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2007年1月16日
Nissay / Putnam Fund あ な た の サ ク セ ス・ パ ート ナ ー ニッセイ／パトナム・ インカムオープン 追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能 ［本文書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。］ 投資信託説明書 （目論 見 書 ） 2007. 01 投資信託説明書 （交付目論見書） 2007.01 ニッセイ／パトナム・ インカムオープン 追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能 ［本文書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。］ １． この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「ニッセイ／パトナム・インカムオ ープン」の受益権の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和 23 年法第 25 号） 第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 19 年 1 月 15 日に関東財務局長に提出して おり、平成 19 年 1 月 16 日にその届出の効力が生じております。 ２． この投資信託説明書（交付目論見書）は、証券取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 13 条 第 2 項第 1 号の規定に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。 ３． 証券取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 13 条第 2 項第 2 号に規定する詳細情報を記載し た投資信託説明書（請求目論見書）は、取扱販売会社にご請求いただければ当該取扱 販売会社を通じて交付いたします。なお、取扱販売会社に投資信託説明書（請求目論 見書）をご請求された場合は、その旨をご自身で記録ください。 ４． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」の受益権の価額は、同ファンドに組み入 れられている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、運用成果 （損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。 ５． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」は、投資元本および利回りの保証はあり ません。 ６． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」は、保険契約、金融機関の預金とは異な り、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。 ７． 証券会社以外で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなり ません。 ＜金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項＞ ファンドは、主に外国の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格 の下落、組入債券の発行体の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価 額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被 ることがあります。 ＜有価証券届出書の表紙記載項目＞ 有価証券届出書提出日 平成 19 年 1 月 15 日 発行者名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 代表者の役職・氏名 取締役社長 本店の所在の場所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 田口 彌 届出の対象とした募集 募集内国投資信託受益証券に係るファンド ニッセイ／パトナム・インカムオープン の名称 募集内国投資信託受益証券の金額 継続募集額 上限 2 兆円 有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 該当ありません 投資信託説明書（交付目論見書） 目 次 Ⅰ ファンドの基本情報 ………………………………………………………………………………… １ ファンドの概要 ………………………………………………………………………………… ２ ファンドの特色 ………………………………………………………………………………… ３ ファンドのリスクおよび留意事項 …………………………………………………………… ４ お申込みの手引き ……………………………………………………………………………… ５ 当ファンドについてのご照会先 ……………………………………………………………… ６ 費用と税金 ……………………………………………………………………………………… 頁 1 1 3 4 5 11 12 Ⅱ 運用方針 ……………………………………………………………………………………………… １ ファンドの性格 ………………………………………………………………………………… ２ 投資方針 ………………………………………………………………………………………… 13 13 16 Ⅲ 運用状況 Ⅳ 投資リスク Ⅴ 手数料等および税金 Ⅵ 管理および運営の概要 Ⅶ 財務ハイライト情報 Ⅷ ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 21 31 33 ……………………………………………………………………………… 38 ………………………………………………………………………………… 42 その他の情報 ………………………………………………………………………………………… １ 信託約款に定める投資対象 …………………………………………………………………… ２ その他の投資制限 ……………………………………………………………………………… ３ 内国投資信託受益証券事務の概要 …………………………………………………………… ４ 投資信託説明書（請求目論見書）の項目………………………………………………………… 47 47 47 50 51 Ⅰ ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅰ ファンドの基本情報 ファンドの基本情報 １．ファンドの概要 フ ァ ン ド 名 ニッセイ／パトナム・インカムオープン （以下「ファンド」といいます。） 基 本 的 性 格 追加型株式投資信託／バランス型 運用の基本方針 主に米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国 債を投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。 株式・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産 総額の 30％以内とします。 外貨建資産への投資には制限を設けません。 主に米ドル建ての債券などの値動きのある証券に投資するため、組入証券の価格 主な価額変動 変動や為替の変動などに伴い基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあり リ ス ク ます。投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。 主な投資制限 信 託 期 間 無期限です。 一部解約により残存口数が当初の設定口数の 10 分の 1 または 30 億口を下回るこ ととなった場合等、信託約款に規定する信託の終了に関する条項に該当する事由 が生じた場合には、途中で信託を終了させていただくことがあります。 収 益 分 配 毎決算日に基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。 ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 自動けいぞく投資コースの場合は、分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手 数料で再投資されます。 決 算 日 3 ヵ月に 1 回（1、4、7、10 月の各 15 日、休日の場合は翌営業日） お 申 込 日 原則として、毎営業日お申込みできます。（ただし、ニューヨーク証券取引所また はニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合は受付けを行いません。） お 申 込 単 位 ①一般コース ⅰ）口数単位 ：１万口以上 １口単位 ⅱ）金額単位 ：１万円以上 １円単位 ②自動けいぞく投資コース ：１万円以上 １円単位 ※各コースの最低申込単位です。 ※確定拠出年金制度にかかる積立金等の申込みについては、1 円以上 1 円単位と します。 ※取扱販売会社毎に異なります。詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。 お 申 込 価 額 お申込日の翌営業日の基準価額 お申込手数料率 お申込手数料率は取扱販売会社毎に異なります。 平成 19 年 1 月 15 日現在、手数料率の上限は、2.625％（税込）です。 途 原則として、毎営業日ご換金できます。（ただし、ニューヨーク証券取引所または ニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合は受付けを行いません。 ） 中 換 金 一部解約価額 解約請求日の翌営業日の基準価額 - 1 - Ⅰ ニッセイ／パトナム・インカムオープン 買 取 価 額 買取請求日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して買取りを行う取扱販 売会社にかかる所得税に相当する金額を差し引いた額 お手取り額（1 万口当り）は、税法上の一定の要件を満たしている場合、買取請 求日の翌営業日の基準価額となります。 信託財産留保額 ありません。 信 純資産総額に対し、年率 1.575％（税込） 託 報 酬 ファンドの基本情報 本書をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分にご理解のうえ、お申込みくださいますよ うお願い申し上げます。 - 2 - Ⅰ ニッセイ／パトナム・インカムオープン ファンドの基本情報 ２．ファンドの特色 １ 米ドル建ての多種多様な債券に投資します。 ・米ドル建ての多種多様な債券（米国国債、モーゲージ証券、米国社債、ハイイールド債、米 国外公社債等）を投資対象とします。 ・業種・銘柄を選択し、幅広く分散投資することで、運用収益の獲得を目指します。 ２ 信用リスクをコントロールします。 ・幅広く分散投資 幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図り ます。 ・高格付債投資 投資適格債の組入比率を 85％以上、組入債券の平均格付を「Ａ格」以上に保ちます。また、 組入銘柄については、クレジットリサーチ※を行うことで、信用リスクの低減を図ります。 ※クレジットリサーチは、個別企業や債券の発行体の財務分析・業種分析等の調査のことを指 します。 ザ･パトナム･アドバイザリー･カンパニー･エルエルシーが運用 ３ を行います。 ・当ファンドは、運用指図に関する権限を、米国ボストンで資産運用業を行う「パトナム・イ ンベストメンツ」のグループ会社である「ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エ ルエルシー（The Putnam Advisory Company,LLC.）」に委託します。 ※ただし、国内短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。 ４ 為替ヘッジは行いません。 ・為替ヘッジ（為替リスクの回避）は、原則として行いません。 為替相場の状況によって、基準価額および収益分配金の額が変動します。 詳しくは、後記「Ⅱ 運用方針 - 3 - ２ 投資方針」をご覧ください。 Ⅰ ニッセイ／パトナム・インカムオープン ファンドの基本情報 ３．ファンドのリスクおよび留意事項 ① 債券投資リスク ⅰ）金利変動リスク 金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それに伴い債券 価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には、ファンドが組入 れを行っている債券の価格は下落し、それに伴いファンドの基準価額 が下落することがあります。 ⅱ）信用リスク 債券の発行体が経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償 還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる（債務 不履行）場合、もしくは、債務不履行に陥ると予想される場合には債 券の価格が下落し、それに伴いファンドの基準価額が下落することが あります。 ⅲ）期限前償還リスク 組入債券が期限前償還された場合、償還された元本を再投資するこ とになりますが、金利が低下している局面では、再投資利回りが償還 になった債券の利回りよりも低くなることがあります。 ② 外国証券投資 リ ス ク ⅰ）カントリーリスク ファンドは海外の有価証券に投資しますが、その国の政治・経済情 勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、基準価額が下落す る可能性があります。 ⅱ）為替変動リスク ファンドは外貨建ての有価証券に投資しますので為替変動リスクを 伴います。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動 の影響を直接的に受け、円高局面ではファンドの資産価値が大きく減 少する可能性があります。 ③ 流動性リスク 受益者から短期間に相当金額の解約申込みがあった場合、ファンドは 組入資産を売却することで解約金額の手当てをしますが、組入資産の市 場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格 で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基準価額が大きく下 落することがあります。 ④ そ 他 ファンドは、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金等の短期金融資産 で運用する場合がありますが、発行者の経営・財務状況の変化およびそ れらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。 ⑤ 分配金と基準価額 に関する留意点 収益分配金は、信託財産から受益者に対して支払われるため、当該収 益分配金の支払い後の信託財産は減少します。すなわち、収益分配金の 支払いは、当該信託財産の減少額に応じてファンドの基準価額が下がる 要因になります。 の リスク管理体制につきましては、後記「Ⅳ - 4 - 投資リスク」をご覧ください。 Ⅰ ニッセイ／パトナム・インカムオープン ファンドの基本情報 ４．お申込みの手引き お申込みに関しては… お 申 込 期 間 ・継続申込期間：平成 19 年 1 月 16 日（火）∼平成 20 年 1 月 15 日（火） ※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更 新されます。 お 申 込 単 位 ・分配金の受取方法により、お申込みには２つの方法があります。（取扱販売 会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。 ） ・各取扱いコースの最低申込単位は下記のとおりとし、各取扱販売会社が別に 申込単位を定めるものとします。 ①一般コース （収益分配金を受取るコース） ⅰ）口数単位 ：１万口以上 １口単位 ⅱ）金額単位 ：１万円以上 １円単位 ②自動けいぞく投資コース （収益分配金が自動的に再投資されるコース） ：1 万円以上 1 円単位 ・「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する 場合は 1 口単位とします。 ・確定拠出年金制度にかかる積立金等の申込みについては、1 円以上 1 円単位 とします。 お 申 込 価 額 （発行価額） ・お申込日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。 ・受益権の販売価額は、お申込日の翌営業日の基準価額に手数料および手数料 にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ・受益者が収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、各計算期間終了日 の基準価額とします。 お申込手数料 ・申込手数料（１万口当り）は、取扱販売会社がそれぞれ別に定める手数料率 を取得申込日の翌営業日の基準価額にかけて得た金額とします。 ・平成 19 年 1 月 15 日現在、手数料率の上限は 2.625％（税込）※です。 ※各取扱販売会社が定める申込手数料率の最高値です。また、手数料率は変更 される場合があります。 ・各取扱いコースのお申込み手数料の支払方法は次のとおりです。 ①一般コース ⅰ）口数単位 ：申込金額※に、申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相 当する金額を加算した金額を申込代金として、取得申込時に取扱販売会 社に支払います。 ※申込金額＝取得申込日の翌営業日の基準価額（１口当り）×取得申込口数 ⅱ）金額単位 ：申込代金を取得申込時に取扱販売会社に支払います。 ※申込代金から申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す る金額が差し引かれます。 ②自動けいぞく投資コース ：申込代金を取得申込時に取扱販売会社に支払います。 ※申込代金から申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す る金額が差し引かれます。 - 5 - Ⅰ ニッセイ／パトナム・インカムオープン ファンドの基本情報 ・取扱販売会社で支払いを受けた償還金をもって、このファンドの受益権の取 得申込を行う場合、その償還金の範囲内で取得する口数にかかる手数料率に ついては、取扱販売会社が独自に定めることができます（償還乗換優遇措 置）。 ・取扱販売会社で支払いを受けた中途解約金をもって、このファンドの受益権 の取得申込みをする場合の手数料率については、取扱販売会社が独自に定め ることができます（換金乗換優遇措置）。 ・ 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が分配金を再投資する場合は、 手数料はかかりません。 ・詳細につきましては、取扱販売会社にお問い合わせください。 取扱販売会社 ・取扱販売会社（申込取扱場所および払込取扱場所）につきましては、後記 「５．当ファンドについてのご照会先」にお問い合わせください。 発行価額の総額 ・2 兆円を上限とします。 払 ・受益権の取得申込者は、各取扱販売会社が定める期日（詳しくは取扱販売会 社にお問い合わせください。）までに、申込代金を各取扱販売会社に支払う ものとします。 ・振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる 日に各々の取扱販売会社より、委託会社であるニッセイアセットマネジメン ト株式会社の指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社である三 菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の指定するファンド口座（受託会社が再信託して いる場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれま す。 そ 込 期 の 日 他 ① 申込みの方法 １．委託会社は、このファンドについて、証券取引法第２条第３項第１号に 掲げる募集を行います。 ２．受益権の取得申込は、取扱販売会社において、申込期間の毎営業日に受 付けます（ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行 等の休業日と同日の場合には、原則として受益権の取得申込は受付けま せん。）。取得申込の受付けは原則として午後３時までとしますが、国 内の証券取引所が半日立会日の場合の受付けは午前 11 時までとしま す。これら受付時間を過ぎてからの取得申込は翌営業日の取扱いとなり ます。 ３．ファンドの受益権の取得申込者は、委託会社または取扱販売会社に、取 得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権 の振替を行なうための、後記「④ 振替受益権について」に記載の「振 替機関等」の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口 数の増加の記載または記録が行なわれます。 ４．「自動けいぞく投資コース」を選択した受益権の取得申込者は、取扱販 売会社との間で「自動けいぞく（累積）投資約款」にしたがって「自動 けいぞく（累積）投資契約」を締結します。 - 6 - Ⅰ ニッセイ／パトナム・インカムオープン ファンドの基本情報 ５．取扱販売会社によっては、「自動けいぞく（累積）投資約款」と同様の 権利義務を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。 ６．委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その 他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止す ることおよび既に受付けた取得申込の受付けを取り消すことができま す。 ② 日本以外の地域における発行 ありません。 ③ 振替機関に関する事項 振替機関は下記の通りです。 株式会社 証券保管振替機構 ④ 振替受益権について ファンドの受益権は、「社債等の振替に関する法律」※の規定の適用を受 けることとし、受益権の帰属は、ニッセイアセットマネジメント株式会社 (以下「委託会社」といいます。)があらかじめこのファンドの受益権を取 り扱うことに同意した前記「③ 振替機関に関する事項」に記載の振替機 関およびこの振替機関に係る口座管理機関（以下、｢振替機関等｣といいま す。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益 権」といいます。) ファンドの受益権は、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従っ て取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規 程その他の規則にしたがって支払われます。 ※政令で定める日以降「社債､株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替える ものとし､「社債､株式等の振替に関する法律」を含め､以下「社振法」といいます。 （参考） ◆投資信託振替制度とは、 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口 座簿」といいます。 ）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券 は発行されません。 ⑤ 既発行受益証券の振替受益権化について 委託会社は、原則としてファンドの平成18年12月29日現在のすべての受 益権（受益権につき、既に投資信託契約の一部解約が行なわれたもので、 当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降と なるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿 に記載または記録するよう申請しました。ただし、保護預かりではない受 益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券 を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記 録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計 算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当 該記載または記録により振替受益権となります。また、委託会社は、受益 者を代理してこのファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請 する場合において、取扱販売会社に当該申請の手続きを委任することがで きます。 - 7 - Ⅰ ニッセイ／パトナム・インカムオープン ファンドの基本情報 分配金に関しては… 分 配 時 期 ・収益の分配は、信託約款に定める「収益分配方針」に基づいて、原則として 毎決算時に行います。決算日は 3 ヵ月に 1 回（１、4、7、10 月の各 15 日） の年 4 回です。（該当日が休日の場合は翌営業日とします。 ） 詳しくは、後記「Ⅱ 運用方針 ２ 投資方針 （５）分配方針」をご覧ください。 支 払 方 法 ・「一般コース」の場合 分配金は、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いしま す。 ・「自動けいぞく投資コース」の場合 分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 ※取扱販売会社により、お取扱いコースは異なります。 お 手 取 額 ・分配金から税金を差し引いた金額となります。 ※分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分 配金」の区分があり、「普通分配金」に対して所得税および地方税が課さ れます。（個人受益者の場合）。 - 8 - Ⅰ ニッセイ／パトナム・インカムオープン ファンドの基本情報 ご換金に関しては… ご 換 金 時 期 ・ご換金される場合は、お申込みされた取扱販売会社へお申し出ください。 ・原則として、毎営業日ご換金のお申込みを受付けます。ただし、ニューヨー ク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合はお申込 みの受付ができません。 ※ご換金のお申込みの受付は、午後３時までとします。（年末年始など国内の 証券取引所が半日立会日の場合は、お申込みの受付時間を午前 11 時までと しますのでご留意ください。） ご 換 金 単 位 ・ご換金は、１口単位あるいは１万口単位です。 ・取扱販売会社毎に異なりますので、取扱販売会社にお問い合わせください。 ご 換 金 方 法 お よ び お 手 取 額 ・ご換金の請求は、振替受益権をもって行なうものとし、「解約請求」および 「買取請求」の 2 つの方法があります。 ・換金手数料はありません。 ① 解約請求の場合 ・一部解約の価額は、一部解約の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額で す。 ・お手取り額（１万口当り）は、ご請求日の翌営業日の基準価額から、所得 税および地方税を差し引いた額となります。（個人受益者の場合） ② 買取請求の場合 ・買取価額は、買取請求日の翌営業日の基準価額から当該買取りに関して買 取りを行う取扱販売会社にかかる所得税に相当する金額を差し引いた額 です。 ・お手取り額（1 万口当り）は、税法上の一定の要件を満たしている場合に は、源泉徴収税額に相当する金額は差し引かれず、買取請求日の翌営業日 の基準価額となります。 ・買取差益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となり、原則として確定 申告を行うことが必要です。（個人受益者の場合） ※委託会社においては、「解約請求」のみの取扱いとなります。 （注）平成 19 年 1 月 4 日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換 金の請求で、平成 19 年 1 月 4 日前に行なわれる当該請求については、振 替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。平 成 18 年 12 月 29 日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則 として一括して全て振替受益権へ移行しました。受益証券をお手許で保 有されている方で、平成 19 年 1 月 4 日以降も引き続き保有された場合は、 換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続 きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。 - 9 - Ⅰ ニッセイ／パトナム・インカムオープン 支 払 開 始 日 ファンドの基本情報 ・解約・買取りいずれの場合も、ご請求の受付日から起算して、原則として 5 営業日目からお支払いいたします。 証券取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が あるときは、ご換金の受付を中止させていただくことがあります。 償還に関しては… ・信託期間は無期限です。 ※ただし、一部解約によりファンドの残存口数が当初の設定口数の 10 分の 1 または 30 億口を下回ることとなった場合等、信託約款に規定する信託 の終了に関する条項に該当する事由が生じた場合には、委託会社はあらか じめ受益者に書面により通知する等の信託約款に定める所定の手続きを 経て、信託を終了することがあります。 信 託 期 間 お 手 取 額 ・お手取り額（１万口当り）は、償還価額から、所得税および地方税を差し引 いた額となります。（個人受益者の場合） 支 払 開 始 日 ・償還金は、原則として信託終了日から起算して５営業日目（信託終了日が休 業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。 償還および税金につきましては、以下をご覧ください。 ・償還：後記「Ⅵ 管理および運営の概要（１）資産管理等の概要 ・税金：後記「Ⅴ 手数料等および税金（５）課税上の取扱い」 ⑤その他 １.償還条件」 運用状況を知るには… ・4 月・10 月の決算後および信託終了後に、委託会社が期間中の運用経過の ほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を 作成いたします。 ・運用報告書は、取扱販売会社または委託会社からあらかじめお申し出いた だいたご住所にお届けします。 ・基準価額については、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせくださ い。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、委託会社へは後記「５．当ファンドについてのご照会先」にお問い 合わせください。 - 10 - Ⅰ ニッセイ／パトナム・インカムオープン ファンドの基本情報 ５．当ファンドについてのご照会先 ・商品内容に関するお問い合わせや、資料のご請求などを委託会社のコールセンターで承ってお ります。また、商品内容、運用状況などは、委託会社のホームページでご覧いただけます。 ・お申込単位、お申込手数料およびお客様の口座内容に関するご照会につきましては、取扱販売 会社にお問い合わせください。 ・取扱販売会社につきましては、委託会社にお問い合わせください。 ＜委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先＞ ①ホームページ アドレス http://www.nam.co.jp ②コールセンター 電話番号 0120-762-506 （受付時間：営業日の午前 9 時∼午後 5 時） 用語メモ １．基準価額 ２．個別元本 純資産総額（信託財産に属する資産を時価評価して得た資産総額から負債総額 を差し引いた金額をいいます。）を、計算日における受益権口数で割った１口 当りの純資産価額をいいます。ただし、便宜上 1 万口当りに換算した価額で 表示されます。基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。 受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかか る消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本） にあたります。 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益 者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより 算出されます。 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当 該特別分配金を差し引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 - 11 - Ⅰ ニッセイ／パトナム・インカムオープン ファンドの基本情報 ６．費用と税金 お申込みからご換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金は次のとおりです。 ●お申込時、収益分配時、ご換金時等にご負担いただく費用・税金 時 期 項 目 費 用 ・ 税 金 申 込 手 数 料 取扱販売会社がそれぞれ定める手数料率をお申込日の翌営業 お 申 込 時 （ 1 万 口 当 り ） 日の基準価額にかけて得た金額（注１） 収 益 分 配 時 所得税および地方税 普通分配金に対し………………………………･…（注２）10％ 所得税および地方税 解約価額の個別元本超過額に対し（注３）…･……（注２）10％ 途中換金時 換金（解約）手数料 ありません。 （注４） 信 託 財 産 留 保 額 ありません。 償 還 時 所得税および地方税 償還価額の個別元本超過額に対し（注３）…･……（注２）10％ （注 1） 上記のほか、手数料に対する消費税等相当額をご負担いただきます。 （注 2） 平成 20 年 4 月 1 日からは 20％の税率となる予定です。なお、上記は個人受益者の税金の取扱い を説明していますので、法人受益者の税金の取扱いにつきましては、後記「Ⅴ 手数料等および 税金（５）課税上の取扱い」をご覧ください。また、非課税扱いの投資家は、上記の課税対象に ついては、課税されません。 （注 3） 個別元本とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等（手数料および当該手数料に対する消費税等 相当額は含まれません。）をいいます。 （注 4） 買取請求時の取扱いにつきましては後記「Ⅴ 手数料等および税金（５）課税上の取扱い」をご 覧ください。 ●信託財産で間接的にご負担いただく（信託財産が支払う）費用・税金 時 期 項 目 費 用 ・ 税 金 信託報酬総額（税込）（注 1） 毎 日 純資産総額に対し…………………… 年率 1.575％ 支払い先および配分 取扱販売会社毎の純資産総額 委託会社（注2） 取扱販売会社 受託会社 1,000 億円以下の部分 年 0.8400％ 年 0.6300％ 年 0.105％ 1,000 億円超 2,000 億円以下の部分 年 0.7875％ 年 0.6825％ 年 0.105％ の部分 年 0.7350％ 年 0.7350％ 年 0.105％ 2,000 億円超 信託財産の財務諸表の監査に要す る費用（税込） 純 資 産 総 額 監査報酬率 100 億円超 の部分 年 0.00420％ 50 億円超 100 億円以下 の部分 年 0.00525％ 10 億円超 50 億円以下 の部分 年 0.00735％ 10 億円 以下 の部分 年 0.04200％ 組入有価証券の売買において発生する売買委託手 毎 証 券 取 引 に 伴 う 手 数 料 等 数料（注 3）および税金等、先物取引・オプション 取引に要する費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸 随 時 信 託 事 務 の 諸 費 用 費用および受託会社の立替えた立替金の利息 一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として 入 金 の 利 息 借入のつど 借 資金借入を行った場合の借入金の利息 （注 1） 信託報酬のうち、委託会社の直接募集に関する部分については、取扱販売会社相当分を委託会 社が受け取ります。 （注 2） 委託会社への報酬には、ザ･パトナム･アドバイザリー･カンパニー・エルエルシーへの運用指図 権限の一部委託に関する報酬が含まれています。 （注 3） 売買委託手数料に対する消費税等相当額をご負担いただきます。 取 引 ※ ※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。 詳しくは後記「Ⅴ 手数料等および税金」をご覧ください。 - 12 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅱ １ Ⅱ 運用方針 運用方針 ファンドの性格 （１）ファンドの目的および基本的性格 ① ファンドの分類は、追加型株式投資信託／バランス型※１です。 ② 信託金の上限は 2 兆円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更す ることができます。 ③ 主に米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券※２、社債、ハイイールド債※３（非適格債） および外国債に投資することにより、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行うこと を基本とします。 ※１ 「バランス型」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、「信託約款上の株式 組入限度 70％未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うも の」として分類されるファンドです。 ※２ モーゲージ証券（以下「ＭＢＳ」といいます。）とは住宅ローンを担保として発行された債券であり、 ローンから発生する元金と利子の返済がその債券の元本と利子の支払原資になります。その多くは政府 系機関または信用力の高い金融機関により元利金の支払保証がなされています。 ファンドが投資する MBS の代表的なものには、米国政府の機関または機構（政府住宅抵当金庫 （Government National Mortgage Association）（以下「GNMA」といいます。）、連邦住宅抵当金庫（Federal National Mortgage Association）（以下「FNMA」といいます。）および連邦住宅貸付抵当金融会社（Federal Home Loan Mortgage Corporation） （以下「FHLMC」といいます。））により発行されるモーゲージ関連証 券があります。 またファンドはコマーシャル・モーゲージ・バック証券にも投資します。コマーシャル・モーゲージ・ バック証券（以下「ＣＭＢＳ」といいます。）とはオフィスビル、ホテル、アパート、ショッピングセ ンターなどの商業用不動産を担保にしたローンを証券化した商品です。 ファンドが投資するＭＢＳおよびＣＭＢＳにはモーゲージ担保証券（Collateralized Mortgage Obligation 以下「CMOs」といいます。）を含みます。CMOs とはモーゲージ・ローンまたはモーゲージ パススルー証券により担保された証券で、従来のパススルー証券が、住宅ローンのキャッシュフローを そのまま投資家に支払うのに対して CMOs ではキャッシュフローをさまざまな形に組み替えています。 ※３ ハイイールド債とは、債券などの格付機関（Ｓ＆Ｐ社（スタンダード・アンド・プアーズ）、ムーデ ィーズ社など）によって格付けされる債券の信用度でＢＢ格（格付会社によっては「ＢＢ格」と同等の 格付けを別の記号により表現することがありますが、その場合、当該記号に読み替えます。）以下に格 付けされている債券をいいます。 格付けとは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程度を 評価したものをいいます。 （２）内国投資信託受益証券の形態等 ① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。 ② 格付は取得していません。 ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律（政令で定め る日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、 株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受 けることとし、受益権の帰属は、前記「Ⅰ ファンドの基本情報 ４．お申込みの手引き お 申込みに関しては･･･ その他 ③ 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振 替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関 を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替 受益権」といいます。） 。委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社は、やむを 得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、 振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 - 13 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅱ 運用方針 （３）ファンドの仕組み （主要投資対象） 米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券 社債、ハイイールド債および外国債 投資 損益 ニッセイ／パトナム・インカムオープン 委託会社 受託会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社 信託財産の運用指図、目論見書およ び運用報告書の作成等を行います。 また、受益権の募集の取扱い等を行 うことができます。 受益権の募集・販売の 取扱等に関する契約 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタート ラスト信託銀行株式会社） 証券投資信託契約 運用の再委託に関する契約 （運用指図権限の一部委託） 取扱販売会社 投資顧問会社 受益権の募集の取扱い、信託契約 の一部解約に関する事務、受益権 の買取りに関する事務、一部解約 金・収益分配金・償還金の支払い、 ならびに収益分配金の再投資に関 する事務等を代行します。 ザ・パトナム・アドバイザリー・カ ンパニー・エルエルシー 委託会社から運用の指図に関する権 限の委託を受け、ファンドの運用の 指図（国内の短期金融資産の運用の 指図に関する権限を除きます。）を行 います。 一部解約金 分配金 償還金 申込金 信託財産の保管・管理・計算等を行 います。 受益者 - 14 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅱ 運用方針 ① 契約等の概要 １．証券投資信託契約 「証券投資信託契約」は、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）と受 託会社（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）との間で結ばれ、投資運用方針、収益分配方法、 受益権の内容等、ファンドの運用・管理について定めた契約です。 ２．受益権の募集・販売の取扱等に関する契約 「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、委託会社（ニッセイアセットマネ ジメント株式会社）と取扱販売会社との間で結ばれ、委託会社が取扱販売会社に受益権 の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金 の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委託し、取扱販売会社がこれを引き 受けることを定めた契約です。 ３．運用の再委託に関する契約 運用の再委託に関する契約は委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）と 投資顧問会社（ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー）との間で 結ばれ、委託会社が投資顧問会社へ運用指図権限の一部を委託するにあたり委託する業 務の内容、業務を遂行する際の両者間の取り決めが定められています。 ② 委託会社の概況 １．資本金の額 平成 19 年 1 月 15 日現在の委託会社の資本金は、100 億円です。 ２．会社の沿革 昭和 60 年 7 月 1 日、ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資 顧問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。 平成 7 年 4 月 4 日、ニッセイ投信株式会社が設立され、同年 4 月 27 日、証券投資信託 委託業務を開始しました。 平成 10 年 7 月 1 日、ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社 （消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業 務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始しました。 平成 12 年 5 月 8 日、定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社とい たしました。 ３．大株主の状況 （平成 19 年 1 月 15 日現在） 名 称 日本生命保険相互会社 住 所 東京都千代田区丸の内 1 丁目 6 番 6 号 パトナム・インベストメンツ・ アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボスト エルエルシー ン市ワン・ポスト・オフィス・スクエア - 15 - 保有株数 比 率 97,604 株 90.00％ 10,844 株 10.00％ ニッセイ／パトナム・インカムオープン ２ Ⅱ 運用方針 投資方針 （１）投資方針 ① 基本方針 ファンドは、主に米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債およ び外国債に投資することにより、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行うことを基 本方針とします。 ② 運用方法 １．投資態度 ⅰ）主に米ドル建ての債券に分散投資を行い、インカム・ゲイン（利子・配当等収益） を中心とした収益の確保に努めます。 ⅱ）リーマン・ブラザーズ米国総合インデックス※１（円換算ベース※２）から信託報酬相 当分（年率 1.50％）を控除した数値を参考指標※３とし、長期的観点からこれを上回 ることを目標とした運用を行います。 ⅲ）外貨建資産につきましては、原則として為替ヘッジ（為替リスクの回避）を行いま せん。 ⅳ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ※１リーマン・ブラザーズ米国総合インデックスは、米国の投資適格固定利付債券市場を対 象とし、国債、社債、ＭＢＳ、ＡＢＳを含む総合的な債券インデックスです。 ※２「円換算ベース」とは現地通貨建ベースのインデックスを委託会社が円換算したもので す。 ※３ ファンドは、当該参考指標との連動性を目指すものではありません。 ２．投資対象 米ドル建ての多種多様な債券を投資対象とし、業種・銘柄を選択し、幅広く分散投資 することで、運用収益の獲得を目指します。 米国国債 モーゲージ証券 ニッセイ／パトナム・ インカムオープン 分散投資 戦略的な資産配分 と銘柄選択 米国社債 ハイイールド債 米国外公社債 ３．ファンドの特色 ⅰ）分散投資・高格付債へ投資することで、信用リスクをコントロールします。 イ．幅広く分散投資 ・幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安 定化を図ります。 ロ．高格付債投資 ・投資適格債の組入比率を 85％以上（ハイイールド債の組入比率は 15％以下）に 保ちます。 ・組入債券の平均格付は「Ａ格」以上に保ちます。 ・また、組入銘柄については、クレジットリサーチ※を行うことで、信用リスクの 低減を図ります。 - 16 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅱ 運用方針 ※ クレジットリサーチは、個別企業や債券の発行体の財務分析・業種分析等の調査のこ とを指します。 債券の格付について… 格付 高い Ｓ＆Ｐ社 ＡＡＡ ＡＡ Ａ ＢＢＢ ＢＢ Ｂ ＣＣＣ ＣＣ Ｃ Ｄ 投資適格格付 投機的格付 低い Ｍｏｏｄｙ’ｓ社 Ａａａ Ａａ Ａ Ｂａａ Ｂａ Ｂ Ｃａａ Ｃａ Ｃ − （債券の格付とは） 債券の格付とは、債券の元 本、利息の支払の確実性の度 合を示すもので、格付機関 （S&P 社や Moody’s 社等） が各債券の格付を行ってい ます。 ⅱ）為替ヘッジは行いません。 ・外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。 ・為替相場の状況によって、基準価額および収益分配の額が変動します。 為替相場と基準価額の関係（イメージ図） 上昇 円 基準価額 円高では基準価額はマイナス 円安では基準価額はプラス 基準価額 円安 為替相場 円 基準価額 為替相場 基準価額 円高 下落 ４．運用委託 委託会社は、ファンドの運用指図に関する権限を、米国ボストンで資産運用業を行う 「パトナム・インベストメンツ」のグループ会社である下記の会社に委託します。ただ し、国内短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。 ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ポスト・オフィス・スクエア１ ※ただし、上記の会社が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重 大な損失をもたらした場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を 中止または委託の内容を変更することができます。 パトナム・インベストメンツの概要 （平成 18 年 9 月末現在） ●パトナム・インベストメンツは 1937 年創立の米国で最も古い資産運用会社の１つです。 ●運用資産は約 1,820 億ドル（約 21 兆円）、投信残高は約 1,180 億ドル（約 13 兆円）の規模 を誇ります。 ●設定済み投信は 100 本以上、投資家数は約 900 万人にのぼります。 ●ファンドマネージャー、アナリストなどの運用担当専門職を 192 名有しています。 （２）主な投資対象 米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債を主な投資 対象とします。 - 17 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅱ 運用方針 （３）運用体制 ファンドの運用は国内短期金融資産の運用の指図を除き、委託会社から運用の指図に関す る権限の委託を受けたザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー（投資顧 問会社）が行います。ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーは、パト ナム・インベストメンツのグループ会社であり、パトナム・インベストメンツのグループ力 を活用してファンドの運用を行います。 ｻﾞ・ﾊﾟﾄﾅﾑ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ・ｶﾝﾊﾟﾆｰ・ｴﾙｴﾙｼｰ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ投資環境 コア債券チーム セクター・チーム ポートフォリオ※１構築 チーム 銘柄選択 各国国債 全ユニバース マクロ戦略 •金利期間構造 •セクター配分 コア・マルチセク ター・債券ポート フォリオ ポートフォリオ 構築 モーゲージ債券 資産担保証券 •ポートフォリオ最適化 •リスク配分/管理 投資適格社債 ハイイールド債券 パトナム・リサーチ マクロ経済 企業ファンダメンタルズ※２ 定量リサーチ ■国内短期金融資産の運用はニッセイアセットマネジ メントが行います。 ｻﾞ･ﾊﾟﾄﾅﾑ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ・ｴﾙｴﾙｼｰ トレーディング部門 証券会社への発注 リスクチェック ≪ｻﾞ･ﾊﾟﾄﾅﾑ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ・ｶﾝﾊﾟﾆｰ・ｴﾙｴﾙｼｰ≫ リスク・マネジメント・チーム リスク状況を随時モニターし、運用方針等との 整合性を維持 ポートフォリオ ≪ニッセイアセットマネジメント≫ リスク管理担当部門 リスク状況を随時モニター ■上記運用体制における組織名称等は今後変更となる場合があります。 この場合においても、ファンドの基本的な運用方針が変更されるものではありません。 - 18 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅱ 運用方針 ※１ ポートフォリオは、個々の投資家が保有またはファンドが投資している金融資産の集 合体のことを指します。 ※２ 企業ファンダメンタルズは、企業の財務状況、業界における競争力、経営陣の質等の 分析に基づく信用リスクおよび社債の評価を意味します。 委託会社のファンドの運用に関する社内規定として、投資信託委託業務に係る運用業務規 程およびポートフォリオ・マネジャー服務規程があり、委託会社がファンドの運用を行うに 当たって遵守すべき基本的な事項を定めています。また、信託財産の運用における各投資対 象の適切な利用、リスク管理の推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設け ています。 （４）主な投資制限 ファンドの法令および信託約款に基づく主な投資制限は以下のとおりです。 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合（約款第 19 条第 4 項、同「運 用の基本方針」） 信託財産の純資産総額の 30％以内とします。 ② 外貨建資産への投資割合（約款「運用の基本方針」） 制限を設けません。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合（約款第 22 条第 1 項、同「運用の基本方針」） 取得時において信託財産の純資産総額の 10％以内とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合（約款第 22 条第 2 項、同「運用の基本方針」 ） 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総 額の 5％以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債等への投資割合（約款第 27 条、同「運用の基本方針」） 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の 財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商 法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社 債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以 内とします。 ⑥ 私募有価証券等の組入れ（約款「運用の基本方針」） 私募により発行された有価証券（短期社債等を除く）、抵当証券および上場予定・登録 予定株式への投資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の 15％以下の範囲内で 行います。 （５）分配方針 ① ３ヵ月に 1 回、決算日（1 月、4 月、7 月、10 月の各月 15 日、ただし休日の場合は翌営 業日）に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。 １．分配対象額の範囲 利子等収益および売買益（評価益を含みます。 ）等の全額。 ２．分配対象額についての分配方針 委託会社が基準価額水準、市況動向等から判断して決定します。ただし、分配対象額 が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 ３．留保益の運用方針 留保益（収益分配に充てず信託財産に留保した収益）については、特に制限を設けず、 元本部分と同一の運用を行います。 ② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 １．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息 を差し引いた額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託財産にかかる会 計監査費用（消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます）を含みます。）、 - 19 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅱ 運用方針 信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を差し引いた後、その残 金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一 部を分配準備積立金として積み立てることができます。 ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、 信託財産にかかる会計監査費用（消費税等を含みます。） 、信託報酬および当該信託報酬 にかかる消費税等に相当する金額を差し引き、繰越欠損金のあるときは、その全額を売 買益により補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に あてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 ３．毎計算期末において、信託財産に生じた損失は、次期に繰越します。 - 20 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅲ Ⅲ 運用状況 運用状況 （１）投資状況 （平成 18 年 11 月 24 日現在） 資産の種類 国名又は地域 時価合計（円） 投資比率（％） 国債証券 アメリカ 40,111,747,597 5.91 地方債証券 アメリカ 243,012,326 0.04 特殊債券 アメリカ 293,370,377,408 43.25 アメリカ 340,188,189,439 50.15 イギリス 4,640,792,587 0.68 ケイマン諸島 2,206,731,719 0.33 カナダ 850,076,730 0.13 フランス 765,652,979 0.11 スペイン 636,639,503 0.09 オランダ 626,813,215 0.09 アイルランド 591,476,589 0.09 ルクセンブルグ 377,631,199 0.06 オーストラリア 354,981,779 0.05 バミューダ 319,209,760 0.05 イタリア 288,830,482 0.04 351,847,025,981 51.87 △18,160,231,147 △2.68 10,977,460,254 1.61 678,389,392,419 100.00 社債券 小計 売付債券 コール・ローン、その他資産（負債控除後） 純資産総額 （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。 （注２）その他資産として、下記のとおり国債先物取引を利用しております。時価は、証券取引所の発表 する清算値段によっております。 資産の名称 取引所 簿価（円） 時価（円） 投資比率（％） アメリカ国債 5 年先物 （売建）（2006 年 12 月限） シカゴ商品 取引所 2,629,501,415 2,643,004,699 0.39 アメリカ国債 10 年先物 （買建）（2006 年 12 月限） シカゴ商品 取引所 475,226,718 479,860,062 0.07 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 （平成 18 年 11 月 24 日現在） 順 位 国名 銘柄名 利率 （％） 償還日 種類 額面（円） 1 アメリカ FNMA TBA 6.000 2021/12/1 特殊債券 27,999,388,000 2 アメリカ US TREASURY BOND 6.250 2030/5/15 国債証券 16,225,435,700 3 アメリカ US TREASURY BOND 9.125 2018/5/15 国債証券 11,022,953,740 - 21 - 上段：帳簿価額（円） 投資 下段：評価額（円） 比率 （％） 単価 金額 11,822 28,421,153,168 4.19 11,833 28,445,418,251 13,922 19,394,432,443 2.91 14,162 19,728,994,031 15,945 15,090,203,211 2.26 16,235 15,364,895,218 ニッセイ／パトナム・インカムオープン 順 位 国名 利率 （％） 銘柄名 Ⅲ 種類 額面（円） 5.370 2044/10/1 社債券 11,388,436,600 4.319 2035/7/1 社債券 9,783,480,000 5.500 2036/1/1 特殊債券 9,583,995,660 4.645 2037/7/1 社債券 9,203,575,870 4.989 2042/8/1 社債券 6,904,341,600 9 アメリカ FNMA 880623 5.500 2036/4/1 特殊債券 6,809,856,884 10 アメリカ FNMA 868244 5.500 2036/3/1 特殊債券 6,744,748,074 5.480 2039/6/1 社債券 6,529,576,081 4.659 2007/11/30 社債券 6,639,221,987 4.895 社債券 5,351,796,500 WBCMT 2005-C21 A4 ※1 WFMBS 2005-AR12 2A5 5 アメリカ ※2 4 アメリカ 6 アメリカ FNMA 745274 7 アメリカ CSFB 2005-C3 A3 8 アメリカ ※3 MSC 2005-HQ6 A4A ※4 11 アメリカ BACM 2004-3 A5 ※5 CORE INVESTMENT GRADE BOND TRUST I JPMCC 2005-CB12 A4 13 アメリカ ※6 12 アメリカ 14 アメリカ US TREASURY BOND 15 アメリカ MLMT 2005-MCP1 A4 ※7 償還日 2037/9/1 11.250 2015/2/15 国債証券 4.747 2043/6/1 16 アメリカ FNMA 868935 5.500 2036/5/1 特殊債券 4,807,673,297 17 アメリカ FNMA 880325 5.500 2036/4/1 特殊債券 4,410,809,207 5.409 2041/7/1 社債券 4,103,587,510 4.803 2041/10/1 社債券 4,244,335,682 4.805 2043/5/1 社債券 4,035,685,500 5.500 2036/5/1 特殊債券 3,774,220,193 7.620 2033/6/1 社債券 3,375,999,420 5.381 2041/5/1 社債券 3,232,380,263 5.083 2042/3/1 社債券 3,273,389,350 5.544 2041/6/1 社債券 3,108,817,240 7.000 2044/3/1 特殊債券 3,000,467,145 5.396 2038/8/1 社債券 3,051,979,880 5.395 2035/9/1 社債券 2,984,590,626 5.962 2046/6/1 社債券 2,834,064,510 WBCMT 2004-C12 A4 ※8 WBCMT 2004-C15 A4 19 アメリカ ※9 MLMT 2005-MCP1 AM 20 アメリカ ※10 18 アメリカ 21 アメリカ FNMA 884218 DLJCM ※11 JPMCC 23 アメリカ ※12 WBCMT 24 アメリカ ※13 JPMCC 25 アメリカ ※14 22 アメリカ 2000-CF1 A1B 2004-C2 A3 2005-C17 A4 2004-PNC1 A4 26 アメリカ FSPC T-60 1A2 ※15 GSMS 2004-GG2 A6 ※16 MSM 2005-5AR 2A1 28 アメリカ ※17 COMM 2006-C7 A4 29 アメリカ ※18 27 アメリカ 社債券 3,452,520,210 - 22 - 4,974,783,110 運用状況 上段：帳簿価額（円） 投資 下段：評価額（円） 比率 （％） 単価 金額 11,448 11,193,466,565 1.68 11,661 11,402,330,493 11,292 9,485,377,364 1.41 11,386 9,564,427,883 11,408 9,387,331,997 1.40 11,559 9,511,444,777 11,202 8,851,999,272 1.32 11,344 8,964,006,790 11,238 6,661,653,993 1.00 11,445 6,784,758,403 11,402 6,666,781,735 1.00 11,555 6,755,854,676 11,402 6,603,040,854 0.99 11,555 6,691,262,169 11,625 6,517,169,886 0.98 11,809 6,620,271,892 11,524 6,569,045,409 0.97 11,556 6,587,236,877 11,158 5,127,235,119 0.77 11,368 5,223,728,010 16,743 4,963,239,478 0.74 16,928 5,017,858,348 11,050 4,719,576,736 0.71 11,256 4,807,779,641 11,402 4,706,664,050 0.70 11,555 4,769,548,407 11,402 4,318,138,086 0.65 11,555 4,375,831,473 11,556 4,071,620,563 0.61 11,740 4,136,252,067 11,114 4,050,199,767 0.61 11,310 4,121,674,380 11,054 3,830,188,394 0.58 11,264 3,903,032,518 11,402 3,694,923,792 0.55 11,555 3,744,290,606 12,448 3,608,099,380 0.53 12,492 3,620,961,938 11,495 3,190,100,728 0.48 11,676 3,240,461,214 11,301 3,176,071,485 0.48 11,503 3,232,995,725 11,633 3,105,148,836 0.46 11,818 3,154,423,589 11,928 3,072,958,431 0.46 11,997 3,090,721,196 11,580 3,034,308,916 0.45 11,765 3,082,835,397 11,692 2,996,111,145 0.44 11,738 3,007,959,970 11,922 2,901,061,795 0.44 12,149 2,956,297,712 ニッセイ／パトナム・インカムオープン 順 位 国名 銘柄名 30 アメリカ FNMA 871248 利率 （％） 5.500 Ⅲ 償還日 種類 2036/4/1 特殊債券 額面（円） 2,967,803,965 運用状況 上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円） 単価 金額 11,402 2,905,450,390 11,555 2,944,269,257 投資比率合計： 投資 比率 （％） 0.43 30.20 （注１）評価金額の上位 30 銘柄について記載しております。 （注２）平成 18 年 11 月 24 日現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 （注３）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 ※1 WBCMT 2005-C21 A4 ワコビア・バンク・コマーシャル・モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付） 担保証券です。最長 25 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取 ります。外部保証はありませんが、担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完さ れています。 なお、ローンプール件数は 230 件程度（2005 年 10 月 11 日時点）に分散され、担保として約 330 の物 件（オフィス、アパート、商業（小売）施設等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の 資産から完全に分離されています。 ※2 WFMBS 2005-AR12 2A5 ウェルズ・ファーゴ・MBS・2005-AR12 トラストが発行するモーゲージ（不動産貸付）担保債務証書で す。最長 30 年の変動利払いの住宅ローン債権をプールとして再組成し、そこから支払われる元利金を キャッシュフローとして受け取ります。担保となる住宅ローンプールに損失が発生した場合は、優先ク ラスである 2A5 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、 内部信用補完されています。 なお、ローン件数は 2,400 件程度（2005 年 6 月 1 日時点）に分散されていると共に、ローン債権は発 行体の資産から完全に分離されています。 ※3 CSFB 2005-C3 A3 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ・セキュリティーズ・コープが発行する商業用 モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 25 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャ ッシュフローとして受け取ります。担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A3 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完さ れています。 なお、ローンプール件数は 200 件程度（2005 年 6 月時点）に分散され、担保として約 210 の物件（ア パート、オフィス、商業（小売）施設等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産か ら完全に分離されています。 ※4 MSC 2005-HQ6 A4A モルガン・スタンレー・キャピタルⅠ・インクが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券で す。最長 15 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。担 保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4A クラスに先立ち、まず劣後クラスがそ の損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。 なお、ローンプール件数は 180 件程度（2005 年 8 月 1 日時点）に分散され、約 550 の物件（商業（小 売）施設、オフィス等）を担保としています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。 ※5 BACM 2004-3 A5 バンク・オブ・アメリカ・コマーシャル・モーゲージ・インクが発行する商業用モーゲージ（不動産貸 付）担保証券です。最長 15 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受 - 23 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅲ 運用状況 け取ります。担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A5 クラスに先立ち、まず 劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。 なお、ローンプール件数は 90 件程度（2004 年 7 月 1 日時点）に分散され、担保として約 190 の物件（オ フィス、移動式住宅、倉庫等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分 離されています。 ※6 JPMCC 2005-CB12 A4 JP モルガン・チェース・コマーシャル・モーゲージ・セキュリティーズ・コープが発行する商業用モ ーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 20 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッ シュフローとして受け取ります。担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4 ク ラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完され ています。 なお、ローンプール件数は 190 件程度（2005 年 7 月時点）に分散され、担保として約 200 の物件（商 業（小売）施設、オフィス等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分 離されています。 ※7 MLMT 2005-MCP1 A4 メリル・リンチ・モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最 長 15 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。担保とな るローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失 を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。 なお、ローンプール件数は 110 件程度（2005 年 6 月時点）に分散され、担保として約 200 の物件（商 業（小売）施設、オフィス等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分 離されています。 ※8 WBCMT 2004-C12 A4 ワコビア・バンク・コマーシャル・モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付） 担保証券です。最長 22 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取 ります。外部保証はありませんが、担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完さ れています。 なお、ローンプール件数は 100 件程度（2004 年 7 月 11 日時点）に分散され、担保として約 100 の物件 （オフィス、商業（小売）施設、アパート等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資 産から完全に分離されています。 ※9 WBCMT 2004-C15 A4 ワコビア・バンク・コマーシャル・モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付） 担保証券です。最長 20 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取 ります。外部保証はありませんが、担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完さ れています。 なお、ローンプール件数は 87 件（2004 年 11 月 11 日時点）に分散され、担保として 113 の物件（オフ ィス、商業（小売）施設等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離 されています。 ※10 MLMT 2005-MCP1 AM メリル・リンチ・モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最 長 15 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。担保とな るローンに損失が発生した場合は、優先クラスに先立ちまず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣 後構造となっており、AM クラスは劣後クラスの最上位（優先順位が定められている 24 クラスのうち上 - 24 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅲ 運用状況 位から 7 番目）にあたります。なお、ローンプール件数は 110 件程度（2005 年 6 月時点）に分散され、 担保として約 200 の物件（商業（小売）施設、オフィス等）に第一抵当権を有しています。ローン債権 は発行体の資産から完全に分離されています。 ※11 DLJCM 2000-CF1 A1B DLJ・コマーシャル・モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。 最長 12 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。外部保 証はありませんが、担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A1B クラスに先立ち、 まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。 なお、ローンプール件数は 130 件程度（2000 年 6 月 1 日時点）に分散され、担保として約 140 の物件 （オフィス、アパート等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離さ れています。 ※12 JPMCC 2004-C2 A3 JP モルガン・チェース・コマーシャル・モーゲージ・セキュリティーズ・コープが発行する商業用モ ーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 20 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッ シュフローとして受け取ります。担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A3 ク ラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完され ています。 なお、ローンプール件数は 130 件程度（2004 年 5 月時点）に分散され、担保として約 150 の物件（商 業（小売）施設、オフィス等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分 離されています。 ※13 WBCMT 2005-C17 A4 ワコビア・バンク・コマーシャル・モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付） 担保証券です。最長 22 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取 ります。外部保証はありませんが、担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完さ れています。 なお、ローンプール件数は 230 件程度（2005 年 3 月時点）に分散され、担保として約 290 の物件（オ フィス、商業（小売）施設、アパート等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産か ら完全に分離されています。 ※14 JPMCC 2004-PNC1 A4 JP モルガン・チェース・コマーシャル・モーゲージ・セキュリティーズ・コープが発行する商業用モ ーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 20 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッ シュフローとして受け取ります。担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4 ク ラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完され ています。 なお、ローンプール件数は 100 件（2004 年 6 月 1 日時点）に分散され、担保として 130 の物件（商業 （小売）施設、オフィス、アパート等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から 完全に分離されています。 ※15 FSPC T-60 1A2 フレディマック（連邦住宅貸付抵当会社）が発行するモーゲージ（不動産貸付）担保債務証書です。最 長 30 年の固定利払いの住宅ローン債権（FHA（連邦住宅局）/VA（退役軍人局）/ RHS（地方住宅局）ロ ーン）をプールとして再組成し、そこから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。 なお、フレディマックはこのキャッシュフローに対して保証をつけています。 なお、この銘柄の元利金支払いに関するローン件数は 2,470 件程度（2004 年 4 月 1 日時点）に分散さ れていると共に、ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。 - 25 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅲ 運用状況 ※16 GSMS 2004-GG2 A6 GS モーゲージ・セキュリティーズ・コーポレーションⅡが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付） 担保証券です。最長 15 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取 ります。担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A6 クラスに先立ち、まず劣後 クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。 なお、ローンプール件数は 140 件程度（2004 年 8 月 1 日時点）に分散され、担保として約 140 の物件 （商業（小売）施設、オフィス等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全 に分離されています。 ※17 MSM 2005-5AR 2A1 モルガン・スタンレー・モーゲージ・ローン・トラストが発行するモーゲージ（不動産貸付）担保債務 証書です。最長 30 年の変動利払いの住宅ローン債権をプールとして再組成し、そこから支払われる元 利金をキャッシュフローとして受け取ります。担保となる住宅ローンプールに損失が発生した場合は、 優先クラスである 2A1 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となって おり、内部信用補完されています。 なお、ローン件数は 420 件程度（2005 年 8 月 1 日時点）に分散されていると共に、ローン債権は発行 体の資産から完全に分離されています。 ※18 COMM 2006-C7 A4 COMM 2006-C7 モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 13 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。担保となる ローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を 負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。 なお、ローンプール件数は 160 件程度（2006 年 6 月 1 日時点）に分散され、担保として約 190 の物件 （商業用（小売）施設、オフィス等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完 全に分離されています。 - 26 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン 種類別及び業種別投資比率 種類 社債券 特殊債券 国債証券 地方債証券 売付債券 Ⅲ 運用状況 業種 − − − − − 投資比率（％） 51.87 43.25 5.91 0.04 △2.68 合計 98.39 （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額（平成 18 年 11 月 24 日現在の国内の対顧客電 信売買相場の仲値により邦貨換算した金額）の比率であります。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの （平成 18 年 11 月 24 日現在） 種類 国債先物 取引 国債先物 取引 取引所 シカゴ商品 取引所 シカゴ商品 取引所 買建 売建 資産の名称 アメリカ国債 5 年先 売建 物（2006 年 12 月限） アメリカ国債 10 年先 買建 物（2006 年 12 月限） 数量 （枚） 投資 比率 （％） 簿価（円） 時価（円） 220 2,629,501,415 2,643,004,699 0.39 451 475,226,718 479,860,062 0.07 （注１）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。 （注２）時価の算定方法 １．先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 ２．先物取引の評価においては、証券取引所の発表する清算値段によっております。 ３．平成 18 年 11 月 24 日現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 （３）運用実績 ① 純資産の推移 平成 18 年 11 月 24 日現在、同日前 1 年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次 のとおりであります。 純資産総額（円） 分配付： 第 1 特定 （平成 10 年 10 月 15 日） 期末 分配落： 分配付： 第 2 特定 （平成 11 年 4 月 15 日） 期末 分配落： 分配付： 第 3 特定 （平成 11 年 10 月 15 日） 期末 分配落： 分配付： 第 4 特定 （平成 12 年 4 月 17 日） 期末 分配落： 分配付： 第 5 特定 （平成 12 年 10 月 16 日） 期末 分配落： 分配付： 第 6 特定 （平成 13 年 4 月 16 日） 期末 分配落： 52,107,595,500 51,766,835,850 48,780,605,711 47,560,932,099 33,248,961,088 32,336,841,348 27,578,167,016 26,806,995,584 24,205,522,721 23,512,478,077 39,427,536,103 38,581,134,845 - 27 - 1 万口当たり純資産総額（円） 分配付： 分配落： 分配付： 分配落： 分配付： 分配落： 分配付： 分配落： 分配付： 分配落： 分配付： 分配落： 8,410 8,355 8,461 8,271 7,227 7,037 7,073 6,883 7,289 7,089 8,588 8,388 ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅲ 純資産総額（円） 分配付： 第 7 特定 （平成 13 年 10 月 15 日） 期末 分配落： 分配付： 第 8 特定 （平成 14 年 4 月 15 日） 期末 分配落： 分配付： 第 9 特定 （平成 14 年 10 月 15 日） 期末 分配落： 分配付： 第 10 特定 （平成 15 年 4 月 15 日） 期末 分配落： 分配付： 第 11 特定 （平成 15 年 10 月 15 日） 期末 分配落： 分配付： 第 12 特定 （平成 16 年 4 月 15 日） 期末 分配落： 分配付： 第 13 特定 （平成 16 年 10 月 15 日） 期末 分配落： 分配付： 第 14 特定 （平成 17 年 4 月 15 日） 期末 分配落： 分配付： 第 15 特定 （平成 17 年 10 月 17 日） 期末 分配落： 分配付： 第 16 特定 （平成 18 年 4 月 17 日） 期末 分配落： 分配付： 第 17 特定 （平成 18 年 10 月 16 日） 期末 分配落： 90,876,663,617 89,065,284,756 184,099,533,145 180,378,937,633 346,315,873,671 339,146,397,340 525,730,124,886 514,966,540,811 638,096,791,995 622,565,785,716 788,113,804,297 768,975,596,210 867,086,443,731 845,828,726,232 975,252,228,661 952,020,015,403 972,410,955,935 948,336,309,551 816,429,686,207 796,465,294,066 739,594,292,136 721,545,299,614 運用状況 1 万口当たり純資産総額（円） 分配付： 分配落： 分配付： 分配落： 分配付： 分配落： 分配付： 分配落： 分配付： 分配落： 分配付： 分配落： 分配付： 分配落： 分配付： 分配落： 分配付： 分配落： 分配付： 分配落： 分配付： 分配落： 8,490 8,290 9,113 8,903 8,759 8,554 8,594 8,399 7,651 7,451 7,579 7,384 7,647 7,457 7,337 7,157 7,562 7,377 7,603 7,423 7,743 7,563 平成 17 年 11 月末日 939,543,723,742 7,755 12 月末日 885,328,758,300 7,705 平成 18 年 1 月末日 859,592,305,417 7,587 2 月末日 826,418,968,576 7,490 3 月末日 809,699,458,502 7,509 4 月末日 762,667,386,784 7,184 5 月末日 751,853,605,521 7,063 6 月末日 761,764,392,034 7,219 7 月末日 747,414,353,842 7,219 8 月末日 755,883,642,499 7,471 9 月末日 735,465,466,958 7,581 10 月末日 694,769,704,840 7,494 平成 18 年 11 月 24 日 678,389,392,419 7,476 （注）分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加 算しております。 ② 分配の推移 1 万口当たり分配金 第1 特定期 自平成 10 年 7 月 31 日 至平成 10 年 10 月 15 日 55 円 （普通分配金 45 円、特別分配金 10 円） - 28 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅲ 1 万口当たり分配金 第2 特定期 自平成 10 年 10 月 16 日 至平成 11 年 4 月 15 日 190 円 （普通分配金 184 円、特別分配金 6 円） 第3 特定期 自平成 11 年 4 月 16 日 至平成 11 年 10 月 15 日 190 円 （普通分配金 190 円、特別分配金 0 円） 第4 特定期 自平成 11 年 10 月 16 日 至平成 12 年 4 月 17 日 190 円 （普通分配金 190 円、特別分配金 0 円） 第5 特定期 自平成 12 年 4 月 18 日 至平成 12 年 10 月 16 日 200 円 第6 特定期 自平成 12 年 10 月 17 日 至平成 13 年 4 月 16 日 200 円 第7 特定期 自平成 13 年 4 月 17 日 至平成 13 年 10 月 15 日 200 円 第8 特定期 自平成 13 年 10 月 16 日 至平成 14 年 4 月 15 日 210 円 第9 特定期 自平成 14 年 4 月 16 日 至平成 14 年 10 月 15 日 205 円 第 10 特定期 自平成 14 年 10 月 16 日 至平成 15 年 4 月 15 日 195 円 第 11 特定期 自平成 15 年 4 月 16 日 至平成 15 年 10 月 15 日 200 円 第 12 特定期 自平成 15 年 10 月 16 日 至平成 16 年 4 月 15 日 195 円 第 13 特定期 自平成 16 年 4 月 16 日 至平成 16 年 10 月 15 日 190 円 第 14 特定期 自平成 16 年 10 月 16 日 至平成 17 年 4 月 15 日 180 円 第 15 特定期 自平成 17 年 4 月 16 日 至平成 17 年 10 月 17 日 185 円 第 16 特定期 自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日 180 円 第 17 特定期 自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日 180 円 ③ 収益率の推移 収益率 第1 特定期 自平成 10 年 7 月 31 日 至平成 10 年 10 月 15 日 △15.90％ 第2 特定期 自平成 10 年 10 月 16 日 至平成 11 年 4 月 15 日 1.27％ 第3 特定期 自平成 11 年 4 月 16 日 至平成 11 年 10 月 15 日 △12.62％ 第4 特定期 自平成 11 年 10 月 16 日 至平成 12 年 4 月 17 日 0.51％ - 29 - 運用状況 ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅲ 運用状況 収益率 第5 特定期 自平成 12 年 4 月 18 日 至平成 12 年 10 月 16 日 5.90％ 第6 特定期 自平成 12 年 10 月 17 日 至平成 13 年 4 月 16 日 21.15％ 第7 特定期 自平成 13 年 4 月 17 日 至平成 13 年 10 月 15 日 1.22％ 第8 特定期 自平成 13 年 10 月 16 日 至平成 14 年 4 月 15 日 9.93％ 第9 特定期 自平成 14 年 4 月 16 日 至平成 14 年 10 月 15 日 △1.62％ 第 10 特定期 自平成 14 年 10 月 16 日 至平成 15 年 4 月 15 日 0.47％ 第 11 特定期 自平成 15 年 4 月 16 日 至平成 15 年 10 月 15 日 △8.91％ 第 12 特定期 自平成 15 年 10 月 16 日 至平成 16 年 4 月 15 日 1.72％ 第 13 特定期 自平成 16 年 4 月 16 日 至平成 16 年 10 月 15 日 3.56％ 第 14 特定期 自平成 16 年 10 月 16 日 至平成 17 年 4 月 15 日 △1.61％ 第 15 特定期 自平成 17 年 4 月 16 日 至平成 17 年 10 月 17 日 5.66％ 第 16 特定期 自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日 3.06％ 第 17 特定期 自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日 4.31％ （注）収益率は、以下の計算式により算出しております。ただし、第 1 特定期間については､前特定期間 末分配落基準価額の代わりに設定時の基準価額（10,000 円）を用いております。 収益率＝（当特定期間末分配付基準価額−前特定期間末分配落基準価額）÷前特定期間末分配落基 準価額×100 - 30 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅳ Ⅳ 投資リスク 投資リスク ファンドは、米ドル建ての債券などの値動きのある証券に投資するため、組入証券の価格変動 や為替の変動などに伴い基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資 元本の保証や一定の成果は約束されておりません。受益権の取得申込者は、慎重な投資判断を行う ために、ファンドのリスクを十分にご認識ください。 また、ファンドは預金や保険契約とは異なり、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象では なく、投資した資産の減少を含むリスクは受益者が負うこととなります。 （１）投資リスクおよび留意点 ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。 ① 債券投資リスク １．金利変動リスク 金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それに伴い債券価格も変動します。 一般に金利が上昇した場合には、ファンドが組入れを行っている債券の価格は下落し、 それに伴いファンドの基準価額が下落することがあります。 ２．信用リスク 債券の発行体が経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ 定められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）場合、もしくは、債務不履 行に陥ると予想される場合には債券の価格が下落し、それに伴いファンドの基準価額が 下落することがあります。 ３．期限前償還リスク 組入債券が期限前償還された場合、償還された元本を再投資することになりますが、 金利が低下している局面では、再投資利回りが償還になった債券の利回りよりも低くな ることがあります。 ② 外国証券投資リスク １．カントリーリスク ファンドは海外の有価証券に投資しますが、その国の政治・経済情勢、外国為替規制、 資本規制等による影響を受け、基準価額が下落する可能性があります。 ２．為替変動リスク ファンドは外貨建ての有価証券に投資しますので為替変動リスクを伴います。原則と して対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面で はファンドの資産価値が大きく減少する可能性があります。 ③ 流動性リスク 受益者から短期間に相当金額の解約申込みがあった場合、ファンドは組入資産を売却す ることで解約金額の手当てをしますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直 前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基 準価額が大きく下落することがあります。 ④ その他 ファンドは、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金等の短期金融資産で運用する場合が ありますが、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によ り損失を被ることがあります。 ⑤ 分配金と基準価額に関する留意点 収益分配金は、信託財産から受益者に対して支払われるため、当該収益分配金の支払い 後の信託財産は減少します。すなわち、収益分配金の支払いは、当該信託財産の減少額に 応じてファンドの基準価額が下がる要因になります。 - 31 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅳ 投資リスク （２）投資リスク管理体制 投 資 管 理 部 投 信 考 査 会 議 報告 ②投資信託運用リスク管理室 ・運用制約遵守状況の事後チェック ・投資信託ファンドの分析・評価報 告 ・運用制約遵守状況に関する報告 売 買 審 査 会 議 報告 ③売買審査室 ・売買執行状況の事後チェック ・売買執行状況に関する報告 月次のリスク管理情報 日次のリスク管理情報 ①投資信託運用部 運用プロセスの 一環としての リスクコントロール 報告 投 信 運 用 会 議 １．運用部門（上記図表①）が必要に応じてザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・ エルエルシーに報告を求め、ポートフォリオのリスク特性を分析・評価します。その内 容については、投信運用会議で報告、協議します。 ２．投資信託運用リスク管理室（上記図表②）が、ファンドの分析・評価および運用制約遵 守状況の事後チェックを行い、投信考査会議で報告します。 ３．売買審査室（上記図表③）が売買執行状況の事後チェックを行い、売買審査会議で報告 します。 ※ 上記リスク管理体制における組織名称等は、委託会社の組織変更等により変更となる場合があります。 - 32 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅴ Ⅴ 手数料等および税金 手数料等および税金 （１）申込手数料 ① 申込手数料（１万口当り）は、取扱販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を取得申込 日の翌営業日の基準価額にかけて得た金額とします。 平成 19 年 1 月 15 日現在、手数料率の上限は、2.625％（税込）です。 ※ 各取扱販売会社が定める申込手数料率の最高値です。また、手数料率は変更となる場合 があります。 ② 分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つの申込方 法があります。ただし、取扱販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合 があります。 １．「一般コース」（収益分配金を受取るコース）の場合 ⅰ）口数単位 申込金額※に、申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を 加算した金額を申込代金として、取得申込時に取扱販売会社に支払います。 ※ 申込金額 ＝ 取得申込日の翌営業日の基準価額（１口当り）×取得申込口数 ⅱ）金額単位 申込代金を取得申込時に取扱販売会社に支払います。 ※ 申込代金から申込手数料および当該申込手数料に関する消費税等に相当する金額が 差し引かれます。 ２．「自動けいぞく投資コース」（収益分配金が自動的に再投資されるコース）の場合 申込代金を取得申込時に取扱販売会社に支払います。 ※ 申込代金から申込手数料および当該申込手数料に関する消費税等に相当する金額が 差し引かれます。 ③ 取扱販売会社で支払いを受けた償還金をもって、このファンドの受益権の取得申込を行 う場合、その償還金の範囲内で取得する口数にかかる手数料率については、取扱販売会社 が独自に定めることができます（償還乗換優遇措置）。 ④ 取扱販売会社で支払いを受けた中途解約金をもって、このファンドの受益権の取得申込 をする場合の手数料率については、取扱販売会社が独自に定めることができます（換金乗 換優遇措置） 。 ⑤ 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、分配金を再投資する場合は手数料は かかりません。 ⑥ 前記①から④についての詳細は、取扱販売会社にお問い合わせください。なお、取扱販 売会社につきましては、前記「Ⅰ ファンドの基本情報 ５．当ファンドについてのご照 会先」にお問い合わせください。 （２）換金（解約）手数料 ありません。 （３）信託報酬等 ① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 1.575％（税込）の率をかけて得た金額とし、その配分は次のとおりです。 支払い先および配分（税込） 取扱販売会社毎の純資産総額 委託会社 取扱販売会社 受託会社 1,000 億円以下の部分 年 0.8400％ 年 0.6300％ 年 0.105％ 1,000 億円超 2,000 億円以下の部分 年 0.7875％ 年 0.6825％ 年 0.105％ 2,000 億円超 の部分 年 0.7350％ 年 0.7350％ 年 0.105％ 委託会社の報酬には、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーへの 運用指図権限の一部委託に関する報酬（上記の委託会社が収受する配分額（税抜）に 0.5 をかけて得た金額）が含まれます。 - 33 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅴ 手数料等および税金 ② 前記①の信託報酬については、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払 います。 ③ 前記①の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬を支払うときに信託財 産中から支払います。 ④ 委託会社の直接募集による部分については、取扱販売会社分相当額を委託会社が受取り ます。 （４）その他の手数料等 ① 証券取引に伴う手数料等 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支 払います。この他に、売買委託手数料に対する消費税等に相当する金額および先物取引・ オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払います。 ② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用 ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけて 計算し、当該監査報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産より支払います。 純資産総額 100億円超 50億円超 10億円超 10億円 監査報酬率（税込） 年0.00420％ 年0.00525％ 年0.00735％ 年0.04200％ の部分 100億円以下 の部分 50億円以下 の部分 以下 の部分 ③ 信託事務の諸費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替 金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。 ④ 借入金の利息 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金 の支払資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れの つど信託財産中から支払います。 ⑤ 信託財産留保額 ありません。 （５）課税上の取扱い ａ 個別元本について １．追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料お よび当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本 （個別元本）にあたります。 ２．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が 追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されま す。※ ３．受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 特別分配金を差し引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ※ 同一ファンドを複数の取扱販売会社で取得する場合については各取扱販売会社毎に、個別 元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを 取得する場合は当該支店毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで 取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。 - 34 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅴ 手数料等および税金 ｂ 課税対象について ① 収益分配金 「普通分配金」に対して課税されます。 収益分配金には「普通分配金」と「特別分配金」の区分があります。 １．普通分配金 収益分配金のうち、特別分配金以外の部分で、課税扱いの分配金で す。 収益分配金のうち、受益者毎の個別元本の一部払い戻しに相当する 部分で、非課税扱いの分配金です。 ２．特別分配金 イメージ図 （ケースＡ） 分配金 全額が普通分 配金（課税） 分配後の受益者の 個別元本︵修正なし︶ 分配金落ち後の 基準価額 分配前の基準価額 分配前の受益者の 個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者 の個別元本と同額の場合または受益者 の個別元本を上回っている場合は収益 分配金の全額が普通分配金となりま す。 （ケースＢ） 分配後の受益者の 個別元本 分配金落ち後の 基準価額 分配前の基準価額 分配前の受益者の個別元本 分配金 普通分配金 （課税） 特別分配金 （非課税） - 35 - 収益分配金落ち後の基準価額が受益者 の個別元本を下回っている場合には、 その下回る部分の額が特別分配金とな り、収益分配金から特別分配金を差し 引いた額が普通分配金となります。 受益者が特別分配金を受け取った場 合、収益分配金発生時にその個別元本 から特別分配金を差し引いた額が、そ の後の受益者の個別元本となります。 ニッセイ／パトナム・インカムオープン ② Ⅴ 手数料等および税金 一部解約および償還 解約価額および償還価額の個別元本超過額に対して課税されます。 ③ 買取り 買取差益※に対して課税されます。 ※ 買取価額と取得価額（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等も含まれます。） の差額です。 買取りの取扱いにつきましては、取扱販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各取扱販売 会社にお問い合わせください。 ｃ 個人、法人別の課税の取扱い ① 個人の場合 収益分配金 ・普通分配金に対して 10％（所得 ・申告不要制度が適用されます。確定 申告の必要はありませんので、10％ 税 7％および地方税 3％）の税率 の源泉分離課税と実質的に同じこと により源泉徴収されます。 になります。 ・確定申告を行い、総合課税を選択す ることもできます。 一部解約時 ・一部解約時および償還時の損失につ ・解約価額または償還価額の個別元 いては、確定申告により、株式等の 本超過額に対して 10％（所得税 売買益との通算が可能となります。 7％および地方税 3％）の税率によ ・当ファンドについては、配当控除の り源泉徴収されます。 適用がありません。 ／償還時 ・左記 10％（所得税 7％および地方税 3％）の税率は、平成 20 年 4 月 1 日 以降、20％（所得税 15％および地方 税 5％）となる予定です。 ・買取請求時の 1 万口当りの手取額は、税法上の一定の要件を満たしている 場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額となります。それ以外の 場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、個別元本超過額の 7％（当該買取りに関して当該買取りを行う取扱販売会社にかかる所得税に 相当する金額）を差し引いた金額になります。 買取時 ・買取差益は、譲渡所得として 10％（所得税 7％および地方税 3％）の申告 分離課税の対象となり、原則として確定申告を行うことが必要です。 ・買取時の損益については、確定申告により、株式等の売買損益との通算が 可能となります。 ･平成 20 年 1 月 1 日以降の買取差益にかかる申告分離課税の税率は、20％（所 得税 15％および地方税 5％）となる予定です。 - 36 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン ② Ⅴ 手数料等および税金 法人の場合 収益分配金 一部解約時 ／償還時 買取時 ※ ※ ・普通分配金に対して 7％（所得税 ・当ファンドについては、益金不算入 7％、地方税の源泉徴収はありま 制度が適用されません。 せん。）の税率により源泉徴収さ ・左記 7％（所得税 7％、地方税の源泉 れます。 徴収はありません。）の税率は、平成 ・解約価額または償還価額の個別元 20 年 4 月 1 日以降、15％（所得税 15％、 本超過額に対して 7％（所得税 地方税の源泉徴収はありません。）と 7％、地方税の源泉徴収はありませ なる予定です。 ん。）の税率により源泉徴収されま す。 ・買取請求時の 1 万口当りの手取額は、税法上の一定の要件を満たしている 場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額となります。それ以外の 場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、個別元本超過額の 7％（当該買取りに関して当該買取りを行う取扱販売会社にかかる所得税に 相当する金額）を差し引いた金額になります。 非課税扱いの投資家については、上記の課税対象については課税されません。 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。 - 37 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅵ Ⅵ 管理および運営の概要 管理および運営の概要 （１）資産管理等の概要 ① 資産の評価 １．基準価額とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負 債総額を差し引いた金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日の受益権総口数 で割った金額をいいます。 ２．ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下のとおりです。 主な投資資産 評価方法の概要 外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。 ３．外貨建資産の円換算については、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相 場の仲値によって計算します。 ４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ るものとします。 ５．基準価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。ま た、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、委託会社へは前記「Ⅰ ファンドの基本情報 ５．当ファンドについてのご照 会先」にお問い合わせください。 ② 保管 ファンド資産の保管 信託財産に属する有価証券等資産の管理保管は、原則として受託会社が行います。この 場合、有価証券については、委託会社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の 表示および記載を行いません。 ③ 信託期間 無期限です。 ④ 計算期間 ファンドの計算期間は、毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日まで、4 月 16 日から 7 月 15 日ま で、7 月 16 日から 10 月 15 日まで、10 月 16 日から翌年 1 月 15 日までとします。ただし、 第１計算期間は、平成 10 年 7 月 31 日から平成 10 年 10 月 15 日までとします。 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が 休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間 が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日 とします。 ⑤ その他 １．償還条件 ⅰ）ファンドの信託期間は無期限ですが、下記の事項に該当する事由が生じた場合には、 委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の信託約款に定める所定の手続 きを経て、信託を終了することがあります。 ａ．ファンドの一部を解約することによりファンドの受益権の口数が当初設定口数の 10 分の１または 30 億口を下回ることとなったとき ｂ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ｃ．やむを得ない事情が発生したとき ⅱ）委託会社は、前記ⅰ）により解約するときには、あらかじめ、解約しようとする旨を 公告し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付しま す。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、 公告を行いません。 ⅲ）前記ⅱ）の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対し て異議を申し立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月以上設け るものとします。 - 38 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅵ 管理および運営の概要 ⅳ）前記ⅲ）の一定の期間内に異議を申し立てた受益者の受益権口数が受益権の総口数の 二分の一を超えるときは、前記ⅰ）の信託契約の解約をしません。 ⅴ）委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびそ の理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に 対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、 原則として、公告を行いません。 ⅵ）前記ⅲ）からⅴ）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が 生じている場合であって、前記ⅲ）の一定の期間を 1 ヵ月以上設けることが困難な場合 には適用しません。 ⅶ）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし たがい、信託契約を解約しファンドを終了させます。 ⅷ）委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し たときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督 官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐこと を命じたときは、このファンドは、後記「３．信託約款の変更 ⅳ） 」に該当する場合を 除き、当該投資信託委託業者と受託会社の間において存続します。 ⅸ）受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、 委託会社は後記「３．信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。 なお、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、 ファンドを終了させます。 ２．運用報告書の作成 委託会社は、ファンドの 4 月および 10 月の信託財産の計算期間の末日ごとに期間中の 運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、 これを委託会社または取扱販売会社を通じてファンドの知られたる受益者に交付します。 ３．信託約款の変更 ⅰ）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生し たときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合、あ らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 ⅱ）委託会社は、前記ⅰ）の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじ め変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者 に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ⅲ）前記ⅱ）の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対し て異議を申し立てることができる旨を記載します。なお、一定の期間は１ヵ月以上設け るものとします。 ⅳ）前記ⅲ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二 分の一を超えるときは、前記ⅰ）の信託約款の変更をしません。 ⅴ）委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびそ の理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に 対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、 原則として、公告は行いません。 ⅵ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは前記ⅰ） からⅴ）の規定にしたがいます。 ４．公告 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 （２）受益者の権利等 ① 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 １．一般コースの場合 - 39 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅵ 管理および運営の概要 ⅰ）収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日から、決算日 において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金 にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。 また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金 支払前のため、委託会社または取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権 については原則として取得申込者とします。）に受益者に支払います。 ⅱ）収益分配金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行います。ただし、委託会 社の直接募集による受益権に帰属する収益分配金の支払いは、委託会社において行いま す。 ⅲ）受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、 その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 （注）平成 19 年 1 月 4 日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票 は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支 払いします。 ２．自動けいぞく投資コースの場合 ⅰ）自動けいぞく（累積）投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、 受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算 期間終了日の翌営業日に、収益分配金が取扱販売会社に交付されます。この場合、取扱 販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に関する受益権の売付けを行い ます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 ⅱ）委託会社は、委託会社の直接募集による受益権に帰属する収益分配金（受益者が自己 に帰属する受益権の全部もしくは一部について委託会社に対し、ファンドの収益分配金 の再投資に関する受益権の取得申込みをしないことをあらかじめ申し出た場合におい て、委託会社が、当該申し出を受付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。）を ファンドの受益権の取得申込金として、受益者ごとに当該収益分配金の再投資に関する 受益権の取得申込みに応じたものとします。 ⅲ）委託会社は、前記ⅱ）の受益者に帰属する受益権の全部の口数についてファンドの一 部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前記ⅱ） の規定にかかわらず、そのつど受益者に支払います。 ② 償還金に対する請求権 １．受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利があります。 ２．償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振 替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部 解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定さ れた受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または取扱販売会社の名義で記載また は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ）に支払います。 ３．償還金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行います。ただし、委託会社の直 接募集による受益権に帰属する償還金の支払いは、委託会社において行います。 ４．受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求し ないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 ③ 一部解約請求権 受益者には、持分に応じて一部解約を請求する権利があります。権利行使の方法等につ いての概要は、前記「Ⅰ ファンドの基本情報 ４ お申込みの手引き ご換金に関して は･･･」の項をご参照ください。 ④ 帳簿閲覧権 受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定めら れた帳簿書類の閲覧を請求することができます。 ⑤ 反対者の買取請求権 前記「（１）資産管理等の概要 ⑤その他 １．償還条件」に規定する信託契約の解約 または前記「（１）資産管理等の概要 ⑤その他 ３．信託約款の変更」に規定する信託 - 40 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅵ 管理および運営の概要 約款の変更を行う場合において、「１．償還条件 ⅲ）」または「３．信託約款の変更 ⅲ） 」 の一定の期間内に委託会社に対して異議を申し立てた受益者は、受託会社に対し、自己に 帰属する受益権の信託財産による買取りを請求することができます。ただし、当該買取請 求の取扱いについては、委託会社、受託会社および取扱販売会社の協議により決定します。 - 41 - Ⅶ ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅶ 財務ハイライト情報 財務ハイライト情報 １）当ファンドの財務ハイライト情報は、投資信託説明書（請求目論見書）の「Ⅳ ファンドの経理状 況」の「財務諸表」に記載している、「貸借対照表」 、「損益及び剰余金計算書」及び第 16 特定期間（平 成 17 年 10 月 18 日から平成 18 年 4 月 17 日まで）については、「投資信託財産の貸借対照表、損益及 び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 4 条 の規定により、第 17 特定期間（平成 18 年 4 月 18 日から平成 18 年 10 月 16 日まで）については、「投 資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 55 条の 5 の規定により注記され る事項（以下「重要な会計方針に係る事項に関する注記」という。）を抜粋して記載しております。 なお、財務ハイライト情報に記載している金額は、円単位で表示しております。 ２）当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務ハイライト情報は 6 か月（特定期間）ごとに 作成しております。 ３）当ファンドは、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 16 特定期間（平成 17 年 10 月 18 日か ら平成 18 年 4 月 17 日まで）及び第 17 特定期間（平成 18 年 4 月 18 日から平成 18 年 10 月 16 日まで） の財務諸表について、監査法人トーマツによる監査を受けております。 その監査報告書は、投資信託説明書（請求目論見書）に記載している財務諸表の直前に添付してお ります。 - 42 - Ⅶ ニッセイ／パトナム・インカムオープン 財務ハイライト情報 ニッセイ／パトナム・インカムオープン １ 貸借対照表 区分 第 16 特定期間 第 17 特定期間 （平成 18 年 4 月 17 日現在） （平成 18 年 10 月 16 日現在） 区分 金額（円） 金額（円） 資産の部 資産の部 流動資産 預金 金銭信託 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 その他未収収益 差入委託証拠金 85,651,343,587 287,027,997 1,734,274,884 121,077,976,753 253,656,218 292,962,177,868 395,938,895,002 240,473,200 19,202,000 40,784,242,356 6,967,405,109 667,657,025 691,804,308 2,971,561,146 流動資産合計 950,247,697,453 資産合計 950,247,697,453 負債の部 流動負債 売付債券 未払金 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 33,384,819,949 34,683,798 3,328,083,938 54,617,401,591 313,941,115 281,162,159,553 375,711,298,504 1,848,750 23,588,980,258 6,472,419,734 61,307,599 298,270,423 2,644,762,754 流動資産合計 781,619,977,966 資産合計 781,619,977,966 負債の部 1,027,421,239 137,678,611,673 9,656,962,041 2,136,816,321 218,248,209 3,055,475,282 8,868,622 流動負債 売付債券 派生商品評価勘定 未払金 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 10,720,935,200 57,670,440 33,057,776,359 8,586,833,444 4,740,809,986 193,518,319 2,709,256,703 7,877,901 153,782,403,387 流動負債合計 60,074,678,352 153,782,403,387 純資産の部 元本 元本 剰余金 期末欠損金 流動資産 預金 金銭信託 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 その他未収収益 差入委託証拠金 負債合計 60,074,678,352 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末欠損金 1,072,995,782,414 276,530,488,348 954,092,604,947 232,547,305,333 純資産合計 796,465,294,066 純資産合計 721,545,299,614 負債・純資産合計 950,247,697,453 負債・純資産合計 781,619,977,966 - 43 - Ⅶ ニッセイ／パトナム・インカムオープン ２ 財務ハイライト情報 損益及び剰余金計算書 第 16 特定期間 区分 第 17 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） 区分 金額（円） （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） 金額（円） 経常損益の部 営業損益の部 営業収益 受取利息 営業収益 27,948,806,550 受取配当金 有価証券売買等損益 △26,301,494,583 派生商品取引等損益 320,234,209 有価証券売買等損益 3,803,657,629 為替差損益 34,891,877,422 派生商品取引等損益 197,483,891 その他収益 371,247,538 営業収益合計 37,230,671,136 営業費用 受取利息 4,608,199 25,364,575,297 為替差損益 7,725,387,546 その他収益 385,076,232 営業収益合計 37,480,788,794 営業費用 受託者報酬 459,191,592 受託者報酬 394,821,441 委託者報酬 6,428,682,865 委託者報酬 5,527,500,603 その他費用 88,201,552 その他費用 83,490,958 営業費用合計 6,976,076,009 営業費用合計 6,005,813,002 営業利益 30,254,595,127 営業利益金額 31,474,975,792 経常利益 30,254,595,127 経常利益金額 31,474,975,792 当期純利益 30,254,595,127 当期純利益金額 31,474,975,792 一部解約に伴う当期純利 益分配額 期首欠損金 欠損金減少額 （当期一部解約に伴う欠 損金減少額） （当期追加信託に伴う欠 損金減少額） 欠損金増加額 （当期一部解約に伴う欠 損金増加額） （当期追加信託に伴う欠 損金増加額） 分配金 期末欠損金 6,270,519,409 337,194,409,720 69,274,485,605 （69,274,485,605） （−） 12,630,247,810 （−） （12,630,247,810） 19,964,392,141 276,530,488,348 一部解約に伴う当期純利 益金額分配額 期首欠損金 欠損金減少額 （当期一部解約に伴う欠 損金減少額） （当期追加信託に伴う欠 損金減少額） 欠損金増加額 （当期一部解約に伴う欠 損金増加額） （当期追加信託に伴う欠 損金増加額） 分配金 期末欠損金 - 44 - 343,420,358 276,530,488,348 43,181,137,092 （43,181,137,092） （−） 12,280,516,989 （−） （12,280,516,989） 18,048,992,522 232,547,305,333 Ⅶ ニッセイ／パトナム・インカムオープン 財務ハイライト情報 重要な会計方針に係る事項に関する注記 項目 １．有価証券の評価基準及び評価 方法 ２．デリバティブの評価基準 及び評価方法 ３．外貨建資産・負債の本邦通貨 への換算基準 第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） 第 17 特定期間 （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） （１）国債証券・地方債証券・特殊 債券・社債券・売付債券 個別法に基づき、時価で評価して おります。 時価評価にあたっては、価格情 報会社の提供する価額等で評価 しております。 （１）国債証券・地方債証券・特殊 債券・社債券・売付債券 同左 （２）投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価 しております。 時価評価にあたっては、証券取引 所における特定期間末日に知りう る直近の日の最終相場によってお ります。 （２）投資証券 同左 （１）国債先物取引 個別法に基づき、時価で評価して おります。 時価評価にあたっては、証券取引 所の発表する特定期間末日に知り うる直近の日の清算値段によって おります。 （１）国債先物取引 同左 （２）為替予約取引 個別法に基づき、わが国における 特定期間末日の対顧客先物売買相 場の仲値で評価しております。 （２）為替予約取引 個別法に基づき、国内における特 定期間末日の対顧客先物売買相場 の仲値で評価しております。 当ファンドにおける派生商品 評価勘定は、為替送回金に伴う為 替予約取引に係るものでありま す。 当ファンドにおける派生商品 評価勘定は、当該先物取引及び為 替送回金に伴う為替予約取引に 係るものであります。 外貨建資産・負債の円換算 信託財産に属する外貨建資 産・負債の円換算は、わが国にお ける特定期間末日の対顧客電信 売買相場の仲値によって計算し ております。 外貨建資産・負債の円換算 投資信託財産に属する外貨建 資産・負債の円換算は、国内にお ける特定期間末日の対顧客電信 売買相場の仲値によって計算し ております。 - 45 - Ⅶ ニッセイ／パトナム・インカムオープン 項目 ４．収益及び費用の計上基準 財務ハイライト情報 第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） 第 17 特定期間 （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） − （１）受取配当金 投資証券の配当落ち日において、 その予想配当金額を計上しており ます。 派生商品取引等損益及び為替予約 （２）派生商品取引等損益及び為替 取引による為替差損益の計上基準 予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。 の計上基準 同左 ５．その他財務諸表作成のた めの基本となる重要な 事項 （１）外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信 託財産計算規則第 60 条の規定に基 づき、通貨の種類ごとに勘定を設け て、邦貨建資産等と区分して整理す る方法を採用しております。従っ て、外貨の売買については、同規則 第 61 条の規定により処理し、為替 差損益を算定しております。 （１）外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信 託財産の計算に関する規則第 60 条 の規定に基づき、通貨の種類ごとに 勘定を設けて、邦貨建資産等と区分 して整理する方法を採用しており ます。従って、外貨の売買について は、同規則第 61 条の規定により処 理し、為替差損益を算定しておりま す。 （２）ファンドの計算期間及び特定 期間 当ファンドの計算期間は、原則と して毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日ま で、4 月 16 日から 7 月 15 日まで、 7 月 16 日から 10 月 15 日まで、及 び 10 月 16 日から翌年 1 月 15 日ま で、又特定期間は原則として、毎年 4 月 16 日から 10 月 15 日まで及び 10 月 16 日から翌年 4 月 15 日まで としておりますが、前特定期間末日 及び当特定期間末日が休業日のた め、平成 17 年 10 月 18 日から平成 18 年 4 月 17 日までとなっておりま す。 （２）ファンドの計算期間及び特定 期間 当ファンドの計算期間は、原則と して毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日ま で、4 月 16 日から 7 月 15 日まで、 7 月 16 日から 10 月 15 日まで、及 び 10 月 16 日から翌年 1 月 15 日ま で、又特定期間は原則として、毎年 4 月 16 日から 10 月 15 日まで及び 10 月 16 日から翌年 4 月 15 日まで としておりますが、前特定期間末日 及び当特定期間末日が休業日のた め、平成 18 年 4 月 18 日から平成 18 年 10 月 16 日までとなっており ます。 - 46 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅷ １ Ⅷ その他の情報 その他の情報 信託約款に定める投資対象 （１）ファンドは、主に次の有価証券を投資対象とします。（約款第 19 条第 1 項） ① 株券または新株引受権証書 ② 国債証券 ③ 地方債証券 ④ 特別の法律により法人の発行する債券 ⑤ 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型 新株引受権付社債券」といいます。 ）の新株引受権証券を除きます。） ⑥ コマーシャル・ぺーパー ⑦ 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有 するもの ⑧ 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。 ） および新株予約権証券 ⑨ 証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定 めるものをいいます。） ⑩ 投資証券または外国投資証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の２で定めるものをいい ます。） ⑪ 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。） ⑫ 外国法人が発行する譲渡性預金証書 ⑬ 貸付債権信託受益権（証券取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるものをいいます。） ⑭ 外国法人に対する権利で⑬の権利の性質を有するもの なお、①の証券または証書および⑦の証券または証書のうち①の証券または証書の性質 を有するものを以下「株式」といい、②から⑤までの証券および⑦の証券のうち②から⑤ までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、⑨および⑩の証券を以下「投資 信託証券」といいます。 （２）ファンドは前記（１）に掲げる有価証券のほかに、次に掲げる金融商品により運用するこ とができます。（約款第 19 条第 2 項） ① 預金 ② 指定金銭信託 ③ コール・ローン ④ 手形割引市場において売買される手形 ⑤ 抵当証券 （３）前記（１）にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記（２）①から④までに掲げる金融商 品により運用することができます。 （約款第 19 条第 3 項） ２ その他の投資制限 （１）投資信託証券への投資割合（約款第 19 条第 5 項） 信託財産の純資産総額の 5％以内とします。 （２）投資する株式等の範囲（約款第 21 条） ① 投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている 株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の 発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する 株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 ② 前記①にかかわらず、下記１．から３．に掲げる発行会社の発行する株式、新株引受権 - 47 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅷ その他の情報 証券および新株予約権証券、外国におけるこれに準ずる発行会社の発行する株式、新株引 受権証券および新株予約権証券については、投資することができます。 １．証券取引法第24条の規定に基づいて有価証券報告書（総合意見が適正である旨の監査 報告書が添付されているものに限る。）を継続的に提出している発行会社または証券取 引法第５条に規定する有価証券届出書（総合意見が適正である旨の監査報告書が添付さ れているものに限る。）を提出している発行会社 ２．株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に準ずる監査が行なわれ、かつ、 総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委託 会社において入手出来る発行会社 ３．公認会計士または監査法人により、証券取引法または株式会社の監査等に関する商法 の特例に関する法律に準ずる監査が行なわれ、かつ、総合意見が適正または適法である 旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委託会社において入手出来る発行会社 で、今後も継続的に開示が見込める会社 （３）信用取引の範囲（約款第 23 条） ① 信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な お、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことができ ます。 ② 前記①の信用取引は、当該売付けに関する建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範 囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等により、前記②の売付けに関する建玉の時価総額が信託財産の純 資産総額を超えた場合には、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済しま す。 （４）先物取引等（約款第 24 条） ① 国内の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券 オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことが できます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 ② 国内の取引所における通貨に関する先物取引ならびに外国の取引所における通貨に関す る先物取引および先物オプション取引を行うことができます。 ③ 国内の取引所における金利に関する先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引 所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。 （５）スワップ取引（約款第 25 条） ① 信託財産を効率的に運用するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受 取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。） を行うことができます。 ② スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの 限りではありません。 ③ スワップ取引にあたっては、当該信託財産に関するスワップ取引の想定元本の合計額が、 信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等により、上 記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超 えた場合には、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部を解約します。 ④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額 で評価します。 ⑤ スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の 提供あるいは受入れを行います。 （６）金利先渡取引および為替先渡取引（約款第 26 条） ① 信託財産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができ ます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信 託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な - 48 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅷ その他の情報 ものについてはこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を もとに算出した価額で評価します。 ④ 金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認 めたときは、担保の提供あるいは受入れを行います。 （７）有価証券の貸付け（約款第 28 条） ① 信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の１．およ び２．の範囲内で貸付けることができます。 １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する 株式の時価合計額の 50％を超えないものとします。 ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産 で保有する公社債の額面金額の合計額の 50％を超えないものとします。 ② 前記①に定める限度額を超えた場合には、速やかに、その超える額に相当する契約の一 部を解約します。 ③ 有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行います。 （８）公社債の空売り（約款第 29 条） ① 信託財産を効率的に運用するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公 社債を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（信託財産 により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことができる ものとします。 ② 前記①の売付けは、当該売付けに関する公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範 囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等により、前記②の売付けに関する公社債の時価総額が信託財産の 純資産総額を超えた場合には、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済し ます。 （９）公社債の借入れ（約款第 30 条） ① 信託財産を効率的に運用するため、公社債の借入れを行うことができます。なお、当該 公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行います。 ② 前記①は、当該借入れに関する公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし ます。 ③ 信託財産の一部解約等により、前記②の借入れに関する公社債の時価総額が信託財産の 純資産総額を超えた場合には、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部 を返還します。 ④ 前記①の借入れに関する品借料は信託財産中から支払います。 （10）外国為替予約等（約款第 32 条） ① 信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。 ② 前記①の予約取引は、信託財産に関する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差 額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託 財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、こ の限りではありません。 ③ 前記②の限度額を超えた場合には、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約 の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行います。 ④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による ものとします。（約款第 7 条第 4 項） ⑤ 外貨建有価証券への投資については、国内の国際収支上の理由等により特に必要と認め られる場合には、制約されることがあります。 （約款第 31 条） （11）資金の借入れ（約款第 40 条） ① 信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解 約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返 済を含みます。）を目的として、または再投資に関する収益分配金の支払資金の手当てを - 49 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅷ その他の情報 目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）を行うことができます。 なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに関する借入期間は、受益者への解約代金支払開始日 から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代 金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益 者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの 期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、 金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借 入額は借入れを行う日における信託財産の純資産総額の 10％を超えないこととします。 ③ 収益分配金の再投資に関する借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からそ の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中より支払われます。 （12）デリバティブ評価損（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第27条第１項第５号） 委託会社は、運用指図を行う信託財産について、次の行為を行ってはならないことになっ ています。 信託財産の純資産総額に 100 分の 50 をかけて得られる額が当該信託財産に関する次の① および②に掲げる額（これに関する取引のうち当該取引が評価損を生じたのと同じ事由によ り評価益を生じた取引がある場合には当該評価益の合計額を差し引いた額とする。）ならび に③に掲げる額の合計額を下回ることとなるにもかかわらず、当該信託財産に関する有価証 券先物取引等を行うことまたは継続することを受託会社に指図すること。 ① 当該信託財産に関する先物取引等評価損（有価証券オプション取引等および有価証券店 頭オプション取引等の売付約定に関するものを除く。） ② 当該信託財産に関する有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等 のうち売付約定に関するものにおける原証券等の時価とその行使価格との差額であって 当該オプションの行使に伴い発生すると見込まれる損失の額から当該オプションに関す る帳簿価額を差し引いた金額であって評価損となるもの ③ 当該信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権を表示する証券または証書に 関する時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの ３ 内国投資信託受益証券事務の概要 ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機 関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場 合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無 記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 （１）受益証券の名義書換等 該当事項はありません。 （２）受益者名簿 作成しません。 （３）受益者に対する特典 ありません。 - 50 - ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅷ その他の情報 （４）譲渡制限 譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によら なければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。 （５）受益権の譲渡 ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものと します。 ② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有す る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振 替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座 を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他 の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に 受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 ③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関 等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情がある と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （６）償還金 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 （償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該 償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または取扱販売会社 の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に 支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社 がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申 請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減 少の記載または記録が行なわれます。 （７）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配 金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について は、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 ４ 投資信託説明書（請求目論見書）の項目 証券取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 13 条第 2 項第 2 号に規定する詳細情報を記載した 投資信託説明書（請求目論見書）に記載している項目名は次のとおりです。 投資信託説明書（請求目論見書）は、取扱販売会社にご請求いただければ、当該取扱販売 会社を通じて交付いたします。 Ⅰ Ⅱ ファンドの沿革 手続等 １．申込（販売）手続等 ２．換金（解約）手続等 ※手続等の概要を前記「Ⅰ います。 Ⅲ 管理および運営 １．資産管理等の概要 ファンドの基本情報 - 51 - ４．お申込みの手引き」に記載して ニッセイ／パトナム・インカムオープン Ⅳ Ⅴ Ⅷ その他の情報 ２．受益者の権利等 ※管理および運営の概要を前記「Ⅵ 管理および運営の概要」に記載しています。 ファンドの経理状況 １．財務諸表 ※貸借対照表、損益及び剰余金計算書等を前記「Ⅶ 財務ハイライト情報」に記載して います。 ２．ファンドの現況 設定および解約の実績 - 52 - 投資信託説明書 （請求目論見書） 2007.01 ニッセイ／パトナム・ インカムオープン 追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能 ［本文書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。］ １． この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「ニッセイ／パトナム・インカムオ ープン」の受益権の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和 23 年法第 25 号） 第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 19 年 1 月 15 日に関東財務局長に提出して おり、平成 19 年 1 月 16 日にその届出の効力が生じております。 ２． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」の受益権の価額は、同ファンドに組み入 れられている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、運用成果 （損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。 ３． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」は、投資元本および利回りの保証はあり ません。 ４． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」は、保険契約、金融機関の預金とは異な り、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。 ５． 証券会社以外で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなり ません。 ＜金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項＞ ファンドは、主に外国の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格 の下落、組入債券の発行体の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価 額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被 ることがあります。 投資信託説明書（請求目論見書） 目 次 ……………………………………………………………………………………… 頁 1 Ⅱ 手続等 ………………………………………………………………………………………………… １ 申込（販売）手続等 ……………………………………………………………………………… ２ 換金（解約）手続等 ……………………………………………………………………………… 1 1 2 Ⅲ 管理および運営 ……………………………………………………………………………………… １ 資産管理等の概要 ……………………………………………………………………………… ２ 受益者の権利等 ………………………………………………………………………………… 4 4 8 Ⅰ ファンドの沿革 Ⅳ ファンドの経理状況 ……………………………………………………………………………… 10 Ⅴ 設定および解約の実績 ……………………………………………………………………………… 54 Ⅰ ファンドの沿革 平成 10 年 7 月 31 日 Ⅱ １ 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始 手続等 申込（販売）手続等 （１）買付可能期間 受益権の取得申込みは、取扱販売会社において、申込期間の毎営業日に受付けます（ただし、 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合には、原則として 受益権の取得申込みの受付けは行いません。）。申込みの受付けは原則として午後３時までとし ますが、国内の証券取引所が半日立会日の場合の受付けは午前 11 時までとします。これら受 付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。 （２）買付単位・買付価額 受益権の取得申込者は、委託会社または取扱販売会社において、受益権を「一般コース」の 場合は１万口以上１口単位もしくは１万円以上１円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合 は１万円以上１円単位（収益分配金の再投資の場合は 1 口単位）で購入することができます。 ただし、取扱販売会社により申込単位が異なる場合があります。また、確定拠出年金制度にか かる積立金等の申込みについては、1 円以上 1 円単位とします。 受益権の取得申込日の申込手数料（１万口当り）は、取扱販売会社がそれぞれ別に定める手 数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額にかけて得た金額とします。 平成 19 年 1 月 15 日現在、手数料率の上限は、2.625％（税込）です。 ※ 各取扱販売会社が定める申込手数料率の最高値です。また、手数料率は変更となる場合があり ます。 受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に申込手数料および当該申込手数料 にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。ただし、受益者が「一般コース」 の金額単位もしくは「自動けいぞく投資コース」で受益権の取得申込を行った場合には、申込 手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は申込代金から差し引くもの とします。 なお、受益者が収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、各計算期間終了日の基準価 額とします。 （３）その他 ① 委託会社は、このファンドについて、証券取引法第２条第３項第１号に掲げる募集を行い ます。 ② ファンドの受益権の取得申込者は、委託会社または取扱販売会社に、取得申込と同時にま たは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口 座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわ れます。なお、取扱販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当 該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、分 割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社 振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から 振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た な記載または記録を行ないます。 ③ 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益権の取得申込者は、取扱販売会社との間で「自 動けいぞく（累積）投資約款」にしたがって「自動けいぞく（累積）投資契約」を締結しま す。 - 1 - ④ 取扱販売会社によっては、「自動けいぞく（累積）投資約款」と同様の権利義務を規定す る名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替え るものとします。 ⑤ 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事 情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込 みの受付けを取り消すことができます。 ２ 換金（解約）手続等 （１）一部解約 ① 受益者（取扱販売会社を含みます。）は、委託会社に１口単位または１万口単位として委 託会社または取扱販売会社が定める単位で一部解約を請求することができます。 ただし、以下の受益権が自己に帰属する受益者は、１口単位で一部解約を請求することが できます。 １．委託会社の直接募集による受益権（受益者が、自己に帰属する受益権の全部もしくは一 部について、委託会社に対し、ファンドの収益分配金の再投資に関する受益権の取得申込 みをしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託会社が、その申し出を受付けた 受益権を除きます。） ２．自動けいぞく（累積）投資契約に関する受益権 ３．取扱販売会社に帰属する受益権 ② 受益者の解約請求申込日がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業 日と同日の場合には、原則として受益権の一部解約の請求の受付けは行いません。 ③ 受益者が一部解約の請求をするときは、委託会社または取扱販売会社に対し、振替受益権 をもって行います。 ④ 委託会社は、一部解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。な お、一部解約の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該 受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社に行なうのと引き換えに、当該 一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にした がい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。この 場合における一部解約の価額は、一部解約の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額としま す。 換金（解約）手数料はありません。 手取額は、上記の一部解約の価額から源泉徴収税額を差し引いた金額となります。 ⑤ 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事 情があるときは、一部解約の請求の受付けを中止することができます。 ⑥ 一部解約の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日 の一部解約の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の請求を撤回 しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準 価額の計算日に一部解約の請求を受付けたものとして前記④の規定に準じて算出した価額 とします。 ⑦ 一部解約の請求の受付けは、取扱販売会社の営業日の午後３時（国内の証券取引所が半日 立会日の場合は午前 11 時）までとし、当該受付時間を過ぎた場合には翌営業日の受付けと なります。 ⑧ 一部解約の価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。 なお、委託会社へは以下にお問い合わせください。 ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページ ホームページ アドレス http://www.nam.co.jp ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター 電話番号 ０１２０-７６２-５０６ （受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。） - 2 - ⑨ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として５営業日目から、取 扱販売会社の営業所等において受益者に支払います。ただし、委託会社の直接募集による受 益権に帰属する一部解約金は、委託会社で支払います。 ⑩ 受託会社は、支払開始日までに、一部解約金の全額を委託会社の指定する預金口座等に払 い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払い込んだ後は、 受益者に対する支払いについての責任を負いません。 （２）買取り ① 取扱販売会社は、受益者の請求があるときは、１口単位または１万口単位として取扱販売 会社が定める単位（自動けいぞく（累積）投資契約に関する受益権については１口単位）の 振替受益権をもってその受益権を買取ります。 ② 前記①にかかわらず、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同 日の場合には、受益権の買取りの請求の受付けを行いません。 ③ 受益権の買取価額は、買取請求日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して当該買 取りを行う取扱販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差し引いた額とします。 換金手数料はありません。 買取請求時の１万口当りの手取り額は、税法上の一定の要件を満たしている場合には、源 泉徴収税額に相当する金額は差し引かれず、買取請求日の翌営業日の基準価額となります。 それ以外の場合には、買取請求日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取 りを行う取扱販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差し引いた金額になります。 ④ 取扱販売会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得な い事情があるときは、委託会社との協議に基づいて、前記①による受益権の買取りを中止す ることができます。 ⑤ 受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行った当日の買取り請 求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の 買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたも のとして、前記③の規定に準じて算出した価額とします。 ⑥ 買取請求の受付けは、取扱販売会社の営業日の午後３時（国内の証券取引所が半日立会日 の場合は午前 11 時）までとし、当該受付時間を過ぎた場合には翌営業日の受付けとなりま す。 ⑦ 買取価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、 委託会社へは以下にお問い合わせください。 ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページ ホームページ アドレス http://www.nam.co.jp ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター 電話番号 ０１２０-７６２-５０６ （受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。） ⑧ 買取代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として５営業日目から、取扱 販売会社の営業所等において受益者に支払います。 ※ 平成 19 年 1 月 4 日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成 19 年 1 月 4 日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券を もって行なうものとします。 平成 18 年 12 月 29 日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て 振替受益権へ移行しました。受益証券をお手許で保有されている方で、平成 19 年 1 月 4 日 以降も引き続き保有された場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。 - 3 - Ⅲ １ 管理および運営 資産管理等の概要 （１）資産の評価 ① 基準価額の計算方法 １．基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を 除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託 財産の資産総額から負債総額を差し引いた金額（以下「純資産総額」といいます。）を計 算日の受益権総口数で割った金額をいいます。 ２．ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下のとおりです。 主な投資資産 評価方法の概要 外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。 ３．外貨建資産の円換算については、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場 の仲値によって計算します。 ４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による ものとします。 ５．基準価額（１万口当り）は、原則として、委託会社の各営業日（土曜日、日曜日、「国 民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに 12 月 31 日、１月２日および１月３日以外 の日とします。以下同じ。）に計算されます。 ６．基準価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。また、 原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、委託会社へは以下にお問い合わせください。 ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページ ホームページ アドレス http://www.nam.co.jp ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター 電話番号 ０１２０-７６２-５０６ （受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。） ② 追加信託金等の計算 １．追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に関する受益 権の口数をかけた額とします。 ２．収益分配金、償還金および一部解約金に関する収益調整金※１は、原則として、各受益者 毎の信託時の受益権の価額等※２に応じて計算されます。 ※１「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時 の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重 平均され、収益分配のつど調整されます。 ※２「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益 権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整され ます。 （２）保管 ファンド資産の保管 信託財産に属する有価証券等資産の管理保管は、原則として受託会社が行います。この場 合、有価証券については、委託会社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示 および記載を行いません。 ただし、下記に掲げる場合、受託会社は、信託財産に属する有価証券等資産の管理保管を 他の者に委任することができます。 ① 受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産の保管および処分並びにこ れに付随する業務の全部または一部について、金融機関、証券会社、外国の法令に準拠し - 4 - て外国において有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の 保管を業として営む者に委託することができます。 ② 受託会社は、前記①のうち信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするとき は、以下の基準のすべてに適合する者を委託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認 められること ３．信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行う体制が整備 されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するために体制が整備されていること ③ 受託会社は、前記②に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前記②の基準に 適合していることを確認するものとします。 ④ 受託会社は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づいて、保管振替機関等に預託 し保管させることができます。 ⑤ 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決 済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャ ル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融 機関または証券会社の名義で混蔵寄託できます。 （３）信託期間 無期限です。 （４）計算期間 ファンドの計算期間は、毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日まで、4 月 16 日から 7 月 15 日まで、 7 月 16 日から 10 月 15 日まで、10 月 16 日から翌年 1 月 15 日までとします。ただし、第１計 算期間は、平成 10 年 7 月 31 日から平成 10 年 10 月 15 日までとします。 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業 日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始さ れるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 （５）その他 ① 償還条件 ファンドの信託期間は、無期限ですが、委託会社は、下記１．から９．の規定にしたがい ファンドを終了させることがあります。 １．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、信託契 約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合において、委託会社は、あ らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ⅰ）ファンドの一部を解約することによりファンドの受益権の口数が当初設定口数の 10 分の１または 30 億口を下回ることとなったとき ⅱ）この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ⅲ）やむを得ない事情が発生したとき ２．委託会社は、前記１．により解約するときには、あらかじめ、解約しようとする旨を公 告し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。 ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行いません。 ３．前記２．の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して 異議を申し立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月以上設けるも のとします。 ４．前記３．の一定の期間内に異議を申し立てた受益者の受益権口数が受益権の総口数の二 分の一を超えるときは、前記１．の信託契約の解約をしません。 - 5 - ５．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその 理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対し て交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則 として、公告を行いません。 ６．前記３．から５．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生 じており、前記３．の一定の期間を１ヵ月以上設けることが困難な場合には適用しません。 ７．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にした がい、信託契約を解約しファンドを終了させます。 ８．委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁 が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じ たときは、このファンドは後記「⑩ 信託約款の変更４．」に該当する場合を除き、当該 投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。 ９．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、 委託会社は後記「⑩ 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委 託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンド を終了させます。 ② 運用報告書の作成 委託会社は、ファンドの 4 月および 10 月の信託財産の計算期間の末日ごとに期間中の運 用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これ を委託会社または取扱販売会社を通じてファンドの知られたる受益者に交付します。 ③ 受益権の設定に係る受託者の通知 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方 法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 ④ 受益権の帰属と受益証券の不発行 １．受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意し た振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（以下「振替機関等」といいます。） の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載ま たは記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 ２．委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指 定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替 業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権 を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等によ り受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、 記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわ ないものとします。 ⑤ 受益権の譲渡に係る記載または記録、受益権の譲渡の対抗要件 １．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの とします。 ２．受益権の譲渡は、前記１．の振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社 および受託会社に対抗することができません。 ⑥ 有価証券売却等の指図 委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 ⑦ 再投資の指図 委託会社は、有価証券等の売却代金、有価証券に関する償還金等、株式の清算分配金、有 価証券等に関する利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図がで きます。 ⑧ 受託会社による資金の立替え １．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合 - 6 - で、委託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。 ２．信託財産に属する有価証券に関する償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に関する 利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りう るものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 ３．前記１．および２．の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協 議によりそのつど別にこれを定めます。 ⑨ 受託会社の自己または利害関係人等との取引 １．受託会社は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ信託業法、投資信託及 び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、 受託会社および受託会社の利害関係人、前記「（２）保管 ファンド資産の保管 ②」の 信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の信託財産との間で、 投資信託説明書（交付目論見書）の「Ⅷ その他の情報 １ 信託約款に定める投資対象 （１）」に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならび に関連法令に反しない限り行うことができます。 ２．前記１.の取扱いは、投資信託説明書（交付目論見書）の「Ⅷ その他の情報 ２ そ の他の投資制限 （３）信用取引の範囲から（７）有価証券の貸付まで、および（10）外 国為替予約等、および（11）資金の借入れ」、前記「⑥ 有価証券売却等の指図」および 「⑦ 再投資の指図」における委託会社の指図による取引についても同様とします。 ⑩ 信託約款の変更 １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した ときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合、あらか じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 ２．委託会社は、前記１．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ 変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファ ンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対し て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ３．前記２．の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して 異議を申し立てることができる旨を記載します。なお、一定の期間は一ヵ月以上設けるも のとします。 ４．前記３．の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分 の一を超えるときは、前記１．の信託約款の変更をしません。 ５．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその 理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対し て交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則 として、公告は行いません。 ６．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記１． から５．の規定にしたがいます。 ⑪ 反対者の買取請求権 前記「① 償還条件」に規定する信託契約の解約または前記「⑩ 信託約款の変更」に規 定する信託約款の変更を行う場合において、「① 償還条件３．」または「⑩ 信託約款の変 更３．」の一定の期間内に委託会社に対して異議を申し立てた受益者は、受託会社に対し、 自己に帰属する受益権の信託財産による買取りを請求することができます。ただし、当該買 取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および取扱販売会社の協議により決定しま す。 ⑫ 公告 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 ⑬ 信託約款に関する疑義の取扱い ファンドの信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社の協議によ り定めます。 ⑭ 信託財産に関する報告 - 7 - １．受託会社は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これ を委託会社に提出します。 ２．受託会社は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、 これを委託会社に提出します。 ⑮ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い １．委託会社は、事業の全部または一部の譲渡をすることがあり、これに伴い、この信託契 約に関する事業を譲渡することがあります。 ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、 この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 ⑯ 信託事務処理の再信託 受託会社は、ファンドに関する信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信 託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再 信託に関する契約書類に基づいて所定の事務を行います。 ⑰ 関係法人との契約の更改等に関する手続き 委託会社と取扱販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」 は、契約期間満了の 3 ヶ月前までに委託会社、取扱販売会社いずれかにより別段の意思表示 がない限り、1 年毎に自動更新されます。 委託会社と投資顧問会社との間で締結された「ニッセイ／パトナム・インカムオープン投 資一任契約」は、委託会社、投資顧問会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、ファ ンドの信託期間の最終日まで存続します。 ２ 受益者の権利等 ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権の 取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、受益権の取得申込者に帰 属します。 委託会社は、信託契約締結日の受益権については 33,309,800,000 口に、追加信託によって 生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。委 託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 ファンドの受益権は、信託の日時が異なることで差異が生じることはありません。 受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお、受益者には、議決権、受益者集会に関す る権利はありません。 （１）収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 ① 一般コースの場合 １．収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から、決算日 において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に かかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、 当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前 のため、委託会社または取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権について は原則として取得申込者とします。 ）に支払います。 ２．収益分配金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行います。ただし、委託会社 の直接募集による受益権に帰属する収益分配金の支払いは、委託会社において行います。 ３．受託会社は、収益分配金について支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預 金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に収益分配金を払 い込んだ後は、受益者に対する支払いについての責任を負いません。 ４．受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、 その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 （注）平成 19 年 1 月 4 日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、 - 8 - なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いし ます。 ② 自動けいぞく投資コースの場合 １．自動けいぞく（累積）投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、 受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期 間終了日の翌営業日に、収益分配金が取扱販売会社に交付されます。この場合、取扱販売 会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に関する受益権の売付けを行います。当 該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 ２．委託会社は、委託会社の直接募集による受益権に帰属する収益分配金（受益者が自己に 帰属する受益権の全部もしくは一部について委託会社に対し、ファンドの収益分配金の再 投資に関する受益権の取得申込みをしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託 会社が、当該申し出を受付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。）をファンドの 受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資に関する受益権の取 得申込みに応じたものとします。 ３．委託会社は、前記２．の受益者が自己に帰属する受益権の全部の口数についてファンド の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前記２． の規定にかかわらず、そのつど受益者に支払います。 ４．受託会社は、収益分配金について前記１．の交付開始前までに、その全額を委託会社の 指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に収益 分配金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いについての責任を負いません。 （２）償還金に対する請求権 ① 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利があります。 ② 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替 機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約 が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受 益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または取扱販売会社の名義で記載または記録さ れている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 ③ 償還金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行います。ただし、委託会社の直接 募集による受益権に帰属する償還金の支払いは、委託会社において行います。 ④ 受託会社は、償還金について支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座 等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に償還金を払い込んだ後は、 受益者に対する支払いについての責任を負いません。 ⑤ 受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しな いときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 （３）一部解約請求権 受益者には、持分に応じて一部解約を請求する権利があります。 （４）買取請求権 受益者には、持分に応じて買取りを請求する権利があります。 （５）帳簿閲覧権 受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた 帳簿書類の閲覧を請求することができます。 （６）反対者の買取請求権 信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対し て異議を申し立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権の信託財産による買取 りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会 社および取扱販売会社の協議により決定します。 - 9 - Ⅳ ファンドの経理状況 １）当ファンドの財務諸表は、第 16 特定期間（平成 17 年 10 月 18 日から平成 18 年 4 月 17 日まで）に ついては、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号） （以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の 貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成 12 年総理府 令第 133 号） （以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づき、第 17 特定期間（平成 18 年 4 月 18 日から平成 18 年 10 月 16 日まで）については、改正後の財務諸表等規則並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成 しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 ２）当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月（特定期間）ごとに作成してお ります。 ３）当ファンドは、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 16 特定期間（平成 17 年 10 月 18 日か ら平成 18 年 4 月 17 日まで）及び第 17 特定期間（平成 18 年 4 月 18 日から平成 18 年 10 月 16 日まで） の財務諸表について、監査法人トーマツによる監査を受けております。 - 10 - １ 財務諸表 ニッセイ／パトナム・インカムオープン （１）貸借対照表 第 16 特定期間 区分 第 17 特定期間 （平成 18 年 4 月 17 日現在） 区分 金額（円） 金額（円） 資産の部 資産の部 流動資産 預金 金銭信託 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 その他未収収益 差入委託証拠金 85,651,343,587 287,027,997 1,734,274,884 121,077,976,753 253,656,218 292,962,177,868 395,938,895,002 240,473,200 19,202,000 40,784,242,356 6,967,405,109 667,657,025 691,804,308 2,971,561,146 流動資産合計 950,247,697,453 資産合計 950,247,697,453 負債の部 流動負債 売付債券 未払金 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 流動資産 預金 金銭信託 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 その他未収収益 差入委託証拠金 33,384,819,949 34,683,798 3,328,083,938 54,617,401,591 313,941,115 281,162,159,553 375,711,298,504 1,848,750 23,588,980,258 6,472,419,734 61,307,599 298,270,423 2,644,762,754 流動資産合計 781,619,977,966 資産合計 781,619,977,966 負債の部 1,027,421,239 137,678,611,673 9,656,962,041 2,136,816,321 218,248,209 3,055,475,282 8,868,622 流動負債 売付債券 派生商品評価勘定 未払金 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 10,720,935,200 57,670,440 33,057,776,359 8,586,833,444 4,740,809,986 193,518,319 2,709,256,703 7,877,901 153,782,403,387 流動負債合計 60,074,678,352 153,782,403,387 純資産の部 元本 元本 剰余金 期末欠損金 （平成 18 年 10 月 16 日現在） 負債合計 60,074,678,352 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末欠損金 1,072,995,782,414 276,530,488,348 954,092,604,947 232,547,305,333 純資産合計 796,465,294,066 純資産合計 721,545,299,614 負債・純資産合計 950,247,697,453 負債・純資産合計 781,619,977,966 - 13 - （２）損益及び剰余金計算書 第 16 特定期間 区分 第 17 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） 区分 金額（円） （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） 金額（円） 経常損益の部 営業損益の部 営業収益 受取利息 営業収益 27,948,806,550 受取配当金 有価証券売買等損益 △26,301,494,583 派生商品取引等損益 320,234,209 有価証券売買等損益 3,803,657,629 為替差損益 34,891,877,422 派生商品取引等損益 197,483,891 その他収益 371,247,538 営業収益合計 37,230,671,136 営業費用 受取利息 4,608,199 25,364,575,297 為替差損益 7,725,387,546 その他収益 385,076,232 営業収益合計 37,480,788,794 営業費用 受託者報酬 459,191,592 受託者報酬 394,821,441 委託者報酬 6,428,682,865 委託者報酬 5,527,500,603 その他費用 88,201,552 その他費用 83,490,958 営業費用合計 6,976,076,009 営業費用合計 6,005,813,002 営業利益 30,254,595,127 営業利益金額 31,474,975,792 経常利益 30,254,595,127 経常利益金額 31,474,975,792 当期純利益 30,254,595,127 当期純利益金額 31,474,975,792 一部解約に伴う当期純利 益分配額 期首欠損金 欠損金減少額 （当期一部解約に伴う欠 損金減少額） （当期追加信託に伴う欠 損金減少額） 欠損金増加額 （当期一部解約に伴う欠 損金増加額） （当期追加信託に伴う欠 損金増加額） 分配金 期末欠損金 6,270,519,409 337,194,409,720 69,274,485,605 （69,274,485,605） （−） 12,630,247,810 （−） （12,630,247,810） 19,964,392,141 276,530,488,348 一部解約に伴う当期純利 益金額分配額 期首欠損金 欠損金減少額 （当期一部解約に伴う欠 損金減少額） （当期追加信託に伴う欠 損金減少額） 欠損金増加額 （当期一部解約に伴う欠 損金増加額） （当期追加信託に伴う欠 損金増加額） 分配金 期末欠損金 - 14 - 343,420,358 276,530,488,348 43,181,137,092 （43,181,137,092） （−） 12,280,516,989 （−） （12,280,516,989） 18,048,992,522 232,547,305,333 （３）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 第 16 特定期間 項目 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） １．有価証券の評価基準及び 評価方法 ２．デリバティブの評価基準 及び評価方法 ３．外貨建資産・負債の本邦 通貨への換算基準 第 17 特定期間 （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） （１）国債証券・地方債証券・特殊 債券・社債券・売付債券 個別法に基づき、時価で評価して おります。 時価評価にあたっては、価格情 報会社の提供する価額等で評価し ております。 （１）国債証券・地方債証券・特殊 債券・社債券・売付債券 同左 （２）投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価 しております。 時価評価にあたっては、証券取引 所における特定期間末日に知りう る直近の日の最終相場によってお ります。 （２）投資証券 同左 （１）国債先物取引 個別法に基づき、時価で評価して おります。 時価評価にあたっては、証券取引 所の発表する特定期間末日に知り うる直近の日の清算値段によって おります。 （１）国債先物取引 同左 （２）為替予約取引 個別法に基づき、わが国における 特定期間末日の対顧客先物売買相 場の仲値で評価しております。 （２）為替予約取引 個別法に基づき、国内における特 定期間末日の対顧客先物売買相場 の仲値で評価しております。 当ファンドにおける派生商品評 価勘定は、為替送回金に伴う為替予 約取引に係るものであります。 当ファンドにおける派生商品評 価勘定は、当該先物取引及び為替送 回金に伴う為替予約取引に係るも のであります。 外貨建資産・負債の円換算 信託財産に属する外貨建資産・ 負債の円換算は、わが国における特 定期間末日の対顧客電信売買相場 の仲値によって計算しております。 外貨建資産・負債の円換算 投資信託財産に属する外貨建資 産・負債の円換算は、国内における 特定期間末日の対顧客電信売買相 場の仲値によって計算しておりま す。 - 15 - 項目 ４．収益及び費用の計上基準 第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） 第 17 特定期間 （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） − （１）受取配当金 投資証券の配当落ち日において、 その予想配当金額を計上しており ます。 派生商品取引等損益及び為替予約 （２）派生商品取引等損益及び為替 取引による為替差損益の計上基準 予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。 の計上基準 同左 ５．その他財務諸表作成のた めの基本となる重要な 事項 （１）外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信 託財産計算規則第 60 条の規定に基 づき、通貨の種類ごとに勘定を設け て、邦貨建資産等と区分して整理す る方法を採用しております。従っ て、外貨の売買については、同規則 第 61 条の規定により処理し、為替 差損益を算定しております。 （１）外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信 託財産の計算に関する規則第 60 条 の規定に基づき、通貨の種類ごとに 勘定を設けて、邦貨建資産等と区分 して整理する方法を採用しており ます。従って、外貨の売買について は、同規則第 61 条の規定により処 理し、為替差損益を算定しておりま す。 （２）ファンドの計算期間及び特定 期間 当ファンドの計算期間は、原則と して毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日ま で、4 月 16 日から 7 月 15 日まで、 7 月 16 日から 10 月 15 日まで、及 び 10 月 16 日から翌年 1 月 15 日ま で、又特定期間は原則として、毎年 4 月 16 日から 10 月 15 日まで及び 10 月 16 日から翌年 4 月 15 日まで としておりますが、前特定期間末日 及び当特定期間末日が休業日のた め、平成 17 年 10 月 18 日から平成 18 年 4 月 17 日までとなっておりま す。 （２）ファンドの計算期間及び特定 期間 当ファンドの計算期間は、原則と して毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日ま で、4 月 16 日から 7 月 15 日まで、 7 月 16 日から 10 月 15 日まで、及 び 10 月 16 日から翌年 1 月 15 日ま で、又特定期間は原則として、毎年 4 月 16 日から 10 月 15 日まで及び 10 月 16 日から翌年 4 月 15 日まで としておりますが、前特定期間末日 及び当特定期間末日が休業日のた め、平成 18 年 4 月 18 日から平成 18 年 10 月 16 日までとなっており ます。 - 16 - （貸借対照表に関する注記） 項目 第 16 特定期間 （平成 18 年 4 月 17 日現在） １．期首元本額 1,285,530,719,271 円 期中追加設定元本額 51,989,680,914 円 期中一部解約元本額 264,524,617,771 円 ２．投資信託財産計算規則第 41 条 の 2 に規定する額 元本の欠損 項目 276,530,488,348 円 第 17 特定期間 （平成 18 年 10 月 16 日現在） １．当該特定期間の末日におけ る受益権総数 954,092,604,947 口 ２．投資信託財産の計算に関する 規則第 55 条の 6 第 10 号に規 定する額 元本の欠損 232,547,305,333 円 ３．1 口当たり純資産額 0.7563 円 （1 万口当たり純資産額） （7,563 円） - 17 - （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） 第 17 特定期間 （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） １．信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委 託するために要する費用 1,737,723,041 円 １．投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部 を委託するために要する費用 1,499,329,653 円 ２．分配金の計算過程 第 30 期（自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 1 月 16 日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益 （10,277,936,238 円）、費用控除後、繰越欠損金補 填後の有価証券売買等損益（0 円） 、収益調整金 （74,315,562,605 円）、及び分配準備積立金 （4,782,039,561 円）より、分配対象収益は 89,375,538,404 円（1 口当たり 0.078039 円）であ り、うち 10,307,430,100 円（1 口当たり 0.0090 円）を分配金額としております。 ２．分配金の計算過程 第 32 期（自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 7 月 18 日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益 （9,992,412,116 円）、費用控除後、繰越欠損金補 填後の有価証券売買等損益（0 円） 、収益調整金 （68,719,901,935 円）、及び分配準備積立金 （4,959,341,639 円）より、分配対象収益は 83,671,655,690 円（1 口当たり 0.079585 円）であ り、うち 9,462,159,078 円（1 口当たり 0.0090 円） を分配金額としております。 第 31 期（自平成 18 年 1 月 17 日 至平成 18 年 4 月 17 日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益 （10,521,833,962 円）、費用控除後、繰越欠損金補 填後の有価証券売買等損益（0 円） 、収益調整金 （69,849,219,535 円）、及び分配準備積立金 （4,356,581,759 円）より、分配対象収益は 84,727,635,256 円（1 口当たり 0.078964 円）であ り、うち 9,656,962,041 円（1 口当たり 0.0090 円） を分配金額としております。 第 33 期（自平成 18 年 7 月 19 日 至平成 18 年 10 月 16 日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益 （10,951,527,899 円）、費用控除後、繰越欠損金補 填後の有価証券売買等損益（0 円） 、収益調整金 （62,455,606,966 円）、及び分配準備積立金 （4,930,049,681 円）より、分配対象収益は 78,337,184,546 円（1 口当たり 0.082106 円）であ り、うち 8,586,833,444 円（1 口当たり 0.0090 円） を分配金額としております。 （重要な後発事象に関する注記） 第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） 第 17 特定期間 （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） − 該当事項はありません。 - 18 - （その他の注記） １ 開示対象ファンドの特定期間における元本額の変動 項目 期首元本額 期中追加設定元本額 第 16 特定期間 （平成 18 年 4 月 17 日現在） （貸借対照表に関する注記）に記 載しております。 期中一部解約元本額 第 17 特定期間 （平成 18 年 10 月 16 日現在） 1,072,995,782,414 円 43,594,968,765 円 162,498,146,232 円 ２ 有価証券関係 第 16 特定期間（平成 18 年 4 月 17 日現在） 売買目的有価証券 種類 貸借対照表計上額（円） 国債証券 最終の計算期間（自平成 18 年 1 月 17 日 至平成 18 年 4 月 17 日） の損益に含まれた評価差額（円） 121,077,976,753 △7,160,875,254 253,656,218 △10,395,352 特殊債券 292,962,177,868 △4,314,813,434 社債券 395,938,895,002 △9,802,787,136 投資証券 240,473,200 2,554,200 売付債券 △1,027,421,239 3,914,244 合計 809,445,757,802 △21,282,402,732 地方債証券 第 17 特定期間（平成 18 年 10 月 16 日現在） 売買目的有価証券 種類 国債証券 貸借対照表計上額（円） 最終の計算期間（自平成 18 年 7 月 19 日 至平成 18 年 10 月 16 日）の損益に含まれた評価差額 （円） 54,617,401,591 773,545,806 313,941,115 4,847,765 特殊債券 281,162,159,553 3,204,430,195 社債券 375,711,298,504 4,817,106,152 売付債券 △10,720,935,200 59,314,999 合計 701,083,865,563 8,859,244,917 地方債証券 - 19 - ３ Ⅰ デリバティブ取引関係 取引の状況に関する事項 第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） 第 17 特定期間 （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） １．取引の内容 １．取引の内容 利用している取引は、債券関連では外国の国債 先物取引、及び通貨関連ではその受渡までの期間 がごく短い為替予約取引であります。 同左 ２．取引に対する取組方針 ２．取引に対する取組方針 外国の国債先物取引は、ファンドの運用の効率 同左 化を図るため将来の価格変動リスクの回避目的に 限定せずに利用する場合もあります。また、為替 予約取引は、外貨の送回金のために利用しており ます。 但し、いずれのデリバティブ取引においても、 投機目的の取引は行わない方針であります。 ３．取引の利用目的 ３．取引の利用目的 外国の国債先物取引は、ファンド資金の流出入 等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調 整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した 場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資す ることを目的に利用し、為替予約取引は、外貨の 送回金に利用します。 同左 ４．取引に係るリスクの内容 ４．取引に係るリスクの内容 利用している取引については、市場リスクすな 同左 わち債券価格及び為替相場の変動リスクがありま す。なお、当ファンドが行う為替予約取引は、受 渡までの期間がごく短期間であること等から、為 替相場の変動リスク、及び取引の相手方の契約不 履行によるリスクは極めて少ないものであると認 識しております。 ５．取引に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投 資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協 会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等 を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者 の承認を得て行っております。また、リスク管理 部門が日々遵守状況を確認し、問題があると判断 した場合は速やかに対応できる体制となっており ます。 ５．取引に係るリスク管理体制 同左 - 20 - 第 17 特定期間 （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） 第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） ６．取引の時価等に関する事項についての補足説 明 取引の時価等に関する事項における契約額等 は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想 定元本であり、当該金額自体が取引のリスクの大 きさを示すものではありません。 ６．取引の時価等に関する事項についての補足説 明 同左 Ⅱ 取引の時価等に関する事項 第 16 特定期間（平成 18 年 4 月 17 日現在） 通貨関連 区分 種類 市場取 為替予約取引 引以外 売建 の取引 米ドル 契約額等（円） 契約額等のうち 1 年超（円） 14,916,182,000 − 時価（円） 14,896,980,000 評価損益（円） 19,202,000 合計 14,916,182,000 − 14,896,980,000 19,202,000 （注）時価の算定方法 わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており ます。 １．特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、 当該為替予約は当該仲値によって評価しております。 ２．特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算 したレートを用いております。 - 21 - 第 17 特定期間（平成 18 年 10 月 16 日現在） 債券関連 区分 種類 国債先物取引 売建 米国国債 市場 計 取引 契約額等（円） 契約額等のうち 1 年超（円） 1,908,383,131 1,908,383,131 − − 時価（円） 評価損益（円） 1,906,534,381 1,906,534,381 1,848,750 1,848,750 買建 米国国債 488,650,740 − 486,375,300 △2,275,440 計 488,650,740 − 486,375,300 △2,275,440 合計 2,397,033,871 − 2,392,909,681 △426,690 （注）時価の算定方法 １．先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 ２．先物取引の評価においては、証券取引所の発表する特定期間末日に知りうる直近の日の清算値段 によっております。 ３．特定期間末日の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 通貨関連 区分 種類 市場取 為替予約取引 引以外 売建 の取引 米ドル 契約額等（円） 契約額等のうち 1 年超（円） 16,108,825,000 − 時価（円） 16,164,220,000 評価損益（円） △55,395,000 合計 16,108,825,000 − 16,164,220,000 △55,395,000 （注）時価の算定方法 国内における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しておりま す。 １．特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、 当該為替予約は当該仲値によって評価しております。 ２．特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算 したレートを用いております。 （１口当たり情報） 第 16 特定期間 （平成 18 年 4 月 17 日現在） 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） 第 17 特定期間 （平成 18 年 10 月 16 日現在） 0.7423 円 （貸借対照表に関する注記）に記載しており （7,423 円） ます。 - 22 - （４）附属明細表 第１ 有価証券明細表 ① 株式 該当事項はありません。 ② 株式以外の有価証券 種類 国債 証券 銘柄 US TREASURY BOND US TREASURY BOND 国債証券 MI TOB SETTLEMT TXB-A 地方債 NJ TPK UNREF-SER B 証券 地方債証券 特殊 債券 FHLMC G01461 FHLMC GOLD A00074 FHLMC GOLD A19332 FHLMC GOLD A19517 FHLMC GOLD A19630 FHLMC GOLD A19646 FHLMC GOLD A23445 FHLMC GOLD E90288 FHLMC GOLD E90545 FHLMC GOLD E90953 FHLMC GOLD G01074 FHLMC GOLD G11743 FHLMC TBA FHR 3045 DI FHR 3045 DO FNGT 1999-T2 A1 FNGT 2000-T6 A1 FNGT 2001-T1 A1 FNGT 2001-T3 A1 FNGT 2001-T4 A1 FNGT 2001-T5 A3 FNGT 2001-T7 A1 FNGT 2001-T8 A1 FNGT 2001-T10 A1 FNGT 2001-T10 A2 FNGT 2001-T12 A2 FNGT 2001-T12 IO FNGT 2002-T1 A1 FNGT 2002-T1 A3 FNGT 2002-T1 IO FNGT 2002-T4 A2 FNGT 2002-T4 A3 FNGT 2002-T4 A4 FNGT 2002-T4 IO FNGT 2002-T6 A2 FNGT 2002-T6 A3 FNGT 2002-T12 A3 FNGT 2002-T12 A4 FNGT 2002-T16 A2 FNGT 2002-T16 A3 FNGT 2002-T18 A4 FNGT 2002-T19 A3 利率 （％） 11.250 9.125 計 償還日 券面総額 2015/2/15 2018/5/15 109,643,000.00 218,000,000.00 327,643,000.00 7.309 4.252 2034/6/1 2016/1/1 2,000,000.00 620,000.00 2,620,000.00 6.000 7.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.000 6.000 6.000 6.000 7.500 6.000 6.000 1.400 0.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.000 7.500 7.500 0.56894 6.500 7.500 0.42942 7.000 7.500 9.500 0.45099 7.500 9.500 7.500 9.500 7.000 7.500 7.500 7.500 2032/10/1 2020/1/1 2034/3/1 2034/3/1 2034/3/1 2034/3/1 2034/6/1 2017/6/1 2017/7/1 2017/8/1 2029/10/1 2020/6/1 2021/10/1 2035/10/15 2035/10/1 2039/1/19 2030/6/25 2040/10/25 2040/11/25 2041/7/25 2030/6/19 2041/2/25 2041/7/25 2041/12/25 2041/12/25 2041/8/25 2041/8/25 2031/11/25 2031/11/25 2031/11/25 2041/12/1 2041/12/25 2041/12/1 2041/12/25 2041/10/25 2041/10/1 2042/5/25 2042/5/1 2042/7/25 2042/7/25 2042/8/25 2042/7/25 29,631.80 4,977.88 6,987,426.09 3,279,820.39 5,563,297.86 9,051,606.28 702,171.64 1,572,089.28 15,894.48 1,409,585.01 574,187.30 1,288,200.05 21,700,000.00 56,886,979.36 4,350,202.31 1,314,721.74 735,484.22 3,024,700.78 1,098,228.79 2,872,236.70 199,138.67 12,771,497.29 8,354,509.61 11,078,819.11 1,067,358.01 3,291,469.24 8,743,843.42 43,968.15 5,352,245.92 10,257,379.49 3,470,707.97 8,324,498.42 4,341,099.01 49,341,669.09 20,329,015.74 2,030,004.94 3,490,890.50 1,004,361.99 6,566,341.77 15,669,509.41 11,020,472.41 2,960,646.12 計 - 23 - 評価額 157,619,487.51 298,437,640.00 456,057,127.51 （54,617,401,591） 2,042,500.00 578,918.80 2,621,418.80 （313,941,115） 29,775.51 5,144.98 6,861,442.79 3,220,685.22 5,462,991.59 8,888,405.81 671,592.06 1,589,822.44 16,073.76 1,425,485.12 598,578.77 1,302,730.94 21,937,181.00 2,733,988.22 3,387,763.55 1,369,742.84 760,262.66 3,131,472.69 1,125,135.38 2,974,114.93 206,361.42 13,214,285.08 8,641,988.28 11,365,871.31 1,107,394.60 3,416,117.16 143,224.13 44,613.60 5,560,341.23 96,932.22 3,560,460.47 8,640,246.62 4,635,121.64 606,409.10 20,974,055.40 2,198,089.34 3,626,790.85 1,069,314.07 6,731,747.91 16,165,292.67 11,384,809.21 3,073,624.36 備考 種類 特殊 債券 銘柄 FNGT FNGT FNGT FNGT FNGT FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA 2004-T2 2004-T2 2004-T3 2004-T3 2004-T3 156559 159372 161961 166083 190531 202989 203413 250056 250675 251625 251885 252207 252210 252317 252388 254384 254847 254974 255554 255613 255703 255770 255814 255843 255897 255899 256022 256032 256059 256101 256117 256151 256172 256196 256232 256269 264106 303732 303821 303844 313637 323789 323800 324184 357748 357797 357852 357853 357867 357933 1A3 1A4 1A3 1A4 PT1 利率 （％） 償還日 7.000 2043/11/1 7.500 2043/11/25 7.000 2044/2/1 7.500 2044/2/25 9.59979 2044/1/25 7.000 2007/4/1 7.000 2007/5/1 7.000 2007/9/1 7.000 2007/5/1 7.000 2014/1/1 7.000 2008/3/1 7.000 2008/2/1 7.000 2009/6/1 8.000 2026/9/1 6.500 2018/3/1 7.000 2013/7/1 6.500 2019/1/1 6.500 2019/2/1 5.500 2009/2/1 5.500 2009/3/1 7.000 2017/6/1 7.000 2033/6/1 7.000 2033/10/1 5.500 2035/1/1 4.500 2034/12/1 4.500 2035/4/1 5.500 2035/6/1 5.500 2035/7/1 5.500 2035/8/1 4.500 2035/10/1 5.500 2035/10/1 5.500 2035/11/1 4.500 2035/11/1 5.500 2035/12/1 5.500 2036/2/1 4.500 2036/1/1 5.500 2036/3/1 4.500 2036/2/1 5.500 2036/3/1 5.500 2036/4/1 5.500 2036/5/1 5.500 2008/12/1 6.500 2011/2/1 6.500 2016/3/1 7.000 2011/4/1 8.000 2027/7/1 6.000 2014/6/1 7.000 2014/6/1 6.500 2015/9/1 5.500 2035/4/1 5.500 2035/6/1 5.500 2035/7/1 5.500 2035/6/1 5.000 2020/7/1 4.500 2035/8/1 - 24 - 券面総額 評価額 7,048,258.53 4,264,956.21 2,719,484.48 1,015,640.01 5,610,802.70 568.05 188.22 1,176.63 2,226.45 914.54 835.02 743.92 7,630.02 32,801.62 32,635.09 6,103.11 38,423.84 5,770.95 170,781.31 22,290.33 15,158.66 78,837.55 111,432.48 45,738.69 114,209.61 67,407.13 1,026,922.50 4,696,320.15 4,765,032.07 24,216,650.98 3,042,345.66 1,896,942.29 306,454.87 1,338,301.85 974,245.67 3,479,467.85 1,579,145.82 301,891.90 3,290,066.27 13,689,761.68 2,375,197.74 1,540.30 4,187.57 35,000.14 96,645.91 27,821.51 9,188.25 4,166.23 28,383.09 2,912,057.80 12,060,053.90 7,548,325.49 1,701,177.70 3,537,275.96 44,267.52 7,243,283.83 4,358,230.80 2,794,215.91 1,062,257.88 6,354,795.13 569.04 188.55 1,178.70 2,230.36 946.76 841.54 749.73 7,733.55 34,712.64 33,495.02 6,290.29 39,436.30 5,952.85 170,163.08 22,209.63 15,568.70 81,037.11 114,541.44 44,858.67 105,992.22 62,445.29 1,005,860.30 4,599,998.60 4,667,301.22 22,434,063.14 2,979,947.13 1,858,035.99 283,896.72 1,310,853.27 954,263.89 3,223,344.19 1,545,983.74 279,669.63 3,220,974.84 13,402,276.59 2,325,318.55 1,535.55 4,237.77 35,924.49 98,482.18 29,458.24 9,300.43 4,266.59 29,133.25 2,852,331.47 11,812,702.12 7,393,509.26 1,666,286.53 3,457,651.86 41,008.98 備考 種類 特殊 債券 銘柄 FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA 357967 357972 376484 377366 457199 50635 50659 524244 527268 535103 535104 555199 575258 648596 655189 658710 660993 688770 689002 694046 694047 694770 695542 709458 713300 713315 713316 721344 723863 724439 725161 725221 725537 727421 729747 730927 735480 735972 744239 745133 745274 745279 745354 745418 747380 747587 751808 751965 754772 767621 771948 772379 773358 773979 776738 利率 （％） 5.500 4.500 7.000 7.000 7.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 5.500 7.500 9.000 5.500 9.000 7.500 5.500 7.500 8.000 7.000 7.500 7.000 7.500 7.500 8.000 5.000 4.500 9.000 6.500 5.500 5.000 5.000 4.500 5.500 5.500 5.500 6.500 5.500 5.500 5.000 5.500 5.500 7.000 7.000 6.500 6.500 7.000 5.000 5.500 4.500 4.500 5.500 4.500 償還日 券面総額 評価額 2035/8/1 2035/8/1 2012/6/1 2012/4/1 2008/7/1 2007/7/1 2007/11/1 2014/12/1 2014/11/1 2015/1/1 2014/12/1 2032/11/1 2016/3/1 2032/6/1 2032/4/1 2036/4/1 2032/7/1 2033/2/1 2018/4/1 2033/3/1 2033/3/1 2033/4/1 2033/4/1 2033/7/1 2033/6/1 2033/7/1 2033/7/1 2018/6/1 2033/7/1 2027/1/1 2034/2/1 2034/1/1 2019/6/1 2018/9/1 2033/7/1 2033/8/1 2035/4/1 2035/10/1 2033/10/1 2035/11/1 2036/1/1 2021/2/1 2036/3/1 2036/4/1 2033/10/1 2033/11/1 2033/10/1 2033/11/1 2034/1/1 2019/2/1 2019/2/1 2034/5/1 2034/5/1 2034/3/1 2034/5/1 83,877.40 3,155,467.16 1,763.98 6,203.76 1,229.01 383.01 13,893.51 124,796.49 54,429.06 8,052.36 25,657.39 30,414.75 3,949.28 12,700.04 82,485.75 986,563.32 18,381.32 440,873.21 169,606.96 493,801.87 148,691.75 42,224.99 166,499.56 58,440.89 21,604.01 89,855.55 45,192.72 13,698.46 1,180,287.37 448,324.03 14,025,493.94 108,046.34 317,010.64 14,546.85 741,165.56 98,713.35 1,260,014.81 105,748.43 6,452,395.03 919,558.31 83,105,521.62 136,188.06 121,137.06 261,079.46 199,259.61 964,238.06 1,053,897.88 1,624,012.40 96,058.62 12,552.64 80,578.15 39,842.69 83,461.53 8,554,648.29 27,382.09 82,157.07 2,923,193.20 1,813.61 6,353.20 1,228.53 383.68 13,917.96 129,023.34 56,272.57 8,325.09 26,526.40 31,297.99 3,945.52 13,153.93 88,911.38 965,845.49 19,813.22 456,630.01 169,189.72 509,889.93 156,860.87 43,403.06 171,924.11 60,071.39 22,307.86 92,783.04 47,675.60 13,429.14 1,096,994.48 486,835.06 14,279,355.23 106,066.93 310,280.50 14,262.45 688,861.50 96,904.92 1,234,171.88 103,579.52 6,569,183.38 900,698.16 81,401,026.67 133,122.46 118,652.53 255,724.72 204,818.95 991,140.30 1,072,973.43 1,653,407.00 98,738.65 12,305.85 80,379.92 36,976.00 77,456.47 8,390,056.85 25,411.94 - 25 - 備考 種類 特殊 債券 銘柄 FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA 779843 781700 784179 785459 787022 787561 794873 797515 797549 797632 797680 797690 797853 800971 805523 805529 805626 805924 806713 808051 808273 808274 810242 814303 814379 815178 815538 815657 815715 815801 815946 816124 816350 817217 817356 817403 817421 817503 817568 817627 817691 819725 820045 820234 820260 820495 820982 821030 821302 821318 821346 821430 821718 822579 822621 利率 （％） 4.500 4.500 4.500 5.500 5.500 5.500 4.500 5.500 5.500 4.500 4.500 5.500 4.500 5.000 5.500 5.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.000 5.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.500 4.500 5.500 4.500 4.500 4.500 5.500 4.500 5.500 4.500 4.500 5.500 4.500 5.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.000 5.500 4.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 償還日 2034/7/1 2035/5/1 2034/6/1 2035/7/1 2034/6/1 2035/3/1 2034/10/1 2035/4/1 2035/4/1 2035/8/1 2035/10/1 2035/10/1 2035/4/1 2019/11/1 2035/7/1 2035/8/1 2035/12/1 2034/11/1 2035/1/1 2035/2/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/1/1 2035/4/1 2035/3/1 2035/5/1 2035/3/1 2035/2/1 2035/4/1 2035/6/1 2035/5/1 2035/9/1 2035/4/1 2035/6/1 2035/7/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/9/1 2035/10/1 2035/11/1 2035/11/1 2035/4/1 2035/4/1 2035/6/1 2035/7/1 2020/6/1 2035/4/1 2035/5/1 2035/5/1 2035/5/1 2035/5/1 2035/6/1 2035/6/1 2035/6/1 2035/6/1 - 26 - 券面総額 436,649.00 41,675.68 228,692.28 196,744.32 88,778.12 77,299.55 112,847.70 546,151.82 1,638,022.26 736,239.05 23,345.83 55,396.91 47,073.89 17,337.64 1,434,281.71 2,560,072.69 3,851,433.58 114,698.44 919,535.94 789,566.92 1,935,970.56 61,565.46 392,444.65 1,309,628.39 8,642,904.75 422,706.85 671,723.92 1,867,230.05 1,508,816.99 2,447,752.50 2,108,127.06 118,443.27 808,561.51 5,645,144.61 1,109,018.35 1,820,609.51 356,788.64 25,870.18 218,529.52 26,068.07 564,840.28 346,728.56 606,143.68 1,317,002.37 254,461.83 2,419,773.39 84,334.08 981,478.09 39,328.77 1,383,208.62 35,280.97 609,076.24 90,277.07 35,362.62 1,363,947.08 評価額 405,232.10 38,607.93 212,237.87 192,709.09 87,070.02 75,714.13 104,728.30 534,950.24 1,604,426.42 682,044.49 21,666.09 54,260.71 43,608.78 16,969.56 1,404,864.58 2,507,565.58 3,567,929.54 106,445.88 853,375.32 731,446.89 1,847,961.33 60,302.75 364,208.25 1,213,226.63 8,006,700.51 391,591.39 622,278.32 1,828,933.14 1,397,752.96 2,397,549.09 1,952,947.82 109,724.66 749,043.28 5,529,362.66 1,027,383.50 1,783,268.79 330,525.42 23,965.87 214,047.47 24,149.19 553,255.40 321,205.87 561,525.44 1,220,057.81 235,730.89 2,365,304.28 82,604.38 909,231.48 38,522.13 1,354,839.00 34,557.35 596,584.08 88,425.48 34,637.33 1,337,704.73 備考 種類 特殊 債券 銘柄 FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA 823021 823076 823253 824323 824938 824940 825161 825272 825558 825591 825634 825646 825779 825791 825829 825874 825925 826609 826674 826690 826986 827652 827683 827693 827749 827770 828139 828351 828521 829157 829197 829199 829205 829222 829243 829289 829296 829298 829299 829321 829398 829423 829779 830625 830751 830951 831032 831114 831417 831483 831484 832012 832086 832191 832192 利率 （％） 4.500 4.500 5.500 5.500 4.500 5.500 4.500 4.500 5.500 4.500 5.500 5.500 4.500 5.500 5.500 4.500 5.000 4.500 4.500 5.500 5.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.500 5.500 4.500 4.500 5.500 4.500 5.500 5.500 5.000 5.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.500 4.500 5.500 5.000 4.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 償還日 券面総額 評価額 2035/5/1 2035/5/1 2035/6/1 2035/6/1 2035/5/1 2035/6/1 2035/8/1 2035/7/1 2035/6/1 2035/6/1 2035/6/1 2035/6/1 2035/8/1 2035/9/1 2035/7/1 2035/8/1 2020/10/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/6/1 2035/9/1 2035/11/1 2035/12/1 2035/6/1 2035/7/1 2035/7/1 2035/7/1 2035/7/1 2035/11/1 2035/7/1 2035/7/1 2035/7/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/11/1 2035/12/1 2036/5/1 2020/7/1 2035/7/1 2035/8/1 2035/10/1 2035/10/1 2036/3/1 2036/5/1 2036/4/1 2035/8/1 2035/7/1 2035/12/1 2035/12/1 1,194,655.66 956,975.34 2,869,681.62 2,956,346.13 1,240,401.99 2,280,900.73 1,863,096.10 198,260.39 5,035,726.04 482,218.16 110,275.46 1,673,356.46 2,126,245.01 39,813.82 2,217,875.87 547,362.96 59,021.83 569,610.49 966,011.25 2,721,634.53 2,707,047.66 808,685.90 1,560,463.67 374,967.90 671,765.48 974,008.55 104,984.00 67,361.78 494,461.46 468,548.02 1,471,681.23 578,779.47 1,583,063.64 25,353.32 1,665,601.76 55,328.16 975,169.86 361,361.30 1,603,599.68 1,801,121.97 213,204.91 1,070,622.48 264,884.09 789,086.34 993,388.43 8,463,088.57 1,911,710.36 2,687,026.02 102,312.71 11,269,326.84 56,395.40 967,192.96 1,313,784.60 1,043,935.36 2,197,739.38 1,106,717.04 886,532.38 2,810,824.44 2,895,711.44 1,149,095.98 2,234,119.43 1,725,953.58 183,666.44 4,932,443.28 446,722.08 108,013.71 1,639,035.90 1,969,732.10 38,997.23 2,172,387.22 507,071.57 57,693.24 527,681.45 894,903.15 2,665,813.78 2,651,526.09 749,158.52 1,445,597.93 347,366.50 623,431.95 902,311.77 102,830.77 65,980.18 458,064.15 434,058.20 1,441,497.04 537,136.28 1,550,594.99 24,833.32 1,589,883.49 54,193.37 903,387.60 334,761.49 1,485,558.70 1,668,541.37 208,832.07 991,813.94 259,321.52 771,323.99 920,265.10 8,289,510.61 1,872,501.17 2,631,915.09 100,164.14 11,032,670.89 55,211.09 947,355.83 1,286,838.87 1,022,524.23 2,152,663.73 - 27 - 備考 種類 特殊 債券 銘柄 FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA 832199 832226 832424 832484 832558 832768 832836 833014 833226 833308 833335 833351 833428 833495 833539 833572 833672 833705 833751 833851 833882 834193 834249 834251 834380 834637 834650 834655 834657 834671 835141 835146 835155 835167 835209 835290 835306 835332 835335 835698 835751 835759 835760 835773 835780 835790 835804 835984 836061 836161 836235 836302 836397 836653 836751 利率 （％） 4.500 4.500 4.500 5.500 5.500 5.500 4.500 4.500 4.500 5.500 5.500 5.500 4.500 5.500 4.500 5.500 4.500 5.000 5.500 5.500 5.000 4.500 4.500 5.500 5.500 4.500 5.500 4.500 5.500 5.500 4.500 4.500 4.500 5.500 5.500 4.500 5.500 5.500 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 5.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.500 4.500 5.000 4.500 5.000 4.500 5.500 償還日 券面総額 評価額 2035/7/1 2035/7/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/8/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/8/1 2035/7/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/9/1 2035/10/1 2035/9/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/7/1 2035/10/1 2020/7/1 2035/7/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/10/1 2035/9/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/9/1 2035/10/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/9/1 2035/8/1 2035/8/1 2035/9/1 2035/8/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/10/1 2035/8/1 2035/9/1 2035/8/1 2035/10/1 2035/10/1 2035/10/1 2035/10/1 2035/10/1 577,415.42 112,068.70 705,824.57 25,268,918.25 1,278,674.34 9,468,773.16 683,872.96 408,347.01 94,912.44 833,403.91 1,637,207.00 1,304,813.13 499,278.76 119,890.36 1,712,086.30 41,774.09 827,367.64 1,767,574.69 90,528.57 46,625.34 348,523.25 689,700.87 594,111.22 4,265,357.21 46,046.39 966,365.76 2,328,074.70 75,641.73 395,110.13 3,457,457.03 2,943,216.61 1,087,550.80 465,832.35 2,897,093.80 53,694.12 209,262.93 92,833.10 1,599,480.54 1,875,764.58 760,493.29 193,210.65 8,725,339.34 706,870.51 408,391.96 103,896.90 1,092,132.71 1,057,730.04 957,779.61 34,684.70 225,035.52 2,925,631.11 206,308.45 3,308,566.99 347,661.11 241,267.92 534,911.86 103,819.32 653,868.81 24,750,652.62 1,252,448.71 9,274,568.57 633,533.06 378,288.58 87,925.93 816,310.79 1,603,627.86 1,278,051.40 462,526.84 117,431.40 1,586,059.62 40,917.30 766,465.10 1,687,220.72 88,671.82 45,669.05 340,677.98 638,931.98 550,378.68 4,177,874.70 45,101.97 895,231.56 2,280,325.88 70,073.74 387,006.41 3,386,544.55 2,726,566.42 1,007,496.17 431,542.42 2,837,674.38 52,592.85 193,859.08 90,929.09 1,566,675.17 1,790,492.31 704,513.37 178,988.41 8,083,067.05 654,837.77 400,015.83 96,249.04 1,011,740.80 979,870.53 887,277.45 33,973.31 208,470.65 2,792,631.91 191,122.08 3,158,159.52 322,069.77 236,319.50 - 28 - 備考 種類 特殊 債券 銘柄 FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA 836777 836802 837212 837367 837563 837959 838046 838242 838263 838509 838528 838572 838605 838609 838612 838630 838631 838658 838736 838743 838877 839068 839079 839240 839277 839309 839331 839466 839662 839683 840108 840262 840510 841084 841599 842147 842155 842158 842159 842189 842218 842357 842990 843128 843347 843440 843666 843732 843798 843872 843901 843926 844008 844070 844130 利率 （％） 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.500 4.500 4.500 5.000 4.500 4.500 5.500 4.500 4.500 5.500 5.500 4.500 4.500 4.500 5.500 5.500 4.500 5.500 4.500 5.500 4.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 4.500 5.500 5.500 4.500 4.500 5.500 5.500 4.500 4.500 5.500 4.500 4.500 5.000 償還日 券面総額 評価額 2035/10/1 2035/10/1 2035/8/1 2035/10/1 2035/6/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/8/1 2035/9/1 2035/8/1 2035/9/1 2035/10/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/10/1 2035/11/1 2035/11/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/6/1 2035/10/1 2035/10/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/10/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/10/1 2035/11/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/10/1 2035/11/1 2035/12/1 2035/10/1 2035/10/1 2035/11/1 2035/11/1 2035/10/1 2035/10/1 2035/11/1 2035/11/1 2035/10/1 2035/9/1 2035/11/1 2035/11/1 2035/11/1 2035/11/1 2,797,490.88 51,931.33 1,315,240.91 48,467.94 21,039,648.65 2,747,285.33 257,767.79 2,122,469.77 3,062,913.32 502,496.12 1,984,445.53 308,159.68 735,770.78 573,613.93 172,719.92 9,381,592.17 189,800.16 196,209.45 489,764.41 2,848,566.17 1,053,980.56 738,106.22 136,175.40 1,106,890.10 174,005.02 53,822.15 350,295.67 15,302,923.10 273,124.03 483,305.99 832,536.91 78,387.68 1,004,394.39 240,868.20 591,931.51 84,093.85 3,190,140.71 302,549.09 1,309,379.73 2,832,534.90 859,923.82 398,301.79 2,055,890.30 959,013.54 47,617.93 130,923.93 479,456.07 1,974,397.10 154,875.79 993,255.63 4,806,499.81 44,758.93 968,341.69 197,497.16 2,693,582.93 2,740,114.33 50,866.21 1,288,265.31 47,473.86 20,608,125.28 2,690,938.50 238,793.50 1,966,234.76 2,837,452.24 465,507.38 1,838,370.49 301,839.32 681,610.68 531,390.20 160,006.00 8,691,013.12 185,907.35 181,766.47 453,712.85 2,719,070.34 979,601.14 683,774.22 133,382.43 1,025,411.90 161,196.51 52,718.25 343,111.10 14,176,474.83 253,019.37 447,729.83 815,461.57 76,779.94 930,460.90 235,927.99 549,342.03 82,369.08 2,960,610.08 296,343.80 1,282,524.34 2,774,439.60 842,286.78 390,132.62 1,904,556.20 939,344.17 46,641.28 121,286.61 444,163.30 1,933,902.20 151,699.28 920,142.08 4,452,693.32 43,840.92 897,062.05 182,959.39 2,571,132.64 - 29 - 備考 種類 特殊 債券 銘柄 FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA 844222 844248 844280 844298 844302 844444 844445 844500 844569 844583 844796 844797 844798 844799 844803 844804 844809 845085 845086 845096 845106 845111 845205 845218 845327 845335 845336 845338 845341 845378 845400 845548 845617 846220 846521 846526 846528 846529 846552 846559 846664 846890 847699 847736 847738 847741 847742 847818 847820 847908 848035 848086 848090 848157 848193 利率 （％） 5.500 4.500 5.000 5.500 5.500 5.000 5.500 4.500 5.500 5.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.000 5.500 4.500 5.500 5.000 5.500 4.500 5.500 4.500 5.500 4.500 5.500 5.500 4.500 5.500 4.500 4.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 4.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 償還日 券面総額 評価額 2035/11/1 2035/11/1 2035/11/1 2035/11/1 2030/11/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/11/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/9/1 2035/10/1 2035/10/1 2035/10/1 2035/10/1 2035/10/1 2035/11/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2036/5/1 2036/5/1 2035/11/1 2035/11/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2036/1/1 2036/1/1 2036/1/1 2035/12/1 2035/10/1 2035/11/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/11/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/11/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/11/1 2035/10/1 2035/10/1 2036/4/1 2035/11/1 1,893,086.32 327,331.09 2,933,499.88 15,804,416.52 267,067.43 2,689,429.14 2,850,699.66 622,946.61 70,017.13 196,594.32 909,121.41 175,568.54 938,480.80 684,004.19 299,962.18 280,321.30 1,626,851.24 1,433,076.98 1,098,590.82 1,091,180.01 1,987,442.61 3,700,123.21 157,016.37 1,908,811.42 2,938,516.36 969,353.91 170,733.06 3,668,758.70 975,850.51 682,084.78 214,745.46 120,931.36 941,042.60 1,934,901.94 1,059,520.99 77,784.94 937,221.98 1,757,357.50 3,676,576.51 1,072,316.49 886,965.38 954,479.33 929,714.22 441,283.72 926,025.28 1,529,135.76 1,662,517.98 28,661.65 2,042,771.63 455,552.73 30,588.12 2,038,459.99 1,179,168.08 1,301,020.19 94,813.56 1,854,259.10 303,236.24 2,800,142.96 15,480,267.86 262,826.39 2,567,167.68 2,792,231.79 577,091.51 68,581.07 192,562.17 842,200.98 162,644.93 869,399.22 633,654.63 277,881.96 259,686.84 1,552,894.57 1,403,684.56 1,017,723.54 1,068,799.90 1,896,079.86 3,622,420.59 145,458.39 1,869,661.68 2,722,212.15 949,472.46 158,165.39 3,593,512.44 955,835.81 631,876.51 210,341.03 112,029.60 871,772.45 1,895,217.10 1,037,790.20 76,189.57 917,999.55 1,721,314.09 3,601,169.89 1,050,323.27 868,773.71 934,902.95 910,645.78 432,232.99 907,032.50 1,497,773.17 1,628,419.72 26,551.86 2,000,874.36 446,209.34 29,960.75 1,996,651.16 1,154,983.33 1,273,698.76 92,868.93 - 30 - 備考 種類 特殊 債券 銘柄 FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA 848228 848312 848358 848424 848456 848491 848501 848549 848818 849216 849228 849307 849377 849415 849500 849753 850157 850160 850162 850278 850280 850310 850379 850421 850564 850571 850636 850647 850648 850652 850663 850752 850886 850887 850906 851088 851156 851162 851220 851225 851258 851269 851332 851336 851469 851471 851529 851568 851791 851938 852209 852216 852283 852288 852318 利率 （％） 4.500 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 4.500 5.000 5.500 4.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 4.500 5.500 5.500 4.500 5.500 5.500 5.000 5.500 5.500 5.500 4.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 4.500 5.500 4.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 償還日 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2036/1/1 2036/1/1 2036/1/1 2036/2/1 2035/12/1 2035/11/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2036/1/1 2036/1/1 2035/12/1 2035/12/1 2036/1/1 2036/1/1 2036/2/1 2036/1/1 2035/12/1 2036/1/1 2036/1/1 2036/1/1 2036/1/1 2036/3/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2020/12/1 2036/2/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/2/1 2036/2/1 2036/1/1 2036/1/1 2036/2/1 2036/3/1 2036/1/1 2035/11/1 2036/3/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/5/1 2036/4/1 - 31 - 券面総額 137,857.07 1,906,546.01 5,511,624.16 619,199.49 403,163.69 1,052,795.99 1,915,894.45 852,234.80 106,817.38 603,316.72 129,978.99 1,308,256.77 59,966.29 44,969.43 149,062.92 530,452.78 1,456,056.52 989,352.81 659,758.20 83,672.17 984,311.40 972,460.20 860,769.08 979,999.50 741,280.90 541,840.49 154,522.00 905,706.09 292,568.93 98,596.47 1,978,830.85 354,874.04 992,544.49 924,833.22 38,115.07 382,860.18 5,808,018.69 875,235.50 5,819,831.97 3,216,521.73 873,131.95 6,093,847.44 1,946,040.92 984,836.50 206,558.83 34,092.48 718,470.02 981,926.10 173,267.19 370,087.10 285,016.70 889,091.51 1,093,372.82 1,716,968.88 6,052,554.25 評価額 127,709.41 1,819,874.42 5,398,580.73 606,499.70 394,894.80 1,031,203.14 1,774,865.45 813,492.20 104,626.55 558,906.57 127,313.12 1,281,424.42 58,736.38 44,047.10 146,005.63 519,573.19 1,426,192.79 969,061.18 646,226.55 81,956.05 964,123.17 952,515.04 843,114.70 959,419.51 686,715.21 530,727.34 151,352.75 839,037.05 286,568.34 96,525.94 1,887,863.99 347,595.57 972,187.39 905,864.89 36,549.30 374,820.11 5,686,050.26 856,855.55 5,697,615.46 3,148,974.76 854,796.17 5,965,876.59 1,905,174.06 964,154.92 191,354.03 33,376.53 665,583.43 961,305.64 169,713.47 362,496.61 279,031.34 870,420.58 1,070,411.98 1,680,912.51 5,925,450.60 備考 種類 特殊 債券 銘柄 FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA 852319 852334 852335 852384 852454 852459 852514 852523 852528 852587 852594 852628 852639 852691 852737 852895 852919 852920 852924 852947 863091 863110 863621 863684 863784 863870 863913 863956 863958 864018 864070 864159 864402 864457 864693 865187 865226 865547 865660 865740 865909 865952 865972 866017 866044 866182 866591 866931 867011 867066 867387 867440 867606 867624 867627 利率 （％） 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 4.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 4.500 5.500 4.500 5.500 5.500 5.500 4.500 4.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 4.500 4.500 5.500 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 償還日 券面総額 評価額 2036/4/1 2036/2/1 2036/2/1 2036/1/1 2035/12/1 2035/12/1 2036/1/1 2036/2/1 2036/5/1 2036/2/1 2036/2/1 2036/2/1 2036/2/1 2036/4/1 2021/1/1 2036/3/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/2/1 2036/1/1 2035/12/1 2035/12/1 2036/3/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2035/12/1 2036/2/1 2035/12/1 2036/2/1 2036/2/1 2036/3/1 2036/3/1 2036/3/1 2036/3/1 2036/3/1 2036/3/1 2035/12/1 2036/1/1 2036/2/1 2036/3/1 2036/2/1 2036/4/1 2036/5/1 2036/3/1 2036/4/1 2036/4/1 710,170.74 658,818.61 1,995,810.21 136,266.69 65,465.65 97,889.63 6,370,845.35 480,834.51 488,572.69 145,613.94 5,964,938.91 1,976,600.31 126,469.77 15,922,072.08 552,993.84 377,859.11 1,866,504.51 6,805,357.85 174,045.64 22,655,971.96 991,044.39 740,189.61 94,689.47 589,869.85 6,030,301.79 1,162,808.74 565,245.82 90,592.94 4,233,676.79 771,992.85 948,770.61 770,708.43 95,001.16 1,626,993.23 252,086.91 858,284.53 1,877,545.62 2,858,852.28 81,248.21 52,141.41 979,662.83 1,021,425.39 39,529.27 6,229,624.56 844,524.13 340,634.79 1,307,262.53 2,922,854.15 2,726,542.79 5,934,855.92 2,665,623.41 6,018,530.66 1,981,924.59 1,989,985.71 1,318,891.66 695,257.15 644,983.41 1,953,898.19 133,471.86 64,122.94 95,881.91 6,240,179.26 470,736.98 478,312.66 134,895.29 5,839,675.15 1,935,091.69 123,813.90 15,587,708.48 540,545.94 370,109.21 1,780,701.26 6,662,445.29 170,390.68 22,180,196.38 970,718.06 725,008.32 92,747.38 577,482.58 5,906,620.26 1,138,959.51 553,652.62 83,924.39 4,146,844.04 715,166.45 929,311.32 754,901.20 93,052.68 1,507,230.23 233,530.79 840,681.11 1,839,037.14 2,798,816.37 79,541.99 51,071.98 959,089.91 999,975.45 38,699.15 6,098,802.41 826,789.12 315,560.66 1,210,394.37 2,861,474.19 2,601,203.59 5,813,132.00 2,609,645.30 5,892,141.49 1,940,304.16 1,948,196.00 1,291,194.92 - 32 - 備考 種類 特殊 債券 銘柄 FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA 867628 867634 867639 867641 867643 867658 867675 867751 867800 867853 867982 868244 868396 868417 868450 868493 868508 868574 868596 868658 868690 868809 868810 868840 868841 868863 868916 868935 868989 869086 869087 869210 869442 869656 869699 869820 869821 869822 869824 869842 869843 869940 869944 870157 870353 871225 871234 871235 871248 871251 871269 871276 871277 871278 871307 利率 （％） 5.500 5.500 5.500 5.500 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500 4.500 5.500 5.500 5.500 5.000 5.500 5.500 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 償還日 券面総額 評価額 2036/4/1 2036/4/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/6/1 2036/3/1 2036/5/1 2036/2/1 2036/2/1 2036/3/1 2036/3/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/3/1 2036/3/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/3/1 2036/3/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/5/1 2,306,432.33 782,490.33 199,162.93 1,188,557.18 1,991,119.18 4,043,800.40 412,841.77 126,623.97 50,339.88 970,738.70 973,396.41 58,504,255.99 87,372.50 802,402.28 3,853,065.56 1,930,647.45 1,592,966.20 6,247,546.96 3,901,829.32 1,202,620.35 10,422,528.85 1,872,742.41 1,096,066.05 1,873,906.33 6,225,054.60 908,513.94 784,245.25 41,437,413.96 1,963,010.13 1,631,880.95 8,697,261.28 6,937,338.76 3,636,299.56 48,539.34 237,895.67 3,904,048.16 2,436,274.16 21,127,968.09 295,846.31 1,975,969.49 976,123.96 5,602,515.74 5,986,793.48 4,941,354.13 97,447.94 547,470.26 99,428.72 2,292,670.48 25,547,152.59 1,059,680.03 3,946,200.84 10,861,196.61 13,314,738.01 1,256,120.40 2,964,974.05 2,257,997.23 766,058.03 194,980.50 1,163,597.46 1,899,587.42 3,958,880.56 404,172.09 123,964.86 49,282.74 950,353.18 953,432.04 57,275,666.09 85,537.67 785,551.83 3,772,151.15 1,890,103.84 1,559,513.89 6,116,348.43 3,819,890.89 1,177,365.32 10,203,655.64 1,786,652.43 1,073,048.66 1,787,762.84 6,094,328.43 841,193.05 767,776.09 40,567,228.05 1,921,786.90 1,556,863.36 8,514,618.71 6,791,654.62 3,470,993.36 47,520.01 232,899.86 3,822,063.13 2,385,112.38 20,684,280.59 289,633.53 1,885,134.16 955,625.35 5,484,862.87 5,861,070.80 4,837,585.66 95,449.28 535,973.38 97,340.71 2,244,524.38 25,010,662.19 1,037,426.74 3,764,793.95 10,633,111.39 13,035,128.47 1,229,741.86 2,902,709.57 - 33 - 備考 種類 特殊 債券 銘柄 FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA 871324 871332 871385 871396 871458 871602 871623 871776 871868 871975 871992 872001 872005 872009 872031 872154 872329 872349 872407 872497 872515 872533 872557 878041 878059 878063 878067 878070 878087 878088 878103 878104 878108 878112 878134 878472 878523 878537 878552 878557 879099 879105 879239 879256 879275 879291 879292 879305 879306 879322 879327 879477 879518 879537 879758 利率 （％） 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 償還日 券面総額 評価額 2036/4/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/3/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/6/1 2036/5/1 2036/6/1 2036/6/1 2036/2/1 2036/3/1 2036/3/1 2036/3/1 2036/3/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/2/1 2036/2/1 2036/2/1 2036/3/1 2036/3/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/3/1 2036/3/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/2/1 2036/3/1 2036/3/1 2036/4/1 46,329.47 484,628.22 1,953,681.53 547,216.74 6,048,809.04 9,573,015.41 1,452,880.60 343,762.34 73,052.47 282,008.58 1,397,350.14 993,393.40 225,701.31 5,732,927.30 566,187.99 6,175,885.64 772,961.48 18,812,825.76 1,132,398.69 512,457.40 897,597.20 2,609,849.67 1,991,033.40 51,340.67 2,889,226.76 896,542.46 273,643.83 311,802.03 967,741.62 600,722.69 1,980,366.20 309,105.84 64,351.13 2,031,765.69 7,689,634.99 1,885,278.14 948,277.07 2,137,993.12 984,888.57 970,830.72 3,110,947.06 536,678.79 87,166.67 919,459.54 355,910.35 1,855,432.35 2,884,466.03 1,470,732.55 1,703,317.79 2,139,332.82 151,935.22 79,835.54 4,224,461.13 1,785,632.45 922,899.47 45,356.55 474,451.02 1,912,654.20 535,993.32 5,921,784.02 9,371,982.02 1,422,370.10 336,711.76 71,518.36 276,086.39 1,368,005.78 972,532.13 220,961.58 5,612,535.80 554,298.04 6,046,192.02 756,729.28 18,417,756.28 1,108,618.31 501,695.79 878,747.65 2,555,042.81 1,949,221.68 50,262.51 2,828,552.97 877,715.06 267,897.30 305,254.18 947,419.04 588,107.51 1,889,328.76 302,614.61 62,999.75 1,989,098.59 7,528,152.59 1,846,611.08 928,363.25 2,093,095.25 964,205.90 950,443.27 3,045,617.15 525,408.53 85,336.16 900,150.88 348,436.23 1,816,468.25 2,823,892.22 1,439,847.14 1,667,548.10 2,094,406.81 148,744.58 78,198.11 4,137,817.39 1,748,134.15 903,518.58 - 34 - 備考 種類 特殊 債券 銘柄 FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA 879827 880011 880015 880108 880123 880182 880286 880289 880293 880301 880303 880315 880325 880459 880596 880611 880623 880626 880627 880691 880695 880705 880855 880894 880900 880903 880905 880909 880916 880935 881067 881076 881077 881189 881390 881398 881448 881486 881507 881510 881521 881547 881572 881634 881635 881720 882021 882022 882256 882356 882398 882537 882547 882789 883559 利率 （％） 4.500 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.000 5.500 5.500 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 償還日 券面総額 評価額 2035/8/1 2036/2/1 2036/3/1 2036/3/1 2036/4/1 2036/1/1 2036/3/1 2036/3/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/3/1 2036/3/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/5/1 2036/4/1 2036/2/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/5/1 2036/4/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/5/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/4/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/2/1 2036/2/1 2036/3/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/4/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/5/1 2036/6/1 2036/5/1 2036/5/1 762,765.12 1,850,783.96 968,077.14 357,790.20 1,738,186.55 162,313.91 7,746,426.79 91,625.67 1,007,874.86 455,213.71 1,240,232.63 4,545,336.37 37,915,172.24 5,922,598.57 105,250.40 1,176,224.74 58,701,350.34 1,243,310.26 38,636.77 58,908.92 291,133.64 954,232.63 254,253.87 41,717.00 6,692,954.17 9,305,140.44 7,282,415.71 2,301,809.29 985,472.24 4,681,662.77 6,890,003.99 204,916.10 164,739.67 696,851.18 1,712,232.43 7,071,682.89 1,991,399.72 736,967.97 193,057.60 42,099.18 99,618.05 994,171.79 996,001.82 1,727,007.25 159,026.25 2,947,721.77 2,777,198.80 9,118,993.04 348,131.25 968,674.36 789,554.64 354,491.99 1,853,111.46 889,716.98 4,461,517.61 706,617.97 1,769,053.32 947,747.52 350,276.60 1,701,684.62 158,984.85 7,583,751.77 89,701.53 986,709.48 445,654.22 1,214,187.73 4,449,884.26 37,118,953.26 5,798,223.96 103,040.14 1,151,524.01 57,468,621.75 1,217,200.73 37,825.39 57,671.83 285,019.83 934,193.74 249,039.12 40,861.38 6,552,402.10 9,109,732.47 7,129,484.91 2,253,471.27 964,777.31 4,583,347.82 6,745,313.86 200,612.86 161,280.13 682,217.30 1,676,275.54 6,923,177.53 1,949,580.31 721,491.64 189,003.39 41,215.09 97,526.07 973,294.18 975,085.77 1,648,497.49 155,764.62 2,885,819.59 2,649,530.95 8,927,494.11 340,991.07 948,332.19 773,360.87 347,047.65 1,814,196.11 871,032.92 4,367,825.72 - 35 - 備考 種類 特殊 債券 銘柄 FNMA 883900 FNMA 883962 FNMA 884014 FNMA 884025 FNMA 884030 FNMA 884043 FNMA 884054 FNMA 884056 FNMA 884130 FNMA 884218 FNMA 884304 FNMA 884347 FNMA 884392 FNMA 884605 FNMA 884797 FNMA 884798 FNMA 884801 FNMA 884855 FNMA 884867 FNMA 884938 FNMA 885014 FNMA 885064 FNMA 885078 FNMA 885083 FNMA 891110 FNMA 891472 FNMA 891554 FNMA 891585 FNMA 891588 FNMA 893938 FNMA 895139 FNMA 898140 FNMA TBA FNMA TBA FNMA TBA FNR 2001-29 AI IO FNR 2001-50 BI FNR 2002-14 A1 FNR 2002-14 A2 FNR 2002-26 A1 FNR 2002-26 A2 FNR 2002-26 IO FNR 2002-33 A2 FNR 2003-18 X1 FNR 2005-65 KI FNR 2005-74 SE FNR 2005-113 DI FNR 2005-113 DO FNS 371 1 FNW 2001-W3 A FNW 2001-W3 AIO FNW 2002-W1 2A FNW 2002-W3 A5 FNW 2002-W4 A5 FNW 2002-W6 2A 利率 （％） 償還日 5.500 2036/5/1 6.000 2021/6/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.000 2021/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2035/11/1 5.500 2036/4/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.500 2036/5/1 5.000 2021/10/1 6.000 2021/7/1 5.000 2021/8/1 4.500 2021/10/1 6.000 2021/10/1 4.500 2021/11/1 0.4626 2041/1/25 0.46021 2041/10/25 7.000 2042/1/1 7.500 2042/1/25 7.000 2048/1/1 7.500 2048/1/25 0.23938 2048/1/25 7.500 2032/6/1 0.67654 2042/12/25 1.670 2035/8/25 0.770 2035/9/25 1.900 2036/1/25 0.000 2036/1/25 0.000 2036/7/1 7.000 2041/9/25 0.66202 2041/9/25 7.500 2042/2/25 7.500 2028/1/25 7.500 2042/5/25 7.500 2042/6/1 - 36 - 券面総額 1,014,306.30 399,999.75 5,161,847.02 1,988,175.16 990,741.72 2,936,433.79 99,550.11 6,166,460.58 170,402.36 32,509,412.43 6,424,078.55 12,391,566.33 802,780.98 2,589,439.63 2,016,261.89 994,458.77 61,566.45 994,676.86 1,991,003.22 1,567,624.32 40,372.90 133,120.99 1,087,070.65 2,031,509.96 139,779.67 3,734,526.59 1,312,266.43 995,748.49 987,542.55 695,467.00 399,999.41 222,987.00 70,500,000.00 113,400,000.00 70,500,000.00 15,149,501.70 16,177,307.44 4,377,371.19 9,910,692.10 5,867,287.06 9,197,160.94 34,443,972.93 14,274,501.63 27,398,480.21 8,670,332.97 76,537,051.09 122,708,924.26 18,878,944.18 3,965,564.37 618,575.86 98,364,584.23 8,238,802.62 3,568,075.46 14,244,508.02 9,207,096.70 評価額 993,005.86 404,639.74 5,053,448.19 1,946,423.47 969,936.13 2,874,768.66 97,459.55 6,036,964.89 166,823.91 31,826,714.54 6,289,172.86 12,137,415.27 785,922.57 2,535,061.38 1,973,920.38 973,575.12 60,273.55 973,788.63 1,949,192.14 1,534,704.20 39,525.06 130,124.43 1,064,242.16 1,988,848.24 136,912.78 3,656,101.51 1,284,708.81 974,837.76 966,804.15 679,610.35 404,639.40 217,902.89 67,569,315.00 114,710,904.00 67,547,460.00 223,000.66 204,966.45 4,498,493.05 10,181,154.87 6,038,318.47 9,488,159.10 242,141.12 14,861,611.86 310,698.76 465,076.66 2,410,917.10 5,168,499.88 14,738,791.72 3,267,188.82 632,840.21 1,676,132.51 8,533,998.90 3,690,603.15 14,727,966.60 9,567,002.11 備考 種類 特殊 債券 銘柄 FNW 2002-W7 A5 FNW 2002-W8 A3 FNW 2003-W1 2A FNW 2003-W2 1A2 FNW 2003-W2 1A3 FNW 2003-W2 1IO FNW 2003-W2 2IO FNW 2003-W3 1A1 FNW 2003-W3 1A2 FNW 2003-W3 1A3 FNW 2003-W3 1IO FNW 2003-W3 2IO1 FNW 2003-W3 2IO2 FNW 2003-W4 3A IO FNW 2003-W4 4A FNW 2003-W6 1IO1 FNW 2003-W6 2IO1 FNW 2003-W6 2IO3 FNW 2003-W6 3IO FNW 2003-W6 5IO1 FNW 2003-W6 PT1 FNW 2003-W8 1IO1 FNW 2003-W8 1IO2 FNW 2003-W10 1IO FNW 2003-W10 3IO FNW 2003-W12 2IO2 FNW 2003-W14 1IO2 FNW 2003-W15 2IO2 FNW 2003-W17 1IO2 FNW 2003-W18 1IO2 FNW 2003-W19 1IO2 FNW 2004-W1 1IO2 FNW 2004-W1 2A2 FNW 2004-W2 5A FNW 2004-W8 3A FNW 2004-W9 2A3 FNW 2004-W11 1A4 FNW 2004-W12 1A3 FNW 2004-W12 1A4 FNW 2004-W14 2A FNW 2005-W1 1A4 FNW 2005-W3 1A FSPC T-41 2A FSPC T-41 3A FSPC T-42 A5 FSPC T-42 A6 FSPC T-51 2A FSPC T-56 1IO FSPC T-56 2IO FSPC T-56 3IO FSPC T-56 AIO FSPC T-57 1A3 FSPC T-58 4A FSPC T-59 1A2 FSPC T-59 1A3 利率 （％） 7.500 7.500 7.500 7.000 7.500 0.47028 0.82659 6.500 7.000 7.500 0.43868 0.68388 1.45557 0.33236 7.500 1.28649 0.00439 0.35157 0.36515 0.67801 9.72099 0.030 1.6386 1.954 1.92728 2.23484 1.01398 1.27956 1.15868 0.9711 1.1004 0.51897 7.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.000 7.500 7.500 9.500 7.500 0.27985 0.04496 0.35808 0.60517 7.500 7.500 7.000 7.500 償還日 2029/2/25 2042/6/25 2042/12/1 2042/7/1 2042/7/25 2042/7/1 2042/7/25 2042/8/25 2042/8/1 2042/8/25 2042/8/25 2042/6/25 2042/6/25 2042/10/25 2042/10/1 2042/10/25 2042/9/25 2042/9/25 2042/9/1 2042/9/25 2042/9/25 2042/12/25 2042/12/25 2043/6/25 2043/6/25 2043/6/25 2043/9/25 2043/8/25 2033/8/1 2043/8/25 2033/11/25 2043/11/25 2033/12/1 2044/3/25 2044/6/25 2044/2/25 2044/5/1 2044/7/1 2044/7/1 2044/7/1 2044/10/1 2045/3/1 2032/7/1 2032/7/1 2042/2/25 2042/2/1 2042/8/25 2043/5/25 2043/5/25 2043/5/25 2043/5/25 2043/7/1 2043/9/25 2043/10/1 2043/10/1 - 37 - 券面総額 2,366,064.16 499,656.28 3,550,562.54 756,336.33 6,547,660.01 36,841,659.91 74,509,541.61 257,472.97 1,604,251.69 3,633,160.08 61,790,582.85 28,594,660.62 1,022,002.43 30,717,268.21 1,332,254.33 1,998,657.59 4,833,948.67 44,611,491.48 40,596,784.94 30,659,563.75 2,487,187.39 10,536,569.89 54,713,647.59 80,072,520.89 22,268,655.33 37,573,568.15 162,257,327.62 157,241,140.47 147,730,264.42 167,709,103.88 102,620,861.20 179,183,972.46 14,837,229.35 20,533,947.40 13,197,024.91 7,635,264.14 7,694,749.52 802,709.28 2,708,389.34 1,407,779.10 11,875,184.37 10,844,023.79 499,291.30 13,176,733.13 10,599,902.87 1,057,688.24 3,360,947.69 35,194,534.18 31,899,595.67 28,121,853.85 36,960,867.01 14,548,053.52 1,709,865.53 4,972,089.88 18,490,581.43 評価額 2,461,369.21 514,181.28 3,686,407.05 771,440.36 6,808,191.37 487,046.73 1,783,013.28 260,212.48 1,644,759.04 3,748,076.91 574,034.51 629,368.47 1,287.72 373,521.97 1,379,629.29 5,816.09 145.01 577,718.81 422,206.55 655,194.87 2,671,289.00 737.54 2,904,747.54 4,657,017.76 1,010,774.25 1,987,266.00 5,696,854.77 6,423,300.53 6,819,228.93 4,652,250.54 2,594,255.37 3,210,976.74 15,177,447.01 21,421,629.94 13,757,370.58 7,986,791.70 8,002,693.39 817,085.80 2,790,724.37 1,455,108.63 12,384,036.02 11,194,611.07 512,697.27 13,620,920.79 10,969,733.45 1,125,094.71 3,489,067.01 369,542.60 93,146.81 386,956.70 680,079.94 15,123,138.07 1,767,573.47 5,125,876.61 19,204,687.67 備考 種類 特殊 債券 利率 （％） 銘柄 FSPC T-60 1A2 FSPC T-60 1A3 GNMA 165650 GNMA 455340 GNMA 491615 GNMA 500946 GNMA 537824 GNMA 539655 GNMA 545889 GNMA 551599 GNMA 552090 GNMA 553588 GNMA 554711 GNMA 564666 GNMA 564824 GNMA 570148 GNMA 571267 GNMA 572395 GNMA 589934 GNMA II 002921 GNR 1998-2 EA 7.000 7.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.500 0.000 特殊債券 AABST 2004-3 A1 AABST 2004-5N NOTE AABST 2004-6N NOTE ABCMT 2004-C1 C ABFC 2002-NC1 AIO ABFC 2004-OPT4 A2 ABFC 2005-OPT1 B1 ABSHE 2004-HE9 A2 ABSHE 2005-HE1 A3 ABSHE 2006-HE2 M11 ACAP 2003-2A G1 ACMF 1997-C1 G ACMF 1997-C1 H AEP TEXAS NORTH CO AFC 1999-2 1A AHM 2004-3 2A 社債券 AHM 2004-3 3A AMCAR 2005-1 E AMERICAN AIRLINES INC AMERICAN EXPRESS CO AMERIPRISE FINANCIAL INC AMERITECH CAPITAL FUNDING CORP AMIT 2004-1 2A1 AMPCM 2006-1A A AMSI 2004-R1 A2 AMSI 2006-R1 M10 AMXCA 2004-C C ANADARKO PETROLEUM CORP ANADARKO PETROLEUM CORP APPALACHIAN POWER CO ARCAP 2003-1A E 償還日 券面総額 評価額 2044/3/1 2044/3/1 2026/1/15 2027/11/15 2030/1/15 2029/7/15 2031/3/15 2031/6/15 2031/8/15 2031/8/15 2031/8/15 2031/11/15 2031/3/15 2031/6/15 2031/9/15 2031/12/15 2031/10/15 2031/11/15 2032/5/1 2030/5/20 2028/1/16 26,484,260.11 20,919,590.65 1,000.15 10,471.17 68,082.82 31,808.12 28,515.58 60,603.34 98,626.35 23,969.48 172,187.87 43,133.25 51,496.14 47,296.40 38,953.50 12,272.94 26,856.99 51,977.73 125,715.85 25,229.74 103,924.58 4,457,262,143.66 5.690 2034/9/25 5.000 2034/12/25 4.750 2035/1/25 6.380 2013/9/20 0.000 2033/7/1 5.640 2034/5/25 7.830 2035/7/25 5.700 2034/12/25 5.620 2035/3/25 7.830 2036/3/25 6.030 2033/9/20 7.000 2029/6/1 7.000 2029/6/1 5.500 2013/3/1 5.740 2029/6/24 3.590 2034/10/1 3.710 2034/10/1 5.820 2012/6/6 7.858 2011/10/1 6.800 2066/9/1 7.518 2066/6/1 1,996,098.41 288,678.99 604,366.13 6,147,000.00 21,313,000.00 1,498,382.76 1,752,000.00 1,272,660.41 2,032,975.95 1,028,000.00 2,088,484.50 3,838,000.00 2,277,000.00 2,375,000.00 4,889,941.49 14,788,021.20 11,136,251.22 412,079.27 1,155,000.00 920,000.00 4,890,000.00 27,124,384.67 21,625,417.63 1,032.86 10,816.71 70,262.15 32,826.29 29,421.51 62,528.70 101,759.70 24,730.99 177,658.27 44,503.59 53,132.17 48,799.00 40,191.05 12,662.85 27,710.23 53,629.06 129,692.24 26,071.65 81,925.82 2,347,713,423.12 （281,162,159,553） 1,996,078.44 287,267.34 594,823.18 6,224,452.20 0.00 1,510,010.21 1,385,551.68 1,274,709.39 2,035,008.92 837,367.68 2,110,309.16 3,855,462.90 2,290,866.93 2,339,042.50 4,911,261.63 14,692,194.82 11,003,061.64 411,774.33 1,241,625.00 966,018.40 5,224,769.40 計 6.250 2009/5/18 1,885,000.00 1,908,807.55 5.670 6.140 5.630 7.830 5.830 5.950 6.450 5.800 7.110 2035/1/25 2047/9/15 2034/2/25 2036/3/25 2012/2/15 2016/9/15 2036/9/15 2035/10/1 2038/8/20 2,393,502.07 6,910,000.00 1,007,290.71 3,448,000.00 14,365,212.19 2,055,000.00 965,000.00 2,710,000.00 2,874,000.00 2,395,177.52 6,910,000.00 1,007,925.30 3,075,064.32 14,396,241.04 2,054,897.25 966,215.90 2,507,183.60 2,962,950.30 - 38 - 備考 種類 銘柄 ARCAP 2004-1A E ARIZONA PUBLIC SERVICE CO ARROW ELECTRONICS INC ASC 1996-MD6 A7 ASC 1997-D5 A5 ASC 1997-MD7 A1B AT&T CORP ATMOS ENERGY CORP AVNET INC BACM 2001-PB1 K BACM 2002-PB2 XC BACM 2004-3 A5 BACM 2004-4 XC BACM 2005-1 A5 BACM 2005-4 XC IO BACM 2006-1 XC BACM 2006-4 A4 BACM 2006-5 A4 BAFC 2006-4 A4 BALL 2002-FL2A L1 BALL 2003-BAA2 X1A BALL 2004-BBA4 G BALL 2004-BBA4 H BALL 2005-ESHA G BALL 2005-ESHA K BALL 2005-MIB1 J BALL 2005-MIB1 K 社債券 BALL 2006-LAQ L BALL 2006-LAQ M BALTA 2005-5 21A1 BANK OF AMERICA CORP BANK ONE CORP BARCLAYS BANK PLC BASST 2002-X1 A3 BAVAT 2005-LJ2 C BAVAT 2005-LJ2 D BAYC 2004-2 IO BAYC 2004-3 IO BAYC 2005-1 A1 BAYC 2005-1A IO BAYC 2005-3A IO BAYC 2006-2A IO BAYER CORP BAYV 2003-F A BAYV 2003-G A1 BAYV 2004-B A1 BAYV 2004-B M2 BAYV 2004-D A BAYV 2004-D AIO BAYV 2005-B AIO BCM 2001-A A BEAVER VALLEY II FUNDING BFAT 2003-SSRA A BFAT 2003-SSRA M BFAT 2004-SSRA A1 利率 （％） 6.420 6.500 7.500 8.00988 7.15889 7.410 8.000 4.950 6.000 6.150 0.21591 5.30323 0.09727 4.98138 0.05063 0.0447 5.634 5.414 0.170 8.320 0.17497 6.030 6.280 6.210 7.130 6.380 7.330 6.870 6.970 4.68789 7.750 5.250 6.278 5.436 4.920 5.270 1.720 1.600 5.630 0.775 0.775 0.8788 6.200 5.8237 5.9237 5.8237 7.2237 5.71375 3.9375 3.59514 6.805 9.000 6.030 6.680 5.930 償還日 2039/4/21 2012/3/1 2027/1/15 2029/11/11 2043/2/11 2030/1/13 2031/11/15 2014/10/15 2015/9/1 2035/5/1 2035/6/1 2039/6/1 2042/7/1 2042/11/1 2045/7/1 2045/9/1 2016/7/1 2016/9/1 2036/7/25 2014/9/8 2015/11/15 2018/6/15 2018/6/15 2008/7/14 2008/7/14 2009/3/15 2009/3/15 2021/2/9 2021/2/9 2035/7/1 2015/8/15 2013/1/30 2049/12/29 2033/10/1 2014/2/25 2014/2/25 2034/8/25 2035/1/25 2035/3/25 2035/4/25 2035/11/25 2036/5/26 2008/2/15 2034/12/28 2039/1/28 2039/5/28 2038/5/28 2044/8/28 2007/5/28 2039/4/28 2030/12/1 2017/6/1 2038/10/25 2038/10/25 2039/12/25 - 39 - 券面総額 3,520,137.00 2,421,000.00 2,195,000.00 7,630,368.00 6,090,351.00 39,589,042.02 2,755,000.00 3,075,000.00 3,095,000.00 2,650,000.00 37,047,553.74 56,062,300.00 102,720,000.00 1,807,000.00 342,381,359.72 204,217,000.00 4,670,000.00 2,204,000.00 93.17 2,242,535.00 10,922,949.90 1,694,000.00 1,145,768.00 2,631,000.00 6,855,000.00 5,529,000.00 1,948,000.00 3,434,000.00 4,155,000.00 15,158,033.34 663,000.00 2,885,000.00 4,460,000.00 6,074,551.75 851,000.00 1,700,000.00 32,734,205.06 24,310,876.28 5,430,848.76 29,871,882.16 65,853,203.95 4,160,265.88 1,500,000.00 3,922,579.16 12,000,000.00 13,996,459.00 700,000.00 8,771,670.13 37,371,434.81 26,554,261.92 5,667,034.78 3,095,000.00 2,852,670.99 3,173,988.31 3,691,185.16 評価額 3,456,176.11 2,479,200.84 2,354,664.30 7,926,197.36 6,549,137.14 39,770,359.82 3,325,698.25 2,876,785.50 2,975,533.00 2,697,064.00 682,415.93 55,955,781.63 1,574,697.60 1,774,221.02 2,526,774.43 1,443,814.19 4,708,527.50 2,185,706.80 0.34 2,242,535.00 0.00 1,694,728.42 1,144,874.30 2,634,078.27 6,862,951.80 5,532,372.69 1,949,305.16 3,444,782.76 4,164,930.45 15,034,798.52 758,027.79 2,843,542.55 4,220,052.00 6,089,252.16 833,146.02 1,674,041.00 2,414,147.62 1,835,471.15 5,430,848.76 2,288,186.17 5,363,084.92 384,491.77 1,504,365.00 3,923,363.67 12,008,160.00 13,996,319.03 711,347.00 8,779,564.63 735,096.12 761,310.68 5,722,911.74 3,472,032.90 2,869,501.74 3,208,584.78 3,702,627.83 備考 種類 銘柄 BLOCK FINANCIAL CORP BNSF FUNDING TRUST I BOAMS 2006-2 A4 BOIT 2003-C4 C4 BOSPHORUS FINANCIAL SERVICES LTD BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP /PA BRDH 2004-A SUB BSABS 2003-1 A1 BSABS 2003-3 A2 BSABS 2005-3 A1 BSABS 2006-EC1 M9 BSABS 2006-HE2 M10 BSABS 2006-PC1 M9 BSARM 2004-1 11A1 BSCMS 2000-WF2 F BSCMS 2004-PR3I X1 BSCMS 2004-PWR4 A3 BSCMS 2004-PWR4 X BSCMS 2004-PWR5 X1 IO BSCMS 2004-PWR6 X1 BSCMS 2004-T16 A6 BSCMS 2004-T16 X1 BSCMS 2005-LXR1 G BSCMS 2005-LXR1 H BSCMS 2005-LXR1 J 社債券 BSCMS 2005-LXR1 X1 BSCMS 2005-PW10 X1 IO P/P 144A BSCMS 2005-PWR9 X1 IO BSCMS 2006-BBA7 X1A CA INC CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET TRUST CAPITAL ONE CAPITAL III CARAT 2005-1 D CARMX 2004-2 D CARRAMERICA REALTY CORP CARSX 2004-AA B3 CARSX 2004-AA B4 CCCIT 2001-C1 C1 CCI 2005-1A D CCMSC 1998-1 F CCMSC 1998-1 G CCMSC 1998-1 H CCMSC 2000-3 A2 CD 2006-CD2 X CDCMC 2004-HE3 A2 CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP CFNIM 2004-OPT1 NOTE CGCMT 2004-C2 XC CGCMT 2005-C3 XC CHAMT 2003-3 C 利率 （％） 償還日 券面総額 評価額 5.125 6.613 0.070 6.360 2014/10/30 2055/12/15 2036/7/25 2011/2/15 2,795,000.00 6,685,000.00 6,061,515.12 5,320,000.00 2,633,616.70 6,635,664.70 36,793.39 5,389,692.00 7.205 2012/2/15 9,301,000.00 9,231,521.53 5.750 2012/4/1 1,910,000.00 1,908,567.50 6.570 5.830 5.920 5.780 7.330 7.580 7.080 3.59802 8.45304 0.06354 5.468 0.14066 0.076 0.11281 4.750 0.16132 6.280 6.530 6.980 0.81806 2009/5/20 2042/11/25 2043/6/25 2035/7/25 2035/12/25 2036/2/25 2035/12/25 2034/4/1 2032/10/1 2041/2/1 2041/6/1 2041/6/1 2042/7/1 2041/11/1 2046/2/1 2046/8/1 2018/9/15 2018/9/15 2018/9/15 2018/9/15 6,094,000.00 851,143.51 4,680,846.85 4,653,074.76 1,780,000.00 100,000.00 1,290,000.00 5,304,773.00 1,862,000.00 28,657,698.24 17,613,000.00 101,628,412.74 150,589,000.00 86,597,781.47 17,613,000.00 38,796,387.41 3,938,000.00 3,938,000.00 6,537,000.00 381,594,000.00 6,164,690.40 853,441.59 4,720,212.77 4,657,774.36 1,472,950.00 91,834.00 1,059,412.50 5,268,276.16 2,095,848.58 625,597.55 17,567,382.33 747,985.11 3,138,274.76 1,548,368.32 16,800,336.18 753,425.84 3,940,284.04 3,941,189.78 6,545,824.95 1,518,744.12 0.03736 2040/12/1 167,569,000.00 770,817.40 0.046 1.76501 6.125 2042/9/1 2019/3/15 2014/12/1 158,250,000.00 16,720,000.00 3,705,000.00 1,582,500.00 295,442.40 3,423,308.85 7.160 2013/1/15 1,200,000.00 1,209,144.00 7.686 6.500 3.670 5.261 8.680 10.830 6.58688 5.612 6.560 6.560 6.340 7.319 0.130 5.680 2036/8/15 2012/5/15 2011/9/15 2007/11/30 2011/1/15 2011/1/15 2010/1/15 2035/6/15 2030/5/1 2030/5/1 2030/5/18 2032/10/1 2046/1/1 2034/11/25 3,145,000.00 5,901,000.00 659,609.59 1,592,000.00 216,059.82 984,643.43 4,450,000.00 11,978,000.00 16,000,000.00 4,145,000.00 6,485,000.00 5,891,000.00 219,492,222.00 438,949.76 3,308,917.40 5,810,124.60 647,551.92 1,576,048.16 220,240.57 1,023,231.59 4,497,303.50 11,872,593.60 16,543,680.00 4,257,951.25 5,318,348.50 6,247,464.41 1,268,665.04 439,349.20 7.750 2011/2/15 3,535,000.00 3,807,760.60 4.458 0.15798 0.07748 6.410 2034/6/27 2041/10/1 2043/5/1 2010/10/15 354,696.07 133,346,081.75 488,047,661.41 7,010,000.00 349,982.15 3,453,663.51 5,197,707.59 7,111,925.40 - 40 - 備考 種類 銘柄 CHECN 2004-2 N3 CHESAPEAKE ENERGY CORP CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC CIT GROUP INC CIT GROUP INC CITIGROUP INC CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO CMAC 1997-ML1 A2 CMAC 1997-ML1 A3 CMAC 1998-C1 F CMLTI 2006-WMC1 M10 CNA FINANCIAL CORP CNA FINANCIAL CORP CNF 2000-2 A5 CNF 2000-4 A6 CNF 2001-1 A4 CNF 2001-1 A5 CNF 2001-1 AIO CNF 2001-3 A3 CNF 2001-3 A4 CNF 2001-4 A4 CNF 2002-1 A CNF 2002-1 M2 CNF 2002-2 AIO CNLF 1999-1 A2 社債券 COLONIAL PROPERTIES TRUST COMCAST CORP COMCAST CORP COMET 2002-C1 C1 COMM 2001-J2A A2F COMM 2003-LB1A X1 COMM 2004-LB2A A4 COMM 2004-LB3A A5 COMM 2005-C6 XC IO COMM 2006-C7 A4 COMM 2006-CNL H COMM 2006-CNL J COMMONWEALTH EDISON CO CONSECO FINANCE SECURITIZATIONS CORP CONSOLIDATED NATURAL GAS CO CONSUMERS ENERGY CO CONSUMERS ENERGY CO CONTINENTAL AIRLINES INC CONTINENTAL AIRLINES INC CONTINENTAL AIRLINES INC CONTINENTAL AIRLINES INC CONTINENTAL AIRLINES INC CORE INVESTMENT GRADE BOND TRUST I COUNTRYWIDE CAPITAL III COX ENTERPRISES INC CPMH 2005-1 A1 利率 （％） 償還日 券面総額 評価額 8.000 7.625 2034/10/26 2013/7/15 415,811.70 1,330,000.00 401,549.35 1,369,900.00 7.000 2011/3/15 250,000.00 262,295.00 5.000 5.000 5.000 2014/2/13 2015/2/1 2014/9/15 6,105,000.00 3,280,000.00 3,523,000.00 5,837,478.90 3,115,016.00 3,396,947.06 7.880 2017/11/1 2,175,000.00 2,504,164.50 6.530 6.570 6.230 8.830 6.000 6.500 8.850 8.310 6.210 6.990 2.500 5.790 6.910 7.360 6.681 9.546 8.500 7.645 6.250 5.900 4.950 8.080 5.830 0.29693 4.715 5.28053 0.040 5.76907 5.5699 5.5699 5.950 2030/12/15 2030/12/15 2031/7/1 2035/12/25 2011/8/15 2016/8/15 2030/12/1 2032/5/1 2032/7/1 2032/7/1 2032/7/1 2033/5/1 2033/5/1 2033/9/1 2032/12/1 2032/12/1 2033/3/1 2014/6/18 2014/6/15 2016/3/15 2016/6/15 2010/7/15 2034/7/16 2038/6/1 2039/3/1 2037/7/1 2044/6/1 2046/6/1 2019/2/1 2019/2/1 2016/8/15 1,695,270.63 7,714,500.00 7,275,000.00 621,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 8,500,000.00 22,013,000.00 3,740,385.56 1,434,000.00 21,249,074.95 2,486,300.73 3,365,000.00 4,563,000.00 11,600,101.60 1,749,000.00 4,710,883.57 3,385,000.00 1,685,000.00 4,945,000.00 645,000.00 1,248,000.00 6,065,000.00 34,455,796.59 17,209,000.00 7,394,000.00 325,832,000.00 24,333,000.00 3,592,000.00 2,652,000.00 2,060,000.00 1,700,119.09 7,757,392.62 7,517,257.50 564,135.03 1,309,776.00 1,331,187.00 7,253,305.00 18,281,356.24 3,741,058.82 1,404,775.08 113,682.52 2,486,822.84 3,463,661.80 4,598,226.36 11,827,811.58 1,491,704.61 1,012,745.72 3,526,256.05 1,701,546.70 4,882,989.70 592,464.75 1,276,891.20 6,140,569.90 1,408,208.40 16,436,143.81 7,350,375.40 2,215,657.60 24,908,232.12 3,581,080.32 2,635,080.24 2,045,291.60 7.960 2032/2/1 12,466,000.00 11,276,494.28 5.000 5.000 5.375 6.320 6.563 6.648 6.900 6.545 2014/12/1 2012/2/15 2013/4/15 2008/11/1 2012/2/15 2017/9/15 2018/1/2 2019/2/2 3,290,000.00 4,920,000.00 330,000.00 1,000,000.00 5,000.00 5,116,625.28 693,183.03 399,862.59 3,089,573.20 4,770,333.60 323,789.40 1,003,830.00 5,160.05 5,206,166.20 707,143.73 402,969.52 4.6586 2007/11/30 57,003,709.00 56,401,179.78 8.050 7.875 4.230 2027/6/15 2010/9/15 2035/7/1 2,765,000.00 3,145,000.00 3,699,570.34 3,079,518.75 3,354,048.15 3,679,925.62 - 41 - 備考 種類 銘柄 CRESI 2006 A C P/P 144A CRESI 2006 A D 144A P/P CREST 2003-2A D2 CRISP 2002-1A A CSFB 1997-C2 F CSFB 2001-CK1 AY CSFB 2002-CP3 AX CSFB 2003-C3 AX CSFB 2004-C3 A3 CSFB 2004-C3 A5 CSFB 2004-C3 AX CSFB 2004-C4 AX CSFB 2004-C5 AX CSFB 2004-FR1N A CSFB 2004-TF2A H CSFB 2004-TF2A J CSFB 2005-C2 A4 CSFB 2005-C3 A3 CSFB 2005-C4 A5 CSFB 2005-C5 A4 CSFB 2005-TF2A J CSFB 2005-TFLA H CSFB 2005-TFLA J CSMC 2006-C3 AX CSMC 2006-C4 A3 CVS CORP CVS CORP 社債券 CWALT 2004-15 1A1 CWALT 2005-24 1AX CWALT 2005-24 IIAX CWALT 2006-6CB 1A3 CWALT 2006-14CB A9 CWALT 2006-19CB A2 CWALT 2006-20CB A14 CWALT 2006-26CB A2 CWALT 2006-OA10 XBI CWHL 2005-2 2X CWHL 2005-9 1X CWHL 2005-22 2A1 CWHL 2005-R2 2A3 CWL 2004-6 1A2 CWL 2004-6N N1 CWL 2004-14N N CWL 2004-BC1N NOTE DAIMLERCHRYSLER NA HOLDING CORP DAIMLERCHRYSLER NA HOLDING CORP DAIMLERCHRYSLER NA HOLDING CORP DAIMLERCHRYSLER NA HOLDING CORP DAYTON POWER & LIGHT CO DEAN FOODS CO DELHAIZE AMERICA INC 利率 （％） 償還日 券面総額 評価額 5.94938 6.14938 6.7228 7.38688 7.460 0.90316 0.45964 0.45954 4.302 5.113 0.19144 0.13395 0.13032 5.000 6.030 6.280 4.832 4.645 5.104 5.100 6.230 6.080 6.280 0.03639 5.467 6.117 6.125 4.92416 1.22105 1.16299 0.000 0.000 0.000 0.000 0.470 1.40091 0.99464 1.0927 5.3039 8.000 5.700 6.250 5.000 5.500 2017/3/25 2017/3/25 2038/12/28 2007/3/22 2035/1/11 2035/12/1 2035/7/1 2038/5/1 2036/7/15 2036/7/1 2036/7/1 2039/10/1 2037/11/1 2034/11/1 2019/11/15 2019/11/15 2037/4/1 2037/7/1 2038/8/1 2038/8/1 2020/9/15 2020/2/15 2020/2/15 2038/6/1 2039/9/1 2013/1/10 2016/8/15 2034/9/1 2035/7/1 2035/7/1 2036/5/25 2036/6/25 2036/8/25 2036/7/25 2036/9/25 2046/8/1 2035/3/1 2035/5/1 2035/11/1 2035/6/1 2034/12/25 2035/12/25 2036/6/25 2035/4/25 2,493,000.00 844,000.00 4,015,000.00 1,470,000.00 4,056,000.00 130,765,000.00 68,809,844.56 258,773,748.04 1,409,000.00 23,381,000.00 219,175,660.27 64,536,778.99 146,539,744.92 1,762,228.60 1,900,000.00 1,828,000.00 12,700,000.00 79,021,000.00 18,650,000.00 18,650,000.00 3,859,000.00 1,263,000.00 1,869,000.00 388,881,928.67 6,289,000.00 2,861,627.77 460,000.00 2,593,344.23 82,947,000.00 97,019,000.00 47,408,788.68 5,661,452.39 2,707,254.27 3,073,230.68 8,708,995.72 20,639,636.70 74,109,815.63 106,630,172.86 4,181,498.67 3,514,580.64 2,576,682.45 553,816.40 361,161.71 401,300.17 2,492,975.07 843,991.56 4,021,584.60 1,493,887.50 4,462,654.56 3,470,503.10 2,711,795.97 10,477,749.04 1,373,155.04 22,794,838.33 3,879,409.18 1,522,422.61 3,042,165.10 1,744,606.31 1,900,684.00 1,827,908.60 12,126,849.00 76,002,397.80 18,130,411.00 18,112,507.00 3,860,273.47 1,263,972.51 1,871,224.11 447,214.21 6,250,511.32 2,874,390.60 464,853.00 2,621,637.61 1,558,574.13 2,915,420.95 132,270.52 50,839.84 19,600.52 7,437.21 24,211.00 980,382.74 1,817,913.77 2,495,146.04 4,144,450.59 3,655,761.34 2,582,067.71 552,160.48 358,341.03 396,364.17 7.200 2009/9/1 55,000.00 56,994.30 8.000 2010/6/15 2,015,000.00 2,155,123.10 5.750 2011/9/8 4,600,000.00 4,557,266.00 6.500 2013/11/15 5,065,000.00 5,161,944.10 5.125 7.000 8.125 2013/10/1 2016/6/1 2011/4/15 2,580,000.00 2,420,000.00 1,995,000.00 2,509,256.40 2,441,175.00 2,125,333.35 - 42 - 備考 種類 銘柄 DEUTSCHE BANK CAPITAL FUNDING TRUST VII DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORP DLJCM 1998-CF2 B3 DLJCM 1999-CG2 B3 DLJCM 1999-CG2 B4 DLJCM 2000-CF1 A1B DLJMA 1997-CF1 A3 DMARC 1998-C1 X I/O DOMINION RESOURCES INC/VA DR HORTON INC DR HORTON INC DUKE ENERGY FIELD SERVICES LLC DUNKN 2006-1 M1 ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP ENTERGY GULF STATES INC ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP EQUITY ONE INC ERP OPERATING LP EXECUTIVE RISK CAPITAL TRUST FFCA 1999-1A C1 FFCA 2000-1 A2 144A FHASI 2005-AR2 1A1 社債券 FINM 2004-1 A FLEET CAPITAL TRUST V FLORIDA POWER CORP FMIC 2004-3 2A1 FMIC 2005-1 M3 FORCE 2003-1A E FORD MOTOR CREDIT CO FOREST OIL CORP FORT POINT A2 FORTUNE BRANDS INC FOXE 2003-1A A1 FRANCE TELECOM SA FRENT 2004-3 A FRENT 2004-3 B FUBOA 2001-C1 IO3 FULB 1997-C1 A3 FULB 1997-C2 F FULB 1997-C2 G FULBA 1998-C2 G FUND AMERICAN COS INC GATX FINANCIAL CORP GCCFC 2003-C2 A4 GCCFC 2005-GG3 A3 GCCFC 2005-GG3 XC GCCFC 2005-GG5 A5 GCCFC 2005-GG5 XC GEBL 2004-2A C GEBL 2004-2A D 利率 （％） 償還日 券面総額 5.628 2049/1/19 3,300,000.00 3,178,494.00 5.375 2012/10/15 1,595,000.00 1,564,934.25 6.040 6.100 6.100 7.620 7.760 0.98195 6.300 7.875 5.875 2031/11/12 2032/6/1 2032/6/1 2033/6/1 2030/5/15 2031/6/15 2066/9/30 2011/8/15 2013/7/1 2,354,990.00 5,159,000.00 10,626,000.00 28,986,000.00 2,600,000.00 3,128,245.94 2,990,000.00 755,000.00 1,710,000.00 2,387,653.71 5,245,103.71 10,782,839.76 30,978,787.50 2,613,988.00 43,764.15 2,971,342.40 800,496.30 1,644,558.30 5.375 2015/10/15 1,075,000.00 1,034,881.00 8.285 5.350 5.250 2031/6/20 2014/12/15 2015/8/1 1,311,000.00 2,135,000.00 2,920,000.00 1,330,756.77 2,032,285.15 2,723,338.00 6.375 2013/2/1 1,520,000.00 1,545,946.40 3.875 6.584 2009/4/15 2015/4/13 2,165,000.00 2,420,000.00 2,073,420.50 2,553,003.20 8.675 2027/2/1 2,675,000.00 2,805,192.25 7.590 7.770 4.82652 5.250 6.390 5.900 5.660 5.870 6.580 6.375 8.000 6.4475 5.375 5.890 8.500 4.500 7.500 1.95222 7.380 7.500 7.500 7.000 5.875 5.800 4.915 4.569 0.09633 5.224 0.03619 6.180 8.080 2025/9/18 2027/9/18 2035/5/1 2034/6/27 2028/12/18 2033/3/1 2034/8/25 2035/3/25 2038/12/27 2008/11/5 2011/12/15 2038/12/2 2016/1/15 2015/12/15 2031/3/1 2034/11/27 2034/11/27 2033/3/1 2029/4/18 2029/11/1 2029/11/1 2035/11/1 2013/5/15 2016/3/1 2036/1/1 2042/8/1 2042/8/1 2037/4/1 2037/4/1 2032/12/15 2032/12/15 2,390,000.00 2,985,860.15 7,665,866.66 268,705.83 3,500,000.00 845,000.00 590,331.47 2,680,000.00 2,424,000.00 1,400,000.00 2,335,000.00 1,321,000.00 2,755,000.00 5,000,000.00 1,910,000.00 175,628.42 724,007.30 101,782,450.30 651,076.15 9,668,000.00 3,131,000.00 13,042,000.00 4,320,000.00 1,555,000.00 5,422,000.00 14,090,000.00 121,956,782.63 18,650,000.00 742,782,131.96 1,049,454.97 1,722,739.44 1,913,290.60 3,063,522.35 7,610,289.12 23,600.43 3,491,705.00 829,528.05 590,603.02 2,693,909.20 2,412,582.96 1,342,110.00 2,410,887.50 1,330,775.40 2,567,246.75 5,006,500.00 2,455,687.00 175,542.36 662,799.72 5,917,631.66 650,861.29 10,869,249.00 3,378,662.10 14,102,966.70 4,267,641.60 1,521,785.20 5,264,490.90 13,583,041.80 2,008,628.20 18,295,463.50 3,260,813.55 1,049,454.97 1,722,739.44 - 43 - 評価額 備考 種類 銘柄 GECAF 2004-1A B GECAF 2005-1A C GECMC 2004-C2 A4 GEMNT 2004-2 C GEORGIA-PACIFIC CORP GMAC LLC GMAC LLC GMAC LLC GMAC LLC GMAC LLC GMACC 1997-C1 X GMACC 1999-C3 F GMACC 1999-C3 G GMACC 2003-C3 A4 GMACC 2004-C2 A4 GMACC 2006-C1 XC IO P/P 144A GMACM 2004-HE5 AIO GPMF 2005-AR1 X1 GPMH 1999-5 A4 GPMH 2000-3 IA GRAN 2002-1 1C GRAN 2002-2 1C GRAN 2003-3 1C GRAND METROPOLITAN INVESTMENT CORP GREENPOINT CAPITAL TRUST I 社債券 GSAMP 2004-NIM1 N2 GSAMP 2004-NIM2 N GSAMP 2005-NC1 N GSMPS 2005-RP2 1A2 GSMPS 2005-RP2 1A3 GSMPS 2005-RP3 1A2 GSMPS 2005-RP3 1A3 GSMPS 2005-RP3 1A4 GSMS 1998-C1 F GSMS 2003-C1 X1 GSMS 2003-FL6A L GSMS 2004-C1 X1 GSMS 2004-GG2 A6 GSMS 2004-GG2 XC GSMS 2005-GG4 A4 GSMS 2005-GG4 XC GSMS 2006-GG6 XC GSR 2004-12 2A2 GSR 2005-AR2 2A1 GSTR 2002-2A BFL GT 1996-7 M1 GT 1996-9 M1 GT 1997-4 A7 GT 1997-6 A8 GT 1997-6 A9 GT 1997-6 M1 GT 1997-7 A8 GT 1999-1 A5 利率 （％） 償還日 券面総額 評価額 6.180 6.630 4.893 5.810 8.125 6.2425 6.45688 6.311 7.000 8.000 1.5428 8.05706 6.974 5.023 5.301 2018/1/25 2019/8/26 2040/3/1 2010/9/15 2011/5/15 2007/3/20 2007/7/16 2007/11/30 2012/2/1 2031/11/1 2029/7/1 2036/8/1 2036/8/15 2040/4/1 2038/8/1 542,951.02 6,885,000.00 24,131,000.00 6,590,700.00 2,570,000.00 5,990,000.00 3,035,000.00 6,016,000.00 1,190,000.00 1,185,000.00 25,512,478.48 1,586,000.00 4,331,033.00 10,679,000.00 8,881,000.00 546,996.00 6,884,931.15 23,325,989.84 6,606,847.21 2,647,100.00 5,977,900.20 3,026,228.85 5,948,500.48 1,189,500.20 1,240,398.75 662,048.81 1,688,201.84 4,432,985.51 10,418,218.82 8,766,168.67 0.0393 2045/11/1 329,412,000.00 2,213,648.64 6.000 1.29533 7.590 8.450 6.800 6.750 6.950 2007/5/1 2045/6/1 2028/11/15 2031/6/1 2042/4/20 2043/1/20 2044/1/20 19,622,900.00 91,955,955.57 4,208,693.34 7,303,875.96 4,373,046.59 2,060,000.00 3,050,000.00 468,987.31 2,657,527.10 4,323,043.50 6,370,294.53 4,390,145.20 2,078,128.00 3,094,194.50 8.000 2022/9/15 4,985,000.00 5,985,040.85 9.100 0.000 4.875 5.000 7.500 8.000 7.500 8.000 8.500 6.000 0.26017 8.580 0.07607 5.396 0.11225 4.761 0.10263 0.03249 3.554 4.86271 7.330 7.700 7.630 7.360 7.070 7.550 7.210 6.860 6.110 2027/6/1 2034/9/25 2034/10/25 2035/2/25 2035/3/1 2035/3/1 2035/9/1 2035/9/1 2035/9/1 2030/10/1 2040/1/1 2015/11/15 2028/10/1 2038/8/1 2038/8/1 2039/7/1 2039/7/1 2038/4/1 2034/12/1 2035/4/1 2037/10/25 2027/10/15 2027/8/15 2029/2/15 2029/1/15 2029/1/15 2029/1/15 2029/7/15 2023/9/1 1,925,000.00 498,369.87 655,071.59 528,307.53 5,493,110.52 4,606,573.21 3,867,902.16 4,661,964.37 1,477,844.67 5,325,000.00 73,078,178.60 1,467,000.00 98,407,161.70 26,204,000.00 90,563,729.58 1,413,000.00 446,118,338.05 401,594,465.34 1,332,048.70 3,692,630.28 661,000.00 382,000.00 18,099,000.00 2,126,220.93 3,776,609.55 2,665,255.73 2,239,000.00 1,537,746.56 6,640,787.11 2,041,886.00 367,049.40 652,254.78 527,145.25 5,683,501.73 4,800,740.27 3,994,382.56 4,846,391.68 1,567,712.40 5,306,575.50 1,356,330.99 1,465,738.38 789,225.43 26,052,278.84 1,006,163.03 1,344,144.51 8,801,914.80 1,385,500.90 1,324,216.25 3,655,260.86 682,277.59 369,905.88 17,176,674.96 2,213,693.65 3,868,381.15 2,783,992.87 1,947,549.37 1,575,221.44 6,679,569.30 - 44 - 備考 種類 銘柄 GT 1999-3 A5 GT 1999-3 A6 GT 1999-3 A7 GT 1999-4 A5 GT 1999-5 A4 GT 1999-5 A5 HART 2004-A D HASCN 2005-OP1A A P/P 144A HEALTH CARE REIT INC HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES INC HEAT 2004-4N A HERITAGE PROPERTY INVESTMENT TRUST HESS CORP HFP 6 4C HFP 8 2C HILTON HOTELS CORP HISTORIC TW INC HISTORIC TW INC HITS 2003-1A A HOSPIRA INC HOSPITALITY PROPERTIES TRUST HRPT PROPERTIES TRUST HRPT PROPERTIES TRUST HSBC FINANCE CAPITAL 社債券 TRUST IX ICI WILMINGTON INC ILFC E-CAPITAL TRUST II INDEPENDENCE COMMUNITY BANK CORP INDIANAPOLIS POWER & LIGHT INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORP IPALCO ENTERPRISES INC ISTAR FINANCIAL INC ITC HOLDINGS CORP JC PENNEY CORP INC JC PENNEY CORP INC JP MORGAN CHASE CAPITAL XVIII JP MORGAN CHASE CAPITAL XX JPMAC 2005-FLD1 A2 JPMAC 2005-OPT2 M11 JPMC 1997-C5 F JPMC 2000-C9 G JPMCC 2003-CB6 A2 JPMCC 2003-ML1A X1 JPMCC 2004-C2 A3 JPMCC 2004-C3 A5 JPMCC 2004-C3 X-1 JPMCC 2004-CBX X1 JPMCC 2004-FL1A X1A JPMCC 2004-PNC1 A4 利率 （％） 償還日 券面総額 評価額 6.160 6.500 6.740 6.970 7.330 7.860 4.100 6.250 6.000 2031/2/1 2031/2/1 2031/2/1 2031/5/1 2030/3/1 2031/4/1 2011/8/15 2035/11/26 2013/11/15 163,360.73 4,115,000.00 6,751,000.00 8,268,123.51 395,449.55 2,857,000.00 1,506,000.00 3,200,767.77 700,000.00 163,413.00 4,125,205.20 6,481,770.12 8,292,845.19 396,548.89 2,514,788.54 1,480,247.40 3,143,922.13 690,039.00 6.125 2016/4/15 1,470,000.00 1,405,364.10 5.000 2034/11/27 134,971.81 133,284.66 5.125 2014/4/15 2,110,000.00 2,033,660.20 7.875 7.05688 6.22688 7.625 9.125 9.150 5.94594 5.900 2029/10/1 2040/7/15 2040/7/15 2012/12/1 2013/1/15 2023/2/1 2036/11/6 2014/6/15 3,635,000.00 3,145,000.00 2,524,000.00 3,960,000.00 2,290,000.00 3,840,000.00 9,945,779.80 1,695,000.00 4,207,403.45 3,186,765.60 2,528,038.40 4,162,950.00 2,646,553.00 4,659,955.20 9,871,186.45 1,658,472.75 6.750 2013/2/15 1,885,000.00 1,962,869.35 5.750 6.250 2014/2/15 2016/8/15 245,000.00 2,425,000.00 241,484.25 2,464,648.75 5.911 2035/11/30 10,700,000.00 10,576,950.00 5.625 6.250 2013/12/1 2065/12/21 4,675,000.00 8,640,000.00 4,558,078.25 8,623,497.60 3.500 2013/6/20 1,255,000.00 1,214,601.55 6.300 2013/7/1 1,440,000.00 1,471,665.60 4.750 2012/1/13 550,000.00 530,431.00 8.375 5.875 5.875 6.875 7.650 2008/11/14 2016/3/15 2016/9/30 2015/10/15 2016/8/15 1,605,000.00 3,500,000.00 1,486,000.00 1,800,000.00 600,000.00 1,653,150.00 3,439,100.00 1,458,449.56 1,878,984.00 659,514.00 6.950 2036/8/17 1,535,000.00 1,606,745.90 6.550 5.590 7.580 7.5605 6.250 5.255 0.32187 5.3813 4.878 0.1064 0.11411 2.04524 5.3734 2036/9/29 2035/7/25 2035/12/25 2029/9/1 2032/10/1 2037/7/1 2039/3/1 2041/5/1 2042/1/1 2042/1/1 2039/11/1 2019/4/16 2041/6/1 2,835,000.00 19,500,000.00 1,082,000.00 3,657,000.00 4,123,000.00 17,613,000.00 74,257,659.46 27,752,900.00 1,356,000.00 62,502,153.78 246,473,236.59 6,630,478.16 26,692,000.00 2,822,526.00 19,577,415.00 923,584.38 4,019,043.00 4,212,881.40 17,443,915.20 2,758,672.04 27,389,892.06 1,297,692.00 1,125,038.76 4,749,539.26 11,072.88 26,660,503.44 - 45 - 備考 種類 銘柄 JPMCC 2005-CB11 A4 JPMCC 2005-CB12 A4 JPMCC 2005-CB12 X1 JPMCC 2005-LDP2 X1 JPMCC 2005-LDP4 X1 JPMCC 2005-LDP5 X1 JPMCC 2006-CB14 A4 JPMCC 2006-CB14 X1 JPMCC 2006-CB16 A4 JPMCC 2006-LDP6 X1 JPMCC 2006-LDP7 X JPMORGAN CHASE & CO KANSAS GAS & ELECTRIC KINDER MORGAN INC KROGER CO LAFARGE SA LBCMT 1998-C4 G LBCMT 1998-C4 H LBCMT 1999-C1 F LBCMT 1999-C1 G LBFRC 2003-LLFA L LBFRC 2004-LLFA H LBFRC 2005-LLFA J LBMLT 2004-3 S1 LBMLT 2004-3 S2 LBMLT 2006-WL3 B1 LBUBS 2004-C1 A4 社債券 LBUBS 2004-C2 XCL LBUBS 2004-C4 A4 LBUBS 2004-C7 A6 LBUBS 2004-C7 XCL LBUBS 2005-C1 XCL LBUBS 2005-C2 A5 LBUBS 2005-C2 XCL LBUBS 2005-C3 AM LBUBS 2005-C3 XCL LBUBS 2005-C5 XCL IO LBUBS 2005-C7 XCL LBUBS 2006-C1A XCL LB-UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST LEGRAND FRANCE LEHMAN BROTHERS HOLDINGS E-CAPITAL TRUST I LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO LINCOLN NATIONAL CORP LMT 2006-3 1A7 LMT 2006-4 1A3 LMT 2006-5 1A3 LMT 2006-5 2A2 LNR 2002-1A EFXD LNR 2003-1A LOCKHEED MARTIN CORP 利率 （％） 5.335 4.895 0.07332 0.09002 0.04562 0.03677 5.481 0.03615 5.552 0.04002 0.01983 5.125 5.647 6.500 6.750 6.500 5.600 5.600 6.410 6.410 9.080 6.280 6.130 4.500 4.500 7.830 4.568 0.28591 5.3042 4.786 0.18293 0.15482 5.150 0.12509 4.794 0.13861 0.11177 0.08117 0.07052 償還日 券面総額 2037/8/1 24,695,000.00 2037/9/1 45,950,000.00 2037/9/1 152,351,595.16 2042/7/1 466,565,874.59 2042/10/1 439,175,140.44 2044/12/1 1,086,747,010.25 2044/12/1 6,524,000.00 2044/12/1 161,033,382.68 2045/5/1 4,587,000.00 2043/4/1 258,654,422.77 2045/4/1 149,872,515.90 2014/9/15 6,480,000.00 2021/3/29 1,255,000.00 2012/9/1 2,440,000.00 2012/4/15 1,390,000.00 2016/7/15 1,130,000.00 2035/10/1 2,453,000.00 2035/10/15 4,152,000.00 2031/6/15 2,464,240.00 2031/6/15 2,302,970.00 2014/12/16 6,545,000.16 2017/10/15 2,296,000.00 2018/7/15 734,000.00 2006/12/25 31,086,032.13 2006/12/25 14,620,138.99 2036/1/25 4,102,000.00 2031/1/11 12,683,000.00 2036/3/15 53,017,502.97 2029/6/15 18,180,000.00 2029/10/11 6,642,000.00 2036/10/11 71,894,486.53 2050/3/11 222,484,521.16 2030/4/11 14,670,000.00 2040/4/11 91,702,198.77 2040/7/11 17,800,000.00 2040/7/11 198,592,643.91 2040/9/11 206,279,273.07 2040/11/11 341,362,653.06 2041/2/11 225,374,567.26 評価額 24,393,227.10 44,021,938.00 1,683,485.12 7,866,300.64 4,057,978.29 4,988,168.77 6,504,101.80 748,805.22 4,593,375.93 1,378,628.07 149,872.51 6,282,036.00 1,222,470.40 2,433,753.60 1,443,737.40 1,158,024.00 2,409,704.55 3,999,040.32 2,522,100.35 2,331,250.47 6,314,877.95 2,299,834.32 728,458.30 218,534.80 102,779.57 3,423,939.40 12,025,513.28 1,483,959.90 18,168,183.00 6,356,659.68 1,564,424.02 4,736,695.45 14,332,590.00 968,375.21 16,897,540.00 4,261,798.13 3,017,865.75 3,290,735.97 2,544,478.86 6.365 2028/12/15 485,000.00 504,657.05 8.500 2025/2/15 2,470,000.00 2,800,362.50 6.1725 2065/8/19 5,580,000.00 5,610,132.00 5.500 2016/4/4 195,000.00 192,045.75 7.697 7.000 0.070 0.070 0.070 1.820 7.502 8.330 6.150 2097/10/15 2066/5/17 2036/7/25 2036/7/25 2036/9/25 2036/9/25 2037/7/24 2036/7/23 2036/9/1 3,280,000.00 4,255,000.00 3,812,719.15 5,884,712.43 5,258,361.86 18,935,487.21 4,000,000.00 6,135,000.00 3,500,000.00 3,282,919.20 4,418,136.70 17,957.90 37,897.54 24,135.88 825,965.95 4,084,760.00 6,518,437.50 3,586,975.00 - 46 - 備考 種類 銘柄 LOEWS CORP LUBRIZOL CORP MACH 2004-1A F MAMHC 2002-A M2 MARM 2004-13 3A6 MARM 2006-OA1 X MARP 2005-1 1A4 P/P 144A MARP 2005-2 1A3 MBNAS 2003-C5 C5 MCFI 1998-MC2 E MDST 11 B1 MESC 11PA 3A1 METLIFE INC METLIFE INC MEZZ 2004-C1 IO MEZZ 2004-C2 X MEZZ 2005-C3 X IO P/P 144A MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS CO MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN LTD MLCFC 2006-1 X IO P/P 144A MLMI 1998-C3 E MLMI 2003-WM3N N1 MLMI 2004-FM1N N1 MLMI 2004-HE2N N1 社債券 MLMI 2004-WM2N N1 MLMI 2004-WM3N N1 MLMI 2004-WMC3 B3 MLMI 2005-A9 3A1 MLMI 2005-WM1N N1 MLMT 2004-BPC1 A5 MLMT 2004-BPC1 XC IO MLMT 2004-KEY2 X-C MLMT 2005-CIP1 A4 MLMT 2005-LC1 X 144A P/P MLMT 2005-MCP1 A4 MLMT 2005-MCP1 AM MLMT 2005-MCP1 XC MLMT 2005-MKB2 A2 MMCA 2002-1 B MMT 2004-2 C MMT 2004-2 D MNIM 2004-HE1A NOTE MONONGAHELA POWER CO MOTIVA ENTERPRISES LLC MSAC 2004-WMC3 A2PT MSALT 2004-HB1 D MSALT 2004-HB2 E MSC 1998-HF1 F MSC 2004-HQ4 A7 MSC 2004-RR F5 144A MSC 2005-HQ6 A4A MSC 2005-HQ6 X1 利率 （％） 償還日 券面総額 評価額 5.250 5.500 6.37444 7.580 3.78589 1.773 7.500 7.500 6.510 7.250 8.221 5.94375 5.000 5.700 7.6531 6.40995 5.55979 2016/3/15 2014/10/1 2040/5/1 2032/3/25 2034/11/1 2046/4/1 2034/8/1 2035/5/1 2010/11/15 2030/6/18 2038/7/15 2027/4/28 2015/6/15 2035/6/15 2037/1/15 2040/10/1 2044/5/1 1,945,000.00 1,875,000.00 294,000.00 634,000.00 2,805,000.00 36,705,156.82 6,728,490.21 5,610,577.73 7,010,000.00 2,400,000.00 1,811,626.92 4,775,229.06 2,725,000.00 4,240,000.00 9,169,898.95 4,004,818.00 11,413,000.00 1,861,365.00 1,810,612.50 293,312.04 623,589.72 2,697,147.75 1,681,096.18 6,969,639.29 5,813,568.43 7,115,430.40 2,486,472.00 1,832,460.62 4,827,135.79 2,605,999.25 4,027,448.80 3,266,776.50 1,315,302.37 3,602,171.06 6.125 2036/4/1 5,185,000.00 5,133,150.00 8.375 2009/4/27 1,425,000.00 1,503,061.50 0.140 2039/2/1 114,565,000.00 653,020.50 7.1202 8.000 5.000 5.000 4.500 4.500 5.000 5.29333 5.000 4.855 0.05504 0.14828 5.047 0.1082 4.747 4.805 0.04921 4.806 5.370 6.680 8.570 5.191 5.700 5.200 5.620 5.500 5.000 7.180 4.970 6.000 4.989 0.07399 2030/12/1 2034/6/1 2035/1/1 2035/8/1 2034/12/1 2035/1/1 2035/1/1 2035/12/1 2035/9/1 2041/10/1 2041/10/1 2039/8/1 2038/7/1 2044/1/1 2043/6/1 2043/5/1 2043/6/1 2042/9/1 2010/1/15 2010/10/20 2010/10/20 2034/9/26 2017/3/15 2012/9/15 2035/1/25 2011/10/15 2012/3/15 2030/3/1 2040/4/1 2039/4/1 2042/8/1 2042/8/1 2,281,000.00 15,941.86 70,688.83 159,961.42 243,427.75 177,663.21 516,000.00 5,447,090.54 144,376.76 1,405,000.00 56,963,252.71 108,197,103.25 24,440,000.00 143,270,000.00 42,713,000.00 34,650,000.00 285,388,951.00 20,881,500.00 954,325.33 4,604,000.00 2,508,000.00 75,879.20 380,000.00 1,870,000.00 3,051,429.01 1,155,534.52 1,263,232.04 1,373,000.00 7,848,000.00 3,705,000.00 59,280,000.00 228,678,698.37 2,469,364.98 15,722.65 69,628.49 156,962.14 240,112.25 174,802.83 508,156.80 5,398,502.49 143,394.99 1,346,734.65 1,126,733.13 2,356,532.88 23,669,406.80 1,368,228.50 40,521,823.10 32,885,622.00 3,829,919.72 20,578,091.80 954,248.97 4,604,276.24 2,508,125.40 75,423.92 376,861.20 1,836,527.00 3,054,449.92 1,152,437.68 1,252,772.47 1,401,187.69 7,585,484.40 3,217,755.45 57,196,308.00 2,428,567.77 - 47 - 備考 種類 銘柄 MSC 2005-IQ9 X1 IO P/P 144A MSC 2005-RR6 X MSDWC 2000-L1F2 A1 MSDWC 2001-NC4 B1 MSM 2005-5AR 2A1 MVCOT 2002-1A A1 MVCOT 2004-2A C MVCOT 2004-2A D MVCOT 2005-2 D NAA 2004-R2 PT NAA 2004-R3 PT NATIONAL FUEL GAS CO NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE CO NAVG 2003-1A A1 NAVOT 2004-B C NAVOT 2005-A C NB CAPITAL TRUST IV NCHET 2003-5 AI7 NCHET 2004-1 A4 NEVADA POWER CO NEVADA POWER CO NEW CINGULAR WIRELESS 社債券 SERVICES INC NEWCA 3A IV NEWFIELD EXPLORATION CO NEWMONT MINING CORP NEWS AMERICA HOLDINGS INC NEWS AMERICA INC NEWS AMERICA INC NEXTEL COMMUNICATIONS INC NSTAR 2004-2A C1 NUVEEN INVESTMENTS INC NUVEEN INVESTMENTS INC OAK 1999-A A3 OAK 2000-A A3 OAK 2001-B A4 OAK 2001-E AIO OAK 2002-A A2 OAK 2002-A AIO IO OAK 2002-C A1 OFFICE DEPOT INC OMNICOM GROUP INC ONEAMERICA FINANCIAL PARTNERS INC OOMLT 2005-4 M11 ORGN 2004-B A2 OSTAR 2004-A D OSTAR 2005-A D PACIFICORP PCNIM 2004-2 B 利率 （％） 償還日 券面総額 評価額 0.12296 1.71524 6.960 9.0725 5.39806 6.030 4.741 5.389 6.205 0.32118 8.38703 5.250 2056/7/1 2043/5/1 2033/10/1 2032/1/25 2035/9/1 2024/12/20 2026/10/1 2026/10/1 2027/10/1 2034/10/1 2035/2/1 2013/3/1 383,921,818.19 32,991,238.06 346,690.42 0.03 25,948,332.85 1,636,394.25 490,703.89 457,494.62 586,263.45 1,131,159.19 2,120,267.38 860,000.00 11,114,536.63 2,060,632.72 349,477.80 0.03 26,048,752.89 1,649,632.67 477,361.64 444,350.79 580,969.49 1,201,460.73 2,181,882.35 835,300.80 5.625 2015/2/13 705,000.00 694,446.15 6.500 2011/7/15 1,500,000.00 1,523,115.00 8.250 2031/12/1 1,245,000.00 1,488,210.75 5.895 3.930 4.840 8.250 5.150 5.630 9.000 5.875 2015/11/15 2012/10/15 2014/1/15 2027/4/15 2033/11/1 2034/5/25 2013/8/15 2015/1/15 3,030,000.00 1,064,788.97 2,912,119.14 315,000.00 3,798,000.00 490,637.64 1,066,000.00 3,010,000.00 3,030,000.00 1,029,161.13 2,884,250.15 330,142.05 3,743,194.86 490,789.73 1,158,742.00 2,980,471.90 8.750 2031/3/1 6,050,000.00 7,615,861.00 8.530 6.625 5.875 7.750 7.250 6.400 6.875 7.32375 5.000 5.500 6.090 7.945 7.210 6.000 5.010 6.000 5.410 6.250 5.900 2038/9/24 2016/4/15 2035/4/1 2045/12/1 2018/5/18 2035/12/15 2013/10/31 2039/6/28 2010/9/15 2015/9/15 2029/4/15 2022/3/15 2030/9/1 2009/11/15 2020/3/15 2010/2/15 2032/11/1 2013/8/15 2016/4/15 1,524,000.00 2,440,000.00 2,680,000.00 1,923,000.00 3,710,000.00 235,000.00 3,250,000.00 1,610,000.00 2,060,000.00 2,065,000.00 2,238,926.77 90,269.58 1,944,515.35 3,519,341.43 1,253,356.23 4,250,038.29 12,566,117.98 2,032,000.00 2,395,000.00 1,531,620.00 2,391,200.00 2,443,356.00 2,094,916.20 4,025,238.70 226,913.65 3,299,270.00 1,655,530.80 2,009,406.40 1,993,034.75 2,128,413.34 67,986.53 1,741,974.63 460,013.09 1,054,398.46 585,782.76 10,828,852.16 2,050,430.24 2,398,424.85 7.000 2033/10/15 2,990,000.00 3,037,391.50 7.830 3.790 7.70188 6.90188 5.450 5.000 2035/11/25 2017/12/1 2018/11/12 2012/11/12 2013/9/15 2034/10/28 1,637,000.00 1,530,000.00 2,208,000.00 2,840,000.00 2,355,000.00 175,915.77 1,478,407.44 1,494,396.90 2,240,082.24 2,840,000.00 2,340,705.15 173,512.76 - 48 - 備考 種類 銘柄 PERMA 3 3C PERMA 5 2C PERMA 8 2C PFMLT 2005-2 1A1A PGMT 2004-DA D PGMT 2004-EA D PGMT 2004-FA E PILLR 2004-1A C1 PILLR 2004-2A C PNC BANK NA PNCMA 1999-CM1 B3 PNCMA 2000-C1 J PNCMA 2000-C2 J POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POTOMAC EDISON CO POWER RECEIVABLE FINANCE LLC PPL ENERGY SUPPLY LLC PPSI 2004-MHQ1 M10 PPSI 2005-WCW2 M11 PREMCOR REFINING GROUP INC PROGRESS ENERGY INC PROLOGIS PRUDENTIAL HOLDINGS LLC PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 社債券 PUBLIC SERVICE CO OF NEW MEXICO PURE 2004-1A E PURE 2004-1A F RALI 2004-QA5 A2 RAMC 2003-3 A RAMC 2005-3 AV2 RAMP 2002-SL1 AI3 RAMP 2003-RS4 AIIB RAMP 2004-RS9 AII2 RASC 2004-KS6 A2B2 RASC 2004-KS9 AII2 RASC 2005-KS10 B RASCN 2004-N10A A1 RASCN 2004-NT11 NOTE RASCN 2004-NT12 NOTE RAST 2006-A7CB 1A6 RAYTHEON CO RFMSI 2004-S5 2A1 RFMSI 2005-SA2 1A ROGERS WIRELESS INC ROUSE CO LP/TRC CO-ISSUER INC ROUSE CO ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 利率 （％） 償還日 券面総額 評価額 6.540 6.040 5.790 4.39108 4.400 6.260 5.000 6.390 6.270 4.875 7.100 6.625 6.220 7.750 5.350 2042/6/10 2042/6/10 2042/6/10 2035/10/1 2011/9/15 2011/11/15 2011/11/15 2011/6/15 2011/9/15 2017/9/21 2032/12/1 2010/6/1 2033/10/1 2011/5/31 2014/11/15 7,350,000.00 2,113,000.00 2,649,000.00 2,604,187.91 3,319,000.00 6,398,000.00 5,343,500.00 3,845,000.00 1,518,000.00 4,220,000.00 13,590,000.00 931,000.00 3,559,000.00 1,920,000.00 2,340,000.00 7,454,811.00 2,119,592.56 2,648,920.53 2,572,651.19 3,255,076.06 6,447,328.58 5,343,500.00 3,917,670.50 1,530,432.42 3,962,242.40 14,173,826.40 910,601.79 3,558,857.64 2,084,256.00 2,274,784.20 6.290 2012/1/1 2,273,608.00 2,282,838.84 5.700 7.830 7.830 2015/10/15 2034/12/25 2035/7/25 2,260,000.00 1,000,000.00 3,652,000.00 2,200,245.60 928,310.00 2,592,920.00 7.500 2015/6/15 1,115,000.00 1,157,849.45 5.625 5.750 8.695 2016/1/15 2016/4/1 2023/12/18 2,000,000.00 3,420,000.00 4,995,000.00 1,971,380.00 3,384,705.60 6,072,121.80 6.875 2009/7/15 2,285,000.00 2,360,519.25 4.400 2008/9/15 1,325,000.00 1,295,744.00 6.650 8.900 4.92454 5.830 5.630 7.000 5.660 5.670 5.590 5.620 8.080 5.000 4.500 4.700 0.220 6.750 4.500 4.68942 6.375 2034/2/28 2034/2/28 2034/12/1 2033/12/25 2035/11/25 2032/6/1 2033/5/25 2034/5/25 2034/3/25 2034/10/25 2035/11/25 2034/11/25 2034/12/25 2035/1/25 2036/7/25 2018/3/15 2019/5/1 2035/6/1 2014/3/1 4,028,000.00 4,021,000.00 1,628,325.34 1,881,566.10 7,960,000.00 2,739,010.27 1,542,695.75 2,397,132.96 1,659,165.47 2,368,554.04 3,266,000.00 115,370.87 564,263.23 47,751.08 2,695,807.07 4,305,000.00 3,150,138.62 1,320,023.21 2,070,000.00 4,028,000.00 4,031,052.50 1,620,395.39 1,897,126.65 7,975,203.60 2,730,081.09 1,561,485.78 2,401,951.19 1,659,630.03 2,372,793.75 2,912,128.90 114,865.54 541,692.70 47,633.61 31,298.32 4,643,717.40 3,045,365.00 1,317,053.15 2,072,587.50 6.750 2013/5/1 1,440,000.00 1,434,168.00 7.200 2012/9/15 2,255,000.00 2,299,400.95 9.118 2010/3/31 5,495,000.00 6,095,768.35 7.648 2031/9/30 3,770,000.00 4,306,207.10 - 49 - 備考 種類 銘柄 RYDER SYSTEM INC SACO 2005-10 1A1 SAFECO CAPITAL TRUST I SAIL 2003-BC2 A 144A SAIL 2006-BNC1 B1 SAIL 2006-BNC2 B1 SAILN 2003-5 A SAILN 2003-6A A SAILN 2003-8 SAILN 2003-9A A SAILN 2003-10A A SAILN 2004-4A B SAILN 2004-10A A SAILN 2004-11A A2 SAILN 2004-BN2A A SAILN 2005-1A A SAILN 2005-2A A SARM 2004-6 1A SARM 2004-8 1A1 SARM 2004-8 1A3 SARM 2004-10 1A1 SARM 2004-12 1A2 SARM 2005-9 AX SARM 2005-18 6A1 SASC 2003-40A 1A SASC 2004-NP2 A SASC 2005-RF6 AIO 社債券 SASNM 2005-NC1A A SASNM 2005-WF1A A SBAC 2005-1A D SBM7 2003-CDCA X3CD SCF III A2 SHARP 2004-HE2N NA SHARP 2004-RM2N NA SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV SIMON PROPERTY GROUP LP SMF 2004-A AX1 SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO SOUTHWESTERN BELL TELEPHONE SOVEREIGN BANCORP INC SOVEREIGN BANK SPRINT CAPITAL CORP SPRINT CAPITAL CORP ST PAUL TRAVELERS COS INC START 2005-1 STRIP 2003-1A L STRIP 2003-1A M STRIP 2004-1A L STRUCTURED ASSET INVESTMENT LOAN TRUST SUNOCO INC 利率 （％） 償還日 券面総額 評価額 5.950 5.590 8.072 7.750 7.830 7.830 7.350 7.000 7.000 7.000 7.500 7.500 5.000 4.750 5.000 4.250 4.750 4.38007 4.6756 4.6756 4.90888 4.96299 0.94821 5.30281 5.1116 5.680 0.7857 4.750 4.750 6.219 1.43049 6.64594 5.430 4.000 2011/5/2 2033/11/25 2037/7/15 2033/4/27 2036/3/25 2036/5/25 2033/6/27 2033/7/27 2033/8/27 2033/8/27 2033/10/27 2034/4/27 2034/12/27 2035/1/27 2034/12/27 2035/2/27 2035/3/27 2034/6/25 2034/7/25 2034/7/25 2034/8/25 2034/9/1 2035/5/1 2035/9/1 2034/1/1 2034/6/25 2043/5/25 2035/2/27 2035/2/27 2035/11/15 2015/2/15 2038/7/10 2034/10/25 2035/1/25 1,590,000.00 8,282,712.24 2,615,000.00 604,871.33 2,074,000.00 103,000.00 256,341.75 27,778.22 112,007.00 221,434.14 24,773.35 976,376.10 252,649.85 937,956.68 76,016.47 1,154,072.91 703,834.95 16,809,990.80 3,310,080.73 348,849.66 4,124,686.06 13,563,617.43 150,328,493.17 3,689,891.24 1,191,172.44 4,875,151.68 12,700,543.81 1,299,088.36 747,672.12 1,609,000.00 10,034,196.95 1,005,000.00 62,618.39 39,966.59 1,606,281.60 8,291,491.91 2,747,083.65 126,260.83 1,892,338.34 92,313.75 25,634.16 7,588.73 18,071.20 8,857.35 2,477.33 55,467.92 252,649.85 936,399.67 75,983.02 1,151,407.00 698,908.10 16,970,526.21 3,359,434.03 355,202.21 4,187,092.55 13,656,663.84 2,164,730.30 3,669,744.43 1,205,800.03 4,875,639.19 345,200.78 1,260,115.70 746,707.62 1,618,702.27 301.01 1,008,015.00 61,861.33 39,942.21 5.750 2016/10/17 2,420,000.00 2,429,849.40 5.750 0.800 2015/12/1 2008/2/25 2,980,000.00 90,936,053.40 2,966,828.40 371,928.45 5.000 2014/1/15 880,000.00 851,074.40 6.650 2029/4/1 3,000,000.00 3,177,750.00 7.000 4.800 5.125 6.900 6.875 5.500 0.000 5.000 5.000 5.000 2027/11/15 2010/9/1 2013/3/15 2019/5/1 2028/11/15 2015/12/1 2015/1/21 2018/3/24 2018/3/24 2018/3/24 4,030,000.00 1,940,000.00 990,000.00 3,545,000.00 2,145,000.00 295,000.00 21,394,091.94 2,198,000.00 1,489,000.00 979,000.00 4,103,749.00 1,888,648.20 961,497.90 3,648,017.70 2,136,634.50 289,403.85 21,387,245.83 1,937,317.20 1,258,785.71 858,994.18 7.830 2035/9/25 3,014,000.00 2,482,812.64 4.875 2014/10/15 1,990,000.00 1,871,157.20 - 50 - 備考 種類 銘柄 SVHE 2005-CTX1 B1 SWISS RE CAPITAL I LP TCI COMMUNICATIONS INC TECO ENERGY INC TELECOM ITALIA CAPITAL SA TELECOM ITALIA CAPITAL SA TELE-COMMUNICATIONS-TCI GROUP TELE-COMMUNICATIONS-TCI GROUP TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFONICA EUROPE BV TIAA 2002-1A IIFX TIAA 2003-1A D TIME WARNER ENTERTAINMENT CO LP TMTS 2004-5HE A1B TRANSALTA CORP TRANSAMERICA CAPITAL III TXU ELECTRIC DELIVERY CO TXU ELECTRIC DELIVERY CO UBS PREFERRED FUNDING TRUST I UNION PACIFIC CORP VALERO ENERGY CORP VENTAS REALTY LP/VENTAS 社債券 CAPITAL CORP VENTAS REALTY LP/VENTAS CAPITAL CORP VENTAS REALTY LP/VENTAS CAPITAL CORP VERIZON NEW JERSEY INC VERIZON PENNSYLVANIA INC VERIZON VIRGINIA INC VERIZON/NEW ENGLAND VIACOM INC WALT 2004-1 D WASHINGTON MUTUAL BANK/HENDERSON NV WBCMT 2003-C3 IOI WBCMT 2004-C12 A4 WBCMT 2004-C15 A4 WBCMT 2005-C16 A4 WBCMT 2005-C16 XC WBCMT 2005-C17 A4 WBCMT 2005-C21 A4 WBCMT 2005-WL5A L WBCMT 2006-C23 XC WBCMT 2006-C26 XC WEA FINANCE LLC/WCI FINANCE LLC WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 利率 （％） 償還日 券面総額 評価額 7.830 6.854 8.750 7.200 4.000 5.250 2035/11/25 2049/5/29 2015/8/1 2011/5/11 2010/1/15 2013/11/15 2,007,000.00 2,000,000.00 1,815,000.00 3,211,000.00 2,775,000.00 2,580,000.00 1,826,089.02 2,053,260.00 2,121,136.05 3,339,440.00 2,620,959.75 2,423,471.40 9.800 2012/2/1 3,070,000.00 3,593,527.10 7.875 2013/8/1 330,000.00 364,570.80 6.421 7.045 8.250 6.770 6.7309 2016/6/20 2036/6/20 2030/9/15 2037/5/22 2038/12/28 975,000.00 4,105,000.00 2,385,000.00 2,992,000.00 4,174,000.00 989,966.25 4,259,348.00 2,784,511.35 3,105,037.76 4,228,428.96 8.375 2023/3/15 625,000.00 713,375.00 5.750 5.750 7.625 7.000 7.250 2035/4/25 2013/12/15 2037/11/15 2022/9/1 2033/1/15 1,636,079.54 1,315,000.00 4,542,000.00 3,405,000.00 1,185,000.00 1,640,480.59 1,299,272.60 5,094,897.66 3,627,789.15 1,315,480.35 8.622 2049/2/28 3,185,000.00 3,520,985.65 5.214 7.500 2014/9/30 2032/4/15 2,025,000.00 2,050,000.00 1,971,540.00 2,311,949.00 8.750 2009/5/1 385,000.00 407,137.50 6.750 2010/6/1 15,000.00 15,281.25 6.750 2017/4/1 2,715,000.00 2,715,000.00 8.000 8.350 4.625 6.500 5.750 5.600 2022/6/1 2030/12/15 2013/3/15 2011/9/15 2011/4/30 2011/3/15 3,163,000.00 1,765,000.00 3,585,000.00 1,710,000.00 2,185,000.00 760,923.98 3,463,674.78 1,986,984.05 3,315,658.95 1,744,456.50 2,168,809.15 758,983.62 5.950 2013/5/20 3,460,000.00 3,496,503.00 0.36076 5.4096 4.803 4.847 0.23482 5.083 5.36987 8.630 0.05131 0.04524 2035/2/1 2041/7/1 2041/10/1 2041/10/1 2041/10/1 2042/3/1 2044/10/1 2018/1/15 2045/1/1 2045/6/1 70,914,756.15 35,233,000.00 36,441,450.00 17,613,000.00 85,079,154.82 28,105,000.00 97,780,000.00 3,069,000.00 229,726,324.66 305,968,670.42 2,165,027.50 34,958,534.93 34,774,618.07 16,867,793.97 1,543,335.86 27,269,438.35 96,106,006.40 3,071,639.34 1,403,627.84 1,220,814.99 5.700 2016/10/1 3,025,000.00 2,982,952.50 5.500 2016/2/15 870,000.00 843,412.80 - 51 - 備考 種類 利率 （％） 銘柄 WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD WELLPOINT INC WELLPOINT INC WESTAR ENERGY INC WESTO 2004-1 D WESTO 2004-3 D WESTO 2004-4 D WESTO 2005-1 D WESTPAC CAPITAL TRUST III WEYERHAEUSER CO 社債券 WEYERHAEUSER CO WFMBS 2004-R 2A1 WFMBS 2005-AR2 2A1 WFMBS 2005-AR9 1A2 WFMBS 2005-AR12 2A5 WFMBS 2006-AR10 3A1 WHINS 1A B3 WMCMS 2005-C1A G P/P 144A WYETH XEROX CORP 社債券 売付 債券 評価額 2036/8/1 1,830,000.00 1,815,506.40 5.000 5.250 5.100 3.170 4.070 3.580 4.090 5.819 6.750 7.950 4.35423 4.54568 4.35366 4.31912 5.09132 6.385 5.720 5.500 6.400 2014/12/15 2016/1/15 2020/7/15 2011/8/22 2012/2/17 2012/5/17 2012/8/17 2013/9/30 2012/3/15 2025/3/15 2034/9/1 2035/3/1 2035/5/1 2035/7/1 2036/7/1 2044/10/25 2036/5/1 2014/2/1 2016/3/15 2,015,000.00 1,255,000.00 3,355,000.00 652,525.75 1,233,027.36 1,399,085.95 1,118,406.29 2,915,000.00 815,000.00 2,230,000.00 1,969,638.20 1,923,592.60 6,543,813.23 84,000,000.00 8,020,708.35 6,810,000.00 679,000.00 7,525,000.00 2,920,000.00 17,506,647,522.60 4.500 6.000 2021/10/1 2021/10/1 △70,500,000.00 △21,700,000.00 △92,200,000.00 1,928,899.05 1,215,618.10 3,058,350.90 644,564.93 1,219,673.67 1,375,357.45 1,101,932.16 2,869,030.45 844,429.65 2,364,937.30 1,920,318.45 1,887,217.46 6,434,989.61 81,440,520.00 7,921,091.15 6,810,000.00 658,759.01 7,460,661.25 2,920,000.00 3,137,201,891.32 （375,711,298,504） △67,569,315.00 △21,950,852.00 △89,520,167.00 （△10,720,935,200） 5,854,073,693.75 (701,083,865,563） 701,083,865,563 （701,083,865,563） 計 売付債券 券面総額 6.500 FNMA TBA FNMA TBA 米ドル 償還日 計 小計 22,201,972,666.26 合計 備考 （注）１．種類ごとの計及び米ドル小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。 ２．合計金額欄は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で あります。 ３．通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しており ます。 ４．外貨建有価証券の内訳 通貨 米ドル 銘柄数 組入債券時価比率 国債証券 2 銘柄 7.79 ％ 地方債証券 2 銘柄 0.05 ％ 特殊債券 833 銘柄 40.10 ％ 社債券 706 銘柄 53.59 ％ 2 銘柄 △1.53 ％ 売付債券 合計 100.00 ％ 有価証券の合計 額に対する比率 100.00 ％ 100.00 ％ （注）組入債券時価比率は、公社債の合計額に対する各公社債の通貨ごとの比率であります。 第２ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 デリバティブ取引関係注記に記載したとおりであります。 - 52 - 第３ 不動産等明細表 該当事項はありません。 第４ その他特定資産の明細表 該当事項はありません。 第５ 借入金明細表 該当事項はありません。 - 53 - ２ ファンドの現況 純資産額計算書 Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1 万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ×10000） Ⅴ （平成 18 年 11 月 24 日現在） 729,292,660,142 円 50,903,267,723 円 678,389,392,419 円 907,394,836,054 口 7,476 円 設定および解約の実績 設定数量（口） 解約数量（口） 発行済数量（口） 第1 特定期 自平成 10 年 7 月 31 日 至平成 10 年 10 月 15 日 61,956,300,000 − 61,956,300,000 第2 特定期 自平成 10 年 10 月 16 日 至平成 11 年 4 月 15 日 10,889,068,789 15,339,917,491 57,505,451,298 第3 特定期 自平成 11 年 4 月 16 日 至平成 11 年 10 月 15 日 2,205,571,344 13,761,358,734 45,949,663,908 第4 特定期 自平成 11 年 10 月 16 日 至平成 12 年 4 月 17 日 700,656,938 7,704,912,068 38,945,408,778 第5 特定期 自平成 12 年 4 月 18 日 至平成 12 年 10 月 16 日 493,969,195 6,269,766,251 33,169,611,722 第6 特定期 自平成 12 年 10 月 17 日 至平成 13 年 4 月 16 日 23,125,048,604 10,296,397,782 45,998,262,544 第7 特定期 自平成 13 年 4 月 17 日 至平成 13 年 10 月 15 日 76,399,945,809 14,967,528,344 107,430,680,009 第8 特定期 自平成 13 年 10 月 16 日 至平成 14 年 4 月 15 日 121,517,608,641 26,340,944,660 202,607,343,990 第9 特定期 自平成 14 年 4 月 16 日 至平成 14 年 10 月 15 日 219,098,508,944 25,210,489,132 396,495,363,802 第 10 特定期 自平成 14 年 10 月 16 日 至平成 15 年 4 月 15 日 247,180,773,601 30,538,040,802 613,138,096,601 第 11 特定期 自平成 15 年 4 月 16 日 至平成 15 年 10 月 15 日 268,296,466,026 45,863,111,727 835,571,450,900 第 12 特定期 自平成 15 年 10 月 16 日 至平成 16 年 4 月 15 日 242,504,931,269 36,612,115,108 1,041,464,267,061 第 13 特定期 自平成 16 年 4 月 16 日 至平成 16 年 10 月 15 日 147,905,492,413 55,064,968,459 1,134,304,791,015 第 14 特定期 自平成 16 年 10 月 16 日 至平成 17 年 4 月 15 日 247,032,096,758 51,181,727,408 1,330,155,160,365 第 15 特定期 自平成 17 年 4 月 16 日 至平成 17 年 10 月 17 日 124,833,298,655 169,457,739,749 1,285,530,719,271 第 16 特定期 自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日 51,989,680,914 264,524,617,771 1,072,995,782,414 - 54 - 設定数量（口） 第 17 特定期 自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日 43,594,968,765 （注）本邦外における販売又は解約の実績はありません。 - 55 - 解約数量（口） 162,498,146,232 発行済数量（口） 954,092,604,947