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2016年1月15日 - ピクテ投信投資顧問株式会社

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2016年1月15日 - ピクテ投信投資顧問株式会社
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
追加型投信／国内／株式
信 託 期 間
2013 年 9 月 30 日(当初設定日)から無期
限です。
運 用 方 針
投資信託証券への投資を通じて主に日
本企業の株式に投資(一部ショート･ポ
ジションを保有します)するとともに、
円売り米ドル買いの取引を行うことで、
信託財産の成長を図ることを目的に運
用を行います。
主要投資対象
①ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド－日本株オポチュニティー
ズ・ファンド受益証券
②ピクテ－ショートターム・マネー・
マーケット USD 投資証券
運 用 方 法
①投資信託証券への投資を通じて、主に
日本企業の株式に投資(一部ショー
ト･ポジションを保有します)を行う
とともに円売りドル買いの取引を行
い、株式からの売買益および為替差益
の獲得を目指します。
②株式の実質組入比率は、原則として高
位を保ちます。
主な投資制限
分 配 方 針
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス
米ドルコース
愛称：日本株 DX（デラックス）
運用報告書(全体版)
第5期
決算日：2016 年 1 月 15 日
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
①投資信託証券への投資割合には制限
を設けません。
②投資信託証券、短期社債等、コマーシ
ャル・ペーパーおよび指定金銭信託の
受益証券以外の有価証券への直接投
資は行いません。
さて、｢ピクテ日本厳選株アルファ・プラス
毎決算時に、原則として以下の方針に基
づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰
越分を含めた利子・配当等収益と売買
益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、基準価額の水準およ
び市況動向等を勘案して委託者が決
定します。ただし、必ず分配を行うも
のではありません。
③留保益の運用については、特に制限を
設けず、委託者の判断に基づき、元本
部分と同一の運用を行います。
願い申し上げます。
Filename： w10_日本厳選株アルファ・プラス米ドルコース_1601
LastSave:1/27/2016 11:51:00 AM LastPrint：1/27/2016 11:51:00 AM
米
ドルコース｣は、2016 年 1 月 15 日に第 5 期の決
算を行いましたので、期中の運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお
ピクテ投信投資顧問株式会社
東京都千代田区丸の内 2-2-1
お問い合わせ窓口
投資信託営業部
電話番号 0120-56-1805
受付時間：委託者の営業日午前 9 時から午後 5 時まで
ホームページ：www.pictet.co.jp
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■設定以来の運用実績
基
決
算
期
(分配落)
(設 定 日)
準
価
額
税込み
分配金
参
考
指
期 中
騰落率
数
期 中
騰落率
投資信託
証
券
組入比率
純資産
総 額
円
円
％
％
％
百万円
2013 年 9 月 30 日
10,000
－
－
10,000
－
－
13
1 期(2014 年 1 月 15 日)
11,049
0
10.5
11,108
11.1
94.8
18
2 期(2014 年 7 月 15 日)
11,006
0
△ 0.4
10,812
△ 2.7
95.0
8
3 期(2015 年 1 月 15 日)
13,465
0
22.3
13,438
24.3
95.0
6
4 期(2015 年 7 月 15 日)
16,675
0
23.8
17,005
26.5
95.3
6
5 期(2016 年 1 月 15 日)
13,817
0
△17.1
13,987
△17.8
93.8
5
(注 1) 設定日の基準価額および純資産総額は、それぞれ当初設定価額および当初設定元本額を記載しています。
(注 2) 参考指数は、
米ドル換算した TOPIX の収益率に米ドルと円との金利差相当を加算して委託者が独自に算出したものを設定日(2013 年 9 月 30 日)
を 10,000 として指数化したものです。
■当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
(期
月
価
額
参
考
騰 落 率
首)
2015 年 7 月 15 日
(期
準
日
指
数
投資信託
証
券
組入比率
騰 落 率
円
％
16,675
－
17,005
％
％
－
95.3
7 月 末
16,719
0.3
17,184
1.1
95.2
8 月 末
15,437
△ 7.4
15,797
△ 7.1
95.7
9 月 末
13,688
△17.9
13,880
△18.4
95.0
10 月 末
15,349
△ 8.0
15,735
△ 7.5
95.9
11 月 末
16,172
△ 3.0
16,476
△ 3.1
95.4
12 月 末
15,456
△ 7.3
15,664
△ 7.9
95.3
13,817
△17.1
13,987
△17.8
93.8
末)
2016 年 1 月 15 日
(注 1) 騰落率は期首比です。
(注 2) 参考指数は、
米ドル換算した TOPIX の収益率に米ドルと円との金利差相当を加算して委託者が独自に算出したものを設定日(2013 年 9 月 30 日)
を 10,000 として指数化したものです。
－ 1 －
Filename： w10_日本厳選株アルファ・プラス米ドルコース_1601
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
■当期中の運用状況と今後の運用方針(2015 年 7 月 16 日から 2016 年 1 月 15 日まで)
１．基準価額等の推移
当期の基準価額は、17.1％の下落となりました。
基準価額等の推移
（円）
（百万円）
20,000
25
18,000
20
16,000
15
14,000
10
12,000
5
10,000
期首
'15年8月
基準価額（左軸）
9月
10月
参考指数（左軸）
11月
12月
○基準価額の高値・安値
期首
期中高値 期中安値
期末
15/7/15 15/8/12 15/9/30 16/1/15
16,675 円 17,198 円 13,688 円 13,817 円
0
期末
純資産総額(右軸)
※ 参考指数は期首の基準価額に合わせて指数化しています。
◇主な変動要因
下落 ・実質的に組入れている株式の価格が下落したこと
下落 ・円に対して米ドルが下落したこと
２．投資環境
・日本株市場は、中国・人民元の突然の切下げを契機とする夏場の急落から 10 月以降に一旦は反発に転
じ戻りを試す展開となったものの、中国の一段の景気減速、下げ止まらない原油価格、地政学リスク
の高まりなどを受けた世界経済の先行き懸念、世界的なリスク回避姿勢の強まり、それに伴う円高進
行などから再び 12 月以降は下値模索となり下落しました。
・為替市場では、米国の 12 月利上げ観測が高まるなか日米の金融政策の方向性の違いを背景に 11－12
月には 1 ドル 123 円台の円安・ドル高水準での推移がみられたものの、12 月 16 日に米連邦準備制度理
事会(FRB)が約 9 年半ぶりの利上げを決定すると円売り・ドル買いが一巡、その後は世界的にリスク
回避姿勢が強まるなか、対ドルで円高が進行しました。
－ 2 －
Filename： w10_日本厳選株アルファ・プラス米ドルコース_1601
LastSave:2/23/2016 9:16:00 AM LastPrint：2/23/2016 9:16:00 AM
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３．組入状況
投資信託証券への投資を通じて主に日本企業の株式に投資(一部ショート・ポジションを保有します)
するとともに、円売り米ドル買いの取引を行うことで、信託財産の成長を図ることを目的に運用を行っ
てまいりました。
組入比率
投資先ファンド
期 首
90.4％
4.9％
PGSF－日本株オポチュニティーズ・ファンド
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット USD
当 期
騰落率
－18.1％
－4.0％
期 末
88.7％
5.1％
(注) “PGSF”は｢ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド｣の略称です。(以下同じ)｢ピクテ－ショートターム・マネー・マーケットUSD｣
の騰落率は円換算して算出しています。
株式の実質組入比率を高位に保つため、｢PGSF－日本株オポチュニティーズ・ファンド｣の組入比率を
高位に維持しました。
＜投資先ファンドの組入状況＞
PGSF－日本株オポチュニティーズ・ファンド
主に日本企業の株式に投資を行うとともに、一部ショート(売り)ポジションを保有し、収益の上乗せ
を目指しました。また、円売りドル買いの取引を行いました。
◇ロング(買い)・ショート(売り)別組入比率
【期末】
【期首】
ロング(買い)
ショート(売り)
合計
組入比率
103.5％
－3.5％
100.0％
銘柄数
83
4
87
◇組入上位 10 銘柄(ロング・ポジション)
【期首】
銘柄名
業種名
組入比率
トヨタ自動車
自動車・自動車部品
5.8％
三菱 UFJ フィナンシャル・グループ 銀行
4.6％
三井住友フィナンシャルグループ 銀行
3.8％
東京海上ホールディングス 保険
2.4％
日本電信電話
電気通信サービス
2.1％
日本電産
資本財
2.1％
セブン&アイ・ホールディングス 食品・生活必需品小売り
2.0％
大和ハウス工業
不動産
1.9％
ソフトバンク
電気通信サービス
1.9％
三井不動産
不動産
1.9％
ロング(買い)
ショート(売り)
合計
組入比率
101.1％
－1.1％
100.0％
銘柄数
81
1
82
【期末】
銘柄名
トヨタ自動車
三菱 UFJ フィナンシャル・グループ
東京海上ホールディングス
三井不動産
日本電信電話
信越化学工業
三井住友フィナンシャルグループ
ダイキン工業
旭化成
クボタ
組入比率
業種名
自動車・自動車部品
5.6％
銀行
3.6％
保険
2.8％
不動産
2.6％
電気通信サービス
2.2％
素材
2.1％
銀行
1.9％
資本財
1.9％
素材
1.9％
資本財
1.8％
(注) 組入比率は当該投資先ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット USD
短期金融商品等に投資を行い、米ドル建てでの高水準の元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目指し
運用を行ってまいりました。
－ 3 －
Filename： w10_日本厳選株アルファ・プラス米ドルコース_1601
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４．収益分配金
当期の収益分配は、基準価額の水準および市況動向等を勘案し、見送りとさせていただきました。
なお、収益分配にあてなかった留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、
元本部分と同一の運用を行います。
◇分配原資の内訳
(単位：円・％、1 万口当たり、税引前)
第5期
項
目
自 2015 年 7 月 16 日
至 2016 年 1 月 15 日
当期分配金
－
(対基準価額比率)
－
当期の収益
－
当期の収益以外
－
翌期繰越分配対象額
3,817
(注 1) 対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、当ファンドの収益率とは異なります。
(注 2) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は小数点以下を切捨てて表示しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
５．今後の運用方針
(1)投資環境
2016 年の日本株市場は波乱の幕開けとなりました。中国の景気減速・人民元安、原油価格の一段安、
イランとサウジアラビアの断交による中東情勢の緊迫化などを背景とする世界的なリスク回避姿勢の高
まり、それに伴う円高進行などから急落スタートとなり TOPIX は 1 月 21 日までに年初から 15％以上も
下落し、日銀が追加金融緩和を決めた 2014 年 10 月 31 日以来の安値水準となりました。バリュエーショ
ン(投資評価価値)面では割安感が意識される水準にあるうえ、相対的に堅調な企業業績も支えに一段の
下値不安は限られそうですが、世界経済の先行き懸念が後退しない限りにおいて、値動きの荒い神経質
な展開は続きそうです。したがって当面の株式市場は、中国・新興国の景気減速、原油価格、米国の利
上げ影響、政府・日銀による政策対応、為替市場などをにらみつつ、日本企業の業績拡大、資本効率向
上・株主還元強化に向けた変革および稼ぐ力を見極め、底入れ・反発局面を探る展開となりそうです。
(2)投資方針
投資信託証券への投資を通じて、主に日本企業の株式に投資(一部ショート・ポジションを保有します)
を行うとともに、円売りドル買いの取引を行うことにより、売買益の獲得を目指します。
※投資先ファンドの主な投資方針につきましては、8ページをご覧ください。
－ 4 －
Filename： w10_日本厳選株アルファ・プラス米ドルコース_1601
LastSave:2/23/2016 9:14:00 AM LastPrint：2/23/2016 9:14:00 AM
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(PDF：上 48.50
下 48.54
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■1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用明細
当期
項 目 の 概 要
(2015 年 7 月 16 日～2016 年 1 月 15 日)
金 額
比 率
平 均 基 準 価 額
15,470円
－ 期中の平均基準価額(月末値の平均値)です。
(a) 信 託 報 酬
94円
0.608％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)
(29)
(0.190)
・ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供
等、基準価額の算出等の対価
(販 売 会 社)
(63)
(0.407)
・購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での
ファンドの管理および事務手続等の対価
(受 託 会 社)
(2)
(0.011)
・ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用
4
0.026
(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)
(4)
(0.026)
・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合
計
98
0.634
項
目
(注1) 上記の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、設定・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目毎に小数第3
位未満は四捨五入しています。
(注3) 各項目の費用は、当ファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
(注4) 各金額の円未満は四捨五入しています。
■当期中の売買および取引の状況(2015 年 7 月 16 日から 2016 年 1 月 15 日まで)
投資信託受益証券、投資証券
買
外
邦貨建
口
国
米ドル建
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－
日本株オポチュニティーズ・ファンド
付
数
金
売
額
口
付
数
金
千円
口
千円
118
1,984
92
1,481
口
千米ドル
口
千米ドル
4
0.64849
5
0.68828
ピクテ － ショートターム・マネー・マーケット USD
(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。
■利害関係人との取引状況等(2015 年 7 月 16 日から 2016 年 1 月 15 日まで)
該当事項はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人をいいます。
■自社設定投資信託受益証券等の状況等(2015 年 7 月 16 日から 2016 年 1 月 15 日まで)
該当事項はありません。
■特定資産の価格等の調査(2015 年 7 月 16 日から 2016 年 1 月 15 日まで)
該当事項はありません。
－ 5 －
Filename： w10_日本厳選株アルファ・プラス米ドルコース_1601
LastSave:2/23/2016 9:14:00 AM LastPrint：2/23/2016 9:14:00 AM
額
口
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
■組入資産の明細(2016 年 1 月 15 日現在)
(1) 邦貨建ファンドの明細
フ
ァ
ン
ド
期首(前期末)
口
数
口
名
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－
日本株オポチュニティーズ・ファンド
合
計
当
口
数
口
期
末
評 価 額
千円
比
率
％
309
335
4,912
88.7
309
335
4,912
88.7
(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2) 口数・評価額の単位未満は切り捨てています。
(2) 外貨建ファンドの明細
期首(前期末)
フ
ァ
ン
ド
名
口
当
数
(アメリカ)
ピクテ － ショートターム・マネー・マーケット USD
合
計
口
口
17
17
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
口
千米ドル
千円
17
2
281
17
2
281
比
率
％
5.1
5.1
(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3) 口数・評価額の単位未満は切り捨てています。
■投資信託財産の構成
(2016 年 1 月 15 日現在)
項
投
投
コ
投
ー
目
資
信
託
ル
資
資
・ ロ ー
信
託
受
益
証
ン 等 、
財
産
評
証
そ の
総
券
券
他
額
価
当
額
期
千円
4,912
281
1,429
6,622
末
比
率
％
74.2
4.2
21.6
100.0
(注1) 評価額の単位未満は切り捨てています。
(注2) 当期末における外貨建純資産(281千円)の投資信託財産総額(6,622千円)に対する比率は4.2％です。
(注3) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、
1米ドル＝118.16円です。
－ 6 －
Filename： w10_日本厳選株アルファ・プラス米ドルコース_1601
LastSave:1/27/2016 4:30:00 PM LastPrint：1/27/2016 4:30:00 PM
size： 182*200
■資産、負債、元本および基準価額の状況
目
(A) 資
当 期 末
産
6,622,791 円
1,428,976
投資信託受益証券 (評価額)
4,912,543
投 資 証 券 (評価額)
281,272
債
1,083,647
金
1,042,679
未 払 信 託 報 酬
39,271
そ の 他 未 払 費 用
1,697
(C) 純 資 産 総 額 (Ａ－Ｂ)
5,539,144
未
払
解
約
元
(D) 受
本
4,008,792
次 期 繰 越 損 益 金
1,530,352
益
権
総
口
当期(自 2015 年 7 月 16 日
数
4,008,792 口
1 万口当たり基準価額 (Ｃ／Ｄ)
13,817 円
<注記事項(当運用報告書作成時点では、監査未了です。)>
(貸借対照表関係)
(注1) 期首元本額
3,675,423円
期中追加設定元本額
1,405,168円
期中一部解約元本額
1,071,799円
(注2) 1口当たり純資産額
1.3817円
目
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C)信
託
報
酬
等
(D)当期損益金 (Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E)前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売買損益相当額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H)収
益
分
配
金
次期繰越損益金 (Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配 当 等 相 当 額)
(売買損益相当額)
分 配 準 備 積 立 金
繰 越 損 益 金
(A)配
当
当
等
△
△
△
△
(
(
(
(
△
期
1円
1
989,535
157,073
1,146,608
40,968
1,030,502
283,394
2,277,460
1,107,549)
1,169,911)
1,530,352
0
1,530,352
2,277,460
1,107,549)
1,169,911)
283,394
1,030,502
(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによ
るものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税
等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追
加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分
をいいます。
(注4) 第5期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用
控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調
整金(1,246,958円)および分配準備積立金(283,394円)より分
配対象収益は1,530,352円(10,000口当たり3,817円)ですが、当
期に分配した金額はありません。
<お知らせ>
該当事項はありません。
－ 7 －
Filename： w10_日本厳選株アルファ・プラス米ドルコース_1601
LastSave:1/27/2016 11:51:00 AM LastPrint：1/27/2016 11:51:00 AM
左右 13.99)
至 2016 年 1 月 15 日)
項
コール・ローン等
(B) 負
下 48.54
■損益の状況
(2016 年 1 月 15 日現在)
項
(PDF：上 48.50
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
＜参考情報：投資先ファンドの主な概要＞
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド － 日本株オポチュニティーズ･ファンド
形 態 ／ 表 示 通 貨 ルクセンブルグ籍外国投資信託／円建て
主 な 投 資 方 針 ・ 日本の株式市場への投資を通じて収益の獲得を目指します。
・ 一部ロング･ショート戦略を活用し、収益の上乗せを目指します。
・ 円売りドル買いの取引を行います。
関
係
法
人 管理会社：ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ
投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド
保管受託銀行：ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ
登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社：ファンドパート
ナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ
主
な
費
用 管理報酬：純資産総額の年率 0.4％
サービス報酬：純資産総額の年率 0.33％
保管受託銀行報酬：純資産総額の年率 0.02％
※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買
に係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。
決
算
日 毎年 12 月 31 日
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット USD
形 態 ／ 表 示 通 貨 ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建て
主 な 投 資 方 針 ・ 米ドル建てでの高水準の元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とします。
・ 短期金融商品等に投資します。
・ 投資する証券の発行体の信用格付は、A2／P2 以上とします。
関
係
法
人 管理会社：ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ
投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マ
ネジメント・リミテッド
保管受託銀行：ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ
名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社：ファンドパートナー・
ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ
主
な
費
用 管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計：純資産総額の年率 0.3％(上限)
※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買
に係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。
決
算
日 毎年 9 月 30 日
－ 8 －
Filename： w10_日本厳選株アルファ・プラス米ドルコース_1601
LastSave:1/27/2016 11:51:00 AM LastPrint：1/27/2016 11:51:00 AM
size： 182*200
｢ピクテ日本厳選株アルファ・プラス
以下は各投資信託の運用状況です。
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
米ドルコース｣は投資信託証券を主要投資対象としています。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－日本株オポチュニティーズ･ファンド
■投資有価証券およびその他の純資産明細表(2014 年 12 月 31 日現在)
純資産に
対する
比率(％)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引
されている譲渡性のある有価証券
株式
日本
ABC-MART
2,400.00
13,992,000.00
1.02
ADVANCE RESIDENCE
45.00
14,445,000.00
1.06
AJINOMOTO
3,000.00
6,729,000.00
0.49
BANK OF YOKOHAMA
22,000.00
14,460,600.00
1.06
BUNKA SHUTTER
15,000.00
14,700,000.00
1.08
CENTURY TOKYO LEASING
5,000.00
15,025,000.00
1.10
CHOU MITSUI TRUST HOLDING
48,000.00
22,233,600.00
1.63
CHUGAI PHARMACEUTICAL
2,400.00
7,113,600.00
0.52
DAICEL
10,500.00
14,889,000.00
1.09
DAIFUKU
10,100.00
13,695,600.00
1.00
DAIICHIKOSHO
4,400.00
14,344,000.00
1.05
DAIKIN INDUSTRIES
2,700.00
21,087,000.00
1.54
DAISEKI
7,200.00
15,084,000.00
1.10
DAIWA HOUSE INDUSTRY
12,400.00
28,433,200.00
2.08
DENSO
4,000.00
22,608,000.00
1.66
DIC
48,000.00
13,968,000.00
1.02
DISCO
2,000.00
19,420,000.00
1.42
EAST JAPAN RAILWAY
1,600.00
14,596,800.00
1.07
EIZO
6,400.00
15,104,000.00
1.11
FUJI SEAL INTERNATIONAL
4,600.00
16,261,000.00
1.19
GLORY
9,400.00
30,738,000.00
2.25
GOLDCREST
7,900.00
17,703,900.00
1.30
GS YUASA
29,000.00
14,935,000.00
1.09
H2O RETAILING
11,000.00
21,153,000.00
1.55
HITACHI
24,000.00
21,616,800.00
1.58
HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES
4,600.00
16,100,000.00
1.18
HITACHI METALS
11,100.00
22,888,200.00
1.68
HITACHI TRANSPORT SYSTEM
6,200.00
9,182,200.00
0.67
HORIBA
3,000.00
12,045,000.00
0.88
HOSHIZAKI ELECTRIC
2,400.00
14,016,000.00
1.03
IIDA GROUP HOLDINGS
5,800.00
8,572,400.00
0.63
INPEX
9,000.00
12,109,500.00
0.89
ITOCHU
16,000.00
20,672,000.00
1.51
KAO
3,300.00
15,698,100.00
1.15
KUBOTA
6,000.00
10,566,000.00
0.77
MAEDA ROAD CONSTRUCTION
9,000.00
16,128,000.00
1.18
MIMASU SEMICONDUCTOR
15,000.00
17,565,000.00
1.29
MITSUBISHI ELECTRIC
14,000.00
20,244,000.00
1.48
MITSUBISHI ESTATE
8,000.00
20,444,000.00
1.50
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
93,200.00
61,931,400.00
4.52
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE
25,000.00
14,300,000.00
1.05
MITSUI & CO
11,900.00
19,295,850.00
1.41
銘柄
数量
時価(円)
銘柄
MURATA MANUFACTURING
NICHIAS
NIDEC
NIHON PARKERIZING
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
NITTO DENKO
NTT DOCOMO
OLYMPUS
OMRON
OTSUKA
OYO
RECRUIT HOLDINGS
SANWA HOLDINGS
SATO HOLDINGS
SCSK
SEKISUI CHEMICAL
SEVEN & I HOLDINGS
SHIN-ETSU CHEMICAL
SIIX
SINKO INDUSTRIES
SOFTBANK
STANLEY ELECTRIC
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
SUMITOMO REAL ESTATE SALES
TOKAI TOKYO SECURITIES HOLDINGS
TOKIO MARINE HOLDINGS
TOSHIBA TEC
TOYOTA MOTOR
TOYOTA TSUSHO CORP
TSURUHA HOLDINGS
ZEON
投資有価証券合計
現金預金
当座借越
その他の純負債
純資産合計
－ 9 －
Filename： w10_日本厳選株アルファ・プラス米ドルコース_明細_1601
LastSave:1/27/2016 11:52:00 AM LastPrint：1/27/2016 11:52:00 AM
数量
1,600.00
22,000.00
1,800.00
4,000.00
5,100.00
2,700.00
6,000.00
5,100.00
4,100.00
3,600.00
4,000.00
3,900.00
18,000.00
4,500.00
4,000.00
10,000.00
8,000.00
1,400.00
3,000.00
15,000.00
1,000.00
3,600.00
10,700.00
6,000.00
20,000.00
7,000.00
17,000.00
11,000.00
5,500.00
2,219.00
8,000.00
時価(円)
21,200,000.00
15,158,000.00
14,131,800.00
11,056,000.00
31,676,100.00
18,287,100.00
10,608,000.00
21,777,000.00
22,345,000.00
13,752,000.00
7,384,000.00
13,416,000.00
15,192,000.00
12,375,000.00
12,120,000.00
14,550,000.00
34,868,000.00
11,012,400.00
7,647,000.00
17,205,000.00
7,210,000.00
9,432,000.00
46,812,500.00
16,338,000.00
16,640,000.00
27,534,500.00
14,144,000.00
83,138,000.00
15,526,500.00
15,510,810.00
8,696,000.00
1,322,836,460.00
1,322,836,460.00
44,124,073.51
(143,709.55)
(860,134.30)
1,365,956,689.66
純資産に
対する
比率(％)
1.55
1.11
1.03
0.81
2.31
1.34
0.78
1.59
1.64
1.01
0.54
0.98
1.11
0.91
0.89
1.07
2.54
0.81
0.56
1.26
0.53
0.69
3.42
1.20
1.22
2.02
1.04
6.08
1.14
1.14
0.64
96.84
96.84
3.23
(0.01)
(0.06)
100.00
size： 182*200
■運用計算書および純資産変動計算書
2014 年 12 月 31 日に終了した期間
期首現在純資産額
収益
配当金、純額
預金利息
費用
管理報酬および投資顧問報酬
保管報酬、銀行手数料および利息
管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用
年次税
取引費用
投資純利益／(損失)
投資対象売却に係る実現純利益／(損失)
為替予約取引に係る実現純利益／(損失)
外国為替に係る実現純利益／(損失)
先渡取引に係る実現純利益
実現純利益
以下に係る未実現純評価利益／(損失)の変動：
－ 投資有価証券
－ 為替予約取引
運用による純資産の増加
受益証券発行手取額
受益証券買戻費用
再評価差額
期末現在純資産額
(単位：円)
3,343,425,084.57
38,329,351.24
16,560.96
38,345,912.20
9,129,459.72
476,928.39
6,589,993.78
207,858.54
22,948,488.45
39,352,728.88
(1,006,816.68)
279,036,843.91
567,990.32
100,207.99
26,306,944.79
305,005,170.33
(118,113,079.00)
(82,292.14)
186,809,799.19
209,555,345.21
(2,375,935,228.11)
2,101,688.80
1,365,956,689.66
－ 10 －
Filename： w10_日本厳選株アルファ・プラス米ドルコース_明細_1601
LastSave:1/27/2016 11:52:00 AM LastPrint：1/27/2016 11:52:00 AM
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
ピクテ－ショートターム･マネー･マーケット USD
■投資有価証券およびその他の純資産明細表(2015 年 9 月 30 日現在)
純資産
時価(米ドル) に対する
比率(％)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取
引されている譲渡性のある有価証券
債券
オーストラリア
0.89% COMMONWEALTH BANK 11/16 '5' JPY 1,400,000,000.00
11,732,104.29
0.46
3.39% TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 12/16 NZD
17,900,000.00
11,409,184.76
0.44
23,141,289.05
0.90
カナダ
FRN BANK OF MONTREAL 13/16 'B' USD
3,000,000.00
3,008,970.00
0.12
FRN TORONTO-DOMINION BANK 14/16 'A' TR.19 -SR- USD
4,000,000.00
4,000,940.00
0.16
7,009,910.00
0.28
デンマーク
DKK 100,000,000.00
15,038,572.76
0.59
1.00% DLR KREDIT 14/15
2.00% BRFKREDIT 12/16
DKK 121,000,000.00
18,388,280.18
0.72
2.00% NYKREDIT REALKREDIT 10/15 12H -SR- DKK 175,000,000.00
26,319,607.69
1.03
3.00% NYKREDIT REALKREDIT 14/15 SEK
150,000,000.00
17,838,455.49
0.70
3.88% DANSKE BANK 11/16 USD
5,581,000.00
5,670,407.62
0.22
83,255,323.74
3.26
フランス
FRN BNP PARIBAS 13/15 '16242' EUR
28,000,000.00
31,427,165.84
1.22
FRN DEXIA CLF 13/15 -SR-S EUR
6,000,000.00
6,732,608.78
0.26
FRN DEXIA CREDIT LOCAL 14/15 'G' -SR-S USD
15,000,000.00
15,003,675.00
0.59
3.50% BNP PARIBAS 11/16 '14039' EUR
12,000,000.00
13,660,436.86
0.53
66,823,886.48
2.60
ドイツ
FRN BAYERISCHE LANDESBANK 04/15 '497' EUR
10,000,000.00
11,221,239.02
0.44
FRN ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 13/16 USD
30,000,000.00
30,027,150.00
1.16
FRN ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 13/16 '119' -SR-S USD
11,200,000.00
11,209,184.00
0.44
3.38% VOLKSWAGEN LEASING 11/16 EUR
5,000,000.00
5,679,198.71
0.22
58,136,771.73
2.26
日本
0.10% JAPAN N°323 13/15
JPY 3,500,000,000.00
29,185,941.29
1.14
1.00% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI 13/16 USD
6,340,000.00
6,344,152.70
0.25
35,530,093.99
1.39
オランダ
FRN NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 13/15 '1362' USD
1,000,000.00
1,000,150.00
0.04
FRN RABOBANK NEDERLAND 14/15 '2903A' EUR
20,000,000.00
22,441,580.49
0.88
2.75% SCHLUMBERGER FINANCE 10/15 -S- EUR
5,000,000.00
5,634,797.53
0.22
29,076,528.02
1.14
韓国
FRN INDUSTRIAL BANK OF KOREA 14/15 -SR-S USD
15,000,000.00
14,991,375.00
0.58
1.00% KOREA DEVELOPMENT BANK 13/16 -SR- USD
11,850,000.00
11,857,998.75
0.46
1.25% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 12/15 -SR- USD
10,450,000.00
10,458,882.50
0.41
1.38% INDUSTRIAL BANK OF KOREA 12/15 T2 -SR-S USD
9,600,000.00
9,600,576.00
0.37
2.88% KOREA NATIONAL OIL 10/15 -SR-S USD
14,500,000.00
14,533,495.00
0.57
3.00% KOREA ELECTRIC POWER 10/15 T2 -SR-S USD
4,425,000.00
4,425,907.13
0.17
4.50% HANA BANK 10/15 TR.2 -SR-S USD
21,349,000.00
21,412,406.53
0.84
4.50% WOORI BANK 10/15 'T.6' USD
13,350,000.00
13,356,634.95
0.52
100,637,275.86
3.92
銘柄
通貨
額面
銘柄
額面
純資産
時価(米ドル) に対する
比率(％)
スウェーデン
FRN NORDEA BANK 13/16 TR.6 USD
3.63% SVENSKA HANDELSBANKEN 11/16 '289' EUR
2,000,000.00
20,000,000.00
2,003,460.00
22,742,150.89
24,745,610.89
0.08
0.89
0.97
イギリス
3.38% ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 10/15 EUR
7.50% LLOYDS TSB BANK 12/15 AUD
15,000,000.00
18,400,000.00
16,858,617.04
12,900,924.09
29,759,541.13
0.66
0.50
1.16
アメリカ合衆国
FRN DEXIA CREDIT LOCAL NY 13/15 T.3
FRN G.E. CAPITAL CORP 14/16 'A' TR.893 -SRFRN GOLDMAN SACHS GROUP 06/16 -SRFRN JP MORGAN CHASE & CO 13/16 'H' TR.212
FRN MORGAN STANLEY 05/15 -SRFRN MORGAN STANLEY 13/16 'F' -SR3.63% GOLDMAN SACHS GROUP 11/16 -SR5.13% MORGAN STANLEY 05/15 'G'
6.50% ZURICH FINANCE 09/15 S.16 -S-
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
EUR
7,605,000.00
6,000,000.00
13,754,000.00
3,094,000.00
2,340,000.00
7,465,000.00
7,060,000.00
4,606,000.00
4,800,000.00
合計Ⅰ.
Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券
債券
オーストラリア
FRN ANZ BANKING GROUP 14/16 -SR-S USD
7,608,003.98
6,001,272.00
13,751,111.66
3,096,846.48
2,340,175.50
7,488,962.65
7,127,987.80
7,020,164.23
5,397,746.33
59,832,270.63
517,948,501.52
0.30
0.23
0.54
0.12
0.09
0.29
0.28
0.27
0.21
2.33
20.21
4,000,000.00
4,001,540.00
4,001,540.00
0.16
0.16
カナダ
FRN BANK OF NOVA SCOTIA 13/16 -SR- USD
FRN ROYAL BANK OF CANADA 13/15 '247' -SR- USD
2,478,000.00
4,000,000.00
2,484,913.62
4,001,308.00
6,486,221.62
0.10
0.16
0.26
USD
15,745,000.00
15,818,214.25
15,818,214.25
0.62
0.62
香港
FRN CHINA DEVELOPMENT BANK HK (USD) 14/15 -S- USD
10,000,000.00
9,995,900.00
9,995,900.00
0.39
0.39
オランダ
FRN ING BANK 13/16 -SR- 144A USD
FRN RABOBANK NEDERLAND 13/16 T.335 -SR- USD
15,450,000.00
3,500,000.00
15,490,401.75
3,506,807.50
18,997,209.25
0.60
0.14
0.74
スウェーデン
FRN SVENSKA HANDELSBANKEN 13/16 T.4 -SR- USD
3.13% SVENSKA HANDELSBANKEN 11/16 'T.1' -SR- USD
3,800,000.00
10,000,000.00
3,805,320.00
10,178,850.00
13,984,170.00
0.15
0.40
0.55
イギリス
FRN CREDIT AGRICOLE LONDON 13/16 -SR-S USD
25,540,000.00
25,639,350.60
25,639,350.60
1.00
1.00
アメリカ合衆国
FRN JPMORGAN CHASE 12/15 'H' T.209 -SR- USD
FRN METLIFE GLOBAL FUNDING 15/16 T.15 USD
2,712,000.00
4,000,000.00
2,712,488.16
4,001,304.00
0.11
0.16
フランス
FRN BPCE 13/16 'T1' -SR-
－ 11 －
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通貨
size： 182*200
銘柄
通貨
FRN US BANK NATIONAL 14/16 -SR- USD
FRN WELLS FARGO 13/16 'L' -SR- USD
FRN WELLS FARGO -GL.- 05/15 -SR- USD
合計Ⅱ.
Ⅲ.短期金融商品
オーストラリア
C. PAP. ICBC SYDNEY 23/11/15 USD
CD BANK OF CHINA SYDNEY 03/03/16 EUR
オーストリア
C. PAP. BUNDESIMMOBILIEN 23/11/15 EUR
C. PAP. KA FINANZ 12/11/15 EUR
ベルギー
C. PAP. ENI FINANCE INTERNATIONAL 19/10/15
C. PAP. ENI FINANCE INTERNATIONAL 22/10/15
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 02/10/15
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 04/01/16
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 17/11/15
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 21/12/15
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
デンマーク
CD JYSKE BANK 10/12/15
EUR
CD JYSKE BANK 14/12/15
USD
TBI DENMARK 01/12/15 '15/4' DKK
フランス
C. PAP. A.C.O.S.S. 13/10/15
C. PAP. AIR LIQUIDE FINANCE 20/10/15
C. PAP. AXA 09/10/15
C. PAP. AXA 15/10/15
C. PAP. AXA 30/11/15
C. PAP. ELECTRICITE DE FRANCE 02/09/16
C. PAP. ENGIE 18/12/15
C. PAP. GDF SUEZ 04/11/15
C. PAP. GDF SUEZ 06/11/15
C. PAP. GDF SUEZ 07/10/15
C. PAP. RTE EDF TRANSPORT 09/10/15
C. PAP. RTE EDF TRANSPORT 16/12/15
C. PAP. RTE EDF TRANSPORT 18/12/15
C. PAP. SCHNEIDER ELECTRIC 19/10/15 II
C. PAP. SCHNEIDER ELECTRIC 21/10/15
C. PAP. SCHNEIDER ELECTRIC 23/10/15 III
C. PAP. SUEZ ENVIRONNEMENT 09/10/15
C. PAP. SUEZ ENVIRONNEMENT 16/10/15
C. PAP. SUEZ ENVIRONNEMENT 27/10/15
C. PAP. VILLE DE LYON 20/10/15
C. PAP. VILLE DE PARIS 30/09/15
CD BPI FRANCE FINANCEMENT 02/10/15
TBI FRANCE (BTF) 04/11/15
TBI FRANCE (BTF) 07/10/15
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
純資産
時価(米ドル) に対する
比率(％)
9,600,000.00
9,597,552.00
0.37
8,400,000.00
8,420,496.00
0.33
10,000,000.00
10,001,500.00
0.39
34,733,340.16
1.36
129,655,945.88
5.08
額面
25,000,000.00
10,500,000.00
24,990,922.50
11,778,937.65
36,769,860.15
0.97
0.46
1.43
10,000,000.00
20,000,000.00
11,221,181.80
22,441,890.14
33,663,071.94
0.44
0.88
1.32
39,267,935.85
7,853,576.96
2,243,900.45
4,487,958.87
31,415,042.95
11,219,813.02
96,488,228.10
1.52
0.31
0.09
0.18
1.22
0.44
3.76
10,000,000.00
10,000,000.00
200,000,000.00
11,219,533.66
9,987,236.00
30,100,154.08
51,306,923.74
0.44
0.39
1.16
1.99
25,000,000.00
8,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
13,000,000.00
3,000,000.00
13,000,000.00
9,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
16,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
16,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
35,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00
37,843,954.28
8,975,951.84
22,438,959.61
5,609,732.61
16,829,106.95
11,214,006.93
11,219,734.49
13,463,492.90
14,585,457.93
3,365,853.37
14,585,767.14
10,099,091.90
22,442,435.41
11,219,534.78
17,951,262.83
16,829,315.63
5,609,726.44
22,438,827.22
17,950,968.43
16,830,428.05
11,219,500.00
39,268,383.51
56,111,804.86
5,610,002.44
1.47
0.35
0.88
0.22
0.66
0.44
0.44
0.53
0.57
0.13
0.57
0.39
0.88
0.44
0.70
0.66
0.22
0.88
0.70
0.66
0.44
1.52
2.18
0.22
35,000,000.00
7,000,000.00
2,000,000.00
4,000,000.00
28,000,000.00
10,000,000.00
銘柄
TBI FRANCE (BTF) 21/10/15 EUR
TBI FRANCE (BTF) 28/10/15 EUR
TBI FRANCE (BTF) 30/12/15 EUR
下 48.54
左右 13.99)
純資産
時価(米ドル) に対する
比率(％)
30,000,000.00
33,663,212.19
1.30
50,000,000.00
56,107,597.55
2.18
50,000,000.00
56,124,707.29
2.18
559,608,816.58
21.81
額面
ドイツ
C. PAP. BAYER 06/10/15 I
C. PAP. BAYER 09/10/15 I
C. PAP. BAYER 12/10/15
C. PAP. DGZ DEKABANK DEUTSCHE 06/01/16
C. PAP. DGZ DEKABANK DEUTSCHE 15/04/16
C. PAP. DGZ DEKABANK DEUTSCHE 18/01/16
C. PAP. HONDA BANK GMBH 21/03/16
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10,000,000.00
4,000,000.00
25,000,000.00
7,500,000.00
25,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
11,219,501.12
4,487,800.90
28,048,761.22
8,414,601.44
28,027,149.66
11,219,286.83
11,219,473.07
102,636,574.24
0.44
0.18
1.09
0.33
1.09
0.44
0.44
4.01
香港
CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA HONG KONG 21/12/15
CD CHINA CONSTRUCTION BANK 11/12/15
CD CHINA CONSTRUCTION BANK 23/12/15
CD CHINA DEVELOPMENT BANK HONG KONG 01/02/16
CD KOOKMIN BANK 30/11/15
USD
USD
USD
EUR
USD
40,000,000.00
14,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
39,957,400.00
13,990,939.20
19,984,544.00
22,428,397.57
14,987,475.00
111,348,755.77
1.55
0.55
0.78
0.87
0.58
4.33
アイルランド
C. PAP. G.E. CAPITAL EUROPEAN FUNDING 08/10/15 EUR
10,000,000.00
11,219,576.29
11,219,576.29
0.44
0.44
JPY
JPY
JPY
JPY
5,890,000,000.00
7,000,000,000.00
1,500,000,000.00
4,430,000,000.00
49,114,050.78
58,369,839.64
12,507,822.78
36,939,769.94
156,931,483.14
1.91
2.27
0.49
1.43
6.10
ルクセンブルグ
C. PAP. BANK OF CHINA LUXEMBOURG 04/11/15
C. PAP. DANAHER EUR FINANCE 04/11/15
C. PAP. DH EUROPE FINANCE 07/12/15
C. PAP. DH EUROPE FINANCE 08/10/15
C. PAP. ZHENG HE FINANCE 10/11/15
CD ICBC LUXEMBOURG 23/03/16
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
8,000,000.00
8,000,000.00
28,000,000.00
7,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
8,975,568.59
8,974,899.01
31,409,881.53
7,853,521.99
14,991,718.50
16,825,894.25
89,031,483.87
0.35
0.35
1.21
0.31
0.58
0.66
3.46
オランダ
C. PAP. AEGON 14/10/15
C. PAP. AEGON 15/12/15
C. PAP. AEGON 19/10/15
C. PAP. AEGON 21/10/15
C. PAP. AIRBUS GROUP FINANCE 15/10/15
C. PAP. AIRBUS GROUP FINANCE 15/12/15
C. PAP. PACCAR FINANCIAL 15/10/15
CD ING BANK 03/12/15
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10,000,000.00
10,000,000.00
13,000,000.00
7,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
4,000,000.00
11,219,562.83
11,219,940.93
14,585,465.22
7,853,719.11
33,658,856.78
11,220,212.44
11,219,824.24
4,487,616.90
105,465,198.45
0.44
0.44
0.57
0.31
1.30
0.44
0.44
0.18
4.12
カタール
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 19/11/15 EUR
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 30/08/16 CHF
20,000,000.00
15,000,000.00
22,439,558.73
15,455,803.87
37,895,362.60
0.88
0.60
1.48
日本
TBI JAPAN
TBI JAPAN
TBI JAPAN
TBI JAPAN
－ 12 －
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通貨
(PDF：上 48.50
05/10/15
19/10/15
20/10/15
26/10/15
'542'
'546'
'487'
'547'
size： 182*200
銘柄
通貨
韓国
C. PAP. WOORI BANK 09/11/15 EUR
スウェーデン
C. PAP. ASSA ABLOY 14/10/15
C. PAP. CITY OF VASTERAS 09/12/15
C. PAP. MALMO 21/01/16
C. PAP. NORDEA BANK 27/11/15
C. PAP. SWEDBANK 10/12/15
TBI SWEDEN 21/10/15 '110D'
額面
7,000,000.00
純資産
時価(米ドル) に対する
比率(％)
7,853,167.79
7,853,167.79
0.31
0.31
SEK
SEK
SEK
CHF
SEK
SEK
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
20,000,000.00
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330,000,000.00
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11,904,693.06
20,585,670.23
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39,255,983.01
117,323,844.87
0.46
0.46
0.46
0.80
0.85
1.52
4.55
スイス
SWITZERLAND 29/10/15 S.3.8133 CHF
20,000,000.00
20,572,388.98
20,572,388.98
0.80
0.80
イギリス
C. PAP. AVIVA 09/03/16
C. PAP. AVIVA 16/11/15
C. PAP. AVIVA 18/12/15
C. PAP. BANK OF CHINA (LDN) 14/01/16
C. PAP. LEGAL & GENERAL FINANCE 13/11/15
C. PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 01/10/15
C. PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 03/12/15
C. PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 21/12/15
C. PAP. STANDARD CHARTERED BANK 08/02/16
C. PAP. STANDARD CHARTERED BANK 22/02/16
C. PAP. TORONTO-DOMINION BANK LONDON 03/05/16
CD BANK OF CHINA (LONDON) 11/03/16
CD CREDIT SUISSE LONDON 13/11/15
CD CREDIT SUISSE LONDON 29/10/15
CD NORINCHUKIN BANK 12/01/16
CD NORINCHUKIN BANK 14/01/16
CD NORINCHUKIN BANK 19/01/16
CD NORINCHUKIN BANK LONDON 15/10/15
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 10/11/15
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10,000,000.00
6,500,000.00
21,000,000.00
5,000,000.00
13,000,000.00
8,000,000.00
20,000,000.00
12,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
37,000,000.00
3,000,000.00
7,000,000.00
4,500,000.00
10,000,000.00
9,500,000.00
5,000,000.00
11,218,852.63
7,292,796.79
23,561,696.88
5,150,225.64
14,584,801.59
8,975,600.00
22,438,804.78
13,463,268.06
22,440,940.97
16,830,572.78
16,860,681.99
22,454,339.30
41,513,179.50
3,365,901.83
7,854,041.11
5,049,035.01
11,220,127.17
10,658,575.10
5,609,859.95
270,543,301.08
0.44
0.28
0.92
0.20
0.57
0.35
0.88
0.53
0.88
0.66
0.66
0.88
1.61
0.13
0.31
0.20
0.44
0.42
0.22
10.58
アメリカ合衆国
C. PAP. PROCTER & GAMBLE 01/12/15
C. PAP. PROCTER & GAMBLE 08/12/15
C. PAP. PROCTER & GAMBLE 18/11/15
C. PAP. PROCTER & GAMBLE 20/11/15
C. PAP. PROCTER & GAMBLE 27/10/15
C. PAP. PROCTER & GAMBLE 27/11/15
C. PAP. PROCTER & GAMBLE 30/11/15 II
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
7,000,000.00
6,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
16,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
7,853,576.18
6,731,632.68
11,219,404.63
16,829,103.59
17,951,099.47
5,609,698.39
5,609,697.83
71,804,212.77
1,880,462,250.36
2,528,066,697.76
50,000,000.00
－12,861,584.72
－1,051,170.19
2,564,153,942.85
0.31
0.26
0.44
0.66
0.70
0.22
0.22
2.81
73.30
98.59
1.95
－0.50
－0.04
100.00
合計Ⅲ.
投資有価証券合計
預金
当座借越
その他の純負債
純資産合計
下 48.54
左右 13.99)
■運用計算書および純資産変動計算書
2015 年 9 月 30 日に終了した期間
(単位：米ドル)
期首現在純資産額
収益
債券利息、純額
預金利息
費用
管理報酬および投資顧問報酬
保管報酬、銀行手数料および利息
専門家報酬、監査費用およびその他の費用
サービス報酬
年次税
取引費用
スワップに係る未払利息
投資純利益
投資有価証券売却に係る実現純利益／損失
外国為替に係る実現純利益／損失
為替予約取引に係る実現純利益／損失
先物取引に係る実現純利益／損失
実現純利益／損失
以下に係る未実現純評価利益／損失の変動：
－ 投資有価証券
－ 為替予約取引
－ スワップ
運用による純資産の増加／減少
投資証券発行手取額
投資証券買戻費用
分配金支払
当期末現在純資産額
－ 13 －
Filename： w10_日本厳選株アルファ・プラス米ドルコース_明細_1601
LastSave:1/28/2016 10:32:00 AM LastPrint：1/28/2016 10:32:00 AM
(PDF：上 48.50
1,515,104,304.45
11,369,703.67
73,841.68
11,443,545.35
1,982,253.08
394,309.75
696,164.19
493,684.71
196,147.60
648.46
144,646.99
3,907,854.78
7,535,690.57
－200,419,649.24
5,703,603.02
179,987,043.44
－12,702.50
－7,206,014.71
63,238,812.03
－50,815,657.37
－98,930.55
5,118,209.40
5,602,049,676.43
－4,558,030,309.09
－87,938.34
2,564,153,942.85
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