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2003/11/04
1． この目論見書により行うシティファンド・インベストメント・シリーズ受益証券の募集については、 管理会社は、証券取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 5 条により有価証券届出書を平成 15 年 6 月 13 日 に関東財務局長に提出しており、その届出の効力が同年 6 月 29 日に生じております。また、同法第 7 条により同年 7 月 17 日および同年 9 月 30 日に有価証券届出書の訂正届出書を提出しております。 2． 投資信託はシティバンクまたはシティグループの債務ではなく、それらによる保証もありません。投 資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象にはなりません。また、投資者保護基金の支払の対象で はありません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の支払の保証はありません。 また、過去の運用実績は将来の運用結果を約束するものではありません。投資信託には、表示通貨が 外貨建てであるときにおける基準価格（1 口当たりの純資産価格）を円貨換算するときの為替リスク、 投資する株式、公社債などの証券の値動きの影響を受ける価格変動リスクおよびこれらの投資対象の 通貨が投資信託の表示通貨と異なる場合の投資対象と表示通貨との為替リスクがあり、これらの為替 リスクおよび価格変動リスクにより、投資信託の基準価格が変動し、投資元本を割り込むことがあり ます。また組み入れた株式や債券の発行者の経営･財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変 化その他の信用状況の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。これら運用に伴うリスク および損益はお客様ご自身のご負担となります。当ファンド取得のお申込みを行う場合には、本目論 見書をよくお読みください。 3. シティファンド・インベストメント・シリーズの各受益証券の価格は、それぞれの組入れ対象証券の 特性により上下しますので、その結果投資元本を割り込むことがあります。この投資信託の運用によ る損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、この投資信託は投資元本が保証されている ものではありません。なお、各ポートフォリオの組入れ対象証券等の特性については、裏表紙裏をご 覧ください。 4． 原文（英文）の財務書類は本目論見書には記載されておりませんが、有価証券届出書には記載されて おります。 目 論 見 書 平成 15 年 6 月 13 日有価証券届出書提出 平成 15 年 7 月 17 日有価証券届出書の訂正届出書提出 平成 15 年 9 月 30 日有価証券届出書の訂正届出書提出 発 行 者 名： シティコープ・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エス・エイ (Citicorp Investment Management (Luxembourg) S.A.) 代表者の役職氏名： マネージング・ディレクター ジェイ・ガーケン (Jay Gerken) 本店の所在の場所： ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ、L-1330、シャルロット大公妃大通り 58 番 (58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg) 代 理 人 の 氏 名： 弁護士 平 川 純 子 代 理 人 の 住 所： 東京都千代田区丸の内 2 丁目 2 番 2 号 丸の内三井ビル シティユーワ法律事務所 届 出 の 対 象 と し た 募 集 募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称： シティファンド・インベストメント・シリーズ (CitiFunds Investment Series) （通称「シティファンド」 ） 募 集 外 国投 資 信 託受 益 証 券の 金 額 ： ファンド証券 22,228 万口を限度とする。但し、それぞれのポートフォリオ毎の上限発行口数は以下のとおりである。 - シティファンド・マネー（米ドル）ファンド証券は 830 万口 - シティファンド・マネー（ユーロ）ファンド証券は 774 万口 - シティファンド・マネー・プラス（円）ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）ファンド証券は 415 万口 - シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）ファンド証券は 387 万口 - シティファンド・グローバル・ボンド（円）ファンド証券は 500 万口 - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）ファンド証券は 415 万口 - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）ファンド証券は 387 万口 - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）ファンド証券は 500 万口 - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 10（米ドル） ）ファンド証券は 830 万口 - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 10（ユーロ） ）ファンド証券は 774 万口 - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （愛称：シティセレクト 10（円） ）ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 30（米ドル） ）ファンド証券は 830 万口 - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 30（ユーロ） ）ファンド証券は 774 万口 - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （愛称：シティセレクト 30（円） ）ファンド証券は 1,000 万口 i - シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） （愛称：シティセレクト 50（米ドル） ）ファンド証券は 830 万口 - シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 50（ユーロ） ）ファンド証券は 774 万口 - シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） （愛称：シティセレクト 50（円） ）ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 70（米ドル） ）ファンド証券は 830 万口 - シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 70（ユーロ） ）ファンド証券は 774 万口 - シティファンド・シティセレクト・成長型（円） （愛称：シティセレクト 70（円） ）ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 90（米ドル） ）ファンド証券は 830 万口 - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 90（ユーロ） ）ファンド証券は 774 万口 - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （愛称：シティセレクト 90（円） ）ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）ファンド証券は 1,000 万口 各ファンド証券について、それぞれの各ファンド証券の 1 口当たりの各発行価格に各上限発行口数を乗じた金額の合計額を 上限とする。上限見込額は、米ドル建てのポートフォリオの場合、6,348,603,000 米ドル（約 7,510 億円） 、ユーロ建てポート フォリオの場合、5,632,738,300 ユーロ（約 7,926 億円） 、円建てポートフォリオの場合、830,190,000,000 円である。それぞ れのポートフォリオ毎の上限見込額は以下のとおりである。 - シティファンド・マネー（米ドル）ファンド証券については、8 億 3,564 万 4 千米ドル（約 989 億円） - シティファンド・マネー（ユーロ）ファンド証券については、7 億 8,297 万 8,400 ユーロ（約 1,102 億円） - シティファンド・マネー・プラス（円）ファンド証券については、994 億 7 千万円 - シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）ファンド証券については、4 億 811 万 1 千米ドル（約 483 億円） - シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）ファンド証券については、4 億 1,041 万 3,500 ユーロ（約 578 億円） - シティファンド・グローバル・ボンド（円）ファンド証券については、443 億 3 千万円 - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）ファンド証券については、3 億 9,599 万 3 千米ドル（約 468 億円） - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）ファンド証券については、3 億 8,436 万 8,400 ユーロ（約 541 億円） - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）ファンド証券については、489 億 1 千万円 - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 10（米ドル） ）ファンド証券については、9 億 594 万 5 千米ドル（約 1,072 億円） - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 10（ユーロ） ）ファンド証券については、8 億 3,181 万 7,800 ユーロ（約 1,171 億円） - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （愛称：シティセレクト 10（円） ）ファンド証券については 991 億 8 千万円 - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 30（米ドル） ）ファンド証券については、7 億 9,987 万 1 千米ドル（約 946 億円） - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 30（ユーロ） ）ファンド証券については、7 億 449 万 4,800 ユーロ（約 991 億円） - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （愛称：シティセレクト 30（円） ）ファンド証券については、922 億円 - シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） （愛称：シティセレクト 50（米ドル） ）ファンド証券については、7 億 7,140 万 2 千米ドル（約 913 億円） - シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 50（ユーロ） ）ファンド証券については、5 億 9,249 万 7 千ユーロ（約 834 億円） - シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） （愛称：シティセレクト 50（円） ）ファンド証券については、905 億 2 千万円 - シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 70（米ドル） ）ファンド証券については、6 億 9,487 万 6 千米ドル（約 822 億円） ii - シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 70（ユーロ） ）ファンド証券については、5 億 588 万 6,400 ユーロ（約 712 億円） - シティファンド・シティセレクト・成長型（円） （愛称：シティセレクト 70（円） ）ファンド証券については、862 億 8 千万円 - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 90（米ドル） ）ファンド証券については、5 億 3,676 万 1 千米ドル（約 635 億円） - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 90（ユーロ） ）ファンド証券については、4 億 2,028 万 2 千ユーロ（約 591 億円） - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （愛称：シティセレクト 90（円） ）ファンド証券については 693 億円 - シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）ファンド証券については 1,000 億円 - シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）ファンド証券については 10 億米ドル （約 1,183 億円） - シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）ファンド証券については 1,000 億円 - シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）ファンド証券については 10 億ユーロ （約 1,407 億円） (注１) 各上限見込額は、以下の平成 15 年 4 月末日現在の 1 口当たりの純資産価格に、それぞれ各ファンド証券の上限発行口数を乗じて 算出した金額である。ただし、下記ポートフォリオ中、2 つのクラスのファンド証券を有するものについては、いずれか高額の 1 口当たりの純 資産価格を適用している。また、シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円） 、シティファンド・シティインターナ ショナル・米国債券ファンド（米ドル） 、シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）およびシティファンド・シテ ィインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）の各ファンド証券については、ファンド証券の 1 口当たり当初発行価格、それぞれ、10,000 円、100 米ドル、10,000 円、100 ユーロに各ファンド証券の発行上限口数を乗じて算出した金額である。 - シティファンド・マネー（米ドル）ファンド証券については 100.68 米ドル - シティファンド・マネー（ユーロ）ファンド証券については 101.16 ユーロ - シティファンド・マネー・プラス（円）ファンド証券については 9,947 円 - シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）ファンド証券については 98.34 米ドル - シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）ファンド証券については 106.05 ユーロ - シティファンド・グローバル・ボンド（円）ファンド証券については 8,866 円 - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）ファンド証券については 95.42 米ドル - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）ファンド証券については 99.32 ユーロ - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）ファンド証券については 9,782 円 - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）ファンド証券（愛称：シティセレクト 10（米ドル） ）については、109.15 米ドル - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 10（ユーロ） ）ファンド証券については、107.47 ユーロ - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （愛称：シティセレクト 10（円） ）ファンド証券については、9,918 円 - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 30（米ドル） ）ファンド証券については、96.37 ドル - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 30（ユーロ） ）ファンド証券については、91.02 ユーロ - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （愛称：シティセレクト 30（円） ）ファンド証券については、9,220 円 - シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） （愛称：シティセレクト 50（米ドル） ）ファンド証券については、92.94 米ドル - シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 50（ユーロ） ）ファンド証券については、76.55 ユーロ - シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） （愛称：シティセレクト 50（円） ）ファンド証券については、9,052 円 - シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 70（米ドル） ）ファンド証券については、83.72 米ドル - シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 70（ユーロ） ）ファンド証券については、65.36 ユーロ - シティファンド・シティセレクト・成長型（円） （愛称：シティセレクト 70（円） ）ファンド証券については、8,628 円 - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 90（米ドル） ）ファンド証券については、64.67 米ドル - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 90（ユーロ） ）ファンド証券については、54.30 ユーロ - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （愛称：シティセレクト 90（円） ）ファンド証券については、6,930 円 (注 2) 本書において、別途記載する場合を除き、米ドルの円貨換算は、平成 15 年 5 月 30 日現在の株式会社東京三菱銀行の対顧客電信 売買相場の仲値（1 米ドル＝118.30 円）による。 (注 3) 本書において、別途記載する場合を除き、ユーロの円貨換算は、平成 15 年 5 月 30 日現在の株式会社東京三菱銀行の対顧客電信 売買相場の仲値（1 ユーロ＝140.72 円）による。 (注４) 以下のポートフォリオについては既に別途提出済みの有価証券届出書に基づき、日本において募集を開始している。 iii - シティファンド・マネー（米ドル） - シティファンド・マネー（ユーロ） - シティファンド・マネー・プラス（円） - シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） - シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） - シティファンド・グローバル・ボンド（円） - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 10（米ドル） ） - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 10（ユーロ） ） - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （愛称：シティセレクト 10（円） ） - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 30（米ドル） ） - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 30（ユーロ） ） - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （愛称：シティセレクト 30（円） ） - シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） （愛称：シティセレクト 50（米ドル） ） - シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 50（ユーロ） ） - シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） （愛称：シティセレクト 50（円） ） - シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 70（米ドル） ） - シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 70（ユーロ） ） - シティファンド・シティセレクト・成長型（円） （愛称：シティセレクト 70（円） ） - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 90（米ドル） ） - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 90（ユーロ） ） - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （愛称：シティセレクト 90（円） ） 有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 該当事項なし iv 目 次 頁 第一部 証 報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 報 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 15 第1 フ ァ ン ド の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 15 1. ファンドの性格 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 15 2. 投 針・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 21 3. 投 資 リ ス ク ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 51 4. 手数料等及び税金・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 58 5. 運 68 第二部 フ 券 ァ 情 ン 資 用 方 状 ド 情 況・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 6. 管 理 及 び 運 営 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 118 第2 フ ァ ン ド の 経 理 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 132 第3 そ の 他・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 387 第 4 外国投資信託受益証券事務の概要 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 387 第5 フ ァ ン ド の 約 款 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 388 v 第一部 証 券 情 報 （1）フ ァ ン ド の 名 称 ： シティファンド・インベストメント・シリーズ (CitiFunds Investment Series) （通称「シティファンド」 。以下「ファンド」という。 ） （2）外国投資信託受益証券の形態等： 記名式無額面受益証券（追加型） 。ファンドは、以下に記載する通貨建ての計 28 種類の ポートフォリオ（以下「ポートフォリオ」という。 ）を持つアンブレラ型ファンドである。 （以下ファンド受益証券を「フ ァンド証券」という。 ） シティファンド・マネー・シリーズ シティファンド・マネー・シリーズの各ポートフォリオについては、１つのクラス（クラスＡ）のファンド証券 （クラス A ファンド証券）のみを発行する。 1．シティファンド・マネー（米ドル） （米ドル建て） （クラスＡ） 2．シティファンド・マネー（ユーロ） （ユーロ建て） （クラスＡ） 3．シティファンド・マネー・プラス（円） （円建て） （クラスＡ） シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズの各ポートフォリオについては、1 つのクラス（クラスＡ）のファン ド証券（クラスＡファンド証券）のみを発行する。 4．シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） （米ドル建て） （クラスＡ） 5．シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） （ユーロ建て） （クラスＡ） 6．シティファンド・グローバル・ボンド（円） （円建て） （クラスＡ） 7．シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） （米ドル建て） （クラスＡ） 8．シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） （ユーロ建て） （クラスＡ） 9．シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） （円建て） （クラスＡ） シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオについては、それぞれ手数料体系の異なる３つのクラ ス（クラスＡ、クラスＢおよびクラス S-適格機関投資家専用（以下「クラス S」という。 ） ）のファンド証券（クラスＡ ファンド証券、クラスＢファンド証券およびクラス S ファンド証券）を発行する。ただし、クラス S については、適格 機関投資家を対象とした私募により、公募は行わない。 10. シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル建て） （クラスＡ、クラスＢ） （愛称：シティセレクト 10 (米ドル)） 11. シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ建て） （クラスＡ、クラスＢ） （愛称：シティセレクト 10（ユーロ） ） 12. シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （円建て） （クラスＡ、クラスＢ） （愛称：シティセレクト 10（円） ） 13. シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （米ドル建て） （クラスＡ、クラスＢ） （愛称：シティセレクト 30 (米ドル)） 14. シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ建て） （クラスＡ、クラスＢ） （愛称：シティセレクト 30（ユーロ） ） 15. シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （円建て） （クラスＡ、クラスＢ） 1 （愛称：シティセレクト 30（円） ） 16．シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル建て） （クラスＡ、クラスＢ） （愛称：シティセレクト 50（米ドル） ） 17. シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ建て） （クラスＡ、クラスＢ） （愛称：シティセレクト 50（ユーロ） ） 18．シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） （円建て） （クラスＡ、クラスＢ） （愛称：シティセレクト 50（円） ） 19．シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） （米ドル建て） （クラスＡ、クラスＢ） （愛称：シティセレクト 70（米ドル） ） 20. シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） （ユーロ建て） （クラスＡ、クラスＢ） （愛称：シティセレクト 70（ユーロ） ） 21．シティファンド・シティセレクト・成長型（円） （円建て） （クラスＡ、クラスＢ） （愛称：シティセレクト 70（円） ） 22. シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル建て） （クラスＡ、クラスＢ） （愛称：シティセレクト 90（米ドル） ） 23. シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ建て） （クラスＡ、クラスＢ） （愛称：シティセレクト 90（ユーロ） ） 24. シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （円建て） （クラスＡ、クラスＢ） （愛称：シティセレクト 90（円） ） シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ シティファンド・シティインターナショナル・シリーズの各ポートフォリオについては、それぞれ手数料体系の異なる ２つのクラス（クラスＡおよびクラスＢ）のファンド証券（クラスＡファンド証券およびクラスＢファンド証券）を発行 する。 25. シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円） （円建て） （クラス A、クラス B） 26. シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） （米ドル建て） （クラス A、クラス B） 27. シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円） （円建て） （クラス A、クラス B） 28. シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） （ユーロ建て） （クラス A、クラス B） (注 1) シティファンド・シティセレクト・シリーズのポートフォリオは、上記に示したとおり、それぞれ愛称がつけられている。し かし、この愛称に付されている数字は、各ポートフォリオのベンチマークの資産配分における株式の組入比率であり、各ポー トフォリオの実際の投資債券および株式の資産配分を意味するものではない。 (注 2) シティファンド・シティセレクト・シリーズは、随時、 「シティセレクト・シリーズ」と呼ばれ、各ポートフォリオについては、 「シティセレクト・債券重視型（米ドル） 」 、また、愛称を使う場合には、(愛称)「シティセレクト 10(米ドル)」のように呼ば れることがある。また、 「シティセレクト 10（米ドル） 」 、 「シティセレクト 10（ユーロ） 」および「シティセレクト 10（円） 」 など同じ愛称で異なる通貨の 3 ポートフォリオを総称して「シティセレクト 10」または「シティセレクト 10（米ドル、ユ−ロ、 円） 」などと総称することがある。 (注 3) シティファンド・シティインターナショナル・シリーズは、随時、 「シティインターナショナル・シリーズ」と呼ばれ、各ポー トフォリオについては、 「シティファンド・米国債券ファンド （円） 」 または｢シティインターナショナル・米国債券ファンド （円） ｣、 および「シティファンド・欧州債券ファンド（円） 」または｢シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）｣のように呼 ばれることがある。 クラスＢファンド証券は購入時に申込手数料はかからず、1 口当たりの純資産価格で募集されるが、購入後 4 年以内に 買い戻される場合、条件付後払申込手数料が課せられる。条件付後払申込手数料については、後記「(6)申込手数料」に 2 記載する。ただし、クラスＢファンド証券は、6 年経過後、自動的に同一ポートフォリオのクラスＡファンド証券となる （申込手数料または転換手数料などの手数料は徴収されない） 。 ファンド証券の格付けは取得していない。 （3）発 行 数 （日本国内募集分） ファンド証券 22,228 万口を限度とする。 但し、 それぞれのポートフォリオ毎の口数は以下を限度とする。 - シティファンド・マネー（米ドル）ファンド証券は 830 万口 - シティファンド・マネー（ユーロ）ファンド証券は 774 万口 - シティファンド・マネー・プラス（円）ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）ファンド証券は 415 万口 - シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）ファンド証券は 387 万口 - シティファンド・グローバル・ボンド（円）ファンド証券は 500 万口 - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）ファンド証券は 415 万口 - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）ファンド証券は 387 万口 - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）ファンド証券は 500 万口 - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）(愛称：シティセレクト 10（米ドル))ファンド証券は 830 万口 - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 10 (ユーロ)）ファンド証券は 774 万口 - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （愛称：シティセレクト 10（円） ）ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 30（米ドル） ）ファンド証券は 830 万口 - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 30（ユーロ） ）ファンド証券は 774 万口 - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （愛称：シティセレクト 30（円） ）ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） （愛称：シティセレクト 50（米ドル） ）ファンド証券は 830 万口 - シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 50（ユーロ） ）ファンド証券は 774 万口 - シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)（愛称：シティセレクト 50（円） ） ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 70（米ドル） ）ファンド証券は 830 万口 - シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 70（ユーロ） ）ファンド証券は 774 万口 - シティファンド・シティセレクト・成長型(円)（愛称：シティセレクト 70（円） ）ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 90（米ドル） ）ファンド証券は 830 万口 - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 90（ユーロ） ）ファンド証券は 774 万口 - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （愛称：シティセレクト 90（円） ）ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）ファンド証券は 1,000 万口 - シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）ファンド証券は 1,000 万口 （4）発 行 価 額 の 総 額 各ファンド証券について、各ファンド証券の 1 口当たりの各発行価格に各上限発行口数を乗じた金額の合計額を上限と する。上限見込額は、米ドル建てのポートフォリオの場合、6,348,603,000 米ドル（約 7,510 億円） 、ユーロ建てポートフ ォリオの場合、5,632,738,300 ユーロ（約 7,926 億円） 、円建てポートフォリオの場合、830,190,000,000 円である。それ 3 ぞれのポートフォリオ毎の上限見込額は以下のとおりである。 - シティファンド・マネー（米ドル）ファンド証券については、8 億 3,564 万 4 千米ドル（約 989 億円） - シティファンド・マネー（ユーロ）ファンド証券については、7 億 8,297 万 8,400 ユーロ（約 1,102 億円） - シティファンド・マネー・プラス（円）ファンド証券については、994 億 7 千万円 - シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）ファンド証券については、4 億 811 万 1 千米ドル（約 483 億円） - シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）ファンド証券については、4 億 1,041 万 3,500 ユーロ（約 578 億円） - シティファンド・グローバル・ボンド（円）ファンド証券については、443 億 3 千万円 - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）ファンド証券については、3 億 9,599 万 3 千米ドル（約 468 億円） - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）ファンド証券については、3 億 8,436 万 8,400 ユーロ（約 541 億円） - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）ファンド証券については、489 億 1 千万円 - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 10（米ドル） ）ファンド証券については、9 億 594 万 5 千米ドル（約 1,072 億円） - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 10（ユーロ） ）ファンド証券については、8 億 3,181 万 7,800 ユーロ（約 1,171 億円） - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （愛称：シティセレクト 10（円） ）ファンド証券については 991 億 8 千万円 - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 30（米ドル） ）ファンド証券については、7 億 9,987 万 1 千米ドル（約 946 億円） - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 30（ユーロ） ）ファンド証券については、7 億 449 万 4,800 ユーロ（約 991 億円） - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （愛称：シティセレクト 30（円） ）ファンド証券については、922 億円 - シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） （愛称：シティセレクト 50（米ドル） ）ファンド証券については、7 億 7,140 万 2 千米ドル（約 913 億円） - シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 50（ユーロ） ）ファンド証券については、5 億 9,249 万 7 千ユーロ（約 834 億円） - シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） （愛称：シティセレクト 50（円） ）ファンド証券については、905 億 2 千万円 - シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 70（米ドル） ）ファンド証券については、6 億 9,487 万 6 千米ドル（約 822 億円） - シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 70（ユーロ） ）ファンド証券については、5 億 588 万 6,400 ユーロ（約 712 億円） - シティファンド・シティセレクト・成長型（円） （愛称：シティセレクト 70（円） ）ファンド証券については、862 億 8 千万円 - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 90（米ドル） ）ファンド証券については、5 億 3,676 万 1 千米ドル（約 635 億円） - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 90（ユーロ） ）ファンド証券については、4 億 2,028 万 2 千ユーロ（約 591 億円） - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （愛称：シティセレクト 90（円） ）ファンド証券については 693 億円 - シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）ファンド証券については 1,000 億円 - シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）ファンド証券については 10 億米ドル （約 1,183 億円） - シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）ファンド証券については 1,000 億円 - シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）ファンド証券については 10 億ユーロ 4 （約 1,407 億円） (注１) 各上限見込額は、以下の平成 15 年 4 月末日現在の 1 口当たりの純資産価格に、それぞれ各ファンド証券の上限発行口数を乗じて 算出した金額である。ただし、下記ポートフォリオ中、2 つのクラスのファンド証券を有するものについては、いずれか高額の 1 口当たりの純資産価格を適用している。また、シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円） 、シティフ ァンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） 、シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファ ンド（円）およびシティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）の各ファンド証券については、フ ァンド証券の 1 口当たり当初発行価格、それぞれ、10,000 円、100 米ドル、10,000 円、100 ユーロに各ファンド証券の発行上限 口数を乗じて算出した金額である。 - シティファンド・マネー（米ドル）ファンド証券については 100.68 米ドル - シティファンド・マネー（ユーロ）ファンド証券については 101.16 ユーロ - シティファンド・マネー・プラス（円）ファンド証券については 9,947 円 - シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）ファンド証券については 98.34 米ドル - シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）ファンド証券については 106.05 ユーロ - シティファンド・グローバル・ボンド（円）ファンド証券については 8,866 円 - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）ファンド証券については 95.42 米ドル - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）ファンド証券については 99.32 ユーロ - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）ファンド証券については 9,782 円 - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）ファンド証券（愛称：シティセレクト 10（米ドル） ）については、 109.15 米ドル - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 10（ユーロ） ）ファンド証券については、 107.47 ユーロ - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （愛称：シティセレクト 10（円） ）ファンド証券については、9,918 円 - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 30（米ドル） ）ファンド証券については、 96.37 米ドル - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 30（ユーロ） ）ファンド証券については、 91.02 ユーロ - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （愛称：シティセレクト 30（円） ）ファンド証券については、9,220 円 - シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） （愛称：シティセレクト 50（米ドル） ）ファンド証券については、 92.94 米ドル - シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 50（ユーロ） ）ファンド証券については、 76.55 ユーロ - シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） （愛称：シティセレクト 50（円） ）ファンド証券については、9,052 円 - シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 70（米ドル） ）ファンド証券については、83.72 米ドル - シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 70（ユーロ） ）ファンド証券については、65.36 ユーロ - シティファンド・シティセレクト・成長型（円） （愛称：シティセレクト 70（円） ）ファンド証券については、8,628 円 - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 90（米ドル） ）ファンド証券については、 64.67 米ドル - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 90（ユーロ） ）ファンド証券については、 54.30 ユーロ - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （愛称：シティセレクト 90（円） ）ファンド証券については、6,930 円 (注 2) ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、本届出書にもとづき募集が行われるファンド証券は、米ドル建て、 ユーロ建てまたは円建てであるため以下の金額表示は別段の記載がない限りそれぞれの表示通貨をもって行う。 (注 3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への 換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本届出 書の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。 (注 4) 外貨建てポートフォリオについては、円に換算された場合、為替の変動により円での受取額が変動するリスクがある。 （5）発 行 価 格 １．下記（8） （１） 「当初申込期間」における申込： シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ： シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円） ： 10,000 円（1 口当たり） シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） ：100 米ドル（1 口当たり） シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円） ： 10,000 円（1 口当たり） シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） ：100 ユーロ（1 口当たり） 5 ２．下記（8） （2） 「継続申込期間」における申込： 各ルクセンブルグにおける毎営業日（以下「計算日」という。 ）に計算される各ポートフォリオ（シテ ィファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・シティインターナショナル・シリーズ については各ポートフォリオの各クラス）のファンド証券 1 口当たり純資産価格（但し、原則として、 計算日の日本時間午後 3 時までに日本において申込がなされた場合にのみ当該計算日（ルクセンブルグ 時間）当日の取り扱いになる。 ） ファンド証券 1 口当たり純資産価格については、代行協会員、販売会社または販売取扱会社に直接問い 合わせることにより、入手できる。 （6）申 込 手 数 料 シティファンド・マネー（米ドル） シティファンド・マネー（ユーロ） なし シティファンド・マネー・プラス（円） シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） シティファンド・グローバル・ボンド･プラス（米ドル） 以下の表のとおり 申込手数料の申込額に 対する割合（クラスＡ） 申 込 額 10 万米ドル未満 2.0％ 10 万米ドル以上 30 万米ドル未満 1.5％ 30 万米ドル以上 100 万米ドル未満 1.0％ 100 万米ドル以上 0.5％ シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） 以下の表のとおり シティファンド・グローバル・ボンド･プラス（ユーロ） 申込手数料の申込額に 対する割合（クラスＡ） 申 込 額 10 万ユーロ未満 2.0％ 10 万ユーロ以上 30 万ユーロ未満 1.5％ 30 万ユーロ以上 100 万ユーロ未満 1.0％ 100 万ユーロ以上 0.5％ シティファンド・グローバル・ボンド（円） 以下の表のとおり シティファンド・グローバル・ボンド･プラス（円） 申込手数料の申込額に 対する割合（クラスＡ） 申 込 額 1,000 万円未満 2.0％ 1,000 万円以上 3,000 万円未満 1.5％ 6 3,000 万円以上 1 億円未満 1.0％ 1 億円以上 0.5％ シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 10（米ドル） ） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 30（米ドル） ） シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） 以下の表のとおり （愛称：シティセレクト 50（米ドル） ） シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 70（米ドル） ） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 90（米ドル） ） 申込手数料の申込額に対する割合 申 込 額 クラスＡ クラスＢ 10 万米ドル未満 3.0％ なし 10 万米ドル以上 30 万米ドル未満 2.0％ なし 30 万米ドル以上 100 万米ドル未満 1.5％ なし 100 万米ドル以上 1.0％ なし シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （愛称：シティセレクト 10（円） ） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （愛称：シティセレクト 30（円） ） シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） （愛称：シティセレクト 50（円） ） 以下の表のとおり シティファンド・シティセレクト・成長型（円） （愛称：シティセレクト 70（円） ） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （愛称：シティセレクト 90（円） ） 申込手数料の申込額に対する割合 申 込 額 クラスＡ クラスＢ 1,000 万円未満 3.0％ なし 1,000 万円以上 3,000 万円未満 2.0％ なし 3,000 万円以上 1 億円未満 1.5％ なし 1 億円以上 1.0％ なし 7 シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 10（ユーロ） ） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 30（ユーロ） ） シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 50（ユーロ） ） 以下の表のとおり シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 70（ユーロ） ） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 90（ユーロ） ） 申込手数料の申込額に対する割合 申 込 額 クラスＡ クラスＢ 10 万ユーロ未満 3.0％ なし 10 万ユーロ以上 30 万ユーロ未満 2.0％ なし 30 万ユーロ以上 100 万ユーロ未満 1.5％ なし 100 万ユーロ以上 1.0％ なし シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） 以下の表のとおり 申込手数料の申込額に対する割合 申 込 額 クラスＡ クラスＢ 10 万米ドル未満 3.0％ なし 10 万米ドル以上 30 万米ドル未満 2.0％ なし 30 万米ドル以上 100 万米ドル未満 1.5％ なし 100 万米ドル以上 1.0％ なし シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円） シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円） 以下の表のとおり 申込手数料の申込額に対する割合 申 込 額 クラスＡ クラスＢ 1,000 万円未満 3.0％ なし 1,000 万円以上 3,000 万円未満 2.0％ なし 3,000 万円以上 1 億円未満 1.5％ なし 1 億円以上 1.0％ なし 8 シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） 申 込 額 以下の表のとおり 申込手数料の申込額に対する割合 クラスＡ クラスＢ 10 万ユーロ未満 3.0％ なし 10 万ユーロ以上 30 万ユーロ未満 2.0％ なし 30 万ユーロ以上 100 万ユーロ未満 1.5％ なし 100 万ユーロ以上 1.0％ なし （注1） 申込手数料に対し別途消費税が課される。 （注2） クラスＡファンド証券の購入について累積投資契約を締結し、分配金をファンドに再投資する投資家については、販売会社または販 売取扱会社は手数料を請求しない。 （注3） クラスＢファンド証券の購入については、原則として累積投資契約を締結するものとする。 （注4） 下記「 （13）その他④インターネット取引」記載の申込方法以外による申込については、シティファンド・グローバル・ボンド・シリ ーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・シティインターナショナル・シリーズ共、同じシリーズ 内の同じ表示通貨の異なる複数のポートフォリオについて同時に申込をした場合には、各ポートフォリオについての申込額の合計額 を上記各表における「申込額」として扱い、申込手数料の割合を決定する。 （注5） 販売取扱会社であるシティバンク、エヌ・エイを通じてクラスＢファンド証券を購入し保有する受益者に相続が生じ、これにともな って買戻されたクラスＢファンド証券の買戻金額をもって相続人が同一のポートフォリオのクラスＡファンド証券を購入する場合、 販売取扱会社は、原則として、当該購入につき申込手数料を徴収しないこととする。(詳細は後記「第二部 ファンド情報、第 1 ファ ンドの状況、6．管理及び運営、 （1）資産管理等の概要、②申込（販売）手続等、 （ii）日本における販売」を参照) (注 6）シティバンク、エヌ・エイにおいて買い付けた外国証券投資信託「シティ・エフシーピー」の各サブ・ファンドの受益証券の買戻金額 を上限として、各支店、出張所においてシティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシテイファンド・シティインターナショ ナル・シリーズのうち、クラスＡファンド証券でかつ買戻しを行った「シティ・エフシーピー」と同一通貨建てのポートフォリオの 申込、買付を行う場合（以下「乗換優遇」という。 ）には、上記の手数料は無料とする。 ・ 「乗換優遇」は、投資家が「シティ・エフシーピー」受益証券の買戻代金の入金を確認した日の後 2 営業日後までに取得申込を行っ た場合に適用される。 ・ 「乗換優遇」の対象期間は、国内における取得申込日の期日を 2003 年 12 月 30 日（当日を含む）までとする。 ・ 「シティ・エフシーピー」の買戻金額が後記（７）申込単位に満たない場合、原則としてかかる取得申込は受け付けられない。ただ し、受益者が保有する「シティ・エフシーピー」１サブ・ファンドの全保有口数を一括して買戻しその買戻金額をもってシティフ ァンド・シティセレクト・シリーズまたはシテイファンド・シティインターナショナル・シリーズのいずれか１つのポートフォリ オの取得申込を行う場合には、 （７）申込単位に満たない場合でも例外的にかかる取得申込を受け付けるものとする。 (注 7) 上記乗換優遇は、シティバンク、エヌ・エイ丸の内支店（プライベートバンク部門） 、シティバンク、エヌ・エイ丸の内支店プライベ ートバンク大阪出張所、同プライベートバンク名古屋出張所および同プライベートバンク福岡出張所（以下、総称して「プライベー トバンク部門」という。 ）における取引（後記(9)申込取扱場所を参照のこと。 ）および、インターネット取引（後記（13）その他④を 参照のこと。 ）には適用されない。 ある計算日において、シティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ） ・エス・エイ（以下「管理会社」と いう。 ）は、ファンド証券の大量の申込があった場合に、ファンド証券の 1 口当たりの純資産価格の 1％に申込むファンド証券の 口数を乗じた金額を上限としたチャージを裁量により決定することができる。このチャージによって、大量の申込みがなされた ことにより関係するポートフォリオに生じる投資費用を補うことにより､当該ポートフォリオの既存の受益者がこの費用を負担 せずに済むように課されるものである。 クラスＢファンド証券は、購入時の申込手数料はかからず、ファンド証券 1 口当たりの純資産価格で募集されるが、購入後 4 年以内に買い戻される場合、条件付後払申込手数料が課せられる。5 年目以降における買戻しの場合は、条件付後払申込手数料 は課されない。条件付後払申込手数料の算定は、以下の料率による。 9 購入後経過年数 １年未満 １年以上 ２年以上 ３年以上 ４年以上 (注) 条件付後払申込手数料 ４％ ３％ ２％ １％ ０％ ２年未満 ３年未満 ４年未満 ６年未満 クラスＢファンド証券は、6 年経過後、自動的に同一ポートフォリオのクラスＡファンド証券となる（申込手数料または転 換手数料などの手数料は徴収されない） 。 クラスＢファンド証券は、クラスＡファンド証券とは管理報酬も異なる。詳しくは後記「第二部 ファンド情報、第 1 ファン ドの状況、4 手数料等及び税金、 （3）管理報酬等」を参照のこと。 受益者は買戻価額から条件付後払申込手数料を差引いた金額を買戻時に受領する。条件付後払申込手数料は、管理会社に対し 支払われるべき手数料であり、買戻手続を行う販売会社または販売取扱会社を通じて精算される。なお、条件付後払申込手数料 は、買戻日におけるクラスＢファンド証券の 1 口当たりの純資産価格または当該ファンド証券の当初購入価格のいずれか低い金 額に基づいて計算される。 （注） なお、販売取扱会社として指定されているシティバンク、エヌ・エイの各支店、出張所では、上記クラス B ファンド証券にみら れるような条件付後払申込手数料の体系を、 「ハンドレッド（手数料後払い方式） 」と呼称している。 （7）申 込 単 位 - シティファンド・マネー（米ドル） - シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 10（米ドル） ） - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 30（米ドル） ） - シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） （愛称：シティセレクト 50（米ドル） ） 100 ドル以上 1 セント単位 - シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 70（米ドル） ） - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 90（米ドル） ） - シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） - シティファンド・マネー（ユーロ） - シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 10（ユーロ） ） - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 30（ユーロ） ） - シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 50（ユーロ） ） - シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 70（ユーロ） ） - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 90（ユーロ） ） - シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） 10 100 ユーロ以上 1 ユーロセント単位 - シティファンド・マネー・プラス（円） - シティファンド・グローバル・ボンド（円） - シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） - シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （愛称：シティセレクト 10（円） ） - シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （愛称：シティセレクト 30（円） ） 10,000 円以上 - シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） （愛称：シティセレクト 50（円） ） 1 円単位 - シティファンド・シティセレクト・成長型（円） （愛称：シティセレクト 70（円） ） - シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （愛称：シティセレクト 90（円） ） - シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円） - シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円） 但し、販売会社により随時指定される販売取扱会社（以下「販売取扱会社」という。 ）は、それぞれ投資家が初めて当該 ポートフォリオを購入する際の申込単位（ 「当初申込単位」 ） 、および２回目以降の購入の際、当該購入前の購入額が当初申 込単位を満たしていない場合の申込単位を定めることができる。販売取扱会社として指定されているシティバンク、エヌ・ エイの各支店、出張所では以下のように各ポートフォリオの当初申込単位を定める。また、クラスＢファンド証券について は、1 回の申込につき、販売上限額を以下のように定める。 当初申込単位 ポートフォリオ クラスＢファンド証券の 販売上限額 シティファンド・マネー（米ドル） 10,000 米ドル 該当なし シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） 3,000 米ドル 該当なし シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） 3,000 米ドル 該当なし シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） 3,000 米ドル 100,000 米ドル 3,000 米ドル 100,000 米ドル 3,000 米ドル 100,000 米ドル 3,000 米ドル 100,000 米ドル 3,000 米ドル 100,000 米ドル 3,000 米ドル 100,000 米ドル （愛称：シティセレクト 10（米ドル） ） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 30（米ドル） ） シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） （愛称：シティセレクト 50（米ドル） ） シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 70（米ドル） ） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 90（米ドル） ） シティファンド・シティインターナショナル・ 米国債券ファンド（米ドル） シティファンド・マネー（ユーロ） 10,000 ユーロ 該当なし シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） 2,500 ユーロ 該当なし シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） 2,500 ユーロ 該当なし シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） 3,000 ユーロ 100,000 ユ−ロ 3,000 ユーロ 100,000 ユ−ロ 3,000 ユーロ 100,000 ユ−ロ （愛称：シティセレクト 10（ユーロ） ） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 30（ユーロ） ） シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 50（ユーロ） ） 11 シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） 3,000 ユーロ 100,000 ユ−ロ 3,000 ユーロ 100,000 ユ−ロ 3,000 ユーロ 100,000 ユーロ （愛称：シティセレクト 70（ユーロ） ） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 90（ユーロ） ） シティファンド・シティインターナショナル・ 欧州債券ファンド（ユーロ） シティファンド・マネー・プラス（円） 10 万円 該当なし シティファンド・グローバル・ボンド（円） 50 万円 該当なし シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） 50 万円 該当なし シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） 50 万円 1,000 万円 50 万円 1,000 万円 50 万円 1,000 万円 50 万円 1,000 万円 50 万円 1,000 万円 50 万円 1,000 万円 50 万円 1,000 万円 （愛称：シティセレクト 10（円） ） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （愛称：シティセレクト 30（円） ） シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） （愛称：シティセレクト 50（円） ） シティファンド・シティセレクト・成長型（円） （愛称：シティセレクト 70（円） ） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （愛称：シティセレクト 90（円） ） シティファンド・シティインターナショナル・ 米国債券ファンド（円） シティファンド・シティインターナショナル・ 欧州債券ファンド（円） （8）申 込 期 間 １．当初申込期間 シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ： シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円） シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円） シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） 上記 4 つのポートフォリオについて： 平成 15 年 7 月 18 日（金曜日）から 平成 15 年 7 月 29 日（火曜日）まで ２．継続申込期間 ① 上記 4 つのポートフォリオ以外の各ポートフォリオについて： 平成 15 年 6 月 29 日（日曜日）から 平成 16 年 6 月 28 日（月曜日）まで ② シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ： シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円） シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円） シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） 上記 4 つのポートフォリオについて： 12 平成 15 年 8 月 1 日（金曜日）から 平成 16 年 6 月 28 日（月曜日）まで 但し、原則として、ルクセンブルグにおける銀行営業日（以下「ファンド営業日」という。 ）で、かつ、日本におけ る販売会社および販売取扱会社の営業日に限り申込の取扱いが行われる。なお、後記「第二部 ファンド情報、第 1 ファンドの状況、6.管理及び運営、(1) 資産管理等の概要、 ・1 口当たりの純資産価格の評価、ファンド証券の販売、 買戻しおよび転換の一時停止」に記載の事由により、ファンド証券の発行を一時的に停止する場合、例外として申込の 取扱いを行わない（以下「取扱除外日」という。 ） 。 （9）申 込 取 扱 場 所 販 売 会 社： シティコープ証券会社東京支店 東京都千代田区丸の内一丁目 3 番 1 号 東京銀行協会ビルヂング （以下「シティコープ証券」という。 ） 販 売 取 扱 会 社： (注) シティバンク、エヌ・エイ（注） シティバンク、エヌ・エイは、東京支店シティグループセンター出張所（東京都品川区東品川二丁目 3 番 14 号に所在）お よび日本におけるその他の各支店、出張所において申込を受け付ける。なお、各支店、出張所のうち一部で取扱いを行わな いこととしている場合がある。申込取扱場所のうち、プライベートバンク部門においては、シティファンド・シティインタ ーナショナル・シリーズの取扱いを行わない。 シティバンク、エヌ・エイの各支店、出張所のうち、東京支店川崎出張所においては、電話による申込のみを受け付ける。 また、インターネット取引による申込の受付については、下記「 （13）その他④」による。 （10）払 込 期 日 (1) 当初申込期間中の申込における払込期日 シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ： シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円） シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円） シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） 上記 4 つのポートフォリオについて 平成 15 年 7 月 31 日（木曜日） (2) 継続申込期間中の申込における払込期日 各申込受付日の申込金額は、販売会社であるシティコープ証券会社東京支店によってシティファンド・マネー・ シリーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・シティインターナショナル・シ リーズの各ポートフォリオについては各申込についての計算日から 2 ファンド営業日後、シティファンド・グロ ーバル・ボンド・シリーズの各ポートフォリオについては 3 ファンド営業日後（以下「払込期日」という。 ）ま でに保管受託銀行のファンドの口座に払い込まれる。投資家は、当該払込期日までに申込金額ならびに申込手数 料およびその消費税（ 「申込金額等」 ）を払い込む。 なお、販売会社または販売取扱会社の定めるところにより、上記の払込期日以前に申込金額等を、投資家に支払いを依 頼する場合がある。販売取扱会社であるシティバンク、エヌ・エイの各支店、出張所は、通常、申込日に申込金額等の引 13 落しを行う。 （11）払 込 取 扱 場 所 申込を行った販売会社または販売取扱会社の指定する場所および方法により行う。 （12）振替機関に関する事項 該当事項なし （13）そ の 他 ① 申 込 証 拠 金 ② 申 込 の 方 法 なし。 ファンド証券の申込を行う投資家は、販売会社または販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。この ため、販売会社または販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資家に交付し、投資家は当該約款に基づき取引口 座の設定を申込む旨を記載した申込書を提出する。申込金額は円貨または各ポートフォリオの通貨とし、各ポートフォ リオの通貨と円貨との換算は各申込についての国内約定日（販売会社または販売取扱会社が各申込の実行を確認した 日）における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社または販売取扱会社が決定するレー トによるものとする。 申込金額は、販売会社により各払込期日に保管受託銀行の各ポートフォリオの口座にそれぞれのポートフォリオの通 貨で払い込まれる。 ③ 日本以外の地域における発行 本募集に並行して、海外（アメリカ合衆国を除く。 ）でアメリカ合衆国民および同国居住者以外の者に対してのみフ ァンド証券の販売を行うことができる。ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。 後記「第二部 ファンド情報、第 1 ファンドの状況、2. 投資方針､(3)運用体制」に記載するシティグループの関連会 社が、ファンドに適用される諸条項に則り、ファンド証券を購入し、買戻すことができる。ファンド証券はルクセンブ ルグ証券取引所に上場されていない。 ④ インターネット取引 インターネット取引による申込を下記の要領で受け付ける。 (注) ただし、クラスＡファンド証券の転換ならびにクラスＢファンド証券の買戻しおよび転換は取り扱わない。 ａ）申込手数料 各ポートフォリオについて上記（6）記載のとおり。ただし、同じシリーズ内の同じ表示通貨の、異なる複数 のポートフォリオについて申込をした場合であっても、申込手数料の算出にあたり各ポートフォリオについての 申込額を加算せず、各ポートフォリオごとに申込手数料を請求する。 ｂ）申込単位 各ポートフォリオについて上記（7）記載のとおり。 ｃ）申込取扱場所 上記（9）記載の販売取扱会社であるシティバンク、エヌ・エイのうち、プライベートバンク部門以外の各支 店、出張所で取扱う。 14 第二部 ファンド情報 第1 フ ァ ン ド の 状 況 1.ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 シティファンド・インベストメント・シリーズ（CitiFunds Investment Series） （通称「シティファンド」 。以下、 「ファン ド」という。 ）は、受益者にグローバルな投資機会を提供する複数の投資シリーズ（以下「シリーズ」という。 ）を有するアン ブレラ・ファンドとして設定されている。 ファンドは、以下の 4 つの異なったシリーズを募集し、または募集予定であり、各シリーズは投資家それぞれの様々なニー ズに対応すべく設計されている。各シリーズは、リスク・レベルと表示通貨の点で異なる複数のオプションを提供している。 シティファンド・マネー・シリーズは、流動性と比較的安定した運用成績を求める投資家向けに設定されており、シティフ ァンド・マネー（米ドル） 、シティファンド・マネー（ユーロ）およびシティファンド・マネー・プラス（円）の計 3 つの ポートフォリオで構成されている。 シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズは、定期的な分配金収入に加え、ファンド価格の値上がり益の可能性も若 干求める投資家を対象に、シティファンド・グローバル・ボンド（円） 、シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） 、 シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） 、シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） 、シティファンド・ グローバル・ボンド・プラス（米ドル） 、およびシティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）の各ポートフォ リオを提供している。 （愛 シティファンド・シティセレクト・シリーズは、シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル、ユーロ、円） 称：シティセレクト 10（米ドル、ユーロ、円） ） 、シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 30（米ドル、ユーロ、円） ） 、シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル、ユーロ、 円） （愛称：シティセレクト 50（米ドル、ユーロ、円） ） 、シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル、ユーロ、 円） （愛称：シティセレクト 70（米ドル、ユーロ、円） ） 、シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル、ユー ロ、円） （愛称：シティセレクト 90（米ドル、ユーロ、円） ） 、という 15 のポートフォリオで構成され、世界各国の株式お よび債券に一度に分散投資し、中・長期的なファンド価格の値上がり益を求める投資家を対象としている。このシリーズの 各ポートフォリオ内に、異なる 3 つのクラス（クラスＡ、クラスＢおよびクラス S）を有する。ただし、クラス S について は、適格機関投資家を対象とした私募により、公募は行わない。 シティファンド・シティインターナショナル・シリーズは、シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円、 米ドル）およびシティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円、ユーロ）という 4 つのポートフォリオで 構成され、米ドルおよびユーロ建ての有価証券に分散投資する。このシリーズの各ポートフォリオ内に、異なる 2 つのクラス（ク ラスＡおよびクラスＢ）を有する。 また、信託金の限度額については、特に上限の設定はない。 (2) ファンドの沿革 1991 年 9 月 26 日 管理会社の設立 1998 年 12 月 1 日 ファンド約款効力発生日 15 1998 年 12 月 1 日 保管受託銀行による受諾 1998 年 12 月 28 日 ルクセンブルグの官報「メモリアル」にファンド約款を公告 1999 年 1 月 11 日 上記「メモリアル」にファンド約款に対する修正を公告 1999 年 5 月 12 日 上記「メモリアル」にファンド約款に対する修正を公告 1999 年 9 月 18 日 上記「メモリアル」にファンド約款に対する修正を公告 2000 年 7 月 26 日 上記「メモリアル」にファンド約款に対する修正を公告 2001 年 7 月 9 日 保管受託銀行および事務代行会社の変更 2001 年 8 月 1 日 投資顧問会社の一部変更 2001 年 12 月 17 日 ファンド約款の修正 2002 年 5 月 28 日 ファンド約款の修正 2003 年 5 月 27 日 ファンド約款の修正 2003 年 9 月 30 日 ファンド約款の修正 (3) ファンドの仕組み (i) ファンドは、受益者の利益のためのみに管理会社が管理する共有持分型投資信託である。ファンドの財産たる証券その他 の資産は管理会社の資産からも、また管理会社の管理する他の投資信託の資産からも独立して別途運用される。管理会社は、 ポートフォリオのため、申込および買戻条件および／または手数料、費用の異なり、あるいは適合すると考えられる投資家 層が異なるクラスのファンド証券（個別に「クラス」または、総称して「クラス」と呼ぶ。 ）を発行することができる。 「ポ ートフォリオ」とは、必要に応じて、当該ポートフォリオに属するすべてのクラスを含むものとする。各々のポートフォリ オについて管理会社は別個の投資方針を設定する｡ 管理会社は、いずれのポートフォリオまたはいずれのポートフォリオのクラスのファンド証券をも発行することができる。 各ポートフォリオは、異なるクラスに分けられるため、投資家は、自己の投資目的に最適のファンド証券を選択することが できるが、すべてのクラスがあらゆる地域において取引されているわけではなく、また、すべての仲介業者が取扱っている わけでもない。さらに、当該ポートフォリオのクラス選択は限定される場合がある。 ファンド証券は随時、受益者の要求に応じて、その時のファンド証券 1 口当たりの純資産価格で販売され、また受益者の 要求に応じて、いつでも、その時のファンド証券 1 口当たりの純資産価格で管理会社が買戻すという仕組みになっている。 管理会社と保管受託銀行は、ファンドの約款を作成している。ファンド証券を購入したことにより、受益者は約款を承認 したものとみなされる。 管理会社は、他のポートフォリオまたはクラスを追加設定することができる。その場合、有価証券届出書に記載される。 (ii) 管理会社およびファンドの主要な関係法人とその名称および関係業務は次のとおりである。 ① シティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ） ・エス・エイ（Citicorp Investment Management (Luxembourg) S.A.）(「管理会社」) 保管受託銀行との約款により、ファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を含むファンドの設定および運 用を行う。以下のとおり、ファンドに係る各業務を以下の関係法人に委託している。 ② シティバンク、エヌ・エイ（Citibank, N.A.）(「投資顧問会社」) 管理会社との投資一任契約により、ニューヨーク支店を通じてシティファンド・マネー（米ドル）およびシティ ファンド・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオの投資一任業務を提供する。投資一任契約に基づき、管 理会社の取締役会の全体的な監督、支配、責任下で、上記ポートフォリオの資産を運用する。 ③ シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッド(Citigroup Asset Management Limited) (「投資顧問会社」) 16 管理会社との投資一任契約により、シティファンド・マネー（ユーロ） 、シティファンド・マネー・プラス（円） 、 シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズの各ポートフォリオおよびシティファンド・シティインターナシ ョナル・欧州債券ファンド（円、ユーロ）の投資一任業務を提供する。投資一任契約に基づき、管理会社の取締役 会の全体的な監督、支配、責任下で、上記ポートフォリオの資産を運用する。 ④ シティグループ・アセット・マネジメント株式会社 (Citigroup Asset Management Co., Ltd.) (「投資顧問会社」) 管理会社との投資一任契約により、シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円、米ド ル）の投資一任業務を提供する。投資一任契約に基づき、管理会社の取締役会の全体的な監督、支配、責任下で、 上記ポートフォリオの資産を運用する。 ⑤ シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー、ルクセンブルグ支店（Citibank International plc (Luxembourg Branch)）(「保管受託銀行」および「事務代行会社」) ファンドの約款ならびに管理会社との保管受託および支払代行業務契約により、ファンドの資産の保管業務を行 う。また、管理会社とのファンド事務業務契約により、ファンドの登録・名義書換および事務代行業務を行い、フ ァンド証券の発行・買戻し・登録・名義書換ならびに純資産額の計算業務および記帳等の管理業務を行う。 ⑥ シティコープ証券会社東京支店（Citicorp Securities (Japan) Limited, Tokyo Branch）(日本における「販売会社」 および「代行協会員」) 管理会社との受益証券販売・買戻契約および代行協会員契約により、ファンド証券の日本における販売・買戻取 次業務および代行協会員業務を行う。 17 ファンドの関係法人 フ ァ ン ド シティファンド・ インベストメント・ シリーズ サブ・ ファンド： （ ポートフォリオ） シティファンド・ マネー（ 米ドル、ユーロ） シティファンド・ マネー・ プラス（ 円） シティファンド・ グローバル・ ボンド（ 米ドル、ユーロ、円） シティファンド・ グローバル・ ボンド・ プラス（ 米ドル、ユーロ、円） シティファンド・ シティセレクト・ 債券重視型（ 米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 10（米ドル、ユーロ、円） ） シティファンド・ シティセレクト・ 安定成長型（ 米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 30（米ドル、ユーロ、円） ） シティファンド・ シティセレクト・ バランス型（ 米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 50（米ドル、ユーロ、円） ） シティファンド・ シティセレクト・ 成長型（ 米ドル、ユーロ、円） （ 愛称：シティセレクト 70（米ドル、ユーロ、円） ） シティファンド・ シティセレクト・ 株式重視型（ 米ドル、ユーロ、円） （ 愛称：シティセレクト 90（米ドル、ユーロ、円） ） シティファンド・ シティインターナショナル・ 米国債券ファンド（ 円、米ドル） シティファンド・ シティインターナショナル・ 欧州債券ファンド（ 円、ユーロ） 保管受託銀行および事務代行会社 管 理 会 社 保管受託および支払代行業務契約 シティバンク・インターナショナル・ ファンド事務業務契約 ピーエルシー、ルクセンブルグ支店 シティコープ・インベストメント・マネジメント （ファンドの資産の保管業務ならびに登録・名義書換・ （ルクセンブルグ）・エス・エイ および事務代行業務） (ファンドの資産の管理･運用､ファンド証券の発行･ 買戻し） 投資一任契約 受益証券販売・買戻契約 代行協会員契約 投資顧問会社 シティバンク、エヌ・エイ、ニューヨーク支店 シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッド シティグループ・アセット・マネジメント株式会社 日本における販売会社 代行協会員 （各ポートフォリオに関する投資一任業務） シティコープ証券会社東京支店 （日本におけるファンド証券の販売業務 および代行協会員業務） 18 (iii) 管理会社の概況 ① 設立準拠法 管理会社は、ルクセンブルグ 1915 年商事会社法（改正済）に基づきルクセンブルグにおいて 1991 年 9 月 26 日に株 式会社として設立された。1915 年商事会社法（改正済）は、商事会社全般についての設立および運営等に関する基本 的事項を規定している。管理会社は、投資信託事業に関する 2002 年 12 月 20 日の法律（以下「ルクセンブルグ投信法」 という。 ）第 14 章のもとで投資信託の管理会社としての資格を有している。 ② 事業の目的 管理会社の目的は、一つ以上の投資信託を設定および管理することならびに投資信託に対する不可分の共有権を証 明する証明書または確認書を発行することである。 管理会社は、ファンドの管理・運営および販売促進に関連する行為を行うものとする。また、ファンドのために、 契約を締結し、有価証券を購入、販売、交換および引き渡し、ルクセンブルグまたは国外の会社の株式または社債の 名簿への記載および移転を自己または第三者の名義で行い、ならびに、ファンドおよびファンドの受益者のためにフ ァンドの資産を構成する有価証券に表章された、議決権を含む権利または特権を行使することができる。上記の権限 は、限定列挙ではなく、例示列挙である。 管理会社は、ルクセンブルグ投信法に規定された制限の範囲内において、その目的の達成に有益と判断される一切 の事業を行うことができる。 ③ 資 本 の 額 2003 年 8 月末日現在、資本金は 50 万米ドル（約 5,858 万円）であり、1 株 25 米ドルの記名株式 20,000 株で全額払 込済であった。 （注）上記米ドルの円貨換算は、平成 15 年 8 月 29 日現在の株式会社東京三菱銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1 米ドル ＝117.15 円）による。 ④ 会社の沿革 1991 年 9 月 26 日にルクセンブルグで設立された。 ⑤ 大株主の状況 名 称 住 所 所有 株式数 比 率 シティコープ・バンキング・ コーポレーション（デラウエア） （Citicorp Banking Corporation (Delaware)） アメリカ合衆国デラウエア州ウィルミントン、 ニュー・キャッスル、ワン・ペンズ・ウェイ （One Penn’s Way, New Castle, Wilmington, Delaware 19720, U.S.A.） 19,999 99.995% シティバンク・インターナショナル・ ピーエルシー、ルクセンブルグ支店 （Citibank International plc (Luxembourg Branch)） ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1330、シャルロット大公妃大通り 58 番 （58, BD. Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxembourg） 1 0.005% （4）ファンドに係る法制度の概要 (i) ファンドの形態 ファンドは、ルクセンブルグ投信法パートⅡとして適格性を有する投資信託である。ファンド証券は欧州連合（以 下「ＥＵ」という。 ）内では募集を行わない。ファンドはルクセンブルグ法のもと、同法に準拠して設立され、ルクセ 19 ンブルグに本店を有するシティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ） ・エス・エイ（Citicorp Investment Management (Luxembourg) S.A.）(「管理会社」))により設定されたオープン・エンド型の投資信託で ある。 (ii) 準 拠 法 ファンドは、ルクセンブルグの民法、ルクセンブルグ投信法、勅令、ルクセンブルグの金融監督委員会（以下「監督 委員会」という。 ）の通達等の規則に従っている。 民 法 ファンドは法人格を持たず、出資者の投資総額からなる集団投資スキームである。出資者はそれぞれの投資に応じ て均等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは会社として設立されていないので、個々の 受益者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一 般の契約法（すなわち、民法第 1134 条、1710 条、1779 条、1787 条および 1984 条）およびルクセンブルグ投信法に 従っている。受益者と管理会社の契約上の関係はファンドの約款に従うものであり、投資家は受益証券を買付けるこ とによりこの関係を承認したものとみなされる。 ルクセンブルグ投信法 イ．以下の 5 つのパートにより構成されている。 パートＩɆ譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「UCITS」という。 ） （以下「パートＩ」という。 ） パート IIɆその他の投資信託（以下「パート II」という。 ） パート IIIɆ外国投資信託（以下「パート III」という。 ） パート IV−管理会社の承認（以下「パート IV」という。 ） パート VɆ譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託およびその他の投資信託に適用される一般規定 （以下「パート V」という。 ） ルクセンブルグ投信法は、パート I が適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」とパート II が適用される「その他の投資信託」を区分して取り扱っている。 ロ．ルクセンブルグ投信法第 2 条 2 項は、その目的上、同法第 3 条を前提条件として、UCITS を以下の投資信託と 定義している。 ａ） 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券や第 41 条 1 項に規定する譲渡性のある金融資産に投資し、 かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資信託。 ｂ） 投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買戻される投資信託。 UCITS が、 その投資信託証券の証券取引所での価格がその純資産額と甚だしい差異を生じることがないよ うにするための行為は、かかる買戻しに相当すると見做される。 ハ．ルクセンブルグ投信法第 63 条は、パート II の UCITS とは、同法第 3 条に該当しないすべての UCITS および パート I に該当しないルクセンブルグに存在する集団投資信託と定義している。 （5）監 督 官 庁 の 概 要 管理会社およびファンドは、監督委員会の監督に服している。監督の主な内容は次のとおりである。 (i) 登 録 の 届 出 の 受 理 ① ルクセンブルグに所在する全ての投資信託（すなわち、契約型投資信託の管理会社または会社型投資信託の登記上 の事務所がルクセンブルグに存在する場合）は、監督委員会の監督に服し、監督委員会に登録しなければならない。 ② ＵＣＩＴＳで、ＥＵ加盟国で設立され、かつ欧州経済共同体閣僚理事会の 1985 年 12 月 20 付通達（85/611ＥＥＣ） 20 の要件に適合していることを設立国の監督官庁により証明されているものについては、かかる登録を必要としない。 かかるＵＣＩＴＳは、監督委員会に通知を行うとともに、所定の書類を提出し、所在地事務を代行する会社として ルクセンブルグの銀行を任命し、かつ監督委員会が、かかる通知および書類の提出から 2 か月以内に異議を述べな い場合、ルクセンブルグ国内において、販売することができる。 ファンドは、ルクセンブルグ投信法のＵＣＩパートⅡとして設定されている。 ③ 外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグにおいてまたはル クセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するためには、監督委員会への事前登録を要する。 当該投資信託が、設立・運営されている国において、投資家の保護を保証するために当該国の法律により設けられ た監督機関による恒久的監督に服している場合のみかかる登録が可能である。 (ii) 登録の拒絶または取消し 投資信託が適用ある法令、通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合、またはその監査人が受益者に 対する報告義務もしくは監督委員会に対する開示義務を怠った場合には、登録が拒絶されまたは取消されうる。 また、ファンドマネジャーまたは投資信託もしくは管理会社の取締役が監督委員会により要求される専門的能力お よび信用についての十分な保証を提供しない場合には、登録は拒絶されうる。さらに、投資信託の機構または開示 された情報が投資家保護のため十分な保証を提供しない場合は、登録は拒絶されうる。 登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託については地方裁判所の決定により解散および清 算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、登録廃止となり、かつ公衆に対しての販売が停止され うる。 (iii) 目論見書に対する査証の交付 投資信託証券の販売に際し使用される目論見書または説明書等は事前に監督委員会に提出されなければならな い。監督委員会は書類が適用される法律、勅令、通達に適合すると認めた場合には、申請書に対し異議のないこと を通知し、関係書類に査証を付してそれを証明する。 (iv) 財務状況およびその他の情報に関する監査 投資信託の財務状況ならびに投資家および監督委員会に提供された情報の正確性を確保するため、投資信託は、 独立の監査人の監査を受けなければならない。監査人は財務状況その他に関する情報が不完全または不正確である と判断した場合には、その旨を監督委員会に報告する義務を負う。監査人は、監督委員会が要求するすべての情報 を監督委員会に提出しなければならない。 2．投 資 方 針 管理会社は、特定の投資目的に沿って設計された、以下のシリーズに大きく分類される計 28 のポートフォリオについてフ ァンド証券を提供する。 （イ）シティファンド・マネー・シリーズ （ロ）シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ （ハ）シティファンド・シティセレクト・シリーズ （ニ）シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ （イ）シティファンド・マネー・シリーズ （1）投 資 方 針 21 シティファンド・マネー・シリーズは、流動性とともに各国の主要短期金融市場に連動した収益を追求してい る。 当シリーズの各ポートフォリオは相対的に安定した運用成績を目指しており、相場変動が比較的小さく信用リス クも低い一方で流動性の高い短期金融商品に投資する。投資元本の価値の変動を抑えると同時に流動性を追求する。 当シリーズは現在、以下の 3 つのポートフォリオで構成されている。なお、当シリーズの各ポートフォリオで は、クラスＡファンド証券のみ発行する。 （2）投 資 対 象 シティファンド・マネー（米ドル） ： シティファンド・マネー（米ドル）は、流動性とともにシティグループ米短期国債インデックスの米 3 ヶ月物 国債インデックス（注）に代表される米国の短期金融市場に連動した収益性の提供を目指す米ドル建てポートフォリ オである。当ポートフォリオは、米ドルへの投資に付随するリスクがとれる投資家向けの商品である。 当ポートフォリオは低い価格変動率、最小限の信用リスクおよび流動性の高い有価証券およびその他の短期金 融商品に限定して投資している。投資対象は通常残存期間が 12 ヵ月未満の固定利付債券およびその他の短期金融 商品であり、信用格付はＡ1／Ｐ1（短期）もしくはＡ−（中・長期）以上となるよう組入れられている。シティグ ループ米短期国債インデックスの米 3 ヶ月物国債インデックス（注）をベンチマーク（運用目標であり運用成績 を評価する際の尺度）としている。 （注）シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、値洗いをしていない（毎日の終値をもって値段 を更新していない）平均利回りの月間リターンを計算したもの。米 3 ヶ月物国債インデックスは過去 3 ヶ月間の 米 3 ヶ月物国債利回りの平均値をとっている。 シティファンド・マネー（ユーロ） ： シティファンド・マネー（ユーロ）は、流動性とともにシティグループ世界マネー･マーケット・インデックス （注） の 3 ヶ月ユーロ預金インデックス（ユーロ・セクター）に代表されるヨーロッパ短期金融市場に連動した収益 性の提供を目指すユーロ建てポートフォリオである。当ポートフォリオは、ユーロへの投資に伴う諸リスクがと れる投資家向け商品である。 当ポートフォリオは低い価格変動率、最小限の信用リスクおよび流動性の高い有価証券およびその他の短期金 融商品に投資している。投資対象は通常残存期間が 12 ヵ月未満の固定利付債券およびその他の短期金融商品であ り、信用格付は平均してＡ1／Ｐ1（短期）もしくはＡＡ−（中・長期）となるよう組入れられている。シティグル ープ世界マネー・マーケット・インデックス（注）の 3 ヶ月ユーロ預金インデックス（ユーロ・セクター）をベ ンチマークとしている。 （注）シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した米ドル、カナダドル、チェココルナ、デンマーク クローネ、ユーロ、ハンガリーフォリント、ノルウェークローネ、ポーランドズロチ、スウェーデンクローナ、 スイスフラン、英ポンド、豪ドル、香港ドル、日本円、ニュージーランドドル、シンガポールドル、南アフリカ ランドの 17 ヶ国の通貨の短期金融市場のパフォーマンスを示す指標である。各通貨について、1997 年 12 月 31 日を基準として 1 ヶ月、2 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月と 12 ヶ月のユーロ預金の平均利回りを用いて、リターンを計算し たものである。 シティファンド・マネー・プラス（円） ： シティファンド・マネー・プラス（円）は、流動性とともに、ロンドン銀行間取引金利（注） （日本円）6 ヵ月 物に代表される円の短期金利を上回る収益の提供を目指している円建てポートフォリオである。当ポートフォリ 22 オは、円での流動性を求めており、金利変動リスクはある程度とることができるが、為替リスクはとりたくない 投資家向け商品である。また、保有期間を最低 6 ヵ月とする投資家向けでもある。 当ポートフォリオは、信用リスクが低く流動性のある各国の証券・その他の短期金融商品を中心に投資する。 主要な投資対象は信用格付がＡＡ−以上の各国債券であり、平均格付はＡＡ＋となるよう組入れが行われる。ポー トフォリオの平均残存期間は 3 年を超えない。ポートフォリオは残存期間が 12 ヶ月を超える国債以外の証券にも 投資するが、これらの証券の信用格付はＡＡ−以上とする。更に、残存期間が 12 ヶ月未満の国債およびその他国 債以外の短期証券に投資することもあるが、これらの証券の信用格付はＡ2/Ｐ2 以上とする。ポートフォリオ資産 は通常、表示通貨に向けてフルヘッジを目指すが、為替変動の影響を完全に排除できるとは限らず、また為替ヘ ッジコストがかかる。なお、収益の向上を図るために、当ポートフォリオは管理会社が承認する投資ガイドライ ンと下記「 （5）投資制限」の各規定の範囲内で、オプションや先物を利用することがある。 （注）ロンドン市場で大手の銀行が相互に資金を貸付ける際に適用する金利のこと。国際的な融資契約などの際に利用 される、国際金融取引の基準金利とされている。 （ロ）シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ （1）投 資 方 針 シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズは、各国の債券への分散投資による定期的な分配金と値上が り益の可能性を追求しており、シティファンド・グローバル・ボンドおよびシティファンド・グローバル・ボン ド・プラスという、リスク・レベルの点で異なる以下の 2 つの分類のポートフォリオを提供している。なお、当 シリーズの各ポートフォリオでは、クラスＡファンド証券のみ発行する。 (i) シティファンド・グローバル・ボンド (ii) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス （2）投 資 対 象 (i) シティファンド・グローバル・ボンド シティファンド・グローバル・ボンドの各ポートフォリオは、定期的な分配金の支払いに加えて値上がり益 の可能性を目指し、各国の金利変動リスクおよび信用リスクがとれる投資家を対象とする。保有期間を最低 1 年以上と考えている投資家向けである。シティファンド・グローバル・ボンドの各ポートフォリオは、投資家 に表示通貨の選択の機会を提供するため、円、ユーロおよび米ドルの 3 本建てで構成されている。 各ポートフォリオは、各国の固定利付債券に投資を行い、投資対象の平均残存年数は 10 年未満となるよう組 入れが行われる。投資顧問会社は、主に投資適格固定利付債券に投資をする一方、信用格付がＢ−以上である投 資適格格付に満たない証券にも投資する（後記「3. 投資リスク」の「投資適格に満たない証券への投資リスク」 を参照のこと） 。投資適格格付に満たない証券への投資は、投資適格有価証券への投資に比べて、より高い信用 リスクを伴う。 （投資適格格付とは、格付機関スタンダード・アンド・プアーズの信用格付がＢＢＢ(注１)以上 か、その他一般に認められている格付機関の同等の信用格付を有するか、あるいは投資顧問会社が同等の信用 を有すると判断するものをいう。 ）また、各ポートフォリオの表示通貨に向けてフルヘッジを目指すこととし（た だし、為替変動の影響を完全に排除できるとは限らず、為替ヘッジコストがかかる） 、ベンチマークもこれに合 わせて、 シティグループ世界国債インデックス （除く日本） （注2） を各ポートフォリオの表示通貨に向けて100％ 為替ヘッジしたものを用いる。 （注１）信用格付 BBB とは「BBB プラス」 、 「BBB フラット」および「BBB マイナス」を意味する。以下同じ。 （注 2）シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時 23 価総額で加重平均した債券インデックスである。オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマー ク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ポルトガル、ポーラン ド、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国の 19 ヶ国の国債を対象としている。 シティファンド・グローバル・ボンド（円） ： シティファンド・グローバル・ボンド（円）は、定期的な分配金を円で受け取ることを望んでおり、金利変 動リスクおよび信用リスクをとれる投資家を対象とする。当ポートフォリオは円建てであり、通常、表示通貨 に向けてフルヘッジを目指す。 ： シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）は、定期的な分配金を米ドルで受け取ることを望んでおり、 金利変動リスクおよび信用リスクをとれる投資家を対象とする。当ポートフォリオは米ドル建てであり、通常、 表示通貨に向けてフルヘッジを目指す。 ： シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）は、定期的な分配金をユーロで受け取ることを望んでおり、 金利変動リスクおよび信用リスクをとれる投資家を対象とする。当ポートフォリオはユーロ建てであり、通常、 表示通貨に向けてフルヘッジを目指す。 (ii) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス シティファンド・グローバル・ボンド・プラスの各ポートフォリオは、シティファンド・グローバル・ボン ドの各ポートフォリオよりも高い分配金を定期的に受け取り、できれば値上がり益も狙いたいと考える投資家 向けである。しかし、各国の金利変動、為替変動、信用リスクの変動に起因する価格変動率の大きいポートフ ォリオであること、また、これらのポートフォリオが、上記の変動を積極的に利用するものであることを、各 投資家は了解しておく必要がある。保有期間は、最低 3 年以上と考えている投資家向けである。各ポートフォ リオは投資家に通貨の選択の幅を提供するため、以下のとおり異なる表示通貨をとっているが、いずれも各々 の表示通貨に向けてヘッジされてはいないことから、為替リスクが存在し、投資家は、たとえ円建てのポート フォリオであっても、組入れている外貨建て有価証券の円に対する為替リスクが存在することを了解しておく 必要がある。 各ポートフォリオは、各国の固定利付債券に分散投資し、投資対象の平均残存年数は 10 年未満となるよう組 入れが行われている。投資顧問会社は、主に投資適格固定利付債券に投資をする一方、信用格付がＢ−以上であ る投資適格格付に満たない証券にも投資する（後記「3．投資リスク」の「投資適格に満たない証券への投資リ スク」を参照のこと） 。投資適格格付に満たない証券への投資は、投資適格有価証券への投資に比べて、より高 い信用リスクを伴う。 （投資適格格付とは、格付機関スタンダード・アンド・プアーズの信用格付がＢＢＢ以上 か、その他一般に認められている格付機関の同等の信用格付を有するか、あるいは投資顧問会社が同等の信用 を有すると判断するものをいう。 ）ベンチマークには、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、為替 ヘッジなし）を用いる。各ポートフォリオは収益を増大させるため、管理会社が承認する投資ガイドラインと 下記「 （5）投資制限」の各規定の範囲内で、オプションや先物取引を用いることがある。 投資顧問会社は、通貨ポジションを積極的に活用し収益を増大させるため、先物外国為替取引および為替オ プションを利用することができる。その投資戦略において、投資顧問会社は適格通貨建てのネット・ショート （ネガティブ） ・エクスポージャーや、当該通貨建ての原資産価額を超える適格通貨建てのネット・ロング・エ クスポージャーを持つことができる。ある通貨におけるネット・ネガティブ・エクスポージャーは、先物外国 24 為替取引およびオプション取引によって売却された通貨の合計額が、当該通貨建てで保有されている現金およ び資産の合計額を超える場合に生じ得る。適格通貨とは、その発行国の国債が、スタンダード・アンド・プア ーズにより BBB 以上、またはその他一般に認められた信用格付会社の同等の格付を取得している国の通貨を指 す。かかるポジションにはリスクが伴うが、詳細は、後記「3．投資リスク、為替リスク」を参照のこと。 ： シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）は円建てポートフォリオである。シティファンド・ グローバル・ボンドよりも高い分配金を定期的に受け取ることを目指しており、金利リスク、信用リスク、 さらに全面的な為替リスクをとれる投資家を対象としている。 ： シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）は米ドル建てポートフォリオである。シティフ ァンド・グローバル・ボンドよりも高い分配金を定期的に受け取ることを目指しており、金利リスク、信用 リスク、さらに全面的な為替リスクをとれる投資家を対象としている。 ： シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）はユーロ建てポートフォリオである。シティフ ァンド・グローバル・ボンドよりも高い分配金を定期的に受け取ることを目指しており、金利リスク、信用 リスク、さらに全面的な為替リスクをとれる投資家を対象としている。 （ハ）シティファンド・シティセレクト・シリーズ （１）投 資 方 針 シティファンド・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオは、世界各国の株式および債券に一度に分散 投資し、中・長期的なファンド価格の値上がり益を求める投資家向けである。また、資産配分の異なるポートフ ォリオを構築し、収益やリスク・レベルの異なる投資機会を提供する。 シティファンド・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオは、世界各国の株式市場や債券市場の変動リ スクを理解できる投資家向けである。シティファンド・シティセレクト・シリーズの投資家は、ポートフォリオ の表示通貨以外の通貨建ての投資部分について為替リスクが有ることを理解する必要がある。さらに、米ドル建 ておよびユーロ建てポートフォリオについては、外貨建てポートフォリオへの投資に伴う為替リスクがあること を了解しなければならない。投資期間は、クラスＡファンド証券については、シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 10（米ドル、ユーロ、円） ）およびシティファンド・ シティセレクト・安定成長型（米ドル、ユーロ、円）(愛称：シティセレクト 30(米ドル、ユーロ、円))につい ては、1 年以上、シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 50（米ドル、ユーロ、円） ） 、シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセ レクト 70（米ドル、ユーロ、円） ）およびシティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 90（米ドル、ユーロ、円） ）については、3 年以上を考えている投資家向けである。日 本においては、クラスＢファンド証券については、10 万米ドル未満、10 万ユーロ未満または 1,000 万円未満の投 資金額でかつ 3 年以上の保有期間を考えている投資家向けと判断されている。従って、投資家は、どちらのクラ スを選択するかにおいては、投資期間を考慮にいれるべきである。 (注) なお、各ポートフォリオにつき、それぞれ手数料、費用体系の異なる 2 つのクラス、クラスＡファンド証 券およびクラスＢファンド証券を発行する。各クラス毎の手数料、費用の体系は後記「4．手数料等及び税 25 金」に記載する。 シティファンド・シティセレクト・シリーズは以下の各ポートフォリオで構成される。 (i) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル、ユーロ、円） (愛称：シティセレクト 10（米ドル、ユーロ、円）) (ii) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル、ユーロ、円） (愛称：シティセレクト 30（米ドル、ユーロ、円）) (iii) シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル、ユーロ、円） (愛称：シティセレクト 50（米ドル、ユーロ、円）) (iv) シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル、ユーロ、円） (愛称：シティセレクト 70（米ドル、ユーロ、円）) (v) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル、ユーロ、円） (愛称：シティセレクト 90（米ドル、ユーロ、円）) 上記の各ポートフォリオは株式、債券および短期金融商品に分散投資することにより、それぞれに収益目標や リスクが異なる様々な投資機会を提供する。各ポートフォリオに組み込まれる株式の例としては、普通株式、優 先株式、転換株式、ワラントその他株式に相当する有価証券がある。債券および短期金融商品の例としては、長 期債券、短期債券、抵当証券、資産担保証券、預金証書および現先契約が含まれることがある。ファンドの主な 投資予定対象国および地域は、北米、欧州、英国、日本、アジア太平洋および新興国である。 上記の各ポートフォリオは、為替ヘッジのため、または収益を増大させるため、オプション、先物取引を用い ることがある。 各ポートフォリオを構成する資産は、一般的に大きく分けて下図のとおり株式と債券の 2 つの資産クラスに配 分される。 シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 10（米ドル、ユーロ、円） ） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 30（米ドル、ユーロ、円） ） シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 50（米ドル、ユーロ、円） ） シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 70（米ドル、ユーロ、円） ） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 90（米ドル、ユーロ、円） ） 資産クラスの配分率（注） 株 式 債 券 0-20％ 80-100％ 20-40％ 60-80％ 40-60％ 40-60％ 60-80％ 20-40％ 80-100％ 0-20％ （注） ある資産クラスの資産運用についてデリバティブ商品その他の投資手法が用いられる場合は、これらも当該 資産クラスの資産の一部として扱われる。また、当該株式または債券の資産クラスに配分された資金を一時 的に短期金融商品に投資する場合も、これら短期金融商品を当該資産クラスの配分率に算入する。 各ポートフォリオの資産については、リスクと価格変動率を低減する一方で最大限の収益を引き出すため、株 式と債券の各資産クラスをさらに細分化した資産クラスに分散投資されることがある。 ポートフォリオを構成する資産のうち、どれだけの金額をこうした細かいカテゴリーの各々に分散させるかに ついての制約は設けられていない。また、投資顧問会社は、各ポートフォリオの資産をすべての種類の株式およ び債券について常時分散投資するよう義務づけられているものではない。 26 各ポートフォリオの資産は大きく分けて上掲の図のとおり配分されるが、各ポートフォリオのキャッシュフロ ー状況や市場の変動により、当初企図される結果とは異なってくることがある。そのため、投資顧問会社は現行 の経済情勢や市況に対するその独自の観測に基づき、上記配分率を随時調整することもある。投資顧問会社は各 ポートフォリオの資産構成を毎日監視するほか、定期的な見直しを通じて、ポートフォリオの再構成の必要性の 有無を決定する。再構成が必要となった場合は、規制当局による制限事項を遵守しつつ、一定の期間をかけて行 われることがある。投資顧問会社は、一定のリスク・レベルに対する最大限の収益を目指しつつ資産配分を行う にあたり、複数の投資スタイルと複数の副投資顧問会社を配する戦略をとる。また、ある資産クラスの証券のう ち、特定の特性、あるいは特定の投資スタイルに基づいて選別された特性を有する証券が同資産クラス中のその 他の証券よりも値上がりする時期が存在することを踏まえて、投資サイクルを通じて各資産クラスに補完的な投 資スタイルを組み合わせるよう図っている。 リスク別に分類された各ポートフォリオに対しては、その構成資産を長期ベースで配分するにあたっての指標 とするため、複数のベンチマークを組み合わせて用いる。各ポートフォリオの構成資産の組み合わせの比率は、 各資産クラスの投資収益率についての投資顧問会社のその時々の見通しに基づき、短期ベースで変動する。資産 配分の調整は、投資顧問会社がタイミングを捉えて一度に行うというよりはむしろ、時間の経過と共に漸次調整 されていくものである。いずれのポートフォリオについても、分散投資と効率的なポートフォリオ管理に重点が 置かれる。 シティファンド・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオは、世界各国の株式と債券に投資するもので ある。 以下、シティファンド・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオの概要を記載する。 （2）投 資 対 象 (i) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 10（米ドル） ） シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 10（ユーロ） ） シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （愛称：シティセレクト 10（円） ） シティファンド・シティセレクト・債券重視型（愛称：シティセレクト 10）は、ポートフォリオの資産 の大部分を債券に投資し、株式の組入れ比率を低位に抑えることで、シティセレクト・シリーズの中で相 対的に値上がり益獲得の可能性が低いものの、最も価格変動リスクを抑えた運用を行う。若干の値上がり 益を追及するものの、基本的には株式投資に伴う価格変動リスクをあまりとりたくない投資家向けのポー トフォリオである。 シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 10（米ドル） ）は、米 ドル建てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数(注 1)（ヘッジ なし）を 10％、シティグループ世界国債インデックス(注 2)（米ドルヘッジ・米ドルベース）を 90％の比 率で組み合わせたものを使用する。 シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 10（ユーロ） ）は、ユ ーロ建てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数（ヘッジなし） を 10％、シティグループ世界国債インデックス（ユーロヘッジ・ユーロベース）を 90％の比率で組み合 27 わせたものを使用する。 シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （愛称：シティセレクト 10（円） ）は、円建てポー トフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数（ヘッジなし）を 10％、シテ ィグループ世界国債インデックス（円ヘッジ・円ベース）を 90％の比率で組み合わせたものを使用する。 (注１)モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（MSCI）が独自に算出している株価指数である。先進 国および新興国 49 ヶ国を対象としており、 MSCI が対象としている銘柄の浮動株比率に基づき調整した時価総額に より算出される。 (注２)シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時 価総額で加重平均した債券インデックスである。オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマー ク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、オランダ、ポルトガル、ポ ーランド、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国の 20 ヶ国の国債を対象としている。 (ii) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 30（米ドル） ） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 30（ユーロ） ） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （愛称：シティセレクト 30（円） ） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（愛称：シティセレクト 30）は、債券の投資に重点を置 きつつ、株式へ投資することにより、シティセレクト・シリーズの中で相対的に低いリスクをとりながら、 債券からの利息収入を中心に長期的な値上がり益も追及する。債券への投資に重点を置きつつも、株式に よる値上がり益の追求も目指すため、債券重視型ポートフォリオよりもやや高いリスクを受け入れられる 投資家向けである。 シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 30（米ドル） ）は、米 ドル建てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数（ヘッジなし） を 30％、シティグループ世界国債インデックス（米ドルヘッジ・米ドルベース）を 70％の比率で組み合 わせたものを使用する。 シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 30（ユーロ） ）は、ユ ーロ建てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数（ヘッジなし） を 30％、シティグループ世界国債インデックス（ユーロヘッジ・ユーロベース）を 70％の比率で組み合 わせたものを使用する。 シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （愛称：シティセレクト 30（円） ）は、円建てポー トフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数（ヘッジなし）を 30％、シテ ィグループ世界国債インデックス（円ヘッジ・円ベース）を 70％の比率で組み合わせたものを使用する。 (iii) シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） （愛称：シティセレクト 50（米ドル） ） シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 50（ユーロ） ） シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） （愛称：シティセレクト 50（円） ） 28 シティファンド・シティセレクト・バランス型（愛称：シティセレクト 50）は、シティセレクト・シリ ーズの中で相対的に中程度のリスクをとり、株式と債券の資産配分のバランスを重視して値上がり益を目 指す。株式投資による値上がり益を追求しつつ、価格変動リスクを低減するために債券にも投資するバラ ンスのとれた投資をしたいと考える投資家向けである。 シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） （愛称：シティセレクト 50（米ドル） ）は米ド ル建てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして、MSCI AC 世界フリー指数（ヘッジなし） を 50%、シティグループ世界国債インデックス（米ドルヘッジ・米ドルベース）を 50%の比率で組み合わ せたものを使用する。 シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 50（ユーロ） ）はユー ロ建てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして、MSCI AC 世界フリー指数（ヘッジなし） を 50％、シティグループ世界国債インデックス（ユーロヘッジ・ユーロベース）を 50％の比率で組み合 わせたものを使用する。 シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） （愛称：シティセレクト 50（円） ）は円建てポート フォリオであり、運用目標のベンチマークとして、MSCI AC 世界フリー指数（ヘッジなし）を 50%、シテ ィグループ世界国債インデックス（円ヘッジ・円ベース）を 50%の比率で組み合わせたものを使用する。 (iv) シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 70（米ドル） ） シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 70（ユーロ） ） シティファンド・シティセレクト・成長型（円） （愛称：シティセレクト 70（円） ） シティファンド・シティセレクト・成長型（愛称：シティセレクト 70）は、シティセレクト・シリーズ の中で相対的に高いリスクをとり、長期的な値上がり益の獲得を目指すべく、株式への投資に重点を置き つつ、債券へも投資する。長期的な値上がり益を追求するが、株式投資を第一に指向することに伴うリス クがとれる投資家向けである。 シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 70（米ドル） ）は米ドル建 てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして、MSCI AC 世界フリー指数（ヘッジなし）を 70%、 シティグループ世界国債インデックス（米ドルヘッジ・米ドルベース）を 30%の比率で組み合わせたもの を使用する。 シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 70（ユーロ） ）はユーロ建 てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして、MSCI AC 世界フリー指数（ヘッジなし）を 70％、 シティグループ世界国債インデックス（ユーロヘッジ・ユーロベース）を 30％の比率で組み合わせたもの を使用する。 29 シティファンド・シティセレクト・成長型（円） （愛称：シティセレクト 70（円） ）は円建てポートフォ リオであり、運用目標のベンチマークとして、MSCI AC 世界フリー指数（ヘッジなし）を 70%、シティグ ループ世界国債インデックス（円ヘッジ・円ベース）を 30%の比率で組み合わせたものを使用する。 (v) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 90（米ドル） ） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 90（ユーロ） ） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （愛称：シティセレクト 90（円） ） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（愛称：シティセレクト 90）は、ポートフォリオの資産 の大部分を株式に投資し、債券の組入れ比率を低位に抑えることで、シティセレクト・シリーズの中で相 対的に最も価格変動リスクが大きいものの、積極的に値上がり益を追求する。より高い値上がり益を追求 するため、株式を中心とする投資に伴う価格変動リスクを受け入れられる投資家向けである。 シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 90（米ドル） ）は、米 ドル建てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数（ヘッジなし） を 90％、シティグループ世界国債インデックス（米ドルヘッジ・米ドルべース）を 10％の比率で組み合 わせたものを使用する。 シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 90（ユーロ） ）は、ユ ーロ建てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数（ヘッジなし） を 90％、シティグループ世界国債インデックス（ユーロヘッジ・ユーロベース）を 10％の比率で組み合 わせたものを使用する。 シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （愛称：シティセレクト 90（円） ）は、円建てポー トフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数（ヘッジなし）を 90％、シテ ィグループ世界国債インデックス（円ヘッジ・円ベース）を 10％の比率で組み合わせたものを使用する。 シティファンド・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオの資産のうち、債券への投資部分は、通常、 為替リスクを低減するため、表示通貨に向けてヘッジされる。 シティファンド・シティセレクト・シリーズの米ドル建ておよびユーロ建てポートフォリオの資産の株式への 投資部分は基本的に為替ヘッジは行わないが、円建てのポートフォリオの資産の株式への投資部分については、 市況に応じて、または投資顧問会社が適当とみなした場合は、機動的にヘッジを行うこともある。表示通貨に向 けてヘッジを行わない部分については、たとえ円建てポートフォリオであっても、通貨の変動によりポートフォ リオの運用成績がマイナスの影響を受けることもあることを投資家は了解する必要がある。 30 （ニ）シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ （1）投 資 方 針 シティファンド・シティインターナショナル・シリーズの各ポートフォリオは、定期的に利益を上げながら、 ファンド価格の値上がり益を求める投資家向けである。また、外貨への投資機会を提供する。投資期間は 1 年以 上を考えている投資家向けである。日本においては、クラスＢファンド証券については、10 万米ドル未満、10 万 ユーロ未満または 1,000 万円未満の投資金額でかつ 3 年以上の保有期間を考えている投資家向けと判断されてい る。従って、投資家は、どちらのクラスを選択するかにおいては、投資期間を考慮にいれるべきである。 シティファンド・シティインターナショナル・シリーズの各ポートフォリオは、後記（5）投資制限その他本書 に記載の制限を遵守して、証券取引所に上場されているかその他規制市場で取引されている譲渡性のある有価証 券に主に投資する。さらに、効率良い運用のため、また、市場および為替リスクに対する防衛手段として、後記 （5）投資制限、(xii)に記載する技術および手段を用いることがある。 (注) なお、各ポートフォリオにつき、それぞれ手数料、費用体系の異なる 2 つのクラス、クラスＡファンド証 券およびクラスＢファンド証券を発行する。各クラス毎の手数料、費用の体系は後記「4．手数料等及び税 金」に記載する。 シティファンド・シティインターナショナル・シリーズは以下の各ポートフォリオで構成される。 (i) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円、米ドル） (ii) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円、ユーロ） （2）投 資 対 象 (i) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円） シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）は、金利リスクおよび信用リスク をとりつつ、円での定期的な利益を目指す。当ポートフォリオは円建てであり、投資顧問会社は、表示通 貨に向けてフルヘッジを目指す。 シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）は、金利リスクおよび信用リ スクをとりつつ、米ドルでの定期的な利益を目指す。当ポートフォリオは米ドル建てであり、投資顧問会 社は、表示通貨に向けてフルヘッジを目指す。 上記ポートフォリオは、米ドル建て確定利付証券保有によるトータル・リターンを追求し、OECD 諸国の証 券取引所に上場されているか、または規制市場で取引されている投資適格米ドル建て確定利付証券に主に 投資する。その他米国政府または米国政府機関債、モーゲージ証券、資産担保証券および社債（最高 10％ を上限として優先株を含む）等に投資することもできる。投資顧問会社は、主に米ドル建投資適格証券に 投資する一方で、OECD 諸国の規制市場に上場されるか取引されている米ドル建て以外の有価証券または投 資適格格付に満たない証券にも投資する場合がある。また、新興市場（後記「3.投資リスク」の「②新興 市場への投資リスク」 、 「外国証券への投資リスク」 、 「③中・東欧諸国、ロシア市場への投資リスク」を参 照のこと。 ）国の政府、企業が発行する、またはその市場に上場されている銘柄に投資することができる。 また、投資有価証券の満期までの残存期間は問わない。運用目標のベンチマークとして、シティファンド・ 39 シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）は、シティグループ米国 BIG 債券インデックス （国債／政府系機関債／国際機関債／社債セクター、1-10 年） （注） （米ドルベース）を、シティファンド・ シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）は、シティグループ米国 BIG 債券インデックス（国 債／政府系機関債／国際機関債／社債セクター、1-10 年） （円ヘッジ）を使用する。少なくとも現金資産 以外の資産の 70％を米ドル建て確定利付証券に投資する。 （注） シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した米国の投資適格債券のパフォ ーマンスを測定するために構築されたインデックスである。米国国債、政府系機関債（米国 政府系機関債と国際機関債） 、投資適格社債を対象としている。 (ii) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円） シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）は、金利リスクおよび信用リスク をとりつつ、円での定期的な利益を目指す。当ポートフォリオは円建てであり、投資顧問会社は、表示通 貨に向けてフルヘッジを目指す。 シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）は、金利リスクおよび信用リ スクをとりつつ、ユーロでの定期的な利益を目指す。当ポートフォリオはユーロ建てである。投資顧問会 社は、通常、表示通貨に向けて、ヘッジは行わない。 上記ポートフォリオは、ユーロおよびその他欧州通貨建ての確定利付証券への投資機会をうかがいながら、 トータル・リターンを追求する。主にヨーロッパ圏内の OECD 諸国の規制市場に上場または取引されてい る投資適格の国債および社債に投資する。投資顧問会社は、投資適格証券に主に投資する一方、投資適格 格付に満たない証券に投資することがある。また、ヨーロッパの新興国（後記「3.投資リスク」 、 「外国証 券への投資リスク」 、 「②新興市場への投資リスク」および「③中・東欧諸国、ロシア市場への投資リスク」 を参照のこと。 ）の国債、社債または上場証券に投資する場合がある。また、投資顧問会社による金利お よび為替の動向予測によっては、満期までの残存期間も多様な、ヨーロッパの各種通貨建て（ユーロ、英 ポンド、スイス・フラン、スウエーデン・クローネ等）の証券を保有する場合がある。運用目標のベンチ マークとして、シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）は、シティグ ループ・ユーロ BIG 債券インデックス（注） （ユーロベース）を、シティファンド・シティインターナシ ョナル・欧州債券ファンド（円）は、シティグループ・ユーロ BIG 債券インデックス（円ヘッジ）を使用 する。少なくとも現金資産以外の資産の 70％をヨーロッパの通貨建て確定利付証券に投資する。 (注) シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発したユーロ建てで発行される投資 適格債券のパフォーマンスを測定するために構築されたインデックスである。EMU 加盟国の 国債、政府系機関債、地方政府債、外国政府債、政府保証債、ジャンボ・ファンドブリーフ、 資産担保証券、社債等を対象としている。 40 （3）運 用 体 制 各ポートフォリオの資産を管理するにあたっては、投資顧問会社は投資制限を遵守する。 管理会社は、各ポートフォリオのために、当座預金もしくは普通預金または格付の高い借り手により発行される か保証された、満期までの残存期間が 12 ヶ月未満の定期的に取引されている短期金融商品の形で、付随的な流動資 産を随時保有できる。シティファンド・マネー・シリーズは、短期金融商品に組み合わせた付随的な流動資産の場 合、各ポートフォリオの純資産額の 50％を超えて保有することができる。 管理会社は、異なるポートフォリオのため、シティグループメンバーとの間で、一時的借入れ、証券、為替その 他金融商品の売買などの取引を行うことがある。但し、このような取引は、市況に応じて行われ、また、受益者の 利益のために行われるものであることを要する。 共同投資および共同管理 効率的な運用のため、管理会社は、ポートフォリオの特定のアセットクラスの資産の一部または全部の管理 を、各ポートフォリオの投資方針に従いつつ、プールすることができる。各ポートフォリオは、それぞれの出 資額に比例して当該資産プールに参加することとなる。資産プールはファンド内部の管理運用のためのみに行 われ、別組織を構成することはなく、また、投資家は直接これに参加することはできない。下記「共同投資」 の項に詳述する。 運営・事務手数料を削減する一方、より広範な分散投資を実現するため、管理会社は、１つまたは複数のポ ートフォリオの資産の一部または全部を、他のファンドの資産またはその他ルクセンブルグの投資信託に属す る資産と共同管理することを決定することができる。下記「・共同管理」の項に詳述する。 ・共 同 投 資 管理会社は、二つ以上のポートフォリオ（以下、 「参加ポートフォリオ」という。 ）として設定された資産 のポートフォリオの全部または一部について、共同投資し、管理することができる。共同投資口座は、金銭 その他の資産（当該共同投資口座の投資方針に適合する資産であることを条件とする。 ）を各参加ポートフォ リオから移転することによって形成される。その後、管理会社は、共同投資口座への追加移転を随時行うこ とができる。また、共同投資口座は、関連するクラスの参加額を上限として、参加ポートフォリオに戻すこ とができる。共同投資口座における参加ポートフォリオの持分は、共同投資口座における同価値の名目持分 を参照することにより算定される。共同投資口座の形成にあたり、管理会社は、その判断により、名目持分 の当初価値（管理会社が適当と判断する通貨によって示される。 ）を決定し、各参加ポートフォリオに、出資 された金銭（またはその他の資産）の総額に等しい名目持分を割り当てる。その後、当該持分 1 口の価値は、 共同投資口座における純資産額を存在する名目持分の口数で除することによって、得られるものとする。 追加の金銭または資産が共同投資口座へ出資され、または、共同投資口座から引き出された場合、関連する 参加ポートフォリオの持分の割当は、それぞれの場合に応じ、出資または引き出される金銭または資産の価 値を、持分 1 口の現在価値により除することによって決定される持分の口数分だけ増減する。出資が金銭で 行われる場合、当該金銭は、この計算の目的のため、当該金銭を投資することにより生じうる会計上の手数 料および取扱・購入費用を適切に反映すると管理会社が判断する金額を減額し、金銭を引き出す場合には、 共同投資口座の証券その他の資産を実現化する際に生じうる費用を反映させて、これに対応する減額を行う ものとする。 共同投資口座の資産に関して受領する配当金、利息、その他収入の性質を有する分配金は、その共同投資 42 口座に充当され、当該純資産は増加するものとする。ファンドの解散に際し、かかる共同投資口座の資産は （債権者の請求を条件として） 、参加ポートフォリオに対し、共同投資口座への各ポートフォリオの参加額に 比例して割り当てられるものとする。 ・共 同 管 理 多様な投資を可能にするとともに、管理・運営手数料を削減するために、管理会社は、一つ以上のポート フォリオの資産の全部または一部を、他のポートフォリオの資産または他のルクセンブルグにおける投資信 託制度に属する資産と共同管理することができる。後記において、 「共同管理体」という語は、ファンド、そ のポートフォリオおよび共同管理協定の主体として存在するすべての組織体を包括して示すものとして用い られ、 「共同管理資産」という語は、同一の共同管理協定に基づき共同管理される上記共同管理体の資産全体 を示すものとして用いられる。 共同管理協定に基づき、投資顧問会社は、関連する共同管理体のために明確な根拠に基づいて、投資、投 資からの撤退およびポートフォリオの資産の構成に影響を及ぼすポートフォリオの再調整に関する判断を行 うことができる。各々の共同管理体は、共同管理資産総額に対する当該保有純資産額の割合に応じて共同管 理資産に対する持分を保有する。この比例的保有は、共同管理に基づき得られ、保持されるすべての投資ラ インにおいて適用される。投資および／または投資からの撤退の判断が下された場合も、当該割合には影響 せず、追加投資は、同じ割合に従い共同管理体に割り当てられ、資産売却においては、各共同管理体の保有 する共同管理資産に対して比例的に賦課される。 共同管理体の一つにおいて新たな出資がなされた場合には、出資金は、当該出資により利益を受けた共同 管理体における新たな資産増加の結果修正された割合に従い、各共同管理体に割り当てられるものとし、全 ての投資ラインは、修正された割合に適合するように、ある共同管理体から他の共同管理体に対する資産の 移転によって修正される。同様に、共同管理体の一つにおいて買戻しがなされた場合には、必要とされる金 銭負担は、買戻しによって不利益を受けた共同管理体における新たな資産減少の結果修正された割合に従い、 各共同管理体の金銭に賦課されるものとし、この場合、全ての投資ラインは、修正された割合に調整される。 受益者は、管理会社またはその任命機関による特段の処遇のない限り、共同管理協定においては、ポートフ ォリオの資産構成は、他の共同管理体において生じた出資および買戻し等の事由により影響を受けることを 承知しているものとする。従って、全ての場合において一様に、あるポートフォリオについて共同管理して いる一つの組織に生じた出資は、当該ポートフォリオの引当金の増加をもたらす。反対に、あるポートフォ リオについて共同管理している一つの組織に生じた買戻しは、当該ポートフォリオの引当金の減少をもたら す。但し、出資および買戻しは、共同管理協定外において各共同管理体のために開設され、出資および買戻 しの際に必ず通さなければならない特定の勘定において保有することができる。当該特定の勘定にかなりの 出資および買戻しが割り当てられる可能性および管理会社またはその任命機関において共同管理協定を終了 させる可能性がある場合には、管理会社は、ポートフォリオの資産の再調整が管理会社、ファンドまたは受 益者の利益に影響を及ぼすおそれのある場合には、当該再調整を行わないことができる。 ファンド資産または一つもしくはそれ以上のポートフォリオ資産について、特に別の共同管理体（すなわ ち当該ファンドまたはポートフォリオに関係しない共同管理体）に対する報酬および費用の支払または買戻 しにより生じる当該資産構成の修正が、適用のある投資制限の違反となるおそれがある場合、関連する資産 は、修正に付随する調整による影響を受けないようにするため、当該修正の実行前において共同管理協定の 対象から除外する。 43 投資判断とポートフォリオにおける投資方針との完全な適合を確保するため、共同管理資産は、それにつ いて適用される投資目的と一致する投資目的に従って投資される予定の資産とのみ共同管理することができ る。共同管理資産は、保管受託銀行が、当該ファンドまたはポートフォリオに関して、ルクセンブルグ投信 法に基づく任務および責任を完全に遂行可能であることを確保するために、当該資産のために保管受託銀行 となっているような資産とのみ共同管理することができる。保管受託銀行は、常時、ファンド資産を他の共 同管理体の資産と分別して保管するものとし、従って、何時においても、ファンドおよび各ポートフォリオ の資産を特定できなくてはならない。共同管理体は、ポートフォリオの投資方針とは厳密には一致しない投 資方針を持ちうるため、結果として、共同投資方針は、ポートフォリオの投資方針よりも限定的となること がある。 管理会社は、何時においても通知なくして、共同管理協定を終了させることができる。 受益者は、ルクセンブルグの事務代行機関に対して、いかなるときも要求した日時における共同管理され ている資産の割合および共同管理協定の当事者についての情報を得るために連絡をとることができる。共同 管理資産の構成および割合については、年次報告書および半期報告書に記載されるものとする。 保管受託銀行によるコンプライアンス（法令遵守） 管理会社は、シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー、ルクセンブルグ支店（以下「保管受託銀 行」という。 ）を保管受託銀行に任命している。保管受託銀行は、ファンド資産の管理にかかる日常業務を遂行 し、管理会社が定める運用規則を遵守して投資運用が行われていることを保証するため、ファンドに代わり、 投資制限の遵守を監視している。保管受託銀行内において、ファンド監督部がその監視を担当し、取引締結後 の運用管理に対し、責任を負い、問題点については、保管受託銀行および投資顧問会社／副投資顧問会社のコ ンプライアンスに連絡する。また、保管受託銀行はファンドの投資制限に照らして、毎週作成する、問題点、 講じた措置、現在の状況およびファンドに対する影響を明記した管理情報シートを投資顧問会社／副投資顧問 会社、コンプライアンス、ルクセンブルグの管理部門(LFA)の責任者および取締役会が指名した者宛て送付す る。 ・違反の対処 投資顧問会社／副投資顧問会社または保管受託銀行が違反を発見した場合、直ちに電子メールおよび／ま たは電話にて通知し、同日中に書面による通知も行われる。その書面の写しは、投資顧問会社／副投資顧問 会社ならびに保管受託銀行の適切な上級投資オフィサー、ポートフォリオ・マネジャーおよびコンプライア ンス宛てにも送付され、検討される。書面受領後 1 営業日以内に、ポートフォリオ・マネジャーは、是正措 置プランを適切な上級投資オフィサーならびにコンプライアンス・チームおよびコンプライアンス・オフィ サーに通知する。通知を受ける上級投資オフィサーは、是正措置プランが違反の重大さを反映したものであ ることを確認する責任を負っている。その後保管受託銀行のコンプライアンス・オフィサーは、是正措置を 監視し、その是正措置が講じられていない場合、上級投資オフィサーおよび取締役会が指名した者に連絡す る。 違反が判明した場合、保管受託銀行のファンド管理部は、ファンドの純資産額およびその受益者に与える 影響を判断するが、ファンドおよび受益者に対し損失を与えることとなる場合、その違反に責任を負う当事 者が、必要な補償をファンドに対して行う。保管受託銀行の管理担当部門は、ただちにプロダクト・マネジ ャー、投資顧問会社／副投資顧問会社・コンプライアンス・チーム、保管受託銀行のコンプライアンス・オ フィサー、取締役会が指名した者、社外監査人および監督当局に通知する。損失補償の範囲に上限は設けら 44 れていない。投資ガイドライン違反の結果、ファンドに利益をもたらした場合、その利益はファンドが留保 する。 違反事項は毎週 MIS レポートにおいて報告され、投資顧問会社／副投資顧問会社、保管受託銀行のコンプラ イアンス・オフィサー、ルクセンブルグのファンド管理部長および取締役会が指名した者が検討する。さら に、ポートフォリオ・マネジャーに対しては、違反が是正されるまで、事項ごとの覚書が送付される。 ・投資顧問会社／副投資顧問会社による年次確認 保管受託銀行は、投資顧問会社／副投資顧問会社のコンプライアンス・チームに対し、毎年、決算期末に おいて以下を確認するよう要請する。 ① 財務諸表の日付現在およびその財務諸表の該当期間においてファンドが保有する投資商品が、目論見 書に規定される投資方針、ルクセンブルグ投信法に規定される制限、ルクセンブルグの金融監督委員 会発行の関連通知による制限を遵守していること。特に、財務諸表に記載される投資商品明細が、ル クセンブルグ投信法の別表 B に定める開示要件に合致していること。 ② 有価証券の売買において支払われた手数料が、通常の商業レートで支払われていること。 ③ 関連当事者との取引および関連当事者がブローカーとして行われたローン、譲渡、保証および証券取 引等の取引については、独立した企業間として通常の取引価格で行われていること。 ④ 粉飾決算のための取引が見受けられないこと。 ⑤ 管理運用している他の投資信託と合わせて大量に購入した有価証券が、正しく割り当てられ、適切に 監視され、開示されていること。 ⑥ 過度の売買勧誘を目的とした取引が見受けられないこと。 副投資顧問会社 管理会社は各投資顧問会社の指示に基づき、あるポートフォリオについて一定の資産クラスに属する一定の種 類の有価証券の日々の運用を担当する副投資顧問会社を、随時採用することがある。副投資顧問会社の役務につ いては、各投資顧問会社が投資一任業務を提供する当該ポートフォリオの投資顧問会社として、その監督に当た る。副投資顧問会社の監督の要領は、以下のとおりである。 各投資顧問会社は副投資顧問会社を選任し、副投資顧問会社とその各ポートフォリオの運用状況、その投資制 限と投資ガイドラインの遵守状況を監督する。また、副投資顧問会社の役務の内容を検討し、必要な場合は当該 役務の提供を解約し、新たな運用会社と交替させる。こうした選別、監督等は、(ⅰ)候補者を選別し、(ⅱ)過去 の運用成果および各々が特徴としている投資スタイルと実際の運用との一貫性を分析し、(ⅲ)投資哲学と投資プ ロセスを分析し、(ⅳ)リサーチ力、運用チームの知識や経験を分析する、といった点を踏まえて行われる。各投 資顧問会社は、各副投資顧問会社にポートフォリオ資産（一般的には、投資方針に記載した特定の資産クラスに 関連する資産）の一部を割り当てる。各副投資顧問会社は、当該資産をその最良の判断に従い投資する権利と責 務を有することになる。その際には、各投資顧問会社との間で随時合意する投資スタイルと投資プロセス、さら にファンドとその各ポートフォリオに適用される投資制限と投資ガイドラインを遵守する。 各投資顧問会社はまた、一つまたは複数の資産クラスにつき、自らも副投資顧問会社の 1 社として行為するこ とがある。 各投資顧問会社およびその選任する副投資顧問会社は、管理会社の取締役会の全面的な支配、監督および責務 の下で、各々の職務および任務を引き受ける。 各ポートフォリオを運用するにあたり、その特定の資産クラスについて各投資顧問会社が現在任命している、 45 または任命可能な副投資顧問会社は以下のとおりである（2003 年 9 月現在） 。 z シュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール）リミテッド シティファンド・シティセレクト・シリーズの、特に、アジア太平洋（日本を除く）株式の資産に対する 投資助言業務を担当。 z ガートモア・インベストメント・リミテッド シティファンド・シティセレクト・シリーズの、特に、欧州株式の資産に対する投資助言業務を担当。 z シティコープ・インベストメント・バンク（シンガポール）リミテッド シティファンド・シティセレクト・シリーズの、特に、日本株式の資産に対する投資助言業務を担当。 z シティトラスト信託銀行株式会社 シティファンド・シティセレクト・シリーズの、特に、日本株式の資産に対する副投資助言業務を担当。 z ソロモン・ブラザーズ・アセット・マネジメント・インク シティファンド・シティセレクト・シリーズの、特に、米国株式の資産に対する投資助言業務およびシテ ィファンド・シティインターナショナル・シリーズのシティファンド・米国債券ファンドの資産に対する 投資助言業務を担当。 z シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッド シティファンド・シティセレクト・シリーズの、特に、欧州株式および新興国株式の資産に対する投資助 言業務を担当。 z ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ シティファンド・シティセレクト・シリーズの、特に、債券の資産に対する投資助言業務を担当。 z トラベラーズ・インベストメント・マネジメント・カンパニー z スミス・バーニー・ファンド・マネジメント、エル・エル・シー ファンドは、シティグループ・インク、シティバンク、エヌ・エイ、その他シティグループのいかなる関連会 社、その承継会社の義務を表しているものではなく、また、これらの会社はいずれもファンドに関して保証を提 供していない。シティグループは 1998 年 10 月 8 日、シティバンク、エヌ・エイの親会社であるシティコープと トラベラーズ・グループ・インクが合併したのを受けて創設されたものである。 ファンドには、元本額減少の可能性などの投資リスクが存在する。ファンド証券の価値は、上昇もするが下降 もする可能性があることを十分認識する必要がある。 「シティグループ関連会社」とは、1998 年 10 月にシティコープとトラベラーズ・グループ・インクとの合併に より設立された米国の持株会社であるシティグループ・インクの傘下にあるすべての会社をいい、シティバンク、 エヌ・エイ、シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッドおよびシティグループ・アセット・マネジ メント株式会社はそれに含まれる。 ファンド、受益者およびシティグループとの間においては、以下のような利益相反の可能性がある。 ａ） シティグループおよびその関連会社は、ファンドが投資する証券を、自己の勘定で売買することがある。 さらに、ファンドはシティグループ関連会社との間で、通常の業務において、独立企業間価格で行うこと を条件として、一般的な借入を行ったり、資産を売買することがある。また、シティグループ関連会社は、 ファンドが投資する証券について助言したり、これらに投資する他のファンドの運用を行うことがある。 ｂ） 主要金融機関を含むシティグループ関連会社としてシティグループ関連会社は、ファンドが投資する会社 や国の多くに貸付けを行うことがある。これらの会社や国の信用に関する決定はファンドが投資する証券 46 の市場価値を左右することがある。さらに、シティグループ関連会社の貸し手としての地位は、ほとんど の場合、ファンドが投資する証券よりも優先する。 ｃ） シティグループ関連会社は、また、ファンドが投資する証券に関する、またはこれに影響するその他の行 為を行うことがある。特に、シティグループ関連会社は、当該証券に関する取引の組成、証券の引受、ブ ローカーとしての業務を行うことがある。さらに、シティグループ関連会社は投資する証券の発行体のた めに役務を提供し、手数料、報酬等を受取ることがある。 ｄ） シティグループ関連会社は、種々の行為に関連して、もし公になった場合にはファンドの投資する証券の 価値に影響しうる秘密情報を保有することがある。社内規則により、シティグループ関連会社はこのよう な情報をファンドに開示したりファンドのために用いたりすることはできない。 e) 本書に記載された投資制限およびルクセンブルグ法その他の各国の適用法を遵守し、かつ、シティファン ド・インベストメント・シリーズの各ポートフォリオの投資方針に合致する場合には、ファンドは、規制 市場においてシティグループ、その関連会社または実質的にシティグループ関連会社とみなされる法人が 発行体となる譲渡可能な有価証券（総称して「シティグループ有価証券」という。 ）に投資することがある。 当該取引は、受益者の利益に最も適うと、投資顧問会社／副投資顧問会社が判断する場合に限り、通常の 取引価格で行われるものとする。株式または株式関連証券であるシティグループ有価証券への投資は、内 部規制の対象となる。内部規制とは、当該ポートフォリオのベンチマークにおける関連シティグループ有 価証券の割合を越えないとする内部規制をいうが、適宜、変更されることがある。上記に従い、シティグ ループ有価証券にポートフォリオの資産を投資するか否かおよび投資金額については、投資顧問会社／副 投資顧問会社にゆだねられている。さらに、ファンドが保有するその他有価証券に加え、投資顧問会社／ 副投資顧問会社は、使用するベンチマークにおける様々なリスクを低減するためにシティグループ有価証 券に投資する場合がある。投資顧問会社／副投資顧問会社の決定によっては、シティグループ有価証券へ の投資が、投資制限の範囲内で、ポートフォリオの資産の重要な部分を占めることとなる場合がある。 投資顧問会社／副投資顧問会社は、ファンドに対し忠実義務を負う。為替取引を行い、またファンドのために 証券その他の資産の売買を行う場合において、投資顧問会社／副投資顧問会社またはその他のシティグループ関 連会社は取引の相手方、本人、代理人、ブローカーとして行為することがあり、これについて別途報酬を受ける ことがある。投資顧問会社／副投資顧問会社によりファンドのために行われる投資の助言は公に入手可能な情報 に基づいて行われる。 （4）分 配 方 針 法律に定める制限の範囲内において、管理会社は、年 1 回またはそれ以上の頻度で、分配をするか否かを決定 することができる。分配をすると決定した場合、その決定に従い、遅滞なく支払いを行う。分配をしないと決定 した場合、管理会社は、正味投資利益および正味実現利益を全額留保する。管理会社は、シティファンド・マネ ー・シリーズについては四半期ごと（通常 3 月、6 月、9 月および 12 月）に、シティファンド・グローバル・ボ ンド・シリーズについては半期ごと（通常 6 月および 12 月）に、シティファンド・シティセレクト・シリーズお よびシティファンド・シティインターナショナル・シリーズについては、管理会社の裁量において、分配および 期中分配を決定し、分配すると決定した場合、その金額を決定する。販売会社または販売取扱会社は、当該分配 金を、同一クラスのファンド証券を追加購入するという自動再投資を勧めることができる。同一クラスのファン ド証券を追加購入するため、分配金の再投資を選択した受益者については、申込手数料を減額あるいは免除する 47 場合があるので、担当の販売会社または販売取扱会社に問い合わせのこと。分配金または収益分配によって購入 されたクラス B ファンド証券に対して、条件付後払申込手数料は課されない。なお、配当金請求権および分配請 求権は、支払期日から 5 年の経過により失効し、当該請求権の目的となっていた資産は関連する共同投資口座に 戻される。 （5）投 資 制 限 ファンド約款（第 5 条）は、ファンド資産の投資について、次のような制限を定めている。 (i) ポートフォリオにおける、ある発行体にかかる証券の保有額が、当該ポートフォリオの純資産総額の 10％ を超える場合には、管理会社は、ポートフォリオのため、当該発行体にかかる証券に投資してはならない。 但し、当該証券が、経済協力開発機構（以下「ＯＥＣＤ」という。 ）の加盟国もしくはその地方公共団体、 または、地域的であるか全世界的であるかを問わず、ＥＵの公的国際機関により発行されるか保証された ものである場合には、上記の制限は適用しない。 (ii) 投資の結果、ファンドが、ある単独の発行体にかかる有価証券をあるクラスの 10％超を保有することとな る場合には、管理会社は、ポートフォリオのため、当該発行体にかかる有価証券に投資してはならない。 当該有価証券の購入により、ファンドが、一つの会社その他の発行体にかかる有価証券を、管理会社によ り管理運用されている他の投資信託と合わせ全体として、15％を超えて保有することとなる場合には、管 理会社は、当該会社その他の発行体にかかる証券を購入してはならない。但し、当該有価証券が、ＯＥＣ Ｄ加盟国もしくはその地方公共団体、または、地域的であるか全世界的であるかを問わず、ＥＵの公的国 際機関により発行されるか保証されたものである場合には、上記の制限は適用しない。 (iii) 管理会社は、支配または管理目的で投資を行ってはならない。 (iv) 管理会社は、株式または他の投資信託の受益証券に、各ポートフォリオの純資産額の 10％まで投資するこ とができる。同じ管理会社または共同管理・支配関係にあることによりもしくは直接・間接に実質的な保 有関係にあることにより管理会社と関連する他の会社によって管理運用されている株式または投資信託の 受益証券の取得は、管理会社および管理会社によって任命されたすべての投資顧問会社／副投資顧問会社 が当該株式または受益証券に関する取引について報酬または費用を請求しない場合にのみ、認められる。 (v) 管理会社は、ポートフォリオのため、不動産を購入してはならない。但し、ポートフォリオのために、不 動産もしくはその収益により担保された有価証券または不動産もしくはその収益に対する投資を行ってい る会社が発行している有価証券を購入し、売却することはできる。 (vi) 管理会社は、ポートフォリオのため、商品、商品契約または商品もしくは商品に対する権利を表章する有 価証券に関連する取引を行ってはならない。ここでいう商品には貴金属を含むものとする。但し、ポート フォリオのために、商品により担保されている有価証券および商品に投資しまたは商品を取り扱う会社の 有価証券を購入し、売却することはできる。 (vii) 管理会社は、ポートフォリオのため、当該ポートフォリオの純資産総額の 10％を超える借入を行ってはな らない。当該借入は、一時的にのみ行うことができる。 (viii) 管理会社は、ポートフォリオのため、正式な証券取引所その他規制市場において取引されていない有価証 券が当該ポートフォリオの純資産額の 10％を超える場合には、当該証券に投資してはならない。但し、当 該証券が、ＯＥＣＤ加盟国もしくはその地方公共団体、または、地域的であるか全世界的規模であるかを 問わず、ＥＵの公的国際機関により発行されるか保証されたものである場合には、上記の制限は適用しな い。なお、当該有価証券が正規に取引されている短期金融市場証券である場合には、上記の制限は適用し 48 ない。 (ix) 管理会社は、ポートフォリオの資産をもって、いかなる有価証券の引受けまたは下引受けも行ってはなら ない。 (x) 管理会社は、ポートフォリオのため、第三者の利益のために、貸付または保証を行ってはならない。 (xi) 管理会社は、管理会社自身またはファンドの受益者以外の第三者の利益をはかる目的で行う取引等、受益 者の保護に欠けもしくはファンド資産の運用の適正を害する取引を行ってはならない。 (xii) 以下の制限の範囲内において、かつ、各ポートフォリオに関して定められた投資指針の範囲内において、 管理会社は、ファンドのため、為替リスクに対する防御手段その他の譲渡性のある有価証券に関する技術 および手段を用いる。 ａ） 証券のオプション 管理会社は、証券、株価指数その他の金融商品についてのオプション、および金融先物取引につ いては、当該オプションおよび先物が、認知された証券取引所または定期的に運営され公認かつ公 開の規制ある市場において取引されている場合においてのみ、取り扱うことができる。 管理会社は、証券のプット・オプションの売付けを行うことができるが、この場合、当該オプシ ョンの存続期間中、当該オプションの行使により取得される証券について支払われる行使価格全額 に相応する流動性のある十分な資産を維持するものとする。 管理会社は、証券のコール・オプションの売付けを行うことができる。但し、当該ポートフォリ オの資産により当該オプションの裏付けがなければならない。また、市場が減退している状況下に おいてオプションの売付けが望ましいと判断され、かつ、未決持高の即時決済を確保するに十分な 市場流動性がない限り、相応する資産が、当該オプションの行使日まで、当該ポートフォリオ内に おいて維持されなければならず、この場合、裏付けのないオプションの行使金額総額は、関連ポー トフォリオの純資産額の 25％を超えないものとする。 管理会社は、証券のプット・オプションおよびコール・オプションの買付けを行うことができる が、この場合、証券のオプション、およびヘッジ以外の目的により取得されたオプションの取得価 格（支払われたプレミアムの額）の総額は、いずれも関連ポートフォリオの純資産額の 15％を超 えてはならない。 ｂ） 指数、金利その他の金融商品の先物およびオプション 管理会社は、下記に代表される指数先物もしくは金利先物取引を行い、それについてのオプショ ンの売買を行うことができる。 ① ヘッジ目的を有する、プット・オプションの買付け、コール・オプションの売付けおよび先物売 付け取引。但し、当該先物取引に含まれる原証券の価額は、株価指数または同様の目的で売買さ れるその他の金融商品に係るオプションに含まれる原証券と合わせ、ヘッジされる資産額を超え てはならず、かつ、金利先物取引またはそれについてのオプションに関して通貨リスクを回避し なければならない。 ② ヘッジ以外の目的を有する、株価指数その他の金融商品のオプションの買付けおよび売付けなら びに先物売買取引。但し、ヘッジ以外の目的でのかかる売買取引の約定総額は、証券および通貨 のコール・オプションおよびプット・オプションの売付けにかかる約定額とも合算で、関連する ポートフォリオの純資産額を超えないものとする。 上記ａ）およびｂ）に示したオプションに関して、当該取引がファンドにとってより有利であり、また 49 は、上記の条件を満たしたオプションが利用できない場合、管理会社は、同種の取引を行っている有力な 金融機関との間で、店頭オプション取引を行うことができる。 さらに、管理会社は、格付の高い金融機関との間で金利スワップ取引を行うことができる。 ｃ） 通貨管理およびヘッジ取引 （シティファンド・グローバル・ボンド・プラスの各ポートフォリオについて） 外国為替リスクを管理し、かつ、収益を増大させるため、投資顧問会社は、規制ある市場におい て取引きされている通貨オプション取引により通貨ポジションを積極的に活用し、 、格付の高い金融 機関との間で先物為替取引を相対で行うことができる。 この投資戦略において、投資顧問会社は、適格通貨建てのネット・ショート・エクスポージャー や、ある通貨建ての原資産価額を超えるネット・ロング・エクスポージャーを持つことができる。 ある通貨におけるネット・ネガティブ・エクスポージャーは、先物外国為替取引およびオプション 取引によって売却された通貨の合計額が、当該通貨建てで保有されている現金および資産の合計額 を超える場合に生じ得る。また、ある通貨に対するネット・ロング・エクスポージャーは、先物外 国為替取引およびオプション取引を通じて購入された通貨の合計額が、当該通貨建てで保有されて いる現金および資産の合計額を超える場合に生じ得る。異なる通貨建てのネット・ロング・ポジシ ョンの合計額は各ポートフォリオの純資産額を超えてはならない。かかる制限は、ネット・ショー ト・ポジションにも適用される。適格通貨とは、その発行国の国債が、スタンダード・アンド・プ アーズにより BBB 以上、またはその他一般に認められた信用格付会社の同等の格付を取得している 国の通貨を指す。当該ポジションには、さらなるリスクが加わる。詳細は後記「為替リスク」を参 照のこと。 （シティファンド・グローバル・ボンドの各ポートフォリオ、シティセレクト・シリーズ、シティ インターナショナル・シリーズおよびシティファンド・マネー・シリーズの各ポートフォリオにつ いて） 外国為替リスクを管理するために、管理会社は、通貨先物およびオプション取引が規制ある市場 において取扱われている場合には、当該通貨先物およびオプションにおける決済取引を行い、およ び／または、通貨オプションを保有することができる。また、同じ目的のため、格付の高い金融機 関との間で通貨先渡取引もしくは通貨スワップ取引を相対で行うことができる。さらに、リスクヘ ッジを目的として、格付の高い金融機関との間で金利スワップ取引を行うことができる。上記の通 貨取引はあくまでリスクヘッジを目的として行われるものであり、投機を目的とするものではない。 ヘッジを目的としたこれらの取引が行われるのは、当該取引とリスクヘッジの対象となる資産・負 債との間に直接的な関係が存在することを前提としており、原則として、ある一つの通貨（当該通 貨と密接な関係を有する通貨を含む） （このような代替通貨を利用したヘッジ取引をクロスカレン シーヘッジ取引という）による取引の総額はかかる資産・負債の総額を超えてはならないこと、ま た、その存続期間については、当該資産の保有期間もしくは取得までの期間または当該負債の発生 期間もしくは発生までの期間を超えてはならないことが黙示的に了解されている。クロスカレンシ ーヘッジ取引は、当該通貨取引の流通性が十分ではなく、あるいはコスト面において不利であると 判断される場合のみ利用される。 (xiii) 管理会社は、格付の高い金融機関の発行する保証の形式または金銭もしくはＯＥＣＤ加盟国の発行した現 50 金または債券に対する質権の形式により、ファンドのため十分な担保が確保されていなければ、ファンド のポートフォリオの証券を他に貸出してはならない。貸付契約締結時における上記担保の額は、貸出証券 全体の評価額と少なくとも同額でなければならない。証券の貸出しは、認知された決済機関またはこの種 の取引に精通している高格付の金融機関を通じて行わなければならない。また、各ポートフォリオが保有 する証券の市場価格総額の 2 分の 1 を超える貸出し、または、30 日を超える期間の貸出しは行ってはなら ない。 (xiv) 管理会社は、特定のポートフォリオの資産の一部を構成する証券に付帯する新株等引受権を行使する際に は、上記の投資制限割合に従う必要はない。 管理会社の支配の及ばない理由によりまたは新株等引受権の行使により、上記投資制限割合を超える場合、管 理会社は、受益者の利益のために、他の目的に優先して、当該販売取引を、この状況を是正するための措置とし て行わなければならない。 更に、管理会社の取締役会において、以下の事項が決議されている。 − ファンドのファンド証券の販売に際して、生命保険、年金およびその他の特別な役務または商品が抱き合 わされないものとし、また、ファンドは、ワラント、新受益証券引受権、オプション等を発行することに より、受益者または投資家に対して、ファンド証券を買い付ける権利を付与しない。 − ファンドのために有価証券の空売りを行わない。 − 管理会社により管理されるファンドを含むがそれに限られないファンドが、総計で、いかなる一会社によ り発行された発行済株式の 15%を超える株式をも保有してはならない。 − 各ポートフォリオにつき、その資産の 10%を超えて同一発行会社の株式に投資するものでなく、また、一 発行会社の発行済株式総数の 10%を超えて当該会社の株式に投資するものでもない。 − 私募株式、非上場株式および不動産等流動性に欠けるものに投資する場合、価格の透明性を確保する方法 が取られているものであること。ただし、ファンドの投資方針として、流動性に欠ける資産への組入れを 10％超えて組入れない。 。 ３．投 資 リ ス ク (１) ファンドのリスクの特性 ファンドの投資はある程度のリスクを伴う。かかるリスクには、以下に記載されるリスクが含まれるが、これらに限定さ れるものではない。また、上記の投資方針がそのとおり達成されるという保証はない。 本ファンドのような投資信託への投資は、以下に記載されるがこれに限定されない一定のリスクを伴う。下記の投資リス クは、全体を網羅するものではないため、投資を予定する者は、ファンド証券の買付の申込を行う前に本書全体をよく読み、 自分の専門アドバイザーに相談するべきである。投資家の居住国の通貨とファンド証券の表示通貨の間の為替レートの変動 により、ファンド証券の価値が、投資家の居住国の通貨に対し値上がりしたり値下がりしたりすることがある。さらに、フ ァンドおよび受益者が従うべき税率、課税および免税基準が変更されることがある。ファンドの 1 口当たりの純資産価格は 増減することがあり、投資家は投資額または投資収益を回収できないことがある。申込時に支払うべき申込手数料を課され る受益者または買戻時に条件付後払申込手数料を課される受益者は、自己のファンド証券の申込価格と買戻価格の間に差額 が生じている場合、そのファンド証券を長期的投資手段と考えるべきである。 （イ）日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリーズのうち、 1．シティファンド・マネー（米ドル） 2．シティファンド・マネー（ユーロ） 51 の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の規定するところに従い、主に外貨建ての短期金融商品等 を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格（１口当たりの純資産価格。以下同じ）は、 （長期の確定利 付証券への投資に比し、相対的に変動幅が小さいという傾向はあるものの）組入れ短期金融商品等の値動き、為替変動 等により上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。また組入れた短期金融商品等の発行者の経営・財 務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがある。 （ロ）日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリーズのうち、 1. シティファンド・マネー・プラス（円） のポートフォリオは、主として各国通貨建ての短期金融商品および比較的短期の債券を投資対象としている。このポー トフォリオの基準価格は、 （長期の確定利付証券への投資に比し、相対的に変動幅が小さいという傾向はあるものの）組 入れ短期金融商品・債券の値動き等により上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。また組入れた短 期金融商品・債券の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込 むことがある。円に対する為替変動については為替ヘッジによりその影響を排除することを投資方針としているが、完 全に排除できるとは限らない。なお為替ヘッジのためのコストがかかる。 （ハ）日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリーズのうち、 1. シティファンド・グローバル・ボンド（円） のポートフォリオは、主に外貨建て債券およびその他の確定利付証券を投資対象としている。このポートフォリオの基 準価格は、組入れ債券・確定利付証券の値動きにより上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。また 組入れた債券・確定利付証券の発行者の経営・財務の内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資 元本を割り込むことがある。円に対する為替変動については為替ヘッジによりその影響を排除することを投資方針とし ているが、完全に排除できるとは限らない。なお為替ヘッジのためのコストがかかる。 （ニ）日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリーズのうち、 1．シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） 2．シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） 3．シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） 4．シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） 5．シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の規定するところに従い、主に外貨建て債券およびその他 の確定利付証券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格は、組入れ債券・確定利付証券の値動き、 為替変動等により上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。また組入れた債券・確定利付証券の発行 者の経営・財務の内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがある。 （ホ）日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリーズのうち、 1．シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） （愛称 シティセレクト 10） 2．シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （愛称 シティセレクト 10） 3．シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （愛称 シティセレクト 30） 4．シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （愛称 シティセレクト 30） 52 5．シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） （愛称 シティセレクト 50） 6．シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） （愛称 シティセレクト 50） 7．シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） （愛称 シティセレクト 70） 8．シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） （愛称 シティセレクト 70） 9．シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） （愛称 シティセレクト 90） 10．シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （愛称 シティセレクト 90） の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の規定するところに従い、主に国内外の株式や債券・確定 利付証券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格は、組入れた株式・債券・確定利付証券の値動き、 為替変動等により上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。また組入れた株式・債券・確定利付証券 の発行者の経営・財務の内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがある。 これらのポートフォリオは、広く各国の株式・債券等に分散投資することをその投資方針としているが、国毎の投資上 限等を厳密に定めてはいない。この結果、特定の国に高比率の投資が行われることがあり、当該特定国の経済・政治・ 為替等の変動により大きな影響を受けることがある。 （ヘ）日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリーズのうち、 1．シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （愛称 シティセレクト 10） 2．シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （愛称 シティセレクト 30） 3．シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） （愛称 シティセレクト 50） 4．シティファンド・シティセレクト・成長型（円） （愛称 シティセレクト 70） 5．シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （愛称 シティセレクト 90） の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の規定するところに従い、主に国内外の株式や債券・確定 利付証券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格は、組入れた株式・債券・確定利付証券の値動き、 為替変動等により上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。また組入れた株式・債券・確定利付証券 の発行者の経営・財務の内容の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがある。 これらのポートフォリオは、広く各国の株式・債券等に分散投資することをその投資方針としているが、国毎の投資上 限等を厳密に定めてはいない。この結果、特定の国に高比率の投資が行われることがあり、当該特定国の経済・政治・ 為替等の変動により大きな影響を受けることがある。各ポートフォリオはそれぞれの投資方針の定めるとおり、ベンチ マークの一部を円ベースのものとしており、それに伴い一定の範囲で円に対する為替ヘッジを行うことにより対円での 為替変動の影響を緩和しようと努めることが想定されるが、この目論見が達成されるとは限らない。なお為替ヘッジの ためのコストがかかる。 （ト）日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリーズのうち、 1．シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円） 2．シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円） の各ポートフォリオは、主に外貨建て債券およびその他の確定利付証券を投資対象としている。これらのポートフォリ オの基準価格は、組入れ債券・確定利付証券の値動きにより上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。 また組入れた債券・確定利付証券の発行者の経営・財務の内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、 投資元本を割り込むことがある。円に対する為替変動については為替ヘッジによりその影響を排除することを投資方針 としているが、完全に排除できるとは限らない。なお為替ヘッジのためのコストがかかる。 53 （チ）日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリーズのうち、 1．シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） 2．シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の規定するところに従い、主に外貨建て債券およびその他 の確定利付証券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格は、組入れ債券・確定利付証券の値動き、 為替変動等により上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。また組入れた債券・確定利付証券の発行 者の経営・財務の内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがある。 特別考慮要因 リスク要因に記載されるとおり、各ポートフォリオの基準価格は、経済、政治、市場の状況の変化または組入れ有価証券 の発行者の状況により上昇したり下落したりすることがある。普通株式をはじめとする株式に投資するポートフォリオの基 準価格は経験的に、債券・確定利付証券等を上回る変動を生じてきた。債券・確定利付証券等に投資するポートフォリオは 一般的に、金利の低下局面では上昇し、金利の上昇局面では下落する。通常、期間の長い債券の方が金利変動の影響を受け やすい。債券・確定利付証券等に投資するポートフォリオは、発行者がこれらの証券に関する支払いを行わない場合のリス クを伴う。これらの証券の発行者の経営・財務状況の変化は証券の格付の変化をもたらし、大幅な価格変動に至る場合があ る。また流動性に影響を与え、その売却を困難にすることがある。ポートフォリオの資産・負債は基準通貨または募集通貨 と異なる通貨建てのことがあるため、ポートフォリオは為替管理規制、基準通貨または募集通貨とその他の通貨との間の通 貨価値の変動により、有利にも不利にも影響を受けることがある。通貨価値の変動は、ポートフォリオの基準価格に影響を 及ぼすことがあり、またポートフォリオが得る分配金・配当金・利子の額ならびにその損益に影響することがある。通貨価 値は、為替市場の需給、国際的収支、政府の介入、投機およびその他の経済・政治状況等により決定される。証券の表示通 貨が基準通貨または募集通貨に対して、値上がりする場合、証券の価値は一般的に増大し、逆の場合は証券の価値は悪影響 を受ける。より詳細には、投資家は、以下に記載されるようなリスクについても留意すべきである。 市場リスク ポートフォリオの投資成果は、政治経済情勢もしくは相場環境により、または個々の発行体の状況により値上がりしたり 値下がりしたりすることがある。 株価変動リスク 普通株式等の株式に投資するポートフォリオは、市場リスクにさらされているが、こうした市場リスクに伴う価格の変動 は、過去において株式の方が社債等の債券と比べて大きいものであった。 成長型有価証券への投資リスク 成長型有価証券に投資するポートフォリオは、当該有価証券の市場価格が将来の見込みを反映し易いため、極めて市場の 動向に敏感なリスクにさらされている。将来の見込みが達成されそうにない場合、通常、その価格は下落する。成長型有価 証券が嫌気された場合、他の株式投資と比較してアンダーパフォームする場合がある。 バリュー株への投資リスク バリュースタイルの投資手段の結果は、長期的な業績予想が良好であるにもかかわらず過小評価されている企業を見極め 54 る投資顧問会社および副投資顧問会社の能力に大きく左右される。過小評価の原因となっている状況の悪化（株価がさらに 値下がりする）もしくは過小評価のまま推移する、または投資顧問会社および副投資顧問会社の判断が誤っていたなどの理 由から、予想通りに株価が上昇しない場合がある。さらに、バリュー株が嫌気された場合、成長株等への投資と比較して、 アンダーパフォームする場合がある。 小規模な企業への投資リスク 小規模な企業の株式への投資を行うポートフォリオは、より大規模かつ安定した企業の株式への投資を上回るリスクを負 うことがある。小規模な企業は財務・経営資源が限られているため、特に市場の低落の影響を受けやすい。また、こうした 企業に関する公開情報は入手しにくいことがあり、その結果、その株価は変動が大きくなりがちである。 金利変動リスク 債券に投資するポートフォリオは、金利変動に伴い価格が下落する場合がある。一般に、債券価格は金利低下局面では上 昇し、上昇局面では下落する。通常、期間の長い債券の方が金利変動の影響を受けやすい。 信用リスク 債券に投資するポートフォリオは、発行体が債券の利払いや償還を行わない場合のリスクを伴う。あるいは、発行体の財 務状況が悪化して債券の信用力が低下し、その結果、当該債券の価格およびポートフォリオの価値が大きく変動する恐れも ある。社債等の債券の格付変更が当該債券の流動性に影響を与え、売却が困難になる場合もある。格付の低い債券に投資す るポートフォリオはこうした問題の影響を受けやすく、価格の変動も激しい。 投資適格に満たない証券への投資リスク 投資適格に満たない、またはこれと同等の債券、その他の確定利付証券に投資するポートフォリオは、信用リスクはより 顕著である。債務不履行リスクがより大きく、さらにこうした証券の市場における取引は不活発である場合があり、合理的 な価格での証券の売却が一層困難になるとともに証券の評価もより困難である。発行体が債務不履行に陥り、ポートフォリ オが破産等による損失の全部または一部を回収しようとする場合、ポートフォリオは追加費用を負担することがある。 外国証券への投資リスク ① 一般事項 外国証券に関するポートフォリオの運用業務は、通貨の本国送金に関する制限その他の法令等による規制、発行者 に関する公開情報提供の不備、共通の会計・監査・財務報告基準の欠如、または投資家の居住地の企業に適用される ものと比較可能なその他の規制・慣行・要件等の欠如等により生ずる数多くのリスクを伴う。加えて、一定の国の国 債、社債は流動性に欠け、その価格が不安定なことがある。国によっては接収、国有化の事態を生じ、為替管理上の 制限、没収課税、ポートフォリオの資金その他の資産の利用、移転（分配の差止めを含む）に関する制限が課せられ ることがある。ポートフォリオに属する証券に課税されることにより、その利回りが低下することがある。有価証券 の種類によっては、為替換算費用、高額の保管費用を生ずることがある。 ポートフォリオによる特定の国の国債・社債への投資は制限され、または禁止されることがある。その結果、ポー トフォリオの資産の大部分はかかる制限等のない国に投資される。さらに、特定の国の政府の施策がポートフォリオ の投資、投資目的の達成にマイナスの影響を与える場合がある。 55 ② 新興市場への投資リスク シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ、シティファンド・グローバル・ボンド・プラス・シリーズ、シ ティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・シティインターナショナル・シリーズは、新興市 投資家は、このような有価証券への投資は、先進国 場において取引される有価証券に対する投資を行う場合がある。投 の市場に対する投資に通常伴うリスクよりも高いリスクを伴い、従って、新興市場において取引されている有価証券 に投資するポートフォリオは、高いリスクを負う。投資制限の項で記載されている例外に従い、新興市場への投資は、 公認の証券取引所に上場されている、または、その他定期的に取引がなされる、公認、公開の規制市場で取引されて いる譲渡可能な有価証券のみから構成される。 新興市場への投資は、先進国市場への投資に比べ、より大きなリスクにさらされるため、当該市場に投資するファ ンドは投機的と判断されることに留意すべきである。発展途上にある市場の経済は、通常、国際貿易に大きく依存し ており、貿易障壁・為替管理・相対的通貨価値の調整・貿易相手国が課し、または課そうとするその他の保護貿易的 手段の悪影響を受け、あるいは受け続けることがある。 新興市場への投資に関する仲介手数料、保管その他の費用は、通常、先進国市場の場合より高額である。一部の市 場において、保管システムが十分でないことは、一定の市場への投資を妨げ、またはより大きな保管上のリスク負担 につながることがある。保管受託銀行には国際的に定評があり信用力がある金融機関を任命することにより、このよ うなリスクを最小化することに努める。新興市場は各々独特の決済・清算システムを有することがある。一定の市場 においては、決済システムが証券取引高の増加に見合った程度にまで整備されておらず、取引実行の障害となるケー スも生じている。決済上の問題からポートフォリオが予定する証券の買付が出来ず、魅力的な投資機会を逃す可能性 がある。決済上の問題により、組入れ証券の処分が実行できず、その後の値下がりによる損失を被り、また、ポート フォリオの組入れ証券売却約定の決済が行えないことがある。新興市場の一部において、緊急事態が発生し、その結 果、証券取引が停止あるいは大幅に制限され、組入れ証券の価格情報が入手困難になるというリスクも存在する。 ③ 中・東欧諸国、ロシア市場への投資リスク 中・東欧の一部市場においては、証券の決済・保管に関し、特別なリスクがある。一部の国（ロシア等）には現物 証券が存在しないことがあり、その結果、証券の所有権は発行者の受益者名簿にのみ基づいて証明されるという事実 によるものである。登録機関の任命は、各発行者の責任に委ねられている。この結果、ロシアの場合、数千の登録機 関が国中に広く分散している。所有権の証明、譲渡手続きといった登録機関の業務活動上の責任は、ロシアの連邦証 券・資本市場委員会（以下「委員会」という）が規定している。しかしながら委員会の規則は適切に実施されておら ず、証券の失効・瑕疵につながる可能性は依然残っており、また、各登録機関が適用法令を遵守する保証も無い。業 界慣行もまだ確立されるには至っていない。登録が行われた場合、登録機関は当該特定時点における受益者名簿の抄 本を提示する。しかし、証券の所有権は登録機関の記録により証明されるものであって、この抄本の保有によるもの ではない。抄本は、登録がなされたことがあるという事実を証明するのみであり、譲渡できず、実質価値はない。さ らに通常、登録機関は、抄本を所有権の証拠として受け入れることはなく、また、保管受託銀行あるいはそのロシア における現地代理人に対し、変更登録を行なうかどうか、その時期はいつかということを通知する義務も有していな い。以上の結果、ロシアの証券は、保管受託銀行またはロシアにおけるその現地代理人に物理的な意味において預託 されておらず、ロシアにおいては、通常の意味でこれらのものによって物理的な保管機能が果たされているとはみな し難い。登録機関は、保管受託銀行またはロシアにおけるその現地代理人ではなく、それらに対し責任を負ってもい ない。保管受託銀行の責任は、自らの過失または故意の不履行、またロシアにおけるその現地代理人の過失または故 意の不履行にのみ及ぶものであり、登録機関の清算、破産、過失または故意の不履行による損失にまで及ぶものでは 56 ない。損失が発生した場合、ポートフォリオはその権利を発行者またはその指名登録機関に直接主張しなければなら ない。ロシアにおける証券の保管に関する上記のリスクは、ポートフォリオが投資することがある他の中・東欧諸国 にも同様に存在することがある。ロシアの証券および非上場証券へは、各ポートフォリオの純資産額の 10%を超えて 投資することはできない。 為替リスク ポートフォリオの資産および負債は募集通貨と異なる通貨建てであるため、ポートフォリオは為替管理規制、もしくは募 集或いは表示通貨と他の通貨との為替レートの変動によりプラスまたはマイナスの影響を受ける場合がある。為替レートの 変動はファンド証券の価値に影響を与え、配当やポートフォリオに発生した金利、およびポートフォリオが認識した損益に 影響する。募集或いは表示通貨とその他の通貨の為替レートは為替市場の需給、国際収支、政府の介入、投機およびその他 の経済・政治情勢によって決定される。有価証券の通貨が募集或いは表示通貨に対して上昇した場合、かかる有価証券の価 値は増加する。反対に、為替レートが下落した場合、かかる有価証券の価値はマイナスの影響を受ける。こうした下落のリ スクは発展途上国の通貨の場合により顕著である。 グローバル・ボンド・プラスの各ポートフォリオは、それぞれの投資方針および前記「(5)投資制限」の各規定の範囲内で、 通貨ポジションを積極的に活用して収益を増大させることを目指すことができる。為替のロング・ポジションについては、 後記のとおり、リスクを伴う。為替のネット・ネガティブ・ポジションは、売却された通貨の為替レートが上昇した場合は、 損失が生じる。これら為替取引から生じる損益は、世界的な為替の変動を予測する投資顧問会社の能力に大きく左右される。 ポートフォリオは為替リスクをヘッジまたは防ぐためにあらゆる手法や投資を利用しているが、こうしたヘッジや保護が 奏効する保証はない。各ポートフォリオの投資方針に別段の記載がない限り、各取引に関して為替リスクをヘッジまたは防 ぐための要件は設定されていない。 非公開取引証券への投資リスク 非公開取引証券は運用・金融リスクが高く、多額の損失につながることがある。このような証券は、公開取引証券に比べ 流動性が少ないことがあり、ポジションの清算により長い時間がかかることがある。非公開証券は非公開の交渉により転売 され得るが、当該転売による実現価格はポートフォリオが当初支払った額を下回る可能性がある。さらに、公開会社に適用 される企業情報開示等の投資家保護規定が非公開会社には適用されない。非公開取引証券への投資は、前記「 （5）投資制限」 （viii）の規定による制限を受ける。 その他の金融商品への投資リスク 「投資制限」の規定を遵守した上で、管理会社は、ポートフォリオを市場および通貨リスクからヘッジするため、また、 慎重・効率的なポートフォリオ管理者たるべき原則に基づき、収益を上げるため、種々の金融商品を利用する。投資顧問会 社および副投資顧問会社は、ヘッジングおよびポートフォリオの効率的な運用のため、当該金融商品を積極的に利用するこ とがある。受益者は、ヘッジ以外の目的での当該金融商品の利用にはリスクが伴うことを認識する必要がある。 ポートフォリオによる先物、オプション、ワラント、先渡し商品、スワップまたはスワプションの利用はリスクの増大を 伴う。当該金融商品を利用するファンドの投資成果は、その投資顧問会社等が株価、金利、為替レートの変動その他の経済 要因および市場流動性の利用可能性を予測する能力に依存することになる。投資顧問会社の予想が間違っていた場合または 当該金融商品が期待通りの収益を生じない場合、ポートフォリオは当該金融商品を利用しなかった場合よりも大きな損失を 被り得る。ファンドが店頭市場の派生商品に投資する場合、取引相手方の契約不履行のリスクも発生する。 派生商品の利用が、ポートフォリオにレバレッジ効果を与える場合もある。レバレッジにより損失が商品への投資額を上 57 回ることもあるため、リスクはさらに増大する。当該金融商品は極めて価格変動が激しく、その時価は著しく変動すること がある。 (2) リスク管理体制 ・保管受託銀行における監視業務 各取引締結前において、すべての関連制限を確実に遵守するため、投資顧問会社／副投資顧問会社が取引前のチェックを 実施する。ファンドの投資制限は、毎週ファンド監督部がチェックし、その監視手順については、チェックリストに定める 通りとする。週次の管理情報シート（以下「MIS」という。 ）には、問題点、講じた措置、現在の状況およびファンドに対す る影響について明記する。毎週の MIS レポートは、投資顧問会社／副投資顧問会社、コンプライアンス、ルクセンブルグの ファンド管理部長および取締役会が指名した者宛てに送付される。ファンドに係る運用規則および投資制限に対する違反が 判明した場合、その違反に責任を負う担当者の個人責任を問うなどする。 4．手 数 料 等 及 び 税 金 ・異なるクラスのファンド証券 特定のポートフォリオ内において、管理会社は、申込条件および／または手数料および費用の異なるクラスのファンド 証券を設定している。現在のところ、2 つのクラスが設定されているポートフォリオがある。クラスＡファンド証券の場合、 購入時において以下に記載する申込手数料がかかり、クラスＢファンド証券の場合、購入時の申込手数料はかからないが、 ある一定の場合に下記「 （2）買戻し手数料」に記載する条件付後払申込手数料が課せられる。 また、クラスＡファンド証券とクラスＢファンド証券においては、下記「 （3）管理報酬等」に記載のとおり、管理報酬 の上限が異なる。現在、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・シティインターナショナル・ シリーズにおいてのみ、クラスＡファンド証券に加えクラスＢファンド証券が追加されている。 異なる販売手数料構造により、投資家は、購入額およびファンド証券の保有期間を考慮して、最も利益に適うファンド 証券の購入方法を選択することができる。よって、投資家は、a)ファンド証券の購入時に、申込手数料のかかるクラスＡフ ァンド証券、または、b)支払金の全額をファンド証券に投資することができ、条件付後払申込手数料がかかる場合があり、 管理費用はクラスＡと比べ高額となるクラスＢファンド証券、とのいずれが有益かを判断する必要がある。投資家は、わか らない点があれば、自分の専門アドバイザーに問い合わせるべきである。 (1) 申 込 手 数 料 クラスＡファンド証券の申込手数料については、以下のとおりとし、投資家が申込んだ販売会社または販売取扱会社の 提示する方法および時期に支払うものとする。 シティファンド・マネー（米ドル） シティファンド・マネー（ユーロ） なし シティファンド・マネー・プラス（円） シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） シティファンド・グローバル・ボンド･プラス（米ドル） 58 以下の表のとおり 申 込 額 申込手数料の申込額に 対する割合（クラスＡ） 10 万米ドル未満 2.0％ 10 万米ドル以上 30 万米ドル未満 1.5％ 30 万米ドル以上 100 万米ドル未満 1.0％ 100 万米ドル以上 0.5％ シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） 以下の表のとおり シティファンド・グローバル・ボンド･プラス（ユーロ） 申 込 額 申込手数料の申込額に 対する割合（クラスＡ） 10 万ユーロ未満 2.0％ 10 万ユーロ以上 30 万ユーロ未満 1.5％ 30 万ユーロ以上 100 万ユーロ未満 1.0％ 100 万ユーロ以上 0.5％ シティファンド・グローバル・ボンド（円） シティファンド・グローバル・ボンド･プラス（円） 申 込 額 以下の表のとおり 申込手数料の申込額に 対する割合（クラスＡ） 1,000 万円未満 2.0％ 1,000 万円以上 3,000 万円未満 1.5％ 3,000 万円以上 1 億円未満 1.0％ 1 億円以上 0.5％ シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 10（米ドル） ） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 30（米ドル） ） シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） （愛称：シティセレクト 50（米ドル） ） 以下の表のとおり シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 70（米ドル） ） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 90（米ドル） ） 59 申 込 額 申込手数料の申込額に対する割合 クラスＡ クラスＢ 10 万米ドル未満 3.0％ なし 10 万米ドル以上 30 万米ドル未満 2.0％ なし 30 万米ドル以上 100 万米ドル未満 1.5％ なし 100 万米ドル以上 1.0％ なし シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （愛称：シティセレクト 10（円） ） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （愛称：シティセレクト 30（円） ） シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） 以下の表のとおり （愛称：シティセレクト 50（円） ） シティファンド・シティセレクト・成長型（円） （愛称：シティセレクト 70（円） ） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （愛称：シティセレクト 90（円） ） 申 込 額 申込手数料の申込額に対する割合 クラスＡ クラスＢ 1,000 万円未満 3.0％ なし 1,000 万円以上 3,000 万円未満 2.0％ なし 3,000 万円以上 1 億円未満 1.5％ なし 1 億円以上 1.0％ なし シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 10（ユーロ） ） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 30（ユーロ） ） シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 50（ユーロ） ） 以下の表のとおり シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 70（ユーロ） ） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 90（ユーロ） ） 60 申込手数料の申込額に対する割合 申 込 額 クラスＡ クラスＢ 10 万ユーロ未満 3.0％ なし 10 万ユーロ以上 30 万ユーロ未満 2.0％ なし 30 万ユーロ以上 100 万ユーロ未満 1.5％ なし 100 万ユーロ以上 1.0％ なし シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） 以下の表のとおり 申込手数料の申込額に対する割合 申 込 額 クラスＡ クラスＢ 10 万米ドル未満 3.0％ なし 10 万米ドル以上 30 万米ドル未満 2.0％ なし 30 万米ドル以上 100 万米ドル未満 1.5％ なし 100 万米ドル以上 1.0％ なし シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円） シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円） 以下の表のとおり 申込手数料の申込額に対する割合 申 込 額 クラスＡ クラスＢ 1,000 万円未満 3.0％ 1,000 万円以上 3,000 万円未満 2.0％ なし 3,000 万円以上 1 億円未満 1.5％ なし 1 億円以上 1.0％ なし シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） なし 以下の表のとおり 申込手数料の申込額に対する割合 申 込 額 クラスＡ クラスＢ 10 万ユーロ未満 3.0％ なし 10 万ユーロ以上 30 万ユーロ未満 2.0％ なし 30 万ユーロ以上 100 万ユーロ未満 1.5％ なし 100 万ユーロ以上 1.0％ なし 61 (注 1) 申込手数料に対し別途消費税が課される。 (注 2) クラスＡファンド証券の購入について累積投資契約を締結し、分配金をファンドに再投資する投資家につい ては、販売会社または販売取扱会社は手数料を請求しない。 (注 3) (注 4) クラスＢファンド証券の購入については、原則として累積投資契約を締結するものとする。 有価証券届出書の「第一部 証券情報」記載のインターネット取引による申込以外の方法による申込につい ては、シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよ びシティファンド・シティインターナショナル・シリーズ共、同じシリーズ内の同じ表示通貨の異なる複数 のポートフォリオについて同時に申込をした場合には、各ポートフォリオについての申込額の合計額を上記 各表における「申込額」として扱い、申込手数料の割合を決定する。 (注 5) 販売取扱会社であるシティバンク、エヌ・エイを通じてクラスＢファンド証券を購入し保有する受益者に相 続が生じ、これにともなって買戻されたクラスＢファンド証券の買戻金額をもって相続人が同一のポートフ ォリオのクラスＡファンド証券を購入する場合、販売取扱会社は、原則として、当該購入につき申込手数料 を徴収しないこととする。(詳細は後記「6．管理及び運営、 （1）資産管理等の概要、② 申込(販売)手続等、 （ii）日本における販売」を参照) (注 6) シティバンク、エヌ・エイにおいて買い付けた外国証券投資信託「シティ・エフシーピー」の各サブ・ファ ンドの受益証券の買戻金額を上限として、各支店、出張所においてシティファンド・シティセレクト・シリ ーズおよびシテイファンド・シティインターナショナル・シリーズのうち、クラスＡファンド証券でかつ買 戻しを行った「シティ・エフシーピー」と同一通貨建てのポートフォリオの申込、買付を行う場合（以下「乗 換優遇」という。 ）には、上記の手数料は無料とする。 ・ 「乗換優遇」は、投資家が「シティ・エフシーピー」受益証券の買戻代金の入金を確認した日の後 2 営業 日後までに取得申込を行った場合に適用される。 ・ 「乗換優遇」の対象期間は、国内における取得申込日の期日を 2003 年 12 月 30 日（当日を含む）までとす る。 ・ 「シティ・エフシーピー」の買戻金額が前記「第一部、 （７）申込単位」に満たない場合、原則としてかか る取得申込は受け付けられない。ただし、受益者が保有する「シティ・エフシーピー」１サブ・ファン ドの全保有口数を一括して買戻しその買戻金額をもってシティファンド・シティセレクト・シリーズま たはシテイファンド・シティインターナショナル・シリーズのいずれか１つのポートフォリオの取得申 込を行う場合には、 （７）申込単位に満たない場合でも例外的にかかる取得申込を受け付けるものとする。 (注 7) 上記乗換優遇は、シティバンク、エヌ・エイのプライベートバンク部門における取引（前記「第一部、(9) 申込取扱場所を参照のこと。 ）および、インターネット取引（前記「第一部、 （13）その他④」を参照のこと。 ） には適用されない。 なお、管理会社は、ある計算日において、ファンド証券の購入申込が多大なため必要であると認めるときは、1 口当 たりの純資産価格に購入するファンド証券の口数を乗じて算出される額の 1％を上限として、 チャージを課すことができる。 このチャージは、関連するポートフォリオにつき申込額が例外的に多大であることから生じる投資費用を補填することに より、当該ポートフォリオの既存の受益者がこの費用、手数料を負担することのないようにするための措置である。 (2) 買戻し手数料 ファンド証券を買戻す場合、適用される税金、およびクラスＢファンド証券の買戻しにおいて以下の条件付後払申込手 数料が適用される場合には、その金額が差し引かれる。なお、下記のとおり管理会社の裁量により、上限１％までのチャ ージを定める場合を除いては、他に買戻手数料は課されない。 クラスＢファンド証券（ただし、現在はシティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・シティイン ターナショナル・シリーズにのみ設定。 ）条件付後払申込手数料： 条件付後払申込手数料の金額は、以下の計算による。 62 購入後経過年数 条件付後払申込手数料 １年未満 ４％ １年以上 ２年未満 ３％ ２年以上 ３年未満 ２％ ３年以上 ４年未満 １％ ４年以上 ６年未満 ０％ クラスＢファンド証券は、購入後 4 年以内に買い戻される場合、条件付後払申込手数料が課せられる。5 年目以降に おける買戻しの場合は、条件付後払申込手数料は課されない。6 年経過後、各クラスのファンド証券 1 口当たりの純資 産価格を基に、自動的に同一ポートフォリオのクラスＡファンド証券となる（申込手数料または転換手数料などの手数 料は徴収されない） 。また、配当金または分配金の再投資により発行されるクラスＢファンド証券については、当該受 益者が保有するクラスＢファンド証券の総数に対する、転換するクラスＢファンド証券の数の割合に応じて、クラスＡ ファンド証券となる。 （ただし、配当として発行されたファンド証券は除く。 ） 条件付後払申込手数料は、買戻日におけるクラスＢファンド証券の 1 口当たりの純資産価格または当該ファンド証券 の当初購入価格のいずれか低い金額に基づいて計算される。従って、当該クラスＢファンド証券の純資産額が、当初購 入価格よりも増額した場合、その増額分に条件付後払申込手数料が課されることはない。条件付後払申込手数料の請求 が決定した場合、その金額は、最も低い条件付後払申込手数料レートにより計算される。すなわち、手数料の課されな いクラス B ファンド証券を最初に、4 年を超えて保有するクラスＢファンド証券を次に、その次に長く保有するファン ド証券を買戻すものとみなす。 なお、管理会社は、ある計算日において、ファンド証券の大量の買戻注文があった場合に、買戻代金の 1％を上限とした チャージを買戻時に請求することができる。このチャージによって、大量の買戻注文がなされたことにより関係するポー トフォリオに生じる資産の現金化費用を補うことにより、当該ポートフォリオの既存の残存する受益者が費用、手数料を 負担せずに済むよう課されるものである。チャージは、当該ポートフォリオに留保される。 (3) 管理報酬等 各ポートフォリオの純資産から、以下のとおり、ポートフォリオまたはクラスによって異なる年間管理報酬が支払われ る。当該管理報酬は、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、日本における販売会社、販売取扱会社および代行協会 員に対して支払われる場合がある。当該管理報酬は日々生じ、全体として以下の年率を上限として、毎月の各ポートフォ リオの各クラスの平均純資産額に基づき計算される額の報酬を、月 1 回、受領することができる。 上限レート ポートフォリオの名前 シティファンド・マネー（米ドル） シティファンド・マネー（ユーロ） シティファンド・マネー・プラス（円） シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル、ユーロ、円） シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル、ユーロ、円） 63 クラスＡ クラスＢ 0.75％ 適用なし 0.75％ 適用なし 0.55％ 適用なし 1.30％ 適用なし 1.30％ 適用なし シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 10（米ドル、ユーロ、円） ） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 30（米ドル、ユーロ、円） ） シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 50（米ドル、ユーロ、円） ） シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 70（米ドル、ユーロ、円） ） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 90（米ドル、ユーロ、円） ） シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円、 米ドル） シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円、 ユーロ） 1.50％ 2.00％ 1.50％ 2.00％ 1.75％ 2.25％ 1.75％ 2.25％ 1.85％ 2.35％ 0.90% 1.40% 0.90% 1.40% 上記報酬から、全体として以下の年率を上限として、日本で販売されている、または販売される予定の各ポートフォリ オの毎月の平均純資産額に基づき計算される額の報酬が、シティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブ ルグ） ・エス・エイ（本ファンドの管理会社）から、日本における販売会社、販売取扱会社および代行協会員に支払われる。 ポートフォリオの名前 代行協会員への支払 販売会社および販売取扱会社への支払 （クラスＡ） シティファンド・マネー（米ドル、ユーロ） 0.10％ 0.30％ (クラスＢ) 該当なし シティファンド・マネー・プラス（円） 0.10％ 0.25％ 該当なし シティファンド・グローバル・ボンドおよび 0.10％ 0.55％ 該当なし 0.10％ 0.70％ 0.47% 0.10％ 0.80％ 0.57% 0.10％ 0.85％ 0.62％ 0.10% 0.45%(注１) 0.22%(注 2) 0.10% 0.45%(注１) 0.22%(注 2) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス （米ドル、ユーロ、円） シティファンド・シティセレクト・債券重視型、 安定成長型(米ドル、ユーロ、円) （愛称：シティセレクト 10、シティセレクト 30） シティファンド・シティセレクト・バランス型、 成長型（米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 50、シティセレクト 70） シティファンド・シティセレクト・株式重視型 （米ドル、ユーロ、円） （愛称：シティセレクト 90） シティファンド・シティインターナショナル・ 米国債券ファンド（円、米ドル） シティファンド・シティインターナショナル・ 欧州債券ファンド（円、ユーロ） (注 1) 2004 年 6 月 30 日（当日を含む）までの期間に限り、0.35%とする。 (注 2) 2004 年 6 月 30 日（当日を含む）までの期間に限り、0.12%とする。 年間管理報酬は半期毎に生じた分を、該当する決算報告または半期報告において開示するものとする。 64 (4) その他の手数料等 (i) 転換手数料 後記「受益証券の転換」に従って転換する場合、当該転換にかかるファンド証券の購入を取り扱う仲介業者に支払われ るべき転換額の 1％を上限とする転換手数料を別途支払わなければならない場合がある。また、日本における転換の場合、 同一通貨建てのポートフォリオ間の転換については、手数料を無料とし、他通貨建てのポートフォリオ間については、転 換時販売手数料として、転換を行おうとする旧ポートフォリオの保有口数に旧ポートフォリオの直近の 1 口当たりの純資 産価格を乗じた額の１％の金額、またはその円貨相当額を支払う。なお、日本における受益者が転換（転換が可能な場合 については、後記、 「・受益証券の転換、(ii)日本における転換」を参照のこと。 ）以外のファンド証券の交換を望む場合 には、原ポートフォリオのファンド証券の買戻しを行い、買戻金額を新ポートフォリオのファンド証券購入にあてる方法 をとることができるが、当該受益者には、新ポートフォリオのファンド証券の申込手数料と同額の手数料が課される。 （注）上記転換時販売手数料には別途消費税が課せられる。 転換についての条件は、ポートフォリオ、クラス、シリーズ、建て通貨によって異なるため、詳細は後記「6. 管理及 び運営、(1)資産管理等の概要、 ・受益証券の転換」を参照のこと。 (ii) 上記の報酬および手数料以外に、以下の手数料がファンドの資産から支払われる。 ‐ ルクセンブルグの通常の商慣習に基づく保管費用。この費用は各ポートフォリオの純資産額に基づき算出され、毎 月支払われる。保管受託銀行が負担した電話、テレックス、ケーブル、切手代などの合理的出費および諸雑費、お よびポートフォリオの資産の保管委託にともない生じた銀行その他金融機関の保管費用、保管受託銀行における投 資資産の管理会社名義での登録及び同名義からの登録変更に係るすべての費用は当該ポートフォリオの負担とす る。 ‐ ファンドの資産、収益およびファンドが負担すべき費用に対するルクセンブルグ年次税その他の全ての租税。 ‐ ファンドの商取引によって生じた標準的仲介手数料および取引手数料。 ‐ 保管受託銀行による登録機関、名義書換機関、事務代行、住所地代行者としての業務の提供に対する手数料｡ ‐ 管理会社の取締役報酬。 ‐ ファンドの登録を行う機関および支払機関の手数料。 ‐ 管理会社または保管受託銀行によって、受益者の利益のためになされる訴訟のために支払われるべき法律顧問料等 の費用。 ‐ ある国または領域における関係諸機関に対するファンドの登録、またはこれらによるファンドの承認または認知に 関して生じる報酬および費用ならびにこれらの登録、承認、認知を維持するため必要な報酬および費用。 ‐ 証券取引所におけるファンド証券の上場に関して生じた報酬および費用ならびに当該上場の維持に関して生じた すべての報酬および費用。 ‐ 約款ならびに登録通知、目論見書、政府当局および証券取引所（現地の証券業協会を含む）に提出されたメモなど、 ファンドまたはファンド証券の募集に関して必要となる書類の作成、提出、公開費用。 ‐ 受益者のために必要とされるあらゆる言語における年次報告書および半期報告書の印刷および頒布に要する費用、 ならびに関連法令および規則により要求されるその他すべての報告書、書類の印刷および頒布に要する費用。 ‐ 日々の純資産額の記帳および計算、受益者への通知費用。 ‐ ファンドの監査法人および法律顧問に対する報酬、その他類似のファンド運営費用。 65 ‐ 副投資顧問の選任、任命に必要となる法的、監査上のその他の合理的費用。 ‐ ファンドおよびポートフォリオ資産からの収益の保管または処分および受益者に対する分配にかかって発生する すべての租税。 ‐ 業界の組合や組織に支払う会費。 ‐ 格付機関に対する報酬。 費用は、ファンドの資産から支払われるが、当該費用がかかったポートフォリオに帰属する、または、管理会社が特定 のポートフォリオにかかった費用と見なさない場合、約款に基づき、それぞれの純資産額の比率に応じて全てのポートフ ォリオに帰属させる。一つのポートフォリオ内に異なるクラスのファンド証券が存在する場合、当該クラス間において、 同一の割当ルールを適用させる。特定のポートフォリオの資産は単独で、当該ポートフォリオの負債、責任および義務に 対して責任を負う。 ファンドの設定費用は 30 万米ドルを超えないものとし、5 年をかけて償却される。当該設定費用は原則としてファンド 設定時において同時に設定されたポートフォリオの負担とする。新たにポートフォリオが設定される場合には、新設され たポートフォリオもこの創設費用を共同して負担する。既存のポートフォリオは新設ポートフォリオの当初設定費用の支 払に加わるが、この取扱いがあるポートフォリオおよびその受益者にとって不当である場合には、管理会社は、新規に設 立されたポートフォリオの運用開始と同時に、提出される有価証券届出書および発行される更新済目論見書に記載される 異なった割当方法を定めることができる。 課税上の取扱い 日本の受益者に対する課税については、次のような取扱いとなる。 ① ファンドの分配金は、国内投資信託の分配金と同じ取扱いとなる。 ａ）日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、分離課税となり、15％の税率による所得税源 泉徴収および 5％の税率による地方税の源泉徴収が日本国内で行われ、 この場合分配金についての申告書は提出 されない。但し 2004 年 1 月 1 日以降に満了する計算期間につき支払われる決算分配金及び同日以降を分配落日 とする期中分配金については、軽減税率が適用される(注)。 （所得税源泉税率 7％、地方税源泉税率 3％） ｂ）日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、15％の税率による法人税の源泉徴収および 5％ の税率による地方税の源泉徴収が日本国内で行われ、この場合には、販売会社または販売取扱会社は、年一回 の支払金額が 1 万円を超える場合、分配金についての申告書を作成して税務署長に提出する。但し 2004 年 1 月 1 日以降に満了する計算期間につき支払われる決算分配金及び同日以降を分配落日とする期中分配金について は、軽減税率が適用される。 （法人税源泉税率 7％。地方税の源泉徴収は行われない。 ） ② 法人の益金不算入の適用は認められない。 ③ ファンド証券の買戻し等に基づく損益は、国内投資信託の売買損益と同様の取扱いを受ける。ファンド証券を転 換した結果、実現された売買益がある場合、これも上記と同様の取扱いを受ける。 （2004 年 1 月 1 日以降発生す る買戻し差益は配当課税の対象となり、所得税源泉税率 7％、地方税源泉税率 3％が適用される。但し買取りによ る差益については、譲渡所得として課税がなされる。 ） ④ 2004 年 1 月 1 日以降に発生するファンドの買戻し等による損失は、株式等の売買益との間で損益通算が可能とな る。但しファンドの買戻し等による益は、通算の対象とはされない。 (注) 軽減税率適用期間：2004 年 1 月 1 日∼2008 年 3 月 31 日 66 受益者および本ファンド証券の購入を検討する投資家は、その居住国または設立国の法律に準拠して本ファンド証券の 購入、保有、買戻しその他の処分にかかる対象課税について、税の専門家に相談されることが望ましい。 （注） 日本の受益者は、個人であれ法人であれルクセンブルグに住所または登録された営業所または恒久的施設を有し ない場合、ルクセンブルグ税務当局によりファンド証券への投資に対し課税されることは一切ない。 67 5. 運 用 状 況 （注 1）本「5. 運用状況」についての円貨換算は、以下の為替レートによる。 ＊米ドルの円貨換算は、平成 15 年 8 月 29 日現在の株式会社東京三菱銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1 米ドル＝ 117.15 円）による。 ＊ユーロの円貨換算は、平成 15 年 8 月 29 日現在の株式会社東京三菱銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1 ユーロ＝ 127.59 円）による。 （注 2）シティファンド・シティセレクト・シリーズ内のクラス S ファンド証券（適格機関投資家対象）については、本邦内で 公募されていないため、1 口当たり純資産額は以下に記載されていないが、純資産総額には含まれている。 （１） 投資状況 2003 年 7 月末日現在の資産別および地域別の投資状況 (1) シティファンド・マネー（米ドル） 資産の種類 国名 アセット・バック証券、モーゲージ証券、モ 米国 ーゲージ担保債券およびその他仕組み商品 債券 米国 譲渡可能預金証書 米国 コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマー 英領ケイマン諸島 シャル・ペーパー、譲渡可能預金証書およ ドイツ びその他マネー・マーケット関連商品 米国 国際機関債、国債および地方債－債券 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 時価合計（米ドル） 投資比率（％） 26,278,925.69 11.88% 32,020,676.69 5,999,997.00 9,497,691.03 6,999,983.90 122,437,042.02 16,966,508.90 1,041,810.11 221,242,635.34 （約 25,919 百万円） 14.47% 2.71% 4.29% 3.17% 55.34% 7.67% 0.47% 100.00% (2) シティファンド・マネー（ユーロ） 資産の種類 国名 アセット・バック証券、モーゲージ証券、モ オーストラリア ーゲージ担保債券およびその他仕組み商品 フランス イタリア ジャージー島 オランダ 英国 債券 オーストリア 英領ケイマン諸島 ドイツ イタリア オランダ スウェーデン 米国 コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマー オーストラリア シャル・ペーパー、譲渡可能預金証書およ 英領ケイマン諸島 びその他マネー・マーケット関連商品 フランス ドイツ ルクセンブルグ ポルトガル 英国 国際機関債、国債および地方債－債券 日本 － 68 － 時価合計（ユーロ） 投資比率（％） 403,039.74 1.63% 808,727.57 1,120,698.92 81,317.60 394,994.57 859,657.85 141,134.17 2,042,820.54 164,477.25 235,272.95 235,131.97 517,088.73 1,077,066.30 329,369.89 516,515.65 6,403,461.50 4,115,895.73 2,533,525.45 488,899.45 1,680,734.83 331,283.49 3.27% 4.53% 0.33% 1.60% 3.48% 0.57% 8.26% 0.66% 0.95% 0.95% 2.09% 4.36% 1.33% 2.09% 25.89% 16.64% 10.24% 1.98% 6.80% 1.34% 249,625.60 24,730,739.75 （約 3,155 百万円） 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 1.01% 100.00% (3) シティファンド・マネー・プラス（円） 資産の種類 債券 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 フランス ドイツ 日本 オランダ 英国 米国 オーストリア ニュージーランド スペイン スウェーデン スイス 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 時価合計（円） 27,521,279 150,670,423 34,538,728 101,420,250 34,595,930 34,330,470 60,458,836 61,198,628 52,232,500 81,324,000 78,831,913 60,923,945 16,716,860 794,763,762 投資比率（％） 3.46% 18.96% 4.35% 12.76% 4.35% 4.32% 7.61% 7.70% 6.57% 10.23% 9.92% 7.67% 2.10% 100.00% (4) シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） 資産の種類 債券 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 時価合計（米ドル） 139,053.39 146,700.11 442,767.91 517,096.50 575,634.43 3,845,319.79 2,109,489.30 4,018,214.12 432,138.66 4,182,575.93 132,813.14 16,541,803.28 （約 1,938 百万円） フランス イタリア 米国 カナダ デンマーク フランス ドイツ オランダ 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 投資比率（％） 0.84% 0.89% 2.68% 3.13% 3.48% 23.24% 12.75% 24.29% 2.61% 25.29% 0.80% 100.00% (5) シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） 資産の種類 債券 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％） 38,569.57 40,690.56 122,811.59 143,428.28 159,665.08 1,066,585.44 フランス イタリア 米国 カナダ デンマーク フランス － 69 － 0.84% 0.88% 2.66% 3.11% 3.46% 23.13% 585,114.03 1,114,541.56 119,863.32 1,160,130.98 60,129.26 4,611,529.67 （約 588 百万円） ドイツ オランダ 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 12.69% 24.17% 2.60% 25.16% 1.30% 100.00% (6) シティファンド・グローバル・ボンド（円） 資産の種類 債券 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 時価合計（円） 投資比率（％） 8,423,174 8,886,375 26,820,714 31,323,176 34,869,117 232,930,657 127,782,540 243,403,750 26,176,845 253,359,986 (12,443,655) 981,532,679 フランス イタリア 米国 カナダ デンマーク フランス ドイツ オランダ 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 0.86% 0.91% 2.73% 3.19% 3.55% 23.73% 13.02% 24.80% 2.67% 25.81% (1.27)% 100.00% (7) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） 資産の種類 債券 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 イタリア フィリピン 米国 カナダ デンマーク フランス ドイツ アイルランド オランダ スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 時価合計（米ドル） 投資比率（％） 108,961.15 197,737.03 312,965.26 811,546.07 157,717.47 1,651,358.70 2,225,756.95 1,095,565.47 547,836.41 267,843.86 664,887.99 960,334.46 684,181.62 9,686,692.44 （約 1,135 百万円） 1.12% 2.04% 3.23% 8.38% 1.63% 17.05% 22.98% 11.31% 5.66% 2.77% 6.86% 9.91% 7.06% 100.00% (8) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） 資産の種類 債券 国名 時価合計（ユーロ） 42,384.45 76,917.09 121,739.35 イタリア フィリピン 米国 － 70 － 投資比率（％） 1.12% 2.04% 3.23% 国際機関債、国債および地方債－債券 カナダ デンマーク フランス ドイツ アイルランド オランダ スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 315,680.71 61,350.01 642,356.75 865,790.07 426,160.51 213,101.13 104,187.73 258,632.65 373,557.43 265,733.67 3,767,591.55 （約 481 百万円） 8.38% 1.63% 17.05% 22.98% 11.31% 5.66% 2.77% 6.86% 9.92% 7.05% 100.00% (9) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） 資産の種類 債券 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 イタリア フィリピン 米国 カナダ デンマーク フランス ドイツ アイルランド オランダ スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 時価合計（円） 投資比率（％） 7,078,507 12,845,707 20,331,347 52,720,947 10,245,893 107,278,191 144,593,164 71,171,867 35,589,420 17,400,099 43,193,511 62,386,775 44,476,961 629,312,389 1.12% 2.04% 3.23% 8.38% 1.63% 17.05% 22.98% 11.31% 5.66% 2.76% 6.86% 9.91% 7.07% 100.00% (10) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） （愛称：シティセレクト 10（米ドル） ） 資産の種類 債券－転換社債 株式 国名 スペイン オーストラリア オーストリア ベルギー バーミューダ諸島 カナダ 英領ケイマン諸島 デンマーク フィンランド フランス ドイツ 香港 インドネシア アイルランド イスラエル － 71 － 時価合計（米ドル） 66.54 49,623.84 1,967.29 15,758.38 52,111.08 37,044.25 28,841.02 28,645.58 51,679.34 334,687.02 207,149.09 21,204.86 10,254.89 25,670.51 78,012.36 投資比率（％） 0.00% 0.11% 0.00% 0.04% 0.12% 0.08% 0.07% 0.06% 0.12% 0.76% 0.47% 0.05% 0.02% 0.06% 0.18% ファンド／ユニット・トラスト 国際機関債、国債および地方債－債券 イタリア 日本 マレーシア オランダ ノルウェー ポルトガル 韓国 シンガポール スペイン スウェーデン スイス 台湾 タイ 英国 米国 ルクセンブルグ オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ アイルランド 日本 オランダ スペイン スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 89,456.42 173,815.97 11,575.08 134,408.63 22,481.66 2,440.64 66,082.85 25,866.22 92,945.93 32,183.19 146,708.61 44,309.46 4,199.03 629,481.82 2,606,922.94 262,626.08 180,907.74 1,042,131.45 1,378,497.12 888,441.89 496,161.80 972,871.18 4,068,810.35 2,908,762.57 1,276,429.70 104,932.04 10,734,870.97 2,126,100.56 1,566,467.82 326,341.83 1,734,080.37 7,757,439.39 1,197,930.38 44,049,397.74 （約 5,160 百万円） 0.20% 0.39% 0.03% 0.30% 0.05% 0.01% 0.15% 0.06% 0.21% 0.07% 0.33% 0.10% 0.01% 1.43% 5.92% 0.60% 0.41% 2.37% 3.13% 2.02% 1.13% 2.21% 9.23% 6.60% 2.90% 0.24% 24.36% 4.83% 3.56% 0.74% 3.94% 17.61% 2.72% 100.00% (11) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 10（ユーロ） ） 資産の種類 債券－転換社債 株式 国名 スペイン オーストラリア オーストリア ベルギー バーミューダ諸島 カナダ 英領ケイマン諸島 デンマーク フィンランド フランス ドイツ － 72 － 時価合計（ユーロ） 14.56 10,833.48 430.63 3,546.25 11,312.17 8,087.21 6,287.83 6,466.24 11,606.69 74,336.95 46,145.40 投資比率（％） 0.00% 0.10% 0.00% 0.03% 0.11% 0.08% 0.06% 0.06% 0.11% 0.71% 0.44% ファンド／ユニット・トラスト 国際機関債、国債および地方債－債券 香港 インドネシア アイルランド イスラエル イタリア 日本 マレーシア オランダ ノルウェー ポルトガル 韓国 シンガポール スペイン スウェーデン スイス 台湾 タイ 英国 米国 ルクセンブルグ オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ アイルランド 日本 オランダ スペイン スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 4,538.82 2,195.02 5,754.43 17,031.04 19,988.93 38,284.85 2,477.60 29,767.72 5,028.32 534.25 14,144.78 5,536.57 20,742.36 7,168.14 32,597.36 9,484.28 898.79 140,263.86 569,122.73 57,754.34 44,137.20 254,255.40 336,320.66 216,758.77 121,051.73 237,357.53 992,693.39 709,669.20 311,418.62 25,600.93 2,619,054.31 518,718.19 382,181.07 79,619.68 423,074.55 1,892,631.52 211,671.06 10,538,595.41 （約 1,345 百万円） 0.04% 0.02% 0.06% 0.16% 0.19% 0.36% 0.02% 0.28% 0.05% 0.01% 0.13% 0.05% 0.20% 0.07% 0.31% 0.09% 0.01% 1.33% 5.40% 0.55% 0.42% 2.41% 3.19% 2.06% 1.15% 2.25% 9.42% 6.73% 2.96% 0.24% 24.85% 4.92% 3.63% 0.76% 4.01% 17.96% 2.01% 100.00% (12) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （愛称：シティセレクト 10（円） ） 資産の種類 債券－転換社債 株式 国名 スペイン オーストラリア オーストリア ベルギー バーミューダ諸島 カナダ 英領ケイマン諸島 － 73 － 時価合計（円） 2,328 1,710,972 68,842 558,349 1,806,478 1,277,242 995,694 投資比率（％） 0.00% 0.11% 0.00% 0.04% 0.12% 0.08% 0.06% ファンド／ユニット・トラスト 国際機関債、国債および地方債－債券 デンマーク フィンランド フランス ドイツ 香港 インドネシア アイルランド イスラエル イタリア 日本 マレーシア オランダ ノルウェー ポルトガル 韓国 シンガポール スペイン スウェーデン スイス 台湾 タイ 英国 米国 ルクセンブルグ オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ アイルランド 日本 オランダ スペイン スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 1,016,385 1,829,439 11,765,632 7,293,920 744,832 360,208 907,951 2,689,775 3,159,448 5,956,799 406,581 4,717,296 794,357 85,406 2,321,193 908,564 3,280,813 1,135,001 5,168,327 1,556,393 147,493 22,206,361 89,883,637 8,905,903 6,543,576 37,694,719 49,861,330 32,135,646 17,946,565 35,189,520 147,172,088 105,212,243 46,169,472 3,795,475 388,288,771 76,902,739 56,660,380 11,804,042 62,723,059 280,592,715 (3,262,226) 1,539,091,733 0.07% 0.12% 0.76% 0.47% 0.05% 0.02% 0.06% 0.17% 0.20% 0.39% 0.03% 0.31% 0.05% 0.01% 0.15% 0.06% 0.21% 0.07% 0.34% 0.10% 0.01% 1.44% 5.84% 0.58% 0.42% 2.45% 3.24% 2.09% 1.17% 2.29% 9.56% 6.84% 3.00% 0.25% 25.23% 5.00% 3.68% 0.77% 4.07% 18.23% (0.21)% 100.00% (13) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （愛称：シティセレクト 30（米ドル） ） 資産の種類 債券－転換社債 株式 国名 スペイン オーストラリア オーストリア ベルギー － 74 － 時価合計（米ドル） 138.51 101,420.26 4,095.29 33,279.65 投資比率（％） 0.00% 0.32% 0.01% 0.10% ファンド／ユニット・トラスト 国際機関債、国債および地方債－債券 バーミューダ諸島 カナダ 英領ケイマン諸島 デンマーク フィンランド フランス ドイツ 香港 インドネシア アイルランド イスラエル イタリア 日本 マレーシア オランダ ノルウェー ポルトガル 韓国 シンガポール スペイン スウェーデン スイス 台湾 タイ 英国 米国 ルクセンブルグ オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ アイルランド 日本 オランダ スペイン スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 － 75 － 107,806.66 75,710.34 59,117.15 60,593.31 109,026.03 700,297.33 434,259.01 45,170.99 21,845.13 54,102.53 159,440.19 188,221.15 350,957.50 24,657.47 280,695.75 47,326.27 5,080.67 140,770.97 55,100.72 195,434.06 67,601.41 307,776.44 94,388.84 8,944.86 1,322,865.16 5,327,979.80 572,782.56 97,066.38 559,157.52 739,635.14 476,695.11 266,216.52 521,995.80 2,183,127.59 1,560,701.86 684,870.68 56,301.48 5,759,814.54 1,140,763.11 840,491.15 175,099.30 930,423.98 4,162,268.20 776,703.01 31,888,217.38 （約 3,736 百万円） 0.34% 0.24% 0.18% 0.19% 0.34% 2.20% 1.36% 0.14% 0.07% 0.17% 0.50% 0.59% 1.10% 0.08% 0.88% 0.15% 0.02% 0.44% 0.17% 0.61% 0.21% 0.96% 0.30% 0.03% 4.15% 16.71% 1.80% 0.30% 1.75% 2.32% 1.49% 0.83% 1.64% 6.85% 4.89% 2.15% 0.18% 18.06% 3.58% 2.64% 0.55% 2.92% 13.05% 2.44% 100.00% (14) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）（愛称：シティセレクト30（ユーロ）） 資産の種類 債券－転換社債 株式 ファンド／ユニット・トラスト 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 スペイン オーストラリア オーストリア ベルギー バーミューダ諸島 カナダ 英領ケイマン諸島 デンマーク フィンランド フランス ドイツ 香港 インドネシア アイルランド イスラエル イタリア 日本 マレーシア オランダ ノルウェー ポルトガル 韓国 シンガポール スペイン スウェーデン スイス 台湾 タイ 英国 米国 ルクセンブルグ オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ アイルランド 日本 オランダ スペイン スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 － 76 － 時価合計（ユーロ） 15.33 11,508.07 453.35 3,740.26 12,269.78 8,590.78 6,712.87 6,821.39 12,240.03 78,437.86 48,691.18 5,177.62 2,503.95 6,067.67 18,091.54 21,072.48 36,398.64 2,826.31 31,411.24 5,301.23 562.43 16,135.58 6,315.81 21,864.90 7,555.08 34,351.39 10,819.12 1,025.29 147,927.74 604,561.32 65,281.76 12,235.35 70,482.58 93,232.03 60,088.08 33,556.96 65,798.29 275,186.23 196,728.62 86,328.89 7,096.88 726,032.54 143,794.77 105,945.07 22,071.51 117,281.23 524,659.64 76,621.62 3,851,872.29 （約 491 百万円） 投資比率（％） 0.00% 0.30% 0.01% 0.10% 0.32% 0.22% 0.17% 0.18% 0.32% 2.04% 1.26% 0.13% 0.07% 0.16% 0.47% 0.55% 0.95% 0.07% 0.82% 0.14% 0.01% 0.42% 0.16% 0.57% 0.20% 0.89% 0.28% 0.03% 3.84% 15.70% 1.69% 0.32% 1.83% 2.42% 1.56% 0.87% 1.71% 7.14% 5.11% 2.24% 0.18% 18.85% 3.73% 2.75% 0.57% 3.04% 13.62% 1.99% 100.00% (15) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）（愛称：シティセレクト30（円）） 資産の種類 債券－転換社債 株式 ファンド／ユニット・トラスト 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 スペイン オーストラリア オーストリア ベルギー バーミューダ諸島 カナダ 英領ケイマン諸島 デンマーク フィンランド フランス ドイツ 香港 インドネシア アイルランド イスラエル イタリア 日本 マレーシア オランダ ノルウェー ポルトガル 韓国 シンガポール スペイン スウェーデン スイス 台湾 タイ 英国 米国 ルクセンブルグ オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ アイルランド 日本 オランダ スペイン スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 － 77 － 時価合計（円） 9,911 7,337,082 293,037 2,365,721 7,780,018 5,477,141 4,274,209 4,304,190 7,753,925 50,010,015 30,983,093 3,240,987 1,567,372 3,849,505 11,534,438 13,402,520 25,992,456 1,769,156 20,064,095 3,369,158 363,546 10,100,212 3,953,436 13,920,314 4,817,335 21,945,012 6,772,330 641,788 94,257,322 385,443,937 40,950,681 7,300,373 42,054,303 55,628,044 35,852,295 20,022,175 39,259,364 164,193,279 117,380,565 51,509,203 4,234,441 433,196,318 85,796,927 63,213,438 13,169,239 69,977,296 313,044,675 6,781,823 2,311,157,700 投資比率（％） 0.00% 0.32% 0.01% 0.10% 0.34% 0.24% 0.18% 0.19% 0.33% 2.16% 1.34% 0.14% 0.07% 0.17% 0.50% 0.58% 1.12% 0.08% 0.87% 0.15% 0.02% 0.44% 0.17% 0.60% 0.21% 0.95% 0.29% 0.03% 4.08% 16.68% 1.77% 0.32% 1.82% 2.41% 1.55% 0.87% 1.70% 7.10% 5.08% 2.23% 0.18% 18.74% 3.71% 2.73% 0.57% 3.03% 13.54% 0.29% 100.00% (16) シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）（愛称：シティセレクト50（米ドル）） 資産の種類 債券－転換社債 株式 ファンド／ユニット・トラスト 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 スペイン オーストラリア オーストリア ベルギー バーミューダ諸島 カナダ 英領ケイマン諸島 デンマーク フィンランド フランス ドイツ 香港 インドネシア アイルランド イスラエル イタリア 日本 マレーシア オランダ ノルウェー ポルトガル 韓国 シンガポール スペイン スウェーデン スイス 台湾 タイ 英国 米国 ルクセンブルグ オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ アイルランド 日本 オランダ スペイン スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 － 78 － 時価合計（米ドル） 825.78 611,924.84 24,415.90 201,392.59 646,199.65 456,802.60 356,123.26 367,284.87 659,069.22 4,216,212.17 2,617,909.45 266,552.36 128,907.29 326,721.37 961,991.34 1,134,704.45 2,229,393.72 145,502.86 1,687,913.47 285,456.55 30,290.69 830,684.19 325,147.31 1,177,386.55 406,834.31 1,849,830.53 556,985.05 52,783.29 7,963,077.84 32,146,665.13 3,438,666.37 248,442.80 1,431,171.83 1,893,106.91 1,220,108.07 681,385.07 1,336,055.84 5,587,746.86 3,994,639.12 1,752,936.48 144,104.46 14,742,329.18 2,919,799.82 2,151,249.36 448,169.22 2,381,433.74 10,653,386.08 2,632,976.40 120,322,696.24 （約 14,096 百万円） 投資比率（％） 0.00% 0.51% 0.02% 0.17% 0.54% 0.38% 0.30% 0.30% 0.55% 3.50% 2.18% 0.22% 0.11% 0.27% 0.80% 0.94% 1.85% 0.12% 1.40% 0.24% 0.03% 0.69% 0.27% 0.98% 0.34% 1.54% 0.46% 0.04% 6.62% 26.71% 2.86% 0.21% 1.19% 1.57% 1.01% 0.57% 1.11% 4.64% 3.32% 1.46% 0.12% 12.25% 2.43% 1.79% 0.37% 1.98% 8.85% 2.19% 100.00% (17) シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）（愛称：シティセレクト50（ユーロ）） 資産の種類 債券－転換社債 株式 ファンド／ユニット・トラスト 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 スペイン オーストラリア オーストリア ベルギー バーミューダ諸島 カナダ 英領ケイマン諸島 デンマーク フィンランド フランス ドイツ 香港 インドネシア アイルランド イスラエル イタリア 日本 マレーシア オランダ ノルウェー ポルトガル 韓国 シンガポール スペイン スウェーデン スイス 台湾 タイ 英国 米国 ルクセンブルグ オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ アイルランド 日本 オランダ スペイン スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 － 79 － 時価合計（ユーロ） 61.08 44,811.39 1,805.95 14,748.24 47,334.23 33,451.75 26,080.69 26,867.26 48,298.96 309,730.35 192,156.75 19,537.83 9,448.69 23,959.56 70,446.84 83,307.25 157,259.39 10,665.12 124,091.30 20,950.32 2,240.49 60,887.71 23,832.73 86,480.22 29,903.45 136,086.13 40,826.06 3,868.92 585,146.40 2,354,107.30 249,558.57 20,472.69 117,934.38 155,999.71 100,541.88 56,148.90 110,096.43 460,453.07 329,174.53 144,449.10 11,874.79 1,214,827.89 240,603.39 177,271.70 36,930.97 196,239.82 877,882.34 175,261.43 9,264,113.95 （約 1,182 百万円） 投資比率（％） 0.00% 0.48% 0.02% 0.16% 0.51% 0.36% 0.28% 0.29% 0.52% 3.34% 2.08% 0.21% 0.10% 0.26% 0.76% 0.90% 1.70% 0.12% 1.34% 0.23% 0.02% 0.66% 0.26% 0.93% 0.32% 1.47% 0.44% 0.04% 6.32% 25.41% 2.69% 0.22% 1.27% 1.68% 1.09% 0.61% 1.19% 4.97% 3.55% 1.56% 0.13% 13.11% 2.60% 1.91% 0.40% 2.12% 9.48% 1.89% 100.00% (18) シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）（愛称：シティセレクト50（円）） 資産の種類 債券－転換社債 株式 ファンド／ユニット・トラスト 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 スペイン オーストラリア オーストリア ベルギー バーミューダ諸島 カナダ 英領ケイマン諸島 デンマーク フィンランド フランス ドイツ 香港 インドネシア アイルランド イスラエル イタリア 日本 マレーシア オランダ ノルウェー ポルトガル 韓国 シンガポール スペイン スウェーデン スイス 台湾 タイ 英国 米国 ルクセンブルグ オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ アイルランド 日本 オランダ スペイン スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 － 80 － 時価合計（円） 57,136 41,848,889 1,689,349 13,969,042 44,403,547 31,240,244 24,382,762 25,482,592 45,706,464 291,636,713 181,172,939 18,525,530 8,959,126 22,654,338 65,789,564 78,656,255 152,574,621 10,112,527 116,689,783 19,789,166 2,095,828 57,732,994 22,597,910 81,605,731 28,193,135 128,163,380 38,710,759 3,668,467 551,878,531 2,198,476,236 236,445,166 17,222,925 99,213,841 131,236,798 84,582,162 47,235,998 92,620,068 387,362,176 276,922,368 121,519,695 9,989,825 1,021,989,872 202,410,745 149,132,138 31,068,659 165,089,323 738,530,023 60,306,769 8,181,342,109 投資比率（％） 0.00% 0.51% 0.02% 0.17% 0.54% 0.38% 0.30% 0.31% 0.56% 3.56% 2.21% 0.23% 0.11% 0.28% 0.80% 0.96% 1.87% 0.12% 1.43% 0.24% 0.03% 0.71% 0.28% 1.00% 0.34% 1.57% 0.47% 0.05% 6.75% 26.87% 2.89% 0.21% 1.21% 1.60% 1.03% 0.58% 1.13% 4.73% 3.39% 1.49% 0.12% 12.49% 2.47% 1.82% 0.38% 2.02% 9.03% 0.74% 100.00% (19) シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）（愛称：シティセレクト70（米ドル）） 資産の種類 債券－転換社債 株式 ファンド／ユニット・トラスト 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 スペイン オーストラリア オーストリア ベルギー バーミューダ諸島 カナダ 英領ケイマン諸島 デンマーク フィンランド フランス ドイツ 香港 インドネシア アイルランド イスラエル イタリア 日本 マレーシア オランダ ノルウェー ポルトガル 韓国 シンガポール スペイン スウェーデン スイス 台湾 タイ 英国 米国 ルクセンブルグ オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ アイルランド 日本 オランダ スペイン スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 － 81 － 時価合計（米ドル） 501.70 371,672.05 14,833.72 122,313.72 393,487.65 277,453.62 216,434.82 223,058.53 400,288.49 2,560,968.07 1,590,096.94 163,302.49 78,974.65 198,440.12 584,296.10 689,209.73 1,348,554.95 89,141.90 1,025,282.90 173,381.85 18,402.92 508,916.12 199,200.48 715,145.39 247,117.27 1,123,647.73 341,235.18 32,337.52 4,837,153.60 19,525,301.64 2,089,318.57 59,948.72 345,338.75 456,802.70 294,409.52 164,416.78 322,387.46 1,348,311.56 963,898.00 422,979.88 34,772.10 3,557,292.98 704,541.55 519,091.94 108,142.29 574,634.95 2,570,639.62 1,077,277.16 53,684,356.38 （約 6,289 百万円） 投資比率（％） 0.00% 0.69% 0.03% 0.23% 0.73% 0.52% 0.40% 0.42% 0.75% 4.77% 2.96% 0.30% 0.15% 0.37% 1.09% 1.28% 2.51% 0.17% 1.91% 0.32% 0.03% 0.95% 0.37% 1.33% 0.46% 2.09% 0.64% 0.06% 9.01% 36.37% 3.89% 0.11% 0.64% 0.85% 0.55% 0.31% 0.60% 2.51% 1.80% 0.79% 0.06% 6.63% 1.31% 0.97% 0.20% 1.07% 4.79% 2.01% 100.00% (20) シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）（愛称：シティセレクト70（ユーロ）） 資産の種類 債券－転換社債 株式 ファンド／ユニット・トラスト 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 スペイン オーストラリア オーストリア ベルギー バーミューダ諸島 カナダ 英領ケイマン諸島 デンマーク フィンランド フランス ドイツ 香港 インドネシア アイルランド イスラエル イタリア 日本 マレーシア オランダ ノルウェー ポルトガル 韓国 シンガポール スペイン スウェーデン スイス 台湾 タイ 英国 米国 ルクセンブルグ オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ アイルランド 日本 オランダ スペイン スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 － 82 － 時価合計（ユーロ） 35.71 26,378.27 1,055.93 8,585.68 27,834.71 19,691.41 15,348.64 15,633.16 28,126.01 180,842.97 112,127.98 11,460.71 5,542.51 13,956.58 41,468.60 48,551.38 95,116.89 6,256.04 72,497.87 12,207.98 1,310.00 35,716.14 13,980.05 50,410.62 17,436.56 79,381.40 23,948.17 2,269.47 341,172.46 1,385,747.62 140,770.39 5,134.96 29,580.30 39,127.85 25,217.91 14,083.27 27,614.38 115,490.84 82,563.54 36,230.71 2,978.44 304,703.13 60,348.14 44,463.29 9,263.03 49,220.87 220,190.44 72,724.25 3,973,797.26 （約 507 百万円） 投資比率（％） 0.00% 0.66% 0.03% 0.22% 0.70% 0.50% 0.39% 0.39% 0.71% 4.55% 2.82% 0.29% 0.14% 0.35% 1.04% 1.22% 2.39% 0.16% 1.82% 0.31% 0.03% 0.90% 0.35% 1.27% 0.44% 2.00% 0.60% 0.06% 8.59% 34.87% 3.54% 0.13% 0.74% 0.99% 0.63% 0.35% 0.70% 2.91% 2.08% 0.91% 0.07% 7.67% 1.52% 1.12% 0.23% 1.24% 5.54% 1.83% 100.00% (21) シティファンド・シティセレクト・成長型（円）（愛称：シティセレクト 70 (円)） 資産の種類 債券－転換社債 株式 ファンド／ユニット・トラスト 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 スペイン オーストラリア オーストリア ベルギー バーミューダ諸島 カナダ 英領ケイマン諸島 デンマーク フィンランド フランス ドイツ 香港 インドネシア アイルランド イスラエル イタリア 日本 マレーシア オランダ ノルウェー ポルトガル 韓国 シンガポール スペイン スウェーデン スイス 台湾 タイ 英国 米国 ルクセンブルグ オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ アイルランド 日本 オランダ スペイン スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 － 83 － 時価合計（円） 26,435 19,582,331 781,599 6,420,405 20,605,213 14,618,232 11,386,588 11,703,771 21,017,341 134,659,866 83,577,001 8,425,972 4,074,881 10,421,872 30,784,880 36,212,343 72,280,860 4,599,482 53,931,669 9,108,612 969,662 26,258,710 10,278,212 37,581,531 12,989,703 59,083,991 17,606,822 1,668,529 254,205,744 1,028,731,941 108,092,228 3,378,468 19,461,899 25,743,559 16,591,733 9,265,866 18,168,457 75,985,402 54,321,404 23,837,441 1,959,615 200,474,686 39,705,120 29,253,928 6,094,463 32,384,108 144,870,883 33,940,136 2,847,123,594 投資比率（％） 0.00% 0.69% 0.03% 0.23% 0.72% 0.51% 0.40% 0.41% 0.74% 4.73% 2.94% 0.30% 0.14% 0.37% 1.08% 1.27% 2.54% 0.16% 1.89% 0.32% 0.03% 0.92% 0.36% 1.32% 0.46% 2.07% 0.62% 0.06% 8.93% 36.13% 3.80% 0.12% 0.68% 0.90% 0.58% 0.33% 0.64% 2.67% 1.91% 0.84% 0.07% 7.04% 1.39% 1.03% 0.21% 1.14% 5.09% 1.19% 100.00% (22) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）（愛称：シティセレクト90（米ドル）） 資産の種類 債券－転換社債 株式 ファンド／ユニット・トラスト 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 スペイン オーストラリア オーストリア ベルギー バーミューダ諸島 カナダ 英領ケイマン諸島 デンマーク フィンランド フランス ドイツ 香港 インドネシア アイルランド イスラエル イタリア 日本 マレーシア オランダ ノルウェー ポルトガル 韓国 シンガポール スペイン スウェーデン スイス 台湾 タイ 英国 米国 ルクセンブルグ オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ アイルランド 日本 オランダ スペイン スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 － 84 － 時価合計（米ドル） 208.41 153,856.01 6,162.06 50,513.42 162,095.98 114,853.69 89,489.94 92,060.09 165,381.23 1,059,938.55 657,759.74 66,487.80 32,154.14 82,019.14 241,873.09 285,055.46 569,944.94 36,293.69 424,560.51 71,695.85 7,644.73 207,202.73 81,103.52 295,861.28 102,276.57 465,291.53 138,932.24 13,166.07 2,001,456.20 8,082,622.92 876,178.39 6,715.87 38,687.22 51,174.18 32,981.79 18,419.10 36,116.06 151,047.16 107,982.51 47,385.12 3,895.41 398,512.51 78,927.61 58,152.26 12,114.84 64,374.58 287,980.80 332,038.73 18,360,645.67 （約 2,151 百万円） 投資比率（％） 0.00% 0.84% 0.03% 0.27% 0.88% 0.63% 0.49% 0.50% 0.90% 5.77% 3.58% 0.36% 0.18% 0.45% 1.32% 1.55% 3.10% 0.20% 2.31% 0.39% 0.04% 1.13% 0.44% 1.61% 0.56% 2.53% 0.76% 0.07% 10.90% 44.02% 4.77% 0.04% 0.21% 0.28% 0.18% 0.10% 0.20% 0.82% 0.59% 0.26% 0.02% 2.17% 0.43% 0.32% 0.07% 0.35% 1.57% 1.81% 100.00% (23) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （愛称：シティセレクト 90（ユーロ） ） 資産の種類 債券－転換社債 株式 ファンド／ユニット・トラスト 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 スペイン オーストラリア オーストリア ベルギー バーミューダ諸島 カナダ 英領ケイマン諸島 デンマーク フィンランド フランス ドイツ 香港 インドネシア アイルランド イスラエル イタリア 日本 マレーシア オランダ ノルウェー ポルトガル 韓国 シンガポール スペイン スウェーデン スイス 台湾 タイ 英国 米国 ルクセンブルグ オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ アイルランド 日本 オランダ スペイン スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 － 85 － 時価合計（ユーロ） 32.21 23,641.89 952.22 7,782.44 25,410.82 17,648.69 13,817.77 14,178.72 25,485.25 163,394.93 101,377.41 10,923.90 5,282.90 12,641.73 37,166.80 43,951.16 83,192.35 5,963.01 65,458.76 11,053.26 1,181.33 34,043.27 13,325.24 45,623.49 15,774.96 71,784.54 22,826.49 2,163.17 308,822.41 1,241,995.31 131,311.13 1,134.02 6,532.61 8,641.11 5,569.20 3,110.19 6,098.45 25,505.33 18,233.59 8,001.30 657.77 67,291.54 13,327.47 9,819.40 2,045.67 10,870.08 48,627.53 50,481.05 2,844,153.87 （約 363 百万円） 投資比率（％） 0.00% 0.83% 0.03% 0.27% 0.89% 0.62% 0.49% 0.50% 0.90% 5.75% 3.56% 0.38% 0.19% 0.44% 1.31% 1.55% 2.93% 0.21% 2.30% 0.39% 0.04% 1.20% 0.47% 1.60% 0.55% 2.52% 0.80% 0.08% 10.86% 43.67% 4.62% 0.04% 0.23% 0.30% 0.20% 0.11% 0.21% 0.90% 0.64% 0.28% 0.02% 2.37% 0.47% 0.35% 0.07% 0.38% 1.71% 1.77% 100.00% (24) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （愛称：シティセレクト 90（円） ） 資産の種類 債券－転換社債 株式 ファンド／ユニット・トラスト 国際機関債、国債および地方債－債券 国名 スペイン オーストラリア オーストリア ベルギー バーミューダ諸島 カナダ 英領ケイマン諸島 デンマーク フィンランド フランス ドイツ 香港 インドネシア アイルランド イスラエル イタリア 日本 マレーシア オランダ ノルウェー ポルトガル 韓国 シンガポール スペイン スウェーデン スイス 台湾 タイ 英国 米国 ルクセンブルグ オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ アイルランド 日本 オランダ スペイン スウェーデン 英国 米国 現金およびその他純資産（負債） 純資産総額 － 86 － 時価合計（円） 14,448 10,691,077 427,173 3,490,342 11,163,834 7,980,901 6,205,229 6,358,821 11,430,073 73,372,939 45,514,844 4,479,664 2,166,409 5,669,887 16,807,167 19,712,950 37,689,601 2,445,313 29,401,158 4,957,554 529,956 13,960,434 5,464,407 20,463,269 7,075,596 32,198,496 9,360,660 887,073 138,425,167 561,641,622 59,942,627 496,580 2,860,580 3,783,879 2,438,711 1,361,930 2,670,465 11,168,608 7,984,355 3,503,713 288,031 29,466,490 5,836,001 4,299,849 895,786 4,759,932 21,293,642 19,654,618 1,272,691,861 投資比率（％） 0.00% 0.84% 0.03% 0.27% 0.88% 0.63% 0.49% 0.50% 0.90% 5.76% 3.58% 0.35% 0.17% 0.45% 1.32% 1.55% 2.96% 0.19% 2.31% 0.39% 0.04% 1.10% 0.43% 1.61% 0.56% 2.53% 0.74% 0.07% 10.88% 44.13% 4.71% 0.04% 0.22% 0.30% 0.19% 0.11% 0.21% 0.88% 0.63% 0.27% 0.02% 2.31% 0.46% 0.34% 0.07% 0.37% 1.67% 1.54% 100.00% （注）シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル、円）およびシティファンド・シティインター ナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ、円）については、2003 年 7 月 31 日に設定されたため、2003 年 7 月末現在の 投資状況の報告はない。 － 87 － （２） ① 運用実績 純資産の推移 ファンドの各会計年度末および 2002 年 8 月から 2003 年 7 月までの各月末の純資産の推移は次のとおり である。 (1) シティファンド・マネー （米ドル) 純資産総額 1999 年度末 （1999 年 12 月 31 日） 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 2002 年 8 月末日 9 月末日 10 月末日 11 月末日 12 月末日 2003 年 1 月末日 2 月末日 3 月末日 4 月末日 5 月末日 6 月末日 7 月末日 1 口当たり純資産額 (クラス A) 配当落ち 配当付き 米ドル 円 米ドル 円 102.40 11,996 104.65 12,260 千米ドル 679,501 百万円 79,604 779,221 91,286 102.10 11,961 108.25 12,681 453,695 53,150 101.44 11,884 106.56 12,484 278,475 32,623 100.61 11,786 102.53 12,011 344,720 317,537 315,041 302,817 278,475 275,592 264,523 246,661 246,444 240,358 222,962 221,243 40,384 37,199 36,907 35,475 32,623 32,286 30,989 28,896 28,871 28,158 26,120 25,919 101.05 100.67 100.78 100.80 100.61 100.70 100.77 100.67 100.68 100.72 100.68 100.70 11,838 11,793 11,806 11,809 11,786 11,797 11,805 11,793 11,795 11,799 11,795 11,797 102.27 102.34 102.45 102.47 102.53 100.70 100.77 100.83 100.84 100.88 100.92 100.94 11,981 11,989 12,002 12,004 12,011 11,797 11,805 11,812 11,813 11,818 11,823 11,825 （注）すべての数字は未監査である。以下、同じ。シティファンド・マネー（米ドル）は 1998 年 12 月 15 日に設定された。 (2) シティファンド・マネー （ユーロ) 純資産総額 1999 年度末 （1999 年 12 月 31 日） 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 2002 年 8 月末日 9 月末日 10 月末日 11 月末日 12 月末日 2003 年 1 月末日 2 月末日 3 月末日 4 月末日 5 月末日 1 口当たり純資産額 (クラス A) 配当落ち 配当付き ユーロ 円 ユーロ 円 101.10 12,899 102.30 13,052 千ユーロ 31,664 百万円 4,040 38,939 4,968 100.99 12,885 104.69 13,357 46,160 5,890 101.10 12,899 104.91 13,385 35,875 4,577 101.00 12,887 103.64 13,223 43,297 40,584 41,354 40,288 35,875 35,887 32,661 30,485 29,923 26,680 5,524 5,178 5,276 5,140 4,577 4,579 4,167 3,890 3,818 3,404 101.52 101.04 101.26 101.46 101.00 101.20 101.36 101.02 101.16 101.31 12,953 12,892 12,920 12,945 12,887 12,912 12,933 12,889 12,907 12,926 102.80 103.02 103.24 103.44 103.64 101.20 101.36 101.52 101.66 101.81 13,116 13,144 13,172 13,198 13,223 12,912 12,933 12,953 12,971 12,990 － 88 － 6 月末日 7 月末日 23,490 24,731 2,997 3,155 100.97 101.09 12,883 12,898 101.95 102.07 13,008 13,023 （注）シティファンド・マネー（ユーロ）は 1999 年 1 月 12 日に設定された。 (3) シティファンド・マネー・プラス （円） 純資産総額 百万円 1999 年度末 （1999 年 12 月 31 日） 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 2002 年 2003 年 3,228 8 月末日 9 月末日 10 月末日 11 月末日 12 月末日 1 月末日 2 月末日 3 月末日 4 月末日 5 月末日 6 月末日 7 月末日 1 口当たり純資産額 (クラス A) 配当落ち 配当付き 円 円 9,866 9,884 1,311 9,867 9,897 1,319 9,966 9,990 926 9,969 9,993 1,141 1,101 1,067 921 926 870 869 870 868 859 855 795 9,982 9,975 9,972 9,961 9,969 9,966 9,968 9,958 9,947 9,943 9,934 9,922 9,994 9,993 9,990 9,979 9,993 9,966 9,968 9,964 9,953 9,949 9,946 9,934 （注）シティファンド・マネー・プラス（円）は 1998 年 12 月 22 日に設定された。 (4) シティファンド・グローバル・ボンド （米ドル） 純資産総額 1999 年度末 （1999 年 12 月 31 日） 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 2002 年 2003 年 8 月末日 9 月末日 10 月末日 11 月末日 12 月末日 1 月末日 2 月末日 3 月末日 4 月末日 5 月末日 6 月末日 7 月末日 1 口当たり純資産額 (クラス A) 配当落ち 配当付き 米ドル 円 米ドル 円 91.89 10,765 93.49 10,952 千米ドル 21,749 百万円 2,548 13,665 1,601 93.66 10,972 98.71 11,564 20,887 2,447 93.49 10,952 96.29 11,280 17,065 1,999 97.17 11,383 100.63 11,789 16,296 16,660 16,471 16,820 17,065 16,873 16,708 16,443 16,315 17,224 16,857 16,542 1,909 1,952 1,930 1,970 1,999 1,977 1,957 1,926 1,911 2,018 1,975 1,938 95.78 97.02 96.28 96.42 97.17 97.87 99.08 98.19 98.34 101.03 99.25 97.46 11,221 11,366 11,279 11,296 11,383 11,465 11,607 11,503 11,521 11,836 11,627 11,417 97.74 98.98 98.24 98.38 100.63 97.87 99.08 98.19 98.34 101.03 100.50 98.71 11,450 11,596 11,509 11,525 11,789 11,465 11,607 11,503 11,521 11,836 11,774 11,564 （注）シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）は 1998 年 12 月 15 日に設定された。 － 89 － (5) シティファンド・グローバル・ボンド （ユーロ） 純資産総額 1999 年度末 （1999 年 12 月 31 日） 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 2002 年 2003 年 8 月末日 9 月末日 10 月末日 11 月末日 12 月末日 1 月末日 2 月末日 3 月末日 4 月末日 5 月末日 6 月末日 7 月末日 1 口当たり純資産額 (クラス A) 配当落ち 配当付き ユーロ 円 ユーロ 円 93.29 11,903 94.79 12,094 千ユーロ 5,769 百万円 736 4,395 561 96.60 12,325 101.40 12,938 5,209 665 98.98 12,629 101.98 13,012 6,148 784 104.54 13,338 107.80 13,754 5,805 6,080 6,107 6,191 6,148 5,646 5,569 5,498 5,321 5,285 5,025 4,612 741 776 779 790 784 720 711 701 679 674 641 588 102.54 104.34 103.38 103.74 104.54 105.30 106.69 105.86 106.05 108.56 107.15 105.46 13,083 13,313 13,190 13,236 13,338 13,435 13,613 13,507 13,531 13,851 13,671 13,456 104.05 105.85 104.89 105.25 107.80 105.30 106.69 105.86 106.05 108.56 108.40 106.71 13,276 13,505 13,383 13,429 13,754 13,435 13,613 13,507 13,531 13,851 13,831 13,615 （注）シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）は 1999 年 1 月 12 日に設定された。 (6) シティファンド・グローバル・ボンド （円） 純資産総額 百万円 1999 年度末 （1999 年 12 月 31 日） 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 2002 年 2003 年 980 8 月末日 9 月末日 10 月末日 11 月末日 12 月末日 1 月末日 2 月末日 3 月末日 4 月末日 5 月末日 6 月末日 7 月末日 1 口当たり純資産額 (クラス A) 配当落ち 配当付き 円 円 8,599 8,734 874 8,553 8,978 1,287 8,456 8,701 1,092 8,801 8,926 1,217 1,202 1,169 1,151 1,092 1,036 1,027 1,004 982 1,003 1,000 982 8,654 8,755 8,663 8,661 8,801 8,852 8,958 8,862 8,866 9,100 9,017 8,841 8,729 8,830 8,738 8,736 8,926 8,852 8,958 8,862 8,866 9,100 9,042 8,866 （注）シティファンド・グローバル・ボンド（円）は 1998 年 12 月 22 日に設定された。 － 90 － (7) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス (米ドル) 純資産総額 1999 年度末 （1999 年 12 月 31 日） 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 2002 年 2003 年 8 月末日 9 月末日 10 月末日 11 月末日 12 月末日 1 月末日 2 月末日 3 月末日 4 月末日 5 月末日 6 月末日 7 月末日 1 口当たり純資産額 (クラス A) 配当落ち 配当付き 米ドル 円 米ドル 円 85.42 10,007 87.07 10,200 千米ドル 12,764 百万円 1,495 12,717 1,490 80.69 9,453 86.14 10,091 9,754 1,143 77.48 9,077 80.78 9,463 9,821 1,151 90.79 10,636 93.69 10,976 9,723 9,763 9,750 9,689 9,821 10,306 10,307 10,036 10,238 11,023 10,499 9,687 1,139 1,144 1,142 1,135 1,151 1,207 1,207 1,176 1,199 1,291 1,230 1,135 85.81 86.65 86.31 87.21 90.79 93.77 94.71 93.72 95.42 102.87 98.59 96.82 10,053 10,151 10,111 10,217 10,636 10,985 11,095 10,979 11,178 12,051 11,550 11,342 87.31 88.15 87.81 88.71 93.69 93.77 94.71 93.72 95.42 102.87 100.09 98.32 10,228 10,327 10,287 10,392 10,976 10,985 11,095 10,979 11,178 12,051 11,726 11,518 （注）シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）は 1998 年 12 月 15 日に設定された。 (8) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス （ユーロ） 純資産総額 1999 年度末 （1999 年 12 月 31 日） 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 2002 年 2003 年 8 月末日 9 月末日 10 月末日 11 月末日 12 月末日 1 月末日 2 月末日 3 月末日 4 月末日 5 月末日 6 月末日 7 月末日 1 口当たり純資産額 (クラス A) 配当落ち 配当付き ユーロ 円 ユーロ 円 97.38 12,425 98.93 12,622 千ユーロ 6,485 百万円 827 5,675 724 98.89 12,617 104.69 13,357 5,007 639 101.11 12,901 105.26 13,430 5,217 666 99.74 12,726 102.93 13,133 4,851 4,943 4,828 5,377 5,217 5,281 4,622 4,510 4,446 4,027 3,807 3,768 619 631 616 686 666 674 590 575 567 514 486 481 100.11 101.97 100.71 100.58 99.74 100.11 101.12 100.00 99.32 99.64 98.87 97.38 12,773 13,010 12,850 12,833 12,726 12,773 12,902 12,759 12,672 12,713 12,615 12,425 101.80 103.66 102.40 102.27 102.93 100.11 101.12 100.00 99.32 99.64 100.37 98.88 12,989 13,226 13,065 13,049 13,133 12,773 12,902 12,759 12,672 12,713 12,806 12,616 （注）シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）は 1999 年 1 月 12 日に設定された。 － 91 － (9) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス （円） 純資産総額 百万円 1999 年度末 （1999 年 12 月 31 日） 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 2002 年 2003 年 369 8 月末日 9 月末日 10 月末日 11 月末日 12 月末日 1 月末日 2 月末日 3 月末日 4 月末日 5 月末日 6 月末日 7 月末日 1 口当たり純資産額 （クラス A） 配当落ち 配当付き 円 円 7,500 7,640 584 7,944 8,414 667 8,773 9,108 661 9,245 9,545 641 649 655 661 661 699 691 680 674 714 686 629 8,695 9,055 9,097 9,168 9,245 9,578 9,566 9,602 9,782 10,455 10,147 9,979 8,845 9,205 9,247 9,318 9,545 9,578 9,566 9,602 9,782 10,455 10,297 10,129 （注）シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）は 1998 年 12 月 22 日に設定された。 (10) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）（愛称：シティセレクト 10（米ドル）） 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 (クラス A) (クラス B) 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円 8,191 960 102.84 12,048 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 40,705 4,769 105.39 12,346 105.03 12,304 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 44,818 5,250 107.95 12,646 107.05 12,541 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 42,003 4,921 106.66 12,495 105.95 12,412 2002 年 8 月末日 41,808 4,898 106.14 12,434 105.39 12,346 9 月末日 42,965 5,033 106.59 12,487 105.78 12,392 10 月末日 43,753 5,126 107.28 12,568 106.43 12,468 11 月末日 44,818 5,250 107.95 12,646 107.05 12,541 12 月末日 44,800 5,248 107.81 12,630 106.86 12,519 2003 年 1 月末日 45,636 5,346 108.15 12,670 107.16 12,554 2 月末日 44,274 5,187 107.98 12,650 106.94 12,528 3 月末日 44,403 5,202 109.15 12,787 108.06 12,659 4 月末日 45,556 5,337 111.84 13,102 110.68 12,966 5 月末日 44,968 5,268 111.35 13,045 110.15 12,904 6 月末日 44,049 5,160 110.17 12,906 108.93 12,761 7 月末日 （注）シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証 券は 2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。 － 92 － (11) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）（愛称：シティセレクト 10（ユーロ）） 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 (クラス A) (クラス B) 千ユーロ 百万円 ユーロ 円 ユーロ 円 639 82 100.84 12,866 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 5,982 763 105.23 13,426 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 12,759 1,628 106.82 13,629 106.48 13,586 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 9,998 1,276 105.89 13,511 105.77 13,495 2002 年 8 月末日 10,750 1,372 105.86 13,507 105.71 13,488 9 月末日 12,161 1,552 105.96 13,519 105.74 13,491 10 月末日 12,852 1,640 106.62 13,604 106.35 13,569 11 月末日 12,759 1,628 106.82 13,629 106.48 13,586 12 月末日 12,548 1,601 106.41 13,577 106.03 13,528 2003 年 1 月末日 12,323 1,572 106.89 13,638 106.46 13,583 2 月末日 11,496 1,467 106.61 13,602 106.14 13,542 3 月末日 11,479 1,465 107.47 13,712 106.95 13,646 4 月末日 11,396 1,454 109.33 13,949 108.75 13,875 5 月末日 11,192 1,428 109.24 13,938 108.62 13,859 6 月末日 10,539 1,345 108.12 13,795 107.47 13,712 7 月末日 （注）シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証 券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始した。 (12) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）（愛称：シティセレクト 10（円）） 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 （クラス A） （クラス B） 百万円 円 円 295 9,893 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 1,566 9,895 9,858 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 1,646 9,843 9,757 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 1,549 9,768 9,699 2002 年 8 月末日 1,560 9,751 9,678 9 月末日 1,584 9,782 9,705 10 月末日 1,592 9,832 9,750 11 月末日 1,646 9,843 9,757 12 月末日 1,648 9,822 9,732 2003 年 1 月末日 1,623 9,827 9,734 2 月末日 1,627 9,816 9,718 3 月末日 1,633 9,918 9,815 4 月末日 1,620 10,140 10,031 5 月末日 1,557 10,095 9,982 6 月末日 1,539 9,977 9,861 7 月末日 （注）シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証券は 2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。 (13) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）（愛称：シティセレクト 30（米ドル）） 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 （クラス A） （クラス B） 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円 15,782 1,849 99.68 11,678 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 36,686 4,298 97.98 11,478 97.72 11,448 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） － 93 － 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 2002 年 2003 年 8 月末日 9 月末日 10 月末日 11 月末日 12 月末日 1 月末日 2 月末日 3 月末日 4 月末日 5 月末日 6 月末日 7 月末日 34,591 4,052 94.80 11,106 94.08 11,021 36,273 35,360 34,917 35,341 34,591 34,031 32,608 31,339 31,740 32,457 32,074 31,888 4,249 4,142 4,091 4,140 4,052 3,987 3,820 3,671 3,718 3,802 3,757 3,736 94.97 92.64 93.97 95.77 94.80 93.84 93.57 93.98 96.37 99.52 99.83 99.47 11,126 10,853 11,009 11,219 11,106 10,993 10,962 11,010 11,290 11,659 11,695 11,653 94.40 92.04 93.33 95.08 94.08 93.08 92.78 93.15 95.48 98.56 98.82 98.42 11,059 10,782 10,934 11,139 11,021 10,904 10,869 10,913 11,185 11,546 11,577 11,530 （注）シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証 券は 2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。 (14) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）（愛称：シティセレクト 30（ユーロ）） 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 （クラス A） （クラス B） 千ユーロ 百万円 ユーロ 円 ユーロ 円 1,439 184 97.82 12,481 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 3,558 454 98.34 12,547 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 5,158 658 91.18 11,634 90.99 11,609 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 5,346 682 92.76 11,835 92.67 11,824 2002 年 8 月末日 5,162 659 91.09 11,622 90.96 11,606 9 月末日 5,238 668 91.90 11,726 91.72 11,703 10 月末日 5,356 683 93.32 11,907 93.08 11,876 11 月末日 5,158 658 91.18 11,634 90.99 11,609 12 月末日 4,936 630 89.54 11,424 89.32 11,396 2003 年 1 月末日 4,213 538 89.37 11,403 89.11 11,370 2 月末日 4,140 528 89.58 11,430 89.29 11,393 3 月末日 4,092 522 91.02 11,613 90.69 11,571 4 月末日 3,936 502 91.98 11,736 91.60 11,687 5 月末日 3,866 493 93.22 11,894 92.80 11,840 6 月末日 3,852 491 92.94 11,858 92.49 11,801 7 月末日 （注）シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証 券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始した。 (15) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）（愛称：シティセレクト 30（円）） 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 （クラス A） （クラス B） 百万円 円 円 1,257 9,850 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 2,554 9,821 9,791 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 2,390 9,093 9,020 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 2,500 9,130 9,072 2002 年 8 月末日 2,450 8,993 8,932 9 月末日 2,450 9,125 9,059 10 月末日 2,463 9,282 9,211 11 月末日 2,390 9,093 9,020 12 月末日 2,349 9,000 8,924 2003 年 1 月末日 － 94 － 2,285 2,228 2,263 2,319 2,326 2,311 2 月末日 3 月末日 4 月末日 5 月末日 6 月末日 7 月末日 8,927 8,995 9,220 9,484 9,541 9,503 8,848 8,912 9,131 9,388 9,441 9,399 （注）シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証券は 2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。 (16) シティファンド・シティセレクト・バランス型 （米ドル）（愛称：シティセレクト 50（米ドル）） 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 （クラス A） （クラス B） 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円 53,374 6,253 112.82 13,217 1999 年度末 （1999 年 12 月 31 日） 154,411 18,089 106.33 12,457 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 配当落ち 154,411 18,089 107.38 12,580 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 配当付き 151,558 17,755 100.18 11,736 99.95 11,709 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 124,885 14,630 91.25 10,690 90.59 10,613 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 134,220 15,724 92.74 10,864 92.23 10,805 2002 年 8 月末日 126,228 14,788 88.57 10,376 88.04 10,314 9 月末日 127,245 14,907 90.77 10,634 90.19 10,566 10 月末日 130,429 15,280 93.72 10,979 93.08 10,904 11 月末日 124,885 14,630 91.25 10,690 90.59 10,613 12 月末日 120,838 14,156 89.48 10,483 88.79 10,402 2003 年 1 月末日 117,900 13,812 88.69 10,390 87.98 10,307 2 月末日 114,744 13,442 89.48 10,483 88.73 10,395 3 月末日 117,950 13,818 92.94 10,888 92.11 10,791 4 月末日 121,530 14,237 96.69 11,327 95.79 11,222 5 月末日 120,736 14,144 97.68 11,443 96.73 11,332 6 月末日 120,323 14,096 97.95 11,475 96.96 11,359 7 月末日 （注）シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）は 1999 年 6 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証 券は 2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。 (17) シティファンド・シティセレクト・バランス型 （ユーロ）（愛称：シティセレクト 50（ユーロ）） 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 （クラス A） （クラス B） 千ユーロ 百万円 ユーロ 円 ユーロ 円 9,200 1,174 94.61 12,071 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 12,204 1,557 91.78 11,710 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 11,688 1,491 77.25 9,856 77.05 9,831 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 12,802 1,633 80.73 10,300 80.64 10,289 2002 年 8 月末日 12,285 1,567 77.74 9,919 77.62 9,904 9 月末日 12,411 1,584 79.09 10,091 78.93 10,071 10 月末日 12,735 1,625 81.06 10,342 80.87 10,318 11 月末日 11,688 1,491 77.25 9,856 77.05 9,831 12 月末日 11,290 1,440 74.82 9,546 74.58 9,516 2003 年 1 月末日 10,570 1,349 74.21 9,468 73.95 9,435 2 月末日 10,386 1,325 74.72 9,534 74.43 9,497 3 月末日 － 95 － 4 月末日 5 月末日 6 月末日 7 月末日 10,516 9,585 9,384 9,264 1,342 1,223 1,197 1,182 76.55 76.78 78.89 79.20 9,767 9,796 10,066 10,105 76.22 76.42 78.48 78.75 9,725 9,750 10,013 10,048 （注）シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証 券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始した。 (18) シティファンド・シティセレクト・バランス型 （円）（愛称：シティセレクト 50（円）） 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 （クラス A） （クラス B） 百万円 円 円 1,103 10,749 1999 年度末 （1999 年 12 月 31 日） 6,495 10,438 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 配当落ち 6,495 10,513 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 配当付き 10,511 10,356 10,332 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 8,434 8,876 8,812 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 8,958 9,021 8,970 2002 年 8 月末日 8,602 8,756 8,703 9 月末日 8,737 9,002 8,944 10 月末日 8,923 9,273 9,210 11 月末日 8,434 8,876 8,812 12 月末日 8,197 8,715 8,648 2003 年 1 月末日 7,925 8,577 8,508 2 月末日 7,864 8,714 8,640 3 月末日 8,024 9,052 8,972 4 月末日 8,118 9,370 9,283 5 月末日 8,221 9,526 9,433 6 月末日 8,181 9,559 9,462 7 月末日 （注）シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）は 1999 年 10 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証券は 2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。 (19) シティファンド・シティセレクト・成長型 （米ドル）（愛称：シティセレクト 70（米ドル）） 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 （クラス A） （クラス B） 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円 37,605 4,405 117.69 13,787 1999 年度末 （1999 年 12 月 31 日） 86,011 10,076 105.76 12,390 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 配当落ち 86,011 10,076 106.06 12,425 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 配当付き 69,187 8,105 95.35 11,170 95.13 11,144 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 53,620 6,282 81.97 9,603 81.37 9,532 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 57,731 6,763 84.30 9,876 83.83 9,821 2002 年 8 月末日 53,731 6,295 78.83 9,235 78.35 9,179 9 月末日 55,108 6,456 81.57 9,556 81.04 9,494 10 月末日 56,925 6,669 85.26 9,988 84.67 9,919 11 月末日 － 96 － 2003 年 12 月末日 1 月末日 2 月末日 3 月末日 4 月末日 5 月末日 6 月末日 7 月末日 53,620 51,629 49,742 49,664 51,529 53,559 53,722 53,684 6,282 6,048 5,827 5,818 6,037 6,274 6,294 6,289 81.97 79.65 78.45 79.55 83.72 87.71 89.22 90.05 9,603 9,331 9,190 9,319 9,808 10,275 10,452 10,549 81.37 79.04 77.81 78.87 82.97 86.89 88.35 89.14 9,532 9,260 9,115 9,240 9,720 10,179 10,350 10,443 （注）シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）は 1999 年 6 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証券は 2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。 (20) シティファンド・シティセレクト・成長型 （ユーロ）（愛称：シティセレクト 70（ユーロ）） 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 （クラス A） （クラス B） 千ユーロ 百万円 ユーロ 円 ユーロ 円 5,005 639 91.88 11,723 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 5,196 663 86.66 11,057 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 4,322 551 66.49 8,483 66.30 8,459 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 4,889 624 71.37 9,106 71.29 9,096 2002 年 8 月末日 4,591 586 67.42 8,602 67.32 8,589 9 月末日 4,609 588 69.12 8,819 68.98 8,801 10 月末日 4,649 593 71.51 9,124 71.34 9,102 11 月末日 4,322 551 66.49 8,483 66.30 8,459 12 月末日 3,996 510 63.44 8,094 63.23 8,068 2003 年 1 月末日 3,830 489 62.53 7,978 62.30 7,949 2 月末日 3,824 488 63.26 8,071 63.00 8,038 3 月末日 3,887 496 65.36 8,339 65.06 8,301 4 月末日 3,809 486 65.09 8,305 64.77 8,264 5 月末日 3,937 502 67.80 8,651 67.43 8,603 6 月末日 3,974 507 68.52 8,742 68.13 8,693 7 月末日 （注）シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始した。 (21) シティファンド・シティセレクト・成長型 （円）（愛称：シティセレクト 70（円）） 純資産総額 1 口当たり純資産額 （クラス A） 百万円 円 545 11,107 1999 年度末 （1999 年 12 月 31 日） 2,716 10,715 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 配当落ち 2,716 10,755 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 配当付き 3,658 10,572 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 2,795 8,443 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 3,018 8,673 2002 年 8 月末日 2,854 8,299 9 月末日 2,944 8,640 10 月末日 3,041 9,011 11 月末日 2,795 8,443 12 月末日 2,609 8,203 2003 年 1 月末日 － 97 － 1 口当たり純資産額 （クラス B） 円 10,545 8,380 8,623 8,248 8,582 8,948 8,380 8,138 2,532 2,573 2,683 2,769 2,820 2,847 2 月末日 3 月末日 4 月末日 5 月末日 6 月末日 7 月末日 8,007 8,198 8,628 8,977 9,211 9,305 7,941 8,127 8,549 8,892 9,120 9,209 （注）シティファンド・シティセレクト・成長型（円）は 1999 年 10 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証券は 2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。 (22) シティファンド・シティセレクト・株式重視型 （米ドル）（愛称：シティセレクト 90（米ドル）） 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 （クラス A） （クラス B） 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円 21,839 2,558 91.34 10,700 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 23,008 2,695 78.17 9,158 77.98 9,135 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 17,114 2,005 63.10 7,392 62.63 7,337 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 18,534 2,171 66.01 7,733 65.63 7,689 2002 年 8 月末日 16,534 1,937 60.44 7,081 60.06 7,036 9 月末日 17,173 2,012 63.06 7,387 62.64 7,338 10 月末日 18,143 2,125 66.68 7,812 66.21 7,757 11 月末日 17,114 2,005 63.10 7,392 62.63 7,337 12 月末日 16,422 1,924 60.82 7,125 60.34 7,069 2003 年 1 月末日 15,823 1,854 59.49 6,969 59.00 6,912 2 月末日 15,997 1,874 60.65 7,105 60.13 7,044 3 月末日 16,647 1,950 64.67 7,576 64.09 7,508 4 月末日 17,376 2,036 68.22 7,992 67.57 7,916 5 月末日 18,045 2,114 69.88 8,186 69.19 8,106 6 月末日 18,361 2,151 70.90 8,306 70.17 8,220 7 月末日 （注）シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証 券は 2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。 (23) シティファンド・シティセレクト・株式重視型 （ユーロ）（愛称：シティセレクト 90（ユーロ）） 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 （クラス A） （クラス B） 千ユーロ 百万円 ユーロ 円 ユーロ 円 4,194 535 89.24 11,386 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 3,767 481 81.05 10,341 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 2,797 357 55.77 7,116 55.60 7,094 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 3,133 400 61.87 7,894 61.80 7,885 2002 年 8 月末日 2,934 374 57.13 7,289 57.03 7,276 9 月末日 2,984 381 59.06 7,535 58.93 7,519 10 月末日 3,091 394 61.75 7,879 61.60 7,860 11 月末日 2,797 357 55.77 7,116 55.60 7,094 12 月末日 2,585 330 52.37 6,682 52.19 6,659 2003 年 1 月末日 2,455 313 51.26 6,540 51.06 6,515 2 月末日 2,520 322 52.11 6,649 51.90 6,622 3 月末日 2,578 329 54.30 6,928 54.05 6,896 4 月末日 2,491 318 53.66 6,846 53.39 6,812 5 月末日 2,608 333 56.64 7,227 56.34 7,188 6 月末日 2,844 363 57.62 7,352 57.28 7,308 7 月末日 （注）シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証 券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始した。 － 98 － (24) シティファンド・シティセレクト・株式重視型 （円）（愛称：シティセレクト 90（円）） 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 （クラス A） （クラス B） 百万円 円 円 1,118 9,480 2000 年度末 （2000 年 12 月 31 日） 1,718 9,208 9,186 2001 年度末 （2001 年 12 月 31 日） 1,175 6,733 6,683 2002 年度末 （2002 年 12 月 31 日） 1,318 7,010 6,970 2002 年 8 月末日 1,234 6,608 6,568 9 月末日 1,291 6,947 6,902 10 月末日 1,338 7,325 7,275 11 月末日 1,175 6,733 6,683 12 月末日 1,134 6,512 6,462 2003 年 1 月末日 1,070 6,305 6,254 2 月末日 1,096 6,504 6,449 3 月末日 1,167 6,930 6,868 4 月末日 1,217 7,249 7,181 5 月末日 1,257 7,499 7,426 6 月末日 1,273 7,618 7,540 7 月末日 （注）シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証券は 2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。 (25) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド （米ドル） 純資産総額 1 口当たり純資産額 （クラス A） 千米ドル 百万円 米ドル 円 3,084 361 100 11,715 2003 年 7 月末日 1 口当たり純資産額 （クラス B） 米ドル 円 100 11,715 （注）シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）は 2003 年 7 月 31 日に設定された。 (26) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド （円） 純資産総額 1 口当たり純資産額 （クラス A） 百万円 円 13 9,985 2003 年 7 月末日 1 口当たり純資産額 （クラス B） 円 9,985 （注）シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）は 2003 年 7 月 31 日に設定された。 (27) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド （ユーロ） 純資産総額 1 口当たり純資産額 （クラス A） 千ユーロ 百万円 ユーロ 円 1,039 133 100 12,759 2003 年 7 月末日 1 口当たり純資産額 （クラス B） ユーロ 円 100 12,759 （注）シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）は 2003 年 7 月 31 日に設定された。 (28) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド （円） 純資産総額 1 口当たり純資産額 （クラス A） 百万円 円 9 10,036 2003 年 7 月末日 1 口当たり純資産額 （クラス B） 円 10,036 （注）シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）は 2003 年 7 月 31 日に設定された。 － 99 － ② 分配の推移 1 口当たり 1999 年 3月 シティファンド・マネー（米ドル） シティファンド・マネー（ユーロ） シティファンド・マネー・プラス（円） シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） シティファンド・グローバル・ボンド（円） シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） － シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） 100 － シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） 0.7 ドル 0.3 ユーロ 6円 6月 0.75 ドル 2000 年 9月 0.8 ドル 1月 0.9 ドル 3月 1 ドル 6月 1.15 ドル 2001 年 9月 1.50 ドル 12 月 1.60 ドル 3月 1.60 ドル 6月 1.30 ドル 0.4 ユーロ 0.5 ユーロ 0.5 ユーロ 0.55 ユーロ 0.70 ユーロ 0.90 ユーロ 1.05 ユーロ 1.05 ユーロ 1.05 ユーロ 6円 6円 6円 6円 6円 6円 6円 6円 6円 1.6 ドル 1.6 ドル 1.65 ドル 1.80 ドル 1.45 ドル 1.5 ユーロ 1.5 ユーロ 1.55 ユーロ 1.75 ユーロ 1.55 ユーロ 135 円 135 円 140 円 150 円 135 円 1.65 ドル 1.75 ドル 1.80 ドル 1.90 ドル 1.90 ドル 1.55 ユーロ 1.7 ユーロ 1.95 ユーロ 2.15 ユーロ 2.60 ユーロ 140 円 150 円 160 円 160 円 190 円 シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） 0.5 ドル 0.55 ドル 0.1 ドル 0.20 ドル 75 円 シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） 40 円 シティファンド・シティセレクト・成長型(円) － 100 － 2001 年 9月 2002 年 12 月 3月 6月 2003 年 9月 12 月 3月 6月 シティファンド・マネー（米ドル） 1.30 ドル 0.92 ドル 0.77 ドル 0.45 ドル 0.45 ドル 0.25 ドル 0.16 ドル 0.08 ドル シティファンド・マネー（ユーロ） 1.05 ユーロ 0.66 ユーロ 0.58 ユーロ 0.70 ユーロ 0.70 ユーロ 0.66 ユーロ 0.50 ユーロ 0.48 ユーロ 6円 6円 6円 6円 6円 6円 6円 6円 シティファンド・マネー・プラス（円） シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） 1.35 ドル 1.96 ドル 1.50 ドル 1.25 ドル シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） 1.45 ユーロ 1.51 ユーロ 1.75 ユーロ 1.25 ユーロ 110 円 75 円 50 円 25 円 シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） 1.40 ドル 1.50 ドル 1.40 ドル 1.50 ドル シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） 1.55 ユーロ 1.69 ユーロ 1.50 ユーロ 1.50 ユーロ 145 円 150 円 150 円 150 円 シティファンド・グローバル・ボンド（円） － 101 － シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） シティファンド・シティセレクト・成長型（円） （注）上記のポートフォリオを除くポートフォリオについては、配当の実績はない。 － 101 － ③ 収益率の推移 各会計年度末および 2002 年 8 月から 2003 年 7 月までの 1 年間の収益率は、下記の式を用い て計算されている。 A–B x 100 = 収益率(%) B *A=会計年度末または 2003 年 7 月末の 1 口当たり純資産価格 (配当金を含む) *B=当該会計年度の直前の会計年度末または 2002 年 7 月末の 1 口当たり純資産価格 (配当金を含まない) ただし、初年度における B については、申込開始日の 1 口当たり純資産価格を適用している。 (1) シティファンド・マネー（米ドル） 会計年度 収益率(%) 1999 年度 4.65 2000 年度 5.71 2001 年度 4.37 2002 年度 1.07 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 (2) (0.03) シティファンド・マネー（ユーロ） 会計年度 収益率(%) 1999 年度 2.30 2000 年度 3.55 2001 年度 3.88 2002 年度 2.51 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 0.76 (3) シティファンド・マネー・プラス（円） 会計年度 収益率(%) 1999 年度 (1.16) 2000 年度 0.31 2001 年度 1.25 2002 年度 0.27 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 (0.41) － 102 － (4) シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） 会計年度 収益率(%) 1999 年度 (6.51) 2000 年度 7.42 2001 年度 2.81 2002 年度 7.64 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 4.73 (5) シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） 会計年度 収益率(%) 1999 年度 (5.21) 2000 年度 8.69 2001 年度 5.57 2002 年度 8.91 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 5.99 (6) シティファンド・グローバル・ボンド（円） 会計年度 収益率(%) 1999 年度 (12.66) 2000 年度 4.41 2001 年度 1.73 2002 年度 5.56 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 4.07 (7) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） 会計年度 収益率(%) 1999 年度 (12.93) 2000 年度 0.84 2001 年度 0.11 2002 年度 20.92 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 15.79 － 103 － (8) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） 会計年度 収益率(%) 1999 年度 (1.07) 2000 年度 7.51 2001 年度 6.44 2002 年度 1.80 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 0.09 (9) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） 会計年度 収益率(%) 1999 年度 (23.60) 2000 年度 12.19 2001 年度 14.65 2002 年度 8.80 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 15.67 (10) シティファンド・シティセレクト・債券重視型 （米ドル）（愛称：シティセレクト 10 （米ドル）） 会計年度 収益率(%) 2000 年度 2.84 2001 年度 （クラス A） 2.48 2001 年度 （クラス B） 1.85 2002 年度 （クラス A） 2.43 2002 年度 （クラス B） 1.92 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 4.87 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 4.35 (11) シティファンド・シティセレクト・債券重視型 （ユーロ）（愛称：シティセレクト 10 （ユーロ）） 会計年度 収益率(%) 2000 年度 0.84 2001 年度 （クラス A） 4.35 2002 年度 （クラス A） 1.51 2002 年度 （クラス B） 1.70 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 3.67 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 3.12 － 104 － （注）クラス B ファンド証券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始したため、2002 年度におけるクラス B ファンド証券 の収益率は 12 月までの 7 ヶ月間の数値である。 (12) シティファンド・シティセレクト・債券重視型 （円）（愛称：シティセレクト 10 （円）） 会計年度 収益率(%) 2000 年度 (1.07) 2001 年度 （クラス A） 0.02 2001 年度 （クラス B） 0.48 2002 年度 （クラス A） (0.53) 2002 年度 （クラス B） (1.02) 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 3.23 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 2.71 (13) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）（愛称：シティセレクト 30 （米ドル）） 会計年度 収益率(%) 2000 年度 (0.32) 2001 年度 （クラス A） (1.71) 2001 年度 （クラス B） (1.09) 2002 年度 （クラス A） (3.25) 2002 年度 （クラス B） (3.72) 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 6.04 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 5.51 (14) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）（愛称：シティセレクト 30 （ユーロ）） 会計年度 収益率(%) 2000 年度 (2.18) 2001 年度 （クラス A） 0.53 2002 年度 （クラス A） (7.28) 2002 年度 （クラス B） (4.79) 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 1.44 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 1.02 （注）クラス B ファンド証券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始したため、2002 年度におけるクラス B ファンド証券 の収益率は 12 月までの 7 ヶ月間の数値である。 － 105 － (15) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）（愛称：シティセレクト 30 （円） ） 会計年度 収益率(%) 2000 年度 (1.50) 2001 年度 （クラス A） (0.29) 2001 年度 （クラス B） (0.73) 2002 年度 （クラス A） (7.41) 2002 年度 （クラス B） (7.87) 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 4.58 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 4.05 (16) シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）（愛称：シティセレクト 50 （米ドル）） 会計年度 収益率(%) 1999 年度 12.82 2000 年度 (4.82) 2001 年度 （クラス A） (5.78) 2001 年度 （クラス B） (4.08) 2002 年度 （クラス A） (8.91) 2002 年度 （クラス B） (9.36) 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 6.59 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 6.06 (17) シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）（愛称：シティセレクト 50 （ユーロ）） 会計年度 収益率(%) 2000 年度 (5.39) 2001 年度 （クラス A） (2.99) 2002 年度 （クラス A） (15.83) 2002 年度 （クラス B） (11.43) 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） (0.91) 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） (1.41) （注）クラス B ファンド証券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始したため、2002 年度におけるクラス B ファンド証券 の収益率は 12 月までの 7 ヶ月間の数値である。 － 106 － (18) シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）（愛称：シティセレクト 50 （円） ） 会計年度 収益率(%) 1999 年度 7.49 2000 年度 (2.20) 2001 年度 （クラス A） (0.79) 2001 年度 （クラス B） (1.64) 2002 年度 （クラス A） (14.29) 2002 年度 （クラス B） (14.71) 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 5.82 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 5.30 (19) シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）（愛称：シティセレクト 70 （米ドル）） 会計年度 収益率(%) 1999 年度 17.69 2000 年度 (9.88) 2001 年度 （クラス A） (9.84) 2001 年度 （クラス B） (7.10) 2002 年度 （クラス A） (14.03) 2002 年度 （クラス B） (14.46) 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 7.50 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 6.97 (20) シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）（愛称：シティセレクト 70 （ユーロ）） 会計年度 収益率(%) 2000 年度 (8.12) 2001 年度 （クラス A） (5.68) 2002 年度 （クラス A） (23.27) 2002 年度 （クラス B） (17.54) 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） (3.18) 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） (3.68) （注）クラス B ファンド証券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始したため、2002 年度におけるクラス B ファンド証券 の収益率は 12 月までの 7 ヶ月間の数値である。 － 107 － (21) シティファンド・シティセレクト・成長型（円）（愛称：シティセレクト 70 （円）） 会計年度 収益率(%) 1999 年度 11.07 2000 年度 (3.17) 2001 年度 （クラス A） (1.33) 2001 年度 （クラス B） (2.97) 2002 年度 （クラス A） (20.14) 2002 年度 （クラス B） (20.53) 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 6.54 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 6.01 (22) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）（愛称：シティセレクト 90 （米ドル）） 会計年度 収益率(%) 2000 年度 (8.66) 2001 年度 （クラス A） (14.42) 2001 年度 （クラス B） (10.44) 2002 年度 （クラス A） (19.28) 2002 年度 （クラス B） (19.68) 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 7.77 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 7.23 (23) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）（愛称：シティセレクト 90 （ユーロ）） 会計年度 収益率(%) 2000 年度 (10.76) 2001 年度 （クラス A） (9.18) 2002 年度 （クラス A） (31.19) 2002 年度 （クラス B） (24.26) 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） (6.31) 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） (6.79) （注）クラス B ファンド証券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始したため、2002 年度におけるクラス B ファンド証券 の収益率は 12 月までの 7 ヶ月間の数値である。 － 108 － (24) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）（愛称：シティセレクト 90 （円） ） 会計年度 収益率(%) 2000 年度 (5.20) 2001 年度 （クラス A） (2.87) 2001 年度 （クラス B） (5.20) 2002 年度 （クラス A） (26.88) 2002 年度 （クラス B） (27.25) 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 7.19 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 6.65 （注）シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル、円）およびシティファンド・シティ インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ、円）は 2003 年 7 月 31 日に設定されたため、開示すべき収 益率の報告は該当なし。 － 109 － (３) 販売及び買戻しの実績 各会計年度および直近日前 1 年間における販売および買戻しの口数ならびに各会計年度末および 2003 年 7 月末現在の発行済口数は次のとおりである。（注：（ ）内の数字は本邦内における販売口数、買戻口 数および発行済口数を示す。） (1) シティファンド・マネー（米ドル） 期間 1999 年度 2000 年度 2001 年度 2002 年度 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 (2) 期間 2000 年度 2001 年度 2002 年度 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 発行済口数 6,635,959.374 (6,635,959.374) 7,632,138.252 (7,632,138.252) 4,472,613.359 (4,472,613.359) 2,767,853.869 (2,767,853.869) 2,197,030.261 (2,197,030.261) 販売口数 386,067.667 (386,067.667) 366,669.137 (366,669.137) 391,875.420 (391,875.420) 251,156.150 (251,156.150) 117,147.521 (117,147.521) 買戻口数 72,874.343 (72,874.343) 294,310.399 (294,310.399) 320,860.527 (320,860.527) 352,542.688 (352,542.688) 311,053.962 (311,053.962) 発行済口数 313,193.324 (313,193.324) 385,552.062 (385,552.062) 456,566.955 (456,566.955) 355,180.417 (355,180.417) 244,644.477 (244,644.477) 販売口数 648,147.517 (648,147.517) 13,332.513 (13,332.513) 72,275.694 (72,275.694) 14,008.815 (14,008.815) 11,767.306 (11,767.306) 買戻口数 320,999.329 (320,999.329) 207,608.154 (207,608.154) 72,804.611 (72,804.611) 53,435.656 (53,435.656) 46,015.378 (46,015.378) 発行済口数 327,148.188 (327,148.188) 132,872.547 (132,872.547) 132,343.630 (132,343.630) 92,916.789 (92,916.789) 80,103.100 (80,103.100) 買戻口数 63,343.282 (63,343.282) 105,127.207 (105,127.207) 66,618.046 (66,618.046) 75,777.311 (75,777.311) 34,734.241 (34,734.241) 発行済口数 236,672.194 (236,672.194) 145,910.857 (145,910.857) 223,406.001 (223,406.001) 175,620.000 (175,620.000) 169,726.092 (169,726.092) シティファンド・マネー・プラス（円） 期間 1999 年度 2000 年度 2001 年度 2002 年度 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 (4) 買戻口数 1,754,969.649 (1,754,969.649) 6,101,654.609 (6,101,654.609) 6,148,643.204 (6,148,643.204) 2,908,892.239 (2,908,892.239) 1,812,335.112 (1,812,335.112) シティファンド・マネー（ユーロ） 1999 年度 (3) 販売口数 8,390,929.023 (8,390,929.023) 7,097,833.487 (7,097,833.487) 2,989,118.311 (2,989,118.311) 1,204,132.749 (1,204,132.749) 517,576.820 (517,576.820) シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） 期間 1999 年度 2000 年度 2001 年度 2002 年度 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 販売口数 300,015.476 (300,015.476) 14,365.870 (14,365.870) 144,113.190 (144,113.190) 27,991.310 (27,991.310) 35,026.027 (35,026.027) － 110 － (5) シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） 期間 1999 年度 2000 年度 2001 年度 2002 年度 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 (6) 期間 2000 年度 2001 年度 2002 年度 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 発行済口数 61,839.412 (61,839.412) 45,492.628 (45,492.628) 52,624.350 (52,624.350) 58,804.386 (58,804.386) 43,726.520 (43,726.520) 販売口数 139,960.608 (139,960.608) 14,701.617 (14,701.617) 79,356.188 (79,356.188) 7,515.596 (7,515.596) 7,715.202 (7,715.202) 買戻口数 26,029.187 (26,029.187) 26,495.989 (26,495.989) 29,258.620 (29,258.620) 35,681.236 (35,681.236) 37,241.748 (37,241.748) 発行済口数 113,931.421 (113,931.421) 102,137.049 (102,137.049) 152,234.617 (152,234.617) 124,068.977 (124,068.977) 111,019.593 (111,019.593) 買戻口数 102,929.872 (102,929.872) 43,361.802 (43,361.802) 68,585.354 (68,585.354) 35,414.666 (35,414.666) 27,218.490 (27,218.490) 発行済口数 149,431.171 (149,431.171) 157,594.521 (157,594.521) 125,891.780 (125,891.780) 108,166.668 (108,166.668) 100,049.676 (100,049.676) 買戻口数 4,178.037 (4,178.037) 16,387.640 (16,387.640) 13,235.902 (13,235.902) 8,069.919 (8,069.919) 18,011.361 (18,011.361) 発行済口数 66,589.591 (66,589.591) 57,390.461 (57,390.461) 49,518.461 (49,518.461) 52,307.107 (52,307.107) 38,690.018 (38,690.018) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） 期間 1999 年度 2000 年度 2001 年度 2002 年度 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 (8) 買戻口数 13,129.649 (13,129.649) 24,424.692 (24,424.692) 6,318.440 (6,318.440) 5,704.629 (5,704.629) 20,276.556 (20,276.556) シティファンド・グローバル・ボンド（円） 1999 年度 (7) 販売口数 74,969.061 (74,969.061) 8,077.908 (8,077.908) 13,450.162 (13,450.162) 11,884.665 (11,884.665) 7,150.031 (7,150.031) 販売口数 252,361.043 (252,361.043) 51,525.152 (51,525.152) 36,882.613 (36,882.613) 17,689.554 (17,689.554) 12,571.677 (12,571.677) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） 期間 1999 年度 2000 年度 2001 年度 2002 年度 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 販売口数 70,767.628 (70,767.628) 7,188.510 (7,188.510) 5,363.902 (5,363.902) 10,858.565 (10,858.565) 8,260.972 (8,260.972) － 111 － (9) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） 期間 1999 年度 2000 年度 2001 年度 2002 年度 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 (10) 買戻口数 6,374.399 (6,374.399) 8,461.586 (8,461.586) 50,149.521 (50,149.521) 14,385.724 (14,385.724) 21,755.917 (21,755.917) 発行済口数 49,244.733 (49,244.733) 73,537.303 (73,537.303) 76,050.863 (76,050.863) 71,476.663 (71,476.663) 63,065.206 (63,065.206) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）（愛称：シティセレクト 10（米ドル）） 期間 2000 年度 2001 年度 （クラス A） 2001 年度 （クラス B） 2002 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス B） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） (11) 販売口数 55,619.132 (55,619.132) 32,754.156 (32,754.156) 52,663.081 (52,663.081) 9,811.524 (9,811.524) 10,599.747 (10,599.747) 販売口数 83,842.435 (83,842.435) 264,474.572 (264,474.572) 132,493.336 (132,493.336) 11,804.903 (11,804.903) 104,120.529 (104,120.529) 5,095.766 (5,095.766) 83,954.099 (83,954.099) 買戻口数 4,196.051 (4,196.051) 87,834.621 (87,834.621) 2,108.800 (2,108.800) 73,954.844 (73,954.844) 11,613.680 (11,613.680) 61,404.751 (61,404.751) 16,325.128 (16,325.128) 発行済口数 79,646.384 (79,646.384) 256,286.335 (256,286.335) 130,384.536 (130,384.536) 194,136.394 (194,136.394) 222,891.385 (222,891.385) 163,276.409 (163,276.409) 239,246.501 (239,246.501) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）（愛称：シティセレクト 10（ユーロ）） 期間 2000 年度 2001 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス B） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 販売口数 16,175.891 (16,175.891) 53,106.784 (53,106.784) 27,887.764 (27,887.764) 48,995.555 (48,995.555) 4,482.406 (4,482.406) 33,766.106 (33,766.106) 買戻口数 9,840.583 (9,840.583) 2,600.392 (2,600.392) 9,625.533 (9,625.533) 4,520.193 (4,520.193) 24,671.850 (24,671.850) 8,873.771 (8,873.771) 発行済口数 6,335.308 (6,335.308) 56,841.700 (56,841.700) 75,103.931 (75,103.931) 44,475.362 (44,475.362) 54,776.960 (54,776.960) 42,952.494 (42,952.494) (12) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）（愛称：シティセレクト 10（円）） 期間 2000 年度 2001 年度 （クラス A） 2001 年度 （クラス B） 2002 年度 （クラス A） 販売口数 42,415.570 (42,415.570) 105,824.028 (105,824.028) 43,081.617 (43,081.617) 13,563.006 (13,563.006) － 112 － 買戻口数 12,641.185 (12,641.185) 20,111.487 (20,111.487) 112.825 (112.825) 21,433.006 (21,433.006) 発行済口数 29,774.385 (29,774.385) 115,486.926 (115,486.926) 42,968.792 (42,968.792) 107,616.926 (107,616.926) 2002 年度 （クラス B） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） (13) 期間 2001 年度 （クラス A） 2001 年度 （クラス B） 2002 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス B） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 60,165.897 (60,165.897) 86,259.984 (86,259.984) 68,799.402 (68,799.402) 販売口数 163,940.072 (163,940.072) 164,378.018 (164,378.018) 112,037.218 (112,037.218) 18,066.720 (18,066.720) 36,682.950 (36,682.950) 2,020.934 (2,020.934) 14,873.880 (14,873.880) 買戻口数 5,616.218 (5,616.218) 57,515.822 (57,515.822) 2,507.726 (2,507.726) 54,572.385 (54,572.385) 8,968.989 (8,968.989) 66,664.285 (66,664.285) 9,631.656 (9,631.656) 発行済口数 158,323.854 (158,323.854) 265,186.050 (265,186.050) 109,529.492 (109,529.492) 228,680.385 (228,680.385) 137,243.453 (137,243.453) 186,787.835 (186,787.835) 135,228.077 (135,228.077) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）（愛称：シティセレクト 30（ユーロ）） 期間 2000 年度 2001 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス B） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） (15) 4,919.102 (4,919.102) 25,563.108 (25,563.108) 6,194.760 (6,194.760) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）（愛称：シティセレクト 30（米ドル）） 2000 年度 (14) 22,116.207 (22,116.207) 8,893.498 (8,893.498) 19,997.873 (19,997.873) 販売口数 14,710.039 (14,710.039) 27,072.324 (27,072.324) 19,619.618 (19,619.618) 10,831.167 (10,831.167) 670.109 (670.109) 4,310.911 (4,310.911) 買戻口数 0 (0) 5,601.004 (5,601.004) 9,331.942 (9,331.942) 706.138 (706.138) 19,017.527 (19,017.527) 567.267 (567.267) 発行済口数 14,710.039 (14,710.039) 36,181.359 (36,181.359) 46,469.035 (46,469.035) 10,125.029 (10,125.029) 31,570.433 (31,570.433) 9,921.306 (9,921.306) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）（愛称：シティセレクト 30（円）） 期間 2000 年度 2001 年度 （クラス A） 2001 年度 （クラス B） 2002 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス B） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 販売口数 137,047.017 (137,047.017) 104,409.873 (104,409.873) 65,149.495 (65,149.495) 3,697.363 (3,697.363) 25,712.917 (25,712.917) 2,730.316 (2,730.316) 2,982.012 (2,982.012) － 113 － 買戻口数 9,447.392 (9,447.392) 35,946.973 (35,946.973) 990.008 (990.008) 21,672.126 (21,672.126) 5,603.498 (5,603.498) 28,558.022 (28,558.022) 11,930.359 (11,930.359) 発行済口数 127,599.625 (127,599.625) 196,062.525 (196,062.525) 64,159.487 (64,159.487) 178,087.762 (178,087.762) 84,268.906 (84,268.906) 160,951.271 (160,951.271) 78,216.704 (78,216.704) (16) シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）（愛称：シティセレクト 50（米ドル）） 期間 1999 年度 2000 年度 2001 年度 （クラス A） 2001 年度 （クラス B） 2002 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス B） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） (17) 買戻口数 12,917.544 (12,917.544) 163,327.327 (163,327.327) 382,048.542 (382,048.542) 3,520.078 (3,520.078) 240,729.798 (240,729.798) 10,406.402 (10,406.402) 224,669.943 (224,669.943) 24,860.062 (24,860.062) 発行済口数 473,096.110 (473,096.110) 1,452,239.688 (1,452,239.688) 1,332,883.961 (1,332,883.961) 180,449.800 (180,449.800) 1,126,371.083 (1,126,371.083) 244,041.084 (244,041.084) 994,367.358 (994,367.358) 236,446.694 (236,446.694) シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）（愛称：シティセレクト 50（ユーロ）） 期間 2000 年度 2001 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス B） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） (18) 販売口数 486,013.654 (486,013.654) 1,142,470.905 (1,142,470.905) 262,692.815 (262,692.815) 183,969.878 (183,969.878) 34,216.920 (34,216.920) 73,997.686 (73,997.686) 6,264.017 (6,264.017) 25,103.393 (25,103.393) 販売口数 110,853.393 (110,853.393) 65,440.056 (65,440.056) 31,539.606 (31,539.606) 11,461.068 (11,461.068) 4,699.178 (4,699.178) 4,008.763 (4,008.763) 買戻口数 13,607.676 (13,607.676) 29,710.929 (29,710.929) 24,008.726 (24,008.726) 649.737 (649.737) 48,225.038 (48,225.038) 2,257.156 (2,257.156) 発行済口数 97,245.717 (97,245.717) 132,974.844 (132,974.844) 140,505.724 (140,505.724) 10,811.331 (10,811.331) 106,482.808 (106,482.808) 10,551.568 (10,551.568) シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）（愛称：シティセレクト 50（円）） 期間 1999 年度 2000 年度 2001 年度 （クラス A） 2001 年度 （クラス B） 2002 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス B） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 販売口数 103,287.175 (103,287.175) 623,065.250 (623,065.250) 338,597.576 (338,597.576) 167,831.884 (167,831.884) 15,289.476 (15,289.476) 31,636.821 (31,636.821) 8,113.824 (8,113.824) 4,359.432 (4,359.432) － 114 － 買戻口数 625.386 (625.386) 103,462.136 (103,462.136) 108,524.545 (108,524.545) 4,896.695 (4,896.695) 105,725.102 (105,725.102) 6,205.470 (6,205.470) 146,094.911 (146,094.911) 15,934.711 (15,934.711) 発行済口数 102,661.789 (102,661.789) 622,264.903 (622,264.903) 852,337.934 (852,337.934) 162,935.189 (162,935.189) 761,902.308 (761,902.308) 188,366.540 (188,366.540) 673,553.528 (673,553.528) 179,422.102 (179,422.102) (19) シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）（愛称：シティセレクト 70（米ドル）） 期間 1999 年度 2000 年度 2001 年度 （クラス A） 2001 年度 （クラス B） 2002 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス B） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） (20) 買戻口数 9,606.278 (9,606.278) 134,901.165 (134,901.165) 244,126.232 (244,126.232) 477.786 (477.786) 89,997.763 (89,997.763) 3,938.321 (3,938.321) 94,091.329 (94,091.329) 6,181.058 (6,181.058) 発行済口数 319,522.315 (319,522.315) 813,228.985 (813,228.985) 685,283.845 (685,283.845) 40,425.645 (40,425.645) 601,988.243 (601,988.243) 52,549.508 (52,549.508) 544,919.683 (544,919.683) 51,736.808 (51,736.808) シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）（愛称：シティセレクト 70（ユーロ）） 期間 2000 年度 2001 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス B） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） (21) 販売口数 329,128.593 (329,128.593) 628,607.835 (628,607.835) 116,181.092 (116,181.092) 40,903.431 (40,903.431) 6,702.161 (6,702.161) 16,062.184 (16,062.184) 3,203.404 (3,203.404) 5,801.426 (5,801.426) 販売口数 55,673.910 (55,673.910) 11,901.295 (11,901.295) 9,001.067 (9,001.067) 4,610.107 (4,610.107) 615.427 (615.427) 691.439 (691.439) 買戻口数 1,201.127 (1,201.127) 6,421.367 (6,421.367) 7,747.171 (7,747.171) 814.365 (814.365) 10,693.218 (10,693.218) 814.365 (814.365) 発行済口数 54,472.783 (54,472.783) 59,952.711 (59,952.711) 61,206.607 (61,206.607) 3,795.742 (3,795.742) 54,213.306 (54,213.306) 3,801.925 (3,801.925) シティファンド・シティセレクト・成長型（円）（愛称：シティセレクト 70（円）） 期間 1999 年度 2000 年度 2001 年度 （クラス A） 2001 年度 （クラス B） 2002 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス B） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 販売口数 49,124.013 (49,124.013) 220,834.694 (220,834.694) 94,900.159 (94,900.159) 43,066.620 (43,066.620) 14,352.768 (14,352.768) 8,885.973 (8,885.973) 6,144.787 (6,144.787) 2,746.204 (2,746.204) － 115 － 買戻口数 51.000 (51.000) 16,391.439 (16,391.439) 44,843.174 (44,843.174) 509.679 (509.679) 33,332.942 (33,332.942) 4,626.109 (4,626.109) 48,529.728 (48,529.728) 6,015.046 (6,015.046) 発行済口数 49,073.013 (49,073.013) 253,516.268 (253,516.268) 303,573.253 (303,573.253) 42,556.941 (42,556.941) 284,593.079 (284,593.079) 46,816.805 (46,816.805) 259,161.681 (259,161.681) 45,378.923 (45,378.923) (22) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）（愛称：シティセレクト 90（米ドル）） 期間 2000 年度 2001 年度 （クラス A） 2001 年度 （クラス B） 2002 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス B） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） (23) 買戻口数 15,322.743 (15,322.743) 73,775.814 (73,775.814) 900.326 (900.326) 46,752.023 (46,752.023) 9,524.775 (9,524.775) 27,751.877 (27,751.877) 9,323.058 (9,323.058) 発行済口数 239,087.431 (239,087.431) 257,237.563 (257,237.563) 37,183.545 (37,183.545) 228,110.591 (228,110.591) 43,430.795 (43,430.795) 216,493.701 (216,493.701) 42,903.894 (42,903.894) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）（愛称：シティセレクト 90（ユーロ）） 期間 2000 年度 2001 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス B） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） (24) 販売口数 254,410.174 (254,410.174) 91,925.946 (91,925.946) 38,083.871 (38,083.871) 17,625.051 (17,625.051) 15,772.025 (15,772.025) 6,148.899 (6,148.899) 11,081.536 (11,081.536) 販売口数 49,826.987 (49,826.987) 16,491.253 (16,491.253) 8,453.682 (8,453.682) 4,371.022 (4,371.022) 4,556.593 (4,556.593) 6,202.888 (6,202.888) 買戻口数 2,826.824 (2,826.824) 17,013.568 (17,013.568) 8,813.321 (8,813.321) 318.472 (318.472) 8,948.340 (8,948.340) 565.564 (565.564) 発行済口数 47,000.163 (47,000.163) 46,477.848 (46,477.848) 46,118.209 (46,118.209) 4,052.550 (4,052.550) 42,600.710 (42,600.710) 6,800.795 (6,800.795) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）（愛称：シティセレクト 90（円）） 期間 2000 年度 2001 年度 （クラス A） 2001 年度 （クラス B） 2002 年度 （クラス A） 2002 年度 （クラス B） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2002 年 8 月 1 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 販売口数 122,489.998 (122,489.998) 64,892.959 (64,892.959) 29,799.589 (29,799.589) 13,271.999 (13,271.999) 8,171.906 (8,171.906) 5,309.227 (5,309.227) 4,376.811 (4,376.811) － 116 － 買戻口数 4,509.779 (4,509.779) 24,844.750 (24,844.750) 1,205.106 (1,205.106) 30,525.673 (30,525.673) 2,731.729 (2,731.729) 25,018.417 (25,018.417) 4,630.023 (4,630.023) 発行済口数 117,980.219 (117,980.219) 158,028.428 (158,028.428) 28,594.483 (28,594.483) 140,774.754 (140,774.754) 34,034.660 (34,034.660) 134,176.424 (134,176.424) 33,224.084 (33,224.084) (25) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） 期間 2003 年 7 月 18 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2003 年 7 月 18 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 販売口数 12,619.938 (12,619.938) 18,223.241 (18,223.241) 買戻口数 0 (0) 0 (0) 発行済口数 12,619.938 (12,619.938) 18,223.241 (18,223.241) （注）シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）は 2003 年 7 月 18 日より申込を開 始した。 (26) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円） 期間 2003 年 7 月 18 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2003 年 7 月 18 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 販売口数 1.000 (1.000) 1,301.000 (1,301.000) 買戻口数 0 (0) 0 (0) 発行済口数 1.000 (1.000) 1,301.000 (1,301.000) （注）シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）は 2003 年 7 月 18 日より申込を開始し た。 (27) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） 期間 2003 年 7 月 18 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2003 年 7 月 18 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 販売口数 3,942.881 (3,942.881) 6,444.114 (6,444.114) 買戻口数 0 (0) 0 (0) 発行済口数 3,942.881 (3,942.881) 6,444.114 (6,444.114) （注）シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）は 2003 年 7 月 18 日より申込を開 始した。 (28) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円） 期間 2003 年 7 月 18 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス A） 2003 年 7 月 18 日～2003 年 7 月 31 日 （クラス B） 販売口数 51.000 (51.000) 851.000 (851.000) 買戻口数 0 (0) 0 (0) 発行済口数 51.000 (51.000) 851.000 (851.000) （注）シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）は 2003 年 7 月 18 日より申込を開始し た。 － 117 － 6．管 理 及 び 運 営 （1）資産管理等の概要 ① 資産の評価 各ポートフォリオのいずれのクラスのファンド証券 1 口当たりの純資産価格は、関連するポートフォリオの表示通 貨により表示され、各計算日に、各ポートフォリオに相応するファンドの純資産額、すなわち、当該ポートフォリオ に相応するファンドの資産から、当該ポートフォリオに起因する負債を差し引いた額を、当該ポートフォリオの発行 済ファンド証券数で除することにより、保管受託銀行により算出される。 ファンドの資産および負債は以下の方法により割当てられる。 ａ）特定のポートフォリオに関するファンド証券の発行により受領する発行価額は、ファンドの口座の中のポー トフォリオにおける当該ポートフォリオの口座に割当てられる。ある特定のポートフォリオの資産および負 債は、当該ポートフォリオに関連する収益および費用と同様、以下の事項を考慮したうえで当該ポートフォ リオに帰属するものとする。 ｂ）別の資産から得られた資産は、その取得源となった資産の含まれるポートフォリオに割当てられる。それぞ れの資産の再評価時における価値の増減は、関連するポートフォリオに帰属する。 ｃ）あるポートフォリオにおける資産に関して、ファンドに何らかの負債が生じた場合、当該負債は、そのポー トフォリオに帰属するものとする。 ｄ）ある資産または負債が、いずれのポートフォリオにも関連しないときは、当該資産または負債は、各ポート フォリオにその純資産額の割合に応じて配分される。 ｅ）特定のクラスのファンド証券の受益者に対する分配の際、または、特定のポートフォリオのファンド証券の 受益者のための費用の支払の際、当該ポートフォリオにおける純資産総額の割合は、当該分配額または費用 支払額の分だけ減ぜられる。 異なるポートフォリオにおけるファンドの資産および負債の割当ては、関連するポートフォリオのファンド証券を 保有する受益者、管理会社および保管受託銀行間のそれぞれの関係に影響し、ひとつの投資信託スキームを構成する ファンドに対して法律上第三者が有している権利には影響しない。 異なるクラスのファンド証券の 1 口当たりの純資産価格は、 費用体系が異なるため、 各ポートフォリオ内で異なる。 純資産額計算には、収益および費用は、日々発生するものとして扱う。 ファンドの資産は、次のように評価される。 ａ）証券取引所に上場されている証券は、直近の終値によって評価する。証券が複数の証券取引所に上場されて いるときは、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所における最新の売値が優先する。関係する証券取 引所における取引が活発でなく、かつ流通市場における取引が、主要マーケット・メーカーとしてのディー ラーが市況に応じた価格を提示して行われている証券については、管理会社は、そのようにして確定した価 格に沿って、当該証券の価値を判断することができる。債券については、関係する証券取引所における、ま たは当該証券の主要市場のマーケット・メーカーによる入手可能な直近の仲値に基づいて評価する。 ｂ）規制された市場において取引されている証券は、上場された証券と同様の方法で評価される。 ｃ）証券取引所においても上場されておらず、また、規制された市場においても取引されていない証券は、入手 可能な最新の市場価格によって評価される。そのような市場価格が存在しない場合には、管理会社が、自ら 定める慎重なる評価基準に従い、合理的に予測し得る売値に基づき、投資顧問会社および副投資顧問会社の 助言を勘案して、誠実に評価する。 ｄ）流動資産は、額面価格に経過利息を付して評価される。 118 ｅ）取得価格に基づき評価された残余期間が 90 日未満の短期証券については、取得価格の純額に基づき順次購入 価格に調整される。また、取得価格の純額に基づき算定された投資収益は、一定に保たれる。市況に重大な 変化があったときには、当該投資の評価基準は変化後の市場利回りにより調整される。その他の短期証券に ついては、適用される市場レートに基づき算定される。 f） 純資産額の表示通貨以外の通貨により表示された資産は、最新の入手可能な市場レートによって換算される。 これに関し、外国為替リスクを補うために用いられるヘッジ手段をとるものとする。 各ポートフォリオに関してその投資方針が変更された場合には、管理会社は、行われた投資の趣旨に照らして妥当 と考えられるときは、異なった評価基準を用いることができる。但し、ファンド証券のある一つのポートフォリオに は、そのすべての資産の評価に同一の評価基準を適用しなければならない。 管理会社は、管理会社があるポートフォリオのために行われる更なる投資を予定している場合には、当該資産の取 得に要する見積費用を反映した金額を上記ａ） 、ｂ）およびｃ）で述べた価額に加算する方法をとり、または、管理会 社が、あるポートフォリオに関連する投資について売却を予定している場合には、当該資産の処分に要する見積費用 を反映した金額を、上記ａ） 、ｂ）およびｃ）で述べた価格から控除する方法をとれば、当該クラスに関連する資産の 評価において、上記ａ） 、ｂ）およびｃ）で述べた評価基準に従わなくてよい。 特別な事情により、上記の基準に従って評価を行うことができない場合、または、上記の基準では正確に評価する ことができない場合には、管理会社は、ファンドの資産の妥当な評価を行うため、監査人による監査に用いられる、 その他の一般に認知された評価原則を用いることができる。純資産額は、表示通貨単位までで四捨五入される。 最新の各ポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの純資産価格は、毎ファンド営業日にルクセンブルグのファンド の住所において入手できる。なお、1 口当たりの純資産価格は、日本においては代行協会員、販売会社または販売取 扱会社に直接問い合わせることにより、入手できる。 ② 申込（販売）手続等 (i) 海外における販売 ファンドにおけるファンド証券は当該ポートフォリオの各クラスの適用される計算日におけるファンド証券 1 口 当たりの純資産価格および（該当する場合）各ポートフォリオに支払われる前記の適用申込手数料との合計額で募 集される。 管理会社、代行協会員、販売会社、販売取扱会社およびその他の管理会社により随時指定された会社は、ファン ド証券の購入、販売および転換にかかる申込および買戻の手数料を自己のため受けとることができる。その他の費 用については、前記「4．手数料等及び税金」 、 （4）その他の手数料等」に記載するとおりである。なお、管理会社、 代行協会員、販売会社、販売取扱会社が、随時、適切と判断する場合、費用および／または申込手数料を請求しな い場合もある。 クラスＡファンド証券申込手数料： シティファンド・マネーシリーズ なし シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ 上限 2％ シティファンド・シティセレクト・シリーズ 上限 3％ シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ 上限 3% （注１） クラスＡファンド証券の申込手数料の詳細については、前記「4. 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」 119 に記載されている。 （注２） クラスＢファンド証券（ただし、現在はシティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・ シティインターナショナル・シリーズのみ設定）については、申込手数料は課されないが、買戻し時におい て、条件付後払申込手数料が請求される場合がある。詳細は、前記「同(2)買戻し手数料」に記載されてい る。 購入申込は、通常毎計算日に取り扱われ、申込をルクセンブルグ時間の正午までに保管受託銀行が受領した場合 には当該計算日に実行されるが、それより後に受領した場合は翌計算日に受領したものと扱われる。申込金額は、 シティファンド・マネー・シリーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・シティ インターナショナル・シリーズについては当該計算日から 2 ファンド営業日後、シティファンド・グローバル・ボ ンド・シリーズについては当該計算日から 3 ファンド営業日後に払い込まれる。 申込金額がすべて払い込まれている場合には、申込実行の確認通知は通常当該計算日から起算して 5 ファンド営 業日内に受益者に対して送付される。 ・申込の受領 適用法および規則に従って、管理会社は、購入申込が適切な形式で行われており、アメリカ合衆国国民および 同国居住者のために申し込まれたものではないことを確認する業務を販売会社または販売取扱会社へ委任するこ とがある。販売会社または販売取扱会社は、また、この業務を適切な他の販売会社または販売取扱会社へ委任す ることもある。委任された販売会社または販売取扱会社は、当該購入申込を登録・名義書換機関へ引き渡すもの とする。 マネーロンダリングを防止するため、ルクセンブルグおよび／または販売会社もしくは販売取扱会社が購入申 込を受け付けた国の適用法および規則に従い、投資家の詳細な身元確認証を要求する場合がある。管理会社（な らびに管理会社に代わって行為する各販売会社および販売取扱会社ならびに登録・名義書換機関）は、投資家の 身元確認に必要な当該情報を要求する権利を有する。確認のため投資家による情報の提供が遅れたり、なされな かった場合、管理会社（ならびに管理会社に代わって行為する各販売会社および取扱会社ならびに登録・名義書 換機関）は、当該購入申込と申込金全額の受領を拒否できる。 管理会社（または管理会社に代わって代理として行為する登録・名義書換機関もしくは販売会社および販売取 扱会社）は、購入申込を拒否することができるため、申込金額がすでに支払われていた場合は、３営業日内にそ の全額または残金を当該投資家へ返金する。 後記「1 口当たりの純資産価格の評価、ファンド証券の販売、買戻しおよび転換の一時停止」に記載された状況 において、ファンド証券の発行または評価が一時的に停止されている場合に受け取った購入申込については、取 引が再開されるまで実行されない。当該購入申込は、取引の一時停止期間中に取り消されない限り、取引が再開 された翌営業日に実行される。 ・所有権の制限 管理会社はファンド証券が募集される国の法令に従うものとする。管理会社はいつでも、その裁量で、一時的 にまたは永久にある特定の国または地域において個人または法人に対するファンド証券の発行を停止、制限する ことができる。管理会社は、受益者およびファンド全体を保護する必要があると考えられる場合には、個人また は法人がファンド証券を購入できないようにすることができる。 本ファンドは、1933 年米国証券法（改正済み）または米国の証券に関するいずれの法律における登録を受けて いない。よって、ファンド証券は直接または間接の別を問わず、アメリカ合衆国、その領土ならびに属領におい 120 て、またはアメリカ合衆国国民の利益のための募集、販売または譲渡を禁止されている。アメリカ合衆国におけ るまたはアメリカ合衆国国民が関与するファンド証券の再販もしくは転売は、米国法違反となる。ファンド証券 申込においては、申込者がアメリカ合衆国民でないことの証明を条件とする。ファンド証券は今後も 1940 年米国 投資法人法法に基づく登録の予定はない。 さらに、管理会社は、以下の権限を有する。 ａ）ファンドとその受益者の利益を損なうと判断されるものについては、その裁量により全部または一 部の購入申込を拒否することおよび、 ｂ）ファンド証券の取得または保有を排除された受益者の保有するファンド証券を償還すること。 (ii) 日本における販売 日本においては、有価証券届出書の「第一部 証券情報」の「 （8）申込期間」に記載される期間中、原則として、 ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日に、同「第一部 証券情報」に記載すると ころに従ってファンド証券の募集が行われる。但し、例外として、取扱除外日には申込の取扱いを行わない。販売 会社または販売取扱会社は、 「外国証券取引口座約款」を投資家に交付し、投資家は当該約款に基づく取引口座の設 定を申し込む旨記載した申込書を提出する。クラスＢファンド証券の購入については、原則として累積投資契約を 締結する。申込単位は、有価証券届出書の「第一部 証券情報」の「 （7）申込単位」に記載するとおりである。但し、 販売取扱会社によって、異なった当初申込単位、および 2 回目以降の購入の際、当初購入前の購入額が当初申込単 位を満たしていない場合の申込単位を定めることができる。販売取扱会社として指定されたシティバンク、エヌ・ エイの各支店、出張所の当初申込単位は、同「 （7）申込単位」に記載するとおりである。 購入時のファンド証券口数は、下記の計算式により算出し、投資家に 1000 分の 1 口単位で割り当てる(1000 分の 1 口未満の端数の取扱については、各販売会社、販売取扱会社により適宜切り上げ、切り捨て等の調整を行う)。 Ａ ＝ Ｂ Ｃ − Ａとは購入したポートフォリオの割当予定ファンド証券口数 − Ｂとは購入したポートフォリオのファンド証券に対して支払われた申込金額（申込手数料は除く。 ） − Ｃとは購入したポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの当該計算日における純資産額 募集については、ファンド証券 1 口当たり発行価格は、原則として販売会社または取扱販売会社が買付注文を日 本時間午後 3 時までに受領した時には当該計算日（但し、ルクセンブルグ時間。以下同じ。 ）に計算される 1 口当た りの純資産価格である。午後 3 時までに受領しない時またはその日に 1 口当たりの純資産価格の評価がなされない 場合は、翌計算日に決定されるそれによる。国内約定日は、販売会社または販売取扱会社が管理会社による買付注 文の実行を確認した日であり、通常、投資家が日本時間で午後 3 時までに販売会社または販売取扱会社に買付注文 がなされれば、その日の翌日である。 （注）販売取扱会社によっては、状況により、異なる注文受付時間を定めることがある。 申込金額は、通常、シティファンド・マネー・シリーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシ ティファンド・シティインターナショナル・シリーズについては当該計算日から 2 ファンド営業日後、シティファ ンド・グローバル・ボンド・シリーズについては当該計算日から 3 ファンド営業日後に保管受託銀行のファンドの 口座に払い込まれる。但し、海外および日本の休日により日程が変更されることがある。 121 買付代金は、現金または投資家の指定口座から引き落すことにより、原則として円貨で支払うものとする。ポー トフォリオの通貨との換算は、国内約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販 売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売会社または販売取扱会社が応じ得る範 囲で各ポートフォリオの通貨で支払うこともできる。買付ファンド証券の受渡方法は、販売会社または販売取扱会 社のファンド証券に適用のある保護預り規程に従い、当該販売会社または販売取扱会社が投資家のため、保護預り する方法による。 日本国内における申込手数料は有価証券届出書「第一部 証券情報」の「 （6）申込手数料」および前記「4. 手数 料等及び税金、 （1）申込手数料」の項で記載したとおりである。 販売取扱会社を通じてクラスＢファンド証券を購入し保有する受益者に購入後 6 年間経過以前に相続が生じた場 合、後記「③ 買戻し手続等」の「(ii) 日本における買戻し」に記載のとおり、原則として、相続人から販売取扱 会社を通じて買戻される。この場合、当該クラスＢファンド証券の購入後の経過年数による条件付後払申込手数料 が課される。相続人がこの買戻金額をもって同一のポートフォリオのクラスＡファンド証券を申込む場合、販売取 扱会社は、原則として、当該申込にかかる申込手数料を徴収しない。 なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売会社および取扱販売会社は、ファンドの純資産が 1 億円未満と なる等同協会の定める「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド 証券の日本における販売を行うことができない。 ③ 買戻し手続等 (i) 海外における買戻し 受益者は、買戻注文が実行される計算日において算出されるファンド証券 1 口当たりの純資産価格で、保有する ファンド証券の買戻しを要求することができる。この場合、適用される税金、およびクラスＢファンド証券の買戻 しにおいて条件付後払申込手数料が適用される場合には、その金額が差し引かれる。なお、前記のとおり管理会社 の裁量により上限 1％までのチャージを定める場合を除いては、他に買戻手数料は課されない。 買戻注文は通常、計算日のルクセンブルグ時間の正午までに保管受託銀行に受領されれば、当該計算日に実行され る。正午より後に受領された注文は翌計算日に受領されたものと扱われる。 純資産額の変動により、買戻額は申込時の支払価格よりも高い場合もあれば低い場合もある。管理会社は、買戻 しが請求された場合、外国為替の規制等何らかの法制上の規定または買戻請求が行われた国への買戻価額の送金が 不可能となるような、保管受託銀行の管理能力を超える何らかの状況がない限り、原則として、シティファンド・ マネー・シリーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・シティインターナショナ ル・シリーズについては当該計算日から 2 ファンド営業日後、シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズに ついては当該計算日から 3 ファンド営業日後に、ファンド証券の買戻しに対する支払がなされる。支払は各ポート フォリオの純資産額が計算されるときの表示通貨でなされる。もし、支払がなされるべき営業日が当該支払国にお ける営業日でないときは、当該国の翌営業日に支払われる。 ある計算日において、買戻注文が多大であるときには、管理会社は注文の一部または全部の実行を、対応する資産 を売却することができるまで遅らせることができる。買戻額の支払により、当該ファンド証券は消滅する。 ファンド証券が、アメリカ合衆国民のために、所有または他人と共有されていることが、管理会社において判明し た場合には、管理会社は、当該受益者に通知の上、当該ファンド証券の買戻しを純資産額で自動的に行うことがで きる。このような強制買戻の通知が送付され次第、当該受益者はファンドの受益者でなくなる。 122 (ii) 日本における買戻し 日本の受益者は、いつでも販売会社または販売取扱会社を通じて買戻しを請求することができる。クラスＡファ ンド証券の買戻請求は、手数料なしで実行され（但し、前記「4. 手数料等および税金、 （2）買戻し手数料」記載 の、上限１％までの管理会社の裁量によるチャージを除く。 ） 、クラスＢファンド証券の買戻しにあたっては、上記 「 （2）買戻し手数料」に記載するとおり、ファンド証券の購入後経過年数に応じた条件付後払申込手数料が課され る。原則として、各ファンド営業日でかつ日本における営業日に 1 口以上 1000 分の 1 口単位で、なお、保有するフ ァンド証券全ての買戻しを請求する場合、1000 分の 1 口以上 1000 分の 1 口単位で行うことができる（1000 分の 1 口未満の端数の取扱いについては各販売会社、販売取扱会社により適宜切り上げ、切り捨て等の調整を行う） 。但し、 例外として、取扱除外日には買戻しの請求の取扱いを行わない。また、インターネット取引ではクラス B ファンド 証券の買戻し請求は取り扱わない。買戻代金は、下記の計算式により算出する。 Ａ ＝ Ｂ × Ｃ − Ａとは買戻時に支払われる買戻代金（ただし、クラスＢファンド証券の場合、下記のとおり条件付 後払申込手数料相当額が減じられる。 ） − Ｂとは買戻しをするポートフォリオのファンド証券口数 − Ｃとは買戻しをするポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの当該計算日における純資産額 − Ｂ×C によって算出されるＡは、外貨の場合、小数点第三位を四捨五入し、小数点第二位まで求めた額 となる。また、円貨の場合、1 円未満の端数の取扱については、各販売会社、販売取扱会社により、適 宜切り上げ、切り捨て等の調整を行う。 ファンド証券 1 口当たりの買戻価格は、原則として、販売会社または販売取扱会社が当該買戻注文を日本時間午 後 3 時までに受領したときには当該計算日（但し、ルクセンブルグ時間。以下同じ。 ）に発表される 1 口当たりの純 資産価格を基礎として、前記「海外における買戻し」の欄記載の方法により計算される。その日の午後 3 時よ り後に買戻注文を受領した場合、または受領した日に 1 口当たりの純資産価格が発表されない場合は、その 後最初に発表される 1 口当たりの純資産価格を基礎として計算される。日本における受益者は、代行協会員、販 売会社または販売取扱会社に直接問い合わせることによって、買戻価格を入手できる。国内約定日は、販売会 社または販売取扱会社が買戻注文の管理会社による実行を確認した日であり、通常、受益者が日本時間午後 3 時ま でに販売会社または販売取扱会社に買戻請求を行った場合は、その日の翌日である。 （注）販売取扱会社によっては、状況により、異なる注文受付時間を設けることがある。 買戻代金は、通常、シティファンド・マネー・シリーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシ ティファンド・シティインターナショナル・シリーズについては、当該計算日から 2 ファンド営業日後、シティフ ァンド・グローバル・ボンド・シリーズについては当該計算日から 3 ファンド営業日後に支払われる。但し、海外 および日本の休日により、日程が変更されることがある。買戻代金は外国証券取引口座約款の定めるところに従っ て販売会社または販売取扱会社を通じて円貨で、または販売会社または販売取扱会社が応じる場合は各ポートフォ リオの通貨で、支払われるものとする。 販売取扱会社を通じてクラスＢファンド証券を購入し保有する受益者に購入後 6 年経過以前に相続が生じた場合、 原則として、当該クラスＢファンド証券は相続人から販売取扱会社を通じて買戻される。この場合、購入後の経過 年数による条件付後払申込手数料が課される。 （相続人がこの買戻金額をもって同一のポートフォリオのクラスＡ ファンド証券を申込む場合、原則として、販売取扱会社は当該申込にかかる申込手数料を徴収しないことについて、 前記「② 申込（販売）手続等」の「(ii) 日本における販売」に記載のとおり。 ） 123 (iii) 買戻価格の支払 買戻価格の支払は、外国為替規制等特定の法令の規定によりまたは保管受託銀行の支配の及ばない状況下で買戻 しの請求がなされた国への送金が不可能になった場合には、これにより影響を受けることがある。さらに、保管受 託銀行は、大量の買戻申込があった場合には、管理会社の合意により、対応する資産の売却を完了するまで買戻価 格の計算および買戻代金の支払を遅らせることができる。 ・受益証券の転換 (i) 海外における転換 クラスＡファンド証券の受益者は、所有するクラスＡファンド証券（原クラスＡファンド証券）の一部または全 部を、原クラスＡファンド証券と同一の初回申込手数料率で募集された他のポートフォリオのクラスＡファンド証 券（新クラスＡファンド証券）へ転換することができる。受益者は、当該転換を、申込手数料なしで行うことがで きるが、前記「4. 手数料等及び税金、 （4）その他の手数料等」に記載のとおり 1％の転換手数料が課せられる場合 がある。 クラスＢファンド証券の受益者は、所有するクラスＢファンド証券（原クラスＢファンド証券）の一部または全 部を、同一通貨建ての他のポートフォリオのクラスＢファンド証券（新クラスＢファンド証券）と、原クラスＢフ ァンド証券の純資産額相当分だけ、転換することができる。その場合、原クラスＢファンド証券の買戻しにかかる 条件付後払申込手数料は課せられない。新クラスＢファンド証券は、転換されても、購入後の経過年数は引き続い て計上される。買戻時に、条件付後払申込手数料が課せられる場合、新クラスＢファンド証券に対して課せられる。 また、前記「4. 手数料等及び税金、 （4）その他の手数料等」に記載のとおり 1％の転換手数料が課せられる場合が ある。 転換は、関連するポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの純資産価格の計算が停止されない限り、毎計算日 に行われる。転換は、通常、保管受託銀行が転換請求を受領した日（書面、テレックスまたはファクシミリによる） に決定される当該ポートフォリオの 1 口当たりの純資産価格および当日適用される外国為替レートを用いて行われ る。 転換請求は、ルクセンブルグ時間正午までに行われるものとする。正午より後に受領された転換請求は、その翌 計算日に受領されたものと扱われる。 ポートフォリオ間の転換は、申込手数料を除いた価額で行われる。原ポートフォリオのファンド証券保有分のう ちの一部または全部を新ポートフォリオのファンド証券に適用計算日に転換する場合のレートは、新ポートフォリ オのファンド証券口数がファンド証券 1 口の 1000 分の 1 単位で割当て、発行されうるように計算される。 ファンド証券の転換請求は、原ポートフォリオの買戻し請求および転換する新ポートフォリオの申込請求として 扱われる。この場合の買戻しおよび申込請求は、目論見書に従い適用される手数料（前記「4.手数料等及び税金、 (4)その他の手数料等、(i)転換手数料」を参照のこと）を除き、いずれの買戻し手数料または申込手数料も課され ない。ある計算日においても、大量のファンド証券の転換請求があった場合、管理会社は、原ポートフォリオの買 戻しに必要な資産の売却が完了するまで当該転換請求の一部またはすべての実行を遅らせることができる。 (ii) 日本における転換 日本で販売されるクラスＡファンド証券のうち、 ・シティファンド・マネー・シリーズ ・シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ については、日本で販売される同じシリーズの他のポートフォリオのクラスＡファンド証券に転換できる。 124 ・シティファンド・シティセレクト・シリーズ ・シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ については、日本で販売される同じシリーズ内の他のポートフォリオのクラス A ファンド証券に加え、当該シリ ーズ間のクラス A ファンド証券の転換ができる。 日本で販売されるクラスＢファンド証券のうち、 ・シティファンド・シティセレクト・シリーズ ・シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ については、表示通貨が同一であることを条件に、日本で販売される同じシリーズ内の他のポートフォリオのク ラスＢファンド証券に加え、当該シリーズ間のクラスＢファンド証券の転換ができる。 その場合、原クラスＢファンド証券の買戻しにかかる条件付後払申込手数料は課せられない。新クラスＢファン ド証券は、転換されても、購入後の経過年数は引き続いて計上される。転換請求は、販売会社または販売取扱会 社を通じて行われるものとする。転換は、原則として、各ファンド営業日でかつ日本における営業日に 1 口以上 1000 分の 1 口単位で、なお、保有するファンド証券全ての転換を請求する場合、1000 分の 1 口以上 1000 分の 1 口単位で行うことができる（1000 分の 1 口未満の端数の取扱いについては各販売会社、販売取扱会社により適宜 切り上げ、切り捨て等の調整を行う） 。また、当該転換請求が販売会社または販売取扱会社により日本時間午後 3 時までに受領されたときには当該計算日（但し、ルクセンブルグ時間。以下同じ。 ）に決定される当該ファンドの 1 口当たりの純資産価格および適用される外国為替レートを用いて行われる。ただし、インターネット取引では、 転換請求は取り扱わない。 （注）販売取扱会社によっては、状況により、異なる注文受付時間を設けることがある。 午後 3 時より後に受領された転換請求あるいは純資産額の決定が停止された場合の転換請求は、翌計算日に受領 されたものと見做される。 転換後のファンド証券口数は、下記の計算式により算出し、受益者に 1000 分の 1 口単位で割当てる（1000 分の 1 口未満の端数の取扱については、各販売会社、販売取扱会社により適宜切り上げ、切り捨て等の調整を行う） 。 クラス A ファンド証券（同一通貨建てポートフォリオの転換の場合)： A = − − − − − (B × C) D Ａとは新ポートフォリオの割当予定ファンド証券口数 Ｂとは原ポートフォリオの転換予定ファンド証券口数 Ｃとは原ポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの当該計算日における純資産額 Ｄとは当該計算日における新ポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの純資産価格 Ｂ×Ｃの値は、外貨の場合、小数点第三位を四捨五入し、小数点第二位まで求めたものを、 また、円貨の場合、1 円未満を各販売会社、販売取扱会社により適宜切り上げ、切り捨て 等により 1 円単位に調整した数値をその後の計算に使用する。 125 クラスＡファンド証券（他通貨建てポートフォリオ転換の場合） ： (B×C) − E D A = × F − Ａとは新ポートフォリオの割当予定ファンド証券口数 − Ｂとは原ポートフォリオの転換予定ファンド証券口数 − Ｃとは原ポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの当該計算日における純資産額 − Ｄとは当該計算日における新ポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの純資産価格 − E とは B に C を乗じた額の 1%の転換手数料 − F とは算出された金額を適用交換レートで新ポートフォリオのファンド証券の 表示通貨額に換算するための換算係数 − Ｂ×Ｃの値は、外貨の場合、小数点第三位を四捨五入し、小数点第二位まで求めたものを、また、円貨 の場合、1 円未満を各販売会社、販売取扱会社により適宜切り上げ、切り捨て等により 1 円単位に調整 した数値をその後の計算に使用する。 クラスＢファンド証券： A = (B × C) D − Ａとは新ポートフォリオの割当予定ファンド証券口数 − Ｂとは原ポートフォリオの転換予定ファンド証券口数 − Ｃとは原ポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの当該計算日における純資産額 − Ｄとは当該計算日における新ポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの純資産価格 − Ｂ×Ｃの値は、外貨の場合、小数点第三位を四捨五入し、小数点第二位まで求めたものを、また、円貨 の場合、1 円未満を各販売会社、販売取扱会社により適宜切り上げ、切り捨て等により 1 円単位に調整 した数値をその後の計算に使用する。 なお、日本における受益者が上記に記載する転換以外のファンド証券の交換を望む場合には、原ポートフォリオ のファンド証券の買戻しを行い、買戻金額を新ポートフォリオのファンド証券購入にあてる方法をとることができ る。但し、当該受益者には、新ポートフォリオのファンド証券の申込手数料と同額の手数料が課される。 ・1 口当たりの純資産価格の評価、ファンド証券の販売、買戻しおよび転換の一時停止 管理会社は、下記に定める場合、あるポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの純資産価格の計算を一時的に停止 し、これにより、当該ポートフォリオのファンド証券の発行、買戻しおよび転換を一時的に停止することができる。 ａ） 関連するポートフォリオにおける資産の大部分の評価の基礎となる市場が閉鎖される場合、または、当該市場 における取引が制限もしくは停止される場合。 ｂ） 管理会社の支配または影響力の及ばないところでの、政治的、経済的、軍事的、通貨上、またはその他の緊急 事態によって、通常の条件下でのポートフォリオの資産の処分が不可能となる場合、または、その処分が受益 者の利益にとって有害である場合。 ｃ） 通信網の混乱またはその他の事由により、ポートフォリオの資産の大部分の評価額を決定することが不可能と なる場合。 ｄ） 為替取引もしくはその他の資産譲渡に関する制限により、ポートフォリオについて商取引を行うことが非現実 的になった場合またはポートフォリオの資産の売買が通常の価格で行えないことが客観的に示し得る場合。 あるポートフォリオについての停止が生じた場合であっても、必ずしも別のポートフォリオの純資産額の計算は影響 を受けるものではない。 ファンド証券の買戻請求または転換請求を当該停止期間中に受領した場合には、かかる受益者に対し通知される。管 126 理会社の合理的判断により、2 週間を超えて計算が停止された場合、全ての受益者に対し通知される。 ④ 保 管 ファンド証券または確認書は、受益者の責任において保管される。ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会 社に委託した日本の投資家に販売されるファンド証券については、記名式の券面は発行されず、保管受託銀行は、販売 会社を名義人とする確認書を販売会社に交付する。但し、受益者が記名式券面の発行を特に請求する場合は、外国為替 管理法上の許可が必要なときはこれを得て、自己の責任においてこれを保管する。 ⑤ 信託期間 ファンドおよびポートフォリオの信託期間は無期限である。受益者、その相続人、その他の利害関係人はファンドや ポートフォリオの解散、分割を請求することはできない。 ⑥ 計算期間 ファンドおよびファンドの決算期は毎年 12 月 31 日である。ファンドの監査人には、プライスウォーターハウスクー パースが選任されている。 ⑦ そ の 他 (i) ファンドの存続期間、清算ならびにポートフォリオまたはクラスの閉鎖および併合 ファンドの存続期間は無期限であるが、以下の場合、ファンドは清算され、またはいずれのポートフォリオも閉 鎖もしくは併合され、クラスが閉鎖される。 ・ファンドの清算 a. 管理会社は、保管受託銀行による同意を受けてファンドを清算することができる。特に、管理会社は、フ ァンドの純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必要な額以下となった場合、経済的、社 会的、政治的環境の重大な変化があった場合、またはその他の事由により管理会社が受益者の利益を最優 先して清算が適切だと判断した場合、ファンドの清算を決定することができる。管理会社による清算決定 後は、ファンド証券の発行はなされない。ただし、受益者に対する平等な取扱いが可能である場合は、フ ァンド証券の買戻しおよび転換は可能とする。清算決定については、管理会社が適切とみなすとき、また はファンドが販売されている地域で法律上必要とされる場合は、事前に関係する受益者に通知しなくては ならない。清算までの期間中、買戻価格は清算に係るあらゆる見積もり費用を考慮して決定される。 b. ルクセンブルグ投信法第 22 条および第 66 条に定められた場合にも、ファンドは清算される。同条では、 特に、管理会社または保管受託銀行の破産の場合、保管受託銀行または管理会社の指名が終了もしくは認 可が取り消された場合で、2 ヶ月以内に保管受託銀行または管理会社の交代が行われなかった場合のファ ンドの清算について定めている。ファンドを清算する事態が生じた場合、ファンド証券は発行されない。 ファンドの清算は、遅滞なく管理会社または保管受託銀行によって通知されなければならない。 ファンド清算の通知は、ルクセンブルグの官報「メモリアル」ならびに管理会社および保管受託銀行が決定する 適切な発行部数を持つ少なくとも３紙、 そのうち少なくとも 1 紙はルクセンブルグの新聞に公告されるものとする。 ・ポートフォリオまたはクラスの閉鎖 管理会社は、保管受託銀行による同意を受けて、いずれのポートフォリオまたはクラスの閉鎖を決定できる。特 に、管理会社は、ポートフォリオまたはクラスの純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必要な額 127 以下となった場合、経済的、社会的、政治的環境の重大な変化があった場合、またはその他の事由により管理会社 が受益者の利益を最優先して閉鎖が適切だと判断した場合、その閉鎖を決定することができる。閉鎖決定後は、当 該ポートフォリオまたはクラスのファンド証券の発行はなされない。ただし、受益者に対する平等な取扱いが可能 である場合は、そのファンド証券の買戻しおよび転換は可能とする。閉鎖決定については、管理会社が適切とみな すとき、またはそのポートフォリオまたはクラスのファンド証券が販売されている地域で必要とされる場合は、下 記「 （2）開示制度の概要」に従い、事前に関係する受益者に通知しなくてはならない。閉鎖までの期間中、買戻価 格は閉鎖に係るあらゆる見積もり費用を考慮して決定される。 ファンドまたはポートフォリオもしくはクラスの清算または閉鎖に伴う清算金の分配は、清算または閉鎖日にお ける受益者の各持分に応じてルクセンブルグ投信法に従い行われる。受益者による請求がなされなかった、または 受益者に配分することができない清算金は、清算終了時または閉鎖時にルクセンブルグ供託局（Caisse de Consignation）に 30 年間預託される。 ・ポートフォリオまたはクラスの併合 管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、ポートフォリオまたはクラスの純資産額が管理会社が適宜設定する効 率的運用に最低限必要な額以下となった場合、経済的、社会的、政治的環境の重大な変化があった場合、または運 用および管理上の効率向上その他の事由により管理会社が受益者の利益を最優先して併合が適切だと判断した場合、 二つ以上のポートフォリオもしくはクラスを併合、または一つ以上のポートフォリオもしくはクラスを、ルクセン ブルグ投信法パートＩI の規制を受けるルクセンブルグの他の投資信託に併合できる。併合されるポートフォリオ またはクラスの受益者には、 「(2)開示制度の概要」に従って事前に通知される。併合を希望しない受益者は、通知 から少なくとも 1 ヶ月間、買戻しを請求することができる。買戻しは、クラスＢファンド証券に適用する条件付後 払申込手数料を除いては、 手数料無料で、 当該請求が受領されたとみなされる日に決定される純資産額で行われる。 (ii) ワラント、新受益証券引受権またはオプションの発行 管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証券を買付ける権利を 与えない。 (iii) 約款の変更および契約の更改等 管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款を変更することができる。変更された約款は、ルクセンブルグの地 方裁判所登記局に提出されている。目論見書に対する修正はルクセンブルグの金融監督委員会の事前承認を得るもの とする。 日本においては、約款の変更を行う場合、事前に金融庁長官に届け出なければならない。約款の変更内容が重大な ものとして内閣府令に定めるものに該当する場合、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告またはす べての受益者に対して書面にて交付し、金融庁に対し、その旨および内容を届け出るものとする。 管理会社が主要な関係法人と締結している契約期間の定めはなく、個別に規定する書面による事前通知によって、 解約することができる。また、内容の変更については、両当事者の書面による通知によって行うことができる。 日本においては、上記のとおり、約款、目論見書および関係法人と締結している契約に対する変更がなされ、有価 証券届出書の内容に修正が必要な場合、 「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に定めるとおり、該当する 場合は臨時報告書とともに、有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長へ提出する。 (iv) 追加ポートフォリオの設定 管理会社は、ルクセンブルグ当局に提出しているファンドの説明書を変更、これを公表することにより新しいポー トフォリオを設定することができる。 (v) 発 行 限 度 額 128 ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。 (vi) 上 場 ファンド証券はルクセンブルグ証券取引所に上場されていない。 （2） 開 示 制 度 の 概 要 (i) ルクセンブルグにおける開示 ① 監督官庁に対する開示 ルクセンブルグにおいてまたはルクセンブルグからファンド証券の公募を居住者もしくは非居住者に対して行う 場合は、監督委員会への登録およびその承認が要求される。いずれの場合でも、目論見書、説明書、年次報告書お よび半期報告書を監督委員会に提出しなければならない。 さらに、前記「第 1、1． （5）(iv)財務状況およびその他の情報に関する監査」で述べたように、年次報告書に含 まれている年次財務書類は、独立の監査人により監査され、監督委員会に提出されなければならない。ファンドの 独立監査人はプライスウォーターハウスクーパースのルクセンブルグ事務所である。更に、ファンドは、金融庁の 1997 年 6 月 13 日付通達 97／136 に基づき、監督委員会に対して月次報告書を提出することを要求されている。 ② 受益者に対する開示 ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した年次報告書は、会計年度終了 4 ヵ月後、ファンドの住所（ルクセ ンブルグ L-1330、シャルロット大公妃大通り 58 番） 、管理会社、保管受託銀行およびすべての販売会社の事務所 において公表され、受益者はこれを入手することができる。半期報告書は期間終了 2 ヵ月後に入手することができ る。 受益者に公表すべき配当に関する公告などの事項は、受益者に対して通知される。管理会社は、適当と判断すれ ば、ファンド証券が販売されている国の新聞においてもまた公表する。 下記の文書もまた、通常の営業時間内においてファンドの住所において入手可能である。 - 随時最新版に改訂される約款 - 管理会社の定款 - 管理会社と投資顧問会社の投資一任契約書 - 管理会社と保管受託銀行間の保管受託および支払代行業務契約書ならびにファンド事務業務契約書 - 最新の年次および半期報告書 年次、半期報告書の写しはファンドの住所において無料で入手できる。 (ii) 日本における開示 ① 監督官庁に対する開示 管理会社は、日本における 1 億円以上のファンド証券を募集する場合、有価証券届出書（管理会社と主要な関係 法人との契約書の主要な内容を有価証券届出書に記載し、約款を添付）を関東財務局長に提出する。また、上記届 出を行う日以前に、ファンドについて外国投資信託証券取扱届出書その他日本証券業協会が要求する書類を、同協 会に提出する。 また、管理会社は、その財務状況等を開示するため、各事業年度終了後 6 ヶ月以内に有価証券報告書を、各半期 終了後 3 ヶ月以内に半期報告書を、さらにファンドに関する重要事項につき変更があった場合には、その都度臨時 報告書を関東財務局長に提出する。 投資家およびその他希望する者は、関東財務局に提出された上記届出書、報告書を関東財務局において閲覧する ことができる。 129 管理会社はさらに、ファンド証券の募集の取扱いが行われる場合、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法第 198 号、その改正を含み「投信法」という。 ）に基づき、ファンドに関する届出書（約款およびファンド資産 の運用を委託する場合における投資一任契約の写し等を添付）を、あらかじめ、金融庁長官に提出する。管理会社 は、ファンド資産について、ファンドの計算期間の終了後およびファンドの終了後遅滞なく、投信法に基づく運用 報告書を作成し、これを、金融庁長官に提出する。さらにファンド約款を変更しようとするときは、その旨および その内容を、また、これを解約するときにも、その旨を、あらかじめ、金融庁長官に届け出る。 ② 日本の受益者に対する開示 ファンド証券の販売会社または販売取扱会社は、有価証券届出書第一部および第二部と実質的に同一の内容を記 載した目論見書を投資家に交付する。 約款の変更および管理会社からの通知等受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売会社または販売取扱会 社を通じて日本の受益者に通知される。 約款の変更のうち、その内容が重大なものである場合には、管理会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およ びその内容を日刊新聞に掲載する方法により公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知れたる受 益者に対して交付する。ただし、上記書面をファンドのすべての受益者に対して交付したときは公告することを要 しない。また、約款を解約する場合には、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書 面をファンドの知られたる受益者に対して交付する。 管理会社は、上記の運用報告書を、ファンドの知られたる受益者に対して交付する。 （3）受 益 者 の 権 利 等 ① 受益者の権利等 受益者が管理会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人としてファンドに登録されてい なければならない。従って販売会社または販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者はファ ンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社に対し直接受益権を行使することはできない。これらの日本の受 益者は販売会社または販売取扱会社との間の外国証券取引口座約款に基づき販売会社または販売取扱会社をして自 己のために受益権を行使させることとなる。ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託しない日本 の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。 受益者の有する主な権利は次のとおりである。 a.分 配 請 求 権 各受益者は、管理会社が各ポートフォリオに関して配当を決定した場合、管理会社の決定したファンドの分配 金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。 b.買 戻 請 求 権 受益者は、いつでもファンド証券の買戻しを、約款に従い、管理会社に請求する権利を有する。 c.残余財産分配請求権 ファンドが解散される場合、各受益者は管理会社に対し、その持分に応じて各ポートフォリオに関する残余財 産の分配を請求する権利を有する。 注） 約款には受益者集会に関する規定はない。なお受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かかる請求権 を生じせしめた事由発生日の 5 年後に失効する。 ② 為替管理上の取扱い 日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上 130 の制限はない。 ③ 本邦における代理人 東京都千代田区丸の内 2 丁目 2 番 2 号 丸の内三井ビル シティユーワ法律事務所 弁護士 平 川 純 子 上記代理人は、管理会社から日本国内において、 （i） 管理会社またはファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会 の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、および （ii）日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する 一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。 また日本国関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示ならびに投資信託及び投資 法人に関する法律に基づく金融庁長官に対する届出に関する代理人は、 東京都千代田区丸の内 2 丁目 2 番 2 号 丸の内三井ビル シティユーワ法律事務所 弁護士 平 川 純 子 である。 ④ 裁 判 管 轄 等 上記③（ii）の取引に関連して日本の受益者が提起する訴訟に限って、その裁判管轄権は下記の裁判所が有する ことを管理会社は承認している。 東京地方裁判所 東京都千代田区霞ヶ関一丁目 1 番 4 号 131 第 2 ファンドの経理状況 1．財 務 諸 表 (1) 以下に記載されているファンドの 2002 年および 2001 年 12 月 31 日に終了した会計年度の財務書類は、 円貨換算額を除き 「特 定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」 （平成 5 年大蔵省令第 22 号、 その改正を含む。 ） に基づき、 「財務諸表等の用語、 様式及び作成方法に関する規則」 （昭和 38 年大蔵省令第 59 号、その改正を含む。 ）第 127 条第 5 項ただし書の規定の適用を受 けて、ルクセンブルグにおける諸法令に準拠して作成された原文の財務書類の日本語訳である。 以下に記載されているファンドの財務書類は、ルクセンブルグにおける監査人であるプライスウォーターハウスクーパー スの監査を受けており、その監査報告書が本書の中に含まれている。 (2) ファンドの各ポートフォリオの原文の財務書類はそれぞれの通貨建てで表示されている。日本語訳の財務書類には、円貨 換算額が併記されている。円貨換算額は、平成 15 年 5 月 30 日現在の株式会社東京三菱銀行における対顧客電信売買相場の 仲値、1 米ドル=118.30 円、1 ユーロ=140.72 円の為替レートで換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されてい る。 (3) 以下に記載されているファンドの 2003 年 6 月 30 日に終了した 6 ヵ月間の中間財務書類は、円貨換算額を除き「特定有価 証券の内容等の開示に関する内閣府令（平成 5 年大蔵省令第 22 号、その改正を含む。 ）に基づき、 「中間財務諸表等の用語、 様式及び作成方法に関する規則」 （昭和 52 年大蔵省令第 38 号、その改正を含む。 ）第 63 条第 4 項ただし書の規定を適用し て、ルクセンブルグにおける諸法令に準拠して作成された原文の中間財務書類の日本語訳である。 なお、上記中間財務書類は、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けていない。 (4) ファンドの各ポートフォリオの原文の中間財務書類はそれぞれの通貨建てで表示されている。日本語訳の財務書類には、 円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、平成 15 年 8 月 29 日現在の株式会社東京三菱銀行における対顧客電信売買相 場の仲値、1 米ドル＝117.15 円、ユーロ＝127.59 円の為替レートで換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入さ れている。 (5) 以下に付されているファンドの 2001 年 12 月 31 日に終了した事業年度の監査済財務書類および監査報告書は、ファンド の 2002 年 6 月 13 日付有価証券届出書において開示されたファンドの右事業年度の監査済財務書類および監査報告書と同一 情報である。 132 シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表 シティファンド・ グローバル・ボンド（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ グローバル・ボンド（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） 66,330.00 117,498.86 360,077.14 56,854.29 109,918.29 56,854.29 66,784.36 127,709.51 93,481.00 64,270.54 111,637.57 59,024.24 1.09 2.08 1.52 1.05 1.82 0.96 522,907.22 8.52 425,980.16 173,903.77 418,938.67 46,164.73 514,671.14 168,882.81 378,967.92 73,891.43 167,130.18 112,236.04 190,282.76 354,008.13 189,643.44 132,744.90 121,231.61 520,918.10 186,237.58 188,693.69 140,965.07 137,027.19 361,171.85 53,081.63 34,163.97 6.93 2.83 6.81 0.75 8.37 2.75 6.16 1.20 2.72 1.83 3.10 5.76 3.08 2.16 1.97 8.47 3.03 3.07 2.29 2.23 5.88 0.86 0.56 5,090,936.77 82.81 シティファンド・ グローバル・ボンド（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） 97,665.25 173,007.01 530,182.79 83,713.07 161,845.27 83,713.07 12,188,183 23,307,057 17,060,335 11,729,410 20,373,918 10,771,957 1.12 2.13 1.56 1.07 1.87 0.99 95,430,860 8.74 77,741,619 31,737,536 76,456,542 8,425,089 93,927,772 30,821,208 69,161,859 13,485,227 30,501,352 20,483,141 34,726,711 64,606,683 34,610,034 24,226,019 22,124,836 95,067,846 33,988,463 34,436,704 25,726,204 25,007,538 65,914,066 9,687,427 6,234,944 7.12 2.91 7.00 0.77 8.60 2.82 6.33 1.23 2.79 1.88 3.18 5.92 3.17 2.22 2.03 8.71 3.11 3.15 2.36 2.29 6.04 0.89 0.57 929,098,820.00 85.09 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 債券 EUR EUR PLN USD USD USD BAT INTL FIN 4.875% 25/FEB/2009 UNICREDITO ITALIANO 6% 16/MAR/2011 KFW INTL FIN 16.3% 24/JUN/2003 HSBC HOLDING 7.5% 15/JUL/2009 IBM 4.875% 1/OCT/2006 J.P. MORGAN CHASE & CO 6.625% 15/MAR/2012 186,004.75 329,494.13 1,009,740.07 159,432.64 308,236.44 159,432.64 債券合計 195,762.62 374,350.33 274,017.52 188,393.95 327,239.22 173,015.66 1.15 2.19 1.61 1.10 1.92 1.01 1,532,779.30 8.98 1,248,660.48 509,757.93 1,228,020.00 135,321.03 1,508,637.20 495,040.17 1,110,855.18 216,595.31 489,902.76 328,993.52 557,769.09 1,037,691.44 555,895.06 389,110.40 355,361.89 1,526,948.69 545,911.59 553,111.09 413,205.88 401,662.91 1,058,690.19 155,596.30 100,143.63 7.32 2.99 7.20 0.79 8.84 2.90 6.51 1.27 2.87 1.93 3.27 6.08 3.26 2.28 2.08 8.95 3.20 3.24 2.42 2.35 6.20 0.91 0.59 14,922,881.74 87.45 国際機関債、国債および地方債 DKK DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP USD USD USD USD DENMARK (KINGDOM OF) 5% 15/NOV/2003 DENMARK (KINGDOM OF) 5% 15/AUG/2005 BELGIUM (KINGDOM OF) 6.25% 28/MAR/2007 FRANCE (GOVT OF) 0% 25/OCT/2019 FRANCE (GOVT OF) 4.75% 25/OCT/2012 FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2007 FRANCE (GOVT OF) 8.5% 25/OCT/2008 GERMANY (FED REP OF) 4% 16/FEB/2007 GERMANY (FED REP OF) 4.125% 4/JUL/2008 GERMANY (FED REP OF) 4.5% 4/JUL/2009 GERMANY (FED REP OF) 4.75% 4/JUL/2008 GERMANY (FED REP OF) 5% 4/JAN/2012 GERMANY (FED REP OF) 5.5% 4/JAN/2031 GERMANY (FED REP OF) 6.25% 4/JAN/2024 NETHERLANDS (GOVT OF) 5% 15/JUL/2012 NETHERLANDS (GOVT OF) 5.5% 15/JUL/2010 NETHERLANDS (GOVT OF) 5.75% 15/FEB/2007 NETHERLANDS (GOVT OF) 7.5% 15/JAN/2023 UK TREASURY 5% 7/MAR/2008 INTL BANK RECON & DEV 7.625% 19/JAN/2023 US TREASURY INFL IX N/B3 .375% 15/JAN/2007 US TREASURY N/B 5.5% 15/AUG/2028 US TREASURY N/B 6.75% 15/AUG/2026 8,715,651.16 3,470,317.20 1,057,569.87 292,293.18 1,397,692.84 435,782.56 850,307.43 201,948.02 457,040.24 302,922.02 504,870.04 935,338.17 483,612.35 313,550.87 320,991.06 1,333,919.78 478,297.93 393,267.19 248,698.98 308,236.44 855,621.85 143,489.38 79,716.32 国際機関債、国債および地方債合計 3,108,034.26 1,237,528.28 377,133.43 104,232.86 498,422.57 155,401.71 303,222.86 72,015.43 162,982.29 108,023.14 180,038.57 333,545.14 172,458.00 111,813.43 114,466.63 475,680.85 170,562.86 140,240.57 88,687.00 109,918.29 305,118.00 51,168.86 28,427.14 4,576,314.57 1,822,154.52 555,296.71 153,473.96 733,884.59 228,815.73 446,469.71 106,036.56 239,977.47 159,054.84 265,091.39 491,116.69 253,929.65 164,635.71 168,542.32 700,399.37 251,139.21 206,492.24 130,584.02 161,845.27 449,260.15 75,341.76 41,856.54 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 債券 USD MAY DEPARTMENT STORES 7.45% 15/SEP/2011 159,432.64 債券合計 181,079.03 1.06 181,079.03 1.06 56,854.29 61,775.06 1.00 61,775.06 1.00 166,141.19 2.70 83,713.07 11,273,983 1.03 11,273,983 1.03 487,003.77 2.85 30,320,861 2.78 487,003.77 2.85 166,141.19 2.70 30,320,861 2.78 17,123,743.84 100.34 5,841,760.24 95.03 1,066,124,524 97.64 国際機関債、国債および地方債 CAD CANADA (GOVT OF) 6% 1/JUN/2011 国際機関債、国債および地方債合計 投資有価証券合計 706,818.05 25 − 168 − 252,054.00 371,127.95 シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 多国籍企業 コンピューター 農業 小売 合計 87.94 5.92 2.35 1.92 1.15 1.06 100.34 シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 多国籍企業 コンピューター 農業 小売 83.29 5.60 2.23 1.82 1.09 1.00 合計 95.03 シティファンド・グローバル・ボンド（円） 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 多国籍企業 コンピューター 農業 小売 85.57 5.76 2.29 1.87 1.12 1.03 合計 97.64 26 − 169 − シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表 通貨 銘柄 シティファンド・ グローバル・ボンド・プラス（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・ グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） （ユーロ表示） シティファンド・ グローバル・ボンド・プラス（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 株数／ 額面価額 時価 株数／ 額面価額 94,202.57 155,434.24 58,876.61 99,144.46 176,594.52 66,194.97 1.01 1.80 0.67 52,347.31 86,373.07 32,717.07 52,705.89 93,878.89 35,189.71 1.01 1.80 0.67 341,933.95 3.48 181,774.49 3.48 307,884.33 421,972.27 850,747.10 86,436.92 215,368.54 301,144.23 298,053.51 191,854.41 532,013.42 715,900.88 340,390.91 1,055,253.42 333,726.46 32,304.54 258,046.40 174,215.42 101,678.56 181,603.71 26,261.79 1,037,384.56 76,922.29 3.13 4.30 8.66 0.88 2.19 3.07 3.03 1.95 5.42 7.29 3.47 10.74 3.40 0.33 2.63 1.77 1.04 1.85 0.27 10.56 0.78 163,673.47 224,323.42 452,263.12 45,950.47 114,491.43 160,090.39 158,447.34 101,991.15 282,822.07 380,577.93 180,954.20 560,980.12 177,411.33 17,173.32 137,179.28 92,614.14 54,053.03 96,541.81 13,960.95 551,480.91 40,892.43 3.14 4.30 8.67 0.88 2.19 3.07 3.04 1.95 5.42 7.29 3.47 10.75 3.40 0.33 2.63 1.78 1.04 1.85 0.27 10.57 0.78 7,539,163.67 76.76 4,007,872.31 76.82 84,132.09 0.86 84,132.09 0.86 投資比率 （％） 投資比率 （％） 時価 投資比率 （％） 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 債券 EUR EUR USD BAT INTL FIN 4.875% 25/FEB/2009 UNICREDITO ITALIANO 6% 16/MAR/2011 HELLER FIN 8% 15/JUN/2005 債券合計 53,450.12 88,192.69 33,406.32 6,670,334 11,881,091 4,453,527 1.01 1.80 0.67 23,004,952 3.48 20,714,129 28,389,844 57,237,356 5,815,384 14,489,766 20,260,663 20,052,722 12,907,760 35,793,295 48,165,047 22,901,137 70,996,323 22,452,760 2,173,415 17,361,086 11,721,027 6,840,825 12,218,104 1,766,865 69,794,125 5,175,249 3.13 4.30 8.66 0.88 2.19 3.07 3.03 1.95 5.42 7.29 3.47 10.74 3.40 0.33 2.63 1.77 1.03 1.85 0.27 10.56 0.78 507,226,882 76.75 国際機関債、国債および地方債 DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR PLN SEK USD USD USD USD DENMARK (KINGDOM OF) 5% 15/AUG/2005 FRANCE (GOVT OF) 4.75% 25/OCT/2012 FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2007 FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2010 FRANCE (GOVT OF) 8.5% 25/OCT/2008 GERMANY (FED REP OF) 3.75% 4/JAN/2009 GERMANY (FED REP OF) 4% 16/FEB/2007 GERMANY (FED REP OF) 4.125% 4/JUL/2008 GERMANY (FED REP OF) 4.5% 4/JUL/2009 GERMANY (FED REP OF) 5% 4/JAN/2012 GERMANY (FED REP OF) 5.25% 4/JAN/2011 GERMANY (FED REP OF) 6% 20/JUN/2016 NETHERLANDS (GOVT OF) 5% 15/JUL/2012 NETHERLANDS (GOVT OF) 5.5% 15/JAN/2028 NETHERLANDS (GOVT OF) 5.75% 15/FEB/2007 INTL BANK RECON & DEVELOP 18% 27/FEB/2003 SWEDISH T-BILL 0% 19/FEB/2003 BRITISH COLUMBI A (PROVOF) 5.375% 29/OCT/2008 FHLMC 5.75% 15/JAN/2012 US TREASURY INFL IX N/B 3.375% 15/JAN/2007 US TREASURY N/B 4.875% 15/FEB/2012 2,096,007.17 390,940.66 748,910.43 75,362.06 164,854.50 287,317.84 277,897.58 178,984.88 489,853.36 645,287.60 301,448.22 880,794.02 301,448.22 28,260.77 226,086.17 659,417.99 894,924.41 164,854.50 23,550.64 838,402.87 70,651.93 国際機関債、国債および地方債合計 1,164,727.74 217,241.35 416,161.15 41,877.85 91,607.80 159,659.31 154,424.58 99,459.90 272,206.03 358,579.10 167,511.41 489,447.39 167,511.41 15,704.19 125,633.55 366,431.20 497,299.48 91,607.80 13,086.83 465,891.09 39,260.49 1,189,265.10 221,817.99 424,928.43 42,760.09 93,537.70 163,022.86 157,677.84 101,555.22 277,940.61 366,133.30 171,040.37 499,758.59 171,040.37 16,035.04 128,280.28 374,150.82 507,776.11 93,537.70 13,362.53 475,706.04 40,087.59 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券 およびその他仕組み商品 USD AMXCA 1999-1A 5.6% 15/NOV/2006 80,072.18 アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券 およびその他仕組み商品合計 44,495.22 44,725.21 0.86 44,725.21 0.86 45,432.60 5,660,317 0.86 5,660,317 0.86 債券 USD INTL LEASE FIN 5.75% 15/FEB/2007 131,883.60 債券合計 138,233.79 1.41 138,233.79 1.41 327,291.38 49,996.58 3.33 0.51 377,287.96 3.84 191,561.88 1.95 73,286.24 73,486.05 1.41 73,486.05 1.41 173,990.40 26,578.53 3.33 0.51 200,568.93 3.84 101,835.64 1.95 74,830.16 9,300,222 1.41 9,300,222 1.41 22,019,815 3,363,717 3.33 0.51 25,383,532 3.84 12,888,079 1.95 国際機関債、国債および地方債 CAD USD CANADA T-BILL 0% 30/JAN/2003 CORP ANDINA DE FOMENTO 6.875% 15/MAR/2012 518,114.13 47,572.30 国際機関債、国債および地方債合計 287,910.23 26,435.39 293,975.64 26,992.31 付随的流動資産 国際機関債、国債および地方債 AUD AUSTRALIA T-BILL 0% 22/JAN/2003 国際機関債、国債および地方債合計 投資有価証券合計 339,129.25 188,450.33 192,420.42 191,561.88 1.95 101,835.64 1.95 12,888,079 1.95 8,672,313.34 88.30 4,610,262.63 88.36 583,463,984 88.29 27 − 170 − シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 多国籍企業 金融サービス 銀行 農業 アセット・バック証券 80.27 2.28 2.08 1.80 1.01 0.86 合計 88.30 シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 多国籍企業 金融サービス 銀行 農業 アセット・バック証券 80.33 2.28 2.08 1.80 1.01 0.86 合計 88.36 シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 多国籍企業 金融サービス 銀行 農業 アセット・バック証券 80.26 2.28 2.08 1.80 1.01 0.86 合計 88.29 28 − 171 − シティファンド・マネー（米ドル） （米ドル表示） 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表 通貨 株数／ 額面価額 銘柄 2002年12月31日現在、業種別分類 時価 投資比率 （％） 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 債券 USD 10,000,000.00 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON USA FRN 5/APR/2005 債券合計 9,861,500.00 3.54 9,861,500.00 3.54 3,001,406.25 3,898,527.14 10,000,781.30 3,718,037.14 1.08 1.40 3.59 1.34 6,483,955.65 4,402,523.43 2.33 1.58 31,505,230.91 11.32 20,062,400.00 7.20 10,011,500.00 10,009,600.00 3.60 3.59 40,083,500.00 14.39 10,000,162.30 3.59 10,000,162.30 3.59 投資比率 （％） 金融サービス アセット・バック証券 銀行 化学 保険 68.14 11.31 7.89 7.20 5.02 合計 99.56 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券 およびその他仕組み商品 USD USD USD USD USD 3,000,000.00 3,910,135.35 10,000,000.00 3,767,485.39 6,499,188.12 USD 4,414,940.45 CARAT 2002-5 A3A FRN 17/APR/2006 CDCMC 2002HE1 A FRN 25/AUG/2032 COMT 2000-5 A FRN 15/AUG/2006 CWL 2002-BC3 A FRN 25/MAY/2032 HOUSEHOLD HOME EQ TRUST 2001-FRN 20/JAN/2031 NHEL 2002-1 A2 FRN 25/SEP/2032 アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券 およびその他仕組み商品合計 債券 USD USD 20,000,000.00 10,000,000.00 USD 10,000,000.00 BAYER 4.45% 21/MAR/2011 COUNTRYWIDE HOME LOAN FRN 1/OCT/2003 MORGAN STANLEY FRN 19/SEP/2003 債券合計 コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品 USD 10,000,000.00 SVENSKA HANDELSBANKEN CD 1.32% 13/FEB/2003 コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品合計 その他の譲渡性ある有価証券 債券 USD 10,000,000.00 RACERS SERIES 2000-7-ZCM FRN 30/MAY/2003 債券合計 9,999,875.00 3.59 9,999,875.00 3.59 11,970,079.92 13,967,644.46 9,981,683.30 9,986,777.80 8,986,162.50 11,974,839.96 9,981,352.80 6,993,560.00 11,963,600.04 9,988,288.90 11,983,920.00 4.30 5.01 3.58 3.59 3.23 4.30 3.58 2.51 4.30 3.59 4.30 9,978,411.10 3.58 9,968,033.30 7,978,855.60 9,990,608.30 9,985,855.60 10,118,890.31 3.58 2.87 3.59 3.59 3.63 付随的流動資産 コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 12,000,000.00 14,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 9,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 USD 10,000,000.00 USD USD USD USD 8,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,132,000.00 ABSC CAP CP 0% 7/MAR/2003 ALLIANZ FINC P0 % 21/FEB/2003 AMSTEL CP 0% 11/FEB/2003 ATOMIUM FDG CP 0% 3/FEB/2003 EIFFEL FDG CP 0% 10/FEB2003 FENWAY LN CP 0% 20/FEB/2003 IVORY FDG CP 0% 18/FEB/2003 MARKST CP 0% 24/JAN/2003 MICA FDG CP 0% 19/MAR/2003 MOAT FDG CP 0% 31/JAN/2003 PARADIGM FDG CP 0% 5/FEB/2003 PERRY GLOBAL FDG CP 0% 27/FEB/2003 PREMIER ASSET COLL CP 0% 25/MAR/2003 SILVPP CP 0% 24/FEB/2003 STARBIRD FDG CP 0% 21/JAN/2003 SURREY FDG CP 0% 7/FEB/2003 WHITE PINE FIN CP 0% 3/FEB/2003 コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品合計 175,798,563.89 63.13 投資有価証券合計 277,248,832.10 99.56 29 − 172 − シティファンド・マネー（ユーロ） （ユーロ表示） 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表 通貨 株数／ 額面価額 銘柄 時価 投資比率 （％） 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券 およびその他仕組み商品 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 105,075.61 620,576.39 479,827.10 186,477.89 396,484.00 383,861.68 214,466.96 171,986.05 CHAVE 2A FRN 20/AUG/2008 COMP 2001- 1A FRN 25/OCT/2011 COMP 2002- 1A FRN 25/OCT/2012 CORE 1999-1X A3A FRN 17/MAR/2009 DUTCH IX A FRN 2/JUL/2077 SCIP12 FRN 21/DEC/2005 STRM 1A 1 FRN 2/SEP/2086 VCL 5A FRN 21/NOV/2005 アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券および その他仕組み商品合計 105,091.37 620,576.38 480,067.02 186,477.89 396,246.11 383,976.84 214,638.53 171,986.05 0.29 1.73 1.34 0.52 1.10 1.07 0.60 0.48 2,559,060.19 7.13 447,838.63 191,930.84 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 319,884.73 319,884.73 479,827.10 1,072,893.40 223,919.31 163,554.47 1,023,631.15 EUR 191,930.84 EUR 479,827.10 EUR EUR 249,510.09 179,135.45 ASIFI I FRN 15/JUL/2003 BANK AUSTRIA CREDITANSTALT FRN 20/NOV/2006 BBVA GLOBAL FIN FRN 30/NOV/2014 BCL INTL FIN FRN 11/JUN/2003 BPE FINI NTL FRN 5/DEC/2003 CAYMADRI DI NTL FRN 24/OCT/2003 DEUTSCHE BANK FRN 25/FEB/2004 EUROHYPO FRN 17/MAR/2003 GENERAL ELECTRIC CAP FRN 7/MAY/2004 GENERAL ELECTRIC CAP FRN 21/JUN/2004 LB SCHLESWIG-HOLS TEIN FRN 28/MAY/2003 MERRILL LYNCH FRN 3/MAY/2004 POPULAR FIN( CAYMAN) FRN 13/NOV/2003 227,968.76 0.64 191,913.57 319,724.79 319,884.73 479,683.15 1,072,464.24 223,807.35 163,502.13 0.53 0.89 0.89 1.34 2.99 0.62 0.46 1,023,761.41 2.85 191,882.86 0.54 479,889.48 248,961.17 1.34 0.69 債券合計 179,153.36 0.50 5,122,597.00 14.28 株数／ 額面価額 EUR EUR EUR 1,471,469.78 1,279,538.94 1,471,469.78 ARMSE 5A FRN 10/NOV/2033 GRAN 2002- 22 A FRN 20/JAN/2043 SCIP2 A2 FRN 26/APR/2007 SRM 2X A2 FRN 15/DEC/2058 VCL 4A FRN 24/MAR/2004 アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券 およびその他仕組み商品合計 EUR 1,279,538.94 BT MORGAN STANLEY DW 0% 15/JAN/2003 債券合計 1,279,538.94 EUR EUR 1,407,492.83 639,769.47 EUR 639,769.47 EUR 1,279,538.94 EUR EUR EUR 1,087,608.10 1,471,469.78 1,535,446.73 ALLIANCE & LEICESTER CD 3.19% 4/MAR/2003 BFCM CD 0% 2/JAN/2003 BRITANNIA BUILDING CP 0% 29/JAN/2003 BT GENERAL ELECTRIC0 % 10/JAN/2003 BT MORGAN STANLEY DW CP 0% 20/JUN/2003 BT VOLKSWAGEN CP 0% 25/FEB/2003 CNCEP CD 0% 15/JAN/2003 CREDIT FONCIER DE FRANCE CD 0% 29/MAY/2003 4.05 3.56 1,465,208.45 4.08 13,490,059.57 37.61 1,279,538.94 DEPFA BANK EUROPE CD 0% 6/JAN/2003 1,278,791.90 3.56 1,278,791.90 3.56 1,083,044.86 639,334.69 1,279,492.68 3.02 1.78 3.57 1,009,990.26 2.82 1,465,090.84 575,627.07 4.08 1.60 付随的流動資産 コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品 EUR 1,087,608.10 EUR EUR EUR 639,769.47 1,279,538.94 1,023,631.15 EUR 1,471,469.78 EUR EUR 575,792.52 1,471,469.78 ABN AMRO BOUWFONDS CD 0% 17/FEB/2003 BANKERINTER CP 0% 7/JAN/2003 BAYERISCHE LB CD 3.06% 27/JAN/2003 DEUTSCHE BOERSE CP 0% 18/JUN/2003 NORDEA BANK FINLAND CP 0% 18/FEB/2003 SILVER TOWER CP 0% 3/JAN/2003 WESTDEUTSCHE LAND CP 0% 22/APR/2003 コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品合計 投資有価証券合計 1,456,922.00 4.06 7,509,502.40 20.93 32,875,560.86 91.64 2002年12月31日現在、業種別分類 319,884.73 511,303.76 575,965.26 198,447.53 32,242.96 0.89 1.43 1.61 0.55 0.09 1,637,844.24 4.57 投資比率 （％） 銀行 金融サービス アセット・バック証券 自動車 保険 59.62 16.66 11.70 3.02 0.64 合計 91.64 1,277,705.56 3.56 1,277,705.56 3.56 1,279,771.67 1,407,219.20 3.57 3.92 638,037.80 1.78 639,196.96 1.78 1,262,463.21 1,082,567.46 1,469,492.09 3.52 3.02 4.10 1,516,863.46 4.23 コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品 EUR 1,453,622.85 1,275,616.42 コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品合計 債券 EUR CREDIT LYONNAI SC D0 % 29/MAY/2003 HBOS CD 0% 05/FEB/2003 NATEXIS BANQUES POPULAIRES CD 0% 17/FEB/2003 コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品 アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券 およびその他仕組み商品 319,884.73 511,815.58 575,792.52 198,328.54 32,239.74 時価 その他の譲渡性ある有価証券 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 EUR EUR EUR EUR EUR 投資比率 （％） 銘柄 コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品合計 債券 DEM EUR 通貨 30 − 173 − シティファンド・マネー・プラス（円） （円表示） 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表 株数／ 額面価額 通貨 銘柄 投資比率 （％） 時価 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 債券 EUR EUR 300,000.00 250,000.00 EUR 363,000.00 GBP 400,000.00 USD 500,000.00 USD USD 250,000.00 500,000.00 DEKABANK 4.5% 30/JAN/2003 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 4.75% 27/JAN/2003 LB BADEN-WUERTTEMBERG 4.625% 17/FEB/2003 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 7.75% 13/AUG/2003 LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 5.375% 18/FEB/2004 LB RHEINLAND-PFALZ 6% 7/MAY/2003 RABOBANK NEDERLAND 5.75% 18/AUG/2003 債券合計 37,224,841.00 4.02 31,027,518.00 3.35 45,081,651.00 4.86 77,779,394.00 8.40 61,847,541.00 30,089,892.00 6.68 3.25 60,869,297.00 6.57 343,920,134.00 37.13 78,485,483.00 8.47 53,568,500.00 5.78 82,800,000.00 8.94 44,782,225.00 4.84 61,617,505.00 6.65 19,642,941.00 2.12 68,396,765.00 7.38 国際機関債、国債および地方債 GBP JPY 400,000.00 50,000,000.00 JPY 80,000,000.00 USD 375,000.00 USD 500,000.00 USD 165,000.00 USD 575,000.00 USD 500,000.00 EUROFIMA 7.25% 30/DEC/2003 SPAIN (KINGDOM OF) 4.625% 22/JUL/2004 SWEDEN (KINGDOM OF) 3.5% 12/JAN/2004 AUTOBAHN SCHNELL 6.5% 24/FEB/2003 NEW ZEALAND (GOVT OF) 5.25% 20/JAN/2004 ONTARIO (PROVINCEOF) 7.375% 27/JAN/2003 SOC NTL CHEMINS FER FRANCAIS 5.625% 30/JAN/2003 SWEDISH EXPORT CREDIT 6% 19/MAY/2003 60,307,844.00 6.51 国際機関債、国債および地方債合計 469,601,263.00 50.69 投資有価証券合計 813,521,397.00 87.82 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 多国籍企業 42.22 37.13 8.47 合計 87.82 − 174 − シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表 シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 9.24 795.91 691.24 106.37 25.09 424.90 162.23 188.65 16,492.25 10,269.66 3,721.22 510.14 15,169.98 10,913.53 0.00 0.13 0.08 0.03 0.00 0.12 0.09 57,265.43 0.45 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 株式 株式−預託証券（アメリカ預託証券／グローバル預託証券） USD USD USD USD USD USD USD KT CORP - ADR NEWS CORP LTD - ADR PFD NOKIA OYJ - ADR NOVARTIS AG - ADR REG SK TELECOM CO LTD - ADR TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - ADR TOTAL FINA ELF SA - ADR 25.49 2,963.98 2,574.18 396.11 69.26 1,582.33 604.14 小計 544.24 64,199.80 39,976.95 14,485.67 1,471.68 59,052.56 42,483.36 0.00 0.15 0.09 0.03 0.00 0.13 0.10 222,214.26 0.50 12.00 803.94 698.21 107.44 32.60 429.18 163.87 30,376 2,064,773 1,285,726 465,883 82,141 1,899,229 1,366,336 0.00 0.13 0.08 0.03 0.00 0.12 0.08 7,194,464 0.44 株式−優先株式 KRW SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - PFD 1.73 小計 219.06 0.00 219.06 0.00 16,223.55 4,342.54 45,978.10 32,957.54 13,006.47 5,978.97 1,710.38 3,299.57 19,737.77 10,719.49 0.04 0.01 0.10 0.07 0.03 0.01 0.00 0.01 0.05 0.02 153,954.38 0.34 6,783.69 2,749.92 4,748.93 12,330.24 2,955.41 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 29,568.19 0.08 5,615.69 2,093.09 5,400.56 680.95 2,485.18 5,081.55 4,132.90 4,534.30 13,632.35 2,083.42 8,374.10 12,055.04 7,554.14 18,558.36 6,901.70 10,469.75 6,288.85 1,334.74 6,744.24 20,861.31 3,586.75 12,274.23 6,027.82 7,708.08 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.00 0.02 0.03 0.02 0.04 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.05 0.01 0.03 0.01 0.02 0.63 75.94 0.00 75.94 0.00 6,979.28 1,951.03 19,636.95 14,511.71 5,843.57 2,686.25 768.44 1,347.96 8,610.72 4,561.31 0.06 0.01 0.15 0.11 0.05 0.02 0.01 0.01 0.07 0.04 66,897.22 0.53 3,047.79 1,123.41 1,940.05 5,037.20 1,327.81 0.02 0.01 0.02 0.04 0.01 12,476.26 0.10 2,523.03 940.39 2,311.73 305.94 1,116.55 2,153.01 1,856.84 1,852.37 5,569.15 936.04 3,584.01 5,416.11 3,204.94 7,730.40 2,909.32 4,547.51 2,678.37 599.68 3,030.07 8,977.65 1,611.46 5,228.58 2,708.19 3,463.10 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 0.01 0.03 0.04 0.03 0.06 0.02 0.04 0.02 0.00 0.02 0.07 0.01 0.04 0.02 0.03 0.82 12,227 0.00 12,227 0.00 872,588 231,646 2,476,244 1,764,909 693,810 318,939 91,238 179,123 1,058,831 577,711 0.05 0.01 0.15 0.11 0.04 0.02 0.01 0.01 0.06 0.04 8,265,039 0.50 361,865 149,284 257,804 669,370 157,651 0.02 0.01 0.02 0.04 0.01 1,595,974 0.10 299,560 111,653 290,738 36,324 132,568 274,078 220,463 246,153 740,058 111,137 450,831 643,057 407,339 1,004,029 372,592 562,112 338,874 71,200 359,761 1,121,956 191,330 661,370 321,545 411,175 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 0.01 0.03 0.04 0.02 0.06 0.02 0.03 0.02 0.00 0.02 0.07 0.01 0.04 0.02 0.02 スイス・フラン建株式 CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CREDIT SUISSE GROUP - REG LONZA GROUP AG - REG NESTLE SA - REG NOVARTIS AG - REG ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEINE SWISS REINSURANCE - REG SWISSCOM AG - REG SYNTHES-STRATEC INC UBS AG - REG ZURICH FINANCIAL SERVICES AG 753.10 71.99 218.53 909.75 187.99 91.80 5.95 5.42 409.03 115.72 小計 338.66 33.81 97.56 418.72 88.29 43.11 2.79 2.31 186.53 51.47 341.60 32.39 99.26 410.86 84.57 41.30 2.68 2.48 185.05 52.60 デンマーク・クローネ建株式 DKK DKK DKK DKK DKK DANSKE BANK A/S GROUP 4 FALCK A/S H LUNDBECK A/S NOVO-NORDISK A/S - B TDC A/S 411.93 130.68 179.46 428.37 122.08 小計 193.46 55.81 76.64 182.93 57.33 185.31 59.83 82.16 196.12 54.92 ユーロ建株式 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ABN AMRO HOLDING NV AEGON NV AKZO NOBEL NV ALCATEL SA ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLIANZ AG - REG ALTADIS SA - REG ALTANA AG ARCELOR ASML HOLDING NV ASSICURAZIONI GENERALI SPA AVENTIS SA AXA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA BANK OF IRELAND BASF AG BAYER AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BNP PARIBAS BOUYGUES CARREFOUR SA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA CHRISTIAN DIOR SA 353.44 160.58 175.14 151.50 329.29 53.96 181.87 100.18 1,119.45 247.59 408.73 228.37 569.04 1,946.72 1,009.57 1,029.73 166.75 62.44 222.87 526.30 131.92 282.95 4,928.71 232.62 32 − 175 − 165.99 75.41 78.36 71.15 154.65 23.90 85.41 42.78 478.04 116.28 182.86 107.25 252.36 847.63 444.85 467.52 74.23 29.32 104.67 236.75 61.96 125.99 2,314.70 109.25 159.00 72.24 79.51 68.16 148.14 24.54 81.82 45.87 512.51 111.39 185.58 102.74 258.77 888.21 459.65 466.25 75.78 28.09 100.26 238.71 59.35 128.58 2,217.28 104.65 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CIE DE SAINT-GOBAIN CREDIT LYONNAIS SA CRH PLC DAIMLERCHRYSLER AG - REG DEUTSCHE BANK AG - REG DEUTSCHE LUFTHANSA AG - REG DEUTSCHE TELEKOM AG - REG E.ON AG ENDESA SA - REG ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA FORTIS FORTUM OYJ GROUPE DANONE HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV IBERDROLA SA INDITEX SA ING GROEP NV INTERBREW KONINKLIJKE AHOLD NV - A KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV L’OREAL SA LAFARGE SA LAGARDERE S.C.A. METRO AG MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG - REG NH HOTELES SA NOKIA OYJ PEUGEOT SA PORTUGAL TELECOM SGPS SA - REG REED EL SEVIER NV RENAULT SA REPSOL YPF SA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA SPA ROYAL DUTCH PETROLEUM CO ROYAL KPN NV RWEA G-A SANOFI-SYNTHELABO SA SAP AG SCHERING AG SCHNEIDER ELECTRIC SA SIEMENS AG - REG SNAM RETE GAS SPA SOCIETE GENERALE - A STMICROELECTRONICS NV STORA ENSO OYJ SUEZ SA T-ONLINE INTERNATIONAL TELE ATLAS NV TELECOM ITALIA SPA TELEFONICA SA TELEKOM AUSTRIA AG THOMSON SA (EX-TMM) TIM SPA TOTAL FINA ELF SA UNICREDITO ITALIANO SPA UNILEVER NV UPM-KYMMENE OYJ VALEO SA VINCI SA VIVENDI UNIVERSAL SA VOLKSWAGEN AG WOLTERS KLUWER NV 小計 株数／ 額面価額 時価 149.62 54.28 613.16 96.97 358.34 332.66 749.62 213.16 169.72 1,578.83 192.75 1,069.63 56.59 270.57 79.03 493.56 219.72 1,017.52 121.77 160.58 945.27 98.29 51.08 97.98 132.72 80.72 210.98 2,484.34 123.35 643.34 486.14 166.11 330.12 322.22 1,011.11 310.51 105.49 384.04 112.72 71.68 69.49 327.64 2,305.05 189.49 271.60 295.98 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0.01 0.01 0.02 0.01 724,052.89 1.62 投資比率 （％） 33 − 176 − シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 70.27 25.49 270.02 41.41 159.19 142.06 352.05 100.11 79.71 701.35 82.31 456.76 26.58 127.07 33.75 216.05 103.19 457.71 57.19 75.41 421.26 46.16 23.99 41.84 56.68 36.61 99.08 1,123.42 57.93 302.13 228.31 73.73 155.03 137.60 470.06 145.83 49.54 169.04 49.92 33.66 32.63 148.43 984.33 84.92 120.37 126.39 146.73 145.22 39.53 1,063.27 1,008.03 148.61 69.97 508.42 158.40 1,966.72 98.36 75.32 40.50 54.71 132.60 96.73 94.17 1,935.86 1,354.80 3,172.76 1,207.04 6,988.62 1,247.25 4,312.61 3,844.16 888.71 10,625.49 1,347.42 2,854.77 3,367.06 3,477.87 1,238.61 2,884.23 2,322.73 7,222.69 1,240.95 899.67 7,094.01 3,300.34 1,687.75 1,589.85 1,289.36 4,170.37 811.48 17,019.80 2,223.84 1,918.55 2,614.10 3,211.86 1,953.43 1,596.14 19,869.44 905.58 1,213.72 9,677.43 3,728.79 1,397.03 1,450.28 6,011.59 3,199.06 4,615.35 2,285.76 1,270.25 2,359.49 766.76 53.36 5,114.31 8,598.53 1,434.09 1,148.26 2,211.63 21,462.75 7,493.20 5,719.37 2,304.91 1,171.52 2,910.64 2,000.87 3,360.31 1,527.48 0.02 0.01 0.02 0.01 0.05 0.01 0.03 0.03 0.01 0.08 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.06 0.01 0.01 0.06 0.03 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.13 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.16 0.01 0.01 0.08 0.03 0.01 0.01 0.05 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.04 0.07 0.01 0.01 0.02 0.17 0.06 0.04 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 313,430.38 2.46 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 67.31 24.42 279.19 44.39 162.90 152.30 337.23 95.90 76.35 717.76 88.25 489.70 25.46 121.72 36.18 224.98 98.84 461.52 54.78 72.24 429.48 44.22 22.98 44.86 60.76 36.56 94.91 1,125.72 55.49 289.42 218.70 75.53 148.51 147.52 455.76 139.69 47.46 174.88 51.27 32.25 31.26 148.41 1,055.31 86.01 123.52 135.51 148.30 139.11 37.87 1,018.52 1,010.16 142.36 67.03 487.03 158.61 2,013.62 103.72 72.15 43.42 52.41 127.02 92.66 90.21 229,845 160,856 406,605 160,397 886,402 165,741 512,037 456,419 105,516 1,347,805 179,052 379,356 399,772 412,928 164,593 372,271 275,779 902,668 147,339 106,818 896,437 391,851 200,387 211,268 171,336 516,071 96,348 2,113,864 264,038 227,790 310,373 407,775 231,932 212,104 2,387,844 107,520 144,106 1,240,959 474,732 165,870 172,192 744,993 425,108 579,385 290,744 168,797 295,568 91,038 6,336 607,224 1,068,002 170,270 136,333 262,588 2,663,742 950,906 747,557 273,663 155,678 345,581 237,564 398,971 181,358 0.01 0.01 0.02 0.01 0.05 0.01 0.03 0.03 0.01 0.08 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.02 0.05 0.01 0.01 0.05 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.13 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.15 0.01 0.01 0.08 0.03 0.01 0.01 0.05 0.03 0.04 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.04 0.07 0.01 0.01 0.02 0.16 0.06 0.05 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 38,898,305 2.36 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 347.83 247.28 1,907.58 570.86 234.51 1,471.17 642.52 465.12 616.83 789.28 2,948.26 1,770.18 1,986.96 742.42 10,750.11 246.34 347.76 1,310.86 3,604.69 318.65 381.88 1,047.78 293.61 4,928.99 763.68 264.12 2,043.75 1,538.28 179.61 1,785.46 1,034.59 655.45 3,774.88 1,002.58 162.14 1,742.99 742.19 587.48 5,800.87 1,817.26 413.18 3,836.46 551.73 2,017.84 1,262.08 891.26 521.29 924.48 279.08 8,726.92 1,225.32 33,237.05 963.65 1,849.42 823.35 3,024.27 2,007.24 2,295.11 3,557.80 3,457.29 1,168.22 22,676.05 3,312.85 4,952.55 1,554.21 17,877.85 5,168.30 10,391.18 10,516.41 73,120.21 2,450.13 2,468.59 13,321.75 11,015.94 224.92 2,395.29 3,941.60 1,634.42 13,283.91 3,963.18 2,474.42 22,097.68 3,528.81 2,135.09 32,852.68 9,344.06 6,771.49 41,572.07 3,618.77 2,715.51 1,433.00 2,607.45 7,388.73 8,863.73 12,885.37 985.95 2,723.34 4,717.52 7,040.50 29,782.27 9,608.01 3,273.93 7,407.80 3,062.22 27,054.48 11,607.19 59,983.73 7,969.09 1,038.39 6,168.25 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.05 0.01 0.01 0.00 0.04 0.01 0.02 0.02 0.16 0.01 0.01 0.03 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 0.01 0.01 0.05 0.01 0.00 0.07 0.02 0.01 0.09 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 0.07 0.02 0.01 0.02 0.01 0.06 0.02 0.13 0.02 0.00 0.01 562,490.80 1.25 349.23 912.62 426.61 1,751.29 333.63 1,554.47 832.10 446.82 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 163.35 116.13 895.87 243.78 110.13 690.91 290.13 198.62 289.69 370.67 1,338.36 755.92 887.84 317.04 4,833.50 115.69 163.32 581.29 1,612.96 149.65 179.34 492.08 137.89 2,143.77 358.65 124.04 901.57 722.43 84.35 818.14 466.31 307.82 1,701.67 470.85 76.15 818.57 348.56 275.90 2,608.88 820.68 194.04 1,801.73 235.61 912.09 572.72 418.57 222.61 403.51 119.17 3,897.45 575.45 14,853.93 411.51 868.55 370.29 1,358.75 901.82 1,031.15 1,453.45 1,553.30 524.86 9,795.49 1,353.38 2,225.09 698.28 7,763.94 2,111.38 4,441.94 4,296.21 31,451.74 1,100.80 1,109.09 5,651.45 4,715.58 101.05 1,076.16 1,770.89 734.32 5,527.20 1,780.58 1,111.71 9,325.61 1,585.43 959.26 14,401.44 4,029.02 3,042.31 17,928.07 1,625.85 1,220.03 643.82 1,171.48 3,319.62 3,813.61 5,566.90 442.97 1,223.55 1,927.22 3,044.48 12,929.18 4,316.71 1,337.48 3,093.22 1,250.99 11,558.92 5,214.90 25,645.52 3,255.56 466.53 2,653.84 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.08 0.01 0.02 0.01 0.06 0.02 0.04 0.03 0.25 0.01 0.01 0.05 0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.07 0.01 0.01 0.11 0.03 0.02 0.14 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.00 0.01 0.02 0.02 0.10 0.03 0.01 0.02 0.01 0.09 0.04 0.20 0.03 0.00 0.02 242,633.13 1.90 121.06 316.35 147.88 607.06 115.65 538.83 288.43 154.88 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（円） （円表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 156.48 111.24 858.17 261.36 105.50 661.83 291.22 212.94 277.49 355.07 1,334.97 810.44 902.33 339.90 4,876.34 110.82 156.45 596.13 1,636.57 143.35 171.80 471.37 132.09 2,249.35 343.56 118.82 930.30 692.03 80.80 807.03 469.09 294.87 1,711.49 451.03 72.94 784.12 333.89 264.29 2,631.19 823.65 185.88 1,725.91 252.60 914.41 571.51 400.95 238.66 421.62 127.77 3,963.53 551.23 15,093.43 441.19 832.00 373.46 161,325 107,073 122,429 193,141 184,423 62,317 1,218,702 179,844 264,186 82,907 959,875 280,571 559,547 570,903 3,932,885 130,698 131,683 718,354 593,036 11,998 127,773 210,258 87,186 718,818 211,409 131,994 1,192,712 188,239 113,893 1,760,776 502,358 361,215 2,234,945 193,038 144,855 76,441 139,090 394,140 476,727 692,495 52,594 145,272 256,099 378,312 1,599,138 512,524 177,731 400,596 166,238 1,456,978 619,167 3,229,924 432,617 55,391 331,754 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.07 0.01 0.02 0.01 0.06 0.02 0.03 0.03 0.24 0.01 0.01 0.04 0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.07 0.01 0.01 0.11 0.03 0.02 0.14 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.00 0.01 0.02 0.02 0.10 0.03 0.01 0.02 0.01 0.09 0.04 0.20 0.03 0.00 0.02 30,238,594 1.84 19,492 50,937 23,811 97,747 18,621 86,761 46,443 24,939 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 英国ポンド建株式 GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP 3I GROUP PLC ABBEY NATIONAL PLC AEGIS GROUP PLC AMVESCAP PLC ANGLO AMERICAN PLC ARM HOLDINGS PLC ASTRAZENECA PLC AVIVA PLC BAA PLC BAE SYSTEMS PLC BARCLAYS PLC BBA GROUP PLC BHP BILLITON PLC BOC GROUP PLC BP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BRITISH LAND CO PLC BRITISH SKY BROADCASTING PLC BT GROUP PLC CABLE & WIRELESS PLC CADBURY SCHWEPPES PLC CANARY WHARF GROUP PLC CELLTECH GROUP PLC CENTRICA PLC COMPASS GROUP PLC DAILY MAIL & GENERAL TRUST - A DIAGEO PLC DIXONS GROUP PLC EMAP PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GUS PLC HBOS PLC HSBC HOLDINGS PLC IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INVENSYS PLC KINGFISHER PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS TSB GROUP PLC LOGICA PLC MMO2 PLC REED EL SEVIER PLC RENTOKILI NITIAL PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC SHIRE PHARMACEUTICALS PLC SIX CONTINENTS PLC SMITHS GROUP PLC TESCO PLC UNILEVER PLC VODAFONE GROUP PLC WOLSELEY PLC WOOLWORTHS GROUP PLC WPP GROUP PLC 小計 香港ドル建株式 HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD CHEUNG KONG HOLDINGS LTD CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL CO LTD CHINA MOBILE LTD/HK CHINA OILFIELD SERVICES LTD CLP HOLDINGS LTD CNOOC LTD COSCO PACIFIC LTD 255.74 140.24 610.47 736.28 1,369.44 386.08 639.35 544.47 34 − 177 − 92.66 50.82 221.20 266.78 496.20 139.89 231.66 197.28 120.38 66.01 287.35 346.57 644.60 181.73 300.95 256.29 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD DAH SING FINANCIAL DENWAY MOTORS LTD ESPRIT HOLDINGS LTD HANG SENG BANK LTD HONG KONG & CHINA GAS HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD HSBC HOLDINGS PLC - REG HUTCHISON WHAMPOA LTD JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LEGEND GROUP LTD LI & FUNG LTD PETROCHINA CO LTD - H STAR CRUISES LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD SWIRE PACIFIC LTD - SER A TELEVISION BROADCASTS LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD 株数／ 額面価額 時価 183.14 1,922.16 428.98 86.62 393.14 214.49 72.60 148.91 422.79 206.24 956.96 6,343.95 1,064.45 123.74 131.99 127.87 185.62 1,476.68 927.59 646.98 723.33 921.88 509.15 269.53 793.57 931.76 463.52 68.76 908.02 1,260.85 300.28 733.06 504.36 403.34 602.16 568.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,142.95 0.04 小計 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 66.36 696.47 155.44 31.39 142.45 77.72 26.31 53.95 153.19 74.73 346.74 2,298.66 385.69 44.84 47.83 46.33 67.26 535.06 321.54 224.27 250.73 319.56 176.49 93.43 275.08 322.98 160.67 23.83 314.75 437.06 104.09 254.10 174.83 139.81 208.73 196.90 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,288.99 0.05 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 86.21 904.78 201.92 40.77 185.06 100.96 34.17 70.09 199.01 97.08 450.45 2,986.15 501.04 58.25 62.13 60.19 87.37 695.09 51,773 36,111 40,372 51,454 28,418 15,044 44,292 52,005 25,871 3,838 50,680 70,373 16,760 40,915 28,151 22,512 33,609 31,705 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,012,634 0.06 投資比率 （％） インドネシア・ルピア建株式 IDR TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK PT - SER B 2,078.90 小計 895.30 0.00 895.30 0.00 1,131.12 1,740.19 1,775.87 1,745.55 1,737.56 3,913.78 1,408.17 3,599.18 1,589.37 3,089.60 720.15 2,877.11 761.33 2,047.07 1,614.98 2,727.57 2,546.31 984.08 4,235.55 1,244.95 635.33 3,699.60 3,637.98 783.98 2,872.95 1,729.85 2,708.51 1,017.03 529.44 2,495.69 1,054.02 1,637.31 1,219.12 2,788.41 1,736.91 379.23 6,334.29 2,010.25 329.98 1,772.31 6,792.65 832.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 753.27 310.34 0.00 310.34 0.00 333.85 513.61 524.15 515.20 512.84 1,155.15 415.62 1,062.29 469.10 911.89 212.55 849.18 224.71 604.19 476.66 805.04 751.54 290.45 1,250.12 367.44 187.52 1,091.93 1,073.75 231.39 847.95 510.56 799.41 300.17 156.26 736.60 311.09 483.25 359.82 822.99 512.65 111.93 1,869.56 593.32 97.39 523.10 2,004.84 245.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 978.56 49,971 0.00 49,971 0.00 42,231 64,970 66,302 65,171 64,872 146,122 52,575 134,376 59,340 115,351 26,887 107,418 28,425 76,428 60,296 101,834 95,067 36,741 158,135 46,480 23,720 138,125 135,825 29,270 107,262 64,584 101,123 37,971 19,767 93,177 39,352 61,129 45,516 104,106 64,848 14,159 236,492 75,053 12,320 66,170 253,605 31,100 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 日本円建株式 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY アコム アデランス アドバンテスト アサヒビール 旭化成 キヤノン カプコン 東海旅客鉄道 中部電力 大日本印刷 ダイキン工業 大日本製薬 大東建託 大和ハウス工業 大和証券グループ本社 デンソー 東日本旅客鉄道 荏原 富士写真フイルム 日立製作所 日立ソフトウェアエンジニアリング 本田技研工業 HOYA 伊勢丹 イトーヨーカ堂 伊藤忠商事 花王 キーエンス コマツ 京セラ 杏林製薬 マツダ 三菱化学 三菱東京ファイナンシャル・グループ 三井化学 三井不動産 三井住友海上火災保険 村田製作所 日本コムシス 新日本製鐵 日本電信電話 日本テレビ放送網 34.39 77.87 39.58 266.04 700.79 103.82 93.44 0.58 88.90 279.02 45.42 343.91 34.39 363.37 363.37 166.11 0.51 317.95 129.78 324.44 27.90 99.93 51.91 114.20 97.33 798.12 123.29 5.84 162.22 42.83 71.38 882.47 609.94 0.51 389.33 58.40 1,375.62 51.26 97.33 1,511.88 1.87 5.58 35 − 178 − 10.61 24.02 12.21 82.08 216.21 32.03 28.83 0.18 27.43 86.08 14.01 106.10 10.61 112.11 112.11 51.25 0.16 98.09 40.04 100.10 8.61 30.83 16.02 35.23 30.03 246.24 38.04 1.80 50.05 13.21 22.02 272.26 188.18 0.16 120.12 18.02 424.41 15.82 30.03 466.45 0.58 1.72 10.83 24.52 12.46 83.77 220.65 32.69 29.42 0.18 27.99 87.85 14.30 108.28 10.83 114.41 114.41 52.30 0.16 100.11 40.86 102.16 8.79 31.46 16.35 35.96 30.65 251.30 38.82 1.84 51.08 13.48 22.47 277.86 192.05 0.16 122.59 18.39 433.14 16.14 30.65 476.04 0.59 1.76 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 日本ユニパックホールディング 野村ホールディングス 野村総合研究所 NTTドコモ 王子製紙 パイオニア プロミス リコー ローム サイゼリヤ セコム セブン-イレブン・ジャパン 信越化学工業 塩野義製薬 昭和シェル石油 ソニー 住友化学工業 住友商事 三井住友ファイナンシャルグループ 武田薬品工業 武富士 帝人 千葉銀行 静岡銀行 東北電力 トッパン・フォームズ 凸版印刷 トヨタ自動車 ユニー ウシオ電機 株数／ 額面価額 0.35 97.33 16.22 1.83 337.42 155.08 133.34 311.46 24.66 70.73 58.40 51.91 93.44 149.24 90.84 205.69 460.70 460.70 0.53 194.66 24.66 577.50 986.29 246.57 430.85 66.19 253.06 529.48 97.33 103.82 小計 時価 投資比率 （％） 1,521.84 1,095.01 1,528.14 3,379.58 1,451.25 2,910.03 4,756.87 5,114.19 3,142.08 1,048.61 2,004.50 1,584.78 3,065.36 2,111.98 631.28 8,604.19 1,822.22 1,981.52 1,644.48 8,142.77 1,424.44 1,383.18 3,144.16 1,590.80 6,347.90 744.60 1,905.84 14,244.59 953.00 1,138.24 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 178,904.75 0.40 467.80 737.20 511.67 342.55 2,739.33 843.47 167.32 484.81 1,559.18 5,186.26 696.25 304.16 337.90 987.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 15,365.29 0.03 36.47 269.74 718.54 420.08 297.55 345.83 251.66 600.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,940.65 0.00 4,189.43 11,569.61 0.01 0.03 15,759.04 0.04 シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 0.11 30.03 5.01 0.57 104.10 47.85 41.14 96.09 7.61 21.82 18.02 16.02 28.83 46.04 28.03 63.46 142.14 142.14 0.16 60.06 7.61 178.17 304.29 76.07 132.93 20.42 78.07 163.36 30.03 32.03 時価 投資比率 （％） 449.17 323.19 451.03 997.48 428.34 858.89 1,403.98 1,509.45 927.38 309.50 591.63 467.74 904.74 623.35 186.32 2,539.52 537.83 584.84 485.37 2,403.33 420.42 408.24 927.99 469.52 1,873.58 219.77 562.50 4,204.27 281.28 335.95 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 52,803.52 0.42 162.16 255.54 177.36 118.74 949.55 292.38 58.00 168.05 540.47 1,797.74 241.34 105.43 117.13 342.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5,326.15 0.04 12.64 93.50 249.07 145.61 103.14 119.88 87.23 208.25 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,019.32 0.01 1,882.23 4,812.44 0.01 0.04 6,694.67 0.05 シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 0.11 30.65 5.11 0.58 106.24 48.83 41.99 98.07 7.76 22.27 18.39 16.35 29.42 46.99 28.60 64.77 145.06 145.06 0.17 61.29 7.76 181.84 310.55 77.64 135.66 20.84 79.68 166.72 30.65 32.69 時価 投資比率 （％） 56,818 40,882 57,053 126,177 54,183 108,647 177,599 190,939 117,310 39,150 74,839 59,168 114,446 78,851 23,569 321,240 68,033 73,980 61,397 304,012 53,182 51,641 117,388 59,393 237,000 27,800 71,155 531,825 35,580 42,496 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 6,679,448 0.41 26,110 41,146 28,559 19,119 152,893 47,078 9,339 27,059 87,024 289,467 38,861 16,976 18,860 55,110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 857,601 0.05 2,036 15,055 40,105 23,446 16,608 19,302 14,046 33,532 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164,130 0.01 223,478 626,088 0.01 0.04 849,566 0.05 韓国ウォン建株式 KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW HITE BREWERY CO LTD HONAM PETROCHEMICAL CORP HYUNDAI MOBIS HYUNDAI MOTOR CO KOOKMIN BANK KORAM BANK KOREA EXCHANGE BANK KT CORP POSCO SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD SEOUL SECURITIES CO LTD SHINSEGAE CO LTD SK TELECOM CO LTD 11.30 40.30 27.84 14.64 77.37 135.21 52.10 11.34 15.67 19.59 12.75 85.10 2.68 5.12 小計 4.10 14.60 10.09 5.31 28.03 48.99 18.88 4.11 5.68 7.10 4.62 30.83 0.97 1.85 5.32 18.97 13.11 6.89 36.42 63.65 24.52 5.34 7.38 9.22 6.00 40.06 1.26 2.41 マレーシア・リンギット建株式 MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR AMFB HOLDINGS BHD - FOREIGN BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD GENTING BHD HONG LEONG BANK BHD MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD MAXIS COMMUNICATIONS BHD NEW STRAITS TIMES PRESS BHD PUBLIC BANK BHD - FOREIGN 33.00 28.87 203.77 354.73 317.61 243.36 230.99 878.07 小計 11.96 10.46 73.83 128.53 115.08 88.18 83.70 318.16 15.53 13.59 95.91 166.98 149.50 114.55 108.73 413.31 ノルウェー・クローネ建株式 NOK NOK 小計 NORSK HYDRO ASA TELENOR ASA 93.90 3,038.54 36 − 179 − 44.10 1,321.15 42.25 1,386.72 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 294.86 232.88 358.04 438.71 95.47 2,335.08 838.09 4,519.20 5,619.69 1,923.04 1,133.37 1,625.95 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 15,659.34 0.03 670.34 939.40 22.70 290.50 1,234.03 800.10 2,177.56 1,648.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 7,783.32 0.02 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） 138.48 109.37 160.28 206.04 44.84 1,096.64 376.54 2,030.39 2,406.71 863.99 509.20 730.51 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 132.65 104.77 162.54 197.36 42.95 1,050.49 44,706 241,069 302,508 102,582 60,458 86,734 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 6,917.34 0.05 838,057 0.05 232.36 325.63 7.87 100.70 427.76 277.34 754.82 571.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 37,414 52,432 1,267 16,214 68,876 44,657 121,539 92,020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 2,697.97 0.02 434,419 0.03 スウェーデン・クローナ建株式 SEK SEK SEK SEK SEK SEK ABB LTD ATLAS COPCO AB - A SHS ELECTROLUX AB - SER B NORDEA AB SECURITAS AB - CL B ERICSSON AB - B SHS 小計 シンガポール・ドル建株式 SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD CHARTERED SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD HAW PAR CORP LTD SEMBCORP INDUSTRIES LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE TELECOMMUNICAT IONS LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD VENTURE CORP LTD 1,641.67 148.49 12.11 643.47 210.37 1,121.95 320.88 206.24 小計 594.84 53.81 4.39 233.15 76.22 406.52 116.27 74.73 772.75 69.90 5.70 302.89 99.02 528.11 151.04 97.08 タイ・バーツ建株式 THB THAI FARMERS BANK - FOREIGN 631.92 小計 439.44 0.00 439.44 0.00 396.89 859.44 513.90 1,185.51 833.65 524.22 740.25 2,266.20 1,224.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 8,544.07 0.02 9,131.51 11,036.66 1,449.96 7,727.09 1,138.38 418.28 1,174.56 2,960.60 1,623.40 1,833.66 567.91 1,638.20 11,900.36 37,429.32 172.89 96.18 1,411.22 377.96 3,015.99 901.75 1,156.18 953.22 1,230.72 1,760.02 16,301.12 203.55 111,351.22 573.10 0.02 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.25 0.00 228.97 152.32 0.00 152.32 0.00 137.58 297.91 178.14 410.94 288.97 181.71 256.60 785.55 424.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 2,961.68 0.02 1,579.89 1,909.51 250.87 1,957.73 196.96 72.37 203.22 512.23 280.87 317.25 98.26 283.43 3,057.08 9,309.45 29.91 16.64 244.16 65.39 521.81 156.02 200.04 164.92 212.93 304.51 3,439.42 35.22 26,215.64 99.16 0.01 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.21 0.00 297.45 24,527 0.00 24,527 0.00 22,152 47,969 28,683 66,168 46,529 29,259 41,316 126,486 68,317 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 476,879 0.03 260,973 315,421 41,439 247,351 32,534 11,954 33,568 84,612 46,396 52,405 16,230 46,819 382,736 1,190,731 4,941 2,749 40,332 10,802 86,195 25,771 33,043 27,243 35,173 50,300 492,318 5,817 3,479,194 16,379 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.21 0.00 台湾ドル建株式 TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD ADVANCED SEMICONDU CTOR ENGINEERING INC AMBITM ICROSYSTEMS CORP FARADAY TECHNOLOGY CORP FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO HON HAI PRECISION INDUSTRY SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO SUNPLUS TECHNOLOGY CO LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG CO LTD UNITED MICROELECTRONICS CORP 676.47 264.45 235.11 1,120.13 241.55 1,078.55 395.98 1,849.70 2,017.03 小計 245.11 95.82 85.19 405.87 87.52 390.80 143.48 670.22 730.85 318.42 124.48 110.67 527.26 113.70 507.68 186.39 870.67 949.43 米ドル建株式 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3M CO ABBOTT LABORATORI ES ACE LTD ADC TELECOMMUNICATIONS INC ADOBE SYSTEMS INC ADVANCED MICRO DEVICES INC AETNA INC AFLAC INC AGILENT TECHNOLOGIES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC ALBERTO-CULVER CO - CL B ALBERTSON’S INC ALCAN INC ALCOA INC ALLEGHENY ENERGY INC ALLEGHENY TECHNOLOGI ES INC ALLERGAN INC ALLIED WASTE INDUSTRIES INC ALLTEL CORP ALTERA CORP AMBAC FINANCIAL GROUP INC AMERADA HESS CORP AMEREN CORP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN GREETINGS - CL A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN POWER CONVERSION 74.27 297.48 49.55 3,644.85 45.74 65.87 28.32 97.87 90.14 42.96 11.33 73.20 401.36 1,645.97 23.85 15.59 24.37 38.10 59.00 74.59 20.36 17.29 29.43 63.93 457.13 12.60 1,939.58 37.68 37 − 180 − 13.43 53.80 8.96 965.29 8.27 11.91 5.12 17.70 16.30 7.77 2.05 13.24 107.78 427.93 4.31 2.82 4.41 6.89 10.67 13.49 3.68 3.13 5.32 11.56 100.82 2.28 477.33 6.81 17.90 71.70 11.94 983.98 11.02 15.88 6.83 23.59 21.73 10.36 2.73 17.64 108.86 441.60 5.75 3.76 5.88 9.18 14.22 17.98 4.91 4.17 7.09 15.41 116.43 3.04 511.09 9.08 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD AMERICAN STANDARD COS INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMGEN INC AMR CORP AMSOUTH BANCORP ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANDREW CORP ANHEUSER-BUSCH COS INC ANTHEM INC AOL TIME WARNER INC AON CORP APACHE CORP APOLLO GROUP INC - CL A APPLE COMPUTER INC APPLERA CORP - APPLIED BIOSYSTEMS GROUP APPLIED MATERIALS INC APPLIED MICRO CIRCUITS CORP ARCHER-DANIELS-MI DLAND CO ASHLAND INC AT&T CORP AT&T WIRELESS SERVICES INC AUTODESK INC AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTOZONE INC AVAYA INC AVERY DENNISON CORP AVON PRODUCTS INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF AMERICA CORP BANK ONE CORP BARRICK GOLD CORP BAUSCH & LOMB INC BAXTER INTERNATIONAL INC BB&T CORP BEA SYSTEMS INC BECTON DICKINSON & CO BED BATH & BEYOND INC BELLSOUTH CORP BEMIS CO BERKSHIRE HATHAWAY INC - CL A BEST BUY CO INC BIG LOTS INC BIOGEN INC BIOMET INC BJ SERVICES CO BLACK & DECKER CORP BMC SOFTWARE INC BOISE CASCADE CORP BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP - CL A BROWN-FORMAN CORP - CL B BRUNSWICK CORP BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP BURLINGTON RESOURCES INC CALPINE CORP CAMPBELL SOUP CO CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CARNIVAL CORP CARRAMERICA REALTY CORP CATERPILLAR INC CELESTICA INC CENDANT CORP CENTERPOINT ENERGY INC 株数／ 額面価額 13.92 19.89 856.06 30.04 68.14 47.08 70.52 20.59 162.85 26.72 851.03 58.24 27.18 32.91 68.52 715.64 443.29 57.87 124.21 13.70 341.71 5,411.36 21.51 113.78 19.01 69.28 21.16 282.01 63.54 10.52 953.35 941.33 339.37 10.71 112.56 90.89 1,010.76 48.44 55.25 353.74 9.77 0.17 363.27 21.79 28.00 49.86 30.33 15.79 1,909.73 11.42 77.40 368.62 51.60 12.79 17.01 72.65 38.92 70.84 77.47 532.70 41.80 84.09 111.26 217.49 65.28 534.80 196.19 58.24 時価 投資比率 （％） 989.31 1,068.01 42,084.01 187.47 1,308.87 2,274.87 1,678.43 207.35 7,898.05 1,640.42 10,561.33 1,100.64 1,558.89 1,472.54 964.09 12,688.23 5,891.28 211.21 1,517.85 387.05 8,901.59 31,277.68 303.97 4,412.19 1,354.33 152.41 1,283.42 15,076.04 2,032.51 536.36 66,544.00 34,396.07 5,226.31 382.80 3,132.40 3,370.01 11,573.18 1,473.53 1,950.34 9,211.26 484.62 12,204.75 8,602.28 289.19 1,119.37 1,427.04 976.72 677.06 32,388.96 286.72 3,277.26 8,570.43 786.89 839.02 334.24 1,889.53 1,651.63 220.31 1,823.73 21,941.78 1,258.73 4,900.85 2,755.81 5,435.11 2,968.40 7,492.52 2,067.84 494.99 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.15 0.08 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 38 − 181 − シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 2.52 3.60 208.39 5.43 12.32 8.51 12.75 3.72 29.45 4.83 153.91 10.53 4.92 5.95 12.39 188.75 91.59 10.47 22.46 2.48 78.93 1,408.02 3.89 20.58 3.44 12.53 3.83 71.82 11.49 1.90 231.00 233.34 91.13 1.94 20.36 16.44 271.42 8.76 9.99 63.97 1.77 0.05 92.23 3.94 5.06 9.02 5.49 2.86 508.89 2.07 14.00 66.67 9.33 2.31 3.08 13.14 7.04 12.81 14.01 143.04 7.56 15.21 20.12 58.40 11.81 143.61 35.48 10.53 時価 171.17 184.78 9,800.46 32.44 226.46 393.59 290.39 35.87 1,366.48 283.82 1,827.27 190.43 269.71 254.77 166.80 3,201.48 1,164.51 36.54 262.61 66.96 1,967.10 7,785.66 52.59 763.38 234.32 26.37 222.05 3,673.11 351.66 92.80 15,425.26 8,156.81 1,342.58 66.23 541.95 583.06 2,973.03 254.94 337.44 1,593.69 83.85 3,135.27 2,089.32 50.03 193.67 246.90 168.99 117.14 8,256.71 49.61 567.02 1,482.82 136.14 145.16 57.83 326.92 285.76 38.12 315.53 5,636.61 217.78 847.92 476.80 1,396.22 513.58 1,924.75 357.77 85.64 シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（円） （円表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.12 0.07 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 3.36 4.79 224.79 7.24 16.42 11.35 17.00 4.96 39.25 6.44 205.12 14.04 6.55 7.93 16.52 192.93 110.78 13.95 29.94 3.30 88.27 1,452.22 5.19 27.42 4.58 16.70 5.10 75.14 15.31 2.53 249.97 248.63 92.05 2.58 27.13 21.91 274.15 11.68 13.32 85.26 2.35 0.05 96.70 5.25 6.75 12.02 7.31 3.81 516.63 2.75 18.66 88.85 12.44 3.08 4.10 17.51 9.38 17.07 18.67 144.49 10.08 20.27 26.82 58.99 15.74 145.06 47.29 14.04 時価 投資比率 （％） 28,274 30,523 1,310,335 5,358 37,407 65,014 47,969 5,926 225,722 46,882 301,837 31,456 44,552 42,084 27,553 405,598 174,571 6,036 43,379 11,062 272,639 995,298 8,687 126,098 38,706 4,356 36,679 476,339 58,088 15,329 2,068,875 1,077,227 168,087 10,940 89,522 96,313 372,213 42,113 55,740 263,252 13,850 392,525 271,516 8,265 31,991 40,784 27,914 19,350 1,038,964 8,194 93,662 244,938 22,489 23,979 9,552 54,002 47,203 6,296 52,121 705,685 35,974 140,063 78,759 174,802 84,835 240,972 59,098 14,147 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.13 0.07 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CENTEX CORP CENTURYTEL INC CEPHALON INC CHARTER ONE FINANCIAL INC CHEVRONTEXACO CORP CHIRON CORP CHUBB CORP CIENA CORP CIGNA CORP CINCINNATI FINANCIAL CORP CINERGY CORP CINTAS CORP CIRCUIT CITY STORES INC-CIRCUIT CITY GROUP CISCO SYSTEMS INC CITIGROUP INC CITIZENS COMMUNICATIONS CO - CL B CITRIX SYSTEMS INC CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS INC CLOROX CO CMS ENERGY CORP COCA-COLA ENTERPRISES INC COLGATE-PALMO LIVE CO COMCAST CORP - CL A COMERICA INC COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIONAL INC COMPUTER SCIENCES CORP COMPUWARE CORP COMVERSE TECHNOLOGY INC CONAGRA FOODS INC CONCORD EFS INC CONOCOPHILLIPS CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION ENERGY GROUP INC CONVERGYS CORP COOPER INDUSTRIES LTD - CL A COOPER TIRE & RUBBER CO COORS (ADOLPH) - CL B CORNING INC COSTCO WHOLESALE CORP COUNTRYWIDEF INANCIAL CORP CR BARD INC CRANE CO CSX CORP CUMMINS INC CVS CORP DANA CORP DANAHER CORP DARDEN RESTAURANTS INC DEERE & CO DEL MONTE FOODS CO DELL COMPUTER CORP DELPHI CORP DELTA AIR LINES INC DELUXE CORP DEVON ENERGY CORP DILLARD’S INC/AR - CL A DOLLAR GENERAL CORP DOMINION RESOURCES INC/VA DOVER CORP DOW JONES & CO INC DTE ENERGY CO DU PONT EI DE NEMOURS & CO DUKE ENERGY CORP DYNEGY INC - CL A EASTMAN CHEMICAL CO EASTMAN KODAK CO EATON CORP EBAY INC 株数／ 額面価額 11.81 27.67 400.31 43.31 203.40 35.47 32.26 939.75 26.68 31.27 31.63 32.83 673.37 3,012.16 977.11 54.24 31.99 116.41 41.51 29.79 84.93 102.32 1,362.99 33.55 108.09 32.27 72.03 1,767.38 101.76 98.21 128.72 608.79 31.89 33.16 18.07 14.18 6.90 222.69 1,736.81 23.79 10.21 11.84 40.07 246.13 75.83 29.01 231.60 31.78 599.93 0.01 1,823.33 108.25 23.51 11.59 29.49 16.53 64.35 58.29 39.13 15.64 31.54 189.04 169.20 67.80 15.02 55.20 13.58 58.64 時価 投資比率 （％） 592.10 813.62 19,535.16 1,233.76 13,556.91 1,358.76 1,704.50 4,924.29 1,098.75 1,186.46 1,078.33 1,516.95 4,861.72 39,067.69 34,462.50 548.38 391.90 4,302.44 1,712.53 269.89 1,844.58 5,339.11 31,821.69 1,449.16 1,447.29 1,106.63 319.10 17,497.07 2,574.51 1,523.29 6,249.45 26,177.75 896.65 501.03 650.40 209.64 420.82 692.56 48,665.27 1,225.64 586.73 236.80 1,129.48 6,881.86 1,854.86 337.07 15,134.83 646.11 27,644.63 0.06 49,047.59 838.97 276.28 478.94 1,351.84 259.47 759.36 3,215.71 1,125.70 679.11 1,468.29 7,998.14 3,277.42 69.16 549.63 1,961.18 1,060.84 3,974.51 0.00 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 0.08 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.02 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.04 0.00 0.06 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 39 − 182 − シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 2.14 5.00 107.49 7.83 36.79 6.41 5.84 245.03 4.83 5.66 5.72 5.94 177.24 688.18 176.71 9.81 5.79 21.05 7.51 5.39 15.36 18.51 327.48 6.07 19.55 5.84 13.03 471.45 18.40 17.76 23.28 159.94 5.77 6.00 3.27 2.56 1.25 40.27 458.82 4.30 1.85 2.14 7.25 65.42 13.72 5.25 59.66 5.75 157.14 0.00 446.38 19.58 4.25 2.10 5.33 2.99 11.64 10.54 7.08 2.83 5.70 34.19 30.60 12.26 2.72 9.98 2.46 10.61 時価 投資比率 （％） 102.44 140.77 5,018.38 213.46 2,345.55 235.09 294.90 1,228.33 190.10 205.28 186.57 262.46 1,224.19 8,538.93 5,962.54 94.88 67.80 744.39 296.29 46.69 319.14 923.75 7,300.60 250.73 250.40 191.46 55.21 4,465.04 445.43 263.55 1,081.25 6,579.21 155.13 86.69 112.53 36.27 72.81 119.82 12,299.06 212.05 101.51 40.97 195.42 1,750.00 320.92 58.32 3,730.04 111.79 6,927.06 0.01 11,487.12 145.15 47.80 82.86 233.89 44.89 131.38 556.37 194.76 117.50 254.04 1,383.80 567.04 11.97 95.09 339.31 183.54 687.65 0.00 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.06 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 2.85 6.67 108.58 10.44 49.03 8.55 7.78 252.37 6.43 7.54 7.62 7.91 181.41 775.43 235.51 13.07 7.71 28.06 10.00 7.18 20.47 24.66 356.42 8.09 26.05 7.78 17.36 478.29 24.53 23.67 31.03 163.90 7.69 7.99 4.36 3.42 1.66 53.67 468.48 5.74 2.46 2.85 9.66 66.53 18.28 6.99 61.95 7.66 161.36 0.00 479.65 26.09 5.67 2.79 7.11 3.98 15.51 14.05 9.43 3.77 7.60 45.56 40.78 16.34 3.62 13.30 3.27 14.13 時価 投資比率 （％） 16,922 23,253 628,283 35,260 387,448 38,832 48,714 156,807 31,402 33,908 30,818 43,353 155,304 1,192,540 984,918 15,672 11,200 122,961 48,943 7,713 52,717 152,589 986,107 41,416 41,363 31,627 9,120 561,463 73,578 43,535 178,606 835,703 25,626 14,319 18,588 5,991 12,027 19,793 1,556,507 35,028 16,768 6,768 32,280 220,569 53,011 9,633 480,016 18,465 881,643 2 1,529,930 23,977 7,896 13,688 38,635 7,416 21,702 91,903 32,172 19,408 41,963 228,582 93,667 1,976 15,708 56,049 30,318 113,589 0.00 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.06 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD ECOLAB INC EDISON INTERNATIONAL EL PASO CORP ELECTRONIC ARTS INC ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP ELI LILLY & CO EMC CORP/MASSACHUSETTS EMERSON ELECTRIC CO ENGELHARD CORP ENTERGY CORP EOG RESOURCES INC EQUIFAX INC EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST EQUITY RESIDENTIAL EXELON CORP EXXON MOBIL CORP FAMILY DOLLAR STORES FANNIE MAE FEDERATED DEPARTMENT STORES FEDEX CORP FIFTH THIRD BANCORP FIRST DATA CORP FIRST TENNESSEE NATIONAL CORP FIRSTENERGY CORP FISERV INC FLEETBOSTON FINANCIAL CORP FLUOR CORP - NEW FORD MOTOR CO FOREST LABORATORI ES INC FORTUNE BRANDS INC FPL GROUP INC FRANKLIN RESOURCES INC FREDDIEM AC FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC - CL B GANNETT CO INC GATEWAY INC GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CORP GENUINE PARTS CO GENZYME CORP-GENL DIVISION GEORGIA-PACIFIC CORP GOLDEN WEST FINANCIAL CORP GOLDMAN SACHS GROUP INC GOODRICH CORP GREAT LAKES CHEMICAL CORP GUIDANT CORP H&R BLOCK INC HALLIBURTON CO HARLEY-DAVIDSON INC HARRAH’S ENTERTAINMENT INC HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC HASBRO INC HCA INC HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES INC - CL A HEALTHSOUTH CORP HERCULES INC HERSHEY FOODS CORP HEWLETT-PACKARD CO HILTON HOTELS CORP HJ HEINZ CO HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HOUSEHOLD INTERNATIONAL INC HUMANA INC HUNTINGTON BANCSHARES INC ILLINOIS TOOL WORKS INC 株数／ 額面価額 438.32 63.43 111.80 26.64 89.97 573.25 1,374.00 79.97 24.91 41.99 22.18 28.11 79.26 52.18 363.88 3,421.50 33.27 189.46 1,265.10 56.57 109.89 283.75 24.58 57.38 36.91 938.10 15.42 348.25 34.34 397.92 34.54 49.02 565.26 28.26 50.74 62.95 103.25 3,624.80 655.03 106.42 33.38 41.55 46.62 29.00 432.28 23.22 10.09 57.67 34.07 82.38 57.38 21.60 432.86 33.48 728.93 44.51 76.07 20.81 25.73 580.92 70.52 66.35 1,713.04 155.86 89.73 33.01 44.86 58.18 時価 投資比率 （％） 21,784.33 746.58 781.48 1,358.00 1,591.60 36,630.88 8,340.16 4,034.30 549.74 1,937.36 888.28 639.84 1,979.01 1,286.20 19,176.33 118,897.14 1,031.47 12,322.35 35,524.12 3,064.24 6,456.94 10,121.35 882.99 1,893.36 1,254.83 22,870.74 426.54 3,343.20 3,386.32 18,359.94 2,087.08 1,670.57 33,355.70 471.40 3,664.39 186.96 8,154.82 88,807.59 30,701.43 3,934.34 1,024.05 1,235.69 742.70 2,102.42 29,455.42 416.86 239.92 1,728.46 1,363.90 1,524.03 2,607.67 849.09 19,712.37 375.35 30,257.82 800.69 308.08 186.25 1,728.72 10,131.18 892.11 2,183.69 40,564.70 3,502.18 2,498.87 334.39 840.65 3,776.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.27 0.00 0.03 0.08 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.01 0.01 0.04 0.01 0.00 0.08 0.00 0.01 0.00 0.02 0.20 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.09 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 40 − 183 − シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 115.57 11.47 20.22 4.82 16.27 135.18 332.41 14.46 4.51 7.59 4.01 5.08 14.33 9.44 92.34 806.52 6.02 34.26 336.48 10.23 19.87 63.66 4.45 10.38 6.68 234.42 2.79 62.98 6.21 104.39 6.25 8.87 140.18 5.11 9.18 11.38 24.39 807.37 169.77 19.25 6.04 7.51 8.43 5.25 108.12 4.20 1.83 10.43 6.16 14.90 10.38 3.91 112.00 6.06 187.19 8.05 13.76 3.76 4.65 105.06 12.75 12.00 421.18 28.19 16.23 5.97 8.11 10.52 時価 投資比率 （％） 5,494.68 129.17 135.21 234.95 275.37 8,263.57 1,930.29 698.00 95.11 335.19 153.69 110.70 342.40 222.53 4,655.33 26,812.10 178.46 2,131.96 9,038.98 530.16 1,117.15 2,172.37 152.77 327.58 217.11 5,467.38 73.80 578.42 585.88 4,607.82 361.10 289.03 7,913.56 81.56 634.00 32.35 1,842.43 18,923.22 7,612.47 680.70 177.18 213.79 128.50 363.75 7,047.82 72.12 41.51 299.05 235.98 263.68 451.17 146.91 4,879.38 64.94 7,433.57 138.53 53.30 32.22 299.10 1,752.85 154.35 377.81 9,541.27 605.93 432.34 57.85 145.45 653.31 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.21 0.00 0.02 0.07 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01 0.01 0.04 0.00 0.00 0.06 0.00 0.01 0.00 0.02 0.15 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 118.15 15.29 26.95 6.42 21.69 149.02 360.08 19.27 6.00 10.12 5.35 6.78 19.10 12.58 96.85 889.35 8.02 45.66 342.03 13.63 26.49 72.64 5.92 13.83 8.90 248.42 3.72 83.94 8.28 107.08 8.32 11.82 149.32 6.81 12.23 15.17 26.85 925.97 175.56 25.65 8.05 10.01 11.24 6.99 114.51 5.60 2.43 13.90 8.21 19.86 13.83 5.21 115.95 8.07 194.77 10.73 18.34 5.02 6.20 140.02 17.00 15.99 451.26 37.57 21.63 7.96 10.81 14.02 時価 696,287 21,337 22,334 38,811 45,487 1,129,142 259,170 115,298 15,711 55,368 25,386 18,286 56,559 36,759 605,174 3,664,566 29,479 352,165 1,138,808 87,574 184,536 307,252 25,235 54,111 35,862 718,141 12,190 95,547 96,779 585,845 59,647 47,744 1,044,792 13,472 104,726 5,343 251,490 2,690,037 975,690 112,441 29,267 35,315 21,226 60,086 925,170 11,914 6,857 49,398 38,979 43,556 74,526 24,267 626,102 10,727 958,649 22,883 8,805 5,323 49,406 289,543 25,496 62,408 1,267,070 100,090 71,416 9,557 24,025 107,916 投資比率 （％） 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.22 0.00 0.02 0.07 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.01 0.01 0.04 0.01 0.00 0.07 0.00 0.01 0.00 0.02 0.17 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.08 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD IMS HEALTH INC INGERSOLL-RAND CO - CL A INTEL CORP INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP COS INC INTUIT INC ISTAR FINANCIAL INC - CL A ITT INDUSTRIES INC JABIL CIRCUIT INC JC PENNEY CO INC HOLDING CO JDS UNIPHASE CORP JEFFERSON-PILOT CORP JOHN HANCOCK FINANCIAL SERVICES INC JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JONES APPAREL GROUP INC JP MORGAN CHASE & CO KB HOME KELLOGG CO KERR-MCGEE CORP KEYCORP KEYSPAN CORP KIMBERLY-CLARK CORP KINDER MORGAN INC KING PHARMACEUTICALS INC KLA-TENCOR CORP KNIGHT-RIDDER INC KOHL’S CORP KRAFT FOODS INC - CL A KROGER CO LEGGETT & PLATT INC LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC LEXMARK INTERNATIONAL INC - CL A LIBERTY MEDIA CORP - A LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LIZ CLAIBORNE INC LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LOUISIANA-PACI FIC CORP LOWE’S COS INC LSI LOGIC CORP LTD BRANDS LUCENT TECHNOLOGIES INC MANOR CARE INC MARATHON OIL CORP MARRIOTT INTERNATIONAL INC - CL A MARSH & MCLENNAN COS INC MARSHALL & ILSLEY CORP MASCO CORP MATTEL INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAYTAG CORP MBIA INC MBNA CORP MCDERMOTT INTERNATIONAL INC MCDONALD’S CORP MCKESSON CORP MEADWESTVACO CORP MEDIMMUNE INC MEDTRONICI NC MELLON FINANCIAL CORP MERCK & CO INC MERCURY INTERACTIVE CORP MEREDITH CORP 株数／ 額面価額 時価 53.49 32.73 2,585.95 321.46 18.52 16.32 91.01 72.40 39.50 216.44 17.25 38.65 50.42 263.15 27.42 55.36 858.22 16.73 24.14 1,078.70 8.94 77.38 19.30 80.39 26.63 460.22 23.66 44.89 35.49 15.43 64.01 474.91 146.15 37.89 44.91 24.18 2,146.45 34.11 277.46 19.81 190.68 35.62 20.15 148.37 70.86 98.57 663.86 17.85 60.26 44.86 396.25 41.90 93.07 82.56 61.70 14.86 27.80 242.79 12.14 240.99 55.89 38.91 276.34 232.28 81.43 427.10 16.11 10.01 833.32 1,392.95 40,754.61 24,540.45 649.66 1,226.33 3,195.28 991.16 1,838.54 6,060.35 1,052.39 679.14 1,154.19 644.71 1,050.15 1,550.52 46,154.79 1,341.98 832.95 25,878.02 379.64 2,681.12 882.99 2,024.16 940.01 21,611.77 997.14 744.64 1,262.51 969.76 3,615.28 18,497.71 2,269.75 844.94 2,416.68 1,448.64 18,781.46 1,079.49 7,144.48 578.44 10,868.80 1,593.49 162.22 5,615.93 387.58 1,375.96 843.10 329.37 1,284.19 1,461.05 18,413.70 1,153.11 1,933.07 1,570.20 2,059.60 425.72 1,228.60 4,639.65 52.20 3,795.55 1,490.06 922.51 7,441.81 10,608.25 2,131.08 24,263.62 485.74 407.13 投資比率 （％） 0.00 0.00 0.09 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.06 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.01 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.03 0.01 0.06 0.00 0.00 41 − 184 − シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 9.67 5.92 583.75 58.14 3.35 2.95 16.46 13.09 7.14 58.12 3.12 6.99 9.12 47.59 4.96 10.01 180.91 3.03 4.37 256.34 1.62 13.99 3.49 14.54 4.82 115.01 4.28 8.12 6.42 2.79 11.58 127.53 26.43 6.85 8.12 4.37 576.38 6.17 69.25 3.58 43.61 6.44 3.65 26.83 12.81 17.83 120.06 3.23 10.90 8.11 97.46 7.58 16.83 14.93 11.16 2.69 5.03 43.91 2.20 43.58 10.11 7.04 70.06 42.01 14.73 77.24 2.91 1.81 時価 投資比率 （％） 144.18 241.00 8,801.13 4,245.87 112.40 212.17 552.83 171.49 318.10 1,556.84 182.08 117.50 199.69 111.55 181.69 268.26 9,307.77 232.18 144.11 5,883.18 65.68 463.87 152.77 350.21 162.64 5,166.90 172.52 128.83 218.43 167.78 625.50 4,751.87 392.70 146.19 418.12 250.64 4,824.76 186.77 1,705.84 100.08 2,377.76 275.70 28.07 971.64 67.06 238.06 145.87 56.99 222.18 252.78 4,332.51 199.51 334.45 271.67 356.34 73.66 212.57 802.73 9.03 656.69 257.80 159.61 1,804.91 1,835.39 368.71 4,197.98 84.04 70.44 0.00 0.00 0.07 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 12.89 7.89 663.27 77.48 4.46 3.93 21.94 17.45 9.52 58.71 4.16 9.32 12.15 63.43 6.61 13.34 215.71 4.03 5.82 281.10 2.15 18.65 4.65 19.38 6.42 121.87 5.70 10.82 8.56 3.72 15.43 128.81 35.23 9.13 10.83 5.83 582.19 8.22 73.44 4.78 49.10 8.58 4.86 35.76 17.08 23.76 160.01 4.30 14.53 10.81 104.39 10.10 22.43 19.90 14.87 3.58 6.70 58.52 2.93 58.08 13.47 9.38 73.52 55.99 19.63 102.94 3.88 2.41 時価 投資比率 （％） 23,816 39,810 1,239,483 701,351 18,567 35,048 91,319 28,327 52,544 194,911 30,077 19,409 32,986 18,426 30,013 44,313 1,375,552 38,353 23,805 799,625 10,850 76,625 25,235 57,849 26,865 678,630 28,498 21,281 36,082 27,715 103,322 594,917 64,868 24,148 69,067 41,401 604,043 30,851 224,247 16,531 331,863 45,541 4,636 160,500 11,077 39,324 24,095 9,413 36,701 41,756 575,226 32,955 55,246 44,876 58,862 12,167 35,113 132,598 1,492 108,474 42,585 26,365 234,779 303,177 60,905 693,440 13,882 11,636 0.00 0.00 0.08 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.01 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.02 0.01 0.04 0.00 0.00 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD MERRILL LYNCH & CO INC METLIFE INC MGIC INVESTMENT CORP MGM MIRAGE MICRON TECHNOLOGY INC MICROSOFT CORP MILLIPORE CORP MIRANT CORP MOLEX INC MONSANTO CO MOODY’S CORP MORGAN STANLEY MOTOROLA INC NABORS INDUSTRIES LTD NATIONAL CITY CORP NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP NAVISTAR INTERNATIONAL CORP NCR CORP NETWORK APPLIANCE INC NEW YORK TIMES CO - CL A NEWELL RUBBERMAID INC NEWMONT MINING CORP NEXTEL COMMUNICATIONS INC - CL A NICOR INC NIKE INC - CL B NISOURCE INC NOBLE CORP NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTH FORK BANCORPORATI ON INC NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NOVELL INC NOVELLUS SYSTEMS INC NUCOR CORP NVIDIA CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OFFICE DEPOT INC OMNICOM GROUP ORACLE CORP PACCAR INC PACTIV CORP PALL CORP PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP PARKER HANNIFIN CORP PAYCHEX INC PEOPLES ENERGY CORP PEOPLESOFT INC PEPSI BOTTLING GROUP INC PEPSICO INC PERKINELMER INC PFIZER INC PG&E CORP PHARMACIA CORP PHELPS DODGE CORP PHILIPM ORRIS COS INC PINNACLE WEST CAPITAL CORP PITNEY BOWES INC PLUM CREEK TIMBER CO INC (REIT) PMC - SIERRA INC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC POWER-ONE INC PPG INDUSTRIES INC PPL CORP PRAXAIR INC PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO PROGRESS ENERGY INC 株数／ 額面価額 834.75 132.94 19.12 959.28 116.63 2,740.37 9.50 78.03 37.67 50.57 28.93 456.66 436.91 27.18 116.09 34.55 445.74 18.61 65.11 29.26 51.67 75.94 182.03 8.32 50.23 45.70 25.10 26.36 75.13 30.33 42.69 34.55 69.81 27.76 15.17 30.94 71.32 59.12 35.61 2,206.89 326.08 30.97 23.46 50.40 22.17 969.47 6.49 58.85 53.80 1,433.13 24.23 3,098.17 75.99 947.97 16.43 1,065.38 16.76 45.42 35.79 32.03 53.68 15.40 32.76 30.90 30.52 64.84 393.57 327.43 時価 投資比率 （％） 31,762.39 3,643.74 788.54 31,550.54 1,144.11 144,554.64 315.76 138.11 866.04 950.76 1,184.63 18,421.75 3,792.41 946.48 3,176.28 516.46 10,675.41 444.15 634.79 1,337.28 1,563.00 2,220.42 2,126.14 284.64 2,236.25 907.17 881.58 501.05 1,489.83 1,021.31 1,504.00 3,363.73 224.09 784.53 622.89 356.72 2,032.65 861.40 2,277.12 24,143.32 15,094.31 689.78 387.10 120.95 1,017.62 26,970.70 252.89 1,096.95 1,369.27 60,263.06 193.86 95,454.68 1,037.27 39,719.94 516.57 44,096.15 574.83 1,480.25 837.89 180.95 2,252.39 88.26 1,641.37 1,080.38 1,770.00 1,974.49 33,886.46 14,190.87 0.07 0.01 0.00 0.07 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 0.14 0.00 0.21 0.00 0.09 0.00 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.08 0.03 42 − 185 − シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 209.74 24.04 3.46 257.59 21.09 646.68 1.72 14.11 6.81 9.15 5.23 104.51 79.02 4.92 21.00 6.25 118.66 3.37 11.78 5.29 9.35 13.73 32.92 1.51 9.08 8.27 4.54 4.77 13.59 5.49 7.72 6.25 12.63 5.02 2.74 5.60 12.90 10.69 6.44 503.21 85.60 5.60 4.24 9.11 4.01 254.09 1.17 10.64 9.73 356.00 4.38 729.17 13.74 232.98 2.97 251.54 3.03 8.21 6.47 5.79 9.71 2.79 5.92 5.59 5.52 11.73 83.98 84.00 時価 投資比率 （％） 7,634.70 630.42 136.43 8,105.00 197.95 32,633.89 54.63 23.89 149.84 164.50 204.96 4,033.33 656.15 163.76 549.54 89.36 2,718.69 76.84 109.83 231.37 270.42 384.17 367.86 49.25 386.91 156.95 152.53 86.69 257.76 176.70 260.21 581.98 38.77 135.74 107.77 61.72 351.68 149.03 393.98 5,266.59 3,790.47 119.34 66.97 20.93 176.06 6,762.50 43.75 189.79 236.90 14,321.05 33.54 21,491.98 179.46 9,338.72 89.37 9,960.07 99.45 256.11 144.97 31.31 389.70 15.27 283.98 186.92 306.24 341.62 6,917.55 3,482.64 0.06 0.01 0.00 0.06 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.17 0.00 0.07 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.03 シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 221.45 32.04 4.61 260.19 28.11 712.55 2.29 18.81 9.08 12.19 6.97 117.62 105.31 6.55 27.98 8.33 120.54 4.49 15.69 7.05 12.45 18.30 43.87 2.01 12.11 11.02 6.05 6.35 18.11 7.31 10.29 8.33 16.83 6.69 3.66 7.46 17.19 14.25 8.58 567.78 87.77 7.47 5.66 12.15 5.34 260.81 1.56 14.18 12.97 378.78 5.84 804.92 18.32 249.69 3.96 277.07 4.04 10.95 8.63 7.72 12.94 3.71 7.90 7.45 7.36 15.63 99.27 87.46 時価 投資比率 （％） 999,120 104,136 22,536 1,014,718 32,698 4,456,895 9,024 3,947 24,751 27,172 33,856 562,619 108,385 27,050 90,776 14,760 342,326 12,694 18,142 38,219 44,670 63,458 60,764 8,135 63,911 25,926 25,195 14,320 42,579 29,188 42,983 96,133 6,404 22,422 17,802 10,195 58,092 24,618 65,079 736,531 481,739 19,714 11,063 3,457 29,083 860,333 7,228 31,350 39,133 1,888,621 5,541 2,940,600 29,645 1,240,518 14,763 1,359,789 16,428 42,305 23,947 5,171 64,372 2,522 46,909 30,877 50,586 56,430 1,013,500 449,447 0.06 0.01 0.00 0.06 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.18 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.03 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD PROVIDIAN FINANCIAL CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC PULTE HOMES INC QLOGIC CORP QUALCOMM INC QUEST DIAGNOST ICS QUINTILES TRANSNATIONA L CORP QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL RADIOSHACK CORP RATIONAL SOFTWARE CORP RAYTHEON CO - CL B REEBOK INTERNATIONAL LTD REGIONS FINANCIAL CORP RJ REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS INC ROBERT HALF INTERNATIONAL INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC ROHM & HAAS CO ROWAN COS INC ROYAL DUTCH PETROLEUM CO RR DONNELLEY & SONS CO RYDER SYSTEM INC SABRE HOLDINGS CORP - CL A SAFECO CORP SAFEWAY INC SANMINA-SCI CORP SARA LEE CORP SBC COMMUNICATIONS INC SCHERING-PLOUG H CORP SCHLUMBERGER LTD SCIENTIFIC-ATLANTA INC SEALED AIR CORP SEARS ROEBUCK AND CO SEMPRA ENERGY SIEBEL SYSTEMS INC SIGMA-ALDRICH CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SLM CORP SMURFIT-STONE CONTAINER CORP SNAP-ON INC SOLECTRON CORP SOUTHTRUST CORP SOUTHWEST AIRLINES CO SPRINT CORP-FON GROUP SPRINT CORP-PCS GROUP SPX CORP ST JUDE MEDICAL INC ST PAUL COS STAPLES INC STAR CRUISES LTD STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC - CL B STATE STREET CORP STILWELL FINANCIAL INC STMICROELECTRONICS NV STRYKER CORP SUN MICROSYSTEMS INC SUNGARD DATA SYSTEMS INC SUNOCO INC SUNTRUST BANKS INC SUPERVALU INC SYMBOL TECHNOLOGIES INC SYNOVUS FINANCIAL CORP SYSCO CORP T ROWE PRICE GROUP INC TARGET CORP TECO ENERGY INC 株数／ 額面価額 55.23 107.44 42.99 11.67 17.86 149.26 18.84 23.23 320.24 31.88 38.07 76.85 11.70 42.44 16.74 34.02 35.38 35.38 41.84 18.27 185.97 21.64 12.01 27.91 26.91 1,457.11 101.46 147.95 632.42 766.43 110.34 29.95 16.27 60.71 39.08 90.21 13.94 35.31 29.13 509.58 11.55 159.08 66.85 146.61 169.46 191.51 371.94 310.80 42.73 88.88 239.82 73.29 38.29 61.46 43.01 713.41 37.50 4,667.87 54.68 14.56 53.81 26.07 44.32 56.37 124.69 23.49 172.66 33.77 時価 投資比率 （％） 358.46 3,401.49 1,375.66 557.87 625.69 5,492.76 1,074.11 279.02 1,633.24 594.84 395.21 2,296.29 344.44 1,418.22 715.36 532.06 730.94 815.15 1,337.61 413.15 8,182.73 476.38 267.75 497.09 948.84 33,819.52 413.96 3,343.72 17,246.07 16,961.09 4,603.51 348.28 596.87 1,440.64 918.46 665.74 681.28 1,205.46 3,043.56 7,720.16 322.37 526.56 1,661.76 2,023.21 2,457.10 865.63 13,683.75 12,438.33 1,454.39 1,655.90 69.55 1,511.18 906.03 2,407.22 560.38 13,911.58 2,504.87 14,377.03 1,316.15 484.73 3,081.23 426.72 347.94 1,094.61 3,709.63 644.48 5,179.77 530.78 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.01 0.04 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 43 − 186 − シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 9.99 19.43 7.78 2.11 3.23 26.99 3.41 4.20 57.92 5.77 6.89 13.90 2.12 7.68 3.03 6.15 6.40 6.40 7.57 3.30 49.94 3.91 2.17 5.05 4.87 383.83 18.35 26.76 114.38 181.35 19.96 5.42 2.94 10.98 7.07 16.32 2.52 6.39 5.27 136.84 2.09 28.77 12.09 26.52 30.65 34.64 99.88 80.53 7.73 16.08 86.90 13.25 6.93 11.11 7.78 191.57 6.78 1,201.89 9.89 2.63 9.73 4.71 8.02 10.19 22.55 4.25 31.23 6.11 62.02 588.51 238.01 96.52 108.25 950.33 185.84 48.28 282.58 102.92 68.38 397.29 59.59 245.37 123.77 92.05 126.46 141.03 231.43 71.48 2,102.06 82.42 46.33 86.00 164.16 8,522.57 71.62 578.51 2,983.83 3,839.43 796.48 60.26 103.27 249.25 158.91 115.18 117.87 208.56 526.58 1,983.23 55.78 91.10 287.51 350.05 425.12 149.77 3,515.21 3,083.09 251.63 286.50 24.11 261.46 156.76 416.49 96.95 3,573.74 433.38 3,541.39 227.71 83.87 533.10 73.83 60.20 189.38 641.82 111.51 896.18 91.83 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.01 0.02 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 13.31 25.90 10.36 2.81 4.31 35.98 4.54 5.60 77.19 7.68 9.18 18.52 2.82 10.23 4.03 8.20 8.53 8.53 10.08 4.40 50.44 5.22 2.89 6.73 6.49 392.65 24.45 35.66 152.43 199.46 26.60 7.22 3.92 14.63 9.42 21.74 3.36 8.51 7.02 138.22 2.78 38.34 16.11 35.34 40.84 46.16 100.88 83.29 10.30 21.42 112.88 17.66 9.23 14.81 10.37 193.50 9.04 1,248.32 13.18 3.51 12.97 6.28 10.68 13.59 30.05 5.66 41.62 8.14 時価 投資比率 （％） 10,245 97,212 39,315 15,943 17,882 156,980 30,697 7,974 46,677 17,000 11,295 65,627 9,844 40,532 20,445 15,206 20,890 23,296 38,228 11,808 263,170 13,615 7,652 14,206 27,117 1,080,632 11,831 95,561 492,882 523,386 131,566 9,954 17,058 41,173 26,249 19,027 19,470 34,451 86,983 248,293 9,213 15,049 47,492 57,822 70,223 24,739 440,092 395,246 41,566 47,325 3,882 43,189 25,894 68,797 16,015 447,420 71,588 455,901 37,615 13,853 88,060 12,195 9,944 31,283 106,019 18,419 148,035 15,169 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.01 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD TEKTRONIX INC TELLABS INC TEMPLE-INLAND INC TENET HEALTHCARE CORP TERADYNE INC TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THE AES CORP THE ALLSTATE CORP THE BANK OF NEW YORK CO INC THE BEAR STEARNS COS INC THE BOEING CO THE CHARLES SCHWAB CORP THE COCA-COLA CO THE DOW CHEMICAL CO THE ESTEE LAUDER COS INC - CL A THE GAP INC THE GILLETTE CO THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO THE MAY DEPARTMENT STORES CO THE MCGRAW-HILL COS INC THE PROGRESSIVE CORP THE SHERWIN-WILLIAMS CO THE SOUTHERN CO THE STANLEY WORKS THERMO ELECTRON CORP THOMAS & BETTS CORP TIFFANY & CO TJX COS INC TMP WORLDWIDE INC TORCHMARK CORP TOYS R US INC TRANSOCEAN INC TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP - B TRIBUNE CO TUPPERWARE CORP TXU CORP TYCO INTERNATIONAL LTD UNILEVER NV UNION PACIFIC CORP UNION PLANTERS CORP UNISYS CORP UNITED PARCEL SERVICE INC - CL B UNITED STATES STEEL CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVISION COMMUNICATIONS INC - A UNOCAL CORP UNUMPROVIDENT CORP US BANCORP UST INC VERITAS SOFTWARE CORP VERIZON COMMUNICATIONS INC VF CORP VIACOM INC - CL B VISTEON CORP VULCAN MATERIALS CO WACHOVIA CORP WAL-MART STORES INC WALGREEN CO WALT DISNEY CO WASHINGTON MUTUAL INC WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WATSON PHARMACEUTICALS INC WELLPOINT HEALTH NETWORKS WELLS FARGO & CO WENDY’S INTERNATIONAL INC 株数／ 額面価額 15.95 79.60 10.78 91.81 410.82 329.01 26.30 103.08 133.61 1,988.08 18.40 504.20 254.78 472.28 173.18 427.63 167.53 200.61 31.83 55.25 36.69 41.21 28.52 1,330.11 16.36 30.92 11.59 27.74 101.72 21.30 22.56 42.67 789.29 190.34 57.76 11.56 60.53 1,522.53 168.11 48.04 37.88 62.61 212.63 21.07 328.56 57.85 44.37 49.75 47.01 364.48 32.65 263.52 2,088.78 20.25 335.37 24.97 19.46 738.03 839.76 194.87 388.37 300.86 115.37 25.23 20.33 28.15 1,308.81 21.41 時価 投資比率 （％） 290.41 588.23 477.79 1,450.54 5,385.88 4,971.35 1,128.98 304.07 4,983.68 47,634.35 1,103.78 16,588.08 2,749.12 20,548.72 5,101.79 11,191.04 2,563.13 6,090.62 214.50 1,266.89 2,227.29 2,055.02 807.01 37,934.67 566.06 615.33 195.22 670.08 1,981.42 240.07 829.41 422.04 18,319.37 2,815.07 2,624.65 174.66 1,121.09 23,370.90 10,229.46 2,883.60 1,072.03 628.56 13,476.43 275.31 20,186.49 4,836.13 1,046.18 1,518.79 828.30 7,726.93 1,102.27 4,224.15 81,420.79 721.45 13,397.84 171.80 719.18 27,048.81 42,525.22 5,627.69 6,229.43 10,530.11 2,635.10 539.75 573.03 1,979.05 61,618.76 579.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.11 0.00 0.04 0.01 0.05 0.01 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.05 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.18 0.00 0.03 0.00 0.00 0.06 0.10 0.01 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.14 0.00 44 − 187 − シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 2.88 14.40 1.95 16.60 107.28 59.50 4.76 18.64 24.16 521.77 3.33 121.40 46.08 85.41 31.32 114.83 30.30 36.28 5.76 9.99 6.64 7.45 5.16 345.29 2.96 5.59 2.10 5.02 18.40 3.85 4.08 7.72 206.67 34.42 10.45 2.09 10.95 375.58 45.14 8.69 6.85 11.32 38.46 3.81 80.33 10.46 8.02 9.00 8.50 65.92 5.91 63.96 515.20 3.66 60.65 4.52 3.52 175.48 151.87 35.24 70.24 65.01 20.87 4.56 3.68 5.09 323.20 3.87 時価 投資比率 （％） 50.24 101.77 82.67 250.97 1,345.45 860.12 195.33 52.61 862.25 11,959.79 190.97 3,820.97 475.64 3,555.24 882.69 2,874.86 443.46 1,053.77 37.11 219.19 385.36 355.55 139.62 9,420.94 97.94 106.46 33.78 115.93 342.82 41.54 143.50 73.02 4,589.03 487.05 454.10 30.22 193.97 5,515.29 2,627.84 498.91 185.48 108.75 2,331.63 47.63 4,721.65 836.73 181.00 262.77 143.31 1,336.88 190.71 980.88 19,212.25 124.82 2,318.03 29.72 124.43 6,152.64 7,357.52 973.68 1,077.79 2,176.58 455.91 93.38 99.14 342.41 14,556.84 100.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.09 0.00 0.03 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.15 0.00 0.02 0.00 0.00 0.05 0.06 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 3.84 19.19 2.60 22.13 110.38 79.30 6.34 24.84 32.20 535.07 4.43 131.94 61.41 113.83 41.74 115.99 40.38 48.35 7.67 13.32 8.84 9.93 6.87 356.68 3.94 7.45 2.79 6.69 24.52 5.13 5.44 10.29 212.27 45.88 13.92 2.79 14.59 401.50 45.60 11.58 9.13 15.09 51.25 5.08 86.40 13.94 10.69 11.99 11.33 87.85 7.87 69.13 550.81 4.88 80.83 6.02 4.69 192.36 202.40 46.97 93.61 76.17 27.81 6.08 4.90 6.78 345.26 5.16 時価 投資比率 （％） 8,300 16,811 13,655 41,456 171,591 142,078 32,266 8,690 142,431 1,520,171 31,545 514,694 78,568 587,270 145,806 359,922 73,253 174,066 6,130 36,207 63,655 58,731 23,064 1,206,202 16,178 17,586 5,579 19,150 56,628 6,861 23,704 12,062 584,184 80,453 75,011 4,992 32,040 730,785 328,997 82,411 30,638 17,964 385,148 7,868 629,412 138,214 29,899 43,406 23,672 220,831 31,502 131,403 2,545,856 20,619 382,902 4,910 20,554 835,941 1,215,345 160,836 178,034 316,094 75,310 15,426 16,377 56,560 1,927,419 16,567 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.09 0.00 0.03 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.16 0.00 0.02 0.00 0.00 0.05 0.07 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD WEYERHAEUSER CO WHIRLPOOL CORP WILLIAMS COS INC WINN-DIXIE STORES INC WM WRIGLEY JR CO WORTHINGTON INDUSTRIES WW GRAINGER INC WYETH XCEL ENERGY INC XEROX CORP XILINX INC XL CAPITAL LTD - CL A YAHOO INC YUM! BRANDS INC ZIMMER HOLDINGS INC ZIONS BANCORPORATION 株数／ 額面価額 42.17 13.17 99.80 27.64 42.67 16.61 17.43 699.91 74.47 138.22 64.69 134.38 111.73 57.16 37.52 17.79 時価 投資比率 （％） 2,068.16 683.94 226.55 422.32 2,384.15 255.40 885.32 26,246.61 816.21 1,080.87 1,328.82 10,455.10 1,841.31 1,385.44 1,524.11 701.49 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 7.63 2.38 18.05 5.00 7.72 3.00 3.15 165.82 13.47 25.00 11.70 33.79 20.21 10.34 6.79 3.22 時価 投資比率 （％） 357.82 118.33 39.20 73.07 412.50 44.19 153.17 5,948.87 141.22 187.01 229.91 2,515.07 318.57 239.70 263.69 121.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 10.17 3.17 24.06 6.66 10.29 4.00 4.20 182.22 17.95 33.31 15.59 35.66 26.93 13.78 9.04 4.29 時価 投資比率 （％） 59,107 19,547 6,475 12,070 68,138 7,299 25,302 810,239 23,327 30,891 37,977 328,962 52,623 39,595 43,558 20,048 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 小計 3,589,237.86 8.01 792,690.24 6.21 109,912,850 6.68 株式合計 5,546,171.59 12.38 1,570,640.90 12.31 207,504,685 12.61 65,336.50 57,194.84 244,174.48 107,689.98 72,981.05 439,079.71 231,589.38 493,068.31 117,927.20 419,060.78 709,881.51 172,214.10 172,521.64 263,179.43 448,450.06 497,304.86 74,111.30 559,442.67 425,259.06 629,183.33 280,264.97 77,602.67 746,154.33 307,391.77 562,731.08 367,384.80 712,076.59 819,695.81 81,398.17 178,044.63 231,151.81 334,314.44 285,309.56 91,782.63 402,394.53 628,524.17 390,109.45 377,903.72 480,096.84 202,428.43 273,465.66 237,617.39 245,527.98 302,019.07 750,793.90 205,908.57 239,677.12 0.15 0.13 0.54 0.24 0.16 0.98 0.52 1.10 0.26 0.94 1.58 0.38 0.38 0.59 1.00 1.11 0.17 1.25 0.95 1.40 0.63 0.17 1.66 0.69 1.26 0.82 1.59 1.83 0.18 0.40 0.52 0.75 0.64 0.20 0.90 1.40 0.87 0.84 1.07 0.45 0.61 0.53 0.55 0.67 1.68 0.46 0.53 17,888.97 15,659.81 66,854.37 29,485.25 19,982.03 120,218.94 63,408.60 135,000.88 32,288.18 114,737.81 194,363.80 47,151.79 47,236.00 72,057.88 122,784.52 136,160.84 20,291.49 153,174.02 116,434.88 172,268.84 76,735.85 21,247.42 204,295.21 84,163.11 154,074.38 100,589.05 194,964.81 224,430.69 22,286.62 48,748.18 63,288.79 91,534.47 78,117.05 25,129.86 110,174.63 172,088.36 106,811.00 103,469.10 131,449.33 55,424.40 74,874.22 65,059.05 67,224.95 82,692.08 205,565.51 56,377.26 65,623.00 0.14 0.12 0.52 0.23 0.16 0.94 0.50 1.06 0.25 0.90 1.52 0.37 0.37 0.56 0.96 1.07 0.16 1.20 0.91 1.35 0.60 0.17 1.60 0.66 1.21 0.79 1.53 1.76 0.17 0.38 0.50 0.72 0.61 0.20 0.86 1.35 0.84 0.81 1.03 0.43 0.59 0.51 0.53 0.65 1.61 0.44 0.51 2,369,059 2,073,847 8,853,606 3,904,768 2,646,245 15,920,741 8,397,278 17,878,332 4,275,963 15,194,868 25,739,836 6,244,370 6,255,521 9,542,713 16,260,504 18,031,947 2,687,227 20,285,023 15,419,613 22,813,773 10,162,223 2,813,822 27,055,064 11,145,823 20,404,258 13,321,131 25,819,428 29,721,630 2,951,444 6,455,781 8,381,412 12,122,021 10,345,137 3,327,978 14,590,561 22,789,872 14,145,112 13,702,540 17,407,995 7,339,921 9,915,685 8,615,850 8,902,683 10,951,013 27,223,292 7,466,109 8,690,535 0.14 0.13 0.54 0.24 0.16 0.97 0.51 1.09 0.26 0.92 1.56 0.38 0.38 0.58 0.99 1.10 0.16 1.23 0.94 1.39 0.62 0.17 1.64 0.68 1.24 0.81 1.57 1.81 0.18 0.39 0.51 0.74 0.63 0.20 0.89 1.38 0.86 0.83 1.06 0.44 0.60 0.52 0.54 0.67 1.65 0.45 0.53 国際機関債、国債および地方債 AUD AUD DKK DKK DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP AUSTRALIAN (GOVT OF) 5.75% 15/JUN/2011 QUEENSLAND TSY 6% 14/JUL/2009 DENMARK (KINGDOM OF) 6% 15/NOV/2009 DENMARK (KINGDOM OF) 7% 15/DEC/2004 DENMARK (KINGDOM OF) 8% 15/MAY/2003 AUSTRIA (REPOF) 3.4% 20/OCT/2004 AUSTRIA (REPOF) 5.5% 20/OCT/2007 AUSTRIA (REPOF) 5.5% 15/JAN/2010 BELGIUM (KINGDOM OF) 3.75% 28/MAR/2009 BELGIUM (KINGDOM OF) 5% 28/SEP/2011 BELGIUM (KINGDOM OF) 6.25% 28/MAR/2007 BELGIUM (KINGDOM OF) 7.25% 29/APR/2004 BELGIUM (KINGDOM OF) 8% 28/MAR/2015 FINLAND (GOVT OF) 5.75% 23/FEB/2011 FINLAND (GOVT OF) 9.5% 15/MAR/2004 FRANCE (GOVT OF) 4% 25/APR/2009 FRANCE (GOVT OF) 5% 25/OCT/2016 FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2007 FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2010 FRANCE (GOVT OF) 6% 25/OCT/2025 FRANCE (GOVT OF) 7.25% 25/APR/2006 FRENCH TREASURY NOTE 4.5% 12/JUL/2003 FRENCH TREASURY NOTE 5% 12/JUL/2005 GERMANY (FED REP OF) 4.5% 4/JUL/2009 GERMANY (FED REP OF) 5% 17/FEB/2006 GERMANY (FED REP OF) 5% 4/JAN/2012 GERMANY (FED REP OF) 5.625% 4/JAN/2028 GERMANY (FED REP OF) 6% 4/JAN/2007 GERMANY (FED REP OF) 6.5% 15/JUL/2003 GREECE (REP OF) 5.9% 11/FEB/2003 GREECE (REP OF) 6% 19/MAY/2010 GREECE (REP OF) 6.3% 29/JAN/2009 GREECE (REP OF) 6.5% 22/OCT/2019 IRELAND (GOVT OF) 4.25% 18/OCT/2007 NETHERLANDS (GOVT OF) 5.5% 15/JUL/2010 NETHERLANDS (GOVT OF) 6% 15/JAN/2006 NETHERLANDS (GOVT OF) 7.5% 15/JAN/2023 NETHERLANDS (GOVT OF) 7.75% 1/MAR/2005 SPAIN (KINGDOM OF) 4.65% 31/OCT/2004 SPAIN (KINGDOM OF) 4.75% 30/JUL/2014 SPAIN (KINGDOM OF) 5.15% 30/JUL/2009 SPAIN (KINGDOM OF) 5.4% 30/JUL/2011 SPAIN (KINGDOM OF) 5.5% 30/JUL/2017 SPAIN (KINGDOM OF) 5.75% 30/JUL/2032 TREUHANDANSTALT 6.25% 4/MAR/2004 UK TREASURY 4.25% 7/JUN/2032 UK TREASURY 5% 7/MAR/2012 110,382.53 96,230.93 1,556,676.72 713,240.97 509,457.84 416,057.23 203,783.14 431,624.00 113,212.85 379,263.06 611,349.40 155,667.67 124,534.14 226,425.71 397,660.15 469,833.34 67,927.71 492,475.91 370,772.09 520,779.12 237,746.99 73,588.35 679,277.12 283,032.13 509,457.84 331,147.59 614,179.73 713,240.97 76,418.68 169,819.28 198,122.49 283,032.13 232,086.35 84,909.64 351,525.91 554,742.98 277,371.49 328,317.27 444,360.45 188,216.37 243,407.63 209,443.78 215,104.42 256,144.08 690,598.40 133,025.10 142,931.23 45 − 188 − 31,591.54 27,541.34 445,521.74 204,129.96 145,807.12 119,075.81 58,322.85 123,531.03 32,401.58 108,545.30 174,968.54 44,552.17 35,641.74 64,803.16 113,810.55 134,466.56 19,440.95 140,946.88 106,115.18 149,047.27 68,043.32 21,061.03 194,409.49 81,003.95 145,807.12 94,774.63 175,778.58 204,129.96 21,871.07 48,602.37 56,702.77 81,003.95 66,423.24 24,301.19 100,606.91 158,767.75 79,383.87 93,964.59 127,176.21 53,867.63 69,663.40 59,942.93 61,563.00 73,308.58 197,649.65 38,071.86 40,907.00 33,754.14 29,426.69 476,019.96 218,103.69 155,788.35 127,227.15 62,315.34 131,987.35 34,619.63 115,975.77 186,946.02 47,602.00 38,081.60 69,239.27 121,601.46 143,671.48 20,771.78 150,595.40 113,379.30 159,250.31 72,701.23 22,502.76 207,717.80 86,549.08 155,788.35 101,262.43 187,811.51 218,103.69 23,368.25 51,929.45 60,584.36 86,549.08 70,970.25 25,964.73 107,493.96 169,636.20 84,818.10 100,396.94 135,882.06 57,555.14 74,432.21 64,046.32 65,777.30 78,326.92 211,179.76 40,678.07 43,707.29 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY SEK SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD UK TREASURY 5% 7/MAR/2025 UK TREASURY 6.25% 25/NOV/2010 UK TREASURY 7.5% 7/DEC/2006 UK TREASURY 8% 7/DEC/2015 UK TREASURY 8% 7/JUN/2021 UK TREASURY 8.5% 7/DEC/2005 JAPAN (GOVT OF) 0.3% 20/SEP/2007 JAPAN (GOVT OF) 0.9% 20/MAR/2006 JAPAN (GOVT OF) 1.1% 21/MAR/2005 JAPAN (GOVT OF) 1.1% 20/SEP/2012 JAPAN (GOVT OF) 2.2% 21/SEP/2020 JAPAN FINM UNICIPAL ENT 1.55% 21/FEB/2012 SWEDEN (KINGDOM OF) 3.5% 20/APR/2006 SWEDEN (KINGDOM OF) 5% 15/JAN/2004 SWEDEN (KINGDOM OF) 5.25% 15/MAR/2011 US TREASURY N/B 3.375% 30/APR/2004 US TREASURY N/B 4.75% 15/NOV/2008 US TREASURY N/B 5% 15/FEB/2011 US TREASURY N/B 5.625% 15/MAY/2008 US TREASURY N/B 5.875% 15/NOV/2004 US TREASURY N/B 6% 15/AUG/2009 US TREASURY N/B 6.25% 15/MAY/2030 US TREASURY N/B 6.625% 15/MAY/2007 US TREASURY N/B 6.75% 15/MAY/2005 US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2016 US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2024 US TREASURY N/B 8.75% 15/MAY/2020 株数／ 額面価額 22,642.57 50,945.78 271,710.85 134,440.26 118,873.50 150,007.03 246,237,954.47 373,602,413.68 260,389,561.05 194,443,074.39 93,400,603.42 139,817,873.00 922,684.75 379,263.06 1,562,337.37 1,132,128.53 240,577.31 470,965.47 417,189.36 1,265,153.63 420,585.75 305,674.70 883,060.25 788,527.52 577,385.55 601,443.28 679,277.12 国際機関債、国債および地方債合計 時価 投資比率 （％） 38,844.04 92,016.68 489,251.87 290,031.76 273,516.51 270,468.76 2,078,553.38 3,224,811.54 2,245,290.13 1,673,546.72 885,870.07 1,247,895.75 103,971.04 43,883.83 185,973.80 1,163,262.06 263,131.43 518,797.90 474,161.78 1,367,057.33 489,982.40 367,096.21 1,032,628.58 879,454.60 757,818.53 814,767.69 1,006,922.19 0.09 0.21 1.09 0.65 0.61 0.60 4.64 7.20 5.01 3.73 1.98 2.78 0.23 0.10 0.41 2.59 0.59 1.16 1.06 3.05 1.09 0.82 2.30 1.96 1.69 1.82 2.25 38,290,426.86 85.44 0.00 0.45 0.00 0.00 0.45 0.00 シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 6,480.32 14,580.71 77,763.80 38,476.88 34,021.66 42,932.10 70,473,439. 21 106,925,218. 11 74,523,636. 86 55,649,715. 79 26,731,304. 53 40,015,952. 84 264,072.89 108,545.30 447,141.82 324,015.81 68,853.36 134,790.58 119,399.83 362,087.67 120,371.87 87,484.27 252,732.33 225,677.01 165,248.06 172,133.40 194,409.49 時価 投資比率 （％） 10,635.40 25,193.94 133,955.95 79,409.98 74,888.14 74,053.68 569,102.77 882,945.43 614,754.89 458,212.95 242,549.03 341,670.77 28,467.01 12,015.28 50,919.17 318,498.28 72,044.74 142,045.58 129,824.32 374,296.91 134,155.97 100,510.04 282,731.15 240,792.49 207,488.84 223,081.38 275,692.80 0.08 0.20 1.05 0.62 0.59 0.58 4.46 6.92 4.82 3.59 1.90 2.68 0.22 0.09 0.40 2.50 0.57 1.11 1.02 2.93 1.05 0.79 2.22 1.89 1.63 1.75 2.16 10,483,824.17 82.17 0.00 0.16 0.00 0.00 0.16 0.00 シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 6,923.93 15,578.84 83,087.12 41,110.81 36,350.62 45,871.01 75,297,702.10 114,244,789.40 79,625,156.25 59,459,219.94 28,561,197.35 42,755,246.94 282,150.01 115,975.77 477,750.94 346,196.33 73,566.72 144,017.67 127,573.35 386,874.40 128,611.94 93,473.01 270,033.14 241,125.75 176,560.13 183,916.80 207,717.80 時価 投資比率 （％） 1,408,459 3,336,464 17,739,950 10,516,361 9,917,528 9,807,019 75,366,976 116,929,542 81,412,741 60,681,702 32,121,065 45,247,878 3,769,922 1,591,199 6,743,287 42,179,116 9,540,972 18,811,270 17,192,794 49,568,598 17,766,439 13,310,667 37,442,432 31,888,444 27,478,001 29,542,940 36,510,335 0.08 0.20 1.08 0.64 0.60 0.60 4.58 7.10 4.94 3.68 1.95 2.75 0.23 0.10 0.41 2.56 0.58 1.14 1.04 3.01 1.08 0.81 2.27 1.94 1.67 1.79 2.22 1,388,385,655 84.33 0 25 0.00 0.00 25 0.00 ワラント IDR SGD PT BANK INTERNATIONAL IND WT 31/DEC/2002 DEUTSCHE BANK-CW03 SEMBCORP 28/FEB/2003 7,815.48 156.74 ワラント合計 2,831.85 56.79 3,678.81 73.78 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 債券−転換社債 USD TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006 1,628.56 債券−転換社債合計 1,473.85 0.00 1,473.85 0.00 26,745.62 188,823.84 197,228.40 44,061.47 290,054.07 84,290.77 48,552.30 0.06 0.42 0.44 0.10 0.64 0.19 0.11 879,756.47 1.96 437.31 378.62 0.00 378.62 0.00 7,322.89 51,699.50 54,000.65 12,063.92 79,416.09 23,078.60 13,293.50 0.06 0.41 0.42 0.10 0.62 0.18 0.10 240,875.15 1.89 441.72 47,401 0.00 47,401 0.00 969,779 6,846,628 7,151,372 1,597,640 10,517,170 3,056,328 1,760,474 0.06 0.42 0.43 0.10 0.64 0.18 0.11 31,899,391 1.94 国際機関債、国債および地方債 AUD CAD CAD CAD CAD CAD CAD NEW SOUTH WALES TSY 6.5% 1/MAY/2006 CANADA (GOVT OF) 5% 1/SEP/2004 CANADA (GOVT OF) 5.5% 1/JUN/2010 CANADA (GOVT OF) 6% 1/JUN/2008 CANADA (GOVT OF) 8% 1/JUN/2027 CANADA (GOVT OF) 7% 1/DEC/2006 CANADA (GOVT OF) 7.5% 1/DEC/2003 44,719.08 288,692.77 294,353.42 63,682.23 339,638.56 118,873.50 73,588.35 国際機関債、国債および地方債合計 12,798.63 82,624.03 84,244.11 18,225.89 97,204.74 34,021.66 21,061.03 13,674.76 88,280.07 90,011.05 19,473.54 103,858.90 36,350.62 22,502.76 その他の譲渡性ある有価証券 債券−転換社債 USD TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006 10,086.57 債券−転換社債合計 9,027.48 0.02 9,027.48 0.02 2,708.51 2,319.06 0.02 2,319.06 0.02 2,735.83 290,339 0.02 290,339 0.02 ユーロ建株式 EUR 小計 LAFARGE SA - PFD 59.86 4,401.97 0.01 4,401.97 0.01 46 − 189 − 28.11 1,977.73 0.02 1,977.73 0.02 26.93 234,816 0.01 234,816 0.01 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 投資比率 （％） 時価 インドネシア・ルピア建株式 IDR BANK INTL INDONESIA 11,982.66 小計 株式合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4,341.78 0.00 0.00 5,640.34 0 0.00 4,401.97 0.01 1,977.73 0.02 234,816 0.01 権利証書 THB TELECOMASIA CORP - RTS 189.78 権利証書合計 0.00 0.00 0.00 0.00 68.77 0.00 0.00 0.00 0.00 89.33 0 0.00 0 0.00 オープンエンド型投資信託 ファンド／ユニット型投資信託 USD CITI FCP CITIEQUITY EMERGING MARKETS FUND ファンド／ユニット型投資信託合計 投資有価証券合計 2,078.47 248,294.48 0.55 67,871.35 0.53 7,094,600 0.43 248,294.48 0.55 67,871.35 0.53 7,094,600 0.43 44,979,553.15 100.36 12,367,887.14 96.94 1,635,456,912 99.34 47 − 190 − 593.89 500.86 シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） 2002年12月31日現在、業種別分類 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 その他 通信 保険 小売 ソフトウェア 食品 オープンエンド型投資信託 金融サービス メディア 機械部品 電気 コンピューター 飲料 半導体 通信機器 化粧品・パーソナルケア ヘルスケア 化学 自動車 鉱業 航空宇宙・防衛 農業 商業サービス エレクトロニクス 運輸 バイオテクノロジー ヘルスケア・サービス 合計 投資比率 （％） 87.39 1.35 1.23 0.96 0.94 0.73 0.68 0.58 0.56 0.55 0.55 0.53 0.46 0.44 0.37 0.36 0.29 0.28 0.26 0.25 0.21 0.20 0.19 0.16 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.10 0.10 政府 銀行 医薬品 その他 石油・ガス生産 通信 保険 食品 小売 ソフトウェア 金融サービス メディア オープンエンド型投資信託 機械部品 電気 コンピューター 飲料 通信機器 半導体 化粧品・パーソナルケア 自動車 化学 ヘルスケア 鉱業 商業サービス エレクトロニクス 農業 航空宇宙・防衛 運輸 86.28 1.54 1.27 1.19 1.09 0.83 0.69 0.64 0.52 0.49 0.45 0.44 0.43 0.41 0.36 0.30 0.29 0.28 0.26 0.23 0.21 0.21 0.17 0.16 0.13 0.13 0.12 0.12 0.10 合計 99.34 100.36 シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 医薬品 その他 石油・ガス生産 通信 保険 食品 オープンエンド型投資信託 小売 ソフトウェア メディア 金融サービス 機械部品 電気 通信機器 飲料 コンピューター 半導体 化粧品・パーソナルケア 自動車 化学 鉱業 ヘルスケア エレクトロニクス 農業 商業サービス 航空宇宙・防衛 84.08 1.54 1.26 1.24 1.10 0.83 0.68 0.64 0.53 0.49 0.46 0.43 0.41 0.38 0.35 0.29 0.28 0.27 0.24 0.23 0.21 0.21 0.16 0.15 0.13 0.12 0.12 0.11 合計 96.94 48 − 191 − シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表 シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 10.94 871.96 757.28 116.53 29.71 465.50 177.73 223.39 18,068.09 11,250.92 4,076.78 604.07 16,619.47 11,956.31 0.01 0.35 0.22 0.08 0.01 0.32 0.23 62,799.03 1.22 シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（円） （円表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 44.83 2,897.98 2,516.86 387.29 121.79 1,547.10 590.69 113,486 7,442,980 4,634,713 1,679,390 306,878 6,846,237 4,925,292 0.01 0.31 0.19 0.07 0.01 0.29 0.21 25,948,976 1.09 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 株式 株式−預託証券（アメリカ預託証券／グローバル預託証券） USD USD USD USD USD USD USD KT CORP - ADR NEWS CORP LTD - ADR PFD NOKIA OYJ - ADR NOVARTIS AG - ADR REG SK TELECOM CO LTD - ADR TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - ADR TOTAL FINA ELF SA - ADR 76.78 5,340.69 4,638.32 713.73 208.61 2,851.15 1,088.59 小計 1,639.33 115,679.38 72,033.07 26,101.21 4,432.91 106,404.75 76,549.28 0.00 0.33 0.21 0.08 0.01 0.31 0.22 402,839.93 1.16 株式−優先株式 KRW SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - PFD 5.22 小計 659.85 0.00 659.85 0.00 34,180.53 9,706.02 95,910.90 71,677.74 29,070.76 13,363.60 3,822.87 6,471.26 42,388.36 22,247.31 0.10 0.03 0.28 0.21 0.08 0.04 0.01 0.02 0.12 0.06 328,839.35 0.95 15,162.22 5,393.25 9,313.79 24,182.56 6,605.63 0.04 0.02 0.03 0.07 0.02 60,657.45 0.18 12,551.64 4,678.27 11,300.43 1,522.00 5,554.62 10,483.98 9,237.45 8,892.86 26,736.33 4,656.65 17,518.76 26,944.22 15,614.35 37,397.65 14,139.37 22,350.29 13,067.82 2,983.28 15,074.05 43,973.31 8,016.75 25,512.35 13,472.79 17,228.32 0.04 0.01 0.03 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.08 0.01 0.05 0.08 0.05 0.11 0.04 0.06 0.04 0.01 0.04 0.13 0.02 0.07 0.04 0.05 0.74 89.92 0.00 89.92 0.00 6,145.13 1,503.56 17,658.51 11,914.98 4,503.36 2,070.16 592.20 1,371.69 7,272.27 4,145.81 0.12 0.03 0.34 0.23 0.09 0.04 0.01 0.03 0.14 0.08 57,177.67 1.11 2,348.78 1,143.19 1,974.21 5,125.90 1,023.28 0.05 0.02 0.04 0.10 0.02 11,615.36 0.23 1,944.38 724.71 2,065.34 235.77 860.47 1,981.12 1,430.98 1,884.99 5,667.22 721.36 3,203.43 4,173.94 2,937.72 7,461.28 2,716.06 3,891.59 2,428.20 462.14 2,335.12 7,896.29 1,241.88 4,737.39 2,087.07 2,668.84 0.04 0.01 0.04 0.00 0.02 0.04 0.03 0.04 0.11 0.01 0.06 0.08 0.06 0.14 0.05 0.08 0.05 0.01 0.05 0.15 0.02 0.09 0.04 0.05 3.05 45,680 0.00 45,680 0.00 2,905,721 821,742 8,159,290 6,079,810 2,461,222 1,131,404 323,656 553,041 3,598,603 1,893,310 0.12 0.04 0.34 0.26 0.10 0.05 0.01 0.02 0.15 0.08 27,927,799 1.17 1,283,681 460,914 795,967 2,066,669 559,253 0.05 0.02 0.03 0.09 0.02 5,166,484 0.21 1,062,661 396,077 961,133 128,857 470,271 892,600 782,071 759,994 2,284,917 394,247 1,490,041 2,281,182 1,329,217 3,189,530 1,204,437 1,898,250 1,112,012 252,574 1,276,216 3,738,084 678,723 2,170,938 1,140,648 1,458,604 0.04 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.03 0.03 0.10 0.02 0.06 0.10 0.06 0.13 0.05 0.08 0.05 0.01 0.05 0.16 0.03 0.09 0.05 0.06 スイス・フラン建株式 CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CREDIT SUISSE GROUP - REG LONZA GROUP AG - REG NESTLE SA - REG NOVARTIS AG - REG ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEINE SWISS REINSURANCE - REG SWISSCOM AG - REG SYNTHES-STRATEC INC UBS AG - REG ZURICH FINANCIAL SERVICES AG 1,586.66 160.91 455.86 1,978.56 420.18 205.18 13.29 10.63 878.42 240.17 小計 298.18 26.06 87.73 343.80 68.04 33.23 2.15 2.36 157.53 46.78 1,137.54 114.89 327.05 1,415.35 300.01 146.50 9.49 7.66 628.92 172.37 デンマーク・クローネ建株式 DKK DKK DKK DKK DKK DANSKE BANK A/S GROUP 4 FALCK A/S H LUNDBECK A/S NOVO-NORDISK A/S-B TDC A/S 920.70 256.30 351.97 840.13 272.85 小計 149.09 56.79 77.99 186.15 44.18 657.38 184.72 253.68 605.51 194.82 ユーロ建株式 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ABN AMRO HOLDING NV AEGON NV AKZO NOBEL NV ALCATEL SA ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLIANZ AG - REG ALTADIS SA - REG ALTANA AG ARCELOR ASML HOLDING NV ASSICURAZIONI GENERALI SPA AVENTIS SA AXA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA BANK OF IRELAND BASF AG BAYER AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BNP PARIBAS BOUYGUES CARREFOUR SA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA CHRISTIAN DIOR SA 789.98 358.90 366.47 338.62 736.00 111.32 406.49 196.48 2,195.51 553.40 855.08 510.43 1,176.20 3,922.91 2,068.29 2,198.21 346.49 139.56 498.13 1,109.38 294.86 588.11 11,016.17 519.93 49 − 192 − 127.92 58.12 70.01 54.83 119.18 21.99 65.82 43.53 486.46 89.61 163.44 82.65 231.32 818.12 415.30 400.09 67.30 22.60 80.66 208.24 47.75 114.15 1,783.82 84.19 564.05 256.26 262.86 241.77 525.51 79.93 290.24 141.61 1,582.38 395.13 613.35 364.45 844.42 2,821.62 1,485.84 1,574.51 248.66 99.65 355.67 795.33 210.53 422.05 7,865.60 371.23 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CIE DE SAINT-GOBAIN CREDIT LYONNAIS SA CRH PLC DAIMLERCHRYSLER AG - REG DEUTSCHE BANK AG - REG DEUTSCHE LUFTHANSA AG - REG DEUTSCHE TELEKOM AG - REG E.ON AG ENDESA SA - REG ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA FORTIS FORTUM OYJ GROUPE DANONE HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV IBERDROLA SA INDITEX SA ING GROEP NV INTERBREW KONINKLIJKE AHOLD NV - A KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV L’OREAL SA LAFARGE SA LAGARDERE S.C.A. METRO AG MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG - REG NH HOTELES SA NOKIA OYJ PEUGEOT SA PORTUGAL TELECOM SGPS SA - REG REED ELSEVIER NV RENAULT SA REPSOL YPF SA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA SPA ROYAL DUTCH PETROLEUM CO ROYAL KPN NV RWE AG-A SANOFI-SYNTHELABO SA SAP AG SCHERING AG SCHNEIDER ELECTRIC SA SIEMENS AG - REG SNAM RETE GAS SPA SOCIETE GENERALE - A STMICROELECTRONICS NV STORA ENSO OYJ SUEZ SA T-ONLINE INTERNATIONAL TELE ATLAS NV TELECOM ITALIA SPA TELEFONICA SA TELEKOM AUSTRIA AG THOMSON SA (EX-TMM) TIM SPA TOTAL FINA ELF SA UNICREDITO ITALIANO SPA UNILEVER NV UPM-KYMMENE OYJ VALEO SA VINCI SA VIVENDI UNIVERSAL SA VOLKSWAGEN AG WOLTERS KLUWER NV 334.42 121.31 1,255.16 190.18 742.47 652.43 1,675.49 476.44 379.33 3,270.95 378.03 2,097.79 126.48 604.75 155.00 1,001.94 491.09 2,144.73 272.17 358.90 1,967.04 219.68 114.18 192.15 260.29 172.10 471.56 5,274.33 275.69 1,437.92 1,086.56 343.78 737.84 631.95 2,229.13 694.02 235.77 785.60 232.53 160.21 155.32 697.36 4,520.76 397.35 560.87 580.49 687.06 691.14 188.13 5,060.33 4,732.53 707.27 333.02 2,419.70 743.82 9,171.04 454.24 358.48 185.98 260.38 631.06 460.35 448.19 小計 時価 投資比率 （％） 9,630.55 6,739.90 15,416.27 5,794.74 34,070.77 5,987.79 21,454.46 19,124.04 4,421.16 51,799.69 6,468.66 13,705.14 16,750.52 17,301.79 5,946.32 13,981.84 11,555.18 35,376.89 6,173.52 4,475.68 34,625.57 16,418.64 8,396.26 7,632.55 6,189.93 20,489.66 4,036.99 83,525.91 11,063.23 9,544.44 13,004.71 15,653.51 9,717.98 7,662.75 98,493.66 4,505.10 6,038.06 47,012.99 18,156.50 6,950.00 7,214.87 29,522.58 15,358.03 22,574.50 11,133.30 6,098.20 11,548.40 3,814.52 265.48 25,442.80 42,197.16 7,134.34 5,712.38 11,002.49 105,353.88 36,524.51 27,610.74 11,466.53 5,624.22 14,479.92 9,953.99 16,716.95 7,598.93 0.03 0.02 0.04 0.02 0.10 0.02 0.06 0.06 0.01 0.15 0.02 0.04 0.05 0.05 0.02 0.04 0.03 0.10 0.02 0.01 0.10 0.05 0.02 0.02 0.02 0.06 0.01 0.24 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 0.02 0.28 0.01 0.02 0.14 0.05 0.02 0.02 0.09 0.04 0.07 0.03 0.02 0.03 0.01 0.00 0.07 0.12 0.02 0.02 0.03 0.30 0.11 0.08 0.03 0.02 0.04 0.03 0.05 0.02 1,538,549.61 4.45 50 − 193 − シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 54.15 19.64 252.49 42.14 145.19 144.56 271.31 77.15 61.42 639.81 83.76 464.81 20.48 97.93 34.34 205.48 79.52 402.62 44.07 58.12 380.76 35.57 18.49 42.58 57.67 31.42 76.36 972.98 44.64 232.84 175.94 67.41 119.48 140.02 374.11 112.38 38.18 158.29 45.95 25.94 25.15 127.85 1,001.66 75.52 110.54 128.62 129.82 111.91 30.46 819.41 873.17 114.53 53.93 391.82 136.94 1,796.07 96.35 58.05 41.21 42.16 102.19 74.54 72.57 1,491.87 1,044.08 2,966.79 1,228.29 6,373.99 1,269.21 3,323.52 2,962.51 684.88 9,693.11 1,371.14 2,905.04 2,594.83 2,680.22 1,260.42 2,743.10 1,790.02 6,353.31 956.34 693.33 6,411.97 2,543.41 1,300.67 1,617.85 1,312.06 3,578.91 625.37 14,740.58 1,713.81 1,478.53 2,014.56 2,936.33 1,505.42 1,624.25 15,813.82 697.89 935.36 9,062.23 3,432.09 1,076.63 1,117.66 5,177.79 3,255.39 4,104.70 2,099.20 1,292.62 2,087.46 590.91 41.13 3,941.35 7,448.13 1,105.18 884.91 1,704.40 18,554.74 6,843.01 5,602.65 1,776.28 1,192.15 2,243.09 1,541.97 2,589.63 1,177.15 0.03 0.02 0.06 0.02 0.12 0.02 0.06 0.06 0.01 0.19 0.03 0.06 0.05 0.05 0.02 0.05 0.03 0.12 0.02 0.01 0.13 0.05 0.03 0.03 0.03 0.07 0.01 0.29 0.03 0.03 0.04 0.06 0.03 0.03 0.31 0.01 0.02 0.18 0.07 0.02 0.02 0.10 0.06 0.08 0.04 0.03 0.04 0.01 0.00 0.08 0.15 0.02 0.02 0.03 0.36 0.13 0.11 0.04 0.02 0.04 0.03 0.05 0.02 270,936.53 5.25 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 238.78 86.62 901.75 137.07 532.94 470.23 1,196.30 340.18 270.85 2,347.90 272.46 1,511.95 90.31 431.79 111.72 720.27 350.64 1,537.59 194.33 256.26 1,411.50 156.85 81.52 138.49 187.60 123.28 336.69 3,779.32 196.85 1,026.68 775.81 246.79 526.82 455.47 1,593.09 495.53 168.34 564.43 166.96 114.39 110.90 499.60 3,258.27 284.97 402.69 418.38 492.66 493.48 134.32 3,613.10 3,391.10 505.00 237.78 1,727.67 532.96 6,583.26 326.90 255.96 134.04 185.92 450.58 328.69 320.01 815,352 570,621 1,313,283 495,225 2,899,868 511,723 1,816,402 1,619,101 374,309 4,408,864 552,819 1,171,257 1,418,152 1,464,823 508,179 1,191,819 978,298 3,007,329 522,670 378,925 2,946,169 1,390,053 710,853 652,287 528,999 1,740,381 341,785 7,096,761 936,647 808,062 1,101,019 1,332,427 822,755 654,867 8,346,559 381,416 511,201 4,005,154 1,545,850 588,409 610,833 2,507,928 1,312,514 1,919,726 947,819 521,159 981,899 322,949 22,476 2,154,067 3,585,289 604,016 483,628 931,505 8,950,839 3,108,852 2,356,150 970,792 480,652 1,225,915 842,736 1,415,309 643,350 0.03 0.02 0.05 0.02 0.12 0.02 0.08 0.07 0.02 0.18 0.02 0.05 0.06 0.06 0.02 0.05 0.04 0.13 0.02 0.02 0.12 0.06 0.03 0.03 0.02 0.07 0.01 0.30 0.04 0.03 0.05 0.06 0.03 0.03 0.35 0.02 0.02 0.17 0.06 0.02 0.03 0.10 0.05 0.08 0.04 0.02 0.04 0.01 0.00 0.09 0.15 0.03 0.02 0.04 0.37 0.13 0.10 0.04 0.02 0.05 0.04 0.06 0.03 130,714,360 5.47 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） 英国ポンド建株式 GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP 3I GROUP PLC ABBEY NATIONAL PLC AEGIS GROUP PLC AMVESCAP PLC ANGLO AMERICAN PLC ARM HOLDINGS PLC ASTRAZENECA PLC AVIVA PLC BAA PLC BAE SYSTEMS PLC BARCLAYS PLC BBA GROUP PLC BHP BILLITON PLC BOC GROUP PLC BP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BRITISH LAND CO PLC BRITISH SKY BROADCASTING PLC BT GROUP PLC CABLE & WIRELESS PLC CADBURY SCHWEPPES PLC CANARY WHARF GROUP PLC CELLTECH GROUP PLC CENTRICA PLC COMPASS GROUP PLC DAILY MAIL & GENERAL TRUST - A DIAGEO PLC DIXONS GROUP PLC EMAP PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GUS PLC HBOS PLC HSBC HOLDINGS PLC IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INVENSYS PLC KINGFISHER PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS TSB GROUP PLC LOGICA PLC MMO2 PLC REED ELSEVIER PLC RENTOKIL INITIAL PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC SHIRE PHARMACEUTICALS PLC SIX CONTINENTS PLC SMITHS GROUP PLC TESCO PLC UNILEVER PLC VODAFONE GROUP PLC WOLSELEY PLC WOOLWORTHS GROUP PLC WPP GROUP PLC 777.43 552.70 4,263.63 1,119.60 524.15 3,288.20 1,361.38 912.20 1,378.68 1,764.11 6,292.39 3,471.75 4,149.86 1,456.06 22,644.73 550.60 777.28 2,709.22 7,543.07 712.22 853.53 2,341.90 656.26 9,917.25 1,706.90 590.34 4,193.59 3,438.20 401.45 3,859.69 2,186.61 1,465.00 7,979.93 2,240.87 362.40 3,895.75 1,658.86 1,313.08 12,223.67 3,851.13 923.50 8,574.87 1,082.08 4,281.49 2,692.33 1,992.06 1,022.38 1,869.27 547.34 18,213.40 2,738.71 69,432.83 1,889.96 4,133.63 1,734.94 小計 6,759.56 4,486.38 5,129.79 6,977.69 7,727.38 2,611.09 48,046.33 6,497.29 11,069.45 3,473.81 38,156.25 10,136.29 21,702.51 20,625.22 154,025.07 5,476.28 5,517.55 27,532.74 23,051.62 502.72 5,353.72 8,809.87 3,653.09 26,727.53 8,858.09 5,530.59 45,342.35 7,887.25 4,772.14 71,019.02 19,748.67 15,134.97 87,881.61 8,088.32 6,069.45 3,202.90 5,827.91 16,514.55 18,677.77 27,306.65 2,203.69 6,086.95 9,252.19 14,938.69 63,532.89 21,474.87 6,420.97 14,978.39 6,005.75 56,463.67 25,943.23 125,307.16 15,629.30 2,320.91 12,997.52 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.14 0.02 0.03 0.01 0.11 0.03 0.06 0.06 0.44 0.02 0.02 0.08 0.07 0.00 0.02 0.03 0.01 0.08 0.03 0.02 0.13 0.02 0.01 0.20 0.06 0.04 0.25 0.02 0.02 0.01 0.02 0.05 0.05 0.08 0.01 0.02 0.03 0.04 0.18 0.06 0.02 0.04 0.02 0.16 0.07 0.36 0.05 0.01 0.04 1,189,467.65 3.44 1,051.95 2,748.95 1,285.02 5,275.14 1,004.95 4,682.28 2,506.39 1,345.88 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 125.89 89.50 690.40 248.07 84.88 532.45 252.36 202.12 223.25 285.66 1,145.88 769.23 796.35 322.62 4,257.45 89.16 125.86 532.96 1,440.88 115.33 138.21 379.22 106.27 2,075.52 276.39 95.59 838.97 556.74 65.01 680.93 407.81 237.22 1,487.49 362.86 58.68 630.83 268.62 212.63 2,296.21 713.57 149.54 1,388.51 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EXCHANGES AND CLEARING LTD HSBC HOLDINGS PLC - REG HUTCHISON WHAMPOA LTD JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LEGEND GROUP LTD LI & FUNG LTD PETROCHINA CO LTD - H STAR CRUISES LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD SWIRE PACIFIC LTD - SER A TELEVISION BROADCASTS LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD 株数／ 額面価額 551.65 5,789.82 1,292.15 260.92 1,184.20 646.07 218.67 448.53 1,273.51 621.23 2,882.49 19,108.89 3,206.27 372.74 397.58 385.16 559.10 4,447.97 小計 時価 投資比率 （％） 2,794.04 1,948.80 2,178.77 2,776.83 1,533.63 811.86 2,390.34 2,806.59 1,396.18 207.11 2,735.09 3,797.87 904.47 2,208.08 1,519.21 1,214.92 1,813.78 1,711.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 54,649.15 0.16 シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 78.58 824.71 184.06 37.17 168.68 92.03 31.15 63.89 181.40 88.49 410.59 2,721.90 456.71 53.09 56.63 54.86 79.64 633.58 時価 投資比率 （％） 380.74 265.56 296.90 378.39 208.99 110.63 325.73 382.45 190.26 28.22 372.71 517.53 123.25 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12,275.59 3,895.77 639.49 3,434.67 13,163.87 1,614.30 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.04 0.00 891.96 367.49 0.01 367.49 0.01 362.44 557.60 569.03 559.32 556.76 1,254.07 451.21 1,153.26 509.27 989.98 230.75 921.90 243.95 655.93 517.48 873.98 815.90 315.32 1,357.17 398.91 203.58 1,185.44 1,165.70 251.21 920.56 554.28 867.87 325.88 169.65 799.68 337.73 524.63 390.63 893.47 556.55 121.51 2,029.66 644.13 105.73 567.89 2,176.53 266.91 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.04 0.01 0.00 0.01 0.04 0.01 3,655.89 186,690 0.01 186,690 0.01 190,156 292,547 298,545 293,448 292,105 657,955 236,731 605,066 267,193 519,400 121,067 483,678 127,989 344,138 271,498 458,537 428,066 165,436 712,048 209,291 106,807 621,947 611,589 131,797 482,978 290,808 455,334 170,974 89,006 419,556 177,193 275,252 204,948 468,765 291,995 63,753 1,064,871 337,947 55,474 297,947 1,141,927 140,036 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 0.00 0.03 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.05 0.01 0.00 0.01 0.05 0.01 日本円建株式 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY アコム アデランス アドバンテスト アサヒビール 旭化成 キヤノン カプコン 東海旅客鉄道 中部電力 大日本印刷 ダイキン工業 大日本製薬 大東建託 大和ハウス工業 大和証券グループ本社 デンソー 東日本旅客鉄道 荏原 富士写真フイルム 日立製作所 日立ソフトウェアエンジニアリング 本田技研工業 HOYA 伊勢丹 イトーヨーカ堂 伊藤忠商事 花王 キーエンス コマツ 京セラ 杏林製薬 マツダ 三菱化学 三菱東京ファイナンシャル・グループ 三井化学 三井不動産 三井住友海上火災保険 村田製作所 日本コムシス 新日本製鐵 日本電信電話 日本テレビ放送網 66.65 150.90 76.71 515.57 1,358.10 201.20 181.08 1.12 172.28 540.72 88.03 666.47 66.65 704.20 704.20 321.92 0.99 616.17 251.50 628.75 54.07 193.66 100.60 221.32 188.63 1,546.72 238.92 11.32 314.37 83.00 138.33 1,710.20 1,182.05 0.99 754.50 113.18 2,665.89 99.34 188.63 2,929.97 3.62 10.81 52 − 195 − 11.52 26.08 13.26 89.11 234.72 34.77 31.30 0.19 29.78 93.45 15.21 115.19 11.52 121.71 121.71 55.64 0.17 106.49 43.47 108.67 9.35 33.47 17.39 38.25 32.60 267.32 41.29 1.96 54.33 14.34 23.91 295.58 204.29 0.17 130.40 19.56 460.75 17.17 32.60 506.39 0.63 1.87 48.76 110.40 56.12 377.18 993.56 147.19 132.47 0.82 126.03 395.58 64.40 487.58 48.76 515.18 515.18 235.51 0.73 450.78 183.99 459.98 39.56 141.67 73.60 161.91 137.99 1,131.55 174.79 8.28 229.99 60.72 101.20 1,251.14 864.76 0.73 551.98 82.80 1,950.31 72.68 137.99 2,143.50 2.65 7.91 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 日本ユニパックホールディング 野村ホールディングス 野村総合研究所 NTTドコモ 王子製紙 パイオニア プロミス リコー ローム サイゼリヤ セコム セブン-イレブン・ジャパン 信越化学工業 塩野義製薬 昭和シェル石油 ソニー 住友化学工業 住友商事 三井住友ファイナンシャルグループ 武田薬品工業 武富士 帝人 千葉銀行 静岡銀行 東北電力 トッパン・フォームズ 凸版印刷 トヨタ自動車 ユニー ウシオ電機 0.68 188.63 31.44 3.55 653.90 300.54 258.42 603.60 47.79 137.07 113.18 100.60 181.08 289.22 176.05 398.63 892.82 892.82 1.02 377.25 47.79 1,119.17 1,911.40 477.85 834.98 128.27 490.42 1,026.12 188.63 201.20 小計 時価 投資比率 （％） 2,949.27 2,122.08 2,961.47 6,549.48 2,812.47 5,639.51 9,218.62 9,911.08 6,089.22 2,032.17 3,884.64 3,071.23 5,940.54 4,092.92 1,223.40 16,674.57 3,531.38 3,840.10 3,186.93 15,780.35 2,760.50 2,680.54 6,093.25 3,082.90 12,301.97 1,443.01 3,693.43 27,605.44 1,846.87 2,205.86 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.05 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.00 0.01 0.08 0.00 0.01 346,709.99 1.00 1,409.09 2,220.55 1,541.23 1,031.81 8,251.24 2,540.66 504.01 1,460.32 4,696.48 15,621.76 2,097.20 916.16 1,017.80 2,974.16 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.05 0.01 0.00 0.00 0.01 46,282.47 0.13 109.86 812.50 2,164.35 1,265.34 896.26 1,041.70 758.03 1,809.65 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 8,857.69 0.02 9,363.79 23,268.48 0.03 0.07 32,632.27 0.10 シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 0.12 32.60 5.43 0.61 113.01 51.94 44.66 104.32 8.26 23.69 19.56 17.39 31.30 49.99 30.43 68.90 154.31 154.31 0.18 65.20 8.26 193.43 330.35 82.59 144.31 22.17 84.76 177.35 32.60 34.77 時価 投資比率 （％） 487.64 350.87 489.65 1,082.90 465.02 932.44 1,524.22 1,638.71 1,006.80 336.00 642.29 507.80 982.21 676.73 202.28 2,756.99 583.88 634.93 526.93 2,609.14 456.42 443.20 1,007.46 509.73 2,034.02 238.59 610.68 4,564.31 305.36 364.72 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.05 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.02 0.01 0.04 0.00 0.01 0.09 0.01 0.01 57,325.37 1.11 192.01 302.59 210.02 140.60 1,124.38 346.21 68.68 199.00 639.98 2,128.75 285.78 124.84 138.69 405.28 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 6,306.81 0.12 14.97 110.72 294.93 172.43 122.13 141.95 103.30 246.60 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1,207.03 0.02 1,450.55 4,663.14 0.03 0.09 6,113.69 0.12 シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 0.50 137.99 23.00 2.59 478.38 219.87 189.05 441.58 34.96 100.28 82.80 73.60 132.47 211.59 128.79 291.63 653.17 653.17 0.75 275.99 34.96 818.76 1,398.34 349.58 610.85 93.84 358.78 750.69 137.99 147.19 255,841 184,084 256,899 568,148 243,973 489,211 799,688 859,757 528,222 176,284 336,981 266,420 515,324 355,049 106,126 1,446,470 306,337 333,117 276,457 1,368,899 239,465 232,529 528,572 267,432 1,067,160 125,177 320,394 2,394,690 160,211 191,351 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.06 0.01 0.01 0.01 0.06 0.01 0.01 0.02 0.01 0.04 0.01 0.01 0.10 0.01 0.01 30,076,066 1.26 97,547 153,723 106,695 71,429 571,211 175,883 34,891 101,094 325,124 1,081,451 145,183 63,423 70,459 205,893 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.05 0.01 0.00 0.00 0.01 3,204,006 0.13 7,605 56,247 149,832 87,596 62,046 72,114 52,476 125,277 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 613,193 0.03 792,768 1,984,788 0.04 0.08 2,777,556 0.12 投資比率 （％） 韓国ウォン建株式 KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW HITE BREWERY CO LTD HONAM PETROCHEMICAL CORP HYUNDAI MOBIS HYUNDAI MOTOR CO KOOKMIN BANK KORAM BANK KOREA EXCHANGE BANK KT CORP POSCO SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD SEOUL SECURITIES CO LTD SHINSEGAE CO LTD SK TELECOM CO LTD 34.04 121.39 83.87 44.11 233.05 407.28 156.92 34.17 47.21 59.02 38.39 256.32 8.08 15.41 小計 4.85 17.29 11.95 6.28 33.20 58.01 22.35 4.87 6.73 8.41 5.47 36.51 1.15 2.20 19.88 70.87 48.96 25.75 136.06 237.78 91.62 19.95 27.56 34.46 22.41 149.65 4.72 9.00 マレーシア・リンギット建株式 MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR AMFB HOLDINGS BHD - FOREIGN BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD GENTING BHD HONG LEONG BANK BHD MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD MAXIS COMMUNICATIONS BHD NEW STRAITS TIMES PRESS BHD PUBLIC BANK BHD - FOREIGN 99.40 86.97 613.77 1,068.51 956.69 733.05 695.77 2,644.87 小計 14.16 12.39 87.43 152.20 136.27 104.42 99.11 376.74 58.03 50.78 358.34 623.82 558.54 427.97 406.21 1,544.14 ノルウェー・クローネ建株式 NOK NOK 小計 NORSK HYDRO ASA TELENOR ASA 209.89 6,111.02 53 − 196 − 33.99 1,280.16 149.86 4,396.09 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 659.04 520.52 749.70 980.57 213.38 5,219.14 1,873.21 10,100.86 11,766.94 4,298.19 2,533.20 3,634.17 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 34,206.57 0.10 2,019.16 2,829.60 68.37 875.03 3,717.06 2,410.02 6,559.13 4,966.08 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 23,444.45 0.07 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 470.56 371.65 537.72 700.13 152.36 3,726.49 158,592 855,170 1,000,762 363,898 214,469 307,680 0.01 0.04 0.04 0.01 0.01 0.01 2,900,571 0.12 139,781 195,885 4,733 60,576 257,322 166,839 454,070 343,788 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 1,622,994 0.07 投資比率 （％） スウェーデン・クローナ建株式 SEK SEK SEK SEK SEK SEK ABB LTD ATLAS COPCO AB - A SHS ELECTROLUX AB - SER B NORDEA AB SECURITAS AB - CL B ERICSSON AB - B SHS 小計 106.72 84.29 142.99 158.78 34.55 845.12 290.18 1,564.73 2,147.11 665.83 392.42 562.97 0.01 0.03 0.04 0.01 0.01 0.01 5,623.24 0.11 275.15 385.58 9.32 119.24 506.52 328.41 893.80 676.72 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 3,194.74 0.06 シンガポール・ドル建株式 SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD CHARTERED SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD HAW PAR CORP LTD SEMBCORP INDUSTRIES LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD VENTURE CORP LTD 4,944.95 447.28 36.47 1,938.22 633.65 3,379.47 966.53 621.23 小計 704.37 63.71 5.19 276.08 90.26 481.38 137.67 88.49 2,886.99 261.14 21.29 1,131.59 369.94 1,973.02 564.28 362.69 タイ・バーツ建株式 THB THAI FARMERS BANK - FOREIGN 1,903.43 小計 1,323.65 0.00 1,323.65 0.00 1,195.48 2,588.76 1,547.95 3,570.93 2,511.06 1,579.04 2,229.73 6,826.12 3,686.89 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 25,735.96 0.07 18,948.68 22,902.03 3,008.79 14,012.04 2,362.24 867.96 2,437.31 6,143.51 3,368.69 3,805.00 1,178.46 3,399.41 21,442.85 68,438.55 358.76 199.57 2,928.41 784.29 6,258.45 1,871.20 2,399.17 1,978.02 2,553.85 3,652.19 31,809.58 422.38 208,423.16 1,189.23 0.05 0.07 0.01 0.04 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.06 0.20 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.09 0.00 0.60 0.00 271.13 180.37 0.00 180.37 0.00 162.91 352.77 210.94 486.61 342.18 215.17 303.84 930.19 502.41 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 3,507.02 0.07 1,872.41 2,263.05 297.31 2,149.83 233.42 85.77 240.84 607.07 332.88 375.99 116.45 335.91 3,349.18 10,255.48 35.45 19.72 289.37 77.50 618.43 184.90 237.07 195.46 252.36 360.89 3,906.35 41.74 29,162.15 117.51 0.04 0.04 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.06 0.20 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 0.00 0.57 0.00 1,111.28 91,632 0.00 91,632 0.00 82,760 179,213 107,160 247,206 173,834 109,313 154,358 472,554 255,233 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 1,781,631 0.07 1,029,425 1,244,200 163,459 894,796 128,333 47,154 132,412 333,759 183,011 206,714 64,022 184,680 1,379,664 4,327,685 19,490 10,842 159,092 42,608 340,003 101,657 130,340 107,460 138,743 198,413 1,861,309 22,947 12,818,269 64,608 0.04 0.05 0.01 0.04 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.06 0.18 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.08 0.00 0.54 0.00 台湾ドル建株式 TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD ADVANCED SEMICONDU CTOR ENGINEERING INC AMBIT MICROSYSTEMS CORP FARADAY TECHNOLOGY CORP FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO HON HAI PRECISION INDUSTRY SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO SUNPLUS TECHNOLOGY CO LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG CO LTD UNITED MICROELECTRONI CS CORP 2,037.62 796.57 708.20 3,374.00 727.59 3,248.76 1,192.75 5,571.55 6,075.60 小計 290.24 113.47 100.88 480.60 103.64 462.76 169.90 793.62 865.42 1,189.62 465.06 413.46 1,969.83 424.79 1,896.71 696.36 3,252.82 3,547.09 米ドル建株式 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3M CO ABBOTT LABORATORI ES ACE LTD ADC TELECOMMUNICATIONS INC ADOBE SYSTEMS INC ADVANCED MICRO DEVICES INC AETNA INC AFLAC INC AGILENT TECHNOLOGIES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC ALBERTO-CULVER CO - CL B ALBERTSON’S INC ALCAN INC ALCOA INC ALLEGHENY ENERGY INC ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ALLERGAN INC ALLIED WASTE INDUSTRIES INC ALLTEL CORP ALTERA CORP AMBAC FINANCIAL GROUP INC AMERADA HESS CORP AMEREN CORP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN GREETINGS - CL A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN POWER CONVERSION 154.12 617.31 102.83 6,609.45 94.91 136.69 58.77 203.09 187.05 89.15 23.51 151.90 723.20 3,009.61 49.48 32.35 50.58 79.06 122.43 154.77 42.25 35.88 61.07 132.66 892.02 26.15 3,630.43 78.19 54 − 197 − 15.92 63.76 10.62 1,060.01 9.80 14.12 6.07 20.98 19.32 9.21 2.43 15.69 118.07 471.42 5.11 3.34 5.22 8.17 12.65 15.99 4.36 3.71 6.31 13.70 114.51 2.70 530.97 8.08 70.61 282.83 47.11 3,559.55 43.48 62.63 26.93 93.05 85.70 40.85 10.77 69.59 392.42 1,604.99 22.67 14.82 23.17 36.22 56.09 70.91 19.36 16.44 27.98 60.78 440.19 11.98 1,882.99 35.82 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 投資比率 （％） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD AMERICAN STANDARD COS INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMGEN INC AMR CORP AMSOUTH BANCORP ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANDREW CORP ANHEUSER-BUSCH COS INC ANTHEM INC AOL TIME WARNER INC AON CORP APACHE CORP APOLLO GROUP INC - CL A APPLE COMPUTER INC APPLERA CORP - APPLIED BIOSYSTEMS GROUP APPLIED MATERIALS INC APPLIED MICRO CIRCUITS CORP ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ASHLAND INC AT&T CORP AT&T WIRELESS SERVICES INC AUTODESK INC AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTOZONE INC AVAYA INC AVERY DENNISON CORP AVON PRODUCTS INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF AMERICA CORP BANK ONE CORP BARRICK GOLD CORP BAUSCH & LOMB INC BAXTER INTERNATIONAL INC BB&T CORP BEA SYSTEMS INC BECTON DICKINSON & CO BED BATH & BEYOND INC BELLSOUTH CORP BEMIS CO BERKSHIRE HATHAWAY INC - CL A BEST BUY CO INC BIG LOTS INC BIOGEN INC BIOMET INC BJ SERVICES CO BLACK & DECKER CORP BMC SOFTWARE INC BOISE CASCADE CORP BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP - CL A BROWN-FORMAN CORP - CL B BRUNSWICK CORP BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP BURLINGTON RESOURCES INC CALPINE CORP CAMPBELL SOUP CO CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CARNIVAL CORP CARRAMERICA REALTY CORP CATERPILLAR INC CELESTICA INC CENDANT CORP CENTERPOINT ENERGY INC 28.89 41.27 1,609.47 62.34 141.39 97.69 146.34 42.73 337.92 55.44 1,765.97 120.84 56.41 68.30 142.19 1,300.14 884.26 120.08 257.75 28.43 655.69 9,891.02 44.64 236.09 39.45 143.75 43.91 520.31 131.84 21.82 1,795.71 1,756.69 611.50 22.22 233.56 188.59 1,821.25 100.52 114.65 734.03 20.27 0.30 671.14 45.22 58.10 103.47 62.94 32.77 3,453.30 23.70 160.62 764.92 107.07 26.54 35.30 150.75 80.76 147.00 160.77 959.85 86.75 174.50 230.87 391.89 135.47 963.63 407.11 120.84 2,052.90 2,216.21 79,121.39 389.02 2,716.03 4,720.55 3,482.89 430.26 16,389.16 3,404.01 21,915.69 2,283.92 3,234.83 3,055.66 2,000.58 23,051.38 11,751.83 438.28 3,149.68 803.15 17,080.64 57,170.07 630.76 9,155.68 2,810.35 316.26 2,663.21 27,815.75 4,217.65 1,112.99 125,340.76 64,189.50 9,417.11 794.35 6,500.01 6,993.06 20,853.31 3,057.71 4,047.14 19,114.18 1,005.64 21,991.31 15,892.70 600.10 2,322.79 2,961.23 2,026.78 1,404.96 58,567.96 594.98 6,800.60 17,784.40 1,632.87 1,741.03 693.58 3,920.94 3,427.27 457.16 3,784.40 39,536.13 2,611.97 10,169.69 5,718.54 9,793.34 6,159.68 13,500.51 4,290.95 1,027.16 0.01 0.01 0.23 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.05 0.01 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.03 0.00 0.01 0.00 0.05 0.17 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.08 0.01 0.00 0.36 0.19 0.03 0.00 0.02 0.02 0.06 0.01 0.01 0.06 0.00 0.06 0.05 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.17 0.00 0.02 0.05 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.11 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.04 0.01 0.00 55 − 198 − シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 2.98 4.26 232.27 6.44 14.60 10.09 15.12 4.41 34.90 5.73 182.41 12.48 5.83 7.06 14.69 207.42 105.42 12.40 26.62 2.94 88.85 1,550.89 4.61 24.39 4.08 14.85 4.54 79.40 13.62 2.25 257.70 259.23 99.84 2.30 24.13 19.48 297.35 10.38 11.84 75.82 2.09 0.05 102.02 4.67 6.00 10.69 6.50 3.38 558.24 2.45 16.59 79.01 11.06 2.74 3.65 15.57 8.34 15.18 16.61 156.71 8.96 18.02 23.85 63.98 13.99 157.33 42.05 12.48 202.86 218.99 10,923.66 38.44 268.38 466.46 344.16 42.52 1,619.49 336.37 2,165.59 225.68 319.65 301.94 197.69 3,518.10 1,340.26 43.31 311.23 79.36 2,214.13 8,575.65 62.33 904.71 277.70 31.25 263.16 4,061.00 416.76 109.98 17,207.65 9,061.72 1,470.87 78.49 642.30 691.02 3,257.10 302.15 399.92 1,888.76 99.37 3,434.85 2,311.23 59.30 229.53 292.61 200.28 138.83 9,057.41 58.79 672.00 1,757.36 161.35 172.04 68.54 387.45 338.66 45.17 373.95 6,175.19 258.10 1,004.91 565.08 1,529.63 608.67 2,108.66 424.01 101.50 0.00 0.00 0.21 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.03 0.01 0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 0.07 0.03 0.00 0.01 0.00 0.04 0.17 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.08 0.01 0.00 0.33 0.18 0.03 0.00 0.01 0.01 0.06 0.01 0.01 0.04 0.00 0.07 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.18 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.12 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.04 0.01 0.00 シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（円） （円表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 13.23 18.91 830.38 28.56 64.78 44.76 67.05 19.58 154.82 25.40 809.11 55.37 25.84 31.29 65.15 698.65 424.97 55.02 118.09 13.03 330.15 5,276.98 20.45 108.17 18.07 65.86 20.12 274.52 60.41 10.00 924.43 914.38 331.81 10.18 107.01 86.41 988.25 46.05 52.53 336.31 9.29 0.16 353.54 20.72 26.62 47.41 28.84 15.01 1,865.99 10.86 73.59 350.46 49.06 12.16 16.17 69.07 37.00 67.35 73.66 520.84 39.75 79.95 105.78 212.65 62.07 522.89 186.53 55.37 111,528 120,400 4,840,428 21,134 147,554 256,454 189,215 23,375 890,374 184,930 1,190,615 124,078 175,739 166,005 108,686 1,468,792 669,686 23,811 171,113 43,633 1,019,803 3,616,653 34,267 497,401 152,678 17,181 144,684 1,740,212 229,132 60,465 7,651,045 3,961,773 605,911 43,155 353,126 379,912 1,341,732 166,117 219,869 1,038,417 54,633 1,414,953 992,702 32,602 126,191 160,875 110,109 76,327 3,752,571 32,323 369,457 966,174 88,709 94,585 37,680 213,013 186,193 24,836 205,595 2,543,812 141,901 552,489 310,672 630,118 334,637 868,643 233,115 55,802 0.00 0.01 0.20 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.04 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.00 0.06 0.03 0.00 0.01 0.00 0.04 0.15 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.07 0.01 0.00 0.32 0.17 0.03 0.00 0.01 0.02 0.06 0.01 0.01 0.04 0.00 0.06 0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.16 0.00 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.11 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.04 0.01 0.00 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CENTEX CORP CENTURYTEL INC CEPHALON INC CHARTER ONE FINANCIAL INC CHEVRONTEXACO CORP CHIRON CORP CHUBB CORP CIENA CORP CIGNA CORP CINCINNATI FINANCIAL CORP CINERGY CORP CINTAS CORP CIRCUIT CITY STORES INC - CIRCUIT CITY GROUP CISCO SYSTEMS INC CITIGROUP INC CITIZENS COMMUNICATIONS CO - CL B CITRIX SYSTEMS INC CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS INC CLOROX CO CMS ENERGY CORP COCA-COLA ENTERPRISES INC COLGATE-PALMO LIVE CO COMCAST CORP - CL A COMERICA INC COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIONAL INC COMPUTER SCIENCES CORP COMPUWARE CORP COMVERSE TECHNOLOGY INC CONAGRA FOODS INC CONCORD EFS INC CONOCOPHILLIPS CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION ENERGY GROUP INC CONVERGYS CORP COOPER INDUSTRIES LTD - CL A COOPER TIRE & RUBBER CO COORS (ADOLPH) - CL B CORNING INC COSTCO WHOLESALE CORP COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP CR BARD INC CRANE CO CSX CORP CUMMINS INC CVS CORP DANA CORP DANAHER CORP DARDEN RESTAURANTS INC DEERE & CO DEL MONTE FOODS CO DELL COMPUTER CORP DELPHI CORP DELTA AIR LINES INC DELUXE CORP DEVON ENERGY CORP DILLARD’S INC/AR - CL A DOLLAR GENERAL CORP DOMINION RESOURCES INC/VA DOVER CORP DOW JONES & CO INC DTE ENERGY CO DU PONT EI DE NEMOURS & CO DUKE ENERGY CORP DYNEGY INC - CL A EASTMAN CHEMICAL CO EASTMAN KODAK CO EATON CORP EBAY INC 24.51 57.41 721.31 89.86 422.08 73.60 66.95 1,716.10 55.37 64.89 65.64 68.13 1,224.48 5,803.52 2,027.58 112.56 66.39 241.56 86.13 61.81 176.23 212.33 2,575.97 69.61 224.29 66.97 149.47 3,194.38 211.16 203.80 267.11 1,107.98 66.17 68.81 37.50 29.41 14.32 462.10 3,153.04 49.38 21.18 24.57 83.14 445.58 157.36 60.19 425.18 65.95 1,093.33 0.02 3,420.14 224.64 48.79 24.04 61.20 34.30 133.54 120.95 81.19 32.46 65.44 392.27 351.11 140.69 31.16 114.54 28.18 121.68 1,228.66 1,688.33 35,199.72 2,560.17 28,131.78 2,819.54 3,536.99 8,992.36 2,280.01 2,462.01 2,237.63 3,147.80 8,840.76 75,271.71 71,512.71 1,137.93 813.23 8,927.94 3,553.66 560.04 3,827.66 11,079.12 60,185.66 3,007.13 3,003.26 2,296.35 662.16 31,624.34 5,342.33 3,160.96 12,968.16 47,643.01 1,860.62 1,039.69 1,349.63 435.03 873.23 1,437.12 88,348.03 2,543.30 1,217.51 491.38 2,343.76 12,458.45 3,849.00 699.45 27,785.41 1,340.74 50,380.55 0.12 92,001.76 1,740.94 573.31 993.85 2,805.18 538.43 1,575.73 6,672.89 2,335.92 1,409.21 3,046.82 16,596.85 6,800.94 143.51 1,140.53 4,069.62 2,201.33 8,247.46 投資比率 （％） 0.00 0.00 0.10 0.01 0.08 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.22 0.21 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.03 0.17 0.01 0.01 0.01 0.00 0.09 0.02 0.01 0.04 0.14 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 0.01 0.00 0.08 0.00 0.15 0.00 0.27 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.05 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 56 − 199 − シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 2.53 5.93 117.77 9.28 43.60 7.60 6.92 269.80 5.72 6.70 6.78 7.04 194.83 776.24 209.43 11.63 6.86 24.95 8.90 6.39 18.20 21.93 365.89 7.19 23.17 6.92 15.44 517.07 21.81 21.05 27.59 175.87 6.83 7.11 3.87 3.04 1.48 47.73 504.06 5.10 2.19 2.54 8.59 71.80 16.25 6.22 65.83 6.81 172.88 0.00 497.02 23.20 5.04 2.48 6.32 3.54 13.79 12.49 8.39 3.35 6.76 40.52 36.27 14.53 3.22 11.83 2.91 12.57 121.41 166.83 5,497.88 252.98 2,779.83 278.61 349.51 1,352.46 225.30 243.28 221.11 311.05 1,345.73 9,631.54 7,066.50 112.44 80.36 882.21 351.15 55.34 378.23 1,094.78 8,159.73 297.15 296.77 226.91 65.43 4,897.18 527.90 312.35 1,281.44 7,234.76 183.86 102.74 133.36 42.99 86.29 142.01 13,511.67 251.32 120.31 48.56 231.60 1,920.51 380.34 69.12 4,115.64 132.48 7,621.20 0.01 12,790.38 172.03 56.65 98.21 277.19 53.20 155.71 659.38 230.82 139.25 301.07 1,640.01 672.03 14.18 112.70 402.14 217.52 814.97 投資比率 （％） 0.00 0.00 0.11 0.00 0.05 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.19 0.14 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.16 0.01 0.01 0.00 0.00 0.09 0.01 0.01 0.02 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.08 0.00 0.15 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 11.23 26.30 391.40 41.17 193.38 33.72 30.67 916.57 25.37 29.73 30.07 31.22 657.27 2,907.93 928.97 51.57 30.42 110.67 39.46 28.32 80.74 97.28 1,320.78 31.89 102.76 30.68 68.48 1,727.06 96.75 93.38 122.38 594.14 30.32 31.53 17.18 13.48 6.56 211.72 1,695.80 22.62 9.71 11.26 38.09 240.45 72.10 27.58 225.66 30.22 585.35 0.01 1,769.42 102.92 22.36 11.02 28.04 15.71 61.18 55.42 37.20 14.87 29.98 179.72 160.87 64.46 14.28 52.48 12.91 55.75 66,750 91,722 2,264,801 139,086 1,528,316 153,177 192,154 569,496 123,866 133,754 121,564 171,011 562,697 4,472,157 3,885,074 61,821 44,180 485,028 193,060 30,425 207,945 601,896 3,655,876 163,368 163,158 124,754 35,973 2,027,380 290,233 171,726 704,522 3,029,351 101,082 56,483 73,322 23,634 47,440 78,074 5,634,260 138,170 66,144 26,695 127,330 797,164 209,105 37,999 1,748,623 72,838 3,198,309 7 5,643,847 94,580 31,146 53,993 152,397 29,251 85,605 362,518 126,903 76,558 165,525 901,658 369,475 7,796 61,962 221,091 119,592 448,060 投資比率 （％） 0.00 0.00 0.09 0.01 0.06 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.19 0.16 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.03 0.15 0.01 0.01 0.01 0.00 0.08 0.01 0.01 0.03 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.01 0.00 0.07 0.00 0.13 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.04 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD ECOLAB INC EDISON INTERNATIONAL EL PASO CORP ELECTRONIC ARTS INC ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP ELI LILLY & CO EMC CORP/MASSACHUSETTS EMERSON ELECTRIC CO ENGELHARD CORP ENTERGY CORP EOG RESOURCES INC EQUIFAX INC EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST EQUITY RESIDENTIAL EXELON CORP EXXON MOBIL CORP FAMILY DOLLAR STORES FANNIE MAE FEDERATED DEPARTMENT STORES FEDEX CORP FIFTH THIRD BANCORP FIRST DATA CORP FIRST TENNESSEE NATIONAL CORP FIRSTENERGY CORP FISERV INC FLEETBOSTON FINANCIAL CORP FLUOR CORP - NEW FORD MOTOR CO FOREST LABORATORI ES INC FORTUNE BRANDS INC FPL GROUP INC FRANKLIN RESOURCES INC FREDDIEM AC FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC - CL B GANNETT CO INC GATEWAY INC GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CORP GENUINE PARTS CO GENZYME CORP-GENL DIVISION GEORGIA-PACIFIC CORP GOLDEN WEST FINANCIAL CORP GOLDMAN SACHS GROUP INC GOODRICH CORP GREAT LAKES CHEMICAL CORP GUIDANT CORP H&R BLOCK INC HALLIBURTON CO HARLEY-DAVIDSON INC HARRAH’S ENTERTAINMENT INC HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC HASBRO INC HCA INC HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES INC - CL A HEALTHSOUTH CORP HERCULES INC HERSHEY FOODS CORP HEWLETT-PACKARD CO HILTON HOTELS CORP HJ HEINZ CO HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HOUSEHOLD INTERNATIONAL INC HUMANA INC HUNTINGTON BANCSHARES INC ILLINOIS TOOL WORKS INC 796.44 131.62 232.00 55.28 186.70 1,091.37 2,589.64 165.94 51.69 87.13 46.02 58.34 164.46 108.28 672.40 6,514.86 69.05 393.14 2,289.62 117.38 228.03 550.34 51.00 119.06 76.59 1,744.82 32.00 722.65 71.27 724.67 71.67 101.72 1,054.68 58.65 105.29 130.62 196.46 7,048.69 1,199.35 220.83 69.26 86.22 96.75 60.18 803.72 48.19 20.95 119.68 70.70 170.95 119.06 44.82 793.15 69.48 1,340.06 92.36 157.85 43.18 53.38 1,205.45 146.34 137.69 3,207.63 323.42 186.19 68.50 93.09 120.73 時価 投資比率 （％） 39,583.05 1,549.22 1,621.64 2,817.97 3,302.72 69,738.70 15,719.13 8,371.52 1,140.75 4,020.19 1,843.25 1,327.72 4,106.61 2,668.98 35,435.52 226,391.52 2,140.39 25,569.96 64,292.42 6,358.56 13,398.72 19,630.56 1,832.28 3,928.89 2,603.89 42,538.66 885.12 6,937.43 7,026.90 33,436.09 4,330.86 3,466.57 62,236.69 978.20 7,603.92 387.95 15,516.24 172,692.79 56,213.72 8,164.10 2,125.00 2,564.17 1,541.17 4,362.70 54,765.27 865.03 497.86 3,586.70 2,830.21 3,162.49 5,411.15 1,761.94 36,120.10 778.89 55,625.94 1,661.51 639.29 386.48 3,587.26 21,023.09 1,851.20 4,531.34 75,956.72 7,267.32 5,185.38 693.89 1,744.43 7,835.56 0.11 0.00 0.00 0.01 0.01 0.20 0.05 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.10 0.65 0.01 0.07 0.19 0.02 0.04 0.06 0.01 0.01 0.01 0.12 0.00 0.02 0.02 0.10 0.01 0.01 0.18 0.00 0.02 0.00 0.04 0.50 0.16 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.16 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.10 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.01 0.01 0.22 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 57 − 200 − シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 127.00 13.60 23.96 5.71 19.28 151.56 370.93 17.14 5.34 9.00 4.75 6.03 16.99 11.18 102.15 904.33 7.13 40.61 369.23 12.12 23.55 72.06 5.27 12.30 7.91 260.05 3.31 74.64 7.36 114.82 7.40 10.51 155.72 6.06 10.88 13.49 27.33 915.19 187.13 22.81 7.15 8.91 9.99 6.22 119.92 4.98 2.16 12.36 7.30 17.66 12.30 4.63 123.48 7.18 206.66 9.54 16.31 4.46 5.51 124.51 15.12 14.22 468.60 33.41 19.23 7.08 9.62 12.47 6,038.45 153.09 160.24 278.46 326.36 9,265.06 2,153.95 827.23 112.72 397.25 182.14 131.20 405.79 263.73 5,150.21 30,063.64 211.50 2,526.68 9,918.69 628.32 1,323.99 2,458.99 181.06 388.23 257.30 6,065.18 87.46 685.52 694.36 5,068.18 427.95 342.55 8,790.79 96.66 751.38 38.34 2,065.14 21,450.39 8,390.56 806.73 209.98 253.38 152.29 431.10 7,817.15 85.48 49.20 354.42 279.67 312.50 534.70 174.11 5,379.71 76.97 8,206.57 164.18 63.17 38.19 354.47 2,077.39 182.93 447.76 10,615.46 718.12 512.39 68.57 172.37 774.27 投資比率 （％） 0.12 0.00 0.00 0.01 0.01 0.18 0.04 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.10 0.58 0.00 0.05 0.19 0.01 0.03 0.05 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00 0.01 0.01 0.10 0.01 0.01 0.17 0.00 0.01 0.00 0.04 0.42 0.16 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.15 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.11 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.01 0.21 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 427.90 60.31 106.29 25.33 85.54 554.71 1,332.15 76.03 23.68 39.92 21.09 26.73 75.35 49.61 354.12 3,310.75 31.63 180.12 1,235.94 53.78 104.47 273.57 23.37 54.55 35.09 911.82 14.66 331.09 32.65 388.30 32.84 46.60 549.09 26.87 48.24 59.85 99.92 3,492.97 638.56 101.18 31.73 39.50 44.33 27.57 420.20 22.08 9.60 54.83 32.39 78.32 54.55 20.54 421.92 31.83 710.07 42.32 72.32 19.79 24.46 552.30 67.05 63.08 1,662.94 148.18 85.31 31.38 42.65 55.32 2,521,685 84,164 88,099 153,092 179,427 4,203,028 958,814 454,800 61,974 218,405 100,139 72,131 223,100 144,998 2,212,863 13,641,881 116,281 1,389,140 4,115,162 345,442 727,913 1,157,091 99,543 213,445 141,462 2,635,944 48,086 376,890 381,751 2,124,405 235,283 188,329 3,842,073 53,143 413,099 21,076 935,791 10,147,385 3,548,885 443,532 115,445 139,304 83,727 237,013 3,395,096 46,995 27,047 194,855 153,757 171,809 293,972 95,721 2,278,303 42,315 3,494,978 90,265 34,731 20,997 194,885 1,142,122 100,570 246,174 4,669,289 394,812 281,707 37,697 94,770 425,683 投資比率 （％） 0.11 0.00 0.00 0.01 0.01 0.18 0.04 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.09 0.57 0.01 0.06 0.17 0.01 0.03 0.05 0.00 0.01 0.01 0.11 0.00 0.02 0.02 0.09 0.01 0.01 0.16 0.00 0.02 0.00 0.04 0.42 0.15 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.14 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.10 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.01 0.20 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD IMS HEALTH INC INGERSOLL-RAND CO - CL A INTEL CORP INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP COS INC INTUIT INC ISTAR FINANCIAL INC - CL A ITT INDUSTRIES INC JABIL CIRCUIT INC JC PENNEY CO INC HOLDING CO JDS UNIPHASE CORP JEFFERSON-PILOT CORP JOHN HANCOCK FINANCIAL SERVICES INC JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JONES APPAREL GROUP INC JP MORGAN CHASE & CO KB HOME KELLOGG CO KERR-MCGEE CORP KEYCORP KEYSPAN CORP KIMBERLY-CLARK CORP KINDER MORGAN INC KING PHARMACEUTICALS INC KLA-TENCOR CORP KNIGHT-RIDDER INC KOHL’S CORP KRAFT FOODS INC - CL A KROGER CO LEGGETT & PLATT INC LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC LEXMARK INTERNATIONAL INC - CL A LIBERTY MEDIA CORP - A LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LIZ CLAIBORNE INC LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LOUISIANA-PACIFIC CORP LOWE’S COS INC LSI LOGIC CORP LTD BRANDS LUCENT TECHNOLOGIES INC MANOR CARE INC MARATHON OIL CORP MARRIOTT INTERNATIONAL INC - CL A MARSH & MCLENNAN COS INC MARSHALL & ILSLEY CORP MASCO CORP MATTEL INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAYTAG CORP MBIA INC MBNA CORP MCDERMOTT INTERNATIONAL INC MCDONALD’S CORP MCKESSON CORP MEADWESTVACO CORP MEDIMMUNE INC MEDTRONIC INC MELLON FINANCIAL CORP MERCK & CO INC MERCURY INTERACTIVE CORP MEREDITH CORP 110.99 67.92 5,004.37 667.06 38.43 33.86 188.85 150.24 81.96 390.00 35.79 80.21 104.63 546.06 56.90 114.87 1,700.78 34.71 50.09 2,047.50 18.54 160.56 40.05 166.81 55.26 855.95 49.10 93.14 73.65 32.02 132.83 855.72 303.28 78.63 93.20 50.18 3,867.62 70.78 516.32 41.11 367.26 73.91 41.82 307.89 147.03 204.53 1,377.56 37.05 125.05 93.09 741.87 86.95 193.13 171.31 128.04 30.83 57.68 503.80 25.19 500.07 115.98 80.74 510.85 482.00 168.98 886.27 33.42 20.76 1,729.21 2,890.49 78,868.87 50,923.58 1,348.09 2,544.74 6,630.48 2,056.75 3,815.13 10,919.93 2,183.80 1,409.28 2,395.04 1,337.84 2,179.15 3,217.46 91,467.86 2,784.73 1,728.44 49,119.44 787.79 5,563.55 1,832.29 4,200.31 1,950.60 40,195.44 2,069.15 1,545.20 2,619.83 2,012.34 7,502.02 33,330.38 4,709.94 1,753.33 5,014.82 3,006.06 33,841.66 2,240.03 13,295.25 1,200.31 20,933.79 3,306.63 336.62 11,653.55 804.27 2,855.24 1,749.51 683.48 2,664.80 3,031.80 34,474.80 2,392.81 4,011.28 3,258.31 4,273.85 883.40 2,549.46 9,627.68 108.31 7,876.09 3,092.01 1,914.28 13,757.09 22,013.05 4,422.17 50,349.14 1,007.96 844.83 投資比率 （％） 0.01 0.01 0.23 0.15 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.26 0.01 0.00 0.14 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.12 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10 0.01 0.04 0.00 0.06 0.01 0.00 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 0.02 0.01 0.01 0.04 0.06 0.01 0.15 0.00 0.00 58 − 201 − シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 11.46 7.02 659.97 68.90 3.97 3.50 19.51 15.52 8.47 63.67 3.70 8.29 10.81 56.40 5.88 11.87 207.35 3.59 5.17 287.00 1.92 16.59 4.14 17.23 5.71 127.59 5.07 9.62 7.61 3.31 13.72 139.71 31.33 8.12 9.63 5.18 631.45 7.31 76.84 4.25 49.18 7.63 4.32 31.80 15.19 21.13 142.29 3.83 12.92 9.62 108.42 8.98 19.95 17.70 13.23 3.19 5.96 52.04 2.60 51.65 11.98 8.34 77.52 49.79 17.45 91.54 3.45 2.15 170.87 285.62 9,950.42 5,031.99 133.21 251.46 655.19 203.24 376.99 1,705.59 215.79 139.26 236.67 132.20 215.33 317.93 10,668.23 275.17 170.80 6,586.65 77.85 549.76 181.06 415.05 192.75 5,731.75 204.46 152.69 258.88 198.85 741.31 5,205.91 465.41 173.25 495.54 297.04 5,285.77 221.35 1,892.76 118.61 2,681.53 326.74 33.26 1,151.54 79.47 282.14 172.88 67.54 263.32 299.59 4,819.99 236.44 396.37 321.97 422.32 87.29 251.92 951.36 10.70 778.27 305.54 189.16 1,997.11 2,175.21 436.97 4,975.23 99.60 83.48 投資比率 （％） 0.00 0.01 0.19 0.10 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.21 0.01 0.00 0.13 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.10 0.01 0.00 0.01 0.01 0.10 0.00 0.04 0.00 0.05 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.04 0.04 0.01 0.10 0.00 0.00 シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 50.85 31.12 2,494.30 305.63 17.61 15.51 86.52 68.83 37.55 211.62 16.40 36.75 47.94 250.19 26.07 52.63 823.85 15.91 22.95 1,044.42 8.50 73.57 18.35 76.43 25.32 447.33 22.50 42.67 33.75 14.67 60.86 464.33 138.95 36.02 42.70 22.99 2,098.66 32.43 269.66 18.83 184.10 33.86 19.16 141.06 67.37 93.71 631.15 16.97 57.29 42.65 384.67 39.84 88.49 78.49 58.66 14.13 26.43 230.83 11.54 229.12 53.14 36.99 268.91 220.84 77.42 406.06 15.31 9.51 93,943 157,032 4,661,196 2,766,528 73,238 138,248 360,214 111,737 207,265 702,604 118,639 76,562 130,116 72,681 118,387 174,795 5,253,654 151,286 93,901 2,970,976 42,798 302,251 99,543 228,190 105,970 2,490,861 112,411 83,946 142,327 109,325 407,563 2,144,525 255,877 95,253 272,441 163,311 2,177,422 121,694 823,349 65,209 1,244,258 179,639 18,288 633,103 43,693 155,117 95,045 37,131 144,771 164,709 2,119,604 129,994 217,921 177,014 232,185 47,993 138,504 523,043 5,884 427,885 167,980 103,997 858,687 1,195,904 240,243 2,735,320 54,760 45,897 投資比率 （％） 0.00 0.01 0.20 0.12 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.22 0.01 0.00 0.12 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.10 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.09 0.01 0.00 0.01 0.01 0.09 0.01 0.03 0.00 0.05 0.01 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.04 0.05 0.01 0.11 0.00 0.00 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD MERRILL LYNCH & CO INC METLIFE INC MGIC INVESTMENT CORP MGM MIRAGE MICRON TECHNOLOGY INC MICROSOFT CORP MILLIPORE CORP MIRANT CORP MOLEX INC MONSANTO CO MOODY’S CORP MORGAN STANLEY MOTOROLA INC NABORS INDUSTRIES LTD NATIONAL CITY CORP NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP NAVISTAR INTERNATIONAL CORP NCR CORP NETWORK APPLIANCE INC NEW YORK TIMES CO - CL A NEWELL RUBBERMAID INC NEWMONT MINING CORP NEXTEL COMMUNICATIONS INC - CL A NICOR INC NIKE INC - CL B NISOURCE INC NOBLE CORP NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTH FORK BANCORPORATI ON INC NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NOVELL INC NOVELLUS SYSTEMS INC NUCOR CORP NVIDIA CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OFFICE DEPOT INC OMNICOM GROUP ORACLE CORP PACCAR INC PACTIV CORP PALL CORP PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP PARKER HANNIFIN CORP PAYCHEX INC PEOPLES ENERGY CORP PEOPLESOFT INC PEPSI BOTTLING GROUP INC PEPSICO INC PERKINELMER INC PFIZER INC PG&E CORP PHARMACIA CORP PHELPS DODGE CORP PHILIPM ORRIS COS INC PINNACLE WEST CAPITAL CORP PITNEY BOWES INC PLUM CREEK TIMBER CO INC (REIT) PMC - SIERRA INC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC POWER-ONE INC PPG INDUSTRIES INC PPL CORP PRAXAIR INC PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO PROGRESS ENERGY INC 1,549.04 275.85 39.67 1,728.48 242.01 5,215.72 19.71 161.91 78.17 104.94 60.03 879.29 906.63 56.41 240.90 71.69 806.38 38.61 135.10 60.72 107.22 157.58 377.73 17.27 104.23 94.83 52.09 54.69 155.90 62.94 88.59 71.69 144.87 57.61 31.47 64.20 148.00 122.68 73.89 4,255.09 593.68 64.27 48.68 104.58 46.01 1,766.29 13.46 122.12 111.65 2,672.16 50.29 5,902.78 157.69 1,775.36 34.09 2,027.32 34.79 94.25 74.27 66.46 111.39 31.96 67.97 64.13 63.33 134.56 776.79 602.23 時価 投資比率 （％） 58,940.84 7,561.09 1,636.29 56,849.82 2,374.14 275,129.10 655.23 286.58 1,797.12 1,972.92 2,458.21 35,470.60 7,869.59 1,964.03 6,591.05 1,071.70 19,312.90 921.65 1,317.25 2,774.98 3,243.37 4,607.56 4,411.93 590.66 4,640.41 1,882.46 1,829.35 1,039.72 3,091.53 2,119.31 3,120.93 6,980.03 465.02 1,627.98 1,292.55 740.23 4,217.93 1,787.47 4,725.23 46,550.67 27,481.64 1,431.36 803.27 250.99 2,111.66 49,138.28 524.78 2,276.26 2,841.36 112,364.29 402.28 181,864.60 2,152.42 74,387.47 1,071.93 83,910.88 1,192.83 3,071.65 1,738.71 375.49 4,673.91 183.15 3,405.99 2,241.89 3,672.91 4,097.24 66,881.76 26,100.50 0.17 0.02 0.00 0.17 0.01 0.80 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.10 0.02 0.01 0.02 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.14 0.08 0.00 0.00 0.00 0.01 0.14 0.00 0.01 0.01 0.32 0.00 0.53 0.01 0.22 0.00 0.24 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.19 0.08 59 − 202 − シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 232.44 28.49 4.10 282.20 25.00 724.95 2.04 16.72 8.07 10.84 6.20 117.85 93.65 5.83 24.88 7.40 130.19 3.99 13.96 6.27 11.08 16.28 39.02 1.78 10.77 9.80 5.38 5.65 16.10 6.50 9.15 7.40 14.96 5.95 3.25 6.63 15.29 12.67 7.63 567.82 94.14 6.64 5.03 10.80 4.75 279.52 1.39 12.61 11.53 395.35 5.19 817.83 16.29 259.23 3.52 281.96 3.59 9.74 7.67 6.87 11.51 3.30 7.02 6.62 6.54 13.90 96.02 92.75 8,461.17 747.15 161.69 8,879.43 234.60 36,583.89 64.75 28.32 177.58 194.95 242.91 4,547.91 777.63 194.07 651.29 105.90 2,982.84 91.07 130.16 274.21 320.49 455.29 435.96 58.37 458.54 186.01 180.77 102.74 305.49 209.42 308.39 689.73 45.95 160.87 127.72 73.15 416.79 176.63 466.92 5,942.73 4,168.74 141.44 79.37 24.80 208.66 7,439.34 51.86 224.93 280.77 15,903.80 39.75 24,105.42 212.69 10,390.88 105.92 11,164.54 117.87 303.52 171.81 37.10 461.85 18.10 336.56 221.53 362.94 404.87 7,908.90 3,845.51 投資比率 （％） 0.16 0.02 0.00 0.17 0.01 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 0.02 0.00 0.01 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.12 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.01 0.01 0.31 0.00 0.47 0.01 0.20 0.00 0.22 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.15 0.08 シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 811.73 126.39 18.17 937.91 110.88 2,651.89 9.03 74.18 35.82 48.08 27.50 440.92 415.39 25.84 110.37 32.84 435.49 17.69 61.90 27.82 49.12 72.20 173.07 7.91 47.76 43.45 23.87 25.06 71.43 28.84 40.59 32.84 66.37 26.39 14.42 29.41 67.81 56.21 33.85 2,130.22 318.22 29.45 22.31 47.91 21.08 945.96 6.17 55.95 51.15 1,392.34 23.04 2,997.54 72.25 920.22 15.62 1,031.02 15.94 43.18 34.03 30.45 51.04 14.65 31.14 29.38 29.01 61.65 378.13 318.93 3,662,333 410,772 88,895 3,657,800 128,980 16,587,111 35,597 15,569 97,632 107,183 133,547 2,109,038 427,531 106,700 358,072 58,222 1,236,745 50,070 71,562 150,756 176,203 250,315 239,687 32,089 252,100 102,268 99,383 56,485 167,954 115,136 169,551 379,205 25,263 88,443 70,220 40,214 229,147 97,108 256,708 2,763,338 1,746,629 77,762 43,639 13,635 114,720 3,120,503 28,510 123,663 154,362 6,942,305 21,855 10,950,881 116,935 4,571,904 58,235 5,060,067 64,803 166,874 94,459 20,399 253,920 9,950 185,037 121,795 199,538 222,591 3,860,390 1,638,998 投資比率 （％） 0.15 0.02 0.00 0.15 0.01 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 0.02 0.00 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.12 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01 0.13 0.00 0.01 0.01 0.29 0.00 0.46 0.01 0.19 0.00 0.21 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.16 0.07 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD PROVIDIAN FINANCIAL CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC PULTE HOMES INC QLOGIC CORP QUALCOMM INC QUEST DIAGNOST ICS QUINTILES TRANSNATIONA L CORP QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL RADIOSHACK CORP RATIONAL SOFTWARE CORP RAYTHEON CO - CL B REEBOK INTERNATIONAL LTD REGIONS FINANCIAL CORP RJ REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS INC ROBERT HALF INTERNATIONAL INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC ROHM & HAAS CO ROWAN COS INC ROYAL DUTCH PETROLEUM CO RR DONNELLEY & SONS CO RYDER SYSTEM INC SABRE HOLDINGS CORP - CL A SAFECO CORP SAFEWAY INC SANMINA-SCI CORP SARA LEE CORP SBC COMMUNICATIONS INC SCHERING-PLOUG H CORP SCHLUMBERGER LTD SCIENTIFIC-ATLANTA INC SEALED AIR CORP SEARS ROEBUCK AND CO SEMPRA ENERGY SIEBEL SYSTEMS INC SIGMA-ALDRICH CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SLM CORP SMURFIT-STONE CONTAINER CORP SNAP-ON INC SOLECTRON CORP SOUTHTRUST CORP SOUTHWEST AIRLINES CO SPRINT CORP-FON GROUP SPRINT CORP-PCS GROUP SPX CORP ST JUDE MEDICAL INC ST PAUL COS STAPLES INC STAR CRUISES LTD STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC - CL B STATE STREET CORP STILWELL FINANCIAL INC STMICROELECTRONICS NV STRYKER CORP SUN MICROSYSTEMS INC SUNGARD DATA SYSTEMS INC SUNOCO INC SUNTRUST BANKS INC SUPERVALU INC SYMBOL TECHNOLOGIES INC SYNOVUS FINANCIAL CORP SYSCO CORP T ROWE PRICE GROUP INC TARGET CORP TECO ENERGY INC 114.61 222.94 89.21 24.22 37.06 309.73 39.10 48.21 664.53 66.15 79.01 159.47 24.28 88.06 34.73 70.59 73.42 73.42 86.82 37.90 335.10 44.91 24.92 57.92 55.84 2,648.72 210.54 307.01 1,312.33 1,457.21 228.97 62.14 33.77 125.98 81.10 187.19 28.92 73.27 60.45 918.20 23.97 330.11 138.71 304.23 351.64 397.40 670.19 569.16 88.66 184.44 722.36 152.08 79.46 127.53 89.24 1,285.48 77.82 8,571.54 113.47 30.22 111.66 54.09 91.98 116.96 258.75 48.74 358.28 70.07 743.84 7,058.38 2,854.61 1,157.62 1,298.36 11,397.96 2,228.87 578.99 3,389.11 1,234.34 820.10 4,765.01 714.74 2,942.93 1,484.44 1,104.07 1,516.77 1,691.50 2,775.65 857.32 14,744.17 988.53 555.61 1,031.50 1,968.94 61,476.70 859.00 6,938.51 35,787.10 32,248.01 9,552.70 722.71 1,238.56 2,989.46 1,905.89 1,381.47 1,413.71 2,501.44 6,315.65 13,910.69 668.95 1,092.66 3,448.30 4,198.33 5,098.71 1,796.27 24,656.27 22,777.65 3,017.99 3,436.14 209.48 3,135.83 1,880.08 4,995.20 1,162.83 25,066.79 5,197.82 26,400.33 2,731.12 1,005.86 6,393.81 885.49 722.00 2,271.42 7,697.80 1,337.36 10,748.48 1,101.42 投資比率 （％） 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.18 0.00 0.02 0.10 0.09 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.07 0.07 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.07 0.02 0.08 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.03 0.00 60 − 203 − シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 11.84 23.03 9.21 2.50 3.83 31.99 4.04 4.98 68.64 6.83 8.16 16.47 2.51 9.10 3.59 7.29 7.58 7.58 8.97 3.92 54.71 4.64 2.57 5.98 5.77 421.88 21.75 31.71 135.55 203.20 23.65 6.42 3.49 13.01 8.38 19.34 2.99 7.57 6.24 149.91 2.48 34.10 14.33 31.42 36.32 41.05 109.42 88.77 9.16 19.05 102.89 15.71 8.21 13.17 9.22 209.88 8.04 1,326.26 11.72 3.12 11.53 5.59 9.50 12.08 26.73 5.03 37.01 7.24 73.50 697.47 282.08 114.39 128.30 1,126.29 220.24 57.21 334.89 121.97 81.04 470.85 70.63 290.80 146.68 109.10 149.88 167.15 274.27 84.72 2,302.91 97.68 54.90 101.93 194.56 9,367.45 84.88 685.63 3,536.29 4,301.97 943.95 71.41 122.39 295.40 188.33 136.51 139.69 247.18 624.08 2,172.73 66.10 107.97 340.74 414.86 503.83 177.50 3,851.09 3,398.42 298.22 339.54 28.55 309.87 185.78 493.60 114.91 3,915.21 513.62 3,907.85 269.87 99.39 631.80 87.50 71.34 224.45 760.65 132.15 1,062.11 108.84 投資比率 （％） 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.01 0.07 0.08 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.08 0.07 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.08 0.01 0.08 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.02 0.00 シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 52.51 102.15 40.87 11.10 16.98 141.91 17.92 22.09 304.47 30.31 36.20 73.06 11.12 40.35 15.91 32.34 33.64 33.64 39.78 17.37 181.83 20.58 11.42 26.54 25.58 1,422.37 96.46 140.66 601.26 741.83 104.91 28.47 15.47 57.72 37.16 85.77 13.25 33.57 27.70 498.24 10.98 151.24 63.55 139.39 161.11 182.08 363.66 302.98 40.62 84.51 421.73 69.68 36.41 58.43 40.89 697.53 35.66 4,548.05 51.99 13.84 51.16 24.78 42.14 53.59 118.55 22.33 164.15 32.10 40,411 383,461 155,082 62,890 70,536 619,218 121,088 31,455 184,120 67,058 44,553 258,869 38,829 159,881 80,645 59,981 82,402 91,894 150,793 46,576 948,661 53,704 30,185 56,038 106,967 3,914,544 46,667 376,949 1,944,207 1,946,618 518,970 39,263 67,287 162,409 103,541 75,051 76,802 135,896 343,110 895,034 36,342 59,361 187,336 228,083 276,998 97,586 1,586,421 1,437,752 163,958 186,675 14,502 170,360 102,139 271,374 63,173 1,612,834 282,382 1,660,998 148,374 54,645 347,357 48,106 39,224 123,399 418,199 72,655 583,933 59,837 投資比率 （％） 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.16 0.00 0.02 0.08 0.08 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.07 0.06 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.07 0.01 0.07 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.02 0.00 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD TEKTRONIX INC TELLABS INC TEMPLE-INLAND INC TENET HEALTHCARE CORP TERADYNE INC TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THE AES CORP THE ALLSTATE CORP THE BANK OF NEW YORK CO INC THE BEAR STEARNS COS INC THE BOEING CO THE CHARLES SCHWAB CORP THE COCA-COLA CO THE DOW CHEMICAL CO THE ESTEE LAUDER COS INC - CL A THE GAP INC THE GILLETTE CO THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO THE MAY DEPARTMENT STORES CO THE MCGRAW-HILL COS INC THE PROGRESSIVE CORP THE SHERWIN-WILLIAMS CO THE SOUTHERN CO THE STANLEY WORKS THERMO ELECTRON CORP THOMAS & BETTS CORP TIFFANY & CO TJX COS INC TMP WORLDWIDE INC TORCHMARK CORP TOYS R US INC TRANSOCEAN INC TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP - B TRIBUNE CO TUPPERWARE CORP TXU CORP TYCO INTERNATIONAL LTD UNILEVER NV UNION PACIFIC CORP UNION PLANTERS CORP UNISYS CORP UNITED PARCEL SERVICE INC - CL B UNITED STATES STEEL CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVISION COMMUNICATIONS INC - A UNOCAL CORP UNUMPROVIDENT CORP US BANCORP UST INC VERITAS SOFTWARE CORP VERIZON COMMUNICATIONS INC VF CORP VIACOM INC - CL B VISTEON CORP VULCAN MATERIALS CO WACHOVIA CORP WAL-MART STORES INC WALGREEN CO WALT DISNEY CO WASHINGTON MUTUAL INC WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WATSON PHARMACEUTICALS INC WELLPOINT HEALTH NETWORKS WELLS FARGO & CO WENDY’SI NTERNATIONAL INC 33.09 165.17 22.37 190.51 749.72 682.73 54.58 213.89 277.25 3,619.91 38.17 952.09 528.70 980.01 359.36 770.53 347.63 416.29 66.04 114.65 76.13 85.51 59.17 2,433.69 33.95 64.16 24.04 57.55 211.07 44.20 46.81 88.55 1,438.61 394.96 119.86 23.99 125.61 2,847.06 302.91 99.68 78.61 129.91 441.22 43.71 616.62 120.04 92.07 103.23 97.55 756.32 67.75 496.01 3,906.10 42.02 695.91 51.82 40.38 1,400.57 1,742.57 404.36 805.90 591.30 239.41 52.36 42.18 58.41 2,446.34 44.42 時価 投資比率 （％） 602.62 1,220.62 991.46 3,010.00 9,828.84 10,315.99 2,342.74 630.98 10,341.57 86,732.92 2,290.44 31,323.89 5,704.67 42,640.40 10,586.66 20,164.74 5,318.71 12,638.58 445.11 2,628.92 4,621.83 4,264.34 1,674.61 69,408.88 1,174.63 1,276.86 405.09 1,390.47 4,111.61 498.16 1,721.09 875.77 33,390.24 5,841.51 5,446.37 362.43 2,326.37 43,702.36 18,432.11 5,983.72 2,224.57 1,304.32 27,964.77 571.30 37,885.01 10,035.40 2,170.91 3,151.62 1,718.79 16,034.07 2,287.30 7,950.96 152,259.78 1,497.07 27,801.69 356.49 1,492.36 51,331.01 88,243.57 11,677.95 12,926.62 20,695.44 5,468.07 1,120.02 1,189.08 4,106.70 115,173.47 1,202.92 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.03 0.01 0.00 0.03 0.25 0.01 0.09 0.02 0.12 0.03 0.06 0.02 0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.10 0.02 0.02 0.00 0.01 0.13 0.05 0.02 0.01 0.00 0.08 0.00 0.11 0.03 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.02 0.44 0.00 0.08 0.00 0.00 0.15 0.26 0.03 0.04 0.06 0.02 0.00 0.00 0.01 0.33 0.00 61 − 204 − シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 3.42 17.06 2.31 19.68 118.09 70.52 5.64 22.09 28.64 573.86 3.94 135.59 54.61 101.23 37.12 125.80 35.91 43.00 6.82 11.84 7.86 8.83 6.11 380.48 3.51 6.63 2.48 5.95 21.80 4.57 4.84 9.15 227.40 40.80 12.38 2.48 12.98 417.61 49.46 10.30 8.12 13.42 45.57 4.52 89.47 12.40 9.51 10.66 10.08 78.12 7.00 71.33 572.87 4.34 71.88 5.35 4.17 196.44 179.99 41.77 83.24 74.13 24.73 5.41 4.36 6.03 359.30 4.59 59.55 120.62 97.97 297.43 1,481.05 1,019.37 231.50 62.35 1,021.90 13,153.74 226.33 4,267.45 563.71 4,213.49 1,046.12 3,149.55 525.57 1,248.88 43.98 259.78 456.70 421.38 165.48 10,381.01 116.07 126.17 40.03 137.40 406.29 49.23 170.07 86.54 5,049.14 577.23 538.18 35.81 229.88 6,132.55 2,878.93 591.28 219.82 128.89 2,763.33 56.45 5,258.57 991.64 214.52 311.43 169.84 1,584.40 226.02 1,093.87 21,362.90 147.93 2,747.21 35.23 147.47 6,887.63 8,719.75 1,153.95 1,277.34 2,482.23 540.33 110.67 117.50 405.80 16,182.91 118.87 投資比率 （％） 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.02 0.01 0.00 0.02 0.26 0.01 0.08 0.01 0.08 0.02 0.06 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01 0.01 0.00 0.01 0.12 0.06 0.01 0.01 0.00 0.05 0.00 0.10 0.02 0.01 0.01 0.00 0.03 0.01 0.02 0.42 0.00 0.05 0.00 0.00 0.13 0.17 0.02 0.03 0.05 0.01 0.00 0.00 0.01 0.31 0.00 シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 15.16 75.68 10.25 87.28 400.74 312.80 25.01 98.00 127.03 1,940.09 17.49 488.66 242.23 449.01 164.65 418.11 159.27 190.73 30.26 52.53 34.88 39.18 27.11 1,296.83 15.55 29.40 11.02 26.37 96.70 20.25 21.45 40.57 770.09 180.96 54.92 10.99 57.55 1,478.39 164.37 45.67 36.02 59.52 202.15 20.03 318.81 55.00 42.18 47.30 44.69 346.52 31.04 255.55 2,028.20 19.25 318.84 23.74 18.50 714.61 798.39 185.27 369.24 289.30 109.69 23.99 19.33 26.76 1,270.97 20.35 32,738 66,313 53,863 163,524 622,955 560,437 127,274 34,279 561,827 5,511,900 124,433 1,906,327 309,918 2,316,527 575,142 1,297,429 288,950 686,617 24,181 142,821 251,090 231,669 90,977 4,385,574 63,814 69,368 22,007 75,540 223,372 27,064 93,502 47,578 2,119,383 317,352 295,885 19,690 126,385 2,690,854 1,185,949 325,078 120,854 70,860 1,519,243 31,037 2,322,602 545,194 117,939 171,218 93,377 871,083 124,262 485,746 9,374,456 81,331 1,510,383 19,367 81,076 3,105,516 4,794,012 634,428 702,265 1,200,633 297,064 60,847 64,599 223,105 7,095,184 65,351 投資比率 （％） 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.02 0.01 0.00 0.02 0.23 0.01 0.08 0.01 0.10 0.02 0.05 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.01 0.00 0.01 0.11 0.05 0.01 0.01 0.00 0.06 0.00 0.10 0.02 0.01 0.01 0.00 0.04 0.01 0.02 0.39 0.00 0.06 0.00 0.00 0.13 0.20 0.03 0.03 0.05 0.01 0.00 0.00 0.01 0.30 0.00 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD WEYERHAEUSER CO WHIRLPOOL CORP WILLIAMS COS INC WINN-DIXIE STORES INC WM WRIGLEY JR CO WORTHINGTON INDUSTRIES WW GRAINGER INC WYETH XCEL ENERGY INC XEROX CORP XILINX INC XL CAPITAL LTD - CL A YAHOO INC YUM! BRANDS INC ZIMMER HOLDINGS INC ZIONS BANCORPORATION 87.51 27.32 207.10 57.35 88.55 34.46 36.17 1,330.08 154.54 286.82 134.25 249.29 231.85 118.60 77.86 36.92 4,291.62 1,419.23 470.11 876.34 4,947.33 529.97 1,837.11 49,878.06 1,693.71 2,242.90 2,757.43 19,394.85 3,820.88 2,874.91 3,162.67 1,455.65 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.14 0.01 0.01 0.01 0.06 0.01 0.01 0.01 0.00 小計 株式合計 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 9.04 2.82 21.39 5.92 9.15 3.56 3.74 185.76 15.96 29.63 13.87 37.45 23.95 12.25 8.04 3.81 時価 投資比率 （％） 424.07 140.24 46.45 86.60 488.87 52.37 181.53 6,663.96 167.36 221.63 272.47 2,786.95 377.56 284.08 312.52 143.84 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.00 シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 40.10 12.52 94.89 26.28 40.57 15.79 16.57 677.51 70.80 131.41 61.51 130.69 106.23 54.34 35.67 16.91 233,151 77,103 25,540 47,609 268,774 28,792 99,805 3,012,600 92,014 121,850 149,803 1,205,593 207,577 156,185 171,818 79,081 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.13 0.00 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.00 投資比率 （％） 6,888,779.71 19.92 892,341.67 17.30 411,186,331 17.20 10,986,332.53 31.76 1,598,179.32 30.98 749,118,439 31.34 38,656.94 33,839.85 144,468.05 63,715.76 43,179.90 259,785.50 137,021.96 291,728.35 69,772.70 247,941.12 420,007.85 101,892.04 102,073.99 155,712.50 265,329.55 294,234.94 43,848.62 330,999.34 251,608.39 372,262.03 165,821.32 45,914.32 441,468.99 181,871.14 332,944.96 217,366.55 421,306.59 484,980.48 48,159.97 105,341.72 136,763.07 197,800.18 168,806.00 54,304.03 238,080.38 371,872.04 230,811.80 223,590.17 284,053.66 119,768.62 161,798.44 140,588.49 145,268.86 178,692.33 444,214.04 121,827.68 141,807.15 0.11 0.10 0.42 0.18 0.12 0.75 0.40 0.84 0.20 0.72 1.21 0.29 0.29 0.45 0.77 0.85 0.13 0.96 0.73 1.08 0.48 0.13 1.28 0.53 0.96 0.63 1.22 1.40 0.14 0.30 0.39 0.57 0.49 0.16 0.69 1.07 0.67 0.65 0.82 0.35 0.47 0.41 0.42 0.52 1.28 0.35 0.41 5,596.17 4,898.82 20,913.91 9,223.81 6,250.94 37,607.84 19,835.98 42,232.04 10,100.64 35,893.19 60,802.42 14,750.40 14,776.74 22,541.71 38,410.42 42,594.91 6,347.74 47,917.10 36,424.08 53,890.50 24,005.12 6,646.78 63,909.24 26,328.57 48,198.76 31,467.06 60,990.43 70,208.18 6,971.88 15,249.79 19,798.50 28,634.53 24,437.19 7,861.32 34,465.70 53,834.04 33,413.46 32,368.02 41,121.01 17,338.30 23,422.74 20,352.29 21,029.84 25,868.39 64,306.62 17,636.38 20,528.71 0.11 0.09 0.41 0.18 0.12 0.73 0.38 0.82 0.20 0.70 1.18 0.29 0.29 0.44 0.74 0.83 0.12 0.93 0.71 1.04 0.47 0.13 1.24 0.51 0.93 0.61 1.18 1.36 0.14 0.30 0.38 0.56 0.47 0.15 0.67 1.04 0.65 0.63 0.80 0.34 0.45 0.39 0.41 0.50 1.25 0.34 0.40 2,661,942 2,330,234 9,948,164 4,387,508 2,973,396 17,888,998 9,435,421 20,088,603 4,804,593 17,073,386 28,922,012 7,016,352 7,028,881 10,722,464 18,270,765 20,261,209 3,019,445 22,792,829 17,325,917 25,634,205 11,418,563 3,161,690 30,399,841 12,523,764 22,926,806 14,968,002 29,011,445 33,396,070 3,316,327 7,253,899 9,417,593 13,620,648 11,624,090 3,739,410 16,394,369 25,607,349 15,893,850 15,396,564 19,560,119 8,247,345 11,141,546 9,681,014 10,003,308 12,304,870 30,588,866 8,389,133 9,764,932 0.11 0.10 0.42 0.18 0.12 0.75 0.39 0.84 0.20 0.71 1.21 0.29 0.29 0.45 0.76 0.85 0.13 0.95 0.72 1.07 0.48 0.13 1.27 0.52 0.96 0.63 1.21 1.40 0.14 0.30 0.39 0.57 0.49 0.16 0.69 1.07 0.66 0.64 0.82 0.35 0.47 0.40 0.42 0.51 1.28 0.35 0.41 国際機関債、国債および地方債 AUD AUD DKK DKK DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP AUSTRALIAN (GOVT OF) 5.75% 15/JUN/2011 QUEENSLAND TSY 6% 14/JUL/2009 DENMARK (KINGDOM OF) 6% 15/NOV/2009 DENMARK (KINGDOM OF) 7% 15/DEC/2004 DENMARK (KINGDOM OF) 8% 15/MAY/2003 AUSTRIA (REPOF) 3.4% 20/OCT/2004 AUSTRIA (REPOF) 5.5% 20/OCT/2007 AUSTRIA (REPOF) 5.5% 15/JAN/2010 BELGIUM (KINGDOM OF) 3.75% 28/MAR/2009 BELGIUM (KINGDOM OF) 5% 28/SEP/2011 BELGIUM (KINGDOM OF) 6.25% 28/MAR/2007 BELGIUM (KINGDOM OF) 7.25% 29/APR/2004 BELGIUM (KINGDOM OF) 8% 28/MAR/2015 FINLAND (GOVT OF) 5.75% 23/FEB/2011 FINLAND (GOVT OF) 9.5% 15/MAR/2004 FRANCE (GOVT OF) 4% 25/APR/2009 FRANCE (GOVT OF) 5% 25/OCT/2016 FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2007 FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2010 FRANCE (GOVT OF) 6% 25/OCT/2025 FRANCE (GOVT OF) 7.25% 25/APR/2006 FRENCH TREASURY NOTE 4.5% 12/JUL/2003 FRENCH TREASURY NOTE 5% 12/JUL/2005 GERMANY (FED REP OF) 4.5% 4/JUL/2009 GERMANY (FED REP OF) 5% 17/FEB/2006 GERMANY (FED REP OF) 5% 4/JAN/2012 GERMANY (FED REP OF) 5.625% 4/JAN/2028 GERMANY (FED REP OF) 6% 4/JAN/2007 GERMANY (FED REP OF) 6.5% 15/JUL/2003 GREECE (REP OF) 5.9% 11/FEB/2003 GREECE (REP OF) 6% 19/MAY/2010 GREECE (REP OF) 6.3% 29/JAN/2009 GREECE (REP OF) 6.5% 22/OCT/2019 IRELAND (GOVT OF) 4.25% 18/OCT/2007 NETHERLANDS (GOVT OF) 5.5% 15/JUL/2010 NETHERLANDS (GOVT OF) 6% 15/JAN/2006 NETHERLANDS (GOVT OF) 7.5% 15/JAN/2023 NETHERLANDS (GOVT OF) 7.75% 1/MAR/2005 SPAIN(KINGDOM OF) 4.65% 31/OCT/2004 SPAIN(KINGDOM OF) 4.75% 30/JUL/2014 SPAIN(KINGDOM OF) 5.15% 30/JUL/2009 SPAIN(KINGDOM OF) 5.4% 30/JUL/2011 SPAIN(KINGDOM OF) 5.5% 30/JUL/2017 SPAIN(KINGDOM OF) 5.75% 30/JUL/2032 TREUHANDANSTALT 6.25% 4/MAR/2004 UK TREASURY 4.25% 7/JUN/2032 UK TREASURY 5% 7/MAR/2012 65,308.83 56,935.90 921,021.93 421,995.50 301,425.36 246,164.04 120,570.14 255,374.26 66,983.41 224,394.44 361,710.43 92,102.19 73,681.76 133,966.83 235,279.24 277,981.17 40,190.05 291,377.85 219,370.68 308,123.70 140,665.17 43,539.22 401,900.48 167,458.53 301,425.36 195,926.48 363,385.02 421,995.50 45,213.80 100,475.12 117,220.97 167,458.53 137,316.00 50,237.56 207,983.50 328,218.73 164,109.36 194,251.90 262,909.90 111,359.93 144,014.34 123,919.32 127,268.49 151,549.97 408,598.82 78,705.51 84,566.56 62 − 205 − 9,882.72 8,615.70 139,371.62 63,857.54 45,612.53 37,250.23 18,245.01 38,643.95 10,136.12 33,956.00 54,735.04 13,937.16 11,149.73 20,272.24 35,603.12 42,064.89 6,081.67 44,092.11 33,195.79 46,626.14 21,285.85 6,588.48 60,816.71 25,340.30 45,612.53 29,648.15 54,988.44 63,857.54 6,841.88 15,204.18 17,738.21 25,340.30 20,779.04 7,602.09 31,472.65 49,666.98 24,833.49 29,394.74 39,784.26 16,851.30 21,792.65 18,751.82 19,258.62 22,932.97 61,830.32 11,909.94 12,796.85 37,927.12 33,064.67 534,869.58 245,067.51 175,048.23 142,956.05 70,019.29 148,304.75 38,899.61 130,313.68 210,057.87 53,486.96 42,789.57 77,799.21 136,634.86 161,433.36 23,339.76 169,213.28 127,396.21 178,938.19 81,689.17 25,284.74 233,397.63 97,249.01 175,048.23 113,781.35 211,030.36 245,067.51 26,257.23 58,349.41 68,074.31 97,249.01 79,744.19 29,174.70 120,783.28 190,608.07 95,304.03 112,808.86 152,680.95 64,670.59 83,634.15 71,964.27 73,909.25 88,010.36 237,287.59 45,707.04 49,110.75 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY SEK SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD UK TREASURY 5% 7/MAR/2025 UK TREASURY 6.25% 25/NOV/2010 UK TREASURY 7.5% 7/DEC/2006 UK TREASURY 8% 7/DEC/2015 UK TREASURY 8% 7/JUN/2021 UK TREASURY 8.5% 7/DEC/2005 JAPAN (GOVT OF) 0.3% 20/SEP/2007 JAPAN (GOVT OF) 0.9% 20/MAR/2006 JAPAN (GOVT OF) 1.1% 21/MAR/2005 JAPAN (GOVT OF) 1.1% 20/SEP/2012 JAPAN (GOVT OF) 2.2% 21/SEP/2020 JAPAN FIN MUNICIPAL ENT 1.55% 21/FEB/2012 SWEDEN (KINGDOM OF) 3.5% 20/APR/2006 SWEDEN (KINGDOM OF) 5% 15/JAN/2004 SWEDEN (KINGDOM OF) 5.25% 15/MAR/2011 US TREASURY N/B 3.375% 30/APR/2004 US TREASURY N/B 4.75% 15/NOV/2008 US TREASURY N/B 5% 15/FEB/2011 US TREASURY N/B 5.625% 15/MAY/2008 US TREASURY N/B 5.875% 15/NOV/2004 US TREASURY N/B 6% 15/AUG/2009 US TREASURY N/B 6.25% 15/MAY/2030 US TREASURY N/B 6.625% 15/MAY/2007 US TREASURY N/B 6.75% 15/MAY/2005 US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2016 US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2024 US TREASURY N/B 8.75% 15/MAY/2020 株数／ 額面価額 13,396.68 30,142.54 160,760.19 79,542.80 70,332.58 88,753.02 145,688,923.98 221,045,263.97 154,061,850.65 115,044,012.39 55,261,315.99 82,724,515.46 545,914.82 224,394.44 924,371.10 669,834.13 142,339.75 278,651.00 246,833.88 748,539.64 248,843.38 180,855.22 522,470.62 466,539.47 341,615.41 355,849.38 401,900.48 国際機関債、国債および地方債合計 時価 投資比率 （％） 22,982.43 54,442.51 289,470.31 171,599.93 161,828.53 160,025.30 1,229,795.00 1,907,989.06 1,328,446.32 990,169.13 524,133.08 738,328.86 61,515.41 25,964.26 110,033.09 688,254.57 155,684.11 306,951.49 280,542.13 808,831.89 289,902.54 217,195.81 610,964.09 520,337.31 448,370.22 482,064.71 595,754.66 0.07 0.16 0.84 0.49 0.47 0.46 3.55 5.51 3.84 2.86 1.51 2.13 0.18 0.08 0.32 1.99 0.45 0.89 0.81 2.34 0.84 0.63 1.77 1.50 1.30 1.39 1.72 22,654,879.11 65.49 0.00 1.36 0.00 0.00 1.36 0.00 シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 2,027.22 4,561.25 24,326.68 12,036.64 10,642.92 13,430.36 22,046,056. 88 33,449,189. 75 23,313,071. 64 17,408,782. 85 8,362,297.44 12,518,105. 86 82,609.36 33,956.00 139,878.43 101,361.18 21,539.25 42,166.25 37,351.60 113,271.12 37,655.68 27,367.52 79,061.72 70,598.06 51,694.20 53,848.13 60,816.71 時価 投資比率 （％） 3,327.05 7,881.37 41,905.16 24,841.66 23,427.10 23,166.06 178,031.22 276,209.95 192,312.47 143,341.79 75,876.10 106,884.14 8,905.28 3,758.72 15,928.93 99,635.14 22,537.60 44,435.82 40,612.67 117,090.51 41,967.73 31,442.34 88,446.19 75,326.61 64,908.29 69,786.08 86,244.40 0.06 0.15 0.81 0.48 0.45 0.45 3.45 5.35 3.73 2.78 1.47 2.07 0.17 0.07 0.31 1.93 0.44 0.86 0.79 2.27 0.81 0.61 1.72 1.46 1.26 1.35 1.67 3,279,632.59 63.58 0.00 0.19 0.00 0.00 0.19 0.00 シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 7,779.92 17,504.82 93,359.05 46,193.28 40,844.59 51,541.98 84,606,641.89 128,368,698.04 89,469,092.57 66,810,072.39 32,092,174.51 48,041,012.75 317,031.79 130,313.68 536,814.56 388,996.06 82,661.66 161,822.36 143,345.05 434,703.09 144,512.03 105,028.94 303,416.92 270,935.75 198,387.99 206,654.15 233,397.63 時価 投資比率 （％） 1,582,585 3,748,946 19,933,113 11,816,482 11,143,617 11,019,446 84,684,480 131,385,362 91,477,674 68,183,687 36,092,143 50,841,804 4,235,991 1,787,916 7,576,950 47,393,656 10,720,508 21,136,878 19,318,313 55,696,688 19,962,877 14,956,244 42,071,383 35,830,764 30,875,064 33,195,288 41,024,052 0.07 0.16 0.83 0.49 0.47 0.46 3.54 5.50 3.83 2.85 1.51 2.13 0.18 0.08 0.32 1.98 0.45 0.88 0.81 2.33 0.84 0.63 1.76 1.50 1.29 1.39 1.72 1,560,029,648 65.26 0 94 0.00 0.00 94 0.00 ワラント IDR SGD PT BANK INTERNATIONAL IND WT 31/DEC/2002 DEUTSCHE BANK-CW03 SEMBCORP 28/FEB/2003 23,541.33 472.13 ワラント合計 3,353.26 67.25 13,744.05 275.64 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 債券−転換社債 USD TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006 2,934.45 債券−転換社債合計 2,655.67 0.01 2,655.67 0.01 15,824.29 111,719.34 116,691.97 26,069.37 171,613.13 49,871.40 28,726.41 0.05 0.32 0.34 0.07 0.50 0.14 0.08 520,515.91 1.50 479.10 414.79 0.01 414.79 0.01 2,290.80 16,173.05 16,892.91 3,773.93 24,843.57 7,219.63 4,158.58 0.05 0.31 0.33 0.07 0.48 0.14 0.08 75,352.47 1.46 1,592.30 170,870 0.01 170,870 0.01 1,089,671 7,693,066 8,035,485 1,795,154 11,817,391 3,434,177 1,978,119 0.05 0.32 0.34 0.08 0.49 0.14 0.08 35,843,063 1.50 国際機関債、国債および地方債 AUD CAD CAD CAD CAD CAD CAD NEW SOUTH WALES TSY 6.5% 1/MAY/2006 CANADA (GOVT OF) 5% 1/SEP/2004 CANADA (GOVT OF) 5.5% 1/JUN/2010 CANADA (GOVT OF) 6% 1/JUN/2008 CANADA (GOVT OF) 8% 1/JUN/2027 CANADA (GOVT OF) 7% 1/DEC/2006 CANADA (GOVT OF) 7.5% 1/DEC/2003 26,458.45 170,807.70 174,156.88 37,678.17 200,950.24 70,332.58 43,539.22 国際機関債、国債および地方債合計 4,003.77 25,847.10 26,353.91 5,701.57 30,408.35 10,642.92 6,588.48 15,365.34 99,193.99 101,138.97 21,881.03 116,698.82 40,844.59 25,284.74 その他の譲渡性ある有価証券 債券−転換社債 USD TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006 18,174.63 債券−転換社債合計 16,266.30 0.05 16,266.30 0.05 2,967.31 2,540.65 0.05 2,540.65 0.05 9,861.96 1,046,597 0.04 1,046,597 0.04 ユーロ建株式 EUR 小計 LAFARGE SA - PFD 133.80 9,838.85 0.03 9,838.85 0.03 63 − 206 − 21.67 1,524.14 0.03 1,524.14 0.03 95.53 832,988 0.03 832,988 0.03 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） インドネシア・ルピア建株式 IDR BANK INTL INDONESIA 36,093.50 小計 株式合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 5,141.21 0.00 0.00 21,072.34 0 0.00 9,838.85 0.03 1,524.14 0.03 832,988 0.03 権利証書 THB TELECOMASIA CORP - RTS 571.65 権利証書合計 0.00 0.00 0.00 0.00 81.43 0.00 0.00 0.00 0.00 333.75 0 0.00 0 0.00 オープンエンド型投資信託 ファンド／ユニット型投資信託 USD CITI FCP CITIEQUITY EMERGING MARKETS FUND ファンド／ユニット型投資信託合計 投資有価証券合計 3,847.07 459,571.21 1.33 66,151.40 1.28 29,153,482 1.22 459,571.21 1.33 66,151.40 1.28 29,153,482 1.22 34,650,060.94 100.17 5,023,795.55 97.39 2,376,195,181 99.40 64 − 207 − 578.84 2,058.14 シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） 2002年12月31日現在、業種別分類 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信 保険 小売 食品 ソフトウェア 金融サービス オープンエンド型投資信託 メディア 機械部品 その他 電気 コンピューター 飲料 半導体 通信機器 化粧品・パーソナルケア ヘルスケア 化学 自動車 鉱業 航空宇宙・防衛 商業サービス 農業 エレクトロニクス 運輸 バイオテクノロジー ヘルスケア・サービス 機械 娯楽 建設資材 ガス 家具 森林資源・製紙 家庭用品 不動産 鉄・鉄鋼 エンジニアリング・建設 合計 投資比率 （％） 67.01 3.53 3.14 2.51 1.93 1.73 1.47 1.41 1.39 1.34 1.33 1.15 1.11 1.11 0.93 0.91 0.75 0.73 0.67 0.64 0.53 0.52 0.48 0.39 0.36 0.32 0.32 0.31 0.29 0.25 0.24 0.20 0.18 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 100.17 ソブリン債 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信 保険 食品 小売 ソフトウェア オープンエンド型投資信託 金融サービス メディア 機械部品 その他 電気 コンピューター 飲料 通信機器 半導体 化粧品・パーソナルケア 化学 自動車 ヘルスケア 鉱業 エレクトロニクス 商業サービス 航空宇宙・防衛 農業 運輸 バイオテクノロジー ヘルスケア・サービス 建設資材 機械 ガス 娯楽 家具 エンジニアリング・建設 鉄・鉄鋼 不動産 森林資源・製紙 流通・卸売 家庭用品 66.76 3.71 3.14 2.64 2.03 1.71 1.52 1.33 1.24 1.22 1.17 1.09 1.03 1.01 0.91 0.78 0.73 0.69 0.67 0.60 0.54 0.53 0.45 0.38 0.33 0.32 0.31 0.30 0.26 0.22 0.21 0.18 0.18 0.17 0.17 0.15 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 合計 99.40 65 − 208 − シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信 保険 食品 小売 オープンエンド型投資信託 ソフトウェア 金融サービス メディア 機械部品 その他 電気 コンピューター 飲料 通信機器 半導体 化粧品・パーソナルケア 化学 自動車 ヘルスケア 鉱業 エレクトロニクス 商業サービス 航空宇宙・防衛 農業 運輸 バイオテクノロジー ヘルスケア・サービス 機械 娯楽 ガス 建設資材 鉄・鉄鋼 家具 エンジニアリング・建設 森林資源・製紙 流通・卸売 家庭用品 不動産 65.03 3.66 3.11 2.60 1.98 1.72 1.53 1.30 1.28 1.27 1.15 1.10 1.02 0.95 0.90 0.76 0.72 0.70 0.66 0.58 0.52 0.51 0.43 0.41 0.33 0.32 0.31 0.29 0.25 0.23 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.14 0.14 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 合計 97.39 66 − 209 − シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表 シティファンド・ シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 株式 株式−預託証券（アメリカ預託証券／グローバル預託証券） USD USD USD USD USD USD USD KT CORP - ADR NEWS CORP LTD - ADR PFD NOKIA OYJ - ADR NOVARTIS AG - ADR REG SK TELECOM CO LTD - ADR TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - ADR TOTAL FINA ELF SA - ADR 594.80 30,481.11 26,472.43 4,073.51 1,615.97 16,272.44 6,212.92 小計 12,699.00 660,220.91 411,116.85 148,968.36 34,339.40 607,287.51 436,892.36 0.01 0.53 0.33 0.12 0.03 0.48 0.35 2,311,524.39 1.85 48.68 2,863.08 2,486.55 382.62 132.25 1,528.47 583.58 994.22 59,326.88 36,942.61 13,386.17 2,688.47 54,570.33 39,258.77 0.01 0.51 0.32 0.11 0.02 0.47 0.33 207,167.45 1.77 315.61 15,779.45 13,704.23 2,108.77 857.45 8,423.91 3,216.30 798,982 40,526,898 25,235,933 9,144,251 2,160,531 37,277,642 26,818,133 0.01 0.48 0.30 0.11 0.02 0.44 0.32 141,962,370 1.68 株式−優先株式 KRW SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - PFD 40.42 小計 5,111.53 0.00 5,111.53 0.00 215,495.11 62,394.23 602,614.90 456,735.80 186,878.72 85,906.69 24,574.99 39,762.31 268,976.64 139,533.70 0.17 0.05 0.48 0.37 0.15 0.07 0.02 0.03 0.22 0.11 2,082,873.09 1.67 97,468.96 33,138.58 57,228.10 148,588.56 42,463.68 0.08 0.03 0.04 0.12 0.03 378,887.88 0.30 80,687.05 30,073.82 71,077.21 9,784.05 35,707.36 65,618.37 59,382.08 54,641.73 164,280.06 29,934.85 110,181.17 173,208.46 97,793.00 232,106.13 88,277.27 141,540.26 81,995.39 19,177.74 96,902.14 277,281.73 51,534.91 160,095.70 86,608.58 110,750.67 0.06 0.02 0.06 0.01 0.03 0.05 0.05 0.04 0.13 0.02 0.09 0.14 0.08 0.19 0.07 0.11 0.07 0.02 0.08 0.22 0.04 0.13 0.07 0.09 3.31 400.19 0.00 400.19 0.00 22,700.59 5,883.45 64,665.84 45,339.57 17,621.70 8,100.56 2,317.30 4,783.19 27,339.53 15,115.77 0.20 0.05 0.55 0.39 0.15 0.07 0.02 0.04 0.23 0.13 213,867.50 1.83 9,190.82 3,986.39 6,884.23 17,874.40 4,004.11 0.08 0.03 0.06 0.15 0.04 41,939.95 0.36 7,608.37 2,835.81 7,583.58 922.59 3,367.02 7,187.17 5,599.42 6,573.10 19,762.00 2,822.70 11,760.34 16,332.66 10,674.25 26,556.68 9,796.08 14,548.53 8,862.53 1,808.36 9,137.37 29,182.39 4,859.48 17,294.88 8,166.74 10,443.22 0.07 0.02 0.06 0.01 0.03 0.06 0.05 0.06 0.17 0.02 0.10 0.14 0.09 0.23 0.08 0.12 0.08 0.02 0.08 0.25 0.04 0.15 0.07 0.09 21.45 321,602 0.00 321,602 0.00 16,118,516 4,391,743 45,547,452 33,055,299 13,153,836 6,046,716 1,729,760 3,211,515 19,721,578 10,603,308 0.19 0.05 0.54 0.39 0.16 0.07 0.02 0.04 0.23 0.13 153,579,723 1.82 6,860,549 2,676,531 4,622,189 12,001,174 2,988,892 0.08 0.03 0.06 0.14 0.04 29,149,335 0.35 5,679,321 2,116,806 5,354,809 688,670 2,513,334 5,017,826 4,179,727 4,413,293 13,268,543 2,107,025 8,302,648 12,191,626 7,463,440 18,201,937 6,801,288 10,442,520 6,222,895 1,349,864 6,820,652 20,729,266 3,627,388 12,146,516 6,096,119 7,795,409 0.07 0.03 0.06 0.01 0.03 0.06 0.05 0.05 0.16 0.02 0.10 0.14 0.09 0.22 0.08 0.12 0.07 0.02 0.08 0.25 0.04 0.14 0.07 0.09 スイス・フラン建株式 CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CREDIT SUISSE GROUP - REG LONZA GROUP AG - REG NESTLE SA - REG NOVARTIS AG - REG ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEINE SWISS REINSURANCE - REG SWISSCOM AG - REG SYNTHES-STRATEC INC UBS AG - REG ZURICH FINANCIAL SERVICES AG 10,003.29 1,034.41 2,864.17 12,607.54 2,701.06 1,319.01 85.45 65.30 5,574.06 1,506.32 小計 1,101.50 101.96 321.27 1,308.23 266.23 130.01 8.42 8.21 592.23 170.57 6,310.11 614.03 1,825.70 7,695.08 1,603.37 782.97 50.72 44.48 3,446.72 965.35 デンマーク・クローネ建株式 DKK DKK DKK DKK DKK DANSKE BANK A/S GROUP 4 FALCK A/S H LUNDBECK A/S NOVO-NORDISK A/S - B TDC A/S 5,918.61 1,574.82 2,162.67 5,162.16 1,754.00 小計 583.38 198.03 271.94 649.11 172.89 3,513.33 1,072.70 1,473.11 3,516.22 1,041.19 ユーロ建株式 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ABN AMRO HOLDING NV AEGON NV AKZO NOBEL NV ALCATEL SA ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLIANZ AG - REG ALTADIS SA - REG ALTANA AG ARCELOR ASML HOLDING NV ASSICURAZIONI GENERALI SPA AVENTIS SA AXA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA BANK OF IRELAND BASF AG BAYER AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BNP PARIBAS BOUYGUES CARREFOUR SA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA CHRISTIAN DIOR SA 5,078.31 2,307.18 2,304.98 2,176.75 4,731.29 696.72 2,613.09 1,207.25 13,490.19 3,557.46 5,377.87 3,281.23 7,366.53 24,347.30 12,913.09 13,920.82 2,174.11 897.15 3,202.17 6,995.39 1,895.48 3,690.55 70,816.44 3,342.31 67 − 210 − 500.55 227.41 257.07 214.56 466.35 79.77 257.56 151.80 1,696.31 350.65 600.02 323.42 840.49 2,911.92 1,497.87 1,495.72 245.64 88.43 315.63 769.58 186.83 416.74 6,980.12 329.44 3,014.52 1,369.56 1,464.50 1,292.14 2,808.53 449.32 1,551.15 822.32 9,188.89 2,111.74 3,417.64 1,947.76 4,741.34 16,102.33 8,390.34 8,661.64 1,391.53 532.55 1,900.83 4,410.44 1,125.17 2,361.40 42,037.17 1,984.02 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CIE DE SAINT-GOBAIN CREDIT LYONNAIS SA CRH PLC DAIMLERCHRYSLER AG - REG DEUTSCHE BANK AG - REG DEUTSCHE LUFTHANSA AG - REG DEUTSCHE TELEKOM AG - REG E.ON AG ENDESA SA - REG ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA FORTIS FORTUM OYJ GROUPE DANONE HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV IBERDROLA SA INDITEX SA ING GROEP NV INTERBREW KONINKLIJKE AHOLD NV - A KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV L’OREAL SA LAFARGE SA LAGARDERE S.C.A. METRO AG MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG - REG NH HOTELES SA NOKIA OYJ PEUGEOT SA PORTUGAL TELECOM SGPS SA - REG REED ELSEVIER NV RENAULT SA REPSOL YPF SA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA SPA ROYAL DUTCH PETROLEUM CO ROYAL KPN NV RWE AG - A SANOFI-SYNTHELABO SA SAP AG SCHERING AG SCHNEIDER ELECTRIC SA SIEMENS AG - REG SNAM RETE GAS SPA SOCIETE GENERALE - A STMICROELECTRONICS NV STORA ENSO OYJ SUEZ SA T-ONLINE INTERNATIONAL TELE ATLAS NV TELECOM ITALIA SPA TELEFONICA SA TELEKOM AUSTRIA AG THOMSON SA (EX-TMM) TIM SPA TOTAL FINA ELF SA UNICREDITO ITALIANO SPA UNILEVER NV UPM-KYMMENE OYJ VALEO SA VINCI SA VIVENDI UNIVERSAL SA VOLKSWAGEN AG WOLTERS KLUWER NV 小計 株数／ 額面価額 2,149.77 779.85 7,834.24 1,168.52 4,654.00 4,008.80 10,770.70 3,062.75 2,438.50 20,502.54 2,322.78 12,889.79 813.04 3,887.57 952.41 6,235.05 3,156.92 13,523.75 1,749.59 2,307.18 12,348.63 1,412.19 733.98 1,180.67 1,599.36 1,089.38 3,031.35 33,339.41 1,772.26 9,243.56 6,984.86 2,154.07 4,743.16 3,883.01 14,267.11 4,461.45 1,515.63 4,902.17 1,455.29 1,029.91 998.43 4,411.87 27,777.57 2,501.12 3,511.57 3,566.79 4,328.32 4,442.92 1,209.36 32,529.87 29,913.94 4,546.63 2,140.77 15,554.79 4,703.10 57,474.38 2,811.53 2,304.48 1,142.76 1,673.85 4,056.68 2,959.31 2,881.14 時価 投資比率 （％） 61,909.07 43,326.85 96,222.22 35,605.47 213,565.95 36,791.69 137,918.02 122,937.15 28,420.99 324,684.27 39,746.39 84,210.57 107,679.19 111,222.93 36,536.86 87,008.55 74,281.43 223,072.07 39,685.92 28,771.51 217,371.11 105,545.68 53,974.55 46,897.85 38,033.74 129,701.03 25,951.44 527,972.68 71,118.94 61,355.53 83,599.58 98,081.79 62,471.16 47,083.38 630,389.64 28,960.63 38,815.11 293,362.87 113,634.47 44,677.45 46,380.11 186,775.08 94,366.65 142,093.76 69,705.44 37,470.09 72,752.25 24,521.27 1,706.59 163,556.70 266,724.92 45,862.47 36,721.49 70,728.49 666,137.92 228,897.05 170,896.62 73,711.52 34,557.74 93,082.80 63,988.30 107,463.38 48,849.05 0.05 0.03 0.08 0.03 0.17 0.03 0.11 0.10 0.02 0.26 0.03 0.07 0.09 0.09 0.03 0.07 0.06 0.18 0.03 0.02 0.17 0.08 0.04 0.04 0.03 0.10 0.02 0.42 0.06 0.05 0.07 0.08 0.05 0.04 0.50 0.02 0.03 0.23 0.09 0.04 0.04 0.15 0.08 0.11 0.06 0.03 0.06 0.02 0.00 0.13 0.21 0.04 0.03 0.06 0.53 0.18 0.14 0.06 0.03 0.07 0.05 0.09 0.04 9,728,185.15 7.79 68 − 211 − シティファンド・ シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 211.90 76.87 910.08 146.94 528.64 504.08 1,061.63 301.88 240.36 2,329.28 292.08 1,620.81 80.14 383.18 119.76 735.62 311.17 1,487.90 172.45 227.41 1,391.43 139.20 72.35 148.46 201.11 117.33 298.79 3,619.10 174.69 911.10 688.47 245.19 467.52 488.27 1,443.10 439.75 149.39 570.22 166.66 101.52 98.41 476.65 3,492.86 277.83 401.35 448.50 478.60 437.92 119.20 3,206.35 3,247.66 448.15 211.01 1,533.18 509.74 6,535.87 340.94 227.14 143.70 164.99 399.85 291.69 283.98 時価 投資比率 （％） 5,837.71 4,085.50 10,693.46 4,283.15 23,207.08 4,425.84 13,004.96 11,592.34 2,679.95 35,288.60 4,781.27 10,130.08 10,153.59 10,487.75 4,395.19 9,820.48 7,004.36 23,479.07 3,742.18 2,713.00 23,431.60 9,952.41 5,089.52 5,641.56 4,575.25 13,363.70 2,447.09 54,829.32 6,706.15 5,785.51 7,883.01 10,680.60 5,890.71 5,663.88 60,999.63 2,730.84 3,660.06 32,644.87 12,449.59 4,212.85 4,373.41 19,304.32 11,351.80 15,100.16 7,621.54 4,507.45 7,695.94 2,312.23 160.92 15,422.55 27,702.53 4,324.60 3,462.65 6,669.33 69,069.36 24,901.69 19,825.85 6,950.62 4,157.11 8,777.23 6,033.77 10,133.24 4,606.21 0.05 0.03 0.09 0.04 0.20 0.04 0.11 0.10 0.02 0.30 0.04 0.09 0.09 0.09 0.04 0.08 0.06 0.20 0.03 0.02 0.20 0.09 0.04 0.05 0.04 0.11 0.02 0.47 0.06 0.05 0.07 0.09 0.05 0.05 0.52 0.02 0.03 0.28 0.11 0.04 0.04 0.16 0.10 0.13 0.06 0.04 0.06 0.02 0.00 0.13 0.24 0.04 0.03 0.06 0.59 0.21 0.17 0.06 0.04 0.07 0.05 0.09 0.04 1,008,593.49 8.63 シティファンド・ シティセレクト・バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 1,276.12 462.93 5,094.64 795.94 2,987.84 2,730.61 6,393.57 1,818.07 1,447.51 13,163.96 1,582.17 8,779.93 482.63 2,307.69 648.74 4,091.11 1,873.97 8,526.82 1,038.57 1,369.56 7,891.60 838.29 435.70 804.22 1,089.41 678.72 1,799.43 20,863.05 1,052.02 5,487.04 4,146.27 1,384.57 2,815.58 2,644.93 8,587.73 2,648.35 899.69 3,190.30 938.66 611.36 592.67 2,753.53 18,920.80 1,585.53 2,262.38 2,429.53 2,736.75 2,637.35 717.88 19,309.97 18,720.78 2,698.91 1,270.78 9,233.44 2,940.52 36,922.41 1,874.53 1,367.96 778.40 993.61 2,408.07 1,756.67 1,710.27 時価 投資比率 （％） 4,357,595 3,049,648 7,419,683 2,875,776 16,257,583 2,971,584 9,707,638 8,653,179 2,000,469 24,719,144 3,210,229 6,801,505 7,579,217 7,828,650 2,951,003 6,769,495 5,228,448 16,677,392 2,793,373 2,025,140 16,471,802 7,429,046 3,799,108 3,787,837 3,071,903 9,581,859 1,826,644 39,176,404 5,005,850 4,318,633 5,884,325 7,475,433 4,397,159 3,802,822 44,992,956 2,038,453 2,732,079 22,638,184 8,690,897 3,144,712 3,264,558 13,822,252 7,621,789 10,680,890 5,325,057 3,026,377 5,454,513 1,725,979 120,122 11,512,268 19,792,794 3,228,123 2,584,716 4,978,367 49,385,262 17,436,092 13,510,652 5,188,334 2,791,153 6,551,821 4,503,945 7,564,027 3,438,339 0.05 0.04 0.09 0.03 0.19 0.04 0.12 0.10 0.02 0.29 0.04 0.08 0.09 0.09 0.03 0.08 0.06 0.20 0.03 0.02 0.20 0.09 0.05 0.04 0.04 0.11 0.02 0.47 0.06 0.05 0.07 0.09 0.05 0.05 0.53 0.02 0.03 0.27 0.10 0.04 0.04 0.16 0.09 0.13 0.06 0.04 0.07 0.02 0.00 0.14 0.24 0.04 0.03 0.06 0.59 0.21 0.16 0.06 0.03 0.08 0.05 0.09 0.04 721,181,209 8.55 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） 英国ポンド建株式 GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP 3I GROUP PLC ABBEY NATIONAL PLC AEGIS GROUP PLC AMVESCAP PLC ANGLO AMERICAN PLC ARM HOLDINGS PLC ASTRAZENECA PLC AVIVA PLC BAA PLC BAE SYSTEMS PLC BARCLAYS PLC BBA GROUP PLC BHP BILLITON PLC BOC GROUP PLC BP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BRITISH LAND CO PLC BRITISH SKY BROADCASTING PLC BT GROUP PLC CABLE & WIRELESS PLC CADBURY SCHWEPPES PLC CANARY WHARF GROUP PLC CELLTECH GROUP PLC CENTRICA PLC COMPASS GROUP PLC DAILY MAIL & GENERAL TRUST - A DIAGEO PLC DIXONS GROUP PLC EMAP PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GUS PLC HBOS PLC HSBC HOLDINGS PLC IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INVENSYS PLC KINGFISHER PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS TSB GROUP PLC LOGICA PLC MMO2 PLC REED ELSEVIER PLC RENTOKIL INITIAL PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC SHIRE PHARMACEUTICALS PLC SIX CONTINENTS PLC SMITHS GROUP PLC TESCO PLC UNILEVER PLC VODAFONE GROUP PLC WOLSELEY PLC WOOLWORTHS GROUP PLC WPP GROUP PLC 4,997.63 3,552.97 27,408.38 6,879.32 3,369.47 21,137.89 8,599.56 5,604.98 8,862.71 11,340.44 39,845.53 21,332.03 26,084.87 8,946.69 142,757.43 3,539.47 4,996.64 16,967.20 47,445.11 4,578.47 5,486.86 15,054.68 4,218.67 61,516.13 10,972.64 3,794.93 26,196.71 22,102.14 2,580.71 24,545.33 13,800.58 9,417.61 50,368.30 14,405.25 2,329.67 25,043.46 10,663.84 8,441.04 77,070.13 24,328.29 5,936.60 55,122.77 6,648.78 27,058.33 17,045.95 12,805.79 6,281.93 11,615.74 3,363.07 114,455.53 17,605.53 436,469.05 11,612.76 26,572.67 10,938.71 小計 43,453.19 28,840.31 32,976.39 42,874.09 49,674.74 16,785.16 303,499.18 39,922.30 71,158.91 22,331.08 241,618.36 62,281.92 136,415.81 126,730.66 971,008.58 35,203.74 35,469.06 172,431.01 144,992.29 3,231.70 34,415.88 56,633.42 23,483.56 165,789.40 56,943.44 35,552.87 283,246.93 50,702.44 30,677.24 451,638.33 124,641.94 97,293.74 554,697.61 51,995.03 39,016.89 20,589.54 37,464.19 106,162.29 117,763.19 172,501.26 14,166.20 39,129.37 56,849.60 94,410.17 402,246.60 138,049.23 39,453.31 93,076.69 36,902.05 354,825.45 166,773.64 787,706.58 96,033.45 14,919.76 81,948.62 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.01 0.24 0.03 0.06 0.02 0.19 0.05 0.11 0.10 0.78 0.03 0.03 0.14 0.12 0.00 0.03 0.05 0.02 0.13 0.05 0.03 0.23 0.04 0.02 0.36 0.10 0.08 0.44 0.04 0.03 0.02 0.03 0.09 0.09 0.14 0.01 0.03 0.05 0.08 0.32 0.11 0.03 0.07 0.03 0.28 0.13 0.63 0.08 0.01 0.07 7,508,598.39 6.01 8,148.86 21,294.66 9,954.37 40,863.72 7,784.80 36,271.14 19,415.72 10,425.81 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.03 0.02 0.01 492.60 350.20 2,701.55 865.03 332.12 2,083.49 936.98 704.79 873.57 1,117.79 4,282.93 2,682.37 2,919.32 1,124.99 15,724.85 348.87 492.50 1,936.31 5,290.92 451.28 540.82 1,483.89 415.82 7,378.37 1,081.53 374.05 3,029.87 2,178.53 254.37 2,575.98 1,510.73 928.26 5,511.50 1,419.87 229.63 2,468.44 1,051.10 832.00 8,483.71 2,649.84 585.15 5,433.25 836.04 2,940.40 1,833.89 1,262.22 789.92 1,380.55 422.89 12,826.75 1,735.31 48,827.66 1,460.23 2,619.17 1,204.16 4,097.41 2,719.49 3,109.50 5,157.52 4,684.07 1,582.75 31,635.22 4,802.44 6,709.92 2,105.71 24,845.62 7,492.18 14,605.53 15,245.01 102,322.19 3,319.53 3,344.55 18,825.19 15,468.35 304.73 3,245.24 5,340.24 2,214.38 19,023.37 5,369.47 3,352.45 31,340.15 4,780.98 2,892.71 45,344.40 13,053.04 9,174.30 58,066.84 4,902.86 3,679.09 1,941.49 3,532.68 10,010.56 12,401.34 17,974.60 1,335.80 3,689.70 6,838.70 9,814.82 41,400.30 13,017.33 4,746.02 10,582.90 4,439.12 38,041.16 15,725.90 84,301.63 11,552.30 1,406.86 8,630.17 0.04 0.02 0.03 0.04 0.04 0.01 0.27 0.04 0.06 0.02 0.21 0.06 0.12 0.13 0.88 0.03 0.03 0.16 0.13 0.00 0.03 0.05 0.02 0.16 0.05 0.03 0.27 0.04 0.02 0.39 0.11 0.08 0.50 0.04 0.03 0.02 0.03 0.09 0.11 0.15 0.01 0.03 0.06 0.08 0.35 0.11 0.04 0.09 0.04 0.33 0.14 0.72 0.10 0.01 0.07 785,539.81 6.72 637.98 1,667.18 779.34 3,199.26 609.48 2,839.70 1,520.08 816.25 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 2,966.63 2,109.07 16,269.82 4,685.87 2,000.14 12,547.61 5,392.59 3,817.85 5,260.97 6,731.77 24,797.75 14,530.39 16,605.92 6,094.07 90,069.10 2,101.06 2,966.04 10,922.00 30,143.02 2,717.81 3,257.04 8,936.57 2,504.24 40,752.24 6,513.44 2,252.70 16,992.90 13,120.00 1,531.93 15,074.86 8,676.78 5,590.36 31,660.65 8,551.06 1,382.91 14,865.98 6,330.14 5,010.66 48,607.29 15,252.85 3,524.01 32,721.29 4,528.84 16,942.58 10,613.82 7,601.61 4,278.96 7,654.21 2,290.77 72,919.45 10,450.77 277,795.55 7,910.07 15,773.74 6,899.09 3,058,540 2,029,983 2,321,110 3,462,847 3,496,457 1,181,457 22,566,912 3,224,438 5,008,664 1,571,818 17,830,183 5,030,375 10,297,511 10,235,760 72,642,931 2,477,886 2,496,561 13,161,354 10,922,784 227,470 2,422,431 3,986,258 1,652,938 13,023,043 4,008,079 2,502,461 21,786,076 3,568,794 2,159,279 32,890,345 9,292,199 6,848,216 41,343,964 3,659,775 2,746,282 1,449,236 2,636,992 7,472,447 8,806,798 12,824,042 997,116 2,754,199 4,591,619 7,009,554 29,698,598 9,716,873 3,186,558 7,272,565 2,980,498 26,804,921 11,738,699 59,446,938 7,756,412 1,050,157 6,128,588 0.04 0.02 0.03 0.04 0.04 0.01 0.27 0.04 0.06 0.02 0.21 0.06 0.12 0.12 0.86 0.03 0.03 0.16 0.13 0.00 0.03 0.05 0.02 0.15 0.05 0.03 0.26 0.04 0.03 0.39 0.11 0.08 0.49 0.04 0.03 0.02 0.03 0.09 0.10 0.15 0.01 0.03 0.05 0.08 0.35 0.12 0.04 0.09 0.04 0.32 0.14 0.71 0.09 0.01 0.07 559,457,991 6.63 512,702 1,339,796 626,299 2,571,022 489,796 2,282,071 1,221,578 655,960 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 香港ドル建株式 HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD CHEUNG KONG HOLDINGS LTD CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL CO LTD CHINA MOBILE LTD/HK CHINA OILFIELD SERVICES LTD CLP HOLDINGS LTD CNOOC LTD COSCO PACIFIC LTD 5,967.26 3,272.37 14,244.42 17,179.93 31,953.70 9,008.63 14,918.14 12,704.48 69 − 212 − 488.35 267.80 1,165.73 1,405.96 2,615.01 737.25 1,220.87 1,039.70 3,166.28 1,736.35 7,558.22 9,115.82 16,954.92 4,780.06 7,915.70 6,741.11 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD DAH SING FINANCIAL DENWAY MOTORS LTD ESPRIT HOLDINGS LTD HANG SENG BANK LTD HONG KONG & CHINA GAS HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD HSBC HOLDINGS PLC - REG HUTCHISON WHAMPOA LTD JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LEGEND GROUP LTD LI & FUNG LTD PETROCHINA CO LTD - H STAR CRUISES LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD SWIRE PACIFIC LTD - SER A TELEVISION BROADCASTS LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD 株数／ 額面価額 4,273.33 44,850.67 10,009.59 2,021.17 9,173.41 5,004.80 1,693.93 3,474.48 9,865.22 4,812.30 22,329.09 148,026.47 24,837.26 2,887.38 3,079.87 2,983.63 4,331.07 34,456.10 小計 時価 投資比率 （％） 21,643.92 15,096.32 16,877.76 21,510.63 11,880.23 6,289.05 18,516.67 21,741.16 10,815.48 1,604.35 21,187.29 29,420.08 7,006.47 17,104.84 11,768.52 9,411.36 14,050.40 13,254.40 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 423,338.01 0.34 シティファンド・ シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 349.72 3,670.47 819.16 165.41 750.73 409.58 138.63 284.34 807.35 393.83 1,827.36 12,114.13 2,032.62 236.30 252.05 244.17 354.45 2,819.80 時価 投資比率 （％） 1,694.52 1,181.91 1,321.38 1,684.09 930.11 492.38 1,449.69 1,702.14 846.75 125.61 1,658.77 2,303.33 548.54 1,339.16 921.37 736.83 1,100.02 1,037.70 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 33,143.57 0.28 シティファンド・ シティセレクト・バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 2,267.47 23,798.17 5,311.18 1,072.45 4,867.49 2,655.59 898.82 1,843.59 5,234.58 2,553.45 11,848.02 78,544.18 13,178.88 1,532.07 1,634.21 1,583.14 2,298.11 18,282.72 時価 投資比率 （％） 1,361,770 949,815 1,061,898 1,353,384 747,468 395,688 1,165,013 1,367,888 680,477 100,941 1,333,040 1,851,022 440,826 1,076,185 740,440 592,135 884,009 833,927 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 26,635,150 0.32 インドネシア・ルピア建株式 IDR TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK PT - SER B 48,508.02 小計 20,890.51 0.02 20,890.51 0.02 16,519.87 25,415.19 25,936.28 25,493.51 25,376.82 57,160.19 20,566.16 52,565.48 23,212.54 45,123.15 10,517.73 42,019.77 11,119.14 29,897.21 23,586.57 39,835.67 37,188.49 14,372.37 61,859.60 18,182.25 9,278.94 54,032.05 53,132.13 11,449.94 41,959.03 25,264.13 39,557.38 14,853.50 7,732.45 36,449.21 15,393.77 23,912.65 17,805.02 40,724.24 25,367.23 5,538.59 92,511.28 29,359.34 4,819.29 25,884.33 99,205.54 12,165.72 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 0.04 0.02 0.04 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.01 0.05 0.02 0.01 0.04 0.04 0.01 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.00 0.07 0.02 0.00 0.02 0.08 0.01 3,969.78 1,635.54 0.02 1,635.54 0.02 1,337.03 2,056.97 2,099.15 2,063.31 2,053.87 4,626.24 1,664.52 4,254.37 1,878.70 3,652.03 851.25 3,400.86 899.92 2,419.72 1,908.97 3,224.09 3,009.84 1,163.22 5,006.59 1,471.58 750.99 4,373.07 4,300.23 926.70 3,395.94 2,044.75 3,201.57 1,202.16 625.82 2,950.01 1,245.89 1,935.36 1,441.04 3,296.01 2,053.09 448.26 7,487.38 2,376.19 390.05 2,094.94 8,029.17 984.63 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.01 0.04 0.02 0.03 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.01 0.04 0.01 0.01 0.04 0.04 0.01 0.03 0.02 0.03 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.00 0.06 0.02 0.00 0.02 0.07 0.01 25,738.80 1,314,368 0.02 1,314,368 0.02 1,065,345 1,638,992 1,672,596 1,644,043 1,636,518 3,686,185 1,326,284 3,389,878 1,496,946 2,909,932 678,275 2,709,799 717,059 1,928,031 1,521,067 2,568,949 2,398,236 926,855 3,989,244 1,172,549 598,387 3,484,455 3,426,420 738,392 2,705,882 1,629,250 2,551,003 957,882 498,655 2,350,561 992,724 1,542,095 1,148,222 2,626,252 1,635,899 357,177 5,965,930 1,893,345 310,790 1,669,246 6,397,634 784,551 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02 0.03 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.01 0.05 0.01 0.01 0.04 0.04 0.01 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.00 0.07 0.02 0.00 0.02 0.08 0.01 日本円建株式 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY アコム アデランス アドバンテスト アサヒビール 旭化成 キヤノン カプコン 東海旅客鉄道 中部電力 大日本印刷 ダイキン工業 大日本製薬 大東建託 大和ハウス工業 大和証券グループ本社 デンソー 東日本旅客鉄道 荏原 富士写真フイルム 日立製作所 日立ソフトウェアエンジニアリング 本田技研工業 HOYA 伊勢丹 イトーヨーカ堂 伊藤忠商事 花王 キーエンス コマツ 京セラ 杏林製薬 マツダ 三菱化学 三菱東京ファイナンシャル・グループ 三井化学 三井不動産 三井住友海上火災保険 村田製作所 日本コムシス 新日本製鐵 日本電信電話 日本テレビ放送網 502.27 1,137.21 578.08 3,885.47 10,234.89 1,516.28 1,364.65 8.43 1,298.32 4,075.00 663.37 5,022.68 502.27 5,306.98 5,306.98 2,426.05 7.49 4,643.61 1,895.35 4,738.37 407.50 1,459.42 758.14 1,667.91 1,421.51 11,656.40 1,800.58 85.29 2,369.19 625.47 1,042.44 12,888.38 8,908.14 7.49 5,686.05 852.91 20,090.71 748.66 1,421.51 22,080.82 27.29 81.50 70 − 213 − 42.49 96.21 48.91 328.72 865.88 128.28 115.45 0.71 109.84 344.75 56.12 424.92 42.49 448.98 448.98 205.25 0.63 392.85 160.35 400.87 34.48 123.47 64.14 141.11 120.26 986.14 152.33 7.22 200.44 52.92 88.19 1,090.37 753.64 0.63 481.05 72.16 1,699.70 63.34 120.26 1,868.06 2.31 6.90 273.17 618.49 314.40 2,113.17 5,566.39 824.65 742.19 4.59 706.11 2,216.25 360.78 2,731.65 273.17 2,886.28 2,886.28 1,319.44 4.07 2,525.49 1,030.81 2,577.03 221.63 793.73 412.33 907.12 773.11 6,339.50 979.27 46.39 1,288.52 340.17 566.95 7,009.52 4,844.82 4.07 3,092.44 463.87 10,926.61 407.17 773.11 12,008.96 14.84 44.33 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 日本ユニパックホールディング 野村ホールディングス 野村総合研究所 NTTドコモ 王子製紙 パイオニア プロミス リコー ローム サイゼリヤ セコム セブン-イレブン・ジャパン 信越化学工業 塩野義製薬 昭和シェル石油 ソニー 住友化学工業 住友商事 三井住友ファイナンシャルグループ 武田薬品工業 武富士 帝人 千葉銀行 静岡銀行 東北電力 トッパン・フォームズ 凸版印刷 トヨタ自動車 ユニー ウシオ電機 株数／ 額面価額 5.12 1,421.51 236.92 26.72 4,927.91 2,264.94 1,947.47 4,548.84 360.12 1,032.97 852.91 758.14 1,364.65 2,179.65 1,326.75 3,004.13 6,728.49 6,728.49 7.68 2,843.03 360.12 8,434.31 14,404.66 3,601.16 6,292.56 966.63 3,695.93 7,733.03 1,421.51 1,516.28 小計 時価 投資比率 （％） 22,226.30 15,992.39 22,318.21 49,358.21 21,195.31 42,500.51 69,473.37 74,691.88 45,889.60 15,314.81 29,275.42 23,145.40 44,769.09 30,845.09 9,219.80 125,662.91 26,613.22 28,939.75 24,017.35 118,923.89 20,803.69 20,201.08 45,919.97 23,233.32 92,710.12 10,874.82 27,834.42 208,040.09 13,918.41 16,623.77 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 0.03 0.06 0.06 0.04 0.01 0.02 0.02 0.04 0.03 0.01 0.10 0.02 0.02 0.02 0.10 0.02 0.02 0.04 0.02 0.07 0.01 0.02 0.17 0.01 0.01 2,612,875.95 2.09 10,915.48 17,201.44 11,939.08 7,992.86 63,918.02 19,681.19 3,904.26 11,312.31 36,381.13 121,013.51 16,245.91 7,097.01 7,884.34 23,039.22 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.02 0.00 0.01 0.03 0.10 0.01 0.00 0.01 0.02 358,525.76 0.29 851.02 6,293.99 16,766.07 9,801.91 6,942.89 8,069.48 5,872.03 14,018.37 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 68,615.76 0.06 60,194.26 144,310.87 0.05 0.11 204,505.13 0.16 シティファンド・ シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 0.43 120.26 20.04 2.26 416.91 191.62 164.76 384.84 30.47 87.39 72.16 64.14 115.45 184.40 112.24 254.15 569.24 569.24 0.65 240.52 30.47 713.55 1,218.65 304.66 532.36 81.78 312.68 654.22 120.26 128.28 時価 投資比率 （％） 1,798.88 1,294.34 1,806.32 3,994.79 1,715.44 3,439.77 5,622.81 6,045.17 3,714.06 1,239.50 2,369.40 1,873.27 3,623.37 2,496.44 746.20 10,170.49 2,153.93 2,342.23 1,943.84 9,625.07 1,683.74 1,634.97 3,716.52 1,880.38 7,503.47 880.15 2,252.77 16,837.67 1,126.48 1,345.44 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.03 0.05 0.05 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.09 0.02 0.02 0.02 0.08 0.01 0.01 0.03 0.02 0.06 0.01 0.02 0.14 0.01 0.01 211,472.39 1.81 854.58 1,346.72 934.72 625.77 5,004.21 1,540.86 305.67 885.65 2,848.32 9,474.27 1,271.91 555.63 617.27 1,803.76 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.00 0.01 0.02 0.08 0.01 0.00 0.01 0.02 28,069.34 0.24 66.63 492.76 1,312.63 767.40 543.57 631.77 459.73 1,097.51 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 5,372.00 0.05 5,676.01 16,571.79 0.05 0.14 22,247.80 0.19 シティファンド・ シティセレクト・バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 2.78 773.11 128.85 14.53 2,680.11 1,231.82 1,059.16 2,473.95 195.85 561.79 463.87 412.33 742.19 1,185.43 721.57 1,633.84 3,659.38 3,659.38 4.18 1,546.22 195.85 4,587.12 7,834.17 1,958.54 3,422.30 525.71 2,010.08 4,205.71 773.11 824.65 時価 投資比率 （％） 1,433,345 1,031,328 1,439,272 3,183,045 1,366,857 2,740,801 4,480,246 4,816,780 2,959,359 987,632 1,887,933 1,492,616 2,887,099 1,989,159 594,573 8,103,834 1,716,251 1,866,286 1,548,847 7,669,244 1,341,602 1,302,741 2,961,318 1,498,286 5,978,753 701,303 1,795,005 13,416,229 897,580 1,072,045 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 0.03 0.05 0.06 0.04 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.10 0.02 0.02 0.02 0.09 0.02 0.01 0.04 0.02 0.07 0.01 0.02 0.16 0.01 0.01 168,500,904 2.00 686,769 1,082,263 751,171 502,886 4,021,528 1,238,281 245,644 711,736 2,288,991 7,613,804 1,022,144 446,523 496,059 1,449,558 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.00 0.01 0.03 0.09 0.01 0.00 0.01 0.02 22,557,357 0.27 53,544 395,999 1,054,871 616,706 436,826 507,707 369,450 881,994 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 4,317,097 0.05 4,236,895 11,341,043 0.05 0.13 15,577,938 0.18 韓国ウォン建株式 KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW HITE BREWERY CO LTD HONAM PETROCHEMICAL CORP HYUNDAI MOBIS HYUNDAI MOTOR CO KOOKMIN BANK KORAM BANK KOREA EXCHANGE BANK KT CORP POSCO SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD SEOUL SECURITIES CO LTD SHINSEGAE CO LTD SK TELECOM CO LTD 263.71 940.32 649.66 341.67 1,805.29 3,154.95 1,215.59 264.68 365.74 457.17 297.40 1,985.56 62.56 119.35 小計 21.58 76.95 53.17 27.96 147.74 258.19 99.48 21.66 29.93 37.41 24.34 162.49 5.12 9.77 139.93 498.95 344.72 181.30 957.90 1,674.04 645.00 140.44 194.06 242.58 157.80 1,053.55 33.20 63.33 マレーシア・リンギット建株式 MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR AMFB HOLDINGS BHD - FOREIGN BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD GENTING BHD HONG LEONG BANK BHD MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD MAXIS COMMUNICATIONS BHD NEW STRAITS TIMES PRESS BHD PUBLIC BANK BHD - FOREIGN 769.97 673.72 4,754.56 8,277.16 7,410.95 5,678.52 5,389.78 20,488.38 小計 63.01 55.14 389.10 677.38 606.49 464.72 441.09 1,676.72 408.55 357.48 2,522.81 4,391.94 3,932.32 3,013.07 2,859.87 10,871.32 ノルウェー・クローネ建株式 NOK NOK 小計 NORSK HYDRO ASA TELENOR ASA 1,349.23 37,900.49 71 − 214 − 132.99 4,549.42 800.91 25,119.18 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） スウェーデン・クローナ建株式 SEK SEK SEK SEK SEK SEK ABB LTD ATLAS COPCO AB - A SHS ELECTROLUX AB - SER B NORDEA AB SECURITAS AB - CL B ERICSSON AB - B SHS 4,236.57 3,346.08 4,716.53 6,303.50 1,371.71 33,550.78 小計 12,041.76 64,932.42 74,028.84 27,630.51 16,284.44 23,361.91 0.01 0.05 0.06 0.02 0.01 0.02 218,279.88 0.17 15,641.36 21,919.39 529.61 6,778.40 28,794.10 18,669.12 50,810.11 38,469.63 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.04 0.03 181,611.72 0.15 417.58 329.81 525.36 621.31 135.21 3,306.98 1,135.48 6,122.79 7,888.50 2,605.41 1,535.54 2,202.91 0.01 0.05 0.07 0.02 0.02 0.02 21,490.63 0.19 1,224.58 1,716.09 41.46 530.69 2,254.32 1,461.62 3,977.98 3,011.83 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 0.01 0.03 0.03 14,218.57 0.12 2,514.86 1,986.26 2,994.55 3,741.81 814.26 19,916.00 847,584 4,570,399 5,573,189 1,944,829 1,146,213 1,644,375 0.01 0.06 0.07 0.02 0.01 0.02 15,726,589 0.19 984,107 1,379,101 33,322 426,477 1,811,638 1,174,604 3,196,819 2,420,393 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 0.01 0.04 0.03 11,426,461 0.13 シンガポール・ドル建株式 SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD CHARTERED SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD HAW PAR CORP LTD SEMBCORP INDUSTRIES LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE TELECOMMUNICAT IONS LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD VENTURE CORP LTD 38,305.94 3,464.86 282.48 15,014.39 4,908.55 26,178.93 7,487.18 4,812.30 小計 3,134.87 283.56 23.12 1,228.74 401.70 2,142.42 612.73 393.83 20,325.48 1,838.49 149.89 7,966.77 2,604.52 13,890.78 3,972.76 2,553.45 タイ・バーツ建株式 THB THAI FARMERS BANK - FOREIGN 14,744.90 小計 10,253.60 0.01 10,253.60 0.01 9,260.75 20,053.79 11,991.14 27,662.12 19,451.88 12,231.99 17,272.55 52,878.38 28,560.39 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.04 0.02 199,362.99 0.16 103,110.83 124,623.37 16,372.61 79,792.01 12,854.31 4,723.10 13,262.82 33,430.43 18,331.03 20,705.22 6,412.69 18,498.17 122,381.51 388,591.53 1,952.23 1,086.00 15,935.19 4,267.80 34,055.88 10,182.30 13,055.28 10,763.59 13,896.98 19,873.71 176,628.93 2,298.42 1,173,831.50 6,471.32 0.08 0.10 0.01 0.06 0.01 0.00 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.10 0.31 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.14 0.00 0.94 0.01 1,206.69 802.76 0.01 802.76 0.01 725.03 1,570.03 938.80 2,165.70 1,522.91 957.65 1,352.29 4,139.90 2,236.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 15,608.33 0.13 7,313.46 8,839.30 1,161.28 7,100.51 911.73 335.00 940.71 2,371.16 1,300.19 1,468.58 454.84 1,312.04 10,997.10 34,139.27 138.47 77.03 1,130.25 302.71 2,415.52 722.21 925.99 763.44 985.69 1,409.61 13,964.94 163.02 99,389.99 459.00 0.06 0.08 0.01 0.06 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.09 0.29 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.12 0.00 0.85 0.00 7,823.78 645,126 0.01 645,126 0.01 582,658 1,261,724 754,446 1,740,417 1,223,854 769,600 1,086,737 3,326,948 1,796,933 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 0.02 12,543,317 0.15 6,726,315 8,129,661 1,068,048 4,912,081 838,536 308,106 865,184 2,180,795 1,195,804 1,350,681 418,324 1,206,707 7,512,248 24,011,714 127,351 70,844 1,039,513 278,405 2,221,596 664,230 851,646 702,150 906,553 1,296,438 11,229,946 149,935 73,292,710 422,149 0.08 0.10 0.01 0.06 0.01 0.00 0.01 0.03 0.01 0.02 0.00 0.01 0.09 0.28 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.13 0.00 0.87 0.01 台湾ドル建株式 TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC AMBIT MICROSYSTEMS CORP FARADAY TECHNOLOGY CORP FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO HON HAI PRECISION INDUSTRY SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO SUNPLUS TECHNOLOGY CO LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG CO LTD UNITED MICROELECTRONICS CORP 15,784.36 6,170.63 5,486.03 26,136.59 5,636.27 25,166.42 9,239.62 43,159.82 47,064.43 小計 1,291.75 504.99 448.96 2,138.96 461.26 2,059.56 756.15 3,532.10 3,851.64 8,375.32 3,274.19 2,910.94 13,868.31 2,990.65 13,353.53 4,902.63 22,900.99 24,972.81 米ドル建株式 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3M CO ABBOTT LABORATORI ES ACE LTD ADC TELECOMMUNICATIONS INC ADOBE SYSTEMS INC ADVANCED MICRO DEVICES INC AETNA INC AFLAC INC AGILENT TECHNOLOGIES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC ALBERTO-CULVER CO - CL B ALBERTSON’S INC ALCAN INC ALCOA INC ALLEGHENY ENERGY INC ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ALLERGAN INC ALLIED WASTE INDUSTRIES INC ALLTEL CORP ALTERA CORP AMBAC FINANCIAL GROUP INC AMERADA HESS CORP AMEREN CORP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN GREETINGS - CL A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN POWER CONVERSION 838.64 3,359.12 559.56 37,637.74 516.45 743.80 319.82 1,105.14 1,017.83 485.13 127.95 826.55 4,127.54 17,088.46 269.27 176.01 275.22 430.22 666.20 842.21 229.93 195.24 332.31 721.89 4,953.14 142.32 20,446.46 425.47 72 − 215 − 62.18 249.05 41.49 3,501.02 38.29 55.15 23.71 81.94 75.46 35.97 9.49 61.28 387.70 1,569.30 19.96 13.05 20.41 31.90 49.39 62.44 17.05 14.48 24.64 53.52 409.35 10.55 1,809.66 31.54 461.38 1,848.01 307.84 19,540.54 284.12 409.20 175.95 607.99 559.96 266.89 70.39 454.73 2,136.74 8,905.12 148.14 96.83 151.41 236.69 366.51 463.34 126.49 107.41 182.82 397.15 2,655.85 78.30 10,766.64 234.07 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD AMERICAN STANDARD COS INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMGEN INC AMR CORP AMSOUTH BANCORP ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANDREW CORP ANHEUSER-BUSCH COS INC ANTHEM INC AOL TIME WARNER INC AON CORP APACHE CORP APOLLO GROUP INC - CL A APPLE COMPUTER INC APPLERA CORP - APPLIED BIOSYSTEMS GROUP APPLIED MATERIALS INC APPLIED MICRO CIRCUITS CORP ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ASHLAND INC AT&T CORP AT&T WIRELESS SERVICES INC AUTODESK INC AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTOZONE INC AVAYA INC AVERY DENNISON CORP AVON PRODUCTS INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF AMERICA CORP BANK ONE CORP BARRICK GOLD CORP BAUSCH & LOMB INC BAXTER INTERNATIONAL INC BB&T CORP BEA SYSTEMS INC BECTON DICKINSON & CO BED BATH & BEYOND INC BELLSOUTH CORP BEMIS CO BERKSHIRE HATHAWAY INC - CL A BEST BUY CO INC BIG LOTS INC BIOGEN INC BIOMET INC BJ SERVICES CO BLACK & DECKER CORP BMC SOFTWARE INC BOISE CASCADE CORP BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP - CL A BROWN-FORMAN CORP - CL B BRUNSWICK CORP BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP BURLINGTON RESOURCES INC CALPINE CORP CAMPBELL SOUP CO CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CARNIVAL CORP CARRAMERICA REALTY CORP CATERPILLAR INC CELESTICA INC CENDANT CORP CENTERPOINT ENERGY INC 株数／ 額面価額 157.18 224.58 9,050.62 339.24 769.37 531.61 796.32 232.50 1,838.83 301.68 9,609.68 657.57 306.93 371.65 773.73 7,398.80 4,874.17 653.41 1,402.56 154.71 3,661.55 56,167.82 242.91 1,284.72 214.67 782.25 238.95 2,945.01 717.43 118.73 10,091.51 9,903.82 3,490.04 120.91 1,270.94 1,026.25 10,394.48 546.97 623.88 3,994.30 110.31 1.73 3,796.99 246.08 316.15 563.03 342.51 178.29 19,684.45 128.94 874.02 4,162.38 582.65 144.40 192.07 820.31 439.44 799.89 874.81 5,478.17 472.05 949.54 1,256.28 2,236.65 737.16 5,499.78 2,215.33 657.57 時価 投資比率 （％） 11,171.01 12,059.71 444,928.58 2,116.87 14,779.50 25,687.30 18,952.46 2,341.32 89,182.99 18,523.19 119,256.09 12,428.12 17,602.62 16,627.62 10,886.32 131,180.70 64,777.72 2,384.95 17,139.25 4,370.43 95,383.48 324,650.00 3,432.32 49,821.42 15,292.73 1,720.95 14,492.08 157,440.34 22,950.68 6,056.40 704,387.13 361,885.55 53,746.60 4,322.54 35,370.36 38,053.32 119,016.81 16,638.81 22,022.83 104,011.44 5,472.27 125,511.74 89,912.61 3,265.51 12,639.68 16,113.77 11,028.90 7,645.20 333,848.27 3,237.63 37,006.07 96,775.33 8,885.38 9,473.98 3,774.15 21,336.15 18,649.78 2,487.66 20,593.13 225,645.92 14,213.27 55,339.23 31,117.95 55,893.89 33,518.45 77,051.95 23,349.59 5,589.37 0.01 0.01 0.36 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 0.07 0.01 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0.11 0.05 0.00 0.01 0.00 0.08 0.26 0.00 0.04 0.01 0.00 0.01 0.13 0.02 0.00 0.56 0.29 0.04 0.00 0.03 0.03 0.10 0.01 0.02 0.08 0.00 0.10 0.07 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.27 0.00 0.03 0.08 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.18 0.01 0.04 0.02 0.04 0.03 0.06 0.02 0.00 73 − 216 − シティファンド・ シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 11.65 16.65 795.36 25.15 57.04 39.41 59.04 17.24 136.33 22.37 712.47 48.75 22.76 27.56 57.37 686.25 387.89 48.45 103.99 11.47 311.24 5,160.95 18.01 95.25 15.92 58.00 17.72 266.67 53.19 8.80 884.18 880.75 327.82 8.96 94.23 76.09 976.35 40.55 46.26 296.14 8.18 0.16 343.09 18.25 23.44 41.74 25.39 13.22 1,838.95 9.56 64.80 308.60 43.20 10.71 14.24 60.82 32.58 59.31 64.86 514.56 35.00 70.40 93.14 210.09 54.65 516.59 164.25 48.75 時価 投資比率 （％） 792.34 855.37 37,405.56 150.15 1,048.28 1,821.95 1,344.26 166.07 6,325.58 1,313.82 8,458.61 881.50 1,248.52 1,179.37 772.15 11,639.99 4,931.65 169.16 1,215.65 309.99 7,756.48 28,537.54 243.45 3,533.74 1,084.69 122.06 1,027.90 13,638.32 1,627.85 429.57 59,041.45 30,787.76 4,829.62 306.59 2,508.75 2,699.05 10,694.75 1,180.16 1,562.04 7,377.34 388.14 11,278.38 7,772.34 231.62 896.51 1,142.92 782.26 542.26 29,837.04 229.64 2,624.77 6,864.09 630.22 671.97 267.69 1,513.33 1,322.79 176.44 1,460.63 20,276.35 1,008.12 3,925.11 2,207.14 5,022.58 2,377.40 6,923.82 1,656.14 396.44 0.01 0.01 0.32 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.05 0.01 0.07 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10 0.04 0.00 0.01 0.00 0.07 0.25 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.12 0.01 0.00 0.51 0.26 0.04 0.00 0.02 0.02 0.09 0.01 0.01 0.06 0.00 0.10 0.07 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.26 0.00 0.02 0.06 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.17 0.01 0.03 0.02 0.04 0.02 0.06 0.01 0.00 シティファンド・ シティセレクト・バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 86.47 123.55 4,775.17 186.63 423.27 292.46 438.10 127.91 1,011.63 165.97 5,286.75 361.76 168.86 204.46 425.66 3,844.50 2,638.01 359.47 771.61 85.11 1,949.14 29,265.42 133.64 706.79 118.10 430.35 131.46 1,540.91 394.70 65.32 5,328.70 5,208.25 1,806.72 66.52 699.21 564.59 5,381.01 300.91 343.22 2,197.45 60.68 0.90 1,987.87 135.38 173.93 309.75 188.43 98.09 10,206.65 70.94 480.84 2,289.93 320.54 79.44 105.67 451.29 241.76 440.06 481.28 2,835.94 259.70 522.39 691.14 1,157.87 405.55 2,847.12 1,218.76 361.76 時価 投資比率 （％） 728,728 786,701 27,835,173 138,092 964,123 1,675,681 1,236,342 152,733 5,817,749 1,208,339 7,779,533 810,734 1,148,287 1,084,683 710,156 8,082,433 4,157,145 155,579 1,118,059 285,100 6,020,669 20,057,452 223,904 3,250,042 997,604 112,264 945,374 9,767,834 1,497,161 395,083 44,103,159 22,565,953 3,299,173 281,976 2,307,344 2,482,364 7,305,709 1,085,414 1,436,634 6,785,065 356,977 7,704,393 5,581,643 213,021 824,535 1,051,163 719,458 498,726 20,525,894 211,203 2,414,048 6,313,026 579,628 618,024 246,202 1,391,839 1,216,597 162,279 1,343,369 13,851,014 927,186 3,609,991 2,029,943 3,430,982 2,186,537 4,729,745 1,523,183 364,616 0.01 0.01 0.33 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.07 0.01 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10 0.05 0.00 0.01 0.00 0.07 0.24 0.00 0.04 0.01 0.00 0.01 0.12 0.02 0.00 0.52 0.27 0.04 0.00 0.03 0.03 0.09 0.01 0.02 0.08 0.00 0.09 0.07 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.24 0.00 0.03 0.07 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.16 0.01 0.04 0.02 0.04 0.03 0.06 0.02 0.00 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CENTEX CORP CENTURYTEL INC CEPHALON INC CHARTER ONE FINANCIAL INC CHEVRONTEXACO CORP CHIRON CORP CHUBB CORP CIENA CORP CIGNA CORP CINCINNATI FINANCIAL CORP CINERGY CORP CINTAS CORP CIRCUIT CITY STORES INC - CIRCUIT CITY GROUP CISCO SYSTEMS INC CITIGROUP INC CITIZENS COMMUNICATIONS CO - CL B CITRIX SYSTEMS INC CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS INC CLOROX CO CMS ENERGY CORP COCA-COLA ENTERPRISES INC COLGATE-PALMO LIVE CO COMCAST CORP - CL A COMERICA INC COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIONAL INC COMPUTER SCIENCES CORP COMPUWARE CORP COMVERSE TECHNOLOGY INC CONAGRA FOODS INC CONCORD EFS INC CONOCOPHILLIPS CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION ENERGY GROUP INC CONVERGYS CORP COOPER INDUSTRIES LTD - CL A COOPER TIRE & RUBBER CO COORS (ADOLPH) - CL B CORNING INC COSTCO WHOLESALE CORP COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP CR BARD INC CRANE CO CSX CORP CUMMINS INC CVS CORP DANA CORP DANAHER CORP DARDEN RESTAURANTS INC DEERE & CO DEL MONTE FOODS CO DELL COMPUTER CORP DELPHI CORP DELTA AIRLINES INC DELUXE CORP DEVON ENERGY CORP DILLARD’S INC/AR - CL A DOLLAR GENERAL CORP DOMINION RESOURCES INC/VA DOVER CORP DOW JONES & CO INC DTE ENERGY CO DU PONT EI DE NEMOURS & CO DUKE ENERGY CORP DYNEGY INC - CL A EASTMAN CHEMICAL CO EASTMAN KODAK CO EATON CORP EBAY INC 株数／ 額面価額 133.40 312.38 4,116.73 488.99 2,296.80 400.49 364.32 9,748.34 301.28 353.12 357.18 370.76 6,966.00 32,363.72 11,033.25 612.48 361.24 1,314.45 468.68 336.37 958.96 1,155.39 14,459.62 378.79 1,220.50 364.42 813.37 18,211.61 1,149.04 1,109.00 1,453.50 6,301.34 360.05 374.43 204.06 160.06 77.90 2,514.53 17,947.90 268.68 115.26 133.70 452.42 2,538.88 856.28 327.55 2,410.75 358.87 6,215.08 0.08 19,247.93 1,222.38 265.51 130.82 333.00 186.62 726.65 658.17 441.82 176.61 356.09 2,134.56 1,910.58 765.60 169.57 623.28 153.32 662.13 時価 投資比率 （％） 6,685.88 9,187.22 200,896.58 13,931.39 153,081.48 15,342.77 19,246.81 51,081.31 12,406.88 13,397.26 12,176.28 17,129.02 50,294.49 419,757.42 389,142.54 6,192.16 4,425.24 48,582.12 19,337.54 3,047.49 20,828.52 60,288.00 337,753.02 16,363.54 16,342.47 12,495.79 3,603.22 180,294.96 29,070.77 17,200.64 70,567.33 270,957.46 10,124.73 5,657.56 7,344.14 2,367.25 4,751.77 7,820.20 502,900.13 13,839.61 6,625.20 2,673.90 12,753.77 70,986.96 20,944.64 3,806.10 157,542.27 7,295.73 286,390.97 0.66 517,769.22 9,473.45 3,119.70 5,408.13 15,264.64 2,929.90 8,574.47 36,311.08 12,711.09 7,668.32 16,579.56 90,313.18 37,007.89 780.91 6,206.32 22,145.20 11,978.73 44,879.27 0.01 0.01 0.16 0.01 0.12 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.34 0.31 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 0.02 0.05 0.27 0.01 0.01 0.01 0.00 0.14 0.02 0.01 0.06 0.22 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.40 0.01 0.01 0.00 0.01 0.06 0.02 0.00 0.13 0.01 0.23 0.00 0.41 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.07 0.03 0.00 0.00 0.02 0.01 0.04 74 − 217 − シティファンド・ シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 9.89 23.16 386.68 36.25 170.29 29.69 27.01 897.01 22.34 26.18 26.48 27.49 645.19 2,732.40 818.02 45.41 26.78 97.46 34.75 24.94 71.10 85.66 1,260.02 28.08 90.49 27.02 60.30 1,702.60 85.19 82.22 107.76 582.86 26.70 27.76 15.13 11.87 5.78 186.43 1,666.59 19.92 8.55 9.91 33.54 236.77 63.49 24.29 220.00 26.61 573.69 0.01 1,697.76 90.63 19.69 9.70 24.69 13.84 53.88 48.80 32.76 13.09 26.40 158.26 141.65 56.76 12.57 46.21 11.37 49.09 時価 投資比率 （％） 474.22 651.63 18,052.39 988.13 10,857.78 1,088.23 1,365.14 4,496.65 880.00 950.24 863.64 1,214.93 4,456.36 33,903.37 27,601.15 439.20 313.87 3,445.84 1,371.58 216.15 1,477.33 4,276.12 28,122.54 1,160.64 1,159.14 886.30 255.57 16,125.27 2,061.94 1,220.01 5,005.21 23,976.97 718.13 401.28 520.91 167.90 337.03 554.67 44,673.98 981.62 469.91 189.65 904.60 6,333.24 1,485.56 269.96 13,754.09 517.47 25,289.95 0.05 43,690.47 671.93 221.27 383.59 1,082.69 207.81 608.17 2,575.48 901.57 543.90 1,175.96 6,405.75 2,624.90 55.39 440.20 1,570.72 849.63 3,183.20 0.00 0.01 0.16 0.01 0.09 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.29 0.24 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.04 0.24 0.01 0.01 0.01 0.00 0.14 0.02 0.01 0.04 0.21 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.38 0.01 0.00 0.00 0.01 0.05 0.01 0.00 0.12 0.01 0.22 0.00 0.37 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.06 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 シティファンド・ シティセレクト・バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 73.39 171.86 2,131.15 269.02 1,263.58 220.33 200.43 5,077.11 165.75 194.27 196.50 203.97 3,621.13 17,258.60 6,069.92 336.95 198.74 723.14 257.84 185.05 527.57 635.63 7,646.52 208.39 671.46 200.48 447.47 9,440.92 632.14 610.12 799.64 3,276.87 198.08 205.99 112.26 88.06 42.86 1,383.37 9,322.86 147.81 63.41 73.55 248.90 1,317.12 471.08 180.20 1,258.56 197.43 3,233.98 0.05 10,145.07 672.49 146.07 71.97 183.20 102.67 399.77 362.09 243.07 97.16 195.90 1,174.32 1,051.10 421.19 93.29 342.90 84.35 364.27 時価 投資比率 （％） 436,146 599,317 12,331,804 908,798 9,986,092 1,000,868 1,255,544 3,154,575 809,349 873,955 794,305 1,117,391 3,100,093 26,542,317 25,385,262 403,939 288,675 3,169,198 1,261,462 198,800 1,358,724 3,932,818 21,185,615 1,067,456 1,066,082 815,149 235,052 11,082,629 1,896,398 1,122,064 4,603,378 16,707,867 660,475 369,064 479,086 154,425 309,976 510,142 30,974,922 902,811 432,187 174,429 831,977 4,366,723 1,366,299 248,287 9,752,412 475,928 17,670,257 43 32,359,388 617,990 203,510 352,793 995,771 191,129 559,345 2,368,711 829,193 500,234 1,081,548 5,891,476 2,414,167 50,942 404,862 1,444,616 781,419 2,927,647 0.01 0.01 0.15 0.01 0.12 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.31 0.30 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.02 0.05 0.25 0.01 0.01 0.01 0.00 0.13 0.02 0.01 0.05 0.20 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.37 0.01 0.01 0.00 0.01 0.05 0.02 0.00 0.12 0.01 0.21 0.00 0.38 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.07 0.03 0.00 0.00 0.02 0.01 0.03 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD ECOLAB INC EDISON INTERNATIONAL EL PASO CORP ELECTRONIC ARTS INC ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP ELI LILLY & CO EMC CORP/MASSACHUSETTS EMERSON ELECTRIC CO ENGELHARD CORP ENTERGY CORP EOG RESOURCES INC EQUIFAX INC EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST EQUITY RESIDENTIAL EXELON CORP EXXON MOBIL CORP FAMILY DOLLAR STORES FANNIE MAE FEDERATED DEPARTMENT STORES FEDEX CORP FIFTH THIRD BANCORP FIRST DATA CORP FIRST TENNESSEE NATIONAL CORP FIRSTENERGY CORP FISERV INC FLEETBOSTON FINANCIAL CORP FLUOR CORP - NEW FORD MOTOR CO FOREST LABORATORI ES INC FORTUNE BRANDS INC FPL GROUP INC FRANKLIN RESOURCES INC FREDDIEM AC FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC - CL B GANNETT CO INC GATEWAY INC GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CORP GENUINE PARTS CO GENZYME CORP-GENL DIVISION GEORGIA-PACIFIC CORP GOLDEN WEST FINANCIAL CORP GOLDMAN SACHS GROUP INC GOODRICH CORP GREAT LAKES CHEMICAL CORP GUIDANT CORP H&R BLOCK INC HALLIBURTON CO HARLEY-DAVIDSON INC HARRAH’S ENTERTAINMENT INC HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC HASBRO INC HCA INC HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES INC - CL A HEALTHSOUTH CORP HERCULES INC HERSHEY FOODS CORP HEWLETT-PACKARD CO HILTON HOTELS CORP HJ HEINZ CO HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HOUSEHOLD INTERNATIONAL INC HUMANA INC HUNTINGTON BANCSHARES INC ILLINOIS TOOL WORKS INC 株数／ 額面価額 4,532.12 716.24 1,262.42 300.79 1,015.94 6,110.86 14,550.10 902.96 281.27 474.13 250.44 317.44 894.93 589.19 3,803.82 36,476.53 375.71 2,139.32 13,047.28 638.74 1,240.82 3,062.13 277.50 647.86 416.74 9,848.26 174.13 3,932.35 387.80 4,120.43 389.99 553.51 5,946.42 319.12 572.94 710.79 1,100.24 39,185.15 6,806.62 1,201.67 376.90 469.17 526.45 327.45 4,537.01 262.24 113.97 651.23 384.73 930.22 647.86 243.90 4,500.14 378.09 7,594.43 502.57 858.96 234.98 290.48 6,559.57 796.32 749.25 18,062.87 1,759.94 1,013.17 372.74 506.53 656.98 時価 投資比率 （％） 225,246.41 8,430.19 8,824.32 15,334.21 17,972.02 390,484.04 88,319.08 45,554.36 6,207.51 21,876.18 10,030.22 7,224.90 22,346.48 14,523.51 200,461.52 1,267,559.55 11,647.11 139,141.11 366,367.63 34,600.67 72,910.30 109,226.14 9,970.52 21,379.38 14,169.28 240,100.68 4,816.45 37,750.59 38,237.50 190,116.55 23,566.77 18,863.64 350,898.05 5,322.98 41,377.40 2,111.05 86,896.60 960,036.27 319,026.33 44,425.67 11,563.37 13,953.14 8,386.42 23,740.00 309,151.61 4,707.14 2,709.13 19,517.35 15,400.82 17,208.98 29,445.24 9,587.77 204,936.37 4,238.41 315,244.73 9,041.23 3,478.78 2,103.09 19,520.36 114,398.92 10,073.47 24,657.69 427,728.71 39,545.76 28,216.71 3,775.86 9,492.45 42,637.87 0.18 0.01 0.01 0.01 0.01 0.31 0.07 0.04 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.16 1.01 0.01 0.11 0.29 0.03 0.06 0.09 0.01 0.02 0.01 0.19 0.00 0.03 0.03 0.15 0.02 0.02 0.28 0.00 0.03 0.00 0.07 0.77 0.26 0.04 0.01 0.01 0.01 0.02 0.25 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.16 0.00 0.25 0.01 0.00 0.00 0.02 0.09 0.01 0.02 0.34 0.03 0.02 0.00 0.01 0.03 75 − 218 − シティファンド・ シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 420.26 53.10 93.60 22.30 75.32 526.19 1,273.55 66.95 20.85 35.15 18.57 23.54 66.35 43.68 343.60 3,140.17 27.86 158.61 1,217.29 47.36 92.00 255.68 20.57 48.03 30.90 880.48 12.91 291.55 28.75 380.76 28.91 41.04 528.97 23.66 42.48 52.70 94.83 3,257.60 623.75 89.09 27.94 34.79 39.03 24.28 405.87 19.44 8.45 48.28 28.52 68.97 48.03 18.08 411.90 28.03 691.56 37.26 63.68 17.42 21.54 486.33 59.04 55.55 1,597.71 130.48 75.12 27.64 37.56 48.71 時価 投資比率 （％） 19,981.78 597.94 625.89 1,087.63 1,274.72 32,166.52 7,395.43 3,231.09 440.29 1,551.64 711.42 512.45 1,584.99 1,030.13 17,322.96 104,392.02 826.11 9,869.02 32,700.26 2,454.16 5,171.39 8,724.91 707.19 1,516.40 1,005.00 20,535.72 341.62 2,677.58 2,712.11 16,806.78 1,671.55 1,337.96 29,861.61 377.55 2,934.82 149.73 7,165.05 76,352.53 27,968.07 3,151.03 820.17 989.67 594.83 1,683.83 26,457.43 333.87 192.15 1,384.33 1,092.35 1,220.60 2,088.50 680.04 17,945.14 300.62 27,462.75 641.28 246.74 149.17 1,384.54 8,114.10 714.49 1,748.92 36,194.11 2,804.91 2,001.36 267.81 673.28 3,024.22 0.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.28 0.06 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.15 0.89 0.01 0.08 0.28 0.02 0.04 0.08 0.01 0.01 0.01 0.18 0.00 0.02 0.02 0.14 0.01 0.01 0.26 0.00 0.03 0.00 0.06 0.65 0.24 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.23 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.15 0.00 0.23 0.01 0.00 0.00 0.01 0.07 0.01 0.02 0.31 0.02 0.02 0.00 0.01 0.03 シティファンド・ シティセレクト・バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 2,355.11 394.04 694.52 165.48 558.92 3,241.90 7,685.11 496.76 154.74 260.84 137.78 174.64 492.35 324.14 1,991.63 19,352.51 206.70 1,176.94 6,767.82 351.40 682.63 1,637.61 152.67 356.42 229.27 5,171.37 95.80 2,163.38 213.35 2,143.36 214.55 304.51 3,126.87 175.57 315.20 391.04 583.54 20,979.48 3,549.24 661.10 207.35 258.11 289.63 180.15 2,382.01 144.27 62.70 358.27 211.66 511.76 356.42 134.18 2,347.34 208.01 3,967.21 276.49 472.55 129.28 159.81 3,608.74 438.10 412.20 9,513.10 968.23 557.39 205.06 278.67 361.44 時価 投資比率 （％） 13,879,096 549,934 575,644 1,000,309 1,172,384 24,563,666 5,531,358 2,971,686 404,940 1,427,067 654,310 471,308 1,457,746 947,424 12,445,494 79,741,680 759,786 9,076,708 22,534,042 2,257,134 4,756,218 6,926,403 650,416 1,394,659 924,316 14,949,710 314,195 2,462,616 2,494,379 11,726,404 1,537,351 1,230,548 21,879,055 347,238 2,699,207 137,712 5,464,896 60,947,231 19,725,292 2,898,057 754,323 910,217 547,078 1,548,652 19,245,905 307,065 176,727 1,273,192 1,004,655 1,122,608 1,920,826 625,447 12,675,422 276,488 19,526,821 589,794 226,934 137,192 1,273,388 7,462,681 657,131 1,608,516 26,711,430 2,579,721 1,840,684 246,314 619,229 2,781,432 0.16 0.01 0.01 0.01 0.01 0.29 0.07 0.04 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.15 0.95 0.01 0.11 0.27 0.03 0.06 0.08 0.01 0.02 0.01 0.18 0.00 0.03 0.03 0.14 0.02 0.01 0.26 0.00 0.03 0.00 0.06 0.72 0.23 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.23 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.15 0.00 0.23 0.01 0.00 0.00 0.02 0.09 0.01 0.02 0.32 0.03 0.02 0.00 0.01 0.03 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD IMS HEALTH INC INGERSOLL-RAND CO - CL A INTEL CORP INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP COS INC INTUIT INC ISTAR FINANCIAL INC - CL A ITT INDUSTRIES INC JABIL CIRCUIT INC JC PENNEY CO INC HOLDING CO JDS UNIPHASE CORP JEFFERSON-PILOT CORP JOHN HANCOCK FINANCIAL SERVICES INC JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JONES APPAREL GROUP INC JP MORGAN CHASE & CO KB HOME KELLOGG CO KERR-MCGEE CORP KEYCORP KEYSPAN CORP KIMBERLY-CLARK CORP KINDER MORGAN INC KING PHARMACEUTICALS INC KLA-TENCOR CORP KNIGHT-RIDDER INC KOHL’S CORP KRAFT FOODS INC - CL A KROGER CO LEGGETT & PLATT INC LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC LEXMARK INTERNATIONAL INC - CL A LIBERTY MEDIA CORP - A LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LIZ CLAIBORNE INC LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LOUISIANA-PACI FIC CORP LOWE’S COS INC LSI LOGIC CORP LTD BRANDS LUCENT TECHNOLOGI ES INC MANOR CARE INC MARATHON OIL CORP MARRIOTT INTERNATIONAL INC - CL A MARSH & MCLENNAN COS INC MARSHALL & ILSLEY CORP MASCO CORP MATTEL INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAYTAG CORP MBIA INC MBNA CORP MCDERMOTT INTERNATIONAL INC MCDONALD’S CORP MCKESSON CORP MEADWESTVACO CORP MEDIMMUNE INC MEDTRONIC INC MELLON FINANCIAL CORP MERCK & CO INC MERCURY INTERACTIVE CORP MEREDITH CORP 株数／ 額面価額 603.96 369.57 27,865.63 3,629.88 209.12 184.24 1,027.64 817.53 445.98 2,225.85 194.75 436.47 569.37 2,971.42 309.61 625.07 9,395.30 188.90 272.54 11,476.20 100.89 873.72 217.94 907.72 300.69 4,831.30 267.19 506.83 400.79 174.23 722.79 4,883.89 1,650.32 427.84 507.13 273.04 22,073.79 385.13 2,913.75 223.68 2,048.28 402.18 227.55 1,675.40 800.09 1,112.97 7,496.13 201.58 680.47 506.53 4,177.83 473.14 1,050.93 932.20 696.72 167.79 313.87 2,741.49 137.06 2,721.17 631.11 439.34 2,889.49 2,622.86 919.51 4,822.73 181.86 112.98 時価 投資比率 （％） 9,409.63 15,728.84 439,162.33 277,105.02 7,335.75 13,847.42 36,080.33 11,191.99 20,760.36 62,323.67 11,883.31 7,668.70 13,032.83 7,279.97 11,858.03 17,508.09 505,279.20 15,153.34 9,405.47 275,313.94 4,286.84 30,274.54 9,970.55 22,856.33 10,614.34 226,877.98 11,259.45 8,408.33 14,256.00 10,950.32 40,822.88 190,227.65 25,629.53 9,540.91 27,288.59 16,357.75 193,145.69 12,189.31 75,028.98 6,531.56 116,752.03 17,993.30 1,831.77 63,413.80 4,376.48 15,537.03 9,520.08 3,719.20 14,500.73 16,497.81 194,143.89 13,020.68 21,827.75 17,730.39 23,256.50 4,807.11 13,873.09 52,389.83 589.38 42,858.44 16,825.42 10,416.75 77,814.04 119,785.89 24,063.61 273,979.14 5,484.92 4,597.22 0.01 0.01 0.35 0.22 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.40 0.01 0.01 0.22 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.18 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.15 0.02 0.01 0.02 0.01 0.15 0.01 0.06 0.01 0.09 0.01 0.00 0.05 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.16 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.04 0.00 0.03 0.01 0.01 0.06 0.10 0.02 0.22 0.00 0.00 76 − 219 − シティファンド・ シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 44.78 27.40 2,335.40 269.12 15.50 13.66 76.19 60.61 33.07 209.07 14.44 32.36 42.21 220.30 22.96 46.34 756.23 14.01 20.21 993.05 7.48 64.78 16.16 67.30 22.29 431.97 19.81 37.58 29.72 12.92 53.59 458.74 122.36 31.72 37.60 20.24 2,073.39 28.55 260.29 16.58 173.03 29.82 16.87 124.22 59.32 82.52 555.77 14.95 50.45 37.56 369.62 35.08 77.92 69.11 51.66 12.44 23.27 203.26 10.16 201.75 46.79 32.57 260.84 194.46 68.17 357.56 13.48 8.38 時価 投資比率 （％） 667.41 1,115.62 35,210.85 19,654.54 520.31 982.17 2,559.11 793.83 1,472.49 5,600.35 842.86 543.93 924.39 516.35 841.07 1,241.82 38,907.71 1,074.80 667.11 22,790.78 304.06 2,147.32 707.19 1,621.16 752.86 19,406.01 798.61 596.39 1,011.15 776.69 2,895.49 17,093.69 1,817.85 676.72 1,935.53 1,160.22 17,355.91 864.57 6,411.97 463.27 9,435.28 1,276.23 129.92 4,497.82 310.42 1,102.01 675.24 263.80 1,028.51 1,170.16 16,431.79 923.53 1,548.20 1,257.58 1,649.54 340.96 983.99 3,715.91 41.80 3,039.87 1,193.40 738.84 6,720.06 8,496.19 1,706.79 19,432.83 389.04 326.07 0.01 0.01 0.30 0.17 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.33 0.01 0.01 0.20 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.15 0.02 0.01 0.02 0.01 0.15 0.01 0.06 0.00 0.08 0.01 0.00 0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.14 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 0.03 0.01 0.01 0.06 0.07 0.02 0.17 0.00 0.00 シティファンド・ シティセレクト・バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 332.27 203.32 14,888.19 1,996.97 115.04 101.36 565.35 449.76 245.36 1,152.27 107.14 240.12 313.24 1,634.72 170.33 343.88 5,070.93 103.92 149.94 6,080.31 55.51 480.68 119.90 499.38 165.42 2,536.90 147.00 278.83 220.49 95.85 397.64 2,528.29 907.92 235.38 279.00 150.21 11,427.15 211.88 1,530.37 123.06 1,092.13 221.26 125.19 921.72 440.17 612.30 4,123.98 110.90 374.36 278.67 2,200.20 260.29 578.17 512.85 383.30 92.31 172.68 1,508.23 75.41 1,497.05 347.21 241.70 1,513.17 1,442.96 505.87 2,653.22 100.05 62.16 時価 投資比率 （％） 613,826 1,026,053 27,822,179 18,076,624 478,539 903,320 2,353,658 730,097 1,354,278 3,825,666 775,194 500,259 850,181 474,900 773,545 1,142,120 32,337,117 988,510 613,555 17,296,135 279,647 1,974,925 650,417 1,491,006 692,414 14,126,161 734,497 548,508 929,974 714,332 2,663,033 11,676,904 1,671,912 622,390 1,780,140 1,067,079 11,856,025 795,156 4,672,693 426,079 7,381,437 1,173,772 119,493 4,136,726 285,495 1,013,540 621,032 242,618 945,939 1,076,216 12,123,476 849,389 1,423,908 1,156,621 1,517,111 313,586 904,995 3,417,590 38,447 2,795,821 1,097,587 679,524 4,831,888 7,814,093 1,569,762 17,872,711 357,802 299,894 0.01 0.01 0.33 0.21 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.38 0.01 0.01 0.21 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.14 0.02 0.01 0.02 0.01 0.14 0.01 0.06 0.01 0.09 0.01 0.00 0.05 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.14 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.04 0.00 0.03 0.01 0.01 0.06 0.09 0.02 0.21 0.00 0.00 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD MERRILL LYNCH & CO INC METLIFE INC MGICI NVESTMENT CORP MGM MIRAGE MICRON TECHNOLOGY INC MICROSOFT CORP MILLIPORE CORP MIRANT CORP MOLEX INC MONSANTO CO MOODY’S CORP MORGAN STANLEY MOTOROLA INC NABORS INDUSTRIES LTD NATIONAL CITY CORP NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP NAVISTAR INTERNATIONAL CORP NCR CORP NETWORK APPLIANCE INC NEW YORK TIMES CO - CL A NEWELL RUBBERMAIDI NC NEWMONT MINING CORP NEXTEL COMMUNICATIONS INC - CL A NICOR INC NIKE INC - CL B NISOURCE INC NOBLE CORP NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTH FORK BANCORPORATI ON INC NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NOVELL INC NOVELLUS SYSTEMS INC NUCOR CORP NVIDIA CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OFFICE DEPOT INC OMNICOM GROUP ORACLE CORP PACCAR INC PACTIV CORP PALL CORP PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP PARKER HANNIFIN CORP PAYCHEX INC PEOPLES ENERGY CORP PEOPLESOFT INC PEPSI BOTTLING GROUP INC PEPSICO INC PERKINELMER INC PFIZER INC PG&E CORP PHARMACIA CORP PHELPS DODGE CORP PHILIPM ORRIS COS INC PINNACLE WEST CAPITAL CORP PITNEY BOWES INC PLUM CREEK TIMBER CO INC (REIT) PMC -S IERRA INC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC POWER-ONE INC PPG INDUSTRIES INC PPL CORP PRAXAIR INC PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO PROGRESS ENERGY INC 株数／ 額面価額 8,750.20 1,501.07 215.85 9,865.03 1,316.93 29,206.88 107.23 881.06 425.37 571.05 326.66 4,904.48 4,933.53 306.93 1,310.88 390.08 4,595.79 210.11 735.17 330.42 583.44 857.47 2,055.47 93.95 567.19 516.05 283.45 297.62 848.35 342.51 482.06 390.08 788.29 313.47 171.26 349.35 805.34 667.58 402.08 23,722.95 3,375.98 349.75 264.91 569.07 250.34 10,041.60 73.24 664.51 607.52 15,069.55 273.63 33,042.68 858.07 9,996.84 185.53 11,353.34 189.29 512.88 404.16 361.64 606.14 173.93 369.87 348.95 344.59 732.20 4,296.91 3,412.41 時価 投資比率 （％） 332,945.18 41,144.31 8,903.99 324,460.92 12,919.07 1,540,662.90 3,565.51 1,559.47 9,779.16 10,735.79 13,376.54 197,846.67 42,823.03 10,687.42 35,865.77 5,831.75 110,069.27 5,015.23 7,167.94 15,100.26 17,649.08 25,072.44 24,007.91 3,214.14 25,251.18 10,243.56 9,954.59 5,657.70 16,822.84 11,532.40 16,982.79 37,982.45 2,530.42 8,858.78 7,033.50 4,028.02 22,952.21 9,726.67 25,712.74 259,529.09 156,274.24 7,788.87 4,371.05 1,365.77 11,490.76 279,357.24 2,855.62 12,386.47 15,461.48 633,674.59 2,189.07 1,018,044.98 11,712.59 418,867.53 5,832.99 469,914.71 6,490.88 16,714.66 9,461.31 2,043.27 25,433.48 996.63 18,533.98 12,199.45 19,986.44 22,295.49 369,964.01 147,893.64 0.27 0.03 0.01 0.26 0.01 1.23 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.16 0.03 0.01 0.03 0.01 0.09 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02 0.21 0.13 0.01 0.00 0.00 0.01 0.22 0.00 0.01 0.01 0.51 0.00 0.82 0.01 0.34 0.01 0.38 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.02 0.02 0.30 0.12 77 − 220 − シティファンド・ シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 785.17 111.29 16.00 926.62 97.64 2,516.09 7.95 65.32 31.54 42.34 24.22 414.51 365.78 22.76 97.19 28.92 429.04 15.58 54.51 24.50 43.26 63.57 152.40 6.97 42.05 38.26 21.02 22.07 62.90 25.39 35.74 28.92 58.45 23.24 12.70 25.90 59.71 49.50 29.81 2,000.46 312.09 25.93 19.64 42.19 18.56 927.31 5.43 49.27 45.04 1,341.99 20.29 2,841.75 63.62 884.01 13.76 978.38 14.03 38.03 29.97 26.81 44.94 12.90 27.42 25.87 25.55 54.29 348.30 310.52 時価 投資比率 （％） 28,580.84 2,918.29 631.54 29,155.78 916.33 126,972.04 252.90 110.61 693.62 761.47 948.77 15,996.78 3,037.36 758.04 2,543.89 413.64 9,830.29 355.72 508.41 1,071.03 1,251.82 1,778.34 1,702.84 227.97 1,791.02 726.56 706.06 401.29 1,193.21 817.97 1,204.56 2,694.02 179.48 628.34 498.87 285.70 1,627.96 689.89 1,823.76 20,936.62 13,820.69 552.45 310.03 96.87 815.02 24,679.76 202.54 878.55 1,096.65 53,985.30 155.27 83,759.99 830.75 35,434.71 413.72 38,740.18 460.39 1,185.54 671.07 144.93 1,803.95 70.69 1,314.58 865.28 1,417.60 1,581.38 28,688.90 12,874.57 0.24 0.03 0.01 0.25 0.01 1.09 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.14 0.03 0.01 0.02 0.00 0.08 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.18 0.12 0.01 0.00 0.00 0.01 0.21 0.00 0.01 0.01 0.46 0.00 0.72 0.01 0.30 0.00 0.33 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.25 0.11 シティファンド・ シティセレクト・バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 4,590.08 825.81 118.75 5,106.92 724.51 15,492.76 58.99 484.71 234.01 314.16 179.71 2,614.69 2,714.17 168.86 721.18 214.60 2,383.48 115.59 404.45 181.78 320.98 471.74 1,130.81 51.69 312.04 283.90 155.94 163.73 466.72 188.43 265.20 214.60 433.68 172.46 94.22 192.20 443.06 367.27 221.20 12,654.71 1,755.90 192.41 145.74 313.07 137.73 5,224.41 40.29 365.58 334.23 7,921.77 150.54 17,535.31 472.06 5,265.39 102.07 6,021.84 104.14 282.16 222.35 198.96 333.47 95.69 203.48 191.98 189.58 402.82 2,315.17 1,782.96 時価 投資比率 （％） 20,709,427 2,684,001 580,841 19,916,659 842,761 96,904,585 232,592 101,730 637,932 700,337 872,603 12,506,905 2,793,510 697,181 2,339,662 380,428 6,768,766 327,163 467,592 985,048 1,151,317 1,635,572 1,566,128 209,670 1,647,231 668,227 649,376 369,074 1,097,418 752,303 1,107,852 2,477,741 165,069 577,892 458,822 262,763 1,497,260 634,508 1,677,341 16,415,817 9,637,860 508,098 285,140 89,094 749,586 17,234,056 186,283 808,017 1,008,612 39,498,574 142,801 64,061,664 764,057 26,160,001 380,508 29,554,109 423,425 1,090,361 617,198 133,290 1,659,123 65,014 1,209,043 795,817 1,303,792 1,454,420 23,636,314 9,162,684 0.25 0.03 0.01 0.24 0.01 1.15 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.15 0.03 0.01 0.03 0.00 0.08 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02 0.19 0.11 0.01 0.00 0.00 0.01 0.20 0.00 0.01 0.01 0.47 0.00 0.76 0.01 0.31 0.00 0.35 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.28 0.11 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD PROVIDIAN FINANCIAL CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC PULTE HOMES INC QLOGIC CORP QUALCOMM INC QUEST DIAGNOST ICS QUINTILES TRANSNATIONA L CORP QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL RADIOSHACK CORP RATIONAL SOFTWARE CORP RAYTHEON CO - CL B REEBOK INTERNATIONAL LTD REGIONS FINANCIAL CORP RJ REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS INC ROBERT HALF INTERNATIONAL INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC ROHM & HAAS CO ROWAN COS INC ROYAL DUTCH PETROLEUM CO RR DONNELLEY & SONS CO RYDER SYSTEM INC SABRE HOLDINGS CORP - CL A SAFECO CORP SAFEWAY INC SANMINA-SCI CORP SARA LEE CORP SBC COMMUNICATIONS INC SCHERING-PLOUG H CORP SCHLUMBERGER LTD SCIENTIFIC-ATLANTA INC SEALED AIR CORP SEARS ROEBUCK AND CO SEMPRA ENERGY SIEBEL SYSTEMS INC SIGMA-ALDRICH CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SLM CORP SMURFIT-STONE CONTAINER CORP SNAP-ON INC SOLECTRON CORP SOUTHTRUST CORP SOUTHWEST AIRLINES CO SPRINT CORP-FON GROUP SPRINT CORP-PCS GROUP SPX CORP ST JUDE MEDICAL INC ST PAUL COS STAPLES INC STAR CRUISES LTD STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC - CL B STATE STREET CORP STILWELL FINANCIAL INC STMICROELECTRONICS NV STRYKER CORP SUN MICROSYSTEMS INC SUNGARD DATA SYSTEMS INC SUNOCO INC SUNTRUST BANKS INC SUPERVALU INC SYMBOL TECHNOLOGIES INC SYNOVUS FINANCIAL CORP SYSCO CORP T ROWE PRICE GROUP INC TARGET CORP TECO ENERGY INC 株数／ 額面価額 623.68 1,213.16 485.42 131.81 201.68 1,685.41 212.78 262.34 3,616.10 359.96 429.93 867.78 132.11 479.18 189.00 384.14 399.50 399.50 472.44 206.24 1,912.50 244.40 135.58 315.16 303.86 15,070.28 1,145.67 1,670.64 7,141.13 8,162.97 1,245.97 338.15 183.74 685.52 441.32 1,018.62 157.38 398.71 328.94 5,240.46 130.42 1,796.31 754.80 1,655.48 1,913.45 2,162.51 3,825.00 3,229.94 482.45 1,003.65 5,595.75 827.54 432.40 693.95 485.62 7,336.65 423.48 48,596.35 617.43 164.42 607.62 294.35 500.49 636.46 1,408.01 265.21 1,949.63 381.26 時価 投資比率 （％） 4,047.67 38,408.78 15,533.58 6,299.29 7,065.12 62,023.00 12,128.57 3,150.65 18,442.13 6,716.77 4,462.62 25,929.20 3,889.29 16,014.22 8,077.70 6,007.91 8,253.65 9,204.45 15,103.95 4,665.17 84,149.92 5,379.18 3,023.39 5,612.98 10,714.14 349,781.27 4,674.34 37,756.48 194,738.58 180,646.42 51,981.81 3,932.71 6,739.72 16,267.40 10,371.06 7,517.40 7,692.80 13,611.82 34,367.12 79,392.98 3,640.14 5,945.78 18,764.23 22,845.59 27,745.05 9,774.53 140,721.61 129,262.10 16,422.64 18,698.05 1,622.77 17,063.88 10,230.64 27,181.81 6,327.66 143,064.58 28,284.41 149,676.74 14,861.65 5,473.47 34,792.48 4,818.46 3,928.83 12,360.11 41,888.24 7,277.34 58,488.77 5,993.46 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.07 0.00 0.00 0.01 0.01 0.28 0.00 0.03 0.16 0.15 0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.06 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.11 0.10 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.12 0.02 0.12 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.03 0.01 0.05 0.01 78 − 221 − シティファンド・ シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 46.24 89.95 35.99 9.77 14.95 124.96 15.78 19.45 268.10 26.69 31.88 64.34 9.80 35.53 14.01 28.48 29.62 29.62 35.03 15.29 179.64 18.12 10.05 23.37 22.53 1,396.57 84.94 123.86 529.45 704.42 92.38 25.07 13.62 50.83 32.72 75.52 11.67 29.56 24.39 492.24 9.67 133.18 55.96 122.74 141.87 160.33 359.28 295.92 35.77 74.41 457.94 61.36 32.06 51.45 36.01 689.13 31.40 4,433.24 45.78 12.19 45.05 21.82 37.11 47.19 104.39 19.66 144.55 28.27 時価 投資比率 （％） 287.09 2,724.26 1,101.77 446.80 501.12 4,399.18 860.26 223.47 1,308.07 476.41 316.53 1,839.11 275.86 1,135.86 572.94 426.13 585.42 652.85 1,071.30 330.89 7,561.64 381.54 214.44 398.12 759.93 31,009.73 331.54 2,678.00 13,812.44 14,913.31 3,686.97 278.94 478.04 1,153.82 735.60 533.20 545.64 965.46 2,437.60 7,134.18 258.19 421.72 1,330.91 1,620.39 1,967.90 693.29 12,645.12 11,329.46 1,164.83 1,326.22 127.05 1,210.31 725.64 1,927.96 448.81 12,855.66 2,006.16 13,062.65 1,054.11 388.22 2,467.77 341.76 278.66 876.68 2,971.05 516.17 4,148.50 425.10 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01 0.27 0.00 0.02 0.12 0.13 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.06 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.11 0.10 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.11 0.02 0.11 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.04 0.00 シティファンド・ シティセレクト・バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 343.12 667.42 267.06 72.52 110.96 927.22 117.06 144.32 1,989.39 198.03 236.52 477.41 72.68 263.62 103.98 211.33 219.78 219.78 259.91 113.46 990.06 134.46 74.59 173.38 167.17 7,832.71 630.29 919.10 3,928.68 4,328.06 685.47 186.03 101.09 377.14 242.79 560.39 86.58 219.35 180.96 2,712.88 71.75 988.24 415.25 910.76 1,052.68 1,189.70 1,980.12 1,684.33 265.42 552.16 2,969.15 455.27 237.89 381.77 267.16 3,798.03 232.98 25,372.93 339.68 90.45 334.28 161.93 275.34 350.15 774.61 145.90 1,072.58 209.75 時価 投資比率 （％） 264,045 2,505,552 1,013,315 410,927 460,885 4,045,998 791,193 205,529 1,203,051 438,160 291,114 1,691,461 253,714 1,044,669 526,940 391,919 538,417 600,442 985,289 304,327 5,165,445 350,904 197,227 366,156 698,924 21,556,601 304,925 2,463,000 12,703,545 11,357,103 3,390,973 256,546 439,658 1,061,185 676,544 490,389 501,831 887,951 2,241,899 4,873,446 237,461 387,866 1,224,063 1,490,305 1,809,916 637,630 8,638,033 7,992,753 1,071,312 1,219,746 102,100 1,113,143 667,384 1,773,174 412,778 8,781,854 1,845,100 9,266,474 969,482 357,056 2,269,647 314,326 256,293 806,297 2,732,531 474,729 3,815,447 390,976 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.05 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.01 0.26 0.00 0.03 0.15 0.13 0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.06 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.10 0.10 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.10 0.02 0.11 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.03 0.01 0.05 0.01 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD TEKTRONIX INC TELLABS INC TEMPLE-INLAND INC TENET HEALTHCARE CORP TERADYNE INC TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THE AES CORP THE ALLSTATE CORP THE BANK OF NEW YORK CO INC THE BEAR STEARNS COS INC THE BOEING CO THE CHARLES SCHWAB CORP THE COCA-COLA CO THE DOW CHEMICAL CO THE ESTEE LAUDER COS INC - CL A THE GAP INC THE GILLETTE CO THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO THE MAY DEPARTMENT STORES CO THE MCGRAW-HILL COS INC THE PROGRESSIVE CORP THE SHERWIN-WILLIAMS CO THE SOUTHERN CO THE STANLEY WORKS THERMO ELECTRON CORP THOMAS & BETTS CORP TIFFANY & CO TJX COS INC TMP WORLDWIDE INC TORCHMARK CORP TOYS R US INC TRANSOCEAN INC TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP - B TRIBUNE CO TUPPERWARE CORP TXU CORP TYCO INTERNATIONAL LTD UNILEVER NV UNION PACIFIC CORP UNION PLANTERS CORP UNISYS CORP UNITED PARCEL SERVICE INC - CL B UNITED STATES STEEL CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVISION COMMUNICATIONS INC - A UNOCAL CORP UNUMPROVIDENT CORP US BANCORP UST INC VERITAS SOFTWARE CORP VERIZON COMMUNICATIONS INC VF CORP VIACOM INC - CL B VISTEON CORP VULCAN MATERIALS CO WACHOVIA CORP WAL-MART STORES INC WALGREEN CO WALT DISNEY CO WASHINGTON MUTUAL INC WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WATSON PHARMACEUTICALS INC WELLPOINT HEALTH NETWORKS WELLS FARGO & CO WENDY’S INTERNATIONAL INC 株数／ 額面価額 180.08 898.80 121.70 1,036.66 4,259.79 3,715.11 297.02 1,163.91 1,508.70 20,584.01 207.73 5,345.92 2,876.97 5,332.83 1,955.47 4,397.67 1,891.65 2,265.28 359.36 623.88 414.27 465.31 322.00 13,815.18 184.74 349.15 130.82 313.18 1,148.55 240.53 254.70 481.86 8,177.50 2,149.23 652.22 130.52 683.54 16,039.90 1,728.81 542.41 427.74 706.93 2,400.96 237.86 3,469.59 653.21 500.98 561.74 530.82 4,115.60 368.68 2,788.11 22,006.02 228.64 3,786.87 281.96 219.72 7,850.76 9,482.33 2,200.37 4,385.37 3,275.46 1,302.76 284.93 229.53 317.84 13,784.37 241.72 時価 投資比率 （％） 3,279.20 6,642.12 5,395.09 16,379.16 55,845.81 56,135.33 12,748.21 3,433.53 56,274.52 493,192.80 12,463.65 175,880.83 31,042.47 232,031.40 57,608.24 115,086.89 28,942.22 68,773.91 2,422.09 14,305.48 25,150.07 23,204.79 9,112.53 394,008.90 6,391.82 6,948.14 2,204.33 7,566.36 22,373.69 2,710.79 9,365.47 4,765.56 189,799.84 31,787.06 29,636.91 1,972.21 12,659.13 246,212.53 105,198.20 32,560.91 12,105.16 7,097.55 152,172.68 3,108.78 213,171.36 54,608.51 11,813.20 17,149.81 9,352.96 87,250.75 12,446.53 44,693.32 857,794.78 8,146.41 151,285.24 1,939.87 8,120.83 287,730.34 480,184.94 63,546.56 70,341.33 114,641.06 29,754.96 6,094.69 6,470.48 22,346.98 648,968.01 6,545.81 0.00 0.01 0.00 0.01 0.05 0.05 0.01 0.00 0.05 0.40 0.01 0.14 0.03 0.19 0.05 0.09 0.02 0.06 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.32 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.15 0.03 0.02 0.00 0.01 0.20 0.08 0.03 0.01 0.01 0.12 0.00 0.17 0.04 0.01 0.01 0.01 0.07 0.01 0.04 0.69 0.01 0.12 0.00 0.01 0.23 0.38 0.05 0.06 0.09 0.02 0.01 0.01 0.02 0.52 0.01 79 − 222 − シティファンド・ シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 13.35 66.64 9.02 76.86 392.37 275.44 22.02 86.29 111.86 1,902.65 15.40 466.49 213.30 395.38 144.98 413.07 140.25 167.95 26.64 46.26 30.71 34.50 23.87 1,267.38 13.70 25.89 9.70 23.22 85.16 17.83 18.88 35.73 754.68 159.35 48.36 9.68 50.68 1,421.85 162.39 40.22 31.71 52.41 178.01 17.64 305.78 48.43 37.14 41.65 39.36 305.14 27.33 244.56 1,950.57 16.95 280.76 20.91 16.29 679.57 703.03 163.14 325.14 267.44 96.59 21.13 17.02 23.57 1,222.76 17.92 232.59 471.11 382.66 1,161.74 4,921.08 3,981.57 904.21 243.53 3,991.45 43,611.98 884.02 14,682.25 2,201.78 16,457.55 4,086.04 10,341.61 2,052.82 4,878.01 171.79 1,014.66 1,783.85 1,645.87 646.33 34,579.34 453.36 492.82 156.35 536.67 1,586.92 192.27 664.28 338.01 16,757.00 2,254.60 2,102.09 139.89 897.89 20,879.55 9,453.02 2,309.48 858.60 503.42 10,793.32 220.50 17,972.69 3,873.28 837.89 1,216.40 663.39 6,188.53 882.81 3,750.39 72,738.09 577.81 10,730.38 137.59 576.00 23,826.71 34,058.62 4,507.24 4,989.18 8,954.59 2,110.46 432.28 458.94 1,585.03 55,072.90 464.28 投資比率 （％） 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.03 0.01 0.00 0.03 0.37 0.01 0.13 0.02 0.14 0.03 0.09 0.02 0.04 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.14 0.02 0.02 0.00 0.01 0.18 0.08 0.02 0.01 0.00 0.09 0.00 0.15 0.03 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.03 0.62 0.00 0.09 0.00 0.00 0.20 0.29 0.04 0.04 0.08 0.02 0.00 0.00 0.01 0.47 0.00 シティファンド・ シティセレクト・バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 99.07 494.47 66.96 570.31 2,217.92 2,043.86 163.41 640.32 830.01 10,706.45 114.28 2,825.98 1,582.76 2,933.85 1,075.80 2,276.58 1,040.69 1,246.24 197.70 343.22 227.91 255.99 177.15 7,201.51 101.63 192.09 71.97 172.29 631.87 132.33 140.13 265.09 4,255.36 1,182.39 358.82 71.81 376.05 8,442.62 894.97 298.41 235.32 388.92 1,320.88 130.86 1,829.15 359.36 275.62 309.04 292.03 2,264.19 202.83 1,471.78 11,583.14 125.79 2,083.34 155.12 120.88 4,159.10 5,216.69 1,210.53 2,412.60 1,761.64 716.71 156.76 126.28 174.86 7,254.02 132.98 時価 投資比率 （％） 213,915 433,291 351,943 1,068,475 3,447,794 3,661,923 831,615 223,982 3,671,003 30,417,630 813,052 11,024,474 2,025,019 15,136,299 3,758,006 7,064,476 1,888,012 4,486,386 158,002 933,202 1,640,636 1,513,738 594,445 24,353,757 416,963 453,254 143,797 493,582 1,459,522 176,835 610,945 310,876 11,711,299 2,073,592 1,933,330 128,655 825,804 15,366,644 6,457,470 2,124,073 789,666 463,001 9,926,808 202,797 13,325,803 3,562,323 770,621 1,118,748 610,130 5,691,701 811,935 2,797,487 53,537,898 531,421 9,868,917 126,545 529,753 18,074,527 31,324,307 4,145,386 4,588,635 7,311,038 1,941,031 397,580 422,094 1,457,779 40,495,640 427,008 0.00 0.01 0.00 0.01 0.04 0.04 0.01 0.00 0.04 0.36 0.01 0.13 0.02 0.18 0.05 0.08 0.02 0.05 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.29 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.14 0.03 0.02 0.00 0.01 0.18 0.08 0.03 0.01 0.01 0.12 0.00 0.16 0.04 0.01 0.01 0.01 0.07 0.01 0.03 0.64 0.01 0.12 0.00 0.01 0.22 0.37 0.05 0.06 0.09 0.02 0.01 0.01 0.02 0.48 0.01 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD WEYERHAEUSER CO WHIRLPOOL CORP WILLIAMS COS INC WINN-DIXIE STORES INC WM WRIGLEY JR CO WORTHINGTON INDUSTRIES WW GRAINGER INC WYETH XCEL ENERGY INC XEROX CORP XILINX INC XL CAPITAL LTD - CL A YAHOO INC YUM! BRANDS INC ZIMMER HOLDINGS INC ZIONS BANCORPORATI ON 476.21 148.66 1,126.94 312.09 481.86 187.51 196.83 7,452.08 840.92 1,560.73 730.52 1,408.36 1,261.63 645.38 423.68 200.89 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 35.31 11.02 83.55 23.14 35.73 13.90 14.59 643.59 62.35 115.71 54.16 126.44 93.54 47.85 31.41 14.89 1,656.40 547.77 181.45 338.23 1,909.48 204.55 709.05 23,088.78 653.71 865.67 1,064.26 9,410.77 1,474.71 1,109.60 1,220.67 561.83 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.20 0.01 0.01 0.01 0.08 0.01 0.01 0.01 0.00 投資比率 （％） 23,353.21 7,722.88 2,558.16 4,768.69 26,921.32 2,883.90 9,996.78 279,452.96 9,216.48 12,204.92 15,004.78 109,570.37 20,791.62 15,644.07 17,209.92 7,921.06 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.22 0.01 0.01 0.01 0.09 0.02 0.01 0.01 0.01 小計 38,466,529.32 30.80 3,126,875.66 株式合計 64,779,969.06 51.87 5,738,444.98 95,161.63 83,303.43 355,636.46 156,848.84 106,295.80 639,512.98 337,306.44 718,146.56 171,759.19 610,355.71 1,033,931.71 250,827.23 251,275.16 383,316.87 653,160.75 724,317.03 107,941.99 814,819.82 619,383.41 916,396.03 408,201.70 113,027.11 1,086,762.53 447,711.48 819,609.34 535,090.42 1,037,128.82 1,193,874.59 118,555.21 259,319.32 336,669.12 486,923.94 415,549.08 133,680.01 586,081.57 915,435.97 568,188.53 550,411.07 699,253.81 294,833.96 398,298.61 346,086.15 357,607.80 439,886.23 1,093,520.00 299,902.72 349,086.12 0.08 0.07 0.28 0.13 0.09 0.51 0.27 0.58 0.14 0.49 0.83 0.20 0.20 0.31 0.52 0.58 0.09 0.65 0.50 0.73 0.33 0.09 0.87 0.36 0.66 0.43 0.83 0.96 0.09 0.21 0.27 0.39 0.33 0.11 0.47 0.73 0.45 0.44 0.56 0.24 0.32 0.28 0.29 0.35 0.88 0.24 0.28 9,052.59 7,924.54 33,831.19 14,920.81 10,111.77 60,835.95 32,087.48 68,316.25 16,339.21 58,062.27 98,356.44 23,860.84 23,903.45 36,464.39 62,134.25 68,903.24 10,268.37 77,512.64 58,921.06 87,175.44 38,831.64 10,752.11 103,382.16 42,590.15 77,968.26 50,902.39 98,660.58 113,571.58 11,277.99 24,668.68 32,026.85 46,320.38 39,530.59 12,716.79 55,753.10 87,084.11 54,050.96 52,359.82 66,519.01 28,047.13 37,889.58 32,922.68 34,018.72 41,845.75 104,024.99 28,529.32 33,208.06 0.08 0.07 0.29 0.13 0.09 0.52 0.27 0.58 0.14 0.50 0.84 0.20 0.20 0.31 0.53 0.59 0.09 0.66 0.50 0.75 0.33 0.09 0.89 0.36 0.67 0.44 0.84 0.97 0.10 0.21 0.27 0.40 0.34 0.11 0.48 0.75 0.46 0.45 0.57 0.24 0.32 0.28 0.29 0.36 0.89 0.25 0.29 シティファンド・ シティセレクト・バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 261.99 81.79 619.99 171.69 265.09 103.16 108.28 3,950.30 462.63 858.63 401.89 738.67 694.08 355.06 233.09 110.52 時価 投資比率 （％） 1,523,420 503,793 166,878 311,080 1,756,181 188,128 652,128 17,565,238 601,226 796,174 978,819 6,814,342 1,356,317 1,020,523 1,122,669 516,721 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.21 0.01 0.01 0.01 0.08 0.02 0.01 0.01 0.01 26.75 2,428,271,810 28.79 49.10 4,313,168,347 51.14 6,482,680 5,674,866 24,226,964 10,684,988 7,241,171 43,565,438 22,978,271 48,922,180 11,700,723 41,579,162 70,434,360 17,087,062 17,117,577 26,112,632 44,495,162 49,342,530 7,353,314 55,507,837 42,194,155 62,427,496 27,807,857 7,699,727 74,033,345 30,499,376 55,834,112 36,451,877 70,652,156 81,330,123 8,076,317 17,665,567 22,934,855 33,170,640 28,308,382 9,106,662 39,925,538 62,362,094 38,706,614 37,495,563 47,635,152 20,084,925 27,133,231 23,576,370 24,361,258 29,966,297 74,493,683 20,430,224 23,780,736 0.08 0.07 0.29 0.13 0.09 0.52 0.27 0.58 0.14 0.49 0.84 0.20 0.20 0.31 0.53 0.59 0.09 0.66 0.50 0.74 0.33 0.09 0.88 0.36 0.66 0.43 0.84 0.96 0.10 0.21 0.27 0.39 0.34 0.11 0.47 0.74 0.46 0.44 0.56 0.24 0.32 0.28 0.29 0.36 0.88 0.24 0.28 国際機関債、国債および地方債 AUD AUD DKK DKK DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP AUSTRALIAN (GOVT OF) 5.75% 15/JUN/2011 QUEENSLAND TSY 6% 14/JUL/2009 DENMARK (KINGDOM OF) 6% 15/NOV/2009 DENMARK (KINGDOM OF) 7% 15/DEC/2004 DENMARK (KINGDOM OF) 8% 15/MAY/2003 AUSTRIA (REP OF) 3.4% 20/OCT/2004 AUSTRIA (REP OF) 5.5% 20/OCT/2007 AUSTRIA (REP OF) 5.5% 15/JAN/2010 BELGIUM (KINGDOM OF) 3.75% 28/MAR/2009 BELGIUM (KINGDOM OF) 5% 28/SEP/2011 BELGIUM (KINGDOM OF) 6.25% 28/MAR/2007 BELGIUM (KINGDOM OF) 7.25% 29/APR/2004 BELGIUM (KINGDOM OF) 8% 28/MAR/2015 FINLAND (GOVT OF) 5.75% 23/FEB/2011 FINLAND (GOVT OF) 9.5% 15/MAR/2004 FRANCE (GOVT OF) 4% 25/APR/2009 FRANCE (GOVT OF) 5% 25/OCT/2016 FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2007 FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2010 FRANCE (GOVT OF) 6% 25/OCT/2025 FRANCE (GOVT OF) 7.25% 25/APR/2006 FRENCH TREASURY NOTE 4.5% 12/JUL/2003 FRENCH TREASURY NOTE 5% 12/JUL/2005 GERMANY (FED REP OF) 4.5% 4/JUL/2009 GERMANY (FED REP OF) 5% 17/FEB/2006 GERMANY (FED REP OF) 5% 4/JAN/2012 GERMANY (FED REP OF) 5.625% 4/JAN/2028 GERMANY (FED REP OF) 6% 4/JAN/2007 GERMANY (FED REP OF) 6.5% 15/JUL/2003 GREECE (REP OF) 5.9% 11/FEB/2003 GREECE (REP OF) 6% 19/MAY/2010 GREECE (REP OF) 6.3% 29/JAN/2009 GREECE (REP OF) 6.5% 22/OCT/2019 IRELAND (GOVT OF) 4.25% 18/OCT/2007 NETHERLANDS (GOVT OF) 5.5% 15/JUL/2010 NETHERLANDS (GOVT OF) 6% 15/JAN/2006 NETHERLANDS (GOVT OF) 7.5% 15/JAN/2023 NETHERLANDS (GOVT OF) 7.75% 1/MAR/2005 SPAIN (KINGDOM OF) 4.65% 31/OCT/2004 SPAIN (KINGDOM OF) 4.75% 30/JUL/2014 SPAIN (KINGDOM OF) 5.15% 30/JUL/2009 SPAIN (KINGDOM OF) 5.4% 30/JUL/2011 SPAIN (KINGDOM OF) 5.5% 30/JUL/2017 SPAIN (KINGDOM OF) 5.75% 30/JUL/2032 TREUHANDANSTALT 6.25% 4/MAR/2004 UK TREASURY 4.25% 7/JUN/2032 UK TREASURY 5% 7/MAR/2012 160,770.49 140,158.89 2,267,276.18 1,038,824.72 742,017.66 605,981.09 296,807.06 628,653.85 164,892.81 552,390.92 890,421.19 226,727.62 181,382.09 329,785.63 579,186.01 684,305.17 98,935.69 717,283.74 540,023.96 758,506.94 346,274.91 107,180.33 989,356.88 412,232.03 742,017.66 482,311.48 894,543.51 1,038,824.72 111,302.65 247,339.22 288,562.42 412,232.03 338,030.27 123,669.61 511,992.18 807,974.78 403,987.39 478,189.16 647,204.29 274,134.30 354,519.55 305,051.70 313,296.35 373,069.99 1,005,846.16 193,749.06 208,177.18 80 − 223 − 15,986.68 13,937.11 225,453.17 103,298.54 73,784.67 60,257.48 29,513.87 62,512.01 16,396.59 54,928.59 88,541.61 22,545.32 18,036.25 32,793.19 57,593.04 68,045.86 9,837.96 71,325.18 53,698.85 75,424.33 34,432.85 10,657.79 98,379.56 40,991.49 73,784.67 47,960.04 88,951.52 103,298.54 11,067.70 24,594.89 28,694.04 40,991.49 33,613.02 12,297.45 50,911.42 80,343.31 40,171.66 47,550.12 64,356.63 27,259.34 35,252.68 30,333.70 31,153.53 37,097.29 100,019.22 19,266.00 20,700.70 92,364.67 80,523.05 1,302,578.67 596,817.86 426,298.47 348,143.75 170,519.39 361,169.54 94,732.99 317,355.53 511,558.17 130,257.87 104,206.29 189,465.99 332,749.64 393,141.93 56,839.80 412,088.53 310,250.56 435,771.77 198,939.29 61,576.45 568,397.97 236,832.49 426,298.47 277,094.01 513,926.49 596,817.86 63,944.77 142,099.49 165,782.74 236,832.49 194,202.64 71,049.75 294,145.95 464,191.67 232,095.84 274,725.68 371,827.00 157,493.60 203,675.94 175,256.04 179,992.69 214,333.40 577,871.27 111,311.27 119,600.41 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY SEK SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD UK TREASURY 5% 7/MAR/2025 UK TREASURY 6.25% 25/NOV/2010 UK TREASURY 7.5% 7/DEC/2006 UK TREASURY 8% 7/DEC/2015 UK TREASURY 8% 7/JUN/2021 UK TREASURY 8.5% 7/DEC/2005 JAPAN (GOVT OF) 0.3% 20/SEP/2007 JAPAN (GOVT OF) 0.9% 20/MAR/2006 JAPAN (GOVT OF) 1.1% 21/MAR/2005 JAPAN (GOVT OF) 1.1% 20/SEP/2012 JAPAN (GOVT OF) 2.2% 21/SEP/2020 JAPAN FIN MUNICIPAL ENT 1.55% 21/FEB/2012 SWEDEN (KINGDOM OF) 3.5% 20/APR/2006 SWEDEN (KINGDOM OF) 5% 15/JAN/2004 SWEDEN (KINGDOM OF) 5.25% 15/MAR/2011 US TREASURY N/B 3.375% 30/APR/2004 US TREASURY N/B 4.75% 15/NOV/2008 US TREASURY N/B 5% 15/FEB/2011 US TREASURY N/B 5.625% 15/MAY/2008 US TREASURY N/B 5.875% 15/NOV/2004 US TREASURY N/B 6% 15/AUG/2009 US TREASURY N/B 6.25% 15/MAY/2030 US TREASURY N/B 6.625% 15/MAY/2007 US TREASURY N/B 6.75% 15/MAY/2005 US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2016 US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2024 US TREASURY N/B 8.75% 15/MAY/2020 株数／ 額面価額 32,978.56 74,201.77 395,742.75 195,810.22 173,137.45 218,482.98 358,641,868.31 544,146,282.96 379,253,469.94 283,203,406.36 136,036,570.74 203,642,624.08 1,343,876.43 552,390.92 2,275,520.82 1,648,928.13 350,397.23 685,954.10 607,630.02 1,842,677.19 612,576.80 445,210.60 1,286,163.94 1,148,478.44 840,953.35 875,993.07 989,356.88 時価 投資比率 （％） 56,575.76 134,020.91 712,587.97 422,426.89 398,372.67 393,933.68 3,027,381.65 4,696,889.39 3,270,231.23 2,437,495.57 1,290,256.40 1,817,541.35 151,432.26 63,916.13 270,868.03 1,694,273.65 383,246.97 755,621.32 690,609.49 1,991,098.38 713,651.97 534,670.10 1,504,007.96 1,280,912.36 1,103,751.27 1,186,696.86 1,466,566.98 0.05 0.11 0.57 0.34 0.32 0.31 2.42 3.76 2.62 1.95 1.03 1.45 0.12 0.05 0.22 1.36 0.31 0.60 0.55 1.59 0.57 0.43 1.20 1.02 0.88 0.95 1.17 55,769,429.45 44.66 0.00 10.52 0.00 0.00 10.52 0.00 シティファンド・ シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 3,279.32 7,378.47 39,351.83 19,470.96 17,216.42 21,725.49 35,662,591. 55 54,108,759. 59 37,712,165. 77 28,161,149. 88 13,527,189. 90 20,249,793. 36 133,632.24 54,928.59 226,273.00 163,965.94 34,842.76 68,209.83 60,421.45 183,231.94 60,913.35 44,270.80 127,893.43 114,202.28 83,622.63 87,106.91 98,379.56 時価 投資比率 （％） 5,381.97 12,749.22 67,787.47 40,184.87 37,896.62 37,474.35 287,990.48 446,808.36 311,092.42 231,875.46 122,740.24 172,900.11 14,405.53 6,080.25 25,767.29 161,173.83 36,457.74 71,881.17 65,696.69 189,410.34 67,888.69 50,862.40 143,074.12 121,851.36 104,998.28 112,888.77 139,512.42 0.05 0.11 0.58 0.34 0.33 0.32 2.46 3.82 2.66 1.98 1.05 1.48 0.12 0.05 0.22 1.38 0.31 0.62 0.56 1.62 0.58 0.44 1.22 1.04 0.90 0.97 1.19 5,305,266.01 45.39 0.00 0.82 0.00 0.00 0.82 0.00 シティファンド・ シティセレクト・バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 18,946.60 42,629.85 227,359.19 112,495.43 99,469.64 125,521.22 206,044,262.52 312,618,881.07 217,885,886.81 162,703,917.65 78,154,720.27 116,995,247.92 772,073.90 317,355.53 1,307,315.32 947,329.94 201,307.61 394,089.26 349,091.08 1,058,641.21 351,933.07 255,779.09 738,917.36 659,815.31 483,138.27 503,269.03 568,397.97 時価 投資比率 （％） 3,854,101 9,129,885 48,543,513 28,776,918 27,138,276 26,835,879 206,233,823 319,965,425 222,777,425 166,049,110 87,895,925 123,816,071 10,315,995 4,354,148 18,452,298 115,418,726 26,107,870 51,475,067 47,046,277 135,639,268 48,615,996 36,423,243 102,457,287 87,259,383 75,190,666 80,841,155 99,906,702 0.05 0.11 0.58 0.34 0.32 0.32 2.44 3.79 2.64 1.97 1.04 1.47 0.12 0.05 0.22 1.37 0.31 0.61 0.56 1.61 0.58 0.43 1.21 1.03 0.89 0.96 1.18 3,799,171,681 45.05 0 662 0.00 0.00 662 0.00 国際機関債、国債および地方債合計 ワラント IDR SGD PT BANK INTERNATIONAL IND WT 31/DEC/2002 DEUTSCHE BANK-CW03 SEMBCORP 28/FEB/2003 182,362.26 3,657.35 ワラント合計 14,924.09 299.31 96,763.06 1,940.62 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 債券−転換社債 USD TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006 16,747.86 債券−転換社債合計 15,156.82 0.01 15,156.82 0.01 38,954.60 275,019.08 287,260.19 64,174.87 422,459.38 122,768.23 70,715.69 0.03 0.22 0.23 0.05 0.34 0.10 0.06 1,281,352.04 1.03 1,573.12 1,361.98 0.01 1,361.98 0.01 3,705.70 26,162.17 27,326.65 6,104.86 40,187.96 11,678.77 6,727.08 0.03 0.22 0.24 0.05 0.34 0.10 0.06 121,893.19 1.04 8,670.03 930,384 0.01 930,384 0.01 2,653,698 18,735,080 19,568,979 4,371,774 28,779,131 8,363,320 4,817,353 0.03 0.22 0.23 0.05 0.34 0.10 0.06 87,289,335 1.03 国際機関債、国債および地方債 AUD CAD CAD CAD CAD CAD CAD NEW SOUTH WALES TSY 6.5% 1/MAY/2006 CANADA (GOVT OF) 5% 1/SEP/2004 CANADA (GOVT OF) 5.5% 1/JUN/2010 CANADA (GOVT OF) 6% 1/JUN/2008 CANADA (GOVT OF) 8% 1/JUN/2027 CANADA (GOVT OF) 7% 1/DEC/2006 CANADA (GOVT OF) 7.5% 1/DEC/2003 65,132.66 420,476.67 428,721.31 92,752.21 494,678.44 173,137.45 107,180.33 6,476.66 41,811.31 42,631.14 9,223.08 49,189.78 17,216.42 10,657.79 37,419.53 241,569.14 246,305.79 53,287.31 284,198.98 99,469.64 61,576.45 国際機関債、国債および地方債合計 その他の譲渡性ある有価証券 債券−転換社債 USD TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006 103,728.71 債券−転換社債合計 92,837.19 0.07 92,837.19 0.07 9,743.21 8,342.27 0.07 8,342.27 0.07 53,698.22 5,698,704 0.07 5,698,704 0.07 ユーロ建株式 EUR 小計 LAFARGE SA - PFD 860.09 63,248.12 0.05 63,248.12 0.05 81 − 224 − 84.78 5,963.97 0.05 5,963.97 0.05 510.55 4,451,846 0.05 4,451,846 0.05 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） インドネシア・ルピア建株式 IDR BANK INTL INDONESIA 279,597.26 小計 株式合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 22,881.57 0.00 0.00 148,356.84 0 0.00 63,248.12 0.05 5,963.97 0.05 4,451,846 0.05 権利証書 THB TELECOMASIA CORP - RTS 4,428.28 権利証書合計 0.00 0.00 0.00 0.00 362.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2,349.69 0 0.00 0 0.00 オープンエンド型投資信託 ファンド／ユニット型投資信託 USD CITI FCP CITIEQUITY EMERGING MARKETS FUND ファンド／ユニット型投資信託合計 投資有価証券合計 23,241.51 2,776,430.77 2.22 275,535.70 2.36 175,347,404 2.08 2,776,430.77 2.22 275,535.70 2.36 175,347,404 2.08 124,778,433.97 99.91 11,456,808.92 98.02 8,386,058,363 99.43 82 − 225 − 2,411.00 12,378.95 シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） 2002年12月31日現在、業種別分類 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 投資比率 （％） 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信 保険 食品 小売 オープンエンド型投資信託 ソフトウェア 金融サービス メディア 機械部品 電気 コンピューター 半導体 飲料 通信機器 化粧品・パーソナルケア その他 化学 自動車 ヘルスケア 鉱業 航空宇宙・防衛 エレクトロニクス 商業サービス 農業 運輸 バイオテクノロジー ヘルスケア・サービス 機械 娯楽 建設資材 家具 ガス エンジニアリング・建設 不動産 森林資源・製紙 鉄・鉄鋼 家庭用品 流通・卸売 製造業持株会社 事務機器・オフィス設備 広告 貯蓄・ローン 自動車部品・機器 持株会社 45.70 5.89 5.13 4.16 3.24 2.80 2.35 2.32 2.22 2.17 2.10 1.84 1.77 1.52 1.41 1.22 1.21 1.09 1.03 1.01 0.87 0.85 0.82 0.63 0.55 0.54 0.54 0.51 0.47 0.39 0.38 0.31 0.29 0.26 0.24 0.24 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信 保険 食品 小売 オープンエンド型投資信託 ソフトウェア 金融サービス メディア 機械部品 電気 コンピューター 飲料 半導体 通信機器 その他 化粧品・パーソナルケア 化学 自動車 ヘルスケア 鉱業 エレクトロニクス 商業サービス 航空宇宙・防衛 農業 運輸 バイオテクノロジー ヘルスケア・サービス 機械 建設資材 娯楽 ガス 家具 鉄・鉄鋼 不動産 森林資源・製紙 エンジニアリング・建設 流通・卸売 家庭用品 製造業持株会社 広告 事務機器・オフィス設備 貯蓄・ローン 持株会社 自動車部品・機器 46.07 5.97 5.07 4.24 3.28 2.77 2.42 2.21 2.08 2.04 1.99 1.78 1.71 1.46 1.33 1.20 1.15 1.08 1.01 0.98 0.88 0.85 0.79 0.60 0.54 0.53 0.52 0.49 0.44 0.37 0.35 0.29 0.28 0.27 0.27 0.24 0.21 0.21 0.21 0.20 0.18 0.17 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 合計 99.91 合計 99.43 83 − 226 − シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信 保険 食品 オープンエンド型投資信託 小売 ソフトウェア 金融サービス メディア 機械部品 電気 コンピューター 飲料 通信機器 半導体 その他 化粧品・パーソナルケア 化学 自動車 ヘルスケア 鉱業 エレクトロニクス 商業サービス 航空宇宙・防衛 農業 運輸 バイオテクノロジー ヘルスケア・サービス 機械 ガス 娯楽 建設資材 家具 鉄・鉄鋼 不動産 エンジニアリング・建設 森林資源・製紙 流通・卸売 家庭用品 製造業持株会社 広告 持株会社 事務機器・オフィス設備 46.45 5.87 4.92 4.16 3.19 2.69 2.42 2.36 2.04 1.94 1.81 1.72 1.60 1.41 1.20 1.14 1.09 1.07 1.06 0.92 0.84 0.82 0.69 0.61 0.52 0.51 0.49 0.46 0.40 0.35 0.33 0.29 0.28 0.27 0.27 0.23 0.22 0.20 0.19 0.19 0.17 0.17 0.12 0.12 0.11 0.11 合計 98.02 84 − 227 − シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表 通貨 銘柄 シティファンド・ シティセレクト・成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・ シティセレクト・成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時価 29.96 1,361.91 1,182.80 182.01 81.38 727.06 277.60 611.81 28,220.60 17,572.85 6,367.53 1,654.41 25,958.00 18,674.60 0.01 0.65 0.41 0.15 0.04 0.60 0.43 99,059.80 2.29 時価 投資比率 （％） 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 164.16 7,485.13 6,500.73 1,000.32 446.00 3,995.96 1,525.68 415,587 19,224,321 11,970,906 4,337,663 1,123,791 17,683,006 12,721,437 0.01 0.69 0.43 0.15 0.04 0.63 0.46 67,476,711 2.41 投資比率 （％） 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 株式 株式−預託証券（アメリカ預託証券／グローバル預託証券） USD USD USD USD USD USD USD KT CORP - ADR NEWS CORP LTD - ADR PFD NOKIA OYJ - ADR NOVARTIS AG - ADR REG SK TELECOM CO LTD - ADR TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - ADR TOTAL FINA ELF SA - ADR 402.94 16,334.83 14,186.57 2,183.00 1,094.72 8,720.40 3,329.50 小計 8,602.77 353,812.34 220,317.49 79,832.14 23,262.79 325,445.33 234,130.58 0.01 0.66 0.41 0.15 0.04 0.61 0.44 1,245,403.44 2.32 株式−優先株式 KRW SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - PFD 27.38 小計 3,462.74 0.01 3,462.74 0.01 133,706.83 37,740.79 375,573.16 279,474.14 113,038.52 51,962.93 14,864.83 25,510.00 165,486.35 87,164.05 0.25 0.07 0.70 0.52 0.21 0.10 0.03 0.05 0.31 0.16 1,284,521.60 2.40 58,956.67 21,260.46 36,715.39 95,328.82 25,685.28 0.11 0.04 0.07 0.17 0.05 237,946.62 0.44 48,805.69 18,190.94 44,236.52 5,918.14 21,598.54 41,101.58 35,918.82 35,056.07 105,395.89 18,106.89 68,580.23 104,769.70 61,202.69 146,985.31 55,473.83 87,310.41 51,192.62 11,600.16 58,613.81 172,005.20 31,172.25 99,940.46 52,387.48 66,990.46 0.09 0.03 0.08 0.01 0.04 0.08 0.07 0.07 0.20 0.03 0.13 0.20 0.11 0.27 0.10 0.16 0.10 0.02 0.11 0.32 0.06 0.19 0.10 0.12 2.04 246.26 0.01 246.26 0.01 11,290.82 3,237.29 31,628.66 23,802.44 9,696.10 4,457.22 1,275.06 2,110.81 14,047.01 7,330.11 0.26 0.08 0.73 0.55 0.22 0.10 0.03 0.05 0.33 0.17 108,875.52 2.52 5,057.12 1,759.18 3,037.99 7,887.92 2,203.20 0.12 0.04 0.07 0.18 0.05 19,945.41 0.46 4,186.40 1,560.36 3,728.52 507.64 1,852.66 3,450.76 3,081.01 2,900.69 8,720.92 1,553.15 5,780.02 8,986.82 5,141.06 12,258.46 4,648.22 7,399.28 4,306.53 995.03 5,027.71 14,526.87 2,673.86 8,408.05 4,493.64 5,746.24 0.10 0.04 0.09 0.01 0.04 0.08 0.07 0.07 0.20 0.04 0.13 0.21 0.12 0.28 0.11 0.17 0.10 0.02 0.12 0.34 0.06 0.19 0.10 0.13 11.16 167,280 0.01 167,280 0.01 7,231,688 1,996,264 20,390,685 14,934,629 5,979,066 2,748,530 786,261 1,418,548 8,885,578 4,741,591 0.26 0.07 0.73 0.53 0.21 0.10 0.03 0.05 0.32 0.17 69,112,840 2.47 3,118,457 1,182,242 2,041,651 5,300,998 1,358,598 0.11 0.05 0.07 0.19 0.05 13,001,946 0.47 2,581,531 962,193 2,398,862 313,034 1,142,434 2,240,966 1,899,892 1,949,381 5,860,803 957,747 3,719,273 5,541,694 3,334,538 8,087,354 3,032,795 4,698,684 2,783,498 613,580 3,100,322 9,301,343 1,648,827 5,433,472 2,770,986 3,543,397 0.09 0.03 0.09 0.01 0.04 0.08 0.07 0.07 0.21 0.03 0.13 0.20 0.12 0.29 0.11 0.17 0.10 0.02 0.11 0.33 0.06 0.19 0.10 0.13 スイス・フラン建株式 CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CREDIT SUISSE GROUP - REG LONZA GROUP AG - REG NESTLE SA - REG NOVARTIS AG - REG ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEINE SWISS REINSURANCE - REG SWISSCOM AG - REG SYNTHES-STRATECI NC UBS AG - REG ZURICH FINANCIAL SERVICES AG 6,206.67 625.69 1,785.06 7,714.49 1,633.81 797.84 51.69 41.89 3,429.41 940.97 小計 547.86 56.10 157.14 686.80 146.49 71.54 4.63 3.62 304.29 82.72 2,831.08 279.11 817.33 3,476.70 728.81 355.90 23.06 19.65 1,552.92 431.69 デンマーク・クローネ建株式 DKK DKK DKK DKK DKK DANSKE BANK A/S GROUP 4 FALCK A/S H LUNDBECK A/S NOVO-NORDISK A/S - B TDC A/S 3,580.03 1,010.35 1,387.49 3,311.85 1,060.95 小計 321.00 87.39 120.01 286.45 95.13 1,596.98 473.82 650.68 1,553.14 473.27 ユーロ建株式 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ABN AMRO HOLDING NV AEGON NV AKZO NOBEL NV ALCATEL SA ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLIANZ AG - REG ALTADIS SA - REG ALTANA AG ARCELOR ASML HOLDING NV ASSICURAZIONI GENERALI SPA AVENTIS SA AXA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA BANK OF IRELAND BASF AG BAYER AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BNP PARIBAS BOUYGUES CARREFOUR SA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE CHRISTIAN DIOR SA 3,071.75 1,395.56 1,434.56 1,316.67 2,861.85 436.41 1,580.60 774.52 8,654.80 2,151.83 3,347.36 1,984.74 4,610.26 15,418.36 8,114.64 8,587.21 1,357.38 542.66 1,936.91 4,339.43 1,146.53 2,303.84 42,835.19 2,021.68 85 − 228 − 275.42 125.13 126.39 118.06 256.60 38.30 141.72 66.99 748.58 192.94 294.90 177.96 404.81 1,344.13 710.74 760.70 119.36 48.66 173.67 383.09 102.80 202.60 3,840.72 181.27 1,370.25 622.53 656.07 587.34 1,276.62 200.67 705.08 363.22 4,058.80 959.89 1,530.97 885.35 2,118.35 7,154.47 3,741.37 3,897.36 622.43 242.07 864.02 1,978.99 511.45 1,056.32 19,107.96 901.83 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・ シティセレクト・成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 116.59 42.30 431.26 64.84 255.64 222.45 584.15 166.11 132.25 1,126.20 128.89 715.26 44.10 210.84 52.85 343.75 171.22 740.62 94.89 125.13 677.78 76.59 39.81 65.52 88.75 59.54 164.41 1,823.54 96.12 501.32 378.82 118.34 257.24 215.47 775.48 241.97 82.20 269.89 80.00 55.86 54.15 241.21 1,541.39 137.09 193.00 197.92 237.15 240.96 65.59 1,764.25 1,636.20 246.59 116.10 843.61 257.21 3,157.35 155.43 124.98 63.41 90.78 220.01 160.50 156.26 3,212.12 2,247.99 5,067.30 1,890.14 11,222.54 1,953.11 7,155.80 6,378.52 1,474.61 17,061.93 2,109.96 4,470.37 5,586.87 5,770.74 1,939.58 4,589.05 3,854.05 11,686.90 2,059.08 1,492.79 11,413.76 5,476.18 2,800.44 2,489.60 2,019.05 6,781.84 1,346.48 27,626.61 3,689.97 3,183.40 4,337.52 5,155.07 3,241.28 2,499.45 32,779.35 1,502.61 2,013.90 15,451.15 5,976.00 2,318.06 2,406.41 9,768.91 5,009.52 7,451.06 3,665.08 1,989.12 3,813.32 1,272.27 88.55 8,486.05 13,956.76 2,379.55 1,905.27 3,669.71 34,851.22 12,029.49 9,038.34 3,824.48 1,834.52 4,829.55 3,320.00 5,575.68 2,534.51 0.07 0.05 0.12 0.04 0.26 0.05 0.17 0.15 0.03 0.39 0.05 0.10 0.13 0.13 0.04 0.11 0.09 0.27 0.05 0.03 0.26 0.13 0.06 0.06 0.05 0.16 0.03 0.64 0.09 0.07 0.10 0.12 0.08 0.06 0.76 0.03 0.05 0.36 0.14 0.05 0.06 0.23 0.12 0.17 0.08 0.05 0.09 0.03 0.00 0.20 0.32 0.05 0.04 0.08 0.81 0.28 0.21 0.09 0.04 0.11 0.08 0.13 0.06 508,958.44 11.78 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CIE DE SAINT-GOBAIN CREDIT LYONNAIS SA CRH PLC DAIMLERCHRYSLER AG - REG DEUTSCHE BANK AG - REG DEUTSCHE LUFTHANSA AG - REG DEUTSCHE TELEKOM AG - REG E.ON AG ENDESA SA - REG ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA FORTIS FORTUM OYJ GROUPE DANONE HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV IBERDROLA SA INDITEX SA ING GROEP NV INTERBREW KONINKLIJKE AHOLD NV - A KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV L’OREAL SA LAFARGE SA LAGARDERE S.C.A. METRO AG MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG - REG NH HOTELES SA NOKIA OYJ PEUGEOT SA PORTUGAL TELECOM SGPS SA - REG REED ELSEVIER NV RENAULT SA REPSOL YPF SA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA SPA ROYAL DUTCH PETROLEUM CO ROYAL KPN NV RWE AG - A SANOFI-SYNTHELABO SA SAP AG SCHERING AG SCHNEIDER ELECTRIC SA SIEMENS AG - REG SNAM RETE GAS SPA SOCIETE GENERALE - A STMICROELECTRONICSN V STORA ENSO OYJ SUEZ SA T-ONLINE INTERNATIONAL TELE ATLAS NV TELECOM ITALIA SPA TELEFONICA SA TELEKOM AUSTRIA AG THOMSON SA (EX-TMM) TIM SPA TOTAL FINA ELF SA UNICREDITO ITALIANO SPA UNILEVER NV UPM-KYMMENE OYJ VALEO SA VINCI SA VIVENDI UNIVERSAL SA VOLKSWAGEN AG WOLTERS KLUWER NV 1,300.34 471.72 4,924.87 749.68 2,909.46 2,571.89 6,514.94 1,852.58 1,474.99 12,817.82 1,490.21 8,269.60 491.79 2,351.50 611.03 3,934.83 1,909.55 8,389.31 1,058.28 1,395.56 7,704.63 854.20 443.97 757.47 1,026.09 672.37 1,833.59 20,615.66 1,072.00 5,591.21 4,224.98 1,347.32 2,869.03 2,491.19 8,679.56 2,698.62 916.77 3,082.68 911.61 622.97 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GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP 3I GROUP PLC ABBEY NATIONAL PLC AEGIS GROUP PLC AMVESCAP PLC ANGLO AMERICAN PLC ARM HOLDINGS PLC ASTRAZENECA PLC AVIVA PLC BAA PLC BAE SYSTEMS PLC BARCLAYS PLC BBA GROUP PLC BHP BILLITON PLC BOC GROUP PLC BP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BRITISH LAND CO PLC BRITISH SKY BROADCASTING PLC BT GROUP PLC CABLE & WIRELESS PLC CADBURY SCHWEPPES PLC CANARY WHARF GROUP PLC CELLTECH GROUP PLC CENTRICA PLC COMPASS GROUP PLC DAILY MAIL & GENERAL TRUST - A DIAGEO PLC DIXONS GROUP PLC EMAP PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GUS PLC HBOS PLC HSBC HOLDINGS PLC IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INVENSYS PLC KINGFISHER PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS TSB GROUP PLC LOGICA PLC MMO2 PLC REED ELSEVIER PLC RENTOKILI NITIAL PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC SHIRE PHARMACEUTICALS PLC SIX CONTINENTS PLC SMITHS GROUP PLC TESCO PLC UNILEVER PLC VODAFONE GROUP PLC WOLSELEY PLC WOOLWORTHS GROUP PLC WPP GROUP PLC 3,022.95 2,149.10 16,578.68 4,413.51 2,038.11 12,785.81 5,322.29 3,595.94 5,360.85 6,859.56 24,581.49 13,685.82 16,248.18 5,739.86 88,582.94 2,140.94 3,022.35 10,619.31 29,527.82 2,769.41 3,318.87 9,106.22 2,551.78 38,984.65 6,637.09 2,295.46 16,450.18 13,369.06 1,561.01 15,058.33 8,550.73 5,696.49 31,204.81 8,713.39 1,409.16 15,148.19 6,450.31 5,105.78 47,815.48 15,055.62 3,590.91 33,342.46 4,265.60 16,735.93 10,518.21 7,745.92 4,030.25 7,344.15 2,157.62 71,317.36 10,649.17 271,847.74 7,450.31 16,073.18 6,786.61 小計 26,283.81 17,444.82 19,946.64 27,506.40 30,047.08 10,152.94 187,836.22 25,612.64 43,042.34 13,507.54 149,059.10 39,957.73 84,972.99 81,305.61 602,524.14 21,293.91 21,454.40 107,919.86 90,237.04 1,954.78 20,817.35 34,256.22 14,204.65 105,065.81 34,443.74 21,505.09 177,864.36 30,668.71 18,555.93 277,075.83 77,227.20 58,850.68 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348.59 640.86 186.62 6,278.87 954.83 23,940.08 644.40 1,441.16 599.08 2,254.54 1,496.36 1,710.96 2,276.00 2,577.35 870.89 15,886.27 2,119.30 3,692.04 1,158.64 12,631.51 3,306.28 7,158.35 6,727.58 50,877.41 1,826.53 1,840.29 9,065.03 7,605.83 167.68 1,785.65 2,938.39 1,218.43 8,758.52 2,954.48 1,844.64 14,910.08 2,630.67 1,591.67 23,560.39 6,527.04 5,048.03 29,046.37 2,697.73 2,024.37 1,068.28 1,943.81 5,508.17 6,169.99 9,029.07 735.01 2,030.20 3,017.90 4,940.58 21,030.68 7,162.61 2,094.41 4,912.68 1,958.97 18,621.66 8,652.96 41,332.88 5,098.00 774.10 4,293.57 0.05 0.03 0.04 0.05 0.06 0.02 0.37 0.05 0.09 0.03 0.29 0.08 0.17 0.16 1.18 0.04 0.04 0.21 0.18 0.00 0.04 0.07 0.03 0.20 0.07 0.04 0.34 0.06 0.04 0.54 0.15 0.12 0.67 0.06 0.05 0.02 0.04 0.13 0.14 0.21 0.02 0.05 0.07 0.11 0.49 0.17 0.05 0.11 0.04 0.43 0.20 0.96 0.12 0.02 0.10 393,160.83 9.10 392.60 1,025.94 479.58 1,968.74 375.06 1,747.48 935.41 502.30 0.01 0.02 0.01 0.05 0.01 0.04 0.02 0.01 1,348.48 958.68 7,395.44 2,069.78 909.16 5,703.51 2,422.44 1,686.37 2,391.37 3,059.92 11,157.37 6,418.17 7,436.12 2,691.79 40,408.53 955.03 1,348.21 4,879.64 13,503.72 1,235.38 1,480.49 4,062.11 1,138.30 18,100.65 2,960.68 1,023.96 7,579.99 5,963.68 696.34 6,801.85 3,895.60 2,541.10 14,215.30 3,886.88 628.60 6,757.32 2,877.36 2,277.59 21,808.84 6,852.10 1,601.84 14,873.44 2,000.42 7,613.25 4,775.02 3,455.31 1,890.05 3,403.37 1,011.85 32,648.09 4,750.39 124,402.79 3,493.93 7,169.94 3,095.43 1,390,257 922,727 1,055,059 1,529,562 1,589,312 537,030 10,137,416 1,424,255 2,276,684 714,469 8,022,421 2,221,950 4,611,220 4,521,203 32,590,471 1,126,321 1,134,810 5,880,119 4,893,278 103,396 1,101,114 1,811,950 751,342 5,784,358 1,821,869 1,137,492 9,718,071 1,622,192 981,499 14,840,280 4,171,900 3,112,851 18,563,001 1,663,548 1,248,320 658,749 1,198,643 3,396,595 3,951,384 5,760,993 453,238 1,251,919 2,028,148 3,149,785 13,361,017 4,416,797 1,407,524 3,233,677 1,316,506 12,001,318 5,335,817 26,621,610 3,426,059 477,348 2,749,726 0.05 0.03 0.04 0.05 0.06 0.02 0.36 0.05 0.08 0.03 0.29 0.08 0.16 0.16 1.17 0.04 0.04 0.21 0.18 0.00 0.04 0.06 0.03 0.21 0.07 0.04 0.35 0.06 0.04 0.53 0.15 0.11 0.66 0.06 0.04 0.02 0.04 0.12 0.14 0.21 0.02 0.04 0.07 0.11 0.48 0.16 0.05 0.12 0.05 0.43 0.19 0.95 0.12 0.02 0.10 251,208,600 8.99 266,680 696,889 325,767 1,337,306 254,765 1,187,009 635,399 341,195 0.01 0.03 0.01 0.05 0.01 0.04 0.02 0.01 香港ドル建株式 HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD CATHAY PACIFICA IRWAYS LTD CHEUNG KONG HOLDINGS LTD CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL CO LTD CHINA MOBILE LTD/HK CHINA OILFIELD SERVICES LTD CLP HOLDINGS LTD CNOOC LTD COSCO PACIFIC LTD 4,042.44 2,216.82 9,649.70 11,638.32 21,646.63 6,102.78 10,106.11 8,606.49 87 − 230 − 300.52 164.80 717.36 865.19 1,609.21 453.68 751.29 639.81 1,646.93 903.15 3,931.37 4,741.56 8,819.03 2,486.33 4,117.32 3,506.36 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD DAH SING FINANCIAL DENWAY MOTORS LTD ESPRIT HOLDINGS LTD HANG SENG BANK LTD HONG KONG & CHINA GAS HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD HSBC HOLDINGS PLC - REG HUTCHISON WHAMPOA LTD JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LEGEND GROUP LTD LI & FUNG LTD PETROCHINA CO LTD - H STAR CRUISES LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD SWIRE PACIFIC LTD - SER A TELEVISION BROADCASTS LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD 株数／ 額面価額 2,894.91 30,383.52 6,780.87 1,369.21 6,214.41 3,390.44 1,147.53 2,353.74 6,683.07 3,260.03 15,126.56 100,278.64 16,825.69 1,956.02 2,086.42 2,021.22 2,934.03 23,341.84 小計 時価 投資比率 （％） 14,662.39 10,226.81 11,433.62 14,572.10 8,048.11 4,260.44 12,543.88 14,728.27 7,326.81 1,086.85 14,353.06 19,930.25 4,746.44 11,587.45 7,972.44 6,375.61 9,518.27 8,979.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.00 0.03 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 286,784.91 0.53 シティファンド・ シティセレクト・成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 215.21 2,258.71 504.09 101.79 461.98 252.05 85.31 174.98 496.82 242.35 1,124.51 7,454.71 1,250.82 145.41 155.11 150.26 218.12 1,735.23 1,042.77 727.31 813.14 1,036.34 572.37 303.00 892.10 1,047.45 521.07 77.29 1,020.77 1,417.41 337.56 824.08 566.99 453.42 676.92 638.57 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.00 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 20,395.67 0.47 シティファンド・ シティセレクト・成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 1,179.41 12,378.52 2,762.59 557.83 2,531.81 1,381.29 467.52 958.94 2,722.74 1,328.17 6,162.69 40,854.41 6,854.94 796.90 850.03 823.46 1,195.35 9,509.67 時価 投資比率 （％） 708,318 494,042 552,341 703,957 388,792 205,815 605,976 711,501 353,947 52,504 693,375 962,801 229,294 559,773 385,137 307,996 459,813 433,763 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.00 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 13,854,155 0.50 インドネシア・ルピア建株式 IDR TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK PT - SER B 32,861.14 小計 14,152.01 0.03 14,152.01 0.03 11,506.40 17,702.15 18,065.10 17,756.71 17,675.43 39,813.14 14,324.71 36,612.84 16,167.96 31,429.11 7,325.80 29,267.56 7,744.69 20,823.96 16,428.49 27,746.28 25,902.48 10,010.62 43,086.37 12,664.27 6,462.95 37,634.33 37,007.52 7,975.10 29,225.25 17,596.94 27,552.45 10,345.74 5,385.80 25,387.56 10,722.05 16,655.61 12,401.53 28,365.19 17,668.75 3,857.73 64,435.83 20,449.32 3,356.73 18,028.92 69,098.51 8,473.65 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.07 0.03 0.07 0.03 0.06 0.01 0.05 0.01 0.04 0.03 0.05 0.05 0.02 0.08 0.02 0.01 0.07 0.07 0.02 0.05 0.03 0.05 0.02 0.01 0.05 0.02 0.03 0.02 0.05 0.03 0.01 0.12 0.04 0.01 0.03 0.13 0.02 2,442.90 1,006.47 0.02 1,006.47 0.02 856.96 1,318.40 1,345.43 1,322.46 1,316.41 2,965.15 1,066.86 2,726.80 1,204.14 2,340.73 545.60 2,179.75 576.80 1,550.90 1,223.54 2,066.45 1,929.13 745.56 3,208.93 943.19 481.34 2,802.88 2,756.19 593.96 2,176.60 1,310.56 2,052.01 770.52 401.12 1,890.78 798.54 1,240.45 923.62 2,112.54 1,315.91 287.31 4,798.96 1,523.00 250.00 1,342.73 5,146.22 631.09 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.07 0.02 0.06 0.03 0.05 0.01 0.05 0.01 0.04 0.03 0.05 0.04 0.02 0.07 0.02 0.01 0.06 0.06 0.01 0.05 0.03 0.05 0.02 0.01 0.04 0.02 0.03 0.02 0.05 0.03 0.01 0.11 0.04 0.01 0.03 0.12 0.01 13,387.92 683,663 0.02 683,663 0.02 574,096 883,224 901,333 885,946 881,891 1,986,421 714,712 1,826,746 806,678 1,568,112 365,510 1,460,264 386,411 1,038,983 819,676 1,384,362 1,292,368 499,466 2,149,734 631,866 322,460 1,877,712 1,846,438 397,906 1,458,153 877,975 1,374,691 516,186 268,717 1,266,677 534,962 831,008 618,757 1,415,242 881,558 192,476 3,214,936 1,020,290 167,479 899,528 3,447,573 422,781 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.07 0.03 0.07 0.03 0.06 0.01 0.05 0.01 0.04 0.03 0.05 0.05 0.02 0.08 0.02 0.01 0.07 0.07 0.01 0.05 0.03 0.05 0.02 0.01 0.04 0.02 0.03 0.02 0.05 0.03 0.01 0.11 0.04 0.01 0.03 0.12 0.01 日本円建株式 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY アコム アデランス アドバンテスト アサヒビール 旭化成 キヤノン カプコン 東海旅客鉄道 中部電力 大日本印刷 ダイキン工業 大日本製薬 大東建託 大和ハウス工業 大和証券グループ本社 デンソー 東日本旅客鉄道 荏原 富士写真フイルム 日立製作所 日立ソフトウェアエンジニアリング 本田技研工業 HOYA 伊勢丹 イトーヨーカ堂 伊藤忠商事 花王 キーエンス コマツ 京セラ 杏林製薬 マツダ 三菱化学 三菱東京ファイナンシャル・グループ 三井化学 三井不動産 三井住友海上火災保険 村田製作所 日本コムシス 新日本製鐵 日本電信電話 日本テレビ放送網 349.84 792.09 402.65 2,706.30 7,128.79 1,056.12 950.51 5.88 904.30 2,838.32 462.05 3,498.39 349.84 3,696.41 3,696.41 1,689.79 5.22 3,234.36 1,320.15 3,300.37 283.83 1,016.51 528.06 1,161.73 990.11 8,118.90 1,254.14 59.41 1,650.18 435.65 726.08 8,977.00 6,204.69 5.22 3,960.44 594.07 13,993.55 521.46 990.11 15,379.71 19.01 56.77 88 − 231 − 27.24 61.66 31.35 210.69 554.98 82.22 74.00 0.46 70.40 220.96 35.97 272.35 27.24 287.77 287.77 131.55 0.41 251.80 102.77 256.94 22.10 79.14 41.11 90.44 77.08 632.06 97.64 4.63 128.47 33.92 56.53 698.86 483.04 0.41 308.32 46.25 1,089.40 40.60 77.08 1,197.32 1.48 4.42 147.20 333.29 169.42 1,138.75 2,999.63 444.39 399.95 2.47 380.51 1,194.30 194.42 1,472.04 147.20 1,555.36 1,555.36 711.02 2.19 1,360.94 555.49 1,388.72 119.43 427.73 222.20 488.83 416.62 3,416.24 527.71 25.00 694.36 183.31 305.52 3,777.31 2,610.79 2.19 1,666.46 249.97 5,888.16 219.42 416.62 6,471.42 8.00 23.89 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） 通貨 銘柄 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 日本ユニパックホールディング 野村ホールディングス 野村総合研究所 NTTドコモ 王子製紙 パイオニア プロミス リコー ローム サイゼリヤ セコム セブン-イレブン・ジャパン 信越化学工業 塩野義製薬 昭和シェル石油 ソニー 住友化学工業 住友商事 三井住友ファイナンシャルグループ 武田薬品工業 武富士 帝人 千葉銀行 静岡銀行 東北電力 トッパン・フォームズ 凸版印刷 トヨタ自動車 ユニー ウシオ電機 シティファンド・ シティセレクト・成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・ シティセレクト・成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時価 0.28 77.08 12.85 1.45 267.21 122.82 105.60 246.66 19.53 56.01 46.25 41.11 74.00 118.19 71.94 162.90 364.85 364.85 0.42 154.16 19.53 457.34 781.08 195.27 341.21 52.42 200.41 419.32 77.08 82.22 1,152.97 829.59 1,157.74 2,560.43 1,099.49 2,204.69 3,603.89 3,874.59 2,380.49 794.45 1,518.64 1,200.65 2,322.37 1,600.07 478.27 6,518.68 1,380.54 1,501.23 1,245.88 6,169.10 1,079.18 1,047.92 2,382.07 1,205.21 4,809.28 564.12 1,443.89 10,791.94 722.01 862.35 0.03 0.02 0.03 0.06 0.03 0.05 0.08 0.09 0.06 0.02 0.04 0.03 0.05 0.04 0.01 0.15 0.03 0.04 0.03 0.14 0.03 0.02 0.06 0.03 0.11 0.01 0.03 0.25 0.02 0.02 135,541.25 3.14 525.89 828.73 575.20 385.08 3,079.46 948.20 188.10 545.01 1,752.78 5,830.21 782.70 341.92 379.85 1,109.99 0.01 0.02 0.01 0.01 0.07 0.02 0.00 0.01 0.04 0.14 0.02 0.01 0.01 0.03 17,273.12 0.40 41.00 303.23 807.76 472.24 334.50 388.77 282.90 675.38 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 3,305.78 0.08 3,123.15 7,624.43 0.07 0.18 10,747.58 0.25 3.56 990.11 165.02 18.61 3,432.38 1,577.58 1,356.45 3,168.35 250.83 719.48 594.07 528.06 950.51 1,518.17 924.10 2,092.43 4,686.52 4,686.52 5.35 1,980.22 250.83 5,874.65 10,033.11 2,508.28 4,382.89 673.28 2,574.29 5,386.20 990.11 1,056.12 小計 時価 投資比率 （％） 15,481.03 11,138.99 15,545.05 34,378.91 14,762.93 29,602.39 48,389.50 52,024.28 31,962.96 10,667.05 20,390.87 16,121.20 31,182.51 21,484.18 6,421.76 87,526.56 18,536.60 20,157.07 16,728.53 82,832.71 14,490.16 14,070.43 31,984.11 16,182.44 64,574.33 7,574.52 19,387.20 144,903.80 9,694.43 11,578.77 0.03 0.02 0.03 0.06 0.03 0.06 0.09 0.10 0.06 0.02 0.04 0.03 0.06 0.04 0.01 0.16 0.04 0.04 0.03 0.16 0.03 0.03 0.06 0.03 0.12 0.01 0.04 0.27 0.02 0.02 1,819,916.80 3.39 7,394.55 11,652.90 8,087.98 5,414.66 43,300.44 13,332.77 2,644.89 7,663.38 24,645.93 81,979.06 11,005.59 4,807.78 5,341.14 15,607.63 0.01 0.02 0.02 0.01 0.08 0.03 0.00 0.01 0.05 0.15 0.02 0.01 0.01 0.03 242,878.70 0.45 576.51 4,263.78 11,357.96 6,640.18 4,703.37 5,466.56 3,977.93 9,496.57 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 46,482.86 0.09 36,410.09 91,472.49 0.07 0.17 127,882.58 0.24 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 1.50 416.62 69.44 7.83 1,444.27 663.81 570.76 1,333.17 105.54 302.74 249.97 222.20 399.95 638.81 388.84 880.45 1,971.98 1,971.98 2.25 833.23 105.54 2,471.92 4,221.70 1,055.43 1,844.22 283.30 1,083.20 2,266.39 416.62 444.39 772,404 555,765 775,598 1,715,288 736,576 1,476,970 2,414,326 2,595,679 1,594,747 532,217 1,017,374 804,345 1,555,807 1,071,923 320,405 4,367,015 924,858 1,005,709 834,647 4,132,822 722,966 702,024 1,595,803 807,400 3,221,846 377,920 967,297 7,229,772 483,690 577,706 0.03 0.02 0.03 0.06 0.03 0.05 0.09 0.09 0.06 0.02 0.04 0.03 0.05 0.04 0.01 0.16 0.03 0.04 0.03 0.15 0.03 0.02 0.06 0.03 0.11 0.01 0.03 0.26 0.02 0.02 90,802,203 3.25 357,220 562,934 390,718 261,574 2,091,780 644,086 127,771 370,207 1,190,608 3,960,287 531,664 232,257 258,023 753,981 0.01 0.02 0.01 0.01 0.08 0.02 0.01 0.01 0.04 0.14 0.02 0.01 0.01 0.03 11,733,110 0.42 27,850 205,977 548,686 320,777 227,213 264,082 192,168 458,765 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2,245,518 0.08 1,925,877 5,036,812 0.07 0.18 6,962,689 0.25 投資比率 （％） 韓国ウォン建株式 KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW HITE BREWERY CO LTD HONAM PETROCHEMICAL CORP HYUNDAI MOBIS HYUNDAI MOTOR CO KOOKMIN BANK KORAM BANK KOREA EXCHANGE BANK KT CORP POSCO SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD SEOUL SECURITIES CO LTD SHINSEGAE CO LTD SK TELECOM CO LTD 178.65 637.01 440.11 231.46 1,222.97 2,137.28 823.49 179.30 247.76 309.70 201.47 1,345.09 42.38 80.85 小計 13.28 47.36 32.72 17.21 90.92 158.89 61.22 13.33 18.42 23.02 14.98 99.99 3.15 6.01 72.78 259.52 179.30 94.30 498.25 870.75 335.50 73.05 100.94 126.18 82.08 548.00 17.27 32.94 マレーシア・リンギット建株式 MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR AMFB HOLDINGS BHD - FOREIGN BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD GENTING BHD HONG LEONG BANK BHD MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD MAXIS COMMUNICATIONS BHD NEW STRAITS TIMES PRESS BHD PUBLIC BANK BHD - FOREIGN 521.61 456.41 3,220.91 5,607.26 5,020.45 3,846.84 3,651.24 13,879.59 小計 38.78 33.93 239.44 416.84 373.22 285.97 271.43 1,031.81 212.51 185.94 1,312.23 2,284.45 2,045.38 1,567.24 1,487.55 5,654.67 ノルウェー・クローネ建株式 NOK NOK 小計 NORSK HYDRO ASA TELENOR ASA 816.12 24,023.50 89 − 232 − 73.18 2,093.12 364.05 11,155.99 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） 通貨 銘柄 シティファンド・ シティセレクト・成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・ シティセレクト・成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時価 229.77 181.47 258.59 341.87 74.40 1,819.62 624.78 3,368.98 3,882.89 1,433.59 844.91 1,212.12 0.01 0.08 0.09 0.03 0.02 0.03 11,367.27 0.26 753.57 1,056.04 25.52 326.57 1,387.25 899.44 2,447.94 1,853.40 0.02 0.02 0.00 0.01 0.03 0.02 0.06 0.04 8,749.73 0.20 時価 投資比率 （％） 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 1,143.13 902.85 1,341.71 1,700.83 370.12 9,052.80 385,268 2,077,472 2,497,065 884,021 521,010 747,450 0.01 0.07 0.09 0.03 0.02 0.03 7,112,286 0.25 511,879 717,334 17,332 221,830 942,315 610,965 1,662,811 1,258,957 0.02 0.03 0.00 0.01 0.03 0.02 0.06 0.04 5,943,423 0.21 投資比率 （％） スウェーデン・クローナ建株式 SEK SEK SEK SEK SEK SEK ABB LTD ATLAS COPCO AB - A SHS ELECTROLUX AB - SER B NORDEA AB SECURITAS AB - C LB ERICSSON AB - B SHS 2,562.60 2,023.97 2,934.54 3,812.84 829.72 20,294.08 小計 7,283.78 39,276.09 46,059.45 16,713.04 9,850.08 14,131.07 0.01 0.07 0.09 0.03 0.02 0.03 133,313.51 0.25 10,596.04 14,849.01 358.78 4,591.94 19,506.20 12,647.16 34,420.66 26,060.76 0.02 0.03 0.00 0.01 0.04 0.02 0.06 0.05 123,030.55 0.23 シンガポール・ドル建株式 SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD CHARTERED SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD HAW PAR CORP LTD SEMBCORP INDUSTRIES LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE TELECOMMUNICAT IONS LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD VENTURE CORP LTD 25,949.87 2,347.22 191.36 10,171.31 3,325.24 17,734.58 5,072.09 3,260.03 小計 1,929.11 174.49 14.23 756.14 247.20 1,318.39 377.06 242.35 10,572.21 956.28 77.96 4,143.88 1,354.73 7,225.23 2,066.42 1,328.17 タイ・バーツ建株式 THB THAI FARMERS BANK - FOREIGN 9,988.74 小計 6,946.17 0.01 6,946.17 0.01 6,273.57 13,585.18 8,123.24 18,739.35 13,177.43 8,286.41 11,701.07 35,821.78 19,347.87 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.07 0.04 135,055.90 0.26 63,261.74 76,460.35 10,045.11 43,045.67 7,886.52 2,897.77 8,137.15 20,510.62 11,246.66 12,703.30 3,934.39 11,349.21 65,584.24 211,441.59 1,197.75 666.30 9,776.74 2,618.43 20,894.35 6,247.16 8,009.82 6,603.80 8,526.23 12,193.14 102,474.71 1,410.15 654,027.77 3,970.36 0.12 0.14 0.02 0.08 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 0.02 0.12 0.39 0.00 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.19 0.00 1.22 0.01 742.56 494.00 0.01 494.00 0.01 446.17 966.16 577.71 1,332.71 937.16 589.32 832.16 2,547.59 1,375.99 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.06 0.03 9,604.97 0.22 4,246.84 5,132.88 674.34 3,404.92 529.43 194.53 546.26 1,376.90 755.00 852.79 264.12 761.89 5,231.10 16,545.94 80.41 44.73 656.32 175.78 1,402.66 419.38 537.71 443.32 572.38 818.54 7,393.02 94.67 49,673.60 266.54 0.10 0.12 0.02 0.08 0.01 0.00 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.12 0.38 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.17 0.00 1.15 0.01 4,069.50 335,559 0.01 335,559 0.01 303,067 656,280 392,422 905,270 636,582 400,304 565,261 1,730,497 934,667 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.06 0.03 6,524,350 0.23 3,008,146 3,635,751 477,653 2,323,590 375,010 137,791 386,928 975,296 534,788 604,052 187,083 539,664 3,563,506 11,317,314 56,954 31,683 464,892 124,508 993,543 297,057 380,873 314,016 405,429 579,794 5,148,714 67,054 34,197,621 188,794 0.11 0.13 0.02 0.08 0.01 0.00 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.13 0.40 0.00 0.00 0.02 0.00 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.18 0.00 1.22 0.01 台湾ドル建株式 TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC AMBIT MICROSYSTEMS CORP FARADAY TECHNOLOGY CORP FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO HON HAI PRECISION INDUSTRY SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO SUNPLUS TECHNOLOGY CO LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD UNITED MICROELECTRONICS CORP 10,692.91 4,180.21 3,716.44 17,705.90 3,818.22 17,048.67 6,259.27 29,238.07 31,883.20 小計 794.91 310.76 276.28 1,316.26 283.85 1,267.40 465.31 2,173.56 2,370.20 4,356.39 1,703.06 1,514.11 7,213.54 1,555.58 6,945.78 2,550.08 11,911.85 12,989.50 米ドル建株式 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3M CO ABBOTT LABORATORI ES ACE LTD ADC TELECOMMUNICATIONS INC ADOBE SYSTEMS INC ADVANCED MICRO DEVICES INC AETNA INC AFLAC INC AGILENT TECHNOLOGIES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC ALBERTO-CULVER CO - CLB ALBERTSON’S INC ALCAN INC ALCOA INC ALLEGHENY ENERGY INC ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ALLERGAN INC ALLIED WASTE INDUSTRIES INC ALLTEL CORP ALTERA CORP AMBAC FINANCIAL GROUP INC AMERADA HESS CORP AMEREN CORP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN GREETINGS - CL A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN POWER CONVERSION 514.53 2,060.93 343.31 20,304.56 316.86 456.34 196.22 678.04 624.47 297.64 78.50 507.11 2,211.95 9,298.22 165.21 107.99 168.86 263.96 408.73 516.72 141.07 119.79 203.88 442.90 2,873.66 87.32 11,392.23 261.04 90 − 233 − 36.11 144.62 24.09 1,678.85 22.23 32.02 13.77 47.58 43.82 20.89 5.51 35.59 184.42 760.58 11.59 7.58 11.85 18.52 28.68 36.26 9.90 8.41 14.31 31.08 216.71 6.13 904.44 18.32 206.34 826.47 137.67 9,243.37 127.07 183.00 78.69 271.91 250.42 119.36 31.48 203.36 1,013.58 4,197.20 66.25 43.31 67.71 105.85 163.91 207.22 56.57 48.04 81.76 177.61 1,217.66 35.02 5,023.60 104.68 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD AMERICAN STANDARD COS INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMGEN INC AMR CORP AMSOUTH BANCORP ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANDREW CORP ANHEUSER-BUSCH COS INC ANTHEM INC AOL TIME WARNER INC AON CORP APACHE CORP APOLLO GROUP INC - CL A APPLE COMPUTER INC APPLERA CORP - APPLIED BIOSYSTEMS GROUP APPLIED MATERIALS INC APPLIED MICRO CIRCUITS CORP ARCHER-DANIELS - MIDLAND CO ASHLAND INC AT&T CORP AT&T WIRELESS SERVICES INC AUTODESK INC AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTOZONE INC AVAYA INC AVERY DENNISON CORP AVON PRODUCTS INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF AMERICA CORP BANK ONE CORP BARRICK GOLD CORP BAUSCH & LOMB INC BAXTER INTERNATIONAL INC BB&T CORP BEA SYSTEMSI NC BECTON DICKINSON & C O BED BATH & BEYOND INC BELLSOUTH CORP BEMIS CO BERKSHIRE HATHAWAY INC - CL A BEST BUY CO INC BIG LOTS INC BIOGEN INC BIOMET INC BJ SERVICES CO BLACK & DECKER CORP BMC SOFTWARE INC BOISE CASCADE CORP BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP - C L A BROWN-FORMAN CORP - C L B BRUNSWICK CORP BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP BURLINGTON RESOURCES INC CALPINE CORP CAMPBELL SOUP CO CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CARNIVAL CORP CARRAMERICA REALTY CORP CATERPILLAR INC CELESTICA INC CENDANT CORP CENTERPOINT ENERGY INC シティファンド・ シティセレクト・成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・ シティセレクト・成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時価 6.77 9.67 399.88 14.61 33.12 22.89 34.28 10.01 79.17 12.99 413.72 28.31 13.21 16.00 33.31 329.87 212.03 28.13 60.38 6.66 160.91 2,500.16 10.46 55.31 9.24 33.68 10.29 130.77 30.89 5.11 445.65 438.44 155.94 5.21 54.72 44.18 464.43 23.55 26.86 171.97 4.75 0.08 168.54 10.60 13.61 24.24 14.75 7.68 878.69 5.55 37.63 179.20 25.09 6.22 8.27 35.32 18.92 34.44 37.66 244.77 20.32 40.88 54.09 99.94 31.74 245.73 95.38 28.31 460.10 496.70 18,806.28 87.19 608.72 1,057.99 780.60 96.43 3,673.19 762.92 4,911.81 511.88 725.00 684.84 448.38 5,595.05 2,695.74 98.23 705.92 180.01 4,010.09 13,824.65 141.37 2,052.00 629.86 70.88 596.89 6,687.78 945.27 249.45 29,758.54 15,326.13 2,297.35 178.03 1,456.80 1,567.31 5,087.28 685.30 907.06 4,283.93 225.39 5,364.90 3,817.98 134.50 520.59 663.68 454.25 314.88 14,256.72 133.35 1,524.17 3,985.90 365.96 390.21 155.45 878.77 768.13 102.46 848.17 9,645.05 585.40 2,279.26 1,281.66 2,389.14 1,380.53 3,293.52 961.70 230.21 96.44 137.78 5,065.05 208.14 472.03 326.16 488.57 142.65 1,128.18 185.09 5,895.84 403.44 188.31 228.02 474.71 3,999.20 2,886.44 400.89 860.51 94.92 2,090.46 30,551.01 149.03 788.22 131.70 479.93 146.60 1,617.29 440.17 72.84 5,657.97 5,501.72 1,870.31 74.18 779.76 629.64 5,570.40 335.58 382.77 2,450.63 67.68 0.93 2,087.99 150.98 193.97 345.43 210.14 109.39 10,588.13 79.11 536.24 2,553.75 357.47 88.59 117.84 503.28 269.61 490.76 536.73 2,935.75 289.61 582.57 770.77 1,198.62 452.27 2,947.33 1,359.18 403.44 時価 投資比率 （％） 6,853.76 7,399.01 248,998.05 1,298.77 9,067.69 15,759.97 11,627.93 1,436.47 54,716.57 11,364.56 73,167.36 7,625.04 10,799.76 10,201.57 6,679.10 70,905.80 38,360.84 1,463.24 10,515.47 2,681.40 54,456.46 176,584.84 2,105.84 30,567.01 9,382.57 1,055.86 8,891.35 86,460.08 14,080.96 3,715.79 394,926.34 201,032.72 28,802.80 2,652.01 21,700.83 23,346.91 63,781.10 10,208.44 13,511.70 63,814.29 3,357.41 67,261.73 49,443.64 2,003.49 7,754.84 9,886.30 6,766.58 4,690.57 179,574.74 1,986.39 22,704.39 59,374.71 5,451.46 5,812.58 2,315.56 13,090.40 11,442.23 1,526.26 12,634.53 120,923.63 8,720.29 33,952.36 19,091.84 29,953.53 20,564.62 41,292.14 14,325.70 3,429.25 0.01 0.01 0.46 0.00 0.02 0.03 0.02 0.00 0.10 0.02 0.14 0.01 0.02 0.02 0.01 0.13 0.07 0.00 0.02 0.01 0.10 0.33 0.00 0.06 0.02 0.00 0.02 0.16 0.03 0.01 0.74 0.37 0.05 0.00 0.04 0.04 0.12 0.02 0.03 0.12 0.01 0.13 0.09 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.33 0.00 0.04 0.11 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.23 0.02 0.06 0.04 0.06 0.04 0.08 0.03 0.01 91 − 234 − 投資比率 （％） 0.01 0.01 0.44 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 0.08 0.02 0.11 0.01 0.02 0.02 0.01 0.13 0.06 0.00 0.02 0.00 0.09 0.32 0.00 0.05 0.01 0.00 0.01 0.15 0.02 0.01 0.69 0.35 0.05 0.00 0.03 0.04 0.12 0.02 0.02 0.10 0.01 0.12 0.09 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.33 0.00 0.04 0.09 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.22 0.01 0.05 0.03 0.06 0.03 0.08 0.02 0.01 シティファンド・ シティセレクト・成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 38.67 55.25 2,223.83 83.47 189.29 130.80 195.93 57.21 452.42 74.23 2,364.34 161.79 75.52 91.44 190.37 1,817.10 1,198.60 160.76 345.08 38.06 899.93 13,795.65 59.77 316.09 52.82 192.46 58.79 723.43 176.52 29.21 2,479.65 2,433.22 857.04 29.75 312.70 252.50 2,552.53 134.58 153.50 982.75 27.14 0.43 932.73 60.55 77.79 138.53 84.27 43.87 4,834.07 31.72 215.04 1,024.10 143.35 35.53 47.26 201.83 108.12 196.80 215.24 1,345.25 116.14 233.62 309.09 549.25 181.37 1,350.56 545.06 161.79 時価 投資比率 （％） 325,902 351,829 12,963,040 61,757 431,176 749,399 552,917 68,305 2,601,816 540,394 3,479,166 362,577 513,537 485,093 317,596 3,820,158 1,888,824 69,578 500,019 127,503 2,779,782 9,455,039 100,134 1,453,485 446,149 50,207 422,791 4,585,853 669,561 176,689 20,522,914 10,542,499 1,564,994 126,105 1,031,892 1,110,164 3,465,533 485,419 642,492 3,034,420 159,647 3,654,652 2,618,984 95,268 368,749 470,102 321,756 223,040 9,721,477 94,454 1,079,612 2,823,315 259,221 276,393 110,107 622,459 544,087 72,575 600,782 6,570,361 414,657 1,614,462 907,832 1,627,519 977,864 2,243,600 681,199 163,064 0.01 0.01 0.46 0.00 0.02 0.03 0.02 0.00 0.09 0.02 0.12 0.01 0.02 0.02 0.01 0.14 0.07 0.00 0.02 0.00 0.10 0.34 0.00 0.05 0.02 0.00 0.02 0.16 0.02 0.01 0.73 0.38 0.06 0.00 0.04 0.04 0.12 0.02 0.02 0.11 0.01 0.13 0.09 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.35 0.00 0.04 0.10 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.24 0.01 0.06 0.03 0.06 0.03 0.08 0.02 0.01 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CENTEX CORP CENTURYTEL INC CEPHALON INC CHARTER ONE FINANCIAL INC CHEVRONTEXACO CORP CHIRON CORP CHUBB CORP CIENA CORP CIGNA CORP CINCINNATI FINANCIAL CORP CINERGY CORP CINTAS CORP CIRCUIT CITY STORES INC - CIRCUIT CITY GROUP CISCO SYSTEMS INC CITIGROUP INC CITIZENS COMMUNICATIONS CO - C LB CITRIX SYSTEMSI NC CLEAR CHANNEL COMMUNICATION SI NC CLOROX CO CMS ENERGY CORP COCA-COLA ENTERPRISES INC COLGATE-PALMO LIVE CO COMCAST CORP COMERICA INC COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIONAL INC COMPUTER SCIENCES CORP COMPUWARE CORP COMVERSE TECHNOLOGY INC CONAGRA FOODS INC CONCORD EFS INC CONOCOPHILLIPS CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION ENERGY GROUP INC CONVERGYS CORP COOPER INDUSTRIES LTD - C LA COOPER TIRE & RUBBER CO COORS (ADOLPH) - CL B CORNING INC COSTCO WHOLESALE CORP COUNTRYWIDEF INANCIAL CORP CR BARD INC CRANE CO CSX CORP CUMMIN SI NC CVS CORP DANA CORP DANAHER CORP DARDEN RESTAURANTS INC DEERE & CO DEL MONTE FOODS CO DELL COMPUTER CORP DELPHI CORP DELTA AIRLINES INC DELUXE CORP DEVON ENERGY CORP DILLARD’S INC/AR - CL A DOLLAR GENERAL CORP DOMINION RESOURCES INC/VA DOVER CORP DOW JONES & CO INC DTE ENERGY CO DU PONT EI DE NEMOURS & C O DUKE ENERGY CORP DYNEGY INC - CL A EASTMAN CHEMICAL CO EASTMAN KODAK CO EATON CORP EBAY INC 株数／ 額面価額 81.84 191.66 2,206.16 300.01 1,409.16 245.71 223.52 5,297.28 184.85 216.65 219.14 227.47 3,768.89 18,550.13 6,769.24 375.78 221.63 806.46 287.55 206.37 588.35 708.87 8,134.03 232.40 748.81 223.58 499.03 9,791.03 704.97 680.41 891.77 3,412.27 220.91 229.72 125.20 98.20 47.79 1,542.75 9,693.82 164.84 70.72 82.03 277.58 1,367.27 525.36 200.96 1,317.18 220.18 3,370.25 0.05 10,747.27 749.97 162.90 80.26 204.31 114.50 445.82 403.81 271.07 108.36 218.47 1,309.62 1,172.20 469.72 104.04 382.40 94.07 406.24 時価 投資比率 （％） 4,102.00 5,636.65 107,660.46 8,547.34 93,920.30 9,413.27 11,808.53 27,757.76 7,612.01 8,219.64 7,470.53 10,509.19 27,211.39 240,595.12 238,751.18 3,799.09 2,715.02 29,806.66 11,864.19 1,869.73 12,778.95 36,988.58 190,136.88 10,039.54 10,026.62 7,666.56 2,210.69 96,931.21 17,835.83 10,553.13 43,295.27 146,727.59 6,211.84 3,471.09 4,505.86 1,452.38 2,915.36 4,797.94 271,620.92 8,491.04 4,064.77 1,640.52 7,824.84 38,228.84 12,850.20 2,335.16 86,077.55 4,476.16 155,301.31 0.40 289,101.54 5,812.26 1,914.04 3,318.06 9,365.34 1,797.59 5,260.71 22,277.99 7,798.65 4,704.76 10,172.08 55,409.98 22,705.50 479.11 3,807.77 13,586.77 7,349.33 27,534.84 0.01 0.01 0.20 0.02 0.18 0.02 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.02 0.05 0.45 0.45 0.01 0.01 0.06 0.02 0.00 0.02 0.07 0.36 0.02 0.02 0.01 0.00 0.18 0.03 0.02 0.08 0.27 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.51 0.02 0.01 0.00 0.01 0.07 0.02 0.00 0.16 0.01 0.29 0.00 0.54 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.04 0.01 0.01 0.02 0.10 0.04 0.00 0.01 0.03 0.01 0.05 92 − 235 − シティファンド・ シティセレクト・成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 5.74 13.45 183.94 21.05 98.88 17.24 15.69 434.03 12.97 15.20 15.38 15.96 310.49 1,420.73 475.01 26.37 15.55 56.59 20.18 14.48 41.29 49.74 637.99 16.31 52.55 15.69 35.02 813.05 49.47 47.75 62.58 280.81 15.50 16.12 8.79 6.89 3.35 108.26 800.34 11.57 4.96 5.76 19.48 113.30 36.87 14.10 107.18 15.45 276.86 0.00 850.94 52.63 11.43 5.63 14.34 8.03 31.28 28.34 19.02 7.60 15.33 91.90 82.26 32.96 7.30 26.83 6.60 28.51 275.37 378.40 8,587.16 573.79 6,304.98 631.92 792.72 2,175.74 511.00 551.79 501.51 705.49 2,144.61 17,628.35 16,027.66 255.04 182.26 2,000.96 796.46 125.52 857.87 2,483.09 14,253.76 673.97 673.10 514.67 148.41 7,700.32 1,197.34 708.44 2,906.46 11,551.34 417.01 233.02 302.48 97.50 195.71 322.09 21,453.59 570.01 272.87 110.13 525.29 3,030.53 862.65 156.76 6,700.91 300.49 12,204.96 0.03 21,898.37 390.18 128.49 222.75 628.71 120.67 353.16 1,495.55 523.53 315.84 682.86 3,719.74 1,524.25 32.16 255.62 912.10 493.37 1,848.45 0.01 0.01 0.20 0.01 0.15 0.01 0.02 0.05 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.41 0.37 0.01 0.00 0.05 0.02 0.00 0.02 0.06 0.33 0.02 0.02 0.01 0.00 0.18 0.03 0.02 0.07 0.27 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.50 0.01 0.01 0.00 0.01 0.07 0.02 0.00 0.16 0.01 0.28 0.00 0.51 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 0.09 0.04 0.00 0.01 0.02 0.01 0.04 シティファンド・ シティセレクト・成長型（円） （円表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 32.82 76.86 1,010.93 120.31 565.10 98.54 89.64 2,394.31 74.13 86.88 87.88 91.22 1,710.83 7,954.76 2,714.59 150.69 88.88 323.40 115.31 82.76 235.94 284.27 3,553.13 93.20 300.29 89.66 200.12 4,472.35 282.71 272.86 357.62 1,547.61 88.59 92.12 50.21 39.38 19.17 618.67 4,407.86 66.11 28.36 32.89 111.31 623.50 210.68 80.59 592.15 88.29 1,526.45 0.02 4,729.27 300.75 65.33 32.19 81.93 45.92 178.78 161.93 108.70 43.45 87.61 525.18 470.07 188.37 41.72 153.35 37.72 162.91 195,053 268,027 5,849,709 406,433 4,465,985 447,609 561,505 1,487,662 361,957 390,850 355,230 499,720 1,464,662 12,233,769 11,352,809 180,650 129,101 1,417,330 564,152 88,907 607,649 1,758,837 9,841,275 477,388 476,774 364,551 105,120 5,250,055 848,108 501,810 2,058,725 7,890,838 295,378 165,053 214,257 69,062 138,628 228,146 14,644,976 403,755 193,283 78,008 372,077 2,067,133 611,037 111,039 4,588,506 212,845 8,340,450 19 15,084,784 276,378 91,014 157,776 445,329 85,477 250,151 1,059,336 370,832 223,715 483,690 2,634,789 1,079,665 22,782 181,062 646,062 349,466 1,309,304 0.01 0.01 0.21 0.01 0.16 0.02 0.02 0.05 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.44 0.41 0.01 0.00 0.05 0.02 0.00 0.02 0.06 0.35 0.02 0.02 0.01 0.00 0.19 0.03 0.02 0.07 0.28 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.52 0.01 0.01 0.00 0.01 0.07 0.02 0.00 0.16 0.01 0.30 0.00 0.54 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.04 0.01 0.01 0.02 0.09 0.04 0.00 0.01 0.02 0.01 0.05 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD ECOLAB INC EDISON INTERNATIONAL EL PASO CORP ELECTRONIC ARTS INC ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP ELI LILLY & CO EMC CORP/MASSACHUSETTS EMERSON ELECTRIC CO ENGELHARD CORP ENTERGY CORP EOG RESOURCES INC EQUIFAX INC EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST EQUITY RESIDENTIAL EXELON CORP EXXON MOBIL CORP FAMILY DOLLAR STORES FANNIE MAE FEDERATED DEPARTMENT STORES FEDEX CORP FIFTH THIRD BANCORP FIRST DATA CORP FIRST TENNESSEE NATIONAL CORP FIRSTENERGY CORP FISERV INC FLEETBOSTON FINANCIAL CORP FLUOR CORP - NEW FORD MOTOR CO FOREST LABORATORI ES INC FORTUNE BRANDS INC FPL GROUP INC FRANKLIN RESOURCES INC FREDDIEM AC FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC - CL B GANNETT CO INC GATEWAY INC GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CORP GENUINE PARTS CO GENZYME CORP-GENL DIVISION GEORGIA-PACIFIC CORP GOLDEN WEST FINANCIAL CORP GOLDMAN SACHS GROUP INC GOODRICH CORP GREAT LAKES CHEMICAL CORP GUIDANT CORP H&R BLOCK INC HALLIBURTON CO HARLEY-DAVIDSON INC HARRAH’S ENTERTAINMENT INC HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC HASBRO INC HCA INC HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES INC - CL A HEALTHSOUTH CORP HERCULES INC HERSHEY FOODS CORP HEWLETT-PACKARD CO HILTON HOTELS CORP HJ HEINZ CO HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HOUSEHOLD INTERNATIONAL INC HUMANA INC HUNTINGTON BANCSHARES INC ILLINOIS TOOL WORKS INC シティファンド・ シティセレクト・成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・ シティセレクト・成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時価 202.05 30.84 54.35 12.95 43.74 269.11 642.45 38.88 12.11 20.41 10.78 13.67 38.53 25.37 168.83 1,606.26 16.18 92.10 582.28 27.50 53.42 134.19 11.95 27.89 17.94 436.36 7.50 169.30 16.70 183.59 16.79 23.83 263.26 13.74 24.67 30.60 48.46 1,716.02 302.84 51.74 16.23 20.20 22.67 14.10 201.05 11.29 4.91 28.04 16.56 40.05 27.89 10.50 200.18 16.28 337.53 21.64 36.98 10.12 12.51 282.41 34.28 32.26 798.92 75.77 43.62 16.05 21.81 28.29 9,606.69 347.22 363.45 631.57 740.22 16,450.58 3,730.65 1,876.25 255.67 901.02 413.12 297.57 920.39 598.18 8,511.78 53,398.62 479.71 5,730.82 15,641.89 1,425.10 3,002.96 4,579.12 410.66 880.56 583.59 10,177.41 198.38 1,554.84 1,574.89 8,103.60 970.65 776.94 14,861.51 219.24 1,704.22 86.95 3,661.41 40,220.42 13,578.99 1,829.77 476.26 574.69 345.41 977.78 13,105.65 193.87 111.58 803.86 634.32 708.79 1,212.76 394.89 8,721.16 174.57 13,403.75 372.38 143.28 86.62 803.99 4,711.76 414.90 1,015.58 18,098.57 1,628.78 1,162.16 155.52 390.97 1,756.13 2,450.11 439.44 774.54 184.54 623.31 3,462.33 8,162.78 554.00 172.57 290.89 153.65 194.76 549.07 361.49 2,092.19 20,670.00 230.51 1,312.54 7,024.34 391.89 761.28 1,766.31 170.25 397.48 255.69 5,452.53 106.83 2,412.62 237.93 2,232.75 239.27 339.60 3,302.72 195.79 351.51 436.09 623.02 22,658.96 3,708.86 737.26 231.24 287.85 323.00 200.90 2,510.98 160.89 69.93 399.55 236.05 570.72 397.48 149.64 2,453.97 231.97 4,155.29 308.34 527.00 144.17 178.22 4,024.50 488.57 459.69 10,068.01 1,079.78 621.61 228.69 310.78 403.08 時価 投資比率 （％） 121,770.26 5,172.19 5,414.00 9,408.02 11,026.40 221,242.96 49,548.08 27,949.03 3,808.50 13,421.72 6,153.86 4,432.70 13,710.27 8,910.63 110,258.26 718,282.39 7,145.87 85,367.44 197,243.55 21,228.60 44,732.76 63,004.32 6,117.23 13,116.92 8,693.30 132,932.76 2,955.04 23,161.17 23,459.91 103,019.07 14,458.95 11,573.44 194,893.63 3,265.81 25,386.34 1,295.20 49,206.33 555,144.47 173,834.11 27,256.54 7,094.49 8,560.69 5,145.33 14,565.24 171,098.27 2,887.98 1,662.14 11,974.51 9,448.89 10,558.25 18,065.58 5,882.40 111,753.85 2,600.40 172,486.23 5,547.08 2,134.34 1,290.31 11,976.35 70,187.33 6,180.39 15,128.27 238,410.49 24,262.56 17,311.84 2,316.61 5,823.92 26,159.67 0.23 0.01 0.01 0.02 0.02 0.41 0.09 0.05 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.02 0.21 1.34 0.01 0.16 0.37 0.04 0.08 0.12 0.01 0.02 0.02 0.25 0.01 0.04 0.04 0.19 0.03 0.02 0.36 0.01 0.05 0.00 0.09 1.04 0.32 0.05 0.01 0.02 0.01 0.03 0.32 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.21 0.01 0.32 0.01 0.00 0.00 0.02 0.13 0.01 0.03 0.45 0.05 0.03 0.00 0.01 0.05 93 − 236 − 投資比率 （％） 0.22 0.01 0.01 0.01 0.02 0.38 0.09 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.20 1.24 0.01 0.13 0.36 0.03 0.07 0.11 0.01 0.02 0.01 0.24 0.00 0.04 0.04 0.19 0.02 0.02 0.34 0.01 0.04 0.00 0.08 0.93 0.31 0.04 0.01 0.01 0.01 0.02 0.30 0.00 0.00 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 0.20 0.00 0.31 0.01 0.00 0.00 0.02 0.11 0.01 0.02 0.42 0.04 0.03 0.00 0.01 0.04 シティファンド・ シティセレクト・成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 1,113.07 176.22 310.60 74.01 249.96 1,501.76 3,575.23 222.16 69.20 116.65 61.62 78.10 220.19 144.96 934.42 8,964.22 92.44 526.35 3,204.17 157.16 305.29 752.72 68.28 159.40 102.54 2,419.46 42.84 967.51 95.41 1,011.99 95.95 136.18 1,460.94 78.52 140.96 174.88 270.38 9,632.63 1,671.85 295.66 92.73 115.43 129.53 80.57 1,114.62 64.52 28.04 160.23 94.66 228.87 159.40 60.01 1,105.34 93.03 1,865.45 123.65 211.34 57.81 71.47 1,613.90 195.93 184.34 4,437.99 433.01 249.28 91.71 124.63 161.64 6,559,492 245,942 257,440 447,359 524,314 11,378,747 2,573,273 1,328,999 181,097 638,214 292,621 210,779 651,934 423,707 5,839,079 36,936,894 339,792 4,059,290 10,668,550 1,009,437 2,127,078 3,183,666 290,879 623,720 413,373 6,994,324 140,515 1,101,332 1,115,537 5,536,634 687,535 550,326 10,222,385 155,292 1,207,140 61,588 2,532,156 27,983,625 9,291,478 1,296,070 337,349 407,068 244,665 692,589 9,005,786 137,326 79,036 569,398 449,302 502,053 859,033 279,713 5,968,729 123,651 9,181,854 263,768 101,490 61,355 569,485 3,337,464 293,883 719,361 12,461,228 1,153,704 823,192 110,157 276,932 1,243,913 投資比率 （％） 0.23 0.01 0.01 0.02 0.02 0.41 0.09 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.21 1.32 0.01 0.15 0.38 0.04 0.08 0.11 0.01 0.02 0.01 0.25 0.01 0.04 0.04 0.20 0.02 0.02 0.37 0.01 0.04 0.00 0.09 1.00 0.33 0.05 0.01 0.01 0.01 0.02 0.32 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.21 0.00 0.33 0.01 0.00 0.00 0.02 0.12 0.01 0.03 0.45 0.04 0.03 0.00 0.01 0.04 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD IMS HEALTH INC INGERSOLL-RAND CO - CL A INTEL CORP INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP COS INC INTUITI NC ISTAR FINANCIAL INC - CL A ITT INDUSTRIES INC JABIL CIRCUIT INC JC PENNEY CO INC HOLDING CO JDS UNIPHASE CORP JEFFERSON-PILOT CORP JOHN HANCOCK FINANCIAL SERVICES INC JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JONES APPAREL GROUP INC JP MORGAN CHASE & C O KB HOME KELLOGG CO KERR-MCGEE CORP KEYCORP KEYSPAN CORP KIMBERLY-CLARK CORP KINDER MORGAN INC KING PHARMACEUTICALS INC KLA-TENCOR CORP KNIGHT-RIDDER INC KOHL’S CORP KRAFT FOODS INC - CL A KROGER CO LEGGETT & PLATT INC LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC LEXMARK INTERNATIONAL INC - CL A LIBERTY MEDIA CORP - A LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LIZ CLAIBORNE INC LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LOUISIANA-PACI FIC CORP LOWE’S COS INC LSI LOGIC CORP LTD BRANDS LUCENT TECHNOLOGI ES INC MANOR CARE INC MARATHON OIL CORP MARRIOTT INTERNATIONAL INC - CL A MARSH & MCLENNAN COS INC MARSHALL & ILSLEY CORP MASCO CORP MATTEL INC MAXIMI NTEGRATED PRODUCTS MAYTAG CORP MBIA INC MBNA CORP MCDERMOTT INTERNATIONAL INC MCDONALD’S CORP MCKESSON CORP MEADWESTVACO CORP MEDIMMUNE INC MEDTRONIC INC MELLON FINANCIAL CORP MERCK & CO INC MERCURY INTERACTIVE CORP MEREDITH CORP 株数／ 額面価額 370.55 226.74 16,039.53 2,227.05 128.30 113.04 630.49 501.58 273.62 1,192.83 119.48 267.79 349.33 1,823.06 189.96 383.50 5,530.28 115.89 167.21 6,483.20 61.90 536.06 133.71 556.91 184.48 2,674.77 163.93 310.96 245.90 106.90 443.45 2,617.28 1,012.53 262.50 311.14 167.52 11,829.34 236.29 1,614.04 137.24 1,173.64 246.75 139.61 1,027.91 490.88 682.84 4,599.11 123.68 417.49 310.78 2,328.36 290.28 644.78 571.93 427.46 102.94 192.57 1,681.99 84.09 1,669.52 387.21 269.55 1,589.93 1,609.21 564.15 2,958.90 111.58 69.32 時価 投資比率 （％） 5,773.11 9,650.14 252,783.06 170,012.64 4,500.72 8,495.83 22,136.41 6,866.64 12,737.14 33,399.25 7,290.79 4,704.99 7,996.05 4,466.49 7,275.27 10,741.76 297,418.58 9,297.05 5,770.55 155,531.86 2,630.11 18,574.38 6,117.25 14,023.08 6,512.23 125,606.98 6,908.03 5,158.78 8,746.51 6,718.37 25,046.12 101,942.98 15,724.52 5,853.65 16,742.41 10,036.00 103,506.76 7,478.53 41,561.55 4,007.32 66,897.61 11,039.45 1,123.85 38,906.36 2,685.11 9,532.45 5,840.87 2,281.85 8,896.66 10,121.93 108,199.06 7,988.60 13,392.01 10,878.15 14,268.60 2,949.31 8,511.57 32,142.81 361.60 26,295.00 10,322.92 6,391.00 42,816.90 73,492.41 14,763.78 168,094.81 3,365.17 2,820.54 0.01 0.02 0.47 0.32 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.55 0.02 0.01 0.29 0.01 0.03 0.01 0.03 0.01 0.23 0.01 0.01 0.02 0.01 0.05 0.19 0.03 0.01 0.03 0.02 0.19 0.01 0.08 0.01 0.13 0.02 0.00 0.07 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.20 0.02 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.06 0.00 0.05 0.02 0.01 0.08 0.14 0.03 0.31 0.01 0.01 94 − 237 − シティファンド・ シティセレクト・成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 26.00 15.91 1,221.86 156.28 9.00 7.93 44.24 35.20 19.20 99.45 8.38 18.79 24.51 127.93 13.33 26.91 409.40 8.13 11.73 505.78 4.34 37.62 9.38 39.08 12.95 214.07 11.50 21.82 17.26 7.50 31.12 218.22 71.05 18.42 21.83 11.76 986.27 16.58 129.09 9.63 89.93 17.32 9.80 72.13 34.45 47.92 322.73 8.68 29.30 21.81 184.79 20.37 45.25 40.13 30.00 7.22 13.51 118.03 5.90 117.15 27.17 18.92 128.24 112.92 39.59 207.63 7.83 4.86 387.56 647.83 18,421.92 11,413.16 302.14 570.34 1,486.04 460.97 855.06 2,663.97 489.44 315.85 536.78 299.84 488.40 721.11 21,063.43 624.12 387.38 11,607.79 176.56 1,246.92 410.66 941.39 437.17 9,617.02 463.74 346.31 587.16 451.01 1,681.38 8,131.12 1,055.61 392.96 1,123.94 673.73 8,255.85 502.04 3,179.91 269.02 4,903.62 741.09 75.45 2,611.83 180.25 639.93 392.10 153.18 597.24 679.50 8,215.14 536.28 899.02 730.26 957.87 197.99 571.39 2,157.79 24.27 1,765.22 692.99 429.04 3,303.70 4,933.64 991.11 11,284.41 225.91 189.35 0.01 0.01 0.43 0.26 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.49 0.01 0.01 0.27 0.00 0.03 0.01 0.02 0.01 0.22 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.19 0.02 0.01 0.03 0.02 0.19 0.01 0.07 0.01 0.11 0.02 0.00 0.06 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.19 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.01 0.05 0.00 0.04 0.02 0.01 0.08 0.11 0.02 0.26 0.01 0.00 シティファンド・ シティセレクト・成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 148.60 90.93 6,849.57 893.09 51.45 45.33 252.84 201.14 109.73 546.59 47.91 107.39 140.09 731.08 76.18 153.79 2,310.18 46.48 67.06 2,820.19 24.82 214.97 53.62 223.33 73.98 1,186.93 65.74 124.70 98.61 42.87 177.83 1,199.32 406.04 105.27 124.77 67.18 5,420.58 94.76 715.84 55.04 503.45 98.95 55.99 412.21 196.85 273.83 1,844.33 49.60 167.42 124.63 1,026.48 116.41 258.57 229.36 171.42 41.28 77.22 674.51 33.72 669.51 155.28 108.09 709.81 645.32 226.23 1,186.57 44.75 27.80 時価 投資比率 （％） 274,516 458,872 12,800,088 8,084,237 214,013 403,983 1,052,604 326,514 605,661 1,814,741 346,683 223,726 380,218 212,385 345,945 510,779 14,731,907 442,082 274,394 8,022,348 125,064 883,227 290,880 666,809 309,662 6,609,133 328,482 245,304 415,903 319,464 1,190,963 5,539,051 747,714 278,346 796,115 477,220 5,624,019 355,610 2,185,669 190,551 3,402,705 524,935 53,440 1,850,029 127,679 453,276 277,738 108,504 423,043 481,306 5,656,077 379,864 636,801 517,265 678,483 140,242 404,732 1,528,416 17,194 1,250,348 490,863 303,897 2,266,594 3,494,623 702,030 7,993,042 160,017 134,119 0.01 0.02 0.46 0.29 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.53 0.02 0.01 0.29 0.00 0.03 0.01 0.02 0.01 0.24 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.20 0.03 0.01 0.03 0.02 0.20 0.01 0.08 0.01 0.12 0.02 0.00 0.07 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.20 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.06 0.00 0.05 0.02 0.01 0.08 0.13 0.03 0.29 0.01 0.01 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD MERRILL LYNCH & CO INC METLIFE INC MGIC INVESTMENT CORP MGM MIRAGE MICRON TECHNOLOGY INC MICROSOFT CORP MILLIPORE CORP MIRANT CORP MOLEX INC MONSANTO CO MOODY’S CORP MORGAN STANLEY MOTOROLA INC NABORS INDUSTRIES LTD NATIONAL CITY CORP NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP NAVISTAR INTERNATIONAL CORP NCR CORP NETWORK APPLIANCE INC NEW YORK TIMES CO - CL A NEWELL RUBBERMAID INC NEWMONT MINING CORP NEXTEL COMMUNICATIONS INC - CL A NICOR INC NIKE INC - CL B NISOURCE INC NOBLE CORP NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTH FORK BANCORPORATI ON INC NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NOVELL INC NOVELLUS SYSTEMS INC NUCOR CORP NVIDIA CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OFFICE DEPOT INC OMNICOM GROUP ORACLE CORP PACCAR INC PACTIV CORP PALL CORP PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP PARKER HANNIFIN CORP PAYCHEX INC PEOPLES ENERGY CORP PEOPLESOFT INC PEPSI BOTTLING GROUP INC PEPSICO INC PERKINELMER INC PFIZER INC PG&E CORP PHARMACIA CORP PHELPS DODGE CORP PHILIPM ORRIS COS INC PINNACLE WEST CAPITAL CORP PITNEY BOWES INC PLUM CREEK TIMBER CO INC (REIT) PMC - SIERRA INC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC POWER-ONE INC PPG INDUSTRIES INC PPL CORP PRAXAIR INC PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO PROGRESS ENERGY INC 株数／ 額面価額 4,833.36 920.95 132.43 5,286.67 807.98 16,543.68 65.79 540.56 260.98 350.36 200.41 2,809.41 3,026.88 188.31 804.27 239.33 2,473.23 128.91 451.05 202.72 357.96 526.09 1,261.10 57.64 347.99 316.61 173.90 182.60 520.49 210.14 295.76 239.33 483.64 192.33 105.07 214.34 494.10 409.58 246.69 13,606.92 1,828.85 214.58 162.53 349.14 153.59 5,443.65 44.94 407.70 372.74 8,364.06 167.88 18,735.18 526.45 5,573.05 113.83 6,429.63 116.14 314.67 247.96 221.88 371.88 106.71 226.92 214.10 211.42 449.23 2,519.70 1,867.98 時価 投資比率 （％） 183,909.36 25,243.32 5,462.88 173,878.58 7,926.26 872,679.30 2,187.55 956.79 5,999.82 6,586.74 8,206.93 113,331.76 26,273.27 6,557.07 22,004.78 3,577.96 59,233.95 3,077.00 4,397.75 9,264.49 10,828.27 15,382.73 14,729.61 1,971.97 15,492.39 6,284.74 6,107.45 3,471.18 10,321.34 7,075.49 10,419.47 23,303.43 1,552.49 5,435.14 4,315.27 2,471.31 14,081.90 5,967.62 15,775.57 148,859.67 84,657.66 4,778.72 2,681.78 837.94 7,049.94 151,442.33 1,752.01 7,599.49 9,486.10 351,708.62 1,343.06 577,230.80 7,186.04 233,510.66 3,578.72 266,122.32 3,982.36 10,254.97 5,804.81 1,253.61 15,604.24 611.46 11,371.18 7,484.75 12,262.31 13,678.98 216,945.71 80,958.11 0.34 0.05 0.01 0.32 0.02 1.63 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.21 0.05 0.01 0.04 0.01 0.11 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 0.01 0.03 0.28 0.16 0.01 0.01 0.00 0.01 0.28 0.00 0.01 0.02 0.66 0.00 1.08 0.01 0.44 0.01 0.50 0.01 0.02 0.01 0.00 0.03 0.00 0.02 0.01 0.02 0.03 0.40 0.15 95 − 238 − シティファンド・ シティセレクト・成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 387.94 64.63 9.29 440.77 56.70 1,286.28 4.62 37.93 18.31 24.59 14.06 215.34 212.40 13.21 56.44 16.79 205.13 9.05 31.65 14.23 25.12 36.92 88.49 4.05 24.42 22.22 12.20 12.81 36.52 14.75 20.75 16.79 33.94 13.50 7.37 15.04 34.67 28.74 17.31 1,041.21 150.43 15.06 11.41 24.50 10.78 447.36 3.15 28.61 26.16 667.27 11.78 1,454.82 36.94 442.14 7.99 500.03 8.15 22.08 17.40 15.57 26.10 7.49 15.92 15.02 14.84 31.52 187.44 151.65 14,121.47 1,694.62 366.73 13,868.81 532.10 64,910.92 146.85 64.23 402.78 442.18 550.94 8,310.26 1,763.76 440.18 1,477.21 240.19 4,699.85 206.56 295.23 621.94 726.91 1,032.66 988.82 132.38 1,040.02 421.90 410.00 233.02 692.88 474.99 699.47 1,564.39 104.22 364.87 289.69 165.90 945.34 400.61 1,059.03 10,897.24 6,661.55 320.80 180.03 56.25 473.27 11,906.10 117.61 510.16 636.81 26,842.75 90.16 42,880.48 482.41 17,722.84 240.24 19,799.40 267.34 688.43 389.68 84.16 1,047.53 41.05 763.36 502.46 823.18 918.29 15,439.10 6,287.46 0.33 0.04 0.01 0.32 0.01 1.50 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.19 0.04 0.01 0.03 0.01 0.11 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02 0.25 0.15 0.01 0.00 0.00 0.01 0.28 0.00 0.01 0.02 0.62 0.00 0.99 0.01 0.41 0.01 0.46 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.02 0.02 0.36 0.15 シティファンド・ シティセレクト・成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 2,149.63 369.32 53.11 2,422.52 324.01 7,177.64 26.38 216.77 104.66 140.50 80.37 1,205.47 1,213.83 75.52 322.53 95.98 1,128.63 51.69 180.88 81.30 143.55 210.97 505.72 23.12 139.55 126.97 69.74 73.23 208.73 84.27 118.60 95.98 193.95 77.13 42.14 85.95 198.14 164.25 98.93 5,830.98 829.15 86.05 65.18 140.01 61.59 2,466.26 18.02 163.49 149.47 3,702.32 67.32 8,120.41 211.12 2,456.20 45.65 2,790.09 46.57 126.19 99.44 88.98 149.13 42.79 91.00 85.86 84.78 180.15 1,056.49 838.21 時価 投資比率 （％） 9,698,651 1,200,340 259,764 9,447,657 376,900 44,894,911 104,020 45,496 285,296 313,205 390,246 5,766,162 1,249,315 311,794 1,046,345 170,135 3,205,177 146,314 209,117 440,534 514,893 731,461 700,405 93,769 736,676 298,845 290,414 165,057 490,788 336,445 495,454 1,108,097 73,822 258,445 205,195 117,513 669,606 283,765 750,141 7,564,012 4,551,051 227,232 127,521 39,845 335,230 8,135,577 83,310 361,362 451,072 18,460,073 63,864 29,666,244 341,702 12,203,099 170,171 13,693,275 189,364 487,632 276,023 59,610 741,994 29,076 540,709 355,906 583,083 650,446 10,786,068 4,307,594 0.35 0.04 0.01 0.34 0.01 1.61 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.21 0.05 0.01 0.04 0.01 0.12 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.03 0.27 0.16 0.01 0.00 0.00 0.01 0.29 0.00 0.01 0.02 0.66 0.00 1.06 0.01 0.44 0.01 0.49 0.01 0.02 0.01 0.00 0.03 0.00 0.02 0.01 0.02 0.02 0.39 0.15 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD PROVIDIAN FINANCIAL CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC PULTE HOMES INC QLOGIC CORP QUALCOMM INC QUEST DIAGNOST ICS QUINTILES TRANSNATIONA L CORP QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL RADIOSHACK CORP RATIONAL SOFTWARE CORP RAYTHEON CO - C LB REEBOK INTERNATIONAL LTD REGIONS FINANCIAL CORP RJ REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS INC ROBERT HALF INTERNATIONAL INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC ROHM & HAAS CO ROWAN COS INC ROYAL DUTCH PETROLEUM CO RR DONNELLEY & SONS CO RYDER SYSTEM INC SABRE HOLDINGS CORP - CL A SAFECO CORP SAFEWAY INC SANMINA-SCI CORP SARA LEE CORP SBC COMMUNICATIONS INC SCHERING-PLOUG H CORP SCHLUMBERGER LTD SCIENTIFIC-ATLANTA INC SEALED AIR CORP SEARS ROEBUCK AND CO SEMPRA ENERGY SIEBEL SYSTEMS INC SIGMA-ALDRICH CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SLM CORP SMURFIT-STONE CONTAINER CORP SNAP-ON INC SOLECTRON CORP SOUTHTRUST CORP SOUTHWEST AIRLINES CO SPRINT CORP-FON GROUP SPRINT CORP-PCS GROUP SPX CORP ST JUDE MEDICAL INC ST PAUL COS STAPLES INC STAR CRUISES LTD STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC - CL B STATE STREET CORP STILWELL FINANCIAL INC STMICROELECTRONICS NV STRYKER CORP SUN MICROSYSTEMS INC SUNGARD DATA SYSTEMS INC SUNOCO INC SUNTRUST BANKS INC SUPERVALU INC SYMBOL TECHNOLOGIES INC SYNOVUS FINANCIAL CORP SYSCO CORP T ROWE PRICE GROUP INC TARGET CORP TECO ENERGY INC 株数／ 額面価額 382.65 744.31 297.82 80.87 123.74 1,034.05 130.55 160.95 2,218.59 220.84 263.77 532.41 81.05 293.99 115.96 235.68 245.11 245.11 289.86 126.54 1,024.91 149.95 83.18 193.36 186.43 8,150.60 702.91 1,024.99 4,381.31 4,619.03 764.44 207.47 112.73 420.59 270.77 624.95 96.56 244.62 201.81 2,808.36 80.02 1,102.09 463.09 1,015.69 1,173.96 1,326.77 2,049.82 1,760.22 296.00 615.77 3,790.77 507.72 265.29 425.76 297.95 3,931.71 259.82 26,558.27 378.82 100.88 372.80 180.59 307.07 390.49 863.86 162.71 1,196.16 233.92 時価 投資比率 （％） 2,483.37 23,565.00 9,530.34 3,864.81 4,334.68 38,053.06 7,441.26 1,933.02 11,314.83 4,120.95 2,737.96 15,908.38 2,386.20 9,825.22 4,955.93 3,686.04 5,063.87 5,647.22 9,266.75 2,862.23 45,095.93 3,300.29 1,854.94 3,443.74 6,573.46 189,175.45 2,867.86 23,164.79 119,478.24 102,219.04 31,892.48 2,412.84 4,135.03 9,980.56 6,362.97 4,612.16 4,719.77 8,351.28 21,085.31 42,546.69 2,233.34 3,647.92 11,512.45 14,016.49 17,022.46 5,996.98 75,412.70 70,444.05 10,075.80 11,471.84 1,099.32 10,469.23 6,276.82 16,676.90 3,882.22 76,668.30 17,353.37 81,799.48 9,118.09 3,358.15 21,346.28 2,956.27 2,410.46 7,583.31 25,699.75 4,464.88 35,884.70 3,677.17 0.00 0.04 0.02 0.01 0.01 0.07 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.03 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.08 0.01 0.00 0.01 0.01 0.35 0.01 0.04 0.22 0.19 0.06 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 0.14 0.13 0.02 0.02 0.00 0.02 0.01 0.03 0.01 0.14 0.03 0.15 0.02 0.01 0.04 0.01 0.00 0.01 0.05 0.01 0.07 0.01 96 − 239 − シティファンド・ シティセレクト・成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 26.85 52.23 20.90 5.68 8.68 72.56 9.16 11.29 155.68 15.50 18.51 37.36 5.69 20.63 8.14 16.54 17.20 17.20 20.34 8.88 85.45 10.52 5.84 13.57 13.08 671.79 49.33 71.93 307.45 359.60 53.64 14.56 7.91 29.51 19.00 43.85 6.78 17.17 14.16 234.15 5.62 77.34 32.50 71.27 82.38 93.10 170.90 143.70 20.77 43.21 281.81 35.63 18.62 29.88 20.91 327.81 18.23 2,160.50 26.58 7.08 26.16 12.67 21.55 27.40 60.62 11.42 83.94 16.41 166.71 1,581.95 639.78 259.45 290.99 2,554.55 499.54 129.77 759.58 276.64 183.80 1,067.95 160.19 659.58 332.70 247.45 339.94 379.10 622.09 192.14 3,596.92 221.55 124.52 231.18 441.28 14,916.46 192.52 1,555.08 8,020.72 7,613.06 2,140.98 161.98 277.59 670.01 427.15 309.62 316.84 560.63 1,415.48 3,393.59 149.93 244.89 772.84 940.94 1,142.74 402.58 6,015.03 5,501.69 676.40 770.12 78.18 702.81 421.37 1,119.54 260.62 6,115.18 1,164.95 6,365.97 612.11 225.44 1,433.00 198.46 161.82 509.08 1,725.26 299.73 2,408.98 246.85 0.00 0.04 0.02 0.01 0.01 0.06 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.08 0.01 0.00 0.01 0.01 0.35 0.00 0.04 0.19 0.18 0.05 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.08 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.14 0.13 0.02 0.02 0.00 0.02 0.01 0.03 0.01 0.14 0.03 0.15 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.04 0.01 0.06 0.01 シティファンド・ シティセレクト・成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 153.45 298.48 119.43 32.43 49.62 414.67 52.35 64.54 889.70 88.56 105.78 213.51 32.50 117.90 46.50 94.51 98.29 98.29 116.24 50.74 469.65 60.13 33.36 77.54 74.76 3,701.20 281.88 411.04 1,756.99 2,006.03 306.56 83.20 45.21 168.66 108.58 250.62 38.72 98.10 80.93 1,286.88 32.09 441.96 185.71 407.31 470.78 532.06 939.29 793.34 118.70 246.94 1,544.39 203.61 106.39 170.74 119.48 1,801.63 104.19 11,936.75 151.91 40.45 149.50 72.42 123.14 156.59 346.42 65.25 479.68 93.81 時価 投資比率 （％） 118,086 1,120,534 453,175 183,775 206,117 1,809,453 353,838 91,917 538,029 195,954 130,192 756,456 113,466 467,197 235,658 175,274 240,791 268,530 440,641 136,101 2,450,278 156,932 88,204 163,753 312,573 10,186,179 136,369 1,101,504 5,681,286 5,263,960 1,516,513 114,732 196,624 474,584 302,564 219,312 224,429 397,110 1,002,623 2,311,766 106,197 173,462 547,426 666,495 809,432 285,161 4,097,534 3,764,700 479,112 545,495 53,107 497,820 298,468 793,000 184,603 4,165,756 825,167 4,359,432 433,572 159,683 1,015,033 140,573 114,619 360,593 1,222,044 212,309 1,706,346 174,853 0.00 0.04 0.02 0.01 0.01 0.07 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.03 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.09 0.01 0.00 0.01 0.01 0.36 0.01 0.04 0.20 0.19 0.05 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.08 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.15 0.14 0.02 0.02 0.00 0.02 0.01 0.03 0.01 0.15 0.03 0.16 0.02 0.01 0.04 0.01 0.00 0.01 0.04 0.01 0.06 0.01 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・ シティセレクト・成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD TEKTRONIX INC TELLABS INC TEMPLE-INLAND INC TENET HEALTHCARE CORP TERADYNE INC TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THE AES CORP THE ALLSTATE CORP THE BANK OF NEW YORK CO INC THE BEAR STEARNS COS INC THE BOEING CO THE CHARLES SCHWAB CORP THE COCA-COLA CO THE DOW CHEMICAL CO THE ESTEE LAUDER COS INC - CL A THE GAP INC THE GILLETTE CO THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO THE MAY DEPARTMENT STORES CO THE MCGRAW-HILL COS INC THE PROGRESSIVE CORP THE SHERWIN-WILLIAMS CO THE SOUTHERN CO THE STANLEY WORKS THERMO ELECTRON CORP THOMAS & BETTS CORP TIFFANY & CO TJX COS INC TMPW ORLDWIDE INC TORCHMARK CORP TOYS R US INC TRANSOCEAN INC TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP - B TRIBUNE CO TUPPERWARE CORP TXU CORP TYCO INTERNATIONAL LTD UNILEVER NV UNION PACIFIC CORP UNION PLANTERS CORP UNISYS CORP UNITED PARCEL SERVICE INC - CL B UNITED STATES STEEL CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVISION COMMUNICATIONS INC - A UNOCAL CORP UNUMPROVIDENT CORP US BANCORP UST INC VERITAS SOFTWARE CORP VERIZON COMMUNICATIONS INC VF CORP VIACOM INC - CL B VISTEON CORP VULCAN MATERIALS CO WACHOVIA CORP WAL-MART STORES INC WALGREEN CO WALT DISNEY CO WASHINGTON MUTUAL INC WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WATSON PHARMACEUTICALS INC WELLPOINT HEALTH NETWORKS WELLS FARGO & CO WENDY’SI NTERNATIONAL INC 110.48 551.44 74.67 636.02 2,313.22 2,279.34 182.23 714.09 925.64 11,151.78 127.45 3,004.76 1,765.11 3,271.86 1,199.74 2,356.71 1,160.59 1,389.82 220.48 382.77 254.17 285.48 197.56 7,522.32 113.34 214.22 80.26 192.14 704.67 147.57 156.27 295.63 4,435.02 1,318.62 400.16 80.08 419.37 8,928.36 926.47 332.79 262.44 433.72 1,473.06 145.93 1,938.29 400.77 307.37 344.64 325.67 2,525.05 226.20 1,562.12 12,249.88 140.28 2,323.36 172.99 134.81 4,434.19 5,817.70 1,349.99 2,690.56 1,913.13 799.28 174.81 140.82 195.00 7,669.50 148.30 時価 投資比率 （％） 2,011.89 4,075.15 3,310.06 10,049.13 30,326.29 34,440.79 7,821.43 2,106.58 34,526.19 267,196.72 7,646.84 98,856.61 19,045.53 142,358.56 35,344.46 61,675.06 17,756.96 42,194.96 1,486.03 8,776.86 15,430.36 14,236.87 5,590.82 214,536.42 3,921.58 4,262.90 1,352.43 4,642.20 13,726.96 1,663.16 5,746.01 2,923.82 102,936.76 19,502.36 18,183.18 1,210.01 7,766.78 137,050.25 56,375.71 19,977.14 7,426.90 4,354.57 93,362.72 1,907.33 119,088.49 33,504.04 7,247.77 10,521.95 5,738.34 53,531.08 7,636.33 25,040.79 477,500.18 4,998.08 92,818.25 1,190.17 4,982.38 162,513.01 294,608.55 38,987.81 43,156.62 66,959.66 18,255.61 3,739.28 3,969.84 13,710.57 361,079.88 4,016.06 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06 0.06 0.01 0.00 0.06 0.50 0.01 0.18 0.04 0.27 0.07 0.12 0.03 0.08 0.00 0.02 0.03 0.03 0.01 0.40 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.19 0.04 0.03 0.00 0.01 0.26 0.11 0.04 0.01 0.01 0.17 0.00 0.22 0.06 0.01 0.02 0.01 0.10 0.01 0.05 0.89 0.01 0.17 0.00 0.01 0.30 0.55 0.07 0.08 0.12 0.03 0.01 0.01 0.03 0.67 0.01 97 − 240 − 7.75 38.70 5.24 44.63 189.69 159.95 12.79 50.11 64.95 917.17 8.94 235.93 123.86 229.59 84.19 196.49 81.44 97.53 15.47 26.86 17.84 20.03 13.86 614.78 7.95 15.03 5.63 13.48 49.45 10.36 10.97 20.75 364.27 92.53 28.08 5.62 29.43 709.70 77.24 23.35 18.42 30.44 103.37 10.24 153.37 28.12 21.57 24.18 22.85 177.19 15.87 123.15 973.66 9.84 163.04 12.14 9.46 346.02 408.24 94.73 188.80 143.04 56.09 12.27 9.88 13.68 609.97 10.41 時価 投資比率 （％） 135.06 273.57 222.21 674.61 2,379.09 2,312.05 525.06 141.42 2,317.79 21,023.06 513.34 7,425.58 1,278.55 9,556.70 2,372.72 4,919.29 1,192.05 2,832.60 99.76 589.20 1,035.86 955.74 375.32 16,773.65 263.26 286.17 90.79 311.64 921.51 111.65 385.74 196.28 8,088.30 1,309.22 1,220.66 81.23 521.39 10,421.76 4,496.61 1,341.09 498.58 292.33 6,267.55 128.04 9,014.56 2,249.17 486.55 706.35 385.22 3,593.61 512.64 1,888.52 36,308.56 335.53 6,231.00 79.90 334.47 12,131.96 19,777.43 2,617.30 2,897.16 4,789.45 1,225.52 251.02 266.50 920.41 27,472.89 269.60 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06 0.05 0.01 0.00 0.05 0.49 0.01 0.17 0.03 0.22 0.06 0.11 0.03 0.07 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.39 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.19 0.03 0.03 0.00 0.01 0.24 0.10 0.03 0.01 0.01 0.15 0.00 0.21 0.05 0.01 0.02 0.01 0.08 0.01 0.04 0.84 0.01 0.14 0.00 0.01 0.28 0.46 0.06 0.07 0.11 0.03 0.01 0.01 0.02 0.64 0.01 シティファンド・ シティセレクト・成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 44.31 221.14 29.94 255.06 1,046.24 914.06 73.08 286.37 371.20 5,055.47 51.11 1,313.63 707.84 1,312.08 481.12 1,079.92 465.42 557.34 88.42 153.50 101.93 114.48 79.22 3,393.26 45.45 85.91 32.19 77.05 282.59 59.18 62.67 118.56 2,008.44 528.79 160.47 32.11 168.18 3,940.88 424.54 133.45 105.24 173.93 590.73 58.52 852.49 160.72 123.26 138.21 130.60 1,012.59 90.71 685.08 5,406.71 56.25 931.71 69.37 54.06 1,929.26 2,333.01 541.37 1,078.97 805.30 320.53 70.10 56.47 78.20 3,386.69 59.47 95,667 193,777 157,396 477,844 1,626,406 1,637,687 371,915 100,169 1,641,748 14,362,878 363,613 5,124,614 905,630 6,769,263 1,680,657 3,351,102 844,358 2,006,404 70,662 417,347 733,726 676,975 265,848 11,475,195 186,474 202,704 64,309 220,740 652,728 79,084 273,227 139,030 5,527,475 927,353 864,625 57,537 369,316 7,172,895 3,063,163 949,929 353,155 207,063 4,439,472 90,695 6,210,618 1,593,144 344,637 500,327 272,862 2,545,445 363,114 1,302,165 24,990,102 237,663 4,413,582 56,594 236,916 8,384,125 14,008,872 1,853,901 2,052,132 3,342,097 868,069 177,806 188,769 651,949 18,906,234 190,967 投資比率 （％） 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06 0.06 0.01 0.00 0.06 0.51 0.01 0.18 0.03 0.24 0.06 0.12 0.03 0.07 0.00 0.02 0.03 0.02 0.01 0.41 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.20 0.03 0.03 0.00 0.01 0.26 0.11 0.03 0.01 0.01 0.16 0.00 0.22 0.06 0.01 0.02 0.01 0.09 0.01 0.05 0.89 0.01 0.16 0.00 0.01 0.30 0.50 0.07 0.07 0.12 0.03 0.01 0.01 0.02 0.68 0.01 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・ シティセレクト・成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 20.50 6.40 48.52 13.44 20.75 8.07 8.47 328.33 36.20 67.19 31.45 62.45 54.32 27.79 18.24 8.65 961.85 318.08 105.36 196.41 1,108.81 118.78 411.74 11,778.63 379.60 502.69 618.00 4,647.71 856.35 644.33 708.83 326.25 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.27 0.01 0.01 0.01 0.11 0.02 0.02 0.02 0.01 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD WEYERHAEUSER CO WHIRLPOOL CORP WILLIAMS COS INC WINN-DIXIE STORES INC WM WRIGLEY JR CO WORTHINGTON INDUSTRIES WW GRAINGER INC WYETH XCEL ENERGY INC XEROX CORP XILINX INC XL CAPITAL LTD - CL A YAHOO INC YUM! BRANDS INC ZIMMER HOLDINGS INC ZIONS BANCORPORATI ON 292.17 91.21 691.41 191.48 295.63 115.04 120.76 4,214.75 515.93 957.56 448.19 777.68 774.05 395.96 259.94 123.25 時価 投資比率 （％） 投資比率 （％） 14,327.93 4,738.23 1,569.51 2,925.74 16,517.08 1,769.36 6,133.34 158,053.12 5,654.60 7,488.10 9,205.90 60,503.11 12,756.31 9,598.13 10,558.83 4,859.82 0.03 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.30 0.01 0.01 0.02 0.11 0.02 0.02 0.02 0.01 小計 21,966,356.73 40.97 1,617,113.44 株式合計 38,338,427.16 71.50 2,965,845.54 22,274.53 19,498.87 83,243.99 36,713.68 24,880.71 149,691.11 78,953.48 168,096.91 40,203.75 142,866.25 242,012.88 58,711.25 58,816.10 89,723.16 152,885.64 169,541.23 25,266.03 190,725.26 144,979.37 214,501.25 95,547.96 26,456.31 254,379.02 104,796.04 191,846.35 125,248.87 242,761.23 279,450.79 27,750.27 60,699.00 78,804.30 113,974.52 97,267.77 31,290.54 137,184.39 214,276.53 132,996.16 128,834.98 163,674.67 69,011.92 93,229.94 81,008.55 83,705.43 102,964.38 255,960.74 70,198.37 81,710.75 0.04 0.04 0.16 0.07 0.05 0.28 0.15 0.31 0.07 0.27 0.45 0.11 0.11 0.17 0.29 0.32 0.05 0.36 0.27 0.40 0.18 0.05 0.47 0.20 0.36 0.23 0.45 0.52 0.05 0.11 0.15 0.21 0.18 0.06 0.26 0.40 0.25 0.24 0.30 0.13 0.17 0.15 0.16 0.19 0.48 0.13 0.15 1,896.56 1,660.23 7,087.81 3,125.99 2,118.47 12,745.45 6,722.49 14,312.61 3,423.15 12,164.34 20,606.18 4,998.97 5,007.90 7,639.48 13,017.45 14,435.59 2,151.28 16,239.30 12,344.27 18,263.71 8,135.43 2,252.62 21,659.10 8,922.86 16,334.75 10,664.31 20,669.90 23,793.83 2,362.80 5,168.21 6,709.79 9,704.36 8,281.86 2,664.23 11,680.56 18,244.57 11,323.96 10,969.65 13,936.08 5,876.02 7,938.06 6,897.47 7,127.10 8,766.90 21,793.77 5,977.04 6,957.26 0.04 0.04 0.16 0.07 0.05 0.29 0.16 0.33 0.08 0.28 0.48 0.12 0.12 0.18 0.30 0.33 0.05 0.38 0.29 0.42 0.19 0.05 0.50 0.21 0.38 0.25 0.48 0.55 0.05 0.12 0.16 0.22 0.19 0.06 0.27 0.42 0.26 0.25 0.32 0.14 0.18 0.16 0.16 0.20 0.50 0.14 0.16 シティファンド・ シティセレクト・成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 117.17 36.58 277.27 76.79 118.56 46.13 48.43 1,831.32 206.90 384.00 179.73 345.99 310.41 158.79 104.24 49.43 時価 投資比率 （％） 681,304 225,307 74,631 139,121 785,400 84,135 291,645 8,143,087 268,881 356,065 437,748 3,191,756 606,573 456,399 502,081 231,088 0.02 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.29 0.01 0.01 0.02 0.11 0.02 0.02 0.02 0.01 37.42 1,121,048,157 40.11 68.63 1,992,383,368 71.28 1,167,101 1,021,667 4,361,671 1,923,658 1,303,655 7,843,249 4,136,864 8,807,644 2,106,525 7,485,653 12,680,563 3,076,248 3,081,742 4,701,155 8,010,631 8,883,321 1,323,845 9,993,284 7,596,372 11,239,057 5,006,353 1,386,211 13,328,501 5,490,917 10,052,025 6,562,568 12,719,773 14,642,168 1,454,010 3,180,398 4,129,048 5,971,835 5,096,464 1,639,507 7,187,945 11,227,282 6,968,497 6,750,467 8,575,935 3,615,965 4,884,898 4,244,542 4,385,849 5,394,945 13,411,378 3,678,130 4,281,335 0.04 0.04 0.16 0.07 0.05 0.28 0.15 0.32 0.08 0.27 0.45 0.11 0.11 0.17 0.29 0.32 0.05 0.36 0.27 0.40 0.18 0.05 0.48 0.20 0.36 0.23 0.46 0.52 0.05 0.11 0.15 0.21 0.18 0.06 0.26 0.40 0.25 0.24 0.31 0.13 0.17 0.15 0.16 0.19 0.48 0.13 0.15 国際機関債、国債および地方債 AUD AUD DKK DKK DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP AUSTRALIAN (GOVT OF) 5.75% 15/JUN/2011 QUEENSLAND TSY 6% 14/JUL/2009 DENMARK (KINGDOM OF) 6% 15/NOV/2009 DENMARK (KINGDOM OF) 7% 15/DEC/2004 DENMARK (KINGDOM OF) 8% 15/MAY/2003 AUSTRIA( REP OF) 3.4% 20/OCT/2004 AUSTRIA( REP OF) 5.5% 20/OCT/2007 AUSTRIA( REP OF) 5.5% 15/JAN/2010 BELGIUM (KINGDOM OF) 3.75% 28/MAR/2009 BELGIUM (KINGDOM OF) 5% 28/SEP/2011 BELGIUM (KINGDOM OF) 6.25% 28/MAR/2007 BELGIUM (KINGDOM OF) 7.25% 29/APR/2004 BELGIUM (KINGDOM OF) 8% 28/MAR/2015 FINLAND (GOVT OF) 5.75% 23/FEB/2011 FINLAND (GOVT OF) 9.5% 15/MAR/2004 FRANCE (GOVT OF) 4% 25/APR/2009 FRANCE (GOVT OF) 5% 25/OCT/2016 FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2007 FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2010 FRANCE (GOVT OF) 6% 25/OCT/2025 FRANCE (GOVT OF) 7.25% 25/APR/2006 FRENCH TREASURY NOTE 4.5% 12/JUL/2003 FRENCH TREASURY NOTE 5% 12/JUL/2005 GERMANY (FED REP OF) 4.5% 4/JUL/2009 GERMANY (FED REP OF) 5% 17/FEB/2006 GERMANY (FED REP OF) 5% 4/JAN/2012 GERMANY (FED REP OF) 5.625% 4/JAN/2028 GERMANY (FED REP OF) 6% 4/JAN/2007 GERMANY (FED REP OF) 6.5% 15/JUL/2003 GREECE (REP OF) 5.9% 11/FEB/2003 GREECE (REP OF) 6% 19/MAY/2010 GREECE (REP OF) 6.3% 29/JAN/2009 GREECE (REP OF) 6.5% 22/OCT/2019 IRELAND (GOVT OF) 4.25% 18/OCT/2007 NETHERLANDS (GOVT OF) 5.5% 15/JUL/2010 NETHERLANDS (GOVT OF) 6% 15/JAN/2006 NETHERLANDS (GOVT OF) 7.5% 15/JAN/2023 NETHERLANDS (GOVT OF) 7.75% 1/MAR/2005 SPAIN (KINGDOM OF) 4.65% 31/OCT/2004 SPAIN (KINGDOM OF) 4.75% 30/JUL/2014 SPAIN (KINGDOM OF) 5.15% 30/JUL/2009 SPAIN (KINGDOM OF) 5.4% 30/JUL/2011 SPAIN (KINGDOM OF) 5.5% 30/JUL/2017 SPAIN (KINGDOM OF) 5.75% 30/JUL/2032 TREUHANDANSTALT 6.25% 4/MAR/2004 UK TREASURY 4.25% 7/JUN/2032 UK TREASURY 5% 7/MAR/2012 37,631.63 32,807.06 530,702.41 243,158.19 173,684.42 141,842.28 69,473.77 147,149.30 38,596.54 129,298.41 208,421.31 53,070.24 42,456.19 77,193.08 135,570.34 160,175.64 23,157.92 167,894.94 126,403.66 177,544.08 81,052.73 25,087.75 231,579.23 96,491.35 173,684.42 112,894.88 209,386.22 243,158.19 26,052.66 57,894.81 67,543.94 96,491.35 79,122.90 28,947.40 119,842.25 189,123.04 94,561.52 111,929.96 151,491.41 64,166.75 82,982.56 71,403.60 73,333.42 87,324.67 235,438.89 45,350.93 48,728.13 98 − 241 − 3,349.29 2,919.90 47,233.60 21,641.58 15,458.27 12,624.25 6,183.31 13,096.59 3,435.17 11,507.82 18,549.92 4,723.36 3,778.69 6,870.34 12,066.04 14,255.96 2,061.10 14,942.99 11,250.19 15,801.79 7,213.86 2,232.86 20,611.03 8,587.93 15,458.27 10,047.88 18,635.80 21,641.58 2,318.74 5,152.76 6,011.55 8,587.93 7,042.10 2,576.38 10,666.21 16,832.34 8,416.17 9,962.00 13,483.05 5,710.97 7,385.62 6,355.07 6,526.83 7,772.08 20,954.54 4,036.33 4,336.90 16,628.76 14,496.87 234,508.13 107,447.36 76,748.12 62,677.63 30,699.25 65,022.71 17,055.14 57,134.71 92,097.74 23,450.81 18,760.65 34,110.27 59,906.17 70,778.82 10,233.08 74,189.85 55,855.57 78,453.63 35,815.79 11,085.84 102,330.82 42,637.84 76,748.12 49,886.28 92,524.12 107,447.36 11,512.22 25,582.71 29,846.49 42,637.84 34,963.03 12,791.35 52,956.20 83,570.17 41,785.09 49,459.90 66,941.41 28,354.17 36,668.55 31,552.00 32,404.76 38,587.25 104,036.34 20,039.79 21,532.11 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） 通貨 銘柄 GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY SEK SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD UK TREASURY 5% 7/MAR/2025 UK TREASURY 6.25% 25/NOV/2010 UK TREASURY 7.5% 7/DEC/2006 UK TREASURY 8% 7/DEC/2015 UK TREASURY 8% 7/JUN/2021 UK TREASURY 8.5% 7/DEC/2005 JAPAN (GOVT OF) 0.3% 20/SEP/2007 JAPAN (GOVT OF) 0.9% 20/MAR/2006 JAPAN (GOVT OF) 1.1% 21/MAR/2005 JAPAN (GOVT OF) 1.1% 20/SEP/2012 JAPAN (GOVT OF) 2.2% 21/SEP/2020 JAPAN FIN MUNICIPAL ENT 1.55% 21/FEB/2012 SWEDEN (KINGDOM OF) 3.5% 20/APR/2006 SWEDEN (KINGDOM OF) 5% 15/JAN/2004 SWEDEN (KINGDOM OF) 5.25% 15/MAR/2011 US TREASURY N/B 3.375% 30/APR/2004 US TREASURY N/B 4.75% 15/NOV/2008 US TREASURY N/B 5% 15/FEB/2011 US TREASURY N/B 5.625% 15/MAY/2008 US TREASURY N/B 5.875% 15/NOV/2004 US TREASURY N/B 6% 15/AUG/2009 US TREASURY N/B 6.25% 15/MAY/2030 US TREASURY N/B 6.625% 15/MAY/2007 US TREASURY N/B 6.75% 15/MAY/2005 US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2016 US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2024 US TREASURY N/B 8.75% 15/MAY/2020 シティファンド・ シティセレクト・成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・ シティセレクト・成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 7,719.31 17,368.44 92,631.69 45,833.39 40,526.37 51,140.41 83,947,471.64 127,368,577.66 88,772,038.97 66,289,555.19 31,842,144.41 47,666,725.28 314,561.79 129,298.41 532,632.23 385,965.39 82,017.65 160,561.60 142,228.25 431,316.32 143,386.14 104,210.65 301,053.00 268,824.89 196,842.35 205,044.11 231,579.23 時価 投資比率 （％） 13,242.72 31,370.34 166,795.80 98,877.66 93,247.28 92,208.24 708,620.65 1,099,403.12 765,464.57 570,545.74 302,010.92 425,432.76 35,445.82 14,960.88 63,402.21 396,579.43 89,706.80 176,868.64 161,651.29 466,057.34 167,044.85 125,150.48 352,043.85 299,823.76 258,355.58 277,770.70 343,280.03 0.02 0.06 0.31 0.18 0.17 0.17 1.32 2.05 1.43 1.06 0.56 0.79 0.07 0.03 0.12 0.74 0.17 0.33 0.30 0.87 0.31 0.23 0.66 0.56 0.48 0.52 0.64 13,053,976.69 24.35 0.00 7.12 0.00 0.00 7.12 0.00 687.03 1,545.83 8,244.41 4,079.27 3,606.93 4,551.60 7,471,497.05 11,336,064. 49 7,900,893.44 5,899,906.29 2,834,016.12 4,242,436.26 27,996.64 11,507.82 47,405.36 34,351.71 7,299.74 14,290.31 12,658.61 38,388.04 12,761.66 9,274.96 26,794.33 23,925.97 17,519.37 18,249.35 20,611.03 時価 投資比率 （％） 1,127.55 2,671.03 14,201.83 8,418.94 7,939.54 7,851.07 60,335.49 93,608.66 65,175.47 48,579.11 25,714.71 36,223.47 3,018.03 1,273.84 5,398.38 33,766.75 7,638.08 15,059.48 13,763.80 39,682.44 14,223.03 10,655.94 29,974.77 25,528.49 21,997.68 23,650.78 29,228.57 0.03 0.06 0.33 0.19 0.18 0.18 1.40 2.17 1.51 1.12 0.60 0.84 0.07 0.03 0.12 0.78 0.18 0.35 0.32 0.92 0.33 0.25 0.69 0.59 0.51 0.55 0.68 1,111,480.65 25.72 0.00 0.51 0.00 0.00 0.51 0.00 シティファンド・ シティセレクト・成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 3,411.03 7,674.81 40,932.33 20,252.98 17,907.89 22,598.06 37,094,922.95 56,281,952.06 39,226,815.07 29,292,197.77 14,070,488.01 21,063,094.18 138,999.37 57,134.71 235,360.89 170,551.37 36,242.17 70,949.37 62,848.18 190,591.16 63,359.83 46,048.87 133,030.07 118,789.03 86,981.20 90,605.42 102,330.82 時価 投資比率 （％） 693,868 1,643,687 8,739,471 5,180,817 4,885,806 4,831,364 37,129,050 57,604,578 40,107,457 29,894,445 15,824,234 22,291,073 1,857,227 783,894 3,322,037 20,779,267 4,700,298 9,267,250 8,469,918 24,419,647 8,752,520 6,557,413 18,445,770 15,709,635 13,536,858 14,554,137 17,986,579 0.02 0.06 0.31 0.19 0.17 0.17 1.33 2.06 1.43 1.07 0.57 0.80 0.07 0.03 0.12 0.74 0.17 0.33 0.30 0.87 0.31 0.24 0.66 0.56 0.48 0.52 0.64 683,979,151 24.47 0 344 0.00 0.00 344 0.00 国際機関債、国債および地方債合計 ワラント IDR SGD PT BANK INTERNATIONAL IND WT 31/DEC/2002 DEUTSCHE BANK-CW03 SEMBCORP 28/FEB/2003 123,538.98 2,477.63 ワラント合計 9,183.89 184.19 50,330.88 1,009.41 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 債券−転換社債 USD TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006 8,975.18 債券−転換社債合計 8,122.54 0.02 8,122.54 0.02 9,118.12 64,373.85 67,239.13 15,021.44 98,885.27 28,736.42 16,552.46 0.02 0.12 0.13 0.03 0.18 0.05 0.03 299,926.69 0.56 748.30 647.87 0.01 647.87 0.01 776.36 5,481.11 5,725.07 1,279.00 8,419.58 2,446.76 1,409.36 0.02 0.13 0.13 0.03 0.19 0.06 0.03 25,537.24 0.59 4,112.71 441,336 0.01 441,336 0.01 477,755 3,372,947 3,523,077 787,067 5,181,215 1,505,680 867,286 0.02 0.12 0.13 0.03 0.18 0.05 0.03 15,715,027 0.56 国際機関債、国債および地方債 AUD CAD CAD CAD CAD CAD CAD NEW SOUTH WALES TSY 6.5% 1/MAY/2006 CANADA (GOVT OF) 5% 1/SEP/2004 CANADA (GOVT OF) 5.5% 1/JUN/2010 CANADA (GOVT OF) 6% 1/JUN/2008 CANADA (GOVT OF) 8% 1/JUN/2027 CANADA (GOVT OF) 7% 1/DEC/2006 CANADA (GOVT OF) 7.5% 1/DEC/2003 15,245.63 98,421.17 100,351.00 21,710.55 115,789.62 40,526.37 25,087.75 1,356.89 8,759.69 8,931.45 1,932.28 10,305.51 3,606.93 2,232.86 6,736.78 43,490.60 44,343.36 9,593.52 51,165.41 17,907.89 11,085.84 国際機関債、国債および地方債合計 その他の譲渡性ある有価証券 債券−転換社債 USD TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006 55,588.21 債券−転換社債合計 49,751.45 0.09 49,751.45 0.09 4,634.65 3,968.25 0.09 3,968.25 0.09 25,472.26 2,703,235 0.10 2,703,235 0.10 ユーロ建株式 EUR 小計 LAFARGE SA - PFD 520.25 38,257.29 0.07 38,257.29 0.07 99 − 242 − 46.65 3,281.59 0.08 3,281.59 0.08 232.07 2,023,583 0.07 2,023,583 0.07 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・成長型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） インドネシア・ルピア建株式 IDR BANK INTL INDONESIA 189,409.60 小計 株式合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 14,080.71 0.00 0.00 77,167.16 0 0.00 38,257.29 0.07 3,281.59 0.08 2,023,583 0.07 権利証書 THB TELECOMASIA CORP - RTS 2,999.88 権利証書合計 0.00 0.00 0.00 0.00 223.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1,222.18 0 0.00 0 0.00 オープンエンド型投資信託 ファンド／ユニット型投資信託 USD CITI FCP CITIEQUITY EMERGING MARKETS FUND ファンド／ユニット型投資信託合計 投資有価証券合計 13,661.15 1,631,961.28 3.04 146,053.50 3.38 80,693,165 2.89 1,631,961.28 3.04 146,053.50 3.38 80,693,165 2.89 53,420,430.22 99.63 4,256,815.15 98.50 2,777,939,209 99.38 100 − 243 − 1,278.00 5,696.67 シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） 2002年12月31日現在、業種別分類 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 投資比率 （％） 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信 保険 食品 小売 オープンエンド型投資信託 ソフトウェア 金融サービス メディア 機械部品 電気 コンピューター 半導体 飲料 通信機器 化粧品・パーソナルケア 化学 自動車 ヘルスケア 鉱業 その他 エレクトロニクス 商業サービス 航空宇宙・防衛 農業 運輸 バイオテクノロジー ヘルスケア・サービス 機械 建設資材 娯楽 家具 ガス 森林資源・製紙 鉄・鉄鋼 不動産 エンジニアリング・建設 流通・卸売 家庭用品 事務機器・オフィス設備 製造業持株会社 広告 貯蓄・ローン 自動車部品・機器 持株会社 石油・ガス供給 電気設備 航空 機械−建設・鉱業 インターネット 包装・梱包 24.84 8.20 7.01 5.76 4.55 3.84 3.25 3.15 3.04 2.89 2.87 2.48 2.41 2.07 1.90 1.70 1.67 1.47 1.40 1.25 1.23 1.15 0.83 0.78 0.77 0.76 0.74 0.69 0.65 0.52 0.50 0.40 0.38 0.37 0.37 0.35 0.30 0.29 0.29 0.28 0.26 0.24 0.20 0.18 0.17 0.15 0.15 0.15 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信 保険 食品 小売 オープンエンド型投資信託 ソフトウェア 金融サービス メディア 機械部品 電気 コンピューター 飲料 半導体 通信機器 化粧品・パーソナルケア 化学 自動車 ヘルスケア 鉱業 エレクトロニクス 商業サービス その他 航空宇宙・防衛 農業 運輸 バイオテクノロジー ヘルスケア・サービス 機械 娯楽 建設資材 ガス 家具 鉄・鉄鋼 不動産 森林資源・製紙 エンジニアリング・建設 流通・卸売 家庭用品 事務機器・オフィス設備 製造業持株会社 広告 持株会社 貯蓄・ローン 自動車部品・機器 航空 機械−建設・鉱業 石油・ガス供給 電気設備 包装・梱包 インターネット 24.99 8.29 7.04 5.83 4.56 3.85 3.32 3.08 2.89 2.86 2.78 2.48 2.37 2.06 1.84 1.66 1.65 1.50 1.38 1.24 1.23 1.09 0.85 0.77 0.75 0.75 0.72 0.68 0.63 0.51 0.49 0.41 0.38 0.38 0.37 0.36 0.30 0.29 0.29 0.28 0.26 0.24 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 合計 99.63 合計 99.38 101 − 244 − シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・成長型（円） 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信 保険 オープンエンド型投資信託 食品 小売 ソフトウェア 金融サービス メディア 機械部品 電気 コンピューター 飲料 半導体 通信機器 化粧品・パーソナルケア 化学 自動車 ヘルスケア その他 鉱業 エレクトロニクス 商業サービス 航空宇宙・防衛 農業 運輸 バイオテクノロジー ヘルスケア・サービス 機械 建設資材 娯楽 ガス 家具 不動産 エンジニアリング・建設 鉄・鉄鋼 森林資源・製紙 流通・卸売 家庭用品 事務機器・オフィス設備 製造業持株会社 広告 持株会社 自動車部品・機器 貯蓄・ローン 機械−建設・鉱業 航空 石油・ガス供給 電気設備 包装・梱包 26.24 8.09 6.80 5.72 4.47 3.70 3.38 3.26 2.91 2.69 2.59 2.37 2.25 1.99 1.72 1.59 1.56 1.47 1.32 1.20 1.20 1.01 0.83 0.82 0.75 0.72 0.68 0.66 0.59 0.48 0.46 0.39 0.38 0.36 0.36 0.36 0.30 0.29 0.28 0.28 0.25 0.22 0.19 0.17 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 合計 98.50 102 − 245 − シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表 シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 29.35 987.78 857.88 132.01 79.74 527.33 201.34 599.51 20,468.16 12,745.44 4,618.32 1,621.13 18,827.12 13,544.53 0.02 0.73 0.46 0.17 0.06 0.67 0.48 72,424.21 2.59 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 株式 株式−預託証券（アメリカ預託証券／グローバル預託証券） USD USD USD USD USD USD USD KT CORP - ADR NEWS CORP LTD - ADR PFD NOKIA OYJ - ADR NOVARTIS A G - ADR REG SK TELECOM CO LTD - ADR TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - ADR TOTAL FINA ELF SA - ADR 147.75 6,093.45 5,292.08 814.33 401.40 3,253.01 1,242.02 小計 3,154.36 131,984.16 82,186.00 29,780.13 8,529.72 121,402.29 87,338.75 0.02 0.77 0.48 0.17 0.05 0.71 0.51 464,375.41 2.71 97.25 3,622.76 3,146.32 484.15 264.20 1,934.02 738.42 246,186 9,304,465 5,793,852 2,099,405 665,712 8,558,477 6,157,105 0.02 0.79 0.49 0.18 0.06 0.73 0.52 32,825,202 2.79 株式−優先株式 KRW SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - PFD 10.04 小計 1,269.68 0.01 1,269.68 0.01 53,445.55 14,860.95 150,511.59 110,807.01 44,510.46 20,461.11 5,853.23 10,390.89 65,823.93 34,977.45 0.31 0.09 0.88 0.65 0.26 0.12 0.03 0.06 0.39 0.20 511,642.17 2.99 23,214.99 8,659.94 14,955.13 38,829.91 10,113.93 0.13 0.05 0.09 0.23 0.06 95,773.90 0.56 19,217.90 7,162.93 17,713.69 2,330.35 8,504.72 16,518.87 14,143.52 14,279.25 42,930.49 7,129.83 27,463.17 41,254.49 24,585.61 59,440.43 22,336.19 34,781.93 20,536.22 4,567.72 23,079.99 68,745.48 12,274.50 40,088.74 20,628.28 26,378.41 0.11 0.04 0.10 0.01 0.05 0.10 0.08 0.08 0.25 0.04 0.16 0.24 0.14 0.35 0.13 0.20 0.12 0.03 0.13 0.40 0.07 0.23 0.12 0.15 2.00 241.31 0.01 241.31 0.01 9,301.71 2,603.59 26,165.64 19,354.08 7,798.09 3,584.72 1,025.47 1,793.62 11,480.85 6,077.12 0.33 0.09 0.94 0.69 0.28 0.13 0.04 0.06 0.41 0.22 89,184.89 3.19 4,067.19 1,494.84 2,581.48 6,702.62 1,771.93 0.15 0.05 0.09 0.24 0.06 16,618.06 0.59 3,366.92 1,254.92 3,080.51 408.27 1,490.00 2,868.11 2,477.90 2,464.81 7,410.45 1,249.12 4,775.89 7,227.66 4,269.62 10,292.58 3,875.04 6,062.49 3,568.54 800.25 4,043.54 11,965.20 2,150.45 6,966.36 3,614.01 4,621.41 0.12 0.04 0.11 0.01 0.05 0.10 0.09 0.09 0.26 0.04 0.17 0.26 0.15 0.37 0.14 0.22 0.13 0.03 0.14 0.43 0.08 0.25 0.13 0.17 6.61 99,094 0.01 99,094 0.01 3,775,876 1,035,726 10,657,894 7,771,324 3,102,134 1,426,027 407,938 746,343 4,629,922 2,479,707 0.32 0.09 0.91 0.66 0.26 0.12 0.04 0.07 0.39 0.21 36,032,891 3.07 1,617,957 622,015 1,074,177 2,789,022 704,885 0.14 0.05 0.09 0.24 0.06 6,808,056 0.58 1,339,382 499,217 1,253,435 162,412 592,732 1,172,698 985,726 1,025,631 3,083,553 496,910 1,943,410 2,875,211 1,744,618 4,242,757 1,588,255 2,449,869 1,455,495 318,345 1,608,548 4,856,248 855,465 2,841,083 1,437,678 1,838,430 0.11 0.04 0.11 0.01 0.05 0.10 0.08 0.09 0.26 0.04 0.17 0.24 0.15 0.36 0.14 0.21 0.12 0.03 0.14 0.41 0.07 0.24 0.12 0.16 スイス・フラン建株式 CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CREDIT SUISSE GROUP - REG LONZA GROUP AG - REG NESTLE SA - REG NOVARTIS AG - REG ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEINE SWISS REINSURANCE - REG SWISSCOM AG - REG SYNTHES-STRATEC INC UBS AG - REG ZURICH FINANCIAL SERVICES AG 2,480.94 246.37 715.37 3,058.67 643.34 314.16 20.35 17.06 1,364.08 377.59 小計 451.35 45.12 130.00 558.44 117.82 57.53 3.73 3.08 248.70 68.58 1,478.19 144.81 427.21 1,809.12 378.13 184.65 11.96 10.34 809.17 225.76 デンマーク・クローネ建株式 DKK DKK DKK DKK DKK DANSKE BANK A/S GROUP 4 FALCK A/S H LUNDBECK A/S NOVO-NORDISK A/S - B TDC A/S 1,409.68 411.54 565.16 1,349.00 417.76 小計 258.16 74.26 101.97 243.41 76.51 828.57 249.29 342.35 817.16 245.55 ユーロ建株式 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ABN AMRO HOLDING NV AEGON NV AKZO NOBEL NV ALCATEL SA ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLIANZ AG - REG ALTADIS SA - REG ALTANA AG ARCELOR ASML HOLDING NV ASSICURAZIONI GENERALI SPA AVENTIS SA AXA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA BANK OF IRELAND BASF AG BAYER AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BNP PARIBAS BOUYGUES CARREFOUR SA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA CHRISTIAN DIOR SA 1,209.54 549.52 574.44 518.46 1,126.89 175.39 622.38 315.48 3,525.32 847.31 1,340.46 781.52 1,851.98 6,235.14 3,267.31 3,420.90 544.52 213.68 762.69 1,734.34 451.46 924.13 16,866.94 796.07 103 − 246 − 221.51 100.64 104.42 94.95 206.37 31.83 113.98 56.92 636.09 155.17 243.67 143.12 336.19 1,128.57 592.51 623.27 98.91 39.13 139.67 315.54 82.68 167.86 3,088.90 145.79 710.93 322.99 342.80 304.73 662.35 105.01 365.82 191.10 2,135.46 498.02 799.97 459.35 1,108.31 3,753.35 1,959.33 2,032.06 325.47 125.60 448.28 1,033.23 265.36 552.33 9,913.83 467.90 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CIE DE SAINT-GOBAIN CREDIT LYONNAI S SA CRH PLC DAIMLERCHRYSLER AG - REG DEUTSCHE BANK AG - REG DEUTSCHE LUFTHANSA AG - REG DEUTSCHE TELEKOM AG - REG E.ON AG ENDESA SA - REG ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA FORTIS FORTUM OYJ GROUPE DANONE HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV IBERDROLA SA INDITEX SA ING GROEP NV INTERBREW KONINKLIJKE AHOLD NV - A KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV L’OREAL SA LAFARGE SA LAGARDERE S.C.A. METRO AG MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG - REG NH HOTELES SA NOKIA OYJ PEUGEOT SA PORTUGAL TELECOM SGPS SA - REG REED ELSEVIER NV RENAULT SA REPSOL YPF SA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA SPA ROYAL DUTCH PETROLEUM CO ROYAL KPN NV RWE AG - A SANOFI-SYNTHELABO SA SAP AG SCHERING AG SCHNEIDER ELECTRICS A SIEMENS AG - REG SNAM RETE GAS SPA SOCIETE GENERALE - A STMICROELECTRONICSN V STORA ENSO OYJ SUEZ SA T-ONLINE INTERNATIONAL TELE ATLAS NV TELECOM ITALIA SPA TELEFONICA SA TELEKOM AUSTRIA AG THOMSON SA (EX-TMM) TIM SPA TOTAL FINA ELF SA UNICREDITO ITALIANO SPA UNILEVER NV UPM-KYMMENE OYJ VALEO SA VINCI SA VIVENDI UNIVERSAL SA VOLKSWAGEN AG WOLTERS KLUWER NV 512.03 185.74 1,983.38 305.36 1,168.02 1,047.60 2,565.35 729.48 580.80 5,145.94 607.00 3,368.42 193.65 925.94 248.89 1,588.15 751.91 3,353.00 416.71 549.52 3,089.60 336.35 174.82 308.54 417.95 267.94 722.00 8,224.29 422.11 2,201.61 1,663.64 541.05 1,129.72 1,014.73 3,429.49 1,062.62 360.99 1,241.71 366.39 245.30 237.80 1,086.40 7,258.97 622.38 883.41 932.09 1,075.18 1,058.21 288.04 7,747.91 7,379.63 1,082.91 509.89 3,704.81 1,159.50 14,430.83 724.00 548.88 298.63 398.68 966.21 704.84 686.23 小計 時価 投資比率 （％） 14,745.40 10,319.52 24,360.45 9,304.60 53,598.93 9,614.59 32,849.08 29,280.96 6,769.26 81,492.57 10,386.73 22,006.33 25,646.85 26,490.89 9,548.00 22,162.24 17,692.22 55,307.20 9,452.32 6,852.75 54,385.69 25,138.69 12,855.57 12,255.58 9,939.17 31,901.14 6,181.07 130,242.34 16,938.99 14,613.56 19,911.61 24,635.81 14,879.27 12,304.06 151,531.39 6,897.79 9,244.92 74,308.21 28,609.39 10,641.20 11,046.74 45,992.44 24,660.37 35,358.40 17,535.92 9,791.87 18,072.07 5,840.43 406.47 38,955.65 65,799.82 10,923.45 8,746.26 16,845.99 164,229.10 57,472.10 44,007.81 17,556.48 9,030.80 22,170.30 15,240.62 25,595.44 11,634.78 0.09 0.06 0.14 0.05 0.31 0.06 0.19 0.17 0.04 0.48 0.06 0.13 0.15 0.16 0.06 0.13 0.10 0.32 0.06 0.04 0.32 0.15 0.08 0.07 0.06 0.19 0.04 0.76 0.10 0.09 0.12 0.14 0.09 0.07 0.89 0.04 0.05 0.43 0.17 0.06 0.06 0.27 0.14 0.21 0.10 0.06 0.11 0.03 0.00 0.23 0.39 0.06 0.05 0.10 0.96 0.34 0.26 0.10 0.05 0.13 0.09 0.15 0.07 2,398,302.36 14.01 104 − 247 − シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 93.77 34.02 359.65 55.10 212.09 189.02 469.80 133.59 106.36 934.39 109.52 607.78 35.46 169.57 44.91 287.70 137.70 610.03 76.31 100.64 561.29 61.60 32.02 55.67 75.41 48.81 132.22 1,497.50 77.30 403.19 304.67 98.23 206.89 183.09 627.10 194.60 66.11 225.14 66.50 44.92 43.55 197.87 1,309.77 113.17 160.35 168.18 195.55 193.79 52.75 1,418.90 1,343.69 198.32 93.38 678.47 211.14 2,620.17 130.93 100.52 53.88 73.01 176.95 129.08 125.67 時価 投資比率 （％） 2,583.35 1,807.95 4,225.84 1,606.11 9,310.72 1,659.62 5,755.05 5,129.93 1,185.95 14,155.99 1,792.90 3,798.62 4,493.25 4,641.12 1,648.13 3,840.81 3,099.62 9,626.21 1,656.02 1,200.58 9,452.04 4,404.22 2,252.25 2,115.50 1,715.65 5,559.56 1,082.90 22,687.14 2,967.66 2,560.25 3,488.45 4,278.96 2,606.80 2,123.87 26,507.41 1,208.47 1,619.68 12,889.27 4,967.27 1,864.30 1,935.35 8,013.81 4,256.75 6,150.53 3,045.02 1,690.22 3,144.48 1,023.23 71.21 6,824.91 11,461.70 1,913.75 1,532.32 2,951.36 28,610.07 9,982.83 7,613.72 3,075.84 1,558.85 3,884.17 2,670.11 4,484.24 2,038.38 0.09 0.06 0.15 0.06 0.33 0.06 0.21 0.18 0.04 0.51 0.06 0.14 0.16 0.17 0.06 0.14 0.11 0.34 0.06 0.04 0.34 0.16 0.08 0.08 0.06 0.20 0.04 0.81 0.11 0.09 0.12 0.15 0.09 0.08 0.95 0.04 0.06 0.46 0.18 0.07 0.07 0.29 0.15 0.22 0.11 0.06 0.11 0.04 0.00 0.24 0.41 0.07 0.05 0.11 1.02 0.36 0.27 0.11 0.06 0.14 0.10 0.16 0.07 417,806.32 14.94 シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 300.95 109.17 1,189.61 184.97 698.61 634.58 1,507.83 428.76 341.37 3,077.94 367.69 2,040.42 113.82 544.24 150.76 954.39 441.95 1,997.57 244.93 322.99 1,846.09 197.70 102.75 186.90 253.18 159.21 424.37 4,891.54 248.10 1,294.04 977.83 323.70 664.01 614.67 2,022.11 624.57 212.18 744.88 219.37 144.18 139.77 645.78 4,397.11 371.22 528.79 564.61 640.94 621.98 169.30 4,553.97 4,389.23 636.50 299.69 2,177.57 689.50 8,632.53 436.58 322.61 180.90 234.33 567.91 414.28 403.34 1,027,673 719,213 1,732,512 668,318 3,801,318 690,584 2,289,400 2,040,722 471,780 5,779,718 746,044 1,580,641 1,787,444 1,846,269 685,801 1,579,218 1,233,051 3,906,995 658,775 477,599 3,853,274 1,752,028 895,962 880,277 713,897 2,247,626 430,787 9,185,273 1,180,554 1,018,484 1,387,729 1,747,669 1,037,004 883,760 10,594,275 480,738 644,320 5,285,646 2,031,086 741,633 769,897 3,241,689 1,771,272 2,500,749 1,244,631 703,317 1,277,436 407,046 28,329 2,714,995 4,640,570 761,304 609,566 1,174,073 11,579,933 4,076,593 3,146,634 1,223,590 648,652 1,545,148 1,062,188 1,783,862 810,880 0.09 0.06 0.15 0.06 0.32 0.06 0.19 0.17 0.04 0.49 0.06 0.13 0.15 0.16 0.06 0.13 0.10 0.33 0.06 0.04 0.33 0.15 0.08 0.07 0.06 0.19 0.04 0.78 0.10 0.09 0.12 0.15 0.09 0.08 0.90 0.04 0.06 0.45 0.17 0.06 0.07 0.28 0.15 0.21 0.11 0.06 0.11 0.03 0.00 0.23 0.40 0.07 0.05 0.10 0.99 0.35 0.27 0.10 0.06 0.13 0.09 0.15 0.07 169,104,559 14.39 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） 英国ポンド建株式 GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP 3I GROUP PLC ABBEY NATIONAL PLC AEGIS GROUP PLC AMVESCAP PLC ANGLO AMERICAN PLC ARM HOLDINGS PLC ASTRAZENECA PLC AVIVA PLC BAA PLC BAE SYSTEMS PLC BARCLAYS PLC BBA GROUP PLC BHP BILLITON PLC BOC GROUP PLC BP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BRITISH LAND CO PLC BRITISH SKY BROADCASTING PLC BT GROUP PLC CABLE & WIRELESS PLC CADBURY SCHWEPPES PLC CANARY WHARF GROUP PLC CELLTECH GROUP PLC CENTRICA PLC COMPASS GROUP PLC DAILY MAIL & GENERAL TRUST - A DIAGEO PLC DIXONS GROUP PLC EMAP PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GUS PLC HBOS PLC HSBC HOLDINGS PLC IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INVENSYS PLC KINGFISHER PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS TSB GROUP PLC LOGICA PLC MMO2 PLC REED ELSEVIER PLC RENTOKILI NITIAL PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC SHIRE PHARMACEUTICALS PLC SIX CONTINENTS PLC SMITHS GROUP PLC TESCO PLC UNILEVER PLC VODAFONE GROUP PLC WOLSELEY PLC WOOLWORTHS GROUP PLC WPP GROUP PLC 1,190.33 846.24 6,528.08 1,797.74 802.54 5,034.59 2,124.33 1,464.72 2,110.91 2,701.05 9,793.11 5,574.59 6,509.43 2,338.00 35,410.21 843.03 1,190.09 4,265.99 11,823.70 1,090.49 1,306.85 3,585.70 1,004.80 15,771.73 2,613.44 903.87 6,620.83 5,264.25 614.67 5,979.57 3,415.14 2,243.07 12,462.41 3,431.02 554.88 5,964.81 2,539.90 2,010.47 19,112.04 6,009.00 1,413.97 13,129.05 1,737.49 6,677.52 4,190.91 3,050.06 1,641.63 2,967.30 878.85 28,576.92 4,193.25 108,902.75 3,034.70 6,329.03 2,712.65 小計 10,349.61 6,869.14 7,854.26 11,204.07 11,831.45 3,997.86 74,972.69 10,432.70 16,948.51 5,318.78 59,384.21 16,275.82 34,042.33 33,117.89 240,853.42 8,384.77 8,447.96 43,353.61 36,133.23 769.72 8,197.12 13,488.85 5,593.27 42,505.70 13,562.69 8,467.92 71,586.48 12,076.22 7,306.65 110,025.13 30,844.31 23,173.26 137,246.40 12,384.09 9,292.98 4,903.98 8,923.16 25,285.55 29,203.20 42,607.19 3,374.08 9,319.77 14,856.22 23,298.76 98,896.10 32,880.33 10,310.14 23,776.90 9,643.43 88,591.78 39,721.86 196,539.50 25,095.94 3,553.56 20,322.15 0.06 0.04 0.05 0.07 0.07 0.02 0.44 0.06 0.10 0.03 0.35 0.09 0.20 0.19 1.41 0.05 0.05 0.25 0.21 0.00 0.05 0.08 0.03 0.25 0.08 0.05 0.42 0.07 0.04 0.64 0.18 0.13 0.80 0.07 0.05 0.03 0.05 0.15 0.17 0.25 0.02 0.05 0.09 0.14 0.58 0.19 0.06 0.14 0.06 0.52 0.23 1.15 0.15 0.02 0.12 1,857,396.70 10.85 2,024.13 5,289.48 2,472.61 10,150.32 1,933.70 9,009.55 4,822.76 2,589.71 0.01 0.03 0.01 0.06 0.01 0.05 0.03 0.02 217.99 154.97 1,195.51 324.37 146.97 922.00 386.72 264.29 386.58 494.65 1,784.22 1,005.85 1,183.06 421.86 6,441.87 154.39 217.95 774.40 2,149.37 199.71 239.33 656.66 184.01 2,854.21 478.61 165.53 1,200.88 964.06 112.57 1,090.99 621.52 410.78 2,268.09 628.33 101.62 1,092.35 465.14 368.18 3,477.03 1,093.91 258.95 2,404.36 313.50 1,215.78 763.51 558.57 296.21 537.30 158.58 5,193.28 767.92 19,793.03 547.57 1,159.06 493.51 1,813.22 1,203.45 1,376.04 1,933.99 2,072.83 700.41 13,056.69 1,800.84 2,969.32 931.83 10,350.41 2,809.45 5,918.90 5,716.65 41,917.50 1,468.98 1,480.06 7,528.83 6,283.81 134.85 1,436.11 2,363.20 979.92 7,358.88 2,376.14 1,483.55 12,421.53 2,115.72 1,280.10 19,204.50 5,370.09 4,059.88 23,895.62 2,169.65 1,628.10 859.16 1,563.31 4,429.95 5,082.65 7,420.31 591.13 1,632.79 2,564.41 4,058.19 17,236.22 5,760.53 1,779.68 4,118.76 1,664.60 15,402.07 6,959.14 34,172.94 4,331.94 622.57 3,536.95 0.06 0.04 0.05 0.07 0.07 0.03 0.47 0.06 0.11 0.03 0.37 0.10 0.21 0.20 1.50 0.05 0.05 0.27 0.22 0.00 0.05 0.08 0.04 0.26 0.08 0.05 0.44 0.08 0.05 0.69 0.19 0.15 0.85 0.08 0.06 0.03 0.06 0.16 0.18 0.27 0.02 0.06 0.09 0.15 0.62 0.21 0.06 0.15 0.06 0.55 0.25 1.22 0.16 0.02 0.13 323,398.35 11.56 384.70 1,005.30 469.94 1,929.14 367.51 1,712.33 916.60 492.19 0.01 0.04 0.02 0.07 0.01 0.06 0.03 0.02 699.64 497.39 3,836.99 1,088.98 471.70 2,959.17 1,264.06 887.25 1,240.72 1,587.59 5,817.53 3,376.80 3,886.24 1,416.24 21,098.89 495.50 699.50 2,553.04 7,055.82 640.96 768.12 2,107.56 590.59 9,497.46 1,536.10 531.27 3,968.92 3,094.15 361.28 3,541.68 2,033.32 1,318.40 7,419.55 2,016.64 326.14 3,505.92 1,492.87 1,181.69 11,386.82 3,575.44 831.09 7,716.82 1,052.48 3,972.09 2,489.86 1,792.73 994.41 1,784.82 532.37 17,063.76 2,464.66 65,013.40 1,838.27 3,720.00 1,616.19 721,311 478,741 547,399 804,751 824,587 278,629 5,289,836 749,346 1,181,218 370,690 4,182,947 1,169,038 2,409,900 2,378,747 17,016,772 584,372 588,776 3,076,495 2,556,783 53,645 571,294 940,099 389,820 3,035,068 945,245 590,168 5,088,437 841,646 509,233 7,727,234 2,177,537 1,615,048 9,688,795 863,103 647,669 341,781 621,895 1,762,264 2,063,096 3,006,103 235,155 649,536 1,067,073 1,643,349 6,966,889 2,291,578 740,543 1,695,828 692,655 6,272,574 2,768,395 13,912,561 1,802,557 247,664 1,435,690 0.06 0.04 0.05 0.07 0.07 0.02 0.45 0.06 0.10 0.03 0.36 0.10 0.21 0.20 1.45 0.05 0.05 0.26 0.22 0.01 0.05 0.08 0.03 0.26 0.08 0.05 0.43 0.07 0.04 0.66 0.19 0.14 0.82 0.07 0.06 0.03 0.05 0.15 0.18 0.26 0.02 0.06 0.09 0.14 0.59 0.20 0.06 0.14 0.06 0.53 0.24 1.18 0.15 0.02 0.12 131,111,565 11.16 157,976 412,824 192,978 792,195 150,918 703,162 376,398 202,117 0.01 0.04 0.02 0.07 0.01 0.06 0.03 0.02 香港ドル建株式 HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD CHEUNG KONG HOLDINGS LTD CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL CO LTD CHINA MOBILE LTD/HK CHINA OILFIELD SERVICES LTD CLP HOLDINGS LTD CNOOC LTD COSCO PACIFIC LTD 1,482.23 812.84 3,538.24 4,267.40 7,937.12 2,237.70 3,705.59 3,155.72 105 − 248 − 294.47 161.48 702.93 847.79 1,576.84 444.56 736.18 626.94 975.61 535.01 2,328.87 2,808.81 5,224.23 1,472.85 2,439.02 2,077.10 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD DAH SING FINANCIAL DENWAY MOTORS LTD ESPRIT HOLDINGS LTD HANG SENG BANK LTD HONG KONG & CHINA GAS HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD HSBC HOLDINGS PLC - REG HUTCHISON WHAMPOA LTD JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LEGEND GROUP LTD LI & FUNG LTD PETROCHINA CO LTD - H STAR CRUISES LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD SWIRE PACIFIC LTD - SER A TELEVISION BROADCASTS LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD 株数／ 額面価額 1,061.47 11,140.66 2,486.33 502.05 2,278.62 1,243.16 420.76 863.04 2,450.47 1,195.35 5,546.42 36,768.96 6,169.44 717.21 765.02 741.12 1,075.82 8,558.71 小計 時価 投資比率 （％） 5,376.23 3,749.84 4,192.34 5,343.12 2,950.98 1,562.17 4,599.44 5,400.39 2,686.51 398.51 5,262.81 7,307.79 1,740.37 4,248.75 2,923.24 2,337.73 3,490.04 3,292.32 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.00 0.03 0.04 0.01 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 105,154.84 0.61 シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 210.88 2,213.28 493.95 99.74 452.69 246.98 83.59 171.46 486.83 237.48 1,101.89 7,304.77 1,225.66 142.49 151.99 147.24 213.73 1,700.33 1,021.79 712.68 796.78 1,015.50 560.86 296.90 874.16 1,026.38 510.59 75.74 1,000.23 1,388.90 330.77 807.50 555.58 444.30 663.31 625.73 0.04 0.02 0.03 0.04 0.02 0.01 0.03 0.04 0.02 0.00 0.03 0.05 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 19,985.41 0.71 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 698.66 7,332.80 1,636.51 330.45 1,499.79 818.25 276.95 568.06 1,612.90 786.78 3,650.66 24,201.38 4,060.73 472.07 503.54 487.80 708.10 5,633.35 419,595 292,661 327,197 417,011 230,313 121,921 358,969 421,480 209,672 31,102 410,742 570,345 135,829 331,599 228,148 182,451 272,385 256,953 0.04 0.02 0.03 0.04 0.02 0.01 0.03 0.04 0.02 0.00 0.03 0.05 0.01 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 8,206,941 0.70 投資比率 （％） インドネシア・ルピア建株式 IDR TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK PT - SER B 12,049.13 小計 5,189.09 0.03 5,189.09 0.03 5,615.82 8,639.72 8,816.87 8,666.35 8,626.68 19,431.23 6,991.33 17,869.29 7,890.95 15,339.31 3,575.43 14,284.34 3,779.88 10,163.36 8,018.10 13,541.87 12,641.98 4,885.79 21,028.76 6,180.93 3,154.31 18,367.84 18,061.91 3,892.33 14,263.69 8,588.37 13,447.27 5,049.35 2,628.60 12,390.67 5,233.01 8,128.95 6,052.70 13,843.93 8,623.42 1,882.81 31,448.59 9,980.51 1,638.29 8,799.21 33,724.26 4,135.66 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.11 0.04 0.11 0.05 0.09 0.02 0.08 0.02 0.06 0.05 0.08 0.07 0.03 0.12 0.04 0.02 0.11 0.11 0.02 0.08 0.05 0.08 0.03 0.02 0.07 0.03 0.05 0.04 0.08 0.05 0.01 0.18 0.06 0.01 0.05 0.20 0.02 2,393.76 986.22 0.04 986.22 0.04 909.33 1,398.97 1,427.66 1,403.28 1,396.86 3,146.37 1,132.06 2,893.45 1,277.73 2,483.79 578.95 2,312.97 612.05 1,645.68 1,298.32 2,192.74 2,047.03 791.12 3,405.05 1,000.84 510.76 2,974.18 2,924.64 630.26 2,309.62 1,390.66 2,177.43 817.61 425.63 2,006.34 847.35 1,316.27 980.07 2,241.66 1,396.33 304.87 5,092.26 1,616.08 265.28 1,424.80 5,460.74 669.66 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.11 0.04 0.10 0.05 0.09 0.02 0.08 0.02 0.06 0.05 0.08 0.07 0.03 0.12 0.04 0.02 0.11 0.10 0.02 0.08 0.05 0.08 0.03 0.02 0.07 0.03 0.05 0.04 0.08 0.05 0.01 0.18 0.06 0.01 0.05 0.20 0.02 7,930.75 404,989 0.03 404,989 0.03 390,964 601,483 613,816 603,337 600,576 1,352,770 486,725 1,244,030 549,355 1,067,898 248,916 994,453 263,149 707,556 558,207 942,763 880,114 340,141 1,463,988 430,307 219,598 1,278,739 1,257,441 270,978 993,015 597,909 936,177 351,527 182,999 862,618 364,314 565,924 421,379 963,792 600,349 131,078 2,189,400 694,827 114,055 612,586 2,347,828 287,918 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.12 0.04 0.11 0.05 0.09 0.02 0.08 0.02 0.06 0.05 0.08 0.07 0.03 0.12 0.04 0.02 0.11 0.11 0.02 0.08 0.05 0.08 0.03 0.02 0.07 0.03 0.05 0.04 0.08 0.05 0.01 0.19 0.06 0.01 0.05 0.20 0.02 日本円建株式 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY アコム アデランス アドバンテスト アサヒビール 旭化成 キヤノン カプコン 東海旅客鉄道 中部電力 大日本印刷 ダイキン工業 大日本製薬 大東建託 大和ハウス工業 大和証券グループ本社 デンソー 東日本旅客鉄道 荏原 富士写真フイルム 日立製作所 日立ソフトウェアエンジニアリング 本田技研工業 HOYA 伊勢丹 イトーヨーカ堂 伊藤忠商事 花王 キーエンス コマツ 京セラ 杏林製薬 マツダ 三菱化学 三菱東京ファイナンシャル・グループ 三井化学 三井不動産 三井住友海上火災保険 村田製作所 日本コムシス 新日本製鐵 日本電信電話 日本テレビ放送網 170.74 386.59 196.52 1,320.84 3,479.28 515.45 463.90 2.87 441.35 1,385.27 225.51 1,707.43 170.74 1,804.07 1,804.07 824.72 2.55 1,578.56 644.31 1,610.78 138.53 496.12 257.73 566.99 483.23 3,962.52 612.10 28.99 805.39 212.62 354.37 4,381.32 3,028.26 2.55 1,932.94 289.94 6,829.70 254.50 483.23 7,506.23 9.28 27.71 106 − 249 − 28.90 65.43 33.26 223.56 588.90 87.24 78.52 0.49 74.70 234.47 38.17 289.00 28.90 305.35 305.35 139.59 0.43 267.19 109.06 272.64 23.45 83.97 43.62 95.97 81.79 670.69 103.60 4.91 136.32 35.99 59.98 741.58 512.56 0.43 327.17 49.08 1,155.98 43.08 81.79 1,270.49 1.57 4.69 100.25 226.98 115.38 775.50 2,042.77 302.63 272.37 1.68 259.13 813.33 132.40 1,002.47 100.25 1,059.22 1,059.22 484.21 1.49 926.81 378.29 945.73 81.33 291.28 151.32 332.90 283.72 2,326.49 359.38 17.02 472.86 124.84 208.06 2,572.38 1,777.97 1.49 1,134.87 170.23 4,009.89 149.43 283.72 4,407.10 5.45 16.27 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 日本ユニパックホールディング 野村ホールディングス 野村総合研究所 NTTドコモ 王子製紙 パイオニア プロミス リコー ローム サイゼリヤ セコム セブン-イレブン・ジャパン 信越化学工業 塩野義製薬 昭和シェル石油 ソニー 住友化学工業 住友商事 三井住友ファイナンシャルグループ 武田薬品工業 武富士 帝人 千葉銀行 静岡銀行 東北電力 トッパン・フォームズ 凸版印刷 トヨタ自動車 ユニー ウシオ電機 株数／ 額面価額 時価 1.74 483.23 80.54 9.09 1,675.21 769.95 662.03 1,546.35 122.42 351.15 289.94 257.73 463.90 740.96 451.02 1,021.23 2,287.31 2,287.31 2.61 966.47 122.42 2,867.19 4,896.77 1,224.19 2,139.11 328.60 1,256.41 2,628.79 483.23 515.45 7,555.68 5,436.51 7,586.93 16,779.00 7,205.20 14,447.76 23,617.01 25,391.01 15,599.86 5,206.17 9,951.98 7,868.13 15,218.95 10,485.58 3,134.21 42,718.27 9,046.99 9,837.87 8,164.54 40,427.39 7,072.08 6,867.22 15,610.19 7,898.01 31,516.19 3,696.82 9,462.13 70,721.84 4,731.47 5,651.14 0.04 0.03 0.04 0.10 0.04 0.08 0.14 0.15 0.09 0.03 0.06 0.05 0.09 0.06 0.02 0.25 0.05 0.06 0.05 0.24 0.04 0.04 0.09 0.05 0.18 0.02 0.06 0.41 0.03 0.03 888,229.80 5.19 2,711.34 4,272.74 2,965.60 1,985.38 15,876.88 4,888.70 969.80 2,809.92 9,036.87 30,059.09 4,035.40 1,762.86 1,958.43 5,722.82 0.02 0.02 0.02 0.01 0.09 0.03 0.01 0.02 0.05 0.18 0.02 0.01 0.01 0.03 89,055.83 0.52 211.39 1,563.39 4,164.60 2,434.74 1,724.58 2,004.41 1,458.58 3,482.09 0.00 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 17,043.78 0.10 14,336.97 37,010.49 0.08 0.22 51,347.46 0.30 小計 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 0.29 81.79 13.63 1.54 283.54 130.32 112.05 261.73 20.72 59.44 49.08 43.62 78.52 125.41 76.34 172.85 387.15 387.15 0.44 163.58 20.72 485.30 828.82 207.21 362.06 55.62 212.66 444.95 81.79 87.24 1,223.44 880.30 1,228.50 2,716.91 1,166.69 2,339.43 3,824.14 4,111.39 2,525.98 843.00 1,611.46 1,274.03 2,464.30 1,697.86 507.50 6,917.08 1,464.92 1,592.98 1,322.03 6,546.13 1,145.13 1,111.96 2,527.65 1,278.87 5,103.20 598.60 1,532.14 11,451.51 766.14 915.05 0.04 0.03 0.04 0.10 0.04 0.08 0.14 0.15 0.09 0.03 0.06 0.05 0.09 0.06 0.02 0.25 0.05 0.06 0.05 0.23 0.04 0.04 0.09 0.04 0.18 0.02 0.05 0.41 0.03 0.03 143,825.07 5.14 515.31 812.07 563.63 377.34 3,017.51 929.13 184.32 534.04 1,717.52 5,712.94 766.96 335.04 372.21 1,087.66 0.02 0.03 0.02 0.01 0.11 0.03 0.01 0.02 0.06 0.21 0.03 0.01 0.01 0.04 16,925.68 0.61 40.18 297.13 791.51 462.74 327.77 380.95 277.21 661.80 0.00 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 3,239.29 0.12 2,511.79 6,407.21 0.09 0.23 8,919.00 0.32 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 1.02 283.72 47.29 5.33 983.56 452.06 388.70 907.90 71.88 206.17 170.23 151.32 272.37 435.04 264.80 599.59 1,342.94 1,342.94 1.53 567.44 71.88 1,683.40 2,875.02 718.75 1,255.93 192.93 737.67 1,543.43 283.72 302.63 526,014 378,481 528,190 1,168,126 501,615 1,005,830 1,644,178 1,767,681 1,086,037 362,445 692,841 547,766 1,059,519 729,989 218,199 2,973,976 629,836 684,897 568,402 2,814,489 492,346 478,085 1,086,756 549,847 2,194,106 257,367 658,738 4,923,540 329,397 393,423 0.05 0.03 0.05 0.10 0.04 0.09 0.14 0.15 0.09 0.03 0.06 0.05 0.09 0.06 0.02 0.25 0.05 0.06 0.05 0.24 0.04 0.04 0.09 0.05 0.19 0.02 0.06 0.42 0.03 0.03 61,837,115 5.26 211,610 333,472 231,454 154,952 1,239,131 381,545 75,689 219,303 705,294 2,345,999 314,947 137,585 152,848 446,644 0.02 0.03 0.02 0.01 0.10 0.03 0.01 0.02 0.06 0.20 0.03 0.01 0.01 0.04 6,950,473 0.59 16,498 122,017 325,031 190,022 134,597 156,437 113,837 271,764 0.00 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 1,330,203 0.11 999,208 2,642,947 0.09 0.22 3,642,155 0.31 投資比率 （％） 韓国ウォン建株式 KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW HITE BREWERY CO LTD HONAM PETROCHEMICAL CORP HYUNDAI MOBIS HYUNDAI MOTOR CO KOOKMIN BANK KORAM BANK KOREA EXCHANGE BANK KT CORP POSCO SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD SEOUL SECURITIES CO LTD SHINSEGAE CO LTD SK TELECOM CO LTD 65.51 233.57 161.37 84.87 448.42 783.67 301.95 65.74 90.85 113.56 73.87 493.20 15.54 29.65 小計 13.01 46.40 32.06 16.86 89.09 155.69 59.99 13.06 18.05 22.56 14.68 97.98 3.09 5.89 43.12 153.74 106.22 55.86 295.15 515.81 198.74 43.27 59.80 74.74 48.62 324.63 10.23 19.51 マレーシア・リンギット建株式 MYR MYR MYR MYR MYR MYRM MYR MYR AMFB HOLDINGS BHD - FOREIGN BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD GENTING BHD HONG LEONG BANK BHD MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD MAXIS COMMUNICATIONS BHD NEW STRAITS TIMES PRESS BHD PUBLIC BANK BHD - FOREIGN 191.26 167.35 1,181.01 2,056.00 1,840.84 1,410.51 1,338.79 5,089.20 小計 38.00 33.25 234.63 408.46 365.71 280.22 265.97 1,011.06 125.89 110.15 777.34 1,353.26 1,211.64 928.40 881.20 3,349.72 ノルウェー・クローネ建株式 NOK NOK 小計 NORSK HYDRO ASA TELENOR ASA 321.36 9,720.10 107 − 250 − 58.85 1,758.96 188.88 5,853.84 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 1,009.06 796.96 1,174.88 1,501.36 326.71 7,991.07 2,868.09 15,465.49 18,440.40 6,580.99 3,878.60 5,564.30 0.02 0.09 0.11 0.04 0.02 0.03 52,797.87 0.31 3,885.23 5,444.66 131.55 1,683.72 7,152.30 4,637.31 12,620.95 9,555.65 0.02 0.03 0.00 0.01 0.04 0.03 0.07 0.06 45,111.37 0.26 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 184.79 145.95 213.59 274.95 59.83 1,463.43 502.48 2,709.50 3,207.14 1,152.97 679.52 974.85 0.02 0.10 0.11 0.04 0.02 0.04 9,226.46 0.33 738.42 1,034.80 25.00 320.00 1,359.34 881.35 2,398.70 1,816.12 0.03 0.04 0.00 0.01 0.05 0.03 0.09 0.06 8,573.73 0.31 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 593.09 468.43 701.01 882.45 192.03 4,696.89 199,890 1,077,860 1,304,652 458,659 270,317 387,801 0.02 0.09 0.11 0.04 0.02 0.03 3,699,179 0.31 303,228 424,935 10,267 131,408 558,210 361,924 985,018 745,782 0.03 0.04 0.00 0.01 0.05 0.03 0.08 0.06 3,520,772 0.30 投資比率 （％） スウェーデン・クローナ建株式 SEK SEK SEK SEK SEK SEK ABB LTD ATLAS COPCO AB - A SHS ELECTROLUX AB - SER B NORDEA AB SECURITAS AB - CL B ERICSSON AB - B SHS 小計 シンガポール・ドル建株式 SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD CHARTERED SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD HAW PAR CORP LTD SEMBCORP INDUSTRIES LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE TELECOMMUNICAT IONS LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD VENTURE CORP LTD 9,514.99 860.65 70.17 3,729.49 1,219.26 6,502.70 1,859.77 1,195.35 小計 1,890.31 170.98 13.94 740.93 242.23 1,291.87 369.48 237.48 6,262.78 566.48 46.18 2,454.76 802.52 4,280.09 1,224.11 786.78 タイ・バーツ建株式 THB THAI FARMERS BANK - FOREIGN 3,662.55 小計 2,546.94 0.02 2,546.94 0.02 2,300.32 4,981.25 2,978.53 6,871.12 4,831.74 3,038.36 4,290.41 13,134.70 7,094.24 0.01 0.03 0.02 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.04 49,520.67 0.29 25,998.86 31,423.13 4,128.27 16,143.00 3,241.15 1,190.91 3,344.15 8,429.31 4,622.07 5,220.71 1,616.93 4,664.22 24,465.18 79,833.07 492.24 273.83 4,017.97 1,076.10 8,587.01 2,567.41 3,291.82 2,713.98 3,504.05 5,011.05 40,571.07 579.54 251,462.14 1,631.71 0.15 0.18 0.02 0.09 0.02 0.01 0.02 0.05 0.03 0.03 0.01 0.03 0.14 0.47 0.00 0.00 0.02 0.01 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.24 0.00 1.47 0.01 727.63 484.06 0.02 484.06 0.02 437.19 946.72 566.09 1,305.90 918.31 577.46 815.42 2,496.34 1,348.31 0.02 0.03 0.02 0.05 0.03 0.02 0.03 0.09 0.05 9,411.74 0.34 4,036.26 4,878.37 640.90 2,503.62 503.18 184.89 519.17 1,308.63 717.57 810.50 251.02 724.11 3,794.07 12,382.28 76.42 42.51 623.78 167.06 1,333.11 398.58 511.05 421.34 544.00 777.95 6,296.02 89.97 39,010.42 253.32 0.14 0.17 0.02 0.09 0.02 0.01 0.02 0.05 0.03 0.03 0.01 0.03 0.14 0.44 0.00 0.00 0.02 0.01 0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.23 0.00 1.39 0.01 2,410.70 198,779 0.02 198,779 0.02 179,531 388,768 232,463 536,265 377,099 237,133 334,850 1,025,114 553,679 0.02 0.03 0.02 0.04 0.03 0.02 0.03 0.09 0.05 3,864,902 0.33 1,653,106 1,998,002 262,491 1,131,629 206,084 75,722 212,634 535,967 293,889 331,953 102,810 296,569 1,724,717 5,556,230 31,299 17,411 255,478 68,423 545,995 163,246 209,306 172,565 222,801 318,622 2,684,562 36,849 17,166,587 103,750 0.14 0.17 0.02 0.10 0.02 0.01 0.02 0.05 0.03 0.03 0.01 0.03 0.15 0.47 0.00 0.00 0.02 0.01 0.05 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.23 0.00 1.46 0.01 台湾ドル建株式 TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC AMBITM ICROSYSTEMS CORP FARADAY TECHNOLOGY CORP FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO HON HAI PRECISION INDUSTRY SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO SUNPLUS TECHNOLOGY CO LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG CO LTD UNITED MICROELECTRONI CS CORP 3,920.75 1,532.75 1,362.70 6,492.18 1,400.02 6,251.20 2,295.07 10,720.66 11,690.55 小計 778.92 304.51 270.72 1,289.78 278.14 1,241.91 455.95 2,129.84 2,322.52 2,580.64 1,008.86 896.93 4,273.17 921.49 4,114.55 1,510.62 7,056.36 7,694.73 米ドル建株式 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3M CO ABBOTT LABORATORI ES ACE LTD ADC TELECOMMUNICATIONS INC ADOBE SYSTEMS INC ADVANCED MICRO DEVICES INC AETNA INC AFLAC INC AGILENT TECHNOLOGIES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC ALBERTO-CULVER CO - CL B ALBERTSON’S INC ALCAN INC ALCOA INC ALLEGHENY ENERGY INC ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ALLERGAN INC ALLIED WASTE INDUSTRIES INC ALLTEL CORP ALTERA CORP AMBAC FINANCIAL GROUP INC AMERADA HESS CORP AMEREN CORP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN GREETINGS - CL A AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN POWER CONVERSION 211.46 846.99 141.09 7,614.63 130.22 187.54 80.64 278.66 256.64 122.32 32.26 208.41 825.13 3,510.69 67.90 44.38 69.40 108.48 167.98 212.36 57.98 49.23 83.79 182.02 1,137.72 35.89 4,380.11 107.28 108 − 251 − 34.32 137.45 22.90 1,234.45 21.13 30.44 13.09 45.22 41.65 19.85 5.24 33.82 133.76 569.18 11.02 7.20 11.26 17.60 27.26 34.46 9.41 7.99 13.60 29.54 184.56 5.82 710.29 17.41 113.39 454.18 75.66 4,501.68 69.83 100.57 43.24 149.42 137.62 65.59 17.30 111.76 490.57 2,060.61 36.41 23.80 37.21 58.17 90.08 113.87 31.09 26.40 44.93 97.61 634.89 19.24 2,521.76 57.53 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD AMERICAN STANDARD COS INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMGEN INC AMR CORP AMSOUTH BANCORP ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANDREW CORP ANHEUSER-BUSCH COS INC ANTHEM INC AOL TIME WARNER INC AON CORP APACHE CORP APOLLO GROUP INC - CL A APPLE COMPUTER INC APPLERA CORP - APPLIED BIOSYSTEMS GROUP APPLIED MATERIALS INC APPLIED MICRO CIRCUITS CORP ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ASHLAND INC AT&T CORP AT&T WIRELESS SERVICES INC AUTODESK INC AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTOZONE INC AVAYA INC AVERY DENNISON CORP AVON PRODUCTS INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF AMERICA CORP BANK ONE CORP BARRICK GOLD CORP BAUSCH & LOMB INC BAXTER INTERNATIONAL INC BB&T CORP BEA SYSTEMS INC BECTON DICKINSON & CO BED BATH & BEYOND INC BELLSOUTH CORP BEMIS CO BERKSHIRE HATHAWAY INC - CL A BEST BUY CO INC BIG LOTS INC BIOGEN INC BIOMET INC BJ SERVICES CO BLACK & DECKER CORP BMC SOFTWARE INC BOISE CASCADE CORP BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP - CL A BROWN-FORMAN CORP - CL B BRUNSWICK CORP BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP BURLINGTON RESOURCES INC CALPINE CORP CAMPBELL SOUP CO CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CARNIVAL CORP CARRAMERICA REALTY CORP CATERPILLAR INC CELESTICA INC CENDANT CORP CENTERPOINT ENERGY INC 株数／ 額面価額 39.63 56.63 1,953.85 85.54 193.99 134.04 200.79 58.63 463.65 76.07 2,423.03 165.80 77.39 93.71 195.09 1,502.09 1,159.01 164.75 353.65 39.01 818.26 11,531.71 61.25 323.94 54.13 197.24 60.25 615.01 180.90 29.94 2,185.56 2,110.58 697.69 30.49 320.46 258.76 2,077.95 137.92 157.31 1,007.14 27.81 0.35 794.84 62.05 79.72 141.96 86.36 44.96 3,961.50 32.51 220.38 1,049.52 146.91 36.41 48.43 206.84 110.80 201.69 220.58 1,095.14 119.02 239.42 316.76 447.13 185.87 1,099.46 558.58 165.80 時価 投資比率 （％） 2,816.71 3,040.79 96,051.33 533.76 3,726.57 6,476.92 4,778.76 590.35 22,487.03 4,670.53 30,069.80 3,133.69 4,438.41 4,192.57 2,744.93 26,632.02 15,403.24 601.35 4,321.57 1,101.98 21,315.71 66,653.26 865.44 12,562.21 3,855.98 433.93 3,654.10 32,878.58 5,786.89 1,527.09 152,551.78 77,120.42 10,744.43 1,089.90 8,918.45 9,594.95 23,792.54 4,195.39 5,552.94 26,225.94 1,379.80 25,090.94 18,821.81 823.38 3,187.03 4,063.00 2,780.88 1,927.70 67,187.09 816.35 9,330.89 24,401.40 2,240.40 2,388.81 951.63 5,379.80 4,702.45 627.25 5,192.45 45,108.67 3,583.80 13,953.50 7,846.23 11,173.70 8,451.50 15,403.39 5,887.48 1,409.33 0.02 0.02 0.56 0.00 0.02 0.04 0.03 0.00 0.13 0.03 0.18 0.02 0.03 0.02 0.02 0.16 0.09 0.00 0.03 0.01 0.12 0.39 0.01 0.07 0.02 0.00 0.02 0.19 0.03 0.01 0.89 0.45 0.06 0.01 0.05 0.06 0.14 0.02 0.03 0.15 0.01 0.15 0.11 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.39 0.00 0.05 0.14 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.00 0.03 0.26 0.02 0.08 0.05 0.07 0.05 0.09 0.03 0.01 109 − 252 − シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 6.43 9.19 316.85 13.88 31.48 21.75 32.58 9.51 75.24 12.34 393.21 26.91 12.56 15.21 31.66 243.52 188.04 26.74 57.39 6.33 132.72 1,869.61 9.94 52.57 8.78 32.01 9.78 99.72 29.36 4.86 354.43 342.25 113.10 4.95 52.01 41.99 336.85 22.38 25.53 163.44 4.51 0.06 128.88 10.07 12.94 23.04 14.02 7.30 642.20 5.28 35.76 170.32 23.84 5.91 7.86 33.57 17.98 32.73 35.80 177.53 19.32 38.85 51.40 72.48 30.16 178.23 90.65 26.91 437.29 472.08 14,901.41 82.86 578.54 1,005.53 741.89 91.65 3,491.06 725.09 4,668.26 486.50 689.05 650.89 426.14 4,130.44 2,390.72 93.36 670.91 171.08 3,307.46 10,338.03 134.36 1,950.25 598.63 67.37 567.29 5,099.96 898.40 237.08 23,667.27 11,963.73 1,666.25 169.21 1,384.57 1,489.59 3,689.76 651.32 862.08 4,071.51 214.21 3,891.11 2,919.58 127.83 494.78 630.77 431.73 299.27 10,419.76 126.74 1,448.60 3,788.26 347.82 370.86 147.74 835.20 730.04 97.38 806.12 6,995.47 556.38 2,166.25 1,218.11 1,732.82 1,312.08 2,388.76 914.02 218.80 投資比率 （％） 0.02 0.02 0.53 0.00 0.02 0.04 0.03 0.00 0.12 0.03 0.17 0.02 0.02 0.02 0.02 0.15 0.09 0.00 0.02 0.01 0.12 0.37 0.00 0.07 0.02 0.00 0.02 0.18 0.03 0.01 0.85 0.43 0.06 0.01 0.05 0.05 0.13 0.02 0.03 0.15 0.01 0.14 0.10 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.37 0.00 0.05 0.14 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.00 0.03 0.25 0.02 0.08 0.04 0.06 0.05 0.09 0.03 0.01 シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 21.25 30.36 1,120.95 45.87 104.02 71.88 107.67 31.44 248.62 40.79 1,299.31 88.91 41.50 50.25 104.61 886.57 637.11 88.35 189.64 20.92 462.20 6,770.65 32.84 173.71 29.02 105.77 32.31 358.25 97.00 16.05 1,252.06 1,218.02 414.80 16.35 171.84 138.76 1,235.41 73.96 84.35 540.06 14.91 0.21 462.49 33.27 42.75 76.13 46.31 24.11 2,347.82 17.43 118.18 562.79 78.78 19.52 25.97 110.91 59.42 108.15 118.28 651.10 63.82 128.39 169.86 265.83 99.67 653.66 299.53 88.91 179,097 193,345 6,534,187 33,938 236,950 411,827 303,852 37,537 1,429,810 296,970 1,911,952 199,252 282,211 266,579 174,533 1,863,864 1,004,004 38,236 274,782 70,068 1,427,685 4,640,354 55,028 798,753 245,178 27,591 232,342 2,270,957 367,953 97,098 10,362,710 5,277,364 757,448 69,300 567,069 610,083 1,677,299 266,759 353,077 1,667,545 87,733 1,768,832 1,298,598 52,354 202,643 258,341 176,819 122,570 4,721,534 51,907 593,293 1,551,533 142,453 151,890 60,508 342,068 298,999 39,883 330,156 3,180,018 227,872 887,216 498,893 787,710 537,378 1,085,890 374,348 89,611 投資比率 （％） 0.02 0.02 0.56 0.00 0.02 0.04 0.03 0.00 0.12 0.03 0.16 0.02 0.02 0.02 0.01 0.16 0.09 0.00 0.02 0.01 0.12 0.39 0.00 0.07 0.02 0.00 0.02 0.19 0.03 0.01 0.88 0.45 0.06 0.01 0.05 0.05 0.14 0.02 0.03 0.14 0.01 0.15 0.11 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.40 0.00 0.05 0.13 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.00 0.03 0.27 0.02 0.08 0.04 0.07 0.05 0.09 0.03 0.01 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CENTEX CORP CENTURYTEL INC CEPHALON INC CHARTER ONE FINANCIAL INC CHEVRONTEXACO CORP CHIRON CORP CHUBB CORP CIENA CORP CIGNA CORP CINCINNATI FINANCIAL CORP CINERGY CORP CINTAS CORP CIRCUIT CITY STORES INC - CIRCUIT CITY GROUP CISCO SYSTEMS INC CITIGROUP INC CITIZENS COMMUNICATIONS CO - CL B CITRIX SYSTEMS INC CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS INC CLOROX CO CMS ENERGY CORP COCA-COLA ENTERPRISES INC COLGATE-PALMO LIVE CO COMCAST CORP - CL A COMERICA INC COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIONAL INC COMPUTER SCIENCES CORP COMPUWARE CORP COMVERSE TECHNOLOGY INC CONAGRA FOODS INC CONCORD EFS INC CONOCOPHILLIPS CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION ENERGY GROUP INC CONVERGYS CORP COOPER INDUSTRIES LTD - CL A COOPER TIRE & RUBBER CO COORS (ADOLPH) - CL B CORNING INC COSTCO WHOLESALE CORP COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP CR BARD INC CRANE CO CSX CORP CUMMINS INC CVS CORP DANA CORP DANAHER CORP DARDEN RESTAURANTS INC DEERE & CO DEL MONTE FOODS CO DELL COMPUTER CORP DELPHI CORP DELTA AIRLINES INC DELUXE CORP DEVON ENERGY CORP DILLARD’S INC/AR - CL A DOLLAR GENERAL CORP DOMINION RESOURCES INC/VA DOVER CORP DOW JONES & CO INC DTE ENERGY CO DU PONT EI DE NEMOURS & CO DUKE ENERGY CORP DYNEGY INC - CL A EASTMAN CHEMICAL CO EASTMAN KODAK CO EATON CORP EBAY INC 33.64 78.77 822.97 123.30 579.13 100.98 91.86 1,998.00 75.97 89.04 90.06 93.49 1,416.66 7,281.56 2,781.98 154.43 91.09 331.43 118.17 84.81 241.80 291.32 3,149.75 95.51 307.74 91.89 205.09 3,661.82 289.73 279.63 366.49 1,283.50 90.79 94.41 51.45 40.36 19.64 634.03 3,638.78 67.75 29.06 33.71 114.08 512.04 215.91 82.59 498.93 90.49 1,269.09 0.02 4,138.72 308.22 66.95 32.99 83.96 47.06 183.22 165.95 111.40 44.53 89.79 538.22 481.74 193.04 42.76 157.16 38.66 166.95 1,685.81 2,316.51 40,161.05 3,512.73 38,598.70 3,868.60 4,852.98 10,469.51 3,128.33 3,378.05 3,070.19 4,318.99 10,228.32 94,441.78 98,120.27 1,561.32 1,115.80 12,249.73 4,875.86 768.41 5,251.80 15,201.31 73,666.58 4,125.98 4,120.67 3,150.75 908.53 36,251.96 7,330.04 4,337.05 17,793.18 55,190.63 2,552.90 1,426.52 1,851.79 596.89 1,198.13 1,971.82 101,958.62 3,489.59 1,670.51 674.21 3,215.80 14,316.72 5,281.08 959.69 32,604.81 1,839.58 58,479.75 0.17 111,331.58 2,388.68 786.62 1,363.63 3,848.90 738.76 2,162.01 9,155.65 3,205.03 1,933.53 4,180.45 22,772.00 9,331.35 196.90 1,564.89 5,583.80 3,020.38 11,316.07 投資比率 （％） 0.01 0.01 0.23 0.02 0.23 0.02 0.03 0.06 0.02 0.02 0.02 0.03 0.06 0.55 0.57 0.01 0.01 0.07 0.03 0.00 0.03 0.09 0.43 0.02 0.02 0.02 0.01 0.21 0.04 0.03 0.10 0.32 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.60 0.02 0.01 0.00 0.02 0.08 0.03 0.01 0.19 0.01 0.34 0.00 0.65 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.05 0.02 0.01 0.02 0.13 0.05 0.00 0.01 0.03 0.02 0.07 110 − 253 − シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 5.46 12.78 133.41 20.01 93.98 16.39 14.91 323.93 12.33 14.45 14.62 15.17 229.67 1,181.07 451.46 25.06 14.78 53.79 19.18 13.76 39.24 47.28 510.81 15.50 49.94 14.91 33.28 593.62 47.02 45.38 59.47 208.08 14.73 15.32 8.35 6.55 3.19 102.89 589.91 10.99 4.72 5.47 18.51 83.01 35.04 13.40 80.89 14.68 205.75 0.00 671.16 50.02 10.86 5.35 13.63 7.64 29.73 26.93 18.08 7.23 14.57 87.34 78.18 31.33 6.94 25.50 6.27 27.09 261.72 359.63 6,228.19 545.34 5,992.36 600.59 753.41 1,623.82 485.67 524.43 476.64 670.51 1,586.36 14,654.57 15,232.94 242.39 173.23 1,901.74 756.97 119.29 815.33 2,359.97 11,429.20 640.55 639.72 489.15 141.05 5,622.14 1,137.97 673.32 2,762.35 8,559.81 396.33 221.46 287.49 92.67 186.01 306.12 15,812.94 541.75 259.34 104.67 499.24 2,220.34 819.88 148.99 5,057.27 285.59 9,070.05 0.03 17,271.67 370.84 122.12 211.70 597.53 114.69 335.65 1,421.39 497.57 300.18 649.00 3,535.30 1,448.67 30.57 242.95 866.87 468.91 1,756.79 投資比率 （％） 0.01 0.01 0.22 0.02 0.21 0.02 0.03 0.06 0.02 0.02 0.02 0.02 0.06 0.52 0.55 0.01 0.01 0.07 0.03 0.00 0.03 0.08 0.41 0.02 0.02 0.02 0.01 0.20 0.04 0.02 0.10 0.31 0.01 0.01 0.01 0.00 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42,869 204,473 1,005,086 335,791 61,021 2,261,473 116,967 4,081,672 11 7,587,412 151,881 50,016 86,705 244,728 46,973 137,469 582,151 203,788 122,941 265,809 1,447,930 593,322 12,520 99,502 355,039 192,047 719,519 0.01 0.01 0.24 0.02 0.21 0.02 0.03 0.06 0.02 0.02 0.02 0.02 0.06 0.54 0.53 0.01 0.01 0.07 0.03 0.00 0.03 0.08 0.42 0.02 0.02 0.02 0.00 0.22 0.04 0.02 0.10 0.33 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.61 0.02 0.01 0.00 0.02 0.09 0.03 0.01 0.19 0.01 0.35 0.00 0.65 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.05 0.02 0.01 0.02 0.12 0.05 0.00 0.01 0.03 0.02 0.06 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD ECOLAB INC EDISON INTERNATIONAL EL PASO CORP ELECTRONIC ARTS INC ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP ELI LILLY & CO EMC CORP/MASSACHUSETTS EMERSON ELECTRIC CO ENGELHARD CORP ENTERGY CORP EOG RESOURCES INC EQUIFAX INC EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST EQUITY RESIDENTIAL EXELON CORP EXXON MOBIL CORP FAMILY DOLLAR STORES FANNIE MAE FEDERATED DEPARTMENT STORES FEDEX CORP FIFTH THIRD BANCORP FIRST DATA CORP FIRST TENNESSEE NATIONAL CORP FIRSTENERGY CORP FISERV INC FLEETBOSTON FINANCIAL CORP FLUOR CORP - NEW FORD MOTOR CO FOREST LABORATORI ES INC FORTUNE BRANDS INC FPL GROUP INC FRANKLIN RESOURCES INC FREDDIEM AC FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC - CL B GANNETT CO INC GATEWAY INC GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CORP GENUINE PARTS CO GENZYME CORP-GENL DIVISION GEORGIA-PACIFIC CORP GOLDEN WEST FINANCIAL CORP GOLDMAN SACHS GROUP INC GOODRICH CORP GREAT LAKES CHEMICAL CORP GUIDANT CORP H&R BLOCK INC HALLIBURTON CO HARLEY-DAVIDSO N INC HARRAH’S ENTERTAINMENT INC HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC HASBRO INC HCA INC HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES INC - CL A HEALTHSOUTH CORP HERCULES INC HERSHEY FOODS CORP HEWLETT-PACKARD CO HILTON HOTELS CORP HJ HEINZ CO HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HOUSEHOLD INTERNATIONAL INC HUMANA INC HUNTINGTON BANCSHARES INC ILLINOIS TOOL WORKS INC 920.37 180.60 318.31 75.84 256.17 1,347.79 3,154.55 227.68 70.92 119.55 63.15 80.04 225.65 148.56 796.56 8,047.10 94.73 539.42 2,630.01 161.06 312.87 696.47 69.97 163.36 105.08 2,086.41 43.91 991.52 97.78 840.27 98.33 139.57 1,266.82 80.47 144.46 179.22 242.43 8,950.18 1,401.88 302.99 95.03 118.30 132.74 82.56 960.55 66.12 28.74 164.20 97.01 234.55 163.36 61.50 928.11 95.33 1,575.69 126.72 216.58 59.25 73.24 1,653.96 200.79 188.92 3,872.09 443.76 255.47 93.98 127.72 165.65 45,742.53 2,125.63 2,225.01 3,866.44 4,531.55 86,124.00 19,148.13 11,486.30 1,565.19 5,515.97 2,529.07 1,821.72 5,634.55 3,662.03 41,978.93 279,636.70 2,936.76 35,083.71 73,850.62 8,724.38 18,383.95 24,843.04 2,514.02 5,390.70 3,572.71 50,866.63 1,214.44 9,518.62 9,641.39 38,770.15 5,942.24 4,756.37 74,755.10 1,342.16 10,433.10 532.29 19,146.74 219,279.51 65,705.99 11,201.70 2,915.64 3,518.21 2,114.59 5,985.92 65,451.81 1,186.88 683.09 4,921.20 3,883.24 4,339.15 7,424.46 2,417.51 42,266.24 1,068.69 65,406.68 2,279.70 877.16 530.28 4,921.96 28,845.09 2,539.97 6,217.31 91,690.99 9,971.26 7,114.70 952.06 2,393.47 10,750.92 投資比率 （％） 0.27 0.01 0.01 0.02 0.03 0.50 0.11 0.07 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.02 0.25 1.63 0.02 0.21 0.43 0.05 0.11 0.15 0.02 0.03 0.02 0.30 0.01 0.06 0.06 0.23 0.04 0.03 0.44 0.01 0.06 0.00 0.11 1.28 0.38 0.07 0.02 0.02 0.01 0.04 0.38 0.01 0.00 0.03 0.02 0.03 0.04 0.01 0.25 0.01 0.38 0.01 0.01 0.00 0.03 0.17 0.02 0.04 0.54 0.06 0.04 0.01 0.01 0.06 111 − 254 − シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 149.21 29.31 51.66 12.31 41.57 218.59 511.58 36.95 11.51 19.40 10.25 12.99 36.62 24.11 129.16 1,305.12 15.37 87.54 426.36 26.14 50.77 112.97 11.36 26.51 17.05 338.32 7.13 160.91 15.87 136.23 15.96 22.65 205.43 13.06 23.44 29.08 39.32 1,451.82 227.29 49.17 15.42 19.20 21.54 13.40 155.76 10.73 4.66 26.65 15.74 38.06 26.51 9.98 150.48 15.47 255.48 20.56 35.15 9.62 11.89 268.41 32.58 30.66 627.91 72.01 41.46 15.25 20.73 26.88 7,094.35 330.00 345.43 600.26 703.51 13,362.65 2,970.71 1,783.22 242.99 856.34 392.63 282.82 874.75 568.52 6,511.64 43,387.35 455.92 5,446.66 11,453.28 1,354.44 2,854.06 3,855.09 390.29 836.89 554.65 7,890.73 188.54 1,477.74 1,496.80 6,013.10 922.52 738.41 11,596.77 208.37 1,619.71 82.64 2,970.72 34,028.04 10,191.27 1,739.04 452.65 546.19 328.29 929.30 10,153.24 184.26 106.05 764.00 602.86 673.64 1,152.63 375.31 6,555.72 165.91 10,145.23 353.92 136.18 82.33 764.12 4,478.13 394.32 965.22 14,224.47 1,548.01 1,104.54 147.81 371.58 1,669.05 投資比率 （％） 0.25 0.01 0.01 0.02 0.03 0.48 0.11 0.06 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.02 0.23 1.55 0.02 0.19 0.41 0.05 0.10 0.14 0.01 0.03 0.02 0.28 0.01 0.05 0.05 0.21 0.03 0.03 0.41 0.01 0.06 0.00 0.11 1.22 0.36 0.06 0.02 0.02 0.01 0.03 0.36 0.01 0.00 0.03 0.02 0.02 0.04 0.01 0.23 0.01 0.36 0.01 0.00 0.00 0.03 0.16 0.01 0.03 0.51 0.06 0.04 0.01 0.01 0.06 シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 543.15 96.84 170.69 40.67 137.36 765.80 1,806.30 122.09 38.03 64.11 33.86 42.92 121.00 79.66 463.41 4,571.77 50.80 289.25 1,557.51 86.36 167.77 390.34 37.52 87.60 56.35 1,207.33 23.54 531.69 52.43 494.91 52.73 74.84 731.20 43.15 77.47 96.11 137.80 5,006.92 821.88 162.48 50.96 63.44 71.18 44.27 556.01 35.46 15.41 88.05 52.02 125.77 87.60 32.98 543.78 51.12 920.62 67.95 116.14 31.77 39.28 886.91 107.67 101.30 2,228.59 237.96 136.99 50.40 68.49 88.83 3,200,886 135,155 141,474 245,843 288,133 5,802,419 1,300,083 730,342 99,521 350,726 160,808 115,832 358,266 232,846 2,895,817 18,837,879 186,730 2,230,755 5,185,865 554,729 1,168,921 1,650,988 159,851 342,761 227,166 3,490,221 77,219 605,230 613,036 2,707,674 377,830 302,428 5,116,250 85,340 663,376 33,845 1,290,542 14,545,531 4,567,669 712,246 185,388 223,701 134,454 380,607 4,492,360 75,466 43,434 312,908 246,911 275,900 472,076 153,714 2,936,336 67,952 4,531,330 144,952 55,773 33,717 312,957 1,834,080 161,501 395,320 6,257,561 634,010 452,379 60,536 152,186 683,584 投資比率 （％） 0.27 0.01 0.01 0.02 0.02 0.49 0.11 0.06 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.02 0.25 1.60 0.02 0.19 0.44 0.05 0.10 0.14 0.01 0.03 0.02 0.30 0.01 0.05 0.05 0.23 0.03 0.03 0.44 0.01 0.06 0.00 0.11 1.24 0.39 0.06 0.02 0.02 0.01 0.03 0.38 0.01 0.00 0.03 0.02 0.02 0.04 0.01 0.25 0.01 0.39 0.01 0.00 0.00 0.03 0.16 0.01 0.03 0.53 0.05 0.04 0.01 0.01 0.06 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD IMS HEALTH INC INGERSOLL-RAND CO - CL A INTEL CORP INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP COS INC INTUITI NC ISTAR FINANCIAL INC - CL A ITT INDUSTRIES INC JABIL CIRCUIT INC JC PENNEY CO INC HOLDING CO JDS UNIPHASE CORP JEFFERSON-PILOT CORP JOHN HANCOCK FINANCIAL SERVICES INC JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JONES APPAREL GROUP INC JP MORGAN CHASE & CO KB HOME KELLOGG CO KERR-MCGEE CORP KEYCORP KEYSPAN CORP KIMBERLY-CLARK CORP KINDER MORGAN INC KING PHARMACEUTICALS INC KLA-TENCOR CORP KNIGHT-RIDDER INC KOHL’S CORP KRAFT FOODS INC - CL A KROGER CO LEGGETT & PLATT INC LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC LEXMARK INTERNATIONAL INC - CL A LIBERTY MEDIA CORP - A LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LIZ CLAIBORNE INC LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LOUISIANA-PACIFIC CORP LOWE’S COS INC LSI LOGIC CORP LTD BRANDS LUCENT TECHNOLOGI ES INC MANOR CARE INC MARATHON OIL CORP MARRIOTT INTERNATIONAL INC - CL A MARSH & MCLENNAN COS INC MARSHALL & ILSLEY CORP MASCO CORP MATTEL INC MAXIMI NTEGRATED PRODUCTS MAYTAG CORP MBIA INC MBNA CORP MCDERMOTT INTERNATIONAL INC MCDONALD’S CORP MCKESSON CORP MEADWESTVACO CORP MEDIMMUNE INC MEDTRONIC INC MELLON FINANCIAL CORP MERCK & CO INC MERCURY INTERACTIVE CORP MEREDITH CORP 152.28 93.19 6,315.02 915.26 52.73 46.46 259.11 206.14 112.45 444.97 49.10 110.05 143.56 749.23 78.07 157.61 2,211.51 47.63 68.72 2,518.33 25.44 220.31 54.95 228.88 75.82 1,023.47 67.37 127.80 101.06 43.93 182.25 976.34 416.12 107.88 127.87 68.85 4,412.75 97.11 617.85 56.40 460.59 101.41 57.38 422.44 201.74 280.63 1,890.11 50.83 171.58 127.72 895.38 119.30 264.99 235.05 175.67 42.31 79.14 691.25 34.56 686.13 159.13 110.78 605.53 661.34 231.85 1,216.03 45.86 28.49 時価 投資比率 （％） 2,372.59 3,965.95 99,524.66 69,870.59 1,849.67 3,491.56 9,097.47 2,822.00 5,234.62 12,459.07 2,996.32 1,933.62 3,286.16 1,835.61 2,989.94 4,414.57 118,934.76 3,820.84 2,371.54 60,414.73 1,080.90 7,633.57 2,514.02 5,763.11 2,676.35 48,061.98 2,839.01 2,120.12 3,594.58 2,761.07 10,293.28 38,028.24 6,462.35 2,405.69 6,880.68 4,124.52 38,611.58 3,073.47 15,909.71 1,646.90 26,253.44 4,536.92 461.87 15,989.46 1,103.51 3,917.58 2,400.44 937.78 3,656.28 4,159.84 41,608.49 3,283.10 5,503.75 4,470.63 5,864.01 1,212.09 3,498.03 13,209.82 148.61 10,806.53 4,242.44 2,626.53 16,306.90 30,203.39 6,067.51 69,082.41 1,382.99 1,159.17 0.01 0.02 0.58 0.41 0.01 0.02 0.05 0.02 0.03 0.07 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.70 0.02 0.01 0.35 0.01 0.04 0.02 0.03 0.02 0.28 0.02 0.01 0.02 0.02 0.06 0.22 0.04 0.01 0.04 0.02 0.23 0.02 0.09 0.01 0.15 0.03 0.00 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.24 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.02 0.08 0.00 0.06 0.02 0.02 0.10 0.18 0.04 0.40 0.01 0.01 112 − 255 − シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 24.71 15.12 1,024.33 148.53 8.56 7.54 42.05 33.45 18.25 72.13 7.97 17.86 23.30 121.59 12.67 25.58 358.78 7.73 11.15 408.42 4.13 35.75 8.92 37.14 12.30 165.96 10.93 20.74 16.40 7.13 29.58 158.27 67.53 17.51 20.75 11.17 715.33 15.76 100.19 9.15 74.71 16.46 9.31 68.55 32.74 45.54 306.73 8.25 27.84 20.73 145.20 19.36 43.00 38.14 28.51 6.87 12.84 112.18 5.61 111.35 25.82 17.98 98.18 107.32 37.63 197.34 7.44 4.62 368.34 615.70 15,443.79 10,847.24 287.16 542.06 1,412.36 438.11 812.66 1,932.16 465.17 300.19 510.17 284.97 464.18 685.35 18,458.92 593.18 368.18 9,373.48 167.81 1,185.09 390.30 894.71 415.50 7,455.66 440.75 329.14 558.05 428.65 1,598.01 5,897.44 1,003.26 373.48 1,068.21 640.32 5,987.90 477.15 2,468.02 255.68 4,073.75 704.35 71.70 2,482.33 171.32 608.20 372.66 145.59 567.63 645.80 6,454.92 509.69 854.44 694.05 910.37 188.17 543.06 2,050.79 23.07 1,677.69 658.63 407.76 2,529.48 4,689.00 941.97 10,724.88 214.71 179.96 投資比率 （％） 0.01 0.02 0.55 0.39 0.01 0.02 0.05 0.02 0.03 0.07 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.66 0.02 0.01 0.34 0.01 0.04 0.01 0.03 0.02 0.27 0.02 0.01 0.02 0.02 0.06 0.21 0.04 0.01 0.04 0.02 0.21 0.02 0.09 0.01 0.15 0.03 0.00 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.23 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.02 0.07 0.00 0.06 0.02 0.01 0.09 0.17 0.03 0.38 0.01 0.01 シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 81.66 49.97 3,544.99 490.79 28.27 24.91 138.95 110.54 60.30 264.55 26.33 59.01 76.98 401.76 41.86 84.51 1,221.02 25.54 36.85 1,434.16 13.64 118.14 29.47 122.73 40.66 592.26 36.13 68.53 54.19 23.56 97.73 580.46 223.14 57.85 68.57 36.92 2,623.53 52.07 357.38 30.24 259.45 54.38 30.77 226.53 108.18 150.48 1,013.54 27.26 92.01 68.49 515.40 63.97 142.09 126.04 94.20 22.69 42.44 370.67 18.53 367.93 85.33 59.40 352.16 354.63 124.33 652.07 24.59 15.28 時価 投資比率 （％） 150,858 252,170 6,624,676 4,442,636 117,609 222,006 578,451 179,434 332,837 878,325 190,517 122,947 208,946 116,715 190,112 280,695 7,786,376 242,943 150,791 4,079,619 68,728 485,371 159,851 366,440 170,172 3,297,885 180,515 134,805 228,557 175,559 654,485 2,680,870 410,901 152,963 437,499 262,253 2,721,994 195,423 1,091,193 104,716 1,753,557 288,474 29,367 1,016,670 70,165 249,095 152,629 59,627 232,480 264,498 2,839,919 208,752 349,949 284,259 372,856 77,069 222,418 839,931 9,449 687,120 269,751 167,005 1,124,519 1,920,446 385,796 4,392,521 87,936 73,704 0.01 0.02 0.56 0.38 0.01 0.02 0.05 0.02 0.03 0.07 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.66 0.02 0.01 0.35 0.01 0.04 0.01 0.03 0.01 0.28 0.02 0.01 0.02 0.01 0.06 0.23 0.03 0.01 0.04 0.02 0.23 0.02 0.09 0.01 0.15 0.02 0.00 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.24 0.02 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.07 0.00 0.06 0.02 0.01 0.10 0.16 0.03 0.37 0.01 0.01 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD MERRILL LYNCH & CO INC METLIFE INC MGIC INVESTMENT CORP MGM MIRAGE MICRON TECHNOLOGY INC MICROSOFT CORP MILLIPORE CORP MIRANT CORP MOLEX INC MONSANTO CO MOODY’S CORP MORGAN STANLEY MOTOROLA INC NABORS INDUSTRIES LTD NATIONAL CITY CORP NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP NAVISTAR INTERNATIONAL CORP NCR CORP NETWORK APPLIANCE INC NEW YORK TIMESCO - CL A NEWELL RUBBERMAID INC NEWMONT MINING CORP NEXTEL COMMUNICATIONS INC - CL A NICOR INC NIKE INC - CL B NISOURCE INC NOBLE CORP NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTH FORK BANCORPORATI ON INC NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NOVELL INC NOVELLUS SYSTEMS INC NUCOR CORP NVIDIA CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OFFICE DEPOT INC OMNICOM GROUP ORACLE CORP PACCAR INC PACTIV CORP PALL CORP PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP PARKER HANNIFIN CORP PAYCHEX INC PEOPLES ENERGY CORP PEOPLESOFT INC PEPSI BOTTLING GROUP INC PEPSICO INC PERKINELMER INC PFIZER INC PG&E CORP PHARMACIA CORP PHELPS DODGE CORP PHILIPM ORRIS COS INC PINNACLE WEST CAPITAL CORP PITNEY BOWES INC PLUM CREEK TIMBER CO INC (REIT) PMC - SIERRA INC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC POWER-ONE INC PPG INDUSTRIES INC PPL CORP PRAXAIR INC PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO PROGRESS ENERGY INC 1,846.22 378.49 54.43 1,972.11 332.06 6,438.73 27.04 222.15 107.25 143.99 82.36 1,102.31 1,243.96 77.39 330.53 98.36 925.70 52.98 185.37 83.31 147.11 216.21 518.28 23.69 143.01 130.12 71.47 75.04 213.91 86.36 121.55 98.36 198.76 79.04 43.18 88.09 203.06 168.33 101.38 5,343.84 688.12 88.19 66.80 143.49 63.12 2,049.37 18.47 167.55 153.18 3,206.52 69.00 7,296.98 216.36 2,143.63 46.78 2,502.03 47.73 129.32 101.91 91.19 152.83 43.86 93.26 87.99 86.89 184.62 1,004.99 708.59 時価 投資比率 （％） 70,248.82 10,374.32 2,245.09 64,862.69 3,257.48 339,642.97 899.02 393.21 2,465.76 2,706.97 3,372.83 44,467.15 10,797.60 2,694.78 9,043.37 1,470.45 22,170.61 1,264.56 1,807.36 3,807.45 4,450.12 6,321.89 6,053.47 810.43 6,366.95 2,582.86 2,510.00 1,426.56 4,241.79 2,907.83 4,282.12 9,577.08 638.03 2,233.70 1,773.46 1,015.64 5,787.28 2,452.53 6,483.33 58,461.55 31,853.16 1,963.92 1,102.14 344.37 2,897.34 57,013.35 720.03 3,123.18 3,898.53 134,834.12 551.96 224,819.81 2,953.27 89,817.87 1,470.76 103,558.90 1,636.64 4,214.51 2,385.62 515.20 6,412.92 251.30 4,673.25 3,076.03 5,039.48 5,621.69 86,529.69 30,710.45 0.41 0.06 0.01 0.38 0.02 1.98 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.26 0.06 0.02 0.05 0.01 0.13 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.00 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.06 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.04 0.34 0.19 0.01 0.01 0.00 0.02 0.33 0.00 0.02 0.02 0.79 0.00 1.31 0.02 0.52 0.01 0.61 0.01 0.02 0.01 0.00 0.04 0.00 0.03 0.02 0.03 0.03 0.51 0.18 113 − 256 − シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 299.37 61.42 8.83 319.69 53.89 1,044.26 4.39 36.05 17.41 23.37 13.37 178.79 201.87 12.56 53.64 15.96 150.07 8.60 30.08 13.52 23.87 35.09 84.11 3.84 23.21 21.12 11.60 12.18 34.71 14.02 19.73 15.96 32.26 12.83 7.01 14.30 32.95 27.32 16.45 866.77 111.56 14.31 10.84 23.29 10.24 332.25 3.00 27.19 24.86 519.96 11.20 1,183.46 35.11 347.62 7.59 405.79 7.75 20.99 16.54 14.80 24.80 7.12 15.13 14.28 14.10 29.96 163.04 114.89 10,897.19 1,610.59 348.55 10,058.93 505.72 52,697.51 139.57 61.05 382.80 420.25 523.62 6,899.95 1,676.30 418.36 1,403.96 228.28 3,438.36 196.32 280.59 591.10 690.87 981.46 939.79 125.82 988.45 400.98 389.67 221.47 658.53 451.43 664.79 1,486.82 99.05 346.78 275.33 157.68 898.46 380.75 1,006.52 9,071.55 4,940.29 304.89 171.10 53.46 449.80 8,842.60 111.78 484.87 605.24 20,916.72 85.69 34,882.35 458.49 13,933.90 228.33 16,067.72 254.08 654.29 370.36 79.98 995.59 39.01 725.51 477.55 782.37 872.75 13,429.20 4,763.52 投資比率 （％） 0.39 0.06 0.01 0.36 0.02 1.88 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.25 0.06 0.01 0.05 0.01 0.12 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.03 0.00 0.04 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.04 0.32 0.18 0.01 0.01 0.00 0.02 0.32 0.00 0.02 0.02 0.75 0.00 1.25 0.02 0.50 0.01 0.57 0.01 0.02 0.01 0.00 0.04 0.00 0.03 0.02 0.03 0.03 0.48 0.17 シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 1,070.35 202.96 29.19 1,172.49 178.06 3,659.19 14.50 119.13 57.51 77.21 44.17 621.07 667.05 41.50 177.24 52.74 548.40 28.41 99.40 44.68 78.89 115.94 277.92 12.70 76.69 69.77 38.32 40.24 114.70 46.31 65.18 52.74 106.58 42.38 23.16 47.24 108.89 90.26 54.36 3,007.84 405.39 47.29 35.82 76.94 33.85 1,206.61 9.90 89.85 82.14 1,851.79 37.00 4,143.71 116.02 1,233.60 25.09 1,422.14 25.59 69.35 54.65 48.90 81.96 23.52 50.01 47.18 46.59 99.00 556.41 413.85 時価 投資比率 （％） 4,829,183 659,639 142,752 4,572,614 207,123 22,887,586 57,163 25,002 156,783 172,120 214,457 2,970,754 686,552 171,344 575,012 93,497 1,557,393 80,406 114,919 242,092 282,956 401,969 384,902 51,530 404,835 164,228 159,595 90,706 269,709 184,891 272,273 608,947 40,569 142,027 112,763 64,578 367,977 155,941 412,235 3,901,803 2,225,107 124,874 70,078 21,896 184,224 3,980,308 45,782 198,584 247,883 9,233,187 35,096 15,138,196 187,780 6,128,906 93,516 6,979,602 104,064 267,975 151,687 32,758 407,758 15,978 297,143 195,585 320,429 357,448 5,680,594 2,126,775 0.41 0.06 0.01 0.39 0.02 1.95 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.25 0.06 0.01 0.05 0.01 0.13 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.04 0.33 0.19 0.01 0.01 0.00 0.02 0.34 0.00 0.02 0.02 0.79 0.00 1.29 0.02 0.52 0.01 0.59 0.01 0.02 0.01 0.00 0.03 0.00 0.03 0.02 0.03 0.03 0.48 0.18 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD PROVIDIAN FINANCIAL CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC PULTE HOMES INC QLOGIC CORP QUALCOMM INC QUEST DIAGNOST ICS QUINTILES TRANSNATIONA L CORP QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL RADIOSHACK CORP RATIONAL SOFTWARE CORP RAYTHEON CO - CL B REEBOK INTERNATIONAL LTD REGIONS FINANCIAL CORP RJ REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS INC ROBERT HALF INTERNATIONAL INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC ROHM & HAAS CO ROWAN COS INC ROYAL DUTCH PETROLEUM CO RR DONNELLEY & SONS CO RYDER SYSTEM INC SABRE HOLDINGS CORP - CL A SAFECO CORP SAFEWAY INC SANMINA-SCI CORP SARA LEE CORP SBC COMMUNICATIONS INC SCHERING-PLOUG H CORP SCHLUMBERGER LTD SCIENTIFIC-ATLANTA INC SEALED AIR CORP SEARS ROEBUCK AND CO SEMPRA ENERGY SIEBEL SYSTEMS INC SIGMA-ALDRICH CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SLM CORP SMURFIT-STONE CONTAINER CORP SNAP-ON INC SOLECTRON CORP SOUTHTRUST CORP SOUTHWEST AIRLINES CO SPRINT CORP-FON GROUP SPRINT CORP-PCS GROUP SPX CORP ST JUDE MEDICAL INC ST PAUL COS STAPLES INC STAR CRUISES LTD STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC - CL B STATE STREET CORP STILWELL FINANCIAL INC STMICROELECTRONICS NV STRYKER CORP SUN MICROSYSTEMS INC SUNGARD DATA SYSTEMS INC SUNOCO INC SUNTRUST BANKS INC SUPERVALU INC SYMBOL TECHNOLOGIES INC SYNOVUS FINANCIAL CORP SYSCO CORP T ROWE PRICE GROUP INC TARGET CORP TECO ENERGY INC 株数／ 額面価額 157.26 305.89 122.40 33.24 50.85 424.97 53.65 66.15 911.78 90.76 108.40 218.81 33.31 120.82 47.65 96.86 100.73 100.73 119.12 52.00 382.33 61.62 34.19 79.47 76.62 3,062.77 288.88 421.24 1,800.60 1,796.36 314.17 85.26 46.33 172.85 111.28 256.84 39.68 100.53 82.94 1,047.62 32.89 452.93 190.32 417.42 482.47 545.27 764.65 665.41 121.65 253.07 1,389.95 208.66 109.03 174.98 122.45 1,466.66 106.78 10,061.71 155.68 41.46 153.21 74.22 126.20 160.48 355.02 66.87 491.59 96.13 時価 投資比率 （％） 1,020.60 9,684.58 3,916.71 1,588.33 1,781.43 15,638.78 3,058.16 794.42 4,650.09 1,693.60 1,125.23 6,537.91 980.67 4,037.90 2,036.75 1,514.86 2,081.11 2,320.86 3,808.38 1,176.30 16,822.33 1,356.33 762.33 1,415.28 2,701.51 71,086.97 1,178.61 9,520.10 49,102.32 39,753.51 13,106.94 991.61 1,699.39 4,101.74 2,615.01 1,895.47 1,939.70 3,432.15 8,665.49 15,871.38 917.84 1,499.20 4,731.30 5,760.40 6,995.77 2,464.60 28,131.53 26,629.61 4,140.88 4,714.62 403.09 4,302.57 2,579.60 6,853.75 1,595.49 28,599.91 7,131.77 30,990.06 3,747.29 1,380.11 8,772.74 1,214.95 990.64 3,116.54 10,561.90 1,834.94 14,747.64 1,511.22 0.01 0.06 0.02 0.01 0.01 0.09 0.02 0.00 0.03 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.10 0.01 0.01 0.01 0.02 0.42 0.01 0.06 0.29 0.23 0.08 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.05 0.09 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.01 0.16 0.16 0.02 0.03 0.00 0.03 0.02 0.04 0.01 0.17 0.04 0.18 0.02 0.01 0.05 0.01 0.01 0.02 0.06 0.01 0.09 0.01 114 − 257 − シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 25.52 49.64 19.86 5.39 8.25 68.96 8.71 10.73 147.96 14.73 17.59 35.51 5.41 19.61 7.73 15.72 16.35 16.35 19.33 8.44 61.98 10.00 5.55 12.90 12.43 496.54 46.88 68.36 292.20 291.34 50.98 13.84 7.52 28.05 18.06 41.68 6.44 16.31 13.46 169.82 5.34 73.50 30.89 67.74 78.30 88.49 123.95 107.88 19.74 41.07 276.14 33.86 17.69 28.40 19.87 237.75 17.33 1,631.35 25.26 6.73 24.86 12.04 20.48 26.04 57.61 10.85 79.78 15.60 158.45 1,503.51 608.06 246.58 276.56 2,427.88 474.77 123.33 721.91 262.93 174.69 1,015.00 152.25 626.87 316.20 235.18 323.09 360.31 591.24 182.62 2,608.81 210.57 118.35 219.72 419.40 11,025.13 182.98 1,477.97 7,623.02 6,167.93 2,034.82 153.95 263.83 636.79 405.97 294.27 301.13 532.83 1,345.30 2,461.34 142.49 232.75 734.52 894.29 1,086.08 382.62 4,362.65 4,130.36 642.86 731.93 76.61 667.96 400.48 1,064.03 247.70 4,435.29 1,107.19 4,806.82 581.76 214.26 1,361.95 188.62 153.79 483.83 1,639.71 284.87 2,289.54 234.61 投資比率 （％） 0.01 0.05 0.02 0.01 0.01 0.09 0.02 0.00 0.03 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.09 0.01 0.00 0.01 0.01 0.39 0.01 0.05 0.27 0.22 0.07 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.09 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.01 0.16 0.15 0.02 0.03 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01 0.16 0.04 0.17 0.02 0.01 0.05 0.01 0.01 0.02 0.06 0.01 0.08 0.01 シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 84.33 164.03 65.63 17.82 27.27 227.88 28.77 35.47 488.93 48.67 58.13 117.33 17.86 64.79 25.55 51.94 54.02 54.02 63.88 27.89 227.31 33.04 18.33 42.61 41.09 1,806.83 154.90 225.88 965.54 1,021.70 168.47 45.72 24.84 92.69 59.67 137.73 21.28 53.91 44.48 622.84 17.63 242.88 102.06 223.83 258.71 292.39 454.61 390.06 65.23 135.70 914.87 111.89 58.46 93.83 65.66 871.98 57.26 5,884.41 83.48 22.23 82.16 39.80 67.67 86.06 190.37 35.86 263.61 51.55 64,894 615,782 249,039 100,992 113,270 994,372 194,449 50,512 295,670 107,685 71,546 415,705 62,354 256,745 129,504 96,321 132,325 147,569 242,151 74,793 1,185,921 86,241 48,472 89,989 171,772 4,972,613 74,941 605,324 3,122,111 2,681,009 833,389 63,050 108,053 260,804 166,272 120,521 123,333 218,229 550,985 1,118,882 58,360 95,325 300,834 366,268 444,818 156,708 1,983,184 1,850,977 263,293 299,773 31,459 273,574 164,021 435,788 101,447 2,016,203 453,465 2,149,051 238,267 87,752 557,804 77,251 62,988 198,161 671,566 116,673 937,711 96,089 投資比率 （％） 0.01 0.05 0.02 0.01 0.01 0.08 0.02 0.00 0.03 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.10 0.01 0.00 0.01 0.01 0.42 0.01 0.05 0.27 0.23 0.07 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.10 0.00 0.01 0.03 0.03 0.04 0.01 0.17 0.16 0.02 0.03 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01 0.17 0.04 0.18 0.02 0.01 0.05 0.01 0.01 0.02 0.06 0.01 0.08 0.01 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD TEKTRONIX INC TELLABS INC TEMPLE-INLAND INC TENET HEALTHCARE CORP TERADYNE INC TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THE AES CORP THE ALLSTATE CORP THE BANK OF NEW YORK CO INC THE BEAR STEARNS COS INC THE BOEING CO THE CHARLES SCHWAB CORP THE COCA-COLA CO THE DOW CHEMICAL CO THE ESTEE LAUDER COS INC - CL A THE GAP INC THE GILLETTE CO THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO THE MAY DEPARTMENT STORES CO THE MCGRAW-HILL COS INC THE PROGRESSIVE CORP THE SHERWIN-WILLIAMS CO THE SOUTHERN CO THE STANLEY WORKS THERMO ELECTRON CORP THOMAS & BETTS CORP TIFFANY & CO TJX COS INC TMP WORLDWIDE INC TORCHMARK CORP TOYS R US INC TRANSOCEAN INC TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP - B TRIBUNE CO TUPPERWARE CORP TXU CORP TYCO INTERNATIONAL LTD UNILEVER NV UNION PACIFIC CORP UNION PLANTERS CORP UNISYS CORP UNITED PARCEL SERVICE INC - CL B UNITED STATES STEEL CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVISION COMMUNICATIONS INC - A UNOCAL CORP UNUMPROVIDENT CORP US BANCORP UST INC VERITAS SOFTWARE CORP VERIZON COMMUNICATIONS INC VF CORP VIACOM INC - CL B VISTEON CORP VULCAN MATERIALS CO WACHOVIA CORP WAL-MART STORES INC WALGREEN CO WALT DISNEY CO WASHINGTON MUTUAL INC WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WATSON PHARMACEUTICALS INC WELLPOINT HEALTH NETWORKS WELLS FARGO & CO WENDY’S INTERNATIONAL INC 45.41 226.63 30.69 261.39 872.02 936.75 74.89 293.47 380.41 4,196.22 52.38 1,162.82 725.41 1,344.65 493.06 879.13 476.97 571.18 90.61 157.31 104.46 117.32 81.19 2,841.69 46.58 88.04 32.99 78.97 289.60 60.65 64.22 121.50 1,670.21 541.92 164.45 32.91 172.35 3,430.30 345.61 136.77 107.85 178.25 605.39 59.97 746.72 164.70 126.32 141.64 133.84 1,037.73 92.96 603.11 4,706.60 57.65 954.84 71.09 55.40 1,722.16 2,390.92 554.81 1,105.75 760.98 328.48 71.84 57.88 80.14 2,945.68 60.95 時価 投資比率 （％） 826.83 1,674.78 1,360.34 4,129.92 11,432.23 14,154.23 3,214.39 865.75 14,189.33 100,541.50 3,142.64 38,256.77 7,827.20 58,505.51 14,525.62 23,006.92 7,297.63 17,340.98 610.72 3,607.05 6,341.46 5,850.97 2,297.68 81,045.01 1,611.66 1,751.94 555.81 1,907.82 5,641.41 683.51 2,361.45 1,201.61 38,765.66 8,014.94 7,472.79 497.28 3,191.93 52,655.10 21,030.08 8,210.06 3,052.25 1,789.61 38,369.55 783.86 45,878.28 13,769.25 2,978.64 4,324.24 2,358.30 21,999.82 3,138.33 9,667.78 183,463.41 2,054.07 38,145.79 489.13 2,047.62 63,117.05 121,076.14 16,022.93 17,736.20 26,634.39 7,502.56 1,536.74 1,631.50 5,634.67 138,682.38 1,650.49 0.01 0.01 0.01 0.02 0.07 0.08 0.02 0.01 0.08 0.59 0.02 0.22 0.05 0.34 0.09 0.13 0.04 0.10 0.00 0.02 0.04 0.03 0.01 0.47 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.23 0.05 0.04 0.00 0.02 0.31 0.12 0.05 0.02 0.01 0.22 0.01 0.27 0.08 0.02 0.03 0.01 0.13 0.02 0.06 1.07 0.01 0.22 0.00 0.01 0.37 0.71 0.09 0.10 0.16 0.04 0.01 0.01 0.03 0.81 0.01 115 − 258 − シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 7.37 36.78 4.98 42.42 141.38 152.02 12.15 47.63 61.73 680.30 8.50 188.58 117.72 218.21 80.01 142.51 77.40 92.69 14.70 25.53 16.95 19.04 13.18 460.72 7.56 14.29 5.35 12.82 47.00 9.84 10.42 19.72 270.78 87.94 26.69 5.34 27.97 556.26 56.03 22.19 17.50 28.93 98.24 9.73 121.09 26.73 20.50 22.99 21.72 168.40 15.09 97.81 763.23 9.36 154.95 11.54 8.99 279.30 388.00 90.04 179.44 123.45 53.31 11.66 9.39 13.01 477.67 9.89 128.36 260.00 211.19 641.16 1,773.13 2,197.41 499.03 134.41 2,202.86 15,593.59 487.89 5,935.37 1,215.15 9,082.84 2,255.07 3,567.92 1,132.94 2,692.15 94.81 559.99 984.50 908.35 356.71 12,570.34 250.21 271.98 86.29 296.18 875.82 106.11 366.61 186.55 6,012.46 1,244.30 1,160.13 77.20 495.54 8,168.54 3,261.35 1,274.59 473.86 277.83 5,956.78 121.69 7,117.46 2,137.64 462.43 671.33 366.12 3,415.42 487.22 1,499.88 28,461.25 318.89 5,922.04 75.94 317.89 9,792.74 18,796.78 2,487.52 2,753.50 4,133.47 1,164.75 238.58 253.29 874.77 21,514.14 256.23 0.01 0.01 0.01 0.02 0.06 0.08 0.02 0.00 0.08 0.56 0.02 0.21 0.04 0.33 0.08 0.13 0.04 0.10 0.00 0.02 0.04 0.03 0.01 0.45 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.22 0.04 0.04 0.00 0.02 0.29 0.12 0.05 0.02 0.01 0.21 0.00 0.25 0.08 0.02 0.02 0.01 0.12 0.02 0.05 1.02 0.01 0.21 0.00 0.01 0.35 0.67 0.09 0.10 0.15 0.04 0.01 0.01 0.03 0.77 0.01 シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（円） （円表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 24.35 121.53 16.46 140.16 512.69 502.31 40.16 157.37 203.99 2,471.92 28.09 664.85 388.99 721.04 264.40 522.67 255.77 306.29 48.59 84.35 56.01 62.91 43.54 1,666.99 24.98 47.21 17.69 42.34 155.29 32.52 34.44 65.15 983.02 290.59 88.19 17.65 92.42 1,976.45 205.47 73.34 57.84 95.58 324.63 32.16 429.00 88.32 67.74 75.95 71.77 556.46 49.85 345.70 2,711.73 30.91 512.02 38.12 29.71 980.90 1,282.09 297.51 592.94 422.55 176.14 38.53 31.03 42.97 1,697.82 32.68 52,573 106,489 86,496 262,596 796,989 899,980 204,383 55,047 902,211 7,022,860 199,821 2,593,649 497,683 3,720,001 923,594 1,621,915 464,011 1,102,605 38,832 229,350 403,214 372,027 146,095 5,637,365 102,476 111,395 35,341 121,306 358,702 43,460 150,150 76,403 2,705,394 509,620 475,148 31,619 202,955 3,597,394 1,482,554 522,027 194,074 113,790 2,439,681 49,841 3,125,375 875,501 189,393 274,951 149,950 1,398,832 199,547 657,082 12,533,738 130,606 2,425,453 31,101 130,196 4,262,777 7,698,478 1,018,799 1,127,735 1,753,619 477,041 97,712 103,737 358,274 9,478,083 104,944 0.00 0.01 0.01 0.02 0.07 0.08 0.02 0.00 0.08 0.60 0.02 0.22 0.04 0.32 0.08 0.14 0.04 0.09 0.00 0.02 0.03 0.03 0.01 0.48 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.23 0.04 0.04 0.00 0.02 0.31 0.13 0.04 0.02 0.01 0.21 0.00 0.27 0.07 0.02 0.02 0.01 0.12 0.02 0.06 1.07 0.01 0.21 0.00 0.01 0.36 0.65 0.09 0.10 0.15 0.04 0.01 0.01 0.03 0.81 0.01 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル表示） 投資比率 （％） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD WEYERHAEUSER CO WHIRLPOOL CORP WILLIAMS COS INC WINN-DIXIE STORES INC WM WRIGLEY JR CO WORTHINGTON INDUSTRIES WW GRAINGER INC WYETH XCEL ENERGY INC XEROX CORP XILINX INC XL CAPITAL LTD - CL A YAHOO INC YUM! BRANDS INC ZIMMER HOLDINGS INC ZIONS BANCORPORATI ON 120.07 37.48 284.15 78.69 121.50 47.28 49.63 1,638.56 212.03 393.53 184.20 296.98 318.11 162.73 106.83 50.65 5,888.39 1,947.29 645.03 1,202.40 6,788.07 727.16 2,520.64 61,446.15 2,323.89 3,077.41 3,783.38 23,104.75 5,242.50 3,944.57 4,339.39 1,997.25 0.03 0.01 0.00 0.01 0.04 0.00 0.02 0.36 0.01 0.02 0.02 0.14 0.03 0.02 0.03 0.01 小計 株式合計 シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 19.49 6.08 46.11 12.77 19.72 7.67 8.05 265.75 34.41 63.86 29.89 48.16 51.62 26.41 17.34 8.22 時価 投資比率 （％） 914.16 302.31 100.14 186.67 1,053.83 112.89 391.32 9,533.60 360.78 477.76 587.36 3,584.06 813.89 612.39 673.68 310.07 0.03 0.01 0.00 0.01 0.04 0.00 0.01 0.34 0.01 0.02 0.02 0.13 0.03 0.02 0.02 0.01 シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（円） （円表示） 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 64.39 20.10 152.37 42.20 65.15 25.35 26.61 932.30 113.70 211.02 98.77 172.22 170.58 87.26 57.29 27.16 374,406 123,816 41,013 76,453 431,611 46,236 160,272 4,145,524 147,762 195,673 240,561 1,588,747 333,338 250,811 275,915 126,993 0.03 0.01 0.00 0.01 0.04 0.00 0.01 0.35 0.01 0.02 0.02 0.13 0.03 0.02 0.02 0.01 8,599,548.34 50.25 1,334,369.80 47.70 575,888,824 49.00 15,234,306.21 89.01 2,475,619.60 88.52 1,045,525,699 88.96 1,636.06 1,432.19 6,114.27 2,696.62 1,827.49 10,994.81 5,799.13 12,346.72 2,952.97 10,493.53 17,775.85 4,312.34 4,320.04 6,590.17 11,229.45 12,452.80 1,855.79 14,008.77 10,648.74 15,755.12 7,018.00 1,943.22 18,684.14 7,697.27 14,091.12 9,199.53 17,830.81 20,525.66 2,038.26 4,458.34 5,788.18 8,371.43 7,144.32 2,298.29 10,076.19 15,738.61 9,768.57 9,462.93 12,021.91 5,068.93 6,847.74 5,950.08 6,148.16 7,562.73 18,800.32 5,156.07 6,001.66 0.01 0.01 0.04 0.02 0.01 0.06 0.03 0.07 0.02 0.06 0.10 0.03 0.03 0.04 0.07 0.07 0.01 0.08 0.06 0.09 0.04 0.01 0.11 0.04 0.08 0.05 0.10 0.12 0.01 0.03 0.03 0.05 0.04 0.01 0.06 0.09 0.06 0.06 0.07 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.11 0.03 0.04 270.75 237.01 1,011.85 446.26 302.43 1,819.53 959.70 2,043.26 488.69 1,736.57 2,941.72 713.65 714.92 1,090.61 1,858.36 2,060.81 307.11 2,318.31 1,762.26 2,607.31 1,161.41 321.58 3,092.04 1,273.82 2,331.94 1,522.43 2,950.82 3,396.79 337.31 737.81 957.88 1,385.39 1,182.31 380.34 1,667.51 2,604.58 1,616.60 1,566.02 1,989.50 838.86 1,133.23 984.68 1,017.46 1,251.56 3,111.26 853.28 993.21 0.01 0.01 0.04 0.02 0.01 0.07 0.03 0.07 0.02 0.06 0.11 0.03 0.03 0.04 0.07 0.07 0.01 0.08 0.06 0.09 0.04 0.01 0.11 0.05 0.08 0.05 0.11 0.12 0.01 0.03 0.03 0.05 0.04 0.01 0.06 0.09 0.06 0.06 0.07 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.11 0.03 0.04 121,376 106,251 453,605 200,056 135,577 815,681 430,225 915,976 219,074 778,492 1,318,752 319,923 320,495 488,910 833,089 923,847 137,677 1,039,280 790,007 1,168,838 520,650 144,163 1,386,136 571,044 1,045,389 682,493 1,322,829 1,522,754 151,214 330,755 429,412 621,058 530,021 170,505 747,531 1,167,613 724,709 702,034 891,879 376,053 508,019 441,423 456,119 561,063 1,394,755 382,518 445,250 0.01 0.01 0.04 0.02 0.01 0.07 0.04 0.08 0.02 0.07 0.11 0.03 0.03 0.04 0.07 0.08 0.01 0.09 0.07 0.10 0.04 0.01 0.12 0.05 0.09 0.06 0.11 0.13 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.01 0.06 0.10 0.06 0.06 0.07 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.12 0.03 0.04 国際機関債、国債および地方債 AUD AUD DKK DKK DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP AUSTRALIAN (GOVT OF) 5.75% 15/JUN/2011 QUEENSLAND TSY 6% 14/JUL/2009 DENMARK (KINGDOM OF) 6% 15/NOV/2009 DENMARK (KINGDOM OF) 7% 15/DEC/2004 DENMARK (KINGDOM OF) 8% 15/MAY/2003 AUSTRIA (REPOF) 3.4% 20/OCT/2004 AUSTRIA (REPOF) 5.5% 20/OCT/2007 AUSTRIA (REPOF) 5.5% 15/JAN/2010 BELGIUM (KINGDOM OF) 3.75% 28/MAR/2009 BELGIUM (KINGDOM OF) 5% 28/SEP/2011 BELGIUM (KINGDOM OF) 6.25% 28/MAR/2007 BELGIUM (KINGDOM OF) 7.25% 29/APR/2004 BELGIUM (KINGDOM OF) 8% 28/MAR/2015 FINLAND (GOVT OF) 5.75% 23/FEB/2011 FINLAND (GOVT OF) 9.5% 15/MAR/2004 FRANCE (GOVT OF) 4% 25/APR/2009 FRANCE (GOVT OF) 5% 25/OCT/2016 FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2007 FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2010 FRANCE (GOVT OF) 6% 25/OCT/2025 FRANCE (GOVT OF) 7.25% 25/APR/2006 FRENCH TREASURY NOTE 4.5% 12/JUL/2003 FRENCH TREASURY NOTE 5% 12/JUL/2005 GERMANY (FED REP OF) 4.5% 4/JUL/2009 GERMANY (FED REP OF) 5% 17/FEB/2006 GERMANY (FED REP OF) 5% 4/JAN/2012 GERMANY (FED REP OF) 5.625% 4/JAN/2028 GERMANY (FED REP OF) 6% 4/JAN/2007 GERMANY (FED REP OF) 6.5% 15/JUL/2003 GREECE (REP OF) 5.9% 11/FEB/2003 GREECE (REP OF) 6% 19/MAY/2010 GREECE (REP OF) 6.3% 29/JAN/2009 GREECE (REP OF) 6.5% 22/OCT/2019 IRELAND (GOVT OF) 4.25% 18/OCT/2007 NETHERLANDS (GOVT OF) 5.5% 15/JUL/2010 NETHERLANDS (GOVT OF) 6% 15/JAN/2006 NETHERLANDS (GOVT OF) 7.5% 15/JAN/2023 NETHERLANDS (GOVT OF) 7.75% 1/MAR/2005 SPAIN (KINGDOM OF) 4.65% 31/OCT/2004 SPAIN (KINGDOM OF) 4.75% 30/JUL/2014 SPAIN (KINGDOM OF) 5.15% 30/JUL/2009 SPAIN (KINGDOM OF) 5.4% 30/JUL/2011 SPAIN (KINGDOM OF) 5.5% 30/JUL/2017 SPAIN (KINGDOM OF) 5.75% 30/JUL/2032 TREUHANDANSTALT 6.25% 4/MAR/2004 UK TREASURY 4.25% 7/JUN/2032 UK TREASURY 5% 7/MAR/2012 2,764.04 2,409.68 38,980.10 17,859.97 12,757.12 10,418.32 5,102.85 10,808.12 2,834.92 9,496.97 15,308.55 3,898.01 3,118.41 5,669.83 9,957.64 11,764.90 1,700.95 12,331.89 9,284.35 13,040.61 5,953.32 1,842.70 17,009.50 7,087.29 12,757.12 8,292.13 15,379.42 17,859.97 1,913.57 4,252.37 4,961.10 7,087.29 5,811.58 2,126.19 8,802.41 13,891.09 6,945.54 8,221.26 11,127.05 4,713.05 6,095.07 5,244.60 5,386.34 6,414.00 17,292.99 3,331.03 3,579.08 116 − 259 − 478.14 416.84 6,743.03 3,089.54 2,206.81 1,802.23 882.72 1,869.66 490.40 1,642.85 2,648.17 674.30 539.44 980.81 1,722.54 2,035.17 294.24 2,133.25 1,606.07 2,255.85 1,029.85 318.76 2,942.41 1,226.01 2,206.81 1,434.43 2,660.43 3,089.54 331.02 735.60 858.20 1,226.01 1,005.33 367.80 1,522.70 2,402.97 1,201.49 1,422.17 1,924.83 815.29 1,054.37 907.24 931.76 1,109.54 2,991.45 576.22 619.13 1,729.36 1,507.64 24,388.35 11,174.30 7,981.64 6,518.34 3,192.66 6,762.22 1,773.70 5,941.89 9,577.97 2,438.84 1,951.07 3,547.40 6,230.11 7,360.85 1,064.22 7,715.59 5,808.86 8,159.01 3,724.77 1,152.90 10,642.19 4,434.25 7,981.64 5,188.07 9,622.31 11,174.30 1,197.25 2,660.55 3,103.97 4,434.25 3,636.08 1,330.27 5,507.33 8,691.12 4,345.56 5,143.72 6,961.77 2,948.77 3,813.45 3,281.34 3,370.03 4,012.99 10,819.56 2,084.10 2,239.29 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY SEK SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 銘柄 UK TREASURY 5% 7/MAR/2025 UK TREASURY 6.25% 25/NOV/2010 UK TREASURY 7.5% 7/DEC/2006 UK TREASURY 8% 7/DEC/2015 UK TREASURY 8% 7/JUN/2021 UK TREASURY 8.5% 7/DEC/2005 JAPAN (GOVT OF) 0.3% 20/SEP/2007 JAPAN (GOVT OF) 0.9% 20/MAR/2006 JAPAN (GOVT OF) 1.1% 21/MAR/2005 JAPAN (GOVT OF) 1.1% 20/SEP/2012 JAPAN (GOVT OF) 2.2% 21/SEP/2020 JAPAN FINM UNICIPAL ENT 1.55% 21/FEB/2012 SWEDEN (KINGDOM OF) 3.5% 20/APR/2006 SWEDEN (KINGDOM OF) 5% 15/JAN/2004 SWEDEN (KINGDOM OF) 5.25% 15/MAR/2011 US TREASURY N/B 3.375% 30/APR/2004 US TREASURY N/B 4.75% 15/NOV/2008 US TREASURY N/B 5% 15/FEB/2011 US TREASURY N/B 5.625% 15/MAY/2008 US TREASURY N/B 5.875% 15/NOV/2004 US TREASURY N/B 6% 15/AUG/2009 US TREASURY N/B 6.25% 15/MAY/2030 US TREASURY N/B 6.625% 15/MAY/2007 US TREASURY N/B 6.75% 15/MAY/2005 US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2016 US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2024 US TREASURY N/B 8.75% 15/MAY/2020 株数／ 額面価額 566.98 1,275.71 6,803.80 3,366.46 2,976.66 3,756.26 6,165,942.29 9,355,222.79 6,520,306.79 4,868,968.22 2,338,805.70 3,501,121.25 23,104.57 9,496.97 39,121.84 28,349.16 6,024.20 11,793.25 10,446.67 31,680.19 10,531.71 7,654.27 22,112.35 19,745.19 14,458.07 15,060.49 17,009.50 国際機関債、国債および地方債合計 時価 投資比率 （％） 972.68 2,304.15 12,251.15 7,262.56 6,849.01 6,772.70 52,048.19 80,751.17 56,223.38 41,906.59 22,182.70 31,248.04 2,603.50 1,098.88 4,656.89 29,128.76 6,588.96 12,991.00 11,873.29 34,231.91 12,269.45 9,192.30 25,857.62 22,022.06 18,976.22 20,402.26 25,213.92 0.01 0.01 0.07 0.04 0.04 0.04 0.30 0.47 0.33 0.25 0.13 0.18 0.02 0.01 0.03 0.17 0.04 0.08 0.07 0.20 0.07 0.05 0.15 0.13 0.11 0.12 0.15 958,814.67 5.60 0.00 2.61 0.00 0.00 2.61 0.00 シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 98.08 220.68 1,176.97 582.35 514.92 649.78 1,066,625.08 1,618,327.70 1,127,925.37 842,266.01 404,581.93 605,646.88 3,996.78 1,642.85 6,767.55 4,904.02 1,042.11 2,040.07 1,807.13 5,480.25 1,821.85 1,324.09 3,825.14 3,415.65 2,501.05 2,605.26 2,942.41 時価 投資比率 （％） 160.97 381.31 2,027.44 1,201.88 1,133.44 1,120.81 8,613.45 13,363.50 9,304.40 6,935.12 3,671.01 5,171.23 430.85 181.85 770.67 4,820.51 1,090.41 2,149.88 1,964.91 5,665.03 2,030.47 1,521.23 4,279.17 3,644.43 3,140.37 3,376.37 4,172.65 0.01 0.01 0.07 0.04 0.04 0.04 0.31 0.48 0.33 0.25 0.13 0.18 0.02 0.01 0.03 0.17 0.04 0.08 0.07 0.20 0.07 0.05 0.15 0.13 0.11 0.12 0.15 158,674.09 5.67 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 354.74 798.16 4,256.88 2,106.27 1,862.38 2,350.15 3,857,793.16 5,853,203.42 4,079,505.41 3,046,326.33 1,463,300.86 2,190,517.04 14,455.64 5,941.89 24,477.03 17,736.98 3,769.11 7,378.58 6,536.08 19,821.08 6,589.29 4,788.99 13,834.84 12,353.81 9,045.86 9,422.77 10,642.19 時価 投資比率 （％） 72,161 170,940 908,886 538,794 508,113 502,452 3,861,342 5,990,754 4,171,090 3,108,959 1,645,687 2,318,224 193,148 81,523 345,485 2,161,000 488,821 963,774 880,853 2,539,591 910,244 681,957 1,918,321 1,633,769 1,407,804 1,513,599 1,870,566 0.01 0.01 0.08 0.04 0.04 0.04 0.33 0.51 0.35 0.26 0.14 0.20 0.02 0.01 0.03 0.18 0.04 0.08 0.07 0.22 0.08 0.06 0.16 0.14 0.12 0.13 0.16 71,132,377 6.05 0 204 0.00 0.00 204 0.00 ワラント IDR SGD PT BANK INTERNATIONAL IND WT 31/DEC/2002 DEUTSCHE BANK-CW03 SEMBCORP 28/FEB/2003 45,297.78 908.47 ワラント合計 8,999.16 180.48 29,815.07 597.95 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 債券−転換社債 USD TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006 3,348.05 債券−転換社債合計 3,029.99 0.02 3,029.99 0.02 669.73 4,728.26 4,938.71 1,103.32 7,263.12 2,110.69 1,215.78 0.00 0.03 0.03 0.01 0.04 0.01 0.01 22,029.61 0.13 542.74 469.89 0.01 469.89 0.01 110.83 782.48 817.31 182.59 1,201.97 349.30 201.20 0.00 0.03 0.03 0.01 0.04 0.01 0.01 3,645.68 0.13 1,990.53 213,604 0.02 213,604 0.02 49,686 350,779 366,392 81,853 538,835 156,588 90,196 0.00 0.03 0.03 0.01 0.05 0.01 0.01 1,634,329 0.14 国際機関債、国債および地方債 AUD CAD CAD CAD CAD CAD CAD NEW SOUTH WALES TSY 6.5% 1/MAY/2006 CANADA (GOVT OF) 5% 1/SEP/2004 CANADA (GOVT OF) 5.5% 1/JUN/2010 CANADA (GOVT OF) 6% 1/JUN/2008 CANADA (GOVT OF) 8% 1/JUN/2027 CANADA (GOVT OF) 7% 1/DEC/2006 CANADA (GOVT OF) 7.5% 1/DEC/2003 1,119.79 7,229.04 7,370.78 1,594.64 8,504.75 2,976.66 1,842.70 国際機関債、国債および地方債合計 193.71 1,250.53 1,275.05 275.85 1,471.21 514.92 318.76 700.61 4,522.93 4,611.62 997.71 5,321.09 1,862.38 1,152.90 その他の譲渡性ある有価証券 債券−転換社債 USD TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006 20,736.31 債券−転換社債合計 18,559.00 0.11 18,559.00 0.11 3,361.47 2,878.14 0.10 2,878.14 0.10 12,328.43 1,308,351 0.11 1,308,351 0.11 ユーロ建株式 EUR 小計 LAFARGE SA - PFD 204.85 15,064.33 0.09 15,064.33 0.09 117 − 260 − 37.52 2,639.22 0.09 2,639.22 0.09 120.41 1,049,901 0.09 1,049,901 0.09 シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2002年12月31日現在、投資有価証券明細表（続） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（米ドル） （米ドル表示） 通貨 銘柄 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） シティファンド・ シティセレクト・株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時価 投資比率 （％） インドネシア・ルピア建株式 IDR BANK INTL INDONESIA 69,450.43 小計 株式合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,797.48 0.00 0.00 45,712.37 0 0 0.00 0.00 15,064.33 0.09 2,639.22 0.09 1,049,901 0.09 0 0.00 0 0.00 権利証書 THB TELECOMASIA CORP - RTS 1,099.96 権利証書合計 0.00 0.00 0.00 0.00 218.53 0.00 0.00 0.00 0.00 724.00 オープンエンド型投資信託 ファンド／ユニット型投資信託 USD CITI FCP CITIEQUITY EMERGING MARKETS FUND ファンド／ユニット型投資信託合計 投資有価証券合計 6,391.15 763,486.24 4.46 131,450.54 4.70 46,865,835 3.99 763,486.24 4.46 131,450.54 4.70 46,865,835 3.99 17,015,292.66 99.42 2,775,377.66 99.22 1,167,730,300 99.36 118 − 261 − 1,150.22 3,308.57 シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） 2002年12月31日現在、業種別分類 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 投資比率 （％） 銀行 医薬品 石油・ガス生産 政府 通信 保険 オープンエンド型投資信託 食品 小売 金融サービス ソフトウェア メディア 機械部品 電気 コンピューター 飲料 半導体 通信機器 化粧品・パーソナルケア 自動車 化学 ヘルスケア エレクトロニクス 鉱業 商業サービス 航空宇宙・防衛 農業 運輸 バイオテクノロジー その他 ヘルスケア・サービス 家具 機械 建設資材 ガス 娯楽 森林資源・製紙 鉄・鉄鋼 不動産 エンジニアリング・建設 流通・卸売 事務機器・オフィス設備 家庭用品 広告 製造業持株会社 自動車部品・機器 持株会社 貯蓄・ローン 電気設備 機械−建設・鉱業 航空 石油・ガス供給 インターネット 包装・梱包 レジャー 水道 アパレル 10.17 8.71 7.12 5.72 5.66 4.76 4.46 4.01 3.92 3.60 3.55 3.04 3.00 2.57 2.35 2.09 2.07 1.78 1.74 1.62 1.61 1.46 1.00 0.99 0.96 0.90 0.85 0.84 0.63 0.62 0.61 0.53 0.48 0.47 0.45 0.44 0.39 0.37 0.36 0.34 0.34 0.30 0.28 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.16 0.16 0.16 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 銀行 医薬品 石油・ガス生産 政府 通信 保険 食品 オープンエンド型投資信託 小売 金融サービス ソフトウェア メディア 機械部品 電気 コンピューター 半導体 飲料 通信機器 化粧品・パーソナルケア 自動車 化学 ヘルスケア エレクトロニクス 鉱業 商業サービス 航空宇宙・防衛 農業 運輸 バイオテクノロジー ヘルスケア・サービス その他 家具 機械 建設資材 ガス 娯楽 鉄・鉄鋼 森林資源・製紙 不動産 エンジニアリング・建設 流通・卸売 事務機器・オフィス設備 家庭用品 広告 製造業持株会社 持株会社 自動車部品・機器 貯蓄・ローン 航空 電気設備 機械−建設・鉱業 石油・ガス供給 インターネット 包装・梱包 水道 レジャー アパレル 10.29 8.71 7.17 6.18 5.72 4.76 4.06 3.99 3.84 3.51 3.50 3.03 2.95 2.57 2.28 2.10 2.07 1.81 1.72 1.64 1.62 1.40 1.02 1.01 0.96 0.88 0.84 0.82 0.62 0.60 0.60 0.53 0.49 0.48 0.47 0.45 0.39 0.39 0.38 0.35 0.35 0.30 0.28 0.22 0.21 0.20 0.20 0.18 0.17 0.17 0.15 0.15 0.13 0.13 0.11 0.11 0.10 合計 99.42 合計 99.36 119 − 262 − シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） 2002年12月31日現在、業種別分類 投資比率 （％） 銀行 医薬品 石油・ガス生産 政府 通信 保険 オープンエンド型投資信託 食品 小売 金融サービス ソフトウェア メディア 機械部品 電気 コンピューター 半導体 飲料 通信機器 化粧品・パーソナルケア 自動車 化学 ヘルスケア エレクトロニクス 鉱業 商業サービス 航空宇宙・防衛 農業 運輸 その他 バイオテクノロジー ヘルスケア・サービス 家具 建設資材 ガス 機械 娯楽 不動産 鉄・鉄鋼 森林資源・製紙 エンジニアリング・建設 流通・卸売 事務機器・オフィス設備 家庭用品 広告 製造業持株会社 持株会社 自動車部品・機器 貯蓄・ローン 電気設備 航空 石油・ガス供給 機械−建設・鉱業 インターネット 包装・梱包 水道 レジャー アパレル 10.37 8.68 7.24 5.80 5.77 4.72 4.70 4.08 3.78 3.44 3.39 2.98 2.92 2.53 2.24 2.08 2.06 1.79 1.70 1.64 1.62 1.40 1.01 0.97 0.95 0.86 0.83 0.80 0.60 0.60 0.58 0.53 0.50 0.47 0.46 0.42 0.39 0.39 0.39 0.37 0.36 0.30 0.27 0.23 0.20 0.20 0.20 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 合計 99.22 120 − 263 − シティファンド・インベストメント・シリーズ 2003 年 6 月 30 日現在の財務諸表に関する注記 1. ファンドの種類 シティファンド・インベストメント・シリーズ（以下「ファンド」という。 ）は、ルクセンブルグ大公国の 法律に基づいて設立された法人であるシティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ） ・ エス・エイ（以下「管理会社」という。）によって、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき、ルクセンブル グにおいて設立されたオープン・エンド型投資信託である。ファンドは、1988 年 3 月 30 日付のルクセン ブルグ大公国の投資信託業に関する法律パート II に規定されている譲渡性のある有価証券「UCITS」を投 資対象とする投資信託である。 ファンドは、現在 3 つの異なるインベストメント・シリーズであるシティファンド・グローバル・ボンド・ シリーズ、シティファンド・マネー・シリーズおよびシティファンド・シティセレクト・シリーズを募集 している。各シリーズには、異なるリスクレベルおよび通貨建てのオプションが用意されている。 特定のサブ・ファンドにおいて、管理会社は、異なる購入・買戻しの条件および／もしくは特定のタイプ の投資者のための報酬あるいは経費に適合するようにさらに異なる「クラス証券」を設けている。 2001 年 3 月 27 日より、シティファンド・インベストメント・シリーズのすべてのポジションはサブ・ク ラス A に位置づけられた。 2001 年 5 月 22 日より、シティファンド・シティセレクト・シリーズのすべてのポジションにサブ・クラ ス B が設けられた。 2003 年 6 月 30 日現在、24 本のサブ・ファンドがある。 －シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリ ーズ・グローバル・ボンド（米ドル）） －シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリ ーズ・グローバル・ボンド（ユーロ）） －シティファンド・グローバル・ボンド（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・ グローバル・ボンド（円）） －シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメン ト・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）） －シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメン ト・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）） － 304 － －シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） （正式名称：シティファンド・インベストメント・ シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（円）） －シティファンド・マネー（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・マネー （米ドル）） －シティファンド・マネー（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・マネー （ユーロ）） －シティファンド・マネー・プラス（円） （正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・マ ネー・プラス（円）） －シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメン ト・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）） －シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメン ト・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）） －シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （正式名称：シティファンド・インベストメント・ シリーズ・シティセレクト・債券重視型（円）） －シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメン ト・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）） －シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメン ト・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）） －シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （正式名称：シティファンド・インベストメント・ シリーズ・シティセレクト・安定成長型（円）） －シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメン ト・シリーズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）） －シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメン ト・シリーズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）） －シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） （正式名称：シティファンド・インベストメント・ シリーズ・シティセレクト・バランス型（円）） －シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・ シリーズ・シティセレクト・成長型（米ドル）） －シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） （正式名称：シティファンド・インベストメント・ シリーズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）） －シティファンド・シティセレクト・成長型（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリ ーズ・シティセレクト・成長型（円）） －シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメン ト・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）） －シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメン ト・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）） － 305 － －シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （正式名称：シティファンド・インベストメント・ シリーズ・シティセレクト・株式重視型（円）） 管理会社は、将来において新規のサブ・ファンドおよびクラス証券を創設する可能性がある。 ファンドの有価証券およびその他の資産は、管理会社の資産および管理会社が管理するその他の投資信託 の資産から分離されている。ファンドの会計年度は毎年 12 月 31 日に終了する。 2. 重要な会計方針の要約 本ファンドの会計方針は投資信託に関するルクセンブルグの規制に準拠している。 a) 外国通貨 財務諸表および会計記録は、関連する各ポートフォリオの基準通貨で表示されている。ポートフォリオの 通貨以外の通貨による取引は、各取引日の実効為替レートでポートフォリオの各通貨に換算される。ポー トフォリオの各通貨以外の通貨建ての資産および負債は、各決算日の為替レートを用いて換算される。最 終的な損益はすべて損益計算書に計上される。 利用された 2003 年 6 月 30 日現在の主な為替レート 1 米ドル＝ b) 1.498801 1.353550 1.352900 8.276707 6.501317 0.875312 0.605840 7.798365 8,280.202037 119.904939 オーストラリア・ドル カナダ・ドル スイス・フラン 中国元 デンマーク・クローネ ユーロ 英国ポンド 香港ドル インドネシア・ルピア 日本円 1,196.172249 3.799998 7.245379 3.890248 8.027486 1.757299 41.999160 14,285.714286 34.620045 韓国ウォン マレーシア・リンギット ノルウェー・クローネ ポーランド・ズロチ スウェーデン・クローネ シンガポール・ドル タイ・バーツ トルコ・リラ 台湾ドル 投資有価証券 上場有価証券およびその他の規制ある市場で取引されている有価証券は、直近の入手可能な時価に基づき 評価される。 証券取引所に上場されていないか、もしくはその他の規制ある市場でも取引されていない有価証券は、直 近の入手可能な時価に基づき評価されるが、かかる時価が入手できない場合には、適切な投資顧問会社の 助言によって管理会社が決定する慎重な評価方法に従い、また合理的に予測可能な販売価格に基づいて、 管理会社により誠実に評価される。 － 306 － 流動資産は、額面価格に未収利息を加えた価格で評価される。満期が 90 日未満の短期金融商品の場合、当 該商品の純取得原価に基づく価値は徐々に買戻価格に調整される一方、純取得原価を基に計算される投資 利回りは変わらない。市況に重大な変化が起きた場合、当該投資の評価基準は新しい市場利回りに合わせ て調整される。 その他のすべての短期金融商品は、適用されうる時価で評価される。 特定の状況によって上記の方法に基づき評価を行うことが不可能もしくは不適当である場合には、管理会 社はファンドの資産合計について正確な評価を行うため、適切な投資顧問会社の助言によってその他の一 般に認められている評価基準を使用することができる。当該基準について、監査人による検査を受ける可 能性がある。 年度末に保有している有価証券の取得原価と決算日における時価との間に生じた差異の変動は、損益計算 書の「未実現損益の純増減」に計上される。 有価証券取引は、有価証券が売買された日に計上される。有価証券の購入は、仲買手数料を含む原価で計 上される。 c） 受取利息 受取利息は日々発生し、プレミアムの償却およびディスカウントの回復を含む。銀行からの受取利息は、 発生主義で認識される。 d) 配当金による収益 配当金は配当落ち日ベースで、還付されない源泉徴収額を控除して計上される。 e) 実現損益 実現損益は、期中に有価証券の売却によって発生した損益で構成されている。 キャピタル・ゲインまたはキャピタル・ロスは、売却有価証券の加重平均法による原価に基づき決定され る。 － 307 － f) 金融商品 外国為替先渡取引 未決済の外国為替先渡取引は、決算日に契約の残存期間に応じた先渡為替レートを基準として評価される。 未決済の外国為替先渡取引の未実現評価損益は、契約レートと契約を終了するレートとの間の差異として 計算される。これらの取引に係る未実現評価損益は、純資産額計算書の「外国為替取引および外国為替先 渡取引に係る正味未実現評価（損）益」の項目に開示されている。 外国為替先渡取引に係る実現（損）益は、損益計算書および純資産の推移の「外国為替取引および外国為 替先渡取引に係る正味実現（損）益」の項目に開示されている。 先物 未決済の先物契約は、決算日に当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。 先物に係る未実現損益は、純資産額計算書の「未決済先物契約に係る正味未実現評価（損）益」の項目に 含まれている。売買差益はすべて「流動資産」に含まれている。 先物契約に係る実現（損）益は、損益計算書および純資産の推移の「先物契約に係る正味実現（損）益」 の項目に開示されている。 オプション 購入済オプションは、決算日に当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。 オプションの時価は「オプション時価」として純資産額計算書に含まれている。 オプションに係る実現（損）益は、損益計算書および純資産の推移の「オプションに係る正味実現（損） 益」の項目に開示されている。 g) 連結の数値 連結の貸借対照表は米ドルで表示されており、参考目的でのみ提示されている。このため、各サブ・ファ ンドの計算書は、決算日における為替レートで米ドルに換算されている。 h) 創業費 ファンドおよびサブ・ファンドの設定に関する費用は資本化され、5 年間にわたり定額法で償却される。 － 308 － 3. 資産のプーリング 管理会社は、（「参加サブ・ファンド」に関する目的上）2 つ以上のサブ・ファンドのためにプールベース で設定された資産ポートフォリオのすべて、または一部について投資および管理を行うことができる。こ うした資産プールは、各参加サブ・ファンドからの現金またはその他の資産の移転により（こうした資産 が、関係しているプールの投資政策に照らして適切であることを条件として）成り立っている。その後、 管理会社は各資産プールに随時更なる移転を行うことができる。資産は、関係しているクラスの参加金額 を上限として、参加サブ・ファンドに逆移転することもできる。 2003 年 6 月 30 日現在、プールにおける投資持分は、同日における各サブ・ファンドのプールに対する持 分比率に基づいて、ポートフォリオに配賦されている。 資産プールの資産に関して受け取った利益による配当金、金利およびその他の配賦は、受取時におけるそ れぞれの資産プールへの参加度合いに応じて、直ちに参加サブ･ファンドに収益計上される。 4. 管理報酬 各サブ・ファンドは管理報酬を毎年度支払っている。この報酬は、管理会社、投資管理者マネージャー、 投資アドバイザー、仲介業者および/または日本における代理店に対して支払われる。これらの管理報酬は 日次ベースで発生し、当該月における各サブ・ファンドの各クラスの平均純資産総額に基づいて計算され る下記の年率を上限として毎月支払われる。 シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） シティファンド・グローバル・ボンド（円） シティファンド・グローバル・ボンド・プラス （米ドル） シティファンド・グローバル・ボンド・プラス （ユーロ） シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） シティファンド・マネー（米ドル） シティファンド・マネー（ユーロ） シティファンド・マネー・プラス（円） シティファンド・シティセレクト・債券重視型 （米ドル） シティファンド・シティセレクト・債券重視型 （ユーロ） シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） シティファンド・シティセレクト・安定成長型 （米ドル） シティファンド・シティセレクト・安定成長型 （ユーロ） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） クラス A 証券 1.30％まで 1.30％まで 1.30％まで クラス B 証券 該当なし 該当なし 該当なし クラス S 証券 該当なし 該当なし 該当なし 1.30％まで 該当なし 該当なし 1.30％まで 該当なし 該当なし 1.30％まで 0.75％まで 0.75％まで 0.55％まで 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 1.50％まで 2.50％まで 1.00％まで 1.50％まで 2.50％まで 1.00％まで 1.50％まで 2.50％まで 1.00％まで 1.50％まで 2.50％まで 1.00％まで 1.50％まで 2.50％まで 1.00％まで 1.50％まで 2.50％まで 1.00％まで － 309 － シティファンド・シティセレクト・バランス型 （米ドル） シティファンド・シティセレクト・バランス型 （ユーロ） シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） シティファンド・シティセレクト・成長型（円） シティファンド・シティセレクト・株式重視型 （米ドル） シティファンド・シティセレクト・株式重視型 （ユーロ） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） 5. 1.75％まで 2.75％まで 1.15％まで 1.75％まで 2.75％まで 1.15％まで 1.75％まで 1.75％まで 1.75％まで 1.75％まで 2.75％まで 2.75％まで 2.75％まで 2.75％まで 1.15％まで 1.15％まで 1.15％まで 1.15％まで 1.85％まで 2.85％まで 1.20％まで 1.85％まで 2.85％まで 1.20％まで 1.85％まで 2.85％まで 1.20％まで 保管受託手数料 証券保管銀行は、対応手数料と共に、平均純資産額に基づく保管受託手数料を各サブ・ファンドに賦課す る。 6. 税金 ファンドの資産は、ルクセンブルグ大公国において「年次税」の課税対象となっており、ファンドの純資 産額に基づいて年率 0.05％の税金が各四半期末に支払われる。1996 年 12 月 24 日付勅令に定められてい るように、短期金融商品に限定して投資するサブ・ファンドに関しては、税率は 0.01%まで引き下げられ ている。ルクセンブルグにおけるその他の集合投資事業に投資したサブ・ファンドはすべて、その資産の 一部が前述の税金の課税対象から除外されている。 7. 資金調達に係る手数料 クラス B 証券は初期販売手数料なしで募集されている。ただし、クラス B 証券では、当該証券が購入日か ら 4 年以内に償還された場合には条件付解約手数料（CDSC）を支払うこととなっている。CDSC は代理 店によって集められ、ファンドに対してサービスを提供する過程で発生した費用を支払うためにシティグ ループ・インク（以下「引受人」と言う。）の関連会社に対して支払われる。代理店が顧客のために手配し たクラス B 証券の申込について、クラス B 証券の販売が決定する毎に、代理店は販売手数料を受け取るこ とができる。クラス B 証券の販売手数料は、引受人から代理店に支払われる。資金調達に係る手数料は、 クラス B 証券の販売手数料の支払いとしてファンドから引受人に支払われる報酬の一部である。資金調達 に係る手数料は日次ベースで発生し、毎月支払われ、また管理報酬に関する注記 4 に記載されている年率 の上限に含められている。 － 310 － 8. 外国為替先渡取引 2003 年 6 月 30 日現在、サブ・ファンドにより行われている未決済の外国為替先渡取引は、以下のとおり である。 サブ・ファンド シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） シティファンド・グローバル・ボンド（円） シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） シティファンド・マネー・プラス（円） シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） シティファンド・シティセレクト・成長型（円） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） － 311 － サブ・ファンド別 通貨建契約額 22,801,597 11,824,808 2,421,203,826 1,660,476 602,270 108,405,463 703,294,288 33,196,525 19,401,826 2,671,932,731 17,676,470 5,128,655 2,993,043,994 45,764,091 8,727,761 7,170,343,774 11,361,918 2,158,679 1,387,116,013 1,188,499 454,056 205,671,094 9. 金融先物取引のオープン・ポジション 2003 年 6 月 30 日現在、サブ・ファンドは以下のオープン・ポジションを保有していた。 サブ・ファンド 銘柄 シティファンド・グロー バル・ボンド・プラス Euro Bobl Future (EUREX) 8/Sep/03 （米ドル） Euro Bond Future (EUREX) 8/Sep/03 Long Gilt Future (LIFFE) 30/Sep/03 サブ・ファン サブ・ファンド ド別通貨建の 通貨建契約額 正味未実現 （損）益 契約数 買い/ （売り） 通貨 12.76 ユーロ 1,645,417 (10,498) 8.17 ユーロ 1,083,488 (11,198) (2.04) 英国ポンド 米ドル (409,015) 6,059 (1,494,022) 6,873 US 10YR Note Future (CBT) 19/Sep/03 (12.76) US 5YR Note Future (CBT) 19/Sep/03 (7.66) 米ドル (879,536) 5,866 US Long Bond Future (CBT) 19/Sep/03 7.66 米ドル 893,297 (9,813) 5.29 ユーロ 596,808 (3,808) 3.38 ユーロ シティファンド・グロー バル・ボンド・プラス Euro Bobl Future (EUREX) 8/Sep/03 （ユーロ） Euro Bond Future (EUREX) 8/Sep/03 Long Gilt Future (LIFFE) 30/Sep/03 392,991 (4,062) (148,313) 2,197 US 10YR Note Future (CBT) 19/Sep/03 (0.85) 英国ポンド (5.29) 米ドル (541,896) 2,493 US 5YR Note Future (CBT) 19/Sep/03 (3.17) 米ドル (319,016) 2,128 3.17 米ドル 324,007 (3,559) 6.95 ユーロ 107,422,367 (685,371) 4.45 ユーロ 70,736,367 (731,062) US Long Bond Future (CBT) 19/Sep/03 シティファンド・グロー バル・ボンド・プラス Euro Bobl Future (EUREX) 8/Sep/03 （円） Euro Bond Future (EUREX) 8/Sep/03 Long Gilt Future (LIFFE) 30/Sep/03 US 10YR Note Future (CBT) 19/Sep/03 US 5YR Note Future (CBT) 19/Sep/03 US Long Bond Future (CBT) 19/Sep/03 シティファンド・シティ セレクト・債券重視型 ENI SpA Future 17/Jul/03 （米ドル） シティファンド・シティ セレクト・債券重視型 ENI SpA Future 17/Jul/03 （ユーロ） シティファンド・シティ セレクト・債券重視型 ENI SpA Future 17/Jul/03 （円） シティファンド・シティ セレクト・安定成長型 ENI SpA Future 17/Jul/03 （米ドル） シティファンド・シティ セレクト・安定成長型 ENI SpA Future 17/Jul/03 （ユーロ） シティファンド・シティ セレクト・安定成長型 ENI SpA Future 17/Jul/03 （円） － 312 － (1.11) 英国ポンド (26,695,566) (97,538,394) (6.95) 米ドル (57,421,196) (4.17) 米ドル 395,536 448,737 382,945 4.17 米ドル 58,319,566 0.31 ユーロ 4,712 130 0.08 ユーロ 1,092 30 0.09 ユーロ 164,535 4,536 0.64 ユーロ 9,810 270 0.08 ユーロ 1,083 30 0.38 ユーロ 700,693 19,318 (640,657) シティファンド・シティ セレクト・バランス型 ENI SpA Future 17/Jul/03 （米ドル） シティファンド・シティ セレクト・バランス型 ENI SpA Future 17/Jul/03 （ユーロ） シティファンド・シティ セレクト・バランス型 ENI SpA Future 17/Jul/03 （円） シティファンド・シティ セレクト・成長型 ENI SpA Future 17/Jul/03 （米ドル） シティファンド・シティ セレクト・成長型 ENI SpA Future 17/Jul/03 （ユーロ） シティファンド・シティ セレクト・成長型 ENI SpA Future 17/Jul/03 （円） シティファンド・シティ セレクト・株式重視型 ENI SpA Future 17/Jul/03 （米ドル） シティファンド・シティ セレクト・株式重視型 ENI SpA Future 17/Jul/03 （ユーロ） シティファンド・シティ セレクト・株式重視型 ENI SpA Future 17/Jul/03 （円） シティファンド・マネ Life 3MO Euro Euribor 15/Mar/04 ー・（ユーロ） 10. 3.81 ユーロ 58,484 1,612 0.33 ユーロ 4,387 121 2.20 ユーロ 4,039,465 111,371 2.32 ユーロ 35,532 980 0.19 ユーロ 2,525 70 1.02 ユーロ 1,868,910 51,527 0.96 ユーロ 14,760 407 0.16 ユーロ 2,112 58 0.56 ユーロ 1,024,691 28,252 2.29 ユーロ 560,955 その他の金融商品取引 2003 年 6 月 30 日現在、ファンドはその他の金融商品取引を行っていない。 11. 投資ポートフォリオの推移 当該年度における投資ポートフォリオの推移は、管理会社および証券保管銀行で入手可能である。 12. 配当金 管理会社は、各サブ･ファンドに帰属する投資純利益および実現利益から定期的に配当金を宣言することが ある。管理会社は通常、シティファンド・マネー・シリーズに関しては各四半期毎に、シティファンド・ グローバル・ボンド・シリーズに関しては半年毎に配当金を宣言しており、管理会社は独自の決断により、 配当金および中間配当金を宣言し、シティファンド・シティインターナショナル・シリーズに関する利用 可能な資産から受益者に支払う金額を決定することができる。 － 313 － (458) 2003 年度に、ファンドは以下の配当金を計上した。 配当落ち日: 2003 年 3 月 31 日 シティファンド・マネー（米ドル） 米ドル 0.16 シティファンド・マネー（ユーロ） ユーロ 0.50 円 6.00 シティファンド・マネー（米ドル） 米ドル 0.08 シティファンド・マネー（ユーロ） ユーロ 0.48 円 6.00 シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） 米ドル 1.25 シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） ユーロ 1.25 円 25.00 シティファンド・マネー・プラス（円） 配当落ち日: 2003 年 6 月 30 日 シティファンド・マネー・プラス（円） シティファンド・グローバル・ボンド（円） 1.50 シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） 米ドル シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） ユーロ シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） 13. 円 1.50 150.00 重要な事象 2003 年 7 月 31 日に以下の 4 ファンドの発売が予定されている。 ・シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） ・シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円） ・シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） ・シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円） － 314 － シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産 シティファンド・グローバル・ボンド （米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 ユーロ建債券 債券合計 デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 英国ポンド建国際機関債、国債および地方債 米ドル建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 米ドル建債券 債券合計 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券合計 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 −315− シティファンド・グローバル・ボンド シティファンド・グローバル・ボンド （ユーロ） （円） （ユーロ表示） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 国際銀行 金融サービス 小売 合 計 シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 国際銀行 金融サービス 小売 合 計 シティファンド・グローバル・ボンド（円） 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 国際銀行 金融サービス 小売 合 計 −316− シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産 シティファンド・グローバル・ ボンド・プラス（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 ユーロ建債券 米ドル建債券 債券合計 デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 英国ポンド建国際機関債、国債および地方債 米ドル建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 米ドル建債券 債券合計 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 米ドル建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券合計 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 −317− シティファンド・グローバル・ ボンド・プラス（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・グローバル・ ボンド・プラス（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 金融サービス 銀行 国際銀行 合 計 シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 金融サービス 銀行 国際銀行 合 計 シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 金融サービス 銀行 国際銀行 合 計 −318− シティファンド・マネー（米ドル） （米ドル表示） 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産 株数／ 額面価額 銘 柄 時 価 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 米ドル建債券 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 銘 柄 付随的流動資産 米ドル建コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品 債券合計 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計 コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 付随的流動資産合計 米ドル建アセット・バック証券、モーゲージ証券、 モーゲージ担保証券およびその他仕組み商品 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 2003年6月30日現在、業種別分類 アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券 およびその他仕組み商品合計 米ドル建債券 時 価 コマーシャル・ペーパー・その他短期商品 アセット・バック証券・モーゲージ証券 金融サービス 政府保証債 合 計 債券合計 米ドル建コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品 コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット 関連商品合計 米ドル建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある 有価証券合計 −319− 投資比率 （％） シティファンド・マネー（ユーロ） （ユーロ表示） 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産 株数／ 額面価額 銘 柄 時 価 投資比率 （％） 株数／ 額面価額 銘 柄 時 価 投資比率 （％） 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 ユーロ建アセット・バック証券、モーゲージ証券、 モーゲージ担保証券およびその他仕組み商品 コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券合計 その他の譲渡性ある有価証券 ユーロ建アセット・バック証券、モーゲージ証券、 モーゲージ担保証券およびその他仕組み商品 アセット・バック証券、モーゲージ証券、 モーゲージ担保証券およびその他仕組み商品合計 ドイツ・マルク建債券 アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券 およびその他仕組み商品合計 その他の譲渡性ある有価証券合計 付随的流動資産 ユーロ建債券 ユーロ建コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品 債券合計 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品合計 付随的流動資産合計 投資有価証券合計 国際機関債、国債および地方債合計 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 ユーロ建コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、 譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） コマーシャル・ペーパー・その他短期商品 アセット・バック証券・モーゲージ証券 銀行 金融サービス 政府保証債 保険 合 計 −320− シティファンド・マネー・プラス（円） （円表示） 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産 株数／ 額面価額 銘 柄 時 価 投資比率 （％） 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 ユーロ建債券 英国ポンド建債券 米ドル建債券 債券合計 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 英国ポンド建国際機関債、国債および地方債 日本円建国際機関債、国債および地方債 米ドル建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 銀行 政府 国際銀行 金融サービス 電気事業 合 計 −321− シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産 シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 ユーロ建債券−転換社債 債券−転換社債合計 スイス・フラン建株式 デンマーク・クローネ建株式 ユーロ建株式 −322− シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 英国ポンド建株式 −323− シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 香港ドル建株式 −324− シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） インドネシア・ルピア建株式 日本円建株式 アコム アデランス アドバンテスト 旭硝子 旭化成 キヤノン 東海旅客鉄道 千葉銀行 中部電力 大日本印刷 大東建託 大和証券グループ本社 デンソー 東日本旅客鉄道 荏原 エーザイ 富士重工業 富士写真フイルム 船井電機 ヒロセ電機 日立ソフトウェアエンジニアリング 本田技研工業 HOYA イビデン イトーヨーカ堂 伊藤忠商事 ジェイエフイーホールディングス 花王 コマツ 栗田工業 京セラ 松下電器産業 松下電工 マツダ ミレアホールディングス 三菱化学 三菱東京ファイナンシャル・グループ 三井化学 三井不動産 三井住友海上火災保険 村田製作所 日本特殊陶業 日本通運 新日本製鐵 日本電信電話 日本ユニパックホールディング 西松建設 日東電工 野村ホールディングス 野村総合研究所 −325− シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） NTTドコモ 大林組 王子製紙 オリンパス光学工業 大阪ガス パイオニア プロミス リコー ローム 三洋電機 セコム セブン−イレブン・ジャパン しまむら 清水建設 信越化学工業 塩野義製薬 静岡銀行 ソニー 住友化学工業 住友商事 住友金属鉱山 武田薬品工業 東北電力 TBS 東京電力 トッパン・フォームズ 凸版印刷 トヨタ自動車 ユニー ウシオ電機 西日本旅客鉄道 韓国ウォン建株式 マレーシア・リンギット建株式 ノルウェー・クローネ建株式 −326− シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） スウェーデン・クローナ建株式 シンガポール・ドル建株式 タイ・バーツ建株式 台湾ドル建株式 米ドル建株式 −327− シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） −328− シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 株式合計 ユーロ建権利証書 権利証書合計 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 −329− シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 英国ポンド建国際機関債、国債および地方債 日本円建国際機関債、国債および地方債 スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債 米ドル建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券合計 −330− シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） その他の譲渡性ある有価証券 インドネシア・ルピア建株式 株式合計 タイ・バーツ建権利証書 権利証書合計 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 その他の譲渡性ある有価証券合計 オープンエンド型投資信託 米ドル建ファンド／ユニット型投資信託 ファンド／ユニット型投資信託合計 オープンエンド型投資信託合計 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 −331− シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 債券重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） 2003年6月30日現在、業種別分類 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 政府保証債 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信機器 オープンエンド型投資信託 小売 保険 食品サービス コンピューター・周辺機器 金融サービス 電気事業 放送・ラジオ・テレビ 化粧品・パーソナルケア 機械部品 ソフトウェア 半導体 自動車 飲料 バイオテクノロジー 鉱業（貴金属以外） 化学 ヘルスケア機器 建築資材 航空宇宙・防衛 運輸 商業サービス ITコンサルティング・サービス その他 投資比率 （％） 政府 政府保証債 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信機器 小売 オープンエンド型投資信託 保険 食品サービス コンピューター・周辺機器 電気事業 金融サービス 放送・ラジオ・テレビ 化粧品・パーソナルケア 機械部品 ソフトウェア 半導体 自動車 飲料 バイオテクノロジー 鉱業（貴金属以外） 化学 ヘルスケア機器 建築資材 航空宇宙・防衛 運輸 商業サービス その他 合 計 合 計 シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 政府保証債 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信機器 オープンエンド型投資信託 小売 保険 食品サービス コンピューター・周辺機器 金融サービス 電気事業 放送・ラジオ・テレビ 化粧品・パーソナルケア 機械部品 ソフトウェア 半導体 自動車 飲料 バイオテクノロジー 鉱業（貴金属以外） 建築資材 化学 航空宇宙・防衛 ヘルスケア機器 その他 合 計 −332− シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産 シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 ユーロ建債券−転換社債 債券−転換社債合計 スイス・フラン建株式 デンマーク・クローネ建株式 ユーロ建株式 −333− シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 英国ポンド建株式 −334− シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 香港ドル建株式 −335− シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） インドネシア・ルピア建株式 日本円建株式 アコム アデランス アドバンテスト 旭硝子 旭化成 キヤノン 東海旅客鉄道 千葉銀行 中部電力 大日本印刷 大東建託 大和証券グループ本社 デンソー 東日本旅客鉄道 荏原 エーザイ 富士重工業 富士写真フイルム 船井電機 ヒロセ電機 日立ソフトウェアエンジニアリング 本田技研工業 HOYA イビデン イトーヨーカ堂 伊藤忠商事 ジェイエフイーホールディングス 花王 コマツ 栗田工業 京セラ 松下電器産業 松下電工 マツダ ミレアホールディングス 三菱化学 三菱東京ファイナンシャル・グループ 三井化学 三井不動産 三井住友海上火災保険 村田製作所 日本特殊陶業 日本通運 新日本製鐵 日本電信電話 日本ユニパックホールディング 西松建設 日東電工 野村ホールディングス 野村総合研究所 −336− シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） NTTドコモ 大林組 王子製紙 オリンパス光学工業 大阪ガス パイオニア プロミス リコー ローム 三洋電機 セコム セブン−イレブン・ジャパン しまむら 清水建設 信越化学工業 塩野義製薬 静岡銀行 ソニー 住友化学工業 住友商事 住友金属鉱山 武田薬品工業 東北電力 TBS 東京電力 トッパン・フォームズ 凸版印刷 トヨタ自動車 ユニー ウシオ電機 西日本旅客鉄道 韓国ウォン建株式 マレーシア・リンギット建株式 ノルウェー・クローネ建株式 −337− シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） スウェーデン・クローナ建株式 シンガポール・ドル建株式 タイ・バーツ建株式 台湾ドル建株式 米ドル建株式 −338− シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） −339− シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 株式合計 ユーロ建権利証書 権利証書合計 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 −340− シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 英国ポンド建国際機関債、国債および地方債 日本円建国際機関債、国債および地方債 スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債 米ドル建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券合計 −341− シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） その他の譲渡性ある有価証券 インドネシア・ルピア建株式 株式合計 タイ・バーツ建権利証書 権利証書合計 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 その他の譲渡性ある有価証券合計 オープンエンド型投資信託 米ドル建ファンド／ユニット型投資信託 ファンド／ユニット型投資信託合計 オープンエンド型投資信託合計 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 −342− シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 安定成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） 2003年6月30日現在、業種別分類 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信機器 政府保証債 オープンエンド型投資信託 小売 保険 食品サービス コンピューター・周辺機器 電気事業 金融サービス 放送・ラジオ・テレビ 機械部品 化粧品・パーソナルケア ソフトウェア 半導体 自動車 飲料 バイオテクノロジー 鉱業（貴金属以外） 建築資材 ヘルスケア機器 化学 航空宇宙・防衛 運輸 商業サービス ITコンサルティング・サービス タバコ エンジニアリング・建設 不動産投資信託 インターネットソフトウェア・サービス レジャー・娯楽 事務機器・オフィス設備 電気設備 機械 森林資源・製紙 家庭用品 通信サービス 電気機器 出版・印刷 石油・ガスサービス 家具 その他 投資比率 （％） 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信機器 政府保証債 オープンエンド型投資信託 小売 保険 食品サービス コンピューター・周辺機器 電気事業 金融サービス 放送・ラジオ・テレビ 機械部品 化粧品・パーソナルケア ソフトウェア 半導体 自動車 飲料 バイオテクノロジー 鉱業（貴金属以外） ヘルスケア機器 建築資材 化学 航空宇宙・防衛 商業サービス ITコンサルティング・サービス 運輸 タバコ エンジニアリング・建設 インターネットソフトウェア・サービス 不動産投資信託 レジャー・娯楽 事務機器・オフィス設備 電気設備 機械 森林資源・製紙 家庭用品 通信サービス 電気機器 出版・印刷 その他 合計 合計 −343− シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信機器 政府保証債 オープンエンド型投資信託 小売 保険 食品サービス コンピューター・周辺機器 電気事業 金融サービス 放送・ラジオ・テレビ 機械部品 化粧品・パーソナルケア ソフトウェア 半導体 自動車 飲料 バイオテクノロジー 鉱業（貴金属以外） 建築資材 ヘルスケア機器 化学 航空宇宙・防衛 商業サービス 運輸 ITコンサルティング・サービス タバコ エンジニアリング・建設 不動産投資信託 インターネットソフトウェア・サービス レジャー・娯楽 事務機器・オフィス設備 電気設備 機械 森林資源・製紙 家庭用品 電気機器 通信サービス 出版・印刷 家具 その他 合計 −344− シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ バランス型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 ユーロ建債券−転換社債 債券−転換社債合計 スイス・フラン建株式 デンマーク・クローネ建株式 ユーロ建株式 −345− 時 価 投資比率 （％） 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ バランス型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 英国ポンド建株式 −346− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ バランス型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 香港ドル建株式 −347− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ バランス型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） インドネシア・ルピア建株式 日本円建株式 アコム アデランス アドバンテスト 旭硝子 旭化成 キヤノン 東海旅客鉄道 千葉銀行 中部電力 大日本印刷 大東建託 大和証券グループ本社 デンソー 東日本旅客鉄道 荏原 エーザイ 富士重工業 富士写真フイルム 船井電機 ヒロセ電機 日立ソフトウェアエンジニアリング 本田技研工業 HOYA イビデン イトーヨーカ堂 伊藤忠商事 ジェイエフイーホールディングス 花王 コマツ 栗田工業 京セラ 松下電器産業 松下電工 マツダ ミレアホールディングス 三菱化学 三菱東京ファイナンシャル・グループ 三井化学 三井不動産 三井住友海上火災保険 村田製作所 日本特殊陶業 日本通運 新日本製鐵 日本電信電話 日本ユニパックホールディング 西松建設 日東電工 野村ホールディングス 野村総合研究所 −348− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ バランス型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） NTTドコモ 大林組 王子製紙 オリンパス光学工業 大阪ガス パイオニア プロミス リコー ローム 三洋電機 セコム セブン−イレブン・ジャパン しまむら 清水建設 信越化学工業 塩野義製薬 静岡銀行 ソニー 住友化学工業 住友商事 住友金属鉱山 武田薬品工業 東北電力 TBS 東京電力 トッパン・フォームズ 凸版印刷 トヨタ自動車 ユニー ウシオ電機 西日本旅客鉄道 韓国ウォン建株式 マレーシア・リンギット建株式 ノルウェー・クローネ建株式 −349− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ バランス型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） スウェーデン・クローナ建株式 シンガポール・ドル建株式 タイ・バーツ建株式 台湾ドル建株式 米ドル建株式 −350− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ バランス型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） −351− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ バランス型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 株式合計 ユーロ建権利証書 権利証書合計 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 −352− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ バランス型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 英国ポンド建国際機関債、国債および地方債 日本円建国際機関債、国債および地方債 スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債 米ドル建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券合計 −353− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ バランス型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） その他の譲渡性ある有価証券 インドネシア・ルピア建株式 株式合計 タイ・バーツ建権利証書 権利証書合計 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 その他の譲渡性ある有価証券合計 オープンエンド型投資信託 米ドル建ファンド／ユニット型投資信託 ファンド／ユニット型投資信託合計 オープンエンド型投資信託合計 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 −354− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ バランス型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） 2003年6月30日現在、業種別分類 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 投資比率 （％） 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信機器 オープンエンド型投資信託 小売 保険 食品サービス コンピューター・周辺機器 電気事業 金融サービス 放送・ラジオ・テレビ 政府保証債 機械部品 化粧品・パーソナルケア ソフトウェア 半導体 自動車 飲料 バイオテクノロジー 鉱業（貴金属以外） ヘルスケア機器 建築資材 化学 航空宇宙・防衛 商業サービス 運輸 ITコンサルティング・サービス タバコ エンジニアリング・建設 不動産投資信託 インターネットソフトウェア・サービス レジャー・娯楽 事務機器・オフィス設備 電気設備 機械 森林資源・製紙 家庭用品 通信サービス 電気機器 出版・印刷 家具 石油・ガスサービス 流通・卸売 包装・梱包 貴金属 多角的企業 自動車部品・機器 その他 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信機器 オープンエンド型投資信託 小売 保険 食品サービス コンピューター・周辺機器 電気事業 金融サービス 政府保証債 放送・ラジオ・テレビ 機械部品 化粧品・パーソナルケア ソフトウェア 半導体 自動車 飲料 バイオテクノロジー 鉱業（貴金属以外） 建築資材 ヘルスケア機器 化学 航空宇宙・防衛 商業サービス 運輸 ITコンサルティング・サービス タバコ エンジニアリング・建設 不動産投資信託 インターネットソフトウェア・サービス レジャー・娯楽 事務機器・オフィス設備 電気設備 機械 森林資源・製紙 家庭用品 通信サービス 電気機器 出版・印刷 石油・ガスサービス 家具 流通・卸売 包装・梱包 貴金属 多角的企業 その他 合 計 合 計 −355− シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信機器 オープンエンド型投資信託 小売 保険 食品サービス コンピューター・周辺機器 電気事業 金融サービス 放送・ラジオ・テレビ 政府保証債 機械部品 化粧品・パーソナルケア ソフトウェア 半導体 自動車 飲料 バイオテクノロジー 鉱業（貴金属以外） 建築資材 ヘルスケア機器 化学 航空宇宙・防衛 商業サービス 運輸 ITコンサルティング・サービス タバコ エンジニアリング・建設 不動産投資信託 インターネットソフトウェア・サービス レジャー・娯楽 事務機器・オフィス設備 電気設備 機械 森林資源・製紙 家庭用品 通信サービス 電気機器 出版・印刷 家具 石油・ガスサービス 流通・卸売 包装・梱包 貴金属 多角的企業 自動車部品・機器 その他 合 計 −356− シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 ユーロ建債券−転換社債 債券−転換社債合計 スイス・フラン建株式 デンマーク・クローネ建株式 ユーロ建株式 −357− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 英国ポンド建株式 −358− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（米ドル） （米ドル表示） 銘 柄 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 香港ドル建株式 −359− シティファンド・シティセレクト・ 成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） インドネシア・ルピア建株式 日本円建株式 アコム アデランス アドバンテスト 旭硝子 旭化成 キヤノン 東海旅客鉄道 千葉銀行 中部電力 大日本印刷 大東建託 大和証券グループ本社 デンソー 東日本旅客鉄道 荏原 エーザイ 富士重工業 富士写真フイルム 船井電機 ヒロセ電機 日立ソフトウェアエンジニアリング 本田技研工業 HOYA イビデン イトーヨーカ堂 伊藤忠商事 ジェイエフイーホールディングス 花王 コマツ 栗田工業 京セラ 松下電器産業 松下電工 マツダ ミレアホールディングス 三菱化学 三菱東京ファイナンシャル・グループ 三井化学 三井不動産 三井住友海上火災保険 村田製作所 日本特殊陶業 日本通運 新日本製鐵 日本電信電話 日本ユニパックホールディング 西松建設 日東電工 野村ホールディングス 野村総合研究所 −360− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） NTTドコモ 大林組 王子製紙 オリンパス光学工業 大阪ガス パイオニア プロミス リコー ローム 三洋電機 セコム セブン−イレブン・ジャパン しまむら 清水建設 信越化学工業 塩野義製薬 静岡銀行 ソニー 住友化学工業 住友商事 住友金属鉱山 武田薬品工業 東北電力 TBS 東京電力 トッパン・フォームズ 凸版印刷 トヨタ自動車 ユニー ウシオ電機 西日本旅客鉄道 韓国ウォン建株式 マレーシア・リンギット建株式 ノルウェー・クローネ建株式 −361− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） スウェーデン・クローナ建株式 シンガポール・ドル建株式 タイ・バーツ建株式 台湾ドル建株式 米ドル建株式 −362− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） −363− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 株式合計 ユーロ建権利証書 権利証書合計 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 −364− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 英国ポンド建国際機関債、国債および地方債 日本円建国際機関債、国債および地方債 スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債 米ドル建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券合計 −365− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 成長型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） その他の譲渡性ある有価証券 インドネシア・ルピア建株式 株式合計 タイ・バーツ建権利証書 権利証書合計 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 その他の譲渡性ある有価証券合計 オープンエンド型投資信託 米ドル建ファンド／ユニット型投資信託 ファンド／ユニット型投資信託合計 オープンエンド型投資信託合計 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 −366− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 成長型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） 2003年6月30日現在、業種別分類 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 投資比率 （％） 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信機器 オープンエンド型投資信託 小売 保険 食品サービス コンピューター・周辺機器 電気事業 金融サービス 放送・ラジオ・テレビ 機械部品 化粧品・パーソナルケア ソフトウェア 半導体 自動車 飲料 バイオテクノロジー 政府保証債 鉱業（貴金属以外） ヘルスケア機器 建築資材 化学 航空宇宙・防衛 商業サービス 運輸 ITコンサルティング・サービス タバコ エンジニアリング・建設 不動産投資信託 インターネットソフトウェア・サービス レジャー・娯楽 事務機器・オフィス設備 電気設備 森林資源・製紙 機械 通信サービス 家庭用品 電気機器 出版・印刷 石油・ガスサービス 家具 流通・卸売 貴金属 包装・梱包 多角的企業 自動車部品・機器 その他 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信機器 オープンエンド型投資信託 小売 保険 コンピューター・周辺機器 食品サービス 電気事業 金融サービス 放送・ラジオ・テレビ 機械部品 化粧品・パーソナルケア ソフトウェア 半導体 自動車 飲料 政府保証債 バイオテクノロジー 鉱業（貴金属以外） 建築資材 ヘルスケア機器 化学 航空宇宙・防衛 商業サービス 運輸 ITコンサルティング・サービス タバコ エンジニアリング・建設 不動産投資信託 インターネットソフトウェア・サービス レジャー・娯楽 事務機器・オフィス設備 電気設備 森林資源・製紙 機械 家庭用品 通信サービス 電気機器 出版・印刷 家具 石油・ガスサービス 流通・卸売 包装・梱包 貴金属 多角的企業 自動車部品・機器 その他 合 計 合 計 −367− シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・成長型（円） 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 政府 銀行 医薬品 石油・ガス生産 通信機器 オープンエンド型投資信託 小売 保険 食品サービス コンピューター・周辺機器 電気事業 金融サービス 放送・ラジオ・テレビ 機械部品 化粧品・パーソナルケア ソフトウェア 半導体 自動車 飲料 バイオテクノロジー 政府保証債 鉱業（貴金属以外） 建築資材 ヘルスケア機器 化学 航空宇宙・防衛 商業サービス 運輸 ITコンサルティング・サービス タバコ エンジニアリング・建設 不動産投資信託 インターネットソフトウェア・サービス レジャー・娯楽 事務機器・オフィス設備 電気設備 森林資源・製紙 機械 家庭用品 通信サービス 電気機器 出版・印刷 家具 石油・ガスサービス 流通・卸売 包装・梱包 貴金属 多角的企業 自動車部品・機器 その他 合計 −368− シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券 ユーロ建債券−転換社債 債券−転換社債合計 スイス・フラン建株式 デンマーク・クローネ建株式 ユーロ建株式 −369− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 英国ポンド建株式 −370− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 香港ドル建株式 −371− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） インドネシア・ルピア建株式 日本円建株式 アコム アデランス アドバンテスト 旭硝子 旭化成 キヤノン 東海旅客鉄道 千葉銀行 中部電力 大日本印刷 大東建託 大和証券グループ本社 デンソー 東日本旅客鉄道 荏原 エーザイ 富士重工業 富士写真フイルム 船井電機 ヒロセ電機 日立ソフトウェアエンジニアリング 本田技研工業 HOYA イビデン イトーヨーカ堂 伊藤忠商事 ジェイエフイーホールディングス 花王 コマツ 栗田工業 京セラ 松下電器産業 松下電工 マツダ ミレアホールディングス 三菱化学 三菱東京ファイナンシャル・グループ 三井化学 三井不動産 三井住友海上火災保険 村田製作所 日本特殊陶業 日本通運 新日本製鐵 日本電信電話 日本ユニパックホールディング 西松建設 日東電工 野村ホールディングス 野村総合研究所 −372− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） NTTドコモ 大林組 王子製紙 オリンパス光学工業 大阪ガス パイオニア プロミス リコー ローム 三洋電機 セコム セブン−イレブン・ジャパン しまむら 清水建設 信越化学工業 塩野義製薬 静岡銀行 ソニー 住友化学工業 住友商事 住友金属鉱山 武田薬品工業 東北電力 TBS 東京電力 トッパン・フォームズ 凸版印刷 トヨタ自動車 ユニー ウシオ電機 西日本旅客鉄道 韓国ウォン建株式 マレーシア・リンギット建株式 ノルウェー・クローネ建株式 −373− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） スウェーデン・クローナ建株式 シンガポール・ドル建株式 タイ・バーツ建株式 台湾ドル建株式 米ドル建株式 −374− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） −375− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 株式合計 ユーロ建権利証書 権利証書合計 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 −376− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） 英国ポンド建国際機関債、国債および地方債 日本円建国際機関債、国債および地方債 スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債 米ドル建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券合計 −377− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ 2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産（続） 銘 柄 シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（米ドル） （米ドル表示） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（ユーロ） （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） その他の譲渡性ある有価証券 インドネシア・ルピア建株式 株式合計 タイ・バーツ建権利証書 権利証書合計 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 国際機関債、国債および地方債合計 その他の譲渡性ある有価証券合計 オープンエンド型投資信託 米ドル建ファンド／ユニット型投資信託 ファンド／ユニット型投資信託合計 オープンエンド型投資信託合計 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 −378− 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・ 株式重視型（円） （円表示） 株数／ 額面価額 時 価 投資比率 （％） シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） 2003年6月30日現在、業種別分類 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 投資比率 （％） 銀行 医薬品 石油・ガス生産 政府 通信機器 オープンエンド型投資信託 小売 保険 食品サービス コンピューター・周辺機器 電気事業 金融サービス 放送・ラジオ・テレビ 機械部品 化粧品・パーソナルケア ソフトウェア 半導体 自動車 飲料 バイオテクノロジー 鉱業（貴金属以外） 建築資材 ヘルスケア機器 化学 航空宇宙・防衛 商業サービス 運輸 ITコンサルティング・サービス タバコ エンジニアリング・建設 不動産投資信託 インターネットソフトウェア・サービス レジャー・娯楽 事務機器・オフィス設備 電気設備 機械 森林資源・製紙 家庭用品 通信サービス 電気機器 出版・印刷 家具 石油・ガスサービス 政府保証債 流通・卸売 包装・梱包 貴金属 多角的企業 自動車部品・機器 鉄・鉄鋼 その他 銀行 医薬品 政府 石油・ガス生産 通信機器 オープンエンド型投資信託 小売 保険 食品サービス コンピューター・周辺機器 電気事業 金融サービス 放送・ラジオ・テレビ 機械部品 化粧品・パーソナルケア ソフトウェア 半導体 自動車 飲料 バイオテクノロジー 鉱業（貴金属以外） 建築資材 ヘルスケア機器 化学 航空宇宙・防衛 商業サービス 運輸 ITコンサルティング・サービス タバコ エンジニアリング・建設 不動産投資信託 インターネットソフトウェア・サービス レジャー・娯楽 電気設備 事務機器・オフィス設備 機械 森林資源・製紙 家庭用品 通信サービス 電気機器 出版・印刷 政府保証債 石油・ガスサービス 家具 流通・卸売 包装・梱包 貴金属 多角的企業 自動車部品・機器 鉄・鉄鋼 その他 合 計 合 計 −379− シティファンド・シティセレクト・シリーズ シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） 2003年6月30日現在、業種別分類 投資比率 （％） 銀行 医薬品 政府 石油・ガス生産 通信機器 オープンエンド型投資信託 小売 保険 食品サービス コンピューター・周辺機器 電気事業 金融サービス 放送・ラジオ・テレビ 機械部品 化粧品・パーソナルケア ソフトウェア 半導体 自動車 飲料 バイオテクノロジー 鉱業（貴金属以外） 建築資材 ヘルスケア機器 化学 航空宇宙・防衛 商業サービス 運輸 ITコンサルティング・サービス タバコ エンジニアリング・建設 不動産投資信託 インターネットソフトウェア・サービス レジャー・娯楽 事務機器・オフィス設備 電気設備 機械 森林資源・製紙 家庭用品 通信サービス 電気機器 出版・印刷 政府保証債 石油・ガスサービス 家具 流通・卸売 包装・梱包 貴金属 多角的企業 自動車部品・機器 鉄・鉄鋼 その他 合 計 −380− 第3 (1) そ の 他 目論見書の冒頭に、数ページにわたり、届出書本文第一部および第二部の内容の要約を、 「ファンドの概要」として記 載することがある。また、目論見書の末尾にファンドの約款全文の和訳を記載する。 (2) 要約仮目論見書は使用しない。ただし、要約目論見書を、以下の記載に従い使用する場合がある。 （イ） 要約目論見書は、チラシ、パンフレット、ダイレクトメール（ハガキ、封書用）として使用される他、新聞、雑誌お よび書籍等に掲載されることがある。また、要約目論見書は、日本における募集についてのみ届出を行っていること を適切に開示した上で、インターネット上にも掲載されることがある。 （ロ） 要約目論見書は、使用形態によってレイアウト、用紙および印刷の色、デザイン等が変更されることがある。 （販売会 社および販売取扱会社のロゴやマークおよびその連絡先であるフリーダイヤルの番号を入れる場合がある。 ） （ハ） 要約目論見書には本件届出書に基づく各ポートフォリオのそれぞれの特徴を比較対照して表示することがある。 （ニ） 要約目論見書には、各ポートフォリオの詳細な情報（ポートフォリオの概要、設定来のファンド証券 1 口当たりの純 資産価格の推移、ポートフォリオとベンチマークとの騰落率の比較、運用資産の債券種類別または通貨別の構成比、 組入上位銘柄一覧、過去の運用実績を含む。 ）を掲載するものとし、適宜直近で入手可能な情報に更新する。 （ホ） 要約目論見書には、以下の内容を記載することがあり、その場合、適宜直近で入手可能な情報に更新する。 a) 各ポートフォリオのベンチマークの説明（その構成比や過去のパフォーマンスに関する説明文、図、表およびグラフ を含む） b) 各ポートフォリオの運用実績ならびに主要な投資対象（投資履歴）に関する説明文、図、表およびグラフ c) 各ポートフォリオの運用担当者（またはチーム）の名前、履歴、写真等の運用担当者（またはチーム）の資料 d) 各ポートフォリオの投資顧問や副投資顧問の組織図、選別基準図 e) 各ポートフォリオの投資顧問や副投資顧問が運用するまたは投資方針および投資手法が同一の類似ファンド（ミラ ー・ファンド）の運用実績 f) 各ポートフォリオへの投資にかかる諸リスクについての説明（リスクおよびリターンの分類に準じて各ポートフォリ オのリスクについて説明する図、表およびグラフや、各国への投資を行っているファンドが内包する為替リスクの可 能性について説明する教育的な図、表およびグラフを含む。 ） g) ファンドの管理会社およびその他の関係法人についての説明。 h) その他、一般的に投資信託への投資に関する教育的な資料（投資信託に用いられる用語の説明および各国別または資 産別市場に関するデータを含む。 ） i) 販売会社および販売取扱会社における約定から受け渡しまでの仕組みやその他投資信託の購入・買戻・分配等に関わ る諸サービスの説明 第4 外国投資信託受益証券事務の概要 （1） ファンド証券の名義書換 ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。 取扱機関 シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー、ルクセンブルグ支店 取扱場所 ルクセンブルグ L-1330、シャルロット大公妃大通り 58 番 日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委任している場合、その販売会社また は販売取扱会社を通じて名義書換され、 それ以外のものについては本人の責任で行う。 名義書換の費用は徴収されない。 387 （2） 受益者名簿の閉鎖の時期 受益者名簿の閉鎖に関する規定は特に定めていない。 （3） 受益者集会、受益者総会は開催されない。 （4） 受益者に対する特典、譲渡制限等 受益者に対する特典はない。 管理会社は、いかなる者によるファンド証券の取得も制限でき、また、米国人、主要受益者（10％以上保有する者）のファンド 証券の受益者としての登録、権利行使を制限できる。さらに、ファンドはこれらの者により保有されるファンド証券を強制的に 買戻すことができる。 第 5 ファンドの約款 （訳 文） シティファンド・インベストメント・シリーズ 統 合 約 款 ルクセンブルグ大公国の法律に基づく複数の区分を有する共有持分型投資信託（fonds commun de placement a compartiments multiples）であるシティファンド・インベストメント・シリーズの本約款および下記第 16 条に従い今後発生する同約款の修正 事項は、下記当事者間の契約関係を規定する。 (1) その登記上の営業所をルクセンブルグに有する株式会社である管理会社「シティコープ・インベストメント・マネジメ ント（ルクセンブルグ） ・エス・エイ」 （以下「管理会社」という） 、 (2) シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー、ロンドンの支店であり、その営業所をルクセンブルグ、L-1330、 シャルロット大公妃大通り 58 番に有する受託者シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー、ルクセンブルグ 支店（以下「保管受託銀行」という） 、および、 (3) シティファンド・インベストメント・シリーズのファンド証券（以下「ファンド証券」という）の取得により本約款を 承諾するファンド証券の買受人および所持人（以下「受益者」という） 第1条 ファンド シティファンド・インベストメント・シリーズ（以下「ファンド」という）はルクセンブルグの法律に基づくオープンエン ド型の共有持分型投資信託（an open-ended mutual investment fund）である。ファンドは、本約款の規定に従った証券その 他の資産に対する法人格なき受益者の共有の形態をとっている。ファンドは、管理会社により受益者の利益のために運用され る。ファンド資産は、保管受託銀行により保管され、管理会社の資産から分離されている。 ファンド資産は、複数の共同投資資産（以下「ポートフォリオ」という）ごとに分離されることがあり、従って、各ポート フォリオは、下記第 4 条に定める一つ以上のクラスのファンド証券を発行することができる。 ポートフォリオの全部または一部の資産は、効果的な運用のために、下記 6 条の定めに従い集められ、共同管理される。 388 第2条 管理会社 ファンドは、受益者のために、ルクセンブルグに登記上の営業所を有する管理会社によって管理運用される。 管理会社は、受益者のためにファンドを管理運用するため、下記第 5 条に定める制限の範囲内において、広範な権限を付与 され、特にあらゆる証券の売買、引受、交換および受領を行うことができ、ファンド資産に直接または間接的に関わる権利を 行使することができる。 管理会社の取締役会は、下記第 5 条に定める制限に従い、ファンドの投資方針を定める。 取締役会は、投資方針およびファンドの資産の管理運用を実行するため、マネジャー、顧問、役員および／または事務代行 機関を任命することができる。また取締役会は、ファンドのために情報サービス、投資顧問その他のサービスを受けることが できる。 管理会社および任命されたすべての投資顧問会社／副投資顧問会社は、下記第 13 条に定める運用報酬および顧問料を請求す ることができる。 第3条 保管受託銀行 保管受託銀行は、管理会社によって任命される。英国法の下で設立されたシティバンク・インターナショナル・ピーエルシ ー、ロンドンの支店であり、ルクセンブルグに営業所を有するシティバンク・インターナショナル・ピーエルシー、ルクセン ブルグ支店が、保管受託銀行として任命された。 管理会社または保管受託銀行は、何時においても、90 日前の書面による事前通知をもって、本任命を終了させることができ る。ただし、管理会社は、新たな保管受託者が、本約款に定める保管受託銀行としての任務および責任を引き受ける場合にの み、保管受託銀行の任務を終了させることができる。保管受託銀行は、その任命の終了後、新たな保管受託銀行がすべてのフ ァンドの資産を承継するに必要な任務を引き続き遂行しなければならない。 保管受託銀行が辞任した場合、管理会社は、2 ヶ月以内に、本約款に従い保管受託銀行としての任務および責任を引き継ぐ 新たな保管受託銀行を任命する。この場合、保管受託銀行の義務は、すべてのファンドの資産が新たな保管受託銀行に承継さ れるまで存続する。 証券、金銭その他の資産を含むファンド資産は、ファンドの受益者のため、保管受託銀行によってまたは保管受託銀行の監 視の下に保管される。保管受託銀行は、管理会社の承認により、銀行その他の金融機関に対して、証券の確実なる管理を委託 することができる。保管受託銀行は、管理会社の同意により、証券を、保管受託銀行が選任した決済機関における代用の口座 （ファンジブル・アカウント）に保管することができる。保管受託銀行は、証券の口座および預託に関する日常的な責務を遂 行する。保管受託銀行は、本約款の範囲内において、管理会社の指示による場合にのみ、ファンドのために、ファンド資産を 処分し、第三者に対する支払を行うことができる。 保管受託銀行は、ファンド資産の中から、銀行が当該保管業務を行う場合に通常請求される金額で、管理会社の同意を得た 額の保管受託報酬を受領する権利を有する。この報酬は、ファンドの平均資産価額に対する割合によって算定される。また、 保管受託銀行は、ファンドの資産の保管に携わった者に対して報酬および費用の支払を行う権利を有する。 第4条 ファンド証券 管理会社は、ファンド内に、複数の個別の共同投資資産（以下、各「ポートフォリオ」という。 ）を設立することができる。 各ポートフォリオは、他のポートフォリオに帰属する資産とは別に保有される資産から構成され、本約款第 5 条においてポー トフォリオ毎に定められた投資方針に従い、個別に投資される。ファンドの各ポートフォリオに関して、投資は、管理会社が 各ポートフォリオについて定める特定の指針に従い行われる。 管理会社は、各ポートフォリオ内に、二つ以上のクラス（以下「クラス」という）のファンド証券を発行することができる。 389 それらの資産は共同投資されるが、各クラスによって異なる費用体系、最低申込単位、ヘッジ方針等が適用される場合がある。 ファンドの純資産総額を決定するために、各ポートフォリオに属する純資産は、米ドルで表示されていないときは、米ドル に換算される。ただし、管理会社は、その他の通貨によって各ポートフォリオまたはクラスのファンド証券一口当たりの純資 産価格を算定することができる。 ファンド証券は、下記第 7 条に従い、管理会社により、本約款第 10 条に従い決定されたそれぞれの純資産価格を基準とした 額により、発行され、買戻される。 第5条 投資方針 管理会社は、ファンドの受益者の共同投資口座に振り込まれた資金を、リスク分散の原則に従い、譲渡性のある有価証券そ の他の法律によって許容された資産に投資する。この目的のために、管理会社は、各ポートフォリオについてファンドの募集 目論見書（以下「目論見書」という）に記載される、各ポートフォリオ毎の投資指針を定める。 管理会社は、唯一、その他のポートフォリオのファンド証券発行日および投資方針を定める権限を有する。 何時においても、ファンドにおいて付随的な流動資産を保有することが望ましい場合には、当該資産は、格付の高い債務者 により発行されもしくは保証された、満期までの残存期間が 12 ヶ月未満の金融市場商品、または、当座預金もしくは普通預 金として、一時的に保有されるものとする。 投資制限に従って、管理会社は、市場リスクおよび為替リスクに対してポートフォリオをヘッジするため、また、慎重かつ 効率的な有価証券運用の原則に適合する範囲で、リターンを高めるため、多様なデリバティブ商品を利用できる。 投資制限 ファンドのために投資を行う際には、管理会社は、以下の措置を遵守しなければならない。 (1) ポートフォリオにおける、ある発行体にかかる証券の保有額が、当該ポートフォリオの純資産総額の 10％を超える場 合には、管理会社は、ポートフォリオのため、当該発行体にかかる証券に投資してはならない。ただし、当該証券が、 経済協力開発機構（以下「OECD」という）の加盟国もしくはその地方公共団体、または、地域的であるか全世界的であ るかを問わず、欧州連合（以下「EU」という）の公的国際機関により発行されるか保証されたものである場合には、上 記の制限は適用しない。 (2) 投資の結果、ファンドが、ある単独の発行体にかかる有価証券をあるクラスについて 10％以上保有することとなる場 合には、管理会社は、ポートフォリオのため、当該発行体にかかる有価証券に投資してはならない。当該有価証券の購 入により、ファンドが、一つの会社その他の発行体にかかる有価証券を、管理会社により管理運用されている他のファ ンドと合わせ全体として、15％以上保有することとなる場合には、管理会社は、当該会社その他の発行体にかかる証券 を購入してはならない。ただし、当該有価証券が、OECD 加盟国もしくはその地方公共団体、または、地域的であるか 全世界的であるかを問わず、EU の公的国際機関により発行されるか保証されたものである場合には、上記の制限は適 用しない。 (3) 管理会社は、支配または管理目的で投資を行ってはならない。 (4) 管理会社は、 株式または他の投資信託の受益証券に、 各ポートフォリオの純資産額の 10％まで投資することができる。 同じ管理会社または共同管理・支配関係にあることによりもしくは直接・間接に実質的な保有関係にあることにより管 理会社と関連する他の会社によって管理運用されている株式または投資信託の受益証券の取得は、 管理会社および管理 会社によって任命されたすべての投資顧問会社／副投資顧問会社が当該株式または受益証券に関する取引について報 酬または費用を請求しない場合にのみ、認められる。 (5) 管理会社は、ポートフォリオのため、不動産を購入してはならない。ただし、ポートフォリオのために、不動産もし 390 くはその収益により担保された有価証券または不動産もしくはその収益に対する投資を行っている会社が発行してい る有価証券を購入し、売却することはできるものとする。 (6) 管理会社は、ポートフォリオのため、商品、商品契約または商品もしくは商品に対する権利を表章する有価証券に関 連する取引を行ってはならない。ここでいう商品には貴金属を含むものとする。ただし、ポートフォリオのために、 商品により担保されている有価証券および商品に投資しまたは商品を取り扱う会社の有価証券を購入し、売却するこ とはできるものとする。 (7) 管理会社は、 ポートフォリオのため、 当該ポートフォリオの純資産総額の 10％を超える借り入れを行ってはならない。 当該借り入れは、一時的にのみ行うことができる。 (8) 管理会社は、ポートフォリオのため、正式な証券取引所その他規制ある市場において取引されていない有価証券が当 該ポートフォリオの純資産額 10％をこえる場合には、当該証券に投資してはならない。ただし、当該証券が、OECD 加 盟国もしくはその地方公共団体、または、地域的であるか全世界的規模であるかを問わず、EU の公的国際機関により 発行されるか保証されたものである場合には、上記の制限は適用しない。なお、当該有価証券が正規に取引されてい るマネーマーケット証券である場合には、上記の制限は適用しない。 (9) 管理会社は、ポートフォリオの資産をもって、いかなる有価証券の引受けまたは下引受けをも行ってはならない。 (10) 管理会社は、ポートフォリオのため、第三者の利益のために、貸し付けまたは保証を行ってはならない。 (11) 管理会社は、管理会社自身またはファンドの受益者以外の第三者の利益をはかる目的で行う取引等、受益者の保護に 欠けもしくはファンド資産の運用の適正を害する取引を行ってはならない。 (12) 以下の制限の範囲内において、かつ、各ポートフォリオに関して定められた投資指針の範囲内において、管理会社は、 ファンドのため、為替リスクに対する防御手段その他の譲渡性のある有価証券に関する技術および手段を用いる。 (a)証券のオプション 管理会社は、証券、株価指数その他の金融商品についてのオプション、および金融先物取引については、当該オプ ションおよび先物が、認知された証券取引所または定期的に運営され公認かつ公開の規制ある市場において取引され ている場合においてのみ、取り扱うことができる。 管理会社は、証券のプット・オプションの売付けを行うことができるが、この場合、当該オプションの存続期間中、 当該オプションの行使により取得される証券について支払われる行使価格全額に相応する流動性のある充分な資産 を維持するものとする。 管理会社は、証券のコール・オプションの売付けを行うことができる。ただし、当該ポートフォリオの資産により 当該オプションの裏付けがなければならない。また、市場が減退している状況下においてオプションの売付けが望ま しいと判断され、かつ、未決持高の即時決済を確保するに充分な即時の裏付けを確保するに十分な市場流動性がない 限り、相応する資産が、当該オプションの行使日まで、当該ポートフォリオ内において維持されなければならず、こ の場合、裏付けのないオプションの行使金額総額は、関連ポートフォリオの純資産額の 25％を超えないものとする。 管理会社は、証券のプット・オプションおよびコール・オプションの買付けを行うことができるが、この場合、証 券のオプション、およびヘッジ以外の目的により取得されたオプションの取得価格（支払われたプレミアムの額）の 総額は、いずれも関連ポートフォリオの純資産額の 15％を超えてはならない。 (b)指数、金利その他の金融商品の先物およびオプション 管理会社は、下記に代表される指数先物もしくは金利先物取引を行ない、それについてのオプションの売買を行う ことができる。 (i)ヘッジ目的を有する、プット・オプションの買付け、コール・オプションの売付けおよび先物売付け取引。ただ し、当該先物取引に含まれる原証券の価額は、株価指数または同様の目的で売買されるその他の金融商品にかか 391 るオプションに含まれる原証券と合わせ、ヘッジされる資産額を超えてはならず、かつ、金利先物取引またはそ れについてのオプションに関して通貨リスクを回避しなければならない。 (ii)ヘッジ以外の目的を有する、株価指数その他の金融商品のオプションの買付けおよび売付けならびに先物売買取 引。ただし、ヘッジ以外の目的でのかかる売買取引の約定総額は、証券および通貨のコール・オプションおよび プット・オプションの売付けにかかる約定額とも合算で、関連するポートフォリオの純資産額を超えないものと する。 上記(a)および(b)に示したオプションに関して、当該取引がファンドにとってより有利であり、または、上記の条件 を満たしたオプションが利用できない場合、管理会社は、同種の取引を行っている一流の金融機関との間で、店頭オ プション取引を行うことができる。また、格付の高い金融機関との間で金利スワップ取引を行うことができる。 (c) 通貨管理取引およびヘッジ取引 外国為替リスクを管理し、かつ、通貨ポジションを積極的に活用し収益を増大させるため、あるポートフォリオに ついては、通貨先物およびオプション取引が規制ある市場において取扱われている場合には、目論見書に定める制限 内において、当該通貨先物およびオプションにおける決済取引を行い、および／または、通貨オプションを保有する ことができる。また、同じ目的のため、格付の高い金融機関との間で通貨先渡取引もしくは通貨スワップ取引を相対 で行うことができる。 また、外国為替リスクをヘッジするために、あるポートフォリオについては、通貨先物およびオプション取引が規 制ある市場において取扱われている場合には、当該通貨先物およびオプションにおける決済取引を行い、および／ま たは、通貨オプションを保有することができる。また、同じ目的のため、格付の高い金融機関との間で通貨先渡取引 もしくは通貨スワップ取引を相対で行うことができる。さらに、リスクヘッジを目的として、格付の高い金融機関と の間で金利スワップ取引を行うことができ、これにより為替リスクを回避する。上記の通貨取引はあくまでリスクヘ ッジを目的として行われるものであり、投機を目的とするものではない。ヘッジを目的としたこれらの取引が行われ るのは、当該取引とリスクヘッジの対象となる資産・負債との間に直接的な関係が存在することを前提としており、 原則として、ある一つの建て通貨（当該通貨と密接な関係を有する通貨を含む）による取引の総額はかかる資産・負 債の総額を超えてはならないこと、また、その存続期間については、当該資産の保有期間もしくは取得までの期間ま たは当該負債の発生期間もしくは発生予定期間を超えてはならないことが黙示的に了解されている。クロスカレンシ ーヘッジ取引は、当該通貨取引の流通性が十分ではなく、あるいはコスト面において不利であると判断される場合の み利用される。 (13) 管理会社は、格付の高い金融機関の発行する保証の形式または金銭もしくは OECD 加盟国の発行した現金または債券に 対する質権の形式により、ファンドのため充分な担保が確保されていなければ、ファンドのポートフォリオの証券を 他に貸出してはならない。貸付契約締結時における上記担保の額は、貸出証券全体の評価額と少なくとも同額でなけ ればならない。証券の貸出しは、認知された決済機関またはこの種の取引に精通している高格付の金融機関を通じて 行わなければならない。また、各ポートフォリオが保有する有価証券の市場価格総額の 2 分の 1 を超える貸出し、ま たは、30 日を超える期間の貸出しは行ってはならない。 管理会社は、特定のポートフォリオの資産の一部を構成する証券に付帯する新株等引受権を行使する際には、上記の 投資制限に従う必要はない。 管理会社の支配の及ばない理由によりまたは新株等引受権の行使により、上記投資制限を超える場合、管理会社は、 受益者の利益のために、この状況を是正するための措置として他の目的に優先して、当該証券の売却を、行わなけれ 392 ばならない。 第６条 共同投資および共同管理 (Ⅰ)共同投資 管理会社は、二つ以上のポートフォリオ（以下、 「参加ポートフォリオ」という）として設定された資産のポートフ ォリオの全部または一部について、共同投資し、管理することができる。共同投資口座は、金銭その他の資産（当該 共同投資口座の投資方針に適合する資産であることを条件とする。 ）を各参加ポートフォリオから移転することによ って形成される。その後、管理会社は、共同投資口座への追加移転を随時行うことができる。また、共同投資口座は、 関連するポートフォリオの参加額を上限として、参加ポートフォリオに戻すことができる。共同投資口座における参 加ポートフォリオの持分は、共同投資口座における同価値の名目持分を参照することにより算定される。共同投資口 座の形成にあたり、管理会社は、その判断により、名目持分の当初価値（管理会社が適当と判断する通貨によって示 される。 ）を決定し、各参加ポートフォリオに、払込まれた金銭（またはその他の資産）の総額に等しい名目持分を 割り当てる。その後、当該持分一口の価値は、共同投資口座における純資産額を存在する名目持分の口数で除するこ とによって、得られるものとする。 追加の金銭または資産が共同投資口座へ払込まれ、または、共同投資口座から引き出された場合、関連する参加ポ ートフォリオの名目持分の割り当ては、それぞれの場合に応じ、払込まれまたは引き出される金銭または資産の価値 を、持分一口の現在価値により除することによって決定される持分の口数分だけ増減する。払込みが金銭で行われる 場合、当該金銭は、この計算の目的のため、当該金銭を投資することにより生じうる会計上の手数料および取扱・購 入費用を適切に反映すると管理会社が判断する金額を減額し、金銭を引き出す場合には、共同投資口座の証券その他 の資産を金銭化する際に生じうる費用を反映させて、これに対応する減額を行うものとする。 共同投資口座の資産に関して受領する配当金、利息、その他収入の性質を有する分配金は、その共同投資口座に充 当され、当該純資産は増加するものとする。ファンドの解散に際し、かかる共同投資口座の資産は（債権者の請求を 条件として） 、参加ポートフォリオに対し、共同投資口座への各ポートフォリオの参加額に比例して割り当てられる ものとする。 (II)共同管理 多様な投資が考えられるとしても、管理・運営手数料を削減するために、管理会社は、一つ以上のポートフォリオの 資産の全部または一部を、他のポートフォリオの資産もしくは他のルクセンブルグにおける投資信託スキームに属する 資産と共同管理することができる。後記において、 「共同管理体」という語は、ファンド、そのポートフォリオおよび 共同管理協定の主体として存在するすべての組織体を包括して示すものとして用いられ、 「共同管理資産」という語は、 同一の共同管理協定に基づき共同管理される上記共同管理体の資産全体を示すものとして用いられる。 共同管理協定に基づき、投資顧問会社は、関連する共同管理体のために確固たる根拠に基づいて、投資、投資からの 撤退およびポートフォリオの資産の構成に影響を及ぼすポートフォリオの再調整に関する判断を行うことができる。 各々の共同管理体は、共同管理資産総額に対する当該保有純資産額の割合に応じた共同管理資産に対する持分を保有す る。この割合的保有は、共同管理に基づき得られ、保持されるすべての投資において適用される。投資および／または 投資からの撤退の判断が下された場合も、当該割合には影響せず、追加投資は、同じ割合に従い共同管理体に割り当て られ、資産売却においては、各共同管理体の保有する共同管理資産に対して比例的に賦課される。 一つの共同管理体において新たな払込みがなされた場合には、資金は、当該払込みにより利益を受けた共同管理体に おける新たな資産増加の結果修正された割合に従い、各共同管理体に割り当てられるものとし、全ての投資は、修正さ 393 れた割合に適合するように、ある共同管理体から他の共同管理体に対する資産の移転によって修正される。同様に、一 つの共同管理体において買戻しがなされた場合には、必要とされる金銭負担は、買戻しによって不利益を受けた共同管 理体における新たな資産減少の結果修正された割合に従い、各共同管理体の金銭に賦課されるものとし、この場合、全 ての投資は、修正された割合に調整される。受益者は、管理会社またはその任命機関による特段の処遇のない限り、共 同管理協定においては、ポートフォリオの資産構成は、他の共同管理体において生じた払込みおよび買戻し等の事由に より影響を受けることを承知しているものとする。従って、全ての場合において一様に、あるポートフォリオについて 共同管理している一つの組織に生じた払込みは、当該ポートフォリオの持分の増加をもたらす。反対に、あるポートフ ォリオについて共同管理している一つの組織に生じた買戻しは、当該ポートフォリオの持分の減少をもたらす。ただし、 払込みおよび買戻しは、共同管理協定外において各共同管理体のために開設され、払込みおよび買戻しの際に必ず通さ なければならない特定の勘定において保有することができる。当該特定の勘定にかなりの払込みおよび買戻しが割り当 てられる可能性および管理会社またはその任命機関において共同管理協定を終了させる可能性がある場合には、管理会 社は、ポートフォリオの資産の再調整が管理会社、ファンドまたは受益者の利益に影響を及ぼすおそれのある場合には、 当該再調整を行わないことができる。 ファンド資産または一つもしくはそれ以上のポートフォリオ資産について、特に別の共同管理体（すなわち当該ファ ンドまたはポートフォリオに関係しない共同管理体）に対する報酬および費用の支払または買戻しにより生ずる当該資 産構成の修正が、適用のある投資制限の違反となるおそれがある場合、関連する資産は、続いて生ずる調整による影響 を受けないようにするため、当該修正の実行前において共同管理協定の対象外となるものとする。 投資判断とポートフォリオにおける投資方針との完全な適合を確保するため、共同管理資産は、それについて適用さ れる投資目的と一致する投資目的に従って投資される予定の資産とのみ共同管理することができる。共同管理資産は、 保管受託銀行が、当該ファンドまたはポートフォリオに関して、投資信託事業に関する 2002 年 12 月 20 日の法律（以 下「ルクセンブルグ投信法」という。 ）に基づく任務および責任を完全に遂行可能であることを確保するために、保管 受託銀行として受託している資産とのみ共同管理することができる。保管受託銀行は、常時、ファンド資産を他の共同 管理体の資産と区別して保管するものとし、従って、何時においても、ファンドおよび各ポートフォリオの資産を特定 できなくてはならない。共同管理体は、ポートフォリオの投資方針とは厳密には一致しない投資方針を持ちうるため、 結果として、共同投資方針は、ポートフォリオの投資方針よりも限定的となることがある。 管理会社は、何時においても通知なくして、共同管理協定を終了させることができる。 受益者は、ルクセンブルグの事務代行機関に対して、いかなるときも要求した日時における共同管理されている資産の 割合および共同管理協定の当事者となっている共同管理体についての情報を得るために連絡をとることができる。共同 管理資産の構成および割合については、年次報告書および半期報告書に記載されるものとする。 第7条 ファンド証券の発行 ファンド証券は、購入申込が承認された後、管理会社によって発行される。 管理会社は、ファンド証券が募集された国における法令を遵守しなければならない。管理会社は、その判断により何時にお いても、特定の国または地域におけるファンド証券の発行を一時的にまたは恒久的に停止または制限することができる。管理 会社は、受益者およびファンドの全体の利益を守る必要が生じたときは、特定の個人または会社によるファンド証券の購入を 排除することができる。 さらに、管理会社は、以下の権限を有する。 (a)その判断により、全部または一部の購入申込を拒否すること、および、 (b)ファンド証券の取得または保有を排除された受益者の保有するファンド証券を償還すること。 394 一口当たりの募集価格は、適用のある計算日における関連するファンド証券のポートフォリオまたはクラスの一口当たりの 純資産価格によるものとし、管理会社により定める最も近い通貨単位に切り上げまたは切り下げられるものとする。発行に要 する税金は追加請求される。当該ポートフォリオ、管理会社またはファンド証券の販売に関わる会社に対して支払われる販売 手数料は、純資産額の 5％を超えない範囲で別途請求することができる。管理会社は、各計算日において、申込者間の取り扱 いを区別し、より多くのファンド証券の購入申込をした者に対しては、管理会社が妥当と判断する基準に従い、当該申込者に 対して発行される申込価額の中に（許容された制限の範囲内において）一定額の販売手数料を含めて、当該販売手数料の割引 を行うことができる。発行されたファンド証券の代金支払は、申込価格の決定後、ルクセンブルグにおける 7 銀行営業日以内 （または管理会社が随時定めるより短い制限期間内）に、 （関連するポートフォリオまたはクラスの表示通貨により、または、 管理会社が随時定めるその他の通貨における同等の価額をもって）行わなければならない。 第8条 ファンド証券のクラスの転換 受益者は、転換を予定する関連ポートフォリオまたはクラスのファンド証券（ 「原ポートフォリオ」 ）の関連する発行価額お よび買戻価額により、その保有するファンド証券の全部または一部を他のポートフォリオまたはクラスのファンド証券（ 「新 ポートフォリオ」 ）へ転換することができる。ただし、特に頻繁に転換が行われるときは、管理会社は、別途定める手数料を 支払うことを条件として転換を行うとの制限を課すことができ、異なる種類のポートフォリオまたはクラス間における転換に 関して制限を課すことができる。管理会社の裁量により、受益者は、あるポートフォリオの一つのクラスのファンド証券（そ の場合、 「原ポートフォリオ」という表現がこの場合も適用される。 ）を同一のポートフォリオの別のクラスのファンド証券 （ 「新ポートフォリオ」 ）へ転換することができる。管理会社が、その時々において妥当と判断したときは、純資産額の１％を 超えない額の転換手数料を課すことができる。 第 9 条 受益証書、保有確認書 全ての個人または企業体は、本約款第 7 条に従い、一口以上のファンド証券を申込むことにより、ファンドに対する権利を 取得する。各ポートフォリオまたはクラスについて、受益者は、記名式証書が発行されるか、あるいは、書面による保有確認 書を受領する。ファンド証券証書（もしあれば）は、管理会社および保管受託銀行両者の署名を要するが、ファクシミリによ ることができる。 管理会社は、各ポートフォリオまたはクラスに関して、随時、最低保有額を定めることができる。一口未満の端数のファン ド証券も発行することができる。 管理会社は、受益者のために、ファンド証券の分割または併合を行うことができる。 第 10 条 純資産額 ファンド証券一口当たりの純資産価格は、管理会社が各ポートフォリオまたはクラスに関して随時定める一つ以上の通貨に より表示され、少なくとも１ヶ月に１回、最新の目論見書に定める日（以下「計算日」という）に、保管受託銀行の監視の下 に、管理会社により、各ポートフォリオまたはクラスに関して算定される。この目的のために、各ポートフォリオまたはクラ スに割り当てられるファンドの純資産額は、残存する関連ポートフォリオまたはクラスのファンド証券口数によって除される ことにより求められる。 管理会社は、以下の方法により、資産のポートフォリオを設定する。 (a)特定のポートフォリオに関するファンド証券の発行により受領する発行価額は、ファンドの口座の中のポートフォリオ における当該ポートフォリオの口座に割当てられる。ある特定のポートフォリオの資産および負債は、当該ポートフォ リオに関連する収益および費用と同様、以下の事項を考慮したうえで当該ポートフォリオに帰属するものとする。 395 (b)別の資産から得られた資産は、その取得源となった資産の含まれるポートフォリオに割当てられる。それぞれの資産の再 評価時における価値の増減は、関連するポートフォリオに帰属する。 (c)あるポートフォリオにおける資産に関して、ファンドに何らかの負債が生じた場合、当該負債は、そのポートフォリオに 帰属するものとする。 (d)ある資産または負債が、いずれのポートフォリオにも関連しないときは、当該資産または負債は、各ポートフォリオにそ の純資産額の割合に応じて配分される。 (e)特定のポートフォリオまたはクラスのファンド証券の受益者に対する分配の際、または、特定のポートフォリオまたはク ラスのファンド証券の受益者のための費用の支払の際、当該ポートフォリオまたはクラスにおける純資産総額の割合は、 当該分配額または費用支払額の分だけ減ぜられる。 同一ポートフォリオ内に二つ以上のクラスが設けられた場合には、当該クラスに関するポートフォリオの資産を設立するに 当たり、上記の割当てルールが適用される。 異なるポートフォリオ間におけるファンドの資産および負債の評価は、関連するポートフォリオまたはクラスのファンド証 券を保有する受益者、管理会社および保管受託銀行間のそれぞれの関係に影響し、一つまたは複数のポートフォリオに割り当 てられる負債に関して、一つの投資信託スキームを構成するファンドに対し第三者が合法的に有する権利には影響を与えない。 ファンドの資産は、次のように評価される。 (a)証券取引所に上場されている証券は、直近の入手可能な価格によって評価する。証券が複数の証券取引所に上場されてい るときは、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所における最新の売値が優先する。関係する証券取引所における 取引が活発でなく、かつ流通市場における取引が、主要マーケット・メーカーとしてのディーラーが市況に応じた価格 を提示して行われている証券については、管理会社は、そのようにして確定した価格に沿って、当該証券の価値を判断 することができる。債券については、関係する証券取引所における、または当該証券の主要市場のマーケット・メーカ ーによる入手可能な直近の仲値に基づいて評価する。 (b)規制ある市場において取引されている証券は、上場された証券と同様の方法で評価される。 (c)証券取引所においても上場されておらず、また、規制ある市場においても取引されていない証券は、入手可能な最新の市 場価格によって評価される。そのような市場価格が存在しない場合には、管理会社が、自ら定める慎重なる評価基準に 従い、また、合理的に予測し得る売値に基づき、投資顧問会社および／または副投資顧問会社の助言を勘案して、誠実 に評価する。 (d)流動資産は、額面価格に経過利息を付して評価される。 (e)取得価格に基づき評価された、残余期間が 90 日未満の短期証券については、順次購入価格に調整される。また、取得価 格に基づき算定された投資収益は、一定に保たれる。市況に重大な変化があったときには、当該投資の評価基準は変化 後の市場利回りに調整される。 その他の短期証券は、適用市場利率を基に評価される。 (f)純資産額が表示されている通貨以外の通貨により表示された資産は、最新の入手可能な市場レートによって換算される。 これに関し、外国為替リスクを補うために用いられるヘッジ手段をとるものとする。 各ポートフォリオに関してその投資方針が変更された場合には、管理会社は、行われた投資の趣旨に照らして妥当と考えら れるときは、異なった評価基準を用いることができる。ただし、特定のポートフォリオに割り当てられるすべての資産の評価 には、同一の評価基準を適用しなければならない。 管理会社は、管理会社があるポートフォリオのために行われる更なる投資を予定している場合には、当該資産の取得に要す る見積費用を反映した金額を上記(a)、(b)および(c)で述べた価額に加算する方法をとり、または、管理会社が、あるポート フォリオに関連する投資について売却を予定している場合には、当該資産の処分に要する見積費用を反映した金額を、上記(a)、 396 (b)および(c)で述べた価格から控除する方法をとれば、当該ポートフォリオに帰属する資産の評価において、上記(a)、(b)お よび(c)で述べた評価基準に従わなくてよい。 特別な事情により、上記の基準に従って評価を行うことができない場合、または、上記の基準では正確に評価することがで きない場合には、管理会社は、ファンドの資産の妥当な評価を行うため、監査人による監査に用いられる、その他の一般に認 知された評価原則を用いることができる。 例外的な事情のもとでは、同日に複数の評価が行われることがあり、その場合、後の評価の方が、以後ファンド証券を発行、 買戻す場合に有効とされる。 第 11 条 純資産額の計算ならびにファンド証券の発行、買戻しおよび転換の停止 管理会社は、下記に定める場合、あるポートフォリオのファンド証券一口当たりの純資産価格の計算を一時的に停止し、こ れにより、当該ポートフォリオのファンド証券の発行、買戻しおよび転換を一時的に停止することができる。 (a)関連するポートフォリオにおける資産の大部分の評価の基礎となる市場が閉鎖される場合、または、当該市場における取 引が制限もしくは停止される場合。 (b)管理会社の支配または影響力の及ばないところでの、政治的、経済的、軍事的、通貨上、またはその他の緊急事態によっ て、通常の条件下でのポートフォリオの資産の処分が不可能となる場合、または、その処分が受益者の利益にとって有 害である場合。 (c)通信網の混乱またはその他の事由により、ポートフォリオの資産の大部分の評価額を決定することが不可能となる場合。 (d)為替取引もしくはその他の資産譲渡に関する制限により、ポートフォリオについて商取引を行うことが非現実的になった 場合またはポートフォリオの資産の売買が通常の価格で行えないことが客観的に示し得る場合。 異なるポートフォリオのファンド証券が発行されており、特定のポートフォリオについての停止が生じた場合、当該事由が 他のポートフォリオに及んでいないときは、その他のポートフォリオの純資産額の計算ならびにファンド証券の発行、買戻し および転換は影響を受けない。 第 12 条 買戻し 受益者は、少なくとも１ヶ月に１回、管理会社が定める計算日において、保有するファンド証券の買戻しを要求することが できる。ファンド証券は、当該計算日におけるファンド証券一口当たりの純資産価格を基準として買戻される。当該ファンド 証券一口当たりの買戻価格は、管理会社が定める通貨単位に最も近くなるよう端数を切り捨てまたは切り上げることができる。 管理会社の判断に基づき、上限１％までの買戻手数料は、適用されるファンド証券一口当たりの純資産価格から控除すること ができる。また、特定のクラスのファンド証券の買戻しにおいて、条件付後払申込手数料(CDSC)が、販売会社または販売取扱 会社に対して支払われる。 管理会社は、買戻しが請求された場合、外国為替の規制等何らかの法制上の規定または買戻請求が行われた国への買戻価額 の移転が不可能となるような、保管受託銀行の管理能力を超える何らかの状況がない限り、正常な状況では、関連する計算日 （当日を含む）からルクセンブルグにおける 7 銀行営業日までに（関連するポートフォリオまたはクラスの表示通貨または管 理会社が随時定めるその他の通貨における相当額により） 、ファンド証券の買戻しに対する支払を行うことができるよう、各 ポートフォリオのファンド資産につき十分な流動資金を確保しなければならない。 ある計算日において多大な買戻請求があった場合、管理会社は買戻請求の全部または一部の実行を、それに相応する資産が 処分できるまで遅らせることができる。 ファンド証券が、直接または間接に、国、政府または関係当局の法律または要求に違反している者により所有されているこ と、その他本約款第７条に定める状況にあることが、管理会社において判明した場合には、管理会社は、当該ファンド証券の 397 買戻しを請求することができる。 第 13 条 ファンドの費用 ファンドは、以下の費用を負担する。 − 管理会社、投資顧問会社／副投資顧問会社、日本における販売会社、販売取扱会社および代行協会員に対して支払われ る年次管理報酬。ただし、総額は各ポートフォリオの純資産額の 3%を上限とする。 − ルクセンブルグの通常の商慣習に基づく保管費用。この費用は各ポートフォリオの純資産額に基づき算出され、毎月支 払われる。保管受託銀行が負担した電話、テレックス、ケーブル、切手代などの合理的出費および諸雑費、およびポー トフォリオの資産の保管委託に伴い生じた銀行その他金融機関の保管費用、保管受託銀行における投資資産の管理会社 名義での登録及び同名義からの登録変更に係るすべての費用は当該ポートフォリオの負担とする。 − ファンドの資産、収益およびファンドが負担すべき費用に対するルクセンブルグ年次税その他の全ての租税。 − ファンドの商取引によって生じた標準的仲介手数料および取引手数料。 − 保管受託銀行による登録機関、名義書換機関、事務代行、所在地代行者としての業務の提供に対する手数料。 − 管理会社の取締役報酬。 − ファンドの登録を行う機関および支払機関の手数料。 − 管理会社または保管受託銀行によって、受益者の利益のためになされる訴訟のために支払われるべき法律顧問料等の費 用。 − ある国または領域における関係諸機関に対するファンドの登録、またはこれらによるファンドの承認または認知に関し て生じる報酬および費用ならびにこれらの登録、承認、認知を維持するため必要な報酬および費用。 − 証券取引所におけるファンド証券の上場に関して生じた報酬および費用ならびに当該上場の維持に関して生じたすべ ての報酬および費用。 − 本約款ならびに登録通知、目論見書、政府当局および証券取引所（現地の証券業協会を含む。 ）に提出されたメモなど、 ファンドまたはファンド証券の募集に関して必要となる書類の作成、提出および公開費用 − 受益者のために必要とされるあらゆる言語における年次報告書および半期報告書の印刷および頒布に要する費用なら びに関連法令および規則により要求されるその他すべての報告書、書類の印刷および頒布費用、 − 日々の純資産額の記帳および計算、受益者への通知費用。 − ファンドの監査法人および法律顧問に対する報酬、その他類似のファンド運営費用。 − 副投資顧問の選任、任命に必要となる法的、監査上のその他の合理的費用 − ファンドおよびポートフォリオ資産からの収益の保管または処分および受益者に対する分配にかかって発生するすべ ての租税。 − 業界の組合や組織に支払う会費 − 格付機関に対する報酬 すべての経常費用は、まず投資収益から、次に実現されたキャピタル・ゲインから、次に資産から控除される。その他の費 用は、5 年を超えない期間において償却することができる。 第 14 条 営業年度および監査 ファンドの会計年度は、毎年 12 月 31 日をもって終了する。 ファンドおよびファンドの会計は、管理会社によって任命される監査人により監査される。 398 第 15 条 分 配 法律に定める制限の範囲内において、管理会社は、少なくとも１年に１度、ポートフォリオまたはクラスのファンド証券の 保有者に対して分配を行うか否か、分配を行う場合いかなる範囲で行うかを決定しなければならない。このようにして分配が 宣言された場合（もしあれば） 、宣言に従い遅滞なく支払を行わなければならない。 配当金請求権および分配請求権は、支払期日から 5 年の経過により失効し、当該請求権の目的となっていた資産は関連する 共同投資口座に戻される。 第 16 条 本約款の変更 管理会社は、何時においても、保管受託銀行の同意を得て、本約款の全部または一部を変更することができる。 第 17 条 告 知 各ポートフォリオまたはクラスのファンド証券一口当たりの直近の純資産価格ならびにファンド証券一口当たりの発行価格 および買戻価格は、ルクセンブルグの毎銀行営業日に、ルクセンブルグにおけるファンドの所在地において公表される。 会計年度の終了後 4 ヶ月以内に公告される年次報告書および半期計算期間終了後 2 ヶ月以内に公告されるすべての半期報告 書は、ファンド、保管受託銀行および全ての支払機関において受益者が入手できる。 ファンドの清算は、ルクセンブルグのメモリアル、ルキューユ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン（Memorial，Recueil des Societes et Associations）と、それ以外の 3 紙（うち 1 紙はルクセンブルグにおける日刊紙）において公告される。 本約款の変更ならびに純資産額の計算の停止およびファンド証券の買戻しの停止の通知を含む受益者に対する通知は、もし 必要ならば、ファンド証券が募集され販売された国における新聞において公告される。 第 18 条 ファンドの存続期間、清算ならびにポートフォリオまたはクラスの閉鎖および併合 ファンドの存続期間 ファンドの存続期間は無期限であるが、以下の場合、ファンドは清算され、またはいずれのポートフォリオも閉鎖もしくは併 合され、クラスが閉鎖される。 ファンドの清算 a)管理会社は、保管受託銀行による同意を受けてファンドを清算することができる。特に、管理会社は、ファンドの純資産額が 管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必要な額以下となった場合、経済的、社会的、政治的環境の重大な変化があっ た場合、またはその他の事由により管理会社が受益者の利益を最優先して清算が適切だと判断した場合、ファンドの清算を 決定することができる。管理会社による清算決定後は、ファンド証券の発行はなされない。ただし、受益者に対する平等な 取扱いが可能である場合は、ファンド証券の買戻しおよび転換は可能とする。清算決定については管理会社が適切とみなす とき、またはファンドが販売されている地域で法律上必要とされる場合は、事前に関係する受益者に通知しなくてはならな い。清算までの期間中、買戻価格は清算に係るあらゆる見積もり費用を考慮して決定される。 b)ルクセンブルグ投信法第 22 条に定められた場合にも、ファンドは清算される。同条では、特に、管理会社または保管受託銀 行の破産の場合、保管受託銀行または管理会社の指名が終了もしくは認可が取り消された場合で、2 ヶ月以内に保管受託銀 行または管理会社の交代が行われなかった場合のファンドの清算について定めている。ファンドを清算する事態が生じた場 合、ファンド証券は発行されない。ファンドの清算は、遅滞なく管理会社または保管受託銀行によって通知されなければな 399 らない。 ファンド清算の通知は、ルクセンブルグの官報「メモリアル」ならびに管理会社および保管受託銀行が決定する適切な発行 部数を持つ少なくとも 3 紙、そのうち少なくとも 1 紙はルクセンブルグの新聞に公告されるものとする。 ポートフォリオまたはクラスの閉鎖 管理会社は、保管受託銀行による同意を受けて、いずれのポートフォリオまたはクラスの閉鎖を決定できる。特に、管理 会社は、ポートフォリオまたはクラスの純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必要な額以下となった場合、 経済的、社会的、政治的環境の重大な変化があった場合、またはその他の事由により管理会社が受益者の利益を最優先して 閉鎖が適切だと判断した場合、その閉鎖を決定することができる。閉鎖決定後は、当該ポートフォリオまたはクラスのファ ンド証券の発行はなされない。ただし、受益者に対する平等な取扱いが可能である場合は、そのファンド証券の買戻しおよ び転換は可能とする。閉鎖決定については、管理会社が適切とみなすとき、またはそのポートフォリオまたはクラスのファ ンド証券が第１７条「告知」に従って、販売されている地域で必要とされる場合は、事前に関係する受益者に通知しなくて はならない。閉鎖までの期間中、買戻価格は閉鎖に係るあらゆる見積もり費用を考慮して決定される。 ファンドまたはポートフォリオもしくはクラスの清算または閉鎖に伴う清算金の分配は、清算または閉鎖日における受益者 の各持分に応じてルクセンブルグ投信法に従い行われる。受益者による請求がなされなかった、または受益者に配分するこ とができない清算金は、清算終了時または閉鎖時にルクセンブルグ供託局（Caisse de Consignation）に 30 年間預託される。 ポートフォリオまたはクラスの併合 管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、ポートフォリオまたはクラスの純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用 に最低限必要な額以下となった場合、経済的、社会的、政治的環境の重大な変化があった場合、または運用および管理上の 効率向上その他の事由により管理会社が受益者の利益を最優先して併合が適切だと判断した場合、二つ以上のポートフォリ オもしくはクラスを併合、または一つ以上のポートフォリオもしくはクラスを、ルクセンブルグ投信法パート II の規制を受 けるルクセンブルグの他の投資信託に併合できる。併合されるポートフォリオまたはクラスの受益者には、第１７条「告知」 に従って事前に通知される。併合を希望しない受益者は、通知から少なくとも 1 ヶ月間、買戻しを請求することができる。 買戻しは、クラス B ファンド証券に適用する条件付後払申込手数料を除いては、手数料無料で、当該請求が受領されたとみ なされる日に決定される純資産額で行われる。 第 19 条 時 効 管理会社または保管受託銀行に対する受益者の権利は、当該権利の発生から 5 年経過後に失効する。 第 20 条 準拠法、管轄および拘束言語 ルクセンブルグの地方裁判所は、受益者、管理会社、管理会社の株主および保管受託銀行間のあらゆる紛争につき管轄権を 有し、ルクセンブルグ法が適用される。これにかかわらず、管理会社、保管受託銀行およびファンドは、ファンド証券が募集、 販売された国の投資家からの請求については、当該国の管轄権に服する。 本約款の英語版が拘束力を持つが、管理会社および保管受託銀行は、これにかかわらず、両者の承認するもので、ファンド 証券が募集、販売された国の言語による翻訳の使用を認めることができ、当該翻訳は、当該国において投資家に販売されるフ ァンド証券に関しては拘束力を持つものとする。 400 本約款は、2003 年 9 月 30 日に発効する。 2003 年 9 月 9 日、ルクセンブルグ （署 （署 名） 名） シティコープ・インベストメント・マネジメント シティバンク・インターナショナル・ （ルクセンブルグ） ・エス・エイ ピーエルシー、ルクセンブルグ支店 401 日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリー ズのうち、 1. シティファンド・マネー（米ドル） 2. シティファンド・マネー（ユーロ） の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の 規定するところに従い、主に外貨建ての短期金融商品等を投資 対象としている。これらのポートフォリオの基準価格（1 口当 たりの純資産価格。以下同じ）は、（長期の確定利付証券への投 資に比し、相対的に変動幅が小さいという傾向はあるものの） 組入れ短期金融商品等の値動き、為替変動等により上下するの で、これにより投資元本を割り込むことがある。また組入れた 短期金融商品等の発行者の経営・財務内容の変化およびそれら に関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことが ある。 日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリー ズのうち、 シティファンド・マネー・プラス（円） のポートフォリオは、主として各国通貨建ての短期金融商品お よび比較的短期の債券を投資対象としている。このポートフォ リオの基準価格は、 （長期の確定利付証券への投資に比し、相対 的に変動幅が小さいという傾向はあるものの）組入れ短期金融 商品・債券の値動き等により上下するので、これにより投資元 本を割り込むことがある。また組入れた短期金融商品・債券の 発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価 の変化等により、投資元本を割り込むことがある。円に対する 為替変動については為替ヘッジによりその影響を排除すること を投資方針としているが、完全に排除できるとは限らない。な お為替ヘッジのためのコストがかかる。 日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリー ズのうち、 1. シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） 2. シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） 3. シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） 4. シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） 5. シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円） 6. シティファンド・シティインターナショナル・米国債券フ ァンド（米ドル） 7. シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券フ ァンド（ユーロ） の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の 規定するところに従い、主に外貨建て債券およびその他の確定 利付証券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基 準価格は、組入れ債券・確定利付証券の値動き、為替変動等に より上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。 また組入れた債券・確定利付証券の発行者の経営・財務の内容 の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元 本を割り込むことがある。 日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリー ズのうち、 1. シティファンド・グローバル・ボンド（円） 2. シティファンド・シティインターナショナル・米国債券フ ァンド（円） 3. シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券フ ァンド（円） の各ポートフォリオは、主に外貨建て債券およびその他の確定 利付証券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基 準価格は、組入れ債券・確定利付証券の値動きにより上下する ので、これにより投資元本を割り込むことがある。また組入れ た債券・確定利付証券の発行者の経営・財務の内容の変化およ びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込 むことがある。円に対する為替変動については為替ヘッジによ りその影響を排除することを投資方針としているが、完全に排 除できるとは限らない。なお為替ヘッジのためのコストがかか る。 日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリー ズのうち、 1. シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル） (愛称 シティセレクト 10) 2. シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） （愛称 シティセレクト 10） 3. シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル） （愛称 シティセレクト 30） 4. シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） （愛称 シティセレクト 30） 5. シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル） （愛称 シティセレクト 50） 6. シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ） （愛称 シティセレクト 50） 7. シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル） （愛称 シティセレクト 70） 8. シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ） （愛称 シティセレクト 70） 9. シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル） （愛称 シティセレクト 90） 10. シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） （愛称 シティセレクト 90） の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の 規定するところに従い、主に国内外の株式や債券・確定利付証 券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格 は、組入れた株式・債券・確定利付証券の値動き、為替変動等 により上下するので、これにより投資元本を割り込むことがあ る。また組入れた株式・債券・確定利付証券の発行者の経営・ 財務の内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によ り、投資元本を割り込むことがある。これらのポートフォリオ は、広く各国の株式・債券等に分散投資することをその投資方 針としているが、国毎の投資上限等を厳密に定めてはいない。 この結果、特定の国に高比率の投資が行われることがあり、当 該特定国の経済・政治・為替等の変動により大きな影響を受け ることがある。 日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリー ズのうち、 1. シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円） （愛称 シティセレクト 10） 2. シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円） （愛称 シティセレクト 30） 3. シティファンド・シティセレクト・バランス型（円） （愛称 シティセレクト 50） 4. シティファンド・シティセレクト・成長型（円） （愛称 シティセレクト 70） 5. シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円） （愛称 シティセレクト 90） の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の 規定するところに従い、主に国内外の株式や債券・確定利付証 券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格 は、組入れた株式・債券・確定利付証券の値動き、為替変動等 により上下するので、これにより投資元本を割り込むことがあ る。また組入れた株式・債券・確定利付証券の発行者の経営・ 財務の内容の変化およびそれらに対する外部評価の変化等によ り、投資元本を割り込むことがある。これらのポートフォリオ は、広く各国の株式・債券等に分散投資することをその投資方 針としているが、国毎の投資上限等を厳密に定めてはいない。 この結果、特定の国に高比率の投資が行われることがあり、当 該特定国の経済・政治・為替等の変動により大きな影響を受け ることがある。各ポートフォリオはそれぞれの投資方針の定め るとおり、ベンチマークの一部を円ベースのものとしており、 それに伴い一方の範囲で円に対する為替ヘッジを行うことによ り対円での為替変動の影響を緩和しようと努めることが想定さ れるが、この目論見が達成されるとは限らない。なお為替ヘッ ジのためのコストがかかる。 シティファンド・インベストメント・シリーズ (CitiFunds Investment Series) 目論見書（訂正事項分） 平成 15 年 11 月 管理会社：シティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ） ・エス・エイ 目論見書の訂正理由 平成 15 年 11 月 4 日に関東財務局長に有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴う訂正事項を目論見 書に反映するものであります。訂正・追加部分を下線で表示し、訂正・追加ではなく完全に削除された部分 は中線で表示いたします。 第二部 ファンド情報 第1 フ ァ ン ド の 状 況 1.ファンドの性格 [目論見書 15 頁] （前 略） (2) ファンドの沿革 （中 略） 2003 年 9 月 30 日 ファンド約款の修正 2003 年 11 月 3 日 投資顧問会社の追加 (3) ファンドの仕組み （中 略） ② シティバンク、エヌ・エイ（Citibank, N.A.）(「投資顧問会社」) 管理会社との投資一任契約により、ニューヨーク支店を通じてシティファンド・マネー（米ドル）およびシ ティファンド・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオの投資一任業務を提供する。投資一任契約に基 づき、管理会社の取締役会の全体的な監督、支配、責任下で、上記ポートフォリオの資産を運用する。 （中 略） ③ ソロモン・ブラザーズ・アセット・マネジメント・インク(Salomon Brothers Asset Management Inc)（ 「投資顧問 会社」 ） 管理会社との投資一任契約により、シティファンド・マネー（米ドル）の投資一任業務を提供する。投資一 任契約に基づき、管理会社の取締役会の全体的な監督、支配、責任下で、上記ポートフォリオの資産を運用す る。 ④ シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッド(Citigroup Asset Management Limited) (「投資顧問会社」) （中 略） ⑤ シティグループ・アセット・マネジメント株式会社 (Citigroup Asset Management Co., Ltd.) (「投資顧問会社」) （中 略） ⑥ シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー、ルクセンブルグ支店（Citibank International plc (Luxembourg Branch)）(「保管受託銀行」および「事務代行会社」) （中 略） 1 ⑦ シティコープ証券会社東京支店（Citicorp Securities (Japan) Limited, Tokyo Branch）(日本における「販売会社」 および「代行協会員」) （中 略） ファンドの関係法人 （中 略） 投資顧問会社 シティバンク、エヌ・エイ、ニューヨーク支店 ソロモン・ブラザーズ・アセット・マネジメント・インク シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッド シティグループ・アセット・マネジメント株式会社 （各ポートフォリオに関する投資一任業務） （後 略） 2．投 資 方 針 [目論見書 21 頁] （前 略） （イ）シティファンド・マネー・シリーズ （中 略） （2）投 資 対 象 （中 略） シティファンド・マネー・プラス（円） ： （中 略） ポートフォリオ資産は通常、表示通貨に対してフルヘッジを目指すが、為替変動の影響を完全に排除できる とは限らず、また為替ヘッジコストがかかる。 （中 略） （ロ）シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ （中 略） （2）投 資 対 象 (i) シティファンド・グローバル・ボンド （中 略） また、各ポートフォリオの表示通貨に対してフルヘッジを目指すこととし（ただし、為替変動の影響を完 全に排除できるとは限らず、為替ヘッジコストがかかる） 、ベンチマークもこれに合わせて、シティグループ世 界国債インデックス（除く日本） （注 2）を各ポートフォリオの表示通貨に対して 100％為替ヘッジしたものを 用いる。 （中 略） シティファンド・グローバル・ボンド（円） ： （中 略） 当ポートフォリオは円建てであり、通常、表示通貨に対してフルヘッジを目指す。 シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル） ： （中 略） 当ポートフォリオは米ドル建てであり、通常、表示通貨に対してフルヘッジを目指す。 シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ） ： 2 （中 略） 当ポートフォリオはユーロ建てであり、通常、表示通貨に対してフルヘッジを目指す。 （中 略） (ii) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス （中 略） 各ポートフォリオは投資家に通貨の選択の幅を提供するため、以下のとおり異なる表示通貨をとっている が、いずれも各々の表示通貨に対してヘッジされてはいないことから、為替リスクが存在し、投資家は、た とえ円建てのポートフォリオであっても、組入れている外貨建て有価証券の円に対する為替リスクが存在す ることを了解しておく必要がある。 （中 略） （ハ）シティファンド・シティセレクト・シリーズ （中 略） （2）投 資 対 象 （中 略） シティファンド・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオの資産のうち、債券への投資部分は、通常、 為替リスクを低減するため、表示通貨に対してヘッジされる。 （中 略） 表示通貨に対してヘッジを行わない部分については、たとえ円建てポートフォリオであっても、通貨の変動に よりポートフォリオの運用成績がマイナスの影響を受けることもあることを投資家は了解する必要がある。 （中 略） （ニ）シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ （中 略） （2）投 資 対 象 (i) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円） シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）は、金利リスクおよび信用リスク をとりつつ、円での定期的な利益を目指す。当ポートフォリオは円建てであり、投資顧問会社は、表示通 貨に対してフルヘッジを目指す。 シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）は、金利リスクおよび信用リ スクをとりつつ、米ドルでの定期的な利益を目指す。当ポートフォリオは米ドル建てであり、投資顧問会 社は、表示通貨に対してフルヘッジを目指す。 （中 略） (ii) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円） シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）は、金利リスクおよび信用リスク をとりつつ、円での定期的な利益を目指す。当ポートフォリオは円建てであり、投資顧問会社は、表示通 貨に対してフルヘッジを目指す。 シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）は、金利リスクおよび信用リ スクをとりつつ、ユーロでの定期的な利益を目指す。当ポートフォリオはユーロ建てである。投資顧問会 3 社は、通常、表示通貨に対して、ヘッジは行わない。 （中 略） シティファンド・シティインターナショナル・シリーズの参考データ（図表） （中 略） シティファンド・米国債券ファンド 投資方針 （中 略） シティファンド・米国債券ファンド（円）は、表示通貨に対してフルヘッジを目指します。 （中 略） ※1 ミラー・ファンド の運用実績 米ドル 円 過去1年 4.48% 2.64% 過去3年 22.43% 10.93% 過去5年 29.90% 4.62% 164.91% 60.85% ファンド設定来*5 設定日：1988.5.27 （中 略） シティファンド・欧州債券ファンド 投資方針 （中 略） シティファンド・欧州債券ファンド（円）は、表示通貨に対してフルヘッジを目指します。 （中 略） ミラー・ファンド の運用実績 ※2 ユーロ 円 過去1年 6.48% 3.45% 過去3年 19.48% 6.84% 過去5年 21.79% 1.49% 154.69% 34.80% ファンド設定来*7 設定日：1988.10.3 （中 略） （3）運 用 体 制 （中 略） 副投資顧問会社 （中 略） 「シティグループ関連会社」とは、1998 年 10 月にシティコープとトラベラーズ・グループ・インクとの合併 により設立された米国の持株会社であるシティグループ・インクの傘下にあるすべての会社をいい、シティバン ク、エヌ・エイ、ソロモン・ブラザーズ・アセット・マネジメント・インク、シティグループ・アセット・マネ ジメント・リミテッドおよびシティグループ・アセット・マネジメント株式会社はそれに含まれる。 （後 略） 4 PRO-CIS-0311-011