Freddie Mac

V
$5,582,490,311
OÅering Circular Supplement
(To OÅering Circular
Dated March 1, 2002)
Freddie Mac
Multiclass CertiÑcates, Series 2545
OÅered Classes:
Underlying Assets:
Payment Dates:
Tax Status:
Form of Classes:
OÅering Terms:
Closing Date:
REMIC
Classes
Original
Balance
REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A
Freddie Mac PCs
Monthly beginning in January 2003
Double-Tier REMIC for Groups 1 through 11 and a separate Single-Tier REMIC for Group 12
Regular and MACR Classes: Book-entry on Fed System
Residual Classes: CertiÑcated
The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices
December 30, 2002
Principal
Type(1)
Group 1
A ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 55,577,000
NSJ/SUP
B ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
14,429,000
NSJ/SUP
BA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
312,394,000
PAC
FM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
15,000,000
NSJ/SUP
S ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
30,000,000
NSJ/SUP
SN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
15,000,000 NTL(NSJ/SUP)
Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
22,500,000
NSJ/SUP
ZB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
100,000
NSJ/SUP
Group 2
IO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
6,766,563
NTL(PT)
W ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
50,000,000
SEQ
WTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
50,000,000
SEQ
WX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
5,258,497
SEQ
ZJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1,073,218
SEQ
Group 3
AO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
3,752,584
NSJ/SUP
AV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
24,458,000
NSJ/SUP
AZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
16,820,416
NSJ/SUP
CO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4,381,725
NSJ/SUP
CV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
28,559,000
NSJ/SUP
CZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
19,639,971
NSJ/SUP
DB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
104,070,000
PAC
DC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7,828,000
PAC
DE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
75,000,000
PAC
DG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
8,376,000
PAC
DI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
10,950,363
NTL(PAC)
E ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
33,450,000
NSJ/SCH
EG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
94,903,000
PAC
EN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
25,551,000
PAC
JB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
30,052,000
NSJ/SCH
ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
15,150,000
NSJ/SUP
ZD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
12,800,000
NSJ/SUP
ZE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
50,000
NSJ/SCH
ZT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
100,000
NSJ/SCH
Group 4
BG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
624,788,000
PAC
BH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
28,858,000
NSJ/SUP
FU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
80,461,600
NSJ/SUP
SU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
120,692,400
NSJ/SUP
SV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
80,461,600 NTL(NSJ/SUP)
ZMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
200,000
NSJ/SUP
ZN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
45,000,000
NSJ/SUP
Group 5
GD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
50,042,000
SEQ
GI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
45,446,909
NTL(SEQ)
GT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
249,958,000
SEQ
Group 6
FQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
41,333,333
SEQ
LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
200,000,000
SEQ
LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
16,773,621
SEQ
SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
41,333,333
NTL(SEQ)
Group 7
CG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
976,738
NSJ/SCH
Class
Coupon
Interest
Type(1)
CUSIP
Number
Final Payment
Date
5.0%
5.0
5.0
(2)
(2)
(2)
5.0
5.0
FIX
FIX
FIX
FLT
INV
INV/IO
FIX/Z
FIX/Z
31393G C S 1
31393G D J 0
31393GDK7
31393GCQ5
31393GDV3
31393G D S 0
31393G D B 7
31393GDC5
December
December
December
December
December
December
December
December
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
5.5
5.15
5.15
5.15
5.15
FIX/IO 31393GEN0
FIX
31393G E 9 1
FIX
31393G E A 8
FIX
31393G E E 0
FIX/Z 31393G E J 9
December
November
November
December
December
15,
15,
15,
15,
15,
2032
2031
2031
2032
2032
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
6.0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.0
5.0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
PO
FIX
FIX/Z
PO
FIX
FIX/Z
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX/IO
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX/Z
FIX/Z
FIX/Z
FIX/Z
31393GCU6 December 15, 2032
31393GCW2 December 15, 2032
31393GDQ4 December 15, 2032
31393GBW3 December 15, 2032
31393G B X 1 December 15, 2032
31393G E 2 6 December 15, 2032
31393GDX9
March 15, 2029
31393GDY7
August 15, 2029
31393G D Z 4 September 15, 2032
31393G E 7 5 December 15, 2032
31393G E 3 4
October 15, 2022
31393G E 4 2 December 15, 2032
31393G E 5 9
July 15, 2020
31393G D 8 4
October 15, 2022
31393G B Q 6 December 15, 2032
31393GDD3 December 15, 2032
31393G D E 1 December 15, 2032
31393G E K 6 December 15, 2032
31393G D 2 7 December 15, 2032
5.0
5.0
(2)
(2)
(2)
5.0
5.0
FIX
FIX
FLT
INV
INV/IO
FIX/Z
FIX/Z
31393G D F 8
31393G D L 5
31393GCA0
31393GDR2
31393G D T 8
31393G E L 4
31393G D 3 5
5.5
5.5
4.5
FIX
31393G C B 8
FIX/IO 31393G C 9 3
FIX
31393G C 8 5
December 15, 2032
December 15, 2030
December 15, 2030
(2)
4.38
5.0
(2)
FLT
FIX
FIX
INV/IO
31393G C P 7
31393G F 5 8
31393G F 6 6
31393GDU5
May
May
December
May
5.5
FIX
31393G B U 7
December 15, 2032
December
December
December
December
December
December
December
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
REMIC
Classes
Original
Balance
HA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 88,623,000
HB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
25,000,000
HC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
102,303,000
HD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
13,380,000
HE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
110,916,000
HGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
40,586,000
HI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
10,329,363
JU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
27,016,147
KE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
85,750,000
KF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
17,505,393
KS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
6,365,597
ZH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
111,512
ZK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
39,029,394
Group 8
NB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
8,811,000
NDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
90,578,773
NGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
2,610,227
NI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
12,052,614
QHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
15,000,000
Group 9
KJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
42,124,000
OP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1,074,631
PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
43,045,000
PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
12,142,000
PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
49,690,000
PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
6,498,000
PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
53,873,000
PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
5,017,000
TZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
10,000,000
VC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
13,641,866
VG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7,086,000
VH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
3,972,000
WZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
54,000
ZW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
8,655,000
ZY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
18,956,303
Group 10
QA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
110,403,000
QD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
209,664,000
QE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
43,386,000
QG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
25,151,000
QT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
51,396,000
Group 11
BI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
94,257,636
BMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
518,417,000
BZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
41,935,009
Group 12
JH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000,000
JI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
279,345,839
JK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
9,766,000
JN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
107,617,356
Residual
R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
RA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
Principal
Type(1)
Class
Coupon
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
NTL(PAC)
NSJ/SUP
NSJ/TAC
SUP
SUP
SUP
NSJ/CPT/SUP
5.0%
5.0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
(2)
(2)
5.5
5.5
Interest
Type(1)
FIX
31393G C 2 8
April 15, 2018
FIX
31393G C 5 1
June 15, 2020
FIX
31393G C 6 9
October 15, 2026
FIX
31393G B Y 9
June 15, 2027
FIX
31393G B Z 6 September 15, 2031
FIX
31393G C 4 4 December 15, 2032
FIX/IO 31393G C 7 7
June 15, 2020
FIX
31393GHD9 December 15, 2032
FIX
31393G B 5 2 December 15, 2032
FLT
31393G B 6 0 December 15, 2032
INV
31393G F 9 0 December 15, 2032
FIX/Z 31393GEM2 December 15, 2032
FIX/Z 31393GEH3 December 15, 2032
SEQ
SEQ
SEQ
NTL(SEQ)
SEQ
5.5
5.0
5.5
5.5
4.1
FIX
FIX
FIX
FIX/IO
FIX
31393G B H 6 December
31393GCX0
March
31393GCY8
March
31393G C Z 5
March
31393GGK4 September
NSJ/SCH
NSJ/SUP
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
NTL(PAC)
NSJ/SUP
NSJ/SUP
AD/PAC
AD/PAC
SUP
PAC
NSJ/CPT/SUP
5.5
0.0
5.0
5.0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.75
5.75
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
FIX
PO
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX/IO
FIX/Z
FIX
FIX
FIX
FIX/Z
FIX/Z
FIX/Z
31393G F C 3 December 15, 2032
31393GEW0 December 15, 2032
31393G E X 8
April 15, 2018
31393G F H 2
June 15, 2020
31393G F J 8
October 15, 2026
31393G F K 5
June 15, 2027
31393G F E 9 September 15, 2031
31393G F F 6
June 15, 2020
31393G H 8 0 December 15, 2032
31393G F V 1 December 15, 2032
31393GFW9 November 15, 2013
31393G F X 7
January 15, 2018
31393G E G 5 December 15, 2032
31393G D 4 3 December 15, 2032
31393G D 5 0 December 15, 2032
SEQ
SEQ
SEQ
SEQ
SEQ
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
NTL(SEQ)
SEQ
SEQ
5.5
4.5
5.5
FIX/IO 31393GDG6
FIX
31393GDH4
FIX/Z 31393GDM3
November 15, 2028
November 15, 2028
December 15, 2032
PAC
NTL(PT)
PAC
SUP
4.5
6.0
4.5
4.5
FIX
31393GBN3
FIX/IO 31393G B P 8
FIX
31393GHG2
FIX
31393GHH0
November
December
December
December
NPR
NPR
NPR
0.0
0.0
0.0
NPR
NPR
NPR
CUSIP
Number
31393G G L 2
31393GGM0
31393GGH1
31393G G J 7
31393GGU2
31393GHL1
31393GHM9
31393GHN7
Final Payment
Date
April
March
April
November
December
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
2022
2022
2022
2022
2020
2015
2012
2016
2016
2017
2032
2032
2032
2032
December 15, 2032
December 15, 2032
December 15, 2032
(1) See Appendix II to the OÅering Circular.
(2) See Terms Sheet Ì Interest.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain Risk
Considerations on page S-2 highlights some of these risks.
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and the
documents listed under Available Information.
We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not debts or
obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not taxexempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securities
commission. No securities commission has reviewed this Supplement.
Bear, Stearns & Co. Inc.
November 13, 2002
CERTAIN RISK CONSIDERATIONS
Although we guarantee the payments on the CertiÑcates, and so bear the associated credit risk,
as an investor you will bear the other risks of owning mortgage securities. This section highlights
some of these risks. You should also read Risk Factors and Prepayment, Yield and Suitability
Considerations in the OÅering Circular for further discussions of these risks.
The CertiÑcates May Not be Suitable Investments for You. The CertiÑcates are complex
securities. You should not purchase CertiÑcates unless you are able to understand and bear the
associated prepayment, interest rate, yield and market risks.
In particular, the Interest Only, Principal Only, Inverse Floating Rate, Non-Sticky Jump,
Support, Accrual and Residual Classes have special risks and are not suitable for all investors.
Prepayments Can Reduce Your Yield. The yield on your CertiÑcates could be lower than you
expect if:
‚ You buy your CertiÑcates at a premium over their principal amount and principal
payments are faster than you expect.
‚ You buy your CertiÑcates at a discount to their principal amount and principal
payments are slower than you expect. This is especially true for a Principal Only Class.
If you buy an Interest Only Class and prepayments are fast, you may not even recover your
investment.
LIBOR Levels Can Reduce Your Yield if You Own a Floating Rate or Inverse Floating Rate
Class. The yield on your CertiÑcates could be lower than you expect if:
‚ You buy a Floating Rate Class and LIBOR levels are lower than you expect.
‚ You buy an Inverse Floating Rate Class and LIBOR levels are higher than you expect.
If you buy an Interest Only Inverse Floating Rate Class, you may not even recover your investment
if LIBOR levels are high or prepayments are fast.
The CertiÑcates are Subject to Market Risks. You will bear all of the market risks of your
investment. The market value of your CertiÑcates will vary over time, primarily in response to
changes in prevailing interest rates. If you sell your CertiÑcates when their market value is low, you
may experience signiÑcant losses. The underwriter named on the front cover (the ""Underwriter'')
intends to make a market for the purchase and sale of the CertiÑcates after they are issued, but has
no obligation to do so. A secondary market may not develop. Even if one does develop, it may not be
liquid enough to allow you to sell your CertiÑcates easily or at your desired price.
Our Multiclass CertiÑcates OÅering Circular dated March 1, 2002 (the ""OÅering Circular''),
attached to this Supplement, deÑnes many of the terms we use in this Supplement.
S-2
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
AO, CO and OP are Principal Only Classes and do not bear interest.
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following
table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using
the BBA Method.
Initial
Class
Coupon
Class
Class Coupon Formula
Class Coupon Subject to
Minimum Rate
Maximum Rate
Group 1
FM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
SÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
SN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.78% LIBOR ° 0.4%
6.56
7.25% ¿ (LIBOR £ 0.5)
0.1
7.6% ¿ LIBOR
0.4%
3.5
0
8.0%
7.25
0.1
1.88
1.78
7.08
0.1
LIBOR ° 0.5%
LIBOR ° 0.4%
8.0% ¿ (LIBOR £ 0.6666667)
7.6% ¿ LIBOR
0.5
0.4
3.0
0
8.0
8.0
8.0
0.1
1.78
6.22
LIBOR ° 0.4%
7.6% ¿ LIBOR
0.4
0
8.0
7.6
LIBOR ° 1.4%
16.775% ¿ (LIBOR £ 2.75)
1.4
0
7.5
16.775
Group 4
FA* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
FU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
SU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
SV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 6
FQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 7
KF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
KS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
2.84
12.815
* MACR Class.
See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest.
S-3
Notional Classes
Original Notional
Principal Amount
Class
Group 1
SN
Group 2
IO
Group 3
AI*
DI
IG*
Group 4
SV
Group 5
GI
Group 6
SQ
Group 7
HI
IV*
IX*
MI*
Group 8
IH*
A
NI
B
D
Group 9
IA*
IU*
IW*
PI
UI*
Group 10
IJ*
IK*
IL*
KI*
LI*
QI*
TI*
Group 11
BI
Group 12
JI
Reduces Proportionately With
$ 15,000,000
FM (NSJ/SUP)
$
Group 2 Assets
6,766,563
$ 30,196,409
$ 10,950,363
$ 18,921,818
EG (PAC)
EG and EN, as a whole (PAC)
DB (PAC)
$ 80,461,600
FU (NSJ/SUP)
$ 45,446,909
GT (SEQ)
$ 41,333,333
FQ (SEQ)
$ 10,329,363
$ 27,900,818
$ 2,432,727
$ 32,226,545
HA
HC
HD
HA
$ 16,468,867
$ 8,234,433
3,818,181
$ 12,052,614
ND (SEQ)
ND (SEQ)
QH (SEQ)
$ 13,696,136
$ 3,863,363
$ 1,181,454
$ 5,017,000
$ 13,551,818
PA (PAC)
PB (PAC)
PD (PAC)
PA and PB, as a whole (PAC)
PC (PAC)
$
$
$
$
$
$
$
QA, QD, QE and QG, as a whole (SEQ)
QA, QD and QE, as a whole (SEQ)
QA and QD, as a whole (SEQ)
QG (SEQ)
QA (SEQ)
QD (SEQ)
QE (SEQ)
77,720,800
72,690,600
64,013,400
5,030,200
22,080,600
41,932,800
8,677,200
and HB, as a whole (PAC)
(PAC)
(PAC)
(PAC)
$ 94,257,636
BM (SEQ)
$279,345,839
Group 12 Assets
* MACR Class.
See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.
MACR Classes
This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR
Classes and the Combinations of REMIC Classes and MACR Classes.
See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and
exchange procedures and fees. To exchange Classes, you must notify our Structured Finance
S-4
Department through a dealer that belongs to our REMIC dealer group. The dealer must notify us by
telephone (866-903-2767) or by fax (571-382-4739).
Components
Designation
Group 7
ZK-1
ZK-2
Group 9
ZY-1
ZY-2
Original Balance
Principal Type
$ 2,007,226
37,002,168
NSJ/SUP
NSJ/SUP
974,703
17,981,600
NSJ/SUP
NSJ/SUP
See Payments Ì Principal Ì Components.
Principal
REMIC Classes
On each Payment Date, we pay:
Group 1
NSJ/Support A
and Accrual B ‚ The ZB Accrual Amount to A, FM and S, pro rata, until retired, and then to ZB
D
‚ The Group 1 Asset Principal Amount and, beginning in Step 2, the Z Accrual Amount
in the following order of priority:
PAC
NSJ/Support
PAC
A
B
D
A
B
D
A
B
D
1. Beginning in January 2004, to BA, until reduced to its Targeted Balance
2. If the remaining balance of the Group 1 Assets, after giving eÅect to their reduction
on that Payment Date, is less than the Group 1 220% PSA Scheduled Asset Balance,
then:
a. To Z and B, in that order, until retired
b. To A, FM and S, pro rata, until retired
c. To ZB, until retired
3. To A, FM and S, pro rata, until retired
4. To ZB, Z and B, in that order, until retired
5. To BA, until retired
Group 2
Sequential
Pay and
Accrual
A
B ‚ The ZJ Accrual Amount to W, until retired, and then to ZJ
D
Sequential
Pay
A
B
D
‚ The Group 2 Asset Principal Amount, allocated concurrently:
1. 48.0319705179% to W and ZJ, in that order, until retired
2. 51.9680294821% to WT and WX, in that order, until retired
Group 3
A ‚ The AZ Accrual Amount to AV, until retired, and then to AZ
NSJ/Support
and Accrual B
D ‚ The CZ Accrual Amount to CV, until retired, and then to CZ
S-5
NSJ/
Scheduled
and Accrual
PAC
A ‚ The ZE Accrual Amount to E, until retired, and then to ZE
B
D ‚ The ZT Accrual Amount to JB, until retired, and then to ZT
‚ The Group 3 Asset Principal Amount and, in Step 2a, the ZA Accrual Amount and, in
Step 2b, the ZD Accrual Amount in the following order of priority:
A 1. Beginning in January 2004, to EG, EN, DB, DC, DE and DG, in that order, until
B
reduced to their Aggregate Targeted Balance
D
2. Concurrently:
a. 49.5106865837% as follows:
A
NSJ/Support
NSJ/
Scheduled
NSJ/Support
NSJ/
Scheduled
B
i. If the remaining balance of the Group 3 Assets, after giving eÅect to their
reduction on that Payment Date, is less than either (a) the Group 3 341% PSA
Scheduled Asset Balance or (b) the Group 3 4.8% CPR Scheduled Asset
Balance, then:
(a) To ZA, until retired
(b) Concurrently:
(1) 91.6666651862% to AV and AZ, in that order, until retired
D
A
B
D
(2) 8.3333348138% to AO, until retired
(c) To E and ZE, in that order, until retired
ii. To E and ZE, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted Balance
A
iii. Concurrently:
(a) 91.6666651862% to AV and AZ, in that order, until retired
B
D
A
B
D
(b) 8.3333348138% to AO, until retired
iv. To ZA, until retired
v. To E and ZE, in that order, until retired
b. 50.4893134163% as follows:
A
NSJ/Support
NSJ/
Scheduled
NSJ/Support
NSJ/
Scheduled
B
i. If the remaining balance of the Group 3 Assets, after giving eÅect to their
reduction on that Payment Date, is less than either (a) the Group 3 301% PSA
Scheduled Asset Balance or (b) the Group 3 3.8% CPR Scheduled Asset
Balance, then:
(a) To ZD, until retired
(b) Concurrently:
(1) 91.6666660327% to CV and CZ, in that order, until retired
D
A
B
D
(2) 8.3333339673% to CO, until retired
(c) To JB and ZT, in that order, until retired
ii. To JB and ZT, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted Balance
A
iii. Concurrently:
(a) 91.6666660327% to CV and CZ, in that order, until retired
B
D
A
B
D
(b) 8.3333339673% to CO, until retired
iv. To ZD, until retired
v. To JB and ZT, in that order, until retired
S-6
PAC
A
B
D
3. To EG, EN, DB, DC, DE and DG, in that order, until retired
Group 4
NSJ/Support
and Accrual
A
B ‚ The ZM Accrual Amount to FU and SU, pro rata, until retired, and then to ZM
D
‚ The Group 4 Asset Principal Amount and, beginning in Step 2, the ZN Accrual
Amount in the following order of priority:
PAC
NSJ/Support
A
B
D
A
B
1. Beginning in January 2004, to BG, until reduced to its Targeted Balance
2. If the remaining balance of the Group 4 Assets, after giving eÅect to their reduction
on that Payment Date, is less than the Group 4 220% PSA Scheduled Asset Balance,
then:
a. To ZN and BH, in that order, until retired
b. To FU and SU, pro rata, until retired
c. To ZM, until retired
3. To FU and SU, pro rata, until retired
PAC
D
A
B
D
4. To ZM, ZN and BH, in that order, until retired
5. To BG, until retired
Group 5
Sequential
Pay
A
B ‚ The Group 5 Asset Principal Amount to GT and GD, in that order, until retired
D
Group 6
Sequential
Pay
‚ The Group 6 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. To FQ and LA, pro rata, until retired
B
D 2. To LB, until retired
Group 7
Accrual
‚ The ZK-2 Accrual Amount in the following order of priority:
A 1. If the remaining balance of the Group 7 Assets, after giving eÅect to their reduction
on that Payment Date, is less than both (a) the Group 7 316% PSA Scheduled Asset
B
Balance multiplied by the ZK-2 Ratio and (b) the Group 7 75% PSA Scheduled
D
Asset Balance, then to ZK-2
2. To KE and CG, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as
follows:
A
B
D
A
NSJ/
B
Scheduled
D
A
NSJ/TAC
B
D
A
NSJ/Support B
D
NSJ/TAC
a. To KE, until reduced to its Targeted Balance
b. To CG, while outstanding
c. To KE, while outstanding
3. To JU and ZK-1, in that order, until retired
S-7
Accrual
A
B
D
4. To ZK-2
‚ The Group 7 Asset Principal Amount and, beginning in Step 2, the ZK-1 Accrual
Amount and, beginning in Step 3, the ZH Accrual Amount in the following order of
priority:
PAC
NSJ/Support
A
B
D
A
B
D
1. Beginning in January 2004, to HA, HB, HC, HD, HE and HG, in that order, until
reduced to their Aggregate Targeted Balance
2. If the remaining balance of the Group 7 Assets, after giving eÅect to their reduction
on that Payment Date, is less than both (a) the Group 7 316% PSA Scheduled Asset
Balance multiplied by the ZK-2 Ratio and (b) the Group 7 75% PSA Scheduled
Asset Balance, then:
a. To ZK-1 and ZK-2, in that order, until retired
b. Up to 25.0% of the remainder to JU, until retired
3. To KE and CG, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as
follows:
A
B
D
A
NSJ/
B
Scheduled
D
A
NSJ/TAC
B
D
A
NSJ/Support B
D
A
Support
B
D
A
NSJ/TAC
and NSJ/
B
Scheduled
D
A
Support
B
D
A
PAC
B
D
NSJ/TAC
a. To KE, until reduced to its Targeted Balance
b. To CG, while outstanding
c. To KE, while outstanding
4. To JU, until retired
5. To ZK-1 and ZK-2, in that order, until retired
6. To KF and KS, pro rata, until retired
7. To KE and CG as described in Step 3, but without regard to their Aggregate
Targeted Balance, until retired
8. To ZH, until retired
9. To HA, HB, HC, HD, HE and HG, in that order, until retired
‚‚ Group 7 deÑnition:
The ""ZK-2 Ratio'' is:
1. For any Payment Date through that on which ZK-1 is retired, 1.0.
2. For any Payment Date thereafter through the Payment Date on which ZK-2 is
retired, the original balance of ZK-2 divided by its current balance before giving
eÅect to any increase or reduction on that Payment Date.
3. For any Payment Date thereafter, 1.0.
S-8
Sequential
Pay
Group 8
‚ The Group 8 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. Concurrently:
a. 83.7227195001% to ND, until retired
B
b. 16.2772804999% to QH and NG, in that order, until retired
D 2. To NB, until retired
Group 9
NSJ/
Support
and Accrual
Accretion
Directed
and Accrual
Accrual
NSJ/
Scheduled
A
B ‚ The TZ Accrual Amount to VC, until retired, and then to TZ
D
A
B ‚ The ZW Accrual Amount to VG and VH, in that order, until retired, and then to ZW
D
‚ The ZY-2 Accrual Amount in the following order of priority:
A 1. If the remaining balance of the Group 9 Assets, after giving eÅect to their reduction
on that Payment Date, is less than both (a) the Group 9 316% PSA Scheduled Asset
B
Balance multiplied by the ZY-2 Ratio and (b) the Group 9 75% PSA Scheduled
D
Asset Balance, then to ZY-2
A
B
D
A
NSJ/Support
Accrual
B
D
A
B
D
2. To KJ, until reduced to its Targeted Balance
3. Concurrently:
a. 95.6521710985% to VC and TZ, in that order, until retired
b. 4.3478289015% to OP, until retired
4. To ZY-1, until retired
5. To ZY-2
‚ The Group 9 Asset Principal Amount and, beginning in Step 2a, the ZY-1 Accrual
Amount and, beginning in Step 2c, the WZ Accrual Amount in the following order of
priority:
A 1. Beginning in January 2004, to PA, PB, PC, PD, PE, VG, VH and ZW, until reduced
PAC
B
D
to their Aggregate Targeted Balance
2. If the remaining balance of the Group 9 Assets, after giving eÅect to their reduction
on that Payment Date, is less than both (a) the Group 9 316% PSA Scheduled Asset
Balance multiplied by the ZY-2 Ratio and (b) the Group 9 75% PSA Scheduled
Asset Balance, then:
A
a. To ZY-1 and ZY-2, in that order, until retired
b. Up to 25% of the remainder, allocated concurrently:
NSJ/Support B
i. 95.6521710985% to VC and TZ, in that order, until retired
D
ii. 4.3478289015% to OP, until retired
NSJ/
Scheduled
A
B
D
A
NSJ/Support B
D
c. To KJ, until retired
d. Concurrently:
i. 95.6521710985% to VC and TZ, in that order, until retired
ii. 4.3478289015% to OP, until retired
S-9
Support
NSJ/
Scheduled
A
B
D
A
B
D
A
NSJ/Support
NSJ/
Scheduled
Support
PAC
B
D
A
B
D
A
B
D
A
B
D
e. To WZ, until retired
3. To KJ, until reduced to its Targeted Balance
4. Concurrently:
a. 95.6521710985% to VC and TZ, in that order, until retired
b. 4.3478289015% to OP, until retired
5. To ZY-1 and ZY-2, in that order, until retired
6. To KJ, until retired
7. To WZ, until retired
9. To PA, PB, PC, PD, PE, VG, VH and ZW, in that order, until retired
‚‚ Group 9 deÑnition:
The ""ZY-2 Ratio'' is:
1. For any Payment Date through that on which ZY-1 is retired, 1.0.
2. For any Payment Date thereafter through the Payment Date on which ZY-2 is
retired, the original balance of ZY-2 divided by its current balance before giving
eÅect to any increase or reduction on that Payment Date.
3. For any Payment Date thereafter, 1.0.
Sequential
Pay
Sequential
Pay
Group 10
A ‚ The Group 10 Asset Principal Amount to QD, QA, QE, QG and QT, in that order,
B
D until retired
Group 11
A ‚ The Group 11 Asset Principal Amount and the BZ Accrual Amount to BM and BZ, in
B
D that order, until retired
Group 12
‚ The Group 12 Asset Principal Amount in the following order of priority:
PAC
Support
PAC
A
B
D
A
B
D
A
B
D
1. To JH and JK, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted Balance
2. To JN, until retired
3. To JH and JK, in that order, until retired
S-10
The ""Targeted Balances,'' ""Aggregate Targeted Balances'' and ""Scheduled Asset Balances''
are in Appendix B. They were calculated using the following Structuring Ranges and Rates. The
non-PAC schedules for Groups 3, 7 and 9 in Appendix B (the ""Illustrative Schedules'') are
illustrative, as described below.
Structuring Range or Rate
Group 1
PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 1 220% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
100% PSA - 300% PSA
220% PSA
Group 3
PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Scheduled Ì JB(1) and ZTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Scheduled Ì E and ZE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 3 301% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 3 341% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 3 3.8% CPR Scheduled Asset Balance(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 3 4.8% CPR Scheduled Asset Balance(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏ
125% PSA - 350% PSA
155% PSA - 230% PSA
164% PSA - 230% PSA
301% PSA
341% PSA
3.8% CPR
4.8% CPR
Group 4
PAC(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 4 220% PSA Scheduled Asset Balance(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏ
100% PSA - 300% PSA
220% PSA
Group 7
PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Scheduled(1) and TAC (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 7 75% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 7 316% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
100% PSA - 250% PSA
150% PSA - 230% PSA
270% PSA
75% PSA
316% PSA
Group 9
PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Scheduled(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 9 75% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 9 316% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
100% PSA - 250% PSA
150% PSA - 230% PSA
75% PSA
316% PSA
Group 12
PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
190% PSA - 250% PSA
(1) The EÅective Ranges for these Classes are diÅerent and in some cases narrower than their Structuring Ranges.
(2) These Scheduled Asset Balances are $0 beginning in January 2004.
(3) Calculated assuming a per annum interest rate of 5.65% for the underlying Mortgages.
We will prepare the non-PAC schedules for Group 3, 7 and 9 on or before the Closing Date
using, among other things:
‚ The applicable Structuring Ranges and Rates shown above.
‚ The assumption that, as of December 1, 2002, each Mortgage underlying the related
Assets has a remaining term to maturity equal to the weighted average remaining term
to maturity, a loan age equal to the weighted average loan age, and an interest rate equal
to the weighted average interest rate, of all the Mortgages underlying the same PC.
The Illustrative Schedules in Appendix B were calculated using the Modeling Assumptions, but
otherwise were calculated using the same methodology as we will use to prepare the actual
schedules.
See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis.
S-11
MACR Classes
On each Payment Date when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal
payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are
entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular.
REMIC Status
We will form an Upper-Tier REMIC Pool, a Lower-Tier REMIC Pool and a Single-Tier
REMIC Pool for this Series. We will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under the Code.
R, RA and RS will be ""Residual Classes'' and the other Classes shown on the front cover will be
""Regular Classes.'' The Residual Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain Federal
Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering Circular.
Weighted Average Lives (in years)*
Group 1
A, FM, S and SN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
B ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
100%
9.6
14.8
14.2
13.7
6.5
14.4
12.7
11.5
PSA Prepayment Assumption
200%
220%
221%
300%
2.3
13.5
9.7
6.8
0%
BA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7.5
8.9
Group 2
0%
IO and Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
W ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
WT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
WX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
20.5
19.4
19.5
29.4
29.5
Group 3
0%
AI, AT, AY, EG, EH, EJ, EK, EL, HK, HL
and HM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
DB, EV, EW, EX, EY and IGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
DC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
DE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
DG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
DIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
8.3
18.7
21.6
23.2
24.9
9.6
14.6
20.5
1.9
13.0
8.3
4.7
5.7
0.9
0.4
14.8
2.7
0.8
0.4
5.8
400%
1.9
0.7
0.3
3.0
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
300%
400%
5.5
6.6
5.5
5.4
5.5
4.5
4.8
3.8
PSA Prepayment Assumption
100%
337%
500%
700%
11.1
10.1
9.5
26.3
26.9
4.9
4.5
4.0
14.2
17.2
3.5
3.2
2.9
9.9
12.4
2.7
2.5
2.2
7.0
9.0
PSA Prepayment Assumption
125%
230%
350%
500%
2.4
6.0
8.0
11.0
19.8
2.7
4.0
10.0
2.4
6.0
8.0
11.0
19.8
2.7
4.0
6.8
2.4
6.0
8.0
11.0
19.8
2.7
4.0
4.9
2.4
4.5
5.8
7.9
14.5
2.6
3.5
3.7
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actual
weighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
S-12
AO and C ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
AV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
AZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
CO and D ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
CV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
CZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
E ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
JB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
125%
230%
24.9
8.6
24.9
25.5
8.6
25.5
11.3
11.6
28.4
28.6
20.4
21.1
14.4
8.1
14.9
14.8
8.1
15.4
6.1
5.8
22.8
23.4
11.2
10.9
4.3
1.9
6.7
5.4
2.2
8.3
3.5
3.5
16.9
17.0
9.6
9.6
PSA Prepayment Assumption
301%
302%
341%
342%
2.4
1.5
3.3
3.3
1.9
4.7
3.6
3.7
9.2
8.3
10.7
10.7
2.4
1.5
3.3
2.3
1.6
3.1
3.6
8.7
9.1
0.5
10.8
26.8
2.1
1.4
2.9
2.0
1.4
2.7
3.5
5.0
3.0
0.5
24.0
22.3
2.0
1.5
2.5
2.0
1.4
2.6
4.7
4.9
0.5
0.5
23.7
21.9
350%
500%
1.9
1.5
2.5
2.0
1.4
2.6
4.2
4.3
0.5
0.5
7.1
7.0
1.4
1.1
1.8
1.4
1.1
1.9
2.5
2.6
0.4
0.4
3.0
3.0
CPR Prepayment Assumption
3.80% 3.81% 4.80% 4.81%
AO and C ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
AV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
AZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
CO and D ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
CV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
CZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
E ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
JB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 4
0%
BG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
BHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
BY, FA, FU, SU and SV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
100%
14.8
9.6
13.7
14.2
14.4
6.5
11.5
12.7
7.5
8.9
24.8
8.6
24.8
23.4
7.5
24.5
17.4
17.1
2.3
0.4
20.5
19.8
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
300%
400%
PSA Prepayment Assumption
200%
206%
220%
300%
400%
13.4
2.2
6.6
9.6
29.0
18.8
20.5
Group 6
0%
S-13
22.4
8.6
22.4
23.5
7.5
24.5
13.8
17.1
16.4
0.4
18.8
19.9
4.8
3.8
0%
FQ, LA and SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
21.5
8.6
21.5
25.4
8.6
25.4
11.5
18.9
22.7
1.3
18.6
21.2
5.5
4.5
Group 5
GD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
GI and GT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
21.5
8.6
21.5
22.6
8.6
22.6
11.5
12.8
22.7
20.8
18.6
19.1
8.5
14.7
8.9
5.5
6.6
13.3
2.1
5.9
9.3
5.5
5.4
0.9
5.7
14.8
0.4
0.8
2.6
5.5
0.4
0.7
1.9
3.0
0.3
PSA Prepayment Assumption
100%
322%
500%
700%
24.2
8.4
11.1
12.6
3.6
5.1
8.4
2.6
3.5
6.0
2.0
2.7
PSA Prepayment Assumption
100%
305%
500%
700%
5.9
13.9
6.5
3.7
11.8
4.2
2.7
9.1
3.1
2.1
6.9
2.5
Group 7
CG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
JU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
KC and KD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
KE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
75%
76%
20.5
22.5
11.6
11.5
27.7
16.7
17.5
9.2
9.1
22.9
16.6
17.4
9.2
9.1
22.8
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
316%
13.9
14.9
7.7
7.7
20.9
1.9
1.5
4.8
4.8
4.3
0%
HA, MA, MB, MC, MD, ME, MG, MH, MI and
MJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
HB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
HC, HN, HQ, IV, LJ, WJ, WN and WQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
HD, IX, KA, KB, XG and XH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
HE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
HG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
HIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
KF and KS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 7 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7.5
13.3
17.3
20.3
22.7
25.4
8.8
29.7
30.0
20.5
Group 8
0%
IH, ND, NJ, NK, NL and NMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
NB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
NG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
NIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
QH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 8 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
12.0
19.6
18.5
11.6
10.8
12.6
Group 9
0%
HT, HW, HX, HY, IA, JL, KH, KL and PA ÏÏÏÏÏÏÏ
IU, JC, JD, JM, KN, KQ, KW, KX and PBÏÏÏÏÏÏÏÏ
IW, PD, UL, UM, UN and UTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PC, UA, UB, UC, UD, UE, UG and UI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
VG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
VH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
WZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 9 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
KJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
OPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
VC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
75%
76%
11.6
23.9
23.9
8.6
28.1
9.2
18.2
18.2
8.6
24.6
9.2
18.1
18.1
8.6
24.5
S-14
2.3
0.8
2.5
2.5
1.8
400%
2.0
1.9
2.7
2.7
0.6
1.9
1.5
2.1
2.1
0.5
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
400%
2.4
4.0
6.0
8.0
11.0
19.2
2.7
27.9
29.7
11.2
2.4
4.0
6.0
8.0
11.0
19.2
2.7
20.8
29.3
7.5
2.4
4.0
6.0
8.0
11.0
19.2
2.7
4.5
8.7
6.4
2.4
3.5
4.4
5.4
7.3
13.2
2.6
2.1
3.0
4.4
PSA Prepayment Assumption
100%
392%
600%
800%
7.6
18.5
15.3
7.2
6.3
8.5
3.6
12.0
7.5
3.4
2.9
4.2
2.7
8.5
5.3
2.5
2.2
3.1
2.2
6.4
4.1
2.1
1.9
2.5
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
400%
2.4
4.0
8.0
6.0
11.0
19.2
2.7
6.0
13.0
29.4
19.2
7.5
2.4
4.0
8.0
6.0
11.0
19.2
2.7
6.0
13.0
8.6
19.2
6.4
2.4
3.5
5.4
4.4
7.3
13.2
2.6
5.9
10.4
3.0
13.9
4.4
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
316%
317%
400%
2.3
3.0
3.8
2.1
0.6
1.8
2.3
2.8
1.7
0.5
7.7
15.7
15.9
8.5
23.2
7.5
13.3
20.3
17.3
22.7
25.4
8.8
6.0
13.0
30.0
25.4
20.5
1.9
1.0
3.3
3.4
2.4
317%
3.5
2.4
3.3
1.4
14.8
2.4
4.0
8.0
6.0
11.0
19.2
2.7
6.0
13.0
29.7
19.2
11.2
3.4
1.6
2.2
1.0
3.5
2.5
1.2
1.6
0.8
2.4
Group 10
0%
IJ, QU, QV, QW, QX and QY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
IK, QJ, QK, QL, QM and QN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
IL, TA, TH, TK, TL and TM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
KI, LU, LW, LX, LY and QG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
LC, LD, LE, LG, LI and QA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
LH, LK, LM, MK, QD and QIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
LN, LP, LQ, LT, QE and TIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
QT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 10 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
8.1
7.8
7.1
13.6
10.8
5.1
12.8
14.5
11.7
8.9
Group 11
0%
BI and BM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
BZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 11 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 12
0%
JH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
JI, PT and Group 12 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
JK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
JN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
19.7
20.8
28.9
29.5
16.8
28.0
20.5
PSA Prepayment Assumption
100%
251%
450%
600%
5.6
5.2
4.5
11.6
7.5
2.9
10.2
13.4
8.7
6.5
3.8
3.5
3.0
8.7
4.9
2.0
7.2
11.5
6.0
4.7
2.7
2.4
2.1
5.9
3.4
1.5
4.9
8.6
4.1
3.4
PSA Prepayment Assumption
100%
270%
450%
600%
8.3
23.3
11.1
3.1
10.4
3.9
2.5
8.0
3.0
PSA Prepayment Assumption
190%
220%
250%
500%
600%
6.2
7.4
25.8
16.9
2.9
2.7
12.9
0.4
6.2
6.6
25.8
8.9
4.5
15.4
5.9
6.2
6.0
25.8
2.3
3.4
3.3
15.6
0.6
The Assets
The ""Assets'' consist of:
‚ Group 1 Ì $450,000,000 of Freddie Mac 5.0% per annum 15-year PCs.
‚ Group 2 Ì $106,331,715 of Freddie Mac 5.5% per annum 30-year PCs.
‚ Group 3 Ì $504,941,696 of Freddie Mac 5.5% per annum 30-year PCs.
‚ Group 4 Ì $900,000,000 of Freddie Mac 5.0% per annum 15-year PCs.
‚ Group 5 Ì $300,000,000 of Freddie Mac 5.5% per annum 30-year PCs.
‚ Group 6 Ì $258,106,954 of Freddie Mac 5.0% per annum 15-year PCs.
‚ Group 7 Ì $557,562,781 of Freddie Mac 5.5% per annum 30-year PCs.
‚ Group 8 Ì $117,000,000 of Freddie Mac 5.5% per annum 20-year PCs.
‚ Group 9 Ì $270,811,800 of Freddie Mac 5.5% per annum 30-year PCs.
‚ Group 10 Ì $440,000,000 of Freddie Mac 5.0% per annum 15-year PCs.
‚ Group 11 Ì $560,352,009 of Freddie Mac 5.5% per annum 30-year PCs.
‚ Group 12 Ì $1,117,383,356 of Freddie Mac 6.0% per annum 30-year PCs.
See General Information Ì Structure of Transaction.
S-15
2.2
2.0
1.8
4.7
2.8
1.2
3.9
6.9
3.3
2.8
Assumed Mortgage Characteristics (as of December 1, 2002)
Group
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Principal Balance
Remaining Term
to Maturity
(in months)
$ 450,000,000
106,331,715
504,941,696
900,000,000
300,000,000
258,106,954
557,562,781
117,000,000
270,811,800
440,000,000
560,352,009
1,117,383,356
178
355
357
178
355
175
357
238
357
176
355
351
Loan Age
(in months)
1
4
2
1
4
4
2
1
2
4
4
9
Per Annum
Interest Rate
5.65%
6.15
6.10
5.50
6.10
5.60
6.10
6.15
6.10
5.65
6.10
6.55
Per Annum
Interest Rate
of Related PCs
5.0%
5.5
5.5
5.0
5.5
5.0
5.5
5.5
5.5
5.0
5.5
6.0
The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases
signiÑcantly.
See General InformationÌ The Mortgages.
S-16
AVAILABLE INFORMATION
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the
OÅering Circular and the following documents:
‚ Our Mortgage Participation CertiÑcates OÅering Circular dated February 1, 2001 and
the related OÅering Circular Supplements dated May 9, 2001 and February 22, 2002,
which together describe Gold PCs generally.
‚ Our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular dated December 1,
1999 and the related OÅering Circular Supplement dated May 9, 2001, which together
describe Gold Giant PCs generally.
‚ Our Information Statement dated March 29, 2002, our Information Statement Supplements dated May 15, 2002, August 14, 2002 and November 14, 2002 and any other
Information Statement Supplements we publish through the time of purchase.
This Supplement incorporates by reference the documents listed above. We will also publish a
Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing Date. The Supplemental
Statement will contain a schedule of the Assets and other information.
You can obtain the documents listed above, the Agreement and current information concerning
the Assets and the CertiÑcates from our Investor Inquiry Department or our Internet Web-Site as
described on page 3 of the OÅering Circular. You can also obtain the documents listed above from
the Underwriter at:
Bear, Stearns & Co. Inc.
Prospectus Department
One Metrotech Center North
Brooklyn, New York 11201-3859
(212) 272-1581
GENERAL INFORMATION
The Agreement
We will create the CertiÑcates under the Multiclass CertiÑcates Agreement dated March 1,
2002 and a Terms Supplement dated the Closing Date (together, the ""Agreement'').
You should refer to the Agreement for a complete description of your rights and obligations and
those of Freddie Mac. You will acquire your CertiÑcates subject to the terms and conditions of the
Agreement, including the Terms Supplement.
Form of CertiÑcates
The Regular and MACR Classes are issued, held and transferable on the Fed System. The
Residual Classes are issued and held in certiÑcated form and are transferable at the oÇce of the
Registrar.
Only a Fed Participant can be a Holder of a Regular or MACR Class. As an investor in
CertiÑcates, you are not necessarily the Holder.
S-17
See Description of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering
Circular.
Denominations of CertiÑcates
The Principal Only and Interest Only Classes will be issued, and may be held and transferred,
in minimum original principal or notional principal amounts of $100,000 and additional increments
of $1. The Non-Sticky Jump Classes will be issued, and may be held and transferred, in minimum
original principal amounts of $50,000 and additional increments of $1. The other Regular and
MACR Classes will be issued, and may be held and transferred, in minimum original principal
amounts of $1,000 and additional increments of $1.
Structure of Transaction
General
This Series is a Double-Tier Series as to Groups 1 through 11 and a Single-Tier Series as to
Group 12. It is structured as follows:
REMIC Pool
Classes Issued from REMIC Pool
REMIC Pool Assets
Upper-Tier REMIC Pool
Group 1 through 11 Regular
Classes and R
RS
Group 12 Regular Classes and
RA
All Lower-Tier regular interests
Lower-Tier REMIC Pool
Single-Tier REMIC Pool
Group 1 through 11 Assets
Group 12 Assets
See Description of CertiÑcates Ì REMIC Pool Structures in the OÅering Circular.
The Assets
The Assets are Gold PCs and/or Gold Giant PCs.
The Mortgages
The Mortgages underlying the Assets (the ""Mortgages'') are Ñxed-rate, Ñrst lien residential
mortgages and mortgage participations. For purposes of this Supplement, we have made certain
assumptions regarding the Mortgages, as shown under Terms Sheet Ì Assumed Mortgage Characteristics. However, the actual characteristics of most of the Mortgages diÅer from those assumed,
perhaps signiÑcantly. This is the case even if the weighted average characteristics of the Mortgages
are the same as those of mortgages having the characteristics assumed.
PAYMENTS
Payment Dates; Record Dates
We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each Payment Date,
beginning in the month following the Closing Date. A ""Payment Date'' is the 15th of each month
or, if the 15th is not a Business Day, the next Business Day.
On each Payment Date, any payment on a CertiÑcate is made to the Holder of record as of the
end of the preceding calendar month (a ""Record Date'').
S-18
Method of Payment
You will receive payments on your CertiÑcates in the manner described under Description of
CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering Circular.
Categories of Classes
For purposes of principal and interest payments, we have categorized the Classes as shown
under ""Principal Type'' and ""Interest Type'' on the front cover and Appendix A. Appendix II to the
OÅering Circular explains the abbreviations used for categories of Classes.
Interest
We pay 30 days' interest on each Payment Date to the Holders of each Class on which interest
has accrued, except that the Accrual Classes receive payments as described below. We calculate
each interest payment on the outstanding balance of the Class as of the related Record Date and on
the basis of a 360-day year of twelve 30-day months.
Accrual Period
The ""Accrual Period'' for each Payment Date is:
‚ For Fixed Rate Classes Ì the preceding calendar month.
‚ For Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes Ì from the 15th of the preceding
month to the 15th of the month of that Payment Date.
Fixed Rate Classes
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
Principal Only Classes
The Principal Only Classes are shown under Terms Sheet Ì Interest. They do not bear interest.
Notional Classes
The Notional Classes do not receive principal payments. For calculating interest payments, the
Notional Classes have notional principal amounts that will reduce as shown under Terms Sheet Ì
Notional Classes.
Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown under Terms
Sheet Ì Interest. Their Class Coupons are based on one-month LIBOR.
We determine LIBOR and calculate the Class Coupons for the Floating Rate and Inverse
Floating Rate Classes as described in Appendix V to the OÅering Circular.
Accrual Classes
AZ, BZ, CZ, TZ, WZ, Z, ZA, ZB, ZD, ZE, ZH, ZJ, ZK, ZM, ZN, ZT, ZW and ZY are
Accrual Classes. The ZK and ZY Components are Accrual Components. The Accrual Classes and
S-19
Components do not receive interest payments; rather, interest accrued on each Accrual Class or
Component during each Accrual Period is added to its principal amount on the related Payment
Date. We pay principal on each Accrual Class or Component, including accrued interest that has
been added to its principal amount, as described under Terms Sheet Ì Principal.
Principal
We pay principal on each Payment Date to the Holders of the Classes on which principal is
then due. Holders receive principal payments on a pro rata basis among the CertiÑcates of their
Class.
Amount of Payments
The principal payments on the CertiÑcates on each Payment Date equal:
‚ The amount of interest accrued on each Accrual Class or Component during the related
Accrual Period and not payable as interest on that Payment Date (the ""AZ Accrual
Amount,'' the ""CZ Accrual Amount'' and so forth).
‚ The amount of principal required to be paid in the same month on the Assets of each
Group (the ""Group 1 Asset Principal Amount,'' the ""Group 2 Asset Principal
Amount'' and so forth).
Allocation of Payments
On each Payment Date, we pay the Accrual Amounts and the Asset Principal Amounts for
that Payment Date as described under Terms Sheet Ì Principal. Principal allocable to the Classes
receiving payments from a particular Asset Group will be allocated only to those Classes and will
not be available for Classes receiving payments from the other Asset Groups.
Components
For convenience in describing principal payments, ZK and ZY each consist of Components
having the designations and original balances shown under Terms Sheet Ì Components. The
Components of each Class, together, constitute a single Class and are not separately issued or
transferable. However, the discussions under Prepayment and Yield Analysis regarding the principal
payment characteristics of the various categories of Classes also apply to any Components within the
same categories.
Class Factors
General
We make Class Factors available on or about the Ñfth business day of each month after the
Closing Date. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì Class Factors in the OÅering Circular.
Use of Factors
You can calculate principal and interest payments by using the Class Factors.
For example, the reduction (or for an Accrual Class, the increase) in the balance of a
CertiÑcate in February will equal its original balance times the diÅerence between its January and
S-20
February Class Factors. The amount of interest to be paid on (or for an Accrual Class, added to the
principal amount of) a CertiÑcate in February will equal 30 days' interest at its Class Coupon,
accrued during the related Accrual Period, on the balance of that CertiÑcate determined by its
January Class Factor.
Guarantees
We guarantee to each Holder of a CertiÑcate the timely payment of interest at its Class
Coupon and the payment of its principal amount as described in this Supplement. See Description of
CertiÑcates Ì Payments Ì Guarantees in the OÅering Circular.
1% Clean-up Call
We have separate 1% Clean-up Call Rights for the Lower-Tier REMIC Pool and the SingleTier REMIC Pool. If we exercise either of these rights, all of the applicable Classes then
outstanding will be paid in full and will retire. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì 1%
Clean-up Call in the OÅering Circular.
Residual Proceeds
Upon surrender of their CertiÑcates to the Registrar, the Holders of each Residual Class will
receive the proceeds of any remaining assets of the related REMIC Pool after all required principal
and interest payments on the Classes have been made. Any remaining assets are likely to be
insigniÑcant. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì Residual Classes in the OÅering
Circular.
PREPAYMENT AND YIELD ANALYSIS
In the following discussions, the term ""Classes'' also includes Components.
General
Mortgage Prepayments
The rates of principal payments on the Assets and the CertiÑcates will depend on the rates of
principal payments, including prepayments, on the underlying Mortgages. The Mortgages are
subject to prepayment at any time without penalty. Mortgage prepayment rates Öuctuate continuously and, in some market conditions, substantially. See Prepayment, Yield and Suitability
Considerations Ì Prepayments in the OÅering Circular for a discussion of Mortgage prepayment
considerations and risks.
Yield
As an investor in the CertiÑcates, your yield will depend on:
‚ Your purchase price.
‚ The rate of principal payments on the underlying Mortgages.
‚ The actual characteristics of the underlying Mortgages.
‚ If you own a Floating Rate or Inverse Floating Rate Class, the level of LIBOR.
S-21
‚ If you own a Fixed Rate Class, the delay between its Accrual Period and the related
Payment Date.
See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Yields in the OÅering Circular for a
discussion of yield considerations and risks.
Suitability
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. See Prepayment, Yield and
Suitability Considerations Ì Suitability in the OÅering Circular for a discussion of suitability
considerations and risks.
Modeling Assumptions
To prepare the tables in this Supplement, we have made several assumptions. Unless otherwise
noted, each table employs the following assumptions (the ""Modeling Assumptions''), among
others:
‚ The Mortgages have the characteristics shown under Terms Sheet Ì Assumed Mortgage Characteristics.
‚ The non-PAC schedules for Groups 3, 7 and 9 are those shown in Appendix B.
‚ The Classes and Assets always receive payments on the 15th of the month, whether or
not a Business Day.
‚ We do not exercise our 1% Clean-up Call Rights.
‚ Each Class is outstanding from the Closing Date to retirement and no exchanges occur.
The Modeling Assumptions, like any other stated assumptions, are likely to diÅer from actual
experience in many cases. For example, the Mortgages have characteristics more diverse than those
assumed, many Payment Dates will occur on a Business Day after the dates assumed and we may
exercise our 1% Clean-up Call Rights. Moreover, Mortgage prepayment rates will diÅer from the
percentages of PSA and CPR shown in the tables. These diÅerences will aÅect the actual payment
behavior, weighted average lives and yields of the Classes, perhaps signiÑcantly.
See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Tabular Information in Supplements
in the OÅering Circular for descriptions of weighted average life and yield calculations and the PSA
and CPR prepayment models.
Prepayment and Weighted Average Life Considerations
Accretion Directed Classes
Payments of principal on the Accretion Directed Classes should be stable in varying degrees
under relatively slow prepayment scenarios because the ZW Accrual Amount will be dedicated to
making principal payments on those Classes until they retire. The weighted average life of an
Accretion Directed Class cannot exceed its weighted average life as shown in the following table
under any prepayment scenario, even a scenario where there are no prepayments. Based on the
Modeling Assumptions, each Accretion Directed Class would retire on, but not before, its Final
Payment Date if the underlying Mortgages prepay at any rate at or below the rate shown for that
Class until it retires.
S-22
The principal payment stability of the Accretion Directed Classes is supported primarily by
their receipt of the ZW Accrual Amount. They are protected against early retirement by the Classes
shown in the table. When those Classes retire, however, each Accretion Directed Class, if
outstanding, will become sensitive to Mortgage prepayments and may retire before its Final
Payment Date.
Accretion Directed Classes
Class
VG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
VH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Maximum Weighted
Average Life
(in Years)
Final Payment Date
Prepayment Rate
at or below
6.0
13.0
November 15, 2013
January 15, 2018
366% PSA
251% PSA
Protected By
E Other Group 9 ClasF ses, except PG
H and ZW
The underlying Mortgages have characteristics that diÅer from the Modeling Assumptions. As
a result, even if the Mortgages prepay at a rate at or somewhat below the rate shown for an
Accretion Directed Class, that Class could retire before its Final Payment Date and its weighted
average life could shorten.
PAC, Scheduled and TAC Classes
Principal payments on the PAC, Scheduled and TAC Classes should be more stable than
would be the case if they did not receive such payments, to the extent of available principal, in
accordance with their schedules. Moreover, they will have cumulative priorities for future payments
if they fall behind their schedules. Based on the Modeling Assumptions, each of these Classes has a
range of constant Mortgage prepayment rates (an ""EÅective Range'') or a single constant Mortgage
Prepayment Rate (an ""EÅective Rate'') at which it would receive scheduled payments. The
EÅective Range or Rate at any time depends on the actual or assumed characteristics of the
underlying Mortgages at that time. Based on the Modeling Assumptions, each PAC, Scheduled or
TAC Class would receive scheduled payments until retirement if the underlying Mortgages were to
prepay at any constant percentage of PSA within its initial EÅective Range, or at its initial EÅective
Rate, shown in the following table.
Initial EÅective Ranges and Rates
Class
Range or Rate
Group 1
PAC
BA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 3
PAC
AT, AY, EG, EH, EJ, EK, EL, HK, HL and HM ÏÏÏÏ
DB, DC, EV, EW, EX and EY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
DE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
DGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Scheduled
E ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
JBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ZT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
S-23
100% PSA - 300% PSA
125%
125%
123%
60%
125%
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
-
446%
350%
350%
350%
400%
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
156%
149%
142%
138%
PSA
PSA
PSA
PSA
-
274%
222%
274%
263%
PSA
PSA
PSA
PSA
Class
Range or Rate
Group 4
PAC
BG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 7
PAC
HA, MA, MB, MC, MD, ME, MG, MH and MJ ÏÏÏÏÏ
HB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
HC, HN, HQ, LJ, WJ, WN and WQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
HD, HE, KA, KB, XG and XH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
HGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Scheduled
CG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
KC and KD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TAC
KE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 9
PAC
HT, HW, HX, HY, JL, KH, KL and PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
JC, JD, JM, KN, KQ, KW, KX and PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PC, UA, UB, UC, UD, UE and UG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PD, PE, UL, UM, UN and UTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PG and ZW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
VG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
VHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Scheduled
KJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 12
PAC
JH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
JK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
100% PSA - 298% PSA
100%
100%
100%
100%
77%
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
-
353%
312%
252%
250%
250%
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
140% PSA - 265% PSA
142% PSA - 191% PSA
270% PSA
100%
100%
100%
100%
77%
0%
0%
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
-
353%
312%
252%
250%
250%
366%
251%
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
142% PSA - 215% PSA
190% PSA - 250% PSA
88% PSA - 250% PSA
The initial EÅective Ranges, if calculated using the actual characteristics of the Mortgages,
could diÅer from those shown in the table. Even if the Mortgages were to prepay at a constant rate
within the initial EÅective Range shown for any Class, but near the upper or lower end of that
EÅective Range, that Class might not receive scheduled payments. Moreover, there may not be any
constant prepayment rate, based on the actual characteristics of the Mortgages, at which a TAC
Class shown with an EÅective Rate would receive scheduled payments.
Non-constant prepayment rates can cause any Class not to receive scheduled payments, even if
such rates remain within its EÅective Range, if any, shown above. The EÅective Ranges can narrow
or ""drift'' upward or downward over time. Under many scenarios the Classes shown in the table,
especially the Scheduled and TAC Classes, would not receive scheduled payments.
Other Classes support the principal payment stability of the PAC, Scheduled and TAC
Classes, as shown below. When its supporting Classes all retire, any outstanding PAC, Scheduled or
TAC Class will become more sensitive to Mortgage prepayments and its EÅective Range, if any,
will no longer exist. If a Scheduled or TAC Class supports any other Class at that time, its principal
payment behavior will become similar to that of a Support Class, as described below.
S-24
Supporting Classes
Classes
Supported by
Group 1
PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 3
PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Scheduled
E* and ZE*ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
JB* and ZT* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 4
PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 7
PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Scheduled* and TAC* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 9
PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Scheduled* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 12
PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Support
Scheduled and Support
AO, AV, AZ, C and ZA
CO, CV, CZ, D and ZD
Support
Scheduled, TAC and Support
Support (except ZH)**
Scheduled and Support
Support (except WZ)
Support
* Each of these Classes loses support to the extent that any related Support Class ""jumps'' it in principal payment priority.
** In addition, CG supports KE.
If the underlying Mortgages prepay at rates that are generally below the EÅective Range or
Rate for any Class, the available principal may be insuÇcient to produce scheduled payments on
that Class and its weighted average life may extend, perhaps signiÑcantly. If the underlying
Mortgages prepay at rates that are generally above the EÅective Range or Rate for any Class, its
weighted average life may shorten, perhaps signiÑcantly. However, the weighted average life of any
PAC, Scheduled or TAC Class, especially a Non-Sticky Jump Class, could extend (or shorten)
under some scenarios, including ""whipsaw'' scenarios, involving Mortgage prepayments at rates that,
on average, are above (or below) its EÅective Range or Rate.
We distribute all available principal monthly on each Payment Date and do not retain it for
distribution on subsequent Payment Dates. As a result, the likelihood that the PAC, Scheduled and
TAC Classes will receive scheduled payments will not beneÑt from averaging high and low principal
payments in diÅerent months.
Support Classes
The Support Classes support the principal payment stability of the PAC, Scheduled and TAC
Classes as described above. As a result, each Support Class is likely to be much more sensitive to
Mortgage prepayments than is any Class it supports. The Support Classes may receive no principal
payments from the related Asset Principal Amount for extended periods of time, and their principal
payment rates may vary widely from month to month. Relatively fast Mortgage prepayments may
signiÑcantly shorten, and relatively slow Mortgage prepayments may signiÑcantly extend, the
weighted average lives of the Support Classes.
Non-Sticky Jump Classes
We have categorized certain Scheduled, TAC and Support Classes as Non-Sticky Jump
Classes. These Classes ""jump'' to a diÅerent principal payment priority, or are ""jumped,'' on any
Payment Date when the applicable ""trigger'' condition is met. However, they do not ""stick'' to the
S-25
new order of priority on any subsequent Payment Date when the trigger condition is not met; rather,
they revert to their original order of priority.
The weighted average life of any Class that jumps may shorten, perhaps signiÑcantly.
Conversely, the weighted average life of any Class that is jumped may extend, perhaps signiÑcantly.
Jumps can aÅect the yield of a Non-Sticky Jump Class, depending on its purchase price. If you buy
a Non-Sticky Jump Class at a premium, your yield may be lower to the extent that your Class
jumps; if you buy it at a discount, your yield may be lower to the extent that it is jumped.
Sequential Pay Classes
The Sequential Pay Classes receive principal payments from their related Assets in a prescribed
sequence.
Component Classes
The principal payment characteristics of the Component Classes reÖect the principal payment
characteristics of their Components.
MACR Classes
The payment characteristics of the MACR Classes reÖect the payment characteristics of their
related REMIC Classes.
Declining Balances Table
The following table shows:
‚ Percentages of original balances (as of the Closing Date) that would be outstanding
after each of the Payment Dates shown at various percentages of PSA and CPR.
‚ Corresponding weighted average lives.
We have prepared this table using the Modeling Assumptions. However, for 0% PSA we have
assumed that each Mortgage (a) has an interest rate 2.5% higher than that of the related PCs and
(b) has a remaining term to maturity of 180 months, 240 months or 360 months, as applicable, and
a loan age of 0 months. We have calculated weighted average lives for each Notional Class
assuming that a reduction in its notional principal amount is a reduction in principal balance.
S-26
Percentages of Original Balances Outstanding* and Weighted Average Lives
Group 1
A, FM, S and SN
Date
0%
B
PSA Prepayment Assumption
100% 200% 220% 221% 300% 400%
0%
BA
PSA Prepayment Assumption
100% 200% 220% 221% 300% 400%
PSA Prepayment Assumption
0% 100% 200% 300% 400%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
73
71
70
69
67
66
61
52
40
25
8
0
0
0
0
100
66
50
31
17
8
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
65
46
24
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
85
64
49
40
37
34
30
26
21
16
11
7
3
0
100
98
68
35
14
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
91
48
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
94
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
67
29
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
49
21
0
100
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
94
88
81
74
66
58
48
39
28
17
4
2
1
0
100
100
88
75
62
50
38
29
21
15
11
7
4
2
1
0
100
100
88
75
62
50
38
29
21
15
11
7
4
2
1
0
100
100
88
75
62
50
38
29
21
15
11
7
4
2
1
0
100
100
88
75
54
38
27
18
13
8
5
3
2
1
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.6
6.5
2.3
1.9
5.7
2.7
1.9
14.8
14.4
13.5
13.0
0.9
0.8
0.7
7.5
5.5
5.5
5.5
4.8
Z
Date
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
ZB
PSA Prepayment Assumption
100% 200% 220% 221% 300% 400%
0%
Group 1 Assets
PSA Prepayment Assumption
100% 200% 220% 221% 300% 400%
PSA Prepayment Assumption
0% 100% 200% 300% 400%
100
105
110
116
122
128
135
142
149
157
165
173
182
191
137
0
100
105
110
116
122
128
135
142
149
157
165
173
141
69
0
0
100
105
110
116
122
128
135
137
115
90
62
33
5
0
0
0
100
105
110
116
122
119
103
91
73
53
31
9
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
105
110
116
122
128
135
142
149
157
165
173
182
191
0
0
100
105
110
116
122
128
135
142
149
157
165
173
0
0
0
0
100
105
110
116
122
128
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
105
110
116
122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
105
110
116
122
128
135
142
149
157
165
173
182
191
201
0
100
105
110
116
122
128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
105
110
116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
96
92
88
83
78
73
67
60
54
46
38
30
21
11
0
100
94
86
77
68
59
51
44
37
30
24
19
13
8
4
0
100
93
81
68
56
46
37
30
24
18
14
10
7
4
2
0
100
91
77
60
46
35
27
20
15
10
7
5
3
2
1
0
100
90
72
52
37
26
18
13
9
6
4
2
1
1
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.2
12.7
9.7
8.3
0.4
0.4
0.3
13.7
11.5
6.8
4.7
14.8
5.8
3.0
8.9
6.6
5.4
4.5
3.8
* Rounded to nearest whole percentage.
S-27
Group 2
Date
IO and Group 2 Assets
W
WT
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
337%
500%
700%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
337%
500%
700%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
337%
500%
700%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
8
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
97
91
84
78
72
67
61
57
52
48
44
40
36
33
30
27
24
21
19
16
14
12
10
8
7
5
3
2
1
0
100
92
77
60
47
37
29
23
18
14
11
8
6
5
4
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
88
67
47
32
22
15
10
7
5
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
84
57
32
19
11
6
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
99
98
97
96
94
93
91
90
88
86
84
82
79
77
74
71
67
64
60
56
51
46
41
35
29
23
15
8
0
0
100
97
91
84
77
71
65
60
55
50
45
41
37
33
29
26
22
19
16
13
11
8
6
3
1
0
0
0
0
0
0
100
91
76
59
46
35
27
20
15
11
7
5
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
88
67
45
30
20
13
8
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
84
56
31
16
8
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
99
98
97
96
95
93
92
90
88
86
84
82
80
77
74
71
68
64
61
56
52
47
42
36
29
23
15
7
0
0
100
96
90
83
76
69
63
57
52
47
42
38
33
29
26
22
19
16
13
10
7
5
3
1
0
0
0
0
0
0
0
100
91
74
56
42
31
22
15
9
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
87
64
41
25
14
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
82
52
25
10
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5
11.1
4.9
3.5
2.7
19.4
10.1
4.5
3.2
2.5
19.5
9.5
4.0
2.9
2.2
Date
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
WX
ZJ
PSA Prepayment Assumption
100%
337%
500%
PSA Prepayment Assumption
100%
337%
500%
700%
0%
700%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
89
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
87
69
52
37
22
8
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
88
68
53
40
31
24
18
14
10
8
6
4
3
2
1
1
1
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
75
51
35
24
16
11
7
5
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
63
36
20
12
7
4
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
105
111
117
123
129
136
143
151
159
167
176
185
195
205
216
228
240
252
265
279
294
310
326
343
361
380
400
422
401
0
100
105
111
117
123
129
136
143
151
159
167
176
185
195
205
216
228
240
252
265
279
294
310
326
343
314
238
166
98
35
0
100
105
111
117
123
129
136
143
151
159
167
176
185
195
183
141
107
81
61
46
34
25
18
13
9
6
4
2
1
0
0
100
105
111
117
123
129
136
143
151
159
159
108
73
50
34
23
15
10
7
4
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
100
105
111
117
123
129
136
143
93
52
30
17
9
5
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.4
26.3
14.2
9.9
7.0
29.5
26.9
17.2
12.4
9.0
S-28
Group 3
AI, AT, AY, EG, EH, EJ, EK,
EL, HK, HL and HM
Date
PSA Prepayment Assumption
0%
125% 230% 350% 500%
AO and C
AO and C
PSA Prepayment Assumption
230% 301% 302% 341% 342%
350%
500%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
100
67
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
67
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
67
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
67
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97
91
85
78
68
26
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
88
73
57
41
25
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
91
76
57
43
33
25
20
17
14
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
89
64
31
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
88
64
30
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
88
58
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
95
51
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
94
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
80
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
94
76
58
41
23
5
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
93
76
58
40
23
5
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97
83
69
55
42
28
15
3
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
93
81
69
58
46
35
25
15
5
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.3
2.4
2.4
2.4
2.4
24.9
14.4
4.3
2.4
2.4
2.1
2.0
1.9
1.4
21.5
21.5
22.4
24.8
Date
0%
0%
125%
CPR Prepayment
Assumption
3.80% 3.81% 4.80% 4.81%
AV
AV
PSA Prepayment Assumption
301%
302%
341%
CPR Prepayment Assumption
3.80%
3.81%
4.80%
4.81%
125%
230%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
96
91
86
81
76
70
64
58
51
43
36
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
81
50
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
76
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
76
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.6
8.1
1.9
1.5
1.5
S-29
342%
350%
500%
100
75
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
87
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
86
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
96
91
86
81
76
70
64
58
51
44
36
28
19
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
96
91
86
81
76
70
64
58
51
44
36
28
19
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
96
91
86
81
76
70
64
58
51
44
36
28
19
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
96
91
86
81
76
70
64
58
51
44
36
28
19
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
1.5
1.5
1.1
8.6
8.6
8.6
8.6
Date
AZ
CPR Prepayment Assumption
3.80%
3.81%
4.80%
4.81%
125%
230%
342%
350%
500%
100
106
113
120
127
135
143
152
161
171
182
193
205
218
231
245
245
245
245
245
245
238
223
207
191
166
65
0
0
0
0
100
106
113
120
127
135
143
152
161
171
182
193
205
179
140
101
62
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
113
120
106
81
62
50
41
33
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
113
76
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
113
74
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
113
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
113
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
113
120
127
135
143
152
161
171
182
193
205
218
231
245
245
245
245
230
186
143
99
56
12
0
0
0
0
0
0
100
106
113
120
127
135
143
152
161
171
182
193
205
218
231
245
245
245
245
229
186
143
99
55
12
0
0
0
0
0
0
100
106
113
120
127
135
143
152
161
171
182
193
205
218
231
245
245
245
245
238
203
169
135
102
70
38
7
0
0
0
0
100
106
113
120
127
135
143
152
161
171
182
193
205
218
231
245
245
245
245
245
245
229
199
170
141
114
87
61
36
12
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.9
14.9
6.7
3.3
3.3
2.9
2.5
2.5
1.8
21.5
21.5
22.4
24.8
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Date
0%
AZ
PSA Prepayment Assumption
301%
302%
341%
CO and D
CPR Prepayment Assumption
3.80%
3.81%
4.80%
4.81%
125%
230%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
96
92
87
79
44
6
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
87
74
61
47
34
21
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
93
81
64
50
41
34
30
27
25
21
13
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
94
78
48
27
14
6
3
3
3
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
94
62
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.5
14.8
5.4
3.3
2.3
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
CO and D
PSA Prepayment Assumption
301%
302%
341%
S-30
342%
350%
500%
100
90
52
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
90
52
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
90
50
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
77
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
87
73
58
44
30
16
2
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
91
78
66
54
42
30
19
8
0
100
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
94
83
72
62
52
42
33
23
15
6
0
100
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
94
83
72
62
52
42
32
23
15
6
0
2.0
2.0
2.0
1.4
22.6
25.4
23.5
23.4
Date
0%
CV
CV
PSA Prepayment Assumption
301%
302%
341%
CPR Prepayment Assumption
3.80%
3.81%
4.80%
4.81%
125%
230%
342%
350%
500%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
96
91
86
81
76
70
64
58
51
44
34
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
85
59
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
86
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
85
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
80
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
80
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
78
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
96
91
86
81
76
70
64
58
51
44
36
28
19
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
96
91
86
81
76
70
64
58
51
44
36
28
19
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
88
84
79
74
68
63
56
50
43
36
28
20
11
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
88
83
79
74
68
62
56
50
43
36
28
20
11
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.6
8.1
2.2
1.9
1.6
1.4
1.4
1.4
1.1
8.6
8.6
7.5
7.5
CZ
CZ
Date
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
125%
PSA Prepayment Assumption
230% 301% 302% 341% 342%
350%
500%
CPR Prepayment
Assumption
3.80% 3.81% 4.80% 4.81
DB, EV, EW, EX, EY and IG
PSA Prepayment Assumption
0%
125% 230% 350% 500%
100
106
113
120
127
135
143
152
161
171
182
193
205
218
231
245
245
245
245
245
245
245
236
225
213
194
108
15
0
0
0
100
106
113
120
127
135
143
152
161
171
182
193
205
182
149
117
84
52
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
113
120
124
100
84
73
67
62
52
32
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
113
117
66
34
16
8
7
7
7
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
113
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
113
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
113
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
113
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
113
120
127
135
143
152
161
171
182
193
205
218
231
245
245
245
245
245
214
179
143
109
74
39
5
0
0
0
0
100
106
113
120
127
135
143
152
161
171
182
193
205
218
231
245
245
245
245
245
245
245
223
192
162
133
103
75
47
19
0
100
106
113
120
127
135
143
152
161
171
182
193
205
218
231
234
234
234
234
234
231
204
177
152
127
103
80
58
36
15
0
100
106
113
120
127
135
143
152
161
171
182
193
205
218
231
234
234
234
234
234
230
203
177
151
127
103
80
57
36
15
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
94
79
64
46
28
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
79
48
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
79
48
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
79
48
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
77
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.5
15.4
8.3
4.7
3.1
2.7
2.6
2.6
1.9
22.6
25.4
24.5
24.5
18.7
6.0
6.0
6.0
4.5
S-31
DC
DE
DG
DI
PSA Prepayment Assumption
0% 125% 230% 350% 500%
PSA Prepayment Assumption
0% 125% 230% 350% 500%
PSA Prepayment Assumption
0% 125% 230% 350% 500%
PSA Prepayment Assumption
0% 125% 230% 350% 500%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92
59
24
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
78
58
42
30
20
13
7
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
97
63
40
24
13
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6
4
2
1
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
67
45
30
20
14
9
6
4
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
100
100
96
92
88
83
78
72
66
59
52
44
36
27
17
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
74
41
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
74
41
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
74
41
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
74
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.6
8.0
8.0
8.0
5.8
23.2 11.0 11.0 11.0
7.9
24.9 19.8 19.8 19.8 14.5
9.6
2.7
2.7
2.7
2.6
Date
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
78
58
42
30
20
13
7
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
78
58
42
30
20
13
7
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
125%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92
68
51
37
27
20
14
10
6
4
2
1
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92
68
51
37
27
20
14
10
6
4
2
1
0
0
E
E
Date
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92
68
51
37
27
20
14
10
6
4
2
1
0
0
PSA Prepayment Assumption
230% 301% 302% 341% 342%
CPR Prepayment
Assumption
3.80% 3.81% 4.80% 4.81%
EN
PSA Prepayment Assumption
0%
125% 230% 350% 500%
350%
500%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
3
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
73
70
67
64
61
58
54
48
37
22
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
71
60
47
36
28
22
18
13
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
78
60
47
36
28
22
18
14
9
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
78
60
47
36
28
22
18
14
9
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
81
60
47
36
28
12
7
6
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
55
27
12
6
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
96
49
20
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
81
79
78
76
74
72
70
68
66
63
61
58
55
52
49
46
38
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
81
79
78
76
74
72
70
68
66
63
61
58
55
52
49
46
37
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
89
87
86
85
85
84
83
82
81
80
79
78
76
75
73
54
34
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
99
99
99
99
98
98
98
98
98
98
98
98
98
96
79
61
43
25
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
79
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.3
6.1
3.5
3.6
3.6
3.5
4.7
4.2
2.5
11.5
11.5
13.8
17.4
14.6
4.0
4.0
4.0
3.5
S-32
Date
JB
CPR Prepayment Assumption
3.80%
3.81%
4.80%
4.81%
125%
230%
342%
350%
500%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
69
67
64
61
58
55
52
46
34
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
71
58
46
36
29
23
19
14
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
85
58
46
36
29
23
19
15
9
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
99
70
52
44
40
36
32
28
24
20
17
14
11
9
7
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
64
31
14
7
6
6
5
4
3
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
63
30
13
6
6
5
4
4
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
56
23
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
82
81
80
79
78
76
75
73
72
70
69
67
65
63
61
58
51
26
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
99
99
99
99
93
71
49
27
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
99
99
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
97
77
57
36
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
99
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
97
76
56
36
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.6
5.8
3.5
3.7
8.7
5.0
4.9
4.3
2.6
12.8
18.9
17.1
17.1
Date
0%
JB
PSA Prepayment Assumption
301%
302%
341%
ZA
CPR Prepayment Assumption
3.80%
3.81%
4.80%
4.81%
125%
230%
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
317
334
353
373
394
417
386
267
139
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
250
220
192
165
140
116
95
75
56
40
24
10
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
178
158
139
120
104
89
75
63
52
43
35
28
22
17
12
9
6
3
1
0
100
79
84
89
94
76
56
49
51
54
57
56
49
41
35
29
24
20
16
13
10
8
6
5
3
2
2
1
1
0
0
100
79
84
88
93
74
54
47
49
52
54
55
47
40
34
28
23
19
16
12
10
8
6
5
3
2
2
1
1
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.4
22.8
16.9
9.2
9.1
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
ZA
PSA Prepayment Assumption
301%
302%
341%
S-33
342%
350%
500%
100
63
67
70
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
60
64
67
71
75
79
84
88
93
99
104
110
116
123
130
137
145
153
162
171
180
191
201
213
186
146
106
67
28
0
100
60
63
67
71
75
79
84
88
93
98
104
110
116
123
130
137
145
153
161
170
180
190
201
212
186
145
106
67
28
0
100
26
28
29
31
32
34
36
38
40
43
45
48
50
53
56
59
63
66
70
74
78
82
87
92
97
103
80
50
21
0
100
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
0
3.0
0.5
0.5
0.4
22.7
22.7
16.4
2.3
Date
ZD
CPR Prepayment Assumption
3.80%
3.81%
4.80%
4.81
125%
230%
342%
350%
500%
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
317
334
353
373
394
417
440
323
168
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
266
231
199
169
140
114
90
68
48
29
12
0
100
93
98
103
109
115
122
129
136
144
152
160
169
167
145
125
107
91
76
63
52
42
34
26
20
15
11
7
4
2
0
100
34
36
38
40
42
45
47
50
53
55
59
59
50
42
35
29
24
19
15
12
10
7
6
4
3
2
1
1
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
43
45
48
50
53
56
59
63
66
70
74
78
82
87
92
97
103
109
115
121
128
135
143
151
159
168
128
81
34
0
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.6
23.4
17.0
8.3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
20.8
1.3
0.4
0.4
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Date
0%
ZD
PSA Prepayment Assumption
301%
302%
341%
ZE
CPR Prepayment Assumption
3.80%
3.81%
4.80%
4.81%
125%
230%
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.4
11.2
9.6
10.7
10.8
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
ZE
PSA Prepayment Assumption
301%
302%
341%
S-34
342%
350%
500%
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
317
249
186
135
95
64
40
22
8
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
290
220
164
119
84
57
36
20
8
0
100
106
112
118
125
132
139
70
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
100
106
112
118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.0
23.7
7.1
3.0
18.6
18.6
18.8
20.5
ZT
ZT
Date
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
125%
PSA Prepayment Assumption
230% 301% 302% 341% 342%
350%
500%
Group 3 Assets
CPR Prepayment
Assumption
3.80% 3.81% 4.80% 4.81
PSA Prepayment Assumption
0%
125% 230% 350% 500%
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
317
334
353
373
369
252
160
88
33
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
279
217
168
127
95
69
49
33
21
11
4
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
246
192
148
112
84
61
43
29
18
10
4
0
100
106
112
118
125
132
139
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
99
98
97
96
95
94
92
91
89
88
86
84
82
79
77
74
71
68
64
60
56
52
47
42
36
30
23
16
8
0
100
97
91
83
75
68
62
56
51
46
42
38
34
30
27
24
21
19
16
14
12
10
9
7
6
5
3
2
1
1
0
100
95
85
72
61
52
44
37
31
26
22
19
16
13
11
9
7
6
5
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
100
93
78
61
48
37
29
22
17
13
10
8
6
5
4
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
90
71
49
34
23
16
11
8
5
4
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.1
10.9
9.6
10.7
26.8
22.3
21.9
7.0
3.0
19.1
21.2
19.9
19.8
20.5
10.0
6.8
4.9
3.7
Group 4
BG
Date
BH
PSA Prepayment Assumption
0% 100% 200% 300% 400%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
2
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
100
88
75
62
50
38
29
21
15
11
7
4
2
1
0
100
100
88
75
62
50
38
29
21
15
11
7
4
2
1
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.5
5.5
5.5
0%
BY, FA, FU, SU and SV
PSA Prepayment Assumption
100% 200% 206% 220% 300% 400%
100
100
88
75
62
50
38
28
21
15
10
7
4
2
1
0
100
100
88
75
54
38
27
18
12
8
5
3
2
1
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
93
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
66
29
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
61
26
0
100
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
4.8
14.8
14.4
13.4
13.3
0.9
ZM
Date
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
0%
PSA Prepayment Assumption
100% 200% 206% 220% 300% 400%
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
82
81
80
78
77
75
74
72
70
69
67
65
27
0
0
100
72
71
70
68
67
65
61
51
39
24
8
0
0
0
0
100
66
50
31
17
8
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0.7
9.6
6.5
2.2
ZN
PSA Prepayment Assumption
100% 200% 206% 220% 300% 400%
0%
100
66
48
28
14
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
85
63
49
40
37
34
30
26
21
16
11
7
3
0
100
97
68
35
13
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
91
47
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
5.7
2.6
1.9
Group 4 Assets
PSA Prepayment Assumption
100% 200% 206% 220% 300% 400%
PSA Prepayment Assumption
0% 100% 200% 300% 400%
100
105
110
116
122
128
135
142
149
157
165
173
182
191
0
0
100
105
110
116
122
128
135
142
149
157
165
173
0
0
0
0
100
105
110
116
122
128
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
105
110
116
122
128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
105
110
116
122
128
135
142
149
157
165
173
182
191
201
0
100
105
110
116
122
128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
105
110
116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
105
110
116
122
128
135
142
149
157
165
173
182
191
137
0
100
105
110
116
122
128
135
142
149
157
165
173
139
68
0
0
100
105
110
116
122
128
135
134
113
88
60
32
4
0
0
0
100
105
110
116
122
128
133
120
100
76
50
24
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
96
92
88
83
78
73
67
60
54
46
38
30
21
11
0
100
94
86
76
67
59
51
44
37
30
24
19
13
8
4
0
100
93
81
68
56
46
37
30
23
18
14
10
6
4
2
0
100
91
77
60
46
35
26
20
14
10
7
5
3
2
1
0
100
90
72
52
37
26
18
13
9
6
4
2
1
1
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.7
11.5
6.6
5.9
14.8
5.5
3.0
14.2
12.7
9.6
9.3
0.4
0.4
0.3
8.9
6.6
5.4
4.5
3.8
S-35
Group 5
GD
GI and GT
Group 5 Assets
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
322%
500%
700%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
322%
500%
700%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
322%
500%
700%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97
51
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97
84
72
60
50
39
30
21
12
4
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
91
72
56
44
34
27
21
16
12
9
7
5
4
3
2
1
1
1
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
91
63
43
29
20
14
9
6
4
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
63
36
21
12
7
4
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
99
98
97
95
94
93
91
89
87
85
83
81
78
75
72
69
65
61
57
53
48
42
36
30
23
16
8
0
0
0
100
96
89
81
74
67
60
54
48
42
37
32
28
23
19
15
12
8
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
90
73
54
39
27
17
9
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
86
61
36
19
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
81
48
19
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
99
98
97
96
95
94
92
91
89
88
86
84
82
79
77
74
71
68
64
60
56
52
47
42
36
30
23
16
8
0
100
97
91
84
78
72
67
61
56
52
48
43
40
36
33
29
26
24
21
19
16
14
12
10
8
7
5
3
2
1
0
100
92
78
62
49
39
31
24
19
15
12
9
7
6
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
88
67
47
32
22
15
10
7
5
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
84
57
32
19
11
6
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0
24.2
12.6
8.4
6.0
18.8
8.4
3.6
2.6
2.0
20.5
11.1
5.1
3.5
2.7
Date
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 6
Date
FQ, LA and SQ
LB
Group 6 Assets
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
305%
500%
700%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
305%
500%
700%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
305%
500%
700%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
93
84
73
64
55
46
39
31
24
18
12
6
1
0
0
100
89
71
53
39
28
19
13
7
3
0
0
0
0
0
0
100
84
60
37
22
12
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
100
80
49
24
10
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
39
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
66
40
20
6
0
100
100
100
100
100
100
100
100
69
42
25
14
7
3
1
0
100
100
100
100
100
100
69
36
19
10
5
2
1
0
0
0
100
96
92
88
83
78
73
67
60
54
46
38
30
21
11
0
100
93
85
75
66
58
50
43
36
29
23
17
12
7
3
0
100
89
73
56
43
33
25
18
13
9
6
4
3
1
0
0
100
85
63
41
27
18
11
7
5
3
2
1
0
0
0
0
100
81
53
29
16
8
5
2
1
1
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.5
5.9
3.7
2.7
2.1
14.7
13.9
11.8
9.1
6.9
8.9
6.5
4.2
3.1
2.5
S-36
Group 7
HA, MA, MB, MC, MD, ME, MG,
MH, MI and MJ
CG
Date
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
75%
76%
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
316%
317%
400%
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
0%
400%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
94
88
81
74
66
58
49
39
28
16
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
67
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
67
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
67
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
67
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5
16.7
16.6
13.9
1.9
1.9
2.3
2.0
1.9
7.5
2.4
2.4
2.4
2.4
HB
HC, HN, HQ, IV, LJ, WJ, WN
and WQ
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
200%
250%
400%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
200%
250%
400%
0%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
65
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
89
74
58
40
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
79
49
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
79
49
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
79
49
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
72
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.3
4.0
4.0
4.0
3.5
17.3
6.0
6.0
6.0
4.4
20.3
8.0
8.0
8.0
5.4
Date
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
S-37
HD, IX, KA, KB, XG and XH
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
400%
HE
HG
HI
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
200%
250%
400%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
200%
250%
400%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
200%
250%
400%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92
69
45
19
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82
62
45
31
19
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82
62
45
31
19
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82
62
45
31
19
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
83
53
30
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
73
6
4
2
1
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82
67
54
43
34
27
21
16
12
8
6
4
2
1
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82
67
54
43
34
27
21
16
12
8
6
4
2
1
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82
67
54
43
34
27
21
16
12
8
6
4
2
1
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
74
55
40
29
21
16
11
8
6
4
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
100
100
96
91
86
80
74
67
60
52
44
35
25
14
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
74
42
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
74
42
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
74
42
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
74
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.7
11.0
11.0
11.0
7.3
25.4
19.2
19.2
19.2
13.2
8.8
2.7
2.7
2.7
2.6
317%
400%
Date
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Date
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
75%
JU
KC and KD
PSA Prepayment Assumption
76% 100% 200% 250% 316%
PSA Prepayment Assumption
76% 100% 200% 250% 316%
317%
400%
0%
75%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
90
64
37
8
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
76
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
96
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
74
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
92
89
87
84
80
77
73
70
66
62
57
53
48
42
37
31
25
19
12
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
81
79
76
73
70
66
63
59
55
51
47
42
37
32
26
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
81
79
76
73
70
66
63
59
55
51
46
42
37
32
26
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
79
76
73
70
67
64
60
56
52
46
37
26
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
76
64
48
35
35
35
29
23
20
18
15
12
8
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
76
64
62
35
25
16
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
76
71
48
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
64
48
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
95
64
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.5
17.5
17.4
14.9
1.5
1.0
0.8
1.9
1.5
11.6
9.2
9.2
7.7
4.8
3.3
2.5
2.7
2.1
S-38
Date
316%
317%
400%
100
81
79
76
73
69
66
62
59
55
50
46
41
36
31
26
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
81
78
76
73
69
66
62
59
55
50
46
41
36
31
25
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
79
76
73
70
67
63
60
56
52
46
37
25
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
76
64
49
36
36
36
29
23
20
18
15
12
8
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
76
64
63
36
26
17
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
76
70
49
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
64
49
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
95
64
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
78
48
18
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
94
82
71
61
52
44
36
29
22
17
12
7
3
0
0
100
100
100
100
76
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.5
9.1
9.1
7.7
4.8
3.4
2.5
2.7
2.1
29.7
27.9
20.8
4.5
2.1
316%
317%
400%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
75%
76%
KF and KS
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
3
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
Date
0%
KE
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
0%
ZH
ZK
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
400%
0%
75%
76%
400%
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
317
334
353
373
394
417
440
465
491
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
317
334
353
373
394
417
440
465
491
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
317
334
353
373
394
417
440
465
466
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
100
106
112
118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
317
334
353
373
379
361
268
167
57
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
252
222
192
161
131
101
71
42
13
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
248
218
188
158
128
98
69
40
12
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
237
213
188
164
139
116
92
70
48
26
6
0
0
0
0
100
106
112
98
74
34
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30.0
29.7
29.3
8.7
3.0
27.7
22.9
22.8
20.9
4.3
2.4
1.8
0.6
0.5
S-39
Group 7 Assets
Date
0%
100%
PSA Prepayment Assumption
200%
250%
400%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
8
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
97
92
85
79
73
67
62
57
52
48
44
40
37
33
30
27
24
21
19
17
14
12
10
9
7
5
4
2
1
0
100
95
86
75
65
56
49
42
36
31
27
23
20
17
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
2
1
1
1
0
0
0
100
95
84
70
59
49
41
34
29
24
20
16
13
11
9
7
6
5
4
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
100
92
76
57
43
32
24
18
13
10
7
5
4
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5
11.2
7.5
6.4
4.4
Group 8
Date
IH, ND, NJ, NK, NL and NM
NB
NG
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
392%
600%
800%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
392%
600%
800%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
392%
600%
800%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
2
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
96
89
80
72
64
57
50
44
38
32
27
22
17
13
9
5
1
0
0
0
100
91
73
53
37
25
16
9
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
88
63
37
19
9
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
84
53
24
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
71
31
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
57
40
27
18
12
7
4
2
1
0
100
100
100
100
100
100
100
78
47
28
17
10
6
3
2
1
1
0
0
0
0
100
100
100
100
100
98
49
24
12
6
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
15
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
86
58
32
7
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
64
31
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
60
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.0
7.6
3.6
2.7
2.2
19.6
18.5
12.0
8.5
6.4
18.5
15.3
7.5
5.3
4.1
S-40
Date
NI
QH
Group 8 Assets
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
392%
600%
800%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
392%
600%
800%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
392%
600%
800%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
8
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
2
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
95
88
79
70
62
55
47
41
34
28
23
17
13
9
6
3
1
0
0
0
100
90
72
50
33
21
11
6
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
87
61
33
15
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
83
51
19
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
97
94
91
88
84
80
76
71
66
61
55
48
41
34
25
17
7
0
0
0
100
95
87
77
67
58
49
41
34
27
20
14
8
3
0
0
0
0
0
0
0
100
89
69
44
26
12
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
85
56
26
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
82
45
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
98
96
93
90
88
84
81
77
73
69
64
59
54
48
41
34
27
18
10
0
100
96
89
82
74
67
60
54
48
42
37
32
28
23
19
15
12
8
5
2
0
100
92
75
56
41
31
22
16
12
8
6
4
3
2
1
1
1
0
0
0
0
100
88
66
41
26
16
10
6
4
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
85
57
29
15
7
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.6
7.2
3.4
2.5
2.1
10.8
6.3
2.9
2.2
1.9
12.6
8.5
4.2
3.1
2.5
Group 9
Date
HT, HW, HX, HY, IA, JL, KH,
KL and PA
IU, JC, JD, JM, KN, KQ, KW,
KX and PB
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
200%
250%
400%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
200%
250%
400%
0%
IW, PD, UL, UM, UN and UT
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
400%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
100
67
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
67
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
67
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
67
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
65
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.5
2.4
2.4
2.4
2.4
13.3
4.0
4.0
4.0
3.5
20.3
8.0
8.0
8.0
5.4
S-41
Date
0%
75%
KJ
OP
PSA Prepayment Assumption
76% 100% 200% 250% 316%
PSA Prepayment Assumption
76% 100% 200% 250% 316%
317%
400%
317%
400%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
5
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
81
79
76
73
70
66
63
59
55
51
47
42
37
32
26
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
81
79
76
73
70
66
63
59
55
51
46
42
37
32
26
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
79
76
73
70
67
64
60
56
52
46
37
26
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
76
64
48
35
25
17
12
7
6
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
76
64
48
46
33
16
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
76
64
51
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
63
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
95
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
95
81
66
51
35
4
0
0
0
0
75%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
91
57
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
87
54
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
72
44
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
86
61
32
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
77
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
79
54
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
97
67
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.6
9.2
9.2
7.7
3.5
3.4
2.5
2.3
1.8
23.9
18.2
18.1
15.7
2.4
1.6
1.2
3.0
2.3
PC, UA, UB, UC, UD, UE,
UG and UI
PE
PG
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
200%
250%
400%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
200%
250%
400%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
200%
250%
400%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
89
74
58
40
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
79
49
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
79
49
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
79
49
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
72
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92
69
45
19
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82
62
45
31
19
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82
62
45
31
19
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82
62
45
31
19
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
83
53
30
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
73
6
4
2
1
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82
67
54
43
34
27
21
16
12
8
6
4
2
1
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82
67
54
43
34
27
21
16
12
8
6
4
2
1
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82
67
54
43
34
27
21
16
12
8
6
4
2
1
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
74
55
40
29
21
16
11
8
6
4
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.3
6.0
6.0
6.0
4.4
22.7
11.0
11.0
11.0
7.3
25.4
19.2
19.2
19.2
13.2
Date
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
S-42
Date
TZ
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
316%
317%
400%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
3
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
100
74
42
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
74
42
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
74
42
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
74
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
119
126
133
141
149
158
168
177
188
199
211
223
236
236
236
236
236
236
224
191
157
121
83
10
0
0
0
0
100
106
112
119
126
133
141
149
158
168
177
188
199
211
223
236
236
214
136
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
119
126
133
141
149
158
168
177
188
199
211
223
236
236
206
128
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
119
126
133
141
149
158
168
177
188
199
211
223
169
104
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
76
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
119
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.8
2.7
2.7
2.7
2.6
23.9
18.2
18.1
15.9
3.3
2.2
1.6
3.8
2.8
Date
0%
PI
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
0%
75%
76%
400%
0%
75%
76%
VC
VG
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
316%
317%
400%
0%
400%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
96
91
86
81
76
70
64
57
50
43
36
27
19
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
96
91
86
81
76
70
64
57
50
43
36
27
19
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
96
91
86
81
76
70
64
57
50
43
35
27
19
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
72
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
96
55
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
91
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
93
86
78
70
61
52
43
33
22
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
93
86
78
70
61
52
43
33
22
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
93
86
78
70
61
52
43
33
22
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
93
86
78
70
61
52
43
33
22
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
93
86
78
70
61
52
43
33
22
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.6
8.6
8.6
8.5
1.4
1.0
0.8
2.1
1.7
6.0
6.0
6.0
6.0
5.9
S-43
VH
WZ
ZW
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
200%
250%
400%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
200%
250%
400%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
200%
250%
400%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
75
52
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
75
52
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
75
52
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
75
52
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
317
334
353
373
394
417
440
465
491
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
317
334
353
373
394
417
440
465
491
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
317
334
353
370
370
370
370
370
370
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
167
13
9
5
2
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
188
152
122
98
77
61
47
36
27
19
13
9
5
2
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
188
152
122
98
77
61
47
36
27
19
13
9
5
2
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
188
152
122
98
77
61
47
36
27
19
13
9
5
2
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
168
124
91
67
49
36
26
19
13
9
7
5
3
2
1
1
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.0
13.0
13.0
13.0
10.4
30.0
29.7
29.4
8.6
3.0
25.4
19.2
19.2
19.2
13.9
ZY
Group 9 Assets
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
PSA Prepayment Assumption
100%
200%
250%
400%
Date
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Date
316%
317%
400%
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
317
334
353
373
394
417
329
228
118
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
283
253
222
192
162
132
103
75
46
19
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
280
249
219
189
160
130
102
73
46
18
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
249
225
201
177
153
131
109
88
67
48
29
11
0
100
106
112
118
125
118
106
99
96
94
91
87
83
78
72
65
57
50
44
38
32
27
22
18
14
10
7
5
2
0
0
100
106
112
91
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
99
98
97
96
95
94
92
91
89
88
86
84
82
79
77
74
71
68
64
60
56
52
47
42
36
30
23
16
8
0
100
97
92
85
79
73
67
62
57
52
48
44
40
37
33
30
27
24
21
19
17
14
12
10
9
7
5
4
2
1
0
100
95
86
75
65
56
49
42
36
31
27
23
20
17
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
2
1
1
1
0
0
0
100
95
84
70
59
49
41
34
29
24
20
16
13
11
9
7
6
5
4
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
100
92
76
57
43
32
24
18
13
10
7
5
4
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1
24.6
24.5
23.2
14.8
3.5
2.4
0.6
0.5
20.5
11.2
7.5
6.4
4.4
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
75%
76%
S-44
0%
Group 10
Date
IJ, QU, QV, QW, QX
and QY
IK, QJ, QK, QL, QM
and QN
IL, TA, TH, TK, TL
and TM
KI, LU, LW, LX, LY
and QG
PSA Prepayment Assumption
0% 100% 251% 450% 600%
PSA Prepayment Assumption
0% 100% 251% 450% 600%
PSA Prepayment Assumption
0% 100% 251% 450% 600%
PSA Prepayment Assumption
0% 100% 251% 450% 600%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
93
83
72
62
52
44
35
27
20
13
7
1
0
0
0
100
89
73
56
42
30
21
13
7
2
0
0
0
0
0
0
100
85
61
38
22
11
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
81
52
26
11
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
95
91
85
80
73
67
60
52
44
35
25
15
4
0
0
100
92
82
70
59
49
40
31
22
15
7
0
0
0
0
0
100
88
71
53
38
26
15
7
0
0
0
0
0
0
0
0
100
84
58
34
16
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
80
49
21
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
95
89
83
77
70
62
54
46
36
26
15
3
0
0
0
100
91
79
66
54
42
31
21
12
3
0
0
0
0
0
0
100
87
67
47
29
15
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
81
52
25
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
77
42
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
14
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
24
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.1
5.6
3.8
2.7
2.2
7.8
5.2
3.5
2.4
2.0
7.1
4.5
3.0
2.1
1.8
13.6 11.6
8.7
5.9
4.7
LC, LD, LE, LG, LI and QA
LH, LK, LM, MK, QD and QI
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
251%
450%
600%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
251%
450%
600%
0%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
76
44
10
0
0
0
100
100
100
100
100
100
91
62
35
9
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
85
45
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
71
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
92
84
75
65
54
43
30
17
3
0
0
0
0
0
0
100
86
68
48
29
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
80
50
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
71
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
65
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
32
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
61
4
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
59
2
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.8
7.5
4.9
3.4
2.8
5.1
2.9
2.0
1.5
1.2
12.8
10.2
7.2
4.9
3.9
Date
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
LN, LP, LQ, LT, QE and TI
PSA Prepayment Assumption
100%
251%
450%
600%
QT
TN
Group 10 Assets
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
251%
450%
600%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
251%
450%
600%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
251%
450%
600%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
91
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
65
25
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
55
35
19
7
0
100
100
100
100
100
100
100
80
52
33
20
12
7
3
1
0
100
100
100
100
100
100
63
37
21
12
6
3
2
1
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
85
66
45
22
0
0
100
100
100
100
100
100
95
77
60
44
29
15
2
0
0
0
100
100
100
100
91
66
45
28
14
3
0
0
0
0
0
0
100
100
100
82
47
23
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
57
23
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
96
92
88
83
78
73
67
60
54
46
38
30
21
11
0
100
93
85
75
66
58
50
43
36
29
23
18
12
8
3
0
100
90
76
61
49
38
30
23
18
13
9
6
4
2
1
0
100
86
65
45
31
21
14
9
6
4
2
1
1
0
0
0
100
83
58
35
21
12
7
4
2
1
1
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.5
13.4
11.5
8.6
6.9
11.7
8.7
6.0
4.1
3.3
8.9
6.5
4.7
3.4
2.8
Date
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
S-45
Group 11
Date
BI and BM
BZ
Group 11 Assets
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
270%
450%
600%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
270%
450%
600%
PSA Prepayment Assumption
0%
100%
270%
450%
600%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
96
89
82
74
67
61
54
49
43
37
32
27
22
18
13
9
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
92
78
63
49
38
29
21
15
9
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
88
67
45
29
18
9
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
85
58
33
17
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
284
300
317
334
353
373
394
402
313
217
113
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
193
204
216
228
241
254
269
248
217
188
161
135
111
88
66
46
28
10
0
100
106
112
118
125
132
139
147
155
164
173
183
149
121
97
78
63
50
40
31
24
19
14
11
8
6
4
2
1
0
0
100
106
112
118
125
132
139
147
128
91
65
46
33
23
16
11
8
6
4
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
100
106
112
118
125
132
130
82
51
32
20
12
8
5
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
99
98
97
96
95
94
92
91
89
88
86
84
82
79
77
74
71
68
64
60
56
52
47
42
36
30
23
16
8
0
100
97
91
84
78
72
67
61
56
52
48
43
40
36
33
29
26
24
21
19
16
14
12
10
8
7
5
3
2
1
0
100
93
81
67
55
45
37
31
25
21
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
100
89
70
51
36
26
19
13
10
7
5
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
86
62
39
25
16
10
6
4
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.8
8.3
4.5
3.1
2.5
28.0
23.3
15.4
10.4
8.0
20.5
11.1
5.9
3.9
3.0
Group 12
JH
Date
0%
JI, PT and Group 12 Assets
PSA Prepayment Assumption
190%
220%
250%
500%
600%
0%
190%
PSA Prepayment Assumption
220%
250%
500%
600%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
100
92
80
69
58
49
42
35
29
24
19
16
13
10
8
7
5
4
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
100
92
80
69
58
49
42
35
29
24
19
16
13
10
8
7
5
4
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
100
92
80
69
58
49
42
35
29
24
19
16
13
10
8
7
5
4
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
100
92
66
45
31
21
14
9
6
4
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
89
59
37
23
14
8
5
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
99
98
98
97
95
94
93
92
90
89
87
85
83
81
78
75
72
69
66
62
58
53
49
43
37
31
24
17
9
0
100
93
82
72
63
55
48
41
36
31
27
23
20
17
15
12
11
9
7
6
5
4
3
3
2
1
1
1
0
0
0
100
92
80
69
59
50
43
36
31
26
22
19
16
13
11
9
8
6
5
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
100
91
78
65
55
46
38
32
26
22
18
15
12
10
8
7
6
5
4
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
100
83
60
41
29
20
14
9
6
4
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
80
54
34
21
13
8
5
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.7
6.2
6.2
6.2
3.4
2.9
20.8
7.4
6.6
6.0
3.3
2.7
S-46
Date
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0%
JK
JN
PSA Prepayment Assumption
190%
220%
250%
500%
PSA Prepayment Assumption
190%
220%
250%
500%
600%
0%
600%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
87
62
41
25
12
2
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
87
62
41
25
12
2
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
87
62
41
25
12
2
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
72
49
32
22
14
9
6
4
2
2
1
1
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92
57
36
22
13
8
5
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
91
0
100
100
100
100
100
100
100
100
98
95
90
84
78
71
65
58
52
45
40
34
29
25
20
16
13
10
7
5
2
0
0
100
90
76
64
56
51
48
47
46
44
41
38
35
31
28
25
22
19
16
14
12
10
8
6
5
4
3
2
1
0
0
100
81
53
30
15
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weighted Average
Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9
25.8
25.8
25.8
15.6
12.9
29.5
16.9
8.9
2.3
0.6
0.4
S-47
Yield Tables
The following tables show pre-tax yields to maturity (corporate bond equivalent) of speciÑed
Classes at various percentages of PSA and levels of LIBOR, if applicable. We have prepared these
tables using the Modeling Assumptions and the assumed prices in the table captions, plus accrued
interest, if any. Actual sales will not necessarily occur at the assumed prices.
Pre-Tax Yields
Group 1
S Class
(Assumed Price: 101.46875%)
LIBOR
100% PSA
0.42% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.42 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4.46 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7.50 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏ
200% PSA
6.8%
6.3
4.8
3.3
220% PSA
6.4%
5.9
4.4
2.9
221% PSA
6.3%
5.8
4.3
2.8
6.8%
6.3
4.8
3.3
300% PSA
400% PSA
6.5%
6.0
4.5
3.0
6.3%
5.8
4.3
2.8
SN Class
(Assumed Price: 0.09375%)
LIBOR
100% PSA
200% PSA
220% PSA
221% PSA
300% PSA
400% PSA
103.8%
43.8
*
79.6%
12.9
*
73.4%
3.5
*
123.5%
47.1
*
111.1%
27.5
*
94.3%
5.0
*
7.50% and Lower ÏÏÏÏÏÏ
7.55 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7.60 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏ
* Less than (99.9)%
Group 2
IO Class
(Assumed Price: 23.75%)
100% PSA
337% PSA
391% PSA
500% PSA
700% PSA
16.6%
3.2%
0.0%
(6.5)%
(19.0)%
Group 3
AI Class
(Assumed Price: 10.125%)
50% PSA
125% PSA
through
446% PSA
500% PSA
896% PSA
38.7%
19.6%
18.7%
0.0%
AO Class
(Assumed Price: 66.59375%)
125% PSA
230% PSA
341% PSA
342% PSA
350% PSA
500% PSA
2.8%
10.6%
20.9%
22.0%
22.5%
31.1%
S-48
CO Class
(Assumed Price: 67.125%)
125% PSA
230% PSA
301% PSA
302% PSA
350% PSA
500% PSA
2.7%
8.5%
13.3%
18.4%
21.8%
30.3%
DI Class
(Assumed Price: 12.0%)
50% PSA
125% PSA
through
400% PSA
500% PSA
705% PSA
31.9%
14.3%
11.3%
0.0%
IG Class
(Assumed Price: 25.5%)
125% PSA
through
350% PSA
50% PSA
18.1%
483% PSA
8.5%
500% PSA
0.0%
(1.3)%
Group 4
SU Class
(Assumed Price: 99.953125%)
LIBOR
100% PSA
0.42% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.42 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4.46 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7.50 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏ
7.8%
7.2
5.1
3.1
200% PSA
206% PSA
7.9%
7.2
5.1
3.1
220% PSA
7.9%
7.2
5.1
3.1
7.9%
7.2
5.1
3.1
300% PSA
7.9%
7.2
5.1
3.1
400% PSA
7.9%
7.2
5.2
3.1
SV Class
(Assumed Price: 0.203125%)
LIBOR
100% PSA
7.50% and Lower ÏÏÏÏÏÏ
7.55 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7.60 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏ
37.9%
11.8
*
200% PSA
5.7%
(26.4)
*
206% PSA
220% PSA
2.4%
(31.0)
*
40.1%
9.4
*
300% PSA
18.6%
(22.6)
*
400% PSA
(4.6)%
(50.7)
*
* Less than (99.9)%
Group 5
GI Class
(Assumed Price: 20.125%)
100% PSA
313% PSA
322% PSA
500% PSA
700% PSA
19.2%
0.0%
(0.8)%
(18.5)%
(37.5)%
S-49
Group 6
SQ Class
(Assumed Price: 11.875%)
LIBOR
0.42%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.42 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4.51 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7.60 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
100% PSA
305% PSA
55.4%
45.0
12.8
*
44.0%
33.2
(0.8)
*
500% PSA
32.2%
20.9
(15.4)
*
700% PSA
19.4%
7.7
(31.0)
*
* Less than (99.9)%
Group 7
HI Class
(Assumed Price: 11.125%)
50% PSA
100% PSA
through
312% PSA
400% PSA
671% PSA
33.5%
20.3%
17.3%
0.0%
IV Class
(Assumed Price: 22.25%)
50% PSA
100% PSA
through
252% PSA
400% PSA
436% PSA
20.8%
13.7%
3.1%
0.0%
IX Class
(Assumed Price: 28.25%)
50% PSA
100% PSA
through
250% PSA
400% PSA
421% PSA
17.0%
12.0%
1.6%
0.0%
KS Class
(Assumed Price: 84.5%)
LIBOR
0.42%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.42 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
3.76 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
6.10 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
100% PSA
200% PSA
250% PSA
400% PSA
19.2%
15.8
8.0
0.6
19.3%
15.9
8.1
0.8
21.8%
18.6
11.1
3.9
26.6%
23.4
15.9
8.6
S-50
MI Class
(Assumed Price: 10.25%)
50% PSA
100% PSA
through
353% PSA
400% PSA
715% PSA
33.4%
18.6%
17.6%
0.0%
Group 8
IH Class
(Assumed Price: 15.5%)
100% PSA
392% PSA
544% PSA
600% PSA
800% PSA
27.7%
10.0%
0.0%
(3.7)%
(16.8)%
NI Class
(Assumed Price: 14.5625%)
100% PSA
392% PSA
548% PSA
600% PSA
800% PSA
29.7%
10.7%
0.0%
(3.6)%
(16.9)%
Group 9
IA Class
(Assumed Price: 10.625%)
50% PSA
100% PSA
through
353% PSA
400% PSA
661% PSA
30.6%
15.5%
14.5%
0.0%
IU Class
(Assumed Price: 16.0%)
50% PSA
100% PSA
through
312% PSA
400% PSA
500% PSA
27.5%
16.2%
9.3%
0.0%
IW Class
(Assumed Price: 28.25%)
50% PSA
100% PSA
through
250% PSA
400% PSA
421% PSA
17.0%
12.0%
1.6%
0.0%
S-51
OP Class
(Assumed Price: 61.875%)
50% PSA
75% PSA
76% PSA
100% PSA
200% PSA
250% PSA
316% PSA
317% PSA
400% PSA
2.4%
2.7%
2.7%
3.1%
22.7%
35.1%
47.7%
17.3%
22.5%
PI Class
(Assumed Price: 11.125%)
50% PSA
100% PSA
through
312% PSA
400% PSA
671% PSA
33.5%
20.3%
17.3%
0.0%
UI Class
(Assumed Price: 22.5%)
50% PSA
100% PSA
through
252% PSA
400% PSA
430% PSA
20.4%
13.2%
2.6%
0.0%
Group 10
IJ Class
(Assumed Price: 14.1875%)
100% PSA
251% PSA
402% PSA
450% PSA
600% PSA
22.4%
11.8%
0.0%
(3.9)%
(16.0)%
IK Class
(Assumed Price: 13.25%)
100% PSA
251% PSA
388% PSA
450% PSA
600% PSA
23.9%
11.9%
0.0%
(5.5)%
(18.6)%
IL Class
(Assumed Price: 11.25%)
100% PSA
251% PSA
397% PSA
450% PSA
600% PSA
29.1%
14.7%
0.0%
(5.3)%
(19.7)%
KI Class
(Assumed Price: 29.375%)
100% PSA
251% PSA
450% PSA
452% PSA
600% PSA
13.6%
9.6%
0.1%
0.0%
(8.9)%
S-52
LI Class
(Assumed Price: 19.0625%)
100% PSA
251% PSA
370% PSA
450% PSA
600% PSA
20.7%
10.2%
0.0%
(7.1)%
(20.3)%
450% PSA
600% PSA
QI Class
(Assumed Price: 7.1875%)
100% PSA
251% PSA
48.0%
25.6%
439% PSA
0.0%
(1.3)%
(19.0)%
TI Class
(Assumed Price: 25.875%)
100% PSA
251% PSA
409% PSA
450% PSA
600% PSA
15.4%
9.5%
0.0%
(2.8)%
(13.5)%
Group 11
BI Class
(Assumed Price: 20.75%)
100% PSA
270% PSA
338% PSA
450% PSA
600% PSA
18.3%
5.5%
0.0%
(9.3)%
(21.8)%
Group 12
JI Class
(Assumed Price: 18.6875%)
100% PSA
190% PSA
220% PSA
250% PSA
500% PSA
517% PSA
600% PSA
26.3%
20.8%
19.0%
17.2%
1.1%
0.0%
(5.6)%
S-53
FINAL PAYMENT DATES
The Final Payment Date for each Class is the latest date by which it will be paid in full and will
retire. We calculate Final Payment Dates using highly conservative assumptions and the actual
retirement of each Class may occur earlier than its Final Payment Date.
CERTAIN FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES
General
Subject to the assumptions described under Certain Federal Income Tax Consequences Ì
REMIC Election in the OÅering Circular, the Upper-Tier REMIC Pool, the Lower-Tier REMIC
Pool and the Single-Tier REMIC Pool will each qualify as a REMIC for federal income tax
purposes.
Regular Classes
The Regular Classes are the ""regular interests'' in the Upper-Tier REMIC Pool or Single-Tier
REMIC Pool, as applicable. See General Information Ì Structure of Transaction. They are treated
as debt instruments for federal income tax purposes and may be issued with original issue discount
(""OID'') or at a premium. Based in part on (a) the level of LIBOR as of the date of this
Supplement and (b) information provided by the Underwriter regarding the initial prices at which it
will sell substantial portions of the Regular Classes, we expect to report income to the Internal
Revenue Service and to Holders of those Regular Classes assuming they are issued as follows:
‚ OID:
AO, AZ, BI, BZ, CG, CO, CZ, DI, GD, GI, HI, IO, JI, JK, JN, JU, KS, NI,
OP, PI, SN, SQ, SU, SV, TZ, WX, WZ, Z, ZA, ZB, ZD, ZE, ZH, ZJ, ZK,
ZM, ZN, ZT, ZW and ZY.
‚ De Minimis OID:
‚ Premium:
B, BH, BM, DG, FQ, GT, HG, JH, LB, NB, QG and QT.
A, AV, BA, BG, CV, DB, DC, DE, E, EG, EN, FM, HA, HB, HC, HD,
HE, JB, KE, KF, KJ, LA, ND, NG, PA, PB, PC, PD, PE, QA, QD, QE,
QH, S, VC, VG, VH, W and WT.
OID generally results in recognition of taxable income in advance of the receipt of cash
attributable to that income. The Pricing Speeds used for OID and premium calculations are:
‚ Groups 1, 4, 7 and 9 Ì 200% PSA
‚ Group 2 Ì 337% PSA
‚ Group 3 Ì 230% PSA
‚ Group 5 Ì 322% PSA
‚ Group 6 Ì 305% PSA
‚ Group 8 Ì 392% PSA
‚ Group 10 Ì 251% PSA
‚ Group 11 Ì 270% PSA
‚ Group 12 Ì 220% PSA
S-54
See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular Classes Ì Original Issue
Discount and Ì Premium in the OÅering Circular.
As set forth above, we intend to report income with respect to GI assuming that Class is issued
with OID. It is not entirely clear, however, that GI is issued with OID or how taxable income with
respect to GI should be reported because its yield to maturity, determined based on its Pricing
Speed, may be negative.
We intend to report any original issue or market discount or premium on the Floating Rate
Classes and on SU assuming that each variable rate is a Ñxed rate equal to the value of the variable
rate as of the date of this Supplement. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation
of Regular Classes Ì Floating Rate, Inverse Floating Rate and Weighted Average Coupon Classes
in the OÅering Circular.
Residual Classes
Each Residual Class is the ""residual interest'' in its related REMIC Pool. See General
Information Ì Structure of Transaction. Special tax considerations apply to the Residual Classes.
The taxation of the Residual Classes can produce a signiÑcantly less favorable after-tax return than
if (a) the Residual Classes were taxable as debt instruments or (b) no portion of the taxable income
on the Residual Classes were treated as ""excess inclusions.'' In certain periods, taxable income and
the resulting tax liability on R or RA may exceed any payments on that Class. See Certain Federal
Income Tax Consequences Ì Taxation of Residual Classes in the OÅering Circular.
A substantial tax may be imposed on certain transferors of a Residual Class and certain
beneÑcial owners of a Residual Class that are ""pass-through entities.'' See Certain Federal Income
Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì DisqualiÑed Organizations in the
OÅering Circular. You should not purchase a Residual Class before consulting your tax advisor.
Certain Transfers of Residual Classes
The REMIC Regulations disregard:
1. A transfer of a ""noneconomic residual'' unless no signiÑcant purpose of the transfer is to
impede the assessment or collection of tax.
‚ On July 19, 2002, the Treasury Department promulgated regulations relating to
transfers of noneconomic residual interests in REMICs. The Ñnal regulations generally
adopt the safe harbor standards contained in the proposed regulations (the ""formula
test'') and Rev. Proc. 2001-12 (the ""asset test'') that are set forth in Certain Federal
Income Tax Consequences Ì Taxation of Residual Classes in the OÅering Circular,
with certain exceptions, including the following additional limitations on the circumstances under which transferors may claim safe harbor treatment:
a. if a noneconomic residual interest is transferred to a foreign permanent establishment
or Ñxed base of a U.S. taxpayer (within the meaning of an applicable income tax
treaty), the transfer is not eligible for safe harbor treatment under either the asset
test or the formula test; and
b. the transferee must also represent that it will not cause income from the
noneconomic residual interest to be attributable to such a foreign permanent
establishment or Ñxed base.
S-55
‚ The regulations are generally eÅective for transfers of noneconomic residual interests in
REMICs occurring on or after February 4, 2000.
2. Except in certain cases, a transfer of a residual interest to a foreign investor or a transfer of a
residual interest from a foreign investor to a U.S. investor. Accordingly, the Agreement
prohibits the transfer of an interest in a Residual Class to or from a foreign investor without
our written consent.
See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì
Additional Transfer Restrictions in the OÅering Circular. In the case of a transfer that is
disregarded, the transferor would continue to be treated as the owner of the residual interest and
thus would continue to be subject to tax on its allocable portion of the net income of the REMIC.
Residual Classes with Negative Fair Market Values
The federal income tax consequences of any consideration paid to a transferee on a transfer of a
Residual Class are unclear. The REMIC Regulations do not address whether a residual interest
could have a negative basis and a negative issue price. The preamble to the REMIC Regulations
indicates that the Internal Revenue Service is considering the tax treatment of these types of
residual interests. If you receive consideration for a Residual Class, you should consult your tax
advisor.
Reporting and Administrative Matters
We will provide Holders of the Residual Classes information to enable them to prepare reports
required under the Code or applicable Treasury regulations. Because we do not intend to hold the
Residual Classes, applicable law may not allow us to perform tax administrative functions for the
REMIC Pools. Therefore, if you own a Residual Class, you may have certain tax administrative
obligations, for which we will act as your attorney-in-fact and agent. See Certain Federal Income
Tax Consequences Ì Reporting and Administrative Matters in the OÅering Circular.
MACR Classes
The arrangement under which the MACR Classes are created (the ""MACR Pool'') will be
classiÑed as a grantor trust under subpart E, part I of subchapter J of the Internal Revenue Code.
The interests in the Regular Classes that have been exchanged for the MACR Classes, including
any exchanges eÅective on the Closing Date, will be the assets of the MACR Pool and the MACR
Classes will represent beneÑcial ownership of these assets.
For a discussion of certain federal income tax consequences applicable to the MACR Classes,
see Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of MACR Classes, Ì Exchanges of
MACR Classes and Regular Classes and Ì Taxation of Certain Foreign Investors in the OÅering
Circular.
LEGAL INVESTMENT CONSIDERATIONS
You should consult your legal advisor to determine whether the CertiÑcates are a legal
investment for you and whether you can use the CertiÑcates as collateral for borrowings. See Legal
Investment Considerations in the OÅering Circular.
S-56
ERISA CONSIDERATIONS
Fiduciaries of ERISA plans should review ERISA Considerations in the OÅering Circular.
PLAN OF DISTRIBUTION
Under an agreement with the Underwriter, we have agreed to sell all of the REMIC
CertiÑcates to the Underwriter in exchange for the Assets.
The Underwriter is oÅering the CertiÑcates to the public in negotiated transactions at varying
prices to be determined at the time of sale, plus accrued interest on each interest-bearing Class from
the Ñrst day of its initial Accrual Period. The Underwriter is oÅering the CertiÑcates subject to their
issuance by us and subject to the Underwriter's right to reject any order. The Underwriter may make
sales to or through securities dealers, which may include Freddie Mac through our Securities Sales
& Trading Group. The dealers may receive compensation in the form of discounts, concessions or
commissions from the Underwriter and commissions from any purchasers for which they act as
agents.
Our agreement with the Underwriter provides that we will indemnify it against certain
liabilities.
LEGAL MATTERS
Maud Mater, Esq., Executive Vice President Ì General Counsel and Secretary of Freddie
Mac, will render an opinion on the legality of the CertiÑcates. Stroock & Stroock & Lavan LLP is
representing the Underwriter on legal matters concerning the CertiÑcates.
S-57
A-1
$
Combination 8
HD
13,380,000
80,461,600
80,461,600
80,461,600
120,692,400
80,461,600
4,381,725
28,559,000
19,639,971
3,752,584
24,458,000
16,820,416
7
$
$
$
$
$ 102,303,000
7
6
5
4
3
7
4
4
3
3
Combination
AO
AV
AZ
Combination
CO
CV
CZ
Combination
FU
SU
SV
Combination
FU
SV
Combination
HC
$ 104,070,000
Combination 2
DB
3
94,903,000
$
Original Balance
Combination 1
EG
REMIC Class
3
Group
REMIC CertiÑcates
100%
100%
100%
(3)
40%
60
(3)
8.3333339673%
54.3146100615
37.3520559712
8.3333348138%
54.3136950101
37.3529701761
100%
100%
Exchange
Proportions(1)
IX
KA
KB
XG
XH
HN
HQ
IV
LJ
WJ
WN
WQ
FA
BY
D
C
EV
EW
EX
EY
IG
AI
AT
AY
EH
EJ
EK
EL
HK
HL
HM
MACR
Class
30,196,409
94,903,000
94,903,000
94,903,000
94,903,000
94,903,000
94,903,000
94,903,000
94,903,000
94,903,000
52,580,696
45,031,000
80,461,600
$
2,432,727
13,380,000
13,380,000
13,380,000
13,380,000
$ 102,303,000
102,303,000
27,900,818
102,303,000
102,303,000
102,303,000
102,303,000
$
$ 201,154,000
$
$
$ 104,070,000
104,070,000
104,070,000
104,070,000
18,921,818
$
Maximum Original
Balance
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100%
100%
100%
100%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Exchange
Proportions(1)
Available Combinations
NTL(PAC)
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
NTL(PAC)
PAC
PAC
PAC
PAC
NSJ/SUP
NSJ/SUP
NSJ/SUP
NSJ/SUP
PAC
PAC
PAC
PAC
NTL(PAC)
NTL(PAC)
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
5.5%
4.5
5.0
4.75
5.25
4.5%
5.0
5.5
5.25
4.75
4.0
4.25
(4)
5.0%
5.5%
5.5%
5.25%
5.0
4.75
4.5
5.5
5.5%
3.25
3.25
4.75
4.5
4.25
4.0
5.0
3.75
3.5
MACR CertiÑcates
Principal
Class
Type(2)
Coupon
FIX/IO
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX/IO
FIX
FIX
FIX
FIX
FLT
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX/IO
FIX/IO
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
Interest
Type(2)
31393GBT0
31393GHE7
31393GHF4
31393GEC4
31393GEF7
31393GCF9
31393GCH5
31393GG24
31393GG40
31393GED2
31393G E 83
31393GEB6
31393GCL6
31393GDN1
31393GDW1
31393GBV5
31393GD92
31393GCR3
31393GCM4
31393GCN2
31393GEQ3
31393GCT9
31393GCV4
31393GDP6
31393G E 67
31393GDA9
31393GD68
31393GD76
31393GCG7
31393GCK8
31393GCD4
CUSIP
Number
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
2029
2029
2029
2029
2029
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
June
June
June
June
June
October
October
October
October
October
October
October
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
2027
2027
2027
2027
2027
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
December 15, 2017
December 15, 2017
December 15, 2032
December 15, 2032
March
March
March
March
March
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
Final Payment Date
Appendix A
A-2
$
$
$
$
Combination 12
ND
Combination 13
PA
Combination 14
PC
Combination 15
PD
8
9
9
9
$
$
7
7
$
6,498,000
49,690,000
43,045,000
90,578,773
88,623,000
976,738
85,750,000
976,738
85,750,000
Original Balance
REMIC CertiÑcates
7
REMIC Class
Combination 9
CG
KE
Combination 10
CG
KE
Combination 11
HA
Group
100%
100%
100%
100%
100%
1.1262247636%
98.8737752364
1.1262247636%
98.8737752364
Exchange
Proportions(1)
IW
UL
UM
UN
UT
UA
UB
UC
UD
UE
UG
UI
HT
HW
HX
HY
IA
JL
KH
KL
IH
NJ
NK
NL
NM
MA
MB
MC
MD
ME
MG
MH
MI
MJ
KD
KC
MACR
Class
$
$
$
$
$
$
$
1,181,454
6,498,000
6,498,000
6,498,000
6,498,000
49,690,000
49,690,000
49,690,000
49,690,000
49,690,000
49,690,000
13,551,818
43,045,000
43,045,000
43,045,000
43,045,000
13,696,136
43,045,000
43,045,000
43,045,000
16,468,867
90,578,773
90,578,773
90,578,773
90,578,773
88,623,000
88,623,000
88,623,000
88,623,000
88,623,000
88,623,000
88,623,000
32,226,545
88,623,000
86,726,738
86,726,738
Maximum Original
Balance
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100%
100%
Exchange
Proportions(1)
NTL(PAC)
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
NTL(PAC)
PAC
PAC
PAC
PAC
NTL(PAC)
PAC
PAC
PAC
NTL(SEQ)
SEQ
SEQ
SEQ
SEQ
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
NTL(PAC)
PAC
NSJ/SCH
NSJ/SCH
5.5%
4.5
4.75
5.0
5.25
4.0%
4.25
4.5
4.75
5.0
5.25
5.5
4.5%
3.25
3.5
3.75
5.5
4.75
4.0
4.25
5.5%
4.75
4.5
4.25
4.0
4.75%
4.5
4.25
4.0
3.75
3.5
3.25
5.5
3.0
5.5%
5.5%
MACR CertiÑcates
Principal
Class
Type(2)
Coupon
FIX/IO
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX/IO
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX/IO
FIX
FIX
FIX
FIX/IO
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX/IO
FIX
FIX
FIX
Interest
Type(2)
31393GFZ2
31393GFR0
31393GFS8
31393GFT6
31393GFU3
31393GHA5
31393GHB3
31393GFL3
31393GFM1
31393GFN9
31393GFP4
31393GFQ2
31393GCC6
31393GCE2
31393GCJ1
31393GEY6
31393GEZ3
31393GHJ6
31393G B 8 6
31393GFD1
31393GEP5
31393GEU4
31393GEV2
31393GUK8
31393GUL6
31393GBB9
31393GBC7
31393GBD5
31393GBE3
31393GBF0
31393GBK9
31393GBL7
31393GBG8
31393GBM5
31393GBA1
31393G B 9 4
CUSIP
Number
June
June
June
June
June
October
October
October
October
October
October
October
April
April
April
April
April
April
April
April
March
March
March
March
March
April
April
April
April
April
April
April
April
April
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
2027
2027
2027
2027
2027
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2022
2022
2022
2022
2022
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
December 15, 2032
December 15, 2032
Final Payment Date
A-3
$ 110,403,000
$ 209,664,000
Combination 23
QD
10
10
10
$ 110,403,000
209,664,000
Combination 20
QA
QD
$ 110,403,000
43,386,000
25,151,000
$ 110,403,000
209,664,000
43,386,000
25,151,000
Combination 19
QA
QD
QE
QG
7,086,000
3,972,000
8,655,000
$ 110,403,000
209,664,000
43,386,000
$
12,142,000
Combination 17
VG
VH
ZW
Combination 18
QA
QD
QE
$
Original Balance
REMIC CertiÑcates
Combination 16
PB
REMIC Class
Combination 21
QA
QE
QG
Combination 22
QA
10
10
10
9
9
Group
100%
100%
61.6983346373%
24.2461160165
14.0555493462
34.4937153783%
65.5062846217
28.4101553252%
53.9531245175
11.1645788515
6.4721413058
30.3761421697%
57.6866885127
11.9371693176
35.9458225536%
20.1491401613
43.9050372851
100%
Exchange
Proportions(1)
LH
LK
LM
MK
QI
LC
LD
LE
LG
LI
TN
IL
TA
TH
TK
TL
TM
IJ
QU
QV
QW
QX
QY
IK
QJ
QK
QL
QM
QN
PG
IU
JC
JD
JM
KN
KQ
KW
KX
MACR
Class
64,013,400
320,067,000
320,067,000
320,067,000
320,067,000
320,067,000
77,720,800
388,604,000
388,604,000
388,604,000
388,604,000
388,604,000
72,690,600
363,453,000
363,453,000
363,453,000
363,453,000
363,453,000
19,713,000
3,863,363
12,142,000
12,142,000
12,142,000
12,142,000
12,142,000
12,142,000
12,142,000
$ 209,664,000
209,664,000
209,664,000
209,664,000
41,932,800
$ 110,403,000
110,403,000
110,403,000
110,403,000
22,080,600
$ 178,940,000
$
$
$
$
$
Maximum Original
Balance
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Exchange
Proportions(1)
SEQ
SEQ
SEQ
SEQ
NTL(SEQ)
SEQ
SEQ
SEQ
SEQ
NTL(SEQ)
SEQ
NTL(SEQ)
SEQ
SEQ
SEQ
SEQ
SEQ
NTL(SEQ)
SEQ
SEQ
SEQ
SEQ
SEQ
NTL(SEQ)
SEQ
SEQ
SEQ
SEQ
SEQ
PAC
NTL(PAC)
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
4.0%
4.5
4.75
4.25
5.0
4.0%
4.25
4.5
4.75
5.0
5.0%
5.0%
5.0
4.75
4.5
4.25
4.0
5.0%
5.0
4.75
4.5
4.25
4.0
5.0%
5.0
4.75
4.5
4.25
4.0
5.5%
5.5%
4.5
4.75
3.75
3.25
3.5
4.0
4.25
MACR CertiÑcates
Principal
Class
Type(2)
Coupon
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX/IO
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX/IO
FIX
FIX/IO
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX/IO
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX/IO
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX/IO
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
Interest
Type(2)
31393GGA6
31393GG57
31393GG65
31393G B J 2
31393GGN8
31393G F 2 5
31393G F 3 3
31393G F 4 1
31393GG73
31393GG32
31393GH98
31393GER1
31393GH23
31393GH49
31393GHC1
31393GH64
31393GH72
31393GES9
31393GGV0
31393GGW8
31393GGX6
31393GGY4
31393GGZ1
31393GET7
31393GGP3
31393GGQ1
31393GGR9
31393GGS7
31393GGT5
31393GUM4
31393GFY5
31393GBR4
31393GBS2
31393GHK3
31393G F 7 4
31393G F 8 2
31393GFA7
31393GFB5
CUSIP
Number
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
March
March
March
March
March
April
April
April
April
April
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
2012
2012
2012
2012
2012
2015
2015
2015
2015
2015
November 15, 2016
April
April
April
April
April
April
November
November
November
November
November
November
April
April
April
April
April
April
December 15, 2032
June
June
June
June
June
June
June
June
Final Payment Date
A-4
$1,000,000,000
279,345,839
9,766,000
107,617,356
Combination 26
JH
JI
JK
JN
89.4948000281%
(3)
0.8740062171
9.6311937548
100%
100%
Exchange
Proportions(1)
PT
KI
LU
LW
LX
LY
LN
LP
LQ
LT
TI
MACR
Class
5,030,200
25,151,000
25,151,000
25,151,000
25,151,000
43,386,000
43,386,000
43,386,000
43,386,000
8,677,200
$1,117,383,356
$
$
Maximum Original
Balance
100%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Exchange
Proportions(1)
PT
NTL(SEQ)
SEQ
SEQ
SEQ
SEQ
SEQ
SEQ
SEQ
SEQ
NTL(SEQ)
6.0%
5.0%
4.0
4.25
4.5
4.75
4.0%
4.25
4.5
4.75
5.0
MACR CertiÑcates
Principal
Class
Type(2)
Coupon
FIX
FIX/IO
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX/IO
Interest
Type(2)
31393GFG4
31393G B 7 8
31393GGD0
31393GGE8
31393GGF5
31393GGG3
31393GG81
31393GG99
31393GGB4
31393GGC2
31393GH56
CUSIP
Number
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
December 15, 2032
November
November
November
November
November
April
April
April
April
April
Final Payment Date
Notional Class
5 and 6
SV
26
JI
(4) See Terms Sheet Ì Interest.
Combination
1.0
1/4
Multiplier
FU
JH, JK and JN
Related Class(es)
(1) Exchange proportions are constant proportions of the original balances of the REMIC Classes or MACR Classes, as applicable. In accordance with the exchange proportions, you may exchange
REMIC CertiÑcates for MACR CertiÑcates, and vice versa. The exchange proportions are not applicable to the MACR Classes designated by ""N/A.'' See Appendix III to the OÅering Circular
for a description of ""ratio-stripping'' MACR Classes of this type.
(2) See Appendix II to the OÅering Circular.
(3) The original balance of each Notional Class being exchanged equals the applicable multiplier times the original balance of the related Class(es) being exchanged.
12
25,151,000
$
Combination 25
QG
10
43,386,000
$
Original Balance
REMIC CertiÑcates
Combination 24
QE
REMIC Class
10
Group
Appendix B
Balances Schedules
The schedules of Aggregate Targeted Balances, Targeted Balances and Scheduled Asset
Balances are shown below. We have prepared the Illustrative Schedules as described under Terms
Sheet Ì Principal. The Mortgage characteristics that will be used in preparing the actual schedules
are likely to diÅer from the characteristics we assumed in preparing the Illustrative Schedules
below. Therefore, the actual non-PAC schedules for Groups 3, 7 and 9, which we will use to
determine principal payments, are likely to diÅer from the Illustrative Schedules shown below.
We will prepare the non-PAC schedules for Groups 3, 7 and 9 on or before the Closing Date,
using Mortgage information available at that time. We will include these schedules in the
Supplemental Statement. They will also be available on our Internet Web-Site. Our calculation of
these schedules will be Ñnal and binding.
Payment Date
Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 1
BA
PAC
Group 1
220% PSA
Scheduled Asset
Balance
Group 3
PAC
(Aggregate)
Group 3
301% PSA
Scheduled Asset
Balance
$312,394,000.00
312,394,000.00
312,394,000.00
312,394,000.00
312,394,000.00
312,394,000.00
312,394,000.00
312,394,000.00
312,394,000.00
312,394,000.00
312,394,000.00
312,394,000.00
312,394,000.00
309,707,913.60
306,952,467.99
304,128,918.41
301,238,556.67
298,282,710.15
295,262,740.81
292,180,044.14
289,036,048.15
285,832,212.21
282,570,025.95
279,251,008.11
275,876,705.36
272,448,691.08
268,968,564.13
265,437,947.61
261,858,487.57
258,231,851.71
254,624,651.51
251,036,786.65
247,468,157.32
243,918,664.25
240,388,208.64
236,876,692.23
233,384,017.27
229,910,086.48
226,454,803.11
223,018,070.90
219,599,794.07
216,199,877.36
212,818,225.98
209,454,745.63
206,109,342.51
202,781,923.27
$450,000,000.00
448,049,258.07
445,928,169.28
443,638,340.26
441,181,577.08
438,559,883.48
435,775,458.59
432,830,694.34
429,728,172.41
426,470,660.86
423,061,110.32
419,502,649.89
415,798,582.59
411,952,380.49
407,967,679.50
403,848,273.79
399,598,109.91
395,221,280.57
390,722,018.16
386,104,687.90
381,373,780.80
376,533,906.33
371,589,784.80
366,546,239.60
361,408,189.17
356,180,638.80
350,868,672.26
345,477,443.28
340,012,166.90
334,478,110.71
329,019,896.85
323,636,558.49
318,327,140.64
313,090,700.09
307,926,305.21
302,833,035.84
297,809,983.15
292,856,249.48
287,970,948.23
283,153,203.74
278,402,151.09
273,716,936.06
269,096,714.95
264,540,654.44
260,047,931.50
255,617,733.25
$315,728,000.00
315,728,000.00
315,728,000.00
315,728,000.00
315,728,000.00
315,728,000.00
315,728,000.00
315,728,000.00
315,728,000.00
315,728,000.00
315,728,000.00
315,728,000.00
315,728,000.00
313,655,087.16
311,482,899.76
309,212,554.18
306,845,229.93
304,382,168.69
301,824,673.20
299,174,106.25
296,431,889.38
293,599,501.77
290,678,478.80
287,670,410.80
284,576,941.54
281,399,766.78
278,140,632.70
274,801,334.34
271,383,713.89
267,988,968.59
264,616,949.26
261,267,507.67
257,940,496.55
254,635,769.59
251,353,181.44
248,092,587.67
244,853,844.81
241,636,810.30
238,441,342.52
235,267,300.77
232,114,545.24
228,982,937.06
225,872,338.24
222,782,611.67
219,713,621.17
216,665,231.42
$504,941,696.00
503,673,986.17
502,149,016.00
500,367,534.90
498,330,686.56
496,040,010.06
493,497,440.03
490,705,305.73
487,666,329.20
484,383,622.36
480,860,683.13
477,101,390.43
473,109,998.29
468,891,128.86
464,449,764.46
459,791,238.61
454,921,226.15
449,845,732.36
444,571,081.14
439,103,902.37
433,451,118.35
427,619,929.43
421,617,798.87
415,452,436.90
409,131,784.15
402,663,994.39
396,057,416.69
389,320,577.01
382,462,159.31
375,721,795.12
369,097,482.02
362,587,251.25
356,189,167.11
349,901,326.43
343,721,858.03
337,648,922.18
331,680,710.05
325,815,443.26
320,051,373.29
314,386,781.05
308,819,976.33
303,349,297.37
297,973,110.36
292,689,808.96
287,497,813.87
282,395,572.35
B-1
Payment Date
October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 1
BA
PAC
continued
Group 1
220% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 3
PAC
(Aggregate)
continued
Group 3
301% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
$199,472,395.09
196,180,665.57
192,906,642.84
189,650,235.46
186,411,352.48
183,189,903.43
179,985,798.27
176,798,947.45
173,629,261.88
170,476,652.92
167,341,032.40
164,222,312.57
161,120,406.17
158,035,226.38
154,966,686.80
151,914,701.51
148,879,185.01
145,860,052.24
142,857,218.60
139,870,599.90
136,900,112.40
133,945,672.76
131,007,198.12
128,084,606.01
125,177,814.38
122,286,741.63
119,413,816.03
116,598,218.63
113,838,889.01
111,134,785.54
108,484,885.10
105,888,182.71
103,343,691.24
100,850,441.12
98,407,480.00
96,013,872.46
93,668,699.74
91,371,059.42
89,120,065.17
86,914,846.43
84,754,548.19
82,638,330.67
80,565,369.07
78,534,853.34
76,545,987.87
74,597,991.31
72,690,096.24
70,821,549.00
68,991,609.40
67,199,550.51
65,444,658.44
63,726,232.09
62,043,582.93
60,396,034.79
58,782,923.66
57,203,597.42
55,657,415.72
54,143,749.70
52,661,981.82
51,211,505.66
49,791,725.74
48,402,057.30
47,041,926.14
45,710,768.40
44,408,030.42
43,133,168.56
$251,249,256.85
246,941,709.36
242,694,307.61
238,506,278.12
234,376,856.96
230,305,289.65
226,290,831.00
222,332,745.06
218,430,304.97
214,582,792.86
210,789,499.73
207,049,725.38
203,362,778.25
199,727,975.36
196,144,642.17
192,612,112.52
189,129,728.49
185,696,840.32
182,312,806.30
178,976,992.68
175,688,773.59
172,447,530.91
169,252,654.18
166,103,540.56
162,999,594.66
159,940,228.52
156,924,861.44
153,952,920.00
151,023,837.87
148,137,055.77
145,292,021.39
142,488,189.29
139,725,020.83
137,001,984.07
134,318,553.69
131,674,210.94
129,068,443.52
126,500,745.52
123,970,617.36
121,477,565.66
119,021,103.24
116,600,748.97
114,216,027.75
111,866,470.42
109,551,613.66
107,270,999.97
105,024,177.57
102,810,700.32
100,630,127.67
98,482,024.59
96,365,961.50
94,281,514.21
92,228,263.82
90,205,796.71
88,213,704.44
86,251,583.70
84,319,036.24
82,415,668.80
80,541,093.08
78,694,925.65
76,876,787.90
75,086,305.98
73,323,110.75
71,586,837.71
69,877,126.95
68,193,623.10
$213,637,307.96
210,629,717.24
207,642,326.55
204,675,004.05
201,727,618.76
198,800,040.53
195,892,140.07
193,003,788.94
190,134,859.51
187,285,224.99
184,454,759.40
181,643,337.60
178,850,835.24
176,077,128.80
173,322,095.53
170,585,613.50
167,867,561.57
165,167,819.37
162,486,267.33
159,822,786.65
157,177,259.29
154,549,567.98
151,939,596.23
149,347,228.28
146,772,349.13
144,214,844.53
141,674,600.96
139,151,505.67
136,645,446.59
134,156,312.42
131,683,992.56
129,228,377.14
126,789,356.98
124,366,823.65
121,960,669.38
119,570,787.13
117,197,070.53
114,839,413.92
112,497,712.32
110,171,861.43
107,861,757.63
105,581,475.34
103,348,184.11
101,160,931.73
99,018,785.10
96,920,829.79
94,866,169.71
92,853,926.71
90,883,240.25
88,953,267.06
87,063,180.75
85,212,171.52
83,399,445.81
81,624,225.97
79,885,749.97
78,183,271.06
76,516,057.49
74,883,392.19
73,284,572.49
71,718,909.83
70,185,729.50
68,684,370.31
67,214,184.39
65,774,536.86
64,364,805.63
62,984,381.10
$277,381,557.82
272,454,269.35
267,612,231.30
262,853,992.87
258,178,127.69
253,583,233.39
249,067,931.23
244,630,865.70
240,270,704.10
235,986,136.20
231,775,873.84
227,638,650.57
223,573,221.27
219,578,361.83
215,652,868.76
211,795,558.86
208,005,268.89
204,280,855.22
200,621,193.50
197,025,178.37
193,491,723.09
190,019,759.29
186,608,236.59
183,256,122.37
179,962,401.42
176,726,075.69
173,546,163.95
170,421,701.58
167,351,740.20
164,335,347.51
161,371,606.91
158,459,617.31
155,598,492.85
152,787,362.63
150,025,370.47
147,311,674.68
144,645,447.80
142,025,876.34
139,452,160.59
136,923,514.36
134,439,164.77
131,998,352.00
129,600,329.12
127,244,361.80
124,929,728.18
122,655,718.60
120,421,635.41
118,226,792.81
116,070,516.58
113,952,143.95
111,871,023.35
109,826,514.29
107,817,987.11
105,844,822.82
103,906,412.95
102,002,159.32
100,131,473.92
98,293,778.71
96,488,505.44
94,715,095.52
92,972,999.83
91,261,678.58
89,580,601.15
87,929,245.90
86,307,100.09
84,713,659.67
B-2
Payment Date
April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 1
BA
PAC
continued
Group 1
220% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 3
PAC
(Aggregate)
continued
Group 3
301% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
$ 41,885,648.98
40,664,947.51
39,470,549.46
38,301,949.49
37,158,651.38
36,040,167.94
34,946,020.80
33,875,740.29
32,828,865.26
31,804,942.97
30,803,528.88
29,824,186.56
28,866,487.55
27,930,011.16
27,014,344.39
26,119,081.80
25,243,825.33
24,388,184.19
23,551,774.76
22,734,220.42
21,935,151.46
21,154,204.94
20,391,024.58
19,645,260.64
18,916,569.79
18,204,615.01
17,509,065.51
16,829,596.56
16,165,889.40
15,517,631.18
14,884,514.80
14,266,238.82
13,662,507.40
13,073,030.14
12,497,522.02
11,935,703.31
11,387,299.46
10,852,040.99
10,329,663.45
9,819,907.30
9,322,517.80
8,837,244.98
8,363,843.51
7,902,072.62
7,451,696.06
7,012,481.97
6,584,202.83
6,166,635.36
5,759,560.49
5,362,763.23
4,976,032.61
4,599,161.66
4,231,947.25
3,874,190.11
3,525,694.69
3,186,269.14
2,855,725.23
2,533,878.25
2,220,547.03
1,915,553.77
1,618,724.09
1,329,886.87
1,048,874.25
775,521.56
509,667.25
251,152.85
$ 66,535,975.27
64,903,836.97
63,296,866.11
61,714,724.90
60,157,079.81
58,623,601.53
57,113,964.90
55,627,848.88
54,164,936.48
52,724,914.72
51,307,474.58
49,912,310.95
48,539,122.59
47,187,612.07
45,857,485.72
44,548,453.61
43,260,229.48
41,992,530.70
40,745,078.23
39,517,596.58
38,309,813.74
37,121,461.18
35,952,273.77
34,801,989.76
33,670,350.73
32,557,101.55
31,461,990.34
30,384,768.43
29,325,190.32
28,283,013.64
27,257,999.12
26,249,910.54
25,258,514.70
24,283,581.38
23,324,883.30
22,382,196.09
21,455,298.25
20,543,971.11
19,647,998.83
18,767,168.30
17,901,269.16
17,050,093.75
16,213,437.08
15,391,096.77
14,582,873.07
13,788,568.79
13,007,989.25
12,240,942.31
11,487,238.30
10,746,689.96
10,019,112.48
9,304,323.43
8,602,142.71
7,912,392.57
7,234,897.53
6,569,484.42
5,915,982.27
5,274,222.33
4,644,038.05
4,025,265.02
3,417,740.98
2,821,305.75
2,235,801.24
1,661,071.43
1,096,962.29
543,321.82
$ 61,632,665.93
60,309,074.80
59,013,034.16
57,743,981.99
56,501,367.60
55,284,651.38
54,093,304.56
52,926,809.05
51,784,657.16
50,666,351.47
49,571,404.53
48,499,338.76
47,449,686.18
46,421,988.25
45,415,795.67
44,430,668.21
43,466,174.52
42,521,891.95
41,597,406.37
40,692,312.03
39,806,211.36
38,938,714.81
38,089,440.72
37,258,015.11
36,444,071.59
35,647,251.14
34,867,202.04
34,103,579.64
33,356,046.28
32,624,271.13
31,907,930.06
31,206,705.49
30,520,286.26
29,848,367.53
29,190,650.63
28,546,842.92
27,916,657.71
27,299,814.11
26,696,036.94
26,105,056.58
25,526,608.88
24,960,435.07
24,406,281.59
23,863,900.07
23,333,047.16
22,813,484.45
22,304,978.37
21,807,300.11
21,320,225.51
20,843,534.94
20,377,013.25
19,920,449.69
19,473,637.76
19,036,375.18
18,608,463.79
18,189,709.44
17,779,921.97
17,378,915.08
16,986,506.24
16,602,516.67
16,226,771.23
15,859,098.34
15,499,329.93
15,147,301.36
14,802,851.34
14,465,821.87
$ 83,148,429.14
81,610,921.44
80,100,657.78
78,617,167.51
77,159,987.99
75,728,664.43
74,322,749.79
72,941,804.61
71,585,396.95
70,253,102.18
68,944,502.92
67,659,188.88
66,396,756.77
65,156,810.16
63,938,959.37
62,742,821.37
61,568,019.64
60,414,184.08
59,280,950.92
58,167,962.57
57,074,867.54
56,001,320.34
54,946,981.38
53,911,516.85
52,894,598.64
51,895,904.25
50,915,116.69
49,951,924.36
49,006,020.99
48,077,105.57
47,164,882.20
46,269,060.04
45,389,353.25
44,525,480.83
43,677,166.64
42,844,139.22
42,026,131.78
41,222,882.09
40,434,132.38
39,659,629.35
38,899,123.98
38,152,371.56
37,419,131.54
36,699,167.50
35,992,247.10
35,298,141.93
34,616,627.55
33,947,483.34
33,290,492.46
32,645,441.82
32,012,121.95
31,390,327.00
30,779,854.66
30,180,506.07
29,592,085.81
29,014,401.80
28,447,265.29
27,890,490.73
27,343,895.80
26,807,301.30
26,280,531.11
25,763,412.16
25,255,774.33
24,757,450.45
24,268,276.22
23,788,090.19
B-3
Group 1
BA
PAC
continued
Payment Date
October 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Group 1
220% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
$
B-4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Group 3
PAC
(Aggregate)
continued
Group 3
301% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
$ 14,136,058.21
13,813,408.73
13,497,724.93
13,188,861.35
12,886,675.48
12,591,027.74
12,301,781.41
12,018,802.55
11,741,959.97
11,471,125.17
11,206,172.28
10,946,978.01
10,693,421.59
10,445,384.73
10,202,751.57
9,965,408.62
9,733,244.73
9,506,151.00
9,284,020.81
9,066,749.71
8,854,235.38
8,646,377.62
8,443,078.30
8,244,241.28
8,049,772.43
7,859,579.54
7,673,572.28
7,491,662.22
7,313,762.73
7,139,788.95
6,969,657.81
6,803,287.92
6,640,599.58
6,481,514.72
6,325,956.92
6,173,851.30
6,025,124.54
5,879,704.85
5,737,521.90
5,598,506.82
5,462,592.18
5,329,711.94
5,199,801.42
5,072,797.29
4,948,637.51
4,827,261.36
4,708,609.35
4,592,623.24
4,479,246.00
4,368,421.78
4,260,095.89
4,154,214.77
4,050,725.98
3,949,578.18
3,850,721.08
3,754,105.45
3,659,683.09
3,567,406.77
3,477,230.29
3,389,108.40
3,302,996.76
3,218,852.01
3,136,631.65
3,056,294.10
2,977,798.62
2,901,105.35
$ 23,316,733.66
22,854,050.68
22,399,888.00
21,954,095.00
21,516,523.67
21,087,028.52
20,665,466.62
20,251,697.48
19,845,583.03
19,446,987.60
19,055,777.86
18,671,822.78
18,294,993.60
17,925,163.79
17,562,209.00
17,206,007.03
16,856,437.81
16,513,383.33
16,176,727.64
15,846,356.79
15,522,158.80
15,204,023.64
14,891,843.19
14,585,511.20
14,284,923.25
13,989,976.76
13,700,570.91
13,416,606.63
13,137,986.59
12,864,615.14
12,596,398.28
12,333,243.66
12,075,060.54
11,821,759.73
11,573,253.64
11,329,456.16
11,090,282.70
10,855,650.15
10,625,476.83
10,399,682.49
10,178,188.30
9,960,916.77
9,747,791.79
9,538,738.57
9,333,683.62
9,132,554.74
8,935,280.99
8,741,792.67
8,552,021.30
8,365,899.60
8,183,361.46
8,004,341.94
7,828,777.22
7,656,604.61
7,487,762.53
7,322,190.44
7,159,828.91
7,000,619.52
6,844,504.88
6,691,428.63
6,541,335.37
6,394,170.70
6,249,881.15
6,108,414.20
5,969,718.28
5,833,742.69
Group 1
BA
PAC
continued
Payment Date
April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Group 1
220% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
$
B-5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Group 3
PAC
(Aggregate)
continued
$
2,826,175.24
2,752,970.08
2,681,452.44
2,611,585.67
2,543,333.92
2,476,662.07
2,411,535.72
2,347,921.23
2,285,785.63
2,225,096.68
2,165,822.78
2,107,933.01
2,051,397.12
1,996,185.46
1,942,269.03
1,889,619.44
1,838,208.88
1,788,010.15
1,738,996.61
1,691,142.19
1,644,421.36
1,598,809.14
1,554,281.08
1,510,813.23
1,468,382.17
1,426,964.96
1,386,539.16
1,347,082.78
1,308,574.34
1,270,992.77
1,234,317.47
1,198,528.28
1,163,605.47
1,129,529.72
1,096,282.13
1,063,844.19
1,032,197.80
1,001,325.24
971,209.17
941,832.61
913,178.96
885,231.96
857,975.71
831,394.65
805,473.54
780,197.47
755,551.87
731,522.46
708,095.27
685,256.64
662,993.21
641,291.88
620,139.86
599,524.62
579,433.91
559,855.73
540,778.36
522,190.32
504,080.38
486,437.55
469,251.09
452,510.48
436,205.43
420,325.89
404,862.01
389,804.15
Group 3
301% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
$
5,700,437.63
5,569,754.20
5,441,644.35
5,316,060.86
5,192,957.37
5,072,288.31
4,954,008.95
4,838,075.31
4,724,444.22
4,613,073.25
4,503,920.73
4,396,945.73
4,292,108.04
4,189,368.17
4,088,687.31
3,990,027.36
3,893,350.89
3,798,621.11
3,705,801.92
3,614,857.84
3,525,754.01
3,438,456.23
3,352,930.86
3,269,144.88
3,187,065.87
3,106,661.96
3,027,901.87
2,950,754.87
2,875,190.78
2,801,179.95
2,728,693.26
2,657,702.13
2,588,178.46
2,520,094.68
2,453,423.70
2,388,138.91
2,324,214.18
2,261,623.86
2,200,342.74
2,140,346.08
2,081,609.58
2,024,109.36
1,967,821.98
1,912,724.44
1,858,794.12
1,806,008.83
1,754,346.77
1,703,786.53
1,654,307.10
1,605,887.84
1,558,508.48
1,512,149.11
1,466,790.19
1,422,412.55
1,378,997.32
1,336,526.02
1,294,980.47
1,254,342.85
1,214,595.63
1,175,721.62
1,137,703.94
1,100,526.01
1,064,171.55
1,028,624.59
993,869.43
959,890.68
Group 1
BA
PAC
continued
Payment Date
October 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2032
and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Group 1
220% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B-6
Group 3
PAC
(Aggregate)
continued
$
375,142.90
360,869.04
346,973.56
333,447.65
320,282.67
307,470.19
295,001.95
282,869.90
271,066.13
259,582.92
248,412.72
237,548.14
226,981.97
216,707.14
206,716.74
197,004.01
187,562.34
178,385.28
169,466.51
160,799.85
152,379.26
144,198.82
136,252.77
128,535.46
121,041.36
113,765.07
106,701.32
99,844.94
93,190.89
86,734.23
80,470.15
74,393.92
68,500.93
62,786.69
57,246.79
51,876.92
46,672.87
41,630.53
36,745.88
32,014.99
27,434.02
22,999.22
18,706.91
14,553.51
10,535.52
6,649.52
2,892.15
0.00
Group 3
301% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
$
926,673.20
894,202.17
862,462.99
831,441.36
801,123.24
771,494.82
742,542.58
714,253.22
686,613.69
659,611.19
633,233.14
607,467.20
582,301.26
557,723.42
533,722.02
510,285.58
487,402.87
465,062.84
443,254.66
421,967.69
401,191.50
380,915.83
361,130.63
341,826.03
322,992.35
304,620.07
286,699.87
269,222.58
252,179.23
235,560.99
219,359.21
203,565.40
188,171.21
173,168.47
158,549.16
144,305.40
130,429.46
116,913.75
103,750.84
90,933.43
78,454.35
66,306.57
54,483.19
42,977.46
31,782.72
20,892.47
10,300.32
0.00
Payment Date
Group 3
341% PSA
Scheduled Asset
Balance
Group 3
3.8% CPR
Scheduled Asset
Balance
Group 3
4.8% CPR
Scheduled Asset
Balance
Group 3
E and ZE
Scheduled
(Aggregate)
Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
$504,941,696.00
503,571,283.54
501,909,235.27
499,956,395.87
497,714,115.98
495,184,254.21
492,369,177.61
489,271,760.80
485,895,383.59
482,243,927.10
478,321,768.42
474,133,773.82
469,685,290.39
464,982,136.27
460,030,589.39
454,837,374.77
449,409,650.42
443,754,991.86
437,881,375.30
431,797,159.51
425,511,066.47
419,032,160.84
412,369,828.29
405,533,752.80
398,533,892.96
391,380,457.40
384,083,879.38
376,654,790.64
369,103,994.68
361,701,905.75
354,445,630.12
347,332,329.87
340,359,221.88
333,523,576.73
326,822,717.70
320,254,019.75
313,814,908.53
307,502,859.41
301,315,396.51
295,250,091.78
289,304,564.08
283,476,478.28
277,763,544.37
272,163,516.58
266,674,192.57
261,293,412.57
256,019,058.54
250,849,053.44
245,781,360.34
240,813,981.75
235,944,958.80
231,172,370.51
226,494,333.07
221,908,999.13
217,414,557.08
213,009,230.38
208,691,276.89
204,458,988.18
200,310,688.92
196,244,736.20
192,259,518.95
188,353,457.31
184,525,002.01
180,772,633.82
177,094,862.93
173,490,228.41
169,957,297.68
$504,941,696.00
502,813,617.46
500,691,475.24
498,575,248.50
496,464,916.48
494,360,458.47
492,261,853.82
490,169,081.95
488,082,122.34
486,000,954.55
483,925,558.17
481,855,912.89
479,791,998.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$504,941,696.00
502,375,965.65
499,820,245.20
497,274,493.23
494,738,668.48
492,212,729.87
489,696,636.49
487,190,347.59
484,693,822.58
482,207,021.05
479,729,902.74
477,262,427.57
474,804,555.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$33,500,000.00
33,055,605.46
32,543,186.50
31,962,941.05
31,315,124.21
30,600,048.23
29,818,082.35
28,969,652.67
28,055,241.84
27,075,388.71
26,030,687.91
24,921,789.34
23,749,397.56
23,518,087.96
23,272,929.65
23,014,246.24
22,742,382.30
22,457,702.85
22,160,592.78
21,851,456.34
21,530,716.42
21,198,813.96
20,856,207.21
20,503,371.01
20,140,796.03
19,768,987.93
19,388,466.60
18,999,765.22
18,603,429.42
18,214,517.08
17,832,938.35
17,458,604.30
17,091,426.94
16,731,319.19
16,378,194.88
16,031,968.75
15,692,556.40
15,359,874.35
15,033,839.98
14,714,371.53
14,401,388.10
14,094,809.64
13,794,556.94
13,500,551.61
13,212,716.12
12,930,973.72
12,655,248.48
12,385,465.26
12,121,549.75
11,863,428.37
11,611,028.36
11,364,277.71
11,123,105.18
10,887,440.27
10,657,213.25
10,432,355.11
10,212,797.59
9,998,473.13
9,789,314.91
9,585,256.82
9,386,233.45
9,192,180.07
9,003,032.68
8,818,727.92
8,639,203.14
8,464,396.34
8,294,246.20
B-7
Payment Date
Group 3
341% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 3
3.8% CPR
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 3
4.8% CPR
Scheduled Asset
Balance
continued
July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
$166,494,665.88
163,100,955.44
159,774,815.47
156,514,921.29
153,319,973.94
150,188,699.63
147,119,849.30
144,112,198.12
141,164,545.06
138,275,712.37
135,444,545.20
132,669,911.10
129,950,699.62
127,285,821.88
124,674,210.17
122,114,817.50
119,606,617.24
117,148,602.72
114,739,786.82
112,379,201.63
110,065,898.05
107,798,945.45
105,577,431.29
103,400,460.80
101,267,156.59
99,176,658.38
97,128,122.61
95,120,722.15
93,153,645.99
91,226,098.89
89,337,301.11
87,486,488.10
85,672,910.21
83,895,832.39
82,154,533.92
80,448,308.14
78,776,462.14
77,138,316.56
75,533,205.27
73,960,475.13
72,419,485.75
70,909,609.25
69,430,229.98
67,980,744.34
66,560,560.47
65,169,098.12
63,805,788.35
62,470,073.32
61,161,406.12
59,879,250.50
58,623,080.73
57,392,381.31
56,186,646.87
55,005,381.89
53,848,100.55
52,714,326.56
51,603,592.91
50,515,441.77
49,449,424.24
48,405,100.25
47,382,038.32
46,379,815.42
45,398,016.83
44,436,235.94
43,494,074.13
42,571,140.57
$
$
B-8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Group 3
E and ZE
Scheduled
(Aggregate)
continued
$ 8,128,692.05
7,967,673.85
7,811,132.25
7,659,008.50
7,511,244.49
7,367,782.74
7,228,566.40
7,093,539.21
6,962,645.52
6,835,830.32
6,713,039.13
6,594,218.12
6,479,314.01
6,368,274.10
6,261,046.27
6,157,578.97
6,057,821.20
5,961,722.52
5,869,233.04
5,780,303.41
5,688,019.37
5,583,968.69
5,468,515.53
5,342,015.62
5,204,816.51
5,057,257.69
4,899,670.76
4,732,379.64
4,555,700.67
4,372,382.97
4,184,678.77
3,992,786.08
3,796,897.60
3,597,200.75
3,393,877.85
3,187,106.22
2,977,058.29
2,763,901.72
2,547,799.52
2,328,910.13
2,107,387.58
1,883,381.53
1,657,037.41
1,428,496.52
1,197,896.13
965,369.54
731,046.21
495,051.86
257,508.51
18,534.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Payment Date
Group 3
341% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 3
3.8% CPR
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 3
4.8% CPR
Scheduled Asset
Balance
continued
January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
$ 41,667,052.11
40,781,433.12
39,913,915.33
39,064,137.70
38,231,746.27
37,416,394.05
36,617,740.83
35,835,453.11
35,069,203.93
34,318,672.76
33,583,545.37
32,863,513.69
32,158,275.72
31,467,535.42
30,791,002.53
30,128,392.54
29,479,426.52
28,843,831.04
28,221,338.05
27,611,684.76
27,014,613.60
26,429,872.03
25,857,212.52
25,296,392.40
24,747,173.80
24,209,323.53
23,682,613.01
23,166,818.16
22,661,719.33
22,167,101.20
21,682,752.71
21,208,466.97
20,744,041.18
20,289,276.53
19,843,978.16
19,407,955.05
18,981,019.97
18,562,989.39
18,153,683.40
17,752,925.68
17,360,543.37
16,976,367.05
16,600,230.65
16,231,971.41
15,871,429.76
15,518,449.33
15,172,876.83
14,834,562.03
14,503,357.65
14,179,119.36
13,861,705.70
13,550,978.00
13,246,800.35
12,949,039.56
12,657,565.06
12,372,248.89
12,092,965.64
11,819,592.39
11,552,008.67
11,290,096.40
11,033,739.86
10,782,825.64
10,537,242.58
10,296,881.74
10,061,636.35
9,831,401.78
$
$
B-9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Group 3
E and ZE
Scheduled
(Aggregate)
continued
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Payment Date
July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 3
341% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 3
3.8% CPR
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 3
4.8% CPR
Scheduled Asset
Balance
continued
$
$
$
9,606,075.47
9,385,556.92
9,169,747.65
8,958,551.12
8,751,872.73
8,549,619.77
8,351,701.39
8,158,028.56
7,968,514.02
7,783,072.25
7,601,619.47
7,424,073.56
7,250,354.03
7,080,382.04
6,914,080.30
6,751,373.09
6,592,186.20
6,436,446.91
6,284,083.96
6,135,027.52
5,989,209.17
5,846,561.87
5,707,019.90
5,570,518.90
5,436,995.78
5,306,388.73
5,178,637.18
5,053,681.79
4,931,464.40
4,811,928.05
4,695,016.89
4,580,676.23
4,468,852.47
4,359,493.10
4,252,546.67
4,147,962.75
4,045,691.97
3,945,685.92
3,847,897.20
3,752,279.34
3,658,786.83
3,567,375.09
3,478,000.43
3,390,620.04
3,305,192.00
3,221,675.23
3,140,029.48
3,060,215.32
2,982,194.13
2,905,928.06
2,831,380.06
2,758,513.79
2,687,293.69
2,617,684.91
2,549,653.30
2,483,165.43
2,418,188.53
2,354,690.50
2,292,639.92
2,232,005.99
2,172,758.55
2,114,868.04
2,058,305.53
2,003,042.67
1,949,051.69
1,896,305.39
B-10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Group 3
E and ZE
Scheduled
(Aggregate)
continued
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Payment Date
January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 3
341% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 3
3.8% CPR
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 3
4.8% CPR
Scheduled Asset
Balance
continued
$
$
$
1,844,777.13
1,794,440.82
1,745,270.89
1,697,242.32
1,650,330.59
1,604,511.67
1,559,762.06
1,516,058.72
1,473,379.08
1,431,701.06
1,391,003.00
1,351,263.72
1,312,462.46
1,274,578.90
1,237,593.13
1,201,485.65
1,166,237.37
1,131,829.60
1,098,244.03
1,065,462.72
1,033,468.14
1,002,243.07
971,770.69
942,034.52
913,018.40
884,706.54
857,083.46
830,134.00
803,843.33
778,196.92
753,180.54
728,780.27
704,982.47
681,773.79
659,141.16
637,071.79
615,553.13
594,572.94
574,119.19
554,180.14
534,744.27
515,800.32
497,337.26
479,344.30
461,810.86
444,726.61
428,081.40
411,865.34
396,068.72
380,682.03
365,695.99
351,101.50
336,889.64
323,051.71
309,579.18
296,463.68
283,697.06
271,271.31
259,178.61
247,411.30
235,961.87
224,823.01
213,987.52
203,448.39
193,198.74
183,231.84
B-11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Group 3
E and ZE
Scheduled
(Aggregate)
continued
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Payment Date
July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2032
and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 3
341% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 3
3.8% CPR
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 3
4.8% CPR
Scheduled Asset
Balance
continued
$
$
$
173,541.11
164,120.12
154,962.55
146,062.25
137,413.19
129,009.45
120,845.27
112,915.00
105,213.10
97,734.18
90,472.93
83,424.19
76,582.90
69,944.10
63,502.94
57,254.69
51,194.71
45,318.48
39,621.54
34,099.57
28,748.33
23,563.66
18,541.51
13,677.90
8,968.97
4,410.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B-12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Group 3
E and ZE
Scheduled
(Aggregate)
continued
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Payment Date
Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 3
JB and ZT
Scheduled
(Aggregate)
Group 4
BG
PAC
Group 4
220% PSA
Scheduled Asset
Balance
$30,152,000.00
29,700,227.82
29,181,380.06
28,595,651.51
27,943,290.28
27,224,597.77
26,439,928.54
25,589,690.16
24,674,342.91
23,694,399.49
22,650,424.63
21,543,034.60
20,372,896.68
20,187,328.05
19,990,619.73
19,783,024.52
19,564,811.50
19,336,265.73
19,097,687.77
18,849,393.24
18,591,712.40
18,324,989.58
18,049,582.70
17,765,862.69
17,474,212.92
17,175,028.59
16,868,716.10
16,555,692.39
16,236,384.31
15,922,879.06
15,615,109.00
15,313,007.13
15,016,507.16
14,725,543.44
14,440,050.98
14,159,965.45
13,885,223.16
13,615,761.06
13,351,516.74
13,092,428.42
12,838,434.93
12,589,475.73
12,345,490.88
12,106,421.06
11,872,207.53
11,642,792.15
11,418,117.38
11,198,126.26
10,982,762.39
10,771,969.96
10,565,693.72
10,363,878.98
10,166,471.61
9,973,418.04
9,784,665.21
9,600,160.65
9,419,852.39
9,243,688.99
9,071,619.56
8,903,593.72
8,739,561.59
8,579,473.82
8,423,281.56
8,270,936.46
8,122,390.66
7,977,596.80
7,836,508.01
$624,788,000.00
624,788,000.00
624,788,000.00
624,788,000.00
624,788,000.00
624,788,000.00
624,788,000.00
624,788,000.00
624,788,000.00
624,788,000.00
624,788,000.00
624,788,000.00
624,788,000.00
619,415,827.20
613,904,935.97
608,257,836.83
602,477,113.35
596,565,420.30
590,525,481.61
584,360,088.29
578,072,096.31
571,664,424.42
565,140,051.90
558,502,016.23
551,753,410.73
544,897,382.16
537,937,128.26
530,875,895.21
523,716,975.13
516,463,703.42
509,249,303.02
502,073,573.30
494,936,314.65
487,837,328.49
480,776,417.28
473,753,384.47
466,768,034.54
459,820,172.96
452,909,606.22
446,036,141.79
439,199,588.14
432,399,754.72
425,636,451.96
418,909,491.26
412,218,685.01
405,563,846.55
398,944,790.17
392,361,331.15
385,813,285.68
379,300,470.92
372,822,704.97
366,379,806.85
359,971,596.53
353,597,894.90
347,258,523.76
340,953,305.85
334,682,064.79
328,444,625.14
322,240,812.35
316,070,452.75
309,933,373.60
303,829,403.02
297,758,370.02
291,720,104.49
285,714,437.21
279,741,199.81
273,800,224.79
$900,000,000.00
896,098,516.14
891,856,338.57
887,276,680.51
882,363,154.15
877,119,766.95
871,550,917.19
865,661,388.69
859,456,344.83
852,941,321.71
846,122,220.63
839,005,299.78
831,597,165.17
823,904,760.98
815,935,359.00
807,696,547.57
799,196,219.81
790,442,561.14
781,444,036.32
772,209,375.80
762,747,561.61
753,067,812.66
743,179,569.60
733,092,479.20
722,816,378.34
712,361,277.60
701,737,344.52
690,954,886.56
680,024,333.80
668,956,221.41
658,039,793.71
647,273,116.98
636,654,281.28
626,181,400.18
615,852,610.42
605,666,071.69
595,619,966.30
585,712,498.96
575,941,896.47
566,306,407.47
556,804,302.18
547,433,872.13
538,193,429.90
529,081,308.87
520,095,862.99
511,235,466.51
502,498,513.71
493,883,418.71
485,388,615.21
477,012,556.24
468,753,713.93
460,610,579.30
452,581,662.00
444,665,490.12
436,860,609.94
429,165,585.71
421,578,999.46
414,099,450.76
406,725,556.50
399,455,950.71
392,289,284.34
385,224,225.04
378,259,456.98
371,393,680.64
364,625,612.59
357,953,985.37
351,377,547.18
B-13
Payment Date
July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 3
JB and ZT
Scheduled
(Aggregate)
continued
Group 4
BG
PAC
continued
Group 4
220% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
$ 7,699,077.90
7,565,260.55
7,435,010.52
7,308,282.83
7,185,032.99
7,065,216.95
6,948,791.10
6,835,712.32
6,725,937.91
6,619,425.63
6,516,133.64
6,416,020.60
6,319,045.53
6,225,167.94
6,134,347.71
6,046,545.18
5,961,721.07
5,879,836.52
5,800,853.11
5,724,732.77
5,644,279.79
5,550,736.51
5,444,495.51
5,325,940.47
5,195,446.33
5,053,379.52
4,900,098.08
4,735,951.86
4,561,282.70
4,376,424.59
4,181,703.83
3,981,632.69
3,777,395.45
3,569,187.53
3,357,199.03
3,141,614.80
2,922,614.64
2,700,373.35
2,475,060.88
2,246,842.44
2,015,878.60
1,782,325.42
1,546,334.53
1,308,053.25
1,067,624.67
825,187.81
580,877.64
334,825.22
87,157.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$267,891,345.53
262,014,396.24
256,169,212.01
250,355,628.76
244,573,483.26
238,827,632.07
233,196,437.27
227,677,778.02
222,269,571.08
216,969,770.19
211,776,365.41
206,687,382.48
201,700,882.25
196,814,960.00
192,027,744.92
187,337,399.48
182,742,118.84
178,240,130.33
173,829,692.86
169,509,096.38
165,276,661.33
161,130,738.14
157,069,706.67
153,091,975.75
149,195,982.62
145,380,192.49
141,643,098.00
137,983,218.80
134,399,101.03
130,889,316.89
127,452,464.18
124,087,165.86
120,792,069.59
117,565,847.31
114,407,194.85
111,314,831.44
108,287,499.40
105,323,963.64
102,423,011.33
99,583,451.49
96,804,114.61
94,083,852.27
91,421,536.79
88,816,060.85
86,266,337.12
83,771,297.96
81,329,895.01
78,941,098.93
76,603,898.97
74,317,302.76
72,080,335.87
69,892,041.60
67,751,480.58
65,657,730.53
63,609,885.94
61,607,057.76
59,648,373.13
57,732,975.09
55,860,022.31
54,028,688.79
52,238,163.61
50,487,650.66
48,776,368.38
47,103,549.52
45,468,440.84
43,870,302.93
$344,895,061.81
338,505,308.37
332,207,081.12
325,999,189.33
319,880,457.03
313,849,722.89
307,905,840.00
302,047,675.73
296,274,111.53
290,584,042.77
284,976,378.58
279,450,041.66
274,003,968.14
268,637,107.38
263,348,421.88
258,136,887.04
253,001,491.05
247,941,234.71
242,955,131.32
238,042,206.47
233,201,497.94
228,432,055.50
223,732,940.83
219,103,227.32
214,541,999.95
210,048,355.14
205,621,400.64
201,260,255.34
196,964,049.19
192,731,923.01
188,563,028.41
184,456,527.63
180,411,593.42
176,427,408.88
172,503,167.40
168,638,072.48
164,831,337.60
161,082,186.16
157,389,851.30
153,753,575.80
150,172,611.96
146,646,221.49
143,173,675.41
139,754,253.90
136,387,246.21
133,071,950.54
129,807,673.95
126,593,732.23
123,429,449.80
120,314,159.62
117,247,203.06
114,227,929.80
111,255,697.76
108,329,872.96
105,449,829.44
102,614,949.16
99,824,621.90
97,078,245.18
94,375,224.13
91,714,971.44
89,096,907.22
86,520,458.96
83,985,061.41
81,490,156.47
79,035,193.16
76,619,627.48
B-14
Group 3
JB and ZT
Scheduled
(Aggregate)
continued
Payment Date
January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2017
and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
$
Group 4
BG
PAC
continued
Group 4
220% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 42,308,409.89
40,782,049.17
39,290,521.28
37,833,139.57
36,409,230.03
35,018,131.03
33,659,193.11
32,331,778.80
31,035,262.36
29,769,029.59
28,532,477.64
27,325,014.80
26,146,060.27
24,995,044.04
23,871,406.62
22,774,598.91
21,704,081.98
20,659,326.91
19,639,814.60
18,645,035.61
17,674,489.96
16,727,687.01
15,804,145.24
14,903,392.12
14,024,963.94
13,168,405.66
12,333,270.73
11,519,120.99
10,725,526.45
9,952,065.23
9,198,323.31
8,463,894.50
7,748,380.22
7,051,389.38
6,372,538.29
5,711,450.45
5,067,756.50
4,441,094.05
3,831,107.55
3,237,448.18
2,659,773.73
2,097,748.49
1,551,043.11
1,019,334.50
502,305.70
$ 74,242,922.36
71,904,547.54
69,603,979.52
67,340,701.46
65,114,203.09
62,923,980.67
60,769,536.85
58,650,380.63
56,566,027.28
54,515,998.24
52,499,821.09
50,517,029.41
48,567,162.77
46,649,766.60
44,764,392.17
42,910,596.49
41,087,942.22
39,295,997.65
37,534,336.59
35,802,538.32
34,100,187.50
32,426,874.15
30,782,193.55
29,165,746.15
27,577,137.58
26,015,978.50
24,481,884.63
22,974,476.59
21,493,379.92
20,038,224.97
18,608,646.86
17,204,285.42
15,824,785.13
14,469,795.07
13,138,968.84
11,831,964.54
10,548,444.66
9,288,076.10
8,050,530.04
6,835,481.95
5,642,611.49
4,471,602.48
3,322,142.85
2,193,924.58
1,086,643.65
0.00
0.00
0.00
B-15
Payment Date
Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 7
PAC
(Aggregate)
Group 7
KE
TAC
Group 7
CG and KE
SCH/TAC
(Aggregate)
Group 7
75% PSA
Scheduled Asset
Balance
Group 7
316% PSA
Scheduled Asset
Balance
$380,808,000.00
380,808,000.00
380,808,000.00
380,808,000.00
380,808,000.00
380,808,000.00
380,808,000.00
380,808,000.00
380,808,000.00
380,808,000.00
380,808,000.00
380,808,000.00
380,808,000.00
378,857,877.83
376,818,802.12
374,691,620.06
372,477,224.25
370,176,552.12
367,790,585.34
365,320,349.07
362,766,911.30
360,131,382.10
357,414,912.79
354,618,695.13
351,743,960.49
348,791,978.91
345,764,058.20
342,661,542.96
339,485,813.61
336,326,467.52
333,183,420.42
330,056,588.49
326,945,888.34
323,851,236.98
320,772,551.87
317,709,750.90
314,662,752.37
311,631,475.01
308,615,837.95
305,615,760.74
302,631,163.38
299,661,966.23
296,708,090.08
293,769,456.15
290,845,986.02
287,937,601.72
285,044,225.64
282,165,780.60
279,302,189.81
276,453,376.86
273,619,265.74
270,799,780.84
267,994,846.94
265,204,389.19
262,428,333.13
259,666,604.70
256,919,130.20
254,185,836.32
251,466,650.13
248,761,499.06
246,070,310.93
243,393,013.92
240,729,536.59
238,079,807.85
235,443,757.00
232,821,313.68
230,212,407.90
$85,750,000.00
84,776,007.51
83,659,991.74
82,402,364.59
81,003,647.33
79,464,470.40
77,785,573.28
75,967,804.02
74,012,118.78
71,919,581.16
69,691,361.40
67,328,735.42
64,833,083.79
64,156,012.65
63,437,939.38
62,679,703.40
61,882,197.67
61,046,367.46
60,173,209.20
59,263,769.06
58,319,141.58
57,340,468.14
56,328,935.40
56,328,370.21
56,327,802.43
56,327,232.04
56,326,659.05
56,326,083.42
56,325,505.16
56,324,924.25
56,324,340.68
56,323,754.43
55,217,700.41
51,873,276.13
48,611,685.86
45,431,522.27
42,331,399.86
39,853,200.26
38,855,968.39
37,876,119.62
36,913,471.86
35,967,844.62
35,039,059.08
34,126,938.04
33,231,305.91
32,351,988.68
31,488,813.95
30,641,610.86
29,810,210.14
28,994,444.04
28,194,146.34
27,409,152.35
26,435,000.34
24,503,192.09
22,629,860.79
20,813,977.95
19,054,531.15
17,350,523.87
15,700,975.15
14,104,919.46
12,561,406.37
11,069,500.39
9,628,280.74
8,236,841.07
6,894,289.32
5,599,747.45
4,352,351.25
$86,726,738.00
85,752,745.51
84,636,729.74
83,379,102.59
81,980,385.33
80,441,208.40
78,762,311.28
76,944,542.02
74,988,856.78
72,896,319.16
70,668,099.40
68,305,473.42
65,809,821.79
65,132,750.65
64,414,677.38
63,656,441.40
62,858,935.67
62,023,105.46
61,149,947.20
60,240,507.06
59,295,879.58
58,317,206.14
57,305,673.40
56,262,511.59
55,188,992.83
54,086,429.24
52,956,171.14
51,799,605.01
50,618,151.56
49,455,996.48
48,312,940.34
47,188,785.48
46,083,336.06
44,996,397.97
43,927,778.88
42,877,288.20
41,844,737.05
40,829,938.26
39,832,706.39
38,852,857.62
37,890,209.86
36,944,582.62
36,015,797.08
35,103,676.04
34,208,043.91
33,328,726.68
32,465,551.95
31,618,348.86
30,786,948.14
29,971,182.04
29,170,884.34
28,385,890.35
27,616,036.87
26,861,162.20
26,121,106.11
25,395,709.86
24,684,816.12
23,988,269.05
23,305,914.19
22,637,598.53
21,983,170.46
21,342,479.74
20,715,377.54
20,101,716.38
19,501,350.14
18,914,134.05
18,339,924.65
$557,562,781.00
556,798,967.78
555,962,966.72
555,054,977.05
554,075,226.27
553,023,970.03
551,901,492.06
550,708,104.11
549,444,145.77
548,109,984.36
546,706,014.77
545,232,659.30
543,690,367.42
542,079,615.61
540,400,907.09
538,654,771.62
536,841,765.16
534,962,469.68
533,017,492.78
531,007,467.42
528,933,051.56
526,794,927.85
524,593,803.19
522,330,408.45
520,005,497.95
517,619,849.18
515,174,262.23
512,669,559.48
510,106,585.03
507,552,685.78
505,007,826.06
502,471,970.34
499,945,083.21
497,427,129.41
494,918,073.82
492,417,881.44
489,926,517.41
487,443,946.99
484,970,135.59
482,505,048.73
480,048,652.09
477,600,911.45
475,161,792.74
472,731,262.02
470,309,285.45
467,895,829.37
465,490,860.19
463,094,344.49
460,706,248.96
458,326,540.42
455,955,185.81
453,592,152.20
451,237,406.79
448,890,916.90
446,552,649.97
444,222,573.57
441,900,655.38
439,586,863.23
437,281,165.04
434,983,528.87
432,693,922.90
430,412,315.43
428,138,674.87
425,872,969.76
423,615,168.77
421,365,240.67
419,123,154.34
$557,562,781.00
556,120,463.08
554,379,857.35
552,341,831.05
550,007,731.25
547,379,386.33
544,459,106.30
541,249,681.82
537,754,381.88
533,976,950.27
529,921,600.70
525,593,010.59
520,996,313.61
516,137,090.91
511,021,361.05
505,655,568.67
500,046,571.96
494,201,628.86
488,128,382.15
481,834,843.32
475,329,375.41
468,620,674.80
461,717,751.93
454,629,911.17
447,366,729.75
439,938,035.89
432,353,886.20
424,624,542.38
416,760,447.33
409,038,983.90
401,457,600.12
394,013,789.26
386,705,089.04
379,529,080.85
372,483,388.96
365,565,679.80
358,773,661.19
352,105,081.62
345,557,729.53
339,129,432.60
332,818,057.07
326,621,507.05
320,537,723.87
314,564,685.40
308,700,405.41
302,942,932.96
297,290,351.75
291,740,779.51
286,292,367.43
280,943,299.54
275,691,792.12
270,536,093.18
265,474,481.86
260,505,267.87
255,626,791.01
250,837,420.56
246,135,554.83
241,519,620.59
236,988,072.61
232,539,393.16
228,172,091.49
223,884,703.39
219,675,790.71
215,543,940.90
211,487,766.54
207,505,904.93
203,597,017.63
B-16
Payment Date
July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 7
PAC
(Aggregate)
continued
Group 7
KE
TAC
continued
Group 7
CG and KE
SCH/TAC
(Aggregate)
continued
Group 7
75% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 7
316% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
$227,616,970.04
225,034,930.83
222,466,221.34
219,910,773.04
217,368,517.70
214,839,387.47
212,323,314.84
209,820,232.66
207,330,074.11
204,852,772.72
202,388,262.36
199,936,477.24
197,497,351.91
195,070,821.26
192,656,820.50
190,255,285.21
187,866,151.24
185,489,354.84
183,124,832.53
180,772,521.19
178,432,358.01
176,104,280.51
173,788,226.52
171,484,134.22
169,191,942.07
166,911,588.86
164,643,013.71
162,386,156.04
160,140,955.57
157,907,352.35
155,685,286.74
153,474,699.38
151,275,531.25
149,087,723.60
146,911,218.01
144,745,956.35
142,591,880.78
140,448,933.77
138,317,058.08
136,196,196.77
134,098,362.12
132,030,989.33
129,993,649.71
127,985,920.51
126,007,384.81
124,057,631.46
122,136,255.00
120,242,855.57
118,377,038.86
116,538,415.98
114,726,603.47
112,941,223.13
111,181,902.04
109,448,272.40
107,739,971.53
106,056,641.77
104,397,930.41
102,763,489.63
101,152,976.42
99,566,052.53
98,002,384.41
96,461,643.11
94,943,504.25
93,447,647.97
91,973,758.81
90,521,525.71
$ 3,151,250.13
1,995,606.91
884,597.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$17,778,579.84
17,229,958.80
16,693,922.03
16,170,331.30
15,659,049.67
15,159,941.46
14,672,872.25
14,197,708.86
13,734,319.34
13,282,572.97
12,842,340.24
12,413,492.85
11,995,903.68
11,589,446.79
11,193,997.42
10,809,431.98
10,435,628.00
10,072,464.19
9,719,820.37
9,377,577.47
9,045,617.56
8,723,823.79
8,412,080.41
8,110,272.77
7,818,287.26
7,536,011.36
7,263,333.61
7,000,143.57
6,746,331.86
6,501,790.12
6,266,411.01
6,040,088.20
5,832,365.67
5,645,171.69
5,478,155.85
5,330,972.58
5,203,281.12
5,094,745.40
5,005,034.05
4,933,820.27
4,868,712.89
4,801,902.60
4,733,448.67
4,663,409.12
4,591,840.73
4,518,799.04
4,444,338.40
4,368,511.97
4,291,371.77
4,212,968.67
4,133,352.42
4,052,571.68
3,970,674.05
3,887,706.04
3,803,713.17
3,718,739.89
3,632,829.69
3,546,025.07
3,458,367.56
3,369,897.76
3,280,655.33
3,190,679.03
3,100,006.71
3,008,675.38
2,916,721.16
2,824,179.32
$416,888,878.81
414,662,383.21
412,443,636.78
410,232,608.88
408,029,269.00
405,833,586.73
403,645,531.79
401,465,073.99
399,292,183.28
397,126,829.71
394,968,983.46
392,818,614.79
390,675,694.11
388,540,191.91
386,412,078.83
384,291,325.57
382,177,902.99
380,071,782.04
377,972,933.76
375,881,329.34
373,796,940.05
371,719,737.28
369,649,692.53
367,586,777.39
365,530,963.59
363,482,222.93
361,440,527.34
359,405,848.86
357,378,159.63
355,357,431.87
353,343,637.95
351,336,750.32
349,336,741.53
347,343,584.24
345,357,251.22
343,377,715.33
341,404,949.54
339,438,926.94
337,479,620.68
335,527,004.05
333,581,050.42
331,641,733.27
329,709,026.18
327,782,902.83
325,863,336.99
323,950,302.54
322,043,773.45
320,143,723.80
318,250,127.76
316,362,959.60
314,482,193.69
312,607,804.48
310,739,766.55
308,878,054.53
307,022,643.20
305,173,507.39
303,330,622.05
301,493,962.22
299,663,503.02
297,839,219.68
296,021,087.53
294,209,081.97
292,403,178.50
290,603,352.73
288,809,580.35
287,021,837.14
$199,759,790.03
195,992,930.94
192,295,172.18
188,665,268.15
185,101,995.46
181,604,152.50
178,170,559.10
174,800,056.12
171,491,505.09
168,243,787.82
165,055,806.10
161,926,481.29
158,854,753.97
155,839,583.65
152,879,948.41
149,974,844.56
147,123,286.31
144,324,305.49
141,576,951.22
138,880,289.59
136,233,403.36
133,635,391.70
131,085,369.86
128,582,468.90
126,125,835.42
123,714,631.27
121,348,033.27
119,025,232.97
116,745,436.40
114,507,863.74
112,311,749.18
110,156,340.56
108,040,899.22
105,964,699.69
103,927,029.51
101,927,188.96
99,964,490.87
98,038,260.35
96,147,834.63
94,292,562.78
92,471,805.56
90,684,935.19
88,931,335.12
87,210,399.88
85,521,534.84
83,864,156.04
82,237,689.99
80,641,573.50
79,075,253.49
77,538,186.80
76,029,840.00
74,549,689.27
73,097,220.19
71,671,927.57
70,273,315.30
68,900,896.18
67,554,191.77
66,232,732.25
64,936,056.20
63,663,710.55
62,415,250.34
61,190,238.63
59,988,246.34
58,808,852.13
57,651,642.21
56,516,210.25
B-17
Payment Date
January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 7
PAC
(Aggregate)
continued
$ 89,090,641.91
87,680,804.94
86,291,716.48
84,923,082.38
83,574,612.58
82,246,021.03
80,937,025.66
79,647,348.31
78,376,714.70
77,124,854.35
75,891,500.55
74,676,390.28
73,479,264.20
72,299,866.54
71,137,945.13
69,993,251.29
68,865,539.78
67,754,568.80
66,660,099.91
65,581,897.98
64,519,731.16
63,473,370.84
62,442,591.56
61,427,171.03
60,426,890.06
59,441,532.50
58,470,885.22
57,514,738.05
56,572,883.78
55,645,118.05
54,731,239.38
53,831,049.09
52,944,351.29
52,070,952.79
51,210,663.13
50,363,294.49
49,528,661.68
48,706,582.10
47,896,875.70
47,099,364.95
46,313,874.79
45,540,232.61
44,778,268.23
44,027,813.84
43,288,703.96
42,560,775.46
41,843,867.47
41,137,821.37
40,442,480.78
39,757,691.50
39,083,301.49
38,419,160.83
37,765,121.72
37,121,038.43
36,486,767.26
35,862,166.52
35,247,096.55
34,641,419.59
34,044,999.86
33,457,703.47
32,879,398.41
32,309,954.51
31,749,243.46
31,197,138.73
30,653,515.57
30,118,250.99
Group 7
KE
TAC
continued
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B-18
Group 7
CG and KE
SCH/TAC
(Aggregate)
continued
Group 7
75% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 7
316% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
$ 2,731,084.34
2,637,469.86
2,543,368.72
2,448,813.00
2,353,834.00
2,258,462.26
2,162,727.60
2,066,659.10
1,970,285.15
1,873,633.42
1,776,730.91
1,679,603.94
1,582,278.20
1,484,778.69
1,387,129.83
1,289,355.37
1,191,478.49
1,093,521.75
995,507.15
897,456.08
799,389.41
701,327.43
603,289.90
505,296.05
407,364.60
309,513.73
211,761.17
114,124.11
16,619.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$285,240,098.97
283,464,341.81
281,694,541.70
279,930,674.81
278,172,717.35
276,420,645.66
274,674,436.16
272,934,065.34
271,199,509.80
269,470,746.22
267,747,751.37
266,030,502.10
264,318,975.36
262,613,148.19
260,912,997.68
259,218,501.06
257,529,635.61
255,846,378.71
254,168,707.81
252,496,600.46
250,830,034.30
249,168,987.04
247,513,436.47
245,863,360.49
244,218,737.04
242,579,544.20
240,945,760.08
239,317,362.90
237,694,330.95
236,076,642.63
234,464,276.37
232,857,210.74
231,255,424.33
229,658,895.87
228,067,604.13
226,481,527.98
224,900,646.35
223,324,938.26
221,754,382.83
220,188,959.22
218,628,646.69
217,073,424.59
215,523,272.31
213,978,169.36
212,438,095.30
210,903,029.77
209,372,952.50
207,847,843.29
206,327,682.00
204,812,448.59
203,302,123.08
201,796,685.58
200,296,116.25
198,800,395.35
197,309,503.20
195,823,420.20
194,342,126.82
192,865,603.60
191,393,831.16
189,926,790.20
188,464,461.47
187,006,825.81
185,553,864.14
184,105,557.42
182,661,886.71
181,222,833.13
$ 55,402,157.27
54,309,091.43
53,236,627.98
52,184,389.08
51,152,003.72
50,139,107.57
49,145,342.87
48,170,358.31
47,213,808.92
46,275,355.94
45,354,666.74
44,451,414.69
43,565,279.05
42,695,944.88
41,843,102.93
41,006,449.52
40,185,686.48
39,380,521.01
38,590,665.62
37,815,838.00
37,055,760.96
36,310,162.31
35,578,774.81
34,861,336.03
34,157,588.31
33,467,278.64
32,790,158.61
32,125,984.29
31,474,516.18
30,835,519.13
30,208,762.24
29,594,018.79
28,991,066.21
28,399,685.91
27,819,663.32
27,250,787.74
26,692,852.29
26,145,653.86
25,608,993.03
25,082,673.99
24,566,504.50
24,060,295.82
23,563,862.63
23,077,022.99
22,599,598.26
22,131,413.06
21,672,295.20
21,222,075.62
20,780,588.36
20,347,670.45
19,923,161.92
19,506,905.70
19,098,747.59
18,698,536.20
18,306,122.91
17,921,361.79
17,544,109.61
17,174,225.73
16,811,572.08
16,456,013.11
16,107,415.77
15,765,649.42
15,430,585.82
15,102,099.06
14,780,065.56
14,464,363.99
Payment Date
July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 7
PAC
(Aggregate)
continued
$ 29,591,223.73
29,072,314.23
28,561,404.62
28,058,378.67
27,563,121.82
27,075,521.10
26,595,465.12
26,122,844.08
25,657,549.73
25,199,475.32
24,748,515.63
24,304,566.92
23,867,526.90
23,437,294.73
23,013,771.00
22,596,857.70
22,186,458.20
21,782,477.24
21,384,820.89
20,993,396.58
20,608,113.01
20,228,880.20
19,855,609.43
19,488,213.24
19,126,605.41
18,770,700.92
18,420,415.99
18,075,667.99
17,736,375.49
17,402,458.20
17,073,836.97
16,750,433.76
16,432,171.67
16,118,974.85
15,810,768.56
15,507,479.11
15,209,033.85
14,915,361.16
14,626,390.46
14,342,052.16
14,062,277.64
13,786,999.29
13,516,150.43
13,249,665.37
12,987,479.31
12,729,528.41
12,475,749.70
12,226,081.16
11,980,461.60
11,738,830.75
11,501,129.15
11,267,298.25
11,037,280.28
10,811,018.32
10,588,456.26
10,369,538.80
10,154,211.42
9,942,420.38
9,734,112.71
9,529,236.20
9,327,739.40
9,129,571.57
8,934,682.71
8,743,023.55
8,554,545.50
8,369,200.69
Group 7
CG and KE
SCH/TAC
(Aggregate)
continued
Group 7
KE
TAC
continued
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B-19
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Group 7
75% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 7
316% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
$179,788,377.88
178,358,502.21
176,933,187.47
175,512,415.05
174,096,166.43
172,684,423.15
171,277,166.83
169,874,379.15
168,476,041.86
167,082,136.77
165,692,645.77
164,307,550.83
162,926,833.95
161,550,477.24
160,178,462.84
158,810,772.99
157,447,389.98
156,088,296.15
154,733,473.95
153,382,905.84
152,036,574.40
150,694,462.24
149,356,552.04
148,022,826.56
146,693,268.61
145,367,861.07
144,046,586.89
142,729,429.07
141,416,370.68
140,107,394.86
138,802,484.80
137,501,623.77
136,204,795.09
134,911,982.15
133,623,168.39
132,338,337.32
131,057,472.51
129,780,557.60
128,507,576.28
127,238,512.31
125,973,349.50
124,712,071.73
123,454,662.94
122,201,107.12
120,951,388.32
119,705,490.68
118,463,398.35
117,225,095.58
115,990,566.65
114,759,795.93
113,532,767.82
112,309,466.79
111,089,877.37
109,873,984.14
108,661,771.74
107,453,224.88
106,248,328.31
105,047,066.85
103,849,425.36
102,655,388.77
101,464,942.07
100,278,070.29
99,094,758.53
97,914,991.93
96,738,755.72
95,566,035.13
$ 14,154,875.23
13,851,482.36
13,554,070.59
13,262,527.24
12,976,741.69
12,696,605.36
12,422,011.66
12,152,855.93
11,889,035.47
11,630,449.44
11,376,998.87
11,128,586.59
10,885,117.23
10,646,497.16
10,412,634.50
10,183,439.02
9,958,822.19
9,738,697.08
9,522,978.39
9,311,582.36
9,104,426.80
8,901,431.02
8,702,515.83
8,507,603.49
8,316,617.71
8,129,483.58
7,946,127.61
7,766,477.65
7,590,462.88
7,418,013.79
7,249,062.17
7,083,541.05
6,921,384.73
6,762,528.71
6,606,909.67
6,454,465.48
6,305,135.18
6,158,858.90
6,015,577.92
5,875,234.58
5,737,772.32
5,603,135.60
5,471,269.94
5,342,121.85
5,215,638.86
5,091,769.44
4,970,463.07
4,851,670.13
4,735,341.94
4,621,430.72
4,509,889.60
4,400,672.56
4,293,734.46
4,189,030.98
4,086,518.67
3,986,154.84
3,887,897.63
3,791,705.95
3,697,539.51
3,605,358.72
3,515,124.79
3,426,799.61
3,340,345.81
3,255,726.71
3,172,906.34
3,091,849.38
Group 7
PAC
(Aggregate)
continued
Payment Date
January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
$
8,186,941.93
8,007,722.70
7,831,497.15
7,658,220.10
7,487,847.00
7,320,333.96
7,155,637.72
6,993,715.62
6,834,525.63
6,678,026.33
6,524,176.89
6,372,937.08
6,224,267.21
6,078,128.22
5,934,481.58
5,793,289.30
5,654,513.99
5,518,118.75
5,384,067.23
5,252,323.62
5,122,852.62
4,995,619.42
4,870,589.74
4,747,729.79
4,627,006.27
4,508,386.35
4,391,837.69
4,277,328.42
4,164,827.12
4,054,302.83
3,945,725.06
3,839,063.74
3,734,289.23
3,631,372.35
3,530,284.33
3,430,996.81
3,333,481.85
3,237,711.93
3,143,659.92
3,051,299.08
2,960,603.06
2,871,545.92
2,784,102.06
2,698,246.29
2,613,953.77
2,531,200.02
2,449,960.92
2,370,212.72
2,291,932.00
2,215,095.70
2,139,681.07
2,065,665.72
1,993,027.58
1,921,744.90
1,851,796.27
1,783,160.56
1,715,816.98
1,649,745.04
1,584,924.54
1,521,335.59
1,458,958.59
1,397,774.22
1,337,763.47
1,278,907.58
1,221,188.10
1,164,586.81
Group 7
CG and KE
SCH/TAC
(Aggregate)
continued
Group 7
KE
TAC
continued
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B-20
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Group 7
75% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 7
316% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
$ 94,396,815.50
93,231,082.19
92,068,820.63
90,910,016.29
89,754,654.72
88,602,721.49
87,454,202.24
86,309,082.68
85,167,348.55
84,028,985.65
82,893,979.84
81,762,317.02
80,633,983.14
79,508,964.23
78,387,246.34
77,268,815.59
76,153,658.15
75,041,760.23
73,933,108.10
72,827,688.09
71,725,486.55
70,626,489.93
69,530,684.68
68,438,057.33
67,348,594.46
66,262,282.68
65,179,108.67
64,099,059.15
63,022,120.88
61,948,280.70
60,877,525.47
59,809,842.10
58,745,217.57
57,683,638.88
56,625,093.10
55,569,567.34
54,517,048.76
53,467,524.57
52,420,982.01
51,377,408.40
50,336,791.07
49,299,117.42
48,264,374.89
47,232,550.98
46,203,633.20
45,177,609.16
44,154,466.46
43,134,192.79
42,116,775.86
41,102,203.43
40,090,463.31
39,081,543.36
38,075,431.48
37,072,115.60
36,071,583.71
35,073,823.85
34,078,824.10
33,086,572.57
32,097,057.42
31,110,266.88
30,126,189.18
29,144,812.62
28,166,125.54
27,190,116.32
26,216,773.38
25,246,085.20
$
3,012,521.18
2,934,887.75
2,858,915.74
2,784,572.42
2,711,825.66
2,640,643.98
2,570,996.46
2,502,852.76
2,436,183.14
2,370,958.39
2,307,149.87
2,244,729.49
2,183,669.66
2,123,943.34
2,065,524.00
2,008,385.59
1,952,502.58
1,897,849.91
1,844,403.00
1,792,137.74
1,741,030.46
1,691,057.97
1,642,197.49
1,594,426.69
1,547,723.67
1,502,066.93
1,457,435.40
1,413,808.40
1,371,165.64
1,329,487.23
1,288,753.65
1,248,945.76
1,210,044.79
1,172,032.30
1,134,890.26
1,098,600.92
1,063,146.92
1,028,511.21
994,677.08
961,628.13
929,348.27
897,821.74
867,033.07
836,967.10
807,608.94
778,944.00
750,957.99
723,636.86
696,966.86
670,934.49
645,526.53
620,729.99
596,532.16
572,920.56
549,882.94
527,407.33
505,481.95
484,095.27
463,235.97
442,892.98
423,055.42
403,712.64
384,854.16
366,469.77
348,549.39
331,083.20
Group 7
PAC
(Aggregate)
continued
Payment Date
July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2032
and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
$
1,109,085.81
1,054,667.42
1,001,314.25
949,009.16
897,735.26
847,475.93
798,214.76
749,935.62
702,622.59
656,260.02
610,832.47
566,324.73
522,721.82
480,009.00
438,171.72
397,195.67
357,066.75
317,771.06
279,294.92
241,624.85
204,747.57
168,650.01
133,319.28
98,742.70
64,907.76
31,802.16
0.00
Group 7
CG and KE
SCH/TAC
(Aggregate)
continued
Group 7
KE
TAC
continued
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B-21
$
Group 7
75% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 7
316% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 24,278,040.28
23,312,627.17
22,349,834.47
21,389,650.81
20,432,064.86
19,477,065.36
18,524,641.06
17,574,780.76
16,627,473.30
15,682,707.57
14,740,472.50
13,800,757.06
12,863,550.24
11,928,841.10
10,996,618.72
10,066,872.23
9,139,590.81
8,214,763.65
7,292,380.00
6,372,429.16
5,454,900.44
4,539,783.22
3,627,066.89
2,716,740.91
1,808,794.74
903,217.92
$
0.00
0.00
314,061.52
297,474.90
281,314.05
265,569.88
250,233.46
235,296.06
220,749.10
206,584.18
192,793.06
179,367.68
166,300.12
153,582.62
141,207.58
129,167.55
117,455.22
106,063.45
94,985.20
84,213.60
73,741.93
63,563.56
53,672.03
44,061.00
34,724.24
25,655.67
16,849.33
8,299.34
0.00
Payment Date
Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 9
PAC
(Aggregate)
Group 9
KJ
Scheduled
Group 9
75% PSA
Scheduled Asset
Balance
Group 9
316% PSA
Scheduled Asset
Balance
Group 12
PAC
(Aggregate)
$184,961,000.00
184,961,000.00
184,961,000.00
184,961,000.00
184,961,000.00
184,961,000.00
184,961,000.00
184,961,000.00
184,961,000.00
184,961,000.00
184,961,000.00
184,961,000.00
184,961,000.00
184,013,813.22
183,023,421.14
181,990,235.24
180,914,689.07
179,797,237.94
178,638,358.65
177,438,549.13
176,198,328.12
174,918,234.77
173,598,828.29
172,240,687.54
170,844,410.58
169,410,614.29
167,939,933.89
166,433,022.44
164,890,550.43
163,356,035.88
161,829,437.85
160,310,715.64
158,799,828.72
157,296,736.81
155,801,399.82
154,313,777.84
152,833,831.22
151,361,520.46
149,896,806.30
148,439,649.66
146,990,011.68
145,547,853.68
144,113,137.19
142,685,823.94
141,265,875.85
139,853,255.04
138,447,923.82
137,049,844.70
135,658,980.38
134,275,293.75
132,898,747.90
131,529,306.10
130,166,931.81
128,811,588.67
127,463,240.54
126,121,851.42
124,787,385.52
123,459,807.25
122,139,081.17
120,825,172.03
119,518,044.79
118,217,664.55
116,923,996.62
115,637,006.46
114,356,659.75
113,082,922.29
111,815,760.11
$42,124,000.00
41,650,925.63
41,108,869.65
40,498,032.13
39,818,666.22
39,071,078.17
38,255,627.13
37,372,725.00
36,422,836.20
35,406,477.33
34,324,216.78
33,176,674.27
31,964,520.35
31,635,662.58
31,286,889.81
30,918,609.75
30,531,256.13
30,125,288.07
29,701,189.53
29,259,468.65
28,800,657.05
28,325,309.12
27,834,001.21
27,327,330.87
26,805,915.96
26,270,393.79
25,721,420.22
25,159,668.67
24,585,829.19
24,021,363.06
23,466,173.39
22,920,164.21
22,383,240.37
21,855,307.61
21,336,272.50
20,826,042.47
20,324,525.79
19,831,631.55
19,347,269.66
18,871,350.86
18,403,786.70
17,944,489.52
17,493,372.46
17,050,349.45
16,615,335.21
16,188,245.22
15,768,995.75
15,357,503.80
14,953,687.17
14,557,464.37
14,168,754.67
13,787,478.08
13,413,555.33
13,046,907.89
12,687,457.93
12,335,128.34
11,989,842.72
11,651,525.36
11,320,101.25
10,995,496.07
10,677,636.18
10,366,448.61
10,061,861.07
9,763,801.93
9,472,200.22
9,186,985.61
8,908,088.45
$270,811,800.00
270,440,811.05
270,034,760.00
269,593,743.62
269,117,872.42
268,607,270.55
268,062,075.84
267,482,439.70
266,868,527.07
266,220,516.36
265,538,599.38
264,822,981.22
264,073,880.22
263,291,527.78
262,476,168.35
261,628,059.21
260,747,470.41
259,834,684.60
258,889,996.91
257,913,714.77
256,906,157.75
255,867,657.42
254,798,557.14
253,699,211.87
252,569,988.01
251,411,263.18
250,223,425.99
249,006,875.89
247,762,022.85
246,521,577.69
245,285,523.08
244,053,841.78
242,826,516.58
241,603,530.36
240,384,866.05
239,170,506.66
237,960,435.25
236,754,634.96
235,553,088.98
234,355,780.57
233,162,693.05
231,973,809.80
230,789,114.28
229,608,590.00
228,432,220.53
227,259,989.51
226,091,880.64
224,927,877.67
223,767,964.44
222,612,124.82
221,460,342.76
220,312,602.26
219,168,887.39
218,029,182.28
216,893,471.11
215,761,738.14
214,633,967.66
213,510,144.05
212,390,251.73
211,274,275.18
210,162,198.95
209,054,007.65
207,949,685.92
206,849,218.50
205,752,590.15
204,659,785.72
203,570,790.08
$270,811,800.00
270,111,256.99
269,265,833.68
268,275,951.30
267,142,264.13
265,865,660.24
264,447,261.60
262,888,423.65
261,190,734.17
259,356,011.54
257,386,302.38
255,283,878.54
253,051,233.49
250,691,078.03
248,206,335.39
245,600,135.80
242,875,810.31
240,036,884.16
237,087,069.49
234,030,257.52
230,870,510.26
227,612,051.57
224,259,257.89
220,816,648.41
217,288,874.85
213,680,710.85
209,997,040.96
206,242,849.35
202,423,208.21
198,672,844.16
194,990,517.69
191,375,011.27
187,825,128.94
184,339,695.97
180,917,558.47
177,557,583.00
174,258,656.23
171,019,684.59
167,839,593.90
164,717,329.07
161,651,853.71
158,642,149.83
155,687,217.53
152,786,074.63
149,937,756.43
147,141,315.32
144,395,820.57
141,700,357.92
139,054,029.42
136,455,953.01
133,905,262.36
131,401,106.49
128,942,649.57
126,529,070.64
124,159,563.30
121,833,335.52
119,549,609.33
117,307,620.62
115,106,618.86
112,945,866.87
110,824,640.58
108,742,228.83
106,697,933.09
104,691,067.27
102,720,957.51
100,786,941.92
98,888,370.42
$1,009,766,000.00
1,005,108,560.46
1,000,098,376.25
994,738,899.19
989,033,926.64
982,987,597.56
976,604,388.17
969,889,106.89
962,846,888.79
955,483,189.47
947,803,778.41
939,814,731.75
931,522,424.59
922,933,522.72
914,054,973.94
904,893,998.80
895,458,080.91
885,754,956.87
875,792,605.64
865,579,237.60
855,123,283.21
844,433,381.21
833,855,523.23
823,388,562.74
813,031,364.86
802,782,806.15
792,641,774.59
782,607,169.39
772,677,900.94
762,852,890.62
753,131,070.78
743,511,384.55
733,992,785.79
724,574,238.94
715,254,718.94
706,033,211.10
696,908,711.03
687,880,224.50
678,946,767.36
670,107,365.43
661,361,054.41
652,706,879.77
644,143,896.63
635,671,169.73
627,287,773.24
618,992,790.75
610,785,315.13
602,664,448.43
594,629,301.84
586,678,995.51
578,812,658.56
571,029,428.91
563,328,453.22
555,708,886.83
548,169,893.62
540,710,645.95
533,330,324.60
526,028,118.62
518,803,225.33
511,654,850.15
504,582,206.60
497,584,516.14
490,661,008.16
483,810,919.85
477,033,496.16
470,327,989.67
463,693,660.59
B-22
Payment Date
July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 9
PAC
(Aggregate)
continued
Group 9
KJ
Scheduled
continued
Group 9
75% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 9
316% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 12
PAC
(Aggregate)
continued
$110,555,139.38
109,301,026.46
108,053,387.88
106,812,190.33
105,577,400.70
104,348,986.01
103,126,913.48
101,911,150.50
100,701,664.60
99,498,423.51
98,301,395.10
97,110,547.43
95,925,848.69
94,747,267.28
93,574,771.71
92,408,330.69
91,247,913.08
90,093,487.91
88,945,024.33
87,802,491.71
86,665,859.52
85,535,097.43
84,410,175.23
83,291,062.90
82,177,730.54
81,070,148.44
79,968,287.02
78,872,116.85
77,781,608.66
76,696,733.32
75,617,461.88
74,543,765.50
73,475,615.50
72,412,983.37
71,355,840.72
70,304,159.32
69,257,911.07
68,217,068.03
67,181,602.41
66,151,486.54
65,132,554.87
64,128,418.71
63,138,869.86
62,163,702.98
61,202,715.57
60,255,707.93
59,322,483.12
58,402,846.94
57,496,607.86
56,603,577.00
55,723,568.10
54,856,397.48
54,001,884.00
53,159,849.02
52,330,116.39
51,512,512.39
50,706,865.70
49,913,007.38
49,130,770.84
48,359,991.78
47,600,508.20
46,852,160.32
46,114,790.59
45,388,243.65
44,672,366.28
43,967,007.40
$ 8,635,439.69
8,368,970.95
8,108,614.47
7,854,303.12
7,605,970.37
7,363,550.32
7,126,977.70
6,896,187.81
6,671,116.56
6,451,700.47
6,237,876.62
6,029,582.71
5,826,756.98
5,629,338.28
5,437,266.00
5,250,480.11
5,068,921.14
4,892,530.16
4,721,248.80
4,555,019.24
4,393,784.19
4,237,486.91
4,086,071.16
3,939,481.26
3,797,662.04
3,660,558.83
3,528,117.51
3,400,284.43
3,277,006.46
3,158,230.98
3,043,905.84
2,933,979.41
2,833,087.25
2,742,165.94
2,661,045.28
2,589,557.43
2,527,536.87
2,474,820.38
2,431,247.00
2,396,658.02
2,365,034.95
2,332,584.76
2,299,336.25
2,265,317.60
2,230,556.37
2,195,079.56
2,158,913.55
2,122,084.17
2,084,616.68
2,046,535.80
2,007,865.67
1,968,629.96
1,928,851.75
1,888,553.66
1,847,757.79
1,806,485.72
1,764,758.59
1,722,597.03
1,680,021.22
1,637,050.88
1,593,705.26
1,550,003.19
1,505,963.07
1,461,602.86
1,416,940.11
1,371,991.95
$202,485,588.20
201,404,165.08
200,326,505.79
199,252,595.43
198,182,419.19
197,115,962.31
196,053,210.06
194,994,147.80
193,938,760.92
192,887,034.87
191,838,955.18
190,794,507.40
189,753,677.15
188,716,450.11
187,682,812.01
186,652,748.62
185,626,245.79
184,603,289.40
183,583,865.41
182,567,959.80
181,555,558.62
180,546,647.98
179,541,214.04
178,539,243.00
177,540,721.11
176,545,634.70
175,553,970.13
174,565,713.81
173,580,852.21
172,599,371.85
171,621,259.30
170,646,501.17
169,675,084.14
168,706,994.93
167,742,220.31
166,780,747.10
165,822,562.17
164,867,652.44
163,916,004.90
162,967,606.54
162,022,444.45
161,080,505.74
160,141,777.57
159,206,247.17
158,273,901.79
157,344,728.76
156,418,715.41
155,495,849.18
154,576,117.50
153,659,507.88
152,746,007.88
151,835,605.08
150,928,287.14
150,024,041.74
149,122,856.62
148,224,719.56
147,329,618.39
146,437,540.99
145,548,475.28
144,662,409.22
143,779,330.84
142,899,228.17
142,022,089.34
141,147,902.48
140,276,655.79
139,408,337.51
$ 97,024,604.49
95,195,017.00
93,398,991.98
91,635,924.43
89,905,220.15
88,206,295.51
86,538,577.29
84,901,502.49
83,294,518.14
81,717,081.15
80,168,658.09
78,648,725.06
77,156,767.50
75,692,280.04
74,254,766.32
72,843,738.85
71,458,718.81
70,099,235.97
68,764,828.47
67,455,042.71
66,169,433.19
64,907,562.35
63,669,000.47
62,453,325.51
61,260,122.95
60,088,985.71
58,939,513.96
57,811,315.04
56,704,003.30
55,617,199.98
54,550,533.13
53,503,637.41
52,476,154.05
51,467,730.70
50,478,021.29
49,506,685.98
48,553,390.99
47,617,808.54
46,699,616.70
45,798,499.33
44,914,145.93
44,046,251.59
43,194,516.85
42,358,647.63
41,538,355.10
40,733,355.64
39,943,370.71
39,168,126.75
38,407,355.12
37,660,792.02
36,928,178.36
36,209,259.71
35,503,786.21
34,811,512.49
34,132,197.59
33,465,604.86
32,811,501.94
32,169,660.62
31,539,856.79
30,921,870.39
30,315,485.30
29,720,489.30
29,136,673.98
28,563,834.68
28,001,770.44
27,450,283.90
$ 457,129,776.59
450,635,612.80
444,210,451.72
437,853,583.10
431,564,303.92
425,341,918.29
419,185,737.40
413,095,079.42
407,069,269.44
401,107,639.41
395,209,528.07
389,374,280.86
383,601,249.89
377,889,793.83
372,239,277.88
366,649,073.67
361,123,042.25
355,676,137.59
350,307,256.63
345,015,311.48
339,799,229.17
334,657,951.47
329,590,434.70
324,595,649.52
319,672,580.73
314,820,227.09
310,037,601.12
305,323,728.91
300,677,649.96
296,098,416.95
291,585,095.61
287,136,764.52
282,752,514.92
278,431,450.57
274,172,687.55
269,975,354.10
265,838,590.49
261,761,548.78
257,743,392.75
253,783,297.64
249,880,450.10
246,034,047.96
242,243,300.08
238,507,426.26
234,825,657.01
231,197,233.48
227,621,407.24
224,097,440.21
220,624,604.47
217,202,182.13
213,829,465.22
210,505,755.52
207,230,364.43
204,002,612.88
200,821,831.14
197,687,358.74
194,598,544.32
191,554,745.51
188,555,328.80
185,599,669.46
182,687,151.34
179,817,166.85
176,989,116.75
174,202,410.10
171,456,464.12
168,750,704.11
B-23
Payment Date
January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 9
PAC
(Aggregate)
continued
Group 9
KJ
Scheduled
continued
Group 9
75% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 9
316% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 12
PAC
(Aggregate)
continued
$ 43,272,018.01
42,587,251.20
41,912,562.07
41,247,807.76
40,592,847.37
39,947,541.98
39,311,754.58
38,685,350.06
38,068,195.21
37,460,158.65
36,861,110.84
36,270,924.03
35,689,472.25
35,116,631.29
34,552,278.65
33,996,293.54
33,448,556.87
32,908,951.18
32,377,360.65
31,853,671.10
31,337,769.90
30,829,546.01
30,328,889.94
29,835,693.71
29,349,850.86
28,871,256.41
28,399,806.83
27,935,400.05
27,477,935.42
27,027,313.69
26,583,436.99
26,146,208.82
25,715,534.04
25,291,318.82
24,873,470.64
24,461,898.28
24,056,511.80
23,657,222.51
23,263,942.95
22,876,586.89
22,495,069.30
22,119,306.36
21,749,215.40
21,384,714.91
21,025,724.53
20,672,165.01
20,323,958.23
19,981,027.13
19,643,295.77
19,310,689.25
18,983,133.72
18,660,556.36
18,342,885.40
18,030,050.03
17,721,980.48
17,418,607.92
17,119,864.50
16,825,683.34
16,535,998.47
16,250,744.87
15,969,858.41
15,693,275.88
15,420,934.94
15,152,774.15
14,888,732.91
14,628,751.49
$ 1,326,775.12
1,281,305.97
1,235,600.45
1,189,674.13
1,143,542.22
1,097,219.56
1,050,720.63
1,004,059.55
957,250.10
910,305.74
863,239.57
816,064.39
768,792.65
721,436.52
674,007.84
626,518.16
578,978.74
531,400.53
483,794.21
436,170.18
388,538.57
340,909.24
293,291.79
245,695.55
198,129.62
150,602.83
103,123.78
55,700.84
8,342.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$138,542,935.91
137,680,439.33
136,820,836.13
135,964,114.72
135,110,263.57
134,259,271.17
133,411,126.07
132,565,816.86
131,723,332.17
130,883,660.67
130,046,791.08
129,212,712.15
128,381,412.70
127,552,881.55
126,727,107.61
125,904,079.79
125,083,787.06
124,266,218.45
123,451,362.99
122,639,209.78
121,829,747.96
121,022,966.71
120,218,855.24
119,417,402.80
118,618,598.71
117,822,432.28
117,028,892.91
116,237,970.01
115,449,653.04
114,663,931.50
113,880,794.92
113,100,232.89
112,322,235.02
111,546,790.96
110,773,890.41
110,003,523.10
109,235,678.80
108,470,347.34
107,707,518.54
106,947,182.31
106,189,328.56
105,433,947.26
104,681,028.41
103,930,562.04
103,182,538.25
102,436,947.13
101,693,778.84
100,953,023.56
100,214,671.52
99,478,712.99
98,745,138.26
98,013,937.65
97,285,101.56
96,558,620.38
95,834,484.55
95,112,684.55
94,393,210.90
93,676,054.16
92,961,204.89
92,248,653.74
91,538,391.35
90,830,408.41
90,124,695.65
89,421,243.84
88,720,043.76
88,021,086.26
$ 26,909,181.25
26,378,272.20
25,857,369.86
25,346,290.71
24,844,854.56
24,352,884.44
23,870,206.58
23,396,650.36
22,932,048.22
22,476,235.62
22,029,051.00
21,590,335.71
21,159,933.98
20,737,692.83
20,323,462.05
19,917,094.16
19,518,444.31
19,127,370.31
18,743,732.50
18,367,393.78
17,998,219.51
17,636,077.50
17,280,837.92
16,932,373.33
16,590,558.57
16,255,270.76
15,926,389.24
15,603,795.53
15,287,373.32
14,977,008.37
14,672,588.55
14,374,003.74
14,081,145.82
13,793,908.64
13,512,187.97
13,235,881.46
12,964,888.66
12,699,110.89
12,438,451.30
12,182,814.78
11,932,107.97
11,686,239.19
11,445,118.42
11,208,657.30
10,976,769.06
10,749,368.52
10,526,372.05
10,307,697.53
10,093,264.35
9,882,993.36
9,676,806.85
9,474,628.55
9,276,383.55
9,081,998.33
8,891,400.69
8,704,519.76
8,521,285.97
8,341,631.01
8,165,487.82
7,992,790.56
7,823,474.61
7,657,476.51
7,494,733.98
7,335,185.87
7,178,772.14
7,025,433.87
$ 166,084,563.26
163,457,482.65
160,868,911.06
158,318,304.90
155,805,128.09
153,328,851.98
150,888,955.23
148,484,923.71
146,116,250.40
143,782,435.32
141,482,985.38
139,217,414.36
136,985,242.73
134,785,997.64
132,619,212.76
130,484,428.24
128,381,190.59
126,309,052.64
124,267,573.37
122,256,317.90
120,274,857.39
118,322,768.94
116,399,635.51
114,505,045.85
112,638,594.43
110,799,881.34
108,988,512.20
107,204,098.16
105,446,255.72
103,714,606.72
102,008,778.28
100,328,402.66
98,673,117.27
97,042,564.54
95,436,391.87
93,854,251.58
92,295,800.80
90,760,701.45
89,248,620.16
87,759,228.18
86,292,201.35
84,847,220.02
83,423,968.98
82,022,137.44
80,641,418.91
79,281,511.19
77,942,116.27
76,622,940.33
75,323,693.61
74,044,090.41
72,783,849.01
71,542,691.63
70,320,344.36
69,116,537.10
67,931,003.55
66,763,481.10
65,613,710.83
64,481,437.42
63,366,409.12
62,268,377.72
61,187,098.45
60,122,329.99
59,073,834.37
58,041,376.97
57,024,726.43
56,023,654.65
B-24
Payment Date
July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 9
PAC
(Aggregate)
continued
$ 14,372,770.99
14,120,733.34
13,872,581.28
13,628,258.37
13,387,708.96
13,150,878.17
12,917,711.92
12,688,156.87
12,462,160.43
12,239,670.77
12,020,636.77
11,805,008.05
11,592,734.92
11,383,768.41
11,178,060.24
10,975,562.79
10,776,229.13
10,580,013.00
10,386,868.78
10,196,751.49
10,009,616.80
9,825,421.01
9,644,121.01
9,465,674.34
9,290,039.11
9,117,174.03
8,947,038.40
8,779,592.10
8,614,795.57
8,452,609.81
8,292,996.38
8,135,917.38
7,981,335.45
7,829,213.76
7,679,516.00
7,532,206.37
7,387,249.61
7,244,610.91
7,104,256.00
6,966,151.07
6,830,262.80
6,696,558.35
6,565,005.33
6,435,571.84
6,308,226.40
6,182,937.99
6,059,676.06
5,938,410.45
5,819,111.47
5,701,749.82
5,586,296.64
5,472,723.48
5,361,002.28
5,251,105.40
5,143,005.59
5,036,675.99
4,932,090.10
4,829,221.84
4,728,045.48
4,628,535.65
4,530,667.37
4,434,415.99
4,339,757.23
4,246,667.15
4,155,122.16
4,065,099.01
Group 9
KJ
Scheduled
continued
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B-25
Group 9
75% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 9
316% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
$ 87,324,362.19
86,629,862.46
85,937,577.99
85,247,499.76
84,559,618.77
83,873,926.06
83,190,412.69
82,509,069.76
81,829,888.41
81,152,859.82
80,477,975.18
79,805,225.72
79,134,602.73
78,466,097.49
77,799,701.35
77,135,405.66
76,473,201.83
75,813,081.29
75,155,035.50
74,499,055.96
73,845,134.18
73,193,261.74
72,543,430.22
71,895,631.25
71,249,856.47
70,606,097.57
69,964,346.27
69,324,594.32
68,686,833.48
68,051,055.57
67,417,252.43
66,785,415.93
66,155,537.97
65,527,610.47
64,901,625.40
64,277,574.76
63,655,450.55
63,035,244.83
62,416,949.68
61,800,557.22
61,186,059.57
60,573,448.91
59,962,717.43
59,353,857.37
58,746,860.98
58,141,720.55
57,538,428.38
56,936,976.82
56,337,358.25
55,739,565.05
55,143,589.67
54,549,424.56
53,957,062.19
53,366,495.09
52,777,715.80
52,190,716.88
51,605,490.93
51,022,030.57
50,440,328.46
49,860,377.27
49,282,169.71
48,705,698.52
48,130,956.44
47,557,936.28
46,986,630.85
46,417,032.98
$
6,875,113.21
6,727,753.35
6,583,298.56
6,441,694.10
6,302,886.23
6,166,822.23
6,033,450.31
5,902,719.66
5,774,580.38
5,648,983.50
5,525,880.94
5,405,225.51
5,286,970.88
5,171,071.60
5,057,483.01
4,946,161.30
4,837,063.47
4,730,147.31
4,625,371.36
4,522,694.96
4,422,078.18
4,323,481.84
4,226,867.46
4,132,197.30
4,039,434.28
3,948,542.04
3,859,484.88
3,772,227.75
3,686,736.25
3,602,976.62
3,520,915.74
3,440,521.08
3,361,760.72
3,284,603.34
3,209,018.18
3,134,975.07
3,062,444.38
2,991,397.06
2,921,804.58
2,853,638.92
2,786,872.62
2,721,478.71
2,657,430.72
2,594,702.67
2,533,269.07
2,473,104.90
2,414,185.63
2,356,487.14
2,299,985.79
2,244,658.39
2,190,482.15
2,137,434.74
2,085,494.22
2,034,639.08
1,984,848.19
1,936,100.84
1,888,376.68
1,841,655.77
1,795,918.53
1,751,145.73
1,707,318.54
1,664,418.43
1,622,427.27
1,581,327.24
1,541,100.85
1,501,730.97
Group 12
PAC
(Aggregate)
continued
$
55,037,936.72
54,067,350.88
53,111,678.45
52,170,703.84
51,244,214.49
50,332,000.79
49,433,856.08
48,549,576.61
47,678,961.48
46,821,812.60
45,977,934.66
45,147,135.12
44,329,224.10
43,524,014.42
42,731,321.52
41,950,963.42
41,182,760.71
40,426,536.51
39,682,116.42
38,949,328.47
38,228,003.15
37,517,973.31
36,819,074.16
36,131,143.23
35,454,020.34
34,787,547.56
34,131,569.19
33,485,931.72
32,850,483.82
32,225,076.28
31,609,562.00
31,003,795.95
30,407,635.15
29,820,938.65
29,243,567.48
28,675,384.63
28,116,255.03
27,566,045.53
27,024,624.84
26,491,863.55
25,967,634.08
25,451,810.64
24,944,269.22
24,444,887.58
23,953,545.22
23,470,123.32
22,994,504.76
22,526,574.09
22,066,217.48
21,613,322.72
21,167,779.19
20,729,477.87
20,298,311.24
19,874,173.34
19,456,959.70
19,046,567.36
18,642,894.80
18,245,841.95
17,855,310.17
17,471,202.21
17,093,422.23
16,721,875.72
16,356,469.56
15,997,111.93
15,643,712.32
15,296,181.51
Group 9
PAC
(Aggregate)
continued
Payment Date
January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
$
3,976,574.76
3,889,526.84
3,803,932.96
3,719,771.19
3,637,019.89
3,555,657.74
3,475,663.72
3,397,017.13
3,319,697.54
3,243,684.83
3,168,959.17
3,095,501.03
3,023,291.13
2,952,310.49
2,882,540.40
2,813,962.41
2,746,558.35
2,680,310.31
2,615,200.64
2,551,211.93
2,488,327.03
2,426,529.06
2,365,801.34
2,306,127.48
2,247,491.30
2,189,876.85
2,133,268.42
2,077,650.54
2,023,007.94
1,969,325.59
1,916,588.67
1,864,782.58
1,813,892.94
1,763,905.55
1,714,806.45
1,666,581.87
1,619,218.24
1,572,702.18
1,527,020.51
1,482,160.26
1,438,108.63
1,394,853.01
1,352,380.97
1,310,680.27
1,269,738.86
1,229,544.83
1,190,086.48
1,151,352.27
1,113,330.83
1,076,010.94
1,039,381.58
1,003,431.85
968,151.04
933,528.59
899,554.09
866,217.29
833,508.09
801,416.52
769,932.79
739,047.23
708,750.33
679,032.69
649,885.09
621,298.41
593,263.68
565,772.08
Group 9
KJ
Scheduled
continued
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B-26
Group 9
75% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 9
316% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
$ 45,849,135.54
45,282,931.44
44,718,413.58
44,155,574.92
43,594,408.43
43,034,907.11
42,477,063.99
41,920,872.11
41,366,324.56
40,813,414.44
40,262,134.87
39,712,479.02
39,164,440.06
38,618,011.20
38,073,185.66
37,529,956.71
36,988,317.63
36,448,261.71
35,909,782.30
35,372,872.75
34,837,526.43
34,303,736.76
33,771,497.16
33,240,801.08
32,711,642.02
32,184,013.45
31,657,908.93
31,133,321.98
30,610,246.20
30,088,675.17
29,568,602.52
29,050,021.90
28,532,926.97
28,017,311.43
27,503,168.99
26,990,493.39
26,479,278.41
25,969,517.81
25,461,205.41
24,954,335.05
24,448,900.57
23,944,895.86
23,442,314.81
22,941,151.35
22,441,399.43
21,943,053.00
21,446,106.07
20,950,552.63
20,456,386.74
19,963,602.44
19,472,193.81
18,982,154.95
18,493,479.99
18,006,163.07
17,520,198.35
17,035,580.02
16,552,302.29
16,070,359.39
15,589,745.57
15,110,455.11
14,632,482.29
14,155,821.43
13,680,466.87
13,206,412.97
12,733,654.10
12,262,184.65
$
1,463,200.76
1,425,493.71
1,388,593.62
1,352,484.59
1,317,151.03
1,282,577.63
1,248,749.38
1,215,651.56
1,183,269.69
1,151,589.62
1,120,597.41
1,090,279.43
1,060,622.29
1,031,612.83
1,003,238.18
975,485.70
948,342.96
921,797.81
895,838.31
870,452.73
845,629.60
821,357.64
797,625.80
774,423.22
751,739.26
729,563.49
707,885.67
686,695.76
665,983.90
645,740.43
625,955.87
606,620.92
587,726.47
569,263.57
551,223.44
533,597.48
516,377.24
499,554.46
483,121.00
467,068.92
451,390.38
436,077.75
421,123.50
406,520.26
392,260.81
378,338.07
364,745.08
351,475.04
338,521.25
325,877.16
313,536.35
301,492.52
289,739.48
278,271.17
267,081.65
256,165.10
245,515.81
235,128.16
224,996.67
215,115.95
205,480.72
196,085.80
186,926.12
177,996.70
169,292.66
160,809.22
Group 12
PAC
(Aggregate)
continued
$
14,954,431.57
14,618,375.81
14,287,928.78
13,963,006.26
13,643,525.23
13,329,403.84
13,020,561.44
12,716,918.52
12,418,396.69
12,124,918.71
11,836,408.44
11,552,790.83
11,273,991.89
10,999,938.72
10,730,559.43
10,465,783.21
10,205,540.21
9,949,761.63
9,698,379.64
9,451,327.39
9,208,538.97
8,969,949.45
8,735,494.82
8,505,111.99
8,278,738.78
8,056,313.92
7,837,776.99
7,623,068.48
7,412,129.71
7,204,902.86
7,001,330.95
6,801,357.82
6,604,928.10
6,411,987.27
6,222,481.54
6,036,357.94
5,853,564.26
5,674,049.03
5,497,761.54
5,324,651.82
5,154,670.61
4,987,769.38
4,823,900.29
4,663,016.21
4,505,070.69
4,350,017.94
4,197,812.86
4,048,411.00
3,901,768.56
3,757,842.35
3,616,589.85
3,477,969.14
3,341,938.92
3,208,458.48
3,077,487.71
2,948,987.10
2,822,917.70
2,699,241.14
2,577,919.61
2,458,915.85
2,342,193.15
2,227,715.34
2,115,446.78
2,005,352.35
1,897,397.45
1,791,547.98
Group 9
PAC
(Aggregate)
continued
Payment Date
July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
October 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
November 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
January 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
April 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
May 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
June 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
August 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
September 15, 2032
and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
$
538,814.88
512,383.53
486,469.55
461,064.64
436,160.58
411,749.30
387,822.83
364,373.35
341,393.11
318,874.51
296,810.06
275,192.37
254,014.16
233,268.27
212,947.63
193,045.30
173,554.43
154,468.26
135,780.16
117,483.56
99,572.03
82,039.22
64,878.86
48,084.79
31,650.95
15,571.35
0.00
Group 9
75% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
Group 9
316% PSA
Scheduled Asset
Balance
continued
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 11,791,999.06
11,323,091.75
10,855,457.19
10,389,089.86
9,923,984.26
9,460,134.91
8,997,536.35
8,536,183.14
8,076,069.87
7,617,191.12
7,159,541.54
6,703,115.75
6,247,908.42
5,793,914.23
5,341,127.87
4,889,544.07
4,439,157.57
3,989,963.11
3,541,955.49
3,095,129.50
2,649,479.95
2,205,001.67
1,761,689.53
1,319,538.39
878,543.15
438,698.71
$
0.00
0.00
Group 9
KJ
Scheduled
continued
$
B-27
152,541.68
144,485.46
136,636.03
128,988.98
121,539.99
114,284.80
107,219.24
100,339.25
93,640.82
87,120.03
80,773.03
74,596.06
68,585.42
62,737.50
57,048.75
51,515.69
46,134.92
40,903.09
35,816.92
30,873.23
26,068.85
21,400.71
16,865.79
12,461.12
8,183.82
4,031.04
0.00
Group 12
PAC
(Aggregate)
continued
$
1,687,770.36
1,586,031.48
1,486,298.73
1,388,539.99
1,292,723.60
1,198,818.37
1,106,793.58
1,016,618.94
928,264.63
841,701.27
756,899.90
673,832.00
592,469.47
512,784.63
434,750.20
358,339.32
283,525.52
210,282.71
138,585.22
68,407.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
If you intend to purchase CertiÑcates, you should
rely only on the information in this Supplement
and the OÅering Circular, including the information in the disclosure documents that we have
incorporated by reference. We have not authorized
anyone to provide you with diÅerent information.
This Supplement, the OÅering Circular and the
incorporated documents may not be correct after
their dates.
We are not oÅering the CertiÑcates in any jurisdiction that prohibits their oÅer.
$5,582,490,311
Freddie Mac
Multiclass CertiÑcates,
Series 2545
TABLE OF CONTENTS
Description
OÅering Circular Supplement
Certain Risk ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Terms SheetÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Available Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
General Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
The Agreement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Form of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Denominations of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Structure of Transaction ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
The MortgagesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Payments ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Payment Dates; Record Dates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Method of Payment ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Categories of Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Interest ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Principal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Class Factors ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Guarantees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1% Clean-up Call ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Residual Proceeds ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Prepayment and Yield AnalysisÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Prepayment and Weighted Average Life Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Declining Balances Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Yield TablesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Final Payment DatesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Certain Federal Income Tax Consequences ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Regular Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Residual Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MACR Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Legal Investment ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ERISA Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Plan of DistributionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Legal Matters ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Appendix A Ì Available Combinations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Appendix B Ì Balances Schedules ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
OÅering Circular
Freddie MacÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Additional Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Summary ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Risk Factors ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Description of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MACR CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Prepayment, Yield and Suitability ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
The Agreement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Certain Federal Income Tax Consequences ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ERISA Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Legal Investment ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Plan of DistributionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Increase in Size ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Appendix I Ì Index of TermsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Appendix II Ì Standard DeÑnitions and Abbreviations for Classes ÏÏÏ
Appendix III Ì MACR CertiÑcate ExchangesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Appendix IV Ì Retail Class Principal Payments ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Appendix V Ì Interest Rate Indices ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Page
S-2
S-3
S-17
S-17
S-17
S-17
S-18
S-18
S-18
S-18
S-18
S-19
S-19
S-19
S-20
S-20
S-21
S-21
S-21
S-21
S-21
S-22
S-26
S-48
S-54
S-54
S-54
S-54
S-55
S-56
S-56
S-57
S-57
S-57
A-1
B-1
3
3
4
7
9
19
20
27
29
44
45
45
45
I-1
II-1
III-1
IV-1
V-1
W
X
Y
Bear, Stearns & Co. Inc.
November 13, 2002