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請求目論見書 - 東京海上アセットマネジメント株式会社
ＬＰＳ４資産分散ファンド (慎重型) (安定重視型) (バランス型) (成長重視型) (積極型) 愛称 未来海図 追加型投信／内外／資産複合／インデックス型 投資信託説明書 （請求目論見書） ２０１７年３月 この「投資信託説明書（請求目論見書）」は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づ き、投資家の請求により交付される目論見書です。課税上は株式投資信託として取扱われます。 １．本書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。 ２．この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重 型）」、「同（安定重視型）」、「同（バランス型）」、「同（成長重視型）」、 「同（積極型）」（以下総称して「当ファンド」といいます。）の受益権の募集につ いては、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を平成29年 ２月28日に関東財務局長に提出しており、平成29年３月１日にその効力が生じていま す。 ３．当ファンドは、主に国内外の株式や公社債を実質的な投資対象としています。当ファ ンドの基準価額は、組入れた株式や公社債の値動きやそれらの株式や公社債の発行者 の信用状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り 込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではあり ません。 委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属 します。 発行者名 東京海上アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名 取締役社長 大庭雅志 本店の所在の場所 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 募集内国投資信託受益証券に係る ファンドの名称 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 募集内国投資信託受益証券の金額 上限 有価証券届出書・有価証券届出書の 訂正届出書の写しを縦覧に供する場所 該当なし 各１兆円 目 次 頁 第 一 部 証券情報 ……………………………………… 1 第 二 部 ファンド情報 ………………………………………… 4 第１ ファンドの状況 ………………………………………… 4 １． ファンドの性格 ………………………………………… 4 ２． 投資方針 ………………………………………… 12 ３． 投資リスク ………………………………………… 22 ４． 手数料等及び税金 ………………………………………… 28 ５． 運用状況 ………………………………………… 30 第２ 管理及び運営 ………………………………………… 54 １． 申込（販売）手続等 ………………………………………… 54 ２． 換金（解約）手続等 ………………………………………… 55 ３． 資産管理等の概要 ………………………………………… 56 ４． 受益者の権利等 ………………………………………… 59 第３ ファンドの経理状況 ………………………………………… 60 第４ 内国投資信託受益証券事務の概要 ………………………………………… 246 ………………………………………… 247 ………………………………………… 247 第 三 部 第１ 約款 委託会社等の情報 委託会社等の概況 第一部【証券情報】 (1)【ファンドの名称】 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） （なお、愛称として「未来海図」という名称を用いる場合があります。また、上記のそれぞれを または総称して、以下「当ファンド」ということがあります。） (2)【内国投資信託受益証券の形態等】 追加型証券投資信託の受益権です。 当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規 定に基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に 記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機 関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記 録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受 益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社 （以下「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権 を表示する受益証券を発行しません。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ ん。 当初の１口当たり元本は１円です。 委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信 用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 (3)【発行（売出）価額の総額】 各ファンドにつき、１兆円を上限とします。 (4)【発行（売出）価格】 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。 ●委託会社のお問い合わせ先（以下「委託会社サービスデスク」といいます。） 東京海上アセットマネジメント サービスデスク ０１２０－７１２－０１６（土日祝日・年末年始を除く９時～17時） (5)【申込手数料】 ① 発行価格に2.16％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額と します。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税および地方消費 税（以下「消費税等」といいます。）が含まれます。 ② 分配金再投資コース（下記「(6)申込単位」をご参照ください。）の収益分配金の再投資によ り取得する口数については、手数料はありません。 (6)【申込単位】 ① 申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。 分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。 分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。 ② 販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。また、販売会社により取扱う コースが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（販売会社との 間で定時定額購入サービスに関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込単位に よるものとします。） ―1― ③ 分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、上記にかかわらず１口単位で取 得することができます。 (7)【申込期間】 平成29年３月１日から平成29年８月28日まで 上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日がニューヨーク証券 取引所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、 お申込みの受付を行いません。 ※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。 (8)【申込取扱場所】 販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありま すので、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、 委託会社サービスデスクにお問い合わせください。 (9)【払込期日】 取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た額に申込手数料を加算した申込時 の支払総額をいいます。）を販売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。 各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定す る口座を経由して、受託会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。） の指定する当ファンドの口座に振込まれます。 (10)【払込取扱場所】 申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。 (11)【振替機関に関する事項】 当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。 株式会社証券保管振替機構 (12)【その他】 ① 申込の方法 a.受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。ただし、お 申込み日がニューヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のい ずれかの休業日に該当する日には、お申込みの受付を行いません。 b.取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファ ンドは上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取 得申込者はその時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息 を付けません。 c.取得申込の受付は、原則として午後３時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎて からの申込分は翌営業日の受付分とします。 d.上記にかかわらず、取引所（※）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得な い事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益 権の取得申込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すこと ができます。 （※）金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３ 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます（以下、本書において同じ。）。 e.取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。（ただし、既 に取引口座をお持ちの場合を除きます。） f.分配金再投資コースの場合には、申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累 積）投資に関する契約を締結する必要があります。 ※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがありま す。この場合、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。 ―2― g.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに 関する取り決めを行います。 h.販売会社によって、各ファンド間の乗換え（「スイッチング」といいます。）が可能な場合 があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ② 日本以外の地域における発行 該当ありません。 ③ 振替受益権について 当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記 載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ―3― 第二部【ファンド情報】 第１【ファンドの状況】 １【ファンドの性格】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格】 ① ファンドの目的 当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーフ ァンド受益証券」、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ外国 株式インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 受益証券」（それぞれをまたは総称して、以下「マザーファンド」ということがあります。） を主要投資対象として運用を行います。 ※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社（TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.）」の略称です。 ② 基本的性格 当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合／インデックス型に属します。 当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。 商品分類表 投資対象資産 単位型投信・追加型投信 投資対象地域 （収益の源泉） 株 式 単位型投信 国 内 債 券 不動産投信 海 外 内 外 追加型投信 年1回 年2回 日本 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 年4回 北米 年6回 （隔月） 欧州 不動産投信 日々 株式 一般 大型株 中小型株 決算頻度 年12回 （毎月） その他資産（投資信託証券 その他 （資産複合（株式・債券）資 （ ） 産配分固定型））（注） 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 インデックス型 その他資産 （ ） 属性区分表 投資対象地域 グローバル （日本を含む） 投資対象資産 補足分類 特殊型 資産複合 投資形態 為替ヘッジ あり ファミリーファンド （ ） アジア オセアニア 中南米 アフリカ ファンド・オブ・ファ ンズ なし 中近東 （中東） エマージング （注）当ファンドは、組入比率を年に１回見直すものとしていますが、機動的に変更を行うものではな いため、「資産配分固定型」としています。 ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 ※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を 通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してい ます。 ―4― 単位型・ 追加型 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 補足分類 商品分類の定義 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その 後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行わ れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいま す。 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主 たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載 があるものをいいます。 海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主 たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載 があるものをいいます。 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の 資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載がある ものをいいます。 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主 たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載がある ものをいいます。 債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主 たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載がある ものをいいます。 不動産投信（リート） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主 たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および 不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるも のをいいます。 その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主 たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外 の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動 産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益 を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ＭＭＦ（マネー・マネージ 一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する規 メント・ファンド） 則」に定められるＭＭＦをいいます。 ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する規 ブ・ファンド） 則」に定められるＭＲＦをいいます。 ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令 480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並び に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規 定する上場証券投資信託をいいます。 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動す る運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。 特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注 意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは 運用手法の記載があるものをいいます。 単位型投信 ※商品分類の定義は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社 が作成しております。 投資対象 資産 株式 一般 大型株 中小型株 属性区分の定義 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものを いいます。 目論見書または投資信託約款において、主として大型株に 投資する旨の記載があるものをいいます。 目論見書または投資信託約款において、主として中小型株 に投資する旨の記載があるものをいいます。 ―5― 債券 決算頻度 投資対象 地域 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全ての ものをいいます。 公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各国 の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、 国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する 旨の記載があるものをいいます。 社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行する 社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債以 外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいま す。 格付等クレジ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発行 ットによる属 体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記 性 載があるものについては、上記債券に掲げる区分に加え「高 格付債」「低格付債」等を併記します。 不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産投 信に投資する旨の記載があるものをいいます。 その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、債 券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものを いいます。 資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対 固定型 象とし、組入比率については固定的とする旨の記載がある ものをいいます。 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対 変更型 象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記 載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを いいます。 年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨 の記載があるものをいいます。 年２回 目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨 の記載があるものをいいます。 年４回 目論見書または投資信託約款において、年４回決算する旨 の記載があるものをいいます。 年６回（隔月） 目論見書または投資信託約款において、年６回決算する旨 の記載があるものをいいます。 年12回（毎月） 目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決 算する旨の記載があるものをいいます。 日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨の 記載があるものをいいます。 その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投 資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい います。 日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投 資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをい います。 北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投 資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの をいいます。 欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投 資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの をいいます。 アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投 資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 ―6― オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング 投資形態 ファミリーファンド ファンド・オブ・ ファンズ 為替 ヘッジ あり なし 対象イン デックス 日経２２５ ＴＯＰＩＸ 特殊型 その他 ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型 ／絶対収益追求型 その他型 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投 資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投 資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるも のをいいます。 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投 資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載がある ものをいいます。 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投 資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるも のをいいます。 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投 資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファ ンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。） を投資対象として投資するものをいいます。 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関する 規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズをいい ます。 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジ または一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるも のをいいます。 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行 わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の 記載がないものをいいます。 目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連動 する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。 目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動 する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ 目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・ 資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若しくは逆 連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをいいます。 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資ま たはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする 投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終 了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条 件によって決定される旨の記載があるものをいいます。 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右 されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショー ト戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをい います。 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲げ る属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用 手法の記載があるものをいいます。 ※属性区分の定義は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社 が作成しております。 ③ 信託金の限度額 当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより各5,000億円となっています。ただし、 受託会社と合意のうえ、変更することができます。 ―7― ④ ファンドの特色 ―8― ―9― (2)【ファンドの沿革】 平成21年９月２日 平成28年４月25日 ファンドの設定、運用開始 信託期間を無期限から平成33年５月28日までに変更 ―10― (3)【ファンドの仕組み】 ① ファンドの仕組み マザーファンド （親投資信託） ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 当ファンド ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 証券投資信託契約 (注１) 委託会社 受託会社 東京海上アセットマネジメント株式会社 信託財産の運用指図等 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 【再信託受託会社】 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 信託財産の保管・管理等 募集・販売等の取扱いに関する契約(注２) 販売会社 募集・販売の取扱い、一部解約事務 収益分配金・解約金・償還金の支払い等 申込金のお支払い 収益分配金・解約金・償還金のお受け取り等 (注１)ファンドの投資対象・投資制限、 委託会社・受託会社・受益者の権 利義務関係等が規定されています。 (注２)販売会社が行う取得申込の受付、 解約請求の受付、収益分配金・解 約金・償還金の支払い等について 規定されています。 投資家（受益者） ② 委託会社の概況 ・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社 ・資本金の額 20億円（平成28年12月末日現在） ・会社の沿革 昭和60年12月 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運用 ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名 にて資本金２億円で設立 昭和62年２月 投資顧問業者として登録 同年６月 投資一任業務認可取得 平成３年４月 国内および海外年金の運用受託を開始 平成10年５月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の 委託会社としての免許取得 平成19年９月 金融商品取引業者として登録 平成26年４月 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更 平成28年10月 東京海上不動産投資顧問株式会社と合併 ・大株主の状況（平成28年12月末日現在） 株主名 東京海上ホールディングス株式会社 住所 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 ―11― 所有株数 所有比率 38,300株 100.0％ ２【投資方針】 (1)【投資方針】 １．基本方針 当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 ２．運用方法 (1) 主要投資対象 主として以下のマザーファンド受益証券に投資します。 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド受益証券 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド受益証券 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド受益証券 (2) 投資態度 ① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産（日本株式、日本 債券、外国株式、外国債券）に分散投資し、中長期的な信託財産の成長を目指します。当ファ ンドは、各マザーファンドのベンチマークを「基本資産配分」で組み合わせた指数を合成ベン チマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果を目指します。 ② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、 主にマザーファンドで行うこととなります。 ③ 資産配分は、「基本資産配分」を基準に、原則として一定の範囲内（±５％）に変動幅を抑制 します。 ④ 「基本資産配分」は、経済見通し、市況動向等の見通し、各資産のリターン予測等に基づいて、 原則として年に１回見直し、委託会社が必要と判断した場合には、配分率を変更することがあ ります。 ⑤ 株式以外の資産（マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信 託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含 みます。）への投資は、原則として以下の通りとします。 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 制限なし ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 制限なし ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 信託財産総額の75％以下 ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 信託財産総額の75％以下 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 信託財産総額の50％以下 ⑥ 実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑦ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があり ます。 ―12― ＜参考情報＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約） ◇ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド １．基本方針 ＴＯＰＩＸに連動する投資成果の達成を目標とします。 ２．運用方法 (1) 投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 ①東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を中心に、ＴＯＰＩＸとの連動性を考慮し組入を行います。 組入銘柄の選択に際しては、流動性その他を考慮し、東京証券取引所第一部上場銘柄であっても組入れな い、あるいは東京証券取引所第一部上場以外の銘柄を組入れることもあります。 ②流動性、機動性、コストなどの観点から、株価指数先物取引を行うことがあります。 ③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調 整を機動的に行います。 ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法 第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引 法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取 引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利にかかる先物取引および金利に かかるオプション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、 有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行う ことがあります。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異 なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）を行うことがあります。 ３．運用制限 (1) 株式への投資割合には、制限を設けません。 (2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。 (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 (5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし ます。 (6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以 下とします。 ◇ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド １．基本方針 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果の達成を目標とします。 ２．運用方法 (1) 投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 ①主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果を目指して運用を 行うことを基本とします。 ②信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の 組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ ります。 ３．運用制限 (1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社 債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下とし ます。 (2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とし ます。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以 下とします。 ◇ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド １．基本方針 ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とします。 ２．運用方法 (1) 投資対象 ―13― 外国の株式を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 ①主として外国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を 目指して運用を行うことを基本とします。 ②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。な お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払にかかわる為替予約取引等を行うこ とができます。 ③信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがありま す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引や外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合 計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ３．運用制限 (1) 株式への投資割合には、制限を設けません。 (2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。 (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 (5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし ます。 (6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以 下とします。 ◇ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド １．基本方針 シティ世界国債インデックス（除く日本／円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とし ます。 ２．運用方法 (1) 投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 ①主として外国の公社債に投資し、シティ世界国債インデックス（除く日本／円ヘッジなし・円ベース）に 連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。 ②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。 ③信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。 このため、組入有価証券の時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産 総額を超えることがあります。また、外貨建資産および外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額 が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ３．運用制限 (1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社 債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下とし ます。 (2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とし ます。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以 下とします。 ※大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっ ては上記のような運用ができない場合があります。 ※「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」の運用にあたっては、東京証券取引所第一部の上場銘柄から時価総 額・業種別構成比率等を勘案し、層化抽出法を用いてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動するようポートフォリ オを構築します。 ※「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」の運用にあたっては、層化抽出法を用いてＮＯＭＵＲＡ―ＢＰ Ｉ（総合）に連動するよう、残存期間別、種別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構 築します。 ※「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」の運用にあたっては、リスクモデルを使用し、最適化法を用い てＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動するようポートフォリオを構築します。 ※「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」の運用にあたっては、層化抽出法を用いてシティ世界国債イン デックス（除く日本／円ヘッジなし・円ベース）に連動するよう、残存期間別、国別、通貨別毎の時価ウェイト とデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。 ―14― (2)【投資対象】 １．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 (1) 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいま す。以下同じ。） ① 有価証券 ② デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約 款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。） ③ 金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。） ④ 約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。） (2) 次に掲げる特定資産以外の資産 為替手形 ２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱 ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、 「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」、 「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、 「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法 第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する ことを指図します。 (1) 株券または新株引受権証書 (2) 国債証券 (3) 地方債証券 (4) 特別の法律により法人の発行する債券 (5) 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き ます。） (6) 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま す。） (7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で 定めるものをいいます。） (8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを いいます。） (9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法 第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） (10)コマーシャル・ペーパー (11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証 券を含みます。）および新株予約権証券 (12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の 性質を有するもの (13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを いいます。） (14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも のをいいます。） (15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） (16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい い、有価証券にかかるものに限ります。） (17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） (18)外国法人が発行する譲渡性預金証書 (19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受 益証券に限ります。） (20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） (21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託 の受益証券に表示されるべきもの (22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質 を有するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書の ―15― うち(2)から(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」とい い、(13)の証券および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいま す。 ３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引 法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運 用することを指図することができます。 (1) 預金 (2) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） (3) コール・ローン (4) 手形割引市場において売買される手形 (5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの (6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの ４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により 運用することの指図ができます。 (3)【運用体制】 当ファンドの運用は、基本資産配分に基づき、４資産（日本株式、日本債券、外国株式、外国債券） の各マザーファンドへの投資を行います。各マザーファンドの運用方針は、毎月開催される投資政 策委員会において決定します。 １．運用目標の設定 ２．運用方針の決定 リスク管理 ３．ポートフォリオの構築 投資政策委員会（ＩＰＣ） 基本的な投資方針の決定 ファンドの運用方針の決定 ＜１回／月＞ ４．パフォーマンス評価、要因分析 運用管理委員会（ＰＲＣ） ＜１回／月＞ 当ファンドは運用戦略部（９名）が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき 運用を担当します。各マザーファンドについては、日本株式および外国株式をクオンツ企画運用部 （８名）が、日本債券および外国債券を債券運用部（17名）が、同じく「投資運用業に係る業務運 営規程」に基づき運用を担当します。 運用におけるリスク管理は、運用管理室（５名）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとと もに、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企 画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管 理についての詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください） この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部 長が参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。 また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の 整備及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。 （上記の体制や人員等については、平成29年１月１日現在） ―16― (4)【分配方針】 年１回（原則として５月28日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以 下の通り収益分配を行う方針です。 ① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。） 等の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。 ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配 に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。 ② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除 した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費（※）、信託報酬および当該信託報酬にか かる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。 なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることが できます。 b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費（※）、 信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、 次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 （※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託 会社の立替えた立替金の利息をいいます。 ③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。 ④ 分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算 して５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい る受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受 益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代 金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取 得申込者とします。）に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合 は、分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加 した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 ―17― (5)【投資制限】 ① 運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」） a.「ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）」 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額の うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超え ることとなる投資の指図をしません。 「ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）」 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額の うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超え ることとなる投資の指図をしません。 「ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）」 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額の うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超え ることとなる投資の指図をしません。 「ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）」 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額の うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70を超え ることとなる投資の指図をしません。 「ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）」 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マ ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま す。（以下同じ） b.「ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）」 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100 分の40を超えることとなる投資の指図をしません。 「ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）」 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100 分の60を超えることとなる投資の指図をしません。 「ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）」 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100 分の60を超えることとなる投資の指図をしません。 「ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）」 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100 分の70を超えることとなる投資の指図をしません。 「ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）」 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100 分の75を超えることとなる投資の指図をしません。 c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーフ ァンドに属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると みなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図 をしません。 d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時 価総額とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなし た額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしま せん。 e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額 とマザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額 ―18― のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超 えることとなる投資の指図をしません。 f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法 第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当 該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法 施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含 め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当 該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属 するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資 の指図をしません。 ② 投資する株式等の範囲（約款第19条） a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所 に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引さ れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当に より取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありま せん。 b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予 約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委 託会社が投資することを指図することができるものとします。 ③ 信用取引（約款第21条） a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの 指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻によ り行うことの指図をすることができるものとします。 b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産 に属する当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額 が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託 財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相 当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 ④ 先物取引等（約款第22条） a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第 ３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８ 項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取 引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション 取引に含めるものとします（以下同じ。）。 b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならび に外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をす ることができます。 c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 ⑤ スワップ取引（約款第23条） a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利また は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」 といいます。）を行うことの指図をすることができます。 b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない ものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り ではありません。 c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。 d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。 ⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条） a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行 ―19― うことの指図をすることができます。 b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信 託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものに ついてはこの限りではありません。 c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うも のとします。 d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。 ⑦デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第24条の２） デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合 理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 有価証券の貸付（約款第25条） a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を 次の範囲内で貸付の指図をすることができます。 ・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時 価合計額を超えないものとします。 ・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額 に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うもの とします。 ⑨ 有価証券の空売（約款第26条） a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま たは下記「⑩ 有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をする ことができます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻に より行うことの指図をすることができるものとします。 b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範 囲内で行うことができるものとします。 c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産 の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相 当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 ⑩ 有価証券の借入（約款第27条） a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることがで きます。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保 の提供の指図を行うものとします。 b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範 囲内で行うことができるものとします。 c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産 の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す る借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。 ⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条） 外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる 場合には、制約されることがあります。 ⑫ 外国為替予約取引（約款第29条） a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産 （マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含 みます。）の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること ができます。 b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき 円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す る外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ ―20― なした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につい ては、この限りではありません。 c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会 社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売 買の予約取引の指図をするものとします。 ⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第29条の２） 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比 率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超 えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比 率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑭資金の借入（約款第35条） a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う 支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、 資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、 当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から 信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払 開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解 約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業 日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金およ び償還金の合計額を限度とします。 c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌 営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。 ―21― ３【投資リスク】 １．投資リスク ※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファン ドが間接的に受ける実質的なリスクを含みます。 (1) 価格変動リスク 当ファンドは、主に株式や公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準 価額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。 委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。 投資信託は預貯金や保険と異なります。 当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元 本を割り込むことがあります。 ① 株価変動リスク 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。 株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等 に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落 した場合には、基準価額が下落する要因となります。 ② 金利変動リスク 公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格 は上昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。 ③ 信用リスク 一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、または デフォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。し たがって、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、 基準価額が下落する要因となります。 ④ 為替変動リスク 外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変 動の影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需 給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の 為替レートが円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。 ⑤ カントリーリスク 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または 取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針 に沿った運用が困難となることがあります。 ⑥ 流動性リスク 受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことが あります。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅 に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり ます。 (2) デリバティブ取引のリスク 当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商 品とヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金 を積むことによるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資 産の価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられること がありますが、実際の価格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリ スクを伴います。 ―22― ２．その他の留意事項 (1) 一般的な留意事項 投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。 ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。 ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。 ・投資信託は保険契約および預金ではありません。 ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。 ・投資信託は預金保険の対象ではありません。 ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。 ・当ファンドは、主に国内外の株式や公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの 基準価額は、組入れた株式や公社債の値動きやそれらの株式や公社債の発行者の信用状況の 変化、為替相場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。 したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。 ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。 (2) 法令・税制・会計等の変更可能性 法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。 (3) その他の留意点 ① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対 して申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、 かつその後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随する いかなる権利も取得しません。 ② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。 ③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をも って行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負 担しており、互いに他について責任を負担しません。 ④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座 等へ払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。 ⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ フ）の適用はありません。 ⑥ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象 とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変 動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンド の基準価額に影響を及ぼす場合があります。 ⑦ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払わ れると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経 費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その 場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の 水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のフ ァンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相 当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり が小さかった場合も同様です。 ―23― ３．管理体制 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した 部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラ インの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担 当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監 査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体 制を構築しております。 ＜リスク管理体制＞ ＜担当運用部＞ 運用リスクの把握・自主管理等 監視・フィードバック 監視・フィードバック ＜ 運用リスク管理部門 ＞ ＜コンプライアンス部門＞ ○運用ガイドライン遵守状況のチェック 等 ○必要な基礎データの管理 ○運用実績の評価 ○市場リスク、信用リスクの把握・管理 等 ○法令遵守に関する管理・指導 報告 報告 報告 ＜コンプライアンス委員会＞ ＜運用管理委員会＞ （原則月１回・随時） （原則月１回・随時） コンプライアンス状況の検証・審議を行い、 コンプライアンスの推進・徹底のために有効と 考えられる各施策の立案・実施に関する決定を 行います。 運用管理上の問題点等を審議し、 自らの投資行動の評価を通じて質の高い運用 体制の維持・向上をめざします。 ＜内部監査部門＞ 業務全般にわたる運営体制の監査 ―24― ―25― ―26― ―27― ４【手数料等及び税金】 (1)【申込手数料】 ① 発行価格に2.16％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額と します。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。 申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただ くものです。 ② 分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありませ ん。 (2)【換金（解約）手数料】 換金時（解約時）の手数料はありません。 (3)【信託報酬等】 ① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率 0.6966％（税抜0.645％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。 ② ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎 計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 ③ 信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。 委託会社＊１ 販売会社＊２ 受託会社＊３ 年率0.3％ 年率0.3％ 年率0.045％ ＊１委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価 ＊２購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務 手続き等の対価 ＊３運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価 (4)【その他の手数料等】 ① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、監査法人に支払 うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.0108％（税抜0.01％） を乗じて得た金額（ただし、年64.8万円（税抜60万円）の１日分相当額を上限とします。）を 計上し、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産 中から支弁します。 ② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）なら びに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 ③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要す る費用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、 受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 ④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の 手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信 託財産中から支弁します。 ※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を 表示することができません。 上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじ め表示することができません。 (5)【課税上の取扱い】 日本の居住者たる個人または内国法人である受益者に対する課税については、株式投資信託とし て以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になること があります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱いの詳細につきましては、 税務専門家にご確認ください。 ―28― ＜個人の受益者に対する課税＞ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％、地方税５％） の税率による源泉徴収が行われます。申告不要制度の適用がありますが、総合課税または申告分 離課税を選択することも可能です。なお、ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）およびＬＰＳ４ 資産分散ファンド（安定重視型）は、配当控除の適用はありません。ＬＰＳ４資産分散ファンド （バランス型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）およびＬＰＳ４資産分散ファンド（積 極型）は、配当控除の適用があります。配当控除は、総合課税を選択した場合には適用がありま すが、申告不要制度の適用を受けた場合または申告分離課税を選択した場合には適用がありませ ん。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）となりま す。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）（※ １）は課税されません。 解約時および償還時の譲渡益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含 む）を控除した利益）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税が行われます。譲渡所得 等については、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用され ます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。 なお、解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および申告 分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額と損益通算が可能です。また、解約時および償 還時の譲渡益については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。 少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新た に購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税 となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一 定の条件に該当する方が対象となります。また、20歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニ アＮＩＳＡ」をご利用の場合、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式 等から生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは販売会社にお問い合 わせください。 平成28年１月１日以降、特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子や売却等によ る所得が申告分離課税（20.315％（所得税15.315％、地方税５％））の対象とされ、これらの所 得間、上場株式等の譲渡所得等および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通 算ならびに特定公社債等の譲渡損失の金額についての繰越控除ができることとなりました。 ＜法人の受益者に対する課税＞ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元 本」（※２）超過額については、15.315％の税率による所得税の源泉徴収が行われます。地方税 の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであ り、元本払戻金（特別分配金）（※１）は課税されません。 なお、益金不算入制度は適用されません。 （※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場 合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。 この場合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。 （※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当 該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加 重平均され、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。 ＊上記は、平成28年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更され る場合があります。 ―29― ５【運用状況】 以下は平成28年12月30日現在の運用状況です。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【投資状況】 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 資産の種類 地域 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 合計（純資産総額） 時価合計（円） 投資比率（％） 63,282,196 100.05 △36,019 △0.05 63,246,177 100.00 ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 資産の種類 地域 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 合計（純資産総額） 時価合計（円） 投資比率（％） 42,159,219 100.06 △25,368 △0.06 42,133,851 100.00 ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 資産の種類 地域 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 合計（純資産総額） 時価合計（円） 投資比率（％） 123,433,556 100.05 △73,141 △0.05 123,360,415 100.00 ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 資産の種類 地域 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 合計（純資産総額） 時価合計（円） 投資比率（％） 113,761,659 100.06 △70,383 △0.06 113,691,276 100.00 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 資産の種類 地域 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 合計（純資産総額） ―30― 時価合計（円） 投資比率（％） 140,981,653 100.05 △79,935 △0.05 140,901,718 100.00 （ご参考：親投資信託の投資状況） ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）、ＬＰＳ４資産 分散ファンド（バランス型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）、ＬＰＳ４資産分散ファ ンド（積極型）が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 資産の種類 地域 株式 日本 時価合計（円） 投資比率（％） 86,873,886,910 97.39 コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 2,326,633,758 2.60 合計（純資産総額） 89,200,520,668 100.00 その他の資産の投資状況 資産の種類 建別 地域 株価指数先物取引 買建 日本 時価（円） 投資比率（％） 2,231,460,000 2.50 (注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場 で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、 原則に準ずる方法で評価しています。 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 資産の種類 地域 国債証券 アメリカ 41,688,396,574 43.36 カナダ 1,937,971,695 2.01 ドイツ 6,897,676,087 7.17 イタリア 9,179,726,388 9.54 フランス 9,333,207,032 9.70 オーストラリア 1,940,288,770 2.01 イギリス 6,788,070,581 7.06 スイス 223,408,921 0.23 シンガポール 365,631,248 0.38 マレーシア 378,879,199 0.39 オランダ 2,193,834,526 2.28 スペイン 5,286,780,421 5.49 ベルギー 2,344,516,997 2.43 スウェーデン 405,466,229 0.42 ノルウェー 235,707,028 0.24 オーストリア 1,377,204,799 1.43 フィンランド 528,299,574 0.54 デンマーク 624,569,385 0.64 メキシコ 760,855,573 0.79 アイルランド 757,622,193 0.78 ポーランド 572,824,152 0.59 南アフリカ 483,647,907 0.50 ―31― 時価合計（円） 投資比率（％） 小計 94,304,585,279 98.10 コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 1,826,224,825 1.89 合計（純資産総額） 96,130,810,104 100.00 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 資産の種類 地域 株式 アメリカ 39,622,559,555 56.74 カナダ 2,549,440,645 3.65 ドイツ 2,327,084,344 3.33 イタリア 493,581,951 0.70 フランス 2,391,483,589 3.42 オーストラリア 1,718,551,035 2.46 イギリス 4,468,841,222 6.40 スイス 2,392,573,618 3.42 バミューダ 258,504,943 0.37 香港 599,320,306 0.85 シンガポール 421,146,491 0.60 ニュージーランド 56,866,845 0.08 オランダ 1,103,254,243 1.58 スペイン 772,940,547 1.10 ベルギー 338,763,076 0.48 スウェーデン 734,428,879 1.05 ノルウェー 175,567,391 0.25 オーストリア 67,464,879 0.09 ルクセンブルク 50,546,792 0.07 フィンランド 279,278,246 0.39 デンマーク 431,603,546 0.61 アイルランド 974,013,639 1.39 イスラエル 68,190,104 0.09 ポルトガル 62,270,906 0.08 ケイマン 127,594,857 0.18 モーリシャス 11,205,554 0.01 パナマ 46,960,667 0.06 キュラソー 235,844,372 0.33 ジャージー 337,660,119 0.48 英ヴァージン諸島 22,481,894 0.03 マン島 17,411,242 0.02 小計 63,157,435,497 90.45 アメリカ 1,225,072,528 1.75 16,216,232 0.02 投資証券 時価合計（円） カナダ ―32― 投資比率（％） フランス 97,186,255 0.13 オーストラリア 179,494,071 0.25 イギリス 91,052,692 0.13 香港 34,407,816 0.04 シンガポール 27,622,627 0.03 1,671,052,221 2.39 コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 4,995,963,728 7.15 合計（純資産総額） 69,824,451,446 100.00 小計 その他の資産の投資状況 資産の種類 建別 株価指数先物取引 買建 地域 時価（円） アメリカ 投資比率（％） 2,772,236,009 3.97 買建 ドイツ 932,290,551 1.33 買建 イギリス 937,911,975 1.34 (注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場 で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、 原則に準ずる方法で評価しています。 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 資産の種類 地域 国債証券 日本 48,072,900,400 74.85 地方債証券 日本 5,712,345,480 8.89 特殊債券 日本 2,072,317,600 3.22 社債券 日本 7,823,379,620 12.18 537,637,360 0.83 64,218,580,460 100.00 コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 合計（純資産総額） ―33― 時価合計（円） 投資比率（％） (2)【投資資産】 ①【投資有価証券の主要銘柄】 a.主要銘柄の明細 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 帳簿価額 順 位 銘柄名 地域 種類 口数 単価 (円) 金額(円) 評価額 単価 (円) 金額(円) 投資 比率 (％) 1 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 日本 親投資信託 33,941,727 1.2906 43,806,660 1.2693 受益証券 43,082,234 68.11 2 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 日本 親投資信託 受益証券 7,746,171 1.4659 11,355,450 1.5051 11,658,761 18.43 3 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 日本 親投資信託 受益証券 4,403,148 1.0391 4,575,714 1.1808 5,199,237 8.22 4 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 日本 親投資信託 受益証券 1,641,356 1.7983 2,951,696 2.0361 3,341,964 5.28 ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 帳簿価額 順 位 銘柄名 地域 種類 口数 単価 (円) 金額(円) 評価額 単価 (円) 金額(円) 投資 比率 (％) 1 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 日本 親投資信託 15,257,158 1.2911 19,699,759 1.2693 受益証券 19,365,910 45.96 2 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 日本 親投資信託 受益証券 8,517,870 1.4776 12,586,317 1.5051 12,820,246 30.42 3 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 日本 親投資信託 受益証券 5,084,556 1.0428 5,302,389 1.1808 6,003,843 14.24 4 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 日本 親投資信託 受益証券 1,949,423 1.8083 3,525,267 2.0361 3,969,220 9.42 ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 帳簿価額 順 位 銘柄名 地域 種類 口数 単価 (円) 金額(円) 評価額 単価 (円) 金額(円) 投資 比率 (％) 1 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 日本 親投資信託 33,992,508 1.2884 43,798,845 1.2693 受益証券 43,146,690 34.97 2 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 日本 親投資信託 25,350,754 1.0460 26,516,900 1.1808 受益証券 29,934,170 24.26 3 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 日本 親投資信託 19,819,099 1.4786 29,305,410 1.5051 受益証券 29,829,725 24.18 4 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 日本 親投資信託 10,079,550 1.8128 18,272,907 2.0361 受益証券 20,522,971 16.63 ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 帳簿価額 順 位 銘柄名 地域 種類 口数 単価 (円) 金額(円) 評価額 単価 (円) 金額(円) 投資 比率 (％) 1 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 日本 親投資信託 31,950,973 1.0434 33,338,198 1.1808 受益証券 37,727,708 33.18 2 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 日本 親投資信託 23,369,614 1.2893 30,131,963 1.2693 受益証券 29,663,051 26.09 3 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 日本 親投資信託 12,703,107 1.8092 22,983,273 2.0361 受益証券 25,864,796 22.75 4 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 日本 親投資信託 13,624,413 1.4774 20,129,673 1.5051 受益証券 20,506,104 18.03 ―34― ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 帳簿価額 順 位 銘柄名 地域 種類 口数 単価 (円) 金額(円) 評価額 単価 (円) 金額(円) 投資 比率 (％) 1 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 日本 親投資信託 48,962,278 1.0623 52,014,923 1.1808 受益証券 57,814,657 41.03 2 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 日本 親投資信託 19,228,802 1.8389 35,361,743 2.0361 受益証券 39,151,763 27.78 3 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 日本 親投資信託 20,286,083 1.2866 26,101,064 1.2693 受益証券 25,749,125 18.27 4 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 日本 親投資信託 12,136,143 1.4777 17,934,477 1.5051 受益証券 18,266,108 12.96 b.投資有価証券の種類 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 種類 投資比率(％) 親投資信託受益証券 合 100.05 計 100.05 ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 種類 投資比率(％) 親投資信託受益証券 合 100.06 計 100.06 ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 種類 投資比率(％) 親投資信託受益証券 合 100.05 計 100.05 ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 種類 投資比率(％) 親投資信託受益証券 合 100.06 計 100.06 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 種類 投資比率(％) 親投資信託受益証券 合 100.05 計 100.05 ―35― ②【投資不動産物件】 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 該当事項はありません。 ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 該当事項はありません。 ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 該当事項はありません。 ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 該当事項はありません。 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 該当事項はありません。 ③【その他投資資産の主要なもの】 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 該当事項はありません。 ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 該当事項はありません。 ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 該当事項はありません。 ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 該当事項はありません。 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 該当事項はありません。 ―36― （ご参考：親投資信託の投資資産） ①投資有価証券の主要銘柄 a.主要銘柄の明細 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 帳簿価額 順 位 銘柄名 1 トヨタ自動車 2 地域 業種 種類 日本 輸送用機器 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グル 日本 ープ 3 日本電信電話 銀行業 株式数 単価 (円) 金額(円) 評価額 単価 (円) 金額(円) 投資 比率 (％) 477,200 6,087.02 2,904,725,944 6,878.00 3,282,181,600 3.67 株式 2,933,500 551.97 1,619,203,995 720.20 2,112,706,700 2.36 日本 情報・通信業 株式 310,700 4,953.96 1,539,195,372 4,912.00 1,526,158,400 1.71 株式 310,000 3,601.14 1,116,353,400 4,460.00 1,382,600,000 1.54 5 ソフトバンクグループ 日本 情報・通信業 株式 174,200 5,633.54 981,362,668 7,765.00 1,352,663,000 1.51 6 本田技研工業 日本 株式 353,000 3,090.31 1,090,879,430 3,415.00 1,205,495,000 1.35 7 ＫＤＤＩ 日本 情報・通信業 株式 383,000 3,118.48 1,194,377,840 2,959.50 1,133,488,500 1.27 8 みずほフィナンシャルグループ 日本 銀行業 株式 5,257,400 9 日本たばこ産業 日本 食料品 株式 243,500 4,586.67 1,116,854,145 3,844.00 936,014,000 1.04 10 ソニー 日本 電気機器 株式 276,900 2,938.49 11 ファナック 日本 電気機器 株式 12 ＮＴＴドコモ 日本 情報・通信業 株式 13 東日本旅客鉄道 日本 陸運業 株式 14 東京海上ホールディングス 日本 保険業 株式 4 三井住友フィナンシャルグループ 日本 銀行業 輸送用機器 178.80 39,800 17,733.29 289,500 2,615.53 75,900 10,125.23 156,900 3,891.55 940,023,120 813,667,881 209.80 1,103,002,520 1.23 3,275.00 906,847,500 1.01 705,784,942 19,815.00 788,637,000 0.88 757,195,935 2,663.00 770,938,500 0.86 768,504,957 10,100.00 766,590,000 0.85 610,584,195 4,796.00 752,492,400 0.84 15 武田薬品工業 日本 医薬品 株式 154,100 5,383.34 829,572,694 4,835.00 745,073,500 0.83 16 三菱商事 日本 卸売業 株式 290,400 2,047.44 594,576,576 2,490.00 723,096,000 0.81 162,100 4,752.73 770,417,533 17 セブン＆アイ・ホールディングス 日本 小売業 株式 18 キーエンス 日本 電気機器 株式 19 キヤノン 日本 電気機器 株式 211,200 20 三菱電機 日本 電気機器 株式 418,300 4,453.00 721,831,300 0.80 537,331,092 80,200.00 713,780,000 0.80 3,352.18 707,980,416 3,295.00 695,904,000 0.78 1,188.97 497,346,151 1,629.50 681,619,850 0.76 8,900 60,374.28 21 アステラス製薬 日本 医薬品 株式 419,700 1,545.72 648,738,684 1,623.50 681,382,950 0.76 22 三菱地所 日本 不動産業 株式 288,000 2,181.15 628,171,200 2,327.50 670,320,000 0.75 23 信越化学工業 日本 化学 株式 73,600 6,009.81 442,322,016 9,067.00 667,331,200 0.74 24 村田製作所 日本 電気機器 株式 41,100 14,368.81 590,558,091 15,650.00 643,215,000 0.72 25 東海旅客鉄道 日本 陸運業 株式 32,600 20,053.38 653,740,188 19,230.00 626,898,000 0.70 26 日立製作所 日本 電気機器 株式 501,443,000 632.00 594,080,000 0.66 27 任天堂 日本 その他製品 株式 397,565,168 24,540.00 591,414,000 0.66 28 ブリヂストン 日本 ゴム製品 株式 138,400 4,119.25 570,104,200 4,214.00 583,217,600 0.65 29 富士重工業 日本 輸送用機器 株式 121,700 3,947.83 480,450,911 4,772.00 580,752,400 0.65 30 花王 日本 化学 株式 104,400 5,935.52 619,668,288 5,541.00 578,480,400 0.64 940,000 533.45 24,100 16,496.48 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 順 位 帳簿価額 銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面 単価 (円) 金額(円) 評価額 単価 (円) 金額(円) 投資 比率 (％) 1 T 1 3/4 05/15/23 アメリカ 国債証券 1.750 2023/05/15 8,500,000 11,622.60 987,921,662 11,313.18 961,620,404 1.00 2 T 2 3/4 02/28/18 アメリカ 国債証券 2.750 2018/02/28 7,500,000 11,942.04 895,653,386 11,882.89 891,216,759 0.92 3 T 1 1/2 02/28/19 アメリカ 国債証券 1.500 2019/02/28 7,500,000 11,785.51 883,913,378 11,706.33 877,975,123 0.91 4 T 2 02/15/23 アメリカ 国債証券 2.000 2023/02/15 7,500,000 11,819.07 886,430,655 11,521.58 864,119,179 0.89 5 T 3 3/8 11/15/19 アメリカ 国債証券 3.375 2019/11/15 7,000,000 12,422.49 869,574,552 12,280.59 859,641,595 0.89 6 T 3 1/8 05/15/19 アメリカ 国債証券 3.125 2019/05/15 7,000,000 12,247.75 857,343,102 12,139.53 849,767,251 0.88 7 T 2 7/8 03/31/18 アメリカ 国債証券 2.875 2018/03/31 7,000,000 11,977.53 838,427,678 11,919.29 834,350,528 0.86 8 T 1 5/8 03/31/19 アメリカ 国債証券 1.625 2019/03/31 7,000,000 11,813.72 826,960,693 11,735.45 821,482,023 0.85 9 T 1 3/8 09/30/18 アメリカ 国債証券 1.375 2018/09/30 7,000,000 11,748.19 822,373,900 11,689.95 818,296,750 0.85 ―37― 10 T 0 3/4 03/31/18 アメリカ 国債証券 0.750 2018/03/31 6,500,000 11,636.18 756,352,096 11,611.68 754,759,645 0.78 11 T 3.75 11/15/18 アメリカ 国債証券 3.750 2018/11/15 6,000,000 12,302.43 738,146,165 12,206.87 732,412,676 0.76 12 T 3 5/8 02/15/44 アメリカ 国債証券 3.625 2044/02/15 5,500,000 13,437.12 739,041,682 12,842.11 706,316,186 0.73 13 T 1 1/4 11/30/18 アメリカ 国債証券 1.250 2018/11/30 6,000,000 11,721.80 703,308,375 11,659.01 699,540,655 0.72 14 T 1 08/15/18 アメリカ 国債証券 1.000 2018/08/15 6,000,000 11,670.84 700,250,512 11,628.06 697,684,095 0.72 15 FRTR 3 1/2 04/25/20 フランス 国債証券 3.500 2020/04/25 5,000,000 13,964.48 698,224,350 13,923.99 696,199,800 0.72 16 T 2 1/4 11/15/24 アメリカ 国債証券 2.250 2024/11/15 6,000,000 11,911.10 714,666,150 11,537.06 692,223,626 0.72 17 T 3 1/2 05/15/20 アメリカ 国債証券 3.500 2020/05/15 5,500,000 12,542.47 689,836,306 12,371.60 680,438,111 0.70 18 T 2 3/4 02/15/19 アメリカ 国債証券 2.750 2019/02/15 5,600,000 12,112.22 678,284,869 12,010.30 672,576,859 0.69 19 T 2 5/8 11/15/20 アメリカ 国債証券 2.625 2020/11/15 5,500,000 12,222.34 672,229,206 12,024.86 661,367,427 0.68 20 T 2 5/8 08/15/20 アメリカ 国債証券 2.625 2020/08/15 5,500,000 12,207.78 671,428,337 12,023.95 661,317,370 0.68 21 T 2 1/8 08/31/20 アメリカ 国債証券 2.125 2020/08/31 5,500,000 11,995.73 659,765,689 11,819.18 650,055,156 0.67 22 T 3 5/8 02/15/21 アメリカ 国債証券 3.625 2021/02/15 5,000,000 12,715.61 635,780,578 12,489.00 624,450,108 0.64 23 T 2 1/8 08/15/21 アメリカ 国債証券 2.125 2021/08/15 5,000,000 11,981.17 599,058,928 11,740.91 587,045,897 0.61 24 T 2 02/28/21 アメリカ 国債証券 2.000 2021/02/28 5,000,000 11,928.57 596,428,800 11,726.35 586,317,834 0.60 25 T 1 1/2 12/31/18 アメリカ 国債証券 1.500 2018/12/31 5,000,000 11,780.05 589,002,562 11,712.70 585,635,273 0.60 26 T 2 08/15/25 アメリカ 国債証券 2.000 2025/08/15 5,200,000 11,626.24 604,564,900 11,241.28 584,546,820 0.60 27 T 1 3/8 02/28/19 アメリカ 国債証券 1.375 2019/02/28 5,000,000 11,754.56 587,728,453 11,675.39 583,769,616 0.60 28 T 1 1/8 05/31/19 アメリカ 国債証券 1.125 2019/05/31 5,000,000 11,676.30 583,815,117 11,595.30 579,765,272 0.60 29 T 2 1/2 02/15/45 アメリカ 国債証券 2.500 2045/02/15 5,600,000 10,794.43 604,488,454 10,311.18 577,426,368 0.60 30 T 3 1/8 08/15/44 アメリカ 国債証券 3.125 2044/08/15 4,900,000 12,269.67 601,213,990 11,719.07 574,234,726 0.59 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 順 位 帳簿価額 銘柄名 地域 業種 種類 株式数 テクノロジー・ハードウ 株式 ェアおよび機器 単価 (円) 金額(円) 評価額 単価 (円) 金額(円) 投資 比率 (％) 1 APPLE INC アメリカ 2 MICROSOFT CORP アメリカ ソフトウェア・サービス 株式 133,245 7,009.20 933,941,293 7,327.22 976,315,562 1.39 アメリカ エネルギー 株式 74,504 10,047.26 748,561,245 10,524.87 784,145,026 1.12 4 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ 銀行 株式 65,736 8,532.89 560,918,221 10,005.32 657,710,116 0.94 5 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテクノロ アメリカ 株式 ジー・ライフサイエンス 48,590 14,014.91 680,984,569 13,453.43 653,702,168 0.93 6 AMAZON.COM INC アメリカ 小売 7,324 89,916.30 658,546,989 89,132.32 652,805,137 0.93 7 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ 資本財 株式 159,092 3,451.59 549,121,740 3,693.89 587,669,604 0.84 8 FACEBOOK INC-A アメリカ ソフトウェア・サービス 株式 3 EXXON MOBIL CORPORATION 9 WELLS FARGO & COMPANY アメリカ 銀行 42,357 14,349.23 607,790,682 13,553.61 574,090,322 0.82 87,420 5,590.35 488,708,842 6,388.31 558,466,200 0.79 株式 111,262 4,361.38 485,256,484 4,969.46 552,912,436 0.79 509,456,363 91,187.20 507,821,556 0.72 株式 10 AT&T INC アメリカ 11 ALPHABET INC-CL C アメリカ ソフトウェア・サービス 株式 5,569 91,480.76 12 ALPHABET INC-CL A アメリカ ソフトウェア・サービス 株式 13 BANK OF AMERICA CORP アメリカ 銀行 14 CHEVRONTEXACO CORP アメリカ VERIZON COMMUNICATIONS 15 アメリカ INC 16 NESTLE SA-REGISTERED スイス 17 PROCTER & GAMBLE CO アメリカ 18 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B アメリカ 19 PFIZER INC アメリカ 20 CITIGROUP INC アメリカ 電気通信サービス 株式 97,464 12,916.41 1,258,885,101 13,597.87 1,325,303,552 1.89 5,387 93,843.17 505,533,205 93,527.49 503,832,595 0.72 株式 186,552 2,093.32 390,514,021 2,562.77 478,091,734 0.68 エネルギー 株式 34,204 12,538.98 428,883,395 13,724.85 469,444,830 0.67 電気通信サービス 株式 74,585 5,575.21 415,827,142 6,260.17 466,914,973 0.66 食品・飲料・タバコ 株式 53,624 8,046.09 431,463,771 8,365.88 448,612,083 0.64 家庭用品・パーソナル用 株式 品 45,421 10,009.98 454,663,560 9,825.93 446,303,634 0.63 22,165 17,622.60 390,605,088 18,993.69 420,995,238 0.60 医薬品・バイオテクノロ 株式 108,533 3,741.65 ジー・ライフサイエンス 406,093,454 3,784.76 410,771,367 0.58 320,798,805 6,917.17 369,238,865 0.52 各種金融 銀行 株式 株式 53,380 6,009.71 ―38― 21 COMCAST CORP-CL A アメリカ 株式 44,123 7,391.29 22 INTEL CORP アメリカ 半導体・半導体製造装置 株式 81,964 4,048.02 331,792,526 4,270.52 350,029,179 0.50 23 HOME DEPOT INC アメリカ 株式 21,802 14,680.06 320,054,881 15,737.79 343,115,493 0.49 24 MERCK & CO. INC. アメリカ 医薬品・バイオテクノロ 株式 ジー・ライフサイエンス 49,530 7,476.32 370,302,535 6,877.56 340,646,022 0.48 25 THE WALT DISNEY CO アメリカ メディア 株式 27,593 11,024.61 304,202,163 12,180.19 336,088,104 0.48 26 COCA-COLA COMPANY アメリカ 食品・飲料・タバコ 株式 68,906 4,924.03 339,295,369 4,845.98 333,917,373 0.47 スイス 医薬品・バイオテクノロ 株式 ジー・ライフサイエンス 39,172 8,274.51 324,129,281 8,502.93 333,076,950 0.47 ROCHE HOLDING AG-GENUSSS スイス 医薬品・バイオテクノロ 株式 ジー・ライフサイエンス 12,406 26,976.40 334,669,243 26,725.13 331,552,086 0.47 29 CISCO SYSTEMS INC アメリカ テクノロジー・ハードウ 株式 ェアおよび機器 92,718 3,653.12 338,710,573 3,548.28 328,989,925 0.47 30 UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ ヘルスケア機器・サービ 株式 ス 17,471 16,529.93 288,794,424 18,759.54 327,748,091 0.46 27 NOVARTIS AG-REG SHS 28 メディア 小売 326,125,910 8,164.78 360,254,768 0.51 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 順 位 帳簿価額 銘柄名 1 第３６５回利付国債（２年） 地域 種類 日本 国債証券 利率 償還期限 額面 単価 (円) 金額(円) 評価額 単価 (円) 金額(円) 投資 比率 (％) 0.1 2018/06/15 1,250,000,000 100.60 1,257,522,000 100.46 1,255,862,500 1.95 2 第３０５回利付国債（１０年） 日本 国債証券 1.3 2019/12/20 1,000,000,000 104.75 1,047,580,000 104.33 1,043,360,000 1.62 3 第１２７回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.1 2021/03/20 950,000,000 101.29 962,274,000 100.92 958,825,500 1.49 4 第３００回利付国債（１０年） 日本 国債証券 1.5 2019/03/20 800,000,000 104.12 833,024,000 103.72 829,808,000 1.29 5 第４２回利付国債（２０年） 日本 国債証券 2.6 2019/03/20 760,000,000 106.73 811,186,000 106.14 806,717,200 1.25 6 第３０８回利付国債（１０年） 日本 国債証券 1.3 2020/06/20 700,000,000 105.47 738,311,000 104.98 734,860,000 1.14 7 第３０９回利付国債（１０年） 日本 国債証券 1.1 2020/06/20 700,000,000 104.74 733,236,000 104.28 730,002,000 1.13 8 第１２３回利付国債（５年） 国債証券 0.1 2020/03/20 650,000,000 101.07 657,007,000 100.78 655,122,000 1.02 日本 9 第３４３回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.1 2026/06/20 650,000,000 101.34 658,736,000 100.75 654,901,000 1.01 10 第４８回利付国債（３０年） 日本 国債証券 1.4 2045/09/20 540,000,000 123.61 667,500,600 118.43 639,522,000 0.99 11 第３３８回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.4 2025/03/20 610,000,000 104.25 635,925,000 103.40 630,788,800 0.98 12 第３１２回利付国債（１０年） 日本 国債証券 1.2 2020/12/20 580,000,000 105.74 613,297,800 105.26 610,548,600 0.95 13 第１２６回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.1 2020/12/20 600,000,000 101.23 607,434,000 100.89 605,364,000 0.94 14 第３３９回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.4 2025/06/20 550,000,000 104.29 573,595,000 103.42 568,837,500 0.88 15 第１４６回利付国債（２０年） 日本 国債証券 1.7 2033/09/20 430,000,000 123.98 533,129,900 121.30 521,624,400 0.81 16 第３０４回利付国債（１０年） 日本 国債証券 1.3 2019/09/20 500,000,000 104.38 521,940,000 103.99 519,985,000 0.80 17 第１２９回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.1 2021/09/20 500,000,000 100.98 504,920,000 101.01 505,085,000 0.78 18 第１１４回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.3 2018/09/20 500,000,000 101.07 505,390,000 100.86 504,320,000 0.78 19 第３４４回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.1 2026/09/20 500,000,000 100.87 504,350,000 100.67 503,385,000 0.78 20 第４３回利付国債（２０年） 国債証券 2.9 2019/09/20 450,000,000 108.99 490,464,000 108.33 487,498,500 0.75 日本 21 第３１９回利付国債（１０年） 日本 国債証券 1.1 2021/12/20 450,000,000 106.55 479,515,500 105.97 476,896,500 0.74 22 第６９回利付国債（２０年） 日本 国債証券 2.1 2024/03/20 410,000,000 116.62 478,158,400 115.50 473,550,000 0.73 23 第３３２回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.6 2023/12/20 450,000,000 105.41 474,385,500 104.64 470,907,000 0.73 24 第３３７回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.3 2024/12/20 450,000,000 103.39 465,264,000 102.55 461,475,000 0.71 25 第４４回利付国債（３０年） 日本 国債証券 1.7 2044/09/20 340,000,000 131.42 446,828,000 125.68 427,329,000 0.66 26 第２７回利付国債（３０年） 日本 国債証券 2.5 2037/09/20 310,000,000 140.75 436,336,800 137.01 424,743,400 0.66 27 第１１３回利付国債（２０年） 日本 国債証券 2.1 2029/09/20 340,000,000 126.25 429,260,200 124.39 422,932,800 0.65 28 第３１７回利付国債（１０年） 日本 国債証券 1.1 2021/09/20 400,000,000 106.23 424,940,000 105.72 422,896,000 0.65 29 第６４回利付国債（２０年） 日本 国債証券 1.9 2023/09/20 370,000,000 114.22 422,636,200 113.27 419,113,800 0.65 30 第３３５回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.5 2024/09/20 400,000,000 104.95 419,800,000 104.05 416,212,000 0.64 ―39― b.投資有価証券の種類 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 種類 国内／国外 株式 国内 業種 水産・農林業 0.10 鉱業 0.35 建設業 2.92 食料品 4.34 繊維製品 0.71 パルプ・紙 0.26 化学 6.27 医薬品 4.64 石油・石炭製品 0.49 ゴム製品 0.89 ガラス・土石製品 0.90 鉄鋼 1.25 非鉄金属 0.87 金属製品 0.73 機械 4.80 電気機器 合 投資比率(％) 11.95 輸送用機器 9.55 精密機器 1.49 その他製品 1.76 電気・ガス業 1.85 陸運業 4.18 海運業 0.21 空運業 0.52 倉庫・運輸関連業 0.24 情報・通信業 7.56 卸売業 4.36 小売業 4.64 銀行業 8.28 証券、商品先物取引業 1.20 保険業 2.54 その他金融業 1.27 不動産業 2.53 サービス業 3.57 計 97.39 ―40― ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 種類 投資比率(％) 国債証券 98.10 合 98.10 計 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 種類 国内／国外 株式 国外 投資証券 合 ― 業種 投資比率(％) エネルギー 7.31 素材 4.61 資本財 6.87 商業・専門サービス 0.99 運輸 1.73 自動車・自動車部品 1.38 耐久消費財・アパレル 1.65 消費者サービス 1.54 メディア 2.51 小売 3.67 食品・生活必需品小売り 1.88 食品・飲料・タバコ 5.38 家庭用品・パーソナル用品 1.89 ヘルスケア機器・サービス 3.64 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ イエンス 7.98 銀行 8.83 各種金融 4.20 保険 3.89 不動産 0.49 ソフトウェア・サービス 8.40 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3.27 電気通信サービス 2.80 公益事業 3.05 半導体・半導体製造装置 2.38 － 2.39 計 92.84 ―41― ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 種類 投資比率(％) 国債証券 74.85 地方債証券 8.89 特殊債券 3.22 社債券 12.18 合 計 99.16 ②投資不動産物件 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 該当事項はありません。 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 該当事項はありません。 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 該当事項はありません。 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 種類 地域 株価指数先物取引 日本 取引所 大阪取引所 資産名 東証株価指数先物 買建/ 売建 数量（枚） 買建 147 帳簿価額 評価額（円） 投資 比率(％) 2,261,018,760.00 2,231,460,000 2.50 (注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場 で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、 原則に準ずる方法で評価しています。 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 該当事項はありません。 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 種類 地域 取引所 資産名 買建/ 数量 売建 （枚） 株価指数 シカゴマーカンタイル アメリカ S&P 500 EMIN 買建 先物取引 取引所 ドイツ ユーレックス イギリス ICE Futures Europe DJ EU STX 50 買建 FTSE 100 IDX 買建 通貨 212 米ドル 233 ユーロ 93 英ポンド 帳簿価額 評価額 評価額（円） 投資 比率 (％) 23,968,700.00 23,798,060.00 2,772,236,009 3.97 7,614,970.00 7,598,130.00 932,290,551 1.33 6,505,945.00 6,558,825.00 937,911,975 1.34 (注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場 で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、 原則に準ずる方法で評価しています。 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 該当事項はありません。 ―42― (3)【運用実績】 ①【純資産の推移】 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 期 年月日 1口当たり 1口当たり 純資産額(円) 純資産額(円) (分配付) (分配落) 純資産総額 （百万円） （分配付） 純資産総額 （百万円） （分配落） 第1計算期間末 (平成22年 5月28日) 0.993903 0.993903 0.9939 0.9939 第2計算期間末 (平成23年 5月30日) 1 1 1.0016 1.0016 第3計算期間末 (平成24年 5月28日) 1 1 1.0026 1.0026 第4計算期間末 (平成25年 5月28日) 3 3 1.1296 1.1296 第5計算期間末 (平成26年 5月28日) 8 8 1.1741 1.1741 第6計算期間末 (平成27年 5月28日) 39 39 1.2648 1.2648 第7計算期間末 (平成28年 5月30日) 49 49 1.2729 1.2729 平成27年12月末日 48 － 1.2587 － 平成28年 1月末日 40 － 1.2596 － 2月末日 46 － 1.2504 － 3月末日 50 － 1.2686 － 4月末日 55 － 1.2674 － 5月末日 49 － 1.2757 － 6月末日 51 － 1.2570 － 7月末日 55 － 1.2632 － 8月末日 60 － 1.2525 － 9月末日 63 － 1.2468 － 10月末日 63 － 1.2509 － 11月末日 64 － 1.2650 － 12月末日 63 － 1.2743 － ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 期 年月日 1口当たり 1口当たり 純資産額(円) 純資産額(円) (分配付) (分配落) 純資産総額 （百万円） （分配付） 純資産総額 （百万円） （分配落） 第1計算期間末 (平成22年 5月28日) 5 5 0.9779 0.9779 第2計算期間末 (平成23年 5月30日) 8 8 0.9835 0.9835 第3計算期間末 (平成24年 5月28日) 9 9 0.9669 0.9669 第4計算期間末 (平成25年 5月28日) 14 14 1.1868 1.1868 第5計算期間末 (平成26年 5月28日) 7 7 1.2474 1.2474 第6計算期間末 (平成27年 5月28日) 20 20 1.4041 1.4041 第7計算期間末 (平成28年 5月30日) 48 48 1.3587 1.3587 平成27年12月末日 39 － 1.3786 － 平成28年 1月末日 42 － 1.3661 － 2月末日 42 － 1.3332 － 3月末日 43 － 1.3602 － ―43― 4月末日 48 － 1.3508 － 5月末日 49 － 1.3631 － 6月末日 41 － 1.3167 － 7月末日 42 － 1.3372 － 8月末日 43 － 1.3278 － 9月末日 43 － 1.3174 － 10月末日 44 － 1.3282 － 11月末日 45 － 1.3607 － 12月末日 42 － 1.3840 － ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 期 年月日 1口当たり 1口当たり 純資産額(円) 純資産額(円) (分配付) (分配落) 純資産総額 （百万円） （分配付） 純資産総額 （百万円） （分配落） 第1計算期間末 (平成22年 5月28日) 1 1 0.9726 0.9726 第2計算期間末 (平成23年 5月30日) 10 10 0.9810 0.9810 第3計算期間末 (平成24年 5月28日) 14 14 0.9458 0.9458 第4計算期間末 (平成25年 5月28日) 16 16 1.2415 1.2415 第5計算期間末 (平成26年 5月28日) 27 27 1.3182 1.3182 第6計算期間末 (平成27年 5月28日) 78 78 1.5499 1.5499 第7計算期間末 (平成28年 5月30日) 118 118 1.4536 1.4536 平成27年12月末日 104 － 1.5029 － 平成28年 1月末日 109 － 1.4671 － 2月末日 110 － 1.4155 － 3月末日 115 － 1.4529 － 4月末日 117 － 1.4425 － 5月末日 119 － 1.4596 － 6月末日 112 － 1.3896 － 7月末日 117 － 1.4253 － 8月末日 118 － 1.4181 － 9月末日 119 － 1.4065 － 10月末日 122 － 1.4279 － 11月末日 125 － 1.4776 － 12月末日 123 － 1.5127 － ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 期 年月日 純資産総額 （百万円） （分配落） 純資産総額 （百万円） （分配付） 1口当たり 1口当たり 純資産額(円) 純資産額(円) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (平成22年 5月28日) 4 4 0.9689 0.9689 第2計算期間末 (平成23年 5月30日) 6 6 0.9782 0.9782 第3計算期間末 (平成24年 5月28日) 10 10 0.9262 0.9262 ―44― 第4計算期間末 (平成25年 5月28日) 23 23 1.2864 1.2864 第5計算期間末 (平成26年 5月28日) 15 15 1.3782 1.3782 第6計算期間末 (平成27年 5月28日) 66 66 1.6814 1.6814 第7計算期間末 (平成28年 5月30日) 118 118 1.5351 1.5351 平成27年12月末日 104 － 1.6138 － 平成28年 1月末日 105 － 1.5527 － 2月末日 104 － 1.4837 － 3月末日 111 － 1.5315 － 4月末日 115 － 1.5211 － 5月末日 119 － 1.5428 － 6月末日 112 － 1.4501 － 7月末日 118 － 1.5005 － 8月末日 116 － 1.4954 － 9月末日 115 － 1.4831 － 10月末日 120 － 1.5149 － 11月末日 123 － 1.5809 － 12月末日 113 － 1.6272 － ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 期 年月日 純資産総額 （百万円） （分配落） 純資産総額 （百万円） （分配付） 1口当たり 1口当たり 純資産額(円) 純資産額(円) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (平成22年 5月28日) 1 1 0.9643 0.9643 第2計算期間末 (平成23年 5月30日) 3 3 0.9758 0.9758 第3計算期間末 (平成24年 5月28日) 6 6 0.9069 0.9069 第4計算期間末 (平成25年 5月28日) 14 14 1.3320 1.3320 第5計算期間末 (平成26年 5月28日) 24 24 1.4366 1.4366 第6計算期間末 (平成27年 5月28日) 85 85 1.8101 1.8101 第7計算期間末 (平成28年 5月30日) 121 121 1.6135 1.6135 平成27年12月末日 126 － 1.7222 － 平成28年 1月末日 118 － 1.6344 － 2月末日 113 － 1.5481 － 3月末日 119 － 1.6066 － 4月末日 118 － 1.5965 － 5月末日 121 － 1.6227 － 6月末日 114 － 1.5073 － 7月末日 121 － 1.5724 － 8月末日 121 － 1.5693 － 9月末日 122 － 1.5564 － 10月末日 126 － 1.5981 － 11月末日 131 － 1.6799 － 12月末日 140 － 1.7373 － ―45― ②【分配の推移】 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 該当事項はありません。 ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 該当事項はありません。 ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 該当事項はありません。 ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 該当事項はありません。 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 該当事項はありません。 ③【収益率の推移】 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 期 計算期間 収益率（％）（分配付） 第1計算期間 平成21年 9月 2日～平成22年 5月28日 △0.6 第2計算期間 平成22年 5月29日～平成23年 5月30日 0.8 第3計算期間 平成23年 5月31日～平成24年 5月28日 0.1 第4計算期間 平成24年 5月29日～平成25年 5月28日 12.7 第5計算期間 平成25年 5月29日～平成26年 5月28日 3.9 第6計算期間 平成26年 5月29日～平成27年 5月28日 7.7 第7計算期間 平成27年 5月29日～平成28年 5月30日 0.6 第8中間計算期間 平成28年 5月31日～平成28年11月30日 △0.6 ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 期 計算期間 収益率（％）（分配付） 第1計算期間 平成21年 9月 2日～平成22年 5月28日 △2.2 第2計算期間 平成22年 5月29日～平成23年 5月30日 0.6 第3計算期間 平成23年 5月31日～平成24年 5月28日 △1.7 第4計算期間 平成24年 5月29日～平成25年 5月28日 22.7 第5計算期間 平成25年 5月29日～平成26年 5月28日 5.1 第6計算期間 平成26年 5月29日～平成27年 5月28日 12.6 第7計算期間 平成27年 5月29日～平成28年 5月30日 △3.2 第8中間計算期間 平成28年 5月31日～平成28年11月30日 0.1 ―46― ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 期 計算期間 収益率（％）（分配付） 第1計算期間 平成21年 9月 2日～平成22年 5月28日 △2.7 第2計算期間 平成22年 5月29日～平成23年 5月30日 0.9 第3計算期間 平成23年 5月31日～平成24年 5月28日 △3.6 第4計算期間 平成24年 5月29日～平成25年 5月28日 31.3 第5計算期間 平成25年 5月29日～平成26年 5月28日 6.2 第6計算期間 平成26年 5月29日～平成27年 5月28日 17.6 第7計算期間 平成27年 5月29日～平成28年 5月30日 △6.2 第8中間計算期間 平成28年 5月31日～平成28年11月30日 1.7 ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 期 計算期間 収益率（％）（分配付） 第1計算期間 平成21年 9月 2日～平成22年 5月28日 △3.1 第2計算期間 平成22年 5月29日～平成23年 5月30日 1.0 第3計算期間 平成23年 5月31日～平成24年 5月28日 △5.3 第4計算期間 平成24年 5月29日～平成25年 5月28日 38.9 第5計算期間 平成25年 5月29日～平成26年 5月28日 7.1 第6計算期間 平成26年 5月29日～平成27年 5月28日 22.0 第7計算期間 平成27年 5月29日～平成28年 5月30日 △8.7 第8中間計算期間 平成28年 5月31日～平成28年11月30日 3.0 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 期 計算期間 収益率（％）（分配付） 第1計算期間 平成21年 9月 2日～平成22年 5月28日 △3.6 第2計算期間 平成22年 5月29日～平成23年 5月30日 1.2 第3計算期間 平成23年 5月31日～平成24年 5月28日 △7.1 第4計算期間 平成24年 5月29日～平成25年 5月28日 46.9 第5計算期間 平成25年 5月29日～平成26年 5月28日 7.9 第6計算期間 平成26年 5月29日～平成27年 5月28日 26.0 第7計算期間 平成27年 5月29日～平成28年 5月30日 △10.9 第8中間計算期間 平成28年 5月31日～平成28年11月30日 4.1 ―47― (4)【設定及び解約の実績】 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 期 設定口数 （口） 計算期間 解約口数 （口） 発行済み口数 （口） 第1計算期間 平成21年 9月 2日～平成22年 5月28日 1,000,000 ― 1,000,000 第2計算期間 平成22年 5月29日～平成23年 5月30日 8,804,375 7,895,419 1,908,956 第3計算期間 平成23年 5月31日～平成24年 5月28日 451,037 664,291 1,695,702 第4計算期間 平成24年 5月29日～平成25年 5月28日 1,744,252 194,813 3,245,141 第5計算期間 平成25年 5月29日～平成26年 5月28日 4,444,257 167,909 7,521,489 第6計算期間 平成26年 5月29日～平成27年 5月28日 24,911,999 1,513,796 30,919,692 第7計算期間 平成27年 5月29日～平成28年 5月30日 35,902,050 27,787,732 39,034,010 第8中間計算期間 平成28年 5月31日～平成28年11月30日 22,904,520 11,334,954 50,603,576 ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 期 設定口数 （口） 計算期間 解約口数 （口） 発行済み口数 （口） 第1計算期間 平成21年 9月 2日～平成22年 5月28日 6,075,969 ― 6,075,969 第2計算期間 平成22年 5月29日～平成23年 5月30日 2,068,674 ― 8,144,643 第3計算期間 平成23年 5月31日～平成24年 5月28日 2,025,169 81,395 10,088,417 第4計算期間 平成24年 5月29日～平成25年 5月28日 2,319,305 358,872 12,048,850 第5計算期間 平成25年 5月29日～平成26年 5月28日 4,702,172 11,092,879 5,658,143 第6計算期間 平成26年 5月29日～平成27年 5月28日 11,794,261 2,520,687 14,931,717 第7計算期間 平成27年 5月29日～平成28年 5月30日 25,668,820 4,626,970 35,973,567 第8中間計算期間 平成28年 5月31日～平成28年11月30日 6,150,909 8,354,123 33,770,353 ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 期 設定口数 （口） 計算期間 解約口数 （口） 発行済み口数 （口） 第1計算期間 平成21年 9月 2日～平成22年 5月28日 1,801,377 ― 1,801,377 第2計算期間 平成22年 5月29日～平成23年 5月30日 9,453,063 547,575 10,706,865 第3計算期間 平成23年 5月31日～平成24年 5月28日 6,970,199 1,908,436 15,768,628 第4計算期間 平成24年 5月29日～平成25年 5月28日 6,196,189 8,722,320 13,242,497 第5計算期間 平成25年 5月29日～平成26年 5月28日 16,606,747 9,215,518 20,633,726 第6計算期間 平成26年 5月29日～平成27年 5月28日 41,287,216 11,094,349 50,826,593 第7計算期間 平成27年 5月29日～平成28年 5月30日 49,089,529 18,212,059 81,704,063 第8中間計算期間 平成28年 5月31日～平成28年11月30日 10,063,557 84,746,497 ―48― 7,021,123 ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 期 設定口数 （口） 計算期間 解約口数 （口） 発行済み口数 （口） 第1計算期間 平成21年 9月 2日～平成22年 5月28日 4,156,362 ― 4,156,362 第2計算期間 平成22年 5月29日～平成23年 5月30日 3,385,628 513,347 7,028,643 第3計算期間 平成23年 5月31日～平成24年 5月28日 4,890,861 398,904 11,520,600 第4計算期間 平成24年 5月29日～平成25年 5月28日 10,182,482 3,785,371 17,917,711 第5計算期間 平成25年 5月29日～平成26年 5月28日 6,514,791 12,874,980 11,557,522 第6計算期間 平成26年 5月29日～平成27年 5月28日 32,097,314 3,947,189 39,707,647 第7計算期間 平成27年 5月29日～平成28年 5月30日 47,714,020 10,012,998 77,408,669 第8中間計算期間 平成28年 5月31日～平成28年11月30日 10,270,496 9,698,186 77,980,979 設定口数 （口） 解約口数 （口） ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 期 計算期間 発行済み口数 （口） 第1計算期間 平成21年 9月 2日～平成22年 5月28日 1,100,840 ― 1,100,840 第2計算期間 平成22年 5月29日～平成23年 5月30日 3,095,209 133,061 4,062,988 第3計算期間 平成23年 5月31日～平成24年 5月28日 4,615,071 2,002,933 6,675,126 第4計算期間 平成24年 5月29日～平成25年 5月28日 5,849,917 1,477,495 11,047,548 第5計算期間 平成25年 5月29日～平成26年 5月28日 14,274,311 8,410,069 16,911,790 第6計算期間 平成26年 5月29日～平成27年 5月28日 63,952,024 33,894,421 46,969,393 第7計算期間 平成27年 5月29日～平成28年 5月30日 66,146,858 37,966,094 75,150,157 第8中間計算期間 平成28年 5月31日～平成28年11月30日 ―49― 7,209,481 4,024,851 78,334,787 ＜参考情報＞ （平成28年12月30日現在） ―50― ―51― ―52― ―53― 第２【管理及び運営】 １【申込（販売）手続等】 a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日がニューヨーク証券取引所、英国証 券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、お申込みの 受付を行いません。 b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。 分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。 分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。 c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合 わせください。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位 で取得することができます。 d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みにつ いては翌営業日受付の取扱いとなります。 e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデス クに問い合わせることにより知ることができます。 ●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク） 東京海上アセットマネジメント サービスデスク ０１２０－７１２－０１６（土日祝日・年末年始を除く９時～17時） f.申込手数料は、発行価格に2.16％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個 別に定める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 g.上記にかかわらず、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情 が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得 申込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。 h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替 を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数 の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引 き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができ ます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への 新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとしま す。振替機関等は、委託会社から振替機関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、 その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生 じた受益権については追加信託のつど、振替機関等の定める方法により、振替機関等へ当該受 益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関 する取り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 j.販売会社によって、各ファンド間の乗換え（「スイッチング」といいます。）が可能な場合が あります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ―54― ２【換金（解約）手続等】 a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換 金の請求を行うことができます。 b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求に ついては、販売会社にお問い合わせください。 c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日がニ ューヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日 に該当する日には、お申込みの受付を行いません。 d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い 合わせください。 e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお 申込みは翌営業日受付としてお取扱いします。 f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 ※信託財産留保額はありません。 g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデ スクに問い合わせることにより知ることができます。 h.解約にかかる手数料はありません。 i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。 j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある ときは、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すこと ができます。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日 を解約請求受付日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しな い場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたも のとして取扱います。 k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。 l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されて いる振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと 引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規 定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ―55― ３【資産管理等の概要】 (1)【資産の評価】 a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で 除した金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあ ります。 b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き ます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨 建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によ って計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧 客先物売買相場の仲値によるものとします。 ＜主要投資対象資産の評価方法＞ 対象 マザーファンド 受益証券 株式 評価方法 原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。 原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場合は、 計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。 公社債等 原則として、以下のいずれかの価額で評価します。 a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値） b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） c.価格情報会社の提供する価額 先物取引 国内取引所に上場されているものは、当該取引所が発表する計算日の清 算値段または証拠金算定基準値段で評価します。 海外取引所に上場されているものは、当該海外取引所が発表する計算日 に知りうる直近の日の清算価格または最終相場で評価するものとしま す。 c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデ スクに問い合わせることにより知ることができます。 (2)【保管】 該当事項はありません。 (3)【信託期間】 原則として、平成21年９月２日から平成33年５月28日までとします。ただし、後記「(5)その他 ① 信託の終了（繰上償還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。 (4)【計算期間】 原則として、毎年５月29日から翌年５月28日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日 のときはその翌営業日（※）を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するもの とします。 （※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。 ―56― (5)【その他】 ① 信託の終了（繰上償還） a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が 30億口を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め るとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解 約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解 約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を 行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対 し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属す るときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。） は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れてい る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する ものとみなします。 d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる 多数をもって行います。 e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、 当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意 思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事 情が生じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様と します。 f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。 g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委 託会社に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決さ れた場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその 任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会 社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規 定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、 受託会社を解任することはできないものとします。 i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了さ せます。 ② 信託約款の変更 a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき は、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資 信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」を いいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」 に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す る場合に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な ものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書 面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変 更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款に かかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発 します。 c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属す るときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。） は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れてい ―57― る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する ものとみなします。 d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる 多数をもって行います。 e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい て、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意 の意思表示をしたときには適用しません。 g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された 場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決 議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 ③ 関係会社との契約の更改等 委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示 がない限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間 の合意により変更することができます。 ④ 運用報告書 a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記 載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売 会社から、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。 b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ（http://www.tokiom arineam.co.jp/）に掲載します。 c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、 交付します。 ⑤ 公告 委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホ ームページ（http://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。 なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の 公告は、日本経済新聞に掲載します。 ―58― ４【受益者の権利等】 当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利 は有しません。 ① 収益分配金の請求権 収益分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から 起算して５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録され ている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかか る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権 で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については 原則として取得申込者とします。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金につい て、上記に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、 委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コ ースの収益分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資に より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 ② 償還金の請求権 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。 以下同じ。）は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還 日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、償還日にお いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解 約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で 取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原 則として取得申込者とします。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記 に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社 が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 ③ 換金（解約）請求権 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求す ることができます。詳細は上記「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。 ④ 買取請求権 一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当 該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとな る委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場 合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益 権の買取請求の規定の適用を受けません。 ―59― 第３【ファンドの経理状況】 (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵 省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第7期計算期間（平成27年5月29 日から平成28年5月30日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を 受けております。 ―60― 1【財務諸表】 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） (1)【貸借対照表】 第6期 第7期 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 区 分 注記 番号 金額（円） 金額（円） 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 39,103,407 49,676,103 66,694 181,467 39,170,101 49,857,570 39,170,101 49,857,570 未払受託者報酬 4,376 11,892 未払委託者報酬 58,271 158,478 その他未払費用 890 2,555 63,537 172,925 63,537 172,925 30,919,692 39,034,010 期末剰余金又は期末欠損金（△） 8,186,872 10,650,635 (分配準備積立金) 1,375,154 1,130,282 39,106,564 49,684,645 純資産合計 39,106,564 49,684,645 負債純資産合計 39,170,101 49,857,570 未収入金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 元本等合計 ―62― (2)【損益及び剰余金計算書】 区 分 第6期 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 金額（円） 金額（円） 注記 番号 営業収益 有価証券売買等損益 1,117,908 391,024 営業収益合計 1,117,908 391,024 受託者報酬 6,778 22,669 委託者報酬 90,021 302,113 その他費用 1,309 4,854 98,108 329,636 営業利益又は営業損失（△） 1,019,800 61,388 経常利益又は経常損失（△） 1,019,800 61,388 当期純利益又は当期純損失（△） 1,019,800 61,388 82,502 △320,159 期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,309,227 8,186,872 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,231,978 9,383,234 当期一部解約に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 ― ― 当期追加信託に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 6,231,978 9,383,234 291,631 7,301,018 当期一部解約に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 291,631 7,301,018 当期追加信託に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 ― ― ― ― 8,186,872 10,650,635 営業費用 営業費用合計 一部解約に伴う当期純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う当期純損失金額 の分配額（△） 剰余金減少額又は欠損金増加額 分配金 ※1 期末剰余金又は期末欠損金（△） ―63― (3)【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 分 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準 価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い となる重要な事項 平成28年5月28日とその翌日が休日のため、当計算期間末 日を平成28年5月30日としております。このため、当計算 期間は、368日となっております。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 第6期 第7期 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 1.※1 期首元本額 7,521,489円 30,919,692円 期中追加設定元本額 24,911,999円 35,902,050円 期中一部解約元本額 1,513,796円 27,787,732円 30,919,692口 39,034,010口 2.※1 計算期間末日における受益権の総数 （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 第6期 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 ※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 分配後の配当等収益から費用を控除した額 （240,594円）、解約に伴う当期純利益金額分配 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越 欠損金を補填した額（696,704円）、投資信託約 款に規定される収益調整金（6,811,718円）及び 分配準備積立金（437,856円）より、分配対象額 は8,186,872円（１万口当たり2,647.76円）であ りますが、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 分配後の配当等収益から費用を控除した額 （481,829円）、解約に伴う当期純利益金額分配 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越 欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規 定される収益調整金（9,520,353円）及び分配準 備 積 立 金 （ 648,453 円 ） よ り 、 分 配 対 象 額 は 10,650,635円（１万口当たり2,728.53円）であり ますが、分配を行っておりません。 ―64― （金融商品に関する注記） I．金融商品の状況に関する事項 区 分 第6期 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 資法人に関する法律」（昭和26 年法律第198号）第2条第4項に定 める証券投資信託であり、有価証 券等の金融商品への投資を信託 約款に定める「運用の基本方針」 に基づき行なっております。 2. 金融商品の内容及びその リスク 当ファンドが運用する主な金融 商品は「重要な会計方針に係る事 項に関する注記」の「有価証券の 評価基準及び評価方法」に記載の 有価証券であります。当該有価証 券には、性質に応じてそれぞれ価 格変動リスク、流動性リスク、信 用リスク等があります。 3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 体制 当運用部が自主管理を行うと同 時に、担当運用部とは独立した部 門において厳格に実施される体 制としています。 法令等の遵守状況についてはコ ンプライアンス部門が、運用リス クの各項目および運用ガイドラ インの遵守状況については運用 リスク管理部門が、それぞれ適切 な運用が行われるよう監視し、担 当運用部へのフィードバックお よび所管の委員会への報告・審議 を行っています。 これらの内容については、社長を はじめとする関係役員に随時報 告が行われるとともに、内部監査 部門がこれらの業務全般にわた る運営体制の監査を行うことで、 より実効性の高いリスク管理体 制を構築しております。 ―65― 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 同左 同左 同左 Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項 区 分 第6期 [平成27年 5月28日現在] 第7期 [平成28年 5月30日現在] 1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その これらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左 に関する注記）に記載してお に関する事項 ります。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取 同左 引以外の金融商品について は、短期間で決済され、時価 は帳簿価額と近似しているた め、当該帳簿価額を時価とし ております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定 の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった 場合、当該価額が異なることも あります。 同左 （有価証券に関する注記） 第6期（自 平成26年5月29日 至 平成27年5月28日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 親投資信託受益証券 968,261 合計 968,261 (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 第7期（自 平成27年5月29日 至 平成28年5月30日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 親投資信託受益証券 625,862 合計 625,862 (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 ―66― （1口当たり情報に関する注記） 第6期 [平成27年 5月28日現在] 1口当たり純資産額 第7期 [平成28年 5月30日現在] 1.2648円 （1万口当たり純資産額 1口当たり純資産額 12,648円） （1万口当たり純資産額 1.2729円 12,729円） (4)【附属明細表】 第1 有価証券明細表 (1)株式 該当事項はありません。 (2)株式以外の有価証券 （単位：円） 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 親投資信託 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 3,840,431 4,030,532 5,997,443 8,952,383 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 1,364,980 2,491,497 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 26,433,025 34,201,691 37,635,879 49,676,103 37,635,879 49,676,103 親投資信託受益証券 合計 合計 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ―67― 備考 ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） (1)【貸借対照表】 第6期 第7期 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 区 分 注記 番号 金額（円） 金額（円） 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 20,963,557 48,870,703 58,464 304,529 21,022,021 49,175,232 21,022,021 49,175,232 ― 144,830 未払受託者報酬 3,826 10,462 未払委託者報酬 51,071 139,435 その他未払費用 799 2,232 55,696 296,959 55,696 296,959 14,931,717 35,973,567 期末剰余金又は期末欠損金（△） 6,034,608 12,904,706 (分配準備積立金) 1,766,830 2,028,970 20,966,325 48,878,273 純資産合計 20,966,325 48,878,273 負債純資産合計 21,022,021 49,175,232 未収入金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 元本等合計 ―69― (2)【損益及び剰余金計算書】 区 分 第6期 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 金額（円） 金額（円） 注記 番号 営業収益 有価証券売買等損益 1,504,110 △917,496 営業収益合計 1,504,110 △917,496 受託者報酬 5,976 18,747 委託者報酬 79,710 249,842 その他費用 1,183 3,975 86,869 272,564 営業利益又は営業損失（△） 1,417,241 △1,190,060 経常利益又は経常損失（△） 1,417,241 △1,190,060 当期純利益又は当期純損失（△） 1,417,241 △1,190,060 221,473 △181,921 期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,399,841 6,034,608 剰余金増加額又は欠損金減少額 4,146,525 9,708,091 当期一部解約に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 ― ― 当期追加信託に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 4,146,525 9,708,091 707,526 1,829,854 当期一部解約に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 707,526 1,829,854 当期追加信託に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 ― ― ― ― 6,034,608 12,904,706 営業費用 営業費用合計 一部解約に伴う当期純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う当期純損失金額 の分配額（△） 剰余金減少額又は欠損金増加額 分配金 ※1 期末剰余金又は期末欠損金（△） ―70― (3)【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 分 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準 価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い となる重要な事項 平成28年5月28日とその翌日が休日のため、当計算期間末 日を平成28年5月30日としております。このため、当計算 期間は、368日となっております。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 第6期 第7期 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 1.※1 期首元本額 5,658,143円 14,931,717円 期中追加設定元本額 11,794,261円 25,668,820円 期中一部解約元本額 2,520,687円 4,626,970円 14,931,717口 35,973,567口 2.※1 計算期間末日における受益権の総数 （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 第6期 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 ※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 分配後の配当等収益から費用を控除した額 （244,969円）、解約に伴う当期純利益金額分配 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越 欠損金を補填した額（950,799円）、投資信託約 款に規定される収益調整金（4,267,778円）及び 分配準備積立金（571,062円）より、分配対象額 は6,034,608円（１万口当たり4,041.43円）であ りますが、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 分配後の配当等収益から費用を控除した額 （521,706円）、解約に伴う当期純利益金額分配 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越 欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規 定される収益調整金（10,875,736円）及び分配準 備積立金（1,507,264円）より、分配対象額は 12,904,706円（１万口当たり3,587.25円）であり ますが、分配を行っておりません。 ―71― （金融商品に関する注記） I．金融商品の状況に関する事項 区 分 第6期 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 資法人に関する法律」（昭和26年 法律第198号）第2条第4項に定め る証券投資信託であり、有価証券 等の金融商品への投資を信託約 款に定める「運用の基本方針」に 基づき行なっております。 2. 金融商品の内容及びその リスク 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 同左 当ファンドが運用する主な金融 商品は「重要な会計方針に係る事 項に関する注記」の「有価証券の 評価基準及び評価方法」に記載の 有価証券であります。当該有価証 券には、性質に応じてそれぞれ価 格変動リスク、流動性リスク、信 用リスク等があります。 同左 3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 体制 当運用部が自主管理を行うと同 時に、担当運用部とは独立した部 門において厳格に実施される体 制としています。 法令等の遵守状況についてはコ ンプライアンス部門が、運用リス クの各項目および運用ガイドラ インの遵守状況については運用 リスク管理部門が、それぞれ適切 な運用が行われるよう監視し、担 当運用部へのフィードバックお よび所管の委員会への報告・審議 を行っています。 これらの内容については、社長を はじめとする関係役員に随時報 告が行われるとともに、内部監査 部門がこれらの業務全般にわた る運営体制の監査を行うことで、 より実効性の高いリスク管理体 制を構築しております。 同左 ―72― Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項 区 分 第6期 [平成27年 5月28日現在] 第7期 [平成28年 5月30日現在] 1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その これらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左 に関する注記）に記載してお に関する事項 ります。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取 同左 引以外の金融商品について は、短期間で決済され、時価 は帳簿価額と近似しているた め、当該帳簿価額を時価とし ております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定 の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった 場合、当該価額が異なることも あります。 同左 （有価証券に関する注記） 第6期（自 平成26年5月29日 至 平成27年5月28日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 親投資信託受益証券 1,189,293 合計 1,189,293 (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 第7期（自 平成27年5月29日 至 平成28年5月30日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 親投資信託受益証券 △710,947 合計 △710,947 (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 ―73― （1口当たり情報に関する注記） 第6期 [平成27年 5月28日現在] 1口当たり純資産額 第7期 [平成28年 5月30日現在] 1.4041円 （1万口当たり純資産額 1口当たり純資産額 14,041円） （1万口当たり純資産額 1.3587円 13,587円） (4)【附属明細表】 第1 有価証券明細表 (1)株式 該当事項はありません。 (2)株式以外の有価証券 （単位：円） 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 親投資信託 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 6,600,921 6,927,666 9,490,198 14,166,018 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 2,680,857 4,893,368 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 17,685,796 22,883,651 36,457,772 48,870,703 36,457,772 48,870,703 親投資信託受益証券 合計 合計 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ―74― 備考 ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） (1)【貸借対照表】 第6期 第7期 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 区 分 注記 番号 金額（円） 金額（円） 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 78,766,276 118,743,277 201,604 1,415,355 78,967,880 120,158,632 78,967,880 120,158,632 ― 1,000,000 未払受託者報酬 13,221 27,177 未払委託者報酬 176,236 362,361 その他未払費用 2,852 5,948 192,309 1,395,486 192,309 1,395,486 50,826,593 81,704,063 27,948,978 37,059,083 8,329,417 7,520,174 78,775,571 118,763,146 純資産合計 78,775,571 118,763,146 負債純資産合計 78,967,880 120,158,632 未収入金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 元本等合計 ―76― (2)【損益及び剰余金計算書】 区 分 第6期 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 金額（円） 金額（円） 注記 番号 営業収益 有価証券売買等損益 7,377,004 △5,155,148 営業収益合計 7,377,004 △5,155,148 受託者報酬 21,112 47,954 委託者報酬 281,380 639,282 その他費用 4,538 10,475 307,030 697,711 営業利益又は営業損失（△） 7,069,974 △5,852,859 経常利益又は経常損失（△） 7,069,974 △5,852,859 当期純利益又は当期純損失（△） 7,069,974 △5,852,859 842,413 △695,444 6,564,963 27,948,978 19,105,323 24,082,993 当期一部解約に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 ― ― 当期追加信託に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 19,105,323 24,082,993 3,948,869 9,815,473 当期一部解約に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 3,948,869 9,815,473 当期追加信託に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 ― ― ― ― 27,948,978 37,059,083 営業費用 営業費用合計 一部解約に伴う当期純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う当期純損失金額 の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 分配金 ※1 期末剰余金又は期末欠損金（△） ―77― (3)【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 分 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準 価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い となる重要な事項 平成28年5月28日とその翌日が休日のため、当計算期間末 日を平成28年5月30日としております。このため、当計算 期間は、368日となっております。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 第6期 第7期 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 1.※1 期首元本額 20,633,726円 50,826,593円 期中追加設定元本額 41,287,216円 49,089,529円 期中一部解約元本額 11,094,349円 18,212,059円 50,826,593口 81,704,063口 2.※1 計算期間末日における受益権の総数 （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 第6期 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 ※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額 （921,836円）、解約に伴う当期純利益金額分配 （1,362,773円）、解約に伴う当期純利益金額分 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 欠損金を補填した額（5,305,725円）、投資信託 越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に 約款に規定される収益調整金（19,619,561円）及 規定される収益調整金（29,683,526円）及び分配 び分配準備積立金（2,101,856円）より、分配対 準備積立金（6,157,401円）より、分配対象額は 象額は27,948,978円（１万口当たり5,498.85円） 37,203,700円（１万口当たり4,553.45円）であり ますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。 ―78― （金融商品に関する注記） I．金融商品の状況に関する事項 区 分 1. 金融商品に対する取組方針 2. 金融商品の内容及びその リスク 第6期 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 当ファンドは、「投資信託及び投 資法人に関する法律」（昭和26 年法律第198号）第2条第4項に定 める証券投資信託であり、有価証 券等の金融商品への投資を信託 約款に定める「運用の基本方針」 に基づき行なっております。 同左 当ファンドが運用する主な金融 商品は「重要な会計方針に係る事 項に関する注記」の「有価証券の 評価基準及び評価方法」に記載の 有価証券であります。当該有価証 券には、性質に応じてそれぞれ価 格変動リスク、流動性リスク、信 用リスク等があります。 同左 3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 体制 当運用部が自主管理を行うと同 時に、担当運用部とは独立した部 門において厳格に実施される体 制としています。 法令等の遵守状況についてはコ ンプライアンス部門が、運用リス クの各項目および運用ガイドラ インの遵守状況については運用 リスク管理部門が、それぞれ適切 な運用が行われるよう監視し、担 当運用部へのフィードバックお よび所管の委員会への報告・審議 を行っています。 これらの内容については、社長を はじめとする関係役員に随時報 告が行われるとともに、内部監査 部門がこれらの業務全般にわた る運営体制の監査を行うことで、 より実効性の高いリスク管理体 制を構築しております。 ―79― 同左 Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項 区 分 第6期 [平成27年 5月28日現在] 第7期 [平成28年 5月30日現在] 1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その これらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左 に関する注記）に記載してお に関する事項 ります。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取 同左 引以外の金融商品について は、短期間で決済され、時価 は帳簿価額と近似しているた め、当該帳簿価額を時価とし ております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定 の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった 場合、当該価額が異なることも あります。 同左 （有価証券に関する注記） 第6期（自 平成26年5月29日 至 平成27年5月28日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 親投資信託受益証券 6,179,718 合計 6,179,718 (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 第7期（自 平成27年5月29日 至 平成28年5月30日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 親投資信託受益証券 △4,207,463 合計 △4,207,463 (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 ―80― （1口当たり情報に関する注記） 第6期 [平成27年 5月28日現在] 1口当たり純資産額 第7期 [平成28年 5月30日現在] 1.5499円 （1万口当たり純資産額 1口当たり純資産額 15,499円） （1万口当たり純資産額 1.4536円 14,536円） (4)【附属明細表】 第1 有価証券明細表 (1)株式 該当事項はありません。 (2)株式以外の有価証券 （単位：円） 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 親投資信託 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 27,446,138 28,804,721 19,049,566 28,435,287 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 10,403,680 18,989,837 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 32,856,815 42,513,432 89,756,199 118,743,277 89,756,199 118,743,277 親投資信託受益証券 合計 合計 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ―81― 備考 ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） (1)【貸借対照表】 第6期 第7期 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 区 分 注記 番号 金額（円） 金額（円） 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 66,757,615 118,811,805 164,890 402,704 66,922,505 119,214,509 66,922,505 119,214,509 未払受託者報酬 10,807 26,376 未払委託者報酬 144,126 351,569 その他未払費用 2,308 5,759 157,241 383,704 157,241 383,704 39,707,647 77,408,669 27,057,617 41,422,136 8,596,590 8,495,698 66,765,264 118,830,805 純資産合計 66,765,264 118,830,805 負債純資産合計 66,922,505 119,214,509 未収入金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 元本等合計 ―83― (2)【損益及び剰余金計算書】 区 分 第6期 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 金額（円） 金額（円） 注記 番号 営業収益 有価証券売買等損益 7,128,713 △7,447,902 営業収益合計 7,128,713 △7,447,902 受託者報酬 16,124 46,640 委託者報酬 214,950 621,740 その他費用 3,371 10,165 234,445 678,545 営業利益又は営業損失（△） 6,894,268 △8,126,447 経常利益又は経常損失（△） 6,894,268 △8,126,447 当期純利益又は当期純損失（△） 6,894,268 △8,126,447 467,977 △840,498 4,370,520 27,057,617 18,020,863 28,286,184 当期一部解約に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 ― ― 当期追加信託に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 18,020,863 28,286,184 1,760,057 6,635,716 当期一部解約に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 1,760,057 6,635,716 当期追加信託に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 ― ― ― ― 27,057,617 41,422,136 営業費用 営業費用合計 一部解約に伴う当期純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う当期純損失金額 の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 分配金 ※1 期末剰余金又は期末欠損金（△） ―84― (3)【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 分 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準 価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い となる重要な事項 平成28年5月28日とその翌日が休日のため、当計算期間末 日を平成28年5月30日としております。このため、当計算 期間は、368日となっております。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 第6期 第7期 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 1.※1 期首元本額 11,557,522円 39,707,647円 期中追加設定元本額 32,097,314円 47,714,020円 期中一部解約元本額 3,947,189円 10,012,998円 39,707,647口 77,408,669口 2.※1 計算期間末日における受益権の総数 （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 第6期 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 ※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額 （723,416円）、解約に伴う当期純利益金額分配 （1,400,558円）、解約に伴う当期純利益金額分 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 欠損金を補填した額（5,702,875円）、投資信託 越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に 約款に規定される収益調整金（18,461,027円）及 規定される収益調整金（32,926,438円）及び分配 び分配準備積立金（2,170,299円）より、分配対 準備積立金（7,095,140円）より、分配対象額は 象額は27,057,617円（１万口当たり6,814.17円） 41,422,136円（１万口当たり5,351.08円）であり ますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。 ―85― （金融商品に関する注記） I．金融商品の状況に関する事項 区 分 第6期 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 資法人に関する法律」（昭和26年 法律第198号）第2条第4項に定め る証券投資信託であり、有価証券 等の金融商品への投資を信託約 款に定める「運用の基本方針」に 基づき行なっております。 2. 金融商品の内容及びその リスク 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 同左 当ファンドが運用する主な金融 商品は「重要な会計方針に係る事 項に関する注記」の「有価証券の 評価基準及び評価方法」に記載の 有価証券であります。当該有価証 券には、性質に応じてそれぞれ価 格変動リスク、流動性リスク、信 用リスク等があります。 同左 3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 体制 当運用部が自主管理を行うと同 時に、担当運用部とは独立した部 門において厳格に実施される体 制としています。 法令等の遵守状況についてはコ ンプライアンス部門が、運用リス クの各項目および運用ガイドラ インの遵守状況については運用 リスク管理部門が、それぞれ適切 な運用が行われるよう監視し、担 当運用部へのフィードバックお よび所管の委員会への報告・審議 を行っています。 これらの内容については、社長を はじめとする関係役員に随時報 告が行われるとともに、内部監査 部門がこれらの業務全般にわた る運営体制の監査を行うことで、 より実効性の高いリスク管理体 制を構築しております。 同左 ―86― Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項 区 分 第6期 [平成27年 5月28日現在] 第7期 [平成28年 5月30日現在] 1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その これらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左 に関する注記）に記載してお に関する事項 ります。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取 同左 引以外の金融商品について は、短期間で決済され、時価 は帳簿価額と近似しているた め、当該帳簿価額を時価とし ております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定 の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった 場合、当該価額が異なることも あります。 同左 （有価証券に関する注記） 第6期（自 平成26年5月29日 至 平成27年5月28日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 親投資信託受益証券 6,357,130 合計 6,357,130 (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 第7期（自 平成27年5月29日 至 平成28年5月30日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 親投資信託受益証券 △6,306,907 合計 △6,306,907 (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 ―87― （1口当たり情報に関する注記） 第6期 [平成27年 5月28日現在] 1口当たり純資産額 第7期 [平成28年 5月30日現在] 1.6814円 （1万口当たり純資産額 1口当たり純資産額 16,814円） （1万口当たり純資産額 1.5351円 15,351円） (4)【附属明細表】 第1 有価証券明細表 (1)株式 該当事項はありません。 (2)株式以外の有価証券 （単位：円） 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 親投資信託 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 37,701,216 39,567,426 14,272,937 21,305,213 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 14,291,178 26,085,687 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 24,618,193 31,853,479 90,883,524 118,811,805 90,883,524 118,811,805 親投資信託受益証券 合計 合計 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ―88― 備考 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） (1)【貸借対照表】 第6期 第7期 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 区 分 注記 番号 金額（円） 金額（円） 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 85,007,167 121,230,942 3,391,820 441,793 88,398,987 121,672,735 88,398,987 121,672,735 3,138,388 ― 未払受託者報酬 16,614 28,920 未払委託者報酬 221,461 385,580 その他未払費用 3,600 6,343 3,380,063 420,843 3,380,063 420,843 46,969,393 75,150,157 38,049,531 46,101,735 8,571,330 6,538,373 85,018,924 121,251,892 純資産合計 85,018,924 121,251,892 負債純資産合計 88,398,987 121,672,735 未収入金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 元本等合計 ―90― (2)【損益及び剰余金計算書】 区 分 第6期 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 金額（円） 金額（円） 注記 番号 営業収益 有価証券売買等損益 12,084,565 △12,399,585 営業収益合計 12,084,565 △12,399,585 受託者報酬 23,099 57,367 委託者報酬 307,929 764,792 その他費用 4,948 12,564 335,976 834,723 営業利益又は営業損失（△） 11,748,589 △13,234,308 経常利益又は経常損失（△） 11,748,589 △13,234,308 当期純利益又は当期純損失（△） 11,748,589 △13,234,308 一部解約に伴う当期純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う当期純損失金額 の分配額（△） 4,162,831 △2,610,508 期首剰余金又は期首欠損金（△） 7,383,386 38,049,531 42,766,288 48,539,764 当期一部解約に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 ― ― 当期追加信託に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 42,766,288 48,539,764 19,685,901 29,863,760 当期一部解約に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 19,685,901 29,863,760 当期追加信託に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 ― ― ― ― 38,049,531 46,101,735 営業費用 営業費用合計 剰余金増加額又は欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 分配金 ※1 期末剰余金又は期末欠損金（△） ―91― (3)【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 分 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準 価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い となる重要な事項 平成28年5月28日とその翌日が休日のため、当計算期間末 日を平成28年5月30日としております。このため、当計算 期間は、368日となっております。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 第6期 第7期 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 1.※1 期首元本額 16,911,790円 46,969,393円 期中追加設定元本額 63,952,024円 66,146,858円 期中一部解約元本額 33,894,421円 37,966,094円 46,969,393口 75,150,157口 2.※1 計算期間末日における受益権の総数 （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 第6期 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 ※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額 （1,038,149円）、解約に伴う当期純利益金額分 （1,707,704円）、解約に伴う当期純利益金額分 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 越欠損金を補填した額（6,547,609円）、投資信 越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に 託約款に規定される収益調整金（29,478,201円） 規定される収益調整金（39,563,362円）及び分配 及び分配準備積立金（985,572円）より、分配対 準備積立金（4,830,669円）より、分配対象額は 象額は38,049,531円（１万口当たり8,100.90円） 46,101,735円（１万口当たり6,134.58円）であり ますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。 ―92― （金融商品に関する注記） I．金融商品の状況に関する事項 区 分 第6期 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 資法人に関する法律」（昭和26年 法律第198号）第2条第4項に定め る証券投資信託であり、有価証券 等の金融商品への投資を信託約 款に定める「運用の基本方針」に 基づき行なっております。 2. 金融商品の内容及びその リスク 第7期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 同左 当ファンドが運用する主な金融 商品は「重要な会計方針に係る事 項に関する注記」の「有価証券の 評価基準及び評価方法」に記載の 有価証券であります。当該有価証 券には、性質に応じてそれぞれ価 格変動リスク、流動性リスク、信 用リスク等があります。 同左 3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 体制 当運用部が自主管理を行うと同 時に、担当運用部とは独立した部 門において厳格に実施される体 制としています。 法令等の遵守状況についてはコ ンプライアンス部門が、運用リス クの各項目および運用ガイドラ インの遵守状況については運用 リスク管理部門が、それぞれ適切 な運用が行われるよう監視し、担 当運用部へのフィードバックお よび所管の委員会への報告・審議 を行っています。 これらの内容については、社長を はじめとする関係役員に随時報 告が行われるとともに、内部監査 部門がこれらの業務全般にわた る運営体制の監査を行うことで、 より実効性の高いリスク管理体 制を構築しております。 同左 ―93― Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項 区 分 第6期 [平成27年 5月28日現在] 第7期 [平成28年 5月30日現在] 1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その これらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左 に関する注記）に記載してお に関する事項 ります。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取 同左 引以外の金融商品について は、短期間で決済され、時価 は帳簿価額と近似しているた め、当該帳簿価額を時価とし ております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定 の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった 場合、当該価額が異なることも あります。 同左 （有価証券に関する注記） 第6期（自 平成26年5月29日 至 平成27年5月28日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 親投資信託受益証券 7,613,417 合計 7,613,417 (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 第7期（自 平成27年5月29日 至 平成28年5月30日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 親投資信託受益証券 △9,327,159 合計 △9,327,159 (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 ―94― （1口当たり情報に関する注記） 第6期 [平成27年 5月28日現在] 1口当たり純資産額 第7期 [平成28年 5月30日現在] 1.8101円 （1万口当たり純資産額 1口当たり純資産額 18,101円） （1万口当たり純資産額 1.6135円 16,135円） (4)【附属明細表】 第1 有価証券明細表 (1)株式 該当事項はありません。 (2)株式以外の有価証券 （単位：円） 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 親投資信託 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 47,727,868 50,090,397 9,695,399 14,472,322 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 18,533,246 33,828,733 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 17,651,666 22,839,490 93,608,179 121,230,942 93,608,179 121,230,942 親投資信託受益証券 合計 合計 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ―95― 備考 （ご参考） ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）、ＬＰＳ４資産分散 ファンド（バランス型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（積 極型）は、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファン ド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファン ド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべ て同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。 なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。 「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況 (1) 貸借対照表 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 区 分 注記 番号 金額（円） 金額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,735,995,408 2,279,519,485 134,246,292,890 119,216,536,660 144,371,880 48,889,000 未収入金 4,769,537,530 ― 未収配当金 1,318,716,772 1,225,740,211 3,744 ― ― 34,950,000 143,214,918,224 122,805,635,356 143,214,918,224 122,805,635,356 ― 43,965,200 前受金 118,325,000 ― 未払解約金 668,062,101 408,673,757 未払利息 ― 5,340 その他未払費用 ― 51,369 786,387,101 452,695,666 786,387,101 452,695,666 113,015,099,932 116,584,431,607 29,413,431,191 5,768,508,083 142,428,531,123 122,352,939,690 純資産合計 142,428,531,123 122,352,939,690 負債純資産合計 143,214,918,224 122,805,635,356 株式 ※2 派生商品評価勘定 未収利息 前払金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 ―96― (2) 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 分 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお ける最終相場（最終相場のないものについては、それ に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ れる気配相場に基づいて評価しております。 2. デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引 方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りう る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最 終相場によっております。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 1.※1 本書における開示対象ファンドの期首 における当該親投資信託の元本額 169,972,686,633円 113,015,099,932円 同期中における追加設定元本額 103,438,340,419円 56,557,674,316円 同期中における一部解約元本額 160,395,927,120円 52,988,342,641円 同期末における元本額 113,015,099,932円 116,584,431,607円 503,460,677円 477,278,896円 14,989,797,427円 16,463,658,241円 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 2,595,597円 3,840,431円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （安定重視型） 2,415,952円 6,600,921円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （バランス型） 15,436,221円 27,446,138円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （成長重視型） 17,869,300円 37,701,216円 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 28,108,427円 47,727,868円 63,871,673,409円 47,575,770,323円 ＴＭＡ世界バランスファンド55ＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ 2,762,261,063円 2,540,640,020円 ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ 11,739,759,482円 10,907,303,524円 579,339円 232,603円 1,817,767円 1,941,950円 元本の内訳＊ 東京海上日本株ＴＯＰＩＸファンド 東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩ Ｘ ＴＭＡ日本株式インデックスＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ ＴＭＡ新興国重視型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） ＴＭＡ債券重視型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） ―97― ＴＭＡ資産分散型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） 東京海上・ＴＯＰＩＸインデックス ファンド＜適格機関投資家限定＞ 計 2.※1 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日における当該親投資信託の受 益権の総数 9,050,687円 9,449,636円 19,070,274,584円 38,484,839,840円 113,015,099,932円 116,584,431,607円 113,015,099,932口 116,584,431,607口 代用有価証券として、担 代用有価証券として、担 保に供している資産は次 保に供している資産は次 のとおりであります。 のとおりであります。 3.※2 担保資産 株式 株式 2,159,250,000円 1,420,250,000円 （注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載 （金融商品に関する注記） I．金融商品の状況に関する事項 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 当ファンドは、「投資信託及び 投資法人に関する法律」（昭和 26年法律第198号）第2条第4項に 定める証券投資信託であり、有 価証券等の金融商品への投資を 信託約款に定める「運用の基本 方針」に基づき行なっておりま す。 同左 当ファンドが運用する主な金融 商品は「重要な会計方針に係る 事項に関する注記」の「有価証 券の評価基準及び評価方法」に 記載の有価証券及びデリバティ ブ取引であります。デリバティ ブ取引には、先物取引が含まれ ております。当該有価証券及び デリバティブ取引には、性質に 応じてそれぞれ価格変動リス ク、流動性リスク、信用リスク 等があります。 同左 3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、 体制 担当運用部が自主管理を行うと 同時に、担当運用部とは独立し た部門において厳格に実施され る体制としています。 法令等の遵守状況についてはコ ンプライアンス部門が、運用リ スクの各項目および運用ガイド ラインの遵守状況については運 同左 区 分 1. 金融商品に対する取組方針 2. 金融商品の内容及びその リスク ―98― 用リスク管理部門が、それぞれ 適切な運用が行われるよう監視 し、担当運用部へのフィードバ ックおよび所管の委員会への報 告・審議を行っています。 これらの内容については、社長 をはじめとする関係役員に随時 報告が行われるとともに、内部 監査部門がこれらの業務全般に わたる運営体制の監査を行うこ とで、より実効性の高いリスク 管理体制を構築しております。 Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項 区 分 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その これらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左 に関する注記）に記載してお に関する事項 ります。 (2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引 （デリバティブ取引等に関す 同左 る注記）に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取 同左 引以外の金融商品について は、短期間で決済され、時価 は帳簿価額と近似しているた め、当該帳簿価額を時価とし ております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定 の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった 場合、当該価額が異なることも あります。また、デリバティブ 取引に関する契約額等は、あく までもデリバティブ取引におけ る名目的な契約額又は計算上の 想定元本であり、当該金額自体 がデリバティブ取引のリスクの 大きさを示すものではありませ ん。 ―99― 同左 （有価証券に関する注記） （自 平成26年5月29日 至 平成27年5月28日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当期間の損益に含まれた評価差額 株式 7,423,005,308 合計 7,423,005,308 (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平 成27年3月21日から平成27年5月28日まで)を指しております。 （自 平成27年5月29日 至 平成28年5月30日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当期間の損益に含まれた評価差額 株式 △431,137,371 合計 △431,137,371 (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平 成28年3月23日から平成28年5月30日まで)を指しております。 （デリバティブ取引等に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 （平成27年5月28日現在） （単位：円） 区分 種 類 契約額等 うち1年超 時 価 評価損益 株価指数先物取引 市場取引 買建 3,862,205,000 ― 4,006,835,000 144,630,000 東証株価指数先物 3,862,205,000 ― 4,006,835,000 144,630,000 合計 3,862,205,000 ― 4,006,835,000 144,630,000 ―100― （平成28年5月30日現在） （単位：円） 区分 種 類 契約額等 うち1年超 時 価 評価損益 株価指数先物取引 市場取引 買建 3,614,690,000 ― 3,619,900,000 5,210,000 東証株価指数先物 3,614,690,000 ― 3,619,900,000 5,210,000 合計 3,614,690,000 ― 3,619,900,000 5,210,000 (注)1.時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表す る清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間 末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 （1口当たり情報に関する注記） [平成27年 5月28日現在] 1口当たり純資産額 [平成28年 5月30日現在] 1.2603円 （1万口当たり純資産額 1口当たり純資産額 1.0495円 12,603円） （1万口当たり純資産額 10,495円） (3) 附属明細表 第1 有価証券明細表 (1)株式 （単位：円） 銘 柄 株式数 評価額 単価 金額 日本水産 77,900 630.00 49,077,000 マルハニチロ 13,500 2,589.00 34,951,500 サカタのタネ 10,100 2,640.00 26,664,000 ホクト 10,500 2,013.00 21,136,500 日鉄鉱業 26,000 383.00 9,958,000 348,200 896.90 312,300,580 9,500 2,440.00 23,180,000 14,300 1,299.00 18,575,700 6,900 5,140.00 35,466,000 ミライト・ホールディングス 28,200 1,111.00 31,330,200 安藤・間 51,900 621.00 32,229,900 東急建設 21,600 986.00 21,297,600 コムシスホールディングス 28,900 1,830.00 52,887,000 ミサワホーム 23,000 813.00 18,699,000 国際石油開発帝石 石油資源開発 Ｋ＆Ｏエナジーグループ ショーボンドホールディングス ―101― 備考 東建コーポレーション 2,000 8,590.00 17,180,000 ヤマウラ 41,000 532.00 21,812,000 大成建設 347,000 812.00 281,764,000 大林組 200,900 1,163.00 233,646,700 清水建設 201,000 997.00 200,397,000 79,100 1,232.00 97,451,200 鹿島建設 312,000 752.00 234,624,000 西松建設 76,000 467.00 35,492,000 三井住友建設 259,700 99.00 25,710,300 前田建設工業 33,000 858.00 28,314,000 奥村組 57,000 610.00 34,770,000 東鉄工業 7,800 2,958.00 23,072,400 戸田建設 76,000 502.00 38,152,000 熊谷組 89,000 311.00 27,679,000 大東建託 24,200 16,330.00 395,186,000 ＮＩＰＰＯ 10,000 1,992.00 19,920,000 前田道路 16,000 1,987.00 31,792,000 東亜建設工業 60,000 169.00 10,140,000 五洋建設 81,200 562.00 45,634,400 大林道路 17,200 751.00 12,917,200 住友林業 47,400 1,505.00 71,337,000 日本基礎技術 48,300 381.00 18,402,300 パナホーム 29,000 878.00 25,462,000 大和ハウス工業 195,600 3,212.00 628,267,200 積水ハウス 220,500 1,979.50 436,479,750 ユアテック 13,000 821.00 10,673,000 西部電気工業 32,000 420.00 13,440,000 中電工 12,700 2,197.00 27,901,900 関電工 26,000 845.00 21,970,000 きんでん 41,800 1,295.00 54,131,000 東京エネシス 12,000 1,107.00 13,284,000 トーエネック 17,000 588.00 9,996,000 日本電設工業 12,700 1,903.00 24,168,100 協和エクシオ 28,400 1,332.00 37,828,800 新日本空調 21,400 1,053.00 22,534,200 8,500 3,270.00 27,795,000 三機工業 28,700 880.00 25,256,000 日揮 66,000 1,687.00 111,342,000 中外炉工業 67,000 221.00 14,807,000 ヤマト 43,000 532.00 22,876,000 長谷工コーポレーション 九電工 ―102― 太平電業 14,000 1,119.00 15,666,000 高砂熱学工業 22,400 1,411.00 31,606,400 三晃金属工業 39,000 285.00 11,115,000 9,200 2,588.00 23,809,600 日比谷総合設備 14,700 1,689.00 24,828,300 東芝プラントシステム 18,200 1,575.00 28,665,000 東洋エンジニアリング 63,000 348.00 21,924,000 千代田化工建設 45,000 784.00 35,280,000 新興プランテック 28,700 883.00 25,342,100 日本製粉 41,000 850.00 34,850,000 日清製粉グループ本社 73,100 1,873.00 136,916,300 鳥越製粉 23,400 638.00 14,929,200 117,000 187.00 21,879,000 三井製糖 43,000 523.00 22,489,000 森永製菓 53,000 573.00 30,369,000 中村屋 30,000 465.00 13,950,000 江崎グリコ 15,400 6,020.00 92,708,000 山崎製パン 46,000 2,705.00 124,430,000 カルビー 23,700 4,110.00 97,407,000 森永乳業 53,000 673.00 35,669,000 1,500 2,154.00 3,231,000 ヤクルト本社 35,400 5,280.00 186,912,000 明治ホールディングス 39,200 9,990.00 391,608,000 雪印メグミルク 15,600 3,485.00 54,366,000 プリマハム 44,000 296.00 13,024,000 日本ハム 47,000 2,552.00 119,944,000 丸大食品 43,000 489.00 21,027,000 7,300 2,866.00 20,921,800 伊藤ハム米久ホールディングス 33,100 973.00 32,206,300 サッポロホールディングス 96,000 591.00 56,736,000 アサヒグループホールディングス 123,800 3,760.00 465,488,000 キリンホールディングス 267,100 1,870.50 499,610,550 宝ホールディングス 48,500 987.00 47,869,500 オエノンホールディングス 54,000 211.00 11,394,000 コカ・コーラウエスト 22,600 3,120.00 70,512,000 コカ・コーライーストジャパン 22,900 2,164.00 49,555,600 サントリー食品インターナショナル 45,500 5,190.00 236,145,000 3,900 5,860.00 22,854,000 伊藤園 19,600 3,695.00 72,422,000 キーコーヒー 11,400 1,855.00 21,147,000 大氣社 日本甜菜製糖 六甲バター Ｓ Ｆｏｏｄｓ ダイドードリンコ ―103― ジャパンフーズ 16,300 1,209.00 19,706,700 日清オイリオグループ 43,000 489.00 21,027,000 不二製油グループ本社 17,600 1,916.00 33,721,600 Ｊ－オイルミルズ 38,000 366.00 13,908,000 キッコーマン 50,000 3,930.00 196,500,000 139,400 2,686.50 374,498,100 キユーピー 33,800 2,968.00 100,318,400 ハウス食品グループ本社 23,100 2,215.00 51,166,500 カゴメ 24,400 2,663.00 64,977,200 4,800 6,580.00 31,584,000 ニチレイ 66,000 958.00 63,228,000 東洋水産 32,500 4,310.00 140,075,000 日清食品ホールディングス 27,600 5,580.00 154,008,000 4,000 1,199.00 4,796,000 フジッコ 11,000 2,737.00 30,107,000 ロック・フィールド 11,600 1,678.00 19,464,800 390,700 4,383.00 1,712,438,100 ユーグレナ 23,000 1,679.00 38,617,000 片倉工業 13,300 1,271.00 16,904,300 グンゼ 74,000 331.00 24,494,000 東洋紡 240,000 206.00 49,440,000 倉敷紡績 102,000 200.00 20,400,000 日本毛織 20,600 752.00 15,491,200 帝国繊維 11,200 1,347.00 15,086,400 帝人 254,000 382.00 97,028,000 東レ 448,000 951.70 426,361,600 日本フエルト 39,800 486.00 19,342,800 セーレン 15,400 1,193.00 18,372,200 小松精練 31,000 603.00 18,693,000 ワコールホールディングス 35,000 1,179.00 41,265,000 3,600 6,830.00 24,588,000 ＴＳＩホールディングス 34,100 632.00 21,551,200 三陽商会 65,000 241.00 15,665,000 オンワードホールディングス 31,000 752.00 23,312,000 デサント 17,400 1,397.00 24,307,800 特種東海製紙 78,000 359.00 28,002,000 255,000 447.00 113,985,000 日本製紙 32,000 1,930.00 61,760,000 三菱製紙 277,000 81.00 22,437,000 41,800 763.00 31,893,400 味の素 アリアケジャパン 永谷園ホールディングス 日本たばこ産業 ホギメディカル 王子ホールディングス 北越紀州製紙 ―104― 大王製紙 26,000 1,179.00 30,654,000 レンゴー 49,000 674.00 33,026,000 ザ・パック 10,900 2,639.00 28,765,100 クラレ 99,300 1,457.00 144,680,100 旭化成 385,000 734.80 282,898,000 25,000 877.00 21,925,000 昭和電工 424,000 112.00 47,488,000 住友化学 460,000 496.00 228,160,000 住友精化 20,000 567.00 11,340,000 日産化学工業 38,100 3,215.00 122,491,500 クレハ 52,000 407.00 21,164,000 253,000 77.00 19,481,000 片倉コープアグリ 56,000 203.00 11,368,000 日本曹達 32,000 513.00 16,416,000 東ソー 169,000 529.00 89,401,000 トクヤマ 116,000 292.00 33,872,000 セントラル硝子 58,000 552.00 32,016,000 東亞合成 40,500 1,041.00 42,160,500 大阪ソーダ 49,000 416.00 20,384,000 デンカ 128,000 478.00 61,184,000 信越化学工業 110,900 6,350.00 704,215,000 堺化学工業 53,000 307.00 16,271,000 エア・ウォーター 48,000 1,734.00 83,232,000 大陽日酸 48,200 1,002.00 48,296,400 日本パーカライジング 32,100 1,124.00 36,080,400 四国化成工業 9,000 879.00 7,911,000 ステラ ケミファ 8,600 2,821.00 24,260,600 日本触媒 8,800 6,570.00 57,816,000 79,000 859.00 67,861,000 三菱瓦斯化学 104,000 628.00 65,312,000 三井化学 257,000 403.00 103,571,000 ＪＳＲ 59,100 1,606.00 94,914,600 東京応化工業 13,000 2,834.00 36,842,000 418,900 559.90 234,542,110 ダイセル 88,400 1,332.00 117,748,800 住友ベークライト 50,000 534.00 26,700,000 140,200 1,446.00 202,729,200 日本ゼオン 47,000 829.00 38,963,000 アイカ工業 19,200 2,475.00 47,520,000 332,000 204.00 67,728,000 共和レザー 石原産業 カネカ 三菱ケミカルホールディングス 積水化学工業 宇部興産 ―105― 旭有機材 53,000 205.00 10,865,000 日立化成 31,600 2,058.00 65,032,800 群栄化学工業 40,000 281.00 11,240,000 タイガースポリマー 27,200 562.00 15,286,400 ミライアル 11,100 774.00 8,591,400 日本化薬 37,000 1,087.00 40,219,000 ＡＤＥＫＡ 30,200 1,502.00 45,360,400 日油 42,000 947.00 39,774,000 ハリマ化成グループ 38,800 542.00 21,029,600 166,500 6,086.00 1,013,319,000 三洋化成工業 24,000 882.00 21,168,000 日本ペイントホールディングス 48,300 3,090.00 149,247,000 関西ペイント 70,100 2,181.00 152,888,100 中国塗料 21,000 787.00 16,527,000 6,200 3,670.00 22,754,000 250,000 259.00 64,750,000 サカタインクス 13,000 1,272.00 16,536,000 東洋インキＳＣホールディングス 55,000 471.00 25,905,000 富士フイルムホールディングス 140,800 4,489.00 632,051,200 資生堂 117,500 2,916.00 342,630,000 70,000 1,620.00 113,400,000 高砂香料工業 7,500 2,585.00 19,387,500 マンダム 6,000 5,080.00 30,480,000 19,200 1,448.00 27,801,600 9,600 9,780.00 93,888,000 12,200 2,295.00 27,999,000 6,100 9,600.00 58,560,000 エステー 16,200 1,167.00 18,905,400 長谷川香料 14,500 1,934.00 28,043,000 8,900 8,980.00 79,922,000 荒川化学工業 14,400 965.00 13,896,000 メック 19,300 831.00 16,038,300 ＪＣＵ 800 3,330.00 2,664,000 4,600 4,940.00 22,724,000 19,000 1,284.00 24,396,000 4,700 2,782.00 13,075,400 クミアイ化学工業 18,200 899.00 16,361,800 日本農薬 23,300 505.00 11,766,500 日東電工 47,800 7,140.00 341,292,000 レック 15,300 1,419.00 21,710,700 花王 太陽ホールディングス ＤＩＣ ライオン ファンケル コーセー シーズ・ホールディングス ポーラ・オルビスホールディングス 小林製薬 アース製薬 イハラケミカル工業 大成ラミック ―106― 前澤化成工業 13,300 984.00 13,087,200 5,000 4,830.00 24,150,000 天馬 10,600 1,757.00 18,624,200 信越ポリマー 32,700 666.00 21,778,200 ニフコ 12,000 5,690.00 68,280,000 日本バルカー工業 72,000 281.00 20,232,000 ユニ・チャーム 124,200 2,157.00 267,899,400 協和発酵キリン 74,800 2,057.00 153,863,600 武田薬品工業 246,200 4,819.00 1,186,437,800 アステラス製薬 693,000 1,493.50 1,034,995,500 大日本住友製薬 44,400 1,630.00 72,372,000 塩野義製薬 90,300 6,208.00 560,582,400 田辺三菱製薬 72,600 1,859.00 134,963,400 あすか製薬 17,800 1,983.00 35,297,400 日本新薬 13,900 5,960.00 82,844,000 中外製薬 62,100 3,920.00 243,432,000 科研製薬 10,400 6,270.00 65,208,000 エーザイ 75,800 6,971.00 528,401,800 ロート製薬 30,900 1,712.00 52,900,800 140,300 4,824.00 676,807,200 久光製薬 18,700 5,880.00 109,956,000 持田製薬 4,100 8,500.00 34,850,000 参天製薬 114,200 1,634.00 186,602,800 日本ケミファ 11,000 492.00 5,412,000 ツムラ 20,000 2,583.00 51,660,000 日医工 15,000 2,461.00 36,915,000 キッセイ薬品工業 11,600 2,395.00 27,782,000 生化学工業 17,200 1,574.00 27,072,800 鳥居薬品 8,500 2,593.00 22,040,500 ＪＣＲファーマ 4,900 3,040.00 14,896,000 東和薬品 2,500 5,940.00 14,850,000 沢井製薬 10,400 7,980.00 82,992,000 ゼリア新薬工業 13,400 1,484.00 19,885,600 208,400 2,614.00 544,757,600 16,900 2,191.00 37,027,900 133,200 4,566.00 608,191,200 14,800 10,290.00 152,292,000 エフピコ 小野薬品工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス ペプチドリーム 7,500 6,500.00 48,750,000 昭和シェル石油 62,900 1,145.00 72,020,500 ニチレキ 16,800 703.00 11,810,400 ―107― 東燃ゼネラル石油 91,000 1,049.00 95,459,000 出光興産 33,000 2,254.00 74,382,000 731,600 434.30 317,733,880 コスモエネルギーホールディングス 19,500 1,561.00 30,439,500 横浜ゴム 38,500 1,684.00 64,834,000 東洋ゴム工業 28,800 1,296.00 37,324,800 ブリヂストン 208,300 3,734.00 777,792,200 住友ゴム工業 57,300 1,613.00 92,424,900 オカモト 22,000 1,070.00 23,540,000 7,600 2,690.00 20,444,000 住友理工 21,500 917.00 19,715,500 三ツ星ベルト 15,000 909.00 13,635,000 バンドー化学 38,000 530.00 20,140,000 日東紡績 36,000 344.00 12,384,000 旭硝子 325,000 687.00 223,275,000 日本板硝子 316,000 93.00 29,388,000 日本山村硝子 72,000 162.00 11,664,000 日本電気硝子 127,000 532.00 67,564,000 住友大阪セメント 120,000 457.00 54,840,000 太平洋セメント 385,000 298.00 114,730,000 日本ヒューム 20,800 596.00 12,396,800 東海カーボン 63,000 309.00 19,467,000 日本カーボン 73,000 234.00 17,082,000 東洋炭素 11,400 1,489.00 16,974,600 ノリタケカンパニーリミテド 69,000 259.00 17,871,000 ＴＯＴＯ 45,300 4,185.00 189,580,500 日本碍子 77,000 2,394.00 184,338,000 日本特殊陶業 52,400 2,111.00 110,616,400 ＭＡＲＵＷＡ 1,500 3,205.00 4,807,500 ニチアス 27,000 849.00 22,923,000 ニチハ 15,100 1,522.00 22,982,200 新日鐵住金 278,700 2,251.50 627,493,050 神戸製鋼所 1,145,000 98.00 112,210,000 77,000 178.00 13,706,000 169,800 1,457.50 247,483,500 日新製鋼 26,700 1,393.00 37,193,100 東京製鐵 39,100 648.00 25,336,800 共英製鋼 9,200 1,694.00 15,584,800 大和工業 12,200 2,616.00 31,915,200 大阪製鐵 10,500 1,836.00 19,278,000 ＪＸホールディングス ニッタ 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス ―108― 淀川製鋼所 9,200 2,695.00 24,794,000 東洋鋼鈑 47,000 298.00 14,006,000 丸一鋼管 20,400 3,680.00 75,072,000 大同特殊鋼 99,000 383.00 37,917,000 山陽特殊製鋼 41,000 499.00 20,459,000 愛知製鋼 37,000 493.00 18,241,000 日立金属 71,500 1,153.00 82,439,500 大平洋金属 55,000 342.00 18,810,000 新日本電工 70,600 178.00 12,566,800 三菱製鋼 74,000 180.00 13,320,000 シンニッタン 32,300 581.00 18,766,300 日本軽金属ホールディングス 146,800 219.00 32,149,200 三井金属鉱業 169,000 189.00 31,941,000 48,000 357.00 17,136,000 三菱マテリアル 388,000 314.00 121,832,000 住友金属鉱山 172,000 1,122.50 193,070,000 ＤＯＷＡホールディングス 73,000 662.00 48,326,000 古河機械金属 98,000 170.00 16,660,000 大阪チタニウムテクノロジーズ 14,500 1,389.00 20,140,500 ＵＡＣＪ 112,000 266.00 29,792,000 古河電気工業 201,000 267.00 53,667,000 住友電気工業 247,400 1,560.00 385,944,000 フジクラ 80,000 575.00 46,000,000 タツタ電線 33,600 326.00 10,953,600 リョービ 56,000 456.00 25,536,000 アサヒホールディングス 15,600 1,561.00 24,351,600 9,100 1,875.00 17,062,500 ＳＵＭＣＯ 49,100 760.00 37,316,000 東洋製罐グループホールディングス 42,300 2,331.00 98,601,300 ホッカンホールディングス 28,000 347.00 9,716,000 コロナ 17,800 1,038.00 18,476,400 横河ブリッジホールディングス 21,100 1,096.00 23,125,600 駒井ハルテック 55,000 208.00 11,440,000 三和ホールディングス 64,100 977.00 62,625,700 文化シヤッター 23,200 876.00 20,323,200 三協立山 16,800 1,535.00 25,788,000 ＬＩＸＩＬグループ 85,900 1,996.00 171,456,400 ノーリツ 13,100 2,141.00 28,047,100 8,900 2,682.00 23,869,800 10,700 9,460.00 101,222,000 東邦亜鉛 トーカロ 長府製作所 リンナイ ―109― 日東精工 50,000 300.00 15,000,000 東プレ 12,400 2,480.00 30,752,000 高周波熱錬 28,700 844.00 24,222,800 3,200 5,650.00 18,080,000 日本発條 58,800 955.00 56,154,000 三益半導体工業 17,300 1,010.00 17,473,000 102,000 464.00 47,328,000 三浦工業 27,600 2,301.00 63,507,600 タクマ 19,000 1,014.00 19,266,000 ツガミ 10,000 454.00 4,540,000 オークマ 35,000 824.00 28,840,000 東芝機械 63,000 348.00 21,924,000 アマダホールディングス 92,000 1,215.00 111,780,000 アイダエンジニアリング 16,800 1,084.00 18,211,200 富士機械製造 21,900 1,069.00 23,411,100 牧野フライス製作所 25,000 680.00 17,000,000 オーエスジー 29,100 1,987.00 57,821,700 旭ダイヤモンド工業 23,600 901.00 21,263,600 ＤＭＧ森精機 35,900 1,343.00 48,213,700 7,600 10,300.00 78,280,000 パイオラックス 日本製鋼所 ディスコ 日東工器 10,200 2,376.00 24,235,200 9,700 2,294.00 22,251,800 日阪製作所 22,600 872.00 19,707,200 ナブテスコ 31,300 2,752.00 86,137,600 ＳＭＣ 18,500 27,715.00 512,727,500 新川 26,200 518.00 13,571,600 4,800 2,951.00 14,164,800 オイレス工業 10,300 1,835.00 18,900,500 サトーホールディングス 12,100 2,343.00 28,350,300 小松製作所 302,900 1,872.50 567,180,250 住友重機械工業 173,000 537.00 92,901,000 26,900 1,692.00 45,514,800 7,700 1,489.00 11,465,300 井関農機 101,000 268.00 27,068,000 クボタ 297,200 1,623.00 482,355,600 月島機械 22,200 1,008.00 22,377,600 帝国電機製作所 18,500 802.00 14,837,000 新東工業 24,900 874.00 21,762,600 小森コーポレーション 20,700 1,327.00 27,468,900 住友精密工業 32,000 340.00 10,880,000 島精機製作所 ユニオンツール 日立建機 巴工業 ―110― 荏原製作所 136,000 560.00 76,160,000 酉島製作所 20,400 1,073.00 21,889,200 ダイキン工業 85,800 9,395.00 806,091,000 オルガノ 17,000 428.00 7,276,000 栗田工業 36,100 2,565.00 92,596,500 椿本チエイン 39,000 809.00 31,551,000 ダイフク 31,600 1,902.00 60,103,200 タダノ 23,600 1,003.00 23,670,800 フジテック 19,600 1,055.00 20,678,000 ＣＫＤ 19,000 926.00 17,594,000 平和 18,100 2,213.00 40,055,300 ＳＡＮＫＹＯ 16,300 4,130.00 67,319,000 日本金銭機械 9,700 904.00 8,768,800 福島工業 8,700 2,824.00 24,568,800 竹内製作所 6,000 1,861.00 11,166,000 アマノ 17,900 1,836.00 32,864,400 サンデンホールディングス 52,000 370.00 19,240,000 グローリー 19,500 3,220.00 62,790,000 大和冷機工業 22,800 927.00 21,135,600 セガサミーホールディングス 64,200 1,333.00 85,578,600 リケン 39,000 376.00 14,664,000 ホシザキ電機 12,800 10,530.00 134,784,000 大豊工業 16,700 1,201.00 20,056,700 日本精工 123,000 959.00 117,957,000 ＮＴＮ 146,000 369.00 53,874,000 ジェイテクト 62,200 1,504.00 93,548,800 不二越 47,000 388.00 18,236,000 日本トムソン 33,000 383.00 12,639,000 ＴＨＫ 39,500 2,072.00 81,844,000 3,700 1,719.00 6,360,300 キッツ 44,700 481.00 21,500,700 日立工機 29,500 723.00 21,328,500 マキタ 38,500 7,190.00 276,815,000 日立造船 48,500 577.00 27,984,500 1,050,000 440.00 462,000,000 466,000 281.00 130,946,000 日清紡ホールディングス 33,400 1,153.00 38,510,200 イビデン 36,800 1,401.00 51,556,800 150,100 942.00 141,394,200 80,500 1,321.00 106,340,500 ユーシン精機 三菱重工業 ＩＨＩ コニカミノルタ ブラザー工業 ―111― ミネベア 94,000 861.00 80,934,000 日立製作所 1,505,000 501.00 754,005,000 東芝 1,247,000 278.60 347,414,200 三菱電機 627,000 1,314.00 823,878,000 富士電機 184,000 444.00 81,696,000 東洋電機製造 35,000 326.00 11,410,000 安川電機 70,100 1,377.00 96,527,700 明電舎 49,000 443.00 21,707,000 山洋電気 13,000 553.00 7,189,000 東芝テック 51,000 396.00 20,196,000 マブチモーター 15,900 5,280.00 83,952,000 日本電産 71,100 8,382.00 595,960,200 東光高岳 13,300 1,796.00 23,886,800 2,800 6,140.00 17,192,000 40,000 511.00 20,440,000 4,000 550.00 2,200,000 オムロン 67,400 3,550.00 239,270,000 日東工業 10,600 1,578.00 16,726,800 111,000 461.00 51,171,000 10,100 2,269.00 22,916,900 日本電気 821,000 256.00 210,176,000 富士通 576,000 434.50 250,272,000 沖電気工業 290,000 160.00 46,400,000 サンケン電気 31,000 319.00 9,889,000 アイホン 10,400 1,736.00 18,054,400 ルネサスエレクトロニクス 34,200 654.00 22,366,800 セイコーエプソン 87,500 1,983.00 173,512,500 ワコム 61,000 400.00 24,400,000 アルバック 10,100 3,725.00 37,622,500 9,200 3,135.00 28,842,000 137,100 206.00 28,242,600 日本信号 23,700 946.00 22,420,200 能美防災 12,800 1,375.00 17,600,000 ホーチキ 10,800 1,314.00 14,191,200 パナソニック 674,800 995.30 671,628,440 シャープ 486,000 149.00 72,414,000 アンリツ 40,700 616.00 25,071,200 富士通ゼネラル 13,000 2,029.00 26,377,000 日立国際電気 19,000 1,440.00 27,360,000 416,500 3,082.00 1,283,653,000 ダブル・スコープ ダイヘン ミマキエンジニアリング ジーエス・ユアサ コーポレーション メルコホールディングス ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ ソニー ―112― ＴＤＫ 35,500 6,430.00 228,265,000 ミツミ電機 28,300 510.00 14,433,000 タムラ製作所 37,000 330.00 12,210,000 アルプス電気 50,400 2,174.00 109,569,600 114,600 232.00 26,587,200 11,100 713.00 7,914,300 3,900 6,400.00 24,960,000 フォスター電機 10,800 2,070.00 22,356,000 ＳＭＫ 20,000 450.00 9,000,000 ヨコオ 26,600 490.00 13,034,000 ホシデン 18,900 733.00 13,853,700 9,400 13,490.00 126,806,000 パイオニア 日本電波工業 日本トリム ヒロセ電機 日本航空電子工業 11,000 1,474.00 16,214,000 アルパイン 18,300 1,211.00 22,161,300 アイコム 6,200 2,105.00 13,051,000 船井電機 14,500 895.00 12,977,500 横河電機 63,700 1,276.00 81,281,200 アズビル 19,400 3,105.00 60,237,000 日本光電工業 24,700 3,225.00 79,657,500 堀場製作所 10,600 4,710.00 49,926,000 アドバンテスト 44,200 1,231.00 54,410,200 キーエンス 13,300 69,330.00 922,089,000 日置電機 9,500 2,420.00 22,990,000 シスメックス 45,800 8,060.00 369,148,000 メガチップス 16,800 1,332.00 22,377,600 4,600 3,990.00 18,354,000 15,000 1,209.00 18,135,000 オプテックス 6,000 3,375.00 20,250,000 千代田インテグレ 7,000 2,070.00 14,490,000 スタンレー電気 42,200 2,355.00 99,381,000 ウシオ電機 38,300 1,330.00 50,939,000 3,800 1,983.00 7,535,400 日本デジタル研究所 13,500 1,432.00 19,332,000 双信電機 33,300 278.00 9,257,400 図研 12,300 1,108.00 13,628,400 日本電子 30,000 555.00 16,650,000 カシオ計算機 60,400 1,720.00 103,888,000 ファナック 60,400 16,735.00 1,010,794,000 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ コーセル 日本セラミック エンプラス ローム 4,200 3,190.00 13,398,000 28,800 4,635.00 133,488,000 ―113― 浜松ホトニクス 46,800 2,980.00 139,464,000 三井ハイテック 24,500 743.00 18,203,500 新光電気工業 25,300 631.00 15,964,300 京セラ 97,000 5,481.00 531,657,000 太陽誘電 29,300 1,202.00 35,218,600 村田製作所 62,300 12,740.00 793,702,000 双葉電子工業 12,500 2,024.00 25,300,000 ニチコン 17,200 750.00 12,900,000 105,000 154.00 16,170,000 ＫＯＡ 14,400 795.00 11,448,000 小糸製作所 35,300 5,150.00 181,795,000 ミツバ 16,800 1,692.00 28,425,600 スター精密 10,800 1,252.00 13,521,600 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 56,000 1,073.00 60,088,000 キヤノン電子 10,700 1,605.00 17,173,500 キヤノン 318,000 3,160.00 1,004,880,000 リコー 193,500 950.00 183,825,000 東京エレクトロン 48,400 8,167.00 395,282,800 トヨタ紡織 20,900 2,200.00 45,980,000 ユニプレス 13,100 2,196.00 28,767,600 豊田自動織機 54,100 4,705.00 254,540,500 モリタホールディングス 21,100 1,463.00 30,869,300 145,500 4,341.00 631,615,500 16,600 1,935.00 32,121,000 三井造船 230,000 177.00 40,710,000 川崎重工業 463,000 338.00 156,494,000 日本車輌製造 57,000 287.00 16,359,000 近畿車輛 46,000 294.00 13,524,000 日産自動車 822,000 1,105.00 908,310,000 いすゞ自動車 173,300 1,293.50 224,163,550 トヨタ自動車 733,400 5,681.00 84,400 1,122.00 94,696,800 236,200 574.00 135,578,800 武蔵精密工業 11,400 2,258.00 25,741,200 日産車体 29,100 1,246.00 36,258,600 新明和工業 21,000 767.00 16,107,000 極東開発工業 21,100 1,122.00 23,674,200 日信工業 14,000 1,497.00 20,958,000 トピー工業 98,000 218.00 21,364,000 ティラド 89,000 194.00 17,266,000 日本ケミコン デンソー 東海理化電機製作所 日野自動車 三菱自動車工業 ―114― 4,166,445,400 250,000株 曙ブレーキ工業 53,800 259.00 13,934,200 ＮＯＫ 28,900 1,977.00 57,135,300 フタバ産業 40,400 547.00 22,098,800 ＫＹＢ 69,000 379.00 26,151,000 プレス工業 58,600 420.00 24,612,000 カルソニックカンセイ 43,000 871.00 37,453,000 ケーヒン 15,600 1,809.00 28,220,400 アイシン精機 60,700 4,500.00 273,150,000 187,700 1,860.50 349,215,850 ダイハツ工業 70,100 1,490.00 104,449,000 今仙電機製作所 14,700 945.00 13,891,500 本田技研工業 531,200 3,122.00 1,658,406,400 スズキ 107,900 2,873.50 310,050,650 富士重工業 186,000 4,120.00 766,320,000 ヤマハ発動機 84,700 1,895.00 160,506,500 ショーワ 22,200 792.00 17,582,400 8,500 2,551.00 21,683,500 豊田合成 21,700 2,165.00 46,980,500 愛三工業 21,300 887.00 18,893,100 ヨロズ 10,700 1,736.00 18,575,200 9,400 2,099.00 19,730,600 23,700 17,180.00 407,166,000 マツダ エクセディ エフ・シー・シー シマノ テイ・エス テック 13,200 2,854.00 37,672,800 テルモ 90,000 4,560.00 410,400,000 クリエートメディック 20,200 859.00 17,351,800 日機装 27,900 805.00 22,459,500 島津製作所 75,000 1,714.00 128,550,000 東京精密 12,800 2,533.00 32,422,400 109,900 1,533.00 168,476,700 トプコン 19,800 1,112.00 22,017,600 オリンパス 88,300 4,645.00 410,153,500 理研計器 17,000 1,124.00 19,108,000 タムロン 7,800 1,588.00 12,386,400 ＨＯＹＡ 133,100 3,843.00 511,503,300 シチズンホールディングス 78,500 611.00 47,963,500 セイコーホールディングス 47,000 404.00 18,988,000 ニプロ 45,100 1,248.00 56,284,800 5,700 4,460.00 25,422,000 62,000 2,726.00 169,012,000 1,000 425.00 425,000 ニコン パラマウントベッドホールディングス バンダイナムコホールディングス アイフィスジャパン ―115― パイロットコーポレーション 9,600 4,875.00 46,800,000 22,500 1,250.00 28,125,000 7,100 4,255.00 30,210,500 タカラトミー 38,400 835.00 32,064,000 タカノ 28,000 616.00 17,248,000 大建工業 56,000 304.00 17,024,000 凸版印刷 168,000 1,005.00 168,840,000 大日本印刷 174,000 1,134.00 197,316,000 日本写真印刷 12,000 2,506.00 30,072,000 アシックス 54,200 2,490.00 134,958,000 4,700 1,677.00 7,881,900 ヤマハ 44,100 3,340.00 147,294,000 クリナップ 19,900 765.00 15,223,500 ピジョン 31,900 3,010.00 96,019,000 キングジム 24,700 855.00 21,118,500 リンテック 13,900 2,163.00 30,065,700 5,000 1,570.00 7,850,000 イトーキ 35,000 636.00 22,260,000 任天堂 36,400 16,000.00 582,400,000 トッパン・フォームズ フジシールインターナショナル 小松ウオール工業 ＴＡＳＡＫＩ 三菱鉛筆 5,500 5,760.00 31,680,000 タカラスタンダード 18,000 1,005.00 18,090,000 コクヨ 32,900 1,455.00 47,869,500 岡村製作所 30,200 1,090.00 32,918,000 美津濃 32,000 519.00 16,608,000 アデランス 22,100 539.00 11,911,900 東京電力ホールディングス 501,400 512.00 256,716,800 中部電力 180,600 1,494.00 269,816,400 関西電力 243,500 1,033.00 251,535,500 中国電力 81,700 1,379.00 112,664,300 北陸電力 56,500 1,360.00 76,840,000 東北電力 147,900 1,421.00 210,165,900 四国電力 53,500 1,279.00 68,426,500 九州電力 130,600 1,097.00 143,268,200 北海道電力 57,200 934.00 53,424,800 沖縄電力 13,800 2,137.00 29,490,600 電源開発 50,200 2,816.00 141,363,200 東京瓦斯 662,000 449.40 297,502,800 大阪瓦斯 612,000 413.10 252,817,200 東邦瓦斯 145,000 819.00 118,755,000 64,000 278.00 17,792,000 北海道瓦斯 ―116― 西部瓦斯 95,000 250.00 23,750,000 静岡ガス 32,500 750.00 24,375,000 東武鉄道 315,000 562.00 177,030,000 97,000 667.00 64,699,000 東京急行電鉄 343,000 943.00 323,449,000 京浜急行電鉄 163,000 1,044.00 170,172,000 小田急電鉄 190,000 1,195.00 227,050,000 京王電鉄 166,000 942.00 156,372,000 京成電鉄 87,000 1,430.00 124,410,000 富士急行 12,000 1,394.00 16,728,000 107,900 10,080.00 1,087,632,000 相鉄ホールディングス 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 56,900 6,926.00 394,089,400 東海旅客鉄道 52,800 19,300.00 1,019,040,000 西武ホールディングス 63,800 2,057.00 131,236,600 西日本鉄道 71,000 599.00 42,529,000 近鉄グループホールディングス 600,000 442.00 265,200,000 阪急阪神ホールディングス 397,000 757.00 300,529,000 南海電気鉄道 130,000 584.00 75,920,000 京阪ホールディングス 131,000 764.00 100,084,000 名古屋鉄道 213,000 564.00 120,132,000 日本通運 224,000 474.00 106,176,000 ヤマトホールディングス 104,700 2,247.00 235,260,900 山九 74,000 596.00 44,104,000 丸運 50,800 238.00 12,090,400 センコー 36,100 642.00 23,176,200 トナミホールディングス 43,000 291.00 12,513,000 ニッコンホールディングス 20,800 2,248.00 46,758,400 日本石油輸送 74,000 230.00 17,020,000 福山通運 30,000 546.00 16,380,000 セイノーホールディングス 42,600 1,074.00 45,752,400 日立物流 12,600 1,873.00 23,599,800 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 14,500 952.00 13,804,000 日本郵船 540,000 208.00 112,320,000 商船三井 301,000 248.00 74,648,000 川崎汽船 264,000 237.00 62,568,000 飯野海運 36,000 402.00 14,472,000 日本航空 113,300 3,804.00 430,993,200 1,093,000 322.90 352,929,700 三菱倉庫 37,000 1,543.00 57,091,000 三井倉庫ホールディングス 58,000 297.00 17,226,000 ＡＮＡホールディングス ―117― 住友倉庫 47,000 571.00 26,837,000 東陽倉庫 76,000 225.00 17,100,000 安田倉庫 19,100 708.00 13,522,800 上組 66,000 1,024.00 67,584,000 キムラユニティー 11,400 1,068.00 12,175,200 3,800 2,581.00 9,807,800 郵船ロジスティクス 17,400 1,171.00 20,375,400 近鉄エクスプレス 17,300 1,411.00 24,410,300 ＮＥＣネッツエスアイ 13,200 1,913.00 25,251,600 新日鉄住金ソリューションズ 13,600 1,911.00 25,989,600 ＩＴホールディングス 19,800 2,620.00 51,876,000 ネオス 5,000 689.00 3,445,000 グリー 43,000 635.00 27,305,000 コーエーテクモホールディングス 17,400 1,988.00 34,591,200 ヒト・コミュニケーションズ 2,000 1,920.00 3,840,000 ブレインパッド 5,000 1,121.00 5,605,000 ＫＬａｂ 8,000 712.00 5,696,000 ネクソン 55,400 1,817.00 100,661,800 エムアップ 4,000 573.00 2,292,000 エイチーム 5,000 1,657.00 8,285,000 ｅｎｉｓｈ 5,000 755.00 3,775,000 17,000 2,144.00 36,448,000 サイバーリンクス 2,000 1,136.00 2,272,000 ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ 5,000 1,366.00 6,830,000 ベリサーブ 1,800 4,485.00 8,073,000 18,300 1,556.00 28,474,800 115,000 313.00 35,995,000 4,700 6,950.00 32,665,000 ザッパラス 29,700 422.00 12,533,400 インターネットイニシアティブ 12,200 2,350.00 28,670,000 野村総合研究所 41,400 4,175.00 172,845,000 フジ・メディア・ホールディングス 65,500 1,345.00 88,097,500 オービック 19,900 5,870.00 116,813,000 423,300 498.00 210,803,400 28,800 4,005.00 115,344,000 日本オラクル 8,800 5,800.00 51,040,000 フューチャー 24,200 766.00 18,537,200 ＣＡＣ 15,900 821.00 13,053,900 ソフトバンク・テクノロジー 11,900 1,973.00 23,478,700 伊藤忠テクノソリューションズ 13,500 2,400.00 32,400,000 キユーソー流通システム コロプラ ティーガイア ガンホー・オンライン・エンターテイメント ＧＭＯペイメントゲートウェイ ヤフー トレンドマイクロ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ―118― 大塚商会 15,800 5,170.00 81,686,000 サイボウズ 62,000 359.00 22,258,000 電通国際情報サービス 10,800 1,954.00 21,103,200 3,700 3,665.00 13,560,500 日本エンタープライズ 20,000 257.00 5,140,000 ネットワンシステムズ 35,100 620.00 21,762,000 アルゴグラフィックス 7,000 1,731.00 12,117,000 エイベックス・グループ・ホールディングス 16,800 1,387.00 23,301,600 日本ユニシス 20,000 1,325.00 26,500,000 兼松エレクトロニクス 10,400 1,925.00 20,020,000 東京放送ホールディングス 36,800 1,566.00 57,628,800 日本テレビホールディングス 52,300 1,956.00 102,298,800 テレビ朝日ホールディングス 17,800 1,800.00 32,040,000 スカパーＪＳＡＴホールディングス 52,900 527.00 27,878,300 テレビ東京ホールディングス 10,900 2,312.00 25,200,800 日本通信 30,000 240.00 7,200,000 日本電信電話 450,000 4,846.00 2,180,700,000 ＫＤＤＩ 592,000 3,193.00 1,890,256,000 7,000 9,020.00 63,140,000 435,400 2,744.50 1,194,955,300 ＧＭＯインターネット 21,400 1,312.00 28,076,800 カドカワ 18,100 1,282.00 23,204,200 ゼンリン 11,700 2,575.00 30,127,500 松竹 38,000 1,085.00 41,230,000 東宝 42,300 3,025.00 127,957,500 東映 25,000 961.00 24,025,000 エヌ・ティ・ティ・データ 36,000 5,590.00 201,240,000 ビジネスブレイン太田昭和 600 925.00 555,000 ＤＴＳ 10,700 2,319.00 24,813,300 スクウェア・エニックス・ホールディングス 24,600 3,510.00 86,346,000 カプコン 16,200 2,616.00 42,379,200 ＳＣＳＫ 13,400 4,180.00 56,012,000 アイネス 14,500 1,113.00 16,138,500 ＴＫＣ 8,900 2,906.00 25,863,400 富士ソフト 9,500 2,551.00 24,234,500 ＮＳＤ 14,700 1,727.00 25,386,900 コナミホールディングス 26,400 4,270.00 112,728,000 329,900 6,175.00 2,037,132,500 伊藤忠食品 3,500 4,075.00 14,262,500 エレマテック 6,100 2,022.00 12,334,200 ウェザーニューズ 光通信 ＮＴＴドコモ ソフトバンクグループ ―119― ＪＡＬＵＸ 4,900 1,969.00 9,648,100 397,800 249.00 99,052,200 73,700 2,354.00 173,489,800 横浜冷凍 22,700 1,063.00 24,130,100 あい 11,900 2,672.00 31,796,800 22,400 1,200.00 26,880,000 9,800 1,024.00 10,035,200 ＵＫＣホールディングス 10,100 1,894.00 19,129,400 ＴＯＫＡＩホールディングス 19,500 677.00 13,201,500 シップヘルスケアホールディングス 11,800 3,180.00 37,524,000 エコートレーディング 17,300 574.00 9,930,200 ナガイレーベン 10,500 2,482.00 26,061,000 三菱食品 8,500 2,832.00 24,072,000 松田産業 15,100 1,263.00 19,071,300 第一興商 10,600 4,230.00 44,838,000 メディパルホールディングス 57,900 1,921.00 111,225,900 アドヴァン 22,300 1,180.00 26,314,000 1,700 4,225.00 7,182,500 ドウシシャ 11,600 2,331.00 27,039,600 黒田電気 13,400 1,870.00 25,058,000 丸文 21,600 595.00 12,852,000 ガリバーインターナショナル 30,200 1,076.00 32,495,200 7,500 1,423.00 10,672,500 オーハシテクニカ 14,000 1,272.00 17,808,000 白銅 11,600 1,139.00 13,212,400 伊藤忠商事 457,200 1,381.00 631,393,200 丸紅 574,100 524.20 300,943,220 長瀬産業 38,300 1,256.00 48,104,800 豊田通商 64,800 2,588.00 167,702,400 兼松 160,000 180.00 28,800,000 三井物産 527,600 1,317.00 694,849,200 日本紙パルプ商事 66,000 340.00 22,440,000 日立ハイテクノロジーズ 19,800 3,225.00 63,855,000 山善 27,900 930.00 25,947,000 住友商事 366,700 1,123.00 411,804,100 内田洋行 32,000 466.00 14,912,000 三菱商事 437,400 1,936.50 847,025,100 キヤノンマーケティングジャパン 17,900 2,079.00 37,214,100 西華産業 60,000 289.00 17,340,000 菱洋エレクトロ 17,700 1,356.00 24,001,200 双日 アルフレッサ ホールディングス ホールディングス マクニカ・富士エレホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス アズワン 進和 ―120― 東京産業 48,000 378.00 18,144,000 阪和興業 51,000 574.00 29,274,000 菱電商事 14,000 651.00 9,114,000 岩谷産業 66,000 627.00 41,382,000 イワキ 85,000 196.00 16,660,000 三愛石油 20,900 777.00 16,239,300 稲畑産業 20,100 1,127.00 22,652,700 9,700 734.00 7,119,800 東邦ホールディングス 18,700 2,757.00 51,555,900 サンゲツ 21,100 2,049.00 43,233,900 シナネンホールディングス 23,000 423.00 9,729,000 伊藤忠エネクス 27,700 928.00 25,705,600 サンリオ 19,100 2,045.00 39,059,500 9,300 2,683.00 24,951,900 モスフードサービス 12,400 2,925.00 36,270,000 加賀電子 13,700 1,339.00 18,344,300 立花エレテック 14,500 1,097.00 15,906,500 日鉄住金物産 29,000 391.00 11,339,000 トラスコ中山 7,900 5,100.00 40,290,000 22,900 1,687.00 38,632,300 7,800 2,744.00 21,403,200 イノテック 33,400 407.00 13,593,800 杉本商事 10,400 1,133.00 11,783,200 8,100 3,755.00 30,415,500 ミスミグループ本社 64,600 1,679.00 108,463,400 スズケン 26,700 3,610.00 96,387,000 ジェコス 10,300 1,102.00 11,350,600 ローソン 22,200 8,690.00 192,918,000 7,600 7,120.00 54,112,000 10,800 1,339.00 14,461,200 7,200 4,090.00 29,448,000 ゲオホールディングス 14,800 1,521.00 22,510,800 アダストリア 11,200 3,655.00 40,936,000 エディオン 32,400 822.00 26,632,800 あみやき亭 3,800 4,385.00 16,663,000 ハニーズ 12,400 1,040.00 12,896,000 ビックカメラ 29,800 1,005.00 29,949,000 ＤＣＭホールディングス 37,800 797.00 30,126,600 ＭｏｎｏｔａＲＯ 21,400 3,820.00 81,748,000 Ｊ．フロント 72,700 1,281.00 93,128,700 ワキタ リョーサン オートバックスセブン 加藤産業 因幡電機産業 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション アスクル リテイリング ―121― ドトール・日レスホールディングス 14,100 1,847.00 26,042,700 マツモトキヨシホールディングス 12,700 6,000.00 76,200,000 スタートトゥデイ 17,000 5,050.00 85,850,000 ココカラファイン 5,400 5,780.00 31,212,000 三越伊勢丹ホールディングス 115,700 1,058.00 122,410,600 ウエルシアホールディングス 4,500 6,230.00 28,035,000 クリエイトＳＤホールディングス 8,400 2,676.00 22,478,400 ジョイフル本田 9,600 2,507.00 24,067,200 すかいらーく 21,100 1,306.00 27,556,600 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス 24,000 1,086.00 26,064,000 ブックオフコーポレーション 24,600 848.00 20,860,800 ゴルフダイジェスト・オンライン 1,900 927.00 1,761,300 あさひ 8,900 1,742.00 15,503,800 コスモス薬品 2,400 19,390.00 46,536,000 セブン＆アイ・ホールディングス ツルハホールディングス 243,900 4,702.00 1,146,817,800 13,400 11,350.00 152,090,000 サンマルクホールディングス 9,100 3,255.00 29,620,500 クスリのアオキ 5,600 6,440.00 36,064,000 カッパ・クリエイト 3,800 1,235.00 4,693,000 13,800 1,389.00 19,168,200 6,600 25,200.00 166,320,000 ライトオン 良品計画 三城ホールディングス 37,600 426.00 16,017,600 700 826.00 578,200 ドンキホーテホールディングス 38,300 3,490.00 133,667,000 西松屋チェーン 24,000 1,217.00 29,208,000 ゼンショーホールディングス 34,100 1,462.00 49,854,200 サイゼリヤ 12,500 2,004.00 25,050,000 ユナイテッドアローズ 7,800 3,195.00 24,921,000 ハイデイ日高 2,900 2,650.00 7,685,000 京都きもの友禅 22,000 853.00 18,766,000 コロワイド 22,300 1,915.00 42,704,500 8,200 3,500.00 28,700,000 スギホールディングス 10,000 5,680.00 56,800,000 スクロール 45,600 480.00 21,888,000 ファミリーマート 18,400 5,790.00 106,536,000 木曽路 13,500 2,267.00 30,604,500 千趣会 25,500 788.00 20,094,000 ケーヨー 28,500 535.00 15,247,500 上新電機 19,000 921.00 17,499,000 マルシェ 壱番屋 ―122― 日本瓦斯 6,600 2,497.00 16,480,200 ロイヤルホールディングス 4,800 2,110.00 10,128,000 15,000 2,473.00 37,095,000 チヨダ 9,400 2,594.00 24,383,600 ライフコーポレーション 6,400 3,305.00 21,152,000 18,500 1,166.00 21,571,000 9,000 1,206.00 10,854,000 コメリ 11,500 2,801.00 32,211,500 青山商事 11,200 3,920.00 43,904,000 6,600 14,500.00 95,700,000 島忠 ＡＯＫＩホールディングス オークワ しまむら 高島屋 80,000 769.00 61,520,000 松屋 26,000 845.00 21,970,000 31,000 1,645.00 50,995,000 ニッセンホールディングス 78,800 118.00 9,298,400 パルコ 12,400 906.00 11,234,400 丸井グループ 70,300 1,625.00 114,237,500 239,900 1,669.00 400,393,100 ユニーグループ・ホールディングス 62,900 800.00 50,320,000 イズミ 12,400 4,215.00 52,266,000 平和堂 12,300 2,337.00 28,745,100 フジ 8,800 2,543.00 22,378,400 ヤオコー 6,000 4,870.00 29,220,000 ゼビオホールディングス 13,800 1,593.00 21,983,400 ケーズホールディングス 25,600 1,717.00 43,955,200 アインホールディングス 7,100 7,030.00 49,913,000 185,900 507.00 94,251,300 ニトリホールディングス 25,300 11,210.00 283,613,000 グルメ杵屋 11,000 987.00 10,857,000 吉野家ホールディングス 22,900 1,439.00 32,953,100 3,900 3,730.00 14,547,000 プレナス 14,300 1,916.00 27,398,800 アークス 11,600 2,615.00 30,334,000 バローホールディングス 12,600 2,982.00 37,573,200 9,700 29,385.00 285,034,500 エイチ・ツー・オー リテイリング イオン ヤマダ電機 王将フードサービス ファーストリテイリング サンドラッグ 12,100 9,170.00 110,957,000 ヤマザワ 8,100 1,698.00 13,753,800 ベルーナ 42,600 612.00 26,071,200 7,700 2,748.00 21,159,600 88,400 562.00 49,680,800 149,200 1,324.00 197,540,800 東京ＴＹフィナンシャルグループ 九州フィナンシャルグループ ゆうちょ銀行 ―123― コンコルディア・フィナンシャルグループ 407,300 510.90 208,089,570 新生銀行 504,000 176.00 88,704,000 あおぞら銀行 373,000 376.00 140,248,000 4,669,100 546.00 2,549,328,600 682,600 419.80 286,555,480 1,216,000 384.90 468,038,400 466,000 3,529.00 1,644,514,000 第四銀行 65,000 376.00 24,440,000 北越銀行 95,000 188.00 17,860,000 西日本シティ銀行 193,000 204.00 39,372,000 千葉銀行 224,000 575.00 128,800,000 常陽銀行 218,000 404.00 88,072,000 群馬銀行 128,000 429.00 54,912,000 8,700 2,759.00 24,003,300 千葉興業銀行 31,100 446.00 13,870,600 七十七銀行 89,000 386.00 34,354,000 青森銀行 54,000 310.00 16,740,000 秋田銀行 54,000 317.00 17,118,000 山形銀行 40,000 414.00 16,560,000 岩手銀行 4,300 4,255.00 18,296,500 東邦銀行 52,000 360.00 18,720,000 東北銀行 57,000 146.00 8,322,000 ふくおかフィナンシャルグループ 251,000 391.00 98,141,000 静岡銀行 169,000 819.00 138,411,000 十六銀行 65,000 304.00 19,760,000 スルガ銀行 54,600 2,425.00 132,405,000 八十二銀行 102,600 492.00 50,479,200 山梨中央銀行 42,000 384.00 16,128,000 大垣共立銀行 76,000 323.00 24,548,000 福井銀行 82,000 213.00 17,466,000 北國銀行 61,000 316.00 19,276,000 滋賀銀行 49,000 474.00 23,226,000 南都銀行 60,000 336.00 20,160,000 百五銀行 44,000 407.00 17,908,000 京都銀行 109,000 711.00 77,499,000 紀陽銀行 24,300 1,446.00 35,137,800 三重銀行 70,000 200.00 14,000,000 ほくほくフィナンシャルグループ 400,000 131.00 52,400,000 広島銀行 171,000 403.00 68,913,000 35,000 723.00 25,305,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 武蔵野銀行 山陰合同銀行 ―124― 中国銀行 37,100 1,250.00 46,375,000 鳥取銀行 64,000 173.00 11,072,000 伊予銀行 61,000 740.00 45,140,000 百十四銀行 63,000 328.00 20,664,000 四国銀行 92,000 210.00 19,320,000 阿波銀行 37,000 616.00 22,792,000 大分銀行 46,000 328.00 15,088,000 宮崎銀行 56,000 284.00 15,904,000 佐賀銀行 86,000 237.00 20,382,000 十八銀行 63,000 267.00 16,821,000 沖縄銀行 4,500 3,795.00 17,077,500 琉球銀行 13,000 1,203.00 15,639,000 218,300 408.00 89,066,400 8,261,400 172.10 1,421,786,940 山口フィナンシャルグループ 49,000 1,104.00 54,096,000 長野銀行 48,000 196.00 9,408,000 名古屋銀行 49,000 356.00 17,444,000 北洋銀行 95,000 311.00 29,545,000 愛知銀行 2,900 5,040.00 14,616,000 第三銀行 33,000 165.00 5,445,000 中京銀行 55,000 242.00 13,310,000 愛媛銀行 98,000 235.00 23,030,000 トマト銀行 72,000 146.00 10,512,000 京葉銀行 46,000 412.00 18,952,000 関西アーバン銀行 14,900 1,025.00 15,272,500 栃木銀行 38,000 409.00 15,542,000 2,300 2,593.00 5,963,900 トモニホールディングス 62,200 340.00 21,148,000 フィデアホールディングス 71,900 155.00 11,144,500 池田泉州ホールディングス 62,200 419.00 26,061,800 ＦＰＧ 17,700 1,186.00 20,992,200 ＳＢＩホールディングス 75,400 1,152.00 86,860,800 9,600 3,270.00 31,392,000 大和証券グループ本社 544,000 642.50 349,520,000 野村ホールディングス 1,121,900 475.10 533,014,690 岡三証券グループ 40,000 569.00 22,760,000 丸三証券 13,800 1,008.00 13,910,400 東洋証券 20,000 231.00 4,620,000 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 74,400 544.00 40,473,600 8,000 278.00 2,224,000 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 北日本銀行 ジャフコ 水戸証券 ―125― いちよし証券 18,400 896.00 16,486,400 松井証券 34,200 1,000.00 34,200,000 2,000 739.00 1,478,000 マネックスグループ 83,400 282.00 23,518,800 カブドットコム証券 65,900 369.00 24,317,100 極東証券 10,000 1,273.00 12,730,000 藍澤證券 6,000 619.00 3,714,000 18,300 2,428.00 44,432,400 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 129,500 3,107.00 402,356,500 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー ルディングス 174,300 3,132.00 545,907,600 54,700 1,332.00 72,860,400 第一生命保険 373,300 1,428.50 533,259,050 東京海上ホールディングス 236,300 3,840.00 907,392,000 Ｔ＆Ｄホールディングス 211,200 1,094.00 231,052,800 全国保証 14,800 3,600.00 53,280,000 クレディセゾン 42,100 2,096.00 88,241,600 芙蓉総合リース 6,300 4,710.00 29,673,000 興銀リース 12,600 1,988.00 25,048,800 東京センチュリーリース 13,900 3,790.00 52,681,000 日本証券金融 37,400 468.00 17,503,200 106,800 375.00 40,050,000 6,000 3,040.00 18,240,000 37,400 2,422.00 90,582,800 アコム 126,000 610.00 76,860,000 オリエントコーポレーション 271,400 227.00 61,607,800 13,000 2,452.00 31,876,000 オリックス 413,100 1,514.50 625,639,950 三菱ＵＦＪリース 155,100 462.00 71,656,200 日本取引所グループ 170,100 1,499.00 254,979,900 ＮＥＣキャピタルソリューション 7,100 1,520.00 10,792,000 いちごグループホールディングス 49,100 460.00 22,586,000 122,800 1,088.00 133,606,400 野村不動産ホールディングス 40,000 1,964.00 78,560,000 東急不動産ホールディングス 145,200 726.00 105,415,200 飯田グループホールディングス 52,800 2,368.00 125,030,400 パーク２４ 30,300 3,150.00 95,445,000 三井不動産 309,000 2,673.50 826,111,500 三菱地所 434,000 2,125.00 922,250,000 14,200 1,354.00 19,226,800 だいこう証券ビジネス かんぽ生命保険 ソニーフィナンシャルホールディングス アイフル リコーリース イオンフィナンシャルサービス 日立キャピタル ヒューリック 平和不動産 ―126― 東京建物 62,300 1,388.00 86,472,400 ダイビル 18,700 1,014.00 18,961,800 京阪神ビルディング 32,100 585.00 18,778,500 住友不動産 140,000 3,088.00 432,320,000 大京 132,000 167.00 22,044,000 テーオーシー 26,700 961.00 25,658,700 東京楽天地 18,000 479.00 8,622,000 レオパレス２１ 68,800 692.00 47,609,600 7,700 2,369.00 18,241,300 25,000 514.00 12,850,000 7,800 2,180.00 17,004,000 ゴールドクレスト 12,000 1,865.00 22,380,000 日本エスリード 16,200 1,067.00 17,285,400 サンヨーハウジング名古屋 13,500 960.00 12,960,000 イオンモール 39,000 1,468.00 57,252,000 エヌ・ティ・ティ都市開発 35,600 1,112.00 39,587,200 日本空港ビルデング 19,900 3,760.00 74,824,000 日本Ｍ＆Ａセンター 9,100 6,700.00 60,970,000 アコーディア・ゴルフ 32,800 1,020.00 33,456,000 パソナグループ 28,200 724.00 20,416,800 ＧＣＡサヴィアン 10,000 1,046.00 10,460,000 エス・エム・エス 7,900 2,299.00 18,162,100 テンプホールディングス 45,700 1,783.00 81,483,100 クックパッド 15,200 1,463.00 22,237,600 学情 2,000 1,053.00 2,106,000 スタジオアリス 7,700 2,716.00 20,913,200 10,700 1,674.00 17,911,800 1,900 1,195.00 2,270,500 綜合警備保障 20,800 5,440.00 113,152,000 カカクコム 42,200 2,098.00 88,535,600 アイロムグループ 3,000 1,179.00 3,537,000 ディップ 6,800 3,015.00 20,502,000 キャリアデザインセンター 1,900 994.00 1,888,600 エムスリー 53,400 3,225.00 172,215,000 ディー・エヌ・エー 29,200 2,256.00 65,875,200 博報堂ＤＹホールディングス 86,100 1,393.00 119,937,300 6,900 2,870.00 19,803,000 26,800 786.00 21,064,800 ＷＤＢホールディングス 2,000 929.00 1,858,000 ＥＰＳホールディングス 19,800 1,439.00 28,492,200 スターツコーポレーション 空港施設 住友不動産販売 シミックホールディングス ＮＪＳ ぐるなび ファンコミュニケーションズ ―127― ドリームインキュベータ 8,600 2,329.00 20,029,400 クイック 2,000 772.00 1,544,000 ケネディクス 85,100 423.00 35,997,300 電通 68,600 5,510.00 377,986,000 みらかホールディングス 15,800 4,715.00 74,497,000 700 938.00 656,600 日本空調サービス 37,800 513.00 19,391,400 オリエンタルランド 66,400 7,295.00 484,388,000 ダスキン 19,200 1,964.00 37,708,800 リゾートトラスト 26,200 2,311.00 60,548,200 ビー・エム・エル 5,100 5,250.00 26,775,000 23,900 1,116.00 26,672,400 早稲田アカデミー 700 837.00 585,900 ユー・エス・エス 76,200 1,758.00 133,959,600 サイバーエージェント 15,000 5,200.00 78,000,000 289,200 1,163.00 336,339,600 1,900 649.00 1,233,100 10,400 3,175.00 33,020,000 ファーストロジック 2,000 2,453.00 4,906,000 キャリアリンク 4,000 855.00 3,420,000 ライドオン・エクスプレス 2,000 1,437.00 2,874,000 リクルートホールディングス 124,100 3,750.00 465,375,000 日本郵政 182,600 1,421.00 259,474,600 2,000 15,160.00 30,320,000 ダイオーズ りらいあコミュニケーションズ 楽天 テー・オー・ダブリュー テクノプロ・ホールディングス リロ・ホールディング エイチ・アイ・エス 10,600 2,930.00 31,058,000 4,600 8,560.00 39,376,000 13,900 919.00 12,774,100 燦ホールディングス 1,000 1,382.00 1,382,000 ナガワ 1,500 3,515.00 5,272,500 32,000 459.00 14,688,000 103,000 224.00 23,072,000 9,300 2,505.00 23,296,500 49,000 474.00 23,226,000 7,500 3,190.00 23,925,000 乃村工藝社 18,100 1,672.00 30,263,200 日本管財 16,200 1,560.00 25,272,000 白洋舎 80,000 253.00 20,240,000 セコム 64,200 8,668.00 556,485,600 セントラル警備保障 8,200 2,234.00 18,318,800 メイテック 8,100 3,880.00 31,428,000 共立メンテナンス 建設技術研究所 よみうりランド 東京都競馬 カナモト 東京ドーム トランス・コスモス ―128― アサツー ディ・ケイ 11,600 2,752.00 31,923,200 14,500 1,166.00 16,907,000 船井総研ホールディングス 7,800 1,530.00 11,934,000 ベネッセホールディングス 21,700 2,447.00 53,099,900 9,200 3,200.00 29,440,000 ニチイ学館 18,700 722.00 13,501,400 ダイセキ 16,500 2,099.00 34,633,500 ステップ 1,000 1,071.00 1,071,000 応用地質 イオンディライト 合 計 97,261,500 ― 119,216,536,660 （注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。 (2)株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 ―129― 「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」の状況 (1) 貸借対照表 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 区 分 注記 番号 金額（円） 金額（円） 資産の部 流動資産 預金 682,281,128 535,549,745 コール・ローン 630,269,360 245,333,554 国債証券 181,851,070,371 126,576,492,397 未収入金 653,739,627 ― 未収利息 1,724,489,063 1,148,514,330 前払費用 58,889,915 18,653,146 185,600,739,464 128,524,543,172 185,600,739,464 128,524,543,172 7,869,586 973,362 1,170,918,078 320,403,830 未払利息 ― 574 その他未払費用 ― 27,323 1,178,787,664 321,405,089 1,178,787,664 321,405,089 114,492,516,919 85,889,539,711 69,929,434,881 42,313,598,372 184,421,951,800 128,203,138,083 純資産合計 184,421,951,800 128,203,138,083 負債純資産合計 185,600,739,464 128,524,543,172 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 ―130― (2) 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 分 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の 提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、又 は価格情報会社の提供する価額で評価しております。 2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引 方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として本書における開示 対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場に おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合 には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合 には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日 の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準 なる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す る規則」 （平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、 取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採 用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨 の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資 産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外 貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額 を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算 し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金 勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円 換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益と する計理処理を採用しております。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 1.※1 本書における開示対象ファンドの期首 における当該親投資信託の元本額 202,923,144,813円 114,492,516,919円 同期中における追加設定元本額 12,931,436,244円 7,887,593,506円 同期中における一部解約元本額 101,362,064,138円 36,490,570,714円 同期末における元本額 114,492,516,919円 85,889,539,711円 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 4,173,291円 5,997,443円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （安定重視型） 3,785,043円 9,490,198円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （バランス型） 11,677,134円 19,049,566円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （成長重視型） 7,372,364円 14,272,937円 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 6,740,176円 9,695,399円 元本の内訳＊ ―131― 東京海上セレクション・外国債券 インデックス 145,175,927円 216,288,309円 ―円 78,207,596円 69,683,696,135円 47,695,322,986円 ＴＭＡ世界バランスファンド55ＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ 3,238,174,232円 2,702,391,727円 ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ 41,363,563,269円 35,113,495,758円 2,702,127円 976,554円 ＴＭＡ債券重視型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） 11,333,801円 11,031,293円 ＴＭＡ資産分散型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） 14,123,420円 13,319,945円 114,492,516,919円 85,889,539,711円 114,492,516,919口 85,889,539,711口 東京海上・年金運用型戦略ファンド （年１回決算型） ＴＭＡ外国債券インデックスＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ ＴＭＡ新興国重視型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） 計 2.※1 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日における当該親投資信託の受 益権の総数 （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） I．金融商品の状況に関する事項 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 当ファンドは、「投資信託及び 投資法人に関する法律」（昭和 26年法律第198号）第2条第4項に 定める証券投資信託であり、有 価証券等の金融商品への投資を 信託約款に定める「運用の基本 方針」に基づき行なっておりま す。 同左 当ファンドが運用する主な金融 商品は「重要な会計方針に係る 事項に関する注記」の「有価証 券の評価基準及び評価方法」に 記載の有価証券及びデリバティ ブ取引であります。デリバティ ブ取引には、為替予約取引が含 まれております。当該有価証券 及びデリバティブ取引には、性 質に応じてそれぞれ価格変動リ スク、流動性リスク、信用リス ク等があります。 同左 3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、 体制 担当運用部が自主管理を行うと 同左 区 分 1. 金融商品に対する取組方針 2. 金融商品の内容及びその リスク ―132― 同時に、担当運用部とは独立し た部門において厳格に実施され る体制としています。 法令等の遵守状況についてはコ ンプライアンス部門が、運用リ スクの各項目および運用ガイド ラインの遵守状況については運 用リスク管理部門が、それぞれ 適切な運用が行われるよう監視 し、担当運用部へのフィードバ ックおよび所管の委員会への報 告・審議を行っています。 これらの内容については、社長 をはじめとする関係役員に随時 報告が行われるとともに、内部 監査部門がこれらの業務全般に わたる運営体制の監査を行うこ とで、より実効性の高いリスク 管理体制を構築しております。 Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項 区 分 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その これらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左 に関する注記）に記載してお に関する事項 ります。 (2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引 （デリバティブ取引等に関す 同左 る注記）に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取 同左 引以外の金融商品について は、短期間で決済され、時価 は帳簿価額と近似しているた め、当該帳簿価額を時価とし ております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定 の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった 場合、当該価額が異なることも あります。また、デリバティブ 取引に関する契約額等は、あく までもデリバティブ取引におけ ―133― 同左 る名目的な契約額又は計算上の 想定元本であり、当該金額自体 がデリバティブ取引のリスクの 大きさを示すものではありませ ん。 （有価証券に関する注記） （自 平成26年5月29日 至 平成27年5月28日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当期間の損益に含まれた評価差額 国債証券 1,721,590,271 合計 1,721,590,271 (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平 成26年11月11日から平成27年5月28日まで)を指しております。 （自 平成27年5月29日 至 平成28年5月30日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当期間の損益に含まれた評価差額 国債証券 2,935,370,919 合計 2,935,370,919 (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平 成27年11月11日から平成28年5月30日まで)を指しております。 （デリバティブ取引等に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 （平成27年5月28日現在） （単位：円） 区分 種 類 契約額等 うち1年超 時 価 評価損益 為替予約取引 市場取引 以外の 取引 売建 1,065,838,824 ― 1,073,708,410 △7,869,586 米ドル 369,030,000 ― 370,950,000 △1,920,000 ユーロ 524,944,207 ― 529,428,696 △4,484,489 70,593,807 ― 71,224,007 △630,200 101,270,810 ― 102,105,707 △834,897 ― 1,073,708,410 △7,869,586 スイスフラン デンマーククローネ 合計 1,065,838,824 ―134― （平成28年5月30日現在） （単位：円） 区分 種 類 契約額等 為替予約取引 市場取引 以外の 売建 取引 米ドル 合計 うち1年超 時 価 評価損益 113,981,941 ― 114,955,303 △973,362 113,981,941 ― 114,955,303 △973,362 113,981,941 ― 114,955,303 △973,362 (注)1.時価の算定方法 （1）本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨に ついては、以下のように評価しております。 ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当 該為替予約は当該仲値で評価しております。 ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、 以下の方法によっております。 ・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表 されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算 しております。 ・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当 該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 （2）本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨 については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2.換算において円未満の端数は切り捨てております。 3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 （1口当たり情報に関する注記） [平成27年 5月28日現在] 1口当たり純資産額 [平成28年 5月30日現在] 1.6108円 （1万口当たり純資産額 1口当たり純資産額 1.4927円 16,108円） （1万口当たり純資産額 14,927円） (3) 附属明細表 第1 有価証券明細表 (1)株式 該当事項はありません。 (2)株式以外の有価証券 種類 通貨 銘柄 券面総額 国債証券 米ドル 評価額 T 0 3/4 03/31/18 9,000,000 米ドル 8,975,390.67 T 0 3/4 12/31/17 4,500,000 4,492,265.62 T 0 5/8 05/31/17 15,500,000 15,483,046.87 T 0 5/8 08/31/17 1,000,000 997,812.50 T 1 05/31/18 2,000,000 2,002,500.00 T 1 06/30/19 2,000,000 1,995,468.76 T 1 08/15/18 6,000,000 6,005,625.00 ―135― 備 考 T 1 08/31/19 1,500,000 1,494,492.19 T 1 1/2 01/31/19 4,000,000 4,050,312.52 T 1 1/2 02/28/19 2,500,000 2,531,835.95 T 1 1/2 12/31/18 5,000,000 5,062,500.00 T 1 1/4 02/29/20 3,000,000 3,004,687.50 T 1 1/4 11/30/18 6,000,000 6,037,968.78 T 1 1/8 05/31/19 3,000,000 3,005,156.25 T 1 1/8 12/31/19 2,000,000 1,995,781.26 T 1 11/30/19 6,000,000 5,968,125.00 T 1 3/4 05/15/22 3,500,000 3,538,554.70 T 1 3/4 05/15/23 8,500,000 8,546,484.37 T 1 3/4 09/30/22 4,500,000 4,537,617.21 T 1 3/4 10/31/18 3,000,000 3,056,484.39 T 1 3/8 02/28/19 5,000,000 5,046,875.00 T 1 3/8 03/31/20 7,000,000 7,033,906.25 T 1 3/8 05/31/20 7,000,000 7,028,437.50 T 1 3/8 06/30/18 1,500,000 1,513,710.94 T 1 3/8 09/30/18 7,000,000 7,063,437.50 T 1 3/8 09/30/20 4,500,000 4,506,328.12 T 1 5/8 02/15/26 2,500,000 2,446,484.37 T 1 5/8 03/31/19 7,000,000 7,112,656.25 T 1 5/8 08/15/22 4,500,000 4,510,898.46 T 1 5/8 11/15/22 3,500,000 3,501,640.62 T 1 5/8 12/31/19 8,000,000 8,123,125.04 T 1 7/8 08/31/17 8,000,000 8,107,500.00 T 1 7/8 09/30/17 10,000,000 10,140,625.00 T 1 7/8 11/30/21 5,000,000 5,101,953.15 T 2 02/15/22 5,500,000 5,646,523.46 T 2 02/15/23 8,500,000 8,696,562.50 T 2 02/15/25 4,000,000 4,062,500.00 T 2 02/28/21 7,000,000 7,196,328.16 T 2 07/31/22 4,500,000 4,608,984.37 T 2 08/15/25 5,200,000 5,270,281.27 T 2 1/2 02/15/45 5,600,000 5,428,062.52 T 2 1/2 02/15/46 1,500,000 1,452,656.25 T 2 1/2 05/15/24 7,000,000 7,394,296.91 T 2 1/2 06/30/17 11,000,000 11,207,968.75 T 2 1/2 08/15/23 3,000,000 3,167,812.50 T 2 1/4 03/31/21 3,000,000 3,119,765.64 T 2 1/4 04/30/21 4,500,000 4,680,703.12 ―136― T 2 1/4 07/31/21 3,500,000 3,640,546.87 T 2 1/4 11/15/24 6,500,000 6,734,609.37 T 2 1/8 2,800,000 2,870,437.50 T 2 1/8 01/31/21 5,000,000 5,167,968.75 T 2 1/8 06/30/21 2,500,000 2,584,375.00 T 2 1/8 08/15/21 5,000,000 5,170,703.15 T 2 1/8 08/31/20 1,000,000 1,033,281.25 T 2 11/15/21 6,000,000 6,163,125.00 T 2 3/4 02/15/19 5,600,000 5,864,250.00 T 2 3/4 02/15/24 5,700,000 6,127,054.71 T 2 3/4 02/28/18 7,500,000 7,741,992.22 T 2 3/4 11/15/23 4,500,000 4,832,929.71 T 2 3/8 06/30/18 1,500,000 1,545,468.75 T 2 3/8 08/15/24 8,000,000 8,372,500.00 T 2 3/8 12/31/20 4,000,000 4,177,500.00 T 2 5/8 08/15/20 5,500,000 5,793,046.87 T 2 5/8 11/15/20 8,500,000 8,966,171.87 T 2 7/8 03/31/18 7,000,000 7,252,656.25 T 2 7/8 08/15/45 5,500,000 5,757,382.84 T 3 05/15/42 4,300,000 4,645,007.83 T 3 1/2 02/15/39 1,500,000 1,776,914.07 T 3 1/2 05/15/20 7,500,000 8,145,703.12 T 3 1/8 02/15/42 2,000,000 2,212,343.76 T 3 1/8 02/15/43 1,000,000 1,103,281.25 T 3 1/8 05/15/19 9,000,000 9,543,515.67 T 3 1/8 05/15/21 4,000,000 4,328,125.00 T 3 1/8 08/15/44 4,900,000 5,389,617.21 T 3 1/8 11/15/41 1,000,000 1,106,640.63 T 3 11/15/45 4,800,000 5,148,750.00 T 3 3/4 08/15/41 6,500,000 7,967,070.34 T 3 3/8 11/15/19 6,500,000 6,988,007.84 T 3 5/8 02/15/20 7,700,000 8,374,351.60 T 3 5/8 02/15/21 5,000,000 5,512,500.00 T 3 5/8 02/15/44 5,800,000 6,999,421.90 T 3 5/8 08/15/43 3,000,000 3,624,140.64 T 3 7/8 08/15/40 1,300,000 1,622,359.37 T 3.75 11/15/18 6,000,000 6,404,531.28 T 4 1/2 02/15/36 1,100,000 1,499,437.50 T 4 1/2 08/15/39 1,200,000 1,636,218.75 T 4 1/4 05/15/39 400,000 526,937.50 05/15/25 ―137― T 4 1/4 11/15/17 7,000,000 7,348,359.41 T 4 3/4 02/15/41 1,800,000 2,545,031.24 T 4 3/4 08/15/17 6,660,000 6,977,910.97 T 4 3/8 02/15/38 700,000 940,789.06 T 4 3/8 05/15/41 2,900,000 3,897,781.25 T 4 3/8 11/15/39 1,300,000 1,741,796.87 T 4 5/8 02/15/40 2,300,000 3,188,195.32 350,000 508,785.15 T 5 1/2 08/15/28 1,000,000 1,380,156.25 T 5 1/4 02/15/29 690,000 939,855.47 T 5 3/8 02/15/31 1,000,000 1,420,468.75 T 6 02/15/26 1,500,000 2,056,523.44 T 6 1/2 11/15/26 1,050,000 1,511,507.81 T 6 1/4 08/15/23 2,000,000 2,626,718.76 T 6 1/8 11/15/27 490,000 700,470.31 T 8 1/8 08/15/19 2,060,000 2,517,545.32 T 8 11/15/21 2,700,000 3,627,914.07 T 8 3/4 05/15/17 6,500,000 7,000,703.12 465,400,000 491,233,521.13 (54,394,287,794) T 5 05/15/37 米ドル小計 銘柄数 比 105 率 42.4％ 43.0％ CAN 0 3/4 03/01/21 1,000,000 加ドル 999,645.00 CAN 1 1/2 06/01/23 1,200,000 1,237,848.00 CAN 1 1/2 09/01/17 2,000,000 2,021,520.00 CAN 1 1/4 03/01/18 2,000,000 2,021,320.00 CAN 1 1/4 09/01/18 3,000,000 3,040,230.00 CAN 2 1/2 06/01/24 1,000,000 1,103,800.00 CAN 2 3/4 06/01/22 1,000,000 1,107,700.00 CAN 2 3/4 12/01/48 600,000 706,248.00 CAN 3 1/2 06/01/20 1,200,000 1,330,560.00 CAN 3 1/2 12/01/45 1,900,000 2,537,450.00 CAN 3 1/4 06/01/21 1,200,000 1,342,884.00 CAN 3 3/4 06/01/19 2,800,000 3,055,640.00 CAN 4 06/01/41 1,300,000 1,808,950.00 CAN 4 1/4 06/01/18 3,150,000 3,375,855.00 CAN 5 06/01/37 810,000 1,229,377.50 CAN 5 3/4 06/01/33 900,000 1,408,806.00 CAN 5.75 06/01/29 810,000 1,196,208.00 加ドル ―138― CAN 8 06/01/27 600,000 997,032.00 CAN 9 06/01/25 440,000 730,747.60 26,910,000 31,251,821.10 (2,647,341,765) 加ドル小計 銘柄数 比 19 率 2.1％ 2.1％ MBONO 10 11/20/36 9,000,000 メキシコペソ 12,168,900.00 MBONO 10 12/05/24 26,000,000 32,936,410.00 MBONO 6 1/2 06/09/22 19,000,000 19,733,400.00 MBONO 7 1/2 06/03/27 17,000,000 18,650,700.00 MBONO 7 3/4 05/29/31 16,000,000 17,715,200.00 MBONO 7 3/4 11/13/42 10,000,000 11,097,000.00 MBONO 7 3/4 12/14/17 12,000,000 12,616,800.00 MBONO 8 06/11/20 23,000,000 25,173,500.00 MBONO 8 1/2 11/18/38 3,910,000 4,646,644.00 MBONO 8 1/2 12/13/18 34,000,000 36,862,800.00 4,000,000 4,509,600.00 173,910,000 196,110,954.00 (1,176,665,724) メキシコペソ MBONO 8 12/07/23 メキシコペソ 小計 銘柄数 比 11 率 0.9％ 0.9％ BGB 0.8 06/22/25 1,000,000 ユーロ 1,038,000.00 BGB 1.6 06/22/47 300,000 302,910.00 BGB 1.9 06/22/38 400,000 445,040.00 BGB 2 1/4 06/22/23 2,500,000 2,896,250.00 BGB 3 3/4 06/22/45 600,000 930,780.00 BGB 3 3/4 09/28/20 2,000,000 2,355,000.00 BGB 4 03/28/19 2,000,000 2,253,700.00 BGB 4 03/28/22 1,040,000 1,294,540.00 BGB 4 03/28/32 1,500,000 2,172,600.00 BGB 4 1/2 03/28/26 1,000,000 1,396,000.00 BGB 4 1/4 03/28/41 1,100,000 1,783,540.00 BGB 4 1/4 09/28/22 1,500,000 1,914,000.00 BGB 5 03/28/35 1,210,000 2,011,625.00 BGB 5 1/2 03/28/28 1,820,000 2,830,464.00 BGB 5 1/2 09/28/17 2,000,000 2,160,000.00 BTPS 1 1/2 06/01/25 1,000,000 1,020,000.00 BTPS 2 12/01/25 2,000,000 2,115,400.00 BTPS 3 1/2 03/01/30 1,000,000 1,208,000.00 ユーロ ―139― BTPS 3 1/2 06/01/18 2,000,000 2,141,800.00 BTPS 3 1/2 12/01/18 2,500,000 2,720,250.00 BTPS 3 1/4 09/01/46 1,600,000 1,846,400.00 BTPS 3 3/4 03/01/21 3,200,000 3,711,360.00 BTPS 3 3/4 08/01/21 3,950,000 4,616,365.00 BTPS 3 3/4 09/01/24 2,500,000 3,005,750.00 BTPS 4 02/01/37 2,260,000 2,909,750.00 BTPS 4 09/01/20 2,000,000 2,317,400.00 BTPS 4 1/2 02/01/18 3,000,000 3,228,090.00 BTPS 4 1/2 02/01/20 5,470,000 6,345,747.00 BTPS 4 1/2 03/01/24 2,500,000 3,140,750.00 BTPS 4 1/2 03/19 2,000,000 2,247,200.00 BTPS 4 1/2 05/01/23 1,500,000 1,870,050.00 BTPS 4 1/2 08/18 3,000,000 3,295,500.00 BTPS 4 1/4 02/01/19 4,020,000 4,477,074.00 BTPS 4 1/4 03/01/20 1,810,000 2,088,921.00 BTPS 4 1/4 09/19 1,500,000 1,702,650.00 BTPS 4 3/4 08/01/23 1,600,000 2,032,480.00 BTPS 4 3/4 09/01/21 2,500,000 3,056,000.00 BTPS 4 3/4 09/01/28 600,000 803,160.00 BTPS 4 3/4 09/01/44 1,200,000 1,744,200.00 BTPS 5 03/01/22 3,500,000 4,370,800.00 BTPS 5 03/01/25 2,500,000 3,277,250.00 BTPS 5 08/01/34 2,500,000 3,581,500.00 BTPS 5 08/01/39 1,300,000 1,909,050.00 BTPS 5 09/01/40 1,600,000 2,349,120.00 BTPS 5 1/2 09/01/22 2,000,000 2,589,200.00 BTPS 5 1/2 11/01/22 1,800,000 2,335,320.00 BTPS 5 1/4 08/01/17 3,000,000 3,188,220.00 BTPS 5 3/4 02/01/33 1,000,000 1,524,000.00 BTPS 5.25 11/01/29 2,500,000 3,528,750.00 BTPS 6 05/01/31 2,510,000 3,842,559.00 BTPS 6 1/2 11/01/27 2,300,000 3,460,810.00 BTPS 7 1/4 11/01/26 300,000 466,710.00 BTPS 9 11/01/23 1,500,000 2,362,050.00 DBR 0 1/2 02/15/25 1,700,000 1,773,270.00 DBR 0 1/2 02/15/26 1,200,000 1,240,764.00 DBR 1 08/15/25 2,500,000 2,712,175.00 DBR 1 1/2 02/15/23 1,400,000 1,563,758.00 DBR 1 1/2 05/15/23 2,500,000 2,800,475.00 ―140― DBR 1 1/2 09/04/22 1,800,000 2,002,266.00 DBR 1 3/4 02/15/24 1,800,000 2,062,530.00 DBR 2 01/04/22 2,300,000 2,602,795.00 DBR 2 08/15/23 1,000,000 1,158,940.00 DBR 2 1/2 07/04/44 1,300,000 1,840,150.00 DBR 2 1/2 08/15/46 1,100,000 1,578,280.00 DBR 2 1/4 09/04/21 2,000,000 2,280,400.00 DBR 3 07/04/20 2,000,000 2,287,600.00 DBR 3 1/2 07/04/19 4,500,000 5,064,300.00 DBR 3 1/4 01/04/20 2,500,000 2,842,000.00 DBR 3 1/4 07/04/42 1,000,000 1,573,460.00 DBR 3 3/4 01/04/19 3,000,000 3,336,450.00 DBR 4 01/04/18 3,240,000 3,475,969.20 DBR 4 01/04/37 1,830,000 2,996,570.10 DBR 4 1/4 07/04/18 500,000 550,400.00 DBR 4 3/4 07/04/28 1,080,000 1,661,472.00 DBR 4 3/4 07/04/34 1,300,000 2,231,125.00 DBR 4 3/4 07/04/40 1,200,000 2,253,300.00 DBR 4.25 07/04/17 2,800,000 2,946,916.00 DBR 4.25 07/04/39 900,000 1,569,870.00 DBR 5 5/8 01/04/28 1,100,000 1,782,660.00 DBR 5.5 01/04/31 1,050,000 1,803,532.50 550,000 985,264.50 DBR 6.25 01/04/24 2,000,000 2,980,640.00 DBR 6.5 07/04/27 1,250,000 2,122,312.50 FRTR 0 1/2 05/25/25 1,100,000 1,117,270.00 FRTR 0 1/2 11/25/19 2,000,000 2,060,400.00 FRTR 1 05/25/19 1,000,000 1,042,000.00 800,000 862,560.00 FRTR 1 11/25/25 2,100,000 2,218,650.00 FRTR 1 3/4 05/25/23 2,500,000 2,806,000.00 FRTR 1 3/4 11/25/24 2,000,000 2,255,600.00 FRTR 2 1/2 05/25/30 2,200,000 2,682,900.00 FRTR 2 1/2 10/25/20 3,500,000 3,931,200.00 FRTR 2 1/4 05/25/24 3,000,000 3,501,900.00 FRTR 2 1/4 10/25/22 1,500,000 1,722,300.00 FRTR 2 3/4 10/25/27 2,000,000 2,470,400.00 FRTR 3 04/25/22 2,500,000 2,962,750.00 FRTR 3 1/2 04/25/20 5,000,000 5,753,000.00 FRTR 3 1/2 04/25/26 3,400,000 4,422,720.00 DBR 6 1/4 01/04/30 FRTR 1 1/2 05/25/31 ―141― FRTR 3 1/4 05/25/45 1,300,000 1,857,440.00 FRTR 3 1/4 10/25/21 3,000,000 3,560,100.00 FRTR 3 3/4 04/25/17 2,000,000 2,075,000.00 FRTR 3 3/4 04/25/21 2,300,000 2,751,030.00 FRTR 3 3/4 10/19 3,600,000 4,110,120.00 FRTR 4 04/25/18 2,500,000 2,712,500.00 FRTR 4 04/25/55 1,170,000 1,974,492.00 FRTR 4 04/25/60 900,000 1,543,680.00 FRTR 4 1/4 04/25/19 3,960,000 4,498,956.00 FRTR 4 1/4 10/18 2,100,000 2,337,720.00 FRTR 4 1/4 10/25/17 4,000,000 4,266,400.00 FRTR 4 10/25/38 1,760,000 2,700,720.00 FRTR 4 3/4 04/25/35 2,380,000 3,866,786.00 FRTR 4.25 10/23 3,690,000 4,838,328.00 FRTR 5 1/2 04/25/29 2,810,000 4,471,553.00 FRTR 5 3/4 10/25/32 2,020,000 3,496,418.00 FRTR 6 10/25/25 1,600,000 2,442,400.00 FRTR 8 1/2 04/25/23 2,000,000 3,180,400.00 FRTR 8 1/2 10/25/19 2,000,000 2,609,400.00 FRTR4.5 04/25/41 2,000,000 3,363,200.00 IRISH 2 02/18/45 400,000 422,160.00 IRISH 2.4 05/15/30 800,000 925,520.00 IRISH 3.4 03/18/24 1,000,000 1,219,500.00 IRISH 3.9 03/20/23 500,000 620,850.00 IRISH 4 1/2 04/18/20 520,000 613,782.00 1,000,000 1,222,300.00 IRISH 5.4 03/13/25 500,000 699,850.00 IRISH 5.9 10/18/19 1,000,000 1,204,950.00 NETHER 0 1/4 07/15/25 2,000,000 2,005,000.00 NETHER 1 1/4 01/15/18 3,000,000 3,085,140.00 NETHER 2 07/15/24 1,300,000 1,502,540.00 NETHER 2 1/2 01/15/33 900,000 1,157,310.00 NETHER 2 1/4 07/15/22 1,000,000 1,149,400.00 NETHER 2 3/4 01/15/47 900,000 1,319,670.00 NETHER 3 1/2 07/15/20 1,000,000 1,162,500.00 NETHER 3 1/4 07/15/21 1,100,000 1,301,630.00 NETHER 3 3/4 01/15/42 1,100,000 1,829,520.00 NETHER 4 01/15/37 1,060,000 1,712,430.00 NETHER 4 07/15/18 1,000,000 1,095,500.00 NETHER 4 07/15/19 3,500,000 3,990,700.00 IRISH 5 10/18/20 ―142― NETHER 4 1/2 07/15/17 1,000,000 1,056,400.00 NETHER 5 1/2 01/15/28 1,190,000 1,881,866.00 NETHER 7 1/2 01/15/23 770,000 1,161,160.00 OBL 0 04/09/21 600,000 611,490.00 OBL 0 1/2 04/12/19 1,500,000 1,544,700.00 OBL 0 1/4 04/13/18 3,000,000 3,044,190.00 OBL 0 1/4 10/16/20 2,500,000 2,577,250.00 OBL 1 02/22/19 3,000,000 3,127,200.00 RAGB 1 3/4 10/20/23 2,000,000 2,259,000.00 400,000 495,160.00 1,500,000 1,798,500.00 500,000 729,050.00 RAGB 3.4 11/22/22 1,000,000 1,228,500.00 RAGB 3.8 01/26/62 300,000 531,570.00 RAGB 3.9 07/15/20 2,000,000 2,354,600.00 RAGB 4.15 03/37 850,000 1,342,150.00 RAGB 4.35 03/19 3,000,000 3,401,700.00 RAGB 4.85 03/26 800,000 1,148,160.00 RAGB 6 1/4 07/15/27 660,000 1,076,262.00 RFGB 0 3/4 04/15/31 600,000 597,600.00 RFGB 1 1/2 04/15/23 1,000,000 1,104,300.00 RFGB 2 5/8 07/04/42 200,000 273,700.00 RFGB 3 1/2 04/15/21 500,000 592,100.00 RFGB 3 7/8 09/15/17 1,000,000 1,057,010.00 RFGB 4 07/04/25 1,300,000 1,738,490.00 RFGB 4 3/8 07/04/19 1,500,000 1,725,450.00 SPGB 1.6 04/30/25 2,700,000 2,764,260.00 200,000 200,220.00 1,500,000 1,617,600.00 400,000 414,160.00 SPGB 3 3/4 10/31/18 3,000,000 3,276,000.00 SPGB 3.8 04/30/24 2,300,000 2,755,630.00 SPGB 4 04/30/20 2,000,000 2,290,100.00 SPGB 4 1/2 01/31/18 2,000,000 2,153,600.00 SPGB 4.1 07/30/18 3,500,000 3,817,275.00 SPGB 4.2 01/31/37 1,000,000 1,295,100.00 SPGB 4.3 10/31/19 2,500,000 2,854,000.00 SPGB 4.4 10/31/23 2,500,000 3,110,000.00 SPGB 4.6 07/30/19 2,500,000 2,855,000.00 SPGB 4.65 07/30/25 2,000,000 2,565,600.00 RAGB 2.4 05/23/34 RAGB 3 1/2 09/15/21 RAGB 3.15 06/20/44 SPGB 1.95 07/30/30 SPGB 2 3/4 04/30/19 SPGB 2.9 10/31/46 ―143― SPGB 4.7 07/30/41 1,000,000 1,394,300.00 SPGB 4.8 01/31/24 2,000,000 2,548,000.00 SPGB 4.85 10/31/20 2,500,000 2,992,500.00 SPGB 4.9 07/30/40 1,200,000 1,714,320.00 SPGB 5 1/2 04/30/21 1,500,000 1,870,800.00 SPGB 5 1/2 07/30/17 750,000 799,350.00 SPGB 5 3/4 07/30/32 1,360,000 2,051,832.00 SPGB 5.15 10/31/28 1,400,000 1,916,180.00 SPGB 5.15 10/31/44 1,000,000 1,496,700.00 SPGB 5.4 01/31/23 1,000,000 1,299,400.00 SPGB 5.85 01/31/22 2,000,000 2,590,900.00 SPGB 6 01/31/29 2,525,000 3,721,850.00 339,665,000 419,822,509.80 (51,596,186,454) ユーロ小計 銘柄数 比 190 率 40.2％ 40.8％ UKT 1 1/2 01/22/21 1,000,000 英ポンド 1,026,700.00 UKT 1 1/4 07/22/18 2,300,000 2,338,916.00 UKT 1 3/4 07/22/19 1,500,000 1,551,945.00 UKT 1 3/4 09/07/22 1,800,000 1,871,802.00 UKT 2 07/22/20 1,600,000 1,677,168.00 UKT 2 09/07/25 1,500,000 1,572,630.00 UKT 2 1/4 09/07/23 1,100,000 1,178,961.30 UKT 2 3/4 09/07/24 2,200,000 2,441,648.00 UKT 3 1/2 01/22/45 400,000 505,636.00 UKT 3 1/2 07/22/68 1,200,000 1,740,720.00 UKT 3 1/4 01/22/44 3,000,000 3,612,600.00 UKT 3 3/4 07/22/52 1,300,000 1,831,076.00 UKT 3 3/4 09/07/19 1,600,000 1,765,216.00 UKT 3 3/4 09/07/20 2,200,000 2,477,354.00 UKT 3 3/4 09/07/21 1,600,000 1,830,160.00 UKT 4 01/22/60 1,400,000 2,170,980.00 UKT 4 03/07/22 1,000,000 1,172,290.00 UKT 4 1/2 03/07/19 1,800,000 1,999,314.00 UKT 4 1/2 12/07/42 1,740,000 2,534,466.60 UKT 4 1/4 03/07/36 1,500,000 2,004,450.00 UKT 4 1/4 09/07/39 1,100,000 1,505,240.00 UKT 4 1/4 12/07/27 530,000 676,354.20 UKT 4 1/4 12/07/40 1,200,000 1,667,940.00 英ポンド ―144― UKT 4 1/4 12/07/46 1,150,000 1,662,210.00 UKT 4 1/4 12/07/49 1,000,000 1,493,400.00 UKT 4 1/4 12/07/55 1,300,000 2,063,776.00 UKT 4 3/4 03/07/20 1,900,000 2,186,824.00 UKT 4 3/4 12/07/30 1,500,000 2,052,375.00 UKT 4 3/4 12/07/38 1,100,000 1,604,988.00 UKT 4.25 06/07/32 1,610,000 2,117,794.00 UKT 4.5 09/07/34 1,600,000 2,183,200.00 UKT 5 03/07/18 2,400,000 2,598,384.00 UKT 5 03/07/25 1,300,000 1,694,290.00 UKT 6 12/07/28 1,210,000 1,808,405.50 UKT 8 06/07/21 650,000 877,688.50 51,290,000 63,496,902.10 (10,273,163,790) 英ポンド小計 銘柄数 比 35 率 8.0％ 8.1％ 1,000,000 スイスフラン 1,127,200.00 SWISS 4 02/11/23 320,000 421,472.00 SWISS 4 04/08/28 300,000 451,980.00 1,620,000 2,000,652.00 (222,692,574) スイスフラン SWISS 2 1/4 07/20 スイスフラン 小計 銘柄数 比 3 率 0.2％ 0.2％ SGB 1 1/2 11/13/23 6,000,000 スウェーデン クローネ 6,502,980.00 SGB 2 1/2 05/12/25 #1058 7,000,000 8,203,580.00 SGB 3 1/2 03/30/39 3,500,000 4,699,625.00 SGB 3 1/2 06/01/22 7,000,000 8,409,660.00 10,920,000 13,471,348.80 34,420,000 41,287,193.80 (546,642,445) スウェーデン クローネ SGB 5 12/01/20 スウェーデン クローネ小計 銘柄数 比 5 率 0.4％ 0.4％ NGB 2 05/24/23 4,000,000 ノルウェー クローネ 4,235,600.00 NGB 3 03/14/24 6,000,000 6,801,600.00 NGB 3 3/4 05/25/21 4,000,000 4,555,600.00 NGB 4 1/2 05/22/19 5,000,000 5,569,500.00 NGB 4.25 05/19/17 5,000,000 5,173,500.00 ノルウェー クローネ ―145― ノルウェー クローネ小計 24,000,000 銘柄数 比 5 率 0.3％ 0.3％ DGB 1 1/2 11/15/23 6,000,000 デンマーク クローネ 6,631,920.00 DGB 1 3/4 11/15/25 3,000,000 3,385,800.00 DGB 3 11/15/21 4,000,000 4,700,040.00 DGB 4 1/2 11/15/39 9,500,000 16,680,100.00 DGB 4 11/15/19 9,000,000 10,365,300.00 DGB 7 11/10/24 3,260,000 5,152,234.40 34,760,000 46,915,394.40 (775,511,469) デンマーク クローネ デンマーク クローネ小計 銘柄数 比 ポーランド ズロチ 26,335,800.00 (348,949,350) 6 率 0.6％ 0.6％ POLGB 2 1/2 07/25/18 3,500,000 ポーランドズロチ 3,562,300.00 POLGB 3 3/4 04/25/18 6,000,000 6,241,800.00 POLGB 5 1/2 10/25/19 1,000,000 1,118,400.00 POLGB 5 1/4 10/25/17 3,000,000 3,155,100.00 POLGB 5 3/4 04/25/29 1,500,000 1,885,200.00 POLGB 5 3/4 09/23/22 6,800,000 8,056,640.00 POLGB 5 3/4 10/25/21 2,000,000 2,340,800.00 23,800,000 26,360,240.00 (738,613,924) ポーランド ズロチ小計 銘柄数 比 7 率 0.6％ 0.6％ ACGB 2 3/4 04/21/24 3,000,000 豪ドル 3,133,500.00 ACGB 3 1/4 04/21/25 600,000 649,860.00 ACGB 3 1/4 04/21/29 2,100,000 2,274,090.00 ACGB 3 1/4 10/21/18 500,000 519,050.00 ACGB 3 3/4 04/21/37 800,000 903,120.00 ACGB 4 1/2 04/20 2,800,000 3,099,460.00 ACGB 4 1/2 04/21/33 1,200,000 1,491,120.00 ACGB 4 1/4 07/21/17 1,300,000 1,337,570.00 ACGB 4 3/4 04/21/27 2,700,000 3,329,640.00 ACGB 5 1/2 01/21/18 2,200,000 2,336,400.00 ACGB 5 1/2 04/21/23 2,500,000 3,057,750.00 ACGB 5 1/4 03/15/19 2,660,000 2,923,606.00 豪ドル ―146― ACGB 5 3/4 05/15/21 1,400,000 1,661,940.00 ACGB 5 3/4 07/15/22 1,300,000 1,585,675.00 25,060,000 28,302,781.00 (2,249,788,061) 豪ドル小計 銘柄数 比 シンガポール ドル 14 率 1.8％ 1.8％ SIGB 2 3/4 04/01/42 500,000 シンガポールドル 524,550.00 SIGB 3 09/01/24 900,000 962,370.00 SIGB 3 1/2 03/01/27 1,300,000 1,453,400.00 SIGB 3 1/4 09/01/20 900,000 966,060.00 SIGB 3 1/8 09/01/22 500,000 536,600.00 1,000,000 1,065,000.00 5,100,000 5,507,980.00 (441,739,996) SIGB 4 09/01/18 シンガポール ドル小計 銘柄数 比 6 率 0.3％ 0.3％ MGS 3.502 05/31/27 1,000,000 マレーシア リンギット 946,501.00 MGS 3.814 02/15/17 1,300,000 1,308,320.00 MGS 4.16 07/15/21 3,000,000 3,075,900.00 MGS 4.181 07/15/24 3,000,000 3,052,800.00 MGS 4.24 02/07/18 3,300,000 3,371,610.00 MGS 4.254 05/31/35 1,500,000 1,489,800.00 MGS 4.262 09/15/16 2,500,000 2,509,750.00 MGS 4.378 11/29/19 2,700,000 2,786,940.00 MGS 4.392 04/15/26 2,500,000 2,585,000.00 MGS 5.248 09/28 1,200,000 1,324,440.00 MGS 5.734 07/30/19 1,600,000 1,713,280.00 23,600,000 24,164,341.00 (653,887,067) マレーシア リンギット マレーシア リンギット 小計 銘柄数 比 南アフリカ ランド 11 率 0.5％ 0.5％ SAGB 10 1/2 12/21/26 16,000,000 南アフリカランド 17,180,800.00 SAGB 6 1/2 02/28/41 10,000,000 6,815,000.00 SAGB 6 1/4 03/31/36 15,000,000 10,350,000.00 SAGB 6 3/4 03/31/21 6,500,000 5,968,950.00 SAGB 7 02/28/31 8,000,000 6,274,400.00 SAGB 7 1/4 01/15/20 1,000,000 955,050.00 ―147― SAGB 7 3/4 02/28/23 6,000,000 5,587,200.00 SAGB 8 12/21/18 9,000,000 8,914,950.00 12,000,000 10,542,000.00 83,500,000 72,588,350.00 (511,021,984) SAGB 8 3/4 02/28/48 南アフリカ ランド小計 銘柄数 比 9 率 0.4％ 0.4％ 円 126,576,492,397 (126,576,492,397) 国債証券合計 円 126,576,492,397 (126,576,492,397) 合計 (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 ―148― 「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」の状況 (1) 貸借対照表 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 区 分 注記 番号 金額（円） 金額（円） 資産の部 流動資産 預金 643,231,133 1,087,837,855 コール・ローン 288,738,292 179,753,459 126,258,242,218 89,603,156,693 3,093,714,375 2,519,327,762 8,083,558 19,199,481 5,813,006,684 30,109,820 286,085,954 222,448,777 395 ― 1,718,070,738 1,012,640,411 138,109,173,347 94,674,474,258 138,109,173,347 94,674,474,258 9,293,892 2,908,438 913,241,132 246,067,369 未払利息 ― 421 その他未払費用 ― 5,533 922,535,024 248,981,761 922,535,024 248,981,761 64,741,372,181 51,730,678,870 72,445,266,142 42,694,813,627 137,186,638,323 94,425,492,497 純資産合計 137,186,638,323 94,425,492,497 負債純資産合計 138,109,173,347 94,674,474,258 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 未収利息 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 ―149― (2) 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 分 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお ける最終相場（最終相場のないものについては、それ に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ れる気配相場に基づいて評価しております。 2. デリバティブ等の評価基準及び評価 (1)先物取引 方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りう る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最 終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として本書における開示 対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場に おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合 には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合 には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日 の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準 なる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す る規則」 （平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、 取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採 用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨 の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資 産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外 貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額 を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算 し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金 勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円 換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益と する計理処理を採用しております。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 1.※1 本書における開示対象ファンドの期首 における当該親投資信託の元本額 122,772,642,635円 64,741,372,181円 同期中における追加設定元本額 6,200,013,201円 11,554,754,739円 同期中における一部解約元本額 64,231,283,655円 24,565,448,050円 同期末における元本額 64,741,372,181円 51,730,678,870円 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 959,615円 1,364,980円 ＬＰＳ４資産分散ファンド 918,798円 2,680,857円 元本の内訳＊ ―150― （安定重視型） ＬＰＳ４資産分散ファンド （バランス型） 6,087,417円 10,403,680円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （成長重視型） 7,046,878円 14,291,178円 10,947,455円 18,533,246円 244,322,072円 453,352,964円 ―円 106,783,354円 39,385,806,641円 28,308,572,602円 ＴＭＡ世界バランスファンド55ＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ 7,473,671,685円 6,735,492,756円 ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ 17,598,328,166円 16,065,678,736円 344,842円 136,729円 ＴＭＡ債券重視型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） 2,164,026円 2,287,097円 ＴＭＡ資産分散型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） 10,774,586円 11,100,691円 64,741,372,181円 51,730,678,870円 64,741,372,181口 51,730,678,870口 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 東京海上セレクション・外国株式 インデックス 東京海上・年金運用型戦略ファンド （年１回決算型） ＴＭＡ外国株式インデックスＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ ＴＭＡ新興国重視型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） 計 2.※1 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日における当該親投資信託の受 益権の総数 （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） I．金融商品の状況に関する事項 区 分 1. 金融商品に対する取組方針 2. 金融商品の内容及びその リスク 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 当ファンドは、「投資信託及び 投資法人に関する法律」（昭和 26年法律第198号）第2条第4項に 定める証券投資信託であり、有 価証券等の金融商品への投資を 信託約款に定める「運用の基本 方針」に基づき行なっておりま す。 同左 当ファンドが運用する主な金融 商品は「重要な会計方針に係る 事項に関する注記」の「有価証 券の評価基準及び評価方法」に 記載の有価証券及びデリバティ ブ取引であります。デリバティ ブ取引には、先物取引及び為替 同左 ―151― 予約取引が含まれております。 当該有価証券及びデリバティブ 取引には、性質に応じてそれぞ れ価格変動リスク、流動性リス ク、信用リスク等があります。 3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、 体制 担当運用部が自主管理を行うと 同時に、担当運用部とは独立し た部門において厳格に実施され る体制としています。 法令等の遵守状況についてはコ ンプライアンス部門が、運用リ スクの各項目および運用ガイド ラインの遵守状況については運 用リスク管理部門が、それぞれ 適切な運用が行われるよう監視 し、担当運用部へのフィードバ ックおよび所管の委員会への報 告・審議を行っています。 これらの内容については、社長 をはじめとする関係役員に随時 報告が行われるとともに、内部 監査部門がこれらの業務全般に わたる運営体制の監査を行うこ とで、より実効性の高いリスク 管理体制を構築しております。 同左 Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項 区 分 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その これらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左 に関する注記）に記載してお に関する事項 ります。 (2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引 （デリバティブ取引等に関す 同左 る注記）に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取 同左 引以外の金融商品について は、短期間で決済され、時価 は帳簿価額と近似しているた め、当該帳簿価額を時価とし ております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定さ ―152― 同左 れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定 の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった 場合、当該価額が異なることも あります。また、デリバティブ 取引に関する契約額等は、あく までもデリバティブ取引におけ る名目的な契約額又は計算上の 想定元本であり、当該金額自体 がデリバティブ取引のリスクの 大きさを示すものではありませ ん。 （有価証券に関する注記） （自 平成26年5月29日 至 平成27年5月28日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当期間の損益に含まれた評価差額 株式 8,801,877,416 投資証券 117,483,206 合計 8,919,360,622 (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平 成26年11月11日から平成27年5月28日まで)を指しております。 （自 平成27年5月29日 至 平成28年5月30日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当期間の損益に含まれた評価差額 株式 △355,657,639 投資証券 176,595,016 合計 △179,062,623 (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平 成27年11月11日から平成28年5月30日まで)を指しております。 （デリバティブ取引等に関する注記） 取引の時価等に関する事項 (1) 株式関連 （平成27年5月28日現在） （単位：円） 区分 種 類 契約額等 うち1年超 ―153― 時 価 評価損益 株価指数先物取引 買建 市場取引 5,116,176,606 ― 5,120,062,017 3,885,411 S&P 500 EMIN 3,092,821,615 ― 3,094,791,827 1,970,212 DJ EU STX 50 1,008,665,704 ― 1,011,645,180 2,979,476 FTSE 100 IDX 1,014,689,287 ― 1,013,625,010 △1,064,277 合計 5,116,176,606 ― 5,120,062,017 3,885,411 （平成28年5月30日現在） （単位：円） 区分 種 類 契約額等 時 うち1年超 価 評価損益 株価指数先物取引 買建 市場取引 2,207,759,757 ― 2,226,329,991 18,570,234 S&P 500 EMIN 1,335,281,997 ― 1,346,957,368 11,675,371 DJ EU STX 50 440,584,210 ― 444,492,430 3,908,220 FTSE 100 IDX 431,893,550 ― 434,880,193 2,986,643 ― 2,226,329,991 18,570,234 合計 2,207,759,757 (注)1.時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表す る清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間 末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相 場の仲値で行っております。 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (2) 通貨関連 （平成27年5月28日現在） （単位：円） 区分 種 類 契約額等 うち1年超 時 価 評価損益 為替予約取引 売建 市場取引 以外の 取引 3,614,849,825 ― 3,619,945,570 △5,095,745 米ドル 2,319,255,866 ― 2,322,270,650 △3,014,784 加ドル 159,559,128 ― 159,694,690 △135,562 ユーロ 495,008,107 ― 496,174,380 △1,166,273 英ポンド 297,121,197 ― 297,323,570 △202,373 スイスフラン 142,446,866 ― 142,698,220 △251,354 ―154― スウェーデンクローネ 47,710,884 ― 47,720,280 △9,396 ノルウェークローネ 11,914,100 ― 11,940,000 △25,900 デンマーククローネ 29,282,946 ― 29,340,100 △57,154 香港ドル 77,809,025 ― 77,962,540 △153,515 シンガポールドル 34,741,706 ― 34,821,140 △79,434 ― 3,619,945,570 △5,095,745 合計 3,614,849,825 （平成28年5月30日現在） （単位：円） 区分 種 類 契約額等 うち1年超 時 価 評価損益 為替予約取引 買建 市場取引 以外の 取引 202,513,491 ― 202,503,700 △9,791 米ドル 114,046,750 ― 114,041,600 △5,150 加ドル 5,929,371 ― 5,929,000 △371 ユーロ 45,474,628 ― 45,473,000 △1,628 英ポンド 19,414,440 ― 19,413,600 △840 スイスフラン 8,905,392 ― 8,904,800 △592 豪ドル 8,742,910 ― 8,741,700 △1,210 247,565,600 ― 249,835,000 △2,269,400 米ドル 152,177,200 ― 153,900,800 △1,723,600 加ドル 7,567,200 ― 7,623,000 △55,800 ユーロ 41,585,400 ― 41,786,000 △200,600 英ポンド 24,153,000 ― 24,267,000 △114,000 スイスフラン 11,062,000 ― 11,131,000 △69,000 豪ドル 11,020,800 ― 11,127,200 △106,400 450,079,091 ― 452,338,700 △2,279,191 売建 合計 (注)1.時価の算定方法 （1）本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨に ついては、以下のように評価しております。 ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当 該為替予約は当該仲値で評価しております。 ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、 以下の方法によっております。 ・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表 されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算 しております。 ・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当 該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 （2）本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨 については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2.換算において円未満の端数は切り捨てております。 3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 ―155― （1口当たり情報に関する注記） [平成27年 5月28日現在] 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 [平成28年 5月30日現在] 2.1190円 1口当たり純資産額 1.8253円 21,190円） （1万口当たり純資産額 18,253円） (3) 附属明細表 第1 有価証券明細表 (1)株式 銘柄 米ドル 評価額 株式数 単価 備考 金額 株 米ドル 米ドル ANADARKO PETROLEUM CORP 16,053 51.53 827,211.09 APACHE CORP 12,243 58.29 713,644.47 BAKER HUGHES INC 12,327 46.04 567,535.08 CABOT OIL & GAS CORP 16,967 23.61 400,590.87 CHEVRONTEXACO CORP 53,534 102.02 5,461,538.68 CIMAREX ENERGY CO 3,189 117.85 375,823.65 14,313 25.53 365,410.89 4,653 122.19 568,550.07 35,449 44.33 1,571,454.17 2,068 122.25 252,813.00 DEVON ENERGY CORPORATION 13,960 35.90 501,164.00 EOG RESOURCES INC 15,591 81.57 1,271,757.87 5,497 73.16 402,160.52 116,102 90.01 10,450,341.02 9,860 27.00 266,220.00 23,627 42.58 1,006,037.66 HELMERICH & PAYNE 4,742 60.59 287,317.78 HESS CORP 9,355 60.23 563,451.65 HOLLYFRONTIER CORP 7,348 26.96 198,102.08 KINDER MORGAN INC 58,512 17.85 1,044,439.20 MARATHON OIL CORP 28,207 12.90 363,870.30 MARATHON PETROLEUM CORP 15,806 35.11 554,948.66 8,081 30.69 248,005.89 NATIONAL OILWELL VARCO INC 11,037 32.62 360,026.94 NOBLE ENERGY INC 15,163 35.88 544,048.44 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 21,085 76.15 1,605,622.75 4,487 33.51 150,359.37 14,741 80.63 1,188,566.83 4,669 161.61 754,557.09 37,851 77.17 2,920,961.67 COLUMBIA PIPELINE GROUP CONCHO RESOURCES INC CONOCOPHILLIPS CORE LABORATORIES N.V. EQT CORPORATION EXXON MOBIL CORPORATION FMC TECHNOLOGIES INC HALLIBURTON CO MURPHY OIL CORP OCEANEERING INTL INC PHILLIPS 66 PIONEER NATURAL RESOURCES CO SCHLUMBERGER LTD ―156― SPECTRA ENERGY CORP 20,891 31.64 660,991.24 VALERO ENERGY CORP 13,836 54.57 755,030.52 5,575 143.06 797,559.50 47,053 9.35 439,945.55 ASHLAND INC 2,733 114.18 312,053.94 AVERY DENNISON CORP 4,051 74.67 302,488.17 BALL CORP 5,161 72.27 372,985.47 CELANESE CORP-SERIES A 4,703 70.99 333,865.97 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 9,248 27.70 256,169.60 DOW CHEMICAL 31,336 52.18 1,635,112.48 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 24,871 67.17 1,670,585.07 EASTMAN CHEMICAL COMPANY 5,553 73.76 409,589.28 ECOLAB INC 7,426 118.34 878,792.84 FREEPORT-MCMORAN INC 38,400 11.14 427,776.00 INTERNATIONAL PAPER CO 11,896 42.09 500,702.64 2,521 129.34 326,066.14 LyondellBasell Industries NV 10,820 81.40 880,748.00 MONSANTO CO 12,602 109.49 1,379,792.98 MOSAIC CO/THE 12,081 25.69 310,360.89 NEWMONT MINING CORP 15,420 31.96 492,823.20 NUCOR CORP 10,466 48.39 506,449.74 PACKAGING CORP OF AMERICA 3,767 68.33 257,399.11 PPG INDUSTRIES INC 7,550 108.60 819,930.00 PRAXAIR INC 7,611 110.77 843,070.47 SEALED AIR CORP 7,656 46.86 358,760.16 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2,565 291.79 748,441.35 VULCAN MATERIALS CO 4,743 118.12 560,243.16 WESTROCK CO 9,228 39.78 367,089.84 WR GRACE & CO 3,401 78.21 265,992.21 16,882 168.89 2,851,200.98 ACUITY BRANDS INC 1,653 256.21 423,515.13 AGCO CORP 3,971 51.32 203,791.72 BOEING CO 17,778 129.22 2,297,273.16 CATERPILLAR INC 17,373 71.96 1,250,161.08 CUMMINS INC 4,788 113.24 542,193.12 DANAHER CORP 16,286 98.91 1,610,848.26 DEERE & CO 9,403 80.50 756,941.50 DOVER CORP 5,901 66.74 393,832.74 EATON CORP PLC 13,437 61.63 828,122.31 EMERSON ELECTRIC CO 17,818 52.20 930,099.60 FASTENAL CO 10,150 46.00 466,900.00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC ALCOA INC INTL FLAVORS & FRAGRANCES 3M CO ―157― FLOWSERVE CORP 6,242 48.14 300,489.88 FLUOR CORP 6,080 52.71 320,476.80 FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 6,008 58.93 354,051.44 GENERAL DYNAMICS CORP 6,486 143.13 928,341.18 265,092 30.12 7,984,571.04 19,913 114.33 2,276,653.29 ILLINOIS TOOL WORKS INC 9,041 105.34 952,378.94 INGERSOLL-RAND PLC 8,120 66.48 539,817.60 JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,051 50.15 303,457.65 L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS 2,203 137.89 303,771.67 LOCKHEED MARTIN CORP 7,668 240.09 1,841,010.12 12,956 32.62 422,624.72 4,966 214.42 1,064,809.72 10,403 55.63 578,718.89 PARKER HANNIFIN CORP 4,127 113.98 470,395.46 PENTAIR PLC 6,419 60.61 389,055.59 RAYTHEON COMPANY 8,364 130.22 1,089,160.08 ROCKWELL AUTOMATION INC 3,810 116.51 443,903.10 ROCKWELL COLLINS INC. 4,961 89.01 441,578.61 ROPER TECHNOLOGIES INC 2,938 172.00 505,336.00 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV 7,620 36.91 281,254.20 STANLEY BLACK & DECKER INC 3,691 113.18 417,747.38 TEXTRON INC 9,072 38.24 346,913.28 23,210 100.76 2,338,639.60 WABCO HOLDINGS INC 2,512 106.02 266,322.24 WABTEC CORP/DE 4,045 77.87 314,984.15 WW GRAINGER INC 2,063 225.88 465,990.44 XYLEM INC 7,621 44.57 339,667.97 CINTAS CORP 3,880 95.09 368,949.20 DUN & BRADSTREET CORP 2,013 126.40 254,443.20 EQUIFAX INC 4,253 126.29 537,111.37 IHS INC 2,799 122.66 343,325.34 MANPOWERGROUP 3,419 79.49 271,776.31 NIELSEN HOLDINGS PLC 9,927 53.72 533,278.44 REPUBLIC SERVICES INC 7,874 48.34 380,629.16 ROBERT HALF INTL INC 6,007 40.94 245,926.58 STERICYCLE INC 2,922 97.57 285,099.54 TYCO INTERNATIONAL PLC 10,318 42.68 440,372.24 WASTE MANAGEMENT INC 11,138 61.33 683,093.54 4,745 75.18 356,729.10 28,532 25.89 738,693.48 GENERAL ELECTRIC CO HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASCO CORP NORTHROP GRUMMAN CORP PACCAR INC UNITED TECHNOLOGIES CORP C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CSX CORP ―158― EXPEDITORS INTL WASH INC 5,032 48.67 244,907.44 FEDEX CORP 7,786 164.47 1,280,563.42 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,799 82.14 312,049.86 NORFOLK SOUTHERN CORP 8,995 84.00 755,580.00 SOUTHWEST AIRLINES CO 7,099 42.33 300,500.67 UNION PACIFIC CORP 24,132 82.97 2,002,232.04 UNITED PARCEL SERVICE CL B 18,886 102.98 1,944,880.28 AUTOLIV INC 2,922 122.98 359,347.56 BORGWARNER INC 9,314 33.60 312,950.40 Delphi Automotive PLC 9,017 67.78 611,172.26 107,035 13.45 1,439,620.75 GENERAL MOTORS CO 38,617 31.39 1,212,187.63 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 10,843 27.79 301,326.97 HARLEY-DAVIDSON INC 6,764 45.53 307,964.92 JOHNSON CONTROLS INC 17,677 44.10 779,555.70 LEAR CORP 2,977 118.18 351,821.86 TESLA MOTORS INC 3,191 223.04 711,720.64 COACH INC 9,867 39.60 390,733.20 12,293 30.58 375,919.94 GARMIN LTD 4,547 41.71 189,655.37 HARMAN INTERNATIONAL 3,284 77.79 255,462.36 HASBRO INC 3,931 87.28 343,097.68 LEGGETT & PLATT INC 6,324 49.79 314,871.96 LENNAR CORP-CL A 7,418 45.74 339,299.32 LULULEMON ATHLETICA INC 4,419 64.69 285,865.11 11,382 31.78 361,719.96 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD 6,364 41.79 265,951.56 MOHAWK INDUSTRIES INC 2,309 197.64 456,350.76 NEWELL BRANDS INC 9,688 47.76 462,698.88 38,813 56.19 2,180,902.47 2,995 86.41 258,797.95 14,510 18.86 273,658.60 PVH CORP 3,412 94.54 322,570.48 RALPH LAUREN CORP 2,609 94.07 245,428.63 TOLL BROTHERS INC 8,724 29.15 254,304.60 VF CORP 9,469 62.40 590,865.60 WHIRLPOOL CORP 2,772 174.61 484,018.92 CARNIVAL CORP 13,361 48.60 649,344.60 CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A 1,088 445.41 484,606.08 DARDEN RESTAURANTS INC 4,968 67.48 335,240.64 10,564 20.97 221,527.08 FORD MOTOR CO DR HORTON INC MATTEL INC NIKE INC -CL B POLARIS INDUSTRIES INC PULTE HOMES INC H&R BLOCK INC ―159― LAS VEGAS SANDS CORP 12,691 46.19 586,197.29 7,371 66.31 488,771.01 MCDONALD'S CORP 26,592 123.25 3,277,464.00 STARBUCKS CORP 43,420 55.15 2,394,613.00 STARWOOD HOTELS & RESORTS 6,183 73.71 455,748.93 WYNDHAM WORLDWIDE CORP 4,642 67.47 313,195.74 YUM! BRANDS INC 13,363 82.59 1,103,650.17 CBS CORP CL-B 14,145 54.87 776,136.15 5,141 219.97 1,130,865.77 70,649 62.88 4,442,409.12 DISCOVERY COMMUNICATIONS-A 7,912 27.55 217,975.60 DISCOVERY COMMUNICATIONS-C 10,458 26.37 275,777.46 DISH NETWORK CORPORATION 8,826 48.95 432,032.70 INTERPUBLIC GROUP COS INC 15,857 23.71 375,969.47 LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 19,659 36.13 710,279.67 NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 19,638 11.91 233,888.58 7,586 82.64 626,907.04 THE WALT DISNEY CO 44,347 100.29 4,447,560.63 TIME WARNER INC 23,367 75.28 1,759,067.76 TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B 15,960 29.26 466,989.60 TWENTY-FIRST CENTURY FOX IN 32,354 28.93 936,001.22 VIACOM INC CL B 12,891 44.24 570,297.84 2,460 156.31 384,522.60 11,337 712.24 8,074,664.88 959 765.75 734,354.25 BED BATH & BEYOND INC 6,812 44.53 303,338.36 BEST BUY COMPANY INC 9,820 32.03 314,534.60 CARMAX INC 7,749 53.59 415,268.91 Dollar General Corp 8,790 89.88 790,045.20 DOLLAR TREE INC 6,894 88.94 613,152.36 EXPEDIA INC 4,419 112.29 496,209.51 FOOT LOCKER INC 4,531 55.05 249,431.55 GAMESTOP CORP-CLASS A 4,501 28.80 129,628.80 GAP INC 9,719 18.13 176,205.47 GENUINE PARTS CO 3,421 97.06 332,042.26 35,498 133.94 4,754,602.12 KOHLS CORP 6,902 36.11 249,231.22 L BRANDS INC 7,157 67.92 486,103.44 LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A 15,413 27.08 417,384.04 LKQ CORP 12,073 33.19 400,702.87 LOWE'S COMPANIES 25,546 80.35 2,052,621.10 MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A CHARTER COMMUNICATIONS INC-A COMCAST CORP-CL A OMNICOM GROUP ADVANCE AUTO PARTS AMAZON.COM INC AUTOZONE INC HOME DEPOT INC ―160― MACY'S INC 10,649 32.72 348,435.28 NETFLIX INC 12,163 103.30 1,256,437.90 NORDSTROM INC 6,067 38.17 231,577.39 O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,027 265.88 804,818.76 PRICELINE GROUP INC 1,430 1,273.00 1,820,390.00 11,494 53.92 619,756.48 2,361 99.58 235,108.38 STAPLES INC 23,073 8.71 200,965.83 TARGET CORP 16,088 68.90 1,108,463.20 TIFFANY & CO 3,567 62.54 223,080.18 18,214 76.65 1,396,103.10 4,258 67.32 286,648.56 COSTCO WHOLESALE CORP 11,932 149.08 1,778,822.56 CVS HEALTH CORPORATION 30,299 96.94 2,937,185.06 KROGER CO 26,677 35.71 952,635.67 RITE AID CORP 32,213 7.75 249,650.75 SYSCO CORP 14,455 48.66 703,380.30 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 24,248 77.00 1,867,096.00 WAL-MART STORES INC 43,867 70.75 3,103,590.25 WHOLE FOODS MARKET INC 10,596 32.03 339,389.88 ALTRIA GROUP INC 55,167 63.96 3,528,481.32 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 16,376 43.23 707,934.48 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 3,550 98.36 349,178.00 BUNGE LIMITED 5,771 65.79 379,674.09 CAMPBELL SOUP CO 6,182 61.19 378,276.58 112,645 44.78 5,044,243.10 6,877 51.55 354,509.35 12,133 45.29 549,503.57 CONSTELLATION BRANDS INC-A 5,546 157.83 875,325.18 DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I 5,521 92.15 508,760.15 14,672 62.87 922,428.64 4,851 92.60 449,202.60 10,891 34.78 378,788.98 JM SMUCKER CO/THE-NEW COM 3,364 129.22 434,696.08 KELLOGG CO 6,918 74.49 515,321.82 17,072 84.10 1,435,755.20 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 4,417 97.78 431,894.26 MEAD JOHNSON NUTRITION CO 6,245 83.22 519,708.90 MOLSON COORS BREWING CO -B 5,185 100.20 519,537.00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 44,589 44.78 1,996,695.42 4,260 150.51 641,172.60 ROSS STORES INC SIGNET JEWELERS LTD TJX COMPANIES INC TRIPADVISOR INC-W/I COCA-COLA COMPANY COCA-COLA ENTERPRISES CONAGRA FOODS INC GENERAL MILS INC HERSHEY CO/THE HORMEL FOODS CORP KRAFT HEINZ CO/THE MONSTER BEVERAGE CORP ―161― PEPSICO INC 38,680 101.96 3,943,812.80 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 43,254 99.18 4,289,931.72 REYNOLDS AMERICAN INC 24,959 50.13 1,251,194.67 TYSON FOODS INC-CL A 9,684 65.07 630,137.88 WHITEWAVE FOODS CO 7,630 44.81 341,900.30 CLOROX COMPANY 4,400 129.70 570,680.00 23,540 70.59 1,661,688.60 EDGEWELL PERSONAL CARE CO 2,947 79.98 235,701.06 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 6,407 92.00 589,444.00 KIMBERLY-CLARK CORP 10,588 128.45 1,360,028.60 PROCTER & GAMBLE CO 74,941 81.43 6,102,445.63 ABBOTT LABORATORIES 40,934 39.30 1,608,706.20 AETNA INC 10,427 113.25 1,180,857.75 AMERISOURCEBERGEN CORP 5,868 74.03 434,408.04 ANTHEM INC 7,739 130.70 1,011,487.30 BARD (C.R.) INC 2,296 219.00 502,824.00 BAXTER INTL INC 16,123 43.31 698,287.13 BECTON DICKINSON & CO 5,950 166.99 993,590.50 BOSTON SCIENTIFIC CORP 40,946 22.58 924,560.68 CARDINAL HEALTH INC 9,049 78.15 707,179.35 CERNER CORP 9,498 55.28 525,049.44 CIGNA CORP 7,673 128.82 988,435.86 COOPER COS INC/THE 2,052 162.50 333,450.00 DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC 6,193 77.05 477,170.65 DENTSPLY SIRONA INC 8,106 62.47 506,381.82 Edwards Lifesciences Corp 6,948 100.04 695,077.92 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 19,135 74.97 1,434,550.95 HCA HOLDINGS INC 10,508 77.36 812,898.88 HUMANA INC 4,402 173.74 764,803.48 INTUITIVE SURGICAL INC 1,192 636.65 758,886.80 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 3,623 128.01 463,780.23 MCKESSON CORP 6,685 181.22 1,211,455.70 MEDTRONIC PLC 38,917 81.69 3,179,129.73 PATTERSON COS INC 4,886 48.91 238,974.26 QUEST DIAGNOSTICS 5,180 77.21 399,947.80 RESMED INC 5,172 58.44 302,251.68 ST JUDE MEDICAL INC 7,585 78.18 592,995.30 STRYKER CORP 9,365 111.77 1,046,726.05 27,106 134.00 3,632,204.00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 3,204 134.69 431,546.76 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 3,993 82.05 327,625.65 COLGATE-PALMOLIVE CO UNITEDHEALTH GROUP INC ―162― ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5,025 123.07 618,426.75 ABBVIE INC 46,492 62.71 2,915,513.32 AGILENT TECHNOLOGIES INC 11,924 45.82 546,357.68 6,878 150.42 1,034,588.76 ALLERGAN PLC 11,449 235.94 2,701,277.06 AMGEN INC 21,020 156.74 3,294,674.80 BAXALTA INC 18,927 45.53 861,746.31 BIOGEN INC 6,342 282.79 1,793,454.18 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 5,745 89.09 511,822.05 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 47,167 71.31 3,363,478.77 CELGENE CORP 22,753 106.43 2,421,601.79 ELI LILLY & CO 28,249 74.99 2,118,392.51 GILEAD SCIENCES INC 40,330 85.82 3,461,120.60 ILLUMINA INC 4,720 143.85 678,972.00 INCYTE CORP 6,086 84.53 514,449.58 76,633 113.06 8,664,126.98 6,717 60.63 407,251.71 76,636 56.48 4,328,401.28 1,069 371.61 397,251.09 13,109 43.06 564,473.54 4,441 96.61 429,045.01 171,415 34.61 5,932,673.15 2,358 396.22 934,286.76 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 27,396 51.66 1,415,277.36 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 11,656 152.13 1,773,227.28 UNITED THERAPEUTICS CORP 2,001 117.78 235,677.78 VERTEX PHARMACEUTICALS INC 7,791 90.38 704,150.58 WATERS CORP 2,746 137.45 377,437.70 ZOETIS INC 15,517 47.18 732,092.06 299,228 14.88 4,452,512.64 22,932 36.35 833,578.20 CIT GROUP INC 8,266 33.94 280,548.04 CITIGROUP INC 85,853 46.58 3,999,032.74 COMERICA INC 7,536 47.00 354,192.00 28,214 18.85 531,833.90 5,612 72.49 406,813.88 32,970 10.58 348,822.60 104,453 65.43 6,834,359.79 31,103 12.88 400,606.64 4,397 119.37 524,869.89 21,043 15.64 329,112.52 ALEXION PHARMACEUTICALS INC JOHNSON & JOHNSON MEDIVATION INC MERCK & CO. INC. METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC MYLAN NV PERRIGO CO PLC PFIZER INC Regeneron Pharmaceuticals Inc BANK OF AMERICA CORP BB&T CORPORATION FIFTH THIRD BANCORP FIRST REPUBLIC BANK/CA HUNTINGTON BANCSHARES INC JPMORGAN CHASE & CO KEYCORP M & T BANK CORP NEW YORK COMMUNITY BANCORP ―163― PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 15,836 15.85 251,000.60 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 14,444 90.24 1,303,426.56 REGIONS FINANCIAL CORP 46,705 9.87 460,978.35 SUNTRUST BANKS INC 15,652 43.82 685,870.64 US BANCORP 48,252 42.95 2,072,423.40 135,428 50.85 6,886,513.80 AFFILIATED MANAGERS GROUP 2,206 172.48 380,490.88 AMERICAN EXPRESS COMPANY 23,531 65.52 1,541,751.12 AMERIPRISE FINANCIAL INC 5,622 101.52 570,745.44 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 31,116 42.27 1,315,273.32 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 32,786 143.35 4,699,873.10 3,413 365.09 1,246,052.17 15,680 73.83 1,157,654.40 9,196 98.61 906,817.56 DISCOVER FINANCIAL SERVICES 12,865 56.78 730,474.70 E*TRADE FINANCIAL CORP 12,521 27.82 348,334.22 FRANKLIN RESOURCES INC 11,555 37.36 431,694.80 GOLDMAN SACHS GROUP INC 11,417 159.53 1,821,354.01 3,378 270.21 912,769.38 15,259 31.45 479,895.55 6,131 34.13 209,251.03 15,689 17.97 281,931.33 6,073 98.73 599,587.29 44,699 27.53 1,230,563.47 NORTHERN TRUST CORP 6,893 74.24 511,736.32 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5,973 55.39 330,844.47 S&P GLOBAL INC 8,658 111.47 965,107.26 36,967 30.63 1,132,299.21 6,169 51.29 316,408.01 STATE STREET CORP 11,847 63.33 750,270.51 SYNCHRONY FINANCIAL 25,750 31.16 802,370.00 T ROWE PRICE GROUP INC 5,266 77.13 406,166.58 VOYA FINANCIAL INC 9,398 33.27 312,671.46 10,733 69.56 746,587.48 649 540.94 351,070.06 ALLSTATE CORP 10,826 67.68 732,703.68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 34,213 58.32 1,995,302.16 AON PLC 8,084 108.63 878,164.92 ARCH CAPITAL GROUP LTD 4,588 72.16 331,070.08 ARTHUR J GALLAGHER & CO 7,589 48.20 365,789.80 12,905 127.22 1,641,774.10 WELLS FARGO & COMPANY BLACKROCK INC CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CME GROUP INC INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC INVESCO LTD LEGG MASON INC LEUCADIA NATIONAL CORP MOODY'S CORP MORGAN STANLEY SCHWAB (CHARLES) CORP SEI INVESTMENTS COMPANY AFLAC INC ALLEGHANY CORP CHUBB LTD ―164― CINCINNATI FINANCIAL CORP 6,023 69.28 417,273.44 EVEREST RE GROUP LTD 1,781 178.53 317,961.93 FNF GROUP 10,687 34.55 369,235.85 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 12,554 45.20 567,440.80 LINCOLN NATIONAL CORP 8,795 46.16 405,977.20 LOEWS CORP 9,264 40.65 376,581.60 MARSH & MCLENNAN COS 14,776 65.93 974,181.68 METLIFE INC 27,150 45.77 1,242,655.50 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 10,731 44.41 476,563.71 PROGRESSIVE CORP 18,801 33.25 625,133.25 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 12,953 79.54 1,030,281.62 TORCHMARK CORP 5,412 60.94 329,807.28 TRAVELERS COS INC/THE 8,006 114.18 914,125.08 10,066 36.86 371,032.76 WILLIS TOWERS WATSON PLC 4,555 127.91 582,630.05 WR BERKLEY CORP 4,826 56.69 273,585.94 EQUINIX INC 1,100 366.56 403,216.00 ACCENTURE PLC-CL A 17,352 118.94 2,063,846.88 ACTIVISION BLIZZARD INC 17,450 39.34 686,483.00 ADOBE SYSTEMS INC 15,118 100.14 1,513,916.52 AKAMAI TECHNOLOGIES 6,770 54.20 366,934.00 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2,216 215.06 476,572.96 ALPHABET INC-CL A 8,066 747.60 6,030,141.60 ALPHABET INC-CL C 8,847 732.66 6,481,843.02 ANSYS INC 3,758 89.06 334,687.48 AUTODESK INC 8,168 59.34 484,689.12 AUTOMATIC DATA PROCESSING 11,498 88.04 1,012,283.92 CA INC 10,571 32.07 339,011.97 CDK GLOBAL INC 6,181 55.16 340,943.96 CITRIX SYSTEMS INC 5,777 85.50 493,933.50 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 17,812 62.46 1,112,537.52 EBAY INC 31,617 24.36 770,190.12 9,683 75.70 733,003.10 64,623 119.38 7,714,693.74 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 7,945 74.41 591,187.45 FISERV INC 7,505 105.13 789,000.65 GARTNER INC 3,564 102.35 364,775.40 25,859 152.84 3,952,289.56 INTUIT INC 7,433 107.89 801,946.37 LinkedIn Corp 4,031 131.36 529,512.16 UNUM GROUP ELECTRONIC ARTS INC FACEBOOK INC-A INTL BUSINESS MACHINES CORP ―165― MASTERCARD INC-CLASS A 27,898 97.18 2,711,127.64 212,837 52.32 11,135,631.84 89,269 40.07 3,577,008.83 7,451 54.33 404,812.83 32,284 38.09 1,229,697.56 6,562 76.52 502,124.24 19,120 83.77 1,601,682.40 5,553 56.34 312,856.02 SYMANTEC CORP 22,443 17.15 384,897.45 SYNOPSYS INC 6,681 51.75 345,741.75 TERADATA CORP 8,083 27.94 225,839.02 TOTAL SYSTEM SERVICES INC 6,772 53.90 365,010.80 TWITTER INC 20,483 15.10 309,293.30 VERISIGN INC 4,150 84.95 352,542.50 55,132 79.66 4,391,815.12 3,592 59.63 214,190.96 WESTERN UNION CO 16,271 19.47 316,796.37 XEROX CORP 28,784 9.83 282,946.72 YAHOO! INC 27,476 37.82 1,039,142.32 AMPHENOL CORP-CL A 10,533 58.15 612,493.95 APPLE INC 156,959 100.35 15,750,835.65 CISCO SYSTEMS INC 144,228 28.92 4,171,073.76 CORNING INC 36,456 20.51 747,712.56 EMC CORP/MASS 55,239 27.83 1,537,301.37 3,147 108.81 342,425.07 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 55,020 18.26 1,004,665.20 HP INC 56,535 13.17 744,565.95 JUNIPER NETWORKS INC 13,552 23.03 312,102.56 5,902 69.50 410,189.00 NETAPP INC 12,778 25.31 323,411.18 SEAGATE TECHNOLOGY 11,000 21.66 238,260.00 TE CONNECTIVITY LTD 11,957 59.64 713,115.48 WESTERN DIGITAL CORP 9,008 44.99 405,269.92 170,642 38.99 6,653,331.58 17,248 26.81 462,418.88 115,392 50.62 5,841,143.04 28,742 11.11 319,323.62 7,845 48.11 377,422.95 AMERICAN ELECTRIC POWER 14,400 64.31 926,064.00 CENTERPOINT ENERGY INC 16,362 22.51 368,308.62 8,753 41.59 364,037.27 MICROSOFT CORP ORACLE CORPORATION PAYCHEX INC PAYPAL HOLDINGS INC RED HAT INC SALESFORCE.COM INC SPLUNK INC VISA INC-CLASS A SHARES VMWARE INC-CLASS A F5 NETWORKS INC MOTOROLA SOLUTIONS INC AT&T INC CENTURYLINK INC. VERIZON COMMUNICATIONS INC AES CORPORATION AMEREN CORPORATION CMS ENERGY CORP ―166― CONSOLIDATED EDISON INC 8,930 72.74 649,568.20 15,919 71.61 1,139,959.59 5,349 90.21 482,533.29 19,028 77.98 1,483,803.44 EDISON INTERNATIONAL 9,752 70.78 690,246.56 ENTERGY CORP 6,466 75.65 489,152.90 EVERSOURCE ENERGY 9,757 55.01 536,732.57 EXELON CORP 27,121 34.33 931,063.93 FIRSTENERGY CORP 14,316 32.48 464,983.68 NEXTERA ENERGY INC 13,162 119.84 1,577,334.08 9,288 30.30 281,426.40 13,922 59.52 828,637.44 4,667 73.19 341,577.73 PPL CORPORATION 19,640 38.68 759,675.20 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 14,014 44.54 624,183.56 SCANA CORP 5,529 69.71 385,426.59 SEMPRA ENERGY 6,595 105.35 694,783.25 24,196 49.16 1,189,475.36 9,914 59.73 592,163.22 XCEL ENERGY INC 15,578 40.92 637,451.76 ANALOG DEVICES 8,578 58.44 501,298.32 APPLIED MATERIALS INC 36,337 24.44 888,076.28 BROADCOM LTD 11,418 153.30 1,750,379.40 130,695 31.57 4,126,041.15 KLA-TENCOR CORPORATION 5,301 72.99 386,919.99 LAM RESEARCH CORP 5,763 82.97 478,156.11 LINEAR TECHNOLOGY CORP 7,631 47.17 359,954.27 19,264 10.07 193,988.48 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 9,327 37.69 351,534.63 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 7,109 50.99 362,487.91 MICRON TECHNOLOGY INC 38,878 12.31 478,588.18 NVIDIA CORP 16,965 45.90 778,693.50 QUALCOMM INC 42,138 55.27 2,328,967.26 6,691 66.50 444,951.50 27,632 61.02 1,686,104.64 7,876 47.36 373,007.36 DOMINION RESOURCES INC/VA DTE ENERGY COMPANY DUKE ENERGY CORP OGE ENERGY CORP P G & E CORP PINNACLE WEST CAPITAL SOUTHERN CO WEC ENERGY GROUP INC INTEL CORP MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD SKYWORKS SOLUTIONS INC TEXAS INSTRUMENTS XLINX INC 米ドル小計 加ドル 8,724,345 524,830,383.01 (58,114,468,310) 銘柄数 475 比 率 61.5％ 64.9％ 株 加ドル 加ドル ―167― ARC RESOURCES LTD 15,976 21.57 344,602.32 CAMECO CORP 17,143 15.26 261,602.18 CANADIAN NATURAL RESOURCES 32,888 38.90 1,279,343.20 CENOVUS ENERGY INC 27,518 20.17 555,038.06 ENBRIDGE INC 27,376 52.78 1,444,905.28 ENCANA CORP 35,075 9.96 349,347.00 HUSKY ENERGY INC 16,440 15.22 250,216.80 IMPERIAL OIL LTD 11,405 42.26 481,975.30 INTER PIPELINE LTD 14,590 27.07 394,951.30 7,082 38.20 270,532.40 PEMBINA PIPELINE CORP 12,656 38.58 488,268.48 SUNCOR ENERGY INC 45,633 35.90 1,638,224.70 TRANSCANADA CORP 20,644 54.52 1,125,510.88 VERMILION ENERGY INC 4,691 43.11 202,229.01 AGNICO EAGLE MINES LTD 6,660 57.72 384,415.20 AGRIUM INC 3,736 118.88 444,135.68 36,400 21.67 788,788.00 CCL INDUSTRIES INC - CL B 1,413 226.19 319,606.47 FRANCO-NEVADA CORP 3,476 81.80 284,336.80 GOLDCORP INC 25,363 21.65 549,108.95 KINROSS GOLD CORP 44,754 5.52 247,042.08 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 24,632 21.59 531,804.88 SILVER WHEATON CORP 10,828 23.74 257,056.72 TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 55,284 3.65 201,786.60 YAMANA GOLD INC 37,610 5.44 204,598.40 CAE INC 14,576 16.42 239,337.92 FINNING INTERNATIONAL INC 11,090 21.54 238,878.60 6,477 52.62 340,819.74 21,350 78.22 1,669,997.00 4,487 169.83 762,027.21 MAGNA INTERNATIONAL INC 11,617 53.04 616,165.68 GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,195 39.44 402,090.80 SHAW COMMUNICATIONS INC-B 16,822 24.96 419,877.12 THOMSON REUTERS CORP 11,682 55.10 643,678.20 CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,777 144.39 400,971.03 DOLLARAMA INC 4,682 92.14 431,399.48 11,825 57.88 684,431.00 JEAN COUTU GROUP INC A 6,026 20.25 122,026.50 LOBLAW COMPANIES LTD 6,930 71.29 494,039.70 10,251 44.27 453,811.77 2,654 113.94 302,396.76 KEYERA CORP BARRICK GOLD CORP SNC-LAVALIN GROUP INC CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ALIMENTATION COUCHE-TARD INC METRO INC WESTON (GEORGE) LTD ―168― SAPUTO INC 10,882 40.27 438,218.14 VALEANT PHARMACEUTICALS INTE 10,912 37.08 404,616.96 BANK OF MONTREAL 14,248 83.44 1,188,853.12 BANK OF NOVA SCOTIA 31,304 65.00 2,034,760.00 CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 8,672 102.19 886,191.68 NATIONAL BANK OF CANADA 9,567 44.03 421,235.01 ROYAL BANK OF CANADA 37,971 80.55 3,058,564.05 TORONTO-DOMINION BANK 47,068 57.67 2,714,411.56 IGM FINANCIAL INC 6,240 38.03 237,307.20 ONEX CORPORATION 4,268 79.49 339,263.32 GREAT-WEST LIFECO INC 11,067 35.83 396,530.61 INTACT FINANCIAL CORP 3,641 92.10 335,336.10 MANULIFE FINANCIAL CORP 56,748 19.51 1,107,153.48 POWER CORP OF CANADA 11,390 29.78 339,194.20 POWER FINANCIAL CORP 11,544 31.93 368,599.92 SUN LIFE FINANCIAL INC 14,688 45.75 671,976.00 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 27,949 46.54 1,300,746.46 FIRST CAPITAL REALTY INC 10,399 21.13 219,730.87 7,769 60.40 469,247.60 821 529.00 434,309.00 OPEN TEXT CORP 5,029 75.94 381,902.26 BCE INC 6,371 60.48 385,318.08 12,958 50.61 655,804.38 TELUS CORP 9,956 41.57 413,870.92 CANADIAN UTILITIES LTD-A 7,600 36.23 275,348.00 FORTIS INC 11,695 40.96 479,027.20 加ドル小計 1,083,471 CGI GROUP INC CONSTELLATION SOFTWARE INC ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 41,478,891.32 (3,513,676,883) 銘柄数 67 比 率 3.7％ 3.9％ 株 ユーロ ユーロ ENI SPA 70,076 13.83 969,151.08 Galp Energia SGPS SA 19,336 11.94 230,871.84 Koninklijke Vopak NV 3,537 46.92 165,973.72 NESTE 6,180 30.00 185,400.00 6,885 25.29 174,156.07 39,380 11.84 466,259.20 4,374 48.36 211,526.64 TENARIS SA 19,946 12.00 239,352.00 TOTAL SA 57,675 43.90 2,531,932.50 8,408 97.73 821,713.84 ユーロ OYJ OMV AG REPSOL SA TECHNIP S.A. AIR LIQUIDE ―169― AKZO NOBEL 5,728 62.17 356,109.76 Arkema SA 3,231 72.95 235,701.45 BASF SE 24,003 69.92 1,678,289.76 CRH PLC(DUBLIN) 26,843 27.40 735,498.20 EVONIK INDUSTRIES AG 4,933 26.49 130,675.17 HEIDELBERGCEMENT AG 4,677 76.50 357,790.50 IMERYS SA 2,367 63.60 150,541.20 K+S AG 7,564 22.45 169,849.62 KONINKLIJKE DSM NV 5,885 53.83 316,789.55 LANXESS 4,661 43.00 200,446.30 LINDE AG 5,092 133.85 681,564.20 SOLVAY SA 2,802 90.79 254,393.58 STORA ENSO OYJ-R SHS 22,840 7.60 173,698.20 THYSSENKRUPP AG 14,753 19.65 289,970.21 4,146 45.37 188,104.02 UPM-KYMMENE OYJ 15,809 17.28 273,179.52 VOESTALPINE AG 5,060 30.34 153,520.40 AIRBUS GROUP SE 16,909 56.02 947,242.18 ALSTOM 8,827 22.49 198,519.23 BOUYGUES 4,791 29.09 139,370.19 BRENNTAG AG 5,571 48.41 269,719.96 CNH INDUSTRIAL NV 41,247 6.32 260,681.04 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 11,965 40.05 479,258.07 FERROVIAL SA 17,067 18.95 323,419.65 FERROVIAL SA - RTS 17,067 0.32 5,478.50 GEA GROUP AG 7,645 41.16 314,706.42 KONE OYJ-B 8,712 41.53 361,809.36 Koninklijke Boskalis Westminster NV 4,695 33.10 155,404.50 26,601 24.33 647,202.33 Legrand SA 6,579 50.38 331,450.02 METSO OYJ 4,956 20.92 103,679.52 REXEL SA 13,608 13.68 186,225.48 SAFRAN SA 8,639 62.96 543,911.44 SCHNEIDER ELECTRIC SE 15,204 58.30 886,393.20 SIEMENS AG 21,803 98.69 2,151,738.07 THALES SA 3,890 77.73 302,369.70 VINCI S.A. 12,595 68.18 858,727.10 WARTSILA 5,427 36.83 199,876.41 ZODIAC AEROSPACE 8,706 20.71 180,301.26 BIC 1,118 124.15 138,799.70 12,062 19.31 232,917.22 UMICORE KONINKLIJKE PHILIPS NV Bureau Veritas SA ―170― EDENRED 10,378 16.60 172,326.69 5,461 48.40 264,339.70 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 21,254 14.63 310,946.02 ATLANTIA S.P.A 15,411 24.06 370,788.66 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 13,358 12.66 169,112.28 DEUTSCHE POST AG 25,944 26.67 692,056.20 GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR 22,459 11.68 262,321.12 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 10,430 75.16 783,918.80 3,258 191.60 624,232.80 27,226 60.68 1,652,073.68 MICHELIN (CGDE)-B 4,412 91.27 402,683.24 NOKIAN RENKAAT OYJ 4,812 31.44 151,289.28 RENAULT SA 5,864 83.94 492,224.16 VALEO SA 2,996 137.60 412,249.60 VOLKSWAGEN AG 1,732 140.05 242,566.60 VOLKSWAGEN AG PFD 4,869 135.65 660,479.85 ADIDAS AG 6,579 115.65 760,861.35 CHRISTIAN DIOR SE 1,609 146.25 235,316.25 745 324.50 241,752.50 HUGO BOSS AG -ORD 2,453 55.39 135,871.67 KERING 2,559 146.50 374,893.50 LUXOTTICA GROUP SPA 6,803 48.95 333,006.85 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 7,601 145.05 1,102,525.05 ACCOR SA 8,251 40.02 330,246.27 SODEXO 3,192 93.89 299,696.88 AXEL SPRINGER SE 3,186 51.10 162,804.60 Eutelsat Communications 8,540 17.81 152,097.40 LAGARDERE S.C.A 6,488 21.48 139,362.24 PROSIEBENSAT1 MEDIA SE 8,352 45.91 383,482.08 PUBLICIS GROUPE 6,465 64.57 417,445.05 RELX NV 31,980 15.56 497,768.70 SES SA 9,744 19.94 194,295.36 VIVENDI SA 29,249 17.89 523,410.85 WOLTERS KLUWER 10,922 35.85 391,553.70 INDITEX 32,790 30.10 986,979.00 CARREFOUR SA 14,244 24.38 347,268.72 CASINO GUICHARD PERRACHON 2,660 52.45 139,517.00 COLRUYT SA 2,345 52.70 123,581.50 DELHAIZE GROUP 3,073 95.32 292,918.36 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 36,392 5.39 196,480.40 JERONIMO MARTINS 11,321 14.40 163,022.40 RANDSTAD HOLDING NV CONTINENTAL AG DAIMLER AG HERMES INTERNATIONAL ―171― KONINKLIJKE AHOLD NV 21,049 19.93 419,506.57 7,658 29.66 227,174.57 ANHEUSER-BUSCH INBEV 22,182 113.95 2,527,638.90 DANONE 13,911 63.13 878,201.43 HEINEKEN HOLDING NV 4,145 73.70 305,486.50 HEINEKEN NV 6,276 83.86 526,305.36 KERRY GROUP PLC-A 5,598 80.03 448,007.94 PERNOD-RICARD 5,106 98.24 501,613.44 BEIERSDORF AG 3,575 80.50 287,787.50 HENKEL AG & CO KGAA 4,043 92.06 372,198.58 HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG 3,826 103.75 396,947.50 L'OREAL 6,499 166.90 1,084,683.10 44,987 40.71 1,831,645.70 ESSILOR INTERNATIONAL 5,271 118.25 623,295.75 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co 6,935 78.34 543,287.90 Fresenius SE & CO KG 12,161 68.03 827,312.83 BAYER AG 23,282 85.33 1,986,653.06 GRIFOLS SA 12,796 20.11 257,327.56 MERCK KGAA 4,587 89.96 412,646.52 ORION OYJ 3,777 32.52 122,828.04 QIAGEN N.V. 11,292 19.31 218,104.98 SANOFI 31,870 73.80 2,352,006.00 UCB SA 4,664 64.50 300,828.00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 197,523 6.05 1,196,594.33 BANCO SANTANDER S.A 426,995 4.40 1,878,778.00 BNP PARIBAS 30,893 49.76 1,537,390.14 COMMERZBANK AG 41,506 7.78 323,290.23 CREDIT AGRICOLE SA 39,280 9.09 357,133.76 ERSTE GROUP BANK AG 11,660 24.35 283,921.00 ING GROEP N.V. 117,109 11.38 1,332,700.42 INTESA SANPAOLO 394,754 2.35 930,040.42 9,069 53.58 485,917.02 Natixis 45,787 4.46 204,210.02 SOCIETE GENERALE-A 22,250 36.95 822,137.50 161,775 2.98 483,060.15 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 51,860 3.47 180,369.08 DEUTSCHE BANK AG -REG 41,904 16.28 682,406.64 DEUTSCHE BOERSE AG 5,507 79.19 436,099.33 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 1,359 76.13 103,460.67 31,155 7.21 224,627.55 1,862 103.45 192,623.90 METRO AG UNILEVER NV-CVA KBC GROUPE UNICREDIT SPA MEDIOBANCA SPA Wendel ―172― AEGON NV 64,487 4.57 294,963.53 8,174 36.20 295,939.67 ALLIANZ SE 11,962 146.75 1,755,423.50 ASSICURAZIONI GENERALI 33,448 13.12 438,837.76 AXA 51,577 22.70 1,171,055.78 CNP ASSURANCES 10,319 15.02 155,042.97 2,677 100.90 270,109.30 71,836 2.33 167,449.71 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 3,697 169.45 626,456.65 SAMPO OYJ-A SHS 6,898 40.37 278,472.26 SCOR SE 7,240 30.30 219,408.20 13,769 41.11 566,112.43 ATOS SE 3,359 82.82 278,192.38 CAP GEMINI SA 4,172 86.04 358,958.88 DASSAULT SYSTEMES SA 4,279 71.12 304,322.48 GEMALTO 3,621 55.90 202,413.90 SAP SE 27,308 72.77 1,987,203.16 5,611 42.82 240,291.07 163,726 5.06 828,453.56 96,254 15.89 1,529,957.33 ELISA OYJ 6,760 33.67 227,609.20 Iliad SA 1,175 198.05 232,708.75 119,486 3.60 430,388.57 57,422 15.46 888,031.23 6,627 29.34 194,436.18 TELECOM ITALIA SPA 436,767 0.87 379,987.29 TELECOM ITALIA-RNC 287,036 0.71 204,513.15 TELEFONICA SA 136,042 9.53 1,296,616.30 E.ON SE 59,494 8.90 529,615.58 ELECTRICITE DE FRANCE 10,025 12.23 122,655.87 9,551 27.21 259,882.71 201,289 4.09 824,882.32 ENERGIAS DE PORTUGAL SA 82,042 2.96 243,336.57 ENGIE 29,150 13.88 404,747.75 FORTUM OYJ 10,033 13.58 136,248.14 GAS NATURAL SDG SA 15,207 17.84 271,292.88 143,574 6.17 886,425.87 3,979 79.68 317,046.72 RWE AG 20,065 12.00 240,780.00 SNAM SPA 76,568 5.07 388,582.60 SUEZ 14,784 15.31 226,343.04 AGEAS HANNOVER RUECK SE MAPFRE S.A. AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS UNITED INTERNET AG-REG SHARE NOKIA OYJ DEUTSCHE TELEKOM AG-REG KONIKLIJKE KPN NV ORANGE PROXIMUS ENAGAS SA ENEL SPA IBERDROLA SA RED ELECTRICA CORPORACION SA ―173― TERNA SPA 61,626 4.99 307,636.99 VEOLIA ENVIRONNEMENT 15,130 20.19 305,474.70 ASML HOLDING NV 10,385 89.78 932,365.30 INFINEON TECHNOLOGIES AG 35,575 13.41 477,060.75 STMICROELECTRONICS NV 25,933 5.42 140,790.25 ユーロ小計 5,487,159 91,096,196.56 (11,195,722,557) 銘柄数 179 比 率 11.9％ 12.5％ 株 英ポンド 英ポンド BP PLC 509,944 3.61 1,845,742.30 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 104,767 16.75 1,754,847.25 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 115,269 16.80 1,937,095.54 Antofagasta PLC 24,243 4.36 105,844.93 BHP BILLITON PLC 62,967 8.40 529,111.70 5,414 29.50 159,713.00 Fresnillo PLC 10,410 10.17 105,869.70 GLENCORE PLC 383,455 1.34 514,980.06 JOHNSON MATTHEY PLC 7,169 28.83 206,682.27 RANDGOLD RESOURCES LTD 1,880 57.35 107,818.00 REXAM PLC 28,435 6.27 178,287.45 RIO TINTO PLC 33,443 19.64 656,820.52 ASHTEAD GROUP PLC 21,554 9.86 212,522.44 BAE SYSTEMS PLC 78,298 4.83 378,179.34 BUNZL PLC 7,625 20.24 154,330.00 COBHAM PLC 43,550 1.64 71,596.20 IMI PLC 13,584 10.03 136,247.52 MEGGITT PLC 38,208 3.88 148,438.08 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 53,893 6.15 331,441.95 SMITHS GROUP PLC 17,927 11.23 201,320.21 TRAVIS PERKINS PLC 8,366 19.27 161,212.82 WEIR GROUP PLC/THE 10,800 12.12 130,896.00 WOLSELEY PLC 8,830 40.88 360,970.40 AGGREKO PLC 11,718 11.35 132,999.30 CAPITA PLC 18,561 10.75 199,530.75 EXPERIAN PLC 22,694 12.91 292,979.54 G4S PLC 77,539 1.90 147,556.71 6,820 31.50 214,830.00 ROYAL MAIL PLC 23,079 5.32 122,895.67 GKN PLC 70,107 2.73 191,672.53 BURBERRY GROUP PLC 15,938 10.97 174,839.86 英ポンド CRODA INTERNATIONAL PLC INTERTEK GROUP PLC ―174― PERSIMMON PLC 10,488 21.12 221,506.56 CARNIVAL PLC 7,385 34.46 254,487.10 49,727 12.88 640,483.76 7,717 26.71 206,121.07 37,386 4.23 158,142.78 6,524 42.49 277,204.76 45,010 3.12 140,656.25 141,642 2.20 312,320.61 PEARSON PLC 28,182 8.28 233,487.87 RELX PLC 36,351 12.50 454,387.50 SKY PLC 33,271 9.71 323,227.76 WPP PLC 38,524 15.83 609,834.92 KINGFISHER PLC 68,609 3.74 257,009.31 MARKS & SPENCER GROUP PLC 28,299 3.86 109,403.93 4,161 55.35 230,311.35 MORRISON <WM.> SUPERMARKETS 87,988 1.98 174,216.24 SAINSBURY (J) PLC 44,932 2.69 121,001.87 250,625 1.67 419,170.31 Associated British Foods PLC 9,878 29.50 291,401.00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 51,054 42.05 2,147,075.97 DIAGEO PLC 64,339 18.83 1,211,503.37 IMPERIAL BRANDS PLC 26,376 37.86 998,595.36 SABMILLER PLC 25,304 42.83 1,083,896.84 TATE & LYLE PLC 17,449 6.26 109,230.74 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 17,200 68.73 1,182,156.00 UNILEVER PLC 34,990 31.52 1,103,059.75 SMITH & NEPHEW PLC 21,629 11.79 255,005.91 ASTRAZENECA PLC 33,771 40.22 1,358,438.47 132,904 14.52 1,930,430.60 17,928 42.89 768,931.92 BARCLAYS PLC 486,584 1.86 906,019.40 HSBC HOLDINGS PLC 536,083 4.48 2,404,064.21 1,656,805 0.72 1,200,355.22 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROU 124,000 2.51 311,488.00 STANDARD CHARTERED PLC 101,663 5.42 551,826.76 3I GROUP PLC 40,112 5.52 221,418.24 ABERDEEN ASSET MGMT PLC 47,512 2.81 133,651.25 HARGREAVES LANSDOWN PLC 13,598 13.46 183,029.08 ICAP PLC 24,896 4.29 106,903.42 London Stock Exchange Group PLC 11,736 27.24 319,688.64 6,038 27.36 165,199.68 COMPASS GROUP PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MERLIN ENTERTAINMENTS PLCWhitbread PLC WILLIAM HILL PLC ITV PLC NEXT PLC TESCO PLC GLAXOSMITHKLINE PLC SHIRE PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC SCHRODERS PLC ―175― ADMIRAL GROUP PLC 10,108 19.47 196,802.76 108,280 4.55 493,431.96 58,182 3.71 216,320.67 LEGAL & GENERAL GROUP PLC 163,792 2.40 393,100.80 OLD MUTUAL PLC 177,040 1.78 315,131.20 PRUDENTIAL PLC 76,571 13.94 1,067,399.74 RSA INSURANCE GROUP PLC 44,616 4.82 215,093.73 STANDARD LIFE PLC 54,226 3.42 185,886.72 SAGE GROUP PLC/THE 36,567 6.04 221,047.51 BT GROUP PLC 243,663 4.51 1,101,113.09 VODAFONE GROUP PLC 735,128 2.32 1,709,907.72 CENTRICA PLC 144,115 2.05 295,868.09 NATIONAL GRID PLC 96,911 10.09 977,831.99 SEVERN TRENT PLC 10,040 22.91 230,016.40 SSE PLC 21,434 15.44 330,940.96 UNITED UTILITIES GROUP PLC 20,597 9.71 199,996.87 ARM HOLDINGS PLC 42,670 9.82 419,019.40 AVIVA PLC DIRECT LINE INSURANCE GROUP 英ポンド小計 8,309,097 44,522,525.43 (7,203,299,389) 銘柄数 89 比 率 7.6％ 8.0％ スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン GIVAUDAN-REG 274 1,930.00 528,820.00 14,853 44.93 667,345.29 84 4,292.00 360,528.00 2,655 391.50 1,039,432.50 60,810 20.96 1,274,577.60 GEBERIT AG-REG 1,355 379.80 514,629.00 Schindler Holding AG 1,819 183.30 333,422.70 ADECCO GROUP AG(REG) 5,480 60.20 329,896.00 192 2,150.00 412,800.00 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,259 139.90 316,034.10 CIE FINANCIERE RICHEMON-REG 14,742 58.75 866,092.50 THE SWATCH GROUP AG-B 1,156 294.60 340,557.60 Aryzta AG 3,665 41.37 151,621.05 4 74,005.00 296,020.00 86,934 74.25 6,454,849.50 SONOVA HOLDING AG 2,311 132.80 306,900.80 Actelion Ltd 3,273 163.10 533,826.30 LONZA GROUP AG-REG 2,142 170.20 364,568.40 NOVARTIS AG-REG SHS 63,073 79.60 5,020,610.80 LAFARGEHOLCIM LTD SIKA AG-BR SYNGENTA AG-2ND LINE ABB LTD SGS SA CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG NESTLE SA-REGISTERED ―176― ROCHE HOLDING AG-GENUSSS 19,546 263.40 5,148,416.40 CREDIT SUISSE GROUP AG 53,545 14.15 757,661.75 JULIUS BAER GROUP LTD 8,342 43.94 366,547.48 109,033 15.34 1,672,566.22 SWISS LIFE HOLDING AG 1,300 256.10 332,930.00 SWISS RE AG 8,249 89.30 736,635.70 ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,924 243.90 957,063.60 952 478.70 455,722.40 UBS GROUP AG SWISSCOM AG-REG スイスフラン小計 471,972 30,540,075.69 (3,399,415,825) 銘柄数 27 比 率 3.6％ 3.8％ 株 スウェーデン クローネ スウェーデン クローネ 9,346 150.20 1,403,769.20 Boliden AB 13,070 147.00 1,921,290.00 ALFA LAVAL AB 14,615 126.00 1,841,490.00 ASSA ABLOY AB-B 27,611 170.80 4,715,958.80 ATLAS COPCO AB-A SHS 17,535 215.20 3,773,532.00 ATLAS COPCO AB-B SHS 14,241 198.30 2,823,990.30 SANDVIK AB 35,324 82.90 2,928,359.60 SKANSKA AB-B SHS 9,392 179.30 1,683,985.60 SKF AB-B SHARES 16,447 148.70 2,445,668.90 VOLVO AB-B SHS 43,721 92.50 4,044,192.50 SECURITAS AB-B SHS 15,348 130.70 2,005,983.60 HENNES & MAURITZ AB-B 23,807 258.70 6,158,870.90 8,871 284.20 2,521,138.20 16,802 263.00 4,418,926.00 9,879 174.00 1,718,946.00 NORDEA BANK AB 75,630 82.15 6,213,004.50 SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 40,704 81.05 3,299,059.20 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 42,636 107.90 4,600,424.40 Swedbank AB 23,958 185.60 4,446,604.80 Industrivarden AB 9,658 142.50 1,376,265.00 INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS 8,885 205.40 1,824,979.00 INVESTMENT AB KINNEVIK-RED 8,885 18.00 159,930.00 INVESTOR AB-B SHS 10,224 293.00 2,995,632.00 ERICSSON LM-B SHS 87,131 64.40 5,611,236.40 3,570 485.00 1,731,450.00 TELE2 AB-B SHS 17,915 74.15 1,328,397.25 TELIA COMPANY AB 62,093 39.52 2,453,915.36 スウェーデンクローネ LUNDIN PETROLEUM AB SWEDISH MATCH AB SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS GETINGE AB-B SHS Millicom International Cellular SA ―177― スウェーデンクローネ小計 667,298 80,446,999.51 (1,065,118,273) 銘柄数 27 比 率 1.1％ 1.2％ 株 ノルウェー クローネ ノルウェー クローネ STATOIL ASA 30,165 135.10 4,075,291.50 NORSK HYDRO ASA 41,912 33.08 1,386,448.96 5,710 303.00 1,730,130.00 ORKLA ASA 27,956 76.30 2,133,042.80 DNB ASA 35,850 107.80 3,864,630.00 TELENOR ASA 23,446 140.80 3,301,196.80 ノルウェークローネ YARA INTERNATIONAL ASA ノルウェークローネ小計 165,039 16,490,740.06 (218,502,305) 銘柄数 6 比 率 0.2％ 0.2％ 株 デンマーク クローネ デンマーク クローネ CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S 4,657 423.10 1,970,376.70 NOVOZYMES A/S-B SHARES 8,187 317.20 2,596,916.40 A P Moller - Maersk A/S 184 8,240.00 1,516,160.00 A.P.MOLLER MAERSK 150 8,530.00 1,279,500.00 DSV A/S 8,076 301.60 2,435,721.60 PANDORA A/S 4,030 994.00 4,005,820.00 CARLSBERG AS-B 4,195 647.00 2,714,165.00 COLOPLAST-B 3,995 503.00 2,009,485.00 WILLIAM DEMANT HOLDING 9,390 143.20 1,344,648.00 NOVO NORDISK A/S-B 58,568 371.00 21,728,728.00 DANSKE BANK A/S 24,595 192.50 4,734,537.50 TDC A/S 35,803 33.95 1,215,511.85 デンマーククローネ デンマーククローネ小計 161,830 47,551,570.05 (786,027,452) 銘柄数 12 比 率 0.8％ 0.9％ 株 豪ドル 豪ドル CALTEX AUSTRALIA LIMITED 10,875 33.50 364,312.50 ORIGIN ENERGY LIMITED 76,501 5.69 435,290.69 SANTOS LTD 63,755 4.52 288,172.60 WOODSIDE PETROLEUM LTD 16,870 27.83 469,492.10 155,630 1.43 223,329.05 AMCOR LTD 41,461 16.39 679,545.79 BHP BILLITON LTD 82,678 19.37 1,601,472.86 豪ドル ALUMINA LTD ―178― ILUKA RESOURCES LIMITED 31,228 6.45 201,420.60 INCITEC PIVOT LTD 87,814 3.37 295,933.18 NEWCREST MINING LIMITED 23,452 19.11 448,167.72 ORICA LTD 19,426 13.90 270,021.40 9,803 44.83 439,468.49 SOUTH32 LTD 167,676 1.61 269,958.36 BRAMBLES LTD 50,418 12.92 651,400.56 ASCIANO LTD 29,021 8.86 257,126.06 SYDNEY AIRPORT 51,841 7.33 379,994.53 TRANSURBAN GROUP 69,103 11.95 825,780.85 CROWN RESORTS LIMITED 22,153 12.12 268,494.36 TABCORP HOLDINGS LIMITED 57,505 4.38 251,871.90 HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 47,422 4.52 214,347.44 WESFARMERS LIMITED 27,102 41.17 1,115,789.34 WOOLWORTHS LIMITED 30,029 22.08 663,040.32 COCA-COLA AMATIL LIMITED 31,481 8.86 278,921.66 2,939 119.52 351,269.28 SONIC HEALTHCARE LTD 18,423 21.60 397,936.80 CSL LIMITED 13,081 115.73 1,513,864.13 AUST AND NZ BANKING GROUP LTD 82,669 25.85 2,136,993.65 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 49,409 78.90 3,898,370.10 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 76,063 27.30 2,076,519.90 WESTPAC BANKING CORPORATION 97,042 30.98 3,006,361.16 8,786 44.45 390,537.70 10,183 73.39 747,330.37 107,018 5.65 604,651.70 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 85,938 5.89 506,174.82 QBE INSURANCE GROUP LIMITED 43,965 12.44 546,924.60 SUNCORP GROUP LTD 43,125 12.84 553,725.00 LENDLEASE GROUP 26,393 13.35 352,346.55 COMPUTERSHARE LIMITED 24,140 10.72 258,780.80 101,194 5.67 573,769.98 27,175 18.66 507,085.50 RIO TINTO LIMITED COCHLEAR LIMITED AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE MACQUARIE GROUP LTD AMP LIMITED TELSTRA CORP LTD AGL ENERGY LTD 豪ドル小計 ニュージーランドドル 2,020,787 29,315,994.40 (2,330,328,394) 銘柄数 40 比 率 2.5％ 株 2.6％ ニュージーランド ニュージーランド ドル ドル FLETCHER BUILDING LTD 28,940 8.78 254,093.20 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 50,559 6.41 324,083.19 ―179― SPARK NEW ZEALAND LTD 84,947 3.73 316,852.31 CONTACT ENERGY LTD 34,719 5.44 188,871.36 ニュージーランドドル小計 199,165 1,083,900.06 (80,241,121) 銘柄数 4 比 率 0.1％ 0.1％ 株 香港ドル 香港ドル 59,828 90.35 5,405,459.80 NWS HOLDINGS LTD 111,500 12.36 1,378,140.00 MTR CORPORATION 61,500 36.30 2,232,450.00 228,000 3.96 902,880.00 YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 35,000 29.00 1,015,000.00 Galaxy Entertainment Group Limited 88,000 25.75 2,266,000.00 Sands China Ltd 97,200 28.95 2,813,940.00 BANK OF EAST ASIA 62,840 28.00 1,759,520.00 115,500 23.25 2,685,375.00 HANG SENG BANK 26,000 137.20 3,567,200.00 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 32,100 182.30 5,851,830.00 344,400 44.85 15,446,340.00 77,828 48.20 3,751,309.60 109,000 14.70 1,602,300.00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT 50,002 45.70 2,285,091.40 HYSAN DEVELOPMENT CO 43,000 32.90 1,414,700.00 KERRY PROPERTIES LTD 60,500 19.12 1,156,760.00 NEW WORLD DEVLEOPMENT 269,000 7.33 1,971,770.00 SINO LAND CO 159,800 11.72 1,872,856.00 SUN HUNG KAI PROPERTIES 46,000 89.25 4,105,500.00 SWIRE PACIFIC LTD A 27,000 83.40 2,251,800.00 SWIRE PROPERTIES LTD 63,200 20.25 1,279,800.00 THE WHARF (HOLDINGS) 60,000 41.45 2,487,000.00 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE 31,000 72.95 2,261,450.00 CLP HOLDINGS LIMITED 33,500 73.10 2,448,850.00 HONG KONG & CHINA GAS 226,214 14.76 3,338,918.64 POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 37,500 76.70 2,876,250.00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY 18,100 56.70 1,026,270.00 香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD LI & FUNG LTD BOC HONG KONG HOLDINGS LTD AIA GROUP LTD Cheung Kong Property Holdings Ltd HANG LUNG PROPERTIES LTD 香港ドル小計 シンガポールドル KEPPEL CORP LTD 2,573,512 81,454,760.44 (1,161,544,883) 銘柄数 28 比 率 1.2％ 1.3％ 株 シンガポールドル シンガポールドル 61,600 ―180― 5.43 334,488.00 NOBLE GROUP LTD 334,000 0.30 101,870.00 SEMBCORP INDUSTRIES LTD 63,000 2.81 177,030.00 SEMBCORP MARINE LTD 56,800 1.56 88,608.00 SINGAPORE TECH ENGINEERING 41,000 3.21 131,610.00 COMFORTDELGRO CORP LTD 69,000 2.77 191,130.00 SINGAPORE AIRLINES LTD 28,000 10.62 297,360.00 GENTING SINGAPORE PLC 355,000 0.73 260,925.00 59,000 3.90 230,100.00 5,000 33.65 168,250.00 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 470,000 0.38 178,600.00 WILMAR INTERNATIONAL LTD 72,000 3.34 240,480.00 DBS GROUP HOLDINGS LTD 34,000 15.54 528,360.00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 54,000 8.56 462,240.00 UNITED OVERSEAS BANK 23,000 18.21 418,830.00 SINGAPORE EXCHANGE LTD 30,000 7.64 229,200.00 CAPITALAND LIMITED 118,000 2.98 351,640.00 CITY DEVELOPMENTS 28,000 8.35 233,800.00 UNITED OVERSEAS LAND LTD 37,000 5.68 210,160.00 186,700 3.93 733,731.00 SINGAPORE PRESS HOLDINGS JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS シンガポールドル小計 2,125,100 5,568,412.00 (446,586,642) 銘柄数 20 比 率 0.5％ 0.5％ 株 イスラエル シュケル イスラエル シュケル ISRAEL CHEMICALS LTD 14,557 15.74 229,127.18 BANK HAPOALIM BM 12,518 19.42 243,099.56 BANK LEUMI LE-ISRAEL 73,783 13.71 1,011,564.93 3,313 249.60 826,924.80 BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP 102,965 7.32 753,703.80 イスラエルシュケル小計 207,136 イスラエルシュケル NICE SYSTEMS LTD 合 計 3,064,420.27 (88,224,659) 銘柄数 5 比 率 0.1％ 株 32,195,911 0.1％ 円 89,603,156,693 (89,603,156,693) (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券 種類 通貨 銘柄 ―181― 券面総額 評価額 備 考 投資証券 米ドル 12,918 米ドル 1,370,083.08 AVALONBAY COMMUNITIES INC 4,268 768,880.20 BOSTON PROPERTIES INC 5,155 646,488.55 CROWN CASTLE INTL CORP 9,558 867,866.40 DIGITAL REALTY TRUST INC 5,476 518,358.16 DUKE REALTY CORP 14,926 353,746.20 EQUITY RESIDENTIAL 11,482 789,043.04 EXTRA SPACE STORAGE INC 4,583 425,898.19 FEDERAL REALTY INVS TRUST 2,344 360,038.40 HCP INC 14,391 475,478.64 HOST HOTELS & RESORTS INC 26,453 404,730.90 IRON MOUNTAIN INC 9,080 334,144.00 KIMCO REALTY CORP 15,345 431,347.95 7,302 272,875.74 15,038 715,508.04 PUBLIC STORAGE 4,542 1,159,254.66 REALTY INCOME CORP 8,960 536,704.00 REGENCY CENTERS CORP 4,120 318,064.00 SIMON PROPERTY GROUP INC 9,211 1,821,659.47 SL GREEN REALTY CORP 3,654 367,519.32 UDR INC 10,398 375,991.68 VENTAS INC 10,277 681,467.87 5,807 552,884.47 WELLTOWER INC 11,065 766,472.55 WEYERHAEUSER CO 23,897 752,277.56 250,250 16,066,783.07 (1,779,074,889) AMERICAN TOWER CORP LIBERTY PROPERTY TRUST PROLOGIS INC VORNADO REALTY TRUST 米ドル小計 銘柄数 比 加ドル 25 率 RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 加ドル小計 1.9％ 70.6％ 9,458 加ドル 265,580.64 9,458 銘柄数 比 265,580.64 (22,497,336) 1 率 0.0％ 0.9％ FONCIERE DES REGIONS 1,985 ユーロ 160,090.25 GECINA SA 1,744 222,360.00 KLEPIERRE 7,752 322,018.08 ユーロ ―182― UNIBAIL-RODAMCO SE ユーロ小計 銘柄数 比 2,618 641,410.00 14,099 1,345,878.33 (165,408,446) 4 率 0.2％ 6.6％ BRITISH LAND CO PLC 28,735 英ポンド 218,386.00 HAMMERSON PLC 34,956 205,716.06 INTU PROPERTIES PLC 52,574 160,192.97 LAND SECURITIES GROUP PLC 28,980 344,282.40 SEGRO PLC 38,099 167,178.41 183,344 1,095,755.84 (177,282,337) 英ポンド 英ポンド小計 銘柄数 比 5 率 0.2％ 7.0％ GOODMAN GROUP 70,005 豪ドル 496,335.45 GPT GROUP 78,893 428,388.99 MIRVAC GROUP 174,658 343,202.97 SCENTRE GROUP 160,322 743,894.08 98,548 450,364.36 136,891 447,633.57 61,760 655,891.20 781,077 3,565,710.62 (283,438,337) 豪ドル STOCKLAND VICINITY CENTRES WESTFIELD CORP 豪ドル小計 銘柄数 比 7 率 0.3％ 11.3％ LINK REIT 75,000 香港ドル 3,513,750.00 香港ドル 香港ドル小計 75,000 銘柄数 比 1 率 シンガポール ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT ドル TRUST CAPITALAND MALL TRUST シンガポール ドル小計 銘柄数 比 3,513,750.00 (50,106,075) 0.1％ 2.0％ 118,000 シンガポールドル 273,760.00 119,000 243,950.00 237,000 517,710.00 (41,520,342) 2 率 0.0％ 1.6％ 円 2,519,327,762 投資証券合計 ―183― (2,519,327,762) 円 2,519,327,762 (2,519,327,762) 合計 (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 ―184― 「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」の状況 (1) 貸借対照表 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 区 分 注記 番号 金額（円） 金額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 699,569,357 1,326,985,552 国債証券 96,515,752,850 68,173,084,070 地方債証券 13,099,436,286 7,336,054,620 6,125,502,950 4,385,812,810 16,067,428,752 11,508,042,070 未収利息 482,975,059 319,161,161 前払費用 4,617,878 2,688,045 132,995,283,132 93,051,828,328 132,995,283,132 93,051,828,328 824,340,936 709,784,728 未払利息 ― 3,109 その他未払費用 ― 17,965 824,340,936 709,805,802 824,340,936 709,805,802 109,236,345,202 71,369,821,522 22,934,596,994 20,972,201,004 132,170,942,196 92,342,022,526 純資産合計 132,170,942,196 92,342,022,526 負債純資産合計 132,995,283,132 93,051,828,328 特殊債券 社債券 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 ―185― (2) 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 分 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時 価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す る価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社 の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計 値（平均値）等で評価しております。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 1.※1 本書における開示対象ファンドの期首 における当該親投資信託の元本額 176,554,225,094円 109,236,345,202円 同期中における追加設定元本額 18,042,094,729円 6,490,799,732円 同期中における一部解約元本額 85,359,974,621円 44,357,323,412円 109,236,345,202円 71,369,821,522円 22,377,204円 26,433,025円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （安定重視型） 8,161,037円 17,685,796円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （バランス型） 22,812,599円 32,856,815円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （成長重視型） 14,404,298円 24,618,193円 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 12,832,550円 17,651,666円 東京海上セレクション・日本債券 インデックス 76,528,180円 149,029,889円 ―円 209,825,281円 77,180,112,040円 46,825,301,811円 ＴＭＡ世界バランスファンド55ＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ 8,290,720,521円 6,208,517,993円 ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ 23,604,728,041円 17,854,755,008円 3,668,732円 3,146,045円 109,236,345,202円 71,369,821,522円 109,236,345,202口 71,369,821,522口 同期末における元本額 元本の内訳＊ ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 東京海上・年金運用型戦略ファンド （年１回決算型） ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ ＴＭＡ債券重視型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） 計 2.※1 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日における当該親投資信託の受 益権の総数 （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 ―186― （金融商品に関する注記） I．金融商品の状況に関する事項 自 平成26年 5月29日 至 平成27年 5月28日 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月30日 当ファンドは、「投資信託及び 投資法人に関する法律」（昭和 26年法律第198号）第2条第4項に 定める証券投資信託であり、有 価証券等の金融商品への投資を 信託約款に定める「運用の基本 方針」に基づき行なっておりま す。 同左 当ファンドが運用する主な金融 商品は「重要な会計方針に係る 事項に関する注記」の「有価証 券の評価基準及び評価方法」に 記載の有価証券であります。当 該有価証券には、性質に応じて それぞれ価格変動リスク、流動 性リスク、信用リスク等があり ます。 同左 3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、 体制 担当運用部が自主管理を行うと 同時に、担当運用部とは独立し た部門において厳格に実施され る体制としています。 法令等の遵守状況についてはコ ンプライアンス部門が、運用リ スクの各項目および運用ガイド ラインの遵守状況については運 用リスク管理部門が、それぞれ 適切な運用が行われるよう監視 し、担当運用部へのフィードバ ックおよび所管の委員会への報 告・審議を行っています。 これらの内容については、社長 をはじめとする関係役員に随時 報告が行われるとともに、内部 監査部門がこれらの業務全般に わたる運営体制の監査を行うこ とで、より実効性の高いリスク 管理体制を構築しております。 同左 区 分 1. 金融商品に対する取組方針 2. 金融商品の内容及びその リスク Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項 区 分 [平成27年 5月28日現在] [平成28年 5月30日現在] 1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その これらの差額 差額はありません。 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左 に関する注記）に記載してお に関する事項 ―187― 同左 ります。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取 同左 引以外の金融商品について は、短期間で決済され、時価 は帳簿価額と近似しているた め、当該帳簿価額を時価とし ております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定 の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった 場合、当該価額が異なることも あります。 同左 （有価証券に関する注記） （自 平成26年5月29日 至 平成27年5月28日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当期間の損益に含まれた評価差額 国債証券 72,159,250 地方債証券 △48,401,128 特殊債券 △39,196,420 社債券 △69,171,134 合計 △84,609,432 (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平 成26年11月11日から平成27年5月28日まで)を指しております。 （自 平成27年5月29日 至 平成28年5月30日） 売買目的有価証券 （単位：円） 種類 当期間の損益に含まれた評価差額 国債証券 4,098,094,670 地方債証券 188,605,340 特殊債券 △11,259,200 社債券 96,019,068 合計 4,371,459,878 ―188― (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」 に記載しております。 (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平 成27年11月11日から平成28年5月30日まで)を指しております。 （1口当たり情報に関する注記） [平成27年 5月28日現在] 1口当たり純資産額 [平成28年 5月30日現在] 1.2100円 （1万口当たり純資産額 1口当たり純資産額 12,100円） （1万口当たり純資産額 1.2939円 12,939円） (3) 附属明細表 第1 有価証券明細表 (1)株式 該当事項はありません。 (2)株式以外の有価証券 （単位：円） 種 類 国債証券 銘 柄 券面総額 第３６２回利付国債（２年） 評価額 1,150,000,000 1,157,107,000 第１１２回利付国債（５年） 250,000,000 253,325,000 第１１３回利付国債（５年） 500,000,000 505,620,000 第１１４回利付国債（５年） 800,000,000 810,096,000 第１１５回利付国債（５年） 200,000,000 202,062,000 第１１６回利付国債（５年） 700,000,000 708,001,000 第１１７回利付国債（５年） 400,000,000 405,016,000 第１１８回利付国債（５年） 400,000,000 405,408,000 第１１９回利付国債（５年） 200,000,000 202,090,000 第１２０回利付国債（５年） 250,000,000 253,662,500 第１２２回利付国債（５年） 550,000,000 556,600,000 第１２３回利付国債（５年） 900,000,000 911,385,000 第１２４回利付国債（５年） 250,000,000 253,372,500 第１２５回利付国債（５年） 450,000,000 456,453,000 第１２６回利付国債（５年） 600,000,000 609,108,000 第１２７回利付国債（５年） 550,000,000 558,805,500 第３回利付国債（４０年） 170,000,000 269,949,800 第４回利付国債（４０年） 200,000,000 320,242,000 第５回利付国債（４０年） 150,000,000 232,060,500 第６回利付国債（４０年） 250,000,000 381,300,000 第７回利付国債（４０年） 235,000,000 344,357,250 第８回利付国債（４０年） 250,000,000 341,420,000 第２９４回利付国債（１０年） 270,000,000 280,800,000 第２９５回利付国債（１０年） 500,000,000 517,940,000 第２９７回利付国債（１０年） 300,000,000 312,558,000 ―189― 備考 第２９９回利付国債（１０年） 200,000,000 208,652,000 第３００回利付国債（１０年） 800,000,000 839,120,000 第３０１回利付国債（１０年） 800,000,000 842,792,000 第３０２回利付国債（１０年） 550,000,000 577,731,000 第３０３回利付国債（１０年） 550,000,000 579,942,000 第３０４回利付国債（１０年） 750,000,000 788,332,500 第３０５回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,054,810,000 第３０７回利付国債（１０年） 300,000,000 317,655,000 第３０８回利付国債（１０年） 800,000,000 850,056,000 第３０９回利付国債（１０年） 700,000,000 738,073,000 第３１０回利付国債（１０年） 560,000,000 589,814,400 第３１１回利付国債（１０年） 400,000,000 417,816,000 第３１２回利付国債（１０年） 700,000,000 745,885,000 第３１３回利付国債（１０年） 150,000,000 161,098,500 第３１４回利付国債（１０年） 500,000,000 532,145,000 第３１６回利付国債（１０年） 700,000,000 747,775,000 第３１９回利付国債（１０年） 450,000,000 483,939,000 第３２０回利付国債（１０年） 450,000,000 481,405,500 第３２１回利付国債（１０年） 350,000,000 375,525,500 第３２２回利付国債（１０年） 150,000,000 160,057,500 第３２４回利付国債（１０年） 300,000,000 319,158,000 第３２８回利付国債（１０年） 500,000,000 529,030,000 第３２９回利付国債（１０年） 400,000,000 429,684,000 第３３０回利付国債（１０年） 350,000,000 376,778,500 第３３１回利付国債（１０年） 150,000,000 159,247,500 第３３２回利付国債（１０年） 450,000,000 478,341,000 第３３３回利付国債（１０年） 250,000,000 266,057,500 第３３４回利付国債（１０年） 700,000,000 745,829,000 第３３５回利付国債（１０年） 700,000,000 740,747,000 第３３６回利付国債（１０年） 300,000,000 317,721,000 第３３７回利付国債（１０年） 650,000,000 677,098,500 第３３８回利付国債（１０年） 850,000,000 892,882,500 第３３９回利付国債（１０年） 850,000,000 893,307,500 第３４０回利付国債（１０年） 550,000,000 578,270,000 第３４１回利付国債（１０年） 900,000,000 937,431,000 第３４２回利付国債（１０年） 300,000,000 306,543,000 第１回利付国債（３０年） 90,000,000 123,607,800 第２回利付国債（３０年） 90,000,000 119,559,600 第３回利付国債（３０年） 120,000,000 158,328,000 第５回利付国債（３０年） 10,000,000 13,203,800 ―190― 第７回利付国債（３０年） 90,000,000 121,595,400 第８回利付国債（３０年） 110,000,000 140,311,600 第９回利付国債（３０年） 140,000,000 169,498,000 第１１回利付国債（３０年） 150,000,000 189,444,000 第１４回利付国債（３０年） 200,000,000 278,016,000 第１５回利付国債（３０年） 240,000,000 338,829,600 第１８回利付国債（３０年） 200,000,000 276,850,000 第１９回利付国債（３０年） 130,000,000 180,268,400 第２０回利付国債（３０年） 130,000,000 185,400,800 第２１回利付国債（３０年） 160,000,000 222,598,400 第２２回利付国債（３０年） 170,000,000 243,540,300 第２３回利付国債（３０年） 160,000,000 229,838,400 第２４回利付国債（３０年） 200,000,000 288,066,000 第２５回利付国債（３０年） 200,000,000 280,974,000 第２７回利付国債（３０年） 180,000,000 262,715,400 第２８回利付国債（３０年） 170,000,000 249,590,600 第２９回利付国債（３０年） 130,000,000 189,246,200 第３０回利付国債（３０年） 300,000,000 432,657,000 第３１回利付国債（３０年） 300,000,000 428,352,000 第３２回利付国債（３０年） 250,000,000 364,305,000 第３３回利付国債（３０年） 300,000,000 418,848,000 第３４回利付国債（３０年） 220,000,000 319,433,400 第３５回利付国債（３０年） 190,000,000 268,171,700 第３６回利付国債（３０年） 190,000,000 269,606,200 第３７回利付国債（３０年） 440,000,000 616,140,800 第３８回利付国債（３０年） 200,000,000 276,128,000 第３９回利付国債（３０年） 210,000,000 295,921,500 第４０回利付国債（３０年） 200,000,000 277,108,000 第４１回利付国債（３０年） 50,000,000 68,161,500 第４２回利付国債（３０年） 100,000,000 136,449,000 第４３回利付国債（３０年） 250,000,000 342,330,000 第４４回利付国債（３０年） 320,000,000 438,592,000 第４５回利付国債（３０年） 270,000,000 356,148,900 第４６回利付国債（３０年） 350,000,000 462,563,500 第４７回利付国債（３０年） 230,000,000 310,730,000 第４８回利付国債（３０年） 383,000,000 497,149,320 第４９回利付国債（３０年） 220,000,000 286,081,400 第５０回利付国債（３０年） 100,000,000 113,212,000 第４０回利付国債（２０年） 210,000,000 222,306,000 第４１回利付国債（２０年） 190,000,000 199,291,000 ―191― 第４２回利付国債（２０年） 760,000,000 820,724,000 第４３回利付国債（２０年） 450,000,000 496,894,500 第４４回利付国債（２０年） 350,000,000 386,554,000 第４５回利付国債（２０年） 80,000,000 88,048,800 第４７回利付国債（２０年） 310,000,000 342,618,200 第４９回利付国債（２０年） 330,000,000 367,270,200 第５０回利付国債（２０年） 80,000,000 88,236,800 第５１回利付国債（２０年） 230,000,000 256,295,900 第５２回利付国債（２０年） 140,000,000 157,565,800 第５３回利付国債（２０年） 230,000,000 260,217,400 第５９回利付国債（２０年） 320,000,000 361,212,800 第６０回利付国債（２０年） 330,000,000 365,910,600 第６２回利付国債（２０年） 380,000,000 408,199,800 第６４回利付国債（２０年） 370,000,000 428,386,000 第６５回利付国債（２０年） 300,000,000 348,717,000 第６６回利付国債（２０年） 160,000,000 184,753,600 第６７回利付国債（２０年） 150,000,000 175,027,500 第６８回利付国債（２０年） 400,000,000 476,252,000 第６９回利付国債（２０年） 410,000,000 484,911,100 第７０回利付国債（２０年） 290,000,000 351,416,200 第７１回利付国債（２０年） 160,000,000 191,268,800 第７２回利付国債（２０年） 430,000,000 512,646,000 第７４回利付国債（２０年） 120,000,000 143,642,400 第７５回利付国債（２０年） 230,000,000 276,517,500 第７６回利付国債（２０年） 10,000,000 11,838,600 第８０回利付国債（２０年） 290,000,000 349,876,300 第８２回利付国債（２０年） 300,000,000 363,348,000 第８３回利付国債（２０年） 200,000,000 242,908,000 第８４回利付国債（２０年） 300,000,000 361,464,000 第８５回利付国債（２０年） 170,000,000 207,321,800 第８７回利付国債（２０年） 300,000,000 368,835,000 第９１回利付国債（２０年） 230,000,000 287,171,100 第９２回利付国債（２０年） 50,000,000 61,633,500 第９３回利付国債（２０年） 200,000,000 245,318,000 第９４回利付国債（２０年） 100,000,000 123,749,000 第９５回利付国債（２０年） 150,000,000 189,702,000 第９６回利付国債（２０年） 100,000,000 124,239,000 第９８回利付国債（２０年） 150,000,000 186,981,000 第９９回利付国債（２０年） 150,000,000 187,584,000 第１００回利付国債（２０年） 260,000,000 329,438,200 ―192― 第１０３回利付国債（２０年） 200,000,000 256,832,000 第１０４回利付国債（２０年） 150,000,000 188,988,000 第１０５回利付国債（２０年） 160,000,000 202,211,200 第１０７回利付国債（２０年） 150,000,000 190,258,500 第１０８回利付国債（２０年） 350,000,000 435,116,500 第１０９回利付国債（２０年） 100,000,000 124,719,000 第１１０回利付国債（２０年） 250,000,000 318,217,500 第１１１回利付国債（２０年） 200,000,000 257,934,000 第１１２回利付国債（２０年） 250,000,000 319,147,500 第１１３回利付国債（２０年） 340,000,000 435,570,600 第１１４回利付国債（２０年） 50,000,000 64,274,500 第１１５回利付国債（２０年） 200,000,000 259,810,000 第１１６回利付国債（２０年） 200,000,000 260,540,000 第１１７回利付国債（２０年） 150,000,000 193,336,500 第１１８回利付国債（２０年） 50,000,000 63,917,000 第１２０回利付国債（２０年） 200,000,000 244,450,000 第１２１回利付国債（２０年） 110,000,000 139,396,400 第１２２回利付国債（２０年） 100,000,000 125,299,000 第１２３回利付国債（２０年） 300,000,000 389,982,000 第１２４回利付国債（２０年） 200,000,000 257,090,000 第１２５回利付国債（２０年） 300,000,000 395,337,000 第１２６回利付国債（２０年） 100,000,000 128,837,000 第１２７回利付国債（２０年） 220,000,000 280,203,000 第１２８回利付国債（２０年） 390,000,000 497,788,200 第１２９回利付国債（２０年） 110,000,000 138,758,400 第１３０回利付国債（２０年） 100,000,000 126,386,000 第１３１回利付国債（２０年） 100,000,000 124,870,000 第１３２回利付国債（２０年） 140,000,000 175,245,000 第１３３回利付国債（２０年） 200,000,000 253,430,000 第１３４回利付国債（２０年） 120,000,000 152,322,000 第１３５回利付国債（２０年） 50,000,000 62,687,000 第１３６回利付国債（２０年） 130,000,000 160,955,600 第１３８回利付国債（２０年） 200,000,000 244,814,000 第１３９回利付国債（２０年） 70,000,000 86,793,700 第１４０回利付国債（２０年） 180,000,000 226,382,400 第１４１回利付国債（２０年） 200,000,000 252,108,000 第１４３回利付国債（２０年） 150,000,000 186,712,500 第１４４回利付国債（２０年） 200,000,000 245,652,000 第１４５回利付国債（２０年） 300,000,000 378,888,000 第１４６回利付国債（２０年） 380,000,000 480,555,600 ―193― 第１４７回利付国債（２０年） 400,000,000 499,624,000 第１４８回利付国債（２０年） 420,000,000 517,851,600 第１４９回利付国債（２０年） 350,000,000 431,907,000 第１５０回利付国債（２０年） 370,000,000 449,986,600 第１５１回利付国債（２０年） 380,000,000 448,780,000 第１５２回利付国債（２０年） 400,000,000 472,472,000 第１５３回利付国債（２０年） 200,000,000 239,934,000 第１５４回利付国債（２０年） 620,000,000 732,511,400 第１５５回利付国債（２０年） 250,000,000 286,020,000 第１５６回利付国債（２０年） 100,000,000 102,829,000 国債証券 合計 58,888,000,000 68,173,084,070 地方債証券 第６６１回東京都公募公債 150,000,000 155,508,000 第６６２回東京都公募公債 200,000,000 207,642,000 第７１６回東京都公募公債 100,000,000 104,741,000 第７回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 142,334,000 第１回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 220,802,000 第２回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 113,942,000 第１０回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 122,932,000 第１１回東京都公募公債（２０年） 300,000,000 367,971,000 第１５５回神奈川県公募公債 100,000,000 103,282,000 平成１９年度第１１回兵庫県公募公債 100,000,000 102,478,000 平成２０年度第５回静岡県公募公債 200,000,000 207,618,000 平成２５年度第５回静岡県公募公債 200,000,000 212,488,000 平成２４年度第４回愛知県公募公債（２０年） 100,000,000 123,011,000 平成２４年度第１２回愛知県公募公債（３０ 年） 100,000,000 139,119,000 平成２５年度第４回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 105,696,000 平成１９年度第２回埼玉県公募公債 100,000,000 102,067,000 平成２２年度第１０回埼玉県公募公債（２０ 年） 100,000,000 124,890,000 第１２回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 123,820,000 平成２４年度第９回福岡県公募公債 100,000,000 104,393,000 平成２０年度第３回千葉県公募公債 100,000,000 103,804,000 平成２１年度第１回千葉県公募公債 112,000,000 116,901,120 第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 123,632,000 平成１９年度第１回新潟県公募公債 100,000,000 102,282,000 第４回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 102,581,000 第５回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 104,205,000 第３回群馬県公募公債（２０年） 100,000,000 123,055,000 第５１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,008,000 ―194― 第５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,522,000 第５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,565,000 第６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,348,000 第６７回共同発行市場公募地方債 150,000,000 155,374,500 第７３回共同発行市場公募地方債 300,000,000 313,695,000 第７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 104,969,000 第１１２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 209,884,000 第１１８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 105,311,000 平成１９年度第１回新潟市公募公債（１０年） 150,000,000 154,008,000 平成１９年度第１０回大阪市公募公債 100,000,000 102,653,000 平成２４年度第６回大阪市公募公債 100,000,000 104,818,000 第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 104,571,000 第９回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 138,368,000 平成２２年度第４回神戸市公募公債（２０年） 100,000,000 123,470,000 平成２２年度第３回横浜市公募公債 100,000,000 104,892,000 第２５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 123,650,000 平成２０年度第２回札幌市公募公債 100,000,000 103,940,000 平成２４年度第１回札幌市公募公債 100,000,000 124,561,000 第１４回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 124,168,000 第１回川崎市１５年公募公債 100,000,000 105,819,000 第２回川崎市１５年公募公債 100,000,000 106,491,000 平成２４年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 104,426,000 第３７回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 210,040,000 第４５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 210,324,000 第２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,331,000 第１０回公営企業債券（２０年） 100,000,000 117,654,000 地方債証券 合計 特殊債券 6,662,000,000 7,336,054,620 第１３回政府保証日本政策投資銀行債券 227,000,000 228,073,710 第１６回政府保証日本政策投資銀行債券 107,000,000 108,451,990 第３４４回政府保証道路債券 100,000,000 106,536,000 第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 100,000,000 108,949,000 第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 100,000,000 109,100,000 第１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 101,000,000 101,331,280 第１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 354,000,000 355,798,320 第１９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 102,000,000 102,606,900 第２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 100,755,000 ―195― 機構債券 第２１回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 311,000,000 313,823,880 第２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 113,000,000 114,124,350 第２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 105,000,000 106,430,100 第３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 100,000,000 102,311,000 第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 200,000,000 249,942,000 第５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 200,000,000 205,274,000 第６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 224,000,000 232,886,080 第７８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 100,000,000 104,053,000 第８７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 100,000,000 104,849,000 第１７３回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 100,000,000 105,157,000 第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 200,000,000 211,062,000 第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 200,000,000 208,400,000 第８６５回政府保証公営企業債券 178,000,000 178,487,720 第８７０回政府保証公営企業債券 159,000,000 160,513,680 第８７７回政府保証公営企業債券 130,000,000 132,828,800 第８７９回政府保証公営企業債券 100,000,000 102,247,000 第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,442,000 第５１回政府保証関西国際空港債券 200,000,000 226,130,000 第７回政府保証中日本高速道路債券 100,000,000 100,249,000 特殊債券 合計 社債券 4,211,000,000 4,385,812,810 第１回ディー・エヌ・ビー・バンク円貨社債（２ ０１２） 100,000,000 101,197,000 第２回ノルデア・バンク円貨社債（２０１２） 100,000,000 101,093,000 第３９回日本政策投資銀行債券 200,000,000 204,544,000 第４６回日本政策投資銀行債券 100,000,000 103,023,000 第２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 141,383,000 第６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 212,076,000 第７回道路債券 100,000,000 116,179,000 第２１回道路債券 100,000,000 139,310,000 第３３回道路債券 100,000,000 143,366,000 ―196― 第３０回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 105,118,000 第４６回都市再生債券 200,000,000 209,652,000 第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 券 45,584,000 49,026,959 第４１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,720,000 72,943,531 第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,286,000 69,415,379 第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,274,000 68,984,641 第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,107,000 68,530,383 第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,941,000 73,762,044 第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,981,000 76,651,127 第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,005,000 77,667,829 第５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,382,000 79,167,737 第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,443,000 82,283,961 第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,026,000 80,789,028 第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,428,000 81,284,999 第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,245,000 82,024,920 第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,918,000 81,838,444 第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,502,000 82,034,316 第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,212,000 81,570,617 第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,949,000 83,228,035 第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 79,408,000 83,274,375 第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,633,000 86,625,826 第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,580,000 88,639,097 第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,265,000 85,860,535 第７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,671,000 84,411,714 第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,343,000 85,201,911 第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,401,000 89,644,834 第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 41,946,000 45,113,761 第４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,782,000 14,200,421 第１５回貸付債権担保住宅金融公庫債券 57,309,000 59,850,654 第２８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 73,242,000 77,128,952 第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 23,870,000 25,105,988 第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 192,542,000 204,377,556 第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 27,879,000 30,142,496 第９回ジェー・ピー・モルガン・チェース・ア ンド・カンパニー円貨社債（２０１２） 100,000,000 100,827,000 第９回ウエストパック・バンキング・コーポレ ーション円貨社債 100,000,000 100,817,000 第１６回コーペラティブ・セントラル・ラボバ ンク・ネダーランド 100,000,000 101,008,000 第１４回国際協力機構債券 100,000,000 105,173,000 ―197― 第１８回株式会社大林組無担保社債 100,000,000 100,530,000 第１５回清水建設株式会社無担保社債 200,000,000 203,510,000 第３回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 102,800,000 第１３回武田薬品工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,884,000 第１６回住友ゴム工業株式会社無担保社債 100,000,000 102,362,000 第５３回新日本製鐵株式会社無担保社債 200,000,000 204,622,000 第４６回株式会社神戸製鋼所無担保社債 200,000,000 204,994,000 第１２回株式会社フジクラ無担保社債 100,000,000 101,670,000 第２２回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 104,619,000 第１７回富士通株式会社無担保社債 100,000,000 105,604,000 第１１回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 203,498,000 第２６回ソニー株式会社無担保社債 200,000,000 210,674,000 第２２回三菱重工業株式会社無担保社債 200,000,000 205,096,000 第１回日本生命２０１２基金特定目的会社特 定社債 100,000,000 101,507,000 第５回住友生命基金流動化特定目的会社第１ 回特定社債 100,000,000 101,907,000 第６４回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 243,386,000 第３６回住友商事株式会社無担保社債 200,000,000 213,098,000 第６６回三菱商事株式会社無担保社債 200,000,000 204,822,000 第５７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 社債 100,000,000 113,649,000 第１２４回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 保社債 200,000,000 213,860,000 第１２７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 保社債 100,000,000 106,124,000 第７回株式会社東京三菱銀行無担保社債（劣後 特約付） 100,000,000 106,976,000 第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社 債（劣後特約付） 200,000,000 214,452,000 第６回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後 特約付） 200,000,000 245,824,000 第１５回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣 後特約付） 100,000,000 108,001,000 第７回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特 約付） 100,000,000 124,241,000 第４３回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,566,000 第４４回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 105,406,000 第６５回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 123,031,000 第７回東日本旅客鉄道株式会社社債 200,000,000 208,130,000 第２１回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 112,355,000 第６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 113,335,000 ―198― 第９回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 110,595,000 第２０回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 債 100,000,000 102,286,000 第２３回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 債 100,000,000 103,966,000 第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 債 100,000,000 124,060,000 第１５回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無 担保社債 200,000,000 207,914,000 第４７２回関西電力株式会社社債 100,000,000 104,004,000 第３２２回中国電力株式会社社債 100,000,000 132,195,000 第４１６回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,447,000 第４４５回東北電力株式会社社債 300,000,000 312,297,000 第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 105,610,000 第３９３回九州電力株式会社社債 100,000,000 102,076,000 第４０４回九州電力株式会社社債 200,000,000 214,644,000 第２６５回北海道電力株式会社社債 200,000,000 209,374,000 第３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 113,135,000 第２３回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 106,610,000 第１７回東邦瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 210,748,000 社債券 合計 10,716,874,000 11,508,042,070 合計 80,477,874,000 91,402,993,570 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ―199― (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52 年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に 関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当中間計算期間（平成28年5月 31日から平成28年11月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人によ り中間監査を受けております。 ―200― 中間財務諸表 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） (1)【中間貸借対照表】 区 分 前期 平成28年 5月30日現在 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 金額（円） 金額（円） 注記 番号 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 49,676,103 64,000,589 181,467 392,474 49,857,570 64,393,063 49,857,570 64,393,063 ― 171,552 未払受託者報酬 11,892 14,471 未払委託者報酬 158,478 192,886 その他未払費用 2,555 3,109 172,925 382,018 172,925 382,018 39,034,010 50,603,576 10,650,635 13,407,469 1,130,282 873,969 49,684,645 64,011,045 純資産合計 49,684,645 64,011,045 負債純資産合計 49,857,570 64,393,063 未収入金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金（△） (分配準備積立金) 元本等合計 ―202― (2)【中間損益及び剰余金計算書】 区 分 前中間計算期間 自 平成27年 5月29日 至 平成27年11月28日 当中間計算期間 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 金額（円） 金額（円） 注記 番号 営業収益 有価証券売買等損益 101,940 △58,136 営業収益合計 101,940 △58,136 受託者報酬 10,777 14,471 委託者報酬 143,635 192,886 その他費用 2,299 3,109 156,711 210,466 営業利益又は営業損失（△） △54,771 △268,602 経常利益又は経常損失（△） △54,771 △268,602 中間純利益又は中間純損失（△） △54,771 △268,602 一部解約に伴う中間純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う中間純損失金額 の分配額（△） △31,454 △165,706 期首剰余金又は期首欠損金（△） 8,186,872 10,650,635 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,833,092 5,931,046 中間一部解約に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 ― ― 中間追加信託に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 2,833,092 5,931,046 1,055,676 3,071,316 中間一部解約に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 1,055,676 3,071,316 中間追加信託に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 ― ― 9,940,971 13,407,469 営業費用 営業費用合計 剰余金減少額又は欠損金増加額 中間剰余金又は中間欠損金（△） ―203― (3)【中間注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 当中間計算期間 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 分 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基 づいて評価しております。 （中間貸借対照表に関する注記） 区 分 前期 平成28年 5月30日現在 1.※1 期首元本額 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 30,919,692円 39,034,010円 期中追加設定元本額 35,902,050円 22,904,520円 期中一部解約元本額 27,787,732円 11,334,954円 39,034,010口 50,603,576口 2.※1 中間計算期間末日における受益権の 総数 （中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 当中間計算期間 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 前中間計算期間 自 平成27年 5月29日 至 平成27年11月28日 該当事項はありません。 同 ―204― 左 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 前期 平成28年 5月30日現在 分 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 1. 中間貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その 及びこれらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左 項に関する注記）に記載して に関する事項 おります。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ 同左 取引以外の金融商品につい ては、短期間で決済され、時 価は帳簿価額と近似してい るため、当該帳簿価額を時価 としております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定 された価額が含まれておりま す。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用して いるため、異なる前提条件等に よった場合、当該価額が異なる こともあります。 同左 （1口当たり情報に関する注記） 前期 平成28年 5月30日現在 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 1.2729円 1口当たり純資産額 12,729円） （1万口当たり純資産額 ―205― 1.2650円 12,650円） ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） (1)【中間貸借対照表】 区 分 前期 平成28年 5月30日現在 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 金額（円） 金額（円） 注記 番号 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 48,870,703 45,944,229 304,529 244,925 49,175,232 46,189,154 49,175,232 46,189,154 144,830 80,550 未払受託者報酬 10,462 10,772 未払委託者報酬 139,435 143,563 その他未払費用 2,232 2,288 296,959 237,173 296,959 237,173 35,973,567 33,770,353 12,904,706 12,181,628 2,028,970 1,589,923 48,878,273 45,951,981 純資産合計 48,878,273 45,951,981 負債純資産合計 49,175,232 46,189,154 未収入金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金（△） (分配準備積立金) 元本等合計 ―207― (2)【中間損益及び剰余金計算書】 区 分 前中間計算期間 自 平成27年 5月29日 至 平成27年11月28日 当中間計算期間 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 金額（円） 金額（円） 注記 番号 営業収益 有価証券売買等損益 △207,820 85,855 営業収益合計 △207,820 85,855 受託者報酬 8,285 10,772 委託者報酬 110,407 143,563 その他費用 1,743 2,288 120,435 156,623 営業利益又は営業損失（△） △328,255 △70,768 経常利益又は経常損失（△） △328,255 △70,768 中間純利益又は中間純損失（△） △328,255 △70,768 △78,305 △269,934 期首剰余金又は期首欠損金（△） 6,034,608 12,904,706 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,011,409 2,065,981 中間一部解約に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 ― ― 中間追加信託に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 6,011,409 2,065,981 794,235 2,988,225 中間一部解約に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 794,235 2,988,225 中間追加信託に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 ― ― 11,001,832 12,181,628 営業費用 営業費用合計 一部解約に伴う中間純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う中間純損失金額 の分配額（△） 剰余金減少額又は欠損金増加額 中間剰余金又は中間欠損金（△） ―208― (3)【中間注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 当中間計算期間 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 分 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基 づいて評価しております。 （中間貸借対照表に関する注記） 区 分 前期 平成28年 5月30日現在 1.※1 期首元本額 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 14,931,717円 35,973,567円 期中追加設定元本額 25,668,820円 6,150,909円 期中一部解約元本額 4,626,970円 8,354,123円 35,973,567口 33,770,353口 2.※1 中間計算期間末日における受益権の 総数 （中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 当中間計算期間 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 前中間計算期間 自 平成27年 5月29日 至 平成27年11月28日 該当事項はありません。 同 ―209― 左 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 前期 平成28年 5月30日現在 分 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 1. 中間貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その 及びこれらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左 項に関する注記）に記載して に関する事項 おります。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ 同左 取引以外の金融商品につい ては、短期間で決済され、時 価は帳簿価額と近似してい るため、当該帳簿価額を時価 としております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定 された価額が含まれておりま す。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用して いるため、異なる前提条件等に よった場合、当該価額が異なる こともあります。 同左 （1口当たり情報に関する注記） 前期 平成28年 5月30日現在 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 1.3587円 1口当たり純資産額 13,587円） （1万口当たり純資産額 ―210― 1.3607円 13,607円） ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） (1)【中間貸借対照表】 区 分 前期 平成28年 5月30日現在 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 金額（円） 金額（円） 注記 番号 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 118,743,277 125,201,021 1,415,355 2,656,183 120,158,632 127,857,204 120,158,632 127,857,204 1,000,000 2,212,694 未払受託者報酬 27,177 29,047 未払委託者報酬 362,361 387,258 その他未払費用 5,948 6,349 1,395,486 2,635,348 1,395,486 2,635,348 81,704,063 84,746,497 37,059,083 40,475,359 7,520,174 6,913,253 118,763,146 125,221,856 純資産合計 118,763,146 125,221,856 負債純資産合計 120,158,632 127,857,204 未収入金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金（△） (分配準備積立金) 元本等合計 ―212― (2)【中間損益及び剰余金計算書】 区 分 前中間計算期間 自 平成27年 5月29日 至 平成27年11月28日 当中間計算期間 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 金額（円） 金額（円） 注記 番号 営業収益 有価証券売買等損益 △804,169 2,640,914 営業収益合計 △804,169 2,640,914 受託者報酬 20,777 29,047 委託者報酬 276,921 387,258 その他費用 4,527 6,349 302,225 422,654 営業利益又は営業損失（△） △1,106,394 2,218,260 経常利益又は経常損失（△） △1,106,394 2,218,260 中間純利益又は中間純損失（△） △1,106,394 2,218,260 △169,764 △185,624 期首剰余金又は期首欠損金（△） 27,948,978 37,059,083 剰余金増加額又は欠損金減少額 14,833,195 4,180,328 中間一部解約に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 ― ― 中間追加信託に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 14,833,195 4,180,328 6,693,266 3,167,936 中間一部解約に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 6,693,266 3,167,936 中間追加信託に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 ― ― 35,152,277 40,475,359 営業費用 営業費用合計 一部解約に伴う中間純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う中間純損失金額 の分配額（△） 剰余金減少額又は欠損金増加額 中間剰余金又は中間欠損金（△） ―213― (3)【中間注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 当中間計算期間 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 分 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基 づいて評価しております。 （中間貸借対照表に関する注記） 区 分 前期 平成28年 5月30日現在 1.※1 期首元本額 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 50,826,593円 81,704,063円 期中追加設定元本額 49,089,529円 10,063,557円 期中一部解約元本額 18,212,059円 7,021,123円 81,704,063口 84,746,497口 2.※1 中間計算期間末日における受益権の 総数 （中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 当中間計算期間 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 前中間計算期間 自 平成27年 5月29日 至 平成27年11月28日 該当事項はありません。 同 ―214― 左 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 前期 平成28年 5月30日現在 分 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 1. 中間貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その 及びこれらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左 項に関する注記）に記載して に関する事項 おります。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ 同左 取引以外の金融商品につい ては、短期間で決済され、時 価は帳簿価額と近似してい るため、当該帳簿価額を時価 としております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定 された価額が含まれておりま す。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用して いるため、異なる前提条件等に よった場合、当該価額が異なる こともあります。 同左 （1口当たり情報に関する注記） 前期 平成28年 5月30日現在 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 1.4536円 1口当たり純資産額 14,536円） （1万口当たり純資産額 ―215― 1.4776円 14,776円） ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） (1)【中間貸借対照表】 区 分 前期 平成28年 5月30日現在 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 金額（円） 金額（円） 注記 番号 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 118,811,805 123,256,768 402,704 1,873,823 119,214,509 125,130,591 119,214,509 125,130,591 ― 1,433,851 未払受託者報酬 26,376 28,807 未払委託者報酬 351,569 384,071 その他未払費用 5,759 6,307 383,704 1,853,036 383,704 1,853,036 77,408,669 77,980,979 41,422,136 45,296,576 8,495,698 7,511,822 118,830,805 123,277,555 純資産合計 118,830,805 123,277,555 負債純資産合計 119,214,509 125,130,591 未収入金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金（△） (分配準備積立金) 元本等合計 ―217― (2)【中間損益及び剰余金計算書】 区 分 前中間計算期間 自 平成27年 5月29日 至 平成27年11月28日 当中間計算期間 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 金額（円） 金額（円） 注記 番号 営業収益 有価証券売買等損益 △919,348 4,098,731 営業収益合計 △919,348 4,098,731 受託者報酬 20,264 28,807 委託者報酬 270,171 384,071 その他費用 4,406 6,307 294,841 419,185 営業利益又は営業損失（△） △1,214,189 3,679,546 経常利益又は経常損失（△） △1,214,189 3,679,546 中間純利益又は中間純損失（△） △1,214,189 3,679,546 △171,960 △325,234 期首剰余金又は期首欠損金（△） 27,057,617 41,422,136 剰余金増加額又は欠損金減少額 18,162,487 5,019,602 中間一部解約に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 ― ― 中間追加信託に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 18,162,487 5,019,602 3,765,713 5,149,942 中間一部解約に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 3,765,713 5,149,942 中間追加信託に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 ― ― 40,412,162 45,296,576 営業費用 営業費用合計 一部解約に伴う中間純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う中間純損失金額 の分配額（△） 剰余金減少額又は欠損金増加額 中間剰余金又は中間欠損金（△） ―218― (3)【中間注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 当中間計算期間 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 分 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基 づいて評価しております。 （中間貸借対照表に関する注記） 区 分 前期 平成28年 5月30日現在 1.※1 期首元本額 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 39,707,647円 77,408,669円 期中追加設定元本額 47,714,020円 10,270,496円 期中一部解約元本額 10,012,998円 9,698,186円 77,408,669口 77,980,979口 2.※1 中間計算期間末日における受益権の 総数 （中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 当中間計算期間 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 前中間計算期間 自 平成27年 5月29日 至 平成27年11月28日 該当事項はありません。 同 ―219― 左 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 前期 平成28年 5月30日現在 分 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 1. 中間貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その 及びこれらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左 に関する注記）に記載してお に関する事項 ります。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取 同左 引以外の金融商品について は、短期間で決済され、時価 は帳簿価額と近似しているた め、当該帳簿価額を時価とし ております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定 の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった 場合、当該価額が異なることも あります。 同左 （1口当たり情報に関する注記） 前期 平成28年 5月30日現在 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 1.5351円 1口当たり純資産額 15,351円） （1万口当たり純資産額 ―220― 1.5809円 15,809円） ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） (1)【中間貸借対照表】 区 分 前期 平成28年 5月30日現在 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 金額（円） 金額（円） 注記 番号 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 121,230,942 131,574,986 441,793 1,860,922 121,672,735 133,435,908 121,672,735 133,435,908 ― 1,405,970 未払受託者報酬 28,920 29,793 未払委託者報酬 385,580 397,198 その他未払費用 6,343 6,526 420,843 1,839,487 420,843 1,839,487 75,150,157 78,334,787 46,101,735 53,261,634 6,538,373 6,209,446 121,251,892 131,596,421 純資産合計 121,251,892 131,596,421 負債純資産合計 121,672,735 133,435,908 未収入金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金（△） (分配準備積立金) 元本等合計 ―222― (2)【中間損益及び剰余金計算書】 区 分 前中間計算期間 自 平成27年 5月29日 至 平成27年11月28日 当中間計算期間 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 金額（円） 金額（円） 注記 番号 営業収益 有価証券売買等損益 △2,438,406 5,973,479 営業収益合計 △2,438,406 5,973,479 受託者報酬 28,447 29,793 委託者報酬 379,212 397,198 その他費用 6,221 6,526 413,880 433,517 営業利益又は営業損失（△） △2,852,286 5,539,962 経常利益又は経常損失（△） △2,852,286 5,539,962 中間純利益又は中間純損失（△） △2,852,286 5,539,962 一部解約に伴う中間純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う中間純損失金額 の分配額（△） △1,411,055 41,581 期首剰余金又は期首欠損金（△） 38,049,531 46,101,735 剰余金増加額又は欠損金減少額 40,110,799 4,116,673 中間一部解約に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 ― ― 中間追加信託に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額 40,110,799 4,116,673 23,320,503 2,455,155 中間一部解約に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 23,320,503 2,455,155 中間追加信託に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額 ― ― 53,398,596 53,261,634 営業費用 営業費用合計 剰余金減少額又は欠損金増加額 中間剰余金又は中間欠損金（△） ―223― (3)【中間注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 当中間計算期間 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 分 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基 づいて評価しております。 （中間貸借対照表に関する注記） 区 分 前期 平成28年 5月30日現在 1.※1 期首元本額 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 46,969,393円 75,150,157円 期中追加設定元本額 66,146,858円 7,209,481円 期中一部解約元本額 37,966,094円 4,024,851円 75,150,157口 78,334,787口 2.※1 中間計算期間末日における受益権の 総数 （中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 当中間計算期間 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 前中間計算期間 自 平成27年 5月29日 至 平成27年11月28日 該当事項はありません。 同 ―224― 左 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 前期 平成28年 5月30日現在 分 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 1. 中間貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その 及びこれらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左 項に関する注記）に記載して に関する事項 おります。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ 同左 取引以外の金融商品につい ては、短期間で決済され、時 価は帳簿価額と近似してい るため、当該帳簿価額を時価 としております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定 された価額が含まれておりま す。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用して いるため、異なる前提条件等に よった場合、当該価額が異なる こともあります。 同左 （1口当たり情報に関する注記） 前期 平成28年 5月30日現在 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 当中間計算期間末 平成28年11月30日現在 1.6135円 1口当たり純資産額 16,135円） （1万口当たり純資産額 ―225― 1.6799円 16,799円） （ご参考） ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）、ＬＰＳ４資産分散 ファンド（バランス型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（積 極型）は、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファン ド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファン ド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は すべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。 なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。 「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況 (1) 貸借対照表 区 分 平成28年 5月30日現在 平成28年11月30日現在 金額（円） 金額（円） 注記 番号 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,279,519,485 1,386,581,118 119,216,536,660 93,151,084,600 48,889,000 27,002,480 ― 1,243,804,980 1,225,740,211 679,444,511 34,950,000 ― 122,805,635,356 96,487,917,689 122,805,635,356 96,487,917,689 43,965,200 ― 前受金 ― 20,839,000 未払金 ― 159,340,440 408,673,757 1,270,310,262 5,340 2,979 51,369 ― 452,695,666 1,450,492,681 452,695,666 1,450,492,681 116,584,431,607 83,296,882,577 5,768,508,083 11,740,542,431 122,352,939,690 95,037,425,008 純資産合計 122,352,939,690 95,037,425,008 負債純資産合計 122,805,635,356 96,487,917,689 株式 ※2 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 前払金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払解約金 未払利息 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 ―226― (2) 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 分 1. 有価証券の評価基準及び評価 株式 方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場 （最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又 は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評 価しております。 2. デリバティブ等の評価基準 及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価 評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日 の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によってお ります。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 平成28年 5月30日現在 1.※1 本書における開示対象ファンドの期 首における当該親投資信託の元本額 平成28年11月30日現在 113,015,099,932円 116,584,431,607円 同期中における追加設定元本額 56,557,674,316円 11,226,810,847円 同期中における一部解約元本額 52,988,342,641円 44,514,359,877円 116,584,431,607円 83,296,882,577円 477,278,896円 441,181,097円 16,463,658,241円 16,643,036,128円 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 3,840,431円 4,677,046円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （安定重視型） 6,600,921円 5,800,548円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （バランス型） 27,446,138円 26,831,124円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （成長重視型） 37,701,216円 36,020,019円 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 47,727,868円 47,429,845円 47,575,770,323円 28,978,040,522円 ＴＭＡ世界バランスファンド55ＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ 2,540,640,020円 2,284,400,754円 ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ 10,907,303,524円 9,993,742,642円 ＴＭＡ新興国重視型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） 232,603円 113,279円 1,941,950円 403,138円 同中間期末における元本額 元本の内訳＊ 東京海上日本株ＴＯＰＩＸファンド 東京海上セレクション・日本株 ＴＯＰＩＸ ＴＭＡ日本株式インデックスＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ ＴＭＡ債券重視型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） ―227― ＴＭＡ資産分散型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） 9,449,636円 2,846,432円 38,484,839,840円 24,832,360,003円 計 116,584,431,607円 83,296,882,577円 2.※1 本書における開示対象ファンドの中 間計算期間末日における当該親投資 信託の受益権の総数 116,584,431,607口 83,296,882,577口 東京海上・ＴＯＰＩＸインデックス ファンド＜適格機関投資家限定＞ 代用有価証券として、担保 代用有価証券として、担保 に供している資産は次の に供している資産は次の とおりであります。 とおりであります。 3.※2 担保資産 株式 株式 1,662,250,000円 1,420,250,000円 （注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 平成28年 5月30日現在 平成28年11月30日現在 1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その これらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左 項に関する注記）に記載して に関する事項 おります。 (2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引 （デリバティブ取引等に関 同左 する注記）に記載しておりま す。 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ 同左 取引以外の金融商品につい ては、短期間で決済され、時 価は帳簿価額と近似してい るため、当該帳簿価額を時価 としております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定 された価額が含まれておりま す。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用して いるため、異なる前提条件等に よった場合、当該価額が異なる こともあります。また、デリバ ティブ取引に関する契約額等 は、あくまでもデリバティブ取 ―228― 同左 引における名目的な契約額又 は計算上の想定元本であり、当 該金額自体がデリバティブ取 引のリスクの大きさを示すも のではありません。 （デリバティブ取引等に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 （平成28年5月30日現在） （単位：円） 区分 種 類 契約額等 うち1年超 時 価 評価損益 株価指数先物取引 市場取引 買建 3,614,690,000 ― 3,619,900,000 5,210,000 東証株価指数先物 3,614,690,000 ― 3,619,900,000 5,210,000 合計 3,614,690,000 ― 3,619,900,000 5,210,000 （平成28年11月30日現在） （単位：円） 区分 種 類 契約額等 うち1年超 時 価 評価損益 株価指数先物取引 市場取引 買建 1,726,929,000 ― 1,754,060,000 27,131,000 東証株価指数先物 1,726,929,000 ― 1,754,060,000 27,131,000 合計 1,726,929,000 ― 1,754,060,000 27,131,000 (注)1.時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発 表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間 計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 （1口当たり情報に関する注記） 平成28年 5月30日現在 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 平成28年11月30日現在 1.0495円 1口当たり純資産額 10,495円） （1万口当たり純資産額 ―229― 1.1409円 11,409円） 「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」の状況 (1) 貸借対照表 区 分 平成28年 5月30日現在 平成28年11月30日現在 金額（円） 金額（円） 注記 番号 資産の部 流動資産 預金 535,549,745 619,840,606 コール・ローン 245,333,554 54,411,398 国債証券 126,576,492,397 101,890,650,660 未収入金 ― 1,872,942,081 未収利息 1,148,514,330 913,373,763 前払費用 18,653,146 22,216,230 128,524,543,172 105,373,434,738 128,524,543,172 105,373,434,738 973,362 12,901,820 320,403,830 1,894,880,225 574 116 27,323 ― 321,405,089 1,907,782,161 321,405,089 1,907,782,161 85,889,539,711 70,904,885,558 42,313,598,372 32,560,767,019 128,203,138,083 103,465,652,577 純資産合計 128,203,138,083 103,465,652,577 負債純資産合計 128,524,543,172 105,373,434,738 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払解約金 未払利息 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 ―230― (2) 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 分 1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券 方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価 評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価 額（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の 提供する価額で評価しております。 2. デリバティブ等の評価基準 及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価 評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファン ドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予 約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡 日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡 日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しておりま す。 3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準 基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」 （平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の 外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但 し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外 国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各 損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨 の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円 換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘 定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した 外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を 採用しております。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 平成28年 5月30日現在 1.※1 本書における開示対象ファンドの期 首における当該親投資信託の元本額 平成28年11月30日現在 114,492,516,919円 85,889,539,711円 同期中における追加設定元本額 7,887,593,506円 3,114,947,930円 同期中における一部解約元本額 36,490,570,714円 18,099,602,083円 同中間期末における元本額 85,889,539,711円 70,904,885,558円 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 5,997,443円 8,114,983円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （安定重視型） 9,490,198円 9,584,035円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （バランス型） 19,049,566円 20,685,422円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （成長重視型） 14,272,937円 15,145,211円 9,695,399円 11,591,512円 元本の内訳＊ ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） ―231― 東京海上セレクション・外国債券 インデックス 216,288,309円 348,228,425円 78,207,596円 51,007,326円 47,695,322,986円 32,874,442,106円 ＴＭＡ世界バランスファンド55ＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ 2,702,391,727円 2,659,168,883円 ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ 35,113,495,758円 34,899,453,804円 ＴＭＡ新興国重視型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） 976,554円 527,871円 ＴＭＡ債券重視型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） 11,031,293円 2,506,047円 ＴＭＡ資産分散型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） 13,319,945円 4,429,933円 計 85,889,539,711円 70,904,885,558円 2.※1 本書における開示対象ファンドの中 間計算期間末日における当該親投資 信託の受益権の総数 85,889,539,711口 70,904,885,558口 東京海上・年金運用型戦略ファンド （年１回決算型） ＴＭＡ外国債券インデックスＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 平成28年 5月30日現在 平成28年11月30日現在 1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その これらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左 項に関する注記）に記載して に関する事項 おります。 (2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引 （デリバティブ取引等に関 同左 する注記）に記載しておりま す。 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ 同左 取引以外の金融商品につい ては、短期間で決済され、時 価は帳簿価額と近似してい るため、当該帳簿価額を時価 としております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定 された価額が含まれておりま ―232― 同左 す。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用して いるため、異なる前提条件等に よった場合、当該価額が異なる こともあります。また、デリバ ティブ取引に関する契約額等 は、あくまでもデリバティブ取 引における名目的な契約額又 は計算上の想定元本であり、当 該金額自体がデリバティブ取 引のリスクの大きさを示すも のではありません。 （デリバティブ取引等に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 （平成28年5月30日現在） （単位：円） 区分 種 類 契約額等 時 うち1年超 価 評価損益 為替予約取引 市場取引 以外の取引 売建 113,981,941 ― 114,955,303 △973,362 米ドル 113,981,941 ― 114,955,303 △973,362 合計 113,981,941 ― 114,955,303 △973,362 （平成28年11月30日現在） （単位：円） 区分 種 類 契約額等 時 うち1年超 価 評価損益 為替予約取引 売建 市場取引 以外の取引 1,880,736,445 ― 1,893,638,265 △12,901,820 米ドル 831,812,935 ― 835,723,884 △3,910,949 加ドル 53,867,170 ― 54,002,709 △135,539 ユーロ 746,947,086 ― 752,869,271 △5,922,185 英ポンド 248,109,254 ― 251,042,401 △2,933,147 ― 1,893,638,265 △12,901,820 合計 1,880,736,445 (注)1.時価の算定方法 （1）本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外 貨については、以下のように評価しております。 ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、 当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合 ―233― は、以下の方法によっております。 ・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、 発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに 計算しております。 ・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、 当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 （2）本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない 外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2.換算において円未満の端数は切り捨てております。 3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 （1口当たり情報に関する注記） 平成28年 5月30日現在 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 平成28年11月30日現在 1.4927円 1口当たり純資産額 14,927円） （1万口当たり純資産額 ―234― 1.4592円 14,592円） 「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」の状況 (1) 貸借対照表 区 分 平成28年 5月30日現在 平成28年11月30日現在 金額（円） 金額（円） 注記 番号 資産の部 流動資産 預金 1,087,837,855 306,627,708 179,753,459 582,704,818 89,603,156,693 71,031,922,422 2,519,327,762 1,858,542,598 派生商品評価勘定 19,199,481 5,975,480 未収入金 30,109,820 4,970,706,531 222,448,777 167,616,880 1,012,640,411 1,012,005,772 94,674,474,258 79,936,102,209 94,674,474,258 79,936,102,209 2,908,438 23,514,031 246,067,369 4,477,113,965 421 1,251 5,533 ― 248,981,761 4,500,629,247 248,981,761 4,500,629,247 51,730,678,870 39,417,766,822 42,694,813,627 36,017,706,140 94,425,492,497 75,435,472,962 純資産合計 94,425,492,497 75,435,472,962 負債純資産合計 94,674,474,258 79,936,102,209 コール・ローン 株式 投資証券 未収配当金 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払解約金 未払利息 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 ―235― (2) 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 分 1. 有価証券の評価基準及び評価 株式及び投資証券 方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場 （最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又 は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評 価しております。 2. デリバティブ等の評価基準 及び評価方法 (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価 評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日 の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によってお ります。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価 評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファン ドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予 約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡 日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡 日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しておりま す。 3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準 基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」 （平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の 外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但 し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外 国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各 損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨 の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円 換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘 定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した 外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を 採用しております。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 平成28年 5月30日現在 1.※1 本書における開示対象ファンドの期 首における当該親投資信託の元本額 平成28年11月30日現在 64,741,372,181円 51,730,678,870円 同期中における追加設定元本額 11,554,754,739円 5,015,311,292円 同期中における一部解約元本額 24,565,448,050円 17,328,223,340円 同中間期末における元本額 51,730,678,870円 39,417,766,822円 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 1,364,980円 1,806,058円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （安定重視型） 2,680,857円 2,303,812円 元本の内訳＊ ―236― ＬＰＳ４資産分散ファンド （バランス型） 10,403,680円 11,050,888円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （成長重視型） 14,291,178円 14,835,216円 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 18,533,246円 19,297,414円 東京海上セレクション・外国株式 インデックス 453,352,964円 653,991,352円 東京海上・年金運用型戦略ファンド （年１回決算型） 106,783,354円 68,726,984円 28,308,572,602円 17,924,514,748円 ＴＭＡ世界バランスファンド55ＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ 6,735,492,756円 6,038,987,813円 ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ 16,065,678,736円 14,678,306,680円 ＴＭＡ新興国重視型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） 136,729円 67,218円 ＴＭＡ債券重視型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） 2,287,097円 480,471円 ＴＭＡ資産分散型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） 11,100,691円 3,398,168円 計 51,730,678,870円 39,417,766,822円 2.※1 本書における開示対象ファンドの中 間計算期間末日における当該親投資 信託の受益権の総数 51,730,678,870口 39,417,766,822口 ＴＭＡ外国株式インデックスＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 平成28年 5月30日現在 平成28年11月30日現在 1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その これらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左 項に関する注記）に記載して に関する事項 おります。 (2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引 （デリバティブ取引等に関 同左 する注記）に記載しておりま す。 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ 同左 取引以外の金融商品につい ては、短期間で決済され、時 価は帳簿価額と近似してい るため、当該帳簿価額を時価 ―237― としております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定 された価額が含まれておりま す。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用して いるため、異なる前提条件等に よった場合、当該価額が異なる こともあります。また、デリバ ティブ取引に関する契約額等 は、あくまでもデリバティブ取 引における名目的な契約額又 は計算上の想定元本であり、当 該金額自体がデリバティブ取 引のリスクの大きさを示すも のではありません。 同左 （デリバティブ取引等に関する注記） 取引の時価等に関する事項 (1) 株式関連 （平成28年5月30日現在） （単位：円） 区分 種 類 契約額等 時 うち1年超 価 評価損益 株価指数先物取引 買建 市場取引 2,207,759,757 ― 2,226,329,991 18,570,234 S&P 500 EMIN 1,335,281,997 ― 1,346,957,368 11,675,371 DJ EU STX 50 440,584,210 ― 444,492,430 3,908,220 FTSE 100 IDX 431,893,550 ― 434,880,193 2,986,643 ― 2,226,329,991 18,570,234 合計 2,207,759,757 （平成28年11月30日現在） （単位：円） 区分 種 類 契約額等 時 うち1年超 価 評価損益 株価指数先物取引 買建 市場取引 2,244,784,557 ― 2,250,272,640 5,488,083 S&P 500 EMIN 1,358,380,696 ― 1,362,631,576 4,250,880 DJ EU STX 50 448,861,833 ― 450,478,980 1,617,147 FTSE 100 IDX 437,542,028 ― 437,162,084 △379,944 ―238― 合計 2,244,784,557 ― 2,250,272,640 5,488,083 (注)1.時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発 表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間 計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売 買相場の仲値で行っております。 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (2) 通貨関連 （平成28年5月30日現在） （単位：円） 区分 種 類 契約額等 時 うち1年超 価 評価損益 為替予約取引 買建 市場取引 以外の取引 202,513,491 ― 202,503,700 △9,791 米ドル 114,046,750 ― 114,041,600 △5,150 加ドル 5,929,371 ― 5,929,000 △371 ユーロ 45,474,628 ― 45,473,000 △1,628 英ポンド 19,414,440 ― 19,413,600 △840 スイスフラン 8,905,392 ― 8,904,800 △592 豪ドル 8,742,910 ― 8,741,700 △1,210 247,565,600 ― 249,835,000 △2,269,400 米ドル 152,177,200 ― 153,900,800 △1,723,600 加ドル 7,567,200 ― 7,623,000 △55,800 ユーロ 41,585,400 ― 41,786,000 △200,600 英ポンド 24,153,000 ― 24,267,000 △114,000 スイスフラン 11,062,000 ― 11,131,000 △69,000 豪ドル 11,020,800 ― 11,127,200 △106,400 450,079,091 ― 452,338,700 △2,279,191 売建 合計 （平成28年11月30日現在） （単位：円） 区分 種 類 契約額等 時 うち1年超 価 評価損益 為替予約取引 市場取引 売建 以外の取引 米ドル 4,211,020,465 ― 4,234,047,099 △23,026,634 2,903,206,000 ― 2,916,468,049 △13,262,049 加ドル 159,589,940 ―239― ― 159,977,040 △387,100 ユーロ 475,026,851 ― 478,640,310 △3,613,459 英ポンド 328,860,812 ― 332,584,600 △3,723,788 スイスフラン 137,229,972 ― 137,998,620 △768,648 スウェーデン クローネ 62,466,420 ― 62,965,000 △498,580 ノルウェー クローネ 11,177,152 ― 11,247,180 △70,028 デンマーク クローネ 34,667,292 ― 34,925,760 △258,468 香港ドル 71,514,192 ― 71,841,420 △327,228 シンガポール ドル 27,281,834 ― 27,399,120 △117,286 ― 4,234,047,099 △23,026,634 合計 4,211,020,465 (注)1.時価の算定方法 （1）本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外 貨については、以下のように評価しております。 ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、 当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合 は、以下の方法によっております。 ・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、 発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに 計算しております。 ・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、 当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 （2）本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない 外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2.換算において円未満の端数は切り捨てております。 3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 （1口当たり情報に関する注記） 平成28年 5月30日現在 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 平成28年11月30日現在 1.8253円 1口当たり純資産額 18,253円） （1万口当たり純資産額 ―240― 1.9137円 19,137円） 「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」の状況 (1) 貸借対照表 区 分 平成28年 5月30日現在 平成28年11月30日現在 金額（円） 金額（円） 注記 番号 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,326,985,552 1,793,314,955 68,173,084,070 53,733,477,600 地方債証券 7,336,054,620 6,068,785,920 特殊債券 4,385,812,810 2,086,246,980 11,508,042,070 9,170,850,162 未収入金 ― 661,718,000 未収利息 319,161,161 241,478,315 前払費用 2,688,045 1,470,514 93,051,828,328 73,757,342,446 93,051,828,328 73,757,342,446 ― 2,219,448,300 709,784,728 30,422,159 3,109 3,852 17,965 ― 709,805,802 2,249,874,311 709,805,802 2,249,874,311 71,369,821,522 56,028,177,526 20,972,201,004 15,479,290,609 92,342,022,526 71,507,468,135 純資産合計 92,342,022,526 71,507,468,135 負債純資産合計 93,051,828,328 73,757,342,446 国債証券 社債券 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 未払利息 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 ―241― (2) 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日 分 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時 価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す る価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社 の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値 （平均値）等で評価しております。 （貸借対照表に関する注記） 区 分 平成28年 5月30日現在 1.※1 本書における開示対象ファンドの期 首における当該親投資信託の元本額 平成28年11月30日現在 109,236,345,202円 71,369,821,522円 同期中における追加設定元本額 6,490,799,732円 4,085,354,686円 同期中における一部解約元本額 44,357,323,412円 19,426,998,682円 同中間期末における元本額 71,369,821,522円 56,028,177,526円 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 26,433,025円 33,978,620円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （安定重視型） 17,685,796円 16,400,969円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （バランス型） 32,856,815円 33,892,613円 ＬＰＳ４資産分散ファンド （成長重視型） 24,618,193円 24,815,080円 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 17,651,666円 18,505,431円 東京海上セレクション・日本債券 インデックス 149,029,889円 228,259,441円 東京海上・年金運用型戦略ファンド （年１回決算型） 209,825,281円 129,322,108円 46,825,301,811円 31,574,095,424円 ＴＭＡ世界バランスファンド55ＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ 6,208,517,993円 6,119,720,580円 ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ 17,854,755,008円 17,848,471,007円 3,146,045円 716,253円 計 71,369,821,522円 56,028,177,526円 2.※1 本書における開示対象ファンドの中 間計算期間末日における当該親投資 信託の受益権の総数 71,369,821,522口 56,028,177,526口 元本の内訳＊ ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ ＜適格機関投資家限定＞ ＴＭＡ債券重視型バランスＶＡ （適格機関投資家限定） （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 ―242― （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 平成28年 5月30日現在 平成28年11月30日現在 1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その これらの差額 差額はありません。 同左 (1)有価証券 2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左 項に関する注記）に記載して に関する事項 おります。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ 同左 取引以外の金融商品につい ては、短期間で決済され、時 価は帳簿価額と近似してい るため、当該帳簿価額を時価 としております。 3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定 された価額が含まれておりま す。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用して いるため、異なる前提条件等に よった場合、当該価額が異なる こともあります。 同左 （1口当たり情報に関する注記） 平成28年 5月30日現在 1口当たり純資産額 平成28年11月30日現在 1.2939円 （1万口当たり純資産額 1口当たり純資産額 1.2763円 12,939円） （1万口当たり純資産額 12,763円） ２【ファンドの現況】 【純資産額計算書】 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 平成28年12月30日現在 種類 金額 Ⅰ 資産総額 64,014,284 円 Ⅱ 負債総額 768,107 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 63,246,177 円 Ⅳ 発行済数量 49,630,789 口 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2743 円 ―243― ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 平成28年12月30日現在 種類 金額 Ⅰ 資産総額 42,159,219 円 Ⅱ 負債総額 25,368 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 42,133,851 円 Ⅳ 発行済数量 30,444,629 口 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3840 円 ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 平成28年12月30日現在 種類 金額 Ⅰ 資産総額 123,793,897 円 Ⅱ 負債総額 433,482 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） Ⅳ 発行済数量 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 123,360,415 円 81,548,771 口 1.5127 円 ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 平成28年12月30日現在 種類 金額 Ⅰ 資産総額 114,829,100 円 Ⅱ 負債総額 1,137,824 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） Ⅳ 発行済数量 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 113,691,276 円 69,867,494 口 1.6272 円 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 平成28年12月30日現在 種類 金額 Ⅰ 資産総額 141,571,709 円 Ⅱ 負債総額 669,991 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） Ⅳ 発行済数量 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 140,901,718 円 81,102,315 口 1.7373 円 ―244― （ご参考：親投資信託の現況） ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 平成28年12月30日現在 種類 金額 Ⅰ 資産総額 Ⅱ 90,134,003,556 円 負債総額 933,482,888 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 89,200,520,668 円 Ⅳ 発行済数量 75,539,751,513 口 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1808 円 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 平成28年12月30日現在 種類 金額 Ⅰ 資産総額 Ⅱ 96,318,364,439 円 負債総額 187,554,335 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 96,130,810,104 円 Ⅳ 発行済数量 63,871,383,019 口 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5051 円 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 平成28年12月30日現在 種類 金額 Ⅰ 資産総額 Ⅱ 71,311,361,500 円 負債総額 1,486,910,054 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 69,824,451,446 円 Ⅳ 発行済数量 34,292,850,955 口 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0361 円 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 平成28年12月30日現在 種類 金額 Ⅰ 資産総額 Ⅱ 65,305,262,629 円 負債総額 1,086,682,169 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 64,218,580,460 円 Ⅳ 発行済数量 50,594,440,979 口 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2693 円 ―245― 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振 法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当 該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該 振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等に より受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式 受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 １．名義書換 該当事項はありません。 ２．受益者に対する特典 特典はありません。 ３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容 譲渡制限はありません。 ４．受益権の譲渡 ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が 記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受 益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿 に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上 位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加 の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 ５．受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対 抗することができません。 ６．受益権の再分割 委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 ７．償還金 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日 以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設 定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益 権については原則として取得申込者とします。）にお支払いします。 ８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支 払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規 定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 ―246― 第三部【委託会社等の情報】 第１【委託会社等の概況】 １【委託会社等の概況】 平成28年12月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株で あり、38,300株を発行済みです。 委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会 において、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の 過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終 了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決 議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。 投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。 ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。 ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決 定されます。 ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。 ④売買の執行はトレーディング部が行います。 ⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本 部長を委員長とし運用管理室を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。 ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次 の基本方針決定に生かされます。 ２【事業の内容及び営業の概況】 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資 信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運 用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 平成28年12月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。） は次の通りです。 本数 追加型公社債投資信託 追加型株式投資信託 単位型公社債投資信託 単位型株式投資信託 合計 純資産総額（百万円） 0 0 172 1,948,366 0 0 １ 2,984 173 1,951,351 ―247― ３【委託会社等の経理状況】 １． 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省 令第59号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内 閣府令第52号）に基づいて作成しております。 また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 （昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関 する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。 ２． 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第31期事業年度（平成27年４月 １日から平成28年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人により監査を受 けております。 また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（平成28年４月１ 日から平成28年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人によ る中間監査を受けております。 なお、従来、当社が監査証明を受けているＰｗＣあらた監査法人は、平成28年７月１日に名 称を変更し、ＰｗＣあらた有限責任監査法人となりました。 ―248― (1)【貸借対照表】 （単位：千円） 第30期 （平成27年３月31日現在） 第31期 （平成28年３月31日現在） 資産の部 流動資産 現金・預金 11,141,499 前払費用 6,701,500 138,645 154,914 未収委託者報酬 1,838,877 1,571,495 未収収益 2,613,524 2,099,418 未収入金 144,239 166,601 繰延税金資産 178,975 173,700 - 315,033 7,312 12,650 16,063,074 11,195,315 １年内回収予定の敷金 その他の流動資産 流動資産計 固定資産 有形固定資産 ＊１ 125,305 ＊１ 74,211 建物 56,587 2,187 器具備品 68,717 72,024 無形固定資産 3,475 5,254 電話加入権 3,144 3,144 ソフトウエア仮勘定 投資その他の資産 330 2,110 766,343 2,366,401 投資有価証券 35,337 43,761 関係会社株式 254,342 1,669,990 その他の関係会社有価証券 31,200 31,200 長期前払費用 11,425 9,018 315,033 450,152 敷金 その他長期差入保証金 繰延税金資産 固定資産計 資産合計 - 10,852 119,005 151,427 895,124 2,445,867 16,958,198 13,641,183 負債の部 流動負債 預り金 35,761 未払金 1,882,737 未払手数料 39,072 ＊２ 2,119,086 641,688 592,624 1,241,048 1,526,461 未払費用 226,407 147,843 未払消費税等 381,984 93,340 未払法人税等 777,000 736,000 前受収益 121,685 3,021 賞与引当金 189,738 196,236 その他未払金 その他の流動負債 流動負債計 1,080 - 3,616,395 3,334,601 179,872 197,784 18,220 21,270 198,092 219,054 3,814,487 3,553,655 13,138,296 10,085,959 固定負債 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 固定負債計 負債合計 純資産の部 株主資本 ―250― 資本金 利益剰余金 利益準備金 2,000,000 2,000,000 11,138,296 8,085,959 500,000 500,000 その他利益剰余金 10,638,296 7,585,959 繰越利益剰余金 10,638,296 7,585,959 5,414 1,567 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 純資産合計 負債・純資産合計 5,414 1,567 13,143,710 10,087,527 16,958,198 13,641,183 (2)【損益計算書】 （単位：千円） （自 至 第30期 平成26年４月１日 平成27年３月31日） （自 至 第31期 平成27年４月１日 平成28年３月31日） 営業収益 委託者報酬 9,360,564 9,967,549 運用受託報酬 8,312,953 8,310,269 投資助言報酬 54,626 90,084 その他営業収益 2,156 1,114 17,730,301 18,369,017 支払手数料 3,990,900 4,535,693 広告宣伝費 120,842 160,685 営業収益計 営業費用 公告費 533 150 調査費 5,028,540 5,212,764 調査費 1,359,014 1,906,774 委託調査費 3,669,525 3,305,989 委託計算費 79,315 116,997 営業雑経費 158,665 202,379 通信費 28,778 30,626 印刷費 100,532 143,441 協会費 17,727 17,642 諸会費 5,136 4,682 図書費 6,491 5,986 9,378,797 10,228,671 2,415,481 2,468,628 76,933 57,936 営業費用計 一般管理費 給料 役員報酬 給料・手当 1,680,443 1,761,103 賞与 658,104 649,589 交際費 8,098 21,912 寄付金 旅費交通費 租税公課 不動産賃借料 役員退職慰労引当金繰入 退職給付費用 賞与引当金繰入 固定資産減価償却費 法定福利費 福利厚生費 諸経費 ―251― 1,064 - 86,899 97,774 48,943 68,294 258,391 258,391 3,170 3,050 70,058 86,602 189,738 196,236 95,208 98,697 407,477 419,863 6,193 7,908 389,985 416,706 一般管理費計 営業利益 3,980,710 4,144,067 4,370,792 3,996,279 営業外収益 受取利息 1,803 受取配当金 ＊１ 1,844 227,154 ＊１ 145,859 匿名組合投資利益 11,498 ＊１ 164,645 雑益 14,179 13,905 254,634 326,255 - 13,297 82,709 19,880 営業外収益計 営業外費用 為替差損 雑損 営業外費用計 82,709 33,178 4,542,717 4,289,355 資産除去債務戻入益 34,769 - 特別利益計 34,769 - 器具備品除却損 912 - 特別損失計 912 - 税引前当期純利益 4,576,574 4,289,355 法人税、住民税及び事業税 1,551,017 1,425,847 経常利益 特別利益 特別損失 法人税等調整額 33,368 △25,250 法人税等合計 1,584,385 1,400,596 当期純利益 2,992,189 2,888,759 (3)【株主資本等変動計算書】 第30期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） (単位：千円) 株主資本 利益剰余金 資本金 当期首残高 その他利益 剰余金 利益準備金 2,000,000 繰越利益 剰余金 500,000 利益剰余金 合計 株主資本合計 8,450,867 8,950,867 10,950,867 剰余金の配当 △804,759 △804,759 △804,759 当期純利益 2,992,189 2,992,189 2,992,189 当期変動額 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) 当期変動額合計 当期末残高 - - 2,187,429 2,187,429 2,187,429 2,000,000 500,000 10,638,296 11,138,296 13,138,296 評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金 当期首残高 1,809 評価・換算差額等 合計 1,809 純資産合計 10,952,676 当期変動額 剰余金の配当 △804,759 当期純利益 2,992,189 ―252― 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) 3,604 3,604 3,604 当期変動額合計 3,604 3,604 2,191,034 当期末残高 5,414 5,414 13,143,710 第31期（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） (単位：千円) 株主資本 利益剰余金 資本金 当期首残高 その他利益 剰余金 利益準備金 2,000,000 繰越利益 剰余金 500,000 利益剰余金 合計 株主資本合計 10,638,296 11,138,296 13,138,296 △5,941,096 △5,941,096 △5,941,096 2,888,759 2,888,759 2,888,759 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) 当期変動額合計 当期末残高 - - △3,052,336 △3,052,336 △3,052,336 2,000,000 500,000 7,585,959 8,085,959 10,085,959 評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金 当期首残高 評価・換算差額等 合計 5,414 5,414 純資産合計 13,143,710 当期変動額 剰余金の配当 △5,941,096 当期純利益 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) 当期変動額合計 当期末残高 2,888,759 △3,846 △3,846 △3,846 △3,846 △3,846 △3,056,183 1,567 1,567 10,087,527 注記事項 重要な会計方針 自 至 第31期 平成27年４月１日 平成28年３月31日 １．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価を把握することが極めて困難と認められるもの ―253― 移動平均法による原価法 ２．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定率法 ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として ３年間で均等償却する方法を採用しております。 (2) 長期前払費用 定額法 ３．引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。 (2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して おります。 退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債 務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 (3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 ４．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 （貸借対照表関係） 第30期 平成27年３月31日現在 第31期 平成28年３月31日現在 ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお りであります。 りであります。 建物 器具備品 170,125千円 476,137千円 建物 器具備品 226,926千円 496,441千円 ＊２．関係会社に対する主な資産・負債は次のと おりであります。 ＊２．関係会社に対する主な資産・負債 当事業年度において、関係会社に対する負債 の合計額が負債及び純資産の合計額の100分の ５を超えており、その金額は850,899千円であ ります。 関係会社に対する未払金 732,363千円 （損益計算書関係） 自 至 第30期 平成26年４月１日 平成27年３月31日 自 至 ―254― 第31期 平成27年４月１日 平成28年３月31日 㸨㸯㸬㛵ಀ♫ࡢ࡞ྲྀᘬ㧗ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ 㸨㸯㸬㛵ಀ♫ࡢ࡞ྲྀᘬ㧗ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ ࠶ࡾࡲࡍࠋ ࠶ࡾࡲࡍࠋ 㛵ಀ♫ࡽࡢཷྲྀ㓄ᙜ㔠 ༓ 㛵ಀ♫ࡽࡢཷྲྀ㓄ᙜ㔠 ༓ 㛵ಀ♫ࡽࡢ༏ྡ⤌ྜዎ⣙ ᇶ࡙ࡃ┈ࡢศ㓄 ༓ ᙜᴗᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊ㛵ಀ♫ᑐࡍࡿႠᴗ ㈝⏝ཬࡧ୍⯡⟶⌮㈝ࡢྜィ㢠ࡀႠᴗ㈝⏝ཬࡧ ᙜᴗᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊ㛵ಀ♫ᑐࡍࡿႠᴗ ୍⯡⟶⌮㈝ࡢྜィ㢠ࡢศࡢࢆ㉸࠼࡚࠾ ㈝⏝ཬࡧ୍⯡⟶⌮㈝ࡢྜィ㢠ࡀႠᴗ㈝⏝ཬࡧ ࡾࠊࡑࡢ㔠㢠ࡣ༓࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ ୍⯡⟶⌮㈝ࡢྜィ㢠ࡢศࡢࢆ㉸࠼࡚࠾ ࡾࠊࡑࡢ㔠㢠ࡣ༓࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ 㸦ᰴ㈨ᮏ➼ኚືィ⟬᭩㛵ಀ㸧 ➨ᮇ㸦⮬ ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥ ⮳ ᖹᡂᖺ㸱᭶᪥㸧 㸯㸬Ⓨ⾜῭ᰴᘧ㛵ࡍࡿ㡯 ᰴᘧࡢ✀㢮 ᬑ㏻ᰴᘧ ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥ ⌧ᅾ ቑຍ 㸦༢㸸ᰴ㸧 ᖹᡂᖺ㸱᭶᪥ ⌧ᅾ ῶᑡ 㸰㸬㓄ᙜ㛵ࡍࡿ㡯 㓄ᙜ㔠ᨭᡶ㢠 ᖹᡂᖺ㸴᭶᪥ࡢᐃᰴ⥲࠾࠸࡚ࠊḟࡢ࠾ࡾỴ㆟ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ ࣭ᬑ㏻ᰴᘧࡢ㓄ᙜ㛵ࡍࡿ㡯 㓄ᙜ㔠ࡢ⥲㢠 ༓ ࣟ㸯ᰴᙜࡓࡾ㓄ᙜ㢠 ࣁᇶ‽᪥ ᖹᡂᖺ㸱᭶᪥ ࢽຠຊⓎ⏕᪥ ᖹᡂᖺ㸴᭶᪥ ᇶ‽᪥ࡀᙜᴗᖺᗘᒓࡍࡿ㓄ᙜࡢ࠺ࡕࠊ㓄ᙜࡢຠຊⓎ⏕᪥ࡀ⩣ᴗᖺᗘ࡞ࡿࡶࡢ ᖹᡂᖺ㸴᭶᪥ࡢᐃᰴ⥲࠾࠸࡚ࠊḟࡢ࠾ࡾỴ㆟ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ ࣭ᬑ㏻ᰴᘧࡢ㓄ᙜ㛵ࡍࡿ㡯 㓄ᙜ㔠ࡢ⥲㢠 ༓ ࣟ㓄ᙜࡢཎ㈨ ┈వ㔠 ࣁ㸯ᰴᙜࡓࡾ㓄ᙜ㢠 ࢽᇶ‽᪥ ᖹᡂᖺ㸱᭶᪥ ࣍ຠຊⓎ⏕᪥ ᖹᡂᖺ㸴᭶᪥ ➨ᮇ㸦⮬ ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥ ⮳ ᖹᡂᖺ㸱᭶᪥㸧 㸯㸬Ⓨ⾜῭ᰴᘧ㛵ࡍࡿ㡯 ᰴᘧࡢ✀㢮 ᬑ㏻ᰴᘧ ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥ ⌧ᅾ ቑຍ 㸦༢㸸ᰴ㸧 ᖹᡂᖺ㸱᭶᪥ ⌧ᅾ ῶᑡ 㸰㸬㓄ᙜ㛵ࡍࡿ㡯 㓄ᙜ㔠ᨭᡶ㢠 ᖹᡂᖺ㸴᭶᪥ࡢᐃᰴ⥲࠾࠸࡚ࠊḟࡢ࠾ࡾỴ㆟ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ ࣭ᬑ㏻ᰴᘧࡢ㓄ᙜ㛵ࡍࡿ㡯 㓄ᙜ㔠ࡢ⥲㢠 ༓ ࣟ㸯ᰴᙜࡓࡾ㓄ᙜ㢠 ࣁᇶ‽᪥ ᖹᡂᖺ㸱᭶᪥ ̿ 255 ̿ ࢽຠຊⓎ⏕᪥ ᖹᡂᖺ㸴᭶᪥ ᖹᡂᖺ᭶᪥ࡢ⮫ᰴ⥲࠾࠸࡚ࠊḟࡢ࠾ࡾỴ㆟ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ ࣭ᬑ㏻ᰴᘧࡢ㓄ᙜ㛵ࡍࡿ㡯 㓄ᙜ㔠ࡢ⥲㢠 ༓ ࣟ㸯ᰴᙜࡓࡾ㓄ᙜ㢠 ࣁຠຊⓎ⏕᪥ 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(2)未収委託者報酬 1,838,877 1,838,877 (3)未収収益 2,613,524 2,613,524 (4)未収入金 144,239 144,239 (5)投資有価証券 その他有価証券 35,337 35,337 (6)敷金 315,033 315,033 (7)預り金 (35,761) (35,761) (8)未払金 (1,882,737) (1,882,737) (9)未払費用 (226,407) (226,407) (10)未払消費税等 (381,984) (381,984) (11)未払法人税等 (777,000) (777,000) (＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 第31期（平成28年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、 次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含 めておりません（（注2）参照）。 （単位：千円） 貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額 (1)現金・預金 6,701,500 6,701,500 (2)未収委託者報酬 1,571,495 1,571,495 (3)未収収益 2,099,418 2,099,418 (4)未収入金 166,601 166,601 (5)１年内回収予定の敷金 315,033 315,033 (6)投資有価証券 その他有価証券 43,761 43,761 (7)預り金 (39,072) (39,072) (8)未払金 (2,119,086) (2,119,086) (9)未払費用 (147,843) (147,843) (10)未払消費税等 (93,340) (93,340) (11)未払法人税等 (736,000) (736,000) (＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 第30期 平成27年３月31日現在 第31期 平成28年３月31日現在 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 収益、(4) 未収入金、(7) 預り金、（8）未払 収益、(4) 未収入金、(5)１年内回収予定の敷 ―257― 金、（9）未払費用並びに(10) 未払消費税等及 び(11) 未払法人税等 金、(7) 預り金、（8）未払金、（9）未払費 用、(10) 未払消費税等及び(11) 未払法人税等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳 簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額 によっております。 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿 価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ っております。 (6) 投資有価証券 (5) 投資有価証券 時価の算定方法につきましては「重要な会計 同左 方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価 方法」に記載しております。 (6) 敷金 時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該 帳簿価額によっております。 （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 第30期 平成27年３月31日現在 第31期 平成28年３月31日現在 以下については、市場価格がなく、かつ将来キャ ッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を 把握することが極めて困難と認められるため、上 表には含めておりません。 以下については、市場価格がなく、かつ将来キ ャッシュ・フローを見積ること等ができず、時 価を把握することが極めて困難と認められるた め、上表には含めておりません。 子会社株式 関連会社株式 その他の関係会社 有価証券 （単位：千円） 貸借対照表計上額 221,595 子会社株式 32,747 関連会社株式 31,200 その他の関係会社 有価証券 （単位：千円） 貸借対照表計上額 1,637,243 32,747 31,200 敷金 450,152 その他長期差入保証金 10,852 （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 第30期 平成27年３月31日現在 第31期 平成28年３月31日現在 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 該当事項はありません。 か、市場価格がない場合には合理的に算定された 価額が含まれております。当該価額の算定におい ては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提 条件等を採用することにより、当該価額が変動す ることがあります。 （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 第30期（平成27年３月31日現在） （単位：千円） １年以内 預金 未収委託者報酬 11,141,470 1,838,877 ―258― １年超 ５年以内 ５年超 10年以内 - 10年超 - - 未収収益 未収入金 投資有価証券 その他有価証券のうち満期があ るもの 敷金 合計 2,613,524 144,239 - - - - 1,000 4,903 - 15,738,111 315,033 316,033 4,903 - 第31期（平成28年３月31日現在） （単位：千円） １年超 ５年以内 １年以内 預金 未収委託者報酬 未収収益 未収入金 １年内回収予定の敷金 投資有価証券 その他有価証券のうち満期があ るもの 合計 ５年超 10年以内 10年超 6,701,448 1,571,495 2,099,418 166,601 315,033 - - - - 17,460 3,952 - 10,853,997 17,460 3,952 - （有価証券関係） 第30期 平成27年３月31日現在 第31期 平成28年３月31日現在 １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他 １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他 の関係会社有価証券 の関係会社有価証券 子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計 上額 子会社株式221,595千円、関連会社株式 32,747千円）並びにその他の関係会社有価証 券（貸借対照表計上額 31,200千円）は、市 場価格がなく時価を把握することが極めて困 難と認められることから、記載しておりませ ん。 子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計 上額 子会社株式1,637,243千円、関連会社株 式32,747千円）並びにその他の関係会社有価 証券（貸借対照表計上額 31,200千円）は、 市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロ ーを見積ること等ができず、時価を把握する ことが極めて困難と認められることから、記 載しておりません。 ２．その他有価証券 ２．その他有価証券 （単位：千円） （単位：千円） 区分 ①貸借対照 表計上額が 取得原価を 超えるもの 証券投資 信託 貸借対照表 取得原価 計上額 33,921 25,426 差額 8,495 区分 ①貸借対照 表計上額が 取得原価を 超えるもの 証券投資 信託 ―259― 貸借対照表 取得原価 計上額 26,436 21,324 差額 5,111 ②貸借対照 表計上額が 取得原価を 超えないも の 証券投資 信託 合計 1,415 1,908 △492 35,337 27,335 8,002 ②貸借対照 表計上額が 取得原価を 超えないも の 証券投資 信託 合計 ３．当事業年度中に売却したその他有価証券 該当事項はありません。 17,324 20,176 △2,851 43,761 41,501 2,259 ３．当事業年度中に売却したその他有価証券 同左 （退職給付関係） １．採用している退職給付制度の概要 当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用 しております。 退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続 年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支払 っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出向 期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額がそ の他未払金にそれぞれ含まれております。 なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し ております。 ２．確定給付制度 (1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 第30期 第31期 自 平成26年４月１日 自 平成27年４月１日 至 平成27年３月31日 至 平成28年３月31日 退職給付引当金の期首残高 退職給付費用 退職給付の支払額 制度への拠出額 退職給付引当金の期末残高 141,238千円 179,872千円 51,674千円 33,702千円 △13,040千円 △15,789千円 - - 179,872千円 197,784千円 (2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年 金費用の調整表 第30期 第31期 平成27年３月31日現在 平成28年３月31日現在 積立型制度の退職給付債務 - - 年金資産 - - 179,872千円 197,784千円 179,872千円 197,784千円 179,872千円 197,784千円 非積立型制度の退職給付債務 貸借対照表に計上された負債と資産 の純額 退職給付引当金 ―260― 貸借対照表に計上された負債と資産 の純額 179,872千円 197,784千円 (3) 退職給付費用 第30期 自 第31期 平成26年４月１日 自 平成27年４月１日 至 平成27年３月31日 至 平成28年３月31日 簡便法で計算した退職給付費用 51,674千円 33,702千円 ３．確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、第30期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 41,147千円、第31期（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）43,203千円であります。 （税効果会計関係） １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 第30期 第31期 （平成27年３月31日現在） （平成28年３月31日現在） 繰延税金資産 役員退職慰労引当金 5,892千円 6,512千円 58,170千円 60,561千円 1,846千円 2,992千円 62,803千円 60,558千円 未払法定福利費 8,288千円 7,858千円 未払事業所税 2,781千円 2,632千円 未払事業税 54,175千円 45,510千円 未払調査費 43,152千円 45,270千円 減価償却超過額 57,530千円 85,044千円 未払確定拠出年金 1,155千円 1,112千円 未払費用 4,771千円 7,764千円 300,569千円 325,819千円 - - 300,569千円 325,819千円 2,587千円 691千円 2,587千円 691千円 297,981千円 325,127千円 退職給付引当金 未払金 賞与引当金 繰延税金資産小計 評価性引当額 繰延税金資産合計 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の 内訳 第30期 （平成27年３月31日現在） 第31期 （平成28年３月31日現在） 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左 担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下 であるため注記を省略しております。 ―261― ３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正す る法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に 開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税 金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から平成28年４月１日に 開始する事業年度及び平成29年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異につい ては30.86%に、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について は、30.62%となります。 この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は15,504千円 減少し、法人税等調整額が15,541千円、その他有価証券評価差額金が37千円、それぞれ増加して おります。 （セグメント情報等） 自 至 第30期 平成26年４月１日 平成27年３月31日 自 至 第31期 平成27年４月１日 平成28年３月31日 [セグメント情報] [セグメント情報] 当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に 同左 定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設 定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金 融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っ ております。また「金融商品取引法」に定める投 資助言・代理業を行っております。 当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ グメントとしております。従いまして、開示対象 となるセグメントはありませんので、記載を省略 しております。 [関連情報] [関連情報] １. 製品及びサービスごとの情報 １. 製品及びサービスごとの情報 単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が 同左 損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記 載を省略しております。 ２. 地域ごとの情報 ２. 地域ごとの情報 (1) 営業収益 (1) 営業収益 同左 本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の 営業収益の90％を超えるため、記載を省略し ております。 (2) 有形固定資産 (2) 有形固定資産 同左 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸 借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え るため、記載を省略しております。 ３. 主要な顧客ごとの情報 ３. 主要な顧客ごとの情報 当社は、外部顧客からの収益のうち、損益計算 同左 書の営業収益の10％以上を占める相手先がない ため、記載を省略しております。 （関連当事者情報） 第30期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） ―262― １. 関連当事者との取引 (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 重要な取引はありません。 (2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 種類 会社等の名称 又は氏名 関連会社 TOKIO MARINE ROGGE ASSET MANAGEMENT LIMITED 所在地 英国・ ロンドン 事業の 内容 又は 職業 資本金 又は 出資金 GBP 300千 議決権の 関連当 取引の 所有 事者と 内容 割合 の関係 取引金額 （千円） 科目 運用の 再委任 委託 (所有) 調査費 直接50％ 役員の の支払 派遣 金融商品 取引業 期末残高 （千円） 未払金 376,465 未払費用 36,012 1,849,352 （注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。 ＊取引金額及び期末残高には、免税取引のため消費税等は含まれておりません。 (3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子 会社等 重要な取引はありません。 (4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 重要な取引はありません。 ２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報 (1) 親会社情報 東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場） 東京海上日動火災保険株式会社（非上場） (2) 重要な関連会社の要約財務情報 重要な関連会社はありません。 第31期（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） １. 関連当事者との取引 (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 種類 親会社 会社等の名称 又は氏名 東京海上日動火災 保険株式会社 所在地 東京都 千代田区 資本金 又は 出資金 （千円） 事業の 内容 又は 職業 101,994,694 損害保険業 議決権の 所有 割合 (被所有) 直接100％ 関連当 事者と の関係 取引の 取引金額 内容 （千円） 科目 期末残高 （千円） 投資信託 投資信託 の取扱 に係る事 役員の 兼任 務代行手 数料の 支払 587,292 未払手数料 162,226 （注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。 ＊取引金額には、消費税等は含まれておりません。 (2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 種類 会社等の名称 又は氏名 子会社 TOKIO MARINE 所在地 資本金 又は 出資金 事業の 内容 又は 職業 議決権の 所有 割合 シンガポール・ SGD 投資運用業 (所有) ―263― 関連当 事者と の関係 取引の 取引金額 内容 （千円） 投資助言 増資の 1,415,648 科目 期末残高 （千円） ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL PTE.LTD. シンガポール TOKIO MARINE ROGGE ASSET 関連会社 MANAGEMENT LIMITED 17,400千 投資助言業 直接100％ の受入 引受 - - 役員の 兼任 英国・ ロンドン GBP 300千 投資運用業 投資助言業 (所有) 直接50％ 運用の 再委任 役員の 派遣 未払金 委託 調査費 1,250,497 の支払 未払費用 255,308 4,855 （注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。 ＊取引金額には、消費税等は含まれておりません。 ＊増資の引き受けは、子会社が行った増資を引き受けたものであります。 (3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子 会社等 重要な取引はありません。 (4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 重要な取引はありません。 ２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報 (1) 親会社情報 東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場） 東京海上日動火災保険株式会社（非上場） (2) 重要な関連会社の要約財務情報 重要な関連会社はありません。 （１株当たり情報） 自 至 第30期 平成26年４月１日 平成27年３月31日 １株当たり純資産額 343,177円83銭 １株当たり当期純利益 金額 78,125円04銭 (注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がな いため記載しておりません。 (注)２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであり ます。 当期純利益 普通株主に帰属しない金額 普通株式に係る当期純利益 期中平均株式数 2,992,189千円 － 2,992,189千円 38,300株 第31期 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） １株当たり純資産額 263,381円91銭 １株当たり当期純利益金額 75,424円51銭 ―264― ࡞࠾ࠊ₯ᅾᰴᘧㄪᩚᚋ㸯ᰴᙜࡓࡾᙜᮇ⣧┈㔠㢠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ₯ᅾᰴᘧࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵグ㍕ࡋ ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ 㸦ὀ㸧㸯ᰴᙜࡓࡾ⣧㈨⏘㢠ࡢ⟬ᐃୖࡢᇶ♏ ㈚ᑐ↷⾲ࡢ⣧㈨⏘ࡢ㒊ࡢྜィ㢠 ༓ ⣧㈨⏘ࡢ㒊ࡢྜィ㢠ࡽ᥍㝖ࡍࡿ㔠㢠 㸫 ᬑ㏻ᰴᘧಀࡿᙜᮇᮎࡢ⣧㈨⏘㢠 ༓ 㸯ᰴᙜࡓࡾ⣧㈨⏘㢠ࡢ⟬ᐃ⏝࠸ࡽࢀࡓᙜᮇᮎࡢᬑ㏻ᰴᘧࡢᩘ ᰴ 㸯ᰴᙜࡓࡾᙜᮇ⣧┈㔠㢠ࡢ⟬ᐃୖࡢᇶ♏ ᦆ┈ィ⟬᭩ୖࡢᙜᮇ⣧┈㔠㢠 ༓ ᬑ㏻ᰴᖐᒓࡋ࡞࠸㔠㢠 㸫 ᬑ㏻ᰴᘧಀࡿᙜᮇ⣧┈㔠㢠 ༓ ᬑ㏻ᰴᘧࡢᮇ୰ᖹᆒᰴᘧᩘ ᰴ 㸦㏣ຍሗ㸧 >ඹ㏻ᨭ㓄ୗࡢྲྀᘬ➼@ ᙜ♫ࡣࠊ㛵ಀᙜᒁࡢチㄆྍ➼ࢆ๓ᥦᖹᡂᖺ᭶㸯᪥㸦ணᐃ㸧ࢆྜేࡢຠຊⓎ⏕᪥ࡋ࡚ᮾிᾏ ୖື⏘ᢞ㈨㢳ၥᰴᘧ♫ྜేዎ⣙ࢆᖹᡂᖺ㸱᭶㸷᪥⥾⤖࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ 㸯ྲྀᘬࡢᴫせ ⿕ྲྀᚓᴗࡢྡ⛠ཬࡧࡑࡢᴗࡢෆᐜ ⿕ྲྀᚓᴗࡢྡ⛠ᮾிᾏୖື⏘ᢞ㈨㢳ၥᰴᘧ♫ ᴗࡢෆᐜື⏘ࢆᑐ㇟ࡋࡓᢞ㈨㐠⏝ᴗࠊᢞ㈨ຓゝᴗ➼ ᴗ⤖ྜ᪥ ᖹᡂᖺ᭶㸯᪥ ᴗ⤖ྜࡢἲⓗᙧᘧ ᮾிᾏୖࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ࢆ྾ྜేᏑ⥆♫ࠊᮾிᾏୖື⏘ᢞ㈨㢳ၥᰴᘧ ♫ࢆ྾ྜేᾘ⁛♫ࡍࡿ྾ྜే ⤖ྜᚋᴗࡢྡ⛠ ᮾிᾏୖࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ ᴗ⤖ྜࡢ┠ⓗ ᮾிᾏୖࢢ࣮ࣝࣉࡢࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ♫࡛࠶ࡿ♫ࢆ⤫ྜࡍࡿࡇ࡛ࡢࢩࢼࢪ࣮ຠᯝࢆ ㏣ồ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋලయⓗࡣࠊၟရࡢࣛࣥࢵࣉࢆᣑࡍࡿࡇ࡛ከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬࢆ᭷ࡍࡿ ᢞ㈨ᐙࡢッồຊࢆ㧗ࡵࡿࡇࠊࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ㒊㛛ࡢ⤫ྜࡼࡿຠ⋡ᶵ⬟ᙉࢆᅗࡿࡇ ࢆ┠ⓗࡋ࡚⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ 㸰ᐇணᐃࡢィฎ⌮ࡢᴫせ ࠕᴗ⤖ྜ㛵ࡍࡿィᇶ‽ࠖ㸦ᴗィᇶ‽➨ྕᖹᡂᖺ᭶᪥බ⾲ศ㸧ཬࡧࠕᴗ⤖ྜ ィᇶ‽ཬࡧᴗศ㞳➼ィᇶ‽㛵ࡍࡿ㐺⏝ᣦ㔪ࠖ㸦ᴗィᇶ‽㐺⏝ᣦ㔪➨ྕᖹᡂᖺ ᭶᪥බ⾲ศ㸧ᇶ࡙ࡁࠊඹ㏻ᨭ㓄ୗࡢྲྀᘬࡋ࡚ฎ⌮ࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋ ̿ 265 ̿ 中間財務諸表 中間貸借対照表 （単位：千円） 当中間会計期間 （平成28年９月30日現在） 資産の部 流動資産 現金・預金 6,257,850 前払費用 90,468 未収委託者報酬 1,633,466 未収収益 2,735,888 未収入金 318,790 繰延税金資産 378,074 その他の流動資産 14,598 流動資産計 11,429,138 固定資産 有形固定資産 ＊１ 559,396 建物 445,053 器具備品 101,420 建設仮勘定 12,922 無形固定資産 8,977 電話加入権 3,358 ソフトウエア仮勘定 5,618 投資その他の資産 2,375,357 投資有価証券 53,361 関係会社株式 1,669,990 その他の関係会社有価証券 31,200 長期前払費用 8,023 敷金 450,152 その他長期差入保証金 10,882 繰延税金資産 151,748 固定資産計 2,943,731 資産合計 14,372,869 負債の部 流動負債 預り金 42,927 未払金 1,960,004 未払手数料 635,703 その他未払金 1.324,300 未払費用 未払消費税等 367,178 ＊２ 87,761 未払法人税等 764,000 前受収益 15,540 賞与引当金 372,134 流動負債計 3,609,546 固定負債 退職給付引当金 209,122 役員退職慰労引当金 22,750 固定負債計 231,872 負債合計 3,841,418 純資産の部 株主資本 10,531,155 資本金 2,000,000 ―267― 利益剰余金 8,531,155 利益準備金 500,000 その他利益剰余金 8,031,155 繰越利益剰余金 8,031,155 評価・換算差額等 295 その他有価証券評価差額金 295 純資産合計 10,531,450 負債・純資産合計 14,372,869 中間損益計算書 （単位：千円） 当中間会計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） 営業収益 委託者報酬 5,406,190 運用受託報酬 4,157,307 投資助言報酬 45,273 その他営業収益 96 営業収益計 9,608,868 営業費用 支払手数料 2,558,056 広告宣伝費 121,736 調査費 2,630,271 調査費 857,357 委託調査費 1,772,913 委託計算費 53,729 営業雑経費 128,863 通信費 18,045 印刷費 90,857 協会費 8,840 諸会費 5,855 図書費 5,263 営業費用計 5,492,656 一般管理費 給料 1,033,613 役員報酬 50,343 給料・手当 895,917 賞与 87,352 交際費 5,804 寄付金 1,695 旅費交通費 61,514 租税公課 58,098 不動産賃借料 129,195 役員退職慰労引当金繰入 1,480 退職給付費用 41,802 賞与引当金繰入 固定資産減価償却費 372,134 ＊１ 法定福利費 19,227 198,916 福利厚生費 3,735 諸経費 236,669 一般管理費計 2,163,887 営業利益 1,952,324 ―268― 営業外収益 受取利息 25 受取配当金 27,380 為替差益 21,128 雑益 5,266 営業外収益計 53,799 営業外費用 雑損 3,663 営業外費用計 3,663 経常利益 2,002,460 特別損失 本社移転費用 222,585 特別損失計 222,585 税引前中間純利益 1,779,875 法人税、住民税及び事業税 747,534 法人税等調整額 △204,133 法人税等合計 543,401 中間純利益 1,236,473 中間株主資本等変動計算書 当中間会計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） (単位：千円) 株主資本 利益剰余金 資本金 当期首残高 その他利益 剰余金 利益準備金 2,000,000 繰越利益 剰余金 500,000 利益剰余金 合計 株主資本合計 7,585,959 8,085,959 10,085,959 剰余金の配当 △791,278 △791,278 △791,278 中間純利益 1,236,473 1,236,473 1,236,473 当中間期変動額 株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額) 当中間期変動額合計 当中間期末残高 - - 445,195 445,195 445,195 2,000,000 500,000 8,031,155 8,531,155 10,531,155 評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金 当期首残高 1,567 評価・換算差 額等合計 1,567 純資産合計 10,087,527 当中間期変動額 剰余金の配当 △791,278 中間純利益 1,236,473 株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額) 当中間期変動額合計 当中間期末残高 △1,272 △1,272 △1,272 △1,272 △1,272 443,923 295 295 10,531,450 ―269― 注記事項 重要な会計方針 当中間会計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） １．資産の評価基準及び 評価方法 有価証券 (1) 子会社株式及び関連会社株式 並びにその他の関係会社有価 証券 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの 中間会計期間末日の市場価 格等に基づく時価法（評価 差額は全部純資産直入法に より処理し、売却原価は移 動平均法により算定） 時価を把握することが極めて 困難と認められるもの 移動平均法による原価法 ２．固定資産の減価償却 の方法 有形固定資産 ３．引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 定率法を採用しております。 ただし、平成28年４月１日以 降に取得した建物附属設備に ついては、定額法を採用して おります。また、取得価額が 10万円以上20万円未満の少額 減価償却資産については、一 括償却資産として３年間で均 等償却する方法を採用してお ります。 従業員賞与の支給に充てるた め、支給見込額の当中間会計 期間負担額を計上しておりま す。 (2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるた め、当中間会計期間末におけ る退職給付債務の見込額に基 づき計上しております。 退職給付引当金及び退職給付 費用の計算に、退職給付に係 る中間期末自己都合要支給額 を退職給付債務とする方法を 用いた簡便法を適用しており ます。 ―270― (3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備 えるため、内規に基づく中間 期末要支給額を計上しており ます。 ４．消費税等の会計処理 方法 消費税及び地方消費税の会計処理 は、税抜方式によっております。 （会計方針の変更） 当中間会計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取り扱 い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当中間会計期間に適用し、平成28年４月１日以後 に取得した建物附属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の減価償却費が4,591千円減少し、営業利益、経 常利益および税引前中間純利益がそれぞれ4,591千円増加しております。 （中間貸借対照表関係） 当中間会計期間 （平成28年９月30日現在） ※１ 有形固定資産の 減価償却累計額 建物 器具備品 231,727千円 475,804千円 ※２ 消費税等の取扱 い 仮払消費税等及び仮受消費税等は 相殺のうえ、未払消費税等として 表示しております。 （中間損益計算書関係） 当中間会計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） ※１ 減価償却実施額 有形固定資産 19,227千円 （中間株主資本等変動計算書関係） 当中間会計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 株式の種類 普通株式 当事業年度期首 当中間会計期間 （株） 増加 （株） 38,300 当中間会計期間 減少 （株） - ―271― 当中間会計期間末 （株） - 38,300 ２．配当に関する事項 配当金支払額 平成28年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ・普通株式の配当に関する事項 （イ） 配当金の総額・・・・・・・・・791,278千円 （ロ） １株当たり配当額・・・・・・・20,660円 （ハ） 基準日・・・・・・・・・・・・平成28年３月31日 （ニ） 効力発生日・・・・・・・・・・平成28年６月28日 （金融商品関係） 当中間会計期間（平成28年９月30日現在） 金融商品の時価等に関する事項 平成28年９月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりま せん（（注２）参照）。 （単位：千円） 中間貸借対照表計上額（＊） 時価（＊） 差額 6,257,850 6,257,850 (1)現金・預金 1,633,466 1,633,466 (2)未収委託者報酬 2,735,888 2,735,888 (3)未収収益 318,790 318,790 (4)未収入金 (5)投資有価証券 53,361 53,361 その他有価証券 (42,927) (42,927) (6)預り金 (1,960,004) (1,960,004) (7)未払金 (367,178) (367,178) (8)未払費用 (87,761) (87,761) (9)未払消費税等 (764,000) (764,000) (10)未払法人税等 （＊）負債で計上されているものについては、（ ）で示しております。 （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金、(6) 預り金、(7) 未払金、 (8) 未払費用、(9) 未払消費税等並びに(10) 未払法人税等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ ております。 (5) 投資有価証券 時価の算定方法につきましては「重要な会計方針」の「１．資産の評価基準及び評価方法」に記 載しております。 （注２）子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,637,243千円）及び関連会社株式（中間貸借対照表 計上額 32,747千円）及びその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額 31,200千円）並びに 敷金（中間貸借対照表計上額 450,152千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを 見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりま せん。 （有価証券関係） 当中間会計期間（平成28年９月30日現在） １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券 子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 子会社株式1,637,243千円、関連会社株式 32,747千円）並びにその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額 31,200千円）は、市場価 格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困 難と認められることから、記載しておりません。 ―272― ２．その他有価証券 種類 中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの 中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの 合計 中間貸借対照表 計上額（千円） 取得原価 （千円） 差額（千円） 証券投資信託 33,320 28,721 4,598 証券投資信託 20,041 24,214 △4,172 53,361 52,936 425 （企業結合等関係） 企業結合に関する重要な後発事象 当社は、平成28年３月９日付け合併契約に基づき、東京海上不動産投資顧問株式会社と、平成28年10 月１日付けで合併いたしました。 １．取引の概要 (1) 被取得企業の名称及びその事業の内容 被取得企業の名称 東京海上不動産投資顧問株式会社 事業の内容 不動産を対象とした投資運用業、投資助言業等 (2) 企業結合日 平成28年10月１日 (3) 企業結合の法的形式 東京海上アセットマネジメント株式会社を吸収合併存続会社、東京海上不動産投資顧問株式会 社を吸収合併消滅会社とする吸収合併 (4) 結合後企業の名称 東京海上アセットマネジメント株式会社 (5) 企業結合の目的 東京海上グループのアセットマネジメント会社である2社を統合することでのシナジー効果を追 求いたします。具体的には、商品のラインアップを拡大することで多様なニーズを有する投資 家への訴求力を高めること、コーポレート部門の統合による効率化と機能強化を図ることを目 的として行うものであります。 ２．実施予定の会計処理の概要 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会 計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13 日公表分）に基づき、共通支配下の取引として処理する予定です。 （セグメント情報等） [セグメント情報] 当中間会計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） 当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定 を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行ってお ります。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。 当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグ メントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略して おります。 ―273― [関連情報] 当中間会計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） １．製品及びサービスごとの情報 単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記 載を省略しております。 ２．地域ごとの情報 (1) 営業収益 本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し ております。 (2) 有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え るため、記載を省略しております。 ３．主要な顧客ごとの情報 当社は、外部顧客からの収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた め、記載を省略しております。 (１株当たり情報） 当中間会計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） １株当たり純資産額 274,972円59銭 １株当たり中間純利益金額 32,283円90銭 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在 しないため記載しておりません。 （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎 中間貸借対照表の純資産の部の合計額 10,531,450千円 純資産の部の合計額から控除する金額 － 普通株式に係る中間会計期間末の純資産額 10,531,450千円 １株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の 普通株式の数 38,300株 １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎 中間損益計算書上の中間純利益金額 普通株主に帰属しない金額 普通株式に係る中間純利益金額 普通株式の期中平均株式数 ―274― 1,236,473千円 － 1,236,473千円 38,300株 ４【利害関係人との取引制限】 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ る行為が禁止されています。 ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若 しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内 閣府令で定めるものを除きます。)。 ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の 親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取 引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま す。以下④⑤において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令 で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融 デリバティブ取引を行うこと。 ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、 運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行う こと。 ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投 資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ れのあるものとして内閣府令で定める行為。 ５【その他】 (1)定款の変更 委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。 (2)訴訟事件その他の重要事項 提出日現在、訴訟事件その他委託会社およびファンドに重要な影響を及ぼした事実、及び重要 な影響を与えることが予想される事実はありません。 ―275― 2016.4 追加型証券投資信託 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 約 款 東京海上アセットマネジメント株式会社 追加型証券投資信託 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 運用の基本方針 約款第18条（運用の基本方針）の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとし ます。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 ２．運用方法 (1) 投資対象 主として以下の親投資信託（以下、マザーファンドといいます。）受益証券に投資します。 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド受益証券 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド受益証券 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド受益証券 (2) 投資態度 ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産（日本株式、日本債券、外国 株式、外国債券）に分散投資し、中長期的な信託財産の成長を目指します。当ファンドは、各マザー ファンドのベンチマークを「基本資産配分」で組み合わせた指数を合成ベンチマークとし、当該ベン チマークに連動する投資成果を目指します。 ②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。従って、実質的な運用は、主にマザ ーファンドで行うこととなります。 ③資産配分は、「基本資産配分」を基準に、原則として一定の範囲内（±5％）に変動幅を抑制します。 ④「基本資産配分」は、経済見通し、市況動向等の見通し、各資産のリターン予測等に基づいて、原則 として年に１回見直し、委託会社が必要と判断した場合には、配分率を変更することがあります。 ⑤実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 ３．運用制限 (1) 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 (2) 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40％以下とします。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま す。 (4) マザーファンド受益証券を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下 とします。 (5) 同一銘柄の株式への実質投資割合には、制限を設けません。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％ 以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 (8) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、 それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、 一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ― 1 ― ４．収益分配方針 毎決算時に、原則として次の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等 の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象 額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。 ③収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を 行います。 ― 2 ― 追加型証券投資信託 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 約款 【信託の種類、委託者および受託者】 第１条 この信託は、証券投資信託であり、東京海上アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託 銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 【信託事務の委託】 第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受 託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２ 項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託す ることができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行 うものとします。 【信託の目的、金額および追加信託の限度額】 第３条 委託者は、金1,000万円を上限として、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引受け ます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ金5,000億円を限度として信託金を追加できるものとします。 ③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 【信託期間】 第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成33年５月28日までとします。 【受益権の分割および再分割】 第５条 委託者は、第３条（信託の目的、金額および追加信託の限度額）第１項に規定する信託によって生じた受益 権については1,000万口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第８条 （追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法）第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、 投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。 【当初の受益者】 第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第５条 （受益権の分割および再分割）の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に 帰属します。 【追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法】 第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日（「営業日」とは、委託者の営業日をいいます。また、委託者 の営業日以外の日を「休業日」といいます。以下同じ。）の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を 乗じた額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第27条（有価証券 の借入）に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時 価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産 総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 ③ 信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金そ の他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算は、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲 値によって計算し、第29条（外国為替予約の指図）に規定する外国為替予約に基づく予約為替の評価は原則と して日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 【信託日時の異なる受益権の内容】 第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 【受益権の帰属と受益証券の不発行】 第10条 この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受 けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の 振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機 関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機 関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載 または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合 または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合、その他 やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託 者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変 更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものと します。 ― 3 ― ③ 委託者は、第５条（受益権の分割および再分割）の規定により分割された受益権について、振替機関等の振 替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。 振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿 への新たな記載または記録を行います。 【受益権の設定に係る受託者の通知】 第11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結日に、追加信託により生じた受益権につ いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知 を行います。 【受益権の申込単位および価額】 第12条 指定販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者お よび委託者の指定する金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第 ５条（受益権の分割および再分割）第１項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、１口の整数倍 で指定販売会社が別に定める単位をもって取得申込に応じることができるものとします。 ② 前項の規定にかかわらず、指定販売会社は、取得申込者が指定販売会社と別に定める自動けいぞく投資契約 （以下「別に定める契約」といいます。）を締結した場合に限り、１円以上１円単位をもって当該受益権の取 得の申込に応ずることができるものとします。ただし、第45条（収益分配金、償還金および一部解約金の支払 ならびに収益分配金の再投資）第２項に規定する収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込を行う場合に ついては、１口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができます。 ③ 前２項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの 信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の 増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金（第５項の受益権の価額に 当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る 口数の増加の記載または記録を行うことができます。 ④ 第１項および第２項の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト 証券取引所（以下「外国における主要証券取引所」といいます。）のいずれかの休業日に該当する場合には、 受益権の取得の申込を受付けないものとします。また、このほか取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定 する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以 下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託者が追加設定を 制限する措置を取った場合には、指定販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付け た取得申込の受付を取消すことができます。 ⑤ 第１項および第２項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、次項に規定する手数料お よび当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した 価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益権の価額は、１口につき１円に、次項に 規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ⑥ 前項の手数料の額は、指定販売会社がそれぞれ別に定める金額とします。 ⑦ 第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価 額は、原則として、第38条（信託の計算期間）に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 【受益権の譲渡に係る記載または記録】 第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記 録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。 ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の 振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座 に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託 者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設ける ことができます。 【受益権の譲渡の対抗要件】 第14条 受益権の譲渡は、前条（受益権の譲渡に係る記載または記録）の規定による振替口座簿への記載または記録 によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。 【投資の対象とする資産の種類】 第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法 律施行令第３条で定めるものをいいます。以下同じ。）および次項に掲げる特定資産以外の資産とします。 1. 有価証券 2. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第22条（先物取 引等の運用指図）、第23条（スワップ取引の運用指図）および第24条（金利先渡取引および為替先渡取引 の運用指図）に定めるものに限ります。） 3. 金銭債権（1.4.に掲げるものに該当するものを除きます。） 4. 約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。） ② この信託において投資の対象とする特定資産以外の資産は次に掲げるものとします。 ― 4 ― 為替手形 【運用の指図範囲】 第16条 委託者は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行 株式会社を受託者として締結された「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券インデッ クスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマ ザーファンド」（以下それぞれを総称し、「マザーファンド」といいます。）の受益証券および次の有価証券 （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投 資することを指図します。 1. 株券または新株引受権証書 2. 国債証券 3. 地方債証券 4. 特別の法律により法人の発行する債券 5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。） 6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。） 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるもの をいいます。） 8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。） 9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項 第８号で定めるものをいいます。） 10.コマーシャル・ペーパー 11.新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま す。）および新株予約権証券 12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま す。） 14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま す。） 15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証 券に係るものに限ります。） 17.預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 18.外国法人が発行する譲渡性預金証書 19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限 ります。） 20.抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に 表示されるべきもの 22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの なお、第1号の証券または証書、第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質 を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券、第12号および第17号の証券または証書のう ち第2号から第6号までの証券の性質を有するものならびに第14号の投資法人債券を以下「公社債」といい、第 13号の証券および第14号の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の 規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することが できます。 1. 預金 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの ③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上 必要と認めるときは、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 ④ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信託財産に属 するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしませ ん。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドに属する新 株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産 の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時価総額とマザーフ ァンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資 産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 ― 5 ― ⑦ 前３項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総 額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 【利害関係人等との取引等】 第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関 する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間に おいて信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含 みます。）および受託者の利害関係人、第30条（信託業務の委託等）第１項に定める信託業務の委託先および その利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条（投資の対象とする資産の種類）および 前条（運用の指図範囲）に掲げる資産への投資等ならびに第21条（信用取引の指図範囲）ないし第27条（有価 証券の借入）、第29条（外国為替予約の指図）、第33条（有価証券の売却等の指図）、第34条（再投資の指 図）および第35条（資金の借入）に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引 その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受 託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信 託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の４第３項およ び同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財 産との間で、第15条（投資の対象とする資産の種類）および前条（運用の指図範囲）に掲げる資産への投資等 ならびに第21条（信用取引の指図範囲）ないし第27条（有価証券の借入）、第29条（外国為替予約の指図）、 第33条（有価証券の売却等の指図）、第34条（再投資の指図）および第35条（資金の借入）に掲げる取引その 他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等なら びに当該取引、当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項の通知 は行いません。 【運用の基本方針】 第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 【投資する株式等の範囲】 第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている 株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行する ものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権 証券については、この限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見 書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図すること ができるものとします。 【同一銘柄の株式等への投資制限】 第20条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした 額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第 ３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在 し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および 第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマ ザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財 産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を しません。 ③ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総 額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 【信用取引の指図範囲】 第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることが できます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの指図をすることができ るものとします。 ② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付に 係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい ます。）との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を 超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図 をするものとします。 【先物取引等の運用指図】 第22条 委託者は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるも のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいま す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）な ― 6 ― らびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択 権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 ② 委託者は、日本国内の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお ける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 ③ 委託者は、日本国内の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 【スワップ取引の運用指図】 第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金 利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図を することができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４条（信託期間）に定める信託期 間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは ありません。 ③ スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるい は受入の指図を行うものとします。 【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】 第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす ることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第４条(信託期間) に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについて はこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。 【デリバティブ取引等に係る投資制限】 第24条の２ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法 により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 【有価証券の貸付の指図および範囲】 第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内 で貸付の指図をすることができます。 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を 超えないものとします。 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の 額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約 の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。 【有価証券の空売の運用指図】 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第27条（有価 証券の借入）の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の 決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことがで きるものとします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え ることとなった場合には、委託者は速やかに、その額を超える額に相当する売付の一部を決済するための指図 をするものとします。 【有価証券の借入】 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができます。なお、当 該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の借入の指図は、当該借入に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことがで きるものとします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え ることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するた めの指図をするものとします。 ④ 第1項の借入に係る品借料は信託財産中から支弁します。 【外貨建資産への投資制限、特別な場合の外貨建有価証券への投資制限】 第28条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価総額のうち 信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指 図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額 に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ― 7 ― ③ 外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約 されることがあります。 【外国為替予約の指図】 第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マザーファンド の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避 するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 ② 前項の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信 託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託 財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するた めにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま す。 ④ 第１項および第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益 証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得 た額をいいます。 【信用リスク集中回避のための投資制限】 第29条の２ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージ ャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般 社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 【信託業務の委託等】 第30条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委託を するときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として 選定します。 1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること 3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備 されていること 4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合しているこ とを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者 の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 1. 信託財産の保存に係る業務 2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務 4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 【混蔵寄託】 第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を 行う者をいいます。本条においては、外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みま す。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において 発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が 保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとし ます。 【信託財産の登記等および記載等の留保等】 第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。 ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登 記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載 または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受 託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかに する方法により分別して管理することがあります。 【有価証券の売却等の指図】 第33条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産 に属する有価証券の売却等の指図ができます。 【再投資の指図】 第34条 委託者は、前条(有価証券の売却等の指図)の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、 株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図が できます。 ― 8 ― 【資金の借入】 第35条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て （一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資 に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の 指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す る有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価 証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等 の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却 代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、 資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 【損益の帰属】 第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 【受託者による資金の立替】 第37条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出が あるときは、受託者は、資金の立替をすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替え て信託財産に繰入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。 【信託の計算期間】 第38条 この信託の計算期間は、毎年５月29日から翌年５月28日までとすることを原則とします。ただし、第１計算 期間は信託契約締結日から平成22年５月28日までとします。 ② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日（法令により、これと異なる日を計算期間終 了日と定められている場合には、法令にしたがいます。）とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの とします。ただし、最終計算期間の終了日は第４条（信託期間）に定める信託期間の終了日とします。 【信託財産に関する報告等】 第39条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出し ます。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わないこ ととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない 情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信 託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。 【他の受益者の氏名等の開示の請求の制限】 第40条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。 1. 他の受益者の氏名または名称および住所 2. 他の受益者が有する受益権の内容 【信託事務の諸費用および監査報酬】 第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）、信託財産に係る 監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額ならびに受託者の立替えた立替金の利息（これらを以下 「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 【信託報酬の総額および支弁の時期】 第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条（信託の計算期間）に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の64.5の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中 から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 【収益の分配】 第43条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配 当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控 除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一 部を分配準備積立金として積み立てることができます。 2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および 当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をも って補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を 分配準備積立金として積み立てることができます。 ― 9 ― ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払に関する受託者の免責】 第44条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時におけ る信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）については第45条(収益分配金、償 還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資)第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金 （第47条（一部解約）第２項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。） については第45条(収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資)第４項に規定す る支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込 んだ後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。 【収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資】 第45条 収益分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託者の指定する日から指定販売会社の営業所等において、 毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係 る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に 係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記 録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、受託者が 委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が 指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る 受益権の売付を行います。当該売付けにより増加した受益権は、第10条(受益権の帰属と受益証券の不発行)第 ３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から指定販売会社の営業所等において、信託終了 日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が 行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払 前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま す。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託 の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の 規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として５営業日目から指定販売会社の営業所等 において受益者に支払います。 ⑤ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額 等に応じて計算されるものとします。 ⑥ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益 権の価額と元本の差額をいい、原則として追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整 されるものとします。 また、「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追 加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 【収益分配金および償還金の時効】 第46条 受益者が、収益分配金については前条(収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再 投資)第１項に規定する支払開始日から５年間その支払を請求しないとき、信託終了による償還金については前 条（収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資）第３項に規定する支払開始日 から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属し ます。 【一部解約】 第47条 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することがで きます。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。この場合 における一部解約の価額は、当該請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、前項の一部解約の実行の 請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の 一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うもの とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ③ 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 ④ 第１項の規定にかかわらず、外国における主要証券取引所のいずれかの休業日に該当する場合には、一部解 約の実行の請求を受付けないものとします。また、委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停 止その他やむを得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既 に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。 ⑤ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日 の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、 当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請 求を受付けたものとして、第２項の規定に準じて計算された価額とします。 【質権口記載または記録の受益権の取り扱い】 第48条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、一部解約の ― 10 ― 実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、この約款によるほか、民法その他の法令等 にしたがって取り扱われます。 【信託契約の解約】 第49条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が30億口を下ること となったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事 情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この 場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合 において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週 間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の 通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当 該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決 権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ ている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行 います。 ⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、 この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しませ ん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項まで の手続きを行うことが困難な場合も同様とします。 【信託契約に関する監督官庁の命令】 第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約 し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第54条（信託約款の変更 等）の規定にしたがいます。 【委託者の登録取消等に伴う取扱い】 第51条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、こ の信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐ ことを命じたときは、この信託は、第54条（信託約款の変更等）第２項の書面決議で否決された場合を除き、 当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】 第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡す ることがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する 事業を承継させることがあります。 【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】 第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財 産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任 を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第54 条（信託約款の変更等）の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合 を除き、受託者を解任することはできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 【信託約款の変更等】 第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意 のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法 律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるも のとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信 託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の 併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下 「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書 面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま でに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を 発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当 該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決 権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ ている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行 います。 ― 11 ― ⑤ ⑥ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案に つき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用 しません。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合 に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との 併合を行うことはできません。 【反対受益者の受益権買取請求の不適用】 第55条 この信託は、受益者が第47条（一部解約）の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の 一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払 われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第49条（信託契約の解約）に規定する信託契約の解 約または前条（信託約款の変更等）に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法 人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。 【運用報告書に記載すべき事項の提供】 第55条の２ 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報 告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付し ます。 【信託期間の延長】 第55条の３ 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のう え、信託期間を延長することができます。 【公告】 第56条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.tokiomarineam.co.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本 経済新聞に掲載します。 【信託約款に関する疑義の取扱い】 第57条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 【附 則】 附則第１条 この信託約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会 社が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款または契約を含むも のとします。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読替えるものとします。 附則第２条 第24条（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）に規定する「金利先渡取引」は、当事者間におい て、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日 （以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金 契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取 り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額およ び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日 における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 附則第３条 第24条（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）に規定する「為替先渡取引」は、当事者間におい て、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取 引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。 以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引 に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係 るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本 として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金 銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し 引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日 を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る 決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割 り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 上記条項により信託契約を締結します。 平成21年９月２日（信託契約締結日） 委託者 東京海上アセットマネジメント株式会社 受託者 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 ― 12 ― 2016.4 追加型証券投資信託 ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 約 款 東京海上アセットマネジメント株式会社 追加型証券投資信託 ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 運用の基本方針 約款第18条（運用の基本方針）の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとし ます。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 ２．運用方法 (1) 投資対象 主として以下の親投資信託（以下、マザーファンドといいます。）受益証券に投資します。 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド受益証券 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド受益証券 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド受益証券 (2) 投資態度 ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産（日本株式、日本債券、外国 株式、外国債券）に分散投資し、中長期的な信託財産の成長を目指します。当ファンドは、各マザー ファンドのベンチマークを「基本資産配分」で組み合わせた指数を合成ベンチマークとし、当該ベン チマークに連動する投資成果を目指します。 ②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。従って、実質的な運用は、主にマザ ーファンドで行うこととなります。 ③資産配分は、「基本資産配分」を基準に、原則として一定の範囲内（±5％）に変動幅を抑制します。 ④「基本資産配分」は、経済見通し、市況動向等の見通し、各資産のリターン予測等に基づいて、原則 として年に１回見直し、委託会社が必要と判断した場合には、配分率を変更することがあります。 ⑤実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 ３．運用制限 (1) 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40％以下とします。 (2) 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60％以下とします。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま す。 (4) マザーファンド受益証券を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下 とします。 (5) 同一銘柄の株式への実質投資割合には、制限を設けません。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％ 以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 (8) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、 それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、 一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ― 1 ― ４．収益分配方針 毎決算時に、原則として次の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等 の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象 額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。 ③収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を 行います。 ― 2 ― 追加型証券投資信託 ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 約款 【信託の種類、委託者および受託者】 第１条 この信託は、証券投資信託であり、東京海上アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託 銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 【信託事務の委託】 第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受 託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２ 項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託す ることができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行 うものとします。 【信託の目的、金額および追加信託の限度額】 第３条 委託者は、金1,000万円を上限として、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引受け ます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ金5,000億円を限度として信託金を追加できるものとします。 ③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 【信託期間】 第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成33年５月28日までとします。 【受益権の分割および再分割】 第５条 委託者は、第３条（信託の目的、金額および追加信託の限度額）第１項に規定する信託によって生じた受益 権については1,000万口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第８条 （追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法）第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、 投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。 【当初の受益者】 第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第５条 （受益権の分割および再分割）の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に 帰属します。 【追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法】 第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日（「営業日」とは、委託者の営業日をいいます。また、委託者 の営業日以外の日を「休業日」といいます。以下同じ。）の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を 乗じた額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第27条（有価証券 の借入）に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時 価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産 総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 ③ 信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金そ の他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算は、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲 値によって計算し、第29条（外国為替予約の指図）に規定する外国為替予約に基づく予約為替の評価は原則と して日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 【信託日時の異なる受益権の内容】 第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 【受益権の帰属と受益証券の不発行】 第10条 この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受 けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の 振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機 関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機 関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載 または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合 または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合、その他 やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託 者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変 更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものと します。 ― 3 ― ③ 委託者は、第５条（受益権の分割および再分割）の規定により分割された受益権について、振替機関等の振 替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。 振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿 への新たな記載または記録を行います。 【受益権の設定に係る受託者の通知】 第11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結日に、追加信託により生じた受益権につ いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知 を行います。 【受益権の申込単位および価額】 第12条 指定販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者お よび委託者の指定する金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第 ５条（受益権の分割および再分割）第１項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、１口の整数倍 で指定販売会社が別に定める単位をもって取得申込に応じることができるものとします。 ② 前項の規定にかかわらず、指定販売会社は、取得申込者が指定販売会社と別に定める自動けいぞく投資契約 （以下「別に定める契約」といいます。）を締結した場合に限り、１円以上１円単位をもって当該受益権の取 得の申込に応ずることができるものとします。ただし、第45条（収益分配金、償還金および一部解約金の支払 ならびに収益分配金の再投資）第２項に規定する収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込を行う場合に ついては、１口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができます。 ③ 前２項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの 信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の 増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金（第５項の受益権の価額に 当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る 口数の増加の記載または記録を行うことができます。 ④ 第１項および第２項の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト 証券取引所（以下「外国における主要証券取引所」といいます。）のいずれかの休業日に該当する場合には、 受益権の取得の申込を受付けないものとします。また、このほか取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定 する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以 下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託者が追加設定を 制限する措置を取った場合には、指定販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付け た取得申込の受付を取消すことができます。 ⑤ 第１項および第２項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、次項に規定する手数料お よび当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した 価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益権の価額は、１口につき１円に、次項に 規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ⑥ 前項の手数料の額は、指定販売会社がそれぞれ別に定める金額とします。 ⑦ 第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価 額は、原則として、第38条（信託の計算期間）に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 【受益権の譲渡に係る記載または記録】 第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記 録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。 ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の 振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座 に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託 者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設ける ことができます。 【受益権の譲渡の対抗要件】 第14条 受益権の譲渡は、前条（受益権の譲渡に係る記載または記録）の規定による振替口座簿への記載または記録 によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。 【投資の対象とする資産の種類】 第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法 律施行令第３条で定めるものをいいます。以下同じ。）および次項に掲げる特定資産以外の資産とします。 1. 有価証券 2. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第22条（先物取 引等の運用指図）、第23条（スワップ取引の運用指図）および第24条（金利先渡取引および為替先渡取引 の運用指図）に定めるものに限ります。） 3. 金銭債権（1.4.に掲げるものに該当するものを除きます。） 4. 約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。） ② この信託において投資の対象とする特定資産以外の資産は次に掲げるものとします。 ― 4 ― 為替手形 【運用の指図範囲】 第16条 委託者は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行 株式会社を受託者として締結された「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券インデッ クスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマ ザーファンド」（以下それぞれを総称し、「マザーファンド」といいます。）の受益証券および次の有価証券 （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投 資することを指図します。 1. 株券または新株引受権証書 2. 国債証券 3. 地方債証券 4. 特別の法律により法人の発行する債券 5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。） 6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。） 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるもの をいいます。） 8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。） 9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項 第８号で定めるものをいいます。） 10.コマーシャル・ペーパー 11.新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま す。）および新株予約権証券 12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま す。） 14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま す。） 15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証 券に係るものに限ります。） 17.預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 18.外国法人が発行する譲渡性預金証書 19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限 ります。） 20.抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に 表示されるべきもの 22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの なお、第1号の証券または証書、第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質 を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券、第12号および第17号の証券または証書のう ち第2号から第6号までの証券の性質を有するものならびに第14号の投資法人債券を以下「公社債」といい、第 13号の証券および第14号の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の 規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することが できます。 1. 預金 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの ③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上 必要と認めるときは、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 ④ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信託財産に属 するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしませ ん。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドに属する新 株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産 の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時価総額とマザーフ ァンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資 産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 ― 5 ― ⑦ 前３項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総 額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 【利害関係人等との取引等】 第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関 する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間に おいて信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含 みます。）および受託者の利害関係人、第30条（信託業務の委託等）第１項に定める信託業務の委託先および その利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条（投資の対象とする資産の種類）および 前条（運用の指図範囲）に掲げる資産への投資等ならびに第21条（信用取引の指図範囲）ないし第27条（有価 証券の借入）、第29条（外国為替予約の指図）、第33条（有価証券の売却等の指図）、第34条（再投資の指 図）および第35条（資金の借入）に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引 その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受 託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信 託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の４第３項およ び同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財 産との間で、第15条（投資の対象とする資産の種類）および前条（運用の指図範囲）に掲げる資産への投資等 ならびに第21条（信用取引の指図範囲）ないし第27条（有価証券の借入）、第29条（外国為替予約の指図）、 第33条（有価証券の売却等の指図）、第34条（再投資の指図）および第35条（資金の借入）に掲げる取引その 他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等なら びに当該取引、当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項の通知 は行いません。 【運用の基本方針】 第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 【投資する株式等の範囲】 第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている 株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行する ものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権 証券については、この限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見 書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図すること ができるものとします。 【同一銘柄の株式等への投資制限】 第20条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした 額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第 ３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在 し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および 第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマ ザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財 産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を しません。 ③ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総 額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 【信用取引の指図範囲】 第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることが できます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの指図をすることができ るものとします。 ② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付に 係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい ます。）との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を 超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図 をするものとします。 【先物取引等の運用指図】 第22条 委託者は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるも のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいま す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）な ― 6 ― らびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択 権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 ② 委託者は、日本国内の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお ける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 ③ 委託者は、日本国内の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 【スワップ取引の運用指図】 第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金 利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図を することができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４条（信託期間）に定める信託期 間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは ありません。 ③ スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるい は受入の指図を行うものとします。 【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】 第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす ることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第４条(信託期間) に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについて はこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。 【デリバティブ取引等に係る投資制限】 第24条の２ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法 により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 【有価証券の貸付の指図および範囲】 第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内 で貸付の指図をすることができます。 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を 超えないものとします。 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の 額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約 の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。 【有価証券の空売の運用指図】 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第27条（有価 証券の借入）の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の 決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことがで きるものとします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え ることとなった場合には、委託者は速やかに、その額を超える額に相当する売付の一部を決済するための指図 をするものとします。 【有価証券の借入】 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができます。なお、当 該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の借入の指図は、当該借入に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことがで きるものとします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え ることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するた めの指図をするものとします。 ④ 第1項の借入に係る品借料は信託財産中から支弁します。 【外貨建資産への投資制限、特別な場合の外貨建有価証券への投資制限】 第28条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価総額のうち 信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる投資の指 図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額 に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ― 7 ― ③ 外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約 されることがあります。 【外国為替予約の指図】 第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マザーファンド の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避 するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 ② 前項の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信 託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託 財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するた めにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま す。 ④ 第１項および第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益 証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得 た額をいいます。 【信用リスク集中回避のための投資制限】 第29条の２ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージ ャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般 社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 【信託業務の委託等】 第30条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委託を するときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として 選定します。 1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること 3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備 されていること 4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合しているこ とを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者 の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 1. 信託財産の保存に係る業務 2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務 4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 【混蔵寄託】 第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を 行う者をいいます。本条においては、外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みま す。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において 発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が 保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとし ます。 【信託財産の登記等および記載等の留保等】 第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。 ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登 記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載 または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受 託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかに する方法により分別して管理することがあります。 【有価証券の売却等の指図】 第33条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産 に属する有価証券の売却等の指図ができます。 【再投資の指図】 第34条 委託者は、前条(有価証券の売却等の指図)の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、 株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図が できます。 ― 8 ― 【資金の借入】 第35条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て （一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資 に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の 指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す る有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価 証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等 の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却 代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、 資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 【損益の帰属】 第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 【受託者による資金の立替】 第37条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出が あるときは、受託者は、資金の立替をすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替え て信託財産に繰入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。 【信託の計算期間】 第38条 この信託の計算期間は、毎年５月29日から翌年５月28日までとすることを原則とします。ただし、第１計算 期間は信託契約締結日から平成22年５月28日までとします。 ② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日（法令により、これと異なる日を計算期間終 了日と定められている場合には、法令にしたがいます。）とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの とします。ただし、最終計算期間の終了日は第４条（信託期間）に定める信託期間の終了日とします。 【信託財産に関する報告等】 第39条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出し ます。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わないこ ととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない 情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信 託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。 【他の受益者の氏名等の開示の請求の制限】 第40条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。 1. 他の受益者の氏名または名称および住所 2. 他の受益者が有する受益権の内容 【信託事務の諸費用および監査報酬】 第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）、信託財産に係る 監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額ならびに受託者の立替えた立替金の利息（これらを以下 「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 【信託報酬の総額および支弁の時期】 第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条（信託の計算期間）に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の64.5の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中 から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 【収益の分配】 第43条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配 当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控 除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一 部を分配準備積立金として積み立てることができます。 2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および 当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をも って補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を 分配準備積立金として積み立てることができます。 ― 9 ― ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払に関する受託者の免責】 第44条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時におけ る信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）については第45条(収益分配金、償 還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資)第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金 （第47条（一部解約）第２項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。） については第45条(収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資)第４項に規定す る支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込 んだ後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。 【収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資】 第45条 収益分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託者の指定する日から指定販売会社の営業所等において、 毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係 る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に 係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記 録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、受託者が 委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が 指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る 受益権の売付を行います。当該売付けにより増加した受益権は、第10条(受益権の帰属と受益証券の不発行)第 ３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から指定販売会社の営業所等において、信託終了 日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が 行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払 前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま す。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託 の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の 規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として５営業日目から指定販売会社の営業所等 において受益者に支払います。 ⑤ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額 等に応じて計算されるものとします。 ⑥ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益 権の価額と元本の差額をいい、原則として追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整 されるものとします。 また、「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追 加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 【収益分配金および償還金の時効】 第46条 受益者が、収益分配金については前条(収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再 投資)第１項に規定する支払開始日から５年間その支払を請求しないとき、信託終了による償還金については前 条（収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資）第３項に規定する支払開始日 から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属し ます。 【一部解約】 第47条 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することがで きます。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。この場合 における一部解約の価額は、当該請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、前項の一部解約の実行の 請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の 一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うもの とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ③ 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 ④ 第１項の規定にかかわらず、外国における主要証券取引所のいずれかの休業日に該当する場合には、一部解 約の実行の請求を受付けないものとします。また、委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停 止その他やむを得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既 に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。 ⑤ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日 の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、 当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請 求を受付けたものとして、第２項の規定に準じて計算された価額とします。 【質権口記載または記録の受益権の取り扱い】 第48条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、一部解約の ― 10 ― 実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、この約款によるほか、民法その他の法令等 にしたがって取り扱われます。 【信託契約の解約】 第49条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が30億口を下ること となったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事 情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この 場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合 において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週 間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の 通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当 該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決 権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ ている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行 います。 ⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、 この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しませ ん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項まで の手続きを行うことが困難な場合も同様とします。 【信託契約に関する監督官庁の命令】 第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約 し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第54条（信託約款の変更 等）の規定にしたがいます。 【委託者の登録取消等に伴う取扱い】 第51条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、こ の信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐ ことを命じたときは、この信託は、第54条（信託約款の変更等）第２項の書面決議で否決された場合を除き、 当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】 第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡す ることがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する 事業を承継させることがあります。 【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】 第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財 産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任 を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第54 条（信託約款の変更等）の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合 を除き、受託者を解任することはできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 【信託約款の変更等】 第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意 のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法 律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるも のとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信 託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の 併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下 「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書 面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま でに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を 発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当 該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決 権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ ている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行 います。 ― 11 ― ⑤ ⑥ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案に つき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用 しません。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合 に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との 併合を行うことはできません。 【反対受益者の受益権買取請求の不適用】 第55条 この信託は、受益者が第47条（一部解約）の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の 一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払 われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第49条（信託契約の解約）に規定する信託契約の解 約または前条（信託約款の変更等）に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法 人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。 【運用報告書に記載すべき事項の提供】 第55条の２ 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報 告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付し ます。 【信託期間の延長】 第55条の３ 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のう え、信託期間を延長することができます。 【公告】 第56条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.tokiomarineam.co.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本 経済新聞に掲載します。 【信託約款に関する疑義の取扱い】 第57条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 【附 則】 附則第１条 この信託約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会 社が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款または契約を含むも のとします。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読替えるものとします。 附則第２条 第24条（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）に規定する「金利先渡取引」は、当事者間におい て、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日 （以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金 契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取 り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額およ び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日 における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 附則第３条 第24条（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）に規定する「為替先渡取引」は、当事者間におい て、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取 引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。 以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引 に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係 るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本 として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金 銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し 引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日 を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る 決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割 り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 上記条項により信託契約を締結します。 平成21年９月２日（信託契約締結日） 委託者 東京海上アセットマネジメント株式会社 受託者 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 ― 12 ― 2016.4 追加型証券投資信託 ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 約 款 東京海上アセットマネジメント株式会社 追加型証券投資信託 ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 運用の基本方針 約款第18条（運用の基本方針）の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとし ます。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 ２．運用方法 (1) 投資対象 主として以下の親投資信託（以下、マザーファンドといいます。）受益証券に投資します。 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド受益証券 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド受益証券 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド受益証券 (2) 投資態度 ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産（日本株式、日本債券、外国 株式、外国債券）に分散投資し、中長期的な信託財産の成長を目指します。当ファンドは、各マザー ファンドのベンチマークを「基本資産配分」で組み合わせた指数を合成ベンチマークとし、当該ベン チマークに連動する投資成果を目指します。 ②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。従って、実質的な運用は、主にマザ ーファンドで行うこととなります。 ③資産配分は、「基本資産配分」を基準に、原則として一定の範囲内（±5％）に変動幅を抑制します。 ④「基本資産配分」は、経済見通し、市況動向等の見通し、各資産のリターン予測等に基づいて、原則 として年に１回見直し、委託会社が必要と判断した場合には、配分率を変更することがあります。 ⑤株式以外の資産（マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産 に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）へ の投資は、原則として信託財産総額の 75％以下とします。 ⑥実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑦資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 ３．運用制限 (1) 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60％以下とします。 (2) 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60％以下とします。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま す。 (4) マザーファンド受益証券を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下 とします。 (5) 同一銘柄の株式への実質投資割合には、制限を設けません。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％ 以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 (8) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、 それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、 一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ― 1 ― ４．収益分配方針 毎決算時に、原則として次の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等 の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象 額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。 ③収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を 行います。 ― 2 ― 追加型証券投資信託 ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 約款 【信託の種類、委託者および受託者】 第１条 この信託は、証券投資信託であり、東京海上アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託 銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 【信託事務の委託】 第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受 託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２ 項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託す ることができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行 うものとします。 【信託の目的、金額および追加信託の限度額】 第３条 委託者は、金1,000万円を上限として、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引受け ます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ金5,000億円を限度として信託金を追加できるものとします。 ③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 【信託期間】 第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成33年５月28日までとします。 【受益権の分割および再分割】 第５条 委託者は、第３条（信託の目的、金額および追加信託の限度額）第１項に規定する信託によって生じた受益 権については1,000万口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第８条 （追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法）第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、 投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。 【当初の受益者】 第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第５条 （受益権の分割および再分割）の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に 帰属します。 【追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法】 第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日（「営業日」とは、委託者の営業日をいいます。また、委託者 の営業日以外の日を「休業日」といいます。以下同じ。）の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を 乗じた額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第27条（有価証券 の借入）に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時 価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産 総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 ③ 信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金そ の他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算は、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲 値によって計算し、第29条（外国為替予約の指図）に規定する外国為替予約に基づく予約為替の評価は原則と して日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 【信託日時の異なる受益権の内容】 第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 【受益権の帰属と受益証券の不発行】 第10条 この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受 けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の 振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機 関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機 関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載 または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合 または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合、その他 やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託 者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変 更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものと します。 ― 3 ― ③ 委託者は、第５条（受益権の分割および再分割）の規定により分割された受益権について、振替機関等の振 替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。 振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿 への新たな記載または記録を行います。 【受益権の設定に係る受託者の通知】 第11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結日に、追加信託により生じた受益権につ いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知 を行います。 【受益権の申込単位および価額】 第12条 指定販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者お よび委託者の指定する金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第 ５条（受益権の分割および再分割）第１項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、１口の整数倍 で指定販売会社が別に定める単位をもって取得申込に応じることができるものとします。 ② 前項の規定にかかわらず、指定販売会社は、取得申込者が指定販売会社と別に定める自動けいぞく投資契約 （以下「別に定める契約」といいます。）を締結した場合に限り、１円以上１円単位をもって当該受益権の取 得の申込に応ずることができるものとします。ただし、第45条（収益分配金、償還金および一部解約金の支払 ならびに収益分配金の再投資）第２項に規定する収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込を行う場合に ついては、１口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができます。 ③ 前２項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの 信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の 増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金（第５項の受益権の価額に 当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る 口数の増加の記載または記録を行うことができます。 ④ 第１項および第２項の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト 証券取引所（以下「外国における主要証券取引所」といいます。）のいずれかの休業日に該当する場合には、 受益権の取得の申込を受付けないものとします。また、このほか取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定 する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以 下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託者が追加設定を 制限する措置を取った場合には、指定販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付け た取得申込の受付を取消すことができます。 ⑤ 第１項および第２項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、次項に規定する手数料お よび当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した 価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益権の価額は、１口につき１円に、次項に 規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ⑥ 前項の手数料の額は、指定販売会社がそれぞれ別に定める金額とします。 ⑦ 第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価 額は、原則として、第38条（信託の計算期間）に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 【受益権の譲渡に係る記載または記録】 第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記 録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。 ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の 振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座 に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託 者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設ける ことができます。 【受益権の譲渡の対抗要件】 第14条 受益権の譲渡は、前条（受益権の譲渡に係る記載または記録）の規定による振替口座簿への記載または記録 によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。 【投資の対象とする資産の種類】 第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法 律施行令第３条で定めるものをいいます。以下同じ。）および次項に掲げる特定資産以外の資産とします。 1. 有価証券 2. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第22条（先物取 引等の運用指図）、第23条（スワップ取引の運用指図）および第24条（金利先渡取引および為替先渡取引 の運用指図）に定めるものに限ります。） 3. 金銭債権（1.4.に掲げるものに該当するものを除きます。） 4. 約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。） ② この信託において投資の対象とする特定資産以外の資産は次に掲げるものとします。 ― 4 ― 為替手形 【運用の指図範囲】 第16条 委託者は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行 株式会社を受託者として締結された「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券インデッ クスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマ ザーファンド」（以下それぞれを総称し、「マザーファンド」といいます。）の受益証券および次の有価証券 （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投 資することを指図します。 1. 株券または新株引受権証書 2. 国債証券 3. 地方債証券 4. 特別の法律により法人の発行する債券 5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。） 6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。） 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるもの をいいます。） 8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。） 9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項 第８号で定めるものをいいます。） 10.コマーシャル・ペーパー 11.新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま す。）および新株予約権証券 12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま す。） 14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま す。） 15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証 券に係るものに限ります。） 17.預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 18.外国法人が発行する譲渡性預金証書 19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限 ります。） 20.抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に 表示されるべきもの 22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの なお、第1号の証券または証書、第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質 を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券、第12号および第17号の証券または証書のう ち第2号から第6号までの証券の性質を有するものならびに第14号の投資法人債券を以下「公社債」といい、第 13号の証券および第14号の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の 規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することが できます。 1. 預金 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの ③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上 必要と認めるときは、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 ④ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信託財産に属 するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる投資の指図をしませ ん。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドに属する新 株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産 の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時価総額とマザーフ ァンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資 産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 ― 5 ― ⑦ 前３項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総 額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 【利害関係人等との取引等】 第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関 する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間に おいて信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含 みます。）および受託者の利害関係人、第30条（信託業務の委託等）第１項に定める信託業務の委託先および その利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条（投資の対象とする資産の種類）および 前条（運用の指図範囲）に掲げる資産への投資等ならびに第21条（信用取引の指図範囲）ないし第27条（有価 証券の借入）、第29条（外国為替予約の指図）、第33条（有価証券の売却等の指図）、第34条（再投資の指 図）および第35条（資金の借入）に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引 その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受 託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信 託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の４第３項およ び同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財 産との間で、第15条（投資の対象とする資産の種類）および前条（運用の指図範囲）に掲げる資産への投資等 ならびに第21条（信用取引の指図範囲）ないし第27条（有価証券の借入）、第29条（外国為替予約の指図）、 第33条（有価証券の売却等の指図）、第34条（再投資の指図）および第35条（資金の借入）に掲げる取引その 他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等なら びに当該取引、当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項の通知 は行いません。 【運用の基本方針】 第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 【投資する株式等の範囲】 第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている 株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行する ものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権 証券については、この限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見 書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図すること ができるものとします。 【同一銘柄の株式等への投資制限】 第20条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした 額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第 ３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在 し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および 第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマ ザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財 産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を しません。 ③ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総 額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 【信用取引の指図範囲】 第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることが できます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの指図をすることができ るものとします。 ② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付に 係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい ます。）との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を 超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図 をするものとします。 【先物取引等の運用指図】 第22条 委託者は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるも のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいま す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）な ― 6 ― らびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択 権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 ② 委託者は、日本国内の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお ける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 ③ 委託者は、日本国内の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 【スワップ取引の運用指図】 第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金 利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図を することができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４条（信託期間）に定める信託期 間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは ありません。 ③ スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるい は受入の指図を行うものとします。 【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】 第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす ることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第４条(信託期間) に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについて はこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。 【デリバティブ取引等に係る投資制限】 第24条の２ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法 により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 【有価証券の貸付の指図および範囲】 第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内 で貸付の指図をすることができます。 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を 超えないものとします。 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の 額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約 の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。 【有価証券の空売の運用指図】 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第27条（有価 証券の借入）の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の 決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことがで きるものとします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え ることとなった場合には、委託者は速やかに、その額を超える額に相当する売付の一部を決済するための指図 をするものとします。 【有価証券の借入】 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができます。なお、当 該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の借入の指図は、当該借入に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことがで きるものとします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え ることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するた めの指図をするものとします。 ④ 第1項の借入に係る品借料は信託財産中から支弁します。 【外貨建資産への投資制限、特別な場合の外貨建有価証券への投資制限】 第28条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価総額のうち 信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる投資の指 図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額 に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ― 7 ― ③ 外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約 されることがあります。 【外国為替予約の指図】 第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マザーファンド の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避 するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 ② 前項の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信 託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託 財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するた めにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま す。 ④ 第１項および第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益 証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得 た額をいいます。 【信用リスク集中回避のための投資制限】 第29条の２ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージ ャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般 社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 【信託業務の委託等】 第30条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委託を するときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として 選定します。 1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること 3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備 されていること 4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合しているこ とを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者 の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 1. 信託財産の保存に係る業務 2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務 4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 【混蔵寄託】 第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を 行う者をいいます。本条においては、外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みま す。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において 発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が 保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとし ます。 【信託財産の登記等および記載等の留保等】 第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。 ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登 記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載 または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受 託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかに する方法により分別して管理することがあります。 【有価証券の売却等の指図】 第33条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産 に属する有価証券の売却等の指図ができます。 【再投資の指図】 第34条 委託者は、前条(有価証券の売却等の指図)の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、 株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図が できます。 ― 8 ― 【資金の借入】 第35条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て （一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資 に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の 指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す る有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価 証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等 の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却 代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、 資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 【損益の帰属】 第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 【受託者による資金の立替】 第37条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出が あるときは、受託者は、資金の立替をすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替え て信託財産に繰入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。 【信託の計算期間】 第38条 この信託の計算期間は、毎年５月29日から翌年５月28日までとすることを原則とします。ただし、第１計算 期間は信託契約締結日から平成22年５月28日までとします。 ② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日（法令により、これと異なる日を計算期間終 了日と定められている場合には、法令にしたがいます。）とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの とします。ただし、最終計算期間の終了日は第４条（信託期間）に定める信託期間の終了日とします。 【信託財産に関する報告等】 第39条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出し ます。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わないこ ととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない 情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信 託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。 【他の受益者の氏名等の開示の請求の制限】 第40条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。 1. 他の受益者の氏名または名称および住所 2. 他の受益者が有する受益権の内容 【信託事務の諸費用および監査報酬】 第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）、信託財産に係る 監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額ならびに受託者の立替えた立替金の利息（これらを以下 「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 【信託報酬の総額および支弁の時期】 第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条（信託の計算期間）に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の64.5の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中 から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 【収益の分配】 第43条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配 当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控 除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一 部を分配準備積立金として積み立てることができます。 2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および 当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をも って補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を 分配準備積立金として積み立てることができます。 ― 9 ― ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払に関する受託者の免責】 第44条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時におけ る信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）については第45条(収益分配金、償 還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資)第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金 （第47条（一部解約）第２項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。） については第45条(収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資)第４項に規定す る支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込 んだ後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。 【収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資】 第45条 収益分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託者の指定する日から指定販売会社の営業所等において、 毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係 る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に 係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記 録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、受託者が 委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が 指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る 受益権の売付を行います。当該売付けにより増加した受益権は、第10条(受益権の帰属と受益証券の不発行)第 ３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から指定販売会社の営業所等において、信託終了 日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が 行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払 前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま す。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託 の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の 規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として５営業日目から指定販売会社の営業所等 において受益者に支払います。 ⑤ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額 等に応じて計算されるものとします。 ⑥ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益 権の価額と元本の差額をいい、原則として追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整 されるものとします。 また、「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追 加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 【収益分配金および償還金の時効】 第46条 受益者が、収益分配金については前条(収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再 投資)第１項に規定する支払開始日から５年間その支払を請求しないとき、信託終了による償還金については前 条（収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資）第３項に規定する支払開始日 から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属し ます。 【一部解約】 第47条 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することがで きます。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。この場合 における一部解約の価額は、当該請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、前項の一部解約の実行の 請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の 一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うもの とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ③ 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 ④ 第１項の規定にかかわらず、外国における主要証券取引所のいずれかの休業日に該当する場合には、一部解 約の実行の請求を受付けないものとします。また、委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停 止その他やむを得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既 に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。 ⑤ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日 の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、 当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請 求を受付けたものとして、第２項の規定に準じて計算された価額とします。 【質権口記載または記録の受益権の取り扱い】 第48条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、一部解約の ― 10 ― 実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、この約款によるほか、民法その他の法令等 にしたがって取り扱われます。 【信託契約の解約】 第49条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が30億口を下ること となったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事 情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この 場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合 において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週 間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の 通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当 該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決 権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ ている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行 います。 ⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、 この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しませ ん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項まで の手続きを行うことが困難な場合も同様とします。 【信託契約に関する監督官庁の命令】 第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約 し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第54条（信託約款の変更 等）の規定にしたがいます。 【委託者の登録取消等に伴う取扱い】 第51条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、こ の信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐ ことを命じたときは、この信託は、第54条（信託約款の変更等）第２項の書面決議で否決された場合を除き、 当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】 第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡す ることがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する 事業を承継させることがあります。 【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】 第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財 産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任 を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第54 条（信託約款の変更等）の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合 を除き、受託者を解任することはできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 【信託約款の変更等】 第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意 のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法 律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるも のとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信 託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の 併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下 「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書 面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま でに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を 発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当 該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決 権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ ている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行 います。 ― 11 ― ⑤ ⑥ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案に つき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用 しません。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合 に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との 併合を行うことはできません。 【反対受益者の受益権買取請求の不適用】 第55条 この信託は、受益者が第47条（一部解約）の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の 一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払 われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第49条（信託契約の解約）に規定する信託契約の解 約または前条（信託約款の変更等）に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法 人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。 【運用報告書に記載すべき事項の提供】 第55条の２ 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報 告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付し ます。 【信託期間の延長】 第55条の３ 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のう え、信託期間を延長することができます。 【公告】 第56条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.tokiomarineam.co.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本 経済新聞に掲載します。 【信託約款に関する疑義の取扱い】 第57条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 【附 則】 附則第１条 この信託約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会 社が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款または契約を含むも のとします。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読替えるものとします。 附則第２条 第24条（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）に規定する「金利先渡取引」は、当事者間におい て、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日 （以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金 契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取 り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額およ び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日 における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 附則第３条 第24条（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）に規定する「為替先渡取引」は、当事者間におい て、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取 引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。 以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引 に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係 るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本 として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金 銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し 引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日 を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る 決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割 り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 上記条項により信託契約を締結します。 平成21年９月２日（信託契約締結日） 委託者 東京海上アセットマネジメント株式会社 受託者 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 ― 12 ― 2016.4 追加型証券投資信託 ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 約 款 東京海上アセットマネジメント株式会社 追加型証券投資信託 ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 運用の基本方針 約款第18条（運用の基本方針）の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとし ます。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 ２．運用方法 (1) 投資対象 主として以下の親投資信託（以下、マザーファンドといいます。）受益証券に投資します。 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド受益証券 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド受益証券 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド受益証券 (2) 投資態度 ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産（日本株式、日本債券、外国 株式、外国債券）に分散投資し、中長期的な信託財産の成長を目指します。当ファンドは、各マザー ファンドのベンチマークを「基本資産配分」で組み合わせた指数を合成ベンチマークとし、当該ベン チマークに連動する投資成果を目指します。 ②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。従って、実質的な運用は、主にマザ ーファンドで行うこととなります。 ③資産配分は、「基本資産配分」を基準に、原則として一定の範囲内（±5％）に変動幅を抑制します。 ④「基本資産配分」は、経済見通し、市況動向等の見通し、各資産のリターン予測等に基づいて、原則 として年に１回見直し、委託会社が必要と判断した場合には、配分率を変更することがあります。 ⑤株式以外の資産（マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産 に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）へ の投資は、原則として信託財産総額の 75％以下とします。 ⑥実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑦資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 ３．運用制限 (1) 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％以下とします。 (2) 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％以下とします。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま す。 (4) マザーファンド受益証券を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下 とします。 (5) 同一銘柄の株式への実質投資割合には、制限を設けません。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％ 以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 (8) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、 それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、 一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ― 1 ― ４．収益分配方針 毎決算時に、原則として次の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等 の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象 額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。 ③収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を 行います。 ― 2 ― 追加型証券投資信託 ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 約款 【信託の種類、委託者および受託者】 第１条 この信託は、証券投資信託であり、東京海上アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託 銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 【信託事務の委託】 第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受 託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２ 項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託す ることができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行 うものとします。 【信託の目的、金額および追加信託の限度額】 第３条 委託者は、金1,000万円を上限として、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引受け ます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ金5,000億円を限度として信託金を追加できるものとします。 ③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 【信託期間】 第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成33年５月28日までとします。 【受益権の分割および再分割】 第５条 委託者は、第３条（信託の目的、金額および追加信託の限度額）第１項に規定する信託によって生じた受益 権については1,000万口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第８条 （追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法）第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、 投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。 【当初の受益者】 第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第５条 （受益権の分割および再分割）の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に 帰属します。 【追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法】 第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日（「営業日」とは、委託者の営業日をいいます。また、委託者 の営業日以外の日を「休業日」といいます。以下同じ。）の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を 乗じた額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第27条（有価証券 の借入）に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時 価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産 総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 ③ 信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金そ の他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算は、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲 値によって計算し、第29条（外国為替予約の指図）に規定する外国為替予約に基づく予約為替の評価は原則と して日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 【信託日時の異なる受益権の内容】 第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 【受益権の帰属と受益証券の不発行】 第10条 この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受 けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の 振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機 関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機 関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載 または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合 または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合、その他 やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託 者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変 更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものと します。 ― 3 ― ③ 委託者は、第５条（受益権の分割および再分割）の規定により分割された受益権について、振替機関等の振 替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。 振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿 への新たな記載または記録を行います。 【受益権の設定に係る受託者の通知】 第11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結日に、追加信託により生じた受益権につ いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知 を行います。 【受益権の申込単位および価額】 第12条 指定販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者お よび委託者の指定する金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第 ５条（受益権の分割および再分割）第１項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、１口の整数倍 で指定販売会社が別に定める単位をもって取得申込に応じることができるものとします。 ② 前項の規定にかかわらず、指定販売会社は、取得申込者が指定販売会社と別に定める自動けいぞく投資契約 （以下「別に定める契約」といいます。）を締結した場合に限り、１円以上１円単位をもって当該受益権の取 得の申込に応ずることができるものとします。ただし、第45条（収益分配金、償還金および一部解約金の支払 ならびに収益分配金の再投資）第２項に規定する収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込を行う場合に ついては、１口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができます。 ③ 前２項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの 信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の 増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金（第５項の受益権の価額に 当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る 口数の増加の記載または記録を行うことができます。 ④ 第１項および第２項の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト 証券取引所（以下「外国における主要証券取引所」といいます。）のいずれかの休業日に該当する場合には、 受益権の取得の申込を受付けないものとします。また、このほか取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定 する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以 下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託者が追加設定を 制限する措置を取った場合には、指定販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付け た取得申込の受付を取消すことができます。 ⑤ 第１項および第２項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、次項に規定する手数料お よび当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した 価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益権の価額は、１口につき１円に、次項に 規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ⑥ 前項の手数料の額は、指定販売会社がそれぞれ別に定める金額とします。 ⑦ 第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価 額は、原則として、第38条（信託の計算期間）に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 【受益権の譲渡に係る記載または記録】 第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記 録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。 ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の 振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座 に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託 者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設ける ことができます。 【受益権の譲渡の対抗要件】 第14条 受益権の譲渡は、前条（受益権の譲渡に係る記載または記録）の規定による振替口座簿への記載または記録 によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。 【投資の対象とする資産の種類】 第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法 律施行令第３条で定めるものをいいます。以下同じ。）および次項に掲げる特定資産以外の資産とします。 1. 有価証券 2. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第22条（先物取 引等の運用指図）、第23条（スワップ取引の運用指図）および第24条（金利先渡取引および為替先渡取引 の運用指図）に定めるものに限ります。） 3. 金銭債権（1.4.に掲げるものに該当するものを除きます。） 4. 約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。） ② この信託において投資の対象とする特定資産以外の資産は次に掲げるものとします。 ― 4 ― 為替手形 【運用の指図範囲】 第16条 委託者は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行 株式会社を受託者として締結された「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券インデッ クスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマ ザーファンド」（以下それぞれを総称し、「マザーファンド」といいます。）の受益証券および次の有価証券 （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投 資することを指図します。 1. 株券または新株引受権証書 2. 国債証券 3. 地方債証券 4. 特別の法律により法人の発行する債券 5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。） 6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。） 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるもの をいいます。） 8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。） 9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項 第８号で定めるものをいいます。） 10.コマーシャル・ペーパー 11.新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま す。）および新株予約権証券 12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま す。） 14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま す。） 15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証 券に係るものに限ります。） 17.預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 18.外国法人が発行する譲渡性預金証書 19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限 ります。） 20.抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に 表示されるべきもの 22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの なお、第1号の証券または証書、第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質 を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券、第12号および第17号の証券または証書のう ち第2号から第6号までの証券の性質を有するものならびに第14号の投資法人債券を以下「公社債」といい、第 13号の証券および第14号の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の 規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することが できます。 1. 預金 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの ③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上 必要と認めるときは、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 ④ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信託財産に属 するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70を超えることとなる投資の指図をしませ ん。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドに属する新 株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産 の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時価総額とマザーフ ァンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資 産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 ― 5 ― ⑦ 前３項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総 額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 【利害関係人等との取引等】 第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関 する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間に おいて信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含 みます。）および受託者の利害関係人、第30条（信託業務の委託等）第１項に定める信託業務の委託先および その利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条（投資の対象とする資産の種類）および 前条（運用の指図範囲）に掲げる資産への投資等ならびに第21条（信用取引の指図範囲）ないし第27条（有価 証券の借入）、第29条（外国為替予約の指図）、第33条（有価証券の売却等の指図）、第34条（再投資の指 図）および第35条（資金の借入）に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引 その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受 託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信 託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の４第３項およ び同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財 産との間で、第15条（投資の対象とする資産の種類）および前条（運用の指図範囲）に掲げる資産への投資等 ならびに第21条（信用取引の指図範囲）ないし第27条（有価証券の借入）、第29条（外国為替予約の指図）、 第33条（有価証券の売却等の指図）、第34条（再投資の指図）および第35条（資金の借入）に掲げる取引その 他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等なら びに当該取引、当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項の通知 は行いません。 【運用の基本方針】 第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 【投資する株式等の範囲】 第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている 株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行する ものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権 証券については、この限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見 書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図すること ができるものとします。 【同一銘柄の株式等への投資制限】 第20条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした 額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第 ３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在 し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および 第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマ ザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財 産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を しません。 ③ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総 額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 【信用取引の指図範囲】 第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることが できます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの指図をすることができ るものとします。 ② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付に 係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい ます。）との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を 超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図 をするものとします。 【先物取引等の運用指図】 第22条 委託者は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるも のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいま す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）な ― 6 ― らびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択 権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 ② 委託者は、日本国内の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお ける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 ③ 委託者は、日本国内の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 【スワップ取引の運用指図】 第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金 利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図を することができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４条（信託期間）に定める信託期 間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは ありません。 ③ スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるい は受入の指図を行うものとします。 【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】 第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす ることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第４条(信託期間) に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについて はこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。 【デリバティブ取引等に係る投資制限】 第24条の２ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法 により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 【有価証券の貸付の指図および範囲】 第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内 で貸付の指図をすることができます。 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を 超えないものとします。 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の 額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約 の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。 【有価証券の空売の運用指図】 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第27条（有価 証券の借入）の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の 決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことがで きるものとします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え ることとなった場合には、委託者は速やかに、その額を超える額に相当する売付の一部を決済するための指図 をするものとします。 【有価証券の借入】 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができます。なお、当 該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の借入の指図は、当該借入に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことがで きるものとします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え ることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するた めの指図をするものとします。 ④ 第1項の借入に係る品借料は信託財産中から支弁します。 【外貨建資産への投資制限、特別な場合の外貨建有価証券への投資制限】 第28条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価総額のうち 信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70を超えることとなる投資の指 図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額 に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ― 7 ― ③ 外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約 されることがあります。 【外国為替予約の指図】 第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マザーファンド の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避 するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 ② 前項の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信 託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託 財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するた めにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま す。 ④ 第１項および第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益 証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得 た額をいいます。 【信用リスク集中回避のための投資制限】 第29条の２ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージ ャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般 社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 【信託業務の委託等】 第30条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委託を するときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として 選定します。 1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること 3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備 されていること 4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合しているこ とを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者 の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 1. 信託財産の保存に係る業務 2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務 4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 【混蔵寄託】 第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を 行う者をいいます。本条においては、外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みま す。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において 発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が 保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとし ます。 【信託財産の登記等および記載等の留保等】 第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。 ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登 記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載 または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受 託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかに する方法により分別して管理することがあります。 【有価証券の売却等の指図】 第33条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産 に属する有価証券の売却等の指図ができます。 【再投資の指図】 第34条 委託者は、前条(有価証券の売却等の指図)の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、 株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図が できます。 ― 8 ― 【資金の借入】 第35条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て （一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資 に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の 指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す る有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価 証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等 の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却 代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、 資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 【損益の帰属】 第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 【受託者による資金の立替】 第37条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出が あるときは、受託者は、資金の立替をすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替え て信託財産に繰入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。 【信託の計算期間】 第38条 この信託の計算期間は、毎年５月29日から翌年５月28日までとすることを原則とします。ただし、第１計算 期間は信託契約締結日から平成22年５月28日までとします。 ② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日（法令により、これと異なる日を計算期間終 了日と定められている場合には、法令にしたがいます。）とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの とします。ただし、最終計算期間の終了日は第４条（信託期間）に定める信託期間の終了日とします。 【信託財産に関する報告等】 第39条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出し ます。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わないこ ととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない 情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信 託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。 【他の受益者の氏名等の開示の請求の制限】 第40条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。 1. 他の受益者の氏名または名称および住所 2. 他の受益者が有する受益権の内容 【信託事務の諸費用および監査報酬】 第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）、信託財産に係る 監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額ならびに受託者の立替えた立替金の利息（これらを以下 「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 【信託報酬の総額および支弁の時期】 第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条（信託の計算期間）に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の64.5の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中 から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 【収益の分配】 第43条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配 当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控 除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一 部を分配準備積立金として積み立てることができます。 2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および 当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をも って補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を 分配準備積立金として積み立てることができます。 ― 9 ― ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払に関する受託者の免責】 第44条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時におけ る信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）については第45条(収益分配金、償 還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資)第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金 （第47条（一部解約）第２項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。） については第45条(収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資)第４項に規定す る支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込 んだ後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。 【収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資】 第45条 収益分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託者の指定する日から指定販売会社の営業所等において、 毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係 る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に 係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記 録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、受託者が 委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が 指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る 受益権の売付を行います。当該売付けにより増加した受益権は、第10条(受益権の帰属と受益証券の不発行)第 ３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から指定販売会社の営業所等において、信託終了 日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が 行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払 前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま す。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託 の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の 規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として５営業日目から指定販売会社の営業所等 において受益者に支払います。 ⑤ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額 等に応じて計算されるものとします。 ⑥ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益 権の価額と元本の差額をいい、原則として追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整 されるものとします。 また、「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追 加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 【収益分配金および償還金の時効】 第46条 受益者が、収益分配金については前条(収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再 投資)第１項に規定する支払開始日から５年間その支払を請求しないとき、信託終了による償還金については前 条（収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資）第３項に規定する支払開始日 から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属し ます。 【一部解約】 第47条 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することがで きます。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。この場合 における一部解約の価額は、当該請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、前項の一部解約の実行の 請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の 一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うもの とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ③ 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 ④ 第１項の規定にかかわらず、外国における主要証券取引所のいずれかの休業日に該当する場合には、一部解 約の実行の請求を受付けないものとします。また、委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停 止その他やむを得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既 に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。 ⑤ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日 の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、 当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請 求を受付けたものとして、第２項の規定に準じて計算された価額とします。 【質権口記載または記録の受益権の取り扱い】 第48条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、一部解約の ― 10 ― 実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、この約款によるほか、民法その他の法令等 にしたがって取り扱われます。 【信託契約の解約】 第49条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が30億口を下ること となったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事 情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この 場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合 において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週 間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の 通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当 該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決 権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ ている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行 います。 ⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、 この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しませ ん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項まで の手続きを行うことが困難な場合も同様とします。 【信託契約に関する監督官庁の命令】 第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約 し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第54条（信託約款の変更 等）の規定にしたがいます。 【委託者の登録取消等に伴う取扱い】 第51条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、こ の信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐ ことを命じたときは、この信託は、第54条（信託約款の変更等）第２項の書面決議で否決された場合を除き、 当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】 第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡す ることがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する 事業を承継させることがあります。 【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】 第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財 産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任 を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第54 条（信託約款の変更等）の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合 を除き、受託者を解任することはできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 【信託約款の変更等】 第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意 のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法 律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるも のとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信 託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の 併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下 「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書 面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま でに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を 発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当 該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決 権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ ている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行 います。 ― 11 ― ⑤ ⑥ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案に つき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用 しません。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合 に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との 併合を行うことはできません。 【反対受益者の受益権買取請求の不適用】 第55条 この信託は、受益者が第47条（一部解約）の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の 一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払 われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第49条（信託契約の解約）に規定する信託契約の解 約または前条（信託約款の変更等）に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法 人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。 【運用報告書に記載すべき事項の提供】 第55条の２ 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報 告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付し ます。 【信託期間の延長】 第55条の３ 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のう え、信託期間を延長することができます。 【公告】 第56条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.tokiomarineam.co.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本 経済新聞に掲載します。 【信託約款に関する疑義の取扱い】 第57条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 【附 則】 附則第１条 この信託約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会 社が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款または契約を含むも のとします。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読替えるものとします。 附則第２条 第24条（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）に規定する「金利先渡取引」は、当事者間におい て、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日 （以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金 契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取 り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額およ び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日 における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 附則第３条 第24条（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）に規定する「為替先渡取引」は、当事者間におい て、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取 引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。 以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引 に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係 るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本 として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金 銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し 引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日 を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る 決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割 り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 上記条項により信託契約を締結します。 平成21年９月２日（信託契約締結日） 委託者 東京海上アセットマネジメント株式会社 受託者 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 ― 12 ― 2016.4 追加型証券投資信託 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 約 款 東京海上アセットマネジメント株式会社 追加型証券投資信託 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 運用の基本方針 約款第18条（運用の基本方針）の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとし ます。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 ２．運用方法 (1) 投資対象 主として以下の親投資信託（以下、マザーファンドといいます。）受益証券に投資します。 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド受益証券 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド受益証券 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド受益証券 (2) 投資態度 ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産（日本株式、日本債券、外国 株式、外国債券）に分散投資し、中長期的な信託財産の成長を目指します。当ファンドは、各マザー ファンドのベンチマークを「基本資産配分」で組み合わせた指数を合成ベンチマークとし、当該ベン チマークに連動する投資成果を目指します。 ②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。従って、実質的な運用は、主にマザ ーファンドで行うこととなります。 ③資産配分は、「基本資産配分」を基準に、原則として一定の範囲内（±5％）に変動幅を抑制します。 ④「基本資産配分」は、経済見通し、市況動向等の見通し、各資産のリターン予測等に基づいて、原則 として年に１回見直し、委託会社が必要と判断した場合には、配分率を変更することがあります。 ⑤株式以外の資産（マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産 に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）へ の投資は、原則として信託財産総額の 50％以下とします。 ⑥実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 ３．運用制限 (1) 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 (2) 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま す。 (4) マザーファンド受益証券を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下 とします。 (5) 同一銘柄の株式への実質投資割合には、制限を設けません。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％ 以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 (8) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、 それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、 一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ― 1 ― ４．収益分配方針 毎決算時に、原則として次の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等 の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象 額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。 ③収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を 行います。 ― 2 ― 追加型証券投資信託 ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 約款 【信託の種類、委託者および受託者】 第１条 この信託は、証券投資信託であり、東京海上アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託 銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 【信託事務の委託】 第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受 託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２ 項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託す ることができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行 うものとします。 【信託の目的、金額および追加信託の限度額】 第３条 委託者は、金1,000万円を上限として、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引受け ます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ金5,000億円を限度として信託金を追加できるものとします。 ③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 【信託期間】 第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成33年５月28日までとします。 【受益権の分割および再分割】 第５条 委託者は、第３条（信託の目的、金額および追加信託の限度額）第１項に規定する信託によって生じた受益 権については1,000万口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第８条 （追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法）第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、 投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。 【当初の受益者】 第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第５条 （受益権の分割および再分割）の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に 帰属します。 【追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法】 第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日（「営業日」とは、委託者の営業日をいいます。また、委託者 の営業日以外の日を「休業日」といいます。以下同じ。）の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を 乗じた額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第27条（有価証券 の借入）に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時 価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産 総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 ③ 信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金そ の他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算は、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲 値によって計算し、第29条（外国為替予約の指図）に規定する外国為替予約に基づく予約為替の評価は原則と して日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 【信託日時の異なる受益権の内容】 第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 【受益権の帰属と受益証券の不発行】 第10条 この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受 けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の 振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機 関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機 関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載 または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合 または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合、その他 やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託 者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変 更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものと します。 ― 3 ― ③ 委託者は、第５条（受益権の分割および再分割）の規定により分割された受益権について、振替機関等の振 替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。 振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿 への新たな記載または記録を行います。 【受益権の設定に係る受託者の通知】 第11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結日に、追加信託により生じた受益権につ いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知 を行います。 【受益権の申込単位および価額】 第12条 指定販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者お よび委託者の指定する金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第 ５条（受益権の分割および再分割）第１項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、１口の整数倍 で指定販売会社が別に定める単位をもって取得申込に応じることができるものとします。 ② 前項の規定にかかわらず、指定販売会社は、取得申込者が指定販売会社と別に定める自動けいぞく投資契約 （以下「別に定める契約」といいます。）を締結した場合に限り、１円以上１円単位をもって当該受益権の取 得の申込に応ずることができるものとします。ただし、第45条（収益分配金、償還金および一部解約金の支払 ならびに収益分配金の再投資）第２項に規定する収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込を行う場合に ついては、１口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができます。 ③ 前２項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの 信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の 増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金（第５項の受益権の価額に 当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る 口数の増加の記載または記録を行うことができます。 ④ 第１項および第２項の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト 証券取引所（以下「外国における主要証券取引所」といいます。）のいずれかの休業日に該当する場合には、 受益権の取得の申込を受付けないものとします。また、このほか取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定 する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以 下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託者が追加設定を 制限する措置を取った場合には、指定販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付け た取得申込の受付を取消すことができます。 ⑤ 第１項および第２項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、次項に規定する手数料お よび当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した 価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益権の価額は、１口につき１円に、次項に 規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ⑥ 前項の手数料の額は、指定販売会社がそれぞれ別に定める金額とします。 ⑦ 第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価 額は、原則として、第38条（信託の計算期間）に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 【受益権の譲渡に係る記載または記録】 第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記 録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。 ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の 振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座 に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託 者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設ける ことができます。 【受益権の譲渡の対抗要件】 第14条 受益権の譲渡は、前条（受益権の譲渡に係る記載または記録）の規定による振替口座簿への記載または記録 によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。 【投資の対象とする資産の種類】 第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法 律施行令第３条で定めるものをいいます。以下同じ。）および次項に掲げる特定資産以外の資産とします。 1. 有価証券 2. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第22条（先物取 引等の運用指図）、第23条（スワップ取引の運用指図）および第24条（金利先渡取引および為替先渡取引 の運用指図）に定めるものに限ります。） 3. 金銭債権（1.4.に掲げるものに該当するものを除きます。） 4. 約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。） ② この信託において投資の対象とする特定資産以外の資産は次に掲げるものとします。 ― 4 ― 為替手形 【運用の指図範囲】 第16条 委託者は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行 株式会社を受託者として締結された「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券インデッ クスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマ ザーファンド」（以下それぞれを総称し、「マザーファンド」といいます。）の受益証券および次の有価証券 （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投 資することを指図します。 1. 株券または新株引受権証書 2. 国債証券 3. 地方債証券 4. 特別の法律により法人の発行する債券 5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。） 6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。） 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるもの をいいます。） 8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。） 9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項 第８号で定めるものをいいます。） 10.コマーシャル・ペーパー 11.新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま す。）および新株予約権証券 12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま す。） 14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま す。） 15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証 券に係るものに限ります。） 17.預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 18.外国法人が発行する譲渡性預金証書 19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限 ります。） 20.抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に 表示されるべきもの 22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの なお、第1号の証券または証書、第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質 を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券、第12号および第17号の証券または証書のう ち第2号から第6号までの証券の性質を有するものならびに第14号の投資法人債券を以下「公社債」といい、第 13号の証券および第14号の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の 規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することが できます。 1. 預金 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの ③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上 必要と認めるときは、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 ④ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドに属する新 株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産 の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時価総額とマザーフ ァンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資 産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総 額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 【利害関係人等との取引等】 ― 5 ― 第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関 する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間に おいて信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含 みます。）および受託者の利害関係人、第30条（信託業務の委託等）第１項に定める信託業務の委託先および その利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条（投資の対象とする資産の種類）および 前条（運用の指図範囲）に掲げる資産への投資等ならびに第21条（信用取引の指図範囲）ないし第27条（有価 証券の借入）、第29条（外国為替予約の指図）、第33条（有価証券の売却等の指図）、第34条（再投資の指 図）および第35条（資金の借入）に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引 その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受 託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信 託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の４第３項およ び同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財 産との間で、第15条（投資の対象とする資産の種類）および前条（運用の指図範囲）に掲げる資産への投資等 ならびに第21条（信用取引の指図範囲）ないし第27条（有価証券の借入）、第29条（外国為替予約の指図）、 第33条（有価証券の売却等の指図）、第34条（再投資の指図）および第35条（資金の借入）に掲げる取引その 他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等なら びに当該取引、当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項の通知 は行いません。 【運用の基本方針】 第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 【投資する株式等の範囲】 第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている 株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行する ものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権 証券については、この限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見 書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図すること ができるものとします。 【同一銘柄の株式等への投資制限】 第20条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした 額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第 ３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在 し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および 第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマ ザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財 産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を しません。 ③ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総 額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 【信用取引の指図範囲】 第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることが できます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの指図をすることができ るものとします。 ② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付に 係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい ます。）との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を 超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図 をするものとします。 【先物取引等の運用指図】 第22条 委託者は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるも のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいま す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）な らびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択 権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 ② 委託者は、日本国内の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお ― 6 ― ける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 委託者は、日本国内の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 【スワップ取引の運用指図】 第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金 利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図を することができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４条（信託期間）に定める信託期 間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは ありません。 ③ スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるい は受入の指図を行うものとします。 【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】 第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす ることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第４条(信託期間) に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについて はこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。 【デリバティブ取引等に係る投資制限】 第24条の２ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法 により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 【有価証券の貸付の指図および範囲】 第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内 で貸付の指図をすることができます。 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を 超えないものとします。 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の 額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約 の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。 【有価証券の空売の運用指図】 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第27条（有価 証券の借入）の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の 決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことがで きるものとします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え ることとなった場合には、委託者は速やかに、その額を超える額に相当する売付の一部を決済するための指図 をするものとします。 【有価証券の借入】 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができます。なお、当 該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の借入の指図は、当該借入に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことがで きるものとします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え ることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するた めの指図をするものとします。 ④ 第1項の借入に係る品借料は信託財産中から支弁します。 【外貨建資産への投資制限、特別な場合の外貨建有価証券への投資制限】 第28条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価総額のうち 信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の75を超えることとなる投資の指 図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額 に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ③ 外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約 されることがあります。 【外国為替予約の指図】 ③ ― 7 ― 第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マザーファンド の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避 するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 ② 前項の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信 託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託 財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するた めにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま す。 ④ 第１項および第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益 証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得 た額をいいます。 【信用リスク集中回避のための投資制限】 第29条の２ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージ ャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般 社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 【信託業務の委託等】 第30条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委託を するときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として 選定します。 1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること 3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備 されていること 4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合しているこ とを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者 の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 1. 信託財産の保存に係る業務 2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務 4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 【混蔵寄託】 第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を 行う者をいいます。本条においては、外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みま す。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において 発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が 保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとし ます。 【信託財産の登記等および記載等の留保等】 第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。 ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登 記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載 または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受 託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかに する方法により分別して管理することがあります。 【有価証券の売却等の指図】 第33条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産 に属する有価証券の売却等の指図ができます。 【再投資の指図】 第34条 委託者は、前条(有価証券の売却等の指図)の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、 株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図が できます。 【資金の借入】 第35条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て （一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資 ― 8 ― に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の 指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す る有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価 証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等 の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却 代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、 資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 【損益の帰属】 第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 【受託者による資金の立替】 第37条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出が あるときは、受託者は、資金の立替をすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替え て信託財産に繰入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。 【信託の計算期間】 第38条 この信託の計算期間は、毎年５月29日から翌年５月28日までとすることを原則とします。ただし、第１計算 期間は信託契約締結日から平成22年５月28日までとします。 ② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日（法令により、これと異なる日を計算期間終 了日と定められている場合には、法令にしたがいます。）とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの とします。ただし、最終計算期間の終了日は第４条（信託期間）に定める信託期間の終了日とします。 【信託財産に関する報告等】 第39条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出し ます。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わないこ ととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない 情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信 託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。 【他の受益者の氏名等の開示の請求の制限】 第40条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。 1. 他の受益者の氏名または名称および住所 2. 他の受益者が有する受益権の内容 【信託事務の諸費用および監査報酬】 第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）、信託財産に係る 監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額ならびに受託者の立替えた立替金の利息（これらを以下 「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 【信託報酬の総額および支弁の時期】 第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条（信託の計算期間）に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の64.5の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中 から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 【収益の分配】 第43条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配 当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控 除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一 部を分配準備積立金として積み立てることができます。 2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および 当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をも って補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を 分配準備積立金として積み立てることができます。 ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払に関する受託者の免責】 第44条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時におけ ― 9 ― る信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）については第45条(収益分配金、償 還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資)第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金 （第47条（一部解約）第２項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。） については第45条(収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資)第４項に規定す る支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込 んだ後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。 【収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資】 第45条 収益分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託者の指定する日から指定販売会社の営業所等において、 毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係 る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に 係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記 録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、受託者が 委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が 指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る 受益権の売付を行います。当該売付けにより増加した受益権は、第10条(受益権の帰属と受益証券の不発行)第 ３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から指定販売会社の営業所等において、信託終了 日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が 行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払 前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま す。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託 の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の 規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として５営業日目から指定販売会社の営業所等 において受益者に支払います。 ⑤ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額 等に応じて計算されるものとします。 ⑥ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益 権の価額と元本の差額をいい、原則として追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整 されるものとします。 また、「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追 加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 【収益分配金および償還金の時効】 第46条 受益者が、収益分配金については前条(収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再 投資)第１項に規定する支払開始日から５年間その支払を請求しないとき、信託終了による償還金については前 条（収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資）第３項に規定する支払開始日 から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属し ます。 【一部解約】 第47条 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することがで きます。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。この場合 における一部解約の価額は、当該請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、前項の一部解約の実行の 請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の 一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うもの とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ③ 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 ④ 第１項の規定にかかわらず、外国における主要証券取引所のいずれかの休業日に該当する場合には、一部解 約の実行の請求を受付けないものとします。また、委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停 止その他やむを得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既 に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。 ⑤ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日 の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、 当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請 求を受付けたものとして、第２項の規定に準じて計算された価額とします。 【質権口記載または記録の受益権の取り扱い】 第48条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、一部解約の 実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、この約款によるほか、民法その他の法令等 にしたがって取り扱われます。 【信託契約の解約】 ― 10 ― 第49条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が30億口を下ること となったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事 情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この 場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合 において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週 間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の 通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当 該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決 権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ ている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行 います。 ⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、 この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しませ ん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項まで の手続きを行うことが困難な場合も同様とします。 【信託契約に関する監督官庁の命令】 第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約 し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第54条（信託約款の変更 等）の規定にしたがいます。 【委託者の登録取消等に伴う取扱い】 第51条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、こ の信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐ ことを命じたときは、この信託は、第54条（信託約款の変更等）第２項の書面決議で否決された場合を除き、 当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】 第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡す ることがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する 事業を承継させることがあります。 【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】 第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財 産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任 を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第54 条（信託約款の変更等）の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合 を除き、受託者を解任することはできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 【信託約款の変更等】 第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意 のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法 律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるも のとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信 託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の 併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下 「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書 面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま でに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を 発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当 該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決 権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ ている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行 います。 ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案に つき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用 ― 11 ― しません。 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合 に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との 併合を行うことはできません。 【反対受益者の受益権買取請求の不適用】 第55条 この信託は、受益者が第47条（一部解約）の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の 一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払 われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第49条（信託契約の解約）に規定する信託契約の解 約または前条（信託約款の変更等）に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法 人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。 【運用報告書に記載すべき事項の提供】 第55条の２ 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報 告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付し ます。 【信託期間の延長】 第55条の３ 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のう え、信託期間を延長することができます。 【公告】 第56条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.tokiomarineam.co.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本 経済新聞に掲載します。 【信託約款に関する疑義の取扱い】 第57条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 ⑦ 【附 則】 附則第１条 この信託約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会 社が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款または契約を含むも のとします。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読替えるものとします。 附則第２条 第24条（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）に規定する「金利先渡取引」は、当事者間におい て、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日 （以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金 契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取 り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額およ び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日 における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 附則第３条 第24条（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）に規定する「為替先渡取引」は、当事者間におい て、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取 引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。 以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引 に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係 るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本 として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金 銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し 引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日 を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る 決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割 り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 上記条項により信託契約を締結します。 平成21年９月２日（信託契約締結日） 委託者 東京海上アセットマネジメント株式会社 受託者 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 ― 12 ―