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（為替ヘッジ付き）／Bコース

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（為替ヘッジ付き）／Bコース
受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ
付き）」と「フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッ
ジなし）」は、第176期∼第181期まで決算を行いましたので、運用状況をご
報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
運用報告書
第31作成期(2013年７月23日∼2014年１月20日)
第176期(決算日 2013年８月20日)
第177期(決算日 2013年９月20日)
第178期(決算日 2013年10月21日)
第179期(決算日 2013年11月20日)
第180期(決算日 2013年12月20日)
第181期(決算日 2014年１月20日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
Ａコース(為替ヘッジ付き)
Ｂコース(為替ヘッジなし)
商 品 分 類 追加型投信／内外／債券
信 託 期 間 原則無期限です。
「フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ
付き）／Ｂコース（為替ヘッジなし）」は主としてマザーファンドに投資
を行います。下記の投資方針はファンドの主要な投資対象である
「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」の投資方針
です。
●性格の異なる世界の代表的な４債券セクターへ投資することによ
り、リスク分散を図りながら、利息等収入の確保を図るとともに値
上がり益の追求を目指します。
●毎月決算を行います。
●米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボン
ド）、先進国債券（除く米国）およびエマージング債券を主要な投
資対象として分散投資を行い、利息等収入の確保と値上り益の
追求を目指します。
●各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長
期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行いま
す。
●異なる性格を持つ債券セクターを組み合わせることにより、ポート
フォリオ全体のリスクの低減効果が期待できます。
運 用 方 針 ●債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独
自の企業調査情報等を活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を
行います。
●ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散
を図ります。
●債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市
況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
●先進国債券（除く米国）の運用にあたっては、ＦＩＬインベストメン
ツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託しま
す。
●アセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り
社債（ハイ・イールド・ボンド）、エマージング諸国等に関する運用
にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパ
ニーに、運用の指図に関する権限を委託します。
●資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない
場合もあります。
実質外貨建資産については、為 実質外貨建資産については、原
替ヘッジにより為替変動リスクの 則として為替ヘッジを行いませ
低減を図ることを基本とします。 ん。
ベ ビ ー フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド受
フ ァ ン ド 益証券を主要な投資対象とします。
主要運用対象
マ ザ ー 米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イー
フ ァ ン ド ルド・ボンド）、先進国債券（除く米国）およびエマージン
グ債券を主要な投資対象とします。
株式への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額
ベ ビ ー の30％以下とします。
フ ァ ン ド 外貨建資産および債券等への実質投資割合には制限
を設けません。
組 入 制 限
株式への投資割合は投資信託財産の純資産総額の
マ ザ ー 30％以下とします。
フ ァ ン ド 外貨建資産および債券への投資割合には制限を設け
ません。
毎月20日（ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）に決
分 配 方 針 算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
ただし、必ず分配を行うものではありません。
〈当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
電話番号：03-4560-6391
受付時間：営業日の午前9時∼午後5時
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください｡
Fidelity Strategic Income Fund
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
Ａコース（為替ヘッジ付き）／Ｂコース（為替ヘッジなし）
ゆ う ゆ う さ い け ん
愛称：悠々債券
Ａコース（為替ヘッジ付き）
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
種類の評価方法があります。ここでは「設定来の運用実
績」と「投資期間毎の累積リターン(税引前の収益分配
金を再投資したもの)」についてご説明します。
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※為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、当ファンドはベンチマークを設定しておりません。
■設定来の運用実績
■累積リターン
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
したと仮定した場合の推移を表しています。フィデリ
ティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース
(為替ヘッジ付き)に設定時の10,000円で投資し、収益分
配金が出た場合は、そのすべてを再投資にまわします。
その結果、グラフは2014年１月20日に、お客さまの累積
投資額が15,180円になったことを示しています。ただし、
申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮してお
りません。
Ａコース(為替ヘッジ付き) 過去６ヶ月間 過去１年間 過去３年間 設 定 来
ファンド
0.95％ △0.65％
12.42％
51.80％
累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を
パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
ることにより算出しています。ただし、申込手数料およ
び収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
− −
1
Ｂコース（為替ヘッジなし）
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
種類の評価方法があります。ここでは「設定来の運用実
績」と「投資期間毎の累積リターン(税引前の収益分配
金を再投資したもの)」についてご説明します。
タᐃ᮶ࡢ㐠⏝ᐇ⦼
ࠑ㹀ࢥ࣮ࢫⅭ᭰࣊ࢵࢪ࡞ࡋࠒ
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※複合ベンチマーク(円ベース)はファンド設定日前日を10,000円として計算しています。
■設定来の運用実績
■累積リターン
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
したと仮定した場合の推移を表しています。フィデリ
ティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース
(為替ヘッジなし)に設定時の10,000円で投資し、収益分
配金が出た場合は、そのすべてを再投資にまわします。
その結果、グラフは2014年１月20日に、お客さまの累積
投資額が17,694円になったことを示しています。ただし、
申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮してお
りません。
Ｂコース(為替ヘッジなし) 過去６ヶ月間 過去１年間 過去３年間 設 定 来
ファンド
5.31％
14.63％
41.75％
76.94％
複合ベンチマーク
6.12％
17.23％
51.00％ 117.39％
累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を
パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
ることにより算出しています。ただし、申込手数料およ
び収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。ここ
でファンドのリターンを、ベンチマークと比較すること
ができます。当ファンドのベンチマークは、以下の指数
を合成した複合ベンチマーク(円ベース)です。
バークレイズ米国政府債インデックス：30％、バンク
オブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・
コンストレインド・インデックス：40％、シティグ
ループＧ７インデックス(除く米国、ヘッジなし)＊：
15％、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボ
ンド・インデックス・グローバル：15％
＊同指数は、構成国の比重が等配分されたシティグループ・グローバル・マー
ケッツによるカスタマイズ・インデックスです。
− −
2
当作成期の市場環境
当作成期(以下、当期)の各債券セクターの動きは以下の通りです。
＜米国国債／政府機関債＞
米国国債／政府機関債相場は、バークレイズ米国政府債インデックスの騰落率で、△0.11％でした(米ドル・
ベース)
期初から８月までは、量的緩和縮小開始時期を織り込み金利上昇が継続しました。９月から10月にかけては、量
的緩和縮小が見送られたことなどを背景に金利低下傾向で推移しました。11月以降は、量的緩和縮小が決定された
ことなどを受けて金利上昇傾向となりました。
＜米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)＞
米国高利回り社債相場は、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・コンストレインド・イン
デックスの騰落率で＋4.22％でした(米ドル・ベース)。
８月は、米国高利回り社債に対する需要の緩み等によりスプレッドは拡大傾向となりました。９月は、米財政協
議への懸念等を背景にスプレッドは拡大しました。10月以降は、米財政協議合意や堅調な米株式市場動向等が下支
え材料となりスプレッドは縮小傾向で推移しました。
＜先進国債券(除く米国)＞
米国以外の先進国債券相場は、シティグループＧ７インデックス(除く米国、ヘッジなし)の騰落率で＋2.02％で
した(米ドル・ベース)。
当期中、欧州中央銀行(ＥＣＢ)は、政策金利を前期末時点の0.50％から0.25％へ変更しました。イングランド銀
行は前期末時点から変更せず0.50％を維持しました。イギリスの10年国債利回りは前期末の2.27％から当期末は
2.83％へ、また、ドイツの10年国債利回りは前期末の1.38％から当期末は1.74％へ、日本の10年国債利回りは前期
末の0.79％から当期末は0.67％へ、カナダの10年国債利回りは前期末の2.36％から当期末は2.49％となりました。
＜エマージング債券＞
エマージング債券相場は、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバルの騰
落率で△0.37％でした(米ドル・ベース)。
８月は、新興国からの資金流出傾向が継続し、地政学リスクの台頭もリスク要因となり、相場は下落しました。
９月から10月にかけては、米量的緩和縮小見送り等により相場は上昇しました。11月は、先進国の金利上昇により、
新興国金利も上昇傾向となったことから相場は下落しました。12月は、米国景気回復により新興国に対するセンチ
メントが改善したこと等を背景に相場は上昇しました。主要国の騰落率は、メキシコ△0.33％、ロシア△0.53％、
ブラジル△2.03％でした(いずれも米ドル・ベース)。
＜為替市場＞
当期の米ドル／円相場は、約4.62％の円安・米ドル高(１米ドル＝99.45円→104.04円)、また、ユーロ／円相場
は、約7.55％の円安・ユーロ高(１ユーロ＝131.20円→141.11円)となりました。
(※文中の騰落率は表記の無い限り現地期末、現地通貨ベース。為替はＷＭロイター。)
− −
3
■受益者のみなさまへ
■運用経過
受益者のみなさま、フィデリティ・ストラテジック・
インカム・ファンドにご投資いただき、誠にありがとう
ございます。当ファンドは、第176期∼第181期まで決算
を迎えましたので、運用状況をご報告申し上げます。
当期のファンドの運用経過等について、ご説明いたし
ます。
■基準価額の推移(当報告書作成期間：第176期∼第181期)
Ａコース(為替ヘッジ付き)
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Ａコース(為替ヘッジ付き)
当期のファンドの累積リターンは＋0.95％でした。Ａ
コースについては、ヘッジコスト調整後の公式インデッ
クスがないため、ベンチマークを設定しておりませんが、
ヘッジコストの影響を考慮せず、インデックスとの対比
で見た場合の当ファンドの当期運用実績には、次項に掲
載の各要因が影響しました。なお、Ａコースは為替ヘッ
ジを行うため、為替相場の影響は抑制されますが、ヘッ
ジのためのコストがかかっております。
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※為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定してい
ません。
Ｂコース(為替ヘッジなし)
当期のファンドの累積リターンは＋5.31％、同期間の
ベンチマークのリターンは＋6.12％でした。なお、Ｂ
コースは為替ヘッジを行っておりませんので、為替相場
の変動が基準価額に反映されます。当期は円安・米ドル
高となったため、Ｂコースのリターンにプラスの影響を
及ぼしました。
Ｂコース(為替ヘッジなし)
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ᇶ‽౯㢠
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− −
4
Ａコース(為替ヘッジ付き)Ｂコース(為替ヘッジなし)共
通
両コースともに、フィデリティ・ストラテジック・イ
ンカム・マザーファンド受益証券を組み入れることによ
り実質的な運用を当該マザーファンドにおいて行ってい
ます。以下、当該マザーファンドの当期の運用実績につ
いてご説明いたします。
当該マザーファンドは、引き続き、米国国債／政府機
関債30％、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボン
ド)40％、先進国債券(除く米国)15％、エマージング債
券15％という基本配分に沿った運用を行いました。ファ
ンドは、基本配分から大きく乖離することは原則として
ありませんが、状況に応じて調整を行いました。
■今後の市場見通し及び投資方針
両コースにつきましては、引き続きフィデリティ・ス
トラテジック・インカム・マザーファンド受益証券を組
み入れることにより、実質的な運用を当該マザーファン
ドにて行います。各債券セクターについての、現時点で
の見方は以下の通りです。(当報告書作成時点での見方
であり、今後の市場環境によって変更となる可能性もあ
ります。)
米国国債／政府機関債
米連邦準備制度理事会(ＦＲＢ)議長が量的緩和政策の
早期縮小を示唆したのをきっかけとして、昨年後半から
米国国債利回りは上昇しました。景気の回復を反映して
国債利回りが徐々に水準調整されていくことは、後に
なって一度に大きな金利上昇が発生するよりも好ましい
と考えられます。今後も景気の回復に伴い国債利回りが
上昇する可能性はありますが、その場合は急激な上昇で
はなく緩やかなペースになると予想しています。
米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)
米国高利回り社債相場では良好な投資環境が続くと思
われます。米国金利は昨年から上昇しましたが、米国経
済の緩やかな成長などを背景に依然として過去よりも低
い水準で推移しており、米国高利回り社債発行企業は低
金利で資金調達し財務体質を強化しています。また、デ
フォルト(債務不履行)率は過去の平均を下回る水準で推
移しています。米国金利は今後上昇する可能性がありま
すが、昨年と異なり緩やかなペースでの上昇となるで
しょう。米国高利回り社債相場は相対的に高水準の金利
収入による上昇が期待できると考えています。
先進国債券(除く米国)
ユーロ圏では、各国政府の財政緊縮政策などによって
国家財政は改善傾向にありますが、景気回復は道半ばの
状況です。欧州中央銀行(ＥＣＢ)は適宜必要な措置を
とっていく方針であり、債券相場の下支え要因になると
考えられます。イギリスでは、堅調な住宅市況などを背
景とする消費の拡大によって、景気が回復しています。
今後は、企業設備投資や輸出拡大が経済成長の重要な鍵
となるでしょう。失業率が速いペースで回復しているこ
とから、イングランド銀行の動向が注目されます。カナ
ダでは、資源価格やカナダドルの下落が景気のマイナス
要因となっていますが、住宅市況は堅調です。また、カ
ナダ経済は、今後米国の経済成長から恩恵を受けると予
想されており、カナダ中央銀行はこれら諸要素のバラン
スを考慮した政策をとっていくと予想されます。日本で
は、積極的な金融緩和政策が続けられるでしょう。消費
税増税がセンチメントにマイナスの影響を与えると予想
されますが、これに対する日本銀行の対応が注目されま
す。
エマージング債券
昨年後半以降エマージング債券相場は軟調に推移して
きましたが、これは、エマージング債券の信用力は悪化
していないにもかかわらず、米連邦準備制度理事会(Ｆ
ＲＢ)の金融緩和縮小によって市場センチメントが冷え
込んだために発生したものです。現在のエマージング債
券の利回りは全体として魅力的な水準となっています。
バリュエーションの観点から魅力的な銘柄もあります。
そのため、今後市場が落ち着きを取り戻すとともに、エ
マージング債券が再び投資家から注目される可能性があ
ると考えています。
当ファンドは、中長期的な投資信託財産の成長を追求
することが主目的となっております。お客様におかれま
しては、中長期的な展望で当ファンドにご投資ください
ますようお願い申し上げます。
− −
5
■分配金
Ａコース（為替ヘッジ付き） 分配金(税込)
Ｂコース（為替ヘッジなし） 分配金(税込)
第176期
60円
40円
第177期
60円
40円
第178期
60円
40円
第179期
60円
40円
第180期
40円
40円
第181期
40円
40円
毎決算時(原則毎月20日。同日が休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利息等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。※ただし、必ず分配を行うものではありませ
ん。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
当作成期につきましては、この方針に基づき上記表中の分配額(１万口当たり)とさせていただきました。
●分配原資の内訳
Ａコース（為替ヘッジ付き）
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
（単位：円、１万口当たり・税込）
第176期
60
13
46
1,180
第177期
60
22
37
1,144
第178期
60
22
37
1,108
第176期
40
12
27
1,077
第177期
40
22
17
1,061
第178期
40
15
24
1,037
Ｂコース（為替ヘッジなし）
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第179期
60
15
44
1,064
第180期
40
17
23
1,042
第181期
40
23
16
1,025
（単位：円、１万口当たり・税込）
第179期
40
22
17
1,021
第180期
40
40
−
1,074
第181期
40
31
8
1,067
※「当期の収益」及び「当期の収益以外」は小数点以下切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。
− −
6
■ポートフォリオの概略（マザーファンド・ベース）
（2014年１月20日現在）
【組入上位10銘柄】
銘 柄
【格付別組入状況】
国(発行体の国籍ベース)
格 付
比 率
１
USTN 2.375% 2020/12/31
アメリカ
ＡＡ／Ａａ
2.5％
ＡＡ／Ａａ
２
UST NOTES 0.25% 2015/3/31
アメリカ
ＡＡ／Ａａ
2.3％
Ａ
３
USTN 0.625% 2016/11/15
アメリカ
ＡＡ／Ａａ
1.9％
ＢＢＢ／Ｂａａ
11.8％
４
UK GILT 4% 2022/3/7
イギリス
ＡＡ／Ａａ
1.8％
ＢＢ／Ｂａ
23.6％
５
USTN 0.625% 2016/8/15
アメリカ
ＡＡ／Ａａ
1.6％
Ｂ
16.4％
６
USTB 3.625% 2043/8/15
アメリカ
ＡＡ／Ａａ
1.6％
ＣＣＣ／Ｃａａ
6.3％
７
USTN 0.25% 2016/5/15
アメリカ
ＡＡ／Ａａ
1.3％
ＣＣ／Ｃａ以下
0.5％
８
UST NOTES 1.25% 2018/10/31
アメリカ
ＡＡ／Ａａ
1.2％
格付なし
2.0％
９
US T-NOTE 0.25% 2016/4/15
アメリカ
ＡＡ／Ａａ
1.1％
10
GERMANY GOVT I/L 0.75% 2018/4/15
ドイツ
ＡＡＡ／Ａａａ
1.0％
ＡＡＡ／Ａａａ
5.6％
32.6％
1.2％
上位10銘柄合計：16.3％
【資産別組入状況】
債券
96.9％
株式
0.4％
現金・その他
2.7％
【通貨別組入状況】
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㸣
（注１）当頁のグラフ、表にある比率は、組入上位10銘柄、資産別組入状況は対純資産総額比率、通貨別組入状況は対投資資産比率、格付別組入状況は
対投資債券比率で、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。なお、表示桁数未満の処理方法の違いから他頁の比率と異なる場合があり
ます。
（注２）格付は、Ｓ＆Ｐ社もしくはムーディーズ社による格付を採用し、Ｓ＆Ｐ社の格付を優先して採用しています。(「プラス／マイナス」の符号は
省略しています。)なお、両社による格付のない場合は、「格付なし」に分類しています。
− −
7
≪フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）≫
■最近５作成期の運用実績
新 株 予 約
権 付 社 債 債券組入比率 純 資 産 総 額
(転 換 社 債)
（分配落） 税 込 分 配 金 期 中 騰 落 率 組 入 比 率
円
円
％
％
％
百万円
基
作
成
期
準
価
額
27作成期末
（2012年１月20日）
8,418
330
1.9
−
93.0
1,116
28作成期末
（2012年７月20日）
29作成期末
（2013年１月21日）
30作成期末
(2013年７月22日)
31作成期末
（2014年１月20日）
8,424
360
4.3
0.1
91.0
2,273
8,320
360
3.0
0.0
92.9
31,182
7,833
360
△1.5
0.0
93.8
185,900
7,583
320
0.9
−
96.0
243,576
（注１）為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、当ファンドはベンチマークを設定しておりません。
（注２）基準価額の騰落率は分配金込み。(分配金を再投資することにより算出した累積リターンとは異なります。)
（注３）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「新株予約権付社債(転換社債)組入比率」「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注４）27作成期対応期間(第152期∼第157期)、28作成期対応期間(第158期∼第163期)、29作成期対応期間(第164期∼第169期)、30作成期対応期間(第170期∼第175期)、31作成
期対応期間(第176期∼第181期)の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。
■過去６ヶ月間の基準価額等の推移
決
算
期
第176期
第177期
第178期
第179期
第180期
第181期
年
月
日
基
準
価
騰
（期首）2013年７月22日
円
7,833
（期末）2013年８月20日
（期首）2013年８月20日
（期末）2013年９月20日
（期首）2013年９月20日
（期末）2013年10月21日
（期首）2013年10月21日
（期末）2013年11月20日
（期首）2013年11月20日
（期末）2013年12月20日
（期首）2013年12月20日
（期末）2014年１月20日
7,684
7,624
7,707
7,647
7,719
7,659
7,658
7,598
7,598
7,558
7,623
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
− −
8
額
落
新株予約権付社債
(転 換 社 債) 債 券 組 入 比 率
率
組 入 比 率
％
％
％
−
0.0
93.8
△1.9
−
1.1
−
0.9
−
△0.0
−
0.0
−
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
−
93.9
93.9
97.8
97.8
94.8
94.8
96.8
96.8
98.3
98.3
96.0
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 信
（投
（販
（受
託
信
売
託
報
会
会
銀
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
第176期∼第181期
酬
社）
社）
行）
57円
(28)
(27)
(2)
(b) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
0
(0)
(c) 保
管
費
用
等
(d) そ の 他 の 諸 費 用
合
計
0
0
58
(a) 信
託
報
酬＝期 中 の 平 均 基 準 価 額×信託報酬率
期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(c) 保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
(b) 売買委託手数料＝
なお、売買委託手数料および保管費用等は、このファンドが組入れている
マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含
みます。
（注２）(d)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する諸
費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券
届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る
費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費用、④投資信託約款の
作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書の作成、印刷および交付
に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投
資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、
印刷および交付に係る費用、⑦ファンドの監査人、法律顧問および税務顧
問に対する報酬および費用が含まれます。
（注３）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2013年７月23日から2014年１月20日まで）
決
算
期
第 176 期 ∼ 第 181 期
定
解
金
額
口
数
千円
千口
68,818,130
14,348,618.924
設
口
数
千口
33,024,941.774
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
約
金
額
千円
31,113,730
（注）金額の単位未満は切捨て。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a) 期
中
の
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
第176期∼第181期
目
額
621,727千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (ａ)／(ｂ)
株
式
売
買
金
628,772千円
0.98
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。
■利害関係人との取引状況等（2013年７月23日から2014年１月20日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
− −
9
■組入資産の明細（2014年１月20日現在）
●親投資信託残高
種
期首（前作成期末）
口
数
千口
類
フィデリティ・ストラテジック・
イ ン カ ム ・ マ ザ ー フ ァ ン ド
当
口
88,736,527.890
作 成
数
千口
期 末
評
価
107,412,850.740
額
千円
241,388,899
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成（2014年１月20日現在）
項
当
目
評
価
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
作
成
額
千円
241,388,899
4,137,498
245,526,398
期
比
末
率
％
98.3
1.7
100.0
（注１）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、１月20日における邦貨換算レートは１アメリカ・ドル＝104.04円、１カナダ・ドル＝95.02円、１イギリス・ポンド＝170.64円、１ユーロ＝140.58円です。
（注２）フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(256,839,443千円)の投資信託財産総額(266,166,150千円)に対す
る比率は、96.5％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(2013年８月20日)
(2013年９月20日)
(2013年10月21日)
(2013年11月20日)
第176期末
402,111,316,927円
125,947,398
第177期末
435,129,442,493円
274,928,439
第178期末
454,415,091,785円
263,867,903
第179期末
479,412,614,802円
290,137,155
(2013年12月20日) (2014年１月20日)現在
第180期末
第181期末
(A) 資
産
487,850,693,327円 480,896,399,639円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
247,221,431
170,453,277
フィデリティ・ストラテジック・ 202,102,626,268
221,951,003,615
229,705,378,356
244,022,999,647
249,288,754,688
241,388,899,468
インカム・マザーファンド(評価額)
未
収
入
金 199,882,743,261
212,903,510,439
224,445,845,526
235,099,478,000
238,314,717,208
239,337,046,894
(B) 負
債 199,574,177,848
216,353,988,546
225,162,576,026
239,404,083,093
243,470,407,616
237,319,904,013
未
払
金 197,618,886,016
214,089,813,891
222,812,363,630
236,920,187,440
241,561,882,822
235,382,299,400
未 払 収 益 分 配 金
1,593,985,252
1,716,561,807
1,795,887,863
1,895,249,091
1,293,374,345
1,284,894,244
未
払
解
約
金
125,947,398
274,928,439
263,867,903
290,137,155
306,873,289
332,698,948
未 払 信 託 報 酬
233,968,471
269,690,653
285,764,282
292,080,925
300,065,086
311,382,103
そ の 他 未 払 費 用
1,390,711
2,993,756
4,692,348
6,428,482
8,212,074
8,629,318
(C) 純 資 産 総 額(Ａ−Ｂ) 202,537,139,079
218,775,453,947
229,252,515,759
240,008,531,709
244,380,285,711
243,576,495,626
元
本 265,664,208,815
286,093,634,646
299,314,643,929
315,874,848,530
323,343,586,257
321,223,561,204
次 期 繰 越 損 益 金 △63,127,069,736
△67,318,180,699
△70,062,128,170
△75,866,316,821
△78,963,300,546
△77,647,065,578
(D) 受 益 権 総 口 数 265,664,208,815口 286,093,634,646口 299,314,643,929口 315,874,848,530口 323,343,586,257口 321,223,561,204口
１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
7,624円
7,647円
7,659円
7,598円
7,558円
7,583円
（注１）各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
第176期
237,339,755,959円
30,417,203,916円
2,092,751,060円
第177期
265,664,208,815円
23,320,026,301円
2,890,600,470円
第178期
286,093,634,646円
16,174,363,858円
2,953,354,575円
第179期
299,314,643,929円
19,278,740,431円
2,718,535,830円
第180期
315,874,848,530円
12,544,548,084円
5,075,810,357円
第181期
323,343,586,257円
1,319,939,942円
3,439,964,995円
第179期末
10,212,611円
281,868,314円
第180期末
10,491,777円
289,573,309円
第181期末
10,887,479円
300,494,624円
第179期末
75,866,316,821円
第180期末
78,963,300,546円
第181期末
77,647,065,578円
（注２）各期末における未払信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
委託者報酬
第176期末
8,180,710円
225,787,761円
第177期末
9,429,733円
260,260,920円
第178期末
9,991,747円
275,772,535円
（注３）各期末における投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通りです。
元本の欠損
第176期末
63,127,069,736円
第177期末
67,318,180,699円
第178期末
70,062,128,170円
− −
10
第176期（自2013年７月23日 至2013年８月20日） 第179期（自2013年10月22日 至2013年11月20日）
第177期（自2013年８月21日 至2013年９月20日） 第180期（自2013年11月21日 至2013年12月20日）
第178期（自2013年９月21日 至2013年10月21日） 第181期（自2013年12月21日 至2014年１月20日）
■損益の状況
項
(A) 配
受
目
当
等
収
取
利
第176期
益
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第177期
第178期
第179期
第180期
第181期
11,503円
−円
−円
−円
−円
−円
11,503
−
−
−
−
−
△3,552,202,491
2,669,170,192
2,440,903,753
236,519,079
291,563,311
2,393,496,734
4,212,515,323
7,306,319,565
4,158,519,712
5,809,631,913
14,488,796,448
8,513,773,387
△7,764,717,814
△4,637,149,373
△1,717,615,959
△5,573,112,834
△14,197,233,137
△6,120,276,653
△235,359,182
△271,293,698
△287,462,874
△293,817,059
△301,848,678
△311,799,347
△3,787,550,170
2,397,876,494
2,153,440,879
△57,297,980
△10,285,367
2,081,697,387
△4,122,500,398
△8,175,573,233
△6,356,543,828
△4,845,898,201
△5,313,933,271
△5,811,573,701
△53,623,033,916
△59,823,922,153
△64,063,137,358
△69,067,871,549
△72,345,707,563
△72,632,295,020
(32,555,846,344)
(33,762,310,037)
(34,231,457,701)
(34,980,129,836)
(34,400,412,882)
(33,453,419,561)
(△86,178,880,260) (△93,586,232,190) (△98,294,595,059) (△104,048,001,385) (△106,746,120,445) (△106,085,714,581)
△61,533,084,484
△65,601,618,892
△68,266,240,307
△73,971,067,730
△77,669,926,201
△76,362,171,334
△1,593,985,252
△1,716,561,807
△1,795,887,863
△1,895,249,091
△1,293,374,345
△1,284,894,244
△63,127,069,736
△67,318,180,699
△70,062,128,170
△75,866,316,821
△78,963,300,546
△77,647,065,578
△54,865,793,669
△60,897,247,866
△65,173,353,331
△70,467,437,924
△73,089,384,427
△73,156,169,270
(31,349,355,218)
(32,718,083,480)
(33,144,741,772)
(33,604,892,553)
(33,674,115,250)
(32,931,131,747)
(△86,215,148,887) (△93,615,331,346) (△98,318,095,103) (△104,072,330,477) (△106,763,499,677) (△106,087,301,017)
25,080,406
24,820,223
24,571,326
24,355,824
23,972,610
23,718,178
△8,286,356,473
△6,445,753,056
△4,913,346,165
△5,423,234,721
△5,897,888,729
△4,514,614,486
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
委託者報酬
第176期
8,180,710円
225,787,761円
第177期
9,429,733円
260,260,920円
第178期
9,991,747円
275,772,535円
第179期
10,212,611円
281,868,314円
第180期
10,491,777円
289,573,309円
第181期
10,887,479円
300,494,624円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁
しております。
（注６）第176期末における配当等収益から費用を控除した額(351,225,499円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除し
た額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(32,592,114,971円)及び分配準備積立金(25,080,406円)より分配対象収益は32,968,420,876円(１口当たり0.124098円)であ
り、うち1,593,985,252円(１口当たり0.006000円)を分配金額としております。
第177期末における配当等収益から費用を控除した額(643,236,094円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除し
た額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(33,791,409,193円)及び分配準備積立金(24,820,223円)より分配対象収益は34,459,465,510円(１口当たり0.120448円)であ
り、うち1,716,561,807円(１口当たり0.006000円)を分配金額としております。
第178期末における配当等収益から費用を控除した額(685,671,890円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除し
た額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(34,254,957,745円)及び分配準備積立金(24,571,326円)より分配対象収益は34,965,200,961円(１口当たり0.116818円)であ
り、うち1,795,887,863円(１口当たり0.006000円)を分配金額としております。
第179期末における配当等収益から費用を控除した額(495,682,716円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除し
た額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(35,004,458,928円)及び分配準備積立金(24,355,824円)より分配対象収益は35,524,497,468円(１口当たり0.112464円)であ
り、うち1,895,249,091円(１口当たり0.006000円)を分配金額としております。
第180期末における配当等収益から費用を控除した額(549,697,481円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除し
た額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(34,417,792,114円)及び分配準備積立金(23,972,610円)より分配対象収益は34,991,462,205円(１口当たり0.108218円)であ
り、うち1,293,374,345円(１口当たり0.004000円)を分配金額としております。
第181期末における配当等収益から費用を控除した額(761,019,994円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除し
た額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(33,455,005,997円)及び分配準備積立金(23,718,178円)より分配対象収益は34,239,744,169円(１口当たり0.106592円)であ
り、うち1,284,894,244円(１口当たり0.004000円)を分配金額としております。
− −
11
■分配金のお知らせ
決 算 期
年 月 日
１万口当たりの分配金（税込）
第176期
第177期
第178期
第179期
第180期
第181期
2013年８月20日
2013年９月20日
2013年10月21日
2013年11月20日
2013年12月20日
2014年１月20日
60円
60円
60円
60円
40円
40円
（注１）受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金とな
り、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。
（注２）元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個
別元本となります。
（注３）個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、2013年12月31日までは10.147％(所得税７％、復興特別所得税0.147％および地方税３％)、2014年１月１日以
後は20.315％(所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。
※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
＜みなさまへのお知らせ＞
・委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2014年７月１日以降、原則として電子公告による方法
(ホームページに掲載)に変更する予定です。
・追加信託の限度額を変更するため、当該ファンドの投資信託約款に所要の整備を行いました。
− −
12
≪フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）≫
■最近５作成期の運用実績
各アセットクラスの代表的な指数および複合ベンチマーク すべて円ベース（1998年９月29日＝100として指数化）
米国高利回り社債 エマージング債券 複合ベンチマーク
米国国債・政府機関債 先 進 国 債 券 (ハイ･イールド･ボンド)
期 中 (除く米国) 期 中
期 中
期 中
期 中
(分配落) 税 込 期 中
分配金 騰落率
騰落率
騰落率
騰落率
騰落率
騰落率
基
作
成
期
27作成期末
(2012年１月20日)
28作成期末
(2012年７月20日)
29作成期末
(2013年１月21日)
30作成期末
(2013年７月22日)
31作成期末
(2014年１月20日)
準
価
額
％
％
％
％
新株予約 債
権付社債 組
(転換社債) 比
組入比率
券 純資産
入 総 額
率
円
円
％
％
％
％
百万円
6,202
240
△1.3
116.05
2.2
127.36
△3.5
137.92
△2.4
256.87
0.3
144.31
△0.7
−
93.5
1,265
6,359
240
6.4
122.16
5.3
131.64
3.4
150.18
8.9
289.80
12.8
155.23
7.6
0.1
91.7
1,290
7,192
240
16.9
138.25
13.2
157.32
19.5
185.48
23.5
352.47
21.6
185.44
19.5
0.0
89.4
2,289
7,587
240
8.8
151.46
9.6
169.50
7.7
211.72
14.1
370.83
5.2
204.84
10.5
0.0
92.8
8,214
7,739
240
5.2
157.44
3.9
180.91
6.7
229.62
8.5
384.47
3.7
217.39
6.1
−
96.8
10,564
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。(分配金を再投資することにより算出した累積リターンとは異なります。)
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「新株予約権付社債(転換社債)組入比率」「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注３）各アセットクラスの代表的な指数は米国国債／政府機関債についてはバークレイズ米国政府債インデックス、先進国債券(除く米国)についてはシティグループＧ７イン
デックス(除く米国、ヘッジなし)＊、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)についてはバンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・コンストレイ
ンド・インデックス、エマージング債券についてはＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル、複合ベンチマークは各指数を30：
15：40：15の割合で合成したものです。＊同指数は、構成国の比重が等配分されたシティグループ・グローバル・マーケッツによるカスタマイズ・インデックスです。
（注４）27作成期対応期間(第152期∼第157期)、28作成期対応期間(第158期∼第163期)、29作成期対応期間(第164期∼第169期)、30作成期対応期間(第170期∼第175期)、31作成
期対応期間(第176期∼第181期)の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。
■過去６ヶ月間の基準価額と市況等の推移
決算期
第 期第 期第 期第 期第 期第 期
176
177
178
179
180
181
年
月
日
各アセットクラスの代表的な指数および複合ベンチマーク すべて円ベース（1998年９月29日＝100として指数化）
米国高利回り社債 エマージング債券 複合ベンチマーク
米国国債・政府機関債 先 進 国 債 券 (ハイ･イールド･ボンド)
騰落率
騰落率 (除く米国) 騰落率
騰落率
騰落率
騰落率
基 準 価 額
新株予約 債
権付社債 組
(転換社債) 比
組入比率
券
入
率
（期首）2013年７月22日
円
7,587
％
−
151.46
％
−
169.50
％
−
211.72
％
−
370.83
％
−
204.84
％
−
％
0.0
％
92.8
（期末）2013年８月20日
（期首）2013年８月20日
（期末）2013年９月20日
（期首）2013年９月20日
（期末）2013年10月21日
（期首）2013年10月21日
（期末）2013年11月20日
（期首）2013年11月20日
（期末）2013年12月20日
（期首）2013年12月20日
（期末）2014年１月20日
7,293
7,253
7,481
7,441
7,411
7,371
7,519
7,479
7,786
7,746
7,779
△3.9
−
3.1
−
△0.4
−
2.0
−
4.1
−
0.4
146.50
146.50
150.02
150.02
148.71
148.71
151.58
151.58
157.52
157.52
157.44
△3.3
−
2.4
−
△0.9
−
1.9
−
3.9
−
△0.1
166.53
166.53
171.48
171.48
172.36
172.36
174.19
174.19
180.78
180.78
180.91
△1.8
−
3.0
−
0.5
−
1.1
−
3.8
−
0.1
203.58
203.58
210.83
210.83
210.64
210.64
216.67
216.67
227.31
227.31
229.62
△3.8
−
3.6
−
△0.1
−
2.9
−
4.9
−
1.0
348.45
348.45
366.10
366.10
365.14
365.14
366.16
366.16
383.75
383.75
384.47
△6.0
−
5.1
−
△0.3
−
0.3
−
4.8
−
0.2
197.27
197.27
203.89
203.89
203.36
203.36
207.28
207.28
216.46
216.46
217.39
△3.7
−
3.4
−
△0.3
−
1.9
−
4.4
−
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
−
94.1
94.1
96.4
96.4
94.6
94.6
95.2
95.2
96.3
96.3
96.8
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
− −
13
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 信
（投
（販
（受
託
信
売
託
報
会
会
銀
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
第176期∼第181期
酬
社）
社）
行）
56円
(28)
(26)
(2)
(b) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
0
(0)
(c) 保
管
費
用
等
(d) そ の 他 の 諸 費 用
合
計
0
1
57
(a) 信
託
報
酬＝期 中 の 平 均 基 準 価 額×信託報酬率
期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(c) 保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
(b) 売買委託手数料＝
なお、売買委託手数料および保管費用等は、このファンドが組入れている
マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含
みます。
（注２）(d)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する諸
費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券
届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る
費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費用、④投資信託約款の
作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書の作成、印刷および交付
に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投
資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、
印刷および交付に係る費用、⑦ファンドの監査人、法律顧問および税務顧
問に対する報酬および費用が含まれます。
（注３）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2013年７月23日から2014年１月20日まで）
決
算
期
第 176 期 ∼ 第 181 期
定
解
金
額
口
数
千円
千口
2,655,718
442,658.857
設
口
数
千口
1,263,003.213
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
約
金
額
千円
939,792
（注）金額の単位未満は切捨て。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a) 期
中
の
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
第176期∼第181期
目
額
621,727千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (ａ)／(ｂ)
株
式
売
買
金
628,772千円
0.98
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。
■利害関係人との取引状況等（2013年７月23日から2014年１月20日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
− −
14
■組入資産の明細（2014年１月20日現在）
●親投資信託残高
種
期首（前作成期末）
口
数
千口
類
フィデリティ・ストラテジック・
イ ン カ ム ・ マ ザ ー フ ァ ン ド
当
口
3,878,591.729
作 成
数
千口
期 末
評
価
4,698,936.085
額
千円
10,559,919
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成（2014年１月20日現在）
項
当
目
評
価
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
作
成
額
千円
10,559,919
74,797
10,634,716
期
比
末
率
％
99.3
0.7
100.0
（注１）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、１月20日における邦貨換算レートは１アメリカ・ドル＝104.04円、１カナダ・ドル＝95.02円、１イギリス・ポンド＝170.64円、１ユーロ＝140.58円です。
（注２）フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(256,839,443千円)の投資信託財産総額(266,166,150千円)に対す
る比率は、96.5％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(2013年８月20日)
(2013年９月20日)
(2013年10月21日)
(2013年11月20日)
第176期末
8,635,175,754円
8,894,657
第177期末
9,674,775,040円
2,569,319
第178期末
9,634,360,572円
84,786,333
第179期末
9,862,189,806円
14,165,276
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
フィデリティ・ストラテジック・ 8,558,745,613
9,604,445,061
9,465,907,713
9,777,830,061
インカム・マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
67,535,484
67,760,660
83,666,526
70,194,469
(B) 負
債
72,591,886
66,145,270
162,965,295
79,027,603
未 払 収 益 分 配 金
47,220,042
51,651,329
51,398,674
52,323,183
未
払
解
約
金
15,174,141
2,569,319
99,053,454
14,165,276
未 払 信 託 報 酬
10,047,356
11,600,680
12,009,511
11,858,040
そ の 他 未 払 費 用
150,347
323,942
503,656
681,104
(C) 純 資 産 総 額(Ａ−Ｂ)
8,562,583,868
9,608,629,770
9,471,395,277
9,783,162,203
元
本 11,805,010,706
12,912,832,498
12,849,668,638
13,080,795,985
次 期 繰 越 損 益 金 △3,242,426,838
△3,304,202,728
△3,378,273,361
△3,297,633,782
(D) 受 益 権 総 口 数 11,805,010,706口 12,912,832,498口 12,849,668,638口 13,080,795,985口
１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
7,253円
7,441円
7,371円
7,479円
(2013年12月20日) (2014年１月20日)現在
第180期末
10,456,178,107円
26,542,729
第181期末
10,634,716,408円
903,339
10,340,607,861
10,559,919,063
89,027,517
73,894,006
109,841,611
69,776,671
53,430,271
54,607,131
43,070,664
903,339
12,472,927
13,336,489
867,749
929,712
10,346,336,496
10,564,939,737
13,357,567,893
13,651,782,991
△3,011,231,397
△3,086,843,254
13,357,567,893口 13,651,782,991口
7,746円
7,739円
（注１）各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
第176期
10,827,187,830円
1,075,554,641円
97,731,765円
第177期
11,805,010,706円
1,233,208,376円
125,386,584円
第178期
12,912,832,498円
565,694,291円
628,858,151円
第179期
12,849,668,638円
551,788,995円
320,661,648円
第180期
13,080,795,985円
798,818,177円
522,046,269円
第181期
13,357,567,893円
696,293,797円
402,078,699円
第179期末
414,607円
11,443,433円
第180期末
436,108円
12,036,819円
第181期末
466,306円
12,870,183円
第179期末
3,297,633,782円
第180期末
3,011,231,397円
第181期末
3,086,843,254円
（注２）各期末における未払信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
委託者報酬
第176期末
351,299円
9,696,057円
第177期末
405,611円
11,195,069円
第178期末
419,912円
11,589,599円
（注３）各期末における投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通りです。
元本の欠損
第176期末
3,242,426,838円
第177期末
3,304,202,728円
第178期末
3,378,273,361円
− −
15
第176期（自2013年７月23日 至2013年８月20日） 第179期（自2013年10月22日 至2013年11月20日）
第177期（自2013年８月21日 至2013年９月20日） 第180期（自2013年11月21日 至2013年12月20日）
第178期（自2013年９月21日 至2013年10月21日） 第181期（自2013年12月21日 至2014年１月20日）
■損益の状況
項
(A) 配
受
目
当
等
収
取
利
第176期
益
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第177期
第178期
第179期
第180期
第181期
1,220円
−円
−円
−円
−円
−円
1,220
−
−
−
−
−
△317,270,416
297,501,723
△22,662,003
203,092,251
409,780,984
56,751,119
1,650,617
298,536,823
2,821,136
204,317,313
418,134,873
57,576,860
△318,921,033
△1,035,100
△25,483,139
△1,225,062
△8,353,889
△825,741
△10,197,703
△11,774,275
△12,189,225
△12,035,488
△12,659,572
△13,398,452
△327,466,899
285,727,448
△34,851,228
191,056,763
397,121,412
43,352,667
73,221,172
△266,362,124
△9,678,054
△63,021,933
94,348,529
425,045,091
△2,940,961,069
△3,271,916,723
△3,282,345,405
△3,373,345,429
△3,449,271,067
△3,500,633,881
(887,467,949)
(979,803,726)
(972,361,548)
(975,377,092)
(996,693,792)
(1,042,459,034)
(△3,828,429,018) (△4,251,720,449) (△4,254,706,953) (△4,348,722,521) (△4,445,964,859) (△4,543,092,915)
△3,195,206,796
△3,252,551,399
△3,326,874,687
△3,245,310,599
△2,957,801,126
△3,032,236,123
△47,220,042
△51,651,329
△51,398,674
△52,323,183
△53,430,271
△54,607,131
△3,242,426,838
△3,304,202,728
△3,378,273,361
△3,297,633,782
△3,011,231,397
△3,086,843,254
△2,973,371,784
△3,294,036,294
△3,313,672,004
△3,395,778,571
△3,449,271,067
△3,511,888,345
(856,263,507)
(959,290,610)
(941,806,734)
(953,638,559)
(997,837,424)
(1,032,236,454)
(△3,829,635,291) (△4,253,326,904) (△4,255,478,738) (△4,349,417,130) (△4,447,108,491) (△4,544,124,799)
415,837,412
411,675,360
391,899,189
382,317,755
438,039,670
425,045,091
△684,892,466
△421,841,794
△456,500,546
△284,172,966
−
−
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
委託者報酬
第176期
351,299円
9,696,057円
第177期
405,611円
11,195,069円
第178期
419,912円
11,589,599円
第179期
414,607円
11,443,433円
第180期
436,108円
12,036,819円
第181期
466,306円
12,870,183円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁
しております。
（注６）第176期末における配当等収益から費用を控除した額(14,809,327円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した
額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(888,674,222円)及び分配準備積立金(415,837,412円)より分配対象収益は1,319,320,961円(１口当たり0.111759円)であり、
うち47,220,042円(１口当たり0.004000円)を分配金額としております。
第177期末における配当等収益から費用を控除した額(29,531,758円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した
額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(981,410,181円)及び分配準備積立金(411,675,360円)より分配対象収益は1,422,617,299円(１口当たり0.110171円)であり、
うち51,651,329円(１口当たり0.004000円)を分配金額としております。
第178期末における配当等収益から費用を控除した額(20,072,075円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した
額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(973,133,333円)及び分配準備積立金(391,899,189円)より分配対象収益は1,385,104,597円(１口当たり0.107793円)であり、
うち51,398,674円(１口当たり0.004000円)を分配金額としております。
第179期末における配当等収益から費用を控除した額(29,890,041円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した
額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(976,071,701円)及び分配準備積立金(382,317,755円)より分配対象収益は1,388,279,497円(１口当たり0.106131円)であり、
うち52,323,183円(１口当たり0.004000円)を分配金額としております。
第180期末における配当等収益から費用を控除した額(33,857,522円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した
額(90,082,791円)、信託約款に規定される収益調整金(997,837,424円)及び分配準備積立金(367,529,628円)より分配対象収益は1,489,307,365円(１口当たり0.111495円)
であり、うち53,430,271円(１口当たり0.004000円)を分配金額としております。
第181期末における配当等収益から費用を控除した額(28,872,731円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した
額(14,479,936円)、信託約款に規定される収益調整金(1,043,490,918円)及び分配準備積立金(425,045,091円)より分配対象収益は1,511,888,676円(１口当たり0.110747
円)であり、うち54,607,131円(１口当たり0.004000円)を分配金額としております。
− −
16
■分配金のお知らせ
決 算 期
年 月 日
１万口当たりの分配金（税込）
第176期
第177期
第178期
第179期
第180期
第181期
2013年８月20日
2013年９月20日
2013年10月21日
2013年11月20日
2013年12月20日
2014年１月20日
40円
40円
40円
40円
40円
40円
（注１）受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金とな
り、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。
（注２）元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個
別元本となります。
（注３）個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、2013年12月31日までは10.147％(所得税７％、復興特別所得税0.147％および地方税３％)、2014年１月１日以
後は20.315％(所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。
※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
＜みなさまへのお知らせ＞
・委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2014年７月１日以降、原則として電子公告による方法
(ホームページに掲載)に変更する予定です。
・追加信託の限度額を変更するため、当該ファンドの投資信託約款に所要の整備を行いました。
− −
17
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第31作成期》
第176期（決算日 2013年８月20日）
第177期（決算日 2013年９月20日）
第178期（決算日 2013年10月21日）
第179期（決算日 2013年11月20日）
第180期（決算日 2013年12月20日）
第181期（決算日 2014年１月20日）
（計算期間：2013年７月23日から2014年１月20日まで）
■当マザーファンドの仕組みは次の通りです。
性格の異なる世界の代表的な４債券セクターへ投資することにより、リスク分散を図りながら、利息等収
入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。
●毎月決算を行います。
●米国国債／政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、先進国債券(除く米国)およびエ
マージング債券を主要な投資対象として分散投資を行い、利息等収入の確保と値上り益の追求を目指しま
す。
●各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基
本とした運用を行います。
●異なる性格を持つ債券セクターを組み合わせることにより、ポートフォリオ全体のリスクの低減効果が期
待できます。
●債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を活用し、計量分析
も用いて銘柄の選別を行います。
●ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
●債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合
があります。
●先進国債券(除く米国)の運用にあたっては、ＦＩＬインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指
図に関する権限を委託します。
●アセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、エ
マージング諸国等に関する運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパ
ニーに、運用の指図に関する権限を委託します。
●資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
米国国債／政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、先進国債券(除く米国)およびエマー
ジング債券を主要な投資対象とします。
株式への投資割合は投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。外貨建資産および債券への投資割合に
は制限を設けません。
●
運
用
方
針
主要運用対象
組
入
制
限
− −
18
■当作成期の市場環境
■運用経過
３頁をご参照ください。
当作成期中、当ファンドの累積リターンは＋6.16％で
した。
当作成期の運用経過については４∼５頁をご参照くだ
さい。
■基準価額の推移(当報告書作成期間：第176期∼第181期)
■今後の市場見通し及び投資方針
５頁をご参照ください。
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㸨సᡂᮇ㤳ࢆ࡜ࡋ࡚ᣦᩘ໬
※フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンドは、ベンチマーク
を設定しておりません。参考指数としてフィデリティ・ストラテジック・イン
カム・ファンド Ｂコース(為替ヘッジなし)のベンチマークを記載していま
す。
− −
19
■最近５作成期の運用実績
基
作
成
準
価
期
額
参
考
指
期
中
騰落率
新株予約 債
権付社債
期
中 (転換社債) 組
騰落率 組入比率 比
％
％
数※
円
％
27作成期末
（2012年１月20日）
15,206
△0.4
144.31
△0.7
28作成期末
（2012年７月20日）
29作成期末
（2013年１月21日）
30作成期末
（2013年７月22日）
31作成期末
（2014年１月20日）
16,310
7.3
155.23
19,295
18.3
21,168
22,473
券 純 資 産
入 総
額
率
％
百万円
−
93.5
2,374
7.6
0.1
91.7
3,544
185.44
19.5
0.0
89.5
34,663
9.7
204.84
10.5
0.0
92.8
201,342
6.2
217.39
6.1
−
96.9
261,131
※フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンドは、ベンチマークを設定していません。参考指数としてフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂ
コース(為替ヘッジなし)のベンチマーク、以下の指数を合成した複合ベンチマーク(円ベース)を記載しています。
バークレイズ米国政府債インデックス：30％、シティグループＧ７インデックス(除く米国、ヘッジなし)＊：15％、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イール
ド・コンストレインド・インデックス：40％、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル：15％
＊同指数は、構成国の比重が等配分されたシティグループ・グローバル・マーケッツによるカスタマイズ・インデックスです。
（注）27作成期対応期間は第152期∼第157期、28作成期対応期間は第158期∼第163期、29作成期対応期間は第164期∼第169期、30作成期対応期間は第170期∼第175期、31作成期
対応期間は第176期∼第181期です。
■過去６ヶ月間の基準価額と市況等の推移
決算期
（期首）2013年７月22日
円
21,168
％
−
204.84
％
−
新 株 予 約
権 付 社 債
(転 換 社 債)
組 入 比 率
％
0.0
（期末）2013年８月20日
（期首）2013年８月20日
（期末）2013年９月20日
（期首）2013年９月20日
（期末）2013年10月21日
（期首）2013年10月21日
（期末）2013年11月20日
（期首）2013年11月20日
（期末）2013年12月20日
（期首）2013年12月20日
（期末）2014年１月20日
20,375
20,375
21,044
21,044
20,989
20,989
21,440
21,440
22,348
22,348
22,473
△3.7
−
3.3
−
△0.3
−
2.1
−
4.2
−
0.6
197.27
197.27
203.89
203.89
203.36
203.36
207.28
207.28
216.46
216.46
217.39
△3.7
−
3.4
−
△0.3
−
1.9
−
4.4
−
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
−
基
年
月
準
価
額
参
考
騰 落 率
第 期第 期第 期第 期第 期第 期
176
177
178
179
180
181
指
数
日
（注）騰落率は期首比です。
− −
20
騰 落 率
債
組
比
券
入
率
％
92.8
94.1
94.1
96.4
96.4
94.6
94.6
95.2
95.2
96.3
96.3
96.9
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
(b) 保
合
管
費
用
計
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
第176期∼第181期
0円
(0)
等
期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(b) 保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
(a) 売買委託手数料＝
1
1
（注２）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
■売買及び取引の状況（2013年７月23日から2014年１月20日まで）
(1) 株式
決 算 期
株
外国
ア
メ
リ
1,518
(94.3)
カ
第
付
金
買
数
百株
176
期
∼
額
第
181
株
千アメリカ・ドル
5,859
(36)
期
売
数
百株
159.62
付
金
額
千アメリカ・ドル
415
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）( )内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
(2) 新株予約権付社債（転換社債）
決 算 期
額
第
付
金
買
面
176
期
額
∼
第
額
181
期
売
面
付
金
額
外国
ア
メ
リ
カ
千アメリカ・ドル
−
千アメリカ・ドル
−
（注１）金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
− −
21
千アメリカ・ドル
10
千アメリカ・ドル
10
(3) 公社債
決
算
期
第
176
期
国債証券
181
額
千円
2,023,320
国債証券
千アメリカ・ドル
989,685
買
国内
∼
付
第
期
売
付
額
千円
818,715
外国
ア
メ
リ
カ
地方債証券
3,816
特殊債券
57,758
社債券
カ
ナ
486,908
ダ
国債証券
千カナダ・ドル
71,709
千ニュージーランド・ドル
−
千イギリス・ポンド
10,087
1,684
2,781
千ナイジェリア・ナイラ
−
社債券
国債証券
特殊債券
社債券
特殊債券
千ユーロ
749
27,454
796
1,540
−
国債証券
社債券
国債証券
国債証券
社債券
国債証券
社債券
社債券
社債券
9,266
2,289
27,767
1,126
1,307
3,021
2,130
596
13,765
国債証券
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国債証券
イ
ギ
リ
ス
国債証券
特殊債券
社債券
ナ
イ
ジ
ユ
ア
オ
ル
イ
ク
ェ
ー
ル
ラ
セ
フ
ラ
ド
ス
イ
オ
そ
リ
ラ
ン
ン
ン
ブ
ル
ロ
ド
ダ
グ
ン
ス
ペ
イ
ツ
ン
タ
リ
ア
イ
ー
ア
ス
ト
の
リ
ア
他
（注１）金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
（注２）売付( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
（注４）単位未満は切捨て。
− −
22
千アメリカ・ドル
802,462
(14,585)
692
(37)
51,936
(1,865)
137,331
(15,133)
千カナダ・ドル
71,714
千ニュージーランド・ドル
6,381
千イギリス・ポンド
5,958
−
1,922
千ナイジェリア・ナイラ
−
(146,500)
千ユーロ
−
4,074
−
−
−
(225)
27,174
199
25,664
−
−
13,206
−
−
849
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a) 期
中
の
目
株
式
売
第176期∼第181期
買
金
額
621,727千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (ａ)／(ｂ)
628,772千円
0.98
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。
■過去６ヶ月間における主要な売買銘柄（2013年７月23日から2014年１月20日まで）
●公社債
第
買
銘
176
期
∼
第
181
付
柄
金
USTN 2% 09/30/20
USTN 2.375% 12/31/20
USTN 2% 07/31/20
USTN 2% 11/30/20
USTN 2.125% 08/31/20
USTN 1.50% 8/31/18
USTN 1.375% 9/30/18
USTN 1.375% 07/31/18
USTN .625% 11/15/16
UST NOTES 1.25% 10/31/18
額
千円
7,043,845
6,983,758
6,823,451
6,793,558
6,786,787
5,917,818
5,808,428
5,590,818
5,009,428
4,873,377
銘
期
売
柄
USTN 2% 09/30/20
USTN 2.125% 08/31/20
USTN 2% 11/30/20
USTN 2% 07/31/20
USTN 1.875% 06/30/20
USTN 1.50% 8/31/18
USTN 1.375% 07/31/18
USTN 1.375% 9/30/18
CANADA GOVT 3.25% 6/01/21
US T NOTES1% 05/31/18
（注１）金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
（注２）現先取引によるものは含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2013年７月23日から2014年１月20日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
− −
23
付
金
額
千円
7,513,486
6,829,527
6,749,064
6,743,638
6,154,637
5,955,057
5,305,949
4,796,643
3,693,711
2,700,045
■組入資産の明細（2014年１月20日現在）
下記は、フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド全体(116,195,642,595口)の内容です。
(1) 外国株式
上場、登録株式
第30作成期末
銘
柄
株
数
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
AMERICAN AIRLINES GROUP 6.25% 12/49
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
GENERAL MOTORS CO
AFFILIATED MAN 5.25 PFD 10/22
REALOGY HOLDINGS CORP
AES TR III 6.75% CV PFD
GMAC CAP 8.125% PFD 2 PERP
（アメリカ・・・ＯＴＣ）
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.5% P
ALLY FIN INC 7 PFD 144A PERP
ALLY FINANCIAL 7% PFD RGS PERP
US BANCORP 6.5/VR PERP PFD F
WELLS FARGO 5.85 PFD PERP
小
計
合
計
株
数
銘 柄 数
株
数
銘 柄 数
、
金
< 比 率
、
金
< 比 率
額
>
額
>
株
百株
−
−
第 31 作 成 期 末
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
3.89
11
10.84
28
業
種
等
千円
1,214 運輸
2,964 運輸
−
149.54
−
6
37.12
1,392.57
−
205
−
37.12
5,375
−
957
−
100
559,248
−
99,602
−
10,473
自動車・自動車部品
各種金融
不動産
公益事業
各種金融
379.95
7.45
1.29
4.08
400
379.95
7.45
1.29
−
400
888
726
125
−
964
92,421
75,572
13,085
−
100,377
各種金融
各種金融
各種金融
銀行
銀行
985.43
8
985.43
8
2,438.11
9
2,438.11
9
9,178
−
−
−
954,961
<0.4％>
954,961
<0.4％>
（注１）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
(2) 公社債
（Ａ）債券種類別開示
①国内（邦貨建）公社債
作
成
期
区
国
分
債
合
第
証
額面金額
券
計
評
価
額
31
作
組入比率
成
期
末
うちＢＢ格
以下組入比率
千円
5,599,700
千円
5,866,042
％
2.2
％
−
5,599,700
5,866,042
2.2
−
（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注３）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
− −
24
残存期間別組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
1.7
0.3
0.2
1.7
0.3
0.2
②外国（外貨建）公社債
作
成
期
区
ア
分
メ
カ
ナ
イ
ユ
リ
ギ
第
31
作
成
期
末
評
価
額
残存期間別組入比率
うちＢＢ格
額面金額
組入比率
以下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
％
％
％
％
％
カ
2,034,300
2,084,500 216,871,393
83.1
45.3
49.2
25.7
8.2
千カナダ・ドル 千カナダ・ドル
53,295
51,578
4,900,997
1.9
−
1.1
0.2
0.6
千イギリス・ポンド 千イギリス・ポンド
ス
34,116
37,485
6,396,563
2.4
−
2.3
−
0.1
千ユーロ
867
121,968
26,832
3,772,093
774
108,857
13,678
1,922,870
52,019
7,312,860
2,600
365,575
22,885
3,217,214
608
85,480
14,720
2,069,425
134,986
18,976,347
− 247,145,301
0.0
1.4
0.0
0.7
2.8
0.1
1.2
0.0
0.8
7.3
94.6
−
−
−
−
−
−
0.1
−
−
−
45.4
0.0
1.0
−
0.2
1.3
0.1
1.0
0.0
0.5
4.1
56.7
−
0.4
0.0
0.6
1.5
−
0.3
−
0.3
3.1
29.0
−
−
−
−
0.0
−
−
−
−
0.0
8.9
ダ
リ
ー
イ ル ラ ン
ラ
ン
ク セ ン ブ ル
ラ
ン
イ
ペ
イ
タ
リ
ー ス ト リ
の
ア
オ
ル
フ
ド
ス
イ
オ
そ
小
合
ロ
ド
ダ
グ
ス
ツ
ン
ア
ア
他
計
計
千ユーロ
850
27,100
774
12,175
50,600
2,600
21,500
600
14,337
130,536
−
（注１）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（Ｂ）個別銘柄開示
①国内（邦貨建）公社債
作
銘
成
期
柄
第
利
(国債証券)
第326回 国債(2年)
第111回 国債(5年)
第308回 国債(10年)
第313回 国債(10年)
第140回 国債(20年)
第33回 国債(30年)
合
計
（注）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
− −
25
率
31
作
額面金額
成
評
期
末
価 額
償還年月日
％
0.1000
0.4000
1.3000
1.3000
1.7000
2.0000
千円
600,000
825,000
2,104,750
1,945,100
121,850
3,000
千円
600,132
833,002
2,236,360
2,066,163
127,163
3,221
2015/03/15
2018/03/20
2020/06/20
2021/03/20
2032/09/20
2040/09/20
−
5,599,700
5,866,042
−
②外国（外貨建）公社債
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
UNITED MEX 5.75 10/12/2110
UKRAINE GOVT 7.95% 6/14 REGS
UKRAINE GOVT 7.95% 6/4/14 144A
USTN 2.375% 8/31/14
USTN .25% 9/15/14
USTN .25% 9/30/14
VENEZUELA REP 8.5% 10/8/14 EC
USTN 2.125% 11/30/14
USTN .25% 1/15/15
SRI LANKA REP 7.4% 1/15 144A
SRI LANKA REP 7.4% 1/22/15 RGS
USTN 4%
USTN .375% 3/15/15
UST NOTES 0.25% 03/31/2015
US T NOTE 0.125% 04/30/15
US T NOTES 0.25% 05/31/15
USTN .375% 06/30/15
USTN .250% 7/15/15
USTN .25% 07/31/15
BELARUS 8.75% 8/03/15
ARGENTINA REP 7% 10/03/15
USTB 9.875% 11/15/15
JORDAN 3.875% 11/15/15
USTN .25% 12/31/15
USTN .375% 01/15/16
VIETNAM 6.875% 1/15/16 144A
USTN 0.375% 02/15/2016
VIETNAM SOC REP VRN 03/12/16
PAKISTAN 7.125% 3/31/16 REGS
US T-NOTES 0.375% 3/15/16
PAKISTAN 7.125% 3/31/16 144A
USTN 2.625% 4/30/16
US T-NOTE 0.25% 4/15/2016
USTN 0.25% 05/15/2016
UKRAINE GOVT 6.25% 6/16 144A
USTN 0.625% 07/15/16
USTN .625% 08/15/16
USTN 3% 9/30/16
USTN NOTES .875% 09/15/16
USTN 3.125% 10/31/16
USTN 1% 10/31/16
USTN .875% 11/30/16
LEBANON REP 4.75% 11/16 REGS
USTN .625% 11/15/16
UST NOTES 0.625% 12/15/16
USTN 3.125% 1/31/17
USTN .875% 1/31/17
USTN .75% 01/15/17
USTN .875% 4/30/17
CROATIA REP 6.25 4/27/17 144A
USTN 2.75% 5/31/17
USTN 2.5 6/30/17
USTN .750% 6/30/17
USTN .5% 7/31/17
UKRAINE 9.25% 7/24/17 REGS
UKRAINE GOVT 9.25% 7/17 144A
TURKEY REP OF 7.5 7/14/17
USTN 4.75% 8/15/17
USTN 1.875% 10/31/17
LEBANON REP 5% 10/12/17 RGS
SERBIA REP 5.25% 11/21/17 144A
UKRAINE GV 6.75% 11/14/17 144A
LEBANESE REP MTN 4% 12/31/17
BELARUS REPUB 8.95% 1/18 REGS
MONGOLIA GOVT 4.125% 1/18 144A
第
種
国債証券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
5.7500
324
7.9500
1,560
7.9500
2,590
2.3750
2,295
0.2500
37
0.2500
9,164
8.5000
1,620
2.1250
81
0.2500
200
7.4000
1,470
7.4000
100
4.0000
226
0.3750
270
0.2500
58,464
0.1250
15,000
0.2500
14,000
0.3750
2,000
0.2500
1,215
0.2500
1,000
8.7500
3,175
7.0000
6,250
9.8750
284
3.8750
850
0.2500
6,043
0.3750
9,945
6.8750
824
0.3750
10,008
1.2500
43
7.1250
450
0.3750
12,000
7.1250
2,100
2.6250
80
0.2500
28,500
0.2500
33,000
6.2500
850
0.6250
14,671
0.6250
40,045
3.0000
4
0.8750
12,000
3.1250
133
1.0000
20
0.8750
52
4.7500
580
0.6250
48,182
0.6250
22,610
3.1250
152
0.8750
4
0.7500
8,000
0.8750
692
6.2500
1,650
2.7500
266
2.5000
35
0.7500
507
0.5000
420
9.2500
800
9.2500
1,030
7.5000
1,000
4.7500
171
1.8750
105
5.0000
200
5.2500
600
6.7500
690
4.0000
3,008
8.9500
700
4.1250
700
− −
26
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
302
31,433
1,571
163,519
2,609
271,484
2,326
242,035
37
3,853
9,172
954,309
1,599
166,437
82
8,569
200
20,829
1,528
159,056
104
10,820
235
24,470
270
28,153
58,511
6,087,582
14,988
1,559,367
14,008
1,457,404
2,004
208,541
1,215
126,422
1,000
104,051
3,258
338,998
5,913
615,260
332
34,629
850
88,434
6,028
627,185
9,941
1,034,346
877
91,301
9,998
1,040,253
38
4,025
450
46,818
11,981
1,246,519
2,100
218,484
83
8,723
28,350
2,949,602
32,798
3,412,376
844
87,876
14,684
1,527,790
40,047
4,166,573
4
441
12,071
1,255,883
141
14,752
20
2,096
52
5,428
575
59,890
48,057
4,999,922
22,526
2,343,687
162
16,896
4
416
7,990
831,337
690
71,832
1,779
185,141
281
29,302
36
3,824
502
52,265
411
42,846
832
86,661
1,072
111,576
1,122
116,784
193
20,096
107
11,213
196
20,443
619
64,452
668
69,540
2,955
307,475
731
76,105
631
65,727
償還年月日
2110/10/12
2014/06/04
2014/06/04
2014/08/31
2014/09/15
2014/09/30
2014/10/08
2014/11/30
2015/01/15
2015/01/22
2015/01/22
2015/02/15
2015/03/15
2015/03/31
2015/04/30
2015/05/31
2015/06/30
2015/07/15
2015/07/31
2015/08/03
2015/10/03
2015/11/15
2015/11/12
2015/12/31
2016/01/15
2016/01/15
2016/02/15
2016/03/12
2016/03/31
2016/03/15
2016/03/31
2016/04/30
2016/04/15
2016/05/15
2016/06/17
2016/07/15
2016/08/15
2016/09/30
2016/09/15
2016/10/31
2016/10/31
2016/11/30
2016/11/02
2016/11/15
2016/12/15
2017/01/31
2017/01/31
2017/01/15
2017/04/30
2017/04/27
2017/05/31
2017/06/30
2017/06/30
2017/07/31
2017/07/24
2017/07/24
2017/07/14
2017/08/15
2017/10/31
2017/10/12
2017/11/21
2017/11/14
2017/12/31
2018/01/26
2018/01/05
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
UST NOTE .875% 1/31/18
DOMINICAN 9.04 1/23/18 144
INDONESIA 6.875% 1/17/18 144A
NIGERIA REP 5.125% 07/18 144A
USTN 3.5% 2/15/18
HUNGARY GOVT 4.125% 2/19/18
TURKEY REP 6.75% 4/03/18
USTN 2.375% 5/31/18
US T NOTES1% 05/31/18
USTN 2.375% 6/30/18
USTN 1.375% 07/31/18
REP OF VENEZUELA 13.625%
USTN 1.375% 9/30/18
UST NOTES 1.25% 10/31/18
LEBANON REP 5.15% 11/12/18
USTN 1.25% 11/30/18
SERBIA REP OF 5.875 12/18 144A
USTN 1.5% 12/31/18
SRI LANKA GOVT 6% 1/14/19 144A
USTN 1.5% 3/31/19
INDONESIA GVT 11.625 3/19 144A
TURKEY REP 7% 3/11/19
USTN .875% 7/31/19
POLAND GOVT 6.375% 7/15/19
USTB 8.125% 8/15/19
ANGOLA 7% 8/16/19 REGS
LEBANON REP 5.45% 11/28/19
CROATIA GOVT 6.75 11/5/19 144A
TURKEY GOVT 7.5% 11/07/19
USTN 1.125% 12/31/19
VIETNAM GOVT 6.75% 1/20 144A
UNITED MEXICAN 5.125% 1/15/20
LITHUANIA REP 7.375% 2/20 144A
SOUTH AFRICA 5.5% 3/09/20
UNITED REP TANZ 6ML+600 8/20
INDONESIA 5.875% 3/13/20 144A
LEBANON REP 6.375% 3/09/20
BAHRAIN GOVT 5.5% 3/31/20 REGS
CROATIA REP 6.625% 7/20 144A
UKRAINE GOVT 7.75 9/23/20 144A
REP OF ARMENIA 6% 9/30/20 144A
SRI LANKA GOV 6.25 10/4/20 144
UAE GOVT 7.75% 10/05/20 REGS
AID JORDAN 2.503% 10/30/20
UST NOTES 1.75% 10/31/2020
NIGERIA RTS(PMT ADJ)11/15/20
VENEZUELA REP 6% 12/09/20
USTN 2.375% 12/31/20
NIGERIA GOVT 6.75 1/28/21 144A
UKRAINE GOVT 7.95 2/23/21 144A
UKRAINE GOVT 7.95% 2/23/21REGS
CROATIA GOVT 6.375 3/24/21 144
LITHUANIA REP 6.125% 3/21 144A
TURKEY REP 5.625% 3/30/21
GEORGIA GOVT 6.875% 4/21 144A
DOMINICAN REP 7.5 5/06/21 REGS
INDONESIA GOV 4.875% 5/21 144A
DOMINICAN REP 7.5 5/06/21 144A
SRI LANKA GOV 6.25 7/27/21 144
SERBIA REP 7.25% 9/28/21 144A
NAMIBIA GOVT 5.5% 11/3/21 144A
ROMANIA GOVT 6.75% 2/22 RGS
LITHUANIA REP 6.625% 2/22 REGS
ROMANIA 6.75% 2/07/22 144A
LITHUANIA REP 6.625% 2/22 144A
TURKEY REP 5.125% 3/25/22
第
種
国債証券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
0.8750
17,173
9.0400
1,111
6.8750
1,525
5.1250
740
3.5000
779
4.1250
1,404
6.7500
1,400
2.3750
150
1.0000
18,892
2.3750
10
1.3750
17,546
13.6250
1,660
1.3750
12,078
1.2500
31,805
5.1500
900
1.2500
5,000
5.8750
1,200
1.5000
15,147
6.0000
900
1.5000
50
11.6250
1,850
7.0000
650
0.8750
380
6.3750
1,975
8.1250
175
7.0000
500
5.4500
1,200
6.7500
1,000
7.5000
1,370
1.1250
800
6.7500
400
5.1250
1,000
7.3750
470
5.5000
400
6.3920
500
5.8750
1,350
6.3750
800
5.5000
400
6.6250
725
7.7500
1,250
6.0000
1,655
6.2500
1,790
7.7500
650
2.5030
6,723
1.7500
1,000
0.0000
0
6.0000
800
2.3750
61,674
6.7500
450
7.9500
500
7.9500
450
6.3750
900
6.1250
1,075
5.6250
1,400
6.8750
750
7.5000
200
4.8750
1,900
7.5000
950
6.2500
750
7.2500
520
5.5000
500
6.7500
650
6.6250
600
6.7500
1,250
6.6250
850
5.1250
1,000
− −
27
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
16,895
1,757,770
1,214
126,343
1,715
178,493
759
79,010
847
88,138
1,432
148,993
1,533
159,493
156
16,244
18,555
1,930,498
10
1,082
17,462
1,816,778
1,626
169,252
11,983
1,246,768
31,330
3,259,588
875
91,061
4,917
511,621
1,257
130,778
15,057
1,566,533
910
94,689
49
5,147
2,449
254,797
718
74,726
360
37,533
2,328
242,208
234
24,347
539
56,103
1,164
121,102
1,096
114,053
1,553
161,598
762
79,278
431
44,893
1,107
115,224
568
59,167
426
44,329
523
54,490
1,437
149,583
812
84,480
422
43,904
786
81,840
1,207
125,654
1,659
172,616
1,772
184,369
780
81,235
6,628
689,668
969
100,893
0
45
508
52,852
62,116
6,462,633
486
50,563
484
50,391
435
45,352
958
99,722
1,225
127,501
1,431
148,933
813
84,662
219
22,784
1,900
197,676
1,040
108,227
733
76,274
564
58,699
510
53,060
745
77,516
704
73,312
1,432
149,069
998
103,859
982
102,219
償還年月日
2018/01/31
2018/01/23
2018/01/17
2018/07/12
2018/02/15
2018/02/19
2018/04/03
2018/05/31
2018/05/31
2018/06/30
2018/07/31
2018/08/15
2018/09/30
2018/10/31
2018/11/12
2018/11/30
2018/12/03
2018/12/31
2019/01/14
2019/03/31
2019/03/04
2019/03/11
2019/07/31
2019/07/15
2019/08/15
2019/08/16
2019/11/28
2019/11/05
2019/11/07
2019/12/31
2020/01/29
2020/01/15
2020/02/11
2020/03/09
2020/03/08
2020/03/13
2020/03/09
2020/03/31
2020/07/14
2020/09/23
2020/09/30
2020/10/04
2020/10/05
2020/10/30
2020/10/31
2020/11/15
2020/12/09
2020/12/31
2021/01/28
2021/02/23
2021/02/23
2021/03/24
2021/03/09
2021/03/30
2021/04/12
2021/05/06
2021/05/05
2021/05/06
2021/07/27
2021/09/28
2021/11/03
2022/02/07
2022/02/01
2022/02/07
2022/02/01
2022/03/25
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
INDONESIA (REP) 3.75 4/25/22
ICELAND GOVT 5.875 5/11/22 RGS
SLOVAK REP 4.375% 5/21/22 144A
SRI LANKA GOVT 5.875 7/22 144A
SRI LANKA GOVT 5.875% 7/22 RGS
VENEZUELA REPUB 12.75% 8/23/22
TURKEY REP 6.25% 9/26/22
ZAMBIA REP 5.375% 9/20/22 144A
CHILE GOVT 2.25% 10/30/22
LEBANON REP 6.1% 10/4/22
BOLIVIA GOVT 4.875% 10/22 144A
UKRAINE 7.8% 11/28/22 144A
MOROCCO GOV 4.25 12/11/22 144A
COSTA RICA GOVT 4.25 1/23 144A
PARAGUAY RP 4.625 1/25/23 144A
BRAZIL GOVT 2.625% 1/05/23
USTB 7.125% 2/15/23
US T-NOTES 2% 2/15/23
TURKEY GOVT 3.25% 3/23/23
INDONESIA 3.375% 4/15/23 144A
CROATIA GOVT 5.5% 4/4/23 144A
VENEZUELA REP 9% 5/07/23 REGS
USTN 1.75% 05/15/2023
NIGERIA REP 6.375% 7/23 144A
ROMANIA 4.375% 8/22/23 144A
BAHRAIN KNGDM 6.125% 8/23 144A
REP OF GHANA 7.875 8/7/23 144A
USTN 2.5% 08/15/23
BOLIVIA REP 5.95% 8/22/23 144A
BOLIVIA REP 5.95% 8/22/23 RGS
AID 5.5% 9/18/23
ARUBA GOVT 4.625% 9/14/23 REGS
RUSSIAN FED 4.875 9/16/23 144A
INDONESIA REP 5.375% 10/23RGS
USTN 2.75% 11/15/23
HUNGARY GOVT 5.75% 11/22/23
ISRAEL GLBL 5.5% 12/4/23
SOUTH AFRICA 4.665% 1/17/24
CROATIA REP 6% 01/26/2024 144A
DOMINICAN REP 5.875% 4/24 144A
BRAZIL GOVT GLB 8.875% 4/15/24
DOMINICAN REP 5.875% 4/24 REGS
DOMINICAN 6ML+81.25 8/30/24
SERBIA 6.75% 11/1/24 REGS
SERBIA 6.75% 11/1/24 144A
GABONESE GOVT 6.375 12/24 144A
EL SALVADOR 5.875 1/30/25 144A
BRAZIL GOVT 4.25% 1/7/25
TURKEY GLBL 7.375% 2/05/25
PHILIPPINE 10.625% 3/16/25
COSTA RICA 4.375% 4/30/25 144A
PERU 7.35% 7/21/25
SOUTH AFRICA 5.875% 9/16/25
VENEZUELA REP 11.75% 10/26 RGS
LEBANON REP 6.6% 11/28/26
USTB 6.625% 2/15/27
PANAMA GLBL 8.875% 9/30/27
USTB 6.125% 11/15/27
IRAQ REP 5.8% 1/15/28 REGS
VIETNAM PAR 3/5.5% 3/12/28
VENEZUELA REP 9.25 5/7/28 REGS
RUSSIA FED 12.75 6/24/28
UST BOND 5.25% 2/15/29
PANAMA GLBL 9.375% 4/01/29
CONGO REP 2.5% 6/30/29
BAHAMAS GOVT 6.95% 11/29 144A
第
種
国債証券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
3.7500
1,000
5.8750
525
4.3750
700
5.8750
400
5.8750
450
12.7500
3,240
6.2500
950
5.3750
500
2.2500
850
6.1000
200
4.8750
400
7.8000
1,250
4.2500
1,200
4.2500
700
4.6250
200
2.6250
800
7.1250
257
2.0000
2,329
3.2500
800
3.3750
710
5.5000
900
9.0000
3,150
1.7500
16,200
6.3750
500
4.3750
600
6.1250
660
7.8750
460
2.5000
6,452
5.9500
850
5.9500
450
5.5000
9,969
4.6250
700
4.8750
400
5.3750
200
2.7500
2,064
5.7500
788
5.5000
8
4.6650
475
6.0000
400
5.8750
520
8.8750
500
5.8750
400
1.2500
1,650
6.7500
774
6.7500
1,501
6.3750
200
5.8750
150
4.2500
1,755
7.3750
2,875
10.6250
1,175
4.3750
415
7.3500
650
5.8750
455
11.7500
2,050
6.6000
200
6.6250
58
8.8750
625
6.1250
6
5.8000
3,500
4.0000
555
9.2500
1,000
12.7500
4,005
5.2500
1,350
9.3750
140
3.5000
3,263
6.9500
690
− −
28
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
905
94,156
543
56,532
727
75,659
378
39,327
425
44,243
2,867
298,324
995
103,532
425
44,217
771
80,253
194
20,210
380
39,587
1,187
123,547
1,134
117,981
629
65,457
192
19,975
690
71,870
350
36,487
2,194
228,279
678
70,555
615
64,080
886
92,231
2,200
228,916
14,843
1,544,291
519
54,035
578
60,161
694
72,271
439
45,704
6,296
655,108
841
87,549
445
46,349
11,733
1,220,733
661
68,822
413
42,968
200
20,860
2,051
213,463
805
83,828
9
978
460
47,874
403
42,011
497
51,801
662
68,926
383
39,847
1,402
145,916
765
79,638
1,484
154,420
207
21,624
140
14,611
1,658
172,547
3,184
331,269
1,819
189,336
358
37,261
822
85,546
476
49,586
1,670
173,824
196
20,391
79
8,300
845
87,946
7
828
2,983
310,429
489
50,889
692
72,047
6,843
711,981
1,661
172,823
196
20,391
2,912
303,056
738
76,812
償還年月日
2022/04/25
2022/05/11
2022/05/21
2022/07/25
2022/07/25
2022/08/23
2022/09/26
2022/09/20
2022/10/30
2022/10/04
2022/10/29
2022/11/28
2022/12/11
2023/01/26
2023/01/25
2023/01/05
2023/02/15
2023/02/15
2023/03/23
2023/04/15
2023/04/04
2023/05/07
2023/05/15
2023/07/12
2023/08/22
2023/08/01
2023/08/07
2023/08/15
2023/08/22
2023/08/22
2023/09/18
2023/09/14
2023/09/16
2023/10/17
2023/11/15
2023/11/22
2023/12/04
2024/01/17
2024/01/26
2024/04/18
2024/04/15
2024/04/18
2024/08/30
2024/11/01
2024/11/01
2024/12/12
2025/01/30
2025/01/07
2025/02/05
2025/03/16
2025/04/30
2025/07/21
2025/09/16
2026/10/21
2026/11/27
2027/02/15
2027/09/30
2027/11/15
2028/01/15
2028/03/12
2028/05/07
2028/06/24
2029/02/15
2029/04/01
2029/06/30
2029/11/20
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
TURKEY REP GLBL 11.875%
RUSSIAN FD CPN REGS
BRAZIL GOVT 12.25% 3/06/30 EC
PHILIPPINE GOV 9.5% 2/02/30 DT
PHILIPPINE GLBL 7.75% 1/31
USTB 5.375%
VENEZUELA 11.95% 8/31 REGS
MEXICO GOV GLBL 8.3% 8/15/31
PHILIPPINE GL 6.375 1/15/32
EL SALVADOR REP 8.25 4/32 REGS
IVORY COAST GOV STEP 12/32 RGS
URUGUAY REP PIK 7.875% 1/15/33
COLOMBIA GLB 10.375% 1/28/33
MEXICO GOV GLB 7.5%
PERU REP GLBL 8.75% 11/21/33
ARGENTINA 8.28 12/31/33
BRAZIL GLBL 8.25%
VENEZUELA REP 9.375 1/13/34 EC
TURKEY REP GLBL 8%
MEXICO GVT GLB 6.75 9/27/34 EC
EL SALVADOR REP 7.65 6/35 REGS
INDONESIA 8.5% 10/12/35 144A
INDONESIA 8.5% 10/12/35 REGS
PANAMA 6.7% 1/26/3 DT
UST BOND 4.5% 2/15/36
TURKEY RP GLB 6.875% 3/17/36
BRAZIL GLBL 7.125% 1/20/37
USTB 4.75% 2/15/37
INDONESIA 6.625% 2/17/37 144A
COLOMBIA REP 7.375% 9/18/37
INDONESIA 7.75% 1/17/38 144A
USTB 4.375% 2/15/38
TURKEY REP 7.25% 3/05/38
VENEZUELA REP 7% 3/31/38 REGS
ARGENTINA 1.33 12/31/38
MEXICO GOV 6.05% 1/11/40
TURKEY REP 6.75% 5/30/40
COLOMBIA REP GL 6.125% 1/18/41
BRAZIL GOVT 5.625% 1/7/41
TURKEY GOVT 6% 1/14/41
EL SALVADOR 7.625% 2/41 144A
HUNGARY GOVT 7.625% 3/29/41
INDONESIA GOVT 5.25 1/42 144A
RUSSIAN FEDN 5.625 4/4/42 144A
MOROCCO GOV 5.5 12/11/42 144A
COSTA RICA 5.625% 4/30/43 144A
USTB 3.625% 08/15/43
RUSSIAN FED 5.875 9/16/43 144A
USTB 3.75% 11/15/43
INDONESIA GOVT 6.75% 1/44 144A
ROMANIA 6.125% 01/22/2044 144A
UNITED MEXICAN 4.75% 3/08/44
URUGUAY REP 4.125% 11/20/45
PERU GOVT 5.625% 11/18/50
PANAMA REPUBLIC 4.3% 4/29/53
BUENOS AIRES 12.5% 4/06/15 144
PROV CORDOBA 12.375% 8/17 144A
BUENOS AIRES 10.875% 1/21 REGS
PROVINCE NEUQUE 7.875 4/21 REG
PETROLEOS DE VEN 4.9% 10/28/14
PETROLEOS DE VENE 5% 10/28/15
AZERBAIJAN RAIL 8.25 2/16
BANCO NACIONAL DE DESEN 3.375%
TURK EXIMBNK 5.375% 11/16 144A
STATE OIL AZER 5.45% 2/17 RGS
RZD CAPITAL PLC 5.739% 4/3/17
第
種
国債証券
地方債証券
特殊債券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
11.8750
1,005
7.5000
10,192
12.2500
1,320
9.5000
1,765
7.7500
1,600
5.3750
16,339
11.9500
3,545
8.3000
550
6.3750
590
8.2500
300
7.7743
1,105
7.8750
1,970
10.3750
1,905
7.5000
500
8.7500
1,790
8.2800
1,317
8.2500
1,480
9.3750
960
8.0000
800
6.7500
1,920
7.6500
375
8.5000
750
8.5000
1,600
6.7000
440
4.5000
5,535
6.8750
2,245
7.1250
1,945
4.7500
600
6.6250
950
7.3750
1,250
7.7500
2,050
4.3750
2,056
7.2500
650
7.0000
1,150
2.5000
1,010
6.0500
2,650
6.7500
1,335
6.1250
1,200
5.6250
2,895
6.0000
1,145
7.6250
300
7.6250
1,804
5.2500
800
5.6250
1,225
5.5000
400
5.6250
215
3.6250
39,845
5.8750
800
3.7500
2,000
6.7500
880
6.1250
1,162
4.7500
2,722
4.1250
225
5.6250
150
4.3000
255
12.5000
1,675
12.3750
1,800
10.8750
1,050
7.8750
1,278
4.9000
4,155
5.0000
1,425
8.2500
1,400
3.3750
785
5.3750
800
5.4500
450
5.7390
300
− −
29
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,546
160,892
11,940
1,242,269
2,237
232,779
2,669
277,741
2,132
221,813
20,505
2,133,386
2,889
300,589
753
78,394
697
72,586
319
33,271
977
101,743
2,472
257,223
2,805
291,843
638
66,455
2,573
267,707
909
94,610
1,875
195,168
679
70,673
922
95,924
2,280
237,211
371
38,624
903
94,026
1,928
200,589
502
52,300
6,329
658,549
2,292
238,533
2,212
230,181
710
73,874
952
99,085
1,556
161,912
2,306
239,942
2,305
239,842
698
72,697
701
72,984
376
39,142
2,881
299,830
1,341
139,587
1,298
135,085
2,800
291,406
1,050
109,297
291
30,314
2,058
214,208
684
71,163
1,238
128,889
351
36,518
179
18,700
38,923
4,049,588
830
86,374
1,999
208,013
899
93,615
1,172
121,982
2,477
257,709
176
18,376
152
15,879
202
21,025
1,767
183,851
1,584
164,799
892
92,855
1,271
132,308
3,909
406,781
1,198
124,684
1,459
151,846
804
83,713
825
85,912
480
49,978
325
33,865
償還年月日
2030/01/15
2030/03/31
2030/03/06
2030/02/02
2031/01/14
2031/02/15
2031/08/05
2031/08/15
2032/01/15
2032/04/10
2032/12/31
2033/01/15
2033/01/28
2033/04/08
2033/11/21
2033/12/31
2034/01/20
2034/01/13
2034/02/14
2034/09/27
2035/06/15
2035/10/12
2035/10/12
2036/01/26
2036/02/15
2036/03/17
2037/01/20
2037/02/15
2037/02/17
2037/09/18
2038/01/17
2038/02/15
2038/03/05
2038/03/31
2038/12/31
2040/01/11
2040/05/30
2041/01/18
2041/01/07
2041/01/14
2041/02/01
2041/03/29
2042/01/17
2042/04/04
2042/12/11
2043/04/30
2043/08/15
2043/09/16
2043/11/15
2044/01/15
2044/01/22
2044/03/08
2045/11/20
2050/11/18
2053/04/29
2015/04/06
2017/08/17
2021/01/26
2021/04/26
2014/10/28
2015/10/28
2016/02/18
2016/09/26
2016/11/04
2017/02/09
2017/04/03
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
FHLB 4.875% 5/17/17
FHLB 1% 6/21/17
FHLMC 1% 9/29/17
PETROLEO DE VE 8.5% 11/17 REGS
PETROLEO DE VE 8.5% 11/17 144A
FIN INFRA 8.375% 11/03/17 144A
RSHB CAP SA 5.298% 12/17 144A
PEMEX PROJ FD 5.75% 3/01/18
RSHB CAP SA 7.75% 5/29/18 144A
UKRZALIZNYTSYA 9.5% 5/18 144A
FNMA .875% 2/8/18
FNMA 1.875% 09/18/18
TENN VLY AUTH 1.75% 10/15/18
FNMA 1.625% 11/27/18
YPF SOCIEDAD 8.875% 12/18 144A
FNMA 1.875% 2/19/19
PERUSAHAAN 6.125% 3/15/19 144A
PETROLEOS MEXICANOS 8% 5/3/19
PSALM 7.25% 5/27/19 144A
BANCO NACIONAL 6.5% 6/19 144A
PETROLEOS MX MTN 6% 3/05/20
VEB LPN VNESH 6.902% 7/20 144A
MOZAMBIQUE EMAT 6.305% 09/20 RGS
PETROLEOS MEX 5.5 1/21/21 WI
COMISION FED 4.875 5/26/21 144
PERTAMINA 5.25% 5/23/21 144A
RSHB CAP(RUSS AGR)6% 6/21 144A
PERUSAHAAN LIST5.5% 11/21 144A
PETROLEOS VENZ 9% 11/17/21 RGS
PETROLEOS MEX 4.875% 1/22
PDVSA 12.75% 2/17/22 144A
RZD CAPITAL LTD 5.7% 4/22 REGS
PERTAMINA PT 4.875 5/3/22 144A
GEORGIAN RAIL 7.75 7/11/22 144
VEB(VNESCBK)LPN 6.025 7/22 144
CODELCO INC 3% 7/17/22 144A
TRANSNET LTD 4% 7/26/22 144A
DEV BK KAZA 4.125% 12/22 144A
PETROLEOS MEX 3.5 1/30/23 WI
STATE OIL AZER 4.75% 3/23 REGS
PERTAMINA PT 4.3% 5/23 144A
PERTAMINA PT 4.3% 5/23 RGS
PETROLEOS MX 4.875 1/24 WI
PEMEX 4.875% 01/18/24 144A
POWER SCTR A&L 7.39% 12/24 REG
POWER SECTOR 7.39% 12/24 144A
VEB FIN LTD 6.8% 11/22/25 144A
PETRONAS 7.625 10/15/26
PETROLEOS VENZ 9.75 5/35 REGS
PETROLEOS VENZ 9.75 5/35 144A
PEMEX PRO FDG 6.625% 6/15/35
TVA 5.88% 4/1/36
CODELCO 6.15% 10/36 144A
TVA 5.5% 6/15/38
PEMEX MASTER TR 6.625 6/15/38
TVA 5.25% 9/15/39
PERTAMINA PT 6.5% 5/27/41 REGS
PERTAMINA PT 6.5% 5/27/41 144A
PETROLEOS MEX 6.5% 6/02/41
COMISION FEDERA 5.75 2/42 144A
COMISION FED 5.75 2/42 REGS
PERTAMINA PT 6% 5/3/42 144A
CODELCO INC 4.25% 7/17/42 REGS
PERUSAHAAN LIST5.25%10/42 144A
TENN VLY AUTH 3.5% 12/15/42
PERTAMINA PT 5.625% 5/43 144A
第
種
特殊債券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
4.8750
1,005
1.0000
30
1.0000
43
8.5000
1,025
8.5000
9,050
8.3750
1,400
5.2980
500
5.7500
1,000
7.7500
200
9.5000
225
0.8750
2
1.8750
3,182
1.7500
3,611
1.6250
9,831
8.8750
1,340
1.8750
5,373
6.1250
1,300
8.0000
1,300
7.2500
850
6.5000
650
6.0000
500
6.9020
1,225
6.3050
875
5.5000
1,740
4.8750
200
5.2500
600
6.0000
450
5.5000
200
9.0000
850
4.8750
1,040
12.7500
3,525
5.7000
225
4.8750
1,050
7.7500
750
6.0250
400
3.0000
200
4.0000
200
4.1250
600
3.5000
1,365
4.7500
900
4.3000
900
4.3000
200
4.8750
440
4.8750
50
7.3900
700
7.3900
300
6.8000
675
7.6250
800
9.7500
1,225
9.7500
385
6.6250
1,925
5.8800
583
6.1500
400
5.5000
4
6.6250
200
5.2500
495
6.5000
925
6.5000
450
6.5000
1,900
5.7500
200
5.7500
300
6.0000
1,000
4.2500
425
5.2500
225
3.5000
1,121
5.6250
1,000
− −
30
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,131
117,749
29
3,109
42
4,430
835
86,912
7,375
767,373
1,358
141,286
520
54,163
1,115
116,004
226
23,513
212
22,062
1
203
3,209
333,925
3,611
375,759
9,794
1,019,002
1,390
144,641
5,387
560,505
1,387
144,381
1,576
163,993
1,013
105,457
708
73,712
557
57,950
1,356
141,149
829
86,255
1,874
195,059
207
21,588
580
60,395
464
48,339
192
20,027
607
63,230
1,069
111,231
3,128
325,482
230
24,023
961
100,065
780
81,151
413
43,018
184
19,158
178
18,519
541
56,337
1,248
129,943
861
89,656
774
80,526
172
17,894
443
46,120
50
5,241
864
89,942
370
38,546
712
74,173
1,019
106,070
833
86,665
261
27,237
2,040
212,293
694
72,307
430
44,813
4
467
208
21,640
540
56,188
809
84,207
393
40,965
1,971
205,088
188
19,559
282
29,339
817
85,052
350
36,472
168
17,498
920
95,719
787
81,931
償還年月日
2017/05/17
2017/06/21
2017/09/29
2017/11/02
2017/11/02
2017/11/03
2017/12/27
2018/03/01
2018/05/29
2018/05/21
2018/02/08
2018/09/18
2018/10/15
2018/11/27
2018/12/19
2019/02/19
2019/03/15
2019/05/03
2019/05/27
2019/06/10
2020/03/05
2020/07/09
2020/09/11
2021/01/21
2021/05/26
2021/05/23
2021/06/03
2021/11/22
2021/11/17
2022/01/24
2022/02/17
2022/04/05
2022/05/03
2022/07/11
2022/07/05
2022/07/17
2022/07/26
2022/12/10
2023/01/30
2023/03/13
2023/05/20
2023/05/20
2024/01/18
2024/01/18
2024/12/02
2024/12/02
2025/11/22
2026/10/15
2035/05/17
2035/05/17
2035/06/15
2036/04/01
2036/10/24
2038/06/15
2038/06/15
2039/09/15
2041/05/27
2041/05/27
2041/06/02
2042/02/14
2042/02/14
2042/05/03
2042/07/17
2042/10/24
2042/12/15
2043/05/20
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
PERTAMINA PT 5.625% 5/43 RGS
PETROLEOS MX 5.5% 6/27/44 WI
PEMEX 6.375% 01/23/45 144A
PETROLEOS MEX 6.625% PERP REGS
PETROLEOS MX 6.625% PERP 144A
MGM MIRAGE INC 5.875%
KAZKOMMERTS 7.875% 4/7/14 REGS
INTL LEASE FIN 5.65 6/1/14
TENET HEALTH 9.875%
CBOM FIN PLC 8.25% 8/5/14
WATERFORD GAME 8.625 9/14 REGS
CLEAR CHANNEL 5.5 9/15/14
ECHOSTAR DBS 6.625% 10/01/14
TXU CORP 5.55% 11/15/14
TENET HEALTH 9.25%
CHESAPEAKE ENER 9.5% 2/15/15
CIT GROUP NEW 4.75 2/15 144A
CIT GROUP NEW 4.75 2/15 REGS
PACIFIC DRILL 8.25% 2/23/15
WESTERN EXP 12.5% 4/15/15 REGS
ILFC 4.875% 4/01/15
BIZ FIN (UKRXBK) 8.375 4/15RGS
ECHOSTAR DBS 7.75 5/31/15
LENNAR CORP 5.6% 5/31/15
CLEAR CHANNEL 4.9% 5/15/15
METINVEST BV 10.25 5/20/15 144
METINVEST BV 10.25 5/20/15 RGS
PETROHAWK ENRG 7.875% 6/01/15
ALLY FINL INC 4.625% 6/26/15
FRESENIUS US FN II 9 7/15 REGS
INTL LEASE FIN 8.625% 9/15 WI
CEMEX SAB 3ML+500 9/30/15 144A
SLM CORP MEDIUM 3.875% 9/10/15
ZHAIKMUNAI FIN 10.5 10/15 144A
UNICREDIT LUX 5.1875 10/15 144
FMG RES AUG LTD 7% 11/15 144A
FMG RES AUG LTD 7% 11/15 REGS
CHECKOUT CRP 0% 11/15/15 REGS
CNH CAP LLC 3.875% 11/01/15
EVRAZ GRP 8.25% 11/10/15 144A
KAZKOMMERTS INTL 8% 11/15 144A
WALT DISNEY COMPANY .45% 12/15
ICAHN ENTFIN 7.75% 1/15/16 WI
CITIGROUP 1.25% 1/15/16
HOVNANIAN K ENT 6.25% 1/15/16
TENN GAS PIPELI 8% 2/1/16
FMG RES AUG LTD 6.375 2/16REGS
FMG RES AUG LTD 6.375 2/16 144
BBVA PARAGUAY 9.75 2/11/16 144
SOUTHERN STAR 6.75% 3/16
CHESAPEAKE ENERGY 3.25 3/15/16
ASHLAND INC 3.0% 3/15/16 WI
IPALCO 7.25% 4/01/16 REGS
OWENS BROCKWAY OI 7.375 5/16
INTL LEASE FIN 5.75% 5/15/16
FINANSBANK AS 5.5% 5/11/16REGS
UBS (VIMPEL) 8.25 5/23/16 REGS
REALOGY / SUN 3.375% 5/16 144A
GTB FINANCE BV 7.5 5/19/16
GENERAL MTR 2.75% 5/15/16 144A
INTL LEASE FN 3ML+ 195 6/15/16
ALLY FINL INC 3.5% 07/18/16
ALLY FINL INC 3ML+268 7/18/16
ILFC MTN 6.75% 9/1/16 REGS
NXP BV/FDG 3.5% 9/15/16 144A
VERIZON COM 3ML+153 9/15/16
第
種
特殊債券
社債券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
5.6250
200
5.5000
1,475
6.3750
595
6.6250
1,200
6.6250
2,495
5.8750
790
7.8750
550
5.6500
70
9.8750
50
8.2500
600
8.6250
19
5.5000
205
6.6250
115
5.5500
601
9.2500
816
9.5000
20
4.7500
9,481
4.7500
500
8.2500
2,000
12.5000
10
4.8750
15
8.3750
2,110
7.7500
20
5.6000
20
4.9000
3,530
10.2500
1,175
10.2500
500
7.8750
20
4.6250
35
9.0000
15
8.6250
10
5.2468
945
3.8750
6,852
10.5000
700
5.1875
995
7.0000
4,400
7.0000
13
−
10
3.8750
10,040
8.2500
2,455
8.0000
550
0.4500
50
7.7500
45
1.2500
5,000
6.2500
3,000
8.0000
5
6.3750
85
6.3750
20
9.7500
500
6.7500
500
3.2500
1,510
3.0000
500
7.2500
25
7.3750
50
5.7500
20
5.5000
1,750
8.2500
1,050
3.3750
11,855
7.5000
400
2.7500
565
2.1928
1,405
3.5000
7,575
2.9260
5,845
6.7500
20
3.5000
10,000
1.7728
10,000
− −
31
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
157
16,386
1,342
139,647
605
62,956
1,228
127,813
2,554
265,744
791
82,397
551
57,393
71
7,389
52
5,410
614
63,906
3
397
204
21,274
119
12,413
224
23,369
877
91,263
21
2,257
9,824
1,022,160
518
53,905
2,095
217,963
6
639
15
1,619
2,046
212,938
21
2,257
21
2,195
3,415
355,325
1,217
126,696
518
53,913
20
2,125
36
3,794
16
1,732
11
1,156
968
100,775
7,093
737,975
735
76,469
1,012
105,331
4,587
477,231
13
1,410
8
872
10,353
1,077,204
2,602
270,743
552
57,508
49
5,197
45
4,778
5,022
522,582
3,161
328,896
5
587
88
9,179
20
2,159
542
56,441
501
52,215
1,525
158,671
510
53,060
27
2,867
56
5,852
21
2,242
1,754
182,525
1,165
121,258
11,973
1,245,728
424
44,112
574
59,811
1,412
146,907
7,840
815,686
6,043
628,716
22
2,325
10,250
1,066,410
10,309
1,072,641
償還年月日
2043/05/20
2044/06/27
2045/01/23
2049/12/31
2049/12/31
2014/02/27
2014/04/07
2014/06/01
2014/07/01
2014/08/05
2014/09/15
2014/09/15
2014/10/01
2014/11/15
2015/02/01
2015/02/15
2015/02/15
2015/02/15
2015/02/23
2015/04/15
2015/04/01
2015/04/27
2015/05/31
2015/05/31
2015/05/15
2015/05/20
2015/05/20
2015/06/01
2015/06/26
2015/07/15
2015/09/15
2015/09/30
2015/09/10
2015/10/19
2015/10/13
2015/11/01
2015/11/01
2015/11/15
2015/11/01
2015/11/10
2015/11/03
2015/12/01
2016/01/15
2016/01/15
2016/01/15
2016/02/01
2016/02/01
2016/02/01
2016/02/11
2016/03/01
2016/03/15
2016/03/15
2016/04/01
2016/05/15
2016/05/15
2016/05/11
2016/05/23
2016/05/01
2016/05/19
2016/05/15
2016/06/15
2016/07/18
2016/07/18
2016/09/01
2016/09/15
2016/09/15
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
SABINE PASS LNG 7.5 11/30/16
USG MTN 6.3% 11/15/16
FORD MTR CREDIT CO 8% 12/15/16
SPRINT NEXTEL 6% 12/01/16
EXPRO FINANCE 8.5% 12/16 144A
CLEAR CHANNEL 5.5 12/15/16
CLEARWR CM/FN 14.75 12/16 144A
PACIFIC DRILL 7.25% 12/17 144A
EUROCHEM 5.125% 12/12/17 144A
ACCESS FIN BV 7.25 7/17 144A
FORD MTR CR LLC 4.25% 2/03/17
ALLY FINL INC 5.5% 2/15/17
IRSA INV Y RP SA 8.5 2/17 REGS
INTL LEAS FIN CRP 8.75 3/15/17
FMG RES 6% 4/1/17 REGS
NESCO HLD 2LN 11.75% 4/17 REGS
INTERGAS FIN 6.375% 5/14/17RGS
EDISON MISSION 7% 5/15/17
SATELITES MEXIC 9.5% 5/15/17
TELESAT CDA 6% 5/15/17 OCT
GEORGIAN OIL&G 6.875 5/17 144A
TRANSPORTADORA 7.875 5/17 144A
HSBK EUROPE BV 7.25 5/17 144A
HSBK EUROPE BV 7.25 5/3/17REGS
GEORGIAN OIL&GS 6.875 5/17 RGS
HARRAHS OPER 11.25 6/01/17
BEV PACK HLDS LU 6% 6/17 144A
WIND ACQ 12.25% PIK 7/17 144A
WIND ACQ 12.25% PIK 7/17 REGS
BANK OF GEORGIA 7.75 7/17 REGS
BANK OF GEORGIA 7.75 7/17 144A
ALCATEL-LUCENT 4.625 7/17 144A
FORD MOTOR CR 6.625% 8/15/17
ENERGY FUT 6.875 8/15/17 REGS
GENERAL MTR 4.75% 8/15/17 REGS
KWG PPTY HLDG MTN12.5%8/17144A
SLM CORP MEDIUM 4.625% 9/25/17
ALFA BNK MTN 7.875% 9/17 REGS
VWR FNDG INC 7.25% 9/15/17 WI
AES CORP 8% 10/15/17
CCO HLDGS/CAP 7.25% 10/30/17
ARDAGH PKG PLC 7.375 10/17 RGS
PETCO HLDG PIK 8.5% 10/17 REGS
JAGUAR HD PIK 9.375 10/17 REGS
TELEMOVIL FIN 8% 10/01/17 144A
SCF CAP LTD 5.375% 10/17 144A
RYERSON INC 9% 10/15/17 WI
ASSOCIATED MAT 9.125% 11/17
FINANSBANK 5.15% 11/1/17 144A
BOE INTER HLDG 9% 11/1/17 144A
AVIS BUDGET 4.875% 11/17 W/I
CEVA GROUP PLC 8.375 12/17 RGS
STAR GAS PRTNR 8.875% 12/17 WI
MERCER INTL 9.5% 12/01/17 WI
ALLY FINL INC 6.25% 12/01/17WI
ALLIANCE CORP 5.25% 12/17 144A
TOPS HLDG 8.875% 12/15/17 144A
EPE HLDS PIK 8.125 12/17 144A
LENNAR CORP 4.75% 12/17 WI
CC HOLDINGS 2.381% 12/15/17 WI
AVIS BUDGET 3ML+275 12/17 144A
ICAHN ENT/FIN 8% 1/15/18 WI
AGUILA 3 S A 7.875% 1/18 144A
TMK CAP(TMK)LPN 7.75 1/18 RGS
USG CORP 9.75 1/15/18
LANDRYS HLDG 10.25 1/1/18 144A
第
種
社債券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
7.5000
355
6.3000
525
8.0000
80
6.0000
930
8.5000
290
5.5000
630
14.7500
1,746
7.2500
400
5.1250
600
7.2500
400
4.2500
80
5.5000
60
8.5000
65
8.7500
15
6.0000
120
11.7500
10
6.3750
850
0.0000
5
9.5000
30
6.0000
25
6.8750
930
7.8750
3,210
7.2500
800
7.2500
300
6.8750
200
11.2500
75
6.0000
705
12.2500
5,148
12.2500
8
7.7500
1,950
7.7500
250
4.6250
810
6.6250
50
6.8750
290
4.7500
305
12.5000
605
4.6250
235
7.8750
200
7.2500
345
8.0000
5
7.2500
30
7.3750
200
8.5000
10
9.3750
20
8.0000
1,650
5.3750
200
9.0000
755
9.1250
550
5.1500
1,070
9.0000
162
4.8750
135
8.3750
75
8.8750
10
9.5000
2,000
6.2500
15
5.2500
500
8.8750
55
8.1250
2,325
4.7500
100
2.3810
1,000
2.9876
1,040
8.0000
15
7.8750
1,920
7.7500
1,850
9.7500
50
10.2500
1,585
− −
32
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
398
41,458
564
58,717
94
9,831
1,016
105,741
303
31,529
568
59,154
2,352
244,778
434
45,153
606
63,048
398
41,407
86
8,974
65
6,796
65
6,779
17
1,833
128
13,389
11
1,167
919
95,619
3
399
32
3,331
26
2,705
967
100,627
3,097
322,279
870
90,581
326
33,968
208
21,640
77
8,056
724
75,365
5,376
559,393
9
959
2,062
214,543
264
27,505
822
85,536
58
6,038
301
31,378
325
33,913
662
68,955
244
25,488
223
23,278
370
38,496
5
612
31
3,304
214
22,342
10
1,059
21
2,195
1,757
182,824
201
20,937
815
84,834
587
61,084
1,040
108,261
168
17,515
141
14,747
78
8,154
10
1,102
2,181
226,936
16
1,747
520
54,100
60
6,294
2,377
247,400
105
10,924
994
103,418
1,050
109,283
15
1,625
2,037
211,991
1,942
202,097
59
6,229
1,688
175,622
償還年月日
2016/11/30
2016/11/15
2016/12/15
2016/12/01
2016/12/15
2016/12/15
2016/12/01
2017/12/01
2017/12/12
2017/07/25
2017/02/03
2017/02/15
2017/02/02
2017/03/15
2017/04/01
2017/04/15
2017/05/14
2017/05/15
2017/05/15
2017/05/15
2017/05/16
2017/05/14
2017/05/03
2017/05/03
2017/05/16
2017/06/01
2017/06/15
2017/07/15
2017/07/15
2017/07/05
2017/07/05
2017/07/01
2017/08/15
2017/08/15
2017/08/15
2017/08/18
2017/09/25
2017/09/25
2017/09/15
2017/10/15
2017/10/30
2017/10/15
2017/10/15
2017/10/15
2017/10/01
2017/10/27
2017/10/15
2017/11/01
2017/11/01
2017/11/01
2017/11/15
2017/12/01
2017/12/01
2017/12/01
2017/12/01
2017/12/01
2017/12/15
2017/12/15
2017/12/15
2017/12/15
2017/12/01
2018/01/15
2018/01/31
2018/01/27
2018/01/15
2018/01/01
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
DISPENSING DYN 12.5 1/18 144A
FORD MTR CR LLC 2.375% 1/16/18
AVIATION CAP 4.625% 1/18 144A
LEVEL 3 FIN FRN 6ML+ 1/18 144A
SEVERSTAL COL 10.25% 2/15/18
PLY-GEM INDUSTR 8.25% 2/15/18
ENERGY PART LTD 8.25% 2/15/18
GAJAH TUNGGAL 7.75 2/18 144A
DR HORTON INC 3.625% 2/15/2018
BURLINGTON PIK 9.0% 2/18 144A
LENNAR CORP 4.125% 12/1/18 WI
TERVITA 10.875% 2/15/18 144A
METINVEST BV 8.75%2/14/18 REGS
JMC STL GRP 8.25% 3/15/18 144A
CIT GROUP NEW 5.25% 3/15/18
DJO FIN LLC/CO 8.75% 03/15/18
FIRSTENERGY CORP 2.75% 3/15/18
MIZUHO CORP BK 1.85% 3/18 RGS
HUNTINGTON INC 6.875% 3/18 WI
CIT 6.625% 4/01/18 REGS
ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18
CONTINENTAL AIR LINES INC 6.12
EVRAZ GROUP 9.5 4/24/18 REGS
DJO FIN LLC/CO 9.875% 4/15/18
INTL LEASE FIN 3.875% 4/15/18
CNH CAPITAL 3.625 4/15/18
DISH DBS 4.25% 4/1/18 WI
ASHLAND 3.875% 04/15/18 WI
HERTZ CORP 4.25% 04/01/18
AMERICAN ROCK 8.25% 5/18 REGS
CALCIPAR 6.875% 5/01/18 REGS
REYNOLDS GRP STEP 5/15/18 WI
TV AZTECA SAB 7.5 5/25/18 REGS
INDO ENERGY FIN 7% 5/07/18 RGS
BLUESCOPE STL 7.125% 5/18 144A
NES RENTALS 7.875% 5/1/18 144A
SPENCER SPRT PIK VAR 5/18 144A
NORD GOLD 6.375% 5/7/18 144A
GENERAL MTRS 3.25% 5/18 144A
INDO ENERGY FIN 7% 5/18 144A
SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18
ARD FIN 11.125% 6/01/18 144A
ARD FIN 11.125% 6/01/18 REGS
KINOVE GERMAN 9.625% 6/18 144A
XERIUM TECHNOLO 8.875% 6/15/18
GENERAL MTRS 6.75% 6/1/18
TRANSUNION 9.625% 6/15/18 PIK
NEW ACADEMY FIN 8% 6/18 144A
UNITED CONTL HLD 6.375% 6/1/18
NXP BV 3.75% 6/1/18 144A
US AWYS GROUP 6.125% 6/1/18
US AIRWAYS 2012-2C 5.45 6/3/18
AHERN RENTLS 9.5% 6/15/18 144A
TRANSUNION PIK 8.125 6/15 WI
KAZMUNAIGAZ FIN9.125 7/18 144A
LIONS GATE ENT 5.25% 8/18 144A
PETROHAWK ENERG 7.25% 8/18 WI
VPII ESCRW 6.75% 8/15/18 144A
QUIKSILVER 7.875% 8/1/18 144A
CHASSIX INC 9.25% 8/1/18 144A
SCHAEFFLER PIK 6.875 8/18 144A
BRIGHTSTAR CRP 7.25% 8/18 144A
NAI ENTMT / FIN 5.0% 8/1/18
MULTIPLAN IN 9.875% 9/1/18REGS
ILFC MTN 7.125% 9/1/18 REGS
METROPCS WIREL 7.875% 9/1/18
第
種
社債券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
12.5000
455
2.3750
2,145
4.6250
99
3.8459
5,000
10.2500
2,133
8.2500
268
8.2500
160
7.7500
1,050
3.6250
1,000
9.0000
46
4.1250
1,295
10.8750
665
8.7500
200
8.2500
4,030
5.2500
35
8.7500
5
2.7500
518
1.8500
300
6.8750
265
6.6250
35
9.7500
770
6.1250
35
9.5000
725
9.8750
10
3.8750
1,070
3.6250
4,070
4.2500
7,215
3.8750
500
4.2500
1,910
8.2500
5
6.8750
200
8.5000
1,215
7.5000
1,775
7.0000
400
7.1250
90
7.8750
130
9.0000
225
6.3750
1,220
3.2500
5,159
7.0000
850
8.4500
6,275
11.1250
1,767
11.1250
263
9.6250
5,000
8.8750
2,000
6.7500
1,835
9.6250
10
8.0000
95
6.3750
100
3.7500
3,580
6.1250
1,100
5.4500
1,360
9.5000
150
8.1250
35
9.1250
800
5.2500
2,605
7.2500
90
6.7500
2,850
7.8750
800
9.2500
325
6.8750
1,020
7.2500
915
5.0000
15,635
9.8750
30
7.1250
65
7.8750
55
− −
33
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
489
50,888
2,178
226,647
103
10,775
5,087
529,303
2,250
234,122
285
29,695
172
17,978
1,047
108,968
1,015
105,600
47
4,893
1,304
135,742
694
72,299
198
20,599
4,155
432,383
37
3,909
5
572
515
53,629
294
30,682
286
29,776
39
4,096
821
85,518
36
3,805
796
82,877
10
1,122
1,084
112,853
4,136
430,323
7,413
771,291
510
53,125
1,948
202,690
5
530
212
22,056
1,283
133,519
1,823
189,749
404
42,032
94
9,855
136
14,235
230
23,935
1,180
122,803
5,236
544,793
858
89,318
7,373
767,099
1,879
195,500
279
29,112
5,500
572,220
2,120
220,564
2,105
219,073
10
1,117
97
10,118
105
10,989
3,606
375,256
1,139
118,592
1,343
139,725
163
17,010
36
3,841
977
101,651
2,637
274,412
96
10,045
3,142
326,906
876
91,139
346
36,095
1,086
113,018
991
103,169
16,221
1,687,665
32
3,417
75
7,844
58
6,137
償還年月日
2018/01/01
2018/01/16
2018/01/31
2018/01/15
2018/02/15
2018/02/15
2018/02/15
2018/02/06
2018/02/15
2018/02/15
2018/12/01
2018/02/15
2018/02/14
2018/03/15
2018/03/15
2018/03/15
2018/03/15
2018/03/21
2018/03/15
2018/04/01
2018/04/15
2018/04/29
2018/04/24
2018/04/15
2018/04/15
2018/04/15
2018/04/01
2018/04/15
2018/04/01
2018/05/01
2018/05/01
2018/05/15
2018/05/25
2018/05/07
2018/05/01
2018/05/01
2018/05/01
2018/05/07
2018/05/15
2018/05/07
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/01
2018/06/01
2018/06/03
2018/06/15
2018/06/15
2018/07/02
2018/08/01
2018/08/15
2018/08/15
2018/08/01
2018/08/01
2018/08/15
2018/08/01
2018/08/01
2018/09/01
2018/09/01
2018/09/01
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
FRESENIUS MC II 6.5% 9/18 REGS
HEALTHCARE PIK 7.375 9/18 144A
T-MOBILE USA 5.25% 9/1/18 144A
ALLY FINL INC 4.75% 09/10/2018
FRONTIER COMM MTN 8.125% 10/18
GRAPHIC PACKG 7.875% 10/1/18
NIELSEN FINANCE 7.75% 10/15/18
GENON ENERGY INC 9.5% 10/18
CATALENT PHAR 7.875% 10/18 WI
RYERSON INC 11.25% 10/18 WI
ANCESTRY 9.625% PIK 10/18 144A
BOART LONGYEAR 10% 10/18 144A
SABRA HLATH 8.125 11/01/18 WI
SPRINT NEXTEL 9% 11/15/18 REGS
ATLANTIC PWR 9% 11/15/18 WI
TERVITA CORP 8% 11/15/18 144A
GLP CAP LP 4.375% 11/1/18 144A
GTB FIN BV 6% 11/08/2018 144A
ALLY LLC MTN 8% 12/31/18
PETCO ANIMAL 9.25% 12/1/18 RGS
RAIN CII CARB 8% 12/18 REGS
KENAN ADV 8.375% 12/15/18 144A
PETROLEUM GEO 7.375 12/18 144A
VALEANT PHARM 6.875% 12/18 144
ENERGY FUTURE 11.25% PIK 12/18
TOLL BROS FIN CORP 4% 12/31/18
AIRCASTLE LTD 4.625% 12/15/18
ULTRA PETROL 5.75% 12/18 144A
PACNET LTD 9.0% 12/12/18 144A
JAGUAR LD RV 4.125% 12/18 144A
CCO HLDGS/CAP CORP 7% 1/01/19
PETROBRAS BV 3ML+214 1/15/19
SLM CORP MTN BE 5.5% 01/15/19
PACIFIC RUBIAL 5.375 1/19 144A
ALTICE FING 7.875% 12/19 144A
PRINCE MINERAL 11.5 12/19 144A
AVIV HEALTHCARE 7.75% 2/15/19
NAVIOS MARITIME 8.125% 2/15/19
BASIC ENERGY 7.75% 2/15/19WI
CIT GROUP NEW 5.5 2/15/19 REGS
INEOS FINANCE 8.375 2/19 REGS
BI-LO LLC/CORP 9.25% 2/19 OCT
LISTRINDO CAP BV 6.95 2/19 144
TRINSEO MATLS 8.75% 2/19 144A
VIMPELCOM HLDG 5.2 2/19 144A
AMERICAN AXLE 5.125% 02/15/19
BLUELINE RENTAL 7% 2/19 144A
KRATON POLY 6.75% 3/1/19 WI
CLAIRE'S STORES 9% 3/19 144A
CLAIRE'S STORES 9% 3/19 REGS
CLAIRES STORE 9% SEP 3/19 REGS
PETROBRAS INTL 7.875% 3/15/19
DNB BOLIGKRED 1.45 3/19 144A
CLAIRES STORES 8.875% 3/15/19
WHITING PETROLEUM 5.0% 3/15/19
ICAHN ENTER 4.875% 3/19 144A
ENERGY TRANSFER 9% 4/15/19
AVAYA INC 7% 4/01/19 144A
AVAYA INC 7% 4/01/19 REGS
CDW LLC/CDW FIN 8.5% 4/01/19
ILFC 5.875% 4/01/19
NAVIOS LOG/FIN 9.25% 4/15/19
CRESTWOOD M P/F 7.75% 4/01/19
INFOR US INC 9.375% 4/19 WI
AVAYA INC 9.0% 04/01/2019 144A
GAZ CAPITAL SA 9.25% 4/19 144A
第
種
社債券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.5000
10
7.3750
990
5.2500
3,130
4.7500
3,750
8.1250
45
7.8750
10
7.7500
60
9.5000
820
7.8750
20
11.2500
405
10.3750
2,070
10.0000
1,165
8.1250
14
9.0000
65
9.0000
1,110
8.0000
105
4.3750
460
6.0000
1,055
8.0000
5,640
9.2500
30
8.0000
10
8.3750
90
7.3750
500
6.8750
475
12.2500
412
4.0000
2,515
4.6250
915
5.7500
1,175
9.0000
200
4.1250
1,960
7.0000
10
2.3789
2,075
5.5000
1,925
5.3750
615
7.8750
625
11.5000
30
7.7500
525
8.1250
780
7.7500
1,540
5.5000
600
8.3750
200
9.2500
25
6.9500
450
8.7500
3,400
5.2000
700
5.1250
430
7.0000
450
6.7500
140
9.0000
470
9.0000
50
9.0000
120
7.8750
500
1.4500
250
8.8750
470
5.0000
5,000
4.8750
2,160
9.0000
10
7.0000
2,200
7.0000
90
8.5000
35
5.8750
690
9.2500
85
7.7500
65
9.3750
10
9.0000
1,265
9.2500
750
− −
34
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
11
1,178
1,028
106,990
3,325
345,998
3,965
412,583
51
5,348
10
1,122
64
6,741
906
94,270
20
2,117
437
45,507
2,173
226,130
1,226
127,569
15
1,596
78
8,199
1,168
121,547
108
11,333
474
49,413
1,052
109,487
6,690
696,074
32
3,347
10
1,097
94
9,855
535
55,661
509
53,001
273
28,496
2,565
266,893
926
96,386
1,213
126,220
206
21,432
1,989
206,977
10
1,100
2,033
211,565
1,979
205,934
629
65,488
682
71,039
33
3,503
564
58,717
803
83,585
1,636
170,235
645
67,105
222
23,174
27
2,867
460
47,871
3,536
367,885
708
73,738
443
46,191
465
48,456
149
15,585
502
52,321
53
5,566
128
13,358
569
59,254
246
25,653
465
48,409
5,150
535,806
2,195
228,378
12
1,318
2,194
228,315
89
9,340
38
4,032
746
77,620
91
9,528
70
7,354
11
1,178
1,331
138,520
925
96,269
償還年月日
2018/09/15
2018/09/01
2018/09/01
2018/09/10
2018/10/01
2018/10/01
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/01
2018/11/01
2018/11/15
2018/11/15
2018/11/15
2018/11/01
2018/11/08
2018/12/31
2018/12/01
2018/12/01
2018/12/15
2018/12/15
2018/12/01
2018/12/01
2018/12/31
2018/12/15
2018/12/15
2018/12/12
2018/12/15
2019/01/15
2019/01/15
2019/01/15
2019/01/26
2019/12/15
2019/12/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/21
2019/02/01
2019/02/13
2019/02/15
2019/02/01
2019/03/01
2019/03/15
2019/03/15
2019/03/15
2019/03/15
2019/03/21
2019/03/15
2019/03/15
2019/03/15
2019/04/15
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/15
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/23
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
T-MOBILE USA 6.464% 4/28/19
AFREN PLC 10.25% 4/08/19 REGS
SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19
UNIVISION COMM 6.875 5/19 REGS
SENSATA TECH 6.5% 5/15/19 REGS
INTL LEASE FIN 6.25% 5/15/19
VIASYSTEMS INC 7.875 5/19 REGS
ANIXTER INC 5.625% 5/01/19
DELPHI CRP&WALS 5.875% 5/19 WI
EVEREST LLC/FIN 6.875% 5/19 WI
CHINOS INT 7.75% PIK 5/19 144A
FOREST OIL 7.25% 6/15/19
FIRST DATA 7.375% 6/15/19 144A
FIRST DATA 7.375% 6/15/19 REGS
ALPHA NAT RES 6% 6/01/19
OIL STATES INTE 6.5% 6/19 WI
ENVISION HEALTHCARE 8.125% 6/1/19
FORBES ENERGY SERVS 9% 6/15/19
TEKNI-PLEX INC 9.75% 6/19 REGS
US FOOD INC 8.5% 06/30/19
LEVEL 3 COMM 8.875 6/1/19 WI
SLM CORP MED 4.875% 6/17/19
WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 REG
LEVEL 3 FINANCI 8.125% 7/19 WI
CERIDIAN CORP 8.875 7/19 REGS
HARBINGER GRP 7.875 07/19 144A
WIDEOPENWEST 10.25% 7/19 WI
ACADEMY LTD/CRP 9.25 8/19 REGS
REYNOLDS GRP 7.875% 8/15/19 WI
REYNOLDS GRP 9.875 8/15/19
ORION ENG 9.25% 8/1/19 144A
ANTERO RES FIN 7.25% 8/19
TRAC INTERMODAL 11% 8/15/19
LSB INDUSTR 7.75% 8/1/19 144A
GRATON ECONOMC 9.625 9/19 REGS
LURETE ED INC9.25% 9/01/19REGS
LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A
STARZ LLC/FIN 5% 09/15/19
JO ANN PIK 9.75% 10/15/19 REGS
ADARO INDONESIA7.625 10/19 144
WIDEOPENWEST 13.375% 10/19 WI
SBA COMMUNIC 5.625 10/19
WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A
LINN ENERGY 6.25 11/1/19 REGS
LINN ENERGY 6.25 11/1/19 144A
FMG RES AUG 8.25% 11/1/19 144A
TERVITA 9.75% 11/01/19 144A
SHEARERS FOODS 9% 11/1/19 REGS
ZHAIKMUNAI INTL 7.125 11/19144
OFFSHORE GROUP 7.5% 11/19 WI
SUNGARD DATA 6.625% 11/19 WI
ZHAIKMUNAI INTL 7.125 11/19RGS
JAGUAR CO/MERGE 9.5 12/19 REGS
AIRCASTLE LTD 6.25% 12/19 WI
APX GRP INC 6.375% 12/1/19 WI
TEEKAY CORP 8.5% 1/15/20
REALOGY CORP 9% 1/15/20 144A
REALOGY CORP 7.625 1/20 144A
REALOGY CORP 9% 1/15/20 REGS
REALOGY CORP 7.625 1/20 REGS
MAJAPAHIT HLDG 7.75% 1/20 144A
ALCATEL-LUCENT 8.875 1/20 144A
DENBURY RES DEL 8.25% 2/15/20
HCA INC 6.5% 2/15/20
ATWOOD-OCEANS INC 6.5% 2/01/20
PRESTIGE BRAND 8.125 2/20 WI
第
種
社債券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.4640
400
10.2500
600
6.9000
8,915
6.8750
20
6.5000
300
6.2500
750
7.8750
30
5.6250
10
5.8750
20
6.8750
20
8.5000
435
7.2500
1,076
7.3750
3,670
7.3750
200
6.0000
520
6.5000
20
8.1250
17
9.0000
1,530
9.7500
12
8.5000
500
8.8750
5
4.8750
2,085
0.0000
15
8.1250
30
8.8750
15
7.8750
4,855
10.2500
2,754
9.2500
10
7.8750
100
9.8750
4,885
9.2500
200
7.2500
649
11.0000
15
7.7500
315
9.6250
20
9.2500
180
9.2500
2,115
5.0000
410
9.7500
25
7.6250
1,700
13.3750
115
5.6250
35
9.5000
665
6.2500
140
7.0000
3,000
8.2500
500
9.7500
25
9.0000
10
7.1250
950
7.5000
1,430
6.6250
660
7.1250
350
9.5000
5
6.2500
95
6.3750
4,670
8.5000
1,370
9.0000
115
7.6250
350
9.0000
10
7.6250
20
7.7500
425
8.8750
6,505
8.2500
120
6.5000
315
6.5000
5
8.1250
5
− −
35
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
427
44,425
691
71,951
9,784
1,017,949
21
2,239
323
33,630
821
85,442
32
3,355
10
1,092
21
2,200
21
2,242
449
46,784
1,043
108,588
3,936
409,509
214
22,316
444
46,256
21
2,210
18
1,912
1,495
155,599
13
1,426
545
56,766
5
569
2,091
217,563
4
468
33
3,441
17
1,786
5,219
542,997
3,070
319,476
10
1,141
110
11,483
5,458
567,953
208
21,692
697
72,586
17
1,790
332
34,616
23
2,392
195
20,365
2,300
239,298
421
43,829
26
2,727
1,797
187,037
133
13,908
36
3,750
708
73,683
143
14,893
3,067
319,142
562
58,522
24
2,594
10
1,128
1,002
104,274
1,573
163,654
697
72,614
369
38,416
5
586
102
10,686
4,833
502,872
1,507
156,788
133
13,908
393
40,965
11
1,209
22
2,340
465
48,417
7,318
761,377
132
13,764
351
36,582
5
559
5
582
償還年月日
2019/04/28
2019/04/08
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/15
2019/05/15
2019/05/01
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/01
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2019/06/17
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2019/11/13
2019/12/01
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2019/12/01
2020/01/15
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2020/01/20
2020/01/01
2020/02/15
2020/02/15
2020/02/01
2020/02/01
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
CAESARS LLC/CO 8.5% 2/15/20 WI
TENET HLTHCRE 6.75% 02/20 WI
BUILDNG MATERLS 7% 2/15/20 144
CAESARS LLC 9% 2/15/20 WI
MASCO CORP MTN 7.125% 3/15/20
SLM CORP MTN 8% 3/25/20
ALLY FINANCIAL INC 8% 3/15/20
SPRINT NEXTEL 7% 3/1/20 REGS
SPRINT NEXTEL 7% 3/1/20 144A
USG 7.875% 3/30/20 REGS
RITE AID CORP 9.25% 3/15/20 WI
CLEAR CHANNEL 7.625 3/20 WI
CLEAR CHANNEL 7.625 3/20 WI
ARAMARK CORP 5.75 3/15/20 144A
CLAIRE'S STORES 6.125 03/15/20
SPECTRUM BRANDS 6.75% 03/15/20
STEEL DYNAMICS 7.625% 3/15/20
MAGNESITA 7.875% 3/30/20 144A
CONSOL ENERGY 8.25 4/1/20 WI
LINN ENERGY LLC 8.625 4/20 WI
ALLIANCE CORP 6.375% 4/20 REGS
HARRON LP/FIN 9.125 4/20 144A
NEW GOLD INC 7% 4/15/20 REGS
HORNBECK OFFS 5.875% 4/20 WI
USPI FIN CORP 9% 4/01/20 WI
EQUINIX INC 4.875% 4/1/20
MDC PARTNERS 6.75% 4/1/20 144A
HD SUPPLY INC 11% 4/15/2020
JEFFERIES FIN 7.375% 4/20 144A
PETROLOGISTICS 6.25% 4/20 144A
EVRAZ GROUP 6.5% 4/22/20 144A
SOFTBANK CRP 4.5% 4/15/20 144A
POLYUS GLD 5.625% 4/29/20 144A
WIND ACQ 6.5% 04/30/20 144A
CORRECTIONS COR 4.125% 4/01/20
HEXION US FIN 6.625% 4/15/20
POLYUS GLD 5.625% 4/29/20 REGS
T-MOBILE USA 6.542% 4/28/20
AM FIN CORP/LLC 6.75% 5/20/20
LANDRYS INC 9.375 5/1/20 REGS
LANDRYS INC 9.375 5/1/20 144A
INEOS FINANCE 7.5% 5/1/20 REGS
CIT GROUP NEW 5.375% 5/15/20
CHUKCHANSI ECON 9.75% 5/20 RGS
EVEREST LLC/FIN 9.375% 5/20 WI
KAZMUNAIGAZ FIN 7% 5/05/20 144
RESOLUTE ENERGY 8.5 5/20 WI
COGECO CABL 4.875% 5/1/20 144A
SIRIUS XM 4.25% 5/15/20 144A
DISH DBS 5.125% 5/1/20 WI
FERRELLGAS 8.625% 6/15/20
VIASAT INC 6.875 6/15/20
AES CORP 8% 6/1/20
MTS INTL FDG 8.625% 6/20 144A
CLAIRES STORES 7.75% 6/20 144A
PACIFIC DRL 5.375% 6/1/20 144A
COMMSCOPE PIK 6.625% 6/20 144A
LEVEL 3 FIN 7% 6/01/20 WI
TENET HEALTH 4.75% 06/01/20
ALERE INC 6.5% 06/15/2020 WI
MYLAN INC 7.875% 7/15/20 REGS
UPCB FIN III 6.625% 7/20 REGS
ENTERTAINMENT 7.75% 7/15/20 WI
CONSOLIDATED 10.125% 7/20 144A
CONSOLIDATED 10.125% 7/20 REGS
INDOSAT PALAPA 7.375 7/20 144A
第
種
社債券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
8.5000
1,635
6.7500
520
7.0000
575
9.0000
520
7.1250
1,610
8.0000
155
8.0000
1,465
7.0000
60
7.0000
2,075
7.8750
10
9.2500
7,305
7.6250
2,645
7.6250
5
5.7500
270
6.1250
2,260
6.7500
140
7.6250
1,008
7.8750
500
8.2500
620
8.6250
80
6.3750
55
9.1250
5,535
7.0000
5
5.8750
15
9.0000
10
4.8750
270
6.7500
510
11.0000
35
7.3750
200
6.2500
230
6.5000
225
4.5000
8,000
5.6250
1,145
6.5000
1,000
4.1250
435
6.6250
330
5.6250
600
6.5420
1,395
6.7500
10
9.3750
10
9.3750
3,285
7.5000
70
5.3750
35
9.7500
28
9.3750
80
7.0000
550
8.5000
500
4.8750
210
4.2500
480
5.1250
1,190
8.6250
6,863
6.8750
30
8.0000
220
8.6250
1,925
7.7500
170
5.3750
3,000
6.6250
275
7.0000
1,145
4.7500
275
6.5000
1,165
7.8750
25
6.6250
150
7.7500
65
10.1250
330
10.1250
10
7.3750
560
− −
36
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,585
165,002
544
56,670
616
64,160
510
53,154
1,843
191,792
177
18,464
1,772
184,426
67
7,053
2,344
243,947
11
1,178
8,391
873,064
2,816
293,072
5
548
282
29,354
2,124
221,022
150
15,658
1,098
114,310
517
53,840
674
70,148
86
9,030
58
6,036
6,199
644,964
5
533
15
1,615
11
1,163
272
28,371
539
56,111
41
4,342
210
21,848
232
24,228
212
22,062
7,840
815,673
1,119
116,445
1,090
113,403
426
44,352
343
35,706
586
61,019
1,497
155,839
10
1,141
11
1,144
3,613
375,948
77
8,011
37
3,878
20
2,099
92
9,602
622
64,735
525
54,621
204
21,302
450
46,818
1,203
125,200
7,274
756,868
31
3,324
256
26,722
2,293
238,569
149
15,564
3,045
316,801
288
29,970
1,217
126,720
275
28,682
1,208
125,751
28
2,935
159
16,581
75
7,838
350
36,414
10
1,103
607
63,214
償還年月日
2020/02/15
2020/02/01
2020/02/15
2020/02/15
2020/03/15
2020/03/25
2020/03/15
2020/03/01
2020/03/01
2020/03/30
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/30
2020/04/01
2020/04/15
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/15
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/15
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/22
2020/04/15
2020/04/29
2020/04/30
2020/04/01
2020/04/15
2020/04/29
2020/04/28
2020/05/20
2020/05/01
2020/05/01
2020/05/01
2020/05/15
2020/05/30
2020/05/01
2020/05/05
2020/05/01
2020/05/01
2020/05/15
2020/05/01
2020/06/15
2020/06/15
2020/06/01
2020/06/22
2020/06/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/06/15
2020/07/15
2020/07/01
2020/07/15
2020/07/15
2020/07/15
2020/07/29
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
MYRIAD INT HLDGS 6% 7/20 144A
GANNETT CO 5.125% 7/15/20 144A
INDOSAT PALA EMTN7.375%7/20RGS
IRSA INVER Y 11.5 7/20/20 REGS
PRIDE INTL 6.875% 8/15/20
RITE AID CORP 8% 8/15/20 W/I
TENET HEALTHCARE 8% 8/20 WI
LEGEND ACQ SUB 10.75 8/20 REGS
QR ENENGY LP/FN 9.25% 8/20
CLEAN HARBORS 5.25% 8/20 WI
J2 GLOBAL INC 8% 8/01/20 WI
TEXAS INDUSTRIES 9.25% 8/20
ICAHN ENTERPRISES 6% 8/20 144A
FBN FIN CO BV 8.25 8/7/20 144A
RCN TELECOM 8.5% 8/15/20 144A
PLAYA RESORTS 8% 8/15/20 144A
DREAMWORKS 6.875% 8/15/20 144A
TRONOX FIN LLC 6.375 8/20 WI
ICAHN ENTERPRISES 6% 8/20 144A
ALLY FINL INC 7.5% 9/15/20 WI
DIGICEL GROUP 8.25% 9/20 REGS
CEQUEL LLC/CRP 6.375 9/20 144A
CEQUEL LLC/CRP 6.375 9/20 REGS
SCIENTIFIC GAMES 6.25 9/20 WI
OFFICE DEP MX 6.875% 9/20 144A
ENERGY TRANS EQ 7.5% 10/15/20
VALEANT PHARMA 7% 10/20 REGS
ARDAGH PKG PLC 9.125 10/20 144
CB RICHARD 6.625% 10/15/20
GENON ENERGY INC 9.875 10/20 WI
INTELSAT JH SA 7.25% 10/15/20
ARDAGH FN/HLD 9.125 10/20 144A
ARDAGH FN/HLD 9.125 10/20 REGS
HILAND PRTNRS 7.25 10/20 144A
HILAND PRTNRS 7.25 10/20 REGS
HOVNANIAN K 7.25% 10/20 REGS
ROCKWOOD SPEC G 4.625 10/15/20
VPI ESCROW CP 6.375 10/20 144A
VPI ESCROW CP 6.375 10/20 REGS
CNO FIN GROUP 6.375 10/20 REGS
REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 WI
HERTZ CORP 5.875% 10/15/2020
HAWK ACQ 4.25% 10/15/20 144A
GOLD FLD OR 4.875% 10/20 144A
TRANSDIGM 5.5% 10/15/20 WI
WOLVERINE WRD 6.125 10/20 WI
THC ESCROW CORP 6% 10/20 144A
TESORO LP/FIN 5.875 10/20 WI
GOLD FLD OR 4.875% 10/20 REGS
PAR PHARMACE CO 7.375 10/20 WI
ATLAS PIPE 6.625% 10/20 WI
JBS INVTS 7.75% 10/28/20 144A
ADS WASTE HLDGS 8.25% 10/01/20
DAVITA INC 6.625% 11/01/20
UNIVISION 7.875% 11/01/20 REGS
SINOCHEM LTD 4.5% 11/20 REGS
NV ENERGY INC 6.25% 11/15/20
PRECISION DRIL 6.625% 11/20 WI
ASBURY AUTOMOTIVE 8.375% 11/15/20
FIRST DATA 6.75% 11/1/20 144A
FIRST DATA 6.75% 11/1/20 REGS
FIRST DATA 6.75% 11/1/20 SEPT
K HOVNANIAN 9.125% 11/20 REGS
EDGEN MURRAY 8.75% 11/20 REGS
EDGEN MURRAY 8.75% 11/20 144A
IMS HEALTH INC 6 11/01/20 144A
第
種
社債券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.0000
640
5.1250
3,000
7.3750
450
11.5000
5
6.8750
10
8.0000
45
8.0000
35
10.7500
50
9.2500
15
5.2500
15
8.0000
115
9.2500
2,000
6.0000
1,870
8.2500
485
8.5000
290
8.0000
250
6.8750
440
6.3750
30
6.0000
2,110
7.5000
2,160
8.2500
465
6.3750
1,000
6.3750
10
6.2500
120
6.8750
795
7.5000
35
7.0000
10
9.1250
535
6.6250
10
9.8750
740
7.2500
1,050
9.1250
180
9.1250
200
7.2500
140
7.2500
10
7.2500
160
4.6250
45
6.3750
25
6.3750
50
6.3750
10
5.7500
3,497
5.8750
20
4.2500
21,155
4.8750
1,200
5.5000
2,645
6.1250
15
6.0000
1,020
5.8750
5
4.8750
200
7.3750
10
6.6250
75
7.7500
2,735
8.2500
3,000
6.6250
15
7.8750
15
4.5000
750
6.2500
25
6.6250
15
8.3750
620
6.7500
2,885
6.7500
355
6.7500
50
9.1250
80
8.7500
25
8.7500
195
6.0000
5,000
− −
37
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
691
71,912
3,033
315,631
488
50,797
5
559
12
1,259
50
5,267
38
3,978
18
1,963
15
1,634
15
1,607
123
12,861
2,240
233,049
1,949
202,823
501
52,225
292
30,473
269
28,025
467
48,638
30
3,207
2,199
228,854
2,559
266,300
481
50,071
1,027
106,901
10
1,069
125
13,077
828
86,227
39
4,114
10
1,131
588
61,227
10
1,115
799
83,148
1,149
119,619
197
20,506
219
22,784
150
15,658
10
1,118
174
18,102
46
4,798
26
2,802
53
5,605
10
1,113
3,588
373,378
20
2,158
20,731
2,156,946
1,009
104,995
2,618
272,433
16
1,673
1,087
113,151
5
531
168
17,499
10
1,097
78
8,193
2,803
291,663
3,277
340,991
16
1,679
16
1,726
772
80,421
29
3,051
16
1,669
699
72,729
3,032
315,538
373
38,827
52
5,468
89
9,280
28
2,958
221
23,077
5,350
556,614
償還年月日
2020/07/18
2020/07/15
2020/07/29
2020/07/20
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/01
2020/08/15
2020/08/01
2020/08/01
2020/08/01
2020/08/15
2020/08/01
2020/08/07
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/01
2020/09/15
2020/09/30
2020/09/15
2020/09/15
2020/09/01
2020/09/20
2020/10/15
2020/10/01
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/01
2020/10/01
2020/10/15
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2020/10/15
2020/10/15
2020/10/01
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/07
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/01
2020/10/01
2020/10/07
2020/10/15
2020/10/01
2020/10/28
2020/10/01
2020/11/01
2020/11/01
2020/11/12
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/01
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/01
2020/11/01
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
IMS HEALTH INC 6 11/01/20 REGS
ALROSA FINANCE 7.75% 11/20REGS
PLAINS EXPLORAT 6.5% 11/15/20
SPECTRUM ESCW 6.375 11/20 REGS
SERVICE CO INTL 4.5% 11/15/20
ARDAGH PACK 7% 11/15/20 144A
HUNTSMAN INTL 4.875% 11/15/20
BOISE CASCAD CO 6.375% 11/1/20
AMSURG CRP 5.625 11/30/20 WI
WILLIAM LYON 8.5 11/15/20
SABINE PASS 6.5% 11/1/20 WI
WILLIAM LYON 8.5 11/15/20 144A
GLP CAP LP 4.875% 11/1/20 144A
NORTH TIER 7.125 11/15/20 WI
TULLOW OIL PLC 6% 11/1/20 144A
ALCATEL-LUCENT 6.75 11/20 144A
NEXSTAR 6.875% 11/15/20 WI
ENERGY FUT CO 10% 12/01/20
JABIL CIRCUIT 5.625% 12/20
COVANTA HLDG 7.25% 12/01/20
ILFC 8.25% 12/15/20
BRIGGS & STRATT 6.875 12/15/20
TENNECO INC 6.875% 12/15/20 WI
SANEAMENTO BAS 6.25 12/20 REGS
SEALED AIR 6.5% 12/01/20 144A
STUDIO CITY 8.5% 12/01/20 144A
ALTICE FINCO 9.875 12/20 144A
SAWGRASS MERG 8.75% 12/20 144A
BROOKFIELD RESIDENTL PPTYS INC
ENERGY FUT 10% 12/1/20 WI REGS
AEROPUERTO ARG 10.75 12/20 144
ENERGY FUT 10% 12/1/20 144A
ANTERO RES FIN 6% 12/1/20 WI
AEROPUERTOS 10.75% 12/20 REGS
APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI
AFREN PLC 6.62% 12/9/20 144A
CRESTWOOD M P/F 6% 12/15/20
APX GROUP INC 8.75% 12/20 144A
LEGACY RSVS/FIN 8% 12/20 WI
PETROBRAS INTL 5.375% 1/27/21
WMG ACQUSITION 6% 1/15/21 REGS
BERRY PLASTCS 9.75% 1/15/21
SIX FLAGS ENTMT 5.25 1/21 144A
RAIN CII CARBON 8.25 1/21 144A
FIRST DATA 11.25 1/15/21 144A
LIN TELEVISION 6.375% 1/21 WI
LEVEL 3 FIN INC 6.12 1/21 144A
KODIAK OIL 5.5% 1/15/21 WI
SALIX PHARM 6% 1/15/21 144A
VIP FIN IREL 7.748% 2/21 144A
FORD MTR CR LLC 5.75% 2/01/21
CHESAPEAKE ENERGY 6.125% 2/21
CALPINE CORP 7.5% 2/15/21 144A
RSC EQUIP RENT 8.25% 2/1/21WI
LINN ENERGY LLC 7.75% 2/01/21
CROWN AMERS/CAP 6.25% 2/01/21
TARGA RES LP/FI 6.875% 2/01/21
REYNOLDS GRP 6.875% 2/15/21 WI
REYNOLDS GRP STEP 2/15/21 WI
HCA HLDGS INC 6.25% 2/15/21
BC MTN LLC/FIN 7% 2/1/21 144A
DIGITALGLOBE 5.25% 2/1/21 144A
MCE FINANCE 5.0% 2/15/21 144A
NETFLIX INC 5.375% 2/1/21 144A
SABINE PASS 5.625% 2/1/21 144A
NXP BV FDG 5.75% 2/15/21 144A
第
種
社債券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.0000
20
7.7500
800
6.5000
205
6.3750
15
4.5000
265
7.0000
1,320
4.8750
260
6.3750
10
5.6250
300
8.5000
30
6.5000
35
8.5000
560
4.8750
1,205
7.1250
25
6.0000
5,000
6.7500
1,950
6.8750
365
10.0000
1,086
5.6250
5
7.2500
10
8.2500
5,718
6.8750
10
6.8750
20
6.2500
400
6.5000
60
8.5000
2,735
9.8750
545
8.7500
145
6.5000
50
10.0000
940
10.7500
1,486
10.0000
8,264
6.0000
2,665
10.7500
244
8.7500
3,791
6.6250
605
6.0000
110
8.7500
1,195
8.0000
750
5.3750
1,275
6.0000
13
9.7500
500
5.2500
1,015
8.2500
200
11.2500
615
6.3750
150
6.1250
1,370
5.5000
55
6.0000
350
7.7480
700
5.7500
105
6.1250
1,220
7.5000
377
8.2500
25
7.7500
35
6.2500
20
6.8750
30
6.8750
5,768
8.2500
100
6.2500
2,870
7.0000
45
5.2500
750
5.0000
6,180
5.3750
140
5.6250
1,060
5.7500
245
− −
38
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
21
2,226
896
93,319
226
23,546
16
1,669
255
26,536
1,333
138,706
260
27,050
10
1,096
312
32,460
32
3,402
36
3,787
610
63,506
1,226
127,562
26
2,763
5,200
541,008
2,042
212,514
393
40,917
1,157
120,472
5
541
10
1,137
6,761
703,470
11
1,147
22
2,288
411
42,760
64
6,757
3,049
317,272
621
64,640
156
16,254
52
5,449
1,001
104,154
1,501
156,183
8,801
915,672
2,824
293,902
247
25,706
3,942
410,192
608
63,258
114
11,873
1,239
128,990
781
81,346
1,271
132,329
13
1,403
580
60,408
1,009
105,072
206
21,432
681
70,862
156
16,308
1,400
145,741
54
5,707
365
38,052
770
80,110
119
12,386
1,323
137,717
412
42,949
28
2,939
37
3,905
21
2,262
32
3,347
6,229
648,110
107
11,210
3,056
318,003
46
4,798
736
76,664
6,040
628,500
142
14,820
1,060
110,282
256
26,700
償還年月日
2020/11/01
2020/11/03
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/30
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/15
2020/12/01
2020/12/15
2020/12/01
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/16
2020/12/01
2020/12/01
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/01
2020/12/01
2020/12/01
2020/12/01
2020/12/01
2020/12/01
2020/12/09
2020/12/15
2020/12/01
2020/12/01
2021/01/27
2021/01/15
2021/01/15
2021/01/15
2021/01/15
2021/01/15
2021/01/15
2021/01/15
2021/01/15
2021/01/15
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/01
2021/02/01
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/01
2021/02/15
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
ASHTON WOOD 6.875 2/15/21 144A
MLCRN LLC/ FIN 7.75 2/21 144A
NCR CORP 4.625% 2/15/21 WI
GENESIS ENR 5.75% 2/15/21
KINDER MORGAN 5% 02/15/21 144A
REVLON CONS 5.75% 2/15/21 WI
SABRA HEALTH CA LP 5.5% 2/1/21
CONSOL ENERGY 6.375% 3/01/21WI
SANDRIDGE ENERGY 7.5 3/15/21
CCO HLDGS LLC 5.25% 3/21 144A
RR DONNELLEY 7.875% 3/15/21
AVAYA INC 10.5% 3/01/21 144A
HORNBECK OFFSHORE 5% 3/1/21 WI
CERIDIAN HCM HLD 11% 3/21 144A
GENCORP INC 7.125% 03/15/21 WI
CEDAR FAIR 5.25% 3/15/21 WI
CONTINENTAL 7.125% 4/1/21 WI
CCO HLDGS/CAP CRP 6.5% 4/30/21
AMERISTAR CASIN 7.5% 4/15/21
INTELSAT J H SA 7.5% 4/01/21
KAZMUNAIGZ FI 6.375% 4/21 144A
LYNX I CORP 5.375% 2/21 144A
DIGICEL LTD 6.0% 4/15/21 144A
INTL LEASE FIN 4.625% 4/15/21
METROPCS WIR 6.25% 4/1/21 144A
MCGRAW-HILL GLB 9.75 4/21 144A
FIDLTY & GTY 6.375 4/1/21 144A
GRAPHIC PACKAGING 4.75 4/15/21
ABC SUPPLY CO 5.625 4/21 144A
SINCLAIR TV 5.375 4/1/21 WI
WESTERN REFING 6.25% 4/1/21 WI
TRIUMPH GRP 4.875% 4/1/21 WI
NORTEK INC 8.5 4/15/21
TENET HEALTH CRP 4.5% 4/01/21
T-MOBILE USA 6.633% 4/28/21
RHP HOTEL PPTYS 5.0% 4/21 WI
EXTERRAN PR/EXLP 6% 4/1/21 WI
BUILDNG MATRLS 6.75% 5/21 144A
UNIT CORP 6.625% 5/15/21
FERRELLGAS LP 6.5% 5/1/21 WI
HCA HLDGS INC 7.75% 5/15/21
DELPHI CRP&WALS 6.125% 5/21 WI
US COAT/FLASH 7.375 5/21 144A
PAN AM ENERGY 7.875% 5/21 144A
ROSETTA RES INC 5.625% 5/1/21
SCHAEFFLER 4.75% 5/15/21 144A
BRUNSWICK 4.BRUNSWICK CORP 4.6
FIRST QLTY FN 4.625% 5/21 144A
FREESCALE SEMI 5% 5/15/21 144A
NEENAH PAPER 5.25 5/15/21 144A
HALCON RES CORP 8.875% 5/21 WI
RENT A CENTER 4.75 5/1/21 WI
AFFINIA GRP 7.75% 5/1/21 WI
ALPHA NAT RES 6.25% 6/01/21
CINEMARK USA 7.375% 6/15/21WI
DISH DBS CORP 6.75% 6/01/21 WI
HUGHES SATELLIT 7.625% 6/21 WI
CHESAPEAKE ENRGY 5.375 6/15/21
INTELSAT SA 7.75% 6/1/21 144A
FIRST DATA 10.625 6/15/21 144A
B&G FOODS INC 4.625% 6/01/21
SIWF MERGER 6.25% 6/1/21 144A
CLEAN HARBORS INC 5.12% 6/1/21
SEMGROUP CRP 7.5% 6/15/21 144A
AUDATEX NA INC 6% 06/15/21 144
BON TON DEPT 8.0% 6/15/21 WI
第
種
社債券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.8750
1,885
7.7500
1,000
4.6250
1,665
5.7500
80
5.0000
975
5.7500
4,180
5.5000
595
6.3750
2,000
7.5000
15
5.2500
5,305
7.8750
710
10.5000
21
5.0000
1,910
11.0000
150
7.1250
40
5.2500
395
7.1250
10
6.5000
750
7.5000
330
7.5000
45
6.3750
800
5.3750
200
6.0000
4,335
4.6250
1,350
6.2500
3,500
9.7500
7,336
6.3750
2,000
4.7500
110
5.6250
115
5.3750
1,005
6.2500
140
4.8750
295
8.5000
20
4.5000
9,875
6.6330
1,260
5.0000
315
6.0000
2,000
6.7500
1,465
6.6250
65
6.5000
15
7.7500
160
6.1250
20
7.3750
2,595
7.8750
980
5.6250
420
4.7500
465
4.6250
605
4.6250
130
5.0000
2,000
5.2500
3,000
8.8750
30
4.7500
2,000
7.7500
85
6.2500
4,960
7.3750
5
6.7500
35
7.6250
55
5.3750
4,085
7.7500
7,365
10.6250
1,000
4.6250
605
6.2500
175
5.1250
50
7.5000
3,245
6.0000
4,865
8.0000
720
− −
39
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,866
194,154
1,062
110,542
1,610
167,596
80
8,406
968
100,786
4,200
437,061
600
62,522
2,080
216,403
15
1,650
5,106
531,234
793
82,547
21
2,187
1,886
196,232
172
17,907
43
4,473
395
41,095
11
1,180
780
81,151
361
37,637
49
5,199
874
90,930
201
20,990
4,204
437,482
1,299
135,186
3,666
381,436
8,197
852,917
2,110
219,524
109
11,387
116
12,084
997
103,775
142
14,856
288
30,001
22
2,314
9,628
1,001,710
1,338
139,283
311
32,444
2,000
208,080
1,600
166,517
68
7,100
15
1,607
176
18,352
22
2,309
2,796
290,907
999
103,998
421
43,806
465
48,378
576
59,954
123
12,815
1,950
202,878
2,955
307,438
30
3,168
1,880
195,595
90
9,462
4,178
434,762
5
576
37
3,923
62
6,494
4,279
445,191
8,027
835,217
1,097
114,183
585
60,898
177
18,516
50
5,254
3,455
359,554
5,108
531,462
702
73,036
償還年月日
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/03/01
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/01
2021/03/01
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/15
2021/04/01
2021/04/30
2021/04/15
2021/04/01
2021/04/09
2021/04/15
2021/04/15
2021/04/15
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/15
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/01
2021/04/28
2021/04/15
2021/04/01
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/07
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/15
2021/05/15
2021/05/15
2021/05/15
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/01
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/01
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/15
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
SELECT MEDICAL 6.375 6/21 WI
RITE AID CORP 6.75% 06/21 WI
ULTRAPETROL 8.875 6/15/21 WI
NATIONAL CINEM 7.875% 7/15/21
AMC NETWORKS 7.75% 7/15/21 WI
AES CORP 7.375% 7/01/21 WI
SUMMIT MID/FIN 7.5% 7/21 144A
GIBSON ENERGY 6.75% 7/21 144A
VPII ESCROW 7.5% 7/15/21 144A
CHEMTURA CORP 5.75% 07/15/21
BMC SOFTWARE 8.125% 7/21 144A
TRANSDIGM 7.5% 07/15/21 WI
VALEANT PHARM 6.75% 8/21 144A
VALEANT PHARM 6.75% 8/21 REGS
FORD MTR CR LLC 5.875% 8/2/21
SIRIUS XM RADIO 5.75 8/21 144A
PNK FIN CORP 6.375% 8/21 144A
ENDEAVOR ENERGY 7% 8/21 144A
WILLIAM CARTER 5.25% 8/21 144A
FIRST DATA 11.75% 8/15/21 144A
COMMUNITY HLTH 5.125 8/21 144A
PUGET ENERGY INC 6% 9/01/21
DANA HOLDING 5.375% 9/15/21
CRESTVIEW DS MRG 10% 9/21 144A
SPRINT CORP 7.25% 9/15/21 144A
ACTIVISION 5.625% 9/15/21 144A
MIRANT AMERICAS 8.5% 10/01/21
ENERGY FUT CO 11% 10/01/21
DIAMONDBACK 7.625% 10/21 144A
HOCKEY MGR 7.875% 10/1/21 144A
TESORO LGSTC 6.125% 10/21 WI
HILTON WORLD 5.625% 10/21 144A
ADT CORP 6.25% 10/15/21 144A
FORUM ENRGY 6.25% 10/1/21 144A
HOWARD HGH 6.875% 10/1/21 144A
TMS INTL 7.625% 10/15/21 144A
WYNN MACAU 5.25% 10/15/21 144A
TENET HEALTH 4.375% 10/01/21
AVIV HEALTHCARE 6% 10/21 WI
PEABODY ENERGY 6.25% 11/21
CSC HLDGS LLC 6.75% 11/15/2021
ANTERO RS FN 5.375% 11/21 144A
USG CORP 5.875% 11/01/21 144A
NAVIOS 8.125% 11/15/21 144A
GARDA WRLD 7.25% 11/15/21 144A
ATLAS PIPELINE 4.75% 11/21 WI
PRECISION DRILL 6.5% 12/15/21
PACIFIC RUBIAL 7.25 12/21 144A
MGM RESORTS INT 6.625 12/15/21
CEQUEL COMM 5.125% 12/21 144A
LEGACY RESVS 6.625% 12/21 144A
WOOD / FIN 6.75% 12/15/21 144A
GOLDEN NUG ESC 8.5% 12/21 144A
POST HLDGS 6.75% 12/01/21 144A
VALEANT PHRM 5.625% 12/21 144A
PRESTIGE BRND 5.375 12/21 144A
ILFC 8.625% 1/15/22
NEWFIELD EXPL 5.75% 1/30/22
AAR CORP 7.25% 01/15/2022 144A
SERVICE CORP 5.375% 1/22 144A
SPCM SA 6.0% 01/15/22 144A
CALPINE CORP 6% 01/15/22 144A
FERRELLGAS 6.75% 01/15/22 144A
NAVIOS MARITIM 7.375 1/22 144A
T-MOBILE USA 6.125% 01/15/22
ALTICE FING 6.5% 01/15/22 144A
第
種
社債券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.3750
2,800
6.7500
5,045
8.8750
405
7.8750
15
7.7500
25
7.3750
815
7.5000
280
6.7500
2,065
7.5000
6,100
5.7500
420
8.1250
4,270
7.5000
3,430
6.7500
1,885
6.7500
115
5.8750
95
5.7500
2,440
6.3750
1,555
7.0000
2,000
5.2500
4,000
11.7500
745
5.1250
795
6.0000
20
5.3750
650
10.0000
950
7.2500
2,250
5.6250
1,725
8.5000
1,090
11.0000
81
7.6250
830
7.8750
1,500
6.1250
505
5.6250
4,185
6.2500
1,030
6.2500
5,600
6.8750
1,935
7.6250
235
5.2500
5,000
4.3750
7,520
6.0000
385
6.2500
1,035
6.7500
3,815
5.3750
1,410
5.8750
245
8.1250
1,320
7.2500
195
4.7500
335
6.5000
5
7.2500
1,685
6.6250
85
5.1250
1,500
6.6250
2,000
6.7500
970
8.5000
6,160
6.7500
1,190
5.6250
805
5.3750
1,610
8.6250
7,681
5.7500
300
7.2500
2,000
5.3750
285
6.0000
505
6.0000
1,070
6.7500
620
7.3750
4,590
6.1250
895
6.5000
505
− −
40
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
2,796
290,947
5,385
560,311
438
45,612
16
1,720
28
2,935
914
95,179
296
30,806
2,199
228,807
6,847
712,387
429
44,679
4,462
464,242
3,721
387,190
2,026
210,824
123
12,861
108
11,300
2,464
256,396
1,601
166,635
2,020
210,160
4,100
426,564
785
81,772
800
83,332
22
2,363
656
68,302
1,042
108,474
2,458
255,743
1,798
187,096
1,109
115,388
90
9,438
879
91,534
1,578
164,253
521
54,247
4,347
452,279
1,091
113,534
5,880
611,755
2,017
209,873
249
25,977
5,087
529,303
7,247
754,019
395
41,156
1,053
109,565
4,148
431,642
1,438
149,630
261
27,210
1,359
141,452
198
20,693
310
32,326
5
557
1,815
188,893
91
9,484
1,421
147,866
1,940
201,837
972
101,171
6,314
656,908
1,262
131,390
847
88,149
1,630
169,598
9,140
950,966
312
32,460
2,145
223,165
290
30,244
534
55,561
1,107
115,219
637
66,278
4,681
487,094
921
95,909
517
53,853
償還年月日
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/01
2021/07/01
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/08/15
2021/08/15
2021/08/02
2021/08/01
2021/08/01
2021/08/15
2021/08/15
2021/08/15
2021/08/01
2021/09/01
2021/09/15
2021/09/01
2021/09/15
2021/09/15
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/15
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/15
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2021/11/01
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2021/11/15
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2021/12/15
2021/12/12
2021/12/15
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2021/12/01
2021/12/15
2021/12/01
2021/12/01
2021/12/01
2021/12/15
2022/01/15
2022/01/30
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
DARLING ESCROW 5.375 1/22 144A
LAMAR MEDIA CRP 5.875% 2/22
VIRGIN MEDIA FI 4.875% 2/15/22
POST HLDGS 7.375% 2/15/22 144A
DONNELLEY (R.R.) 7% 2/15/22
MPT OPER PARTNE 6.375% 2/15/22
SILGAN HLDGS 5.5% 2/1/22 144A
KODIAK OIL & GAS 5.5 2/22 WI
COMMUNITY HLTH 6.875 2/22 144A
CBS OUTDR/CORP 5.25% 2/22 144A
ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A
ENERGY FUT CO 11.75 3/22 REGS
HCA INC 5.875% 3/15/22
MASCO CORP 5.95% 3/15/22
MGM RESORTS INT 7.75% 3/15/22
US AWYS 12-2 B 6.75% 12/3/22
ROSNEFT INTL 4.199 3/6/22 144A
GULFMARK OFFSHO 6.375% 3/15/22
SWIFT ENERGY CO 7.875 3/1/22
CRESTWOOD MID 6.125% 3/22 144A
PINNACLE ENTERT 7.750% 4/1/22
FMG RES 6.875% 4/01/22 144A
FMG RES 6.875% 4/01/22 REGS
POINDEXTER JB 9% 4/01/22 REGS
NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI
T-MOBILE USA INC 6.731% 4/22
TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI
AM FIN CORP/LLC 7% 5/20/22
CONSTELLATION 6% 5/01/22
LEVI STR 6.875% 5/01/22 WI
SINOPEC GR OVER3.9% 5/22 144A
PETROLEUM CO TT 6 5/08/22 144A
SALLY HOLDINGS 5.75% 6/1/22
ACTUANT CORP 5.625% 6/22 WI
ROSETTA RES INC 5.875% 6/1/22
VALEANT PHAR 7.25 7/15/22 REGS
CHOICE HOTELS 5.75% 7/01/22
DISH DBS CORP 5.875% 7/22
PUGET ENERGY INC 5.625% 7/22WI
SONIC AUTOMOTIVE INC 7 7/22
NCR CORP 5% 7/15/22 WI
BROOKFIELD RES 6.125 7/22 144A
CIT GROUP NEW 5% 8/15/22
DAVITA INC 5.75% 8/15/22
TARGA RS LP/FI 6.375 8/22
ILFC 5.875% 8/15/22
STEEL DYNAMICS 6.375 8/22 WI
HEALTHSOUTH 7.75% 9/15/22
CCO HLDGS/CAP 5.25% 9/30/22
DR HORTON INC 4.375% 9/15/22
EP ENERGY/EVER 7.75% 09/22 WI
OMEGA HLTHCAR 6.75% 10/15/22 WI
COVANTA HLDG 6.375% 10/01/22
RYLAND GROUP IN 5.375 10/01/22
CEMEX FIN 9.375% 10/12/22 REGS
BASIC ENERGY 7.75% 10/22 WI
HERTZ CORP 6.25% 10/15/22
EMP DIST 9.75% 10/25/22 144A
PENSKE AUTO GR 5.75 10/1/22 WI
PDC ENERGY 7.75% 10/22 WI
TW TELECOM 5.375% 10/22 WI
STONE ENERGY CO 7.5% 11/15/22
SPECTRUM ESCW 6.625 11/22 REGS
ROYAL CARIBBEAN 5.25% 11/15/22
CHAPARRAL ENE 7.625 11/22 WI
CELANESE LLC 4.625% 11/15/22
第
種
社債券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
5.3750
730
5.8750
5
4.8750
200
7.3750
915
7.0000
695
6.3750
885
5.5000
5,000
5.5000
640
6.8750
1,595
5.2500
260
12.2500
10,095
11.7500
175
5.8750
10,560
5.9500
35
7.7500
140
6.7500
29
4.1990
400
6.3750
160
7.8750
150
6.1250
855
7.7500
5
6.8750
2,000
6.8750
20
9.0000
45
6.0000
25
6.7310
930
8.1250
4,085
7.0000
5,020
6.0000
180
6.8750
210
3.9000
1,850
6.0000
212
5.7500
15
5.6250
90
5.8750
5,000
7.2500
75
5.7500
5
5.8750
5,040
5.6250
1,015
7.0000
10
5.0000
20
6.1250
455
5.0000
35
5.7500
20
6.3750
9
5.8750
7,435
6.3750
15
7.7500
20
5.2500
200
4.3750
25
7.7500
15
6.7500
15
6.3750
10
5.3750
10
9.3750
400
7.7500
840
6.2500
15
9.7500
1,165
5.7500
30
7.7500
55
5.3750
1,670
7.5000
205
6.6250
15
5.2500
25
7.6250
290
4.6250
60
− −
41
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
735
76,518
5
542
176
18,311
988
102,812
747
77,730
915
95,298
4,987
518,899
632
65,753
1,638
170,507
261
27,253
11,811
1,228,832
204
21,302
11,180
1,163,208
37
3,868
158
16,459
31
3,326
373
38,856
162
16,896
153
15,918
880
91,622
5
570
2,197
228,627
21
2,286
48
5,056
26
2,705
985
102,562
4,524
470,691
5,459
567,980
194
20,272
230
23,951
1,805
187,827
224
23,379
15
1,603
91
9,480
4,987
518,899
82
8,563
5
541
5,115
532,227
1,123
116,935
10
1,134
19
2,018
459
47,811
34
3,614
20
2,138
9
992
7,555
786,107
16
1,712
21
2,283
189
19,715
23
2,444
16
1,740
16
1,693
10
1,082
9
1,009
458
47,650
884
91,981
15
1,615
722
75,148
30
3,214
59
6,237
1,657
172,443
216
22,554
16
1,669
25
2,633
311
32,359
58
6,055
償還年月日
2022/01/15
2022/02/01
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/01
2022/02/01
2022/02/01
2022/02/15
2022/03/01
2022/03/01
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/15
2022/12/03
2022/03/06
2022/03/15
2022/03/01
2022/03/01
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/15
2022/04/28
2022/04/01
2022/05/20
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/17
2022/05/08
2022/06/01
2022/06/15
2022/06/01
2022/07/15
2022/07/01
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/01
2022/08/15
2022/08/15
2022/08/01
2022/08/15
2022/08/15
2022/09/15
2022/09/30
2022/09/15
2022/09/01
2022/10/15
2022/10/01
2022/10/01
2022/10/12
2022/10/15
2022/10/15
2022/10/25
2022/10/01
2022/10/15
2022/10/01
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
NEW GOLD 6.25% 11/15/22 REGS
SPRINT NEXTEL 6% 11/15/22
AIR CANADA 5.375 11/15/22 144A
CYRUSONE LP/CYRUS 6.375% 11/22
CLEAR CHANNEL A 6.5% 11/22 WI
CLEAR CHANNEL B 6.5% 11/22 WI
FTI CONSULTING 6% 11/15/22 WI
LENNAR CORP 4.75 11/15/22 WI
CVR REF/COFFEY 6.5 11/22 WI
BARCLAYS 7.625% 11/21/22
DISNEY (WALT)MTN 2.35 12/01/22
YAPI VE KREDI 5.5% 12/22 144A
PVH CORP 4.5% 12/15/22
TELEFONICA CEL 6.75 12/22 144A
AMC NETWORKS INC 4.75% 12/15/2
INTELSAT JACK 6.625 12/22 144A
CINEMARK 5.125% 12/15/22 WI
INTELSAT JH SA 6.625% 12/15/22
CALPINE CORP 7.875% 1/23 144A
CALPINE CORP 7.875% 1/23 REGS
UNITYMEDIA HESN 5.5% 1/23 144A
MET LIFE GLBL 3% 1/10/23 144A
LEAR CORP 4.75% 01/15/2023 144
BROCADE COMM 4.625% 1/23 144A
SLM CORP 5.5% 12/31/23
EL FONDO MIVI 3.5 1/31/23 144A
CROWN CASTLE IL 5.25 1/15/23
QUEBECOR MEDIA 5.75 1/15/23
NEUSTAR INC 4.5% 1/15/23 WI
OIL STATES INT 5.125 1/23 WI
CROWN AMER IV 4.5 1/15/23 WI
MARKWEST EN PAR 5.5% 2/15/23
CCO HLDGS LLC 5.125% 2/15/23
ESAL GMBH 6.25% 02/05/23 144A
WEEKLEY HOMES 6% 2/1/23 144A
CLEARWATER PAPER CRP 4.5% 2/23
UNITED AIRLS 5.375% 02/15/23
BEAZER HOMES 7.25% 2/1/23 WI
TENEDORA NEMAK 5.5% 2/23 144A
FIRSTENERGY CORP 4.25% 3/15/23
NXP BV 5.75% 03/15/23 144A
MASTEC INC 4.875% 03/15/2023
COSAN LUXEM 5.0% 03/14/23 144A
DISCOVERY COMM 3.25% 4/1/23
CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23
CHESAPEAKE ENERGY 5.75 3/15/23
DISH CORP 5% 03/15/23 WI
FELCOR LODGNG 5.625 03/23 WI
NRG ENERGY 6.625% 3/15/23
QVC INC 4.375% 3/15/2023 WI
POLYONE CORP 5.25 3/15/23 WI
CONCHO RES INC 5.5% 4/01/23
LYNX II CORP 6.375% 4/23 144A
SEALED AIR 5.25% 4/1/23 144A
METROPCS WIR 6.625 4/1/23 144A
TOLL BROS FIN CORP 4.375% 4/23
SABINE PASS 5.625% 4/23 144A
KAZMUNAYGAS 4.4% 04/30/23 144A
CC HOLDINGS 3.849% 4/15/23 WI
AVIS BUDGET CAR 5.5% 4/23 WI
OFFSHORE GROUP 7.125 4/23 WI
T-MOBILE USA INC 6.836% 4/23
GEO GROUP 5.125% 4/1/23 WI
STEEL DYNMC 5.25% 4/15/23 WI
QEP RESOURCES 5.25% 5/01/23
HCA INC 5.875% 5/01/23
第
種
社債券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.2500
30
6.0000
10,375
5.3750
165
6.3750
40
6.5000
335
6.5000
95
6.0000
575
4.7500
3,140
6.5000
115
7.6250
2,155
2.3500
100
5.5000
200
4.5000
5,150
6.7500
850
4.7500
60
6.6250
3,000
5.1250
1,365
6.6250
7,610
7.8750
2,540
7.8750
63
5.5000
200
3.0000
100
4.7500
135
4.6250
95
5.5000
4,770
3.5000
575
5.2500
45
5.7500
40
4.5000
1,235
5.1250
85
4.5000
1,180
5.5000
10
5.1250
1,875
6.2500
6,010
6.0000
70
4.5000
150
5.3750
5,000
7.2500
110
5.5000
500
4.2500
334
5.7500
200
4.8750
1,185
5.0000
700
3.2500
50
5.0000
465
5.7500
365
5.0000
2,235
5.6250
1,545
6.6250
55
4.3750
2,000
5.2500
240
5.5000
590
6.3750
200
5.2500
145
6.6250
965
4.3750
1,250
5.6250
700
4.4000
655
3.8490
1,000
5.5000
320
7.1250
1,860
6.8360
365
5.1250
115
5.2500
145
5.2500
25
5.8750
65
− −
42
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
29
3,023
10,323
1,074,017
163
16,994
41
4,322
346
36,029
98
10,266
583
60,720
2,967
308,717
116
12,084
2,331
242,591
92
9,629
170
17,686
4,892
509,015
881
91,750
58
6,086
3,135
326,165
1,341
139,529
7,952
827,372
2,781
289,366
68
7,177
199
20,703
94
9,814
128
13,413
88
9,167
4,519
470,216
514
53,541
44
4,646
38
4,047
1,096
114,034
95
9,926
1,110
115,554
10
1,050
1,760
183,126
5,544
576,821
68
7,100
136
14,201
5,112
531,904
111
11,616
491
51,174
319
33,198
203
21,172
1,119
116,506
619
64,452
47
4,915
447
46,564
380
39,588
2,126
221,193
1,514
157,526
56
5,879
1,919
199,696
233
24,314
606
63,071
206
21,484
143
14,934
1,008
104,916
1,184
123,222
670
69,732
612
63,716
949
98,763
312
32,543
1,908
198,594
384
40,015
106
11,127
147
15,349
23
2,477
65
6,864
償還年月日
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/01
2022/11/21
2022/12/01
2022/12/06
2022/12/15
2022/12/13
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/15
2023/01/15
2023/01/15
2023/01/15
2023/01/10
2023/01/15
2023/01/15
2023/01/25
2023/01/31
2023/01/15
2023/01/15
2023/01/15
2023/01/15
2023/01/15
2023/02/15
2023/02/15
2023/02/05
2023/02/01
2023/02/01
2023/02/15
2023/02/01
2023/02/28
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/14
2023/04/01
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/01
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/04/01
2023/04/15
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2023/04/15
2023/04/15
2023/04/30
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/28
2023/04/01
2023/04/15
2023/05/01
2023/05/01
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
HCA INC 4.75% 5/01/23
ACCESS MID PARTNERS 4.875 5/23
LAMAR MEDIA CRP 5% 05/01/23
US AWYS 2013-1B 5.375% 5/15/23
AES CORP 4.875% 05/15/2023
LKQ CORP 4.75% 05/15/23 144A
GENERAL MTR 4.25% 5/15/23 144A
LBC TANK TRM 6.875 5/15/23 144
UNIVISION 5.125% 5/15/23 144A
WYNN LAS VEGAS 4.25% 5/23 144A
KAZAGRO NT 4.625% 5/24/23 144A
SONIC AUTOMOTIVE 5% 5/23 WI
CORRECTIONS COR 4.625% 5/01/23
VERISIGN 4.625% 5/1/23 WI
TARGA RES 5.25% 5/01/23
CST BRANDS INC 5% 05/01/23
UNITED RENTALS 6.125% 6/15/23
INTELSAT SA 8.125% 6/1/23 144A
SEAGATE CAYMAN 4.75% 6/23 144A
SABRA HLTH /CPTL 5.375% 6/1/23
REGAL ENTERT 5.75 6/15/23
INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A
CINEMARK USA 4.875% 6/23 EI
MARKWEST ENER LP/ FN 4.5 7/23
DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23
INTELSAT JACKSON 5.5 8/23 144A
NOVA CHEMICALS 5.25% 8/23 144A
CIT GROUP INC 5.0% 08/01/23
DR HORTON INC 5.75% 08/15/23
ATLAS PIPE ESCR 5.875 8/23 WI
CCO HLDGS LLC 5.75% 9/23 144A
DANA HOLDING CORP 6.0% 9/15/23
SPRINT CORP 7.875 9/15/23 144A
ACTIVISION 6.125% 9/15/23 144A
TW TELECOM HLD 6.375% 9/23 WI
SENSATA 4.875% 10/15/23 144A
PINNACLE MERGER 9.5 10/23 144A
BALL CORP 4.0% 11/15/23
TARGA RES/FIN 4.25% 11/23 144A
AUDATEX NA 6.125% 11/23 144A
GLP CAP LP 5.375% 11/1/23 144A
SALLY HOLDINGS 5.5% 11/01/23
CEMENTOS 7.125% 11/06/23 144A
DONNELLEY RR & SONS 6.5% 11/23
ROYAL BK SC 6% 12/19/23
CCO HLDGS LLC 5.75% 01/15/24
CALPINE CORP 5.875% 1/24 144A
ALTICE FINCO 8.125% 01/24 144A
LAMAR MEDIA 5.375% 1/24 144A
VTR FIN BV 6.875% 1/15/24 144A
CBS OUTDR/CRP 5.625% 2/24 144A
OMEGA HEALTHCA 5.875% 3/15/24
FRONTIER COMM 7.625% 4/15/24
SPRINT CORP 7.125% 06/24 144A
IRON MOUNTAIN 5.75% 8/15/24
TXU CORP 6.5% 11/15/24
HEALTHSOUTH 5.75% 11/01/24
REGAL ENTRMNT GRP 5.75% 2/1/25
US AWYS 12-2 A 4.625% 12/03/26
CITIZENS COMM 7.875% 1/15/27
RITE AID CORP 7.7% 2/15/27
US AWYS 2013-1A 3.95 5/15/27
LUCEENT TECH 6.5%
FORD MOTOR 6.625% 2/15/28
FORD MOTOR 6.625% 10/01/28
RITE AID 6.875% 12/15/28 144A
第
種
社債券
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
4.7500
16,040
4.8750
145
5.0000
75
5.3750
190
4.8750
1,135
4.7500
115
4.2500
1,755
6.8750
200
5.1250
2,000
4.2500
1,070
4.6250
200
5.0000
85
4.6250
485
4.6250
4,320
5.2500
75
5.0000
130
6.1250
40
8.1250
3,205
4.7500
2,000
5.3750
360
5.7500
1,180
7.0000
4,895
4.8750
1,150
4.5000
920
4.6250
4,590
5.5000
1,795
5.2500
1,255
5.0000
5,435
5.7500
2,175
5.8750
160
5.7500
210
6.0000
650
7.8750
2,250
6.1250
1,115
6.3750
1,670
4.8750
210
9.5000
745
4.0000
2,675
4.2500
1,265
6.1250
335
5.3750
960
5.5000
520
7.1250
450
6.5000
1,660
6.0000
2,965
5.7500
4,620
5.8750
2,010
8.1250
305
5.3750
595
6.8750
450
5.6250
280
5.8750
5,290
7.6250
610
7.1250
1,455
5.7500
15
6.5000
230
5.7500
3,102
5.7500
40
4.6250
39
7.8750
300
7.7000
1,785
3.9500
465
6.5000
210
6.6250
25
6.6250
20
6.8750
2,315
− −
43
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
15,699
1,633,339
142
14,784
73
7,627
186
19,372
1,072
111,590
108
11,276
1,691
175,971
207
21,536
2,000
208,080
1,005
104,643
186
19,403
81
8,445
458
47,684
4,179
434,845
72
7,568
127
13,220
41
4,286
3,517
365,959
1,935
201,317
350
36,424
1,168
121,539
5,096
530,283
1,092
113,663
869
90,452
4,211
438,146
1,741
181,149
1,298
135,140
5,339
555,561
2,234
232,509
154
16,063
202
21,056
657
68,386
2,452
255,158
1,176
122,384
1,751
182,216
198
20,701
812
84,485
2,440
253,955
1,151
119,765
346
36,073
952
99,129
516
53,695
459
47,754
1,684
175,296
2,993
311,446
4,435
461,438
1,989
207,029
321
33,437
609
63,451
461
48,046
283
29,531
5,448
566,882
614
63,940
1,498
155,919
14
1,468
69
7,178
3,094
321,925
38
3,953
40
4,209
294
30,587
1,851
192,675
453
47,169
192
19,991
27
2,891
23
2,399
2,216
230,616
償還年月日
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/30
2023/05/24
2023/05/15
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/01
2023/06/15
2023/06/01
2023/06/01
2023/06/01
2023/06/15
2023/06/30
2023/06/01
2023/07/15
2023/07/15
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/15
2023/08/01
2023/09/01
2023/09/15
2023/09/15
2023/09/15
2023/09/01
2023/10/15
2023/10/01
2023/11/15
2023/11/15
2023/11/01
2023/11/01
2023/11/01
2023/11/06
2023/11/15
2023/12/19
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/02/15
2024/03/15
2024/04/15
2024/06/15
2024/08/15
2024/11/15
2024/11/01
2025/02/01
2026/12/03
2027/01/15
2027/02/15
2027/05/15
2028/01/15
2028/02/15
2028/10/01
2028/12/15
作
銘
成
期
第
柄
（アメリカ）
FORD MOTOR 6.375%
LUCENT 6.45% GBL 3/15/29 (DT)
RURAL/METRO C 10.125 7/19 REGS
MIRANT AMERICAS 9.125% 5/01/31
GMAC 8% GLOBAL
GMAC LLC MTN 8% 11/01/31
SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32
TXU CORP 6.55% 11/15/34
SOUTHERN PERU COPPER 7.5% 7/35
PETROBRAS INTL 6.875% 1/20/40
SOUTHERN COPPER 6.75% 4/16/40
KAZAKHSTAN TEMIR 6.95 7/42 RGS
KAZMUNAYGAS 5.75% 4/30/43 144A
ODEBRECHT FIN 7.5% PERP 144A
CSN ISLANDS XII 7% PERP REGS
CITIGROUP 5.95% PERP
GRUMA SAB 7.75 PERP REGS
CITIGROUP INC 5.9 PFD
GLOBO COMS PT 6.25% PERP 144A
MAGNESITA FIN 8.625% PERP 144A
JPMORGAN CHASE 5.15% PERP
CITIGROUP 5.35% PERP
COSAN OVERSEAS 8.25% PERP
BANK OF AMERICA 5.2% PERP
RELIANCE INDUSTRIES LTD 5.875%
RELIANCE INDUS 5.875% PERP REG
ODEBRECHT FIN 7.5% PERP REGS
小
（カナダ）
CANADA GOVT .75% 5/01/14
CANADA GOVT 4% 6/01/17
CANADA GOVT 2.75% 6/01/22
CANADA GOVT 1.5% 6/01/23
CANADA GOVT 5.75%
小
（イギリス）
UK GILT 2.25% 3/7/14
UK GILT 4.5% 3/07/19
UK GILT 4% 3/07/22
ELECTRICITE FRAN 6% 1/2114 RGS
KFW INTL FIN 6%
DWR CYMRU 6.907 3/31/21 SER B1
BARCLAYS BK EMTN 4.25% 1/12/22
SCOTTISH WIDOW 5.5% 6/16/23
ROYAL BK SCOTLD 5.125% 1/13/24
LLOYDS TSB EMTN 5.125% 3/07/25
INTU PPTY PLC 3.875% 3/17/23
小
（ユーロ…アイルランド）
CRH FIN SERV 2.75% 10/15/20
AQUARIUS ZURICH 4.25/VAR 10/43
小
（ユーロ…オランダ）
NETHERLANDS GOVT 1.25% 1/15/18
NETHERLANDS GOVERNMENT 1.75% 7
NETHERLAND GOV 5.5%
TENNET HLDG 2.125% 11/1/20 RGS
WURTH FIN INTL EMTN 1.75 5/20
COCA COLA HBC EMTN2.375 6/20
ACHMEA BV 2.5% 11/19/20
BMW FINANCE EMTN 2.625 1/24RGS
ROBERT BOSCH 2.979% 5/27/33
小
種
社債券
計
国債証券
計
国債証券
特殊債券
社債券
計
社債券
計
国債証券
特殊債券
社債券
計
類
利
率
31
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.3750
15
6.4500
1,340
0.0000
10
9.1250
60
8.0000
6,625
8.0000
14,324
8.7500
3,255
6.5500
500
7.5000
990
6.8750
1,090
6.7500
410
6.9500
200
5.7500
1,155
7.5000
2,480
7.0000
1,180
5.9500
85
7.7500
1,960
5.9000
445
6.2500
1,990
8.6250
750
5.1500
4,210
5.3500
8,115
8.2500
350
5.2000
2,280
5.8750
600
5.8750
250
7.5000
600
−
2,034,300
千カナダ・ドル
0.7500
15,150
4.0000
5,620
2.7500
4,050
1.5000
28,400
5.7500
75
−
53,295
千イギリス・ポンド
2.2500
2,000
4.5000
550
4.0000
25,135
6.0000
1,700
6.0000
100
6.9070
1,131
4.2500
1,000
5.5000
350
5.1250
1,000
5.1250
1,000
3.8750
150
−
34,116
千ユーロ
2.7500
750
4.2500
100
−
850
千ユーロ
1.2500
7,450
1.7500
16,200
5.5000
100
2.1250
800
1.7500
200
2.3750
500
2.5000
850
2.6250
700
2.9790
300
−
27,100
− −
44
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
16
1,746
1,239
128,957
2
280
58
6,062
7,983
830,564
17,546
1,825,579
3,580
372,515
150
15,606
1,045
108,793
1,036
107,869
404
42,080
204
21,276
1,030
107,248
2,455
255,439
985
102,510
80
8,379
1,984
206,467
422
43,982
2,074
215,838
720
74,908
3,820
397,492
7,279
757,323
350
36,414
2,069
215,269
506
52,685
211
21,952
594
61,799
2,084,500
216,871,393
千カナダ・ドル
15,142
1,438,862
6,125
582,025
4,170
396,275
26,037
2,474,128
102
9,705
51,578
4,900,997
千イギリス・ポンド
2,004
342,064
620
105,804
27,831
4,749,207
1,665
284,181
129
22,119
1,381
235,759
1,074
183,311
363
62,001
1,132
193,319
1,134
193,642
147
25,152
37,485
6,396,563
千ユーロ
762
107,236
104
14,731
867
121,968
千ユーロ
7,595
1,067,764
15,755
2,214,858
135
19,020
802
112,844
197
27,787
504
70,916
853
120,040
700
98,490
287
40,370
26,832
3,772,093
償還年月日
2029/02/01
2029/03/15
2019/07/15
2031/05/01
2031/11/01
2031/11/01
2032/03/15
2034/11/15
2035/07/27
2040/01/20
2040/04/16
2042/07/10
2043/04/30
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
−
2014/05/01
2017/06/01
2022/06/01
2023/06/01
2029/06/01
−
2014/03/07
2019/03/07
2022/03/07
2099/01/23
2028/12/07
2021/03/31
2022/01/12
2023/06/16
2024/01/13
2025/03/07
2023/03/17
−
2020/10/15
2043/10/02
−
2018/01/15
2023/07/15
2028/01/15
2020/11/01
2020/05/21
2020/06/18
2020/11/19
2024/01/17
2033/05/27
−
作
銘
成
期
第
柄
（ユーロ…ルクセンブルグ）
BAVARIAN SKY SA 1ML+24 6/20
小
（ユーロ…フランス）
FRANCE OAT I/L 1% 7/25/2017
FRANCE GOVT I/L .25% 7/25/24
FRANCE OAT 4% 10/25/38
ALD INTL EMTN 2% 5/17
EUTELSAT SA 2.625% 1/20REGS
SANOFI 2.5% 11/14/23 REGS
小
（ユーロ…ドイツ）
GERMANY OBL 164 .5% 10/13/17
GERMANY GOVT I/L 0.75% 4/15/18
GERMANY GOVT 1.5% 09/04/2022
GERMANY GOVT 2.5% 7/04/44
DEUTSCHE EMTN 3.75% 2/12/14
VIER GAS EMTN 3.125 7/23RGS
VIER GAS TRA 2.875 6/25 RGS
小
（ユーロ…スペイン）
SPAIN GOVT 5.5% 4/30/21
CAJA MADRID 4.125% 3/24/36
小
（ユーロ…イタリア）
BUONI POLIENNA I/L 2.25% 4/17
ITALY GOVT 4.75% 9/01/21
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%
MONT DEI PASC 4.875% 9/16 RGS
ASSICRAZ GEN EMTN2.875 1/20RGS
小
（ユーロ…オーストリア）
TELEKOM FIN EMTN3.125 12/21RGS
小
（ユーロ…その他）
EXPORT IMP EMTN 2% 4/20 RGS
FCE BANK EMTN 1.875% 5/12/16
FCE BNK PLC EMTN 1.625 9/16RGS
MONDELEZ INTL INC 1.125 1/17
MONDI FINANCE LTD 5.75% 4/3/17
BP CAPITAL PLC EMTN 3.83 10/17
G4S INTL FIN 2.625% 12/6/18
ABBEY NATL EMTN 2% 1/14/19RGS
GOLDMAN SACHS 2.625 8/19/20
SIMON PROPERTY GRP 2.375 10/20
DOVER CORP 2.125% 12/1/20
MONDELEZ INTL INC 2.375 1/21
JPMORGAN CHASE EMTN2.625 4/21
NASDAQ OMX 3.875% 6/07/21
PROCTER & GAMBLE CO 2% 11/21
PROLOGIS LP 3% 1/18/22
SVENSKA HAND 2.656% 1/15/24
CREDIT SUISSE 5.75% 9/25 RGS
CHANNEL LINK @EURIBR6+325 6/50
小
合
種
特殊債券
計
国債証券
社債券
計
国債証券
社債券
計
利
率
1.0000
0.2500
4.0000
2.0000
2.6250
2.5000
−
0.5000
0.7500
1.5000
2.5000
3.7500
3.1250
2.8750
−
5.5000
4.1250
−
国債証券
2.2500
4.7500
4.5000
4.8750
2.8750
−
社債券
計
社債券
3.1250
−
特殊債券
社債券
2.0000
1.8750
1.6250
1.1250
5.7500
3.8300
2.6250
2.0000
2.6250
2.3750
2.1250
2.3750
2.6250
3.8750
2.0000
3.0000
2.6560
5.7500
3.6430
−
−
計
31
作
額面金額
％
0.4850
−
国債証券
社債券
計
計
計
類
千ユーロ
774
774
千ユーロ
8,000
2,000
75
1,300
400
400
12,175
千ユーロ
9,850
16,075
16,050
7,425
250
700
250
50,600
千ユーロ
1,050
1,550
2,600
千ユーロ
3,000
4,450
12,000
1,550
500
21,500
千ユーロ
600
600
千ユーロ
350
100
300
1,450
2,000
200
1,000
900
700
850
600
800
1,150
800
350
1,000
737
500
550
14,337
−
（注１）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
− −
45
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
774
108,857
774
108,857
千ユーロ
9,561
1,344,102
1,930
271,350
84
11,914
1,303
183,212
399
56,106
399
56,184
13,678
1,922,870
千ユーロ
9,861
1,386,374
17,819
2,505,082
15,932
2,239,837
7,179
1,009,360
250
35,214
726
102,102
248
34,887
52,019
7,312,860
千ユーロ
1,209
170,039
1,390
195,536
2,600
365,575
千ユーロ
3,042
427,686
4,902
689,177
12,793
1,798,451
1,639
230,497
507
71,401
22,885
3,217,214
千ユーロ
608
85,480
608
85,480
千ユーロ
343
48,276
101
14,266
303
42,627
1,451
204,026
2,246
315,866
219
30,788
1,011
142,230
902
126,814
707
99,503
860
120,975
596
83,824
801
112,649
1,170
164,594
841
118,244
350
49,212
998
140,435
742
104,447
538
75,640
533
74,999
14,720
2,069,425
−
247,145,301
償還年月日
2016/02/20
−
2017/07/25
2024/07/25
2038/10/25
2017/05/26
2020/01/13
2023/11/14
−
2017/10/13
2018/04/15
2022/09/04
2044/07/04
2014/02/12
2023/07/10
2025/06/12
−
2021/04/30
2036/03/24
−
2017/04/22
2021/09/01
2023/05/01
2016/09/15
2020/01/14
−
2021/12/03
−
2020/04/30
2016/05/12
2016/09/09
2017/01/26
2017/04/03
2017/10/06
2018/12/06
2019/01/14
2020/08/19
2020/10/02
2020/12/01
2021/01/26
2021/04/23
2021/06/07
2021/11/05
2022/01/18
2024/01/15
2025/09/18
2050/06/30
−
−
■投資信託財産の構成（2014年１月20日現在）
式
31 作
額
千円
954,961
公
社
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
253,011,343
12,199,845
266,166,150
項
第
目
株
評
価
成
期
比
末
率
％
0.4
95.1
4.5
100.0
（注１）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、１月20日における邦貨換算レートは１アメリカ・ドル＝104.04円、１カナダ・ドル＝95.02円、１イギリス・ポンド＝170.64円、１ユーロ＝140.58円です。
（注２）作成期末における外貨建資産(256,839,443千円)の投資信託財産総額(266,166,150千円)に対する比率は、96.5％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
項
目
(2013年８月20日)
(2013年９月20日)
(2013年10月21日)
(2013年11月20日)
第176期末
第177期末
第178期末
第179期末
第180期末
第181期末
246,994,766,279円
11,523,785,518
412,464,831
230,460,534,852
2,266,093,539
−
1,863,559,255
468,328,284
8,005,370,500
5,790,120,837
2,215,249,663
238,989,395,779
113,564,354,476
125,425,041,303
113,564,354,476口
21,044円
252,908,159,943円
12,946,312,551
406,818,739
233,844,413,941
3,159,926,859
−
2,109,416,155
441,271,698
5,798,402,312
3,465,202,363
2,333,199,949
247,109,757,631
117,735,176,385
129,374,581,246
117,735,176,385口
20,989円
274,427,464,404円
14,074,504,053
920,247,632
250,130,632,782
6,714,745,915
1,140,381
2,219,635,600
366,558,041
11,786,277,869
9,349,051,497
2,437,226,372
262,641,186,535
122,498,478,886
140,142,707,649
122,498,478,886口
21,440円
281,540,683,342円
7,630,278,018
974,697,486
259,089,825,737
11,242,919,939
−
2,345,568,430
257,393,732
12,576,295,144
10,682,898,052
1,893,397,092
268,964,388,198
120,355,447,604
148,608,940,594
120,355,447,604口
22,348円
269,720,729,573円
3,256,512,312
954,961,195
253,011,343,984
9,650,924,545
−
2,647,430,241
199,557,296
8,589,393,277
6,558,929,499
2,030,463,778
261,131,336,296
116,195,642,595
144,935,693,701
116,195,642,595口
22,473円
第179期
117,735,176,385円
6,651,877,929円
1,888,575,428円
第180期
122,498,478,886円
3,082,940,722円
5,225,972,004円
第181期
120,355,447,604円
275,979,253円
4,435,784,262円
(A) 資
産 223,342,173,930円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 14,983,513,068
株
式(評価額)
303,085,970
公
社
債(評価額) 204,637,633,283
未
収
入
金
1,436,915,275
未
収
配
当
金
−
未
収
利
息
1,527,239,947
前
払
費
用
453,786,387
(B) 負
債
5,935,331,000
未
払
金
3,931,877,548
未
払
解
約
金
2,003,453,452
(C) 純 資 産 総 額(Ａ−Ｂ) 217,406,842,930
元
本 106,700,585,829
次 期 繰 越 損 益 金 110,706,257,101
(D) 受 益 権 総 口 数 106,700,585,829口
１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
20,375円
(2013年12月20日) (2014年１月20日)現在
（注１）各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
第176期
95,118,450,732円
12,567,356,133円
985,221,036円
第177期
106,700,585,829円
8,398,505,727円
1,534,737,080円
第178期
113,564,354,476円
5,429,859,682円
1,259,037,773円
（注２）各期末における元本額の内訳は以下の通りです。
第176期末
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド Ａコース(為替ヘッジ付き)
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド Ｂコース(為替ヘッジなし)
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド(資産成長型) Ｃコース(為替ヘッジ付き)
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド(資産成長型) Ｄコース(為替ヘッジなし)
第177期末
第178期末
第179期末
第180期末
第181期末
99,191,473,015円
105,469,969,405円
109,440,839,657円
113,816,697,597円
111,548,574,677円
107,412,850,740円
4,200,611,344円
4,563,982,637円
4,509,937,450円
4,560,555,066円
4,627,084,241円
4,698,936,085円
2,682,114,576円
2,833,164,279円
3,065,644,878円
3,383,443,280円
3,411,872,217円
3,317,467,801円
626,386,894円
697,238,155円
718,754,400円
737,782,943円
767,916,469円
766,387,969円
− −
46
第176期（自2013年７月23日 至2013年８月20日） 第179期（自2013年10月22日 至2013年11月20日）
第177期（自2013年８月21日 至2013年９月20日） 第180期（自2013年11月21日 至2013年12月20日）
第178期（自2013年９月21日 至2013年10月21日） 第181期（自2013年12月21日 至2014年１月20日）
■損益の状況
項
(A) 配
受
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
目
当
取
等
配
収
当
益
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
解 約 差 損 益 金
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
第176期
第177期
第178期
第179期
第180期
第181期
630,137,179円
2,883,530
626,975,175
278,474
△8,548,579,744
173,832,412
△8,722,412,156
△3,295,095
△7,921,737,660
106,224,157,419
13,422,069,758
△1,018,232,416
110,706,257,101
110,706,257,101
773,807,168円
766,136
772,857,379
183,653
6,733,824,170
7,134,875,072
△401,050,902
−
7,507,631,338
110,706,257,101
8,840,323,244
△1,629,170,380
125,425,041,303
125,425,041,303
837,124,827円
347,188
836,625,891
151,748
△1,421,899,471
2,259,443,343
△3,681,342,814
△3,678,466
△588,453,110
125,425,041,303
5,867,873,426
△1,329,880,373
129,374,581,246
129,374,581,246
854,195,985円
3,837,119
850,282,256
76,610
4,626,505,068
6,230,756,096
△1,604,251,028
△11,700
5,480,689,353
129,374,581,246
7,383,607,780
△2,096,170,730
140,142,707,649
140,142,707,649
923,393,517円
1,719,137
921,485,493
188,887
10,157,420,497
11,681,177,837
△1,523,757,340
△2,060,618
11,078,753,396
140,142,707,649
3,647,135,730
△6,259,656,181
148,608,940,594
148,608,940,594
944,080,044円
−
943,935,688
144,356
592,972,782
2,208,482,041
△1,615,509,259
△2,021,809
1,535,031,017
148,608,940,594
343,059,598
△5,551,337,508
144,935,693,701
144,935,693,701
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価格を差し引いた差額分をいいます。
− −
47
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