールディングス 三陽商会 長瀬産業 蝶理 豊田通商 オンワードホールディングス 三共生興 兼松 美津濃 ファミリーマート 三井物産 日本紙パルプ商事 東京エレクトロン 日立ハイテクノロジーズ カメイ 東都水産 スターゼン セイコーホールディングス 山善 椿本興業 住友商事 日本ユニシス 内田洋行 三菱商事 第一実業 キヤノンマーケティングジャパン 西華産業 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 神鋼商事 阪和興業 株数 (株) 40,000 12,200 6,800 8,000 10,600 8,200 20,400 22,100 29,000 19,000 56,600 10,300 49,000 55,800 27,000 23,300 53,000 18,000 45,000 44,000 792,000 926,000 12,700 9,200 51,000 55,000 66,000 106,200 76,000 22,300 225,000 53,000 32,500 912,000 55,000 78,200 36,700 14,000 25,000 36,000 39,000 40,800 15,000 624,900 26,300 25,000 791,000 23,000 40,300 46,000 10,500 10,800 10,500 116,000 27,000 106,000 - 50 - 評価額 単価(円) 88.00 503.00 2,415.00 992.00 1,294.00 750.00 1,563.00 538.00 183.00 257.00 25,800.00 1,091.00 546.00 735.00 222.00 1,264.00 139.00 144.00 501.00 211.00 689.00 431.00 408.00 1,070.00 330.00 899.00 98.00 1,322.00 598.00 176.00 88.00 439.00 2,785.00 1,216.00 279.00 4,360.00 1,468.00 452.00 148.00 222.00 260.00 310.00 215.00 951.00 709.00 309.00 1,799.00 284.00 1,294.00 220.00 512.00 799.00 269.00 105.00 170.00 397.00 金額(円) 3,520,000 6,136,600 16,422,000 7,936,000 13,716,400 6,150,000 31,885,200 11,889,800 5,307,000 4,883,000 1,460,280,000 11,237,300 26,754,000 41,013,000 5,994,000 29,451,200 7,367,000 2,592,000 22,545,000 9,284,000 545,688,000 399,106,000 5,181,600 9,844,000 16,830,000 49,445,000 6,468,000 140,396,400 45,448,000 3,924,800 19,800,000 23,267,000 90,512,500 1,108,992,000 15,345,000 340,952,000 53,875,600 6,328,000 3,700,000 7,992,000 10,140,000 12,648,000 3,225,000 594,279,900 18,646,700 7,725,000 1,423,009,000 6,532,000 52,148,200 10,120,000 5,376,000 8,629,200 2,824,500 12,180,000 4,590,000 42,082,000 備考 銘 柄 カナデン 菱電商事 ニプロ フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 ニチモウ 富士通ビジネスシステム 極東貿易 イワキ 兼松エレクトロニクス 三愛石油 稲畑産業 明和産業 ゴールドウイン 東京スタイル ユニ・チャーム デサント ヤマトインターナショナル 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコ シナネン 伊藤忠エネクス サンリオ サンワテクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 三益半導体工業 ソーダニッカ 立花エレテック 木曽路 千趣会 ケーヨー アデランスホールディングス 上新電機 日本瓦斯 ベスト電器 マルエツ ロイヤルホールディングス いなげや 島忠 チヨダ ライフコーポレーション カスミ リンガーハット MrMax テンアライド AOKIホールディングス オークワ 株数 (株) 12,000 15,000 26,000 7,100 119,000 43,000 38,000 15,000 6,400 12,000 15,000 7,200 28,000 28,400 8,400 25,000 38,000 23,000 32,000 9,400 24,400 18,300 17,400 25,000 27,400 29,900 7,100 16,100 11,300 22,000 12,900 16,400 15,000 11,500 8,500 10,000 7,100 12,100 19,200 21,800 13,100 25,000 11,400 33,500 22,000 17,700 12,000 24,000 15,300 6,800 22,000 8,100 12,600 7,200 11,500 15,000 - 51 - 評価額 単価(円) 440.00 481.00 1,776.00 710.00 264.00 156.00 107.00 165.00 1,720.00 141.00 194.00 795.00 384.00 315.00 156.00 203.00 728.00 6,650.00 430.00 380.00 955.00 2,110.00 561.00 500.00 606.00 770.00 414.00 2,150.00 787.00 346.00 691.00 936.00 1,530.00 951.00 1,114.00 286.00 701.00 1,885.00 625.00 473.00 1,030.00 676.00 1,411.00 407.00 422.00 1,013.00 905.00 1,902.00 1,395.00 1,602.00 411.00 1,307.00 428.00 295.00 1,004.00 1,050.00 金額(円) 5,280,000 7,215,000 46,176,000 5,041,000 31,416,000 6,708,000 4,066,000 2,475,000 11,008,000 1,692,000 2,910,000 5,724,000 10,752,000 8,946,000 1,310,400 5,075,000 27,664,000 152,950,000 13,760,000 3,572,000 23,302,000 38,613,000 9,761,400 12,500,000 16,604,400 23,023,000 2,939,400 34,615,000 8,893,100 7,612,000 8,913,900 15,350,400 22,950,000 10,936,500 9,469,000 2,860,000 4,977,100 22,808,500 12,000,000 10,311,400 13,493,000 16,900,000 16,085,400 13,634,500 9,284,000 17,930,100 10,860,000 45,648,000 21,343,500 10,893,600 9,042,000 10,586,700 5,392,800 2,124,000 11,546,000 15,750,000 備考 銘 柄 コメリ 青山商事 しまむら CFSコーポレーション 高島屋 松屋 エイチ・ツー・オー リテイリング 丸栄 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ クレディセゾン 原信ナルスホールディングス セディナ ダイエー イズミヤ イオン ユニー イズミ 東武ストア 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオ ケーズホールディングス Olympic 新生銀行 あおぞら銀行 三菱UFJフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 中央三井トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 札幌北洋ホールディングス 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 関東つくば銀行 東京都民銀行 七十七銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 荘内銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 株数 (株) 14,500 27,000 11,000 13,000 143,000 21,600 69,000 15,000 25,500 30,600 138,000 91,100 6,500 76,300 49,000 35,000 427,000 80,000 29,100 14,000 21,500 11,800 6,000 11,200 18,700 7,100 618,000 378,000 6,209,000 341,800 540,000 446,900 148,000 120,000 345,000 160,600 418,000 726,000 411,000 247,000 16,100 20,300 30,200 20,300 179,000 66,000 72,000 64,000 7,100 82,000 54,000 55,000 55,000 458,000 331,000 137,000 - 52 - 評価額 単価(円) 2,135.00 1,616.00 7,320.00 602.00 600.00 1,135.00 560.00 175.00 417.00 738.00 560.00 1,280.00 908.00 219.00 460.00 508.00 883.00 750.00 1,131.00 303.00 1,164.00 1,697.00 2,770.00 1,771.00 2,095.00 619.00 128.00 153.00 598.00 1,429.00 350.00 3,670.00 365.00 184.00 221.00 279.00 578.00 469.00 469.00 505.00 2,765.00 978.00 331.00 1,556.00 514.00 376.00 330.00 447.00 5,120.00 372.00 182.00 146.00 210.00 417.00 923.00 348.00 金額(円) 30,957,500 43,632,000 80,520,000 7,826,000 85,800,000 24,516,000 38,640,000 2,625,000 10,633,500 22,582,800 77,280,000 116,608,000 5,902,000 16,709,700 22,540,000 17,780,000 377,041,000 60,000,000 32,912,100 4,242,000 25,026,000 20,024,600 16,620,000 19,835,200 39,176,500 4,394,900 79,104,000 57,834,000 3,712,982,000 488,432,200 189,000,000 1,640,123,000 54,020,000 22,080,000 76,245,000 44,807,400 241,604,000 340,494,000 192,759,000 124,735,000 44,516,500 19,853,400 9,996,200 31,586,800 92,006,000 24,816,000 23,760,000 28,608,000 36,352,000 30,504,000 9,828,000 8,030,000 11,550,000 190,986,000 305,513,000 47,676,000 備考 銘 柄 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 三重銀行 池田銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 鹿児島銀行 大分銀行 宮崎銀行 肥後銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 住友信託銀行 みずほ信託銀行 八千代銀行 みずほフィナンシャルグループ 紀陽ホールディングス 山口フィナンシャルグループ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース SBIホールディングス 日本証券金融 大阪証券金融 アイフル ポケットカード 長野銀行 名古屋銀行 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 東日本銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 株数 (株) 124,000 200,000 71,000 121,000 91,000 122,000 3,600 99,000 105,000 104,000 183,000 48,000 9,700 742,000 312,000 64,000 87,000 36,000 121,000 124,000 77,000 94,000 74,000 58,000 55,000 84,000 65,000 68,000 8,700 22,300 1,005,000 1,005,000 6,400 5,958,800 419,000 99,000 11,300 14,800 24,900 8,433 41,100 13,500 59,150 10,000 41,000 102,000 3,900 65,000 49,000 57,000 66,000 41,000 110,000 95,000 150,000 57,000 - 53 - 評価額 単価(円) 898.00 540.00 489.00 435.00 312.00 320.00 3,800.00 550.00 514.00 473.00 849.00 304.00 3,800.00 200.00 378.00 789.00 1,286.00 259.00 1,013.00 445.00 350.00 558.00 654.00 499.00 386.00 527.00 285.00 296.00 3,250.00 818.00 450.00 108.00 2,840.00 228.00 112.00 1,178.00 1,958.00 1,206.00 872.00 15,250.00 661.00 183.00 299.00 236.00 230.00 435.00 7,230.00 256.00 309.00 220.00 242.00 229.00 132.00 418.00 198.00 472.00 金額(円) 111,352,000 108,000,000 34,719,000 52,635,000 28,392,000 39,040,000 13,680,000 54,450,000 53,970,000 49,192,000 155,367,000 14,592,000 36,860,000 148,400,000 117,936,000 50,496,000 111,882,000 9,324,000 122,573,000 55,180,000 26,950,000 52,452,000 48,396,000 28,942,000 21,230,000 44,268,000 18,525,000 20,128,000 28,275,000 18,241,400 452,250,000 108,540,000 18,176,000 1,358,606,400 46,928,000 116,622,000 22,125,400 17,848,800 21,712,800 128,603,250 27,167,100 2,470,500 17,685,850 2,360,000 9,430,000 44,370,000 28,197,000 16,640,000 15,141,000 12,540,000 15,972,000 9,389,000 14,520,000 39,710,000 29,700,000 26,904,000 備考 銘 柄 北日本銀行 香川銀行 徳島銀行 福島銀行 大東銀行 武富士 リコーリース イオンクレジットサービス アコム プロミス ジャックス 日立キャピタル オリックス 三菱UFJリース ジャフコ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス みずほ証券 みずほインベスターズ証券 岡三証券グループ 丸三証券 東洋証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 水戸証券 いちよし証券 松井証券 だいこう証券ビジネス マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井証券 三井住友海上グループホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 日本興亜損害保険 損害保険ジャパン ニッセイ同和損害保険 あいおい損害保険 富士火災海上保険 東京海上ホールディングス NECキャピタルソリューション T&Dホールディングス 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル サンケイビル 東急不動産 京阪神不動産 住友不動産 東宝不動産 大京 テーオーシー 東京楽天地 レオパレス21 フジ住宅 株数 (株) 3,600 40,000 31,000 130,000 72,000 66,720 7,300 47,100 47,880 49,450 64,000 25,000 52,450 26,870 16,500 703,000 1,508,400 271,000 247,000 90,000 35,800 42,000 125,000 35,000 24,600 80,800 5,000 559 228 15,500 11,100 252,600 377 408,000 494,000 117,000 277,000 127,000 455,600 3,700 155,150 470,000 742,000 77,000 162,000 28,500 17,200 215,000 15,000 270,000 14,000 131,000 44,900 21,000 76,500 15,300 - 54 - 評価額 単価(円) 2,705.00 404.00 479.00 53.00 67.00 549.00 1,679.00 1,257.00 2,485.00 1,267.00 192.00 1,108.00 5,990.00 2,615.00 2,915.00 598.00 716.00 276.00 106.00 427.00 570.00 190.00 276.00 276.00 690.00 771.00 539.00 35,550.00 108,000.00 339.00 703.00 2,790.00 277,400.00 554.00 696.00 444.00 446.00 136.00 2,795.00 1,123.00 2,710.00 1,585.00 1,564.00 278.00 450.00 800.00 487.00 396.00 395.00 1,451.00 467.00 155.00 359.00 382.00 839.00 250.00 金額(円) 9,738,000 16,160,000 14,849,000 6,890,000 4,824,000 36,629,280 12,256,700 59,204,700 118,981,800 62,653,150 12,288,000 27,700,000 314,175,500 70,265,050 48,097,500 420,394,000 1,080,014,400 74,796,000 26,182,000 38,430,000 20,406,000 7,980,000 34,500,000 9,660,000 16,974,000 62,296,800 2,695,000 19,872,450 24,624,000 5,254,500 7,803,300 704,754,000 104,579,800 226,032,000 343,824,000 51,948,000 123,542,000 17,272,000 1,273,402,000 4,155,100 420,456,500 744,950,000 1,160,488,000 21,406,000 72,900,000 22,800,000 8,376,400 85,140,000 5,925,000 391,770,000 6,538,000 20,305,000 16,119,100 8,022,000 64,183,500 3,825,000 備考 銘 空港施設 住友不動産販売 ゴールドクレスト 東急リバブル サンヨーハウジング名古屋 イオンモール リサ・パートナーズ エヌ・ティ・ティ都市開発 アトリウム 東武鉄道 相模鉄道 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 新京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 アートコーポレーション 西日本鉄道 ハマキョウレックス サカイ引越センター 近畿日本鉄道 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 名糖運輸 名古屋鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 日新 丸運 丸全昭和運輸 センコー トナミホールディングス 日本梱包運輸倉庫 日本石油輸送 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 新和海運 乾汽船 飯野海運 第一中央汽船 全日本空輸 日本航空 三菱倉庫 三井倉庫 柄 株数 (株) 12,600 5,200 8,790 14,000 61 48,600 148 664 11,500 458,000 148,000 589,000 276,000 344,000 278,000 172,000 29,000 14,000 199,900 999 895 2,200 140,000 3,300 2,000 969,000 720,000 224,000 241,000 4,400 376,000 460,000 213,000 130,000 41,000 7,700 33,000 37,000 25,000 30,000 12,000 84,000 83,000 13,000 22,300 580,000 563,000 256,000 43,000 14,000 58,000 72,000 1,109,000 1,563,000 76,000 46,000 - 55 - 評価額 単価(円) 496.00 4,200.00 2,400.00 678.00 79,000.00 1,609.00 61,900.00 90,000.00 162.00 519.00 402.00 431.00 731.00 816.00 565.00 499.00 405.00 327.00 5,680.00 312,000.00 610,000.00 1,084.00 361.00 1,956.00 2,070.00 427.00 467.00 428.00 402.00 768.00 300.00 403.00 1,183.00 337.00 202.00 256.00 271.00 289.00 232.00 929.00 178.00 371.00 629.00 506.00 1,228.00 456.00 676.00 431.00 293.00 711.00 556.00 297.00 353.00 185.00 1,004.00 361.00 金額(円) 6,249,600 21,840,000 21,096,000 9,492,000 4,819,000 78,197,400 9,161,200 59,760,000 1,863,000 237,702,000 59,496,000 253,859,000 201,756,000 280,704,000 157,070,000 85,828,000 11,745,000 4,578,000 1,135,432,000 311,688,000 545,950,000 2,384,800 50,540,000 6,454,800 4,140,000 413,763,000 336,240,000 95,872,000 96,882,000 3,379,200 112,800,000 185,380,000 251,979,000 43,810,000 8,282,000 1,971,200 8,943,000 10,693,000 5,800,000 27,870,000 2,136,000 31,164,000 52,207,000 6,578,000 27,384,400 264,480,000 380,588,000 110,336,000 12,599,000 9,954,000 32,248,000 21,384,000 391,477,000 289,155,000 76,304,000 16,606,000 備考 銘 柄 住友倉庫 澁澤倉庫 ヤマタネ 東陽倉庫 日本トランスシティ ケイヒン 安田倉庫 東洋埠頭 宇徳 上組 サンリツ キムラユニティー キユーソー流通システム 郵船航空サービス 近鉄エクスプレス 東海運 バンテック 東京放送ホールディングス 日本テレビ放送網 テレビ朝日 テレビ東京 スカパーJSATホールディングス アイ・ティー・シーネットワーク イー・アクセス NECモバイリング 日本電信電話 KDDI 光通信 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 学習研究社 ゼンリン 昭文社 角川グループホールディングス インプレスホールディングス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 西部瓦斯 静岡瓦斯 アイネット 松竹 東宝 エイチ・アイ・エス 東映 株数 (株) 85,000 33,000 57,000 18,000 22,000 22,000 7,700 31,000 7,800 128,000 3,000 2,400 3,000 8,400 9,600 6,700 49 63,500 10,150 269 4,200 814 24 480 4,100 486,800 1,644 13,800 10,250 35,000 15,600 6,500 9,300 11,200 676,100 363,300 445,300 160,700 110,100 268,100 111,000 237,000 100,400 7,600 77,700 1,358,000 1,150,000 280,000 21,000 121,000 33,000 5,700 59,000 75,700 10,300 45,000 - 56 - 評価額 単価(円) 390.00 378.00 108.00 185.00 266.00 117.00 697.00 133.00 309.00 731.00 591.00 710.00 903.00 1,125.00 2,255.00 239.00 86,400.00 1,354.00 10,190.00 139,500.00 2,980.00 37,650.00 157,500.00 77,900.00 1,619.00 3,960.00 498,000.00 2,150.00 142,500.00 175.00 1,381.00 517.00 1,996.00 232.00 2,390.00 2,120.00 2,070.00 1,963.00 2,215.00 1,949.00 2,685.00 2,000.00 1,795.00 5,040.00 2,715.00 349.00 301.00 389.00 242.00 246.00 508.00 499.00 707.00 1,298.00 1,681.00 410.00 金額(円) 33,150,000 12,474,000 6,156,000 3,330,000 5,852,000 2,574,000 5,366,900 4,123,000 2,410,200 93,568,000 1,773,000 1,704,000 2,709,000 9,450,000 21,648,000 1,601,300 4,233,600 85,979,000 103,428,500 37,525,500 12,516,000 30,647,100 3,780,000 37,392,000 6,637,900 1,927,728,000 818,712,000 29,670,000 1,460,625,000 6,125,000 21,543,600 3,360,500 18,562,800 2,598,400 1,615,879,000 770,196,000 921,771,000 315,454,100 243,871,500 522,526,900 298,035,000 474,000,000 180,218,000 38,304,000 210,955,500 473,942,000 346,150,000 108,920,000 5,082,000 29,766,000 16,764,000 2,844,300 41,713,000 98,258,600 17,314,300 18,450,000 備考 銘 柄 株数 (株) 葵プロモーション エヌ・ティ・ティ・データ 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 燦ホールディングス スバル興業 東京テアトル 吉本興業 ホリプロ よみうりランド 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム DTS スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー 日立ソフトウェアエンジニアリング カプコン 日本空港ビルデング トランス・コスモス 乃村工藝社 ジャステック 住商情報システム 藤田観光 近畿日本ツーリスト 日本管財 白洋舎 セコム 日本システムウエア セントラル警備保障 日立情報システムズ アイネス 丹青社 メイテック TKC アサツー ディ・ケイ 富士ソフト ソラン 応用地質 船井総合研究所 日本システムディベロップメント 進学会 コナミ ベネッセコーポレーション イオンディライト ナック 福井コンピュータ ニチイ学館 ダイセキ 元気寿司 トラスコ中山 ヤマダ電機 オートバックスセブン アークランドサカモト 6,000 655 5,100 13,300 6,200 2,500 8,000 40,000 16,900 4,000 27,000 77,000 37,000 14,000 86,000 10,500 27,100 6,800 15,300 22,700 26,300 15,400 22,000 6,200 11,100 33,000 35,000 4,100 14,000 108,800 5,800 5,000 8,800 13,500 11,000 18,700 10,300 22,600 13,300 11,500 12,900 14,200 19,200 5,500 48,000 39,000 8,300 2,800 3,800 26,800 16,600 3,300 12,100 51,420 17,000 7,800 - 57 - 評価額 単価(円) 482.00 283,200.00 1,585.00 410.00 534.00 1,671.00 287.00 191.00 910.00 778.00 291.00 145.00 150.00 416.00 317.00 944.00 2,105.00 710.00 1,480.00 1,860.00 1,194.00 889.00 247.00 492.00 1,356.00 411.00 110.00 1,353.00 250.00 3,960.00 352.00 810.00 1,889.00 575.00 239.00 1,288.00 1,818.00 1,919.00 1,773.00 530.00 1,027.00 472.00 883.00 257.00 1,760.00 4,000.00 1,472.00 816.00 295.00 807.00 1,873.00 1,186.00 1,371.00 5,440.00 3,170.00 825.00 金額(円) 2,892,000 185,496,000 8,083,500 5,453,000 3,310,800 4,177,500 2,296,000 7,640,000 15,379,000 3,112,000 7,857,000 11,165,000 5,550,000 5,824,000 27,262,000 9,912,000 57,045,500 4,828,000 22,644,000 42,222,000 31,402,200 13,690,600 5,434,000 3,050,400 15,051,600 13,563,000 3,850,000 5,547,300 3,500,000 430,848,000 2,041,600 4,050,000 16,623,200 7,762,500 2,629,000 24,085,600 18,725,400 43,369,400 23,580,900 6,095,000 13,248,300 6,702,400 16,953,600 1,413,500 84,480,000 156,000,000 12,217,600 2,284,800 1,121,000 21,627,600 31,091,800 3,913,800 16,589,100 279,724,800 53,890,000 6,435,000 備考 銘 柄 ニトリ ユーエスシー グルメ杵屋 愛眼 吉野家ホールディングス 加藤産業 富士エレクトロニクス 松屋フーズ JBCCホールディングス JKホールディングス ユニダックス サガミチェーン 日伝 杉本商事 因幡電機産業 住金物産 プレナス ミニストップ アークス バロー ミスミグループ本社 江守商事 アルテック ベルク 大庄 タキヒヨー ファーストリテイリング ソフトバンク スズケン サンドラッグ ジェコス ヤマザワ やまや ベルーナ 合 計 株数 (株) 22,900 4,600 8,000 8,700 243 15,300 6,200 5,100 9,100 10,400 6,500 13,000 4,400 5,800 10,200 55,000 13,300 7,800 12,600 21,100 35,600 3,200 4,500 4,800 6,400 19,000 21,200 432,500 37,600 20,200 8,600 2,800 2,400 8,850 150,139,598 評価額 単価(円) 5,770.00 840.00 603.00 568.00 105,000.00 1,421.00 736.00 1,333.00 635.00 476.00 391.00 881.00 2,610.00 826.00 2,165.00 240.00 1,401.00 1,487.00 1,320.00 725.00 1,311.00 566.00 192.00 845.00 1,325.00 496.00 11,290.00 1,735.00 2,455.00 1,915.00 421.00 1,160.00 672.00 371.00 金額(円) 132,133,000 3,864,000 4,824,000 4,941,600 25,515,000 21,741,300 4,563,200 6,798,300 5,778,500 4,950,400 2,541,500 11,453,000 11,484,000 4,790,800 22,083,000 13,200,000 18,633,300 11,598,600 16,632,000 15,297,500 46,671,600 1,811,200 864,000 4,056,000 8,480,000 9,424,000 239,348,000 750,387,500 92,308,000 38,683,000 3,620,600 3,248,000 1,612,800 3,283,350 123,222,798,670 ②株式以外の有価証券 該当事項はありません。 2)信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 3)デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 前述の(デリバティブ取引に関する注記)に記載していますので、ここでは省略しております。 - 58 - 備考 「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の状況 (1)貸借対照表 (単位:円) 第8期 第9期 (平成20年 5月29日現在) (平成21年 5月29日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 707,362,244 102,232,513,700 8,625,689,528 17,107,925,973 11,342,521,580 551,696,449 35,461,461 140,603,170,935 140,603,170,935 1,823,739,800 99,615,928,100 8,567,738,748 15,541,964,194 10,748,697,900 508,656,866 51,256,715 136,857,982,323 136,857,982,323 994,384,100 32,320,986 1,026,705,086 1,026,705,086 1,983,692,700 15,464,173 1,999,156,873 1,999,156,873 125,824,733,441 117,326,190,029 13,751,732,408 139,576,465,849 139,576,465,849 140,603,170,935 17,532,635,421 134,858,825,450 134,858,825,450 136,857,982,323 (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 資産の評価基準及び評価方法 第 8 期 第 9 期 (自 平成19年5月30日 (自 平成20年5月30日 至 平成20年5月29日) 至 平成21年5月29日) 国債証券、地方債証券、特殊債 国債証券、地方債証券、特殊債 券、社債券 券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初 同左 の利払日までは個別法)に基づ き、時価評価しております。時 価評価にあたっては、金融商品 取引業者等の提示する価格、価 格情報会社の提供する価格又は 業界団体が公表する売買参考統 計値等で評価しております。 - 59 - (貸借対照表に関する注記) 第 8 期 第 9 期 (平成20年5月29日現在) (平成21年5月29日現在) 113,086,535,425円 125,824,733,441円 33,741,385,250円 36,426,646,408円 21,003,187,234円 44,925,189,820円 125,824,733,441円 117,326,190,029円 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 元本額の内訳 住信 エマージング株式オープン SBI 資産設計オープン(資産成長型) SBI 資産設計オープン(分配型) STAM 国内債券インデックス・オープン 世界経済インデックスファンド 住信 国内バランス30 住信 国内バランス60 すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 すみしん DC マイセレクション25 すみしん DC マイセレクション50 すみしん DC マイセレクション75 すみしん DC日本債券インデックス・オープン すみしん DC日本債券インデックス・オープンS すみしん DC日本債券インデックス・オープンP すみしん DC マイセレクションS25 すみしん DC マイセレクションS50 すみしん DC マイセレクションS75 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045 STAM 日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 住信 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA1 (適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション75VA1 (適格機関投資家専用) 住信 国内バランス 30VA2(適格機関投資家専用) 住信 国内バランス 60VA2(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA2 (適格機関投資家専用) すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスB(37.5)VA1 (適格機関投資家専用) すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) - 60 - 10,940,920円 129,286,880円 36,079,298円 171,947,636円 ― 796,734,382円 179,935,658円 422,146,203円 275,381,731円 80,875,546円 5,363,587,653円 7,813,327,461円 2,144,759,747円 219,924,497円 15,910,291,867円 4,977,128,948円 94,907,521円 219,289,733円 55,690,008円 19,620,621円 434,130円 289,549円 154,021円 417,445,349円 143,759,699円 902,021,134円 10,940,920円 179,260,657円 21,402,209円 623,171,316円 2,169,776円 616,169,886円 126,130,922円 341,152,524円 237,219,411円 57,109,281円 5,745,387,338円 7,800,763,672円 1,841,741,177円 274,662,129円 21,072,679,167円 5,421,179,560円 208,016,062円 456,402,322円 98,513,205円 26,126,132円 11,379,646円 4,885,152円 571,551円 1,498,798,825円 102,097,670円 658,046,074円 127,640,709円 86,192,951円 18,034,984円 20,559,313円 8,690,622円 14,620,580円 15,840,666円 6,956,799円 3,057,624,011円 5,011,788,590円 15,740,888,741円 1,393,959,737円 20,241,792,391円 1,884,502,265円 2,421,105,585円 3,788,317,725円 11,566,830,660円 941,428,714円 18,027,499,070円 1,950,996,643円 7,745,479,507円 5,532,984,583円 16,839,595,407円 1,241,542,665円 7,124,976,978円 3,797,533,985円 5,602,290,213円 2,662,699,142円 すみしん グローバルバランスファンドVA35 (適格機関投資家専用) 住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1 住信 日本債券ファンド・シリーズ1 第 8 期 第 9 期 (平成20年5月29日現在) (平成21年5月29日現在) 1,100,477,409円 2,436,703,299円 2.計算期間末日における受益権の総数 2,562,212,182円 2,911,000,133円 2,455,799,560円 6,990,420,875円 125,824,733,441口 117,326,190,029口 (有価証券に関する注記) 第 8 期(平成 20 年 5 月 29 日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 102,232,513,700 △517,629,400 地方債証券 8,625,689,528 △27,109,501 特殊債券 17,107,925,973 △42,213,076 社債券 11,342,521,580 △81,004,030 合 計 139,308,650,781 △667,956,007 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 第 9 期(平成 21 年 5 月 29 日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 99,615,928,100 1,588,903,600 地方債証券 8,567,738,748 181,011,241 特殊債券 15,541,964,194 253,175,042 社債券 10,748,697,900 88,162,520 合 計 134,474,328,942 2,111,252,403 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅰ取引の状況に関する事項 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 該当事項はありません。 Ⅱ取引の時価等に関する事項 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 該当事項はありません。 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) 同左 第 9 期 (平成21年5月29日現在) 同左 (関連当事者との取引に関する注記) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左 件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び 投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬 等の給付以外の取引は行っておりません。 - 61 - 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) (1 口当たり情報) 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 第 9 期 (平成21年5月29日現在) 1口当たり純資産額 =1.1093円 1口当たり純資産額 =1.1494円 (3)附属明細表(平成 21 年 5 月 29 日現在) 1)有価証券明細表 ①株式 該当事項はありません。 ②株式以外の有価証券 種 類 国債証券 銘 柄 第100回利付国債(20年) 第101回利付国債(20年) 第102回利付国債(20年) 第103回利付国債(20年) 第104回利付国債(20年) 第105回利付国債(20年) 第106回利付国債(20年) 第107回利付国債(20年) 第108回利付国債(20年) 第109回利付国債(20年) 第10回利付国債(30年) 第110回利付国債(20年) 第11回利付国債(30年) 第12回利付国債(30年) 第13回利付国債(30年) 第14回利付国債(30年) 第15回利付国債(20年) 第15回利付国債(30年) 第16回利付国債(30年) 第17回利付国債(30年) 第18回利付国債(20年) 第18回利付国債(30年) 第19回利付国債(30年) 第1回利付国債(30年) 第1回利付国債(40年) 第20回利付国債(20年) 第20回利付国債(30年) 第21回利付国債(30年) 第221回利付国債(10年) 第222回利付国債(10年) 第223回利付国債(10年) 第224回利付国債(10年) 第225回利付国債(10年) 第226回利付国債(10年) 第227回利付国債(10年) 第228回利付国債(10年) 第229回利付国債(10年) 第22回利付国債(20年) 第22回利付国債(30年) 第230回利付国債(10年) 第231回利付国債(10年) 第232回利付国債(10年) 券面総額(円) 300,000,000 110,000,000 140,000,000 270,000,000 160,000,000 450,000,000 360,000,000 190,000,000 420,000,000 200,000,000 120,000,000 220,000,000 40,000,000 90,000,000 90,000,000 140,000,000 80,000,000 170,000,000 170,000,000 120,000,000 80,000,000 120,000,000 140,000,000 40,000,000 150,000,000 110,000,000 150,000,000 130,000,000 640,000,000 200,000,000 390,000,000 200,000,000 1,060,000,000 260,000,000 260,000,000 300,000,000 840,000,000 120,000,000 150,000,000 340,000,000 280,000,000 280,000,000 - 62 - 評価額(円) 備考 303,633,000 114,678,300 145,812,800 276,968,700 159,241,600 447,538,500 363,693,600 188,951,200 404,157,600 192,388,000 95,289,600 218,622,800 36,144,000 87,741,000 85,965,300 144,144,000 89,144,000 178,234,800 178,433,700 123,621,600 92,980,000 121,176,000 141,264,200 44,236,400 155,626,500 127,997,100 157,234,500 131,188,200 651,392,000 203,360,000 397,445,100 204,078,000 1,086,712,000 266,151,600 265,969,600 306,351,000 856,287,600 140,871,600 157,320,000 344,766,800 285,376,000 284,804,800 種 類 銘 柄 第233回利付国債(10年) 第234回利付国債(10年) 第235回利付国債(10年) 第236回利付国債(10年) 第237回利付国債(10年) 第238回利付国債(10年) 第239回利付国債(10年) 第23回利付国債(20年) 第23回利付国債(30年) 第240回利付国債(10年) 第241回利付国債(10年) 第242回利付国債(10年) 第243回利付国債(10年) 第244回利付国債(10年) 第245回利付国債(10年) 第246回利付国債(10年) 第247回利付国債(10年) 第248回利付国債(10年) 第249回利付国債(10年) 第24回利付国債(20年) 第24回利付国債(30年) 第250回利付国債(10年) 第251回利付国債(10年) 第252回利付国債(10年) 第253回利付国債(10年) 第254回利付国債(10年) 第255回利付国債(10年) 第256回利付国債(10年) 第257回利付国債(10年) 第258回利付国債(10年) 第259回利付国債(10年) 第25回利付国債(20年) 第25回利付国債(30年) 第260回利付国債(10年) 第261回利付国債(10年) 第262回利付国債(10年) 第263回利付国債(10年) 第264回利付国債(10年) 第265回利付国債(10年) 第266回利付国債(10年) 第267回利付国債(10年) 第268回利付国債(10年) 第269回利付国債(10年) 第269回利付国債(2年) 第26回利付国債(20年) 第26回利付国債(30年) 第270回利付国債(10年) 第270回利付国債(2年) 第271回利付国債(10年) 第271回利付国債(2年) 第272回利付国債(10年) 第272回利付国債(2年) 第273回利付国債(10年) 第273回利付国債(2年) 券面総額(円) 710,000,000 1,140,000,000 1,290,000,000 280,000,000 1,210,000,000 410,000,000 630,000,000 40,000,000 120,000,000 810,000,000 430,000,000 260,000,000 120,000,000 320,000,000 570,000,000 350,000,000 400,000,000 70,000,000 400,000,000 20,000,000 200,000,000 290,000,000 560,000,000 440,000,000 350,000,000 550,000,000 340,000,000 1,240,000,000 360,000,000 310,000,000 1,230,000,000 60,000,000 170,000,000 490,000,000 410,000,000 520,000,000 470,000,000 1,260,000,000 500,000,000 370,000,000 370,000,000 320,000,000 1,150,000,000 230,000,000 20,000,000 280,000,000 730,000,000 190,000,000 330,000,000 210,000,000 130,000,000 260,000,000 680,000,000 530,000,000 - 63 - 評価額(円) 備考 725,073,300 1,166,220,000 1,321,863,000 287,621,600 1,245,053,700 420,746,100 647,010,000 48,002,000 125,890,800 829,440,000 440,517,800 265,517,200 122,157,600 324,502,400 576,036,300 352,492,000 402,368,000 70,155,400 399,404,000 23,628,800 209,874,000 287,830,800 564,737,600 445,456,000 362,841,500 565,471,500 351,056,800 1,274,596,000 368,463,600 317,083,500 1,269,458,400 69,174,000 171,445,000 508,149,600 429,261,800 546,946,400 487,375,900 1,299,866,400 515,715,000 379,571,900 377,718,200 330,025,600 1,173,069,000 231,706,600 23,674,800 288,167,600 743,753,200 191,521,900 334,141,500 211,507,800 133,001,700 261,614,600 699,937,600 534,112,800 種 類 銘 柄 第274回利付国債(10年) 第274回利付国債(2年) 第275回利付国債(10年) 第275回利付国債(2年) 第276回利付国債(10年) 第276回利付国債(2年) 第277回利付国債(10年) 第277回利付国債(2年) 第278回利付国債(10年) 第278回利付国債(2年) 第279回利付国債(10年) 第279回利付国債(2年) 第27回利付国債(20年) 第27回利付国債(30年) 第280回利付国債(10年) 第281回利付国債(10年) 第282回利付国債(10年) 第283回利付国債(10年) 第284回利付国債(10年) 第285回利付国債(10年) 第286回利付国債(10年) 第287回利付国債(10年) 第288回利付国債(10年) 第289回利付国債(10年) 第28回利付国債(20年) 第28回利付国債(30年) 第290回利付国債(10年) 第292回利付国債(10年) 第293回利付国債(10年) 第294回利付国債(10年) 第295回利付国債(10年) 第296回利付国債(10年) 第297回利付国債(10年) 第298回利付国債(10年) 第299回利付国債(10年) 第29回利付国債(20年) 第29回利付国債(30年) 第2回利付国債(30年) 第30回利付国債(20年) 第30回利付国債(30年) 第31回利付国債(20年) 第32回利付国債(20年) 第33回利付国債(20年) 第34回利付国債(20年) 第35回利付国債(20年) 第36回利付国債(20年) 第37回利付国債(20年) 第38回利付国債(20年) 第39回利付国債(20年) 第3回利付国債(30年) 第40回利付国債(20年) 第41回利付国債(20年) 第42回利付国債(20年) 第43回利付国債(20年) 券面総額(円) 430,000,000 390,000,000 230,000,000 40,000,000 230,000,000 510,000,000 300,000,000 780,000,000 330,000,000 620,000,000 140,000,000 270,000,000 50,000,000 290,000,000 1,200,000,000 220,000,000 870,000,000 390,000,000 1,340,000,000 1,290,000,000 970,000,000 500,000,000 1,900,000,000 1,450,000,000 20,000,000 240,000,000 580,000,000 520,000,000 410,000,000 600,000,000 540,000,000 1,830,000,000 1,090,000,000 850,000,000 420,000,000 60,000,000 400,000,000 60,000,000 80,000,000 110,000,000 80,000,000 50,000,000 340,000,000 50,000,000 10,000,000 70,000,000 70,000,000 20,000,000 500,000,000 90,000,000 100,000,000 330,000,000 80,000,000 140,000,000 - 64 - 評価額(円) 備考 441,988,400 392,028,000 235,002,500 40,213,600 237,895,900 511,887,000 309,774,000 781,450,800 345,038,100 620,985,800 148,199,800 270,375,300 60,485,000 304,639,200 1,260,300,000 232,566,400 899,493,000 406,247,400 1,384,447,800 1,330,273,800 1,006,054,900 522,615,000 1,952,535,000 1,464,413,000 24,509,200 252,247,200 579,768,000 532,630,800 422,828,900 613,464,000 543,024,000 1,837,484,700 1,083,154,800 837,199,000 413,002,800 71,444,400 412,048,000 62,418,000 92,804,000 111,079,100 92,376,000 58,369,000 400,397,600 58,031,500 11,460,000 78,766,100 79,319,100 22,087,600 548,485,000 92,083,500 107,140,000 330,564,300 88,003,200 158,260,200 種 類 銘 第44回利付国債(20年) 第45回利付国債(20年) 第46回利付国債(20年) 第47回利付国債(20年) 第47回利付国債(5年) 第48回利付国債(20年) 第48回利付国債(5年) 第49回利付国債(20年) 第49回利付国債(5年) 第4回利付国債(30年) 第50回利付国債(20年) 第50回利付国債(5年) 第51回利付国債(20年) 第51回利付国債(5年) 第52回利付国債(20年) 第52回利付国債(5年) 第53回利付国債(20年) 第53回利付国債(5年) 第54回利付国債(20年) 第54回利付国債(5年) 第55回利付国債(20年) 第55回利付国債(5年) 第56回利付国債(20年) 第56回利付国債(5年) 第57回利付国債(20年) 第57回利付国債(5年) 第58回利付国債(20年) 第58回利付国債(5年) 第59回利付国債(20年) 第59回利付国債(5年) 第5回利付国債(30年) 第60回利付国債(20年) 第60回利付国債(5年) 第61回利付国債(20年) 第61回利付国債(5年) 第62回利付国債(20年) 第62回利付国債(5年) 第63回利付国債(20年) 第63回利付国債(5年) 第64回利付国債(20年) 第64回利付国債(5年) 第65回利付国債(20年) 第65回利付国債(5年) 第66回利付国債(20年) 第66回利付国債(5年) 第67回利付国債(20年) 第67回利付国債(5年) 第68回利付国債(20年) 第68回利付国債(5年) 第69回利付国債(20年) 第69回利付国債(5年) 第6回利付国債(30年) 第70回利付国債(20年) 第70回利付国債(5年) 柄 券面総額(円) 170,000,000 200,000,000 170,000,000 150,000,000 800,000,000 150,000,000 360,000,000 30,000,000 640,000,000 90,000,000 300,000,000 750,000,000 80,000,000 880,000,000 60,000,000 1,330,000,000 80,000,000 510,000,000 150,000,000 600,000,000 240,000,000 610,000,000 150,000,000 300,000,000 240,000,000 180,000,000 80,000,000 590,000,000 200,000,000 460,000,000 50,000,000 220,000,000 1,700,000,000 220,000,000 1,000,000,000 350,000,000 300,000,000 180,000,000 910,000,000 260,000,000 800,000,000 200,000,000 440,000,000 130,000,000 1,240,000,000 80,000,000 300,000,000 120,000,000 460,000,000 30,000,000 1,410,000,000 70,000,000 220,000,000 1,100,000,000 - 65 - 評価額(円) 備考 185,706,300 216,420,000 180,511,100 159,145,500 802,464,000 163,639,500 361,879,200 31,410,900 643,104,000 101,026,800 307,557,000 755,580,000 82,772,000 888,826,400 62,632,800 1,341,065,600 83,438,400 515,814,000 158,082,000 608,454,000 247,176,000 621,864,500 154,146,000 306,369,000 243,823,200 183,857,400 81,075,200 603,847,300 197,390,000 468,878,000 50,074,000 208,934,000 1,731,161,000 197,601,800 1,019,400,000 303,940,000 306,576,000 178,995,600 928,700,500 261,172,600 824,000,000 200,570,000 451,880,000 128,737,700 1,262,084,400 80,138,400 307,338,000 124,804,800 468,068,400 30,835,200 1,424,692,200 72,431,100 234,240,600 1,106,512,000 種 類 小計 地方債証 券 銘 第71回利付国債(20年) 第71回利付国債(5年) 第72回利付国債(20年) 第72回利付国債(5年) 第73回利付国債(20年) 第73回利付国債(5年) 第74回利付国債(20年) 第74回利付国債(5年) 第75回利付国債(20年) 第75回利付国債(5年) 第76回利付国債(20年) 第76回利付国債(5年) 第77回利付国債(20年) 第77回利付国債(5年) 第78回利付国債(20年) 第78回利付国債(5年) 第79回利付国債(20年) 第7回利付国債(30年) 第80回利付国債(20年) 第80回利付国債(5年) 第81回利付国債(20年) 第81回利付国債(5年) 第82回利付国債(20年) 第82回利付国債(5年) 第83回利付国債(20年) 第84回利付国債(20年) 第85回利付国債(20年) 第86回利付国債(20年) 第87回利付国債(20年) 第88回利付国債(20年) 第89回利付国債(20年) 第8回利付国債(30年) 第90回利付国債(20年) 第91回利付国債(20年) 第92回利付国債(20年) 第93回利付国債(20年) 第94回利付国債(20年) 第95回利付国債(20年) 第96回利付国債(20年) 第97回利付国債(20年) 第98回利付国債(20年) 第99回利付国債(20年) 第9回利付国債(30年) 柄 券面総額(円) 290,000,000 1,000,000,000 590,000,000 630,000,000 200,000,000 470,000,000 140,000,000 480,000,000 120,000,000 890,000,000 140,000,000 670,000,000 120,000,000 420,000,000 170,000,000 390,000,000 130,000,000 150,000,000 160,000,000 1,100,000,000 70,000,000 290,000,000 520,000,000 790,000,000 120,000,000 380,000,000 120,000,000 220,000,000 230,000,000 420,000,000 240,000,000 50,000,000 450,000,000 220,000,000 640,000,000 120,000,000 480,000,000 480,000,000 190,000,000 440,000,000 230,000,000 540,000,000 70,000,000 97,600,000,000 100,000,000 14,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 100,200,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 第113回福岡北九州高速道路債券 第116回神奈川県公募公債 第124回神奈川県公募公債 第12回す号名古屋市公募公債 第144回神奈川県公募公債 第14回共同発行市場公募地方債 第15回共同発行市場公募地方債 第17回東京都公募公債(20年) 第18回大阪府公募公債(5年) 第19回共同発行市場公募地方債 - 66 - 評価額(円) 備考 301,237,500 1,024,450,000 603,629,000 650,216,700 201,674,000 481,378,700 143,017,000 485,856,000 122,246,400 903,528,000 138,902,400 683,118,600 120,651,600 424,636,800 168,342,500 392,141,100 130,474,500 152,172,000 162,734,400 1,101,199,000 70,086,100 289,863,700 528,013,200 793,278,500 121,491,600 379,525,000 121,279,200 228,584,400 235,632,700 435,460,200 245,320,800 46,189,000 459,202,500 227,750,600 642,470,400 118,444,800 480,931,200 494,500,800 190,000,000 445,812,400 229,544,600 538,201,800 59,512,600 99,615,928,100 97,619,000 14,317,660 10,208,300 102,783,000 103,012,000 102,637,866 102,914,000 97,034,000 100,559,000 102,836,000 種 類 銘 柄 第1回共同発行市場公募地方債 第21回共同発行市場公募地方債 第247回大阪府公募公債(10年) 第248回大阪府公募公債(10年) 第262回大阪府公募公債(10年) 第26回1号宮城県公募公債 第271回大阪府公募公債(10年) 第284回大阪府公募公債(10年) 第28回1号宮城県公募公債 第29回共同発行市場公募地方債 第307回大阪府公募公債(10年) 第33回共同発行市場公募地方債 第35回共同発行市場公募地方債 第38回共同発行市場公募地方債 第3回共同発行市場公募地方債 第3回東京都公募公債(20年) 第40回共同発行市場公募地方債 第41回共同発行市場公募地方債 第458回名古屋市公募公債(10年) 第4回神奈川県公募公債(30年) 第52回共同発行市場公募地方債 第55回共同発行市場公募地方債 第562回東京都公募公債 第573回東京都公募公債 第587回東京都公募公債 第588回東京都公募公債 第591回東京都公募公債 第593回東京都公募公債 第5回名古屋市公募公債(30年) 第602回東京都公募公債 第611回東京都公募公債 第618回東京都公募公債 第622回東京都公募公債 第623回東京都公募公債 第633回東京都公募公債 第639回東京都公募公債 第67回共同発行市場公募地方債 第6回東京都公募公債(20年) 第75回川崎市公募公債 第81回川崎市公募公債 平成12年度第1回新潟県公募公債 平成12年度第1回千葉市公募公債 平成12年度第2回千葉県公募公債 平成12年度第3回横浜市公募公債 平成12年度第5回横浜市公募公債 平成13年度第2回横浜市公募公債 平成13年度第2回京都府公募公債 平成13年度第2回千葉県公募公債 平成13年度第2回福岡市公募公債 平成13年度第5回横浜市公募公債 平成14年度第1回愛知県公募公債 平成14年度第1回広島市公募公債 平成14年度第1回仙台市公募公債 平成14年度第1回千葉市公募公債 券面総額(円) 100,000,000 100,000,000 20,000,000 16,550,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 116,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 120,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 158,400,000 149,400,000 20,000,000 10,000,000 117,000,000 108,000,000 38,000,000 100,000,000 20,000,000 40,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 129,000,000 50,000,000 165,700,000 100,000,000 22,000,000 100,000,000 11,000,000 41,000,000 13,000,000 19,170,000 15,000,000 266,000,000 10,000,000 100,000,000 18,000,000 10,000,000 20,000,000 10,000,000 20,000,000 100,100,000 - 67 - 評価額(円) 備考 99,571,000 101,728,000 20,299,200 16,855,016 101,491,000 20,407,600 102,057,000 101,435,000 115,998,840 101,309,000 101,315,000 102,315,000 102,175,000 104,584,000 19,728,200 102,971,000 126,162,000 104,357,000 101,931,000 102,240,000 103,184,000 162,516,816 151,765,002 20,368,400 10,203,600 119,379,780 109,450,440 38,087,780 99,988,000 20,450,000 41,666,000 102,092,000 100,879,000 101,049,000 135,029,460 51,632,000 164,119,222 98,697,000 22,434,720 99,450,000 11,234,740 41,812,210 13,273,260 19,511,034 15,326,400 270,907,700 10,211,900 102,161,000 18,305,820 10,211,900 20,451,400 10,070,800 20,375,400 102,001,900 種 類 小計 特殊債券 銘 柄 平成14年度第2回愛知県公募公債 平成14年度第2回埼玉県公募公債 平成14年度第3回福岡県公募公債 平成14年度第8回札幌市公募公債 平成15年度第1回愛知県公募公債 平成15年度第5回札幌市公募公債 平成15年度第5回北海道公募公債 平成15年度第6回福岡市公募公債 平成15年度第6回兵庫県公募公債 平成16年度第1回広島県公募公債 平成16年度第1回新潟県公募公債 平成16年度第4回埼玉県公募公債 平成16年度第4回静岡県公募公債 平成16年度第8回千葉県公募公債 平成17年度第10回大阪市公募公債 平成17年度第11回北海道公募公債(5年) 平成17年度第13回神戸市公募公債 平成17年度第13回兵庫県公募公債 平成17年度第1回横浜市公募公債 平成17年度第2回新潟県公募公債 平成17年度第3回埼玉県公募公債 平成17年度第3回福岡県公募公債 平成17年度第4回京都府公募公債 平成17年度第5回北海道公募公債(5年) 平成17年度第6回札幌市公募公債 平成18年度第1回鹿児島県公募公債 平成18年度第1回北海道公募公債 平成18年度第2回埼玉県公募公債 平成18年度第4回札幌市公募公債 平成18年度第7回千葉県公募公債 平成19年度第2回静岡県公募公債 平成19年度第7回大阪市公募公債 平成19年度第9回兵庫県公募公債 平成20年度第6回愛知県公募公債(10年) 平成21年度第1回横浜市公募公債 い第663号農林債券 い第667号農林債券 い第670号農林債券 い第671号商工債券 い第671号農林債券 い第672号商工債券 い第672号農林債 い第673号商工債 い第674号商工債 い第676号みずほコーポレート銀行債券 い第676号商工債 い第682号農林債 い第685号農林債 い第689号農林債 い第694号農林債 い第695号農林債 第105回放送債券 第108回政府保証預金保険機構債券 - 68 - 券面総額(円) 120,000,000 20,040,000 100,000,000 28,300,000 100,000,000 72,580,000 50,000,000 124,600,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 101,810,000 134,500,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 8,429,350,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 10,000,000 100,000,000 評価額(円) 備考 122,364,000 20,435,389 100,090,000 28,035,678 102,167,000 74,416,274 50,707,000 126,294,560 10,208,700 101,076,000 102,014,000 102,351,000 154,254,000 101,131,000 100,518,000 100,365,000 101,355,000 203,854,000 101,089,000 102,072,000 100,777,000 100,755,000 102,982,851 134,491,930 101,643,000 103,068,000 102,134,000 104,559,000 102,859,000 102,617,000 103,475,000 101,027,000 101,503,000 100,793,000 199,108,000 8,567,738,748 100,198,000 100,532,000 100,882,000 101,746,000 203,264,000 101,898,000 101,780,000 101,844,000 102,320,000 100,615,000 101,638,000 101,367,000 102,114,000 101,969,000 100,609,000 100,571,000 10,211,500 102,240,000 種 類 銘 柄 第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 第11回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 第11回日本政策投資銀行債券 第12回政府保証国民生活債券 第12回都市再生債券 第134回政府保証阪神高速道路債券 第135回政府保証阪神高速道路債券 第13回政府保証国民生活債券 第13回政府保証日本政策投資銀行債券 第13回日本政策投資銀行債券 第142回政府保証中小企業債券 第145回政府保証阪神高速道路債券 第14回政府保証日本政策投資銀行債券 第14回都市再生債券 第154回政府保証中小企業債券 第157回政府保証中小企業債券 第171回政府保証中小企業債券 第176回政府保証中小企業債券 第17回公営企業債券 第182回政府保証中小企業債券 第188回しんきん中金債券 第189回しんきん中金債券 第18回中小企業債券 第190回政府保証首都高速道路債券 第192回しんきん中金債券 第1回政府保証新東京国際空港債券 第1回政府保証地方公営企業等金融機構債券 第1回政府保証東日本高速道路債券 第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 第1回政府保証農林漁業金融公庫債券 第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第1回中日本高速道路株式会社社債 第1回日本鉄道建設債券 第200回政府保証首都高速道路債券 第203回信金中金債(5年) 第205回信金中金債(5年) 第212回信金中金債(5年) 第214回信金中金債(5年) 第21回道路債券 第226回信金中金債(5年) 第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第24回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 第28回公営企業債券 第2回政府保証成田国際空港債券 第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第30回中小企業債券 第312回政府保証道路債券 第313回政府保証道路債券 第315回政府保証道路債券 第316回政府保証道路債券 - 69 - 券面総額(円) 94,281,000 100,000,000 100,000,000 179,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 106,000,000 100,000,000 51,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 14,000,000 254,000,000 12,000,000 20,000,000 100,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 11,000,000 202,000,000 100,000,000 100,000,000 12,000,000 79,948,000 88,641,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 147,000,000 81,959,000 100,000,000 40,000,000 20,000,000 100,000,000 225,000,000 120,000,000 評価額(円) 備考 93,542,779 101,168,000 100,643,000 183,290,630 102,012,000 98,916,000 20,494,400 101,344,000 111,278,800 102,495,000 51,998,580 102,026,000 103,324,000 102,296,000 14,270,620 258,064,000 12,137,400 20,674,000 102,055,000 10,273,400 100,040,000 100,223,000 100,084,000 102,367,000 100,615,000 11,267,960 203,222,100 102,876,000 102,267,000 12,261,120 79,510,684 88,173,861 102,311,000 102,191,000 101,123,000 101,695,000 101,759,000 102,536,000 101,571,000 102,087,000 101,304,000 102,692,000 100,078,000 99,871,000 99,538,000 102,515,000 150,991,050 82,467,145 102,517,000 40,532,400 20,363,400 102,208,000 224,716,500 119,294,400 種 類 銘 柄 第319回政府保証道路債券 第322回東京交通債券 第323回政府保証道路債券 第327回政府保証道路債券 第328回政府保証道路債券 第32回政府保証電源開発債券 第331回政府保証道路債券 第333回政府保証道路債券 第344回東京交通債券 第346回政府保証道路債券 第346回東京交通債券 第347回政府保証道路債券 第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第35回政府保証関西国際空港債券 第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第3回公営企業債券 第3回公営企業債券(20年) 第3回政府保証首都高速道路株式会社債券 第3回政府保証住宅金融公庫債券 第3回政府保証日本政策投資銀行債券 第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第44回政府保証日本高速道路保有・債務返機構債 第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第4回国際協力銀行債券 第4回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 第4回政府保証日本政策投資銀行債券 第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第576回あおぞら債券 第5回新東京国際空港債券 第5回政府保証首都高速道路株式会社債券 第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 第5回西日本高速道路株式会社社債 第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 第5回東日本高速道路株式会社社債 第5回本州四国連絡橋債券 第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第6回公営企業債券 第6回国際協力銀行債券 第6回阪神高速道路債券 第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 第6回都市基盤整備債券 第790回政府保証公営企業債券 第796回政府保証公営企業債券 - 70 - 券面総額(円) 30,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 14,000,000 111,000,000 102,000,000 48,000,000 100,000,000 143,000,000 20,000,000 181,000,000 100,000,000 50,000,000 81,666,000 100,000,000 100,000,000 82,767,000 40,000,000 10,000,000 103,000,000 25,000,000 22,000,000 82,853,000 100,000,000 83,978,000 87,256,000 120,000,000 100,000,000 24,000,000 84,987,000 89,612,000 88,161,000 30,000,000 111,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 100,000,000 200,000,000 66,695,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 181,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 145,062,000 87,766,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評価額(円) 備考 30,141,000 11,454,200 102,924,000 102,826,000 14,396,480 113,171,160 106,414,560 49,567,200 95,676,000 145,676,960 17,739,600 183,193,720 99,414,000 50,883,000 79,761,548 102,923,000 99,796,000 80,520,703 40,724,400 8,779,300 105,516,290 25,578,000 22,499,620 83,612,762 101,976,000 84,076,254 87,298,755 122,775,600 101,488,000 24,510,000 84,104,834 90,276,024 87,013,143 29,786,400 110,231,880 95,726,000 103,323,000 79,366,400 102,783,000 200,024,000 65,099,655 199,996,000 99,479,000 102,467,000 183,905,050 9,927,900 101,308,000 101,545,000 101,528,000 145,970,088 86,231,850 100,109,000 101,624,000 102,287,000 種 類 小計 社債券 銘 柄 第797回政府保証公営企業債券 第7回公営企業債券(20年) 第7回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 第7回日本学生支援債券 第800回政府保証公営企業債券 第805回政府保証公営企業債券 第808回政府保証公営企業債券 第810回政府保証公営企業債券 第814回政府保証公営企業債券 第815回政府保証公営企業債券 第818回政府保証公営企業債券 第821回政府保証公営企業債券 第836回政府保証公営企業債券 第839回政府保証公営企業債券 第840回政府保証公営企業債券 第855回政府保証公営企業債券 第859回政府保証公営企業債券 第862回政府保証公営企業債券 第866回政府保証公営企業債券 第867回政府保証公営企業債券 第872回政府保証公営企業債券 第874回政府保証公営企業債券 第875回政府保証公営企業債券 第876回政府保証公営企業債券 第8回一般担保住宅金融支援機構債券 第8回公営企業債券(20年) 第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 第8回独立行政法人福祉医療機構債券 第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第99号商工債(3年) 第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 第9回都市再生債券 第102回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定 第103回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 第11回シティグループ・インク円貨社債(2003) 第11回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ 第12回ソニー株式会社無担保社債 第13回株式会社日立製作所無担保社債 第14回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 第14回メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク円貨社債 第14回東日本旅客鉄道株式会社社債(一般担保付) 第15回ソニー株式会社無担保社債 第15回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債 第16回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 第16回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 第17回電源開発株式会社無担保社債 第17回東日本旅客鉄道株式会社社債(一般担保付) 第18回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ 第18回東邦瓦斯株式会社無担保社債 - 71 - 券面総額(円) 10,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 187,000,000 113,500,000 110,000,000 100,000,000 122,000,000 100,000,000 101,000,000 110,000,000 10,000,000 28,000,000 13,000,000 140,000,000 131,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 312,000,000 122,000,000 100,000,000 40,000,000 100,000,000 74,561,000 90,672,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 75,032,000 100,000,000 15,333,397,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 26,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評価額(円) 備考 10,223,000 101,301,000 102,393,000 102,256,000 190,397,790 115,875,555 112,201,100 102,353,000 125,003,640 102,479,000 103,216,950 111,686,300 10,196,100 28,792,120 13,429,520 141,694,000 133,878,070 207,898,000 105,003,000 103,548,000 103,333,000 102,460,000 319,522,320 126,690,900 101,033,000 40,770,000 102,712,000 74,484,202 89,954,784 102,275,000 101,693,000 201,264,000 101,422,000 75,098,778 100,629,000 15,541,964,194 96,038,000 201,322,000 167,886,000 89,592,000 101,312,000 99,854,000 99,824,000 92,391,000 26,523,640 100,052,000 102,545,000 200,362,000 101,577,000 101,800,000 209,420,000 104,867,000 90,713,000 102,422,000 種 類 銘 柄 第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 第1回コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ 第1回みずほ信託銀行株式会社無担保社債 第1回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 第20回三菱重工業株式会社無担保社債 第21回新日本石油株式会社無担保社債 第21回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 第248回北陸電力株式会社社債(一般担保付) 第24回三井不動産株式会社無担保社債 第24回日立キャピタル株式会社無担保社債 第257回四国電力株式会社社債(一般担保付) 第261回北海道電力株式会社社債(一般担保付) 第264回北陸電力株式会社社債(一般担保付) 第26回日本郵船株式会社無担保社債 第27回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 第285回北海道電力株式会社社債(一般担保付) 第286回北海道電力株式会社社債(一般担保付) 第28回住友化学工業株式会社無担保社債 第2回ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債 第2回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 第2回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 第2回三菱信託銀行株式会社無担保社債 第30回エヌ・ティ・ティ・リース株式会社無担保社債 第30回東京瓦斯株式会社無担保社債 第316回中国電力株式会社社債(一般担保付) 第337回中国電力株式会社社債(一般担保付) 第346回九州電力株式会社社債(一般担保付) 第35回株式会社三井住友銀行無担保社債 第360回九州電力株式会社社債(一般担保付) 第362回中国電力株式会社社債(一般担保付) 第363回九州電力株式会社社債(一般担保付) 第376回東北電力株式会社社債(一般担保付) 第382回東北電力株式会社社債(一般担保付) 第383回東北電力株式会社社債(一般担保付) 第387回九州電力株式会社社債(一般担保付) 第3回キリンホールディングス株式会社無担保社債 第3回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 第3回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 第402回東北電力株式会社社債(一般担保付) 第405回中部電力株式会社社債(一般担保付) 第408回中部電力株式会社社債(一般担保付) 第421回関西電力株式会社社債(一般担保付) 第425回関西電力株式会社社債(一般担保付) 第425回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第431回関西電力株式会社社債(一般担保付) 第451回関西電力株式会社社債(一般担保付) 第455回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第459回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第462回中部電力株式会社社債(一般担保付) 第463回中部電力株式会社社債(一般担保付) 第464回中部電力株式会社社債(一般担保付) 第46回株式会社三井住友銀行無担保社債 第46回日本電信電話株式会社電信電話債券 第473回関西電力株式会社社債(一般担保付) - 72 - 券面総額(円) 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 31,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 130,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 12,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 10,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 120,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評価額(円) 備考 104,939,000 98,423,000 99,082,000 101,677,000 101,354,000 100,345,000 102,625,000 117,503,000 99,448,000 100,408,000 101,563,000 34,004,520 10,184,200 102,254,000 98,856,000 102,360,000 102,426,000 100,643,000 98,732,000 98,877,000 306,414,000 101,438,000 101,133,000 102,908,000 103,869,000 132,910,700 103,213,000 101,708,000 20,384,000 100,161,000 12,245,280 115,408,000 22,455,600 110,713,000 102,633,000 98,068,000 99,369,000 203,416,000 10,179,600 58,615,500 57,759,500 101,672,000 102,136,000 119,911,000 102,478,000 103,191,000 124,641,600 10,939,600 100,427,000 100,026,000 99,627,000 100,571,000 101,748,000 100,161,000 種 類 銘 柄 第477回中部電力株式会社社債(一般担保付) 第480回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第483回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第489回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第495回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第498回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第4回ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第4回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 第4回電源開発株式会社無担保社債 第501回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第505回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第510回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第518回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第51回株式会社東京三菱銀行無担保社債 第521回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第528回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第536回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第53回三井物産株式会社無担保社債 第542回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第544回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第54回住友不動産株式会社無担保社債 第54回日本電信電話株式会社電信電話債券 第55回新日本製鐵株式会社無担保社債 第5回アフラック・インコーポレーテッド円貨社債 第5回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付) 第69回三菱商事株式会社無担保社債 第6回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 第7回KDDI株式会社無担保社債 第7回エーザイ株式会社無担保社債 第7回バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円貨社債 第7回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 第82回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 第8回株式会社三井住友銀行無担保社債 第8回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 第98回オリックス株式会社無担保社債 第9回株式会社日興コーディアルグループ無担保社債 第9回株式会社豊田自動織機無担保社債 第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 第9回大阪瓦斯株式会社無担保社債 小計 合計 券面総額(円) 100,000,000 13,000,000 20,000,000 20,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 30,000,000 30,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 19,000,000 100,000,000 10,641,000,000 132,003,747,000 2)信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 3)デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 - 73 - 評価額(円) 備考 104,486,000 13,250,640 20,366,600 20,408,600 204,800,000 101,190,000 99,523,000 101,622,000 101,652,000 30,146,100 29,945,100 102,129,000 101,100,000 102,150,000 104,209,000 102,131,000 100,810,000 102,410,000 100,145,000 103,087,000 98,064,000 101,924,000 97,932,000 74,347,000 100,217,000 99,831,000 99,823,000 101,259,000 102,058,000 91,875,000 20,591,800 101,591,000 101,326,000 97,979,000 96,474,000 89,174,000 101,436,000 19,765,320 110,735,000 10,748,697,900 134,474,328,942 「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の状況 (1)貸借対照表 (単位:円) 第8期 第9期 (平成20年 5月29日現在) (平成21年 5月29日現在) 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資信託受益証券 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 未収利息 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 - 74 - 953,673,937 132,040,310 117,962,868,450 507,323,535 1,646,868,483 3,758,670 3,981,657,192 262,292,862 1,747 1,621,376,626 127,071,861,812 127,071,861,812 7,076,314,847 206,335,464 103,833,151,670 239,453,562 1,140,514,653 54,376,931 1,147,884,986 306,391,160 389 2,307,953,469 116,312,377,131 116,312,377,131 26,033,208 4,059,812,958 23,659,795 4,109,505,961 4,109,505,961 6,871,024 7,058,520,673 19,895,255 7,085,286,952 7,085,286,952 94,238,516,370 141,888,784,234 28,723,839,481 122,962,355,851 122,962,355,851 127,071,861,812 △32,661,694,055 109,227,090,179 109,227,090,179 116,312,377,131 (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 1.資産の評価基準及び評価 (1)株式 方法 移動平均法に基づき、原則として時 価で評価しております。時価評価に あたっては、金融商品取引所におけ る最終相場(最終相場のないものに ついては、それに準じる価額) 、金融 商品取引所が発表する基準値段又は 金融商品取引業者等から提示される 気配相場に基づいて評価しておりま す。 (2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時 価で評価しております。時価評価に あたっては、金融商品取引所におけ る最終相場(最終相場のないものに ついては、それに準じる価額) 、金融 商品取引所が発表する基準値段又は 金融商品取引業者等から提示される 気配相場に基づいて評価しておりま す。 (3)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時 価で評価しております。時価評価に あたっては、金融商品取引所におけ る最終相場(最終相場のないものに ついては、それに準じる価額) 、金融 商品取引所が発表する基準値段又は 金融商品取引業者等から提示される 気配相場に基づいて評価しておりま す。 (4)先物取引 個別法に基づき、時価評価しており ます。 (5)外国為替予約 個別法に基づき、時価評価しており ます。 2.外貨建資産・負債の本邦 投資信託財産に属する外貨建資産・ 通貨への換算基準 負債の円換算は、原則として我が国 における計算期間末日の対顧客電信 売買相場の仲値によって計算してお ります。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投 資信託財産の計算に関する規則(平 成12年総理府令第133号)」第60条及 び第61条に基づいております。 3.収益及び費用の計上基準 受取配当金 受取配当金は、原則として、株式、 投資信託受益証券、投資証券の配当 - 75 - 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) (1)株式 同左 (2)投資信託受益証券 同左 (3)投資証券 同左 (4)先物取引 同左 (5)外国為替予約 同左 同左 受取配当金 同左 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 落ち日において、その金額が確定し ている場合には当該金額を計上し、 まだ確定していない場合には、入金 日基準で計上しております。 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) (貸借対照表に関する注記) 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 第 8 期 第 9 期 (平成20年5月29日現在)(平成21年5月29日現在) 72,603,624,881円 94,238,516,370円 34,333,849,452円 87,458,909,415円 12,698,957,963円 39,808,641,551円 94,238,516,370円 141,888,784,234円 元本額の内訳 SBI 資産設計オープン(資産成長型) SBI 資産設計オープン(分配型) STAM グローバル株式インデックス・オープン 世界経済インデックスファンド すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 すみしん 外国株式インデックス・オープン すみしん DC マイセレクション25 すみしん DC マイセレクション50 すみしん DC マイセレクション75 すみしん DC外国株式インデックス・オープン すみしん DC マイセレクションS25 すみしん DC マイセレクションS50 すみしん DC マイセレクションS75 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045 すみしん DCマルチアセット ファンド STAM 外国株式インデックス・オープン(SMA専用) すみしん マイセレクション50VA1 (適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション75VA1 (適格機関投資家専用) すみしん 外国株式インデックス・オープンVA1 (適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA2 (適格機関投資家専用) すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスB(37.5)VA1 (適格機関投資家専用) - 76 - 130,647,616円 35,617,750円 778,508,119円 ― 32,421,894円 95,911,936円 106,283,162円 1,138,568,809円 393,032,116円 2,658,163,426円 2,905,897,022円 2,043,353,240円 6,456,320円 75,720,704円 72,137,167円 2,905,555円 109,504円 151,150円 184,245円 121,823円 561,549,352円 285,231,811円 364,337,591円 38,242,858円 6,619,911,988円 25,945,055円 45,830,843円 134,498,438円 124,413,284円 1,301,711,370円 715,314,451円 4,365,168,472円 4,549,658,603円 2,878,271,096円 26,395,967円 256,597,567円 248,672,609円 7,984,355円 5,137,731円 4,256,594円 1,181,531円 133,572円 1,629,173,589円 394,886,659円 165,041,282円 192,267,735円 754,489,402円 730,622,125円 2,865,270 円 3,908,546円 1,312,326,721円 5,317,750,080円 14,137,009,345円 4,295,962,972円 5,288,167,374円 1,153,292,915円 1,890,710,023円 6,573,423,448円 19,886,997,568円 5,545,524,229円 8,394,516,728円 2,184,318,937円 第 8 期 第 9 期 (平成20年5月29日現在)(平成21年5月29日現在) すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 8,456,333,118円 12,369,988,592円 すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 19,878,898,067円 25,451,913,695円 すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 19,800,925,267円 12,347,610,270円 すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 546,358,082円 2,132,406,096円 すみしん グローバルバランスファンドVA35 532,629,401円 2,142,530,502円 (適格機関投資家専用) 住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,271,588,602円 2,122,196,129円 住信 グローバル株式ファンド 772,988円 384,175,285円 (適格機関投資家専用) 住信 FOFs用外国株式インデックス・オープン 1,132,763円 5,780,903,442円 (適格機関投資家専用) 住信 外国株式ファンド・シリーズ1 ― 10,017,046,661円 2.元本の欠損 ― 純資産額は、元本を 32,661,694,055 円 下 回 っております。 3.計算期間末日における受益権の総数 94,238,516,370口 141,888,784,234口 (有価証券に関する注記) 第 8 期(平成 20 年 5 月 29 日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 株 式 117,962,868,450 △7,619,333,042 投資信託受益証券 507,323,535 7,659,670 投資証券 1,646,868,483 △287,735,268 合 計 120,117,060,468 △7,899,408,640 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 第 9 期(平成 21 年 5 月 29 日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 株 式 103,833,151,670 △30,930,134,905 投資信託受益証券 239,453,562 △102,704,133 投資証券 1,140,514,653 △605,743,522 合 計 105,213,119,885 △31,638,582,560 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅰ取引の状況に関する事項 第 8 期 第 9 期 (自 平成19年5月30日 (自 平成20年5月30日 至 平成20年5月29日) 至 平成21年5月29日) 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 用目的 用目的 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す 同左 る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価 格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、 デリバティブ取引を行うことができます。 当ファンドの利用することができるデリバティ ブ取引は、先物取引(わが国の金融商品取引所に - 77 - 第 8 期 第 9 期 (自 平成19年5月30日 (自 平成20年5月30日 至 平成20年5月29日) 至 平成21年5月29日) おける市場デリバティブ取引、通貨に係る市場デ リバティブ取引ならびに外国の金融商品取引所 におけるこれらの取引と類似の取引)、スワップ 取引、為替先渡取引、外国為替予約取引でありま す。 2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスク 同左 と信用リスクがあります。デリバティブ取引の執 行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行って おり、市場リスクの管理については、ポジション やリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロ ールする体制としています。 3.取引の時価等に関する事項についての補足説明 3.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等 同左 は、あくまでもデリバティブ取引における名目的 な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取 引のリスクの大きさを示すものではありません。 Ⅱ取引の時価等に関する事項 株式関連 区分 種 類 株価指数先物取引 買建 S&P 500 FUTURE S&P/TSE 60 INDEX FUTURE 市場取引 S&P ASX 200 INDEX FUTURE FTSE 100 INDEX FUTURE SWISS MARKET INDEX FUTURE DJ EURO STOXX50 FUTURE 合 計 区分 種 類 第 8 期 (平成 20 年 5 月 29 日現在) 契 約 額 等(円) 時 価 評 価 損 益 うち 1 年超 (円) (円) 1,393,420,123 18,799,466 174,842,142 525,141,435 129,226,801 671,237,083 2,912,667,050 ― 1,385,509,586 △7,910,537 ― 18,619,232 △180,234 ― 171,990,288 △2,851,854 ― 516,935,063 △8,206,372 ― 128,470,385 △756,416 ― 669,180,271 △2,056,812 ― 2,890,704,825 △21,962,225 第 9 期 (平成 21 年 5 月 29 日現在) 契 約 額 等(円) 時 価 評 価 損 益 うち 1 年超 (円) (円) 株価指数先物取引 買建 S&P 500 FUTU 1,885,250,556 ― 1,899,298,044 14,047,488 S&P/TSE 60 199,266,800 ― 208,766,008 9,499,208 市場取引 SPI 200 FUTU 184,170,245 ― 184,266,992 96,747 FTSE 100 498,485,903 ― 496,764,768 △1,721,135 SWISS MKT IX 225,287,007 ― 223,690,157 △1,596,850 DJ EURO STOX 831,590,321 ― 858,770,770 27,180,449 合 計 3,824,050,832 ― 3,871,556,739 47,505,907 (注)時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 - 78 - 1.原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し ております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、 原則に準ずる方法で評価しております。 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等および時価の邦貨換算額は計算期間末日の 対顧客電信売買相場の仲値で行っております。換算において円未満の端数は切り捨てております。 通貨関連 (単位:円) 区 第 8 期 (平成 20 年 5 月 29 日現在) 種 第 9 期 (平成 21 年 5 月 29 日現在) 類 分 契約額等 うち 1年超 時 価 評価損益 うち 契約額等 1年超 時 価 評価損益 為替予約取引 市 場 取 引 以 外 の 取 引 買 建 アメリカドル ユーロ 306,990,750 65,492,640 − − 307,064,000 65,600,000 73,250 107,360 − − − − − − − − 売 建 イギリスポンド スウェーデンクローナ ノルウェークローネ デンマーククローネ オーストラリアドル ニュージーランドドル 香港ドル 156,872,494 35,038,400 41,551,200 21,946,400 58,427,634 8,210,530 21,738,618 − − − − − − − 157,021,200 35,060,000 41,640,000 21,980,000 58,591,600 8,245,000 21,740,400 △148,706 △21,600 △88,800 △33,600 △163,966 △34,470 △1,782 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 716,268,666 − 716,942,200 △312,314 − − − − 合 計 (注)時価の算定方法 1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場 のうち該当日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、該当日に最も近い発表 されている対顧客先物相場の仲値を用いています。 2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売 買相場の仲値で評価しています。 (関連当事者との取引に関する注記) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左 件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び 投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬 等の給付以外の取引は行っておりません。 - 79 - 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) (1 口当たり情報) 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 第 9 期 (平成21年5月29日現在) 1口当たり純資産額 =1.3048円 1口当たり純資産額 =0.7698円 (3)附属明細表(平成 21 年 5 月 29 日現在) 1)有価証券明細表 ①株式 通貨 アメリカドル 銘柄 3 M COMPANY ABBOTT LABORATORIES ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A ACCENTURE LTD-CL A ACE LTD ACTIVISION BLIZZARD INC ADOBE SYSTEMS INC ADVANCE AUTO PARTS ADVANCED MICRO DEVICES AES CORP AETNA INC AFFILIATED COMPUTER SVCS-A AFLAC AGCO CORP AGILENT TECHNOLOGIES AIR PRODUCTS&CHEMICALS AKAMAI TECHNOLOGIES,INC ALCOA ALLEGHENY ENERGY INC ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ALLERGAN INC ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ALLIANT ENERGY CORPORATION ALLSTATE CORP ALTERA CORPORATION ALTRIA GROUP INC AMAZON.COM AMEREN CORPORATION AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN EXPRESS AMERICAN TOWER-A AMERIPRISE FINANCIAL INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMETEK INC AMGEN AMPHENOL CORPORATION ANADARKO PETROLEUM CORP 備考 株式数 (株) 47,434 109,880 3,546 単価 56.55 44.60 28.06 金額 2,682,392.70 4,900,648.00 99,500.76 46,766 22,249 47,557 33,801 5,975 17,360 64,807 31,085 5,350 30.00 43.95 11.77 27.54 43.42 4.70 9.51 26.80 44.58 1,402,980.00 977,843.55 559,745.89 930,879.54 259,434.50 81,592.00 616,314.57 833,078.00 238,503.00 37,463 5,243 26,933 15,015 19,213 70,971 8,487 5,607 36.07 27.67 17.98 62.69 21.75 9.09 24.51 33.46 1,351,290.41 145,073.81 484,255.34 941,290.35 417,882.75 645,126.39 208,016.37 187,610.22 19,312 4,905 43.29 39.41 836,016.48 193,306.05 6,459 23.75 153,401.25 32,522 15,751 141,618 25,804 17,978 8,779 29,219 78,767 29,224 12,415 9,527 6,324 76,171 15,600 33,113 25.59 16.78 17.00 77.65 23.42 14.51 26.09 24.30 31.18 29.48 36.87 31.04 50.08 33.15 47.11 832,237.98 264,301.78 2,407,506.00 2,003,680.60 421,044.76 127,383.29 762,323.71 1,914,038.10 911,204.32 365,994.20 351,260.49 196,296.96 3,814,643.68 517,140.00 1,559,953.43 - 80 - 評価額 通貨 銘柄 ANALOG DEVICES AON CORP APACHE CORP APOLLO GROUP INC-CLA APPLE INC APPLIED MATERIALS ARCH CAPITAL GROUP LTD ARCH COAL INC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ASSOCIATED BANC-CORP ASSURANT INC AT&T INC AUTODESK INC AUTOMATIC DATA PROCESS AUTOZONE INC AVERY DENNISON CORP AVNET INC AVON PRODUCTS INC AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD BAKER HUGHES BALL CORP BANK NEW YORK CO BANK OF AMERICA CORP BARD C R INC BAXTER INTERNATIONAL BB&T CORP BECKMAN COULTER INC BECTON DICKINSON & CO BED BATH & BEYOND INC BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BEST BUY COMPANY INC BIOGEN IDEC INC BJ SERVICES CO BLACK & DECKER CORP BLOCK H & R INC BMC SOFTWARE BOEING CO BORGWARNER INC BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP-CL A BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BUNGE LIMITED BURLINGTON NTHN SANTA FE C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CA INC CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A CABOT OIL & GAS CORP CALPINE CORP 備考 株式数 (株) 16,404 19,492 25,080 9,023 62,639 103,861 2,762 6,304 38,774 単価 24.15 35.50 83.02 56.43 135.07 11.30 56.04 17.99 27.19 金額 396,156.60 691,966.00 2,082,141.60 509,167.89 8,460,649.73 1,173,629.30 154,782.48 113,408.96 1,054,265.06 19,334 7,478 411,214 23,346 31,885 2,291 9,057 10,554 33,942 13,070 23,331 7,916 81,743 537,240 7,190 42,248 51,658 2,819 18,491 20,272 733 14.22 23.18 24.63 21.20 38.00 150.56 27.29 23.51 25.62 23.23 37.54 38.92 27.82 11.30 71.40 49.82 21.99 53.78 67.00 27.87 2,900.10 274,929.48 173,340.04 10,128,200.82 494,935.20 1,211,630.00 344,932.96 247,165.53 248,124.54 869,594.04 303,616.10 875,845.74 308,090.72 2,274,090.26 6,070,812.00 513,366.00 2,104,795.36 1,135,959.42 151,605.82 1,238,897.00 564,980.64 2,125,773.30 22,784 20,268 28,083 5,232 26,761 13,788 50,031 6,419 113,833 133,424 36,430 3,782 9,564 26,204 13,741 34.94 51.10 15.33 31.58 14.45 33.15 44.32 31.11 9.10 19.57 25.16 44.79 61.21 69.16 50.08 796,072.96 1,035,694.80 430,512.39 165,226.56 386,696.45 457,072.20 2,217,373.92 199,695.09 1,035,880.30 2,611,107.68 916,578.80 169,395.78 585,412.44 1,812,268.64 688,149.28 31,854 13,540 17.08 19.09 544,066.32 258,478.60 5,110 28,138 34.21 12.75 174,813.10 358,759.50 - 81 - 評価額 通貨 銘柄 CAMERON INTERNATIONAL CORP CAMPBELL SOUP CO (US) CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH CARMAX INC CATERPILLAR CBS CORP-CL B CELANESE CORP-SERIES A CELGENE CORP CENTERPOINT ENERGY INC CEPHALON INC CERNER CORP CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CHARLES RIVER LABORATORIES CHESAPEAKE ENERGY CORP CHEVRON CORP CHUBB CORPORATION CHURCH & DWIGHT CO INC CIGNA CORP CIMAREX ENERGY CO CINCINNATI FINANCIAL CORP CINTAS CORP CISCO SYSTEMS CITIGROUP CITRIX SYSTEMS INC CLIFFS NATURAL RESOURCES INC CLOROX COMPANY CME GROUP INC COACH INC COCA-COLA CO COCA-COLA ENTERPRISES COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COLGATE-PALMOLIVE CO COMCAST CORP-CL A COMCAST CORP-SPECIAL A COMERICA INC COMPUTER SCIENCES CORP CONAGRA CONOCOPHILLIPS CONSOL ENERGY INC CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION BRANDS INC-A CONSTELLATION ENERGY GROUP COOPER INDUSTRIES LTD CORNING COSTCO WHOLESALE CORP 備考 株式数 (株) 20,332 単価 30.75 金額 625,209.00 15,508 29,962 27.87 23.27 432,207.96 697,215.74 26,413 14,025 44,238 51,773 5,171 36,218 14,188 4,382 6,383 2,587 34.95 11.10 34.59 6.99 19.77 41.77 10.10 56.96 58.60 78.39 923,134.35 155,677.50 1,530,192.42 361,893.27 102,230.67 1,512,825.86 143,298.80 249,598.72 374,043.80 202,794.93 6,659 30.87 205,563.33 44,681 139,276 26,556 8,024 13,044 4,193 14,776 7,308 409,161 364,155 10,444 16,027 22.28 65.81 39.14 50.02 21.89 31.75 22.18 24.61 18.51 3.67 30.37 25.99 995,492.68 9,165,753.56 1,039,401.84 401,360.48 285,533.16 133,127.75 327,731.68 179,849.88 7,573,570.11 1,336,448.85 317,184.28 416,541.73 11,660 4,336 25,683 145,972 15,702 22,209 51.59 319.33 25.41 46.90 16.71 25.46 601,539.40 1,384,614.88 652,605.03 6,846,086.80 262,380.42 565,441.14 34,276 141,986 56,313 6,937 14,198 28,112 95,359 15,572 16,151 13,171 63.97 14.17 13.33 20.90 41.79 18.36 45.61 40.48 35.41 11.42 2,192,635.72 2,011,941.62 750,652.29 144,983.30 593,334.42 516,136.32 4,349,323.99 630,354.56 571,906.91 150,412.82 15,742 26.25 413,227.50 8,702 112,959 28,940 31.98 14.18 47.88 278,289.96 1,601,758.62 1,385,647.20 - 82 - 評価額 通貨 銘柄 COVANCE INC COVENTRY HEALTH CARE INCON COVIDIEN LTD CROWN CASTLE INTL CORP CSX CORP CUMMINS INC CVS CAREMARK CORPORATION DANAHER CORP DARDEN RESTAURANTS INC DAVITA INC DEAN FOODS CO DEERE&CO DELL INC DENBURY RESOURCES INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC DEVON ENERGY CORPORATION DEVRY INC DIAMOND OFFSHORE DRILLING DIRECTV GROUP INC DISCOVER FINANCIAL SERVICES DISCOVERY COMMUNICATIONS-C DISH NETWORK CORPORATION-A DOLBY LABORATORIES INC-CL A DOLLAR TREE INC DOMINION RESOURCES DONNELLEY (RR) & SONS DOVER CORP DOW CHEMICAL CO DR HORTON INC DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC DST SYSTEMS INC DTE ENERGY COMPANY DU PONT (E.I) DE NEMOURS DUKE ENERGY CORP DUN & BRADSTREET CORP EASTMAN CHEMICAL COMPANY EATON CORP EBAY ECOLAB INC EDISON INTL EL PASO CORP ELECTRONIC ARTS INC EMBARQ CORP EMC CORP EMERSON ELECTRIC CO ENERGIZER HOLDINGS INC ENSCO INTERNATIONAL 備考 株式数 (株) 3,077 10,122 単価 42.29 18.38 金額 130,126.33 186,042.36 32,787 22,701 27,022 15,013 100,807 17,231 7,691 6,455 15,400 28,199 124,446 25,598 6,288 34.13 24.49 29.41 32.43 29.64 60.01 35.39 44.86 18.85 41.85 11.48 16.60 29.18 1,119,020.31 555,947.49 794,717.02 486,871.59 2,987,919.48 1,034,032.31 272,184.49 289,571.30 290,290.00 1,180,128.15 1,428,640.08 424,926.80 183,483.84 31,758 4,732 3,830 37,577 25,849 62.31 42.09 81.71 23.20 9.10 1,978,840.98 199,169.88 312,949.30 871,786.40 235,225.90 15,466 20.43 315,970.38 9,617 16.54 159,065.18 7,192 35.52 255,459.84 4,494 39,527 9,177 17,323 79,712 12,142 23,218 44.72 31.18 13.44 31.01 16.87 8.69 21.56 200,971.68 1,232,451.86 123,338.88 537,186.23 1,344,741.44 105,513.98 500,580.08 2,801 11,642 60,885 87,830 5,041 4,165 14,039 81,224 15,315 23,626 38,373 26,678 13,170 138,773 50,047 2,821 8,157 38.30 30.24 27.79 14.03 81.53 40.72 43.60 17.34 36.71 29.14 9.41 22.32 41.67 11.76 32.22 51.75 37.64 107,278.30 352,054.08 1,691,994.15 1,232,254.90 410,992.73 169,598.80 612,100.40 1,408,424.16 562,213.65 688,461.64 361,089.93 595,452.96 548,793.90 1,631,970.48 1,612,514.34 145,986.75 307,029.48 - 83 - 評価額 通貨 銘柄 ENTERGY CORP EOG RESOURCES INC EQT CORPORATION EQUIFAX INC ESTEE LAUDER CO-CL A EVEREST RE GROUP LTD EXELON CORP EXPEDIA INC EXPEDITORS INTL WASH INC EXPRESS SCRIPTS INC EXXON MOBIL FAMILY DOLLAR STORES FASTENAL CO FEDEX CORP FIDELITY NATIONAL FINL-A FIDERITY NATIONAL INFORMATIO FIFTH THIRD BANCORP FIRST AMERICAN CORPORATION FIRST SOLAR INC FIRSTENERGY CORP FISERV INC FLEXTRONICS INTL LTD FLIR SYSTEMS INC FLOWSERVE CORP FLUOR CORP FMC TECHNOLOGIES INC FORD MOTOR COMPANY FOREST LABORATORIES INC FORTUNE BRANDS INC FOSTER WHEELER AG FPL GROUP FRANKLIN RESOURCES INC FREEPORT-MCMOR-B GAMESTOP CORP-CLASS A GAP GARMIN LTD GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENUINE PARTS CO GENZYME CORP GILEAD SCIENCES INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOODRICH CORP GOODYEAR TIRE & RUBBER CO GOOGLE INC-CL A GRAINGER (WW) INC HALLIBURTON CO HANSEN NATURAL CORPORATION HARLEY-DAVIDSON HARRIS CORP 備考 株式数 (株) 12,184 18,885 7,431 11,358 13,408 4,962 44,360 8,366 17,335 15,566 346,297 13,686 7,628 18,559 14,524 12,615 単価 73.68 72.61 36.51 26.73 32.43 67.34 47.89 15.89 32.40 64.03 69.23 29.71 32.85 53.58 13.05 19.13 金額 897,717.12 1,371,239.85 271,305.81 303,599.34 434,821.44 334,141.08 2,124,400.40 132,935.74 561,654.00 996,690.98 23,974,141.31 406,611.06 250,579.80 994,391.22 189,538.20 241,324.95 42,747 10,809 6.74 21.65 288,114.78 234,014.85 3,146 20,133 14,260 38,648 6,143 3,048 10,916 7,192 45,356 24,089 14,594 7,970 29,829 12,535 32,270 13,385 38,076 5,605 22,953 732,473 21,943 16,220 18,028 61,908 33,735 10,643 12,638 16,965 5,017 67,492 2,571 183.75 37.77 41.74 3.65 23.16 71.22 45.86 38.93 5.56 23.12 34.52 26.20 55.48 64.44 52.20 23.53 17.07 20.58 57.04 13.19 51.21 32.90 58.98 42.02 144.65 47.88 11.34 410.57 78.25 22.77 38.32 578,077.50 760,423.41 595,212.40 141,065.20 142,271.88 217,078.56 500,607.76 279,984.56 252,179.36 556,937.68 503,784.88 208,814.00 1,654,912.92 807,755.40 1,684,494.00 314,949.05 649,957.32 115,350.90 1,309,239.12 9,661,318.87 1,123,701.03 533,638.00 1,063,291.44 2,601,374.16 4,879,767.75 509,586.84 143,314.92 6,965,320.05 392,580.25 1,536,792.84 98,520.72 13,114 7,133 16.45 31.00 215,725.30 221,123.00 - 84 - 評価額 通貨 銘柄 HARRIS STRATEX NETWORKS-CL A HARSCO CORP HARTFORD FINANCIAL SUCS HASBRO INC HEINZ (H.J) CO HELMERICH & PAYNE HENRY SCHEIN INC HERSHEY FOODS CORPORATION HESS CORP HEWLETT-PACKARD CO HOLOGIC INC HOME DEPOT HONEYWELL INTL INC HORMEL FOODS CORP HOSPIRA INC HUDSON CITY BANCORP INC HUMANA INC ILLINOIS TOOL WORKS ILLUMINA INC IMS HEALTH INC INGERSOLL-RAND CO A INTEGRYS ENERGY GROUP INC INTEL CORP INTERCONTINENTALEXCHANGE INC INTERPUBLIC GROUP OF COS INTL BUSINESS MACHINES CORP INT'L GAME TECHNOLOGY INT'L PAPER CO INTUIT INC INTUITIVE SURGICAL INC INVESCO PLC IRON MOUNTAIN INC ITT CORPORATION ITT EDUCATIONAL SERVICES INC J.C. PENNEY CO INC JACOBS ENGINEERING GROUP INC JM SMUCKER CO JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JOY GLOBAL INC JPMORGAN CHASE & CO JUNIPER NETWORKS INC KBR INC KELLOGG CO KEY CORP KIMBERLY-CLARK CORP KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC KLA-TENCOR CORP 株式数 (株) 1,771 - 85 - 備考 評価額 単価 5.09 金額 9,014.39 8,300 26,575 6,411 22,322 5,096 3,983 9,258 19,594 169,951 14,356 117,385 49,050 7,863 14,718 36,142 10,030 29,494 7,572 23,255 26,014 4,217 390,255 5,788 29.10 14.32 23.76 36.16 33.78 44.81 34.95 65.65 34.70 12.39 22.70 32.20 34.64 33.72 12.50 31.36 32.14 35.83 12.01 20.25 27.12 15.72 107.70 241,530.00 380,554.00 152,325.36 807,163.52 172,142.88 178,478.23 323,567.10 1,286,346.10 5,897,299.70 177,870.84 2,664,639.50 1,579,410.00 272,374.32 496,290.96 451,775.00 314,540.80 947,937.16 271,304.76 279,292.55 526,783.50 114,365.04 6,134,808.60 623,367.60 18,645 94,425 5.06 104.69 94,343.70 9,885,353.25 16,833 38,059 23,674 3,815 27,215 15,113 12,627 2,733 16.40 14.27 26.67 140.54 15.23 26.67 41.49 90.55 276,061.20 543,101.93 631,385.58 536,160.10 414,484.45 403,063.71 523,894.23 247,473.15 12,308 9,540 25.64 41.18 315,577.12 392,857.20 11,126 191,504 39,165 4,753 262,944 42,419 8,033 18,640 40,412 28,696 4,583 40.00 54.53 19.31 33.09 36.65 24.88 18.33 43.31 5.03 51.56 43.09 445,040.00 10,442,713.12 756,276.15 157,276.77 9,636,897.60 1,055,384.72 147,244.89 807,298.40 203,272.36 1,479,565.76 197,481.47 8,767 26.76 234,604.92 通貨 銘柄 KOHLS CORP KRAFT FOODS INC-A KROGER CO L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS LABORATORY CRP OF AMER LAM RESEARCH CORP LEGG MASON INC LEGGETT & PLATT INC LEUCADIA NATIONAL CORP LIBERTY GLOBAL INC-A LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C LIBERTY MEDIA CORP-ENTERTAINMENT SER A LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A LIFE TECHNOLOGIES CORP LILLY (ELI) & CO LIMITED LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LORILLARD INC LOWES COMPANIES LSI CORP M & T BANK CORP MACY'S INC MANPOWER INC MARATHON OIL CORP MARRIOTT INTL A MARSH & MCLENNAN COS MARSHALL & ILSLEY CORP MARTIN MARIETTA MATERIALS MARVELL TECHNOLOGY GROUP MASCO CORP MASTERCARD INC-CLASS A MATTEL INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MCAFEE INC MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MCDERMOTT INTL INC MCDONALD'S CORP MCGRAW-HILL COS MCKESSON CORP MDU RESOURCES GROUP INC MEADWESTVACO CORP MEDCO HEALTH SOLUTIONS MEDTRONIC MEMC ELECTRONIC MATERIALS MERCK & CO METLIFE INC 備考 株式数 (株) 22,157 108,743 50,589 8,951 単価 41.98 25.82 22.53 73.10 金額 930,150.86 2,807,744.26 1,139,770.17 654,318.10 7,180 15,561 6,964 18,913 9,381 7,254 12,091 61.18 25.98 18.34 14.31 20.17 14.06 13.89 439,272.40 404,274.78 127,719.76 270,645.03 189,214.77 101,991.24 167,943.99 31,731 24.48 776,774.88 22,303 5.64 125,788.92 16,542 73,367 13,735 22,628 22,243 22,736 27,741 11,999 107,587 29,582 5,689 20,360 3,337 47,555 24,193 35,470 10,286 4,111 48,563 17,549 7,084 20,665 24,262 12,216 10,802 37.85 33.78 12.38 18.01 23.00 82.99 26.31 68.04 19.02 4.41 48.56 11.17 42.46 31.01 22.92 18.79 6.35 79.90 11.69 10.09 172.11 14.79 16.10 39.04 30.19 626,114.70 2,478,337.26 170,039.30 407,530.28 511,589.00 1,886,860.64 729,865.71 816,411.96 2,046,304.74 130,456.62 276,257.84 227,421.20 141,689.02 1,474,680.55 554,503.56 666,481.30 65,316.10 328,468.90 567,701.47 177,069.41 1,219,227.24 305,635.35 390,618.20 476,912.64 326,112.38 12,068 82,509 26,317 18,873 13,224 16,500 35,784 82,529 10,541 152,549 55,297 21.42 58.13 30.15 40.49 18.31 15.81 45.46 34.00 18.65 26.77 31.12 258,496.56 4,796,248.17 793,457.55 764,167.77 242,131.44 260,865.00 1,626,740.64 2,805,986.00 196,589.65 4,083,736.73 1,720,842.64 - 86 - 評価額 通貨 銘柄 METROPCS COMMUNICATIONS INC MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICRON TECHNOLOGY MICROSOFT CORP MILLIPORE CORP MIRANT CORP MOHAWK INDUSTRIES INC MOLSON COORS BREWING CO -B MONSANTO CO MOODY'S CORP MORGAN STANLEY MOSAIC CO/THE MOTOROLA MURPHY OIL CORP MYLAN INC NABORS INDUSTRIES LTD NASDAQ OMX GROUP NATIONAL OILWELL VARCO INC NATIONAL SEMICONDUCTOR CO NETAPP INC NEW YORK COMMUNITY BANCORP NEWELL RUBBERMAID NEWFIELD EXPLORATION CO NEWMONT MINING CORP NEWS CORP -CLASS A NEWS CORP -CLASS B NII HOLDINGS INC NIKE B NISOURCE INC NOBLE CORP NOBLE ENERGY INC NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHEAST UTILITIES NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NRG ENERGY INC NSTAR NUCOR CORP NVIDIA CORP NYSE EURONEXT OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OMNICARE INC OMNICOM GROUP ONEOK INC ORACLE CORP O'REILLY AUTOMOTIVE INC OWENS-ILLINOIS INC PACCAR INC PACTIV CORPORATION PALL CORP 備考 株式数 (株) 10,957 単価 17.15 金額 187,912.55 20,110 41,085 560,710 3,637 9,569 2,000 10,378 37,765 11,832 82,732 11,889 187,309 14,351 20,715 14,725 6,109 32,365 21.57 4.86 20.45 63.65 15.36 36.56 44.69 79.00 26.89 29.43 55.18 6.01 57.29 12.77 17.79 20.76 38.39 433,772.70 199,673.10 11,466,519.50 231,495.05 146,979.84 73,120.00 463,792.82 2,983,435.00 318,162.48 2,434,802.76 656,035.02 1,125,727.09 822,168.79 264,530.55 261,957.75 126,822.84 1,242,492.35 10,576 26,201 28,543 13.81 18.95 10.67 146,054.56 496,508.95 304,553.81 30,166 7,866 33,308 127,300 44,011 15,979 28,399 28,405 20,806 14,158 9,299 25,634 9,301 14,743 19,653 11,265 6,269 20,331 47,284 18,884 56,868 8,264 24,535 9,996 285,078 15,522 14,238 25,070 7,982 9,890 11.23 36.29 47.35 9.52 11.00 20.05 55.11 10.74 32.59 58.72 19.52 35.38 20.65 55.47 47.96 22.19 29.71 42.82 10.51 29.14 65.47 26.69 30.50 28.41 19.21 36.17 27.68 29.22 21.83 25.05 338,764.18 285,457.14 1,577,133.80 1,211,896.00 484,121.00 320,378.95 1,565,068.89 305,069.70 678,067.54 831,357.76 181,516.48 906,930.92 192,065.65 817,794.21 942,557.88 249,970.35 186,251.99 870,573.42 496,954.84 550,279.76 3,723,147.96 220,566.16 748,317.50 283,986.36 5,476,348.38 561,430.74 394,107.84 732,545.40 174,247.06 247,744.50 - 87 - 評価額 通貨 銘柄 PARKER HANNIFIN CORP PARTNERRE LTD PATTERSON COMPANIES INC PATTERSON-UTI ENERGY INC PAYCHEX INC PEABODY ENERGY CORP PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN PEPCO HOLDINGS INC PEPSI BOTTLING GROUP INC PEPSIAMERICAS INC PEPSICO INC PERRIGO CO PETROHAWK ENERGY CORP PETSMART INC PFIZER PG&E CORP PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL PHILIP MORRIS INTERNAT PINNACLE WEST CAPITAL PIONEER NATURAL RESOURCES PITNEY BOWES INC PLAINS EXPLORATION & PRODUCT PNC FINANCIAL SERVICES GROUP POLO RALPH LAUREN CORP PPG INDUSTRIES INC PPL CORPORATION PRAXAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP PRICE T ROWE GROUP INC PRICELINE.COM INC PRIDE INTERNATIONAL INC PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO PROGRESS ENERGY INC PROGRESSIVE CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE PULTE HOMES INC QUALCOMM QUANTA SERVICES INC QUEST DIAGNOSTICS QUESTAR CORP QWEST COMMUNI. INT'L RALCORP HOLDINGS INC RANGE RESOURCES CORP RAYTHEON COMPANY REGIONS FINL CORP RENAISSANCERE HOLDINGS LTD REPUBLIC SERVICES INC 備考 株式数 (株) 14,412 3,488 4,686 5,004 25,091 21,117 31,782 単価 42.67 63.13 20.35 13.91 27.17 32.66 15.50 金額 614,960.04 220,197.44 95,360.10 69,605.64 681,722.47 689,681.22 492,621.00 22,432 14,771 10,509 109,121 9,997 25,129 16,301 471,268 25,184 12,728 12.68 32.09 25.64 51.02 26.84 25.25 19.89 14.69 36.87 19.69 284,437.76 474,001.39 269,450.76 5,567,353.42 268,319.48 634,507.25 324,226.89 6,922,926.92 928,534.08 250,614.32 141,271 5,587 7,540 19,594 7,152 42.54 27.39 26.90 22.78 26.10 6,009,668.34 153,027.93 202,826.00 446,351.32 186,667.20 32,667 43.66 1,426,241.22 5,758 8,909 26,415 22,706 10,821 18,463 1,825 8,258 20,608 203,027 17,783 46,881 32,962 34,134 9,502 117,000 9,788 9,549 13,644 127,570 3,259 12,122 25,435 59,525 7,182 53.16 44.09 32.32 71.37 84.03 39.53 107.95 24.00 21.81 52.59 35.29 15.88 39.46 31.92 8.67 42.95 21.60 51.61 33.29 4.35 56.55 45.31 44.69 4.02 44.17 306,095.28 392,797.81 853,732.80 1,620,527.22 909,288.63 729,842.39 197,008.75 198,192.00 449,460.48 10,677,189.93 627,562.07 744,470.28 1,300,680.52 1,089,557.28 82,382.34 5,025,150.00 211,420.80 492,823.89 454,208.76 554,929.50 184,296.45 549,247.82 1,136,690.15 239,290.50 317,228.94 23,520 22.24 523,084.80 - 88 - 評価額 通貨 銘柄 REYNOLDS AMERICAN INC ROBERT HALF INTL INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLIN ROPER INDUSTRIES INC ROSS STORES INC ROWAN COMPANIES INC ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD SAFEWAY INC SAIC INC SALESFORCE.COM INC SANDISK CORP SARA LEE CORP SCANA CORP SCHERING-PLOUGH CORP SCHLUMBERGER SCHWAB (CHARLES) CORP SEAGATE TECHNOLOGY SEALED AIR CORP SEARS HOLDINGS CORPORATION SEMPRA ENERGY SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SIGMA-ALDRICH SLM CORP SMITH INTERNATIONAL INC SOUTHERN CO SOUTHWEST AIRLINES CO SOUTHWESTERN ENERGY CO SPECTRA ENERGY CORP SPRINT NEXTEL CORPORATION SPX CORP ST JUDE MEDICAL INC STAPLES INC STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS STATE STREET CORP STERICYCLE INC STRYKER CORP SUN MICROSYSTEMS INC SUNOCO INC SUNPOWER CORP-CLASS A SUNTRUST BANKS SUPERVALU INC SYMANTEC CORP SYNOPSYS INC SYSCO CORP TARGET (DAYTON HUDSON) TD AMERITRADE HOLDING CORP TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC TERADATA CORP 備考 株式数 (株) 13,981 14,803 15,323 9,217 5,535 11,464 15,609 5,783 単価 40.25 21.11 29.69 42.33 42.25 39.19 20.14 14.61 金額 562,735.25 312,491.33 454,939.87 390,155.61 233,853.75 449,274.16 314,365.26 84,489.63 27,342 20,507 11,527 10,986 60,162 10,661 114,483 80,759 77,558 26,147 7,400 3,100 20.08 17.40 37.77 15.17 9.00 29.86 24.05 56.35 17.15 8.68 20.12 56.76 549,027.36 356,821.80 435,374.79 166,657.62 541,458.00 318,337.46 2,753,316.15 4,550,769.65 1,330,119.70 226,955.96 148,888.00 175,956.00 18,158 7,549 12,068 24,967 15,332 55,840 5,575 24,771 43,626 205,733 2,708 24,710 47,917 60,024 12,446 33,026 4,579 19,281 61,490 9,912 6,170 18,651 9,130 62,232 16,933 41,749 50,358 25,038 45.95 53.08 47.58 6.33 27.69 28.29 6.67 43.52 15.83 5.14 45.47 37.45 20.02 13.71 23.49 44.69 49.76 37.56 9.06 29.21 27.78 13.16 16.07 15.19 19.39 23.74 39.14 17.24 834,360.10 400,700.92 574,195.44 158,041.11 424,543.08 1,579,713.60 37,185.25 1,078,033.92 690,599.58 1,057,467.62 123,132.76 925,389.50 959,298.34 822,929.04 292,356.54 1,475,931.94 227,851.04 724,194.36 557,099.40 289,529.52 171,402.60 245,447.16 146,719.10 945,304.08 328,330.87 991,121.26 1,971,012.12 431,655.12 4,655 31.31 145,748.05 18,128 21.39 387,757.92 - 89 - 評価額 通貨 銘柄 TEXAS INSTRUMENTS TEXTRON THE STANLEY WORKS THE WALT DISNEY CO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO TIM HORTONS INC TIME WARNER CABLE-A TIME WARNER INC TJX COMPANIES INC TOLL BROTHERS INC TORCHMARK CORP TRANSOCEAN LTD TRAVELERS COS INC/THE TYCO ELECTRONICS LTD TYCO INTERNATIONAL LTD TYSON FOODS INC ULTRA PETROLEUM CORP UNION PACIFIC CORP UNITED HEALTHCARE CORP UNITED PARCEL SERVICE B UNITED STATES STEEL CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP UNUM GROUP URS CORP US BANCORP VALERO ENERGY CORP VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VERISIGN INC VERIZON COMMUNICATIONS VERTEX PHARMACEUTICALS INC VF CORP VIACOM INC-CLASS B VIRGIN MEDIA INC VISA INC-CLASS A SHARES VMWARE INC-CLASS A VULCAN MATERIALS CO WALGREEN CO WAL-MART STORES WASHINGTON POST -CL B WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WEATHERFORD INTL LTD WELLPOINT INC WELLS FARGO & CO WESTERN DIGITAL CORP WESTERN UNION CO WEYERHAEUSER CO WHIRLPOOL CORP WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP 備考 株式数 (株) 88,034 11,892 9,366 128,021 33,335 単価 19.27 11.54 34.50 23.99 38.39 金額 1,696,415.18 137,233.68 323,127.00 3,071,223.79 1,279,730.65 6,367 18,657 24,854 80,304 33,444 13,598 6,355 21,907 43,203 34,925 33,105 18,584 12,456 37,821 86,681 49,463 10,830 60,785 26,499 7,501 140,969 43,571 8,586 28.13 25.68 31.73 23.55 28.83 17.44 39.40 78.71 39.45 17.42 26.92 13.88 45.58 45.56 27.19 49.01 32.80 52.38 16.85 47.65 18.92 21.85 35.06 179,103.71 479,111.76 788,617.42 1,891,159.20 964,190.52 237,149.12 250,387.00 1,724,299.97 1,704,358.35 608,393.50 891,186.60 257,945.92 567,744.48 1,723,124.76 2,356,856.39 2,424,181.63 355,224.00 3,183,918.30 446,508.15 357,422.65 2,667,133.48 952,026.35 301,025.16 20,216 198,979 10,915 23.19 29.27 28.78 468,809.04 5,824,115.33 314,133.70 6,032 38,693 10,836 32,775 3,534 9,076 74,160 166,271 379 31,640 5,383 46,437 33,407 307,622 12,687 56,152 19,394 4,577 1,216 55.59 22.11 8.09 66.50 30.07 42.01 30.21 49.55 365.10 27.65 44.01 20.13 46.78 24.77 24.58 16.94 33.39 40.50 219.33 335,318.88 855,502.23 87,663.24 2,179,537.50 106,267.38 381,282.76 2,240,373.60 8,238,728.05 138,372.90 874,846.00 236,905.83 934,776.81 1,562,779.46 7,619,796.94 311,846.46 951,214.88 647,565.66 185,368.50 266,705.28 - 90 - 評価額 通貨 銘柄 WHOLE FOODS MKT INC WILLIAMS COS WILLIS GROUP HOLDINGS LTD WINDSTREAM CORP WISCONSIN ENERGY CORP WR BERKLEY CORP WYETH WYNN RESORTS LTD XCEL ENERGY INC XEROX CORP XILINX INC XTO ENERGY INC YAHOO YUM BRANDS INC ZIMMER HOLDINGS INC 小計 カナダドル 備考 株式数 (株) 6,046 45,429 8,355 25,612 12,999 12,367 96,099 3,477 24,991 48,261 26,445 37,011 94,927 30,516 17,477 20,524,505 単価 18.33 16.25 26.39 8.42 39.00 21.42 44.27 36.35 17.39 6.76 20.51 42.38 15.09 34.08 44.12 4,723 11,282 11,876 34,815 69,206 64,394 19,827 4,923 76,905 43,454 36.45 65.83 55.35 43.38 37.90 41.47 24.90 13.72 3.68 19.48 金額 110,823.18 738,221.25 220,488.45 215,653.04 506,961.00 264,901.14 4,254,302.73 126,388.95 434,593.49 326,244.36 542,386.95 1,568,526.18 1,432,448.43 1,039,985.28 771,085.24 586,053,050.42 (56,542,398,304) 172,153.35 742,694.06 657,336.60 1,510,274.70 2,622,907.40 2,670,419.18 493,692.30 67,543.56 283,010.40 846,483.92 13,706 8.27 113,348.62 39,723 27,391 29,714 31,527 35,692 7.10 30.02 54.47 46.88 64.52 282,033.30 822,277.82 1,618,521.58 1,477,985.76 2,302,847.84 5,346 9,120 37,288 24,955 52,541 19,559 49.50 43.00 10.89 38.31 60.72 16.38 264,627.00 392,160.00 406,066.32 956,026.05 3,190,289.52 320,376.42 1,439 286.00 411,554.00 9,179 47.20 433,248.80 20,279 6,476 6,688 52,896 28,523 22,863 23,046 23.85 7.49 17.92 43.17 23.41 33.89 12.16 483,654.15 48,505.24 119,848.96 2,283,520.32 667,723.43 774,827.07 280,239.36 ADDAX PETROLEUM CORP AGNICO-EAGLE MINES AGRIUM INC BANK MONTREAL BANK NOVA SCOTIA BARRICK GOLD CORP BCE INC BIOVAIL CORPORATION BOMBARDIER B BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A BROOKFIELD PROPERTIES CORP CAE INC CAMECO CORP CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN NATURAL RESOURCES CANADIAN TIRE CORP -CL A CP RAILWAY LIMITED ELDORADO GOLD CORP ENBRIDGE ENCANA CORP ENSIGN ENERGY SERVICES INC FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD FIRST QUANTUM MINERALS LTD FORTIS INC GERDAU AMERISTEEL CORP GILDAN ACTIVEWEAR INC GOLDCORP INC GREAT-WEST LIFECO INC HUSKY ENERGY INC IAMGOLD CORP - 91 - 評価額 通貨 銘柄 IGM FINANCIAL INC IMPERIAL OIL INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC INMET MINING CORPORATION KINROSS GOLD CORP LOBLAW COMPANIES LTD MAGNA INTERNATIONAL A MANULIFE FINANCIAL CORP METRO INC -A NATIONAL BANK OF CANADA NEXEN INC NIKO RESOURCES LTD PETRO-CANADA POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP RESEARCH IN MOTION ROGERS COMMUNICATIONS -CL B ROYAL BANK OF CANADA SAPUTO INC SHAW COMMUNICATIONS INC-B SHERRITT INTERNATIONAL CORP SHOPPERS DRUG MART CORP SILVER WHEATON CORP SINO-FOREST CORPORATION SNC-LAVALIN GROUP INC SUN LIFE FINANCIAL INC SUNCOR ENERGY TALTSMAN ENERGY INC TECK RESOURCES LTD-CL B TELUS CORPORATION -NON VOTE THOMSON REUTERS CORP TORONTO-DOMINION BANK TRANSALTA CORP TRANSCANADA CORP TRICAN WELL SERVICE LTD VITERRA INC YAMANA GOLD INC 小計 オーストラリアドル 備考 株式数 (株) 8,085 24,590 12,121 単価 37.84 44.18 25.53 金額 305,936.40 1,086,386.20 309,449.13 2,135 43,707 13,560 10,485 114,944 6,203 16,745 40,693 2,317 30,778 20,822 41.70 21.75 35.77 36.16 23.00 36.33 51.30 26.82 74.73 48.49 127.27 89,029.50 950,627.25 485,041.20 379,137.60 2,643,712.00 225,354.99 859,018.50 1,091,386.26 173,149.41 1,492,425.22 2,650,015.94 32,040 19,663 36,232 32,750 25.86 26.32 89.38 32.69 828,554.40 517,530.16 3,238,416.16 1,070,597.50 100,921 12,443 22,343 17,548 45.50 21.72 19.20 5.05 4,591,905.50 270,261.96 428,985.60 88,617.40 12,366 15,580 5,455 14,546 36,836 67,262 72,957 41,059 17,177 44.30 11.11 12.06 38.98 28.47 38.76 18.15 16.65 30.60 547,813.80 173,093.80 65,787.30 567,003.08 1,048,720.92 2,607,075.12 1,324,169.55 683,632.35 525,616.20 15,597 57,704 13,808 36,461 10,603 34,567 56,928 1,969,387 33.75 53.69 20.04 32.22 9.55 9.10 12.42 28,437 88,029 61,467 156,171 12,795 88,325 19,593 160,923 69,022 14.33 1.28 4.95 4.74 3.55 3.84 33.87 15.38 3.73 526,398.75 3,098,127.76 276,712.32 1,174,773.42 101,258.65 314,559.70 707,045.76 65,233,523.79 (5,651,832,501) 407,502.21 113,117.26 304,261.65 740,250.54 45,422.25 339,168.00 663,614.91 2,474,995.74 257,452.06 AGL ENERGY LTD ALUMINA LIMITED AMCOR AMP LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD ARROW ENERGY LTD ASX LTD AUST AND NZ BANKING GROUP AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS - 92 - 評価額 通貨 銘柄 BENDIGO AND ADELAIDE BANK BHP BILLITON LTD BLUESCOPE STEEL LTD BORAL LIMITED BRAMBLES LTD CALTEX AUSTRALIA LIMITED COCA-COLA AMATIL LIMITED COMMONWEALTH BANK OF AUST COMPUTERSHARE LIMITED CROWN LTD CSL LIMITED CSR LIMITED FAIRFAX MEDIA LTD FORTESCUE METALS GROUP LTD FOSTERS GROUP LTD INCITEC PIVOT LTD INSURANCE AUSTRALIA GRP. LEIGHTON HOLDINGS LIMITED LEND LEASE MACQUARIE GROUP LIMITED MACQUARIE INFRASTRUCTURE GRP NATIONAL AUSTRALIA BANK NEWCREST MINING LIMITED NUFARM LTD ONESTEEL LIMITED ORICA LTD ORIGIN ENERGY LIMITED PALADIN ENERGY LIMITED QANTIS AIRWAYS LIMITED QBE INSURANCE GROUP RIO TINTO LTD SANTOS SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED SONIC HEALTHCARE LTD SP AUSNET SUNCORP-METWAY LIMITED TABCORP HOLDINGS TATTS GROUP LTD TELSTRA CORP TOLL HOLDINGS LIMITED TRANSURBAN GROUP WESFARMERS LIMITED WESFARMERS LTD-PPP WESTPAC BANKING WOODSIDE PETROLEUM LTD WOOLWORTHS LTD WORLEYPARSONS LTD 小計 イギリスポンド 株式数 (株) 9,635 233,761 101,633 86,788 139,925 5,372 63,697 103,165 63,114 30,964 44,929 230,417 232,284 68,760 備考 評価額 6.00 34.02 2.32 4.12 5.87 12.30 8.52 33.95 8.90 6.94 29.03 1.55 1.11 2.56 金額 57,810.00 7,952,549.22 235,788.56 357,566.56 821,359.75 66,075.60 542,698.44 3,502,451.75 561,714.60 214,890.16 1,304,288.87 357,146.35 257,835.24 176,025.60 125,781 146,018 132,776 6,945 16,796 29,198 122,870 4.93 2.60 3.54 22.30 6.92 30.54 1.40 620,100.33 379,646.80 470,027.04 154,873.50 116,228.32 891,706.92 172,018.00 143,994 30,054 28,542 181,031 36,134 70,297 69,601 72,702 75,426 18,892 35,382 9,732 21.63 32.36 11.57 2.64 19.86 15.05 5.04 1.90 19.01 63.99 14.39 23.32 3,114,590.22 972,547.44 330,230.94 477,921.84 717,621.24 1,057,969.85 350,789.04 138,497.31 1,433,848.26 1,208,899.08 509,146.98 226,950.24 28,774 374,271 96,090 36,079 68,739 294,127 36,909 66,950 90,146 5,050 200,659 34,743 86,833 8,741 4,879,488 11.65 0.76 5.79 7.22 2.50 3.06 6.89 3.99 20.96 21.05 18.44 42.99 25.35 21.94 46,128 59,307 2.43 1.06 335,217.10 286,317.31 556,361.10 260,490.38 171,847.50 900,028.62 254,303.01 267,130.50 1,889,460.16 106,302.50 3,700,151.96 1,493,601.57 2,201,216.55 191,777.54 47,711,804.47 (3,620,371,723) 112,321.68 62,865.42 3I GROUP PLC 3I GROUP PLC-NPR - 93 - 単価 通貨 銘柄 AMEC PLC ANGLO AMERICAN PLC ANTOFAGASTA PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ASTRAZENECA AUTONOMY CORP PLC AVIVA PIC BAE SYSTEMS PLC BARCLAYS BG GROUP BHP BILLTTON PLC BP PLC BRITISH AIRWAYS BRITISH AMERICAN TOBACCO BRITISH SKY BROADCASTING BT GROUP PLC CABLE & WIRELESS CADBURY PLC CAIRN ENERGY PLC CAPITA GROUP PLC CARNIVAL PLC CENTRICA PLC COBHAM PLC COMPASS GROUP PLC DIAGEO DRAX GROUP PLC EURASIAN NATURAL RESOURCES EXPERIAN PLC FIRSTGROUP PLC FRESNILLO PLC FRIENDS PROVIDENT PLC G4S PLC GLAXOSMITHKLINE HOME RETAIL GROUP HSBC HOLDINGS PLC (GB) ICAP PLC IMPERIAL-TOBACCO GROUP INTERCONTINENTAL HOTELS INTERNATIONAL POWER PLC INVENSYS PLC INVESTEC PLC KAZAKHMYS PLC KINGFISHER PLC LADBROKES PLC LEGAL & GENERAL GROUP LLOYDS BANKING GROUP PLC LONDON STOCK EXCHANGE PLC LONMIN PLC MAN GROUP PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC MORRISON SUPERMARKETS NATIONAL GRID PLC 株式数 (株) 16,811 92,780 19,564 30,157 備考 評価額 6.53 16.89 5.98 7.42 金額 109,859.88 1,567,054.20 116,992.72 223,764.94 103,754 15,441 181,247 245,504 596,914 236,710 159,046 1,289,735 18,593 138,675 92,795 485,141 173,953 90,499 13,575 59,867 17,356 351,364 81,313 146,403 157,525 33,208 14,320 25.47 15.05 3.37 3.49 2.87 10.79 14.31 5.08 1.56 17.09 4.52 0.86 1.32 5.45 24.56 7.20 15.75 2.49 1.78 3.54 8.37 4.79 6.13 2,642,614.38 232,387.05 611,708.62 856,808.96 1,713,143.18 2,554,100.90 2,275,948.26 6,555,078.13 29,153.82 2,369,955.75 419,897.37 421,587.52 231,183.53 493,219.55 333,402.00 431,042.40 273,357.00 876,653.18 145,306.33 518,266.62 1,318,484.25 159,315.38 87,853.20 61,085 28,507 24,532 124,255 83,681 362,436 60,978 1,189,258 60,261 69,168 14,581 127,632 40,482 17,043 10,504 159,840 72,990 528,506 643,502 10,152 7,466 95,601 116,508 174,252 167,956 4.53 3.72 7.02 0.69 2.13 10.51 2.32 5.45 3.94 16.33 6.65 2.78 2.36 3.37 6.67 1.76 1.97 0.60 0.65 6.82 13.17 2.32 2.79 2.45 6.04 276,867.76 106,259.84 172,214.64 85,735.95 178,868.13 3,809,202.36 141,926.29 6,484,429.24 237,729.64 1,129,513.44 96,963.65 354,816.96 95,638.72 57,520.12 70,061.68 282,117.60 143,972.77 319,746.13 418,276.30 69,236.64 98,327.22 222,511.32 325,348.59 428,224.29 1,014,454.24 - 94 - 単価 通貨 銘柄 NEXT PLC OLD MUTUAL PLC PEARSON PRUDENTIAL RANDGOLD RESOURCES LTD RECKITT BENCKISER PLC REED ELSEVIER PLC REXAM RIO TINTO PLC REG ROLLS-ROYCE GROUP PLC ROLLS-ROYCE GROUP PLC-C SHRS ENTITLEMENT ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS RSA INSURANCE GROUP PLC GRP SABMILLER PLC SAGE GROUP PLC SAINSBURY (J) PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERG SERCO GROUP PLC SEVERN TRENT PLC SHIRE PLC SMITH & NEPHEW PLC SMITHS GROUP PLC STANDARD CHARTERED PLC STANDARD LIFE PLC TESCO THOMAS COOK GROUP PLC THOMSON REUTERS PLC TOMKINS PLC TULLOW OIL PLC UNILEVER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC VEDANTA RESOURCES PLC VODAFONE GROUP PLC WHITBREAD PLC WOLSELEY PLC WPP PLC XSTRATA PLC 小計 スイスフラン 備考 株式数 (株) 18,970 453,122 67,203 168,874 7,208 44,639 85,192 58,992 64,420 136,686 11,727,658 単価 14.23 0.73 6.66 4.24 43.88 26.79 5.07 3.10 27.56 3.19 0.001 金額 269,943.10 332,138.42 447,907.99 716,025.76 316,287.04 1,195,878.81 431,923.44 183,022.68 1,775,415.20 436,711.77 11,727.65 1,098,475 241,740 0.37 16.45 410,829.65 3,976,623.00 189,060 16.61 3,140,286.60 186,940 1.28 240,217.90 70,362 115,664 91,670 70,721 31,787 22,688 46,042 70,804 26,047 138,227 204,595 579,211 18,352 9,151 73,790 60,133 82,809 57,208 12.49 1.93 3.18 11.86 3.92 11.40 8.58 4.53 7.19 12.38 1.97 3.68 2.29 16.84 1.47 10.19 14.63 5.38 878,821.38 224,272.49 292,198.12 838,751.06 124,763.97 258,643.20 395,270.57 320,742.12 187,277.93 1,711,250.26 403,461.34 2,133,813.32 42,071.96 154,102.84 108,471.30 612,755.27 1,211,495.67 308,065.08 6,800 3,640,468 22,168 27,995 92,790 126,188 29,453,710 15.50 1.17 8.52 10.05 4.59 6.49 155,706 6,648 12,284 3,080 38,934 17.35 54.55 46.34 84.40 23.06 105,400.00 4,266,628.49 188,982.20 281,349.75 426,370.05 819,591.06 74,542,778.18 (11,465,424,711) 2,701,499.10 362,648.40 569,240.56 259,952.00 897,818.04 79,402 2,657 46.68 131.70 3,706,485.36 349,926.90 ABB LTD ACTELION LTD-REG ADECCO BALOISE HOLDING-REG CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A CREDIT SUISSE GROUP AG GEBERIT AG-REG - 95 - 評価額 通貨 銘柄 株式数 (株) GIVAUDAN-REG HOLCIM LTD JULIUS BAER HOLDING AG-REG KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG LOGITECH INTERNATIONAL-REG LONZA GROUP AG-REG NESTLE SA - REGISTERED NOBEL BIOCARE HLDGS AG-REG NOVARTIS PARGESA HOLDING SA-BR ROCHE HOLDING GENUSS SGS SA SONOVA HOLDING AG-REG STRAUMANN HOLDING AG-REG SWATCH GROUP AG(BEARER) SWISS LIFE HOLDING AG-REG SWISS RE-REG SWISSCOM SYNGENTA AG SYNTHES INC UBS AG-REG ZURICH FINANCIAL SERVICES AG 小計 香港ドル 574 15,625 13,317 金額 396,060.00 875,000.00 585,948.00 6,646 8,085 82.05 15.31 545,304.30 123,781.35 4,895 252,566 15,037 111.30 39.30 25.20 544,813.50 9,925,843.80 378,932.40 148,878 4,001 49,898 321 3,693 1,390 3,539 1,964 22,358 2,184 6,503 3,640 204,768 10,585 42.90 69.90 143.90 1,310.00 78.00 200.00 176.50 89.05 35.90 318.75 260.50 111.50 15.65 196.50 6,386,866.20 279,669.90 7,180,322.20 420,510.00 288,054.00 278,000.00 624,633.50 174,894.20 802,652.20 696,150.00 1,694,031.50 405,860.00 3,204,619.20 2,079,952.50 105,160 216,000 100,000 134,500 67,800 116,000 133,000 53,200 84,000 333,390 82,300 24.85 11.14 95.65 51.90 48.45 34.00 25.45 103.90 46.10 15.70 118.30 46,739,469.11 (4,164,954,092) 2,613,226.00 2,406,240.00 9,565,000.00 6,980,550.00 3,284,910.00 3,944,000.00 3,384,850.00 5,527,480.00 3,872,400.00 5,234,223.00 9,736,090.00 80,500 41.95 3,376,975.00 172,000 202,400 160,000 135,000 190,000 73,000 190,000 194,000 105,000 63,500 178,000 53.75 21.30 3.07 22.85 14.46 16.26 2.30 12.18 97.50 74.80 30.50 9,245,000.00 4,311,120.00 491,200.00 3,084,750.00 2,747,400.00 1,186,980.00 437,000.00 2,362,920.00 10,237,500.00 4,749,800.00 5,429,000.00 1,079,178 BANK EAST ASIA BOC HONG KONG HOLDINGS -R CHEUNG KONG HOLDINGS CLP HOLDINGS ESPRIT HOLDINGS LTD HANG LUNG GROUP LTD HANG LUNG PROPERTIES LTD HANG SENG BANK HENDERSON LAND DEVELOPMEN HONG KONG & CHINA GAS HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS HUTCHISON WHAMPOA LI & FUNG MONGOLIA ENERGY CO LTD MTR CORP NEW WORLD DEVELOPMENT NWS HOLDINGS LTD PCCW LTD SHANGRI-LA ASIA LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES SWIRE PACIFIC A WHARF HOLDINGS - 96 - 備考 評価額 単価 690.00 56.00 44.00 通貨 銘柄 小計 シンガポールドル CAPITALAND LTD CITY DEVELOPMENTS LTD COSCO CORP SINGAPORE LTD DBS GROUP GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD KEPPEL CORP LTD NOBLE GROUP LTD OCBC BANK OLAM INTERNATIONAL LTD SEMBCORP INDUSTRIES LTD SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE EXCHANGE LTD SINGAPORE PRESS HOLDINGS SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS UNITED OVERSEAS BANK UOL GROUP LIMITED WILMAR INTERNATIONAL LTD 金額 104,208,614.00 (1,296,355,158) 593,850.00 605,680.00 32,130.00 1,589,200.00 338,985.00 894,210.00 224,000.00 1,177,520.00 221,560.00 403,480.00 810,534.48 384,780.00 562,400.00 1,444,067.13 3.70 9.04 1.19 11.60 0.40 7.27 1.60 7.18 1.91 3.08 12.56 7.26 2.96 2.91 99,000 67,300 59,000 2,931,576 14.32 3.15 4.68 FLETCHER BUILDING LTD TELECOM CORP NEW ZEALAND 40,671 100,769 141,440 6.30 2.52 ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY B ATLAS COPCO A ELECTROLUX AB-SER B ERICSSON (LM) B HENNES & MAURITZ B HUSQVARNA AB-B SHS INVESTOR AB-B SHS LUNDIN PETROLEUM AB MILLICOM INTL CELLULAR-SDR NORDEA BANK AB SANDVIK AB SCA SV CELLULOSA B SECURITAS B SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SKANSKA B SSAB AB-A SHS SSAB AB-B SHS SVENSKA HANDELSBK A SWEDBANK AB-A SWEDISH MATCH AB TELE2 AB-B SHS TELIASONERA AB VOLVO A VOLVO B 44,762 20,871 88,793 15,899 197,401 38,759 21,801 29,092 30,081 3,678 72.50 98.50 75.00 98.00 68.60 359.50 42.10 118.00 66.50 453.00 1,417,680.00 211,995.00 276,120.00 11,188,191.61 (743,343,450) 256,227.30 253,937.88 510,165.18 (30,762,960) 3,245,245.00 2,055,793.50 6,659,475.00 1,558,102.00 13,541,708.60 13,933,860.50 917,822.10 3,432,856.00 2,000,386.50 1,666,134.00 231,900 76,861 29,385 16,078 87,952 59.70 60.75 87.00 63.50 32.30 13,844,430.00 4,669,305.75 2,556,495.00 1,020,953.00 2,840,849.60 45,732 8,042 7,164 39,150 20,650 22,946 32,642 157,677 40,798 86,874 84.50 100.75 92.75 143.25 46.90 120.50 77.25 39.50 47.50 48.00 3,864,354.00 810,231.50 664,461.00 5,608,237.50 968,485.00 2,764,993.00 2,521,594.50 6,228,241.50 1,937,905.00 4,169,952.00 小計 スウェーデンクローナ 備考 評価額 単価 160,500 67,000 27,000 137,000 837,000 123,000 140,000 164,000 116,000 131,000 64,533 53,000 190,000 496,243 小計 ニュージーランドドル 株式数 (株) 3,168,750 - 97 - 通貨 銘柄 小計 ノルウェークローネ 株式数 (株) 1,394,988 37,683 74,592 48,060 6,543 15,470 86,829 72,599 16,974 358,750 51.00 33.50 49.75 66.00 89.70 129.10 51.80 206.75 A P MOLLER - MAERSK A/S A A P MOLLER-MAERSK AIS CARLSBERG AS-B DANSKE BANK A/S NOVO NORDISK A/S-B NOVOZYMES A/S VESTAS WIND SYSYEMS WILLIAM DEMANT HOLDING 39 32,000.00 72 6,802 37,439 31,748 3,520 15,093 2,057 96,770 32,400.00 337.50 86.75 275.00 423.50 396.00 304.00 29,301 29,300 13.21 0.65 2,332,800.00 2,295,675.00 3,247,833.25 8,730,700.00 1,490,720.00 5,976,828.00 625,328.00 25,947,884.25 (469,397,226) 387,066.21 19,045.00 3,728 10,500 16,258 13,951 12,936 3,832 91,751 155,506 84,369 5,870 15,412 19,048 122,138 32,026 20,921 14,834 45,054 56,644 58,950 38,949 70,978 22,274 5,184 112,020 152,990 94.15 32.09 9.20 36.87 25.85 50.69 4.50 1.36 8.71 11.39 64.85 32.72 1.75 69.25 8.35 44.68 0.01 24.67 23.36 14.22 15.98 14.74 23.51 13.11 1.23 350,991.20 336,945.00 149,706.59 514,373.37 334,395.60 194,244.08 412,879.50 211,771.18 735,613.31 66,859.30 999,468.20 623,250.56 214,718.60 2,217,800.50 174,690.35 662,783.12 450.54 1,397,690.70 1,377,072.00 553,854.78 1,134,799.81 328,506.08 121,901.76 1,468,582.20 188,417.89 23,667 235,630 4.76 8.60 112,737.99 2,026,418.00 小計 ユーロ 金額 103,481,871.55 (1,300,767,125) 1,921,833.00 2,498,832.00 2,390,985.00 431,838.00 1,387,659.00 11,209,623.90 3,760,628.20 3,509,374.50 27,110,773.60 (408,017,142) 1,248,000.00 DNB NOR ASA NORSK HYDRO ORKLA RENEWABLE ENERGY CORP AS SEADRILL LTD STATOILHYDRO ASA TELENOR ASA YARA INTERNATIONAL ASA 小計 デンマーククローネ 備考 評価額 単価 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABERTIS INFRAESTRUCTURAS-RTS ACCIONA SA ACCOR ACEA SPA ACS ACTIV. CONST. Y SVCS ADIDAS AG ADP AEGON AEM SPA AHOLD (KON.) AIR FRANCE-KLM AIR LIQUIDE AKZO NOBEL ALCATEL-LUCENT ALLIANZ SE-REG ALPHA BANK ALSTOM RGPT ANGLO IRISH BANK CORP PLC ANHEUSER-BUSCH INBEV ARCELORMITTAL ASML HOLDING NV ASSICURAZIONI GENERALI ATLANTIA SPA ATOS ORIGIN AXA BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA BANCA POPOLARE DI MILANO BANCO BILBAO VIZCAYA - 98 - 通貨 銘柄 BANCO DE SABADELL SA BANCO ESPIRITO SANTO-REG BANCO POPOLARE SPA BANCO POPULAR ESPANOL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD BASF SE BAYER BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BEIERSDORF AG BELGACOM BIOMERIEUX BNP PARIBAS BOUYGUES ORD BRISA BUREAU VERITAS SA CAP GEMINI SA CARREFOUR CASINO GUICHARD PERRACHON CELESIO AG CHRISTIAN DIOR CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE CINTRA CONCESIONES DE INFRAE CNP ASSURANCES CNP -CIE NATL A PORTEFEUILLE COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COLRUYT SA COMMERZBANK AG CREDIT AGRICOLE SA CRH CRITERIA CAIXACORP SA DAIMLER AG DANONE (GROUPE) DASSAULT SYSTEMES SA DELHAIZE GROUP DEUTSCHE BANK NAMEN DEUTSCHE BOERSE DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DEUTSCHE POST AG-REG DEUTSCHE POSTBANK AG DEUTSCHE TELEKOM DEXIA E.ON AG EFG EUROBANK ERGASIAS ELECTRICITE DE FRANCE ELISA A ENAGAS 株式数 (株) 72,060 48,447 51,421 51,351 573,992 - 99 - 備考 評価額 単価 4.55 4.03 6.00 6.35 7.51 金額 327,873.00 195,241.41 308,806.75 326,078.85 4,310,679.92 66,301 4.64 307,636.64 65,652 51,441 24,782 29.94 38.82 25.40 1,965,620.88 1,996,939.62 629,586.71 7,607 10,340 2,565 58,045 19,053 81,430 3,882 10,890 47,981 3,113 11,471 4,084 8,365 33.99 22.35 60.40 47.60 29.02 5.08 36.00 27.34 32.44 50.79 16.39 53.27 11.60 258,561.93 231,099.00 154,926.00 2,762,942.00 552,918.06 413,664.40 139,752.00 297,732.60 1,556,503.64 158,124.83 188,009.69 217,575.10 97,034.00 17,008 4.47 76,025.76 1,483 2,944 66.07 34.54 97,981.81 101,685.76 10,048 14.50 145,696.00 1,757 60,719 70,644 55,849 78,496 65,951 32,580 4,239 9,287 40,627 13,721 13,444 59,428 3,844 208,020 67,752 122,993 15,587 18,738 17,883 21,654 167.67 5.58 10.17 16.78 3.01 25.51 36.02 31.20 52.25 46.54 59.92 9.81 9.73 16.41 8.06 4.32 25.21 7.86 37.62 10.51 13.13 294,596.19 338,812.02 718,449.48 937,146.22 236,272.96 1,682,410.01 1,173,694.50 132,256.80 485,245.75 1,890,983.71 822,162.32 131,952.86 578,234.44 63,080.04 1,677,681.30 293,027.40 3,100,653.53 122,513.82 705,017.25 187,950.33 284,317.02 通貨 銘柄 ENEL ENERGIAS DE PORTUGAL SA ENI ERAMET ERSTE GROUP BANK AG ESSILOR INTERNATIONAL EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE FIAT ORD FINMECCANICA SPA FORTIS GROUP FORTUM OYJ FRANCE TELECOM FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA FRESENIUS SE-PFD FUGRO NV-CVA GAMESA CORP TECNOLOGICA SA GAS NATURAL SDG SA GDF SUEZ GEA GROUP AG GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA HENKEL AG & CO KGAA HENKEL AG & CO KGAA -PFD HERMES INTERNATIONAL HOCHTIEF AG IBERDROLA RENOVABLES IBERDROLA SA ILIAD SA INDITEX ING GROEP INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO-RNC IPSEN JERONIMO MARTINS K+S AG KBC GROEP NV KERRY GROUP PLC-A KESKO OYJ-B SHS KONE OYJ-B KONINKLIJKE DSM NV KPN (KON.) LAFARGE (FRANCE) LAFARGE SA-NEW LAGADERE S.C.A LINDE AG LOREAL LVMH 株式数 (株) 243,272 130,587 172,756 276 17,922 16,454 34,952 - 100 - 備考 評価額 単価 4.42 2.86 17.08 187.69 17.25 32.63 11.61 金額 1,075,717.15 374,131.75 2,951,187.29 51,803.82 309,154.50 536,894.02 405,967.48 50,706 36,873 97,334 33,799 132,149 13,845 7.82 9.93 2.75 17.83 17.35 29.92 396,855.57 366,388.93 267,668.50 602,636.17 2,292,785.15 414,242.40 5,950 2,322 17,343 41.00 28.26 16.62 243,950.00 65,631.33 288,240.66 15,954 82,365 7,328 7,233 13.01 27.56 11.30 55.48 207,561.54 2,269,979.40 82,806.40 401,286.84 6,244 17,641 15,126 21.23 25.55 11.85 132,560.12 450,727.55 179,243.10 13,069 9,404 2,942 1,512 111,457 266,194 2,551 15,717 141,036 534,486 107,572 4,764 45,898 12,064 14,067 10,002 5,286 6,847 14,528 119,217 9,977 4,602 6,212 9,219 17,539 18,230 19.44 21.85 97.84 34.74 3.51 6.06 77.13 31.02 7.53 2.54 2.05 32.86 4.70 52.74 14.17 16.60 20.60 21.18 25.16 9.38 47.02 44.31 23.82 58.82 55.65 58.57 254,061.36 205,477.40 287,845.28 52,526.88 391,214.07 1,613,135.64 196,758.63 487,541.34 1,062,988.33 1,358,583.23 220,793.68 156,545.04 215,720.60 636,255.36 199,399.72 166,033.20 108,891.60 145,019.46 365,524.48 1,118,255.46 469,168.42 203,914.62 147,969.84 542,261.58 976,045.35 1,067,822.25 通貨 銘柄 MAN SE MARFIN INVESTMENT GROUP SA MEDIASET MEDIOBANCA MEDIOLANUM SPA MERCK KGAA METRO STAMM METSO OYJ MICHELIN MUENCHENER RUECKVERSICH. NATIONAL BANK OF GREECE NEOPOST SA NESTE OIL OYJ NOKIA CORP NOKIAN RENKAAT OYJ OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A OMV AG OPAP SA OUTOKUMPU OYJ PARMALAT SPA PERNOD-RICARD PEUGEOT SA PHILIPS ELECTRS (KON.) PIRAEUS BANK S.A. PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PORTUGAL TELECOM PPR PRYSMIAN SPA PUBLICIS GROUPE PUMA AG QIAGEN N.V. RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING RANDSTAD HOLDING NV RAUTARUUKKI OYJ RED ELECTRICA CORPORACION SA REED ELSEVIER NV RENAULT SA REPSOL YPF RWE STAMM SACYR VALLEHERMOSO SA SAFRAN SA SAINT-GOBAIN SAIPEM SALZGITTER AG SAMPO OYJ-A SHS SANOFI-AVENTIS SA SAP AG SBM OFFSHORE NV SCHNEIDER ELECTRIC 備考 株式数 (株) 6,052 33,441 単価 43.35 3.65 金額 262,354.20 122,059.65 48,203 50,814 20,848 5,011 7,976 7,437 12,615 13,476 33,827 2,617 17,330 268,392 6,383 5,243 4.23 8.45 3.45 68.54 38.07 13.13 41.74 97.66 18.65 59.22 10.71 10.95 13.18 35.50 204,143.56 429,576.47 71,990.22 343,453.94 303,646.32 97,647.81 526,550.10 1,316,066.16 630,873.55 154,991.82 185,604.30 2,938,892.40 84,127.94 186,126.50 7,607 15,018 5,782 81,884 15,243 16,476 74,888 29,144 8,262 26.92 22.04 13.54 1.76 43.40 20.75 13.54 8.04 42.51 204,780.44 330,996.72 78,288.28 144,286.15 661,546.20 341,877.00 1,014,357.96 234,317.76 351,217.62 44,165 3,957 19,003 8,802 387 14,531 2,570 6.45 59.15 10.00 22.85 159.47 12.63 27.10 285,261.73 234,056.55 190,136.41 201,169.71 61,714.89 183,526.53 69,647.00 7,218 4,353 9,972 21.68 15.45 32.92 156,486.24 67,253.85 328,278.24 36,091 16,726 49,615 32,095 4,392 20,436 24,431 24,574 1,792 34,106 74,488 63,590 20,235 14,544 8.63 26.48 15.53 59.87 11.69 9.22 25.37 17.66 65.79 13.47 45.01 30.21 11.77 53.63 311,465.33 442,988.11 770,520.95 1,921,527.65 51,342.48 188,419.92 619,814.47 434,086.19 117,895.68 459,407.82 3,353,077.32 1,921,371.85 238,165.95 780,067.44 - 101 - 評価額 通貨 銘柄 SCOR SE SES SIEMENS SNAM RETE GAS SOCIETE GENERALE SODEXO SOLARWORLD AG SOLVAY SA STMICROELECTRONICS STORA ENSO OYJ R SUEDZUCKER AG SUEZ ENVIRONNEMENT SA TECHNIP S.A. TELECOM ITALIA ORD TELECOM ITALIA RNC TELEFONICA TELEKOM AUSTRIA AG TENARIS SA TERNA SPA THALES SA THYSSEN KRUPP TNT NV TOTAL SA TUI AG UCB (GROUPE) UMICORE UNICREDIT SPA UNILEVER NV-CVA UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC UPM KYMMENE CORP VALLOUREC VEOLIA ENVIRONNEMENT VINCI S.A. VIVENDI VOESTALPINE AG VOLKSWAGEN AG-PFD VOLKSWAGEN STAMM WACKER CHEMIE AG WARTSILA OYJ WOLTERS KLUWER ZARDOYA OTIS SA 株式数 (株) 10,315 21,822 58,722 197,009 35,136 9,982 3,722 5,911 39,816 46,822 10,861 25,590 10,053 679,072 457,591 310,121 22,811 43,458 89,251 5,087 20,680 32,196 146,899 12,833 6,442 8,305 976,353 103,611 47,684 小計 42,407 4,146 23,686 31,042 84,225 14,209 8,288 5,940 2,349 5,704 25,934 8,215 11,476,155 合計 77,474,697 備考 評価額 単価 14.80 14.16 52.56 3.06 39.80 35.03 22.45 65.52 5.01 4.24 14.82 13.14 34.17 1.01 0.70 15.27 10.40 10.66 2.58 33.16 17.63 13.81 40.07 6.19 23.16 16.33 1.84 17.12 9.99 金額 152,662.00 308,999.52 3,086,428.32 603,235.64 1,398,412.80 349,719.37 83,558.90 387,318.27 199,597.60 198,525.28 160,960.02 336,380.55 343,511.01 686,725.14 323,699.87 4,735,547.67 237,234.40 463,507.81 230,765.60 168,710.35 364,588.40 444,626.76 5,886,242.93 79,500.43 149,196.72 135,662.17 1,798,608.20 1,773,820.32 476,721.74 6.64 87.89 20.48 34.16 18.75 19.61 49.30 210.05 88.63 25.33 13.56 15.15 281,582.48 364,412.67 485,089.28 1,060,394.72 1,579,639.87 278,638.49 408,598.40 1,247,697.00 208,191.87 144,482.32 351,665.04 124,457.25 134,716,132.78 (18,139,527,278) (103,833,151,670) (注 1)各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 (注 2)合計欄における( )内の金額は、各通貨の邦貨換算額合計の数字であります。 (注 3)外貨建有価証券の内訳 通貨 アメリカドル カナダドル ユーロ イギリスポンド 銘柄数 株式 543 銘柄 株式 69 銘柄 株式 215 銘柄 株式 93 銘柄 組入株式時価比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - 102 - 合計金額に対する比率 54.5% 5.4% 17.5% 11.0% 通貨 スイスフラン スウェーデンクローナ ノルウェークローネ デンマーククローネ オーストラリアドル ニュージーランドドル 香港ドル シンガポールドル 銘柄数 株式 29 銘柄 株式 25 銘柄 株式 8 銘柄 株式 8 銘柄 株式 56 銘柄 株式 2 銘柄 株式 23 銘柄 株式 17 銘柄 組入株式時価比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 合計金額に対する比率 4.0% 1.3% 0.4% 0.5% 3.5% 0.03% 1.2% 0.7% ②株式以外の有価証券 種類 投資信託 受益証券 通 貨 アメリカドル 小計 カナダドル 銘 柄 口数(口) 36,451.00 36,451.00 CARNIVAL CORP CANADIAN OIL SANDS TRUST CRESCENT POINT ENERGY ENERPLUS RESOURCES FUND PENN WEST ENERGY TRUST 小計 25,163.00 9,811.00 10,868.00 32,464.00 78,306.00 評価額 備考 889,039.89 889,039.89 (85,774,568) 699,279.77 311,891.69 280,503.08 482,090.40 1,773,764.94 (153,678,994) 投資信託受益証券計 投資証券 アメリカドル AMB PROPERTY CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC AVALONBAY COMMUNITIES INC BOSTON PROPERTIES DUKE REALTY CORP EQUITY RESIDENTIAL PPTY FEDERAL REALTY INVS TRUST HCP INC HEALTH CARE REIT INC HOST HOTELS AND RESORTS INC KIMCO REALTY CORP PLUM CREEK TIMBER COMMON PUBLIC STORAGE REGENCY CENTERS CORP SIMON PROPERTY GROUP VENTAS INC VORNADO REALTY TRUST 6,586.00 37,804.00 5,328.00 11,277.00 10,100.00 15,267.00 5,758.00 19,972.00 5,100.00 63,175.00 38,050.00 13,105.00 9,770.00 4,899.00 21,520.00 7,622.00 12,560.00 287,893.00 GPT GROUP MIRVAC GROUP STOCKLAND WESTFIELD GROUP 429,235.00 91,200.00 272,168.00 158,199.00 950,802.00 BRITISH LAND CO PLC HAMMERSON PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LIBERTY INTERNATIONAL PLC 74,861.00 77,739.00 40,984.00 35,499.00 229,083.00 LINK REIT 125,500.00 小計 オーストラリアド ル 小計 イギリスポンド 小計 香港ドル - 103 - (239,453,562) 115,716.02 528,499.92 314,938.08 532,161.63 90,193.00 357,858.48 297,976.50 445,175.88 169,626.00 566,679.75 440,238.50 441,507.45 640,423.50 168,672.57 1,114,520.80 227,516.70 584,668.00 7,036,372.78 (678,869,245) 210,325.15 101,688.00 805,617.28 1,687,983.33 2,805,613.76 (212,889,972) 285,594.71 223,110.93 199,694.54 126,021.45 834,421.63 (128,342,390) 1,915,130.00 種類 通 貨 銘 柄 口数(口) 125,500.00 小計 ユーロ KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO SE 評価額 備考 1,915,130.00 (23,824,217) 90,924.72 626,407.84 717,332.56 (96,588,829) 4,974.00 5,576.00 10,550.00 小計 投資証券計 (1,140,514,653) 合計 (1,379,968,215) (注 1)各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 (注 2)合計欄における( )内の金額は、各通貨の邦貨換算額合計の数字であります。 (注 3)外貨建有価証券の内訳 通貨 アメリカドル カナダドル ユーロ イギリスポンド オーストラリアドル 香港ドル 銘柄数 投資信託受益証券 1 銘柄 投資証券 17 銘柄 投資信託受益証券 4 銘柄 投資証券 2 銘柄 投資証券 4 銘柄 投資証券 4 銘柄 投資証券 1 銘柄 組入投資信託 受益証券 時価比率 11.2% − 100.0% − − − − 組入投資証券 時価比率 合計金額に 対する比率 − 88.8% − 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 2)信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 3)デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 前述の(デリバティブ取引に関する注記)に記載していますので、ここでは省略しております。 - 104 - 55.4% 11.1% 7.0% 9.3% 15.4% 1.7% 「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の状況 (1)貸借対照表 (単位:円) 第8期 第9期 (平成20年 5月29日現在) (平成21年 5月29日現在) 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 特殊債券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 - 105 - 245,938,648 2,924,300,566 353,303,626,805 1,729,527,344 ― ― 5,718,415,640 412,813,878 364,334,622,881 364,334,622,881 671,955,470 1,495,842,893 286,889,673,968 1,679,743,697 4,462,900 4,712,993,043 4,242,783,106 217,152,165 299,914,607,242 299,914,607,242 ― ― 53,096,450 53,096,450 53,096,450 5,402,566 7,247,135,417 74,827,004 7,327,364,987 7,327,364,987 173,360,347,139 154,020,917,892 190,921,179,292 364,281,526,431 364,281,526,431 364,334,622,881 138,566,324,363 292,587,242,255 292,587,242,255 299,914,607,242 (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 1.資産の評価基準及び評価方法 (1)国債証券、特殊債券 移動平均法(買付約定後、最初 の利払日までは個別法)に基づ き、時価評価しております。時 価評価にあたっては、金融商品 取引業者等の提示する価格、価 格情報会社の提供する価格又は 業界団体が公表する売買参考統 計値等で評価しております。 (2)外国為替予約 個別法に基づき、時価評価して おります。 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資 算基準 産・負債の円換算は、原則とし て我が国における計算期間末日 の対顧客電信売買相場の仲値に よって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理 は「投資信託財産の計算に関す る規則(平成12年総理府令第133 号)」第60条及び第61条に基づい ております。 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) (1)国債証券、特殊債券 同左 (2)外国為替予約 同左 同左 (貸借対照表に関する注記) 第 8 期 第 9 期 (平成20年5月29日現在) (平成21年5月29日現在) 170,029,945,275円 173,360,347,139円 27,215,478,283円 24,142,348,993円 23,885,076,419円 43,481,778,240円 173,360,347,139円 154,020,917,892円 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 元本額の内訳 住信 外国債券オープン(毎月決算型) 住信 外国債券オープン(3ヶ月決算型) 住信 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 住信 財産四分法ファンド(毎月決算型) SBI 資産設計オープン(資産成長型) SBI 資産設計オープン(分配型) STAM グローバル債券インデックス・オープン 世界経済インデックスファンド すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 すみしん DC マイセレクション25 すみしん DC マイセレクション50 すみしん DC マイセレクション75 すみしん DC 外国債券インデックス・オープン すみしん DC マイセレクションS25 - 106 - 26,456,577,762円 844,825,528円 13,640,550,938円 10,601,759,332円 81,586,219円 22,726,456円 296,147,839円 ― 38,429,504円 18,287,018円 12,565,019円 475,899,261円 526,449,733円 341,479,845円 542,870,259円 8,529,047円 24,079,733,041円 807,042,549円 10,508,818,969円 7,041,008,405円 141,641,254円 16,703,411円 928,289,060円 10,333,749円 37,393,616円 17,837,458円 9,951,858円 575,382,663円 588,593,103円 333,966,510円 721,550,363円 21,233,972円 第 8 期 第 9 期 (平成20年5月29日現在) (平成21年5月29日現在) すみしん DC マイセレクションS50 14,571,107円 34,133,639円 すみしん DC マイセレクションS75 8,304,694円 17,487,752円 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015 874,625円 1,375,621円 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025 28,628円 705,668円 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035 28,628円 437,608円 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045 28,628円 92,762円 すみしん DCマルチアセット ファンド 72,095円 62,127円 STAM 外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 39,468,179円 202,664,410円 すみしん マイセレクション50VA1 59,620,633円 49,141,839円 (適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション75VA1 19,958,492円 15,638,282円 (適格機関投資家専用) すみしん 外国債券インデックス・オープンVA1 801,485,319円 757,696,330円 (適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA2 577,260円 521,424円 (適格機関投資家専用) すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用) 1,901,885,428円 1,670,490,626円 すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用) 3,185,955,403円 2,695,498,290円 すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用) 41,715,193,435円 36,132,186,932円 すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用) 4,224,330,013円 3,359,361,348円 すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 10,854,713,379円 10,573,930,852円 すみしん バランスB(37.5)VA1 1,265,008,253円 1,478,164,286円 (適格機関投資家専用) すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 4,968,864,377円 5,072,192,547円 すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 6,110,001,932円 4,938,599,736円 すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 14,202,232,902円 5,565,586,256円 すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 643,700,823円 1,576,065,905円 すみしん グローバルバランスファンドVA35 1,466,695,647円 3,713,499,635円 (適格機関投資家専用) 住信 FOFs用外国債券オープン 17,221,623,906円 19,991,708,603円 (適格機関投資家専用) 住信 グローバル債券ファンド・シリーズ1 5,146,855,730円 3,136,333,399円 (適格機関投資家専用) 住信 グローバル債券ファンド・シリーズ2 5,222,398,700円 5,472,894,371円 (適格機関投資家専用) 住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1 377,185,163円 392,581,362円 住信 外国債券ファンド・シリーズ1 ― 1,332,386,301円 2.計算期間末日における受益権の総数 173,360,347,139口 154,020,917,892口 (有価証券に関する注記) 第 8 期(平成 20 年 5 月 29 日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 353,303,626,805 1,533,177,836 特殊債券 1,729,527,344 △32,877,709 合 計 355,033,154,149 1,500,300,127 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 - 107 - 第 9 期(平成 21 年 5 月 29 日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 286,889,673,968 8,098,609,709 特殊債券 1,679,743,697 62,854,490 合 計 288,569,417,665 8,161,464,199 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅰ取引の状況に関する事項 第 8 期 第 9 期 (自 平成19年5月30日 (自 平成20年5月30日 至 平成20年5月29日) 至 平成21年5月29日) 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 用目的 用目的 同左 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価 格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、 デリバティブ取引を行うことができます。 当ファンドの利用することができるデリバティ ブ取引は、先物取引(わが国の金融商品取引所に おける市場デリバティブ取引、金利に係る市場デ リバティブ取引、通貨に係る市場デリバティブ取 引ならびに外国金融商品取引所におけるこれら の取引と類似の取引)、スワップ取引、金利先渡 取引、為替先渡取引及び外国為替予約取引であり ます。 2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスク 同左 と信用リスクがあります。デリバティブ取引の執 行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行って おり、市場リスクの管理については、ポジション やリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロ ールする体制としています。 3.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等 ― は、あくまでもデリバティブ取引における名目的 な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取 引のリスクの大きさを示すものではありません。 - 108 - Ⅱ取引の時価等に関する事項 通貨関連 (単位:円) 区 第 8 期 (平成 20 年 5 月 29 日現在) 種 類 うち 契約額等 1年超 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド マレーシアリンギット ポーランドズロチ ユーロ 売建 イギリスポンド ノルウェークローネ 合 第 9 期 (平成 21 年 5 月 29 日現在) 計 時 価 評価損益 契約額等 うち 1年超 時 価 評価損益 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 388,884,980 56,523,350 128,890,600 2,305,020 46,595,590 59,618,000 2,171,487,500 − − − − − − − 387,809,400 △1,075,580 56,309,500 △213,850 128,928,000 37,400 2,306,850 1,830 46,521,974 △73,616 59,620,000 2,000 2,167,543,000 △3,944,500 − − − − − − − − 1,042,503,750 64,577,400 − − 1,038,082,500 64,672,000 4,421,250 △94,600 − − − − 3,961,386,190 − 3,951,793,224 △939,666 (注)時価の算定方法 1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場 のうち該当日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、該当日に最も近い発表 されている対顧客先物相場の仲値を用いています。 2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売 買相場の仲値で評価しています。 (関連当事者との取引に関する注記) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左 件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び 投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬 等の給付以外の取引は行っておりません。 第 9 期 (自 平成20年5月30日 至 平成21年5月29日) (1 口当たり情報) 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 第 9 期 (平成21年5月29日現在) 1口当たり純資産額 =2.1013円 1口当たり純資産額 =1.8997円 - 109 - (3)附属明細表(平成 21 年 5 月 29 日現在) 1)有価証券明細表 ①株式 該当事項はありません。 ②株式以外の有価証券 種類 国債証券 通 貨 アメリカドル T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 銘 柄 0.875% 01/31/11 0.875% 02/28/11 0.875% 03/31/11 0.875% 04/30/11 0.875% 12/31/10 1.125% 01/15/12 1.125% 12/15/11 1.25% 11/30/10 1.375% 03/15/12 1.375% 04/15/12 1.75% 03/31/14 1.75% 11/15/11 1.875% 02/28/14 2% 09/30/10 2.5% 03/31/13 2.625% 02/29/16 2.625% 04/30/16 2.75% 02/15/19 2.75% 02/28/13 2.75% 07/31/10 2.75% 10/31/13 2.875% 01/31/13 2.875% 06/30/10 3.125% 05/15/19 3.125% 08/31/13 3.375% 06/30/13 3.375% 07/31/13 3.375% 11/30/12 3.5% 02/15/18 3.5% 02/15/39 3.625% 05/15/13 3.625% 06/15/10 3.625% 12/31/12 3.75% 11/15/18 3.875% 02/15/13 3.875% 05/15/18 3.875% 07/15/10 3.875% 09/15/10 3.875% 10/31/12 4% 02/15/14 4.0% 08/15/18 4.0% 02/15/15 4.0% 11/15/12 4.125% 05/15/15 4.125% 08/31/12 4.25% 01/15/11 4.25% 05/15/39 4.25% 08/15/13 4.25% 08/15/14 - 110 - 券面総額 19,000,000.00 16,000,000.00 2,300,000.00 20,300,000.00 11,700,000.00 12,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 13,500,000.00 8,200,000.00 6,100,000.00 8,400,000.00 7,800,000.00 10,000,000.00 11,800,000.00 10,000,000.00 9,100,000.00 14,100,000.00 7,000,000.00 19,800,000.00 1,500,000.00 19,000,000.00 16,500,000.00 6,600,000.00 3,500,000.00 15,000,000.00 10,800,000.00 6,500,000.00 7,700,000.00 4,700,000.00 7,750,000.00 6,900,000.00 5,800,000.00 18,500,000.00 7,400,000.00 6,700,000.00 5,800,000.00 4,100,000.00 3,700,000.00 5,450,000.00 15,000,000.00 15,800,000.00 1,700,000.00 6,700,000.00 5,600,000.00 5,500,000.00 4,000,000.00 12,600,000.00 11,700,000.00 評価額 備考 19,023,750.00 16,007,500.00 2,300,718.75 20,284,140.62 11,720,109.37 11,940,000.00 4,982,812.50 6,048,750.00 13,504,218.75 8,187,187.50 5,922,718.75 8,506,312.50 7,625,718.75 10,184,375.00 12,082,093.75 9,715,625.00 8,804,960.93 13,090,968.75 7,235,156.25 20,313,562.50 1,534,921.87 19,730,312.50 16,922,812.50 6,331,875.00 3,649,296.87 15,810,937.50 11,378,812.50 6,883,906.25 7,702,406.25 3,943,593.75 8,246,484.37 7,125,328.12 6,182,437.50 18,690,781.25 7,946,906.25 6,880,062.50 6,019,312.50 4,272,968.75 3,975,187.50 5,853,640.62 15,487,500.00 16,864,031.25 1,836,000.00 7,194,125.00 6,051,500.00 5,812,812.50 3,843,750.00 13,708,406.25 12,709,125.00 種類 通 貨 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 銘 柄 4.25% 08/15/15 4.25% 09/30/12 4.25% 10/15/10 4.25% 11/15/13 4.25% 11/15/14 4.25% 11/15/17 4.375% 02/15/38 4.375% 08/15/12 4.375% 12/15/10 4.5% 02/28/11 4.5% 05/15/38 4.5% 02/15/16 4.5% 02/15/36 4.5% 03/31/12 4.5% 04/30/12 4.5% 05/15/17 4.5% 09/30/11 4.5% 11/15/10 4.5% 11/15/15 4.5% 11/30/11 4.625% 02/15/17 4.625% 02/29/12 4.625% 08/31/11 4.625% 10/31/11 4.625% 12/31/11 4.75% 01/31/12 4.75% 02/15/37 4.75% 03/31/11 4.75% 05/15/14 4.75% 05/31/12 4.75% 08/15/17 4.875% 02/15/12 4.875% 04/30/11 4.875% 05/31/11 4.875% 06/30/12 4.875% 07/31/11 4.875% 08/15/16 5% 02/15/11 5.0% 05/15/37 5.0% 08/15/11 5.125% 05/15/16 5.125% 06/30/11 5.25% 02/15/29 5.25% 11/15/28 5.375% 02/15/31 5.5% 08/15/28 5.75% 08/15/10 6.0% 02/15/26 6.125% 08/15/29 6.125% 11/15/27 6.25% 05/15/30 6.25% 08/15/23 6.375% 08/15/27 6.5% 11/15/26 - 111 - 券面総額 18,000,000.00 6,400,000.00 5,200,000.00 5,100,000.00 10,000,000.00 9,600,000.00 7,700,000.00 4,200,000.00 8,800,000.00 8,100,000.00 2,000,000.00 7,700,000.00 9,700,000.00 4,000,000.00 8,200,000.00 3,300,000.00 13,500,000.00 5,000,000.00 11,600,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 7,100,000.00 5,000,000.00 7,700,000.00 8,000,000.00 6,400,000.00 6,300,000.00 8,400,000.00 6,300,000.00 9,500,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 4,900,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 5,400,000.00 5,000,000.00 3,600,000.00 6,140,000.00 5,800,000.00 3,500,000.00 2,050,000.00 1,900,000.00 5,410,000.00 3,700,000.00 7,500,000.00 5,200,000.00 3,500,000.00 5,220,000.00 5,780,000.00 6,390,000.00 1,900,000.00 4,110,000.00 評価額 備考 19,468,125.00 6,949,000.00 5,459,187.50 5,535,093.75 10,856,250.00 10,183,500.00 7,546,000.00 4,562,250.00 9,288,125.00 8,613,843.75 2,002,812.50 8,391,796.87 9,695,453.12 4,345,625.00 8,918,781.25 3,570,187.50 14,537,812.50 5,275,781.25 12,720,125.00 6,482,812.50 5,460,937.50 1,088,437.50 7,651,359.37 5,410,156.25 8,356,906.25 8,727,500.00 6,645,000.00 6,746,906.25 9,312,187.50 6,907,359.37 10,423,281.25 8,763,750.00 6,451,875.00 5,282,046.87 5,508,593.75 2,166,562.50 5,990,625.00 5,357,812.50 3,885,187.50 6,672,453.12 6,529,531.25 3,800,234.37 2,254,359.37 2,089,109.37 6,054,128.12 4,180,421.87 7,971,093.75 6,178,250.00 4,261,796.87 6,303,965.62 7,157,265.62 7,666,003.12 2,353,921.87 5,146,490.62 種類 通 貨 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 銘 柄 6.625% 02/15/27 6.75% 08/15/26 6.875% 08/15/25 7.125% 02/15/23 7.25% 05/15/16 7.25% 08/15/22 7.5% 11/15/16 7.5% 11/15/24 7.625% 02/15/25 7.875% 02/15/21 8.0% 11/15/21 8.125% 05/15/21 8.125% 08/15/19 8.125% 8/15/21 8.5% 02/15/20 8.75% 08/15/20 8.75% 05/15/17 8.875% 02/15/19 9.125% 05/15/18 小計 カナダドル CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN 1% 09/01/11 1.25% 06/01/11 2% 12/01/14 2.75% 12/01/10 3.0% 06/01/14 3.5% 06/01/13 3.75% 06/01/10 3.75% 06/01/12 3.75% 06/01/19 3.75% 09/01/11 4% 06/01/16 4% 06/01/17 4% 09/01/10 4.0% 06/01/41 4.25% 06/01/18 4.5% 06/01/15 5% 06/01/14 5% 06/01/37 5.25% 06/01/12 5.25% 06/01/13 5.5% 06/01/10 5.75% 06/01/33 5.75% 06/01/29 6% 06/01/11 8% 06/01/23 8% 06/01/27 9% 06/01/25 1,700,000.00 1,500,000.00 2,300,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 3,900,000.00 2,000,000.00 2,600,000.00 800,000.00 3,900,000.00 3,800,000.00 2,700,000.00 3,500,000.00 1,400,000.00 3,800,000.00 4,500,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 3,270,000.00 4,420,000.00 1,170,000.00 4,710,000.00 5,060,000.00 4,020,000.00 1,700,000.00 2,700,000.00 1,850,000.00 78,200,000.00 UKT UKT UKT UKT UKT 3.25% 12/07/11 4% 03/07/22 4% 09/07/16 4.25% 03/07/11 4.25% 03/07/36 5,200,000.00 1,500,000.00 6,700,000.00 8,100,000.00 6,100,000.00 小計 イギリスポンド 券面総額 2,850,000.00 2,000,000.00 3,100,000.00 6,000,000.00 7,650,000.00 3,700,000.00 6,100,000.00 600,000.00 3,400,000.00 900,000.00 7,810,000.00 4,100,000.00 3,000,000.00 2,900,000.00 3,400,000.00 2,800,000.00 7,800,000.00 6,700,000.00 2,000,000.00 870,210,000.00 - 112 - 評価額 備考 3,618,164.06 2,564,375.00 4,011,109.37 7,732,500.00 9,600,750.00 4,798,437.50 7,776,546.87 814,218.75 4,676,593.75 1,209,093.75 10,664,310.93 5,622,765.62 4,074,843.75 3,981,609.37 4,737,687.50 3,976,875.00 10,675,031.25 9,492,015.62 2,852,812.50 936,107,726.40 (90,315,673,443) 1,683,670.96 1,499,465.25 2,220,499.35 2,056,495.37 1,533,158.53 4,082,762.53 2,063,938.87 2,744,481.67 818,420.10 4,099,600.53 4,044,404.36 2,856,446.94 3,648,501.06 1,375,863.46 4,069,268.00 4,926,142.40 4,126,846.57 4,273,167.00 3,593,861.40 4,921,447.62 1,227,866.59 5,837,364.99 6,153,226.91 4,393,887.63 2,446,020.98 4,016,243.92 2,916,172.22 87,629,225.21 (7,592,196,072) 5,405,919.33 1,477,761.37 7,110,775.32 8,547,938.10 5,743,461.10 種類 通 貨 銘 柄 4.25% 06/07/32 4.25% 09/07/39 4.25% 12/07/27 4.25% 12/07/46 4.25% 12/07/49 4.25% 12/07/55 4.5% 03/07/13 4.5% 03/07/19 4.5% 12/07/42 4.75% 03/07/20 4.75% 06/07/10 4.75% 09/07/15 4.75% 12/07/30 4.75% 12/07/38 5% 03/07/12 5% 03/07/18 5% 03/07/25 5.0% 09/07/14 5.25% 06/07/12 6% 12/07/28 6.25% 11/25/10 8% 06/07/21 8% 09/27/13 8% 12/07/15 8.75% 08/25/17 9.0% 07/12/11 UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT UKT 小計 シンガポールドル SIGB SIGB SIGB SIGB SIGB SIGB SIGB SIGB SIGB SIGB SIGB SIGB SIGB SIGB 1.625% 04/01/13 2.25% 07/01/13 2.5% 10/01/12 2.625% 04/01/12 3.125% 02/01/11 3.125% 09/01/22 3.25% 09/01/20 3.5% 03/01/27 3.5% 07/01/12 3.625% 07/01/11 3.625% 07/01/14 3.75% 09/01/16 4% 09/01/18 4.625% 07/01/10 小計 マレーシアリンギット MGS MGS MGS MGS MGS MGS MGS MGS MGS MGS MGS 2.509% 08/27/12 3.461% 07/31/13 3.502% 05/31/27 3.702% 02/25/13 3.718% 06/15/12 3.756% 04/28/11 3.814% 02/15/17 4.24% 02/07/18 4.262% 09/15/16 5.094% 04/30/14 5.248% 09/15/28 - 113 - 券面総額 7,110,000.00 1,000,000.00 6,800,000.00 6,400,000.00 2,000,000.00 7,500,000.00 2,600,000.00 5,800,000.00 6,600,000.00 1,100,000.00 1,900,000.00 8,900,000.00 4,600,000.00 7,600,000.00 8,400,000.00 1,800,000.00 2,670,000.00 3,860,000.00 10,000,000.00 5,510,000.00 6,050,000.00 6,340,000.00 2,400,000.00 2,145,000.00 5,310,000.00 1,200,000.00 153,195,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 700,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 1,100,000.00 800,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 600,000.00 1,600,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00 17,400,000.00 1,600,000.00 4,900,000.00 3,200,000.00 2,500,000.00 14,300,000.00 10,100,000.00 2,000,000.00 400,000.00 11,300,000.00 3,200,000.00 1,700,000.00 評価額 備考 6,893,480.94 936,900.37 6,656,405.25 5,994,619.99 1,864,549.00 7,017,402.18 2,786,554.87 6,130,263.60 6,470,897.40 1,183,655.82 1,980,051.50 9,901,967.55 4,768,700.40 7,786,731.04 9,087,858.15 1,998,399.37 2,866,858.09 4,315,461.18 10,903,143.75 6,656,625.49 6,536,510.75 8,851,862.82 2,927,166.60 2,814,831.21 7,360,044.97 1,391,817.30 164,368,614.81 (25,281,536,643) 2,068,680.00 1,270,476.00 741,783.00 1,163,543.28 1,358,402.50 1,122,595.78 835,120.00 1,458,240.00 1,631,775.00 1,278,619.95 671,979.97 1,780,240.00 1,709,625.00 1,465,741.63 18,556,822.11 (1,232,915,260) 1,583,744.00 4,891,259.93 2,764,214.20 2,536,517.34 14,637,480.00 10,336,592.50 1,959,172.00 401,552.92 11,428,319.97 3,415,200.00 1,837,791.26 種類 通 貨 銘 柄 券面総額 55,200,000.00 SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB 3% 07/12/16 3.5% 03/30/39 3.75% 08/12/17 4.25% 03/12/19 4.5% 08/12/15 5% 12/01/20 5.25% 03/15/11 5.5% 10/08/12 6.75% 05/05/14 15,200,000.00 12,500,000.00 15,100,000.00 15,400,000.00 7,500,000.00 20,000,000.00 15,290,000.00 22,500,000.00 24,600,000.00 148,090,000.00 NGB NGB NGB NGB 4.25% 05/19/17 5% 05/15/15 6% 05/16/11 6.5% 05/15/13 8,500,000.00 13,000,000.00 13,800,000.00 15,700,000.00 51,000,000.00 DGB DGB DGB DGB DGB DGB DGB 4% 11/15/15 4% 11/15/17 4% 11/15/10 4.5% 11/15/39 5% 11/15/13 6% 11/15/11 7% 11/10/24 21,700,000.00 19,000,000.00 10,100,000.00 27,100,000.00 19,690,000.00 26,500,000.00 7,440,000.00 131,530,000.00 小計 スウェーデンクローナ 小計 ノルウェークローネ 小計 デンマーククローネ 小計 ポーランドズロチ POLGB POLGB POLGB POLGB POLGB POLGB POLGB POLGB POLGB POLGB POLGB POLGB 0% 07/25/10 0% 07/25/11 4.25% 05/24/11 4.75% 04/25/12 5% 10/24/13 5.25% 04/25/13 5.25% 10/25/17 5.5% 10/25/19 5.75% 04/25/14 5.75% 09/23/22 6% 11/24/10 6.25% 10/24/15 小計 ユーロ BGB BGB BGB BGB BGB BGB BGB BGB BGB BGB BGB BGB BGB 3.25% 09/28/16 3.5% 03/28/11 3.5% 03/28/15 3.75% 09/28/15 4% 03/28/14 4% 03/28/18 4% 03/28/22 4.0% 03/28/13 4.0% 03/28/17 4.0% 03/28/19 4.25% 09/28/13 4.25% 9/28/14 5% 03/28/35 - 114 - 3,900,000.00 3,900,000.00 8,100,000.00 10,000,000.00 7,100,000.00 6,700,000.00 8,400,000.00 4,700,000.00 4,400,000.00 7,800,000.00 8,500,000.00 8,700,000.00 82,200,000.00 3,600,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 2,300,000.00 2,500,000.00 3,400,000.00 3,600,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 5,800,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 評価額 備考 55,791,844.12 (1,533,717,794) 14,815,132.20 10,661,751.56 15,301,445.32 16,040,343.55 8,037,516.56 21,877,227.50 16,354,404.75 24,838,291.41 28,928,559.12 156,854,671.97 (1,971,663,226) 8,607,453.81 13,922,610.00 14,858,163.30 17,678,423.72 55,066,650.83 (828,753,094) 22,314,746.09 19,262,474.31 10,431,240.86 27,191,899.48 21,341,858.09 28,994,645.41 9,582,389.85 139,119,254.09 (2,516,667,306) 3,684,322.20 3,472,755.00 7,925,130.11 9,767,320.00 6,879,942.60 6,582,049.85 7,896,522.90 4,396,648.47 4,382,504.49 7,362,732.00 8,595,171.31 8,835,429.63 79,780,528.56 (2,379,853,166) 3,468,989.24 3,101,152.68 999,006.12 4,033,131.00 2,389,498.17 2,484,270.00 3,261,762.80 3,764,646.90 4,011,820.75 1,964,446.00 6,113,617.60 5,237,990.00 4,637,918.25 種類 通 貨 銘 柄 BGB 5% 09/28/12 BGB 5.0% 09/28/11 BGB 5.5% 03/28/28 BGB 5.5% 09/28/17 BGB 5.75% 09/28/10 BGB 8.0% 03/28/15 BKO 1.25% 03/11/11 BKO 2.25% 12/10/10 BKO 4% 09/10/10 BKO 4.75% 06/11/10 BTNS 1.5% 09/12/11 BTNS 2.5% 01/12/14 BTNS 2.5% 07/12/10 BTNS 3% 01/12/11 BTNS 3.5% 07/12/11 BTNS 3.75% 01/12/12 BTNS 3.75% 01/12/13 BTNS 3.75% 09/12/10 BTNS 4.5% 07/12/12 BTNS 4.5% 07/12/13 BTPS 2.75% 06/15/10 BTPS 3% 03/01/12 BTPS 3.5% 03/15/11 BTPS 3.75% 02/01/11 BTPS 3.75% 08/01/15 BTPS 3.75% 08/01/16 BTPS 3.75% 08/01/21 BTPS 3.75% 09/15/11 BTPS 3.75% 12/15/13 BTPS 4% 02/01/17 BTPS 4% 02/01/37 BTPS 4% 04/15/12 BTPS 4.25% 02/01/15 BTPS 4.25% 02/01/19 BTPS 4.25% 04/15/13 BTPS 4.25% 08/01/13 BTPS 4.25% 08/01/14 BTPS 4.25% 09/01/11 BTPS 4.25% 10/15/12 BTPS 4.5% 08/01/10 BTPS 4.5% 02/01/18 BTPS 4.5% 02/01/20 BTPS 4.5% 03/01/19 BTPS 4.5% 08/01/18 BTPS 4.75% 02/01/13 BTPS 4.75% 08/01/23 BTPS 5% 02/01/12 BTPS 5% 08/01/34 BTPS 5.0% 08/01/39 BTPS 5.25% 08/01/11 BTPS 5.25% 08/01/17 BTPS 5.25% 11/01/29 BTPS 5.5% 11/01/10 BTPS 5.75% 02/01/33 - 115 - 券面総額 7,200,000.00 4,600,000.00 3,800,000.00 4,000,000.00 4,600,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 5,500,000.00 7,500,000.00 2,600,000.00 1,400,000.00 5,300,000.00 5,100,000.00 7,700,000.00 7,300,000.00 4,000,000.00 5,400,000.00 4,300,000.00 3,800,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 8,700,000.00 7,000,000.00 9,100,000.00 9,600,000.00 7,500,000.00 5,400,000.00 4,100,000.00 7,500,000.00 7,200,000.00 7,900,000.00 7,400,000.00 7,400,000.00 1,000,000.00 11,000,000.00 8,500,000.00 2,600,000.00 5,100,000.00 5,800,000.00 7,500,000.00 9,300,000.00 7,900,000.00 6,500,000.00 10,300,000.00 4,100,000.00 8,970,000.00 6,200,000.00 5,900,000.00 8,360,000.00 5,540,000.00 8,300,000.00 8,800,000.00 5,500,000.00 評価額 備考 7,788,480.29 4,928,484.27 4,195,221.84 4,413,418.24 4,870,618.28 2,468,941.25 1,496,221.31 5,579,236.43 7,771,875.00 2,699,082.10 1,393,079.62 5,216,629.00 5,183,984.88 7,899,606.13 7,582,380.42 4,189,311.50 5,638,852.80 4,441,988.68 4,065,152.11 1,070,008.74 3,047,721.37 1,519,851.00 8,973,047.32 7,238,805.87 9,120,628.56 9,524,455.20 6,852,364.68 5,601,885.07 4,163,215.33 7,494,964.68 5,928,871.50 8,223,944.43 7,632,236.05 7,316,834.17 1,041,461.50 11,446,235.62 8,799,010.87 2,723,424.92 5,333,078.28 6,017,038.90 7,643,992.50 9,221,710.27 7,907,576.10 6,567,768.18 10,933,769.30 4,019,699.70 9,569,028.93 5,977,456.42 5,590,949.15 8,928,945.02 5,967,814.03 8,316,441.26 9,292,341.30 5,762,484.06 種類 通 貨 銘 柄 BTPS 6% 05/01/31 BTPS 6.5% 11/01/27 BTPS 7.25% 11/01/26 BTPS 9% 11/01/23 DBR 3.25% 07/04/15 DBR 3.5% 01/04/16 DBR 3.5% 07/04/19 DBR 3.75% 01/04/15 DBR 3.75% 01/04/17 DBR 3.75% 01/04/19 DBR 3.75% 07/04/13 DBR 4% 01/04/37 DBR 4% 07/04/16 DBR 4.0% 01/04/18 DBR 4.25% 01/04/14 DBR 4.25% 07/04/14 DBR 4.25% 07/04/17 DBR 4.25% 07/04/18 DBR 4.25% 07/04/39 DBR 4.5% 01/04/13 DBR 4.75% 07/04/28 DBR 4.75% 07/04/34 DBR 4.75% 07/04/40 DBR 5.0% 01/04/12 DBR 5.0% 07/04/11 DBR 5.0% 07/04/12 DBR 5.25% 01/04/11 DBR 5.25% 07/04/10 DBR 5.5% 01/04/31 DBR 5.625% 01/04/28 DBR 6% 06/20/16 DBR 6.25% 01/04/24 DBR 6.25% 01/04/30 DBR 6.5% 07/04/27 FRTR 3% 10/25/15 FRTR 3.25% 04/25/16 FRTR 3.5% 04/25/15 FRTR 3.75% 04/25/17 FRTR 3.75% 04/25/21 FRTR 4% 04/25/14 FRTR 4% 04/25/18 FRTR 4% 04/25/55 FRTR 4% 10/25/13 FRTR 4% 10/25/14 FRTR 4% 10/25/38 FRTR 4.0% 04/25/13 FRTR 4.25% 04/25/19 FRTR 4.25% 10/25/17 FRTR 4.25% 10/25/18 FRTR 4.25% 10/25/23 FRTR 4.75% 04/25/35 FRTR 4.75% 10/25/12 FRTR 5% 04/25/12 FRTR 5% 10/25/16 - 116 - 券面総額 10,380,000.00 8,500,000.00 3,100,000.00 4,050,000.00 7,600,000.00 8,000,000.00 1,900,000.00 6,200,000.00 6,700,000.00 5,800,000.00 8,900,000.00 7,400,000.00 8,300,000.00 6,500,000.00 9,200,000.00 9,150,000.00 7,200,000.00 7,800,000.00 4,400,000.00 10,200,000.00 4,100,000.00 6,900,000.00 1,400,000.00 9,280,000.00 9,070,000.00 5,560,000.00 5,480,000.00 6,800,000.00 5,900,000.00 3,670,000.00 560,000.00 3,700,000.00 2,400,000.00 4,300,000.00 7,700,000.00 6,700,000.00 8,500,000.00 7,100,000.00 10,700,000.00 7,500,000.00 7,400,000.00 5,000,000.00 8,400,000.00 3,700,000.00 5,900,000.00 7,500,000.00 10,200,000.00 6,200,000.00 2,400,000.00 4,400,000.00 6,400,000.00 9,000,000.00 6,100,000.00 8,710,000.00 評価額 備考 11,200,828.34 9,687,839.93 3,822,246.91 5,722,091.10 7,685,309.05 8,163,427.00 1,875,048.72 6,465,871.50 6,861,361.96 5,869,332.46 9,333,452.25 6,870,064.72 8,677,100.12 6,728,043.56 9,827,923.00 9,789,836.62 7,594,379.10 8,223,416.16 4,273,573.15 10,972,536.52 4,268,542.28 7,127,543.88 1,467,888.27 10,035,753.92 9,709,453.14 6,047,921.97 5,819,939.47 7,107,624.35 6,682,605.50 4,201,203.59 653,098.11 4,513,773.83 2,946,415.20 5,382,767.41 7,558,167.92 6,625,312.58 8,628,395.68 7,120,340.61 10,245,605.77 7,858,117.50 7,467,507.42 4,499,829.37 8,813,446.94 3,863,469.23 5,379,827.22 7,886,238.75 10,396,824.30 6,395,812.27 2,454,879.60 4,347,368.30 6,547,007.20 9,701,884.12 6,604,296.91 9,512,601.45 種類 通 貨 銘 柄 FRTR 5.0% 10/25/11 FRTR 5.5% 10/25/10 FRTR 5.5% 04/25/29 FRTR 5.75% 10/25/32 FRTR 6.0% 10/25/25 FRTR 6.5% 04/25/11 FRTR 8.5% 04/25/23 FRTR 8.5% 10/25/19 GGB 3.6% 07/20/16 GGB 3.7% 07/20/15 GGB 3.8% 03/20/11 GGB 3.9% 08/20/11 GGB 4% 08/20/13 GGB 4.1% 08/20/12 GGB 4.3% 03/20/12 GGB 4.3% 07/20/17 GGB 4.5% 05/20/14 GGB 4.5% 09/20/37 GGB 4.6% 05/20/13 GGB 4.6% 07/20/18 GGB 4.6% 09/20/40 GGB 4.7% 03/20/24 GGB 5.25% 05/18/12 GGB 5.35% 05/18/11 GGB 5.5% 08/20/14 GGB 5.9% 10/22/22 GGB 6% 07/19/19 GGB 6.5% 01/11/14 GGB 6.5% 10/22/19 IRISH 3.9% 03/05/12 IRISH 4% 11/11/11 IRISH 4.4% 06/18/19 IRISH 4.5% 04/18/20 IRISH 4.5% 10/18/18 IRISH 4.6% 04/18/16 IRISH 5% 04/18/13 NETHER 2.5% 01/15/12 NETHER 3.25% 07/15/15 NETHER 3.75% 07/15/14 NETHER 3.75%01/15/23 NETHER 4% 01/15/37 NETHER 4% 07/15/16 NETHER 4% 07/15/19 NETHER 4.0% 01/15/11 NETHER 4.0% 07/15/18 NETHER 4.25% 07/15/13 NETHER 4.5% 07/15/17 NETHER 5% 07/15/12 NETHER 5% 07/15/11 NETHER 5.5% 01/15/28 NETHER 5.5% 07/15/10 NETHER 7.5% 01/15/23 OBL 2.25% 04/11/14 OBL 2.5% 10/08/10 - 117 - 券面総額 4,620,000.00 6,360,000.00 4,980,000.00 6,700,000.00 2,800,000.00 7,620,000.00 3,800,000.00 520,000.00 2,400,000.00 4,600,000.00 3,000,000.00 2,300,000.00 1,000,000.00 3,100,000.00 4,200,000.00 4,300,000.00 3,600,000.00 3,400,000.00 2,600,000.00 2,400,000.00 2,000,000.00 3,300,000.00 3,080,000.00 2,100,000.00 1,100,000.00 2,800,000.00 2,000,000.00 1,860,000.00 3,070,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 2,300,000.00 2,400,000.00 2,300,000.00 2,400,000.00 3,600,000.00 2,000,000.00 2,400,000.00 5,300,000.00 2,200,000.00 3,900,000.00 3,100,000.00 2,000,000.00 3,200,000.00 3,100,000.00 4,900,000.00 4,900,000.00 4,200,000.00 5,500,000.00 3,200,000.00 4,300,000.00 2,100,000.00 4,600,000.00 4,400,000.00 評価額 備考 4,965,399.86 6,736,013.53 5,587,188.99 7,805,602.17 3,308,176.20 8,324,835.70 5,439,610.70 714,734.41 2,246,577.00 4,432,802.64 3,085,351.31 2,368,064.18 1,008,410.37 3,179,128.85 4,332,465.63 4,109,750.26 3,671,469.45 2,806,915.47 2,688,287.22 2,303,064.29 1,643,862.00 2,973,677.85 3,268,340.46 2,219,179.06 1,163,534.90 2,928,454.54 2,077,669.25 2,060,601.23 3,359,399.30 1,330,946.33 1,238,679.30 2,120,327.88 2,200,023.00 2,170,492.89 2,378,565.30 3,760,002.90 2,027,701.49 2,385,820.80 5,466,842.67 2,068,835.17 3,598,337.92 3,172,302.45 1,991,861.24 3,332,874.20 3,111,508.36 5,184,432.13 5,127,194.01 4,544,875.12 5,878,981.62 3,584,187.00 4,508,608.85 2,774,370.76 4,505,923.66 4,477,864.04 種類 通 貨 銘 柄 OBL 3.5% 04/08/11 OBL 3.5% 04/12/13 OBL 3.5% 10/14/11 OBL 4% 04/13/12 OBL 4.25% 10/12/12 PGB 3.2% 04/15/11 PGB 3.35% 10/15/15 PGB 3.85% 04/15/21 PGB 4.1% 04/15/37 PGB 4.2% 10/15/16 PGB 4.35% 10/16/17 PGB 4.375% 06/16/14 PGB 4.45% 06/15/18 PGB 4.75% 06/14/19 PGB 4.95% 10/25/23 PGB 5% 06/15/12 PGB 5.15% 06/15/11 PGB 5.45% 09/23/13 RAGB 3.4% 10/20/14 RAGB 3.5% 07/15/15 RAGB 3.5% 09/15/21 RAGB 3.8% 10/20/13 RAGB 3.9% 07/15/20 RAGB 4% 09/15/16 RAGB 4.15% 03/15/37 RAGB 4.3% 07/15/14 RAGB 4.3% 09/15/17 RAGB 4.35% 03/15/19 RAGB 4.65% 01/15/18 RAGB 5.0% 07/15/12 RAGB 5.25% 01/04/11 RAGB 6.25% 07/15/27 RFGB 2.75% 09/15/10 RFGB 3.125% 09/15/14 RFGB 3.875% 09/15/17 RFGB 4.25% 07/04/15 RFGB 4.25% 09/15/12 RFGB 4.375% 07/04/19 RFGB 5.375% 07/04/13 RFGB 5.75% 02/23/11 SPGB 2.75% 04/30/12 SPGB 3.15% 01/31/16 SPGB 3.25% 07/30/10 SPGB 3.8% 01/31/17 SPGB 3.9% 10/31/12 SPGB 4.1% 04/30/11 SPGB 4.1% 07/30/18 SPGB 4.2% 01/31/37 SPGB 4.2% 07/30/13 SPGB 4.25% 01/31/14 SPGB 4.4% 01/31/15 SPGB 4.6% 07/30/19 SPGB 4.75% 07/30/14 SPGB 4.8% 01/31/24 - 118 - 券面総額 9,100,000.00 7,300,000.00 5,400,000.00 5,600,000.00 5,900,000.00 1,900,000.00 2,800,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 1,300,000.00 2,000,000.00 1,300,000.00 2,300,000.00 900,000.00 1,600,000.00 2,700,000.00 1,900,000.00 2,100,000.00 600,000.00 3,100,000.00 3,400,000.00 4,700,000.00 2,900,000.00 3,700,000.00 2,300,000.00 3,400,000.00 2,100,000.00 1,600,000.00 3,900,000.00 3,100,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,100,000.00 1,600,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 1,300,000.00 2,200,000.00 2,300,000.00 2,900,000.00 4,900,000.00 7,000,000.00 4,600,000.00 3,200,000.00 2,000,000.00 5,400,000.00 4,700,000.00 7,400,000.00 600,000.00 4,600,000.00 3,700,000.00 4,900,000.00 2,900,000.00 評価額 備考 9,439,857.70 7,599,289.05 5,636,155.50 5,936,694.40 6,297,569.28 1,950,659.22 2,732,552.37 1,987,665.88 1,861,036.27 1,319,505.03 2,028,271.75 1,354,527.52 2,333,302.56 923,469.58 1,633,691.20 2,892,196.80 2,023,808.86 2,288,284.95 599,771.55 3,076,827.50 3,076,989.80 4,850,450.82 2,763,533.97 3,722,037.65 2,068,849.13 3,563,012.15 2,131,871.70 1,605,517.00 4,030,504.72 3,338,298.55 2,648,961.25 2,344,571.50 1,121,782.47 1,597,317.00 2,000,916.50 1,570,814.15 2,119,395.50 1,330,146.35 2,424,808.10 2,468,036.70 2,940,703.67 4,738,160.03 7,173,633.24 4,556,610.78 3,341,525.40 2,092,140.75 5,376,406.71 4,231,471.68 7,766,778.21 628,490.92 4,818,196.11 3,781,824.57 5,237,396.23 2,938,836.24 種類 通 貨 銘 柄 4.9% 07/30/40 5% 07/30/12 5.35 10/31/11 5.4% 07/30/11 5.5% 07/30/17 5.75% 07/30/32 6.0% 01/31/29 6.15% 01/31/13 券面総額 3,800,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 3,800,000.00 4,100,000.00 5,200,000.00 4,500,000.00 1,097,490,000.00 NSWTC 5.5% 03/01/17 NSWTC 5.5% 08/01/14 NSWTC 6% 05/01/12 NSWTC 6% 10/01/09 NSWTC 7% 12/01/10 QTC 6% 06/14/11 QTC 6% 08/14/13 QTC 6% 09/14/17 QTC 6% 10/14/15 3,200,000.00 2,100,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 500,000.00 1,000,000.00 2,800,000.00 5,300,000.00 3,300,000.00 22,000,000.00 SPGB SPGB SPGB SPGB SPGB SPGB SPGB SPGB 小計 評価額 備考 3,843,678.61 5,613,351.25 5,610,731.10 5,589,664.60 4,186,160.51 4,567,117.10 5,954,438.74 5,031,703.68 1,138,037,118.19 (153,236,697,964) 国債証券計 特殊債券 オーストラリアドル 小計 (286,889,673,968) 3,098,592.00 2,103,801.00 2,075,070.00 1,817,051.17 525,377.50 1,037,605.00 2,877,574.00 5,270,505.50 3,331,267.50 22,136,843.67 (1,679,743,697) 特殊債券計 (1,679,743,697) 合計 (288,569,417,665) (注 1)小計欄における( )内の金額は、各種通貨ごとの邦貨換算額であります。 (注 2)合計欄における( )内の金額は、各種通貨の邦貨換算額合計の数字であります。 (注 3)外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル ユーロ イギリスポンド スウェーデンクローナ ノルウェークローネ デンマーククローネ ポーランドズロチ シンガポールドル マレーシアリンギット オーストラリアドル 銘 柄 数 国債証券 122 銘柄 国債証券 27 銘柄 国債証券 237 銘柄 国債証券 31 銘柄 国債証券 9 銘柄 国債証券 4 銘柄 国債証券 7 銘柄 国債証券 12 銘柄 国債証券 14 銘柄 国債証券 11 銘柄 特殊債券 9 銘柄 組入債券時価比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 合計金額に対する比率 31.3% 2.6% 53.1% 8.8% 0.7% 0.3% 0.9% 0.8% 0.4% 0.5% 0.6% 2)信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 3)デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 前述の(デリバティブ取引に関する注記)に記載していますので、ここでは省略しております。 - 119 - 中間財務諸表 すみしん マイセレクション 25 (1)【中間貸借対照表】 (単位:円) 前中間計算期間末 当中間計算期間末 (平成20年11月29日現在) (平成21年11月29日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金(△) 元本等合計 純資産 負債純資産合計 - 122 - 35,939,444 654,914,428 584 690,854,456 690,854,456 27,493,912 582,877,444 186 610,371,542 610,371,542 609,034 282,794 1,858,332 20,131 2,770,291 2,770,291 2,532,689 241,768 1,588,685 17,213 4,380,355 4,380,355 713,412,213 611,900,056 △25,328,048 688,084,165 688,084,165 690,854,456 △5,908,869 605,991,187 605,991,187 610,371,542 (2)【中間損益及び剰余金計算書】 前中間計算期間 (自 平成20年 5月30日 至 平成20年11月29日) 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△) 中間純利益又は中間純損失(△) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 剰余金増加額又は欠損金減少額 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 分配金 中間剰余金又は中間欠損金(△) - 123 - (単位:円) 当中間計算期間 (自 平成21年 5月30日 至 平成21年11月29日) 89,188 △90,347,114 △90,257,926 11,580 855,143 866,723 282,794 1,858,332 20,131 2,161,257 △92,419,183 △92,419,183 △92,419,183 241,768 1,588,685 17,213 1,847,666 △980,943 △980,943 △980,943 △2,061,380 1,097,701 66,884,079 666,614 △4,501,940 671,715 ― 479,010 666,614 192,705 2,520,938 ― 2,520,938 ― ― △25,328,048 ― △5,908,869 (3)【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 前中間計算期間 当中間計算期間 (自 平成 20 年 5 月 30 日 (自 平成 21 年 5 月 30 日 至 平成 20 年 11 月 29 日) 至 平成 21 年 11 月 29 日) 資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受益証 同左 券の基準価額で評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 中間期末元本額 2.元本の欠損 前中間計算期間末 当中間計算期間末 (平成 20 年 11 月 29 日現在) (平成 21 年 11 月 29 日現在) 732,372,431円 668,582,444円 8,807,144円 12,552,995円 27,767,362円 69,235,383円 713,412,213円 611,900,056円 純 資 産 額 は 、 元 本 を 純 資 産 額 は 、 元 本 を 25,328,048 円 下 回 っ て お り 5,908,869円下回っておりま ます。 す。 3.中間計算期間末日における受益権の総数 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 前中間計算期間 (自 平成 20 年 5 月 30 日 至 平成 20 年 11 月 29 日) 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅱ取引の時価等に関する事項 前中間計算期間末 (平成 20 年 11 月 29 日現在) 該当事項はありません。 713,412,213口 611,900,056口 当中間計算期間 (自 平成 21 年 5 月 30 日 至 平成 21 年 11 月 29 日) 同左 当中間計算期間末 (平成 21 年 11 月 29 日現在) 同左 (1 口当たり情報) 前中間計算期間末 (平成 20 年 11 月 29 日現在) 当中間計算期間末 (平成 21 年 11 月 29 日現在) 1口当たり純資産額 =0.9645円 1口当たり純資産額 = 0.9903円 - 124 - すみしん マイセレクション 50 (1)中間貸借対照表 (単位:円) 前中間計算期間末 当中間計算期間末 (平成20年11月29日現在) (平成21年11月29日現在) 資産の部 流動資産 金銭信託 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金(△) 元本等合計 純資産 負債純資産合計 - 127 - 100,000 31,018,188 566,698,782 ― 504 597,817,474 597,817,474 29,689 38,609,970 672,540,931 50,000 262 711,230,852 711,230,852 ― 264,571 2,040,967 18,834 2,324,372 2,324,372 48,454 268,896 2,074,292 19,154 2,410,796 2,410,796 700,015,485 797,744,059 △104,522,383 595,493,102 595,493,102 597,817,474 △88,924,003 708,820,056 708,820,056 711,230,852 (2)中間損益及び剰余金計算書 前中間計算期間 (自 平成20年 5月30日 至 平成20年11月29日) 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△) 中間純利益又は中間純損失(△) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 剰余金増加額又は欠損金減少額 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 分配金 中間剰余金又は中間欠損金(△) - 128 - (単位:円) 当中間計算期間 (自 平成21年 5月30日 至 平成21年11月29日) 85,343 △172,081,446 △171,996,103 14,237 △4,959,591 △4,945,354 264,571 2,040,967 18,834 2,324,372 △174,320,475 △174,320,475 △174,320,475 268,896 2,074,292 19,154 2,362,342 △7,307,696 △7,307,696 △7,307,696 △3,878,042 1,201,063 69,521,906 452,729 △78,588,401 4,964,851 ― 4,964,851 452,729 ― 4,054,585 6,791,694 4,054,585 ― ― 6,791,694 ― △104,522,383 ― △88,924,003 (3)中間注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 前中間計算期間 当中間計算期間 (自 平成 20 年 5 月 30 日 (自 平成 21 年 5 月 30 日 至 平成 20 年 11 月 29 日) 至 平成 21 年 11 月 29 日) 資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受益証 同左 券の基準価額で評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 中間期末元本額 2.元本の欠損 前中間計算期間末 当中間計算期間末 (平成 20 年 11 月 29 日現在) (平成 21 年 11 月 29 日現在) 724,496,237円 762,979,940円 18,082,241円 83,388,434円 42,562,993円 48,624,315円 700,015,485円 797,744,059円 純 資 産 額 は 、 元 本 を 純 資 産 額 は 、 元 本 を 104,522,383円下回っており 88,924,003円下回っておりま ます。 す。 3.中間計算期間末日における受益権の総数 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 前中間計算期間 (自 平成 20 年 5 月 30 日 至 平成 20 年 11 月 29 日) 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅱ取引の時価等に関する事項 前中間計算期間末 (平成 20 年 11 月 29 日現在) 該当事項はありません。 700,015,485口 797,744,059口 当中間計算期間 (自 平成 21 年 5 月 30 日 至 平成 21 年 11 月 29 日) 同左 当中間計算期間末 (平成 21 年 11 月 29 日現在) 同左 (1 口当たり情報) 前中間計算期間末 (平成 20 年 11 月 29 日現在) 当中間計算期間末 (平成 21 年 11 月 29 日現在) 1口当たり純資産額 =0.8507円 1口当たり純資産額 = 0.8885円 - 129 - すみしん マイセレクション 75 (1)中間貸借対照表 (単位:円) 前中間計算期間末 当中間計算期間末 (平成20年11月29日現在) (平成21年11月29日現在) 資産の部 流動資産 金銭信託 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金(△) 元本等合計 純資産 負債純資産合計 - 132 - ― 10,596,225 349,122,115 172 359,718,512 359,718,512 49,480 13,850,285 370,806,215 93 384,706,073 384,706,073 62,616 175,904 1,557,974 12,495 1,808,989 1,808,989 ― 150,332 1,331,417 10,681 1,492,430 1,492,430 487,519,501 494,386,439 △129,609,978 357,909,523 357,909,523 359,718,512 △111,172,796 383,213,643 383,213,643 384,706,073 (2)中間損益及び剰余金計算書 前中間計算期間 (自 平成20年 5月30日 至 平成20年11月29日) 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△) 中間純利益又は中間純損失(△) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 剰余金増加額又は欠損金減少額 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 分配金 中間剰余金又は中間欠損金(△) - 133 - (単位:円) 当中間計算期間 (自 平成21年 5月30日 至 平成21年11月29日) 39,395 △177,031,990 △176,992,595 5,154 △5,319,280 △5,314,126 175,904 1,557,974 12,495 1,746,373 △178,738,968 △178,738,968 △178,738,968 150,332 1,331,417 10,681 1,492,430 △6,806,556 △6,806,556 △6,806,556 △3,480,484 1,060,105 48,327,015 ― △103,179,121 5,578,424 ― 5,578,424 2,678,509 5,705,438 2,649,338 ― 29,171 5,705,438 ― △129,609,978 ― △111,172,796 (3)中間注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 前中間計算期間 当中間計算期間 (自 平成 20 年 5 月 30 日 (自 平成 21 年 5 月 30 日 至 平成 20 年 11 月 29 日) 至 平成 21 年 11 月 29 日) 資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受益証 同左 券の基準価額で評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 中間期末元本額 2.元本の欠損 前中間計算期間末 当中間計算期間末 (平成 20 年 11 月 29 日現在) (平成 21 年 11 月 29 日現在) 506,516,896円 491,133,025円 8,974,872円 29,844,282円 27,972,267円 26,590,868円 487,519,501円 494,386,439円 純 資 産 額 は 、 元 本 を 純 資 産 額 は 、 元 本 を 129,609,978円下回っており 111,172,796円下回っており ます。 ます。 3.中間計算期間末日における受益権の総数 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 前中間計算期間 (自 平成 20 年 5 月 30 日 至 平成 20 年 11 月 29 日) 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅱ取引の時価等に関する事項 前中間計算期間末 (平成 20 年 11 月 29 日現在) 該当事項はありません。 487,519,501口 494,386,439口 当中間計算期間 (自 平成 21 年 5 月 30 日 至 平成 21 年 11 月 29 日) 同左 当中間計算期間末 (平成 21 年 11 月 29 日現在) 同左 (1 口当たり情報) 前中間計算期間末 (平成 20 年 11 月 29 日現在) 当中間計算期間末 (平成 21 年 11 月 29 日現在) 1口当たり純資産額 =0.7341円 1口当たり純資産額 = 0.7751円 - 134 - (参考) 「すみしん マイセレクション 25」 、「すみしん マイセレクション 50」、 「すみしん マイセレクション 75」は 「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」、 「住信 外国債券インデックス マザーファンド」を投資対象として おり、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべてこれらマザーファンドの 受益証券です。 これらマザーファンドの状況は次の通りです。 なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。 「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の状況 (1)貸借対照表 (単位:円) (平成20年11月29日現在) (平成21年11月29日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 新株予約権証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 未収利息 前払金 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 - 135 - 3,959,429,793 105,962,179,330 ― 159,888,360 99,251 695,363,055 32,191 69,670,000 574,740,000 111,421,401,980 111,421,401,980 5,403,116,018 115,714,422,250 1,694,000 ― ― 691,118,918 12,273 674,854,000 214,320,000 122,699,537,459 122,699,537,459 216,842,000 7,883,517 25,364,482 250,089,999 250,089,999 848,443,000 25,855,600 18,268,520 892,567,120 892,567,120 181,169,090,867 200,337,112,337 △69,997,778,886 111,171,311,981 111,171,311,981 111,421,401,980 △78,530,141,998 121,806,970,339 121,806,970,339 122,699,537,459 (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) (自 平成 20 年 5 月 30 日 至 平成 20 年 11 月 29 日) 1.資産の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則とし て時価で評価しております。時 価評価にあたっては、金融商品 取引所における最終相場(最終 相場のないものについては、そ れに準じる価額) 、金融商品取引 所が発表する基準値段、又は金 融商品取引業者等から提示され る気配相場に基づいて評価して おります。 2.収益及び費用の計上基準 (自 平成 21 年 5 月 30 日 至 平成 21 年 11 月 29 日) (1)株式 移動平均法に基づき、原則とし て時価で評価しております。時 価評価にあたっては、金融商品 取引所における最終相場(最終 相場のないものについては、そ れに準じる価額) 、又は金融商品 取引業者等から提示される気配 相場に基づいて評価しておりま す。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則とし て時価で評価しております。時 価評価にあたっては、金融商品 取引所における最終相場(最終 ― 相場のないものについては、そ れに準じる価額) 、又は金融商品 取引業者等から提示される気配 相場に基づいて評価しておりま す。 (2)先物取引 (3)先物取引 個別法に基づき、時価評価して 同左 おります。 受取配当金 受取配当金 受取配当金は、原則として、株 同左 式の配当落ち日において、確定 配当金額又は予想配当金額を計 上しております。 (貸借対照表に関する注記) (平成20年11月29日現在)(平成21年11月29日現在) 149,459,134,632円 191,980,688,007円 51,097,399,384円 20,182,119,455円 19,387,443,149円 11,825,695,125円 181,169,090,867円 200,337,112,337円 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 元本額の内訳 住信 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) SBI資産設計オープン(資産成長型) SBI資産設計オープン(分配型) STAM TOPIXインデックス・オープン 世界経済インデックスファンド 住信 国内バランス30 住信 国内バランス60 すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 すみしん 日本株式インデックス・オープン すみしん DC マイセレクション25 すみしん DC マイセレクション50 14,769,537,373円 315,748,454円 49,300,791円 1,334,116,506円 ― 881,561,630円 726,235,460円 232,801,998円 348,053,849円 287,126,875円 19,170,662,946円 3,367,533,856円 11,297,824,562円 - 136 - 12,021,892,155円 513,598,411円 46,171,621円 3,518,943,161円 29,033,435円 742,822,827円 624,903,483円 183,353,960円 401,458,446円 309,493,733円 20,616,866,941円 3,416,444,866円 13,305,334,462円 すみしん DC マイセレクション75 すみしん DC日本株式インデックス・オープン すみしん DC マイセレクションS25 すみしん DC マイセレクションS50 すみしん DC マイセレクションS75 すみしん DC日本株式インデックス・オープンS すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2015 すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2025 すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2035 すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2045 STAM 日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 住信 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) すみしん 日本株式インデックス・オープンVA1 (適格機関投資家専用) 住信 国内バランス 30VA2(適格機関投資家専用) 住信 国内バランス 60VA2(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) すみしん グローバルバランスファンドVA35 (適格機関投資家専用) すみしん バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) すみしん 国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 住信 FOFs用日本株式インデックス・オープン (適格機関投資家専用) 住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1 住信 日本株式ファンド・シリーズ2 2.元本の欠損 3.計算期間末日における受益権の総数 - 137 - (平成20年11月29日現在)(平成21年11月29日現在) 9,039,976,094円 11,436,165,025円 1,815,890,068円 2,418,062,021円 89,785,816円 160,769,846円 488,643,437円 972,146,258円 344,844,863円 734,575,666円 200,033,608円 375,280,957円 13,365,163円 18,835,772円 4,870,428円 24,449,117円 2,815,902円 19,837,706円 999,864円 6,454,635円 647,360,984円 2,337,311,370円 586,602,392円 532,976,847円 1,065,178,544円 1,066,205,495円 463,823,934円 462,720,732円 4,382,522,256円 4,016,107,110円 21,001,945円 89,234,431円 11,219,730円 2,184,371,671円 7,808,126,090円 22,100,374,215円 6,187,319,819円 13,666,643,343円 2,627,981,379円 13,851,857,702円 5,907,477,980円 4,697,752,961円 2,052,123,807円 5,171,490,943円 20,295,697円 85,519,215円 8,221,210円 2,129,727,830円 7,880,557,660円 21,807,192,581円 6,281,544,715円 12,605,176,493円 2,650,625,002円 15,054,346,260円 6,089,893,411円 4,725,107,149円 3,672,531,199円 6,268,496,316円 ― ― ― 19,828,569,670円 1,971,316,942円 289,390円 401,930円 25,024,627,370円 3,036,327,528円 ― 2,872,107,712円 876,918,197円 純資産額は、元本を 69,997,778,886 円 下 回 っております。 純資産額は、元本を 78,530,141,998 円 下 回 っております。 181,169,090,867口 200,337,112,337口 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅱ取引の時価等に関する事項 株式関連 (平成 20 年 11 月 29 日現在) 区分 種 類 契 約 額 等(円) 時 うち 1 年超 株価指数先物取引 市場取引 買建 TOPIX 先物 合 計 5,349,535,000 5,349,535,000 ― ― 価 (円) 5,292,725,000 5,292,725,000 評 価 損 益 (円) △56,810,000 △56,810,000 (平成 21 年 11 月 29 日現在) 区分 種 類 契 約 額 等(円) 時 うち 1 年超 株価指数先物取引 市場取引 買建 TOPIX 先物 合 計 6,984,769,000 6,984,769,000 ― ― 価 (円) 評 価 損 益 (円) 6,136,515,000 △848,254,000 6,136,515,000 △848,254,000 (注)時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 1.原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し ております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、 原則に準ずる方法で評価しております。 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 (1 口当たり情報) (平成20年11月29日現在) (平成21年11月29日現在) 1口当たり純資産額 = 0.6136円 1口当たり純資産額 =0.6080円 - 138 - 「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の状況 (1)貸借対照表 (単位:円) (平成20年11月29日現在) (平成21年11月29日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 831,566,663 85,843,780,000 7,165,791,481 12,948,465,894 9,885,520,330 ― 469,380,470 22,725,745 117,167,230,583 117,167,230,583 337,592,770 111,543,640,200 9,533,532,798 17,070,766,456 12,246,253,530 203,558,000 611,754,076 30,218,660 151,577,316,490 151,577,316,490 696,639,500 32,670,049 729,309,549 729,309,549 200,000,000 8,710,946 208,710,946 208,710,946 101,956,156,267 128,720,523,506 14,481,764,767 116,437,921,034 116,437,921,034 117,167,230,583 22,648,082,038 151,368,605,544 151,368,605,544 151,577,316,490 (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) (自 平成 20 年 5 月 30 日 (自 平成 21 年 5 月 30 日 至 平成 20 年 11 月 29 日) 至 平成 21 年 11 月 29 日) 資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、 国債証券、地方債証券、特殊債券、 社債券 社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利 同左 払日までは個別法)に基づき、原則 として時価評価しております。時価 評価にあたっては、金融商品取引業 者等の提示する価格、価格情報会社 の提供する価格又は業界団体が公表 する売買参考統計値等で評価してお ります。 - 139 - (貸借対照表に関する注記) (平成20年11月29日現在) (平成21年11月29日現在) 125,824,733,441円 117,326,190,029円 14,668,372,996円 15,720,241,860円 38,536,950,170円 4,325,908,383円 101,956,156,267円 128,720,523,506円 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 元本額の内訳 住信エマージング株式オープン SBI資産設計オープン(資産成長型) SBI資産設計オープン(分配型) STAM 国内債券インデックス・オープン 世界経済インデックスファンド 住信 国内バランス30 住信 国内バランス60 すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 すみしん DC マイセレクション25 すみしん DC マイセレクション50 すみしん DC マイセレクション75 すみしん DC日本債券インデックス・オープン すみしん DC日本債券インデックス・オープンS すみしん DC日本債券インデックス・オープンP すみしん DC マイセレクションS25 すみしん DC マイセレクションS50 すみしん DC マイセレクションS75 すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2015 すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2025 すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2035 すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2045 STAM 日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 住信 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 住信 国内バランス 30VA2(適格機関投資家専用) 住信 国内バランス 60VA2(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) すみしん グローバルバランスファンドVA35 (適格機関投資家専用) すみしん バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) すみしん 国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1 住信 日本債券ファンド・シリーズ1 2.計算期間末日における受益権の総数 - 140 - 10,940,920円 138,666,919円 21,935,999円 352,835,288円 ― 649,662,502円 122,860,549円 355,241,136円 201,281,778円 50,659,711円 5,122,594,395円 6,519,053,261円 1,550,950,160円 263,045,481円 17,695,603,025円 5,244,280,929円 137,658,263円 282,879,940円 60,747,644円 25,266,092円 5,010,126円 1,418,366円 215,571円 282,618,679円 99,338,065円 650,213,219円 80,470,860円 15,545,626円 15,958,910円 6,495,175円 2,330,206,744円 3,392,197,437円 12,314,145,016円 1,008,498,581円 16,985,216,171円 1,768,818,285円 6,018,929,831円 3,838,955,201円 5,989,533,045円 1,752,907,488円 1,897,655,680円 10,940,920円 232,043,482円 20,487,960円 896,664,873円 13,549,153円 610,440,067円 118,413,264円 317,539,662円 246,897,508円 58,491,877円 5,966,235,254円 8,146,876,289円 2,130,976,818円 310,613,130円 22,319,339,506円 5,676,748,446円 275,370,601円 595,800,891円 143,948,663円 34,371,398円 28,859,897円 11,919,227円 1,664,980円 3,834,177,286円 100,793,422円 662,707,441円 85,224,186円 15,465,393円 15,762,896円 5,249,792円 2,419,864,847円 3,822,557,529円 11,882,388,718円 998,731,477円 18,861,122,345円 2,087,318,548円 7,299,139,825円 4,147,683,786円 5,901,777,866円 3,287,737,045円 2,393,276,861円 ― ― ― 1,891,253,701円 2,804,390,498円 3,290,378,560円 460,006円 604,822円 1,898,784,086円 7,541,122,903円 101,956,156,267口 128,720,523,506口 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅱ取引の時価等に関する事項 (平成20年11月29日現在) 該当事項はありません。 (平成21年11月29日現在) 同左 (1 口当たり情報) (平成20年11月29日現在) (平成21年11月29日現在) 1口当たり純資産額 = 1.1420円 1口当たり純資産額 =1.1759円 - 141 - 「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の状況 (1)貸借対照表 (単位:円) (平成20年11月29日現在) (平成21年11月29日現在) 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 新株予約権証券 投資信託受益証券 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 未収利息 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 - 142 - 11,037,798,624 88,243,197 79,943,656,576 ― 169,658,589 987,952,600 150,822,638 871,833,334 240,907,606 717 2,199,790,725 95,690,664,606 95,690,664,606 2,395,884,697 73,449,046 109,790,951,429 869,686 211,158,108 1,423,987,755 116,926,491 1,947,605 235,128,510 166 1,240,162,205 115,490,465,698 115,490,465,698 217,455,749 8,587,505,054 14,840,870 8,819,801,673 8,819,801,673 6,229,251 ― 7,585,992 13,815,243 13,815,243 124,876,337,593 134,947,502,685 △38,005,474,660 86,870,862,933 86,870,862,933 95,690,664,606 △19,470,852,230 115,476,650,455 115,476,650,455 115,490,465,698 (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) (自 平成 20 年 5 月 30 日 (自 平成 21 年 5 月 30 日 至 平成 20 年 11 月 29 日) 至 平成 21 年 11 月 29 日) (1)株式 1.資産の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として 同左 時価で評価しております。時価評 価にあたっては、金融商品取引所 における最終相場(最終相場のな いものについては、それに準じる 価額) 、又は金融商品取引業者等か ら提示される気配相場に基づいて 評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として 時価で評価しております。時価評 価にあたっては、金融商品取引所 ― における最終相場(最終相場のな いものについては、それに準じる 価額)、又は金融商品取引業者等か ら提示される気配相場に基づいて 評価しております。 (2)投資信託受益証券 (3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として 同左 時価で評価しております。時価評 価にあたっては、金融商品取引所 における最終相場(最終相場のな いものについては、それに準じる 価額) 、又は金融商品取引業者等か ら提示される気配相場に基づいて 評価しております。 (3)投資証券 (4)投資証券 移動平均法に基づき、原則として 同左 時価で評価しております。時価評 価にあたっては、金融商品取引所 における最終相場(最終相場のな いものについては、それに準じる 価額) 、又は金融商品取引業者等か ら提示される気配相場に基づいて 評価しております。 (4)先物取引 (5)先物取引 個別法に基づき、時価評価してお 同左 ります。 (5)外国為替予約 (6)外国為替予約 個別法に基づき、時価評価してお 同左 ります。 2.外貨建資産・負債の本邦通貨 投 資 信 託 財 産 に 属 す る 外 貨 建 資 同左 産・負債の円換算は、原則として への換算基準 我が国における計算期間末日の対 顧客電信売買相場の仲値によって 計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は 「投資信託財産の計算に関する規 則(平成12年総理府令第133号)」 第60条及び第61条に基づいており ます。 - 143 - 3.収益及び費用の計上基準 (自 平成 20 年 5 月 30 日 (自 平成 21 年 5 月 30 日 至 平成 20 年 11 月 29 日) 至 平成 21 年 11 月 29 日) 受取配当金 受取配当金 受取配当金は、原則として、株式・ 同左 投資信託受益証券・投資証券の配 当落ち日において、その金額が確 定している場合には当該金額を計 上し、まだ確定していない場合に は、入金日基準で計上しておりま す。 (貸借対照表に関する注記) 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 (平成20年11月29日現在) 94,238,516,370円 49,718,866,223円 19,081,045,000円 124,876,337,593円 (平成21年11月29日現在) 141,888,784,234円 11,220,030,010円 18,161,311,559円 134,947,502,685円 281,511,574円 39,483,027円 3,137,071,580円 ― 52,219,685円 134,613,452円 139,648,904円 1,218,125,426円 764,466,008円 4,384,767,838円 4,078,236,038円 2,349,994,493円 19,870,981円 189,009,046円 168,384,247円 5,914,639円 1,948,846円 1,153,533円 490,673円 133,572円 724,112,204円 407,153,002円 208,759,186円 740,434,610円 451,672,761円 36,907,694円 9,398,965,208円 155,705,682円 41,086,934円 120,594,675円 111,156,082円 1,347,342,750円 740,733,060円 3,978,293,862円 4,076,419,112円 3,304,133,858円 34,322,618円 291,403,914円 275,064,115円 7,951,935円 10,286,771円 8,317,369円 2,703,339円 157,212円 2,634,297,579円 324,916,490円 162,557,333円 706,756,618円 4,343,140円 2,138,915,400円 7,670,984,292円 19,248,541,058円 5,414,841,937円 8,931,031,721円 2,258,928,217円 13,606,066,903円 26,799,165,115円 12,306,369,697円 1,352,090,901円 1,871,401,005円 2,759,825円 1,747,594,108円 5,870,142,016円 16,890,442,138円 4,866,296,301円 7,023,161,264円 1,912,882,444円 11,210,238,781円 23,592,198,860円 10,982,348,917円 2,051,615,471円 1,750,796,310円 ― 631,535,952円 元本額の内訳 SBI資産設計オープン(資産成長型) SBI資産設計オープン(分配型) STAM グローバル株式インデックス・オープン 世界経済インデックスファンド すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 すみしん 外国株式インデックス・オープン すみしん DC マイセレクション25 すみしん DC マイセレクション50 すみしん DC マイセレクション75 すみしん DC外国株式インデックス・オープン すみしん DC マイセレクションS25 すみしん DC マイセレクションS50 すみしん DC マイセレクションS75 すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2015 すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2025 すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2035 すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2045 すみしん DCマルチアセット ファンド STAM 外国株式インデックス・オープン(SMA専用) すみしん マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) すみしん 外国株式インデックス・オープンVA1 (適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) すみしん グローバルバランスファンドVA35 (適格機関投資家専用) すみしん バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) - 144 - 住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1 住信 グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) 住信 FOFs用外国株式インデックス・オープン (適格機関投資家専用) 住信 外国株式ファンド・シリーズ1 2.元本の欠損 (平成20年11月29日現在) 1,831,640,646円 384,600,317円 2,009,914,680円 (平成21年11月29日現在) 1,337,184,551円 383,525,130円 7,733,612,340円 ― 8,739,421,306円 純資産額は、元本を 純資産額は、元本を 38,005,474,660 円 下 回 19,470,852,230円下回っ っております。 ております。 3.計算期間末日における受益権の総数 124,876,337,593口 134,947,502,685口 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅱ取引の時価等に関する事項 株式関連 (平成 20 年 11 月 29 日現在) 区分 種 類 契 約 額 等(円) 時 うち 1 年超 株価指数先物取引 買建 S&P 500 FUTU S&P/TSE 60 市場取引 SPI 200 FUTU FTSE 100 SWISS MKT IX DJ EURO STOX 合 計 3,371,451,345 207,077,064 76,966,411 621,985,102 244,482,526 1,216,395,798 5,738,358,246 ― ― ― ― ― ― ― 価 (円) 3,344,368,146 198,886,105 78,412,152 631,735,475 237,600,630 1,180,703,892 5,671,706,400 評 価 損 益 (円) △27,083,199 △8,190,959 1,445,741 9,750,373 △6,881,896 △35,691,906 △66,651,846 (平成 21 年 11 月 29 日現在) 区分 種 類 契 約 額 等(円) 時 うち 1 年超 株価指数先物取引 買建 S&P 500 FUTU S&P/TSE 60 市場取引 SPI 200 FUTU FTSE 100 SWISS MKT IX DJ EURO STOX 合 計 2,062,513,901 323,265,376 260,396,334 450,072,732 196,023,072 627,356,641 3,919,628,056 ― ― ― ― ― ― ― 価 (円) 2,153,206,571 331,273,470 267,931,680 457,168,052 193,810,121 627,059,433 4,030,449,327 評 価 損 益 (円) 90,692,670 8,008,094 7,535,346 7,095,320 △2,212,951 △297,208 110,821,271 (注)時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 1.原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し ております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、 原則に準ずる方法で評価しております。 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等および時価の邦貨換算額は計算期間末日の 対顧客電信売買相場の仲値で行っております。換算において円未満の端数は切り捨てております。 - 145 - 通貨関連 区分 種 類 為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル 市場取引 売建 以外の取引 オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン デンマーククローネ ユーロ 合 計 区分 種 類 為替予約取引 市場取引 買建 以外の取引 オーストラリアドル ユーロ 合 計 (平成 20 年 11 月 29 日現在) 契 約 額 等(円) 時 価 うち 1 年超 (円) 評価損益 (円) 136,105,920 11,609,625 ― ― 136,020,480 11,605,500 △85,440 △4,125 37,802,460 20,912,766 7,953,560 11,525,027 29,283,805 255,193,163 ― ― ― ― ― ― 37,656,000 20,886,780 7,967,000 11,537,940 29,321,600 254,995,300 146,460 25,986 △13,440 △12,913 △37,795 18,733 (平成 21 年 11 月 29 日現在) 契 約 額 等(円) 時 価 うち 1 年超 (円) 10,254,881 11,677,050 21,931,931 ― ― ― 10,179,000 11,628,900 21,807,900 評価損益 (円) △75,881 △48,150 △124,031 (注)時価の算定方法 1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場 のうち該当日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、該当日に最も近い発表 されている対顧客先物相場の仲値を用いています。 2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売 買相場の仲値で評価しています。 (1 口当たり情報) (平成20年11月29日現在) (平成21年11月29日現在) 1口当たり純資産額 = 0.6957円 1口当たり純資産額 =0.8557円 - 146 - 「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の状況 (1)貸借対照表 (単位:円) (平成20年11月29日現在) (平成21年11月29日現在) 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 特殊債券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 - 147 - 156,998,432 612,753,380 278,367,636,844 1,090,764,333 219,370 6,076,331,361 4,086,450,268 212,761,549 290,603,915,537 290,603,915,537 1,056,081,758 146,123,304 280,044,605,970 2,009,940,867 ― ― 3,794,044,837 178,654,966 287,229,451,702 287,229,451,702 2,663,470 4,135,094,422 92,031,068 4,229,788,960 4,229,788,960 ― ― 59,030,392 59,030,392 59,030,392 160,537,645,984 154,549,243,123 125,836,480,593 286,374,126,577 286,374,126,577 290,603,915,537 132,621,178,187 287,170,421,310 287,170,421,310 287,229,451,702 (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) (自 平成 20 年 5 月 30 日 至 平成 20 年 11 月 29 日) 1.資産の評価基準及び評価方法 (1)国債証券、特殊債券 移動平均法(買付約定後、最初の利 払日までは個別法)に基づき、原則 として時価評価しております。時価 評価にあたっては、金融商品取引業 者等の提示する価格、価格情報会社 の提供する価格又は業界団体が公 表する売買参考統計値等で評価し ております。 (2)外国為替予約 個別法に基づき、時価評価しており ます。 2.外貨建資産・負債の本邦通貨 投 資 信 託 財 産 に 属 す る 外 貨 建 資 への換算基準 産・負債の円換算は、原則として我 が国における計算期間末日の対顧 客電信売買相場の仲値によって計 算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は 「投資信託財産の計算に関する規 則(平成12年総理府令第133号)」第 60条及び第61条に基づいておりま す。 (自 平成 21 年 5 月 30 日 至 平成 21 年 11 月 29 日) (1)国債証券、特殊債券 同左 (2)外国為替予約 同左 同左 (貸借対照表に関する注記) 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 (平成20年11月29日現在) 173,360,347,139円 13,640,409,133円 26,463,110,288円 160,537,645,984円 (平成21年11月29日現在) 154,020,917,892円 8,663,872,340円 8,135,547,109円 154,549,243,123円 25,357,870,334円 847,658,101円 11,126,632,049円 9,106,803,143円 111,224,885円 17,126,404円 627,181,386円 ― 39,271,506円 16,604,201円 10,053,781円 559,961,017円 536,701,957円 300,348,120円 628,397,630円 15,210,888円 23,701,375円 12,093,620円 1,194,733円 310,202円 128,200円 22,528,602,900円 753,604,986円 9,579,098,643円 6,259,813,305円 179,378,773円 16,067,517円 1,328,249,829円 66,906,700円 33,822,324円 18,801,224円 10,084,048円 596,904,270円 622,707,790円 383,964,748円 759,891,123円 28,060,659円 45,137,863円 25,591,492円 1,815,818円 1,670,711円 977,317円 元本額の内訳 住信 外国債券オープン(毎月決算型) 住信 外国債券オープン(3ヶ月決算型) 住信 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 住信財産四分法ファンド(毎月決算型) SBI資産設計オープン(資産成長型) SBI資産設計オープン(分配型) STAM グローバル債券インデックス・オープン 世界経済インデックスファンド すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 すみしん DC マイセレクション25 すみしん DC マイセレクション50 すみしん DC マイセレクション75 すみしん DC外国債券インデックス・オープン すみしん DC マイセレクションS25 すみしん DC マイセレクションS50 すみしん DC マイセレクションS75 すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2015 すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2025 すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2035 - 148 - すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2045 すみしん DCマルチアセット ファンド STAM 外国債券インデックス・オープン(SMA専用) すみしん マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) すみしん 外国債券インデックス・オープンVA1 (適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) すみしん グローバルバランスファンドVA35 (適格機関投資家専用) すみしん バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 住信 FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 住信 グローバル債券ファンド・シリーズ1 (適格機関投資家専用) 住信 グローバル債券ファンド・シリーズ2 (適格機関投資家専用) 住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1 住信 外国債券ファンド・シリーズ1 (平成20年11月29日現在) 38,370円 62,127円 29,941,965円 53,124,344円 15,883,833円 777,884,307円 (平成21年11月29日現在) 223,126円 69,914円 432,858,981円 50,863,308円 15,321,352円 745,923,191円 538,887円 1,757,675,857円 2,702,035,072円 38,690,916,633円 3,619,673,775円 11,032,504,228円 1,478,648,203円 4,794,156,136円 5,228,155,909円 6,004,134,220円 1,084,234,000円 3,118,615,346円 408,111円 1,669,655,445円 2,754,025,600円 36,227,816,446円 3,478,822,469円 10,853,693,349円 1,552,926,835円 5,259,568,635円 5,269,825,658円 5,725,130,879円 1,925,896,479円 3,683,446,476円 ― ― 19,870,904,611円 3,141,535,581円 655,270,998円 95,193円 22,001,933,281円 3,131,933,014円 7,462,154,177円 4,171,184,881円 336,354,871円 ― 313,548,841円 1,387,648,621円 160,537,645,984口 154,549,243,123口 2.計算期間末日における受益権の総数 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅱ取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 (平成 20 年 11 月 29 日現在) 種 類 分 契約額等 (円) うち 1 年超 時 価 (円) (平成 21 年 11 月 29 日現在) 評価損益 (円) 契約額等 うち (円) 1 年超 時 価 (円) 評価損益 (円) 為替予約取引 買建 市 オーストラリアドル 場 イギリスポンド 取 デンマーククローネ 引 以 外 の 取 引 売建 アメリカドル スウェーデンクローナ デンマーククローネ ポーランドズロチ ユーロ 合 計 6,301,910 161,958,970 6,601,560 − − − 430,011,000 28,686,720 267,389,100 84,879,600 1,550,230,920 2,536,059,780 6,276,000 161,799,000 6,612,000 △25,910 △159,970 10,440 − − − − − − − − − − − − − − − − − 429,840,000 171,000 28,704,000 △17,280 267,786,000 △396,900 84,942,000 △62,400 1,552,194,000 △1,963,080 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 2,538,153,000 △2,444,100 − − − − (注)時価の算定方法 1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しています。 - 149 - ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場 のうち該当日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、該当日に最も近い発表 されている対顧客先物相場の仲値を用いています。 2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売 買相場の仲値で評価しています。 (1 口当たり情報) (平成20年11月29日現在) (平成21年11月29日現在) 1口当たり純資産額 = 1.7838円 1口当たり純資産額 = 1.8581円 2【ファンドの現況】 【純資産額計算書】(平成 21 年 12 月 30 日現在) すみしん マイセレクション 25 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 発行済口数 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 618,526,405 310,755 618,215,650 606,051,614 1.0201 円 円 円 口 円 759,103,318 3,420,094 755,683,224 805,842,908 0.9378 円 円 円 口 円 420,158,437 687,640 419,470,797 500,366,280 0.8383 円 円 円 口 円 138,249,007,214 92,128,562 138,156,878,652 202,732,899,421 0.6815 円 円 円 口 円 すみしん マイセレクション 50 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 発行済口数 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) すみしん マイセレクション 75 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 発行済口数 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (参考情報) 住信 国内株式インデックス マザーファンド Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 発行済口数 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) - 150 - 住信 国内債券インデックス マザーファンド Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 発行済口数 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 155,676,758,968 1,918,131,684 153,758,627,284 130,652,078,647 1.1769 円 円 円 口 円 125,311,954,219 150,170,251 125,161,783,968 134,732,357,996 0.9290 円 円 円 口 円 298,268,284,841 5,036,313,357 293,231,971,484 153,670,285,296 1.9082 円 円 円 口 円 住信 外国株式インデックス マザーファンド Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 発行済口数 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 住信 外国債券インデックス マザーファンド Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 発行済口数 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5【設定及び解約の実績】 すみしん マイセレクション 25 期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 受益権総口数(口) 第 1 期計算期間 3,356,600,697 64,201,278 3,292,399,419 (平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日) 第 2 期計算期間 200,488,285 100,593,904 3,392,293,800 (平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日) 第 3 期計算期間 255,669,821 123,558,304 3,524,405,317 (平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日) 第 4 期計算期間 104,439,997 356,281,188 3,272,564,126 (平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日) 第 5 期計算期間 124,836,044 246,036,414 3,151,363,756 (平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日) 第 6 期計算期間 74,652,687 2,254,836,154 971,180,289 (平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日) 第 7 期計算期間 17,559,101 167,724,392 821,014,998 (平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日) 第 8 期計算期間 8,977,105 97,619,672 732,372,431 (平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日) 第 9 期計算期間 18,544,473 82,334,460 668,582,444 (平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年 5 月 29 日) 当中間計算期間 12,552,995 69,235,383 611,900,056 (平成 21 年 5 月 30 日∼平成 21 年 11 月 29 日) (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 - 151 - すみしん マイセレクション 50 期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 受益権総口数(口) 第 1 期計算期間 4,330,473,331 29,233,834 4,301,239,497 (平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日) 第 2 期計算期間 148,357,979 47,126,187 4,402,471,289 (平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日) 第 3 期計算期間 106,667,935 98,213,576 4,410,925,648 (平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日) 第 4 期計算期間 169,183,121 131,020,452 4,449,088,317 (平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日) 第 5 期計算期間 158,628,468 167,771,468 4,439,945,317 (平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日) 第 6 期計算期間 41,516,138 3,530,190,840 951,270,615 (平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日) 第 7 期計算期間 34,904,984 194,403,324 791,772,275 (平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日) 第 8 期計算期間 35,231,434 102,507,472 724,496,237 (平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日) 第 9 期計算期間 90,520,062 52,036,359 762,979,940 (平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年 5 月 29 日) 当中間計算期間 83,388,434 48,624,315 797,744,059 (平成 21 年 5 月 30 日∼平成 21 年 11 月 29 日) (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 すみしん マイセレクション 75 期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 受益権総口数(口) 第 1 期計算期間 3,751,686,608 13,734,617 3,737,951,991 (平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日) 第 2 期計算期間 102,001,664 62,533,064 3,777,420,591 (平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日) 第 3 期計算期間 78,983,453 51,980,576 3,804,423,468 (平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日) 第 4 期計算期間 103,381,113 1,071,580,550 2,836,224,031 (平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日) 第 5 期計算期間 68,641,077 79,200,337 2,825,664,771 (平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日) 第 6 期計算期間 73,727,865 2,237,537,379 661,855,257 (平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日) 第 7 期計算期間 31,981,954 129,889,632 563,947,579 (平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日) 第 8 期計算期間 18,380,854 75,811,537 506,516,896 (平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日) 第 9 期計算期間 22,330,687 37,714,558 491,133,025 (平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年 5 月 29 日) 当中間計算期間 29,844,282 26,590,868 494,386,439 (平成 21 年 5 月 30 日∼平成 21 年 11 月 29 日) (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 - 152 -