デリバティブ取引の契約額、時価及び評価損益 金 利 オ プ シ ョ ン 取 引

デリバティブ取引の契約額、時価及び評価損益
株式会社 大垣共立銀行
取引の時価等に関する事項
(1)金利関連取引
区 種 類
分
金 利
取 先 物
金
利
引 オ
プ
シ
ョ
所
ン
売 建
買 建
コール
売
(
建
プット
買
コール
建
プット
(
(
(
金利先
渡契約
金利
店
頭
ｽﾜｯﾌﾟ
金
利
オ
プ
シ
ョ
ン
売 建
買 建
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
売
コール
(
建
プット
買
コール
(
(
建
プット
(
ャッ
金
利
キ
売 建
(
買 建
(
プ
そ
の
他
合 計
売 建
(
買 建
(
（金額単位：百万円）
当連結会計年度（平成１２年３月３１日現在）
契約額等
時 価
評価損益
うち１年超
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−)
−
−
−
−
−)
−
−
−
−
−)
−
−
−
−
−)
−
−
−
−
−
−
−
−
9,000
9,000
50
50
113,641
91,723
△ 3,817
△ 3,817
−
−
−
−
−
−
−
−
−)
−
−
−
−
−)
−
−
−
−
−)
−
−
−
−
−)
710
597
0
4
4)
2,610
2,497
13
△ 18
32 )
−
−
−
−
−)
800
800
4
△5
10 )
△ 3,786
（注）1.時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融先物取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
2.（ ）内は連結貸借対照表に計上したオプション料であります。
3.金利スワップ取引のほとんどが固定金利貸出金等に対するヘッジを目的としたものです。
評価損相当額は、ヘッジ対象としている資産（固定金利貸出金等）の評価益に見合っております。
金利スワップ取引等における時価及び評価損益は、実際に将来受払される金額を表すものではありません。
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(2)通貨関連取引
区 種 類
分
通貨スワップ
うち米ド ル
店
うち英ポンド
うち独マルク
うちそ の 他
為替
売 建
予約
買 建
通
売
コール
貨
オ
建
プット
プ
買
コール
シ
ョ
プット
頭 ン 建
売 建
その他
買 建
株式会社 大垣共立銀行
（金額単位：百万円）
当連結会計年度（平成１２年３月３１日現在）
契約額等
時 価
評価損益
うち１年超
11,542
−
△ 235
△ 235
11,542
−
△ 235
△ 235
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
（注）1.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
2.先物為替予約、通貨オプション等につきましては、連結会計年度末日に引直しを行い、その損益を連結損益計算書に計上し
ておりますので、上記記載から除いております。ただし、異なる通貨での資金調達・運用を目的として行われる為替スワップ
取引（資金関連スワップ取引）の契約額１１，５４２百万円を含めております。
引直しを行っている通貨関連のデリバティブ取引の契約額は下記のとおりであります。
区 種 類
分
通 貨
先 物
取
通
売
貨
オ 建
引
プ
シ 買
ョ
所 ン 建
為 替
予 約
店
頭
通
貨
オ
プ
シ
ョ
ン
売
売 建
買 建
コール
プット
コール
プット
売 建
買 建
コール
建
プット
買
コール
建
プット
その他
売 建
買 建
（金額単位：百万円）
当連結会計年度
(平成１２年３月３１日現在)
契 約 額 等
−
−
−
(
−)
−
(
−)
−
(
−)
−
(
−)
4,133
3,595
−
(
−)
−
(
−)
−
(
−)
−
(
−)
−
−
合 計
（注）（ ）内は連結貸借対照表に計上したオプション料であります。
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株式会社 大垣共立銀行
(3)株式関連取引
該当ありません。
(4)債券関連取引
該当ありません。
(5)商品関連取引
該当ありません。
関 連 当 事 者 と の 取 引
当期における関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。
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