...

部屋フラン通貨値

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

部屋フラン通貨値
出版記念セミナー H27.07
「FX資金・リスク管理方法と移動平均線大循環分析
について!」
小次郎講師投資塾 塾長
小次郎講師こと手塚宏二
※著作権は小次郎講師にあります。無断転載および無断配布を禁止します。
1
Copyright(c)2015 Kojirokousi
第1部
安定投資家への道
2
Copyright(c)2015 Kojirokousi
予想はよそう!
タートルズは予想をしない。先が読
めるふりもしない。(「タートル流投資
の魔術」より)
私は相場の予想をすることに非常な
危険性を感じています。(「一目均衡
表原著」より)
3
Copyright(c)2015 Kojirokousi
確率で勝つ!
明日上がるか下がるかは50%50%
しかし、ある局面ではバランスが崩れエッジが生じる!
そのエッジのある方にトレードをしていくと当たり外れはあるものの
最終的には勝てる!→「大数の法則」
4
Copyright(c)2015 Kojirokousi
大数の法則とは?
データが多くなればなるほど正確に確率が反映されること
サイコロを6回振っても必ず1回1の目が出るとは限らない
ところが6千回振ると千回近く1の目が出る
トレードの世界で唯一確かなものが・・・「大数の法則」
5
Copyright(c)2015 Kojirokousi
確率で勝つために必要なこと
エッジ(優位性)のある状況を見抜くことが出来るか?
そして一番大事なことは
一時的な連敗で破産しない資金管理が出来ているか?
6
Copyright(c)2015 Kojirokousi
第2部
資金管理神髄!
7
Copyright(c)2015 Kojirokousi
資金管理とは、その1
資金管理とは?
1回当たりの(自分にとっての)適正な
取引量を知る!
あなたは何通貨単位でFXを取引しているか?
それはどうやって決定しているか?
自分にとっての適切な取引量を知ってるか?
8
Copyright(c)2015 Kojirokousi
資金管理とは、その2
リスク管理とは?
自分が取っているリスクがどれくら
いか、日々把握する!
自分が取っているリスクがどれくらいかを瞬時
でわかるようにしておかなければいけない。
リスクは取り過ぎてはいけないが、リスクを取ら
なすぎるのも投資においては失格である
9
Copyright(c)2015 Kojirokousi
① 自分の投資用資金を把握する
①自分の投資用資金を把握する
投資用資金とは?
• 無くなっても生活に影響が出ない資金。
• その中で、今回投資に使おうと決めた金額。
してはいけないこと
• 教育資金、商売用資金など、将来のために貯蓄していたお金を一時的にという気持ちで投資に使うこと。
絶対してはいけないこと
• 借金して投資用資金を作ること。
貴方の投資用資金は?
万円
10
Copyright(c)2015 Kojirokousi
② 自分のトレードする通貨ペアの平均的値動きを知
②自分のトレードする通貨ペアの平均的値動
る!
きを知る
ATRとは?
その通貨ペアの1日の平均的値動きのことをATR
(Average True Range)と呼ぶ。
自分が取引する通貨ペアの(平均的)値動きが1
日当たりいくらかを知らなければ、リスク管理は出
来ない。
11
Copyright(c)2015 Kojirokousi
ATRの計算法
ATRの計算法
まず、1日の最大リスクを計算する
• (当日高値-前日終値)
• (前日終値-当日安値)
• (当日高値-当日安値)
• 以上の中で最大のものが1日の最大値動き(TR)であり、それが逆方向に
出たとき、1日の最大のリスクとなる。
ATRを計算する
• 1日の最大値動き(TR)の20日平均がATRである。
【計算式】 ATR=(前日のATR×19+当日のTR×2)÷21
※指数平滑移動平均、最初にATRを計算するときは20日の単純平均を使い、21日目から上記計算式で算出。
12
Copyright(c)2015 Kojirokousi
一日の最大リスクの捉え方解説
1日の最大値動きの考え方
1日の最大値動き(=リスク)とは?
パターンA
パターンB
パターンC
当日高値
当日高値
前日
終値
当日高値
前日
終値
当日安値
当日安値
前日
終値
当日安値
当日高値-前日終値
が最大
前日終値-当日安値
が最大
当日高値-当日安値
が最大
3つの数字を比較して最大のものを計算すればその日の最大値動き
(=最大リスク)が計測できる。
13
Copyright(c)2015 Kojirokousi
ATRの計算例(日経平均株価)
ATRの計算例
日付
2014/5/2
2014/5/1
2014/4/30
2014/4/28
2014/4/25
2014/4/24
2014/4/23
2014/4/22
2014/4/21
2014/4/18
2014/4/17
2014/4/16
2014/4/15
2014/4/14
2014/4/11
2014/4/10
2014/4/9
2014/4/8
2014/4/7
2014/4/4
始値
14454.44
14341.09
14393.51
14289.82
14369.72
14563.25
14480.41
14586.29
14549.45
14489.37
14395.95
14126.87
14068.75
13887.23
14027.8
14484.54
14436.05
14715.8
14880.82
15005.54
高値
14473.75
14493.03
14421.22
14324.03
14554.32
14563.25
14546.27
14604.3
14649.5
14536.67
14500.66
14420.3
14096.86
14008.29
14065.97
14513.14
14502.02
14740.1
14895.58
15098.38
安値
14405.77
14341.09
14275.69
14224.47
14327.6
14367.13
14459.29
14388.77
14503.17
14442.74
14351.85
14125.59
13969.17
13885.22
13885.11
14234.45
14279.34
14605.31
14764.37
15000.69
終値
高値-前日終値
14457.51
-11.38
14485.13
188.92
14304.11
132.99
14288.23
-105.23
14429.26
149.33
14404.99
16.98
14546.27
157.5
14388.77
91.92
14512.38
133.23
14516.27
119.14
14417.53
82.98
14417.68
423.49
13996.81
186.7
13910.16
48.24
13960.05
-234.15
14300.12
213.45
14299.69
-104.86
14606.88
-68.75
14808.85
-168.19
15063.77
26.5
前日終値-安値
79.36
-36.98
12.54
204.79
77.39
179.14
-70.52
123.61
13.1
-25.21
65.83
-128.78
-59.01
74.83
415.01
65.24
327.54
203.54
299.4
71.19
日経平均株価の平均的1日の値動き(=ATR)は上記現在
14
Copyright(c)2015 Kojirokousi
209
高値-安値
67.98
151.94
145.53
99.56
226.72
196.12
86.98
215.53
146.33
93.93
148.81
294.71
127.69
123.07
180.86
278.69
222.68
134.79
131.21
97.69
最大値
79.36
188.92
145.53
204.79
226.72
196.12
157.5
215.53
146.33
119.14
148.81
423.49
186.7
123.07
415.01
278.69
327.54
203.54
299.4
97.69
20日平均
209.2
円である!
1日のリスクを計測する
1日のリスクを計測する
とある日
のATR
基準となる取引単位
単位当たりの
1日のリスク
米ドル/円
0.88円
1000通貨
880円
ユーロ/円
1.52円
1000通貨
1,520円
豪ドル/円
0.99円
1000通貨
990円
スイスフラン/円
1.39円
1000通貨
1,390円
日経225(ミニ)
302円
100株
30,200円
金(ミニ)
49円
100g
4,900円
15
Copyright(c)2015 Kojirokousi
1日のリスクを計測する(クロス円以外)
1日のリスクを計測する(クロス円以外)
とある日
のATR
基準となる
取引単位
円換算レート
単位当たりの
1日のリスク
ユーロ/米ドル
0.016ドル
1000通貨
124円
1,984円
豪ドル/米ドル
0.0102ドル
1000通貨
124円
1,264円
ポンド/米ドル
0.0150ドル
1000通貨
124円
1,860円
ユーロ/ポンド
0.0068ポンド
1000通貨
192円
1,305円
16
Copyright(c)2015 Kojirokousi
米ドル/円日足&ATR
米ドル円日足ATR
日経225日足とATR
米ドル円日足
2013年1月4日~2015年7月24日
1.9円
ATR
0.32円
17
Copyright(c)2015 Kojirokousi
日経225日足&ATR
日経平均日足ATR
日経225日足とATR
日経平均日足
2013年1月4日~2015年7月24日
552円
ATR
128円
18
Copyright(c)2015 Kojirokousi
第3部
ユニットを究める!
19
Copyright(c)2015 Kojirokousi
③ 1回当たりの取引単位=ユニットとは?
ユニットとは?
ユニットとは?
• 取引単位の基準。
• 取引単位を○株、○通貨、○枚から「○ユニット」に置き換える。
• これにより、株式でも、FXでも、あらゆる投資商品共通で資金管理・リス
ク管理が一元管理出来る。
ユニットの決め方(大原則)
• 自分自身の投資用資金の1%を1日でリスクを取る取引量が1ユニット。
• この原則に基づき、各銘柄の1ユニットを算出する。
• トレードは常にユニット単位で取引する。
※この1ユニットは投資用資金によって変わってくるので、同じ銘柄でも
投資家ひとりひとり異なる。
20
Copyright(c)2015 Kojirokousi
ユニットの計算法
ユニットの計算法
必要な数字
• ①投資用資金、②ATR、③クロス円以外の通貨は円への換算レート
例、投資用資金100万円、ATR=1円
投資用資金の1%を計算する
• 投資用資金×0.01=Aとする。
例、100万×0.01=1万・・・A
ATRを計算する
• ATR=Bとする。
• 例、ATR=1円・・・B
ユニットを算出する
• 1ユニット= A ÷ B
最低取引単位に併せて四捨五入する。
例、1ユニット=1万÷1円=1万(通貨)
21
Copyright(c)2015 Kojirokousi
ユニットの計算例①
ユニット計算例
投資用資金の1%
• 投資用資金=
• その1% =
100万とする
1万円
= A
その通貨ペアのATR(クロス円以外は円換算)
• その銘柄の平均的値動き(ATR) =
(例)0.88円(米ドル/円)
= B
• クロス円以外は円換算
1ユニットの算出の仕方
• A÷B=
1万÷0.88円=11,363
この投資家にとって
1万1千通貨
が1ユニット!
※四捨五入して1000通貨単位に
22
Copyright(c)2015 Kojirokousi
ユニットの計算例②
ユニット計算例②
投資用資金の1%
• 投資用資金=
• その1% =
100万とする
1万円
= A
その通貨ペアのATR(クロス円以外は円換算)
• その銘柄の平均的値動き(ATR) =
• クロス円以外は円換算
(例)0.016ドル(ユーロ/米ドル)
0.016ドル × 124円 =
ATR
ドルを円換算
1.984円
= B
円換算ATR
1ユニットの算出の仕方
• A÷B=
1万÷1.984円=5,040
この投資家にとって
5千通貨
が1ユニット!
※四捨五入して1000通貨単位に
23
Copyright(c)2015 Kojirokousi
ユニット計算一覧表
ユニット一覧表
A
B
とある日
のATR
投資用資金(円)
その1%
A÷B
1ユニット
米ドル/円
0.88円
1,000,000
10,000
11,363
1万1千通貨
ユーロ/円
1.52円
1,000,000
10,000
6,579
7千通貨
豪ドル/円
0.99円
1,000,000
10,000
10,101
1万通貨
スイスフラン/
円
1.39円
1,000,000
10,000
7,194
7千通貨
日経225(ミニ)
302円
1,000,000
10,000
33
取引不可
金(ミニ)
49円
1,000,000
10,000
204
2枚
※日経225ミニは1枚100株、金ミニは1枚100g
24
Copyright(c)2015 Kojirokousi
ユニットの1日のリスク
1ユニットの1日のリスク
(投資用資金百万の人)
25
1ユニット
ATR(円)
1日のリスク(円)
米ドル/円
1万1千通貨
0.88円
9,680円
ユーロ/円
7千通貨
1.52円
10,640円
豪ドル/円
1万通貨
0.99円
9,900円
スイスフラン/円
7千通貨
1.39円
9,730円
金(ミニ)
2枚(200g)
49円
9,800円
Copyright(c)2015 Kojirokousi
確認テスト

私は投資用資金百万円のトレーダーです。


26
確認テスト
問1、今私は以下のような取引をしています。

米ドル/円22,000通貨、ユーロ/円7,000通貨、豪ドル/円20,000
通貨持っています。
私は現在、1日当たり何%のリスクを取ってますか?(P22参照)

答え
2U+1U+2U=5U
5%
問2、今私は以下のような取引をしています。

米ドル/円11,000通貨、豪ドル/円10,000通貨、スイスフラン/円
21,000通貨、金ミニ4枚持っています。
私は現在、1日当たり何%のリスクを取ってますか?(P22参照)

答え
1U+1U+3U+2U=7U 7%
Copyright(c)2015 Kojirokousi
第5部
トレードエッジの見つけ
方
27
Copyright(c)2015 Kojirokousi
トレードエッジとは?
バランスが崩れ、売りあるいは買いに有利な状態が訪れること
どんなに有利でも100%はない!(90%もない!)
しかし、有利な方に仕掛けていくと
気がついたら勝っている!
28
Copyright(c)2015 Kojirokousi
第1課題
トレードエッジをどう見つけるか?
移動平均線の3本使い
短期
短期5日移動平均線
中期20日移動平均線
長期40日移動平均線
中期
短期
長期
中期
長期
米ドル円日足
29
Copyright(c)2015 Kojirokousi
エッジのある局面には特徴があった!
エッジのある局面には特徴があった!
短期
中期
長期
中期
長期
短期
米ドル円月足
30
Copyright(c)2015 Kojirokousi
3つの局面に分けると超簡単①
安定上昇! 安定下降! それ以外!
短期
長期
中期
中期
長期
米ドル円週足
短期
31
Copyright(c)2015 Kojirokousi
移動平均線3本使いからエッジを見つける
買いにエッジがあるのは?
•移動平均線の並び順が上から短期移動平均線・中期移動平均線・長期移動平均
線
•3本の線が右肩上がり
売りにエッジがあるのは?
•移動平均線の並び順が下から短期移動平均線・中期移動平均線・長期移動平均
線
•3本の線が右肩上がり
仕掛けと手じまい(基本)
• 上記状態になったら即仕掛ける
• 手じまいは3本の線の並び順が変わったらすぐ
32
Copyright(c)2015 Kojirokousi
移動平均線3本使いのメリット!
あらゆる時間軸で有効!
• 分足・時間足等短期売買にも、日足・週足・月足等中長期の売買にも有
効
あらゆる市場で有効!
• 株式・FX・コモディティ等、全ての市場で同様に使える
初心者にわかりやすい!
• ビジュアルであり、直感的にわかりやすい
• そして初心者が勝つために一番大事な、「一番おいしいところを
しっかりと取る」という考え方に最も合っているテクニカルチャート
である!
33
Copyright(c)2015 Kojirokousi
第6部
大循環分析で次の展開
が読める!
34
Copyright(c)2015 Kojirokousi
3本の移動平均線の並び順は全部で6種類!
35
Copyright(c)2015 Kojirokousi
①(ステージ1)
短期
⑥(ステージ6)
中期
長期
②(ステージ2)
短期
中期
長期
短期
中期
長期
移動平均線大循環
長期
中期
短期
長期
中期
短期
⑤(ステージ5)
長期
中期
③(ステージ3)
短期
36
④(ステージ4) Kojirokousi
Copyright(c)2015
見事に大循環する米ドル/円月足!
米ドル円月足の大循環
⑤⑥ ①
② ③
④ ⑤ ⑥
① ②③
④
⑤⑥
長期移動
平均線
短期移動
平均線
中期移動
平均線
37
Copyright(c)2015 Kojirokousi
①
残りの3割は逆行
最終的には
順行に戻る
38
Copyright(c)2015 Kojirokousi
豪ドル/円の大循環!
豪ドル/円30分足の大循環
①
順行
② ③ ② ① ⑥⑤
④
⑤
⑥
①
②
①
逆行
短期移動
平均線
中期移動
平均線
長期移動
平均線
長期移動
平均線
中期移動
平均線
短期移動
平均線
39
Copyright(c)2015 Kojirokousi
①(ステージ1)
短期
中期
長期
⑥(ステージ6)
上昇変化期2
上昇相場の入り口
短期
長期
安定上昇期
中期
中期
②(ステージ2)
短期
下降変化期1
上昇相場終焉
長期
ステージを見れば
現在の状態がわかる!
上昇変化期1
下降相場終焉
⑤(ステージ5)
長期
中期
短期
長期
中期
安定下降期
短期
長期
中期
短期
40
④(ステージ4) Kojirokousi
Copyright(c)2015
下降変化期2
下降相場の入り口
③(ステージ3)
①(ステージ1)
短期
中期
長期
⑥(ステージ6)
移
行
期
・或
い
は
保
合
短期
上昇期
中期
長期
短期
中期
長期
ステージ1・4は長く
その他は短い!(基本)
長期
中期
短期
長期
中期
下降期
短期
⑤(ステージ5)
長期
中期
短期
41
④(ステージ4) Kojirokousi
Copyright(c)2015
②(ステージ2)
移
行
期
・或
い
は
保
合
③(ステージ3)
①(ステージ1)
短期
中期
長期
⑥(ステージ6)
②(ステージ2)
短期
長い
⑤(ステージ5)
中期
長期
短期
中期
長期
ステージ1・4が短く
移行期が長いのは保合
行ったり来たり
長い
短い
行ったり来たり
長期
中期
短期
長期
中期
短い
短期
長期
中期
短期
42
長い
④(ステージ4) Kojirokousi
Copyright(c)2015
長い
③(ステージ3)
大循環分析のメリット!(まとめ)
3本の移動平均線の並び順(ステージ)
を見れば、現在の状況がわかる。
価格変動の中で投資家にとって一番お
いしい局面(エッジ)を教えてくれる。
→一番おいしい局面をしっかりと取るこ
とが投資において勝つ秘訣である!
43
Copyright(c)2015 Kojirokousi
大循環分析の重要な性質!(まとめ)
① 移動平均線の並び順(ステージ)は基本的に順行で動き一段階ずつ動く。
② 一時的に逆行することもある。
※3本の線が1点でクロスする場合を除く。
③ 順行約7割、逆行約3割。逆行も1段階ずつ推移。
④ 逆行は一時的。必ず最終的に順行に戻る!
この性質を把握すればトレードがとても簡単になる!
44
Copyright(c)2015 Kojirokousi
お疲れ様でした。
45
Copyright(c)2015 Kojirokousi
■本オンラインセミナー参加特典
まだ当社取引口座をお持ちでないお客様は、この機会に口座開設
をご検討ください!
46
Copyright(c)2015 Kojirokousi
8月5日(水) 高野やすのり 対談セミナー「やすのり の 部屋」
ゲスト:株式会社インベストラスト 代表取締役 福永博之氏
当社の人気講師高野やすのりが“この人は”と考える選りす
ぐりのゲストをお呼びし、今の相場見通しや、取引手法、
更には話題のトピックなど外国為替、FXに関わるテーマ
について語り尽くしていただきます。
第2回目のゲストはTOKYO MXテレビ、CS日テレなどの
株式関連のテレビ番組に出演するほか、ラジオNIKKEIの
「和島英樹のウィークエンド株!」ではレギュラーパーソ
ナリティを務める福永博之氏をお呼びます。
為替相場にまつわる話題、今後の日経平均の見通しなどに
加え、個人投資家の方々への熱い想いを語り尽くします。
さらにはテクニカル・アナリスト協会会員である福永氏と
高野やすのり両名のテクニカル分析談義も必見です。
取引がうまくいかずにお悩みの方、これからの市場動向を
知りたい方はぜひこの無料セミナーにお申し込みください。
※本セミナー及び資料は信頼できると思われる情報・データ
に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保
証するものではありません。また、本セミナーおよび資料は
情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的と
したものではありません。売買に関する最終決定は、お客様
ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
なお、その目的を問わず本資料を無断で引用または複製す
ることを禁じます。
Fly UP