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新光グローバル・ハイイールド 債券ファンド（通貨選択型） 豪ドルコース
当ファンドの仕組みは次のとおりです。 新光グローバル・ハイイールド 債券ファンド（通貨選択型） 豪ドルコース 商 品 分 類 追加型投信／海外／債券 2010年10月８日から2020年９月25日（当初 信託期間 2015年９月25日）まで。 投資信託証券を主要投資対象として、安定し 運 用 方 針 た収益の確保と投資信託財産の成長を目指し て運用を行います。 当 フ ァ ン ド 投資信託証券。 ＷＡグローバル・ ハイ・イールド・ボンド 主として海外の高利回り社債 主要運用 （マルチ・カレンシー） に実質的な投資を行います。 対 象 ファンド－ＡＵＤクラス 国内短期公社債 本邦通貨建ての公社債。 マザーファンド 投資信託証券への投資割合 当 フ ァ ン ド には制限を設けません。 組入制限 株式への投資は行いませ 国内短期公社債 ん。外貨建資産への投資は マザーファンド 行いません。 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控 除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を 含みます。）等の全額とします。分配金額 は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に 安定した分配を行うことを目標に委託者が決 定します。ただし、分配対象額が少額の場合 分 配 方 針 には分配を行わないことがあります。前記に かかわらず、前記にかかる分配金額のほか、 分配対象額の範囲内で基準価額水準や市況動 向等を勘案して委託者が決定する額を付加し て分配する場合があります。留保益の運用に ついては、特に制限を設けず、運用の基本方 針に基づいた運用を行います。 運 用 報 告 書 (全 体 版) 第47期 （決算日 2014年10月27日） 第48期 （決算日 2014年11月25日） 第49期 （決算日 2014年12月25日） 第50期 （決算日 2015年１月26日） 第51期 （決算日 2015年２月25日） 第52期 （決算日 2015年３月25日） 受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり、厚くお礼申し 上げます。 さて、ご投資いただいております「新光グロー バル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型） 豪ドルコース」は、去る2015年３月25日に第52期 の決算を行いましたので、ここに過去６ヵ月間の 運用状況をお知らせいたします。 ＜お知らせ＞ 運用報告書は、「投資信託及び投資法人に関する法律」の改 正により2014年12月１日以降に作成期日が到来するものから交付 運用報告書と運用報告書（全体版）に二段階化されています。 この運用報告書は運用報告書（全体版）です。 新 光 投 信 株 式 会 社 東京都中央区日本橋１丁目17番10号 http://www.shinkotoushin.co.jp/ 当運用報告書の内容についてのお問い合わせ先 ヘルプデスク 0120-104-694（フリーダイヤル） 受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。 (18308-9916) CS5_15100173_01_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_表紙のみ.indd 1 2015/06/17 17:36:12 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース ○最近30期の運用実績 基 23期（2012年10月25日） 準 税 (分配落) 分 円 10,066 24期（2012年11月26日） 25期（2012年12月25日） 26期（2013年１月25日） 27期（2013年２月25日） 28期（2013年３月25日） 29期（2013年４月25日） 30期（2013年５月27日） 31期（2013年６月25日） 32期（2013年７月25日） 33期（2013年８月26日） 34期（2013年９月25日） 35期（2013年10月25日） 36期（2013年11月25日） 37期（2013年12月25日） 38期（2014年１月27日） 39期（2014年２月25日） 40期（2014年３月25日） 41期（2014年４月25日） 42期（2014年５月26日） 43期（2014年６月25日） 44期（2014年７月25日） 45期（2014年８月25日） 46期（2014年９月25日） 10,404 10,796 11,720 11,874 12,247 12,688 12,228 10,785 11,246 10,668 11,227 11,419 11,313 11,357 10,913 11,334 11,446 11,625 11,522 11,788 11,558 11,488 11,111 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 200 200 200 4.3 4.6 9.4 2.1 3.9 4.3 △ 2.9 △11.1 5.1 △ 4.3 6.1 2.5 △ 0.1 1.2 △ 3.1 4.7 1.8 2.4 △ 0.1 3.1 △ 0.3 1.1 △ 1.5 98.9 95.2 97.9 98.3 98.5 98.0 97.9 97.8 99.1 96.9 98.6 97.2 96.8 96.8 97.7 97.6 96.8 98.2 97.8 98.4 97.3 97.1 94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,960 10,262 10,554 10,030 9,908 9,892 9,336 7,716 7,730 7,080 7,114 6,920 6,514 6,117 5,811 5,936 5,936 5,790 5,654 5,643 5,454 5,401 5,432 47期（2014年10月27日） 48期（2014年11月25日） 49期（2014年12月25日） 50期（2015年１月26日） 51期（2015年２月25日） 52期（2015年３月25日） 10,732 11,221 10,334 9,753 9,731 9,612 200 200 200 200 200 200 △ 1.6 6.4 △ 6.1 △ 3.7 1.8 0.8 96.3 97.6 97.1 97.4 97.2 96.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,270 5,643 5,268 4,999 4,950 4,962 決 算 期 込 配 価 み 期 金 騰 円 90 額 投 資 信 託 券 純 券 債 中 証 組 入 比 率 総 組 入 比 率 落 率 ％ ％ ％ 2.6 98.1 0.0 資 産 額 百万円 11,257 ※基準価額の騰落率は分配金込み。 ※債券組入比率は、親投資信託の比率を当ファンドベースに換算した実質比率です。ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カ レンシー）ファンド－ＡＵＤクラスが組み入れた比率は含まれておりません。 ※投資信託証券を通じて主として海外の高利回り社債に実質的に投資を行うという当ファンドのコンセプトに適した指数等がございません。 よって、ベンチマーク等は特定しておりません。 ※ベンチマークとは、ファンドの運用成果の評価基準（目標基準）となる指標をいい、約款または投資信託説明書（目論見書）において、そ の旨の記載があるものを指します。 － － 1 CS5_15100173_02_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_運用実績.indd 1 2015/06/17 17:36:13 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース ○当作成期中の基準価額と市況等の推移 決算期 年 月 日 （期 首） 2014年９月25日 第 47 期 第 48 期 第 49 期 第 50 期 第 51 期 第 52 期 基 準 価 額 投資信託証券 騰 落 率 組 入 比 率 円 ％ ％ 11,111 － 94.0 債 券 組 入 比 率 ％ 0.0 ９月末 （期 末） 2014年10月27日 （期 首） 2014年10月27日 10,873 △2.1 94.7 0.0 10,932 △1.6 96.3 0.0 10,732 － 96.3 0.0 10月末 （期 末） 2014年11月25日 （期 首） 2014年11月25日 10,837 1.0 94.4 0.0 11,421 6.4 97.6 0.0 11,221 － 97.6 0.0 11月末 （期 末） 2014年12月25日 （期 首） 2014年12月25日 11,061 △1.4 97.3 0.0 10,534 △6.1 97.1 0.0 10,334 － 97.1 0.0 12月末 （期 末） 2015年１月26日 （期 首） 2015年１月26日 10,405 0.7 97.3 0.0 9,953 △3.7 97.4 0.0 9,753 － 97.4 0.0 １月末 （期 末） 2015年２月25日 （期 首） 2015年２月25日 9,618 △1.4 97.5 0.0 9,931 1.8 97.2 0.0 9,731 － 97.2 0.0 ２月末 （期 末） 2015年３月25日 9,790 0.6 96.7 0.0 9,812 0.8 96.9 0.0 ※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。 ※債券組入比率は、親投資信託の比率を当ファンドベースに換算した実質比率です。ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カ レンシー）ファンド－ＡＵＤクラスが組み入れた比率は含まれておりません。 － － 2 CS5_15100173_02_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_運用実績.indd 2 2015/06/17 17:36:14 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース 運用経過 （2014年９月26日～2015年３月25日） 作成期間中の基準価額等の推移 (円) 12,000 (百万円) 7,000 11,500 6,500 11,000 6,000 10,500 5,500 10,000 5,000 9,500 4,500 9,000 第46期末 (2014/９/25) 第47期末 (2014/10/27) 第48期末 (2014/11/25) 基準価額（左軸） 第49期末 (2014/12/25) 第50期末 (2015/１/26) 分配金再投資基準価額（左軸） 第51期末 (2015/２/25) 4,000 第52期末 (2015/３/25) 純資産総額（右軸） 第47期首：11,111円 第52期末：9,612円 （既払分配金：1,200円） 騰 落 率：△2.8％ （分配金再投資ベース） （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー マンスを示すものです。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま すので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注）分配金再投資基準価額は、2014年９月25日の値が基準価額と同一となるように指数化してあります。 （注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示してあります。 ○基準価額の主な変動要因 円建てのケイマン諸島籍外国投資信託である「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マル チ・カレンシー）ファンド－ＡＵＤクラス」（以下、「ハイイールド・ボンド・ファンド」といい ます。）を通じて、主として海外のハイイールド債券に実質的に投資を行いました。また、国内短 期公社債マザーファンドを通じて円建ての短期公社債に実質的に投資しました。 第47期首１万口あたり11,111円でスタートした基準価額は上昇し、2014年11月25日に作成期間中 高値となる11,621円をつけました。その後、資源価格の下落を背景に豪ドル安・円高が進展したこ となどから基準価額は下落に転じ、2015年２月４日に作成期間中安値となる10,305円をつけ、 10,812円で第52期末を迎えました。 （文中の基準価額は当作成期間における分配金（累計）を単純に加算しています。（以下同じ）） － － 3 CS5_15100173_03_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_運用経過（交付流用部分）.indd3 2015/06/1717:36:15 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース （2014年９月26日～2015年３月25日） 投資環境 ○ハイイールド債券市場 当作成期間におけるハイイールド債券市場は、下落しました。香港における民主化運動が長期化 するとの見方が拡がったことや、ＩＭＦ（国際通貨基金）が世界経済の見通しを下方修正したこと などを受け、世界景気の減速懸念が強まり、ハイイールド債券市場は10月中旬にかけて軟調に推移 しました。11月上旬にかけては、米国を中心に良好な企業業績が発表されたことなどから一時的に 持ち直す展開となったものの、11月中旬以降は商品市況の下落などを背景に、エネルギー業種の銘 柄を中心に12月中旬にかけて大きく下落する展開となりました。また、米国の良好な経済指標の発 表を受けＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による政策金利の引き上げ時期が早まるとの見方が広 がったことや、ロシアルーブルが急落し投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどが、ハイイー ルド債券市場の下押し圧力となりました。その後、12月ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）後の声 明文が金融緩和政策の解除に関して引き続き慎重な表現を維持したことや、米国の2014年７－９月 期ＧＤＰ（国内総生産）の確報値が大幅に上方修正されたことなどが好感され、値を戻す展開とな りました。2015年に入ると、原油価格の値動きが落ち着いたことや、１月末にかけて米国債の利回 りが低下傾向となったことなどから、ハイイールド債券市場は底堅い展開を継続しました。２月に は、米国の雇用統計が良好な内容となったことや、ウクライナ東部の停戦合意などを受け、投資家 のリスク回避姿勢が後退し、ハイイールド債券市場の上昇に寄与しました。また、原油価格の下落 を背景にこれまで債券価格が大きく下落していたエネルギー業種の銘柄が、原油価格が下げ止まっ たことで大きく反発し、市場上昇のけん引役となりました。３月中旬にかけては、原油価格が再び 下落に転じたことなどから、エネルギー業種の銘柄を中心に再び調整しましたが、その後、ＦＯＭ Ｃ声明文の発表を受け早期の利上げ観測が後退したことや、原油価格が反発したことなどから、第 52期末にかけて持ち直す展開となりました。 この期間において、信用スプレッド（国債に対する社債の上乗せ金利）は拡大しました。また、 ＢＢ格以下の高利回り社債のなかでは、ＣＣＣ格など信用力の低い債券がＢＢ格やＢ格のパフォー マンスを下回る傾向となりました。世界の企業が発行するハイイールド債券のデフォルト率（債務 不履行の発生率）は、引き続き低水準で推移し、第47期首と比較してほぼ変わらずとなりました。 ○国内短期金融市場 当作成期間の日本円ＴＩＢＯＲ３ヵ月物利回りは、日本銀行が緩和的な金融政策を継続したこと などから、引き続き低水準で推移しました。 ○為替市場 鉄鉱石価格が下落基調で推移したことや、軟調な豪州株式相場を受け、投資家のリスク回避姿勢 が強まったことなどから、2014年10月中旬にかけて豪ドル売り・円買いが強まりました。10月末に は、日本銀行が予想外の追加金融緩和を決定したことで、豪ドルは対円で反発する展開となりまし た。また、豪州の企業景況感指数や消費者信頼感指数が改善したことなどが豪ドル買い・円売りを 促す要因となり、11月半ばにかけて豪ドルは対円で大きく上昇しました。その後、資源価格の下落 － － 4 CS5_15100173_03_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_運用経過（交付流用部分）.indd4 2015/06/1717:36:15 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース が加速したことなどから、資源国通貨である豪ドルは対円で下落に転じました。また、ＲＢＡ（豪 州準備銀行）による利下げ観測が高まるなか、2015年２月上旬にはＲＢＡが政策金利の引き下げを 発表したことから、豪ドル売り・円買いが強まりました。しかし、その後はＲＢＡ四半期金融政策 報告で、景気・インフレ見通しの下方修正が想定の範囲内であったことなどから、豪ドルは買い戻 される展開となりました。 このような為替市況を受けて、豪ドル・円相場は、第47期首と比較して豪ドル安・円高となりま した。 (円) 104 豪ドル対円レートの推移 102 100 98 96 94 92 90 2014/９/25 2015/３/25 － － 5 CS5_15100173_03_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_運用経過（交付流用部分）.indd5 2015/06/1717:36:15 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース （2014年９月26日～2015年３月25日） ポートフォリオについて ○当ファンド 引き続き、ハイイールド・ボンド・ファンドを高位に組み入れました。また、国内短期公社債マ ザーファンドの組み入れを継続しました。 ○ハイイールド・ボンド・ファンド 2015年３月25日時点でのポートフォリオの状況は、保有銘柄数321銘柄、最終利回り7.7％、平均 残存年数4.9年、平均クーポン7.7％、平均デュレーション（金利感応度）3.9年となっています。 ポートフォリオは、平均デュレーション４年前後を維持し、信用スプレッド（国債に対する社債の 上乗せ金利）が縮小するとの見通しのもと、ＣＣＣ格など信用力の低い債券の比率を高めに維持す ることでリターンを追求しました。地域別では、米国の経済指標が底堅く、今後の経済成長が期待 できることに加え、割安感が強いとの判断から、米国企業の比率を高めに維持しました。一方、欧 州域内の景況感格差は未だ大きく、米国と比較すると企業のリファイナンスが進んでいないことな どを考慮し、欧州企業の比率は低めに維持しました。なお、米ドル以外の通貨建債券に投資した場 合、原則として、債券の発行通貨売り／米ドル買いの為替取引を行いました。その上で、原則とし て、米ドルを売り予約し、豪ドルを買い予約する為替取引を行いました。 (円) 1.20 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド （マルチ・カレンシー）ファンド ＡＵＤクラスの基準価額の推移 1.10 1.00 0.90 2014/９/25 2015/３/25 ※基準価額は１口当たりです。 ※当作成期間における分配金（累計）を加算しています。 ○国内短期公社債マザーファンド 主として本邦通貨建ての公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目指し、短期公社 債を中心に投資を行いました。 － － 6 CS5_15100173_03_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_運用経過（交付流用部分）.indd6 2015/06/1717:36:15 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース （2014年９月26日～2015年３月25日） 当ファンドのベンチマークとの差異 投資信託証券を通じて主として海外の高利回り社債に実質的に投資を行うという当ファンドのコ ンセプトに適した指数等がございません。よって、ベンチマーク等は特定しておりません。 グラフは、基準価額の騰落率です。 基準価額（期別騰落率） (％) 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 第47期 2014/10/27 第48期 2014/11/25 第49期 2014/12/25 第50期 2015/１/26 第51期 2015/２/25 第52期 2015/３/25 基準価額 （注）基準価額の騰落率は分配金込みです。 （2014年９月26日～2015年３月25日） 分配金 収益分配金につきましては、安定した分配を実施する方針にしたがいました。基準価額や分配可 能額の状況などを勘案したうえで、2014年10月27日、11月25日、12月25日、2015年１月26日、２月 25日、３月25日の分配金は、１万口あたり200円とさせていただきました。なお、留保益につきま しては、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。 ○分配原資の内訳 項目 （単位：円、１万口当たり、税込み） 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 2014年９月26日 2014年10月28日 2014年11月26日 2014年12月26日 2015年１月27日 2015年２月26日 ～2014年10月27日 ～2014年11月25日 ～2014年12月25日 ～2015年１月26日 ～2015年２月25日 ～2015年３月25日 当期分配金 （対基準価額比率） 200 1.829％ 200 1.751％ 200 1.899％ 200 2.009％ 200 2.014％ 200 2.038％ 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 94 105 3,563 104 95 3,470 94 105 3,366 94 106 3,261 98 101 3,162 92 107 3,056 （注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 （注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 － － 7 CS5_15100173_03_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_運用経過（交付流用部分）.indd7 2015/06/1717:36:16 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース 今後の運用方針 ○当ファンド 引き続き、ハイイールド・ボンド・ファンドを高位に組み入れる方針です。また、国内短期公社 債マザーファンドの組み入れを継続する方針です。 ○ハイイールド・ボンド・ファンド 2014年後半の原油価格下落をもたらした原油の需給不均衡はすでに是正が進んでおり、原油価格 のさらなる下落は限定的であると考えています。原油価格が１バレル当たり50米ドル程度で推移す るのであれば、デフォルト率は2015年を通じて現時点と同様の水準で推移すると予想しています。 エネルギー企業は、原油掘削装置の稼働数を減らすことで原油の供給を抑える方策を採っているほ か、設備投資の削減やノンコア資産の売却などを実施しています。そうしたなか、引き続き、現在 のハイイールド債券市場は、非常に魅力的な水準の利回りを投資家に提供しています。2014年10－ 12月期の業績発表では、高水準の手元流動性を維持していることが確認されるなど、米国を中心と した企業のファンダメンタルズは良好であり、ハイイールド債券市場が見直される展開を想定して います。 ハイイールド・ボンド・ファンドは、ＣＣＣ格などの比率を高めに維持することでリターンを追 求する方針です。なお、米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として、債券の発行通貨売 り／米ドル買いの為替取引を行います。その上で、原則として、米ドルを売り予約し、豪ドルを買 い予約する為替取引を行います。 ○国内短期公社債マザーファンド 引き続き、短期公社債中心の運用を行っていく方針です。 － － 8 CS5_15100173_03_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_運用経過（交付流用部分）.indd8 2015/06/1717:36:16 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース ○１万口当たりの費用明細 項 目 (a) 信 託 報 金 酬 （2014年９月26日～2015年３月25日） 第47期～第52期 額 比 率 円 ％ 60 （投 信 会 社） (19) （販 売 会 社） (39) （受 託 会 社） ( 2) (b) そ の （監 合 他 査 費 費 用 用） 0.578 項 目 の 概 要 (a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率× 経過日数 365 (0.192) 委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価 (0.371) 購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配 金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価 (0.016) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行などの対価 (b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受 益権口数 (0.003) 監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用 0 0.003 ( 0) 計 60 0.581 作成期間の平均基準価額は、10,430円です。 ※作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結 果です。 ※各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ※その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。 ※各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。 ※各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに 小数点以下第４位を四捨五入してあります。 ○売買及び取引の状況 （2014年９月26日～2015年３月25日） 投資信託証券 銘 買 柄 口 第47期～第52期 付 売 付 数 金 額 口 数 金 額 口 千円 口 千円 外 国 (邦貨建) Ｗ Ａ グ ロ ー バ ル ・ ハ イ ・ イ ー ル ド ・ ボ ン ド 219,659,446 （マルチ・カレンシー）ファンド－ＡＵＤクラス 240,000 100,230,531 100,000 ※金額は受渡代金。 － － 9 CS5_15100173_04_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_１万口.indd9 2015/06/1717:36:18 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース ○利害関係人との取引状況等 （2014年９月26日～2015年３月25日） 利害関係人との取引状況 ＜新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース＞ 該当事項はございません。 ＜国内短期公社債マザーファンド＞ 第47期～第52期 区 公 分 社 買付額等 Ａ 債 売付額等 Ｃ Ｂ Ａ うち利害関係人 との取引状況Ｂ 百万円 百万円 2,759 699 Ｄ Ｃ うち利害関係人 との取引状況Ｄ 百万円 百万円 － － ％ 25.3 ％ － 平均保有割合0.1％ ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当作成期間における当ファンドに係 る利害関係人とは、みずほ証券です。 ○組入資産の明細 （2015年３月25日現在） ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細 口 口 第52期末 評 価 額 千円 Ｗ Ａ グ ロ ー バ ル ・ ハ イ ・ イ ー ル ド ・ ボ ン ド 4,677,425,936 （マルチ・カレンシー）ファンド－ＡＵＤクラス 合 計 4,677,425,936 4,796,854,851 4,806,448 96.9 4,796,854,851 4,806,448 96.9 銘 柄 第46期末 口 数 口 数 比 率 ％ ※比率は、第52期末の純資産総額に対する評価額の割合。 ※金額は小数表示を除き、単位未満を切り捨ててあります。比率は、小数第２位を四捨五入しています。なお、合計は、切り捨て・四捨五入 の関係で合わない場合があります。 親投資信託残高 銘 柄 第46期末 口 数 千口 1,193 国内短期公社債マザーファンド 口 第52期末 評 千口 1,193 数 価 額 千円 1,204 － － 10 CS5_15100173_04_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_１万口.indd10 2015/06/1717:36:18 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース ○投資信託財産の構成 項 投 資 信 （2015年３月25日現在） 目 託 受 益 評 証 券 国 内 短 期 公 社 債 マ ザ ー フ ァ ン ド コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 価 第52期末 額 千円 4,806,448 比 1,204 271,558 5,079,210 率 ％ 94.6 0.0 5.4 100.0 ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 項 目 (A) 資 産 コール・ローン等 投資信託受益証券(評価額) 国内短期公社債マザー フ ァ ン ド(評価額) 未 収 入 金 未 収 利 息 (B) 負 債 未払収益分配金 未 払 解 約 金 未 払 信 託 報 酬 その他未払費用 (C) 純 資 産 総 額(A-B) 元 本 次期繰越損益金 (D) 受 益 権 総 口 数 １万口当たり基準価額(C/D) 第 47 期 末 第 48 期 末 第 49 期 末 第 50 期 末 第 51 期 末 第 52 期 末 2014年10月27日現在 2014年11月25日現在 2014年12月25日現在 2015年１月26日現在 2015年２月25日現在 2015年３月25日現在 5,376,871,581円 301,184,534 5,074,482,707 1,204,058 － 282 106,379,584 98,219,222 2,713,750 5,422,622 23,990 5,270,491,997 4,910,961,107 359,530,890 4,910,961,107口 10,732円 5,749,746,307円 237,851,803 5,510,690,180 1,204,058 － 266 106,344,637 100,586,716 566,800 5,168,255 22,866 5,643,401,670 5,029,335,834 614,065,836 5,029,335,834口 11,221円 5,383,820,823円 267,121,044 5,115,495,390 1,204,058 5,123,134,900円 250,799,687 4,871,130,829 1,204,058 5,115,509,787円 201,141,306 4,813,164,157 1,204,058 5,079,210,112円 271,557,207 4,806,448,560 1,204,058 － － 100,000,000 － 331 326 266 287 115,165,720 123,390,195 165,277,048 116,686,105 101,964,570 102,532,125 101,737,395 103,256,728 7,969,350 15,468,031 58,728,942 8,931,655 5,208,753 5,366,297 4,782,012 4,468,770 23,047 23,742 28,699 28,952 5,268,655,103 4,999,744,705 4,950,232,739 4,962,524,007 5,098,228,508 5,126,606,288 5,086,869,763 5,162,836,433 170,426,595 △ 126,861,583 △ 136,637,024 △ 200,312,426 5,098,228,508口 5,126,606,288口 5,086,869,763口 5,162,836,433口 10,334円 9,753円 9,731円 9,612円 － － 11 CS5_15100173_04_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_１万口.indd11 2015/06/1717:36:18 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース ○損益の状況 項 目 (A) 配 当 等 収 益 受 取 配 当 金 受 取 利 息 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C) 信 託 報 酬 等 (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) (E) 前 期 繰 越 損 益 金 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 当 額) (売 買 損 益 相 当 額) (G) 計 (D+E+F) (H) 収 益 分 配 金 次期繰越損益金(G+H) 追加信託差損益金 (配 当 等 相 当 額) (売 買 損 益 相 当 額) 分配準備積立金 繰 越 損 益 金 第 47 期 第 48 期 第 49 期 2014年９月26日～ 2014年10月28日～ 2014年11月26日～ 2014年10月27日 2014年11月25日 2014年12月25日 52,075,159円 53,562,921円 53,642,582円 52,065,732 53,554,900 53,635,484 9,427 8,021 7,098 △131,749,935 293,664,882 △392,438,810 2,912,754 296,207,466 2,749,329 △134,662,689 △ 2,542,584 △395,188,139 △ 5,446,612 △ 5,191,121 △ 5,231,800 △ 85,121,388 342,036,682 △344,028,028 421,357,374 235,587,199 472,650,200 121,514,126 137,028,671 143,768,993 ( 750,600,876) ( 804,022,350) ( 837,492,020) (△666,993,679) (△693,723,027) (△629,086,750) 457,750,112 714,652,552 272,391,165 △ 98,219,222 △100,586,716 △101,964,570 359,530,890 614,065,836 170,426,595 121,514,126 137,028,671 143,768,993 ( 750,600,876) ( 804,022,350) ( 837,492,020) (△666,993,679) (△693,723,027) (△629,086,750) 999,660,365 941,175,507 878,822,888 △761,643,601 △464,138,342 △852,165,286 第 50 期 2014年12月26日～ 2015年１月26日 53,580,105円 53,570,733 9,372 △ 243,567,642 807,600 △ 244,375,242 △ 5,390,039 △ 195,377,576 26,498,661 144,549,457 ( 859,435,100) (△ 714,885,643) △ 24,329,458 △ 102,532,125 △ 126,861,583 144,549,457 ( 859,435,100) (△ 714,885,643) 812,639,493 △1,084,050,533 第 51 期 2015年１月27日～ 2015年２月25日 53,003,378円 52,996,447 6,931 42,182,903 64,664,560 △ 22,481,657 △ 4,810,711 90,375,570 △ 263,938,462 138,663,263 ( 868,291,016) (△ 729,627,753) △ 34,899,629 △ 101,737,395 △ 136,637,024 138,663,263 ( 868,291,016) (△ 729,627,753) 740,314,346 △1,015,614,633 第 52 期 2015年２月26日～ 2015年３月25日 52,467,175円 52,458,382 8,793 △ 6,208,720 603,955 △ 6,812,675 △ 4,497,722 41,760,733 △ 272,210,460 133,394,029 ( 900,857,469) (△ 767,463,440) △ 97,055,698 △ 103,256,728 △ 200,312,426 133,394,029 ( 900,857,469) (△ 767,463,440) 677,266,897 △1,010,973,352 ・信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。 ・追加信託差損益金とは、追加設定をした金額のうち元本を上下する額を処理する項目で配当等相当額と売買損益相当額にわかれます。 注記事項 ・信託財産に係る作成期首元本額、作成期中追加設定元本額及び作成期中一部解約元本額 作成期首元本額 4,889,498,602円 作成期中追加設定元本額 749,008,729円 作成期中一部解約元本額 475,670,898円 ・分配金の計算過程 第47期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（46,628,574円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託 約款に定める収益調整金（750,600,876円）及び分配準備積立金（1,051,251,013円）より分配対象収益は1,848,480,463円（１万口当 たり3,763.97円）であり、うち98,219,222円（１万口当たり200円）を分配しております。 第48期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（52,761,950円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託 約款に定める収益調整金（804,022,350円）及び分配準備積立金（989,000,273円）より分配対象収益は1,845,784,573円（１万口当た り3,670.03円）であり、うち100,586,716円（１万口当たり200円）を分配しております。 第49期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（48,410,789円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託 約款に定める収益調整金（837,492,020円）及び分配準備積立金（932,376,669円）より分配対象収益は1,818,279,478円（１万口当た り3,566.49円）であり、うち101,964,570円（１万口当たり200円）を分配しております。 第50期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（48,190,068円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託 約款に定める収益調整金（859,435,100円）及び分配準備積立金（866,981,550円）より分配対象収益は1,774,606,718円（１万口当た り3,461.56円）であり、うち102,532,125円（１万口当たり200円）を分配しております。 第51期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（50,324,774円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託 約款に定める収益調整金（868,291,016円）及び分配準備積立金（791,726,967円）より分配対象収益は1,710,342,757円（１万口当た り3,362.26円）であり、うち101,737,395円（１万口当たり200円）を分配しております。 第52期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（47,969,455円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託 約款に定める収益調整金（900,857,469円）及び分配準備積立金（732,554,170円）より分配対象収益は1,681,381,094円（１万口当た り3,256.68円）であり、うち103,256,728円（１万口当たり200円）を分配しております。 － － 12 CS5_15100173_04_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_１万口.indd12 2015/06/1717:36:18 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース ○分配金のお知らせ １万口当たり分配金（税込み） 第47期 200円 第48期 200円 第49期 200円 第50期 200円 第51期 200円 第52期 200円 １．分配金のお支払いは、決算日から起算して５営業日までに開始いたします。 ２．自動継続投資契約を結んだ方のお手取り分配金は、決算日の基準価額（分配落ち）にもとづき、それぞれの口座に再投資いたしました。 ３．分配金は普通分配金に課税されます。 ４．元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額 が、その後の個々の受益者の個別元本となります。 ※分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金（特別分配金）にわかれます。分配後の基準 価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当す る額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。 ＜お知らせ＞ 投資信託約款変更について 「投資信託及び投資法人に関する法律」等の改正に伴い、運用報告書（全体版）の電磁的方法等による交付 に関する記載追加を行いました。 （効力を生ずる日 2014年12月１日） － － 13 CS5_15100173_04_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_１万口.indd13 2015/06/1717:36:18 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 （2015年３月25日現在） ＜国内短期公社債マザーファンド＞ 下記は、国内短期公社債マザーファンド全体（1,173,793千口）の内容です。 国内公社債 (Ａ) 国内（邦貨建）公社債 種類別開示 第52期末 区 国 分 債 証 合 券 計 残 存 期 間 別 組 入 比 率 額面金額 評 価 額 組入比率 うちＢＢ格 以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満 ５年未満 千円 千円 1,160,000 1,159,992 (1,160,000) (1,159,992) 1,160,000 1,159,992 (1,160,000) (1,159,992) ％ 98.0 (98.0) 98.0 (98.0) ％ － (－) － (－) ％ － (－) － (－) ％ － (－) － (－) ％ 98.0 (98.0) 98.0 (98.0) ※（ ）内は非上場債で内書きです。 ※組入比率は、第52期末の親投資信託純資産総額に対する評価額の割合。 ※信用格付けは、格付投資情報センター、ムーディーズ・インベスターズ・サービス、スタンダード・アンド・プアーズを参考に記載してい ます。 (Ｂ) 国内（邦貨建）公社債 銘柄別開示 銘 国債証券 第502回国庫短期証券 第520回国庫短期証券 合 柄 利 第52期末 額 面 金 額 評 価 額 率 ％ － － 計 千円 700,000 460,000 1,160,000 千円 699,999 459,992 1,159,992 償還年月日 2015/３/30 2015/６/22 － － 14 CS5_15100173_04_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_１万口.indd14 2015/06/1717:36:18 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド （マルチ・カレンシー）ファンド ＪＰＹクラス／ＵＳＤクラス／ＡＵＤクラス／ＢＲＬクラス／ＭＸＮクラス／ＴＲＹクラス 当ファンドの仕組みは次のとおりです。 形 態 ケイマン諸島籍外国投資信託／円建受益証券 主として世界各国の高利回り社債に分散投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピ タルゲインの獲得を目指して運用を行います。また、効率的な運用を目的として、市場金利や企業の信用 状態に関連するデリバティブ取引を行う場合があります。 米ドル以外の通貨建債券へ投資した場合、原則として債券の発行通貨売り／米ドル買いの為替取引を行い ます。その上で、クラスごとに以下の為替取引を行います。 運 用 方 針 ＪＰＹクラス：原則として、米ドル売り、円買いの為替取引を行います。 ＵＳＤクラス：原則として、為替取引は行いません。 ＡＵＤクラス：原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。 ＢＲＬクラス：原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。 ＭＸＮクラス：原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。 ＴＲＹクラス：原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。 ・原則として、信用格付けがＢＢ＋／Ｂａ１格相当以下の証券に純資産総額の80％以上を投資します。 ・同一発行体の証券への投資割合は、原則として純資産総額の５％以内とします。 ・有価証券の空売りは行いません。 主な投資制限 ・純資産総額の10％を超える借り入れは行わないこととします。 ・流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15％以内とします。 ・他のファンドへの投資は、純資産総額の５％以内とします。 ・通常の状態において、日本において有価証券に属する証券に純資産総額の50％以上を投資します。 信 託 期 間 無期限 決 算 日 毎年３月31日 純資産総額に対し年率0.50％程度 上記料率には、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、受託会社、保管受託銀行ならびに管理事務代 信託報酬等 行会社への報酬が含まれます。ただし、これら報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定され ているものがあるため、取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。 管理会社：ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド 投資顧問会社：ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー 副投資顧問会社： ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社（東京） ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミテッド（シンガポール） 主な関係法人 ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド（メルボルン） ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ＤＴＶＭ・リミターダ（サンパウロ） 受託会社兼管理事務代行会社：ＢＮＹメロン・ファンド・マネジメント（ケイマン）リミテッド 副管理事務代行会社：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 保管受託銀行：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン － － 15 CS5_15100173_05_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_WAGハイイールドBF（表紙のみ）.indd 15 2015/06/17 17:36:20 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド 「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＪＰＹクラス」、「ＷＡグ ローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＵＳＤクラス」、「ＷＡグローバル・ ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＡＵＤクラス」、「ＷＡグローバル・ハイ・イー ルド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＢＲＬクラス」、「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボン ド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＭＸＮクラス」および「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マ ルチ・カレンシー）ファンド－ＴＲＹクラス」は、「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カ レンシー）ファンド」の個別クラスとなっております。 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンドの内容 (1）損益計算書 2014年３月31日終了年度 （日本円表示） 投資収益 利息（外国源泉税18,849,073円控除後） 費用 管理会社報酬 管理事務代行、会計代行、および名義書換代理人 保管 受託会社報酬 専門家 その他 費用合計 投資純利益 7,807,085,897円 417,466,929円 20,177,806円 12,895,670円 9,074,131円 6,277,824円 3,035,838円 468,928,198円 7,338,157,699円 投資およびデリバティブ証券に係る実現・未実現純利益（損失） 実現純利益（損失） 投資 外貨建取引 先物契約 スワップション契約売建 スワップ契約 為替予約 実現純利益 未実現純利益（損失）の純変動額 投資 外貨換算 先物契約 スワップション契約売建 スワップ契約 為替予約 未実現純利益（損失）の純変動額 投資およびデリバティブ証券に係る実現・未実現純利益（損失） 営業による純資産の純増加額 15,084,822,122円 341,015,286円 88,383,586円 61,621,055円 (843,581,688円) (9,558,413,158円) 5,173,847,203円 (6,498,335,981円) (89,853,317円) 683,027円 1,630,159円 332,135,253円 2,024,927,179円 (4,228,813,680円) 945,033,523円 8,283,191,222円 － － 16 CS5_15100173_06_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_WAGハイイールドBF（損益計算書）.indd 16 2015/06/17 17:36:22 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド (2）純資産変動計算書 2014年３月31日終了年度 （日本円表示） 営業によるもの 投資純利益 実現純利益 未実現純利益（損失）の純変動額 営業による純資産の純増加額 7,338,157,699円 5,173,847,203円 (4,228,813,680円) 8,283,191,222円 受益証券保有者に対する分配金によるもの ＪＰＹクラス ＵＳＤクラス ＡＵＤクラス ＢＲＬクラス ＭＸＮクラス ＴＲＹクラス 分配金合計 (658,288,525円) (36,148,326円) (858,508,960円) (24,944,886,008円) (2,007,503円) (1,232,124円) (26,501,071,446円) 受益証券保有者との取引によるもの 受益証券保有者との取引による純資産の純（減少）額 純資産の純（減少）額 (16,836,200,001円) (35,054,080,225円) 純資産 期首残高 期末残高 112,015,245,428円 76,961,165,203円 (3）投資明細表 2014年３月31日現在 （日本円表示） 元本金額 利率 償還日 取得原価 評価額 6.375％ 2019/10/15 91,118,772円 121,954,171円 6.875％ 2019/11/01 292,836,133円 333,583,934円 192,950,566円 手形および社債－92.3％ オーストラリア－1.7％ 化学－0.2％ USD 1,140,000 Nufarm Australia Ltd. 144A 総合金融サービス－0.4％ USD 3,540,000 Ausdrill Finance Pty Ltd. 144A 鉱業－1.1％ USD 9.000％ 2018/06/01 205,535,205円 USD 2,020,000 Barminco Finance Pty Ltd. 144A 10,000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd. 144A 8.250％ 2019/11/01 1,102,814円 1,136,715円 USD 2,300,000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd. 144A 6.875％ 2022/04/01 248,282,372円 256,114,830円 USD 1,750,000 Midwest Vanadium Pty Ltd. 144A ± 11.500％ 2018/02/15 138,990,707円 100,926,880円 USD 3,500,000 St Barbara Ltd. 144A 8.875％ 2018/04/15 335,976,046円 297,373,841円 オーストラリア合計 929,887,144円 848,502,832円 1,313,842,049円 1,304,040,937円 － － 17 CS5_15100173_06_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_WAGハイイールドBF（損益計算書）.indd 17 2015/06/17 17:36:22 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド 元本金額 USD 650,000 USD 1,810,000 USD 710,000 USD 1,900,000 USD USD 1,670,000 1,240,000 オーストリア－0.1％ 林産物および紙－0.1％ Sappi Papier Holding GmbH 144A オーストリア合計 バハマ－0.3％ 運輸－0.3％ Ultrapetrol Bahamas Ltd. バハマ合計 バミューダ－0.1％ レジャー－0.1％ NCL Corp. Ltd. バミューダ合計 カナダ－2.5％ 広告－0.3％ MDC Partners Inc. 144A 航空会社－0.4％ Air Canada 144A Air Canada 2013-1 Class C Pass Through Trust 144A USD USD USD 建材－0.1％ 330,000 Reliance Intermediate Holdings LP 144A 商業サービス－0.1％ 690,000 Garda World Security Corp. 144A 電力－0.0％ 340,000 Atlantic Power Corp. 鉱業－0.4％ 710,000 AuRico Gold Inc. 144A 650,000 Barrick Gold Corp. 1,668,000 Thompson Creek Metals Co. Inc. USD USD USD USD USD 1,120,000 3,050,000 650,000 700,000 1,350,000 USD USD USD USD USD USD USD 石油およびガス－1.0％ Kodiak Oil & Gas Corp. MEG Energy Corp. 144A MEG Energy Corp. 144A MEG Energy Corp. 144A Ultra Petroleum Corp. 144A 製薬－0.2％ 1,670,000 Catamaran Corp. カナダ合計 ケイマン諸島－0.8％ 宿泊－0.5％ 3,650,000 MCE Finance Ltd. 144A 電気通信－0.3％ 1,800,000 UPCB Finance V Ltd. 144A ケイマン諸島合計 コロンビア－0.3％ 石油およびガス－0.3％ 2,150,000 Ecopetrol SA コロンビア合計 利率 償還日 取得原価 評価額 6.625％ 2021/04/15 56,004,328円 56,004,328円 69,786,303円 69,786,303円 8.875％ 2021/06/15 185,794,768円 185,794,768円 204,813,337円 204,813,337円 5.000％ 2018/02/15 71,711,051円 71,711,051円 76,228,115円 76,228,115円 6.750％ 2020/04/01 184,546,999円 206,925,850円 8.750％ 6.625％ 2020/04/01 2018/05/15 171,845,857円 123,223,691円 295,069,548円 187,251,545円 132,497,827円 319,749,372円 9.500％ 2019/12/15 34,516,868円 37,384,140円 7.250％ 2021/11/15 68,606,016円 76,212,667円 9.000％ 2018/11/15 34,951,352円 37,116,375円 7.750％ 4.100％ 12.500％ 2020/04/01 2023/05/01 2019/05/01 69,667,347円 63,681,087円 136,688,802円 270,037,236円 72,937,693円 63,621,210円 185,524,202円 322,083,105円 8.125％ 6.500％ 6.375％ 7.000％ 5.750％ 2019/12/01 2021/03/15 2023/01/30 2024/03/31 2018/12/15 110,904,718円 252,222,043円 54,388,194円 69,475,301円 145,486,470円 632,476,726円 128,465,499円 332,170,443円 69,618,950円 76,416,066円 146,331,102円 753,002,060円 4.750％ 2021/03/15 172,556,313円 1,692,761,058円 174,782,441円 1,927,256,010円 5.000％ 2021/02/15 352,446,938円 377,780,639円 7.250％ 2021/11/15 142,445,436円 494,892,374円 205,303,811円 583,084,450円 5.875％ 2023/09/18 212,962,914円 212,962,914円 242,456,231円 242,456,231円 － － 18 CS5_15100173_06_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_WAGハイイールドBF（損益計算書）.indd 18 2015/06/17 17:36:22 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド 元本金額 EUR EUR EUR フランス－1.7％ 商業サービス－0.6％ 120,000 Europcar Groupe SA 144A 2,080,000 Europcar Groupe SA 144A MTN 295,000 Europcar Groupe SA MTN USD EUR エレクトロニクス－0.2％ 1,690,000 Rexel SA 144A 食品－0.1％ 620,000 Labeyrie Fine Foods SAS 144A 石油・ガスサービス－0.2％ 1,710,000 CGG SA 運輸－0.6％ 1,800,000 CMA CGM SA 144A 1,900,000 CMA CGM SA 144A EUR EUR フランス合計 ドイツ－1.4％ エレクトロニクス－0.1％ 200,000 Trionista Holdco GmbH 144A 300,000 Trionista TopCo GmbH 144A USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR 持株会社－総合－0.3％ 1,040,000 KraussMaffei Group GmbH 144A MTN 407,000 KraussMaffei Group GmbH MTN マスメディア－0.2％ 700,000 Unitymedia KabelBW GmbH 144A 各種製造－0.4％ 790,000 KP Germany Erste GmbH 1,060,000 KP Germany Erste GmbH 144A USD USD 運輸－0.4％ 2,950,000 Hapag-Lloyd AG 144A ドイツ合計 アイルランド－1.5％ マスメディア－0.6％ 1,410,000 Nara Cable Funding Ltd. 144A 2,940,000 Ono Finance II PLC 144A USD USD USD 梱包およびコンテナ－0.7％ 670,000 Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 144A 2,890,000 Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 144A 1,120,000 Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 144A USD USD 製薬－0.2％ 1,130,000 Grifols Worldwide Operations Ltd. 144A アイルランド合計 利率 償還日 取得原価 評価額 9.375％ 11.500％ 11.500％ 2018/04/15 2017/05/15 2017/05/15 14,465,699円 205,471,223円 37,759,991円 257,696,913円 18,372,690円 345,436,480円 48,992,193円 412,801,363円 5.250％ 2020/06/15 163,588,002円 178,833,677円 5.625％ 2021/03/15 87,202,860円 90,315,827円 6.500％ 2021/06/01 150,348,181円 179,629,248円 8.500％ 8.875％ 2017/04/15 2019/04/15 154,645,748円 235,419,684円 390,065,432円 1,048,901,388円 187,229,660円 273,268,275円 460,497,935円 1,322,078,050円 5.000％ 6.875％ 2020/04/30 2021/04/30 26,221,269円 39,613,171円 65,834,440円 29,825,408円 46,470,830円 76,296,238円 8.750％ 8.750％ 2020/12/15 2020/12/15 114,203,020円 56,363,822円 170,566,842円 166,098,850円 65,002,146円 231,100,996円 9.500％ 2021/03/15 82,371,506円 115,114,975円 11.625％ 11.625％ 2017/07/15 2017/07/15 90,594,449円 110,237,818円 200,832,267円 128,822,143円 172,849,965円 301,672,108円 9.750％ 2017/10/15 245,791,611円 765,396,666円 327,355,819円 1,051,540,136円 8.875％ 10.875％ 2018/12/01 2019/07/15 117,809,506円 258,485,710円 376,295,216円 158,824,665円 339,114,315円 497,938,980円 6.250％ 9.125％ 6.750％ 2019/01/31 2020/10/15 2021/01/31 68,659,825円 245,022,799円 114,695,610円 428,378,234円 72,278,579円 331,858,908円 120,823,893円 524,961,380円 5.250％ 2022/04/01 115,710,777円 920,384,227円 119,284,243円 1,142,184,603円 － － 19 CS5_15100173_06_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_WAGハイイールドBF（損益計算書）.indd 19 2015/06/17 17:36:22 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド 元本金額 EUR 1,160,000 EUR EUR EUR 250,000 400,000 120,000 EUR EUR EUR USD USD USD EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR USD USD イタリア－0.4％ エンジニアリングおよび建設－0.2％ Astaldi SpA 144A インターネット－0.2％ Cerved Group SpA 144A MTN Cerved Group SpA 144A MTN Cerved Group SpA MTN イタリア合計 ルクセンブルグ－6.0％ 衣料－0.4％ 1,320,000 Boardriders SA 750,000 Boardriders SA 144A 建材－0.5％ 2,122,000 Spie BondCo 3 SCA 144A MTN 総合金融サービス－0.6％ 3,980,000 Globe Luxembourg SCA 144A エンジニアリングおよび建設－0.1％ 1,010,000 Aguila 3 SA 144A ヘルスケアー製品－0.6％ 1,540,000 ConvaTec Finance International SA PIK 144A 291,000 ConvaTec Healthcare E SA 540,000 ConvaTec Healthcare E SA 144A 1,240,000 Ontex IV SA 144A 持株会社－総合－0.9％ 6,240,000 DH Services Luxembourg Sarl 144A 石油およびガス－0.7％ 430,000 Pacific Drilling SA 144A 1,000,000 Pacific Drilling V Ltd. 144A 3,850,000 Puma International Financing SA 144A 小売－0.5％ 3,460,000 Dufry Finance SCA 144A 電気通信－1.5％ 490,000 Intelsat Jackson Holdings SA 3,070,000 Intelsat Jackson Holdings SA 144A 2,090,000 Matterhorn Midco & Cy SCA 144A 4,600,987 Wind Acquisition Holdings Finance SA PIK 144A 運輸－0.2％ 750,000 Gategroup Finance Luxembourg SA 144A MTN ルクセンブルグ合計 マーシャル諸島－0.2％ 運輸－0.2％ 430,000 Global Ship Lease Inc. 144A 1,020,000 Navios Maritime Acquisition Corp. / Navios Acquisition Finance US Inc. 144A 利率 償還日 取得原価 7.125％ 2020/12/01 162,838,052円 177,449,539円 6.375％ 8.000％ 8.000％ 2020/01/15 2021/01/15 2021/01/15 29,974,476円 48,487,202円 16,048,625円 94,510,303円 257,348,355円 38,591,199円 62,890,561円 18,867,168円 120,348,928円 297,798,467円 8.875％ 8.875％ 2017/12/15 2017/12/15 184,327,912円 86,052,161円 270,380,073円 202,824,698円 115,241,306円 318,066,004円 11.000％ 2019/08/15 241,430,038円 345,634,493円 9.625％ 2018/05/01 381,237,104円 449,850,669円 7.875％ 2018/01/31 85,533,488円 110,582,518円 8.250％ 10.875％ 10.875％ 9.000％ 2019/01/15 2018/12/15 2018/12/15 2019/04/15 151,963,549円 35,282,387円 62,453,204円 151,590,706円 401,289,846円 163,753,862円 46,181,638円 85,697,885円 192,876,764円 488,510,149円 7.750％ 2020/12/15 578,530,191円 689,227,600円 5.375％ 7.250％ 6.750％ 2020/06/01 2017/12/01 2021/02/01 44,727,012円 82,526,963円 396,380,679円 523,634,654円 44,173,532円 111,740,474円 402,445,932円 558,359,938円 5.500％ 2020/10/15 334,347,825円 372,995,839円 7.500％ 5.500％ 7.750％ 12.250％ 2021/04/01 2023/08/01 2020/02/15 2017/07/15 55,475,505円 282,939,786円 214,456,510円 412,072,510円 964,944,311円 55,635,942円 311,031,153円 317,430,802円 498,716,665円 1,182,814,562円 6.750％ 2019/03/01 83,832,672円 3,865,160,202円 115,518,098円 4,631,559,870円 10.000％ 8.125％ 2019/04/01 2021/11/15 43,749,634円 107,030,289円 150,779,923円 150,779,923円 45,944,902円 110,036,045円 155,980,947円 155,980,947円 マーシャル諸島合計 評価額 － － 20 CS5_15100173_06_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_WAGハイイールドBF（損益計算書）.indd 20 2015/06/17 17:36:23 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド 元本金額 USD 1,570,000 USD 950,000 EUR 2,150,000 EUR 520,000 EUR 900,000 USD 2,540,000 USD 1,330,000 USD 1,380,000 USD 1,650,000 USD 4,570,000 EUR EUR 1,888,000 1,550,000 EUR 590,000 EUR 2,760,000 USD 570,000 EUR EUR 504,000 80,000 USD EUR USD USD 4,480,000 557,000 3,890,000 1,015,000 オランダ－1.7％ 自動車部品および装備品－0.2％ Schaeffler Holding Finance BV PIK 144A 銀行－0.1％ Royal Bank of Scotland NV 建材－0.4％ Grupo Isolux Corsan Finance BV 144A 石炭－0.1％ New World Resources NV 保険－0.2％ Swiss Reinsurance Co via ELM BV @ = 石油およびガス－0.3％ Petrobras Global Finance BV 製薬－0.2％ JLL / Delta Dutch Newco BV 144A 電気通信－0.2％ UPC Holding BV 144A オランダ合計 ノルウェー－0.2％ 石油・ガスサービス－0.2％ Petroleum Geo-Services ASA 144A ノルウェー合計 パナマ－0.7％ レジャー－0.7％ Seven Seas Cruises S de RL LLC パナマ合計 南アフリカ－0.6％ 小売－0.6％ Edcon Pty Ltd Edcon Pty Ltd 144A 南アフリカ合計 スペイン－0.1％ 製薬－0.1％ Almirall SA 144A スペイン合計 スウェーデン－0.7％ ヘルスケアーサービス－0.5％ Unilabs Subholding AB 144A 持株会社－総合－0.1％ Stena AB 144A マスメディア－0.1％ TVN Finance Corp. III AB 144A TVN Finance Corp. III AB 144A MTN スウェーデン合計 英国－3.5％ 銀行－1.6％ Barclays Bank PLC 144A Lloyds Bank PLC MTN = Royal Bank of Scotland Group PLC Royal Bank of Scotland Group PLC @ = 利率 償還日 取得原価 評価額 6.875％ 2018/08/15 162,095,246円 172,805,098円 7.750％ 2023/05/15 99,230,421円 109,793,975円 6.625％ 2021/04/15 305,832,148円 306,554,294円 7.875％ 2018/05/01 52,079,869円 46,501,065円 5.252％ － 97,824,789円 134,283,322円 6.250％ 2024/03/17 261,610,998円 270,155,813円 7.500％ 2022/02/01 139,997,137円 141,595,005円 9.875％ 2018/04/15 116,114,325円 1,234,784,933円 150,115,860円 1,331,804,432円 7.375％ 2018/12/15 131,975,215円 131,975,215円 183,097,322円 183,097,322円 9.125％ 2019/05/15 375,579,431円 375,579,431円 520,066,941円 520,066,941円 9.500％ 9.500％ 2018/03/01 2018/03/01 202,210,596円 184,249,220円 386,459,816円 386,459,816円 263,301,632円 216,163,946円 479,465,578円 479,465,578円 4.625％ 2021/04/01 83,341,450円 83,341,450円 85,841,022円 85,841,022円 8.500％ 2018/07/15 355,940,803円 416,252,661円 7.000％ 2024/02/01 59,436,914円 59,876,416円 7.375％ 7.875％ 2020/12/15 2018/11/15 65,981,227円 9,523,759円 75,504,986円 490,882,703円 78,872,960円 12,065,295円 90,938,255円 567,067,332円 10.179％ 11.875％ 6.000％ 7.648％ 2021/06/12 2021/12/16 2023/12/19 － 391,292,988円 64,723,606円 397,161,294円 66,585,449円 919,763,337円 620,927,539円 99,536,572円 411,719,443円 112,893,924円 1,245,077,478円 － － 21 CS5_15100173_06_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_WAGハイイールドBF（損益計算書）.indd 21 2015/06/17 17:36:23 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド 元本金額 GBP 420,000 GBP 200,000 GBP 150,000 GBP GBP 384,000 720,000 GBP GBP GBP GBP USD USD USD 娯楽－0.1％ Vougeot Bidco PLC 144A 食品－0.0％ Premier Foods PLC 144A ヘルスケアーサービス－0.0％ Priory Group No 3 PLC 144A MTN 持株会社－総合－0.3％ Co-operative Group Holdings 2011 # Co-operative Group Holdings 2011 # 投資会社－0.3％ 1,100,000 Boparan Finance PLC 144A 小売－0.2％ 1,017,000 Enterprise Inns PLC 電気通信－1.0％ 950,000 Phones4u Finance PLC 1,180,000 Phones4u Finance PLC 144A 750,000 Virgin Media Finance PLC 2,450,000 Virgin Media Finance PLC 144A 200,000 Virgin Media Secured Finance PLC 144A 利率 償還日 取得原価 7.875％ 2020/07/15 63,255,897円 79,099,038円 6.500％ 2021/03/15 34,478,367円 35,288,462円 8.875％ 2019/02/15 20,602,222円 27,326,580円 6.875％ 7.500％ 2020/07/08 2026/07/08 53,378,778円 98,959,709円 152,338,487円 68,323,516円 127,816,813円 196,140,329円 9.875％ 2018/04/30 160,839,737円 204,219,609円 6.500％ 2018/12/06 125,112,379円 184,663,032円 9.500％ 9.500％ 4.875％ 6.375％ 5.500％ 2018/04/01 2018/04/01 2022/02/15 2023/04/15 2025/01/15 129,537,722円 162,079,701円 60,125,060円 235,855,403円 20,293,335円 607,891,221円 2,084,281,647円 171,885,731円 213,500,172円 69,902,163円 268,717,817円 20,906,282円 744,912,165円 2,716,726,693円 5.250％ 5.625％ 2022/02/15 2024/02/15 71,021,009円 70,940,331円 141,961,340円 71,956,746円 71,956,746円 143,913,492円 5.250％ 9.750％ 8.250％ 7.125％ 2021/10/01 2018/07/15 2020/05/01 2021/03/15 201,606,203円 260,867,707円 303,432,549円 155,205,851円 921,112,310円 215,857,364円 351,055,613円 326,387,230円 189,494,078円 1,082,794,285円 9.875％ 2021/07/15 248,792,763円 270,895,984円 7.100％ 5.625％ 6.125％ 5.600％ 8.388％ 9.250％ 6.250％ 8.021％ 9.750％ 6.875％ 4.950％ 6.750％ 5.375％ 2022/10/02 2021/01/15 2018/07/15 2022/01/15 2022/05/01 2018/11/10 2021/10/11 2024/02/10 2018/06/17 2019/05/07 2022/01/15 2022/12/03 2023/05/15 127,468,758円 326,179,329円 309,850,626円 227,439,091円 90,398,894円 117,447,933円 93,502,774円 31,524,414円 15,686,968円 207,724,315円 282,624,222円 38,955,705円 119,402,985円 1,988,206,014円 137,446,658円 366,968,057円 330,385,545円 241,671,543円 117,334,322円 169,463,562円 126,283,995円 42,490,951円 21,834,838円 293,704,425円 273,861,998円 40,992,783円 125,128,733円 2,287,567,410円 英国合計 米国－67.8％ 広告－0.2％ USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 680,000 CBS Outdoor Americas Capital LLC / CBS Outdoor Americas Capital Corp. 144A 680,000 CBS Outdoor Americas Capital LLC / CBS Outdoor Americas Capital Corp. 144A 2,030,000 3,030,000 3,004,000 1,690,000 航空宇宙／防衛－1.4％ Alliant Techsystems Inc. 144A Ducommun Inc. Erickson Air-Crane Inc. 144A GenCorp Inc. 農業－0.4％ 2,560,000 Alliance One International Inc. 航空会社－3.0％ 1,213,279 America West Airlines 2001-1 Pass Through Trust 3,484,851 American Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust 144A 3,070,000 American Airlines 2013-1 Class C Pass Through Trust 144A 2,250,965 American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust 144A 1,083,721 Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 1,469,189 Continental Airlines 2009-2 Class B Pass Through Trust 1,148,682 Continental Airlines 2012-1 Class B Pass Through Trust 357,993 Delta Air Lines 2007-1 Class B Pass Through Trust 185,572 Delta Air Lines 2009-1 Series B Pass Through Trust 2,604,447 Delta Air Lines 2012-1 Class B Pass Through Trust 144A 2,770,000 Hawaiian Airlines 2013-1 Class B Pass Through Certificates 368,555 US Airways 2012-2 Class B Pass Through Trust 1,200,000 US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 評価額 － － 22 CS5_15100173_06_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_WAGハイイールドBF（損益計算書）.indd 22 2015/06/17 17:36:23 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド 元本金額 USD 1,400,000 USD 860,000 USD USD 3,210,000 1,510,000 衣料－0.2％ William Carter Co./The 144A 自動車製造－0.1％ Chrysler Group LLC / CG Co-Issuer Inc. 144A 自動車部品および装備品－0.7％ American Axle & Manufacturing Inc. Cooper-Standard Holding Inc. PIK 144A USD USD USD USD USD 5,600,000 6,499,000 1,630,000 20,000 4,940,000 銀行－3.0％ Ally Financial Inc. Bank of America Corp. CIT Group Inc. CIT Group Inc. CIT Group Inc. USD USD USD USD 1,950,000 1,250,000 2,060,000 2,450,000 飲料－1.1％ Beverages & More Inc. 144A Carolina Beverage Group LLC / Carolina Beverage Group Finance Inc. 144A Constellation Brands Inc. Crestview DS Merger Sub II Inc. 144A 利率 償還日 取得原価 評価額 5.250％ 2021/08/15 135,743,828円 149,047,374円 8.250％ 2021/06/15 96,031,495円 100,635,942円 6.625％ 7.375％ 2022/10/15 2018/04/01 297,054,885円 146,293,534円 443,348,419円 359,926,622円 159,593,471円 519,520,093円 8.000％ 7.750％ 5.375％ 5.000％ 5.000％ 2020/03/15 2038/05/14 2020/05/15 2022/08/15 2023/08/01 446,437,141円 548,504,074円 171,638,286円 1,991,220円 487,611,199円 1,656,181,920円 697,837,281円 885,329,119円 180,877,961円 2,145,992円 522,744,593円 2,288,934,946円 10.000％ 10.625％ 4.250％ 10.000％ 2018/11/15 2018/08/01 2023/05/01 2021/09/01 193,118,026円 129,272,444円 193,917,334円 240,714,247円 757,022,051円 209,609,938円 139,675,592円 207,909,372円 281,333,677円 838,528,579円 5.250％ 2022/03/01 314,891,131円 313,797,631円 USD USD USD USD 建材－0.4％ 3,070,000 Griffon Corp. 144A 化学－0.9％ 1,750,000 Axiall Corp. 144A 1,780,000 Hexion US Finance Corp. 540,000 HIG BBC Intermediate Holdings LLC / HIG BBC Holdings Corp. PIK 144A 2,170,000 Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp. 144A 4.875％ 6.625％ 10.500％ 8.250％ 2023/05/15 2020/04/15 2018/09/15 2021/01/15 157,557,216円 174,454,876円 55,115,250円 188,432,429円 575,559,771円 177,523,172円 190,648,816円 56,874,661円 231,302,781円 656,349,430円 USD USD USD USD USD USD USD USD 3,858,000 1,220,000 580,000 1,730,000 1,560,000 2,270,000 1,170,000 3,120,000 石炭－1.9％ Arch Coal Inc. Arch Coal Inc. Cloud Peak Energy Resources LLC / Cloud Peak Energy Finance Corp. CONSOL Energy Inc. Foresight Energy LLC / Foresight Energy Corp. 144A Peabody Energy Corp. Westmoreland Escrow Corp. 144A Xinergy Corp. 144A 9.875％ 7.000％ 6.375％ 8.250％ 7.875％ 7.875％ 10.750％ 9.250％ 2019/06/15 2019/06/15 2024/03/15 2020/04/01 2021/08/15 2026/11/01 2018/02/01 2019/05/15 327,626,441円 100,168,189円 59,504,042円 145,934,030円 152,988,537円 205,440,505円 127,286,603円 256,425,917円 1,375,374,264円 347,657,055円 97,687,951円 61,524,202円 194,424,562円 169,093,718円 240,792,997円 131,941,298円 231,349,125円 1,474,470,908円 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,480,000 3,350,000 3,960,000 970,000 3,900,000 1,660,000 350,000 2,110,000 1,680,000 1,890,000 720,000 1,054,000 商業サービス－3.3％ Ashtead Capital Inc. 144A ExamWorks Group Inc. H&E Equipment Services Inc. Modular Space Corp. 144A Monitronics International Inc. NES Rentals Holdings Inc. 144A Rent-A-Center Inc./TX Service Corp. International/US Sotheby's 144A Stewart Enterprises Inc. United Rentals North America Inc. United Rentals North America Inc. 6.500％ 9.000％ 7.000％ 10.250％ 9.125％ 7.875％ 6.625％ 7.500％ 5.250％ 6.500％ 8.250％ 7.625％ 2022/07/15 2019/07/15 2022/09/01 2019/01/31 2020/04/01 2018/05/01 2020/11/15 2027/04/01 2022/10/01 2019/04/15 2021/02/01 2022/04/15 119,459,756円 316,114,338円 329,132,561円 99,378,663円 341,691,614円 166,822,295円 28,980,357円 189,603,761円 133,926,613円 167,542,367円 61,166,115円 90,480,279円 2,044,298,719円 166,519,053円 381,230,690円 450,648,816円 104,142,636円 431,771,370円 184,634,398円 37,397,013円 231,426,365円 169,989,701円 204,766,220円 83,326,468円 122,252,060円 2,568,104,790円 USD － － 23 CS5_15100173_06_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_WAGハイイールドBF（損益計算書）.indd 23 2015/06/17 17:36:23 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド 元本金額 コンピューター－0.1％ Compiler Finance Sub Inc. 144A 化粧品／パーソナル・ケア－0.2％ First Quality Finance Co. Inc. 144A 流通／卸売－0.4％ American Builders & Contractors Supply Co. Inc. 144A 総合金融サービス－1.5％ International Lease Finance Corp. International Lease Finance Corp. Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp. SLM Corp. MTN SLM Corp. MTN SLM Corp. MTN TMX Finance LLC / TitleMax Finance Corp. 144A USD 990,000 USD 1,710,000 USD 2,990,000 USD USD USD USD USD USD USD 1,750,000 4,240,000 860,000 230,000 830,000 890,000 1,110,000 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,430,000 878,000 2,500,000 1,320,000 1,144,336 3,946,012 1,316,335 321,517 3,501,094 1,905,000 1,930,000 USD USD USD 電子部品・機器－0.8％ 2,600,000 Belden Inc. 144A 2,300,000 International Wire Group Holdings Inc. 144A 1,060,000 WESCO Distribution Inc. 144A 電力－2.7％ AES Corp./VA Calpine Corp. 144A Calpine Corp. 144A Dynegy Roseton LLC / Dynegy Danskammer LLC Pass Through Trust Series B ± * First Light Hydro Generating Co. Midwest Generation LLC ± Mirant Mid Atlantic Pass Through Trust B Mirant Mid Atlantic Pass Through Trust C NRG REMA LLC NRG REMA LLC Red Oak Power LLC USD USD エレクトロニクス－0.1％ 400,000 Kemet Corp. エネルギー－代替資源－0.6％ 4,025,000 First Wind Capital LLC 144A エンジニアリングおよび建設－0.5％ 2,435,000 Michael Baker International LLC / CDL Acquisition Co. Inc. 144A 1,150,000 Weekley Homes LLC /Weekley Finance Corp. USD USD USD USD USD USD USD USD 1,350,000 1,280,000 720,000 707,967 1,120,000 600,000 520,000 1,360,000 USD USD 娯楽－1.1％ Carmike Cinemas Inc. Gibson Brands Inc. 144A Greektown Holdings LLC/Greektown Mothership Corp. 144A New Cotai LLC / New Cotai Capital Corp. PIK 144A Regal Entertainment Group Seneca Gaming Corp. 144A Speedway Motorsports Inc. WMG Acquisition Corp. 144A 利率 償還日 取得原価 評価額 7.000％ 2021/05/01 100,458,690円 103,231,205円 4.625％ 2021/05/15 171,457,907円 172,144,696円 5.625％ 2021/04/15 296,924,856円 319,477,343円 8.875％ 8.625％ 6.500％ 8.450％ 8.000％ 6.125％ 8.500％ 2017/09/01 2022/01/15 2018/08/01 2018/06/15 2020/03/25 2024/03/25 2018/09/15 138,727,390円 339,942,893円 86,694,915円 26,371,387円 94,086,882円 90,158,255円 112,845,568円 888,827,290円 215,370,752円 537,641,607円 89,454,171円 27,980,175円 98,728,115円 91,772,657円 125,746,653円 1,186,694,130円 5.500％ 7.500％ 5.875％ － 8.812％ － 9.125％ 10.060％ 9.237％ 9.681％ 9.200％ 2024/03/15 2021/02/15 2024/01/15 2016/11/08 2026/10/15 2016/01/02 2017/06/30 2028/12/30 2017/07/02 2026/07/02 2029/11/30 146,099,666円 95,420,031円 246,701,341円 69,224,289円 101,026,464円 310,662,757円 104,237,168円 34,362,439円 324,809,430円 154,902,841円 181,929,356円 1,769,375,782円 146,534,501円 99,238,414円 262,615,860円 1円 125,485,221円 461,248,570円 145,740,670円 36,670,945円 362,368,646円 196,189,495円 218,640,577円 2,054,732,900円 5.500％ 8.500％ 5.375％ 2022/09/01 2017/10/15 2021/12/15 205,582,247円 183,232,485円 107,559,058円 496,373,790円 272,451,081円 259,371,782円 111,894,954円 643,717,817円 10.500％ 2018/05/01 40,246,719円 43,357,364円 10.250％ 2018/06/01 349,371,656円 450,791,710円 8.250％ 6.000％ 2018/10/15 2023/02/01 242,516,364円 105,634,005円 348,150,369円 268,953,399円 118,434,604円 387,388,003円 7.375％ 8.875％ 8.875％ 10.625％ 5.750％ 8.250％ 6.750％ 6.750％ 2019/05/15 2018/08/01 2019/03/15 2019/05/01 2022/03/15 2018/12/01 2019/02/01 2022/04/15 114,329,281円 132,662,928円 73,924,067円 73,035,641円 114,522,123円 50,473,594円 40,985,166円 139,144,670円 739,077,470円 152,413,749円 141,050,463円 76,930,999円 80,931,308円 119,093,718円 66,426,365円 57,167,868円 141,637,487円 835,651,957円 － － 24 CS5_15100173_06_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_WAGハイイールドBF（損益計算書）.indd 24 2015/06/17 17:36:23 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド 元本金額 USD 1,550,000 USD USD USD USD USD USD 1,878,000 2,120,000 470,000 3,430,000 1,560,000 1,301,000 利率 環境管理－0.2％ Darling International Inc. 144A 5.375％ 食品－1.5％ Chiquita Brands International Inc. / Chiquita Brands LLC 7.875％ Dole Food Co. Inc. 144A 7.250％ Hawk Acquisition Sub Inc. 144A 4.250％ Simmons Foods Inc. 144A 10.500％ Smithfield Foods Inc. 144A 5.875％ Wells Enterprises Inc. 144A 6.750％ USD USD USD USD 3,650,000 590,000 2,580,000 3,810,000 林産物および紙－1.5％ Appvion Inc. 144A Clearwater Paper Corp. Resolute Forest Products Inc. 144A Verso Paper Holdings LLC / Verso Paper Inc. USD USD ヘルスケアー製品－0.7％ 1,609,000 Alere Inc. 2,910,000 DJO Finance LLC / DJO Finance Corp. USD USD USD USD USD USD USD USD 2,274,000 860,000 2,950,000 735,000 3,260,000 2,643,000 250,000 2,500,000 ヘルスケアーサービス－2.2％ Acadia Healthcare Co. Inc. Acadia Healthcare Co. Inc. 144A Fresenius Medical Care US Finance II Inc. 144A HCA Inc. HCA Inc. IASIS Healthcare LLC / IASIS Capital Corp. MPH Acquisition Holdings LLC 144A WellCare Health Plans Inc. USD USD 住宅建築－1.6％ 2,280,000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 144A 550,000 Taylor Morrison Communities Inc. / Monarch Communities Inc. 144A 1,452,000 Taylor Morrison Communities Inc. / Monarch Communities Inc. 144A Issue Spread 560.00bp vs T 2 5/8 04/18 1,360,000 Taylor Morrison Communities Inc. / Monarch Communities Inc. 144A Issue Spread 603.00bp vs T 3 5/8 02/20 3,320,000 William Lyon Homes Inc. 2,190,000 Woodside Homes Co. LLC / Woodside Homes Finance Inc. 144A USD USD USD USD USD 710,000 1,800,000 1,930,000 790,000 1,410,000 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 家庭用品－0.9％ American Greetings Corp. Century Intermediate Holding Co. 2 PIK 144A Reynolds Group Issuer Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer LU Spectrum Brands Inc. Spectrum Brands Inc. 保険－0.1％ 1,040,000 Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc. 144A インターネット－0.7％ 1,510,000 Ancestry.com Inc. 280,000 Ancestry.com Inc. PIK 144A 1,730,000 Cogent Communications Group Inc. 144A 1,110,000 VeriSign Inc. 償還日 取得原価 評価額 2022/01/15 162,361,052円 164,218,589円 2021/02/01 2019/05/01 2020/10/15 2017/11/01 2021/08/01 2020/02/01 183,924,505円 207,896,130円 47,771,619円 293,845,195円 164,492,444円 126,688,259円 1,024,618,152円 216,617,920円 219,696,189円 47,738,157円 384,594,490円 167,085,479円 139,010,041円 1,174,742,276円 9.000％ 4.500％ 5.875％ 11.750％ 2020/06/01 2023/02/01 2023/05/15 2019/01/15 359,741,968円 53,044,191円 251,678,983円 360,178,733円 1,024,643,875円 384,828,785円 58,787,333円 260,391,349円 424,750,257円 1,128,757,724円 6.500％ 9.875％ 2020/06/15 2018/04/15 164,720,542円 263,794,355円 428,514,897円 174,819,258円 328,161,689円 502,980,947円 12.875％ 6.125％ 5.875％ 5.875％ 5.000％ 8.375％ 6.625％ 5.750％ 2018/11/01 2021/03/15 2022/01/31 2022/03/15 2024/03/15 2019/05/15 2022/04/01 2020/11/15 181,461,235円 82,916,110円 243,382,495円 75,730,414円 332,272,156円 269,065,797円 25,343,155円 248,673,429円 1,458,844,791円 283,371,782円 92,886,200円 324,317,714円 81,750,772円 337,205,201円 291,927,652円 26,486,869円 271,627,188円 1,709,573,378円 6.875％ 5.250％ 2021/02/15 2021/04/15 211,968,441円 56,371,380円 235,396,498円 57,492,276円 7.750％ 2020/04/15 132,864,976円 165,611,740円 7.750％ 8.500％ 6.750％ 2020/04/15 2020/11/15 2021/12/15 119,900,569円 281,979,866円 220,122,573円 1,023,207,805円 155,118,435円 382,090,628円 230,615,345円 1,226,324,922円 7.375％ 9.750％ 5.750％ 6.375％ 6.625％ 2021/12/01 2019/02/15 2020/10/15 2020/11/15 2022/11/15 55,630,687円 180,686,973円 192,802,216円 64,131,906円 114,518,447円 607,770,229円 77,142,122円 196,266,735円 209,199,279円 88,478,373円 158,824,665円 729,911,174円 6.375％ 2021/04/01 100,031,247円 114,603,502円 11.000％ 9.625％ 8.375％ 4.625％ 2020/12/15 2018/10/15 2018/02/15 2023/05/01 128,728,687円 29,464,021円 145,456,483円 111,745,703円 415,394,894円 183,501,545円 30,422,245円 194,201,854円 110,314,109円 518,439,753円 － － 25 CS5_15100173_06_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_WAGハイイールドBF（損益計算書）.indd 25 2015/06/17 17:36:24 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド 元本金額 USD USD 鉄／鉄鋼－0.3％ 2,250,000 Ryerson Inc. / Joseph T Ryerson & Son Inc. 170,000 Ryerson Inc. / Joseph T Ryerson & Son Inc. 利率 償還日 取得原価 評価額 9.000％ 11.250％ 2017/10/15 2018/10/15 208,895,622円 19,640,284円 228,535,906円 250,547,116円 19,696,189円 270,243,305円 11.000％ 11.250％ 8.500％ 9.000％ 9.000％ 2017/02/09 2017/06/01 2020/02/15 2020/02/15 2020/02/15 248,774,729円 127,280,594円 168,532,842円 163,768,810円 26,561,478円 301,161,457円 132,675,077円 163,151,390円 158,007,209円 26,489,444円 USD 宿泊－1.8％ Bossier Casino Venture Inc. 144A Caesars Entertainment Operating Co. Inc. Caesars Entertainment Operating Co. Inc. Caesars Entertainment Operating Co. Inc. Caesars Entertainment Operating Co. Inc. Caesars Entertainment Resort Properties LLC / Caesars Entertainment Resort Properties 144A 2,810,000 Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma 144A 8.000％ 10.500％ 2020/10/01 2019/07/01 287,590,563円 231,616,889円 1,254,125,905円 316,923,275円 311,820,288円 1,410,228,140円 USD USD 機械－総合－0.4％ 2,190,000 SPL Logistics Escrow LLC / SPL Logistics Finance Corp. 144A 510,000 Waterjet Holdings Inc. 144A 8.875％ 7.625％ 2020/08/01 2020/02/01 177,024,236円 52,930,643円 229,954,879円 248,094,748円 55,805,870円 303,900,618円 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,830,000 1,040,000 600,000 1,230,000 2,540,000 480,000 1,680,000 1,410,000 1,560,000 610,000 2,156,000 マスメディア－2.2％ CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. Clear Channel Worldwide Holdings Inc. Clear Channel Worldwide Holdings Inc., Series B CSC Holdings LLC DISH DBS Corp. DISH DBS Corp. Gannett Co. Inc. 144A Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co. 144A Sinclair Television Group Inc. Univision Communications Inc. 144A Univision Communications Inc. 144A 8.125％ 6.500％ 6.500％ 6.750％ 7.875％ 6.750％ 6.375％ 5.000％ 5.375％ 8.500％ 6.750％ 2020/04/30 2022/11/15 2022/11/15 2021/11/15 2019/09/01 2021/06/01 2023/10/15 2022/04/15 2021/04/01 2021/05/15 2022/09/15 148,604,605円 83,745,634円 48,652,076円 100,532,551円 307,278,558円 51,738,730円 165,622,641円 145,121,449円 150,056,598円 66,067,630円 239,055,354円 1,506,475,826円 206,840,886円 114,201,854円 66,349,125円 142,191,040円 309,979,403円 55,489,186円 184,047,374円 146,300,206円 160,257,467円 69,889,289円 246,740,989円 1,702,286,819円 USD USD USD 鉱業－0.8％ 2,180,000 Coeur Mining Inc. 1,570,000 Global Brass & Copper Inc. 1,980,000 Molycorp Inc. 7.875％ 9.500％ 10.000％ 2021/02/01 2019/06/01 2020/06/01 198,432,916円 127,677,973円 160,903,228円 487,014,117円 226,755,922円 187,559,217円 202,893,924円 617,209,063円 USD USD USD 各種製造－0.8％ 2,350,000 CBC Ammo LLC / CBC FinCo Inc. 144A 770,000 CTP Transportation Products LLC / CTP Finance Inc. 144A 2,110,000 JM Huber Corp. 144A 7.250％ 8.250％ 9.875％ 2021/11/15 2019/12/15 2019/11/01 230,383,407円 80,403,152円 165,482,176円 476,268,735円 245,648,816円 85,841,916円 250,983,522円 582,474,254円 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2,520,000 320,000 990,000 2,330,000 1,230,000 230,000 250,000 2,300,000 1,700,000 950,000 580,000 200,000 2,720,000 石油およびガス－7.4％ Atwood Oceanics Inc. Berry Petroleum Co. LLC Berry Petroleum Co. LLC Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. 144A Carrizo Oil & Gas Inc. Chesapeake Energy Corp. Chesapeake Energy Corp. Chesapeake Energy Corp. Comstock Resources Inc. 6.500％ 6.750％ 6.375％ 9.375％ 9.375％ 9.625％ 7.625％ 6.500％ 8.625％ 6.875％ 6.125％ 5.750％ 9.500％ 2020/02/01 2020/11/01 2022/09/15 2019/05/01 2019/05/01 2020/08/01 2022/01/15 2021/04/15 2018/10/15 2020/11/15 2021/02/15 2023/03/15 2020/06/15 198,094,533円 34,829,148円 106,255,013円 183,664,606円 108,766,369円 21,629,394円 24,980,211円 235,413,852円 143,646,826円 100,028,162円 65,709,735円 21,171,769円 212,732,321円 280,288,363円 34,933,059円 106,035,015円 273,553,038円 144,407,827円 27,299,176円 27,388,002円 239,237,899円 188,645,726円 111,534,501円 65,406,797円 21,910,402円 320,741,504円 USD USD USD USD USD USD 2,780,000 1,335,000 1,780,000 1,700,000 285,000 2,910,000 － － 26 CS5_15100173_06_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_WAGハイイールドBF（損益計算書）.indd 26 2015/06/17 17:36:24 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド 元本金額 USD 1,160,000 USD 3,810,000 USD 1,670,000 USD 1,950,000 USD 890,000 USD 580,000 USD 2,130,000 USD 4,940,000 USD 1,950,000 USD 1,340,000 USD 980,000 USD 1,830,000 USD 390,000 USD 900,000 USD 4,040,000 USD 4,900,000 USD 1,250,000 USD 1,430,000 CVR Refining LLC / Coffeyville Finance Inc. Halcon Resources Corp. Hercules Offshore Inc. 144A Hercules Offshore Inc. 144A Hercules Offshore Inc. 144A Hercules Offshore Inc. 144A Magnum Hunter Resources Corp. Milagro Oil & Gas Inc. ± Murphy Oil USA Inc. 144A Parker Drilling Co. 144A Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp. 144A QEP Resources Inc. QEP Resources Inc. Quicksilver Resources Inc. 144A Samson Investment Co. 144A Sanchez Energy Corp. 144A Sidewinder Drilling Inc. 144A Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp. 144A 利率 6.500％ 8.875％ 10.250％ 8.750％ 7.500％ 6.750％ 9.750％ － 6.000％ 6.750％ 7.500％ 6.875％ 5.250％ 11.000％ 10.750％ 7.750％ 9.750％ 7.500％ 償還日 2022/11/01 2021/05/15 2019/04/01 2021/07/15 2021/10/01 2022/04/01 2020/05/15 2016/05/15 2023/08/15 2022/07/15 2022/02/15 2021/03/01 2023/05/01 2021/07/01 2020/02/15 2021/06/15 2019/11/15 2021/07/01 取得原価 91,821,154円 397,399,646円 145,904,472円 195,029,675円 92,265,518円 59,593,398円 184,154,838円 355,941,642円 188,339,666円 141,684,431円 100,679,377円 154,876,844円 36,794,933円 82,344,219円 332,986,368円 489,037,000円 101,522,237円 138,732,061円 4,746,029,418円 評価額 126,333,677円 409,055,098円 194,346,035円 218,898,043円 93,032,956円 58,014,933円 244,039,650円 401,915,551円 208,354,789円 142,832,132円 106,730,175円 208,254,377円 40,164,779円 99,871,267円 455,592,173円 541,220,391円 128,089,598円 158,316,169円 5,676,443,102円 USD USD USD USD USD 1,110,000 1,130,000 2,420,000 700,000 155,000 石油・ガスサービス－0.8％ Exterran Partners LP / EXLP Finance Corp. 144A Hiland Partners LP / Hiland Partners Finance Corp. 144A Key Energy Services Inc. Pioneer Energy Services Corp. 144A SESI LLC 6.000％ 7.250％ 6.750％ 6.125％ 7.125％ 2022/10/01 2020/10/01 2021/03/01 2022/03/15 2021/12/15 112,452,945円 94,058,290円 215,372,967円 71,531,689円 12,169,182円 505,585,073円 112,452,945円 127,139,547円 263,246,653円 73,532,441円 17,878,476円 594,250,062円 USD USD USD USD USD 1,010,000 630,000 190,000 680,000 2,875,000 梱包およびコンテナ－0.7％ Ball Corp. Graphic Packaging International Inc. Pactiv LLC Pactiv LLC Pretium Packaging LLC / Pretium Finance Inc. 4.000％ 4.750％ 7.950％ 8.375％ 11.500％ 2023/11/15 2021/04/15 2025/12/15 2027/04/15 2016/04/01 95,855,717円 63,173,044円 16,650,332円 71,839,683円 237,827,601円 485,346,377円 97,775,489円 65,287,075円 20,203,399円 72,481,977円 317,552,781円 573,300,721円 9.750％ 2017/05/15 466,665,277円 489,044,799円 6.125％ 6.625％ 5.875％ 6.125％ 7.800％ 7.034％ 6.500％ 5.625％ 6.500％ 6.250％ 5.500％ 4.500％ 5.875％ 6.375％ 2022/07/15 2020/10/01 2023/08/01 2022/03/01 2031/08/01 2068/01/15 2020/03/01 2023/11/15 2021/08/15 2022/06/15 2023/02/15 2023/07/15 2022/03/01 2022/08/01 345,572,591円 82,961,246円 228,161,058円 192,018,158円 99,862,740円 4,579,771円 249,841,392円 30,466,796円 68,031,299円 64,371,207円 3,141,162円 235,108,343円 221,605,204円 83,836,399円 1,909,557,366円 491,072,348円 115,705,458円 255,535,530円 209,783,728円 132,014,954円 6,420,171円 329,814,624円 30,710,947円 91,738,929円 90,062,822円 3,190,010円 267,033,986円 237,775,489円 117,414,006円 2,378,273,002円 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 製薬－0.6％ 4,725,000 Lantheus Medical Imaging Inc. パイプライン－3.1％ 4,410,000 Access Midstream Partners LP / ACMP Finance Corp. 1,050,000 Atlas Pipeline Partners LP / Atlas Pipeline Finance Corp. 2,500,000 Atlas Pipeline Partners LP / Atlas Pipeline Finance Corp. 1,940,000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 144A 1,200,000 El Paso LLC MTN 55,000 Enterprise Products Operating LLC = 3,000,000 Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp. 300,000 Kinder Morgan Inc./DE 144A 821,000 MarkWest Energy Partners LP / MarkWest Energy Finance Corp. 806,000 MarkWest Energy Partners LP / MarkWest Energy Finance Corp. 30,000 MarkWest Energy Partners LP / MarkWest Energy Finance Corp. 2,680,000 MarkWest Energy Partners LP / MarkWest Energy Finance Corp. 2,220,000 Regency Energy Partners LP / Regency Energy Finance Corp. 1,068,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. － － 27 CS5_15100173_06_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_WAGハイイールドBF（損益計算書）.indd 27 2015/06/17 17:36:24 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド 元本金額 USD USD 不動産－0.4％ 2,530,000 Howard Hughes Corp./The 144A 不動産投資信託－0.3％ 700,000 Geo Group Inc./The 1,225,000 Geo Group Inc./The USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,000,000 2,950,000 990,000 1,210,000 480,000 540,000 2,290,000 2,510,000 5,590,000 650,000 2,650,000 2,054,000 1,810,000 2,820,000 250,000 2,615,000 USD 利率 償還日 取得原価 評価額 6.875％ 2021/10/01 250,554,895円 282,703,399円 6.625％ 5.125％ 2021/02/15 2023/04/01 57,565,531円 123,681,159円 181,246,690円 77,677,652円 124,266,220円 201,943,872円 － 11.250％ 8.000％ 5.000％ 6.750％ 6.500％ 9.625％ 9.125％ 11.250％ 9.250％ 10.250％ 9.375％ 5.875％ 8.750％ 8.000％ 2019/04/15 2018/05/15 2022/02/15 2023/05/01 2021/04/01 2019/04/15 2020/04/15 2018/12/01 2017/04/01 2021/06/15 2018/01/01 2020/05/01 2020/12/15 2021/10/15 2018/06/15 89,517,543円 243,957,560円 101,045,664円 120,904,993円 48,761,831円 54,635,635円 231,660,603円 199,680,630円 470,890,816円 64,332,576円 248,318,708円 224,820,815円 186,917,250円 284,906,319円 21,015,945円 94,747,683円 351,280,896円 106,035,015円 123,056,128円 50,792,997円 55,404,222円 234,660,144円 220,045,057円 611,676,107円 72,631,308円 293,383,110円 234,010,041円 188,968,847円 322,368,692円 26,486,869円 11.000％ 9.000％ 7.375％ 2017/05/01 2018/05/01 2020/03/15 221,383,577円 460,221,134円 256,424,464円 3,529,396,063円 286,141,864円 476,081,359円 344,309,990円 4,092,080,329円 5.625％ 6.125％ 6.125％ 12.625％ 8.750％ 9.250％ 2021/09/15 2023/09/15 2023/11/01 2021/01/15 2022/01/15 2018/01/15 268,365,951円 155,099,557円 70,545,823円 302,674,011円 19,149,073円 251,696,464円 1,067,530,879円 293,805,355円 174,195,417円 79,248,198円 387,667,353円 19,149,073円 282,924,820円 1,236,990,216円 6.450％ 6.750％ 8.625％ 6.875％ 8.750％ 7.875％ 5.375％ 6.375％ 7.750％ 7.500％ 2021/06/15 2023/12/01 2020/07/15 2028/11/15 2032/03/15 2023/09/15 2022/10/01 2023/09/01 2021/10/01 2023/04/01 120,720,603円 41,970,621円 209,746,896円 261,758,960円 414,052,937円 241,863,243円 159,689,264円 174,452,404円 101,038,792円 250,924,785円 1,976,218,505円 136,807,415円 46,119,979円 308,529,866円 451,853,759円 569,001,030円 275,908,857円 164,474,768円 198,815,654円 112,337,796円 332,471,679円 2,596,320,803円 11.375％ 2017/02/01 190,606,952円 239,916,323円 10.500％ 6.375％ 11.000％ 13.000％ 2017/08/01 2022/03/15 2016/10/15 2016/10/15 21,752,530円 205,953,916円 203,072,979円 220,260,905円 22,600,943円 254,912,461円 250,368,950円 251,733,391円 小売－5.3％ Burger King Capital Holdings LLC / Burger King Capital Finance Inc. 144A # USD USD Carrols Restaurant Group Inc. CEC Entertainment Inc. 144A CST Brands Inc. First Cash Financial Services Inc. 144A Guitar Center Inc. 144A Guitar Center Inc. 144A Gymboree Corp./The HOA Restaurant Group LLC / HOA Finance Corp. 144A Hot Topic Inc. 144A Landry's Holdings II Inc. 144A Landry's Inc. 144A Michaels Stores Inc. 144A Neiman Marcus Group Ltd. LLC PIK 144A New Academy Finance Co. LLC / New Academy Finance Corp. PIK 144A Spencer Spirit Holdings Inc. / Spencer Gifts LLC / Spirit Halloween Superstores 144A 4,510,000 Spencer Spirit Holdings Inc. PIK 144A 3,110,000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. USD USD USD USD USD USD 2,660,000 1,550,000 720,000 3,150,000 170,000 2,720,000 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,230,000 420,000 2,660,000 4,500,000 5,000,000 2,430,000 1,560,000 1,800,000 1,010,000 3,060,000 USD USD USD USD USD ソフトウェア－1.6％ Activision Blizzard Inc. 144A Activision Blizzard Inc. 144A Audatex North America Inc. 144A First Data Corp. First Data Corp. PIK 144A Interface Security Systems Holdings Inc. / Interface Security Systems LLC 144A 電気通信－3.4％ CenturyLink Inc. CenturyLink Inc. Level 3 Financing Inc. Sprint Capital Corp. Sprint Capital Corp. Sprint Corp. 144A tw telecom holdings inc. tw telecom holdings inc. Windstream Corp. Windstream Corp. 繊維－0.3％ 2,270,000 Empire Today LLC / Empire Today Finance Corp.144A 運輸－3.1％ 212,805 Florida East Coast Holdings Corp. PIK 2,380,000 Gulfmark Offshore Inc. 2,422,000 Horizon Lines LLC 2,614,258 Horizon Lines LLC PIK － － 28 CS5_15100173_06_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_WAGハイイールドBF（損益計算書）.indd 28 2015/06/17 17:36:24 ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド 元本金額 USD 4,100,000 Jack Cooper Holdings Corp. 144A USD 3,950,000 Neovia Logistics Intermediate Holdings LLC / Logistics Intermediate Finance Corp. PIK 144A USD 4,154,000 Quality Distribution LLC / QD Capital Corp. USD 2,640,000 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp. 144A USD USD トラック運送およびリース－0.5％ 2,390,000 Flexi-Van Leasing Inc. 144A 880,000 Jurassic Holdings Ⅲ Inc. 144A 利率 9.250％ 償還日 2020/06/01 取得原価 419,659,059円 評価額 461,830,587円 10.000％ 9.875％ 6.375％ 2018/02/15 2018/11/01 2023/04/01 390,912,592円 351,818,699円 255,447,592円 2,068,878,272円 412,899,073円 469,517,508円 277,322,348円 2,401,185,261円 7.875％ 6.875％ 2018/08/15 2021/02/15 236,386,039円 90,205,180円 326,591,219円 44,030,757,850円 59,854,002,348円 272,597,837円 93,573,635円 366,171,472円 52,176,265,814円 71,069,142,590円 米国合計 手形および社債合計 株式数 取得原価 普通株－0.2％ 米国－0.2％ ヘルスケアーサービス－0.1％ 12,400 Physiotherapy Associates * 不動産－0.1％ 19,337 Realogy Holdings Corp. * 運輸－0.0％ 75,911 Horizon Lines Inc. * 米国合計 普通株合計 評価額 53,191,707円 53,635,427円 33,898,290円 86,528,594円 25,948,489円 113,038,486円 113,038,486円 5,785,157円 145,949,178円 145,949,178円 158,627,822円 158,627,822円 158,627,822円 60,125,668,656円 79,921,286円 79,921,286円 79,921,286円 71,295,013,054円 5,666,152,149円 76,961,165,203円 ワラント数 ワラント－0.1％ 米国－0.1％ 運輸－0.1％ 26,217,422 Horizon Lines Inc. * 米国合計 ワラント合計 投資合計－92.6％ その他の資産（負債控除後）－7.4％ 純資産－100.0％ 144A 有価証券は、1933年証券法規則144Aに基づき登録が免除されています。これらの有価証券は、登録免除取引におい て、通常、適格機関購入者への転売が可能です。 MTN ミディアム・ターム・ノート（多様な形態での発行を規定したMTNプログラムに基づいて発行される債券。） PIK ペイメント・イン・カインド（payment in kind）（現物支払い。現金を支払う代わりに株や債券などの現物を充当 する金融的な手法。） REIT 不動産投資信託 @ 有価証券は、永久債であり償還日が確定していません。 = 変動利付有価証券。開示されている率は、2014年３月31日現在適用されていたものです。 # ステップ・アップ債を意味します。示されている率は、2014年３月31日時点の表面利率です。 ± 示されている償還日は、当該有価証券の当初の償還日です。有価証券は現在破産状態にあり、最終的な回収金額が 破産手続を通じて確定するまで引き続き報告される予定です。 * 無利息証券 （ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（シンガポール支店）提供の財務書類より作成しております。） － － 29 CS5_15100173_06_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_WAGハイイールドBF（損益計算書）.indd 29 2015/06/17 17:36:24 国内短期公社債マザーファンド 第６期 運 用 報 告 書 （決算日 2014年10月31日） 『国内短期公社債マザーファンド』は、去る2014年10月31日に第６期の決算を行いましたので、ここに期中 の運用状況をお知らせいたします。 当ファンドの仕組みは次のとおりです。 形 態 親投資信託 信 託 期 間 原則、無期限です。 運 用 方 針 主として本邦通貨建ての公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目指した運 用を行います。 主 要 運 用 対 象 本邦通貨建ての公社債を主要投資対象とします。 組 入 制 限 株式への投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。 分 配 方 針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 新 光 投 信 株 式 会 社 東京都中央区日本橋１丁目17番10号 － － 30 CS5_15100173_07_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_国内短期公社債MF（表紙のみ）.indd 30 2015/06/17 17:36:26 国内短期公社債マザーファンド ○最近３期の運用実績 基 ４期（2012年10月31日） 価 額 日本円ＴＩＢＯＲ 公 社 債 債券先物 期 中 ３ ヵ 月 物 期 中 組入比率 比 率 騰 落 率 (365日ベース) 騰 落 幅 円 ％ ％ ％ ％ 10,075 0.10 0.32833 △0.00810 99.1 － ５期（2013年10月31日） ６期（2014年10月31日） 10,083 10,088 決 算 期 準 0.08 0.05 0.22091 △0.10742 0.19091 △0.03000 99.5 85.1 － － 純 資 産 百万円 1,513 1,728 1,140 ※日本円ＴＩＢＯＲ３ヵ月物（365日ベース）は参考指標であり、ベンチマークではありません。以下同じです。 ※ベンチマークとは、ファンドの運用成果の評価基準（目標基準）となる指標をいい、約款または投資信託説明書（目論見書）において、そ の旨の記載があるものを指します。 ○当期中の基準価額と市況の推移 基 年 月 準 日 価 額 日本円ＴＩＢＯＲ 公 社 債 債券先物 ３ ヵ 月 物 率 騰 落 率 (365日ベース) 騰 落 幅 組 入 比 率 比 ％ ％ ％ ％ － 0.22091 － 99.5 － （期 首） 2013年10月31日 円 10,083 11月末 12月末 2014年１月末 ２月末 ３月末 ４月末 ５月末 ６月末 ７月末 ８月末 ９月末 （期 末） 2014年10月31日 10,084 10,084 10,085 10,085 10,086 10,086 10,087 10,087 10,087 10,088 10,088 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.22091 0.22091 0.22000 0.21182 0.21182 0.21182 0.21000 0.21000 0.21000 0.21000 0.21000 0.00000 0.00000 △0.00091 △0.00909 △0.00909 △0.00909 △0.01091 △0.01091 △0.01091 △0.01091 △0.01091 99.3 99.3 99.3 99.3 99.7 99.5 99.2 99.2 99.1 99.1 84.3 － － － － － － － － － － － 10,088 0.05 0.19091 △0.03000 85.1 － ※騰落率・騰落幅は期首比。 － － 31 CS5_15100173_08_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_国内短期公社債MF（運用実績）.indd 31 2015/06/17 17:36:28 国内短期公社債マザーファンド ○当期中の運用概況と今後の運用方針 （2013年11月１日から2014年10月31日まで） Ⅰ．当ファンドの特色 当ファンドは、わが国の短期公社債を中心に投資し、利子等の安定した収益の確保をはかることを目的とし て運用を行います。 Ⅱ．市況概況と運用経過 (円) 10,095 基準価額の推移 (％) 0.25 日本円ＴＩＢＯＲ３ヵ月物（365日ベース）の推移 0.24 10,090 0.23 0.22 10,085 0.21 0.20 10,080 0.19 10,075 期首 期末 0.18 期首 期末 市況概況 当期の短期金融市場は2013年３月に黒田日銀新総裁が就任して以降強力な金融緩和政策が続いており、国債 を中心に低金利で推移しました。 その要因としては2013年４月の日銀政策決定会合でマネタリーベースを年間約60～70兆円増加させ、日銀保 有の長期国債残高についても年間約50兆円相当増加させる方針を決定したことなどが挙げられます。 また、2014年９月には日銀が国庫短期証券（短期国債）オペでマイナス金利での買い入れを行ったと見られ ており、金利環境に関わらず日銀の金融緩和姿勢は続くというスタンスが改めて確認されました。 日本円ＴＩＢＯＲ３ヵ月物は日銀の強力な金融緩和を受けて低位安定で推移し、期末には0.19％程度となり ました。 また、Ｔ－Ｂｉｌｌ（国庫短期証券）は日銀の金融緩和政策が継続したことから利回りは低下傾向で推移し、 2014年９月以降はマイナス利回りまで低下する局面もありましたが、期末時点では３ヵ月物Ｔ－Ｂｉｌｌの利 回りは0.001％程度となりました。 運用の概況 残存３ヵ月程度のＴ－Ｂｉｌｌを中心に投資を行い償還見合いの買い付けを継続してきましたが、足元では ３ヵ月物Ｔ－Ｂｉｌｌがマイナス利回りとなっていることから償還見合いの買い付けを見送り、組入比率をや や引き下げています。 このような運用の結果、10,083円からスタートした基準価額は、10,088円で期末を迎えました。 Ⅲ．収益分配について 約款の規定により、運用による収益は信託終了時まで投資信託財産に留保し、期中の分配は行わないことに なっております。 Ⅳ．今後の運用方針 当ファンドでは引き続き残存３ヵ月程度のＴ－Ｂｉｌｌを中心に投資を行い、安定した収益の確保を目指す 所存です。 － － 32 CS5_15100173_09_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_国内短期公社債MF（運用概況）.indd32 2015/06/1717:36:30 国内短期公社債マザーファンド ○１万口当たりの費用明細 該当事項はございません。 ○期中の売買および取引の状況（2013年11月１日から2014年10月31日まで） 公社債 国 内 種 類 国 別 債 買 証 付 額 売 付 千円 5,959,402 券 額 千円 119,996 (6,590,000) ※金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。） ※（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。 ○当期中の主要な売買銘柄 国内公社債 当 付 買 銘 柄 名 期 売 柄 １ 第406回国庫短期証券 額 銘 千円 629,899 第392回国庫短期証券 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 579,950 579,932 539,928 529,932 519,960 519,953 519,939 469,939 449,996 第434回国庫短期証券 第413回国庫短期証券 第421回国庫短期証券 第428回国庫短期証券 第475回国庫短期証券 第454回国庫短期証券 第442回国庫短期証券 第449回国庫短期証券 第485回国庫短期証券 金 付 名 第399回国庫短期証券 第421回国庫短期証券 － － － － － － － 金 額 千円 69,998 29,998 19,999 － － － － － － － ※金額は受渡代金（経過利子分は含まれておりません。）、単位未満切捨て。 ○利害関係人との取引状況等 当期中の利害関係人との取引状況 当 区 公 分 社 債 買付額等 Ａ うち利害関係人 との取引状況Ｂ 百万円 百万円 5,959 1,969 期 売付額等 Ｃ Ｂ Ａ うち利害関係人 との取引状況Ｄ 百万円 百万円 119 89 ％ 33.0 Ｄ Ｃ ％ 74.8 ※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関 係人とは、みずほ証券です。 － － 33 CS5_15100173_10_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_国内短期公社債MF（1万口）.indd 33 2015/06/17 17:36:32 国内短期公社債マザーファンド ○組入資産の明細 (1）国内（邦貨建）公社債 作 成 期 区 国 債 合 当 分 額面金額 評 証 券 計 千円 970,000 970,000 価 期 額 組 入 比 率 うちＢＢ格 以下組入比率 千円 969,985 969,985 ％ 85.1 85.1 ％ － － 末 残 存 期 間 別 組 入 比 率 年以上 ５年以上 ２ ５年未満 ２年未満 ％ ％ ％ － － 85.1 － － 85.1 ※組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の割合。 ※信用格付けは、格付投資情報センター、ムーディーズ・インベスターズ・サービス、スタンダード・アンド・プアーズを参考に記載してい ます。 (2）個別銘柄開示 国内（邦貨建）公社債 作 銘 成 期 柄 （国債証券） 第475回国庫短期証券 第485回国庫短期証券 合 当 利 率 期 額 面 金 額 評 ％ － － － 計 価 千円 520,000 450,000 970,000 末 額 償還年月日 千円 519,988 449,997 969,985 2014/11/25 2015/01/19 － ○投資信託財産の構成 項 公 コ 投 目 評 社 ー ル 資 ・ ロ ー 信 託 ン 等 、 財 産 そ の 総 当 価 期 額 末 比 率 債 千円 969,985 ％ 85.1 他 額 170,108 1,140,093 14.9 100.0 － － 34 CS5_15100173_10_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_国内短期公社債MF（1万口）.indd 34 2015/06/17 17:36:32 国内短期公社債マザーファンド ○資産、負債、元本および基準価額の状況 ○損益の状況 （前期 2012年11月１日から2013年10月31日まで） （当期 2013年11月１日から2014年10月31日まで） (2013年10月31日現在)(2014年10月31日現在) 項 目 (A) 資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 国 債 証 券(評価額) 未 収 利 息 (B) 純 資 産 総 額 元 本 次 期 繰 越 損 益 金 (C) 受 益 権 総 口 数 １万口当たり基準価額(B/C) 前 期 末 1,728,806,385円 8,912,312 1,719,894,062 11 1,728,806,385 1,714,521,481 14,284,904 1,714,521,481口 10,083円 当 期 末 1,140,093,420円 170,107,417 969,985,844 159 1,140,093,420 1,130,128,220 9,965,200 1,130,128,220口 10,088円 (A) 受 受 (B) 有 売 売 (C) 当 (D) 前 (E) 追 (F) 解 (G) 次 項 目 取 利 息 等 収 益 取 利 息 価 証 券 売 買 損 益 買 益 買 損 期 損 益 金(A+B) 期 繰 越 損 益 金 加 信 託 差 損 益 金 約 差 損 益 金 計 (C+D+E+F) 期 繰 越 損 益 金 前 期 1,385,191円 1,385,191 22,273 104,796 △ 82,523 1,407,464 11,238,064 4,759,441 △ 3,120,065 14,284,904 14,284,904 当 期 727,022円 727,022 1,680 62,828 △ 61,148 728,702 14,284,904 1,349,821 △ 6,398,227 9,965,200 9,965,200 ・追加信託差損益金とは、追加設定をした金額のうち元本を上下する 額を処理する項目です。 ・解約差損益金とは、解約元本額と解約代金との差額で解約元本額を 上（下）回って支払うため損（益）金として処理することになって おります。 注記事項 ・投資信託の期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 期首元本額 1,714,521,481円 期中追加設定元本額 156,350,179円 期中一部解約元本額 740,743,440円 期末元本の内訳 新光インド・インフラ株式ファンド 5,997,800円 ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース 428,876,745円 ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース 15,912,885円 ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース 79,862,146円 ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース 440,666,397円 ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアルーブルコース 4,019,285円 ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース 10,463,895円 ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース 21,960,174円 ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース 4,996,600円 ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）メキシコペソコース 5,059,023円 ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）トルコリラコース 99,197円 ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）マネープールファンド 69,458,173円 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース 1,392,481円 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース 298,389円 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース 1,193,555円 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース 6,365,626円 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）メキシコペソコース 99,207円 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）トルコリラコース 99,207円 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）マネープールファンド 10,755,729円 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（年１回決算型） 99,177円 ブラジル高配当株ファンド（為替プレミアム・コース） 19,961,302円 ブラジル高配当株ファンド（為替フリー・コース） 2,491,227円 合 計 1,130,128,220円 ＜投資信託約款変更のお知らせ＞ 会社法に基づく当社の公告を電子公告の方法によるものとしたため、日本経済新聞に掲載することとしてい た受益者に対する公告を当社のホームページに掲載する電子公告とする約款変更を行いました。 （効力を生ずる日 2014年３月27日） － － 35 CS5_15100173_10_os7新光_Gハイイールド債券F（通貨選択型）豪ドルコース_国内短期公社債MF（1万口）.indd 35 2015/06/17 17:36:32