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運用報告書 (全体版 ) - パインブリッジ・インベストメンツ
品 名：y6389_全体_00_ミスターホーム_h1・目次.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 運 用 報 告 書 (全 体 版 ) 第3作成期 第5期 (決算日：2016年 9月15日) 第6期 (決算日：2016年12月15日) ＊当ファンドの仕組みは次のとおりです｡ 商 品 分 類 追加型投信／海外／債券 信 託 期 間 2015年7月31日から2025年7月31日まで 針 ・パインブリッジ米国MBSマザーファンド （以下「マザーファンド」といいます。） の受益証券への投資を通じて、米国政府 機関・政府支援機関が発行する米国ドル 建 て の MBS に 限 定 し て 投 資 を 行 う こ と で、信用リスクの低減を図ります。 ・マザーファンドの運用にあたっては、 パインブリッジ･インベストメンツ・エル エルシー（PineBridge Investments LLC） に外貨建て資産の運用に関する権限を 委託します。 ＜為替ヘッジあり＞ ・実質組入れの外貨建て資産については、 為替変動リスクを低減するため、原則と して為替のヘッジを行います。 ＜為替ヘッジなし＞ ・実質組入れの外貨建て資産については、 原則として為替のヘッジを行いません。 運 主要運用対象 組 入 制 限 用 方 パインブリッジ米国住宅 支援機関債ファンド ＜為替ヘッジあり＞ パインブリッジ米国住宅 支援機関債ファンド ＜為替ヘッジなし＞ パインブリッジ米国MBS マ ザ ー フ ァ ン ド 米国政府機関・政府支援機関が発行する 米国ドル建てのMBSを主要投資対象とします。 パインブリッジ米国住宅 支援機関債ファンド ＜為替ヘッジあり＞ ・株式への投資は、転換社債の転換請求、 ならびに転換社債型新株予約権付社債の 新株予約権の行使により取得するものに 限り、実質投資割合は信託財産の純資産 総額の10％以下とします。 ・外貨建て資産への実質投資割合には、制限 を設けません。 パインブリッジ米国住宅 支援機関債ファンド ＜為替ヘッジなし＞ パインブリッジ米国 M B S マザーファンド 分 マザーファンド受益証券を主要投資対象と します。 配 方 針 ・株式への投資は、転換社債の転換請求、 ならびに転換社債型新株予約権付社債の 新株予約権の行使により取得するものに 限り、投資割合は信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ・外貨建て資産への投資割合には、制限を 設けません。 毎年3、6、9、12月の各15日（休業日の場合 は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針 に基づいて分配を行います。ただし、分配 対象額が少額の場合には、分配を行わない ことがあります。 パインブリッジ 米国住宅支援機関債ファンド ＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ ＜愛称：ミスターホーム＞ 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼 申し上げます。 「パインブリッジ米国住宅支援機関債 ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジ なし＞」は、2016年12月15日に第6期の 決算を行いましたので、第5期～第6期 （第3作成期）の運用状況をご報告申し上げ ます｡ 今後とも一層のお引き立てを賜ります ようお願い申し上げます。 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 〒100-6813 東京都千代田区大手町一丁目３番１号 ＪＡビル お問い合わせ先・・・投資信託担当 電話番号／03-5208-5858（受付時間／9：00～17：00 （土､日､祝休日を除く） ） ホームページ／http://www.pinebridge.co.jp/ 品 名：y6389_全体_00_ミスターホーム_h1・目次.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 目 次 ◆パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ ＜愛称：ミスターホーム＞ 運用報告書 投資環境............................................ 運用経過............................................ 今後の市況見通しと運用方針 .......................... 1 3 8 パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジあり＞ ◆設定以来の運用実績 ................................. ◆当作成期中の基準価額と市況等の推移 .................. ◆1万口（元本10,000円）当たりの費用明細 ............... ◆売買および取引の状況 ................................ ◆利害関係人との取引状況等 ............................ ◆自社による当ファンドの設定、解約状況 ................ ◆組入資産の明細 ...................................... ◆投資信託財産の構成 .................................. ◆資産、負債、元本および基準価額の状況 ................ ◆損益の状況 .......................................... 9 10 11 11 12 12 12 12 13 13 パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジなし＞ ◆設定以来の運用実績 .................................. ◆当作成期中の基準価額と市況等の推移 .................. ◆1万口（元本10,000円）当たりの費用明細 ............... ◆売買および取引の状況 ................................ ◆利害関係人との取引状況等 ............................ ◆自社による当ファンドの設定、解約状況 ................ ◆組入資産の明細 ...................................... ◆投資信託財産の構成 .................................. ◆資産、負債、元本および基準価額の状況 ................ ◆損益の状況 .......................................... 14 15 16 16 17 17 17 17 18 18 パインブリッジ米国MBSマザーファンド運用報告書 .......... 19 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ 投資環境 愛称：ミスターホーム (2016年6月16日～2016年12月15日) 米国MBS市場 ブルームバーグ・バークレイズ米国MBSインデックスは、作成期首2,053.16ポイントで始まり、 作成期末2,022.61ポイントとなりました。 （1.5％の下落） 作成期中を通して米国債と米国住宅支援機関債の利回り格差（スプレッド）は安定的に推移した ものの、米国大統領選にてトランプ氏が勝利したことをきっかけに、財政支出拡大観測、経済成長 期待、またインフレ加速懸念が台頭する中、米国の政策金利引上げ観測も高まり米国債の金利が 上昇したことから、米国住宅支援機関債の価格は下落しました。 － 1 － 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 為替市場 為替レートは、作成期首106.12円で始まり、作成期末は117.72円となりました。（11.60円の 円安米国ドル高） 円米国ドル相場に関しては作成期初、英国の国民投票においてEU（欧州連合）離脱派が勝利し、 株式等のリスク性資産が下落する中、一時的に円高米国ドル安になる場面もありましたが、11月の 米国大統領選でトランプ氏が勝利した後は、米国債金利が上昇し日米の金利格差が拡大したこと等を 背景に大幅な円安米国ドル高となりました。 － 2 － 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ 運用経過 愛称：ミスターホーム (2016年6月16日～2016年12月15日) パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジあり＞ 基準価額の推移 ※分配金込み基準価額は作成期中に支払われた分配金を基準価額に加算したものです。 作成期首 2016年6月15日 10,197円 作成期中高値 2016年7月6日 10,244円 作成期中安値 2016年12月15日 9,851円 作成期末 2016年12月15日 9,851円 （注）基準価額は作成期中に支払われた分配金を含みます。 作成期首10,197円の基準価額は346円値下がりし、作成期末には9,851円（分配金込み）となり ました。 （3.4％の下落） ＜主な下落要因＞ 米国債金利上昇の影響を受け、米国住宅支援機関債の価格が下落したことが要因となり基準価額 は下落しました。 － 3 － 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 分配金の状況 当作成期の収益分配金につきましては、期中に受取りましたインカム収入を中心に、第5期、第6期 それぞれ25円（元本1万口当たり課税前）とさせていただきました。なお、分配に充てなかった 収益につきましては、信託財産中に留保し、元本部分と同一の運用を行うことといたします。 分配原資の内訳 (単位：円・％、1万口当たり、税引前) 項 第5期 第6期 2016年6月16日～ 2016年 9月16日～ 2016年9月15日 2016年12月15日 25 25 0.245 0.254 25 25 － － 188 224 目 当期分配金 (対基準価額比率) 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 (注1) (注2) ｢ 当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」と「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益(含、評価益)」から、それぞれ当期の 分配に充当した額の合計を表示しています。なお、「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため合計が 当期分配金と一致しない場合があります。 当 期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なり ます。 － 4 － 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ 愛称：ミスターホーム パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジなし＞ 基準価額の推移 ※分配金込み基準価額は作成期中に支払われた分配金を基準価額に加算したものです。 作成期首 2016年6月15日 8,820円 作成期中高値 2016年12月15日 9,491円 作成期中安値 2016年8月18日 8,309円 作成期末 2016年12月15日 9,491円 （注）基準価額は作成期中に支払われた分配金を含みます。 作成期首8,820円の基準価額は671円値上がりし、作成期末には9,491円（分配金込み）となり ました。 （7.6％の上昇） ＜主な上昇要因＞ 米国債金利上昇の影響による米国住宅支援機関債の下落が基準価額の下落要因となったものの、 為替市場で円安米国ドル高が進行したことが上昇要因となり基準価額は上昇しました。 － 5 － 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 分配金の状況 当作成期の収益分配金につきましては、期中に受取りましたインカム収入を中心に、第5期、第6期 それぞれ25円（元本1万口当たり課税前）とさせていただきました。なお、分配に充てなかった 収益につきましては、信託財産中に留保し、元本部分と同一の運用を行うことといたします。 分配原資の内訳 (単位：円・％、1万口当たり、税引前) 項 第5期 第6期 2016年6月16日～ 2016年 9月16日～ 2016年9月15日 2016年12月15日 25 25 0.293 0.264 25 25 － － 140 969 目 当期分配金 (対基準価額比率) 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 (注1) (注2) ｢ 当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」と「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益(含、評価益)」から、それぞれ当期の 分配に充当した額の合計を表示しています。なお、「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため合計が 当期分配金と一致しない場合があります。 当 期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なり ます。 － 6 － 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ 愛称：ミスターホーム 運用経過 ＜為替ヘッジあり＞ 作成期中を通じて「パインブリッジ米国MBSマザーファンド」への投資を高位に維持しました。 また、為替については、当ファンドの基本方針通りに、対円でのフルヘッジを行いました。 ＜為替ヘッジなし＞ 作成期中を通じて「パインブリッジ米国MBSマザーファンド」への投資を高位に維持しました。 ＜マザーファンド＞ 作成期中、3住宅支援機関（フレディーマック、ファニーメイ、ジニーメイ）が発行・保証する 米国住宅支援機関債への投資比率が概ね均等になる運用を継続しました。 － 7 － 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 今後の市況見通しと運用方針 今後の見通し 米国ではトランプ氏の大統領選勝利後、米国政策金利の引上げもあり急ピッチに金利が上昇しま した。今後も政策金利引上げ観測が金利上昇圧力となる一方で、新政権による具体的な経済政策 が判るのには時間がかかること、また足元の金利上昇スピードが速かったことの反動等を考えると、 米国長期金利に関しては当面急激な上昇はなく徐々に落着きを見せていくものと思われます。米国 住宅支援機関債に関しては、米国債の金利上昇が当面の重石となる可能性がありますが、その安定 した利息収入から徐々に安定を取り戻し収益を積上げていくと考えています。 運用方針 ＜為替ヘッジあり＞ 当ファンドの基本方針に従い、「パインブリッジ米国MBSマザーファンド」を高位に組入れ、安定 した収益の確保を目指します。また、為替については、対円でのフルヘッジを行います。 ＜為替ヘッジなし＞ 当ファンドの基本方針に従い、「パインブリッジ米国MBSマザーファンド」を高位に組入れ、安定 した収益の確保を目指します。 ＜マザーファンド＞ 引き続き米国住宅支援機関債を高位に組入れることにより、安定した収益の確保を目指してまいり ます。 － 8 － 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ 愛称：ミスターホーム パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジあり＞ ◆設定以来の運用実績 基 決 算 価 額 期 (分配落) 第１作成期 (設 準 〈参考指数〉 ブルームバーグ・ バークレイズ 債 券 米国MBSインデックス 組入比率 定 税 込 分配金 期 中 騰落率 第２作成期 第３作成期 日) 円 円 ％ 2015年7月31日 10,000 － － 第1期(2015年 9月15日) 10,018 0 第2期(2015年12月15日) 10,005 第3期(2016年 3月15日) 純資産 総 額 期 中 騰落率 ％ ％ 百万円 1,981.70 － － 2 0.2 1,992.76 0.6 92.8 2 0 △0.1 1,997.42 0.2 94.1 2 10,121 0 1.2 2,027.03 1.5 88.6 2 第4期(2016年 6月15日) 10,197 25 1.0 2,053.16 1.3 89.4 385 第5期(2016年 9月15日) 10,169 25 △0.0 2,069.16 0.8 96.0 331 第6期(2016年12月15日) 9,801 25 △3.4 2,022.61 △2.2 100.6 188 (注1) 設定日の基準価額は当初設定の投資元本です。 (注2) 基準価額の騰落率は分配金込み。 (注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。 (注4) 参考指数のブルームバーグ・バークレイズ米国MBSインデックスは、ブルームバーグが算出・公表する米国のMBS市場全体の動向を反 映する投資収益指数（パフォーマンス指数）で、著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、ブルームバーグに帰属します。 なお、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。 （以下同じ。） － 9 － 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 ◆当作成期中の基準価額と市況等の推移 基 決算期 年 月 準 価 〈参考指数〉 ブルームバーグ・バークレイズ 債 券 米国MBSインデックス 組入比率 額 日 騰落率 (期 首) 円 ％ ％ ％ 10,197 － 2,053.16 － 89.4 6月末 10,214 0.2 2,059.23 0.3 91.9 7月末 10,206 0.1 2,062.22 0.4 97.2 8月末 10,204 0.1 2,067.30 0.7 98.6 10,194 △0.0 2,069.16 0.8 96.0 10,169 － 2,069.16 － 96.0 9月末 10,187 0.2 2,074.52 0.3 94.6 10月末 10,125 △0.4 2,067.30 △0.1 96.1 11月末 9,932 △2.3 2,035.64 △1.6 99.0 9,826 △3.4 2,022.61 △2.2 100.6 2016年 6月15日 第5期 騰落率 (期 末) 2016年 9月15日 (期 首) 2016年 9月15日 第6期 (期 末) 2016年12月15日 (注1) (注2) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。 － 10 － 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ ◆1万口(元本10,000円)当たりの費用明細 愛称：ミスターホーム (2016年6月16日～2016年12月15日) 第5期～第6期 (2016.6.16～2016.12.15) 項 目 の 概 要 金 額 比 率 信託報酬 46円 0.449％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額（月末値の平均値）は10,144円です。 (投信会社) (22) (0.217) 委託した資金の運用、交付運用報告書等の作成、ファンドの監査等の対価 (販売会社) (22) (0.217) 交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 (受託会社) (2) (0.016) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価 売買委託手数料 － － 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 有価証券取引税 － － 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 その他費用 6 0.059 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 (保管費用) (6) (0.057) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転に要する費用 (その他) (0) (0.002) 合 計 52円 0.508％ 項 (注1) (注2) 目 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果 です。また、各項目ごとに円未満は四捨五入しています。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支 払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ◆売買および取引の状況 (2016年6月16日～2016年12月15日) 【親投資信託受益証券の設定、解約状況】 口 パインブリッジ米国ＭＢＳマザーファンド (注) 設 定 数 金 額 口 解 約 数 金 額 千口 千円 千口 千円 255,044 224,100 470,796 412,337 単位未満は切捨て。 － 11 － 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 ◆利害関係人との取引状況等 (2016年6月16日～2016年12月15日) 【パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジあり＞】 当作成期における利害関係人との取引等はありません。 ※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 【パインブリッジ米国MBSマザーファンド】 当作成期における利害関係人との取引等はありません。 ※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 ◆自社による当ファンドの設定、解約状況 期首残高(元本) 百万円 2 (注) 当期設定元本 百万円 0 当期解約元本 百万円 － (2016年12月15日現在) 期末残高(元本) 取 引 の 理 由 百万円 投資信託の当初設定時 2 における取得等 単位未満は切捨て。 ◆組入資産の明細 (2016年12月15日現在) 【親投資信託残高】 種 類 パインブリッジ米国ＭＢＳマザーファンド (注) 作成期首 (前作成期末) 口 数 千口 416,720 当 作 成 期 末 口 数 千口 200,967 評 価 額 千円 193,692 単位未満は切捨て。 ◆投資信託財産の構成 項 (2016年12月15日現在) 目 評 パインブリッジ米国ＭＢＳマザーファンド コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 (注1) (注2) 当 作 成 期 末 価 額 千円 193,692 1,610 195,302 比 率 ％ 99.2 0.8 100.0 評価額の単位未満は切捨て。 パインブリッジ米国ＭＢＳマザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建て純資産(282,643千円)の投資信託財産総額(297,978 千円)に対する比率は94.9％です。 (注3) 外貨建て資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦 貨換算レートは、1米国ドル=117.72円です。 － 12 － 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 愛称：ミスターホーム パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ ◆資産、負債、元本および基準価額の状況 ◆損益の状況 2016年6月16日～ 2016年 9月16日～ 2016年9月15日 2016年12月15日 (2016年9月15日) (2016年12月15日) 項 目 第5期末 第6期末 項 円 (A) 資 617,253,181 378,479,421 コール・ローン等 2,437,678 1,559,016 パイン ブリ ッジ 米国 ＭＢＳ マザーファンド(評価額) 327,095,310 193,692,690 未 金 287,720,193 183,227,715 債 285,435,089 金 275,682,410 入 第5期 第6期 円 円 産 収 目 (A) 配 当 等 収 益 △ 支 払 利 息 △ (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 円 929 △ 657 929 △ 657 573,222 △ 4,643,296 売 買 益 31,962,954 27,783,542 売 買 損 △ 31,389,732 △ 32,426,838 (C) 信 託 報 酬 等 △ 934,527 △ 189,828,724 (D) 当期損益金(A+B+C) △ 362,234 △ 5,165,671 188,825,779 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 185,120 △ 815,792 481,225 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 6,493,843 2,219,708 金 8,002,357 － ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 4,805,674) ( 3,176,326) (売買損益相当額) ( 1,688,169) (△ 未 払 信 託 報 酬 934,527 521,718 息 3 2 (C) 純 資 産 総 額 ( A - B ) 331,818,092 188,650,697 次期繰越損益金(G+H) 5,500,937 192,490,233 追加信託差損益金 6,493,843 2,219,708 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 5,061,230) ( 3,232,489) (売買損益相当額) ( 1,432,613) (△ 1,012,781) 分 配 準 備 積 立 金 1,093,209 1,095,552 金 △ 2,086,115 △ 7,154,796 (B) 負 未 払 未払収益分配金 未 未 元 払 払 解 約 利 本 次期繰越損益金 326,317,155 5,500,937 △ (G) 計 ( D + E + F ) (H) 収 益 分 配 金 △ 3,839,536 (D) 受 益 権 総 口 数 326,317,155口 192,490,233口 1万口当たり基準価額(C/D) 10,169円 9,801円 ＜注記事項（当運用報告書作成時点では監査未了です。）＞ 第5期 第6期 期 首 元 本 額 377,727,213円 326,317,155円 期 中 追 加 設 定 元 本 額 193,082,292円 62,314,005円 期 中 一 部 解 約 元 本 額 244,492,350円 196,140,927円 1 口 当 た り 純 資 産 額 1.0169円 0.9801円 元 本 の 欠 損 金 額 －円 3,839,536円 繰 (注1) (注2) (注3) 越 損 益 6,316,729 815,792 521,718 412,348 956,618) △ 3,358,311 △ 481,225 △ 3,839,536 (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含み ます。 (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含め て表示しています。 (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追 加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (分配金の計算過程) a.配当等収益(費用控除後) b.有価証券売買損益(費用控除後) c.信託約款に規定する収益調整金 d.信託約款に規定する分配準備積立金 e.分配対象収益(a+b+c+d) f.分配金 g.分配金(1万口当たり) － 13 － 第5期 1,723,881円 0円 5,061,230円 185,120円 6,970,231円 815,792円 25円 第6期 1,122,775円 0円 3,232,489円 454,002円 4,809,266円 481,225円 25円 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジなし＞ ◆設定以来の運用実績 決 第１作成期 第２作成期 第３作成期 (注1) (注2) (注3) 算 (設 期 定 〈参考指数〉 ブルームバーグ・ 基 準 価 額 バークレイズ 債 券 米国MBSインデックス 組入比率 期 中 税 込 期 中 (分配落) 分配金 騰落率 騰落率 日) 円 円 ％ 2015年7月31日 10,000 － － 第1期(2015年 9月15日) 9,754 0 第2期(2015年12月15日) 9,798 第3期(2016年 3月15日) 純資産 総 額 ％ ％ 百万円 1,981.70 － － 1 △ 2.5 1,992.76 0.6 95.3 1 0 0.5 1,997.42 0.2 96.1 1 9,350 0 △ 4.6 2,027.03 1.5 95.9 1 第4期(2016年 6月15日) 8,820 25 △ 5.4 2,053.16 1.3 92.3 3 第5期(2016年 9月15日) 8,502 25 △ 3.3 2,069.16 0.8 96.2 17 第6期(2016年12月15日) 9,441 25 11.3 2,022.61 △2.2 94.8 16 設定日の基準価額は当初設定の投資元本です。 基準価額の騰落率は分配金込み。 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。 － 14 － 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ 愛称：ミスターホーム ◆当作成期中の基準価額と市況等の推移 基 決算期 年 月 準 価 〈参考指数〉 ブルームバーグ・バークレイズ 債 券 米国MBSインデックス 組入比率 額 日 騰落率 (期 首) 円 ％ ％ ％ 8,820 － 2,053.16 － 92.3 6月末 8,572 △ 2.8 2,059.23 0.3 97.4 7月末 8,695 △ 1.4 2,062.22 0.4 98.4 8月末 8,584 △ 2.7 2,067.30 0.7 98.0 8,527 △ 3.3 2,069.16 0.8 96.2 8,502 － 2,069.16 － 96.2 9月末 8,410 △ 1.1 2,074.52 0.3 97.1 10月末 8,676 2.0 2,067.30 △0.1 97.7 11月末 9,140 7.5 2,035.64 △1.6 94.8 9,466 11.3 2,022.61 △2.2 94.8 2016年 6月15日 第5期 騰落率 (期 末) 2016年 9月15日 (期 首) 2016年 9月15日 第6期 (期 末) 2016年12月15日 (注1) (注2) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 当ファンドは親投資信託を組入れますので、債券組入比率は実質比率を記載しています。 － 15 － 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 ◆1万口(元本10,000円)当たりの費用明細 (2016年6月16日～2016年12月15日) 第5期～第6期 (2016.6.16～2016.12.15) 項 目 の 概 要 金 額 比 率 信託報酬 39円 0.449％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額（月末値の平均値）は8,679円です。 (投信会社) (19) (0.217) 委託した資金の運用、交付運用報告書等の作成、ファンドの監査等の対価 (販売会社) (19) (0.217) 交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 (受託会社) (1) (0.016) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価 売買委託手数料 － － 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 有価証券取引税 － － 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 その他費用 6 0.073 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 (保管費用) (6) (0.069) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転に要する費用 (その他) (0) (0.004) 合 計 45円 0.522％ 項 (注1) (注2) 目 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果 です。また、各項目ごとに円未満は四捨五入しています。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支 払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ◆売買および取引の状況 (2016年6月16日～2016年12月15日) 【親投資信託受益証券の設定、解約状況】 口 パインブリッジ米国ＭＢＳマザーファンド (注) 設 定 数 金 額 口 解 約 数 金 額 千口 千円 千口 千円 18,041 15,470 5,523 5,000 単位未満は切捨て。 － 16 － 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ ◆利害関係人との取引状況等 愛称：ミスターホーム (2016年6月16日～2016年12月15日) 【パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジなし＞】 当作成期における利害関係人との取引等はありません。 ※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 【パインブリッジ米国MBSマザーファンド】 当作成期における利害関係人との取引等はありません。 ※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 ◆自社による当ファンドの設定、解約状況 期首残高(元本) 百万円 1 (注) 当期設定元本 百万円 0 当期解約元本 百万円 － (2016年12月15日現在) 期末残高(元本) 取 引 の 理 由 百万円 投資信託の当初設定時 1 における取得等 単位未満は切捨て。 ◆組入資産の明細 (2016年12月15日現在) 【親投資信託残高】 種 類 パインブリッジ米国ＭＢＳマザーファンド (注) 作成期首 (前作成期末) 口 数 千口 3,995 当 作 成 期 末 口 数 千口 16,514 評 価 額 千円 15,916 単位未満は切捨て。 ◆投資信託財産の構成 項 (2016年12月15日現在) 目 評 パインブリッジ米国ＭＢＳマザーファンド コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 (注1) (注2) 価 当 作 成 期 末 額 千円 15,916 621 16,537 比 率 ％ 96.2 3.8 100.0 評価額の単位未満は切捨て。 パインブリッジ米国ＭＢＳマザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建て純資産(282,643千円)の投資信託財産総額(297,978 千円)に対する比率は94.9％です。 (注3) 外貨建て資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦 貨換算レートは、1米国ドル=117.72円です。 － 17 － 品 名：y6389_全体_01_ミスターホーム_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 ◆資産、負債、元本および基準価額の状況 ◆損益の状況 2016年6月16日～ 2016年 9月16日～ 2016年9月15日 2016年12月15日 (2016年9月15日) (2016年12月15日) 項 目 第5期末 第6期末 円 項 目 第5期 円 (A) 配 当 等 収 益 (A) 資 産 17,561,725 16,537,803 コール・ローン等 284,988 621,325 パインブリッジ米国ＭＢＳ マザーファンド(評価額) 17,276,737 15,916,478 債 71,642 82,164 未 払 収 益 分 配 金 51,431 43,573 (B) 負 (C) 純 資 産 総 額 ( A - B ) 20,211 － △ 20 － △ 20 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 56,312 1,675,119 56,312 1,839,741 払 利 売 買 益 売 買 損 (C) 信 託 報 酬 等 △ (D) 当期損益金(A+B+C) (E) 前 期 繰 越 損 益 金 △ 16,455,639 本 20,572,487 17,429,435 次 期 繰 越 損 益 金 △ 3,082,404 △ △ 164,622 △ 38,591 36,101 1,636,508 156,773 △ 128,649 △ 2,438,082 225,040) ( 219,404) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△ 3,135,341) (△ 2,657,486) (G) 計 ( D + E + F ) △ 3,030,973 (H) 収 益 分 配 金 △ 元 － 20,211 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 △ 2,910,301 38,591 17,490,083 円 息 支 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 未 払 信 託 報 酬 第6期 円 △ 51,431 △ 43,573 次期繰越損益金(G+H) △ 3,082,404 △ 973,796 追 加 信 託 差 損 益 金 △ 2,910,301 973,796 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( (D) 受 益 権 総 口 数 20,572,487口 17,429,435口 1万口当たり基準価額(C/D) 8,502円 9,441円 △ 2,438,082 254,870) ( 225,503) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△ 3,165,171) (△ 2,663,585) 分 配 準 備 積 立 金 ＜注記事項（当運用報告書作成時点では監査未了です。）＞ 第5期 第6期 期 首 元 本 額 4,052,679円 20,572,487円 期 中 追 加 設 定 元 本 額 16,519,808円 2,641,514円 期 中 一 部 解 約 元 本 額 0円 5,784,566円 1 口 当 た り 純 資 産 額 0.8502円 0.9441円 元 本 の 欠 損 金 額 3,082,404円 973,796円 930,223 繰 (注1) (注2) (注3) 越 損 益 金 △ 34,856 1,464,286 206,959 － (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含み ます。 (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含め て表示しています。 (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追 加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (分配金の計算過程) a.配当等収益(費用控除後) b.有価証券売買損益(費用控除後) c.信託約款に規定する収益調整金 d.信託約款に規定する分配準備積立金 e.分配対象収益(a+b+c+d) f.分配金 g.分配金(1万口当たり) － 18 － 第5期 79,124円 0円 254,870円 7,163円 341,157円 51,431円 25円 第6期 131,629円 1,350,175円 225,503円 26,055円 1,733,362円 43,573円 25円 品 名：y6389_全体_02_パインブリッジ米国 MBS マザーF.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 パインブリッジ米国MBSマザーファンド 運用報告書《第3期》 決算日 2016年12月15日 (計算期間：2016年6月16日～2016年12月15日) 受益者のみなさまへ ｢パインブリッジ米国MBSマザーファンド」は、2016年12月15日に第3期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第3期の運用状況をご報告申し上げます。 当マザーファンドの仕組みは次のとおりです。 運 用 方 針 主要運用対象 組 入 制 限 ① 米国政府機関・政府支援機関が発行する米国ドル建ての米国住宅ローン担保 証券（米国住宅支援機関債）に限定して投資を行うことで、信用リスクの 低減を図ります。 ※当ファンドにおいて、米国住宅支援機関債とは、住宅の安定供給を支援 することを目的に設立された機関（米国政府機関の連邦政府抵当金庫 （ジニーメイ） 、米国政府支援機関の連邦住宅抵当公庫（ファニーメイ） および連邦住宅金融抵当金庫（フレディマック））の発行または支払保証 が付された住宅ローン担保証券（以下、MBS（モーゲージ証券）といい ます。）のことを指します。 ② 外貨建て資産については、原則として為替のヘッジを行いません。 ③ 運用にあたっては、パインブリッジ･インベストメンツ・エルエルシー （PineBridge Investments LLC）に外貨建て資産の運用に関する権限を委託 します。 ④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用がで きない場合があります。 米国政府機関・政府支援機関が発行する米国ドル建てのMBSを主要投資対象と します。 ① 株式への投資は、転換社債の転換請求、ならびに転換社債型新株予約権付 社債の新株予約権の行使により取得するものに限り、投資割合は信託財産 の純資産総額の10％以下とします。 ② 外貨建て資産への投資割合には、制限を設けません。 品 名：y6389_全体_02_パインブリッジ米国 MBS マザーF.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 ◆設定以来の運用実績 基 決 算 準 価 額 期 税 込 分配金 (設 〈参考指数〉 ブルームバーグ・ バークレイズ 債 券 米国MBSインデックス 組入比率 定 期 中 騰落率 日) 円 円 ％ 2015年7月31日 10,000 － － 第1期(2015年12月15日) 9,829 － 第2期(2016年 6月15日) 8,886 第3期(2016年12月15日) 9,638 純資産 総 額 期 中 騰落率 ％ ％ 百万円 1,981.70 － － 102 △1.7 1,997.42 0.8 96.7 101 － △9.6 2,053.16 2.8 93.0 462 － 8.5 2,022.61 △1.5 98.0 286 〈参考指数〉 ブルームバーグ・バークレイズ 米国MBSインデックス 債 券 組入比率 ◆当期中の基準価額と市況等の推移 基 年 月 準 価 額 日 騰落率 (期 首) 騰落率 円 ％ ％ ％ 8,886 － 2,053.16 － 93.0 6月末 8,646 △2.7 2,059.23 0.3 98.5 7月末 8,778 △1.2 2,062.22 0.4 99.4 8月末 8,691 △2.2 2,067.30 0.7 99.5 9月末 8,544 △3.8 2,074.52 1.0 98.4 10月末 8,824 △0.7 2,067.30 0.7 98.9 11月末 9,292 4.6 2,035.64 △0.9 97.2 9,638 8.5 2,022.61 △1.5 98.0 2016年 6月15日 (期 末) 2016年12月15日 (注) 騰落率は期首比です。 － 20 － 品 名：y6389_全体_02_パインブリッジ米国 MBS マザーF.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 パインブリッジ米国MBSマザーファンド 運用経過 (2016年6月16日～2016年12月15日) 基準価額の推移 ※ブルームバーグ・バークレイズ米国MBSインデックスは期首の基準価額をもとに指数化したものです。 期 首 2016年6月15日 8,886円 期中高値 2016年12月15日 9,638円 期中安値 2016年8月18日 8,401円 期 末 2016年12月15日 9,638円 期首 8,886 円の基準価額は 752 円値上がりし、期末には 9,638 円となりました。 （8.5％の上昇） ＜主な上昇要因＞ 米国債金利上昇の影響による米国住宅支援機関債の下落が基準価額の下落要因となったものの、 為替市場で円安米国ドル高が進行したことが上昇要因となり基準価額は上昇しました。 投資環境は1～2ページ、運用経過は7ページ、今後の市況見通しと運用方針は8ページをご参照 ください。 － 21 － 品 名：y6389_全体_02_パインブリッジ米国 MBS マザーF.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 ◆1万口(元本10,000円)当たりの費用明細 項 第3期 (2016.6.16～2016.12.15) 金 額 比 率 目 その他費用 (保管費用) (その他) 合 計 (注1) (注2) (2016年6月16日～2016年12月15日) 5円 (5) (0) 5円 項 目 の 概 要 期中の平均基準価額（月末値の平均値）は8,795円です。 0.062％ その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 (0.059) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転に要する費用 (0.003) 0.062％ 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で す。また、各項目ごとに円未満は四捨五入しています。 比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ◆売買および取引の状況 (2016年6月16日～2016年12月15日) 【公社債】 買 付 額 外 ア メ リ カ 国 特 国 (注1) (注2) (注3) 売 付 額 千米国ドル 債 殊 証 債 券 券 千米国ドル 1,736 2,700 (0.03792) 1,600 3,963 (433) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれていません。) 単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。 ( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれていません。 ◆主要な売買銘柄 (2016年6月16日～2016年12月15日) 【公社債】 買 銘 US TREASURY N/B US TREASURY N/B FREDDIE MAC POOL G60201 FANNIE MAE POOL AL7804 FANNIE MAE POOL AL1715 GINNIE MAE POOL MA3663 GINNIE MAE POOL MA3736 US TREASURY N/B FNMA 30YR TBA US TREASURY N/B (注1) (注2) 付 柄 1.125％ 1.750％ 4.500％ 4.000％ 3.000％ 3.500％ 3.500％ 0.750％ 4.500％ 1.125％ 売 金 (アメリカ) (アメリカ) (アメリカ) (アメリカ) (アメリカ) (アメリカ) (アメリカ) (アメリカ) (アメリカ) (アメリカ) 額 千円 78,578 48,492 37,740 36,296 35,472 29,754 28,804 23,739 15,028 11,338 銘 US TREASURY N/B FREDDIE MAC POOL G60201 US TREASURY N/B GINNIE MAE POOL MA3662 GINNIE MAE POOL MA3663 GINNIE MAE POOL MA3736 FREDDIE MAC POOL G08672 US TREASURY N/B FREDDIE MAC POOL G08677 FANNIE MAE POOL AS3471 金額は受渡代金。（経過利子分は含まれていません。） 単位未満は切捨て。 － 22 － 付 柄 1.125％ 4.500％ 1.750％ 3.000％ 3.500％ 3.500％ 4.000％ 0.750％ 4.000％ 4.000％ 金 (アメリカ) (アメリカ) (アメリカ) (アメリカ) (アメリカ) (アメリカ) (アメリカ) (アメリカ) (アメリカ) (アメリカ) 額 千円 78,443 35,719 33,312 30,620 29,696 28,400 24,609 23,576 23,029 21,331 品 名：y6389_全体_02_パインブリッジ米国 MBS マザーF.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 パインブリッジ米国MBSマザーファンド ◆利害関係人との取引状況等 (2016年6月16日～2016年12月15日) 当期における利害関係人との取引等はありません。 ※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 ◆組入資産の明細 (2016年12月15日現在) 【外国(外貨建)公社債(種類別)】 評 区 分 価 組入比率 外貨建金額 ア 合 (注1) (注2) (注3) (注4) (注5) メ リ 額 額面金額 邦貨換算金額 残存期間別組入比率 うちBB格 以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満 千米国ドル 千米国ドル 千円 ％ ％ ％ ％ ％ カ 2,319 2,382 280,461 98.0 － 92.5 5.5 － 計 2,319 2,382 280,461 98.0 － 92.5 5.5 － 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。 額面・評価額の単位未満は切捨て。 －印は組入れなし。 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。 － 23 － 品 名：y6389_全体_02_パインブリッジ米国 MBS マザーF.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 【外国(外貨建)公社債(銘柄別)】 銘 柄 名 額面金額 額 ％ 千米国ドル 千米国ドル 国 債 証 券 US TREASURY N/B 1.75 135 133 15,707 2021/11/30 特 殊 債 券 FANNIE MAE POOL AA7666 4.50 75 81 9,556 2039/06/01 ( 除 く 金 融 債 ) FANNIE MAE POOL AL1715 3.00 120 123 14,492 2027/05/01 FANNIE MAE POOL AL7685 4.50 71 78 9,186 2045/08/01 FANNIE MAE POOL AL7804 4.00 292 308 36,289 2043/01/01 FANNIE MAE POOL AS4377 4.00 28 29 3,495 2045/02/01 FANNIE MAE POOL AS6005 3.50 4 4 571 2045/10/01 FANNIE MAE POOL AZ2940 3.50 19 19 2,300 2045/09/01 FANNIE MAE POOL BC0326 3.50 18 18 2,219 2045/12/01 FANNIE MAE POOL MA2833 3.00 99 98 11,586 2046/12/01 FG POOL G08583 4.50 11 11 1,406 2044/04/01 FGLMC POOL G08705 3.00 184 181 21,391 2046/05/01 外貨建金額 邦貨換算金額 償還年月日 千円 FGLMC POOL G60145 3.50 22 23 2,719 2045/08/01 FREDDIE MAC POOL A85070 4.50 53 57 6,770 2039/03/01 FREDDIE MAC POOL G08653 3.00 140 138 16,314 2045/07/01 FREDDIE MAC POOL G08670 3.00 51 50 5,991 2045/10/01 FREDDIE MAC POOL G08676 3.50 95 97 11,419 2045/11/01 FREDDIE MAC POOL G08687 3.50 94 96 11,310 2046/01/01 FREDDIE MAC POOL G08700 4.50 54 58 6,889 2046/03/01 FREDDIE MAC POOL Q34871 3.50 49 50 5,940 2045/07/01 GINNIE MAE POOL MA2754 3.50 160 166 19,653 2045/04/20 GINNIE MAE POOL MA2960 3.00 31 31 3,717 2045/07/20 GINNIE MAE POOL MA2962 4.00 46 49 5,834 2045/07/20 GINNIE MAE POOL MA3173 3.50 110 114 13,482 2045/10/20 GINNIE MAE POOL MA3174 4.00 19 21 2,485 2045/10/20 GINNIE MAE POOL MA3175 4.50 9 9 1,170 2045/10/20 GINNIE MAE POOL MA3310 3.50 74 77 9,103 2045/12/20 GINNIE MAE POOL MA3376 3.50 77 80 9,511 2046/01/20 GINNIE MAE POOL MA3596 3.00 59 59 7,044 2046/04/20 GINNIE MAE POOL MA3665 4.50 10 11 1,326 2046/05/20 GINNIE MAE POOL MA3873 3.00 97 98 合 (注1) (注2) 率 価 類 (アメリカ) 利 評 種 計 11,570 2046/07/20 280,461 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 額面・評価額の単位未満は切捨て。 － 24 － 品 名：y6389_全体_02_パインブリッジ米国 MBS マザーF.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：2017/02/13 17:23:00 パインブリッジ米国MBSマザーファンド ◆投資信託財産の構成 項 (2016年12月15日現在) 目 当 価 額 評 期 末 比 千円 280,461 17,517 297,978 公 社 債 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 率 ％ 94.1 5.9 100.0 (注1) 評価額の単位未満は切捨て。 (注2) 当期末における外貨建て純資産(282,643千円)の投資信託財産総額(297,978千円)に対する比率は94.9％です。 (注3) 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算 レートは、1米国ドル=117.72円です。 ◆資産、負債、元本および基準価額の状況 ◆損益の状況 (2016年12月15日現在) 項 (A) コ 公 未 未 前 (B) 未 未 (C) 元 次 (D) 目 当 資 産 ー ル ・ ロ ー ン 等 社 債 ( 評 価 額 ) 収 入 金 収 利 息 払 費 用 負 債 払 金 払 利 息 純 資 産 総 額 ( A - B ) 本 期 繰 越 損 益 金 △ 受 益 権 総 口 数 1万口当たり基準価額(C/D) 期 (2016年6月16日～2016年12月15日) 末 項 円 297,978,534 7,153,660 280,461,824 9,309,947 1,021,954 31,149 11,703,918 11,703,914 4 286,274,616 297,036,172 10,761,556 297,036,172口 9,638円 (A) 配 受 支 (B) 520,715,754円 273,085,964円 496,765,546円 0.9638円 10,761,556円 期末における元本の内訳 パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり> パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし> パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型> 200,967,722円 16,514,296円 79,554,154円 当 取 払 等 当 収 利 利 益 息 息 △ 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 売 買 託 報 酬 期 円 7,417,940 7,419,269 1,329 12,654,162 益 33,253,685 損 △ 20,599,523 (C) 信 (D) 当期損益金(A+B+C) 等 △ 277,667 19,794,435 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 △ 57,987,573 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 △ 33,515,964 (G) 解 (H) 計 ( D + E + F + G ) △ 10,761,556 次 期 繰 越 損 益 金 (H) △ 10,761,556 (注1) <注記事項> 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 1口当たり純資産額 元本の欠損金額 目 (注2) (注3) (注4) (注5) － 25 － 約 差 損 益 金 60,947,546 (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま す。 (C)信託報酬等は、外貨建て資産の保管費用等のことです。 (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追 加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約 価額を差し引いた差額分をいいます。 投資信託財産の運用の指図にかかわる権限の一部を委託す るために要する費用は469,754円です。（2016年6月16日～ 2016年12月15日） 。