Upload Login /
...

2016年09月27日 - Morningstar

by user

on
Category: Documents
>> Downloads: 6
42

views

Report

Comments

Description

Transcript

2016年09月27日 - Morningstar
品
名：y4253_全体版_01-00_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ＜毎月＞_h1.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
受益者のみなさまへ
運用報告書
(全体版)
毎々､格別のお引き立てにあずかり､厚くお礼申し上げます｡
さて､｢フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算
型）｣は､第88期～第93期まで決算を行いましたので､運用状況を
ご報告申し上げます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､お願い申し上げます｡
第16作成期(2016年３月29日～2016年９月27日)
第88期(決算日 2016年４月27日)
第89期(決算日 2016年５月27日)
第90期(決算日 2016年６月27日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 2008年12月11日から2029年３月27日まで
● 投資信託証券（投資対象ファンド）への投資を通じて、
主として海外の高利回り事業債（ハイ・イールド債券）に
分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保すると
ともに、値上り益の追求を目指します｡
● 組入れを行う投資信託証券において、格付けに関して
は、主に、Ｂａ格（ムーディーズ社）以下またはＢＢ格（ス
タンダード&プアーズ社）以下の格付けの事業債に投資
を行い、一部、格付けを持たない債券を組入れることも
あります。
●組入れを行う投資信託証券において、銘柄選別に関し
ては、個別企業分析により判断します。個別企業分析
にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を
運 用 方 針
活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリ
オ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重
視した運用を行います。
● 投資信託証券の組入れは原則として高位を維持しま
す｡
● 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを
行いません。
● ファンドの運用にあたっては、FILインベストメント・マネ
ジメント（香港）・リミテッドに、運用の指図に関する権限
を委託します。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記
のような運用ができない場合もあります。
投資信託証券への投資を通じて、主として海外の高利回
主要運用対象
り事業債（ハイ・イールド債券）に投資を行います。
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証
券を含みます。）以外への直接投資は行いません｡
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財
組 入 制 限 産の純資産総額の50％以内とします。ただし、約款また
は規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される
ことが定められている投資信託証券については、投資信
託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制
限を設けません。
毎月27日（ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営
分 配 方 針 業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行い
ます。ただし、必ず分配を行うものではありません。
第91期(決算日 2016年７月27日)
第92期(決算日 2016年８月29日)
第93期(決算日 2016年９月27日)
フィデリティ･グローバル･
ハイ･イールド･ファンド
(毎月決算型)
基準価額をご確認いただけます｡
http://www.fidelity.co.jp/fij/
〈お問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目７番７号 TRI-SEVEN ROPPONGI
0120-00-8051(無料)
受付時間：営業日の午前9時～午後5時
ホームページ
http://www.fidelity.co.jp/fij/
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。
フィデリティ投信株式会社
品
名：y4253_全体版_01-01_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ＜毎月＞.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用
実績」と「投資期間毎のファンドの騰落率(税引前の収益
分配金を再投資したもの)」についてご説明します。
ベンチマーク：以下の各市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク（円換算）とします。
ベンチマーク
構成割合
バンクオブアメリカ・メリルリンチ・アジアン・ハイ・イールド・コーポレート・
３分の１
コンストレインド・ブレンデッド・インデックス（レベル４－20％）（円換算)＊1
バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・
イシュアーズ・コンストレインド・インデックス（レベル４－20％）（ユーロヘッジ・ベース）
３分の１
（円換算）＊2
バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・コンストレインド・インデックス
３分の１
（円換算）
＊1 設定から2009年９月末まではメリルリンチ・アジアン・ダラー・コーポレート・ハイ・イールド・インデッ
クス（円換算）、2011年６月末まではバンクオブアメリカ・メリルリンチ・アジアン・ダラー・ハイ・イー
ルド・コーポレート・コンストレインド・インデックス（円換算）でした。
＊2 設定から2013年６月末まではバンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピ
アン・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス（ユーロヘッジ・ベース）（円換算）でした。
上記グラフはこれらを連続させて指数化しております。
※ベンチマークは、ファンド設定日前営業日を10,000円として計算しています。
■設定来の運用実績
■ファンドの騰落率
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
したと仮定した場合の推移を示しています。フィデリテ
ィ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算
型)に設定時の10,000円で投資し、収益分配金が出た場合
は、そのすべてを再投資にまわします。その結果、グラ
フは2016年９月27日にお客さまの分配金再投資基準価額
が26,046円になったことを示しています。ただし、申込
手数料および収益分配金にかかる税金は考慮しておりま
せん。
過去6ヶ月間
過去1年間
過去3年間
設定来
ファンド
△3.54％
△8.24％
10.62％
160.46％
ベンチマーク
△2.94％
△5.85％
15.62％
227.28％
ファンドの騰落率とは、ある一定期間のファンドの成
績をパーセンテージで示したもので、収益分配金を再投
資することにより算出しています。ただし、申込手数料
および収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
ここでファンドの騰落率を、当ファンドのベンチマーク
と比較することができます。
－ 1 －
品
名：y4253_全体版_01-01_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ＜毎月＞.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
投資環境
■基準価額の推移（当報告書作成期間：第88期～第93期）
■受益者のみなさまへ
受益者のみなさま、フィデリティ・グローバル・ハイ・
イールド・ファンド（毎月決算型）にご投資いただき、誠
にありがとうございます。第88期～第93期まで決算を迎え
ましたので、運用状況をご報告申し上げます。
－ 2 －
品
名：y4253_全体版_01-01_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ＜毎月＞.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
■運用経過
●基準価額の主な変動要因
－ 3 －
品
名：y4253_全体版_01-01_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ＜毎月＞.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
●ベンチマークとの差異
－ 4 －
品
名：y4253_全体版_01-01_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ＜毎月＞.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
●ポートフォリオ
－ 5 －
品
名：y4253_全体版_01-01_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ＜毎月＞.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
■今後の運用方針
－ 6 －
品
名：y4253_全体版_01-01_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ＜毎月＞.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
■分配金
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額
とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配
を行うものではありません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
います。
－ 7 －
品
名：y4253_全体版_01-01_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ＜毎月＞.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
■最近５作成期の運用実績
基
作
成
期
(分配落)
円
12,673
12,019
10,865
9,158
7,848
12作成期末(2014年９月29日)
13作成期末(2015年３月27日)
14作成期末(2015年９月28日)
15作成期末(2016年３月28日)
16作成期末(2016年９月27日)
準 価 額
税 込 期 中
分配金 騰落率
円
％
1,200
5.9
1,200
4.3
1,200
0.4
1,200
△4.7
1,000
△3.4
ベンチマーク
投資信託
投資証券 純資産
期 中 受益証券
組入比率 総 額
騰落率 組入比率
％
％
％ 百万円
33,351
6.7
32.9
66.6 72,629
35,081
5.2
32.2
66.5 94,366
34,761 △ 0.9
32.8
66.4 132,340
33,718 △ 3.0
33.0
66.2 135,407
32,728 △ 2.9
32.9
66.1 138,548
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。（分配金を再投資することにより算出したファンドの騰落率とは異なります。）
（注２）ベンチマーク：以下の各市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク（円換算）とします。
ベンチマーク
構成割合
バンクオブアメリカ・メリルリンチ・アジアン・ハイ・イールド・コーポレート・
３分の１
コンストレインド・ブレンデッド・インデックス（レベル４－20％）（円換算)＊1
バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・
３分の１
イシュアーズ・コンストレインド・インデックス（レベル４－20％）（ユーロヘッジ・ベース）（円換算）＊2
バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）
３分の１
＊1 2009年９月末までのメリルリンチ・アジアン・ダラー・コーポレート・ハイ・イールド・インデックス（円換算）、2011
年６月末までのバンクオブアメリカ・メリルリンチ・アジアン・ダラー・ハイ・イールド・コーポレート・コンストレイ
ンド・インデックス（円換算）及び現在のベンチマークの騰落率を連続させて計算しております。
＊2 2013年６月末までのバンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・
コンストレインド・インデックス（ユーロヘッジ・ベース）（円換算）及び現在のベンチマークの騰落率を連続させて計
算しております。
（注３）12作成期対応期間（第64期～第69期）、13作成期対応期間（第70期～第75期）、14作成期対応期間（第76期～第81期）、15作成期対応期間（第82期～第87期）、
16作成期対応期間（第88期～第93期）の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。
■過去６ヶ月間の基準価額と市況等の推移
決
算
期
第
88
期
第
89
期
第
90
期
第
91
期
第
92
期
第
93
期
基 準 価
年
(期
(期
(期
(期
(期
(期
(期
(期
(期
(期
(期
(期
月
日
首)2016年３月28日
末)2016年４月27日
首)2016年４月27日
末)2016年５月27日
首)2016年５月27日
末)2016年６月27日
首)2016年６月27日
末)2016年７月27日
首)2016年７月27日
末)2016年８月29日
首)2016年８月29日
末)2016年９月27日
額
ベンチマーク
騰落率
円
9,158
9,252
9,052
8,991
8,831
8,189
8,029
8,499
8,339
8,256
8,096
8,008
％
－
1.0
－
△0.7
－
△7.3
－
5.9
－
△1.0
－
△1.1
騰落率
33,718
34,247
34,247
33,988
33,988
31,268
31,268
33,660
33,660
33,238
33,238
32,728
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
－ 8 －
％
－
1.6
－
△0.8
－
△8.0
－
7.6
－
△1.3
－
△1.5
投資信託
投資証券
受益証券
組入比率
組入比率
％
％
33.0
66.2
33.3
65.8
33.3
65.8
33.2
66.2
33.2
66.2
33.1
65.8
33.1
65.8
33.1
66.1
33.1
66.1
32.9
66.1
32.9
66.1
32.9
66.1
品
名：y4253_全体版_01-01_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ＜毎月＞.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
－ 9 －
品
名：y4253_全体版_01-01_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ＜毎月＞.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
■売買及び取引の状況（2016年３月29日から2016年９月27日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
決
算
期
第 88 期 ～ 第 93 期
買
付
売
単位数又は口数
金
額
単位数又は口数
国内
千口
千円
千口
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
10,017,314.583
7,041,356
4,758,401.781
外国
千口 千アメリカ・ドル
千口
フィデリティ・ファンズ－アジアン・ハイ・イールド・ファンド
7,737.64966
63,820
3,802.68682
千口
千ユーロ
千口
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド
5,781.48704
64,708
2,634.25506
付
金
額
千円
3,342,419
千アメリカ・ドル
31,431
千ユーロ
29,643
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2016年３月29日から2016年９月27日まで）
(1)期中の利害関係人との取引状況
決
算
期
区
第
買付額等
Ａ
分
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
百万円
7,041
14,489
14,463
88 期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
－
14,489
14,463
～
Ｂ
Ａ
％
－
100.0
100.0
第 93 期
売付額等
Ｃ
百万円
3,342
6,804
7,052
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
－
6,804
6,837
Ｄ
Ｃ
％
－
100.0
96.9
(2)利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
類
有
価
証
券
第 88 期 ～ 第 93 期
買付額
売付額
作成期末保有額
百万円
百万円
百万円
14,489
6,804
91,520
(3)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
第88期～第93期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
－千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
－
(Ｂ)／(Ａ)
－
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL
LUXEMBOURG SAです。
－ 10 －
品
名：y4253_全体版_01-01_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ＜毎月＞.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
■組入資産の明細（2016年９月27日現在）
(1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当 作 成 期 末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
千口
千円
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
67,028,337.938
45,539,052
合
計
67,028,337.938
45,539,052
比
率
％
32.9
32.9
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
フ
ァ
ン ド 名
単位数又は口数
フィデリティ・ファンズ－アジアン・ハイ・イールド・ファンド
千口
53,952.64289
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド
合
計
35,342.17177
89,294.81466
作 成 期 末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
457,356
45,882,009
千ユーロ
404,667
45,638,442
－
91,520,451
（注１）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額（邦貨換算金額）の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
（2016年９月27日現在）
目
投 資 信 託 受 益 証
投
資
証
コー ル・ローン等 、その
投 資 信 託 財 産 総
券
券
他
額
当 作 成
評 価 額
千円
45,539,052
91,520,451
4,890,543
141,950,048
期 末
比
率
％
32.1
64.5
3.4
100.0
（注１）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、9月27日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝100.32円、1ユーロ＝112.78円です。
（注２）当作成期末における外貨建資産(91,627,678千円)の投資信託財産総額(141,950,048千円)に対する比率は、64.5%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 11 －
比
率
％
33.1
32.9
66.1
品
名：y4253_全体版_01-01_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ＜毎月＞.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投資信託受益証券(評価額)
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
未
収
入
金
未
収
配
当
金
そ の 他 未 収 収 益
(Ｂ) 負
債
未
払
金
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ － Ｂ )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
(2016年４月27日) (2016年５月27日) (2016年６月27日)
第88期末
第89期末
第90期末
円
円
円
142,233,315,896
147,339,109,343
133,238,060,622
3,755,021,549
4,842,738,137
1,613,145,960
45,921,373,816
46,661,300,427
42,651,358,141
90,872,688,652
93,137,469,556
84,873,144,942
1,383,442,067
2,627,484,610
3,666,343,845
267,481,024
－
331,872,376
33,308,788
70,116,613
102,195,358
4,206,890,874
6,620,267,157
4,291,524,026
767,714,139
3,561,077,331
865,007,666
3,049,532,277
2,549,599,019
2,569,670,810
292,767,803
408,672,547
748,748,853
93,798,851
94,731,946
98,535,864
3,077,804
6,186,314
9,560,833
138,026,425,022
140,718,842,186
128,946,536,596
152,476,613,886
159,349,938,745
160,604,425,662
△14,450,188,864
△18,631,096,559
△31,657,889,066
152,476,613,886口
159,349,938,745口
160,604,425,662口
9,052円
8,831円
8,029円
(2016年７月27日) (2016年８月29日) (2016年９月27日)現在
第91期末
第92期末
第93期末
円
円
円
141,994,571,316
141,149,143,166
141,950,048,122
3,844,805,282
4,548,347,735
4,315,807,343
45,434,660,479
45,141,490,673
45,539,052,795
90,608,100,318
90,672,043,794
91,520,451,487
1,807,885,415
714,738,613
172,595,839
266,062,157
－
294,924,686
33,057,665
72,522,351
107,215,972
4,829,231,430
4,008,732,988
3,401,982,168
1,472,208,132
607,040,121
－
2,631,922,069
2,710,397,406
2,824,524,170
619,617,139
571,684,387
474,856,459
92,861,966
103,571,773
93,817,402
12,622,124
16,039,301
8,784,137
137,165,339,886
137,140,410,178
138,548,065,954
164,495,129,322
169,399,837,896
176,532,760,662
△27,329,789,436
△32,259,427,718
△37,984,694,708
164,495,129,322口
169,399,837,896口
176,532,760,662口
8,339円
8,096円
7,848円
（注１）各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
第88期
第89期
第90期
第91期
期首元本額
147,860,441,267円
152,476,613,886円
159,349,938,745円
160,604,425,662円
期中追加設定元本額
6,934,916,397円
9,055,708,253円
6,893,440,996円
7,940,187,320円
期中一部解約元本額
2,318,743,778円
2,182,383,394円
5,638,954,079円
4,049,483,660円
（注２）各期末における未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第88期末
第89期末
第90期末
第91期末
受託者報酬
2,671,396円
2,695,470円
2,801,997円
2,647,215円
委託者報酬
91,127,455円
92,036,476円
95,733,867円
90,214,751円
（注３）各期末における投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通りです。
第88期末
第89期末
第90期末
第91期末
元本の欠損
14,450,188,864円
18,631,096,559円
31,657,889,066円
27,329,789,436円
－ 12 －
第92期
164,495,129,322円
8,149,955,647円
3,245,247,073円
第93期
169,399,837,896円
9,971,305,267円
2,838,382,501円
第92期末
2,948,674円
100,623,099円
第93期末
2,663,515円
91,153,887円
第92期末
32,259,427,718円
第93期末
37,984,694,708円
品
名：y4253_全体版_01-01_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ＜毎月＞.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
■損益の状況
項
目
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(Ｇ)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(Ｈ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第88期（自 2016年３月29日 至 2016年４月27日） 第91期（自 2016年６月28日 至 2016年７月27日）
第89期（自 2016年４月28日 至 2016年５月27日） 第92期（自 2016年７月28日 至 2016年８月29日）
第90期（自 2016年５月28日 至 2016年６月27日） 第93期（自 2016年８月30日 至 2016年９月27日）
第88期
第89期
第90期
第91期
第92期
第93期
円
円
円
円
円
円
678,546,465
696,110,932
734,728,443
655,709,473
642,098,854
684,581,580
643,010,630
659,068,644
698,280,578
619,292,773
601,863,733
648,995,402
－
2,195
－
－
18,511
－
35,535,835
37,040,093
36,447,865
36,416,700
40,216,610
35,586,178
926,249,171
△1,449,991,717
△10,836,331,210
6,953,235,720
△1,807,181,969
△2,181,180,894
2,017,640,361
672,376,746
173,724,261
7,018,676,862
1,031,593,009
32,111,835
△1,091,391,190
△2,122,368,463
△11,010,055,471
△65,441,142
△2,838,774,978
△2,213,292,729
△96,876,655
△97,840,456
△101,925,721
△96,086,562
△107,179,879
△86,763,856
1,507,918,981
△851,721,241
△10,203,528,488
7,512,858,631
△1,272,262,994
△1,583,363,170
△16,415,591,147
△15,324,509,352
△16,186,339,275
△26,351,010,799
△19,105,522,453
△20,567,717,544
3,507,015,579
94,733,053
△2,698,350,493
△5,859,715,199
△9,171,244,865
△13,009,089,824
(49,403,125,331)
(49,311,307,854)
(47,873,209,579)
(47,208,374,594)
(46,727,234,205)
(46,609,552,395)
(△45,896,109,752) (△49,216,574,801) (△50,571,560,072) (△53,068,089,793) (△55,898,479,070) (△59,618,642,219)
△11,400,656,587
△16,081,497,540
△29,088,218,256
△24,697,867,367
△29,549,030,312
△35,160,170,538
△3,049,532,277
△2,549,599,019
△2,569,670,810
△2,631,922,069
△2,710,397,406
△2,824,524,170
△14,450,188,864
△18,631,096,559
△31,657,889,066
△27,329,789,436
△32,259,427,718
△37,984,694,708
1,095,070,317
△1,856,595,490
△4,635,218,581
△7,844,210,457
△11,346,723,296
△15,235,796,270
(46,991,180,069)
(47,359,979,311)
(45,936,341,491)
(45,223,879,336)
(44,551,755,774)
(44,382,845,949)
(△45,896,109,752) (△49,216,574,801) (△50,571,560,072) (△53,068,089,793) (△55,898,479,070) (△59,618,642,219)
3,046,629,941
3,007,487,037
2,911,775,525
2,843,565,703
2,793,372,198
2,751,157,980
△18,591,889,122
△19,781,988,106
△29,934,446,010
△22,329,144,682
△23,706,076,620
△25,500,056,418
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第88期
第89期
第90期
第91期
第92期
第93期
受託者報酬
2,671,396円
2,695,470円
2,801,997円
2,647,215円
2,948,674円
2,663,515円
委託者報酬
91,127,455円
92,036,476円
95,733,867円
90,214,751円
100,623,099円
91,153,887円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内の率を乗じて得た額を委託報酬の中から
支弁しております。
（注６）第88期末における配当等収益から費用を控除した額（637,587,015円）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（49,403,125,331円）及び分配準備積立金（3,046,629,941円）より分配対象収益は53,087,342,287円（1口当たり0.348167円）であり、うち3,049,532,277円（1
口当たり0.020000円）を分配金額としております。
第89期末における配当等収益から費用を控除した額（598,270,476円）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（49,311,307,854円）及び分配準備積立金（3,007,487,037円）より分配対象収益は52,917,065,367円（1口当たり0.332081円）であり、うち2,549,599,019円（1
口当たり0.016000円）を分配金額としております。
第90期末における配当等収益から費用を控除した額（632,802,722円）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（47,873,209,579円）及び分配準備積立金（2,911,775,525円）より分配対象収益は51,417,787,826円（1口当たり0.320152円）であり、うち2,569,670,810円（1
口当たり0.016000円）を分配金額としております。
第91期末における配当等収益から費用を控除した額（647,426,811円）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（47,208,374,594円）及び分配準備積立金（2,843,565,703円）より分配対象収益は50,699,367,108円（1口当たり0.308212円）であり、うち2,631,922,069円（1
口当たり0.016000円）を分配金額としております。
第92期末における配当等収益から費用を控除した額（534,918,975円）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（46,727,234,205円）及び分配準備積立金（2,793,372,198円）より分配対象収益は50,055,525,378円（1口当たり0.295487円）であり、うち2,710,397,406円（1
口当たり0.016000円）を分配金額としております。
第93期末における配当等収益から費用を控除した額（597,817,724円）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（46,609,552,395円）及び分配準備積立金（2,751,157,980円）より分配対象収益は49,958,528,099円（1口当たり0.282999円）であり、うち2,824,524,170円（1
口当たり0.016000円）を分配金額としております。
－ 13 －
品
名：y4253_全体版_01-01_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ＜毎月＞.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
■分配金のお知らせ
決
算 期
第88期
第89期
第90期
第91期
第92期
第93期
年 月 日
2016年４月27日
2016年５月27日
2016年６月27日
2016年７月27日
2016年８月29日
2016年９月27日
１万口当たりの分配金（税込）
200円
160円
160円
160円
160円
160円
（注１）受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配
金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
（注２）元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の
受益者の個別元本となります。
（注３）個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）さ
れます。
※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
＜お知らせ＞
－ 14 －
品
名：y4253_全体版_02-01_(y4251流用)ファンズ-アジアン・ハイ・イールド_表紙.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
ご参考として以下に、フィデリティ･グローバル･ハイ･イールド･ファンド(毎月決算型)が組入れている各投資信託証券の直前の
作成期における運用内容を掲載いたします。
＜補足情報＞
フィデリティ･ファンズ－アジアン・ハイ・イールド・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)
投 資 目 的
主として、活動の大半がアジアで営まれている発行体の高利回り事業債（ハイ・イールド債券）に投資を行い、
高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
決
４月30日
算
日
－ 15 －
品
名：y4253_全体版_02-02_(y4251流用)ファンズ-アジアン・ハイ・イールド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
運用および純資産変動計算書
2016年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
196,142,958
21,091,986
－
－
217,234,944
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
27,226,886
9,047,112
1,388,565
332,464
200,826
586,427
38,782,280
55,407
2,710
－
－
－
(266)
38,840,131
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
178,394,813
(8,633,043)
(4,805,043)
－
39,417
－
1,257,760
(8,445,686)
(65,103,615)
192,160
－
(5,050,828)
－
875,323
(4,664,797)
84,056,461
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(138,596,687)
1,113,039,142
(1,096,772,422)
(5,892,356)
10,374,364
(44,165,862)
純資産額
期首
期末
2,907,212,911
2,863,047,049
－ 16 －
品
名：y4253_全体版_02-02_(y4251流用)ファンズ-アジアン・ハイ・イールド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
投資資産明細表
2016年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
(米ドル)
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Yancoal Int' Resources 5.73% 16/05/2022 Reg S
Sinopec Group 4.10% 28/04/2045 Reg S
MIE Holdings 7.50% 25/04/2019 Reg S
BW Group 6.625% 28/06/2017 Reg S
MIE Holdings 6.875% 06/02/2018 EMTN
Whiting Petroleum 5.75% 15/03/2021
Sanchez Energy 6.125% 15/01/2023
Oasis Petroleum 6.875% 15/03/2022
Anton Oilfield Services 7.50% 06/11/2018 Reg S
Honghua Group 7.45% 25/09/2019 Reg S
Denbury Resources 4.625% 15/07/2023
HK
VG
KY
BM
KY
US
US
US
KY
KY
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
34,522,291
24,720,736
21,598,116
11,189,386
12,403,738
8,673,942
8,673,942
5,204,365
6,592,196
6,592,196
5,204,365
31,097,887
23,768,493
14,578,729
11,469,120
9,477,659
7,242,742
6,455,582
4,709,951
4,407,856
3,542,422
3,096,613
119,847,054
1.09
0.83
0.51
0.40
0.33
0.25
0.23
0.16
0.15
0.12
0.11
4.19
公益事業
Greenko Dutch 8.00% 01/08/2019 Reg S
Majapahit Holding 7.875% 29/06/2037 Reg S
Majapahit Holding 8.00% 07/08/2019 Reg S
China Oil & Gas Group 5.00% 07/05/2020
Majapahit Holding 7.75% 20/01/2020 Reg S
Perusahaan Listrik Negara 5.25% 24/10/2042 Reg S
Star Energy Geothermal 6.125% 27/03/2020 Reg S
China Oil & Gas Group 5.25% 25/04/2018 Reg S
NL
NL
NL
BM
NL
ID
VG
BM
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
44,237,106
21,684,856
20,817,462
20,947,571
16,046,793
19,256,152
11,362,864
8,934,161
47,598,263
26,392,389
23,832,933
20,491,071
18,373,394
17,840,902
11,564,288
9,076,585
175,169,825
1.66
0.92
0.83
0.72
0.64
0.62
0.40
0.32
6.12
素材
ABJA Investment 5.95% 31/07/2024
Vedanta Resources 9.50% 18/07/2018 Reg S
West China Cement 6.50% 11/09/2019
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S
Chalco Hong Kong Investment 6.25% VRN (perpetual)
JSW Steel 4.75% 12/11/2019
Vedanta Resources 6.00% 31/01/2019 Reg S
China Shanshui Cement 7.50% 10/03/2020
Yingde Gases Investment 7.25% 28/02/2020 Reg S
Chalieco Hong Kong 6.875% VRN (perpetual)
Yingde Gases Investment 8.125% 22/04/2018 Reg S
MMC 8.875% 29/03/2017 Reg S (Defaulted)
China Forestry 10.25% 17/11/2015 Reg S (Defaulted)
Mirabela Nickel
SG
GB
GB
GB
VG
IN
GB
KY
VG
HK
VG
KY
KY
AU
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
AUD
54,168,770
35,146,814
31,052,714
29,881,731
20,643,983
18,995,934
19,863,328
21,598,116
21,598,116
14,051,787
16,046,793
26,932,591
11,434,858
22,680,624
51,816,058
32,951,175
32,698,104
23,914,260
20,987,189
16,913,163
16,594,231
15,799,433
15,057,505
14,301,206
12,653,386
5,458,900
1,372,183
173
260,516,966
1.81
1.15
1.14
0.84
0.73
0.59
0.58
0.55
0.53
0.50
0.44
0.19
0.05
0.00
9.10
資本財･サービス
Zoomlion 6.125% 20/12/2022 Reg S
CAR 6.125% 04/02/2020 Reg S
HK
KY
USD
USD
37,991,868
26,412,154
31,925,421
26,997,184
1.12
0.94
－ 17 －
品
名：y4253_全体版_02-02_(y4251流用)ファンズ-アジアン・ハイ・イールド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CNY
CNY
CNY
CNY
USD
USD
株数または
額面価額
26,021,827
23,332,905
18,995,934
17,347,885
13,878,308
13,010,914
8,673,942
32,093,587
30,358,798
26,889,221
16,480,490
2,341,964
13,184,392
時価
(米ドル)
26,484,846
24,410,477
19,333,397
17,950,724
14,472,598
13,228,541
7,907,613
4,700,071
4,694,450
4,031,163
2,495,059
2,181,835
214,246
201,027,625
純資産
比率(％)
0.93
0.85
0.68
0.63
0.51
0.46
0.28
0.16
0.16
0.14
0.09
0.08
0.01
7.02
SG
BD
KY
SG
US
USD
USD
CNY
USD
USD
31,789,999
26,021,827
107,556,885
2,428,704
1,301,091
32,438,960
27,758,524
16,322,195
2,365,728
529,805
79,415,212
1.13
0.97
0.57
0.08
0.02
2.77
VG
KY
SG
KY
KY
VG
KY
SG
SG
SG
KY
ID
IN
IN
KY
KY
GB
KY
VG
KY
VG
BM
KY
BM
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
CNY
CNY
HKD
51,809,458
37,297,952
23,419,644
23,506,384
27,756,616
19,750,567
19,733,219
24,894,215
17,781,582
17,000,927
14,181,896
17,434,624
12,403,738
10,408,731
10,842,428
9,801,555
6,071,760
8,587,203
7,459,590
6,852,414
8,938,498
42,502,318
28,624,010
21,424,638
52,369,000
32,945,729
23,932,125
21,986,861
21,191,232
19,963,873
19,223,451
18,298,331
18,206,677
16,813,908
13,787,455
13,753,382
13,241,703
10,910,463
10,540,868
10,174,264
9,060,210
8,950,120
7,953,136
7,153,633
6,955,626
6,081,096
4,219,536
2,272,056
1.83
1.15
0.84
0.77
0.74
0.70
0.67
0.64
0.64
0.59
0.48
0.48
0.46
0.38
0.37
0.36
0.32
0.31
0.28
0.25
0.24
0.21
0.15
0.08
国コード
通貨
Pratama Agung 6.25% 24/02/2020
Sparkle Assets 6.875% 30/01/2020
Alam Synergy 9.00% 29/01/2019 Reg S
Zhiyuan Group 6.20% 11/01/2019
Delhi International Airport 6.125% 03/02/2022
eHi Car Services 7.50% 08/12/2018 Reg S
Pelabuhan Indonesia II PT 5.375% 05/05/2045 Reg S
ITNL Offshore Two 7.50% 01/04/2018
Hong Kong Aviation 7.50% 04/11/2016
ITNL International 8.00% 17/07/2017
China High Speed Transmission 8.30% 19/11/2017
Alam Synergy 6.95% 27/03/2020 Reg S
BLT Finance 7.50% 15/05/2014 Reg S (Defaulted)
SG
VG
SG
VG
IN
KY
ID
SG
VG
SG
KY
SG
NL
情報技術
STATS ChipPAC 8.50% 24/11/2020 Reg S
Banglalink Digital Comm. 8.625% 06/05/2019 Reg S
21Vianet Group 6.875% 26/06/2017
STATS ChipPAC 4.50% 20/03/2018 Reg S
Rolta Americas 8.875% 24/07/2019 Reg S
一般消費財・サービス
Studio City Finance 8.50% 01/12/2020 Reg S
Parkson Retail Group 4.50% 03/05/2018
Golden Legacy 9.00% 24/04/2019 Reg S
Maoye Int'Holdings 7.75% 19/05/2017 Reg S
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S
Studio City Finance 8.50% 01/12/2020 Reg S
Hengdeli Holdings 6.25% 29/01/2018 EMTN
Ottawa Holdings Pte 5.875% 16/05/2018 Reg S
Pacific Emerald 9.75% 25/07/2018
MPM Global 6.75% 19/09/2019
MCE Finance 5.00% 15/02/2021 Reg S
Gajah Tunggal 7.75% 06/02/2018 Reg S
Tata Motors 5.75% 30/10/2024
Tata Motors 4.625% 30/04/2020
MCE Finance 5.00% 15/02/2021 Reg S
VLL International 7.45% 29/04/2019
Cognita Financing 7.75% 15/08/2021 Reg S
Geely Automobile Holdings 5.25% 06/10/2019 Reg S
Oceanwide Holdings Int'l 2015 9.625% 11/08/2020
Texhong Textile Group 6.50% 18/01/2019
Favor Sea 11.75% 04/02/2019 Reg S
IT 6.25% 15/05/2018
361 Degrees International 7.50% 12/09/2017
REXLot Holdings 4.50% 17/04/2019 (Defaulted)
－ 18 －
品
名：y4253_全体版_02-02_(y4251流用)ファンズ-アジアン・ハイ・イールド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
USD
HKD
株数または
額面価額
1,908,267
8,240,245
時価
(米ドル)
1,825,258
902,899
372,712,892
純資産
比率(％)
0.06
0.03
13.02
BM
SG
BM
CNY
USD
CNY
26,715,742
2,654,479
2,704,383
3,088,811
1,088,336
354,364
4,531,511
0.11
0.04
0.01
0.16
電気通信サービス
GCX 7.00% 01/08/2019 Reg S
TBG Global 5.25% 10/02/2022
TBG Global 4.625% 03/04/2018 Reg S
Bakrie Telecom 11.50% 07/05/2015 Reg S (Defaulted)
BM
SG
SG
SG
USD
USD
USD
USD
30,358,798
23,766,602
18,345,388
14,919,181
28,820,791
23,471,373
18,664,708
298,384
71,255,256
1.01
0.82
0.65
0.01
2.49
金融
National Savings Bank 8.875% 18/09/2018 Reg S
ICICI Bank 6.375% VRN 30/04/2022 Reg S
State Bank of India 6.439% VRN (perpetual) EMTN
Agile Property Holdings 8.875% 28/04/2017 Reg S
Trillion Chance 8.50% 10/01/2019
Longfor Properties 6.75% 29/01/2023
ICICI Bank 7.25% VRN (perpetual) Reg S
Shimao Property Holdings 8.375% 10/02/2022
Country Garden Holdings 7.25% 04/04/2021 Reg S
Chong Hing Bank 6.50% VRN (perpetual)
Bank of Baroda 6.625% VRN 25/05/2022 EMTN
Bank of East Asia 8.50% VRN (perpetual)
Shimao Property Holdings 6.625% 14/01/2020
Sunac China Holdings 9.375% 05/04/2018
Bank of Ceylon 6.875% 03/05/2017 Reg S
Bank of Ceylon 5.325% 16/04/2018
Bank of East Asia 5.50% VRN (perpetual) EMTN
Moon Wise Global 9.00% VRN (perpetual)
Powerlong Real Estate 7.625% 26/11/2018
KWG Property Holding 8.975% 14/01/2019
China CITIC Bank Int'l 7.25% VRN (perpetual) EMTN
Future Land Development 6.25% 12/11/2017
Greentown China Holdings 8.00% 24/03/2019
Caifu Holdings 8.75% 24/01/2020
China Cinda Finance 2015 I 4.25% 23/04/2025 Reg S
Krung Thai Bank 5.20% VRN 26/12/2024 EMTN
CIFI Holdings Group 8.875% 27/01/2019
Yuzhou Properties 8.75% 04/10/2018
Jababeka International 7.50% 24/09/2019 Reg S
Yancoal Int'l Trading 7.20% VRN (perpetual)
Oceanwide Real Estate Int' 11.75% 08/09/2019
LK
IN
IN
KY
VG
KY
IN
KY
KY
HK
IN
HK
KY
KY
LK
LK
HK
KY
KY
KY
HK
KY
KY
VG
VG
TH
KY
KY
NL
HK
VG
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
52,390,612
35,040,125
31,833,368
31,659,890
28,537,270
26,975,961
28,190,313
23,072,687
24,503,887
22,031,814
21,788,943
17,521,364
17,955,061
17,868,321
18,128,540
18,215,279
18,197,931
15,526,357
16,480,490
15,613,096
15,083,118
14,919,181
13,878,308
14,095,156
14,745,702
13,878,308
13,357,871
12,880,804
13,271,132
12,837,435
11,449,604
55,221,355
35,926,570
32,295,191
31,813,947
29,828,939
28,841,065
28,484,718
25,570,305
25,249,418
22,874,530
22,476,635
19,830,653
18,775,230
18,754,813
18,586,213
18,155,669
17,492,989
16,836,090
16,820,401
16,650,274
15,875,608
14,991,807
14,951,594
14,735,140
14,589,162
14,363,480
14,297,564
13,578,886
13,518,565
12,855,150
12,684,415
1.93
1.25
1.13
1.11
1.04
1.01
0.99
0.89
0.88
0.80
0.79
0.69
0.66
0.66
0.65
0.63
0.61
0.59
0.59
0.58
0.55
0.52
0.52
0.51
0.51
0.50
0.50
0.47
0.47
0.45
0.44
国コード
通貨
Wynn Macau 5.25% 15/10/2021 Reg S
REXLot Holdings 6.00% 28/09/2016 (Defaulted)
KY
BM
生活必需品
China Green Holdings 7.00% 12/04/2049 (Defaulted)
Blue Ocean Resources 4.00% 31/12/2020 Reg S
China Green Hldgs 10.00% 12/04/2049 (Defaulted)
－ 19 －
品
名：y4253_全体版_02-02_(y4251流用)ファンズ-アジアン・ハイ・イールド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CNY
CNY
CNY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
株数または
額面価額
11,224,081
11,449,604
11,254,440
11,449,604
9,807,627
8,760,682
9,020,900
8,500,464
6,939,154
7,546,330
6,939,154
7,025,893
6,678,936
6,071,760
5,898,281
6,245,239
5,898,281
6,006,705
5,507,953
5,204,365
5,030,887
4,857,408
32,527,284
30,358,798
28,710,749
3,729,795
3,252,728
2,862,401
2,949,140
2,732,292
2,602,183
2,515,443
2,168,486
1,474,570
1,474,570
867,394
時価
(米ドル)
12,213,669
11,975,570
11,943,240
11,813,077
10,064,292
9,141,973
9,103,937
8,833,737
7,672,102
7,585,005
7,239,945
7,021,144
6,576,962
6,425,121
6,342,247
6,300,518
6,093,169
6,078,032
5,830,075
5,740,691
5,360,661
5,291,823
5,104,335
4,727,238
4,323,608
3,926,594
3,312,401
3,103,744
3,067,547
2,955,027
2,885,170
2,542,562
2,205,691
1,584,426
1,498,017
905,294
873,715,020
純資産
比率(％)
0.43
0.42
0.42
0.41
0.35
0.32
0.32
0.31
0.27
0.26
0.25
0.25
0.23
0.22
0.22
0.22
0.21
0.21
0.20
0.20
0.19
0.18
0.18
0.17
0.15
0.14
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.09
0.08
0.06
0.05
0.03
30.52
LK
USD
11,276,125
11,062,115
11,062,115
0.39
0.39
LU
LU
NL
US
USD
USD
USD
USD
39,553,177
18,041,800
19,776,589
2,602,183
39,177,837
17,870,592
10,531,033
2,507,854
1.37
0.62
0.37
0.09
国コード
通貨
China Aoyuan Property 11.25% 17/01/2019
Greentown China Holdings 8.50% 04/02/2018
KWG Property Holding 8.25% 05/08/2019
Theta Capital 7.00% 16/05/2019
State Bank of India 7.14% VRN (perpetual)
Agile Property Holdings 9.875% 20/03/2017
Century 10.25% 12/11/2019
Pakuwon Prima Pte 7.125% 02/07/2019
Times Property Holdings 11.45% 05/03/2020
Central China Real Estate 8.00% 28/01/2020
Country Garden Holdings 7.50% 09/03/2020
Central China Real Estate 6.50% 04/06/2018
China South City Holdings 8.25% 29/01/2019
Shui On Development Holding 8.70% 24/11/2017
Yuzhou Properties 9.00% 08/12/2019
Theta Capital 6.125% 14/11/2020
Marquee Land 9.75% 05/08/2019 Reg S
Krung Thai Bank 7.378% VRN (perpetual)
Shui On Development Holding 8.70% 19/05/2018
Logan Property Holdings 11.25% 04/06/2019
Sunac China Holdings 8.75% 05/12/2019
Vingroup JSC 11.625% 07/05/2018 Reg S
Times Property Holdings 10.375% 16/07/2017
Modern Land China 11.00% 22/01/2017
eSun International Finance 8.375% 24/06/2018
Yuzhou Properties 8.625% 24/01/2019
Central China Real Estate 8.75% 23/01/2021
Modern Land China 13.875% 04/11/2018
Vietnam JSC Bank 8.00% 17/05/2017 Reg S
China Aoyuan Property 10.875% 26/05/2018
Times Property Holdings 12.625% 21/03/2019
Theta Capital 7.00% 11/04/2022
Jingrui Holdings 13.625% 08/08/2019
Modern Land China 12.75% 31/07/2019
Jingrui Holdings 13.25% 30/04/2018
Fantasia Holdings Group 10.625% 23/01/2019
KY
KY
KY
SG
IN
KY
GB
SG
KY
KY
KY
KY
HK
KY
KY
SG
SG
TH
KY
KY
KY
VN
KY
KY
VG
KY
KY
KY
VN
KY
KY
SG
KY
KY
KY
KY
国債
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Puma International Fin. 6.75% 01/02/2021 Reg S
Puma International Fin. 6.75% 01/02/2021 Reg S
Indo Energy Finance II 6.375% 24/01/2023 Reg S
Carrizo Oil & Gas 6.25% 15/04/2023
－ 20 －
品
名：y4253_全体版_02-02_(y4251流用)ファンズ-アジアン・ハイ・イールド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
USD
USD
株数または
額面価額
2,276,910
2,060,061
時価
(米ドル)
2,333,833
2,003,410
74,424,559
純資産
比率(％)
0.08
0.07
2.60
NL
CN
CN
USD
CNY
CNY
15,960,054
73,728,510
39,032,741
16,572,234
12,182,781
6,500,793
35,255,808
0.58
0.43
0.23
1.23
素材
Glencore Funding 4.125% 30/05/2023 Reg S
Vedanta Resources 7.125% 31/05/2023 Reg S
Mirabela Nickel 1.00% 15/04/2044 144A
US
GB
AU
USD
USD
USD
17,347,885
8,673,942
131,756
15,682,401
6,259,451
1
21,941,853
0.55
0.22
0.00
0.77
情報技術
Global A&T Electronics 10.00% 01/02/2019
Global A&T Electronics 10.00% 01/02/2019
Advanced Micro Devices 7.00% 01/07/2024
BCP Singapore VI Cayman 8.00% 15/04/2021
BCP Singapore VI Cayman 8.00% 15/04/2021
144A
Reg S
KY
KY
US
KY
KY
USD
USD
USD
USD
USD
37,037,734
20,557,243
14,745,702
12,837,435
11,015,907
23,352,291
12,961,342
11,151,437
10,366,229
8,895,345
66,726,644
0.82
0.45
0.39
0.36
0.31
2.33
一般消費財・サービス
Wynn Macau 5.25% 15/10/2021 144A
Marfrig Overseas 9.50% 04/05/2020 Reg S
Nexteer Automotive Group 5.875% 15/11/2021 Reg S
JD.com 3.875% 29/04/2026
Nexteer Automotive Group 5.875% 15/11/2021 Reg S
Jaguar Land Rover Auto. 5.625% 01/02/2023 144A
KY
KY
KY
US
KY
GB
USD
USD
USD
USD
USD
USD
60,630,857
13,010,914
9,888,294
6,939,154
4,597,189
3,556,316
57,993,415
13,418,136
10,230,266
6,556,970
4,756,176
3,761,000
96,715,963
2.03
0.47
0.36
0.23
0.17
0.13
3.38
生活必需品
Smithfield Foods 5.875% 01/08/2021 144A
US
USD
52,911
55,557
55,557
0.00
0.00
電気通信サービス
Hellas Tel. II 0.00% 15/01/2015 144a (Defaulted)
LU
USD
346,958
3
3
0.00
0.00
金融
Proven Honour 4.125% 28/04/2026 Reg S
HSBC Holdings (B) 6.375% VRN (perpetual)
Woori Bank 5.00% VRN 10/06/2045 Reg S
Malayan Banking 3.905% 29/10/2026
China Development Bank 5.84% 03/01/2019
Lodha Developers International 12.00% 13/03/2020
China Development Bank 5.85% 15/04/2029
BLD Investments 8.625% 23/03/2015 (Defaulted)
VG
GB
KR
MY
CN
IN
CN
SG
USD
USD
USD
USD
CNY
USD
CNY
USD
21,684,856
20,643,983
18,215,279
9,541,337
56,380,625
9,281,118
34,695,769
4,163,492
21,675,347
19,953,380
18,399,690
9,649,931
9,383,386
8,970,911
6,716,011
249,810
94,998,466
0.76
0.70
0.64
0.34
0.33
0.31
0.23
0.01
3.32
国債
China 2.73% 11/06/2018
CN
CNY
104,087,308
16,092,480
0.56
国コード
通貨
Gulfport Energy 7.75% 01/11/2020
Gulfport Energy 6.625% 01/05/2023
US
US
公益事業
Listrindo Capital 6.95% 21/02/2019 Reg S
State Grid Corp of China 4.90% 09/04/2022
State Grid Corp of China 5.00% 20/11/2022
144A
Reg S
－ 21 －
品
名：y4253_全体版_02-02_(y4251流用)ファンズ-アジアン・ハイ・イールド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
China
China
China
China
3.39%
3.36%
3.38%
3.05%
23/08/2022
22/01/2022
23/05/2023
22/10/2022
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD
CNY
CNY
CNY
CNY
株数または
額面価額
95,413,366
74,595,904
43,369,712
10,773,036
時価
(米ドル)
15,102,226
11,822,679
6,861,994
1,672,637
51,552,016
純資産
比率(％)
0.53
0.41
0.24
0.06
1.80
USD
9,255
157,913,308
157,913,308
5.52
5.52
国コード
通貨
CN
CN
CN
CN
IE
その他
(5)
投資資産合計 (取得価額 2,897,179,726米ドル)
クレジット･デフォルト・スワップ
Sold protection on CDX Na Hy S21 5 Year
Sold protection on CDX Na Hy S23 5 Year
Sold protection on CDX Na Hy S19 5 Year
Sold protection on CDX Na Hy S22 5 Year
2,768,837,648
通貨
契約額等
USD
USD
USD
USD
108,424,280
94,545,972
134,446,107
69,391,539
20/12/2018
20/12/2019
20/12/2017
20/06/2019
契約額等
(米ドル)
未実現(損)益
(米ドル)
6,093,992
6,002,470
5,911,567
4,064,893
22,072,922
未実現(損)益
(米ドル)
(0.00)
96.71
純資産
比率(％)
0.21
0.21
0.21
0.14
0.77
純資産
比率(％)
外国為替先物取引
Bought USD Sold GBP at 1.41434 20/06/2016
Bought USD Sold CNY at 0.15335 20/06/2016
9,008,425
160,520,895
(298,195)
(503,219)
(801,414)
(0.01)
(0.02)
(0.03)
A Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.87774 13/05/2016
32,942,686
150,272
150,272
0.01
0.01
A Shares (RMB) (hedged)
Bought CNY Sold USD at 6.49500 13/05/2016
7,652,841
6,213
6,213
0.00
0.00
A-ACC Shares (SEK) (hedged)
Bought SEK Sold USD at 8.15303 13/05/2016
16,313,150
249,765
249,765
0.01
0.01
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought AUD Sold USD at 1.32792 13/05/2016
77,704,421
801,007
801,007
0.03
0.03
1,260,018
70,791
65,114
20,064
2,930
2,191
0.00
0.00
0.00
A-MDIST Shares (JPY) (hedged)
Bought JPY Sold USD at 108.58160 13/05/2016
Bought JPY Sold USD at 111.30360 13/05/2016
Bought JPY Sold USD at 110.47681 13/05/2016
－ 22 －
品
名：y4253_全体版_02-02_(y4251流用)ファンズ-アジアン・ハイ・イールド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
Bought JPY Sold USD at 108.71800 13/05/2016
契約額等
(米ドル)
67,035
未実現(損)益
(米ドル)
1,153
26,338
純資産
比率(％)
0.00
0.00
A-MDIST Shares (SGD) (hedged)
Bought SGD Sold USD at 1.34986 13/05/2016
Bought SGD Sold USD at 1.35014 13/05/2016
105,333,961
96,286,311
306,981
300,644
607,625
0.01
0.01
0.02
A-MINCOME (G) Shares (SGD) (hedged)
Bought SGD Sold USD at 1.34986 13/05/2016
679,107
1,979
1,979
0.00
0.00
E-MDIST Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.87774 13/05/2016
Bought EUR Sold USD at 0.88078 13/05/2016
40,780,459
2,054,088
186,025
16,525
202,550
0.01
0.00
0.01
Y Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.87774 13/05/2016
27,692,591
126,323
126,323
0.00
0.00
通貨
契約額等
KRW
115,011,271,374
先物取引
Korea 10 Year Bond Future 21/06/2016
その他資産（負債控除後）
純資産額
－ 23 －
未実現(損)益
(米ドル)
純資産
比率(％)
875,323
875,323
0.03
0.03
69,890,498
2.44
2,863,047,049
100.00
品
名：y4253_全体版_02-02_(y4251流用)ファンズ-アジアン・ハイ・イールド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
国名
ケイマン諸島
バージン諸島（英領）
シンガポール
インド
香港
アイルランド
オランダ
イギリス
スリランカ
中国
バミューダ
アメリカ合衆国
ルクセンブルグ
インドネシア
バングラデシュ
タイ
韓国
マレーシア
ベトナム
オーストラリア
現金その他純資産
地域別
国コード
KY
VG
SG
IN
HK
IE
NL
GB
LK
CN
BM
US
LU
ID
BD
TH
KR
MY
VN
AU
－ 24 －
純資産比率(％)
27.99
11.04
10.48
6.77
6.04
5.52
5.48
5.39
3.60
3.02
2.88
2.18
1.99
1.38
0.97
0.71
0.64
0.34
0.29
0.00
3.29
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、あるいは主たる業務活
動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回りの投資非適格証券に主として投資を行い、高水準の利
息収入の確保と元本成長を追求します。投資非適格証券とはS&Pによる格付けでBB＋以下、ないし国際的に認め
られた格付け機関により同等の格付けを与えられた証券をいいます。
主な投資対象
本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、あるいは主たる業務活
動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回りの投資非適格証券を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 25 －
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
運用および純資産変動計算書
2016年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
287,886,889
2,268,154
290,155,043
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
39,388,492
14,423,394
2,240,185
456,384
806,254
1,010,428
58,325,137
12,983,132
52,839
(1,048)
(2,703)
71,357,357
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
218,797,686
58,079,463
1,448,467
(71,348,247)
(4,469,035)
4,013,707
(317,139,818)
(2,556,433)
116,593,065
9,781
443,340
(13,405,783)
(9,533,807)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(97,551,759)
2,114,688,677
(2,276,827,099)
(284,190)
(162,422,612)
(269,508,178)
純資産額
期首
期末
5,203,422,578
4,933,914,400
－ 26 －
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
投資資産明細表
2016年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Gaz Capital (Gazprom) 7.288% 16/08/2037 Reg S
EDC Finance 4.875% 17/04/2020 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 4.625% 15/10/2018 Reg S
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075
Zhaikmunai 6.375% 14/02/2019 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 5.338% 25/09/2020 EMTN
Gaz Capital (Gazprom) 6.212% 22/11/2016 Reg S
OMV 5.25% VRN (Perpetual)
GPN Capital (Gazprom Neft) 6.00% 27/11/2023 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 9.25% 23/04/2019 Reg S
Zhaikmunai 7.125% 13/11/2019 Reg S
Petroleos Mexicanos 3.75% 15/03/2019 EMTN
Hellenic Petroleum Finance 4.625% 16/05/2016 EMTN
Rosneft Finance 7.25% 02/02/2020 Reg S
BIBBY Offshore Services 7.50% 15/06/2021 Reg S
GPN Capital (Gazprom) 4.375% 19/09/2022 Reg S
Hellenic Petroleum Finance 8.00% 10/05/2017 EMTN
Gaz Capital (Gazprom) 8.625% 28/04/2034 Reg S
Noble Holding International 5.25% 15/03/2042
Hellenic Petroleum Finance 5.25% 04/07/2019
Noble Holding International 5.00% 16/03/2018
OMV 6.25% VRN (Perpetual)
Lukoil International Finance 7.25% 05/11/2019 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 8.146% 11/04/2018 Reg S
CGG 6.50% 01/06/2021
CGG 5.875% 15/05/2020 Reg S
TOTAL 2.25% VRN (perpetual) EMTN
TOTAL 2.625% VRN (perpetual) EMTN
DONG Energy 6.25% VRN 26/06/3013
OMV 6.75% VRN (perpetual)
Santos Finance 8.25% VRN 22/09/2070
LU
IE
LU
NL
KZ
LU
LU
AT
LU
LU
KZ
MX
GB
LU
GB
LU
GB
LU
KY
GB
KY
AT
NL
LU
FR
FR
FR
FR
DK
AT
AU
USD
USD
EUR
EUR
USD
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
GBP
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
40,972,017
29,361,680
20,581,962
23,988,301
27,682,499
14,392,980
21,109,704
15,160,606
17,271,576
15,352,512
18,806,828
11,994,150
13,145,589
11,226,525
12,186,057
9,595,320
6,716,724
4,317,894
7,675,297
4,605,754
3,550,268
2,015,017
1,919,064
1,919,064
4,797,660
959,532
499,742
232,023
118,986
118,986
59,493
39,831,486
25,065,492
21,633,299
20,785,754
20,173,371
19,039,138
18,889,795
15,558,572
15,499,464
15,437,598
13,719,549
12,476,915
11,424,759
10,789,552
10,436,761
8,010,342
6,695,022
4,598,837
4,092,060
4,059,776
3,044,794
2,088,062
1,869,250
1,833,699
1,698,250
482,860
482,710
215,996
130,490
128,155
58,966
310,250,774
0.81
0.51
0.44
0.42
0.41
0.39
0.38
0.32
0.31
0.31
0.28
0.25
0.23
0.22
0.21
0.16
0.14
0.09
0.08
0.08
0.06
0.04
0.04
0.04
0.03
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
6.29
公益事業
Public Power Finance 4.75% 01/05/2017 Reg S
Enel 6.625% VRN 15/09/2076
Energias de Portugal 5.375% VRN 16/09/2075
Gas Natural Fenosa Fin. 4.125% VRN (perpetual)
EDP Finance 2.625% 18/01/2022 EMTN
RWE 7.00% VRN (perpetual)
Enel 7.75% VRN 10/09/2075
Enel 5.00% VRN 15/01/2075
Veolia Environnement 4.85% VRN (perpetual)
Public Power Finance 5.50% 01/05/2019 Reg S
Enel 6.50% VRN 10/01/2074
Gas Natural Fenosa Fin. 3.375% VRN (perpetual)
GB
IT
PT
NL
NL
DE
IT
IT
FR
GB
IT
NL
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
24,362,518
14,076,335
18,039,202
14,105,121
13,596,569
7,351,172
6,380,888
7,196,490
3,742,175
6,022,023
2,926,191
2,002,354
22,169,891
18,930,234
18,077,202
14,272,281
14,250,734
9,300,952
8,979,815
7,646,764
4,935,002
4,524,972
3,193,979
1,867,930
0.45
0.38
0.37
0.29
0.29
0.19
0.18
0.15
0.10
0.09
0.06
0.04
－ 27 －
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Public Power Finance 5.50% 01/05/2019 144A
EnBW 3.625% VRN 02/04/2076 EMTN
EDF 6.00% VRN (perpetual) EMTN
NGG Finance 4.25% VRN 18/06/2076
EDF 4.25% VRN EMTN (perpetual) EMTN
Engie 3.875% VRN (perpetual)
EDF 5.00% VRN (perpetual) EMTN
Yorkshire Water 3.75% VRN 22/03/2046 EMTN
Enel 8.75% VRN 24/09/2073 144A
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)
GB
DE
FR
GB
FR
FR
FR
KY
IT
GB
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
863,579
297,465
202,276
208,226
202,276
118,986
118,986
59,493
59,493
719,649
648,897
291,322
248,063
219,157
204,433
123,423
115,229
77,943
60,117
7
130,138,347
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.64
素材
Inovyn Finance 10.625% 01/02/2017 Reg S
ThyssenKrupp 2.75% 08/03/2021 EMTN
Ardagh Finance Holdings 8.375% 15/06/2019 Reg S
Uranium One Investments 6.25% 13/12/2018 Reg S
Moy Park BondCo 6.25% 29/05/2021 Reg S
Solvay Finance 5.869% VRN (perpetual)
Metalloinvest Finance 5.625% 17/04/2020 Reg S
Glasstank 8.50% 15/05/2019 Reg S
Solvay Finance 5.118% VRN (perpetual)
Nitrogenmuvek Zrt. 7.875% 21/05/2020 Reg S
ArcelorMittal 8.00% 15/10/2039
MMC Norilsk Nickel 6.625% 14/10/2022 Reg S
HeidelbergCement Finance 2.25% 12/03/2019 EMTN
Anglo American Capital 3.50% 28/03/2022 EMTN
Ball 3.50% 15/12/2020
HeidelbergCement 2.25% 30/03/2023 EMTN
ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025
Cemex 4.375% 05/03/2023 Reg S
Vedanta Resources (Jersey) 5.50% 13/07/2016
Evraz 6.50% 22/04/2020 Reg S
ArcelorMittal 7.75% 01/03/2041
Anglo American Capital 4.125% 15/04/2021 144A
HeidelbergCement Finance 3.25% 21/10/2021 EMTN
ArcelorMittal 7.25% 25/02/2022
Smurfit Kappa Acquisitions 2.75% 01/02/2025 Reg S
Ardagh Packaging Fin. 9.25% 15/10/2020 Reg S
Albea Beauty Holdings 8.75% 01/11/2019 Reg S
HeidelbergCement Finance 3.25% 21/10/2020
Titan Global Finance 8.75% 19/01/2017
Lecta 5.317% FRN 15/05/2018 Reg S
Ball 4.375% 15/12/2023
Anglo American Capital 2.50% 18/09/2018 EMTN
ArcelorMittal 6.25% 05/08/2020
Steel Fund. 4.45% 19/02/2018 Reg S
ArcelorMittal 5.50% 25/02/2017
Lecta 8.875% 15/05/2019 Reg S
Steel Fund. 4.95% 26/09/2019 Reg S
GB
DE
LU
CA
GB
FR
IE
NL
FR
HU
LU
IE
LU
GB
US
DE
LU
MX
GB
LU
LU
GB
LU
LU
IE
IE
LU
LU
GB
LU
US
GB
LU
IE
LU
LU
IE
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
31,895,804
24,170,612
22,396,972
25,667,482
13,500,616
14,596,403
16,983,717
16,024,185
14,308,544
14,087,849
14,776,793
12,042,127
10,142,253
10,938,665
8,875,671
8,923,648
10,602,829
8,827,695
9,691,273
9,595,320
10,151,849
9,403,414
6,121,814
7,100,537
6,428,865
5,757,192
5,085,520
4,653,730
4,605,754
4,653,730
4,173,964
3,934,081
4,317,894
2,878,596
2,794,157
1,919,064
959,532
32,159,152
24,775,336
23,407,412
21,718,034
17,944,413
15,451,752
15,071,258
15,025,798
14,976,595
12,598,045
12,124,125
11,388,375
10,578,999
10,081,632
9,560,971
9,189,648
9,081,652
8,698,122
8,463,222
8,404,021
8,362,643
7,561,194
6,725,854
6,514,925
6,417,984
6,052,674
5,436,639
5,095,262
4,813,013
4,608,301
4,548,018
3,900,732
3,876,411
2,571,166
2,521,494
2,015,046
862,356
0.65
0.50
0.47
0.44
0.36
0.31
0.31
0.30
0.30
0.26
0.25
0.23
0.21
0.20
0.19
0.19
0.18
0.18
0.17
0.17
0.17
0.15
0.14
0.13
0.13
0.12
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.05
0.05
0.04
0.02
－ 28 －
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Votorantim Cimentos 3.25% 25/04/2021 Reg S
Teksid Alu. 11.375% 15/07/2011 Reg S (Defaulted)
BR
LU
EUR
EUR
107,087
3,856,359
93,756
39
372,676,069
0.00
0.00
7.55
資本財・サービス
RZD (Russian Railways) 7.487% 25/03/2031 Reg S
Schaeffler Holding Finance 6.875% 15/08/2018 Reg S
Areva 4.875% 23/09/2024 EMTN
Boing Group Financing 6.625% 15/07/2019 Reg S
SCF Capital 5.375% 27/10/2017 Reg S
Schaeffler Finance 3.25% 15/05/2025 Reg S
Schaeffler Finance 3.50% 15/05/2022 Reg S
Areva 3.125% 20/03/2023 EMTN
Areva 3.25% 04/09/2020 EMTN
Heathrow Finance 5.75% 03/03/2025 Reg S
Schaeffler Finance 4.75% 15/05/2023 144A
Leonardo 4.875% 24/03/2025 EMTN
Brunswick Rail Finance 6.50% 01/11/2017 Reg S
Leonardo 5.25% 21/01/2022
Hutchison Whampoa Europe 3.75% VRN (perpetual)
IE
NL
FR
GB
IE
NL
NL
FR
FR
GB
NL
IT
IE
IT
KY
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
USD
EUR
EUR
12,821,267
16,061,607
18,518,968
13,999,572
12,578,505
10,674,794
10,362,946
11,034,618
8,635,788
5,565,286
7,052,560
2,120,566
6,045,052
1,919,064
113,037
17,155,293
16,642,796
16,032,306
13,314,055
11,226,455
11,183,832
10,716,245
9,136,929
7,729,298
7,501,491
6,318,118
2,523,988
2,444,911
2,265,990
116,103
134,307,810
0.35
0.34
0.32
0.27
0.23
0.23
0.22
0.19
0.16
0.15
0.13
0.05
0.05
0.05
0.00
2.72
情報技術
Synlab Unsecured Bondco II 8.25% 01/07/2023 Reg S
Bulgarian Telecom. 6.625% 15/11/2018 Reg S
Alcatel-Lucent (USA) 6.45% 15/03/2029
Nokia 6.625% 15/05/2039
Phosphorus 10.00% 01/04/2019 Reg S (Defaulted)
GB
BG
US
FI
GB
EUR
EUR
USD
USD
GBP
11,802,244
11,034,618
9,595,320
8,093,653
21,061,728
12,247,295
11,363,621
9,004,916
7,582,808
417,305
40,615,945
0.25
0.23
0.18
0.15
0.01
0.82
一般消費財・サービス
Altice Luxembourg 7.25% 15/05/2022 Reg S
Virgin Media Secured Fin. 6.25% 28/03/2029 Reg S
Altice Luxembourg 6.25% 15/02/2025 Reg S
Fiat Chrysler Finance 6.75% 14/10/2019 GMTN
AA Bond 5.50% 31/07/2022 Reg S
Fiat Chrysler Automobiles 3.75% 29/03/2024 GMTN
Unitymedia Hessen 4.00% 15/01/2025 Reg S
Faurecia 3.625% 15/06/2023
Nord Anglia Education
International Game Tech. 6.50% 15/02/2025 144A
Cable Comm. Sys. 7.50% 01/11/2020 Reg S
Johnston Press Bond 8.625% 01/06/2019 Reg S
Elis 3.00% 30/04/2022 Reg S
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (perpetual)
Unitymedia 3.75% 15/01/2027 Reg S
Fiat Chrysler Automobiles 5.25% 15/04/2023
Jaguar Land Rover Auto. 3.875% 01/03/2023 Reg S
Jaguar Land Rover Auto. 5.00% 15/02/2022 Reg S
Unitymedia Hessen 3.50% 15/01/2027 Reg S
International Game Tech. 4.75% 15/02/2023 Reg S
Arqiva Broadcast Finance 9.50% 31/03/2020 Reg S
LU
GB
LU
LU
GB
NL
DE
FR
HK
GB
NL
GB
FR
NL
DE
NL
GB
GB
DE
GB
GB
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
48,264,461
37,085,913
47,304,929
37,133,889
26,962,850
29,841,446
23,460,558
23,316,628
1,037,798
21,013,751
16,455,974
18,327,062
16,024,185
18,973,790
16,407,998
16,695,857
11,514,384
10,362,946
11,994,150
10,554,852
7,916,139
49,242,516
47,481,204
44,164,213
42,809,321
33,450,475
30,488,796
24,326,992
23,814,531
18,730,527
18,506,574
17,530,483
16,735,580
16,307,901
16,147,502
14,931,868
14,796,938
14,160,270
13,710,915
11,596,868
11,107,504
10,963,845
1.00
0.96
0.90
0.87
0.68
0.62
0.49
0.48
0.38
0.38
0.36
0.34
0.33
0.33
0.30
0.30
0.29
0.28
0.24
0.23
0.22
－ 29 －
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Altice Luxembourg 7.75% 15/05/2022 144A
CPUK Finance 7.00% 28/08/2020 Reg S
Unitymedia Hessen 5.75% 15/01/2023 Reg S
Enterprise Inns 6.375% 26/09/2031
International Game Tech. 6.25% 15/02/2022 144A
Gala Electric Casinos 11.50% 01/06/2019 Reg S
SMCP 8.875% 15/06/2020 Reg S
Unitymedia Hessen 5.50% 15/09/2022 Reg S
UPC Holding 6.75% 15/03/2023 Reg S
TVN Finance III 7.375% 15/12/2020 Reg S
Unitymedia Hessen 5.125% 21/01/2023 Reg S
Volkswagen Int'l Finance 2.50% VRN (perpetual)
Samvardhana Motherson 4.125% 15/07/2021 Reg S
Gala Group Finance 8.875% 01/09/2018 Reg S
United Group 7.875% 15/11/2020 Reg S
Jaguar Land Rover Auto. 3.50% 15/03/2020 144A
International Game Tech. 4.125% 15/02/2020 Reg S
Fiat Chrysler Automobiles 4.50% 15/04/2020
VW Int'l Finance 3.875% VRN (perpetual)
VW Int'l Finance 4.625% VRN (perpetual) Reg S
Bertelsmann SE & KGaA 3.50% VRN 23/04/2075 EMTN
Technicolor (perpetual) (Defaulted)
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (Defaulted)
LU
GB
DE
GB
GB
GB
FR
DE
NL
SE
DE
NL
NL
GB
NL
GB
GB
NL
NL
NL
DE
FR
IE
USD
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
12,329,986
7,772,209
9,248,929
7,868,163
9,403,414
6,289,296
7,628,280
4,974,214
4,365,871
4,091,445
4,119,271
4,838,350
3,838,128
2,436,663
2,782,643
2,878,596
2,302,877
1,055,485
237,972
113,037
83,290
3,646,222
2,226,114
10,763,076
10,404,921
10,005,001
9,603,090
8,411,582
8,392,505
8,067,367
5,331,815
4,758,194
4,407,908
4,404,100
4,301,148
3,802,712
3,216,045
2,968,203
2,552,309
2,449,186
942,280
237,726
111,171
77,592
36
22
596,212,812
0.22
0.21
0.20
0.19
0.17
0.17
0.16
0.11
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.08
生活必需品
R&R Pik 9.25% 15/05/2018 Reg S
Tesco 5.125% 10/04/2047 EMTN
Picard Groupe 4.25% FRN 01/08/2019 Reg S
Tesco 6.125% 24/02/2022 EMTN
Groupe Casino 2.798% 05/08/2026 EMTN
Tesco 4.875% 24/03/2042 EMTN
MHP 8.25% 02/04/2020 Reg S
China Green Holdings 7.00% 12/04/2049 (Defaulted)
China Green Hldgs 10.00% 12/04/2049 (Defaulted)
GB
GB
FR
GB
FR
GB
LU
BM
BM
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
USD
CNY
CNY
31,472,650
29,649,539
16,033,780
8,491,858
9,499,367
5,181,473
1,486,315
6,947,012
726,831
31,974,435
28,393,555
16,118,471
12,069,281
9,341,549
5,380,589
1,190,892
702,003
83,240
105,254,015
0.65
0.58
0.33
0.24
0.19
0.11
0.02
0.01
0.00
2.13
ヘルスケア
Eurofins Scientific
Synlab Bondco 5.00%
Eurofins Scientific
Synlab Bondco 6.25%
Eurofins Scientific
LU
GB
LU
GB
LU
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
16,360,021
14,392,980
8,347,929
2,878,596
3,070,502
16,136,257
14,504,526
8,437,840
3,067,861
3,024,123
45,170,607
0.33
0.29
0.17
0.06
0.06
0.92
LU
LU
LU
GB
NL
GB
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
60,671,210
56,468,460
43,850,613
21,589,470
23,508,535
23,316,628
62,047,324
44,171,868
40,496,107
28,784,248
23,949,120
22,270,854
1.26
0.90
0.82
0.58
0.49
0.45
4.875% VRN (perpetual)
FRN 01/07/2022 Reg S
3.375% 30/01/2023
01/07/2022 Reg S
2.25% 27/01/2022
電気通信サービス
Play Topco 7.75% 28/02/2020 Reg S
Wind Acquisition Fin. 7.375% 23/04/2021 144A
Wind Acquisition Fin. 7.00% 23/04/2021 Reg S
Virgin Media Secured Fin. 6.00% 15/04/2021 Reg S
Telefonica Europe 5.875% VRN (perpetual)
OTE 3.50% 09/07/2020 GMTN
－ 30 －
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019 EMTN
Wind Acquisition Fin. 4.00% 15/07/2020 Reg S
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023 EMTN
Telecom Italia 5.303% 30/05/2024 144A
Numericable-SFR 6.00% 15/05/2022 144A
Cellnex Telecom 3.125% 27/07/2022 EMTN
Numericable-SFR 5.625% 15/05/2024 Reg S
UPCB Finance IV 4.00% 15/01/2027 Reg S
VimpelCom Holdings 5.95% 13/02/2023 Reg S
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036
Altice Financing 5.25% 15/02/2023 Reg S
Telefonica Europe 4.20% VRN (perpetual)
Telefonica Europe 6.75% VRN (perpetual)
OTE 4.375% 02/12/2019 GMTN
Altice Financing 6.625% 15/02/2023 144A
Helios Towers Fin. Netherlands 8.375% 15/07/2019
Wind Acquisition Fin. 4.75% 15/07/2020 144A
Telecom Italia Capital 6.375% 15/11/2033
Wind Acquisition Fin. 4.125% FRN 15/07/2020 Reg S
Virgin Media Finance 7.00% 15/04/2023 Reg S
Oi Brasil Holdings 5.75% 10/02/2022 Reg S
Numericable-SFR 6.25% 15/05/2024 144A
Telefonica Europe 7.625% VRN (perpetual)
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038
Altice Financing 6.50% 15/01/2022 144A
VimpelCom Holdings 5.20% 13/02/2019 Reg S
Millicom Int'l Cellular 6.625% 15/10/2021 Reg S
Telefonica Europe 6.50% VRN (perpetual)
Altice Finco 8.125% 15/01/2024 144A
Altice Finco 7.625% 15/02/2025 144A
Orange 5.875% VRN (perpetual)
Orange 5.00% VRN (perpetual) EMTN
America Movil 6.375% VRN 06/09/2073
America Movil 6.375% VRN 06/09/2073 (B)
KPNQwest 7.125% 01/06/2009 (Defaulted)
IT
LU
IT
IT
FR
ES
FR
KY
NL
LU
LU
NL
NL
GB
LU
NL
LU
LU
LU
GB
NL
FR
NL
LU
LU
NL
LU
NL
LU
LU
FR
FR
MX
MX
NL
GBP
EUR
GBP
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
14,201,074
19,833,527
13,145,589
19,996,647
20,917,798
14,968,700
14,201,074
14,776,793
16,312,044
14,057,144
12,186,057
11,514,384
8,635,788
11,274,501
12,665,823
13,481,425
12,780,967
10,890,688
9,403,414
6,524,818
37,229,842
6,716,724
4,701,707
4,797,660
4,797,660
2,878,596
1,919,064
1,605,879
1,919,064
1,727,158
249,871
220,124
148,733
118,986
887,567
20,170,722
19,446,248
18,836,291
18,283,400
18,236,685
15,426,405
14,809,824
14,511,210
14,175,297
12,824,737
12,748,011
11,418,038
11,292,224
11,249,466
11,000,884
10,751,912
10,654,064
9,780,993
9,254,539
8,645,851
8,628,723
5,723,730
5,182,703
4,486,734
4,235,141
2,563,307
1,701,616
1,685,362
1,643,738
1,415,208
331,179
227,977
200,104
132,149
9
533,394,002
0.41
0.39
0.38
0.37
0.37
0.31
0.30
0.29
0.29
0.26
0.26
0.23
0.23
0.23
0.22
0.22
0.22
0.20
0.19
0.18
0.17
0.12
0.11
0.09
0.09
0.05
0.03
0.03
0.03
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
10.81
金融
Lincoln Finance 6.875% 15/04/2021 Reg S
Garfunkelux Holdco 2 11.00% 01/11/2023 Reg S
IBRD 1.375% 30/03/2020
AerCap Ireland Capital 5.00% 01/10/2021
RPG Byty Sro 6.75% 01/05/2020 Reg S
International Personal Fin. 5.75% 07/04/2021 EMTN
Intesa Sanpaolo 8.047% VRN (perpetual)
Grand City Properties 3.75% VRN (perpetual)
Cabot Fin. Luxembourg 10.375% 01/10/2019 Reg S
Groupama 6.298% VRN (perpetual)
Mercury Bondco 8.00% FRN 30/05/2021 Reg S
Ukreximbank Finance 9.625% 27/04/2022 Reg S
GB
LU
SU
IE
CZ
GB
IT
LU
LU
FR
GB
GB
EUR
GBP
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
63,991,191
37,805,562
46,057,537
35,195,635
27,458,928
29,889,422
23,579,926
24,190,577
16,839,787
20,562,967
18,758,851
20,154,011
68,822,078
47,824,614
40,437,362
32,472,637
28,493,265
27,320,800
25,704,336
23,374,145
23,063,957
20,344,938
18,491,537
16,258,614
1.39
0.97
0.82
0.66
0.58
0.55
0.52
0.47
0.47
0.41
0.37
0.33
－ 31 －
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
RBS Group 7.648% VRN (perpetual)
CNH Industrial Capital 4.375% 06/11/2020
Marlin Intermediate Hldg 10.50% 01/08/2020 Reg S
Lock 5.50% FRN 15/08/2020 Reg S
Lloyds Banking Group 7.00% VRN (perpetual)
Credit Suisse 7.50% VRN (perpetual) Reg S
RBS Group 5.50% (perpetual)
Turkiye Vakiflar Bank. 6.875% VRN 03/02/2025 Reg S
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (perpetual)
Lloyds Bank 13.00% VRN (perpetual) EMTN
UBS Group AG 6.875% VRN (perpetual)
Sberbank of Russia 5.50% VRN 26/02/2024 Reg S
UBS Group 6.875% VRN (perpetual)
Finansbank (Turkey) 6.25% 30/04/2019 Reg S
Groupama 6.375% VRN (perpetual)
Commerzbank 7.75% 16/03/2021 EMTN
Credit Agricole 8.125% VRN (perpetual)
Vonovia Finance 4.00% VRN (perpetual)
Barclays Bank 7.125% VRN (perpetual)
Tesco Property Finance 5 5.661% 13/10/2041
Galaxy Finco 7.875% 15/11/2021 Reg S
Barclays 8.00% VRN (perpetual)
RSHB (Russian Agri. Bank) 8.50% 16/10/2023 Reg S
Credit Agricole 8.125% VRN 19/09/2033 Reg S
Mercury Bondco 8.25% 30/05/2021 Reg S
Galaxy Bidco 6.375% 15/11/2020 Reg S
Finansbank 5.15% 01/11/2017 Reg S
RBS 9.50% VRN (perpetual)
GPB (Gazprombank) 7.496% VRN 28/12/2023 Reg S
VTB Capital (VTB Bank) 6.95% 17/10/2022 Reg S
Pershing Square Holdings 5.50% 15/07/2022 Reg S
Bank of Scotland 7.754% VRN (perpetual) Reg S
Intesa Sanpaolo 9.50% VRN (perpetual)
Lincoln Finance 7.375% 15/04/2021 Reg S
EuroChem Mineral & Chem. 5.125% 12/12/2017 Reg S
National Westminster Bank 6.50% 07/09/2021
RSHB (Russian Agri. Bank) 5.298% 27/12/2017 Reg S
SNS Bank 3.75% VRN 05/11/2025 EMTN
Bank of Ireland 10.00% 30/07/2016 EMTN
UniCredit 9.375% VRN (perpetual)
Allied Irish Banks 4.125% VRN 26/11/2025 EMTN
Ardshinbank CJSC Finance 12.00% 29/07/2020 Reg S
TransRegional (Transcapital) 10.00% VRN 18/09/2020
Banco Popular Espanol 8.25% VRN (perpetual)
Tesco Property Finance 4 5.801% 13/10/2040 Reg S
UT2 Funding 5.321% 30/06/2016
Societe Generale 8.00% VRN (perpetual) Reg S
National Bank of Greece
Argon Capital 2.918% VRN (perpetual) EMTN
国コード
通貨
GB
US
GB
NO
GB
CH
GB
TR
IT
GB
CH
LU
CH
TR
FR
DE
FR
NL
GB
GB
GB
GB
LU
FR
GB
GB
TR
GB
IE
LU
GB
GB
IT
GB
IE
GB
LU
NL
IE
IT
IE
NL
IE
ES
GB
IE
FR
GR
IE
USD
USD
GBP
EUR
GBP
USD
EUR
USD
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
USD
EUR
GBP
USD
GBP
USD
USD
USD
GBP
EUR
USD
USD
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
GBP
－ 32 －
株数または
額面価額
15,640,372
17,991,225
11,130,571
15,237,369
12,282,010
17,245,677
15,736,325
16,503,951
10,842,712
6,346,345
14,786,399
14,314,111
14,042,527
12,953,682
13,001,277
9,787,227
8,203,999
10,733,331
7,735,749
9,303,272
8,299,952
9,928,481
11,466,408
9,857,090
9,307,461
7,223,357
9,595,320
5,939,286
9,950,347
9,595,320
9,979,133
5,911,677
8,251,975
8,108,046
8,184,808
4,951,185
7,676,256
6,716,724
5,997,075
5,757,192
6,413,609
7,196,490
8,347,929
6,524,818
4,635,412
5,349,391
6,001,114
19,683,840
4,821,648
時価
（ユーロ）
15,978,667
15,704,878
15,447,865
15,263,600
15,244,394
15,019,799
14,817,607
14,507,119
13,518,196
13,505,231
12,523,510
12,181,519
12,117,057
12,077,470
12,043,427
12,006,710
11,436,186
10,873,705
10,794,939
10,600,037
10,583,181
9,946,273
9,920,384
9,484,926
9,312,831
9,156,729
8,656,192
8,455,133
8,445,589
8,377,097
8,364,714
8,346,412
8,323,937
7,529,431
7,308,680
7,116,301
6,882,867
6,811,356
6,128,102
6,123,764
6,069,371
6,038,221
5,472,138
5,450,144
5,389,378
5,378,366
5,208,402
5,117,798
4,869,119
純資産
比率(％)
0.32
0.32
0.31
0.31
0.31
0.30
0.30
0.29
0.27
0.27
0.25
0.25
0.25
0.24
0.24
0.24
0.23
0.22
0.22
0.21
0.21
0.20
0.20
0.19
0.19
0.19
0.18
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
BPE Financiaciones 2.00% 03/02/2020 EMTN
RBS Group 3.625% VRN 25/03/2024 EMTN
UniCredit Bank Luxembourg 8.125% VRN (perpetual)
Intesa Sanpaolo 8.375% VRN (perpetual)
Barclays Bank 7.625% 21/11/2022
Barclays Bank 7.75% VRN 10/04/2023
TMK Capital (TMK OAO) 6.75% 03/04/2020 Reg S
ATF Capital 10.00% VRN (perpetual)
Alfa Bond Issuance 5.00% 27/11/2018 EMTN
Cooperatieve Rabobank 8.375% VRN (Perpetual)
UniCredit 8.00% VRN (perpetual)
RBS Group 7.091% VRN (perpetual)
Credit Agricole 7.875% VRN (perpetual) Reg S
KBC Groep 5.625% VRN (perpetual)
Barclays 7.875% VRN 31/12/2049 (perpetual)
HBOS Sterling Fin. Jersey LP 7.881% VRN (perpetual)
RSHB (Russian Agri. Bank) 5.10% 25/07/2018 Reg S
VEB (Vnesheconombank) 5.45% 22/11/2017 Reg S
Barclays Bank 1.563% FRN (perpetual)
Eurobank Ergasias
Alfa Bond Issuance 7.875% 25/09/2017 Reg S
GPB Fin. (Gazprombank) 4.96% 05/09/2019 Reg S
GPB Fin. (Gazprombank) 4.25% 30/01/2017 EMTN
AXA 3.875% VRN (perpetual) EMTN
Assicurazioni Generali 6.416% VRN (perpetual)
Russian Standard 13.00% 27/10/2022 Reg S
Lloyds Banking 6.375% VRN 31/12/2049 (perpetual)
Allianz 2.241% VRN 07/07/2045
Societe Generale 8.25% VRN (perpetual) EMTN
Intesa Sanpaolo 7.00% VRN (perpetual) EMTN
Aviva 6.125% VRN (perpetual)
HSBC Holdings 6.00% VRN (perpetual)
SMFG Pref'd Cap. 10.231% VRN (perpetual) Reg S
Standard Life 6.75% VRN (perpetual)
Credit Suisse Group 7.50% VRN (perpetual) 144A
UBS Group AG 7.125% VRN (perpetual)
Banco Santander 6.25% VRN (perpetual)
Credit Suisse 5.75% VRN 18/09/2025
Aviva 3.375% VRN 04/12/2045 EMTN
Achmea 4.25% VRN (perpetual) EMTN
BBVA 7.00% VRN (perpetual) Reg S
Credit Agricole Assurances 4.25% VRN (perpetual)
Bank of Ireland 7.375% VRN (perpetual)
Rabobank 6.91% VRN (perpetual)
ING Groep 6.00% VRN (perpetual)
Legal & General Group 6.385% VRN (perpetual)
Nordea Bank 5.50% VRN (perpetual) Reg S
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpetual)
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044
国コード
通貨
ES
GB
LU
IT
GB
GB
LU
NL
IE
NL
IT
GB
FR
BE
GB
GB
LU
IE
GB
GR
IE
IE
IE
FR
IT
BM
GB
DE
FR
IT
GB
GB
KY
GB
CH
CH
ES
CH
GB
NL
ES
FR
IE
NL
NL
GB
SE
GB
NL
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
GBP
GBP
USD
USD
GBP
EUR
USD
USD
CNY
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
USD
USD
EUR
－ 33 －
株数または
額面価額
4,797,660
4,797,660
4,141,340
3,897,621
4,605,754
4,605,754
4,797,660
7,757,816
4,317,894
4,097,202
4,413,847
3,214,432
3,692,287
3,193,909
2,542,378
1,631,204
2,878,596
2,878,596
2,878,596
2,455,387
1,919,064
1,919,064
12,473,916
458,097
356,958
1,967,041
416,451
392,654
398,603
356,958
255,820
339,110
148,733
202,276
297,465
273,668
273,668
220,124
249,871
237,972
237,972
214,175
208,226
130,885
226,074
142,783
214,175
208,226
166,581
時価
（ユーロ）
4,816,419
4,700,978
4,537,772
4,414,572
4,398,502
4,283,830
4,254,476
4,136,056
3,874,060
3,629,296
3,239,407
3,194,234
3,116,489
3,084,328
2,971,544
2,609,090
2,587,439
2,579,299
2,429,684
1,816,986
1,777,621
1,703,190
1,650,419
465,373
455,154
451,294
408,330
376,747
357,673
345,066
339,743
328,897
291,066
281,179
259,072
243,572
240,774
236,915
228,277
221,415
220,049
209,488
201,499
197,323
188,676
187,583
183,385
181,255
177,559
純資産
比率(％)
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
ELM (Swiss Reinsur.) 2.60% VRN (perpetual)
ABN Amro Bank 5.75% VRN (perpetual)
Bank of America 4.45% 03/03/2026 GMTN
UBS Group AG 5.75% VRN (perpetual)
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (perpetual)
Credit Agricole 8.125% VRN (perpetual) Reg S
Santander UK Group 7.375% VRN (perpetual)
NN Group 4.50% VRN 31/12/2049 (perpetual)
Credit Suisse Group 6.25% VRN (perpetual) Reg S
Deutsche Bank 4.50% 01/04/2025
UniCredit 6.75% VRN (perpetual)
Svenska Handelsbanken 5.25% VRN (perpetual)
Citigroup 4.60% 09/03/2026
BNP Paribas 7.375% VRN (perpetual) Reg S
Old Mutual 8.00% 03/06/2021 EMTN
KBC Bank 8.00% VRN 25/01/2023
QBE Insurance Group 6.75% VRN 02/12/2044
Unique Pub Finance 6.542% 30/03/2021
RL Finance Bonds No. 2 6.125% VRN 30/11/2043
UBS Group AG 7.00% VRN (perpetual)
Cattles 7.125% 05/07/2017 (Defaulted)
Deutsche Bank 6.00% VRN (perpetual)
ASR Nederland 5.125% VRN 29/09/2045
HSBC Holdings (A) 6.375% VRN (perpetual)
Fukoku Mutual Life Ins. 6.50% VRN (perpetual)
Investec Bank 9.625% 17/02/2022 EMTN
Rabobank 11.00% VRN (perpetual) Reg S
Vonovia Finance 4.625% VRN 08/04/2074
BNP Paribas 7.625% VRN (perpetual) 144A
Nationwide Building 6.875% VRN (perpetual) EMTN
ING Groep 6.50% VRN (perpetual)
Bank of Ireland 10.00% 19/12/2022 EMTN
Channel Link Enterprises Fin. 3.209% FRN 30/06/2050
NL
NL
US
CH
GB
FR
GB
NL
CH
DE
IT
SE
US
FR
GB
BE
AU
GB
GB
CH
GB
DE
NL
GB
JP
GB
NL
NL
FR
GB
NL
IE
GB
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
GBP
GBP
USD
GBP
EUR
EUR
USD
USD
GBP
USD
EUR
USD
GBP
USD
EUR
EUR
184,428
178,479
178,479
154,682
118,986
166,581
118,986
142,783
178,479
178,479
166,581
148,733
136,834
142,783
83,290
118,986
118,986
85,480
83,290
118,986
3,694,198
118,986
95,189
118,986
95,189
59,493
59,493
59,493
65,442
47,594
59,493
35,696
29,747
176,945
171,101
161,636
155,740
151,363
150,935
144,997
144,328
143,982
143,426
141,005
127,035
124,530
123,167
114,293
113,155
112,086
111,623
110,939
107,763
103,299
99,816
99,115
98,360
95,621
90,252
63,287
62,125
58,722
57,740
48,154
45,895
29,769
939,302,294
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.04
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Rosneft Finance 7.50% 18/07/2016 Reg S
Georgian Oil&Gas 6.75% 26/04/2021 Reg S
Rosneft Finance 7.25% 02/02/2020 144A
Afren 6.625% 09/12/2020 Reg S (Defaulted)
LU
GE
LU
GB
USD
USD
USD
USD
14,263,444
8,443,882
6,716,724
8,750,152
12,621,592
7,435,398
6,455,288
32,071
26,544,349
0.26
0.15
0.13
0.00
0.54
素材
Evraz (Canada) 7.50% 15/11/2019 144A
INEOS Group Holdings 6.50% 15/08/2018 Reg S
Ardagh Finance Holdings 8.625% 15/06/2019 144A
PaperWorks Industries 9.50% 15/08/2019 144A
Crown European Holdings 3.375% 15/05/2025 Reg S
SPCM 2.875% 15/06/2023 Reg S
Anglo American Capital 3.25% 03/04/2023 EMTN
CA
LU
LU
US
FR
FR
GB
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
49,292,120
21,829,354
23,096,108
20,130,982
13,889,226
8,827,695
8,030,323
40,007,389
22,256,434
20,186,258
16,165,135
14,072,772
8,632,466
7,222,328
0.81
0.45
0.41
0.33
0.29
0.17
0.15
－ 34 －
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Anglo American Capital 2.50% 29/04/2021 EMTN
Evraz (Canada) 7.50% 15/11/2019 Reg S
Anglo American Capital 9.375% 08/04/2019 144A
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018 EMTN
Anglo American Capital 1.50% 01/04/2020 EMTN
Ardagh Packaging Fin. 9.125% 15/10/2020 144A
BHP Billiton Finance USA 6.25% VRN 19/10/2075 144A
BHP Billiton Fin. USA 6.25% VRN 19/10/2075 Reg S
BHP Billiton Finance USA 6.75% VRN 19/10/2075 144A
Samarco Mineracao 5.75% 24/10/2023 Reg S
Samarco Mineracao 4.125% 01/11/2022 Reg S
GB
CA
GB
GB
GB
IE
AU
AU
AU
BR
BR
EUR
USD
USD
GBP
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4,797,660
3,953,272
2,878,596
1,247,392
1,679,181
191,906
178,479
148,733
107,087
59,493
59,493
4,294,944
3,208,628
2,785,396
1,676,320
1,507,434
176,115
162,384
135,320
97,104
31,271
31,225
142,648,923
0.09
0.07
0.06
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.89
資本財・サービス
XPO Logistics 5.75% 15/06/2021 Reg S
Meccanica Holdings USA 6.25% 15/07/2019 Reg S
Schaeffler Finance 4.25% 15/05/2021 144A
Meccanica Holdings USA 6.25% 15/01/2040 144A
Schaeffler Finance 4.75% 15/05/2021 144A
Leonardo 4.50% 19/01/2021 EMTN
CMA CGM 7.75% 15/01/2021 Reg S
US
US
NL
US
NL
IT
FR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
19,660,811
16,312,044
15,318,929
14,249,051
10,554,852
8,156,022
9,595,320
19,425,029
15,579,039
13,804,930
12,204,754
9,478,749
9,240,104
7,437,184
87,169,789
0.39
0.32
0.28
0.25
0.19
0.19
0.15
1.77
情報技術
Ceridian HCM Holding 11.00% 15/03/2021 144A
Yandex 1.125% 15/12/2018
US
NL
USD
USD
24,915,208
13,942,000
21,776,173
11,053,192
32,829,365
0.44
0.22
0.67
一般消費財・サービス
Marfrig Overseas 9.50% 04/05/2020 Reg S
VTR Finance 6.875% 15/01/2024 Reg S
SiTV Finance 10.375% 01/07/2019 144A
Virgin Media Secured Fin. 5.25% 15/01/2026 144A
Marfrig Overseas 9.50% 04/05/2020 Reg S
Cirsa Funding Luxembourg 5.75% 15/05/2021 Reg S
Verisure Holding 6.00% 01/11/2022 Reg S
Snai 12.00% 15/12/2018 Reg S
Fiat Chrysler Finance 7.00% 23/03/2017 GMTN
UPCB Finance VI 6.875% 15/01/2022 144A
Altice Luxembourg 7.625% 15/02/2025 144A
Fiat Chrysler Finance 6.625% 15/03/2018 GMTN
International 5.625% 15/02/2020 144A
KY
NL
US
GB
KY
LU
SE
IT
LU
KY
LU
LU
GB
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
28,034,647
20,801,695
22,021,260
14,392,980
13,433,448
11,274,501
9,768,036
4,941,590
4,605,754
3,454,315
3,070,502
1,823,111
1,919,064
25,269,492
18,205,169
15,349,346
12,673,974
12,108,460
11,487,928
10,513,142
5,092,696
4,861,207
3,200,257
2,603,144
1,994,853
1,742,278
125,101,946
0.51
0.37
0.31
0.26
0.25
0.23
0.21
0.10
0.10
0.06
0.05
0.04
0.04
2.54
生活必需品
Agrokor 8.875% 01/02/2020 144A
Marfrig Holdings Europe 9.875% 24/07/2017 Reg S
HR
NL
USD
USD
13,241,542
2,679,013
12,313,222
2,402,083
14,715,305
0.25
0.05
0.30
ヘルスケア
ConvaTec Finance Int'l SA 8.25% 15/01/2019 144A
Fresenius Medical Care 5.75% 15/02/2021 144A
Fresenius US Finance II 4.50% 15/01/2023 144A
Fresenius Medical Care 4.75% 15/10/2024 144A
LU
US
US
US
USD
USD
USD
USD
30,273,235
16,551,927
14,057,144
10,554,852
26,690,666
15,840,895
12,593,255
9,455,686
0.54
0.32
0.26
0.19
－ 35 －
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Fresenius US Finance II 4.25% 01/02/2021 144A
US
USD
3,838,128
3,539,068
68,119,570
0.07
1.38
電気通信サービス
Numericable-SFR 7.375% 01/05/2026 144A
Altice Finco 9.875% 15/12/2020 144A
Telecom Italia 3.25% 16/01/2023 EMTN
GTH Finace 6.25% 26/04/2020 Reg S
GTH Finance 7.25% 26/04/2023 Reg S
Millicom Int'l Cellular 4.75% 22/05/2020 Reg S
Telecom Italia 5.25% 17/03/2055 EMTN
Millicom Int'l Cellular 6.00% 15/03/2025 Reg S
Hellas Telecom. 0.00% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)
FR
LU
IT
NL
NL
LU
IT
LU
LU
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
25,907,365
18,135,155
15,880,255
14,776,793
14,009,168
12,090,103
7,292,443
1,919,064
12,633,371
22,982,979
17,257,047
17,131,905
13,046,818
12,396,176
10,377,544
7,574,508
1,589,226
126
102,356,329
0.47
0.35
0.35
0.26
0.25
0.21
0.15
0.03
0.00
2.07
金融
Garfunkelux Holdco 3 8.50% 01/11/2022 Reg S
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (perpetual) 144A
UniCredit 6.95% 31/10/2022 EMTN
Arrow Global Finance 5.048% FRN 01/11/2021 Reg S
Bankia 4.00% VRN 22/05/2024 MTN
RBS Group 7.50% VRN (perpetual)
Cabot Fin. Lux. II 5.875% FRN 15/11/2021 Reg S
Transworld Systems 9.50% 15/08/2021 144A
Yapi ve Kredi Bankasi 8.50% VRN 09/03/2026 144A
ELM (Swiss Reinsur.) 6.302% VRN (perpetual) EMTN
Banco Popolare 3.50% 14/03/2019 EMTN
Encore Capital Group 2.875% 15/03/2021
UniCredit 5.75% VRN 28/10/2025 EMTN
Alternatifbank 8.75% VRN 16/04/2026 Reg S
Credit Suisse 7.875% VRN 24/02/2041
Natixis 10.00% VRN (perpetual) Reg S
Banca MPS 3.625% 01/04/2019 EMTN
Societe Generale 6.00% VRN (perpetual) Reg S
Generali 10.125% VRN 10/07/2042 EMTN
HSBC Holdings (B) 6.375% VRN (perpetual)
Banco Popolare 2.75% 27/07/2020 EMTN
Aldesa Financial Services 7.25% 01/04/2021 Reg S
UniCredit 6.375% VRN 02/05/2023 Reg S
Commerzbank (A) 8.125% 19/09/2023 Reg S
Credit Agricole 6.637% VRN (Perpetual) Reg S
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A
RBS Capital Trust II 6.425% VRN (perpetual)
Lloyds Banking 6.267% VRN (perpetual) 144A
Unicredit 6.13% 19/04/2021
Barclays 8.25% VRN (perpetual)
BBVA 8.875% VRN (perpetual) Reg S
Credit Agricole 7.875% VRN (perpetual) 144A
RBS Group 8.00% VRN (perpetual)
Rabobank 6.625% VRN (perpetual)
Barclays 6.50% VRN (perpetual)
LU
IT
IT
GB
ES
GB
LU
US
TR
NL
IT
US
IT
TR
GB
FR
IT
FR
IT
GB
IT
LU
IT
DE
FR
US
US
GB
IT
GB
ES
FR
GB
NL
GB
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
GBP
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
42,267,386
29,985,376
18,206,547
19,190,640
19,190,640
18,084,886
14,584,887
32,432,182
14,392,980
9,629,870
11,922,185
15,256,559
9,355,437
10,242,431
9,163,531
8,156,022
7,676,256
9,714,306
5,085,520
7,915,757
6,428,865
6,812,677
4,797,660
4,125,988
4,797,660
4,059,977
4,413,847
4,121,190
1,667,667
487,843
237,972
178,479
172,530
142,783
118,986
54,094,932
24,206,662
20,959,067
19,336,413
18,629,880
14,752,637
14,389,413
13,889,586
13,605,760
12,865,709
12,385,583
10,289,360
10,000,462
9,303,979
8,101,914
7,897,412
7,729,456
7,609,002
6,727,954
6,687,018
6,562,257
5,677,256
4,363,678
4,261,700
4,198,941
4,136,509
4,045,193
3,508,791
1,898,298
428,995
243,635
150,646
144,846
144,215
110,431
1.10
0.49
0.42
0.39
0.38
0.30
0.29
0.28
0.28
0.26
0.25
0.21
0.20
0.19
0.16
0.16
0.16
0.15
0.14
0.14
0.13
0.12
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.04
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
－ 36 －
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Banco Do Brasil (KY) 9.25% VRN (perpetual) Reg S
Credit Suisse 6.50% 08/08/2023 144A
Deutsche Bank 7.50% VRN 31/12/2049 (perpetual)
Commerzbank (B) 8.125% 19/09/2023 144A
BR
CH
DE
DE
USD
USD
USD
USD
148,733
59,493
71,392
23,797
98,749
55,472
55,302
24,580
333,571,693
0.00
0.00
0.00
0.00
6.76
国債
Greece 3.00% 24/02/2029
Greece 3.00% 24/02/2028
Argentina 7.50% 22/04/2026 Reg S
Argentina 6.875% 22/04/2021 Reg S
GR
GR
AR
AR
EUR
EUR
USD
USD
26,866,897
12,569,869
6,785,810
6,159,236
17,403,704
8,293,600
6,012,804
5,553,508
37,263,616
0.35
0.17
0.12
0.11
0.76
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR
IE
EUR
25,049
352,355,944
352,355,944
7.14
7.14
非上場
エネルギー
MPF 10.00% 08/05/2013 (Defaulted)
Remedial Cayman 10.00% 28/03/2012 (Defaulted)
Remedial Cayman
BM
KY
KY
USD
USD
USD
3,358,362
1,156,683
1,008
29
10
0
39
0.00
0.00
0.00
0.00
情報技術
Spotify Technology 5.00% 11/02/2021 (perpetual)
SE
USD
29,471
25,758
25,758
0.00
0.00
一般消費財・サービス
Laureate Education 9.25% 01/09/2019 144A
US
USD
46,867,382
37,173,578
37,173,578
0.75
0.75
電気通信サービス
Damovo Group
GB
EUR
815,602
8
8
0.00
0.00
金融
Cattles 6.875% 17/01/2014 EMTN (Defaulted)
GB
GBP
1,381,726
38,636
38,636
0.00
0.00
その他
(5)
投資資産合計（取得価額 4,579,215,340ユーロ）
4,567,237,518
クレジット・デフォルト・スワップ
Sold protection on UPC Holding 8.00% 20/12/2017
Sold protection on Finmeccanica 5.75% 20/12/2020
Sold protection on Fiat Finance 5.625% 20/12/2020
Sold protection on ArcelorMittal 6.125% 20/06/2021
Sold protection on Repsol Int'l Fin. 4.875% 20/12/2020
Sold protection on Anglo American Cap. 4.45% 20/06/2021
Bought protection on Suedzucker Int'l 4.125% 20/03/2020
－ 37 －
通貨
契約額等
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
13,894,024
4,749,684
6,716,724
9,499,367
237,972
9,403,414
12,809,752
未実現(損)益
（ユーロ）
914,252
778,056
518,235
221,797
(8,352)
(124,282)
(191,529)
(0.00)
92.57
純資産
比率(％)
0.02
0.02
0.01
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
Sold protection on ArcelorMittal 6.125% 20/12/2019
Bought protection on iTraxx Crossover S25 20/06/2021
Sold protection on ArcelorMittal 6.125% 20/12/2020
Sold protection on Portugal Telecom 4.375% 20/12/2018
Bought protection on iTraxx Crossover S23 20/06/2020
通貨
契約額等
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
9,499,367
9,595,320
9,595,320
11,898,197
206,539,268
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold CHF
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought CHF Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought GBP Sold EUR
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold GBP
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold USD
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.88599
0.88619
0.88540
0.88517
0.88609
0.88586
0.88498
0.91466
1.28901
1.29020
0.88485
1.28879
1.28784
1.28783
0.88518
0.89412
1.28923
0.89699
0.88521
0.88181
0.89869
0.89867
0.88919
0.91720
0.88568
0.88419
0.79926
0.91343
0.80601
0.87867
1.10225
0.88297
0.79049
0.78896
1.28890
0.79115
0.87638
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
209,566,800
159,270,768
167,653,440
168,491,707
150,888,096
142,505,424
146,696,760
35,505,765
183,908,347
153,256,956
96,602,750
122,605,565
118,650,309
116,475,286
62,870,040
32,958,152
79,693,617
21,389,226
42,153,066
45,938,719
14,688,762
14,395,606
21,830,995
7,772,413
24,387,708
22,443,766
7,841,833
54,519,914
5,264,252
25,433,027
35,808,891
12,076,372
12,672,538
15,705,929
10,449,672
8,272,716
28,542,160
－ 38 －
未実現(損)益
（ユーロ）
(735,635)
(826,025)
(1,199,132)
(7,902,879)
(14,903,642)
(23,459,136)
未実現(損)益
（ユーロ）
2,968,257
2,292,377
2,260,193
2,226,904
2,154,094
1,996,138
1,906,620
1,668,032
1,618,411
1,491,897
1,241,260
1,057,581
935,799
917,556
832,006
773,231
715,304
572,247
559,016
430,666
421,544
412,822
389,178
387,750
336,644
271,499
166,763
163,866
157,366
147,119
136,625
129,250
127,483
127,354
91,034
90,209
90,207
純資産
比率(％)
(0.01)
(0.02)
(0.02)
(0.16)
(0.30)
(0.48)
純資産
比率(％)
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
契約額等
（ユーロ）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
GBP
EUR
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
GBP
USD
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
CHF
USD
GBP
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.87900
0.79143
0.79067
0.87766
0.91997
0.90991
0.90937
1.28899
0.90524
0.89476
1.28854
0.91765
0.90573
0.88775
0.88818
1.29485
0.78687
1.28746
0.87733
1.28143
0.78773
0.78386
0.78049
1.27373
1.13988
0.77567
1.26866
1.13374
0.77985
1.13608
1.13110
1.12661
1.13808
1.10193
1.10536
0.77692
0.77620
1.13766
0.77882
1.11689
1.25116
1.09952
1.13363
1.09813
1.10925
1.08849
1.12998
0.78056
1.10413
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
10,307,333
5,475,239
5,245,029
10,400,095
839,282
368,083
359,975
1,194,852
129,416
135,133
276,858
39,189
52,078
63,201
53,638
60,967
130,952
77,386
128,065
144,890
59,211
69,522
69,974
77,690
58,977
54,916
70,089
58,352
167,374
111,751
78,476
65,903
245,902
41,788
49,839
268,933
260,753
353,614
490,719
137,748
161,614
130,834
670,065
199,370
358,059
2,209,985
1,608,559
8,199,363
659,517
－ 39 －
未実現(損)益
（ユーロ）
63,433
61,628
53,984
48,134
44,525
15,288
14,728
10,499
4,684
3,270
2,334
1,975
1,914
1,022
894
815
711
587
544
415
387
110
(190)
(245)
(246)
(488)
(500)
(556)
(591)
(838)
(930)
(1,039)
(1,414)
(1,560)
(1,711)
(1,957)
(2,139)
(2,163)
(2,379)
(3,342)
(3,365)
(5,159)
(6,456)
(8,104)
(11,079)
(19,262)
(20,638)
(21,572)
(23,351)
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
契約額等
（ユーロ）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
GBP
EUR
GBP
USD
CHF
GBP
CHF
CNY
USD
USD
USD
USD
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
EUR
CNY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.78038
0.13378
0.77757
1.08858
1.09075
0.77688
1.08491
7.35350
1.13057
1.12933
1.12609
1.12202
1.10537
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Shares (CZK) (hedged)
EUR Sold CZK at 0.03700 04/05/2016
CZK Sold EUR at 27.03431 04/05/2016
CZK Sold EUR at 27.03366 03/06/2016
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (PLN) (hedged)
PLN Sold EUR at 4.41292
PLN Sold EUR at 4.41788
EUR Sold PLN at 0.22695
PLN Sold EUR at 4.30148
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
9,412,412
6,961,811
6,879,662
1,235,572
9,762,903
9,744,965
6,766,791
8,166,494
9,971,573
9,959,537
13,822,694
15,642,146
14,341,352
(26,956)
(41,756)
(44,401)
(60,535)
(64,998)
(71,386)
(81,021)
(84,264)
(122,772)
(133,369)
(224,324)
(309,400)
(492,340)
30,697,387
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
0.62
6,553,750
6,557,719
6,644,295
5,396
(3,969)
(5,856)
(4,429)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
03/06/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
222,234
112,837
224,248
112,078
1,669
1,162
(1,699)
(1,829)
(697)
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Shares (SEK) (hedged)
EUR Sold SEK at 0.10909 04/05/2016
SEK Sold EUR at 9.16450 03/06/2016
SEK Sold EUR at 9.16288 04/05/2016
80,686,409
83,008,640
80,932,895
215,009
(222,994)
(246,486)
(254,471)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.01)
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (USD) (hedged)
EUR Sold USD at 0.87786
EUR Sold USD at 0.87800
EUR Sold USD at 0.87804
EUR Sold USD at 0.87797
EUR Sold USD at 0.87796
USD Sold EUR at 1.13065
USD Sold EUR at 1.12802
USD Sold EUR at 1.12710
USD Sold EUR at 1.13998
USD Sold EUR at 1.13986
USD Sold EUR at 1.14014
USD Sold EUR at 1.13992
USD Sold EUR at 1.12617
USD Sold EUR at 1.12627
USD Sold EUR at 1.12631
USD Sold EUR at 1.12545
79,496,562
72,540,775
71,666,790
70,792,805
69,918,819
21,111,163
19,694,545
18,832,013
70,176,793
71,938,344
79,245,180
143,869,940
75,476,858
76,358,312
77,243,045
81,432,138
352,008
333,043
332,508
322,895
318,126
(249,660)
(278,176)
(281,152)
(320,772)
(335,923)
(351,013)
(665,098)
(1,188,113)
(1,195,581)
(1,206,329)
(1,333,314)
(5,746,551)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.03)
(0.12)
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
03/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
－ 40 －
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
契約額等
（ユーロ）
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought EUR Sold AUD at 0.67024 04/05/2016
Bought AUD Sold EUR at 1.49515 03/06/2016
Bought AUD Sold EUR at 1.46289 04/05/2016
134,307
131,291
138,014
1,015
(1,000)
(3,708)
(3,693)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-MDIST Shares (SGD) (hedged)
Bought EUR Sold SGD at 0.65355 04/05/2016
Bought SGD Sold EUR at 1.53561 04/05/2016
Bought SGD Sold EUR at 1.53239 03/06/2016
7,529,107
7,548,746
7,386,109
46,803
(19,639)
(47,351)
(20,187)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
03/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
144,999,396
75,162,731
74,288,746
74,561,731
75,454,614
151,494,509
70,117,974
75,475,049
76,408,923
77,298,978
762,333
356,021
330,914
(339,709)
(359,392)
(799,355)
(1,155,295)
(1,186,303)
(1,246,192)
(1,262,262)
(4,899,240)
0.02
0.01
0.01
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.03)
(0.03)
(0.10)
A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged)
Bought EUR Sold HKD at 0.11401 04/05/2016
Bought EUR Sold HKD at 0.11316 04/05/2016
Bought HKD Sold EUR at 8.84181 03/06/2016
Bought HKD Sold EUR at 8.73223 04/05/2016
775,055
1,321,131
1,332,069
2,130,671
9,278
5,826
(5,894)
(34,485)
(25,275)
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-MINCOME (G) Shares (SGD) (hedged)
Bought EUR Sold SGD at 0.65355 04/05/2016
Bought SGD Sold EUR at 1.53561 04/05/2016
Bought SGD Sold EUR at 1.53239 03/06/2016
90,672
90,909
92,144
564
(237)
(591)
(264)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.87758 04/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.14046 03/06/2016
Bought USD Sold EUR at 1.12582 04/05/2016
86,350
87,684
87,758
355
(364)
(1,409)
(1,418)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
03/06/2016
04/05/2016
17,613,687
85,626
8,815,603
17,778,703
8,878,291
72,404
(1,374)
(56,260)
(73,782)
(108,199)
(167,211)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
Shares (CHF) (hedged)
EUR Sold CHF at 0.91184 04/05/2016
EUR Sold CHF at 0.90965 04/05/2016
CHF Sold EUR at 1.09624 03/06/2016
4,702,320
1,826,515
4,731,333
6,763
(1,756)
(6,807)
0.00
(0.00)
(0.00)
A-MDIST Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.87858
Bought EUR Sold USD at 0.87813
Bought EUR Sold USD at 0.87788
Bought USD Sold EUR at 1.14000
Bought USD Sold EUR at 1.13976
Bought USD Sold EUR at 1.13917
Bought USD Sold EUR at 1.12533
Bought USD Sold EUR at 1.12620
Bought USD Sold EUR at 1.12552
Bought USD Sold EUR at 1.12550
I-MDIST Shares (USD)
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
(hedged)
at 0.87758
at 1.12582
at 1.13688
at 1.14046
at 1.13024
－ 41 －
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
契約額等
（ユーロ）
Bought CHF Sold EUR at 1.08704 04/05/2016
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
6,596,231
(67,396)
(69,196)
(0.00)
(0.00)
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Shares (CZK) (hedged)
EUR Sold CZK at 0.03700 04/05/2016
CZK Sold EUR at 27.03431 04/05/2016
CZK Sold EUR at 27.03366 03/06/2016
91,580
91,635
92,710
75
(55)
(82)
(62)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Shares (GBP) (hedged)
GBP Sold EUR at 0.79643 04/05/2016
EUR Sold GBP at 1.28189 04/05/2016
GBP Sold EUR at 0.78071 03/06/2016
685,435
697,797
707,561
12,361
1,985
(2,033)
12,313
0.00
0.00
(0.00)
0.00
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (SEK) (hedged)
EUR Sold SEK at 0.10909
SEK Sold EUR at 9.18620
SEK Sold EUR at 9.16288
SEK Sold EUR at 9.16450
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
03/06/2016
584,232
108,064
477,678
588,368
1,557
(55)
(1,455)
(1,581)
(1,534)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (USD) (hedged)
EUR Sold USD at 0.87855
EUR Sold USD at 0.87897
EUR Sold USD at 0.87866
EUR Sold USD at 0.87873
EUR Sold USD at 0.87868
EUR Sold USD at 0.87887
EUR Sold USD at 0.87860
EUR Sold USD at 0.87852
EUR Sold USD at 0.87804
USD Sold EUR at 1.13987
USD Sold EUR at 1.13905
USD Sold EUR at 1.13911
USD Sold EUR at 1.13928
USD Sold EUR at 1.13915
USD Sold EUR at 1.13906
USD Sold EUR at 1.13897
USD Sold EUR at 1.13908
USD Sold EUR at 1.13860
USD Sold EUR at 1.13864
USD Sold EUR at 1.12630
USD Sold EUR at 1.12606
USD Sold EUR at 1.12614
USD Sold EUR at 1.12584
USD Sold EUR at 1.12605
USD Sold EUR at 1.12616
USD Sold EUR at 1.12560
USD Sold EUR at 1.12578
USD Sold EUR at 1.12573
USD Sold EUR at 1.12516
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
03/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
154,695,388
79,532,657
83,902,583
82,154,613
83,028,598
78,658,672
80,406,642
81,280,628
56,882,718
64,145,455
77,257,364
78,131,173
81,630,503
80,762,326
83,402,470
82,530,345
84,278,837
79,044,232
79,919,904
75,468,214
76,372,213
78,143,384
77,275,497
79,037,343
79,917,383
80,845,771
81,721,118
82,613,060
81,841,071
808,734
453,279
448,387
446,442
446,056
439,191
424,705
421,590
263,915
(298,973)
(415,741)
(416,350)
(422,880)
(427,903)
(448,445)
(449,521)
(451,612)
(456,209)
(458,681)
(1,179,468)
(1,209,482)
(1,232,683)
(1,238,781)
(1,252,656)
(1,258,711)
(1,313,114)
(1,314,475)
(1,332,432)
(1,360,752)
(12,786,570)
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.03)
(0.03)
(0.03)
(0.03)
(0.03)
(0.03)
(0.03)
(0.26)
－ 42 －
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
契約額等
（ユーロ）
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
Y-MDIST Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.87758 04/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.14046 03/06/2016
Bought USD Sold EUR at 1.12582 04/05/2016
5,886,116
6,081,844
5,982,129
24,196
(25,240)
(96,013)
(97,057)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
Y-MINCOME (G) Shares (SGD) (hedged)
Bought EUR Sold SGD at 0.65355 04/05/2016
Bought SGD Sold EUR at 1.53561 04/05/2016
Bought SGD Sold EUR at 1.53239 03/06/2016
90,932
91,169
92,470
565
(237)
(593)
(265)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
通貨
先物取引
Long Gilt Bond Future 28/06/2016
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2016
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2016
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21/06/2016
Euro-Bund Bond Future 08/06/2016
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/06/2016
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2016
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2016
GBP
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
オプション
Purchased Call Itraxx Xover S25 20/07/2016
Written Put Itraxx Xover S25 20/07/2016
その他資産（負債控除後）
純資産額
－ 43 －
契約額等
(110,666,790)
(13,298)
52,019
19,369
1,232,734
1,607,919
76,267,375
31,131,013
通貨
契約数
EUR
EUR
2,379,722
(2,379,722)
未実現(損)益
（ユーロ）
1,583,462
24
(49)
(387)
(4,655)
(11,406)
(117,349)
(121,847)
1,327,793
時価
（ユーロ）
18,945
(10,354)
8,591
純資産
比率(％)
0.03
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.03
純資産
比率(％)
0.00
(0.00)
0.00
382,168,054
7.71
4,933,914,400
100.00
品
名：y4253_全体版_03_ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
国名
ルクセンブルグ
イギリス
アイルランド
オランダ
フランス
イタリア
アメリカ合衆国
ドイツ
カナダ
ケイマン諸島
トルコ
スペイン
スイス
国際機関
カザフスタン
ギリシャ
チェコ共和国
メキシコ
香港
ポルトガル
オーストリア
ノルウェー
スウェーデン
ハンガリー
クロアチア
アルゼンチン
ブルガリア
フィンランド
グルジア
ベルギー
バミューダ
オーストラリア
ブラジル
デンマーク
日本
現金その他純資産
地域別
国コード
LU
GB
IE
NL
FR
IT
US
DE
CA
KY
TR
ES
CH
SU
KZ
GR
CZ
MX
HK
PT
AT
NO
SE
HU
HR
AR
BG
FI
GE
BE
BM
AU
BR
DK
JP
－ 44 －
純資産比率(％)
21.11
19.87
10.92
8.62
6.50
6.02
5.08
2.66
1.32
1.27
1.18
0.91
0.83
0.82
0.69
0.66
0.58
0.44
0.38
0.37
0.36
0.31
0.31
0.26
0.25
0.23
0.23
0.15
0.15
0.06
0.03
0.01
0.01
0.00
0.00
7.43
品
名：y4253_全体版_04_US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債（ハイ・イールド債券）を主要な投資対
象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
毎月22日
●
分 配 方 針
公社債の実質投資割合には、制限を設けません。
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外への投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
－ 45 －
品
名：y4253_全体版_04_US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
■損益の状況
第116期(自2015年11月25日
第117期(自2015年12月23日
第118期(自2016年１月23日
項
目
第116期
第117期
(Ａ) 配
当
等
収
益
－円
－円
受
取
利
息
－
－
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
△2,425,776,468
△2,851,377,769
売
買
益
11,498,546
317,372
売
買
損
△2,437,275,014
△2,851,695,141
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
△33,825,751
△35,962,513
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
△2,459,602,219
△2,887,340,282
(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金
287,152,453
△2,396,630,503
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金 △12,577,742,807
△13,174,470,825
( 配 当 等 相 当 額 )
(254,771,770)
(75,795,024)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△12,832,514,577) (△13,250,265,849)
(Ｇ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ) △14,750,192,573
△18,458,441,610
(Ｈ) 収
益
分
配
金
△484,881,330
△323,871,864
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｇ ＋ Ｈ ) △15,235,073,903
△18,782,313,474
追 加 信 託 差 損 益 金 △12,838,060,250
△13,253,348,113
( 配 当 等 相 当 額 )
(515,225)
(1,022,229)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△12,838,575,475) (△13,254,370,342)
分 配 準 備 積 立 金
3,342,680,816
3,342,146,507
繰
越
損
益
金
△5,739,694,469
△8,871,111,868
至2015年12月22日)
至2016年１月22日)
至2016年２月22日)
第119期(自2016年２月23日
第120期(自2016年３月23日
第121期(自2016年４月23日
至2016年３月22日)
至2016年４月22日)
至2016年５月23日)
第118期
第119期
第120期
第121期
279円
279
△1,804,515,523
79,641
△1,804,595,164
△33,780,389
△1,838,295,633
△5,390,393,891
△13,097,863,634
(37,147,104)
(△13,135,010,738)
△20,326,553,158
△273,648,458
△20,600,201,616
△13,136,489,175
(801,041)
(△13,137,290,216)
3,258,382,887
△10,722,095,328
－円
－
2,572,498,827
2,573,093,888
△595,061
△31,484,947
2,541,013,880
△7,429,743,637
△13,207,353,994
(22,170,161)
(△13,229,524,155)
△18,096,083,751
△274,197,605
△18,370,281,356
△13,225,984,952
(4,807,217)
(△13,230,792,169)
3,243,553,352
△8,387,849,756
－円
－
190,207,995
201,639,890
△11,431,895
△34,251,213
155,956,782
△5,110,484,796
△13,686,721,354
(100,137,216)
(△13,786,858,570)
△18,641,249,368
△280,444,957
△18,921,694,325
△13,747,072,649
(44,837,118)
(△13,791,909,767)
3,222,234,643
△8,396,856,319
－円
－
314,486,482
316,423,960
△1,937,478
△34,840,041
279,646,441
△5,061,485,862
△14,038,102,354
(145,428,662)
(△14,183,531,016)
△18,819,941,775
△323,465,364
△19,143,407,139
△14,120,556,085
(67,963,161)
(△14,188,519,246)
3,151,785,020
△8,174,636,074
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第116期
第117期
第118期
第119期
第120期
第121期
受託者報酬
1,695,518円
1,802,627円
1,693,249円
1,578,188円
1,716,846円
1,743,368円
委託者報酬
32,003,079円
34,024,695円
31,960,159円
29,788,404円
32,405,615円
32,906,258円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
（注６）第116期末における配当等収益から費用を控除した額（224,563,887円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除した
額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金（260,832,668円）及び分配準備積立金（3,342,680,816円）より分配対象収益は3,828,077,371円（１口当たり0.059212円）
であり、うち484,881,330円（１口当たり0.007500円）を分配金額としております。
第117期末における配当等収益から費用を控除した額（244,994,576円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（79,899,517円）及び分配準備積立金（3,342,146,507円）より分配対象収益は3,667,040,600円（１口当たり0.055480円）
であり、うち323,871,864円（１口当たり0.004900円）を分配金額としております。
第118期末における配当等収益から費用を控除した額（235,022,917円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（39,426,582円）及び分配準備積立金（3,258,382,887円）より分配対象収益は3,532,832,386円（１口当たり0.054222円）
であり、うち273,648,458円（１口当たり0.004200円）を分配金額としております。
第119期末における配当等収益から費用を控除した額（255,566,647円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除した
額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（23,438,175円）及び分配準備積立金（3,243,553,352円）より分配対象収益は3,522,558,174円（１口当たり0.053957円）
であり、うち274,197,605円（１口当たり0.004200円）を分配金額としております。
第120期末における配当等収益から費用を控除した額（220,093,662円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除した
額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金（105,188,413円）及び分配準備積立金（3,222,234,643円）より分配対象収益は3,547,516,718円（１口当たり0.053128円）
であり、うち280,444,957円（１口当たり0.004200円）を分配金額としております。
第121期末における配当等収益から費用を控除した額（241,011,633円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除した
額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金（150,416,892円）及び分配準備積立金（3,151,785,020円）より分配対象収益は3,543,213,545円（１口当たり0.052579円）
であり、うち323,465,364円（１口当たり0.004800円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2016年５月23日現在）
●親投資信託残高
第
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド･
マザーファンド
115
口
期 末
数
千口
18,577,349.891
第 121
数
千口
18,986,185.135
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
－ 46 －
期
末
評
価
額
千円
48,215,417
品
名：y4253_全体版_04_US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
〈フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・
ＵＳハイ・イールド・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2015年11月25日 至2016年５月23日)
項
目
当
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
期
円
29,911,404,604
705,146,897
28,886,242,370
320,015,337
△114,161,463,963
26,860,480,125
△141,021,944,088
△53,934,188
△84,303,993,547
701,852,515,084
19,110,762,980
△99,732,390,978
536,926,893,539
536,926,893,539
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2016年５月23日現在）
下記は、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド全体（348,762,836,870口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP
NXP SEMICONDUCTORS NV
CDW CORPORATION
CHARTER COMMUNICATIONS INC A
RED ROCK RESORT INC(180D LOCK)
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
SOUTHWESTERN ENERGY CO
WILLIAMS COMPANIES INC
UNITED RENTALS INC
BANK OF AMERICA CORPORATION
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPON ADR
TIME WARNER CABLE
WHITING PETROLEUM CORP
GENERAL MOTORS CO
HCA HLDGS INC
株
数
当
株
数
百株
135.08
－
3,500
－
－
百株
135.08
2,916.09
3,500
285.85
17.86
－
2,074
2,209
9,526
4,588.52
1,887
－
7,566.01
4,189
213.28
2,074
2,209
9,526
4,588.52
－
16,363.63
7,566.01
4,189
－ 47 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
130
14,374
25,775
2,830,645
14,941
1,640,875
6,663
731,780
31
3,410
248
4,593
14,418
13,831
6,634
－
18,425
23,129
32,305
27,287
504,503
1,583,400
1,519,003
728,655
－
2,023,482
2,540,058
3,547,797
業
種
等
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェア及び機器
メディア
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
資本財
銀行
素材
メディア
エネルギー
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
品
名：y4253_全体版_04_US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
10,369
1,138,785
4,970
545,878
23,773
2,610,827
8,106
890,259
6,914
759,314
33,989
3,732,748
12,872
1,413,642
4,527
497,157
－
－
18,645
2,047,593
17,164
1,885,001
22,571
2,478,798
31,313
3,438,892
－
－
百株
百株
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
1,553.26
1,553.26
AXIALL CORP
2,230
2,230
ARAMARK
10,000
7,358
TRINSEO SA
2,835.75
1,845.75
SOUTHWESTERN EN B PC 6.25 1/18
2,432
2,432
ALLERGAN PLC 5.5% PC A 3/1/18
145
411
NRG YIELD INC CL C
8,491
8,491
CHASSIX HLDGS INC (UC HOLDING)
1,437.15
1,437.15
AMERICAN TOWER 5.5% PC 02/18
1,008.59
－
AERCAP HOLDINGS NV
5,000
5,000
CIT GROUP INC
5,283
5,283
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
2,806
2,806
GMAC CAP 8.125% PFD 2 PERP
12,550.66
12,550.66
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
8,282
－
（アメリカ・・・ＯＴＣ）
MOTORS LIQ CO GUC TR
1,169.8
1,169.8
1,368
WP ROCKET HOLDINGS 15% PREFERRED
50,573.18
－
－
WP ROCKET HOLDINGS
306,036.4
306,036.4
1,836
LEGEND ACQUISITION(BANKRUPTCY)
633.47
633.47
855
TEVA PHARMA LTD PC 7% 12/15/18
－
303.1
26,287
ALLY FIN INC 7 PFD 144A PERP
216.14
－
－
ALLY FINANCIAL 7% PFD RGS PERP
18.78
－
－
BROADVIEW NETWRKS HLDS INC P/P
8,446.75
8,446.75
1,309
PB INVESTOR II LLC
533.5
－
－
WP ROCKET HLDGS 19.5% CL C PRE
12,774.08
－
－
WELLS FARGO 5.85 PFD PERP
6,257.16
3,893.5
10,306
WARRIOR MET COAL CL A UNITS PP
－
71.51
1,853
株数、
金額
486,388.28
425,536.67
400,164
小
計
銘柄数<比率>
33
32
－
株数、
金額
486,388.28
425,536.67
－
合
計
銘柄数<比率>
33
32
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
150,306
－
201,653
93,916
2,886,933
－
－
143,781
－
－
1,131,815
203,524
43,946,106
<5.0％>
43,946,106
<5.0％>
（２）外国新株予約権証券
期首(前期末)
期
末
評
価
額
証 券 数
証 券 数
外貨建金額
邦貨換算金額
（アメリカ）
証券
証券 千アメリカ･ドル
千円
LEGEND ACQUISITION (BANKRUPTCY) WARRANTS A
83,543
83,543
0
0
LEGEND ACQUISITION (BANKRUPTCY) WARRANTS B
110,167
110,167
0
0
GENERAL MTRS CO 7/10/16 WT
34,887
34,887
723
79,460
GENERAL MTRS CO 7/10/19 WT
34,887
34,887
442
48,580
証券数、
金額
263,484
263,484
1,165
128,041
小
計
銘柄数<比率>
4
4
－
<0.0％>
証券数、
金額
263,484
263,484
－
128,041
合
計
銘柄数<比率>
4
4
－
<0.0％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
当
柄
－ 48 －
業
種
等
自動車・自動車部品
素材
消費者サービス
素材
エネルギー
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
公益事業
工業部品
不動産
資本財
銀行
素材
各種金融
半導体・半導体製造装置
各種金融
商業・専門サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
各種金融
電気通信サービス
各種金融
商業・専門サービス
銀行
素材
品
名：y4253_全体版_04_US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
（３）公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
期
末
評
価
額
う ち Ｂ Ｂ 格
額面金額
組入比率
以下組入比率
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
％
％
ア
メ
リ
カ
7,583,604
7,008,577
769,682,006
86.9
78.8
合
計
－
－
769,682,006
86.9
78.8
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
残存期間別組入比率
２年以上
２年未満
％
％
％
61.8
22.2
2.9
61.8
22.2
2.9
５年以上
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
（アメリカ）
SHIP FIN INTL CONV 3.25% 2/18
GM GLBL 7.2% 1/15/11 DT
GM GLBL 7.125 7/15/13 DT
WATERFORD GAME 8.625 9/14 144A
TXU CORP 5.55% 11/15/14
GENERAL MOTORS 7.7% 4/15/16
ALLY FINL INC 3ML+268 7/18/16
ILFC MTN 6.75% 9/1/16 144A
USG MTN 6.3% 11/15/16
SPRINT NEXTEL 6% 12/01/16
CLEAR CHANNEL 5.5 12/15/16
PACIFIC DRILL 7.25% 12/17 144A
ILFC MTN 8.875% 9/1/17
BROADVIEW NETWR 10.5% 11/15/17
USG CORP 9.75 1/15/18
LANDRYS HLDG 10.25 1/1/18 144A
JC PENNEY CORP 5.75% 2/15/18
TRANSOCEAN INC 6% 3/15/18
JMC STL GRP 8.25% 3/15/18 144A
ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18
CONTINENTAL AIR LINES INC 6.12
OWENS ILL 7.8%
BLUESCOPE STL 7.125% 5/18 144A
NES RENTALS 7.875% 5/1/18 144A
SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18
UNITED CONTL HLD 6.375% 6/1/18
BMC SOFTWARE INC 7.25 6/1/18
VPII ESCRW 6.75% 8/15/18 144A
LIONS GATE ENT 5.25% 8/1/18
NAI ENTMT / FIN 5.0% 8/1/18
SPRINT NEXTEL 9% 11/15/18 144A
ALLY LLC MTN 8% 12/31/18
ARDAGH / HLDGS 6.25% 1/19 144A
PRINCE MINERAL 11.5 12/19 144A
種
類
新株予約権付社債(転換社債)
普通社債券
利
期
率
額面金額
％
3.2500
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
3.3128
6.7500
6.3000
6.0000
5.5000
7.2500
8.8750
10.5000
9.7500
10.2500
5.7500
6.0000
8.2500
0.0000
6.1250
7.8000
7.1250
7.8750
8.4500
6.3750
7.2500
6.7500
5.2500
5.0000
9.0000
8.0000
6.2500
11.5000
千アメリカ･ドル
7,200
9,305
3,690
479
23,259
2,285
13,000
2,675
810
10,200
37,695
21,560
4,715
12,995
4,670
27,515
4,040
15,340
70,625
6,605
1,935
500
1,400
2,025
86,590
1,420
9,780
23,970
17,675
7,190
30,595
52,200
6,425
1,910
－ 49 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
7,564
830,729
0
0
0
0
0
0
11,629
1,277,151
0
0
13,026
1,430,529
2,705
297,073
824
90,510
10,302
1,131,365
35,810
3,932,681
9,055
994,442
5,045
554,047
11,403
1,252,289
5,218
573,120
27,735
3,045,870
4,060
445,891
14,573
1,600,406
69,742
7,659,087
49
5,440
2,031
223,126
545
59,851
1,442
158,360
1,944
213,490
93,408
10,258,172
1,491
163,741
8,606
945,154
23,011
2,527,089
18,116
1,989,595
7,324
804,410
32,430
3,561,539
56,832
6,241,372
6,521
716,177
1,659
182,225
償還年月日
2018/02/01
2049/01/15
2013/07/15
2049/09/15
2014/11/15
2016/04/15
2016/07/18
2016/09/01
2016/11/15
2016/12/01
2016/12/15
2017/12/01
2017/09/01
2017/11/15
2018/01/15
2018/01/01
2018/02/15
2018/03/15
2018/03/15
2018/04/15
2018/04/29
2018/05/15
2018/05/01
2018/05/01
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/01
2018/08/15
2018/08/01
2018/08/01
2018/11/15
2018/12/31
2019/01/31
2019/12/15
品
名：y4253_全体版_04_US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
当
銘
柄
（アメリカ）
NAVIOS MARITIME 8.125% 2/15/19
BLUELINE RENTAL 7% 2/19 144A
ICAHN ENT LP 4.875% 3/15/19
TENET HEALTHCARE 5% 03/19 W/I
ENERGY TRANSFER 9% 4/15/19
SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19
LINN ENERGY LLC 6.5% 5/19
BANK OF AMER MTN 7.625 6/1/19
SLM CORP MED 4.875% 6/17/19
ARDAGH 8.625% PIK 6/15/19 144A
WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144
RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A
WIDEOPENWEST 10.25% 7/19 WI
HUB HL/FN PIK 8.125% 7/19 144A
RJS PWR HLDG 5.125% 07/19 144A
REYNOLDS GRP 9.875 8/15/19
FAIRPOINT COMM 8.75% 8/19 144A
TRAC INTERMODAL 11% 8/15/19
LSB INDUSTRIES 7.75% 08/01/19
CENVEO CORP 6.0% 08/01/19 144A
MHGE PRN/FN PIK 8.5% 8/19 144A
AMER ENERGY 3ML+650 8/19 144A
CONTL AIR PASS RJ04 9.558 9/19
LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A
WIDEOPENWEST 13.375% 10/19 WI
WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A
BOXER PARENT 9% PIK 10/19 144A
TESORO LP/FIN 5.5% 10/15/19
SHALE HLDG 8.75% 11/15/19 144A
SCHAEFFLER 6.25%PIK 11/19 144A
DYNEGY INC 6.75% 11/19 W/I
APX GRP INC 6.375% 12/1/19 WI
TEEKAY CORP 8.5% 1/15/20
FAGE DAIRY 9.875 2/1/20 144A
TENET HLTHCRE 6.75% 02/20 WI
CITGO HLDG 10.75% 2/20 144A
HALCON RES 8.625% 2/20 144A
SLM CORP MTN 8% 3/25/20
RITE AID CORP 9.25% 3/15/20 WI
CLEAR CHANNEL 7.625 3/20 WI
VRX ESCROW 5.375% 3/20 144A
LINN ENERGY LLC 8.625 4/20 WI
HORNBECK OFFS 5.875% 4/20 WI
EQUINIX INC 4.875% 4/1/20
CORRECTIONS COR 4.125% 4/01/20
T-MOBILE USA 6.542% 4/28/20
LANDRYS INC 9.375 5/1/20 144A
CIT GROUP NEW 5.375% 5/15/20
EVEREST LLC/FIN 9.375% 5/20 WI
JLL/DELTA 8.75% PIK 5/20 144A
CHUKCHANSI EC 9.75 5/30/20 RGS
PENNEY JC CORP 5.65% 6/1/20
CONSOLIDATED 10.125% 7/20 144A
WIND ACQ 4.75% 07/15/20 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
8.1250
7.0000
4.8750
5.0000
9.0000
6.9000
0.0000
7.6250
4.8750
8.6250
0.0000
0.0000
10.2500
8.1250
4.6250
9.8750
8.7500
11.0000
7.7500
6.0000
9.2500
7.1366
9.5580
10.0000
13.3750
0.0000
9.7500
5.5000
8.7500
6.2500
6.7500
6.3750
8.5000
9.8750
6.7500
10.7500
8.6250
8.0000
9.2500
7.6250
5.3750
0.0000
5.8750
4.8750
4.1250
6.5420
9.3750
5.3750
9.3750
9.5000
9.7500
5.6500
10.1250
4.7500
千アメリカ･ドル
8,790
4,410
21,360
14,930
1,464
80,666
23,010
67
4,070
10,171
6,530
4,985
23,700
7,730
24,220
4,301
14,915
2,234
3,575
8,055
48,370
13,505
587
62,225
5,900
13,820
23,385
5,145
10,620
12,755
11,000
35,470
17,000
13,290
5,295
18,135
4,155
5,355
38,320
28,375
45,585
9,020
10,315
6,070
8,080
14,210
24,285
13,950
45,095
5,420
4,220
13,415
14,285
18,615
－ 50 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
2,900
318,554
3,660
401,974
20,625
2,265,108
14,780
1,623,216
1,625
178,556
74,414
8,172,187
2,991
328,504
77
8,482
3,947
433,558
10,041
1,102,740
0
0
0
0
24,588
2,700,336
7,188
789,484
22,100
2,427,104
4,473
491,229
14,243
1,564,256
2,373
260,671
3,610
396,532
6,605
725,372
49,035
5,385,033
6,887
756,390
623
68,475
55,380
6,081,859
6,224
683,574
0
0
15,551
1,707,813
5,312
583,387
6,637
728,930
13,297
1,460,286
11,013
1,209,530
35,381
3,885,577
13,260
1,456,213
13,854
1,521,536
5,334
585,858
17,772
1,951,753
3,900
428,353
5,502
604,258
40,379
4,434,498
27,027
2,968,125
40,000
4,392,891
1,217
133,727
6,498
713,659
6,297
691,605
8,322
913,965
14,689
1,613,210
25,559
2,806,995
14,508
1,593,268
26,380
2,897,114
5,392
592,248
2,490
273,477
12,140
1,333,277
12,142
1,333,461
18,010
1,977,859
償還年月日
2019/02/15
2019/02/01
2019/03/15
2019/03/01
2019/04/15
2019/05/01
2019/05/15
2019/06/01
2019/06/17
2019/06/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/08/15
2019/08/15
2019/08/15
2019/08/01
2019/08/01
2019/08/01
2019/08/01
2019/09/01
2019/09/01
2019/10/15
2019/10/15
2019/10/15
2019/10/15
2019/11/15
2019/11/15
2019/11/01
2019/12/01
2020/01/15
2020/02/01
2020/02/01
2020/02/15
2020/02/01
2020/03/25
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/04/15
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/28
2020/05/01
2020/05/15
2020/05/01
2020/05/01
2020/05/30
2020/06/01
2020/07/15
2020/07/15
品
名：y4253_全体版_04_US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
当
銘
柄
（アメリカ）
RCN TELECOM 8.5% 8/15/20 144A
PLAYA RESORTS 8% 8/15/20 144A
TRONOX FIN LLC 6.375 8/20 WI
ICAHN ENTERPRISES 6% 8/20 WI
WPX ENERGY INC 7.5% 8/01/20
ALLY FINL INC 7.5% 9/15/20 WI
WAVEDIVISN ESC 8.125 9/20 144A
DIGICEL GROUP 8.25% 9/20 144A
CEQUEL LLC/CRP 6.375 9/20 144A
FRONTIER COMM 8.875% 9/20 144A
ENERGY TRANS EQ 7.5% 10/15/20
ARDAGH PKG PLC 9.125 10/20 144
ARDAGH FN/HLD 9.125 10/20 144A
MOMENTIVE PERF 8.875 10/20 WI
REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 WI
HERTZ CORP 5.875% 10/15/2020
TESORO LP/FIN 5.875 10/20 WI
JBS INVTS 7.75% 10/28/20 144A
TENET HEALTH CORP 6% 10/01/20
NAVIENT CORP 5.0% 10/20
PLAINS EXPLORAT 6.5% 11/15/20
ARDAGH PACK 7% 11/15/20 144A
BOISE CASCAD CO 6.375% 11/1/20
SPECTRUM ESCW 6.375 11/20 WI
ILFC 8.25% 12/15/20
BROOKFIELD RESIDENTL PPTYS INC
ANTERO RES FIN 6% 12/1/20 WI
APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI
CLEAR CHANNEL 8.75% 12/20 144A
LEVEL 3 FIN INC 6.125% 1/15/21
LINN ENERGY LLC 7.75% 2/01/21
TARGA RES LP/FI 6.875% 2/01/21
REYNOLDS GRP 6.875% 2/15/21 WI
REYNOLDS GRP STEP 2/15/21 WI
DIGITALGLOBE 5.25% 2/1/21 144A
REVLON CONS 5.75% 2/15/21 WI
JURASSIC 6.875% 02/15/21 144A
NETFLIX INC 5.375% 02/01/21 144A
SABINE PASS 5.625% 2/1/21 WI
HUB INTL 9.25% 02/15/21 144A
CENTENE 5.625% 02/15/21 144A
VECTOR GRP 7.75% 02/15/21 144A
HORNBECK OFFSHORE 5% 3/1/21 WI
AIRCASTLE LTD 5.125% 03/15/21
COLUMBUS INTL 7.375% 3/21 144A
WHITING PETROLEUM 5.75 3/15/21
CONTL AIR ERJ1 9.798% 4/1/21
CONTINENTAL 7.125% 4/1/21 WI
DIGICEL LTD 6.0% 4/15/21 144A
WESTERN REFING 6.25% 4/1/21 WI
NORTEK INC 8.5 4/15/21
T-MOBILE USA 6.633% 4/28/21
T-MOBILE USA 6.25% 4/1/21 WI
WIND ACQ FIN 7.375% 4/21 144A
種
普通社債券
類
利
率
％
8.5000
8.0000
6.3750
6.0000
7.5000
7.5000
8.1250
8.2500
6.3750
8.8750
7.5000
9.1250
9.1250
0.0000
5.7500
5.8750
5.8750
7.7500
6.0000
5.0000
6.5000
7.0000
6.3750
6.3750
8.2500
6.5000
6.0000
8.7500
8.7500
6.1250
0.0000
6.8750
6.8750
8.2500
5.2500
5.7500
6.8750
5.3750
5.6250
9.2500
5.6250
7.7500
5.0000
5.1250
7.3750
5.7500
9.7980
7.1250
6.0000
6.2500
8.5000
6.6330
6.2500
7.3750
－ 51 －
期
額面金額
千アメリカ･ドル
12,325
3,975
12,440
24,550
8,270
50,991
7,825
36,110
1,555
5,470
12,510
13,200
3,460
12,149
22,120
5,430
1,235
52,310
10,535
7,230
1,885
2,867
1,690
1,675
3,810
2,925
3,940
89,935
5,235
13,505
120
7,050
56,810
5,465
15,820
19,580
11,325
4,475
17,360
4,740
9,985
6,145
155
11,300
31,165
9,680
1,966
3,235
18,125
2,795
4,410
12,845
10,305
2,690
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
12,679
1,392,445
3,984
437,625
9,267
1,017,789
23,445
2,574,757
8,052
884,370
57,619
6,327,809
8,040
882,973
31,641
3,474,857
1,597
175,466
5,805
637,509
12,603
1,384,152
13,854
1,521,525
3,631
398,824
0
0
22,932
2,518,492
5,470
600,795
1,262
138,679
54,423
5,976,769
11,213
1,231,426
6,705
736,433
1,753
192,519
2,795
307,051
1,698
186,523
1,752
192,456
4,493
493,519
2,939
322,829
3,920
430,527
81,840
8,987,762
5,378
590,717
14,112
1,549,859
16
1,779
7,120
781,973
58,869
6,465,033
5,704
626,423
14,514
1,594,020
19,628
2,155,651
7,701
845,723
4,721
518,473
17,490
1,920,773
4,929
541,368
10,409
1,143,156
6,405
703,457
94
10,340
11,921
1,309,219
32,684
3,589,389
7,877
865,063
2,152
236,423
3,307
363,261
15,859
1,741,676
2,522
277,019
4,586
503,678
13,493
1,481,875
10,768
1,182,621
2,434
267,351
償還年月日
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/01
2020/08/01
2020/09/15
2020/09/01
2020/09/30
2020/09/15
2020/09/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/01
2020/10/28
2020/10/01
2020/10/26
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/15
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/01
2020/12/01
2020/12/15
2021/01/15
2021/02/01
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/03/01
2021/03/15
2021/03/30
2021/03/15
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/28
2021/04/01
2021/04/23
品
名：y4253_全体版_04_US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
当
銘
柄
（アメリカ）
HILCORP ENGFI 7.625% 4/21 144A
SUNOCO LP/FIN 6.25% 4/21 144A
AMERIGAS PTR LP 6.5% 5/20/21
MPT OPER PARTNE 6.875% 5/01/21
SCHAEFFLER 4.75% 5/15/21 144A
SCHAEFFLER FIN 4.25 5/21 144A
AERCAP IRELAND 4.5% 05/21 W/I
PSP CORP 10.375% 5/1/21 144A
BLUESCPE STL/FN 6.5% 5/21 144A
PLAINS EXPLORTION 6.625 5/1/21
B&G FOODS INC 4.625% 6/01/21
ULTRAPETROL 8.875 6/15/21 WI
SEMGROUP CORP 7.5% 06/21
INTELSAT LUXEMB 7.75% 06/01/21
CTR PARTNER 5.875% 06/21 WI
NATIONAL CINEM 7.875% 7/15/21
GIBSON ENERGY 6.75% 7/21 144A
VPII ESCROW 7.5% 7/15/21 144A
BMC SOFTWARE 8.125% 7/21 144A
SUMMIT MIDSTRM 7.5% 7/01/21 WI
SIRIUS XM RADIO 5.75 8/21 144A
COMMUNITY HLTH 5.125 8/21
SPRINT CORP 7.25% 9/15/21 WI
LINN ENERGY LLC 6.5% 09/15/21
ENERGY FUT CO 11% 10/01/21
HOCKEY MGR 7.875% 10/1/21 144A
TESORO LGSTC 6.125% 10/21 WI
HOWARD HGH 6.875% 10/1/21 144A
TMS INTL 7.625% 10/15/21 144A
WYNN MACAU 5.25% 10/15/21 144A
TENET HEALTH 4.375% 10/01/21
ADT CORP 6.25% 10/15/2021 WI
FORUM ENERGY TECH 6.25% 10/1/21
DIAMONDBACK ENR 7.625% 10/1/21
CAESARS ENT RESOR 11% 10/21 WI
AERCAP IR/GLBL 5% 10/21 W/I
MOMENTIVE PRF MATL 3.88% 10/21
PEABODY ENERGY 6.25% 11/21
USG CORP 5.875% 11/01/21 144A
NAVIOS 8.125% 11/15/21 144A
GARDA WRLD 7.25% 11/15/21 144A
GARDA WORLD 7.25% 11/21 144A
ANTERO RS FN 5.375% 11/21 WI
AMER ENERGY 7.375% 11/21 144A
AMER ENERGY 7.125% 11/21 144A
SM ENERGY CO 6.5 11/15/21
TRANSOCEAN INC 6.375% 12/15/21
CEQUEL COMM 5.125% 12/21 144A
WOOD / FIN 6.75% 12/15/21 144A
GOLDEN NUG ESC 8.5% 12/21 144A
POST HLDGS 6.75% 12/01/21 144A
VALEANT PHRM 5.625% 12/21 144A
PRESTIGE BRND 5.375 12/21 144A
HD SUPPLY INC 5.25% 12/21 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
7.6250
6.2500
6.5000
6.8750
4.7500
4.2500
4.5000
10.3750
6.5000
6.6250
4.6250
0.0000
7.5000
7.7500
5.8750
7.8750
6.7500
7.5000
8.1250
7.5000
5.7500
5.1250
7.2500
0.0000
0.0000
7.8750
6.1250
6.8750
7.6250
5.2500
4.3750
6.2500
6.2500
7.6250
11.0000
5.0000
3.8800
0.0000
5.8750
8.1250
7.2500
7.2500
5.3750
7.3750
7.1250
6.5000
7.1250
5.1250
6.7500
8.5000
6.7500
5.6250
5.3750
5.2500
千アメリカ･ドル
5,245
13,125
8,269
13,775
23,215
9,540
25,020
2,990
2,810
1,885
7,970
5,050
6,880
29,650
2,175
7,525
26,870
39,540
31,545
3,480
27,715
7,795
14,740
4,248
42,447
11,100
3,455
16,010
2,425
17,675
21,130
10,665
6,845
8,590
36,890
16,385
17,899
30,210
2,430
8,040
5,405
5,525
9,260
15,060
11,245
1,525
31,665
20,540
11,025
14,340
15,111
7,695
15,725
19,020
－ 52 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
5,428
596,166
13,059
1,434,180
8,475
930,804
14,293
1,569,756
23,841
2,618,307
9,683
1,063,398
25,645
2,816,388
2,997
329,182
2,873
315,537
1,724
189,414
8,029
881,829
909
99,826
6,226
683,783
8,042
883,234
2,196
241,247
7,826
859,451
26,466
2,906,600
34,894
3,832,064
21,292
2,338,383
3,184
349,688
28,892
3,173,016
7,736
849,626
11,570
1,270,716
562
61,813
47,328
5,197,667
10,878
1,194,621
3,532
387,965
16,210
1,780,195
1,782
195,740
17,034
1,870,704
21,222
2,330,637
11,038
1,212,223
6,382
700,976
9,126
1,002,313
34,861
3,828,440
17,122
1,880,373
13,871
1,523,392
3,436
377,384
2,551
280,205
6,271
688,703
4,378
480,797
4,475
491,471
8,866
973,713
7,605
835,214
5,734
629,812
1,410
154,914
23,392
2,568,966
19,513
2,142,917
10,253
1,126,011
14,841
1,629,937
15,809
1,736,241
6,386
701,403
15,960
1,752,823
19,923
2,187,993
償還年月日
2021/04/15
2021/04/15
2021/05/20
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/15
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/01
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/01
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/01
2021/08/01
2021/08/01
2021/09/15
2021/09/15
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/24
2021/11/15
2021/11/01
2021/11/15
2021/11/15
2021/11/15
2021/11/01
2021/11/01
2020/11/01
2021/11/15
2021/12/15
2021/12/15
2021/12/15
2021/12/01
2021/12/01
2021/12/01
2021/12/15
2021/12/15
品
名：y4253_全体版_04_US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
当
銘
柄
（アメリカ）
ILFC 8.625% 1/15/22
SLM CORP MTN 7.25% 1/25/22
ALTICE FING 6.5% 01/15/22 144A
SERVICE CORP 5.375% 1/22 WI
LAREDO PETE 5.625% 01/15/22 WI
NEW RED FN 4.625% 1/15/22 144A
EVERI PAYMENTS INC 10% 1/15/22
POST HLDGS INC 7.375% 2/15/22
MPT OPER PARTNE 6.375% 2/15/22
CHS/CMNTY HEALT 6.875% 2/01/22
CBS OUTDR/CORP 5.25% 2/15/22 WI
PLATFORM SPECLTY 6.5 2/22 144A
PLAINS EXPLOR 6.75% 2/01/22
ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A
HCA INC 5.875% 3/15/22
GULFMARK OFFSHO 6.375% 3/15/22
OSHKOSH CORP 5.375% 03/22 WI
CRESTWOOD MID 6.125% 3/22 WI
OASIS PETE INC 6.875% 3/15/22
PEABODY ENERGY 10% 03/22 144A
EVOLUTION ESCRW 7.5% 3/22 144A
AMERICAN TIRE 10.25% 3/22 144A
NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI
T-MOBILE USA INC 6.731% 4/22
TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI
DIGICEL GROUP 7.125% 4/22 144A
NIELSEN FINANCE 5.0% 4/22 144A
JONES ENRGY/FIN 6.75% 4/22 W/I
ZF NORTH AMER 4.5% 4/22 144A
SIGNODE/LUX 6.375% 5/22 144A
NAVIOS STH/FIN 7.25% 5/22 144A
ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A
NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A
ALLY FINL INC 4.625% 5/19/22
CA LLC/INC 9.375% 5/1/22 W/I
RICE ENERGY INC 6.25% 05/22
JOSEPH T RYERSON 11% 5/22 144A
24 HOUR HLD III 8% 6/1/22 144A
TOPS HLDG/MRKT 8.0% 06/22 144A
CABLE ONE INC 5.75% 06/22 144A
DISH DBS CORP 5.875% 7/22
SONIC AUTOMOTIVE INC 7 7/22
BROOKFIELD RES 6.125 7/22 144A
HMAN FIN 6.375% 07/15/22 144A
GATES GLBL /CO 6% 7/15/22 144A
C&S GRP EN 5.375% 7/15/22 144A
ROSE ROCK MIDSTRM 5.625% 07/22
GLOBAL PARTNER 6.25% 7/15/22
CIT GROUP NEW 5% 8/15/22
TARGA RS LP/FI 6.375 8/22
SUMMIT MIDSTREAM 5.5% 08/15/22
CDW LLC/FIN 6.0% 08/15/22
WILLIAM LYON HOMES 7% 08/15/22
SABLE INTL 6.875% 8/01/22 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
8.6250
7.2500
6.5000
5.3750
5.6250
4.6250
10.0000
7.3750
6.3750
6.8750
5.2500
6.5000
6.7500
0.0000
5.8750
6.3750
5.3750
6.1250
6.8750
0.0000
7.5000
10.2500
6.0000
6.7310
8.1250
7.1250
5.0000
6.7500
4.5000
6.3750
7.2500
7.7500
6.0000
4.6250
9.3750
6.2500
11.0000
8.0000
8.0000
5.7500
5.8750
7.0000
6.1250
6.3750
6.0000
5.3750
5.6250
6.2500
5.0000
6.3750
5.5000
6.0000
7.0000
6.8750
千アメリカ･ドル
64,715
22,485
49,045
3,495
16,425
8,710
4,160
9,870
9,615
70,445
8,380
19,710
2,550
90,807
103,976
10,325
10,000
8,545
4,710
10,550
19,125
16,620
12,685
9,485
42,320
21,650
23,380
9,000
21,185
6,135
7,200
92,680
68,505
9,985
46,860
26,583
5,205
5,495
20,640
6,530
32,995
4,360
5,470
5,585
13,830
30,855
7,080
3,350
10,820
2,850
9,700
18,860
10,465
17,935
－ 53 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
77,981
8,563,936
21,360
2,345,837
49,474
5,433,250
3,634
399,173
15,111
1,659,490
8,905
978,054
3,328
365,480
10,400
1,142,184
10,047
1,103,435
60,582
6,653,192
8,547
938,697
17,049
1,872,337
2,282
250,636
103,974
11,418,504
112,554
12,360,682
5,033
552,772
10,350
1,136,637
8,010
879,761
4,286
470,699
1,318
144,825
14,056
1,543,726
14,293
1,569,679
13,224
1,452,272
9,935
1,091,120
44,277
4,862,533
16,887
1,854,530
23,759
2,609,314
6,795
746,226
21,661
2,378,883
5,935
651,848
4,248
466,515
93,027
10,216,285
67,905
7,457,390
10,159
1,115,742
41,705
4,580,087
26,117
2,868,256
5,322
584,474
4,162
457,121
18,266
2,006,016
6,660
731,467
31,345
3,442,335
4,578
502,755
5,182
569,177
4,998
548,943
12,101
1,328,959
29,466
3,236,013
5,593
614,245
2,705
297,076
11,036
1,212,017
2,828
310,639
7,929
870,845
19,803
2,174,765
10,412
1,143,519
18,204
1,999,166
償還年月日
2022/01/15
2022/01/25
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/01
2022/02/15
2022/02/01
2022/02/01
2022/03/01
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/01
2022/03/01
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/01
2022/04/15
2022/04/28
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/15
2022/04/01
2022/04/29
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/15
2022/05/15
2022/05/19
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/15
2022/06/01
2022/06/15
2022/06/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/01
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/08/15
2022/08/01
2022/08/15
2022/08/15
2022/08/15
2022/08/01
品
名：y4253_全体版_04_US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
当
銘
柄
（アメリカ）
HEALTHSOUTH 7.75% 9/15/22
EP ENERGY/EVER 7.75% 09/22 WI
UNITED AIRLS 14-2 4.625% 9/22
TEINE ENERGY 6.875% 09/22 144A
FRONTIER COMM 10.5% 09/22 144A
COVANTA HLDG 6.375% 10/01/22
HERTZ CORP 6.25% 10/15/22
ANNA MRGR SUB 7.75% 10/22 144A
EXTERRAN PARTNER 6% 10/22 WI
CONCHO RES INC 5.5% 10/01/22
TESORO LP/FIN 6.25% 10/15/22
SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22
CYRUSONE LP/CYRUS 6.375% 11/22
FTI CONSULTING 6% 11/15/22 WI
BARCLAYS 7.625% 11/21/22
SCHAEFFLR 6.75% PIK 11/22 144A
DYNEGY INC 7.375% 11/22 W/I
MOLINA HLTH 5.375% 11/22 144A
SM ENERGY CO 6.12% 11/15/2022
LEVEL 3 COM INC 5.75% 12/22 WI
ANTERO RES CRP 5.125% 12/22 WI
SCIENTIFIC GAMES 10% 12/1/22
CHESAPEAKE 8% 12/15/22 REGS
APX GROUP 7.875% 12/01/22 144A
UNITYMEDIA HESN 5.5% 1/23 144A
SLM CORP 5.5% 12/31/23
CALPINE CORP 5.375% 01/15/23
MINERVA LUXM 7.75 1/31/23 144A
ENDO / FINCO 5.375% 1/23 144A
NEPTUNE 10.125% 01/15/23 144A
SM ENERGY CO 6.5 1/1/23
CCO HLDGS LLC 5.125% 2/15/23
ESAL GMBH 6.25% 02/05/23 144A
BEAZER HOMES 7.25% 2/1/23 WI
PLAINS EXPLORAT 6.875% 2/15/23
TERRAFORM PWR 5.875% 2/23 144A
ALTICE FING 6.625% 2/23 144A
WESTERN REFNG LOG 7.5% 02/23
ACADIA HEALTHCARE 5.625% 02/23
GCP APPLIED TCH 9.5% 2/23 144A
CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23
DISH CORP 5% 03/15/23 WI
FELCOR LODGNG 5.625 03/23 WI
NRG ENERGY 6.625% 3/15/23
POLYONE CORP 5.25 3/15/23 WI
MGM RESORTS INTL 6.0% 03/15/23
VALEANT PHARM 5.5% 3/23 144A
LAREDO PETE INC 6.25% 03/15/23
CONCHO RES INC 5.5% 4/01/23
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC
SEALED AIR 5.25% 4/1/23 144A
T-MOBILE USA INC 6.836% 4/23
GEO GROUP 5.125% 4/1/23 WI
T-MOBILE USA 6.625% 4/1/23 WI
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
7.7500
7.7500
4.6250
6.8750
10.5000
6.3750
6.2500
7.7500
6.0000
5.5000
6.2500
6.0000
6.3750
6.0000
7.6250
6.7500
7.3750
5.3750
6.1250
5.7500
5.1250
10.0000
8.0000
7.8750
5.5000
5.5000
5.3750
7.7500
5.8750
10.1250
6.5000
5.1250
6.2500
7.2500
6.8750
5.8750
6.6250
7.5000
5.6250
9.5000
5.0000
5.0000
5.6250
6.6250
5.2500
6.0000
5.5000
6.2500
5.5000
6.3750
5.2500
6.8360
5.1250
6.6250
千アメリカ･ドル
2,213
13,570
16,018
18,455
8,980
4,290
3,875
28,955
13,305
5,790
14,315
76,145
4,240
16,645
49,024
3,594
51,065
3,705
15,200
12,455
22,580
30,525
25,446
41,920
6,310
60,681
11,640
33,120
2,530
45,515
385
10,655
20,130
3,640
12,570
17,320
20,540
4,580
5,330
9,250
7,000
14,355
23,540
29,340
6,460
15,580
13,810
12,660
3,705
2,085
3,120
2,775
2,330
16,530
－ 54 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
2,298
252,449
6,310
692,969
16,038
1,761,371
17,624
1,935,525
9,249
1,015,769
4,386
481,728
3,768
413,849
27,796
3,052,644
11,309
1,241,981
5,782
635,062
14,672
1,611,375
55,966
6,146,249
4,494
493,575
17,435
1,914,781
52,896
5,809,137
3,930
431,695
50,043
5,495,799
3,742
410,951
13,756
1,510,683
12,735
1,398,583
21,394
2,349,549
24,038
2,639,901
18,511
2,032,983
42,234
4,638,181
6,499
713,753
52,337
5,747,689
11,465
1,259,130
33,451
3,673,610
2,156
236,862
50,407
5,535,791
348
38,264
10,894
1,196,460
19,485
2,139,934
3,003
329,789
11,187
1,228,589
15,155
1,664,322
20,355
2,235,401
4,408
484,114
5,356
588,267
10,175
1,117,418
7,221
793,085
12,865
1,412,907
24,069
2,643,328
28,661
3,147,591
6,540
718,305
16,222
1,781,574
11,393
1,251,206
11,932
1,310,377
3,686
404,848
2,139
234,985
3,252
357,200
2,941
323,035
2,261
248,362
17,521
1,924,244
償還年月日
2022/09/15
2022/09/01
2022/09/03
2022/09/30
2022/09/15
2022/10/01
2022/10/15
2022/10/01
2022/10/01
2022/10/01
2022/10/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/21
2022/11/15
2022/11/01
2022/11/15
2022/11/15
2022/12/01
2022/12/01
2022/12/01
2022/12/15
2022/12/01
2023/01/15
2023/01/25
2023/01/15
2023/01/31
2023/01/15
2023/01/15
2023/01/01
2023/02/15
2023/02/05
2023/02/01
2023/02/15
2023/02/01
2023/02/15
2023/02/15
2023/02/15
2023/02/01
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/01
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/01
2023/03/15
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/28
2023/04/01
2023/04/01
品
名：y4253_全体版_04_US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
当
銘
柄
（アメリカ）
SABINE PASS 5.625% 4/23 WI
CRESTWOOD MID 6.25% 4/23 144A
SHEA HOMES 5.875% 4/23 144A
SUNOCO LP 6.375%/FIN 4/23 144A
TAYLOR MORRIS 5.875% 4/23 144A
CARRIZO OIL & GAS 6.25% 4/23
ZAYO GROUP LLC/INC 6% 04/01/23
CONSOL ENERGY INC 8% 04/01/23
KRATON POL 10.5% 04/15/23 144A
HCA INC 4.75% 5/01/23
LBC TANK TRM 6.875 5/15/23 144
SONIC AUTOMOTIVE 5% 5/23 WI
CORRECTIONS COR 4.625% 5/01/23
VERISIGN 4.625% 5/1/23 WI
VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A
HORIZON PHARM 6.625% 5/23 144A
RICE ENERGY INC 7.25% 05/01/23
PRIME SEC/FIN 9.25% 5/23 144A
REGIONALCARE HOSP 8.25% 05/23
DIAMOND FN 1/2 5.45% 6/23 144A
SABRA HLTH /CPTL 5.375% 6/1/23
INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A
CINEMARK USA 4.875% 6/23 EI
INTELSAT LUXMB 8.125% 06/01/23
BLUE COAT HLD 8.375% 6/23 144A
EP ENER/EVRST 6.375% 6/15/23
TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23
GLOBAL PARTNERS 7.0% 06/15/23
ANTERO RES CORP 5.625% 6/01/23
DYNEGY INC 5.875% 6/1/23
GM 8.25% 7/15/23
DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23
UNITED RENTALS 4.625% 7/23
ENDO/FIN/FINCO 6% 7/15/23 144A
CIT GROUP INC 5.0% 08/01/23
INTELSAT J H SA 5.5% 08/01/23
WPX ENERGY INC 8.25% 8/01/23
WAYNE MERGER 8.25% 8/1/23 144A
ACTIVISION 6.125% 9/15/23 144A
CCO HLDGS LLC 5.75% 9/23 WI
SPRINT CORP 7.875% 9/15/23
AMAG PHARMA 7.875% 9/23 144A
PBF HLDG CO 7% 11/15/23 144A
ROYAL BK SC 6% 12/19/23
TEAM HLTH 7.25% 12/15/23 144A
CCO HLDGS LLC 5.75% 01/15/24
CALPINE CORP 5.875% 1/24 144A
ALTICE FINCO 8.125% 01/24 144A
T-MOBILE USA 6.5% 01/15/24
MICRON TECHN 5.25% 1/24 144A
RACKSPACE 6.5% 1/15/24 144A
PINNACLE 5.875% 01/15/24 144A
SM ENERGY CO 5.0% 01/15/2024
CBS OUTDOOR 5.625 2/15/24
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
5.6250
6.2500
5.8750
6.3750
5.8750
6.2500
6.0000
8.0000
10.5000
4.7500
6.8750
5.0000
4.6250
4.6250
5.8750
6.6250
7.2500
9.2500
8.2500
5.4500
5.3750
7.0000
4.8750
8.1250
8.3750
6.3750
6.7500
7.0000
5.6250
5.8750
0.0000
4.6250
4.6250
6.0000
5.0000
5.5000
8.2500
8.2500
6.1250
5.7500
7.8750
7.8750
7.0000
6.0000
7.2500
5.7500
5.8750
8.1250
6.5000
5.2500
6.5000
5.8750
5.0000
5.6250
千アメリカ･ドル
13,735
8,790
3,365
7,215
10,435
6,720
9,820
20,000
1,265
33,720
8,240
1,180
9,055
5,945
60,910
840
7,395
37,690
8,000
9,570
3,725
42,450
15,095
42,490
52,260
12,305
17,225
10,385
12,650
3,035
23,035
21,365
9,170
25,005
10,910
26,175
12,400
24,863
5,285
4,735
26,060
8,455
16,190
24,685
14,640
34,185
9,890
2,960
23,110
16,290
10,115
4,575
5,575
2,805
－ 55 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
13,614
1,495,179
8,218
902,572
3,365
369,544
7,151
785,418
10,487
1,151,701
6,451
708,470
10,090
1,108,089
16,800
1,844,976
1,331
146,215
34,331
3,770,231
7,951
873,244
1,156
126,995
9,258
1,016,794
6,063
665,937
50,768
5,575,395
768
84,407
7,450
818,209
39,103
4,294,332
8,280
909,309
9,604
1,054,729
3,669
402,943
29,715
3,263,301
14,981
1,645,299
11,472
1,259,887
55,395
6,083,544
5,721
628,370
16,708
1,834,900
8,385
920,938
12,270
1,347,546
2,716
298,306
0
0
13,032
1,431,245
9,124
1,002,014
21,504
2,361,602
11,121
1,221,344
16,686
1,832,518
11,950
1,312,403
24,738
2,716,802
5,773
634,085
4,924
540,797
20,131
2,210,824
7,334
805,498
15,137
1,662,416
25,153
2,762,332
15,664
1,720,308
35,488
3,897,306
10,384
1,140,425
2,908
319,378
24,381
2,677,526
12,584
1,381,977
10,064
1,105,275
4,815
528,803
4,710
517,348
2,917
320,366
償還年月日
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/15
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/01
2023/06/15
2023/06/01
2023/06/30
2023/06/01
2023/06/01
2023/06/01
2023/06/15
2023/06/15
2023/06/15
2023/06/01
2023/06/01
2023/07/15
2023/07/15
2023/07/15
2023/07/15
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/01
2023/09/15
2023/09/01
2023/09/15
2023/09/01
2023/11/15
2023/12/19
2023/12/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/02/15
品
名：y4253_全体版_04_US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
当
銘
柄
（アメリカ）
TREEHOUSE FOODS 6% 02/24 144A
CENTENE CORP 6.125% 2/24 144A
INTELSAT JACKSON 8% 02/24 144A
STENA INTL SA 5.75% 3/24 144A
COVANTA HLDG 5.875% 3/1/24
WILLIAMS PARTNERS/ACMP 4.875 3/15/24
SLM CORP 6.125% 03/25/2024
NETFLIX INC 5.75% 03/01/24 144
POST HLDGS 7.75% 03/15/24 144A
VIZIENT 10.375% 3/01/24 144A
PRESTIGE BRND 6.375% 3/24 144A
SOLERA LLC/FIN 10.5% 3/24 144A
JBS INVTS GMBH 7.25% 4/24 144A
HD SUPPLY INC 5.75% 04/24 144A
T-MOBILE USA INC 6% 04/15/24
WESTERN DIG 10.5% 04/24 144A
ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24
SERVICE CORP 5.375% 05/15/2024
SABINE PASS 5.75% 5/24 WI
MDC PARTNERS 6.5% 5/1/24 144A
MCGRAW-HILL 7.875% 5/24 144A
ARDAGH PKG FIN 7.25% 5/24 144
PTC INC 6% 05/15/24
TESORO LOG LP/FN 6.375% 5/24
SPRINT CORP 7.125% 06/15/24
NAVIENT CORP 5.875% 10/24
TXU CORP 6.5% 11/15/24
HEALTHSOUTH 5.75% 11/01/24
DYNEGY INC 7.625% 11//24 W/I
HILCORP EN/FIN 5% 12/1/24 144A
CALPINE CORP 5.75% 01/15/25
ZIGGO BOND FN 5.875% 1/25 144A
ENDO 6.0% 02/01/25 144A
ALTICE SA 7.625% 2/15/25 144A
HCA INC 5.375% 02/01/25
MICRON TEC 5.5% 02/01/25
CBRE SRVCS 5.25% 3/15/25
USG CORP 5.5% 03/01/2025 144A
SABINE PASS 5.625% 3/01/25
SHEA HOMES 6.125% 4/25 144A
VRX ESCROW 6.125% 4/15/25 144A
GCI INC 6.875% 4/15/25
DAVITA HEALTHCARE PRTN 5% 5/25
SM ENERGY CO 5.625% 06/01/25
JBS USA / FIN 5.75% 6/25 144A
TERRAFORM POWR 6.12% 6/25 144A
FELCOR LODGING LP 6% 6/1/25 WI
TALEN ENERGY SUP 6.5% 6/1/25
UNITED RENTALS 5.5% 7/15/25
ALTICE US FIN 7.75% 7/25 144A
ALTICE US II 7.75% 7/25 144A
POST HLDGS INC 8% 07/25 144A
SPECTRUM BRND WI 5.75% 7/15/25
MSCI INC 5.75% 08/15/2025 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.0000
6.1250
8.0000
5.7500
5.8750
4.8750
6.1250
5.7500
7.7500
10.3750
6.3750
10.5000
7.2500
5.7500
6.0000
10.5000
5.1250
5.3750
5.7500
6.5000
7.8750
7.2500
6.0000
6.3750
7.1250
5.8750
0.0000
5.7500
7.6250
5.0000
5.7500
5.8750
6.0000
7.6250
5.3750
5.5000
5.2500
5.5000
5.6250
6.1250
6.1250
6.8750
5.0000
5.6250
5.7500
6.1250
6.0000
6.5000
5.5000
7.7500
7.7500
8.0000
5.7500
5.7500
千アメリカ･ドル
5,485
6,500
69,160
25,000
8,530
7,330
44,663
19,200
8,055
10,315
5,475
15,115
20,245
14,915
14,380
13,275
53,110
30,000
29,795
11,535
16,870
16,335
2,810
5,660
33,800
15,925
13,870
36,375
57,945
24,825
7,130
8,855
31,680
34,390
20,960
10,615
12,795
1,145
42,225
3,365
24,190
10,070
17,085
10,800
7,960
3,150
4,540
8,030
7,320
12,185
10,945
4,025
10,485
6,300
－ 56 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
5,759
632,480
6,833
750,413
70,370
7,728,066
21,000
2,306,220
8,359
918,029
6,603
725,198
38,856
4,267,254
19,776
2,171,800
8,719
957,579
11,037
1,212,088
5,789
635,837
16,052
1,762,844
20,624
2,264,992
15,474
1,699,388
14,865
1,632,509
13,009
1,428,703
51,572
5,663,688
31,425
3,451,093
29,422
3,231,185
11,073
1,216,102
17,418
1,912,874
16,498
1,811,848
2,883
316,694
5,773
634,012
24,589
2,700,418
13,416
1,473,434
6,935
761,601
37,011
4,064,609
56,351
6,188,523
23,273
2,555,888
6,969
765,398
8,788
965,162
26,928
2,957,232
33,573
3,687,012
21,064
2,313,336
8,253
906,362
13,287
1,459,188
1,203
132,188
41,433
4,550,202
3,365
369,544
19,986
2,194,970
10,202
1,120,396
17,042
1,871,584
9,207
1,011,112
7,581
832,644
2,677
294,043
4,651
510,813
7,066
776,032
7,292
800,867
12,459
1,368,265
11,218
1,232,029
4,417
485,122
10,956
1,203,278
6,630
728,188
償還年月日
2024/02/15
2024/02/15
2024/02/15
2024/03/01
2024/03/01
2024/03/15
2024/03/25
2024/03/01
2024/03/15
2024/03/01
2024/03/01
2024/03/01
2024/04/03
2024/04/15
2024/04/15
2024/04/01
2024/05/28
2024/05/15
2024/05/15
2024/05/01
2024/05/15
2024/05/15
2024/05/15
2024/05/01
2024/06/15
2024/10/25
2024/11/15
2024/11/01
2024/11/01
2024/12/01
2025/01/15
2025/01/15
2025/02/01
2025/02/15
2025/02/01
2025/02/01
2025/03/15
2025/03/01
2025/03/01
2025/04/01
2025/04/15
2025/04/15
2025/05/01
2025/06/01
2025/06/15
2025/06/15
2025/06/01
2025/06/01
2025/07/15
2025/07/15
2025/07/15
2025/07/15
2025/07/15
2025/08/15
品
名：y4253_全体版_04_US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
当
銘
柄
種
類
利
率
期
額面金額
（アメリカ）
％ 千アメリカ･ドル
GENERAL MOTORS 7.4% 9/01/25
普通社債券
0.0000
635
HEALTHSOUTH CORP 5.75% 9/15/25
5.7500
1,845
HILCORP ENRGY 5.75% 10/25 144A
5.7500
25,100
BLUE CUBE 10% 10/15/25 144A
10.0000
6,070
NEPTUNE 6.625% 10/15/25 144A
6.6250
9,235
NEPTUNE 10.875% 10/15/25 144A
10.8750
28,095
ALLY FINL INC 5.75% 11/20/2025
5.7500
17,710
NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A
7.7500
5,425
T-MOBILE USA INC 6.5% 1/15/26
6.5000
15,165
CCOH SAFARI 5.75% 2/26 144A
5.7500
8,140
HCA INC 5.875% 02/15/26
5.8750
10,445
GEO GROUP INC 6% 04/15/26
6.0000
3,540
NUMERICABLE 7.375% 05/26 144A
7.3750
30,395
CCO HLDGS/CAP 5.5% 05/26 144A
5.5000
12,870
ALTICE FING SA 7.5% 05/26 144A
7.5000
17,590
NRG ENERGY 7.25% 5/15/26 144A
7.2500
3,770
DIAMOND 1 FN/2 6.02% 6/26 144A
6.0200
4,983
RITE AID CORP 7.7% 2/15/27
7.7000
28,505
LUCEENT TECH 6.5%
6.5000
24,279
GENERAL MO GLB 6.75 5/01/28DTC
0.0000
1,280
SPRINT CAP CRP 6.875% 11/15/28
6.8750
11,110
RITE AID 6.875% 12/15/28 144A
6.8750
27,010
LUCENT 6.45% GBL 3/15/29 (DT)
6.4500
22,710
ALLY 8% GLOBAL
8.0000
34,804
ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31
8.0000
116,515
SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32
8.7500
8,815
GM GLBL 8.375 7/15/33 DT
0.0000
74,265
TXU CORP 6.55% 11/15/34
0.0000
23,955
L BRANDS 6.875% 11/01/35 WI
6.8750
11,245
JC PENNEY 7.4% 4/01/37
7.4000
4,340
CITIGROUP 5.95% PERP
5.9500
14,155
JPMORGAN CHASE 5.15% PERP
5.1500
58,180
CITIGROUP 5.35% PERP
5.3500
112,350
BANK OF AMERICA 5.2% PERP
5.2000
29,640
WELLS FARGO 5.875%/VAR PERP
5.8750
5,625
BANK OF AMERICA 6.1% VAR PERP
6.1000
12,630
GOLDMAN SACHS 5.375% VAR PERP
5.3750
19,240
RYL BK SCTLND GRP 8%/VAR PERP
8.0000
7,105
CREDIT AGR 8.125/VAR PERP 144A
8.1250
13,860
CREDIT AGRIC 7.875% PERP 144A
7.8750
10,670
小
計
－
7,583,604
合
計
－
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
－ 57 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
0
0
1,872
205,657
23,907
2,625,549
7,041
773,264
9,904
1,087,716
31,747
3,486,493
17,754
1,949,774
5,792
636,092
16,018
1,759,100
8,246
905,663
10,784
1,184,349
3,591
394,446
30,357
3,333,806
12,998
1,427,517
17,414
1,912,416
3,732
409,881
4,973
546,187
34,277
3,764,328
25,128
2,759,640
0
0
8,110
890,673
31,196
3,426,005
24,072
2,643,652
41,416
4,548,388
136,905
15,034,920
7,029
772,030
0
0
11,977
1,315,369
11,793
1,295,128
3,255
357,464
13,871
1,523,412
56,702
6,227,038
105,227
11,556,030
27,488
3,018,747
6,018
660,979
12,772
1,402,630
18,662
2,049,548
6,874
754,912
14,275
1,567,768
10,320
1,133,403
7,008,577
769,682,006
－
769,682,006
償還年月日
2025/09/01
2025/09/15
2025/10/01
2025/10/15
2025/10/15
2025/10/15
2025/11/20
2025/12/15
2026/01/15
2026/02/15
2026/02/15
2026/04/15
2026/05/01
2026/05/01
2026/05/15
2026/05/15
2026/06/15
2027/02/15
2028/01/15
2028/05/01
2028/11/15
2028/12/15
2029/03/15
2031/11/01
2031/11/01
2032/03/15
2033/07/15
2034/11/15
2035/11/01
2037/04/01
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
－
－
品
名：y4253_全体版_04_US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
（４）外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
（アメリカ）
千口
千口 千アメリカ･ドル
千円
EXTENDED STAY AMERICA INC UNIT
1,079.9
1,079.9
14,611
1,604,585
口数、
金額
1,079.9
1,079.9
14,611
1,604,585
小
計
銘柄数<比率>
1
1
－
<0.2％>
口数、
金額
1,079.9
1,079.9
－
1,604,585
合
計
銘柄数<比率>
1
1
－
<0.2％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
単位数又は口数
当
単位数又は口数
（５）金銭債権
（Ａ）金銭債権
当
期
末
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
ア
メ
リ
カ
332,987
36,568,722
合
計
－
36,568,722
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
区
分
比
率
％
<4.1>
<4.1>
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）金銭債権
当
銘
柄
(イギリス)
LIBERTY CBL PR TERM 1LN 01/22 C1
LIBERTY CBL PR TERM 2LN 06/23 C1
(ルクセンブルグ)
PACIFIC DRILLING TERM B 6/3/18 C1
INTELSAT JACKSON TERM B-2 6/19 C1
(カナダ)
GARDA WORLD SEC TRM US 11/8/20 C1
GARDA WORLD SEC TRM US 11/5/20 C6
GARDA WORLD SEC TERM DD 11/20 C1
GARDA WORLD SEC TERM DD 11/20 C6
PATHEON TERM B 01/23/2021 C1
(アメリカ)
AMER ENRGY-MARCL TM B 1LN 8/20 C1
OCEAN RIG DOV TERM B 07/25/21 C1
KRONOS TERM 2ND LIEN 4/24/20 C1
DTZ WORLDWIDE TERM 2LN 10/22 C1
DTZ WORLDWIDE TERM 2LN 10/22 C2
US RENAL CARE TERM 2LN 11/23 C1
CHASSIX TERM 12% EXIT 07/29/19 C1
TARGA RESOURCES HOLD TERM 2/22 C1
WASH MULTIFAMILY TM B 1LN 5/22 C1
種
金銭債権
類
利
期
率
額面金額
％
4.50000
7.75000
千アメリカ･ドル
1,225
4,815
千アメリカ･ドル
4,355
21,985
千アメリカ･ドル
3,550
9
908
2
12,477
千アメリカ･ドル
10,270
23,170
8,981
4,945
444
13,490
1,224
3,343
237
4.50000
3.75000
4.00000
5.50000
4.00000
5.50000
4.25000
5.25000
5.50000
9.75000
9.25000
9.25000
9.00000
12.00000
5.75000
4.25000
－ 58 －
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
1,196
131,345
4,670
512,919
千アメリカ･ドル
1,306
143,512
20,342
2,233,989
千アメリカ･ドル
3,480
382,250
8
982
890
97,785
2
251
12,259
1,346,326
千アメリカ･ドル
3,645
400,387
15,002
1,647,617
9,135
1,003,210
4,951
543,746
445
48,922
13,422
1,474,064
1,206
132,451
3,242
356,141
233
25,647
償還年月日
2022/１/７
2023/７/７
2018/６/３
2019/６/30
2020/11/８
2020/11/８
2020/11/８
2020/11/５
2021/１/23
2020/８/４
2021/７/25
2020/４/24
2022/10/28
2022/10/28
2023/12/31
2019/７/29
2022/２/27
2022/５/14
品
名：y4253_全体版_04_US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2016/10/31 16:12:00
当
銘
柄
種
類
利
率
額面金額
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
1,333
146,448
26,694
2,931,583
12,857
1,411,989
33,617
3,691,901
11,458
1,258,329
4,214
462,832
2,373
260,603
9,303
1,021,686
41,200
4,524,651
4,279
469,950
1,981
217,591
2,503
274,920
990
108,742
172
18,960
398
43,755
16,347
1,795,241
4,067
446,715
1,714
188,327
5,757
632,326
33,957
3,729,243
261
28,686
21,891
2,404,091
169
18,588
332,987
36,568,722
－
36,568,722
(アメリカ)
％ 千アメリカ･ドル
WASH MULTIFAMILY TM B 1LN 5/22 C2
金銭債権
4.25000
1,355
ENERGY FUT TRM 1LN DIP 06/16 C1
4.25000
26,711
RENAISSANCE LEARN TRM 2LN 4/22 C1
8.00000
14,285
US RENAL TERM B 1LN 11/17/22 C1
5.25000
33,645
ALBERTSONS TERM B-5 12/10/22 C1
5.50000
11,417
MCGRAW-HILL TERM B 04/29/22 C1
5.00000
4,205
HORIZON PHARMA TERM B 5/07/21 C1
4.50000
2,415
AMERICAN RENAL TM B 1LN 8/8/19 C1
4.75000
9,309
LAUREATE EDU TERM B 06/16/18 C1
5.00000
44,631
CITGO HOLDCO TERM B 05/09/2018 C1
9.50000
4,280
COINMACH TERM B 11/14/19 C1
4.25000
2,018
COINMACH TERM B 11/14/19 C7
4.25000
2,549
MACDERMID TERM B 1LN 06/06/20 C1
5.50000
999
MACDERMID TERM B 1LN 06/06/20 C3
5.50000
174
MACDERMID TERM B 1LN 06/06/20 C4
5.50000
402
BMC SOFTWARE US TERM B 9/10/20 C1
5.00000
19,352
BJS WHOLESALE TM BNEW 1LN 9/19 C1
4.50000
4,113
HARBOURVEST TERM B 02/04/21 C1
3.25000
1,738
RENAISSANCE LEARN TRM 1LN 4/21 C1
4.50000
5,860
CAESARS GROWTH TERM 1LN 4/21 C1
6.25000
36,960
CAESARS GROWTH TERM 1LN 5/21 C4
6.25000
284
CAESARS PROP TM B 1LN 10/11/20 C1
7.00000
23,028
CAESARS PROP TM B 1LN 10/11/20 C4
7.00000
178
小
計
－
365,353
合
計
－
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注３）決算日時点で受渡しが完了していない新規買付銘柄に関しましては、クーポンレートが確定しておりません。
－ 59 －
償還年月日
2022/５/14
2016/12/19
2022/４/９
2022/12/31
2022/12/10
2022/４/29
2021/５/７
2019/８/８
2018/６/16
2018/５/12
2019/11/14
2019/11/14
2020/６/６
2020/６/６
2020/６/６
2020/９/10
2019/９/26
2021/２/４
2021/４/９
2021/５/８
2021/５/８
2020/10/11
2020/10/11
－
－
Fly UP