DIAMアセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
投資信託資産構成内容
ファンド名
（バーゼルⅢ：標準的手法対応）
2015 年 09 月 04 日
ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
2016 年 04 月 28 日
設定日
運用会社名
基準日
◆オンバランス項目に関する構成内容（第1表）
項目
1
2-1
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
4
5
6-1
6-2
6-3
6-4
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
8-1
8-2
9-1
9-2
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
11-1
11-2
11-3
11-4
12
13
14-1
14-2
15-1
15-2
15-3
16
17
18
19
20
21-1
21-2
21-3
21-4
21-5
22-1
22-2
22-3
22-4
23-1
23-2
23-3
23-4
23-5
52-1
52-2
52-3
52-4
資産項目
対象格付機関
㈱格付投資情報センター(R&I)
㈱日本格付研究所(JCR)
313001 ＤＩＡＭ　ＥＴＦ　トピックス
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Moody's)
スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ(S&P)
（単位：千円）
信用ﾘｽｸ削減効果前
信用ﾘｽｸ削減効果後
ﾘｽｸｳｪｲﾄの
リスクアセット比率
リスクアセット比率
ﾘｽｸｳｪｲﾄ（％） 加重平均
資産の額（時価金額） 信用ﾘｽｸｱｾｯﾄの額
資産の額（時価金額） 信用ﾘｽｸｱｾｯﾄの額
（％/対純資産額）
（％/対純資産額）
（％）
現金（除く差入担保・証拠金）
我が国の中央政府及び中央銀
0
0
0
20
外国の中央政府及び中央銀行
50
100
150
国際決済銀行等
0
我が国の地方公共団体
0
20
外国の中央政府等以外の
50
公共部門
100
150
0
20
国際開発銀行
50
100
150
10
我が国の政府関係機関
20
地方公共団体金融機構
10
地方三公社
20
20
50
金融機関
100
150
コア資本以外
20
50
上記を除く法人
100
150
中小企業等及び個人
75
抵当権付住宅ローン
35
100
不動産取得等事業
150
50
3カ月以上延滞債権等
100
150
取立未済手形
20
10
信用保証協会等による保証付
10
産業再生機構による保証付
出資等
100
上記以外
100
20
50
証券化商品(ｵﾘｼﾞﾈｰﾀｰ以外)
100
350
1250
100
複数の資産を裏付とする資産の
150
うち、個々の資産の把握が困難
350
な部分の額
1250
40
100
再証券化商品(ｵﾘｼﾞﾈｰﾀｰ以外)
225
650
1250
0
2
中央清算機関
4
20
資産の額計
リスクアセット計（除く中央清算機関）
リスクアセット計（中央清算機関）
リスクアセット計
284,229
56,846
0.11%
284,229
56,846
0.11%
180,083
36,017
0.07%
180,083
36,017
0.07%
51,103,790
51,103,790
99.13%
51,103,790
51,103,790
99.13%
26,578
532
0.00%
26,578
532
0.00%
51,196,652
532
51,197,184
99.31%
0.00%
99.31%
51,196,652
532
51,197,184
99.31%
0.00%
99.31%
20.00%
20.00%
100.00%
2.00%
51,594,680
51,594,680
ご利用にあたってのご注意
・当資料は、ＤⅠＡＭアセットマネジメント株式会社がお客様のご要請に基づいて作成したものであり、法令により義務づけられた資料ではありません。
・当資料はあくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
・当資料は、当社の判断によりファンドの組入れ資産を分類し、当社が信頼できると判断したデータにより組入れ資産の信用リスク・アセットについて試算しておりますが当社は、その内容の完全性、正確性に
ついて保証するものではなく、またその使用により生じた損害についてなんら責任を負うものではありません。
採用する適格機関及び格付と告示上のリスク・ウェイトに関しては「バーゼルⅡにおける適格格付機関の格付と告示上のリスク・ウェイトとの対応関係（マッピング）について（平成十八年　金融庁）」
に定めるものとします。
11「法人等向け」については100％のリスク・ウェイトを適用する特例は用いないものとします。
19「出資等」は、金融機関等及び金融機関等以外の区別をせず、合計して表示しております。
20「上記以外」には「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成十八年　金融庁告示第
十九号）」の第七十七条（右記以外のエクスポージャー）に定めるエクスポージャーを記載します。
注5）
22「複数の資産を裏付とする資産のうち、個々の資産の把握が困難な部分の額」として区分したエクスポージャーは、他の項目に重複して記載せず、リスク・ウェイトは100％とします。
※当資料の様式並びに記載項目等は、今後予告なく修正される場合があります。
注1）
注2）
注3）
注4）
前提事項
・外貨建てエクスポージャーについては、全て基準日の対顧客電信売買相場仲値（三菱東京ＵＦＪ銀行）で円換算します。
当資料は、ファンドの組入れ試算について記載したものであり、販売等を目的としたものではありません。数値につきましては、上記の資産分類とリスクウエイトにより計算したものであり、告示等を参考にしていますが、必ずしも告示に基づくもの
ではありません。当資料のデータ算出に際しては細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性、完全性を保障するものではなく、その使用により生じた結果については、当社は責任を負うものではありません。
313001 ＤＩＡＭ　ＥＴＦ　トピックス　1/4
2016 年 04 月 28 日
◆オフバランス項目に関する構成内容（第2表）
（単位：千円）
信用ﾘｽｸ削減効果後
信用ﾘｽｸ削減効果前
項目
1
2
3
4
4-2
5
6
7
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
8
9
10
11
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6
11-7
資産項目
掛け目（％）
任意の時期に無条件で取消可能又は自
動的に取消可能なｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ
原契約期間が1年以下のｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ
短期の貿易関連偶発債務
特定の取引に係る偶発債務
14
15
リスクアセット比率
（％/対純資産額）
簿価又は想定元本額
信用ﾘｽｸｱｾｯﾄ
リスクアセット比率
（％/対純資産額）
0
（うち経過措置を適用する元本補てん信託契約）
ＮＩＦ又はＲＵＦ
原契約期間が1年超のｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ
信用供与に直接代替する偶発債務
（うち借入金の保証）
（うち有価証券の保証）
（うち手形引受）
（うち経過措置を適用する元本補てん信託契約）
（うちｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞのﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ提
有価証券の貸付、現金若しくは有価証
券による担保の提供又は有価証券の買
戻条件付売却若しくは売戻条件付購入
100
買戻条件付又は求償権付の資産売却
先物資産購入、先渡預金、部分払込株
式の購入又は部分払込債券の購入
派生商品取引
外国為替関連取引
金利関連取引
金関連取引
株式関連取引
貴金属（金を除く）関連取引
その他ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ取引
ｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ取引
長期決済期間取引
未決済取引
証券化ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰに係る適格流動性
補完及び適格なｻｰﾋﾞｽ･ｷｬｯｼｭ･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ
信用ﾘｽｸｱｾｯﾄ
20
20
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
-
一括清算ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ契約による与信相当額削減効果（△）
12
13
簿価又は想定元本額
941,815
941,815
1.83%
941,815
941,815
1.83%
941,815
1,130
0.00%
941,815
1,130
0.00%
942,945
942,945
1.83%
1.83%
942,945
942,945
1.83%
1.83%
0～100
上記以外のｵﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽの証券化ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ
100
リスクアセット計(除く中央清算機関）
リスクアセット計(中央清算機関）
リスクアセット計
（単位：千円）
派生商品取引
再構築コスト
除く中央清算機関
中央清算機関
合計
注1）
注2）
注3）
注4）
注5）
与信相当額
信用ﾘｽｸｱｾｯﾄ
56,509
56,509
所要自己資本額
×12.5
1,130
1,130
7-6　11-7クレジットデリバティブは保有するエクスポージャーに対する信用リスク削減手法として適用します。
7-6　11-7クレジットデリバティブのプロテクション提供者として「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断
するための基準（平成十八年　金融庁告示第十九号）」第七十八条第一項第七号、第百三十八条又は第百三十九条の規定を適用します。
11「派生商品取引」の算出方法は、カレントエクスポージャー方式とします。
11-1平成20年3月31日より、原契約期間が5営業日以内の外国為替関連取引については与信相当額の算出から除きます。
有価証券等の決済に係る未収金　平成20年3月31日より、有価証券等及びその対価の受渡し又は決済を行う取引にかかる未収金について計上します。
サマリー表
純資産額
総口数
基準価額
ﾘｽｸｱｾｯﾄ算出
対象外
51,553,714 千円
38,105,394 口
135,292 円
有価証券等の決済に
係る未収金
(a)CVAリスク相当額を8%で除して得た額
(b)ﾘｽｸｱｾｯﾄ計（除く中央清算機関)
(c)ﾘｽｸｱｾｯﾄ計（中央清算機関)
(a+b+c)ﾘｽｸｱｾｯﾄ計
ﾘｽｸｳｪｲﾄ(対純資産額)
ショート・ポジション
（想定元本・簿価）
ロング・ポジション
（想定元本・簿価）
オプション・ポジション
（想定元本）
オプション・ポジション
（評価金額）
167,390 千円
0
51,196,652
943,477
52,140,129
101.14
千円
千円
千円
千円
％
外国為替関連取引及び金取引
金利関連取引
株式関連取引（先物）
株式関連取引（信用売り）
貴金属（金を除く）関連取引
その他ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ取引
ｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ取引
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
外国為替関連取引及び金取引
金利関連取引
株式関連取引（先物）
株式関連取引（信用買い）
貴金属（金を除く）関連取引
その他ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ取引
ｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ取引
千円
千円
941,815 千円
千円
千円
千円
千円
コール
プット
コール
プット
売り
買い
買い
売り
千円
千円
千円
千円
売り
買い
買い
売り
千円
千円
千円
千円
※今後公表されるＱ＆Ａ等によって、追加項目及び削除項目等が発生する可能性があります。
当資料は、ファンドの組入れ試算について記載したものであり、販売等を目的としたものではありません。数値につきましては、上記の資産分類とリスクウエイトにより計算したものであり、告示等を参考にしていますが、必ずしも告示に基づ
くものではありません。当資料のデータ算出に際しては細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性、完全性を保障するものではなく、その使用により生じた結果については、当社は責任を負うものではありません。
313001 ＤＩＡＭ　ＥＴＦ　トピックス　2/4
2016 年 04 月 28 日
◆派生商品取引に関する内訳表（第3表）
（単位：千円）
想定元本額
項目
資産項目
1年以内
1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
（参考）
2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
（参考）
3
4
5
6
7
外国為替関連取引
異種通貨間の金利スワップ
為替先渡取引（FXA)
先物外国為替取引
通貨先物取引
通貨オプションの買い
その他
通貨オプションの売り
小計
金利関連取引
同一通貨間の金利スワップ
金利先渡取引（ＦＲＡ）
金利先物取引
金利オプションの買い
その他
金利オプションの売り
小計
金関連取引
株式関連取引
貴金属（金を除く）関連取引
その他のコモディティ取引
クレジット・デリバティブ取引
（カウンター・パーティ・リスク）
941,815
1年超
5年以内
再構築コスト
与信相当額
信用ﾘｽｸｱｾｯﾄ
5年超
リスクアセット比率
（％/対純資産額）
0
56,509
1,130
0.00%
0
56,509
1,130
0.00%
一括清算ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ契約による与信相当額削減効果（△）
合計
当資料は、ファンドの組入れ試算について記載したものであり、販売等を目的としたものではありません。数値につきましては、上記の資産分類とリスクウエイトにより計算したものであり、告示等を参考にしてい
ますが、必ずしも告示に基づくものではありません。当資料のデータ算出に際しては細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性、完全性を保障するものではなく、その使用により生じた結果について
は、当社は責任を負うものではありません。
313001 ＤＩＡＭ　ＥＴＦ　トピックス　3/4
2016 年 04 月 28 日
（単位：千円）
◆オフバランス取引等項目相手先区分内訳表（第4表）
簿価または想定元本額（信用ﾘｽｸ削減効果適用前）
項目
1
2
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
4
5
6-1
6-2
6-3
6-4
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
8-1
8-2
9-1
9-2
10-1
10-2
10-3
10-4
11-1
11-2
11-3
11-4
12
13
14-1
14-2
15-1
15-2
15-3
16
17
18
19
20
21-1
21-2
21-3
21-4
21-5
23-1
23-2
23-3
23-4
23-5
22-1
22-2
22-3
22-4
52-1
52-2
52-3
52-4
資産項目
ﾘｽｸｳｪｲﾄ（％）
0
0
0
20
外国の中央政府及び中央銀行
50
100
150
国際決済銀行等
0
我が国の地方公共団体
0
20
外国の中央政府等以外の
50
公共部門
100
150
0
20
国際開発銀行
50
100
150
10
我が国の政府関係機関
20
地方公共団体金融機構
10
地方三公社
20
20
50
金融機関及び証券会社
100
150
20
50
上記を除く法人
100
150
中小企業等及び個人
75
抵当権付住宅ローン
35
100
不動産取得等事業
150
50
3カ月以上延滞債権等
100
150
取立未済手形
20
信用保証協会等による保証付
10
産業再生機構による保証付
10
出資等
100
上記以外
100
20
50
証券化商品(ｵﾘｼﾞﾈｰﾀｰ以外)
100
350
1250
40
100
再証券化商品(ｵﾘｼﾞﾈｰﾀｰ以外)
225
650
1250
100
複数の資産を裏付とする資産の
150
うち、個々の資産の把握が困難
350
な部分の額
1250
0
2
中央清算機関
4
20
残高及びリスクアセット計(除く中央清算機関）
残高及びリスクアセット計(中央清算機関）
残高及びリスクアセット計
任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取消
可能なｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ
(0%)
原契約期間が1年以下のｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ
(20%)
ＮＩＦ又はＲＵＦ
(50%)
信用供与に直接代替
する偶発債務（含む経
原契約期間が1年超 過措置を適用しない元
本補填信託契約、ｸﾚ
のｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ
ｼﾞｯﾄ・ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞのﾌﾟﾛﾃ
(50%)
ｸｼｮﾝ提供）
(100%)
有価証券の貸付、
現金若しくは有価証
券による担保の提
供又は有価証券の
買戻条件付売却若
しくは売戻条件付購
入
(100%)
買戻条件付又は
求償権付の
資産売却
(100%)
先物資産購入、
証券化ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ
先渡預金、部分払
上記以外のｵﾌ･ﾊﾞﾗ
に係る適格流動性
込株式の購入又は
ﾝｽの証券化ｴｸｽﾎﾟｰ
補完及び適格なｻｰ
部分払込債券の購
ｼﾞｬｰ
ﾋﾞｽ･ｷｬｯｼｭ･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ
入
(100%)
(0～100%)
(100%)
現金（除く差入担保・証拠金）
我が国の中央政府及び中央銀行
941,815
941,815
941,815
当資料は、ファンドの組入れ試算について記載したものであり、販売等を目的としたものではありません。数値につきましては、上記の資産分類とリスクウエイトにより計算したものであり、告示等を参考にしていますが、必ずしも告示に基づくものではありません。当資料のデータ算出に際しては細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性、完
全性を保障するものではなく、その使用により生じた結果については、当社は責任を負うものではありません。
313001 ＤＩＡＭ　ＥＴＦ　トピックス　4/4