DAI LY SIGNAL

D A I LY S I G N A L
§
9/8 のオペと市場動向
8時発表の準備預金残高見込みは前日比2000億円減少の21兆円であった。
本日の無担ONは朝方0.08%を中心に取引され、その後は0.085%近辺で推移した。
後場に入っても地合いは変わらず、そのまま引けた。
上田八木短資株式会社
平成23年9月8日(木)
TEL 0120-327-017
即日オペ種類 オファー額 準預残見込 所要対比
210,000
+210,000
8:00
(単位：億円)
日銀速報
9/8(木)
券
財政
過不足
金融調節
国債買入
国庫短期証券買入
国債買現先
共通担保(本店)
共通担保(全店)
CP買現先
手形売出
貸出
成長基盤強化支援
国債補完供給
被災地金融機関支援
共通担保
国債買入
資産
買入 国庫短期証券買入
CP等買入
等
社債等買入
基金
ETF買入
J-REIT買入
当座預金増減
当座預金残高
準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高
準備預金進捗率
平均
乖離率
日銀予想
9/9(金)
+300
▲2,100
▲1,800
スタート
+5,700
エンド
エンド
オファー
ビッド
出来値
T/N
ユーロ円
0.150
0.120
0.120
▲8,000
▲100
∼
∼
∼
10/3
9/29
9/26
▲12,600
エンド
▲6,400
▲200
+1,500
+200
+3,800
273,300
236,900
195,100 ノーオペ
194,900
36,400
94.7%
77.4% 予想込増減
17.3% 当預見込
S/N
CP現先
0.100
0.110
0.105
共通担保資金供給(本店)
9/9
9/6
9/5
+1,000
+3,000
+4,000
スタート
+8,000
0.105
ｵﾌｧｰ額
10,000
10,000
10,000
エンド
9/8 のオペ結果
9:20
+1,000
ノーオペ
+2,000
10：10
+3,000
ノーオペ
スタート
12:50
ノーオペ
13:00
共通担保(全店)〈金利入札〉
(9/12-10/14)
0.10%按分(47.2%) 12010億
9/13(火)
+12,000
T+3
レポG.C
0.100
0.105
-
無担保コールレート速報
ON
TN
最低
0.065
0.070
最高
0.150
0.122
加重平均
0.081
0.083
東京レポ・レート
0.102
0.104
§
9/9 オファーのオペと市場動向予想
足許金利は0.07∼0.085％で推移しよう。
金利入札方式の共通オペが期落ちを迎えるが、
本日分の金利入札の応札も厚かったことから
増額ロールされるだろう。
即日オペ金額
当預増減
当預残高
所要対比
◎
ノーオペ
+12,500
285,800
+285,800
期間
+800
+1,700
+2,500
スタート
+10,000
今積み期間の所要準備額(積数)
1,672,600
9/9 以降の残り積み立て額(残り所要)(積数)
88,500
9/9 以降の残り積み立て額(残り所要)(平均)
12,600
無担
0.120
0.080
-
当社需給予想
9/12(月)
+12,500
285,800
+12,500 予想込増減
285,800 当預見込
資産買入等基金運営状況
共通担保オペ
３M
<固定金利方式>
６M
国債買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
国庫短期証券買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
CP等買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
社債等買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
ETF買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
J-REIT買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
合計
▲3,400
287,300
9/8 の日銀オペ等残高
共通担保(本店)
44,660
+10,000 共通担保(全店)
42,907
国債買現先
0
CP買現先
0
成長基盤強化
30,132
+6,600 被災地金融機関支援
3,456
297,300 ロンバート残高
0
+4,900 予想込増減
290,700 当預見込
残高
200,157
112,101
16,067
26,908
16,141
9,507
5,114
391
386,386
T-Billの入札結果(直近3回)
入札日 回号 最高利回
9/6 221(3M) 0.0982%
9/5 220(6M) 0.1003%
8/31 219(3M) 0.0962%
上限(程度)
20兆円
15兆円
4兆円
4.5兆円
2.1兆円
2.9兆円
1.4兆円
0.11兆円
50兆円
平均利回
0.0962%
0.1003%
0.0934%
9/7 のコール市場残高(前日比)
合計
165,048
-3,696
有担
125,586
-4,846
無担
39,462
+1,150
SN
1W
2W
3W
1M
2M
3M
6M
1Y
0.100
0.120
0.114
0.380
0.200
0.150
0.105
0.105
0.105
0.105
0.105
0.107
0.111
0.118
9/9 の予定(国内)
9/9 の予定(海外)
8:50 4∼6月期のGDP第2次速報（内閣府）
米国 7月の卸売在庫
8月のマネーストック（日銀）
欧州 G7財務相・中央銀行総裁会議
14:00 8月の消費動向調査（内閣府）
（マルセイユ、10日まで）
(ｽﾎﾟｯﾄ・％)
ON
0.060
∼
0.125
1W
0.100
∼
0.120
*当日物
応札額
22,038
13,270
19,244
+4,900
290,700
当社オペ予想
ノーオペ
共通(入札)
落札額 按分ﾚｰﾄ 平均ﾚｰﾄ 按分率 倍率
10,006
0.10% 0.100% 45.4% 2.20
10,007
0.10% 0.100% 75.4% 1.33
10,003
0.10% 0.100% 52.0% 1.92
2W
0.100
∼
0.120
3W
0.115
∼
0.120
1M
0.120
∼
0.125
2M
0.120
∼
0.130
共通担保資金供給(全店)
期間
ｵﾌｧｰ額 応札額
9/12 ∼ 10/14 12,000 25,470
9/1 ∼ 9/27 12,000 10,301
8/29 ∼ 9/21 10,000
9,165
3M
0.120
∼
0.135
6M
0.135
∼
0.250
1Y
0.200
∼
0.300
落札額 按分ﾚｰﾄ 平均ﾚｰﾄ 按分率 倍率
12,010
0.10% 0.100% 47.2% 2.12
10,301
0.10% 0.100%
- 札割れ
9,165
0.10% 0.100%
- 札割れ
共通担保資金供給(資産買入等基金 ３M)
期間
ｵﾌｧｰ額 応札額 落札額 按分ﾚｰﾄ 平均ﾚｰﾄ 按分率 倍率
9/8 ∼ 12/8
8,000
14,300
8,006
0.10% 固定金利 56.0% 1.79
9/7 ∼ 12/7
8,000
13,480
8,005
0.10% 固定金利 59.4% 1.68
9/2 ∼ 12/2
8,000
12,120
8,006
0.10% 固定金利 66.1% 1.51
共通担保資金供給(資産買入等基金 ６M)
期間
ｵﾌｧｰ額 応札額 落札額 按分ﾚｰﾄ 平均ﾚｰﾄ 按分率 倍率
9/5 ∼ 3/5
8,000
8,290
8,002
0.10% 固定金利 96.5% 1.04
8/26 ∼ 2/23
8,000
8,570
8,003
0.10% 固定金利 93.4% 1.07
8/15 ∼ 2/15
8,000
13,240
8,009
0.10% 固定金利 60.5% 1.65
国債買現先
期間
4/1 ∼ 4/4
3/31 ∼ 4/1
CP買現先
期間
3/30 ∼ 4/13
3/24 ∼ 4/6
ｵﾌｧｰ額 応札額
8,000
100
20,000
604
落札額 按分ﾚｰﾄ 平均ﾚｰﾄ
100
0.10% 0.100%
604
0.10% 0.100%
按分率
倍率
-
札割れ
札割れ
ｵﾌｧｰ額 応札額
3,000
2,830
3,000
4,590
落札額 按分ﾚｰﾄ 平均ﾚｰﾄ 按分率 倍率
2,830
0.10% 0.113%
- 札割れ
2,860
0.14% 0.164% 足切 1.60
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