運用報告書（全体版） - Russell Investments

フ ァ イ ル 名：x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 無期限
主に日本を除く世界先進各国の株式に
運 用 方 針 実質的に投資し、信託財産の長期的な
成長を図ります。
ラッセル 外国株式マザーファンド（以
主 要 当ファンド 下｢マザーファンド｣といいます。）受益
投資
証券を主要投資対象とします。
対 象 マ ザ ー 主に日本を除く世界先進各国の株式を
ファンド 主要投資対象とします。
マザーファンドでは、運用スタイルの異
運 用 方 法 なる複数の運用会社を組み合わせた「マ
ルチ・マネージャー運用」を行います。
株式への実質投資割合には制限を設け
ません。
マザーファンド以外の投資信託証券へ
当ファンド の実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の5％以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限
投資
を設けません。
制限
株式への投資割合には制限を設けませ
ん。
マ ザ ー 投資信託証券への投資割合は、信託財
ファンド 産の純資産総額の5％以内とします。
外貨建資産への投資割合には制限を設
けません。
毎決算時に、経費控除後の繰越分を含
めた利子・配当等収入と売買益（評価
益を含みます。）等から、基準価額水
準 、 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 決定 し ま
分 配 方 針 す。ただし、基準価額水準、市況動向
等によっては分配を行わないことがあ
ります。留保益の運用については、特
に制限を設けず、元本部分と同一の運
用を行います。
※2016年4月30日よりホームページアドレスを変更しました。
※2016年7月16日付でファンド名称を「ラッセル 外国株式マ
ルチ・マネージャー・ファンド（確定拠出年金向け）」か
ら「ラッセル・インベストメント外国株式ファンド（ＤＣ
向け）」に変更予定です。また、同日付で当ファンドが主
要投資対象とするマザーファンドの名称も「ラッセル 外
国株式マザーファンド」から「ラッセル・インベストメン
ト外国株式マザーファンド」に変更する予定です。
ラッセル 外国株式
マルチ・マネージャー・ファンド
（確定拠出年金向け）
追加型投信／海外／株式
運用報告書(全体版)
第11期
(決算日 2016年4月18日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げま
す。
さて、ご投資いただいております「ラッセル
外国株式マルチ・マネージャー・ファンド（確定
拠出年金向け）」は去る2016年4月18日に第11期の
決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申
し上げます。
ラッセル・インベストメント株式会社
〒107-0052東京都港区赤坂7－3－37 プラース・カナダ
ホームページ https://www.russellinvestments.com/jp/
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
クライアント・サービス本部
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)
受付時間は営業日の午前9時～午後5時
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド（確定拠出年金向け）
◆最近５期の運用実績
基
決
算
期
(分配落)
7期(2012年4月18日)
8期(2013年4月18日)
9期(2014年4月18日)
10期(2015年4月20日)
11期(2016年4月18日)
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5)
(注6)
円
9,434
12,891
16,358
20,659
17,883
準 価 額
税引前
期 中
分配金
騰落率
円
％
0
△ 3.8
0
36.6
0
26.9
0
26.3
0
△13.4
ベンチマーク
株式組入 株式先物 純資産
期 中
比
率 比
率 総 額
騰落率
％
％
％ 百万円
1,177.76 △ 0.8
93.9
5.4
819
1,607.54
36.5
94.0
2.3
1,308
2,063.23
28.3
94.8
3.4
1,830
2,607.42
26.4
92.4
7.6
2,969
2,308.43 △11.5
91.4
7.7
3,390
基準価額の騰落率は分配金込み。
当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」
「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
株式組入比率は、オプション証券等を含みます。
株式先物比率は買建比率－売建比率。
ベンチマークは、ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ（配当込み、円換算ベース）です。
ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩインデックスに関する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしに
コピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他、あらゆる形態を用い、インデックスの全部または一部を複製、配付、使用すること
は禁じられています。またこれらの情報は信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCI Inc.は何
ら保証するものではありません。
◆当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2015年 4月20日
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2016年 1月末
2月末
3月末
(期 末)
2016年 4月18日
基
準
価
円
20,659
20,881
21,855
21,099
21,729
19,879
18,522
20,626
20,830
20,209
18,269
17,462
18,532
額
騰落率
％
－
1.1
5.8
2.1
5.2
△ 3.8
△10.3
△ 0.2
0.8
△ 2.2
△11.6
△15.5
△10.3
17,883
△13.4
ベンチマーク
騰落率
％
2,607.42
－
2,617.38
0.4
2,723.51
4.5
2,622.67
0.6
2,707.52
3.8
2,472.18
△ 5.2
2,361.43
△ 9.4
2,563.83
△ 1.7
2,608.80
0.1
2,525.62
△ 3.1
2,368.78
△ 9.2
2,197.80
△15.7
2,342.60
△10.2
2,308.43
△11.5
株式組入
比
率
％
92.4
91.7
91.7
93.7
93.7
93.4
92.0
90.5
93.8
93.5
93.3
92.2
91.4
株式先物
比
率
％
7.6
7.6
7.9
6.2
6.2
6.7
7.8
8.8
5.6
△0.9
5.0
6.5
7.3
91.4
7.7
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」
「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率。
－ 1 －
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド（確定拠出年金向け）
◆運用経過
＜基準価額の推移＞
当 フ ァン ドの 基準 価 額は 、前 期 末の 20,659円 か ら
13.4％下落して17,883円となりました。
＜基準価額の主な変動要因＞
日本を除く世界の株式市場に投資しております。当
期は、世界の株式市場が2015年8月上旬まで総じて上
昇基調でしたが、8月中旬に急落しました。その後市
場は回復しましたが、2016年1月から再度急落、更に
円高の進行もマイナス要因となり、基準価額は下落
する結果となりました。
＜投資環境＞
(注1) ベンチマークは期首の値を当ファンドの基準価額と同一
（海外株式市場の動向）
になるように指数化しています。
2015年4月から5月下旬は、世界的な金融緩和や景気
(注2) 分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に
回復への期待感等から上昇基調となりました。
再投資したものとみなして計算したもので、当ファンド
6月から7月上旬は、ギリシャの債務問題への懸念か
運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
(注3) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用
ら下落基調となりました。
のコースにより異なり、また、当ファンドの購入価額に
7月中旬から8月上旬は、好調な企業業績と底堅い景
より課税条件も異なるので、お客様の損益の状況を示す
気指標等の好材料、一方でＦＲＢ（米連邦準備制度
ものではありません。
理事会）の利上げ時期等の悪材料を背景に、ボック
ス圏で推移しました。
8月中旬は、中国の人民元の切り下げを契機に中国への景気への懸念が強まるなか、世界的に株式市場は急
落しました。
8月下旬から9月末までは、米国の利上げ時期への不透明感等を背景に、変動が激しい展開となりました。
10月から11月中旬までは、中国景気への懸念が弱まり、米国の景気と利上げ時期についての不透明感が後
退したことから、上昇しました。
11月中旬から12月末までは、米国や欧州等の各中央銀行の金融政策、原油価格の変動、米国等の経済指標
等を材料に、上下動する展開となりました。
2016年1月初旬から2月上旬までは、中国や世界の景気悪化懸念、原油価格の下落、中東等の地政学リスク
の高まり等を背景に、投資家や市場参加者にリスク回避傾向が強まり、市場は下落しました。
2月中旬から3月末までは、原油価格の回復、米国等の堅調な経済指標、世界的な金融緩和の継続観測等を
背景に、市場は上昇しました。
4月以降は、原油価格の上昇等の好材料を受け上昇する一方、世界の景気への懸念等から下落する等、上下
動する展開となりました。
（為替市場の動向）
日本円は、2015年4月から8月は日本銀行の低金利継続観測等から軟調となりました。8月の人民元切り下げ
を契機に世界的に株式市場が下落、リスク回避的な市場環境となるなか、日本円は安全通貨との見方から
上昇しました。その後、株式市場の回復と共に日本円は下落しましたが、2016年1月初めからの世界的な株
安の中で、日本円は選好されて上昇しました。1月末の日本銀行のマイナス金利導入で一時、日本円は下落
しましたが、その後の株安やリスクオフの中で上昇、円高が進行しました。
－ 2 －
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド（確定拠出年金向け）
＜ベンチマークに対する主なプラス要因・マイナス要因＞
当ファンドの基準価額は、当期中13.4％下落し、ベンチマークであるＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ（配当込み、
円換算ベース）の下落率11.5％を1.9％ポイント下回りました。ただし、時価基準等の修正（注1）を行うと、
ベンチマークを1.5％ポイント下回りました。
(注1) 時価基準等の修正：投資信託では、時差の関係で外国証券は前日の証券価格を当日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算して評
価します。一方でＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩなどの外国証券を含むベンチマークは現地時間当日の証券価格と当日ロンドン午後4
時時点のＷＭロイター社公表レートを使用します。この評価基準の違いにより、両者のパフォーマンスに格差が生じますが、こ
れを修正することを｢時価基準等の修正｣と呼びます。
当ファンドの主要投資対象である「ラッセル 外国株式マザーファンド」（以下、「マザーファンド」といい
ます。
）におけるベンチマークに対する主なプラス要因・マイナス要因は以下の通りです。
●国別配分効果
オーストラリアのアンダーウェイト等がプラス要因となりましたが、米国のアンダーウェイト等がマイ
ナス要因となり、パフォーマンスへの影響は軽微となりました。
●業種配分効果
エネルギーセクターのアンダーウェイトや生活必需品セクターのオーバーウェイト等が、プラス要因と
なりました。
●銘柄選択効果
生活必需品、素材などのセクターで不振だったことから、マイナス要因となりました。
なお、マザーファンドの2016年3月末時点における過去3年間の実績トラッキング・エラー（超過収益のぶれ、
年率）は約1.8％です。
＜運用状況＞
マザーファンドの受益証券に投資しました。なお、為替ヘッジは行いませんでした。
マザーファンドでは、主として日本を除く世界先進各国の株式に投資しています。また、運用にあたっては
運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた｢マルチ・マネージャー運用｣を行います。
当期は運用会社や目標配分割合の変更は行いませんでした。
当期末における運用会社の構成は以下の通りです。
運用スタイル
グロース(成長)型
バリュー(割安)型
マーケット・
オリエンテッド型
運用会社(外部委託先運用会社／投資助言会社)(注1)
目標配分割合(注2)
マッキンリー・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー(米国)
15％
サステナブル・グロース・アドバイザーズ・エル・ピー(米国)
15％
ハリス・アソシエイツ・エル・ピー(米国)
15％
エムエフエス・インスティテューショナル・アドバイザーズ・インク(米国)
30％
ニューメリック・インベスターズ・エル・エル・シー(米国)
25％
（注1) ｢運用会社｣について、運用の指図にかかる権限を委託する運用会社を｢外部委託先運用会社｣、外部委託先運用会社が投資助言を受
ける会社を｢投資助言会社｣ということがあります。
（注2) ｢目標配分割合｣とは、マルチ・マネージャー運用において運用会社を組み合わせる際に目安とする配分割合をいいます。
（注3) マザーファンド全体の運用効率を高めること、各外部委託先運用会社の入替え等に際しての資産の移転管理および一時的な運用、
委託会社が必要と判断した場合におけるマザーファンドの一部についての運用（投資助言会社からの投資助言等に基づく運用を含
みます。）等を行うため、ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インクを採用しています。
－ 3 －
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド（確定拠出年金向け）
◆収益分配金
長期的な信託財産の成長を追求する目的に鑑み、第11期は収益の分配を行いませんでした。なお、収益分配
金に充てなかった利益につきましては、信託財産内に留保し、その全額を当ファンドの運用方針に基づき引
き続き運用させていただきます。
（分配原資の内訳）
(1万口当たり・税引前)
項
目
当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第11期
2015年4月21日
～2016年4月18日
0円
0.0％
－
－
12,486円
(注1) 円未満は切捨てており、当期の収益および当期の収益以外の
合計額が当期分配金と一致しない場合があります。
(注2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基
準価額(分配金込み)に対する比率であり、当ファンドの収益
率とは異なります。
◆今後の運用方針
（当ファンド）
引き続き、主としてマザーファンドの受益証券に投資します。また、原則として為替ヘッジは行わない方針
です。
（マザーファンド）
引き続き、主として日本を除く世界先進各国の株式に投資します。また、運用にあたっては運用スタイルの
異なる複数の運用会社を組み合わせた｢マルチ・マネージャー運用｣を行います。
｢マルチ・マネージャー運用｣では、継続的で広範な運用会社調査をもとに優れていると判断される運用会社
を厳選し、その中から異なる運用スタイルを持つ運用会社を最適と判断される目標配分割合で組み合わせま
す。今後も、運用会社を継続的にモニタリングし、必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う方針
です。
－ 4 －
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド（確定拠出年金向け）
◆1万口当たりの費用の明細
第11期
(2015年4月21日
項
目
項 目 の 概 要
～2016年4月18日)
金 額
比 率
(a)信託報酬
290円
1.450％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投信会社)
(187)
(0.934) 当ファンドの運用等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での当ファンドに係
(販売会社)
( 86)
(0.430)
る管理事務、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)
( 17)
(0.086) 当ファンドの資産管理等の対価
(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権
(b)売買委託手数料
13
0.064
口数
(株式)
( 12)
(0.059) 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
(投資証券)
( 0)
(0.001) う手数料
(先物・オプション)
( 1)
(0.004)
(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権
(c)有価証券取引税
7
0.034
口数
(株式)
( 6)
(0.032) 有価証券取引税は、海外で有価証券の取引の都度発生する取引
(投資証券)
( 0)
(0.001) に関する税金
(d)その他費用
19
0.096 (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
海外の保管銀行等に支払う有価証券等の保管、資金の送金等に
(保管費用)
( 19)
(0.093)
要する費用
(その他)
( 0)
(0.002) 信託事務の処理に要する諸費用等
合
計
329
1.644
期中の平均基準価額は19,991円です。
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果
です。なお、(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税および(d)その他費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った
金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
(注2) 「金額｣欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 「比率｣欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第4位を四捨
五入してあります。
◆売買および取引の状況(自 2015年4月21日
親投資信託受益証券の設定、解約状況
至
2016年4月18日)
設
口
ラッセル
外国株式マザーファンド
数
定
金
解
額
口
数
約
金
額
千口
千円
千口
千円
779,555
1,785,888
396,799
903,696
(注) 単位未満は切捨て。
－ 5 －
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド（確定拠出年金向け）
◆株式売買比率(自 2015年4月21日 至 2016年4月18日)
親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a)
(b)
(c)
当
期
ラッセル 外国株式マザーファンド
41,499,719千円
25,576,666千円
1.62
目
期 中 の 株 式 売 買 金 額
期中の平均組入株式時価総額
売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )
(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
(注2) 単位未満は切捨て。
◆利害関係人との取引状況等(自 2015年4月21日
(1) 当ファンドにおける利害関係人との取引状況
期中における該当事項はありません。
至
2016年4月18日)
(2) 親投資信託における利害関係人との取引状況
当
区
分
株
式
投
資
証
券
株 式 先 物 取 引
為
替
買付額等
Ａ
百万円
20,697
440
19,678
43,896
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
2,043
－
－
－
期
Ｂ/Ａ
％
9.9
－
－
－
売付額等
Ｃ
百万円
20,802
315
19,812
44,320
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
1,168
11
－
－
Ｄ/Ｃ
％
5.6
3.5
－
－
平均保有割合 12.3％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合。
(注1) 金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
（注2) 金額の単位未満は切捨て。
（注3) －印は取引なし。
(3) 当ファンドにおける売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
期中における該当事項はありません。
(4) 親投資信託における売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額
(B)／(A)
当
(A)
(B)
期
2,158千円
159千円
7.4％
(注1) 売買委託手数料総額は、当ファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、「ラッセル・インプリメンテーション・
サービシーズ・インク」を利害関係人に準ずるものとみなして開示します。
－ 6 －
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド（確定拠出年金向け）
◆第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況(自 2015年4月21日 至 2016年4月18日)
期中における該当事項はありません。
◆委託会社による自社が設定する投資信託の受益証券の自己取得および処分の状況(自 2015年4月21日 至 2016年4月18日)
期中における該当事項はありません。
◆組入資産明細(2016年4月18日現在)
親投資信託残高
種
期首(前期末)
類
口
ラ ッ セ ル
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
当
数
口
期
末
数
評 価 額
千口
千口
千円
1,280,954
1,663,709
3,415,428
(注) 単位未満は切捨て。
なお、親投資信託の組入資産等の詳細については、後記「ラッセル 外国株式マザーファンド」
（12,492,909,591口）の組入資産明細をご覧ください。
◆投資信託財産の構成(2016年4月18日現在)
項
当
目
期
評 価 額
ラ ッ セ ル
コ
投
ー
ル
資
信
ロ
ー
託
ン
財
等
、
産
そ
総
の
比
率
千円
％
3,415,428
100.0
他
930
0.0
額
3,416,358
100.0
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
・
末
(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) ラッセル 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(24,553,642千円)の投資信託財産総額(25,877,575千円)に
対する比率は94.9％です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年4月18日における邦貨換
算レートは1米ドル=108.01円、1カナダドル=83.29円、1メキシコペソ=6.09円、1ブラジルレアル=30.57円、1ユーロ=122.04円、1英ポ
ンド=153.22円、1スイスフラン=111.71円、1スウェーデンクローネ=13.27円、1ノルウェークローネ=13.02円、1デンマーククローネ
=16.40円、1トルコリラ=37.86円、1チェココルナ=4.51円、1オーストラリアドル=82.67円、1ニュージーランドドル=74.44円、1香港ド
ル=13.93円、1シンガポールドル=79.38円、1タイバーツ=3.08円、100インドネシアルピア=0.82円、100韓国ウォン=9.40円、1イスラエ
ルシェケル=28.61円、1南アフリカランド=7.35円です。
－ 7 －
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド（確定拠出年金向け）
◆資産、負債、元本および基準価額の状況
◆損益の状況
(2016年4月18日現在)
項
目
当
(A) 資
産
ラッセル 外国株式マザーファンド(評価額)
未
収
入
期
3,415,428,971
929,293
債
25,563,325
金
929,293
酬
24,634,032
(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )
3,390,794,939
未
未
払
払
解
信
約
託
報
元
本
1,896,088,160
次 期 繰 越 損 益 金
1,494,706,779
(D) 受
益
権
総
口
(A)
3,416,358,264円
金
(B) 負
当期(自2015年4月21日 至2016年4月18日)
末
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
数
1,896,088,160口
1万口当たり基準価額(C/D)
17,883円
(注1) 期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額およ
び1万口当たりの純資産額は下記の通りです。
期首元本額
1,437,545,752円
期中追加設定元本額
887,300,331円
期中一部解約元本額
428,757,923円
1万口当たりの純資産額
17,883円
(注2) 未払信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は下記の通りで
す。
受託者報酬
1,459,799円
委託者報酬
23,174,233円
項
目
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金 ( A + B )
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )
計 ( C + D + E )
収
益
分
配
金
次期繰越損益金(F+G)
追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
当
期
△
428,287,657円
44,679,854
△
472,967,511
△
49,143,644
△
477,431,301
684,103,063
1,288,035,017
(
1,673,301,221)
(△
385,266,204)
1,494,706,779
0
1,494,706,779
1,288,035,017
(
1,675,619,484)
(△
387,584,467)
691,917,613
△
485,245,851
(注1) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す。
(注2) (B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含め
て表示しています。
(注3) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追
加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) 分配金の計算過程
2016年4月18日における解約に伴う当期純利益金額分配後の
配当等収益から費用を控除した額（7,814,550円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定され
る収益調整金（1,675,619,484円） お よび分配準備積立 金
（684,103,063円）より分配対象収益は2,367,537,097円（1万
口当たり12,486.41円）でありますが、分配を行っておりま
せん。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収
益および収益調整金相当額を充当する方法によっております。
－ 8 －
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド（確定拠出年金向け）
＜復興特別所得税について＞
2037年12月31日までは、普通分配金ならびに解約時または償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗
じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所得税および復興特別所得税15.315％、ならびに地方税5％（法
人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。
）
）の税率が適用されます。
なお、2038年1月1日以降は、普通分配金ならびに解約時または償還時の差益に対し、20％（所得税15％およ
び地方税5％（法人受益者は15％の源泉徴収が行われます。
）
）の税率が適用される予定です。
復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出
頂ければ再度、送付させて頂きますので、その旨を販売会社までお申し出ください。
※税法が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
※税制の詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜お知らせ＞
信託報酬の引き下げに伴い、所要の約款変更を行いました。(2015年7月18日)
－ 9 －
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
運用状況
第17期（2016年4月18日決算）
（計算期間：2015年4月21日～2016年4月18日）
当ファンドの仕組みは次の通りです。
運
用
方
針 主に日本を除く世界先進各国の株式に投資し、信託財産の長期的な成長を図ります。
主 要 投 資 対 象 主に日本を除く世界先進各国の株式を主要投資対象とします。
運
用
方
法 運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた｢マルチ・マネージャー運用｣を行います。
株式への投資割合には制限を設けません。
投
資
制
限 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
◆最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
ベンチマーク
期 中
騰落率
期 中
騰落率
円
％
13期(2012年4月18日)
10,199
△ 2.3
14期(2013年4月18日)
14,137
15期(2014年4月18日)
株式組入 株式先物
比
率 比
率
純資産
総 額
％
％
％
百万円
1,177.76
△ 0.8
93.5
5.4
31,382
38.6
1,607.54
36.5
93.7
2.3
35,555
18,204
28.8
2,063.23
28.3
94.1
3.4
42,673
16期(2015年4月20日)
23,353
28.3
2,607.42
26.4
91.7
7.5
29,373
17期(2016年4月18日)
20,529
△12.1
2,308.43
△11.5
90.7
7.6
25,647
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
株式組入比率は、オプション証券等を含みます。
株式先物比率は買建比率－売建比率。
ベンチマークは、ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ（配当込み、円換算ベース）です。
ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩインデックスに関する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしに
コピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他、あらゆる形態を用い、インデックスの全部または一部を複製、配付、使用すること
は禁じられています。またこれらの情報は信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCI Inc.は何
ら保証するものではありません。
－ 10 －
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
◆当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2015年 4月20日
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2016年 1月末
2月末
3月末
(期 末)
2016年 4月18日
基
準
価
額
騰落率
ベンチマーク
騰落率
円
23,353
23,614
24,744
23,923
24,667
22,604
21,096
23,508
23,769
23,089
20,904
20,009
21,254
％
－
1.1
6.0
2.4
5.6
△ 3.2
△ 9.7
0.7
1.8
△ 1.1
△10.5
△14.3
△ 9.0
2,607.42
2,617.38
2,723.51
2,622.67
2,707.52
2,472.18
2,361.43
2,563.83
2,608.80
2,525.62
2,368.78
2,197.80
2,342.60
％
－
0.4
4.5
0.6
3.8
△ 5.2
△ 9.4
△ 1.7
0.1
△ 3.1
△ 9.2
△15.7
△10.2
20,529
△12.1
2,308.43
△11.5
株式組入 株式先物
比
率 比
率
％
％
91.7
7.5
91.6
7.6
91.6
7.9
93.4
6.2
93.3
6.2
92.9
6.7
91.3
7.7
90.5
8.8
93.7
5.6
93.2
△0.9
92.9
4.9
91.7
6.5
90.9
7.3
90.7
7.6
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率。
◆運用経過
＜基準価額の推移＞
当マザーファンドの基準価額は、前期末の23,353円か
ら12.1％下落して20,529円となりました。
＜基準価額の主な変動要因＞
日本を除く世界の株式市場に投資しております。当期
は、世界の株式市場が2015年8月上旬まで総じて上昇
基調でしたが、8月中旬に急落しました。その後市場
は回復しましたが、2016年1月から再度急落、更に円
高の進行もマイナス要因となり、基準価額は下落する
結果となりました。
(注) ベンチマークは期首の値を当マザーファンドの基準価額
と同一になるように指数化しています。
－ 11 －
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
＜投資環境＞
(海外株式市場の動向)
2015年4月から5月下旬は、世界的な金融緩和や景気回復への期待感等から上昇基調となりました。
6月から7月上旬は、ギリシャの債務問題への懸念から下落基調となりました。
7月中旬から8月上旬は、好調な企業業績と底堅い景気指標等の好材料、一方でＦＲＢ（米連邦準備制度理事
会）の利上げ時期等の悪材料を背景に、ボックス圏で推移しました。
8月中旬は、中国の人民元の切り下げを契機に中国への景気への懸念が強まるなか、世界的に株式市場は急
落しました。
8月下旬から9月末までは、米国の利上げ時期への不透明感等を背景に、変動が激しい展開となりました。
10月から11月中旬までは、中国景気への懸念が弱まり、米国の景気と利上げ時期についての不透明感が後退
したことから、上昇しました。
11月中旬から12月末までは、米国や欧州等の各中央銀行の金融政策、原油価格の変動、米国等の経済指標等
を材料に、上下動する展開となりました。
2016年1月初旬から2月上旬までは、中国や世界の景気悪化懸念、原油価格の下落、中東等の地政学リスクの
高まり等を背景に、投資家や市場参加者にリスク回避傾向が強まり、市場は下落しました。
2月中旬から3月末までは、原油価格の回復、米国等の堅調な経済指標、世界的な金融緩和の継続観測等を背
景に、市場は上昇しました。
4月以降は、原油価格の上昇等の好材料を受け上昇する一方、世界の景気への懸念等から下落する等、上下
動する展開となりました。
(為替市場の動向)
日本円は、2015年4月から8月は日本銀行の低金利継続観測等から軟調となりました。8月の人民元切り下げ
を契機に世界的に株式市場が下落、リスク回避的な市場環境となるなか、日本円は安全通貨との見方から上
昇しました。その後、株式市場の回復と共に日本円は下落しましたが、2016年1月初めからの世界的な株安
の中で、日本円は選好されて上昇しました。1月末の日本銀行のマイナス金利導入で一時、日本円は下落し
ましたが、その後の株安やリスクオフの中で上昇、円高が進行しました。
＜ベンチマークに対する主なプラス要因・マイナス要因＞
当マザーファンドの基準価額は、当期中12.1％下落し、ベンチマークであるＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ（配
当込み、円換算ベース）の下落率11.5％を0.6％ポイント下回りました。ただし、時価基準等の修正（注1）を
行うと、ベンチマークを0.2％ポイント下回りました。
(注1) 時価基準等の修正：投資信託では、時差の関係で外国証券は前日の証券価格を当日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算して評
価します。一方でＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩなどの外国証券を含むベンチマークは現地時間当日の証券価格と当日ロンドン午後4
時時点のＷＭロイター社公表レートを使用します。この評価基準の違いにより、両者のパフォーマンスに格差が生じますが、こ
れを修正することを｢時価基準等の修正｣と呼びます。
ベンチマークに対する主なプラス要因・マイナス要因は以下の通りです。
●国別配分効果
オーストラリアのアンダーウェイト等がプラス要因となりましたが、米国のアンダーウェイト等がマイ
ナス要因となり、パフォーマンスへの影響は軽微となりました。
●業種配分効果
エネルギーセクターのアンダーウェイトや生活必需品セクターのオーバーウェイト等が、プラス要因と
なりました。
●銘柄選択効果
生活必需品、素材等のセクターで不振だったことから、マイナス要因となりました。
－ 12 －
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
＜運用状況＞
主として日本を除く世界先進各国の株式に投資しています。また、運用にあたっては運用スタイルの異なる
複数の運用会社を組み合わせた｢マルチ・マネージャー運用｣を行います。
当期は運用会社や目標配分割合の変更は行いませんでした。
当期末における運用会社の構成は以下の通りです。
運用スタイル
グロース(成長)型
バリュー(割安)型
マーケット・
オリエンテッド型
運用会社(外部委託先運用会社／投資助言会社)(注1)
目標配分割合(注2)
マッキンリー・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー(米国)
15％
サステナブル・グロース・アドバイザーズ・エル・ピー(米国)
15％
ハリス・アソシエイツ・エル・ピー(米国)
15％
エムエフエス・インスティテューショナル・アドバイザーズ・インク(米国)
30％
ニューメリック・インベスターズ・エル・エル・シー(米国)
25％
（注1) ｢運用会社｣について、運用の指図にかかる権限を委託する運用会社を｢外部委託先運用会社｣、外部委託先運用会社が投資助言を受
ける会社を｢投資助言会社｣ということがあります。
（注2) ｢目標配分割合｣とは、マルチ・マネージャー運用において運用会社を組み合わせる際に目安とする配分割合をいいます。
（注3) マザーファンド全体の運用効率を高めること、各外部委託先運用会社の入替え等に際しての資産の移転管理および一時的な運用、
委託会社が必要と判断した場合におけるマザーファンドの一部についての運用（投資助言会社からの投資助言等に基づく運用を含
みます。）等を行うため、ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インクを採用しています。
◆今後の運用方針
引き続き、主として日本を除く世界先進各国の株式に投資します。また、運用にあたっては運用スタイル
の異なる複数の運用会社を組み合わせた｢マルチ・マネージャー運用｣を行います。
｢マルチ・マネージャー運用｣では、継続的で広範な運用会社調査をもとに優れていると判断される運用会
社を厳選し、その中から異なる運用スタイルを持つ運用会社を最適と判断される目標配分割合で組み合わ
せます。今後も、運用会社を継続的にモニタリングし、必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行
う方針です。
－ 13 －
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
◆1万口当たりの費用の明細
項
第17期
(2015年4月21日
～2016年4月18日)
金 額
比 率
目
項
目
の
概
要
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権
口数
(株式)
(13)
(0.058) 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
(投資証券)
( 0)
(0.001) う手数料
(先物・オプション)
( 1)
(0.004)
(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権
(b)有価証券取引税
8
0.033
口数
(株式)
( 7)
(0.032) 有価証券取引税は、海外で有価証券の取引の都度発生する取引
(投資証券)
( 0)
(0.001) に関する税金
(c)その他費用
21
0.094 (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
海外の保管銀行等に支払う有価証券等の保管、資金の送金等に
(保管費用)
(21)
(0.092)
要する費用
(その他)
( 0)
(0.002) 信託事務の処理に要する諸費用等
合
計
43
0.190
期中の平均基準価額は22,765円です。
(a)売買委託手数料
14円
0.063％
(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結
果です。
(注2) 「金額｣欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 「比率｣欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五
入してあります。
◆売買および取引の状況(自
(1) 株 式
2015年4月21日
株
ア
メ
リ
カ
外
カ
ダ
メ
キ
シ
コ
ブ
ラ
ジ
ル
ユ
ー
ロ
国
ナ
ド
イ
ツ
イ
フ
タ
ラ
リ
ン
ア
ス
オ
ラ
ン
ダ
ス
ペ
イ
ン
ベ
ル
ギ
ー
オ ー ス ト リ ア
至
買
数
百株
20,444
(466)
2016年4月18日)
付
金
額
千米ドル
102,401
(2,799)
千カナダドル
1,487
3,716
(4)
(0.13941)
千メキシコペソ
115
1,016
千ブラジルレアル
159
297
千ユーロ
1,476
8,766
(134)
(17)
2,025
1,882
1,917
8,727
1,968
(107)
905
(291)
296
25
－ 14 －
3,551
(33)
1,608
(2)
955
69
株
売
数
百株
20,055
(33)
付
金
額
千米ドル
103,587
(2,806)
千カナダドル
1,965
7,177
(－)
(0.13941)
千メキシコペソ
88
801
千ブラジルレアル
120
225
千ユーロ
1,449
6,527
(－)
(28)
3,061
2,058
1,976
9,057
(－)
(16)
1,704
3,811
3,304
3,349
193
19
849
52
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
株
ユーロ
外
フ ィ ン ラ ン
ア イ ル ラ ン
ポ ル ト ガ
そ
の
イ
ギ
ス
ス
リ
イ
ウ
ェ
ー
デ
ド
ド
ル
他
買
数
百株
－
－
282
127
ス
12,155
(218)
ス
2,204
(872)
ン
1,378
ノ
ル
ウ
ェ
ー
2,506
デ
ン
マ
ー
ク
473
ト
ル
コ
1,871
チ
ェ
コ
1
オ ー ス ト ラ リ ア
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
香
シ
港
ガ
11,315
(942)
ア
－
イ
82
ン
－
ア
3,297
韓
国
96
台
湾
－
ー
ー
－
555
レ
ポ
9,186
(1,610)
ル
マ
ン
シ
タ
フ
イ
ィ
ン
リ
ド
ピ
ネ
シ
国
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
付
金
イ
ス
ラ
エ
ル
327
南
ア
フ
リ
カ
914
額
千ユーロ
－
－
274
438
千英ポンド
6,006
(77)
千スイスフラン
9,840
(54)
千スウェーデンクローネ
23,773
千ノルウェークローネ
23,053
千デンマーククローネ
16,306
千トルコリラ
742
千チェココルナ
835
千オーストラリアドル
5,317
(532)
千ニュージーランドドル
－
千香港ドル
24,891
(4,471)
千シンガポールドル
274
千マレーシアリンギット
－
千タイバーツ
1,427
千フィリピンペソ
－
千インドネシアルピア
3,247,813
千韓国ウォン
1,810,825
千新台湾ドル
－
千イスラエルシェケル
384
千南アフリカランド
16,652
株
金額は受渡し代金。
単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
（ ）内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
－印は取引なし。
－ 15 －
売
数
百株
72
218
108
127
9,782
(91)
2,315
(－)
1,422
830
232
－
1
3,609
(1,715)
199
24,119
(60)
417
466
729
842
－
10
40
1,759
－
付
金
額
千ユーロ
70
594
101
349
千英ポンド
7,357
(89)
千スイスフラン
7,547
(253)
千スウェーデンクローネ
18,565
千ノルウェークローネ
12,956
千デンマーククローネ
12,870
千トルコリラ
－
千チェココルナ
637
千オーストラリアドル
2,827
(572)
千ニュージーランドドル
50
千香港ドル
37,635
(4,471)
千シンガポールドル
120
千マレーシアリンギット
658
千タイバーツ
14,642
千フィリピンペソ
8,464
千インドネシアルピア
－
千韓国ウォン
1,268,562
千新台湾ドル
9,601
千イスラエルシェケル
1,632
千南アフリカランド
－
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
(2) 投資証券
外
アメリカ
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
EQUINIX INC
EQUITY COMMONWEALTH
LAMAR ADVERTISING CO-A
MID-AMERICA APARTMENT COMM
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
POST PROPERTIES INC
SL GREEN REALTY CORP
SELECT INCOME REIT
SENIOR HOUSING PROP TRUST
SIMON PROPERTY GROUP INC
TAUBMAN CENTERS INC
小計口数・金額
国
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
カナダ
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
SMART REAL ESTATE INVESTMENT
小計口数・金額
イギリス
DERWENT LONDON PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
SEGRO PLC
小計口数・金額
オーストラリア
MIRVAC GROUP
GPT GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
FEDERATION CENTRES
VICINITY CENTRES
小計口数・金額
香港
LINK REIT
小計口数・金額
買
単位数又は口数
口
4,100
－
916
(66)
3,600
2,200
800
－
900
200
6,000
付
売
付
金
額 単位数又は口数 金
額
千米ドル
口
千米ドル
66
－
－
－
2,900
71
253
1,585
423
(19)
98
－
－
121
2,200
126
68
800
76
－
3,300
58
49
－
－
21
200
20
119
6,000
114
(－)
(0.92596)
5,100
77
5,100
77
(－)
(0.77463)
3,900
743
3,900
756
1,200
84
－
－
28,916
1,704
25,985
1,725
(66)
(19)
(－)
(1)
口 千カナダドル
口 千カナダドル
800
46
1,100
67
－
－
600
17
－
－
4,900
138
2,200
36
－
－
6,100
123
6,200
150
1,600
33
5,900
132
3,200
97
500
14
13,900
339
19,200
520
口
千英ポンド
口
千英ポンド
2,280
84
260
9
14,800
93
－
－
1,480
17
3,880
46
17,372
144
1,020
8
5,400
23
5,400
22
41,332
364
10,560
86
口
千オーストラリアドル
口
千オーストラリアドル
16,400
30
16,400
31
－
－
85,118
384
5,900
44
－
－
89,500
601
－
－
38,400
115
38,400
105
76,000
225
－
－
226,200
1,016
139,918
521
口
千香港ドル
口
千香港ドル
77,000
3,414
－
－
77,000
3,414
－
－
金額は受渡し代金。
金額の単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
（ ）内は増資割当等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
－印は取引なし。
－ 16 －
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
(3) 先物取引の種類別取引状況
種
類
買
別
建
新規買付額
外
国 株
式
先
物
取
引
売
決済額
建
新規売付額
決済額
百万円
百万円
百万円
百万円
19,327
19,458
332
330
(注1) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
(注2) 単位未満は切捨て。
◆株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(自
項
中
目
当
41,499,719千円
(b)
期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
25,576,666千円
(c)
売
率
(
売
a
買
)
/
金
期
額
比
式
2016年4月18日)
期
高
株
至
(a)
買
の
2015年4月21日
(
(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
(注2) 単位未満は切捨て。
－ 17 －
b
)
1.62
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
◆組入資産明細(2016年4月18日現在)
外国株式(上場・登録株式)
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ・・・ニューヨーク市場)
AT&T INC
ABBVIE INC
AECOM
AETNA INC
ALASKA AIR GROUP INC
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
ALLISON TRANSMISSION HOLDING
ALLSTATE CORP
ALTRIA GROUP INC
AMBEV SA-ADR
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMPHENOL CORP-CL A
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANTHEM INC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ARISTA NETWORKS INC
AUTOZONE INC
BALL CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
CR BARD INC
BARRICK GOLD CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
BERRY PLASTICS GROUP INC
BIG LOTS INC
BLACKROCK INC
BOEING CO
BOSTON SCIENTIFIC CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CIGNA CORP
CIT GROUP INC
CVS HEALTH CORP
CACI INTERNATIONAL INC -CL A
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CARDINAL HEALTH INC
CARLISLE COS INC
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC
CENTURYLINK INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CITIGROUP INC
CITIZENS FINANCIAL GROUP
COCA-COLA ENTERPRISES
COLGATE-PALMOLIVE CO
COMFORT SYSTEMS USA INC
CONAGRA FOODS INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
THE COOPER COS INC
株
数
百株
－
－
－
71
15
83
37
12
－
896
－
76
122
548
42
49
80
57
64
200
－
10
76
255
－
－
－
30
－
6
50
65
2
22
83
54
－
179
21
－
－
47
233
9
49
－
－
257
－
－
57
－
当
株 数
百株
63
70
95
－
－
－
－
191
110
1,165
50
96
131
426
39
－
78
－
15
－
35
7
－
287
22
149
103
－
8
16
－
－
－
－
－
－
11
191
－
2
105
131
238
－
224
279
24
279
71
9
34
41
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
242
26,184
418
45,186
291
31,435
－
－
－
－
－
－
－
－
1,277
138,021
678
73,282
622
67,240
243
26,316
634
68,486
816
88,192
2,342
253,015
342
36,997
－
－
463
50,096
－
－
214
23,153
－
－
226
24,511
605
65,442
－
－
1,088
117,551
454
49,137
233
25,170
439
47,492
－
－
37
4,001
601
64,914
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
116
12,611
1,213
131,050
－
－
20
2,203
535
57,862
1,037
112,020
767
82,928
－
－
1,006
108,680
629
67,953
128
13,912
1,991
215,079
234
25,373
41
4,436
539
58,226
648
70,079
－ 18 －
業
種
等
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
運輸
ソフトウェア・サービス
資本財
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
各種金融
保険
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
素材
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
素材
ヘルスケア機器・サービス
素材
小売
各種金融
資本財
ヘルスケア機器・サービス
素材
ヘルスケア機器・サービス
銀行
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
資本財
消費者サービス
資本財
電気通信サービス
消費者サービス
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD
CORE LABORATORIES N.V.
CORNING INC
CREDICORP LTD
CUMMINS INC
DST SYSTEMS INC
DARDEN RESTAURANTS
DEAN FOODS CO
DELEK US HOLDINGS INC
DELTA AIR LINES INC
DELUXE CORP
DICK'S SPORTING GOODS INC
WALT DISNEY CO/THE
EVEREST RE GROUP LTD
DOMINION DIAMOND CORP
DOW CHEMICAL CO/THE
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
DRIL-QUIP INC
PARTNERRE LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
EOG RESOURCES INC
BUNGE LTD
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
ENCANA CORP
ENTERGY CORP
EQUIFAX INC
EXPRESS INC
EXXON MOBIL CORP
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR
FOOT LOCKER INC
FRANKLIN RESOURCES INC
GANNETT CO INC
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL MOTORS CO
GOLDMAN SACHS GROUP INC
WW GRAINGER INC
GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR
HDFC BANK LTD-ADR
HALLIBURTON CO
HANESBRANDS INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HEALTH NET INC
HEWLETT-PACKARD CO
HOLLYFRONTIER CORP
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
IDACORP INC
IHS INC-CLASS A
INGREDION INC
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
JPMORGAN CHASE & CO
株
数
百株
75
64
58
9
－
11
－
－
44
110
51
10
182
－
－
－
92
－
54
77
41
90
30
38
456
37
64
－
－
－
60
128
356
－
40
450
100
16
－
146
95
206
19
24
94
40
157
38
69
－
－
42
31
218
283
当
株 数
百株
61
75
－
10
85
－
92
90
－
182
43
－
152
4
9
71
－
38
－
92
56
－
124
－
－
66
44
87
34
58
63
91
167
70
－
484
96
21
204
151
－
100
20
－
－
－
149
43
－
50
59
44
－
258
201
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
288
31,157
856
92,457
－
－
145
15,721
982
106,122
－
－
590
63,795
156
16,924
－
－
866
93,579
267
28,874
－
－
1,506
162,765
79
8,540
9
1,053
373
40,330
－
－
224
24,213
－
－
510
55,130
430
46,464
－
－
881
95,172
－
－
－
－
502
54,263
521
56,330
169
18,361
291
31,479
882
95,312
578
62,494
564
60,986
662
71,522
108
11,756
－
－
1,479
159,758
1,529
165,190
515
55,649
535
57,842
953
103,032
－
－
280
30,307
96
10,456
－
－
－
－
－
－
1,716
185,383
614
66,401
－
－
619
66,925
633
68,441
537
58,022
－
－
240
25,952
1,243
134,319
－ 19 －
業
種
等
保険
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
資本財
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
運輸
商業・専門サービス
小売
メディア
保険
素材
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
保険
保険
エネルギー
食品・飲料・タバコ
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
公益事業
商業・専門サービス
小売
エネルギー
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
小売
各種金融
メディア
資本財
自動車・自動車部品
各種金融
資本財
メディア
銀行
エネルギー
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
資本財
資本財
公益事業
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
素材
素材
銀行
銀行
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
JABIL CIRCUIT INC
JOHNSON & JOHNSON
KKR & CO LP
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KEYCORP
KOHLS CORP
KROGER CO
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LEAR CORP
LINKEDIN CORP - A
LOWE'S COS INC
MBIA INC
MACY'S INC
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
MAXIMUS INC
MCDONALD'S CORP
MCKESSON CORP
MERCK & CO. INC.
MERITOR INC
MOLINA HEALTHCARE INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
MONSANTO CO
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
NCR CORPORATION
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
NOW INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OMNICOM GROUP
ORACLE CORP
PVH CORP
PACKAGING CORP OF AMERICA
PEPSICO INC
PFIZER INC
PRAXAIR INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
QEP RESOURCES INC
RED HAT INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
RYDER SYSTEM INC
SPX FLOW INC
ST JUDE MEDICAL INC
SALESFORCE.COM INC
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC
SAP SE-SPONSORED ADR
SCHLUMBERGER LTD
SCIENCE APPLICATIONS INTE
SOUTHWEST AIRLINES CO
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
STARWOOD HOTELS & RESORTS
株
数
百株
11
80
116
－
113
633
51
102
9
49
16
170
－
58
－
70
80
8
68
33
63
－
－
72
65
18
73
－
155
59
37
58
81
304
－
74
72
442
49
49
－
－
－
13
48
－
124
89
151
164
196
17
220
－
46
当
株 数
百株
－
213
－
80
151
－
－
107
8
58
46
161
174
－
26
34
－
－
－
－
13
237
53
60
65
－
－
50
63
25
39
－
86
292
5
－
51
176
52
9
24
76
103
－
－
47
176
79
162
147
186
－
－
128
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
－
－
2,357
254,635
－
－
736
79,591
1,175
126,915
－
－
－
－
397
42,936
96
10,412
632
68,287
543
58,692
1,250
135,090
140
15,204
－
－
33
3,653
128
13,918
－
－
－
－
－
－
－
－
72
7,882
197
21,369
324
35,045
584
63,097
575
62,156
－
－
－
－
151
16,363
176
19,077
524
56,605
67
7,294
－
－
732
79,079
1,200
129,678
47
5,150
－
－
529
57,161
572
61,781
612
66,185
41
4,510
34
3,774
570
61,617
506
54,697
－
－
－
－
126
13,696
1,035
111,891
607
65,641
496
53,616
1,160
125,315
1,418
153,221
－
－
－
－
604
65,269
－
－
－ 20 －
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
運輸
食品・飲料・タバコ
銀行
小売
食品・生活必需品小売り
資本財
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
小売
保険
小売
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
素材
各種金融
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
資本財
資本財
エネルギー
メディア
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
素材
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
公益事業
エネルギー
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
運輸
資本財
消費者サービス
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
STATE STREET CORP
STRYKER CORP
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
SUPERVALU INC
TAHOE RESOURCES INC
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
TARGET CORP
TESORO CORP
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3M CO
TIFFANY & CO
TIME WARNER INC
TIME WARNER CABLE
TYSON FOODS INC-CL A
UGI CORP
US BANCORP
UNION PACIFIC CORP
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
UNITED RENTALS INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
VALERO ENERGY CORP
VECTREN CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VISA INC-CLASS A SHARES
VOYA FINANCIAL INC
WAL-MART STORES INC
WATERS CORP
WELLS FARGO & CO
WESTERN ALLIANCE BANCORP
WESTERN REFINING INC
WPX ENERGY INC
XEROX CORP
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
ASSURED GUARANTY LTD
VALIDUS HOLDINGS LTD
LYONDELLBASELL INDU-CL A
ACCENTURE PLC-CL A
ALLIED WORLD ASSURANCE CO
NIELSEN NV
AON PLC
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
ACTAVIS PLC
NOBLE CORP PLC
ALLEGION PLC
PERRIGO CO PLC
MEDTRONIC PLC
ALLERGAN PLC
(アメリカ・・・米国店頭市場)
ADOBE SYSTEMS INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL A
ALTERA CORP
株
数
当
株 数
百株
304
89
47
265
－
249
－
9
117
65
72
198
33
161
140
－
38
93
4
110
26
180
4
－
495
192
8
51
445
－
12
72
534
－
91
－
62
161
30
119
207
26
121
24
－
－
21
126
－
百株
200
114
－
－
238
－
19
58
128
67
90
234
39
117
52
19
47
100
－
100
4
154
－
80
391
193
11
51
372
138
－
－
764
108
176
71
44
149
－
－
219
59
111
－
42
37
－
161
13
－
4
－
－
37
7
－
29
21
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,192
128,818
1,256
135,684
－
－
－
－
283
30,653
－
－
156
16,951
469
50,724
1,866
201,564
1,133
122,377
643
69,500
1,743
188,309
811
87,648
764
82,558
213
23,044
78
8,434
384
41,506
1,056
114,153
－
－
1,051
113,533
50
5,501
916
98,952
－
－
410
44,370
3,134
338,608
610
65,893
75
8,205
700
75,632
1,798
194,284
487
52,609
－
－
－
－
854
92,339
1,231
133,066
450
48,664
327
35,398
392
42,368
1,714
185,219
－
－
－
－
2,293
247,704
308
33,322
851
91,949
－
－
43
4,681
239
25,829
－
－
1,248
134,873
288
31,172
－ 21 －
66
－
2,248
1,669
－
7,194
－
242,823
180,290
－
業
種
等
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
半導体・半導体製造装置
小売
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
メディア
メディア
食品・飲料・タバコ
公益事業
銀行
運輸
運輸
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
公益事業
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
銀行
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
保険
素材
ソフトウェア・サービス
保険
商業・専門サービス
保険
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
AMAZON.COM INC
AMERICAN CAPITAL LTD
AMGEN INC
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
ASPEN TECHNOLOGY INC
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS
BAIDU INC - SPON ADR
BIOGEN INC
BROCADE COMMUNICATIONS SYS
CELGENE CORP
CHARTER COMMUNICATION-A
CHILDREN'S PLACE INC/THE
CISCO SYSTEMS INC
CITRIX SYSTEMS INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
COMCAST CORP-CLASS A
CHECK POINT SOFTWARE TECH
AMDOCS LTD
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DENTSPLY SIRONA INC
EBAY INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
FACEBOOK INC-A
GILEAD SCIENCES INC
GOOGLE INC-CL A
GOOGLE INC-CL C
HOLOGIC INC
INTEL CORP
LAM RESEARCH CORP
MERCADOLIBRE INC
MICROSOFT CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
NAVIENT CORP
NETGEAR INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
OLD DOMINION FREIGHT LINE
OUTERWALL INC
PAYPAL HOLDINGS INC
PILGRIM'S PRIDE CORP
POPULAR INC
PRICELINE GROUP INC/THE
REGENERON PHARMACEUTICALS
SANDERSON FARMS INC
SELECT COMFORT CORPORATION
SKYWORKS SOLUTIONS INC
SMITH & WESSON HOLDING CORP
SPIRIT AIRLINES INC
STARBUCKS CORP
SYKES ENTERPRISES INC
SYMANTEC CORP
T-MOBILE US INC
TECH DATA CORP
TETRA TECH INC
株
数
百株
21
181
147
373
－
－
－
－
17
－
2
－
－
506
－
－
127
37
92
96
－
67
91
84
164
14
22
－
469
32
44
283
89
151
51
－
－
72
23
－
84
－
8
－
20
17
21
－
47
161
－
249
－
－
－
当
株 数
百株
14
172
130
267
296
44
27
44
10
442
－
38
18
161
108
41
218
39
72
－
55
470
114
68
145
－
－
82
187
35
58
409
99
204
－
35
229
－
－
88
－
36
7
19
－
－
－
64
－
－
21
204
100
17
38
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
933
100,862
270
29,222
2,095
226,382
2,940
317,647
635
68,641
158
17,085
108
11,764
860
92,974
288
31,175
415
44,828
－
－
774
83,672
146
15,827
449
48,565
869
93,962
249
26,990
1,355
146,451
348
37,590
422
45,649
－
－
335
36,261
1,187
128,290
809
87,398
751
81,178
1,433
154,785
－
－
－
－
296
32,035
589
63,712
291
31,480
739
79,869
2,279
246,260
484
52,349
881
95,241
－
－
136
14,716
435
46,995
－
－
－
－
342
36,978
－
－
102
11,093
1,005
108,613
774
83,600
－
－
－
－
－
－
140
15,187
－
－
－
－
61
6,609
368
39,749
392
42,437
122
13,178
113
12,296
－ 22 －
業
種
等
小売
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
運輸
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
運輸
小売
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
銀行
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
小売
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
運輸
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
UNITED THERAPEUTICS CORP
URBAN OUTFITTERS INC
VIACOM INC-CLASS B
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WESTERN DIGITAL CORP
WYNN RESORTS LTD
LIBERTY GLOBAL PLC-A
MYLAN NV
(アメリカ・・・シンガポール市場)
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
(アメリカ・・・ロンドンインターナショナル市場)
SBERBANK-SPONSORED ADR
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(カナダ・・・トロント市場)
AIMIA INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
BANKERS PETROLEUM LTD
CCL INDUSTRIES INC - CL B
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
CANFOR CORP
COGECO CABLE INC
COGECO COMMUNICATIONS INC
CONSTELLATION SOFTWARE INC
DOLLARAMA INC
ELEMENT FINANCIAL CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
INTERFOR CORP
LINAMAR CORP
LUNDIN MINING CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
METRO INC
ROYAL BANK OF CANADA
SUNCOR ENERGY INC
SUPERIOR PLUS CORP
TELUS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
WEST FRASER TIMBER CO LTD
WESTON (GEORGE) LTD
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(メキシコ・・・メキシコ市場)
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(ブラジル・・・サンパウロ市場)
AMBEV SA
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(ユーロ・・・ドイツ)
MERCK KGAA
SOFTWARE AG
METRO AG
株
数
当
株 数
百株
4
94
26
23
48
12
52
－
百株
44
252
－
－
－
13
－
47
53
331
140
21,882
202
百株
56
200
366
3
10
25
72
20
－
4
10
198
6
38
36
－
88
131
8
34
47
80
86
24
－
1,542
22
百株
413
413
1
百株
562
562
1
百株
79
－
84
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
507
54,857
792
85,564
－
－
－
－
－
－
129
13,988
－
－
223
24,173
208
－
－
22,703
129,880
199
－
百株
千カナダドル
108
85
－
－
－
－
－
－
－
－
11
145
－
－
－
－
17
110
－
－
－
－
222
325
－
－
－
－
－
－
542
229
－
－
146
626
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
22
246
1,069
1,770
7
－
百株 千メキシコペソ
440
4,145
440
4,145
1
－
百株 千ブラジルレアル
601
1,141
601
1,141
1
－
百株
千ユーロ
57
449
6
20
50
148
－ 23 －
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
メディア
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
22,523 不動産
－
14,028,407
<54.7％>
千円
7,151
－
－
－
－
12,151
－
－
9,207
－
－
27,105
－
－
－
19,140
－
52,179
－
－
－
－
－
－
20,553
147,490
<0.6％>
千円
25,247
25,247
<0.1％>
千円
34,899
34,899
<0.1％>
千円
54,853
2,534
18,133
銀行
─────
メディア
食品・生活必需品小売り
エネルギー
素材
銀行
小売
素材
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
小売
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
自動車・自動車部品
素材
自動車・自動車部品
食品・生活必需品小売り
銀行
エネルギー
公益事業
電気通信サービス
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
─────
銀行
─────
食品・飲料・タバコ
─────
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
BAYER AG-REG
HEIDELBERGCEMENT AG
ALLIANZ SE-REG
KRONES AG
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
LINDE AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
DEUTSCHE BOERSE AG
NORDEX SE
MTU AERO ENGINES AG
AURELIUS SE & CO KGAA
GERRESHEIMER AG
STROEER SE & CO KGAA
BRENNTAG AG
OSRAM LICHT AG
KION GROUP AG
VONOVIA SE
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(ユーロ・・・イタリア)
MEDIOBANCA SPA
ENEL SPA
ENI SPA
TELECOM ITALIA-RSP
PRYSMIAN SPA
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(ユーロ・・・フランス)
VEOLIA ENVIRONNEMENT
CHRISTIAN DIOR SE
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
RALLYE SA
PERNOD RICARD SA
RENAULT SA
SCHNEIDER ELECTRIC SE
AIR FRANCE-KLM
ORANGE
HERMES INTERNATIONAL
DASSAULT SYSTEMES SA
KERING
ATOS SE
SANOFI
SOCIETE GENERALE SA
PEUGEOT SA
BNP PARIBAS
WENDEL
SAFRAN SA
LEGRAND SA
TOTAL SA
UBISOFT ENTERTAINMENT
DANONE
AIR LIQUIDE SA
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
株
数
百株
106
－
84
－
122
73
142
39
37
44
－
－
－
50
－
－
134
999
12
百株
422
198
588
613
－
1,821
4
百株
－
9
65
8
73
53
108
－
188
3
19
69
－
93
49
176
390
6
127
118
－
84
443
26
237
2,353
21
当
株 数
百株
131
49
99
20
247
61
－
41
－
47
24
19
38
45
45
41
134
1,161
18
百株
－
－
625
－
160
785
2
百株
182
15
69
－
88
7
115
30
－
3
－
64
42
－
60
376
532
－
52
104
127
－
395
26
－
2,295
18
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,388
169,475
383
46,756
1,469
179,349
208
25,462
1,548
189,039
809
98,818
－
－
303
37,080
－
－
392
47,917
127
15,607
130
15,898
209
25,600
228
27,859
209
25,579
210
25,661
418
51,022
8,658
1,056,650
－
<4.1％>
千ユーロ
千円
－
－
－
－
846
103,342
－
－
325
39,742
1,172
143,085
－
<0.6％>
千ユーロ
千円
393
47,979
239
29,270
1,056
128,964
－
－
884
107,973
68
8,336
649
79,244
24
3,002
－
－
103
12,677
－
－
997
121,773
320
39,135
－
－
204
24,985
512
62,591
2,405
293,511
－
－
315
38,525
521
63,692
542
66,148
－
－
2,458
300,087
267
32,638
－
－
11,967
1,460,538
－
<5.7％>
－ 24 －
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
保険
資本財
自動車・自動車部品
素材
半導体・半導体製造装置
各種金融
資本財
資本財
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
資本財
資本財
資本財
不動産
─────
各種金融
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
資本財
─────
公益事業
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
資本財
運輸
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
自動車・自動車部品
銀行
各種金融
資本財
資本財
エネルギー
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
素材
運輸
─────
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ・・・オランダ)
AIRBUS GROUP SE
RELX NV
AKZO NOBEL
KONINKLIJKE PHILIPS NV
HEINEKEN NV
HEINEKEN HOLDING NV
CNH INDUSTRIAL NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
NN GROUP NV
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(ユーロ・・・スペイン)
ENDESA SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
IBERDROLA SA
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
AENA SA
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(ユーロ・・・ベルギー)
DELHAIZE GROUP
KBC GROEP NV
SOLVAY SA
AGFA-GEVAERT NV
PROXIMUS
BPOST SA
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(ユーロ・・・オーストリア)
ERSTE GROUP BANK AG
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(ユーロ・・・フィンランド)
VALMET OYJ
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(ユーロ・・・アイルランド)
SMURFIT KAPPA GROUP PLC (アイルランド市場)
SMURFIT KAPPA GROUP PLC (ロンドン市場)
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(ユーロ・・・ポルトガル)
GALP ENERGIA SGPS SA
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
株 数 ･ 金 額
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率 >
(イギリス・・・ロンドン市場)
DRAGON OIL PLC
株
数
百株
48
209
114
382
97
26
1,842
463
28
268
3,481
10
百株
254
60
126
－
1,230
583
－
2,254
5
百株
14
－
11
－
142
－
168
3
百株
91
91
1
百株
72
72
1
百株
295
78
373
2
百株
－
108
108
1
11,726
60
百株
90
当
株 数
百株
－
－
115
325
81
－
2,631
359
340
－
3,853
6
百株
－
－
84
38
－
－
23
146
3
百株
－
54
－
70
119
28
272
4
百株
97
97
1
百株
－
－
－
百株
154
－
154
1
百株
282
－
282
1
9,049
54
百株
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
－
－
－
－
699
85,402
809
98,833
664
81,101
－
－
1,521
185,623
717
87,620
1,018
124,321
－
－
5,431
662,902
－
<2.6％>
千ユーロ
千円
－
－
－
－
140
17,186
105
12,901
－
－
－
－
278
34,028
525
64,116
－
<0.2％>
千ユーロ
千円
－
－
260
31,838
－
－
26
3,237
365
44,550
69
8,498
722
88,125
－
<0.3％>
千ユーロ
千円
248
30,313
248
30,313
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
－
－
－
－
－
<－％>
千ユーロ
千円
371
45,369
－
－
371
45,369
－
<0.2％>
千ユーロ
千円
325
39,763
－
－
325
39,763
－
<0.2％>
29,423
3,590,865
－
<14.0％>
千英ポンド
千円
－
－
－ 25 －
業
種
等
資本財
メディア
素材
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
資本財
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
─────
公益事業
公益事業
資本財
資本財
公益事業
運輸
運輸
─────
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
運輸
─────
銀行
─────
資本財
─────
素材
素材
─────
エネルギー
運輸
─────
─────
エネルギー
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
ARM HOLDINGS PLC
SKY PLC
DIAGEO PLC
STANDARD CHARTERED PLC
IMPERIAL BRANDS PLC
HSBC HOLDINGS PLC
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL PLC
RIO TINTO PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
ASTRAZENECA PLC
BT GROUP PLC
WILLIAM HILL PLC
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
ITV PLC
BERKELEY GROUP HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
BERENDSEN PLC
EXPERIAN PLC
WHITBREAD PLC
3I GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
SHIRE PLC
GLENCORE PLC
ACACIA MINING PLC
INCHCAPE PLC
WPP PLC
ROYAL MAIL PLC
COMPASS GROUP PLC
INDIVIOR PLC
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(スイス・・・スイス電子市場)
FISCHER (GEORG)-REG
PARTNERS GROUP HOLDING AG
(スイス・・・ＶＩＲＴ－Ｘ市場)
SIKA AG-BR
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
ADECCO SA-REG
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
NESTLE SA-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
ACTELION LTD-REG
JULIUS BAER GROUP LTD
SWISS RE AG
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
UBS GROUP AG-REG
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
株
数
当
株 数
百株
421
365
910
303
128
618
－
295
－
2,320
67
6
1,670
334
146
42
2,024
－
120
53
629
12
405
185
117
3,946
144
－
829
－
526
－
16,715
27
百株
－
－
百株
630
389
757
416
175
－
40
－
94
1,580
－
－
750
355
210
－
1,147
103
－
43
413
65
403
194
31
9,483
－
191
541
521
440
231
19,215
25
百株
2
5
0.51
16
176
141
415
24
734
－
12
69
47
390
26
245
446
2,749
14
－
28
93
399
346
29
1,158
16
20
20
74
429
28
287
570
3,511
16
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
624
95,713
389
59,676
1,464
224,464
217
33,269
656
100,534
－
－
76
11,661
－
－
210
32,193
272
41,824
－
－
－
－
333
51,035
117
18,030
268
41,096
－
－
274
42,105
297
45,601
－
－
51
7,931
517
79,289
244
37,522
193
29,638
1,310
200,804
134
20,627
1,476
226,157
－
－
135
20,699
897
137,568
254
39,043
564
86,456
38
5,927
11,022
1,688,876
－
<6.6％>
千スイスフラン
千円
227
25,364
217
24,268
－ 26 －
－
696
599
1,967
2,522
373
1,670
276
528
276
1,121
1,723
261
1,858
885
15,206
－
－
77,768
66,964
219,822
281,785
41,689
186,621
30,942
59,058
30,873
125,305
192,555
29,234
207,568
98,885
1,698,710
<6.6％>
業
種
等
半導体・半導体製造装置
メディア
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
耐久消費財・アパレル
保険
素材
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
小売
メディア
耐久消費財・アパレル
エネルギー
商業・専門サービス
商業・専門サービス
消費者サービス
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
素材
小売
メディア
運輸
消費者サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
─────
資本財
各種金融
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
─────
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(スウェーデン・・・ストックホルム市場)
BILLERUDKORSNAS AB
INTRUM JUSTITIA AB
ELEKTA AB-B SHS
ELECTROLUX AB-SER B
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
BOLIDEN AB
ATLAS COPCO AB-B SHS
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(ノルウェー・・・オスロ市場)
TELENOR ASA
SUBSEA 7 SA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
NORSK HYDRO ASA
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)
CARLSBERG AS-B
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
DANSKE BANK A/S
BAVARIAN NORDIC A/S
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
PANDORA A/S
NOVO NORDISK A/S-B
ISS A/S
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(トルコ・・・イスタンブール市場)
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(チェコ・・・プラハ市場)
KOMERCNI BANKA AS
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(オーストラリア・・・オーストラリア市場)
CSR LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
OZ MINERALS LTD
DOWNER EDI LTD
BLUESCOPE STEEL LTD
JB HI-FI LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
SANDFIRE RESOURCES NL
SANTOS LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
MINERAL RESOURCES LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
EVOLUTION MINING LTD
STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T
CIMIC GROUP LTD
株
数
百株
25
－
504
123
345
－
－
999
4
百株
－
－
－
74
－
74
1
百株
56
0.32
0.38
－
17
－
49
211
－
335
6
百株
－
－
－
百株
5
5
1
百株
－
－
－
282
－
－
1,748
－
－
175
99
41
609
－
－
－
当
株 数
百株
－
51
－
16
387
213
288
955
5
百株
328
132
99
－
1,190
1,749
4
百株
64
－
－
172
－
11
－
303
23
576
5
百株
1,871
1,871
1
百株
6
6
1
百株
486
27
315
280
151
93
2,674
563
80
－
170
167
－
594
575
81
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スウェーデンクローネ
千円
－
－
1,452
19,271
－
－
342
4,539
9,709
128,851
2,828
37,536
5,670
75,252
20,003
265,450
－
<1.0％>
千ノルウェークローネ
千円
4,455
58,011
902
11,746
1,304
16,983
－
－
4,000
52,090
10,662
138,832
－
<0.5％>
千デンマーククローネ
千円
4,062
66,618
－
－
－
－
3,086
50,614
－
－
494
8,110
－
－
11,177
183,310
594
9,752
19,415
318,406
－
<1.2％>
千トルコリラ
千円
946
35,843
946
35,843
－
<0.1％>
千チェココルナ
千円
2,953
13,320
2,953
13,320
－
<0.1％>
千オーストラリアドル
千円
166
13,740
113
9,381
168
13,943
103
8,564
100
8,301
209
17,298
1,085
89,756
201
16,662
42
3,549
－
－
444
36,736
119
9,857
－
－
103
8,593
331
27,427
291
24,079
－ 27 －
業
種
等
素材
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
家庭用品・パーソナル用品
素材
資本財
─────
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
素材
素材
─────
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
─────
銀行
─────
銀行
─────
素材
消費者サービス
素材
商業・専門サービス
素材
小売
運輸
素材
素材
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
消費者サービス
素材
消費者サービス
資本財
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
MYOB GROUP LTD
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(ニュージーランド・・・ウエリントン市場)
AIR NEW ZEALAND LTD
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(香港・・・香港市場)
CLP HOLDINGS LTD
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
HANG LUNG GROUP LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
WHARF HOLDINGS LTD
HUTCHISON WHAMPOA LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
KERRY PROPERTIES LTD
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
SINO LAND CO
WHEELOCK & CO LTD
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
BANK OF CHINA LTD-H
AIA GROUP LTD
SANDS CHINA LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
WH GROUP LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(シンガポール・・・シンガポール市場)
SINGAPORE AIRLINES LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(マレーシア・・・クアラルンプール市場)
TENAGA NASIONAL BHD
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(タイ・・・タイ市場)
KASIKORNBANK PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(フィリピン・・・フィリピン市場)
BDO UNIBANK INC
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(インドネシア・・・ジャカルタ市場)
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(韓国・・・韓国市場)
KOREA ELECTRIC POWER CORP
株
数
百株
－
2,954
6
百株
199
199
1
百株
－
1,540
－
480
280
60
160
325
4,897
140
240
－
8,080
1,651
320
328
－
352
785
19,639
15
百株
66
1,380
1,446
2
百株
466
466
1
百株
625
331
956
2
百株
842
842
1
百株
－
－
－
百株
－
当
株 数
百株
2,168
8,426
15
百株
－
－
－
百株
40
－
60
－
660
－
220
285
－
－
210
795
－
1,951
340
364
2,195
596
－
7,717
12
百株
206
1,378
1,584
2
百株
－
－
－
百株
－
309
309
1
百株
－
－
－
百株
3,297
3,297
1
百株
86
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
743
61,498
4,226
349,392
－
<1.4％>
千ニュージーランドドル
千円
－
－
－
－
－
<－％>
千香港ドル
千円
288
4,017
－
－
142
1,980
－
－
2,818
39,257
－
－
727
10,128
628
8,753
－
－
－
－
747
10,414
3,009
41,916
－
－
8,773
122,221
1,031
14,374
764
10,648
1,297
18,070
9,861
137,365
－
－
30,089
419,148
－
<1.6％>
千シンガポールドル
千円
234
18,625
141
11,266
376
29,891
－
<0.1％>
千マレーシアリンギット
千円
－
－
－
－
－
<－％>
千タイバーツ
千円
－
－
4,928
15,179
4,928
15,179
－
<0.1％>
千フィリピンペソ
千円
－
－
－
－
－
<－％>
千インドネシアルピア
千円
3,049,725
25,007
3,049,725
25,007
－
<0.1％>
千韓国ウォン
千円
508,260
47,776
－ 28 －
業
種
等
ソフトウェア・サービス
─────
運輸
─────
公益事業
自動車・自動車部品
不動産
不動産
不動産
資本財
不動産
不動産
ヘルスケア機器・サービス
不動産
不動産
保険
銀行
保険
消費者サービス
不動産
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
資本財
─────
運輸
資本財
─────
公益事業
─────
銀行
銀行
─────
銀行
─────
銀行
─────
公益事業
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(台湾・・・台湾市場)
LARGAN PRECISION CO LTD
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(イスラエル・・・テルアビブ市場)
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
(南アフリカ・・・ヨハネスブルグ市場)
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
SASOL LTD
SHOPRITE HOLDINGS LTD
株 数 ･ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率 >
株 数 ･ 金 額
合
計
銘 柄 数 <比 率 >
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
株
数
百株
13
13
1
百株
40
40
1
百株
434
449
2,992
488
4,365
4
百株
－
－
－
－
－
87,928
373
当
株 数
百株
14
100
2
百株
－
－
－
百株
373
117
2,076
365
2,932
4
百株
144
77
693
914
3
87,030
359
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千韓国ウォン
千円
1,862,900
175,112
2,371,160
222,889
－
<0.9％>
千新台湾ドル
千円
－
－
－
－
－
<－％>
千イスラエルシェケル
千円
738
21,115
162
4,652
1,781
50,957
232
6,651
2,914
83,377
－
<0.3％>
千南アフリカランド
千円
3,146
23,126
3,462
25,447
11,734
86,249
18,343
134,823
－
<0.5％>
－
23,266,059
－
<90.7％>
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
─────
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
─────
銀行
銀行
電気通信サービス
銀行
─────
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
─────
─────
邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
株数・評価額の単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
－印は組入れなし。
(2) 外国株式(未上場・未登録株式)
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ・・・・・・フランス)
ENGIE - STRIP VVPR
株 数 ･ 金 額
合
計
銘 柄 数 <比 率 >
株
数
百株
70
70
1
当
株 数
百株
70
70
1
期
末
業
種
等
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
0.00705
0.86 公益事業
0.00705
0.86
─────
－
<0.0％>
(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 邦貨換算金額の＜ ＞内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注3) 株数・評価額の単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
－ 29 －
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
(3) 外国投資証券
銘
柄
(アメリカ)
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
EQUINIX INC
EQUITY COMMONWEALTH
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
POST PROPERTIES INC
TAUBMAN CENTERS INC
口
数
・
金
小 計
銘 柄 数 ＜ 比 率
(カナダ)
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
SMART REAL ESTATE INVESTMENT
口
数
・
金
小 計
銘 柄 数 ＜ 比 率
(イギリス)
DERWENT LONDON PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
口
数
・
金
小 計
銘 柄 数 ＜ 比 率
(オーストラリア)
GPT GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
VICINITY CENTRES
口
数
・
金
小 計
銘 柄 数 ＜ 比 率
(香港)
LINK REIT
口
数
・
金
小 計
銘 柄 数 ＜ 比 率
口
数
・
金
合 計
銘 柄 数 ＜ 比 率
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
額
＞
額
＞
額
＞
額
＞
額
＞
額
＞
期首(前期末)
単位数又は口数 単位数又は口数
口
口
－
4,100
2,900
－
3,466
2,863
－
3,600
3,300
－
－
900
－
1,200
9,666
12,663
3
5
口
口
3,100
2,800
4,400
－
4,900
－
－
2,200
6,200
6,100
16,800
12,500
－
6,500
35,400
30,100
5
5
口
口
－
2,020
－
14,800
2,400
－
－
16,352
2,400
33,172
1
3
口
口
85,118
－
－
5,900
－
89,500
－
76,000
85,118
171,400
1
3
口
口
－
77,000
－
77,000
－
1
132,584
324,335
10
17
当 期 末
外貨建金額
千米ドル
64
－
927
101
－
51
84
1,230
－
千カナダドル
151
－
－
37
125
272
220
807
－
千英ポンド
65
86
－
121
273
－
千オーストラリアドル
－
47
602
243
894
－
千香港ドル
3,642
3,642
－
－
－
邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別投資証券評価額の比率。
金額の単位未満は切捨て。
－印は組入れなし。
－ 30 －
邦貨換算金額
千円
6,979
－
100,222
11,004
－
5,600
9,140
132,945
<0.5％>
千円
12,630
－
－
3,137
10,456
22,686
18,331
67,241
<0.3％>
千円
10,058
13,277
－
18,628
41,964
<0.2％>
千円
－
3,960
49,795
20,168
73,923
<0.3％>
千円
50,734
50,734
<0.2％>
366,809
<1.4％>
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
(4) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
当
別
外
株
期
末
買建額
式
先
物
S&P500 EMINI
HANG SENG INDEX
S&P/TSE 60 INDEX
SWISS MARKET INDEX
DJ EURO STOXX
ASXSPI 200
FTSE 100 INDEX
国
引
取
売建額
百万円
百万円
1,288
29
66
70
294
53
154
－
－
－
－
－
－
－
(注1) 金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 単位未満は切捨て。
(注3) －印は組入れなし。
◆投資信託財産の構成(2016年4月18日現在)
項
当
目
評 価 額
株
投
コ
投
資
ー
ル
資
・
信
ロ
証
ー
託
ン
財
等
、
産
そ
総
の
期
末
比
率
千円
％
式
23,266,060
89.9
券
366,809
1.4
他
2,244,706
8.7
額
25,877,575
100.0
(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 当期末における外貨建純資産(24,553,642千円)の投資信託財産総額(25,877,575千円)に対する比率は94.9％です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年4月18日における邦貨換
算レートは1米ドル=108.01円、1カナダドル=83.29円、1メキシコペソ=6.09円、1ブラジルレアル=30.57円、1ユーロ=122.04円、1英ポ
ンド=153.22円、1スイスフラン=111.71円、1スウェーデンクローネ=13.27円、1ノルウェークローネ=13.02円、1デンマーククローネ
=16.40円、1トルコリラ=37.86円、1チェココルナ=4.51円、1オーストラリアドル=82.67円、1ニュージーランドドル=74.44円、1香港ド
ル=13.93円、1シンガポールドル=79.38円、1タイバーツ=3.08円、100インドネシアルピア=0.82円、100韓国ウォン=9.40円、1イスラエ
ルシェケル=28.61円、1南アフリカランド=7.35円です。
－ 31 －
フ ァ イ ル 名：x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
最終保存日時：16/05/24 13時37分
ラッセル 外国株式マザーファンド
◆資産、負債、元本および基準価額の状況
◆損益の状況
(2016年4月18日現在)
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株 式 ( 評 価 額 )
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
未
収
入
金
未
収
配
当
金
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未
払
利
息
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(C/D)
当
期
末
29,628,692,123円
1,877,223,047
23,266,060,238
366,809,523
3,956,810,272
25,202,847
136,586,196
3,981,662,901
3,970,187,064
6,929,292
3,127
4,543,418
25,647,029,222
12,492,909,591
13,154,119,631
12,492,909,591口
20,529円
(注1) 期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額およ
び１万口当たりの純資産額は下記の通りです。
期首元本額
12,578,013,723円
期中追加設定元本額
4,029,383,188円
期中一部解約元本額
4,114,487,320円
１万口当たりの純資産額
20,529円
(注2) 元本額の内訳は下記の通りです。
ラッセル 外国株式ファンドＩ－２(適格機関投資家限定)
5,232,253,005円
ラッセル 外国株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)
949,532,842円
ラッセル 外国株式ファンドＩ－4Ａ(為替ヘッジあり)（適格機関投資家限定）
2,201,240,156円
ラッセル 外国株式ファンドＩ－4Ｂ(為替ヘッジなし)（適格機関投資家限定）
2,262,782,468円
ラッセル 外国株式マルチ・マネ－ジャ－・ファンド(確定拠出年金向け)
1,663,709,373円
ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定型
16,241,552円
ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定・成長型
79,399,966円
ラッセル グローバル・バランス・ファンド 成長型
87,750,229円
当期(自2015年4月21日 至2016年4月18日)
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) そ
の
他
費
用
(E) 当 期 損 益 金 ( A + B + C + D )
(F) 前 期 繰 越 損 益 金
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
(H) 解 約 差 損 益 金
(I) 計 ( E + F + G + H )
次 期 繰 越 損 益 金 ( I )
当
期
429,085,549円
426,833,691
254,223
2,000,762
△
3,127
△ 3,759,579,803
2,426,141,483
△ 6,185,721,286
7,780,964
318,021,952
△
310,240,988
△
26,083,898
△ 3,348,797,188
16,795,104,102
5,212,343,368
△ 5,504,530,651
13,154,119,631
13,154,119,631
(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます。
(注2) (D)その他費用には費用に対する消費税等相当額を含めて表
示しています。
(注3) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追
加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約
価額を差し引いた差額分をいいます。
－ 32 －