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運用報告書(全体版) - Russell Investments
フ ァ イ ル 名:x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 当ファンドの仕組みは次の通りです。 商 品 分 類 追加型投信/海外/株式 信 託 期 間 無期限 主に日本を除く世界先進各国の株式に 運 用 方 針 実質的に投資し、信託財産の長期的な 成長を図ります。 ラッセル 外国株式マザーファンド(以 主 要 当ファンド 下「マザーファンド」といいます。)受益 投資 証券を主要投資対象とします。 対 象 マ ザ ー 主に日本を除く世界先進各国の株式を ファンド 主要投資対象とします。 マザーファンドでは、運用スタイルの異 運 用 方 法 なる複数の運用会社を組み合わせた「マ ルチ・マネージャー運用」を行います。 株式への実質投資割合には制限を設け ません。 マザーファンド以外の投資信託証券へ 当ファンド の実質投資割合は、信託財産の純資産 総額の5%以内とします。 外貨建資産への実質投資割合には制限 投資 を設けません。 制限 株式への投資割合には制限を設けませ ん。 マ ザ ー 投資信託証券への投資割合は、信託財 ファンド 産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建資産への投資割合には制限を設 けません。 毎決算時に、経費控除後の繰越分を含 めた利子・配当等収入と売買益(評価 益を含みます。)等から、基準価額水 準 、 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 決定 し ま 分 配 方 針 す。ただし、基準価額水準、市況動向 等によっては分配を行わないことがあ ります。留保益の運用については、特 に制限を設けず、元本部分と同一の運 用を行います。 ※2016年4月30日よりホームページアドレスを変更しました。 ※2016年7月16日付でファンド名称を「ラッセル 外国株式マ ルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け)」か ら「ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC 向け)」に変更予定です。また、同日付で当ファンドが主 要投資対象とするマザーファンドの名称も「ラッセル 外 国株式マザーファンド」から「ラッセル・インベストメン ト外国株式マザーファンド」に変更する予定です。 ラッセル 外国株式 マルチ・マネージャー・ファンド (確定拠出年金向け) 追加型投信/海外/株式 運用報告書(全体版) 第11期 (決算日 2016年4月18日) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げま す。 さて、ご投資いただいております「ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定 拠出年金向け)」は去る2016年4月18日に第11期の 決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告 申し上げます。 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申 し上げます。 ラッセル・インベストメント株式会社 〒107-0052東京都港区赤坂7-3-37 プラース・カナダ ホームページ https://www.russellinvestments.com/jp/ <運用報告書に関するお問い合わせ先> クライアント・サービス本部 <電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル) 受付時間は営業日の午前9時~午後5時 フ ァ イ ル 名:x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け) ◆最近5期の運用実績 基 決 算 期 (分配落) 7期(2012年4月18日) 8期(2013年4月18日) 9期(2014年4月18日) 10期(2015年4月20日) 11期(2016年4月18日) (注1) (注2) (注3) (注4) (注5) (注6) 円 9,434 12,891 16,358 20,659 17,883 準 価 額 税引前 期 中 分配金 騰落率 円 % 0 △ 3.8 0 36.6 0 26.9 0 26.3 0 △13.4 ベンチマーク 株式組入 株式先物 純資産 期 中 比 率 比 率 総 額 騰落率 % % % 百万円 1,177.76 △ 0.8 93.9 5.4 819 1,607.54 36.5 94.0 2.3 1,308 2,063.23 28.3 94.8 3.4 1,830 2,607.42 26.4 92.4 7.6 2,969 2,308.43 △11.5 91.4 7.7 3,390 基準価額の騰落率は分配金込み。 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」 「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 株式組入比率は、オプション証券等を含みます。 株式先物比率は買建比率-売建比率。 ベンチマークは、MSCI KOKUSAI(配当込み、円換算ベース)です。 MSCI KOKUSAIインデックスに関する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしに コピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他、あらゆる形態を用い、インデックスの全部または一部を複製、配付、使用すること は禁じられています。またこれらの情報は信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCI Inc.は何 ら保証するものではありません。 ◆当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 (期 首) 2015年 4月20日 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 2016年 1月末 2月末 3月末 (期 末) 2016年 4月18日 基 準 価 円 20,659 20,881 21,855 21,099 21,729 19,879 18,522 20,626 20,830 20,209 18,269 17,462 18,532 額 騰落率 % - 1.1 5.8 2.1 5.2 △ 3.8 △10.3 △ 0.2 0.8 △ 2.2 △11.6 △15.5 △10.3 17,883 △13.4 ベンチマーク 騰落率 % 2,607.42 - 2,617.38 0.4 2,723.51 4.5 2,622.67 0.6 2,707.52 3.8 2,472.18 △ 5.2 2,361.43 △ 9.4 2,563.83 △ 1.7 2,608.80 0.1 2,525.62 △ 3.1 2,368.78 △ 9.2 2,197.80 △15.7 2,342.60 △10.2 2,308.43 △11.5 株式組入 比 率 % 92.4 91.7 91.7 93.7 93.7 93.4 92.0 90.5 93.8 93.5 93.3 92.2 91.4 株式先物 比 率 % 7.6 7.6 7.9 6.2 6.2 6.7 7.8 8.8 5.6 △0.9 5.0 6.5 7.3 91.4 7.7 (注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 (注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」 「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 (注3) 株式先物比率は買建比率-売建比率。 - 1 - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け) ◆運用経過 <基準価額の推移> 当 フ ァン ドの 基準 価 額は 、前 期 末の 20,659円 か ら 13.4%下落して17,883円となりました。 <基準価額の主な変動要因> 日本を除く世界の株式市場に投資しております。当 期は、世界の株式市場が2015年8月上旬まで総じて上 昇基調でしたが、8月中旬に急落しました。その後市 場は回復しましたが、2016年1月から再度急落、更に 円高の進行もマイナス要因となり、基準価額は下落 する結果となりました。 <投資環境> (注1) ベンチマークは期首の値を当ファンドの基準価額と同一 (海外株式市場の動向) になるように指数化しています。 2015年4月から5月下旬は、世界的な金融緩和や景気 (注2) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に 回復への期待感等から上昇基調となりました。 再投資したものとみなして計算したもので、当ファンド 6月から7月上旬は、ギリシャの債務問題への懸念か 運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 (注3) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用 ら下落基調となりました。 のコースにより異なり、また、当ファンドの購入価額に 7月中旬から8月上旬は、好調な企業業績と底堅い景 より課税条件も異なるので、お客様の損益の状況を示す 気指標等の好材料、一方でFRB(米連邦準備制度 ものではありません。 理事会)の利上げ時期等の悪材料を背景に、ボック ス圏で推移しました。 8月中旬は、中国の人民元の切り下げを契機に中国への景気への懸念が強まるなか、世界的に株式市場は急 落しました。 8月下旬から9月末までは、米国の利上げ時期への不透明感等を背景に、変動が激しい展開となりました。 10月から11月中旬までは、中国景気への懸念が弱まり、米国の景気と利上げ時期についての不透明感が後 退したことから、上昇しました。 11月中旬から12月末までは、米国や欧州等の各中央銀行の金融政策、原油価格の変動、米国等の経済指標 等を材料に、上下動する展開となりました。 2016年1月初旬から2月上旬までは、中国や世界の景気悪化懸念、原油価格の下落、中東等の地政学リスク の高まり等を背景に、投資家や市場参加者にリスク回避傾向が強まり、市場は下落しました。 2月中旬から3月末までは、原油価格の回復、米国等の堅調な経済指標、世界的な金融緩和の継続観測等を 背景に、市場は上昇しました。 4月以降は、原油価格の上昇等の好材料を受け上昇する一方、世界の景気への懸念等から下落する等、上下 動する展開となりました。 (為替市場の動向) 日本円は、2015年4月から8月は日本銀行の低金利継続観測等から軟調となりました。8月の人民元切り下げ を契機に世界的に株式市場が下落、リスク回避的な市場環境となるなか、日本円は安全通貨との見方から 上昇しました。その後、株式市場の回復と共に日本円は下落しましたが、2016年1月初めからの世界的な株 安の中で、日本円は選好されて上昇しました。1月末の日本銀行のマイナス金利導入で一時、日本円は下落 しましたが、その後の株安やリスクオフの中で上昇、円高が進行しました。 - 2 - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け) <ベンチマークに対する主なプラス要因・マイナス要因> 当ファンドの基準価額は、当期中13.4%下落し、ベンチマークであるMSCI KOKUSAI(配当込み、 円換算ベース)の下落率11.5%を1.9%ポイント下回りました。ただし、時価基準等の修正(注1)を行うと、 ベンチマークを1.5%ポイント下回りました。 (注1) 時価基準等の修正:投資信託では、時差の関係で外国証券は前日の証券価格を当日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算して評 価します。一方でMSCI KOKUSAIなどの外国証券を含むベンチマークは現地時間当日の証券価格と当日ロンドン午後4 時時点のWMロイター社公表レートを使用します。この評価基準の違いにより、両者のパフォーマンスに格差が生じますが、こ れを修正することを「時価基準等の修正」と呼びます。 当ファンドの主要投資対象である「ラッセル 外国株式マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といい ます。 )におけるベンチマークに対する主なプラス要因・マイナス要因は以下の通りです。 ●国別配分効果 オーストラリアのアンダーウェイト等がプラス要因となりましたが、米国のアンダーウェイト等がマイ ナス要因となり、パフォーマンスへの影響は軽微となりました。 ●業種配分効果 エネルギーセクターのアンダーウェイトや生活必需品セクターのオーバーウェイト等が、プラス要因と なりました。 ●銘柄選択効果 生活必需品、素材などのセクターで不振だったことから、マイナス要因となりました。 なお、マザーファンドの2016年3月末時点における過去3年間の実績トラッキング・エラー(超過収益のぶれ、 年率)は約1.8%です。 <運用状況> マザーファンドの受益証券に投資しました。なお、為替ヘッジは行いませんでした。 マザーファンドでは、主として日本を除く世界先進各国の株式に投資しています。また、運用にあたっては 運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行います。 当期は運用会社や目標配分割合の変更は行いませんでした。 当期末における運用会社の構成は以下の通りです。 運用スタイル グロース(成長)型 バリュー(割安)型 マーケット・ オリエンテッド型 運用会社(外部委託先運用会社/投資助言会社)(注1) 目標配分割合(注2) マッキンリー・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー(米国) 15% サステナブル・グロース・アドバイザーズ・エル・ピー(米国) 15% ハリス・アソシエイツ・エル・ピー(米国) 15% エムエフエス・インスティテューショナル・アドバイザーズ・インク(米国) 30% ニューメリック・インベスターズ・エル・エル・シー(米国) 25% (注1) 「運用会社」について、運用の指図にかかる権限を委託する運用会社を「外部委託先運用会社」、外部委託先運用会社が投資助言を受 ける会社を「投資助言会社」ということがあります。 (注2) 「目標配分割合」とは、マルチ・マネージャー運用において運用会社を組み合わせる際に目安とする配分割合をいいます。 (注3) マザーファンド全体の運用効率を高めること、各外部委託先運用会社の入替え等に際しての資産の移転管理および一時的な運用、 委託会社が必要と判断した場合におけるマザーファンドの一部についての運用(投資助言会社からの投資助言等に基づく運用を含 みます。)等を行うため、ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インクを採用しています。 - 3 - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け) ◆収益分配金 長期的な信託財産の成長を追求する目的に鑑み、第11期は収益の分配を行いませんでした。なお、収益分配 金に充てなかった利益につきましては、信託財産内に留保し、その全額を当ファンドの運用方針に基づき引 き続き運用させていただきます。 (分配原資の内訳) (1万口当たり・税引前) 項 目 当期分配金 (対基準価額比率) 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 第11期 2015年4月21日 ~2016年4月18日 0円 0.0% - - 12,486円 (注1) 円未満は切捨てており、当期の収益および当期の収益以外の 合計額が当期分配金と一致しない場合があります。 (注2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基 準価額(分配金込み)に対する比率であり、当ファンドの収益 率とは異なります。 ◆今後の運用方針 (当ファンド) 引き続き、主としてマザーファンドの受益証券に投資します。また、原則として為替ヘッジは行わない方針 です。 (マザーファンド) 引き続き、主として日本を除く世界先進各国の株式に投資します。また、運用にあたっては運用スタイルの 異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行います。 「マルチ・マネージャー運用」では、継続的で広範な運用会社調査をもとに優れていると判断される運用会社 を厳選し、その中から異なる運用スタイルを持つ運用会社を最適と判断される目標配分割合で組み合わせま す。今後も、運用会社を継続的にモニタリングし、必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う方針 です。 - 4 - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け) ◆1万口当たりの費用の明細 第11期 (2015年4月21日 項 目 項 目 の 概 要 ~2016年4月18日) 金 額 比 率 (a)信託報酬 290円 1.450% (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率 (投信会社) (187) (0.934) 当ファンドの運用等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での当ファンドに係 (販売会社) ( 86) (0.430) る管理事務、購入後の情報提供等の対価 (受託会社) ( 17) (0.086) 当ファンドの資産管理等の対価 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権 (b)売買委託手数料 13 0.064 口数 (株式) ( 12) (0.059) 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払 (投資証券) ( 0) (0.001) う手数料 (先物・オプション) ( 1) (0.004) (c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権 (c)有価証券取引税 7 0.034 口数 (株式) ( 6) (0.032) 有価証券取引税は、海外で有価証券の取引の都度発生する取引 (投資証券) ( 0) (0.001) に関する税金 (d)その他費用 19 0.096 (d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外の保管銀行等に支払う有価証券等の保管、資金の送金等に (保管費用) ( 19) (0.093) 要する費用 (その他) ( 0) (0.002) 信託事務の処理に要する諸費用等 合 計 329 1.644 期中の平均基準価額は19,991円です。 (注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果 です。なお、(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税および(d)その他費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った 金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 (注2) 「金額」欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 (注3) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第4位を四捨 五入してあります。 ◆売買および取引の状況(自 2015年4月21日 親投資信託受益証券の設定、解約状況 至 2016年4月18日) 設 口 ラッセル 外国株式マザーファンド 数 定 金 解 額 口 数 約 金 額 千口 千円 千口 千円 779,555 1,785,888 396,799 903,696 (注) 単位未満は切捨て。 - 5 - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け) ◆株式売買比率(自 2015年4月21日 至 2016年4月18日) 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 項 (a) (b) (c) 当 期 ラッセル 外国株式マザーファンド 41,499,719千円 25,576,666千円 1.62 目 期 中 の 株 式 売 買 金 額 期中の平均組入株式時価総額 売 買 高 比 率 ( a ) / ( b ) (注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。 (注2) 単位未満は切捨て。 ◆利害関係人との取引状況等(自 2015年4月21日 (1) 当ファンドにおける利害関係人との取引状況 期中における該当事項はありません。 至 2016年4月18日) (2) 親投資信託における利害関係人との取引状況 当 区 分 株 式 投 資 証 券 株 式 先 物 取 引 為 替 買付額等 A 百万円 20,697 440 19,678 43,896 うち利害関係人 との取引状況B 百万円 2,043 - - - 期 B/A % 9.9 - - - 売付額等 C 百万円 20,802 315 19,812 44,320 うち利害関係人 との取引状況D 百万円 1,168 11 - - D/C % 5.6 3.5 - - 平均保有割合 12.3% ※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合。 (注1) 金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。 (注2) 金額の単位未満は切捨て。 (注3) -印は取引なし。 (3) 当ファンドにおける売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率 期中における該当事項はありません。 (4) 親投資信託における売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率 項 目 売 買 委 託 手 数 料 総 額 う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)/(A) 当 (A) (B) 期 2,158千円 159千円 7.4% (注1) 売買委託手数料総額は、当ファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 (注2) 金額の単位未満は切捨て。 *利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、「ラッセル・インプリメンテーション・ サービシーズ・インク」を利害関係人に準ずるものとみなして開示します。 - 6 - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け) ◆第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況(自 2015年4月21日 至 2016年4月18日) 期中における該当事項はありません。 ◆委託会社による自社が設定する投資信託の受益証券の自己取得および処分の状況(自 2015年4月21日 至 2016年4月18日) 期中における該当事項はありません。 ◆組入資産明細(2016年4月18日現在) 親投資信託残高 種 期首(前期末) 類 口 ラ ッ セ ル 外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド 当 数 口 期 末 数 評 価 額 千口 千口 千円 1,280,954 1,663,709 3,415,428 (注) 単位未満は切捨て。 なお、親投資信託の組入資産等の詳細については、後記「ラッセル 外国株式マザーファンド」 (12,492,909,591口)の組入資産明細をご覧ください。 ◆投資信託財産の構成(2016年4月18日現在) 項 当 目 期 評 価 額 ラ ッ セ ル コ 投 ー ル 資 信 ロ ー 託 ン 財 等 、 産 そ 総 の 比 率 千円 % 3,415,428 100.0 他 930 0.0 額 3,416,358 100.0 外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド ・ 末 (注1) 評価額の単位未満は切捨て。 (注2) ラッセル 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(24,553,642千円)の投資信託財産総額(25,877,575千円)に 対する比率は94.9%です。 (注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年4月18日における邦貨換 算レートは1米ドル=108.01円、1カナダドル=83.29円、1メキシコペソ=6.09円、1ブラジルレアル=30.57円、1ユーロ=122.04円、1英ポ ンド=153.22円、1スイスフラン=111.71円、1スウェーデンクローネ=13.27円、1ノルウェークローネ=13.02円、1デンマーククローネ =16.40円、1トルコリラ=37.86円、1チェココルナ=4.51円、1オーストラリアドル=82.67円、1ニュージーランドドル=74.44円、1香港ド ル=13.93円、1シンガポールドル=79.38円、1タイバーツ=3.08円、100インドネシアルピア=0.82円、100韓国ウォン=9.40円、1イスラエ ルシェケル=28.61円、1南アフリカランド=7.35円です。 - 7 - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け) ◆資産、負債、元本および基準価額の状況 ◆損益の状況 (2016年4月18日現在) 項 目 当 (A) 資 産 ラッセル 外国株式マザーファンド(評価額) 未 収 入 期 3,415,428,971 929,293 債 25,563,325 金 929,293 酬 24,634,032 (C) 純 資 産 総 額 ( A - B ) 3,390,794,939 未 未 払 払 解 信 約 託 報 元 本 1,896,088,160 次 期 繰 越 損 益 金 1,494,706,779 (D) 受 益 権 総 口 (A) 3,416,358,264円 金 (B) 負 当期(自2015年4月21日 至2016年4月18日) 末 (B) (C) (D) (E) (F) (G) 数 1,896,088,160口 1万口当たり基準価額(C/D) 17,883円 (注1) 期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額およ び1万口当たりの純資産額は下記の通りです。 期首元本額 1,437,545,752円 期中追加設定元本額 887,300,331円 期中一部解約元本額 428,757,923円 1万口当たりの純資産額 17,883円 (注2) 未払信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は下記の通りで す。 受託者報酬 1,459,799円 委託者報酬 23,174,233円 項 目 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 信 託 報 酬 等 当 期 損 益 金 ( A + B ) 前 期 繰 越 損 益 金 追 加 信 託 差 損 益 金 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) 計 ( C + D + E ) 収 益 分 配 金 次期繰越損益金(F+G) 追 加 信 託 差 損 益 金 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) 分 配 準 備 積 立 金 繰 越 損 益 金 当 期 △ 428,287,657円 44,679,854 △ 472,967,511 △ 49,143,644 △ 477,431,301 684,103,063 1,288,035,017 ( 1,673,301,221) (△ 385,266,204) 1,494,706,779 0 1,494,706,779 1,288,035,017 ( 1,675,619,484) (△ 387,584,467) 691,917,613 △ 485,245,851 (注1) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま す。 (注2) (B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含め て表示しています。 (注3) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追 加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4) 分配金の計算過程 2016年4月18日における解約に伴う当期純利益金額分配後の 配当等収益から費用を控除した額(7,814,550円)、解約に伴 う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定され る収益調整金(1,675,619,484円) お よび分配準備積立 金 (684,103,063円)より分配対象収益は2,367,537,097円(1万 口当たり12,486.41円)でありますが、分配を行っておりま せん。 なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収 益および収益調整金相当額を充当する方法によっております。 - 8 - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_01_ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け) <復興特別所得税について> 2037年12月31日までは、普通分配金ならびに解約時または償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗 じた復興特別所得税が付加され、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、ならびに地方税5%(法 人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。 ) )の税率が適用されます。 なお、2038年1月1日以降は、普通分配金ならびに解約時または償還時の差益に対し、20%(所得税15%およ び地方税5%(法人受益者は15%の源泉徴収が行われます。 ) )の税率が適用される予定です。 復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出 頂ければ再度、送付させて頂きますので、その旨を販売会社までお申し出ください。 ※税法が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。 ※税制の詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 <お知らせ> 信託報酬の引き下げに伴い、所要の約款変更を行いました。(2015年7月18日) - 9 - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド 運用状況 第17期(2016年4月18日決算) (計算期間:2015年4月21日~2016年4月18日) 当ファンドの仕組みは次の通りです。 運 用 方 針 主に日本を除く世界先進各国の株式に投資し、信託財産の長期的な成長を図ります。 主 要 投 資 対 象 主に日本を除く世界先進各国の株式を主要投資対象とします。 運 用 方 法 運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行います。 株式への投資割合には制限を設けません。 投 資 制 限 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ◆最近5期の運用実績 基 決 算 準 価 期 額 ベンチマーク 期 中 騰落率 期 中 騰落率 円 % 13期(2012年4月18日) 10,199 △ 2.3 14期(2013年4月18日) 14,137 15期(2014年4月18日) 株式組入 株式先物 比 率 比 率 純資産 総 額 % % % 百万円 1,177.76 △ 0.8 93.5 5.4 31,382 38.6 1,607.54 36.5 93.7 2.3 35,555 18,204 28.8 2,063.23 28.3 94.1 3.4 42,673 16期(2015年4月20日) 23,353 28.3 2,607.42 26.4 91.7 7.5 29,373 17期(2016年4月18日) 20,529 △12.1 2,308.43 △11.5 90.7 7.6 25,647 (注1) (注2) (注3) (注4) 株式組入比率は、オプション証券等を含みます。 株式先物比率は買建比率-売建比率。 ベンチマークは、MSCI KOKUSAI(配当込み、円換算ベース)です。 MSCI KOKUSAIインデックスに関する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしに コピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他、あらゆる形態を用い、インデックスの全部または一部を複製、配付、使用すること は禁じられています。またこれらの情報は信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCI Inc.は何 ら保証するものではありません。 - 10 - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド ◆当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 (期 首) 2015年 4月20日 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 2016年 1月末 2月末 3月末 (期 末) 2016年 4月18日 基 準 価 額 騰落率 ベンチマーク 騰落率 円 23,353 23,614 24,744 23,923 24,667 22,604 21,096 23,508 23,769 23,089 20,904 20,009 21,254 % - 1.1 6.0 2.4 5.6 △ 3.2 △ 9.7 0.7 1.8 △ 1.1 △10.5 △14.3 △ 9.0 2,607.42 2,617.38 2,723.51 2,622.67 2,707.52 2,472.18 2,361.43 2,563.83 2,608.80 2,525.62 2,368.78 2,197.80 2,342.60 % - 0.4 4.5 0.6 3.8 △ 5.2 △ 9.4 △ 1.7 0.1 △ 3.1 △ 9.2 △15.7 △10.2 20,529 △12.1 2,308.43 △11.5 株式組入 株式先物 比 率 比 率 % % 91.7 7.5 91.6 7.6 91.6 7.9 93.4 6.2 93.3 6.2 92.9 6.7 91.3 7.7 90.5 8.8 93.7 5.6 93.2 △0.9 92.9 4.9 91.7 6.5 90.9 7.3 90.7 7.6 (注1) 騰落率は期首比です。 (注2) 株式先物比率は買建比率-売建比率。 ◆運用経過 <基準価額の推移> 当マザーファンドの基準価額は、前期末の23,353円か ら12.1%下落して20,529円となりました。 <基準価額の主な変動要因> 日本を除く世界の株式市場に投資しております。当期 は、世界の株式市場が2015年8月上旬まで総じて上昇 基調でしたが、8月中旬に急落しました。その後市場 は回復しましたが、2016年1月から再度急落、更に円 高の進行もマイナス要因となり、基準価額は下落する 結果となりました。 (注) ベンチマークは期首の値を当マザーファンドの基準価額 と同一になるように指数化しています。 - 11 - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド <投資環境> (海外株式市場の動向) 2015年4月から5月下旬は、世界的な金融緩和や景気回復への期待感等から上昇基調となりました。 6月から7月上旬は、ギリシャの債務問題への懸念から下落基調となりました。 7月中旬から8月上旬は、好調な企業業績と底堅い景気指標等の好材料、一方でFRB(米連邦準備制度理事 会)の利上げ時期等の悪材料を背景に、ボックス圏で推移しました。 8月中旬は、中国の人民元の切り下げを契機に中国への景気への懸念が強まるなか、世界的に株式市場は急 落しました。 8月下旬から9月末までは、米国の利上げ時期への不透明感等を背景に、変動が激しい展開となりました。 10月から11月中旬までは、中国景気への懸念が弱まり、米国の景気と利上げ時期についての不透明感が後退 したことから、上昇しました。 11月中旬から12月末までは、米国や欧州等の各中央銀行の金融政策、原油価格の変動、米国等の経済指標等 を材料に、上下動する展開となりました。 2016年1月初旬から2月上旬までは、中国や世界の景気悪化懸念、原油価格の下落、中東等の地政学リスクの 高まり等を背景に、投資家や市場参加者にリスク回避傾向が強まり、市場は下落しました。 2月中旬から3月末までは、原油価格の回復、米国等の堅調な経済指標、世界的な金融緩和の継続観測等を背 景に、市場は上昇しました。 4月以降は、原油価格の上昇等の好材料を受け上昇する一方、世界の景気への懸念等から下落する等、上下 動する展開となりました。 (為替市場の動向) 日本円は、2015年4月から8月は日本銀行の低金利継続観測等から軟調となりました。8月の人民元切り下げ を契機に世界的に株式市場が下落、リスク回避的な市場環境となるなか、日本円は安全通貨との見方から上 昇しました。その後、株式市場の回復と共に日本円は下落しましたが、2016年1月初めからの世界的な株安 の中で、日本円は選好されて上昇しました。1月末の日本銀行のマイナス金利導入で一時、日本円は下落し ましたが、その後の株安やリスクオフの中で上昇、円高が進行しました。 <ベンチマークに対する主なプラス要因・マイナス要因> 当マザーファンドの基準価額は、当期中12.1%下落し、ベンチマークであるMSCI KOKUSAI(配 当込み、円換算ベース)の下落率11.5%を0.6%ポイント下回りました。ただし、時価基準等の修正(注1)を 行うと、ベンチマークを0.2%ポイント下回りました。 (注1) 時価基準等の修正:投資信託では、時差の関係で外国証券は前日の証券価格を当日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算して評 価します。一方でMSCI KOKUSAIなどの外国証券を含むベンチマークは現地時間当日の証券価格と当日ロンドン午後4 時時点のWMロイター社公表レートを使用します。この評価基準の違いにより、両者のパフォーマンスに格差が生じますが、こ れを修正することを「時価基準等の修正」と呼びます。 ベンチマークに対する主なプラス要因・マイナス要因は以下の通りです。 ●国別配分効果 オーストラリアのアンダーウェイト等がプラス要因となりましたが、米国のアンダーウェイト等がマイ ナス要因となり、パフォーマンスへの影響は軽微となりました。 ●業種配分効果 エネルギーセクターのアンダーウェイトや生活必需品セクターのオーバーウェイト等が、プラス要因と なりました。 ●銘柄選択効果 生活必需品、素材等のセクターで不振だったことから、マイナス要因となりました。 - 12 - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド <運用状況> 主として日本を除く世界先進各国の株式に投資しています。また、運用にあたっては運用スタイルの異なる 複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行います。 当期は運用会社や目標配分割合の変更は行いませんでした。 当期末における運用会社の構成は以下の通りです。 運用スタイル グロース(成長)型 バリュー(割安)型 マーケット・ オリエンテッド型 運用会社(外部委託先運用会社/投資助言会社)(注1) 目標配分割合(注2) マッキンリー・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー(米国) 15% サステナブル・グロース・アドバイザーズ・エル・ピー(米国) 15% ハリス・アソシエイツ・エル・ピー(米国) 15% エムエフエス・インスティテューショナル・アドバイザーズ・インク(米国) 30% ニューメリック・インベスターズ・エル・エル・シー(米国) 25% (注1) 「運用会社」について、運用の指図にかかる権限を委託する運用会社を「外部委託先運用会社」、外部委託先運用会社が投資助言を受 ける会社を「投資助言会社」ということがあります。 (注2) 「目標配分割合」とは、マルチ・マネージャー運用において運用会社を組み合わせる際に目安とする配分割合をいいます。 (注3) マザーファンド全体の運用効率を高めること、各外部委託先運用会社の入替え等に際しての資産の移転管理および一時的な運用、 委託会社が必要と判断した場合におけるマザーファンドの一部についての運用(投資助言会社からの投資助言等に基づく運用を含 みます。)等を行うため、ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インクを採用しています。 ◆今後の運用方針 引き続き、主として日本を除く世界先進各国の株式に投資します。また、運用にあたっては運用スタイル の異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行います。 「マルチ・マネージャー運用」では、継続的で広範な運用会社調査をもとに優れていると判断される運用会 社を厳選し、その中から異なる運用スタイルを持つ運用会社を最適と判断される目標配分割合で組み合わ せます。今後も、運用会社を継続的にモニタリングし、必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行 う方針です。 - 13 - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド ◆1万口当たりの費用の明細 項 第17期 (2015年4月21日 ~2016年4月18日) 金 額 比 率 目 項 目 の 概 要 (a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権 口数 (株式) (13) (0.058) 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払 (投資証券) ( 0) (0.001) う手数料 (先物・オプション) ( 1) (0.004) (b)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権 (b)有価証券取引税 8 0.033 口数 (株式) ( 7) (0.032) 有価証券取引税は、海外で有価証券の取引の都度発生する取引 (投資証券) ( 0) (0.001) に関する税金 (c)その他費用 21 0.094 (c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外の保管銀行等に支払う有価証券等の保管、資金の送金等に (保管費用) (21) (0.092) 要する費用 (その他) ( 0) (0.002) 信託事務の処理に要する諸費用等 合 計 43 0.190 期中の平均基準価額は22,765円です。 (a)売買委託手数料 14円 0.063% (注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結 果です。 (注2) 「金額」欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 (注3) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五 入してあります。 ◆売買および取引の状況(自 (1) 株 式 2015年4月21日 株 ア メ リ カ 外 カ ダ メ キ シ コ ブ ラ ジ ル ユ ー ロ 国 ナ ド イ ツ イ フ タ ラ リ ン ア ス オ ラ ン ダ ス ペ イ ン ベ ル ギ ー オ ー ス ト リ ア 至 買 数 百株 20,444 (466) 2016年4月18日) 付 金 額 千米ドル 102,401 (2,799) 千カナダドル 1,487 3,716 (4) (0.13941) 千メキシコペソ 115 1,016 千ブラジルレアル 159 297 千ユーロ 1,476 8,766 (134) (17) 2,025 1,882 1,917 8,727 1,968 (107) 905 (291) 296 25 - 14 - 3,551 (33) 1,608 (2) 955 69 株 売 数 百株 20,055 (33) 付 金 額 千米ドル 103,587 (2,806) 千カナダドル 1,965 7,177 (-) (0.13941) 千メキシコペソ 88 801 千ブラジルレアル 120 225 千ユーロ 1,449 6,527 (-) (28) 3,061 2,058 1,976 9,057 (-) (16) 1,704 3,811 3,304 3,349 193 19 849 52 フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド 株 ユーロ 外 フ ィ ン ラ ン ア イ ル ラ ン ポ ル ト ガ そ の イ ギ ス ス リ イ ウ ェ ー デ ド ド ル 他 買 数 百株 - - 282 127 ス 12,155 (218) ス 2,204 (872) ン 1,378 ノ ル ウ ェ ー 2,506 デ ン マ ー ク 473 ト ル コ 1,871 チ ェ コ 1 オ ー ス ト ラ リ ア ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 香 シ 港 ガ 11,315 (942) ア - イ 82 ン - ア 3,297 韓 国 96 台 湾 - ー ー - 555 レ ポ 9,186 (1,610) ル マ ン シ タ フ イ ィ ン リ ド ピ ネ シ 国 (注1) (注2) (注3) (注4) 付 金 イ ス ラ エ ル 327 南 ア フ リ カ 914 額 千ユーロ - - 274 438 千英ポンド 6,006 (77) 千スイスフラン 9,840 (54) 千スウェーデンクローネ 23,773 千ノルウェークローネ 23,053 千デンマーククローネ 16,306 千トルコリラ 742 千チェココルナ 835 千オーストラリアドル 5,317 (532) 千ニュージーランドドル - 千香港ドル 24,891 (4,471) 千シンガポールドル 274 千マレーシアリンギット - 千タイバーツ 1,427 千フィリピンペソ - 千インドネシアルピア 3,247,813 千韓国ウォン 1,810,825 千新台湾ドル - 千イスラエルシェケル 384 千南アフリカランド 16,652 株 金額は受渡し代金。 単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。 ( )内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 -印は取引なし。 - 15 - 売 数 百株 72 218 108 127 9,782 (91) 2,315 (-) 1,422 830 232 - 1 3,609 (1,715) 199 24,119 (60) 417 466 729 842 - 10 40 1,759 - 付 金 額 千ユーロ 70 594 101 349 千英ポンド 7,357 (89) 千スイスフラン 7,547 (253) 千スウェーデンクローネ 18,565 千ノルウェークローネ 12,956 千デンマーククローネ 12,870 千トルコリラ - 千チェココルナ 637 千オーストラリアドル 2,827 (572) 千ニュージーランドドル 50 千香港ドル 37,635 (4,471) 千シンガポールドル 120 千マレーシアリンギット 658 千タイバーツ 14,642 千フィリピンペソ 8,464 千インドネシアルピア - 千韓国ウォン 1,268,562 千新台湾ドル 9,601 千イスラエルシェケル 1,632 千南アフリカランド - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド (2) 投資証券 外 アメリカ AMERICAN HOMES 4 RENT- A BRIXMOR PROPERTY GROUP INC EQUINIX INC EQUITY COMMONWEALTH LAMAR ADVERTISING CO-A MID-AMERICA APARTMENT COMM PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A POST PROPERTIES INC SL GREEN REALTY CORP SELECT INCOME REIT SENIOR HOUSING PROP TRUST SIMON PROPERTY GROUP INC TAUBMAN CENTERS INC 小計口数・金額 国 (注1) (注2) (注3) (注4) カナダ BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE COMINAR REAL ESTATE INV-TR U DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS SMART REAL ESTATE INVESTMENT 小計口数・金額 イギリス DERWENT LONDON PLC HAMMERSON PLC LAND SECURITIES GROUP PLC GREAT PORTLAND ESTATES PLC SEGRO PLC 小計口数・金額 オーストラリア MIRVAC GROUP GPT GROUP DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP FEDERATION CENTRES VICINITY CENTRES 小計口数・金額 香港 LINK REIT 小計口数・金額 買 単位数又は口数 口 4,100 - 916 (66) 3,600 2,200 800 - 900 200 6,000 付 売 付 金 額 単位数又は口数 金 額 千米ドル 口 千米ドル 66 - - - 2,900 71 253 1,585 423 (19) 98 - - 121 2,200 126 68 800 76 - 3,300 58 49 - - 21 200 20 119 6,000 114 (-) (0.92596) 5,100 77 5,100 77 (-) (0.77463) 3,900 743 3,900 756 1,200 84 - - 28,916 1,704 25,985 1,725 (66) (19) (-) (1) 口 千カナダドル 口 千カナダドル 800 46 1,100 67 - - 600 17 - - 4,900 138 2,200 36 - - 6,100 123 6,200 150 1,600 33 5,900 132 3,200 97 500 14 13,900 339 19,200 520 口 千英ポンド 口 千英ポンド 2,280 84 260 9 14,800 93 - - 1,480 17 3,880 46 17,372 144 1,020 8 5,400 23 5,400 22 41,332 364 10,560 86 口 千オーストラリアドル 口 千オーストラリアドル 16,400 30 16,400 31 - - 85,118 384 5,900 44 - - 89,500 601 - - 38,400 115 38,400 105 76,000 225 - - 226,200 1,016 139,918 521 口 千香港ドル 口 千香港ドル 77,000 3,414 - - 77,000 3,414 - - 金額は受渡し代金。 金額の単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。 ( )内は増資割当等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 -印は取引なし。 - 16 - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド (3) 先物取引の種類別取引状況 種 類 買 別 建 新規買付額 外 国 株 式 先 物 取 引 売 決済額 建 新規売付額 決済額 百万円 百万円 百万円 百万円 19,327 19,458 332 330 (注1) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。 (注2) 単位未満は切捨て。 ◆株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(自 項 中 目 当 41,499,719千円 (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 25,576,666千円 (c) 売 率 ( 売 a 買 ) / 金 期 額 比 式 2016年4月18日) 期 高 株 至 (a) 買 の 2015年4月21日 ( (注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。 (注2) 単位未満は切捨て。 - 17 - b ) 1.62 フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド ◆組入資産明細(2016年4月18日現在) 外国株式(上場・登録株式) 期首(前期末) 銘 柄 (アメリカ・・・ニューヨーク市場) AT&T INC ABBVIE INC AECOM AETNA INC ALASKA AIR GROUP INC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ALLISON TRANSMISSION HOLDING ALLSTATE CORP ALTRIA GROUP INC AMBEV SA-ADR AMEREN CORPORATION AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERISOURCEBERGEN CORP AMERIPRISE FINANCIAL INC AMPHENOL CORP-CL A ANADARKO PETROLEUM CORP ANTHEM INC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARISTA NETWORKS INC AUTOZONE INC BALL CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP CR BARD INC BARRICK GOLD CORP BAXTER INTERNATIONAL INC BERRY PLASTICS GROUP INC BIG LOTS INC BLACKROCK INC BOEING CO BOSTON SCIENTIFIC CORP CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CIGNA CORP CIT GROUP INC CVS HEALTH CORP CACI INTERNATIONAL INC -CL A CANADIAN NATL RAILWAY CO CARDINAL HEALTH INC CARLISLE COS INC CARNIVAL CORP CATERPILLAR INC CENTURYLINK INC CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CITIGROUP INC CITIZENS FINANCIAL GROUP COCA-COLA ENTERPRISES COLGATE-PALMOLIVE CO COMFORT SYSTEMS USA INC CONAGRA FOODS INC CONSTELLATION BRANDS INC-A THE COOPER COS INC 株 数 百株 - - - 71 15 83 37 12 - 896 - 76 122 548 42 49 80 57 64 200 - 10 76 255 - - - 30 - 6 50 65 2 22 83 54 - 179 21 - - 47 233 9 49 - - 257 - - 57 - 当 株 数 百株 63 70 95 - - - - 191 110 1,165 50 96 131 426 39 - 78 - 15 - 35 7 - 287 22 149 103 - 8 16 - - - - - - 11 191 - 2 105 131 238 - 224 279 24 279 71 9 34 41 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 242 26,184 418 45,186 291 31,435 - - - - - - - - 1,277 138,021 678 73,282 622 67,240 243 26,316 634 68,486 816 88,192 2,342 253,015 342 36,997 - - 463 50,096 - - 214 23,153 - - 226 24,511 605 65,442 - - 1,088 117,551 454 49,137 233 25,170 439 47,492 - - 37 4,001 601 64,914 - - - - - - - - - - - - 116 12,611 1,213 131,050 - - 20 2,203 535 57,862 1,037 112,020 767 82,928 - - 1,006 108,680 629 67,953 128 13,912 1,991 215,079 234 25,373 41 4,436 539 58,226 648 70,079 - 18 - 業 種 等 電気通信サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 ヘルスケア機器・サービス 運輸 ソフトウェア・サービス 資本財 保険 食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ 公益事業 公益事業 各種金融 保険 ヘルスケア機器・サービス 各種金融 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 エネルギー ヘルスケア機器・サービス 食品・飲料・タバコ テクノロジー・ハードウェアおよび機器 小売 素材 各種金融 ヘルスケア機器・サービス 素材 ヘルスケア機器・サービス 素材 小売 各種金融 資本財 ヘルスケア機器・サービス 素材 ヘルスケア機器・サービス 銀行 食品・生活必需品小売り ソフトウェア・サービス 運輸 ヘルスケア機器・サービス 資本財 消費者サービス 資本財 電気通信サービス 消費者サービス 銀行 銀行 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 資本財 食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ ヘルスケア機器・サービス フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド 期首(前期末) 銘 柄 ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD CORE LABORATORIES N.V. CORNING INC CREDICORP LTD CUMMINS INC DST SYSTEMS INC DARDEN RESTAURANTS DEAN FOODS CO DELEK US HOLDINGS INC DELTA AIR LINES INC DELUXE CORP DICK'S SPORTING GOODS INC WALT DISNEY CO/THE EVEREST RE GROUP LTD DOMINION DIAMOND CORP DOW CHEMICAL CO/THE DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC DRIL-QUIP INC PARTNERRE LTD AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD EOG RESOURCES INC BUNGE LTD EDISON INTERNATIONAL EDWARDS LIFESCIENCES CORP ENCANA CORP ENTERGY CORP EQUIFAX INC EXPRESS INC EXXON MOBIL CORP FLEETCOR TECHNOLOGIES INC FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR FOOT LOCKER INC FRANKLIN RESOURCES INC GANNETT CO INC GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL MOTORS CO GOLDMAN SACHS GROUP INC WW GRAINGER INC GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR HDFC BANK LTD-ADR HALLIBURTON CO HANESBRANDS INC HARLEY-DAVIDSON INC HEALTH NET INC HEWLETT-PACKARD CO HOLLYFRONTIER CORP HONEYWELL INTERNATIONAL INC HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE IDACORP INC IHS INC-CLASS A INGREDION INC INTL FLAVORS & FRAGRANCES INTERNATIONAL PAPER CO ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR JPMORGAN CHASE & CO 株 数 百株 75 64 58 9 - 11 - - 44 110 51 10 182 - - - 92 - 54 77 41 90 30 38 456 37 64 - - - 60 128 356 - 40 450 100 16 - 146 95 206 19 24 94 40 157 38 69 - - 42 31 218 283 当 株 数 百株 61 75 - 10 85 - 92 90 - 182 43 - 152 4 9 71 - 38 - 92 56 - 124 - - 66 44 87 34 58 63 91 167 70 - 484 96 21 204 151 - 100 20 - - - 149 43 - 50 59 44 - 258 201 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 288 31,157 856 92,457 - - 145 15,721 982 106,122 - - 590 63,795 156 16,924 - - 866 93,579 267 28,874 - - 1,506 162,765 79 8,540 9 1,053 373 40,330 - - 224 24,213 - - 510 55,130 430 46,464 - - 881 95,172 - - - - 502 54,263 521 56,330 169 18,361 291 31,479 882 95,312 578 62,494 564 60,986 662 71,522 108 11,756 - - 1,479 159,758 1,529 165,190 515 55,649 535 57,842 953 103,032 - - 280 30,307 96 10,456 - - - - - - 1,716 185,383 614 66,401 - - 619 66,925 633 68,441 537 58,022 - - 240 25,952 1,243 134,319 - 19 - 業 種 等 保険 エネルギー テクノロジー・ハードウェアおよび機器 銀行 資本財 ソフトウェア・サービス 消費者サービス 食品・飲料・タバコ エネルギー 運輸 商業・専門サービス 小売 メディア 保険 素材 素材 食品・飲料・タバコ エネルギー 保険 保険 エネルギー 食品・飲料・タバコ 公益事業 ヘルスケア機器・サービス エネルギー 公益事業 商業・専門サービス 小売 エネルギー ソフトウェア・サービス 食品・飲料・タバコ 小売 各種金融 メディア 資本財 自動車・自動車部品 各種金融 資本財 メディア 銀行 エネルギー 耐久消費財・アパレル 自動車・自動車部品 ヘルスケア機器・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 エネルギー 資本財 資本財 公益事業 商業・専門サービス 食品・飲料・タバコ 素材 素材 銀行 銀行 フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド 期首(前期末) 銘 柄 JABIL CIRCUIT INC JOHNSON & JOHNSON KKR & CO LP KANSAS CITY SOUTHERN KELLOGG CO KEYCORP KOHLS CORP KROGER CO L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS LEAR CORP LINKEDIN CORP - A LOWE'S COS INC MBIA INC MACY'S INC MARATHON OIL CORP MARATHON PETROLEUM CORP MASTERCARD INC-CLASS A MAXIMUS INC MCDONALD'S CORP MCKESSON CORP MERCK & CO. INC. MERITOR INC MOLINA HEALTHCARE INC MOLSON COORS BREWING CO -B MONSANTO CO MORGAN STANLEY MOSAIC CO/THE NCR CORPORATION NATIONAL OILWELL VARCO INC NORTHROP GRUMMAN CORP NOW INC OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OMNICOM GROUP ORACLE CORP PVH CORP PACKAGING CORP OF AMERICA PEPSICO INC PFIZER INC PRAXAIR INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP QEP RESOURCES INC RED HAT INC REYNOLDS AMERICAN INC ROCKWELL AUTOMATION INC RYDER SYSTEM INC SPX FLOW INC ST JUDE MEDICAL INC SALESFORCE.COM INC SALLY BEAUTY HOLDINGS INC SAP SE-SPONSORED ADR SCHLUMBERGER LTD SCIENCE APPLICATIONS INTE SOUTHWEST AIRLINES CO SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A STARWOOD HOTELS & RESORTS 株 数 百株 11 80 116 - 113 633 51 102 9 49 16 170 - 58 - 70 80 8 68 33 63 - - 72 65 18 73 - 155 59 37 58 81 304 - 74 72 442 49 49 - - - 13 48 - 124 89 151 164 196 17 220 - 46 当 株 数 百株 - 213 - 80 151 - - 107 8 58 46 161 174 - 26 34 - - - - 13 237 53 60 65 - - 50 63 25 39 - 86 292 5 - 51 176 52 9 24 76 103 - - 47 176 79 162 147 186 - - 128 - 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 - - 2,357 254,635 - - 736 79,591 1,175 126,915 - - - - 397 42,936 96 10,412 632 68,287 543 58,692 1,250 135,090 140 15,204 - - 33 3,653 128 13,918 - - - - - - - - 72 7,882 197 21,369 324 35,045 584 63,097 575 62,156 - - - - 151 16,363 176 19,077 524 56,605 67 7,294 - - 732 79,079 1,200 129,678 47 5,150 - - 529 57,161 572 61,781 612 66,185 41 4,510 34 3,774 570 61,617 506 54,697 - - - - 126 13,696 1,035 111,891 607 65,641 496 53,616 1,160 125,315 1,418 153,221 - - - - 604 65,269 - - - 20 - 業 種 等 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 各種金融 運輸 食品・飲料・タバコ 銀行 小売 食品・生活必需品小売り 資本財 自動車・自動車部品 ソフトウェア・サービス 小売 保険 小売 エネルギー エネルギー ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 消費者サービス ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 ヘルスケア機器・サービス 食品・飲料・タバコ 素材 各種金融 素材 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 エネルギー 資本財 資本財 エネルギー メディア ソフトウェア・サービス 耐久消費財・アパレル 素材 食品・飲料・タバコ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 素材 公益事業 エネルギー ソフトウェア・サービス 食品・飲料・タバコ 資本財 運輸 資本財 ヘルスケア機器・サービス ソフトウェア・サービス 小売 ソフトウェア・サービス エネルギー ソフトウェア・サービス 運輸 資本財 消費者サービス フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド 期首(前期末) 銘 柄 STATE STREET CORP STRYKER CORP SUPERIOR ENERGY SERVICES INC SUPERVALU INC TAHOE RESOURCES INC TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TARGET CORP TESORO CORP THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3M CO TIFFANY & CO TIME WARNER INC TIME WARNER CABLE TYSON FOODS INC-CL A UGI CORP US BANCORP UNION PACIFIC CORP UNITED PARCEL SERVICE-CL B UNITED RENTALS INC UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITEDHEALTH GROUP INC VALERO ENERGY CORP VECTREN CORP VERIZON COMMUNICATIONS INC VISA INC-CLASS A SHARES VOYA FINANCIAL INC WAL-MART STORES INC WATERS CORP WELLS FARGO & CO WESTERN ALLIANCE BANCORP WESTERN REFINING INC WPX ENERGY INC XEROX CORP ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ASSURED GUARANTY LTD VALIDUS HOLDINGS LTD LYONDELLBASELL INDU-CL A ACCENTURE PLC-CL A ALLIED WORLD ASSURANCE CO NIELSEN NV AON PLC MICHAEL KORS HOLDINGS LTD DELPHI AUTOMOTIVE PLC ACTAVIS PLC NOBLE CORP PLC ALLEGION PLC PERRIGO CO PLC MEDTRONIC PLC ALLERGAN PLC (アメリカ・・・米国店頭市場) ADOBE SYSTEMS INC ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALPHABET INC-CL C ALPHABET INC-CL A ALTERA CORP 株 数 当 株 数 百株 304 89 47 265 - 249 - 9 117 65 72 198 33 161 140 - 38 93 4 110 26 180 4 - 495 192 8 51 445 - 12 72 534 - 91 - 62 161 30 119 207 26 121 24 - - 21 126 - 百株 200 114 - - 238 - 19 58 128 67 90 234 39 117 52 19 47 100 - 100 4 154 - 80 391 193 11 51 372 138 - - 764 108 176 71 44 149 - - 219 59 111 - 42 37 - 161 13 - 4 - - 37 7 - 29 21 - 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 1,192 128,818 1,256 135,684 - - - - 283 30,653 - - 156 16,951 469 50,724 1,866 201,564 1,133 122,377 643 69,500 1,743 188,309 811 87,648 764 82,558 213 23,044 78 8,434 384 41,506 1,056 114,153 - - 1,051 113,533 50 5,501 916 98,952 - - 410 44,370 3,134 338,608 610 65,893 75 8,205 700 75,632 1,798 194,284 487 52,609 - - - - 854 92,339 1,231 133,066 450 48,664 327 35,398 392 42,368 1,714 185,219 - - - - 2,293 247,704 308 33,322 851 91,949 - - 43 4,681 239 25,829 - - 1,248 134,873 288 31,172 - 21 - 66 - 2,248 1,669 - 7,194 - 242,823 180,290 - 業 種 等 各種金融 ヘルスケア機器・サービス エネルギー 食品・生活必需品小売り 素材 半導体・半導体製造装置 小売 エネルギー 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 小売 メディア メディア 食品・飲料・タバコ 公益事業 銀行 運輸 運輸 資本財 資本財 ヘルスケア機器・サービス エネルギー 公益事業 電気通信サービス ソフトウェア・サービス 各種金融 食品・生活必需品小売り 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 銀行 エネルギー エネルギー ソフトウェア・サービス ヘルスケア機器・サービス 保険 保険 素材 ソフトウェア・サービス 保険 商業・専門サービス 保険 耐久消費財・アパレル 自動車・自動車部品 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス エネルギー 資本財 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ソフトウェア・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 半導体・半導体製造装置 フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド 期首(前期末) 銘 柄 AMAZON.COM INC AMERICAN CAPITAL LTD AMGEN INC APPLE INC APPLIED MATERIALS INC ASPEN TECHNOLOGY INC ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS BAIDU INC - SPON ADR BIOGEN INC BROCADE COMMUNICATIONS SYS CELGENE CORP CHARTER COMMUNICATION-A CHILDREN'S PLACE INC/THE CISCO SYSTEMS INC CITRIX SYSTEMS INC COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COMCAST CORP-CLASS A CHECK POINT SOFTWARE TECH AMDOCS LTD DENTSPLY INTERNATIONAL INC DENTSPLY SIRONA INC EBAY INC EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO FACEBOOK INC-A GILEAD SCIENCES INC GOOGLE INC-CL A GOOGLE INC-CL C HOLOGIC INC INTEL CORP LAM RESEARCH CORP MERCADOLIBRE INC MICROSOFT CORP MICROCHIP TECHNOLOGY INC MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A NAVIENT CORP NETGEAR INC NUANCE COMMUNICATIONS INC OLD DOMINION FREIGHT LINE OUTERWALL INC PAYPAL HOLDINGS INC PILGRIM'S PRIDE CORP POPULAR INC PRICELINE GROUP INC/THE REGENERON PHARMACEUTICALS SANDERSON FARMS INC SELECT COMFORT CORPORATION SKYWORKS SOLUTIONS INC SMITH & WESSON HOLDING CORP SPIRIT AIRLINES INC STARBUCKS CORP SYKES ENTERPRISES INC SYMANTEC CORP T-MOBILE US INC TECH DATA CORP TETRA TECH INC 株 数 百株 21 181 147 373 - - - - 17 - 2 - - 506 - - 127 37 92 96 - 67 91 84 164 14 22 - 469 32 44 283 89 151 51 - - 72 23 - 84 - 8 - 20 17 21 - 47 161 - 249 - - - 当 株 数 百株 14 172 130 267 296 44 27 44 10 442 - 38 18 161 108 41 218 39 72 - 55 470 114 68 145 - - 82 187 35 58 409 99 204 - 35 229 - - 88 - 36 7 19 - - - 64 - - 21 204 100 17 38 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 933 100,862 270 29,222 2,095 226,382 2,940 317,647 635 68,641 158 17,085 108 11,764 860 92,974 288 31,175 415 44,828 - - 774 83,672 146 15,827 449 48,565 869 93,962 249 26,990 1,355 146,451 348 37,590 422 45,649 - - 335 36,261 1,187 128,290 809 87,398 751 81,178 1,433 154,785 - - - - 296 32,035 589 63,712 291 31,480 739 79,869 2,279 246,260 484 52,349 881 95,241 - - 136 14,716 435 46,995 - - - - 342 36,978 - - 102 11,093 1,005 108,613 774 83,600 - - - - - - 140 15,187 - - - - 61 6,609 368 39,749 392 42,437 122 13,178 113 12,296 - 22 - 業 種 等 小売 各種金融 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 半導体・半導体製造装置 ソフトウェア・サービス 運輸 ソフトウェア・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス メディア 小売 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス メディア ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス ヘルスケア機器・サービス ヘルスケア機器・サービス ソフトウェア・サービス ヘルスケア機器・サービス ソフトウェア・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス ヘルスケア機器・サービス 半導体・半導体製造装置 半導体・半導体製造装置 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 半導体・半導体製造装置 食品・飲料・タバコ 各種金融 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ソフトウェア・サービス 運輸 小売 ソフトウェア・サービス 食品・飲料・タバコ 銀行 小売 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ 小売 半導体・半導体製造装置 耐久消費財・アパレル 運輸 消費者サービス ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 電気通信サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 商業・専門サービス フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド 期首(前期末) 銘 柄 UNITED THERAPEUTICS CORP URBAN OUTFITTERS INC VIACOM INC-CLASS B WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WESTERN DIGITAL CORP WYNN RESORTS LTD LIBERTY GLOBAL PLC-A MYLAN NV (アメリカ・・・シンガポール市場) HONGKONG LAND HOLDINGS LTD (アメリカ・・・ロンドンインターナショナル市場) SBERBANK-SPONSORED ADR 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (カナダ・・・トロント市場) AIMIA INC ALIMENTATION COUCHE-TARD -B BANKERS PETROLEUM LTD CCL INDUSTRIES INC - CL B CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CANADIAN TIRE CORP-CLASS A CANFOR CORP COGECO CABLE INC COGECO COMMUNICATIONS INC CONSTELLATION SOFTWARE INC DOLLARAMA INC ELEMENT FINANCIAL CORP EMPIRE CO LTD 'A' INTERFOR CORP LINAMAR CORP LUNDIN MINING CORP MAGNA INTERNATIONAL INC METRO INC ROYAL BANK OF CANADA SUNCOR ENERGY INC SUPERIOR PLUS CORP TELUS CORP TORONTO-DOMINION BANK WEST FRASER TIMBER CO LTD WESTON (GEORGE) LTD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (メキシコ・・・メキシコ市場) GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (ブラジル・・・サンパウロ市場) AMBEV SA 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (ユーロ・・・ドイツ) MERCK KGAA SOFTWARE AG METRO AG 株 数 当 株 数 百株 4 94 26 23 48 12 52 - 百株 44 252 - - - 13 - 47 53 331 140 21,882 202 百株 56 200 366 3 10 25 72 20 - 4 10 198 6 38 36 - 88 131 8 34 47 80 86 24 - 1,542 22 百株 413 413 1 百株 562 562 1 百株 79 - 84 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 507 54,857 792 85,564 - - - - - - 129 13,988 - - 223 24,173 208 - - 22,703 129,880 199 - 百株 千カナダドル 108 85 - - - - - - - - 11 145 - - - - 17 110 - - - - 222 325 - - - - - - 542 229 - - 146 626 - - - - - - - - - - - - 22 246 1,069 1,770 7 - 百株 千メキシコペソ 440 4,145 440 4,145 1 - 百株 千ブラジルレアル 601 1,141 601 1,141 1 - 百株 千ユーロ 57 449 6 20 50 148 - 23 - 業 種 等 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 小売 メディア 食品・生活必需品小売り テクノロジー・ハードウェアおよび機器 消費者サービス メディア 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 22,523 不動産 - 14,028,407 <54.7%> 千円 7,151 - - - - 12,151 - - 9,207 - - 27,105 - - - 19,140 - 52,179 - - - - - - 20,553 147,490 <0.6%> 千円 25,247 25,247 <0.1%> 千円 34,899 34,899 <0.1%> 千円 54,853 2,534 18,133 銀行 ───── メディア 食品・生活必需品小売り エネルギー 素材 銀行 小売 素材 メディア メディア ソフトウェア・サービス 小売 各種金融 食品・生活必需品小売り 素材 自動車・自動車部品 素材 自動車・自動車部品 食品・生活必需品小売り 銀行 エネルギー 公益事業 電気通信サービス 銀行 素材 食品・生活必需品小売り ───── 銀行 ───── 食品・飲料・タバコ ───── 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ソフトウェア・サービス 食品・生活必需品小売り フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド 期首(前期末) 銘 柄 BAYER AG-REG HEIDELBERGCEMENT AG ALLIANZ SE-REG KRONES AG DAIMLER AG-REGISTERED SHARES LINDE AG INFINEON TECHNOLOGIES AG DEUTSCHE BOERSE AG NORDEX SE MTU AERO ENGINES AG AURELIUS SE & CO KGAA GERRESHEIMER AG STROEER SE & CO KGAA BRENNTAG AG OSRAM LICHT AG KION GROUP AG VONOVIA SE 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (ユーロ・・・イタリア) MEDIOBANCA SPA ENEL SPA ENI SPA TELECOM ITALIA-RSP PRYSMIAN SPA 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (ユーロ・・・フランス) VEOLIA ENVIRONNEMENT CHRISTIAN DIOR SE LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE RALLYE SA PERNOD RICARD SA RENAULT SA SCHNEIDER ELECTRIC SE AIR FRANCE-KLM ORANGE HERMES INTERNATIONAL DASSAULT SYSTEMES SA KERING ATOS SE SANOFI SOCIETE GENERALE SA PEUGEOT SA BNP PARIBAS WENDEL SAFRAN SA LEGRAND SA TOTAL SA UBISOFT ENTERTAINMENT DANONE AIR LIQUIDE SA GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > 株 数 百株 106 - 84 - 122 73 142 39 37 44 - - - 50 - - 134 999 12 百株 422 198 588 613 - 1,821 4 百株 - 9 65 8 73 53 108 - 188 3 19 69 - 93 49 176 390 6 127 118 - 84 443 26 237 2,353 21 当 株 数 百株 131 49 99 20 247 61 - 41 - 47 24 19 38 45 45 41 134 1,161 18 百株 - - 625 - 160 785 2 百株 182 15 69 - 88 7 115 30 - 3 - 64 42 - 60 376 532 - 52 104 127 - 395 26 - 2,295 18 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 1,388 169,475 383 46,756 1,469 179,349 208 25,462 1,548 189,039 809 98,818 - - 303 37,080 - - 392 47,917 127 15,607 130 15,898 209 25,600 228 27,859 209 25,579 210 25,661 418 51,022 8,658 1,056,650 - <4.1%> 千ユーロ 千円 - - - - 846 103,342 - - 325 39,742 1,172 143,085 - <0.6%> 千ユーロ 千円 393 47,979 239 29,270 1,056 128,964 - - 884 107,973 68 8,336 649 79,244 24 3,002 - - 103 12,677 - - 997 121,773 320 39,135 - - 204 24,985 512 62,591 2,405 293,511 - - 315 38,525 521 63,692 542 66,148 - - 2,458 300,087 267 32,638 - - 11,967 1,460,538 - <5.7%> - 24 - 業 種 等 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 素材 保険 資本財 自動車・自動車部品 素材 半導体・半導体製造装置 各種金融 資本財 資本財 各種金融 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス メディア 資本財 資本財 資本財 不動産 ───── 各種金融 公益事業 エネルギー 電気通信サービス 資本財 ───── 公益事業 耐久消費財・アパレル 耐久消費財・アパレル 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ 自動車・自動車部品 資本財 運輸 電気通信サービス 耐久消費財・アパレル ソフトウェア・サービス 耐久消費財・アパレル ソフトウェア・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 自動車・自動車部品 銀行 各種金融 資本財 資本財 エネルギー ソフトウェア・サービス 食品・飲料・タバコ 素材 運輸 ───── フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド 期首(前期末) 銘 柄 (ユーロ・・・オランダ) AIRBUS GROUP SE RELX NV AKZO NOBEL KONINKLIJKE PHILIPS NV HEINEKEN NV HEINEKEN HOLDING NV CNH INDUSTRIAL NV KONINKLIJKE AHOLD NV NN GROUP NV FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (ユーロ・・・スペイン) ENDESA SA RED ELECTRICA CORPORACION SA GAMESA CORP TECNOLOGICA SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV IBERDROLA SA INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI AENA SA 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (ユーロ・・・ベルギー) DELHAIZE GROUP KBC GROEP NV SOLVAY SA AGFA-GEVAERT NV PROXIMUS BPOST SA 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (ユーロ・・・オーストリア) ERSTE GROUP BANK AG 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (ユーロ・・・フィンランド) VALMET OYJ 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (ユーロ・・・アイルランド) SMURFIT KAPPA GROUP PLC (アイルランド市場) SMURFIT KAPPA GROUP PLC (ロンドン市場) 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (ユーロ・・・ポルトガル) GALP ENERGIA SGPS SA CTT-CORREIOS DE PORTUGAL 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > 株 数 ・ 金 額 ユーロ計 銘 柄 数 <比 率 > (イギリス・・・ロンドン市場) DRAGON OIL PLC 株 数 百株 48 209 114 382 97 26 1,842 463 28 268 3,481 10 百株 254 60 126 - 1,230 583 - 2,254 5 百株 14 - 11 - 142 - 168 3 百株 91 91 1 百株 72 72 1 百株 295 78 373 2 百株 - 108 108 1 11,726 60 百株 90 当 株 数 百株 - - 115 325 81 - 2,631 359 340 - 3,853 6 百株 - - 84 38 - - 23 146 3 百株 - 54 - 70 119 28 272 4 百株 97 97 1 百株 - - - 百株 154 - 154 1 百株 282 - 282 1 9,049 54 百株 - 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 - - - - 699 85,402 809 98,833 664 81,101 - - 1,521 185,623 717 87,620 1,018 124,321 - - 5,431 662,902 - <2.6%> 千ユーロ 千円 - - - - 140 17,186 105 12,901 - - - - 278 34,028 525 64,116 - <0.2%> 千ユーロ 千円 - - 260 31,838 - - 26 3,237 365 44,550 69 8,498 722 88,125 - <0.3%> 千ユーロ 千円 248 30,313 248 30,313 - <0.1%> 千ユーロ 千円 - - - - - <-%> 千ユーロ 千円 371 45,369 - - 371 45,369 - <0.2%> 千ユーロ 千円 325 39,763 - - 325 39,763 - <0.2%> 29,423 3,590,865 - <14.0%> 千英ポンド 千円 - - - 25 - 業 種 等 資本財 メディア 素材 資本財 食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ 資本財 食品・生活必需品小売り 保険 自動車・自動車部品 ───── 公益事業 公益事業 資本財 資本財 公益事業 運輸 運輸 ───── 食品・生活必需品小売り 銀行 素材 ヘルスケア機器・サービス 電気通信サービス 運輸 ───── 銀行 ───── 資本財 ───── 素材 素材 ───── エネルギー 運輸 ───── ───── エネルギー フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド 期首(前期末) 銘 柄 ARM HOLDINGS PLC SKY PLC DIAGEO PLC STANDARD CHARTERED PLC IMPERIAL BRANDS PLC HSBC HOLDINGS PLC PERSIMMON PLC PRUDENTIAL PLC RIO TINTO PLC TAYLOR WIMPEY PLC GLAXOSMITHKLINE PLC ASTRAZENECA PLC BT GROUP PLC WILLIAM HILL PLC BURBERRY GROUP PLC NEXT PLC ITV PLC BERKELEY GROUP HOLDINGS ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS BERENDSEN PLC EXPERIAN PLC WHITBREAD PLC 3I GROUP PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC SHIRE PLC GLENCORE PLC ACACIA MINING PLC INCHCAPE PLC WPP PLC ROYAL MAIL PLC COMPASS GROUP PLC INDIVIOR PLC 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (スイス・・・スイス電子市場) FISCHER (GEORG)-REG PARTNERS GROUP HOLDING AG (スイス・・・VIRT-X市場) SIKA AG-BR ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ADECCO SA-REG LAFARGEHOLCIM LTD-REG NESTLE SA-REG SONOVA HOLDING AG-REG CREDIT SUISSE GROUP AG-REG LONZA GROUP AG-REG SWISS LIFE HOLDING AG-REG KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG ACTELION LTD-REG JULIUS BAER GROUP LTD SWISS RE AG CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG UBS GROUP AG-REG 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > 株 数 当 株 数 百株 421 365 910 303 128 618 - 295 - 2,320 67 6 1,670 334 146 42 2,024 - 120 53 629 12 405 185 117 3,946 144 - 829 - 526 - 16,715 27 百株 - - 百株 630 389 757 416 175 - 40 - 94 1,580 - - 750 355 210 - 1,147 103 - 43 413 65 403 194 31 9,483 - 191 541 521 440 231 19,215 25 百株 2 5 0.51 16 176 141 415 24 734 - 12 69 47 390 26 245 446 2,749 14 - 28 93 399 346 29 1,158 16 20 20 74 429 28 287 570 3,511 16 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千英ポンド 千円 624 95,713 389 59,676 1,464 224,464 217 33,269 656 100,534 - - 76 11,661 - - 210 32,193 272 41,824 - - - - 333 51,035 117 18,030 268 41,096 - - 274 42,105 297 45,601 - - 51 7,931 517 79,289 244 37,522 193 29,638 1,310 200,804 134 20,627 1,476 226,157 - - 135 20,699 897 137,568 254 39,043 564 86,456 38 5,927 11,022 1,688,876 - <6.6%> 千スイスフラン 千円 227 25,364 217 24,268 - 26 - - 696 599 1,967 2,522 373 1,670 276 528 276 1,121 1,723 261 1,858 885 15,206 - - 77,768 66,964 219,822 281,785 41,689 186,621 30,942 59,058 30,873 125,305 192,555 29,234 207,568 98,885 1,698,710 <6.6%> 業 種 等 半導体・半導体製造装置 メディア 食品・飲料・タバコ 銀行 食品・飲料・タバコ 銀行 耐久消費財・アパレル 保険 素材 耐久消費財・アパレル 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 電気通信サービス 消費者サービス 耐久消費財・アパレル 小売 メディア 耐久消費財・アパレル エネルギー 商業・専門サービス 商業・専門サービス 消費者サービス 各種金融 家庭用品・パーソナル用品 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 素材 素材 小売 メディア 運輸 消費者サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ───── 資本財 各種金融 素材 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 商業・専門サービス 素材 食品・飲料・タバコ ヘルスケア機器・サービス 各種金融 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 保険 運輸 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 各種金融 保険 耐久消費財・アパレル 各種金融 ───── フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド 期首(前期末) 銘 柄 (スウェーデン・・・ストックホルム市場) BILLERUDKORSNAS AB INTRUM JUSTITIA AB ELEKTA AB-B SHS ELECTROLUX AB-SER B SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B BOLIDEN AB ATLAS COPCO AB-B SHS 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (ノルウェー・・・オスロ市場) TELENOR ASA SUBSEA 7 SA STATOIL ASA YARA INTERNATIONAL ASA NORSK HYDRO ASA 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (デンマーク・・・コペンハーゲン市場) CARLSBERG AS-B AP MOELLER-MAERSK A/S-B AP MOELLER-MAERSK A/S-A DANSKE BANK A/S BAVARIAN NORDIC A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S PANDORA A/S NOVO NORDISK A/S-B ISS A/S 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (トルコ・・・イスタンブール市場) TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (チェコ・・・プラハ市場) KOMERCNI BANKA AS 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (オーストラリア・・・オーストラリア市場) CSR LTD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD OZ MINERALS LTD DOWNER EDI LTD BLUESCOPE STEEL LTD JB HI-FI LTD QANTAS AIRWAYS LTD NORTHERN STAR RESOURCES LTD SANDFIRE RESOURCES NL SANTOS LTD WOODSIDE PETROLEUM LTD MINERAL RESOURCES LTD ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD EVOLUTION MINING LTD STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T CIMIC GROUP LTD 株 数 百株 25 - 504 123 345 - - 999 4 百株 - - - 74 - 74 1 百株 56 0.32 0.38 - 17 - 49 211 - 335 6 百株 - - - 百株 5 5 1 百株 - - - 282 - - 1,748 - - 175 99 41 609 - - - 当 株 数 百株 - 51 - 16 387 213 288 955 5 百株 328 132 99 - 1,190 1,749 4 百株 64 - - 172 - 11 - 303 23 576 5 百株 1,871 1,871 1 百株 6 6 1 百株 486 27 315 280 151 93 2,674 563 80 - 170 167 - 594 575 81 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千スウェーデンクローネ 千円 - - 1,452 19,271 - - 342 4,539 9,709 128,851 2,828 37,536 5,670 75,252 20,003 265,450 - <1.0%> 千ノルウェークローネ 千円 4,455 58,011 902 11,746 1,304 16,983 - - 4,000 52,090 10,662 138,832 - <0.5%> 千デンマーククローネ 千円 4,062 66,618 - - - - 3,086 50,614 - - 494 8,110 - - 11,177 183,310 594 9,752 19,415 318,406 - <1.2%> 千トルコリラ 千円 946 35,843 946 35,843 - <0.1%> 千チェココルナ 千円 2,953 13,320 2,953 13,320 - <0.1%> 千オーストラリアドル 千円 166 13,740 113 9,381 168 13,943 103 8,564 100 8,301 209 17,298 1,085 89,756 201 16,662 42 3,549 - - 444 36,736 119 9,857 - - 103 8,593 331 27,427 291 24,079 - 27 - 業 種 等 素材 商業・専門サービス ヘルスケア機器・サービス 耐久消費財・アパレル 家庭用品・パーソナル用品 素材 資本財 ───── 電気通信サービス エネルギー エネルギー 素材 素材 ───── 食品・飲料・タバコ 運輸 運輸 銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 耐久消費財・アパレル 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 商業・専門サービス ───── 銀行 ───── 銀行 ───── 素材 消費者サービス 素材 商業・専門サービス 素材 小売 運輸 素材 素材 エネルギー エネルギー 商業・専門サービス 消費者サービス 素材 消費者サービス 資本財 フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド 期首(前期末) 銘 柄 MYOB GROUP LTD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (ニュージーランド・・・ウエリントン市場) AIR NEW ZEALAND LTD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (香港・・・香港市場) CLP HOLDINGS LTD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HANG LUNG GROUP LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT WHARF HOLDINGS LTD HUTCHISON WHAMPOA LTD HYSAN DEVELOPMENT CO KERRY PROPERTIES LTD SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H SINO LAND CO WHEELOCK & CO LTD PING AN INSURANCE GROUP CO-H BANK OF CHINA LTD-H AIA GROUP LTD SANDS CHINA LTD SWIRE PROPERTIES LTD WH GROUP LTD TENCENT HOLDINGS LTD CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (シンガポール・・・シンガポール市場) SINGAPORE AIRLINES LTD YANGZIJIANG SHIPBUILDING 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (マレーシア・・・クアラルンプール市場) TENAGA NASIONAL BHD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (タイ・・・タイ市場) KASIKORNBANK PCL-NVDR KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (フィリピン・・・フィリピン市場) BDO UNIBANK INC 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (インドネシア・・・ジャカルタ市場) BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (韓国・・・韓国市場) KOREA ELECTRIC POWER CORP 株 数 百株 - 2,954 6 百株 199 199 1 百株 - 1,540 - 480 280 60 160 325 4,897 140 240 - 8,080 1,651 320 328 - 352 785 19,639 15 百株 66 1,380 1,446 2 百株 466 466 1 百株 625 331 956 2 百株 842 842 1 百株 - - - 百株 - 当 株 数 百株 2,168 8,426 15 百株 - - - 百株 40 - 60 - 660 - 220 285 - - 210 795 - 1,951 340 364 2,195 596 - 7,717 12 百株 206 1,378 1,584 2 百株 - - - 百株 - 309 309 1 百株 - - - 百株 3,297 3,297 1 百株 86 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千オーストラリアドル 千円 743 61,498 4,226 349,392 - <1.4%> 千ニュージーランドドル 千円 - - - - - <-%> 千香港ドル 千円 288 4,017 - - 142 1,980 - - 2,818 39,257 - - 727 10,128 628 8,753 - - - - 747 10,414 3,009 41,916 - - 8,773 122,221 1,031 14,374 764 10,648 1,297 18,070 9,861 137,365 - - 30,089 419,148 - <1.6%> 千シンガポールドル 千円 234 18,625 141 11,266 376 29,891 - <0.1%> 千マレーシアリンギット 千円 - - - - - <-%> 千タイバーツ 千円 - - 4,928 15,179 4,928 15,179 - <0.1%> 千フィリピンペソ 千円 - - - - - <-%> 千インドネシアルピア 千円 3,049,725 25,007 3,049,725 25,007 - <0.1%> 千韓国ウォン 千円 508,260 47,776 - 28 - 業 種 等 ソフトウェア・サービス ───── 運輸 ───── 公益事業 自動車・自動車部品 不動産 不動産 不動産 資本財 不動産 不動産 ヘルスケア機器・サービス 不動産 不動産 保険 銀行 保険 消費者サービス 不動産 食品・飲料・タバコ ソフトウェア・サービス 資本財 ───── 運輸 資本財 ───── 公益事業 ───── 銀行 銀行 ───── 銀行 ───── 銀行 ───── 公益事業 フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド 期首(前期末) 銘 柄 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (台湾・・・台湾市場) LARGAN PRECISION CO LTD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (イスラエル・・・テルアビブ市場) BANK HAPOALIM BM BANK LEUMI LE-ISRAEL BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO ISRAEL DISCOUNT BANK-A 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > (南アフリカ・・・ヨハネスブルグ市場) ANGLOGOLD ASHANTI LTD SASOL LTD SHOPRITE HOLDINGS LTD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率 > 株 数 ・ 金 額 合 計 銘 柄 数 <比 率 > (注1) (注2) (注3) (注4) 株 数 百株 13 13 1 百株 40 40 1 百株 434 449 2,992 488 4,365 4 百株 - - - - - 87,928 373 当 株 数 百株 14 100 2 百株 - - - 百株 373 117 2,076 365 2,932 4 百株 144 77 693 914 3 87,030 359 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千韓国ウォン 千円 1,862,900 175,112 2,371,160 222,889 - <0.9%> 千新台湾ドル 千円 - - - - - <-%> 千イスラエルシェケル 千円 738 21,115 162 4,652 1,781 50,957 232 6,651 2,914 83,377 - <0.3%> 千南アフリカランド 千円 3,146 23,126 3,462 25,447 11,734 86,249 18,343 134,823 - <0.5%> - 23,266,059 - <90.7%> 業 種 等 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ───── テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ───── 銀行 銀行 電気通信サービス 銀行 ───── 素材 エネルギー 食品・生活必需品小売り ───── ───── 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。 株数・評価額の単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。 -印は組入れなし。 (2) 外国株式(未上場・未登録株式) 期首(前期末) 銘 柄 (ユーロ・・・・・・フランス) ENGIE - STRIP VVPR 株 数 ・ 金 額 合 計 銘 柄 数 <比 率 > 株 数 百株 70 70 1 当 株 数 百株 70 70 1 期 末 業 種 等 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 0.00705 0.86 公益事業 0.00705 0.86 ───── - <0.0%> (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2) 邦貨換算金額の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。 (注3) 株数・評価額の単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。 - 29 - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド (3) 外国投資証券 銘 柄 (アメリカ) AMERICAN HOMES 4 RENT- A BRIXMOR PROPERTY GROUP INC EQUINIX INC EQUITY COMMONWEALTH PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A POST PROPERTIES INC TAUBMAN CENTERS INC 口 数 ・ 金 小 計 銘 柄 数 < 比 率 (カナダ) BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE COMINAR REAL ESTATE INV-TR U DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS SMART REAL ESTATE INVESTMENT 口 数 ・ 金 小 計 銘 柄 数 < 比 率 (イギリス) DERWENT LONDON PLC HAMMERSON PLC LAND SECURITIES GROUP PLC GREAT PORTLAND ESTATES PLC 口 数 ・ 金 小 計 銘 柄 数 < 比 率 (オーストラリア) GPT GROUP DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP VICINITY CENTRES 口 数 ・ 金 小 計 銘 柄 数 < 比 率 (香港) LINK REIT 口 数 ・ 金 小 計 銘 柄 数 < 比 率 口 数 ・ 金 合 計 銘 柄 数 < 比 率 (注1) (注2) (注3) (注4) 額 > 額 > 額 > 額 > 額 > 額 > 期首(前期末) 単位数又は口数 単位数又は口数 口 口 - 4,100 2,900 - 3,466 2,863 - 3,600 3,300 - - 900 - 1,200 9,666 12,663 3 5 口 口 3,100 2,800 4,400 - 4,900 - - 2,200 6,200 6,100 16,800 12,500 - 6,500 35,400 30,100 5 5 口 口 - 2,020 - 14,800 2,400 - - 16,352 2,400 33,172 1 3 口 口 85,118 - - 5,900 - 89,500 - 76,000 85,118 171,400 1 3 口 口 - 77,000 - 77,000 - 1 132,584 324,335 10 17 当 期 末 外貨建金額 千米ドル 64 - 927 101 - 51 84 1,230 - 千カナダドル 151 - - 37 125 272 220 807 - 千英ポンド 65 86 - 121 273 - 千オーストラリアドル - 47 602 243 894 - 千香港ドル 3,642 3,642 - - - 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別投資証券評価額の比率。 金額の単位未満は切捨て。 -印は組入れなし。 - 30 - 邦貨換算金額 千円 6,979 - 100,222 11,004 - 5,600 9,140 132,945 <0.5%> 千円 12,630 - - 3,137 10,456 22,686 18,331 67,241 <0.3%> 千円 10,058 13,277 - 18,628 41,964 <0.2%> 千円 - 3,960 49,795 20,168 73,923 <0.3%> 千円 50,734 50,734 <0.2%> 366,809 <1.4%> フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド (4) 先物取引の銘柄別期末残高 銘 柄 当 別 外 株 期 末 買建額 式 先 物 S&P500 EMINI HANG SENG INDEX S&P/TSE 60 INDEX SWISS MARKET INDEX DJ EURO STOXX ASXSPI 200 FTSE 100 INDEX 国 引 取 売建額 百万円 百万円 1,288 29 66 70 294 53 154 - - - - - - - (注1) 金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2) 単位未満は切捨て。 (注3) -印は組入れなし。 ◆投資信託財産の構成(2016年4月18日現在) 項 当 目 評 価 額 株 投 コ 投 資 ー ル 資 ・ 信 ロ 証 ー 託 ン 財 等 、 産 そ 総 の 期 末 比 率 千円 % 式 23,266,060 89.9 券 366,809 1.4 他 2,244,706 8.7 額 25,877,575 100.0 (注1) 評価額の単位未満は切捨て。 (注2) 当期末における外貨建純資産(24,553,642千円)の投資信託財産総額(25,877,575千円)に対する比率は94.9%です。 (注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年4月18日における邦貨換 算レートは1米ドル=108.01円、1カナダドル=83.29円、1メキシコペソ=6.09円、1ブラジルレアル=30.57円、1ユーロ=122.04円、1英ポ ンド=153.22円、1スイスフラン=111.71円、1スウェーデンクローネ=13.27円、1ノルウェークローネ=13.02円、1デンマーククローネ =16.40円、1トルコリラ=37.86円、1チェココルナ=4.51円、1オーストラリアドル=82.67円、1ニュージーランドドル=74.44円、1香港ド ル=13.93円、1シンガポールドル=79.38円、1タイバーツ=3.08円、100インドネシアルピア=0.82円、100韓国ウォン=9.40円、1イスラエ ルシェケル=28.61円、1南アフリカランド=7.35円です。 - 31 - フ ァ イ ル 名:x9490_全体_02_ラッセル外国株式マザーファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g 最終保存日時:16/05/24 13時37分 ラッセル 外国株式マザーファンド ◆資産、負債、元本および基準価額の状況 ◆損益の状況 (2016年4月18日現在) 項 目 (A) 資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 株 式 ( 評 価 額 ) 投 資 証 券 ( 評 価 額 ) 未 収 入 金 未 収 配 当 金 差 入 委 託 証 拠 金 (B) 負 債 未 払 金 未 払 解 約 金 未 払 利 息 そ の 他 未 払 費 用 (C) 純 資 産 総 額 ( A - B ) 元 本 次 期 繰 越 損 益 金 (D) 受 益 権 総 口 数 1万口当たり基準価額(C/D) 当 期 末 29,628,692,123円 1,877,223,047 23,266,060,238 366,809,523 3,956,810,272 25,202,847 136,586,196 3,981,662,901 3,970,187,064 6,929,292 3,127 4,543,418 25,647,029,222 12,492,909,591 13,154,119,631 12,492,909,591口 20,529円 (注1) 期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額およ び1万口当たりの純資産額は下記の通りです。 期首元本額 12,578,013,723円 期中追加設定元本額 4,029,383,188円 期中一部解約元本額 4,114,487,320円 1万口当たりの純資産額 20,529円 (注2) 元本額の内訳は下記の通りです。 ラッセル 外国株式ファンドI-2(適格機関投資家限定) 5,232,253,005円 ラッセル 外国株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定) 949,532,842円 ラッセル 外国株式ファンドI-4A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) 2,201,240,156円 ラッセル 外国株式ファンドI-4B(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定) 2,262,782,468円 ラッセル 外国株式マルチ・マネ-ジャ-・ファンド(確定拠出年金向け) 1,663,709,373円 ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定型 16,241,552円 ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定・成長型 79,399,966円 ラッセル グローバル・バランス・ファンド 成長型 87,750,229円 当期(自2015年4月21日 至2016年4月18日) 項 目 (A) 配 当 等 収 益 受 取 配 当 金 受 取 利 息 そ の 他 収 益 金 支 払 利 息 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 取 引 益 取 引 損 (D) そ の 他 費 用 (E) 当 期 損 益 金 ( A + B + C + D ) (F) 前 期 繰 越 損 益 金 (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 (H) 解 約 差 損 益 金 (I) 計 ( E + F + G + H ) 次 期 繰 越 損 益 金 ( I ) 当 期 429,085,549円 426,833,691 254,223 2,000,762 △ 3,127 △ 3,759,579,803 2,426,141,483 △ 6,185,721,286 7,780,964 318,021,952 △ 310,240,988 △ 26,083,898 △ 3,348,797,188 16,795,104,102 5,212,343,368 △ 5,504,530,651 13,154,119,631 13,154,119,631 (注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の 評価換えによるものを含みます。 (注2) (D)その他費用には費用に対する消費税等相当額を含めて表 示しています。 (注3) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追 加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約 価額を差し引いた差額分をいいます。 - 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