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定期構成銘柄見直し — 2016年6月
プレスリリース 2016 年 6 月 7 日 「FTSE4Good インデックス」定期構成銘柄 見直し — 2016 年 6 月 − − − − − 77 銘柄が新規に組み入れられた 最も多くの銘柄が加わったのは米国で、26 銘柄が追加された 最大の新規組み入れ銘柄はダノンとアッヴィで、いずれも初めての組み入れ 組み入れ基準の厳格化を受け、43 銘柄が除外された 日本企業は 10 銘柄が新規に組み入れられ、26 銘柄が除外 世界的なインデックス・プロバイダーである FTSE Russell は本日、2016 年 6 月に実施した FTSE4Good イン デックス・シリーズと ESG Ratings のレビュー（年 2 回実施）の結果を発表しました。 今回の見直しでは、77 銘柄が新たに FTSE4Good Global インデックス・シリーズに追加された一方、組み入れ 基準の厳格化を反映し、43 社がインデックスから除外されました。このように多数の構成銘柄が変更されたの は、ESG に関する FTSE Russell の評価手法改定の影響が続いているためです。改定された評価手法では、構 成銘柄にとどまるために必要な基準が引き上げられています。新たな基準を満たしていないインデックス構成 銘柄は、インデックスから削除される可能性があることを 18 ヵ月前に事前通知されました。2016 年 6 月にイ ンデックスから除外された銘柄は、段階的に設定された期限内に対応できなかった銘柄で、こうした削除が行 われるのは今回で 2 回目となります。今後も新たなインデックス要件を満たさない銘柄は引き続き削除される 予定です。 今回の見直しで最も多くの銘柄が加わったのは米国で、26 社が追加され、次に多くの銘柄が加わったのは日本 の 10 社、その次は英国の 8 社でした。今回の見直しの詳細は、当社のウェブサイトをご参照ください。 今回の見直しで組み入れられた最大の銘柄は、アボット・ラボラトリーズ（Abbott Laboratories）からスピン オフした米国の上場医薬品会社アッヴィ（AbbVie）およびフランスの上場食品会社ダノン（Danone）の 2 社 でした。ダノンも母乳代替品（BMS）の販売に関する基準を満たす必要がありましたが、この基準を満たした ことにより、当セクター固有の要件を満たすインデックス銘柄は今や 2 社となりました。この BMS 基準とイ ンデックス組み入れルールに沿って、ダノンは FTSE Russell が外部に委託した現地検証評価の対象となり、 BMS 販売活動について実地査定を受けることになります。FTSE Russell は、こうした検証とその結果発表を 実施するため、複数の機関と連携して作業を進めており、検証結果の報告を順次公表する予定です。 FTSE4Good シリーズは、投資家が環境、社会、企業統治（ESG）の要素をその投資に取り入れることができ るよう設計されています。このインデックスは ESG リスクの管理に優れた企業を特定するものであり、トラ ッカー・ファンドや仕組み債の基盤として利用されるとともに、パフォーマンス・ベンチマークとしても利用 されています。ESG Ratings は、ESG の要素を投資の意思決定プロセスに組み入れたいと考える投資家に利用 されているほか、企業に対するエンゲージメントやスチュワートシップ実行の枠組みとしても利用されていま す。 – Ends – 1 Press Release お問い合わせ先 プレス担当者 Lucie Holloway /Ed Clark Mark Benhard +44 (0) 20 7797 1222 +1 212 314 1199 [email protected] 地域別連絡先 香港: Fennie Wong シドニー: Laura McCrackle +852 2164 3267 +61 2 8823 3526 エディター向け注記: FTSE Russell グループについて FTSE Russell は、投資家向けにベンチマーク、 分析およびデータに関連したソリューションを提供する世界的な大手プロバイダーです。 投資家の運用プロセスに必要な市場に関する正確な見解を提供しています。信頼性が高く、正確で包括的な各種インデックスは世界の投資 家にとって、資産クラス、スタイル、戦略の枠を越えて市場を測定し、比較するために必要不可欠なツールとなっています。 FTSE Russell のインデックスに関する高度な専門知識や商品は、 世界の機関投資家および個人投資家に幅広く活用されています。 現在、 10.8 兆ドル超*の資産が FTSE Russell のインデックスをベンチマークとして利用しています。 30 年以上にわたり、 大手年金基金、 資産 運用会社、ETF 提供会社および証券会社は、FTSE Russell の インデックス を運用パフォーマンス 測定のためのベンチマークとして 採用 し、ETF、仕組み商品およびインデックス・ベースのデリバティブ商品の組成を行っています。 インデックスの設計と管理に当たっては、有力な市場参加者で構成される第三者委員会の監督の下に、ルールに基づいた透明性の高い手法 を採用するなど、FTSE Russell は業界最高水準の基準の適用に努めています。FTSE Russell は、 証券監督者国際機構（IOSCO）の原則 を全面的に受け入れており、その準拠表明は第三者からの支持を受けています。インデックスのイノベーションは、顧客ニーズと顧客との 結びつきを原動力にしており、これにより、FTSE Russell は提供商品の幅、 厚み、範囲を絶え間なく拡大させることが可能になっていま す。 FTSE Russell は London Stock Exchange Group の 100%子会社です。詳しくは www.ftserussell.com をご参照ください。 © 2016 London Stock Exchange Group plc および関連グループ事業体 （「LSE グループ」）。LSE グループには、(1)FTSE International Limited（「FTSE」）、(2)Frank Russell Company（「Russell」）、(3)FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc および FTSE TMX Global Debt Capital Markets Limited（合わせて「FTSE TMX」といいます）ならびに(4) MTSNext Limited（「MTSNext」）が含まれます 。 無断複写・転載を禁じます。 FTSE Russell®は、FTSE、Russell、FTSE TMX および MTS Next Limited の商号です。ここで使用される「FTSE®」、「Russell®」、 「FTSE Russell®」、「MTS®」、「FTSE TMX®」、 「FTSE4Good®」、「ICB®」およびその他の商標ならびにサービスマーク （登 録されているか否かは問いません）はすべて、LSE グループの該当メンバー会社またはそのそれぞれのライセンサーによって所有または ライセンスを供与されているか、FTSE、Russell、MTSNext、FTSE TMX が所有、またはそのライセンスに基づいて使用されています。 すべての情報は、情報提供のみを目的として提供されています。本刊行物に掲載されているすべての情報の正確性には万全を期しておりま すが、LSE グループのいかなるメンバー会社、そのそれぞれの取締役、役員、従業員、パートナーまたはライセンサーも、本刊行物また は本刊行物に含まれるいかなる情報、データの使用による誤りまたは損害に対し一切の責任を負いません。 LSE グループのいかなるメンバー会社、そのそれぞれの取締役、役員、従業員、パートナーまたはライセンサーも、明示・黙示を問わず、 [インデックス]を使用した結果や、[インデックス]が使用されるあらゆる特定目的への[そ][それら]の適合性についていかなる要求、予測、 補償、表明も行いません。 LSE グループのいかなるメンバー会社、そのそれぞれの取締役、役員、従業員、パートナーまたはライセンサーも投資アドバイスを提供 しません。本[コミュニケーション][文書]のいかなる内容も、金融や投資の助言を構成しません。LSE グループのいかなるメンバー会社、 2 Press Release 取締役、役員、従業員、パートナーまたはライセンサーも、いかなる資産への投資の推奨度に関しても一切の表明を行いません。このよう な資産への投資における決定は、ここに記載されるいかなる情報にも依拠すべきではありません。インデックスに直接投資することはでき ません。インデックスへのある資産の編入は、その資産の購入、売却または保持を推奨するものではありません。ライセンスされた専門家 から法律、税務、投資についての助言を得ることなく、本刊行物に記載される一般情報を実行しないでください。 この情報のいかなる部分も、LSE グループの該当メンバー会社の書面による事前の許可なく、複製、情報検索システムへの蓄積、電子・ 機械・写真複写・録音など何らかの方法による転送を行わないでください。LSE グループのインデックスデータの使用および販売、なら びに金融商品を作成するためのデータの使用には、FTSE、Russell、FTSE TMX、MTSNext および／ またはそのそれぞれの ライセンサ ーの ライセンスが必要です。 3