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2016/08/19
＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ・インデックスバランスファンド （４資産均等型） 投資信託説明書（請求目論見書） ＜訂正事項分＞ 2016.08.19 ニッセイアセットマネジメント株式会社 ●本書は、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条第２項第２号に規定する詳細情報を 記載した投資信託説明書（請求目論見書）です。 ●この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデ ックスバランスファンド（４資産均等型）」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品 取引法第５条の規定により有価証券届出書を平成 28 年 2 月 17 日に関東財務局長に提出してお り、平成 28 年 3 月 4 日にその届出の効力が生じております。 [Ⅰ] 訂正の理由 「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型） 投 資信託説明書（請求目論見書）2016.03.04」 （以下「原請求目論見書」ということがあります） の記載事項のうち下記の項目について、訂正すべき事項がありますので、これを訂正するもの です。 [Ⅱ] 訂正の内容 ＿＿＿＿＿＿の部分は訂正部分を示します。 第二部【ファンド情報】 第１【ファンドの状況】 １【ファンドの性格】 （３） 【ファンドの仕組み】 （ 略 ） 委託会社の概況（平成 28 年 6 月末現在） ４．代表者の役職氏名 （ 略 ） ：代表取締役社長 （ 略 ） 赤林 富二 ２【投資方針】 （３） 【運用体制】 （変更後の内容を記載しています。記載のない箇所については変更ありません） 委託会社の組織体制 運用部門担当役員 グローバルプロダクト部門 担当役員 運用企画部 クレジット調査室 （債券運用部内） 投資調査室 （株式運用部内） ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 海外現地法人 日本生命保険相互会社 海外現地法人 運用部門 グローバルプロダクト部門 債券運用部 株式運用部 運用戦略部 保険資産運用部 運用ｿﾘｭｰｼｮﾝ部 運用事務開発部 ファンド投資部 外部運用部 海外業務部 株式会社ﾆｯｾｲ基礎研究所 運用担当部・室 （ 略 ） ３【投資リスク】（変更後の内容を記載しています。記載のない箇所については変更ありません） （ 略 ） （２）投資リスク管理体制 （ 略 ） - 1 - - 2 - ４【手数料等及び税金】 （３） 【信託報酬等】 ① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 0.3672％ （税抜 0.34％）以内の率（以下「信託報酬率」といいます）をかけた額とします。 なお、平成 28 年 8 月 19 日現在の信託報酬率は年 0.3672％（税抜 0.34％）であり、その配分 は次の通りとします。 （ 略 ） （５） 【課税上の取扱い】 （ 略 ） 個人の課税の取扱い （ 略 ） ＜少額投資非課税制度について＞ 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新 たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税とな ります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳 しくは、販売会社にお問合せください。 （ 略 ） - 3 - ５【運用状況】 （１）【投資状況】（変更後の内容を記載しています） 「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）」 資産の種類 時価合計（円） 親投資信託受益証券 内 日本 1,108,626,944 100.00 1,108,626,944 100.00 △11,309 △0.00 1,108,615,635 100.00 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 （平成 28 年 6 月 30 日現在） 投資比率（％） （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 （参考情報） 「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」 資産の種類 時価合計（円） 国債証券 内 日本 25,109,549,760 98.83 25,109,549,760 98.83 296,454,591 1.17 25,406,004,351 100.00 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 （平成 28 年 6 月 30 日現在） 投資比率（％） （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 （参考情報） 「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」 資産の種類 時価合計（円） 株式 内 日本 31,152,942,910 97.38 31,152,942,910 97.38 837,388,659 2.62 31,990,331,569 100.00 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 （平成 28 年 6 月 30 日現在） 投資比率（％） （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 その他資産の投資状況 資産の種類 時価合計（円） 株価指数先物取引（買建） 内 日本 投資比率(％) 1,170,770,000 3.66 1,170,770,000 3.66 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。 （参考情報） 「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」 資産の種類 時価合計（円） 国債証券 （平成 28 年 6 月 30 日現在） 投資比率（％） 7,785,562,295 99.77 内 アメリカ 3,334,332,786 42.73 内 フランス 784,033,034 10.05 内 イタリア 749,201,366 9.60 内 イギリス 613,933,177 7.87 - 4 - 内 ドイツ 597,507,324 7.66 内 スペイン 426,373,230 5.46 内 ベルギー 199,681,311 2.56 内 オランダ 187,309,258 2.40 内 カナダ 161,338,352 2.07 内 オーストラリア 150,681,751 1.93 内 オーストリア 120,502,101 1.54 内 メキシコ 69,670,693 0.89 内 アイルランド 62,782,740 0.80 内 デンマーク 53,340,312 0.68 内 フィンランド 47,927,961 0.61 内 ポーランド 45,411,995 0.58 内 スウェーデン 39,116,891 0.50 内 マレーシア 36,890,943 0.47 内 南アフリカ 35,492,640 0.45 内 シンガポール 28,630,004 0.37 内 スイス 21,456,912 0.27 内 ノルウェー 19,947,514 0.26 18,077,539 0.23 7,803,639,834 100.00 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 （参考情報） 「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」 資産の種類 時価合計（円） 株式 （平成 28 年 6 月 30 日現在） 投資比率（％） 45,360,267,860 92.80 内 アメリカ 28,041,267,680 57.37 内 イギリス 3,404,592,001 6.97 内 スイス 1,898,258,590 3.88 内 カナダ 1,835,741,585 3.76 内 フランス 1,650,469,746 3.38 内 ドイツ 1,592,867,656 3.26 内 オーストラリア 1,183,181,395 2.42 内 オランダ 959,539,593 1.96 内 アイルランド 799,233,859 1.64 内 スペイン 549,267,661 1.12 内 スウェーデン 531,327,731 1.09 内 香港 507,900,345 1.04 内 デンマーク 371,356,599 0.76 内 シンガポール 329,527,289 0.67 内 イタリア 326,004,839 0.67 内 ベルギー 276,536,137 0.57 内 ジャージィー 182,372,994 0.37 内 フィンランド 181,589,983 0.37 - 5 - 内 オランダ領キュラソー 175,079,339 0.36 内 ノルウェー 121,374,531 0.25 内 イスラエル 116,088,261 0.24 内 バミューダ 109,384,214 0.22 内 ケイマン諸島 59,429,010 0.12 内 ニュージーランド 36,730,179 0.08 内 オーストリア 30,385,675 0.06 内 ルクセンブルグ 29,807,447 0.06 内 ポルトガル 27,861,936 0.06 内 イギリス領バージン諸島 14,001,955 0.03 内 パプアニューギニア 11,175,350 0.02 内 マン島 5,096,012 0.01 内 モーリシャス 2,818,268 0.01 1,334,187,546 2.73 1,004,729,845 2.06 141,579,057 0.29 投資証券 内 アメリカ 内 オーストラリア 内 フランス 75,895,793 0.16 内 イギリス 51,558,627 0.11 内 香港 25,661,288 0.05 内 シンガポール 21,641,335 0.04 内 カナダ 13,121,601 0.03 2,184,164,482 4.47 48,878,619,888 100.00 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 その他資産の投資状況 資産の種類 時価合計（円） 株価指数先物取引（買建） 内 アメリカ 内 ドイツ 投資比率(％) 2,181,507,983 4.46 1,446,286,849 2.96 735,221,134 1.50 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。 （２）【投資資産】（変更後の内容を記載しています） 「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）」 ①【投資有価証券の主要銘柄】 銘柄名 地域 1 2 ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド 日本 ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド 日本 種類 株数、口数 又は額面金額 親投資信託 受益証券 204,052,235 親投資信託 受益証券 225,717,117 - 6 - 簿価単価（円） 簿価金額（円） （平成 28 年 6 月 30 日現在） 評価単価 利率 投資 （円） （%） 比率 評価金額 償還日 （円） 1.3278 1.3939 － 270,943,848 284,428,410 － 1.3438 1.2326 － 303,330,713 278,218,918 － 25.66% 25.10% 3 ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド 日本 親投資信託 受益証券 221,019,693 1.4222 1.2390 － 314,351,545 273,843,399 － 1.1938 － 272,136,217 － ニッセイ外国株式インデックス 1.3406 親投資信託 227,957,964 4 マザーファンド 受益証券 日本 305,611,722 （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 24.70% 24.55% 種類別及び業種別投資比率 種類 親投資信託受益証券 国内／外国 国内 小計 業種 親投資信託受益証券 合 計（対純資産総額比） （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 投資比率（％） 100.00 100.00 100.00 ②【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 （参考情報） 「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」 ①投資有価証券の主要銘柄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 銘柄名 地域 第２６回 利付国債（３０年） 日本 第１４６回 利付国債（２０年） 日本 第８８回 利付国債（２０年） 日本 第３０３回 利付国債（１０年） 日本 第１１３回 利付国債（５年） 日本 第３２９回 利付国債（１０年） 日本 第３３２回 利付国債（１０年） 日本 第１３３回 利付国債（２０年） 日本 第２８回 利付国債（３０年） 日本 第８３回 利付国債（２０年） 日本 第１１７回 利付国債（５年） 日本 第４回 利付国債（４０年） 日本 第１２５回 利付国債（２０年） 日本 第３１０回 利付国債（１０年） 日本 種類 株数、口数 又は額面金額 国債 証券 1,488,000,000 国債 証券 1,478,000,000 国債 証券 1,495,000,000 国債 証券 1,730,000,000 国債 証券 1,477,000,000 国債 証券 1,241,000,000 国債 証券 1,226,000,000 国債 証券 991,000,000 国債 証券 791,000,000 国債 証券 827,000,000 国債 証券 806,000,000 国債 証券 423,000,000 国債 証券 532,000,000 国債 証券 618,000,000 - 7 - （平成 28 年 6 月 30 日現在） 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率 132.19 147.71 2.400000 8.65% 1,967,103,510 2,197,984,320 2037/3/20 120.50 129.70 1.700000 7.55% 1,781,041,640 1,917,099,020 2033/9/20 123.78 125.66 2.300000 7.39% 1,850,592,630 1,878,691,750 2026/6/20 105.77 105.51 1.400000 7.19% 1,829,983,430 1,825,426,800 2019/9/20 101.13 101.17 0.300000 5.88% 1,493,832,400 1,494,325,210 2018/6/20 107.40 107.97 0.800000 5.27% 1,332,841,520 1,339,957,340 2023/6/20 106.33 106.99 0.600000 5.16% 1,303,613,320 1,311,734,180 2023/12/20 125.59 129.23 1.800000 5.04% 1,244,603,100 1,280,689,120 2031/12/20 134.74 151.80 2.500000 4.73% 1,065,803,250 1,200,753,820 2038/3/20 121.31 122.65 2.100000 3.99% 1,003,257,450 1,014,381,660 2025/12/20 101.29 101.37 0.200000 3.22% 816,407,310 817,114,740 2019/3/20 134.62 169.59 2.200000 2.82% 569,483,380 717,369,930 2051/3/20 127.98 134.23 2.200000 2.81% 680,864,550 714,135,520 2031/3/20 105.66 105.57 1.000000 2.57% 653,039,070 652,422,600 2020/9/20 利付国債（１０年） 国債 106.53 604,000,000 日本 証券 643,457,360 第３６２回 利付国債（２年） 国債 100.63 16 592,000,000 日本 証券 595,730,310 103.95 第２９２回 利付国債（１０年） 国債 507,000,000 17 証券 日本 527,045,520 第３２８回 利付国債（１０年） 国債 105.46 18 470,000,000 日本 証券 495,663,850 第１１６回 利付国債（５年） 国債 101.17 19 443,000,000 日本 証券 448,225,780 第１２０回 利付国債（５年） 国債 101.61 20 427,000,000 日本 証券 433,890,610 第２９１回 利付国債（１０年） 国債 103.12 21 402,000,000 日本 証券 414,582,500 106.67 第３２７回 利付国債（１０年） 国債 348,000,000 22 日本 証券 371,217,220 第１１７回 利付国債（２０年） 国債 125.74 23 258,000,000 日本 証券 324,422,170 106.61 第３１８回 利付国債（１０年） 国債 316,000,000 24 日本 証券 336,896,910 第３２５回 利付国債（１０年） 国債 106.46 25 265,000,000 日本 証券 282,133,940 第１２７回 利付国債（５年） 国債 101.62 26 275,000,000 日本 証券 279,459,020 101.55 第１２６回 利付国債（５年） 国債 270,000,000 27 日本 証券 274,211,860 第１１５回 利付国債（５年） 国債 101.08 28 229,000,000 日本 証券 231,476,000 123.35 第８９回 利付国債（２０年） 国債 185,000,000 29 日本 証券 228,200,740 第３６１回 利付国債（２年） 国債 100.70 30 209,000,000 日本 証券 210,471,790 （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 15 第３０６回 106.41 642,758,680 100.69 596,084,800 103.42 524,374,890 106.30 499,647,600 101.25 448,550,790 101.63 433,994,260 102.74 413,014,800 107.39 373,720,680 131.03 338,070,300 106.94 337,936,720 107.10 283,815,000 101.98 280,453,250 101.87 275,070,600 101.11 231,551,060 124.64 230,596,950 100.65 210,377,310 1.400000 2020/3/20 0.100000 2018/3/15 1.700000 2018/3/20 0.600000 2023/3/20 0.200000 2018/12/20 0.200000 2019/9/20 1.300000 2018/3/20 0.800000 2022/12/20 2.100000 2030/3/20 1.000000 2021/9/20 0.800000 2022/9/20 0.100000 2021/3/20 0.100000 2020/12/20 0.200000 2018/9/20 2.200000 2026/6/20 0.100000 2018/2/15 2.53% 2.35% 2.06% 1.97% 1.77% 1.71% 1.63% 1.47% 1.33% 1.33% 1.12% 1.10% 1.08% 0.91% 0.91% 0.83% 種類別及び業種別投資比率 種類 公社債券 国内／外国 国内 小計 業種 国債証券 合 計（対純資産総額比） （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 - 8 - 投資比率（％） 98.83 98.83 98.83 （参考情報） 「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」 ①投資有価証券の主要銘柄 （平成 28 年 6 月 30 日現在） 銘柄名 地域 1 2 3 4 5 6 7 8 種類 業種 トヨタ自動車 株式 日本 輸送用機器 日本 情報・通信業 日本電信電話 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ ループ 日本 ソフトバンクグループ 株式 ＫＤＤＩ 日本たばこ産業 情報・通信業 情報・通信業 株式 日本 本田技研工業 食料品 株式 日本 三井住友フィナンシャルグル ープ 輸送用機器 株式 日本 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ソニー ＮＴＴドコモ アステラス製薬 電気機器 株式 情報・通信業 医薬品 株式 日本 セブン＆アイ・ホールディング ス 日本 株式 東日本旅客鉄道 株式 医薬品 陸運業 電気機器 株式 日本 東海旅客鉄道 化学 株式 日本 キヤノン 陸運業 株式 日本 キーエンス 電気機器 株式 日本 三菱地所 電気機器 株式 日本 124,500 198,100 70,400 69,700 株式 花王 119,200 小売業 日本 日本 152,000 銀行業 日本 ファナック 111,900 2,362,500 株式 武田薬品工業 169,300 銀行業 株式 日本 94,400 133,500 株式 日本 みずほフィナンシャルグルー プ 日本 128,800 銀行業 株式 日本 210,000 1,337,300 株式 日本 株数、口数 又は 額面金額 不動産業 30,900 17,300 47,600 15,100 90,900 3,800 124,000 - 9 - 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率 5,980.00 5,052.00 － 1,255,800,000 1,060,920,000 － 4,812.00 4,800.00 － 619,785,600 618,240,000 － 477.30 455.90 － 638,293,290 609,675,070 － 5,095.00 5,789.00 － 480,968,000 546,481,600 － 3,013.00 3,113.00 － 510,100,900 527,030,900 － 4,542.00 4,103.00 － 508,249,800 459,125,700 － 2,925.00 2,572.50 － 444,600,000 391,020,000 － 3,026.00 2,926.00 － 403,971,000 390,621,000 － 2,488.00 2,988.00 － 296,569,600 356,169,600 － 166.34 148.30 － 392,997,460 350,358,750 － 2,642.00 2,766.50 － 328,929,000 344,429,250 － 1,577.00 1,600.00 － 312,403,700 316,960,000 － 5,417.00 4,424.00 － 381,356,800 311,449,600 － 4,556.00 4,281.00 － 317,553,200 298,385,700 － 9,953.00 9,433.00 － 307,547,700 291,479,700 － 17,040.00 16,535.00 － 294,792,000 286,055,500 － 5,848.00 5,929.00 － 278,364,800 282,220,400 － 20,755.00 18,125.00 － 313,400,500 273,687,500 － 3,311.00 2,912.50 － 300,969,900 264,746,250 － 58,580.00 69,140.00 － 222,604,000 262,732,000 － 2,144.50 1,873.00 － 265,918,000 232,252,000 － 3.32% 1.93% 1.91% 1.71% 1.65% 1.44% 1.22% 1.22% 1.11% 1.10% 1.08% 0.99% 0.97% 0.93% 0.91% 0.89% 0.88% 0.86% 0.83% 0.82% 0.73% 22 東京海上ホールディングス 株式 日本 23 24 25 26 27 28 三菱商事 67,500 保険業 株式 日本 三菱電機 卸売業 株式 日本 日産自動車 電気機器 株式 日本 ダイキン工業 輸送用機器 株式 日本 三井不動産 機械 株式 日本 村田製作所 不動産業 株式 日本 235,700 24,600 88,000 17,700 － 255,892,500 227,272,500 － 1,872.00 1,788.00 － 234,187,200 223,678,800 － 1,134.00 1,208.00 － 204,120,000 217,440,000 － 979.20 917.90 － 230,797,440 216,349,030 － 7,809.00 8,514.00 － 192,101,400 209,444,400 － 2,652.00 2,331.50 － 233,376,000 205,172,000 － 13,434.19 11,380.00 － 237,785,331 201,426,000 － 3,991.00 3,269.00 － 195,159,300 － 株式 5,675.00 31,700 日本 化学 179,897,500 （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 5,962.00 － 188,995,400 － 30 株式 180,000 3,367.00 238,262,700 29 ブリヂストン 電気機器 125,100 3,791.00 日本 ゴム製品 59,700 信越化学工業 0.71% 0.70% 0.68% 0.68% 0.65% 0.64% 0.63% 0.61% 0.59% 種類別及び業種別投資比率 種類 株式 国内／外国 国内 業種 電気機器 輸送用機器 情報・通信業 銀行業 化学 医薬品 食料品 小売業 陸運業 機械 卸売業 サービス業 建設業 不動産業 保険業 電気・ガス業 その他製品 精密機器 その他金融業 鉄鋼 証券、商品先物取引業 ガラス・土石製品 ゴム製品 非鉄金属 繊維製品 空運業 金属製品 石油・石炭製品 鉱業 パルプ・紙 海運業 倉庫・運輸関連業 水産・農林業 - 10 - 投資比率（％） 11.49 8.75 8.61 6.92 6.09 5.87 5.25 4.99 4.64 4.57 4.09 3.87 3.25 2.67 2.08 1.93 1.59 1.55 1.18 1.14 0.88 0.86 0.82 0.80 0.71 0.62 0.60 0.50 0.29 0.26 0.21 0.20 0.11 小計 合 計（対純資産総額比） （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 97.38 97.38 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 種類 取引所名称 株価指数先物取引 大阪取引所 資産名 ＴＯＰＩＸ 先物 ２８０９月 買建/ 売建 数量 買建 94 簿価金額 （円） 評価金額 （円） 1,235,655,760 1,170,770,000 投資 比率 3.66% （注 1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。 （注 2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。 （参考情報） 「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」 ①投資有価証券の主要銘柄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 銘柄名 地域 US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ 種類 株数、口数 又は額面金額 国債証券 61,746,000 国債証券 58,658,700 国債証券 55,571,400 国債証券 55,571,400 国債証券 55,571,400 国債証券 52,484,100 国債証券 51,455,000 国債証券 52,484,100 国債証券 54,542,300 国債証券 53,513,200 国債証券 51,455,000 国債証券 53,513,200 国債証券 53,513,200 国債証券 50,425,900 国債証券 51,455,000 国債証券 50,425,900 簿価単価（円） 簿価金額（円） 100.23 - 11 - 61,890,485 （平成 28 年 6 月 30 日現在） 評価単価（円） 利率（%） 投資 評価金額（円） 償還日 比率 100.57 1.000000 0.80% 62,102,891 2017/12/15 101.49 101.70 1.875000 59,533,887 59,657,657 105.58 107.08 58,677,285 59,508,633 106.12 106.82 3.125000 58,975,724 59,365,815 2019/5/15 101.89 101.96 2.375000 56,626,145 56,665,045 2017/7/31 104.56 106.11 2.375000 54,880,524 55,692,453 2017/10/31 2.625000 2020/11/15 2020/12/31 105.45 106.85 2.625000 54,260,841 54,982,240 2020/8/15 102.98 104.39 2.000000 54,050,981 54,792,350 2020/9/30 99.83 100.22 54,454,486 54,663,383 0.750000 2017/12/31 100.77 101.87 1.375000 53,926,486 54,516,572 2020/1/31 104.53 104.64 3.500000 53,786,426 53,846,628 2018/2/15 100.00 100.21 0.750000 53,516,945 53,629,858 2017/6/30 99.79 100.08 0.625000 53,404,033 53,557,080 2017/8/31 104.75 105.35 2.750000 52,824,660 53,124,189 2019/2/15 100.57 101.83 1.375000 51,750,351 52,397,655 2020/3/31 101.62 102.71 1.625000 51,244,991 51,794,458 2019/12/31 0.76% 0.76% 0.76% 0.73% 0.71% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.69% 0.69% 0.69% 0.68% 0.67% 0.66% 17 18 19 20 21 22 23 24 25 US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ 51,455,000 国債証券 48,367,700 国債証券 46,309,500 国債証券 49,396,800 国債証券 45,280,400 国債証券 47,338,600 国債証券 45,280,400 国債証券 46,309,500 国債証券 46,309,500 国債証券 42,193,100 国債証券 44,251,300 国債証券 43,222,200 国債証券 37,748,700 国債証券 41,164,000 100.08 100.37 0.875000 51,497,193 51,647,956 104.08 105.76 2.250000 50,345,455 51,156,097 2021/3/31 108.76 109.88 3.500000 50,369,608 50,889,509 2020/5/15 2017/10/15 101.38 102.76 1.625000 50,083,415 50,762,621 2020/6/30 108.33 109.97 3.125000 49,055,365 49,797,572 2021/5/15 103.40 103.63 2.625000 48,948,448 49,059,831 2018/4/30 104.18 105.32 2.125000 47,174,211 47,692,939 2021/8/15 100.39 101.52 46,493,811 47,014,793 1.250000 2019/10/31 100.20 100.63 1.000000 46,403,508 46,604,028 2018/3/15 106.87 107.27 45,093,875 45,263,491 99.45 100.35 0.875000 44,011,365 44,406,622 2019/7/31 99.75 100.21 0.750000 43,117,170 43,314,695 2018/3/31 114.16 114.10 3.750000 43,097,015 43,073,154 101.67 102.44 1.625000 アメリカ 41,853,497 （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 42,172,106 2019/3/31 26 27 28 29 30 US TREASURY N/B 国債証券 アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ FRANCE (GOVT OF) フランス US TREASURY N/B 3.750000 2018/11/15 2019/10/25 0.66% 0.66% 0.65% 0.65% 0.64% 0.63% 0.61% 0.60% 0.60% 0.58% 0.57% 0.56% 0.55% 0.54% 種類別及び業種別投資比率 種類 公社債券 国内／外国 外国 小計 業種 国債証券 合 計（対純資産総額比） （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 - 12 - 投資比率（％） 99.77 99.77 99.77 （参考情報） 「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」 ①投資有価証券の主要銘柄 銘柄名 地域 APPLE INC 1 2 アメリカ EXXON MOBIL CORP MICROSOFT CORP アメリカ 4 6 7 アメリカ AMAZON.COM INC GENERAL ELECTRIC CO AT&T INC 12 13 株式 資本財 6,288 146,626 NESTLE SA スイス PROCTER & GAMBLE CO アメリカ WELLS FARGO & CO JPMORGAN CHASE & CO PFIZER INC アメリカ ALPHABET INC-CL C 15 アメリカ ALPHABET INC-CL A 16 アメリカ CHEVRON CORP アメリカ 9,515.05 － 604,963,776 620,743,392 － 5,178.43 5,201.07 － 611,225,769 613,898,060 － 11,613.48 12,280.25 － 503,490,820 532,397,971 － 71,900.26 73,642.39 － 452,108,878 463,063,386 － 3,021.43 3,143.90 － 443,021,309 460,977,554 － 3,956.22 4,377.79 － 423,792,096 11,748.20 － － 433,518,534 423,522,811 － 7,592.71 380,311,659 8,252.44 7,853.98 393,398,129 8,635.17 － － － 350,456,537 366,710,108 － 4,978.92 4,833.68 － 377,198,687 366,194,967 － 5,108.25 5,666.22 － 327,791,802 363,595,966 － 6,524.23 6,298.09 － 銀行 376,070,213 363,034,619 － 株式 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス 3,435.97 3,602.87 － 333,272,489 349,461,258 － 72,092.46 70,401.75 － 352,243,760 343,982,999 － 73,648.05 71,542.00 － 338,560,103 328,878,587 － 10,277.24 10,642.95 － 303,949,598 314,765,311 － 株式 ソフトウェア・サービ ス 株式 食品・飲料・タバコ 株式 家庭用品・パーソナル 用品 株式 アメリカ VERIZON COMMUNICATIONS INC アメリカ 9,273.18 382,982,463 12,025.47 電気通信サービス 銀行 株式 96,805 36,050 50,089 42,467 75,759 64,169 電気通信サービス 株式 アメリカ 17 43,354 株式 アメリカ 14 118,033 小売 アメリカ 10 11 ソフトウェア・サービ ス 株式 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス 株式 アメリカ FACEBOOK INC-A 9 65,238 エネルギー アメリカ 8 87,117 株式 JOHNSON & JOHNSON 5 株式 テクノロジー・ハード ウェアおよび機器 株式 アメリカ 3 株数、口数 又は 額面金額 種類 業種 （平成 28 年 6 月 30 日現在） 評価単価 利率 投資 （円） 簿価単価（円） （%） 比率 評価金額 簿価金額（円） 償還日 （円） 9,694.78 9,714.70 － 1.73% 844,580,513 846,315,868 － 57,642 96,995 株式 ソフトウェア・サービ ス 4,886 株式 ソフトウェア・サービ ス 株式 エネルギー - 13 - 1.26% 1.09% 0.95% 0.94% 0.87% 0.87% 0.80% 0.75% 0.75% 0.74% 0.74% 0.71% 0.70% 4,597 29,575 1.27% 0.67% 0.64% NOVARTIS AG 18 19 スイス COCA-COLA CO アメリカ ROCHE HOLDING AG 20 21 スイス BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B アメリカ 株式 35,756 64,609 11,047 18,700 各種金融 株式 7,753.04 8,379.33 － 277,217,834 299,611,412 － 4,561.07 294,686,480 25,452.25 4,573.32 295,477,657 26,708.79 － － － 281,171,052 295,052,047 － 14,491.57 14,625.56 － 270,992,449 273,498,144 － 13,557.87 13,107.64 － 270,113,508 261,143,645 － 5,616.84 5,871.01 － 244,916,784 255,999,759 － 6,200.32 6,580.06 － 237,317,535 251,852,003 － 10,122.80 10,148.98 － 246,551,067 3,050.74 247,188,659 3,285.91 － － 226,362,302 243,811,703 － 10,127.37 9,980.21 － 246,844,591 243,257,682 － 株式 10,427.87 22,716 食品・飲料・タバコ 236,879,501 株式 7,911.72 29 30,136 ソフトウェア・サービ 238,427,618 アメリカ ス CISCO SYSTEMS INC 株式 2,837.22 30 79,106 テクノロジー・ハード 224,441,813 アメリカ ウェアおよび機器 （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 10,612.07 241,063,991 7,897.31 － － － 237,993,436 － 2,908.23 － 230,058,964 － 22 HOME DEPOT INC 株式 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス 株式 食品・飲料・タバコ 株式 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス アメリカ 小売 アメリカ 株式 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス 株式 MERCK & CO INC 23 24 25 COMCAST CORP アメリカ PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 株式 アメリカ INTEL CORP 26 27 28 メディア アメリカ WALT DISNEY CO 19,923 43,604 38,275 24,356 食品・飲料・タバコ 株式 半導体・半導体製造装 置 株式 アメリカ メディア PEPSICO INC アメリカ VISA INC-CLASS A SHARES 74,199 24,374 0.61% 0.60% 0.60% 0.56% 0.53% 0.52% 0.52% 0.51% 0.50% 0.50% 0.49% 0.49% 0.47% 種類別及び業種別投資比率 種類 株式 国内／外国 外国 業種 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ エンス ソフトウェア・サービス 銀行 エネルギー 資本財 食品・飲料・タバコ 素材 ヘルスケア機器・サービス 小売 保険 公益事業 各種金融 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス メディア - 14 - 投資比率（％） 9.33 8.32 7.63 7.22 6.87 6.50 4.47 3.82 3.82 3.79 3.61 3.51 3.35 3.28 2.70 家庭用品・パーソナル用品 食品・生活必需品小売り 半導体・半導体製造装置 消費者サービス 運輸 耐久消費財・アパレル 自動車・自動車部品 商業・専門サービス 不動産 小計 外国 小計 投資証券 2.30 2.11 2.07 1.76 1.72 1.66 1.38 0.89 0.69 92.80 2.73 2.73 95.53 投資証券 合 計（対純資産総額比） （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権は Ｓ＆Ｐ及び MSCI Inc.に帰属します。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 種類 取引所名称 資産名 買建/ 売建 数量 簿価金額 （円） 評価金額 （円） 投資 比率 株価指数 先物取引 シカゴ商品 Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＭＩＮＩ 買建 136 1,449,231,618 1,446,286,849 2.96% 取引所 ＦＵＴＵＲＥ ２０１６０９ ＥＵＲＥＸ ＤＪ ＥＵＲＯ ＳＴＯＸＸ 買建 228 740,512,358 735,221,134 1.50% 取引所 ５０ ２０１６０９ （注 1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。 （注 2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。 （３）【運用実績】（変更後の内容を記載しています） 「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）」 ①【純資産の推移】 平成 28 年 6 月 30 日現在、 同日前１年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 純資産総額 （分配付） （円） 純資産総額 （分配落） （円） 第 1 計算期間末 (平成 27 年 11 月 20 日) 486,839,871 486,839,871 1 口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1 口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 1.0528 平成 27 年 8 月末日 43,548,546 － 1.0264 1.0528 － 9 月末日 225,578,402 － 0.9893 － 10 月末日 379,335,063 － 1.0417 － 11 月末日 509,778,873 － 1.0478 － 12 月末日 674,618,751 － 1.0341 － 平成 28 年 1 月末日 799,528,173 － 0.9997 － 2 月末日 859,003,823 － 0.9560 － 3 月末日 993,980,477 － 0.9869 － 4 月末日 1,049,229,648 － 0.9785 － 5 月末日 1,122,916,184 － 0.9914 － 6 月末日 1,108,615,635 － 0.9326 － - 15 - ②【分配の推移】 1 口当たりの分配金(円) 第 1 計算期間 0.0000 ③【収益率の推移】 収益率(％) 第 1 計算期間 5.3 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直 前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し て得た数に１００を乗じた額により算出しております（第 1 計算期間については､前計算期間末分配落基準価額の代わり に、設定時の基準価額を用います。）。 - 16 - - 17 - - 18 - 第３【ファンドの経理状況】 １【財務諸表】 原請求目論見書「第二部 容が追加されます。 ファンド情報」「第３ ファンドの経理状況」「１ 財務諸表」に以下の内 中間財務諸表 １）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭 和 52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産 の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 ２）当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（平成 27 年 11 月 21 日から平成 28 年 5 月 20 日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる 中間監査を受けております。 - 19 - 【＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）】 （１）【中間貸借対照表】 (単位：円） 第1期 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 資産の部 流動資産 金銭信託 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金（△） 純資産合計 負債純資産合計 - 22 - 第 2 期中間計算期間 （平成 28 年 5 月 20 日現在） － 207,957 486,844,885 1,166,051 488,218,893 488,218,893 25,216 1,485,931 1,089,990,907 1,403,320 1,092,905,374 1,092,905,374 1,151,801 22,708 198,064 6,449 1,379,022 1,379,022 1,369,951 155,570 1,355,965 44,208 2,925,694 2,925,694 462,426,178 1,120,725,666 24,413,693 486,839,871 488,218,893 △30,745,986 1,089,979,680 1,092,905,374 （２）【中間損益及び剰余金計算書】 (単位：円） 第 2 期中間計算期間 （自平成 27 年 11 月 21 日 至平成 28 年 5 月 20 日） 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 4 △50,817,394 △50,817,390 営業費用 支払利息 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失（△） 経常利益又は経常損失（△） 68 155,570 1,355,965 44,208 1,555,811 △52,373,201 △52,373,201 中間純利益又は中間純損失（△） 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部 解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 剰余金減少額又は欠損金増加額 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 中間剰余金又は中間欠損金（△） △52,373,201 △7,827,255 24,413,693 － － － 10,613,733 5,873,072 4,740,661 △30,745,986 - 23 - （３）【中間注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあた っては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 （中間貸借対照表に関する注記） 第1期 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 462,426,178 口 項目 １． 受益権総口数 ２． 投資信託財産の計算に関する 規則第 55 条の 6 第 10 号に規 定する額 元本の欠損 ３． 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） ―――――― 第 2 期中間計算期間 （平成 28 年 5 月 20 日現在） 1,120,725,666 口 中間貸借対照表上の純資産額が元本総 額を下回っており、その差額は 30,745,986 円であります。 1.0528 円 (10,528 円) 0.9726 円 (9,726 円) （中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 該当事項はありません。 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 項目 第1期 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 中間貸借対照表上の金融商品は原則 としてすべて時価で評価しているた め、中間貸借対照表計上額と時価との 差額はありません。 第 2 期中間計算期間 （平成 28 年 5 月 20 日現在） 同左 １． 中間貸借対照表計上額、時価及 びその差額 ２． 時価の算定方法 (１)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関す る注記）にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン 等の金銭債権及び金銭債務）は短期間 で決済されるため、時価は帳簿価額と 近似していることから、当該帳簿価額 によっております。 同左 ３． 金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づ く価額のほか、市場価格がない場合に は合理的に算定された価額が含まれ ることもあります。当該価額の算定に おいては一定の前提条件等を採用し ているため、異なる前提条件等によっ た場合、当該価額が異なることもあり ます。 同左 （有価証券に関する注記） 該当事項はありません。 - 24 - （デリバティブ取引等に関する注記） 該当事項はありません。 （その他の注記） 元本額の変動 項目 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 第1期 第 2 期中間計算期間 （平成 27 年 11 月 20 日現在） （平成 28 年 5 月 20 日現在） 1,000,000 円 462,426,178 円 490,620,345 円 833,077,059 円 29,194,167 円 174,777,571 円 - 25 - ＜参考＞ 開示対象ファンド（＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型））は、「ニッ セイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、 「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」 受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マ ザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マ ザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」の状況 貸借対照表 (単位：円） （平成 27 年 11 月 20 日現在） （平成 28 年 5 月 20 日現在） 資産の部 流動資産 金銭信託 コール・ローン 国債証券 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 － 282,263,799 32,202,938,650 71,917,338 7,165,877 32,564,285,664 32,564,285,664 4,071,084 239,900,719 24,687,480,468 55,222,474 7,951,957 24,994,626,702 24,994,626,702 負債の部 流動負債 未払解約金 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 32,361,441 － 32,361,441 32,361,441 36,943,102 3,246 36,946,348 36,946,348 25,037,806,129 18,167,806,856 7,494,118,094 32,531,924,223 32,564,285,664 6,789,873,498 24,957,680,354 24,994,626,702 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 純資産合計 負債純資産合計 - 26 - 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 （貸借対照表に関する注記） 項目 １． 受益権総口数 ２． 国債証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初 の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しており ます。ただし、償還までの残存期間が 1 年以内の債券については、償却 原価法によっております。 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 25,037,806,129 口 （平成 28 年 5 月 20 日現在） 18,167,806,856 口 1.2993 円 (12,993 円) 1.3737 円 (13,737 円) 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 項目 １． 貸借対照表計上額、時価及びその 差額 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 貸借対照表上の金融商品は原則とし てすべて時価で評価しているため、 貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 （平成 28 年 5 月 20 日現在） 同左 ２． 時価の算定方法 (１)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関す る注記）にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ロー ン等の金銭債権及び金銭債務）は短 期間で決済されるため、時価は帳簿 価額と近似していることから、当該 帳簿価額によっております。 同左 ３． 金融商品の時価等に関する事項に ついての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基 づく価額のほか、市場価格がない場 合には合理的に算定された価額が含 まれることもあります。当該価額の 算定においては一定の前提条件等を 採用しているため、異なる前提条件 等によった場合、当該価額が異なる こともあります。 同左 （有価証券に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等に関する注記） 該当事項はありません。 - 27 - （その他の注記） 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 項目 （平成 27 年 11 月 20 日現在） （平成 28 年 5 月 20 日現在） 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 24,248,314,610 円 25,037,806,129 円 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 2,242,072,213 円 5,258,593,570 円 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 1,452,580,694 円 12,128,592,843 円 元本の内訳 ファンド名 ニッセイ国内債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） ＤＣニッセイ国内債券インデックス ニッセイ日本バランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限 定） ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限 定） ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 1,330,687,560 円 6,422,417,899 円 60,338,668 円 1,379,764,944 円 6,766,177,145 円 17,893,578 円 4,856,063 円 4,269,134 円 1,398,696,809 円 3,172,779,813 円 920,741,563 円 1,301,069,950 円 2,827,972,432 円 787,403,108 円 ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（債券重視型） ＳＡ（適格機関投資家限定） ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（標準型）Ｓ Ａ（適格機関投資家限定） ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（成長型）Ｓ Ａ（適格機関投資家限定） ニッセイ厚生年金型バランス運用（現物型）ＤＢ（適格機 関投資家限定） ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックス ファンド ニッセイターゲットデートファンドＩ（適格機関投資家限 定） ニッセイターゲットデートファンドⅡ（適格機関投資家限 定） ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン スファンド（４資産均等型） 340,430,750 円 269,016,075 円 856,104,877 円 719,363,222 円 359,667,300 円 270,572,620 円 8,724,372,472 円 658,297,760 円 1,353,342,730 円 2,965,777,384 円 66,650 円 56,036 円 66,635 円 56,021 円 93,236,340 円 200,117,447 円 25,037,806,129 円 18,167,806,856 円 計 - 28 - 「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況 貸借対照表 (単位：円） （平成 27 年 11 月 20 日現在） （平成 28 年 5 月 20 日現在） 資産の部 流動資産 金銭信託 コール・ローン 株式 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 前払金 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 － 1,079,034,217 43,476,358,010 96,420,720 － 292,499,417 － 44,280,000 44,988,592,364 44,988,592,364 10,549,997 621,689,843 33,591,467,210 9,057,040 1,057,088 354,046,873 7,385,000 41,535,000 34,636,788,051 34,636,788,051 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 前受金 未払解約金 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 － 95,645,000 126,071,536 － 221,716,536 221,716,536 10,445,380 － 47,779,504 8,460 58,233,344 58,233,344 28,430,212,303 25,923,004,807 16,336,663,525 44,766,875,828 44,988,592,364 8,655,549,900 34,578,554,707 34,636,788,051 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 純資産合計 負債純資産合計 - 29 - 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 ２． デリバティブ等の評価基準及び評価 方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に あたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないもの については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ れる気配相場に基づいて評価しております。 先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原 則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表 する清算値段又は最終相場によっております。 ３． 収益及び費用の計上基準 （貸借対照表に関する注記） 項目 １． 受益権総口数 ２． 受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当 該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額に ついては入金時に計上しております。 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 28,430,212,303 口 （平成 28 年 5 月 20 日現在） 25,923,004,807 口 1.5746 円 (15,746 円) 1.3339 円 (13,339 円) 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 項目 １． 貸借対照表計上額、時価及びその 差額 ２． 時価の算定方法 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 貸借対照表上の金融商品は原則とし てすべて時価で評価しているため、 貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 （平成 28 年 5 月 20 日現在） 同左 同左 (１)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関す る注記）にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 （デリバティブ取引等に関する注 記）にて記載したとおりであります。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ロー ン等の金銭債権及び金銭債務）は短 期間で決済されるため、時価は帳簿 価額と近似していることから、当該 帳簿価額によっております。 - 30 - ３． 金融商品の時価等に関する事項に ついての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基 づく価額のほか、市場価格がない場 合には合理的に算定された価額が含 まれることもあります。当該価額の 算定においては一定の前提条件等を 採用しているため、異なる前提条件 等によった場合、当該価額が異なる こともあります。 また、デリバティブ取引に関する契 約額等は、あくまでも名目的な契約 額または計算上の想定元本であり、 当該金額自体がデリバティブ取引の リスクの大きさを示すものではあり ません。 同左 （有価証券に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等に関する注記） デリバティブ取引 株式関連 （平成 27 年 11 月 20 日 現在） 契約額等 （円） 種類 う 時価 （円） （平成 28 年 5 月 20 日 現在） 評価損益 （円） 契約額等 （円） う ち ち １ １ 年 年 超 超 時価 （円） 評価損益 （円） 市場取引 先物取引 買 建 合計 （注） 1,218,815,000 － 1,315,280,000 96,465,000 955,235,000 － 953,885,000 △1,350,000 1,218,815,000 － 1,315,280,000 96,465,000 955,235,000 － 953,885,000 △1,350,000 １．時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 （その他の注記） 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 項目 （平成 27 年 11 月 20 日現在） （平成 28 年 5 月 20 日現在） 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 27,303,929,567 円 28,430,212,303 円 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 2,941,371,687 円 5,475,600,943 円 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 1,815,088,951 円 7,982,808,439 円 元本の内訳 ファンド名 ニッセイＴＯＰＩＸオープン ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） ニッセイ日本バランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限 定） - 31 - 8,102,377,524 円 7,540,951,741 円 51,215,987 円 8,325,645,691 円 7,193,125,746 円 17,856,528 円 ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限 定） ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（債券重視型） ＳＡ（適格機関投資家限定） ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（標準型）Ｓ Ａ（適格機関投資家限定） ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（成長型）Ｓ Ａ（適格機関投資家限定） ニッセイ厚生年金型バランス運用（現物型）ＤＢ（適格機 関投資家限定） ＤＣニッセイ国内株式インデックス ニッセイターゲットデートファンドＩ（適格機関投資家限 定） ニッセイターゲットデートファンドⅡ（適格機関投資家限 定） ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック スファンド ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン スファンド（４資産均等型） 計 - 32 - 7,653,917 円 7,886,486 円 517,401,037 円 2,640,796,407 円 2,043,705,865 円 105,976,473 円 613,760,242 円 3,001,486,175 円 2,228,612,680 円 99,300,501 円 628,130,477 円 626,356,700 円 569,533,415 円 508,292,817 円 4,748,028,824 円 377,809,747 円 775,176 円 298,092 円 20,988,403 円 311,663 円 284,278 円 300,721 円 1,395,638,327 円 2,697,764,629 円 77,444,763 円 203,506,078 円 28,430,212,303 円 25,923,004,807 円 「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況 貸借対照表 (単位：円） （平成 27 年 11 月 20 日現在） （平成 28 年 5 月 20 日現在） 資産の部 流動資産 預金 金銭信託 コール・ローン 国債証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 41,037,815 － 77,556,079 10,811,148,481 71,560 1,344,994 64,464,513 20,131,174 11,015,754,616 11,015,754,616 40,441,648 1,066,874 62,868,696 7,866,045,991 401,223 － 54,340,371 5,859,323 8,031,024,126 8,031,024,126 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 21,958 24,407,441 29,261,833 － 53,691,232 53,691,232 12,470 41,309,276 21,783,734 668 63,106,148 63,106,148 7,892,091,236 6,153,967,640 3,069,972,148 10,962,063,384 11,015,754,616 1,813,950,338 7,967,917,978 8,031,024,126 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 純資産合計 負債純資産合計 - 33 - 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 ２． デリバティブ等の評価基準及び評価 方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しており ます。 為替予約取引 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評 価しております。 ３． その他財務諸表作成のための基本と なる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨 に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理 府令第 133 号）第 60 条及び同第 61 条にしたがって換算しております。 （貸借対照表に関する注記） 項目 １． 受益権総口数 ２． （平成 27 年 11 月 20 日現在） 7,892,091,236 口 （平成 28 年 5 月 20 日現在） 6,153,967,640 口 1.3890 円 (13,890 円) 1.2948 円 (12,948 円) 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 項目 １． 貸借対照表計上額、時価及びその 差額 ２． 時価の算定方法 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 貸借対照表上の金融商品は原則とし てすべて時価で評価しているため、 貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 （平成 28 年 5 月 20 日現在） 同左 同左 (１)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関す る注記）にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 （デリバティブ取引等に関する注 記）にて記載したとおりであります。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ロー ン等の金銭債権及び金銭債務）は短 期間で決済されるため、時価は帳簿 価額と近似していることから、当該 帳簿価額によっております。 - 34 - ３． 金融商品の時価等に関する事項に ついての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基 づく価額のほか、市場価格がない場 合には合理的に算定された価額が含 まれることもあります。当該価額の 算定においては一定の前提条件等を 採用しているため、異なる前提条件 等によった場合、当該価額が異なる こともあります。 また、デリバティブ取引に関する契 約額等は、あくまでも名目的な契約 額または計算上の想定元本であり、 当該金額自体がデリバティブ取引の リスクの大きさを示すものではあり ません。 同左 （有価証券に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等に関する注記） デリバティブ取引 通貨関連 （平成 27 年 11 月 20 日 現在） 契約額等 （円） 種類 うち 時価 （円） （平成 28 年 5 月 20 日 現在） 評価損益 （円） 契約額等 （円） うち １年 １年 超 超 時価 （円） 評価損益 （円） 市場取引以外の 取引 為替予約取引 買 建 アメリ カ・ドル カナ ダ・ドル デンマ ーク・ク ローネ メキシ コ・ペソ ユーロ 合計 （注） 46,938,845 － 46,988,447 49,602 40,651,824 － 41,040,577 388,753 37,587,604 － 37,650,396 62,792 37,297,903 － 37,696,645 398,742 2,768,533 － 2,752,165 △16,368 － － － － － － － － 1,353,921 － 1,349,830 △4,091 1,694,039 － 1,688,449 △5,590 － － － － 4,888,669 － 4,897,437 8,768 2,000,000 － 1,994,102 △5,898 46,938,845 － 46,988,447 49,602 40,651,824 － 41,040,577 388,753 １．時価の算定方法 国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当 該仲値で評価しております。 ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されてい る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表さ れている先物相場の仲値によって評価しております。 - 35 - （その他の注記） 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 項目 （平成 27 年 11 月 20 日現在） （平成 28 年 5 月 20 日現在） 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 7,297,528,948 円 7,892,091,236 円 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 1,120,920,007 円 1,995,164,761 円 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 526,357,719 円 3,733,288,357 円 元本の内訳 ファンド名 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） ニッセイ外国債券インデックスファンド（適格機関投資家 限定） ニッセイ厚生年金型バランス運用（現物型）ＤＢ（適格機 関投資家限定） ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックス ファンド ニッセイターゲットデートファンドＩ（適格機関投資家限 定） ニッセイターゲットデートファンドⅡ（適格機関投資家限 定） ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン スファンド（４資産均等型） ＤＣニッセイ外国債券インデックス 586,264,857 円 1,496,045,837 円 578,848,876 円 793,992 円 623,608,815 円 1,524,871,387 円 566,108,048 円 792,401 円 3,046,373,615 円 245,477,137 円 2,095,123,049 円 2,977,922,622 円 87,652 円 81,709 円 87,006 円 81,789 円 87,740,215 円 212,514,219 円 726,137 円 2,509,513 円 計 7,892,091,236 円 6,153,967,640 円 - 36 - 「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況 貸借対照表 (単位：円） （平成 27 年 11 月 20 日現在） （平成 28 年 5 月 20 日現在） 資産の部 流動資産 預金 金銭信託 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 571,026,544 － 517,375,725 47,696,457,467 1,205,171,823 42,032,891 1,242,993 89,473,109 1,011,545,971 51,134,326,523 51,134,326,523 366,121,178 9,228,965 543,844,146 47,863,070,308 1,305,052,167 1,257,456 50,963,736 116,039,910 954,280,945 51,209,858,811 51,209,858,811 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 2,180,811 － 251,957,534 － 254,138,345 254,138,345 19,306,788 8,112,640 225,941,109 4,846 253,365,383 253,365,383 35,008,790,381 40,204,780,553 15,871,397,797 50,880,188,178 51,134,326,523 10,751,712,875 50,956,493,428 51,209,858,811 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 純資産合計 負債純資産合計 - 37 - 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に あたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないもの については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ れる気配相場に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に あたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないもの については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ れる気配相場に基づいて評価しております。 ２． デリバティブ等の評価基準及び評価 方法 先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原 則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表 する清算値段又は最終相場によっております。 為替予約取引 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評 価しております。 ３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当 該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額に ついては入金時に計上しております。 ４． その他財務諸表作成のための基本と なる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨 に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理 府令第 133 号）第 60 条及び同第 61 条にしたがって換算しております。 （貸借対照表に関する注記） 項目 １． 受益権総口数 ２． （平成 27 年 11 月 20 日現在） 35,008,790,381 口 （平成 28 年 5 月 20 日現在） 40,204,780,553 口 1.4534 円 (14,534 円) 1.2674 円 (12,674 円) 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 項目 １． 貸借対照表計上額、時価及びその 差額 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 貸借対照表上の金融商品は原則とし てすべて時価で評価しているため、 貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 - 38 - （平成 28 年 5 月 20 日現在） 同左 ２． 時価の算定方法 同左 (１)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関す る注記）にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 （デリバティブ取引等に関する注 記）にて記載したとおりであります。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ロー ン等の金銭債権及び金銭債務）は短 期間で決済されるため、時価は帳簿 価額と近似していることから、当該 帳簿価額によっております。 ３． 金融商品の時価等に関する事項に ついての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基 づく価額のほか、市場価格がない場 合には合理的に算定された価額が含 まれることもあります。当該価額の 算定においては一定の前提条件等を 採用しているため、異なる前提条件 等によった場合、当該価額が異なる こともあります。 また、デリバティブ取引に関する契 約額等は、あくまでも名目的な契約 額または計算上の想定元本であり、 当該金額自体がデリバティブ取引の リスクの大きさを示すものではあり ません。 同左 （有価証券に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等に関する注記） デリバティブ取引 通貨関連 （平成 27 年 11 月 20 日 現在） 契約額等 （円） 種類 うち 時価 （円） （平成 28 年 5 月 20 日 現在） 評価損益 （円） 契約額等 （円） うち １年 １年 超 超 時価 （円） 評価損益 （円） 市場取引以外の 取引 為替予約取引 売 建 アメリ カ・ドル 合計 （注） 1,242,151 － 1,236,509 5,642 － － － － 1,242,151 － 1,236,509 5,642 － － － － 1,242,151 － 1,236,509 5,642 － － － － １．時価の算定方法 国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当 該仲値で評価しております。 - 39 - ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されてい る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表さ れている先物相場の仲値によって評価しております。 株式関連 （平成 27 年 11 月 20 日 現在） 契約額等 （円） 種類 う 時価 （円） （平成 28 年 5 月 20 日 現在） 評価損益 （円） 契約額等 （円） う ち ち １ １ 年 年 超 超 時価 （円） 評価損益 （円） 市場取引 先物取引 買 建 合計 （注） 1,779,316,317 － 1,819,162,755 39,846,438 1,682,436,234 － 1,664,386,902 △18,049,332 1,779,316,317 － 1,819,162,755 39,846,438 1,682,436,234 － 1,664,386,902 △18,049,332 １．時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 （その他の注記） 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 項目 （平成 27 年 11 月 20 日現在） （平成 28 年 5 月 20 日現在） 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 35,560,634,533 円 35,008,790,381 円 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 5,272,026,469 円 11,108,792,753 円 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 5,823,870,621 円 5,912,802,581 円 元本の内訳 ファンド名 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資 家限定） ニッセイ厚生年金型バランス運用ＤＢ（適格機関投資家限 定） ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス ファンド ＤＣニッセイ外国株式インデックス ニッセイターゲットデートファンドＩ（適格機関投資家限 定） ニッセイターゲットデートファンドⅡ（適格機関投資家限 定） ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン スファンド（４資産均等型） 278,615,081 円 1,896,276,758 円 1,651,202,428 円 11,034,706,520 円 319,342,211 円 2,082,339,440 円 1,739,447,116 円 10,871,531,395 円 6,967,231,514 円 4,367,786,127 円 13,093,548,146 円 20,296,896,848 円 2,911,000 円 239,362 円 315,175,178 円 238,526 円 196,060 円 196,819 円 83,863,512 円 211,826,893 円 計 35,008,790,381 円 40,204,780,553 円 - 40 - ２【ファンドの現況】（変更後の内容を記載しています） 【純資産額計算書】 「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックス バランスファンド（４資産均等型）」 Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） Ⅳ 発行済数量 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） - 41 - （平成 28 年 6 月 30 日現在） 1,116,184,743 円 7,569,108 円 1,108,615,635 円 1,188,750,406 口 0.9326 円 第三部【委託会社等の情報】 第１【委託会社等の概況】 １【委託会社等の概況】（変更後の内容を記載しています） （１）資本金の額 平成 28 年 6 月末現在の委託会社の資本金は、100 億円です。 委託会社が発行する株式の総数は 13 万 1,560 株で、うち発行済株式総数は 10 万 8,448 株です。 最近 5 年間における資本金の増減はありません。 （２）委託会社等の機構 ① 会社の意思決定機構 委託会社は最低 3 名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後 2 年以内 の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長 1 名を選任します。 また、取締役会は、取締役会長 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を 選任することができます。 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議 長を務めます。 取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出 席取締役の過半数をもって決議します。 ② 投資運用の意思決定機構 ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、 委託会社のファンドマネジャーが行います。 ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環 境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。 ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘 柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。 ２【事業の内容及び営業の概況】（変更後の内容を記載しています） 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資 信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運 用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 平成 28 年 6 月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通 りです（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。 種類 追加型株式投資信託 追加型公社債投資信託 単位型株式投資信託 単位型公社債投資信託 合計 ○ 純資産総額合計額 （単位：億円） ファンド数（本） 290 46,958 0 0 51 10,015 4 206 345 57,181 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、 表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。 委託-1 ３【委託会社等の経理状況】 原請求目論見書「第三部 委託会社等の情報」「第１ 委託会社等の概況」「３ 況」について、以下の通り記載内容を訂正いたします。 委託会社等の経理状 １.財務諸表の作成方法について 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、 「財 務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 （昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」 という。）第２条および「金融商品取引業等に関する内閣府令」 （平成19年8月6日内閣府令第52号。）に 基づいて作成しております。 ２.監査証明について 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（自平成27年4月1日 至平成 28年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。 委託-2 （１）【貸借対照表】 前事業年度 （平成 27 年 3 月 31 日) 資産の部 流動資産 現金・預金 有価証券 前払費用 未収委託者報酬 未収運用受託報酬 未収投資助言報酬 繰延税金資産 その他 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 建物 車両 器具備品 有形固定資産合計 (単位：千円) 当事業年度 （平成 28 年 3 月 31 日) 3,488,730 5,209,385 499,710 2,778,650 1,519,030 216,814 417,418 52,788 14,182,529 ※1 ※1 ※1 88,529 588 90,111 179,229 無形固定資産 ソフトウェア ソフトウェア仮勘定 その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期前払費用 差入保証金 繰延税金資産 その他 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 委託-5 9,619,679 7,602,477 390,202 3,426,935 1,649,081 208,775 480,820 19,980 23,397,951 ※1 ※1 ※1 80,574 294 114,079 194,948 854,449 17,421 8,075 879,946 742,019 88,417 8,043 838,479 35,677,217 66,222 175,262 284,888 17 36,203,608 37,262,784 51,445,314 35,476,609 66,222 285,819 170,956 793 36,000,401 37,033,830 60,431,781 負債の部 流動負債 預り金 未払収益分配金 未払償還金 未払手数料 未払運用委託報酬 未払投資助言報酬 その他未払金 未払費用 未払法人税等 賞与引当金 その他 流動負債合計 固定負債 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 繰延税金負債 固定負債合計 負債合計 33,209 137,094 995,185 655,766 410,223 324,326 97,490 1,556,244 787,638 498,615 5,495,794 34,054 1,531 118,764 1,204,424 746,912 624,770 447,074 110,997 2,793,014 864,968 505,003 7,451,515 1,253,790 25,400 13,483 1,292,673 6,788,467 1,404,058 26,800 1,430,858 8,882,374 10,000,000 10,000,000 8,281,840 8,281,840 8,281,840 8,281,840 純資産の部 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 資本剰余金合計 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 配当準備積立金 研究開発積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合計 139,807 139,807 120,000 70,000 350,000 23,998,814 24,678,621 42,960,461 120,000 70,000 350,000 31,277,901 31,957,708 50,239,548 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 純資産合計 負債・純資産合計 1,696,385 1,696,385 44,656,846 51,445,314 1,309,858 1,309,858 51,549,407 60,431,781 委託-6 （２）【損益計算書】 前事業年度 （自 平成 26 年 4 月１日 至 平成 27 年 3 月 31 日） 営業収益 委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 業務受託料 営業収益計 営業費用 支払手数料 広告宣伝費 調査費 支払運用委託報酬 支払投資助言報酬 委託調査費 調査費 委託計算費 営業雑経費 通信費 印刷費 協会費 その他営業雑経費 営業費用計 一般管理費 役員報酬 給料・手当 賞与引当金繰入額 賞与 福利厚生費 退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入額 役員退職慰労金 その他人件費 不動産賃借料 その他不動産経費 交際費 旅費交通費 固定資産減価償却費 租税公課 業務委託費 器具備品費 保険料 諸経費 一般管理費計 ※1 15,670,934 7,825,480 872,448 47,100 24,415,963 23,796,732 10,253,108 887,392 34,937,233 6,834,391 28,551 4,581,959 1,811,448 1,722,179 80,518 967,812 148,832 581,870 53,825 170,610 21,379 336,053 12,175,604 10,915,789 59,346 5,358,400 2,043,036 2,189,966 90,937 1,034,460 189,969 712,706 47,397 207,694 22,682 434,931 17,236,212 62,272 2,905,979 782,365 237,611 532,618 283,064 7,250 101,498 544,587 25,737 20,059 100,791 440,227 104,874 194,856 156,991 56,700 135,187 6,692,676 営業利益 営業外収益 受取利息 有価証券利息 委託-7 (単位：千円) 当事業年度 （自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日） ※1 69,958 2,984,319 864,968 245,495 581,952 298,054 7,450 100 134,593 544,913 25,766 24,568 114,715 401,740 183,280 225,301 173,657 57,047 146,268 7,084,153 5,547,682 10,616,866 274 70,792 747 66,047 受取配当金 為替差益 その他営業外収益 営業外収益計 営業外費用 為替差損 控除対象外消費税 その他営業外費用 営業外費用計 経常利益 特別利益 投資有価証券売却益 投資有価証券償還益 事故受取保険金 特別利益計 特別損失 投資有価証券売却損 固定資産除却損 事故損失賠償金 特別損失計 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 当期純利益 ※4 177,354 31,164 6,906 286,492 委託-8 214,632 32,180 313,608 19,444 6,244 25,689 5,808,485 18,136 10,447 499 29,083 10,901,391 366,068 15,343 381,411 100,523 17,323 5,609 123,456 8,042 25,550 33,593 6,156,304 2,284,237 14,162 2,298,400 3,857,904 ※3 ※2 ※4 ※5 ※3 726 6,419 7,145 11,017,702 3,740,258 △137,203 3,603,055 7,414,647 （３）【株主資本等変動計算書】 前事業年度(自 平成 26 年 4 月１日 至 平成 27 年 3 月 31 日) (単位：千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本準備金 資本剰余金 利益準備金 合計 その他利益剰余金 配当準備 積立金 当期首残高 株主資本 合計 利益剰余 金合計 研究開発 別途積立金 繰越利益 積立金 剰余金 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 20,276,469 20,956,276 39,238,116 剰余金の配当 - - - - - - - △135,560 △135,560 △135,560 当期純利益 - - - - - - - 3,857,904 3,857,904 3,857,904 株主資本以外の項目 の当期変動額（純額） - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,722,344 3,722,344 3,722,344 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 23,998,814 24,678,621 42,960,461 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 評価・換算差額等 その他有価 証券評価差 額金 当期首残高 純資産 合計 評価・換算差 額等合計 1,236,049 1,236,049 40,474,166 - - - - 460,336 460,336 460,336 460,336 460,336 4,182,680 1,696,385 1,696,385 44,656,846 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の項目 の当期変動額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 △135,560 3,857,904 委託-9 当事業年度(自 平成 27 年 4 月１日 至 平成 28 年 3 月 31 日) (単位：千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本準備金 資本剰余金 利益準備金 合計 その他利益剰余金 配当準備 積立金 当期首残高 株主資本 合計 利益剰余 金合計 研究開発 別途積立金 繰越利益 積立金 剰余金 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 23,998,814 24,678,621 42,960,461 剰余金の配当 - - - - - - - △135,560 △135,560 △135,560 当期純利益 - - - - - - - 7,414,647 7,414,647 7,414,647 株主資本以外の項目 の当期変動額（純額） - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,279,087 7,279,087 7,279,087 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 31,277,901 31,957,708 50,239,548 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 評価・換算差額等 その他有価 証券評価差 額金 当期首残高 純資産 合計 評価・換算差 額等合計 1,696,385 1,696,385 44,656,846 - - - - △386,526 △386,526 △386,526 当期変動額合計 △386,526 △386,526 6,892,580 当期末残高 1,309,858 1,309,858 51,549,407 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の項目 の当期変動額（純額） △135,560 7,414,647 委託-10 注記事項 （重要な会計方針） 当事業年度 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 項目 １．有価証券の評価基準及び評 価方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ３．引当金の計上基準 ４．外貨建の資産及び負債の本 邦通貨への換算基準 ５．消費税等の会計処理 ① 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっております。 ② その他有価証券 時価のあるもの …決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資 産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） によっております。 時価のないもの …移動平均法に基づく原価法によっております。 ③ 関係会社株式 移動平均法に基づく原価法によっております。 ① 有形固定資産 定率法によっております。なお、主な耐用年数は、建物3～ 15年、車両6年、器具備品2～20年であります。 ② 無形固定資産 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアに ついては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法に よっております。 ① 賞与引当金 従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対する 支給見込額のうち当期負担額を計上しております。 ② 退職給付引当金 従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における退 職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引 当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都 合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適 用しております。 なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支 払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。 ③ 役員退職慰労引当金 役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末 要支給額を計上しております。 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換 算し、換算差額は損益として処理しております。 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま す。 委託-11 （貸借対照表関係） ※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。 前事業年度 建物 車両 器具備品 計 （平成 27 年 3 月 31 日） 272,378千円 6,425 481,704 760,508 当事業年度 （平成 28 年 3 月 31 日） 287,659千円 6,720 453,566 747,946 （損益計算書関係） ※１．役員報酬の限度額は以下のとおりであります。 取締役 180,000千円 監査役 40,000千円 ※２．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもので あります。 ※３．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 前事業年度 （自 至 器具備品 その他 計 当事業年度 平成 26 年 4 月 1 日 (自 平成 27 年 4 月 1 日 平成 27 年 3 月 31 日） 至 4,128千円 3,914 8,042 平成 28 年 3 月 31 日) 6,419千円 － 6,419 ※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 前事業年度 （自 至 関係会社からの受取配当金 当事業年度 平成 26 年 4 月 1 日 (自 平成 27 年 4 月 1 日 平成 27 年 3 月 31 日） 至 41,126千円 平成 28 年 3 月 31 日) 51,062千円 ※５．事故受取保険金は、当社が賠償した当社の事務処理誤り等による受託資産に生じた損失に係る 損害賠償責任保険契約に基づき、受取った保険金であります。 委託-12 （株主資本等変動計算書関係） 前事業年度（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日） １. 発行済株式の種類及び総数 当事業年度期首 当事業年度 株式数 増加株式数 （千株） （千株） 当事業年度 減少株式数 （千株） 当事業年度末 株式数 （千株） － 108 発行済株式 普通株式 108 － 合計 108 － － ２. 配当に関する事項 ①配当金支払額 平成26年6月26日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項 株式の種類 普通株式 配当金の総額 135,560千円 １株当たり配当額 1,250円 基準日 平成26年3月31日 効力発生日 平成26年6月26日 ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成27年6月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 株式の種類 普通株式 配当金の総額 135,560千円 配当の原資 利益剰余金 １株当たり配当額 1,250円 基準日 平成27年3月31日 効力発生日 平成27年6月25日 当事業年度（自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日） １. 発行済株式の種類及び総数 当事業年度 当事業年度期首 増加株式数 株式数 （千株） （千株） 108 当事業年度 減少株式数 （千株） 当事業年度末 株式数 （千株） － 108 発行済株式 普通株式 108 － 合計 108 － － 108 ２. 配当に関する事項 ①配当金支払額 平成27年6月25日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項 株式の種類 普通株式 配当金の総額 135,560千円 １株当たり配当額 1,250円 基準日 平成27年3月31日 効力発生日 平成27年6月25日 ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成28年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。 株式の種類 普通株式 配当金の総額 135,560千円 配当の原資 利益剰余金 １株当たり配当額 1,250円 基準日 平成28年3月31日 効力発生日 平成28年6月24日 委託-13 （リース取引関係） １．ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース取引開始日が「リース取引に関する会計基 準」適用初年度開始前であるため、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によってお ります。その内容は以下のとおりであります。 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 該当するものはありません。 ② 未経過リース料期末残高相当額等 該当するものはありません。 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (単位：千円) 前事業年度 （自 平成26年4月１日 至 平成27年3月31日） 当事業年度 （自 平成27年4月１日 至 平成28年3月31日） 支払リース料 108 － 減価償却費相当額 100 － 1 － 支払利息相当額 ④ 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 ⑤ 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法に ついては、利息法によっております。 （金融商品関係） １．金融商品の状況に関する事項 当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保 全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して 行っております。 投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び 市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用 規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。 ２．金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握 することが極めて困難と認められるものは次表に含まれておりません(（注 2）を参照下さい)。 委託-14 前事業年度（平成 27 年 3 月 31 日） （単位：千円） 貸借対照表 計上額 ① 現金・預金 時価 差額 3,488,730 3,488,730 － 5,209,385 5,215,010 5,624 満期保有目的の債券 22,414,879 22,498,520 83,640 その他有価証券 13,194,837 13,194,837 － ② 有価証券 満期保有目的の債券 ③ 投資有価証券 当事業年度（平成 28 年 3 月 31 日） （単位：千円） 貸借対照表 計上額 ① 現金・預金 時価 差額 9,619,679 9,619,679 － 7,602,477 7,619,170 16,692 満期保有目的の債券 22,118,488 22,356,870 238,381 その他有価証券 13,290,620 13,290,620 － ② 有価証券 満期保有目的の債券 ③ 投資有価証券 （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 ①現金・預金 預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお ります。 ②有価証券 決算日の市場価格等によっております。 ③投資有価証券 決算日の市場価格等によっております。 （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 (単位：千円) 区分 前事業年度 当事業年度 (平成 27 年 3 月 31 日) (平成 28 年 3 月 31 日) 非上場株式 67,500 67,500 関係会社株式 66,222 66,222 非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もること等が できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証 券」には含めておりません。 また、関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。 委託-15 （注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 前事業年度(平成 27 年 3 月 31 日) １年以内 （千円） 現金・預金 １年超 ５年以内 （千円） ５年超 10年以内 （千円） 10年超 （千円） 3,488,730 － － － 5,200,000 22,400,000 － － 990,647 9,384,052 1,683,297 3,372 9,679,377 31,784,052 1,683,297 3,372 １年以内 （千円） １年超 ５年以内 （千円） ５年超 10年以内 （千円） 有価証券及び投資有価証券 満期保有目的の債券 国債・地方債等 その他有価証券のうち満期があるもの その他（注） 合計 （注）投資信託受益証券、国債であります。 当事業年度(平成 28 年 3 月 31 日) 現金・預金 10年超 （千円） 9,619,679 － － － 7,600,000 22,100,000 － － 995,984 11,352,737 851,097 1,017 18,215,663 33,452,737 851,097 1,017 有価証券及び投資有価証券 満期保有目的の債券 国債・地方債等 その他有価証券のうち満期があるもの その他（注） 合計 （注）投資信託受益証券、国債であります。 委託-16 （有価証券関係） １．満期保有目的の債券 前事業年度（平成 27 年 3 月 31 日） 種類 (1)国債・地方債等 時価が貸借対照 表計上額を超え るもの 26,620,113 時価 （千円） 差額 （千円） 26,710,130 90,016 (2)社債 － － － (3)その他 － － － 26,620,113 26,710,130 90,016 1,004,151 1,003,400 △751 (2)社債 － － － (3)その他 － － － 1,004,151 1,003,400 △751 27,624,265 27,713,530 89,264 小計 (1)国債・地方債等 時価が貸借対照 表計上額を超え ないもの 貸借対照表計上額 （千円） 小計 合計 当事業年度（平成 28 年 3 月 31 日） 種類 (1)国債・地方債等 時価が貸借対照 表計上額を超え るもの 時価 （千円） 差額 （千円） 29,720,965 29,976,040 255,074 (2)社債 － － － (3)その他 － － － 29,720,965 29,976,040 255,074 (1)国債・地方債等 － － － (2)社債 － － － (3)その他 － － － － － － 29,720,965 29,976,040 255,074 小計 時価が貸借対照 表計上額を超え ないもの 貸借対照表計上額 （千円） 小計 合計 委託-17 ２．その他有価証券 前事業年度（平成 27 年 3 月 31 日） 種類 貸借対照表計上 額が取得原価ま たは償却原価を 超えるもの 取得原価または 償却原価 （千円） 差額 （千円） (1)株式 － － － (2)債券 3,113,940 3,105,255 8,684 3,113,940 3,105,255 8,684 ②社債 － － － ③その他 － － － 7,809,441 5,421,939 2,387,501 10,923,381 8,527,195 2,396,186 (1)株式 － － － (2)債券 1,900,070 1,902,293 △2,223 1,900,070 1,902,293 △2,223 ②社債 － － － ③その他 － － － 371,386 376,170 △4,783 2,271,456 2,278,463 △7,006 13,194,837 10,805,658 2,389,179 ①国債・地方債等 (3)その他（注１） 小計 貸借対照表計上 額が取得原価ま たは償却原価を 超えないもの 貸借対照表計上額 （千円） ①国債・地方債等 (3)その他（注１） 小計 合計 委託-18 当事業年度（平成 28 年 3 月 31 日） 貸借対照表計上額 （千円） 取得原価または 償却原価 （千円） (1)株式 － － － (2)債券 5,882,680 5,808,946 73,733 5,882,680 5,808,946 73,733 ②社債 － － － ③その他 － － － 6,418,711 4,470,989 1,947,721 12,301,391 10,279,936 2,021,454 (1)株式 － － － (2)債券 － － － ①国債・地方債等 － － － ②社債 － － － ③その他 － － － 989,229 1,118,670 △129,440 989,229 1,118,670 △129,440 13,290,620 11,398,606 1,892,014 種類 貸借対照表計上 額が取得原価ま たは償却原価を 超えるもの ①国債・地方債等 (3)その他（注１） 小計 貸借対照表計上 額が取得原価ま たは償却原価を 超えないもの (3)その他（注１） 小計 合計 差額 （千円） （注１）投資信託受益証券等であります。 （注２）非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額は 67,500 千円、前事業年度の貸借対照表計上額 は 67,500 千円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等 ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」 には含めておりません。 また、関係会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は 66,222 千円、前事業年度の貸借対照 表計上額は 66,222 千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等 ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。 委託-19 ３．売却したその他有価証券 前事業年度（自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日） 種類 売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円） (1)株式 － － － (2)債券 － － － 1,249,329 366,068 － 1,249,329 366,068 － 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円） (3)その他 合計 当事業年度（自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日） 種類 売却額（千円） (1)株式 － － － (2)債券 － － － 2,120,246 100,523 726 2,120,246 100,523 726 (3)その他 合計 （デリバティブ取引関係） 当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 （退職給付関係） 前事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） １．採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職 一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。 なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して おります。 ２．簡便法を適用した確定給付制度 （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 退職給付引当金の期首残高 退職給付費用 退職給付の支払額 退職給付引当金の期末残高 1,106,561 千円 215,268 △68,039 1,253,790 （２）退職給付費用 簡便法で計算した退職給付費用 215,268 千円 ３．確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、44,254千円であります。 委託-20 当事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） １．採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職 一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。 なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して おります。 ２．簡便法を適用した確定給付制度 （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 退職給付引当金の期首残高 退職給付費用 退職給付の支払額 退職給付引当金の期末残高 1,253,790 千円 220,314 △70,046 1,404,058 （２）退職給付費用 簡便法で計算した退職給付費用 220,314 千円 ３．確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、46,819千円であります。 委託-21 （税効果会計関係） １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 前事業年度 （平成 27 年 3 月 31 日) (流動資産) 繰延税金資産 賞与引当金 260,708 千円 未払事業税 120,645 その他 36,064 繰延税金資産合計 417,418 （固定資産） 繰延税金資産 退職給付引当金 405,952 税務上の繰延資産償却超過額 4,573 役員退職慰労引当金 8,214 投資有価証券評価損 97,089 投資有価証券評価差額 2,266 その他 1,703 小計 519,799 評価性引当額 △90,623 繰延税金資産合計 429,176 繰延税金負債 特別分配金否認 56,555 投資有価証券評価差額 386,104 繰延税金負債合計 442,659 繰延税金資産(△は負債)の純額 △13,483 当事業年度 （平成 28 年 3 月 31 日) 266,903 千円 179,194 34,722 480,820 430,318 2,980 8,207 36,550 39,867 2,207 520,132 △8,246 511,885 68,623 272,306 340,929 170,956 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因 となった主要な項目別の内訳 前事業年度 当事業年度 （平成 27 年 3 月 31 日) （平成 28 年 3 月 31 日) 法定実効税率 （調整） 交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 住民税均等割 税率変更に伴う影響 特定外国子会社留保金課税 所得拡大促進税制による特別控除額 評価性引当額の増加 その他 税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.64 ％ 法定実効税率 （調整） 0.09 △0.26 0.09 1.63 0.44 △0.37 0.03 0.03 37.33 交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 住民税均等割 税率変更に伴う影響 特定外国子会社留保金課税 所得拡大促進税制による特別控除額 評価性引当額の増減 外国税額控除 その他 税効果会計適用後の法人税等の負担率 委託-22 33.06 ％ 0.07 △0.15 0.05 0.71 0.16 △0.35 △0.76 △0.08 0.00 32.70 ３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 15 号）及び｢地方税法等の一部を改正する 等の法律｣(平成 28 年法律第 13 号)が平成 28 年 3 月 29 日に国会で成立し、平成 28 年 4 月 1 日以後に 開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度 の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の 32.34％から平成 28 年 4 月 1 日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については 30.86％に、平成 30 年 4 月 1 日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については 30.63％に、それぞれ変更されて おります。 その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が 33,334 千円減少し、当事 業年度に計上された法人税等調整額が 63,097 千円、その他有価証券評価差額金が 29,763 千円、それ ぞれ増加しております。 （セグメント情報等） [セグメント情報] 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 [関連情報] 前事業年度（自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日） １．サービスごとの情報 当社は、資産運用業の区分の外部顧客に対する営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるた め、記載を省略しております。 ２．地域ごとの情報 （１）営業収益 当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90％を超える ため、記載を省略しております。 （２）有形固定資産 当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超え るため、記載を省略しております。 ３．主要な顧客ごとの情報 （単位：千円） 顧客の名称 営業収益 日本生命保険相互会社 4,553,051 当事業年度（自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日） １．サービスごとの情報 当社は、資産運用業の区分の外部顧客に対する営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超える ため、記載を省略しております。 ２．地域ごとの情報 （１）営業収益 当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90％を超える ため、記載を省略しております。 （２）有形固定資産 当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超え るため、記載を省略しております。 委託-23 ３．主要な顧客ごとの情報 （単位：千円） 顧客の名称 営業収益 日本生命保険相互会社 4,199,085 [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報] 該当事項はありません。 [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報] 該当事項はありません。 [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報] 該当事項はありません。 （関連当事者との取引） １ 関連当事者との取引 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 前事業年度（自平成 26 年 4 月１日 至平成 27 年 3 月 31 日） 種類 親会社 会社等 の名称 日本生命 保険相互 会社 所在地 大阪府 大阪市 中央区 資本金又 は出資金 （百万円） 200,000 事業の内容 生命保険業 議決権等 の被所有 割合 (被所有) 直接 90.00％ 関連当事者 との関係 役員の 兼任等 兼任有 出向有 転籍有 事業上 の関係 営業 取引 取引の 内容 取引金額 （千円） 科目 期末 残高 (千円) 運用受託報酬 の受取 3,829,599 未収運用 受託報酬 767,087 投資助言報酬 の受取 676,352 未収投資 助言報酬 158,782 業務受託料 の受取 47,100 - - 当事業年度（自平成 27 年 4 月１日 至平成 28 年 3 月 31 日） 種類 会社等 の名称 所在地 親会社 日本生命 保険相互 会社 大阪府 大阪市 中央区 資本金又 は出資金 （百万円） 200,000 事業の内容 議決権等 の被所有 割合 生命保険業 (被所有) 直接 90.00％ 関連当事者 との関係 役員の 兼任等 事業上 の関係 兼任有 出向有 転籍有 営業 取引 取引の 内容 取引金額 （千円） 科目 期末 残高 (千円) 運用受託報酬 の受取 3,566,369 未収運用 受託報酬 600,637 投資助言報酬 の受取 632,716 未収投資 助言報酬 143,284 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ ております。 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。 ２ 親会社に関する注記 親会社情報 日本生命保険相互会社（非上場） 委託-24 （１株当たり情報） 前事業年度 （自 平成26年4月１日 至 平成27年3月31日） １株当たり純資産額 １株当たり当期純利益金額 当事業年度 （自 平成27年4月１日 至 平成28年3月31日） 411,781円19銭 475,337円55銭 35,573円77銭 68,370円53銭 (注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して おりません。 ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 前事業年度 （自 平成26年4月１日 至 平成27年3月31日） 当期純利益 普通株主に帰属しない金額 普通株式に係る当期純利益 期中平均株式数 3,857,904千円 － 当事業年度 （自 平成27年4月１日 至 平成28年3月31日） 7,414,647千円 － 3,857,904千円 7,414,647千円 108千株 108千株 （重要な後発事象） 該当事項はありません。 委託-25 投資信託説明書 （請求目論見書） 2016.03.04 ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型） 追加型投信／内外／資産複合／インデックス型 ※課税上は株式投資信託として取扱われます。 ［本書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。］ 「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均 等型）」は、主に国内外の株式や債券を投資対象としますので、組入株式の価格の下 落または組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響、金利変動等による 組入債券の価格の下落または組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響に より、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに 加え、為替の変動により損失を被ることがあります。 ●本書は、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条第２項第２号に規定する詳細情報を 記載した投資信託説明書（請求目論見書）です。 ●この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデ ックスバランスファンド（４資産均等型） 」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品 取引法第５条の規定により有価証券届出書を平成 28 年 2 月 17 日に関東財務局長に提出しており、 平成 28 年 3 月 4 日にその届出の効力が生じております。 ●なお、有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所について、該当事項はありません。 目 次 第一部 証券情報 ……………………………………………………………………………… （１）ファンドの名称 （３）発行（売出）価額の総額 （５）申込手数料 （８）申込取扱場所 （11）振替機関に関する事項 第二部 ファンド情報 ………………………………………………………………………… 第１ ファンドの状況 ………………………………………………………………… １ 1 （２）内国投資信託受益証券の形態等 （４）発行（売出）価格 （６）申込単位 （７）申込期間 （９）払込期日 （10）払込取扱場所 （12）その他 3 3 ファンドの性格 （１）ファンドの目的及び基本的性格 （２）ファンドの沿革 （３）ファンドの仕組み ２ 投資方針 （１）投資方針 （４）分配方針 ３ ４ （３）運用体制 （２）換金（解約）手数料 （５）課税上の取扱い （３）信託報酬等 投資リスク 手数料等及び税金 （１）申込手数料 （４）その他の手数料等 ５ （２）投資対象 （５）投資制限 運用状況 （１）投資状況 （２）投資資産 （３）運用実績 （４）設定及び解約の実績 第２ 管理及び運営 …………………………………………………………………… １ ２ ３ （１）資産の評価 ４ （２）保管 ２ （４）計算期間 （５）その他 …………………………………………………………… 48 財務諸表 （１）貸借対照表 （３）注記表 第４ （３）信託期間 受益者の権利等 第３ ファンドの経理状況 １ 42 申込（販売）手続等 換金（解約）手続等 資産管理等の概要 （２）損益及び剰余金計算書 （４）附属明細表 ファンドの現況 内国投資信託受益証券事務の概要 ……………………………………… 151 第三部 委託会社等の情報 …………………………………………………………………… 委託-1 第１ 委託会社等の概況 ……………………………………………………………… 委託-1 １ ３ ５ 添付 委託会社等の概況 委託会社等の経理状況 その他 約 款 ２ ４ 事業の内容及び営業の概況 利害関係人との取引制限 第一部【証券情報】 （１） 【ファンドの名称】 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型） （以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります） （２） 【内国投資信託受益証券の形態等】 ① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規 定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、 振替機関を含め、 「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」 といいます） 。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 ② 委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され る予定の信用格付はありません。 （３） 【発行（売出）価額の総額】 １兆円を上限とします。 （４） 【発行（売出）価格】 取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口 当りに換算した価額で表示されます。 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計 算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、委託会社へは後記「 （８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。 （５） 【申込手数料】 ありません。 （６） 【申込単位】 販売会社が定める単位とします。 申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。 なお、販売会社につきましては、後記「 （８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。 （７） 【申込期間】 継続申込期間：平成 28 年 3 月 4 日（金）～ 平成 29 年 2 月 20 日（月） ○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 （８） 【申込取扱場所】 申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。 ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター ０１２０-７６２-５０６ （午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます） ホームページ http://www.nam.co.jp/ - 1 - （９） 【払込期日】 取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申 込代金を各販売会社に支払うものとします。 各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の 指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信 託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。 （10） 【払込取扱場所】 払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。 ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター ０１２０-７６２-５０６ （午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます） ホームページ http://www.nam.co.jp/ （11） 【振替機関に関する事項】 振替機関は下記の通りです。 株式会社証券保管振替機構 （12） 【その他】 該当事項はありません。 - 2 - 第二部【ファンド情報】 第１【ファンドの状況】 １【ファンドの性格】 （１） 【ファンドの目的及び基本的性格】 ① 基本方針 ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし ます。 ② 運用の形態 ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金 をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。 ＜イメージ図＞ ③ ファンドの特色 ◆国内外の株式・債券に分散投資を行います。 ・ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ国内債券インデックスマザーファ ンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザ ーファンドへの投資を通じて、国内外の株式・債券へ投資します。 ＜投資対象とするマザーファンド＞ ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド 「ＴＯＰＩＸ（配当込み）」の動きに連動する投資成果を めざします。 ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド 「ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合」の動きに連動する投資成果 をめざします。 ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド 「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベ ース）」の動きに連動する投資成果をめざします。 ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド 「シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベー ス） 」の動きに連動する投資成果をめざします。 ・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジ※を行いません。 ※ 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。 - 3 - ◆４つの資産への投資割合は均等を基本とします。 ・各投資対象資産の指数を均等に 25％ずつ組合せた合成ベンチマーク※の動きに連動する投資 成果をめざします。 ※ ＴＯＰＩＸ（配当込み）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス （配当込み、円換算ベース）、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース） を 25％ずつ組合せ、委託会社が独自に指数化したもの（以下「ベンチマーク」というこ とがあります） 。 ◆購入時および換金時の手数料は無料です。 ・購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。 ○ 保有期間中に運用管理費用（信託報酬）等をファンドからご負担いただきます。 ＜各指数について＞ ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）について 株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国 普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。同指数は、株式会社東京証券取引所 の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、株式会 社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保 証又は販売されるものではなく、株式会社東京証券取引所は、当ファンドの発行又は売買に起因す るいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ・ ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合について 日本国内で発行される公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために、野村證券株式会社によっ て計算、公表されている投資収益指数であり、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。な お、野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切の責任を負うものではありません。 ・ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）について ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み）は MSCI Inc.が公表している指数であり、日本を除 く主要先進国の株式により構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の 権利は MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止 する権利を有しています。なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算 したものです。 ・ シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）について シティ世界国債インデックス（除く日本）は Citigroup Index LLC が開発した債券指数で、日本を 除く主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均し、指数化したものです。同指数 に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLC に帰属します。 Citigroup Index LLC は当ファンドとは何ら関係なく、ファンドの運用成果に対して一切の責任を 負うものではありません。なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算 したものです。 - 4 - ＜ＭＳＣＩ指数にかかる免責条項等＞ 当ファンドは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ． 、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．の関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に 関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売または宣伝するものではありません。ＭＳＣ Ｉ指数は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が独占的に所有しています。ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．およびＭＳＣＩ指数は、Ｍ ＳＣＩ Ｉｎｃ．およびその関係会社のサービスマークであり、ニッセイアセットマネジメント株式会社（以 下「委託会社」といいます）は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ＭＳＣＩ Ｉｎｃ． 、Ｍ ＳＣＩ Ｉｎｃ．の関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者 は、当ファンドの受益者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへ の投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているＭＳＣＩ指数の能力 に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。ＭＳＣＩ Ｉｎ ｃ．とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者 であり、ＭＳＣＩ指数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社あるいは受益者に関わらず、ＭＳＣＩ Ｉ ｎｃ．により決定、作成および計算されています。ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．の関連会社およ びＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、ＭＳＣＩ指数の決定、作成 あるいは計算において、当ファンドの委託会社または受益者の要求を考慮に入れる義務は一切ありません。 ＭＳＣＩ Ｉｎｃ． 、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．の関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関 係したその他の当事者は、当ファンドの募集等に関する事項の決定について、また、当ファンドを換金す るための計算式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。ＭＳＣＩ Ｉｎ ｃ．、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．の関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他 の当事者は、当ファンドの受益者に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいか なる義務または責任も負いません。 ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は、自らが信頼できると考える情報源からＭＳＣＩ指数の計算に算入される情報または その計算に使用するための情報を入手しますが、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．の関連会社および ＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、ＭＳＣＩ指数またはそれに含 まれるいかなるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。Ｍ ＳＣＩ Ｉｎｃ．、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．の関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係 したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、当ファンドの委託会 社、当ファンドの受益者その他の個人・法人が、契約に基づき許諾される権利またはその他使用のために 許諾される権利に関連してＭＳＣＩ指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果 について保証を行うものではありません。ＭＳＣＩ Ｉｎｃ． 、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．の関連会社およびＭＳＣ Ｉ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、ＭＳＣＩ指数およびそれに含まれる データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことは ありません。ＭＳＣＩ指数およびそれに含まれるデータに関し、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．の 関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示 的な保証を行うものでもなく、かつＭＳＣＩ Ｉｎｃ． 、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．の関連会社およびＭＳＣＩ指数 の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性につ いて、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、 間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む）につき、その 可能性について知らせを受けていたとしても、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ． 、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．の関連会社およびＭ ＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる 損害について責任を負いません。 当ファンドの購入者、販売者、または受益者あるいはいかなる個人・法人は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．の許諾が 必要かどうかの決定をあらかじめＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に問合せることなく、当ファンドを保証、推奨、売買 または宣伝するためにいかなるＭＳＣＩ Ｉｎｃ．のトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマ ークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事 前にＭＳＣＩ Ｉｎｃ．の書面による許諾を得ることなくＭＳＣＩ Ｉｎｃ．との関係を一切主張すること はできません。 資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。 ④ 信託金の上限 5,000 億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま す。 - 5 - ⑤ ファンドの分類 追加型投信／内外／資産複合／インデックス型に属します。 ○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。 ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示しています）。 商品分類表 単位型・追加型 単 追 位 加 投資対象資産 （収益の源泉） 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 （ ） 資産複合 投資対象地域 国 内 海 外 型 型 内 外 補足分類 インデックス型 特 殊 型 属性区分表 投資対象資産 決算頻度 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株式・ 債券）資産配分 固定型） ） 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 投資対象 地域 投資形態 為替 ヘッジ 対象 インデックス グローバル （日本含む） 年１回 日 本 年２回 北 米 年４回 欧 州 年６回 （隔月） 日経 225 ファミリー ファンド あ （ り ） アジア ＴＯＰＩＸ オセアニア 年 12 回 （毎月） 日 々 その他 （ ） 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマー ジング - 6 - ファンド・ オブ・ ファンズ な し その他 （合成ベンチ マーク） 商品分類表 追加型投信 内外 資産複合 インデックス型 属性区分表 その他資産 （投資信託証券 （資産複合 （株式・債券） 資産配分固定型） ） 年１回 グローバル （日本含む） ファミリーファンド 為替ヘッジなし その他の指数 （合成ベンチマーク） 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と ともに運用されるファンドをいう。 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的 に源泉とする旨の記載があるものをいう。 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とす る旨の記載があるものをいう。 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載 があるものをいう。 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファン ド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある ものをいう。 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については 固定的とする旨の記載があるものをいう。 目論見書または約款において、主として株式および公社債等に投資する旨の記 載があるものをいう。 目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資 産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズに のみ投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があ るものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。 目論見書または約款において、合成ベンチマークの動きに連動することを目標 に運用を行う旨の記載があるものをいう。 前記以外の商品分類および属性区分の定義については、 一般社団法人 投資信託協会ホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 （２） 【ファンドの沿革】 平成 27 年 8 月 27 日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始 - 7 - （３） 【ファンドの仕組み】 ※１ ※２ ※３ 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成 18 年法律第 108 号）の 適用を受けます。 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関 する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委 託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言 を行うことを定めた契約です。 委託会社の概況（平成 27 年 12 月末現在） １．委託会社の名称 ：ニッセイアセットマネジメント株式会社 ２．本店の所在の場所 ：東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 ３．資本金の額 ：100 億円 - 8 - ４．代表者の役職氏名 ：代表取締役社長 宇治原 潔 ５．金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 369 号 ６．設立年月日 ：平成 7 年 4 月 4 日 ７．沿革 昭和 60 年 7 月 1 日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧問 株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。 平成 7 年 4 月 4 日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年 4 月 27 日、証券投資信託委 託業務を開始しました。 平成 10 年 7 月 1 日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社（消 滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社とし て投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始しまし た。 平成 12 年 5 月 8 日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま した。 ８．大株主の状況 名 称 住 所 保有株数 比 率 日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 97,604株 90.00％ パトナム・ユーエス・ホ ールディングスⅠ・エル エルシー アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボ ストン市ワン・ポスト・オフィス・ス クエア 10,844株 10.00％ ２【投資方針】 （１） 【投資方針】 ① ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ国内債券インデックスマザーファ ンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファンドおよびニッセイ外国債券インデックスマ ザーファンドへの投資を通じ、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰ Ｉ総合、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、シティ世界国債イン デックス（除く日本、円換算ベース）を 25％ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成 果をめざします。 ② 各マザーファンドへの基本投資割合は、それぞれ信託財産の純資産総額の 25％とします。 ③ 各マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。 ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 （参考）マザーファンドの概要 ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド （１）基本方針 このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと を基本方針とします。 （２）運用方法 ａ 投資対象 国内の証券取引所※上場株式を主要投資対象とします。 ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８ 項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の 売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場およ び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。 - 9 - ｂ 投資態度 ① 国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の動きに連動する成果 を目標として運用を行います。 ② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。 ③ 株式以外の資産の組入比率は 50％以下とします。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 （３）投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以内と します。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20％ 以内とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信 託財産の純資産総額の 10％以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第１項第３号 の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の 旧商法第 341 条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め 「転 換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％ 以内とします。 ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。 ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法 により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債 券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産 総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該 比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該 比率以内となるよう調整を行うこととします。 ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド （１）基本方針 このマザーファンドは、主に国内の公社債への投資を行うことにより、ＮＯＭＵＲＡＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。 （２）運用方法 ａ 投資対象 国内の公社債を主要投資対象とします。 ｂ 投資態度 ① 国内の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標と して運用を行います。 ② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所 が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。 ③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。 ④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 （３）投資制限 ① 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産 - 10 - の純資産総額の 10％以内とします。 ② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。 ③ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。 ④ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法 により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債 券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産 総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該 比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該 比率以内となるよう調整を行うこととします。 ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド （１）基本方針 このマザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース） の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。 （２）運用方法 ａ 投資対象 日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。 ｂ 投資態度 ① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサ イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。 ② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 （３）投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以内と します。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20％ 以内とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信 託財産の純資産総額の 10％以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産 の純資産総額の 10％以内とします。 ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。 ⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法 により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債 券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産 総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該 比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該 比率以内となるよう調整を行うこととします。 - 11 - ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド （１）基本方針 このマザーファンドは、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動 きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。 （２）運用方法 ａ 投資対象 日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。 ｂ 投資態度 ① 主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、シティ世界国債 インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。 ② 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。 ③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 （３）投資制限 ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、 投資割合は信託財産の純資産総額の 10％以内とします。なお、ここでいう新株予約権と は、新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社 債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ３第１項第 ７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」 といいます）の新株予約権をいいます。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内と します。 ③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産 の純資産総額の 10％以内とします。 ④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。 ⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑥ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法 により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債 券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産 総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該 比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該 比率以内となるよう調整を行うこととします。 （２） 【投資対象】 ａ 主な投資対象 ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ国内債券インデックスマザーファン ド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファンドおよびニッセイ外国債券インデックスマザー ファンドを主要投資対象とします。 なお直接、株式、公社債等に投資を行う場合があります。 ｂ 約款に定める投資対象 ① 投資の対象とする資産の種類 このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１ 項で定めるものをいいます。以下同じ） - 12 - イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第 20 項に規定するものをいい、 後記「 （５）投資制限 ｂ 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ スワ ップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります） ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ② 有価証券 主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式 会社を受託会社として締結された「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」、 「ニッセ イ国内債券インデックスマザーファンド」、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」 および「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいま す）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる 同項各号に掲げる権利を除きます）に投資します。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新 株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます） ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で 定めるものをいいます） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６ 号で定めるものをいいます） ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも のをいいます） ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証 券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます） 10．コマーシャル・ペーパー 11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お よび新株予約権証券 12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から 11．までの証券または証書の 性質を有するもの 13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 10 号で定める ものをいいます） 14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号で定めるものをいい ます） 15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 18 号で定めるものをいいま す） 16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第 19 号で定めるも のをいい、有価証券にかかるものに限ります） 17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第 20 号で定めるものをいいます） 18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信 託の受益証券に限ります） 20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第 16 号で定めるものをいいます） 21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行 信託の受益証券に表示されるべきもの 22．外国の者に対する権利で 21．の有価証券の性質を有するもの なお、１．の証券または証書、12．および 17．の証券または証書のうち１．の証券または 証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに 12．およ - 13 - び 17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」 といい、13．および 14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ③ 金融商品 信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２ 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ） により運用することができます。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除き ます） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの ④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委 託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること ができます。 - 14 - （３） 【運用体制】 委託会社の組織体制 運用部門担当役員 グローバルプロダクト部門 担当役員 運用企画部 クレジット調査室 （債券運用部内） 運用部門 投資調査室 （株式運用部内） ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 海外現地法人 日本生命保険相互会社 海外現地法人 グローバルプロダクト部門 債券運用部 株式運用部 運用戦略部 保険資産運用部 ファンド投資部 外部運用部 海外業務部 運用ｿﾘｭｰｼｮﾝ部 株式会社ﾆｯｾｲ基礎研究所 運用担当部・室 社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の 推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。 内部管理体制および意思決定を監督する組織 業務監査部 投資政策委員会 運用方針は投資政策委員会で 協議されます。 運用部門の部長・室長等 （15名程度） 投資環境見通し 各資産およびファンドの運用方針の協議 各資産およびファンドの分析・評価 運用企画部 ファンドの分析・評価 運用の改善に関する提案 （５名程度） 運用を含む業務全般の内部統制等に つき有効性・妥当性の観点から監査 内部監査委員会への監査結果報告 指摘事項等の改善状況の確認 法務・コンプライアンス部 運用担当部・室 運用環境の調査・分析 運用担当部・室の部・室長がファン ドの運用方針を作成し、決定 ポートフォリオの構築 リスクモニタリング 投資助言 （10名程度） 運用部門を含む各部門の業務執行の 法令等の遵守に対する取組みの推進 コンプライアンス態勢の整備 リスク管理統括部 （15名程度） リスク、パフォーマンス分析・評価 約款・協会規則・運用ガイドライン等の 遵守状況チェック 考査会議の運営 株式会社ニッセイ基礎研究所 ＜受託会社に対する管理体制等＞ 委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを 行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託 会社より受取っています。 ○ 上記運用体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 （４） 【分配方針】 ① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。 １．分配対象額の範囲 経費控除後の配当等収益（各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託 財産に属するとみなした額を含みます）および売買益（評価益を含みます。ただし、各マザ ーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きま - 15 - す）等の全額とします。 ２．分配対象額についての分配方針 委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額 の場合には、分配を行わないこともあります。 ３．留保益の運用方針 留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用 を行います。 ② 分配時期 毎決算日とし、決算日は 11 月 20 日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。 ③ 支払方法 ＜分配金受取コースの場合＞ 税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。 ＜分配金再投資コースの場合＞ 税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 ○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。 （５） 【投資制限】 ａ 約款に定める主な投資制限 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 65％以下とします。 ② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総 額の 10％以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の 純資産総額の 10％以下とします。 ⑤ 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総 額の５％以下とします。 ⑥ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 65％以下とします。 ⑦ 為替予約取引およびデリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により 算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す る比率は、原則としてそれぞれ 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調 整を行うこととします。 ｂ 約款に定めるその他の投資制限 ① 投資する株式等の範囲 １．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所※に上場されて いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている 株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得 する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 ※ 金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第 ８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。 ２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約 権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資 することができます。 ② 信用取引の範囲 １．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。なお、 当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。 - 16 - ２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範 囲内とします。 ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの 一部を決済するものとします。 ③ 先物取引等 １．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号 イに掲げるものをいいます） 、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３ 号ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 ８項第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取 引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものと します（以下同じ） 。 ２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。 ３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国 の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。 ④ スワップ取引 １．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動 リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元 本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことがで きます。 ２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り ではありません。 ３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザ ーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該３． において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部 解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託 財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するスワッ プ取引の一部を解約するものとします。 ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の 想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザ ーファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。 ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で 評価するものとします。 ６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提 供あるいは受入れを行うものとします。 ⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引 １．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う ことができます。 ２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期 間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに ついてはこの限りではありません。 ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも とに算出した価額で評価するものとします。 ４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。 ⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲 １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸 付けることができます。 - 17 - ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株 式の時価合計額を超えないものとします。 ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で 保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す る契約の一部を解約するものとします。 ３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。 ⑦ 有価証券の空売り １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付 けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。 ２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の 範囲内とします。 ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信 託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売 付けの一部を決済するものとします。 ⑧ 有価証券の借入れ １．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該 有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの とします。 ２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と します。 ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信 託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借 入れた有価証券の一部を返還するものとします。 ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。 ⑨ 外国為替予約等 １．信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。 ２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差 額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財 産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限 りではありません。 ３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当 する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。 ４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも のとします。 ５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら れる場合には、制約されることがあります。 ⑩ 資金の借入れ １．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約 にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金 の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを 目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始 日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約 代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受 益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの 期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、 有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借 入額は借入れを行う日における信託財産の純資産総額の 10％を超えないこととします。 ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその - 18 - 翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。 ｃ 法令に定める投資制限 ① デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第１項第８号） 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出 した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融 商品取引法第２条第 20 項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予 約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売 買を含みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。 ② 信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第１項第８号の２） 信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理 由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま す。 ③ 同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条） 委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取 得するような運用を行わないものとします。 ３【投資リスク】 ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、ベンチマークの動きに連動す ることを目標に運用しますので、ベンチマークの動きにより基準価額は変動します。したがって、 投資元本を割込むことがあります。 ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。 ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金 融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第 37 条の６の規定）の適用はあ りません。 （１）投資リスクおよび留意事項 ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。 ・株式投資リスク 株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒 産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。 ・債券投資リスク 金利変動リスク 金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動します。 一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。 信用リスク 債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想 される場合、債券の価格が下落することがあります。 ・為替変動リスク 原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を 直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。 ・カントリーリスク 外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響 を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。 ・流動性リスク - 19 - 市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取 引が行えず、損失を被る可能性があります。 ・基準価額と指数の連動性に関する留意点 ファンドは合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざしますが、基本投資割合と実 際の投資割合がかい離すること、各指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入 と実際の銘柄等の売買のタイミングがずれること、売買時のコストや運用管理費用（信託報 酬）等の費用を負担することなどから基準価額と合成ベンチマークとの動きが完全に一致し ないことがあります。 ・収益分配金に関する留意点 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益 分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売 買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日 と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における ファンドの収益率を示すものではありません。 受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的 に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金 額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ・短期金融資産の運用に関する留意点 コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経営・ 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。 ・ファミリーファンド方式に関する留意点 ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資 する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け ることがあります。 ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点 委託会社は平成 27 年 11 月 20 日現在、ファンドを 1 百万円（受益権口数 1 百万口、ファン ド全体の 0.2％）保有しています。また、委託会社の主要株主である日本生命保険相互会社 は平成 27 年 10 月末現在、ファンドの主要投資対象であるニッセイ外国株式インデックスマ ザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に 32.2％保有しています。 当該保有分は委託会社または日本生命保険相互会社により換金されることがあります。 （２）投資リスク管理体制 考査会議 リスク管理統括部 報告 ・ファンドの分析・評価報告 ・投資制限等遵守状況に関する報告 ・売買執行状況に関する報告 ・リスク、パフォーマンス分析・評価 ・投資制限等遵守状況の事後チェック ・売買執行状況の事後チェック 日次のリスク管理情報 月次のリスク管理情報 運用担当部・室 １．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。 ・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限 等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する とともに、月次の考査会議で報告します。 ・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室 - 20 - に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。 ２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま す。 ○ 上記投資リスク管理体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があり ます。 - 21 - - 22 - ４【手数料等及び税金】 （１） 【申込手数料】 ありません。 （２） 【換金（解約）手数料】 ありません。 （３） 【信託報酬等】 ① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 0.3672％ （税抜 0.34％）以内の率（以下「信託報酬率」といいます）をかけた額とします。 なお、平成 28 年 2 月 17 日現在の信託報酬率は年 0.3672％（税抜 0.34％）であり、その配 分は次の通りとします。 信託報酬の配分（年率・税抜） 委託会社 販売会社 受託会社 0.1525％ 0.1525％ 0.0350％ ② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終 了のときに信託財産中から支払います。 （４） 【その他の手数料等】 ① 証券取引の手数料等 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い ます。 ② 監査費用 ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と し、信託財産中から支払います。 純資産総額 100億円超 の部分 50億円超 100億円以下 の部分 10億円超 50億円以下 の部分 10億円以下 の部分 監査報酬率 年 年 年 年 0.00432％ 0.00540％ 0.00756％ 0.01080％ （税抜0.004％） （税抜0.005％） （税抜0.007％） （税抜0.010％） ③ 信託事務の諸費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の 利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。 ④ 借入金の利息 信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払 資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財 産中から支払います。 ⑤ 信託財産留保額 ありません。 ○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金額、 その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４ 手数料等及び税金」に 記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況および保 有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。 ＜ご参考＞ 「４ 手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記載 の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。 - 23 - 申込手数料 投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説明 および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事務手 続き等の対価として販売会社が収受 信託報酬のうち 「委託会社」の報酬 ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価として 委託会社が収受 信託報酬のうち 「販売会社」の報酬 投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各種 書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対 価として販売会社が収受 信託報酬のうち 「受託会社」の報酬 ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価と して受託会社が収受 証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料 監査費用 公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務 付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用 借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息 （５） 【課税上の取扱い】 課税対象 分 配 時 ： 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。 「元本払戻金（特別分配金） 」は非課税です。 解約請求・償還時 ： 個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価 額※の差益に対して課税されます。 法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元 本超過額に対して課税されます。 買 取 請 求 時 ： 買取請求時の買取価額と取得価額※の差益に対して課税されます。 ※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。 個人の課税の取扱い 分 配 時 ： 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に より源泉徴収され申告不要制度が適用されます。 なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま たは申告分離課税を選択することもできます。 解約請求・償還・ ： 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と 買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必 要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場 合、申告不要制度が適用されます。 税率（個人） 平成 49 年 12 月 31 日まで 20.315％（所得税 15％・復興特別所得税 0.315％・地方税 5％） 平成 50 年 1 月 1 日以降 20％ （所得税 15％・地方税 5％） 税率は原則として 20％（所得税 15％・地方税 5％）ですが、平成 49 年 12 月 31 日までは、 復興特別所得税（所得税額に 2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。 - 24 - ○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株式 等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の利子 所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約請求、 償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離 課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。 ＜少額投資非課税制度について＞ 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」 （平成 28 年 4 月 1 日より投資が可能となる 「ジュニアＮＩＳＡ」が新たに創設される予定です）をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新 たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税とな ります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳 しくは、販売会社にお問合せください。 法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時） 分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して 以下の税率により源泉徴収されます。 益金不算入制度の適用はありません。 税率（法人） 平成 49 年 12 月 31 日まで 15.315％（所得税 15％・復興特別所得税 0.315％） 平成 50 年 1 月 1 日以降 15％ （所得税 15％） 税率は原則として 15％（所得税のみ）ですが、平成 49 年 12 月 31 日までは、復興特別所得 税（所得税額に 2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。 個別元本 ・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込 手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行 うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出※されます。 ・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本 払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎 に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本 の算出が行われる場合があります。 - 25 - 普通分配金と元本払戻金（特別分配金） 収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個 別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。 普通分配金 元本払戻金（特別分配金） 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 金となります。 ○ 普通分配金 （課税） 分配金 分配金落ち後の 基準価額 分配後の受益者の 個別元本 （変更なし） 分配前の基準価額 全額が 普通分配金 （課税） 分配前の受益者の 個別元本 分配金落ち後の 基準価額 分配前の受益者の 個別元本 分配前の基準価額 分配金 元本払戻金（特別 分配金） （非課税） 分配後の受益者の 個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその 下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配金） となり、収益分配金から元本払戻金（特別分配金） を差引いた額が普通分配金となります。 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。 - 26 - ５【運用状況】 （１）【投資状況】 「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）」 資産の種類 （平成 27 年 12 月 30 日現在） 投資比率（％） 時価合計（円） 親投資信託受益証券 内 日本 674,625,699 100.00 674,625,699 100.00 △6,948 △0.00 674,618,751 100.00 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 （参考情報） 「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」 資産の種類 （平成 27 年 12 月 30 日現在） 投資比率（％） 時価合計（円） 国債証券 内 日本 31,295,659,110 99.18 31,295,659,110 99.18 259,584,418 0.82 31,555,243,528 100.00 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 （参考情報） 「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」 資産の種類 （平成 27 年 12 月 30 日現在） 投資比率（％） 時価合計（円） 株式 内 日本 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 41,266,580,600 96.94 41,266,580,600 96.94 1,302,966,889 3.06 42,569,547,489 100.00 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 その他資産の投資状況 資産の種類 時価合計（円） 株価指数先物取引（買建） 内 日本 投資比率(％) 1,284,425,000 3.02 1,284,425,000 3.02 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。 （参考情報） 「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」 資産の種類 時価合計（円） 国債証券 （平成 27 年 12 月 30 日現在） 投資比率（％） 10,447,560,445 98.97 内 アメリカ 4,476,005,751 42.40 内 イタリア 1,028,973,050 9.75 内 フランス 1,005,724,679 9.53 内 イギリス 872,223,787 8.26 内 ドイツ 778,558,955 7.38 - 27 - 内 スペイン 571,178,592 5.41 内 ベルギー 265,781,911 2.52 内 オランダ 263,997,444 2.50 内 カナダ 210,954,035 2.00 内 オーストラリア 188,623,341 1.79 内 オーストリア 163,378,057 1.55 内 メキシコ 107,090,101 1.01 内 アイルランド 83,920,869 0.79 内 デンマーク 65,157,876 0.62 内 フィンランド 64,561,771 0.61 内 ポーランド 59,979,990 0.57 内 スウェーデン 48,358,044 0.46 内 マレーシア 47,724,407 0.45 内 南アフリカ 43,376,344 0.41 内 シンガポール 38,214,289 0.36 内 スイス 34,413,856 0.33 内 ノルウェー 29,363,296 0.28 108,795,028 1.03 10,556,355,473 100.00 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 （参考情報） 「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」 資産の種類 時価合計（円） 株式 （平成 27 年 12 月 30 日現在） 投資比率（％） 48,378,175,496 92.49 内 アメリカ 29,580,128,707 56.55 内 イギリス 3,854,290,042 7.37 内 スイス 2,108,820,815 4.03 内 フランス 1,874,103,841 3.58 内 ドイツ 1,860,316,532 3.56 内 カナダ 1,655,416,309 3.16 内 オーストラリア 1,250,920,736 2.39 内 オランダ 1,002,703,009 1.92 内 アイルランド 852,782,061 1.63 内 スペイン 663,718,043 1.27 内 スウェーデン 608,887,608 1.16 内 香港 529,886,610 1.01 内 イタリア 450,005,323 0.86 内 デンマーク 391,998,056 0.75 内 シンガポール 300,806,483 0.58 内 ベルギー 297,839,397 0.57 内 フィンランド 186,206,426 0.36 内 ジャージィー 159,239,293 0.30 内 オランダ領キュラソー 148,951,257 0.28 - 28 - 内 バミューダ 139,337,350 0.27 内 イスラエル 136,054,049 0.26 内 ノルウェー 115,042,650 0.22 内 ケイマン諸島 58,579,332 0.11 内 オーストリア 35,905,509 0.07 内 ニュージーランド 32,743,589 0.06 内 ポルトガル 29,787,745 0.06 内 ルクセンブルグ 21,742,013 0.04 内 島 イギリス領バージン諸 12,820,592 0.02 内 パプアニューギニア 11,013,163 0.02 内 マン島 5,388,279 0.01 内 モーリシャス 2,740,677 0.01 1,249,033,517 2.39 投資証券 内 アメリカ 926,797,443 1.77 内 オーストラリア 126,489,606 0.24 内 フランス 74,334,896 0.14 内 イギリス 69,611,582 0.13 内 香港 22,911,169 0.04 内 シンガポール 18,519,082 0.04 内 カナダ 10,369,739 0.02 2,680,889,502 5.13 52,308,098,515 100.00 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 その他資産の投資状況 資産の種類 時価合計（円） 株価指数先物取引（買建） 内 アメリカ 内 ドイツ 投資比率(％) 2,589,491,013 4.95 1,737,460,923 3.32 852,030,090 1.63 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。 （２）【投資資産】 「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）」 ①【投資有価証券の主要銘柄】 銘柄名 地域 1 種類 ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド 日本 2 ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド 株数、口数 又は額面金額 親投資信託 受益証券 131,127,611 親投資信託 受益証券 123,427,833 日本 - 29 - 簿価単価（円） 簿価金額（円） （平成 27 年 12 月 30 日現在） 評価単価 利率 投資 （円） （%） 比率 評価金額 償還日 （円） 1.3007 1.3093 － 170,559,741 171,685,381 － 1.3868 1.3624 － 171,178,699 168,158,079 － 25.45% 24.93% ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド 1.4433 1.4183 － 171,014,461 168,044,105 － 1.5602 1.5213 － 日本 171,002,254 （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 166,738,134 － 3 親投資信託 受益証券 118,482,765 日本 4 ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド 親投資信託 受益証券 109,602,402 24.91% 24.72% 種類別及び業種別投資比率 種類 親投資信託受益証券 国内／外国 国内 小計 業種 親投資信託受益証券 投資比率（％） 100.00 100.00 100.00 合 計（対純資産総額比） （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 ②【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 （参考情報） 「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」 ①投資有価証券の主要銘柄 1 2 3 銘柄名 地域 第２６回 利付国債（３０ 年） 日本 第３０３回 利付国債（１０ 年） 種類 株数、口数 又は額面金額 国債証券 1,970,000,000 国債証券 2,229,000,000 第８８回 年） 日本 利付国債（２０ 国債証券 1,942,000,000 日本 4 5 第１２５回 年） 第１４６回 年） 利付国債（２０ 国債証券 1,831,000,000 日本 利付国債（２０ 国債証券 1,770,000,000 日本 6 7 8 第３２８回 年） 第１１６回 年） 第１１７回 年） 利付国債（１０ 国債証券 1,619,000,000 日本 利付国債（５ 国債証券 1,517,000,000 日本 利付国債（５ 国債証券 1,489,000,000 日本 9 第３０６回 年） 利付国債（１０ 国債証券 1,377,000,000 日本 - 30 - （平成 27 年 12 月 30 日現在） 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率 121.07 125.58 2.400000 2,385,118,200 2,474,103,300 2037/3/20 105.33 105.17 1.400000 2,347,998,770 2,344,239,300 2019/9/20 119.79 120.64 2.300000 2,326,381,370 2,342,828,800 2026/6/20 119.52 122.89 2.200000 2,188,457,970 2,250,115,900 2031/3/20 111.65 114.58 1.700000 1,976,216,890 2,028,066,000 2033/9/20 103.10 103.76 0.600000 1,669,256,920 1,679,890,590 2023/3/20 100.62 100.63 0.200000 1,526,471,780 1,526,632,950 100.63 100.67 0.200000 1,498,437,030 1,499,006,080 2019/3/20 106.07 105.79 1.400000 1,460,671,120 1,456,783,380 2020/3/20 7.84% 7.43% 7.42% 7.13% 6.43% 5.32% 4.84% 2018/12/20 4.75% 4.62% 10 第１０３回 年） 11 第２８回 年） 利付国債（５ 100.40 100.43 0.300000 1,350,395,320 1,350,823,850 2017/3/20 123.58 127.83 2.500000 1,292,669,310 1,337,133,180 2038/3/20 105.01 105.12 0.800000 1,259,081,920 1,260,460,740 100.13 100.15 0.100000 1,169,522,830 1,169,857,120 2017/1/15 118.28 121.13 2.100000 1,135,527,830 1,162,915,200 2030/3/20 105.66 105.49 1.000000 1,146,429,330 1,144,631,600 2021/9/20 104.87 103.80 1.700000 1,132,634,750 1,121,050,800 2018/3/20 104.61 105.01 0.800000 1,011,648,350 1,015,475,710 2022/9/20 100.57 100.59 0.200000 925,249,520 925,474,000 2018/9/20 116.16 116.65 2.100000 878,213,340 881,942,040 2024/9/20 118.29 124.13 2.200000 602,139,660 631,836,970 2051/3/20 103.69 102.92 1.300000 570,331,580 566,060,000 2018/3/20 107.03 106.59 1.300000 482,739,300 480,752,470 2021/3/20 119.34 120.33 2.300000 421,298,780 424,782,550 2026/3/20 104.53 105.25 0.800000 204,896,640 206,303,720 2023/6/20 102.85 102.11 1.700000 6,171,100 6,126,720 2017/3/20 100.77 100.77 0.300000 6,046,680 6,046,380 2018/6/20 115.86 115.98 2.100000 日本 2,317,320 （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 2,319,760 2024/3/20 国債証券 1,345,000,000 日本 12 利付国債（３０ 国債証券 1,046,000,000 第３２７回 年） 日本 利付国債（１０ 国債証券 1,199,000,000 日本 13 14 15 第３４８回 年） 利付国債（２ 国債証券 1,168,000,000 第１１７回 年） 日本 利付国債（２０ 国債証券 960,000,000 第３１８回 年） 日本 利付国債（１０ 国債証券 1,085,000,000 日本 16 17 第２９２回 年） 利付国債（１０ 国債証券 1,080,000,000 第３２５回 年） 日本 利付国債（１０ 国債証券 967,000,000 日本 18 19 第１１５回 年） 利付国債（５ 国債証券 920,000,000 日本 利付国債（２０ 第７２回 年） 国債証券 756,000,000 日本 20 第４回 利付国債（４０年） 国債証券 509,000,000 21 第２９１回 年） 22 第３１３回 年） 日本 利付国債（１０ 国債証券 550,000,000 日本 利付国債（１０ 国債証券 451,000,000 日本 23 24 第８６回 年） 利付国債（２０ 国債証券 353,000,000 第３２９回 年） 日本 利付国債（１０ 国債証券 196,000,000 日本 25 第２８５回 年） 26 第１１３回 年） 27 第６９回 年） 利付国債（１０ 国債証券 6,000,000 日本 利付国債（５ 国債証券 6,000,000 日本 利付国債（２０ 国債証券 2,000,000 - 31 - 4.28% 4.24% 3.99% 2022/12/20 3.71% 3.69% 3.63% 3.55% 3.22% 2.93% 2.79% 2.00% 1.79% 1.52% 1.35% 0.65% 0.02% 0.02% 0.01% 種類別及び業種別投資比率 種類 国内／外国 国内 小計 公社債券 業種 投資比率（％） 99.18 99.18 99.18 国債証券 合 計（対純資産総額比） （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 （参考情報） 「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」 ①投資有価証券の主要銘柄 銘柄名 地域 1 2 種類 業種 トヨタ自動車 株式 日本 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ ループ 日本 日本電信電話 3 4 5 日本 三井住友フィナンシャルグルー プ 日本 本田技研工業 ソフトバンクグループ 7 日本 みずほフィナンシャルグループ 9 10 11 12 13 14 224,500 1,429,400 銀行業 株式 情報・通信 業 株式 137,700 142,600 銀行業 輸送用機器 株式 情報・通信 業 株式 162,400 100,900 2,509,300 （平成 27 年 12 月 30 日現在） 利率 投資 簿価単価（円） 評価単価（円） （%） 比率 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 8,047.86 7,488.00 － 3.95% 1,806,745,304 1,681,056,000 － 771.23 757.10 － 1,102,404,480 1,082,198,740 － 3,702.66 4,836.00 － 509,856,962 665,917,200 － 4,719.15 4,606.00 － 672,951,869 656,815,600 － 3,956.68 3,910.00 － 642,564,852 634,984,000 － 7,008.65 6,139.00 － 707,173,103 619,425,100 － 220.29 243.50 － 日本 銀行業 552,775,818 611,014,550 － 2,733.62 3,154.00 － 日本 株式 情報・通信 業 株式 494,785,656 570,874,000 － 3,813.53 4,471.00 － 456,099,174 534,731,600 － ＫＤＤＩ 8 株式 株式 日本 6 輸送用機器 株数、口数 又は額面金 額 日本たばこ産業 日本 武田薬品工業 食料品 株式 日本 セブン＆アイ・ホールディング ス 日本 ファナック 医薬品 株式 ソニー 東日本旅客鉄道 電気機器 電気機器 株式 日本 75,300 小売業 株式 日本 119,600 74,500 株式 日本 181,000 陸運業 18,500 127,300 33,000 - 32 - 6,028.79 6,065.00 － 453,968,411 456,694,500 － 4,608.31 5,550.00 － 343,319,267 413,475,000 － 23,230.22 21,080.00 － 429,759,236 389,980,000 － 3,246.39 3,002.00 － 413,265,874 382,154,600 － 10,129.26 11,450.00 － 334,265,743 377,850,000 － 2.54% 1.56% 1.54% 1.49% 1.46% 1.44% 1.34% 1.26% 1.07% 0.97% 0.92% 0.90% 0.89% 15 16 17 アステラス製薬 株式 日本 キヤノン 株式 日本 東海旅客鉄道 電気機器 株式 日本 ＮＴＴドコモ 18 19 医薬品 日本 東京海上ホールディングス 陸運業 株式 情報・通信 業 株式 日本 20 21 22 23 24 25 26 27 28 三菱地所 村田製作所 日産自動車 不動産業 電気機器 株式 日本 日立製作所 輸送用機器 株式 日本 花王 電気機器 株式 日本 三井不動産 化学 株式 日本 富士重工業 不動産業 株式 日本 キーエンス 輸送用機器 株式 日本 三菱商事 電気機器 株式 日本 137,400 卸売業 18,900 253,400 460,000 50,800 94,000 57,000 4,100 133,700 1,731.50 － 393,149,642 366,558,550 － 3,836.31 3,675.00 － 372,889,916 357,210,000 － 22,345.34 21,600.00 － 361,994,662 349,920,000 － 2,124.95 2,484.00 － 291,968,557 341,301,600 － 4,312.80 4,712.00 － 311,384,472 340,206,400 － 2,706.01 2,523.50 － 357,194,370 333,102,000 － 14,048.60 17,570.00 － 265,518,714 332,073,000 － 1,202.14 1,279.50 － 304,624,321 324,225,300 － 818.66 691.50 － 376,583,660 318,090,000 － 5,193.08 6,255.00 － 263,808,832 317,754,000 － 3,377.46 3,056.00 － 317,481,590 287,264,000 － 4,022.85 5,027.00 － 229,302,791 286,539,000 － 60,340.96 67,080.00 － 247,397,944 275,028,000 － 2,357.62 2,028.00 － 315,214,538 271,143,600 － 4,622.26 4,174.00 － 266,301,200 － 株式 5,554.11 44,600 日本 輸送用機器 247,713,391 （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 5,818.00 － 259,482,800 － 30 株式 132,000 1,857.10 294,900,787 29 ブリヂストン 16,200 保険業 株式 日本 97,200 72,200 株式 日本 211,700 日本 ゴム製品 63,800 デンソー 0.86% 0.84% 0.82% 0.80% 0.80% 0.78% 0.78% 0.76% 0.75% 0.75% 0.67% 0.67% 0.65% 0.64% 0.63% 0.61% 種類別及び業種別投資比率 種類 株式 国内／外国 国内 業種 電気機器 輸送用機器 銀行業 情報・通信業 化学 医薬品 小売業 食料品 機械 陸運業 卸売業 サービス業 建設業 不動産業 保険業 電気・ガス業 精密機器 - 33 - 投資比率（％） 11.40 10.41 8.85 7.23 5.87 5.21 4.65 4.44 4.43 4.30 3.86 3.43 2.85 2.66 2.55 2.05 1.51 その他製品 その他金融業 鉄鋼 証券、商品先物取引業 ガラス・土石製品 非鉄金属 ゴム製品 繊維製品 金属製品 空運業 石油・石炭製品 鉱業 海運業 パルプ・紙 倉庫・運輸関連業 水産・農林業 1.43 1.30 1.20 1.13 0.91 0.87 0.85 0.71 0.63 0.63 0.47 0.34 0.24 0.23 0.20 0.10 96.94 96.94 小計 合 計（対純資産総額比） （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 種類 株価指数先物取 引 取引所名称 大阪取引所 買建/ 売建 資産名 ＴＯＰＩＸ ２８０３月 先物 簿価金額 （円） 数量 買建 83 評価金額 （円） 1,293,728,820 1,284,425,000 投資 比率 3.02% （注 1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。 （注 2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価してお ります。 （参考情報） 「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」 ①投資有価証券の主要銘柄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 銘柄名 地域 US TREASURY N/B 種類 アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B 株数、口数 又は額面金額 国債証券 162,823,500 国債証券 98,900,200 国債証券 84,427,000 国債証券 84,427,000 国債証券 84,427,000 国債証券 80,808,700 国債証券 75,984,300 国債証券 78,396,500 国債証券 78,396,500 - 34 - （平成 27 年 12 月 30 日現在） 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率 102.85 102.43 3.125000 1.58% 167,473,739 166,791,508 2017/1/31 99.97 99.63 0.875000 98,879,430 98,536,247 101.84 101.39 85,987,559 85,607,289 101.53 100.93 2.000000 85,721,700 85,214,703 2020/9/30 99.57 99.30 0.625000 84,072,406 83,839,388 2017/8/31 102.59 102.09 2.375000 82,904,069 82,500,026 2017/7/31 2017/10/15 1.875000 2017/10/31 105.51 104.80 4.500000 80,173,314 79,634,585 2017/5/15 100.38 99.86 78,696,758 78,292,232 100.01 99.82 1.625000 2019/12/31 0.750000 0.93% 0.81% 0.81% 0.79% 0.78% 0.75% 0.74% 0.74% アメリカ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ FRANCE (GOVT OF) フランス US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ US TREASURY N/B アメリカ BUONI POLIENNALI DEL TES 78,405,907 国債証券 74,778,200 国債証券 77,190,400 国債証券 73,572,100 国債証券 74,778,200 国債証券 74,778,200 国債証券 73,572,100 国債証券 72,366,000 国債証券 72,366,000 国債証券 66,335,500 国債証券 68,747,700 国債証券 65,129,400 国債証券 61,511,100 国債証券 66,335,500 国債証券 61,511,100 国債証券 52,708,000 国債証券 56,686,700 国債証券 59,098,900 国債証券 54,274,500 国債証券 56,686,700 国債証券 55,343,400 イタリア 30 US TREASURY N/B 78,261,658 104.24 103.72 77,954,030 77,564,435 2017/3/15 2.625000 2020/11/15 100.15 99.92 0.875000 77,310,817 77,135,594 2017/4/15 104.31 103.72 2.625000 76,746,543 76,316,339 2020/8/15 100.11 99.84 0.875000 74,865,690 74,663,789 2017/6/15 99.89 99.42 1.625000 74,701,074 74,351,216 2020/6/30 100.06 99.79 1.000000 73,623,503 73,424,955 100.93 100.49 1.625000 73,044,793 72,724,935 2019/3/31 99.89 99.62 0.750000 72,287,121 72,096,798 2017/6/30 109.17 108.51 3.625000 72,421,118 71,981,314 2021/2/15 2017/12/15 104.49 104.08 2.750000 71,839,645 71,553,981 2019/2/15 108.05 107.37 3.500000 70,375,573 69,934,647 2020/5/15 107.44 106.88 66,088,442 65,744,293 3.750000 2018/11/15 99.06 98.62 1.375000 65,715,263 65,420,733 2020/3/31 99.23 98.80 1.375000 61,038,079 60,777,887 2020/1/31 115.28 114.58 60,763,719 60,394,407 3.750000 2019/10/25 105.47 104.92 3.500000 59,791,527 59,478,519 2018/2/15 100.61 100.09 59,459,994 59,153,861 107.84 107.18 4.000000 58,534,677 58,173,037 2018/8/15 102.50 101.93 2.500000 58,108,402 57,784,721 2024/5/15 104.82 104.40 4.000000 58,011,505 57,780,723 2017/2/1 98.03 97.59 0.875000 57,676,389 2019/7/31 国債証券 59,098,900 アメリカ 57,939,379 （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 2.000000 2021/11/15 0.73% 0.73% 0.72% 0.71% 0.70% 0.70% 0.69% 0.68% 0.68% 0.68% 0.66% 0.62% 0.62% 0.58% 0.57% 0.56% 0.56% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 種類別及び業種別投資比率 種類 公社債券 国内／外国 外国 小計 業種 国債証券 合 計（対純資産総額比） （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 - 35 - 投資比率（％） 98.97 98.97 98.97 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 （参考情報） 「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」 ①投資有価証券の主要銘柄 銘柄名 地域 種類 業種 APPLE INC 1 株式 アメリカ MICROSOFT CORP 2 アメリカ EXXON MOBIL CORP 3 5 アメリカ AMAZON.COM INC 6 WELLS FARGO & CO 資本財 株式 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス 株式 小売 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 株式 アメリカ NESTLE SA ALPHABET INC-CL C アメリカ FACEBOOK INC-A 11 アメリカ ALPHABET INC-CL A 12 アメリカ PROCTER & GAMBLE CO 13 アメリカ AT&T INC 銀行 食品・飲料・タバコ 38,339 5,504 67,495 51,179 44,143 株式 ソフトウェア・サー ビス 株式 ソフトウェア・サー ビス 株式 ソフトウェア・サー ビス 株式 家庭用品・パーソナ ル用品 株式 アメリカ PFIZER INC 130,717 株式 スイス 10 57,706 株式 アメリカ 9 105,235 株式 アメリカ 7 15 エネルギー アメリカ JOHNSON & JOHNSON 14 株式 ソフトウェア・サー ビス 78,966 株式 GENERAL ELECTRIC CO 8 テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 アメリカ 4 株数、口数 又は 額面金額 電気通信サービス 株式 4,283 29,734 4,015 37,526 85,324 85,378 - 36 - （平成 27 年 12 月 30 日現在） 利率 投資 簿価単価（円） 評価単価（円） （%） 比率 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 14,297.15 13,115.13 － 1,128,989,355 1,035,649,466 － 6,510.49 6,820.49 － 685,131,925 717,754,843 － 9,684.87 9,547.48 － 558,875,632 550,947,319 － 3,651.04 3,772.68 － 477,253,649 493,153,516 － 12,364.14 12,547.05 － 474,029,096 481,041,668 － 79,757.27 83,699.72 － 438,984,038 460,683,268 － 6,745.17 6,668.52 － 455,265,354 450,092,223 － 8,153.20 8,089.31 － 417,273,019 414,002,934 － 9,237.64 9,132.22 － 407,777,165 403,123,940 － 89,088.74 93,665.72 － 381,567,089 401,170,304 － 12,804.25 12,936.62 － 380,721,835 384,657,714 － 91,666.20 95,759.51 － 368,039,831 384,474,455 － 9,201.45 9,692.21 － 345,293,756 363,710,232 － 4,055.69 4,212.90 － 346,048,182 359,462,102 － 3,895.65 3,959.62 － 1.98% 1.37% 1.05% 0.94% 0.92% 0.88% 0.86% 0.79% 0.77% 0.77% 0.74% 0.74% 0.70% 0.69% 0.65% アメリカ NOVARTIS AG 16 スイス ROCHE HOLDING AG 17 18 スイス VERIZON COMMUNICATIONS INC アメリカ COCA-COLA CO 19 20 21 22 23 BANK OF AMERICA CORP 56,430 食品・飲料・タバコ 株式 WALT DISNEY CO 銀行 株式 アメリカ HOME DEPOT INC メディア 株式 アメリカ CHEVRON CORP 小売 株式 アメリカ アメリカ CITIGROUP INC エネルギー 株式 半導体・半導体製造 装置 株式 アメリカ BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 銀行 株式 アメリカ 27 9,730 電気通信サービス アメリカ INTEL CORP 26 株式 31,501 株式 アメリカ 24 25 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス 株式 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス 株式 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス HSBC HOLDINGS PLC 144,517 22,226 17,784 26,007 65,823 41,678 16,389 各種金融 株式 イギリス VISA INC-CLASS A SHARES 57,179 銀行 270,560 株式 332,603,490 338,064,974 － 10,912.63 10,633.00 － 343,758,827 334,950,133 － 33,084.05 33,843.31 － 321,907,819 329,295,503 － 5,517.77 5,693.99 － 311,368,312 321,312,312 － 5,198.31 5,271.86 － 297,234,675 301,439,860 － 2,132.21 2,084.14 － 308,141,522 301,193,775 － 14,286.53 12,914.91 － 317,532,483 287,046,985 － 15,323.53 16,125.55 － 272,513,717 286,776,905 － 10,962.83 11,005.66 － 285,110,525 286,224,264 － 4,141.20 4,274.41 － 272,586,738 281,355,042 － 6,630.65 6,389.91 － 276,352,456 266,318,994 － 16,462.29 16,178.62 － 269,800,478 265,151,491 － 938.50 973.63 － 253,921,813 263,426,923 － 9,659.21 9,553.51 － 258,374,897 － 12,466.24 － 253,251,860 － 6,433.33 － 250,848,691 － 28 27,045 ソフトウェア・サー 261,233,423 ビス GILEAD SCIENCES INC 株式 12,829.47 医薬品・バイオテク 29 20,315 アメリカ ノロジー・ライフサ 260,630,717 イエンス MERCK & CO INC 株式 6,539.43 医薬品・バイオテク 30 38,992 アメリカ ノロジー・ライフサ 254,985,736 イエンス （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 アメリカ - 37 - 0.64% 0.63% 0.61% 0.58% 0.58% 0.55% 0.55% 0.55% 0.54% 0.51% 0.51% 0.50% 0.49% 0.48% 0.48% 種類別及び業種別投資比率 種類 国内／外国 株式 外国 小計 外国 小計 投資証券 業種 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ エンス 銀行 ソフトウェア・サービス 資本財 エネルギー 食品・飲料・タバコ 保険 素材 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 各種金融 小売 ヘルスケア機器・サービス 公益事業 電気通信サービス メディア 家庭用品・パーソナル用品 食品・生活必需品小売り 半導体・半導体製造装置 消費者サービス 運輸 耐久消費財・アパレル 自動車・自動車部品 商業・専門サービス 不動産 投資比率（％） 9.88 8.79 8.31 6.74 6.27 6.04 4.20 4.02 3.92 3.89 3.85 3.47 3.05 3.03 2.82 2.12 2.04 1.77 1.75 1.71 1.69 1.65 0.87 0.65 92.49 2.39 2.39 94.87 投資証券 合 計（対純資産総額比） （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権は Ｓ＆Ｐ及び MSCI Inc.に帰属します。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 種類 取引所名称 株価指数先物取引 シカゴ商品 取引所 資産名 買建/ 売建 数量 簿価金額 （円） 評価金額 （円） 投資 比率 買建 139 1,711,538,517 1,737,460,923 3.32% Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＭ ＩＮＩ ＦＵＴＵＲＥ ２０１６０３ ＤＪ ＥＵＲＯ ＳＴ ＯＸＸ ５０ ２０１ 買建 196 842,436,180 852,030,090 1.63% ６０３ （注 1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。 （注 2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。 ＥＵＲＥＸ 取引所 - 38 - （３）【運用実績】 「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）」 ①【純資産の推移】 平成 27 年 12 月 30 日現在、同日前 1 年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 1 口当たりの 1 口当たりの 純資産総額 純資産総額 純資産額 純資産額 （分配付） （分配落） (分配付)(円) (分配落)(円) （円） （円） 第 1 計算期間末 486,839,871 (平成 27 年 11 月 20 日) 486,839,871 1.0528 1.0528 平成 27 年 8 月末日 43,548,546 － 1.0264 － 9 月末日 225,578,402 － 0.9893 － 10 月末日 379,335,063 － 1.0417 － 11 月末日 509,778,873 － 1.0478 － 12 月末日 674,618,751 － 1.0341 － ②【分配の推移】 1 口当たりの分配金(円) 第 1 計算期間 0.0000 ③【収益率の推移】 収益率(％) 第 1 計算期間 5.3 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直 前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し て得た数に１００を乗じた額により算出しております（第 1 計算期間については､前計算期間末分配落基準価額の代わり に、設定時の基準価額を用います。）。 （４）【設定及び解約の実績】 「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）」 設定数量（口） 第 1 計算期間 解約数量（口） 491,620,345 29,194,167 (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 - 39 - 発行済数量（口） 462,426,178 - 40 - - 41 - 第２【管理及び運営】 １【申込（販売）手続等】 ① 申込受付 販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク 証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込み の受付けを行いません） 。 原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。 金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、 申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。 ② 取扱コース 分配金の受取方法により、 「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります） 。 分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の 権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。なお、販売会社に よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。 ③ 申込単位 各販売会社が定める単位とします。 ○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。 ④ 申込価額（発行価額） 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 ⑤ 販売価額 申込価額と同額とします。 収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑥ 申込手数料 ありません。 ⑦ その他 １．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口 座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、 当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の 記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等 の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を 行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規 定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 ２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を 受取るための契約です。 ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお 問合せください。 ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター ０１２０-７６２-５０６ （午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます） ホームページ http://www.nam.co.jp/ ２【換金（解約）手続等】 ① 換金受付 販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証 券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受 付けを行いません） 。 原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。 金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、 - 42 - 換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。 ② 換金方法 「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。 ③ 換金単位 各販売会社が定める単位とします。 ○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。 ④ 換金価額 ＜解約請求の場合＞ 解約価額：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 ＜買取請求の場合＞ 買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たして いる場合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当 該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する 金額を差引いた額とします。 ○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１ 況 ４ 手数料等及び税金 （５）課税上の取扱い」をご確認ください。 ○ 換金手数料はありません。 ファンドの状 ⑤ 信託財産留保額 ありません。 ⑥ 支払開始日 解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として６営業日目からお支払いしま す。 ⑦ その他 １．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社 は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う 受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託 契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消 の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減 少の記載または記録が行われます。 ２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を 撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換 金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと して前記④の規定に準じて算出した価額とします。 ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお 問合せください。 ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター ０１２０-７６２-５０６ （午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます） ホームページ http://www.nam.co.jp/ ３【資産管理等の概要】 （１） 【資産の評価】 ① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の 資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数 で割った金額をいいます。 ② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。 主な投資資産 評価方法の概要 マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。 国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。 - 43 - 価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価 します。 金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場 外国株式 で評価します。 外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。 ③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算については、 原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 ④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの とします。 ⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。 ⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として 計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、委託会社へは以下にお問合せください。 ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター ０１２０-７６２-５０６ （午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます） ホームページ http://www.nam.co.jp/ 国内債券 （２） 【保管】 該当事項はありません。 （３） 【信託期間】 無期限です。 （４） 【計算期間】 毎年 11 月 21 日から翌年 11 月 20 日までとします。 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。 （５） 【その他】 ① 繰上償還 １．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託 契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、 解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ⅰ．受益権の口数が 30 億口を下回っている場合 ⅱ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき ２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解 約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の 受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該３． において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。 なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に ついて賛成するものとみなします。 ４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当 たる多数をもって行います。 - 44 - ５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の 解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。 ６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。 ７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 ２．」の書面決議が否決された場合を除き、当 該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 ８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託 会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任 した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更等」 の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除 き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できな いときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。 ９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。 ② 約款の変更等 １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投 資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第２号に規定する 「委託者指図型投資信託の併合」 をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」 に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が 軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大 な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、 この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議 の通知を発します。 ３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の 受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該３． において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。 なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に 賛成するものとみなします。 ４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当 たる多数をもって行います。 ５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合 において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ り同意の意思表示をしたときには適用しません。 ７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決 された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の 書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 ８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から７． までの規定にしたがいます。 ③ 反対者の買取請求の不適用 - 45 - ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公 正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に 規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求 を受付けません。 ④ 公告 電子公告により行い、委託会社のホームページ（http://www.nam.co.jp/）に掲載します。 ○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合 の公告は、日本経済新聞に掲載します。 ⑤ 運用報告書の作成 委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産 の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。 ・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。 ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（http://www.nam.co.jp/）に掲載し ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し ます。 ⑥ 信託事務処理の再信託 受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託 銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託 にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。 ⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き 委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、 契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、 １年毎に自動更新されます。 委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前 までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新 されます。 ４【受益者の権利等】 受益者の有する主な権利は以下の通りです。 （１）収益分配金に対する請求権 受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。 分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目まで に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か ら５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。 分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資 により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 （２）償還金に対する請求権 受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して ５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から 10 年間支払いを 請求しないときは、その権利を失います。 （３）解約請求権 受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記 「２ 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。 （４）帳簿閲覧権 受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳 簿書類の閲覧を請求することができます。 （５）書面決議における議決権 委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて - 46 - 議決権を有し、これを行使することができます。 （６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限 受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま せん。 ① 他の受益者の氏名または名称および住所 ② 他の受益者が有する受益権の内容 - 47 - 第３【ファンドの経理状況】 １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大 蔵省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 ２）当ファンドの第 1 期計算期間については、設定日である平成 27 年 8 月 27 日を期首としておりま す。 ３）当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 1 期計算期間（平成 27 年 8 月 27 日から平成 27 年 11 月 20 日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査 を受けております。 - 48 - １【財務諸表】 【＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）】 （１）【貸借対照表】 (単位：円） 第1期 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 流動資産合計 資産合計 207,957 486,844,885 1,166,051 488,218,893 488,218,893 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 1,151,801 22,708 198,064 6,449 1,379,022 1,379,022 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 純資産合計 負債純資産合計 462,426,178 24,413,693 486,839,871 488,218,893 - 51 - （２）【損益及び剰余金計算書】 (単位：円） 第1期 （自平成 27 年 8 月 27 日 至平成 27 年 11 月 20 日） 営業収益 有価証券売買等損益 営業収益合計 14,468,617 14,468,617 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失（△） 経常利益又は経常損失（△） 22,708 198,064 6,449 227,221 14,241,396 14,241,396 当期純利益又は当期純損失（△） 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に 伴う当期純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） - 52 - 14,241,396 452,536 － 11,115,819 － 11,115,819 490,986 490,986 － － 24,413,693 （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあた っては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 （貸借対照表に関する注記） 第1期 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 項目 １． 受益権総口数 ２． 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） 462,426,178 口 1.0528 円 (10,528 円) （損益及び剰余金計算書に関する注記） 項目 １． 分配金の計算過程 第1期 （自平成 27 年 8 月 27 日 至平成 27 年 11 月 20 日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,626,347 円）、費用控除 後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（12,162,513 円）、収益調 整金（10,624,833 円）及び分配準備積立金（0 円）より分配対象収益は 24,413,693 円（1 口当たり 0.052795 円）のため、基準価額の水準、市場 動向等を勘案して分配は見送り（0 円）としております。 （金融商品に関する注記） Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 項目 第1期 （自平成 27 年 8 月 27 日 至平成 27 年 11 月 20 日） 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に 定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」 に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを 目的としております。 １． 金融商品に対する取組方針 ２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ロー ン等の金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価 格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流 動性リスク等のリスクに晒されております。 ３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律 及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び 管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認 を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確 認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行 い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となって おります。 ４． 金融商品の時価等に関する事項について の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな い場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当 該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 - 53 - Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 第1期 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 項目 １． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 ２． 時価の算定方法 (１)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）にて記載しておりま す。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務） は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか ら、当該帳簿価額によっております。 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 第1期 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 最終計算期間の損益に含まれた評価差額（円） 13,783,558 種類 親投資信託受益証券 合計 13,783,558 （デリバティブ取引等に関する注記） 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （その他の注記） 元本額の変動 第1期 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 項目 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 1,000,000 円 490,620,345 円 29,194,167 円 （４）【附属明細表】（平成 27 年 11 月 20 日現在） 第１ 有価証券明細表 ① 株式 該当事項はありません。 ② 株式以外の有価証券 種 類 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 合計 銘 柄 券面総額又は口数 ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド 合計 - 54 - 93,236,340 77,444,763 87,740,215 83,863,512 342,284,830 342,284,830 評価額 （円） 121,141,976 121,944,523 121,871,158 121,887,228 486,844,885 486,844,885 備考 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 第４ 不動産等明細表 該当事項はありません。 第５ 商品明細表 該当事項はありません。 第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 第７ その他特定資産の明細表 該当事項はありません。 第８ 借入金明細表 該当事項はありません。 - 55 - （参考） 開示対象ファンド（＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型））は、「ニッ セイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、 「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」 受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザー ファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザー ファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」の状況 貸借対照表 (単位：円） （平成 27 年 11 月 20 日現在） 資産の部 流動資産 コール・ローン 国債証券 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 282,263,799 32,202,938,650 71,917,338 7,165,877 32,564,285,664 32,564,285,664 負債の部 流動負債 未払解約金 流動負債合計 負債合計 32,361,441 32,361,441 32,361,441 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 純資産合計 負債純資産合計 25,037,806,129 7,494,118,094 32,531,924,223 32,564,285,664 - 56 - 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利 払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま す。ただし、償還までの残存期間が 1 年以内の債券については、償却原価法 によっております。 （貸借対照表に関する注記） 項目 １． 受益権総口数 ２． （平成 27 年 11 月 20 日現在） 25,037,806,129 口 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） 1.2993 円 (12,993 円) （金融商品に関する注記） Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 項目 （自 平成 27 年 8 月 27 日 至 平成 27 年 11 月 20 日） 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に 定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」 に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを 目的としております。 １． 金融商品に対する取組方針 ２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ロー ン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リス ク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク 等のリスクに晒されております。 ３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律 及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び 管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認 を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確 認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行 い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となって おります。 ４． 金融商品の時価等に関する事項について の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな い場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当 該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 項目 １． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 ２． 時価の算定方法 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 (１)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）にて記載しておりま す。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務） は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか ら、当該帳簿価額によっております。 - 57 - （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 平成 27 年 11 月 20 日現在 当期間の 損益に含まれた 評価差額（円） 種類 国債証券 129,408,910 合計 129,408,910 （デリバティブ取引等に関する注記） 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （その他の注記） 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 項目 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 24,248,314,610 円 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 2,242,072,213 円 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 1,452,580,694 円 元本の内訳 ファンド名 ニッセイ国内債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） 1,330,687,560 円 ＤＣニッセイ国内債券インデックス 6,422,417,899 円 ニッセイ日本バランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 60,338,668 円 ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 4,856,063 円 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 1,398,696,809 円 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 3,172,779,813 円 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 920,741,563 円 ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 340,430,750 円 ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 856,104,877 円 ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 359,667,300 円 ニッセイ厚生年金型バランス運用（現物型）ＤＢ（適格機関投資家限定） - 58 - 8,724,372,472 円 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックスファンド 1,353,342,730 円 ニッセイターゲットデートファンドＩ（適格機関投資家限定） 66,650 円 ニッセイターゲットデートファンドⅡ（適格機関投資家限定） 66,635 円 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型） 計 93,236,340 円 25,037,806,129 円 附属明細表（平成 27 年 11 月 20 日現在） 第１ 有価証券明細表 ① 株式 該当事項はありません。 ② 株式以外の有価証券 種 類 国債証券 国債証券 合計 銘 柄 券面総額又は口数 第３４８回 利付国債（２年） 第１０２回 利付国債（５年） 第１１３回 利付国債（５年） 第１１５回 利付国債（５年） 第１１６回 利付国債（５年） 第１１７回 利付国債（５年） 第４回 利付国債（４０年） 第２８４回 利付国債（１０年） 第２８５回 利付国債（１０年） 第２９１回 利付国債（１０年） 第２９２回 利付国債（１０年） 第２９８回 利付国債（１０年） 第３０３回 利付国債（１０年） 第３０６回 利付国債（１０年） 第３１３回 利付国債（１０年） 第３１８回 利付国債（１０年） 第３２１回 利付国債（１０年） 第３２５回 利付国債（１０年） 第３２８回 利付国債（１０年） 第３２９回 利付国債（１０年） 第２６回 利付国債（３０年） 第２８回 利付国債（３０年） 第６９回 利付国債（２０年） 第７２回 利付国債（２０年） 第８６回 利付国債（２０年） 第８８回 利付国債（２０年） 第１１７回 利付国債（２０年） 第１２５回 利付国債（２０年） 第１４６回 利付国債（２０年） 1,357,000,000 980,000,000 301,000,000 1,362,000,000 1,686,000,000 1,337,000,000 528,000,000 695,000,000 6,000,000 864,000,000 1,598,000,000 176,000,000 400,000,000 1,582,000,000 762,000,000 1,606,000,000 2,000,000 1,433,000,000 1,425,000,000 497,000,000 2,042,000,000 1,053,000,000 185,000,000 1,118,000,000 476,000,000 1,173,000,000 1,423,000,000 1,903,000,000 1,448,000,000 29,418,000,000 29,418,000,000 合計 - 59 - 評価額 （円） 1,359,008,360 983,449,600 303,432,080 1,370,063,040 1,696,604,940 1,345,864,310 631,546,080 707,808,850 6,136,140 890,308,800 1,661,456,580 183,047,040 421,144,000 1,675,401,280 812,490,120 1,693,527,000 2,116,940 1,501,955,960 1,473,521,250 521,362,940 2,511,190,340 1,315,944,630 214,098,650 1,299,831,520 569,824,360 1,407,517,890 1,704,384,020 2,309,005,050 1,630,896,880 32,202,938,650 32,202,938,650 備考 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 第４ 不動産等明細表 該当事項はありません。 第５ 商品明細表 該当事項はありません。 第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 第７ その他特定資産の明細表 該当事項はありません。 第８ 借入金明細表 該当事項はありません。 - 60 - 「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況 貸借対照表 (単位：円） （平成 27 年 11 月 20 日現在） 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 派生商品評価勘定 未収配当金 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 1,079,034,217 43,476,358,010 96,420,720 292,499,417 44,280,000 44,988,592,364 44,988,592,364 負債の部 流動負債 前受金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 95,645,000 126,071,536 221,716,536 221,716,536 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 純資産合計 負債純資産合計 28,430,212,303 16,336,663,525 44,766,875,828 44,988,592,364 - 61 - 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあた っては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについて は、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場 に基づいて評価しております。 ２． デリバティブ等の評価基準及び評 価方法 先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と して、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算 値段又は最終相場によっております。 ３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金 額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については 入金時に計上しております。 （貸借対照表に関する注記） 項目 １． 受益権総口数 ２． （平成 27 年 11 月 20 日現在） 28,430,212,303 口 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） 1.5746 円 (15,746 円) （金融商品に関する注記） Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 項目 （自 平成 27 年 8 月 27 日 至 平成 27 年 11 月 20 日） 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に 定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」 に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを 目的としております。 １． 金融商品に対する取組方針 ２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ 取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これ らは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス ク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先 物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象 とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の 効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によ るリスクを有しております。 ３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律 及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び 管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認 を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確 認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行 い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となって おります。 - 62 - ４． 金融商品の時価等に関する事項について の補足説明 金融商品の時価等に関する事項 項目 １． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな い場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当 該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な 契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティ ブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 Ⅱ ２． 時価の算定方法 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 (１)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）にて記載しておりま す。 (２)デリバティブ取引 （デリバティブ取引等に関する注記）にて記載したとおりでありま す。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務） は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか ら、当該帳簿価額によっております。 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 平成 27 年 11 月 20 日現在 当期間の 損益に含まれた 評価差額（円） 種類 株式 2,597,630,420 合計 2,597,630,420 （デリバティブ取引等に関する注記） デリバティブ取引 株式関連 （平成 27 年 11 月 20 日 現在） 種類 契約額等 （円） うち 時価 （円） 評価損益 （円） １年超 市場取引 先物取引 買 建 合計 （注） 1,218,815,000 － 1,315,280,000 96,465,000 1,218,815,000 － 1,315,280,000 96,465,000 時価の算定方法 １．株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しており ます。 ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 - 63 - （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （その他の注記） 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 項目 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 27,303,929,567 円 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 2,941,371,687 円 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 1,815,088,951 円 元本の内訳 ファンド名 ニッセイＴＯＰＩＸオープン ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） 8,102,377,524 円 7,540,951,741 円 ニッセイ日本バランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 51,215,987 円 ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 7,653,917 円 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 517,401,037 円 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 2,640,796,407 円 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 2,043,705,865 円 ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 105,976,473 円 ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 628,130,477 円 ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 569,533,415 円 ニッセイ厚生年金型バランス運用（現物型）ＤＢ（適格機関投資家限定） 4,748,028,824 円 ＤＣニッセイ国内株式インデックス 775,176 円 ニッセイターゲットデートファンドＩ（適格機関投資家限定） 298,092 円 ニッセイターゲットデートファンドⅡ（適格機関投資家限定） 284,278 円 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型） 計 1,395,638,327 円 77,444,763 円 28,430,212,303 円 - 64 - 附属明細表（平成 27 年 11 月 20 日現在） 第１ 有価証券明細表 ① 株式 銘 柄 極洋 日本水産 マルハニチロ サカタのタネ ホクト ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス タマホーム 住石ホールディングス 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 石油資源開発 Ｋ＆Ｏエナジーグループ ダイセキ環境ソリューション 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 錢高組 鹿島建設 不動テトラ 鉄建建設 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 東鉄工業 イチケン 淺沼組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 三井ホーム 矢作建設工業 日本ハウスホールディングス 大東建託 株 式 数 単 9,000 23,800 4,200 3,300 2,100 2,000 6,300 2,800 4,600 6,000 13,000 108,700 600 3,300 1,400 900 13,800 6,700 9,200 2,400 1,600 800 2,600 107,000 62,000 63,000 14,300 24,100 2,300 3,000 97,000 14,600 13,000 24,000 79,100 8,000 13,000 2,200 1,600 20,000 2,500 3,000 7,000 24,000 30,000 1,400 4,000 5,000 3,000 2,800 4,200 7,700 価 267.00 418.00 1,989.00 2,494.00 2,373.00 4,910.00 1,008.00 472.00 121.00 566.00 128.00 1,214.50 2,849.00 3,505.00 1,701.00 1,208.00 685.00 855.00 1,636.00 902.00 2,618.00 9,670.00 471.00 779.00 1,123.00 1,062.00 208.00 1,304.00 768.00 555.00 709.00 149.00 326.00 487.00 117.00 599.00 772.00 573.00 704.00 657.00 2,590.00 443.00 290.00 716.00 341.00 855.00 339.00 280.00 597.00 865.00 467.00 12,900.00 - 65 - 評価額（円） 金 額 2,403,000 9,948,400 8,353,800 8,230,200 4,983,300 9,820,000 6,350,400 1,321,600 556,600 3,396,000 1,664,000 132,016,150 1,709,400 11,566,500 2,381,400 1,087,200 9,453,000 5,728,500 15,051,200 2,164,800 4,188,800 7,736,000 1,224,600 83,353,000 69,626,000 66,906,000 2,974,400 31,426,400 1,766,400 1,665,000 68,773,000 2,175,400 4,238,000 11,688,000 9,254,700 4,792,000 10,036,000 1,260,600 1,126,400 13,140,000 6,475,000 1,329,000 2,030,000 17,184,000 10,230,000 1,197,000 1,356,000 1,400,000 1,791,000 2,422,000 1,961,400 99,330,000 備考 新日本建設 ＮＩＰＰＯ 東亜道路工業 前田道路 日本道路 東亜建設工業 若築建設 東洋建設 五洋建設 大林道路 世紀東急工業 福田組 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 ユアテック 中電工 関電工 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 日本工営 ＮＤＳ 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 太平電業 高砂熱学工業 ＮＥＣネッツエスアイ 朝日工業社 明星工業 大氣社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 日本製粉 日清製粉グループ本社 昭和産業 鳥越製粉 中部飼料 フィード・ワン 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 塩水港精糖 2,500 5,000 4,000 6,000 6,000 18,000 12,000 6,500 22,900 2,000 3,200 3,000 14,200 2,400 6,000 14,000 3,400 8,000 61,000 4,000 69,000 1,600 1,100 3,000 3,000 8,000 12,500 2,000 3,000 1,600 3,400 8,100 1,700 6,000 4,000 4,000 4,600 21,000 6,000 3,000 6,200 2,300 3,000 3,700 2,500 3,000 2,500 3,400 14,000 22,600 8,000 1,600 1,900 12,400 11,000 11,000 8,000 5,000 - 66 - 623.00 2,063.00 467.00 2,145.00 618.00 321.00 153.00 547.00 488.00 843.00 618.00 1,215.00 1,688.00 525.00 371.00 85.00 399.00 924.00 3,480.00 1,146.00 2,092.50 519.00 1,037.00 1,215.00 2,655.00 857.00 1,670.00 1,128.00 883.00 1,705.00 2,346.00 1,223.00 1,110.00 479.00 323.00 2,332.00 1,076.00 2,021.00 227.00 1,146.00 1,761.00 2,191.00 453.00 563.00 2,928.00 927.00 1,716.00 1,221.00 820.00 1,971.00 494.00 810.00 1,124.00 138.00 117.00 205.00 553.00 257.00 1,557,500 10,315,000 1,868,000 12,870,000 3,708,000 5,778,000 1,836,000 3,555,500 11,175,200 1,686,000 1,977,600 3,645,000 23,969,600 1,260,000 2,226,000 1,190,000 1,356,600 7,392,000 212,280,000 4,584,000 144,382,500 830,400 1,140,700 3,645,000 7,965,000 6,856,000 20,875,000 2,256,000 2,649,000 2,728,000 7,976,400 9,906,300 1,887,000 2,874,000 1,292,000 9,328,000 4,949,600 42,441,000 1,362,000 3,438,000 10,918,200 5,039,300 1,359,000 2,083,100 7,320,000 2,781,000 4,290,000 4,151,400 11,480,000 44,544,600 3,952,000 1,296,000 2,135,600 1,711,200 1,287,000 2,255,000 4,424,000 1,285,000 ネクスト 日本Ｍ＆Ａセンター ノバレーゼ アコーディア・ゴルフ タケエイ トラスト・テック パソナグループ リンクアンドモチベーション ＧＣＡサヴィアン エス・エム・エス テンプホールディングス リニカル クックパッド アイ・ケイ・ケイ 森永製菓 中村屋 江崎グリコ 不二家 山崎製パン モロゾフ 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー 森永乳業 六甲バター ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 丸大食品 米久 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 学情 スタジオアリス シミックホールディングス システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ソリューションズ 綜合警備保障 日本駐車場開発 コア カカクコム ルネサンス ディップ ＳＢＳホールディングス オプトホールディング 新日本科学 ツクイ 綜合臨床ホールディングス キャリアデザインセンター エムスリー ツカダ・グローバルホールディング アウトソーシング ウェルネット ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス 5,400 3,000 1,400 7,200 1,600 600 1,400 9,400 1,700 2,400 13,500 800 4,300 1,800 19,000 5,000 4,800 12,000 15,000 3,000 1,100 500 7,600 19,000 900 11,100 12,200 4,900 13,000 15,000 10,000 11,000 700 1,300 1,100 900 900 1,800 900 1,500 6,400 19,800 1,500 14,000 1,000 2,100 1,900 2,000 2,000 2,300 2,700 1,100 16,700 1,600 900 700 8,600 26,700 1,044.00 5,330.00 931.00 1,166.00 1,002.00 2,394.00 907.00 128.00 1,353.00 2,122.00 1,922.00 2,053.00 2,565.00 563.00 667.00 494.00 6,480.00 207.00 2,370.00 441.00 4,715.00 4,715.00 4,990.00 560.00 1,794.00 6,390.00 10,330.00 2,686.00 344.00 2,412.00 623.00 477.00 2,289.00 2,093.00 1,051.00 2,214.00 1,694.00 1,288.00 2,172.00 5,750.00 5,600.00 164.00 872.00 2,297.00 1,347.00 2,741.00 1,165.00 684.00 554.00 1,275.00 513.00 1,289.00 2,685.00 812.00 3,075.00 2,613.00 1,927.00 1,349.00 - 67 - 5,637,600 15,990,000 1,303,400 8,395,200 1,603,200 1,436,400 1,269,800 1,203,200 2,300,100 5,092,800 25,947,000 1,642,400 11,029,500 1,013,400 12,673,000 2,470,000 31,104,000 2,484,000 35,550,000 1,323,000 5,186,500 2,357,500 37,924,000 10,640,000 1,614,600 70,929,000 126,026,000 13,161,400 4,472,000 36,180,000 6,230,000 5,247,000 1,602,300 2,720,900 1,156,100 1,992,600 1,524,600 2,318,400 1,954,800 8,625,000 35,840,000 3,247,200 1,308,000 32,158,000 1,347,000 5,756,100 2,213,500 1,368,000 1,108,000 2,932,500 1,385,100 1,417,900 44,839,500 1,299,200 2,767,500 1,829,100 16,572,200 36,018,300 ぐるなび エスアールジータカミヤ 一休 ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ ジェイコムホールディングス ＷＤＢホールディングス ティア バリューコマース サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス 養命酒製造 コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油グループ本社 Ｊ－オイルミルズ ローソン サンエー カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション 高千穂交易 アスクル ゲオホールディングス アダストリア シー・ヴイ・エス・ベイエリア 伊藤忠食品 くらコーポレーション キャンドゥ エレマテック パル ＪＡＬＵＸ エディオン あらた ワッツ トーメンデバイス ＪＰホールディングス あみやき亭 東京エレクトロン デバイス ひらまつ フィールズ 双日 ゲンキー アルフレッサ ホールディングス 大黒天物産 ハニーズ ファーマライズホールディングス キッコーマン 2,200 2,100 1,300 5,500 4,400 1,100 1,000 1,800 2,500 32,000 38,700 83,600 14,900 6,000 700 7,000 7,300 14,100 1,000 6,100 1,800 1,400 1,100 11,000 5,500 9,000 6,900 1,200 1,400 2,300 900 1,300 1,900 3,400 1,700 12,000 400 1,100 1,000 800 1,100 600 7,700 800 1,400 600 4,800 400 800 2,500 1,200 114,500 400 22,800 400 1,600 2,100 16,000 - 68 - 2,464.00 548.00 2,401.00 234.00 825.00 1,293.00 1,252.00 742.00 524.00 537.00 3,893.00 1,738.50 945.00 224.00 2,013.00 2,503.00 1,835.00 4,930.00 5,460.00 2,759.00 1,958.00 961.00 1,160.00 491.00 1,833.00 346.00 9,580.00 5,290.00 2,367.00 6,830.00 1,450.00 1,039.00 5,480.00 1,963.00 7,040.00 116.00 4,120.00 3,890.00 1,591.00 2,886.00 2,930.00 2,645.00 982.00 2,684.00 908.00 2,052.00 341.00 4,325.00 1,599.00 707.00 2,095.00 277.00 4,555.00 2,555.00 4,620.00 1,028.00 611.00 4,065.00 5,420,800 1,150,800 3,121,300 1,287,000 3,630,000 1,422,300 1,252,000 1,335,600 1,310,000 17,184,000 150,659,100 145,338,600 14,080,500 1,344,000 1,409,100 17,521,000 13,395,500 69,513,000 5,460,000 16,829,900 3,524,400 1,345,400 1,276,000 5,401,000 10,081,500 3,114,000 66,102,000 6,348,000 3,313,800 15,709,000 1,305,000 1,350,700 10,412,000 6,674,200 11,968,000 1,392,000 1,648,000 4,279,000 1,591,000 2,308,800 3,223,000 1,587,000 7,561,400 2,147,200 1,271,200 1,231,200 1,636,800 1,730,000 1,279,200 1,767,500 2,514,000 31,716,500 1,822,000 58,254,000 1,848,000 1,644,800 1,283,100 65,040,000 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン エバラ食品工業 ニチレイ 横浜冷凍 東洋水産 日清食品ホールディングス 永谷園ホールディングス 一正蒲鉾 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 わらべや日洋 なとり ユーグレナ 片倉工業 グンゼ ヒューリック 山下医科器械 ラサ商事 アルペン クオール アルコニックス 神戸物産 ジェイアイエヌ ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ ダイヤモンドダイニング あい ホールディングス きちり アークランドサービス Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス ブロンコビリー スタートトゥデイ 物語コーポレーション ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 ダイワボウホールディングス シキボウ 日東紡績 トヨタ紡織 44,000 10,500 7,100 7,400 1,000 1,700 600 22,000 4,500 10,100 8,700 2,000 1,200 2,000 1,100 122,000 1,100 1,000 6,900 2,400 16,000 37,900 700 2,100 1,600 1,800 1,000 1,200 1,200 9,400 8,900 6,400 1,100 2,900 1,800 300 23,000 3,200 3,700 700 5,700 500 1,900 36,100 76,000 56,000 9,000 10,200 20,000 17,000 12,000 13,000 6,400 2,852.00 2,988.00 2,238.00 2,083.00 1,004.00 5,960.00 2,070.00 842.00 982.00 4,570.00 6,580.00 1,108.00 1,156.00 2,232.00 3,095.00 4,534.00 2,444.00 1,779.00 1,720.00 1,403.00 379.00 1,081.00 1,809.00 607.00 2,047.00 1,645.00 1,680.00 4,890.00 5,200.00 1,144.00 816.00 3,530.00 1,285.00 3,140.00 741.00 5,150.00 2,024.00 1,868.00 6,560.00 2,318.00 4,220.00 5,010.00 4,925.00 1,886.00 182.00 58.00 223.00 1,517.00 221.00 259.00 122.00 361.00 2,590.00 125,488,000 31,374,000 15,889,800 15,414,200 1,004,000 10,132,000 1,242,000 18,524,000 4,419,000 46,157,000 57,246,000 2,216,000 1,387,200 4,464,000 3,404,500 553,148,000 2,688,400 1,779,000 11,868,000 3,367,200 6,064,000 40,969,900 1,266,300 1,274,700 3,275,200 2,961,000 1,680,000 5,868,000 6,240,000 10,753,600 7,262,400 22,592,000 1,413,500 9,106,000 1,333,800 1,545,000 46,552,000 5,977,600 24,272,000 1,622,600 24,054,000 2,505,000 9,357,500 68,084,600 13,832,000 3,248,000 2,007,000 15,473,400 4,420,000 4,403,000 1,464,000 4,693,000 16,576,000 マクニカ・富士エレホールディングス 3,300 1,513.00 4,992,900 ウエルシアホールディングス クリエイトＳＤホールディングス 1,600 900 6,650.00 7,900.00 10,640,000 7,110,000 - 69 - バイタルケーエスケー・ホールディン グス ＵＫＣホールディングス ＯＣＨＩホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス エー・ピーカンパニー 三洋貿易 チムニー ジョイフル本田 すかいらーく 日本毛織 ダイドーリミテッド ユナイテッド・スーパーマーケット・ ホールディングス 野村不動産ホールディングス 三重交通グループホールディングス プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス 日本管理センター サンセイランディック フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス 帝国繊維 ブックオフコーポレーション 日本コークス工業 あさひ 日本調剤 コスモス薬品 シップヘルスケアホールディングス 一六堂 セブン＆アイ・ホールディングス 薬王堂 クリエイト・レストランツ・ホールデ ィングス ツルハホールディングス サンマルクホールディングス トリドール クスリのアオキ 帝人 東レ クラレ 旭化成 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ トーカロ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 住江織物 日本フエルト イチカワ 芦森工業 アツギ ダイニック 共和レザー セーレン 東海染工 3,200 943.00 3,017,600 1,200 1,200 8,900 900 1,000 400 2,700 5,600 6,000 2,500 2,732.00 1,102.00 532.00 1,565.00 1,486.00 3,300.00 2,347.00 1,650.00 992.00 505.00 3,278,400 1,322,400 4,734,800 1,408,500 1,486,000 1,320,000 6,336,900 9,240,000 5,952,000 1,262,500 6,000 1,035.00 6,210,000 12,100 3,200 600 1,100 1,200 1,300 2,600 2,600 44,000 16,800 2,000 1,400 15,600 1,400 500 900 3,700 3,100 76,000 400 2,468.00 478.00 4,100.00 4,835.00 1,168.00 840.00 520.00 2,401.00 845.00 2,266.00 1,675.00 926.00 103.00 1,238.00 5,000.00 17,410.00 3,005.00 402.00 5,822.00 2,994.00 29,862,800 1,529,600 2,460,000 5,318,500 1,401,600 1,092,000 1,352,000 6,242,600 37,180,000 38,068,800 3,350,000 1,296,400 1,606,800 1,733,200 2,500,000 15,669,000 11,118,500 1,246,200 442,472,000 1,197,600 1,600 3,090.00 4,944,000 3,900 1,400 2,200 1,400 79,000 140,000 30,400 120,000 1,000 6,000 1,400 15,100 400 5,000 2,500 4,000 6,000 16,000 7,000 1,300 4,800 10,000 11,070.00 3,530.00 1,899.00 6,250.00 434.00 1,126.00 1,600.00 773.60 1,333.00 210.00 2,578.00 1,382.00 4,270.00 358.00 510.00 338.00 215.00 120.00 170.00 914.00 1,476.00 128.00 43,173,000 4,942,000 4,177,800 8,750,000 34,286,000 157,640,000 48,640,000 92,832,000 1,333,000 1,260,000 3,609,200 20,868,200 1,708,000 1,790,000 1,275,000 1,352,000 1,290,000 1,920,000 1,190,000 1,188,200 7,084,800 1,280,000 - 70 - 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル レナウン ＴＳＩホールディングス ＩＴホールディングス 電算システム グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 電算 ＡＧＳ ファインデックス ＫＬａｂ ポールトゥウィン・ピットクルーホー ルディングス ネクソン アイスタイル エムアップ エイチーム コロプラ ブロードリーフ ハーツユナイテッドグループ 特種東海製紙 ティーガイア ガンホー・オンライン・エンターテイ メント ＧＭＯペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ ＳＲＡホールディングス 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 大王製紙 ｇｕｍｉ パイプドＨＤ レンゴー トーモク ザ・パック 昭和電工 住友化学 日本化成 住友精化 日産化学工業 ラサ工業 クレハ テイカ 石原産業 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 大阪ソーダ 関東電化工業 3,000 11,000 1,200 9,000 8,600 6,000 600 11,000 4,300 800 600 1,300 1,400 2,800 753.00 1,559.00 6,430.00 134.00 899.00 3,010.00 1,959.00 593.00 1,920.00 3,250.00 2,330.00 1,009.00 805.00 984.00 2,259,000 17,149,000 7,716,000 1,206,000 7,731,400 18,060,000 1,175,400 6,523,000 8,256,000 2,600,000 1,398,000 1,311,700 1,127,000 2,755,200 1,200 1,043.00 1,251,600 17,300 1,500 2,000 700 5,000 1,900 700 11,000 1,800 1,950.00 1,579.00 629.00 1,890.00 2,560.00 1,244.00 2,061.00 393.00 1,553.00 33,735,000 2,368,500 1,258,000 1,323,000 12,800,000 2,363,600 1,442,700 4,323,000 2,795,400 31,800 400.00 12,720,000 1,600 2,500 2,900 1,000 80,000 10,000 30,000 12,000 8,000 8,500 1,900 900 17,000 6,000 1,400 128,000 142,000 10,000 4,000 11,600 9,000 15,000 3,000 35,000 12,000 52,000 32,000 21,000 12,100 8,000 5,000 5,570.00 485.00 2,233.00 2,550.00 573.00 2,068.00 89.00 819.00 215.00 1,235.00 1,262.00 1,399.00 568.00 290.00 2,979.00 157.00 688.00 137.00 761.00 3,230.00 145.00 495.00 562.00 109.00 786.00 687.00 271.00 617.00 1,075.00 435.00 944.00 8,912,000 1,212,500 6,475,700 2,550,000 45,840,000 20,680,000 2,670,000 9,828,000 1,720,000 10,497,500 2,397,800 1,259,100 9,656,000 1,740,000 4,170,600 20,096,000 97,696,000 1,370,000 3,044,000 37,468,000 1,305,000 7,425,000 1,686,000 3,815,000 9,432,000 35,724,000 8,672,000 12,957,000 13,007,500 3,480,000 4,720,000 - 71 - デンカ イビデン 信越化学工業 日本カーバイド工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パーカライジング 高圧ガス工業 四国化成工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 日本触媒 大日精化工業 カネカ 協和発酵キリン 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 三菱ケミカルホールディングス 日本合成化学工業 ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材工業 日立化成 リケンテクノス 大倉工業 積水化成品工業 群栄化学工業 ミライアル ダイキョーニシカワ 日本化薬 カーリットホールディングス ＥＰＳホールディングス プレステージ・インターナショナル フェイス アミューズ 野村総合研究所 ドリームインキュベータ サイバネットシステム ＴＡＣ ケネディクス 電通 インテージホールディングス テイクアンドギヴ・ニーズ 東邦システムサイエンス イオンファンタジー メディカルシステムネットワーク 日本精化 40,000 12,100 34,600 7,000 8,000 16,000 14,900 7,000 9,900 3,000 3,000 4,000 1,100 7,000 2,800 7,000 26,000 23,000 33,000 82,000 19,100 3,900 129,200 5,000 27,100 18,000 44,600 17,000 5,800 103,000 3,000 5,000 6,000 9,500 3,100 5,000 5,000 5,000 1,000 600 13,000 2,400 1,800 1,600 900 500 12,700 600 3,100 5,100 25,800 21,400 900 1,800 1,800 700 2,100 1,600 - 72 - 537.00 2,050.00 7,174.00 181.00 393.00 2,027.00 1,220.00 270.00 1,219.00 664.00 1,242.00 333.00 1,450.00 179.00 9,560.00 580.00 1,172.00 2,171.00 643.00 507.00 1,910.00 3,755.00 826.20 900.00 1,813.00 519.00 1,461.00 1,026.00 2,479.00 260.00 1,720.00 580.00 233.00 2,024.00 436.00 368.00 381.00 326.00 1,158.00 8,310.00 1,351.00 541.00 1,324.00 1,079.00 1,458.00 5,600.00 4,885.00 2,083.00 444.00 229.00 497.00 6,950.00 1,822.00 698.00 712.00 2,089.00 723.00 943.00 21,480,000 24,805,000 248,220,400 1,267,000 3,144,000 32,432,000 18,178,000 1,890,000 12,068,100 1,992,000 3,726,000 1,332,000 1,595,000 1,253,000 26,768,000 4,060,000 30,472,000 49,933,000 21,219,000 41,574,000 36,481,000 14,644,500 106,745,040 4,500,000 49,132,300 9,342,000 65,160,600 17,442,000 14,378,200 26,780,000 5,160,000 2,900,000 1,398,000 19,228,000 1,351,600 1,840,000 1,905,000 1,630,000 1,158,000 4,986,000 17,563,000 1,298,400 2,383,200 1,726,400 1,312,200 2,800,000 62,039,500 1,249,800 1,376,400 1,167,900 12,822,600 148,730,000 1,639,800 1,256,400 1,281,600 1,462,300 1,518,300 1,508,800 ＡＤＥＫＡ 日油 ミヨシ油脂 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 第一工業製薬 ニイタカ 三洋化成工業 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 わかもと製薬 あすか製薬 日本新薬 ビオフェルミン製薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ 理研ビタミン ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 有機合成薬品工業 持田製薬 参天製薬 扶桑薬品工業 日本ケミファ ツムラ 日医工 テルモ みらかホールディングス キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 ＪＣＲファーマ 東和薬品 富士製薬工業 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 大日本塗料 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス ＤＩＣ 9,500 15,000 9,000 6,100 2,700 51,900 4,000 800 6,000 76,800 216,000 13,700 28,100 22,500 4,000 2,400 4,000 400 19,200 3,300 23,700 600 9,400 8,800 6,000 4,000 1,300 35,500 6,000 3,000 6,100 4,500 28,200 4,900 3,400 3,700 1,600 1,000 1,300 1,500 900 600 3,300 3,900 64,900 5,100 900 900 41,500 4,600 11,000 14,900 21,800 6,000 1,400 2,600 1,400 77,000 1,811.00 962.00 140.00 195.00 573.00 6,399.00 388.00 1,587.00 964.00 6,192.00 1,740.50 1,480.00 5,635.00 2,197.00 288.00 1,308.00 5,180.00 3,670.00 4,305.00 7,980.00 7,777.00 3,850.00 2,350.00 19,140.00 5,210.00 301.00 7,700.00 1,929.00 291.00 654.00 3,480.00 3,220.00 4,055.00 5,470.00 3,175.00 1,647.00 2,199.00 1,369.00 2,876.00 2,858.00 7,980.00 2,146.00 7,400.00 1,745.00 2,543.00 2,341.00 1,811.00 2,884.00 4,240.00 8,290.00 207.00 3,060.00 1,979.00 894.00 1,175.00 588.00 4,600.00 362.00 - 73 - 17,204,500 14,430,000 1,260,000 1,189,500 1,547,100 332,108,100 1,552,000 1,269,600 5,784,000 475,545,600 375,948,000 20,276,000 158,343,500 49,432,500 1,152,000 3,139,200 20,720,000 1,468,000 82,656,000 26,334,000 184,314,900 2,310,000 22,090,000 168,432,000 31,260,000 1,204,000 10,010,000 68,479,500 1,746,000 1,962,000 21,228,000 14,490,000 114,351,000 26,803,000 10,795,000 6,093,900 3,518,400 1,369,000 3,738,800 4,287,000 7,182,000 1,287,600 24,420,000 6,805,500 165,040,700 11,939,100 1,629,900 2,595,600 175,960,000 38,134,000 2,277,000 45,594,000 43,142,200 5,364,000 1,645,000 1,528,800 6,440,000 27,874,000 サカタインクス 東洋インキＳＣホールディングス Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ アルプス技研 ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン パーク２４ 明光ネットワークジャパン ファルコホールディングス クレスコ フジ・メディア・ホールディングス 秀英予備校 ラウンドワン リゾートトラスト オービック ジャストシステム ＴＤＣソフトウェアエンジニアリン グ ヤフー ビー・エム・エル トレンドマイクロ りらいあコミュニケーションズ 日本オラクル アルファシステムズ フューチャーアーキテクト ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ソフトバンク・テクノロジー トーセ ユー・エス・エス オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東計電算 サイバーエージェント 楽天 大塚商会 総合メディカル サイボウズ セントラルスポーツ パラカ 電通国際情報サービス イーエムシステムズ ウェザーニューズ ＣＩＪ 東洋ビジネスエンジニアリング 日本エンタープライズ ＷＯＷＯＷ フルキャストホールディングス 富士フイルムホールディングス コニカミノルタ 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル 3,900 19,000 700 700 1,000 1,100 20,800 5,400 9,200 2,200 800 700 18,900 1,900 6,000 8,100 6,300 3,300 1,277.00 509.00 2,305.00 2,203.00 1,253.00 1,211.00 7,349.00 2,236.00 2,520.00 1,449.00 1,581.00 1,967.00 1,475.00 649.00 536.00 3,310.00 6,390.00 953.00 4,980,300 9,671,000 1,613,500 1,542,100 1,253,000 1,332,100 152,859,200 12,074,400 23,184,000 3,187,800 1,264,800 1,376,900 27,877,500 1,233,100 3,216,000 26,811,000 40,257,000 3,144,900 1,000 1,326.00 1,326,000 130,300 1,100 8,800 3,200 2,900 600 2,200 1,400 1,000 1,500 23,300 900 4,100 2,500 600 4,700 90,000 4,900 900 4,000 700 800 1,100 600 500 2,500 900 4,600 900 1,800 44,100 46,000 36,600 22,000 1,300 1,800 1,100 4,500 514.00 3,855.00 5,090.00 1,075.00 5,840.00 1,876.00 726.00 989.00 1,287.00 819.00 2,002.00 7,260.00 2,529.00 554.00 2,354.00 5,160.00 1,624.50 6,190.00 4,535.00 325.00 2,335.00 1,625.00 2,003.00 2,325.00 4,210.00 504.00 1,397.00 289.00 3,370.00 769.00 5,057.00 1,283.00 2,949.00 1,276.00 3,090.00 4,975.00 4,670.00 1,823.00 66,974,200 4,240,500 44,792,000 3,440,000 16,936,000 1,125,600 1,597,200 1,384,600 1,287,000 1,228,500 46,646,600 6,534,000 10,368,900 1,385,000 1,412,400 24,252,000 146,205,000 30,331,000 4,081,500 1,300,000 1,634,500 1,300,000 2,203,300 1,395,000 2,105,000 1,260,000 1,257,300 1,329,400 3,033,000 1,384,200 223,013,700 59,018,000 107,933,400 28,072,000 4,017,000 8,955,000 5,137,000 8,203,500 - 74 - コーセー ドクターシーラボ シーボン ポーラ・オルビスホールディングス ノエビアホールディングス アジュバンコスメジャパン エステー アグロ カネショウ コニシ 長谷川香料 小林製薬 荒川化学工業 メック 日本高純度化学 ＪＣＵ デクセリアルズ アース製薬 イハラケミカル工業 北興化学工業 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 昭和シェル石油 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール 富士石油 ＭＯＲＥＳＣＯ 出光興産 ＪＸホールディングス コスモエネルギーホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト アキレス ニッタ クリエートメディック 住友理工 三ツ星ベルト バンドー化学 鬼怒川ゴム工業 旭硝子 日本板硝子 有沢製作所 日本山村硝子 日本電気硝子 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント 日本ヒューム 日本コンクリート工業 三谷セキサン アジアパイルホールディングス 東海カーボン 3,100 2,600 500 2,000 1,200 1,400 1,300 1,300 1,500 2,400 2,900 1,600 1,600 500 600 4,300 1,400 3,000 3,000 500 4,000 4,400 19,400 2,000 29,000 1,000 900 4,500 800 10,100 228,300 5,800 11,600 8,700 65,100 18,100 2,100 6,000 16,000 2,100 1,300 4,200 5,000 7,000 4,000 102,000 94,000 2,800 8,000 40,000 2,100 38,000 120,000 1,800 4,000 1,000 2,400 17,000 12,770.00 2,326.00 2,575.00 8,620.00 3,320.00 974.00 1,089.00 996.00 2,628.00 1,622.00 9,870.00 1,205.00 854.00 2,373.00 4,775.00 1,451.00 5,230.00 1,655.00 463.00 3,015.00 1,047.00 777.00 1,110.00 994.00 1,244.00 1,495.00 1,309.00 377.00 1,705.00 2,009.00 499.60 1,653.00 2,104.00 2,725.00 4,461.00 1,679.00 620.00 1,033.00 159.00 3,580.00 950.00 1,041.00 990.00 539.00 737.00 738.00 105.00 788.00 188.00 702.00 606.00 506.00 405.00 737.00 346.00 1,568.00 543.00 373.00 - 75 - 39,587,000 6,047,600 1,287,500 17,240,000 3,984,000 1,363,600 1,415,700 1,294,800 3,942,000 3,892,800 28,623,000 1,928,000 1,366,400 1,186,500 2,865,000 6,239,300 7,322,000 4,965,000 1,389,000 1,507,500 4,188,000 3,418,800 21,534,000 1,988,000 36,076,000 1,495,000 1,178,100 1,696,500 1,364,000 20,290,900 114,058,680 9,587,400 24,406,400 23,707,500 290,411,100 30,389,900 1,302,000 6,198,000 2,544,000 7,518,000 1,235,000 4,372,200 4,950,000 3,773,000 2,948,000 75,276,000 9,870,000 2,206,400 1,504,000 28,080,000 1,272,600 19,228,000 48,600,000 1,326,600 1,384,000 1,568,000 1,303,200 6,341,000 日本カーボン 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 ＭＡＲＵＷＡ 品川リフラクトリーズ 東京窯業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド エーアンドエーマテリアル ニチアス 新日鐵住金 神戸製鋼所 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディン グス 日新製鋼 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 東京鐵鋼 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 丸一鋼管 モリ工業 大同特殊鋼 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 日本金属 大平洋金属 新日本電工 栗本鐵工所 日本鋳鉄管 日本製鋼所 三菱製鋼 日亜鋼業 日本精線 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム ＵＡＣＪ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 昭和電線ホールディングス 東京特殊電線 9,000 1,100 11,000 14,200 24,000 16,600 700 5,000 7,000 3,100 1,700 13,000 10,000 86,900 354,000 22,000 11,000 347.00 1,794.00 291.00 4,380.00 2,889.00 3,325.00 3,025.00 269.00 187.00 413.00 1,754.00 102.00 819.00 2,483.00 146.00 83.00 237.00 3,123,000 1,973,400 3,201,000 62,196,000 69,336,000 55,195,000 2,117,500 1,345,000 1,309,000 1,280,300 2,981,800 1,326,000 8,190,000 215,772,700 51,684,000 1,826,000 2,607,000 52,700 1,971.50 103,898,050 8,800 10,600 2,100 4,300 4,000 1,200 2,900 4,600 6,500 3,000 32,000 14,200 11,000 11,000 22,100 7,000 13,000 10,900 9,000 7,000 32,000 13,000 4,700 2,000 43,700 49,000 10,000 120,000 53,000 25,000 30,000 1,900 3,300 27,000 61,000 77,200 27,000 23,000 1,300 1,319.00 785.00 2,018.00 3,285.00 567.00 2,231.00 2,451.00 416.00 3,375.00 385.00 521.00 167.00 551.00 548.00 1,562.00 144.00 333.00 230.00 224.00 194.00 474.00 250.00 270.00 577.00 216.00 233.00 306.00 438.00 1,369.00 930.00 254.00 3,285.00 1,397.00 283.00 263.00 1,763.00 682.00 80.00 1,052.00 11,607,200 8,321,000 4,237,800 14,125,500 2,268,000 2,677,200 7,107,900 1,913,600 21,937,500 1,155,000 16,672,000 2,371,400 6,061,000 6,028,000 34,520,200 1,008,000 4,329,000 2,507,000 2,016,000 1,358,000 15,168,000 3,250,000 1,269,000 1,154,000 9,439,200 11,417,000 3,060,000 52,560,000 72,557,000 23,250,000 7,620,000 6,241,500 4,610,100 7,641,000 16,043,000 136,103,600 18,414,000 1,840,000 1,367,600 - 76 - タツタ電線 沖電線 平河ヒューテック リョービ アーレスティ アサヒホールディングス 東洋製罐グループホールディングス ホッカンホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス 駒井ハルテック 高田機工 三和ホールディングス 文化シヤッター 三協立山 アルインコ ＬＩＸＩＬグループ 日本フイルコン ノーリツ 長府製作所 リンナイ ユニプレス 日東精工 岡部 ジーテクト 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 サンコール モリテックスチール パイオラックス 日本発条 中央発條 三浦工業 タクマ テクノプロ・ホールディング リブセンス ジャパンマテリアル アサンテ アビスト ウィルグループ リクルートホールディングス ツガミ オークマ 東芝機械 アマダホールディングス アイダエンジニアリング 滝澤鉄工所 富士機械製造 牧野フライス製作所 オーエスジー ダイジェット工業 旭ダイヤモンド工業 ＤＭＧ森精機 ソディック ディスコ 日東工器 豊田自動織機 4,000 5,000 700 12,000 2,200 2,900 13,700 5,000 1,100 3,600 6,000 6,000 19,500 5,400 2,500 900 26,900 100 3,800 2,100 3,600 3,800 4,000 4,000 2,000 3,700 3,600 13,000 1,900 4,200 1,000 18,100 4,000 8,600 7,000 2,700 2,800 800 800 800 1,400 38,800 6,000 13,000 10,000 28,700 5,100 7,000 6,300 10,000 8,800 5,000 5,300 10,600 3,700 2,500 1,100 16,800 472.00 277.00 1,592.00 428.00 834.00 1,913.00 2,412.00 344.00 1,208.00 1,315.00 244.00 226.00 1,029.00 1,067.00 1,784.00 1,148.00 2,891.00 535.00 1,817.00 2,687.00 10,820.00 2,946.00 349.00 965.00 1,755.00 2,730.00 963.00 180.00 598.00 290.00 6,430.00 1,251.00 297.00 1,569.00 967.00 3,415.00 455.00 2,290.00 1,486.00 1,997.00 895.00 3,880.00 558.00 1,025.00 448.00 1,162.00 1,259.00 178.00 1,183.00 962.00 2,436.00 180.00 1,375.00 1,604.00 980.00 11,280.00 2,695.00 6,560.00 - 77 - 1,888,000 1,385,000 1,114,400 5,136,000 1,834,800 5,547,700 33,044,400 1,720,000 1,328,800 4,734,000 1,464,000 1,356,000 20,065,500 5,761,800 4,460,000 1,033,200 77,767,900 53,500 6,904,600 5,642,700 38,952,000 11,194,800 1,396,000 3,860,000 3,510,000 10,101,000 3,466,800 2,340,000 1,136,200 1,218,000 6,430,000 22,643,100 1,188,000 13,493,400 6,769,000 9,220,500 1,274,000 1,832,000 1,188,800 1,597,600 1,253,000 150,544,000 3,348,000 13,325,000 4,480,000 33,349,400 6,420,900 1,246,000 7,452,900 9,620,000 21,436,800 900,000 7,287,500 17,002,400 3,626,000 28,200,000 2,964,500 110,208,000 豊和工業 ＯＫＫ 石川製作所 津田駒工業 島精機製作所 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 ＳＭＣ 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 日精エー・エス・ビー機械 サトーホールディングス 日本エアーテック 日精樹脂工業 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 日工 巴工業 井関農機 ＴＯＷＡ 丸山製作所 北川鉄工所 クボタ 荏原実業 東洋エンジニアリング 三菱化工機 月島機械 帝国電機製作所 新東工業 澁谷工業 アイチコーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 住友精密工業 荏原製作所 石井鐵工所 酉島製作所 北越工業 千代田化工建設 ダイキン工業 オルガノ トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン 日機装 新興プランテック アネスト岩田 ダイフク 加藤製作所 油研工業 タダノ 1,700 9,000 13,000 10,000 2,700 2,400 3,500 2,600 10,300 2,300 2,200 5,800 1,800 3,000 800 2,500 700 2,600 1,800 1,400 94,500 56,000 8,600 3,000 800 20,000 1,900 6,000 9,000 93,000 900 11,000 6,000 3,700 1,500 4,400 1,600 2,700 4,700 1,400 3,000 43,000 6,000 2,100 2,100 15,000 26,800 3,000 10,000 11,600 11,000 6,900 4,200 3,100 9,100 4,000 5,000 9,000 684.00 146.00 91.00 127.00 1,787.00 1,062.00 1,162.00 546.00 2,557.00 1,854.00 776.00 32,780.00 596.00 625.00 3,485.00 2,022.00 2,223.00 2,672.00 719.00 995.00 2,028.50 574.00 1,888.00 406.00 1,525.00 200.00 856.00 216.00 295.00 2,005.50 1,485.00 332.00 303.00 1,177.00 868.00 1,077.00 1,805.00 902.00 1,533.00 2,050.00 481.00 590.00 198.00 1,002.00 892.00 1,010.00 8,880.00 490.00 252.00 2,653.00 935.00 971.00 1,010.00 959.00 1,976.00 583.00 262.00 1,558.00 - 78 - 1,162,800 1,314,000 1,183,000 1,270,000 4,824,900 2,548,800 4,067,000 1,419,600 26,337,100 4,264,200 1,707,200 190,124,000 1,072,800 1,875,000 2,788,000 5,055,000 1,556,100 6,947,200 1,294,200 1,393,000 191,693,250 32,144,000 16,236,800 1,218,000 1,220,000 4,000,000 1,626,400 1,296,000 2,655,000 186,511,500 1,336,500 3,652,000 1,818,000 4,354,900 1,302,000 4,738,800 2,888,000 2,435,400 7,205,100 2,870,000 1,443,000 25,370,000 1,188,000 2,104,200 1,873,200 15,150,000 237,984,000 1,470,000 2,520,000 30,774,800 10,285,000 6,699,900 4,242,000 2,972,900 17,981,600 2,332,000 1,310,000 14,022,000 フジテック ＣＫＤ キトー 平和 理想科学工業 ＳＡＮＫＹＯ 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 竹内製作所 アマノ ＪＵＫＩ サンデンホールディングス 蛇の目ミシン工業 ブラザー工業 マックス モリタホールディングス グローリー 新晃工業 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン ＴＰＲ ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 不二越 ミネベア 日本トムソン ＴＨＫ ユーシン精機 イーグル工業 日本ピラー工業 キッツ 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニア テクノロジー 明電舎 オリジン電気 山洋電気 デンヨー 日立工機 三櫻工業 マキタ 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 東光高岳 5,400 5,100 2,300 5,700 2,000 5,100 1,700 1,000 1,100 2,000 800 2,700 5,700 2,700 11,000 1,800 23,800 3,000 3,200 6,300 1,300 3,000 19,800 800 9,000 2,300 4,000 1,500 37,800 46,000 19,600 17,000 30,000 6,000 12,200 700 2,300 1,900 9,000 470,000 388,000 196,000 55,000 4,000 22,800 12,000 17,000 4,000 5,000 1,700 4,900 2,300 12,000 13,000 5,000 5,300 22,200 1,000 - 79 - 1,297.00 1,181.00 1,011.00 2,238.00 2,015.00 4,845.00 1,413.00 2,121.00 2,469.00 765.00 1,540.00 2,605.00 1,658.00 1,143.00 390.00 833.00 1,460.00 1,275.00 1,268.00 3,480.00 1,359.00 893.00 1,330.00 2,122.00 463.00 3,365.00 8,480.00 1,384.00 1,441.00 564.00 2,235.00 600.00 1,454.00 539.00 2,375.00 2,370.00 2,397.00 1,038.00 574.00 729.30 290.40 1,370.00 570.00 443.00 1,640.00 215.00 445.00 350.00 786.00 2,087.00 937.00 760.00 6,800.00 370.00 254.00 6,930.00 9,815.00 1,445.00 7,003,800 6,023,100 2,325,300 12,756,600 4,030,000 24,709,500 2,402,100 2,121,000 2,715,900 1,530,000 1,232,000 7,033,500 9,450,600 3,086,100 4,290,000 1,499,400 34,748,000 3,825,000 4,057,600 21,924,000 1,766,700 2,679,000 26,334,000 1,697,600 4,167,000 7,739,500 33,920,000 2,076,000 54,469,800 25,944,000 43,806,000 10,200,000 43,620,000 3,234,000 28,975,000 1,659,000 5,513,100 1,972,200 5,166,000 342,771,000 112,675,200 268,520,000 31,350,000 1,772,000 37,392,000 2,580,000 7,565,000 1,400,000 3,930,000 3,547,900 4,591,300 1,748,000 81,600,000 4,810,000 1,270,000 36,729,000 217,893,000 1,445,000 ダイヘン 田淵電機 ＪＶＣケンウッド 第一精工 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション メルコホールディングス 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック アクセル ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ エレコム 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー ＴＤＫ 帝国通信工業 ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 池上通信機 パイオニア 日本電波工業 日本トリム ローランド ディー．ジー． フォスター電機 クラリオン ＳＭＫ ヨコオ 東光 ティアック ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 ＴＯＡ 11,000 2,100 13,500 800 4,300 3,000 21,100 3,000 2,400 900 35,000 1,000 253,000 178,000 80,000 15,000 5,000 10,000 1,000 9,500 27,400 14,500 3,100 900 1,800 34,400 5,100 4,000 2,100 1,300 1,600 5,000 210,400 156,000 11,100 6,000 4,000 129,900 11,100 6,000 7,000 7,000 15,600 8,000 29,800 1,700 500 900 2,300 10,000 5,000 1,900 4,000 29,000 5,600 3,000 5,000 2,200 569.00 884.00 335.00 1,818.00 773.00 658.00 4,600.00 2,215.00 1,074.00 1,498.00 457.00 2,223.00 415.00 614.60 158.00 81.00 542.00 500.00 1,987.00 761.00 1,884.00 458.00 3,000.00 1,429.00 2,834.00 406.00 1,251.00 360.00 1,533.00 1,161.00 1,630.00 439.00 1,428.00 132.00 812.00 1,609.00 1,802.00 3,285.00 8,830.00 204.00 649.00 387.00 4,040.00 163.00 344.00 820.00 4,605.00 2,899.00 2,920.00 432.00 621.00 635.00 396.00 52.00 707.00 15,420.00 2,213.00 1,276.00 - 80 - 6,259,000 1,856,400 4,522,500 1,454,400 3,323,900 1,974,000 97,060,000 6,645,000 2,577,600 1,348,200 15,995,000 2,223,000 104,995,000 109,398,800 12,640,000 1,215,000 2,710,000 5,000,000 1,987,000 7,229,500 51,621,600 6,641,000 9,300,000 1,286,100 5,101,200 13,966,400 6,380,100 1,440,000 3,219,300 1,509,300 2,608,000 2,195,000 300,451,200 20,592,000 9,013,200 9,654,000 7,208,000 426,721,500 98,013,000 1,224,000 4,543,000 2,709,000 63,024,000 1,304,000 10,251,200 1,394,000 2,302,500 2,609,100 6,716,000 4,320,000 3,105,000 1,206,500 1,584,000 1,508,000 3,959,200 46,260,000 11,065,000 2,807,200 日立マクセル 古野電気 ユニデンホールディングス アルパイン スミダコーポレーション アイコム リオン 船井電機 横河電機 新電元工業 アズビル 日本光電工業 チノー 共和電業 堀場製作所 アドバンテスト エスペック パナソニック デバイスＳＵＮＸ キーエンス 日置電機 シスメックス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ イマジカ・ロボット ホールディング ス 澤藤電機 デンソー コーセル オプテックス 千代田インテグレ レーザーテック スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 日本デジタル研究所 双信電機 山一電機 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 日東電工 北陸電気工業 東海理化電機製作所 3,100 2,200 6,000 4,400 1,500 1,000 700 1,900 18,400 7,000 6,000 7,700 1,200 2,900 3,400 12,600 1,900 1,800 4,200 1,000 14,300 1,900 1,200 2,047.00 908.00 173.00 1,590.00 746.00 2,583.00 1,829.00 988.00 1,489.00 474.00 3,175.00 2,579.00 1,137.00 444.00 4,715.00 1,097.00 1,467.00 725.00 67,080.00 2,344.00 7,760.00 1,134.00 4,325.00 6,345,700 1,997,600 1,038,000 6,996,000 1,119,000 2,583,000 1,280,300 1,877,200 27,397,600 3,318,000 19,050,000 19,858,300 1,364,400 1,287,600 16,031,000 13,822,200 2,787,300 1,305,000 281,736,000 2,344,000 110,968,000 2,154,600 5,190,000 2,500 474.00 1,185,000 6,000 45,500 2,600 1,400 1,000 1,900 13,200 6,000 11,200 3,100 2,900 1,100 1,600 3,600 1,600 1,300 7,000 18,500 18,800 5,500 1,000 9,100 14,400 2,700 7,000 30,200 9,000 19,300 2,300 3,100 14,900 7,000 5,400 231.00 5,854.00 1,226.00 2,760.00 2,989.00 1,282.00 2,450.00 243.00 1,814.00 382.00 444.00 1,887.00 1,656.00 320.00 833.00 1,263.00 812.00 2,550.00 22,200.00 265.00 4,880.00 6,850.00 3,095.00 744.00 820.00 5,908.00 1,975.00 19,560.00 776.00 1,735.00 8,346.00 178.00 2,832.00 1,386,000 266,357,000 3,187,600 3,864,000 2,989,000 2,435,800 32,340,000 1,458,000 20,316,800 1,184,200 1,287,600 2,075,700 2,649,600 1,152,000 1,332,800 1,641,900 5,684,000 47,175,000 417,360,000 1,457,500 4,880,000 62,335,000 44,568,000 2,008,800 5,740,000 178,421,600 17,775,000 377,508,000 1,784,800 5,378,500 124,355,400 1,246,000 15,292,800 - 81 - ニチコン 日本ケミコン ＫＯＡ 三井造船 日立造船 三菱重工業 川崎重工業 ＩＨＩ 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 ニチユ三菱フォークリフト 近畿車輌 ＦＰＧ 島根銀行 じもとホールディングス 全国保証 足利ホールディングス 東京ＴＹフィナンシャルグループ 九州フィナンシャルグループ 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 レシップホールディングス ＧＭＢ ファルテック 武蔵精密工業 日産車体 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス ＮＯＫ フタバ産業 ＫＹＢ シロキ工業 市光工業 大同メタル工業 プレス工業 ミクニ カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 マツダ ダイハツ工業 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 ショーワ 5,800 15,000 2,500 71,000 14,400 328,000 143,000 142,000 5,500 4,000 8,000 2,400 3,000 5,400 900 13,000 4,700 13,300 2,500 27,800 258,500 53,400 234,500 26,300 73,100 1,500 1,200 900 2,000 9,000 8,000 3,700 4,100 15,000 7,000 9,300 2,900 8,900 5,600 21,000 5,000 6,000 2,600 9,800 2,600 14,000 4,100 4,200 2,300 18,500 58,300 22,000 1,700 165,700 38,500 58,200 26,000 4,800 - 82 - 1,051.00 264.00 1,060.00 202.00 679.00 644.60 488.00 337.00 1,098.00 264.00 298.00 555.00 409.00 793.00 1,441.00 207.00 4,130.00 501.00 4,030.00 928.00 1,304.50 1,394.50 7,583.00 1,487.00 1,098.00 851.00 1,036.00 1,490.00 2,668.00 1,430.00 1,202.00 1,366.00 1,862.00 292.00 195.00 331.00 1,989.00 3,335.00 524.00 378.00 372.00 243.00 1,057.00 550.00 446.00 1,065.00 1,290.00 2,039.00 1,786.00 5,100.00 2,530.50 1,548.00 1,259.00 4,036.00 3,841.00 5,085.00 2,997.00 1,164.00 6,095,800 3,960,000 2,650,000 14,342,000 9,777,600 211,428,800 69,784,000 47,854,000 6,039,000 1,056,000 2,384,000 1,332,000 1,227,000 4,282,200 1,296,900 2,691,000 19,411,000 6,663,300 10,075,000 25,798,400 337,213,250 74,466,300 1,778,213,500 39,108,100 80,263,800 1,276,500 1,243,200 1,341,000 5,336,000 12,870,000 9,616,000 5,054,200 7,634,200 4,380,000 1,365,000 3,078,300 5,768,100 29,681,500 2,934,400 7,938,000 1,860,000 1,458,000 2,748,200 5,390,000 1,159,600 14,910,000 5,289,000 8,563,800 4,107,800 94,350,000 147,528,150 34,056,000 2,140,300 668,765,200 147,878,500 295,947,000 77,922,000 5,587,200 小糸製作所 ＴＢＫ エクセディ ミツバ 豊田合成 愛三工業 ヨロズ エフ・シー・シー 新家工業 シマノ タカタ テイ・エス テック ジャムコ 小野建 はるやま商事 佐鳥電機 カッパ・クリエイト エコートレーディング 伯東 コンドーテック ライトオン ナガイレーベン 三菱食品 良品計画 三城ホールディングス 松田産業 メディパルホールディングス アドヴァン アズワン 尾家産業 シモジマ ドウシシャ 小津産業 コナカ 高速 ハウス オブ ローゼ イオン北海道 コジマ ヒマラヤ コーナン商事 黒田電気 ネットワンシステムズ ワタミ マルシェ ドンキホーテホールディングス 丸文 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス ハピネット 幸楽苑ホールディングス サイゼリヤ エクセル ＶＴホールディングス マルカキカイ アルゴグラフィックス ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム ユナイテッドアローズ 11,000 2,600 2,500 3,100 6,700 3,200 1,700 3,000 9,000 7,400 3,300 4,300 800 1,600 1,700 1,500 2,500 1,900 1,400 1,600 1,400 2,600 2,000 2,100 2,700 1,300 18,200 1,800 1,400 1,400 1,200 2,100 600 2,100 1,400 900 2,300 4,500 1,100 2,600 3,400 7,900 2,100 1,500 11,800 1,600 3,600 9,300 1,700 1,100 3,000 900 6,100 700 800 4,900 2,000 2,600 4,935.00 471.00 2,885.00 2,074.00 2,951.00 1,315.00 2,374.00 2,489.00 144.00 18,910.00 864.00 3,370.00 4,180.00 1,091.00 754.00 857.00 1,194.00 655.00 1,375.00 793.00 1,498.00 2,173.00 2,940.00 26,680.00 467.00 1,493.00 2,291.00 1,077.00 4,520.00 918.00 1,147.00 2,545.00 2,197.00 697.00 1,022.00 1,456.00 553.00 296.00 1,125.00 1,734.00 2,649.00 741.00 859.00 871.00 4,900.00 912.00 1,117.00 1,486.00 1,278.00 1,595.00 2,972.00 1,825.00 721.00 1,961.00 1,823.00 1,199.00 741.00 5,320.00 - 83 - 54,285,000 1,224,600 7,212,500 6,429,400 19,771,700 4,208,000 4,035,800 7,467,000 1,296,000 139,934,000 2,851,200 14,491,000 3,344,000 1,745,600 1,281,800 1,285,500 2,985,000 1,244,500 1,925,000 1,268,800 2,097,200 5,649,800 5,880,000 56,028,000 1,260,900 1,940,900 41,696,200 1,938,600 6,328,000 1,285,200 1,376,400 5,344,500 1,318,200 1,463,700 1,430,800 1,310,400 1,271,900 1,332,000 1,237,500 4,508,400 9,006,600 5,853,900 1,803,900 1,306,500 57,820,000 1,459,200 4,021,200 13,819,800 2,172,600 1,754,500 8,916,000 1,642,500 4,398,100 1,372,700 1,458,400 5,875,100 1,482,000 13,832,000 進和 エスケイジャパン ハイデイ日高 シークス 京都きもの友禅 コロワイド 田中商事 オーハシテクニカ 壱番屋 白銅 トップカルチャー ＰＬＡＮＴ スギホールディングス 島津製作所 ＪＭＳ 長野計器 ブイ・テクノロジー スター精密 東京計器 オーバル 東京精密 マニー ニコン トプコン オリンパス 理研計器 ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン電子 タムロン ＨＯＹＡ エー・アンド・デイ キヤノン リコー シチズンホールディングス リズム時計工業 大研医器 メニコン パラマウントベッドホールディング ス ＳＨＯ‐ＢＩ ニホンフラッシュ 前田工繊 永大産業 アートネイチャー ダンロップスポーツ バンダイナムコホールディングス 共立印刷 フランスベッドホールディングス マーベラス パイロットコーポレーション 萩原工業 エイベックス・グループ・ホールディ ングス トッパン・フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー 廣済堂 レック 1,100 3,200 1,400 1,200 1,300 6,000 900 1,000 800 1,000 2,400 1,000 3,300 24,000 4,000 1,600 400 3,500 6,000 600 3,600 1,700 34,400 6,200 27,400 1,500 19,000 1,700 1,500 42,900 2,900 99,200 59,600 22,700 8,000 1,500 900 1,690.00 632.00 3,115.00 3,865.00 988.00 1,862.00 706.00 1,464.00 5,900.00 1,411.00 481.00 1,368.00 6,340.00 1,910.00 319.00 816.00 4,565.00 1,663.00 247.00 289.00 2,764.00 2,354.00 1,660.00 2,052.00 4,945.00 1,554.00 878.00 2,133.00 2,312.00 5,051.00 469.00 3,762.00 1,310.00 928.00 173.00 1,061.00 2,938.00 1,859,000 2,022,400 4,361,000 4,638,000 1,284,400 11,172,000 635,400 1,464,000 4,720,000 1,411,000 1,154,400 1,368,000 20,922,000 45,840,000 1,276,000 1,305,600 1,826,000 5,820,500 1,482,000 173,400 9,950,400 4,001,800 57,104,000 12,722,400 135,493,000 2,331,000 16,682,000 3,626,100 3,468,000 216,687,900 1,360,100 373,190,400 78,076,000 21,065,600 1,384,000 1,591,500 2,644,200 1,900 4,110.00 7,809,000 3,100 1,000 2,000 2,000 1,500 1,200 19,000 4,000 2,600 3,100 3,200 600 401.00 1,229.00 1,084.00 428.00 1,200.00 1,234.00 2,834.00 313.00 993.00 1,103.00 5,670.00 2,139.00 1,243,100 1,229,000 2,168,000 856,000 1,800,000 1,480,800 53,846,000 1,252,000 2,581,800 3,419,300 18,144,000 1,283,400 3,300 1,459.00 4,814,700 3,300 2,200 6,100 3,200 900 1,615.00 3,990.00 652.00 390.00 1,327.00 5,329,500 8,778,000 3,977,200 1,248,000 1,194,300 - 84 - タカノ プロネクサス ホクシン 大建工業 きもと 凸版印刷 大日本印刷 図書印刷 共同印刷 日本写真印刷 光村印刷 藤森工業 宝印刷 前澤化成工業 アシックス ツツミ ＪＳＰ ニチハ エフピコ 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン 天馬 キングジム リンテック 信越ポリマー 東リ イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 松風 タカラスタンダード コクヨ ナカバヤシ ニフコ グローブライド 岡村製作所 日本バルカー工業 伊藤忠商事 丸紅 スクロール ヨンドシーホールディングス 三陽商会 長瀬産業 蝶理 豊田通商 オンワードホールディングス 三共生興 兼松 美津濃 ツカモトコーポレーション ファミリーマート 三井物産 日本紙パルプ商事 東京エレクトロン 日立ハイテクノロジーズ 1,800 1,700 9,700 7,000 4,800 52,000 54,000 3,000 6,000 3,100 5,000 1,700 900 1,300 17,200 900 1,300 2,600 1,700 600 13,500 700 2,200 10,400 1,500 1,500 4,400 3,800 5,000 3,900 11,300 1,400 900 8,000 9,600 4,000 3,700 900 6,400 7,000 142,600 178,900 2,700 1,400 11,000 10,900 1,200 20,200 13,000 2,800 39,000 10,000 9,000 5,600 164,400 9,000 16,500 6,300 725.00 932.00 128.00 359.00 273.00 1,125.00 1,224.00 544.00 360.00 2,665.00 251.00 3,470.00 1,382.00 1,100.00 2,832.00 2,709.00 2,707.00 1,686.00 4,780.00 2,218.00 3,260.00 2,444.00 749.00 3,480.00 2,234.00 856.00 2,764.00 646.00 364.00 929.00 19,365.00 5,970.00 1,500.00 946.00 1,438.00 332.00 5,150.00 1,620.00 1,200.00 314.00 1,545.00 707.50 430.00 2,721.00 314.00 1,551.00 1,780.00 2,943.00 781.00 481.00 208.00 606.00 134.00 5,430.00 1,536.00 344.00 7,854.00 3,280.00 - 85 - 1,305,000 1,584,400 1,241,600 2,513,000 1,310,400 58,500,000 66,096,000 1,632,000 2,160,000 8,261,500 1,255,000 5,899,000 1,243,800 1,430,000 48,710,400 2,438,100 3,519,100 4,383,600 8,126,000 1,330,800 44,010,000 1,710,800 1,647,800 36,192,000 3,351,000 1,284,000 12,161,600 2,454,800 1,820,000 3,623,100 218,824,500 8,358,000 1,350,000 7,568,000 13,804,800 1,328,000 19,055,000 1,458,000 7,680,000 2,198,000 220,317,000 126,571,750 1,161,000 3,809,400 3,454,000 16,905,900 2,136,000 59,448,600 10,153,000 1,346,800 8,112,000 6,060,000 1,206,000 30,408,000 252,518,400 3,096,000 129,591,000 20,664,000 カメイ 東都水産 スターゼン セイコーホールディングス 山善 椿本興業 住友商事 日本ユニシス 内田洋行 三菱商事 第一実業 キヤノンマーケティングジャパン 西華産業 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 神鋼商事 小林産業 阪和興業 カナデン 菱電商事 ニプロ フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 イワキ 兼松エレクトロニクス 三愛石油 稲畑産業 ゴールドウイン ユニ・チャーム デサント キング ワキタ ヤマトインターナショナル 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディング ス シナネンホールディングス 伊藤忠エネクス サンリオ サンワ テクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 三益半導体工業 ソーダニッカ 立花エレテック 木曽路 サトレストランシステムズ 千趣会 2,400 7,000 700 12,000 7,000 4,000 114,400 5,000 4,000 136,400 4,000 5,200 6,000 1,700 2,100 2,300 1,700 5,000 5,200 18,000 1,700 3,000 13,700 1,000 22,000 8,000 14,000 6,000 1,100 5,000 4,400 800 39,100 4,400 2,300 3,900 3,000 5,800 6,600 1,311.00 194.00 3,590.00 828.00 1,080.00 349.00 1,350.50 1,371.00 444.00 2,096.50 504.00 1,915.00 308.00 806.00 1,613.00 534.00 2,895.00 260.00 228.00 546.00 982.00 858.00 1,377.00 1,795.00 676.00 178.00 89.00 228.00 1,993.00 980.00 1,341.00 5,870.00 2,642.00 1,505.00 427.00 1,029.00 419.00 3,115.00 2,280.00 3,146,400 1,358,000 2,513,000 9,936,000 7,560,000 1,396,000 154,497,200 6,855,000 1,776,000 285,962,600 2,016,000 9,958,000 1,848,000 1,370,200 3,387,300 1,228,200 4,921,500 1,300,000 1,185,600 9,828,000 1,669,400 2,574,000 18,864,900 1,795,000 14,872,000 1,424,000 1,246,000 1,368,000 2,192,300 4,900,000 5,900,400 4,696,000 103,302,200 6,622,000 982,100 4,013,100 1,257,000 18,067,000 15,048,000 2,900 619.00 1,795,100 4,000 4,700 5,600 1,200 2,900 2,100 800 2,500 2,700 2,400 1,600 1,400 2,500 1,300 2,200 2,100 3,600 467.00 975.00 2,979.00 1,030.00 3,070.00 1,360.00 2,474.00 1,538.00 1,038.00 3,140.00 1,893.00 1,214.00 504.00 1,419.00 2,111.00 911.00 839.00 1,868,000 4,582,500 16,682,400 1,236,000 8,903,000 2,856,000 1,979,200 3,845,000 2,802,600 7,536,000 3,028,800 1,699,600 1,260,000 1,844,700 4,644,200 1,913,100 3,020,400 - 86 - ケーヨー アデランス 上新電機 日本瓦斯 ベスト電器 ロイヤルホールディングス 東天紅 いなげや 島忠 チヨダ ライフコーポレーション リンガーハット ＭＲ ＭＡＸ テンアライド ＡＯＫＩホールディングス オークワ コメリ 青山商事 しまむら 高島屋 松屋 エイチ・ツー・オー リテイリング 近鉄百貨店 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ クレディセゾン アクシアル リテイリング イオン ユニーグループ・ホールディングス イズミ 東武ストア 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオホールディングス ケーズホールディングス ＰＡＬＴＡＣ 三谷産業 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 七十七銀行 青森銀行 3,100 3,200 4,000 2,100 2,500 3,000 8,000 2,000 4,700 2,100 1,100 1,600 4,000 3,200 4,100 3,000 2,800 3,500 2,100 26,000 3,700 9,300 7,000 6,400 1,700 22,300 13,800 1,400 74,800 17,400 3,600 4,000 3,700 2,000 2,100 2,500 3,800 2,900 3,200 2,100 157,000 115,000 1,458,400 212,600 379,000 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北日本銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル アプラスフィナンシャル オリックス 三菱ＵＦＪリース ジャフコ トモニホールディングス 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 丸三証券 東洋証券 東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス 光世証券 水戸証券 いちよし証券 松井証券 損保ジャパン日本興亜ホールディン グス だいこう証券ビジネス 日本取引所グループ マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス 藍澤證券 フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス アニコム ホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー プホールディングス マネースクウェアＨＤ ソニーフィナンシャルホールディン グス マネーパートナーズグループ 第一生命保険 東京海上ホールディングス イー・ギャランティ アサックス ＮＥＣキャピタルソリューション Ｔ＆Ｄホールディングス 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル 京阪神ビルディング 2,500 10,000 600 26,000 22,000 11,000 1,400 11,900 36,500 10,000 78,600 4,300 10,500 128,700 46,100 3,000 13,900 170,000 349,700 15,000 5,400 7,000 1,410.00 742.00 3,410.00 115.00 98.00 223.00 3,760.00 2,932.00 623.00 476.00 234.00 3,500.00 115.00 1,830.50 651.00 4,650.00 466.00 844.00 768.50 732.00 1,217.00 402.00 3,525,000 7,420,000 2,046,000 2,990,000 2,156,000 2,453,000 5,264,000 34,890,800 22,739,500 4,760,000 18,392,400 15,050,000 1,207,500 235,585,350 30,011,100 13,950,000 6,477,400 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650.00 2,307.00 6,750.00 486.00 787.00 619.00 841.00 357.00 498.00 479.00 6,260.00 577.00 2,394.00 624.00 403.00 450.00 810.00 340.00 2,376.00 - 90 - 168,520,000 6,732,000 7,126,000 1,539,000 14,573,400 4,300,800 1,844,600 1,309,000 1,271,900 3,768,700 3,220,000 8,939,000 1,287,000 1,293,000 5,265,000 1,144,000 24,417,900 1,161,900 1,971,000 2,072,000 1,235,000 13,808,600 1,944,800 1,189,100 294,000 58,310,000 22,336,000 105,395,000 50,600,000 71,685,000 51,816,000 42,756,000 5,780,000 1,335,000 410,971,500 147,936,600 376,117,500 38,043,600 3,832,400 15,600,000 3,229,800 2,700,000 89,910,000 97,588,000 25,379,000 34,481,000 1,428,000 33,366,000 3,353,000 3,130,000 40,967,000 81,396,000 14,976,000 3,224,000 2,700,000 6,480,000 1,360,000 14,256,000 日本石油輸送 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 丸和運輸機関 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＮＳユナイテッド海運 飯野海運 日本航空 ＡＮＡホールディングス パスコ 三菱倉庫 三井倉庫ホールディングス 住友倉庫 澁澤倉庫 ヤマタネ 乾汽船 日本トランスシティ ケイヒン 中央倉庫 安田倉庫 東洋埠頭 宇徳 上組 キユーソー流通システム 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 エーアイテイー 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 朝日放送 テレビ朝日ホールディングス スカパーＪＳＡＴホールディングス テレビ東京ホールディングス コネクシオ 日本通信 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ エムティーアイ ＧＭＯインターネット カドカワ 学研ホールディングス ゼンリン 昭文社 インプレスホールディングス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 5,000 11,000 13,100 2,000 3,800 500 1,800 166,000 90,000 81,000 9,000 9,600 35,300 342,000 1,000 13,000 11,000 13,000 5,000 8,000 1,500 4,000 7,000 1,300 1,400 6,000 2,500 22,000 500 1,700 3,300 4,400 800 10,900 16,600 1,800 5,000 13,800 1,600 1,600 9,600 140,500 184,700 2,200 140,200 2,300 6,700 5,700 6,000 2,400 1,700 7,400 156,300 56,300 75,200 25,500 18,000 46,000 - 91 - 250.00 603.00 1,345.00 709.00 2,165.00 2,230.00 935.00 318.00 333.00 249.00 236.00 530.00 4,482.00 362.60 339.00 1,710.00 380.00 673.00 323.00 190.00 1,002.00 491.00 187.00 999.00 953.00 195.00 417.00 1,049.00 2,599.00 1,492.00 2,359.00 288.00 1,131.00 1,800.00 2,304.00 858.00 2,011.00 603.00 2,288.00 1,189.00 306.00 4,680.00 3,011.00 8,800.00 2,412.50 747.00 1,879.00 1,886.00 254.00 2,099.00 723.00 162.00 781.00 1,732.00 1,420.50 1,670.00 1,759.00 1,529.00 1,250,000 6,633,000 17,619,500 1,418,000 8,227,000 1,115,000 1,683,000 52,788,000 29,970,000 20,169,000 2,124,000 5,088,000 158,214,600 124,009,200 339,000 22,230,000 4,180,000 8,749,000 1,615,000 1,520,000 1,503,000 1,964,000 1,309,000 1,298,700 1,334,200 1,170,000 1,042,500 23,078,000 1,299,500 2,536,400 7,784,700 1,267,200 904,800 19,620,000 38,246,400 1,544,400 10,055,000 8,321,400 3,660,800 1,902,400 2,937,600 657,540,000 556,131,700 19,360,000 338,232,500 1,718,100 12,589,300 10,750,200 1,524,000 5,037,600 1,229,100 1,198,800 122,070,300 97,511,600 106,821,600 42,585,000 31,662,000 70,334,000 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 広島ガス 西部瓦斯 静岡ガス メタウォーター アイネット 松竹 東宝 エイチ・アイ・エス 東映 エヌ・ティ・ティ・データ 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース アインホールディングス 燦ホールディングス 東京テアトル よみうりランド 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム ＤＴＳ スクウェア・エニックス・ホールディ ングス シーイーシー カプコン 西尾レントオール 日本空港ビルデング トランス・コスモス 乃村工藝社 ジャステック ＳＣＳＫ 藤田観光 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 日本管財 トーカイ 白洋舎 セコム セントラル警備保障 アイネス 丹青社 メイテック ＴＫＣ アサツー ディ・ケイ 富士ソフト 応用地質 船井総研ホールディングス ＮＳＤ 16,600 40,700 17,200 2,000 15,700 206,000 191,000 46,000 3,000 3,200 21,000 5,200 1,200 1,000 12,000 13,000 3,100 7,000 11,200 1,400 2,000 1,100 1,000 2,200 800 9,000 4,000 13,000 8,000 2,700 15,000 2,000 1,857.00 1,352.00 1,182.00 2,947.00 4,050.00 588.50 456.00 770.00 281.00 468.00 272.00 839.00 2,914.00 1,195.00 1,145.00 3,290.00 4,020.00 1,100.00 6,170.00 9,260.00 1,146.00 1,311.00 1,443.00 6,190.00 1,581.00 136.00 435.00 289.00 155.00 2,745.00 571.00 2,922.00 30,826,200 55,026,400 20,330,400 5,894,000 63,585,000 121,231,000 87,096,000 35,420,000 843,000 1,497,600 5,712,000 4,362,800 3,496,800 1,195,000 13,740,000 42,770,000 12,462,000 7,700,000 69,104,000 12,964,000 2,292,000 1,442,100 1,443,000 13,618,000 1,264,800 1,224,000 1,740,000 3,757,000 1,240,000 7,411,500 8,565,000 5,844,000 7,700 2,939.00 22,630,300 1,200 4,600 1,500 5,800 2,200 4,100 1,200 4,300 7,000 9,000 1,600 900 5,000 20,000 800 2,600 3,600 2,400 1,700 3,400 2,700 2,000 2,200 3,900 1,081.00 2,794.00 3,390.00 6,700.00 3,215.00 1,808.00 1,153.00 4,840.00 548.00 247.00 2,060.00 4,000.00 279.00 8,385.00 1,687.00 1,100.00 939.00 4,240.00 3,285.00 2,950.00 2,642.00 1,473.00 2,015.00 1,768.00 1,297,200 12,852,400 5,085,000 38,860,000 7,073,000 7,412,800 1,383,600 20,812,000 3,836,000 2,223,000 3,296,000 3,600,000 1,395,000 167,700,000 1,349,600 2,860,000 3,380,400 10,176,000 5,584,500 10,030,000 7,133,400 2,946,000 4,433,000 6,895,200 - 92 - 進学会 コナミホールディングス ベネッセホールディングス イオンディライト ナック 福井コンピュータホールディングス ニチイ学館 ダイセキ 日鉄住金物産 元気寿司 トラスコ中山 ヤマダ電機 オートバックスセブン アークランドサカモト ニトリホールディングス グルメ杵屋 愛眼 吉野家ホールディングス 加藤産業 イノテック イエローハット 松屋フーズ ＪＢＣＣホールディングス ＪＫホールディングス サガミチェーン 日伝 関西スーパーマーケット 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バローホールディングス バイテックホールディングス ミスミグループ本社 藤久 ベルク 大 庄 タキヒヨー ファーストリテイリング ソフトバンクグループ スズケン サンドラッグ サックスバー ホールディングス ジェコス ベルーナ 合計 1,700 8,200 6,400 1,900 1,500 1,400 3,300 3,600 12,000 600 2,100 55,300 7,000 1,500 7,900 1,000 5,000 6,700 2,800 2,600 1,700 900 1,500 2,400 2,400 800 1,500 6,100 1,000 2,500 1,300 2,000 1,300 3,400 3,900 900 20,400 700 900 900 3,000 3,600 103,000 8,300 3,800 1,700 1,300 4,500 30,351,500 726.00 3,065.00 3,155.00 3,740.00 989.00 968.00 806.00 2,028.00 423.00 2,468.00 4,585.00 578.00 2,244.00 2,754.00 9,900.00 1,004.00 259.00 1,536.00 2,903.00 535.00 2,718.00 2,725.00 796.00 499.00 1,330.00 3,075.00 849.00 205.00 1,500.00 3,935.00 4,165.00 1,998.00 2,337.00 2,610.00 2,848.00 1,295.00 1,670.00 1,784.00 4,515.00 1,530.00 478.00 48,210.00 6,649.00 4,950.00 7,900.00 1,917.00 1,077.00 707.00 - 93 - 1,234,200 25,133,000 20,192,000 7,106,000 1,483,500 1,355,200 2,659,800 7,300,800 5,076,000 1,480,800 9,628,500 31,963,400 15,708,000 4,131,000 78,210,000 1,004,000 1,295,000 10,291,200 8,128,400 1,391,000 4,620,600 2,452,500 1,194,000 1,197,600 3,192,000 2,460,000 1,273,500 1,250,500 1,500,000 9,837,500 5,414,500 3,996,000 3,038,100 8,874,000 11,107,200 1,165,500 34,068,000 1,248,800 4,063,500 1,377,000 1,434,000 173,556,000 684,847,000 41,085,000 30,020,000 3,258,900 1,400,100 3,181,500 43,476,358,010 ② 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 第４ 不動産等明細表 該当事項はありません。 第５ 商品明細表 該当事項はありません。 第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 第７ その他特定資産の明細表 該当事項はありません。 第８ 借入金明細表 該当事項はありません。 - 94 - 「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況 貸借対照表 (単位：円） （平成 27 年 11 月 20 日現在） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 41,037,815 77,556,079 10,811,148,481 71,560 1,344,994 64,464,513 20,131,174 11,015,754,616 11,015,754,616 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 21,958 24,407,441 29,261,833 53,691,232 53,691,232 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 純資産合計 負債純資産合計 7,892,091,236 3,069,972,148 10,962,063,384 11,015,754,616 - 95 - 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま す。 ２． デリバティブ等の評価基準及び評 価方法 為替予約取引 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価し ております。 ３． その他財務諸表作成のための基本 となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換 算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条及び同第 61 条にしたがって換算しております。 （貸借対照表に関する注記） 項目 １． 受益権総口数 ２． （平成 27 年 11 月 20 日現在） 7,892,091,236 口 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） 1.3890 円 (13,890 円) （金融商品に関する注記） Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 項目 （自 平成 27 年 8 月 27 日 至 平成 27 年 11 月 20 日） 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に 定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」 に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを 目的としております。 １． 金融商品に対する取組方針 ２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ 取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これ らは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場 リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されておりま す。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取 引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の 効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動 によるリスクを有しております。 ３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律 及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び 管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認 を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確 認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行 い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となって おります。 - 96 - ４． 金融商品の時価等に関する事項について の補足説明 金融商品の時価等に関する事項 項目 １． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな い場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当 該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な 契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティ ブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 Ⅱ ２． 時価の算定方法 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 (１)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）にて記載しておりま す。 (２)デリバティブ取引 （デリバティブ取引等に関する注記）にて記載したとおりでありま す。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務） は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか ら、当該帳簿価額によっております。 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 平成 27 年 11 月 20 日現在 当期間の 損益に含まれた 評価差額（円） 種類 国債証券 △7,460,468 合計 △7,460,468 （デリバティブ取引等に関する注記） デリバティブ取引 通貨関連 （平成 27 年 11 月 20 日 現在） 種類 契約額等 （円） うち 時価 （円） 評価損益 （円） １年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 買 建 アメリカ・ドル カナダ・ドル メキシコ・ペソ ユーロ 合計 （注） 46,938,845 － 46,988,447 49,602 37,587,604 2,768,533 1,694,039 4,888,669 － － 37,650,396 2,752,165 1,688,449 4,897,437 62,792 △16,368 △5,590 8,768 46,938,845 － 46,988,447 49,602 － － 時価の算定方法 １．国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 - 97 - ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当 該仲値で評価しております。 ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されてい る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表さ れている先物相場の仲値によって評価しております。 ２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （その他の注記） 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 項目 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 7,297,528,948 円 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 1,120,920,007 円 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 526,357,719 円 元本の内訳 ファンド名 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 586,264,857 円 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 1,496,045,837 円 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 578,848,876 円 ニッセイ外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 793,992 円 ニッセイ厚生年金型バランス運用（現物型）ＤＢ（適格機関投資家限定） 3,046,373,615 円 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド 2,095,123,049 円 ニッセイターゲットデートファンドＩ（適格機関投資家限定） 87,652 円 ニッセイターゲットデートファンドⅡ（適格機関投資家限定） 87,006 円 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型） ＤＣニッセイ外国債券インデックス 87,740,215 円 726,137 円 計 7,892,091,236 円 - 98 - 附属明細表（平成 27 年 11 月 20 日現在） 第１ 有価証券明細表 ① 株式 該当事項はありません。 ② 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 国債証券 アメリカ・ドル 銘 US TREASURY 2028/11/15 US TREASURY 2029/02/15 US TREASURY 2031/02/15 US TREASURY 2028/08/15 US TREASURY 2026/02/15 US TREASURY 2027/11/15 US TREASURY 2026/11/15 US TREASURY 2017/02/15 US TREASURY 2017/08/31 US TREASURY 2017/03/15 US TREASURY 2017/06/30 US TREASURY 2017/12/31 US TREASURY 2018/03/31 US TREASURY 2016/12/31 US TREASURY 2017/04/15 US TREASURY 2017/05/15 US TREASURY 2017/06/15 US TREASURY 2017/10/15 US TREASURY 2019/07/31 US TREASURY 2016/10/31 US TREASURY 2017/12/15 US TREASURY 2018/03/15 US TREASURY 2018/09/15 US TREASURY 2019/09/30 US TREASURY 2018/06/15 柄 BONDS 5.25 BONDS 5.25 BONDS 5.375 BONDS 5.5 BONDS 6 BONDS 6.125 BONDS 6.5 N/B 0.625 N/B 0.625 N/B 0.75 N/B 0.75 N/B 0.75 N/B 0.75 N/B 0.875 N/B 0.875 N/B 0.875 N/B 0.875 N/B 0.875 N/B 0.875 N/B 1 N/B 1 N/B 1 N/B 1 N/B 1 N/B 1.125 - 99 - 券面総額又は口数 評価額 40,000.00 52,374.40 50,000.00 65,647.50 90,000.00 122,326.20 40,000.00 53,357.20 40,000.00 53,655.20 50,000.00 69,506.00 30,000.00 42,174.30 140,000.00 139,827.80 700,000.00 697,060.00 650,000.00 650,078.00 600,000.00 599,346.00 420,000.00 418,063.80 380,000.00 377,488.20 50,000.00 50,105.00 640,000.00 640,998.40 70,000.00 70,089.60 620,000.00 620,725.40 820,000.00 819,827.80 490,000.00 480,386.20 160,000.00 160,560.00 490,000.00 490,362.60 370,000.00 369,722.50 400,000.00 397,992.00 360,000.00 353,718.00 390,000.00 390,191.10 備考 US TREASURY 2018/11/30 US TREASURY 2019/10/31 US TREASURY 2018/06/30 US TREASURY 2018/09/30 US TREASURY 2020/01/31 US TREASURY 2020/03/31 US TREASURY 2018/12/31 US TREASURY 2019/03/31 US TREASURY 2019/06/30 US TREASURY 2019/08/31 US TREASURY 2019/12/31 US TREASURY 2020/06/30 US TREASURY 2022/08/15 US TREASURY 2022/11/15 US TREASURY 2022/03/31 US TREASURY 2022/05/15 US TREASURY 2023/05/15 US TREASURY 2017/10/31 US TREASURY 2020/09/30 US TREASURY 2021/11/15 US TREASURY 2022/02/15 US TREASURY 2023/02/15 US TREASURY 2025/02/15 US TREASURY 2025/08/15 US TREASURY 2021/06/30 US TREASURY 2021/08/15 US TREASURY 2021/09/30 US TREASURY 2021/12/31 US TREASURY 2022/06/30 N/B 1.25 N/B 1.25 N/B 1.375 N/B 1.375 N/B 1.375 N/B 1.375 N/B 1.5 N/B 1.625 N/B 1.625 N/B 1.625 N/B 1.625 N/B 1.625 N/B 1.625 N/B 1.625 N/B 1.75 N/B 1.75 N/B 1.75 N/B 1.875 N/B 2 N/B 2 N/B 2 N/B 2 N/B 2 N/B 2 N/B 2.125 N/B 2.125 N/B 2.125 N/B 2.125 N/B 2.125 - 100 - 270,000.00 270,132.30 1,010,000.00 1,001,546.30 380,000.00 382,641.00 400,000.00 402,200.00 510,000.00 506,078.10 550,000.00 544,857.50 450,000.00 453,240.00 600,000.00 605,628.00 260,000.00 262,119.00 280,000.00 281,974.00 650,000.00 652,489.50 540,000.00 539,541.00 380,000.00 370,682.40 450,000.00 438,552.00 250,000.00 246,862.50 380,000.00 374,630.60 220,000.00 214,922.40 600,000.00 611,292.00 320,000.00 324,704.00 610,000.00 613,727.10 240,000.00 241,104.00 280,000.00 279,454.00 360,000.00 352,479.60 370,000.00 361,571.40 300,000.00 304,782.00 160,000.00 162,403.20 320,000.00 324,342.40 300,000.00 303,609.00 280,000.00 282,416.40 US TREASURY 2025/05/15 US TREASURY 2021/03/31 US TREASURY 2021/07/31 US TREASURY 2024/11/15 US TREASURY 2017/07/31 US TREASURY 2020/12/31 US TREASURY 2024/08/15 US TREASURY 2023/08/15 US TREASURY 2024/05/15 US TREASURY 2045/02/15 US TREASURY 2018/04/30 US TREASURY 2020/08/15 US TREASURY 2020/11/15 US TREASURY 2019/02/15 US TREASURY 2023/11/15 US TREASURY 2024/02/15 US TREASURY 2042/08/15 US TREASURY 2042/11/15 US TREASURY 2043/05/15 US TREASURY 2045/08/15 US TREASURY 2042/05/15 US TREASURY 2044/11/15 US TREASURY 2045/05/15 US TREASURY 2017/01/31 US TREASURY 2019/05/15 US TREASURY 2021/05/15 US TREASURY 2041/11/15 US TREASURY 2042/02/15 US TREASURY 2043/02/15 N/B 2.125 N/B 2.25 N/B 2.25 N/B 2.25 N/B 2.375 N/B 2.375 N/B 2.375 N/B 2.5 N/B 2.5 N/B 2.5 N/B 2.625 N/B 2.625 N/B 2.625 N/B 2.75 N/B 2.75 N/B 2.75 N/B 2.75 N/B 2.75 N/B 2.875 N/B 2.875 N/B 3 N/B 3 N/B 3 N/B 3.125 N/B 3.125 N/B 3.125 N/B 3.125 N/B 3.125 N/B 3.125 - 101 - 400,000.00 395,500.00 140,000.00 143,259.20 330,000.00 337,213.80 430,000.00 430,765.40 670,000.00 687,373.10 100,000.00 103,104.00 370,000.00 375,035.70 290,000.00 298,595.60 530,000.00 543,292.40 260,000.00 233,399.40 420,000.00 436,107.00 530,000.00 552,832.40 620,000.00 646,331.40 570,000.00 596,516.40 310,000.00 324,746.70 180,000.00 188,289.00 130,000.00 124,170.80 180,000.00 171,491.40 250,000.00 243,697.50 260,000.00 252,977.40 100,000.00 100,612.00 240,000.00 239,265.60 220,000.00 219,227.80 2,110,000.00 2,170,261.60 420,000.00 445,179.00 500,000.00 533,770.00 80,000.00 82,643.20 100,000.00 103,252.00 160,000.00 163,988.80 US TREASURY 2044/08/15 US TREASURY 2044/05/15 US TREASURY 2018/02/15 US TREASURY 2020/05/15 US TREASURY 2039/02/15 US TREASURY 2020/02/15 US TREASURY 2021/02/15 US TREASURY 2043/08/15 US TREASURY 2044/02/15 US TREASURY 2018/11/15 US TREASURY 2043/11/15 US TREASURY 2040/08/15 US TREASURY 2018/08/15 US TREASURY 2039/05/15 US TREASURY 2040/11/15 US TREASURY 2038/02/15 US TREASURY 2039/11/15 US TREASURY 2017/05/15 US TREASURY 2036/02/15 US TREASURY 2038/05/15 US TREASURY 2039/08/15 US TREASURY 2040/02/15 US TREASURY 2041/02/15 US TREASURY 2037/05/15 US TREASURY 2030/05/15 WI TREASURY 2041/08/15 WI TREASURY 2040/05/15 WI TREASURY 2041/05/15 アメリカ・ドル N/B 3.125 N/B 3.375 N/B 3.5 N/B 3.5 N/B 3.5 N/B 3.625 N/B 3.625 N/B 3.625 N/B 3.625 N/B 3.75 N/B 3.75 N/B 3.875 N/B 4 N/B 4.25 N/B 4.25 N/B 4.375 N/B 4.375 N/B 4.5 N/B 4.5 N/B 4.5 N/B 4.5 N/B 4.625 N/B 4.75 N/B 5 NOTES 6.25 SEC. 3.75 SEC. 4.375 SEC. 4.375 小計 - 102 - 240,000.00 245,450.40 260,000.00 279,099.60 640,000.00 675,110.40 560,000.00 605,108.00 70,000.00 77,513.10 90,000.00 97,558.20 550,000.00 600,457.00 200,000.00 225,368.00 250,000.00 281,490.00 600,000.00 644,886.00 250,000.00 288,112.50 100,000.00 116,795.00 390,000.00 420,681.30 80,000.00 98,863.20 110,000.00 135,941.30 50,000.00 63,131.00 70,000.00 88,053.70 630,000.00 664,731.90 80,000.00 102,671.20 40,000.00 51,389.20 70,000.00 89,635.70 140,000.00 182,463.40 110,000.00 146,111.90 30,000.00 41,156.10 40,000.00 58,141.20 90,000.00 103,379.40 100,000.00 125,820.00 100,000.00 126,200.00 36,650,000.00 37,673,782.20 (4,632,368,259) イギリス・ポンド TSY 3 3/4% 2019 3.75 2019/09/07 TSY 3 3/4% 2020 3.75 2020/09/07 TSY 3 3/4% 2021 3.75 2021/09/07 TSY 4 1/2% 2019 4.5 2019/03/07 TSY 4 1/2% 2034 4.5 2034/09/07 TSY 4 1/2% 2042 4.5 2042/12/07 TSY 4 1/4% 2036 4.25 2036/03/07 TSY 4 1/4% 2046 4.25 2046/12/07 TSY 4 1/4% 2027 4.25 2027/12/07 TSY 4 1/4% 2032 4.25 2032/06/07 TSY 4 1/4% 2039 4.25 2039/09/07 TSY 4 1/4% 2040 4.25 2040/12/07 TSY 4 1/4% 2055 4.25 2055/12/07 TSY 4 3/4% 2020 4.75 2020/03/07 TSY 4 3/4% 2030 4.75 2030/12/07 TSY 4% 2022 4 2022/03/07 TSY 4% 2060 4 2060/01/22 TSY 4.75% 2038 4.75 2038/12/07 TSY 5 2025 5 2025/03/07 TSY 5% 2018 5 2018/03/07 TSY 8% 2021 8 2021/06/07 UK TREASURY 6 2028/12/07 UK TREASURY 8.75 2017/08/25 UK TSY 1 1/2% 2021 1.5 2021/01/22 UK TSY 1 3/4% 2019 1.75 2019/07/22 UK TSY 1% 2017 1 2017/09/07 UK TSY 1.25% 2018 1.25 2018/07/22 UK TSY 1.75% 2022 1.75 2022/09/07 UK TSY 2 1/4% 2023 2.25 2023/09/07 UK TSY 2 3/4% 2024 2.75 2024/09/07 UK TSY 2% 2020 2 2020/07/22 UK TSY 2% 2025 2 2025/09/07 - 103 - 90,000.00 99,096.30 110,000.00 122,953.60 130,000.00 147,104.10 110,000.00 122,976.70 120,000.00 156,750.00 100,000.00 137,188.00 140,000.00 178,381.00 90,000.00 121,804.20 70,000.00 86,553.60 120,000.00 150,889.20 80,000.00 103,425.60 100,000.00 130,625.00 90,000.00 129,788.10 100,000.00 115,229.00 130,000.00 171,386.80 90,000.00 80,000.00 103,909.50 112,480.80 90,000.00 124,008.30 90,000.00 110,000.00 50,000.00 60,000.00 114,816.60 121,007.70 67,748.50 87,215.40 120,000.00 137,502.00 70,000.00 70,425.60 180,000.00 184,440.60 180,000.00 181,198.80 190,000.00 192,204.00 140,000.00 141,715.00 130,000.00 135,341.70 130,000.00 140,060.70 180,000.00 186,049.80 90,000.00 90,926.10 イギリス・ポンド UK TSY 3 1/2% 2068 3.5 2068/07/22 UK TSY 3 1/4% 2044 3.25 2044/01/22 UK TSY 3 3/4% 2052 3.75 2052/07/22 UK TSY 3.5% 2045 3.5 2045/01/22 UK TSY 4 1/4% 2049 4.25 2049/12/07 UNITED KINGDOM GILT 2.5 2065/07/22 小計 オーストラリア・ド ル AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 2024/04/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 2035/06/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 2018/10/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 2025/04/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 2029/04/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 2039/06/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 2037/04/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 2017/07/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 2026/04/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5 2020/04/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5 2033/04/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.25 2019/03/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 2023/04/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75 2021/05/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75 2022/07/15 Australia Government Bond 4.75 2027/04/21 オーストラリア・ドル 小計 カナダ・ドル CANADA GOVERNMENT 2.75 2064/12/01 CANADA GOVT 5.75 2029/06/01 CANADA-GOVT 4.25 2018/06/01 CANADIAN GOVERNMENT 0.25 2017/05/01 CANADIAN GOVERNMENT 0.25 2017/11/01 - 104 - 110,000.00 142,566.60 150,000.00 169,026.00 80,000.00 103,417.60 130,000.00 153,432.50 100,000.00 138,682.00 30,000.00 30,044.10 4,160,000.00 4,902,371.10 (920,910,411) 130,000.00 129,203.10 20,000.00 17,870.40 240,000.00 247,591.20 150,000.00 154,134.00 60,000.00 60,204.60 20,000.00 18,923.80 50,000.00 51,647.00 230,000.00 238,293.80 120,000.00 133,574.40 150,000.00 163,963.50 50,000.00 57,370.00 200,000.00 219,742.00 120,000.00 142,467.60 70,000.00 81,888.80 220,000.00 262,200.40 120,000.00 139,534.80 1,950,000.00 2,118,609.40 (187,327,443) 20,000.00 22,598.40 70,000.00 101,051.30 60,000.00 65,397.00 30,000.00 29,850.00 60,000.00 59,577.00 CANADIAN GOVERNMENT 0.75 2020/09/01 CANADIAN GOVERNMENT 0.75 2021/03/01 CANADIAN GOVERNMENT 1.25 2017/08/01 CANADIAN GOVERNMENT 1.25 2018/03/01 CANADIAN GOVERNMENT 1.25 2018/09/01 CANADIAN GOVERNMENT 1.5 2020/03/01 CANADIAN GOVERNMENT 1.5 2023/06/01 CANADIAN GOVERNMENT 1.5 2026/06/01 CANADIAN GOVERNMENT 1.75 2019/03/01 CANADIAN GOVERNMENT 1.75 2019/09/01 CANADIAN GOVERNMENT 2.25 2025/06/01 CANADIAN GOVERNMENT 2.5 2024/06/01 CANADIAN GOVERNMENT 2.75 2022/06/01 CANADIAN GOVERNMENT 2.75 2048/12/01 CANADIAN GOVERNMENT 3.25 2021/06/01 CANADIAN GOVERNMENT 3.5 2020/06/01 CANADIAN GOVERNMENT 3.5 2045/12/01 CANADIAN GOVERNMENT 3.75 2019/06/01 CANADIAN GOVERNMENT 4 2041/06/01 CANADIAN GOVERNMENT 5 2037/06/01 CANADIAN GOVERNMENT 5.75 2033/06/01 CANADIAN GOVERNMENT 8 2027/06/01 カナダ・ドル 小計 シンガポール・ドル SINGAPORE GOVERNMENT 2.25 2021/06/01 SINGAPORE GOVERNMENT 2.375 2017/04/01 SINGAPORE GOVERNMENT 2.375 2025/06/01 SINGAPORE GOVERNMENT 2.5 2019/06/01 SINGAPORE GOVERNMENT 2.75 2023/07/01 SINGAPORE GOVERNMENT 2.75 2042/04/01 - 105 - 100,000.00 99,115.00 30,000.00 29,515.20 510,000.00 515,451.90 110,000.00 111,545.50 70,000.00 71,120.70 60,000.00 61,696.80 80,000.00 80,493.60 20,000.00 19,500.40 50,000.00 51,675.50 50,000.00 51,810.50 90,000.00 94,941.00 80,000.00 86,208.00 70,000.00 76,543.60 30,000.00 32,737.20 60,000.00 66,984.00 70,000.00 78,156.40 100,000.00 125,300.00 110,000.00 121,528.00 100,000.00 131,689.00 80,000.00 116,275.20 70,000.00 106,029.00 20,000.00 32,749.40 2,200,000.00 2,439,539.60 (225,462,250) 30,000.00 30,120.00 40,000.00 40,696.00 20,000.00 19,688.80 50,000.00 51,400.00 30,000.00 30,675.00 40,000.00 38,624.80 シンガポール・ドル SINGAPORE GOVERNMENT 2.875 2029/07/01 SINGAPORE GOVERNMENT 2.875 2030/09/01 SINGAPORE GOVERNMENT 3 2024/09/01 SINGAPORE GOVERNMENT 3.125 2022/09/01 SINGAPORE GOVERNMENT 3.25 2020/09/01 SINGAPORE GOVERNMENT 3.375 2033/09/01 SINGAPORE GOVERNMENT 3.5 2027/03/01 SINGAPORE GOVERNMENT 4 2018/09/01 小計 スイス・フラン スイス・フラン Switzerland Government Bond 2.25 2020/07/06 小計 スウェーデン・クロ ーナ SWEDISH GOVERNMENT 2023/11/13 SWEDISH GOVERNMENT 2025/05/12 SWEDISH GOVERNMENT 2022/06/01 SWEDISH GOVERNMENT 2039/03/30 SWEDISH GOVERNMENT 2017/08/12 SWEDISH GOVERNMENT 2019/03/12 SWEDISH GOVERNMENT 2020/12/01 スウェーデン・クローナ 小計 デンマーク・クロー ネ KINGDOM OF 2023/11/15 KINGDOM OF 2025/11/15 KINGDOM OF 2021/11/15 KINGDOM OF 2017/11/15 KINGDOM OF 2019/11/15 KINGDOM OF 2039/11/15 KINGDOM OF 2024/11/10 デンマーク・クローネ 小計 ノルウェー・クロー ネ 1.5 2.5 3.5 3.5 3.75 4.25 5 DENMARK 1.5 DENMARK 1.75 DENMARK 3 DENMARK 4 DENMARK 4 DENMARK 4.5 DENMARK 7 NORWEGIAN GOVERNMENT 1.75 2025/03/13 NORWEGIAN GOVERNMENT 2 2023/05/24 - 106 - 10,000.00 10,125.00 20,000.00 20,087.40 30,000.00 31,230.00 30,000.00 31,500.00 40,000.00 42,320.00 10,000.00 10,676.00 30,000.00 32,415.00 60,000.00 64,110.00 440,000.00 453,668.00 (39,450,969) 250,000.00 287,937.50 250,000.00 287,937.50 (34,892,266) 450,000.00 478,921.50 390,000.00 448,137.30 570,000.00 682,301.40 240,000.00 307,130.40 350,000.00 375,438.00 570,000.00 654,211.80 460,000.00 571,163.60 3,030,000.00 3,517,304.00 (49,769,852) 360,000.00 389,584.80 260,000.00 285,225.20 600,000.00 701,028.00 430,000.00 468,528.00 530,000.00 618,043.60 760,000.00 1,252,829.60 130,000.00 204,756.50 3,070,000.00 3,919,995.70 (69,227,124) 240,000.00 244,718.40 270,000.00 282,949.20 NORWEGIAN GOVERNMENT 3 2024/03/14 NORWEGIAN GOVERNMENT 3.75 2021/05/25 NORWEGIAN GOVERNMENT 4.25 2017/05/19 NORWEGIAN GOVERNMENT 4.5 2019/05/22 ノルウェー・クローネ 小計 ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ マレーシア・リンギ ット POLAND GOVERNMENT 2.5 2018/07/25 POLAND GOVERNMENT 3.25 2025/07/25 POLAND GOVERNMENT 2023/10/25 POLAND GOVERNMENT 5.25 2017/10/25 POLAND GOVERNMENT 5.25 2020/10/25 POLAND GOVERNMENT 5.5 2019/10/25 POLAND GOVERNMENT 5.75 2021/10/25 POLAND GOVERNMENT 5.75 2022/09/23 POLAND GOVERNMENT 5.75 2029/04/25 小計 BOND BOND BOND 4 BOND BOND BOND BOND BOND BOND MALAYSIA GOVERNMENT 3.314 2017/10/31 MALAYSIA GOVERNMENT 3.418 2022/08/15 MALAYSIA GOVERNMENT 3.48 2023/03/15 MALAYSIA GOVERNMENT 3.58 2018/09/28 MALAYSIA GOVERNMENT 3.733 2028/06/15 MALAYSIA GOVERNMENT 3.844 2033/04/15 MALAYSIA GOVERNMENT 3.889 2020/07/31 MALAYSIA GOVERNMENT 3.892 2027/03/15 MALAYSIA GOVERNMENT 3.955 2025/09/15 MALAYSIA GOVERNMENT 4.127 2032/04/15 MALAYSIA GOVERNMENT 4.181 2024/07/15 MALAYSIA GOVERNMENT 4.392 2026/04/15 MALAYSIA GOVERNMENT 4.498 2030/04/15 MALAYSIA GOVERNMENT 4.935 2043/09/30 - 107 - 240,000.00 269,450.40 480,000.00 549,379.20 350,000.00 368,770.50 360,000.00 407,102.40 1,940,000.00 2,122,370.10 (30,286,221) 260,000.00 265,343.00 190,000.00 198,170.00 160,000.00 175,656.00 260,000.00 277,862.00 240,000.00 274,956.00 240,000.00 272,280.00 90,000.00 107,104.50 160,000.00 192,608.00 40,000.00 51,936.00 1,640,000.00 1,815,915.50 (56,275,221) 280,000.00 281,419.60 100,000.00 95,646.00 60,000.00 57,274.80 190,000.00 190,845.50 50,000.00 46,398.50 20,000.00 18,069.80 140,000.00 140,007.00 60,000.00 57,183.00 80,000.00 77,712.00 30,000.00 28,387.80 60,000.00 59,340.00 60,000.00 59,817.60 100,000.00 100,555.00 30,000.00 30,945.00 MALAYSIAN GOVERNMENT 4.16 2021/07/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 4.378 2019/11/29 マレーシア・リンギット 小計 メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ ユーロ MEX BONOS DESARR FIX RT 10 2024/12/05 MEX BONOS DESARR FIX RT 10 2036/11/20 MEX BONOS DESARR FIX RT 4.75 2018/06/14 MEX BONOS DESARR FIX RT 5 2019/12/11 MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 2026/03/05 MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 2021/06/10 MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 2022/06/09 MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 2027/06/03 MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 2017/12/14 MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 2031/05/29 MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 2034/11/23 MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 2042/11/13 MEX BONOS DESARR FIX RT 8 2020/06/11 MEX BONOS DESARR FIX RT 8 2023/12/07 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 2029/05/31 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 2038/11/18 小計 BELGIUM KINGDOM 2025/06/22 BELGIUM KINGDOM 2031/06/22 BELGIUM KINGDOM 2018/06/22 BELGIUM KINGDOM 2038/06/22 BELGIUM KINGDOM 2023/06/22 BELGIUM KINGDOM 2024/06/22 BELGIUM KINGDOM 2019/09/28 BELGIUM KINGDOM 2034/06/22 BELGIUM KINGDOM 2017/06/28 0.8 1 1.25 1.9 2.25 2.6 3 3 3.5 - 108 - 130,000.00 130,617.50 280,000.00 286,624.80 1,670,000.00 1,660,843.90 (47,035,099) 1,300,000.00 1,654,302.00 340,000.00 464,032.00 2,900,000.00 2,920,155.00 540,000.00 535,987.80 350,000.00 338,754.50 800,000.00 839,032.00 700,000.00 728,077.00 570,000.00 624,406.50 2,050,000.00 2,203,442.50 750,000.00 834,472.50 440,000.00 488,818.00 820,000.00 911,282.40 660,000.00 734,685.60 510,000.00 576,310.20 540,000.00 639,106.20 570,000.00 682,449.60 13,840,000.00 15,175,313.80 (111,993,816) 100,000.00 100,154.00 20,000.00 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DEL ESTADO 3.75 2018/10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.8 2017/01/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.8 2024/04/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4 2020/04/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.1 2018/07/30 - 109 - 110,000.00 130,213.60 40,000.00 57,614.00 60,000.00 63,488.40 80,000.00 88,122.40 60,000.00 68,527.20 80,000.00 99,261.60 60,000.00 82,716.00 90,000.00 111,779.10 100,000.00 127,066.00 110,000.00 167,398.00 50,000.00 68,195.00 110,000.00 173,521.70 60,000.00 66,469.20 100,000.00 151,081.00 100,000.00 100,253.00 120,000.00 121,076.40 80,000.00 82,068.00 120,000.00 124,620.00 110,000.00 109,854.80 70,000.00 67,841.90 120,000.00 123,643.20 110,000.00 114,699.20 130,000.00 140,947.30 140,000.00 153,564.60 140,000.00 154,644.00 230,000.00 240,524.80 130,000.00 153,446.80 130,000.00 149,685.90 120,000.00 132,642.00 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2 2037/01/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.3 2019/10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 2023/10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.5 2018/01/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.6 2019/07/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.65 2025/07/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.7 2041/07/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.8 2024/01/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.9 2040/07/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2028/10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2044/10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.4 2023/01/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.5 2017/07/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.5 2021/04/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.85 2022/01/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.9 2026/07/30 BTPS 6.5 11/01/27 6.5 2027/11/01 BUNDESOBLIGATION 0 2020/04/17 BUNDESOBLIGATION 0.25 2018/04/13 BUNDESOBLIGATION 0.25 2019/10/11 BUNDESOBLIGATION 0.25 2020/10/16 BUNDESOBLIGATION 0.5 2017/10/13 BUNDESOBLIGATION 0.5 2019/04/12 BUNDESOBLIGATION 1 2018/10/12 BUNDESOBLIGATION 1 2019/02/22 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 2025/02/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1 2024/08/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1 2025/08/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 2022/09/04 - 110 - 90,000.00 112,803.30 130,000.00 149,871.80 100,000.00 122,791.00 110,000.00 120,561.10 110,000.00 127,149.00 120,000.00 152,002.80 70,000.00 94,836.00 100,000.00 125,920.00 90,000.00 124,941.60 70,000.00 94,294.90 70,000.00 101,924.20 100,000.00 128,833.00 110,000.00 120,189.30 130,000.00 162,591.00 130,000.00 168,209.60 80,000.00 111,596.00 160,000.00 240,878.40 110,000.00 110,981.20 120,000.00 121,810.80 90,000.00 91,827.00 110,000.00 112,126.30 90,000.00 91,503.90 90,000.00 92,490.30 90,000.00 93,508.20 260,000.00 271,216.40 120,000.00 120,937.20 100,000.00 105,786.00 110,000.00 115,426.30 260,000.00 285,794.60 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 2023/02/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 2023/05/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 2024/05/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.75 2024/02/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2 2022/01/04 BUNDESREPUB. 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114 - 190,000.00 186,125.90 300,000.00 311,250.00 90,000.00 91,702.80 40,000.00 40,925.60 290,000.00 319,278.40 180,000.00 197,802.00 140,000.00 158,911.20 170,000.00 194,328.70 230,000.00 258,379.70 180,000.00 209,925.00 200,000.00 238,782.00 220,000.00 259,276.60 230,000.00 272,471.80 100,000.00 133,056.00 330,000.00 382,351.20 170,000.00 215,451.20 430,000.00 454,952.90 400,000.00 461,312.00 230,000.00 276,236.90 320,000.00 353,420.80 140,000.00 203,343.00 80,000.00 125,330.40 70,000.00 111,276.20 220,000.00 239,362.20 310,000.00 357,495.10 240,000.00 311,678.40 150,000.00 237,208.50 140,000.00 216,972.00 160,000.00 266,708.80 190,000.00 293,422.70 FRENCH OAT 6 2025/10/25 FRENCH TREASURY NOTE 1 2017/07/25 IRISH TSY 0.8% 2022 0.8 2022/03/15 IRISH TSY 2% 2045 2 2045/02/18 IRISH TSY 2.4% 2030 2.4 2030/05/15 IRISH TSY 3.4% 2024 3.4 2024/03/18 IRISH TSY 3.9% 2023 3.9 2023/03/20 IRISH TSY 5.5% 2017 5.5 2017/10/18 ITALIAN GOVT 7.25 2026/11/01 ITALY BTP 6 2031/05/01 NETHERLANDS GOVERNMENT 0 2018/04/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25 2020/01/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25 2025/07/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5 2017/04/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 1.25 2018/01/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 1.25 2019/01/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 1.75 2023/07/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 2 2024/07/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5 2033/01/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75 2047/01/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25 2021/07/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 3.5 2020/07/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 2023/01/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 2042/01/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 4 2018/07/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 4 2019/07/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 4 2037/01/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 4.5 2017/07/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5 2028/01/15 Netherlands Government Bond 2.25 2022/07/15 - 115 - 130,000.00 196,056.90 120,000.00 122,649.60 30,000.00 30,761.70 30,000.00 29,132.40 50,000.00 55,340.50 40,000.00 48,167.60 30,000.00 36,996.00 30,000.00 33,260.10 50,000.00 78,268.00 180,000.00 274,503.60 50,000.00 50,360.50 90,000.00 91,573.20 80,000.00 77,062.40 180,000.00 182,147.40 80,000.00 82,720.80 90,000.00 94,321.80 90,000.00 99,816.30 100,000.00 112,939.00 60,000.00 72,777.00 60,000.00 79,534.20 90,000.00 106,491.60 80,000.00 93,472.00 80,000.00 100,071.20 90,000.00 138,357.90 80,000.00 89,135.20 90,000.00 103,915.80 80,000.00 120,937.60 110,000.00 118,803.30 70,000.00 107,745.40 100,000.00 113,892.00 REPUBLIC OF AUSTRIA 1.15 2018/10/19 REPUBLIC OF AUSTRIA 1.2 2025/10/20 REPUBLIC OF AUSTRIA 1.65 2024/10/21 REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75 2023/10/20 REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4 2034/05/23 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15 2044/06/20 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4 2022/11/22 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.5 2021/09/15 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.65 2022/04/20 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.8 2062/01/26 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.9 2020/07/15 REPUBLIC OF AUSTRIA 4.15 2037/03/15 REPUBLIC OF AUSTRIA 4.3 2017/09/15 REPUBLIC OF AUSTRIA 4.35 2019/03/15 REPUBLIC OF AUSTRIA 4.85 2026/03/15 REPUBLIC OF AUSTRIA 6.25 2027/07/15 SPANISH GOVT 6 2029/01/31 SPANISH GVOT 5.75 07 5.75 2032/07/30 Spain Government Bond 4.85 2020/10/31 TREASURY 4 1/2% 2018 4.5 2018/10/18 TREASURY 4 1/2% 2020 4.5 2020/04/18 TREASURY 5% 2020 5 2020/10/18 TREASURY 5.4% 2025 5.4 2025/03/13 TREASURY 5.9% 2019 5.9 2019/10/18 ユーロ 小計 南アフリカ・ランド REPUBLIC OF SOUTH 10.5 2026/12/21 REPUBLIC OF SOUTH 6.25 2036/03/31 REPUBLIC OF SOUTH 6.5 2041/02/28 REPUBLIC OF SOUTH 6.75 2021/03/31 REPUBLIC OF SOUTH 7 2031/02/28 AFRICA AFRICA AFRICA AFRICA AFRICA - 116 - 40,000.00 41,700.00 30,000.00 31,355.10 60,000.00 65,698.80 50,000.00 55,330.00 20,000.00 23,510.00 40,000.00 54,723.20 70,000.00 85,377.60 80,000.00 96,075.20 60,000.00 73,404.00 20,000.00 33,641.00 70,000.00 83,132.70 70,000.00 105,036.40 120,000.00 130,102.80 210,000.00 242,172.00 50,000.00 70,315.00 40,000.00 63,748.00 130,000.00 188,562.40 100,000.00 147,290.00 130,000.00 156,504.40 90,000.00 102,118.50 60,000.00 71,658.60 70,000.00 86,489.20 80,000.00 110,980.00 40,000.00 49,172.80 27,770,000.00 33,041,313.90 (4,353,523,519) 1,040,000.00 1,192,620.00 430,000.00 320,319.90 410,000.00 306,024.00 350,000.00 331,205.00 570,000.00 480,624.00 南アフリカ・ランド 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH 7.25 2020/01/15 REPUBLIC OF SOUTH 7.75 2023/02/28 REPUBLIC OF SOUTH 8 2018/12/21 REPUBLIC OF SOUTH 8 2030/01/31 REPUBLIC OF SOUTH 8.25 2017/09/15 REPUBLIC OF SOUTH 8.25 2032/03/31 REPUBLIC OF SOUTH 8.5 2037/01/31 REPUBLIC OF SOUTH 8.75 2044/01/31 REPUBLIC OF SOUTH 8.75 2048/02/28 REPUBLIC OF SOUTH 8.875 2035/02/28 小計 AFRICA AFRICA AFRICA AFRICA AFRICA AFRICA AFRICA AFRICA AFRICA AFRICA 合計 合計 380,000.00 371,966.80 290,000.00 282,141.00 300,000.00 303,015.00 540,000.00 503,382.60 340,000.00 345,735.80 280,000.00 262,402.00 440,000.00 416,213.60 200,000.00 192,004.00 620,000.00 594,642.00 100,000.00 98,392.00 6,290,000.00 6,000,687.70 (52,626,031) 10,811,148,481 (10,811,148,481) 10,811,148,481 (10,811,148,481) （注）１．通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。 （注）２．種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であ ります。 （注）３．外貨建有価証券の内訳 組入債券 有価証券の合計金額に対する比率 通貨 銘柄数 時価比率 アメリカ・ドル 国債証券 111 銘柄 42.26% 42.85% イギリス・ポンド 国債証券 38 銘柄 8.40% 8.52% オーストラリア・ドル 国債証券 16 銘柄 1.71% 1.73% カナダ・ドル 国債証券 27 銘柄 2.06% 2.09% シンガポール・ドル 国債証券 14 銘柄 0.36% 0.36% スイス・フラン 国債証券 1 銘柄 0.32% 0.32% スウェーデン・クローナ 国債証券 7 銘柄 0.45% 0.46% デンマーク・クローネ 国債証券 7 銘柄 0.63% 0.64% ノルウェー・クローネ 国債証券 6 銘柄 0.28% 0.28% ポーランド・ズロチ 国債証券 9 銘柄 0.51% 0.52% マレーシア・リンギット 国債証券 16 銘柄 0.43% 0.44% メキシコ・ペソ 国債証券 16 銘柄 1.02% 1.04% ユーロ 国債証券 238 銘柄 39.71% 40.27% 南アフリカ・ランド 国債証券 15 銘柄 0.48% 0.49% (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 第４ 不動産等明細表 該当事項はありません。 - 117 - 第５ 商品明細表 該当事項はありません。 第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 第７ その他特定資産の明細表 該当事項はありません。 第８ 借入金明細表 該当事項はありません。 - 118 - 「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況 貸借対照表 (単位：円） （平成 27 年 11 月 20 日現在） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 571,026,544 517,375,725 47,696,457,467 1,205,171,823 42,032,891 1,242,993 89,473,109 1,011,545,971 51,134,326,523 51,134,326,523 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払解約金 流動負債合計 負債合計 2,180,811 251,957,534 254,138,345 254,138,345 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 純資産合計 負債純資産合計 35,008,790,381 15,871,397,797 50,880,188,178 51,134,326,523 - 119 - 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあた っては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについて は、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場 に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあた っては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについて は、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場 に基づいて評価しております。 ２． デリバティブ等の評価基準及び評 価方法 先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と して、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算 値段又は最終相場によっております。 為替予約取引 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価し ております。 ３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金 額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については 入金時に計上しております。 ４． その他財務諸表作成のための基本 となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換 算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条及び同第 61 条にしたがって換算しております。 （貸借対照表に関する注記） 項目 １． 受益権総口数 ２． （平成 27 年 11 月 20 日現在） 35,008,790,381 口 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） 1.4534 円 (14,534 円) - 120 - （金融商品に関する注記） Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 項目 （自 平成 27 年 8 月 27 日 至 平成 27 年 11 月 20 日） 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に 定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」 に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを 目的としております。 １． 金融商品に対する取組方針 ２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ 取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これ らは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場 リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されておりま す。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先 物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信 託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財 産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行ってお り、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。 ３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律 及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び 管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認 を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確 認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行 い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となって おります。 ４． 金融商品の時価等に関する事項について の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな い場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当 該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な 契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティ ブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 項目 １． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 ２． 時価の算定方法 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 (１)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）にて記載しておりま す。 (２)デリバティブ取引 （デリバティブ取引等に関する注記）にて記載したとおりでありま す。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務） は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか ら、当該帳簿価額によっております。 - 121 - （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 平成 27 年 11 月 20 日現在 当期間の 損益に含まれた 評価差額（円） 種類 株式 投資証券 △1,865,846,743 △5,258,479 合計 △1,871,105,222 （デリバティブ取引等に関する注記） デリバティブ取引 通貨関連 （平成 27 年 11 月 20 日 現在） 種類 契約額等 （円） 時価 （円） うち 評価損益 （円） １年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 アメリカ・ドル 合計 （注） 1,242,151 － 1,236,509 5,642 1,242,151 － 1,236,509 5,642 1,242,151 － 1,236,509 5,642 時価の算定方法 １．国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当 該仲値で評価しております。 ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されてい る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表さ れている先物相場の仲値によって評価しております。 ２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 株式関連 （平成 27 年 11 月 20 日 現在） 種類 契約額等 （円） うち 時価 （円） 評価損益 （円） １年超 市場取引 先物取引 買 建 合計 1,779,316,317 － 1,819,162,755 39,846,438 1,779,316,317 － 1,819,162,755 39,846,438 - 122 - （注） 時価の算定方法 １．株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しており ます。 ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （その他の注記） 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 項目 （平成 27 年 11 月 20 日現在） 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 35,560,634,533 円 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 5,272,026,469 円 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 5,823,870,621 円 元本の内訳 ファンド名 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 278,615,081 円 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 1,896,276,758 円 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 1,651,202,428 円 ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資家限定） ニッセイ厚生年金型バランス運用ＤＢ（適格機関投資家限定） ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド ＤＣニッセイ外国株式インデックス 11,034,706,520 円 6,967,231,514 円 13,093,548,146 円 2,911,000 円 ニッセイターゲットデートファンドＩ（適格機関投資家限定） 239,362 円 ニッセイターゲットデートファンドⅡ（適格機関投資家限定） 196,060 円 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型） 計 83,863,512 円 35,008,790,381 円 - 123 - 附属明細表（平成 27 年 11 月 20 日現在） 第１ 有価証券明細表 ① 株式 通 貨 アメリカ・ドル 銘 柄 3M CO ABBOTT LABORATORIES ABBVIE INC ACCENTURE PLC ACE LTD ACTIVISION BLIZZARD INC ACUITY BRANDS INC ADOBE SYSTEMS INC ADT CORP/THE ADVANCE AUTO PARTS AES CORP AETNA INC AFFILIATED MANAGERS GROUP AFLAC INC AGCO CORP AGILENT TECHNOLOGIES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC AIRGAS INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC ALBEMARLE CORP ALCOA INC ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALKERMES PLC ALLEGHANY CORP ALLERGAN PLC ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ALLIANT ENERGY CORP ALLSTATE CORP ALLY FINANCIAL INC ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALPHABET INC-CL A ALPHABET INC-CL C ALTERA CORP ALTRIA GROUP INC AMAZON.COM INC AMEREN CORPORATION AMERICAN AIRLINES GROUP INC AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN WATER WORKS CO INC AMERIPRISE FINANCIAL INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMERITRADE HOLDING CORP AMETEK INC AMGEN INC AMPHENOL CORP-CL A ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANSYS INC 株 式 数 8,350 19,597 22,663 8,249 4,289 6,834 592 6,590 2,405 986 9,236 4,601 731 5,682 1,121 4,518 2,689 922 2,339 1,577 17,453 2,952 2,005 216 5,172 838 1,557 5,375 5,823 1,022 3,798 4,062 4,062 25,918 5,216 3,309 2,366 単 評価額 価 158.38 45.73 60.55 107.28 115.57 37.01 225.40 91.76 34.06 162.37 9.57 99.89 176.71 65.37 48.21 38.50 139.96 138.75 59.21 50.69 8.76 174.48 73.07 510.50 302.05 286.07 60.45 63.37 19.36 102.86 759.94 738.41 52.69 57.46 661.27 43.70 42.30 金 額 1,322,473.00 896,170.81 1,372,244.65 884,952.72 495,679.73 252,926.34 133,436.80 604,698.40 81,914.30 160,096.82 88,388.52 459,593.89 129,175.01 371,432.34 54,043.41 173,943.00 376,352.44 127,927.50 138,492.19 79,938.13 152,888.28 515,064.96 146,505.35 110,268.00 1,562,202.60 239,726.66 94,120.65 340,613.75 112,733.28 105,122.92 2,886,252.12 2,999,421.42 214,026.78 1,489,248.28 3,449,184.32 144,603.30 100,081.80 6,488 56.32 365,404.16 12,022 72.74 874,480.28 17,531 61.98 1,086,571.38 2,410 2,381 2,753 3,667 3,249 10,015 4,176 6,684 4,222 1,211 57.27 114.97 99.19 36.58 55.79 159.49 54.58 59.64 59.77 91.50 138,020.70 273,743.57 273,070.07 134,138.86 181,261.71 1,597,292.35 227,926.08 398,633.76 252,348.94 110,806.50 - 124 - 備考 ANTERO RESOURCES CORP ANTHEM INC AON PLC APACHE CORP APPLE INC APPLIED MATERIALS INC ARAMARK ARCH CAPITAL GROUP LTD ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARROW ELECTRONICS INC ARTHUR J GALLAGHER & CO ASHLAND INC ASSURANT INC AT&T INC AUTODESK INC AUTOLIV INC AUTOMATIC DATA PROCESSING INC AUTONATION INC AUTOZONE INC AVAGO TECHNOLOGIES LTD AVERY DENNISON CORP AVNET INC AXALTA COATING SYSTEMS LTD AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF AMERICA CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP BARD (C.R.) INC BAXALTA INC -W/I BAXTER INTERNATIONAL INC BB&T CORPORATION BE AEROSPACE INC BECTON DICKINSON & CO BED BATH & BEYOND INC BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BEST BUY CO INC BIOGEN INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BLACKROCK INC BOEING CO BORGWARNER INC BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP BROWN-FORMAN CORP -CL B BUNGE LIMITED C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CA Inc CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A CABOT OIL & GAS CORP CALPINE CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP CAMPBELL SOUP CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC 1,167 3,487 3,699 5,056 75,925 16,198 3,065 1,687 8,161 1,281 2,242 874 899 81,149 3,050 1,193 22.72 127.86 93.82 49.54 118.78 18.20 32.34 74.07 36.43 57.41 43.87 112.60 85.67 33.62 62.39 125.56 26,514.24 445,847.82 347,040.18 250,474.24 9,018,371.50 294,803.60 99,122.10 124,956.09 297,305.23 73,542.21 98,356.54 98,412.40 77,017.33 2,728,229.38 190,289.50 149,793.08 6,184 86.39 534,235.76 1,041 419 3,425 1,264 1,816 2,047 1,370 5,392 1,794 138,310 14,746 999 7,132 7,132 10,228 1,503 2,754 2,229 15,350 4,133 3,097 2,114 1,620 8,658 3,037 17,637 21,968 7,284 1,615 1,874 1,968 4,402 63.04 779.06 125.21 66.00 45.82 29.50 55.55 50.87 68.41 17.69 43.83 181.96 34.48 37.91 38.54 45.30 149.96 53.81 136.63 30.67 289.44 103.11 359.09 149.24 42.38 17.62 66.94 52.80 106.52 66.13 68.31 28.34 65,624.64 326,426.14 428,844.25 83,424.00 83,209.12 60,386.50 76,103.50 274,291.04 122,727.54 2,446,703.90 646,317.18 181,778.04 245,911.36 270,374.12 394,187.12 68,085.90 412,989.84 119,942.49 2,097,270.50 126,759.11 896,395.68 217,974.54 581,725.80 1,292,119.92 128,708.06 310,763.94 1,470,537.92 384,595.20 172,029.80 123,927.62 134,434.08 124,752.68 2,727 31.11 84,836.97 5,622 4,800 2,574 2,532 7,182 4,353 20.50 14.57 68.37 49.47 79.58 87.36 115,251.00 69,936.00 175,984.38 125,258.04 571,543.56 380,278.08 - 125 - CARMAX INC CARNIVAL CORP CATERPILLAR INC CBRE GROUP INC CBS CORP-CL B CDK GLOBAL INC CELANESE CORP-SERIES A CELGENE CORP CENTENE CORP CENTERPOINT ENERGY INC CENTURYLINK INC CERNER CORP CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CHARLES SCHWAB CORP CHARTER COMMUNICATION-A CHENIERE ENERGY INC CHESAPEAKE ENERGY CORP CHEVRON CORP CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHUBB CORP CHURCH & DWIGHT CO INC CIGNA CORP CIMAREX ENERGY CO CINCINNATI FINANCIAL CORP CINTAS CORP CISCO SYSTEMS INC CIT GROUP INC CITIGROUP INC CITIZENS FINANCIAL GROUP CITRIX SYSTEMS INC CLOROX CO CME GROUP INC CMS ENERGY CORP COACH INC COBALT INTERNATIONAL ENERGY COCA-COLA CO COCA-COLA ENTERPRISES COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP COLGATE-PALMOLIVE CO COLUMBIA PIPELINE GROUP -W/I COMCAST CORP COMCAST CORP COMERICA INC COMPUTER SCIENCES CORP CONAGRA FOODS INC CONCHO RESOURCES INC CONOCOPHILLIPS CONSOL ENERGY INC CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION BRANDS INC-A CONTINENTAL RESOURCES INC/OK COOPER COS INC/THE CORE LABORATORIES N.V. CORNING INC 2,814 5,455 7,547 4,027 6,038 1,847 2,071 10,451 1,526 5,541 7,650 4,063 3,173 15,555 1,139 2,941 8,380 24,743 1,367 410 3,021 1,721 3,391 1,264 2,102 1,330 67,085 2,329 39,975 5,773 2,157 1,774 4,225 3,795 3,701 4,067 54,534 2,885 56.35 51.54 70.02 36.32 51.75 48.61 71.80 114.15 54.47 17.10 28.47 57.90 46.57 33.04 186.13 50.20 5.40 90.83 42.74 611.51 130.92 85.65 127.83 115.32 60.75 90.76 27.37 42.66 55.06 26.12 72.62 124.32 97.18 35.44 29.66 7.81 43.11 50.77 158,568.90 281,150.70 528,440.94 146,260.64 312,466.50 89,782.67 148,697.80 1,192,981.65 83,121.22 94,751.10 217,795.50 235,247.70 147,766.61 513,937.20 212,002.07 147,638.20 45,252.00 2,247,406.69 58,425.58 250,719.10 395,509.32 147,403.65 433,471.53 145,764.48 127,696.50 120,710.80 1,836,116.45 99,355.14 2,201,023.50 150,790.76 156,641.34 220,543.68 410,585.50 134,494.80 109,771.66 31,763.27 2,350,960.74 146,471.45 8,039 65.24 524,464.36 11,326 66.38 751,819.88 4,278 19.28 82,479.84 27,991 5,320 2,375 1,873 5,757 1,615 16,226 3,182 3,887 2,261 62.62 62.69 46.34 70.04 41.10 109.12 53.56 7.83 63.19 137.46 1,752,796.42 333,510.80 110,057.50 131,184.92 236,612.70 176,228.80 869,064.56 24,915.06 245,619.53 310,797.06 1,296 34.61 44,854.56 653 607 16,513 144.44 112.90 18.99 94,319.32 68,530.30 313,581.87 - 126 - COSTCO WHOLESALE CORP CROWN HOLDINGS INC CSX CORP CUMMINS INC CVS HEALTH CORP D&B CORP DANAHER CORP DARDEN RESTAURANTS INC DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC DEERE & CO DELPHI AUTOMOTIVE PLC DELTA AIR LINES INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC DEVON ENERGY CORPORATION DICK'S SPORTING GOODS INC 5,793 1,921 13,189 2,263 14,858 507 8,085 1,532 162.83 50.91 29.21 98.57 92.49 108.01 96.95 54.42 943,274.19 97,798.11 385,250.69 223,063.91 1,374,216.42 54,761.07 783,840.75 83,371.44 2,323 73.21 170,066.83 4,194 3,808 2,807 1,879 5,239 1,322 74.94 83.94 48.51 61.09 45.98 37.61 314,298.36 319,643.52 136,167.57 114,788.11 240,889.22 49,720.42 DISCOVER FINANCIAL SERVICES 5,813 57.65 335,119.45 DISCOVERY COMMUNICATIONS-A DISCOVERY COMMUNICATIONS-C DISH NETWORK CORP DOLLAR GENERAL CORP DOLLAR TREE INC DOMINION RESOURCES INC/VA DOVER CORP DOW CHEMICAL CO DR HORTON INC DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I DTE ENERGY COMPANY DUKE ENERGY CORP E*TRADE FINANCIAL EASTMAN CHEMICAL COMPANY EATON CORP PLC EATON VANCE CORP EBAY INC ECOLAB INC EDGEWELL PERSONAL CARE CO EDISON INTERNATIONAL EDWARDS LIFESCIENCES CORP EI DU PONT DE NEMOURS & CO ELECTRONIC ARTS INC ELI LILLY & CO EMC CORP/MASSACHUSETTS EMERSON ELECTRIC CO ENDO INTERNATIONAL PLC ENERGEN CORP ENSCO PLC ENTERGY CORP ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS EOG RESOURCES INC EQT CORP EQUIFAX INC ESTEE LAUDER COS INC EVEREST RE GROUP LTD EVERSOURCE ENERGY EXELON CORP EXPEDIA INC 1,964 3,881 3,042 4,004 3,003 7,832 2,149 15,519 4,443 2,588 2,429 9,134 3,907 2,006 6,137 1,634 14,425 3,539 875 4,308 1,450 11,914 4,149 13,182 25,570 8,785 2,728 1,111 3,229 2,419 30.56 28.86 63.74 62.61 67.16 68.82 65.35 53.32 32.06 89.32 80.93 68.49 30.11 70.90 56.77 37.88 28.77 117.91 79.78 60.30 155.93 66.99 71.08 83.72 25.04 50.14 59.41 57.39 17.20 65.84 60,019.84 112,005.66 193,897.08 250,690.44 201,681.48 538,998.24 140,437.15 827,473.08 142,442.58 231,160.16 196,578.97 625,587.66 117,639.77 142,225.40 348,397.49 61,895.92 415,007.25 417,283.49 69,807.50 259,772.40 226,098.50 798,118.86 294,910.92 1,103,597.04 640,272.80 440,479.90 162,070.48 63,760.29 55,538.80 159,266.96 2,509 25.67 64,406.03 7,229 1,992 1,615 3,030 600 4,315 11,371 1,387 82.65 59.56 109.88 84.57 186.06 51.04 28.16 128.09 597,476.85 118,643.52 177,456.20 256,247.10 111,636.00 220,237.60 320,207.36 177,660.83 - 127 - EXPEDITORS INTERNATIONAL WASHINGTON INC EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO EXXON MOBIL CORP F5 NETWORKS INC FACEBOOK INC-A FASTENAL CO FEDEX CORP FIDELITY NATIONAL INFORMATION FIFTH THIRD BANCORP FIREEYE INC FIRST REPUBLIC BANK/CA FIRSTENERGY CORP FISERV INC FLEETCOR TECHNOLOGIES INC FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD FLIR SYSTEMS INC FLOWSERVE CORP FLUOR CORP FMC CORP FMC TECHNOLOGIES INC FNF GROUP FOOT LOCKER INC FORD MOTOR CO FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC FRANKLIN RESOURCES INC FREEPORT-MCMORAN INC FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD FRONTIER COMMUNICATIONS CORP GAMESTOP CORP-CLASS A GAP INC GARMIN LTD GARTNER INC GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CO GENUINE PARTS CO GILEAD SCIENCES INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOODYEAR TIRE & RUBBER CO H&R BLOCK INC HALLIBURTON CO HANESBRANDS INC HARLEY-DAVIDSON INC HARMAN INTERNATIONAL HARRIS CORP HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC HASBRO INC HCA HOLDINGS INC HELMERICH & PAYNE HENRY SCHEIN INC HERSHEY CO/THE 2,684 49.25 132,187.00 9,592 55,071 981 28,164 3,652 3,591 83.56 80.30 103.47 106.26 39.46 163.35 801,507.52 4,422,201.30 101,504.07 2,992,706.64 144,107.92 586,589.85 3,743 66.08 247,337.44 10,854 1,547 1,923 5,705 3,131 1,020 20.42 22.92 66.94 31.21 96.66 151.57 221,638.68 35,457.24 128,725.62 178,053.05 302,642.46 154,601.40 7,613 11.13 84,732.69 1,967 1,801 1,963 1,876 3,105 3,423 1,838 48,835 29.85 45.84 48.87 42.61 33.41 35.27 61.53 14.57 58,714.95 82,557.84 95,931.81 79,936.36 103,738.05 120,729.21 113,092.14 711,525.95 2,161 54.54 117,860.94 5,350 14,276 1,538 41.58 8.41 34.42 222,453.00 120,061.16 52,937.96 15,708 4.96 77,911.68 1,510 3,376 1,603 1,138 3,686 132,765 7,857 19,033 2,036 19,367 5,119 3,639 3,689 11,195 5,418 2,720 957 1,684 38.46 25.09 37.00 87.47 145.20 30.27 56.91 36.14 89.01 106.51 193.03 33.81 36.47 38.04 30.75 49.81 100.84 83.21 58,074.60 84,703.84 59,311.00 99,540.86 535,207.20 4,018,796.55 447,141.87 687,852.62 181,224.36 2,062,779.17 988,120.57 123,034.59 134,537.83 425,857.80 166,603.50 135,483.20 96,503.88 140,125.64 5,496 46.02 252,925.92 1,516 4,375 1,515 1,116 2,022 75.60 65.39 54.74 155.05 85.09 114,609.60 286,081.25 82,931.10 173,035.80 172,051.98 - 128 - HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC HESS CORP HEWLETT PACKARD ENTERPRIS HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HOLLYFRONTIER CORP HOLOGIC INC HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HORMEL FOODS CORP HP INC HUMANA INC HUNTINGTON BANCSHARES INC IHS INC-CLASS A ILLINOIS TOOL WORKS INC ILLUMINA INC INCYTE CORP INGERSOLL-RAND PLC INTEL CORP INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP OF COS INC INTUIT INC INTUITIVE SURGICAL INC INVESCO LTD ISIS PHARMACEUTICALS INC JACOBS ENGINEERING GROUP INC JARDEN CORP JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC JM SMUCKER CO JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JONES LANG LASALLE INC JPMORGAN CHASE & CO JUNIPER NETWORKS INC KANSAS CITY SOUTHERN KELLOGG CO KEURIG GREEN MOUNTAIN INC KEYCORP KIMBERLY-CLARK CORP KINDER MORGAN INC KLA-TENCOR CORP KOHL'S CORP KRAFT HEINZ CO/THE KROGER CO L BRANDS INC L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS LAM RESEARCH CORP 5,294 3,459 23,912 16.75 60.10 13.78 88,674.50 207,885.90 329,507.36 6,626 23.50 155,711.00 2,499 3,227 17,117 9,785 1,955 23,912 1,916 10,889 928 4,364 1,900 2,124 3,564 62,492 50.26 39.85 126.86 105.04 68.84 13.79 164.25 11.73 120.94 92.48 173.77 116.43 58.67 34.30 125,599.74 128,595.95 2,171,462.62 1,027,816.40 134,582.20 329,746.48 314,703.00 127,727.97 112,232.32 403,582.72 330,163.00 247,297.32 209,099.88 2,143,475.60 1,467 262.93 385,718.31 12,321 136.74 1,684,773.54 1,098 117.84 129,388.32 5,447 5,680 3,455 484 5,760 1,691 41.26 23.30 97.42 504.17 33.19 61.77 224,743.22 132,344.00 336,586.10 244,018.28 191,174.40 104,453.07 1,753 42.74 74,923.22 2,589 825 44.77 145.04 115,909.53 119,658.00 1,338 77.60 103,828.80 1,364 36,535 8,611 608 48,881 4,842 1,473 3,562 1,549 10,997 4,800 24,254 2,157 2,726 7,846 12,284 3,280 1,111 121.28 102.49 45.70 161.79 67.66 30.20 93.65 66.47 47.88 13.08 121.66 23.66 66.90 45.18 73.34 37.32 92.13 125.36 165,425.92 3,744,472.15 393,522.70 98,368.32 3,307,288.46 146,228.40 137,946.45 236,766.14 74,166.12 143,840.76 583,968.00 573,849.64 144,303.30 123,160.68 575,425.64 458,438.88 302,186.40 139,274.96 1,344 120.29 161,669.76 2,200 77.92 171,424.00 - 129 - LAS VEGAS SANDS CORP LEAR CORP LEGG MASON INC LEGGETT & PLATT INC LENNAR CORP-CL A LEUCADIA NATIONAL CORP LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC LIBERTY GLOBAL PLC-A LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP A LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY MEDIA CORP - C LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LINKEDIN CORP - A LKQ CORP LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LOWE'S COS INC LULULEMON ATHLETICA INC LYONDELLBASELL INDU-CL A M&T BANK CORP MACY'S INC MALLINCKRODT PLC MANPOWER GROUP MARATHON OIL CORP MARATHON PETROLEUM CORP MARRIOTT INTERNATIONAL INC MARSH & MCLENNAN COS INC MARTIN MARIETTA MATERIALS MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MASCO CORP MASTERCARD INC-CLASS A MATTEL INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MCDONALD'S CORP MCGRAW HILL FINANCIAL INC MCKESSON CORP MDU RESOURCES GROUP INC MEAD JOHNSON NUTRITION CO MEDIVATION INC MEDTRONIC PLC MERCK & CO INC METLIFE INC METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MGM MIRAGE MICHAEL KORS HOLDINGS LTD MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICRON TECHNOLOGY INC MICROSOFT CORP MOHAWK INDUSTRIES INC MOLSON COORS BREWING CO -B MONDELEZ INTERNATIONAL INC MONSANTO CO 5,352 1,047 1,411 1,880 2,344 4,439 4,110 3,151 8,386 46.07 124.48 43.77 44.95 50.59 18.12 50.71 42.00 40.37 246,566.64 130,330.56 61,759.47 84,506.00 118,582.96 80,434.68 208,418.10 132,342.00 338,542.82 5,951 26.43 157,284.93 1,155 3,002 3,378 3,237 1,453 4,110 3,542 3,817 12,481 1,534 5,298 2,106 4,441 1,588 1,054 9,023 7,160 2,957 7,088 780 41.03 39.39 55.59 45.61 250.21 29.48 224.00 37.86 73.39 47.33 93.12 125.43 38.54 60.08 90.51 17.64 55.81 72.57 55.58 160.62 47,389.65 118,248.78 187,783.02 147,639.57 363,555.13 121,162.80 793,408.00 144,511.62 915,980.59 72,604.22 493,349.76 264,155.58 171,156.14 95,407.04 95,397.54 159,165.72 399,599.60 214,589.49 393,951.04 125,283.60 5,863 8.77 51,418.51 4,716 13,230 4,521 3,954 1,567 12,622 3,602 3,052 2,582 2,725 2,128 18,642 37,231 12,445 29.95 98.93 24.40 39.65 84.72 113.30 96.39 185.36 18.11 82.76 41.29 75.75 54.28 50.75 141,244.20 1,308,843.90 110,312.40 156,776.10 132,756.24 1,430,072.60 347,196.78 565,718.72 46,760.02 225,521.00 87,865.12 1,412,131.50 2,020,898.68 631,583.75 380 340.00 129,200.00 6,030 2,660 2,843 14,513 101,266 837 2,057 21,427 6,271 22.53 40.88 47.18 15.87 53.94 191.38 93.88 44.58 95.83 135,855.90 108,740.80 134,132.74 230,321.31 5,462,288.04 160,185.06 193,111.16 955,215.66 600,949.93 - 130 - MONSTER BEVERAGE CORP MOODY'S CORP MORGAN STANLEY MOSAIC CO/THE MOTOROLA SOLUTIONS INC MURPHY OIL CORP MYLAN NV NABORS INDUSTRIES LTD NASDAQ INC NATIONAL-OILWELL INC NAVIENT CORP NETAPP INC NETFLIX INC NETSUITE INC NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC NEWELL RUBBERMAID INC NEWMONT MINING CORP NEWS CORP - CLASS A NEXTERA ENERGY INC NIELSEN HOLDINGS PLC NIKE INC NOBLE ENERGY INC NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN NRG ENERGY INC NUANCE COMMUNICATIONS INC NUCOR CORP NVIDIA CORP O'REILLY AUTOMOTIVE INC OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OCEANEERING INTL INC OGE ENERGY CORP OMNICOM GROUP ONEOK INC ORACLE CORP PACCAR INC PACKAGING CORP OF AMERICA PALO ALTO NETWORKS INC PARKER HANNIFIN CORP PARTNERRE LTD PATTERSON COS INC PAYCHEX INC PAYPAL HOLDINGS INC PENTAIR PLC PEOPLE'S UNITED FINANCIAL PEPCO HOLDINGS INC PEPSICO INC PERRIGO CO PLC PFIZER INC PG&E CORP PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PHILLIPS 66 PINNACLE WEST CAPITAL 1,885 2,399 19,442 4,310 2,724 2,377 5,485 4,053 1,598 5,184 5,476 4,175 5,311 546 149.36 103.43 34.17 32.31 72.45 30.18 51.22 8.99 59.36 37.60 11.70 30.97 120.22 86.45 281,543.60 248,128.57 664,333.14 139,256.10 197,353.80 71,737.86 280,941.70 36,436.47 94,857.28 194,918.40 64,069.20 129,299.75 638,488.42 47,201.70 6,007 15.96 95,871.72 3,640 7,065 5,519 5,858 4,719 8,994 5,740 1,872 4,076 2,983 2,428 43.93 18.05 14.19 100.99 47.67 125.78 36.60 55.60 96.85 75.40 188.26 159,905.20 127,523.25 78,314.61 591,599.42 224,954.73 1,131,265.32 210,084.00 104,083.20 394,760.60 224,918.20 457,095.28 2,162 56.86 122,931.32 4,747 3,578 4,300 7,237 1,334 10,104 1,386 2,710 3,332 2,803 46,006 4,676 1,329 940 1,859 610 1,224 4,404 14,347 2,424 4,355 3,247 19,448 1,927 81,113 6,337 20,405 7,143 1,514 11.93 20.20 41.81 31.12 268.96 75.30 44.38 26.28 73.15 28.98 39.02 51.06 66.47 167.39 103.71 138.95 48.28 54.05 36.19 56.77 16.43 25.94 100.93 154.63 32.29 53.19 86.25 92.38 62.87 56,631.71 72,275.60 179,783.00 225,215.44 358,792.64 760,831.20 61,510.68 71,218.80 243,735.80 81,230.94 1,795,154.12 238,756.56 88,338.63 157,346.60 192,796.89 84,759.50 59,094.72 238,036.20 519,217.93 137,610.48 71,552.65 84,227.18 1,962,886.64 297,972.01 2,619,138.77 337,065.03 1,759,931.25 659,870.34 95,185.18 - 131 - PIONEER NATURAL RESOURCES CO PNC FINANCIAL SERVICES GROUP POLARIS INDUSTRIES INC PPG INDUSTRIES INC PPL CORPORATION PRAXAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP PRICELINE GROUP INC/THE PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO PROGRESSIVE CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PULTE GROUP INC PUMA BIOTECHNOLOGY INC PVH CORP QORVO INC QUALCOMM INC QUANTA SERVICES INC QUEST DIAGNOSTICS QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD RACKSPACE HOSTING INC RALPH LAUREN CORP RANGE RESOURCES CORP RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RAYTHEON CO REALOGY HOLDINGS CORP RED HAT INC REGENERON PHARMACEUTICALS REGIONS FINANCIAL CORP RENAISSANCERE HOLDINGS LTD REPUBLIC SERVICES INC RESMED INC REYNOLDS AMERICAN INC RITE AID CORP ROBERT HALF INTERNATIONAL INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC. ROPER TECHNOLOGIES INC ROSS STORES INC ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD SALESFORCE.COM INC SANDISK CORP SBA COMMUNICATIONS CORP SCANA CORP SCHLUMBERGER LTD SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A SEAGATE TECHNOLOGY SEALED AIR CORP SEI INVESTMENTS COMPANY SEMPRA ENERGY SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 1,962 141.10 276,838.20 6,811 95.10 647,726.10 850 3,596 8,836 3,797 1,817 681 4,182 35,717 7,842 5,942 105.04 103.37 34.11 115.56 231.18 1,284.65 50.72 76.22 31.40 87.40 89,284.00 371,718.52 301,395.96 438,781.32 420,054.06 874,846.65 212,111.04 2,722,349.74 246,238.80 519,330.80 6,693 39.52 264,507.36 4,412 403 1,111 2,019 21,481 2,867 1,934 19.08 67.35 88.91 55.77 48.39 21.55 67.85 84,180.96 27,142.05 98,779.01 112,599.63 1,039,465.59 61,783.85 131,221.90 1,257 69.07 86,820.99 1,609 807 2,280 1,747 4,022 1,988 2,473 1,000 17,903 644 3,241 1,890 11,305 13,345 25.67 122.71 31.70 56.96 126.00 41.39 81.32 581.35 10.14 110.57 44.02 58.24 46.12 7.67 41,303.03 99,026.97 72,276.00 99,509.12 506,772.00 82,283.32 201,104.36 581,350.00 181,536.42 71,207.08 142,668.82 110,073.60 521,386.60 102,356.15 1,825 50.72 92,564.00 1,811 1,731 1,365 5,455 2,362 8,206 2,781 1,787 1,859 16,735 1,104 4,251 2,867 1,920 3,109 105.76 92.26 189.44 46.20 94.35 80.64 75.02 105.23 60.00 77.92 56.72 34.28 45.66 54.05 101.66 191,531.36 159,702.06 258,585.60 252,021.00 222,854.70 661,731.84 208,630.62 188,046.01 111,540.00 1,303,991.20 62,618.88 145,724.28 130,907.22 103,776.00 316,060.94 2,302 45.00 103,590.00 - 132 - SERVICENOW INC SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SIGNET JEWELERS LTD SIRIUS XM HOLDINGS INC SKYWORKS SOLUTIONS INC SNAP-ON INC SOUTHERN CO SOUTHWEST AIRLINES CO SOUTHWESTERN ENERGY CO SPECTRA ENERGY CORP SPLUNK INC SPRINT CORP ST JUDE MEDICAL INC STANLEY BLACK & DECKER INC STAPLES INC STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC STATE STREET CORP STERICYCLE INC STRYKER CORP SUNEDISON INC SUNTRUST BANKS INC SYMANTEC CORP SYNCHRONY FINANCIAL SYNOPSYS INC SYSCO CORP T ROWE PRICE GROUP INC T-MOBILE US INC TABLEAU SOFTWARE INC-CL A TARGET CORP TE CONNECTIVITY LTD TEGNA INC TERADATA CORP TESLA MOTORS INC TESORO CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO TIME WARNER CABLE TIME WARNER INC TJX COS INC TOLL BROTHERS INC TORCHMARK CORP TOTAL SYSTEM SERVICES INC TOWERS WATSON & CO-CL A TRACTOR SUPPLY COMPANY TRANSDIGM GROUP INC TRAVELERS COS INC/THE TRIMBLE NAVIGATION LTD TRIPADVISOR INC TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC TWITTER INC TYCO INTERNATIONAL PLC 1,967 1,049 999 34,424 2,581 798 11,999 2,322 5,404 8,829 1,687 11,330 3,685 2,079 8,615 19,764 85.75 272.82 139.71 4.15 78.00 168.82 45.18 46.87 9.78 27.28 62.76 4.05 62.52 107.34 12.05 61.46 168,670.25 286,188.18 139,570.29 142,859.60 201,318.00 134,718.36 542,114.82 108,832.14 52,851.12 240,855.12 105,876.12 45,886.50 230,386.20 223,159.86 103,810.75 1,214,695.44 2,287 72.22 165,167.14 5,406 1,116 4,478 3,885 6,772 9,138 2,265 2,112 7,797 3,482 3,780 709 7,987 5,359 3,104 2,072 1,248 1,696 13,714 3,630 72.62 120.82 95.41 2.86 43.60 19.99 31.65 52.52 41.40 76.38 37.73 93.87 70.55 67.09 27.70 28.42 221.80 113.79 57.95 43.32 392,583.72 134,835.12 427,245.98 11,111.10 295,259.20 182,714.31 71,687.25 110,922.24 322,795.80 265,955.16 142,619.40 66,553.83 563,482.85 359,535.31 85,980.80 58,886.24 276,806.40 192,987.84 794,726.30 157,251.60 5,244 137.40 720,525.60 1,732 3,727 10,902 8,964 2,259 1,700 2,263 936 1,832 726 4,184 3,645 1,582 6,095 74.24 184.00 70.98 67.70 37.03 60.22 54.48 131.40 89.24 235.90 115.02 22.17 84.55 30.32 128,583.68 685,768.00 773,823.96 606,862.80 83,650.77 102,374.00 123,288.24 122,990.40 163,487.68 171,263.40 481,243.68 80,809.65 133,758.10 184,800.40 16,498 29.95 494,115.10 6,612 5,646 26.32 35.83 174,027.84 202,296.18 - 133 - TYSON FOODS INC-CL A ULTA SALON COSMETICS & FRAGR UNDER ARMOUR INC-CLASS A UNION PACIFIC CORP UNITED CONTINENTAL HOLDINGS UNITED PARCEL SERVICE INC UNITED RENTALS INC UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITED THERAPEUTICS CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC UNUM GROUP URBAN OUTFITTERS INC US BANCORP VALERO ENERGY CORP VANTIV INC - CL A VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VERISIGN INC VERISK ANALYTICS INC VERIZON COMMUNICATIONS INC VERTEX PHARMACEUTICALS INC VF CORP VIACOM INC-CLASS B VISA INC-CLASS A SHARES VMWARE INC-CLASS A VOYA FINANCIAL INC VULCAN MATERIALS CO WABCO HOLDINGS INC WABTEC CORP WAL-MART STORES INC WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WALT DISNEY CO WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC WEC ENERGY GROUP INC WELLS FARGO & CO WESTERN DIGITAL CORP WESTERN UNION CO WESTLAKE CHEMICAL CORP WESTROCK CO-WHEN ISSUED WEYERHAEUSER CO WHIRLPOOL CORP WHITEWAVE FOODS CO - CL A WHITING PETROLEUM CORP WHOLE FOODS MARKET INC WILLIAMS COS INC WILLIS GROUP HOLDINGS PLC WORKDAY INC-CLASS A WR BERKLEY CORP WW GRAINGER INC WYNDHAM WORLDWIDE CORP WYNN RESORTS LTD XCEL ENERGY INC XEROX CORP 4,097 801 2,368 11,640 1,317 9,328 1,302 11,125 625 12,541 44.46 164.50 89.25 87.04 58.50 104.10 75.56 98.30 148.84 110.63 182,152.62 131,764.50 211,344.00 1,013,145.60 77,044.50 971,044.80 98,379.12 1,093,587.50 93,025.00 1,387,410.83 1,200 119.08 142,896.00 3,340 1,468 23,321 6,706 1,990 1,345 1,432 2,095 53,874 3,209 4,482 4,705 25,791 1,084 3,065 1,808 759 1,313 21,219 36.67 22.29 44.15 71.14 52.04 79.38 86.60 73.27 45.76 130.08 63.49 52.21 80.15 58.44 41.60 104.75 104.61 77.75 60.70 122,477.80 32,721.72 1,029,622.15 477,064.84 103,559.60 106,766.10 124,011.20 153,500.65 2,465,274.24 417,426.72 284,562.18 245,648.05 2,067,148.65 63,348.96 127,504.00 189,388.00 79,398.99 102,085.75 1,287,993.30 11,492 82.83 951,882.36 21,289 6,030 1,123 118.71 53.63 131.55 2,527,217.19 323,388.90 147,730.65 10,376 10.51 109,051.76 4,279 64,445 3,092 6,971 643 3,520 6,941 1,055 2,374 2,867 4,657 9,367 2,191 1,439 1,356 810 1,618 1,136 6,888 13,546 50.26 55.97 62.01 19.08 59.77 50.18 31.93 159.72 39.70 17.01 29.93 37.72 45.26 84.30 54.49 198.31 76.80 61.78 35.72 10.43 215,062.54 3,606,986.65 191,734.92 133,006.68 38,432.11 176,633.60 221,626.13 168,504.60 94,247.80 48,767.67 139,384.01 353,323.24 99,164.66 121,307.70 73,888.44 160,631.10 124,262.40 70,182.08 246,039.36 141,284.78 - 134 - XILINX INC XL GROUP PLC XYLEM INC YAHOO! INC YUM! BRANDS INC ZILLOW GROUP INC - C W/I ZILLOW GROUP INC - CL A ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZOETIS INC アメリカ・ドル 小計 イギリス・ポン ド 3,479 3,951 2,453 11,718 5,694 1,398 695 2,314 6,272 4,223,816 48.92 38.08 37.67 32.62 71.68 25.23 26.45 104.07 46.90 170,192.68 150,454.08 92,404.51 382,299.75 408,145.92 35,271.54 18,382.75 240,817.98 294,156.80 249,181,020.90 (30,639,298,330) 3I GROUP PLC 13,047 4.96 64,804.44 ABERDEEN ASSET MGMT PLC ADMIRAL GROUP PLC AGGREKO PLC AMEC FOSTER WHEELER PLC ANGLO AMERICAN PLC ANTOFAGASTA PLC ARM HOLDINGS PLC ASHTEAD GROUP PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ASTRAZENECA PLC AVIVA PLC BABCOCK INTL GROUP PLC BAE SYSTEMS PLC BARCLAYS PLC BARRATT DEVELOPMENTS PLC BG GROUP PLC BHP BILLITON PLC BP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BT GROUP PLC BUNZL PLC BURBERRY GROUP PLC CAPITA PLC CARNIVAL PLC CENTRICA PLC COBHAM PLC COCA-COLA HBC AG-CDI COMPASS GROUP PLC CRODA INTERNATIONAL PLC DIAGEO PLC DIRECT LINE INSURANCE GROUP DIXONS CARPHONE PLC EASYJET PLC EXPERIAN PLC FRESNILLO PLC G4S PLC GKN PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GLENCORE PLC HARGREAVES LANSDOWN PLC HSBC HOLDINGS PLC ICAP PLC IMI PLC 12,961 2,944 3,593 5,504 18,716 5,413 18,643 6,812 3.38 16.41 9.92 4.79 4.50 5.01 10.84 10.52 43,924.82 48,311.04 35,642.56 26,375.16 84,353.01 27,119.13 202,090.12 71,662.24 4,794 35.04 167,981.76 16,649 53,112 3,527 41,728 220,488 13,395 44,996 27,722 240,445 44.28 5.04 10.00 4.84 2.29 5.77 10.38 8.88 3.85 737,300.96 267,684.48 35,270.00 202,005.24 506,901.91 77,289.15 467,283.46 246,365.41 925,953.69 24,559 38.60 948,100.19 110,838 4,597 5,999 8,982 2,486 67,067 16,098 2,818 21,841 1,845 33,119 18,584 13,302 2,325 13,294 3,108 21,353 22,115 64,129 145,794 3,664 256,853 7,785 3,841 4.91 18.86 12.79 12.51 34.42 2.13 2.90 16.16 10.75 28.35 19.02 4.06 4.59 17.14 12.17 6.99 2.25 3.01 13.47 0.94 14.91 5.25 5.08 9.17 544,325.41 86,699.42 76,727.21 112,364.82 85,568.12 143,255.11 46,700.29 45,538.88 234,790.75 52,305.75 630,088.97 75,451.04 61,135.99 39,850.50 161,787.98 21,740.46 48,215.07 66,743.07 863,817.63 137,046.36 54,630.24 1,348,735.10 39,586.72 35,221.97 - 135 - IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INMARSAT PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC INTERTEK GROUP PLC INVESTEC PLC ITV PLC JOHNSON MATTHEY PLC KINGFISHER PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP MARKS & SPENCER GROUP PLC MEGGITT PLC MELROSE INDUSTRIES PLC MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI MONDI PLC/WI MORRISON WM SUPERMARKETS NATIONAL GRID PLC NEXT PLC OLD MUTUAL PLC PEARSON PLC PERSIMMON PLC PETROFAC LTD PRUDENTIAL PLC RANDGOLD RESOURCES LTD RECKITT BENCKISER GROUP PLC RELX PLC REXAM PLC RIO TINTO PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENTITL ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS ROYAL MAIL PLC RSA INSURANCE GROUP PLC SABMILLER PLC SAGE GROUP PLC SAINSBURY (J) PLC SCHRODERS PLC SEVERN TRENT PLC SHIRE PLC SKY PLC SMITH & NEPHEW PLC SMITHS GROUP PLC SPORTS DIRECT INTERNATIONAL SSE PLC ST JAMES'S PLACE PLC STANDARD CHARTERED PLC STANDARD LIFE PLC TATE & LYLE PLC TAYLOR WIMPEY PLC TESCO PLC TRAVIS PERKINS PLC 12,620 6,349 34.92 10.69 440,690.40 67,870.81 3,185 25.02 79,688.70 2,182 7,809 52,219 2,760 31,165 78,257 752,342 4,198 22,177 10,604 14,029 26.57 5.42 2.67 26.94 3.56 2.68 0.73 25.85 5.19 3.88 2.80 57,975.74 42,324.78 139,529.16 74,354.40 111,072.06 209,963.53 551,466.68 108,518.30 115,209.51 41,185.93 39,281.20 10,147 4.12 41,886.81 4,993 29,752 49,453 1,967 65,961 10,821 4,140 3,658 33,835 1,250 8,465 14,992 9,697 16,607 24,174 14.94 1.54 9.39 78.05 2.02 8.15 18.40 7.88 15.18 40.51 63.15 11.86 5.60 22.90 5.41 74,595.42 45,996.59 464,610.93 153,524.35 133,307.18 88,191.15 76,176.00 28,843.33 513,615.30 50,637.50 534,564.75 177,805.12 54,351.68 380,300.30 130,781.34 2,177,244 0.00 2,177.24 43,225 3.15 136,245.20 51,480 31,946 11,277 13,692 12,768 14,622 18,809 1,670 3,275 7,800 14,147 12,015 5,349 3,781 13,114 7,016 33,445 26,408 6,538 43,918 106,960 3,373 16.66 16.81 4.76 4.40 40.18 5.61 2.53 29.55 22.14 47.18 11.03 11.25 10.06 7.07 14.75 9.68 5.93 4.04 5.94 1.85 1.72 19.65 857,656.80 537,171.99 53,757.45 60,244.80 513,018.24 82,102.53 47,624.38 49,348.50 72,508.50 368,004.00 156,041.41 135,168.75 53,810.94 26,750.57 193,431.50 67,914.88 198,328.85 106,873.17 38,835.72 81,380.05 183,971.20 66,279.45 - 136 - TUI AG-DI TULLOW OIL PLC UNILEVER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC VODAFONE GROUP PLC WEIR GROUP PLC/THE WHITBREAD PLC WILLIAM HILL PLC WOLSELEY PLC WPP PLC イギリス・ポンド 小計 イスラエル・シ ュケル AZRIELI GROUP BANK HAPOALIM BM BANK LEUMI LE-ISRAEL BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP DELEK GROUP LTD ISRAEL CHEMICALS LIMITED ISRAEL CORP LIMITED/THE MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD NICE SYSTEMS LTD TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD イスラエル・シュケル 小計 オーストラリ ア・ドル AGL ENERGY LTD ALUMINA LTD AMCOR LTD AMP LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD ASCIANO LTD ASX LTD AURIZON HOLDINGS LTD AUSNET SERVICES AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP BANK OF QUEENSLAND LTD BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED BHP BILLITON LTD BORAL LTD BRAMBLES LTD CALTEX AUSTRALIA LIMITED CIMIC GROUP LIMITED COCA-COLA AMATIL LIMITED COCHLEAR LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA COMPUTERSHARE LIMITED CROWN RESORTS LTD CSL LIMITED FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD FORTESCUE METALS GROUP LTD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HEALTHSCOPE LTD ILUKA RESOURCES LIMITED 6,710 12,707 16,912 9,378 350,197 2,992 2,444 12,439 3,517 17,301 6,019,162 11.30 2.03 28.20 9.74 2.21 11.31 45.15 3.47 37.17 15.15 75,823.00 25,833.33 476,918.40 91,388.61 775,686.35 33,839.52 110,346.60 43,250.40 130,726.89 262,110.15 21,341,633.95 (4,009,025,938) 497 152.80 75,941.60 14,652 19,563 27,634 65 7,007 42 1,939 803 11,356 83,558 20.28 14.61 8.60 893.70 19.77 865.00 46.15 251.50 237.80 297,142.56 285,815.43 237,652.40 58,090.50 138,528.39 36,330.00 89,484.85 201,954.50 2,700,456.80 4,121,397.03 (130,813,142) 9,955 16.89 168,139.95 38,642 17,087 41,773 8,537 14,299 3,042 32,029 34,596 1.23 13.81 5.84 9.66 8.90 41.53 5.53 1.57 47,529.66 235,971.47 243,954.32 82,467.42 127,261.10 126,334.26 177,120.37 54,315.72 37,041 27.52 1,019,368.32 6,062 14.35 86,989.70 7,522 11.15 83,870.30 42,645 13,045 22,501 3,878 1,729 8,948 907 20.42 5.60 10.85 32.35 26.17 9.30 92.82 870,810.90 73,052.00 244,135.85 125,453.30 45,247.93 83,216.40 84,187.74 22,606 79.14 1,789,038.84 7,770 5,587 6,233 11.57 12.05 98.10 89,898.90 67,323.35 611,457.30 875 37.34 32,672.50 22,779 9,456 19,409 6,360 2.17 3.97 2.85 6.19 49,430.43 37,540.32 55,315.65 39,368.40 - 137 - INCITEC PIVOT LTD INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD MACQUARIE GROUP LTD MEDIBANK PRIVATE LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEWCREST MINING LIMITED ORICA LTD ORIGIN ENERGY LIMITED PLATINUM ASSET MANAGEMENT QANTAS AIRWAYS LTD QBE INSURANCE GROUP LTD RAMSAY HEALTH CARE LIMITED REA GROUP LTD RIO TINTO LTD SANTOS LTD SANTOS LTD - RTS SEEK LTD SONIC HEALTHCARE LTD SOUTH32 LTD SUNCORP GROUP LTD TABCORP HOLDINGS LTD TATTS GROUP LTD TELSTRA CORP LTD TPG TELECOM LTD TREASURY WINE ESTATES LTD WESFARMERS LIMITED WESTPAC BANKING CORP WOODSIDE PETROLEUM LTD WOOLWORTHS LTD WORLEYPARSONS LTD オーストラリア・ドル 小計 カナダ・ドル AGNICO EAGLE MINES LTD AGRIUM INC ALIMENTATION COUCHE-TARD -B ALTAGAS LTD ARC RESOURCES LTD ATCO LTD -CL 'I' BANK OF MONTREAL BANK OF NOVA SCOTIA BARRICK GOLD CORP BAYTEX ENERGY CORP BCE INC BLACKBERRY LTD BOMBARDIER INC BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC CAE INC CAMECO CORP CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CANADIAN OIL SANDS LTD 25,036 3.79 94,886.44 34,161 5.71 195,059.31 4,193 41,161 34,996 10,648 5,682 16,642 4,237 8,837 18,857 2,093 914 5,868 15,078 8,869 5,038 5,654 74,186 18,556 13,356 23,663 60,874 4,750 9,905 15,107 41,615 10,255 16,990 3,227 985,761 82.47 2.33 29.72 11.68 16.65 5.45 8.08 3.85 12.86 67.98 50.41 48.68 4.33 0.47 14.13 20.43 1.31 13.38 4.65 4.15 5.43 10.40 7.59 38.70 31.58 30.50 23.65 6.31 2,917 1,839 5,536 1,922 4,871 1,142 8,532 16,014 15,654 2,868 2,131 7,070 27,145 35.96 126.14 60.50 32.40 18.52 37.54 76.55 60.78 10.02 5.51 58.40 10.26 1.28 345,796.71 95,905.13 1,040,081.12 124,368.64 94,605.30 90,698.90 34,234.96 34,022.45 242,501.02 142,282.14 46,074.74 285,654.24 65,287.74 4,168.43 71,186.94 115,511.22 97,554.59 248,279.28 62,105.40 98,201.45 330,545.82 49,400.00 75,178.95 584,640.90 1,314,201.70 312,777.50 401,813.50 20,362.37 13,468,859.29 (1,190,916,538) 104,895.32 231,971.46 334,928.00 62,272.80 90,210.92 42,870.68 653,124.60 973,330.92 156,853.08 15,802.68 124,450.40 72,538.20 34,745.60 11,409 45.56 519,794.04 3,938 5,630 15.04 16.48 59,227.52 92,782.40 5,239 100.46 526,309.94 10,696 79.85 854,075.60 14,449 33.06 477,683.94 6,774 8.80 59,611.20 - 138 - CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CANADIAN TIRE CORP -CL A CANADIAN UTILITIES LTD-A CENOVUS ENERGY INC CGI GROUP INC CI FINANCIAL CORP CONSTELLATION SOFTWARE INC CRESCENT POINT ENERGY CORP DOLLARAMA INC ELDORADO GOLD CORP EMPIRE CO LTD 'A' ENBRIDGE INC ENCANA CORP ENERPLUS CORP FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD FINNING INTERNATIONAL INC FIRST CAPITAL REALTY INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD FORTIS INC FRANCO-NEVADA CORP GEORGE WESTON LTD GILDAN ACTIVEWEAR INC GOLDCORP INC GREAT-WEST LIFECO INC HUSKY ENERGY INC IGM FINANCIAL INC IMPERIAL OIL LTD INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC INTACT FINANCIAL CORP INTER PIPELINE LTD JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A KEYERA CORP KINROSS GOLD CORP LOBLAW COS LTD MAGNA INTERNATIONAL INC MANULIFE FINANCIAL CORP MEG ENERGY CORP METHANEX CORP METRO INC NATIONAL BANK OF CANADA ONEX CORPORATION OPEN TEXT CORP PARAMOUNT RESOURCES LTD -A PEMBINA PIPELINE CORP PEYTO EXPLORATION & DEV CORP POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP PRAIRIESKY ROYALTY LTD RESTAURANT BRANDS INTERN ROGERS COMMUNICATIONS INC ROYAL BANK OF CANADA SAPUTO INC SHAW COMMUNICATIONS INC-B SILVER WHEATON CORP SNC-LAVALIN GROUP INC 2,081 197.31 410,602.11 1,006 1,839 11,111 3,054 3,277 261 6,668 1,702 10,028 2,424 11,312 11,320 2,890 293 2,435 1,773 9,629 3,861 2,128 734 3,163 10,808 4,131 4,665 1,402 4,020 124.20 34.42 20.07 56.37 31.60 559.00 17.37 89.59 4.33 26.92 49.61 10.73 6.81 679.68 19.51 19.40 5.27 38.10 63.95 108.87 39.84 16.18 35.72 18.71 38.60 42.35 124,945.20 63,298.38 222,997.77 172,153.98 103,553.20 145,899.00 115,823.16 152,482.18 43,421.24 65,254.08 561,188.32 121,463.60 19,680.90 199,146.24 47,506.85 34,396.20 50,744.83 147,104.10 136,085.60 79,910.58 126,013.92 174,873.44 147,559.32 87,282.15 54,117.20 170,247.00 1,419 43.50 61,726.50 1,818 4,522 1,179 2,437 15,936 3,071 5,428 25,966 2,229 1,298 3,401 4,306 1,250 1,655 925 4,627 2,174 11,237 5,072 3,416 2,011 2,749 5,002 19,016 3,479 5,650 5,677 2,170 88.65 23.82 20.82 39.55 2.49 68.49 59.90 22.17 11.45 50.84 38.62 43.35 82.59 63.53 9.26 31.47 27.24 27.43 31.65 34.06 26.11 49.53 52.08 76.21 32.34 27.27 17.19 42.36 161,165.70 107,714.04 24,546.78 96,383.35 39,680.64 210,332.79 325,137.20 575,666.22 25,522.05 65,990.32 131,346.62 186,665.10 103,237.50 105,142.15 8,565.50 145,611.69 59,219.76 308,230.91 160,528.80 116,348.96 52,507.21 136,157.97 260,504.16 1,449,209.36 112,510.86 154,075.50 97,587.63 91,921.20 - 139 - カナダ・ドル SUN LIFE FINANCIAL INC SUNCOR ENERGY INC TECK RESOURCES LTD-CL B THOMSON REUTERS CORP TORONTO-DOMINION BANK TOURMALINE OIL CORP TRANSALTA CORP TRANSCANADA CORP TURQUOISE HILL RESOURCES LTD VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC VERESEN INC VERMILION ENERGY INC WEST FRASER TIMBER CO LTD YAMANA GOLD INC 小計 シンガポール・ ドル CAPITALAND LTD CITY DEVELOPMENTS LTD COMFORTDELGRO CORP LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD GENTING SINGAPORE PLC GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD KEPPEL CORP LTD NOBLE GROUP LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SEMBCORP INDUSTRIES LTD SEMBCORP MARINE LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS STARHUB LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD UOL Group Limited WILMAR INTERNATIONAL LTD YANGZIJIANG SHIPBUILDING シンガポール・ドル 小計 スイス・フラン ABB LTD ACTELION LTD-REG ADECCO SA-REG ARYZTA AG BALOISE HOLDING AG BARRY CALLEBAUT AG-REG CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8,080 19,052 7,887 4,875 24,385 2,568 4,028 9,377 44.71 37.11 6.06 52.93 54.62 26.65 5.34 43.54 361,256.80 707,019.72 47,795.22 258,033.75 1,331,908.70 68,437.20 21,509.52 408,274.58 14,406 3.58 51,573.48 4,292 111.79 479,802.68 4,106 1,568 997 13,001 541,533 10.90 39.28 50.75 2.57 44,755.40 61,591.04 50,597.75 33,412.57 18,564,434.73 (1,715,725,058) 36,700 3.15 115,605.00 5,700 33,600 23,100 83,900 7.56 3.05 17.00 0.75 43,092.00 102,480.00 392,700.00 62,925.00 44,500 2.12 94,340.00 98,800 1,600 19,700 66,400 0.36 32.70 6.76 0.42 35,568.00 52,320.00 133,172.00 28,220.00 39,600 8.95 354,420.00 13,800 11,600 8,300 11,400 3.33 2.19 10.58 7.68 45,954.00 25,404.00 87,814.00 87,552.00 25,100 3.99 100,149.00 22,800 2.93 66,804.00 107,800 3.87 417,186.00 11,300 17,300 6,700 27,400 28,000 745,100 3.58 20.02 6.16 2.94 1.11 28,954 1,384 2,288 1,214 661 31 11 19.06 140.20 69.65 47.69 123.20 1,084.00 6,155.00 40,454.00 346,346.00 41,272.00 80,556.00 31,080.00 2,785,413.00 (242,219,514) 551,863.24 194,036.80 159,359.20 57,895.66 81,435.20 33,604.00 67,705.00 2 74,620.00 149,240.00 - 140 - CIE FINANCIERE RICHEMON-REG CREDIT SUISSE GROUP AG DUFRY AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG GEBERIT AG-REG GIVAUDAN-REG JULIUS BAER GROUP LTD KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG LAFARGEHOLCIM LTD-REG LONZA GROUP AG NESTLE SA NOVARTIS AG PARGESA HOLDING SA-BR PARTNERS GROUP HOLDING AG ROCHE HOLDING AG SCHINDLER HOLDING AG-REG SCHINDLER HOLDING-PART CERT SGS SOCIETE GENERALE SURVEILLANCE SIKA AG-BEARER SONOVA HOLDING AG-REG SULZER AG-REG SWATCH GROUP AG SWISS LIFE HOLDING AG-REG SWISS PRIME SITE-REG SWISS RE AG SWISSCOM AG SYNGENTA AG THE SWATCH GROUP AG-REG TRANSOCEAN LTD UBS GROUP AG ZURICH INSURANCE GROUP AG スイス・フラン 小計 スウェーデン・ クローナ ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY AB ATLAS COPCO AB ATLAS COPCO AB-A SHS BOLIDEN AB ELECTROLUX AB GETINGE AB-B SHS HENNES & MAURITZ AB HEXAGON AB-B SHS HUSQVARNA AB-B SHS ICA GRUPPEN AB INDUSTRIVARDEN AB-C SHS INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS INVESTOR AB LUNDIN PETROLEUM AB NORDEA BANK AB SANDVIK AB SECURITAS AB SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SKANSKA AB-B SHS SKF AB 6,861 20,471 570 116 507 125 3,013 809 5,734 721 42,481 29,987 433 218 9,258 302 600 77.70 23.47 121.60 414.50 338.30 1,832.00 47.88 135.90 55.55 158.00 76.10 90.00 64.05 367.75 272.30 165.00 165.20 533,099.70 480,454.37 69,312.00 48,082.00 171,518.10 229,000.00 144,262.44 109,943.10 318,523.70 113,918.00 3,232,804.10 2,698,830.00 27,733.65 80,169.50 2,520,953.40 49,830.00 99,120.00 73 1,932.00 141,036.00 31 722 307 411 428 955 4,625 358 1,224 704 5,084 48,114 1,971 221,758 3,343.00 128.90 105.20 362.60 244.10 76.95 96.70 523.50 376.60 69.25 14.72 20.00 271.00 103,633.00 93,065.80 32,296.40 149,028.60 104,474.80 73,487.25 447,237.50 187,413.00 460,958.40 48,752.00 74,836.48 962,280.00 534,141.00 15,635,333.39 (1,894,689,700) 4,222 154.90 653,987.80 13,334 5,310 9,070 3,906 3,270 2,863 12,550 3,526 5,970 1,119 2,388 180.10 209.50 227.30 152.40 246.80 217.40 320.90 316.30 56.25 318.70 154.60 2,401,453.40 1,112,445.00 2,061,611.00 595,274.40 807,036.00 622,416.20 4,027,295.00 1,115,273.80 335,812.50 356,625.30 369,184.80 3,191 267.10 852,316.10 6,197 3,217 40,151 14,517 4,568 325.60 132.80 96.90 84.75 129.80 2,017,743.20 427,217.60 3,890,631.90 1,230,315.75 592,926.40 20,642 91.50 1,888,743.00 5,237 5,445 166.60 153.50 872,484.20 835,807.50 - 141 - SVENSKA CELLULOSA AB SVENSKA HANDELSBANKEN SWEDBANK AB - A SHARES SWEDISH MATCH AB TELE2 AB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON TELIASONERA AB VOLVO AB スウェーデン・クローナ 小計 7,970 19,885 12,017 2,705 4,871 249.70 118.90 194.70 289.40 86.05 1,990,109.00 2,364,326.50 2,339,709.90 782,827.00 419,149.55 40,367 81.90 3,306,057.30 36,108 20,760 315,376 43.05 88.25 1,554,449.40 1,832,070.00 41,655,299.50 (589,422,487) A P MOLLER - MAERSK A/S 93 10,150.00 943,950.00 A P MOLLER - MAERSK A/S CARLSBERG AS-B COLOPLAST-B DANSKE BANK A/S DSV A/S ISS A/S NOVO-NORDISK A/S NOVOZYMES A/S PANDORA A/S TDC A/S TRYGVESTA AS VESTAS WIND SYSTEMS A/S WILLIAM DEMANT HOLDING デンマーク・クローネ 小計 57 1,431 1,481 9,277 2,511 2,121 25,821 3,150 1,482 11,903 1,616 3,013 341 64,297 9,975.00 608.50 550.50 189.60 277.10 236.50 379.20 333.70 835.50 36.01 132.70 431.60 641.50 568,575.00 870,763.50 815,290.50 1,758,919.20 695,798.10 501,616.50 9,791,323.20 1,051,155.00 1,238,211.00 428,627.03 214,443.20 1,300,410.80 218,751.50 20,397,834.53 (360,225,757) ニュージーラン ド・ドル 15,474 5.20 80,464.80 CONTACT ENERGY LTD FLETCHER BUILDING LTD MERIDIAN ENERGY LTD MIGHTY RIVER POWER RYMAN HEALTHCARE LTD SPARK NEW ZEALAND LTD ニュージーランド・ドル 小計 10,431 9,855 18,418 10,290 5,242 27,089 96,799 5.03 7.05 2.20 2.80 7.46 3.24 52,467.93 69,477.75 40,519.60 28,812.00 39,105.32 87,903.80 398,751.20 (32,159,284) ノルウェー・ク ローネ 13,171 113.90 1,500,176.90 2,836 18,916 11,130 5,148 15,023 3,740 10,293 2,435 82,692 137.20 32.55 71.15 53.90 134.60 69.75 154.00 405.30 389,099.20 615,715.80 791,899.50 277,477.20 2,022,095.80 260,865.00 1,585,122.00 986,905.50 8,429,356.90 (120,286,923) ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 6,784 14.61 99,114.24 ACCOR ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ADIDAS AG ADP AEGON NV AENA SA 2,828 2,595 2,809 500 23,376 941 40.44 31.00 87.60 109.60 5.50 104.45 114,364.32 80,445.00 246,071.20 54,800.00 128,568.00 98,287.45 デンマーク・ク ローネ AUCKLAND INTL AIRPORT LTD DNB ASA GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NORSK HYDRO ASA ORKLA ASA SEADRILL LTD STATOIL ASA SUBSEA 7 SA TELENOR ASA YARA INTERNATIONAL ASA ノルウェー・クローネ 小計 ユーロ - 142 - AGEAS AIR LIQUIDE AIRBUS GROUP SE AKZO NOBEL NV ALCATEL-LUCENT ALLIANZ SE ALSTOM RGPT ALTICE NV - A-W/I ALTICE NV - B -W/I AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ANDRITZ AG ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ARCELORMITTAL ARKEMA ASML HOLDING NV ASSICURAZIONI GENERALI SPA ATLANTIA SPA ATOS SE AXA AXEL SPRINGER SE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA BANCO DE SABADELL SA BANCO POPOLARE SC BANCO POPULAR ESPANOL BANCO SANTANDER SA BANK OF IRELAND BANKIA SA BANKINTER SA BASF SE BAYER AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF BEIERSDORF AG BNP PARIBAS BOLLORE BOSKALIS WESTMINSTER BOUYGUES BRENNTAG AG BUREAU VERITAS SA CAIXABANK CAP GEMINI SA CARREFOUR SA CASINO GUICHARD PERRACHON CHRISTIAN DIOR SE CIE DE SAINT-GOBAIN CNH INDUSTRIAL NV CNP ASSURANCES COLRUYT NV COMMERZBANK AG CONTINENTAL AG CREDIT AGRICOLE SA CRH PLC 2,719 4,550 7,793 3,300 39,465 5,999 2,957 3,719 1,277 5,891 1,109 10,596 14,152 937 4,571 15,335 5,618 1,177 25,824 670 40.59 114.95 65.87 65.43 3.73 160.60 29.14 14.03 14.38 38.29 49.24 116.35 4.94 66.14 86.69 17.69 24.78 76.46 24.74 52.21 110,364.21 523,022.50 513,324.91 215,919.00 147,362.31 963,487.39 86,181.76 52,196.16 18,363.26 225,595.84 54,607.16 1,232,844.60 69,939.18 61,973.18 396,259.99 271,276.15 139,214.04 89,993.42 638,885.76 34,985.39 35,597 1.45 51,900.42 82,784 7.80 646,460.25 530,692 0.05 26,534.60 66,307 4,881 22,719 188,100 367,360 61,319 9,517 12,083 10,895 4,354 1.78 13.39 3.45 5.20 0.32 1.17 6.72 77.21 125.48 98.66 118,291.68 65,356.59 78,448.70 979,248.60 119,392.00 71,865.86 63,973.27 932,952.59 1,367,137.28 429,574.34 759 75.39 57,221.01 1,353 13,958 13,252 1,211 2,741 2,091 3,666 34,829 2,108 7,435 791 721 6,298 12,827 2,445 984 14,271 1,448 13,937 11,032 88.22 56.47 4.28 42.51 35.60 50.86 19.41 3.55 84.37 29.22 55.03 176.15 40.90 6.31 13.10 45.45 10.52 220.32 11.51 26.76 119,361.66 788,208.26 56,798.07 51,485.66 97,593.30 106,348.26 71,157.06 123,677.77 177,851.96 217,287.87 43,528.73 127,004.15 257,619.69 81,002.50 32,029.50 44,722.80 150,130.92 319,026.25 160,484.55 295,216.32 - 143 - DAIMLER AG DANONE DASSAULT SYSTEMES SA DELHAIZE GROUP DELTA LLOYD NV DEUTSCHE BANK AG DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE LUFTHANSA AG DEUTSCHE POST AG DEUTSCHE TELEKOM AG DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL E.ON SE EDENRED EDF ELISA OYJ ENAGAS SA ENDESA SA ENEL GREEN POWER SPA ENEL SPA ENERGIAS DE PORTUGAL SA ENGIE ENI-ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA ERSTE GROUP BANK AG ESSILOR INTERNATIONA EURAZEO EUTELSAT COMMUNICATIONS EVONIK INDUSTRIES AG EXOR SPA FERROVIAL S.A. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV FINMECCANICA SPA FORTUM OYJ FRAPORT AG FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA FRESENIUS SE & CO KGAA FUCHS PETROLUB AG -PFD GALP ENERGIA SGPS SA GAS NATURAL SDG SA GEA GROUP AG GEMALTO GRIFOLS SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR HANNOVER RUECK SE HEIDELBERGCEMENT AG HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV HENKEL AG & CO KGAA HENKEL KGAA-VORZUG HERMES INTERNATIONAL HUGO BOSS AG IBERDROLA SA ILIAD SA 12,678 7,658 1,760 1,395 2,967 18,111 2,592 3,376 12,920 42,031 4,514 78.51 64.45 74.25 91.76 7.27 24.60 81.50 13.60 26.84 17.12 24.76 995,387.81 493,558.10 130,680.00 128,005.20 21,570.09 445,584.93 211,248.00 45,913.60 346,811.56 719,906.96 111,784.69 8,535 6.03 51,508.72 26,874 2,988 3,480 2,134 2,934 4,332 25,198 92,938 31,481 19,299 9.13 18.46 15.06 35.46 27.83 20.06 1.95 4.10 3.29 16.58 245,359.62 55,173.42 52,426.20 75,671.64 81,667.89 86,921.58 49,186.49 381,231.67 103,572.49 319,977.42 33,479 14.93 499,841.47 3,751 2,711 580 2,469 1,972 1,405 5,797 28.65 120.70 63.01 29.35 33.31 40.61 22.40 107,484.90 327,217.70 36,545.80 72,465.15 65,687.32 57,057.05 129,852.80 12,132 12.80 155,289.60 5,796 6,021 689 13.23 13.98 58.11 76,681.08 84,173.58 40,037.79 2,935 79.24 232,578.20 5,011 971 5,454 4,743 2,471 1,131 2,006 1,095 6,935 805 1,911 1,369 3,031 1,420 2,377 360 901 71,240 367 67.74 44.14 10.06 19.87 38.02 57.80 43.62 77.59 12.18 108.84 73.87 74.73 85.23 88.65 106.30 332.15 86.58 6.54 214.00 339,480.21 42,867.70 54,894.51 94,243.41 93,959.77 65,371.80 87,511.75 84,961.05 84,502.97 87,621.83 141,169.39 102,305.37 258,332.13 125,883.00 252,675.10 119,574.00 78,011.28 466,337.04 78,538.00 - 144 - IMERYS SA INDITEX SA INFINEON TECHNOLOGIES AG ING GROEP NV INGENICO GROUP INTESA SANPAOLO INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI JC DECAUX SA JERONIMO MARTINS K+S AG KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG KBC GROUP SA KERING KERRY GROUP PLC-A KONE OYJ KONINKLIJKE AHOLD NV KONINKLIJKE DSM NV KONINKLIJKE PHILIPS NV L'OREAL SA LAGARDERE S.C.A. LANXESS LEGRAND SA LINDE AG LUXOTTICA GROUP SPA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE MAN SE MAPFRE SA MEDIOBANCA SPA MERCK KGAA METRO AG METSO OYJ MICHELIN (C.G.D.E.) MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG NATIXIS NESTE OYJ NN GROUP NV NOKIA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ NUMERICABLE GROUP- W/I OCI NV OMV AG ORANGE S.A. ORION OYJ-CLASS B OSRAM LICHT AG PERNOD-RICARD PEUGEOT SA PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PREF PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG PROXIMUS PRYSMIAN SPA PUBLICIS GROUPE QIAGEN NV 551 14,337 15,195 50,869 752 175,781 63.97 32.72 11.71 13.29 108.25 3.15 35,247.47 469,106.64 178,070.20 676,049.01 81,404.00 554,413.27 11,290 8.32 93,944.09 1,156 3,547 2,579 35.86 12.94 24.33 41,454.16 45,898.18 62,754.80 357 114.58 40,905.41 3,381 1,025 2,226 4,515 11,996 2,430 12,312 3,329 1,796 1,297 3,603 2,448 2,225 54.91 166.95 73.89 39.99 20.06 48.71 25.13 167.50 28.01 46.86 53.45 166.01 62.70 185,650.71 171,123.75 164,479.14 180,554.85 240,699.74 118,377.45 309,462.12 557,607.50 50,305.96 60,777.42 192,580.35 406,397.37 139,507.50 3,688 162.40 598,931.20 509 14,210 7,599 1,734 2,466 1,588 2,517 93.82 2.54 9.34 95.45 29.78 23.07 94.68 47,756.41 36,150.24 71,012.65 165,525.90 73,447.34 36,635.16 238,309.56 2,178 183.66 400,020.19 12,891 1,820 2,580 48,506 1,586 1,412 1,201 2,049 26,342 1,440 1,254 2,813 5,898 5.76 25.16 31.62 6.83 33.58 41.43 23.98 26.48 16.83 33.54 38.96 107.85 16.07 74,303.72 45,791.20 81,592.50 331,538.51 53,257.88 58,506.22 28,799.98 54,257.52 443,467.57 48,297.60 48,865.87 303,382.05 94,780.86 2,041 41.90 85,517.90 2,911 50.72 147,645.92 2,163 2,779 2,576 2,996 31.87 19.56 58.63 24.83 68,945.62 54,357.24 151,030.88 74,411.65 - 145 - RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING RANDSTAD HOLDINGS NV RED ELECTRICA DE ESPANA RELX NV REMY COINTREAU RENAULT SA REPSOL SA REXEL SA ROYAL KPN NV RTL GROUP RWE AG SAFRAN SA SAIPEM SPA SAMPO OYJ SANOFI SAP SE SCHNEIDER ELECTRIC SE SCOR REGROUPE SIEMENS AG SNAM SPA SOCIETE BIC SA SOCIETE GENERALE SODEXO SOLVAY SA STMICROELECTRONICS NV STORA ENSO OYJ SUEZ ENVIRONNEMENT SA SYMRISE AG TECHNIP SA TELECOM ITALIA SPA TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI TELEFONICA SA TELEFONICA SA-RTS TELENET GROUP HOLDING NV TENARIS SA TERNA SPA THALES SA THYSSENKRUPP AG TNT EXPRESS NV - W/I TOTAL SA UCB SA UMICORE UNICREDIT SPA UNILEVER NV UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA UNIPOLSAI SPA UNITED INTERNET AG-REG SHARE UPM-KYMMENE OYJ VALEO SA VEOLIA ENVIRONNEMENT VINCI SA VIVENDI SA VOESTALPINE AG VOLKSWAGEN AG 1,587 15.16 24,066.85 1,726 1,481 13,908 359 2,596 14,101 4,168 42,477 570 6,550 3,864 3,730 5,872 15,518 12,930 7,321 2,141 10,435 27,798 420 9,553 1,287 802 9,118 7,877 4,157 1,695 1,498 193,978 57.24 81.16 16.18 66.89 92.57 12.25 13.06 3.56 82.85 11.54 66.87 8.10 46.04 82.42 74.57 58.35 36.72 95.51 4.76 150.15 44.78 88.20 103.65 6.66 9.25 17.96 62.31 49.76 1.16 98,796.24 120,197.96 225,100.98 24,013.51 240,311.72 172,807.75 54,454.92 151,557.93 47,224.50 75,593.55 258,385.68 30,231.65 270,346.88 1,278,993.56 964,215.96 427,180.35 78,617.52 996,740.76 132,429.67 63,063.00 427,831.10 113,513.40 83,127.30 60,725.88 72,862.25 74,680.50 105,617.14 74,540.48 225,402.43 8,844 5.34 47,271.18 58,826 58,826 820 6,360 20,878 1,444 5,006 7,268 28,408 1,672 1,348 62,891 21,440 11.80 0.34 51.89 11.90 4.63 68.57 19.74 7.68 46.60 81.08 39.38 5.52 41.32 694,146.80 20,412.62 42,549.80 75,684.00 96,748.65 99,015.08 98,863.49 55,840.04 1,323,812.80 135,565.76 53,090.98 347,472.77 885,900.80 12,230 6.47 79,189.25 15,265 2.34 35,811.69 1,682 48.11 80,936.15 7,235 1,077 6,023 6,307 15,425 1,603 2,115 17.90 144.00 22.26 62.06 20.26 30.18 105.73 129,506.50 155,088.00 134,102.09 391,412.42 312,510.50 48,386.55 223,625.29 - 146 - VOLKSWAGEN AG VONOVIA SE VOPAK WARTSILA OYJ WENDEL WOLTERS KLUWER NV ZARDOYA OTIS SA ZODIAC SA ユーロ 小計 香港・ドル 香港・ドル 合計 AIA GROUP LTD ASM PACIFIC TECHNOLOGY BANK OF EAST ASIA BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING CK HUTCHISON HOLDINGS LTD CLP HOLDINGS LTD FIRST PACIFIC CO GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD HANG LUNG PROPERTIES LTD HANG SENG BANK LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT HONG KONG & CHINA GAS HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HYSAN DEVELOPMENT CO KERRY PROPERTIES LTD LI & FUNG LTD MGM CHINA HOLDINGS LTD MTR CORP NEW WORLD DEVELOPMENT NWS HOLDINGS LTD PCCW LTD POWER ASSETS HOLDINGS LTD SANDS CHINA LTD SHANGRI-LA ASIA LTD SINO LAND CO SJM HOLDINGS LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD SWIRE PACIFIC LTD SWIRE PROPERTIES LTD TECHTRONIC INDUSTRIES CO WH GROUP LTD WHARF HOLDINGS LTD WHEELOCK & CO LTD WYNN MACAU LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 小計 525 6,252 998 2,000 413 4,147 2,514 2,898 3,538,788 125.38 29.48 40.07 40.84 109.90 32.46 10.94 24.95 158,875 3,500 17,000 50,039 18,000 9,000 47.30 64.00 28.55 24.55 14.88 68.40 65,824.50 184,308.96 39,989.86 81,680.00 45,388.70 134,611.62 27,503.16 72,305.10 46,857,136.68 (6,173,896,329) 7,514,787.50 224,000.00 485,350.00 1,228,457.45 267,840.00 615,600.00 35,909 53.05 1,904,972.45 35,409 25,143 32,000 103.80 66.35 5.11 3,675,454.20 1,668,238.05 163,520.00 32,810 24.30 797,283.00 31,157 10,412 15,130 95,097 14,711 9,000 9,000 83,278 12,800 21,255 72,669 22,000 64,000 18,587 32,180 18,000 42,000 26,000 22,023 7,366 16,800 18,500 82,500 16,733 12,000 21,303 10,500 1,222,686 19.02 143.80 47.85 15.62 208.00 32.70 21.70 5.71 10.68 36.85 8.23 11.12 4.43 73.10 27.05 7.23 11.70 6.06 96.80 87.30 22.15 31.45 3.92 44.80 34.55 10.62 28.60 592,606.14 1,497,245.60 723,970.50 1,485,415.14 3,059,888.00 294,300.00 195,300.00 475,517.38 136,704.00 783,246.75 598,065.87 244,640.00 283,520.00 1,358,709.70 870,469.00 130,140.00 491,400.00 157,560.00 2,131,826.40 643,051.80 372,120.00 581,825.00 323,400.00 749,638.40 414,600.00 226,237.86 300,300.00 37,667,200.19 (597,778,467) 47,696,457,467 (47,696,457,467) 18,141,326 - 147 - ② 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル 銘 柄 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP AMERICAN TOWER REIT INC ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT AVALONBAY COMMUNITIES INC BOSTON PROPERTIES INC BRIXMOR PROPERTY GROUP INC CAMDEN PROPERTY TRUST COMMUNICATIONS SALES & LE CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP DIGITAL REALTY TRUST INC DUKE REALTY CORP EQUINIX INC EQUITY RESIDENTIAL ESSEX PROPERTY TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC FEDERAL REALTY INVS TRUST GENERAL GROWTH PROPERTIES HCP INC HOST HOTELS AND RESORTS INC IRON MOUNTAIN INC KIMCO REALTY CORP LIBERTY PROPERTY TRUST MACERICH CO/THE PLUM CREEK TIMBER CO PROLOGIS INC PUBLIC STORAGE REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SL GREEN REALTY CORP UDR INC VENTAS INC VEREIT VORNADO REALTY TRUST WELLTOWER INC 小計 イギリス・ポンド イギリス・ポンド BRITISH LAND CO PLC HAMMERSON PLC INTU PROPERTIES PLC LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC 小計 オーストラリア・ド ル DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP GPT GROUP - 148 - 券面総額又は口数 評価額 4,692.00 84,784.44 5,576.00 555,536.88 12,738.00 121,520.52 1,753.00 310,982.20 2,071.00 257,508.14 2,580.00 64,345.20 1,183.00 1,652.00 89,955.32 30,776.76 4,411.00 380,007.65 1,834.00 4,674.00 785.00 4,790.00 889.00 1,505.00 934.00 130,800.88 92,124.54 224,596.35 379,032.70 200,887.33 121,859.85 136,961.76 7,755.00 197,442.30 6,210.00 215,114.40 10,159.00 164,982.16 2,691.00 5,524.00 2,094.00 1,761.00 2,375.00 6,832.00 1,933.00 3,036.00 1,286.00 4,104.00 1,331.00 3,523.00 4,354.00 12,210.00 2,279.00 4,617.00 136,141.00 77,662.26 145,446.92 69,834.90 140,510.19 118,773.75 288,925.28 452,921.23 149,887.32 86,650.68 784,028.16 157,563.78 126,193.86 224,622.86 99,389.40 219,217.01 279,559.35 7,180,406.33 (882,902,762) 109,193.04 64,914.84 42,925.03 133,112.50 46,535.14 396,680.55 (74,516,441) 12,976.00 10,607.00 13,143.00 10,649.00 10,683.00 58,058.00 14,750.00 113,427.50 26,127.00 27,252.00 160,942.32 127,811.88 備考 MIRVAC GROUP SCENTRE GROUP STOCKLAND VICINITY CENTRES WESTFIELD CORP オーストラリア・ドル 小計 カナダ・ドル カナダ・ドル H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 小計 シンガポール・ドル シンガポール・ドル ユーロ ユーロ FONCIERE DES REGIONS GECINA SA ICADE KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO SE 小計 香港・ドル 香港・ドル 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITALAND COMMERCIAL TRUST CAPITALAND MALL TRUST SUNTEC REIT 小計 LINK REIT 57,095.00 75,611.00 35,091.00 50,263.00 27,933.00 314,122.00 107,624.07 306,224.55 140,364.00 142,244.29 276,816.03 1,375,454.64 (121,617,699) 2,025.00 42,484.50 2,258.00 56,404.84 4,283.00 98,889.34 (9,139,353) 29,200.00 66,284.00 29,400.00 38,367.00 34,500.00 34,400.00 127,500.00 65,032.50 52,632.00 222,315.50 (19,332,556) 37,070.24 57,962.30 31,593.60 109,238.68 326,690.00 562,554.82 (74,122,223) 1,483,351.55 1,483,351.55 (23,540,789) 1,205,171,823 (1,205,171,823) 1,205,171,823 (1,205,171,823) 443.00 506.00 480.00 2,567.00 1,300.00 5,296.00 30,871.00 30,871.00 小計 合計 合計 （注）１．通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。 （注）２．種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であ ります。 （注）３．外貨建有価証券の内訳 組入 有価証券の合計金額に 組入株式 投資証券 通貨 銘柄数 対する比率 時価比率 時価比率 アメリカ・ドル 株式 601 銘柄 60.22% -% 64.46% 投資証券 35 銘柄 -% 1.74% イギリス・ポンド 株式 108 銘柄 7.88% -% 8.35% 投資証券 5 銘柄 -% 0.15% イスラエル・シュケル 株式 10 銘柄 0.26% -% 0.27% オーストラリア・ドル 株式 58 銘柄 2.34% -% 2.68% 投資証券 8 銘柄 -% 0.24% カナダ・ドル 株式 90 銘柄 3.37% -% 3.53% 投資証券 2 銘柄 -% 0.02% シンガポール・ドル 株式 23 銘柄 0.48% -% 0.53% 投資証券 4 銘柄 -% 0.04% スイス・フラン 株式 39 銘柄 3.72% -% 3.87% スウェーデン・クローナ 株式 29 銘柄 1.16% -% 1.21% デンマーク・クローネ 株式 14 銘柄 0.71% -% 0.74% - 149 - ニュージーランド・ドル 株式 7 銘柄 0.06% -% 0.07% 株式 9 銘柄 株式 229 銘柄 投資証券 5 銘柄 香港・ドル 株式 38 銘柄 投資証券 1 銘柄 (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 0.24% 12.13% -% 1.17% -% -% -% 0.15% -% 0.05% 0.25% ノルウェー・クローネ ユーロ 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 第４ 不動産等明細表 該当事項はありません。 第５ 商品明細表 該当事項はありません。 第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 第７ その他特定資産の明細表 該当事項はありません。 第８ 借入金明細表 該当事項はありません。 ２【ファンドの現況】 【純資産額計算書】 「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックス バランスファンド（４資産均等型）」 （平成 27 年 12 月 30 日現在） Ⅰ 資産総額 676,644,995 円 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 負債総額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発行済数量 １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2,026,244 円 674,618,751 円 652,384,634 口 1.0341 円 - 150 - 12.78% 1.27% 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 （１）受益証券の名義書換等 該当事項はありません。 ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関 が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合 であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情があ る場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無 記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 （２）受益者に対する特典 ありません。 （３）譲渡制限 譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。 （４）受益権の譲渡 ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの とします。 ② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有 する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える 振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口 座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該 他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座 に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機 関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （５）受益権の再分割 委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま す。 （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金 の支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定による ほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。 - 151 - 第三部【委託会社等の情報】 第１【委託会社等の概況】 １【委託会社等の概況】 （１）資本金の額 平成 27 年 12 月末現在の委託会社の資本金は、100 億円です。 委託会社が発行する株式の総数は 13 万 1,560 株で、うち発行済株式総数は 10 万 8,448 株です。 最近 5 年間における資本金の増減はありません。 （２）委託会社等の機構 ① 会社の意思決定機構 委託会社は最低 3 名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後 2 年以内 の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長 1 名を選任します。 また、取締役会は、取締役会長 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を 選任することができます。 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議 長を務めます。 取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出 席取締役の過半数をもって決議します。 ② 投資運用の意思決定機構 ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、 委託会社のファンドマネジャーが行います。 ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環 境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。 ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘 柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。 ２【事業の内容及び営業の概況】 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資 信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運 用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 平成 27 年 12 月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通 りです（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。 種類 追加型株式投資信託 追加型公社債投資信託 単位型株式投資信託 単位型公社債投資信託 合計 ○ 純資産総額合計額 （単位：億円） ファンド数（本） 281 45,682 0 0 42 6,924 3 163 326 52,770 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、 表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。 委託-1 ３【委託会社等の経理状況】 １．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について (1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸 表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府 令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。 (2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年 大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財 務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。 ２．監査証明について 当社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき第 20 期事業年度（自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受け ております。 また、第 21 期事業年度に係る中間会計期間（自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 27 年 9 月 30 日） の中間財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、有限責任監査法 人トーマツによる中間監査を受けております。 委託-2 （１）【貸借対照表】 前事業年度 （平成 26 年 3 月 31 日) 資産の部 流動資産 現金・預金 有価証券 前払費用 未収委託者報酬 未収運用受託報酬 未収投資助言報酬 繰延税金資産 その他 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 建物 車両 器具備品 有形固定資産合計 (単位：千円) 当事業年度 （平成 27 年 3 月 31 日) 1,509,845 7,325,806 207,351 1,897,225 1,419,102 190,027 406,503 26,376 12,982,239 ※1 ※1 ※1 102,335 1,009 105,718 209,063 無形固定資産 ソフトウェア ソフトウェア仮勘定 その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期前払費用 差入保証金 繰延税金資産 その他 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 委託-5 3,488,730 5,209,385 499,710 2,778,650 1,519,030 216,814 417,418 52,788 14,182,529 ※1 ※1 ※1 88,529 588 90,111 179,229 949,954 28,053 8,107 986,115 854,449 17,421 8,075 879,946 31,159,584 66,222 284,888 160,839 17 31,671,552 32,866,731 45,848,971 35,677,217 66,222 175,262 284,888 17 36,203,608 37,262,784 51,445,314 負債の部 流動負債 預り金 未払償還金 未払手数料 未払運用委託報酬 未払投資助言報酬 その他未払金 未払費用 未払法人税等 賞与引当金 その他 流動負債合計 固定負債 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 繰延税金負債 固定負債合計 負債合計 29,930 137,842 711,826 508,934 310,490 248,117 79,355 1,283,286 769,569 168,940 4,248,293 33,209 137,094 995,185 655,766 410,223 324,326 97,490 1,556,244 787,638 498,615 5,495,794 1,106,561 19,950 1,126,511 5,374,805 1,253,790 25,400 13,483 1,292,673 6,788,467 10,000,000 10,000,000 8,281,840 8,281,840 8,281,840 8,281,840 純資産の部 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 資本剰余金合計 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 配当準備積立金 研究開発積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合計 139,807 139,807 120,000 70,000 350,000 20,276,469 20,956,276 39,238,116 120,000 70,000 350,000 23,998,814 24,678,621 42,960,461 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 純資産合計 負債・純資産合計 1,236,049 1,236,049 40,474,166 45,848,971 1,696,385 1,696,385 44,656,846 51,445,314 委託-6 （２）【損益計算書】 前事業年度 （自 平成 25 年 4 月１日 至 平成 26 年 3 月 31 日） 営業収益 委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 業務受託料 営業収益計 営業費用 支払手数料 広告宣伝費 公告費 調査費 支払運用委託報酬 支払投資助言報酬 委託調査費 調査費 委託計算費 営業雑経費 通信費 印刷費 協会費 その他営業雑経費 営業費用計 一般管理費 役員報酬 給料・手当 賞与引当金繰入額 賞与 福利厚生費 退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入額 その他人件費 不動産賃借料 その他不動産経費 交際費 旅費交通費 固定資産減価償却費 租税公課 業務委託費 器具備品費 保守料 保険料 諸経費 一般管理費計 ※1 12,436,743 6,674,387 791,350 47,100 19,949,580 15,670,934 7,825,480 872,448 47,100 24,415,963 5,367,041 13,397 161 3,767,832 1,587,647 1,228,668 66,025 885,490 128,890 538,997 55,199 147,275 20,172 316,349 9,816,320 6,834,391 28,551 4,581,959 1,811,448 1,722,179 80,518 967,812 148,832 581,870 53,825 170,610 21,379 336,053 12,175,604 63,866 2,906,149 766,843 248,914 569,577 241,558 7,300 97,103 574,467 26,330 14,005 79,754 511,498 93,822 208,262 143,717 83,044 59,043 48,305 6,743,562 営業利益 営業外収益 受取利息 委託-7 (単位：千円) 当事業年度 （自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日） ※1 62,272 2,905,979 782,365 237,611 532,618 283,064 7,250 101,498 544,587 25,737 20,059 100,791 440,227 104,874 194,856 156,991 56,700 135,187 6,692,676 3,389,697 5,547,682 166 274 有価証券利息 受取配当金 為替差益 その他営業外収益 営業外収益計 営業外費用 控除対象外消費税 その他営業外費用 営業外費用計 経常利益 特別利益 投資有価証券売却益 投資有価証券償還益 特別利益計 特別損失 投資有価証券償還損 固定資産除却損 事故損失賠償金 寄付金 特別損失計 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 当期純利益 76,250 81,042 20,176 13,559 191,194 ※4 4,451 1,182 5,634 3,575,257 19,444 6,244 25,689 5,808,485 1,377 102,298 103,675 366,068 15,343 381,411 6,903 8,924 2,387 142,550 160,764 3,518,168 1,474,066 △95,320 1,378,745 2,139,422 ※3 ※2 委託-8 ※4 70,792 177,354 31,164 6,906 286,492 ※3 ※2 8,042 25,550 33,593 6,156,304 2,284,237 14,162 2,298,400 3,857,904 （３）【株主資本等変動計算書】 前事業年度(自 平成 25 年 4 月１日 至 平成 26 年 3 月 31 日) (単位：千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本準備金 資本剰余金 利益準備金 合計 その他利益剰余金 配当準備 積立金 当期首残高 株主資本 合計 利益剰余 金合計 研究開発 別途積立金 繰越利益 積立金 剰余金 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 18,272,607 18,952,414 37,234,254 剰余金の配当 - - - - - - - △135,560 △135,560 △135,560 当期純利益 - - - - - - - 2,139,422 2,139,422 2,139,422 株主資本以外の項目 の当期変動額（純額） - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,003,862 2,003,862 2,003,862 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 20,276,469 20,956,276 39,238,116 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 評価・換算差額等 その他有価 証券評価差 額金 当期首残高 純資産 合計 評価・換算差 額等合計 846,135 846,135 38,080,390 - - - - 389,913 389,913 389,913 389,913 389,913 2,393,775 1,236,049 1,236,049 40,474,166 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の項目 の当期変動額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 △135,560 2,139,422 委託-9 当事業年度(自 平成 26 年 4 月１日 至 平成 27 年 3 月 31 日) (単位：千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本準備金 資本剰余金 利益準備金 合計 その他利益剰余金 配当準備 積立金 当期首残高 株主資本 合計 利益剰余 金合計 研究開発 別途積立金 繰越利益 積立金 剰余金 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 20,276,469 20,956,276 39,238,116 剰余金の配当 - - - - - - - △135,560 △135,560 △135,560 当期純利益 - - - - - - - 3,857,904 3,857,904 3,857,904 株主資本以外の項目 の当期変動額（純額） - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,722,344 3,722,344 3,722,344 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 23,998,814 24,678,621 42,960,461 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 評価・換算差額等 その他有価 証券評価差 額金 当期首残高 純資産 合計 評価・換算差 額等合計 1,236,049 1,236,049 40,474,166 - - - - 460,336 460,336 460,336 460,336 460,336 4,182,680 1,696,385 1,696,385 44,656,846 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の項目 の当期変動額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 △135,560 3,857,904 委託-10 【注記事項】 （重要な会計方針） 当事業年度 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 項目 １．有価証券の評価基準及び評 価方法 ① 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっております。 ② その他有価証券 時価のあるもの …決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資 産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） によっております。 時価のないもの …移動平均法に基づく原価法によっております。 ③ 関係会社株式 移動平均法に基づく原価法によっております。 ２．固定資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産 定率法によっております。なお、主な耐用年数は、建物3～ 15年、車両6年、器具備品2～20年であります。 ② 無形固定資産 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアに ついては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法に よっております。 ３．引当金の計上基準 ① 賞与引当金 従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対する 支給見込額のうち当期負担額を計上しております。 ② 退職給付引当金 従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における退 職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引 当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都 合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適 用しております。 なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支 払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。 ③ 役員退職慰労引当金 役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末 要支給額を計上しております。 ４．外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換 邦通貨への換算基準 算し、換算差額は損益として処理しております。 ５．リース取引の処理方法 平成20年3月31日以前に契約をした、リース物件の所有権が借主 に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ ております。 ６．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま す。 委託-11 （貸借対照表関係） ※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。 前事業年度 建物 車両 器具備品 計 （平成 26 年 3 月 31 日） 254,648千円 6,004 520,399 781,053 当事業年度 （平成 27 年 3 月 31 日） 272,378千円 6,425 481,704 760,508 （損益計算書関係） ※１．役員報酬の限度額は以下のとおりであります。 取締役 180,000千円 監査役 40,000千円 ※２．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもので あります。 ※３．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 前事業年度 （自 至 器具備品 その他 計 当事業年度 平成 25 年 4 月 1 日 (自 平成 26 年 4 月 1 日 平成 26 年 3 月 31 日） 至 8,924千円 － 8,924 平成 27 年 3 月 31 日) 4,128千円 3,914 8,042 ※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 前事業年度 （自 至 関係会社からの受取配当金 当事業年度 平成 25 年 4 月 1 日 (自 平成 26 年 4 月 1 日 平成 26 年 3 月 31 日） 至 － 平成 27 年 3 月 31 日) 41,126千円 委託-12 （株主資本等変動計算書関係） 前事業年度（自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日） １. 発行済株式の種類及び総数 当事業年度期首 当事業年度 株式数 増加株式数 （千株） （千株） 当事業年度 減少株式数 （千株） 当事業年度末 株式数 （千株） － 108 発行済株式 普通株式 108 － 合計 108 － － ２. 配当に関する事項 ①配当金支払額 平成25年6月24日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項 株式の種類 普通株式 配当金の総額 135,560千円 １株当たり配当額 1,250円 基準日 平成25年3月31日 効力発生日 平成25年6月24日 ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成26年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 株式の種類 普通株式 配当金の総額 135,560千円 配当の原資 利益剰余金 １株当たり配当額 1,250円 基準日 平成26年3月31日 効力発生日 平成26年6月26日 当事業年度（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日） １. 発行済株式の種類及び総数 当事業年度 当事業年度期首 増加株式数 株式数 （千株） （千株） 108 当事業年度 減少株式数 （千株） 当事業年度末 株式数 （千株） － 108 発行済株式 普通株式 108 － 合計 108 － － 108 ２. 配当に関する事項 ①配当金支払額 平成26年6月26日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項 株式の種類 普通株式 配当金の総額 135,560千円 １株当たり配当額 1,250円 基準日 平成26年3月31日 効力発生日 平成26年6月26日 ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成27年6月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。 株式の種類 普通株式 配当金の総額 135,560千円 配当の原資 利益剰余金 １株当たり配当額 1,250円 基準日 平成27年3月31日 効力発生日 平成27年6月25日 委託-13 （リース取引関係） １．ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース取引開始日が「リース取引に関する会計基 準」適用初年度開始前であるため、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によってお ります。その内容は以下のとおりであります。 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 (単位：千円) 取得価額相当額 862 器具備品 前事業年度（平成26年3月31日） 減価償却累計額相当額 期末残高相当額 762 100 (単位：千円) 取得価額相当額 － 器具備品 当事業年度（平成27年3月31日） 減価償却累計額相当額 期末残高相当額 － － ② 未経過リース料期末残高相当額等 (単位：千円) 前事業年度 （平成26年3月31日） 当事業年度 （平成27年3月31日） １年内 107 － １年超 － － 107 － 合計 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 前事業年度 （自 平成25年4月１日 至 平成26年3月31日） (単位：千円) 当事業年度 （自 平成26年4月１日 至 平成27年3月31日） 支払リース料 186 108 減価償却費相当額 172 100 6 1 支払利息相当額 ④ 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 ⑤ 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法に ついては、利息法によっております。 （金融商品関係） １．金融商品の状況に関する事項 当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保 全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して 行っております。 投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び 市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用 規則のほか自己資金運用に係るリスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。 ２．金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握 することが極めて困難と認められるものは次表に含まれておりません(（注 2）を参照下さい)。 委託-14 前事業年度（平成 26 年 3 月 31 日） （単位：千円） 貸借対照表 計上額 ① 現金・預金 時価 差額 1,509,845 1,509,845 － 満期保有目的の債券 4,626,076 4,632,360 6,283 その他有価証券 2,699,730 2,699,730 － 23,227,190 23,299,720 72,529 7,864,894 7,864,894 － ② ③ 有価証券 投資有価証券 満期保有目的の債券 その他有価証券 当事業年度（平成 27 年 3 月 31 日） （単位：千円） 貸借対照表 計上額 ① 現金・預金 時価 差額 3,488,730 3,488,730 － 5,209,385 5,215,010 5,624 満期保有目的の債券 22,414,879 22,498,520 83,640 その他有価証券 13,194,837 13,194,837 － ② 有価証券 満期保有目的の債券 ③ 投資有価証券 （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 ①現金・預金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ ております。 ②有価証券 これらの時価について、決算日の市場価格等によっております。 ③投資有価証券 これらの時価について、決算日の市場価格等によっております。 （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 (単位：千円) 区分 前事業年度 当事業年度 (平成 26 年 3 月 31 日) (平成 27 年 3 月 31 日) 非上場株式 67,500 67,500 関係会社株式 66,222 66,222 非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もること等が できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証 券」には含めておりません。 また、関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。 委託-15 （注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 前事業年度(平成 26 年 3 月 31 日) １年以内 （千円） 現金・預金 １年超 ５年以内 （千円） ５年超 10年以内 （千円） 10年超 （千円） 1,509,845 － － － 4,600,000 23,200,000 － － 4,888,361 3,035,620 1,624,417 3,044 10,998,206 26,235,620 1,624,417 3,044 １年超 ５年以内 （千円） ５年超 10年以内 （千円） 有価証券及び投資有価証券 満期保有目的の債券 国債・地方債等 その他有価証券のうち満期があるもの その他（注） 合計 （注）投資信託受益証券、国庫短期証券等であります。 当事業年度(平成 27 年 3 月 31 日) １年以内 （千円） 現金・預金 10年超 （千円） 3,488,730 － － － 5,200,000 22,400,000 － － 990,647 9,384,052 1,683,297 3,372 9,679,377 31,784,052 1,683,297 3,372 有価証券及び投資有価証券 満期保有目的の債券 国債・地方債等 その他有価証券のうち満期があるもの その他（注） 合計 （注）投資信託受益証券、国債であります。 委託-16 （有価証券関係） １．満期保有目的の債券 前事業年度（平成 26 年 3 月 31 日） 種類 (1)国債・地方債等 時価が貸借対照 表計上額を超え るもの 26,554,298 時価 （千円） 差額 （千円） 26,634,680 80,381 (2)社債 － － － (3)その他 － － － 26,554,298 26,634,680 80,381 1,298,967 1,297,400 △1,567 (2)社債 － － － (3)その他 － － － 1,298,967 1,297,400 △1,567 27,853,266 27,932,080 78,813 小計 (1)国債・地方債等 時価が貸借対照 表計上額を超え ないもの 貸借対照表計上額 （千円） 小計 合計 当事業年度（平成 27 年 3 月 31 日） 種類 (1)国債・地方債等 時価が貸借対照 表計上額を超え るもの 時価 （千円） 差額 （千円） 26,620,113 26,710,130 90,016 (2)社債 － － － (3)その他 － － － 26,620,113 26,710,130 90,016 1,004,151 1,003,400 △751 (2)社債 － － － (3)その他 － － － 1,004,151 1,003,400 △751 27,624,265 27,713,530 89,264 小計 (1)国債・地方債等 時価が貸借対照 表計上額を超え ないもの 貸借対照表計上額 （千円） 小計 合計 委託-17 ２．その他有価証券 前事業年度（平成 26 年 3 月 31 日） 種類 貸借対照表計上 額が取得原価ま たは償却原価を 超えるもの 取得原価または 償却原価 （千円） 差額 （千円） (1)株式 － － － (2)債券 1,799,820 1,799,764 55 1,799,820 1,799,764 55 ②社債 － － － ③その他 － － － 7,295,640 5,502,350 1,793,290 9,095,460 7,302,114 1,793,345 (1)株式 － － － (2)債券 899,910 899,912 △2 899,910 899,912 △2 ②社債 － － － ③その他 － － － 569,254 583,000 △13,745 1,469,164 1,482,912 △13,748 10,564,624 8,785,027 1,779,597 ①国債・地方債等 (3)その他（注１） 小計 貸借対照表計上 額が取得原価ま たは償却原価を 超えないもの 貸借対照表計上額 （千円） ①国債・地方債等 (3)その他（注１） 小計 合計 委託-18 当事業年度（平成 27 年 3 月 31 日） 貸借対照表計上額 （千円） 取得原価または 償却原価 （千円） (1)株式 － － － (2)債券 3,113,940 3,105,255 8,684 3,113,940 3,105,255 8,684 ②社債 － － － ③その他 － － － 7,809,441 5,421,939 2,387,501 10,923,381 8,527,195 2,396,186 (1)株式 － － － (2)債券 1,900,070 1,902,293 △2,223 1,900,070 1,902,293 △2,223 ②社債 － － － ③その他 － － － 371,386 376,170 △4,783 2,271,456 2,278,463 △7,006 13,194,837 10,805,658 2,389,179 種類 貸借対照表計上 額が取得原価ま たは償却原価を 超えるもの ①国債・地方債等 (3)その他（注１） 小計 貸借対照表計上 額が取得原価ま たは償却原価を 超えないもの ①国債・地方債等 (3)その他（注１） 小計 合計 差額 （千円） （注１）投資信託受益証券等であります。 （注２）非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額は 67,500 千円、前事業年度の貸借対照表計上額 は 67,500 千円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等 ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」 には含めておりません。 また、関係会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は 66,222 千円、前事業年度の貸借対照 表計上額は 66,222 千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等 ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。 委託-19 ３．売却したその他有価証券 前事業年度（自平成 25 年 4 月 1 日 至平成 26 年 3 月 31 日） 種類 売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円） (1)株式 － － － (2)債券 － － － 256,377 1,377 － 256,377 1,377 － 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円） (3)その他 合計 当事業年度（自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日） 種類 売却額（千円） (1)株式 － － － (2)債券 － － － 1,249,329 366,068 － 1,249,329 366,068 － (3)その他 合計 （デリバティブ取引関係） 当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 （退職給付関係） 前事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） １．採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職 一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。 なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して おります。 ２．簡便法を適用した確定給付制度 （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 退職給付引当金の期首残高 退職給付費用 退職給付の支払額 退職給付引当金の期末残高 929,869 千円 212,344 △35,652 1,106,561 （２）退職給付費用 簡便法で計算した退職給付費用 212,344 千円 ３．確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、44,191千円であります。 委託-20 当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） １．採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職 一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。 なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して おります。 ２．簡便法を適用した確定給付制度 （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 退職給付引当金の期首残高 退職給付費用 退職給付の支払額 退職給付引当金の期末残高 1,106,561 千円 215,268 △68,039 1,253,790 （２）退職給付費用 簡便法で計算した退職給付費用 215,268 千円 ３．確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、44,254千円であります。 委託-21 （税効果会計関係） １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 前事業年度 （平成 26 年 3 月 31 日) (流動資産) 繰延税金資産 賞与引当金 274,274 千円 未払事業税 98,319 その他 33,928 繰延税金資産合計 406,523 繰延税金負債 有価証券評価差額 19 繰延税金負債合計 19 繰延税金資産の純額 406,503 (固定資産) 繰延税金資産 退職給付引当金 394,378 税務上の繰延資産償却超過額 7,110 役員退職慰労引当金 3,835 投資有価証券評価損 486,598 投資有価証券評価差額 4,898 その他 2,461 小計 899,283 評価性引当額 △97,929 繰延税金資産合計 801,354 繰延税金負債 特別分配金否認 92,089 投資有価証券評価差額 548,424 繰延税金負債合計 640,514 繰延税金資産(△は負債)の純額 160,839 当事業年度 （平成 27 年 3 月 31 日) 260,708 千円 120,645 36,064 417,418 － － 417,418 405,952 4,573 8,214 406,043 2,266 1,703 828,753 △90,623 738,130 56,555 695,058 751,613 △13,483 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因 となった主要な項目別の内訳 前事業年度 当事業年度 （平成 26 年 3 月 31 日) （平成 27 年 3 月 31 日) 法定実効税率 （調整） 38.01 ％ 法定実効税率 （調整） 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.15 交際費等永久に損金に算入されない項目 住民税均等割 税率変更に伴う影響 0.17 0.98 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 住民税均等割 特定外国子会社留保金課税 0.67 税率変更に伴う影響 所得拡大促進税制による特別控除額 その他 税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.60 △0.20 39.19 特定外国子会社留保金課税 所得拡大促進税制による特別控除額 その他 税効果会計適用後の法人税等の負担率 委託-22 35.64 ％ 0.09 △0.26 0.09 1.63 0.44 △0.37 0.06 37.33 ３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 27 年法律第 9 号）及び｢地方税法等の一部を改正する 法律｣(平成 27 年法律第 2 号)が平成 27 年 3 月 31 日に公布され、平成 27 年 4 月 1 日以後に開始する事 業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金 資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の 35.64％から平成 27 年 4 月 1 日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については 33.10％に、平成 28 年 4 月 1 日に開始 する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については 32.34％に、それぞれ変更されております。 その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が 32,758 千円減少し、当事 業年度に計上された法人税等調整額が 100,766 千円、その他有価証券評価差額金が 68,007 千円、それ ぞれ増加しております。 （セグメント情報等） [セグメント情報] 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 [関連情報] 前事業年度（自平成 25 年 4 月 1 日 至平成 26 年 3 月 31 日） １．サービスごとの情報 当社は、資産運用業の区分の外部顧客に対する営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるた め、記載を省略しております。 ２．地域ごとの情報 （１）営業収益 当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90％を超える ため、記載を省略しております。 （２）有形固定資産 当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超え るため、記載を省略しております。 ３．主要な顧客ごとの情報 （単位：千円） 顧客の名称 営業収益 日本生命保険相互会社 3,851,374 当事業年度（自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日） １．サービスごとの情報 当社は、資産運用業の区分の外部顧客に対する営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超える ため、記載を省略しております。 ２．地域ごとの情報 （１）営業収益 当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90％を超える ため、記載を省略しております。 （２）有形固定資産 当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超え るため、記載を省略しております。 委託-23 ３．主要な顧客ごとの情報 （単位：千円） 顧客の名称 営業収益 日本生命保険相互会社 4,553,051 [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報] 該当事項はありません。 [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報] 該当事項はありません。 [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報] 該当事項はありません。 （関連当事者との取引） １ 関連当事者との取引 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 前事業年度（自平成 25 年 4 月１日 至平成 26 年 3 月 31 日） 種類 親会社 会社等 の名称 日本生命 保険相互 会社 所在地 大阪府 大阪市 中央区 資本金又 は出資金 （百万円） 250,000 事業の内容 生命保険業 議決権等 の被所有 割合 (被所有) 直接 90.00％ 関連当事者 との関係 役員の 兼任等 兼任有 出向有 転籍有 事業上 の関係 営業 取引 取引の 内容 取引金額 （千円） 科目 期末 残高 (千円) 運用受託報酬 の受取 3,139,318 未収運用 受託報酬 738,331 投資助言報酬 の受取 664,956 未収投資 助言報酬 151,082 業務受託料 の受取 47,100 - - 当事業年度（自平成 26 年 4 月１日 至平成 27 年 3 月 31 日） 種類 親会社 会社等 の名称 日本生命 保険相互 会社 所在地 大阪府 大阪市 中央区 資本金又 は出資金 （百万円） 200,000 事業の内容 生命保険業 議決権等 の被所有 割合 (被所有) 直接 90.00％ 関連当事者 との関係 役員の 兼任等 兼任有 出向有 転籍有 事業上 の関係 営業 取引 取引の 内容 取引金額 （千円） 科目 期末 残高 (千円) 運用受託報酬 の受取 3,829,599 未収運用 受託報酬 767,087 投資助言報酬 の受取 676,352 未収投資 助言報酬 158,782 業務受託料 の受取 47,100 - （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ ております。 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。 委託-24 - ２ 親会社に関する注記 親会社情報 日本生命保険相互会社（非上場） （１株当たり情報） 前事業年度 （自 平成25年4月１日 至 平成26年3月31日） １株当たり純資産額 １株当たり当期純利益金額 当事業年度 （自 平成26年4月１日 至 平成27年3月31日） 373,212円65銭 411,781円19銭 19,727円63銭 35,573円77銭 (注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して おりません。 ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 前事業年度 （自 平成25年4月１日 至 平成26年3月31日） 当期純利益 普通株主に帰属しない金額 普通株式に係る当期純利益 期中平均株式数 2,139,422千円 － 当事業年度 （自 平成26年4月１日 至 平成27年3月31日） 3,857,904千円 － 2,139,422千円 3,857,904千円 108千株 108千株 （重要な後発事象） 該当事項はありません。 委託-25 中間財務諸表 （1）中間貸借対照表 （単位：千円） 第 21 期中間会計期間末 （平成 27 年 9 月 30 日現在） 資産の部 流動資産 現金・預金 4,317,001 有価証券 6,604,052 前払費用 575,114 未収委託者報酬 3,182,655 未収運用受託報酬 1,977,949 未収投資助言報酬 213,262 繰延税金資産 285,665 その他 70,176 流動資産合計 17,225,876 固定資産 有形固定資産 ※1 無形固定資産 180,828 847,760 投資その他の資産 投資有価証券 35,274,476 関係会社株式 66,222 長期前払費用 25,037 差入保証金 285,623 繰延税金資産 225,874 その他 1,283 投資その他の資産合計 35,878,518 固定資産合計 36,907,107 資産合計 54,132,984 委託-28 負債の部 流動負債 預り金 31,701 未払収益分配金 241 未払償還金 134,963 未払手数料 1,143,638 未払運用委託報酬 776,102 未払投資助言報酬 492,881 その他未払金 208,263 未払費用 154,443 未払法人税等 1,562,061 前受投資助言報酬 47,034 賞与引当金 その他 443,027 ※2 流動負債合計 290,439 5,284,799 固定負債 退職給付引当金 1,340,851 役員退職慰労引当金 24,275 固定負債合計 1,365,126 負債合計 6,649,926 純資産の部 株主資本 資本金 10,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,281,840 資本剰余金合計 8,281,840 利益剰余金 利益準備金 139,807 その他利益剰余金 27,810,746 配当準備積立金 120,000 研究開発積立金 70,000 別途積立金 350,000 繰越利益剰余金 27,270,746 利益剰余金合計 27,950,553 株主資本合計 46,232,393 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,250,664 評価・換算差額等合計 1,250,664 純資産合計 47,483,058 負債・純資産合計 54,132,984 委託-29 (2)中間損益計算書 （単位：千円） 第 21 期中間会計期間 （自平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 9 月 30 日） 営業収益 11,359,993 4,591,997 445,992 委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 営業収益計 16,397,983 営業費用 一般管理費 8,169,317 ※1 営業利益 3,442,615 4,786,050 営業外収益 ※2 181,075 営業外費用 ※3 15,447 経常利益 4,951,678 特別利益 ※4 79,133 特別損失 ※5 6,385 税引前中間純利益 5,024,426 法人税、住民税及び事業税 1,506,995 法人税等調整額 109,937 法人税等合計 1,616,933 中間純利益 3,407,492 委託-30 (3)中間株主資本等変動計算書 第 21 期中間会計期間(自 平成 27 年 4 月１日 至 平成 27 年 9 月 30 日) (単位：千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備 金 当期首残高 利益剰余金 資本剰余 金合計 利益準備 金 その他利益剰余金 配当準備 積立金 研究開発 積立金 別途積立 金 繰越利益 剰余金 利益剰余 金合計 株主資本 合計 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 23,998,814 24,678,621 42,960,461 剰余金の配当 - - - - - - - △135,560 △135,560 △135,560 中間純利益 - - - - - - - 3,407,492 3,407,492 3,407,492 株主資本以外の項目 の当中間期変動額 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,271,932 3,271,932 3,271,932 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 27,270,746 27,950,553 46,232,393 当中間期変動額 （純額） 当中間期変動額合計 当中間期末残高 評価・換算差額等 その他有価 評価・換算 証券評価 差額等合計 差額金 当期首残高 純資産 合計 1,696,385 1,696,385 44,656,846 剰余金の配当 - - △135,560 中間純利益 - - 3,407,492 △445,720 △445,720 △445,720 当中間期変動額合計 △445,720 △445,720 2,826,211 当中間期末残高 1,250,664 1,250,664 47,483,058 当中間期変動額 株主資本以外の項目 の当中間期変動額 （純額） 委託-31 注記事項 （重要な会計方針） 第21期中間会計期間 （自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日） 項目 １．有価証券の評価基準及び評 価方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ３．引当金の計上基準 ４．外貨建の資産及び負債の本 邦通貨への換算基準 ５．消費税等の会計処理 ① 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっております。 ② その他有価証券 時価のあるもの …中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部 純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により 算定）によっております。 時価のないもの …移動平均法に基づく原価法によっております。 ③ 関係会社株式 移動平均法に基づく原価法によっております。 ① 有形固定資産 定率法によっております。なお、主な耐用年数は、建物3～ 15年、車両6年、器具備品2～20年であります。 ② 無形固定資産 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアに ついては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法 によっております。 ① 賞与引当金 従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在籍 者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計 上しております。 ② 退職給付引当金 従業員への退職給付に備えるため、当中間会計期間末におけ る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る 中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用 いた簡便法を適用しております。 なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支 払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。 ③ 役員退職慰労引当金 役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間 会計期間末要支給額を計上しております。 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨 に換算し、換算差額は損益として処理しております。 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま す。 委託-32 （中間貸借対照表関係） 第21期中間会計期間末 （平成27年9月30日現在） ※１．有形固定資産の減価償却累計額 726,224千円 ※２．消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示してお ります。 （中間損益計算書関係） 第21期中間会計期間 （自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日） ※１．減価償却の実施額 有形固定資産 無形固定資産 21,451千円 169,933千円 ※２．営業外収益のうち主要なもの 受取配当金 有価証券利息 139,966千円 33,571千円 受取利息 267千円 ※３．営業外費用のうち主要なもの 為替差損 控除対象外消費税 8,471千円 6,477千円 ※４．特別利益のうち主要なもの 投資有価証券売却益 66,441千円 投資有価証券償還益 7,081千円 事故受取保険金 5,609千円 ※５．特別損失のうち主要なもの 固定資産除却損 6,192千円 投資有価証券売却損 193千円 委託-33 （中間株主資本等変動計算書関係） 第21期中間会計期間 （自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日） １．発行済株式の種類及び総数 前事業年度末 株式数（千株） 当中間会計期間増加 株式数（千株） 当中間会計期間減少 株式数（千株） 当中間会計期間末 株式数（千株） 普通株式 108 － － 108 合計 108 － － 108 発行済株式 ２．配当に関する事項 配当金支払額 (決議) 株式の種類 平成27年6月25日 定時株主総会 普通株式 配当金の総額 (千円) １株当たり 配当額 (円) 135,560 委託-34 基準日 効力発生日 1,250 平成27年3月31日 平成27年6月25日 （金融商品関係） 第 21 期中間会計期間末（平成 27 年 9 月 30 日現在） 金融商品の時価等に関する事項 平成 27 年 9 月 30 日（中間決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい ては、次のとおりであります。 なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（注 2 参照）。 （単位：千円） 中間貸借対照表 計上額 ①現金・預金 時価 差額 4,317,001 4,317,001 － 6,604,052 6,618,590 14,537 満期保有目的の債券 22,416,134 22,498,420 82,285 その他有価証券 12,790,842 12,790,842 － ②有価証券 満期保有目的の債券 ③投資有価証券 （注 1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 ①現金・預金 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお ります。 ②有価証券 中間決算日の市場価格等によっております。 ③投資有価証券 中間決算日の市場価格等によっております。 （注 2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 非上場株式（中間貸借対照表計上額 67,500 千円）については、市場価格がなく、かつ、将 来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め られるため、 「③投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。 また、関係会社株式（中間貸借対照表計上額 66,222 千円）は、市場価格がなく、かつ将来 キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められ るため、記載しておりません。 委託-35 （有価証券関係） 第 21 期中間会計期間末（平成 27 年 9 月 30 日現在） １．満期保有目的の債券 種類 (1)国債・地方債等 時価が中間貸借 対照表計上額を 超えるもの 時価 （千円） 差額 （千円） 29,020,186 29,117,010 96,823 (2)社債 － － － (3)その他 － － － 29,020,186 29,117,010 96,823 (1)国債・地方債等 － － － (2)社債 － － － (3)その他 － － － － － － 29,020,186 29,117,010 96,823 小計 時価が中間貸借 対照表計上額を 超えないもの 中間貸借対照表 計上額 （千円） 小計 合計 ２．その他有価証券 種類 中間貸借対照表 計上額が取得原 価または償却原 価を超えるもの 中間貸借対照表 計上額 （千円） 差額 （千円） (1)株式 － － － (2)債券 5,810,267 5,829,720 19,452 5,810,267 5,829,720 19,452 ②社債 － － － ③その他 － － － 4,312,989 6,138,058 1,825,069 10,123,256 11,967,778 1,844,522 (1)株式 － － － (2)債券 － － － ①国債・地方債等 － － － ②社債 － － － ③その他 － － － 941,670 823,064 △118,606 941,670 823,064 △118,606 11,064,926 12,790,842 1,725,916 ①国債・地方債等 (3)その他（注1） 小計 中間貸借対照表 計上額が取得原 価または償却原 価を超えないも の 取得原価または 償却原価 （千円） (3)その他（注1） 小計 合計 委託-36 （注 1）投資信託受益証券等であります。 （注 2）非上場株式（中間貸借対照表計上額 67,500 千円）については、市場価格がなく、かつ将来キ ャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められる ことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 また、関係会社株式（中間貸借対照表計上額 66,222 千円）は、市場価格がなく、かつ将来キ ャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められる ため、記載しておりません。 （デリバティブ取引関係） 第 21 期中間会計期間（自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 27 年 9 月 30 日） 当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 （セグメント情報等） [セグメント情報] 第 21 期中間会計期間（自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 27 年 9 月 30 日） 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 [関連情報] 第 21 期中間会計期間（自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 27 年 9 月 30 日） １．サービスごとの情報 当社は、資産運用業の区分の外部顧客に対する営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90％を超え るため、記載を省略しております。 ２．地域ごとの情報 （１）営業収益 当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の 90％を超 えるため、記載を省略しております。 （２）有形固定資産 当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を 超えるため、記載を省略しております。 ３．主要な顧客ごとの情報 （単位：千円） 顧客の名称 営業収益 日本生命保険相互会社 2,076,382 [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報] 第 21 期中間会計期間（自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 27 年 9 月 30 日） 該当事項はありません。 [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報] 第 21 期中間会計期間（自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 27 年 9 月 30 日） 該当事項はありません。 [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報] 第 21 期中間会計期間（自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 27 年 9 月 30 日） 該当事項はありません。 委託-37 （１株当たり情報） 1株当たり純資産額 1株当たり中間純利益金額 第 21 期中間会計期間 （自平成27年4月１日 至平成27年9月30日） 437,841円71銭 31,420円52銭 （注）１．潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して おりません。 ２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 中間純利益金額 3,407,492千円 普通株主に帰属しない金額 － 普通株式に係る中間純利益金額 3,407,492千円 期中平均株式数 108千株 （重要な後発事象） 第 21 期中間会計期間（自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 27 年 9 月 30 日） 該当事項はありません。 委託-38 ４【利害関係人との取引制限】 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲 げる行為が禁止されています。 ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う こと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させ るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。 ② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、 若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内 閣府令で定めるものを除きます)。 ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の 親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引 業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。 以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める 要件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ 取引を行うこと。 ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、 運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行う こと。 ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投 資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ のあるものとして内閣府令で定める行為。 ５【その他】 ① 定款の変更等 該当事項はありません。 ② 訴訟その他の重要事項 委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま せん。 委託-39 追加型証券投資信託 ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型） 約 款 ニッセイ アセットマネジメント株式会社 運 用 の 基 本 方 針 約款第18条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針としま す。 ２．運用方法 （１）投資対象 ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド受益証券、ニッセイ国内債券インデックス マ ザーファンド受益証券、ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド受益証券およびニッセ イ外国債券インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 なお直接、公社債、株式等に投資を行う場合があります。 （２）投資態度 ① 上記各マザーファンドの受益証券への投資を通じ、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)、NOMURA-BPI 総合指数、ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ指数（円換算ベース） 、シティ世界国債インデックス（除 く日本、円換算ベース）を25％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざ します。 ② ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド受益証券、ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド受益証券、ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド受益証券およびニ ッセイ外国債券インデックス マザーファンド受益証券への基本投資割合は、それぞれ信託財 産の純資産総額の25％とします。 ③ 上記各マザーファンドの受益証券の合計組入比率は原則として高位を保つことを基本とし ます。 ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 （３）投資制限 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 65％以下とします。 ② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総 額の10％以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産 が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独 で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付 社債」といいます。 ）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑤ 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産 総額の５％以下とします。 ⑥ 外貨建資産への実質投資割合は信託財産の純資産総額の65％以下とします。 ⑦ 為替予約取引及びデリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により 算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ３．収益分配方針 毎期、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ① 分配対象額の範囲 経費控除後の配当等収益（上記各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託 財産に属するとみなした額を含みます。）および売買益（評価益を含みます。ただし、上記各マ ザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きま す。 ）等の全額とします。 ② 分配対象額についての分配方針 委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合 には、分配を行わないこともあります。 ③ 留保益の運用方針 留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用を行 います。 追加型証券投資信託 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型） 約 款 （信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託） 第１条 この信託は、証券投資信託であり、ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三 菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号） （以下「信託法」といいます。 ）の適用を受けま す。 ③ 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につい て、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可 を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条 第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本条に おいて同じ。 ）を含みます。 ）と信託契約を締結し、これを委託することができます。 ④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることが ない場合に行うものとします。 （信託の目的および金額） 第２条 委託者は、金100万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受け ます。 （信託金の限度額） 第３条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から第49条第１項、第50条第１項、第51条第１項、または 第53条第２項の規定による信託終了日または信託契約解約の日までとします。 （受益権の取得申込の勧誘の種類） 第５条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場 合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。 （当初の受益者） 第６条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者と し、第７条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属し ます。 （受益権の分割および再分割） 第７条 委託者は、第２条の規定による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権 については、これを追加信託のつど第８条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 （追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法） 第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口 数を乗じた額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第28 条に規定する借入有価証券を除きます。 ）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたが って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」と いいます。 ）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外 国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。 - 1 - 以下同じ。 ）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲 値によって計算します。 ③ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場 の仲値によるものとします。 （信託日時の異なる受益権の内容） 第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第10条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。） の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り 扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振 替機関」といいます。 ）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口 座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載 または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより 定まる受益権を「振替受益権」といいます。） 。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り 消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者 が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を 発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を 除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益 証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 ③ 委託者は、第７条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替 機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振 替口座簿への新たな記載または記録を行います。 （受益権の設定にかかる受託者の通知） 第11条 受託者は、第２条の規定による受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受 益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる 信託を設定した旨の通知を行います。 （受益権の申込単位および価額等） 第12条 取扱販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引 業を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をい います。以下同じ。）は、第７条第１項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対 し、最低申込単位を１口単位として取扱販売会社が定める単位をもって取得申込に応じます。た だし、別に定める「自動けいぞく（累積）投資約款」にしたがって契約（以下「別に定める契約」 といいます。）を結んだ受益権の取得申込者に対しては、１口単位をもって取得申込に応じるこ とができるものとします。 ② 前項の取得申込者は取扱販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設 されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該 取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、取扱販売会社は、当該取 得申込の代金（第４項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支 払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うこと ができます。 ③ 第１項の場合の取得申込日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行 のいずれかの休業日と同日の場合は、原則として受益権の取得申込の受付は行いません。ただし、 - 2 - 第45条第２項に規定する収益分配金の再投資にかかる取得申込に限ってこれを受付けるものと します。 ④ 第１項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、この信託 契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、１口につき１円とします。 ⑤ 別に定める契約を結んだ受益者が、第45条第２項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場 合の受益権の価額は、原則として第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定 する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場 をいいます。以下同じ。 ）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情 があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取 り消すことができます。 （受益権の譲渡にかかる記載または記録） 第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が 記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権 の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載 または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場 合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含み ます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記 録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等 が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断した ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （受益権の譲渡の対抗要件） 第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者お よび受託者に対抗することができません。 （投資の対象とする資産の種類） 第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項 で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、 約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。 ） ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 （運用の指図範囲等） 第16条 委託者は、信託金を、主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱Ｕ ＦＪ信託銀行株式会社を受託者として締結された「ニッセイ国内株式インデックス マザーファ ンド」 、 「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」、 「ニッセイ外国株式インデックス マ ザーファンド」および「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」 （以下「マザーファン ド」といいます。 ）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ - 3 - り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。 ）に投資することを指図します。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株 引受権付社債券」といいます。 ）の新株引受権証券を除きます。） ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定 めるものをいいます。 ） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号 で定めるものをいいます。 ） ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの をいいます。 ） ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券 （金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。 ） 10．コマーシャル・ペーパー 11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お よび新株予約権証券 12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する もの 13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの をいいます。 ） 14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま す。 ） 15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。 ） 16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを いい、有価証券にかかるものに限ります。） 17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の 受益証券に限ります。 ） 20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託 の受益証券に表示されるべきもの 22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの なお、第１号の証券または証書、第12号および第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券ならびに第12 号および第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを以 下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条にお いて同じ。 ）により運用することを指図することができます。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま - 4 - す。 ） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの ③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委 託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用する ことの指図ができます。 ④ 委託者は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー ファンドの信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託 財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の65を超えることとな る投資の指図をしません。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）の時価総額と マザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）の時価総 額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超 えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨 建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100分の65を超えることとなる指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の65 を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。 ⑦ 前３項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益 証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証 券、当該新株予約権証券、当該投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）および当該外 貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算 出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク スポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比 率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超える こととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調 整を行うこととします。 （利害関係人等との取引等） 第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び 投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、 受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該 第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人（金融機関の信託業 務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利 害関係人をいいます。以下本項、次項および第31条において同じ。）、第31条第１項に定める信託 業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条、第16 条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第22条から第28条まで、第30条、第34条、 第35条および第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うこと ができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができ るものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 - 5 - ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない 場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取 引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）また は委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第15条、第16条第１項および第２項に掲げ る資産への投資等ならびに第22条から第28条まで、第30条、第34条および第35条に掲げる取引そ の他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、 当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条 第３項の通知は行いません。 （運用の基本方針） 第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図 を行います。 （投資する株式等の範囲） 第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取 引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取 引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当に より取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権 証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投 資することを指図することができるものとします。 （同一銘柄の株式等への投資制限） 第20条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する 当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額 の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額の うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超える こととなる投資の指図をしません。 ③ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益 証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証 券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 （同一銘柄の転換社債等への投資制限） 第21条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株 予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前 の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社 債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転 換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし た額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしませ ん。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該転 換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 （信用取引の指図範囲） - 6 - 第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図 をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しに より行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲 内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資 産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する売付けの一 部を決済するための指図をするものとします。 （先物取引等の運用指図） 第23条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項 第３号イに掲げるものをいいます。 ） 、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第 ３号ロに掲げるものをいいます。 ）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８ 項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と 類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含め るものとします（以下同じ。 ） 。 ② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取 引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ ます。 ③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが できます。 （スワップ取引の運用指図・目的・範囲） 第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス クを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定 の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をするこ とができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４条に定める信託期 間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ てはこの限りではありません。 ③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ なした額との合計額（以下｢スワップ取引の想定元本の合計額｣といいます。以下本項において同 じ。 ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由 により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額 を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一 部の解約を指図するものとします。 ④ 前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託 財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の 総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受 益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価 するものとします。 ⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担 保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 - 7 - （金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 第25条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡 取引を行うことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第４ 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が 可能なものについてはこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに 算出した価額で評価するものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要 と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （有価証券の貸付けの指図および範囲） 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の 各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。 １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の 時価合計額を超えないものとします。 ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有 する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に 相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの とします。 （有価証券の空売りの指図範囲） 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または 第28条の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該 売付けの決済については、売付けた有価証券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図を することができるものとします。 ② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範 囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の 純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付け の一部を決済するための指図をするものとします。 （有価証券の借入れ） 第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができ ます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提 供の指図をするものとします。 ② 前項の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし ます。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の 純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ た有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 ④ 第１項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ る場合には、制約されることがあります。 - 8 - （外国為替予約取引の指図および範囲） 第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ とができます。 ② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額 につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属 する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引の指図については、この限りで はありません。 ③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当 する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 （信託業務の委託等） 第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信 託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を 含みます。 ）を委託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認めら れること ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行 う体制が整備されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適 合していることを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認め る者（受託者の利害関係人を含みます。 ）に委託することができるものとします。 １．信託財産の保存にかかる業務 ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 ３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行 為にかかる業務 ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 （混蔵寄託） 第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金 融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいい ます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決 済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパ ーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融 機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 （信託財産の登記等および記載等の留保等） 第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をする こととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがありま す。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、 速やかに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属 する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理する ものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管 - 9 - 理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。 ）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計 算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 （一部解約の請求ならびに有価証券売却等の指図） 第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求な らびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第35条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式 の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資するこ との指図ができます。 （資金の借入れ） 第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払 資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を 目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コ ール市場を通じる場合を含みます。 ）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって 有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信 託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始 日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金 支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金およ び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日におけ る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。 ③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌 営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 （損益の帰属） 第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属し ます。 （受託者による資金の立替え） 第38条 信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場合で、 委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、 株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあると きは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこ れを定めます。 （信託の計算期間） 第39条 この信託の計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとします。ただし、第 １計算期間は、信託契約締結日から平成27年11月20日までとします。 ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算 期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第４条に定める信託期間の 終了日とします。 - 10 - （信託財産に関する報告等） 第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者 に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委 託者に提出します。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告 は行わないこととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くこ とができない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害する おそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはでき ないものとします。 （信託事務の諸費用および会計監査費用） 第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息 （以下「諸経費」といいます。 ）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 ② 信託財産にかかる会計監査費用および当該会計監査費用にかかる消費税および地方消費税（以 下「消費税等」といいます。 ）に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま す。 （信託報酬等の総額および支弁の方法） 第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産 の純資産総額に年10,000分の34以内の率を乗じて得た金額とし、委託者と受託者との間の配分は 別に定めます。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき 信託財産中から支弁するものとします。 ③ 第１項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から 支弁します。 （収益の分配方式） 第43条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 １．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除 した額（以下「配当等収益」といいます。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益 のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額 は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用（消費税等を含みます。） 、信託報酬および当該信 託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することがで きます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる ことができます。 ２．売買損益に評価損益を加減して得た額にみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売 買益」といいます。）は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用（消費税等を含みます。）、 信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあると きは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次 期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 ② 前項第１号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に属する配当等収益の 額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益 証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） - 11 - 第44条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金（信 託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）につ いては第45条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第45条第４項に規定す る支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解 約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第45条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日 において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる 計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該 収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため取扱 販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま す。 ）に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対して は、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了 日の翌営業日に、収益分配金が取扱販売会社に交付されます。この場合、取扱販売会社は、受益 者に対し、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより 増加した受益権は、第10条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関 等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われ た受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込 代金支払前のため取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし て取得申込者とします。 ）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替 機関等に対して委託者がこの信託の償還をすることと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口 数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい て当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として、６営業日目から当該受益者に 支払います。 ⑤ 前各項（第２項を除く。 ）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、取扱 販売会社の営業所等において行うものとします。 ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託 時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 （収益分配金および償還金の時効） 第46条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請 求しないときならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託 者に帰属します。 （一部解約） 第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に最低単位を１口単位として取扱販売会社が 定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 ② 前項の場合の一部解約請求申込日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン の銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求の受付は 行いません。 ③ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。 - 12 - なお、第１項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に 対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うことと引き換えに、当 該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたが い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 ⑤ 信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行の請求を受益者がするときは、取扱販売会社に対 し、振替受益権をもって行うものとします。 ⑥ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事 情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた 一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。 ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に 行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請 求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の 基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第４項の規定に準じて算出し た価額とします。 （質権口記載または記録の受益権の取扱い） 第48条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の 支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約 款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 （信託契約の解約） 第49条 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が30億口を下回っている場合、この信託契約を 解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合 において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を 定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属 するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は 受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益 者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな します。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる 多数をもって行います。 ⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当 該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思 表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生 じている場合であって、第２項から前項までに規定するこの信託契約の解約の手続きを行うこと が困難な場合には適用しません。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信 託契約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第54条の規定 - 13 - にしたがいます。 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） 第51条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、 委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託 会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条第２項に規定する書面決議が否決され た場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する 事業を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託 契約に関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違 反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者 は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が 受託者を解任した場合、委託者は、第54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受 益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま す。 （信託約款の変更等） 第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信 託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま す。以下同じ。 ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お よびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって 変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場 合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なものに該当す る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行 います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およ びその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款にかかる知れてい る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属 するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は 受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益 者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな します。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる 多数をもって行います。 ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、 当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意 思表示をしたときには適用しません。 - 14 - ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場 合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 （反対者の買取請求の不適用） 第55条 この信託は、委託者が第47条第１項の一部解約の請求を受付けた場合にこの信託契約の一部を 解約する委託者指図型投資信託に該当するため、第49条に規定する信託契約の解約または前条に 規定する重大な約款の変更等を行う場合に、書面決議において当該解約または重大な約款の変更 等に反対した受益者であっても、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買 取るべき旨を請求することはできません。 （他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 第56条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことは できません。 １．他の受益者の氏名または名称および住所 ２．他の受益者が有する受益権の内容 （運用報告書に記載すべき事項の提供） 第57条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代え て、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することとし、次のアドレスに掲 載します。 http://www.nam.co.jp/ ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、 これを交付するものとします。 （公告） 第58条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.nam.co.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合 の公告は、日本経済新聞に掲載します。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第59条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 附則第１条 第12条第１項の「自動けいぞく（累積）投資約款」とは、この信託について受益権取得申 込者と取扱販売会社が締結する「自動けいぞく（累積）投資約款」と別の名称で同様の権利 義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「自動けいぞく（累積）投資約款」 は当該別の名称で読み替えるものとします。 附則第２条 第25条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以 下「決済日」といいます。 ）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」 といいます。）までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預 金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値 を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差 にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗 じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引い た額の金銭の授受を約する取引をいいます。 ② 第25条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日 までの期間にかかる為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該 - 15 - 直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいい ます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相 場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条に おいて同じ。）を取り決め、その取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替 スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗 じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭 またはその取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実 のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじ め元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日 における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利 息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い た額の金銭の授受を約する取引をいいます。 附則第３条 第45条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、 各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当 該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規 定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の 受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整さ れるものとします。 上記条項により信託契約を締結します。 平成 27 年 8 月 27 日（信託契約締結日） 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 委託者 ニッセイアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 宇治原 潔 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 取締役社長 - 16 - 若林 辰雄